UNITED STATES | ||||||||||||||
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | ||||||||||||||
WASHINGTON, D.C. 20549 | ||||||||||||||
FORM | 10-K |
☒ | ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 30 OF THE INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940 AND SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | |||||||||||||||||||
For the Fiscal Year Ended | December 31, | 2021 | ||||||||||||||||||
OR | ||||||||||||||||||||
☐ | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | |||||||||||||||||||
For the Transition Period from_______________________to_______________________ |
Commission File No. | 811-00002 |
AMERIPRISE CERTIFICATE COMPANY | ||
(Exact name of registrant as specified in its charter) |
Delaware | 41-6009975 | |||||||||||||
(State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
1099 Ameriprise Financial Center | Minneapolis | Minnesota | 55474 | |||||||||||||||||||||||
(Address of principal executive offices) | (Zip Code) |
Registrant’s telephone number, including area code: | (612) | 671-3131 |
Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | None |
Securities registered pursuant to Section 12(g) of the Act: | None |
Indicate by check mark if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. | Yes | ☐ | No | ☒ |
Indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act. | Yes | ☐ | No | ☒ |
Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. | Yes | ☒ | No | ☐ |
Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically every Interactive Data File required to be submitted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T (§ 232.405 of this chapter) during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit such files). | Yes | ☒ | No | ☐ |
Indicate by check mark whether the registrant is a large accelerated filer, an accelerated filer, a non-accelerated filer, a smaller reporting company, or an emerging growth company. See the definitions of “large accelerated filer,” “accelerated filer,” “smaller reporting company,” and “emerging growth company” in Rule 12b-2 of the Exchange Act. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Accelerated Filer | ☐ | Accelerated Filer | ☐ | Non-accelerated Filer | ☒ | Smaller reporting company | ☐ | Emerging growth company | ☐ |
If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. | ☐ |
Indicate by check mark whether the registrant has filed a report on and attestation to its management’s assessment of the effectiveness of its internal control over financial reporting under Section 404(b) of the Sarbanes-Oxley Act by the registered public accounting firm that prepared or issued its audit report. | ☐ |
Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 12b-2 of the Exchange Act). | Yes | ☐ | No | ☒ |
Indicate the number of shares outstanding of each of the registrant’s classes of common stock, as of the latest practicable date. | ||||||||||||||
Class | Outstanding at February | |||||||||||||
Common Stock (par value $10 per share) | 150,000 shares |
Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters | ||||||||
Index to Consolidated Financial Statements and Schedules | F-1 |
Dividends to Ameriprise Financial | Receipt of Capital from Ameriprise Financial | ||||||||||
For the year ended December 31, 2020 | |||||||||||
March 13, 2020 | $ | 32.0 | $ | — | |||||||
March 31, 2020 | — | 10.0 | |||||||||
September 29, 2020 | 15.0 | — | |||||||||
December 29, 2020 | 35.0 | — | |||||||||
Total | $ | 82.0 | $ | 10.0 | |||||||
For the year ended December 31, 2019 | |||||||||||
January 31, 2019 | $ | — | $ | 3.5 | |||||||
February 28, 2019 | — | 1.0 | |||||||||
April 15, 2019 (1) | 6.2 | — | |||||||||
June 17, 2019 (1) | 6.5 | — | |||||||||
September 9, 2019 | 35.0 | — | |||||||||
December 24, 2019 | 26.0 | — | |||||||||
Total | $ | 73.7 | $ | 4.5 | |||||||
(1) See Note 1 to ACC’s Consolidated Financial Statements for more information. |
Dividends to Ameriprise Financial | Return of Capital to Ameriprise Financial | Receipt of Capital from Ameriprise Financial | |||||||||||||||
For the year ended December 31, 2021 | |||||||||||||||||
March 30, 2021 | $ | 27.0 | $ | — | $ | — | |||||||||||
June 29, 2021 | 33.0 | — | — | ||||||||||||||
September 29, 2021 | — | 35.0 | — | ||||||||||||||
December 29, 2021 | 10.0 | 4.0 | — | ||||||||||||||
Total | $ | 70.0 | $ | 39.0 | $ | — | |||||||||||
For the year ended December 31, 2020 | |||||||||||||||||
March 13, 2020 | $ | 32.0 | $ | — | $ | — | |||||||||||
March 31, 2020 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
September 29, 2020 | 15.0 | — | — | ||||||||||||||
December 29, 2020 | 35.0 | — | — | ||||||||||||||
Total | $ | 82.0 | $ | — | $ | 10.0 | |||||||||||
Interest Rate Increase 100 Basis Points | Interest Rate Increase 100 Basis Points | Interest Rate Exposure to Pretax Income | Interest Rate Increase 100 Basis Points | Interest Rate Exposure to Pretax Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Before Hedge Impact | Hedge Impact | Net Impact | Before Hedge Impact | Hedge Impact | Net Impact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Certificates | $ | 15,415 | N/A | $ | 15,415 | Certificates | $ | 13,849 | N/A | $ | 13,849 | ||||||||||||||||||||||||||||
N/A Not Applicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A Not Applicable | N/A Not Applicable |
Equity Price Decline 10% | Equity Price Decline 10% | Equity Price Exposure to Pretax Income | Equity Price Decline 10% | Equity Price Exposure to Pretax Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Before Hedge Impact | Hedge Impact | Net Impact | Before Hedge Impact | Hedge Impact | Net Impact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Certificates | $ | 860 | $ | (941) | $ | (81) | Certificates | $ | 150 | $ | (183) | $ | (33) |
Dividends to Ameriprise Financial | Return of Capital to Ameriprise Financial | Receipt of Capital from Ameriprise Financial | |||||||||||||||
For the year ended December 31, 2021 | |||||||||||||||||
March 30, 2021 | $ | 27.0 | $ | — | $ | — | |||||||||||
June 29, 2021 | 33.0 | — | — | ||||||||||||||
September 29, 2021 | — | 35.0 | — | ||||||||||||||
December 29, 2021 | 10.0 | 4.0 | — | ||||||||||||||
Total | $ | 70.0 | $ | 39.0 | $ | — | |||||||||||
For the year ended December 31, 2020 | |||||||||||||||||
March 13, 2020 | $ | 32.0 | $ | — | $ | — | |||||||||||
March 31, 2020 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
September 29, 2020 | 15.0 | — | — | ||||||||||||||
December 29, 2020 | 35.0 | — | — | ||||||||||||||
Total | $ | 82.0 | $ | — | $ | 10.0 | |||||||||||
Interest Rate Increase 100 Basis Points | Interest Rate Exposure to Pretax Income | |||||||||||||||||||
Before Hedge Impact | Hedge Impact | Net Impact | ||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||
Certificates | $ | 13,849 | N/A | $ | 13,849 | |||||||||||||||
N/A Not Applicable |
Equity Price Decline 10% | Equity Price Exposure to Pretax Income | |||||||||||||||||||
Before Hedge Impact | Hedge Impact | Net Impact | ||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||
Certificates | $ | 150 | $ | (183) | $ | (33) |
F-1 |
Dividends to Ameriprise Financial | Return of Capital to Ameriprise Financial | Receipt of Capital from Ameriprise Financial | |||||||||||||||
For the year ended December 31, 2021 | |||||||||||||||||
March 30, 2021 | $ | 27.0 | $ | — | $ | — | |||||||||||
June 29, 2021 | 33.0 | — | — | ||||||||||||||
September 29, 2021 | — | 35.0 | — | ||||||||||||||
December 29, 2021 | 10.0 | 4.0 | — | ||||||||||||||
Total | $ | 70.0 | $ | 39.0 | $ | — | |||||||||||
For the year ended December 31, 2020 | |||||||||||||||||
March 13, 2020 | $ | 32.0 | $ | — | $ | — | |||||||||||
March 31, 2020 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
September 29, 2020 | 15.0 | — | — | ||||||||||||||
December 29, 2020 | 35.0 | — | — | ||||||||||||||
Total | $ | 82.0 | $ | — | $ | 10.0 | |||||||||||
Interest Rate Increase 100 Basis Points | Interest Rate Exposure to Pretax Income | |||||||||||||||||||
Before Hedge Impact | Hedge Impact | Net Impact | ||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||
Certificates | $ | 13,849 | N/A | $ | 13,849 | |||||||||||||||
N/A Not Applicable |
Equity Price Decline 10% | Equity Price Exposure to Pretax Income | |||||||||||||||||||
Before Hedge Impact | Hedge Impact | Net Impact | ||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||
Certificates | $ | 150 | $ | (183) | $ | (33) |
(a) 1. | Financial Statements: See Index to Consolidated Financial Statements and Schedules on page F-1 hereof. | |||||||
2. | Consolidated Financial Statement Schedules: See Index to Consolidated Financial Statements and Schedules on page F-1 hereof. | |||||||
3. | Exhibits: The following exhibits are filed as part of this Annual Report or, where indicated, were already filed and are hereby incorporated by reference: |
Exhibit | Description | |||||||
Amended and Restated Certificate of Incorporation of American Express Certificate Company, dated August 1, 2005, filed electronically on or about March 10, 2006 as Exhibit 3(a) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
By-Laws of Ameriprise Certificate Company, filed electronically on or about November 5, 2010 as Exhibit 3(b) to Registrant’s Form 10-Q, are incorporated herein by reference. | ||||||||
Amended and Restated Investment Advisory and Services Agreement, dated December 1, 2018, between Registrant and Columbia Management Investment Advisers, LLC filed electronically on or about February 27, 2019 as Exhibit 10(a) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Distribution Agreement, dated December 31, 2006, between Registrant and Ameriprise Financial Services, LLC (formerly Ameriprise Financial Services, Inc.) filed electronically on or about February 26, 2007 as Exhibit 1 to Post-Effective Amendment No. 35 to Registration Statement No. 2-95577 for Ameriprise Flexible Savings Certificate is incorporated herein by reference. | ||||||||
Amendment to the Distribution Agreement, dated January 21, 2021, between Registrant and Ameriprise Financial Services, LLC, effective February 1, 2021, filed electronically on or about February 24, 2021 as Exhibit 10(c) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Depository and Custodial Agreement, dated December 31, 2006, between Registrant and Ameriprise Trust Company, filed electronically on or about February 26, 2007 as Exhibit 10(c) to Post-Effective Amendment No. 35 to Registration Statement No. 2-95577 for Ameriprise Flexible Savings Certificate is incorporated herein by reference. | ||||||||
Amendment to the Depositary and Custodial Agreement, dated December 15, 2008, between Registrant and Ameriprise Trust Company, filed on or about May 5, 2014 as Exhibit 10(c)i to Registrant’s Form 10-Q, is incorporated herein by reference. | ||||||||
Transfer Agent Agreement, dated December 31, 2006 between Registrant and Columbia Management Investment Services Corp. (formerly RiverSource Client Service Corporation), filed electronically on or about February 26, 2007 as Exhibit 10(e) to Post-Effective Amendment No. 35 to Registration Statement No. 2-95577 for Ameriprise Flexible Savings Certificate is incorporated herein by reference. | ||||||||
First Amendment to Transfer Agent Agreement, dated January 1, 2013 between Registrant and Columbia Management Investment Services Corp. (formerly RiverSource Client Service Corporation), filed electronically on or about February 27, 2013 as Exhibit 10(d) to Registrant’s Form 10-K is incorporated herein by reference. | ||||||||
Second Amendment to Transfer Agent Agreement, dated January 1, 2017, between Registrant and Columbia Management Investment Services Corp. (formerly RiverSource Client Service Corporation), filed electronically on or about February 23, 2017 as Exhibit 10(d) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Administration and Services Agreement, dated October 1, 2005, between Columbia Management Investment Advisers, LLC (formerly RiverSource Investments, LLC) and Ameriprise Financial, Inc. filed electronically on or about March 10, 2006 as Exhibit 10(s) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Capital Support Agreement by and between Ameriprise Financial, Inc. and Ameriprise Certificate Company, dated as of March 2, 2009, filed electronically on or about March 3, 2009 as Exhibit 10(f) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
First Amendment to Capital Support Agreement by and between Ameriprise Financial, Inc. and Ameriprise Certificate Company, effective April 30, 2014, filed electronically on or about May 5, 2014 as Exhibit 10(f)i to Registrant’s Form 10-Q, is incorporated herein by reference. | ||||||||
Federal Income Tax Sharing Agreement between or among Ameriprise Financial, Inc. and certain subsidiaries, including the Registrant, effective December 10, 2013 filed electronically on or about February 23, 2018 as Exhibit 10(l) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. |
Exhibit | Description | |||||||
State Income Tax Sharing Agreement between or among Ameriprise Financial, Inc. and certain subsidiaries, including the Registrant, effective December 10, 2013 filed electronically on or about February 23, 2018 as Exhibit 10(m) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Agreement between Ameriprise Bank, FSB and Ameriprise Certificate Company (certain Ameriprise Rewards Fulfillment Services), dated December 1, 2019 filed electronically on or about February 26, 2020 as Exhibit 10(n) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Agreement between Ameriprise Financial, Inc. and Ameriprise Certificate Company (certain legacy Ameriprise Rewards Fulfillment Services), dated December 1, 2019 filed electronically on or about February 26, 2020 as Exhibit 10(o) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Amendment to the Federal Income Tax Sharing Agreement between or among Ameriprise Financial, Inc. and certain subsidiaries, including the Registrant, effective October 9, 2020, filed electronically on or about February 24, 2021 as Exhibit 10(p) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Code of Ethics under Rule 17j-1 for Ameriprise Certificate Company effective May 21, 2014, filed electronically on or about February 27, 2019 as Exhibit 14(a) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Code of Ethics adopted under Rule 17j-1 for Registrant’s investment adviser, dated December 2021. | ||||||||
Code of Ethics under Rule 17j-1 for Registrant’s underwriter, as revised November 1, 2021. | ||||||||
24* | Directors’ Power of Attorney, dated September 1, 2021. | |||||||
31.1* | Certification of Abu M. Arif pursuant to Rule 13a-14(a) promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | |||||||
31.2* | Certification of James R. Hill pursuant to Rule 13a-14(a) promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | |||||||
32* | Certification of Abu M. Arif and James R. Hill pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. | |||||||
* Filed electronically herewith. |
Date: | February | By | /s/ Abu M. Arif | ||||||||
Abu M. Arif Director, President and Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) |
Date: | February | By | /s/ Abu M. Arif | ||||||||
Abu M. Arif Director, President and Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) |
Date: | February | By | /s/ | ||||||||
Vice President and Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) |
Date: | February | By | /s/ | ||||||||
Vice President, Controller and Chief Accounting Officer |
Date: | February | By | /s/ Ronald L. Guzior* | ||||||||
Ronald L. Guzior Director |
Date: | February | By | /s/ Karen M. Bohn* | ||||||||
Karen M. Bohn Director |
Date: | February | By | /s/ Lorna P. Gleason* | ||||||||
Lorna P. Gleason Director |
Date: | February | By | /s/ Robert McReavy* | ||||||||
Robert McReavy Director |
*By | /s/ Abu M. Arif | ||||||||||
Abu M. |
Page | |||||||||||
Part I. Financial Information | |||||||||||
Report of Independent Registered Public Accounting Firm (PCAOB Firm ID 238) | F-2 | ||||||||||
F-3 | |||||||||||
F-4 | |||||||||||
F-5 | |||||||||||
F-7 | |||||||||||
F-8 | |||||||||||
F-9 | |||||||||||
F-9 | |||||||||||
F-13 | |||||||||||
F-14 | |||||||||||
F- | |||||||||||
5. Certificate Reserves | F-20 | ||||||||||
F-21 | |||||||||||
F-21 | |||||||||||
F-22 | |||||||||||
F- | |||||||||||
F-28 | |||||||||||
F-29 | |||||||||||
F-29 | |||||||||||
F-30 | |||||||||||
Part II. Consolidated Financial Schedules | |||||||||||
I. Investments in Securities of Unaffiliated Issuers — December 31, | F-32 | ||||||||||
III. Mortgage Loans on Real Estate and Interest Earned on Mortgages — Years Ended December 31, 2021, 2020 | F-90 | ||||||||||
V. Qualified Assets on Deposit — December 31, | F-95 | ||||||||||
VI. Certificate Reserves — Years Ended December 31, 2021, 2020 | F-96 | ||||||||||
VII. Valuation and Qualifying Accounts — Years Ended December 31, 2021, 2020 | F-113 |
Years Ended December 31, | Years Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | (in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||
Investment Income: | Investment Income: | Investment Income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income: | Interest income: | Interest income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Available-for-Sale securities | Available-for-Sale securities | $ | 123,900 | $ | 212,395 | $ | 171,558 | Available-for-Sale securities | $ | 59,409 | $ | 123,900 | $ | 212,395 | ||||||||||||||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans | Commercial mortgage loans and syndicated loans | 9,780 | 11,804 | 9,725 | Commercial mortgage loans and syndicated loans | 8,116 | 9,780 | 11,804 | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | Cash and cash equivalents | 2,289 | 10,593 | 6,872 | Cash and cash equivalents | 612 | 2,289 | 10,593 | ||||||||||||||||||||||||||
Certificate loans | Certificate loans | 12 | 12 | 16 | Certificate loans | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Dividends | Dividends | — | 1 | 31 | Dividends | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Other | Other | 205 | 97 | 538 | Other | 394 | 205 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | Total investment income | 136,186 | 234,902 | 188,740 | Total investment income | 68,540 | 136,186 | 234,902 | ||||||||||||||||||||||||||
Investment Expenses: | Investment Expenses: | Investment Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameriprise Financial and affiliated company fees: | Ameriprise Financial and affiliated company fees: | Ameriprise Financial and affiliated company fees: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution | Distribution | 16,778 | 20,381 | 19,128 | Distribution | 6,805 | 16,778 | 20,381 | ||||||||||||||||||||||||||
Investment advisory and services | Investment advisory and services | 16,672 | 17,933 | 15,683 | Investment advisory and services | 13,790 | 16,672 | 17,933 | ||||||||||||||||||||||||||
Transfer agent | Transfer agent | 8,390 | 8,996 | 7,831 | Transfer agent | 6,957 | 8,390 | 8,996 | ||||||||||||||||||||||||||
Depository | Depository | 94 | 100 | 89 | Depository | 90 | 94 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Other | Other | 485 | 440 | 555 | Other | 717 | 485 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
Total investment expenses | Total investment expenses | 42,419 | 47,850 | 43,286 | Total investment expenses | 28,359 | 42,419 | 47,850 | ||||||||||||||||||||||||||
Net investment income before provision for certificate reserves and income taxes | Net investment income before provision for certificate reserves and income taxes | 93,767 | 187,052 | 145,454 | Net investment income before provision for certificate reserves and income taxes | 40,181 | 93,767 | 187,052 | ||||||||||||||||||||||||||
Provision for Certificate Reserves: | Provision for Certificate Reserves: | Provision for Certificate Reserves: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
According to the terms of the certificates: | According to the terms of the certificates: | According to the terms of the certificates: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for certificate reserves | Provision for certificate reserves | 417 | 574 | 437 | Provision for certificate reserves | 249 | 417 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||
Interest on additional credits | Interest on additional credits | 1 | 1 | 2 | Interest on additional credits | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Additional credits/interest authorized by ACC | Additional credits/interest authorized by ACC | 56,845 | 129,356 | 85,085 | Additional credits/interest authorized by ACC | 10,031 | 56,845 | 129,356 | ||||||||||||||||||||||||||
Total provision for certificate reserves before reserve recoveries | Total provision for certificate reserves before reserve recoveries | 57,263 | 129,931 | 85,524 | Total provision for certificate reserves before reserve recoveries | 10,281 | 57,263 | 129,931 | ||||||||||||||||||||||||||
Reserve recoveries from terminations prior to maturity | Reserve recoveries from terminations prior to maturity | (874) | (924) | (932) | Reserve recoveries from terminations prior to maturity | (760) | (874) | (924) | ||||||||||||||||||||||||||
Net provision for certificate reserves | Net provision for certificate reserves | 56,389 | 129,007 | 84,592 | Net provision for certificate reserves | 9,521 | 56,389 | 129,007 | ||||||||||||||||||||||||||
Net investment income before income taxes | Net investment income before income taxes | 37,378 | 58,045 | 60,862 | Net investment income before income taxes | 30,660 | 37,378 | 58,045 | ||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | Income tax expense | 8,984 | 13,908 | 15,736 | Income tax expense | 7,467 | 8,984 | 13,908 | ||||||||||||||||||||||||||
Net investment income, after-tax | Net investment income, after-tax | 28,394 | 44,137 | 45,126 | Net investment income, after-tax | 23,193 | 28,394 | 44,137 | ||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments: | Net realized gain (loss) on investments: | Net realized gain (loss) on investments: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Securities of unaffiliated issuers before income taxes | Securities of unaffiliated issuers before income taxes | 1,349 | (279) | 134 | Securities of unaffiliated issuers before income taxes | 2,598 | 1,349 | (279) | ||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense (benefit) | Income tax expense (benefit) | 283 | (59) | 28 | Income tax expense (benefit) | 545 | 283 | (59) | ||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments, after-tax | Net realized gain (loss) on investments, after-tax | 1,066 | (220) | 106 | Net realized gain (loss) on investments, after-tax | 2,053 | 1,066 | (220) | ||||||||||||||||||||||||||
Net income | Net income | $ | 29,460 | $ | 43,917 | $ | 45,232 | Net income | $ | 25,246 | $ | 29,460 | $ | 43,917 |
Years Ended December 31, | Years Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | (in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||
Net income | Net income | $ | 29,460 | $ | 43,917 | $ | 45,232 | Net income | $ | 25,246 | $ | 29,460 | $ | 43,917 | ||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax: | Other comprehensive income (loss), net of tax: | Other comprehensive income (loss), net of tax: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities: | Net unrealized gains (losses) on securities: | Net unrealized gains (losses) on securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period | Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period | 22,763 | 46,247 | (28,326) | Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period | (16,097) | 22,763 | 46,247 | ||||||||||||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (2,330) | (153) | 120 | Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (863) | (2,330) | (153) | ||||||||||||||||||||||||||
Total other comprehensive income (loss), net of tax | Total other comprehensive income (loss), net of tax | 20,433 | 46,094 | (28,206) | Total other comprehensive income (loss), net of tax | (16,960) | 20,433 | 46,094 | ||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income (loss) | Total comprehensive income (loss) | $ | 49,893 | $ | 90,011 | $ | 17,026 | Total comprehensive income (loss) | $ | 8,286 | $ | 49,893 | $ | 90,011 |
December 31, | December 31, | |||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2021 | 2020 | (in thousands, except share data) | ||||||||||||||||||
ASSETS | ASSETS | ASSETS | ||||||||||||||||||||
Qualified Assets | Qualified Assets | Qualified Assets | ||||||||||||||||||||
Investments in unaffiliated issuers: | Investments in unaffiliated issuers: | Investments in unaffiliated issuers: | ||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | Cash and cash equivalents | $ | 562,652 | $ | 384,194 | Cash and cash equivalents | $ | 689,792 | $ | 562,652 | ||||||||||||
Available-for-Sale securities: | Available-for-Sale securities: | Available-for-Sale securities: | ||||||||||||||||||||
Fixed maturities, at fair value (amortized cost: 2020, $6,334,451; 2019, $7,362,814) | 6,375,260 | 7,376,772 | ||||||||||||||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans, at cost (net of allowance for credit losses: 2020, $3,190; 2019, $3,022; fair value: 2020, $274,739; 2019, $272,454) | 269,540 | 269,859 | ||||||||||||||||||||
Equity securities, at fair value (cost: 2020, $115; 2019, $299) | 56 | 188 | ||||||||||||||||||||
Fixed maturities, at fair value (amortized cost: 2021, $4,710,303; 2020, $6,334,451) | Fixed maturities, at fair value (amortized cost: 2021, $4,710,303; 2020, $6,334,451) | 4,728,811 | 6,375,260 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans, at cost (allowance for credit losses: 2021, $1,518; 2020, $3,190; fair value: 2021, $223,495; 2020, $274,739) | Commercial mortgage loans and syndicated loans, at cost (allowance for credit losses: 2021, $1,518; 2020, $3,190; fair value: 2021, $223,495; 2020, $274,739) | 221,569 | 269,540 | |||||||||||||||||||
Equity securities, at fair value (cost: 2021, nil; 2020, $115) | Equity securities, at fair value (cost: 2021, nil; 2020, $115) | — | 56 | |||||||||||||||||||
Certificate loans – secured by certificate reserves, at cost, which approximates fair value | Certificate loans – secured by certificate reserves, at cost, which approximates fair value | 212 | 216 | Certificate loans – secured by certificate reserves, at cost, which approximates fair value | 83 | 212 | ||||||||||||||||
Total investments | Total investments | 7,207,720 | 8,031,229 | Total investments | 5,640,255 | 7,207,720 | ||||||||||||||||
Receivables: | Receivables: | Receivables: | ||||||||||||||||||||
Dividends and interest | Dividends and interest | 8,420 | 14,141 | Dividends and interest | 5,159 | 8,420 | ||||||||||||||||
Receivables from brokers, dealers and clearing organizations | Receivables from brokers, dealers and clearing organizations | 7,519 | 9,655 | Receivables from brokers, dealers and clearing organizations | 4,920 | 7,519 | ||||||||||||||||
Other receivables | Other receivables | 360 | 218 | Other receivables | 403 | 360 | ||||||||||||||||
Total receivables | Total receivables | 16,299 | 24,014 | Total receivables | 10,482 | 16,299 | ||||||||||||||||
Derivative assets | Derivative assets | 66,663 | 56,044 | Derivative assets | 44,135 | 66,663 | ||||||||||||||||
Total qualified assets | Total qualified assets | 7,290,682 | 8,111,287 | Total qualified assets | 5,694,872 | 7,290,682 | ||||||||||||||||
Other Assets: | Other Assets: | Other Assets: | ||||||||||||||||||||
Deferred taxes, net | — | 988 | ||||||||||||||||||||
Taxes receivable from parent | Taxes receivable from parent | — | 602 | Taxes receivable from parent | 50 | — | ||||||||||||||||
Due from related party | Due from related party | 74 | 30 | Due from related party | 23 | 74 | ||||||||||||||||
Total other assets | Total other assets | 74 | 1,620 | Total other assets | 73 | 74 | ||||||||||||||||
Total assets | Total assets | $ | 7,290,756 | $ | 8,112,907 | Total assets | $ | 5,694,945 | $ | 7,290,756 | See Notes to Consolidated Financial Statements. |
Consolidated Balance Sheets (continued) | ||||||||||||||||||||||
December 31, | December 31, | |||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2021 | 2020 | (in thousands, except share data) | ||||||||||||||||||
LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY | LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY | LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY | ||||||||||||||||||||
Liabilities | Liabilities | Liabilities | ||||||||||||||||||||
Certificate reserves | Certificate reserves | Certificate reserves | ||||||||||||||||||||
Installment certificates: | Installment certificates: | Installment certificates: | ||||||||||||||||||||
Reserves to mature | Reserves to mature | $ | 6,016 | $ | 5,371 | Reserves to mature | $ | 6,112 | $ | 6,016 | ||||||||||||
Fully paid certificates: | Fully paid certificates: | Fully paid certificates: | ||||||||||||||||||||
Reserves to mature | Reserves to mature | 6,746,568 | 7,503,188 | Reserves to mature | 5,290,301 | 6,746,568 | ||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest | Additional credits and accrued interest | 7,447 | 13,325 | Additional credits and accrued interest | 3,647 | 7,447 | ||||||||||||||||
Due to unlocated certificate holders | Due to unlocated certificate holders | 400 | 439 | Due to unlocated certificate holders | 429 | 400 | ||||||||||||||||
Total certificate reserves | Total certificate reserves | 6,760,431 | 7,522,323 | Total certificate reserves | 5,300,489 | 6,760,431 | ||||||||||||||||
Accounts payable and accrued liabilities: | Accounts payable and accrued liabilities: | Accounts payable and accrued liabilities: | ||||||||||||||||||||
Due to related party | Due to related party | 1,056 | 3,564 | Due to related party | 1,958 | 1,056 | ||||||||||||||||
Taxes payable to parent | Taxes payable to parent | 810 | 135 | Taxes payable to parent | 373 | 810 | ||||||||||||||||
Payables to brokers, dealers and clearing organizations | Payables to brokers, dealers and clearing organizations | 10,256 | 52,575 | Payables to brokers, dealers and clearing organizations | 7,862 | 10,256 | ||||||||||||||||
Total accounts payable and accrued liabilities | Total accounts payable and accrued liabilities | 12,122 | 56,274 | Total accounts payable and accrued liabilities | 10,193 | 12,122 | ||||||||||||||||
Derivative liabilities | Derivative liabilities | 59,924 | 43,598 | Derivative liabilities | 41,470 | 59,924 | ||||||||||||||||
Deferred taxes, net | Deferred taxes, net | 8,242 | — | Deferred taxes, net | 4,557 | 8,242 | ||||||||||||||||
Other liabilities | Other liabilities | 29,293 | 48,446 | Other liabilities | 18,206 | 29,293 | ||||||||||||||||
Total liabilities | Total liabilities | 6,870,012 | 7,670,641 | Total liabilities | 5,374,915 | 6,870,012 | ||||||||||||||||
Shareholder’s Equity | Shareholder’s Equity | Shareholder’s Equity | ||||||||||||||||||||
Common shares ($10 par value, 150,000 shares authorized and issued) | Common shares ($10 par value, 150,000 shares authorized and issued) | 1,500 | 1,500 | Common shares ($10 par value, 150,000 shares authorized and issued) | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||
Additional paid-in capital | Additional paid-in capital | 341,700 | 331,700 | Additional paid-in capital | 302,709 | 341,700 | ||||||||||||||||
Retained earnings: | Retained earnings: | Retained earnings: | ||||||||||||||||||||
Appropriated for pre-declared additional credits and interest | Appropriated for pre-declared additional credits and interest | 21 | 321 | Appropriated for pre-declared additional credits and interest | — | 21 | ||||||||||||||||
Appropriated for additional interest on advance payments | Appropriated for additional interest on advance payments | 15 | 15 | Appropriated for additional interest on advance payments | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Unappropriated | Unappropriated | 44,812 | 96,467 | Unappropriated | 70 | 44,812 | ||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax | Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax | 32,696 | 12,263 | Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax | 15,736 | 32,696 | ||||||||||||||||
Total shareholder’s equity | Total shareholder’s equity | 420,744 | 442,266 | Total shareholder’s equity | 320,030 | 420,744 | ||||||||||||||||
Total liabilities and shareholder’s equity | Total liabilities and shareholder’s equity | $ | 7,290,756 | $ | 8,112,907 | Total liabilities and shareholder’s equity | $ | 5,694,945 | $ | 7,290,756 |
Number of Outstanding Shares | Common Shares | Additional Paid-In Capital | Retained Earnings | Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | Total | Number of Outstanding Shares | Common Shares | Additional Paid-In Capital | Retained Earnings | Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appropriated for Pre-Declared Additional Credits and Interest | Appropriated for Additional Interest on Advance Payments | Unappropriated | Appropriated for Pre-Declared Additional Credits and Interest | Appropriated for Additional Interest on Advance Payments | Unappropriated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except share data) | (in thousands, except share data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2018 | 150,000 | $ | 1,500 | $ | 252,517 | $ | 23 | $ | 15 | $ | 110,908 | $ | (5,627) | $ | 359,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative effect of adoption of equity securities guidance | — | — | — | — | — | (2) | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprehensive income (loss): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2019 | Balance at January 1, 2019 | 150,000 | $ | 1,500 | $ | 285,017 | $ | 910 | $ | 15 | $ | 155,251 | $ | (33,831) | $ | 408,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correction of the misclassification (1) | Correction of the misclassification (1) | — | — | 42,183 | — | — | (29,482) | — | 12,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative effect of adoption of premium amortization on purchased callable debt securities guidance | Cumulative effect of adoption of premium amortization on purchased callable debt securities guidance | — | — | — | — | — | (107) | — | (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | Net income | — | — | — | — | — | 45,232 | — | 45,232 | Net income | — | — | — | — | — | 43,917 | — | 43,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | (28,206) | (28,206) | Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | 46,094 | 46,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income (loss) | 17,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to appropriated from unappropriated | — | — | — | 887 | — | (887) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receipt of capital from parent | — | — | 32,500 | — | — | — | — | 32,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2018 | 150,000 | 1,500 | 285,017 | 910 | 15 | 155,251 | (33,831) | 408,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correction of the misclassification (1) | — | — | 42,183 | — | — | (29,482) | — | 12,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative effect of adoption of premium amortization on purchased callable debt securities guidance | — | — | — | — | — | (107) | — | (107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprehensive income (loss): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | 43,917 | — | 43,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | 46,094 | 46,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income (loss) | 90,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to unappropriated from appropriated | Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (589) | — | 589 | — | — | Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (589) | — | 589 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | Dividend to parent | — | — | — | — | — | (73,701) | — | (73,701) | Dividend to parent | — | — | — | — | — | (73,701) | — | (73,701) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receipt of capital from parent | Receipt of capital from parent | — | — | 4,500 | — | — | — | — | 4,500 | Receipt of capital from parent | — | — | 4,500 | — | — | — | — | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2019 | Balance at December 31, 2019 | 150,000 | 1,500 | 331,700 | 321 | 15 | 96,467 | 12,263 | 442,266 | Balance at December 31, 2019 | 150,000 | 1,500 | 331,700 | 321 | 15 | 96,467 | 12,263 | 442,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | — | — | — | — | — | 585 | — | 585 | Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | — | — | — | — | — | 585 | — | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprehensive income (loss): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | Net income | — | — | — | — | — | 29,460 | — | 29,460 | Net income | — | — | — | — | — | 29,460 | — | 29,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | 20,433 | 20,433 | Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | 20,433 | 20,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income (loss) | 49,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to unappropriated from appropriated | Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (300) | — | 300 | — | — | Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (300) | — | 300 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | Dividend to parent | — | — | — | — | — | (82,000) | — | (82,000) | Dividend to parent | — | — | — | — | — | (82,000) | — | (82,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receipt of capital from parent | Receipt of capital from parent | — | — | 10,000 | — | — | — | — | 10,000 | Receipt of capital from parent | — | — | 10,000 | — | — | — | — | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2020 | Balance at December 31, 2020 | 150,000 | $ | 1,500 | $ | 341,700 | $ | 21 | $ | 15 | $ | 44,812 | $ | 32,696 | $ | 420,744 | Balance at December 31, 2020 | 150,000 | 1,500 | 341,700 | 21 | 15 | 44,812 | 32,696 | 420,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | Net income | — | — | — | — | — | 25,246 | — | 25,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | (16,960) | (16,960) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to unappropriated from appropriated | Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (21) | — | 21 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | Dividend to parent | — | — | — | — | — | (70,009) | — | (70,009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return of capital to parent | Return of capital to parent | — | — | (38,991) | — | — | — | — | (38,991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2021 | Balance at December 31, 2021 | 150,000 | $ | 1,500 | $ | 302,709 | $ | — | $ | 15 | $ | 70 | $ | 15,736 | $ | 320,030 |
Years Ended December 31, | Years Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | (in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows from Operating Activities | Cash Flows from Operating Activities | Cash Flows from Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | Net income | $ | 29,460 | $ | 43,917 | $ | 45,232 | Net income | $ | 25,246 | $ | 29,460 | $ | 43,917 | ||||||||||||||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities: | Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities: | Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of premiums, accretion of discounts, net | Amortization of premiums, accretion of discounts, net | (8,838) | (32,856) | (13,686) | Amortization of premiums, accretion of discounts, net | 2,382 | (8,838) | (32,856) | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred income tax expense (benefit) | Deferred income tax expense (benefit) | 2,626 | (2,716) | 111 | Deferred income tax expense (benefit) | 1,657 | 2,626 | (2,716) | ||||||||||||||||||||||||||
Net realized (gain) loss on Available-for-Sale securities | Net realized (gain) loss on Available-for-Sale securities | (2,950) | (194) | 152 | Net realized (gain) loss on Available-for-Sale securities | (1,093) | (2,950) | (194) | ||||||||||||||||||||||||||
Other net realized (gain) loss | Other net realized (gain) loss | 662 | 473 | (286) | Other net realized (gain) loss | 167 | 662 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | Provision for credit losses | 939 | — | — | Provision for credit losses | (1,672) | 939 | — | ||||||||||||||||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | Changes in operating assets and liabilities: | Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends and interest receivable | Dividends and interest receivable | 25,092 | 45,114 | (1,242) | Dividends and interest receivable | 4,560 | 25,092 | 45,114 | ||||||||||||||||||||||||||
Certificate reserves, net | Certificate reserves, net | (4,999) | 8,744 | (2,125) | Certificate reserves, net | (3,032) | (4,999) | 8,744 | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred taxes, net | — | — | 7,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes payable to/receivable from parent, net | Taxes payable to/receivable from parent, net | 1,277 | 1,264 | (1,315) | Taxes payable to/receivable from parent, net | (487) | 1,277 | 1,264 | ||||||||||||||||||||||||||
Derivatives, net of collateral | Derivatives, net of collateral | 7 | 434 | 290 | Derivatives, net of collateral | 224 | 7 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | Other liabilities | (13,453) | 9,862 | (7,323) | Other liabilities | (7,237) | (13,453) | 9,862 | ||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | Other receivables | (142) | (36) | (182) | Other receivables | (43) | (142) | (36) | ||||||||||||||||||||||||||
Payables to brokers, dealers and clearing organizations | Payables to brokers, dealers and clearing organizations | — | (21,451) | 21,451 | Payables to brokers, dealers and clearing organizations | — | — | (21,451) | ||||||||||||||||||||||||||
Other, net | Other, net | (1,936) | (132) | 890 | Other, net | 1,055 | (1,936) | (132) | ||||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | Net cash provided by (used in) operating activities | 27,745 | 52,423 | 49,466 | Net cash provided by (used in) operating activities | 21,727 | 27,745 | 52,423 | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows from Investing Activities | Cash Flows from Investing Activities | Cash Flows from Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Available-for-Sale securities: | Available-for-Sale securities: | Available-for-Sale securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | Sales | — | 9,689 | 367,956 | Sales | — | — | 9,689 | ||||||||||||||||||||||||||
Maturities, redemptions and calls | Maturities, redemptions and calls | 4,779,020 | 5,305,739 | 3,790,466 | Maturities, redemptions and calls | 4,637,978 | 4,779,020 | 5,305,739 | ||||||||||||||||||||||||||
Purchases | Purchases | (3,798,529) | (4,929,747) | (5,341,602) | Purchases | (3,015,291) | (3,798,529) | (4,929,747) | ||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans: | Commercial mortgage loans and syndicated loans: | Commercial mortgage loans and syndicated loans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales, maturities and repayments | Sales, maturities and repayments | 40,759 | 52,826 | 50,281 | Sales, maturities and repayments | 74,945 | 40,759 | 52,826 | ||||||||||||||||||||||||||
Purchases and fundings | Purchases and fundings | (41,761) | (64,456) | (106,828) | Purchases and fundings | (26,486) | (41,761) | (64,456) | ||||||||||||||||||||||||||
Equity securities: | Equity securities: | Equity securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | Sales | 113 | — | 614 | Sales | 48 | 113 | — | ||||||||||||||||||||||||||
Certificate loans, net | Certificate loans, net | 4 | 27 | 190 | Certificate loans, net | 129 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | Net cash provided by (used in) investing activities | 979,606 | 374,078 | (1,238,923) | Net cash provided by (used in) investing activities | 1,671,323 | 979,606 | 374,078 | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows from Financing Activities | Cash Flows from Financing Activities | Cash Flows from Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Payments from certificate holders and other additions | Payments from certificate holders and other additions | 4,259,469 | 5,110,412 | 6,238,282 | Payments from certificate holders and other additions | 2,733,012 | 4,259,469 | 5,110,412 | ||||||||||||||||||||||||||
Certificate maturities and cash surrenders | Certificate maturities and cash surrenders | (5,016,362) | (5,488,797) | (4,744,517) | Certificate maturities and cash surrenders | (4,189,922) | (5,016,362) | (5,488,797) | ||||||||||||||||||||||||||
Capital contribution from parent | Capital contribution from parent | 10,000 | 4,500 | 32,500 | Capital contribution from parent | — | 10,000 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | Dividend to parent | (82,000) | (73,701) | — | Dividend to parent | (70,009) | (82,000) | (73,701) | ||||||||||||||||||||||||||
Return of capital to parent | Return of capital to parent | (38,991) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities | Net cash provided by (used in) financing activities | (828,893) | (447,586) | 1,526,265 | Net cash provided by (used in) financing activities | (1,565,910) | (828,893) | (447,586) | ||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 178,458 | (21,085) | 336,808 | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 127,140 | 178,458 | (21,085) | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at beginning of period | Cash and cash equivalents at beginning of period | 384,194 | 405,279 | 68,471 | Cash and cash equivalents at beginning of period | 562,652 | 384,194 | 405,279 | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at end of period | Cash and cash equivalents at end of period | $ | 562,652 | $ | 384,194 | $ | 405,279 | Cash and cash equivalents at end of period | $ | 689,792 | $ | 562,652 | $ | 384,194 | ||||||||||||||||||||
Supplemental disclosures including non-cash transactions: | Supplemental disclosures including non-cash transactions: | Supplemental disclosures including non-cash transactions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid (received) for income taxes | Cash paid (received) for income taxes | $ | 5,558 | $ | 15,133 | $ | 21,001 | Cash paid (received) for income taxes | $ | 7,054 | $ | 5,558 | $ | 15,133 | ||||||||||||||||||||
Cash paid for interest | Cash paid for interest | 63,532 | 131,930 | 84,003 | Cash paid for interest | 14,721 | 63,532 | 131,930 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||
Deposits | Required Deposits | Excess | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Deposits to meet certificate liability requirements: | |||||||||||||||||
Pennsylvania and New Jersey (at market value) | $ | 269 | $ | 130 | $ | 139 | |||||||||||
Texas and Illinois (at par value) | 213 | 150 | 63 | ||||||||||||||
Custodian | 7,147,906 | 6,763,328 | 384,578 | ||||||||||||||
Total | $ | 7,148,388 | $ | 6,763,608 | $ | 384,780 |
December 31, 2019 | |||||||||||||||||
Deposits | Required Deposits | Excess | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Deposits to meet certificate liability requirements: | |||||||||||||||||
Pennsylvania and New Jersey (at market value) | $ | 255 | $ | 130 | $ | 125 | |||||||||||
Texas and Illinois (at par value) | 160 | 150 | 10 | ||||||||||||||
Custodian | 7,998,357 | 7,529,648 | 468,709 | ||||||||||||||
Total | $ | 7,998,772 | $ | 7,529,928 | $ | 468,844 |
Investments in unaffiliated issuers were as follows: | December 31, 2020 | December 31, 2019 | |||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Available-for-Sale securities: | |||||||||||
Fixed maturities, at fair value (net of allowance for credit losses: 2020, nil; amortized cost: 2020, $6,334,451; 2019, $7,362,814) | $ | 6,375,260 | $ | 7,376,772 | |||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans, at cost (net of allowance for credit losses: 2020, $3,190; 2019, $3,022; fair value: 2020, $274,739; 2019, $272,454) | 269,540 | 269,859 | |||||||||
Equity securities, at fair value (cost: 2020, $115; 2019, $299) | 56 | 188 | |||||||||
Certificate loans — secured by certificate reserves, at cost, which approximates fair value | 212 | 216 | |||||||||
Total | $ | 6,645,068 | $ | 7,647,035 |
Description of Securities | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Allowance for Credit Losses | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | $ | 2,496,350 | $ | 35,943 | $ | (2,368) | $ | — | $ | 2,529,925 | ||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | 264,199 | 5,621 | — | — | 269,820 | |||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,475,446 | 7,150 | (9,818) | — | 1,472,778 | |||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 626,777 | 4,778 | (991) | — | 630,564 | |||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 16,839 | 327 | — | — | 17,166 | |||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,454,840 | 167 | — | — | 1,455,007 | |||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 6,334,451 | $ | 53,986 | $ | (13,177) | $ | — | $ | 6,375,260 |
Description of Securities | December 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | |||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | $ | 3,052,502 | $ | 16,238 | $ | (9,022) | $ | 3,059,718 | ||||||||||||||||||
Corporate debt securities | 519,365 | 5,580 | (108) | 524,837 | ||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,452,823 | 1,017 | (2,949) | 1,450,891 | ||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 627,380 | 3,485 | (1,162) | 629,703 | ||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 32,622 | 223 | (105) | 32,740 | ||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,678,122 | 762 | (1) | 1,678,883 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 7,362,814 | $ | 27,305 | $ | (13,347) | $ | 7,376,772 |
Ratings | December 31, 2020 | December 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Fair Value | Percent of Total Fair Value | Amortized Cost | Fair Value | Percent of Total Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except percentages) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA | $ | 5,774,067 | $ | 5,803,399 | 91 | % | $ | 6,551,393 | $ | 6,554,916 | 89 | % | ||||||||||||||||||||||||||
AA | 219,978 | 223,221 | 3 | 127,621 | 128,753 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 165,442 | 169,520 | 3 | 289,553 | 293,204 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB | 166,734 | 170,885 | 3 | 381,044 | 386,791 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Below investment grade | 8,230 | 8,235 | — | 13,203 | 13,108 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total fixed maturities | $ | 6,334,451 | $ | 6,375,260 | 100 | % | $ | 7,362,814 | $ | 7,376,772 | 100 | % |
Description of Securities | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 months | 12 months or more | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except number of securities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 49 | $ | 144,057 | $ | (751) | 56 | $ | 317,650 | $ | (1,617) | 105 | $ | 461,707 | $ | (2,368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 20 | 406,473 | (4,810) | 11 | 177,503 | (5,008) | 31 | 583,976 | (9,818) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 5 | 49,916 | (214) | 10 | 151,440 | (777) | 15 | 201,356 | (991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 74 | $ | 600,446 | $ | (5,775) | 77 | $ | 646,593 | $ | (7,402) | 151 | $ | 1,247,039 | $ | (13,177) |
Description of Securities | December 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 months | 12 months or more | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except number of securities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 64 | $ | 987,968 | $ | (3,731) | 90 | $ | 776,834 | $ | (5,291) | 154 | $ | 1,764,802 | $ | (9,022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | 1 | 1,201 | — | 8 | 52,348 | (108) | 9 | 53,549 | (108) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 33 | 891,414 | (1,662) | 24 | 232,184 | (1,287) | 57 | 1,123,598 | (2,949) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 8 | 59,048 | (95) | 14 | 183,116 | (1,067) | 22 | 242,164 | (1,162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | — | — | — | 1 | 2,705 | (105) | 1 | 2,705 | (105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 2 | 99,606 | (1) | — | — | — | 2 | 99,606 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 108 | $ | 2,039,237 | $ | (5,489) | 137 | $ | 1,247,187 | $ | (7,858) | 245 | $ | 3,286,424 | $ | (13,347) |
Net Unrealized Gains (Losses) on Securities | Deferred Income Tax | Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) Related to Net Unrealized Gains (Losses) on Securities | ||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2018 | $ | (9,579) | $ | 3,952 | $ | (5,627) | (2) | |||||||||||||
Cumulative effect of adoption of equity securities guidance | 3 | (1) | ||||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | (37,534) | 9,208 | (28,326) | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | 152 | (32) | 120 | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2018 | (46,958) | 13,127 | (33,833) | (2) | ||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | 61,110 | (14,863) | 46,247 | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (194) | 41 | (153) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2019 | 13,958 | (1,695) | 12,263 | (2) | ||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period | 29,802 | (7,039) | 22,763 | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (2,950) | 620 | (2,330) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2020 | $ | 40,810 | $ | (8,114) | $ | 32,696 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Gross realized investment gains | $ | 2,950 | $ | 265 | $ | 909 | |||||||||||
Gross realized investment losses | — | (71) | (1,061) | ||||||||||||||
Total | $ | 2,950 | $ | 194 | $ | (152) |
Amortized Cost | Fair Value | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Due within one year | $ | 1,630,748 | $ | 1,632,925 | |||||||
Due after one year through five years | 104,922 | 108,799 | |||||||||
Due after five years through 10 years | 208 | 269 | |||||||||
Due after 10 years | — | — | |||||||||
1,735,878 | 1,741,993 | ||||||||||
Residential mortgage backed securities | 2,496,350 | 2,529,925 | |||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,475,446 | 1,472,778 | |||||||||
Asset backed securities | 626,777 | 630,564 | |||||||||
Total | $ | 6,334,451 | $ | 6,375,260 |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||
Deposits | Required Deposits | Excess | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Deposits to meet certificate liability requirements: | |||||||||||||||||
Pennsylvania and New Jersey (at market value) | $ | 250 | $ | 130 | $ | 120 | |||||||||||
Texas and Illinois (at par value) | 156 | 150 | 6 | ||||||||||||||
Custodian | 5,603,782 | 5,301,158 | 302,624 | ||||||||||||||
Total | $ | 5,604,188 | $ | 5,301,438 | $ | 302,750 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||
Deposits | Required Deposits | Excess | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Deposits to meet certificate liability requirements: | |||||||||||||||||
Pennsylvania and New Jersey (at market value) | $ | 269 | $ | 130 | $ | 139 | |||||||||||
Texas and Illinois (at par value) | 213 | 150 | 63 | ||||||||||||||
Custodian | 7,147,906 | 6,763,328 | 384,578 | ||||||||||||||
Total | $ | 7,148,388 | $ | 6,763,608 | $ | 384,780 |
December 31, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Available-for-Sale securities: Fixed maturities, at fair value (allowance for credit losses: 2021 and 2020, nil; amortized cost: 2021, $4,710,303; 2020, $6,334,451) | $ | 4,728,811 | $ | 6,375,260 | |||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans, at cost (allowance for credit losses: 2021, $1,518; 2020, $3,190; fair value: 2021, $223,495; 2020, $274,739) | 221,569 | 269,540 | |||||||||
Equity securities, at fair value (cost: 2021, nil; 2020, $115) | — | 56 | |||||||||
Certificate loans — secured by certificate reserves, at cost, which approximates fair value | 83 | 212 | |||||||||
Total | $ | 4,950,463 | $ | 6,645,068 |
Description of Securities | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | $ | 1,680,371 | $ | 15,708 | $ | (2,531) | $ | 1,693,548 | ||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | 51,201 | 849 | — | 52,050 | ||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,164,516 | 2,449 | (1,036) | 1,165,929 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 502,328 | 3,265 | (333) | 505,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 11,954 | 94 | (4) | 12,044 | ||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,299,933 | 64 | (17) | 1,299,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 4,710,303 | $ | 22,429 | $ | (3,921) | $ | 4,728,811 |
Description of Securities | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | $ | 2,496,350 | $ | 35,943 | $ | (2,368) | $ | 2,529,925 | ||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | 264,199 | 5,621 | — | 269,820 | ||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,475,446 | 7,150 | (9,818) | 1,472,778 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 626,777 | 4,778 | (991) | 630,564 | ||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 16,839 | 327 | — | 17,166 | ||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,454,840 | 167 | — | 1,455,007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 6,334,451 | $ | 53,986 | $ | (13,177) | $ | 6,375,260 |
Ratings | December 31, 2021 | December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Fair Value | Percent of Total Fair Value | Amortized Cost | Fair Value | Percent of Total Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except percentages) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA | $ | 4,556,729 | $ | 4,570,394 | 97 | % | $ | 5,774,067 | $ | 5,803,399 | 91 | % | ||||||||||||||||||||||||||
AA | 54,137 | 55,093 | 1 | 219,978 | 223,221 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 72,913 | 75,140 | 2 | 165,442 | 169,520 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB | 20,442 | 22,061 | — | 166,734 | 170,885 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Below investment grade | 6,082 | 6,123 | — | 8,230 | 8,235 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total fixed maturities | $ | 4,710,303 | $ | 4,728,811 | 100 | % | $ | 6,334,451 | $ | 6,375,260 | 100 | % |
Description of Securities | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 months | 12 months or more | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except number of securities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 43 | $ | 295,433 | $ | (1,733) | 48 | $ | 114,067 | $ | (798) | 91 | $ | 409,500 | $ | (2,531) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 25 | 538,380 | (842) | 3 | 55,352 | (194) | 28 | 593,732 | (1,036) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 5 | 117,631 | (119) | 5 | 92,986 | (214) | 10 | 210,617 | (333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 1 | 996 | (4) | — | — | — | 1 | 996 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 9 | 469,836 | (17) | — | — | — | 9 | 469,836 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 83 | $ | 1,422,276 | $ | (2,715) | 56 | $ | 262,405 | $ | (1,206) | 139 | $ | 1,684,681 | $ | (3,921) |
Description of Securities | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 months | 12 months or more | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except number of securities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 49 | $ | 144,057 | $ | (751) | 56 | $ | 317,650 | $ | (1,617) | 105 | $ | 461,707 | $ | (2,368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 20 | 406,473 | (4,810) | 11 | 177,503 | (5,008) | 31 | 583,976 | (9,818) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 5 | 49,916 | (214) | 10 | 151,440 | (777) | 15 | 201,356 | (991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 74 | $ | 600,446 | $ | (5,775) | 77 | $ | 646,593 | $ | (7,402) | 151 | $ | 1,247,039 | $ | (13,177) |
Net Unrealized Gains (Losses) on Securities | Deferred Income Tax | Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) Related to Net Unrealized Gains (Losses) on Securities | ||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2019 | $ | (46,958) | $ | 13,127 | $ | (33,833) | ||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | 61,110 | (14,863) | 46,247 | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (194) | 41 | (153) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2019 | 13,958 | (1,695) | 12,263 | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | 29,802 | (7,039) | 22,763 | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (2,950) | 620 | (2,330) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2020 | 40,810 | (8,114) | 32,696 | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | (21,208) | 5,111 | (16,097) | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (1,093) | 230 | (863) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2021 | $ | 18,509 | $ | (2,773) | $ | 15,736 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Gross realized gains | $ | 1,132 | $ | 2,950 | $ | 265 | |||||||||||
Gross realized losses | (39) | — | (71) | ||||||||||||||
Total | $ | 1,093 | $ | 2,950 | $ | 194 |
Amortized Cost | Fair Value | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Due within one year | $ | 1,328,615 | $ | 1,328,968 | |||||||
Due after one year through five years | 34,266 | 34,856 | |||||||||
Due after five years through 10 years | 207 | 250 | |||||||||
1,363,088 | 1,364,074 | ||||||||||
Residential mortgage backed securities | 1,680,371 | 1,693,548 | |||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,164,516 | 1,165,929 | |||||||||
Asset backed securities | 502,328 | 505,260 | |||||||||
Total | $ | 4,710,303 | $ | 4,728,811 |
Commercial Loans | |||||
(in thousands) | |||||
Balance, January 1, 2021 | $ | 3,190 | |||
Provisions | (1,672) | ||||
Balance, December 31, 2021 | $ | 1,518 |
Commercial Loans | |||||
(in thousands) | |||||
Balance, December 31, 2019 (1) | $ | 3,022 | |||
Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | (771) | ||||
Balance, January 1, 2020 | 2,251 | ||||
Provisions | 939 | ||||
Balance, December 31, 2020 | $ | 3,190 |
Commercial Loans | |||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Balance at January 1 | $ | 3,120 | $ | 3,283 | |||||||
Charge-offs | (98) | (163) | |||||||||
Balance at December 31 | $ | 3,022 | $ | 3,120 |
Commercial Loans | |||||
(in thousands) | |||||
Balance, January 1, 2019 | $ | 3,120 | |||
Charge-offs | (98) | ||||
Balance, December 31, 2019 | $ | 3,022 |
December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan-to-Value Ratio | Loan-to-Value Ratio | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Prior | Total | Loan-to-Value Ratio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Prior | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 100% | > 100% | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | > 100% | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% - 100% | 80% - 100% | — | — | 3,344 | — | — | — | 3,344 | 80% - 100% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% - 80% | 60% - 80% | 4,237 | 13,002 | — | 3,050 | — | 3,657 | 23,946 | 60% - 80% | 1,779 | 4,151 | 1,436 | 7,581 | 2,960 | 4,962 | 22,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% - 60% | 40% - 60% | 3,000 | 7,331 | — | 7,788 | 1,379 | 8,076 | 27,574 | 40% - 60% | 5,429 | 3,000 | 10,788 | — | 7,614 | 7,833 | 34,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 40% | < 40% | — | 1,531 | 11,004 | 11,430 | 5,564 | 38,857 | 68,386 | < 40% | 4,996 | — | 2,345 | 5,798 | 10,532 | 35,236 | 58,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 7,237 | $ | 21,864 | $ | 14,348 | $ | 22,268 | $ | 6,943 | $ | 50,590 | $ | 123,250 | Total | $ | 12,204 | $ | 7,151 | $ | 14,569 | $ | 13,379 | $ | 21,106 | $ | 48,031 | $ | 116,440 |
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan-to-Value Ratio | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 100% | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
80% - 100% | — | — | 3,344 | — | — | — | 3,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% - 80% | 4,237 | 13,002 | — | 3,050 | — | 3,657 | 23,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% - 60% | 3,000 | 7,331 | — | 7,788 | 1,379 | 8,076 | 27,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 40% | — | 1,531 | 11,004 | 11,430 | 5,564 | 38,857 | 68,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 7,237 | $ | 21,864 | $ | 14,348 | $ | 22,268 | $ | 6,943 | $ | 50,590 | $ | 123,250 |
Loans | Percentage | Loans | Percentage | December 31, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East North Central | East North Central | $ | 8,926 | $ | 6,424 | 7 | % | 5 | % | East North Central | $ | 11,166 | $ | 8,926 | 10 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
East South Central | East South Central | 3,614 | 4,266 | 3 | 4 | East South Central | 2,939 | 3,614 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Atlantic | Middle Atlantic | 13,211 | 15,495 | 11 | 12 | Middle Atlantic | 15,581 | 13,211 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain | Mountain | 12,863 | 13,556 | 10 | 11 | Mountain | 7,567 | 12,863 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New England | New England | 6,983 | 7,191 | 6 | 6 | New England | 6,766 | 6,983 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | Pacific | 41,284 | 39,342 | 34 | 31 | Pacific | 37,881 | 41,284 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Atlantic | South Atlantic | 17,550 | 18,835 | 14 | 15 | South Atlantic | 19,574 | 17,550 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West North Central | West North Central | 6,668 | 7,396 | 5 | 6 | West North Central | 5,893 | 6,668 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West South Central | West South Central | 12,151 | 12,876 | 10 | 10 | West South Central | 9,073 | 12,151 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123,250 | 125,381 | 100 | % | 100 | % | 116,440 | 123,250 | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less: allowance for loan losses | Less: allowance for loan losses | 931 | 2,341 | Less: allowance for loan losses | 493 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 122,319 | $ | 123,040 | Total | $ | 115,947 | $ | 122,319 |
Loans | Percentage | Loans | Percentage | December 31, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments | Apartments | $ | 33,460 | $ | 32,162 | 27 | % | 25 | % | Apartments | $ | 32,457 | $ | 33,460 | 28 | % | 27 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
Industrial | Industrial | 25,971 | 24,969 | 21 | 20 | Industrial | 25,738 | 25,971 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed use | Mixed use | 11,532 | 12,105 | 10 | 10 | Mixed use | 10,938 | 11,532 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office | Office | 14,332 | 14,952 | 12 | 12 | Office | 16,470 | 14,332 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retail | Retail | 37,307 | 39,719 | 30 | 32 | Retail | 28,026 | 37,307 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel | Hotel | 300 | 432 | — | — | Hotel | 114 | 300 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | Other | 348 | 1,042 | — | 1 | Other | 2,697 | 348 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123,250 | 125,381 | 100 | % | 100 | % | 116,440 | 123,250 | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less: allowance for loan losses | Less: allowance for loan losses | 931 | 2,341 | Less: allowance for loan losses | 493 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 122,319 | $ | 123,040 | Total | $ | 115,947 | $ | 122,319 |
December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Risk Rating | Internal Risk Rating | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Prior | Total | Internal Risk Rating | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Prior | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 5 | Risk 5 | $ | — | $ | — | $ | 266 | $ | — | $ | — | $ | 786 | $ | 1,052 | Risk 5 | $ | — | $ | — | $ | 1,149 | $ | 340 | $ | — | $ | — | $ | 1,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 4 | Risk 4 | — | — | 977 | 2,148 | — | 2,317 | 5,442 | Risk 4 | — | — | — | — | 959 | 2,491 | 3,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 3 | Risk 3 | — | 1,935 | 2,231 | 6,309 | 3,145 | 6,543 | 20,163 | Risk 3 | — | — | 4,202 | 4,806 | 4,777 | 4,700 | 18,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 2 | Risk 2 | 6,970 | 14,516 | 16,643 | 17,946 | 3,338 | 10,397 | 69,810 | Risk 2 | 3,688 | 4,606 | 7,215 | 9,109 | 11,048 | 8,000 | 43,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 1 | Risk 1 | 3,443 | 7,109 | 12,260 | 14,796 | 5,535 | 9,870 | 53,013 | Risk 1 | 4,432 | 2,755 | 3,320 | 7,807 | 12,429 | 8,813 | 39,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 10,413 | $ | 23,560 | $ | 32,377 | $ | 41,199 | $ | 12,018 | $ | 29,913 | $ | 149,480 | Total | $ | 8,120 | $ | 7,361 | $ | 15,886 | $ | 22,062 | $ | 29,213 | $ | 24,004 | $ | 106,646 |
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Risk Rating | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 5 | $ | — | $ | — | $ | 266 | $ | — | $ | — | $ | 786 | $ | 1,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 4 | — | — | 977 | 2,148 | — | 2,317 | 5,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 3 | — | 1,935 | 2,231 | 6,309 | 3,145 | 6,543 | 20,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 2 | 6,970 | 14,516 | 16,643 | 17,946 | 3,338 | 10,397 | 69,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 1 | 3,443 | 7,109 | 12,260 | 14,796 | 5,535 | 9,870 | 53,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 10,413 | $ | 23,560 | $ | 32,377 | $ | 41,199 | $ | 12,018 | $ | 29,913 | $ | 149,480 |
December 31, 2020 | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Balance | Average Gross Accumulation Rates (3) | Average Additional Credit Rates (4) | Reserve Balance | Average Gross Accumulation Rates (3) | Average Additional Credit Rates (4) | (in thousands, except percentages) | ||||||||||||||||||||||||||||
Installment certificates: | Installment certificates: | Installment certificates: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserves to mature: | Reserves to mature: | Reserves to mature: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | Without guaranteed rates (1) | $ | 6,016 | 0.51 | % | 0.51 | % | Without guaranteed rates (1) | $ | 6,112 | 0.25 | % | 0.25 | % | ||||||||||||||||||||
Fully paid certificates: | Fully paid certificates: | Fully paid certificates: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserves to mature: | Reserves to mature: | Reserves to mature: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
With guaranteed rates | With guaranteed rates | 5,377 | 3.18 | % | 0.01 | % | With guaranteed rates | 4,592 | 3.20 | % | 0.01 | % | ||||||||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | Without guaranteed rates (1) | 6,367,062 | 0.26 | % | 0.26 | % | Without guaranteed rates (1) | 5,012,286 | 0.10 | % | 0.10 | % | ||||||||||||||||||||||
Equity indexed (2) | Equity indexed (2) | 374,129 | N/A | N/A | Equity indexed (2) | 273,423 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest: | Additional credits and accrued interest: | Additional credits and accrued interest: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
With guaranteed rates | With guaranteed rates | 33 | 3.00 | % | — | With guaranteed rates | 20 | 3.06 | % | — | ||||||||||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | Without guaranteed rates (1) | 7,414 | N/A | N/A | Without guaranteed rates (1) | 3,627 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Due to unlocated certificate holders | Due to unlocated certificate holders | 400 | N/A | N/A | Due to unlocated certificate holders | 429 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 6,760,431 | Total | $ | 5,300,489 |
December 31, 2019 | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Balance | Average Gross Accumulation Rates (3) | Average Additional Credit Rates (4) | Reserve Balance | Average Gross Accumulation Rates (3) | Average Additional Credit Rates (4) | (in thousands, except percentages) | ||||||||||||||||||||||||||||
Installment certificates: | Installment certificates: | Installment certificates: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserves to mature: | Reserves to mature: | Reserves to mature: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | Without guaranteed rates (1) | $ | 5,371 | 1.05 | % | 1.05 | % | Without guaranteed rates (1) | $ | 6,016 | 0.51 | % | 0.51 | % | ||||||||||||||||||||
Fully paid certificates: | Fully paid certificates: | Fully paid certificates: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserves to mature: | Reserves to mature: | Reserves to mature: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
With guaranteed rates | With guaranteed rates | 5,710 | 3.19 | % | 0.01 | % | With guaranteed rates | 5,377 | 3.18 | % | 0.01 | % | ||||||||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | Without guaranteed rates (1) | 7,063,066 | 1.37 | % | 1.37 | % | Without guaranteed rates (1) | 6,367,062 | 0.26 | % | 0.26 | % | ||||||||||||||||||||||
Equity indexed (2) | Equity indexed (2) | 434,412 | N/A | N/A | Equity indexed (2) | 374,129 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest: | Additional credits and accrued interest: | Additional credits and accrued interest: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
With guaranteed rates | With guaranteed rates | 41 | 2.95 | % | — | With guaranteed rates | 33 | 3.00 | % | — | ||||||||||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | Without guaranteed rates (1) | 13,284 | N/A | N/A | Without guaranteed rates (1) | 7,414 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Due to unlocated certificate holders | Due to unlocated certificate holders | 439 | N/A | N/A | Due to unlocated certificate holders | 400 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 7,522,323 | Total | $ | 6,760,431 |
December 31, | December 31, | |||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2021 | 2020 | (in thousands) | ||||||||||||||||||
Reserves with terms of one year or less | Reserves with terms of one year or less | $ | 6,521,498 | $ | 7,197,839 | Reserves with terms of one year or less | $ | 5,131,740 | $ | 6,521,498 | ||||||||||||
Other | Other | 238,933 | 324,484 | Other | 168,749 | 238,933 | ||||||||||||||||
Total certificate reserves | Total certificate reserves | 6,760,431 | 7,522,323 | Total certificate reserves | 5,300,489 | 6,760,431 | ||||||||||||||||
Unapplied certificate transactions | Unapplied certificate transactions | 2,315 | 810 | Unapplied certificate transactions | 467 | 2,315 | ||||||||||||||||
Certificate loans and accrued interest | Certificate loans and accrued interest | (215) | (219) | Certificate loans and accrued interest | (85) | (215) | ||||||||||||||||
Total | Total | $ | 6,762,531 | $ | 7,522,914 | Total | $ | 5,300,871 | $ | 6,762,531 |
December 31, 2020 | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | (in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | Assets | Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash equivalents | Cash equivalents | $ | — | $ | 544,283 | $ | — | $ | 544,283 | Cash equivalents | $ | — | $ | 672,275 | $ | — | $ | 672,275 | ||||||||||||||||||||||||||||
Available-for-Sale securities: | Available-for-Sale securities: | Available-for-Sale securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | Residential mortgage backed securities | — | 2,529,925 | — | 2,529,925 | Residential mortgage backed securities | — | 1,693,548 | — | 1,693,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | Corporate debt securities | — | 263,763 | 6,057 | 269,820 | Corporate debt securities | — | 46,046 | 6,004 | 52,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | Commercial mortgage backed securities | — | 1,472,778 | — | 1,472,778 | Commercial mortgage backed securities | — | 1,165,929 | — | 1,165,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | Asset backed securities | — | 625,673 | 4,891 | 630,564 | Asset backed securities | — | 500,369 | 4,891 | 505,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | State and municipal obligations | — | 17,166 | — | 17,166 | State and municipal obligations | — | 12,044 | — | 12,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | U.S. government and agency obligations | 1,455,007 | — | — | 1,455,007 | U.S. government and agency obligations | 1,299,980 | — | — | 1,299,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Available-for-Sale securities | Total Available-for-Sale securities | 1,455,007 | 4,909,305 | 10,948 | 6,375,260 | Total Available-for-Sale securities | 1,299,980 | 3,417,936 | 10,895 | 4,728,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities | — | 56 | — | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity derivative contracts | Equity derivative contracts | 19 | 66,644 | — | 66,663 | Equity derivative contracts | — | 44,135 | — | 44,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets at fair value | Total assets at fair value | $ | 1,455,026 | $ | 5,520,288 | $ | 10,948 | $ | 6,986,262 | Total assets at fair value | $ | 1,299,980 | $ | 4,134,346 | $ | 10,895 | $ | 5,445,221 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | Liabilities | Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock market certificate embedded derivatives | Stock market certificate embedded derivatives | $ | — | $ | 8,282 | $ | — | $ | 8,282 | Stock market certificate embedded derivatives | $ | — | $ | 3,853 | $ | — | $ | 3,853 | ||||||||||||||||||||||||||||
Equity derivative contracts | Equity derivative contracts | — | 59,924 | — | 59,924 | Equity derivative contracts | 3 | 41,467 | — | 41,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities at fair value | Total liabilities at fair value | $ | — | $ | 68,206 | $ | — | $ | 68,206 | Total liabilities at fair value | $ | 3 | $ | 45,320 | $ | — | $ | 45,323 |
December 31, 2019 | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | (in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | Assets | Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash equivalents | Cash equivalents | $ | — | $ | 365,867 | $ | — | $ | 365,867 | Cash equivalents | $ | — | $ | 544,283 | $ | — | $ | 544,283 | ||||||||||||||||||||||||||||
Available-for-Sale securities: | Available-for-Sale securities: | Available-for-Sale securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | Residential mortgage backed securities | — | 3,059,718 | — | 3,059,718 | Residential mortgage backed securities | — | 2,529,925 | — | 2,529,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | Corporate debt securities | — | 510,567 | 14,270 | 524,837 | Corporate debt securities | — | 263,763 | 6,057 | 269,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | Commercial mortgage backed securities | — | 1,450,891 | — | 1,450,891 | Commercial mortgage backed securities | — | 1,472,778 | — | 1,472,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | Asset backed securities | — | 624,869 | 4,834 | 629,703 | Asset backed securities | — | 625,673 | 4,891 | 630,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | State and municipal obligations | — | 32,740 | — | 32,740 | State and municipal obligations | — | 17,166 | — | 17,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | U.S. government and agency obligations | 1,678,883 | — | — | 1,678,883 | U.S. government and agency obligations | 1,455,007 | — | — | 1,455,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Available-for-Sale securities | Total Available-for-Sale securities | 1,678,883 | 5,678,785 | 19,104 | 7,376,772 | Total Available-for-Sale securities | 1,455,007 | 4,909,305 | 10,948 | 6,375,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities | Equity securities | — | 116 | 72 | 188 | Equity securities | — | 56 | — | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity derivative contracts | Equity derivative contracts | 6 | 56,038 | — | 56,044 | Equity derivative contracts | 19 | 66,644 | — | 66,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets at fair value | Total assets at fair value | $ | 1,678,889 | $ | 6,100,806 | $ | 19,176 | $ | 7,798,871 | Total assets at fair value | $ | 1,455,026 | $ | 5,520,288 | $ | 10,948 | $ | 6,986,262 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | Liabilities | Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock market certificate embedded derivatives | Stock market certificate embedded derivatives | $ | — | $ | 13,961 | $ | — | $ | 13,961 | Stock market certificate embedded derivatives | $ | — | $ | 8,282 | $ | — | $ | 8,282 | ||||||||||||||||||||||||||||
Equity derivative contracts | Equity derivative contracts | — | 43,598 | — | 43,598 | Equity derivative contracts | — | 59,924 | — | 59,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities at fair value | Total liabilities at fair value | $ | — | $ | 57,559 | $ | — | $ | 57,559 | Total liabilities at fair value | $ | — | $ | 68,206 | $ | — | $ | 68,206 |
Available-for-Sale Securities | Equity Securities | |||||||||||||||||||||||||
Corporate Debt Securities | Asset Backed Securities | Total | ||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2020 | $ | 14,270 | $ | 4,834 | $ | 19,104 | $ | 72 | ||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | ||||||||||||||||||||||||||
Net income | (29) | 26 | (3) | (1) | — | |||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | 116 | 31 | 147 | — | ||||||||||||||||||||||
Purchases | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Sales | — | — | — | (113) | ||||||||||||||||||||||
Settlements | (8,300) | — | (8,300) | — | ||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | — | — | — | 113 | ||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | — | — | — | (72) | ||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2020 | $ | 6,057 | $ | 4,891 | $ | 10,948 | $ | — | ||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2020 | $ | — | $ | 26 | $ | 26 | (1) | $ | — | |||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in other comprehensive income (loss) relating to assets held at December 31, 2020 | $ | 116 | $ | 31 | $ | 147 | $ | — |
Available-for-Sale Securities | ||||||||||||||||||||||||||
Corporate Debt Securities | Asset Backed Securities | Total | ||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2021 | $ | 6,057 | $ | 4,891 | $ | 10,948 | ||||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | ||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | 15 | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | (53) | (15) | (68) | |||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | (3) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2021 | $ | 6,004 | $ | 4,891 | $ | 10,895 | ||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2021 | $ | — | $ | 15 | $ | 15 | (1) | |||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in other comprehensive income (loss) relating to assets held at December 31, 2021 | $ | (53) | $ | (15) | $ | (68) |
Available-for-Sale Securities | Equity Securities | Available-for-Sale Securities | Equity Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage Backed Securities | Corporate Debt Securities | Commercial Mortgage Backed Securities | Asset Backed Securities | Total | Corporate Debt Securities | Asset Backed Securities | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2019 | $ | 62,588 | $ | 41,842 | $ | 19,787 | $ | — | $ | 124,217 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2020 | Balance, January 1, 2020 | $ | 14,270 | $ | 4,834 | $ | 19,104 | $ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | Total gains (losses) included in: | Total gains (losses) included in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | Net income | 21 | (56) | — | 17 | (18) | (1) | (273) | (2) | Net income | (29) | 26 | (3) | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | Other comprehensive income (loss) | 116 | 484 | — | (11) | 589 | — | Other comprehensive income (loss) | 116 | 31 | 147 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases | 72,883 | — | — | — | 72,883 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | Sales | — | — | — | (113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlements | Settlements | (6,881) | (28,000) | — | — | (34,881) | — | Settlements | (8,300) | — | (8,300) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | Transfers into Level 3 | — | — | — | 4,828 | 4,828 | 465 | Transfers into Level 3 | — | — | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | Transfers out of Level 3 | (128,727) | — | (19,787) | — | (148,514) | (120) | Transfers out of Level 3 | — | — | — | (72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2019 | $ | — | $ | 14,270 | $ | — | $ | 4,834 | $ | 19,104 | $ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) relating to assets held at December 31, 2019 | $ | — | $ | (46) | $ | — | $ | 17 | $ | (29) | (1) | $ | (276) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2020 | Balance, December 31, 2020 | $ | 6,057 | $ | 4,891 | $ | 10,948 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2020 | Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2020 | $ | — | $ | 26 | $ | 26 | (1) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in other comprehensive income (loss) relating to assets held at December 31, 2020 | Changes in unrealized gains (losses) in other comprehensive income (loss) relating to assets held at December 31, 2020 | $ | 116 | $ | 31 | $ | 147 | $ | — |
Available-for-Sale Securities | Equity Securities | Available-for-Sale Securities | Equity Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage Backed Securities | Corporate Debt Securities | Commercial Mortgage Backed Securities | Asset Backed Securities | Total | Residential Mortgage Backed Securities | Corporate Debt Securities | Commercial Mortgage Backed Securities | Asset Backed Securities | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2018 | $ | 68,710 | $ | 67,341 | $ | — | $ | — | $ | 136,051 | $ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2019 | Balance, January 1, 2019 | $ | 62,588 | $ | 41,842 | $ | 19,787 | $ | — | $ | 124,217 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | Total gains (losses) included in: | Total gains (losses) included in: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | Net income | 18 | (229) | 1 | — | (210) | (1) | — | Net income | 21 | (56) | — | 17 | (18) | (1) | (273) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | Other comprehensive income (loss) | (389) | (270) | (1) | — | (660) | — | Other comprehensive income (loss) | 116 | 484 | — | (11) | 589 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases | Purchases | 59,999 | — | 59,787 | 12,333 | 132,119 | — | Purchases | 72,883 | — | — | — | 72,883 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlements | Settlements | (23,352) | (25,000) | — | — | (48,352) | — | Settlements | (6,881) | (28,000) | — | — | (34,881) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | Transfers into Level 3 | — | — | — | 4,828 | 4,828 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | Transfers out of Level 3 | (42,398) | — | (40,000) | (12,333) | (94,731) | (28) | Transfers out of Level 3 | (128,727) | — | (19,787) | — | (148,514) | (120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2018 | $ | 62,588 | $ | 41,842 | $ | 19,787 | $ | — | $ | 124,217 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) relating to assets held at December 31, 2018 | $ | 104 | $ | (61) | $ | 1 | $ | — | $ | 44 | (1) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2019 | Balance, December 31, 2019 | $ | — | $ | 14,270 | $ | — | $ | 4,834 | $ | 19,104 | $ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2019 | Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2019 | $ | — | $ | (46) | $ | — | $ | 17 | $ | (29) | (1) | $ | (276) | (2) |
December 31, 2020 | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Valuation Technique | Unobservable Input | Range | Weighted Average | Fair Value | Valuation Technique | Unobservable Input | Range | Weighted Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities (private placements) | Corporate debt securities (private placements) | $ | 6,054 | Discounted cash flow | Yield/spread to U.S. Treasuries | 1.1% - 1.1% | 1.1% | Corporate debt securities (private placements) | $ | 6,001 | Discounted cash flow | Yield/spread to U.S. Treasuries | 0.9% | 0.9% |
December 31, 2019 | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Valuation Technique | Unobservable Input | Range | Weighted Average | Fair Value | Valuation Technique | Unobservable Input | Range | Weighted Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities (private placements) | Corporate debt securities (private placements) | $ | 14,267 | Discounted cash flow | Yield/spread to U.S. Treasuries | 0.9% - 1.1% | 1.0% | Corporate debt securities (private placements) | $ | 6,054 | Discounted cash flow | Yield/spread to U.S. Treasuries | 1.1% | 1.1% |
(a) 1. | Financial Statements: See Index to Consolidated Financial Statements and Schedules on page F-1 hereof. | |||||||
2. | Consolidated Financial Statement Schedules: See Index to Consolidated Financial Statements and Schedules on page F-1 hereof. | |||||||
3. | Exhibits: The following exhibits are filed as part of this Annual Report or, where indicated, were already filed and are hereby incorporated by reference: |
Exhibit | Description | |||||||
Amended and Restated Certificate of Incorporation of American Express Certificate Company, dated August 1, 2005, filed electronically on or about March 10, 2006 as Exhibit 3(a) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
By-Laws of Ameriprise Certificate Company, filed electronically on or about November 5, 2010 as Exhibit 3(b) to Registrant’s Form 10-Q, are incorporated herein by reference. | ||||||||
Amended and Restated Investment Advisory and Services Agreement, dated December 1, 2018, between Registrant and Columbia Management Investment Advisers, LLC filed electronically on or about February 27, 2019 as Exhibit 10(a) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Distribution Agreement, dated December 31, 2006, between Registrant and Ameriprise Financial Services, LLC (formerly Ameriprise Financial Services, Inc.) filed electronically on or about February 26, 2007 as Exhibit 1 to Post-Effective Amendment No. 35 to Registration Statement No. 2-95577 for Ameriprise Flexible Savings Certificate is incorporated herein by reference. | ||||||||
Amendment to the Distribution Agreement, dated January 21, 2021, between Registrant and Ameriprise Financial Services, LLC, effective February 1, 2021, filed electronically on or about February 24, 2021 as Exhibit 10(c) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Depository and Custodial Agreement, dated December 31, 2006, between Registrant and Ameriprise Trust Company, filed electronically on or about February 26, 2007 as Exhibit 10(c) to Post-Effective Amendment No. 35 to Registration Statement No. 2-95577 for Ameriprise Flexible Savings Certificate is incorporated herein by reference. | ||||||||
Amendment to the Depositary and Custodial Agreement, dated December 15, 2008, between Registrant and Ameriprise Trust Company, filed on or about May 5, 2014 as Exhibit 10(c)i to Registrant’s Form 10-Q, is incorporated herein by reference. | ||||||||
Transfer Agent Agreement, dated December 31, 2006 between Registrant and Columbia Management Investment Services Corp. (formerly RiverSource Client Service Corporation), filed electronically on or about February 26, 2007 as Exhibit 10(e) to Post-Effective Amendment No. 35 to Registration Statement No. 2-95577 for Ameriprise Flexible Savings Certificate is incorporated herein by reference. | ||||||||
First Amendment to Transfer Agent Agreement, dated January 1, 2013 between Registrant and Columbia Management Investment Services Corp. (formerly RiverSource Client Service Corporation), filed electronically on or about February 27, 2013 as Exhibit 10(d) to Registrant’s Form 10-K is incorporated herein by reference. | ||||||||
Second Amendment to Transfer Agent Agreement, dated January 1, 2017, between Registrant and Columbia Management Investment Services Corp. (formerly RiverSource Client Service Corporation), filed electronically on or about February 23, 2017 as Exhibit 10(d) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Administration and Services Agreement, dated October 1, 2005, between Columbia Management Investment Advisers, LLC (formerly RiverSource Investments, LLC) and Ameriprise Financial, Inc. filed electronically on or about March 10, 2006 as Exhibit 10(s) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Capital Support Agreement by and between Ameriprise Financial, Inc. and Ameriprise Certificate Company, dated as of March 2, 2009, filed electronically on or about March 3, 2009 as Exhibit 10(f) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
First Amendment to Capital Support Agreement by and between Ameriprise Financial, Inc. and Ameriprise Certificate Company, effective April 30, 2014, filed electronically on or about May 5, 2014 as Exhibit 10(f)i to Registrant’s Form 10-Q, is incorporated herein by reference. | ||||||||
Federal Income Tax Sharing Agreement between or among Ameriprise Financial, Inc. and certain subsidiaries, including the Registrant, effective December 10, 2013 filed electronically on or about February 23, 2018 as Exhibit 10(l) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. |
Exhibit | Description | |||||||
State Income Tax Sharing Agreement between or among Ameriprise Financial, Inc. and certain subsidiaries, including the Registrant, effective December 10, 2013 filed electronically on or about February 23, 2018 as Exhibit 10(m) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Agreement between Ameriprise Bank, FSB and Ameriprise Certificate Company (certain Ameriprise Rewards Fulfillment Services), dated December 1, 2019 filed electronically on or about February 26, 2020 as Exhibit 10(n) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Agreement between Ameriprise Financial, Inc. and Ameriprise Certificate Company (certain legacy Ameriprise Rewards Fulfillment Services), dated December 1, 2019 filed electronically on or about February 26, 2020 as Exhibit 10(o) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Amendment to the Federal Income Tax Sharing Agreement between or among Ameriprise Financial, Inc. and certain subsidiaries, including the Registrant, effective October 9, 2020, filed electronically on or about February 24, 2021 as Exhibit 10(p) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Code of Ethics under Rule 17j-1 for Ameriprise Certificate Company effective May 21, 2014, filed electronically on or about February 27, 2019 as Exhibit 14(a) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Code of Ethics adopted under Rule 17j-1 for Registrant’s investment adviser, dated December 2021. | ||||||||
Code of Ethics under Rule 17j-1 for Registrant’s underwriter, as revised November 1, 2021. | ||||||||
24* | Directors’ Power of Attorney, dated September 1, 2021. | |||||||
31.1* | Certification of Abu M. Arif pursuant to Rule 13a-14(a) promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | |||||||
31.2* | Certification of James R. Hill pursuant to Rule 13a-14(a) promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | |||||||
32* | Certification of Abu M. Arif and James R. Hill pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. | |||||||
* Filed electronically herewith. |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Abu M. Arif | ||||||||
Abu M. Arif Director, President and Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Abu M. Arif | ||||||||
Abu M. Arif Director, President and Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ James R. Hill | ||||||||
James R. Hill Vice President and Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Brian Granger | ||||||||
Brian Granger Vice President, Controller and Chief Accounting Officer |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Ronald L. Guzior* | ||||||||
Ronald L. Guzior Director |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Karen M. Bohn* | ||||||||
Karen M. Bohn Director |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Lorna P. Gleason* | ||||||||
Lorna P. Gleason Director |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Robert McReavy* | ||||||||
Robert McReavy Director |
*By | /s/ Abu M. Arif | ||||||||||
Abu M. Arif |
Page | |||||||||||
Part I. Financial Information | |||||||||||
Report of Independent Registered Public Accounting Firm (PCAOB Firm ID 238) | F-2 | ||||||||||
F-3 | |||||||||||
F-4 | |||||||||||
F-5 | |||||||||||
F-7 | |||||||||||
F-8 | |||||||||||
F-9 | |||||||||||
F-9 | |||||||||||
F-13 | |||||||||||
F-14 | |||||||||||
F-16 | |||||||||||
F-20 | |||||||||||
F-21 | |||||||||||
F-21 | |||||||||||
F-22 | |||||||||||
F-27 | |||||||||||
F-28 | |||||||||||
F-29 | |||||||||||
F-29 | |||||||||||
F-30 | |||||||||||
Part II. Consolidated Financial Schedules | |||||||||||
I. Investments in Securities of Unaffiliated Issuers — December 31, 2021 and 2020 | F-32 | ||||||||||
III. Mortgage Loans on Real Estate and Interest Earned on Mortgages — Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019 | F-90 | ||||||||||
V. Qualified Assets on Deposit — December 31, 2021 and 2020 | F-95 | ||||||||||
VI. Certificate Reserves — Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019 | F-96 | ||||||||||
VII. Valuation and Qualifying Accounts — Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019 | F-113 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Investment Income: | |||||||||||||||||
Interest income: | |||||||||||||||||
Available-for-Sale securities | $ | 59,409 | $ | 123,900 | $ | 212,395 | |||||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans | 8,116 | 9,780 | 11,804 | ||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 612 | 2,289 | 10,593 | ||||||||||||||
Certificate loans | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Dividends | 1 | — | 1 | ||||||||||||||
Other | 394 | 205 | 97 | ||||||||||||||
Total investment income | 68,540 | 136,186 | 234,902 | ||||||||||||||
Investment Expenses: | |||||||||||||||||
Ameriprise Financial and affiliated company fees: | |||||||||||||||||
Distribution | 6,805 | 16,778 | 20,381 | ||||||||||||||
Investment advisory and services | 13,790 | 16,672 | 17,933 | ||||||||||||||
Transfer agent | 6,957 | 8,390 | 8,996 | ||||||||||||||
Depository | 90 | 94 | 100 | ||||||||||||||
Other | 717 | 485 | 440 | ||||||||||||||
Total investment expenses | 28,359 | 42,419 | 47,850 | ||||||||||||||
Net investment income before provision for certificate reserves and income taxes | 40,181 | 93,767 | 187,052 | ||||||||||||||
Provision for Certificate Reserves: | |||||||||||||||||
According to the terms of the certificates: | |||||||||||||||||
Provision for certificate reserves | 249 | 417 | 574 | ||||||||||||||
Interest on additional credits | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Additional credits/interest authorized by ACC | 10,031 | 56,845 | 129,356 | ||||||||||||||
Total provision for certificate reserves before reserve recoveries | 10,281 | 57,263 | 129,931 | ||||||||||||||
Reserve recoveries from terminations prior to maturity | (760) | (874) | (924) | ||||||||||||||
Net provision for certificate reserves | 9,521 | 56,389 | 129,007 | ||||||||||||||
Net investment income before income taxes | 30,660 | 37,378 | 58,045 | ||||||||||||||
Income tax expense | 7,467 | 8,984 | 13,908 | ||||||||||||||
Net investment income, after-tax | 23,193 | 28,394 | 44,137 | ||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments: | |||||||||||||||||
Securities of unaffiliated issuers before income taxes | 2,598 | 1,349 | (279) | ||||||||||||||
Income tax expense (benefit) | 545 | 283 | (59) | ||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments, after-tax | 2,053 | 1,066 | (220) | ||||||||||||||
Net income | $ | 25,246 | $ | 29,460 | $ | 43,917 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Net income | $ | 25,246 | $ | 29,460 | $ | 43,917 | |||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax: | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities: | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period | (16,097) | 22,763 | 46,247 | ||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (863) | (2,330) | (153) | ||||||||||||||
Total other comprehensive income (loss), net of tax | (16,960) | 20,433 | 46,094 | ||||||||||||||
Total comprehensive income (loss) | $ | 8,286 | $ | 49,893 | $ | 90,011 |
December 31, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(in thousands, except share data) | |||||||||||
ASSETS | |||||||||||
Qualified Assets | |||||||||||
Investments in unaffiliated issuers: | |||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 689,792 | $ | 562,652 | |||||||
Available-for-Sale securities: | |||||||||||
Fixed maturities, at fair value (amortized cost: 2021, $4,710,303; 2020, $6,334,451) | 4,728,811 | 6,375,260 | |||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans, at cost (allowance for credit losses: 2021, $1,518; 2020, $3,190; fair value: 2021, $223,495; 2020, $274,739) | 221,569 | 269,540 | |||||||||
Equity securities, at fair value (cost: 2021, nil; 2020, $115) | — | 56 | |||||||||
Certificate loans – secured by certificate reserves, at cost, which approximates fair value | 83 | 212 | |||||||||
Total investments | 5,640,255 | 7,207,720 | |||||||||
Receivables: | |||||||||||
Dividends and interest | 5,159 | 8,420 | |||||||||
Receivables from brokers, dealers and clearing organizations | 4,920 | 7,519 | |||||||||
Other receivables | 403 | 360 | |||||||||
Total receivables | 10,482 | 16,299 | |||||||||
Derivative assets | 44,135 | 66,663 | |||||||||
Total qualified assets | 5,694,872 | 7,290,682 | |||||||||
Other Assets: | |||||||||||
Taxes receivable from parent | 50 | — | |||||||||
Due from related party | 23 | 74 | |||||||||
Total other assets | 73 | 74 | |||||||||
Total assets | $ | 5,694,945 | $ | 7,290,756 | |||||||
See Notes to Consolidated Financial Statements. |
Consolidated Balance Sheets (continued) | |||||||||||
December 31, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(in thousands, except share data) | |||||||||||
LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY | |||||||||||
Liabilities | |||||||||||
Certificate reserves | |||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||
Reserves to mature | $ | 6,112 | $ | 6,016 | |||||||
Fully paid certificates: | |||||||||||
Reserves to mature | 5,290,301 | 6,746,568 | |||||||||
Additional credits and accrued interest | 3,647 | 7,447 | |||||||||
Due to unlocated certificate holders | 429 | 400 | |||||||||
Total certificate reserves | 5,300,489 | 6,760,431 | |||||||||
Accounts payable and accrued liabilities: | |||||||||||
Due to related party | 1,958 | 1,056 | |||||||||
Taxes payable to parent | 373 | 810 | |||||||||
Payables to brokers, dealers and clearing organizations | 7,862 | 10,256 | |||||||||
Total accounts payable and accrued liabilities | 10,193 | 12,122 | |||||||||
Derivative liabilities | 41,470 | 59,924 | |||||||||
Deferred taxes, net | 4,557 | 8,242 | |||||||||
Other liabilities | 18,206 | 29,293 | |||||||||
Total liabilities | 5,374,915 | 6,870,012 | |||||||||
Shareholder’s Equity | |||||||||||
Common shares ($10 par value, 150,000 shares authorized and issued) | 1,500 | 1,500 | |||||||||
Additional paid-in capital | 302,709 | 341,700 | |||||||||
Retained earnings: | |||||||||||
Appropriated for pre-declared additional credits and interest | — | 21 | |||||||||
Appropriated for additional interest on advance payments | 15 | 15 | |||||||||
Unappropriated | 70 | 44,812 | |||||||||
Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax | 15,736 | 32,696 | |||||||||
Total shareholder’s equity | 320,030 | 420,744 | |||||||||
Total liabilities and shareholder’s equity | $ | 5,694,945 | $ | 7,290,756 |
Number of Outstanding Shares | Common Shares | Additional Paid-In Capital | Retained Earnings | Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appropriated for Pre-Declared Additional Credits and Interest | Appropriated for Additional Interest on Advance Payments | Unappropriated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except share data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2019 | 150,000 | $ | 1,500 | $ | 285,017 | $ | 910 | $ | 15 | $ | 155,251 | $ | (33,831) | $ | 408,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correction of the misclassification (1) | — | — | 42,183 | — | — | (29,482) | — | 12,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative effect of adoption of premium amortization on purchased callable debt securities guidance | — | — | — | — | — | (107) | — | (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | 43,917 | — | 43,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | 46,094 | 46,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (589) | — | 589 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | — | — | — | — | — | (73,701) | — | (73,701) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receipt of capital from parent | — | — | 4,500 | — | — | — | — | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2019 | 150,000 | 1,500 | 331,700 | 321 | 15 | 96,467 | 12,263 | 442,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | — | — | — | — | — | 585 | — | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | 29,460 | — | 29,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | 20,433 | 20,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (300) | — | 300 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | — | — | — | — | — | (82,000) | — | (82,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receipt of capital from parent | — | — | 10,000 | — | — | — | — | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2020 | 150,000 | 1,500 | 341,700 | 21 | 15 | 44,812 | 32,696 | 420,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | 25,246 | — | 25,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | (16,960) | (16,960) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (21) | — | 21 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | — | — | — | — | — | (70,009) | — | (70,009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return of capital to parent | — | — | (38,991) | — | — | — | — | (38,991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2021 | 150,000 | $ | 1,500 | $ | 302,709 | $ | — | $ | 15 | $ | 70 | $ | 15,736 | $ | 320,030 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Cash Flows from Operating Activities | |||||||||||||||||
Net income | $ | 25,246 | $ | 29,460 | $ | 43,917 | |||||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||
Amortization of premiums, accretion of discounts, net | 2,382 | (8,838) | (32,856) | ||||||||||||||
Deferred income tax expense (benefit) | 1,657 | 2,626 | (2,716) | ||||||||||||||
Net realized (gain) loss on Available-for-Sale securities | (1,093) | (2,950) | (194) | ||||||||||||||
Other net realized (gain) loss | 167 | 662 | 473 | ||||||||||||||
Provision for credit losses | (1,672) | 939 | — | ||||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||
Dividends and interest receivable | 4,560 | 25,092 | 45,114 | ||||||||||||||
Certificate reserves, net | (3,032) | (4,999) | 8,744 | ||||||||||||||
Taxes payable to/receivable from parent, net | (487) | 1,277 | 1,264 | ||||||||||||||
Derivatives, net of collateral | 224 | 7 | 434 | ||||||||||||||
Other liabilities | (7,237) | (13,453) | 9,862 | ||||||||||||||
Other receivables | (43) | (142) | (36) | ||||||||||||||
Payables to brokers, dealers and clearing organizations | — | — | (21,451) | ||||||||||||||
Other, net | 1,055 | (1,936) | (132) | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | 21,727 | 27,745 | 52,423 | ||||||||||||||
Cash Flows from Investing Activities | |||||||||||||||||
Available-for-Sale securities: | |||||||||||||||||
Sales | — | — | 9,689 | ||||||||||||||
Maturities, redemptions and calls | 4,637,978 | 4,779,020 | 5,305,739 | ||||||||||||||
Purchases | (3,015,291) | (3,798,529) | (4,929,747) | ||||||||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans: | |||||||||||||||||
Sales, maturities and repayments | 74,945 | 40,759 | 52,826 | ||||||||||||||
Purchases and fundings | (26,486) | (41,761) | (64,456) | ||||||||||||||
Equity securities: | |||||||||||||||||
Sales | 48 | 113 | — | ||||||||||||||
Certificate loans, net | 129 | 4 | 27 | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | 1,671,323 | 979,606 | 374,078 | ||||||||||||||
Cash Flows from Financing Activities | |||||||||||||||||
Payments from certificate holders and other additions | 2,733,012 | 4,259,469 | 5,110,412 | ||||||||||||||
Certificate maturities and cash surrenders | (4,189,922) | (5,016,362) | (5,488,797) | ||||||||||||||
Capital contribution from parent | — | 10,000 | 4,500 | ||||||||||||||
Dividend to parent | (70,009) | (82,000) | (73,701) | ||||||||||||||
Return of capital to parent | (38,991) | — | — | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities | (1,565,910) | (828,893) | (447,586) | ||||||||||||||
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 127,140 | 178,458 | (21,085) | ||||||||||||||
Cash and cash equivalents at beginning of period | 562,652 | 384,194 | 405,279 | ||||||||||||||
Cash and cash equivalents at end of period | $ | 689,792 | $ | 562,652 | $ | 384,194 | |||||||||||
Supplemental disclosures including non-cash transactions: | |||||||||||||||||
Cash paid (received) for income taxes | $ | 7,054 | $ | 5,558 | $ | 15,133 | |||||||||||
Cash paid for interest | 14,721 | 63,532 | 131,930 |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||
Deposits | Required Deposits | Excess | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Deposits to meet certificate liability requirements: | |||||||||||||||||
Pennsylvania and New Jersey (at market value) | $ | 250 | $ | 130 | $ | 120 | |||||||||||
Texas and Illinois (at par value) | 156 | 150 | 6 | ||||||||||||||
Custodian | 5,603,782 | 5,301,158 | 302,624 | ||||||||||||||
Total | $ | 5,604,188 | $ | 5,301,438 | $ | 302,750 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||
Deposits | Required Deposits | Excess | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Deposits to meet certificate liability requirements: | |||||||||||||||||
Pennsylvania and New Jersey (at market value) | $ | 269 | $ | 130 | $ | 139 | |||||||||||
Texas and Illinois (at par value) | 213 | 150 | 63 | ||||||||||||||
Custodian | 7,147,906 | 6,763,328 | 384,578 | ||||||||||||||
Total | $ | 7,148,388 | $ | 6,763,608 | $ | 384,780 |
December 31, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Available-for-Sale securities: Fixed maturities, at fair value (allowance for credit losses: 2021 and 2020, nil; amortized cost: 2021, $4,710,303; 2020, $6,334,451) | $ | 4,728,811 | $ | 6,375,260 | |||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans, at cost (allowance for credit losses: 2021, $1,518; 2020, $3,190; fair value: 2021, $223,495; 2020, $274,739) | 221,569 | 269,540 | |||||||||
Equity securities, at fair value (cost: 2021, nil; 2020, $115) | — | 56 | |||||||||
Certificate loans — secured by certificate reserves, at cost, which approximates fair value | 83 | 212 | |||||||||
Total | $ | 4,950,463 | $ | 6,645,068 |
Description of Securities | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | $ | 1,680,371 | $ | 15,708 | $ | (2,531) | $ | 1,693,548 | ||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | 51,201 | 849 | — | 52,050 | ||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,164,516 | 2,449 | (1,036) | 1,165,929 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 502,328 | 3,265 | (333) | 505,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 11,954 | 94 | (4) | 12,044 | ||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,299,933 | 64 | (17) | 1,299,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 4,710,303 | $ | 22,429 | $ | (3,921) | $ | 4,728,811 |
Description of Securities | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | $ | 2,496,350 | $ | 35,943 | $ | (2,368) | $ | 2,529,925 | ||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | 264,199 | 5,621 | — | 269,820 | ||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,475,446 | 7,150 | (9,818) | 1,472,778 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 626,777 | 4,778 | (991) | 630,564 | ||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 16,839 | 327 | — | 17,166 | ||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,454,840 | 167 | — | 1,455,007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 6,334,451 | $ | 53,986 | $ | (13,177) | $ | 6,375,260 |
Ratings | December 31, 2021 | December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Fair Value | Percent of Total Fair Value | Amortized Cost | Fair Value | Percent of Total Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except percentages) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA | $ | 4,556,729 | $ | 4,570,394 | 97 | % | $ | 5,774,067 | $ | 5,803,399 | 91 | % | ||||||||||||||||||||||||||
AA | 54,137 | 55,093 | 1 | 219,978 | 223,221 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 72,913 | 75,140 | 2 | 165,442 | 169,520 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB | 20,442 | 22,061 | — | 166,734 | 170,885 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Below investment grade | 6,082 | 6,123 | — | 8,230 | 8,235 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total fixed maturities | $ | 4,710,303 | $ | 4,728,811 | 100 | % | $ | 6,334,451 | $ | 6,375,260 | 100 | % |
Description of Securities | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 months | 12 months or more | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except number of securities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 43 | $ | 295,433 | $ | (1,733) | 48 | $ | 114,067 | $ | (798) | 91 | $ | 409,500 | $ | (2,531) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 25 | 538,380 | (842) | 3 | 55,352 | (194) | 28 | 593,732 | (1,036) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 5 | 117,631 | (119) | 5 | 92,986 | (214) | 10 | 210,617 | (333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 1 | 996 | (4) | — | — | — | 1 | 996 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 9 | 469,836 | (17) | — | — | — | 9 | 469,836 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 83 | $ | 1,422,276 | $ | (2,715) | 56 | $ | 262,405 | $ | (1,206) | 139 | $ | 1,684,681 | $ | (3,921) |
Description of Securities | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 months | 12 months or more | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except number of securities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 49 | $ | 144,057 | $ | (751) | 56 | $ | 317,650 | $ | (1,617) | 105 | $ | 461,707 | $ | (2,368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 20 | 406,473 | (4,810) | 11 | 177,503 | (5,008) | 31 | 583,976 | (9,818) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 5 | 49,916 | (214) | 10 | 151,440 | (777) | 15 | 201,356 | (991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 74 | $ | 600,446 | $ | (5,775) | 77 | $ | 646,593 | $ | (7,402) | 151 | $ | 1,247,039 | $ | (13,177) |
Net Unrealized Gains (Losses) on Securities | Deferred Income Tax | Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) Related to Net Unrealized Gains (Losses) on Securities | ||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2019 | $ | (46,958) | $ | 13,127 | $ | (33,833) | ||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | 61,110 | (14,863) | 46,247 | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (194) | 41 | (153) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2019 | 13,958 | (1,695) | 12,263 | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | 29,802 | (7,039) | 22,763 | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (2,950) | 620 | (2,330) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2020 | 40,810 | (8,114) | 32,696 | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | (21,208) | 5,111 | (16,097) | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (1,093) | 230 | (863) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2021 | $ | 18,509 | $ | (2,773) | $ | 15,736 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Gross realized gains | $ | 1,132 | $ | 2,950 | $ | 265 | |||||||||||
Gross realized losses | (39) | — | (71) | ||||||||||||||
Total | $ | 1,093 | $ | 2,950 | $ | 194 |
Amortized Cost | Fair Value | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Due within one year | $ | 1,328,615 | $ | 1,328,968 | |||||||
Due after one year through five years | 34,266 | 34,856 | |||||||||
Due after five years through 10 years | 207 | 250 | |||||||||
1,363,088 | 1,364,074 | ||||||||||
Residential mortgage backed securities | 1,680,371 | 1,693,548 | |||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,164,516 | 1,165,929 | |||||||||
Asset backed securities | 502,328 | 505,260 | |||||||||
Total | $ | 4,710,303 | $ | 4,728,811 |
Commercial Loans | |||||
(in thousands) | |||||
Balance, January 1, 2021 | $ | 3,190 | |||
Provisions | (1,672) | ||||
Balance, December 31, 2021 | $ | 1,518 |
Commercial Loans | |||||
(in thousands) | |||||
Balance, December 31, 2019 (1) | $ | 3,022 | |||
Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | (771) | ||||
Balance, January 1, 2020 | 2,251 | ||||
Provisions | 939 | ||||
Balance, December 31, 2020 | $ | 3,190 |
Commercial Loans | |||||
(in thousands) | |||||
Balance, January 1, 2019 | $ | 3,120 | |||
Charge-offs | (98) | ||||
Balance, December 31, 2019 | $ | 3,022 |
December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan-to-Value Ratio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 100% | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
80% - 100% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% - 80% | 1,779 | 4,151 | 1,436 | 7,581 | 2,960 | 4,962 | 22,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% - 60% | 5,429 | 3,000 | 10,788 | — | 7,614 | 7,833 | 34,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 40% | 4,996 | — | 2,345 | 5,798 | 10,532 | 35,236 | 58,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 12,204 | $ | 7,151 | $ | 14,569 | $ | 13,379 | $ | 21,106 | $ | 48,031 | $ | 116,440 |
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan-to-Value Ratio | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 100% | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
80% - 100% | — | — | 3,344 | — | — | — | 3,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% - 80% | 4,237 | 13,002 | — | 3,050 | — | 3,657 | 23,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% - 60% | 3,000 | 7,331 | — | 7,788 | 1,379 | 8,076 | 27,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 40% | — | 1,531 | 11,004 | 11,430 | 5,564 | 38,857 | 68,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 7,237 | $ | 21,864 | $ | 14,348 | $ | 22,268 | $ | 6,943 | $ | 50,590 | $ | 123,250 |
Loans | Percentage | ||||||||||||||||||||||
December 31, | December 31, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||
East North Central | $ | 11,166 | $ | 8,926 | 10 | % | 7 | % | |||||||||||||||
East South Central | 2,939 | 3,614 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Middle Atlantic | 15,581 | 13,211 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
Mountain | 7,567 | 12,863 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
New England | 6,766 | 6,983 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pacific | 37,881 | 41,284 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||
South Atlantic | 19,574 | 17,550 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||
West North Central | 5,893 | 6,668 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
West South Central | 9,073 | 12,151 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
116,440 | 123,250 | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||
Less: allowance for loan losses | 493 | 931 | |||||||||||||||||||||
Total | $ | 115,947 | $ | 122,319 |
Loans | Percentage | ||||||||||||||||||||||
December 31, | December 31, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Apartments | $ | 32,457 | $ | 33,460 | 28 | % | 27 | % | |||||||||||||||
Industrial | 25,738 | 25,971 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
Mixed use | 10,938 | 11,532 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Office | 16,470 | 14,332 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
Retail | 28,026 | 37,307 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||
Hotel | 114 | 300 | — | — | |||||||||||||||||||
Other | 2,697 | 348 | 2 | — | |||||||||||||||||||
116,440 | 123,250 | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||
Less: allowance for loan losses | 493 | 931 | |||||||||||||||||||||
Total | $ | 115,947 | $ | 122,319 |
December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Risk Rating | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 5 | $ | — | $ | — | $ | 1,149 | $ | 340 | $ | — | $ | — | $ | 1,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 4 | — | — | — | — | 959 | 2,491 | 3,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 3 | — | — | 4,202 | 4,806 | 4,777 | 4,700 | 18,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 2 | 3,688 | 4,606 | 7,215 | 9,109 | 11,048 | 8,000 | 43,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 1 | 4,432 | 2,755 | 3,320 | 7,807 | 12,429 | 8,813 | 39,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 8,120 | $ | 7,361 | $ | 15,886 | $ | 22,062 | $ | 29,213 | $ | 24,004 | $ | 106,646 |
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Risk Rating | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 5 | $ | — | $ | — | $ | 266 | $ | — | $ | — | $ | 786 | $ | 1,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 4 | — | — | 977 | 2,148 | — | 2,317 | 5,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 3 | — | 1,935 | 2,231 | 6,309 | 3,145 | 6,543 | 20,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 2 | 6,970 | 14,516 | 16,643 | 17,946 | 3,338 | 10,397 | 69,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 1 | 3,443 | 7,109 | 12,260 | 14,796 | 5,535 | 9,870 | 53,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 10,413 | $ | 23,560 | $ | 32,377 | $ | 41,199 | $ | 12,018 | $ | 29,913 | $ | 149,480 |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||
Reserve Balance | Average Gross Accumulation Rates (3) | Average Additional Credit Rates (4) | |||||||||||||||
(in thousands, except percentages) | |||||||||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | $ | 6,112 | 0.25 | % | 0.25 | % | |||||||||||
Fully paid certificates: | |||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||
With guaranteed rates | 4,592 | 3.20 | % | 0.01 | % | ||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | 5,012,286 | 0.10 | % | 0.10 | % | ||||||||||||
Equity indexed (2) | 273,423 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional credits and accrued interest: | |||||||||||||||||
With guaranteed rates | 20 | 3.06 | % | — | |||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | 3,627 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Due to unlocated certificate holders | 429 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Total | $ | 5,300,489 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||
Reserve Balance | Average Gross Accumulation Rates (3) | Average Additional Credit Rates (4) | |||||||||||||||
(in thousands, except percentages) | |||||||||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | $ | 6,016 | 0.51 | % | 0.51 | % | |||||||||||
Fully paid certificates: | |||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||
With guaranteed rates | 5,377 | 3.18 | % | 0.01 | % | ||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | 6,367,062 | 0.26 | % | 0.26 | % | ||||||||||||
Equity indexed (2) | 374,129 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional credits and accrued interest: | |||||||||||||||||
With guaranteed rates | 33 | 3.00 | % | — | |||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | 7,414 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Due to unlocated certificate holders | 400 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Total | $ | 6,760,431 |
December 31, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Reserves with terms of one year or less | $ | 5,131,740 | $ | 6,521,498 | |||||||
Other | 168,749 | 238,933 | |||||||||
Total certificate reserves | 5,300,489 | 6,760,431 | |||||||||
Unapplied certificate transactions | 467 | 2,315 | |||||||||
Certificate loans and accrued interest | (85) | (215) | |||||||||
Total | $ | 5,300,871 | $ | 6,762,531 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrying Value | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Financial Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Syndicated loans | $ | 147,221 | $ | — | $ | 139,180 | $ | 7,838 | $ | 147,018 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage loans | 122,319 | — | — | 127,721 | 127,721 | ||||||||||||||||||||||||
Certificate loans | 212 | — | 212 | — | 212 | ||||||||||||||||||||||||
Financial Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificate reserves | $ | 6,752,149 | $ | — | $ | — | $ | 6,751,705 | $ | 6,751,705 |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash equivalents | $ | — | $ | 672,275 | $ | — | $ | 672,275 | |||||||||||||||
Available-for-Sale securities: | |||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | — | 1,693,548 | — | 1,693,548 | |||||||||||||||||||
Corporate debt securities | — | 46,046 | 6,004 | 52,050 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | — | 1,165,929 | — | 1,165,929 | |||||||||||||||||||
Asset backed securities | — | 500,369 | 4,891 | 505,260 | |||||||||||||||||||
State and municipal obligations | — | 12,044 | — | 12,044 | |||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,299,980 | — | — | 1,299,980 | |||||||||||||||||||
Total Available-for-Sale securities | 1,299,980 | 3,417,936 | 10,895 | 4,728,811 | |||||||||||||||||||
Equity derivative contracts | — | 44,135 | — | 44,135 | |||||||||||||||||||
Total assets at fair value | $ | 1,299,980 | $ | 4,134,346 | $ | 10,895 | $ | 5,445,221 | |||||||||||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Stock market certificate embedded derivatives | $ | — | $ | 3,853 | $ | — | $ | 3,853 | |||||||||||||||
Equity derivative contracts | 3 | 41,467 | — | 41,470 | |||||||||||||||||||
Total liabilities at fair value | $ | 3 | $ | 45,320 | $ | — | $ | 45,323 |
December 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrying Value | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Financial Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Syndicated loans | $ | 146,819 | $ | — | $ | 140,294 | $ | 6,287 | $ | 146,581 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage loans | 123,040 | — | — | 125,873 | 125,873 | ||||||||||||||||||||||||
Certificate loans | 216 | — | 216 | — | 216 | ||||||||||||||||||||||||
Financial Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificate reserves | $ | 7,508,362 | $ | — | $ | — | $ | 7,497,180 | $ | 7,497,180 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash equivalents | $ | — | $ | 544,283 | $ | — | $ | 544,283 | |||||||||||||||
Available-for-Sale securities: | |||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | — | 2,529,925 | — | 2,529,925 | |||||||||||||||||||
Corporate debt securities | — | 263,763 | 6,057 | 269,820 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | — | 1,472,778 | — | 1,472,778 | |||||||||||||||||||
Asset backed securities | — | 625,673 | 4,891 | 630,564 | |||||||||||||||||||
State and municipal obligations | — | 17,166 | — | 17,166 | |||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,455,007 | — | — | 1,455,007 | |||||||||||||||||||
Total Available-for-Sale securities | 1,455,007 | 4,909,305 | 10,948 | 6,375,260 | |||||||||||||||||||
Equity securities | — | 56 | — | 56 | |||||||||||||||||||
Equity derivative contracts | 19 | 66,644 | — | 66,663 | |||||||||||||||||||
Total assets at fair value | $ | 1,455,026 | $ | 5,520,288 | $ | 10,948 | $ | 6,986,262 | |||||||||||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Stock market certificate embedded derivatives | $ | — | $ | 8,282 | $ | — | $ | 8,282 | |||||||||||||||
Equity derivative contracts | — | 59,924 | — | 59,924 | |||||||||||||||||||
Total liabilities at fair value | $ | — | $ | 68,206 | $ | — | $ | 68,206 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Amounts of Recognized Assets | Gross Amounts Offset in the Consolidated Balance Sheets | Amounts of Assets Presented in the Consolidated Balance Sheets | Gross Amounts Not Offset in the Consolidated Balance Sheets | Net Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Instruments (1) | Cash Collateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC | $ | 66,644 | $ | — | $ | 66,644 | $ | (59,924) | $ | (6,693) | $ | 27 | |||||||||||||||||||||||
Exchange-traded | 19 | — | 19 | — | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 66,663 | $ | — | $ | 66,663 | $ | (59,924) | $ | (6,693) | $ | 46 |
Available-for-Sale Securities | ||||||||||||||||||||||||||
Corporate Debt Securities | Asset Backed Securities | Total | ||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2021 | $ | 6,057 | $ | 4,891 | $ | 10,948 | ||||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | ||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | 15 | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | (53) | (15) | (68) | |||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | (3) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2021 | $ | 6,004 | $ | 4,891 | $ | 10,895 | ||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2021 | $ | — | $ | 15 | $ | 15 | (1) | |||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in other comprehensive income (loss) relating to assets held at December 31, 2021 | $ | (53) | $ | (15) | $ | (68) |
December 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Amounts of Recognized Assets | Gross Amounts Offset in the Consolidated Balance Sheets | Amounts of Assets Presented in the Consolidated Balance Sheets | Gross Amounts Not Offset in the Consolidated Balance Sheets | Net Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Instruments (1) | Cash Collateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC | $ | 56,038 | $ | — | $ | 56,038 | $ | (43,598) | $ | (12,185) | $ | 255 | |||||||||||||||||||||||
Exchange-traded | 6 | — | 6 | — | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 56,044 | $ | — | $ | 56,044 | $ | (43,598) | $ | (12,185) | $ | 261 |
Available-for-Sale Securities | Equity Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Debt Securities | Asset Backed Securities | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2020 | $ | 14,270 | $ | 4,834 | $ | 19,104 | $ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | (29) | 26 | (3) | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | 116 | 31 | 147 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | — | — | — | (113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlements | (8,300) | — | (8,300) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | — | — | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | — | — | — | (72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2020 | $ | 6,057 | $ | 4,891 | $ | 10,948 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2020 | $ | — | $ | 26 | $ | 26 | (1) | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in other comprehensive income (loss) relating to assets held at December 31, 2020 | $ | 116 | $ | 31 | $ | 147 | $ | — |
Available-for-Sale Securities | Equity Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage Backed Securities | Corporate Debt Securities | Commercial Mortgage Backed Securities | Asset Backed Securities | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2019 | $ | 62,588 | $ | 41,842 | $ | 19,787 | $ | — | $ | 124,217 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 21 | (56) | — | 17 | (18) | (1) | (273) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | 116 | 484 | — | (11) | 589 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases | 72,883 | — | — | — | 72,883 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlements | (6,881) | (28,000) | — | — | (34,881) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | — | — | — | 4,828 | 4,828 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | (128,727) | — | (19,787) | — | (148,514) | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2019 | $ | — | $ | 14,270 | $ | — | $ | 4,834 | $ | 19,104 | $ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2019 | $ | — | $ | (46) | $ | — | $ | 17 | $ | (29) | (1) | $ | (276) | (2) |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Amounts of Recognized Liabilities | Gross Amounts Offset in the Consolidated Balance Sheets | Amounts of Liabilities Presented in the Consolidated Balance Sheets | Gross Amounts Not Offset in the Consolidated Balance Sheets | Net Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Instruments (1) | Cash Collateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC | $ | 59,924 | $ | — | $ | 59,924 | $ | (59,924) | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||
Total | $ | 59,924 | $ | — | $ | 59,924 | $ | (59,924) | $ | — | $ | — |
December 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Amounts of Recognized Liabilities | Gross Amounts Offset in the Consolidated Balance Sheets | Amounts of Liabilities Presented in the Consolidated Balance Sheets | Gross Amounts Not Offset in the Consolidated Balance Sheets | Net Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Instruments (1) | Cash Collateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC | $ | 43,598 | $ | — | $ | 43,598 | $ | (43,598) | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||
Total | $ | 43,598 | $ | — | $ | 43,598 | $ | (43,598) | $ | — | $ | — |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Valuation Technique | Unobservable Input | Range | Weighted Average | |||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities (private placements) | $ | 6,001 | Discounted cash flow | Yield/spread to U.S. Treasuries | 0.9% | 0.9% |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Valuation Technique | Unobservable Input | Range | Weighted Average | |||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities (private placements) | $ | 6,054 | Discounted cash flow | Yield/spread to U.S. Treasuries | 1.1% | 1.1% |
December 31, 2020 | December 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notional | Gross Fair Value | Notional | Gross Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | Liabilities | Assets | Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives not designated as hedging instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts (1) | $ | 586,976 | $ | 66,663 | $ | 59,924 | $ | 742,387 | $ | 56,044 | $ | 43,598 | |||||||||||||||||||||||
Embedded derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock market certificates (2) | N/A | — | 8,282 | N/A | — | 13,961 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total derivatives | $ | 586,976 | $ | 66,663 | $ | 68,206 | $ | 742,387 | $ | 56,044 | $ | 57,559 |
Derivatives not designated as hedging instruments | Location of Gain (Loss) on Derivatives Recognized in Income | Amount of Gain (Loss) on Derivatives Recognized in Income | ||||||||||||||||||||||||
Years Ended December 31, | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | ||||||||||||||||||||||||||
Stock market certificates | Net provision for certificate reserves | $ | 1,271 | $ | 10,743 | $ | (3,645) | |||||||||||||||||||
Stock market certificates embedded derivatives | Net provision for certificate reserves | (1,214) | (9,317) | (1) | 4,027 | |||||||||||||||||||||
Total | $ | 57 | $ | 1,426 | $ | 382 |
(a) 1. | Financial Statements: See Index to Consolidated Financial Statements and Schedules on page F-1 hereof. | |||||||
2. | Consolidated Financial Statement Schedules: See Index to Consolidated Financial Statements and Schedules on page F-1 hereof. | |||||||
3. | Exhibits: The following exhibits are filed as part of this Annual Report or, where indicated, were already filed and are hereby incorporated by reference: |
Exhibit | Description | |||||||
Amended and Restated Certificate of Incorporation of American Express Certificate Company, dated August 1, 2005, filed electronically on or about March 10, 2006 as Exhibit 3(a) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
By-Laws of Ameriprise Certificate Company, filed electronically on or about November 5, 2010 as Exhibit 3(b) to Registrant’s Form 10-Q, are incorporated herein by reference. | ||||||||
Amended and Restated Investment Advisory and Services Agreement, dated December 1, 2018, between Registrant and Columbia Management Investment Advisers, LLC filed electronically on or about February 27, 2019 as Exhibit 10(a) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Distribution Agreement, dated December 31, 2006, between Registrant and Ameriprise Financial Services, LLC (formerly Ameriprise Financial Services, Inc.) filed electronically on or about February 26, 2007 as Exhibit 1 to Post-Effective Amendment No. 35 to Registration Statement No. 2-95577 for Ameriprise Flexible Savings Certificate is incorporated herein by reference. | ||||||||
Amendment to the Distribution Agreement, dated January 21, 2021, between Registrant and Ameriprise Financial Services, LLC, effective February 1, 2021, filed electronically on or about February 24, 2021 as Exhibit 10(c) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Depository and Custodial Agreement, dated December 31, 2006, between Registrant and Ameriprise Trust Company, filed electronically on or about February 26, 2007 as Exhibit 10(c) to Post-Effective Amendment No. 35 to Registration Statement No. 2-95577 for Ameriprise Flexible Savings Certificate is incorporated herein by reference. | ||||||||
Amendment to the Depositary and Custodial Agreement, dated December 15, 2008, between Registrant and Ameriprise Trust Company, filed on or about May 5, 2014 as Exhibit 10(c)i to Registrant’s Form 10-Q, is incorporated herein by reference. | ||||||||
Transfer Agent Agreement, dated December 31, 2006 between Registrant and Columbia Management Investment Services Corp. (formerly RiverSource Client Service Corporation), filed electronically on or about February 26, 2007 as Exhibit 10(e) to Post-Effective Amendment No. 35 to Registration Statement No. 2-95577 for Ameriprise Flexible Savings Certificate is incorporated herein by reference. | ||||||||
First Amendment to Transfer Agent Agreement, dated January 1, 2013 between Registrant and Columbia Management Investment Services Corp. (formerly RiverSource Client Service Corporation), filed electronically on or about February 27, 2013 as Exhibit 10(d) to Registrant’s Form 10-K is incorporated herein by reference. | ||||||||
Second Amendment to Transfer Agent Agreement, dated January 1, 2017, between Registrant and Columbia Management Investment Services Corp. (formerly RiverSource Client Service Corporation), filed electronically on or about February 23, 2017 as Exhibit 10(d) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Administration and Services Agreement, dated October 1, 2005, between Columbia Management Investment Advisers, LLC (formerly RiverSource Investments, LLC) and Ameriprise Financial, Inc. filed electronically on or about March 10, 2006 as Exhibit 10(s) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Capital Support Agreement by and between Ameriprise Financial, Inc. and Ameriprise Certificate Company, dated as of March 2, 2009, filed electronically on or about March 3, 2009 as Exhibit 10(f) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
First Amendment to Capital Support Agreement by and between Ameriprise Financial, Inc. and Ameriprise Certificate Company, effective April 30, 2014, filed electronically on or about May 5, 2014 as Exhibit 10(f)i to Registrant’s Form 10-Q, is incorporated herein by reference. | ||||||||
Federal Income Tax Sharing Agreement between or among Ameriprise Financial, Inc. and certain subsidiaries, including the Registrant, effective December 10, 2013 filed electronically on or about February 23, 2018 as Exhibit 10(l) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. |
Exhibit | Description | |||||||
State Income Tax Sharing Agreement between or among Ameriprise Financial, Inc. and certain subsidiaries, including the Registrant, effective December 10, 2013 filed electronically on or about February 23, 2018 as Exhibit 10(m) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Agreement between Ameriprise Bank, FSB and Ameriprise Certificate Company (certain Ameriprise Rewards Fulfillment Services), dated December 1, 2019 filed electronically on or about February 26, 2020 as Exhibit 10(n) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Agreement between Ameriprise Financial, Inc. and Ameriprise Certificate Company (certain legacy Ameriprise Rewards Fulfillment Services), dated December 1, 2019 filed electronically on or about February 26, 2020 as Exhibit 10(o) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Amendment to the Federal Income Tax Sharing Agreement between or among Ameriprise Financial, Inc. and certain subsidiaries, including the Registrant, effective October 9, 2020, filed electronically on or about February 24, 2021 as Exhibit 10(p) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Code of Ethics under Rule 17j-1 for Ameriprise Certificate Company effective May 21, 2014, filed electronically on or about February 27, 2019 as Exhibit 14(a) to Registrant’s Form 10-K is incorporated by reference. | ||||||||
Code of Ethics adopted under Rule 17j-1 for Registrant’s investment adviser, dated December 2021. | ||||||||
Code of Ethics under Rule 17j-1 for Registrant’s underwriter, as revised November 1, 2021. | ||||||||
24* | Directors’ Power of Attorney, dated September 1, 2021. | |||||||
31.1* | Certification of Abu M. Arif pursuant to Rule 13a-14(a) promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | |||||||
31.2* | Certification of James R. Hill pursuant to Rule 13a-14(a) promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | |||||||
32* | Certification of Abu M. Arif and James R. Hill pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. | |||||||
* Filed electronically herewith. |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Abu M. Arif | ||||||||
Abu M. Arif Director, President and Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Abu M. Arif | ||||||||
Abu M. Arif Director, President and Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ James R. Hill | ||||||||
James R. Hill Vice President and Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Brian Granger | ||||||||
Brian Granger Vice President, Controller and Chief Accounting Officer |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Ronald L. Guzior* | ||||||||
Ronald L. Guzior Director |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Karen M. Bohn* | ||||||||
Karen M. Bohn Director |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Lorna P. Gleason* | ||||||||
Lorna P. Gleason Director |
Date: | February 25, 2022 | By | /s/ Robert McReavy* | ||||||||
Robert McReavy Director |
*By | /s/ Abu M. Arif | ||||||||||
Abu M. Arif |
Page | |||||||||||
Part I. Financial Information | |||||||||||
Report of Independent Registered Public Accounting Firm (PCAOB Firm ID 238) | F-2 | ||||||||||
F-3 | |||||||||||
F-4 | |||||||||||
F-5 | |||||||||||
F-7 | |||||||||||
F-8 | |||||||||||
F-9 | |||||||||||
F-9 | |||||||||||
F-13 | |||||||||||
F-14 | |||||||||||
F-16 | |||||||||||
F-20 | |||||||||||
F-21 | |||||||||||
F-21 | |||||||||||
F-22 | |||||||||||
F-27 | |||||||||||
F-28 | |||||||||||
F-29 | |||||||||||
F-29 | |||||||||||
F-30 | |||||||||||
Part II. Consolidated Financial Schedules | |||||||||||
I. Investments in Securities of Unaffiliated Issuers — December 31, 2021 and 2020 | F-32 | ||||||||||
III. Mortgage Loans on Real Estate and Interest Earned on Mortgages — Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019 | F-90 | ||||||||||
V. Qualified Assets on Deposit — December 31, 2021 and 2020 | F-95 | ||||||||||
VI. Certificate Reserves — Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019 | F-96 | ||||||||||
VII. Valuation and Qualifying Accounts — Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019 | F-113 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Investment Income: | |||||||||||||||||
Interest income: | |||||||||||||||||
Available-for-Sale securities | $ | 59,409 | $ | 123,900 | $ | 212,395 | |||||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans | 8,116 | 9,780 | 11,804 | ||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 612 | 2,289 | 10,593 | ||||||||||||||
Certificate loans | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Dividends | 1 | — | 1 | ||||||||||||||
Other | 394 | 205 | 97 | ||||||||||||||
Total investment income | 68,540 | 136,186 | 234,902 | ||||||||||||||
Investment Expenses: | |||||||||||||||||
Ameriprise Financial and affiliated company fees: | |||||||||||||||||
Distribution | 6,805 | 16,778 | 20,381 | ||||||||||||||
Investment advisory and services | 13,790 | 16,672 | 17,933 | ||||||||||||||
Transfer agent | 6,957 | 8,390 | 8,996 | ||||||||||||||
Depository | 90 | 94 | 100 | ||||||||||||||
Other | 717 | 485 | 440 | ||||||||||||||
Total investment expenses | 28,359 | 42,419 | 47,850 | ||||||||||||||
Net investment income before provision for certificate reserves and income taxes | 40,181 | 93,767 | 187,052 | ||||||||||||||
Provision for Certificate Reserves: | |||||||||||||||||
According to the terms of the certificates: | |||||||||||||||||
Provision for certificate reserves | 249 | 417 | 574 | ||||||||||||||
Interest on additional credits | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Additional credits/interest authorized by ACC | 10,031 | 56,845 | 129,356 | ||||||||||||||
Total provision for certificate reserves before reserve recoveries | 10,281 | 57,263 | 129,931 | ||||||||||||||
Reserve recoveries from terminations prior to maturity | (760) | (874) | (924) | ||||||||||||||
Net provision for certificate reserves | 9,521 | 56,389 | 129,007 | ||||||||||||||
Net investment income before income taxes | 30,660 | 37,378 | 58,045 | ||||||||||||||
Income tax expense | 7,467 | 8,984 | 13,908 | ||||||||||||||
Net investment income, after-tax | 23,193 | 28,394 | 44,137 | ||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments: | |||||||||||||||||
Securities of unaffiliated issuers before income taxes | 2,598 | 1,349 | (279) | ||||||||||||||
Income tax expense (benefit) | 545 | 283 | (59) | ||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments, after-tax | 2,053 | 1,066 | (220) | ||||||||||||||
Net income | $ | 25,246 | $ | 29,460 | $ | 43,917 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Net income | $ | 25,246 | $ | 29,460 | $ | 43,917 | |||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax: | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities: | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period | (16,097) | 22,763 | 46,247 | ||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (863) | (2,330) | (153) | ||||||||||||||
Total other comprehensive income (loss), net of tax | (16,960) | 20,433 | 46,094 | ||||||||||||||
Total comprehensive income (loss) | $ | 8,286 | $ | 49,893 | $ | 90,011 |
December 31, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(in thousands, except share data) | |||||||||||
ASSETS | |||||||||||
Qualified Assets | |||||||||||
Investments in unaffiliated issuers: | |||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 689,792 | $ | 562,652 | |||||||
Available-for-Sale securities: | |||||||||||
Fixed maturities, at fair value (amortized cost: 2021, $4,710,303; 2020, $6,334,451) | 4,728,811 | 6,375,260 | |||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans, at cost (allowance for credit losses: 2021, $1,518; 2020, $3,190; fair value: 2021, $223,495; 2020, $274,739) | 221,569 | 269,540 | |||||||||
Equity securities, at fair value (cost: 2021, nil; 2020, $115) | — | 56 | |||||||||
Certificate loans – secured by certificate reserves, at cost, which approximates fair value | 83 | 212 | |||||||||
Total investments | 5,640,255 | 7,207,720 | |||||||||
Receivables: | |||||||||||
Dividends and interest | 5,159 | 8,420 | |||||||||
Receivables from brokers, dealers and clearing organizations | 4,920 | 7,519 | |||||||||
Other receivables | 403 | 360 | |||||||||
Total receivables | 10,482 | 16,299 | |||||||||
Derivative assets | 44,135 | 66,663 | |||||||||
Total qualified assets | 5,694,872 | 7,290,682 | |||||||||
Other Assets: | |||||||||||
Taxes receivable from parent | 50 | — | |||||||||
Due from related party | 23 | 74 | |||||||||
Total other assets | 73 | 74 | |||||||||
Total assets | $ | 5,694,945 | $ | 7,290,756 | |||||||
See Notes to Consolidated Financial Statements. |
Consolidated Balance Sheets (continued) | |||||||||||
December 31, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(in thousands, except share data) | |||||||||||
LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY | |||||||||||
Liabilities | |||||||||||
Certificate reserves | |||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||
Reserves to mature | $ | 6,112 | $ | 6,016 | |||||||
Fully paid certificates: | |||||||||||
Reserves to mature | 5,290,301 | 6,746,568 | |||||||||
Additional credits and accrued interest | 3,647 | 7,447 | |||||||||
Due to unlocated certificate holders | 429 | 400 | |||||||||
Total certificate reserves | 5,300,489 | 6,760,431 | |||||||||
Accounts payable and accrued liabilities: | |||||||||||
Due to related party | 1,958 | 1,056 | |||||||||
Taxes payable to parent | 373 | 810 | |||||||||
Payables to brokers, dealers and clearing organizations | 7,862 | 10,256 | |||||||||
Total accounts payable and accrued liabilities | 10,193 | 12,122 | |||||||||
Derivative liabilities | 41,470 | 59,924 | |||||||||
Deferred taxes, net | 4,557 | 8,242 | |||||||||
Other liabilities | 18,206 | 29,293 | |||||||||
Total liabilities | 5,374,915 | 6,870,012 | |||||||||
Shareholder’s Equity | |||||||||||
Common shares ($10 par value, 150,000 shares authorized and issued) | 1,500 | 1,500 | |||||||||
Additional paid-in capital | 302,709 | 341,700 | |||||||||
Retained earnings: | |||||||||||
Appropriated for pre-declared additional credits and interest | — | 21 | |||||||||
Appropriated for additional interest on advance payments | 15 | 15 | |||||||||
Unappropriated | 70 | 44,812 | |||||||||
Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax | 15,736 | 32,696 | |||||||||
Total shareholder’s equity | 320,030 | 420,744 | |||||||||
Total liabilities and shareholder’s equity | $ | 5,694,945 | $ | 7,290,756 |
Number of Outstanding Shares | Common Shares | Additional Paid-In Capital | Retained Earnings | Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appropriated for Pre-Declared Additional Credits and Interest | Appropriated for Additional Interest on Advance Payments | Unappropriated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except share data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2019 | 150,000 | $ | 1,500 | $ | 285,017 | $ | 910 | $ | 15 | $ | 155,251 | $ | (33,831) | $ | 408,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correction of the misclassification (1) | — | — | 42,183 | — | — | (29,482) | — | 12,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative effect of adoption of premium amortization on purchased callable debt securities guidance | — | — | — | — | — | (107) | — | (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | 43,917 | — | 43,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | 46,094 | 46,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (589) | — | 589 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | — | — | — | — | — | (73,701) | — | (73,701) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receipt of capital from parent | — | — | 4,500 | — | — | — | — | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2019 | 150,000 | 1,500 | 331,700 | 321 | 15 | 96,467 | 12,263 | 442,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | — | — | — | — | — | 585 | — | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | 29,460 | — | 29,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | 20,433 | 20,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (300) | — | 300 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | — | — | — | — | — | (82,000) | — | (82,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receipt of capital from parent | — | — | 10,000 | — | — | — | — | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2020 | 150,000 | 1,500 | 341,700 | 21 | 15 | 44,812 | 32,696 | 420,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | 25,246 | — | 25,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | (16,960) | (16,960) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer to unappropriated from appropriated | — | — | — | (21) | — | 21 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend to parent | — | — | — | — | — | (70,009) | — | (70,009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return of capital to parent | — | — | (38,991) | — | — | — | — | (38,991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2021 | 150,000 | $ | 1,500 | $ | 302,709 | $ | — | $ | 15 | $ | 70 | $ | 15,736 | $ | 320,030 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Cash Flows from Operating Activities | |||||||||||||||||
Net income | $ | 25,246 | $ | 29,460 | $ | 43,917 | |||||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||
Amortization of premiums, accretion of discounts, net | 2,382 | (8,838) | (32,856) | ||||||||||||||
Deferred income tax expense (benefit) | 1,657 | 2,626 | (2,716) | ||||||||||||||
Net realized (gain) loss on Available-for-Sale securities | (1,093) | (2,950) | (194) | ||||||||||||||
Other net realized (gain) loss | 167 | 662 | 473 | ||||||||||||||
Provision for credit losses | (1,672) | 939 | — | ||||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||
Dividends and interest receivable | 4,560 | 25,092 | 45,114 | ||||||||||||||
Certificate reserves, net | (3,032) | (4,999) | 8,744 | ||||||||||||||
Taxes payable to/receivable from parent, net | (487) | 1,277 | 1,264 | ||||||||||||||
Derivatives, net of collateral | 224 | 7 | 434 | ||||||||||||||
Other liabilities | (7,237) | (13,453) | 9,862 | ||||||||||||||
Other receivables | (43) | (142) | (36) | ||||||||||||||
Payables to brokers, dealers and clearing organizations | — | — | (21,451) | ||||||||||||||
Other, net | 1,055 | (1,936) | (132) | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | 21,727 | 27,745 | 52,423 | ||||||||||||||
Cash Flows from Investing Activities | |||||||||||||||||
Available-for-Sale securities: | |||||||||||||||||
Sales | — | — | 9,689 | ||||||||||||||
Maturities, redemptions and calls | 4,637,978 | 4,779,020 | 5,305,739 | ||||||||||||||
Purchases | (3,015,291) | (3,798,529) | (4,929,747) | ||||||||||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans: | |||||||||||||||||
Sales, maturities and repayments | 74,945 | 40,759 | 52,826 | ||||||||||||||
Purchases and fundings | (26,486) | (41,761) | (64,456) | ||||||||||||||
Equity securities: | |||||||||||||||||
Sales | 48 | 113 | — | ||||||||||||||
Certificate loans, net | 129 | 4 | 27 | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | 1,671,323 | 979,606 | 374,078 | ||||||||||||||
Cash Flows from Financing Activities | |||||||||||||||||
Payments from certificate holders and other additions | 2,733,012 | 4,259,469 | 5,110,412 | ||||||||||||||
Certificate maturities and cash surrenders | (4,189,922) | (5,016,362) | (5,488,797) | ||||||||||||||
Capital contribution from parent | — | 10,000 | 4,500 | ||||||||||||||
Dividend to parent | (70,009) | (82,000) | (73,701) | ||||||||||||||
Return of capital to parent | (38,991) | — | — | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities | (1,565,910) | (828,893) | (447,586) | ||||||||||||||
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 127,140 | 178,458 | (21,085) | ||||||||||||||
Cash and cash equivalents at beginning of period | 562,652 | 384,194 | 405,279 | ||||||||||||||
Cash and cash equivalents at end of period | $ | 689,792 | $ | 562,652 | $ | 384,194 | |||||||||||
Supplemental disclosures including non-cash transactions: | |||||||||||||||||
Cash paid (received) for income taxes | $ | 7,054 | $ | 5,558 | $ | 15,133 | |||||||||||
Cash paid for interest | 14,721 | 63,532 | 131,930 |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||
Deposits | Required Deposits | Excess | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Deposits to meet certificate liability requirements: | |||||||||||||||||
Pennsylvania and New Jersey (at market value) | $ | 250 | $ | 130 | $ | 120 | |||||||||||
Texas and Illinois (at par value) | 156 | 150 | 6 | ||||||||||||||
Custodian | 5,603,782 | 5,301,158 | 302,624 | ||||||||||||||
Total | $ | 5,604,188 | $ | 5,301,438 | $ | 302,750 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||
Deposits | Required Deposits | Excess | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Deposits to meet certificate liability requirements: | |||||||||||||||||
Pennsylvania and New Jersey (at market value) | $ | 269 | $ | 130 | $ | 139 | |||||||||||
Texas and Illinois (at par value) | 213 | 150 | 63 | ||||||||||||||
Custodian | 7,147,906 | 6,763,328 | 384,578 | ||||||||||||||
Total | $ | 7,148,388 | $ | 6,763,608 | $ | 384,780 |
December 31, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Available-for-Sale securities: Fixed maturities, at fair value (allowance for credit losses: 2021 and 2020, nil; amortized cost: 2021, $4,710,303; 2020, $6,334,451) | $ | 4,728,811 | $ | 6,375,260 | |||||||
Commercial mortgage loans and syndicated loans, at cost (allowance for credit losses: 2021, $1,518; 2020, $3,190; fair value: 2021, $223,495; 2020, $274,739) | 221,569 | 269,540 | |||||||||
Equity securities, at fair value (cost: 2021, nil; 2020, $115) | — | 56 | |||||||||
Certificate loans — secured by certificate reserves, at cost, which approximates fair value | 83 | 212 | |||||||||
Total | $ | 4,950,463 | $ | 6,645,068 |
Description of Securities | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | $ | 1,680,371 | $ | 15,708 | $ | (2,531) | $ | 1,693,548 | ||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | 51,201 | 849 | — | 52,050 | ||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,164,516 | 2,449 | (1,036) | 1,165,929 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 502,328 | 3,265 | (333) | 505,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 11,954 | 94 | (4) | 12,044 | ||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,299,933 | 64 | (17) | 1,299,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 4,710,303 | $ | 22,429 | $ | (3,921) | $ | 4,728,811 |
Description of Securities | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | $ | 2,496,350 | $ | 35,943 | $ | (2,368) | $ | 2,529,925 | ||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities | 264,199 | 5,621 | — | 269,820 | ||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,475,446 | 7,150 | (9,818) | 1,472,778 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 626,777 | 4,778 | (991) | 630,564 | ||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 16,839 | 327 | — | 17,166 | ||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,454,840 | 167 | — | 1,455,007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 6,334,451 | $ | 53,986 | $ | (13,177) | $ | 6,375,260 |
Ratings | December 31, 2021 | December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | Fair Value | Percent of Total Fair Value | Amortized Cost | Fair Value | Percent of Total Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except percentages) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA | $ | 4,556,729 | $ | 4,570,394 | 97 | % | $ | 5,774,067 | $ | 5,803,399 | 91 | % | ||||||||||||||||||||||||||
AA | 54,137 | 55,093 | 1 | 219,978 | 223,221 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 72,913 | 75,140 | 2 | 165,442 | 169,520 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB | 20,442 | 22,061 | — | 166,734 | 170,885 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Below investment grade | 6,082 | 6,123 | — | 8,230 | 8,235 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total fixed maturities | $ | 4,710,303 | $ | 4,728,811 | 100 | % | $ | 6,334,451 | $ | 6,375,260 | 100 | % |
Description of Securities | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 months | 12 months or more | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except number of securities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 43 | $ | 295,433 | $ | (1,733) | 48 | $ | 114,067 | $ | (798) | 91 | $ | 409,500 | $ | (2,531) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 25 | 538,380 | (842) | 3 | 55,352 | (194) | 28 | 593,732 | (1,036) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 5 | 117,631 | (119) | 5 | 92,986 | (214) | 10 | 210,617 | (333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State and municipal obligations | 1 | 996 | (4) | — | — | — | 1 | 996 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 9 | 469,836 | (17) | — | — | — | 9 | 469,836 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 83 | $ | 1,422,276 | $ | (2,715) | 56 | $ | 262,405 | $ | (1,206) | 139 | $ | 1,684,681 | $ | (3,921) |
Description of Securities | December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 months | 12 months or more | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | Number of Securities | Fair Value | Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands, except number of securities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 49 | $ | 144,057 | $ | (751) | 56 | $ | 317,650 | $ | (1,617) | 105 | $ | 461,707 | $ | (2,368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 20 | 406,473 | (4,810) | 11 | 177,503 | (5,008) | 31 | 583,976 | (9,818) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities | 5 | 49,916 | (214) | 10 | 151,440 | (777) | 15 | 201,356 | (991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 74 | $ | 600,446 | $ | (5,775) | 77 | $ | 646,593 | $ | (7,402) | 151 | $ | 1,247,039 | $ | (13,177) |
Net Unrealized Gains (Losses) on Securities | Deferred Income Tax | Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) Related to Net Unrealized Gains (Losses) on Securities | ||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2019 | $ | (46,958) | $ | 13,127 | $ | (33,833) | ||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | 61,110 | (14,863) | 46,247 | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (194) | 41 | (153) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2019 | 13,958 | (1,695) | 12,263 | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | 29,802 | (7,039) | 22,763 | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (2,950) | 620 | (2,330) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2020 | 40,810 | (8,114) | 32,696 | |||||||||||||||||
Net unrealized gains (losses) on securities arising during the period (1) | (21,208) | 5,111 | (16,097) | |||||||||||||||||
Reclassification of net (gains) losses on securities included in net income | (1,093) | 230 | (863) | |||||||||||||||||
Balance at December 31, 2021 | $ | 18,509 | $ | (2,773) | $ | 15,736 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||
Gross realized gains | $ | 1,132 | $ | 2,950 | $ | 265 | |||||||||||
Gross realized losses | (39) | — | (71) | ||||||||||||||
Total | $ | 1,093 | $ | 2,950 | $ | 194 |
Amortized Cost | Fair Value | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Due within one year | $ | 1,328,615 | $ | 1,328,968 | |||||||
Due after one year through five years | 34,266 | 34,856 | |||||||||
Due after five years through 10 years | 207 | 250 | |||||||||
1,363,088 | 1,364,074 | ||||||||||
Residential mortgage backed securities | 1,680,371 | 1,693,548 | |||||||||
Commercial mortgage backed securities | 1,164,516 | 1,165,929 | |||||||||
Asset backed securities | 502,328 | 505,260 | |||||||||
Total | $ | 4,710,303 | $ | 4,728,811 |
Commercial Loans | |||||
(in thousands) | |||||
Balance, January 1, 2021 | $ | 3,190 | |||
Provisions | (1,672) | ||||
Balance, December 31, 2021 | $ | 1,518 |
Commercial Loans | |||||
(in thousands) | |||||
Balance, December 31, 2019 (1) | $ | 3,022 | |||
Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | (771) | ||||
Balance, January 1, 2020 | 2,251 | ||||
Provisions | 939 | ||||
Balance, December 31, 2020 | $ | 3,190 |
Commercial Loans | |||||
(in thousands) | |||||
Balance, January 1, 2019 | $ | 3,120 | |||
Charge-offs | (98) | ||||
Balance, December 31, 2019 | $ | 3,022 |
December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan-to-Value Ratio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 100% | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
80% - 100% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% - 80% | 1,779 | 4,151 | 1,436 | 7,581 | 2,960 | 4,962 | 22,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% - 60% | 5,429 | 3,000 | 10,788 | — | 7,614 | 7,833 | 34,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 40% | 4,996 | — | 2,345 | 5,798 | 10,532 | 35,236 | 58,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 12,204 | $ | 7,151 | $ | 14,569 | $ | 13,379 | $ | 21,106 | $ | 48,031 | $ | 116,440 |
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan-to-Value Ratio | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 100% | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
80% - 100% | — | — | 3,344 | — | — | — | 3,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% - 80% | 4,237 | 13,002 | — | 3,050 | — | 3,657 | 23,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% - 60% | 3,000 | 7,331 | — | 7,788 | 1,379 | 8,076 | 27,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 40% | — | 1,531 | 11,004 | 11,430 | 5,564 | 38,857 | 68,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 7,237 | $ | 21,864 | $ | 14,348 | $ | 22,268 | $ | 6,943 | $ | 50,590 | $ | 123,250 |
Loans | Percentage | ||||||||||||||||||||||
December 31, | December 31, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||
East North Central | $ | 11,166 | $ | 8,926 | 10 | % | 7 | % | |||||||||||||||
East South Central | 2,939 | 3,614 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Middle Atlantic | 15,581 | 13,211 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
Mountain | 7,567 | 12,863 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
New England | 6,766 | 6,983 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pacific | 37,881 | 41,284 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||
South Atlantic | 19,574 | 17,550 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||
West North Central | 5,893 | 6,668 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
West South Central | 9,073 | 12,151 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
116,440 | 123,250 | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||
Less: allowance for loan losses | 493 | 931 | |||||||||||||||||||||
Total | $ | 115,947 | $ | 122,319 |
Loans | Percentage | ||||||||||||||||||||||
December 31, | December 31, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Apartments | $ | 32,457 | $ | 33,460 | 28 | % | 27 | % | |||||||||||||||
Industrial | 25,738 | 25,971 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
Mixed use | 10,938 | 11,532 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Office | 16,470 | 14,332 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
Retail | 28,026 | 37,307 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||
Hotel | 114 | 300 | — | — | |||||||||||||||||||
Other | 2,697 | 348 | 2 | — | |||||||||||||||||||
116,440 | 123,250 | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||
Less: allowance for loan losses | 493 | 931 | |||||||||||||||||||||
Total | $ | 115,947 | $ | 122,319 |
December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Risk Rating | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 5 | $ | — | $ | — | $ | 1,149 | $ | 340 | $ | — | $ | — | $ | 1,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 4 | — | — | — | — | 959 | 2,491 | 3,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 3 | — | — | 4,202 | 4,806 | 4,777 | 4,700 | 18,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 2 | 3,688 | 4,606 | 7,215 | 9,109 | 11,048 | 8,000 | 43,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 1 | 4,432 | 2,755 | 3,320 | 7,807 | 12,429 | 8,813 | 39,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 8,120 | $ | 7,361 | $ | 15,886 | $ | 22,062 | $ | 29,213 | $ | 24,004 | $ | 106,646 |
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Risk Rating | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Prior | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 5 | $ | — | $ | — | $ | 266 | $ | — | $ | — | $ | 786 | $ | 1,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 4 | — | — | 977 | 2,148 | — | 2,317 | 5,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 3 | — | 1,935 | 2,231 | 6,309 | 3,145 | 6,543 | 20,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 2 | 6,970 | 14,516 | 16,643 | 17,946 | 3,338 | 10,397 | 69,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk 1 | 3,443 | 7,109 | 12,260 | 14,796 | 5,535 | 9,870 | 53,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 10,413 | $ | 23,560 | $ | 32,377 | $ | 41,199 | $ | 12,018 | $ | 29,913 | $ | 149,480 |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||
Reserve Balance | Average Gross Accumulation Rates (3) | Average Additional Credit Rates (4) | |||||||||||||||
(in thousands, except percentages) | |||||||||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | $ | 6,112 | 0.25 | % | 0.25 | % | |||||||||||
Fully paid certificates: | |||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||
With guaranteed rates | 4,592 | 3.20 | % | 0.01 | % | ||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | 5,012,286 | 0.10 | % | 0.10 | % | ||||||||||||
Equity indexed (2) | 273,423 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional credits and accrued interest: | |||||||||||||||||
With guaranteed rates | 20 | 3.06 | % | — | |||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | 3,627 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Due to unlocated certificate holders | 429 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Total | $ | 5,300,489 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||
Reserve Balance | Average Gross Accumulation Rates (3) | Average Additional Credit Rates (4) | |||||||||||||||
(in thousands, except percentages) | |||||||||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | $ | 6,016 | 0.51 | % | 0.51 | % | |||||||||||
Fully paid certificates: | |||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||
With guaranteed rates | 5,377 | 3.18 | % | 0.01 | % | ||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | 6,367,062 | 0.26 | % | 0.26 | % | ||||||||||||
Equity indexed (2) | 374,129 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional credits and accrued interest: | |||||||||||||||||
With guaranteed rates | 33 | 3.00 | % | — | |||||||||||||
Without guaranteed rates (1) | 7,414 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Due to unlocated certificate holders | 400 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Total | $ | 6,760,431 |
December 31, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(in thousands) | |||||||||||
Reserves with terms of one year or less | $ | 5,131,740 | $ | 6,521,498 | |||||||
Other | 168,749 | 238,933 | |||||||||
Total certificate reserves | 5,300,489 | 6,760,431 | |||||||||
Unapplied certificate transactions | 467 | 2,315 | |||||||||
Certificate loans and accrued interest | (85) | (215) | |||||||||
Total | $ | 5,300,871 | $ | 6,762,531 |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash equivalents | $ | — | $ | 672,275 | $ | — | $ | 672,275 | |||||||||||||||
Available-for-Sale securities: | |||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | — | 1,693,548 | — | 1,693,548 | |||||||||||||||||||
Corporate debt securities | — | 46,046 | 6,004 | 52,050 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | — | 1,165,929 | — | 1,165,929 | |||||||||||||||||||
Asset backed securities | — | 500,369 | 4,891 | 505,260 | |||||||||||||||||||
State and municipal obligations | — | 12,044 | — | 12,044 | |||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,299,980 | — | — | 1,299,980 | |||||||||||||||||||
Total Available-for-Sale securities | 1,299,980 | 3,417,936 | 10,895 | 4,728,811 | |||||||||||||||||||
Equity derivative contracts | — | 44,135 | — | 44,135 | |||||||||||||||||||
Total assets at fair value | $ | 1,299,980 | $ | 4,134,346 | $ | 10,895 | $ | 5,445,221 | |||||||||||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Stock market certificate embedded derivatives | $ | — | $ | 3,853 | $ | — | $ | 3,853 | |||||||||||||||
Equity derivative contracts | 3 | 41,467 | — | 41,470 | |||||||||||||||||||
Total liabilities at fair value | $ | 3 | $ | 45,320 | $ | — | $ | 45,323 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash equivalents | $ | — | $ | 544,283 | $ | — | $ | 544,283 | |||||||||||||||
Available-for-Sale securities: | |||||||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | — | 2,529,925 | — | 2,529,925 | |||||||||||||||||||
Corporate debt securities | — | 263,763 | 6,057 | 269,820 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | — | 1,472,778 | — | 1,472,778 | |||||||||||||||||||
Asset backed securities | — | 625,673 | 4,891 | 630,564 | |||||||||||||||||||
State and municipal obligations | — | 17,166 | — | 17,166 | |||||||||||||||||||
U.S. government and agency obligations | 1,455,007 | — | — | 1,455,007 | |||||||||||||||||||
Total Available-for-Sale securities | 1,455,007 | 4,909,305 | 10,948 | 6,375,260 | |||||||||||||||||||
Equity securities | — | 56 | — | 56 | |||||||||||||||||||
Equity derivative contracts | 19 | 66,644 | — | 66,663 | |||||||||||||||||||
Total assets at fair value | $ | 1,455,026 | $ | 5,520,288 | $ | 10,948 | $ | 6,986,262 | |||||||||||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Stock market certificate embedded derivatives | $ | — | $ | 8,282 | $ | — | $ | 8,282 | |||||||||||||||
Equity derivative contracts | — | 59,924 | — | 59,924 | |||||||||||||||||||
Total liabilities at fair value | $ | — | $ | 68,206 | $ | — | $ | 68,206 |
Available-for-Sale Securities | ||||||||||||||||||||||||||
Corporate Debt Securities | Asset Backed Securities | Total | ||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2021 | $ | 6,057 | $ | 4,891 | $ | 10,948 | ||||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | ||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | 15 | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | (53) | (15) | (68) | |||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | (3) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2021 | $ | 6,004 | $ | 4,891 | $ | 10,895 | ||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2021 | $ | — | $ | 15 | $ | 15 | (1) | |||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in other comprehensive income (loss) relating to assets held at December 31, 2021 | $ | (53) | $ | (15) | $ | (68) |
Available-for-Sale Securities | Equity Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Debt Securities | Asset Backed Securities | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2020 | $ | 14,270 | $ | 4,834 | $ | 19,104 | $ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | (29) | 26 | (3) | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | 116 | 31 | 147 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | — | — | — | (113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlements | (8,300) | — | (8,300) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | — | — | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | — | — | — | (72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2020 | $ | 6,057 | $ | 4,891 | $ | 10,948 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2020 | $ | — | $ | 26 | $ | 26 | (1) | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in other comprehensive income (loss) relating to assets held at December 31, 2020 | $ | 116 | $ | 31 | $ | 147 | $ | — |
Available-for-Sale Securities | Equity Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage Backed Securities | Corporate Debt Securities | Commercial Mortgage Backed Securities | Asset Backed Securities | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, January 1, 2019 | $ | 62,588 | $ | 41,842 | $ | 19,787 | $ | — | $ | 124,217 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||
Total gains (losses) included in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 21 | (56) | — | 17 | (18) | (1) | (273) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | 116 | 484 | — | (11) | 589 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases | 72,883 | — | — | — | 72,883 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlements | (6,881) | (28,000) | — | — | (34,881) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | — | — | — | 4,828 | 4,828 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | (128,727) | — | (19,787) | — | (148,514) | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2019 | $ | — | $ | 14,270 | $ | — | $ | 4,834 | $ | 19,104 | $ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
Changes in unrealized gains (losses) in net income relating to assets held at December 31, 2019 | $ | — | $ | (46) | $ | — | $ | 17 | $ | (29) | (1) | $ | (276) | (2) |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Valuation Technique | Unobservable Input | Range | Weighted Average | |||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities (private placements) | $ | 6,001 | Discounted cash flow | Yield/spread to U.S. Treasuries | 0.9% | 0.9% |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Valuation Technique | Unobservable Input | Range | Weighted Average | |||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Corporate debt securities (private placements) | $ | 6,054 | Discounted cash flow | Yield/spread to U.S. Treasuries | 1.1% | 1.1% |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrying Value | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Financial Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Syndicated loans | $ | 105,622 | $ | — | $ | 99,691 | $ | 4,703 | $ | 104,394 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage loans | 115,947 | — | — | 119,101 | 119,101 | ||||||||||||||||||||||||
Certificate loans | 83 | — | 83 | — | 83 | ||||||||||||||||||||||||
Financial Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificate reserves | $ | 5,296,636 | $ | — | $ | — | $ | 5,289,947 | $ | 5,289,947 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrying Value | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Financial Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Syndicated loans | $ | 147,221 | $ | — | $ | 139,180 | $ | 7,838 | $ | 147,018 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage loans | 122,319 | — | — | 127,721 | 127,721 | ||||||||||||||||||||||||
Certificate loans | 212 | — | 212 | — | 212 | ||||||||||||||||||||||||
Financial Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificate reserves | $ | 6,752,149 | $ | — | $ | — | $ | 6,751,705 | $ | 6,751,705 |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Amounts of Recognized Assets | Gross Amounts Offset in the Consolidated Balance Sheets | Amounts of Assets Presented in the Consolidated Balance Sheets | Gross Amounts Not Offset in the Consolidated Balance Sheets | Net Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Instruments (1) | Cash Collateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC | $ | 44,135 | $ | — | $ | 44,135 | $ | (41,467) | $ | (2,635) | $ | 33 | |||||||||||||||||||||||
Total | $ | 44,135 | $ | — | $ | 44,135 | $ | (41,467) | $ | (2,635) | $ | 33 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Amounts of Recognized Assets | Gross Amounts Offset in the Consolidated Balance Sheets | Amounts of Assets Presented in the Consolidated Balance Sheets | Gross Amounts Not Offset in the Consolidated Balance Sheets | Net Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Instruments (1) | Cash Collateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC | $ | 66,644 | $ | — | $ | 66,644 | $ | (59,924) | $ | (6,693) | $ | 27 | |||||||||||||||||||||||
Exchange-traded | 19 | — | 19 | — | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 66,663 | $ | — | $ | 66,663 | $ | (59,924) | $ | (6,693) | $ | 46 |
December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Amounts of Recognized Liabilities | Gross Amounts Offset in the Consolidated Balance Sheets | Amounts of Liabilities Presented in the Consolidated Balance Sheets | Gross Amounts Not Offset in the Consolidated Balance Sheets | Net Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Instruments (1) | Cash Collateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC | $ | 41,467 | $ | — | $ | 41,467 | $ | (41,467) | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||
Exchange-traded | 3 | — | 3 | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 41,470 | $ | — | $ | 41,470 | $ | (41,467) | $ | — | $ | 3 |
December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Amounts of Recognized Liabilities | Gross Amounts Offset in the Consolidated Balance Sheets | Amounts of Liabilities Presented in the Consolidated Balance Sheets | Gross Amounts Not Offset in the Consolidated Balance Sheets | Net Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Instruments (1) | Cash Collateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC | $ | 59,924 | $ | — | $ | 59,924 | $ | (59,924) | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||
Total | $ | 59,924 | $ | — | $ | 59,924 | $ | (59,924) | $ | — | $ | — |
December 31, 2021 | December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notional | Gross Fair Value | Notional | Gross Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | Liabilities | Assets | Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives not designated as hedging instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts (1) | $ | 400,458 | $ | 44,135 | $ | 41,470 | $ | 586,976 | $ | 66,663 | $ | 59,924 | |||||||||||||||||||||||
Embedded derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock market certificates (2) | N/A | — | 3,853 | N/A | — | 8,282 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total derivatives | $ | 400,458 | $ | 44,135 | $ | 45,323 | $ | 586,976 | $ | 66,663 | $ | 68,206 |
Derivatives not designated as hedging instruments | Location of Gain (Loss) on Derivatives Recognized in Income | Amount of Gain (Loss) on Derivatives Recognized in Income | |||||||||||||||||||||||||||
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock market certificates | Net provision for certificate reserves | $ | 1,403 | $ | 1,271 | $ | 10,743 | ||||||||||||||||||||||
Stock market certificates embedded derivatives | Net provision for certificate reserves | (1,173) | (1,214) | (9,317) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 230 | $ | 57 | $ | 1,426 |
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) Reclassification | Location of (Gain) Loss Recognized in Income | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||
Unrealized net (gains) losses on Available-for-Sale securities | Net realized gain (loss) on investments | $ | (2,950) | $ | (194) | |||||||||||||||
Tax expense (benefit) | Income tax expense (benefit) | 620 | 41 | |||||||||||||||||
Net of tax | $ | (2,330) | $ | (153) |
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) Reclassification | Location of (Gain) Loss Recognized in Income | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
(in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Unrealized net (gains) losses on Available-for-Sale securities | Net realized gain (loss) on investments | $ | (1,093) | $ | (2,950) | $ | (194) | |||||||||||||||||||
Tax expense (benefit) | Income tax expense (benefit) | 230 | 620 | 41 | ||||||||||||||||||||||
Net of tax | $ | (863) | $ | (2,330) | $ | (153) |
Years Ended December 31, | Years Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | (in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||
Current income tax: | Current income tax: | Current income tax: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | Federal | $ | 5,576 | $ | 14,167 | $ | 12,995 | Federal | $ | 5,738 | $ | 5,576 | $ | 14,167 | ||||||||||||||||||||
State and local | State and local | 1,065 | 2,398 | 1,745 | State and local | 617 | 1,065 | 2,398 | ||||||||||||||||||||||||||
Total current income tax | Total current income tax | 6,641 | 16,565 | 14,740 | Total current income tax | 6,355 | 6,641 | 16,565 | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred income tax: | Deferred income tax: | Deferred income tax: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | Federal | 2,188 | (2,295) | 913 | Federal | 1,397 | 2,188 | (2,295) | ||||||||||||||||||||||||||
State and local | State and local | 438 | (421) | 111 | State and local | 260 | 438 | (421) | ||||||||||||||||||||||||||
Total deferred income tax | Total deferred income tax | 2,626 | (2,716) | 1,024 | Total deferred income tax | 1,657 | 2,626 | (2,716) | ||||||||||||||||||||||||||
Total income tax provision | Total income tax provision | $ | 9,267 | $ | 13,849 | $ | 15,764 | Total income tax provision | $ | 8,012 | $ | 9,267 | $ | 13,849 |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
Tax at U.S. statutory rate | 21.0 | % | 21.0 | % | 21.0 | % | |||||||||||
Changes in taxes resulting from: | |||||||||||||||||
State income tax, net | 3.0 | 2.7 | 2.4 | ||||||||||||||
Uncertain tax positions | — | — | 1.8 | ||||||||||||||
Other | (0.1) | 0.3 | 0.6 | ||||||||||||||
Income tax provision | 23.9 | % | 24.0 | % | 25.8 | % |
Years Ended December 31, | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
Tax at U.S. statutory rate | 21.0 | % | 21.0 | % | 21.0 | % | |||||||||||
Changes in taxes resulting from: | |||||||||||||||||
State income tax, net | 2.1 | 3.0 | 2.7 | ||||||||||||||
Other | 1.0 | (0.1) | 0.3 | ||||||||||||||
Income tax provision | 24.1 | % | 23.9 | % | 24.0 | % |
December 31, | December 31, | |||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2021 | 2020 | (in thousands) | ||||||||||||||||||
Deferred income tax assets: | Deferred income tax assets: | Deferred income tax assets: | ||||||||||||||||||||
Certificate reserves | Certificate reserves | $ | 2,526 | $ | 5,022 | Certificate reserves | $ | 1,057 | $ | 2,526 | ||||||||||||
Other | Other | 81 | 162 | Other | — | 81 | ||||||||||||||||
Total deferred income tax assets | Total deferred income tax assets | 2,607 | 5,184 | Total deferred income tax assets | 1,057 | 2,607 | ||||||||||||||||
Deferred income tax liabilities: | Deferred income tax liabilities: | Deferred income tax liabilities: | ||||||||||||||||||||
Investment unrealized gains, net | Investment unrealized gains, net | 9,783 | 3,365 | Investment unrealized gains, net | 4,441 | 9,783 | ||||||||||||||||
Investments, including bond discounts and premiums | Investments, including bond discounts and premiums | 1,066 | 831 | Investments, including bond discounts and premiums | 1,173 | 1,066 | ||||||||||||||||
Total deferred income tax liabilities | Total deferred income tax liabilities | 10,849 | 4,196 | Total deferred income tax liabilities | 5,614 | 10,849 | ||||||||||||||||
Net deferred income tax assets | $ | (8,242) | $ | 988 | ||||||||||||||||||
Net deferred income tax liabilities | Net deferred income tax liabilities | $ | 4,557 | $ | 8,242 |
2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | (in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||
Balance at January 1 | Balance at January 1 | $ | 3,767 | $ | 3,770 | $ | 2,531 | Balance at January 1 | $ | 3,531 | $ | 3,767 | $ | 3,770 | ||||||||||||||||||||
Additions based on tax positions related to the current year | Additions based on tax positions related to the current year | 167 | 715 | 1,112 | Additions based on tax positions related to the current year | 316 | 167 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||
Additions for tax positions of prior years | Additions for tax positions of prior years | — | — | 127 | Additions for tax positions of prior years | 82 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Reductions for tax positions of prior years | Reductions for tax positions of prior years | (194) | (718) | — | Reductions for tax positions of prior years | — | (194) | (718) | ||||||||||||||||||||||||||
Reductions due to lapse of statute of limitations | Reductions due to lapse of statute of limitations | (209) | — | — | Reductions due to lapse of statute of limitations | (103) | (209) | — | ||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31 | Balance at December 31 | $ | 3,531 | $ | 3,767 | $ | 3,770 | Balance at December 31 | $ | 3,826 | $ | 3,531 | $ | 3,767 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
CASH EQUIVALENTS | CASH EQUIVALENTS | CASH EQUIVALENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE OF DEPOSITS | CERTIFICATE OF DEPOSITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK | 1/3/2022 | 0.001 | % | $ | 50,000 | $ | 50,000 | $ | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK | CANADIAN IMPERIAL BANK | 1/3/2022 | 0.001 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CERTIFICATE OF DEPOSITS | TOTAL CERTIFICATE OF DEPOSITS | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMERCIAL PAPER | COMMERCIAL PAPER | COMMERCIAL PAPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 1/22/2020 | — | % | $ | 15,000 | $ | 14,983 | $ | 14,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE | 1/2/2020 | — | 40,000 | 39,998 | 39,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | 1/2/2020 | — | 35,100 | 35,098 | 35,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORPORATION | 1/2/2020 | — | 21,000 | 20,999 | 20,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAWFORD GROUP INC | 1/7/2020 | — | 40,000 | 39,987 | 39,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | 1/16/2020 | — | 44,030 | 43,992 | 43,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY | 1/10/2022 | — | 21,000 | 20,998 | 20,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO | BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO | 1/7/2022 | — | 48,000 | 47,998 | 47,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES | 1/3/2022 | — | 21,100 | 21,100 | 21,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER CORP | DANAHER CORP | 1/14/2022 | — | 50,000 | 49,995 | 49,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTE GAS CO | DTE GAS CO | 1/10/2022 | — | 29,000 | 28,998 | 28,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | DUKE ENERGY CORP | 1/4/2022 | — | 50,000 | 49,999 | 49,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | DUKE ENERGY CORP | 1/3/2022 | — | 43,500 | 43,500 | 43,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | DUKE ENERGY CORP | 1/11/2022 | — | 30,000 | 29,998 | 29,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERGY KANSAS CENTRAL INC | EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 1/3/2022 | — | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERGY MISSOURI WEST INC | EVERGY MISSOURI WEST INC | 1/3/2022 | — | 15,500 | 15,500 | 15,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERGY MISSOURI WEST INC | EVERGY MISSOURI WEST INC | 1/5/2022 | — | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERGY MISSOURI WEST INC | EVERGY MISSOURI WEST INC | 1/12/2022 | — | 40,000 | 39,996 | 39,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | EVERSOURCE ENERGY | 1/8/2020 | — | 35,000 | 34,987 | 34,987 | EVERSOURCE ENERGY | 1/4/2022 | — | 20,000 | 19,999 | 19,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J M SMUCKER CO | 1/7/2020 | — | 22,800 | 22,792 | 22,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | EVERSOURCE ENERGY | 1/6/2022 | — | 25,700 | 25,699 | 25,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKESSON CORP | MCKESSON CORP | 1/13/2020 | — | 29,500 | 29,480 | 29,480 | MCKESSON CORP | 1/3/2022 | — | 50,000 | 49,999 | 49,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISOURCE INC | 1/13/2020 | — | 20,000 | 19,986 | 19,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISOURCE INC | 1/17/2020 | — | 20,000 | 19,981 | 19,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPL CORPORATION | 1/3/2020 | — | 4,800 | 4,799 | 4,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPL CORPORATION | 1/6/2020 | — | 23,600 | 23,594 | 23,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE SOUTHERN COMPANY | 1/10/2020 | — | 11,200 | 11,194 | 11,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE SOUTHERN COMPANY | 1/14/2020 | — | 4,000 | 3,997 | 3,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY | 1/3/2022 | — | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 1/6/2022 | — | 30,000 | 29,999 | 29,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL | SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL | 1/7/2022 | — | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL | SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL | 1/14/2022 | — | 15,000 | 14,998 | 14,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | WEC ENERGY GROUP INC | 1/6/2022 | — | 16,500 | 16,499 | 16,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | XCEL ENERGY INC | 1/4/2022 | — | 14,000 | 14,000 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL PAPER | TOTAL COMMERCIAL PAPER | 365,867 | 365,867 | TOTAL COMMERCIAL PAPER | 572,275 | 572,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS | TOTAL CASH EQUIVALENTS | 365,867 | 365,867 | TOTAL CASH EQUIVALENTS | 672,275 | 672,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIXED MATURITIES | FIXED MATURITIES | FIXED MATURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS | U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS | U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 1/2/2020 | — | 50,000 | 49,997 | 49,997 | UNITED STATES TREASURY BILL | 1/27/2022 | — | 55,000 | 54,998 | 54,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 1/30/2020 | — | 50,000 | 49,916 | 49,945 | UNITED STATES TREASURY BILL | 2/24/2022 | — | 100,000 | 99,992 | 99,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 2/27/2020 | — | 75,000 | 74,779 | 74,827 | UNITED STATES TREASURY BILL | 3/24/2022 | — | 40,000 | 39,995 | 39,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 3/26/2020 | — | 75,000 | 74,665 | 74,737 | UNITED STATES TREASURY BILL | 4/21/2022 | — | 50,000 | 49,991 | 49,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 4/23/2020 | — | 60,000 | 59,697 | 59,718 | UNITED STATES TREASURY BILL | 6/16/2022 | — | 50,000 | 49,970 | 49,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 5/21/2020 | — | 60,000 | 59,635 | 59,648 | UNITED STATES TREASURY BILL | 1/6/2022 | — | 75,000 | 74,999 | 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 6/18/2020 | — | 60,000 | 59,567 | 59,571 | UNITED STATES TREASURY BILL | 1/13/2022 | — | 60,000 | 59,999 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 1/9/2020 | — | 50,000 | 49,976 | 49,987 | UNITED STATES TREASURY BILL | 1/20/2022 | — | 60,000 | 59,998 | 59,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 1/16/2020 | — | 50,000 | 49,957 | 49,972 | UNITED STATES TREASURY BILL | 2/3/2022 | — | 50,000 | 49,998 | 49,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 1/23/2020 | — | 50,000 | 49,937 | 49,958 | UNITED STATES TREASURY BILL | 2/10/2022 | — | 60,000 | 59,996 | 59,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 2/6/2020 | — | 75,000 | 74,857 | 74,891 | UNITED STATES TREASURY BILL | 2/17/2022 | — | 60,000 | 59,996 | 59,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 2/13/2020 | — | 75,000 | 74,828 | 74,871 | UNITED STATES TREASURY BILL | 3/3/2022 | — | 60,000 | 59,994 | 59,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 2/20/2020 | — | 75,000 | 74,809 | 74,847 | UNITED STATES TREASURY BILL | 3/10/2022 | — | 50,000 | 49,995 | 49,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 3/5/2020 | — | 75,000 | 74,752 | 74,805 | UNITED STATES TREASURY BILL | 3/17/2022 | — | 60,000 | 59,994 | 59,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 3/12/2020 | — | 75,000 | 74,725 | 74,783 | UNITED STATES TREASURY BILL | 3/31/2022 | — | 40,000 | 39,995 | 39,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 3/19/2020 | — | 75,000 | 74,692 | 74,764 | UNITED STATES TREASURY BILL | 4/7/2022 | — | 40,000 | 39,994 | 39,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | UNITED STATES TREASURY BILL | 4/2/2020 | — | 75,000 | 74,651 | 74,713 | UNITED STATES TREASURY BILL | 4/14/2022 | — | 40,000 | 39,994 | 39,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 4/9/2020 | — | 60,000 | 59,730 | 59,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 4/16/2020 | — | 60,000 | 59,711 | 59,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 4/30/2020 | — | 60,000 | 59,673 | 59,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 5/7/2020 | — | 60,000 | 59,679 | 59,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 5/14/2020 | — | 60,000 | 59,654 | 59,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 5/28/2020 | — | 60,000 | 59,614 | 59,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/4/2020 | — | 60,000 | 59,594 | 59,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/11/2020 | — | 60,000 | 59,590 | 59,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/25/2020 | — | 50,000 | 49,618 | 49,628 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
UNITED STATES TREASURY BILL | 7/2/2020 | — | 50,000 | 49,610 | 49,609 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BOND | 11/15/2028 | 5.250 | 200 | 209 | 254 | ||||||||||||||||||
TOTAL U. S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS | 1,678,122 | 1,678,883 | |||||||||||||||||||||
STATE AND MUNICIPAL OBLIGATIONS | |||||||||||||||||||||||
CARSON CALIFORNIA REDEVELOPMENT AGENCY | 2/1/2020 | 3.757 | 3,205 | 3,205 | 3,209 | ||||||||||||||||||
FLORIDA ST MID-BAY BRIDGE AUTHORITY | 10/1/2021 | 3.784 | 1,845 | 1,845 | 1,865 | ||||||||||||||||||
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN | 5/1/2020 | 2.263 | 1,285 | 1,285 | 1,287 | ||||||||||||||||||
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN | 5/1/2021 | 2.564 | 1,100 | 1,100 | 1,106 | ||||||||||||||||||
L'ANSE CREUSE MICHIGAN PUBLIC SCHOOLS | 5/1/2020 | 2.159 | 5,000 | 5,000 | 5,007 | ||||||||||||||||||
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT | 4/1/2020 | 1.946 | 1,080 | 1,080 | 1,081 | ||||||||||||||||||
NEW HOPE CULTURAL EDU FACS FIN CORPORATION | 7/1/2020 | 4.125 | 2,810 | 2,810 | 2,705 | ||||||||||||||||||
PORT OF SEATTLE | 5/1/2020 | 2.007 | 5,000 | 5,000 | 5,003 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 9/15/2020 | 3.750 | 4,250 | 4,268 | 4,303 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 9/15/2021 | 4.000 | 3,000 | 3,033 | 3,097 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 9/15/2022 | 3.471 | 2,000 | 2,000 | 2,071 | ||||||||||||||||||
SUCCESSOR AGENCY TO THE PALM DESERT REDEVELOPMENT AGENCY | 10/1/2020 | 2.250 | 2,000 | 1,996 | 2,006 | ||||||||||||||||||
TOTAL STATE AND MUNICIPAL OBLIGATIONS | 32,622 | 32,740 |
UNITED STATES TREASURY BILL | 4/28/2022 | — | 50,000 | 49,990 | 49,988 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 5/26/2022 | — | 75,000 | 74,979 | 74,974 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/2/2022 | — | 75,000 | 74,971 | 74,967 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/9/2022 | — | 50,000 | 49,977 | 49,975 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/23/2022 | — | 50,000 | 49,961 | 49,961 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/30/2022 | — | 50,000 | 49,950 | 49,956 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BOND | 11/15/2028 | 5.250 | 200 | 207 | 250 | ||||||||||||||||||
TOTAL U. S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS | 1,299,933 | 1,299,980 | |||||||||||||||||||||
STATE AND MUNICIPAL OBLIGATIONS | |||||||||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH TEXAS INTL AIRPORT | 11/1/2023 | 1.041 | 250 | 250 | 251 | ||||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH TEXAS INTL AIRPORT | 11/1/2024 | 1.229 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH TEXAS INTL AIRPORT | 11/1/2025 | 1.329 | 1,000 | 1,000 | 996 | ||||||||||||||||||
GREAT LAKES WATER AUTHORITY | 7/1/2024 | 1.604 | 600 | 600 | 606 | ||||||||||||||||||
GREAT LAKES WATER AUTHORITY | 7/1/2025 | 1.654 | 600 | 600 | 605 | ||||||||||||||||||
LONG ISLAND POWER AUTHORITY | 3/1/2023 | 0.764 | 1,000 | 1,000 | 1,001 | ||||||||||||||||||
PORT AUTHORITY OF NEW YORK | 7/1/2023 | 1.086 | 5,000 | 5,000 | 5,027 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 9/15/2022 | 3.471 | 2,000 | 2,000 | 2,040 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 7/1/2022 | 2.500 | 500 | 502 | 505 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 7/1/2023 | 2.000 | 750 | 752 | 763 | ||||||||||||||||||
TOTAL STATE AND MUNICIPAL OBLIGATIONS | 11,954 | 12,044 |
RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 06-36 GF | FANNIE MAE 06-36 GF | 5/25/2036 | 2.092 | 4,159 | 4,174 | 4,130 | FANNIE MAE 06-36 GF | 5/25/2036 | 0.402 | 2,950 | 2,962 | 2,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 07-46 FB | FANNIE MAE 07-46 FB | 5/25/2037 | 2.162 | 1,802 | 1,805 | 1,800 | FANNIE MAE 07-46 FB | 5/25/2037 | 0.472 | 793 | 795 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 09-107 FL | FANNIE MAE 09-107 FL | 2/25/2038 | 2.442 | 2,012 | 2,020 | 2,030 | FANNIE MAE 09-107 FL | 2/25/2038 | 0.742 | 1,391 | 1,398 | 1,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 13-2 KF | FANNIE MAE 13-2 KF | 1/25/2037 | 1.972 | 6,919 | 6,907 | 6,843 | FANNIE MAE 13-2 KF | 1/25/2037 | 0.282 | 4,415 | 4,406 | 4,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2015-22C | FANNIE MAE AF-2015-22C | 4/25/2045 | 2.041 | 13,534 | 13,488 | 13,477 | FANNIE MAE AF-2015-22C | 4/25/2045 | 0.449 | 7,947 | 7,921 | 7,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2015-42 | FANNIE MAE AF-2015-42 | 6/25/2055 | 2.021 | 13,025 | 12,956 | 13,007 | FANNIE MAE AF-2015-42 | 6/25/2055 | 0.429 | 7,518 | 7,481 | 7,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2015-91 | FANNIE MAE AF-2015-91 | 12/25/2045 | 2.061 | 13,716 | 13,656 | 13,630 | FANNIE MAE AF-2015-91 | 12/25/2045 | 0.469 | 7,830 | 7,798 | 7,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FA-2015-4 | FANNIE MAE FA-2015-4 | 2/25/2045 | 2.041 | 5,339 | 5,345 | 5,318 | FANNIE MAE FA-2015-4 | 2/25/2045 | 0.449 | 3,038 | 3,042 | 3,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FW-2015-84 | FANNIE MAE FW-2015-84 | 11/25/2045 | 2.041 | 13,957 | 13,938 | 13,900 | FANNIE MAE FW-2015-84 | 11/25/2045 | 0.449 | 8,343 | 8,333 | 8,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 07-6 | FANNIE MAE 07-6 | 2/25/2037 | 2.242 | 6,211 | 6,221 | 6,225 | FANNIE MAE 07-6 | 2/25/2037 | 0.552 | 4,831 | 4,839 | 4,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 09-101 | FANNIE MAE 09-101 | 12/25/2039 | 2.632 | 10,336 | 10,487 | 10,495 | FANNIE MAE 09-101 | 12/25/2039 | 0.942 | 6,358 | 6,448 | 6,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 12-133 | FANNIE MAE 12-133 | 4/25/2042 | 2.042 | 9,390 | 9,362 | 9,259 | FANNIE MAE 12-133 | 4/25/2042 | 0.352 | 3,587 | 3,576 | 3,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 16-2 | FANNIE MAE 16-2 | 2/25/2056 | 2.189 | 4,372 | 4,366 | 4,371 | FANNIE MAE 16-2 | 2/25/2056 | 0.579 | 2,607 | 2,605 | 2,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 303970 | FANNIE MAE 303970 | 9/1/2024 | 6.000 | 112 | 111 | 124 | FANNIE MAE 303970 | 9/1/2024 | 6.000 | 18 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 545492 | FANNIE MAE 545492 | 2/1/2022 | 5.500 | 32 | 32 | 35 | FANNIE MAE 545492 | 2/1/2022 | 5.500 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 725558 | FANNIE MAE 725558 | 6/1/2034 | 4.463 | 45 | 45 | 47 | FANNIE MAE 725558 | 6/1/2034 | 1.840 | 36 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 725694 | FANNIE MAE 725694 | 7/1/2034 | 3.383 | 164 | 161 | 167 | FANNIE MAE 725694 | 7/1/2034 | 1.508 | 107 | 105 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 725719 | FANNIE MAE 725719 | 7/1/2033 | 3.546 | 352 | 350 | 360 | FANNIE MAE 725719 | 7/1/2033 | 1.575 | 201 | 200 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 735034 | FANNIE MAE 735034 | 10/1/2034 | 4.017 | 2,938 | 3,088 | 3,053 | FANNIE MAE 735034 | 10/1/2034 | 1.785 | 1,995 | 2,090 | 2,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 735702 | FANNIE MAE 735702 | 7/1/2035 | 4.472 | 2,210 | 2,271 | 2,316 | FANNIE MAE 735702 | 7/1/2035 | 1.930 | 1,189 | 1,221 | 1,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 794787 | FANNIE MAE 794787 | 10/1/2034 | 3.749 | 98 | 99 | 102 | FANNIE MAE 794787 | 10/1/2034 | 1.710 | 48 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 799733 | FANNIE MAE 799733 | 11/1/2034 | 3.573 | 187 | 189 | 194 | FANNIE MAE 799733 | 11/1/2034 | 1.827 | 157 | 160 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 801337 | FANNIE MAE 801337 | 9/1/2034 | 3.843 | 1,644 | 1,728 | 1,703 | FANNIE MAE 801337 | 9/1/2034 | 1.732 | 1,101 | 1,155 | 1,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 801917 | FANNIE MAE 801917 | 10/1/2034 | 3.881 | 261 | 262 | 271 | FANNIE MAE 801917 | 10/1/2034 | 2.070 | 221 | 222 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 804561 | FANNIE MAE 804561 | 9/1/2034 | 4.320 | 424 | 424 | 446 | FANNIE MAE 804561 | 9/1/2034 | 2.094 | 191 | 191 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 807219 | FANNIE MAE 807219 | 1/1/2035 | 3.878 | 914 | 921 | 959 | FANNIE MAE 807219 | 1/1/2035 | 2.146 | 378 | 381 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 809532 | 2/1/2035 | 4.768 | 165 | 166 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 834552 | 8/1/2035 | 4.117 | 217 | 218 | 227 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
FANNIE MAE 809532 | FANNIE MAE 809532 | 2/1/2035 | 2.063 | 148 | 149 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 834552 | FANNIE MAE 834552 | 8/1/2035 | 2.097 | 143 | 144 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 889485 | FANNIE MAE 889485 | 6/1/2036 | 4.194 | 2,243 | 2,278 | 2,348 | FANNIE MAE 889485 | 6/1/2036 | 1.961 | 1,398 | 1,419 | 1,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 922674 | FANNIE MAE 922674 | 4/1/2036 | 4.578 | 1,039 | 1,063 | 1,095 | FANNIE MAE 922674 | 4/1/2036 | 2.214 | 582 | 595 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 968438 | FANNIE MAE 968438 | 1/1/2038 | 3.655 | 1,037 | 1,089 | 1,080 | FANNIE MAE 968438 | 1/1/2038 | 1.905 | 950 | 996 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 995123 | FANNIE MAE 995123 | 8/1/2037 | 4.487 | 916 | 947 | 971 | FANNIE MAE 995123 | 8/1/2037 | 2.175 | 235 | 243 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 995548 | FANNIE MAE 995548 | 9/1/2035 | 4.353 | 1,012 | 1,034 | 1,058 | FANNIE MAE 995548 | 9/1/2035 | 1.838 | 604 | 617 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 995604 | FANNIE MAE 995604 | 11/1/2035 | 4.068 | 3,560 | 3,746 | 3,736 | FANNIE MAE 995604 | 11/1/2035 | 1.988 | 1,799 | 1,888 | 1,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 995614 | FANNIE MAE 995614 | 8/1/2037 | 3.207 | 816 | 858 | 825 | FANNIE MAE 995614 | 8/1/2037 | 1.084 | 350 | 368 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AB1980 | 12/1/2020 | 3.000 | 361 | 362 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AB5230 | FANNIE MAE AB5230 | 5/1/2027 | 2.500 | 6,492 | 6,588 | 6,579 | FANNIE MAE AB5230 | 5/1/2027 | 2.500 | 3,069 | 3,106 | 3,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AD0901 | FANNIE MAE AD0901 | 4/1/2040 | 4.709 | 3,565 | 3,786 | 3,752 | FANNIE MAE AD0901 | 4/1/2040 | 2.099 | 1,354 | 1,436 | 1,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AE0559 | FANNIE MAE AE0559 | 12/1/2034 | 3.858 | 2,828 | 2,967 | 2,948 | FANNIE MAE AE0559 | 12/1/2034 | 1.914 | 1,617 | 1,691 | 1,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AE0566 | FANNIE MAE AE0566 | 8/1/2035 | 4.408 | 2,064 | 2,167 | 2,168 | FANNIE MAE AE0566 | 8/1/2035 | 2.035 | 1,386 | 1,451 | 1,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2016-11 | FANNIE MAE AF-2016-11 | 3/25/2046 | 2.191 | 6,932 | 6,920 | 6,951 | FANNIE MAE AF-2016-11 | 3/25/2046 | 0.599 | 4,029 | 4,023 | 4,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2016-87 | FANNIE MAE AF-2016-87 | 11/25/2046 | 2.109 | 9,565 | 9,561 | 9,523 | FANNIE MAE AF-2016-87 | 11/25/2046 | 0.499 | 5,440 | 5,438 | 5,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2016-88 | FANNIE MAE AF-2016-88 | 12/25/2046 | 2.149 | 7,970 | 7,970 | 7,965 | FANNIE MAE AF-2016-88 | 12/25/2046 | 0.539 | 4,457 | 4,457 | 4,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2018-87 | FANNIE MAE AF-2018-87 | 12/25/2048 | 2.009 | 27,244 | 27,130 | 26,940 | FANNIE MAE AF-2018-87 | 12/25/2048 | 0.399 | 15,598 | 15,537 | 15,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-204620 | FANNIE MAE AF-204620 | 11/15/2042 | 2.149 | 8,423 | 8,408 | 8,425 | FANNIE MAE AF-204620 | 11/15/2042 | 0.539 | 4,542 | 4,535 | 4,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL1037 | FANNIE MAE AL1037 | 1/1/2037 | 4.628 | 2,145 | 2,279 | 2,265 | FANNIE MAE AL1037 | 1/1/2037 | 2.318 | 1,499 | 1,587 | 1,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL2269 | FANNIE MAE AL2269 | 10/1/2040 | 4.168 | 2,387 | 2,537 | 2,522 | FANNIE MAE AL2269 | 10/1/2040 | 2.116 | 1,224 | 1,299 | 1,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL3935 | FANNIE MAE AL3935 | 9/1/2037 | 4.267 | 5,615 | 5,926 | 5,892 | FANNIE MAE AL3935 | 9/1/2037 | 2.002 | 3,485 | 3,668 | 3,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL3961 | FANNIE MAE AL3961 | 2/1/2039 | 4.502 | 3,320 | 3,501 | 3,465 | FANNIE MAE AL3961 | 2/1/2039 | 1.861 | 1,418 | 1,493 | 1,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL4100 | FANNIE MAE AL4100 | 9/1/2036 | 4.249 | 5,691 | 5,990 | 5,959 | FANNIE MAE AL4100 | 9/1/2036 | 1.912 | 2,813 | 2,955 | 2,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL4110 | FANNIE MAE AL4110 | 3/1/2037 | 3.874 | 3,825 | 4,016 | 3,994 | FANNIE MAE AL4110 | 3/1/2037 | 1.831 | 2,380 | 2,493 | 2,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL4114 | FANNIE MAE AL4114 | 2/1/2039 | 4.442 | 5,483 | 5,809 | 5,792 | FANNIE MAE AL4114 | 2/1/2039 | 2.108 | 2,296 | 2,429 | 2,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AO8746 | FANNIE MAE AO8746 | 8/1/2027 | 2.500 | 11,592 | 11,871 | 11,746 | FANNIE MAE AO8746 | 8/1/2027 | 2.500 | 5,396 | 5,503 | 5,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 190726 | FANNIE MAE ARM 190726 | 3/1/2033 | 4.825 | 68 | 70 | 71 | FANNIE MAE ARM 190726 | 3/1/2033 | 4.825 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 249907 | FANNIE MAE ARM 249907 | 2/1/2024 | 5.250 | 83 | 83 | 85 | FANNIE MAE ARM 249907 | 2/1/2024 | 2.625 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 303259 | FANNIE MAE ARM 303259 | 3/1/2025 | 4.627 | 12 | 12 | 12 | FANNIE MAE ARM 303259 | 3/1/2025 | 2.340 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 545786 | FANNIE MAE ARM 545786 | 6/1/2032 | 4.665 | 179 | 180 | 180 | FANNIE MAE ARM 545786 | 6/1/2032 | 2.290 | 155 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 620293 | FANNIE MAE ARM 620293 | 1/1/2032 | 3.900 | 142 | 141 | 147 | FANNIE MAE ARM 620293 | 1/1/2032 | 2.400 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 651629 | FANNIE MAE ARM 651629 | 8/1/2032 | 4.143 | 160 | 160 | 166 | FANNIE MAE ARM 651629 | 8/1/2032 | 1.935 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 654158 | 10/1/2032 | 3.415 | 137 | 138 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 655646 | FANNIE MAE ARM 655646 | 8/1/2032 | 4.215 | 94 | 94 | 97 | FANNIE MAE ARM 655646 | 8/1/2032 | 1.965 | 78 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 655798 | FANNIE MAE ARM 655798 | 8/1/2032 | 3.736 | 219 | 219 | 230 | FANNIE MAE ARM 655798 | 8/1/2032 | 1.854 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 661349 | FANNIE MAE ARM 661349 | 9/1/2032 | 4.145 | 83 | 83 | 88 | FANNIE MAE ARM 661349 | 9/1/2032 | 2.270 | 73 | 73 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 661744 | FANNIE MAE ARM 661744 | 10/1/2032 | 4.114 | 193 | 194 | 202 | FANNIE MAE ARM 661744 | 10/1/2032 | 2.102 | 143 | 143 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 664750 | FANNIE MAE ARM 664750 | 10/1/2032 | 3.613 | 70 | 71 | 73 | FANNIE MAE ARM 664750 | 10/1/2032 | 1.863 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670731 | FANNIE MAE ARM 670731 | 11/1/2032 | 3.415 | 373 | 374 | 387 | FANNIE MAE ARM 670731 | 11/1/2032 | 1.540 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670779 | FANNIE MAE ARM 670779 | 11/1/2032 | 3.415 | 275 | 277 | 285 | FANNIE MAE ARM 670779 | 11/1/2032 | 1.540 | 239 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670890 | FANNIE MAE ARM 670890 | 12/1/2032 | 3.290 | 99 | 99 | 100 | FANNIE MAE ARM 670890 | 12/1/2032 | 1.665 | 83 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670912 | FANNIE MAE ARM 670912 | 12/1/2032 | 3.290 | 106 | 107 | 107 | FANNIE MAE ARM 670912 | 12/1/2032 | 1.665 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670947 | FANNIE MAE ARM 670947 | 12/1/2032 | 3.290 | 168 | 169 | 175 | FANNIE MAE ARM 670947 | 12/1/2032 | 1.665 | 140 | 141 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 694852 | 4/1/2033 | 4.565 | 192 | 195 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 722779 | FANNIE MAE ARM 722779 | 9/1/2033 | 3.663 | 317 | 318 | 326 | FANNIE MAE ARM 722779 | 9/1/2033 | 1.538 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 733525 | FANNIE MAE ARM 733525 | 8/1/2033 | 3.743 | 332 | 320 | 344 | FANNIE MAE ARM 733525 | 8/1/2033 | 1.751 | 236 | 229 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 739194 | FANNIE MAE ARM 739194 | 9/1/2033 | 1.861 | 280 | 280 | 289 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
FANNIE MAE ARM 739194 | 9/1/2033 | 3.812 | 407 | 408 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 743256 | FANNIE MAE ARM 743256 | 10/1/2033 | 3.880 | 112 | 111 | 117 | FANNIE MAE ARM 743256 | 10/1/2033 | 1.859 | 57 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 743856 | FANNIE MAE ARM 743856 | 11/1/2033 | 3.914 | 112 | 112 | 118 | FANNIE MAE ARM 743856 | 11/1/2033 | 2.213 | 87 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 758873 | FANNIE MAE ARM 758873 | 12/1/2033 | 3.607 | 57 | 56 | 59 | FANNIE MAE ARM 758873 | 12/1/2033 | 1.912 | 50 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AS4507 | FANNIE MAE AS4507 | 2/1/2030 | 3.000 | 6,996 | 7,223 | 7,223 | FANNIE MAE AS4507 | 2/1/2030 | 3.000 | 4,823 | 4,954 | 5,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE AS4878 | FANNIE MAE AS4878 | 4/1/2030 | 3.000 | 9,948 | 10,264 | 10,271 | FANNIE MAE AS4878 | 4/1/2030 | 3.000 | 6,021 | 6,187 | 6,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE BE5622 | FANNIE MAE BE5622 | 1/1/2032 | 2.500 | 26,768 | 26,971 | 27,078 | FANNIE MAE BE5622 | 1/1/2032 | 2.500 | 14,550 | 14,650 | 15,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE BK0933 | FANNIE MAE BK0933 | 7/1/2033 | 3.500 | 17,975 | 18,179 | 18,670 | FANNIE MAE BK0933 | 7/1/2033 | 3.500 | 5,947 | 6,012 | 6,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE CA1265 | FANNIE MAE CA1265 | 2/1/2033 | 3.000 | 26,222 | 26,088 | 27,035 | FANNIE MAE CA1265 | 2/1/2033 | 3.000 | 13,001 | 12,937 | 13,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE CA2283 | FANNIE MAE CA2283 | 8/1/2033 | 3.500 | 18,691 | 18,664 | 19,481 | FANNIE MAE CA2283 | 8/1/2033 | 3.500 | 6,310 | 6,301 | 6,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE DF-2015-38 | FANNIE MAE DF-2015-38 | 6/25/2055 | 2.001 | 21,517 | 21,378 | 21,399 | FANNIE MAE DF-2015-38 | 6/25/2055 | 0.409 | 12,253 | 12,176 | 12,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE DF-2017-16 | FANNIE MAE DF-2017-16 | 3/25/2047 | 2.129 | 5,427 | 5,449 | 5,414 | FANNIE MAE DF-2017-16 | 3/25/2047 | 0.519 | 2,324 | 2,334 | 2,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE F-2019-31 | FANNIE MAE F-2019-31 | 7/25/2049 | 2.242 | 41,386 | 41,360 | 41,376 | FANNIE MAE F-2019-31 | 7/25/2049 | 0.552 | 25,078 | 25,067 | 25,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FA-2013-1 | FANNIE MAE FA-2013-1 | 2/25/2043 | 2.142 | 11,023 | 11,059 | 10,990 | FANNIE MAE FA-2013-1 | 2/25/2043 | 0.452 | 5,290 | 5,307 | 5,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FA-2015-55 | FANNIE MAE FA-2015-55 | 8/25/2055 | 2.041 | 9,099 | 9,064 | 9,037 | FANNIE MAE FA-2015-55 | 8/25/2055 | 0.449 | 5,602 | 5,582 | 5,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FA-204624 | FANNIE MAE FA-204624 | 12/15/2038 | 2.159 | 23,366 | 23,317 | 23,385 | FANNIE MAE FA-204624 | 12/15/2038 | 0.549 | 13,454 | 13,432 | 13,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FC-2017-51 | FANNIE MAE FC-2017-51 | 7/25/2047 | 2.142 | 34,823 | 34,928 | 34,571 | FANNIE MAE FC-2017-51 | 7/25/2047 | 0.452 | 20,304 | 20,365 | 20,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FC-2018-73 | FANNIE MAE FC-2018-73 | 10/25/2048 | 2.092 | 51,385 | 51,230 | 50,894 | FANNIE MAE FC-2018-73 | 10/25/2048 | 0.402 | 27,044 | 26,971 | 27,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FC-2019-76 | FANNIE MAE FC-2019-76 | 12/25/2049 | 2.292 | 29,776 | 29,767 | 29,743 | FANNIE MAE FC-2019-76 | 12/25/2049 | 0.602 | 14,401 | 14,399 | 14,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FK-2010-123 | FANNIE MAE FK-2010-123 | 11/25/2040 | 2.242 | 9,958 | 10,046 | 9,922 | FANNIE MAE FK-2010-123 | 11/25/2040 | 0.552 | 5,969 | 6,022 | 6,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FL-2017-4 | FANNIE MAE FL-2017-4 | 2/25/2047 | 2.159 | 10,324 | 10,324 | 10,342 | FANNIE MAE FL-2017-4 | 2/25/2047 | 0.549 | 6,005 | 6,005 | 5,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FM9247 | FANNIE MAE FM9247 | 11/1/2036 | 2.000 | 7,648 | 7,855 | 7,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE FT-2016-84 | FANNIE MAE FT-2016-84 | 11/25/2046 | 2.292 | 17,241 | 17,398 | 17,240 | FANNIE MAE FT-2016-84 | 11/25/2046 | 0.602 | 8,296 | 8,374 | 8,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE GF-204639 | FANNIE MAE GF-204639 | 3/15/2036 | 2.159 | 22,834 | 22,787 | 22,856 | FANNIE MAE GF-204639 | 3/15/2036 | 0.549 | 13,001 | 12,981 | 12,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE HYBRID ARM 566074 | FANNIE MAE HYBRID ARM 566074 | 5/1/2031 | 4.775 | 259 | 259 | 270 | FANNIE MAE HYBRID ARM 566074 | 5/1/2031 | 2.400 | 163 | 163 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE HYBRID ARM 584507 | FANNIE MAE HYBRID ARM 584507 | 6/1/2031 | 4.599 | 112 | 112 | 118 | FANNIE MAE HYBRID ARM 584507 | 6/1/2031 | 2.224 | 96 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE KF-2015-27 | FANNIE MAE KF-2015-27 | 5/25/2045 | 2.092 | 12,064 | 12,030 | 11,997 | FANNIE MAE KF-2015-27 | 5/25/2045 | 0.402 | 7,282 | 7,261 | 7,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE MA0598 | 12/1/2020 | 3.500 | 319 | 320 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE MA1144 | FANNIE MAE MA1144 | 8/1/2027 | 2.500 | 5,641 | 5,784 | 5,707 | FANNIE MAE MA1144 | 8/1/2027 | 2.500 | 2,582 | 2,636 | 2,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE MA3391 | FANNIE MAE MA3391 | 6/1/2033 | 3.000 | 19,382 | 19,201 | 19,885 | FANNIE MAE MA3391 | 6/1/2033 | 3.000 | 7,012 | 6,948 | 7,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE WF-2016-68 | FANNIE MAE WF-2016-68 | 10/25/2046 | 2.159 | 5,913 | 5,920 | 5,906 | FANNIE MAE WF-2016-68 | 10/25/2046 | 0.549 | 2,990 | 2,994 | 2,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE_15-50 | FANNIE MAE_15-50 | 7/25/2045 | 2.041 | 21,539 | 21,517 | 21,445 | FANNIE MAE_15-50 | 7/25/2045 | 0.449 | 12,355 | 12,343 | 12,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE_15-93 | FANNIE MAE_15-93 | 8/25/2045 | 2.142 | 12,328 | 12,294 | 12,255 | FANNIE MAE_15-93 | 8/25/2045 | 0.452 | 2,756 | 2,749 | 2,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE_16-11 | FANNIE MAE_16-11 | 3/25/2046 | 2.259 | 8,949 | 8,959 | 8,962 | FANNIE MAE_16-11 | 3/25/2046 | 0.649 | 5,249 | 5,255 | 5,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 4159 FD | 1/15/2043 | 2.090 | 6,749 | 6,769 | 6,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 4363 2014 FA | 9/15/2041 | 2.402 | 3,461 | 3,468 | 3,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FB-204495 | 11/15/2038 | 2.041 | 11,899 | 11,847 | 11,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC LF-204475 | 4/15/2040 | 2.001 | 2,904 | 2,903 | 2,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC WF-204491 | 8/15/2039 | 2.011 | 5,587 | 5,583 | 5,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE_CF-2019-33 | FANNIE MAE_CF-2019-33 | 7/25/2049 | 0.572 | 13,747 | 13,772 | 13,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE_FA-2020-47 | FANNIE MAE_FA-2020-47 | 7/25/2050 | 0.502 | 37,113 | 37,113 | 37,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE_YF-204979 | FANNIE MAE_YF-204979 | 6/25/2050 | 0.552 | 27,085 | 27,108 | 27,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1H2520 | FREDDIE MAC 1H2520 | 6/1/2035 | 4.668 | 2,985 | 3,157 | 3,154 | FREDDIE MAC 1H2520 | 6/1/2035 | 2.343 | 1,625 | 1,714 | 1,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1N1474 | FREDDIE MAC 1N1474 | 5/1/2037 | 4.203 | 257 | 267 | 269 | FREDDIE MAC 1N1474 | 5/1/2037 | 2.135 | 53 | 56 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1Q1515 | FREDDIE MAC 1Q1515 | 11/1/2038 | 4.531 | 11,399 | 12,034 | 11,974 | FREDDIE MAC 1Q1515 | 11/1/2038 | 2.005 | 6,267 | 6,604 | 6,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1Q1540 | FREDDIE MAC 1Q1540 | 6/1/2040 | 4.583 | 4,175 | 4,458 | 4,376 | FREDDIE MAC 1Q1540 | 6/1/2040 | 2.072 | 2,415 | 2,573 | 2,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1Q1548 | FREDDIE MAC 1Q1548 | 8/1/2038 | 4.399 | 5,299 | 5,573 | 5,563 | FREDDIE MAC 1Q1548 | 8/1/2038 | 2.028 | 2,603 | 2,734 | 2,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1Q1572 | FREDDIE MAC 1Q1572 | 5/1/2038 | 4.538 | 8,473 | 8,940 | 8,887 | FREDDIE MAC 1Q1572 | 5/1/2038 | 2.001 | 5,151 | 5,423 | 5,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 2A-AOT-76 | FREDDIE MAC 2A-AOT-76 | 10/25/2037 | 2.281 | 6,130 | 6,241 | 6,545 | FREDDIE MAC 2A-AOT-76 | 10/25/2037 | 1.569 | 4,237 | 4,298 | 4,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 4595 | 10/15/2037 | 2.259 | 7,672 | 7,672 | 7,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 4159 FD | FREDDIE MAC 4159 FD | 1/15/2043 | 0.460 | 4,443 | 4,458 | 4,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC_4248 | FREDDIE MAC_4248 | 5/15/2041 | 0.560 | 6,598 | 6,608 | 6,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 4363 2014 FA | FREDDIE MAC 4363 2014 FA | 9/15/2041 | 0.101 | 1,853 | 1,857 | 1,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC_4448 | FREDDIE MAC_4448 | 5/15/2040 | 0.419 | 5,049 | 5,024 | 5,025 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
FREDDIE MAC 4595 | FREDDIE MAC 4595 | 10/15/2037 | 0.649 | 3,924 | 3,924 | 3,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 781884 | FREDDIE MAC 781884 | 8/1/2034 | 4.325 | 326 | 330 | 344 | FREDDIE MAC 781884 | 8/1/2034 | 2.250 | 196 | 198 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 848416 | FREDDIE MAC 848416 | 2/1/2041 | 4.958 | 4,811 | 5,022 | 5,042 | FREDDIE MAC 848416 | 2/1/2041 | 2.245 | 2,622 | 2,735 | 2,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 848530 | FREDDIE MAC 848530 | 9/1/2039 | 4.424 | 2,581 | 2,725 | 2,710 | FREDDIE MAC 848530 | 9/1/2039 | 2.029 | 1,374 | 1,447 | 1,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 848922 | FREDDIE MAC 848922 | 4/1/2037 | 4.449 | 2,795 | 2,976 | 2,938 | FREDDIE MAC 848922 | 4/1/2037 | 2.067 | 1,958 | 2,077 | 2,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 849281 | FREDDIE MAC 849281 | 8/1/2037 | 4.426 | 4,579 | 4,873 | 4,838 | FREDDIE MAC 849281 | 8/1/2037 | 2.358 | 2,988 | 3,169 | 3,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AF-204559 | FREDDIE MAC AF-204559 | 3/15/2042 | 2.191 | 8,847 | 8,817 | 8,861 | FREDDIE MAC AF-204559 | 3/15/2042 | 0.599 | 5,331 | 5,315 | 5,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AF-204615 | FREDDIE MAC AF-204615 | 10/15/2038 | 2.059 | 4,941 | 4,926 | 4,938 | FREDDIE MAC AF-204615 | 10/15/2038 | 0.449 | 2,780 | 2,773 | 2,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AF-204774 | FREDDIE MAC AF-204774 | 7/15/2042 | 2.009 | 9,247 | 9,239 | 9,235 | FREDDIE MAC AF-204774 | 7/15/2042 | 0.399 | 5,373 | 5,369 | 5,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 350190 | FREDDIE MAC ARM 350190 | 5/1/2022 | 4.750 | 12 | 12 | 12 | FREDDIE MAC ARM 350190 | 5/1/2022 | 2.375 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 780514 | FREDDIE MAC ARM 780514 | 5/1/2033 | 4.798 | 165 | 168 | 172 | FREDDIE MAC ARM 780514 | 5/1/2033 | 2.375 | 94 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 780845 | FREDDIE MAC ARM 780845 | 9/1/2033 | 4.250 | 92 | 91 | 97 | FREDDIE MAC ARM 780845 | 9/1/2033 | 2.296 | 44 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 780903 | FREDDIE MAC ARM 780903 | 9/1/2033 | 4.312 | 160 | 159 | 169 | FREDDIE MAC ARM 780903 | 9/1/2033 | 2.338 | 90 | 89 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 785363 | 2/1/2025 | 4.989 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 788941 | 12/1/2031 | 4.000 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 845154 | FREDDIE MAC ARM 845154 | 7/1/2022 | 4.553 | 12 | 12 | 12 | FREDDIE MAC ARM 845154 | 7/1/2022 | 2.236 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 845654 | FREDDIE MAC ARM 845654 | 2/1/2024 | 4.625 | 45 | 45 | 46 | FREDDIE MAC ARM 845654 | 2/1/2024 | 2.454 | 25 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 845730 | FREDDIE MAC ARM 845730 | 11/1/2023 | 4.473 | 67 | 67 | 68 | FREDDIE MAC ARM 845730 | 11/1/2023 | 2.358 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 845733 | FREDDIE MAC ARM 845733 | 4/1/2024 | 4.807 | 49 | 49 | 50 | FREDDIE MAC ARM 845733 | 4/1/2024 | 2.374 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 846702 | FREDDIE MAC ARM 846702 | 10/1/2029 | 4.585 | 7 | 7 | 7 | FREDDIE MAC ARM 846702 | 10/1/2029 | 2.356 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC C90581 | FREDDIE MAC C90581 | 8/1/2022 | 5.500 | 38 | 37 | 40 | FREDDIE MAC C90581 | 8/1/2022 | 5.500 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC C90582 | FREDDIE MAC C90582 | 9/1/2022 | 5.500 | 30 | 30 | 32 | FREDDIE MAC C90582 | 9/1/2022 | 5.500 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC F2-20350 | FREDDIE MAC F2-20350 | 9/15/2040 | 2.059 | 27,768 | 27,749 | 27,435 | FREDDIE MAC F2-20350 | 9/15/2040 | 0.444 | 16,034 | 16,026 | 16,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC F4-20328 | FREDDIE MAC F4-20328 | 2/15/2038 | 2.131 | 5,462 | 5,466 | 5,397 | FREDDIE MAC F4-20328 | 2/15/2038 | 0.436 | 3,245 | 3,249 | 3,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FA-204547 | FREDDIE MAC FA-204547 | 9/15/2040 | 2.159 | 7,643 | 7,632 | 7,652 | FREDDIE MAC FA-204547 | 9/15/2040 | 0.549 | 4,530 | 4,524 | 4,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FA-204822 | FREDDIE MAC FA-204822 | 5/15/2035 | 1.990 | 59,946 | 59,932 | 59,427 | FREDDIE MAC FA-204822 | 5/15/2035 | 0.360 | 35,573 | 35,565 | 35,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FB-204495 | FREDDIE MAC FB-204495 | 11/15/2038 | 0.449 | 6,798 | 6,771 | 6,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FD-203928 | FREDDIE MAC FD-203928 | 9/15/2041 | 2.160 | 26,077 | 26,261 | 25,949 | FREDDIE MAC FD-203928 | 9/15/2041 | 0.530 | 16,795 | 16,913 | 16,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FD-204301 | FREDDIE MAC FD-204301 | 7/15/2037 | 2.140 | 9,339 | 9,396 | 9,319 | FREDDIE MAC FD-204301 | 7/15/2037 | 0.510 | 5,818 | 5,853 | 5,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FHLMC_5080 | FREDDIE MAC FHLMC_5080 | 3/25/2051 | 0.270 | 22,077 | 22,077 | 21,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FL-204523 | FREDDIE MAC FL-204523 | 8/15/2038 | 2.041 | 9,541 | 9,488 | 9,514 | FREDDIE MAC FL-204523 | 8/15/2038 | 0.449 | 5,022 | 4,997 | 5,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC G16485 | FREDDIE MAC G16485 | 5/1/2033 | 3.000 | 19,684 | 19,551 | 20,244 | FREDDIE MAC G16485 | 5/1/2033 | 3.000 | 8,634 | 8,577 | 9,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC G30227 | FREDDIE MAC G30227 | 5/1/2023 | 5.500 | 156 | 158 | 168 | FREDDIE MAC G30227 | 5/1/2023 | 5.500 | 43 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GF-204367 | FREDDIE MAC GF-204367 | 3/15/2037 | 2.059 | 15,407 | 15,382 | 15,311 | FREDDIE MAC GF-204367 | 3/15/2037 | 0.449 | 8,950 | 8,937 | 8,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC J32518 | FREDDIE MAC J32518 | 8/1/2030 | 3.000 | 11,590 | 11,954 | 11,954 | FREDDIE MAC J32518 | 8/1/2030 | 3.000 | 6,373 | 6,552 | 6,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC KF-204560 | FREDDIE MAC KF-204560 | 7/15/2040 | 2.241 | 12,037 | 12,021 | 11,992 | FREDDIE MAC KF-204560 | 7/15/2040 | 0.649 | 6,658 | 6,651 | 6,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC LF-204475 | FREDDIE MAC LF-204475 | 4/15/2040 | 0.409 | 1,696 | 1,696 | 1,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC WF-204491 | FREDDIE MAC WF-204491 | 8/15/2039 | 0.419 | 3,277 | 3,276 | 3,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC WF-204681 | FREDDIE MAC WF-204681 | 8/15/2033 | 2.059 | 26,791 | 26,793 | 26,788 | FREDDIE MAC WF-204681 | 8/15/2033 | 0.449 | 17,011 | 17,014 | 17,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC WF-204697 | FREDDIE MAC WF-204697 | 6/15/2038 | 2.059 | 19,840 | 19,847 | 19,821 | FREDDIE MAC WF-204697 | 6/15/2038 | 0.449 | 11,643 | 11,648 | 11,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC WF-204730 | FREDDIE MAC WF-204730 | 8/15/2038 | 2.059 | 39,086 | 38,902 | 38,612 | FREDDIE MAC WF-204730 | 8/15/2038 | 0.449 | 23,164 | 23,060 | 23,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC_4248 | 5/15/2041 | 2.190 | 10,926 | 10,944 | 10,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC_4448 | 5/15/2040 | 2.029 | 8,646 | 8,601 | 8,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE MF-2016-108 | 8/20/2046 | 2.009 | 1,800 | 1,792 | 1,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC_JF-204981 | FREDDIE MAC_JF-204981 | 6/25/2050 | 0.502 | 23,208 | 23,208 | 23,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2014-129 | GINNIE MAE AF-2014-129 | 10/20/2041 | 2.009 | 5,287 | 5,282 | 5,303 | GINNIE MAE AF-2014-129 | 10/20/2041 | 0.399 | 3,057 | 3,054 | 3,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2014-94 | GINNIE MAE AF-2014-94 | 11/20/2041 | 2.159 | 3,918 | 3,926 | 3,888 | GINNIE MAE AF-2014-94 | 11/20/2041 | 0.549 | 2,083 | 2,086 | 2,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2015-18 | GINNIE MAE AF-2015-18 | 2/20/2040 | 2.039 | 9,865 | 9,879 | 9,866 | GINNIE MAE AF-2015-18 | 2/20/2040 | 0.429 | 5,754 | 5,762 | 5,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2018-168 | GINNIE MAE AF-2018-168 | 12/20/2048 | 2.165 | 43,302 | 43,309 | 43,270 | GINNIE MAE AF-2018-168 | 12/20/2048 | 0.504 | 18,816 | 18,818 | 18,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2020-36 | GINNIE MAE AF-2020-36 | 3/20/2050 | 0.554 | 34,126 | 34,165 | 34,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE FA-2014-43 | GINNIE MAE FA-2014-43 | 3/20/2044 | 2.165 | 15,519 | 15,533 | 15,413 | GINNIE MAE FA-2014-43 | 3/20/2044 | 0.504 | 8,170 | 8,178 | 8,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE FA-2016-115 | GINNIE MAE FA-2016-115 | 8/20/2046 | 2.165 | 32,995 | 33,172 | 32,986 | GINNIE MAE FA-2016-115 | 8/20/2046 | 0.504 | 18,259 | 18,359 | 18,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE FB-2013-151 | GINNIE MAE FB-2013-151 | 2/20/2040 | 2.115 | 19,376 | 19,460 | 19,176 | GINNIE MAE FB-2013-151 | 2/20/2040 | 0.454 | 9,716 | 9,759 | 9,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE FC-2009-8 | GINNIE MAE FC-2009-8 | 2/16/2039 | 2.640 | 11,611 | 11,896 | 11,872 | GINNIE MAE FC-2009-8 | 2/16/2039 | 1.008 | 7,243 | 7,422 | 7,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE FC-2018-67 | 5/20/2048 | 2.065 | 14,708 | 14,721 | 14,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE FD-2018-66 | 5/20/2048 | 2.015 | 8,393 | 8,393 | 8,347 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
GINNIE MAE FC-2018-67 | GINNIE MAE FC-2018-67 | 5/20/2048 | 0.404 | 5,898 | 5,902 | 5,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE FD-2018-66 | GINNIE MAE FD-2018-66 | 5/20/2048 | 0.354 | 4,393 | 4,393 | 4,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082431 | GINNIE MAE II 082431 | 12/20/2039 | 4.125 | 3,342 | 3,473 | 3,456 | GINNIE MAE II 082431 | 12/20/2039 | 2.125 | 2,101 | 2,181 | 2,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082464 | GINNIE MAE II 082464 | 1/20/2040 | 4.000 | 1,560 | 1,673 | 1,617 | GINNIE MAE II 082464 | 1/20/2040 | 2.000 | 799 | 855 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082497 | GINNIE MAE II 082497 | 3/20/2040 | 4.000 | 2,478 | 2,629 | 2,567 | GINNIE MAE II 082497 | 3/20/2040 | 2.000 | 1,439 | 1,523 | 1,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082573 | GINNIE MAE II 082573 | 7/20/2040 | 3.250 | 3,209 | 3,321 | 3,319 | GINNIE MAE II 082573 | 7/20/2040 | 1.625 | 1,891 | 1,956 | 1,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082581 | GINNIE MAE II 082581 | 7/20/2040 | 3.250 | 4,856 | 5,197 | 5,032 | GINNIE MAE II 082581 | 7/20/2040 | 1.625 | 2,562 | 2,737 | 2,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082602 | GINNIE MAE II 082602 | 8/20/2040 | 3.250 | 7,800 | 8,360 | 8,082 | GINNIE MAE II 082602 | 8/20/2040 | 1.625 | 4,660 | 4,984 | 4,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082710 | GINNIE MAE II 082710 | 1/20/2041 | 4.000 | 2,818 | 2,930 | 2,910 | GINNIE MAE II 082710 | 1/20/2041 | 2.000 | 1,476 | 1,533 | 1,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082794 | GINNIE MAE II 082794 | 4/20/2041 | 3.875 | 4,567 | 4,868 | 4,724 | GINNIE MAE II 082794 | 4/20/2041 | 1.875 | 2,393 | 2,546 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II ARM 8157 | GINNIE MAE II ARM 8157 | 3/20/2023 | 4.000 | 25 | 25 | 25 | GINNIE MAE II ARM 8157 | 3/20/2023 | 2.000 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE II ARM 8638 | GINNIE MAE II ARM 8638 | 6/20/2025 | 3.875 | 46 | 46 | 46 | GINNIE MAE II ARM 8638 | 6/20/2025 | 1.875 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE LF-2015-82 | GINNIE MAE LF-2015-82 | 4/20/2041 | 2.009 | 5,623 | 5,625 | 5,609 | GINNIE MAE LF-2015-82 | 4/20/2041 | 0.399 | 3,237 | 3,237 | 3,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE MF-2016-108 | GINNIE MAE MF-2016-108 | 8/20/2046 | 0.399 | 669 | 666 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | TOTAL AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,363,587 | 1,362,593 | TOTAL AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 910,928 | 917,016 |
NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 04-2 6A1 | ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 04-2 6A1 | 2/25/2035 | 4.222 | 262 | 264 | 266 | ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 04-2 6A1 | 2/25/2035 | 2.364 | 130 | 131 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2017-1 | 1/25/2047 | 2.810 | 1,060 | 1,058 | 1,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2017-2 | 7/25/2047 | 2.478 | 10,554 | 10,545 | 10,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-2 | 7/27/2048 | 3.674 | 6,794 | 6,787 | 6,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2021-8 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2021-8 | 11/25/2066 | 1.820 | 15,000 | 15,000 | 14,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-3 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-3 | 9/25/2048 | 3.649 | 14,736 | 14,721 | 14,896 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-3 | 9/25/2048 | 3.649 | 2,155 | 2,151 | 2,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | 11/25/2048 | 3.920 | 27,818 | 27,794 | 28,133 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | 11/25/2048 | 3.920 | 5,044 | 5,035 | 5,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-3 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-3 | 4/25/2065 | 1.691 | 7,998 | 7,993 | 8,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-5 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-5 | 5/25/2065 | 1.373 | 9,790 | 9,786 | 9,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1A-2020-2 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1A-2020-2 | 1/26/2065 | 2.531 | 2,914 | 2,942 | 2,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS RESECURITIZATION TRUST 1A-2016-3 | APS RESECURITIZATION TRUST 1A-2016-3 | 11/27/2066 | 4.042 | 13,798 | 13,744 | 15,594 | APS RESECURITIZATION TRUST 1A-2016-3 | 11/27/2066 | 2.352 | 9,127 | 9,103 | 10,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS RESECURITIZATION TRUST 2A-2015-1 | 8/28/2054 | 2.107 | 429 | 428 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS RESECURITIZATION TRUST 2A-2016-3 | APS RESECURITIZATION TRUST 2A-2016-3 | 11/27/2046 | 4.042 | 11,003 | 10,952 | 12,473 | APS RESECURITIZATION TRUST 2A-2016-3 | 11/27/2046 | 2.352 | 6,332 | 6,313 | 7,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | 1/25/2049 | 3.805 | 20,626 | 20,614 | 20,774 | ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | 1/25/2049 | 3.805 | 9,340 | 9,331 | 9,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-3 | ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-3 | 10/25/2048 | 2.962 | 16,066 | 16,063 | 15,921 | ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-3 | 10/25/2048 | 2.962 | 6,079 | 6,075 | 6,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION 7A1-2015-R4 | BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION 7A1-2015-R4 | 11/27/2045 | 3.441 | 4,881 | 4,865 | 4,916 | BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION 7A1-2015-R4 | 11/27/2045 | 1.842 | 870 | 869 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION A1-2016-R1 | BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION A1-2016-R1 | 3/25/2040 | 2.500 | 13,901 | 13,845 | 13,819 | BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION A1-2016-R1 | 3/25/2040 | 2.500 | 733 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITY 2004-E 2A6 | BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITY 2004-E 2A6 | 6/25/2034 | 4.777 | 1,477 | 1,469 | 1,487 | BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITY 2004-E 2A6 | 6/25/2034 | 2.790 | 854 | 851 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A1-2017-RT1 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A1-2017-RT1 | 3/28/2057 | 3.000 | 9,355 | 9,397 | 9,424 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A1-2017-RT1 | 3/28/2057 | 3.000 | 4,109 | 4,119 | 4,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL1 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL1 | 4/28/2055 | 4.000 | 17,760 | 18,075 | 18,115 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL1 | 4/28/2055 | 4.000 | 7,349 | 7,414 | 7,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL2 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL2 | 6/28/2053 | 4.000 | 18,998 | 19,337 | 19,330 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL2 | 6/28/2053 | 4.000 | 8,624 | 8,710 | 8,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT5 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT5 | 5/28/2069 | 3.500 | 23,263 | 23,655 | 23,646 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT5 | 5/28/2069 | 3.500 | 10,643 | 10,744 | 10,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT6 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT6 | 10/28/2057 | 3.500 | 21,199 | 21,524 | 21,399 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT6 | 10/28/2057 | 3.500 | 11,751 | 11,873 | 11,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL1 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL1 | 10/28/2064 | 4.000 | 17,484 | 17,910 | 17,881 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL1 | 10/28/2064 | 4.000 | 9,816 | 9,968 | 9,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL2 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL2 | 6/28/2054 | 4.000 | 18,670 | 19,134 | 18,992 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL2 | 6/28/2054 | 4.000 | 9,811 | 9,969 | 10,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL3 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL3 | 11/28/2053 | 4.000 | 14,333 | 14,689 | 14,667 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL3 | 11/28/2053 | 4.000 | 7,524 | 7,645 | 7,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL4 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL4 | 1/28/2055 | 3.500 | 16,610 | 16,896 | 16,795 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL4 | 1/28/2055 | 3.500 | 8,612 | 8,705 | 8,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL5 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL5 | 6/28/2057 | 3.500 | 18,798 | 19,190 | 19,087 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL5 | 6/28/2057 | 3.500 | 9,723 | 9,847 | 9,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCAP LLC TRUST 3A1-2014-RR2 | 9/26/2046 | 3.284 | 1,640 | 1,626 | 1,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCAP LLC TRUST 4A1-2013-RR7 | 12/27/2034 | 4.162 | 1,034 | 1,035 | 1,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2019-NQM2 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2019-NQM2 | 11/25/2059 | 2.748 | 24,060 | 24,060 | 24,018 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2019-NQM2 | 11/25/2059 | 2.748 | 7,655 | 7,650 | 7,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-1 | 10/26/2048 | 3.613 | 19,794 | 19,784 | 19,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2020-RPL1 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2020-RPL1 | 5/26/2059 | 2.500 | 16,973 | 17,256 | 17,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-2 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-2 | 7/25/2049 | 2.880 | 22,842 | 22,835 | 22,692 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-2 | 7/25/2049 | 2.879 | 9,586 | 9,579 | 9,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-3 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-3 | 11/25/2059 | 2.724 | 14,852 | 14,851 | 14,837 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-3 | 11/25/2059 | 2.724 | 5,142 | 5,138 | 5,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTEX HOME EQUITY 2003-A AF4 | CENTEX HOME EQUITY 2003-A AF4 | 12/25/2031 | 4.250 | 985 | 978 | 991 | CENTEX HOME EQUITY 2003-A AF4 | 12/25/2031 | 4.250 | 640 | 637 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHASE MORTGAGE FINANCE 07-A1 1A5 | CHASE MORTGAGE FINANCE 07-A1 1A5 | 2/25/2037 | 4.574 | 2,490 | 2,468 | 2,531 | CHASE MORTGAGE FINANCE 07-A1 1A5 | 2/25/2037 | 2.326 | 1,252 | 1,241 | 1,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2014-11 | 10/25/2035 | 4.417 | 2,556 | 2,565 | 2,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2015-11 | 3/25/2035 | 4.021 | 7,611 | 7,635 | 7,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2015-9 | 2/20/2036 | 3.716 | 1,069 | 1,069 | 1,067 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2A1-2015-9 | 2/25/2036 | 3.979 | 3,506 | 3,508 | 3,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2015-11 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2015-11 | 3/25/2035 | 2.550 | 2,093 | 2,094 | 2,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 3A1-2015-5 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 3A1-2015-5 | 8/25/2034 | 4.195 | 3,657 | 3,684 | 3,733 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 3A1-2015-5 | 8/25/2034 | 2.570 | 1,132 | 1,135 | 1,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 4A1-2015-5 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 4A1-2015-5 | 4/20/2035 | 3.900 | 7,465 | 7,488 | 7,513 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 4A1-2015-5 | 4/20/2035 | 2.528 | 519 | 519 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 5A1-2015-5 | 1/25/2036 | 2.208 | 1,472 | 1,461 | 1,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2015-PS1 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2015-PS1 | 9/25/2042 | 3.750 | 7,013 | 7,090 | 7,145 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2015-PS1 | 9/25/2042 | 3.750 | 2,363 | 2,384 | 2,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-IMC1 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-IMC1 | 7/25/2049 | 2.720 | 31,402 | 31,378 | 31,297 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-IMC1 | 7/25/2049 | 2.720 | 7,208 | 7,199 | 7,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A4-2015-A | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A4-2015-A | 6/25/2058 | 4.250 | 487 | 503 | 505 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A4-2015-A | 6/25/2058 | 4.250 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC A1-2018-4 | 12/28/2048 | 4.006 | 11,251 | 11,244 | 11,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC A1-2019-1 | 3/25/2049 | 3.705 | 17,987 | 17,979 | 18,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC_ A1-2019-3 | 8/25/2049 | 2.764 | 8,154 | 8,152 | 8,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC A1-2021-6 | COLT FUNDING LLC A1-2021-6 | 12/25/2066 | 1.907 | 26,000 | 26,000 | 26,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC COLT_ A1-2020-2R | COLT FUNDING LLC COLT_ A1-2020-2R | 10/26/2065 | 1.325 | 9,147 | 9,144 | 9,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMERCIAL TRUST CORPORATION A-2017-7 | COMMERCIAL TRUST CORPORATION A-2017-7 | 4/25/2057 | 3.000 | 11,450 | 11,507 | 11,495 | COMMERCIAL TRUST CORPORATION A-2017-7 | 4/25/2057 | 3.000 | 3,347 | 3,349 | 3,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS 03-46 4A1 | COUNTRYWIDE HOME LOANS 03-46 4A1 | 1/19/2034 | 3.910 | 2,214 | 2,264 | 2,240 | COUNTRYWIDE HOME LOANS 03-46 4A1 | 1/19/2034 | 2.235 | 775 | 793 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNTYWIDE ALTERNATIVE LOAN 04-33 2A1 | COUNTYWIDE ALTERNATIVE LOAN 04-33 2A1 | 12/25/2034 | 3.904 | 80 | 81 | 83 | COUNTYWIDE ALTERNATIVE LOAN 04-33 2A1 | 12/25/2034 | 2.974 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES 04-AR3 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES 04-AR3 | 4/25/2034 | 4.260 | 1,555 | 1,574 | 1,591 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES 04-AR3 | 4/25/2034 | 2.557 | 380 | 385 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL 10-17R 1A1 | 6/26/2036 | 4.254 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL 3A1-2015-7R | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL 3A1-2015-7R | 10/27/2036 | 1.932 | 8,566 | 8,380 | 8,397 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL 3A1-2015-7R | 10/27/2036 | 0.242 | 1,674 | 1,666 | 1,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL A6-2015-1R | 12/27/2035 | 4.121 | 1,835 | 1,839 | 1,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CLASS-20-125 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CLASS-20-125 | 7/25/2049 | 2.573 | 37,439 | 37,428 | 37,296 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CLASS-20-125 | 7/25/2049 | 2.573 | 11,376 | 11,367 | 11,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 15A1-2014-11 | 1/27/2036 | 3.895 | 2,852 | 2,852 | 2,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 1A1-2015-6R | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 1A1-2015-6R | 7/27/2035 | 4.343 | 4,599 | 4,621 | 4,695 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 1A1-2015-6R | 7/27/2035 | 2.658 | 1,507 | 1,509 | 1,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 5A1-2014-5R | 7/27/2037 | 2.500 | 650 | 650 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL A1-2017-FHA1 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL A1-2017-FHA1 | 4/25/2047 | 3.250 | 15,424 | 15,580 | 15,416 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL A1-2017-FHA1 | 4/25/2047 | 3.250 | 11,010 | 11,106 | 11,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL1 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL1 | 7/25/2057 | 2.750 | 16,929 | 16,911 | 16,778 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL1 | 7/25/2057 | 2.750 | 10,597 | 10,583 | 10,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL3 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL3 | 8/1/2057 | 4.000 | 35,761 | 37,000 | 37,288 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL3 | 8/1/2057 | 4.000 | 21,964 | 22,648 | 23,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2019-NQM1 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2019-NQM1 | 10/25/2059 | 2.656 | 9,650 | 9,650 | 9,646 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2019-NQM1 | 10/25/2059 | 2.656 | 2,471 | 2,469 | 2,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-1A | 12/26/2046 | 2.725 | 5,104 | 5,098 | 5,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-2A | 6/25/2047 | 2.453 | 8,937 | 8,930 | 8,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-3A | 10/25/2047 | 2.577 | 3,894 | 3,890 | 3,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2018-4A | 10/25/2058 | 4.080 | 23,555 | 23,525 | 23,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2019-1A | 1/25/2059 | 3.743 | 26,002 | 25,988 | 26,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2020-SPT1 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2020-SPT1 | 4/25/2065 | 1.616 | 7,881 | 7,881 | 7,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSMC TRUST A1-2021-NQM8 | CSMC TRUST A1-2021-NQM8 | 10/25/2066 | 1.841 | 30,000 | 30,000 | 29,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE A1-2019-2 | ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE A1-2019-2 | 11/25/2059 | 2.739 | 24,447 | 24,446 | 24,367 | ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE A1-2019-2 | 11/25/2059 | 2.739 | 8,664 | 8,657 | 8,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE 04-AA4 A1 | FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE 04-AA4 A1 | 10/25/2034 | 3.973 | 385 | 389 | 386 | FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE 04-AA4 A1 | 10/25/2034 | 2.311 | 215 | 217 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 3A | GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 3A | 8/19/2034 | 4.662 | 386 | 387 | 380 | GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 3A | 8/19/2034 | 3.134 | 224 | 225 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 5A1 | GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 5A1 | 8/19/2034 | 4.665 | 271 | 271 | 275 | GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 5A1 | 8/19/2034 | 2.806 | 134 | 134 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION 05-AR1 2A1 | GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION 05-AR1 2A1 | 1/25/2035 | 4.094 | 1,202 | 1,206 | 1,199 | GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION 05-AR1 2A1 | 1/25/2035 | 2.578 | 716 | 718 | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION 2A-2014-4R | 8/26/2035 | 4.446 | 1,595 | 1,600 | 1,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION A1A-2018-RPL | GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION A1A-2018-RPL | 10/25/2057 | 3.750 | 13,217 | 13,046 | 13,496 | GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION A1A-2018-RPL | 10/25/2057 | 3.750 | 7,439 | 7,365 | 7,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM2 | 9/25/2059 | 2.855 | 36,976 | 36,970 | 36,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM3 | GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM3 | 11/25/2059 | 2.686 | 19,755 | 19,753 | 19,649 | GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM3 | 11/25/2059 | 2.686 | 6,703 | 6,698 | 6,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-10 4A | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-10 4A | 1/19/2035 | 4.021 | 301 | 304 | 301 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-10 4A | 1/19/2035 | 2.393 | 147 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-7 3A1 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-7 3A1 | 11/19/2034 | 3.914 | 455 | 452 | 459 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-7 3A1 | 11/19/2034 | 2.209 | 291 | 288 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-1 4A | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-1 4A | 4/19/2034 | 4.247 | 258 | 259 | 265 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-1 4A | 4/19/2034 | 2.334 | 134 | 135 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-4 3A | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-4 3A | 6/19/2034 | 2.816 | 47 | 46 | 46 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-4 3A | 6/19/2034 | 1.225 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-6 5A | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-6 5A | 8/19/2034 | 4.675 | 134 | 133 | 133 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-6 5A | 8/19/2034 | 2.351 | 108 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMEWARD OPPORTUNITIES A1-2018-2 | HOMEWARD OPPORTUNITIES A1-2018-2 | 11/25/2058 | 3.985 | 29,330 | 29,312 | 29,803 | HOMEWARD OPPORTUNITIES A1-2018-2 | 11/25/2058 | 3.985 | 7,844 | 7,833 | 7,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST A1-2021-NQM4 | IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST A1-2021-NQM4 | 1/25/2057 | 2.091 | 29,907 | 29,907 | 29,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST A11-2019-LTV | J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST A11-2019-LTV | 12/25/2049 | 1.002 | 673 | 673 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 03-A5 2A6A | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 03-A5 2A6A | 8/25/2033 | 1.989 | 243 | 243 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 04-1 2A2 | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 04-1 2A2 | 12/25/2034 | 2.052 | 135 | 135 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A1 2A | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A1 2A | 12/25/2034 | 2.450 | 151 | 151 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A2 A2 | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A2 A2 | 2/25/2035 | 2.838 | 495 | 495 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2017-1A | METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2017-1A | 4/25/2055 | 3.000 | 7,540 | 7,581 | 7,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2018-1A | METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2018-1A | 3/25/2057 | 3.750 | 7,156 | 7,157 | 7,377 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I A1-2018-1 | 6/25/2048 | 3.766 | 12,375 | 12,366 | 12,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST A11-2019-LTV | 12/25/2049 | 2.692 | 8,592 | 8,592 | 8,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEFFERIES & CO A1-2015-R1 | 12/26/2036 | 1.848 | 2,728 | 2,672 | 2,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 03-A5 2A6A | 8/25/2033 | 4.167 | 590 | 588 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 04-1 2A2 | 12/25/2034 | 3.944 | 216 | 217 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A1 2A | 12/25/2034 | 4.221 | 350 | 351 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A2 A2 | 2/25/2035 | 4.359 | 814 | 814 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2017-1A | 4/25/2055 | 3.000 | 15,210 | 15,332 | 15,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2018-1A | 3/25/2057 | 3.750 | 13,682 | 13,699 | 14,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA TRUST A1-2017-RPL1 | 2/25/2057 | 2.588 | 15,758 | 15,745 | 15,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA TRUST MFRA A1-2020-NQM3 | MFA TRUST MFRA A1-2020-NQM3 | 1/26/2065 | 1.014 | 4,723 | 4,722 | 4,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA TRUST MFRA 20-NQM3 | MFA TRUST MFRA 20-NQM3 | 10/25/2051 | 2.500 | 24,551 | 24,874 | 24,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1 | 4/25/2057 | 2.500 | 8,635 | 8,654 | 8,632 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1 | 4/25/2057 | 2.500 | 379 | 378 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1 | 11/25/2058 | 2.750 | 18,207 | 18,154 | 18,272 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1 | 11/25/2058 | 2.750 | 3,195 | 3,188 | 3,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-2 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-2 | 7/25/2059 | 2.750 | 20,185 | 20,291 | 20,257 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-2 | 7/25/2059 | 2.750 | 6,375 | 6,382 | 6,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3 | 1/25/2061 | 2.750 | 20,684 | 20,752 | 20,748 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3 | 1/25/2061 | 2.750 | 8,544 | 8,552 | 8,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2018-3 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2018-3 | 8/25/2058 | 3.500 | 7,387 | 7,589 | 7,559 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2018-3 | 8/25/2058 | 3.500 | 4,026 | 4,099 | 4,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | 10/25/2069 | 3.250 | 9,892 | 10,012 | 10,075 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | 10/25/2069 | 3.250 | 6,208 | 6,262 | 6,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE TRUST A1-2019-GS1 | MILL CITY MORTGAGE TRUST A1-2019-GS1 | 7/25/2059 | 2.750 | 14,509 | 14,575 | 14,582 | MILL CITY MORTGAGE TRUST A1-2019-GS1 | 7/25/2059 | 2.750 | 8,690 | 8,712 | 8,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN 04-10AR A1 | MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN 04-10AR A1 | 11/25/2034 | 4.453 | 259 | 261 | 266 | MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN 04-10AR A1 | 11/25/2034 | 3.436 | 231 | 232 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN PT2A | MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN PT2A | 11/25/2034 | 4.126 | 386 | 392 | 389 | MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN PT2A | 11/25/2034 | 2.507 | 160 | 162 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2014-R6 A | 9/26/2035 | 4.339 | 2,819 | 2,821 | 2,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2014-R4 | 8/26/2034 | 4.288 | 4,754 | 4,778 | 4,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2015-R7 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2015-R7 | 6/26/2035 | 4.365 | 2,991 | 2,997 | 3,101 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2015-R7 | 6/26/2035 | 2.652 | 1,161 | 1,161 | 1,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 3A-2014-R4 | 8/26/2034 | 4.174 | 4,042 | 4,059 | 4,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 5A-2013-R9 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 5A-2013-R9 | 6/26/2046 | 1.965 | 4,551 | 4,488 | 4,481 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 5A-2013-R9 | 6/26/2046 | 0.304 | 572 | 570 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST A-2014-R7 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST A-2014-R7 | 1/26/2051 | 3.000 | 9,369 | 9,250 | 9,355 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST A-2014-R7 | 1/26/2051 | 3.000 | 643 | 640 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATIONSTAR MORTGAGE LOAN TRUST A-2013-A | NATIONSTAR MORTGAGE LOAN TRUST A-2013-A | 12/25/2052 | 3.750 | 1,370 | 1,395 | 1,392 | NATIONSTAR MORTGAGE LOAN TRUST A-2013-A | 12/25/2052 | 3.750 | 749 | 761 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN A1-2019-RPL3 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN A1-2019-RPL3 | 7/25/2059 | 2.750 | 11,792 | 12,092 | 12,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRSUT A1-2017-6A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRSUT A1-2017-6A | 8/27/2057 | 4.000 | 13,784 | 14,168 | 14,297 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRSUT A1-2017-6A | 8/27/2057 | 4.000 | 8,431 | 8,637 | 8,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1A | 3/25/2056 | 3.750 | 9,925 | 10,158 | 10,211 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1A | 3/25/2056 | 3.750 | 5,452 | 5,564 | 5,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2 | 9/25/2056 | 3.750 | 17,701 | 18,253 | 18,215 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2 | 9/25/2056 | 3.750 | 9,989 | 10,328 | 10,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2A | 11/26/2035 | 3.750 | 6,885 | 7,034 | 7,107 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2A | 11/26/2035 | 3.750 | 3,773 | 3,855 | 3,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-4A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-4A | 11/25/2056 | 3.750 | 18,330 | 18,782 | 18,895 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-4A | 11/25/2056 | 3.750 | 10,910 | 11,204 | 11,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1A | 2/25/2057 | 4.000 | 15,611 | 15,978 | 16,210 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1A | 2/25/2057 | 4.000 | 8,930 | 9,135 | 9,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3A | 4/25/2057 | 4.000 | 19,808 | 20,446 | 20,582 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3A | 4/25/2057 | 4.000 | 11,368 | 11,681 | 11,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-NQM4 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-NQM4 | 9/25/2059 | 2.492 | 8,590 | 8,590 | 8,555 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-NQM4 | 9/25/2059 | 2.492 | 2,398 | 2,396 | 2,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2014-3 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2014-3 | 11/25/2054 | 3.750 | 2,932 | 2,991 | 3,020 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2014-3 | 11/25/2054 | 3.750 | 1,811 | 1,843 | 1,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2017-2A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2017-2A | 3/25/2057 | 4.000 | 18,634 | 19,246 | 19,438 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2017-2A | 3/25/2057 | 4.000 | 10,823 | 11,140 | 11,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMURA RESECURITIZATION TRUST 1A1-2015-6R | 4/26/2037 | 1.966 | 2,603 | 2,560 | 2,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMURA RESECURITIZATION TRUST 3A1-2014-7R | 1/26/2036 | 3.956 | 1,705 | 1,713 | 1,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMURA RESECURITIZATION TRUST 4A1-2015-4R | NOMURA RESECURITIZATION TRUST 4A1-2015-4R | 3/26/2037 | 4.172 | 3,391 | 3,388 | 3,429 | NOMURA RESECURITIZATION TRUST 4A1-2015-4R | 3/26/2037 | 3.135 | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL 2A1A-2018-EX | 4/25/2048 | 2.642 | 10,670 | 10,670 | 10,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCEANVIEW MORTGAGE LOAN TRUST CLASS-20-676 | OCEANVIEW MORTGAGE LOAN TRUST CLASS-20-676 | 5/28/2050 | 1.733 | 4,164 | 4,161 | 4,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | 10/25/2059 | 2.692 | 10,217 | 10,217 | 10,217 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | 10/25/2059 | 1.002 | 801 | 801 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | 1/25/2059 | 2.755 | 11,365 | 11,385 | 11,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBSSP RESECURITIZATION TRUST 12-6 8A1 | 4/26/2035 | 2.292 | 770 | 763 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBSSP RESECURITIZATION TRUST 19A1-2009-12 | 12/25/2035 | 3.554 | 3,354 | 3,351 | 3,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCO MORTGAGE LLC A1-2018-VFS1 | 12/26/2053 | 4.270 | 33,534 | 33,520 | 34,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | 10/25/2058 | 3.936 | 26,055 | 26,035 | 26,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX_2 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX_2 | 9/25/2051 | 2.500 | 23,234 | 23,515 | 23,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-2 | RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-2 | 5/25/2059 | 2.913 | 29,333 | 29,332 | 29,290 | RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-2 | 5/25/2059 | 2.913 | 6,758 | 6,751 | 6,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-3 | RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-3 | 9/25/2059 | 2.633 | 7,454 | 7,447 | 7,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAR A1-2020-3 | STAR A1-2020-3 | 4/25/2065 | 1.486 | 4,098 | 4,096 | 4,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-202019-IN | STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-202019-IN | 9/27/2049 | 2.610 | 3,878 | 3,873 | 3,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST M1-2003-BC5 | STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST M1-2003-BC5 | 6/25/2033 | 1.214 | 1,476 | 1,438 | 1,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION 03-24A 5A | STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION 03-24A 5A | 7/25/2033 | 2.155 | 274 | 276 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-6 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-6 | 4/25/2055 | 3.500 | 119 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-2 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-2 | 8/25/2055 | 3.000 | 1,282 | 1,281 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-3 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-3 | 4/25/2056 | 2.250 | 918 | 916 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-3 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-3 | 7/25/2057 | 2.750 | 5,398 | 5,403 | 5,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-4 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-4 | 6/25/2057 | 2.750 | 8,034 | 8,053 | 8,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2019-HY1 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2019-HY1 | 10/25/2048 | 1.102 | 3,538 | 3,549 | 3,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A4B-2015-3 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A4B-2015-3 | 3/25/2054 | 3.500 | 634 | 636 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWM MORTGAGE TRUST UWM_21-INV1 | UWM MORTGAGE TRUST UWM_21-INV1 | 9/25/2051 | 2.500 | 24,712 | 25,148 | 24,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2021-7 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2021-7 | 10/25/2066 | 1.829 | 19,701 | 19,700 | 19,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-3 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-3 | 7/25/2059 | 2.784 | 6,480 | 6,474 | 6,502 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-3 | 9/25/2059 | 2.633 | 28,862 | 28,857 | 28,781 | ||||||||||||||||||
STAR A1-2018-IMC1 | 3/25/2048 | 3.793 | 21,427 | 21,413 | 21,491 | ||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-2018-IMC2 | 10/25/2048 | 4.121 | 29,157 | 29,134 | 29,888 | ||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-202019-IN | 8/25/2049 | 2.610 | 20,874 | 20,870 | 20,734 | ||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST M1-2003-BC5 | 6/25/2033 | 2.948 | 3,003 | 2,924 | 3,012 | ||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION 03-24A 5A | 7/25/2033 | 4.178 | 313 | 316 | 317 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 1A12-2015-2 | 11/25/2060 | 2.750 | 1,573 | 1,567 | 1,575 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-4 | 4/25/2055 | 3.500 | 493 | 498 | 497 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-5 | 5/25/2055 | 3.500 | 4,740 | 4,775 | 4,788 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-6 | 4/25/2055 | 3.500 | 7,409 | 7,448 | 7,505 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-1 | 2/25/2055 | 3.500 | 7,703 | 7,753 | 7,793 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-2 | 8/25/2055 | 3.000 | 9,668 | 9,699 | 9,750 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-3 | 4/25/2056 | 2.250 | 14,650 | 14,629 | 14,613 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-3 | 7/25/2057 | 2.750 | 13,954 | 14,003 | 14,010 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-4 | 6/25/2057 | 2.750 | 16,325 | 16,397 | 16,387 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2019-HY1 | 10/25/2048 | 2.792 | 7,470 | 7,505 | 7,487 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1A-2015-3 | 3/25/2054 | 3.500 | 3,904 | 3,924 | 3,924 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1B-2015-3 | 3/25/2054 | 3.000 | 1,952 | 1,954 | 1,955 | ||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A4B-2015-3 | 3/25/2054 | 3.500 | 2,629 | 2,664 | 2,667 | ||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2017-1A | 1/25/2047 | 2.881 | 6,202 | 6,196 | 6,201 | ||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2017-2A | 7/25/2047 | 2.485 | 10,712 | 10,703 | 10,670 | ||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-1 | 2/25/2059 | 3.836 | 20,516 | 20,497 | 20,729 | ||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-3 | 7/25/2059 | 2.784 | 35,921 | 35,907 | 35,973 | ||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-4 | 11/25/2059 | 2.642 | 19,577 | 19,575 | 19,498 | ||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-INV3 | 11/25/2059 | 2.692 | 19,848 | 19,848 | 19,850 | ||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1FL-2018-IN | 10/25/2058 | 2.992 | 9,764 | 9,802 | 9,797 | ||||||||||||||||||
VISIO A1-2019-2 | 11/25/2054 | 2.722 | 34,488 | 34,487 | 34,346 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 03-AR6 A1 | 6/25/2033 | 4.699 | 600 | 598 | 599 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 04-AR10 A1A | 7/25/2044 | 2.943 | 445 | 446 | 439 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 05-AR3 A2 | 3/25/2035 | 4.432 | 990 | 994 | 970 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 05-AR4 A5 | 4/25/2035 | 4.200 | 2,485 | 2,476 | 2,460 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITY 04-K 2A6 | 7/25/2034 | 4.975 | 715 | 738 | 722 | ||||||||||||||||||
TOTAL NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,688,915 | 1,697,125 | |||||||||||||||||||||
TOTAL RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 3,052,502 | 3,059,718 |
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-4 | 11/25/2059 | 2.642 | 3,944 | 3,940 | 3,975 | ||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-INV3 | 11/25/2059 | 2.692 | 7,549 | 7,545 | 7,618 | ||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2021-R1 | 10/25/2063 | 0.820 | 12,677 | 12,675 | 12,639 | ||||||||||||||||||
VISIO A1-2019-2 | 11/25/2054 | 2.722 | 22,121 | 22,014 | 22,463 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 03-AR6 A1 | 6/25/2033 | 2.561 | 366 | 365 | 363 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 04-AR10 A1A | 7/25/2044 | 0.983 | 258 | 259 | 257 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 05-AR3 A2 | 3/25/2035 | 2.722 | 494 | 496 | 500 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 05-AR4 A5 | 4/25/2035 | 2.831 | 1,460 | 1,456 | 1,473 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITY 04-K 2A6 | 7/25/2034 | 2.597 | 397 | 408 | 393 | ||||||||||||||||||
TOTAL NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 769,443 | 776,532 | |||||||||||||||||||||
TOTAL RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,680,371 | 1,693,548 |
ASSET BACKED SECURITIES | ASSET BACKED SECURITIES | ASSET BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIDOS CLO APID_15-20A | APIDOS CLO APID_15-20A | 7/16/2031 | 3.101 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | APIDOS CLO APID_15-20A | 7/16/2031 | 1.222 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIDOS CLO APID_20-33 | APIDOS CLO APID_20-33 | 10/24/2034 | 1.274 | 22,000 | 22,000 | 22,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARI FLEET LEASE TRUST_19 A2B-2019-A | ARI FLEET LEASE TRUST_19 A2B-2019-A | 11/15/2027 | 2.220 | 10,000 | 10,000 | 10,010 | ARI FLEET LEASE TRUST_19 A2B-2019-A | 11/15/2027 | 0.590 | 2,303 | 2,303 | 2,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2015-2A | 12/20/2021 | 2.630 | 35,669 | 35,711 | 35,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2016-1A | 6/20/2022 | 2.990 | 36,874 | 37,100 | 37,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2016-2A | 11/20/2022 | 2.720 | 38,000 | 37,884 | 38,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2017-1A | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2017-1A | 9/20/2023 | 3.070 | 8,020 | 8,046 | 8,157 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2017-1A | 9/20/2023 | 3.070 | 8,020 | 8,025 | 8,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO BCC A1-2020-5A | BAIN CAPITAL CREDIT CLO BCC A1-2020-5A | 1/20/2032 | 1.352 | 40,000 | 40,000 | 40,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALLYROCK A1-2018-1A | BALLYROCK A1-2018-1A | 4/20/2031 | 2.966 | 40,000 | 40,000 | 39,531 | BALLYROCK A1-2018-1A | 4/20/2031 | 1.132 | 40,000 | 40,000 | 39,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAZOS HIGHER EDUCATION AUTHORITY A2-2010-1 | BRAZOS HIGHER EDUCATION AUTHORITY A2-2010-1 | 2/25/2035 | 3.110 | 20,000 | 19,828 | 19,945 | BRAZOS HIGHER EDUCATION AUTHORITY A2-2010-1 | 2/25/2035 | 1.378 | 20,000 | 19,880 | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 15-5A | 1/20/2032 | 3.286 | 15,000 | 15,000 | 14,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROAD RIVER BSL FUNDING AR-2020-1A | BROAD RIVER BSL FUNDING AR-2020-1A | 7/20/2034 | 1.302 | 16,000 | 16,000 | 15,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1RR-2013-4A | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1RR-2013-4A | 1/15/2031 | 1.122 | 19,710 | 19,710 | 19,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 20-143 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 20-143 | 10/15/2030 | 3.101 | 12,315 | 12,329 | 12,256 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 20-143 | 10/15/2030 | 1.224 | 12,239 | 12,249 | 12,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1R-2013-1A | 8/14/2030 | 3.129 | 20,000 | 20,000 | 19,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1RR-2013-4A | 1/15/2031 | 3.001 | 20,000 | 20,000 | 19,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRE POINT FUNDING LLC 12-2 A | 8/20/2021 | 2.610 | 102 | 102 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLI FUNDING LLC A-2014-1A | 6/18/2029 | 3.290 | 6,848 | 6,854 | 6,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1R2-2014-1A | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1R2-2014-1A | 4/17/2031 | 1.092 | 29,909 | 29,097 | 29,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC FUNDING LTD_17-1A AR-2017-1A | CIFC FUNDING LTD_17-1A AR-2017-1A | 4/23/2029 | 1.140 | 12,779 | 12,627 | 12,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST 02-2 A24 | COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST 02-2 A24 | 3/1/2042 | 1.503 | 10,000 | 8,974 | 9,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2018-55A | DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2018-55A | 4/15/2031 | 1.144 | 12,000 | 12,000 | 12,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2012-2 | EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2012-2 | 4/25/2039 | 0.832 | 2,132 | 2,131 | 2,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-1 | EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-1 | 2/25/2039 | 0.802 | 6,278 | 6,217 | 6,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-3 | EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-3 | 2/25/2036 | 0.702 | 488 | 481 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US | 4/20/2034 | 1.202 | 16,750 | 16,750 | 16,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST A2B-2018-DA | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST A2B-2018-DA | 12/15/2059 | 0.910 | 8,426 | 8,403 | 8,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENDERSON RECEIVABLES LLC 10-3A A | HENDERSON RECEIVABLES LLC 10-3A A | 12/15/2048 | 3.820 | 513 | 513 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING LTD A-2021-48A | MADISON PARK FUNDING LTD A-2021-48A | 4/19/2033 | 1.274 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNETITE CLO LIMITED MAGNE_20 | MAGNETITE CLO LIMITED MAGNE_20 | 7/25/2034 | 1.244 | 25,000 | 25,000 | 24,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNETITE CLO LTD A1R2-2012-7A | MAGNETITE CLO LTD A1R2-2012-7A | 1/15/2028 | 0.924 | 12,992 | 12,798 | 13,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISSISSIPPI HIGHER EDUCATION ASSISTANCE CORP. A1-2014-1 | MISSISSIPPI HIGHER EDUCATION ASSISTANCE CORP. A1-2014-1 | 10/25/2035 | 0.783 | 3,859 | 3,803 | 3,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST 16-1A | MVW OWNER TRUST 16-1A | 12/20/2033 | 2.250 | 2,819 | 2,810 | 2,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHSTAR EDUCATION FINANCE A3-2002-1 | NORTHSTAR EDUCATION FINANCE A3-2002-1 | 4/1/2042 | 3.513 | 5,000 | 4,778 | 4,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OAKC 21-8A | OAKC 21-8A | 1/18/2034 | 1.312 | 30,000 | 30,000 | 30,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZLM A1-2017-21A | OZLM A1-2017-21A | 1/20/2031 | 1.282 | 16,000 | 16,013 | 15,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD A1-2020-1A | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD A1-2020-1A | 2/20/2028 | 0.960 | 11,603 | 11,430 | 11,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE POINT CLO LTD_13-8A AR2-2013-8A | RACE POINT CLO LTD_13-8A AR2-2013-8A | 2/20/2030 | 1.200 | 13,823 | 13,823 | 13,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR LTD RRAM_21-19A | RR LTD RRAM_21-19A | 10/15/2035 | 1.264 | 15,000 | 15,000 | 15,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLIE MAE 12-3 A | SALLIE MAE 12-3 A | 12/27/2038 | 0.742 | 5,200 | 5,229 | 5,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLIE MAE A6-2006-2 | SALLIE MAE A6-2006-2 | 1/25/2041 | 0.294 | 14,254 | 13,653 | 13,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 2002-20J | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 2002-20J | 10/1/2022 | 4.750 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST A2A-2017-B | SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST A2A-2017-B | 10/15/2035 | 2.820 | 5,681 | 5,681 | 5,773 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST 02-2 A24 | 3/1/2042 | 3.003 | 10,000 | 8,753 | 10,019 | ||||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2017-47A | 4/15/2028 | 3.241 | 21,700 | 21,755 | 21,702 | ||||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2018-55A | 4/15/2031 | 3.021 | 12,000 | 12,000 | 11,937 | ||||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND AR2-2014-33A | 4/15/2029 | 3.231 | 20,000 | 20,000 | 19,977 | ||||||||||||||||||
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2012-2 | 4/25/2039 | 2.522 | 3,329 | 3,327 | 3,325 | ||||||||||||||||||
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-1 | 2/25/2039 | 2.492 | 10,412 | 10,289 | 10,309 | ||||||||||||||||||
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-3 | 2/25/2036 | 2.392 | 736 | 725 | 721 | ||||||||||||||||||
HENDERSON RECEIVABLES LLC 10-3A A | 12/15/2048 | 3.820 | 794 | 794 | 818 | ||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2015-1A | 3/25/2021 | 2.730 | 35,000 | 34,993 | 35,039 | ||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2015-3A | 9/25/2021 | 2.670 | 20,000 | 19,971 | 20,054 | ||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2016-2A | 3/25/2022 | 2.950 | 33,900 | 33,872 | 34,152 | ||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2016-4A | 7/25/2022 | 2.650 | 8,168 | 8,113 | 8,211 | ||||||||||||||||||
KENTUCKY HIGHER EDUCATION STUDENT LOAN A1-2013-2 | 9/1/2028 | 2.291 | 5,150 | 5,064 | 5,071 | ||||||||||||||||||
MISSISSIPPI HIGHER EDUCATION ASSISTANCE CORP. A1-2014-1 | 10/25/2035 | 2.472 | 5,062 | 4,954 | 4,985 | ||||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST 16-1A | 12/20/2033 | 2.250 | 6,394 | 6,364 | 6,354 | ||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST A2B-2018-DA | 12/15/2059 | 2.540 | 12,000 | 11,954 | 11,916 | ||||||||||||||||||
NORTHSTAR EDUCATION FINANCE A3-2002-1 | 4/1/2042 | 3.870 | 5,000 | 4,738 | 4,834 | ||||||||||||||||||
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS OCT30_17-1A | 3/17/2030 | 3.286 | 6,900 | 6,900 | 6,917 | ||||||||||||||||||
OZLM A1-2017-21A | 1/20/2031 | 3.116 | 16,000 | 16,019 | 16,000 | ||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY WL 13-1A | 11/25/2036 | 2.292 | 2,531 | 2,488 | 2,476 | ||||||||||||||||||
RACE POINT CLO LTD AR-2013-8A | 2/20/2030 | 3.239 | 14,000 | 14,000 | 14,001 | ||||||||||||||||||
SALLIE MAE 11-2 A1 | 11/25/2027 | 2.392 | 492 | 492 | 493 | ||||||||||||||||||
SALLIE MAE 12-3 A | 12/27/2038 | 2.442 | 6,282 | 6,296 | 6,177 | ||||||||||||||||||
SALLIE MAE A6-2006-2 | 1/25/2041 | 2.110 | 17,491 | 16,649 | 16,673 | ||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST A-2015-1 | 10/8/2020 | 3.156 | 8,108 | 8,130 | 8,174 | ||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST C-2013-2 | 4/11/2023 | 3.722 | 2,815 | 2,796 | 2,877 | ||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST C-2016-1A | 7/9/2021 | 2.877 | 8,055 | 8,071 | 8,082 | ||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST C-2017-1 | 4/11/2022 | 3.168 | 22,000 | 22,000 | 22,414 | ||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING COMPANY A-2016-1A | 3/21/2033 | 3.080 | 2,813 | 2,813 | 2,825 | ||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING COMPANY A-2016-2A | 7/20/2033 | 2.330 | 165 | 163 | 165 | ||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING COMPANY A-2016-3A | 10/20/2033 | 2.430 | 3,362 | 3,361 | 3,354 | ||||||||||||||||||
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 2002-20J | 10/1/2022 | 4.750 | 104 | 104 | 106 | ||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST A2A-2017-B | 10/15/2035 | 2.820 | 9,763 | 9,762 | 9,840 | ||||||||||||||||||
STUDENT LOAN TRUST A4A-2008-1 | 12/15/2032 | 3.494 | 3,992 | 4,038 | 4,044 | ||||||||||||||||||
TAL ADVANTAGE LLC 13-1 A | 2/22/2038 | 2.830 | 1,195 | 1,197 | 1,188 | ||||||||||||||||||
TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC A1-2017-1A | 8/15/2047 | 2.709 | 6,235 | 6,235 | 6,236 | ||||||||||||||||||
VOI MORTGAGE LLC A-2016-A | 7/20/2033 | 2.540 | 5,073 | 5,070 | 5,052 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITY A-2013-A | 3/15/2029 | 3.100 | 277 | 276 | 279 | ||||||||||||||||||
TOTAL ASSET BACKED SECURITIES | 627,380 | 629,703 |
STUDENT LOAN TRUST A4A-2008-1 | 12/15/2032 | 1.811 | 2,820 | 2,845 | 2,856 | ||||||||||||||||||
VOI MORTGAGE LLC A-2016-A | 7/20/2033 | 2.540 | 2,079 | 2,077 | 2,088 | ||||||||||||||||||
TOTAL ASSET BACKED SECURITIES | 502,328 | 505,260 |
COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 06-M2 A2A | FANNIE MAE 06-M2 A2A | 10/25/2032 | 5.271 | 3,869 | 4,043 | 4,337 | FANNIE MAE 06-M2 A2A | 10/25/2032 | 5.271 | 1,496 | 1,539 | 1,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED A-20K56 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED A-20K56 | 11/25/2028 | 0.662 | 21,386 | 21,583 | 21,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED AFL-2020-KXO | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED AFL-2020-KXO | 3/25/2030 | 0.432 | 18,379 | 18,379 | 18,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED AL-20K98 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED AL-20K98 | 12/25/2030 | 0.272 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF88 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF88 | 9/25/2030 | 0.432 | 15,322 | 15,322 | 15,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF90 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF90 | 9/25/2030 | 0.432 | 16,129 | 16,129 | 16,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED AS-20KF84 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED AS-20KF84 | 7/25/2030 | 0.370 | 14,387 | 14,387 | 14,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF86 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF86 | 8/25/2027 | 0.392 | 9,133 | 9,133 | 9,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A10-20KS10 | FREDDIE MAC A10-20KS10 | 10/25/2028 | 2.402 | 24,068 | 24,082 | 24,087 | FREDDIE MAC A10-20KS10 | 10/25/2028 | 0.712 | 19,460 | 19,469 | 19,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KBF2 | FREDDIE MAC A-20KBF2 | 10/25/2025 | 2.232 | 41,101 | 41,101 | 40,957 | FREDDIE MAC A-20KBF2 | 10/25/2025 | 0.541 | 9,748 | 9,749 | 9,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF50 | FREDDIE MAC A-20KF50 | 7/25/2028 | 2.192 | 9,465 | 9,474 | 9,400 | FREDDIE MAC A-20KF50 | 7/25/2028 | 0.501 | 4,275 | 4,278 | 4,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF52 | FREDDIE MAC A-20KF52 | 9/25/2028 | 2.212 | 16,600 | 16,600 | 16,550 | FREDDIE MAC A-20KF52 | 9/25/2028 | 0.514 | 8,607 | 8,607 | 8,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF53 | FREDDIE MAC A-20KF53 | 10/25/2025 | 2.182 | 25,042 | 25,042 | 24,984 | FREDDIE MAC A-20KF53 | 10/25/2025 | 0.484 | 11,333 | 11,333 | 11,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF54 | FREDDIE MAC A-20KF54 | 11/25/2028 | 2.272 | 57,350 | 57,353 | 57,223 | FREDDIE MAC A-20KF54 | 11/25/2028 | 0.581 | 36,477 | 36,478 | 36,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF55 | FREDDIE MAC A-20KF55 | 11/25/2025 | 2.302 | 60,597 | 60,686 | 60,559 | FREDDIE MAC A-20KF55 | 11/25/2025 | 0.612 | 34,608 | 34,640 | 34,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF57 | FREDDIE MAC A-20KF57 | 12/25/2028 | 0.641 | 16,444 | 16,444 | 16,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF58 | FREDDIE MAC A-20KF58 | 1/25/2026 | 0.602 | 32,807 | 32,850 | 32,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF59 | FREDDIE MAC A-20KF59 | 2/25/2029 | 0.642 | 22,315 | 22,315 | 22,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF60 | FREDDIE MAC A-20KF60 | 2/25/2026 | 0.592 | 23,559 | 23,590 | 23,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF61 | FREDDIE MAC A-20KF61 | 3/25/2029 | 0.632 | 14,834 | 14,857 | 14,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AFL-20KSL1 | FREDDIE MAC AFL-20KSL1 | 11/25/2023 | 0.569 | 21,950 | 21,950 | 22,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AFLW-20KL3W | FREDDIE MAC AFLW-20KL3W | 8/25/2025 | 0.551 | 14,865 | 14,882 | 14,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FHLMC_KF85 | FREDDIE MAC FHLMC_KF85 | 8/25/2030 | 0.402 | 14,065 | 14,065 | 14,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF MORTGAGE TRUST AS-20KF97 | FREMF MORTGAGE TRUST AS-20KF97 | 12/25/2030 | 0.300 | 10,572 | 10,572 | 10,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 17-127 | GINNIE MAE 17-127 | 4/16/2052 | 2.500 | 5,845 | 5,818 | 5,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 17-135 | GINNIE MAE 17-135 | 5/16/2049 | 2.200 | 15,028 | 14,949 | 15,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 17-146 | GINNIE MAE 17-146 | 8/16/2047 | 2.200 | 6,199 | 6,176 | 6,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 7-140 | GINNIE MAE 7-140 | 2/16/2059 | 2.500 | 6,692 | 6,663 | 6,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE A-2013-57 | GINNIE MAE A-2013-57 | 6/16/2037 | 1.350 | 582 | 580 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2013-13 | GINNIE MAE AC-2013-13 | 4/16/2046 | 1.700 | 1,566 | 1,514 | 1,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2014-112 | GINNIE MAE AC-2014-112 | 12/16/2040 | 1.900 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2015-98 | GINNIE MAE AC-2015-98 | 4/16/2041 | 2.150 | 3,318 | 3,328 | 3,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AD-2016-1829 | GINNIE MAE AD-2016-1829 | 11/16/2043 | 2.250 | 5,080 | 5,091 | 5,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AG-2016-39 | GINNIE MAE AG-2016-39 | 1/16/2043 | 2.300 | 4,593 | 4,602 | 4,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AG-2017-171 | GINNIE MAE AG-2017-171 | 10/16/2048 | 2.250 | 5,887 | 5,851 | 5,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | TOTAL AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 472,160 | 474,062 |
NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST 2017-A | 9/15/2034 | 0.982 | 40,000 | 40,000 | 39,950 | ||||||||||||||||||
ASHFORD HOSPITALITY TRUST_A-2018-KEYS | 6/15/2035 | 1.110 | 40,000 | 40,000 | 39,930 | ||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH A-2018-DSNY | 9/15/2034 | 0.960 | 33,350 | 33,291 | 33,304 | ||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE A-2019-BWAY | 11/15/2034 | 1.066 | 10,000 | 9,980 | 9,951 | ||||||||||||||||||
BFLD TRUST A-2019-DPLO | 10/15/2034 | 1.200 | 28,000 | 27,981 | 27,966 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
FREDDIE MAC A-20KF57 | 12/25/2028 | 2.332 | 29,572 | 29,572 | 29,565 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF58 | 1/25/2026 | 2.292 | 77,747 | 77,901 | 77,682 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF59 | 2/25/2029 | 2.332 | 29,996 | 29,996 | 29,988 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF60 | 2/25/2026 | 2.282 | 49,950 | 50,051 | 49,839 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF61 | 3/25/2029 | 2.322 | 22,997 | 23,044 | 22,940 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AFL-20KSL1 | 11/25/2023 | 2.262 | 22,000 | 22,000 | 21,971 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AFL-20W5FL | 5/25/2025 | 2.012 | 17,787 | 17,787 | 17,614 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AFLW-20KL3W | 8/25/2025 | 2.242 | 15,000 | 15,033 | 15,016 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE 11-165 A | 10/16/2037 | 2.194 | 3,778 | 3,785 | 3,771 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE 13-141 A | 6/16/2040 | 2.023 | 9,093 | 9,090 | 9,045 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE 13-146 AH | 8/16/2040 | 2.000 | 3,593 | 3,594 | 3,574 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE 13-159 A | 8/16/2038 | 1.794 | 338 | 337 | 337 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE 17-127 | 4/16/2052 | 2.500 | 18,222 | 18,118 | 18,170 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE 17-135 | 5/16/2049 | 2.200 | 28,926 | 28,721 | 28,706 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE 17-146 | 8/16/2047 | 2.200 | 23,804 | 23,669 | 23,606 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE 7-140 | 2/16/2059 | 2.500 | 23,725 | 23,596 | 23,686 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE A-2013-57 | 6/16/2037 | 1.350 | 2,255 | 2,242 | 2,222 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE A-2014-61 | 1/16/2044 | 2.205 | 2,462 | 2,461 | 2,456 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AB-2013-194 | 5/16/2038 | 2.250 | 6,004 | 6,014 | 5,994 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AB-2014-143 | 3/16/2040 | 2.500 | 1,188 | 1,198 | 1,187 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AB-2014-75 | 6/16/2047 | 2.000 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2013-13 | 4/16/2046 | 1.700 | 2,492 | 2,417 | 2,435 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2014-112 | 12/16/2040 | 1.900 | 2,508 | 2,521 | 2,488 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2014-143 | 3/16/2040 | 2.000 | 2,377 | 2,384 | 2,366 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2014-48 | 10/16/2041 | 1.900 | 4,808 | 4,829 | 4,777 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2014-70 | 4/16/2042 | 1.900 | 6,082 | 6,104 | 6,049 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2015-98 | 4/16/2041 | 2.150 | 10,991 | 11,081 | 10,928 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AD-2014-9 | 9/16/2041 | 2.500 | 2,671 | 2,700 | 2,669 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AD-2016-1829 | 11/16/2043 | 2.250 | 14,493 | 14,548 | 14,408 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AG-2016-39 | 1/16/2043 | 2.300 | 11,375 | 11,411 | 11,321 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AG-2017-171 | 10/16/2048 | 2.250 | 23,945 | 23,705 | 23,791 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AN-2014-17 | 6/16/2048 | 2.365 | 3,636 | 3,680 | 3,712 | ||||||||||||||||||
TOTAL AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 713,300 | 711,740 |
BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 18-ATLS | 7/15/2035 | 1.360 | 40,000 | 40,000 | 39,975 | ||||||||||||||||||
BRAEMAR HOTELS & RESORTS TRUST A-2018-PRME | 6/15/2035 | 0.930 | 19,768 | 19,766 | 19,727 | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-ATL | 10/15/2036 | 1.177 | 27,275 | 27,270 | 27,208 | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-XL | 10/15/2036 | 1.030 | 4,171 | 4,173 | 4,170 | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST B | 9/15/2036 | 0.810 | 29,000 | 29,011 | 28,901 | ||||||||||||||||||
BX TRUST A-2018-GW | 5/15/2035 | 0.909 | 38,592 | 38,561 | 38,519 | ||||||||||||||||||
BX TRUST_19-RP A-2019-RP | 6/15/2034 | 1.155 | 13,832 | 13,824 | 13,787 | ||||||||||||||||||
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-LIFE | 12/15/2037 | 1.180 | 15,000 | 15,000 | 15,001 | ||||||||||||||||||
CGDB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-MOB | 11/15/2036 | 1.060 | 15,000 | 15,000 | 14,963 | ||||||||||||||||||
COLONY MORTGAGE CAPITAL LTD A-2019-IKPR | 11/15/2038 | 1.239 | 20,000 | 19,938 | 19,988 | ||||||||||||||||||
COMM A-2019-521F | 6/15/2034 | 1.010 | 16,510 | 16,511 | 16,423 | ||||||||||||||||||
COSMOPOLITAN HOTEL TRUST A-2017-CSMO | 11/15/2036 | 1.040 | 39,690 | 39,677 | 39,667 | ||||||||||||||||||
DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-5BP | 6/15/2033 | 0.885 | 40,000 | 39,970 | 39,925 | ||||||||||||||||||
DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-BIOD | 5/15/2035 | 0.913 | 23,203 | 23,201 | 23,196 | ||||||||||||||||||
DBWF MORTGAGE TRUST A-2018-GLKS | 12/19/2030 | 1.134 | 20,000 | 19,947 | 20,001 | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR1 | 3/17/2037 | 0.808 | 26,163 | 26,082 | 26,163 | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR2 | 6/17/2037 | 1.009 | 35,980 | 35,886 | 35,986 | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR3 | 7/17/2037 | 1.109 | 9,016 | 9,016 | 9,000 | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR4 | 1/17/2038 | 1.208 | 30,419 | 30,420 | 30,410 | ||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE A-2018-ASH8 | 2/15/2035 | 1.059 | 11,398 | 11,397 | 11,376 | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST MSC_18-BOP | 8/15/2033 | 0.960 | 19,269 | 19,270 | 19,199 | ||||||||||||||||||
ONE NEW YORK PLAZA TRUST ONYP A-2020-1NYP | 1/15/2036 | 1.060 | 18,200 | 18,200 | 18,189 | ||||||||||||||||||
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2018-NYCH | 2/15/2032 | 0.960 | 10,585 | 10,570 | 10,513 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST_17-SMP | 12/15/2034 | 0.985 | 18,500 | 18,414 | 18,479 | ||||||||||||||||||
TOTAL NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 692,356 | 691,867 | |||||||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,164,516 | 1,165,929 |
NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST 2017-A | 9/15/2034 | 2.591 | 40,000 | 40,000 | 39,988 | ||||||||||||||||||
ASHFORD HOSPITALITY TRUST_A-2018-KEYS | 5/15/2035 | 2.740 | 40,000 | 40,000 | 39,925 | ||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH A-2018-DSNY | 9/15/2034 | 2.589 | 18,350 | 18,340 | 18,285 | ||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE A-2019-BWAY | 11/25/2034 | 2.696 | 10,000 | 9,936 | 9,950 | ||||||||||||||||||
BFLD TRUST A-2019-DPLO | 10/15/2034 | 2.830 | 28,000 | 27,936 | 27,948 | ||||||||||||||||||
BHMS MORTGAGE TRUST BHMS_18-ATLS | 7/15/2035 | 2.990 | 40,000 | 40,000 | 39,925 | ||||||||||||||||||
BRAEMAR HOTELS & RESORTS TRUST A-2018-PRME | 6/15/2035 | 2.560 | 19,768 | 19,761 | 19,671 | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-ATL | 10/15/2036 | 2.826 | 27,275 | 27,259 | 27,274 | ||||||||||||||||||
BX TRUST A-2018-GW | 5/15/2035 | 2.540 | 38,592 | 38,517 | 38,473 | ||||||||||||||||||
BX TRUST_19-RP A-2019-RP | 6/15/2034 | 2.785 | 25,000 | 24,910 | 24,857 | ||||||||||||||||||
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-LIFE | 12/15/2037 | 2.809 | 15,000 | 15,000 | 15,009 | ||||||||||||||||||
CGDB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-MOB | 11/15/2036 | 2.690 | 15,000 | 15,000 | 14,977 | ||||||||||||||||||
COLONY MORTGAGE CAPITAL LTD A-2019-IKPR | 11/15/2038 | 2.869 | 20,000 | 19,802 | 19,794 | ||||||||||||||||||
COMM_ A-2019-521F | 6/15/2034 | 2.640 | 16,510 | 16,516 | 16,495 | ||||||||||||||||||
COSMOPOLITAN HOTEL TRUST A-2017-CSMO | 11/15/2036 | 2.670 | 39,690 | 39,663 | 39,653 |
CORPORATE DEBT SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
BANKING | |||||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL BANK/HENDERSON | 6/15/2011 | — | 1,500 | — | 3 | c,d | |||||||||||||||||
TOTAL BANKING | — | 3 | |||||||||||||||||||||
COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||||||
SKY PLC | 11/26/2022 | 3.125 | 5,000 | 4,998 | 5,107 | ||||||||||||||||||
TOTAL COMMUNICATIONS | 4,998 | 5,107 | |||||||||||||||||||||
CONSUMER NON CYCLICAL | |||||||||||||||||||||||
ESSILOR INTERNATIONAL SA | 1/5/2022 | 2.050 | 6,000 | 6,000 | 6,001 | ||||||||||||||||||
KROGER CO | 8/1/2022 | 2.800 | 5,845 | 5,818 | 5,909 | ||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 11,818 | 11,910 | |||||||||||||||||||||
ELECTRIC | |||||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 10/1/2022 | 2.400 | 3,000 | 2,986 | 3,033 | ||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC | 8/15/2023 | 3.375 | 14,195 | 14,351 | 14,668 | ||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORPORATION | 8/31/2024 | 3.125 | 10,250 | 10,461 | 10,689 | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | 8/15/2022 | 3.050 | 3,053 | 3,040 | 3,082 | ||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | 3/15/2022 | 2.750 | 1,050 | 1,050 | 1,052 | ||||||||||||||||||
THE SOUTHERN COMPANY | 3/30/2022 | 2.450 | 500 | 498 | 502 | ||||||||||||||||||
TOTAL ELECTRIC | 32,386 | 33,026 | |||||||||||||||||||||
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-5BP | 6/15/2033 | 2.385 | 40,000 | 39,939 | 39,880 | ||||||||||||||||||
DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-BIOD | 5/15/2035 | 2.543 | 23,203 | 23,198 | 23,161 | ||||||||||||||||||
DBUBS MORTGAGE TRUST 11-LC2 A1 | 7/10/2044 | 3.527 | 610 | 610 | 614 | ||||||||||||||||||
DBWF MORTGAGE TRUST A-2018-GLKS | 11/19/2035 | 2.794 | 20,000 | 19,894 | 19,975 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION 10-C2 A1 | 12/10/2043 | 3.849 | 266 | 266 | 267 | ||||||||||||||||||
GPT_18-GPP | 6/15/2035 | 2.752 | 2,539 | 2,538 | 2,533 | ||||||||||||||||||
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST A-2017-1 | 7/17/2034 | 2.554 | 17,136 | 17,119 | 17,128 | ||||||||||||||||||
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST A-2018-1 | 7/17/2037 | 2.637 | 23,439 | 23,439 | 23,426 | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2017-SFR2 | 12/17/2036 | 2.587 | 13,507 | 13,482 | 13,457 | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR2 | 6/17/2037 | 2.637 | 13,550 | 13,529 | 13,545 | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR3 | 7/17/2037 | 2.737 | 37,847 | 37,847 | 37,847 | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR4 | 1/17/2038 | 2.837 | 32,201 | 32,229 | 32,292 | ||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE A-2018-ASH8 | 2/15/2035 | 2.540 | 11,398 | 11,392 | 11,362 | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC_18-BOP | 8/15/2033 | 2.590 | 20,000 | 20,000 | 19,931 | ||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST A-2017-SFR1 | 8/17/2034 | 2.768 | 18,821 | 18,810 | 18,780 | ||||||||||||||||||
STARWOOD WAYPOINT HOMES TRUST-2017-1 | 1/17/2035 | 2.716 | 28,159 | 28,159 | 28,148 | ||||||||||||||||||
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2018-NYCH | 2/15/2032 | 2.590 | 11,686 | 11,649 | 11,652 | ||||||||||||||||||
UBS-CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 11-C1 AAB | 1/10/2045 | 3.187 | 3,379 | 3,382 | 3,406 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST AFL-2012-C7 | 6/15/2045 | 2.940 | 11,000 | 11,070 | 11,089 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST_17-SMP | 12/15/2034 | 2.490 | 18,500 | 18,331 | 18,434 | ||||||||||||||||||
TOTAL NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 739,523 | 739,151 | |||||||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,452,823 | 1,450,891 |
INSURANCE | |||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | 3/15/2022 | 2.875 | 2,000 | 1,999 | 2,004 | ||||||||||||||||||
TOTAL INSURANCE | 1,999 | 2,004 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CORPORATE DEBT SECURITIES | 51,201 | 52,050 | |||||||||||||||||||||
TOTAL FIXED MATURITIES | 4,710,303 | 4,728,811 |
CORPORATE DEBT SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
BANKING | |||||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL BANK/HENDERSON | 6/15/2011 | — | 1,500 | — | 3 | c,d | |||||||||||||||||
TOTAL BANKING | — | 3 | |||||||||||||||||||||
CAPITAL GOODS | |||||||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | 12/15/2020 | 2.850 | 21,099 | 21,063 | 21,227 | ||||||||||||||||||
BUNZL PLC | 1/15/2020 | 2.930 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 5/11/2020 | 2.875 | 20,000 | 19,990 | 20,071 | ||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 5/11/2021 | 3.000 | 14,905 | 14,857 | 15,143 | ||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | 3/15/2021 | 3.500 | 5,000 | 5,058 | 5,094 | ||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | 10/15/2022 | 2.550 | 16,643 | 16,296 | 16,893 | ||||||||||||||||||
SIEMENS AG | 3/16/2020 | 2.200 | 28,000 | 27,974 | 28,014 | ||||||||||||||||||
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 4/15/2020 | 4.500 | 5,228 | 5,266 | 5,265 | ||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL GOODS | 111,804 | 113,007 | |||||||||||||||||||||
COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 3/30/2020 | 5.000 | 8,922 | 8,962 | 8,981 | ||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORPORATION | 6/1/2020 | 2.800 | 1,061 | 1,059 | 1,064 | ||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORPORATION | 2/15/2021 | 3.300 | 24,365 | 24,329 | 24,691 | ||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 6/15/2020 | 2.800 | 3,300 | 3,305 | 3,308 | ||||||||||||||||||
SKY PLC | 11/26/2022 | 3.125 | 5,000 | 4,993 | 5,137 | ||||||||||||||||||
TOTAL COMMUNICATIONS | 42,648 | 43,181 | |||||||||||||||||||||
SYNDICATED LOANS | |||||||||||||||||||||||
BASIC INDUSTRY | |||||||||||||||||||||||
ASPLUNDH TREE EXPERT LLC | 9/7/2027 | 1.840 | 866 | 864 | 864 | ||||||||||||||||||
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 6/1/2024 | 1.882 | 1,206 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||||||||||
CHEMOURS COMPANY | 4/3/2025 | 1.850 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | ||||||||||||||||||
ELEMENT SOLUTIONS INC | 1/31/2026 | 2.090 | 975 | 973 | 973 | ||||||||||||||||||
FLINT GROUP GERMANY | 9/21/2023 | 6.000 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||
FLINT GROUP GERMANY | 9/21/2023 | 6.000 | 515 | 512 | 512 | ||||||||||||||||||
HEXION HOLDINGS LLC | 7/1/2026 | 3.640 | 489 | 485 | 485 | ||||||||||||||||||
INEOS LTD | 3/29/2024 | 2.090 | 1,306 | 1,307 | 1,307 | ||||||||||||||||||
MESSER INDUSTRIE GMBH | 3/2/2026 | 2.632 | 1,056 | 1,052 | 1,052 | ||||||||||||||||||
MINERALS TECHNOLOGIES INC. | 2/14/2024 | 3.000 | 729 | 729 | 729 | ||||||||||||||||||
TRINSEO SA | 9/6/2024 | 2.090 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | ||||||||||||||||||
UNIVAR INC | 6/3/2028 | 2.090 | 499 | 496 | 496 | ||||||||||||||||||
TOTAL BASIC INDUSTRY | 10,854 | 10,854 | |||||||||||||||||||||
BROKERAGE | |||||||||||||||||||||||
CITADEL SECURITIES LP | 2/2/2028 | 2.590 | 1,244 | 1,242 | 1,242 | ||||||||||||||||||
GREENHILL & CO INC | 4/12/2024 | 3.340 | 489 | 488 | 488 | ||||||||||||||||||
LPL HOLDINGS INC TERM LOAN B1 | 11/12/2026 | 1.849 | 617 | 613 | 613 | ||||||||||||||||||
RUSSELL INVESTMENTS US INSTITUTE 2025 TERM LOAN | 5/30/2025 | 4.500 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | ||||||||||||||||||
TOTAL BROKERAGE | 3,682 | 3,682 | |||||||||||||||||||||
CAPITAL GOODS | |||||||||||||||||||||||
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 4/23/2028 | 2.340 | 384 | 382 | 382 | ||||||||||||||||||
ALBEA BEAUTY HOLDINGS | 4/20/2024 | 4.000 | 229 | 228 | 228 | ||||||||||||||||||
ANCHOR GLASS CONTAINER CORP | 12/7/2023 | 3.750 | 959 | 959 | 959 | ||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC TERM LOAN Z | 7/1/2026 | 1.864 | 968 | 967 | 967 | ||||||||||||||||||
DOOSAN INFRACORE CO LTD | 5/18/2024 | 1.967 | 771 | 772 | 772 | ||||||||||||||||||
ENERGY SOLUTIONS LLC | 5/12/2025 | 4.750 | 598 | 596 | 596 | ||||||||||||||||||
EWT HOLDINGS III CORP | 3/12/2028 | 2.625 | 748 | 745 | 745 | ||||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC | 5/30/2025 | 3.500 | 317 | 316 | 316 | ||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | 3/1/2027 | 1.840 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||
INGERSOLL-RAND SERVICES CO | 3/1/2027 | 1.840 | 1,231 | 1,230 | 1,230 | ||||||||||||||||||
QUIKRETE HOLDINGS INC | 2/1/2027 | 2.590 | 1,351 | 1,343 | 1,343 | ||||||||||||||||||
PRINTPACK HOLDINGS INC | 7/26/2023 | 4.000 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC | 1/29/2027 | 1.840 | 238 | 237 | 237 | ||||||||||||||||||
TEREX CORP TERM LOAN B | 1/31/2024 | 2.750 | 80 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | 12/9/2025 | 2.340 | 831 | 829 | 829 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
CONSUMER CYCLICAL | |||||||||||||||||||||||
COMPASS GROUP PLC | 9/18/2020 | 3.090 | 7,000 | 7,029 | 7,029 | ||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 11/2/2020 | 2.343 | 10,000 | 9,881 | 9,969 | ||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER CYCLICAL | 16,910 | 16,998 | |||||||||||||||||||||
CONSUMER NON CYCLICAL | |||||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | 5/14/2020 | 2.500 | 25,000 | 24,946 | 25,038 | ||||||||||||||||||
ALLERGAN PLC | 3/12/2020 | 3.000 | 1,465 | 1,466 | 1,466 | ||||||||||||||||||
BACARDI LTD | 1/15/2021 | 4.500 | 2,783 | 2,834 | 2,828 | ||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND COMPANY | 6/5/2020 | 2.404 | 10,720 | 10,720 | 10,732 | ||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH INC | 12/15/2020 | 4.625 | 9,490 | 9,594 | 9,719 | ||||||||||||||||||
CIGNA CORP | 11/15/2021 | 4.750 | 10,000 | 10,174 | 10,482 | ||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORPORATION | 6/1/2021 | 2.125 | 12,075 | 11,994 | 12,095 | ||||||||||||||||||
ESSILOR INTERNATIONAL SA | 1/5/2022 | 2.050 | 6,000 | 6,000 | 5,938 | ||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | 9/1/2020 | 2.550 | 25,000 | 24,916 | 25,103 | ||||||||||||||||||
JM SMUCKER | 3/15/2020 | 2.500 | 9,231 | 9,232 | 9,239 | ||||||||||||||||||
KELLOGG COMPANY | 12/15/2020 | 4.000 | 15,000 | 15,316 | 15,279 | ||||||||||||||||||
KROGER CO | 8/1/2022 | 2.800 | 5,845 | 5,733 | 5,951 | ||||||||||||||||||
MOLSON COORS BREWING | 7/15/2021 | 2.100 | 10,000 | 9,907 | 10,007 | ||||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | 7/15/2021 | 2.500 | 2,000 | 2,004 | 2,017 | ||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 144,836 | 145,894 | |||||||||||||||||||||
ELECTRIC | |||||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 10/1/2022 | 2.400 | 2,000 | 1,945 | 2,015 | ||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 11/13/2020 | 2.150 | 6,035 | 5,985 | 6,044 | ||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 12/1/2021 | 3.650 | 10,316 | 10,315 | 10,639 | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | 8/15/2022 | 3.050 | 3,053 | 2,998 | 3,124 | ||||||||||||||||||
EMERA INCORPORATED | 6/15/2021 | 2.700 | 20,495 | 20,185 | 20,676 | ||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | 3/15/2022 | 2.750 | 1,050 | 1,050 | 1,065 | ||||||||||||||||||
THE SOUTHERN COMPANY | 7/1/2021 | 2.350 | 33,334 | 33,256 | 33,510 | ||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | 11/1/2020 | 4.170 | 1,610 | 1,631 | 1,633 | ||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | 6/15/2021 | 3.375 | 3,500 | 3,484 | 3,570 | ||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | 3/8/2022 | 3.100 | 7,212 | 7,209 | 7,358 | ||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | 6/15/2020 | 2.450 | 16,050 | 16,018 | 16,076 | ||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | 8/15/2020 | 2.200 | 14,835 | 14,831 | 14,857 | ||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | 3/15/2021 | 2.400 | 4,000 | 3,941 | 4,021 | ||||||||||||||||||
TOTAL ELECTRIC | 122,848 | 124,588 | |||||||||||||||||||||
ENERGY | |||||||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | 11/15/2020 | 4.125 | 10,000 | 10,042 | 10,120 | ||||||||||||||||||
TOTAL ENERGY | 10,042 | 10,120 | |||||||||||||||||||||
FINANCE COMPANIES | |||||||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTERNATIONAL | 11/15/2020 | 2.342 | 15,000 | 14,874 | 15,005 | ||||||||||||||||||
TOTAL FINANCE COMPANIES | 14,874 | 15,005 | |||||||||||||||||||||
ZEKELMAN INDUSTRIES INC | 1/24/2027 | 2.103 | 728 | 729 | 729 | ||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL GOODS | 9,859 | 9,859 | |||||||||||||||||||||
COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | 7/15/2025 | 2.879 | 955 | 954 | 954 | ||||||||||||||||||
CENTURYLINK INC | 3/15/2027 | 2.340 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC | 4/30/2025 | 1.850 | 1,398 | 1,399 | 1,399 | ||||||||||||||||||
COGECO COMMUNICATIONS (USA) II LP | 1/3/2025 | 2.090 | 1,353 | 1,352 | 1,352 | ||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | 7/17/2025 | 2.360 | 946 | 944 | 944 | ||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GROUP LLC | 8/24/2026 | 3.350 | 1,152 | 1,149 | 1,149 | ||||||||||||||||||
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | 11/30/2024 | 2.840 | 302 | 301 | 301 | ||||||||||||||||||
EW SCRIPPS CO TERM LOAN - B2 | 5/1/2026 | 3.313 | 494 | 484 | 484 | ||||||||||||||||||
GRAY TELEVISION INC | 2/7/2024 | 2.599 | 278 | 278 | 278 | ||||||||||||||||||
HUBBARD RADIO LLC | 3/28/2025 | 5.250 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
LEVEL 3 PARENT LLC | 3/1/2027 | 1.840 | 337 | 337 | 337 | ||||||||||||||||||
LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LLC | 3/22/2023 | 1.840 | 961 | 961 | 961 | ||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | 1/15/2026 | 2.360 | 973 | 954 | 954 | ||||||||||||||||||
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP | 3/24/2025 | 2.340 | 802 | 802 | 802 | ||||||||||||||||||
NASCAR HOLDINGS INC | 10/19/2026 | 2.590 | 338 | 337 | 337 | ||||||||||||||||||
NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 1/17/2024 | 2.340 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | 4/11/2025 | 1.850 | 1,230 | 1,226 | 1,226 | ||||||||||||||||||
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 4/1/2028 | 3.100 | 796 | 793 | 793 | ||||||||||||||||||
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 12/17/2026 | 3.590 | 988 | 968 | 968 | ||||||||||||||||||
TELESAT LLC | 12/7/2026 | 2.900 | 814 | 812 | 812 | ||||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | 1/31/2028 | 2.610 | 1,000 | 1,001 | 1,001 | ||||||||||||||||||
TOTAL COMMUNICATIONS | 16,828 | 16,828 | |||||||||||||||||||||
CONSUMER CYCLICAL | |||||||||||||||||||||||
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY | 11/19/2026 | 1.840 | 1,314 | 1,313 | 1,313 | ||||||||||||||||||
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING TERM LOAN B | 4/6/2024 | 3.000 | 1,066 | 1,060 | 1,060 | ||||||||||||||||||
ARISTOCRAT LEISURE LTD | 10/19/2024 | 1.882 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | ||||||||||||||||||
BJS WHOLESALE CLUB INC TERM LOAN B | 2/3/2024 | 2.105 | 302 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
BURLINGTON COAT FACTORY | 6/24/2028 | 2.100 | 926 | 922 | 922 | ||||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAINMENT CORP | 12/23/2024 | 2.840 | 1,072 | 1,068 | 1,068 | ||||||||||||||||||
CEDAR FAIR LP | 4/13/2024 | 1.840 | 181 | 174 | 174 | ||||||||||||||||||
CINEWORLD FINANCE US INC | 2/28/2025 | 3.500 | 341 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||
FOUR SEASONS HOLDINGS INC | 11/30/2023 | 2.090 | 1,447 | 1,444 | 1,444 | ||||||||||||||||||
GO DADDY INC | 2/15/2024 | 1.840 | 931 | 930 | 930 | ||||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 6/22/2026 | 1.842 | 749 | 748 | 748 | ||||||||||||||||||
KAR AUCTION SERVICES INC | 9/18/2026 | 2.375 | 735 | 734 | 734 | ||||||||||||||||||
KFC HOLDING CO | 3/15/2028 | 1.854 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | ||||||||||||||||||
METRO-GOLDWYN-MAYER INC | 7/3/2025 | 2.600 | 1,360 | 1,353 | 1,353 | ||||||||||||||||||
NAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC | 5/8/2025 | 3.500 | 793 | 793 | 793 | ||||||||||||||||||
PCI GAMING AUTHORITY | 5/29/2026 | 2.590 | 385 | 384 | 384 | ||||||||||||||||||
PENN NATIONAL GAMING INC | 10/15/2025 | 3.000 | 1,112 | 1,110 | 1,110 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
INSURANCE | |||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | 11/15/2021 | 3.375 | 20,000 | 20,078 | 20,481 | ||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | 3/15/2022 | 2.875 | 2,000 | 1,974 | 2,040 | ||||||||||||||||||
TOTAL INSURANCE | 22,052 | 22,521 | |||||||||||||||||||||
NATURAL GAS | |||||||||||||||||||||||
NISOURCE INC | 6/15/2023 | 3.650 | 4,760 | 4,785 | 4,952 | ||||||||||||||||||
SEMPRA ENERGY | 3/15/2020 | 2.400 | 8,565 | 8,564 | 8,566 | ||||||||||||||||||
TOTAL NATURAL GAS | 13,349 | 13,518 | |||||||||||||||||||||
TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||
BROADCOM LTD | 1/15/2020 | 2.375 | 20,000 | 20,002 | 20,002 | ||||||||||||||||||
TOTAL TECHNOLOGY | 20,002 | 20,002 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CORPORATE DEBT SECURITIES | 519,365 | 524,837 | |||||||||||||||||||||
TOTAL FIXED MATURITIES | 7,362,814 | 7,376,772 |
EQUITY SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
CONGLOMERATES/DIVERSIFIED MFG | |||||||||||||||||||||||
DAYCO LLC | 10 | 115 | 72 | d | |||||||||||||||||||
TOTAL CONGLOMERATES/DIVERSIFIED MFG | 115 | 72 | |||||||||||||||||||||
METALS/MINING | |||||||||||||||||||||||
ALERIS CORPORATION | 5 | 184 | 116 | d | |||||||||||||||||||
TOTAL METALS/MINING | 184 | 116 | |||||||||||||||||||||
TOTAL EQUITY SECURITIES | 299 | 188 | |||||||||||||||||||||
SYNDICATED LOANS | |||||||||||||||||||||||
BASIC INDUSTRY | |||||||||||||||||||||||
ALPHA 3 BV | 1/31/2024 | 5.104 | 153 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 6/1/2024 | 3.854 | 1,125 | 1,119 | 1,119 | ||||||||||||||||||
CHEMOURS COMPANY | 4/3/2025 | 3.460 | 1,885 | 1,886 | 1,886 | ||||||||||||||||||
ELEMENT SOLUTIONS INC | 1/31/2026 | 3.702 | 995 | 991 | 991 | ||||||||||||||||||
FLINT GROUP GERMANY | 9/7/2021 | 4.936 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||
FLINT GROUP GERMANY | 9/7/2021 | 4.936 | 521 | 521 | 521 | ||||||||||||||||||
HEXION HOLDINGS LLC | 7/1/2026 | 5.600 | 499 | 494 | 494 | ||||||||||||||||||
INEOS LTD | 3/29/2024 | 3.702 | 983 | 983 | 983 | ||||||||||||||||||
KRATON CORP | 3/8/2025 | 4.202 | 464 | 464 | 464 | ||||||||||||||||||
MESSER INDUSTRIE GMBH | 3/2/2026 | 4.604 | 1,244 | 1,237 | 1,237 | ||||||||||||||||||
MINERALS TECHNOLOGIES INC. | 2/13/2024 | 4.031 | 875 | 875 | 875 | ||||||||||||||||||
ORION ENGINEERED CARBONS | 7/25/2024 | 4.104 | 812 | 814 | 814 | ||||||||||||||||||
TRINSEO SA | 9/6/2024 | 3.702 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | ||||||||||||||||||
UNIVAR INC | 7/1/2024 | 3.952 | 617 | 615 | 615 | ||||||||||||||||||
TOTAL BASIC INDUSTRY | 11,566 | 11,566 | |||||||||||||||||||||
PRIME SECURITY SERVICES | 9/23/2026 | 3.500 | 889 | 883 | 883 | ||||||||||||||||||
QUALITY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD | 8/21/2025 | 2.840 | 906 | 899 | 899 | ||||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES CORP | 8/14/2024 | 2.840 | 1,379 | 1,375 | 1,375 | ||||||||||||||||||
SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA INC | 7/8/2024 | 1.840 | 752 | 751 | 751 | ||||||||||||||||||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 4/17/2026 | 1.850 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||
WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTERTAINMENT LLC | 5/18/2025 | 2.850 | 895 | 893 | 893 | ||||||||||||||||||
WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 5/30/2025 | 1.840 | 970 | 970 | 970 | ||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER CYCLICAL | 21,677 | 21,677 | |||||||||||||||||||||
CONSUMER NON CYCLICAL | |||||||||||||||||||||||
ARAMARK SERVICES INC | 3/23/2028 | 2.590 | 1,012 | 1,007 | 1,007 | ||||||||||||||||||
B&G FOODS INC | 10/10/2026 | 2.590 | 268 | 267 | 267 | ||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 6/1/2025 | 3.090 | 372 | 371 | 371 | ||||||||||||||||||
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC | 3/1/2024 | 3.500 | 654 | 653 | 653 | ||||||||||||||||||
DAVITA INC | 8/12/2026 | 1.840 | 735 | 734 | 734 | ||||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 8/1/2027 | 1.849 | 700 | 697 | 697 | ||||||||||||||||||
ENERGIZER HOLDINGS INC | 12/22/2027 | 2.750 | 414 | 412 | 412 | ||||||||||||||||||
GRIFOLS SA | 11/15/2027 | 2.072 | 1,117 | 1,114 | 1,114 | ||||||||||||||||||
ICON LUXEMBOURG SARL LUX SARL | 7/3/2028 | 3.000 | 454 | 452 | 452 | ||||||||||||||||||
INDIGO MERGER SUB INC | 7/3/2028 | 3.000 | 113 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||
IQVIA INC TERM LOAN - B3 | 6/11/2025 | 1.882 | 462 | 456 | 456 | ||||||||||||||||||
JBS SA | 5/1/2026 | 2.092 | 559 | 558 | 558 | ||||||||||||||||||
ORGANON & CO | 4/7/2028 | 3.500 | 397 | 395 | 395 | ||||||||||||||||||
PRESTIGE BRANDS INC | 6/10/2028 | 2.500 | 417 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||
SELECT MEDICAL CORPORATION | 3/6/2025 | 2.350 | 1,248 | 1,244 | 1,244 | ||||||||||||||||||
US FOODS HOLDING CORP | 8/30/2026 | 2.090 | 245 | 244 | 244 | ||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 9,132 | 9,132 | |||||||||||||||||||||
ELECTRIC | |||||||||||||||||||||||
ASTORIA ENERGY LLC TERM LOAN B | 12/2/2027 | 4.500 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
CALPINE CONSTRUCTION FINANCE | 1/15/2025 | 2.090 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | ||||||||||||||||||
CALPINE CORP 2020 TERM LOAN | 12/16/2027 | 2.590 | 326 | 323 | 323 | ||||||||||||||||||
CARROLL COUNTRY ENERGY LLC | 2/16/2026 | 3.632 | 638 | 634 | 634 | ||||||||||||||||||
CPV SHORE HOLDINGS LLC | 12/29/2025 | 3.850 | 650 | 646 | 646 | ||||||||||||||||||
EASTERN POWER LLC | 10/2/2025 | 4.750 | 1,453 | 1,452 | 1,452 | ||||||||||||||||||
EDGEWATER GENERATION LLC | 12/13/2025 | 3.840 | 1,015 | 1,013 | 1,013 | ||||||||||||||||||
EFS COGEN HOLDINGS I LLC NEW TERM LOAN 2020 | 10/1/2027 | 4.500 | 722 | 719 | 719 | ||||||||||||||||||
EXGEN RENEWABLES IV LLC TERM LOAN | 12/15/2027 | 3.500 | 489 | 487 | 487 | ||||||||||||||||||
HELIX GEN FUNDING LLC | 6/3/2024 | 4.750 | 840 | 839 | 839 | ||||||||||||||||||
INVENERGY CLEAN POWER LLC | 8/28/2025 | 3.090 | 819 | 817 | 817 | ||||||||||||||||||
LMBE-MC HOLDCO II LLC | 12/3/2025 | 5.000 | 591 | 589 | 589 | ||||||||||||||||||
VISTRA ENERGY CORP | 12/31/2025 | 1.844 | 1,228 | 1,227 | 1,227 | ||||||||||||||||||
WEST DEPTFORD ENERGY HOLDINGS LLC | 8/3/2026 | 3.840 | 1,171 | 1,168 | 1,168 | ||||||||||||||||||
TOTAL ELECTRIC | 11,845 | 11,845 | |||||||||||||||||||||
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
BROKERAGE | |||||||||||||||||||||||
ALIXPARTNERS LLP | 4/4/2024 | 4.452 | 980 | 985 | 985 | ||||||||||||||||||
GREENHILL & CO INC | 4/12/2024 | 4.990 | 658 | 655 | 655 | ||||||||||||||||||
VICTORY CAPITAL HOLDINGS | 7/1/2026 | 5.349 | 692 | 686 | 686 | ||||||||||||||||||
TOTAL BROKERAGE | 2,326 | 2,326 | |||||||||||||||||||||
CAPITAL GOODS | |||||||||||||||||||||||
ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC | 11/10/2023 | 3.835 | 926 | 925 | 925 | ||||||||||||||||||
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 7/31/2026 | 4.000 | 882 | 880 | 880 | ||||||||||||||||||
ALBEA BEAUTY HOLDINGS | 4/22/2024 | 4.835 | 714 | 713 | 713 | ||||||||||||||||||
ALLNEX USA | 9/13/2023 | 5.163 | 219 | 219 | 219 | ||||||||||||||||||
ALLNEX USA | 9/13/2023 | 5.163 | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | 10/1/2025 | 3.702 | 1,129 | 1,126 | 1,126 | ||||||||||||||||||
ANCHOR GLASS CONTAINER CORP | 12/7/2023 | 4.520 | 979 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||
API GROUP DE INC | 10/1/2026 | 4.202 | 450 | 448 | 448 | ||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | 7/1/2026 | 4.215 | 1,097 | 1,095 | 1,095 | ||||||||||||||||||
ENERGY SOLUTIONS LLC | 5/12/2025 | 5.854 | 642 | 639 | 639 | ||||||||||||||||||
EWT HOLDINGS III CORP | 12/20/2024 | 4.702 | 851 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||
FLEX ACQUISITION COMPANY INC | 12/29/2023 | 5.091 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
GARDNER DENVER HOLDINGS INC | 7/31/2024 | 4.441 | 325 | 325 | 325 | ||||||||||||||||||
GENERAC POWER SYSTEMS INC | 12/13/2026 | 3.441 | 1,416 | 1,417 | 1,417 | ||||||||||||||||||
PLASTIPAK HOLDINGS INC. | 10/14/2024 | 4.200 | 980 | 981 | 981 | ||||||||||||||||||
PLY GEM MIDCO LLC | 4/12/2025 | 5.486 | 198 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||
PRINTPACK HOLDINGS INC | 7/26/2023 | 4.750 | 131 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||
QUIKRETE HOLDINGS INC | 11/15/2023 | 4.452 | 1,125 | 1,117 | 1,117 | ||||||||||||||||||
REXNORD LLC | 8/21/2024 | 3.512 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
REYNOLDS GROUP HOLDINGS INC | 2/5/2023 | 4.452 | 869 | 869 | 869 | ||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | 6/9/2023 | 4.202 | 848 | 846 | 846 | ||||||||||||||||||
UNIMIN CORPORATION | 6/2/2025 | 6.043 | 296 | 296 | 296 | ||||||||||||||||||
UNITED RENTALS INC | 10/31/2025 | 3.452 | 743 | 743 | 743 | ||||||||||||||||||
US ECOLOGY INC | 10/1/2026 | 4.191 | 675 | 673 | 673 | ||||||||||||||||||
WESCO AIRCRAFT HARDWARE CORPORATION | 2/28/2021 | 4.210 | 1,516 | 1,511 | 1,511 | ||||||||||||||||||
WILSONART LLC | 12/19/2023 | 5.360 | 292 | 291 | 291 | ||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL GOODS | 17,946 | 17,946 | |||||||||||||||||||||
COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | 7/15/2025 | 4.452 | 975 | 974 | 974 | ||||||||||||||||||
CELLULAR SOUTH INC | 5/24/2024 | 4.177 | 880 | 878 | 878 | ||||||||||||||||||
CENTURYLINK INC | 1/31/2025 | 4.452 | 1,061 | 1,054 | 1,054 | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC | 4/30/2025 | 3.450 | 1,427 | 1,429 | 1,429 | ||||||||||||||||||
COGECO COMMUNICATIONS (USA) II LP | 1/6/2025 | 3.952 | 1,381 | 1,380 | 1,380 | ||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | 1/15/2026 | 3.990 | 993 | 965 | 965 | ||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | 7/17/2025 | 3.990 | 966 | 962 | 962 | ||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GROUP LLC | 8/24/2026 | 4.960 | 1,173 | 1,170 | 1,170 | ||||||||||||||||||
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | 11/30/2024 | 4.452 | 346 | 344 | 344 |
ENERGY | |||||||||||||||||||||||
APERGY CORP | 5/9/2025 | 2.625 | 838 | 839 | 839 | ||||||||||||||||||
BUCKEYE PARTNERS | 11/1/2026 | 2.349 | 419 | 417 | 417 | ||||||||||||||||||
TRAVERSE MIDSTREAM PARTNERS | 9/27/2024 | 5.250 | 662 | 661 | 661 | ||||||||||||||||||
TOTAL ENERGY | 1,917 | 1,917 | |||||||||||||||||||||
FINANCE COMPANY | |||||||||||||||||||||||
AVOLON TLB BORROWER | 1/15/2025 | 2.500 | 572 | 571 | 571 | ||||||||||||||||||
FINCO I LLC 2020 REPLACEMENT TERM LOAN | 6/27/2025 | 2.590 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | ||||||||||||||||||
FLEETCOR TECHNOLOGIES OPERATING | 4/22/2028 | 1.840 | 998 | 991 | 991 | ||||||||||||||||||
HAINAN TRAFFIC ADMINISTRATION HOLDING CO LTD | 2/12/2027 | 2.250 | 394 | 393 | 393 | ||||||||||||||||||
TOTAL FINANCE COMPANY | 3,030 | 3,030 | |||||||||||||||||||||
INSURANCE | |||||||||||||||||||||||
ASURION LLC | 11/3/2023 | 3.146 | 163 | 162 | 162 | ||||||||||||||||||
ASURION LLC | 11/3/2024 | 3.090 | 411 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||
ASURION LLC TERM LOAN B8 | 12/23/2026 | 3.354 | 470 | 467 | 467 | ||||||||||||||||||
TOTAL INSURANCE | 1,039 | 1,039 | |||||||||||||||||||||
OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||||||||||
TRANSUNION | 11/16/2026 | 1.840 | 1,010 | 1,009 | 1,009 | ||||||||||||||||||
TOTAL OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | 1,009 | 1,009 | |||||||||||||||||||||
OTHER INDUSTRY | |||||||||||||||||||||||
API GROUP DE INC | 10/1/2026 | 2.590 | 666 | 662 | 662 | ||||||||||||||||||
LIGHTSTONE HOLDCO LLC | 1/30/2024 | 4.750 | 987 | 984 | 984 | ||||||||||||||||||
LIGHTSTONE HOLDCO LLC | 1/30/2024 | 4.750 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
TOTAL OTHER INDUSTRY | 1,702 | 1,702 | |||||||||||||||||||||
REITS | |||||||||||||||||||||||
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 5/11/2024 | 2.100 | 746 | 745 | 745 | ||||||||||||||||||
TOTAL REITS | 745 | 745 | |||||||||||||||||||||
TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||
CARLYLE GROUP INC | 4/16/2025 | 1.840 | 450 | 448 | 448 | ||||||||||||||||||
CELESTICA INC. | 6/27/2025 | 2.217 | 928 | 926 | 926 | ||||||||||||||||||
COMMSCOPE HOLDING CO INC | 4/6/2026 | 3.340 | 1,225 | 1,218 | 1,218 | ||||||||||||||||||
MA FINANCECO LLC | 6/21/2024 | 2.840 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD | 10/4/2024 | 2.850 | 722 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||
MKS INSTRUMENTS INC TERM LOAN B6 | 2/2/2026 | 1.840 | 493 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||
NCR CORPORATION | 8/28/2026 | 2.630 | 490 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||
NIELSEN HOLDINGS PLC | 10/4/2023 | 2.102 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||
PLANTRONICS INC | 7/2/2025 | 2.590 | 626 | 623 | 623 | ||||||||||||||||||
SABRE HOLDINGS CORPORATION | 2/22/2024 | 2.090 | 1,078 | 1,072 | 1,072 | ||||||||||||||||||
SEATTLE SPINCO INC | 6/21/2024 | 2.840 | 1,149 | 1,146 | 1,146 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
GRAY TELEVISION INC | 2/7/2024 | 3.947 | 278 | 278 | 278 | ||||||||||||||||||
HUBBARD RADIO LLC | 3/28/2025 | 5.210 | 267 | 266 | 266 | ||||||||||||||||||
ION MEDIA NETWORKS INC | 12/18/2024 | 4.750 | 1,303 | 1,304 | 1,304 | ||||||||||||||||||
LEVEL 3 PARENT LLC | 3/1/2027 | 3.452 | 337 | 337 | 337 | ||||||||||||||||||
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP | 3/24/2025 | 3.952 | 908 | 908 | 908 | ||||||||||||||||||
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP | 3/22/2023 | 3.452 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | ||||||||||||||||||
MEDIACOM COMMUNICATIONS CORPORATION | 2/15/2024 | 3.330 | 963 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||
MISSION BROADCASTING INC | 1/17/2024 | 3.941 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
NASCAR HOLDINGS INC | 10/19/2026 | 4.495 | 473 | 471 | 471 | ||||||||||||||||||
NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 1/17/2024 | 3.941 | 515 | 515 | 515 | ||||||||||||||||||
NIELSEN HOLDINGS PLC | 10/2/2023 | 3.710 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | ||||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | 4/11/2025 | 3.460 | 1,256 | 1,249 | 1,249 | ||||||||||||||||||
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 1/3/2024 | 3.960 | 950 | 944 | 944 | ||||||||||||||||||
SOUTHWIRE CO | 5/19/2025 | 3.452 | 1,259 | 1,256 | 1,256 | ||||||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS INC | 2/2/2024 | 4.250 | 1,800 | 1,796 | 1,796 | ||||||||||||||||||
SWITCH LTD | 6/26/2024 | 4.050 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||
TELESAT LLC | 11/25/2026 | 4.630 | 1,000 | 998 | 998 | ||||||||||||||||||
UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 3/15/2024 | 4.452 | 937 | 933 | 933 | ||||||||||||||||||
URBAN ONE INC | 4/18/2023 | 5.710 | 505 | 502 | 502 | ||||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | 1/31/2028 | 4.240 | 1,000 | 1,001 | 1,001 | ||||||||||||||||||
TOTAL COMMUNICATIONS | 25,136 | 25,136 | |||||||||||||||||||||
CONSUMER CYCLICAL | |||||||||||||||||||||||
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY | 11/19/2026 | 3.452 | 1,338 | 1,335 | 1,335 | ||||||||||||||||||
ACADEMY LTD | 7/1/2022 | 6.100 | 471 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||
AFFINITY GAMING LLC | 7/1/2023 | 4.952 | 302 | 301 | 301 | ||||||||||||||||||
AMC ENTERTAINMENT INC | 4/22/2026 | 5.230 | 958 | 957 | 957 | ||||||||||||||||||
ARISTOCRAT LEISURE LTD | 10/19/2024 | 3.716 | 1,429 | 1,428 | 1,428 | ||||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAINMENT CORP | 12/23/2024 | 4.452 | 1,094 | 1,087 | 1,087 | ||||||||||||||||||
CCM MERGER | 8/6/2021 | 3.952 | 198 | 198 | 198 | ||||||||||||||||||
CINEWORLD FINANCE US INC | 2/28/2025 | 3.952 | 348 | 348 | 348 | ||||||||||||||||||
CITYCENTER HOLDINGS LLC | 4/18/2024 | 3.952 | 1,576 | 1,575 | 1,575 | ||||||||||||||||||
CUSHMAN & WAKEFIELD | 8/21/2025 | 4.952 | 421 | 419 | 419 | ||||||||||||||||||
ELDORADO RESORTS INC | 4/17/2024 | 4.000 | 1,235 | 1,233 | 1,233 | ||||||||||||||||||
FOUR SEASONS HOLDINGS INC | 11/30/2023 | 3.702 | 1,477 | 1,474 | 1,474 | ||||||||||||||||||
GO DADDY INC | 2/15/2024 | 3.452 | 957 | 955 | 955 | ||||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 6/22/2026 | 3.458 | 749 | 747 | 747 | ||||||||||||||||||
KAR AUCTION SERVICES INC | 9/18/2026 | 4.063 | 750 | 748 | 748 | ||||||||||||||||||
KFC HOLDING CORPORATION | 4/2/2025 | 3.495 | 1,357 | 1,359 | 1,359 | ||||||||||||||||||
METRO-GOLDWYN-MAYER INC | 7/7/2025 | 4.210 | 1,388 | 1,378 | 1,378 | ||||||||||||||||||
MICHAELS COMPANIES INC | 1/28/2023 | 4.203 | 584 | 583 | 583 | ||||||||||||||||||
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY | 10/13/2023 | 5.702 | 639 | 635 | 635 | ||||||||||||||||||
NAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC | 5/8/2025 | 4.210 | 347 | 346 | 346 | ||||||||||||||||||
NAVISTAR INC | 11/6/2024 | 4.865 | 750 | 752 | 752 | ||||||||||||||||||
PCI GAMING AUTHORITY | 5/29/2026 | 4.702 | 407 | 405 | 405 |
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 4/16/2025 | 1.840 | 365 | 363 | 363 | ||||||||||||||||||
TTM TECHNOLOGIES INC | 9/28/2024 | 2.599 | 431 | 430 | 430 | ||||||||||||||||||
XPERI HOLDING CORP | 6/8/2028 | 3.604 | 809 | 744 | 744 | ||||||||||||||||||
TOTAL TECHNOLOGY | 9,436 | 9,436 | |||||||||||||||||||||
TRANSPORTATION | |||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 12/14/2023 | 2.110 | 960 | 959 | 959 | ||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 6/27/2025 | 1.842 | 941 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | 4/20/2028 | 4.500 | 369 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 2/23/2025 | 1.853 | 1,000 | 987 | 987 | ||||||||||||||||||
XPO LOGISTICS INC | 12/30/2026 | 2.132 | 640 | 638 | 638 | ||||||||||||||||||
TOTAL TRANSPORTATION | 3,891 | 3,891 | |||||||||||||||||||||
TOTAL SYNDICATED LOANS BEFORE ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | 106,646 | 106,646 | |||||||||||||||||||||
ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | (1,024) | (1,024) | |||||||||||||||||||||
TOTAL SYNDICATED LOANS - NET | 105,622 | 105,622 |
DERIVATIVES | |||||||||||||||||||||||
PURCHASED OPTIONS | |||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 2/1/2022 | — | 405 | 405 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 3/29/2022 | — | 379 | 379 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/12/2022 | — | 371 | 371 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | 183 | 183 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 6/28/2022 | — | 359 | 359 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 9/20/2022 | — | 362 | 362 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 10/11/2022 | — | 358 | 358 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/1/2022 | — | 172 | 172 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/15/2022 | — | 335 | 335 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 2/7/2023 | — | 148 | 148 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 2/28/2023 | — | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 3/28/2023 | — | 439 | 439 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | 202 | 202 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/18/2023 | — | 206 | 206 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/26/2022 | — | 190 | 190 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/25/2023 | — | 194 | 194 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 5/2/2023 | — | 194 | 194 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 5/16/2023 | — | 566 | 566 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 6/7/2022 | — | 157 | 157 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/16/2022 | — | 281 | 281 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/15/2023 | — | 149 | 149 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/22/2023 | — | 145 | 145 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/4/2022 | 1 | 1,039 | 1,039 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/11/2022 | 1 | 964 | 964 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/18/2022 | 1 | 967 | 967 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
PENN NATIONAL GAMING INC | 10/15/2025 | 3.952 | 1,267 | 1,265 | 1,265 | ||||||||||||||||||
PRIME SECURITY SERVICES TOPCO PARENT LP | 9/13/2026 | 4.944 | 1,000 | 990 | 990 | ||||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES CORP | 8/14/2024 | 4.452 | 1,408 | 1,400 | 1,400 | ||||||||||||||||||
SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA INC | 7/8/2024 | 3.452 | 944 | 942 | 942 | ||||||||||||||||||
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | 10/31/2026 | 3.500 | 500 | 499 | 499 | ||||||||||||||||||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 4/17/2026 | 3.460 | 440 | 439 | 439 | ||||||||||||||||||
WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTERTAINMENT LLC | 5/16/2025 | 4.554 | 914 | 911 | 911 | ||||||||||||||||||
WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 4/27/2025 | 3.452 | 990 | 989 | 989 | ||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER CYCLICAL | 26,168 | 26,168 | |||||||||||||||||||||
CONSUMER NON CYCLICAL | |||||||||||||||||||||||
ALBERTSONS INVESTOR HOLDINGS LLC | 8/17/2026 | 4.452 | 178 | 178 | 178 | ||||||||||||||||||
ALBERTSONS INVESTOR HOLDINGS LLC | 11/17/2025 | 4.452 | 254 | 254 | 254 | ||||||||||||||||||
ARAMARK | 3/28/2024 | 3.452 | 1,354 | 1,355 | 1,355 | ||||||||||||||||||
B&G FOODS INC | 10/10/2026 | 4.202 | 325 | 323 | 323 | ||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 6/1/2025 | 4.740 | 511 | 509 | 509 | ||||||||||||||||||
CATALENT INC | 5/10/2026 | 3.952 | 498 | 496 | 496 | ||||||||||||||||||
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC | 3/1/2024 | 4.202 | 768 | 767 | 767 | ||||||||||||||||||
DAVITA INC | 8/12/2026 | 3.952 | 750 | 748 | 748 | ||||||||||||||||||
ENDO INTERNATIONAL PLC | 4/29/2024 | 6.000 | 269 | 268 | 268 | ||||||||||||||||||
GRIFOLS SA | 11/15/2027 | 3.740 | 1,207 | 1,202 | 1,202 | ||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE INC | 3/13/2025 | 3.452 | 419 | 419 | 419 | ||||||||||||||||||
JAGUAR HOLDING COMPANY | 8/18/2022 | 4.202 | 958 | 955 | 955 | ||||||||||||||||||
JBS SA | 5/1/2026 | 3.702 | 572 | 571 | 571 | ||||||||||||||||||
MALLINCKRODT INTERNATIONAL | 9/24/2024 | 4.854 | 795 | 794 | 794 | ||||||||||||||||||
MALLINCKRODT INTERNATIONAL | 2/24/2025 | 4.909 | 269 | 268 | 268 | ||||||||||||||||||
RPI INTERNATIONAL PARTNERS LP | 3/27/2023 | 3.702 | 929 | 928 | 928 | ||||||||||||||||||
SELECT MEDICAL CORPORATION | 3/6/2025 | 4.580 | 1,250 | 1,245 | 1,245 | ||||||||||||||||||
TENNESSEE PARENT INC | 2/6/2024 | 4.452 | 926 | 925 | 925 | ||||||||||||||||||
US FOODS HOLDING CORP | 8/30/2026 | 3.702 | 250 | 249 | 249 | ||||||||||||||||||
US FOODS HOLDING CORPORATION | 6/27/2023 | 3.452 | 1,429 | 1,427 | 1,427 | ||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 13,881 | 13,881 | |||||||||||||||||||||
ELECTRIC | |||||||||||||||||||||||
AES CORP VA | 5/31/2022 | 3.659 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
CALPINE CONSTRUCTION FINANCE | 1/15/2025 | 4.202 | 1,970 | 1,972 | 1,972 | ||||||||||||||||||
CARROLL COUNTRY ENERGY LLC | 2/16/2026 | 5.604 | 724 | 718 | 718 | ||||||||||||||||||
CPV SHORE HOLDINGS LLC | 12/29/2025 | 5.460 | 706 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
EASTERN POWER LLC | 10/2/2023 | 5.452 | 1,508 | 1,511 | 1,511 | ||||||||||||||||||
EDGEWATER GENERATION LLC | 12/13/2025 | 5.452 | 1,242 | 1,238 | 1,238 | ||||||||||||||||||
EFS COGEN HOLDINGS I LLC | 6/28/2023 | 5.245 | 935 | 937 | 937 | ||||||||||||||||||
HELIX GEN FUNDING LLC | 6/3/2024 | 5.452 | 970 | 968 | 968 | ||||||||||||||||||
INVENERGY CLEAN POWER LLC | 8/28/2025 | 5.202 | 932 | 929 | 929 | ||||||||||||||||||
LMBE-MC HOLDCO II LLC | 11/26/2025 | 6.110 | 689 | 686 | 686 | ||||||||||||||||||
VISTRA ENERGY CORP | 12/31/2025 | 3.459 | 1,252 | 1,251 | 1,251 |
BNP SECURITIES | 1/17/2023 | — | 109 | 109 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/25/2022 | 1 | 826 | 826 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/23/2024 | — | 117 | 117 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 3/8/2022 | 1 | 809 | 809 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 3/15/2022 | 1 | 653 | 653 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/26/2022 | 1 | 506 | 506 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 5/10/2022 | 1 | 537 | 537 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 6/7/2022 | 1 | 497 | 497 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 6/21/2022 | 1 | 491 | 491 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/9/2022 | 1 | 446 | 446 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/23/2022 | 1 | 327 | 327 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/30/2022 | 1 | 356 | 356 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 9/20/2022 | 1 | 409 | 409 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 9/27/2022 | 1 | 413 | 413 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 10/11/2022 | 1 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 10/18/2022 | 1 | 287 | 287 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 10/25/2022 | 1 | 311 | 311 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/8/2022 | 1 | 227 | 227 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/15/2022 | 1 | 186 | 186 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/22/2022 | 1 | 268 | 268 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/29/2022 | 1 | 282 | 282 | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 12/27/2022 | — | 137 | 137 | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 2/15/2022 | 1 | 838 | 838 | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 3/1/2022 | 1 | 811 | 811 | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 4/12/2022 | 1 | 530 | 530 | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 5/31/2022 | 1 | 446 | 446 | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 12/13/2022 | 1 | 216 | 216 | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 12/20/2022 | 1 | 259 | 259 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/4/2022 | — | 438 | 438 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/11/2022 | — | 431 | 431 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/18/2022 | — | 213 | 213 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/25/2022 | — | 425 | 425 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | — | 606 | 606 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | 397 | 397 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | 394 | 394 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/1/2022 | — | 197 | 197 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | 591 | 591 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/15/2022 | — | 193 | 193 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | 388 | 388 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | 1 | 941 | 941 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/26/2022 | — | 182 | 182 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | — | 376 | 376 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/10/2022 | — | 385 | 385 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | — | 391 | 391 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/31/2022 | — | 196 | 196 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
WEST DEPTFORD ENERGY HOLDINGS LLC | 8/26/2026 | 5.452 | 1,225 | 1,221 | 1,221 | ||||||||||||||||||
WG PARTNERS | 11/15/2023 | 5.604 | 327 | 325 | 325 | ||||||||||||||||||
TOTAL ELECTRIC | 12,519 | 12,519 | |||||||||||||||||||||
ENERGY | |||||||||||||||||||||||
APERGY CORP | 5/9/2025 | 4.250 | 1,208 | 1,211 | 1,211 | ||||||||||||||||||
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | 1/31/2024 | 6.210 | 1,244 | 1,224 | 1,224 | ||||||||||||||||||
HERCULES MERGER SUB LLC | 11/1/2026 | 4.441 | 425 | 423 | 423 | ||||||||||||||||||
TRAVERSE MIDSTREAM PARTNERS | 9/27/2024 | 5.710 | 718 | 715 | 715 | ||||||||||||||||||
TOTAL ENERGY | 3,573 | 3,573 | |||||||||||||||||||||
FINANCE COMPANY | |||||||||||||||||||||||
AVOLON TLB BORROWER | 1/15/2025 | 3.515 | 1,031 | 1,029 | 1,029 | ||||||||||||||||||
FINCO I LLC | 12/27/2022 | 3.702 | 1,196 | 1,197 | 1,197 | ||||||||||||||||||
TOTAL FINANCE COMPANY | 2,226 | 2,226 | |||||||||||||||||||||
INSURANCE | |||||||||||||||||||||||
ASURION LLC | 11/29/2024 | 4.702 | 420 | 418 | 418 | ||||||||||||||||||
ASURION LLC | 11/3/2023 | 4.702 | 301 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
ASURION LLC | 8/4/2022 | 4.702 | 226 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||
TOTAL INSURANCE | 943 | 943 | |||||||||||||||||||||
OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||||||||||
TRANSUNION | 11/16/2026 | 3.452 | 1,170 | 1,168 | 1,168 | ||||||||||||||||||
TOTAL OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | 1,168 | 1,168 | |||||||||||||||||||||
OTHER INDUSTRY | |||||||||||||||||||||||
HAMILTON HOLDCO LLC | 1/2/2027 | 4.110 | 988 | 987 | 987 | ||||||||||||||||||
LIGHTSTONE HOLDCO LLC | 1/30/2024 | 5.452 | 987 | 982 | 982 | ||||||||||||||||||
LIGHTSTONE HOLDCO LLC | 1/30/2024 | 5.452 | 56 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
TOTAL OTHER INDUSTRY | 2,024 | 2,024 | |||||||||||||||||||||
OTHER UTILITY | |||||||||||||||||||||||
SANDY CREEK | 11/9/2020 | 6.330 | 829 | 828 | 828 | ||||||||||||||||||
TOTAL OTHER UTILITY | 828 | 828 | |||||||||||||||||||||
REITS | |||||||||||||||||||||||
EXTENDED STAY AMERICA INC | 9/18/2026 | 3.702 | 500 | 499 | 499 | ||||||||||||||||||
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 5/11/2024 | 3.710 | 766 | 765 | 765 | ||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES INC | 12/20/2024 | 3.785 | 1,810 | 1,814 | 1,814 | ||||||||||||||||||
TOTAL REITS | 3,078 | 3,078 | |||||||||||||||||||||
TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||
CDW CORP | 10/13/2026 | 3.460 | 1,977 | 1,976 | 1,976 | ||||||||||||||||||
CELESTICA INC. | 6/27/2025 | 3.825 | 1,086 | 1,082 | 1,082 |
WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | — | 369 | 369 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | 369 | 369 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | — | 176 | 176 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | — | 374 | 374 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | — | 177 | 177 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/27/2022 | — | 184 | 184 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | — | 376 | 376 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/25/2022 | — | 175 | 175 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | 139 | 139 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/14/2023 | — | 147 | 147 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | 163 | 163 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/7/2023 | — | 191 | 191 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | 462 | 462 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/21/2023 | — | 464 | 464 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/9/2023 | — | 193 | 193 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/13/2023 | — | 171 | 171 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | 164 | 164 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/1/2022 | 1 | 848 | 848 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | 1 | 774 | 774 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | 1 | 979 | 979 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/21/2023 | — | 207 | 207 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | 1 | 783 | 783 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/29/2022 | 1 | 745 | 745 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | 1 | 578 | 578 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/19/2022 | 1 | 541 | 541 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | 1 | 593 | 593 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/17/2022 | 1 | 629 | 629 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | 1 | 519 | 519 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | 1 | 672 | 672 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/28/2022 | 1 | 467 | 467 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/5/2022 | 1 | 437 | 437 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/12/2022 | 1 | 371 | 371 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/11/2023 | — | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/19/2022 | 1 | 515 | 515 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | 1 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/2/2022 | 1 | 402 | 402 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | 1 | 345 | 345 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/6/2022 | 1 | 361 | 361 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | 1 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | 1 | 361 | 361 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/1/2022 | 1 | 206 | 206 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/6/2022 | 1 | 237 | 237 | |||||||||||||||||||
TOTAL PURCHASED OPTIONS | 44,135 | 44,135 | |||||||||||||||||||||
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | 4/6/2026 | 4.952 | 1,250 | 1,240 | 1,240 | ||||||||||||||||||
DELL TECHNOLOGIES INC | 9/19/2025 | 3.710 | 1,454 | 1,453 | 1,453 | ||||||||||||||||||
INFOR SOFTWARE PARENT LLC | 2/1/2022 | 4.854 | 414 | 413 | 413 | ||||||||||||||||||
LEIDOS HOLDINGS INC | 8/22/2025 | 3.500 | 423 | 422 | 422 | ||||||||||||||||||
MA FINANCECO LLC | 6/21/2024 | 4.202 | 160 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD | 10/4/2024 | 4.854 | 980 | 976 | 976 | ||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 5/29/2025 | 3.710 | 431 | 431 | 431 | ||||||||||||||||||
NEUSTAR | 8/8/2024 | 5.202 | 196 | 193 | 193 | ||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 9/16/2026 | 3.702 | 1,413 | 1,417 | 1,417 | ||||||||||||||||||
PERSPECTA INC | 5/31/2025 | 3.952 | 1,016 | 1,015 | 1,015 | ||||||||||||||||||
PLANTRONICS INC | 7/2/2025 | 4.202 | 1,352 | 1,337 | 1,337 | ||||||||||||||||||
SABRE HOLDINGS CORPORATION | 2/22/2024 | 3.702 | 799 | 798 | 798 | ||||||||||||||||||
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 10/31/2025 | 3.452 | 1,238 | 1,232 | 1,232 | ||||||||||||||||||
SEATTLE SPINCO INC | 6/21/2024 | 4.202 | 1,177 | 1,171 | 1,171 | ||||||||||||||||||
SS&C EUROPEAN HOLDINGS | 4/16/2025 | 3.952 | 278 | 278 | 278 | ||||||||||||||||||
SS&C TECHNOLOGIES | 4/16/2025 | 3.952 | 427 | 426 | 426 | ||||||||||||||||||
TTM TECHNOLOGIES INC | 9/25/2024 | 4.191 | 360 | 359 | 359 | ||||||||||||||||||
VERINT SYSTEMS INC | 6/28/2024 | 3.796 | 1,134 | 1,132 | 1,132 | ||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORPORATION | 4/29/2023 | 3.452 | 1,727 | 1,725 | 1,725 | ||||||||||||||||||
XPERI CORP | 12/1/2023 | 4.202 | 762 | 734 | 734 | ||||||||||||||||||
TOTAL TECHNOLOGY | 19,969 | 19,969 | |||||||||||||||||||||
TRANSPORTATION | |||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 12/14/2023 | 3.740 | 980 | 978 | 978 | ||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 6/27/2025 | 3.450 | 960 | 959 | 959 | ||||||||||||||||||
GENESEE & WYOMING INC | 11/6/2026 | 3.774 | 650 | 651 | 651 | ||||||||||||||||||
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 4/1/2024 | 3.452 | 1,566 | 1,561 | 1,561 | ||||||||||||||||||
TOTAL TRANSPORTATION | 4,149 | 4,149 | |||||||||||||||||||||
TOTAL SYNDICATED LOANS BEFORE ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | 147,500 | 147,500 | |||||||||||||||||||||
ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | (681) | (681) | |||||||||||||||||||||
TOTAL SYNDICATED LOANS - NET | 146,819 | 146,819 |
DERIVATIVES | |||||||||||||||||||||||
PURCHASED OPTIONS | |||||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 1/14/2020 | — | 96 | 96 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 1/21/2020 | — | 190 | 190 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/11/2020 | — | 179 | 179 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/17/2020 | — | 177 | 177 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/24/2020 | — | 174 | 174 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/31/2020 | — | 87 | 87 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 5/19/2020 | — | 251 | 251 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 5/26/2020 | — | 82 | 82 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/2/2020 | — | 81 | 81 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/16/2020 | — | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/30/2020 | — | 81 | 81 |
WRITTEN OPTIONS | |||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 2/1/2022 | — | (323) | (323) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 3/29/2022 | — | (304) | (304) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/12/2022 | — | (295) | (295) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | (145) | (145) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 6/28/2022 | — | (299) | (299) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 9/20/2022 | — | (323) | (323) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 10/11/2022 | — | (318) | (318) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/1/2022 | — | (152) | (152) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/15/2022 | — | (295) | (295) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 2/7/2023 | — | (127) | (127) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 2/28/2023 | — | (163) | (163) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 3/28/2023 | — | (420) | (420) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/18/2023 | — | (196) | (196) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | (197) | (197) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/26/2022 | — | (181) | (181) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/25/2023 | — | (177) | (177) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 5/2/2023 | — | (177) | (177) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 5/16/2023 | — | (531) | (531) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 6/7/2022 | — | (150) | (150) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/15/2023 | — | (143) | (143) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/16/2022 | — | (275) | (275) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/22/2023 | — | (138) | (138) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/4/2022 | (1) | (1,032) | (1,032) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/11/2022 | (1) | (957) | (957) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/18/2022 | (1) | (960) | (960) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/17/2023 | — | (107) | (107) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/25/2022 | (1) | (819) | (819) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 1/23/2024 | — | (113) | (113) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 3/8/2022 | (1) | (802) | (802) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 3/15/2022 | (1) | (646) | (646) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/26/2022 | (1) | (500) | (500) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 5/10/2022 | (1) | (531) | (531) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 6/7/2022 | (1) | (491) | (491) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 6/21/2022 | (1) | (485) | (485) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/9/2022 | (1) | (440) | (440) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/23/2022 | (1) | (322) | (322) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 8/30/2022 | (1) | (351) | (351) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 9/20/2022 | (1) | (404) | (404) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 9/27/2022 | (1) | (409) | (409) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 10/11/2022 | (1) | (356) | (356) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 10/18/2022 | (1) | (283) | (283) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 10/25/2022 | (1) | (307) | (307) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/8/2022 | (1) | (224) | (224) |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
BNP PARIBAS SA | 7/7/2020 | — | 81 | 81 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 7/14/2020 | — | 78 | 78 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/4/2020 | — | 154 | 154 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/15/2020 | — | 74 | 74 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/29/2020 | — | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/20/2020 | — | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/27/2020 | — | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/17/2020 | — | 135 | 135 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/24/2020 | — | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 12/1/2020 | — | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 12/15/2020 | — | 61 | 61 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 1/21/2020 | — | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 1/19/2021 | 1 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/4/2020 | — | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/2/2021 | — | 61 | 61 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/18/2020 | — | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/16/2021 | — | 118 | 118 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/25/2020 | — | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/23/2021 | — | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/3/2020 | — | 102 | 102 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/2/2021 | — | 58 | 58 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/31/2020 | — | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/30/2021 | — | 68 | 68 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/14/2020 | — | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/13/2021 | — | 61 | 61 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/28/2020 | — | 59 | 59 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/27/2021 | — | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/4/2020 | — | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/3/2021 | — | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/11/2020 | — | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/10/2021 | — | 209 | 209 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/18/2020 | — | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/17/2021 | — | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/29/2020 | — | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/28/2021 | — | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/27/2020 | — | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/26/2021 | — | 131 | 131 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/3/2020 | — | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/2/2021 | — | 121 | 121 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/4/2020 | 2 | 894 | 894 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/1/2022 | — | 125 | 125 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/31/2020 | 2 | 841 | 841 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/30/2021 | — | 95 | 95 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/29/2022 | — | 108 | 108 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/14/2020 | 2 | 770 | 770 |
BNP SECURITIES | 11/15/2022 | (1) | (183) | (183) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/22/2022 | (1) | (264) | (264) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 11/29/2022 | (1) | (278) | (278) | |||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 12/27/2022 | — | (135) | (135) | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 2/15/2022 | (1) | (830) | (830) | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 3/1/2022 | (1) | (804) | (804) | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 4/12/2022 | (1) | (524) | (524) | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 5/31/2022 | (1) | (441) | (441) | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 12/13/2022 | (1) | (213) | (213) | |||||||||||||||||||
CS INTERNATIONAL | 12/20/2022 | (1) | (255) | (255) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/4/2022 | — | (361) | (361) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/11/2022 | — | (353) | (353) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/18/2022 | — | (174) | (174) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/25/2022 | — | (346) | (346) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | — | (483) | (483) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | (323) | (323) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | (320) | (320) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/1/2022 | — | (160) | (160) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | (480) | (480) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/15/2022 | — | (155) | (155) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | (314) | (314) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | (1) | (752) | (752) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/26/2022 | — | (146) | (146) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | — | (306) | (306) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/10/2022 | — | (317) | (317) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | — | (324) | (324) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/31/2022 | — | (162) | (162) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | — | (300) | (300) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | (300) | (300) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | — | (146) | (146) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | — | (322) | (322) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | — | (157) | (157) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/27/2022 | — | (164) | (164) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | — | (338) | (338) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/25/2022 | — | (155) | (155) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | (129) | (129) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/14/2023 | — | (129) | (129) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | (154) | (154) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | (179) | (179) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/7/2023 | — | (175) | (175) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | (447) | (447) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/21/2023 | — | (435) | (435) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/9/2023 | — | (176) | (176) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/13/2023 | — | (159) | (159) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | (158) | (158) |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
BNP PARIBAS SA | 4/13/2021 | — | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/12/2022 | — | 103 | 103 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/21/2020 | 2 | 691 | 691 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/19/2022 | — | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/30/2020 | 2 | 606 | 606 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/29/2021 | — | 125 | 125 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/28/2022 | — | 97 | 97 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 7/14/2020 | 2 | 567 | 567 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 7/13/2021 | — | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/1/2020 | 2 | 708 | 708 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/8/2020 | 2 | 571 | 571 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/22/2020 | 2 | 666 | 666 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/20/2022 | — | 101 | 101 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/13/2020 | 2 | 569 | 569 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/11/2022 | — | 98 | 98 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/3/2020 | 2 | 428 | 428 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/1/2022 | — | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/10/2020 | 2 | 495 | 495 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/17/2020 | 2 | 387 | 387 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/15/2022 | — | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 12/1/2020 | 2 | 421 | 421 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/30/2021 | — | 37 | 37 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 12/22/2020 | 2 | 301 | 301 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/27/2020 | 2 | 591 | 591 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/25/2022 | — | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/7/2020 | — | 96 | 96 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/28/2020 | — | 191 | 191 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/4/2020 | — | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/18/2020 | — | 87 | 87 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/25/2020 | — | 260 | 260 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/3/2020 | — | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/10/2020 | — | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/7/2020 | — | 175 | 175 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/14/2020 | — | 89 | 89 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/21/2020 | — | 84 | 84 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/28/2020 | — | 84 | 84 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/5/2020 | — | 168 | 168 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/12/2020 | — | 83 | 83 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/9/2020 | — | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/23/2020 | — | 82 | 82 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/21/2020 | — | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/28/2020 | — | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/11/2020 | — | 78 | 78 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/18/2020 | — | 158 | 158 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/25/2020 | — | 80 | 80 |
WELLS FARGO BANK NA | 9/8/2020 | — | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/22/2020 | — | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/6/2020 | — | 71 | 71 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/13/2020 | — | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/10/2020 | — | 138 | 138 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/8/2020 | — | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/29/2020 | — | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/7/2020 | — | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/14/2020 | — | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/28/2020 | — | 83 | 83 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/11/2020 | — | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | 63 | 63 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/10/2020 | — | 95 | 95 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/17/2020 | — | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | 59 | 59 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/24/2020 | — | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/7/2020 | — | 175 | 175 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/21/2020 | — | 61 | 61 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/20/2021 | — | 67 | 67 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/5/2020 | — | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/4/2021 | — | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/12/2020 | — | 107 | 107 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | 61 | 61 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/19/2020 | — | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/26/2020 | — | 112 | 112 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | — | 63 | 63 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | 58 | 58 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/9/2020 | — | 95 | 95 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/8/2021 | — | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/16/2020 | — | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/23/2020 | — | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/30/2020 | — | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/29/2021 | — | 123 | 123 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/7/2020 | — | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/6/2021 | — | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/14/2020 | — | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/13/2021 | — | 108 | 108 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/21/2020 | — | 91 | 91 |
WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | — | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/28/2020 | — | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/24/2021 | — | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/1/2020 | — | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | — | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/8/2020 | — | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | — | 147 | 147 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/15/2020 | — | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/14/2021 | — | 144 | 144 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/22/2020 | — | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/21/2021 | — | 95 | 95 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/6/2020 | — | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/13/2020 | — | 97 | 97 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/12/2021 | — | 111 | 111 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/20/2020 | — | 109 | 109 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/19/2021 | — | 121 | 121 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/10/2020 | — | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/9/2021 | — | 125 | 125 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/17/2020 | — | 127 | 127 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/16/2021 | — | 137 | 137 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | — | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/1/2020 | — | 59 | 59 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | — | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/8/2020 | — | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | — | 138 | 138 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/15/2020 | — | 144 | 144 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/14/2021 | — | 228 | 228 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/22/2020 | — | 179 | 179 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/21/2021 | — | 368 | 368 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/29/2020 | — | 76 | 76 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/28/2021 | — | 159 | 159 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/7/2020 | 2 | 1,313 | 1,313 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/4/2022 | — | 149 | 149 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/14/2020 | 2 | 1,488 | 1,488 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | 67 | 67 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/11/2022 | — | 143 | 143 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/21/2020 | 2 | 1,253 | 1,253 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | — | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/18/2022 | — | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/28/2020 | 2 | 1,246 | 1,246 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | 129 | 129 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/25/2022 | — | 139 | 139 |
WELLS FARGO BANK NA | 2/11/2020 | 2 | 1,077 | 1,077 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | 225 | 225 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | — | 186 | 186 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/18/2020 | 2 | 818 | 818 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | — | 107 | 107 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | 119 | 119 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/25/2020 | 2 | 797 | 797 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | — | 105 | 105 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | 117 | 117 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/3/2020 | 2 | 941 | 941 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/2/2021 | — | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/1/2022 | — | 59 | 59 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/10/2020 | 2 | 896 | 896 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | 177 | 177 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/17/2020 | 2 | 943 | 943 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/15/2022 | — | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/24/2020 | 2 | 808 | 808 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | — | 103 | 103 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | 115 | 115 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/7/2020 | 2 | 749 | 749 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | 1 | 267 | 267 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/28/2020 | 2 | 581 | 581 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/27/2021 | — | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/26/2022 | — | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/5/2020 | 2 | 759 | 759 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | — | 108 | 108 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/12/2020 | 2 | 764 | 764 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/10/2022 | — | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/19/2020 | 2 | 958 | 958 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/26/2020 | 2 | 958 | 958 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | — | 119 | 119 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/2/2020 | 2 | 869 | 869 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/31/2022 | — | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/9/2020 | 2 | 734 | 734 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/16/2020 | 2 | 650 | 650 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | 91 | 91 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | — | 104 | 104 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/23/2020 | 2 | 728 | 728 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | 91 | 91 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | 104 | 104 |
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/7/2020 | 2 | 604 | 604 | WELLS FARGO BANK NA | 2/1/2022 | (1) | (841) | (841) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/21/2020 | 2 | 575 | 575 | WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | (1) | (767) | (767) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/28/2020 | 2 | 598 | 598 | WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | (1) | (970) | (970) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | 40 | 40 | WELLS FARGO BANK NA | 2/21/2023 | — | (202) | (202) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | — | 47 | 47 | WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | (1) | (776) | (776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/4/2020 | 2 | 858 | 858 | WELLS FARGO BANK NA | 3/29/2022 | (1) | (738) | (738) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | — | 98 | 98 | WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | (1) | (572) | (572) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/11/2020 | 2 | 745 | 745 | WELLS FARGO BANK NA | 4/19/2022 | (1) | (535) | (535) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/18/2020 | 2 | 712 | 712 | WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | (1) | (586) | (586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | — | 109 | 109 | WELLS FARGO BANK NA | 5/17/2022 | (1) | (622) | (622) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/25/2020 | 2 | 804 | 804 | WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | (1) | (513) | (513) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/15/2020 | 2 | 575 | 575 | WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | (1) | (665) | (665) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | — | 48 | 48 | WELLS FARGO BANK NA | 6/28/2022 | (1) | (461) | (461) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/29/2020 | 2 | 638 | 638 | WELLS FARGO BANK NA | 7/5/2022 | (1) | (431) | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/27/2022 | — | 53 | 53 | WELLS FARGO BANK NA | 7/12/2022 | (1) | (366) | (366) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/6/2020 | 2 | 664 | 664 | WELLS FARGO BANK NA | 7/11/2023 | — | (70) | (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | 49 | 49 | WELLS FARGO BANK NA | 7/19/2022 | (1) | (509) | (509) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | — | 111 | 111 | WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | (1) | (355) | (355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/20/2020 | 2 | 508 | 508 | WELLS FARGO BANK NA | 8/2/2022 | (1) | (396) | (396) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/24/2020 | 2 | 395 | 395 | WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | (1) | (340) | (340) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/8/2020 | 1 | 332 | 332 | WELLS FARGO BANK NA | 9/6/2022 | (1) | (356) | (356) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/15/2020 | 2 | 329 | 329 | WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | (1) | (304) | (304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL PURCHASED OPTIONS | 56,038 | 56,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | (1) | (357) | (357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/1/2022 | (1) | (203) | (203) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/6/2022 | (1) | (238) | (238) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL WRITTEN OPTIONS | TOTAL WRITTEN OPTIONS | (41,467) | (41,467) |
WRITTEN OPTIONS | |||||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 1/14/2020 | — | (82) | (82) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 1/21/2020 | — | (153) | (153) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/11/2020 | — | (141) | (141) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/17/2020 | — | (139) | (139) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/24/2020 | — | (137) | (137) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/31/2020 | — | (68) | (68) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 5/19/2020 | — | (195) | (195) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 5/26/2020 | — | (63) | (63) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/2/2020 | — | (62) | (62) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/16/2020 | — | (61) | (61) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/30/2020 | — | (62) | (62) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 7/7/2020 | — | (63) | (63) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 7/14/2020 | — | (59) | (59) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/4/2020 | — | (117) | (117) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/15/2020 | — | (56) | (56) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/29/2020 | — | (54) | (54) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/20/2020 | — | (51) | (51) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/27/2020 | — | (51) | (51) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/17/2020 | — | (99) | (99) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/24/2020 | — | (47) | (47) |
BNP PARIBAS SA | 12/1/2020 | — | (47) | (47) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 12/15/2020 | — | (43) | (43) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 1/21/2020 | — | (27) | (27) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 1/19/2021 | (1) | (146) | (146) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/4/2020 | — | (42) | (42) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/2/2021 | — | (41) | (41) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/18/2020 | — | (40) | (40) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/16/2021 | — | (79) | (79) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/25/2020 | — | (37) | (37) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/23/2021 | — | (38) | (38) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/3/2020 | — | (74) | (74) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/2/2021 | — | (37) | (37) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/31/2020 | — | (49) | (49) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/30/2021 | — | (47) | (47) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/14/2020 | — | (40) | (40) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/13/2021 | — | (40) | (40) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/28/2020 | — | (43) | (43) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/27/2021 | — | (40) | (40) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/4/2020 | — | (52) | (52) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/3/2021 | — | (25) | (25) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/11/2020 | — | (28) | (28) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/10/2021 | — | (106) | (106) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/18/2020 | — | (26) | (26) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 8/17/2021 | — | (25) | (25) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/29/2020 | — | (23) | (23) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/28/2021 | — | (22) | (22) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/27/2020 | — | (43) | (43) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/26/2021 | — | (79) | (79) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/2/2021 | — | (69) | (69) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/3/2020 | — | (38) | (38) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/4/2020 | (2) | (724) | (724) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 2/1/2022 | — | (69) | (69) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/31/2020 | (2) | (655) | (655) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/30/2021 | — | (65) | (65) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 3/29/2022 | — | (60) | (60) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/14/2020 | (2) | (587) | (587) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/13/2021 | — | (30) | (30) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/12/2022 | — | (56) | (56) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/21/2020 | (2) | (519) | (519) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 4/19/2022 | — | (26) | (26) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/30/2020 | (2) | (493) | (493) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/29/2021 | — | (92) | (92) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 6/28/2022 | — | (60) | (60) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 7/14/2020 | (2) | (456) | (456) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 7/13/2021 | — | (29) | (29) |
BNP PARIBAS SA | 9/1/2020 | (2) | (613) | (613) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/8/2020 | (2) | (483) | (483) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/22/2020 | (2) | (589) | (589) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 9/20/2022 | — | (76) | (76) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/13/2020 | (2) | (501) | (501) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 10/11/2022 | — | (74) | (74) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/3/2020 | (2) | (371) | (371) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/1/2022 | — | (33) | (33) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/10/2020 | (2) | (428) | (428) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/17/2020 | (2) | (332) | (332) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/15/2022 | — | (62) | (62) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 12/1/2020 | (2) | (365) | (365) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 11/30/2021 | — | (30) | (30) | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | 12/22/2020 | (2) | (256) | (256) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/29/2020 | (2) | (570) | (570) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/27/2020 | (2) | (517) | (517) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/25/2022 | — | (35) | (35) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/7/2020 | — | (82) | (82) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/28/2020 | — | (153) | (153) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/4/2020 | — | (75) | (75) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/18/2020 | — | (67) | (67) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/25/2020 | — | (202) | (202) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/3/2020 | — | (67) | (67) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/10/2020 | — | (67) | (67) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/7/2020 | — | (138) | (138) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/14/2020 | — | (70) | (70) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/21/2020 | — | (65) | (65) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/28/2020 | — | (65) | (65) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/5/2020 | — | (130) | (130) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/12/2020 | — | (64) | (64) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/9/2020 | — | (61) | (61) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/23/2020 | — | (63) | (63) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/21/2020 | — | (58) | (58) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/28/2020 | — | (58) | (58) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/11/2020 | — | (60) | (60) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/18/2020 | — | (122) | (122) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/25/2020 | — | (62) | (62) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/8/2020 | — | (57) | (57) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/22/2020 | — | (57) | (57) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/6/2020 | — | (53) | (53) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/13/2020 | — | (52) | (52) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/10/2020 | — | (102) | (102) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/8/2020 | — | (44) | (44) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/29/2020 | — | (42) | (42) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/7/2020 | — | (36) | (36) |
WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | (36) | (36) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/14/2020 | — | (33) | (33) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | (34) | (34) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/28/2020 | — | (58) | (58) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | (31) | (31) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/11/2020 | — | (45) | (45) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | (44) | (44) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/10/2020 | — | (67) | (67) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | (69) | (69) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/17/2020 | — | (38) | (38) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | (38) | (38) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/24/2020 | — | (49) | (49) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/7/2020 | — | (135) | (135) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | (44) | (44) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/21/2020 | — | (48) | (48) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/20/2021 | — | (46) | (46) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/5/2020 | — | (41) | (41) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/4/2021 | — | (39) | (39) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/12/2020 | — | (76) | (76) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | (36) | (36) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/19/2020 | — | (37) | (37) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/26/2020 | — | (80) | (80) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | — | (38) | (38) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | (34) | (34) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/9/2020 | — | (60) | (60) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/8/2021 | — | (29) | (29) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/16/2020 | — | (32) | (32) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | (30) | (30) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/23/2020 | — | (36) | (36) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | (34) | (34) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/30/2020 | — | (37) | (37) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/29/2021 | — | (69) | (69) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/7/2020 | — | (30) | (30) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/6/2021 | — | (29) | (29) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/14/2020 | — | (29) | (29) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/13/2021 | — | (56) | (56) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/21/2020 | — | (58) | (58) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | — | (27) | (27) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/28/2020 | — | (29) | (29) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | (28) | (28) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/24/2021 | — | (23) | (23) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/1/2020 | — | (24) | (24) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | — | (23) | (23) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/8/2020 | — | (25) | (25) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | — | (72) | (72) |
WELLS FARGO BANK NA | 9/15/2020 | — | (47) | (47) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/14/2021 | — | (69) | (69) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/22/2020 | — | (23) | (23) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/21/2021 | — | (45) | (45) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/6/2020 | — | (26) | (26) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | (50) | (50) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/13/2020 | — | (64) | (64) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/12/2021 | — | (60) | (60) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/20/2020 | — | (76) | (76) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/19/2021 | — | (70) | (70) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/10/2020 | — | (41) | (41) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/9/2021 | — | (73) | (73) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/17/2020 | — | (95) | (95) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/16/2021 | — | (85) | (85) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | — | (40) | (40) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/1/2020 | — | (41) | (41) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | — | (36) | (36) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/8/2020 | — | (46) | (46) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | — | (81) | (81) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/15/2020 | — | (109) | (109) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/14/2021 | — | (143) | (143) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/22/2020 | — | (144) | (144) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/21/2021 | — | (192) | (192) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/21/2021 | — | (21) | (21) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/29/2020 | — | (58) | (58) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/28/2021 | — | (103) | (103) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/7/2020 | (2) | (1,133) | (1,133) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | (105) | (105) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/4/2022 | — | (92) | (92) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/14/2020 | — | (33) | (33) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/14/2020 | (2) | (1,217) | (1,217) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | (49) | (49) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/11/2022 | — | (87) | (87) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/21/2020 | (2) | (1,010) | (1,010) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/21/2020 | — | (31) | (31) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | — | (48) | (48) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/18/2022 | — | (42) | (42) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/28/2020 | (2) | (1,053) | (1,053) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | (94) | (94) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 1/25/2022 | — | (83) | (83) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/11/2020 | (2) | (871) | (871) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | (155) | (155) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | — | (104) | (104) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/18/2020 | (2) | (663) | (663) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | — | (76) | (76) |
WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | (70) | (70) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/25/2020 | (2) | (640) | (640) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | — | (75) | (75) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | (69) | (69) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/3/2020 | (2) | (760) | (760) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/2/2021 | — | (38) | (38) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/1/2022 | — | (35) | (35) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/10/2020 | (2) | (724) | (724) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | (38) | (38) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | (104) | (104) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/17/2020 | (2) | (747) | (747) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | (35) | (35) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/15/2022 | — | (32) | (32) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/24/2020 | (2) | (647) | (647) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | — | (72) | (72) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | (67) | (67) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/7/2020 | (2) | (583) | (583) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | (32) | (32) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | (1) | (149) | (149) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/28/2020 | (2) | (447) | (447) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/27/2021 | — | (29) | (29) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 4/26/2022 | — | (28) | (28) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/5/2020 | — | (16) | (16) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | — | (64) | (64) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/5/2020 | (2) | (579) | (579) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/12/2020 | (2) | (629) | (629) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | (37) | (37) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/10/2022 | — | (70) | (70) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/19/2020 | (2) | (779) | (779) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/26/2020 | (2) | (802) | (802) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | — | (75) | (75) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/2/2020 | (2) | (728) | (728) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | (40) | (40) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 5/31/2022 | — | (37) | (37) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/9/2020 | (2) | (596) | (596) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/16/2020 | (2) | (519) | (519) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | (64) | (64) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | — | (61) | (61) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/23/2020 | (2) | (584) | (584) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | (64) | (64) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | (61) | (61) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/7/2020 | (2) | (492) | (492) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/21/2020 | (2) | (464) | (464) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/28/2020 | (2) | (482) | (482) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | (29) | (29) |
WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | — | (29) | (29) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/4/2020 | (2) | (733) | (733) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | — | (76) | (76) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/11/2020 | (2) | (628) | (628) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/18/2020 | (2) | (617) | (617) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | — | (76) | (76) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/25/2020 | (2) | (703) | (703) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/15/2020 | (2) | (502) | (502) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | — | (36) | (36) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 9/27/2022 | — | (40) | (40) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/6/2020 | (2) | (599) | (599) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | (42) | (42) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | — | (86) | (86) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 10/20/2020 | (2) | (449) | (449) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 11/24/2020 | (2) | (336) | (336) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/8/2020 | (1) | (285) | (285) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 12/15/2020 | (2) | (274) | (274) | |||||||||||||||||||
TOTAL WRITTEN OPTIONS | (43,598) | (43,598) |
FUTURES | FUTURES | FUTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 MINI FUTURES | 1/1/2020 | — | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P500 EMINI FUT Dec21 | S&P500 EMINI FUT Dec21 | — | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL FUTURES | TOTAL FUTURES | 6 | 6 | TOTAL FUTURES | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DERIVATIVES - NET | TOTAL DERIVATIVES - NET | 12,446 | 12,446 | TOTAL DERIVATIVES - NET | 2,665 | 2,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS IN CASH EQUIVALENTS, FIXED MATURITIES, EQUITY SECURITIES, SYNDICATED LOANS AND DERIVATIVES | TOTAL INVESTMENTS IN CASH EQUIVALENTS, FIXED MATURITIES, EQUITY SECURITIES, SYNDICATED LOANS AND DERIVATIVES | $ | 7,888,245 | $ | 7,902,092 | TOTAL INVESTMENTS IN CASH EQUIVALENTS, FIXED MATURITIES, EQUITY SECURITIES, SYNDICATED LOANS AND DERIVATIVES | $ | 5,490,865 | $ | 5,509,373 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
CASH EQUIVALENTS | |||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE OF DEPOSITS | |||||||||||||||||||||||
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK | 1/4/2021 | 0.080 | % | $ | 50,000 | $ | 50,000 | $ | 50,000 | ||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK | 1/4/2021 | 0.080 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||
TOTAL CERTIFICATE OF DEPOSITS | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||
COMMERCIAL PAPER | |||||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | 1/4/2021 | — | 50,000 | 49,999 | 49,999 | ||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | 1/13/2021 | — | 30,000 | 29,999 | 29,999 | ||||||||||||||||||
JM SMUCKER COMPANY | 1/4/2021 | — | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ||||||||||||||||||
MCKESSON CORP | 1/4/2021 | — | 38,000 | 37,999 | 37,999 | ||||||||||||||||||
NOVARTIS FINANCE CORP | 1/8/2021 | — | 25,000 | 24,999 | 24,999 | ||||||||||||||||||
NOVARTIS FINANCE CORP | 1/11/2021 | — | 25,000 | 24,999 | 24,999 | ||||||||||||||||||
PACIFICORP | 1/4/2021 | — | 18,900 | 18,900 | 18,900 | ||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 1/6/2021 | — | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||||||||||||||||||
ROCHE HOLDINGS INC | 1/12/2021 | — | 25,000 | 24,999 | 24,999 | ||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA -NEW YORK | 1/13/2021 | — | 50,000 | 49,998 | 49,998 | ||||||||||||||||||
THE TORONTO-DOMINION BANK | 1/11/2021 | — | 20,000 | 19,999 | 19,999 | ||||||||||||||||||
THE TORONTO-DOMINION BANK | 1/22/2021 | — | 30,000 | 29,996 | 29,996 | ||||||||||||||||||
TRAVELERS COMPANIES INC | 1/4/2021 | — | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | 1/19/2021 | — | 50,000 | 49,996 | 49,996 | ||||||||||||||||||
WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATION | 1/6/2021 | — | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL PAPER | 444,283 | 444,283 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS | 544,283 | 544,283 | |||||||||||||||||||||
FIXED MATURITIES | |||||||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS | |||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 3/25/2021 | — | 75,000 | 74,972 | 74,988 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/17/2021 | — | 75,000 | 74,971 | 74,972 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 1/7/2021 | — | 75,000 | 74,998 | 75,000 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 1/14/2021 | — | 60,000 | 59,997 | 60,000 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 1/21/2021 | — | 60,000 | 59,995 | 59,999 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 2/4/2021 | — | 110,000 | 109,989 | 109,994 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 2/11/2021 | — | 60,000 | 59,992 | 59,996 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 2/18/2021 | — | 60,000 | 59,991 | 59,995 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 3/4/2021 | — | 60,000 | 59,988 | 59,994 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 5/13/2021 | — | 50,000 | 49,980 | 49,986 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 5/27/2021 | — | 75,000 | 74,972 | 74,976 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/3/2021 | — | 75,000 | 74,971 | 74,975 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/10/2021 | — | 75,000 | 74,969 | 74,974 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 6/24/2021 | — | 125,000 | 124,945 | 124,951 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 7/1/2021 | — | 100,000 | 99,950 | 99,958 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 1/28/2021 | — | 210,000 | 209,976 | 209,991 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 2/25/2021 | — | 110,000 | 109,976 | 109,989 | ||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BOND | 11/15/2028 | 5.250 | 200 | 208 | 269 | ||||||||||||||||||
TOTAL U. S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS | 1,454,840 | 1,455,007 | |||||||||||||||||||||
STATE AND MUNICIPAL OBLIGATIONS | |||||||||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH TEXAS INTL ARP | 11/1/2023 | 1.041 | 250 | 250 | 253 | ||||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH TEXAS INTL ARP | 11/1/2024 | 1.229 | 250 | 250 | 253 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
DALLAS FORT WORTH TEXAS INTL ARP | 11/1/2025 | 1.329 | 1,000 | 1,000 | 1,009 | ||||||||||||||||||
FLORIDA ST MID-BAY BRIDGE AUTHORITY | 10/1/2021 | 3.784 | 765 | 765 | 775 | ||||||||||||||||||
GREAT LAKES WATER AUTHORITY | 7/1/2024 | 1.604 | 600 | 600 | 611 | ||||||||||||||||||
GREAT LAKES WATER AUTHORITY | 7/1/2025 | 1.654 | 600 | 600 | 612 | ||||||||||||||||||
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMUNITY | 5/1/2021 | 2.564 | 1,100 | 1,100 | 1,107 | ||||||||||||||||||
LONG ISLAND POWER AUTHORITY | 3/1/2023 | 0.764 | 1,000 | 1,000 | 1,004 | ||||||||||||||||||
PORT AUTHORITY OF NEW YORK | 7/1/2023 | 1.086 | 5,000 | 5,000 | 5,075 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 9/15/2021 | 4.000 | 3,000 | 3,014 | 3,073 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 9/15/2022 | 3.471 | 2,000 | 2,000 | 2,099 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 7/1/2022 | 2.500 | 500 | 506 | 516 | ||||||||||||||||||
STATE OF CONNECTICUT | 7/1/2023 | 2.000 | 750 | 754 | 779 | ||||||||||||||||||
TOTAL STATE AND MUNICIPAL OBLIGATIONS | 16,839 | 17,166 |
RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 06-36 GF | 5/25/2036 | 0.448 | 3,407 | 3,419 | 3,428 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 07-46 FB | 5/25/2037 | 0.518 | 1,535 | 1,538 | 1,541 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 09-107 FL | 2/25/2038 | 0.798 | 1,559 | 1,564 | 1,572 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 13-2 KF | 1/25/2037 | 0.328 | 5,672 | 5,663 | 5,656 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2015-22C | 4/25/2045 | 0.505 | 10,636 | 10,602 | 10,608 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2015-42 | 6/25/2055 | 0.485 | 9,874 | 9,824 | 9,837 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2015-91 | 12/25/2045 | 0.525 | 10,542 | 10,498 | 10,525 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FA-2015-4 | 2/25/2045 | 0.505 | 4,250 | 4,256 | 4,252 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FW-2015-84 | 11/25/2045 | 0.505 | 10,857 | 10,843 | 10,829 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 07-6 | 2/25/2037 | 0.598 | 5,345 | 5,354 | 5,383 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 09-101 | 12/25/2039 | 0.988 | 8,306 | 8,426 | 8,505 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 12-133 | 4/25/2042 | 0.398 | 6,464 | 6,445 | 6,433 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 16-2 | 2/25/2056 | 0.635 | 3,426 | 3,422 | 3,439 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 303970 | 9/1/2024 | 6.000 | 39 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 545492 | 2/1/2022 | 5.500 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 725558 | 6/1/2034 | 2.464 | 41 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 725694 | 7/1/2034 | 1.706 | 154 | 151 | 155 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 725719 | 7/1/2033 | 1.888 | 231 | 231 | 236 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 735034 | 10/1/2034 | 2.255 | 2,584 | 2,711 | 2,685 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 735702 | 7/1/2035 | 2.668 | 1,702 | 1,748 | 1,779 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 794787 | 10/1/2034 | 1.999 | 93 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 799733 | 11/1/2034 | 2.018 | 174 | 176 | 174 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 801337 | 9/1/2034 | 1.924 | 1,333 | 1,400 | 1,384 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 801917 | 10/1/2034 | 2.320 | 242 | 243 | 244 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 804561 | 9/1/2034 | 2.421 | 255 | 255 | 261 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 807219 | 1/1/2035 | 2.313 | 786 | 792 | 823 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 809532 | 2/1/2035 | 3.688 | 157 | 158 | 164 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 834552 | 8/1/2035 | 2.481 | 202 | 203 | 211 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 889485 | 6/1/2036 | 2.444 | 1,849 | 1,878 | 1,928 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 922674 | 4/1/2036 | 3.276 | 721 | 737 | 760 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 968438 | 1/1/2038 | 2.030 | 998 | 1,047 | 1,034 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 995123 | 8/1/2037 | 3.097 | 633 | 654 | 669 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 995548 | 9/1/2035 | 2.610 | 805 | 822 | 840 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE 995604 | 11/1/2035 | 2.496 | 2,551 | 2,681 | 2,666 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
FANNIE MAE 995614 | 8/1/2037 | 1.341 | 546 | 574 | 551 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AB5230 | 5/1/2027 | 2.500 | 4,703 | 4,765 | 4,916 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AD0901 | 4/1/2040 | 3.469 | 2,236 | 2,373 | 2,330 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AE0559 | 12/1/2034 | 2.281 | 2,253 | 2,360 | 2,344 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AE0566 | 8/1/2035 | 2.851 | 1,624 | 1,702 | 1,701 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2016-11 | 3/25/2046 | 0.655 | 5,453 | 5,445 | 5,456 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2016-87 | 11/25/2046 | 0.555 | 7,394 | 7,391 | 7,373 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2016-88 | 12/25/2046 | 0.595 | 5,900 | 5,900 | 5,903 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-2018-87 | 12/25/2048 | 0.455 | 21,219 | 21,136 | 21,159 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AF-204620 | 11/15/2042 | 0.595 | 6,312 | 6,302 | 6,303 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL1037 | 1/1/2037 | 3.176 | 1,813 | 1,923 | 1,908 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL2269 | 10/1/2040 | 2.656 | 1,963 | 2,084 | 2,053 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL3935 | 9/1/2037 | 2.619 | 4,441 | 4,681 | 4,647 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL3961 | 2/1/2039 | 3.086 | 1,951 | 2,057 | 2,026 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL4100 | 9/1/2036 | 2.529 | 3,731 | 3,925 | 3,885 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL4110 | 3/1/2037 | 2.270 | 3,073 | 3,223 | 3,198 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AL4114 | 2/1/2039 | 3.056 | 3,999 | 4,233 | 4,216 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AO8746 | 8/1/2027 | 2.500 | 8,602 | 8,789 | 8,992 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 190726 | 3/1/2033 | 4.825 | 48 | 49 | 48 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 249907 | 2/1/2024 | 4.000 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 303259 | 3/1/2025 | 3.359 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 545786 | 6/1/2032 | 2.665 | 168 | 168 | 167 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 620293 | 1/1/2032 | 2.400 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 651629 | 8/1/2032 | 2.292 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 655646 | 8/1/2032 | 2.340 | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 655798 | 8/1/2032 | 2.111 | 204 | 204 | 205 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 661349 | 9/1/2032 | 2.270 | 78 | 78 | 82 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 661744 | 10/1/2032 | 2.195 | 174 | 175 | 181 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 664750 | 10/1/2032 | 2.113 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670731 | 11/1/2032 | 1.665 | 188 | 188 | 189 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670779 | 11/1/2032 | 1.700 | 258 | 259 | 260 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670890 | 12/1/2032 | 1.665 | 91 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670912 | 12/1/2032 | 1.665 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 670947 | 12/1/2032 | 1.665 | 158 | 159 | 158 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 694852 | 4/1/2033 | 3.315 | 179 | 181 | 179 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 722779 | 9/1/2033 | 2.225 | 162 | 162 | 163 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 733525 | 8/1/2033 | 2.047 | 313 | 302 | 323 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 739194 | 9/1/2033 | 2.113 | 384 | 385 | 398 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 743256 | 10/1/2033 | 2.109 | 61 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 743856 | 11/1/2033 | 2.213 | 93 | 93 | 97 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE ARM 758873 | 12/1/2033 | 1.982 | 54 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AS4507 | 2/1/2030 | 3.000 | 6,198 | 6,381 | 6,626 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE AS4878 | 4/1/2030 | 3.000 | 7,588 | 7,816 | 8,112 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE BE5622 | 1/1/2032 | 2.500 | 20,582 | 20,730 | 21,512 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE BK0933 | 7/1/2033 | 3.500 | 9,487 | 9,593 | 10,062 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
FANNIE MAE CA1265 | 2/1/2033 | 3.000 | 19,280 | 19,184 | 20,548 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE CA2283 | 8/1/2033 | 3.500 | 11,089 | 11,073 | 11,886 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE DF-2015-38 | 6/25/2055 | 0.465 | 16,070 | 15,969 | 16,011 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE DF-2017-16 | 3/25/2047 | 0.575 | 3,695 | 3,710 | 3,691 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE F-2019-31 | 7/25/2049 | 0.598 | 34,960 | 34,944 | 35,166 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FA-2013-1 | 2/25/2043 | 0.498 | 8,280 | 8,307 | 8,292 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FA-2015-55 | 8/25/2055 | 0.505 | 7,296 | 7,269 | 7,282 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FA-204624 | 12/15/2038 | 0.605 | 17,851 | 17,820 | 17,835 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FC-2017-51 | 7/25/2047 | 0.498 | 27,646 | 27,729 | 27,746 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FC-2018-73 | 10/25/2048 | 0.448 | 40,198 | 40,087 | 40,298 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FC-2019-76 | 12/25/2049 | 0.648 | 22,709 | 22,704 | 22,835 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FK-2010-123 | 11/25/2040 | 0.598 | 8,014 | 8,087 | 8,059 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FL-2017-4 | 2/25/2047 | 0.605 | 8,103 | 8,103 | 8,099 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE FT-2016-84 | 11/25/2046 | 0.648 | 12,417 | 12,535 | 12,515 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE GF-204639 | 3/15/2036 | 0.605 | 17,486 | 17,458 | 17,471 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE HYBRID ARM 566074 | 5/1/2031 | 3.307 | 178 | 178 | 179 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE HYBRID ARM 584507 | 6/1/2031 | 2.599 | 104 | 104 | 109 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE KF-2015-27 | 5/25/2045 | 0.448 | 9,649 | 9,623 | 9,696 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE MA1144 | 8/1/2027 | 2.500 | 4,044 | 4,138 | 4,223 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE MA3391 | 6/1/2033 | 3.000 | 11,702 | 11,593 | 12,275 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE WF-2016-68 | 10/25/2046 | 0.605 | 4,164 | 4,170 | 4,164 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE_15-50 | 7/25/2045 | 0.505 | 16,394 | 16,378 | 16,348 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE_15-93 | 8/25/2045 | 0.498 | 6,032 | 6,018 | 6,039 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE_16-11 | 3/25/2046 | 0.705 | 6,702 | 6,711 | 6,717 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE_CF-2019-33 | 7/25/2049 | 0.618 | 20,445 | 20,484 | 20,568 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE_FA-2020-47 | 7/25/2050 | 0.548 | 68,689 | 68,689 | 69,122 | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE_YF-204979 | 6/25/2050 | 0.598 | 41,074 | 41,114 | 41,327 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 4159 FD | 1/15/2043 | 0.509 | 5,725 | 5,741 | 5,750 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 4363 2014 FA | 9/15/2041 | 0.519 | 2,424 | 2,429 | 2,417 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FB-204495 | 11/15/2038 | 0.499 | 8,864 | 8,828 | 8,880 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC LF-204475 | 4/15/2040 | 0.459 | 2,306 | 2,306 | 2,295 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC WF-204491 | 8/15/2039 | 0.469 | 4,377 | 4,375 | 4,358 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1H2520 | 6/1/2035 | 3.154 | 2,446 | 2,583 | 2,578 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1N1474 | 5/1/2037 | 2.260 | 56 | 58 | 55 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1Q1515 | 11/1/2038 | 3.013 | 8,772 | 9,251 | 9,200 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1Q1540 | 6/1/2040 | 3.414 | 2,974 | 3,173 | 3,114 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1Q1548 | 8/1/2038 | 3.133 | 3,990 | 4,192 | 4,187 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 1Q1572 | 5/1/2038 | 3.306 | 6,993 | 7,369 | 7,339 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 2A-AOT-76 | 10/25/2037 | 1.726 | 5,550 | 5,647 | 5,700 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 4595 | 10/15/2037 | 0.705 | 5,543 | 5,543 | 5,549 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 781884 | 8/1/2034 | 2.532 | 241 | 243 | 253 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 848416 | 2/1/2041 | 3.830 | 3,435 | 3,585 | 3,550 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 848530 | 9/1/2039 | 2.980 | 2,132 | 2,249 | 2,239 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 848922 | 4/1/2037 | 2.923 | 2,264 | 2,407 | 2,378 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 849281 | 8/1/2037 | 2.806 | 3,741 | 3,974 | 3,936 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AF-204559 | 3/15/2042 | 0.649 | 6,867 | 6,846 | 6,867 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AF-204615 | 10/15/2038 | 0.505 | 3,774 | 3,764 | 3,812 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
FREDDIE MAC AF-204774 | 7/15/2042 | 0.455 | 7,084 | 7,080 | 7,147 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 350190 | 5/1/2022 | 2.750 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 780514 | 5/1/2033 | 3.538 | 101 | 104 | 106 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 780845 | 9/1/2033 | 2.466 | 66 | 64 | 69 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 780903 | 9/1/2033 | 2.421 | 108 | 108 | 114 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 845154 | 7/1/2022 | 2.522 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 845654 | 2/1/2024 | 2.848 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 845730 | 11/1/2023 | 2.768 | 34 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 845733 | 4/1/2024 | 3.739 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC ARM 846702 | 10/1/2029 | 3.101 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC C90581 | 8/1/2022 | 5.500 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC C90582 | 9/1/2022 | 5.500 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC F2-20350 | 9/15/2040 | 0.503 | 21,350 | 21,339 | 21,276 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC F4-20328 | 2/15/2038 | 0.499 | 4,266 | 4,270 | 4,234 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FA-204547 | 9/15/2040 | 0.605 | 5,871 | 5,864 | 5,888 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FA-204822 | 5/15/2035 | 0.409 | 47,322 | 47,310 | 47,436 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FD-203928 | 9/15/2041 | 0.579 | 21,592 | 21,747 | 21,712 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FD-204301 | 7/15/2037 | 0.559 | 7,590 | 7,637 | 7,638 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FL-204523 | 8/15/2038 | 0.499 | 7,306 | 7,268 | 7,300 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC G16485 | 5/1/2033 | 3.000 | 13,933 | 13,840 | 14,629 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC G30227 | 5/1/2023 | 5.500 | 92 | 93 | 103 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GF-204367 | 3/15/2037 | 0.505 | 11,885 | 11,867 | 11,836 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC J32518 | 8/1/2030 | 3.000 | 9,135 | 9,405 | 9,749 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC KF-204560 | 7/15/2040 | 0.699 | 8,902 | 8,893 | 8,966 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC WF-204681 | 8/15/2033 | 0.505 | 21,747 | 21,751 | 21,955 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC WF-204697 | 6/15/2038 | 0.505 | 14,916 | 14,924 | 15,051 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC WF-204730 | 8/15/2038 | 0.505 | 30,897 | 30,757 | 31,011 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC_4248 | 5/15/2041 | 0.609 | 8,676 | 8,689 | 8,744 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC_4448 | 5/15/2040 | 0.475 | 6,906 | 6,872 | 6,873 | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC_JF-204981 | 6/25/2050 | 0.548 | 39,821 | 39,821 | 40,132 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2014-129 | 10/20/2041 | 0.455 | 4,110 | 4,106 | 4,129 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2014-94 | 11/20/2041 | 0.605 | 2,796 | 2,802 | 2,782 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2015-18 | 2/20/2040 | 0.485 | 7,547 | 7,558 | 7,538 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2018-168 | 12/20/2048 | 0.552 | 32,701 | 32,705 | 32,763 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE AF-2020-36 | 3/20/2050 | 0.602 | 52,001 | 52,075 | 52,149 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE FA-2014-43 | 3/20/2044 | 0.552 | 11,447 | 11,458 | 11,487 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE FA-2016-115 | 8/20/2046 | 0.552 | 25,984 | 26,128 | 26,075 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE FB-2013-151 | 2/20/2040 | 0.502 | 14,148 | 14,212 | 14,172 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE FC-2009-8 | 2/16/2039 | 1.053 | 9,322 | 9,556 | 9,472 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE FC-2018-67 | 5/20/2048 | 0.452 | 10,251 | 10,258 | 10,286 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE FD-2018-66 | 5/20/2048 | 0.402 | 6,109 | 6,109 | 6,092 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082431 | 12/20/2039 | 3.125 | 2,713 | 2,817 | 2,832 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082464 | 1/20/2040 | 3.000 | 1,086 | 1,163 | 1,134 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082497 | 3/20/2040 | 3.000 | 1,823 | 1,932 | 1,902 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082573 | 7/20/2040 | 2.250 | 2,454 | 2,539 | 2,565 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082581 | 7/20/2040 | 2.250 | 3,744 | 4,003 | 3,913 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082602 | 8/20/2040 | 2.250 | 6,052 | 6,480 | 6,324 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE II 082710 | 1/20/2041 | 3.000 | 2,122 | 2,205 | 2,215 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
GINNIE MAE II 082794 | 4/20/2041 | 2.875 | 3,239 | 3,450 | 3,374 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE II ARM 8157 | 3/20/2023 | 3.000 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE II ARM 8638 | 6/20/2025 | 2.875 | 33 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE LF-2015-82 | 4/20/2041 | 0.455 | 4,359 | 4,359 | 4,349 | ||||||||||||||||||
GINNIE MAE MF-2016-108 | 8/20/2046 | 0.455 | 1,100 | 1,095 | 1,098 | ||||||||||||||||||
TOTAL AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,260,016 | 1,268,378 |
NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 04-2 6A1 | ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 04-2 6A1 | 2/25/2035 | 2.722 | 201 | 203 | 206 | ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 04-2 6A1 | 2/25/2035 | 2.722 | 201 | 203 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-2 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-2 | 7/27/2048 | 3.674 | 3,930 | 3,926 | 3,984 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-2 | 7/27/2048 | 3.674 | 3,930 | 3,926 | 3,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-3 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-3 | 9/25/2048 | 3.649 | 7,580 | 7,571 | 7,727 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2018-3 | 9/25/2048 | 3.649 | 7,580 | 7,571 | 7,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | 11/25/2048 | 3.920 | 15,384 | 15,365 | 15,802 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | 11/25/2048 | 3.920 | 15,384 | 15,365 | 15,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-3 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-3 | 4/25/2065 | 1.691 | 16,805 | 16,800 | 16,915 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-3 | 4/25/2065 | 1.691 | 16,805 | 16,800 | 16,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-5 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-5 | 5/25/2065 | 0.155 | 20,504 | 20,504 | 20,630 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1-2020-5 | 5/25/2065 | 0.155 | 20,504 | 20,504 | 20,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1A-2020-2 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1A-2020-2 | 1/26/2065 | 2.531 | 5,630 | 5,706 | 5,788 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST A1A-2020-2 | 1/26/2065 | 2.531 | 5,630 | 5,706 | 5,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS RESECURITIZATION TRUST 1A-2016-3 | APS RESECURITIZATION TRUST 1A-2016-3 | 11/27/2066 | 2.398 | 12,316 | 12,273 | 13,322 | APS RESECURITIZATION TRUST 1A-2016-3 | 11/27/2066 | 2.398 | 12,316 | 12,273 | 13,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS RESECURITIZATION TRUST 2A-2016-3 | APS RESECURITIZATION TRUST 2A-2016-3 | 11/27/2046 | 2.398 | 9,266 | 9,228 | 10,365 | APS RESECURITIZATION TRUST 2A-2016-3 | 11/27/2046 | 2.398 | 9,266 | 9,228 | 10,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | 1/25/2049 | 3.805 | 15,264 | 15,252 | 15,783 | ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-1 | 1/25/2049 | 3.805 | 15,264 | 15,252 | 15,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-3 | ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-3 | 10/25/2048 | 2.962 | 11,593 | 11,588 | 11,879 | ARROYO MORTGAGE TRUST A1-2019-3 | 10/25/2048 | 2.962 | 11,593 | 11,588 | 11,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION 7A1-2015-R4 | BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION 7A1-2015-R4 | 11/27/2045 | 1.899 | 2,877 | 2,871 | 2,827 | BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION 7A1-2015-R4 | 11/27/2045 | 1.899 | 2,877 | 2,871 | 2,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION A1-2016-R1 | BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION A1-2016-R1 | 3/25/2040 | 2.500 | 6,994 | 6,972 | 6,990 | BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION A1-2016-R1 | 3/25/2040 | 2.500 | 6,994 | 6,972 | 6,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITY 2004-E 2A6 | BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITY 2004-E 2A6 | 6/25/2034 | 3.603 | 1,115 | 1,110 | 1,115 | BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITY 2004-E 2A6 | 6/25/2034 | 3.603 | 1,115 | 1,110 | 1,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A1-2017-RT1 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A1-2017-RT1 | 3/28/2057 | 3.000 | 6,627 | 6,650 | 6,744 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A1-2017-RT1 | 3/28/2057 | 3.000 | 6,627 | 6,650 | 6,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL1 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL1 | 4/28/2055 | 4.000 | 12,630 | 12,802 | 12,965 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL1 | 4/28/2055 | 4.000 | 12,630 | 12,802 | 12,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL2 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL2 | 6/28/2053 | 4.000 | 13,570 | 13,759 | 13,786 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2016-SPL2 | 6/28/2053 | 4.000 | 13,570 | 13,759 | 13,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT5 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT5 | 5/28/2069 | 3.500 | 16,575 | 16,799 | 17,045 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT5 | 5/28/2069 | 3.500 | 16,575 | 16,799 | 17,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT6 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT6 | 10/28/2057 | 3.500 | 16,467 | 16,681 | 16,763 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-RT6 | 10/28/2057 | 3.500 | 16,467 | 16,681 | 16,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL1 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL1 | 10/28/2064 | 4.000 | 13,633 | 13,911 | 14,080 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL1 | 10/28/2064 | 4.000 | 13,633 | 13,911 | 14,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL2 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL2 | 6/28/2054 | 4.000 | 14,284 | 14,576 | 14,529 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL2 | 6/28/2054 | 4.000 | 14,284 | 14,576 | 14,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL3 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL3 | 11/28/2053 | 4.000 | 11,008 | 11,241 | 11,439 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL3 | 11/28/2053 | 4.000 | 11,008 | 11,241 | 11,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL4 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL4 | 1/28/2055 | 3.500 | 12,407 | 12,584 | 12,698 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL4 | 1/28/2055 | 3.500 | 12,407 | 12,584 | 12,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL5 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL5 | 6/28/2057 | 3.500 | 14,432 | 14,686 | 14,823 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND A-2017-SPL5 | 6/28/2057 | 3.500 | 14,432 | 14,686 | 14,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCAP LLC TRUST 3A1-2014-RR2 | BCAP LLC TRUST 3A1-2014-RR2 | 9/26/2046 | 1.704 | 168 | 168 | 168 | BCAP LLC TRUST 3A1-2014-RR2 | 9/26/2046 | 1.704 | 168 | 168 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2019-NQM2 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2019-NQM2 | 11/25/2059 | 2.748 | 16,453 | 16,445 | 16,991 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2019-NQM2 | 11/25/2059 | 2.748 | 16,453 | 16,445 | 16,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2020-RPL1 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2020-RPL1 | 5/26/2059 | 2.500 | 23,444 | 23,963 | 23,953 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST A1-2020-RPL1 | 5/26/2059 | 2.500 | 23,444 | 23,963 | 23,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-1 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-1 | 10/26/2048 | 3.613 | 14,615 | 14,604 | 14,903 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-1 | 10/26/2048 | 3.613 | 14,615 | 14,604 | 14,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-2 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-2 | 7/25/2049 | 2.879 | 17,395 | 17,386 | 17,969 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-2 | 7/25/2049 | 2.879 | 17,395 | 17,386 | 17,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-3 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-3 | 11/25/2059 | 2.724 | 11,185 | 11,180 | 11,471 | BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY A1-2019-3 | 11/25/2059 | 2.724 | 11,185 | 11,180 | 11,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTEX HOME EQUITY 2003-A AF4 | CENTEX HOME EQUITY 2003-A AF4 | 12/25/2031 | 4.250 | 884 | 877 | 898 | CENTEX HOME EQUITY 2003-A AF4 | 12/25/2031 | 4.250 | 884 | 877 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHASE MORTGAGE FINANCE 07-A1 1A5 | CHASE MORTGAGE FINANCE 07-A1 1A5 | 2/25/2037 | 3.195 | 1,857 | 1,840 | 1,844 | CHASE MORTGAGE FINANCE 07-A1 1A5 | 2/25/2037 | 3.195 | 1,857 | 1,840 | 1,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2014-11 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2014-11 | 10/25/2035 | 3.519 | 175 | 175 | 175 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2014-11 | 10/25/2035 | 3.519 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2015-11 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2015-11 | 3/25/2035 | 2.879 | 4,769 | 4,779 | 4,699 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1A1-2015-11 | 3/25/2035 | 2.879 | 4,769 | 4,779 | 4,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2A1-2015-9 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2A1-2015-9 | 2/25/2036 | 2.867 | 376 | 375 | 374 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2A1-2015-9 | 2/25/2036 | 2.867 | 376 | 375 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 3A1-2015-5 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 3A1-2015-5 | 8/25/2034 | 2.977 | 2,542 | 2,555 | 2,499 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 3A1-2015-5 | 8/25/2034 | 2.977 | 2,542 | 2,555 | 2,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 4A1-2015-5 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 4A1-2015-5 | 4/20/2035 | 2.738 | 3,713 | 3,718 | 3,658 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 4A1-2015-5 | 4/20/2035 | 2.738 | 3,713 | 3,718 | 3,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2015-PS1 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2015-PS1 | 9/25/2042 | 3.750 | 4,432 | 4,477 | 4,568 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2015-PS1 | 9/25/2042 | 3.750 | 4,432 | 4,477 | 4,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-IMC1 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-IMC1 | 7/25/2049 | 2.720 | 19,997 | 19,977 | 20,390 | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-IMC1 | 7/25/2049 | 2.720 | 19,997 | 19,977 | 20,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A4-2015-A | 6/25/2058 | 4.250 | 228 | 232 | 241 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A4-2015-A | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST A4-2015-A | 6/25/2058 | 4.250 | 228 | 232 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC A1-2019-1 | COLT FUNDING LLC A1-2019-1 | 3/25/2049 | 3.705 | 9,225 | 9,211 | 9,508 | COLT FUNDING LLC A1-2019-1 | 3/25/2049 | 3.705 | 9,225 | 9,211 | 9,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC COLT_ A1-2020-2R | COLT FUNDING LLC COLT_ A1-2020-2R | 10/26/2065 | 1.325 | 27,586 | 27,585 | 27,682 | COLT FUNDING LLC COLT_ A1-2020-2R | 10/26/2065 | 1.325 | 27,586 | 27,585 | 27,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC_ A1-2019-3 | COLT FUNDING LLC_ A1-2019-3 | 8/25/2049 | 2.764 | 3,817 | 3,812 | 3,883 | COLT FUNDING LLC_ A1-2019-3 | 8/25/2049 | 2.764 | 3,817 | 3,812 | 3,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMERCIAL TRUST CORPORATION A-2017-7 | COMMERCIAL TRUST CORPORATION A-2017-7 | 4/25/2057 | 3.000 | 7,682 | 7,707 | 7,840 | COMMERCIAL TRUST CORPORATION A-2017-7 | 4/25/2057 | 3.000 | 7,682 | 7,707 | 7,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS 03-46 4A1 | COUNTRYWIDE HOME LOANS 03-46 4A1 | 1/19/2034 | 2.688 | 1,224 | 1,254 | 1,214 | COUNTRYWIDE HOME LOANS 03-46 4A1 | 1/19/2034 | 2.688 | 1,224 | 1,254 | 1,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNTYWIDE ALTERNATIVE LOAN 04-33 2A1 | COUNTYWIDE ALTERNATIVE LOAN 04-33 2A1 | 12/25/2034 | 3.028 | 52 | 53 | 53 | COUNTYWIDE ALTERNATIVE LOAN 04-33 2A1 | 12/25/2034 | 3.028 | 52 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES 04-AR3 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES 04-AR3 | 4/25/2034 | 2.979 | 813 | 824 | 806 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES 04-AR3 | 4/25/2034 | 2.979 | 813 | 824 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL 3A1-2015-7R | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL 3A1-2015-7R | 10/27/2036 | 0.288 | 5,304 | 5,242 | 5,243 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL 3A1-2015-7R | 10/27/2036 | 0.288 | 5,304 | 5,242 | 5,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CLASS-20-125 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CLASS-20-125 | 7/25/2049 | 2.573 | 26,704 | 26,688 | 27,340 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CLASS-20-125 | 7/25/2049 | 2.573 | 26,704 | 26,688 | 27,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 15A1-2014-11 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 15A1-2014-11 | 1/27/2036 | 2.972 | 507 | 506 | 506 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 15A1-2014-11 | 1/27/2036 | 2.972 | 507 | 506 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 1A1-2015-6R | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 1A1-2015-6R | 7/27/2035 | 3.444 | 2,582 | 2,589 | 2,580 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL 1A1-2015-6R | 7/27/2035 | 3.444 | 2,582 | 2,589 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL A1-2017-FHA1 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL A1-2017-FHA1 | 4/25/2047 | 3.250 | 13,406 | 13,533 | 13,945 | CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPTIAL A1-2017-FHA1 | 4/25/2047 | 3.250 | 13,406 | 13,533 | 13,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL1 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL1 | 7/25/2057 | 2.750 | 14,756 | 14,739 | 15,177 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL1 | 7/25/2057 | 2.750 | 14,756 | 14,739 | 15,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL3 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL3 | 8/1/2057 | 4.000 | 30,023 | 31,022 | 30,804 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2017-RPL3 | 8/1/2057 | 4.000 | 30,023 | 31,022 | 30,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2019-NQM1 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2019-NQM1 | 10/25/2059 | 2.656 | 6,786 | 6,784 | 6,960 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2019-NQM1 | 10/25/2059 | 2.656 | 6,786 | 6,784 | 6,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2020-SPT1 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2020-SPT1 | 4/25/2065 | 1.700 | 20,245 | 20,261 | 20,297 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST A1-2020-SPT1 | 4/25/2065 | 1.700 | 20,245 | 20,261 | 20,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-1A | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-1A | 12/26/2046 | 2.725 | 1,997 | 1,994 | 2,003 | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-1A | 12/26/2046 | 2.725 | 1,997 | 1,994 | 2,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-2A | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-2A | 6/25/2047 | 2.453 | 4,331 | 4,327 | 4,333 | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-2A | 6/25/2047 | 2.453 | 4,331 | 4,327 | 4,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-3A | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-3A | 10/25/2047 | 2.577 | 1,375 | 1,373 | 1,390 | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2017-3A | 10/25/2047 | 2.577 | 1,375 | 1,373 | 1,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2018-4A | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2018-4A | 10/25/2058 | 4.080 | 12,927 | 12,911 | 12,967 | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2018-4A | 10/25/2058 | 4.080 | 12,927 | 12,911 | 12,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2019-1A | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2019-1A | 1/25/2059 | 3.743 | 11,366 | 11,354 | 11,558 | DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE A1-2019-1A | 1/25/2059 | 3.743 | 11,366 | 11,354 | 11,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE A1-2019-2 | ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE A1-2019-2 | 11/25/2059 | 2.739 | 18,090 | 18,082 | 18,409 | ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE A1-2019-2 | 11/25/2059 | 2.739 | 18,090 | 18,082 | 18,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE 04-AA4 A1 | FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE 04-AA4 A1 | 10/25/2034 | 2.417 | 313 | 317 | 317 | FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE 04-AA4 A1 | 10/25/2034 | 2.417 | 313 | 317 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 3A | GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 3A | 8/19/2034 | 3.452 | 283 | 284 | 267 | GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 3A | 8/19/2034 | 3.452 | 283 | 284 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 5A1 | GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 5A1 | 8/19/2034 | 3.075 | 137 | 137 | 134 | GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN 2004-AR2 5A1 | 8/19/2034 | 3.075 | 137 | 137 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION 05-AR1 2A1 | GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION 05-AR1 2A1 | 1/25/2035 | 2.741 | 988 | 991 | 984 | GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION 05-AR1 2A1 | 1/25/2035 | 2.741 | 988 | 991 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION A1A-2018-RPL | GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION A1A-2018-RPL | 10/25/2057 | 3.750 | 10,967 | 10,837 | 11,387 | GOLDMAN SACHS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION A1A-2018-RPL | 10/25/2057 | 3.750 | 10,967 | 10,837 | 11,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM2 | GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM2 | 9/25/2059 | 2.855 | 26,440 | 26,427 | 26,912 | GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM2 | 9/25/2059 | 2.855 | 26,440 | 26,427 | 26,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM3 | GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM3 | 11/25/2059 | 2.686 | 14,255 | 14,248 | 14,555 | GOVERNMENTAL COLLECTORS ASSOCIATION OF TEXAS A1-2019-NQM3 | 11/25/2059 | 2.686 | 14,255 | 14,248 | 14,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-10 4A | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-10 4A | 1/19/2035 | 2.674 | 197 | 198 | 197 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-10 4A | 1/19/2035 | 2.674 | 197 | 198 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-7 3A1 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-7 3A1 | 11/19/2034 | 2.582 | 390 | 388 | 390 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 04-7 3A1 | 11/19/2034 | 2.582 | 390 | 388 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-1 4A | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-1 4A | 4/19/2034 | 2.455 | 241 | 242 | 242 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-1 4A | 4/19/2034 | 2.455 | 241 | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-4 3A | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-4 3A | 6/19/2034 | 1.281 | 36 | 36 | 37 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-4 3A | 6/19/2034 | 1.281 | 36 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-6 5A | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-6 5A | 8/19/2034 | 3.008 | 112 | 112 | 110 | HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-6 5A | 8/19/2034 | 3.008 | 112 | 112 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMEWARD OPPORTUNITIES A1-2018-2 | HOMEWARD OPPORTUNITIES A1-2018-2 | 11/25/2058 | 3.985 | 19,400 | 19,384 | 19,894 | HOMEWARD OPPORTUNITIES A1-2018-2 | 11/25/2058 | 3.985 | 19,400 | 19,384 | 19,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I A1-2018-1 | HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I A1-2018-1 | 6/25/2048 | 3.766 | 7,353 | 7,346 | 7,678 | HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I A1-2018-1 | 6/25/2048 | 3.766 | 7,353 | 7,346 | 7,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST A11-2019-LTV | J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST A11-2019-LTV | 12/25/2049 | 1.048 | 4,047 | 4,047 | 4,047 | J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST A11-2019-LTV | 12/25/2049 | 1.048 | 4,047 | 4,047 | 4,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEFFERIES & CO A1-2015-R1 | JEFFERIES & CO A1-2015-R1 | 12/26/2036 | 0.290 | 562 | 560 | 559 | JEFFERIES & CO A1-2015-R1 | 12/26/2036 | 0.290 | 562 | 560 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 03-A5 2A6A | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 03-A5 2A6A | 8/25/2033 | 2.732 | 433 | 432 | 430 | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 03-A5 2A6A | 8/25/2033 | 2.732 | 433 | 432 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 04-1 2A2 | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 04-1 2A2 | 12/25/2034 | 2.529 | 171 | 171 | 167 | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 04-1 2A2 | 12/25/2034 | 2.529 | 171 | 171 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A1 2A | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A1 2A | 12/25/2034 | 2.694 | 271 | 272 | 275 | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A1 2A | 12/25/2034 | 2.694 | 271 | 272 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A2 A2 | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A2 A2 | 2/25/2035 | 3.640 | 640 | 640 | 644 | MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 05-A2 A2 | 2/25/2035 | 3.640 | 640 | 640 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2017-1A | 4/25/2055 | 3.000 | 11,696 | 11,778 | 12,318 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2017-1A | METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2017-1A | 4/25/2055 | 3.000 | 11,696 | 11,778 | 12,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2018-1A | METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2018-1A | 3/25/2057 | 3.750 | 10,832 | 10,841 | 11,678 | METLIFE SECURITIZATION TRUST A-2018-1A | 3/25/2057 | 3.750 | 10,832 | 10,841 | 11,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA TRUST A1-2017-RPL1 | MFA TRUST A1-2017-RPL1 | 2/25/2057 | 2.588 | 10,462 | 10,451 | 10,581 | MFA TRUST A1-2017-RPL1 | 2/25/2057 | 2.588 | 10,462 | 10,451 | 10,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA TRUST MFRA_ A1-2020-NQM3 | MFA TRUST MFRA_ A1-2020-NQM3 | 1/26/2065 | 1.014 | 9,602 | 9,602 | 9,586 | MFA TRUST MFRA_ A1-2020-NQM3 | 1/26/2065 | 1.014 | 9,602 | 9,602 | 9,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1 | 4/25/2057 | 2.500 | 4,698 | 4,703 | 4,753 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1 | 4/25/2057 | 2.500 | 4,698 | 4,703 | 4,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1 | 11/25/2058 | 2.750 | 11,236 | 11,207 | 11,408 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1 | 11/25/2058 | 2.750 | 11,236 | 11,207 | 11,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-2 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-2 | 7/25/2059 | 2.750 | 13,343 | 13,392 | 13,579 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-2 | 7/25/2059 | 2.750 | 13,343 | 13,392 | 13,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3 | 1/25/2061 | 2.750 | 15,394 | 15,431 | 15,792 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3 | 1/25/2061 | 2.750 | 15,394 | 15,431 | 15,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2018-3 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2018-3 | 8/25/2058 | 3.500 | 6,000 | 6,142 | 6,353 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2018-3 | 8/25/2058 | 3.500 | 6,000 | 6,142 | 6,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | 10/25/2069 | 3.250 | 8,313 | 8,400 | 8,773 | MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | 10/25/2069 | 3.250 | 8,313 | 8,400 | 8,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILL CITY MORTGAGE TRUST A1-2019-GS1 | MILL CITY MORTGAGE TRUST A1-2019-GS1 | 7/25/2059 | 2.750 | 12,274 | 12,320 | 12,756 | MILL CITY MORTGAGE TRUST A1-2019-GS1 | 7/25/2059 | 2.750 | 12,274 | 12,320 | 12,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN 04-10AR A1 | MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN 04-10AR A1 | 11/25/2034 | 3.633 | 248 | 250 | 248 | MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN 04-10AR A1 | 11/25/2034 | 3.633 | 248 | 250 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN PT2A | MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN PT2A | 11/25/2034 | 2.761 | 250 | 254 | 249 | MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN PT2A | 11/25/2034 | 2.761 | 250 | 254 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2014-R4 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2014-R4 | 8/26/2034 | 3.108 | 1,748 | 1,750 | 1,740 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2014-R4 | 8/26/2034 | 3.108 | 1,748 | 1,750 | 1,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2015-R7 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2015-R7 | 6/26/2035 | 3.325 | 2,303 | 2,305 | 2,304 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 2A-2015-R7 | 6/26/2035 | 3.325 | 2,303 | 2,305 | 2,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 3A-2014-R4 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 3A-2014-R4 | 8/26/2034 | 3.127 | 1,529 | 1,531 | 1,527 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 3A-2014-R4 | 8/26/2034 | 3.127 | 1,529 | 1,531 | 1,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 5A-2013-R9 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 5A-2013-R9 | 6/26/2046 | 0.352 | 2,228 | 2,209 | 2,216 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 5A-2013-R9 | 6/26/2046 | 0.352 | 2,228 | 2,209 | 2,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST A-2014-R7 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST A-2014-R7 | 1/26/2051 | 3.000 | 4,755 | 4,713 | 5,021 | MORGAN STANLEY REREMIC TRUST A-2014-R7 | 1/26/2051 | 3.000 | 4,755 | 4,713 | 5,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATIONSTAR MORTGAGE LOAN TRUST A-2013-A | NATIONSTAR MORTGAGE LOAN TRUST A-2013-A | 12/25/2052 | 3.750 | 994 | 1,011 | 1,028 | NATIONSTAR MORTGAGE LOAN TRUST A-2013-A | 12/25/2052 | 3.750 | 994 | 1,011 | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN A1-2019-RPL3 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN A1-2019-RPL3 | 7/25/2059 | 2.750 | 15,266 | 15,719 | 16,047 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN A1-2019-RPL3 | 7/25/2059 | 2.750 | 15,266 | 15,719 | 16,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRSUT A1-2017-6A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRSUT A1-2017-6A | 8/27/2057 | 4.000 | 11,295 | 11,592 | 12,009 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRSUT A1-2017-6A | 8/27/2057 | 4.000 | 11,295 | 11,592 | 12,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1A | 3/25/2056 | 3.750 | 7,465 | 7,630 | 7,921 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-1A | 3/25/2056 | 3.750 | 7,465 | 7,630 | 7,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2 | 9/25/2056 | 3.750 | 13,771 | 14,177 | 14,584 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2 | 9/25/2056 | 3.750 | 13,771 | 14,177 | 14,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2A | 11/26/2035 | 3.750 | 5,297 | 5,388 | 5,618 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-2A | 11/26/2035 | 3.750 | 5,297 | 5,388 | 5,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-4A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-4A | 11/25/2056 | 3.750 | 14,655 | 15,000 | 15,519 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2016-4A | 11/25/2056 | 3.750 | 14,655 | 15,000 | 15,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1A | 2/25/2057 | 4.000 | 12,112 | 12,381 | 13,091 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-1A | 2/25/2057 | 4.000 | 12,112 | 12,381 | 13,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3A | 4/25/2057 | 4.000 | 15,611 | 16,084 | 16,601 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2017-3A | 4/25/2057 | 4.000 | 15,611 | 16,084 | 16,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-NQM4 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-NQM4 | 9/25/2059 | 2.492 | 6,182 | 6,179 | 6,310 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-NQM4 | 9/25/2059 | 2.492 | 6,182 | 6,179 | 6,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2014-3 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2014-3 | 11/25/2054 | 3.750 | 2,373 | 2,418 | 2,524 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2014-3 | 11/25/2054 | 3.750 | 2,373 | 2,418 | 2,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2017-2A | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2017-2A | 3/25/2057 | 4.000 | 14,771 | 15,235 | 15,973 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A3-2017-2A | 3/25/2057 | 4.000 | 14,771 | 15,235 | 15,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMURA RESECURITIZATION TRUST 1A1-2015-6R | NOMURA RESECURITIZATION TRUST 1A1-2015-6R | 4/26/2037 | 0.406 | 517 | 514 | 515 | NOMURA RESECURITIZATION TRUST 1A1-2015-6R | 4/26/2037 | 0.406 | 517 | 514 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMURA RESECURITIZATION TRUST 3A1-2014-7R | NOMURA RESECURITIZATION TRUST 3A1-2014-7R | 1/26/2036 | 3.050 | 458 | 458 | 457 | NOMURA RESECURITIZATION TRUST 3A1-2014-7R | 1/26/2036 | 3.050 | 458 | 458 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMURA RESECURITIZATION TRUST 4A1-2015-4R | NOMURA RESECURITIZATION TRUST 4A1-2015-4R | 3/26/2037 | 3.647 | 1,527 | 1,525 | 1,530 | NOMURA RESECURITIZATION TRUST 4A1-2015-4R | 3/26/2037 | 3.647 | 1,527 | 1,525 | 1,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCEANVIEW MORTGAGE LOAN TRUST CLASS-20-676 | OCEANVIEW MORTGAGE LOAN TRUST CLASS-20-676 | 5/28/2050 | 1.733 | 7,863 | 7,861 | 7,899 | OCEANVIEW MORTGAGE LOAN TRUST CLASS-20-676 | 5/28/2050 | 1.733 | 7,863 | 7,861 | 7,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL 2A1A-2018-EX | ONSLOW BAY FINANCIAL 2A1A-2018-EX | 4/25/2048 | 0.998 | 3,637 | 3,637 | 3,636 | ONSLOW BAY FINANCIAL 2A1A-2018-EX | 4/25/2048 | 0.998 | 3,637 | 3,637 | 3,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | 10/25/2059 | 1.048 | 5,922 | 5,922 | 5,923 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | 10/25/2059 | 1.048 | 5,922 | 5,922 | 5,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | 1/25/2059 | 1.098 | 5,961 | 5,967 | 5,961 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC 2A1A-2019-EX | 1/25/2059 | 1.098 | 5,961 | 5,967 | 5,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBSSP RESECURITIZATION TRUST 12-6 8A1 | RBSSP RESECURITIZATION TRUST 12-6 8A1 | 4/26/2035 | 0.648 | 13 | 13 | 13 | RBSSP RESECURITIZATION TRUST 12-6 8A1 | 4/26/2035 | 0.648 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBSSP RESECURITIZATION TRUST 19A1-2009-12 | RBSSP RESECURITIZATION TRUST 19A1-2009-12 | 12/25/2035 | 2.454 | 923 | 923 | 925 | RBSSP RESECURITIZATION TRUST 19A1-2009-12 | 12/25/2035 | 2.454 | 923 | 923 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | 10/25/2058 | 3.936 | 17,525 | 17,506 | 17,936 | RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-1 | 10/25/2058 | 3.936 | 17,525 | 17,506 | 17,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-2 | RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-2 | 5/25/2059 | 2.913 | 18,587 | 18,578 | 18,912 | RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-2 | 5/25/2059 | 2.913 | 18,587 | 18,578 | 18,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-3 | RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-3 | 9/25/2059 | 2.633 | 18,982 | 18,971 | 19,302 | RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST A1-2019-3 | 9/25/2059 | 2.633 | 18,982 | 18,971 | 19,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAR A1-2020-3 | STAR A1-2020-3 | 4/25/2065 | 1.486 | 8,866 | 8,865 | 8,895 | STAR A1-2020-3 | 4/25/2065 | 1.486 | 8,866 | 8,865 | 8,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-2018-IMC2 | STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-2018-IMC2 | 10/25/2048 | 4.121 | 19,678 | 19,660 | 20,201 | STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-2018-IMC2 | 10/25/2048 | 4.121 | 19,678 | 19,660 | 20,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-202019-IN | STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-202019-IN | 9/27/2049 | 2.610 | 14,221 | 14,213 | 14,481 | STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL A1-202019-IN | 9/27/2049 | 2.610 | 14,221 | 14,213 | 14,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST M1-2003-BC5 | STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST M1-2003-BC5 | 6/25/2033 | 1.273 | 2,198 | 2,146 | 2,199 | STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST M1-2003-BC5 | 6/25/2033 | 1.273 | 2,198 | 2,146 | 2,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION 03-24A 5A | STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION 03-24A 5A | 7/25/2033 | 2.391 | 294 | 297 | 294 | STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION 03-24A 5A | 7/25/2033 | 2.391 | 294 | 297 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 1A12-2015-2 | 11/25/2060 | 2.750 | 510 | 508 | 511 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 1A12-2015-2 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST 1A12-2015-2 | 11/25/2060 | 2.750 | 510 | 508 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-4 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-4 | 4/25/2055 | 3.500 | 147 | 147 | 148 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-4 | 4/25/2055 | 3.500 | 147 | 147 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-5 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-5 | 5/25/2055 | 3.500 | 1,883 | 1,887 | 1,898 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-5 | 5/25/2055 | 3.500 | 1,883 | 1,887 | 1,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-6 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-6 | 4/25/2055 | 3.500 | 3,983 | 3,992 | 4,070 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2015-6 | 4/25/2055 | 3.500 | 3,983 | 3,992 | 4,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-1 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-1 | 2/25/2055 | 3.500 | 3,823 | 3,834 | 3,874 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-1 | 2/25/2055 | 3.500 | 3,823 | 3,834 | 3,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-2 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-2 | 8/25/2055 | 3.000 | 5,760 | 5,769 | 5,852 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-2 | 8/25/2055 | 3.000 | 5,760 | 5,769 | 5,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-3 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-3 | 4/25/2056 | 2.250 | 8,063 | 8,051 | 8,139 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2016-3 | 4/25/2056 | 2.250 | 8,063 | 8,051 | 8,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-3 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-3 | 7/25/2057 | 2.750 | 10,155 | 10,181 | 10,426 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-3 | 7/25/2057 | 2.750 | 10,155 | 10,181 | 10,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-4 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-4 | 6/25/2057 | 2.750 | 12,540 | 12,584 | 12,983 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2017-4 | 6/25/2057 | 2.750 | 12,540 | 12,584 | 12,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2019-HY1 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2019-HY1 | 10/25/2048 | 1.148 | 5,411 | 5,432 | 5,432 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1-2019-HY1 | 10/25/2048 | 1.148 | 5,411 | 5,432 | 5,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1A-2015-3 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1A-2015-3 | 3/25/2054 | 3.500 | 942 | 942 | 947 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1A-2015-3 | 3/25/2054 | 3.500 | 942 | 942 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1B-2015-3 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1B-2015-3 | 3/25/2054 | 3.000 | 471 | 471 | 473 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A1B-2015-3 | 3/25/2054 | 3.000 | 471 | 471 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST A4B-2015-3 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A4B-2015-3 | 3/25/2054 | 3.500 | 1,641 | 1,656 | 1,696 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST A4B-2015-3 | 3/25/2054 | 3.500 | 1,641 | 1,656 | 1,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2017-1A | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2017-1A | 1/25/2047 | 2.881 | 3,174 | 3,170 | 3,185 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2017-1A | 1/25/2047 | 2.881 | 3,174 | 3,170 | 3,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-1 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-1 | 2/25/2059 | 3.836 | 11,687 | 11,673 | 11,747 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-1 | 2/25/2059 | 3.836 | 11,687 | 11,673 | 11,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-3 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-3 | 7/25/2059 | 2.784 | 22,628 | 22,612 | 23,135 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-3 | 7/25/2059 | 2.784 | 22,628 | 22,612 | 23,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-4 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-4 | 11/25/2059 | 2.642 | 12,768 | 12,760 | 13,053 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-4 | 11/25/2059 | 2.642 | 12,768 | 12,760 | 13,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-INV3 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-INV3 | 11/25/2059 | 2.692 | 15,545 | 15,540 | 16,012 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1-2019-INV3 | 11/25/2059 | 2.692 | 15,545 | 15,540 | 16,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST A1FL-2018-IN | VERUS SECURITIZATION TRUST A1FL-2018-IN | 10/25/2058 | 1.348 | 6,096 | 6,117 | 6,107 | VERUS SECURITIZATION TRUST A1FL-2018-IN | 10/25/2058 | 1.348 | 6,096 | 6,117 | 6,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISIO A1-2019-2 | VISIO A1-2019-2 | 11/25/2054 | 2.722 | 33,223 | 33,040 | 33,837 | VISIO A1-2019-2 | 11/25/2054 | 2.722 | 33,223 | 33,040 | 33,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 03-AR6 A1 | WASHINGTON MUTUAL 03-AR6 A1 | 6/25/2033 | 3.102 | 472 | 471 | 481 | WASHINGTON MUTUAL 03-AR6 A1 | 6/25/2033 | 3.102 | 472 | 471 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 04-AR10 A1A | WASHINGTON MUTUAL 04-AR10 A1A | 7/25/2044 | 1.068 | 350 | 351 | 344 | WASHINGTON MUTUAL 04-AR10 A1A | 7/25/2044 | 1.068 | 350 | 351 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 05-AR3 A2 | WASHINGTON MUTUAL 05-AR3 A2 | 3/25/2035 | 3.596 | 692 | 695 | 703 | WASHINGTON MUTUAL 05-AR3 A2 | 3/25/2035 | 3.596 | 692 | 695 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 05-AR4 A5 | WASHINGTON MUTUAL 05-AR4 A5 | 4/25/2035 | 3.566 | 2,028 | 2,021 | 2,047 | WASHINGTON MUTUAL 05-AR4 A5 | 4/25/2035 | 3.566 | 2,028 | 2,021 | 2,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITY 04-K 2A6 | WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITY 04-K 2A6 | 7/25/2034 | 3.083 | 536 | 552 | 531 | WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITY 04-K 2A6 | 7/25/2034 | 3.083 | 536 | 552 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | TOTAL NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,236,334 | 1,261,547 | TOTAL NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,236,334 | 1,261,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | TOTAL RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 2,496,350 | 2,529,925 | TOTAL RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 2,496,350 | 2,529,925 |
ASSET BACKED SECURITIES | ASSET BACKED SECURITIES | ASSET BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIDOS CLO APID_15-20A | APIDOS CLO APID_15-20A | 7/16/2031 | 1.330 | 20,000 | 20,000 | 19,954 | APIDOS CLO APID_15-20A | 7/16/2031 | 1.330 | 20,000 | 20,000 | 19,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIDOS CLO APID_20-33A | APIDOS CLO APID_20-33A | 7/24/2031 | 1.915 | 22,000 | 22,000 | 22,068 | APIDOS CLO APID_20-33A | 7/24/2031 | 1.915 | 22,000 | 22,000 | 22,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARI FLEET LEASE TRUST_19 A2B-2019-A | ARI FLEET LEASE TRUST_19 A2B-2019-A | 11/15/2027 | 0.639 | 6,153 | 6,153 | 6,159 | ARI FLEET LEASE TRUST_19 A2B-2019-A | 11/15/2027 | 0.639 | 6,153 | 6,153 | 6,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2016-1A | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2016-1A | 6/20/2022 | 2.990 | 36,874 | 36,921 | 37,080 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2016-1A | 6/20/2022 | 2.990 | 36,874 | 36,921 | 37,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2016-2A | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2016-2A | 11/20/2022 | 2.720 | 38,000 | 37,953 | 38,498 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2016-2A | 11/20/2022 | 2.720 | 38,000 | 37,953 | 38,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2017-1A | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2017-1A | 9/20/2023 | 3.070 | 8,020 | 8,036 | 8,283 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING A-2017-1A | 9/20/2023 | 3.070 | 8,020 | 8,036 | 8,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO BCC_ A1-2020-5A | BAIN CAPITAL CREDIT CLO BCC_ A1-2020-5A | 1/20/2032 | 1.438 | 40,000 | 40,000 | 40,012 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO BCC_ A1-2020-5A | 1/20/2032 | 1.438 | 40,000 | 40,000 | 40,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALLYROCK A1-2018-1A | BALLYROCK A1-2018-1A | 4/20/2031 | 1.218 | 40,000 | 40,000 | 39,747 | BALLYROCK A1-2018-1A | 4/20/2031 | 1.218 | 40,000 | 40,000 | 39,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAZOS HIGHER EDUCATION AUTHORITY A2-2010-1 | BRAZOS HIGHER EDUCATION AUTHORITY A2-2010-1 | 2/25/2035 | 1.407 | 20,000 | 19,856 | 20,182 | BRAZOS HIGHER EDUCATION AUTHORITY A2-2010-1 | 2/25/2035 | 1.407 | 20,000 | 19,856 | 20,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROAD RIVER_ A-2020-1A | BROAD RIVER_ A-2020-1A | 4/20/2029 | 2.068 | 16,000 | 16,000 | 16,029 | BROAD RIVER_ A-2020-1A | 4/20/2029 | 2.068 | 16,000 | 16,000 | 16,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 15-5A | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 15-5A | 1/20/2032 | 1.538 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 15-5A | 1/20/2032 | 1.538 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 20-143 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 20-143 | 10/15/2030 | 1.337 | 12,239 | 12,250 | 12,188 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 20-143 | 10/15/2030 | 1.337 | 12,239 | 12,250 | 12,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1R-2013-1A | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1R-2013-1A | 8/14/2030 | 1.441 | 19,823 | 19,823 | 19,816 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1R-2013-1A | 8/14/2030 | 1.441 | 19,823 | 19,823 | 19,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1R2-2014-1A | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1R2-2014-1A | 4/17/2031 | 1.188 | 29,909 | 28,973 | 29,657 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1R2-2014-1A | 4/17/2031 | 1.188 | 29,909 | 28,973 | 29,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1RR-2013-4A | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1RR-2013-4A | 1/15/2031 | 1.230 | 19,710 | 19,710 | 19,554 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES A1RR-2013-4A | 1/15/2031 | 1.230 | 19,710 | 19,710 | 19,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC FUNDING LTD_17-1A AR-2017-1A | CIFC FUNDING LTD_17-1A AR-2017-1A | 4/23/2029 | 1.219 | 13,000 | 12,802 | 12,956 | CIFC FUNDING LTD_17-1A AR-2017-1A | 4/23/2029 | 1.219 | 13,000 | 12,802 | 12,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST 02-2 A24 | COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST 02-2 A24 | 3/1/2042 | 1.544 | 10,000 | 8,847 | 9,899 | COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST 02-2 A24 | 3/1/2042 | 1.544 | 10,000 | 8,847 | 9,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2017-47A | DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2017-47A | 4/15/2028 | 1.477 | 21,700 | 21,742 | 21,701 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2017-47A | 4/15/2028 | 1.477 | 21,700 | 21,742 | 21,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2018-55A | DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2018-55A | 4/15/2031 | 1.257 | 12,000 | 12,000 | 11,953 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND A1-2018-55A | 4/15/2031 | 1.257 | 12,000 | 12,000 | 11,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2012-2 | EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2012-2 | 4/25/2039 | 0.878 | 2,706 | 2,705 | 2,689 | EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2012-2 | 4/25/2039 | 0.878 | 2,706 | 2,705 | 2,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-1 | EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-1 | 2/25/2039 | 0.848 | 8,122 | 8,035 | 8,074 | EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-1 | 2/25/2039 | 0.848 | 8,122 | 8,035 | 8,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-3 | 2/25/2036 | 0.748 | 602 | 593 | 595 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-3 | EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA A-2014-3 | 2/25/2036 | 0.748 | 602 | 593 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US A-2020-7A | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US A-2020-7A | 4/20/2031 | 2.118 | 16,750 | 16,750 | 16,790 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US A-2020-7A | 4/20/2031 | 2.118 | 16,750 | 16,750 | 16,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENDERSON RECEIVABLES LLC 10-3A A | HENDERSON RECEIVABLES LLC 10-3A A | 12/15/2048 | 3.820 | 653 | 653 | 685 | HENDERSON RECEIVABLES LLC 10-3A A | 12/15/2048 | 3.820 | 653 | 653 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2015-3A | HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2015-3A | 9/25/2021 | 2.670 | 4,324 | 4,324 | 4,333 | HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2015-3A | 9/25/2021 | 2.670 | 4,324 | 4,324 | 4,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2016-2A | HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2016-2A | 3/25/2022 | 2.950 | 7,414 | 7,413 | 7,420 | HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2016-2A | 3/25/2022 | 2.950 | 7,414 | 7,413 | 7,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2016-4A | HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2016-4A | 7/25/2022 | 2.650 | 1,704 | 1,701 | 1,708 | HERTZ VEHICLE FINANCING LLC A-2016-4A | 7/25/2022 | 2.650 | 1,704 | 1,701 | 1,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNETITE CLO LTD_ A-2020-26A | MAGNETITE CLO LTD_ A-2020-26A | 7/15/2030 | 1.987 | 24,000 | 24,000 | 24,078 | MAGNETITE CLO LTD_ A-2020-26A | 7/15/2030 | 1.987 | 24,000 | 24,000 | 24,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNETITE CLO LTD_A1R2-2012-7A | MAGNETITE CLO LTD_A1R2-2012-7A | 1/15/2028 | 1.037 | 13,250 | 13,001 | 13,167 | MAGNETITE CLO LTD_A1R2-2012-7A | 1/15/2028 | 1.037 | 13,250 | 13,001 | 13,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISSISSIPPI HIGHER EDUCATION ASSISTANCE CORP. A1-2014-1 | MISSISSIPPI HIGHER EDUCATION ASSISTANCE CORP. A1-2014-1 | 10/25/2035 | 0.828 | 4,442 | 4,372 | 4,416 | MISSISSIPPI HIGHER EDUCATION ASSISTANCE CORP. A1-2014-1 | 10/25/2035 | 0.828 | 4,442 | 4,372 | 4,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST 16-1A | MVW OWNER TRUST 16-1A | 12/20/2033 | 2.250 | 4,385 | 4,367 | 4,333 | MVW OWNER TRUST 16-1A | 12/20/2033 | 2.250 | 4,385 | 4,367 | 4,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST A2B-2018-DA | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST A2B-2018-DA | 12/15/2059 | 0.959 | 11,177 | 11,141 | 11,014 | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST A2B-2018-DA | 12/15/2059 | 0.959 | 11,177 | 11,141 | 11,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHSTAR EDUCATION FINANCE A3-2002-1 | NORTHSTAR EDUCATION FINANCE A3-2002-1 | 4/1/2042 | 2.195 | 5,000 | 4,763 | 4,891 | NORTHSTAR EDUCATION FINANCE A3-2002-1 | 4/1/2042 | 2.195 | 5,000 | 4,763 | 4,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS OCT30_17-1A | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS OCT30_17-1A | 3/17/2030 | 1.538 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS OCT30_17-1A | 3/17/2030 | 1.538 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZLM A1-2017-21A | OZLM A1-2017-21A | 1/20/2031 | 1.368 | 16,000 | 16,015 | 15,949 | OZLM A1-2017-21A | 1/20/2031 | 1.368 | 16,000 | 16,015 | 15,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD A1-2020-1A | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD A1-2020-1A | 2/20/2028 | 1.024 | 21,117 | 20,722 | 21,066 | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD A1-2020-1A | 2/20/2028 | 1.024 | 21,117 | 20,722 | 21,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY WL 13-1A | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY WL 13-1A | 11/25/2036 | 0.648 | 2,140 | 2,108 | 2,080 | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY WL 13-1A | 11/25/2036 | 0.648 | 2,140 | 2,108 | 2,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE POINT CLO LTD_13-8A AR2-2013-8A | RACE POINT CLO LTD_13-8A AR2-2013-8A | 2/20/2030 | 1.264 | 13,823 | 13,823 | 13,790 | RACE POINT CLO LTD_13-8A AR2-2013-8A | 2/20/2030 | 1.264 | 13,823 | 13,823 | 13,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLIE MAE 11-2 A1 | SALLIE MAE 11-2 A1 | 11/25/2027 | 0.748 | 239 | 239 | 239 | SALLIE MAE 11-2 A1 | 11/25/2027 | 0.748 | 239 | 239 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLIE MAE 12-3 A | SALLIE MAE 12-3 A | 12/27/2038 | 0.798 | 5,657 | 5,689 | 5,625 | SALLIE MAE 12-3 A | 12/27/2038 | 0.798 | 5,657 | 5,689 | 5,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLIE MAE A6-2006-2 | SALLIE MAE A6-2006-2 | 1/25/2041 | 0.385 | 15,833 | 15,129 | 15,269 | SALLIE MAE A6-2006-2 | 1/25/2041 | 0.385 | 15,833 | 15,129 | 15,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST C-2013-2 | SBA TOWER TRUST C-2013-2 | 4/11/2023 | 3.722 | 2,815 | 2,802 | 2,889 | SBA TOWER TRUST C-2013-2 | 4/11/2023 | 3.722 | 2,815 | 2,802 | 2,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST C-2017-1 | SBA TOWER TRUST C-2017-1 | 4/11/2022 | 3.168 | 22,000 | 22,000 | 22,037 | SBA TOWER TRUST C-2017-1 | 4/11/2022 | 3.168 | 22,000 | 22,000 | 22,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING COMPANY A-2016-2A | SIERRA RECEIVABLES FUNDING COMPANY A-2016-2A | 7/20/2033 | 2.330 | 108 | 107 | 108 | SIERRA RECEIVABLES FUNDING COMPANY A-2016-2A | 7/20/2033 | 2.330 | 108 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING COMPANY A-2016-3A | SIERRA RECEIVABLES FUNDING COMPANY A-2016-3A | 10/20/2033 | 2.430 | 2,333 | 2,333 | 2,320 | SIERRA RECEIVABLES FUNDING COMPANY A-2016-3A | 10/20/2033 | 2.430 | 2,333 | 2,333 | 2,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 2002-20J | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 2002-20J | 10/1/2022 | 4.750 | 63 | 63 | 64 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 2002-20J | 10/1/2022 | 4.750 | 63 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST A2A-2017-B | SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST A2A-2017-B | 10/15/2035 | 2.820 | 7,506 | 7,506 | 7,782 | SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST A2A-2017-B | 10/15/2035 | 2.820 | 7,506 | 7,506 | 7,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STUDENT LOAN TRUST A4A-2008-1 | STUDENT LOAN TRUST A4A-2008-1 | 12/15/2032 | 1.817 | 3,389 | 3,423 | 3,459 | STUDENT LOAN TRUST A4A-2008-1 | 12/15/2032 | 1.817 | 3,389 | 3,423 | 3,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC A1-2017-1A | TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC A1-2017-1A | 8/15/2047 | 2.709 | 2,399 | 2,399 | 2,402 | TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC A1-2017-1A | 8/15/2047 | 2.709 | 2,399 | 2,399 | 2,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOI MORTGAGE LLC A-2016-A | VOI MORTGAGE LLC A-2016-A | 7/20/2033 | 2.540 | 3,483 | 3,481 | 3,502 | VOI MORTGAGE LLC A-2016-A | 7/20/2033 | 2.540 | 3,483 | 3,481 | 3,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITY A-2013-A | WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITY A-2013-A | 3/15/2029 | 3.100 | 154 | 154 | 154 | WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITY A-2013-A | 3/15/2029 | 3.100 | 154 | 154 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL ASSET BACKED SECURITIES | TOTAL ASSET BACKED SECURITIES | 626,777 | 630,564 | TOTAL ASSET BACKED SECURITIES | 626,777 | 630,564 |
COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANNIE MAE 06-M2 A2A | FANNIE MAE 06-M2 A2A | 10/25/2032 | 5.271 | 1,750 | 1,809 | 1,992 | FANNIE MAE 06-M2 A2A | 10/25/2032 | 5.271 | 1,750 | 1,809 | 1,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | 7/25/2030 | 0.408 | 18,880 | 18,880 | 18,882 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | 7/25/2030 | 0.408 | 18,880 | 18,880 | 18,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | 3/25/2030 | 0.478 | 20,516 | 20,516 | 20,582 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | 3/25/2030 | 0.478 | 20,516 | 20,516 | 20,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | 11/25/2028 | 0.708 | 24,043 | 24,285 | 24,330 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | 11/25/2028 | 0.708 | 24,043 | 24,285 | 24,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF86 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF86 | 8/25/2027 | 0.438 | 15,249 | 15,249 | 15,287 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF86 | 8/25/2027 | 0.438 | 15,249 | 15,249 | 15,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF88 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF88 | 9/25/2030 | 0.478 | 22,000 | 22,000 | 22,057 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF88 | 9/25/2030 | 0.478 | 22,000 | 22,000 | 22,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF90 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF90 | 9/25/2030 | 0.478 | 19,000 | 19,000 | 19,004 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P AL-20KF90 | 9/25/2030 | 0.478 | 19,000 | 19,000 | 19,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A10-20KS10 | FREDDIE MAC A10-20KS10 | 10/25/2028 | 0.763 | 19,460 | 19,469 | 19,545 | FREDDIE MAC A10-20KS10 | 10/25/2028 | 0.763 | 19,460 | 19,469 | 19,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KBF2 | FREDDIE MAC A-20KBF2 | 10/25/2025 | 0.593 | 23,306 | 23,306 | 23,420 | FREDDIE MAC A-20KBF2 | 10/25/2025 | 0.593 | 23,306 | 23,306 | 23,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF50 | FREDDIE MAC A-20KF50 | 7/25/2028 | 0.553 | 7,036 | 7,042 | 7,075 | FREDDIE MAC A-20KF50 | 7/25/2028 | 0.553 | 7,036 | 7,042 | 7,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF52 | FREDDIE MAC A-20KF52 | 9/25/2028 | 0.573 | 13,181 | 13,181 | 13,314 | FREDDIE MAC A-20KF52 | 9/25/2028 | 0.573 | 13,181 | 13,181 | 13,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF53 | 10/25/2025 | 0.530 | 18,097 | 18,097 | 18,152 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
FREDDIE MAC A-20KF53 | FREDDIE MAC A-20KF53 | 10/25/2025 | 0.530 | 18,097 | 18,097 | 18,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF54 | FREDDIE MAC A-20KF54 | 11/25/2028 | 0.633 | 53,752 | 53,754 | 54,068 | FREDDIE MAC A-20KF54 | 11/25/2028 | 0.633 | 53,752 | 53,754 | 54,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF55 | FREDDIE MAC A-20KF55 | 11/25/2025 | 0.663 | 45,645 | 45,700 | 45,934 | FREDDIE MAC A-20KF55 | 11/25/2025 | 0.663 | 45,645 | 45,700 | 45,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF57 | FREDDIE MAC A-20KF57 | 12/25/2028 | 0.693 | 28,095 | 28,095 | 28,268 | FREDDIE MAC A-20KF57 | 12/25/2028 | 0.693 | 28,095 | 28,095 | 28,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF58 | FREDDIE MAC A-20KF58 | 1/25/2026 | 0.653 | 58,332 | 58,428 | 58,674 | FREDDIE MAC A-20KF58 | 1/25/2026 | 0.653 | 58,332 | 58,428 | 58,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF59 | FREDDIE MAC A-20KF59 | 2/25/2029 | 0.693 | 25,429 | 25,429 | 25,582 | FREDDIE MAC A-20KF59 | 2/25/2029 | 0.693 | 25,429 | 25,429 | 25,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF60 | FREDDIE MAC A-20KF60 | 2/25/2026 | 0.643 | 44,798 | 44,874 | 45,205 | FREDDIE MAC A-20KF60 | 2/25/2026 | 0.643 | 44,798 | 44,874 | 45,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC A-20KF61 | FREDDIE MAC A-20KF61 | 3/25/2029 | 0.683 | 21,137 | 21,176 | 21,371 | FREDDIE MAC A-20KF61 | 3/25/2029 | 0.683 | 21,137 | 21,176 | 21,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AFL-20KSL1 | FREDDIE MAC AFL-20KSL1 | 11/25/2023 | 0.610 | 22,000 | 22,000 | 22,095 | FREDDIE MAC AFL-20KSL1 | 11/25/2023 | 0.610 | 22,000 | 22,000 | 22,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AFL-20W5FL | FREDDIE MAC AFL-20W5FL | 5/25/2025 | 0.373 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | FREDDIE MAC AFL-20W5FL | 5/25/2025 | 0.373 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC AFLW-20KL3W | FREDDIE MAC AFLW-20KL3W | 8/25/2025 | 0.603 | 15,000 | 15,024 | 15,089 | FREDDIE MAC AFLW-20KL3W | 8/25/2025 | 0.603 | 15,000 | 15,024 | 15,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FHLMC_KF85 | FREDDIE MAC FHLMC_KF85 | 8/25/2030 | 0.448 | 30,000 | 30,000 | 30,010 | FREDDIE MAC FHLMC_KF85 | 8/25/2030 | 0.448 | 30,000 | 30,000 | 30,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 11-165 A | GINNIE MAE 11-165 A | 10/16/2037 | 2.194 | 902 | 902 | 903 | GINNIE MAE 11-165 A | 10/16/2037 | 2.194 | 902 | 902 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 13-141 A | GINNIE MAE 13-141 A | 6/16/2040 | 2.023 | 4,620 | 4,618 | 4,660 | GINNIE MAE 13-141 A | 6/16/2040 | 2.023 | 4,620 | 4,618 | 4,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 13-146 AH | GINNIE MAE 13-146 AH | 8/16/2040 | 2.000 | 2,160 | 2,160 | 2,177 | GINNIE MAE 13-146 AH | 8/16/2040 | 2.000 | 2,160 | 2,160 | 2,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 17-127 | GINNIE MAE 17-127 | 4/16/2052 | 2.500 | 13,723 | 13,651 | 14,315 | GINNIE MAE 17-127 | 4/16/2052 | 2.500 | 13,723 | 13,651 | 14,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 17-135 | GINNIE MAE 17-135 | 5/16/2049 | 2.200 | 17,955 | 17,847 | 18,388 | GINNIE MAE 17-135 | 5/16/2049 | 2.200 | 17,955 | 17,847 | 18,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 17-146 | GINNIE MAE 17-146 | 8/16/2047 | 2.200 | 17,596 | 17,507 | 18,084 | GINNIE MAE 17-146 | 8/16/2047 | 2.200 | 17,596 | 17,507 | 18,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE 7-140 | GINNIE MAE 7-140 | 2/16/2059 | 2.500 | 12,430 | 12,370 | 12,972 | GINNIE MAE 7-140 | 2/16/2059 | 2.500 | 12,430 | 12,370 | 12,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE A-2013-57 | GINNIE MAE A-2013-57 | 6/16/2037 | 1.350 | 1,214 | 1,209 | 1,218 | GINNIE MAE A-2013-57 | 6/16/2037 | 1.350 | 1,214 | 1,209 | 1,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AB-2013-194 | GINNIE MAE AB-2013-194 | 5/16/2038 | 2.250 | 3,350 | 3,353 | 3,372 | GINNIE MAE AB-2013-194 | 5/16/2038 | 2.250 | 3,350 | 3,353 | 3,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AB-2014-143 | GINNIE MAE AB-2014-143 | 3/16/2040 | 2.500 | 688 | 692 | 693 | GINNIE MAE AB-2014-143 | 3/16/2040 | 2.500 | 688 | 692 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2013-13 | GINNIE MAE AC-2013-13 | 4/16/2046 | 1.700 | 2,311 | 2,242 | 2,353 | GINNIE MAE AC-2013-13 | 4/16/2046 | 1.700 | 2,311 | 2,242 | 2,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2014-112 | GINNIE MAE AC-2014-112 | 12/16/2040 | 1.900 | 1,322 | 1,327 | 1,331 | GINNIE MAE AC-2014-112 | 12/16/2040 | 1.900 | 1,322 | 1,327 | 1,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2014-143 | GINNIE MAE AC-2014-143 | 3/16/2040 | 2.000 | 1,376 | 1,378 | 1,384 | GINNIE MAE AC-2014-143 | 3/16/2040 | 2.000 | 1,376 | 1,378 | 1,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2014-48 | GINNIE MAE AC-2014-48 | 10/16/2041 | 1.900 | 1,139 | 1,140 | 1,141 | GINNIE MAE AC-2014-48 | 10/16/2041 | 1.900 | 1,139 | 1,140 | 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2014-70 | GINNIE MAE AC-2014-70 | 4/16/2042 | 1.900 | 1,129 | 1,129 | 1,130 | GINNIE MAE AC-2014-70 | 4/16/2042 | 1.900 | 1,129 | 1,129 | 1,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AC-2015-98 | GINNIE MAE AC-2015-98 | 4/16/2041 | 2.150 | 6,963 | 7,011 | 7,071 | GINNIE MAE AC-2015-98 | 4/16/2041 | 2.150 | 6,963 | 7,011 | 7,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AD-2014-9 | GINNIE MAE AD-2014-9 | 9/16/2041 | 2.500 | 952 | 957 | 958 | GINNIE MAE AD-2014-9 | 9/16/2041 | 2.500 | 952 | 957 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AD-2016-1829 | GINNIE MAE AD-2016-1829 | 11/16/2043 | 2.250 | 8,850 | 8,874 | 9,020 | GINNIE MAE AD-2016-1829 | 11/16/2043 | 2.250 | 8,850 | 8,874 | 9,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AG-2016-39 | GINNIE MAE AG-2016-39 | 1/16/2043 | 2.300 | 8,963 | 8,985 | 9,169 | GINNIE MAE AG-2016-39 | 1/16/2043 | 2.300 | 8,963 | 8,985 | 9,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AG-2017-171 | GINNIE MAE AG-2017-171 | 10/16/2048 | 2.250 | 19,355 | 19,182 | 19,918 | GINNIE MAE AG-2017-171 | 10/16/2048 | 2.250 | 19,355 | 19,182 | 19,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINNIE MAE AN-2014-17 | GINNIE MAE AN-2014-17 | 6/16/2048 | 2.374 | 1,780 | 1,791 | 1,837 | GINNIE MAE AN-2014-17 | 6/16/2048 | 2.374 | 1,780 | 1,791 | 1,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | TOTAL AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 677,425 | 683,816 | TOTAL AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 677,425 | 683,816 |
NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST 2017-A | 280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST 2017-A | 9/15/2034 | 1.026 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST 2017-A | 9/15/2034 | 1.026 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASHFORD HOSPITALITY TRUST_A-2018-KEYS | ASHFORD HOSPITALITY TRUST_A-2018-KEYS | 6/15/2035 | 1.159 | 40,000 | 40,000 | 38,138 | ASHFORD HOSPITALITY TRUST_A-2018-KEYS | 6/15/2035 | 1.159 | 40,000 | 40,000 | 38,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH A-2018-DSNY | BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH A-2018-DSNY | 9/15/2034 | 1.009 | 33,350 | 33,253 | 32,932 | BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH A-2018-DSNY | 9/15/2034 | 1.009 | 33,350 | 33,253 | 32,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE A-2019-BWAY | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE A-2019-BWAY | 11/15/2034 | 1.115 | 10,000 | 9,970 | 9,756 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE A-2019-BWAY | 11/15/2034 | 1.115 | 10,000 | 9,970 | 9,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFLD TRUST A-2019-DPLO | BFLD TRUST A-2019-DPLO | 10/15/2034 | 1.249 | 28,000 | 27,971 | 27,730 | BFLD TRUST A-2019-DPLO | 10/15/2034 | 1.249 | 28,000 | 27,971 | 27,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHMS MORTGAGE TRUST BHMS_18-ATLS | BHMS MORTGAGE TRUST BHMS_18-ATLS | 7/15/2035 | 1.409 | 40,000 | 40,000 | 39,000 | BHMS MORTGAGE TRUST BHMS_18-ATLS | 7/15/2035 | 1.409 | 40,000 | 40,000 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAEMAR HOTELS & RESORTS TRUST A-2018-PRME | BRAEMAR HOTELS & RESORTS TRUST A-2018-PRME | 6/15/2035 | 0.979 | 19,768 | 19,765 | 19,236 | BRAEMAR HOTELS & RESORTS TRUST A-2018-PRME | 6/15/2035 | 0.979 | 19,768 | 19,765 | 19,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-ATL | BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-ATL | 10/15/2036 | 1.227 | 27,275 | 27,268 | 26,446 | BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-ATL | 10/15/2036 | 1.227 | 27,275 | 27,268 | 26,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-XL | BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-XL | 10/15/2036 | 1.079 | 4,746 | 4,751 | 4,750 | BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-XL | 10/15/2036 | 1.079 | 4,746 | 4,751 | 4,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX TRUST A-2018-GW | BX TRUST A-2018-GW | 5/15/2035 | 0.959 | 38,592 | 38,549 | 37,939 | BX TRUST A-2018-GW | 5/15/2035 | 0.959 | 38,592 | 38,549 | 37,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX TRUST_19-RP A-2019-RP | BX TRUST_19-RP A-2019-RP | 6/15/2034 | 1.204 | 25,000 | 24,972 | 24,084 | BX TRUST_19-RP A-2019-RP | 6/15/2034 | 1.204 | 25,000 | 24,972 | 24,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-LIFE | CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-LIFE | 12/15/2037 | 1.229 | 15,000 | 15,000 | 15,015 | CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-LIFE | 12/15/2037 | 1.229 | 15,000 | 15,000 | 15,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGDB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-MOB | CGDB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-MOB | 11/15/2036 | 1.109 | 15,000 | 15,000 | 14,855 | CGDB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2019-MOB | 11/15/2036 | 1.109 | 15,000 | 15,000 | 14,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLONY MORTGAGE CAPITAL LTD A-2019-IKPR | COLONY MORTGAGE CAPITAL LTD A-2019-IKPR | 11/15/2038 | 1.288 | 20,000 | 19,907 | 19,378 | COLONY MORTGAGE CAPITAL LTD A-2019-IKPR | 11/15/2038 | 1.288 | 20,000 | 19,907 | 19,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM_ A-2019-521F | 6/15/2034 | 1.059 | 16,510 | 16,512 | 16,226 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
COMM_ A-2019-521F | COMM_ A-2019-521F | 6/15/2034 | 1.059 | 16,510 | 16,512 | 16,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOPOLITAN HOTEL TRUST A-2017-CSMO | COSMOPOLITAN HOTEL TRUST A-2017-CSMO | 11/15/2036 | 1.089 | 39,690 | 39,672 | 39,295 | COSMOPOLITAN HOTEL TRUST A-2017-CSMO | 11/15/2036 | 1.089 | 39,690 | 39,672 | 39,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-5BP | DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-5BP | 6/15/2033 | 0.804 | 40,000 | 39,960 | 39,926 | DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-5BP | 6/15/2033 | 0.804 | 40,000 | 39,960 | 39,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-BIOD | DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-BIOD | 5/15/2035 | 0.962 | 23,203 | 23,200 | 23,204 | DBGS MORTGAGE TRUST A-2018-BIOD | 5/15/2035 | 0.962 | 23,203 | 23,200 | 23,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBUBS MORTGAGE TRUST 11-LC2 A1 | DBUBS MORTGAGE TRUST 11-LC2 A1 | 7/10/2044 | 3.527 | 46 | 46 | 46 | DBUBS MORTGAGE TRUST 11-LC2 A1 | 7/10/2044 | 3.527 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBWF MORTGAGE TRUST A-2018-GLKS | DBWF MORTGAGE TRUST A-2018-GLKS | 12/19/2030 | 1.182 | 20,000 | 19,917 | 19,751 | DBWF MORTGAGE TRUST A-2018-GLKS | 12/19/2030 | 1.182 | 20,000 | 19,917 | 19,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST A-2017-1 | HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST A-2017-1 | 7/17/2034 | 0.976 | 13,550 | 13,541 | 13,502 | HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST A-2017-1 | 7/17/2034 | 0.976 | 13,550 | 13,541 | 13,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST A-2018-1 | HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST A-2018-1 | 7/17/2037 | 1.058 | 14,585 | 14,585 | 14,509 | HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST A-2018-1 | 7/17/2037 | 1.058 | 14,585 | 14,585 | 14,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2017-SFR2 | INVITATION HOMES TRUST A-2017-SFR2 | 12/17/2036 | 1.009 | 38,756 | 38,537 | 38,604 | INVITATION HOMES TRUST A-2017-SFR2 | 12/17/2036 | 1.009 | 38,756 | 38,537 | 38,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR1 | INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR1 | 3/17/2037 | 0.852 | 26,845 | 26,732 | 26,622 | INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR1 | 3/17/2037 | 0.852 | 26,845 | 26,732 | 26,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR2 | INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR2 | 6/17/2037 | 1.059 | 36,394 | 36,233 | 36,490 | INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR2 | 6/17/2037 | 1.059 | 36,394 | 36,233 | 36,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR3 | INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR3 | 7/17/2037 | 1.159 | 36,580 | 36,580 | 36,255 | INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR3 | 7/17/2037 | 1.159 | 36,580 | 36,580 | 36,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR4 | INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR4 | 1/17/2038 | 1.258 | 25,960 | 25,963 | 26,154 | INVITATION HOMES TRUST A-2018-SFR4 | 1/17/2038 | 1.258 | 25,960 | 25,963 | 26,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE A-2018-ASH8 | JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE A-2018-ASH8 | 2/15/2035 | 0.959 | 11,398 | 11,397 | 10,834 | JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE A-2018-ASH8 | 2/15/2035 | 0.959 | 11,398 | 11,397 | 10,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC_18-BOP | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC_18-BOP | 8/15/2033 | 1.009 | 19,269 | 19,269 | 19,033 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC_18-BOP | 8/15/2033 | 1.009 | 19,269 | 19,269 | 19,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE NEW YORK PLAZA TRUST ONYP_ A-2020-1NYP | ONE NEW YORK PLAZA TRUST ONYP_ A-2020-1NYP | 1/15/2026 | 1.109 | 18,200 | 18,200 | 18,206 | ONE NEW YORK PLAZA TRUST ONYP_ A-2020-1NYP | 1/15/2026 | 1.109 | 18,200 | 18,200 | 18,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST A-2017-SFR1 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST A-2017-SFR1 | 8/17/2034 | 2.768 | 18,768 | 18,753 | 18,929 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST A-2017-SFR1 | 8/17/2034 | 2.768 | 18,768 | 18,753 | 18,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2018-NYCH | UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2018-NYCH | 2/15/2032 | 1.009 | 12,186 | 12,182 | 12,085 | UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST A-2018-NYCH | 2/15/2032 | 1.009 | 12,186 | 12,182 | 12,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS-CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 11-C1 AAB | UBS-CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 11-C1 AAB | 1/10/2045 | 3.187 | 1,466 | 1,466 | 1,475 | UBS-CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 11-C1 AAB | 1/10/2045 | 3.187 | 1,466 | 1,466 | 1,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST AFL-2012-C7 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST AFL-2012-C7 | 6/15/2045 | 1.353 | 10,458 | 10,481 | 10,419 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST AFL-2012-C7 | 6/15/2045 | 1.353 | 10,458 | 10,481 | 10,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST_17-SMP | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST_17-SMP | 12/15/2034 | 0.909 | 18,500 | 18,389 | 18,138 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST_17-SMP | 12/15/2034 | 0.909 | 18,500 | 18,389 | 18,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | TOTAL NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 798,021 | 788,962 | TOTAL NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 798,021 | 788,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | TOTAL COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,475,446 | 1,472,778 | TOTAL COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,475,446 | 1,472,778 |
CORPORATE DEBT SECURITIES | CORPORATE DEBT SECURITIES | CORPORATE DEBT SECURITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING | BANKING | BANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL BANK/HENDERSON | WASHINGTON MUTUAL BANK/HENDERSON | 6/15/2011 | — | 1,500 | — | 3 | c,d | WASHINGTON MUTUAL BANK/HENDERSON | 6/15/2011 | — | 1,500 | — | 3 | c,d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL BANKING | TOTAL BANKING | — | 3 | TOTAL BANKING | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITAL GOODS | CAPITAL GOODS | CAPITAL GOODS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORPORATION | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 5/11/2021 | 3.000 | 14,905 | 14,892 | 15,048 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 5/11/2021 | 3.000 | 14,905 | 14,892 | 15,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | NORTHROP GRUMMAN CORP | 3/15/2021 | 3.500 | 5,000 | 5,010 | 5,031 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 3/15/2021 | 3.500 | 5,000 | 5,010 | 5,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | NORTHROP GRUMMAN CORP | 10/15/2022 | 2.550 | 16,643 | 16,417 | 17,283 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 10/15/2022 | 2.550 | 16,643 | 16,417 | 17,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL GOODS | TOTAL CAPITAL GOODS | 36,319 | 37,362 | TOTAL CAPITAL GOODS | 36,319 | 37,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATIONS | COMMUNICATIONS | COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKY PLC | SKY PLC | 11/26/2022 | 3.125 | 5,000 | 4,995 | 5,253 | SKY PLC | 11/26/2022 | 3.125 | 5,000 | 4,995 | 5,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL COMMUNICATIONS | TOTAL COMMUNICATIONS | 4,995 | 5,253 | TOTAL COMMUNICATIONS | 4,995 | 5,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER NON CYCLICAL | CONSUMER NON CYCLICAL | CONSUMER NON CYCLICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND COMPANY | BECTON DICKINSON AND COMPANY | 6/6/2022 | 2.894 | 21,318 | 21,536 | 22,003 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | 6/6/2022 | 2.894 | 21,318 | 21,536 | 22,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORPORATION | CVS HEALTH CORPORATION | 6/1/2021 | 2.125 | 17,075 | 17,049 | 17,173 | CVS HEALTH CORPORATION | 6/1/2021 | 2.125 | 17,075 | 17,049 | 17,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSILOR INTERNATIONAL SA | ESSILOR INTERNATIONAL SA | 1/5/2022 | 2.050 | 6,000 | 6,000 | 6,054 | ESSILOR INTERNATIONAL SA | 1/5/2022 | 2.050 | 6,000 | 6,000 | 6,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KROGER CO | KROGER CO | 8/1/2022 | 2.800 | 5,845 | 5,775 | 6,057 | KROGER CO | 8/1/2022 | 2.800 | 5,845 | 5,775 | 6,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLSON COORS BREWING | MOLSON COORS BREWING | 7/15/2021 | 2.100 | 10,000 | 9,967 | 10,073 | MOLSON COORS BREWING | 7/15/2021 | 2.100 | 10,000 | 9,967 | 10,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NESTLE SA | NESTLE SA | 9/24/2021 | 3.100 | 33,700 | 33,953 | 34,313 | NESTLE SA | 9/24/2021 | 3.100 | 33,700 | 33,953 | 34,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | SYSCO CORPORATION | 7/15/2021 | 2.500 | 2,000 | 2,001 | 2,019 | SYSCO CORPORATION | 7/15/2021 | 2.500 | 2,000 | 2,001 | 2,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 96,281 | 97,692 | TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 96,281 | 97,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 10/1/2022 | 2.400 | 3,000 | 2,968 | 3,097 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 10/1/2022 | 2.400 | 3,000 | 2,968 | 3,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 12/1/2021 | 3.650 | 10,316 | 10,316 | 10,626 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 12/1/2021 | 3.650 | 10,316 | 10,316 | 10,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 8/15/2023 | 3.375 | 14,195 | 14,461 | 15,180 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 8/15/2023 | 3.375 | 14,195 | 14,461 | 15,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORPORATION | CMS ENERGY CORPORATION | 8/31/2024 | 3.125 | 10,250 | 10,546 | 11,059 | CMS ENERGY CORPORATION | 8/31/2024 | 3.125 | 10,250 | 10,546 | 11,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | DUKE ENERGY CORP | 8/15/2022 | 3.050 | 3,053 | 3,018 | 3,162 | DUKE ENERGY CORP | 8/15/2022 | 3.050 | 3,053 | 3,018 | 3,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERA INCORPORATED | EMERA INCORPORATED | 6/15/2021 | 2.700 | 20,495 | 20,396 | 20,656 | EMERA INCORPORATED | 6/15/2021 | 2.700 | 20,495 | 20,396 | 20,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | EVERSOURCE ENERGY | 3/15/2022 | 2.750 | 1,050 | 1,050 | 1,078 | EVERSOURCE ENERGY | 3/15/2022 | 2.750 | 1,050 | 1,050 | 1,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE SOUTHERN COMPANY | THE SOUTHERN COMPANY | 3/30/2022 | 2.450 | 500 | 490 | 512 | THE SOUTHERN COMPANY | 3/30/2022 | 2.450 | 500 | 490 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE SOUTHERN COMPANY | THE SOUTHERN COMPANY | 7/1/2021 | 2.350 | 33,334 | 33,308 | 33,609 | THE SOUTHERN COMPANY | 7/1/2021 | 2.350 | 33,334 | 33,308 | 33,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | XCEL ENERGY INC | 3/15/2021 | 2.400 | 4,325 | 4,315 | 4,335 | XCEL ENERGY INC | 3/15/2021 | 2.400 | 4,325 | 4,315 | 4,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL ELECTRIC | TOTAL ELECTRIC | 100,868 | 103,314 | TOTAL ELECTRIC | 100,868 | 103,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSURANCE | INSURANCE | INSURANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | UNITEDHEALTH GROUP INC | 11/15/2021 | 3.375 | 20,000 | 20,031 | 20,347 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 11/15/2021 | 3.375 | 20,000 | 20,031 | 20,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3/15/2022 | 2.875 | 2,000 | 1,986 | 2,049 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3/15/2022 | 2.875 | 2,000 | 1,986 | 2,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INSURANCE | TOTAL INSURANCE | 22,017 | 22,396 | TOTAL INSURANCE | 22,017 | 22,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURAL GAS | NATURAL GAS | NATURAL GAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | CENTERPOINT ENERGY INC | 4/1/2023 | 3.550 | 3,563 | 3,719 | 3,800 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4/1/2023 | 3.550 | 3,563 | 3,719 | 3,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL NATURAL GAS | TOTAL NATURAL GAS | 3,719 | 3,800 | TOTAL NATURAL GAS | 3,719 | 3,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CORPORATE DEBT SECURITIES | TOTAL CORPORATE DEBT SECURITIES | 264,199 | 269,820 | TOTAL CORPORATE DEBT SECURITIES | 264,199 | 269,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL FIXED MATURITIES | TOTAL FIXED MATURITIES | 6,334,451 | 6,375,260 | TOTAL FIXED MATURITIES | 6,334,451 | 6,375,260 |
EQUITY SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
CONGLOMERATES/DIVERSIFIED MFG | |||||||||||||||||||||||
DAYCO LLC | 10 | 115 | 56 | d | |||||||||||||||||||
TOTAL CONGLOMERATES/DIVERSIFIED MFG | 115 | 56 | |||||||||||||||||||||
TOTAL EQUITY SECURITIES | 115 | 56 |
SYNDICATED LOANS | SYNDICATED LOANS | SYNDICATED LOANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASIC INDUSTRY | BASIC INDUSTRY | BASIC INDUSTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 3 BV | ALPHA 3 BV | 1/31/2024 | 4.000 | 151 | 151 | 151 | ALPHA 3 BV | 1/31/2024 | 4.000 | 151 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 6/1/2024 | 2.653 | 875 | 872 | 872 | AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 6/1/2024 | 2.653 | 875 | 872 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEMOURS COMPANY | CHEMOURS COMPANY | 4/3/2025 | 1.970 | 1,220 | 1,217 | 1,217 | CHEMOURS COMPANY | 4/3/2025 | 1.970 | 1,220 | 1,217 | 1,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENT SOLUTIONS INC | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1/31/2026 | 1.900 | 1,866 | 1,867 | 1,867 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1/31/2026 | 1.900 | 1,866 | 1,867 | 1,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLINT GROUP GERMANY | FLINT GROUP GERMANY | 9/7/2021 | 2.146 | 985 | 982 | 982 | FLINT GROUP GERMANY | 9/7/2021 | 2.146 | 985 | 982 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLINT GROUP GERMANY | FLINT GROUP GERMANY | 9/7/2021 | 6.000 | 85 | 85 | 85 | FLINT GROUP GERMANY | 9/7/2021 | 6.000 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEXION HOLDINGS LLC | HEXION HOLDINGS LLC | 7/1/2026 | 6.000 | 516 | 513 | 513 | HEXION HOLDINGS LLC | 7/1/2026 | 6.000 | 516 | 513 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEOS LTD | INEOS LTD | 3/29/2024 | 3.730 | 493 | 488 | 488 | INEOS LTD | 3/29/2024 | 3.730 | 493 | 488 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRATON CORP | KRATON CORP | 3/8/2025 | 2.146 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | KRATON CORP | 3/8/2025 | 2.146 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSER INDUSTRIE GMBH | MESSER INDUSTRIE GMBH | 3/2/2026 | 2.720 | 1,231 | 1,226 | 1,226 | MESSER INDUSTRIE GMBH | 3/2/2026 | 2.720 | 1,231 | 1,226 | 1,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINERALS TECHNOLOGIES INC. | MINERALS TECHNOLOGIES INC. | 2/13/2024 | 3.000 | 729 | 729 | 729 | MINERALS TECHNOLOGIES INC. | 2/13/2024 | 3.000 | 729 | 729 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORION ENGINEERED CARBONS | ORION ENGINEERED CARBONS | 7/25/2024 | 2.220 | 802 | 803 | 803 | ORION ENGINEERED CARBONS | 7/25/2024 | 2.220 | 802 | 803 | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRINSEO SA | TRINSEO SA | 9/6/2024 | 2.146 | 1,315 | 1,314 | 1,314 | TRINSEO SA | 9/6/2024 | 2.146 | 1,315 | 1,314 | 1,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVAR INC | UNIVAR INC | 7/1/2024 | 2.396 | 543 | 541 | 541 | UNIVAR INC | 7/1/2024 | 2.396 | 543 | 541 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL BASIC INDUSTRY | TOTAL BASIC INDUSTRY | 12,108 | 12,108 | TOTAL BASIC INDUSTRY | 12,108 | 12,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROKERAGE | BROKERAGE | BROKERAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIXPARTNERS LLP | 4/4/2024 | 2.646 | 970 | 974 | 974 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
ALIXPARTNERS LLP | ALIXPARTNERS LLP | 4/4/2024 | 2.646 | 970 | 974 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITADEL SECURITIES LP TERM LOAN B | CITADEL SECURITIES LP TERM LOAN B | 2/27/2026 | 2.896 | 703 | 698 | 698 | CITADEL SECURITIES LP TERM LOAN B | 2/27/2026 | 2.896 | 703 | 698 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRESTVIEW PARTNERS II GP LP | CRESTVIEW PARTNERS II GP LP | 7/1/2026 | 2.734 | 609 | 604 | 604 | CRESTVIEW PARTNERS II GP LP | 7/1/2026 | 2.734 | 609 | 604 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREENHILL & CO INC | GREENHILL & CO INC | 4/12/2024 | 3.398 | 588 | 586 | 586 | GREENHILL & CO INC | 4/12/2024 | 3.398 | 588 | 586 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 6/1/2026 | 3.188 | 990 | 992 | 992 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 6/1/2026 | 3.188 | 990 | 992 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL HOLDINGS INC TERM LOAN B1 | LPL HOLDINGS INC TERM LOAN B1 | 11/12/2026 | 1.898 | 623 | 618 | 618 | LPL HOLDINGS INC TERM LOAN B1 | 11/12/2026 | 1.898 | 623 | 618 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSELL INVESTMENTS US INSTITU 2025 TERM LOAN | RUSSELL INVESTMENTS US INSTITU 2025 TERM LOAN | 5/30/2025 | 4.000 | 1,339 | 1,340 | 1,340 | RUSSELL INVESTMENTS US INSTITU 2025 TERM LOAN | 5/30/2025 | 4.000 | 1,339 | 1,340 | 1,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL BROKERAGE | TOTAL BROKERAGE | 5,812 | 5,812 | TOTAL BROKERAGE | 5,812 | 5,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITAL GOODS | CAPITAL GOODS | CAPITAL GOODS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 7/31/2026 | 2.438 | 601 | 600 | 600 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 7/31/2026 | 2.438 | 601 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEA BEAUTY HOLDINGS | ALBEA BEAUTY HOLDINGS | 4/22/2024 | 4.000 | 230 | 230 | 230 | ALBEA BEAUTY HOLDINGS | 4/22/2024 | 4.000 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLNEX USA | ALLNEX USA | 9/13/2023 | 4.000 | 217 | 217 | 217 | ALLNEX USA | 9/13/2023 | 4.000 | 217 | 217 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLNEX USA | ALLNEX USA | 9/13/2023 | 4.000 | 164 | 163 | 163 | ALLNEX USA | 9/13/2023 | 4.000 | 164 | 163 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | 10/1/2025 | 2.146 | 989 | 987 | 987 | ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | 10/1/2025 | 2.146 | 989 | 987 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHOR GLASS CONTAINER CORP | ANCHOR GLASS CONTAINER CORP | 12/7/2023 | 3.750 | 969 | 969 | 969 | ANCHOR GLASS CONTAINER CORP | 12/7/2023 | 3.750 | 969 | 969 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
API GROUP DE INC | API GROUP DE INC | 10/1/2026 | 2.646 | 696 | 691 | 691 | API GROUP DE INC | 10/1/2026 | 2.646 | 696 | 691 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | BERRY GLOBAL INC | 7/1/2026 | 2.149 | 1,086 | 1,084 | 1,084 | BERRY GLOBAL INC | 7/1/2026 | 2.149 | 1,086 | 1,084 | 1,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLUMBUS MCKINNON CORP TERM LOAN - INITIAL | COLUMBUS MCKINNON CORP TERM LOAN - INITIAL | 1/31/2024 | 3.500 | 747 | 742 | 742 | COLUMBUS MCKINNON CORP TERM LOAN - INITIAL | 1/31/2024 | 3.500 | 747 | 742 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOOSAN INFRACORE CO LTD | DOOSAN INFRACORE CO LTD | 5/18/2024 | 1.970 | 788 | 789 | 789 | DOOSAN INFRACORE CO LTD | 5/18/2024 | 1.970 | 788 | 789 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY SOLUTIONS LLC | ENERGY SOLUTIONS LLC | 5/12/2025 | 4.750 | 635 | 633 | 633 | ENERGY SOLUTIONS LLC | 5/12/2025 | 4.750 | 635 | 633 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWT HOLDINGS III CORP | EWT HOLDINGS III CORP | 12/20/2024 | 2.646 | 751 | 750 | 750 | EWT HOLDINGS III CORP | 12/20/2024 | 2.646 | 751 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAC POWER SYSTEMS INC | GENERAC POWER SYSTEMS INC | 12/13/2026 | 1.905 | 1,416 | 1,417 | 1,417 | GENERAC POWER SYSTEMS INC | 12/13/2026 | 1.905 | 1,416 | 1,417 | 1,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC TERM LOAN - INCR | GFL ENVIRONMENTAL INC TERM LOAN - INCR | 5/30/2025 | 4.000 | 319 | 318 | 318 | GFL ENVIRONMENTAL INC TERM LOAN - INCR | 5/30/2025 | 4.000 | 319 | 318 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | INGERSOLL RAND INC | 3/1/2027 | 1.896 | 323 | 323 | 323 | INGERSOLL RAND INC | 3/1/2027 | 1.896 | 323 | 323 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGERSOLL-RAND SERVICES CO | INGERSOLL-RAND SERVICES CO | 3/1/2027 | 2.146 | 1,244 | 1,242 | 1,242 | INGERSOLL-RAND SERVICES CO | 3/1/2027 | 2.146 | 1,244 | 1,242 | 1,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLASTIPAK HOLDINGS INC. | PLASTIPAK HOLDINGS INC. | 10/14/2024 | 2.650 | 945 | 946 | 946 | PLASTIPAK HOLDINGS INC. | 10/14/2024 | 2.650 | 945 | 946 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLY GEM MIDCO LLC | PLY GEM MIDCO LLC | 4/12/2025 | 3.904 | 196 | 195 | 195 | PLY GEM MIDCO LLC | 4/12/2025 | 3.904 | 196 | 195 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINTPACK HOLDINGS INC | PRINTPACK HOLDINGS INC | 7/26/2023 | 4.000 | 130 | 130 | 130 | PRINTPACK HOLDINGS INC | 7/26/2023 | 4.000 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUIKRETE HOLDINGS INC | QUIKRETE HOLDINGS INC | 2/1/2027 | 2.646 | 1,365 | 1,356 | 1,356 | QUIKRETE HOLDINGS INC | 2/1/2027 | 2.646 | 1,365 | 1,356 | 1,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REXNORD LLC | REXNORD LLC | 8/21/2024 | 1.896 | 900 | 895 | 895 | REXNORD LLC | 8/21/2024 | 1.896 | 900 | 895 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC | 1/29/2027 | 1.896 | 251 | 251 | 251 | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC | 1/29/2027 | 1.896 | 251 | 251 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REYNOLDS GROUP HOLDINGS INC | REYNOLDS GROUP HOLDINGS INC | 2/5/2023 | 2.896 | 327 | 327 | 327 | REYNOLDS GROUP HOLDINGS INC | 2/5/2023 | 2.896 | 327 | 327 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEREX CORP TERM LOAN B | TEREX CORP TERM LOAN B | 1/31/2024 | 2.750 | 249 | 242 | 242 | TEREX CORP TERM LOAN B | 1/31/2024 | 2.750 | 249 | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | TRANSDIGM INC | 12/9/2025 | 2.396 | 839 | 838 | 838 | TRANSDIGM INC | 12/9/2025 | 2.396 | 839 | 838 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED RENTALS INC | UNITED RENTALS INC | 10/31/2025 | 1.896 | 984 | 984 | 984 | UNITED RENTALS INC | 10/31/2025 | 1.896 | 984 | 984 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ECOLOGY INC | US ECOLOGY INC | 11/2/2026 | 2.646 | 670 | 668 | 668 | US ECOLOGY INC | 11/2/2026 | 2.646 | 670 | 668 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILSONART LLC | WILSONART LLC | 12/19/2023 | 4.250 | 288 | 288 | 288 | WILSONART LLC | 12/19/2023 | 4.250 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEKELMAN INDUSTRIES INC | ZEKELMAN INDUSTRIES INC | 1/20/2027 | 2.143 | 728 | 730 | 730 | ZEKELMAN INDUSTRIES INC | 1/20/2027 | 2.143 | 728 | 730 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL GOODS | TOTAL CAPITAL GOODS | 19,005 | 19,005 | TOTAL CAPITAL GOODS | 19,005 | 19,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATIONS | COMMUNICATIONS | COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | ALTICE FRANCE SA | 7/15/2025 | 2.896 | 965 | 964 | 964 | ALTICE FRANCE SA | 7/15/2025 | 2.896 | 965 | 964 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULAR SOUTH INC | CELLULAR SOUTH INC | 5/24/2024 | 2.396 | 871 | 870 | 870 | CELLULAR SOUTH INC | 5/24/2024 | 2.396 | 871 | 870 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTURYLINK INC | CENTURYLINK INC | 3/15/2027 | 2.396 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | CENTURYLINK INC | 3/15/2027 | 2.396 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC | 4/30/2025 | 1.900 | 1,413 | 1,414 | 1,414 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
CHARTER COMMUNICATIONS INC | CHARTER COMMUNICATIONS INC | 4/30/2025 | 1.900 | 1,413 | 1,414 | 1,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGECO COMMUNICATIONS (USA) II LP | COGECO COMMUNICATIONS (USA) II LP | 1/3/2025 | 2.146 | 1,367 | 1,366 | 1,366 | COGECO COMMUNICATIONS (USA) II LP | 1/3/2025 | 2.146 | 1,367 | 1,366 | 1,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | CSC HOLDINGS LLC | 7/17/2025 | 2.409 | 956 | 953 | 953 | CSC HOLDINGS LLC | 7/17/2025 | 2.409 | 956 | 953 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | CSC HOLDINGS LLC | 1/15/2026 | 2.409 | 983 | 960 | 960 | CSC HOLDINGS LLC | 1/15/2026 | 2.409 | 983 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GROUP LLC | DIAMOND SPORTS GROUP LLC | 8/24/2026 | 3.400 | 1,163 | 1,160 | 1,160 | DIAMOND SPORTS GROUP LLC | 8/24/2026 | 3.400 | 1,163 | 1,160 | 1,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | 11/30/2024 | 2.896 | 306 | 305 | 305 | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | 11/30/2024 | 2.896 | 306 | 305 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW SCRIPPS CO TERM LOAN - B2 | EW SCRIPPS CO TERM LOAN - B2 | 5/1/2026 | 2.646 | 499 | 488 | 488 | EW SCRIPPS CO TERM LOAN - B2 | 5/1/2026 | 2.646 | 499 | 488 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAY TELEVISION INC | GRAY TELEVISION INC | 2/7/2024 | 2.405 | 278 | 278 | 278 | GRAY TELEVISION INC | 2/7/2024 | 2.405 | 278 | 278 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBBARD RADIO LLC | HUBBARD RADIO LLC | 3/28/2025 | 5.250 | 259 | 258 | 258 | HUBBARD RADIO LLC | 3/28/2025 | 5.250 | 259 | 258 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ION MEDIA NETWORKS INC | ION MEDIA NETWORKS INC | 12/18/2024 | 3.188 | 1,290 | 1,291 | 1,291 | ION MEDIA NETWORKS INC | 12/18/2024 | 3.188 | 1,290 | 1,291 | 1,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 3 PARENT LLC | LEVEL 3 PARENT LLC | 3/1/2027 | 1.896 | 337 | 337 | 337 | LEVEL 3 PARENT LLC | 3/1/2027 | 1.896 | 337 | 337 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP | 3/24/2025 | 2.397 | 813 | 813 | 813 | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP | 3/24/2025 | 2.397 | 813 | 813 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP | 3/22/2023 | 1.897 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP | 3/22/2023 | 1.897 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIACOM COMMUNICATIONS CORPORATION | MEDIACOM COMMUNICATIONS CORPORATION | 2/15/2024 | 1.850 | 427 | 426 | 426 | MEDIACOM COMMUNICATIONS CORPORATION | 2/15/2024 | 1.850 | 427 | 426 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASCAR HOLDINGS INC | NASCAR HOLDINGS INC | 10/19/2026 | 2.896 | 451 | 449 | 449 | NASCAR HOLDINGS INC | 10/19/2026 | 2.896 | 451 | 449 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXSTAR MEDIA GROUP INC | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 1/17/2024 | 2.395 | 396 | 396 | 396 | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 1/17/2024 | 2.395 | 396 | 396 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIELSEN HOLDINGS PLC | NIELSEN HOLDINGS PLC | 10/2/2023 | 2.146 | 1,029 | 1,028 | 1,028 | NIELSEN HOLDINGS PLC | 10/2/2023 | 2.146 | 1,029 | 1,028 | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | SBA COMMUNICATIONS CORP | 4/11/2025 | 1.900 | 1,243 | 1,238 | 1,238 | SBA COMMUNICATIONS CORP | 4/11/2025 | 1.900 | 1,243 | 1,238 | 1,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 1/3/2024 | 2.400 | 798 | 794 | 794 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 1/3/2024 | 2.400 | 798 | 794 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWIRE CO | SOUTHWIRE CO | 5/19/2025 | 1.896 | 1,246 | 1,244 | 1,244 | SOUTHWIRE CO | 5/19/2025 | 1.896 | 1,246 | 1,244 | 1,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELESAT LLC | TELESAT LLC | 11/25/2026 | 2.900 | 993 | 990 | 990 | TELESAT LLC | 11/25/2026 | 2.900 | 993 | 990 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRIER MEDIA BUYER INC | TERRIER MEDIA BUYER INC | 12/17/2026 | 4.396 | 998 | 974 | 974 | TERRIER MEDIA BUYER INC | 12/17/2026 | 4.396 | 998 | 974 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVISION HOLDINGS INC | UNIVISION HOLDINGS INC | 3/15/2026 | 4.750 | 861 | 858 | 858 | UNIVISION HOLDINGS INC | 3/15/2026 | 4.750 | 861 | 858 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URBAN ONE INC | URBAN ONE INC | 4/18/2023 | 5.000 | 500 | 498 | 498 | URBAN ONE INC | 4/18/2023 | 5.000 | 500 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | 1/31/2028 | 2.659 | 1,000 | 1,001 | 1,001 | VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | 1/31/2028 | 2.659 | 1,000 | 1,001 | 1,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL COMMUNICATIONS | TOTAL COMMUNICATIONS | 23,646 | 23,646 | TOTAL COMMUNICATIONS | 23,646 | 23,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER CYCLICAL | CONSUMER CYCLICAL | CONSUMER CYCLICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY | 11/19/2026 | 1.896 | 1,328 | 1,326 | 1,326 | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY | 11/19/2026 | 1.896 | 1,328 | 1,326 | 1,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING TERM LOAN B | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING TERM LOAN B | 4/6/2024 | 3.000 | 458 | 449 | 449 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING TERM LOAN B | 4/6/2024 | 3.000 | 458 | 449 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARISTOCRAT LEISURE LTD | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 10/19/2024 | 1.959 | 1,429 | 1,428 | 1,428 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 10/19/2024 | 1.959 | 1,429 | 1,428 | 1,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJS WHOLESALE CLUB INC TERM LOAN B | BJS WHOLESALE CLUB INC TERM LOAN B | 2/3/2024 | 2.154 | 345 | 341 | 341 | BJS WHOLESALE CLUB INC TERM LOAN B | 2/3/2024 | 2.154 | 345 | 341 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAINMENT CORP | CAESARS ENTERTAINMENT CORP | 12/23/2024 | 2.896 | 1,083 | 1,078 | 1,078 | CAESARS ENTERTAINMENT CORP | 12/23/2024 | 2.896 | 1,083 | 1,078 | 1,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCM MERGER TERM LOAN B | CCM MERGER TERM LOAN B | 11/1/2025 | 4.500 | 222 | 218 | 218 | CCM MERGER TERM LOAN B | 11/1/2025 | 4.500 | 222 | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDAR FAIR LP | CEDAR FAIR LP | 4/13/2024 | 1.896 | 181 | 172 | 172 | CEDAR FAIR LP | 4/13/2024 | 1.896 | 181 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINEWORLD FINANCE US INC | CINEWORLD FINANCE US INC | 2/28/2025 | 2.769 | 345 | 344 | 344 | CINEWORLD FINANCE US INC | 2/28/2025 | 2.769 | 345 | 344 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITYCENTER HOLDINGS LLC | CITYCENTER HOLDINGS LLC | 4/18/2024 | 3.000 | 1,560 | 1,559 | 1,559 | CITYCENTER HOLDINGS LLC | 4/18/2024 | 3.000 | 1,560 | 1,559 | 1,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOUR SEASONS HOLDINGS INC | FOUR SEASONS HOLDINGS INC | 11/30/2023 | 2.146 | 1,462 | 1,460 | 1,460 | FOUR SEASONS HOLDINGS INC | 11/30/2023 | 2.146 | 1,462 | 1,460 | 1,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO DADDY INC | GO DADDY INC | 2/15/2024 | 1.896 | 944 | 943 | 943 | GO DADDY INC | 2/15/2024 | 1.896 | 944 | 943 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANESBRANDS INC | HANESBRANDS INC | 12/13/2024 | 1.896 | 650 | 639 | 639 | HANESBRANDS INC | 12/13/2024 | 1.896 | 650 | 639 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARBOR FREIGHT TERM LOAN B | HARBOR FREIGHT TERM LOAN B | 10/19/2027 | 4.000 | 499 | 491 | 491 | HARBOR FREIGHT TERM LOAN B | 10/19/2027 | 4.000 | 499 | 491 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 6/22/2026 | 1.898 | 749 | 748 | 748 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 6/22/2026 | 1.898 | 749 | 748 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR AUCTION SERVICES INC | KAR AUCTION SERVICES INC | 9/18/2026 | 2.438 | 743 | 741 | 741 | KAR AUCTION SERVICES INC | 9/18/2026 | 2.438 | 743 | 741 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFC HOLDING CORPORATION | KFC HOLDING CORPORATION | 4/2/2025 | 1.908 | 1,343 | 1,345 | 1,345 | KFC HOLDING CORPORATION | 4/2/2025 | 1.908 | 1,343 | 1,345 | 1,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
METRO-GOLDWYN-MAYER INC | METRO-GOLDWYN-MAYER INC | 7/7/2025 | 2.650 | 1,374 | 1,366 | 1,366 | METRO-GOLDWYN-MAYER INC | 7/7/2025 | 2.650 | 1,374 | 1,366 | 1,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY | 10/13/2023 | 6.375 | 633 | 629 | 629 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY | MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY | 10/13/2023 | 6.375 | 633 | 629 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC | NAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC | 5/8/2025 | 3.500 | 798 | 797 | 797 | NAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC | 5/8/2025 | 3.500 | 798 | 797 | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVISTAR INC | NAVISTAR INC | 11/6/2024 | 3.660 | 742 | 744 | 744 | NAVISTAR INC | 11/6/2024 | 3.660 | 742 | 744 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI GAMING AUTHORITY | PCI GAMING AUTHORITY | 5/29/2026 | 2.646 | 395 | 394 | 394 | PCI GAMING AUTHORITY | 5/29/2026 | 2.646 | 395 | 394 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENN NATIONAL GAMING INC | PENN NATIONAL GAMING INC | 10/15/2025 | 3.000 | 1,124 | 1,123 | 1,123 | PENN NATIONAL GAMING INC | 10/15/2025 | 3.000 | 1,124 | 1,123 | 1,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIME SECURITY SERVICES TOPCO PARENT LP | PRIME SECURITY SERVICES TOPCO PARENT LP | 9/13/2026 | 4.250 | 894 | 886 | 886 | PRIME SECURITY SERVICES TOPCO PARENT LP | 9/13/2026 | 4.250 | 894 | 886 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALITY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD | QUALITY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD | 8/21/2025 | 2.896 | 915 | 906 | 906 | QUALITY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD | 8/21/2025 | 2.896 | 915 | 906 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES CORP | SCIENTIFIC GAMES CORP | 8/14/2024 | 2.896 | 1,393 | 1,388 | 1,388 | SCIENTIFIC GAMES CORP | 8/14/2024 | 2.896 | 1,393 | 1,388 | 1,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA INC | SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA INC | 7/8/2024 | 1.896 | 848 | 846 | 846 | SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA INC | 7/8/2024 | 1.896 | 848 | 846 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | 10/31/2026 | 1.938 | 498 | 497 | 497 | SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | 10/31/2026 | 1.938 | 498 | 497 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 4/17/2026 | 1.900 | 760 | 760 | 760 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 4/17/2026 | 1.900 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTERTAINMENT LLC | WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTERTAINMENT LLC | 5/16/2025 | 2.900 | 904 | 902 | 902 | WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTERTAINMENT LLC | 5/16/2025 | 2.900 | 904 | 902 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYNDHAM WORLDWIDE CORP | WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 4/27/2025 | 1.896 | 980 | 979 | 979 | WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 4/27/2025 | 1.896 | 980 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER CYCLICAL | TOTAL CONSUMER CYCLICAL | 25,499 | 25,499 | TOTAL CONSUMER CYCLICAL | 25,499 | 25,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER NON CYCLICAL | CONSUMER NON CYCLICAL | CONSUMER NON CYCLICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAMARK | ARAMARK | 3/28/2024 | 1.895 | 1,354 | 1,355 | 1,355 | ARAMARK | 3/28/2024 | 1.895 | 1,354 | 1,355 | 1,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B&G FOODS INC | B&G FOODS INC | 10/10/2026 | 2.646 | 268 | 267 | 267 | B&G FOODS INC | 10/10/2026 | 2.646 | 268 | 267 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 6/1/2025 | 3.500 | 462 | 460 | 460 | BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 6/1/2025 | 3.500 | 462 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALENT INC | CATALENT INC | 5/10/2026 | 3.250 | 493 | 491 | 491 | CATALENT INC | 5/10/2026 | 3.250 | 493 | 491 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC | CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC | 3/1/2024 | 3.500 | 703 | 702 | 702 | CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC | 3/1/2024 | 3.500 | 703 | 702 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVITA INC | DAVITA INC | 8/12/2026 | 1.896 | 743 | 741 | 741 | DAVITA INC | 8/12/2026 | 1.896 | 743 | 741 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 8/1/2027 | 1.905 | 708 | 704 | 704 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 8/1/2027 | 1.905 | 708 | 704 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDO INTERNATIONAL PLC | ENDO INTERNATIONAL PLC | 4/29/2024 | 5.000 | 266 | 265 | 265 | ENDO INTERNATIONAL PLC | 4/29/2024 | 5.000 | 266 | 265 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIZER HOLDINGS INC TERM LOAN B - PHASE 1 | ENERGIZER HOLDINGS INC TERM LOAN B - PHASE 1 | 12/16/2027 | 2.750 | 191 | 190 | 190 | ENERGIZER HOLDINGS INC TERM LOAN B - PHASE 1 | 12/16/2027 | 2.750 | 191 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIZER HOLDINGS INC TERM LOAN B - PHASE 2 | ENERGIZER HOLDINGS INC TERM LOAN B - PHASE 2 | 12/16/2027 | 2.750 | 226 | 225 | 225 | ENERGIZER HOLDINGS INC TERM LOAN B - PHASE 2 | 12/16/2027 | 2.750 | 226 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIFOLS SA | GRIFOLS SA | 11/15/2027 | 2.101 | 1,198 | 1,194 | 1,194 | GRIFOLS SA | 11/15/2027 | 2.101 | 1,198 | 1,194 | 1,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE INC | HCA HEALTHCARE INC | 3/13/2025 | 1.896 | 414 | 414 | 414 | HCA HEALTHCARE INC | 3/13/2025 | 1.896 | 414 | 414 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQVIA INC TERM LOAN - B3 | IQVIA INC TERM LOAN - B3 | 6/6/2025 | 1.970 | 499 | 491 | 491 | IQVIA INC TERM LOAN - B3 | 6/6/2025 | 1.970 | 499 | 491 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAGUAR HOLDING COMPANY | JAGUAR HOLDING COMPANY | 8/18/2022 | 3.500 | 948 | 946 | 946 | JAGUAR HOLDING COMPANY | 8/18/2022 | 3.500 | 948 | 946 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS SA | JBS SA | 5/1/2026 | 2.146 | 566 | 565 | 565 | JBS SA | 5/1/2026 | 2.146 | 566 | 565 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALLINCKRODT INTERNATIONAL | MALLINCKRODT INTERNATIONAL | 9/24/2024 | 5.500 | 787 | 786 | 786 | MALLINCKRODT INTERNATIONAL | 9/24/2024 | 5.500 | 787 | 786 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALLINCKRODT INTERNATIONAL | MALLINCKRODT INTERNATIONAL | 2/24/2025 | 5.750 | 266 | 266 | 266 | MALLINCKRODT INTERNATIONAL | 2/24/2025 | 5.750 | 266 | 266 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTIGE BRANDS INC TERM LOAN B4 | PRESTIGE BRANDS INC TERM LOAN B4 | 1/26/2024 | 2.146 | 442 | 438 | 438 | PRESTIGE BRANDS INC TERM LOAN B4 | 1/26/2024 | 2.146 | 442 | 438 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT MEDICAL CORPORATION | SELECT MEDICAL CORPORATION | 3/6/2025 | 2.530 | 1,248 | 1,243 | 1,243 | SELECT MEDICAL CORPORATION | 3/6/2025 | 2.530 | 1,248 | 1,243 | 1,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US FOODS HOLDING CORP | US FOODS HOLDING CORP | 8/30/2026 | 2.146 | 248 | 246 | 246 | US FOODS HOLDING CORP | 8/30/2026 | 2.146 | 248 | 246 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US FOODS HOLDING CORPORATION | US FOODS HOLDING CORPORATION | 6/27/2023 | 1.896 | 1,414 | 1,413 | 1,413 | US FOODS HOLDING CORPORATION | 6/27/2023 | 1.896 | 1,414 | 1,413 | 1,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 13,402 | 13,402 | TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 13,402 | 13,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTORIA ENERGY LLC TERM LOAN B | ASTORIA ENERGY LLC TERM LOAN B | 12/2/2027 | 4.500 | 741 | 737 | 737 | ASTORIA ENERGY LLC TERM LOAN B | 12/2/2027 | 4.500 | 741 | 737 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALPINE CONSTRUCTION FINANCE | CALPINE CONSTRUCTION FINANCE | 1/15/2025 | 2.146 | 1,950 | 1,951 | 1,951 | CALPINE CONSTRUCTION FINANCE | 1/15/2025 | 2.146 | 1,950 | 1,951 | 1,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALPINE CORP 2020 TERM LOAN | CALPINE CORP 2020 TERM LOAN | 12/16/2027 | 2.620 | 329 | 324 | 324 | CALPINE CORP 2020 TERM LOAN | 12/16/2027 | 2.620 | 329 | 324 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARROLL COUNTRY ENERGY LLC | CARROLL COUNTRY ENERGY LLC | 2/16/2026 | 3.720 | 672 | 667 | 667 | CARROLL COUNTRY ENERGY LLC | 2/16/2026 | 3.720 | 672 | 667 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPV SHORE HOLDINGS LLC | CPV SHORE HOLDINGS LLC | 12/29/2025 | 3.900 | 666 | 661 | 661 | CPV SHORE HOLDINGS LLC | 12/29/2025 | 3.900 | 666 | 661 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EASTERN POWER LLC | 10/2/2025 | 4.750 | 1,453 | 1,453 | 1,453 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
EASTERN POWER LLC | EASTERN POWER LLC | 10/2/2025 | 4.750 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGEWATER GENERATION LLC | EDGEWATER GENERATION LLC | 12/13/2025 | 3.896 | 1,222 | 1,219 | 1,219 | EDGEWATER GENERATION LLC | 12/13/2025 | 3.896 | 1,222 | 1,219 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFS COGEN HOLDINGS I LLC NEW TERM LOAN 2020 | EFS COGEN HOLDINGS I LLC NEW TERM LOAN 2020 | 9/10/2027 | 4.500 | 750 | 746 | 746 | EFS COGEN HOLDINGS I LLC NEW TERM LOAN 2020 | 9/10/2027 | 4.500 | 750 | 746 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXGEN RENEWABLES IV LLC TERM LOAN | EXGEN RENEWABLES IV LLC TERM LOAN | 12/16/2027 | 3.750 | 500 | 498 | 498 | EXGEN RENEWABLES IV LLC TERM LOAN | 12/16/2027 | 3.750 | 500 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIX GEN FUNDING LLC | HELIX GEN FUNDING LLC | 6/3/2024 | 4.750 | 899 | 897 | 897 | HELIX GEN FUNDING LLC | 6/3/2024 | 4.750 | 899 | 897 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVENERGY CLEAN POWER LLC | INVENERGY CLEAN POWER LLC | 8/28/2025 | 3.146 | 861 | 859 | 859 | INVENERGY CLEAN POWER LLC | 8/28/2025 | 3.146 | 861 | 859 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBE-MC HOLDCO II LLC | LMBE-MC HOLDCO II LLC | 11/26/2025 | 5.000 | 635 | 633 | 633 | LMBE-MC HOLDCO II LLC | 11/26/2025 | 5.000 | 635 | 633 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISTRA ENERGY CORP | VISTRA ENERGY CORP | 12/31/2025 | 1.897 | 1,242 | 1,241 | 1,241 | VISTRA ENERGY CORP | 12/31/2025 | 1.897 | 1,242 | 1,241 | 1,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST DEPTFORD ENERGY HOLDINGS LLC | WEST DEPTFORD ENERGY HOLDINGS LLC | 8/26/2026 | 3.896 | 1,198 | 1,195 | 1,195 | WEST DEPTFORD ENERGY HOLDINGS LLC | 8/26/2026 | 3.896 | 1,198 | 1,195 | 1,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG PARTNERS | WG PARTNERS | 11/15/2023 | 4.500 | 325 | 323 | 323 | WG PARTNERS | 11/15/2023 | 4.500 | 325 | 323 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL ELECTRIC | TOTAL ELECTRIC | 13,404 | 13,404 | TOTAL ELECTRIC | 13,404 | 13,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY | ENERGY | ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APERGY CORP | APERGY CORP | 5/9/2025 | 2.688 | 1,137 | 1,139 | 1,139 | APERGY CORP | 5/9/2025 | 2.688 | 1,137 | 1,139 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERCULES MERGER SUB LLC | HERCULES MERGER SUB LLC | 11/1/2026 | 2.905 | 423 | 421 | 421 | HERCULES MERGER SUB LLC | 11/1/2026 | 2.905 | 423 | 421 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVERSE MIDSTREAM PARTNERS | TRAVERSE MIDSTREAM PARTNERS | 9/27/2024 | 6.500 | 683 | 681 | 681 | TRAVERSE MIDSTREAM PARTNERS | 9/27/2024 | 6.500 | 683 | 681 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY | 2,241 | 2,241 | TOTAL ENERGY | 2,241 | 2,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCE COMPANY | FINANCE COMPANY | FINANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVOLON TLB BORROWER | AVOLON TLB BORROWER | 1/15/2025 | 2.500 | 572 | 571 | 571 | AVOLON TLB BORROWER | 1/15/2025 | 2.500 | 572 | 571 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIPPER ACQUISITIONS CORP TERM LOAN B | CLIPPER ACQUISITIONS CORP TERM LOAN B | 12/27/2024 | 1.902 | 919 | 917 | 917 | CLIPPER ACQUISITIONS CORP TERM LOAN B | 12/27/2024 | 1.902 | 919 | 917 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINCO I LLC 2020 REPLACEMENT TERM LOAN | FINCO I LLC 2020 REPLACEMENT TERM LOAN | 6/27/2025 | 2.648 | 1,086 | 1,087 | 1,087 | FINCO I LLC 2020 REPLACEMENT TERM LOAN | 6/27/2025 | 2.648 | 1,086 | 1,087 | 1,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAINAN TRAFFIC ADMINISTRATION HOLDING CO LTD | HAINAN TRAFFIC ADMINISTRATION HOLDING CO LTD | 2/12/2027 | 2.250 | 398 | 397 | 397 | HAINAN TRAFFIC ADMINISTRATION HOLDING CO LTD | 2/12/2027 | 2.250 | 398 | 397 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL FINANCE COMPANY | TOTAL FINANCE COMPANY | 2,972 | 2,972 | TOTAL FINANCE COMPANY | 2,972 | 2,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSURANCE | INSURANCE | INSURANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASURION LLC | ASURION LLC | 11/3/2023 | 3.146 | 201 | 200 | 200 | ASURION LLC | 11/3/2023 | 3.146 | 201 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASURION LLC | ASURION LLC | 11/29/2024 | 3.146 | 415 | 414 | 414 | ASURION LLC | 11/29/2024 | 3.146 | 415 | 414 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASURION LLC TERM LOAN B8 | ASURION LLC TERM LOAN B8 | 12/23/2026 | 3.346 | 473 | 470 | 470 | ASURION LLC TERM LOAN B8 | 12/23/2026 | 3.346 | 473 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INSURANCE | TOTAL INSURANCE | 1,084 | 1,084 | TOTAL INSURANCE | 1,084 | 1,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSUNION | TRANSUNION | 11/16/2026 | 1.896 | 1,128 | 1,126 | 1,126 | TRANSUNION | 11/16/2026 | 1.896 | 1,128 | 1,126 | 1,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | TOTAL OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | 1,126 | 1,126 | TOTAL OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | 1,126 | 1,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INDUSTRY | OTHER INDUSTRY | OTHER INDUSTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMILTON HOLDCO LLC | HAMILTON HOLDCO LLC | 1/2/2027 | 3.460 | 1,474 | 1,475 | 1,475 | HAMILTON HOLDCO LLC | 1/2/2027 | 3.460 | 1,474 | 1,475 | 1,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGHTSTONE HOLDCO LLC | LIGHTSTONE HOLDCO LLC | 1/30/2024 | 4.750 | 987 | 983 | 983 | LIGHTSTONE HOLDCO LLC | 1/30/2024 | 4.750 | 987 | 983 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGHTSTONE HOLDCO LLC | LIGHTSTONE HOLDCO LLC | 1/30/2024 | 4.750 | 56 | 55 | 55 | LIGHTSTONE HOLDCO LLC | 1/30/2024 | 4.750 | 56 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OTHER INDUSTRY | TOTAL OTHER INDUSTRY | 2,513 | 2,513 | TOTAL OTHER INDUSTRY | 2,513 | 2,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER UTILITY | OTHER UTILITY | OTHER UTILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDY CREEK TERM LOAN | SANDY CREEK TERM LOAN | 2/9/2021 | 5.000 | 818 | 818 | 818 | SANDY CREEK TERM LOAN | 2/9/2021 | 5.000 | 818 | 818 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OTHER UTILITY | TOTAL OTHER UTILITY | 818 | 818 | TOTAL OTHER UTILITY | 818 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REITS |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
REITS | REITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTENDED STAY AMERICA INC | EXTENDED STAY AMERICA INC | 9/18/2026 | 2.146 | 495 | 494 | 494 | EXTENDED STAY AMERICA INC | 9/18/2026 | 2.146 | 495 | 494 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 5/11/2024 | 2.150 | 756 | 755 | 755 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 5/11/2024 | 2.150 | 756 | 755 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES INC | VICI PROPERTIES INC | 12/20/2024 | 1.894 | 1,810 | 1,813 | 1,813 | VICI PROPERTIES INC | 12/20/2024 | 1.894 | 1,810 | 1,813 | 1,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL REITS | TOTAL REITS | 3,062 | 3,062 | TOTAL REITS | 3,062 | 3,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNOLOGY | TECHNOLOGY | TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GROUP INC | CARLYLE GROUP INC | 4/16/2025 | 1.896 | 587 | 583 | 583 | CARLYLE GROUP INC | 4/16/2025 | 1.896 | 587 | 583 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDW CORP | CDW CORP | 10/13/2026 | 1.900 | 959 | 959 | 959 | CDW CORP | 10/13/2026 | 1.900 | 959 | 959 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELESTICA INC. | CELESTICA INC. | 6/27/2025 | 2.396 | 928 | 925 | 925 | CELESTICA INC. | 6/27/2025 | 2.396 | 928 | 925 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMSCOPE HOLDING CO INC | COMMSCOPE HOLDING CO INC | 4/6/2026 | 3.396 | 1,238 | 1,229 | 1,229 | COMMSCOPE HOLDING CO INC | 4/6/2026 | 3.396 | 1,238 | 1,229 | 1,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELL TECHNOLOGIES INC | DELL TECHNOLOGIES INC | 9/19/2025 | 2.750 | 1,421 | 1,420 | 1,420 | DELL TECHNOLOGIES INC | 9/19/2025 | 2.750 | 1,421 | 1,420 | 1,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA FINANCECO LLC | MA FINANCECO LLC | 6/21/2024 | 2.896 | 160 | 159 | 159 | MA FINANCECO LLC | 6/21/2024 | 2.896 | 160 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD | MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD | 10/4/2024 | 2.900 | 722 | 720 | 720 | MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD | 10/4/2024 | 2.900 | 722 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKS INSTRUMENTS INC TERM LOAN B6 | MKS INSTRUMENTS INC TERM LOAN B6 | 2/2/2026 | 1.896 | 499 | 495 | 495 | MKS INSTRUMENTS INC TERM LOAN B6 | 2/2/2026 | 1.896 | 499 | 495 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCR CORPORATION | NCR CORPORATION | 8/28/2026 | 2.650 | 496 | 484 | 484 | NCR CORPORATION | 8/28/2026 | 2.650 | 496 | 484 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUSTAR | NEUSTAR | 8/8/2024 | 4.500 | 174 | 172 | 172 | NEUSTAR | 8/8/2024 | 4.500 | 174 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 9/16/2026 | 2.146 | 1,399 | 1,402 | 1,402 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 9/16/2026 | 2.146 | 1,399 | 1,402 | 1,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSPECTA INC | PERSPECTA INC | 5/31/2025 | 2.396 | 1,006 | 1,005 | 1,005 | PERSPECTA INC | 5/31/2025 | 2.396 | 1,006 | 1,005 | 1,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITNEY BOWES INC TERM LOAN B INCR | PITNEY BOWES INC TERM LOAN B INCR | 1/7/2025 | 5.650 | 494 | 481 | 481 | PITNEY BOWES INC TERM LOAN B INCR | 1/7/2025 | 5.650 | 494 | 481 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANTRONICS INC | PLANTRONICS INC | 7/2/2025 | 2.646 | 687 | 683 | 683 | PLANTRONICS INC | 7/2/2025 | 2.646 | 687 | 683 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABRE HOLDINGS CORPORATION | SABRE HOLDINGS CORPORATION | 2/22/2024 | 2.146 | 1,089 | 1,081 | 1,081 | SABRE HOLDINGS CORPORATION | 2/22/2024 | 2.146 | 1,089 | 1,081 | 1,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 10/31/2025 | 2.021 | 1,225 | 1,221 | 1,221 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 10/31/2025 | 2.021 | 1,225 | 1,221 | 1,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEATTLE SPINCO INC | SEATTLE SPINCO INC | 6/21/2024 | 2.896 | 1,177 | 1,172 | 1,172 | SEATTLE SPINCO INC | 6/21/2024 | 2.896 | 1,177 | 1,172 | 1,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 4/16/2025 | 1.896 | 445 | 441 | 441 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 4/16/2025 | 1.896 | 445 | 441 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTM TECHNOLOGIES INC | TTM TECHNOLOGIES INC | 9/25/2024 | 2.655 | 431 | 429 | 429 | TTM TECHNOLOGIES INC | 9/25/2024 | 2.655 | 431 | 429 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERINT SYSTEMS INC | VERINT SYSTEMS INC | 6/28/2024 | 2.155 | 1,123 | 1,121 | 1,121 | VERINT SYSTEMS INC | 6/28/2024 | 2.155 | 1,123 | 1,121 | 1,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORPORATION | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 4/29/2023 | 1.896 | 1,110 | 1,109 | 1,109 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 4/29/2023 | 1.896 | 1,110 | 1,109 | 1,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPERI HOLDING CORP | XPERI HOLDING CORP | 6/2/2025 | 4.146 | 988 | 903 | 903 | XPERI HOLDING CORP | 6/2/2025 | 4.146 | 988 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL TECHNOLOGY | TOTAL TECHNOLOGY | 18,194 | 18,194 | TOTAL TECHNOLOGY | 18,194 | 18,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTATION | TRANSPORTATION | TRANSPORTATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 12/14/2023 | 2.159 | 970 | 968 | 968 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 12/14/2023 | 2.159 | 970 | 968 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 6/27/2025 | 1.898 | 951 | 949 | 949 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 6/27/2025 | 1.898 | 951 | 949 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENESEE & WYOMING INC | GENESEE & WYOMING INC | 4/1/2024 | 1.895 | 1,550 | 1,547 | 1,547 | GENESEE & WYOMING INC | 4/1/2024 | 1.895 | 1,550 | 1,547 | 1,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 2/23/2025 | 2.146 | 500 | 485 | 485 | UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 2/23/2025 | 2.146 | 500 | 485 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPO LOGISTICS INC | XPO LOGISTICS INC | 12/30/2026 | 2.220 | 647 | 645 | 645 | XPO LOGISTICS INC | 12/30/2026 | 2.220 | 647 | 645 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL TRANSPORTATION | TOTAL TRANSPORTATION | 4,594 | 4,594 | TOTAL TRANSPORTATION | 4,594 | 4,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SYNDICATED LOANS BEFORE ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | TOTAL SYNDICATED LOANS BEFORE ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | 149,480 | 149,480 | TOTAL SYNDICATED LOANS BEFORE ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | 149,480 | 149,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | (2,259) | (2,259) | ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | (2,259) | (2,259) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SYNDICATED LOANS - NET | TOTAL SYNDICATED LOANS - NET | 147,221 | 147,221 | TOTAL SYNDICATED LOANS - NET | 147,221 | 147,221 |
DERIVATIVES | |||||||||||||||||||||||
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
PURCHASED OPTIONS | PURCHASED OPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 1/19/2021 | 1 | 458 | 458 | BNP SECURITIES | 1/19/2021 | 1 | 458 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/2/2021 | — | 106 | 106 | BNP SECURITIES | 2/2/2021 | — | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/16/2021 | — | 208 | 208 | BNP SECURITIES | 2/16/2021 | — | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/23/2021 | — | 101 | 101 | BNP SECURITIES | 2/23/2021 | — | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/2/2021 | — | 103 | 103 | BNP SECURITIES | 3/2/2021 | — | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | — | 114 | 114 | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | — | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/13/2021 | — | 105 | 105 | BNP SECURITIES | 4/13/2021 | — | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/27/2021 | — | 111 | 111 | BNP SECURITIES | 4/27/2021 | — | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/3/2021 | — | 93 | 93 | BNP SECURITIES | 8/3/2021 | — | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/10/2021 | — | 380 | 380 | BNP SECURITIES | 8/10/2021 | — | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/17/2021 | — | 93 | 93 | BNP SECURITIES | 8/17/2021 | — | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 9/28/2021 | — | 89 | 89 | BNP SECURITIES | 9/28/2021 | — | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/26/2021 | — | 221 | 221 | BNP SECURITIES | 10/26/2021 | — | 221 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/2/2021 | — | 208 | 208 | BNP SECURITIES | 11/2/2021 | — | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/1/2022 | — | 214 | 214 | BNP SECURITIES | 2/1/2022 | — | 214 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | — | 179 | 179 | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | — | 179 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/29/2022 | — | 193 | 193 | BNP SECURITIES | 3/29/2022 | — | 193 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/13/2021 | — | 86 | 86 | BNP SECURITIES | 4/13/2021 | — | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/12/2022 | — | 187 | 187 | BNP SECURITIES | 4/12/2022 | — | 187 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | 92 | 92 | BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/29/2021 | — | 246 | 246 | BNP SECURITIES | 6/29/2021 | — | 246 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/28/2022 | — | 179 | 179 | BNP SECURITIES | 6/28/2022 | — | 179 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 7/13/2021 | — | 79 | 79 | BNP SECURITIES | 7/13/2021 | — | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 9/20/2022 | — | 183 | 183 | BNP SECURITIES | 9/20/2022 | — | 183 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/11/2022 | — | 179 | 179 | BNP SECURITIES | 10/11/2022 | — | 179 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/1/2022 | — | 84 | 84 | BNP SECURITIES | 11/1/2022 | — | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/15/2022 | — | 162 | 162 | BNP SECURITIES | 11/15/2022 | — | 162 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/30/2021 | — | 76 | 76 | BNP SECURITIES | 11/30/2021 | — | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 1/26/2021 | 2 | 777 | 777 | BNP SECURITIES | 1/26/2021 | 2 | 777 | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/9/2021 | 1 | 579 | 579 | BNP SECURITIES | 2/9/2021 | 1 | 579 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/7/2023 | — | 65 | 65 | BNP SECURITIES | 2/7/2023 | — | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/2/2021 | 1 | 986 | 986 | BNP SECURITIES | 3/2/2021 | 1 | 986 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/28/2023 | — | 91 | 91 | BNP SECURITIES | 2/28/2023 | — | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | 2 | 1,989 | 1,989 | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | 2 | 1,989 | 1,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/28/2023 | — | 247 | 247 | BNP SECURITIES | 3/28/2023 | — | 247 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/6/2021 | 2 | 1,866 | 1,866 | BNP SECURITIES | 4/6/2021 | 2 | 1,866 | 1,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/20/2021 | 2 | 1,640 | 1,640 | BNP SECURITIES | 4/20/2021 | 2 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | 108 | 108 | BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/18/2023 | — | 112 | 112 | BNP SECURITIES | 4/18/2023 | — | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/27/2021 | 2 | 1,540 | 1,540 | BNP SECURITIES | 4/27/2021 | 2 | 1,540 | 1,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/26/2022 | — | 97 | 97 | BNP SECURITIES | 4/26/2022 | — | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/25/2023 | — | 102 | 102 | BNP SECURITIES | 4/25/2023 | — | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 5/4/2021 | 2 | 1,626 | 1,626 | BNP SECURITIES | 5/4/2021 | 2 | 1,626 | 1,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 5/2/2023 | — | 102 | 102 | BNP SECURITIES | 5/2/2023 | — | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 5/18/2021 | 2 | 1,453 | 1,453 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 5/18/2021 | 2 | 1,453 | 1,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 5/16/2023 | — | 294 | 294 | BNP SECURITIES | 5/16/2023 | — | 294 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/8/2021 | 2 | 969 | 969 | BNP SECURITIES | 6/8/2021 | 2 | 969 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/7/2022 | — | 71 | 71 | BNP SECURITIES | 6/7/2022 | — | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/29/2021 | 1 | 989 | 989 | BNP SECURITIES | 6/29/2021 | 1 | 989 | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 7/6/2021 | 2 | 1,138 | 1,138 | BNP SECURITIES | 7/6/2021 | 2 | 1,138 | 1,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 7/13/2021 | 2 | 941 | 941 | BNP SECURITIES | 7/13/2021 | 2 | 941 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/10/2021 | 2 | 792 | 792 | BNP SECURITIES | 8/10/2021 | 2 | 792 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/17/2021 | 2 | 729 | 729 | BNP SECURITIES | 8/17/2021 | 2 | 729 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/16/2022 | — | 119 | 119 | BNP SECURITIES | 8/16/2022 | — | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/15/2023 | — | 67 | 67 | BNP SECURITIES | 8/15/2023 | — | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/24/2021 | 1 | 627 | 627 | BNP SECURITIES | 8/24/2021 | 1 | 627 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/22/2023 | — | 63 | 63 | BNP SECURITIES | 8/22/2023 | — | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 9/14/2021 | 1 | 585 | 585 | BNP SECURITIES | 9/14/2021 | 1 | 585 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 9/21/2021 | 1 | 781 | 781 | BNP SECURITIES | 9/21/2021 | 1 | 781 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/5/2021 | 1 | 686 | 686 | BNP SECURITIES | 10/5/2021 | 1 | 686 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/12/2021 | 1 | 501 | 501 | BNP SECURITIES | 10/12/2021 | 1 | 501 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/19/2021 | 1 | 518 | 518 | BNP SECURITIES | 10/19/2021 | 1 | 518 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/26/2021 | 1 | 616 | 616 | BNP SECURITIES | 10/26/2021 | 1 | 616 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/9/2021 | 1 | 527 | 527 | BNP SECURITIES | 11/9/2021 | 1 | 527 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/16/2021 | 1 | 399 | 399 | BNP SECURITIES | 11/16/2021 | 1 | 399 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 12/14/2021 | 1 | 316 | 316 | BNP SECURITIES | 12/14/2021 | 1 | 316 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 12/21/2021 | 1 | 292 | 292 | BNP SECURITIES | 12/21/2021 | 1 | 292 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 12/28/2021 | 1 | 272 | 272 | BNP SECURITIES | 12/28/2021 | 1 | 272 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | 100 | 100 | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | 98 | 98 | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | 93 | 93 | WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | 109 | 109 | WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | 198 | 198 | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | 198 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | 104 | 104 | WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | 110 | 110 | WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/20/2021 | — | 112 | 112 | WELLS FARGO BANK NA | 4/20/2021 | — | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/4/2021 | — | 109 | 109 | WELLS FARGO BANK NA | 5/4/2021 | — | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | 105 | 105 | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | — | 107 | 107 | WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | — | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | 102 | 102 | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/8/2021 | — | 99 | 99 | WELLS FARGO BANK NA | 6/8/2021 | — | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | 101 | 101 | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | 105 | 105 | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/29/2021 | — | 212 | 212 | WELLS FARGO BANK NA | 6/29/2021 | — | 212 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/6/2021 | — | 98 | 98 | WELLS FARGO BANK NA | 7/6/2021 | — | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/13/2021 | — | 194 | 194 | WELLS FARGO BANK NA | 7/13/2021 | — | 194 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | — | 96 | 96 | WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | — | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | 97 | 97 | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/24/2021 | — | 90 | 90 | WELLS FARGO BANK NA | 8/24/2021 | — | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | — | 90 | 90 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | — | 274 | 274 | WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | — | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/14/2021 | — | 270 | 270 | WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | — | 274 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/21/2021 | — | 178 | 178 | WELLS FARGO BANK NA | 9/14/2021 | — | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | 185 | 185 | WELLS FARGO BANK NA | 9/21/2021 | — | 178 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/12/2021 | — | 198 | 198 | WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/19/2021 | — | 210 | 210 | WELLS FARGO BANK NA | 10/12/2021 | — | 198 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/9/2021 | — | 214 | 214 | WELLS FARGO BANK NA | 10/19/2021 | — | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/16/2021 | — | 228 | 228 | WELLS FARGO BANK NA | 11/9/2021 | — | 214 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | — | 111 | 111 | WELLS FARGO BANK NA | 11/16/2021 | — | 228 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | — | 109 | 109 | WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | — | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | — | 230 | 230 | WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | — | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/14/2021 | — | 369 | 369 | WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | — | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/21/2021 | — | 563 | 563 | WELLS FARGO BANK NA | 12/14/2021 | — | 369 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/28/2021 | — | 253 | 253 | WELLS FARGO BANK NA | 12/21/2021 | — | 563 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | 236 | 236 | WELLS FARGO BANK NA | 12/28/2021 | — | 253 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/4/2022 | — | 241 | 241 | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | 236 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | 115 | 115 | WELLS FARGO BANK NA | 1/4/2022 | — | 241 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/11/2022 | — | 235 | 235 | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | — | 112 | 112 | WELLS FARGO BANK NA | 1/11/2022 | — | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/18/2022 | — | 116 | 116 | WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | — | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | 223 | 223 | WELLS FARGO BANK NA | 1/18/2022 | — | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/25/2022 | — | 230 | 230 | WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | 223 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | 405 | 405 | WELLS FARGO BANK NA | 1/25/2022 | — | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | — | 319 | 319 | WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | 405 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | — | 195 | 195 | WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | — | 319 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | 207 | 207 | WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | — | 195 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | — | 192 | 192 | WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | 207 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | 204 | 204 | WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | — | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/2/2021 | — | 97 | 97 | WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | 204 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/1/2022 | — | 103 | 103 | WELLS FARGO BANK NA | 3/2/2021 | — | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | 97 | 97 | WELLS FARGO BANK NA | 3/1/2022 | — | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | 308 | 308 | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | 93 | 93 | WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | 308 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/15/2022 | — | 99 | 99 | WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | — | 188 | 188 | WELLS FARGO BANK NA | 3/15/2022 | — | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | 201 | 201 | WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | — | 188 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | 89 | 89 | WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | 201 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | 1 | 479 | 479 | WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/27/2021 | — | 83 | 83 | WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | 1 | 479 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/26/2022 | — | 91 | 91 | WELLS FARGO BANK NA | 4/27/2021 | — | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | — | 192 | 192 | WELLS FARGO BANK NA | 4/26/2022 | — | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | 94 | 94 | WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | — | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/10/2022 | — | 200 | 200 | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | — | 205 | 205 | WELLS FARGO BANK NA | 5/10/2022 | — | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | 97 | 97 | WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | — | 205 | 205 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/31/2022 | — | 103 | 103 | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | 173 | 173 | WELLS FARGO BANK NA | 5/31/2022 | — | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | — | 187 | 187 | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | 173 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | 174 | 174 | WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | — | 187 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | 187 | 187 | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | 174 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | 79 | 79 | WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | 187 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | — | 87 | 87 | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | — | 182 | 182 | WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | — | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | — | 192 | 192 | WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | — | 182 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | — | 88 | 88 | WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | — | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/27/2022 | — | 93 | 93 | WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | — | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | 91 | 91 | WELLS FARGO BANK NA | 9/27/2022 | — | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | — | 194 | 194 | WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/25/2022 | — | 86 | 86 | WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | — | 194 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | 1 | 727 | 727 | WELLS FARGO BANK NA | 10/25/2022 | — | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | 1 | 617 | 617 | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | 1 | 727 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | 1 | 528 | 528 | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | 1 | 617 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/2/2021 | 2 | 703 | 703 | WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | 1 | 528 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | 1 | 570 | 570 | WELLS FARGO BANK NA | 2/2/2021 | 2 | 703 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | 57 | 57 | WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | 1 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/14/2023 | — | 65 | 65 | WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | 1 | 892 | 892 | WELLS FARGO BANK NA | 2/14/2023 | — | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | 75 | 75 | WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | 1 | 892 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | 2 | 1,316 | 1,316 | WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | 95 | 95 | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | 2 | 1,316 | 1,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/7/2023 | — | 100 | 100 | WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | 2 | 2,608 | 2,608 | WELLS FARGO BANK NA | 3/7/2023 | — | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | 265 | 265 | WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | 2 | 2,608 | 2,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/21/2023 | — | 269 | 269 | WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | 265 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/13/2021 | 2 | 1,563 | 1,563 | WELLS FARGO BANK NA | 3/21/2023 | — | 269 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | 2 | 1,446 | 1,446 | WELLS FARGO BANK NA | 4/13/2021 | 2 | 1,563 | 1,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/9/2023 | — | 102 | 102 | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | 2 | 1,446 | 1,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | 1 | 1,112 | 1,112 | WELLS FARGO BANK NA | 5/9/2023 | — | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | 2 | 1,433 | 1,433 | WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | 1 | 1,112 | 1,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | 1 | 954 | 954 | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | 2 | 1,433 | 1,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/13/2023 | — | 84 | 84 | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | 1 | 954 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | 2 | 1,018 | 1,018 | WELLS FARGO BANK NA | 6/13/2023 | — | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | 77 | 77 | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | 2 | 1,018 | 1,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | 2 | 932 | 932 | WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | 2 | 927 | 927 | WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | 2 | 932 | 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | 2 | 823 | 823 | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | 2 | 927 | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | 1 | 467 | 467 | WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | 2 | 823 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | 1 | 703 | 703 | WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | 1 | 467 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/28/2021 | 1 | 656 | 656 | WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | 1 | 703 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/2/2021 | 1 | 587 | 587 | WELLS FARGO BANK NA | 9/28/2021 | 1 | 656 | 656 |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/2/2021 | 1 | 587 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | 1 | 383 | 383 | WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | 1 | 383 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | 1 | 366 | 366 | WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | 1 | 366 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | 1 | 341 | 341 | WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | 1 | 341 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL PURCHASED OPTIONS | TOTAL PURCHASED OPTIONS | 66,645 | 66,645 | TOTAL PURCHASED OPTIONS | 66,645 | 66,645 |
WRITTEN OPTIONS | WRITTEN OPTIONS | WRITTEN OPTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 1/19/2021 | (1) | (331) | (331) | BNP SECURITIES | 1/19/2021 | (1) | (331) | (331) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/2/2021 | — | (82) | (82) | BNP SECURITIES | 2/2/2021 | — | (82) | (82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/16/2021 | — | (160) | (160) | BNP SECURITIES | 2/16/2021 | — | (160) | (160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/23/2021 | — | (77) | (77) | BNP SECURITIES | 2/23/2021 | — | (77) | (77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/2/2021 | — | (76) | (76) | BNP SECURITIES | 3/2/2021 | — | (76) | (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | — | (89) | (89) | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | — | (89) | (89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/13/2021 | — | (79) | (79) | BNP SECURITIES | 4/13/2021 | — | (79) | (79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/27/2021 | — | (80) | (80) | BNP SECURITIES | 4/27/2021 | — | (80) | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/3/2021 | — | (60) | (60) | BNP SECURITIES | 8/3/2021 | — | (60) | (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/10/2021 | — | (247) | (247) | BNP SECURITIES | 8/10/2021 | — | (247) | (247) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/17/2021 | — | (60) | (60) | BNP SECURITIES | 8/17/2021 | — | (60) | (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 9/28/2021 | — | (56) | (56) | BNP SECURITIES | 9/28/2021 | — | (56) | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/26/2021 | — | (158) | (158) | BNP SECURITIES | 10/26/2021 | — | (158) | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/2/2021 | — | (145) | (145) | BNP SECURITIES | 11/2/2021 | — | (145) | (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/1/2022 | — | (146) | (146) | BNP SECURITIES | 2/1/2022 | — | (146) | (146) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | — | (140) | (140) | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | — | (140) | (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/29/2022 | — | (133) | (133) | BNP SECURITIES | 3/29/2022 | — | (133) | (133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/13/2021 | — | (66) | (66) | BNP SECURITIES | 4/13/2021 | — | (66) | (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/12/2022 | — | (127) | (127) | BNP SECURITIES | 4/12/2022 | — | (127) | (127) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | (62) | (62) | BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | (62) | (62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/29/2021 | — | (202) | (202) | BNP SECURITIES | 6/29/2021 | — | (202) | (202) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/28/2022 | — | (132) | (132) | BNP SECURITIES | 6/28/2022 | — | (132) | (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 7/13/2021 | — | (65) | (65) | BNP SECURITIES | 7/13/2021 | — | (65) | (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 9/20/2022 | — | (152) | (152) | BNP SECURITIES | 9/20/2022 | — | (152) | (152) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/11/2022 | — | (148) | (148) | BNP SECURITIES | 10/11/2022 | — | (148) | (148) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/1/2022 | — | (68) | (68) | BNP SECURITIES | 11/1/2022 | — | (68) | (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/15/2022 | — | (130) | (130) | BNP SECURITIES | 11/15/2022 | — | (130) | (130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/30/2021 | — | (66) | (66) | BNP SECURITIES | 11/30/2021 | — | (66) | (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 1/26/2021 | (2) | (688) | (688) | BNP SECURITIES | 1/26/2021 | (2) | (688) | (688) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/9/2021 | (1) | (503) | (503) | BNP SECURITIES | 2/9/2021 | (1) | (503) | (503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/7/2023 | — | (50) | (50) | BNP SECURITIES | 2/7/2023 | — | (50) | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/2/2021 | (1) | (933) | (933) | BNP SECURITIES | 3/2/2021 | (1) | (933) | (933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 2/28/2023 | — | (77) | (77) | BNP SECURITIES | 2/28/2023 | — | (77) | (77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | (2) | (1,951) | (1,951) | BNP SECURITIES | 3/30/2021 | (2) | (1,951) | (1,951) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 3/28/2023 | — | (231) | (231) | BNP SECURITIES | 3/28/2023 | — | (231) | (231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/6/2021 | (2) | (1,826) | (1,826) | BNP SECURITIES | 4/6/2021 | (2) | (1,826) | (1,826) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/18/2023 | — | (104) | (104) | BNP SECURITIES | 4/18/2023 | — | (104) | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | (104) | (104) |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/19/2022 | — | (104) | (104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/20/2021 | (2) | (1,602) | (1,602) | BNP SECURITIES | 4/20/2021 | (2) | (1,602) | (1,602) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/27/2021 | (2) | (1,478) | (1,478) | BNP SECURITIES | 4/27/2021 | (2) | (1,478) | (1,478) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/26/2022 | — | (90) | (90) | BNP SECURITIES | 4/26/2022 | — | (90) | (90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 4/25/2023 | — | (88) | (88) | BNP SECURITIES | 4/25/2023 | — | (88) | (88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 5/4/2021 | (2) | (1,561) | (1,561) | BNP SECURITIES | 5/4/2021 | (2) | (1,561) | (1,561) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 5/2/2023 | — | (88) | (88) | BNP SECURITIES | 5/2/2023 | — | (88) | (88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 5/18/2021 | (2) | (1,335) | (1,335) | BNP SECURITIES | 5/18/2021 | (2) | (1,335) | (1,335) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 5/16/2023 | — | (265) | (265) | BNP SECURITIES | 5/16/2023 | — | (265) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 5/18/2021 | — | (78) | (78) | BNP SECURITIES | 5/18/2021 | — | (78) | (78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/8/2021 | (2) | (936) | (936) | BNP SECURITIES | 6/8/2021 | (2) | (936) | (936) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/7/2022 | — | (66) | (66) | BNP SECURITIES | 6/7/2022 | — | (66) | (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 6/29/2021 | (1) | (961) | (961) | BNP SECURITIES | 6/29/2021 | (1) | (961) | (961) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 7/6/2021 | (2) | (1,103) | (1,103) | BNP SECURITIES | 7/6/2021 | (2) | (1,103) | (1,103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 7/13/2021 | (2) | (927) | (927) | BNP SECURITIES | 7/13/2021 | (2) | (927) | (927) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/10/2021 | (2) | (778) | (778) | BNP SECURITIES | 8/10/2021 | (2) | (778) | (778) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/15/2023 | — | (61) | (61) | BNP SECURITIES | 8/15/2023 | — | (61) | (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/16/2022 | — | (115) | (115) | BNP SECURITIES | 8/16/2022 | — | (115) | (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/17/2021 | (2) | (716) | (716) | BNP SECURITIES | 8/17/2021 | (2) | (716) | (716) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/24/2021 | (1) | (614) | (614) | BNP SECURITIES | 8/24/2021 | (1) | (614) | (614) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 8/22/2023 | — | (58) | (58) | BNP SECURITIES | 8/22/2023 | — | (58) | (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 9/14/2021 | (1) | (574) | (574) | BNP SECURITIES | 9/14/2021 | (1) | (574) | (574) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 9/21/2021 | (1) | (773) | (773) | BNP SECURITIES | 9/21/2021 | (1) | (773) | (773) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/5/2021 | (1) | (679) | (679) | BNP SECURITIES | 10/5/2021 | (1) | (679) | (679) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/12/2021 | (1) | (495) | (495) | BNP SECURITIES | 10/12/2021 | (1) | (495) | (495) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/19/2021 | (1) | (513) | (513) | BNP SECURITIES | 10/19/2021 | (1) | (513) | (513) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 10/26/2021 | (1) | (610) | (610) | BNP SECURITIES | 10/26/2021 | (1) | (610) | (610) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/9/2021 | (1) | (520) | (520) | BNP SECURITIES | 11/9/2021 | (1) | (520) | (520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 11/16/2021 | (1) | (394) | (394) | BNP SECURITIES | 11/16/2021 | (1) | (394) | (394) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 12/14/2021 | (1) | (312) | (312) | BNP SECURITIES | 12/14/2021 | (1) | (312) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 12/21/2021 | (1) | (288) | (288) | BNP SECURITIES | 12/21/2021 | (1) | (288) | (288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP SECURITIES | BNP SECURITIES | 12/28/2021 | (1) | (268) | (268) | BNP SECURITIES | 12/28/2021 | (1) | (268) | (268) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | (76) | (76) | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | (76) | (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | (73) | (73) | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | (73) | (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | (68) | (68) | WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | (68) | (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | (85) | (85) | WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | (85) | (85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | (145) | (145) | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | (145) | (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | (78) | (78) | WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | (78) | (78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | (84) | (84) | WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | — | (84) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/20/2021 | — | (87) | (87) | WELLS FARGO BANK NA | 4/20/2021 | — | (87) | (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/4/2021 | — | (79) | (79) | WELLS FARGO BANK NA | 5/4/2021 | — | (79) | (79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | (75) | (75) | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | (75) | (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | — | (78) | (78) | WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | — | (78) | (78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | (72) | (72) | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | (72) | (72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/8/2021 | — | (65) | (65) | WELLS FARGO BANK NA | 6/8/2021 | — | (65) | (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | (67) | (67) |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | (71) | (71) | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | (67) | (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/29/2021 | — | (145) | (145) | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | (71) | (71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/6/2021 | — | (65) | (65) | WELLS FARGO BANK NA | 6/29/2021 | — | (145) | (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/13/2021 | — | (132) | (132) | WELLS FARGO BANK NA | 7/6/2021 | — | (65) | (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | — | (63) | (63) | WELLS FARGO BANK NA | 7/13/2021 | — | (132) | (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | (64) | (64) | WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | — | (63) | (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/24/2021 | — | (57) | (57) | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | (64) | (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | — | (57) | (57) | WELLS FARGO BANK NA | 8/24/2021 | — | (57) | (57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | — | (175) | (175) | WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | — | (57) | (57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/14/2021 | — | (171) | (171) | WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | — | (175) | (175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/21/2021 | — | (113) | (113) | WELLS FARGO BANK NA | 9/14/2021 | — | (171) | (171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | (120) | (120) | WELLS FARGO BANK NA | 9/21/2021 | — | (113) | (113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/12/2021 | — | (134) | (134) | WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | (120) | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/19/2021 | — | (147) | (147) | WELLS FARGO BANK NA | 10/12/2021 | — | (134) | (134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/9/2021 | — | (152) | (152) | WELLS FARGO BANK NA | 10/19/2021 | — | (147) | (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/16/2021 | — | (167) | (167) | WELLS FARGO BANK NA | 11/9/2021 | — | (152) | (152) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | — | (80) | (80) | WELLS FARGO BANK NA | 11/16/2021 | — | (167) | (167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | — | (75) | (75) | WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | — | (80) | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | — | (162) | (162) | WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | — | (75) | (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/14/2021 | — | (269) | (269) | WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | — | (162) | (162) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/21/2021 | — | (327) | (327) | WELLS FARGO BANK NA | 12/14/2021 | — | (269) | (269) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/21/2021 | — | (54) | (54) | WELLS FARGO BANK NA | 12/21/2021 | — | (327) | (327) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/28/2021 | — | (188) | (188) | WELLS FARGO BANK NA | 12/21/2021 | — | (54) | (54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | (194) | (194) | WELLS FARGO BANK NA | 12/28/2021 | — | (188) | (188) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/4/2022 | — | (175) | (175) | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | — | (194) | (194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | (93) | (93) | WELLS FARGO BANK NA | 1/4/2022 | — | (175) | (175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/11/2022 | — | (168) | (168) | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | — | (93) | (93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | — | (91) | (91) | WELLS FARGO BANK NA | 1/11/2022 | — | (168) | (168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/18/2022 | — | (82) | (82) | WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | — | (91) | (91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | (180) | (180) | WELLS FARGO BANK NA | 1/18/2022 | — | (82) | (82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/25/2022 | — | (163) | (163) | WELLS FARGO BANK NA | 1/26/2021 | — | (180) | (180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | (315) | (315) | WELLS FARGO BANK NA | 1/25/2022 | — | (163) | (163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | — | (218) | (218) | WELLS FARGO BANK NA | 2/9/2021 | — | (315) | (315) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | — | (155) | (155) | WELLS FARGO BANK NA | 2/8/2022 | — | (218) | (218) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | (147) | (147) | WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | — | (155) | (155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | — | (153) | (153) | WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | (147) | (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | (144) | (144) | WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | — | (153) | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/2/2021 | — | (77) | (77) | WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | (144) | (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/1/2022 | — | (73) | (73) | WELLS FARGO BANK NA | 3/2/2021 | — | (77) | (77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | (77) | (77) | WELLS FARGO BANK NA | 3/1/2022 | — | (73) | (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | (218) | (218) | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | — | (77) | (77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | (73) | (73) | WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | (218) | (218) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/15/2022 | — | (69) | (69) | WELLS FARGO BANK NA | 3/16/2021 | — | (73) | (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | — | (149) | (149) | WELLS FARGO BANK NA | 3/15/2022 | — | (69) | (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | (141) | (141) | WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | — | (149) | (149) |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | (69) | (69) | WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | (141) | (141) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | (1) | (329) | (329) | WELLS FARGO BANK NA | 4/6/2021 | (69) | (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/27/2021 | — | (65) | (65) | WELLS FARGO BANK NA | 4/5/2022 | (1) | (329) | (329) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/26/2022 | — | (63) | (63) | WELLS FARGO BANK NA | 4/27/2021 | — | (65) | (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | — | (137) | (137) | WELLS FARGO BANK NA | 4/26/2022 | — | (63) | (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | (76) | (76) | WELLS FARGO BANK NA | 5/3/2022 | — | (137) | (137) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/10/2022 | — | (145) | (145) | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | — | (76) | (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | — | (151) | (151) | WELLS FARGO BANK NA | 5/10/2022 | — | (145) | (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | (80) | (80) | WELLS FARGO BANK NA | 5/24/2022 | — | (151) | (151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/31/2022 | — | (76) | (76) | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | — | (80) | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | (138) | (138) | WELLS FARGO BANK NA | 5/31/2022 | — | (76) | (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | — | (132) | (132) | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | — | (138) | (138) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | (139) | (139) | WELLS FARGO BANK NA | 6/14/2022 | — | (132) | (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | (133) | (133) | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | — | (139) | (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | (65) | (65) | WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | (133) | (133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | — | (63) | (63) | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | — | (65) | (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | — | (154) | (154) | WELLS FARGO BANK NA | 7/26/2022 | — | (63) | (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | — | (151) | (151) | WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | — | (154) | (154) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | — | (72) | (72) | WELLS FARGO BANK NA | 8/16/2022 | — | (151) | (151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/27/2022 | — | (78) | (78) | WELLS FARGO BANK NA | 9/13/2022 | — | (72) | (72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | (82) | (82) | WELLS FARGO BANK NA | 9/27/2022 | — | (78) | (78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | — | (163) | (163) | WELLS FARGO BANK NA | 10/5/2021 | — | (82) | (82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 10/25/2022 | (71) | (71) | WELLS FARGO BANK NA | 10/4/2022 | — | (163) | (163) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | (1) | (647) | (647) | WELLS FARGO BANK NA | 10/25/2022 | (71) | (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | (1) | (543) | (543) | WELLS FARGO BANK NA | 1/5/2021 | (1) | (647) | (647) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | (1) | (459) | (459) | WELLS FARGO BANK NA | 1/12/2021 | (1) | (543) | (543) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/2/2021 | (2) | (621) | (621) | WELLS FARGO BANK NA | 1/19/2021 | (1) | (459) | (459) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | (1) | (510) | (510) | WELLS FARGO BANK NA | 2/2/2021 | (2) | (621) | (621) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | (48) | (48) | WELLS FARGO BANK NA | 2/16/2021 | (1) | (510) | (510) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/14/2023 | — | (51) | (51) | WELLS FARGO BANK NA | 2/15/2022 | — | (48) | (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | (1) | (833) | (833) | WELLS FARGO BANK NA | 2/14/2023 | — | (51) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | (67) | (67) | WELLS FARGO BANK NA | 2/23/2021 | (1) | (833) | (833) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | (2) | (1,257) | (1,257) | WELLS FARGO BANK NA | 2/22/2022 | — | (67) | (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | (86) | (86) | WELLS FARGO BANK NA | 3/9/2021 | (2) | (1,257) | (1,257) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/7/2023 | — | (87) | (87) | WELLS FARGO BANK NA | 3/8/2022 | — | (86) | (86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | (2) | (2,540) | (2,540) | WELLS FARGO BANK NA | 3/7/2023 | — | (87) | (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | (251) | (251) | WELLS FARGO BANK NA | 3/23/2021 | (2) | (2,540) | (2,540) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 3/21/2023 | — | (244) | (244) | WELLS FARGO BANK NA | 3/22/2022 | — | (251) | (251) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 4/13/2021 | (2) | (1,521) | (1,521) | WELLS FARGO BANK NA | 3/21/2023 | — | (244) | (244) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | (2) | (1,388) | (1,388) | WELLS FARGO BANK NA | 4/13/2021 | (2) | (1,521) | (1,521) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/9/2023 | — | (88) | (88) | WELLS FARGO BANK NA | 5/11/2021 | (2) | (1,388) | (1,388) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | (1) | (1,083) | (1,083) | WELLS FARGO BANK NA | 5/9/2023 | — | (88) | (88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | (2) | (1,392) | (1,392) | WELLS FARGO BANK NA | 5/25/2021 | (1) | (1,083) | (1,083) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | (1) | (925) | (925) | WELLS FARGO BANK NA | 6/1/2021 | (2) | (1,392) | (1,392) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/13/2023 | — | (74) | (74) | WELLS FARGO BANK NA | 6/15/2021 | (1) | (925) | (925) |
(in thousands) Issuer | Maturity Date | Coupon Rate | Principal Amount of Bonds & Notes or # of Shares | Amortized Cost (Notes a & b) | Carrying Value (Note a) |
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | (2) | (988) | (988) | WELLS FARGO BANK NA | 6/13/2023 | — | (74) | (74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | (72) | (72) | WELLS FARGO BANK NA | 6/22/2021 | (2) | (988) | (988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | (2) | (917) | (917) | WELLS FARGO BANK NA | 6/21/2022 | — | (72) | (72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | (2) | (913) | (913) | WELLS FARGO BANK NA | 7/20/2021 | (2) | (917) | (917) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | (2) | (809) | (809) | WELLS FARGO BANK NA | 7/27/2021 | (2) | (913) | (913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | (1) | (456) | (456) | WELLS FARGO BANK NA | 8/3/2021 | (2) | (809) | (809) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | (1) | (691) | (691) | WELLS FARGO BANK NA | 8/31/2021 | (1) | (456) | (456) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 9/28/2021 | (1) | (650) | (650) | WELLS FARGO BANK NA | 9/7/2021 | (1) | (691) | (691) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/2/2021 | (1) | (581) | (581) | WELLS FARGO BANK NA | 9/28/2021 | (1) | (650) | (650) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | (1) | (378) | (378) | WELLS FARGO BANK NA | 11/2/2021 | (1) | (581) | (581) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | (1) | (361) | (361) | WELLS FARGO BANK NA | 11/23/2021 | (1) | (378) | (378) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | (1) | (336) | (336) | WELLS FARGO BANK NA | 11/30/2021 | (1) | (361) | (361) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | WELLS FARGO BANK NA | 12/7/2021 | (1) | (336) | (336) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL WRITTEN OPTIONS | TOTAL WRITTEN OPTIONS | (59,924) | (59,924) | TOTAL WRITTEN OPTIONS | (59,924) | (59,924) |
FUTURES | |||||||||||||||||||||||
S&P 500 MINI FUTURES | 3/19/2071 | — | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
TOTAL FUTURES | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
TOTAL DERIVATIVES - NET | 6,739 | 6,739 | |||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS IN CASH EQUIVALENTS, FIXED MATURITIES, EQUITY SECURITIES, SYNDICATED LOANS AND DERIVATIVES | $ | 7,032,809 | $ | 7,073,559 |
CASH EQUIVALENTS | |||||||||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL PAPER | 360,580 | 360,580 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS | 360,580 | 360,580 | |||||||||||||||||||||
TOTAL U. S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS | 1,739,757 | 1,739,929 | |||||||||||||||||||||
TOTAL STATE AND MUNICIPAL OBLIGATIONS | 62,032 | 61,590 | |||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
TOTAL AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,556,927 | 1,551,508 |
NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
TOTAL NON-AGENCY RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,516,730 | 1,502,195 | |||||||||||||||||||||
TOTAL RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 3,073,657 | 3,053,703 |
ASSET BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
TOTAL ASSET BACKED SECURITIES | 667,332 | 662,731 |
COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
TOTAL AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 550,387 | 540,940 |
NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
TOTAL NON-AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 661,081 | 657,040 | |||||||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1,211,468 | 1,197,980 |
CORPORATE DEBT SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
TOTAL BANKING | — | 3 | |||||||||||||||||||||
TOTAL BASIC INDUSTRY | 48,593 | 48,224 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL GOODS | 128,238 | 127,588 | |||||||||||||||||||||
TOTAL COMMUNICATIONS | 118,236 | 117,439 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER CYCLICAL | 23,954 | 23,666 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 414,560 | 410,540 | |||||||||||||||||||||
TOTAL ELECTRIC | 167,741 | 166,376 | |||||||||||||||||||||
TOTAL ENERGY | 37,953 | 37,712 | |||||||||||||||||||||
TOTAL FINANCE COMPANIES | 14,733 | 14,470 | |||||||||||||||||||||
TOTAL INSURANCE | 22,089 | 22,129 | |||||||||||||||||||||
TOTAL NATURAL GAS | 8,558 | 8,462 | |||||||||||||||||||||
TOTAL TECHNOLOGY | 32,536 | 32,121 | |||||||||||||||||||||
TOTAL TRANSPORTATION | 10,271 | 10,087 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CORPORATE DEBT SECURITIES | 1,027,462 | 1,018,817 | |||||||||||||||||||||
TOTAL FIXED MATURITIES | 7,781,708 | 7,734,750 |
EQUITY SECURITIES | |||||||||||||||||||||||
TOTAL CONGLOMERATES/DIVERSIFIED MFG | 115 | 350 | |||||||||||||||||||||
TOTAL METALS/MINING | 184 | 116 | |||||||||||||||||||||
TOTAL EQUITY SECURITIES | 299 | 466 |
SYNDICATED LOANS | |||||||||||||||||||||||
TOTAL BASIC INDUSTRY | 10,075 | 10,075 | |||||||||||||||||||||
TOTAL BROKERAGE | 1,140 | 1,140 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL GOODS | 20,824 | 20,824 | |||||||||||||||||||||
TOTAL COMMUNICATIONS | 24,253 | 24,253 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER CYCLICAL | 27,106 | 27,106 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CONSUMER NON CYCLICAL | 13,406 | 13,406 | |||||||||||||||||||||
TOTAL ELECTRIC | 13,079 | 13,079 | |||||||||||||||||||||
TOTAL ENERGY | 2,446 | 2,446 | |||||||||||||||||||||
TOTAL FINANCE COMPANY | 2,813 | 2,813 | |||||||||||||||||||||
TOTAL INSURANCE | 1,295 | 1,295 | |||||||||||||||||||||
TOTAL OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | 1,814 | 1,814 | |||||||||||||||||||||
TOTAL OTHER INDUSTRY | 2,380 | 2,380 | |||||||||||||||||||||
TOTAL OTHER UTILITY | 853 | 853 | |||||||||||||||||||||
TOTAL REITS | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
TOTAL TECHNOLOGY | 22,241 | 22,241 | |||||||||||||||||||||
TOTAL TRANSPORTATION | 4,658 | 4,658 | |||||||||||||||||||||
TOTAL SYNDICATED LOANS BEFORE ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES | 148,523 | 148,523 | |||||||||||||||||||||
TOTAL SYNDICATED LOANS - NET | 147,744 | 147,744 |
DERIVATIVES | |||||||||||||||||||||||
PURCHASED OPTIONS | |||||||||||||||||||||||
TOTAL PURCHASED OPTIONS | 13,173 | 13,173 | |||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS | |||||||||||||||||||||||
TOTAL WRITTEN OPTIONS | (8,209) | (8,209) |
FUTURES | |||||||||||||||||||||||
S&P 500 MINI FUTURES | 3/1/2019 | — | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
TOTAL FUTURES | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
TOTAL DERIVATIVES - NET | 4,970 | 4,970 | |||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS IN CASH EQUIVALENTS, FIXED MATURITIES, EQUITY SECURITIES, SYNDICATED LOANS AND DERIVATIVES | $ | 8,295,301 | $ | 8,248,510 |
Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Interest due and accrued at end of period | Average gross rate of interest on mortgages held at end of period (e) | Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Interest due and accrued at end of period | Average gross rate of interest on mortgages held at end of period (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan No. | Loan No. | Description (a) | Property Location | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | Loan No. | Description (a) | Property Location | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | Other - liens on: | Apartment and business: | Under $500: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047366 | Murray | UT | 1 | $ | — | $ | 318 | $ | 318 | $ | — | $ | — | $ | — | 3.310 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087290 | Doraville | GA | 1 | — | 378 | 378 | — | — | 2 | 5.770 | 121047366 | Murray | UT | 1 | $ | — | $ | 162 | $ | 162 | $ | — | $ | — | $ | — | 3.310 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087347 | Lawrenceville | GA | 1 | — | 58 | 58 | — | — | — | 4.650 | 121087290 | Doraville | GA | 1 | — | 144 | 144 | — | — | 1 | 5.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087351 | Gardena | CA | 1 | — | 163 | 163 | — | — | 1 | 4.450 | 121087359 | Apex | NC | 1 | — | 47 | 47 | — | — | — | 3.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087359 | Apex | NC | 1 | — | 185 | 185 | — | — | — | 3.520 | 121087370 | La Jolla | CA | 1 | — | 114 | 114 | — | — | — | 3.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087370 | La Jolla | CA | 1 | — | 300 | 300 | — | — | 1 | 3.260 | 121087371 | Bulverde | TX | 1 | — | 403 | 403 | — | — | 1 | 3.000 | Over $500: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047210 | West Haven | CT | 1 | — | 4,212 | 4,212 | — | — | 13 | 3.600 | 121047210 | West Haven | CT | 1 | — | 4,076 | 4,076 | — | — | 12 | 3.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047262 | Fargo | ND | 1 | — | 3,937 | 3,937 | — | — | 18 | 5.440 | 121047262 | Fargo | ND | 1 | — | 3,306 | 3,306 | — | — | 15 | 5.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047343 | Durham | NC | 1 | — | 1,175 | 1,175 | — | — | 3 | 3.500 | 121047343 | Durham | NC | 1 | — | 1,133 | 1,133 | — | — | 3 | 3.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047364 | Kansas City | KS | 1 | — | 950 | 950 | — | — | 3 | 3.420 | 121047347 | Lawrenceville | GA | 1 | — | 1,426 | 1,426 | — | — | 5 | 3.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047377 | Cookeville | TN | 1 | — | 857 | 857 | — | — | 2 | 3.500 | 121047364 | Kansas City | KS | 1 | — | 908 | 908 | — | — | 3 | 3.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047383 | Las Vegas | NV | 1 | — | 2,551 | 2,551 | — | — | 7 | 3.340 | 121047377 | Cookeville | TN | 1 | — | 581 | 581 | — | — | 2 | 3.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047385 | Cicero | IL | 1 | — | 3,050 | 3,050 | — | — | 10 | 3.850 | 121047383 | Las Vegas | NV | 1 | — | 2,578 | 2,578 | — | — | 6 | 2.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047387 | Washington Terrace | UT | 1 | — | 2,168 | 2,168 | — | — | 7 | 3.730 | 121047385 | Cicero | IL | 1 | — | 2,960 | 2,960 | — | — | 9 | 3.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047392 | Philadelphia | PA | 1 | — | 3,344 | 3,344 | — | — | 12 | 4.310 | 121047387 | Washington Terrace | UT | 1 | — | 2,177 | 2,177 | — | — | 5 | 3.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047393 | Moore | SC | 1 | — | 1,517 | 1,517 | — | — | 5 | 4.130 | 121047392 | Philadelphia | PA | 1 | — | 3,279 | 3,279 | — | — | 12 | 4.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047398 | Springfield | IL | 1 | — | 1,078 | 1,078 | — | — | 4 | 4.390 | 121047393 | Moore | SC | 1 | — | 1,309 | 1,309 | — | — | 5 | 4.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047399 | Colorado Springs | CO | 1 | — | 4,366 | 4,366 | — | — | 15 | 4.010 | 121047398 | Springfield | IL | 1 | — | 968 | 968 | — | — | 4 | 4.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047400 | Pittsford | NY | 1 | — | 1,531 | 1,531 | — | — | 5 | 4.070 | 121047400 | Pittsford | NY | 1 | — | 1,377 | 1,377 | — | — | 5 | 4.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047402 | Miami | FL | 1 | — | 1,465 | 1,465 | — | — | 5 | 3.750 | 121047402 | Miami | FL | 1 | — | 1,436 | 1,436 | — | — | 4 | 3.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087245 | Southport | CT | 1 | — | 2,771 | 2,771 | — | — | 9 | 4.010 | 121047408 | Wyomissing | PA | 1 | — | 3,010 | 3,010 | — | — | 7 | 2.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087313 | Orchard Park | NY | 1 | — | 2,458 | 2,458 | — | — | 8 | 4.050 | 121047410 | Chicago | IL | 1 | — | 2,779 | 2,779 | — | — | 6 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087327 | Marietta | GA | 1 | — | 2,218 | 2,218 | — | — | 7 | 3.820 | 121087245 | Southport | CT | 1 | — | 2,690 | 2,690 | — | — | 9 | 4.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087344 | Norcross | GA | 1 | — | 1,390 | 1,390 | — | — | 4 | 3.380 | 121087313 | Orchard Park | NY | 1 | — | 2,340 | 2,340 | — | — | 8 | 4.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087345 | Henderson | NV | 1 | — | 3,459 | 3,459 | — | — | 13 | 4.500 | 121087327 | Marietta | GA | 1 | — | 2,152 | 2,152 | — | — | 7 | 3.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087349 | Carlsbad | CA | 1 | — | 2,177 | 2,177 | — | — | 5 | 3.000 | 121087344 | Norcross | GA | 1 | — | 1,311 | 1,311 | — | — | 4 | 3.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087358 | Philadelphia | PA | 1 | — | 3,657 | 3,657 | — | — | 11 | 3.450 | 121087349 | Carlsbad | CA | 1 | — | 2,131 | 2,131 | — | — | 5 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087360 | Sun City Center | FL | 1 | — | 3,842 | 3,842 | — | — | 11 | 3.300 | 121087358 | Philadelphia | PA | 1 | — | 3,536 | 3,536 | — | — | 10 | 3.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087361 | Oswego | OR | 1 | — | 4,416 | 4,416 | — | — | 16 | 4.260 | 121087360 | Sun City Center | FL | 1 | — | 3,746 | 3,746 | — | — | 10 | 3.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087362 | Atlanta | GA | 1 | — | 2,196 | 2,196 | — | — | 7 | 3.810 | 121087361 | Oswego | OR | 1 | — | 4,147 | 4,147 | — | — | 15 | 4.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087365 | Fairfax | VA | 1 | — | 1,913 | 1,913 | — | — | 7 | 4.450 | 121087362 | Atlanta | GA | 1 | — | 2,099 | 2,099 | — | — | 7 | 3.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087369 | Acworth | GA | 1 | — | 1,214 | 1,214 | — | — | 4 | 3.550 | 121087365 | Fairfax | VA | 1 | — | 1,858 | 1,858 | — | — | 7 | 4.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087371 | Bulverde | TX | 1 | — | 588 | 588 | — | — | 1 | 3.000 | 121087369 | Acworth | GA | 1 | — | 1,134 | 1,134 | — | — | 3 | 3.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087372 | Brea | CA | 1 | — | 2,885 | 2,885 | — | — | 7 | 3.000 | 121087375 | Florence | KY | 1 | — | 854 | 854 | — | — | 2 | 3.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087375 | Florence | KY | 1 | — | 1,077 | 1,077 | — | — | 3 | 3.040 | 121087376 | Sterling Heights | MI | 1 | — | 1,458 | 1,458 | — | — | 4 | 3.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087376 | Sterling Heights | MI | 1 | — | 1,798 | 1,798 | — | — | 5 | 3.620 | 121087378 | Pittsburgh | PA | 1 | — | 2,041 | 2,041 | — | — | 6 | 3.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087378 | Pittsburgh | PA | 1 | — | 2,222 | 2,222 | — | — | 7 | 3.690 | 121087379 | Euless | TX | 1 | — | 1,333 | 1,333 | — | — | 4 | 3.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087379 | Euless | TX | 1 | — | 1,380 | 1,380 | — | — | 4 | 3.700 | 121087381 | San Diego | CA | 1 | — | 2,902 | 2,902 | — | — | 8 | 3.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087381 | San Diego | CA | 1 | — | 3,341 | 3,341 | — | — | 9 | 3.130 | 121087382 | San Diego | CA | 1 | — | 2,775 | 2,775 | — | — | 7 | 3.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087382 | San Diego | CA | 1 | — | 3,263 | 3,263 | — | — | 8 | 3.090 | 121087384 | Culver City | CA | 1 | — | 2,738 | 2,738 | — | — | 9 | 3.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087384 | Culver City | CA | 1 | — | 2,800 | 2,800 | — | — | 9 | 3.840 | 121087386 | Bellingham | WA | 1 | — | 4,875 | 4,875 | — | — | 15 | 3.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087386 | Bellingham | WA | 1 | — | 4,987 | 4,987 | — | — | 15 | 3.570 | 121087388 | Riverside | CA | 1 | — | 1,277 | 1,277 | — | — | 3 | 3.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087388 | Riverside | CA | 1 | — | 1,467 | 1,467 | — | — | 4 | 3.270 | 121087389 | Palmdale | CA | 1 | — | 1,724 | 1,724 | — | — | 5 | 3.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087389 | Palmdale | CA | 1 | — | 1,980 | 1,980 | — | — | 5 | 3.270 | 121087394 | Richmond | TX | 1 | — | 2,987 | 2,987 | — | — | 10 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087395 | San Francisco | CA | 1 | — | 4,302 | 4,302 | — | — | 15 | 4.180 |
Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Interest due and accrued at end of period | Average gross rate of interest on mortgages held at end of period (e) | Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Interest due and accrued at end of period | Average gross rate of interest on mortgages held at end of period (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan No. | Loan No. | Description (a) | Property Location | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | Loan No. | Description (a) | Property Location | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087394 | Richmond | TX | 1 | — | 3,387 | 3,387 | — | — | 11 | 4.000 | 121087396 | Seattle | WA | 1 | — | 4,758 | 4,758 | — | — | 17 | 4.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087395 | San Francisco | CA | 1 | — | 4,420 | 4,420 | — | — | 15 | 4.180 | 121087397 | Nashville | TN | 1 | — | 1,503 | 1,503 | — | — | 5 | 4.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087396 | Seattle | WA | 1 | — | 4,847 | 4,847 | — | — | 18 | 4.410 | 121087403 | Houston | TX | 1 | — | 4,350 | 4,350 | — | — | 13 | 3.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087397 | Nashville | TN | 1 | — | 1,681 | 1,681 | — | — | 6 | 4.350 | 121087404 | Blaine | MN | 1 | — | 1,680 | 1,680 | — | — | 5 | 3.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087401 | Southlake | TX | 1 | — | 2,324 | 2,324 | — | — | 8 | 4.030 | 121087405 | Monroe | WA | 1 | — | 4,151 | 4,151 | — | — | 12 | 3.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087403 | Houston | TX | 1 | — | 4,472 | 4,472 | — | — | 13 | 3.470 | 121087406 | Kokomo | IN | 1 | — | 3,000 | 3,000 | — | — | 7 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087404 | Blaine | MN | 1 | — | 1,780 | 1,780 | — | — | 5 | 3.320 | 121087407 | Victorville | CA | 1 | — | 1,986 | 1,986 | — | — | 5 | 2.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087405 | Monroe | WA | 1 | — | 4,237 | 4,237 | — | — | 12 | 3.390 | 121087409 | Pompano Beach | FL | 1 | — | 1,779 | 1,779 | — | — | 4 | 2.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087406 | Kokomo | IN | 1 | — | 3,000 | 3,000 | — | — | 8 | 3.000 | 121087411 | Syracyse | UT | 1 | — | 2,650 | 2,650 | — | — | — | 2.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other | 53 | — | 123,250 | 123,250 | — | — | 388 | 3.782 | Total Other | 53 | — | 116,440 | 116,440 | — | — | 346 | 3.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for Credit Losses | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unallocated Reserve for Losses | Unallocated Reserve for Losses | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total First Mortgage Loans on Real Estate | Total First Mortgage Loans on Real Estate | 53 | $ | — | $ | 122,319 | $ | 123,250 | $ | — | $ | — | $ | 388 | 3.782 | % | Total First Mortgage Loans on Real Estate | 53 | $ | — | $ | 115,947 | $ | 116,440 | $ | — | $ | — | $ | 346 | 3.626 | % |
Part 3 - Location of mortgaged properties | Part 3 - Location of mortgaged properties | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Part 3 - Location of mortgaged properties | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State in which mortgaged property is located | State in which mortgaged property is located | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | State in which mortgaged property is located | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | California | CA | 10 | $ | — | $ | 22,797 | $ | 22,797 | $ | — | $ | — | California | CA | 9 | $ | — | $ | 19,949 | $ | 19,949 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | CO | 1 | — | 4,366 | 4,366 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | Connecticut | CT | 2 | — | 6,983 | 6,983 | — | — | Connecticut | CT | 2 | — | 6,766 | 6,766 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | Florida | FL | 2 | — | 5,307 | 5,307 | — | — | Florida | FL | 3 | — | 6,961 | 6,961 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | Georgia | GA | 6 | — | 7,453 | 7,453 | — | — | Georgia | GA | 6 | — | 8,265 | 8,265 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | Illinois | IL | 2 | — | 4,128 | 4,128 | — | — | Illinois | IL | 3 | — | 6,708 | 6,708 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | Indiana | IN | 1 | 3,000 | 3,000 | Indiana | IN | 1 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | Kansas | KS | 1 | — | 950 | 950 | — | — | Kansas | KS | 1 | — | 907 | 907 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | Kentucky | KY | 1 | — | 1,077 | 1,077 | — | — | Kentucky | KY | 1 | — | 854 | 854 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | Michigan | MI | 1 | — | 1,798 | 1,798 | — | — | Michigan | MI | 1 | — | 1,458 | 1,458 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | Minnesota | MN | 1 | — | 1,780 | 1,780 | — | — | Minnesota | MN | 1 | — | 1,680 | 1,680 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | North Carolina | NC | 2 | — | 1,360 | 1,360 | — | — | North Carolina | NC | 2 | — | 1,180 | 1,180 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | North Dakota | ND | 1 | — | 3,938 | 3,938 | — | — | North Dakota | ND | 1 | — | 3,306 | 3,306 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | Nevada | NV | 2 | — | 6,011 | 6,011 | — | — | Nevada | NV | 1 | — | 2,578 | 2,578 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York | New York | NY | 2 | — | 3,989 | 3,989 | — | — | New York | NY | 2 | — | 3,717 | 3,717 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | Oregon | OR | 1 | — | 4,415 | 4,415 | — | — | Oregon | OR | 1 | — | 4,147 | 4,147 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania | Pennsylvania | PA | 3 | — | 9,223 | 9,223 | — | — | Pennsylvania | PA | 4 | — | 11,865 | 11,865 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | South Carolina | SC | 1 | — | 1,516 | 1,516 | — | — | South Carolina | SC | 1 | — | 1,309 | 1,309 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | Tennessee | TN | 2 | — | 2,538 | 2,538 | — | — | Tennessee | TN | 2 | — | 2,085 | 2,085 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | Texas | TX | 5 | — | 12,151 | 12,151 | — | — | Texas | TX | 4 | — | 9,073 | 9,073 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | Utah | UT | 2 | — | 2,486 | 2,486 | — | — | Utah | UT | 3 | — | 4,989 | 4,989 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | Virginia | VA | 1 | — | 1,913 | 1,913 | — | — | Virginia | VA | 1 | — | 1,858 | 1,858 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | Washington | WA | 3 | — | 14,071 | 14,071 | — | — | Washington | WA | 3 | — | 13,785 | 13,785 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | 53 | — | 123,250 | 123,250 | — | — | Total | 53 | — | 116,440 | 116,440 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for Credit Losses | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unallocated Reserve for Losses | Unallocated Reserve for Losses | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | 53 | $ | — | $ | 122,319 | $ | 123,250 | $ | — | $ | — | Total | 53 | $ | — | $ | 115,947 | $ | 116,440 | $ | — | $ | — |
Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Interest due and accrued at end of period | Average gross rate of interest on mortgages held at end of period (e) | Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Interest due and accrued at end of period | Average gross rate of interest on mortgages held at end of period (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan No. | Loan No. | Description (a) | Property Location | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | Loan No. | Description (a) | Property Location | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | Other - liens on: | Apartment and business: | Under $500: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047366 | Murray | UT | 1 | $ | — | $ | 469 | $ | 469 | $ | — | $ | — | $ | — | 3.310 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087347 | Lawrenceville | GA | 1 | — | 263 | 263 | — | — | 1 | 4.650 | 121047366 | Murray | UT | 1 | $ | — | $ | 318 | $ | 318 | $ | — | $ | — | $ | — | 3.310 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087351 | Gardena | CA | 1 | — | 398 | 398 | — | — | 1 | 4.450 | 121087290 | Doraville | GA | 1 | — | 378 | 378 | — | — | 2 | 5.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087353 | Beaverton | OR | 1 | — | 190 | 190 | — | — | 1 | 4.450 | 121087347 | Lawrenceville | GA | 1 | — | 58 | 58 | — | — | — | 4.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087355 | Oregon City | OR | 1 | — | 325 | 325 | — | — | 1 | 3.460 | 121087351 | Gardena | CA | 1 | — | 163 | 163 | — | — | 1 | 4.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087359 | Apex | NC | 1 | — | 319 | 319 | — | — | 1 | 3.520 | 121087359 | Apex | NC | 1 | — | 185 | 185 | — | — | — | 3.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087370 | La Jolla | CA | 1 | — | 432 | 432 | — | — | 1 | 3.260 | 121087370 | La Jolla | CA | 1 | — | 300 | 300 | — | — | 1 | 3.260 | Over $500: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047210 | West Haven | CT | 1 | — | 4,343 | 4,343 | — | — | 13 | 3.600 | 121047210 | West Haven | CT | 1 | — | 4,212 | 4,212 | — | — | 13 | 3.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047262 | Fargo | ND | 1 | — | 4,535 | 4,535 | — | — | 21 | 5.440 | 121047262 | Fargo | ND | 1 | — | 3,937 | 3,937 | — | — | 18 | 5.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047343 | Durham | NC | 1 | — | 1,218 | 1,218 | — | — | 5 | 4.500 | 121047343 | Durham | NC | 1 | — | 1,175 | 1,175 | — | — | 3 | 3.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047364 | Kansas City | KS | 1 | — | 990 | 990 | — | — | 3 | 3.420 | 121047364 | Kansas City | KS | 1 | — | 950 | 950 | — | — | 3 | 3.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047377 | Cookeville | TN | 1 | — | 1,123 | 1,123 | — | — | 3 | 3.500 | 121047377 | Cookeville | TN | 1 | — | 857 | 857 | — | — | 2 | 3.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047383 | Las Vegas | NV | 1 | — | 2,633 | 2,633 | — | — | 7 | 3.340 | 121047383 | Las Vegas | NV | 1 | — | 2,551 | 2,551 | — | — | 7 | 3.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047385 | Cicero | IL | 1 | — | 3,115 | 3,115 | — | — | 10 | 3.850 | 121047385 | Cicero | IL | 1 | — | 3,050 | 3,050 | — | — | 10 | 3.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047387 | Washington Terrace | UT | 1 | — | 2,214 | 2,214 | — | — | 7 | 3.730 | 121047387 | Washington Terrace | UT | 1 | — | 2,168 | 2,168 | — | — | 7 | 3.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047392 | Philadelphia | PA | 1 | — | 3,406 | 3,406 | — | — | 12 | 4.310 | 121047392 | Philadelphia | PA | 1 | — | 3,344 | 3,344 | — | — | 12 | 4.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047393 | Moore | SC | 1 | — | 1,716 | 1,716 | — | — | 6 | 4.130 | 121047393 | Moore | SC | 1 | — | 1,517 | 1,517 | — | — | 5 | 4.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047398 | Springfield | IL | 1 | — | 1,183 | 1,183 | — | — | 4 | 4.390 | 121047398 | Springfield | IL | 1 | — | 1,078 | 1,078 | — | — | 4 | 4.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047399 | Colorado Springs | CO | 1 | — | 4,448 | 4,448 | — | — | 15 | 4.010 | 121047399 | Colorado Springs | CO | 1 | — | 4,366 | 4,366 | — | — | 15 | 4.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047400 | Pittsford | NY | 1 | — | 1,679 | 1,679 | — | — | 6 | 4.070 | 121047400 | Pittsford | NY | 1 | — | 1,531 | 1,531 | — | — | 5 | 4.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121047402 | Miami | FL | 1 | — | 1,493 | 1,493 | — | — | 5 | 3.750 | 121047402 | Miami | FL | 1 | — | 1,465 | 1,465 | — | — | 5 | 3.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087245 | Southport | CT | 1 | — | 2,849 | 2,849 | — | — | 10 | 4.010 | 121087245 | Southport | CT | 1 | — | 2,771 | 2,771 | — | — | 9 | 4.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087290 | Doraville | GA | 1 | — | 599 | 599 | — | — | 3 | 5.770 | 121087313 | Orchard Park | NY | 1 | — | 2,458 | 2,458 | — | — | 8 | 4.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087313 | Orchard Park | NY | 1 | — | 2,571 | 2,571 | — | — | 9 | 4.050 | 121087327 | Marietta | GA | 1 | — | 2,218 | 2,218 | — | — | 7 | 3.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087327 | Marietta | GA | 1 | — | 2,281 | 2,281 | — | — | 7 | 3.820 | 121087344 | Norcross | GA | 1 | — | 1,390 | 1,390 | — | — | 4 | 3.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087344 | Norcross | GA | 1 | — | 1,466 | 1,466 | — | — | 4 | 3.380 | 121087345 | Henderson | NV | 1 | — | 3,459 | 3,459 | — | — | 13 | 4.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087345 | Henderson | NV | 1 | — | 3,792 | 3,792 | — | — | 14 | 4.500 | 121087349 | Carlsbad | CA | 1 | — | 2,177 | 2,177 | — | — | 5 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087349 | Carlsbad | CA | 1 | — | 1,641 | 1,641 | — | — | 4 | 3.130 | 121087358 | Philadelphia | PA | 1 | — | 3,657 | 3,657 | — | — | 11 | 3.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087358 | Philadelphia | PA | 1 | — | 3,773 | 3,773 | — | — | 11 | 3.450 | 121087360 | Sun City Center | FL | 1 | — | 3,842 | 3,842 | — | — | 11 | 3.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087360 | Sun City Center | FL | 1 | — | 3,934 | 3,934 | — | — | 11 | 3.300 | 121087361 | Oswego | OR | 1 | — | 4,416 | 4,416 | — | — | 16 | 4.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087361 | Oswego | OR | 1 | — | 4,673 | 4,673 | — | — | 17 | 4.260 | 121087362 | Atlanta | GA | 1 | — | 2,196 | 2,196 | — | — | 7 | 3.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087362 | Atlanta | GA | 1 | — | 2,289 | 2,289 | — | — | 7 | 3.810 | 121087365 | Fairfax | VA | 1 | — | 1,913 | 1,913 | — | — | 7 | 4.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087365 | Fairfax | VA | 1 | — | 1,966 | 1,966 | — | — | 7 | 4.450 | 121087369 | Acworth | GA | 1 | — | 1,214 | 1,214 | — | — | 4 | 3.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087369 | Acworth | GA | 1 | — | 1,291 | 1,291 | — | — | 4 | 3.550 | 121087371 | Bulverde | TX | 1 | — | 588 | 588 | — | — | 1 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087371 | Bulverde | TX | 1 | — | 708 | 708 | — | — | 2 | 3.000 | 121087372 | Brea | CA | 1 | — | 2,885 | 2,885 | — | — | 7 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087372 | Brea | CA | 1 | — | 2,880 | 2,880 | — | — | 7 | 2.940 | 121087375 | Florence | KY | 1 | — | 1,077 | 1,077 | — | — | 3 | 3.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087375 | Florence | KY | 1 | — | 1,292 | 1,292 | — | — | 3 | 3.040 | 121087376 | Sterling Heights | MI | 1 | — | 1,798 | 1,798 | — | — | 5 | 3.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087376 | Sterling Heights | MI | 1 | — | 2,126 | 2,126 | — | — | 6 | 3.620 | 121087378 | Pittsburgh | PA | 1 | — | 2,222 | 2,222 | — | — | 7 | 3.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087378 | Pittsburgh | PA | 1 | — | 2,398 | 2,398 | — | — | 7 | 3.690 | 121087379 | Euless | TX | 1 | — | 1,380 | 1,380 | — | — | 4 | 3.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087379 | Euless | TX | 1 | — | 1,425 | 1,425 | — | — | 4 | 3.700 | 121087381 | San Diego | CA | 1 | — | 3,341 | 3,341 | — | — | 9 | 3.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087381 | San Diego | CA | 1 | — | 3,767 | 3,767 | — | — | 10 | 3.130 | 121087382 | San Diego | CA | 1 | — | 3,263 | 3,263 | — | — | 8 | 3.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087382 | San Diego | CA | 1 | — | 3,736 | 3,736 | — | — | 10 | 3.090 | 121087384 | Culver City | CA | 1 | — | 2,800 | 2,800 | — | — | 9 | 3.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087384 | Culver City | CA | 1 | — | 2,860 | 2,860 | — | — | 9 | 3.840 | 121087386 | Bellingham | WA | 1 | — | 4,987 | 4,987 | — | — | 15 | 3.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087386 | Bellingham | WA | 1 | — | 5,095 | 5,095 | — | — | 15 | 3.570 | 121087388 | Riverside | CA | 1 | — | 1,467 | 1,467 | — | — | 4 | 3.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087388 | Riverside | CA | 1 | — | 1,651 | 1,651 | — | — | 4 | 3.270 | 121087389 | Palmdale | CA | 1 | — | 1,980 | 1,980 | — | — | 5 | 3.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087389 | Palmdale | CA | 1 | — | 2,228 | 2,228 | — | — | 6 | 3.270 | 121087394 | Richmond | TX | 1 | — | 3,387 | 3,387 | — | — | 11 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087390 | Freehold Township | NJ | 1 | — | 1,668 | 1,668 | — | — | 5 | 3.450 | 121087395 | San Francisco | CA | 1 | — | 4,420 | 4,420 | — | — | 15 | 4.180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087394 | Richmond | TX | 1 | — | 3,772 | 3,772 | — | — | 13 | 4.000 | 121087396 | Seattle | WA | 1 | — | 4,847 | 4,847 | — | — | 18 | 4.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087397 | Nashville | TN | 1 | — | 1,681 | 1,681 | — | — | 6 | 4.350 |
Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Interest due and accrued at end of period | Average gross rate of interest on mortgages held at end of period (e) | Part 1 - Mortgage loans on real estate at end of period Part 2 - Interest earned on mortgages | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Interest due and accrued at end of period | Average gross rate of interest on mortgages held at end of period (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan No. | Loan No. | Description (a) | Property Location | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | Loan No. | Description (a) | Property Location | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087395 | San Francisco | CA | 1 | — | 4,534 | 4,534 | — | — | 16 | 4.180 | 121087401 | Southlake | TX | 1 | — | 2,324 | 2,324 | — | — | 8 | 4.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087396 | Seattle | WA | 1 | — | 4,932 | 4,932 | — | — | 18 | 4.410 | 121087403 | Houston | TX | 1 | — | 4,472 | 4,472 | — | — | 13 | 3.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087397 | Nashville | TN | 1 | — | 1,851 | 1,851 | — | — | 7 | 4.350 | 121087404 | Blaine | MN | 1 | — | 1,780 | 1,780 | — | — | 5 | 3.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087401 | Southlake | TX | 1 | — | 2,381 | 2,381 | — | — | 8 | 4.030 | 121087405 | Monroe | WA | 1 | — | 4,237 | 4,237 | — | — | 12 | 3.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087403 | Houston | TX | 1 | — | 4,590 | 4,590 | — | — | 13 | 3.470 | 121087406 | Kokomo | IN | 1 | — | 3,000 | 3,000 | — | — | 8 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121087404 | Blaine | MN | 1 | — | 1,870 | 1,870 | — | — | — | 3.320 | Total Other | 53 | — | 123,250 | 123,250 | — | — | 388 | 3.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other | 54 | — | 125,381 | 125,381 | — | — | 394 | 3.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unallocated Reserve for Losses | Unallocated Reserve for Losses | 2,341 | Unallocated Reserve for Losses | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total First Mortgage Loans on Real Estate | Total First Mortgage Loans on Real Estate | 54 | $ | — | $ | 123,040 | $ | 125,381 | $ | — | $ | — | $ | 394 | 3.832 | % | Total First Mortgage Loans on Real Estate | 53 | $ | — | $ | 122,319 | $ | 123,250 | $ | — | $ | — | $ | 388 | 3.782 | % |
Part 3 - Location of mortgaged properties | Part 3 - Location of mortgaged properties | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | Part 3 - Location of mortgaged properties | Carrying amount of mortgages (c) | Amount of principal unpaid at end of period | Amount of mortgages being foreclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State in which mortgaged property is located | State in which mortgaged property is located | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | State in which mortgaged property is located | Number of loans | Prior liens (b) | Total | Subject to delinquent interest (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | California | CA | 10 | $ | — | $ | 24,127 | $ | 24,127 | $ | — | $ | — | California | CA | 10 | $ | — | $ | 22,797 | $ | 22,797 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | Colorado | CO | 1 | — | 4,448 | 4,448 | — | — | Colorado | CO | 1 | — | 4,366 | 4,366 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | Connecticut | CT | 2 | — | 7,192 | 7,192 | — | — | Connecticut | CT | 2 | — | 6,983 | 6,983 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | Florida | FL | 2 | — | 5,427 | 5,427 | — | — | Florida | FL | 2 | — | 5,307 | 5,307 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | Georgia | GA | 6 | — | 8,189 | 8,189 | — | — | Georgia | GA | 6 | — | 7,453 | 7,453 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | Illinois | IL | 2 | — | 4,298 | 4,298 | — | — | Illinois | IL | 2 | — | 4,128 | 4,128 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | Indiana | IN | 1 | — | 3,000 | 3,000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | Kansas | KS | 1 | — | 990 | 990 | — | — | Kansas | KS | 1 | — | 950 | 950 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | Kentucky | KY | 1 | — | 1,292 | 1,292 | — | — | Kentucky | KY | 1 | — | 1,077 | 1,077 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | Michigan | MI | 1 | — | 2,126 | 2,126 | — | — | Michigan | MI | 1 | — | 1,798 | 1,798 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | Minnesota | MN | 1 | — | 1,870 | 1,870 | — | — | Minnesota | MN | 1 | — | 1,780 | 1,780 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | North Carolina | NC | 2 | — | 1,537 | 1,537 | — | — | North Carolina | NC | 2 | — | 1,360 | 1,360 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | North Dakota | ND | 1 | — | 4,535 | 4,535 | — | — | North Dakota | ND | 1 | — | 3,938 | 3,938 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey | NJ | 1 | — | 1,668 | 1,668 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | Nevada | NV | 2 | — | 6,425 | 6,425 | — | — | Nevada | NV | 2 | — | 6,011 | 6,011 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York | New York | NY | 2 | — | 4,250 | 4,250 | — | — | New York | NY | 2 | — | 3,989 | 3,989 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | Oregon | OR | 3 | — | 5,188 | 5,188 | — | — | Oregon | OR | 1 | — | 4,415 | 4,415 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania | Pennsylvania | PA | 3 | — | 9,577 | 9,577 | — | — | Pennsylvania | PA | 3 | — | 9,223 | 9,223 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | South Carolina | SC | 1 | — | 1,716 | 1,716 | — | — | South Carolina | SC | 1 | — | 1,516 | 1,516 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | Tennessee | TN | 2 | — | 2,974 | 2,974 | — | — | Tennessee | TN | 2 | — | 2,538 | 2,538 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | Texas | TX | 5 | — | 12,876 | 12,876 | — | — | Texas | TX | 5 | — | 12,151 | 12,151 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | Utah | UT | 2 | — | 2,683 | 2,683 | — | — | Utah | UT | 2 | — | 2,486 | 2,486 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | Virginia | VA | 1 | — | 1,966 | 1,966 | — | — | Virginia | VA | 1 | — | 1,913 | 1,913 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | Washington | WA | 2 | — | 10,027 | 10,027 | — | — | Washington | WA | 3 | — | 14,071 | 14,071 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | 54 | — | 125,381 | 125,381 | — | — | Total | 53 | — | 123,250 | 123,250 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unallocated Reserve for Losses | Unallocated Reserve for Losses | 2,341 | Unallocated Reserve for Losses | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | 54 | $ | — | $ | 123,040 | $ | 125,381 | $ | — | $ | — | Total | 53 | $ | — | $ | 122,319 | $ | 123,250 | $ | — | $ | — |
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
Combined average | 3.782 | % | 3.832 | % | 3.794 | % |
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
Combined average | 3.626 | % | 3.782 | % | 3.832 | % |
2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Balance at beginning of period | Balance at beginning of period | $ | 123,040 | $ | 112,434 | $ | 107,644 | Balance at beginning of period | $ | 122,319 | $ | 123,040 | $ | 112,434 | ||||||||||||||||||||
Additions during period: | Additions during period: | Additions during period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases and fundings | Purchases and fundings | 7,962 | 22,870 | 19,321 | Purchases and fundings | 13,937 | 7,962 | 22,870 | ||||||||||||||||||||||||||
Impact of of change in accounting policies | Impact of of change in accounting policies | 1,608 | — | — | Impact of of change in accounting policies | — | 1,608 | — | ||||||||||||||||||||||||||
Deductions during period: | Deductions during period: | Deductions during period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections of principal | Collections of principal | (10,096) | (12,264) | (14,531) | Collections of principal | (20,747) | (10,096) | (12,264) | ||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit loss | Provision for credit loss | (195) | — | — | Provision for credit loss | 438 | (195) | — | ||||||||||||||||||||||||||
Net additions (deductions) | Net additions (deductions) | (721) | 10,606 | 4,790 | Net additions (deductions) | (6,372) | (721) | 10,606 | ||||||||||||||||||||||||||
Balance at end of period | Balance at end of period | $ | 122,319 | $ | 123,040 | $ | 112,434 | Balance at end of period | $ | 115,947 | $ | 122,319 | $ | 123,040 |
Name of Depositary | Name of Depositary | December 31, 2020 | Name of Depositary | December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Securities | Mortgage Loans (c) | Other (d) | Total | Investment Securities | Mortgage Loans (b) | Other (c) | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds and Notes (a) | Equity Securities (b) | Bonds and Notes (a) | Deposits with states or their depositories to meet requirements of statutes and agreements: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois - Secretary of State of Illinois | Illinois - Secretary of State of Illinois | $ | 50 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 50 | Illinois - Secretary of State of Illinois | $ | 50 | $ | — | $ | — | $ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey - Commissioner of Banking and Insurance of New Jersey | New Jersey - Commissioner of Banking and Insurance of New Jersey | 52 | — | — | — | 52 | New Jersey - Commissioner of Banking and Insurance of New Jersey | 52 | — | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania - Treasurer of the State of Pennsylvania | Pennsylvania - Treasurer of the State of Pennsylvania | 156 | — | — | — | 156 | Pennsylvania - Treasurer of the State of Pennsylvania | 155 | — | — | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas - Treasurer of the State of Texas | Texas - Treasurer of the State of Texas | 165 | — | — | — | 165 | Texas - Treasurer of the State of Texas | 108 | — | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total State Deposits to meet requirements of statutes and agreements | Total State Deposits to meet requirements of statutes and agreements | 423 | — | — | — | 423 | Total State Deposits to meet requirements of statutes and agreements | 365 | — | — | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Central Depository - Ameriprise Trust Company | Total Central Depository - Ameriprise Trust Company | 6,878,310 | 56 | 122,319 | 147,221 | 7,147,906 | Total Central Depository - Ameriprise Trust Company | 5,382,213 | 115,947 | 105,622 | 5,603,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Deposits | Total Deposits | $ | 6,878,733 | $ | 56 | $ | 122,319 | $ | 147,221 | $ | 7,148,329 | Total Deposits | $ | 5,382,578 | $ | 115,947 | $ | 105,622 | 5,604,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES: (a) Represents amortized cost of bonds, notes and cash equivalents. (b) Represents fair value of equity securities. (c) Represents unpaid principal balance of mortgage loans less unamortized discounts and allowance for credit losses. (d) Represents amortized cost of syndicated loans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES: (a) Represents amortized cost of bonds, notes and cash equivalents. (b) Represents unpaid principal balance of mortgage loans less unamortized discounts and allowance for credit losses. (c) Represents amortized cost of syndicated loans. | NOTES: (a) Represents amortized cost of bonds, notes and cash equivalents. (b) Represents unpaid principal balance of mortgage loans less unamortized discounts and allowance for credit losses. (c) Represents amortized cost of syndicated loans. |
Name of Depositary | Name of Depositary | December 31, 2019 | Name of Depositary | December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Securities | Mortgage Loans (c) | Other (d) | Total | Investment Securities | Mortgage Loans (c) | Other (d) | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds and Notes (a) | Equity Securities (b) | Bonds and Notes (a) | Equity Securities (b) | Deposits with states or their depositories to meet requirements of statutes and agreements: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois - Secretary of State of Illinois | Illinois - Secretary of State of Illinois | $ | 50 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 50 | Illinois - Secretary of State of Illinois | $ | 50 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey - Commissioner of Banking and Insurance of New Jersey | New Jersey - Commissioner of Banking and Insurance of New Jersey | 52 | — | — | — | 52 | New Jersey - Commissioner of Banking and Insurance of New Jersey | 52 | — | — | — | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania - Treasurer of the State of Pennsylvania | Pennsylvania - Treasurer of the State of Pennsylvania | 157 | — | — | — | 157 | Pennsylvania - Treasurer of the State of Pennsylvania | 156 | — | — | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas - Treasurer of the State of Texas | Texas - Treasurer of the State of Texas | 112 | — | — | — | 112 | Texas - Treasurer of the State of Texas | 165 | — | — | — | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total State Deposits to meet requirements of statutes and agreements | Total State Deposits to meet requirements of statutes and agreements | 371 | — | — | — | 371 | Total State Deposits to meet requirements of statutes and agreements | 423 | — | — | — | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Central Depository - Ameriprise Trust Company | Total Central Depository - Ameriprise Trust Company | 7,728,310 | 188 | 123,040 | 146,819 | 7,998,357 | Total Central Depository - Ameriprise Trust Company | 6,878,310 | 56 | 122,319 | 147,221 | 7,147,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Deposits | Total Deposits | $ | 7,728,681 | $ | 188 | $ | 123,040 | $ | 146,819 | $ | 7,998,728 | Total Deposits | $ | 6,878,733 | $ | 56 | $ | 122,319 | $ | 147,221 | 7,148,329 |
Description | December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst I95 | 514 | $ | — | $ | 4,729 | $ | — | $ | 2,183 | $ | 18 | $ | (453) | $ | (1,669) | $ | — | 450 | $ | — | $ | 4,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-E | 2 | — | 2 | — | 80 | — | — | — | — | 1 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q-Installment | 1 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q-Flexible Payment | 1 | 12 | 11 | — | — | — | — | (11) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R | 154 | 16,085 | 904 | — | 178 | 3 | (84) | (205) | — | 139 | 18,871 | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R-E | 1 | 2,052 | 365 | — | 55 | 1 | — | — | — | 1 | 2,052 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 673 | 18,155 | 6,016 | — | 2,496 | 22 | (537) | (1,885) | — | 593 | 20,929 | 6,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst I95 | — | — | — | 18 | — | — | — | — | (18) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R | — | — | — | 3 | — | — | — | — | (3) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R-E | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | — | 22 | — | — | — | — | (22) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Res for accrued 3rd year 213 - Installment Prod only | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Installment Certificates | 673 | 18,155 | 6,016 | 22 | 2,496 | 22 | (537) | (1,885) | (22) | 593 | 20,929 | 6,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Pay - Non Qualified Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single - Payment certificates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings (Variable Term) - 165 | 76,211 | 2,016,223 | 2,173,581 | — | 457,271 | 5,534 | (2,919) | (987,748) | — | 56,831 | 1,587,640 | 1,645,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC - Stepup - 190 | 233 | 8,714 | 9,156 | — | — | 67 | — | (2,589) | — | 161 | 6,417 | 6,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings Emp (VT) - 166 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve Variables PMT - 3mo. - 662 | 72,627 | 2,147,424 | 2,176,948 | — | 1,561,781 | 168 | (1,912) | (1,841,893) | — | 66,659 | 1,889,641 | 1,895,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock Market - 180 | 4,992 | 34,486 | 40,128 | — | 47 | 304 | (1,527) | (11,611) | — | 3,786 | 23,928 | 27,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-MSC - 181 | 4,611 | 84,522 | 98,000 | — | 1,111 | 639 | (2,610) | (23,893) | — | 3,707 | 64,548 | 73,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | 8,058 | 68,859 | 72,075 | — | 6,995 | 496 | — | (24,070) | — | 6,666 | 53,566 | 55,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | 1,180 | 21,569 | 23,090 | — | 1,744 | 856 | — | (9,681) | — | 873 | 15,295 | 16,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | 2,232 | 37,824 | 39,244 | — | 812 | 1,764 | — | (12,471) | — | 1,881 | 28,247 | 29,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 170,144 | 4,419,621 | 4,632,222 | — | 2,029,761 | 9,828 | (8,968) | (2,913,956) | — | 140,564 | 3,669,282 | 3,748,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings | — | — | 434 | 5,417 | — | — | — | (183) | (5,535) | — | — | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Preferred Investors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stepup -190 | — | — | 5 | 95 | — | — | — | (30) | (66) | — | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve Variable Payment-3mo. | — | — | 8 | 200 | — | — | — | (32) | (168) | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stk Mkt, 2004/16/31-4000/16 | — | — | 7 | 3 | — | — | — | — | (8) | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | — | — | 10 | 6 | — | — | — | (1) | (12) | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | — | — | 28 | 9 | — | — | — | — | (32) | — | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | — | — | 80 | 34 | — | — | — | (1) | (63) | — | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-MSC | — | — | 2 | 9 | — | — | — | — | (12) | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 574 | 5,773 | — | — | — | (247) | (5,896) | — | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 75 | — | — | (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | (1) |
Description | December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock | — | — | 325 | 48 | — | — | — | (2) | (295) | — | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | — | — | 521 | 100 | — | — | — | (33) | (484) | — | — | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | — | — | 1,006 | 32 | — | — | — | (5) | (824) | — | — | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | — | — | 3,731 | 43 | — | — | — | (11) | (1,702) | — | — | 2,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Market Strategy Certificate - Part Int 2019/2102/4061 | — | — | 642 | 114 | — | — | — | (18) | (628) | — | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 6,224 | 337 | — | — | — | (69) | (3,933) | — | — | 2,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Single Pay - Non Qualified Certificates | 170,144 | 4,419,621 | 4,639,020 | 6,110 | 2,029,761 | 9,828 | (8,968) | (2,914,272) | (9,829) | 140,564 | 3,669,282 | 3,751,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-Series Single Pay - Qualified Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-77 - 910 | 3.5 | 3 | 12 | 24 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R78 - 911 | 3.5 | 3 | 12 | 21 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-79 - 912 | 3.5 | 5 | 39 | 67 | — | — | 2 | — | — | — | 5 | 39 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-80 - 913 | 3.5 | 3 | 21 | 33 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-81 - 914 | 3.5 | 1 | 10 | 16 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-82A - 915 | 3.5 | 7 | 31 | 39 | — | — | 1 | — | (3) | — | 6 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q - 916 | 26 | 34 | 109 | — | — | — | — | (8) | — | 25 | 33 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-II - 920 | 3.5 | 8 | 63 | 62 | — | — | 2 | — | — | — | 8 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings - 971 | 34,382 | 936,701 | 1,001,464 | — | 80,057 | 2,835 | (538) | (400,932) | — | 25,455 | 660,294 | 682,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve RP-3 mo. - 972 | 32,551 | 948,775 | 982,065 | — | 600,338 | 68 | (13) | (818,365) | — | 29,957 | 762,247 | 764,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings Emp - 973 | 1 | 71 | 82 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 71 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market - 960 | 1,576 | 15,634 | 17,840 | — | 7 | 123 | (258) | (4,614) | — | 1,203 | 11,668 | 13,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stepup - 940 | 197 | 6,000 | 6,441 | — | 73 | — | (3,223) | — | 107 | 3,119 | 3,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 - 941 | 3,096 | 33,363 | 34,836 | — | 3,105 | 259 | — | (13,713) | — | 2,314 | 23,580 | 24,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 - 942 | 821 | 12,977 | 13,559 | — | 1,892 | 462 | — | (6,353) | — | 569 | 9,218 | 9,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 - 943 | 1,441 | 22,569 | 23,205 | — | 437 | 1,084 | — | (7,651) | — | 1,208 | 16,422 | 17,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert - 961 | 1,124 | 25,645 | 28,420 | — | 198 | 192 | (39) | (7,481) | — | 916 | 19,788 | 21,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 990-993 | 2 | 853 | 939 | — | — | 2 | — | (94) | — | 2 | 761 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 75,247 | 2,002,810 | 2,109,222 | — | 686,034 | 5,108 | (848) | (1,262,437) | — | 61,786 | 1,507,387 | 1,537,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Interest on R-Series Single Payment Reserves: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-77 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-78 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-79 | 3.5 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-80 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-81 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-82A | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-II | 3.5 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings | — | — | 213 | 2,699 | — | — | — | (27) | (2,834) | — | — | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stepup - 940 | — | — | 4 | 70 | — | — | — | — | (73) | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve RP-3 mo. | — | — | 3 | 84 | — | — | — | (15) | (69) | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings Emp | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | (3) | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 | — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | (10) | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 | — | — | 17 | 5 | — | — | — | — | (20) | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 | — | — | 31 | 13 | — | — | — | — | (23) | — | — | 21 |
Description | December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert | — | — | 5 | 4 | — | — | — | — | (7) | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 - 400 | 7 | 7 | — | 2 | — | — | — | — | (2) | 7 | 7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7 | 7 | 283 | 2,893 | — | — | — | (42) | (3,051) | 7 | 7 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market | — | — | 116 | 24 | — | — | — | — | (120) | — | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 - 941 | — | — | 255 | 43 | — | — | — | (2) | (249) | — | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 - 942 | — | — | 564 | 19 | — | — | — | — | (441) | — | — | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 - 943 | — | — | 2,358 | 29 | — | — | — | — | (1,061) | — | — | 1,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert | — | — | 184 | 33 | — | — | — | (2) | (186) | — | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 3,477 | 148 | — | — | — | (4) | (2,057) | — | — | 1,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total R-Series Single Pay - Qualified Certificates | 75,254 | 2,002,817 | 2,112,982 | 3,041 | 686,034 | 5,108 | (848) | (1,262,483) | (5,108) | 61,793 | 1,507,394 | 1,538,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fully Paid Up Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-76 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fully Paid-up Certificates | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Settlement Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other series and conversions from Single Payment Certificates | 2.5-3 - 3-3.5 | — | — | 5,107 | 149 | — | — | (615) | (324) | — | — | — | 4,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series R-II & RP-2-84 - 88 -Prod 921 | 3.5 | — | — | 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series R-Installent (Prod 980, 981, 982) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add’l credits and accrued int. thereon | 2.5-3 | — | — | 32 | 1 | — | — | (11) | (2) | — | — | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries | — | — | — | — | — | — | — | — | (1) | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Optional Settlement | — | — | 5,156 | 151 | — | — | (626) | (326) | (1) | — | — | 4,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due to unlocated cert holders | — | — | 400 | — | — | 611 | — | — | (582) | — | — | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Certificate Reserves (1) | 246,071 | $ | 6,440,593 | $ | 6,763,574 | $ | 9,324 | $ | 2,718,291 | $ | 15,569 | $ | (10,979) | $ | (4,178,966) | $ | (15,542) | 202,950 | $ | 5,197,605 | $ | 5,301,271 |
Year Ended December 31, 2021 | |||||
Additional credits on installment certificates and accrued interest thereon: | |||||
Other additions represent: | |||||
Transfers from maturities to extended maturities, additional credits/interest and advance payments | $ | 22 | |||
Other deductions represent: | |||||
Transfers to reserves on a quarterly basis for Reserve Plus Flexible-Payment, IC-Q-Installment and R-Flexible-Payment | $ | 22 | |||
Optional settlement certificates: | |||||
Other deductions represent: | |||||
Transfers to reserves for additional credits and accrued interest thereon | $ | 1 | |||
Single-Payment certificates: | |||||
Other additions represent: | |||||
Flexible Savings | $ | 5,534 | |||
Stepup | 67 | ||||
Cash Reserve-3mo | 168 | ||||
Stock Market | 304 | ||||
IC-Stock1 | 496 | ||||
IC-Stock2 | 856 | ||||
IC-Stock3 | 1,764 | ||||
Market Strategy | 639 | ||||
RP-Q | — | ||||
Cash Reserve-RP-3mo | 68 | ||||
Flexible Savings-RP | 2,835 | ||||
Stepup-RP | 73 | ||||
Flexible Savings-RP-Emp | 1 | ||||
Stock Market-RP | 123 | ||||
RP-Stock1 | 259 | ||||
RP-Stock2 | 462 | ||||
RP-Stock3 | 1,084 | ||||
Market Strategy-RP | 192 | ||||
Transfers from accruals at anniversaries maintained in a separate reserve account | 11 | ||||
$ | 14,936 |
Year Ended December 31, 2021 | |||||
Other deductions represent: | |||||
Transfers to optional settlement reserves: | |||||
Single-Payment | $ | 4,155 | |||
Transfers to reserves for additional credits and accrued interest thereon | (11) | ||||
Flexible Savings | 5,535 | ||||
Stepup | 66 | ||||
Cash Reserve-3mo | 168 | ||||
Stock Market | 8 | ||||
Stock1 | 13 | ||||
Stock2 | 32 | ||||
Stock3 | 64 | ||||
Market Strategy Cert | 12 | ||||
Cash Reserve-RP-3mo | 69 | ||||
Flexible Savings-RP | 2,834 | ||||
Stepup-RP | 73 | ||||
Flexible Savings-RP-Emp | 1 | ||||
Stock Market-RP | 123 | ||||
RP-Stock1 | 259 | ||||
RP-Stock2 | 461 | ||||
RP-Stock3 | 1,084 | ||||
Transfers to Federal tax withholding | (9) | ||||
$ | 14,937 | ||||
Due to unlocated certificate holders: | |||||
Other additions represent: | |||||
Amounts equivalent to payments due certificates holders who could not be located | $ | 611 | |||
Other deductions represent: | |||||
Payments to certificate holders credited to cash | $ | 582 |
MO’s Paid | Number of Accounts w/Certificate Holders | Amount of Maturity Value | Amount of Reserves | Deduction from Reserves Cash Surrenders Prior to Maturity Surrender | Other Deductions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-12 | 76 | 71 | $ | 1,080 | $ | 5,535 | $ | 814 | $ | 480 | $ | 167 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-24 | 86 | 53 | 3,712 | 784 | 626 | 656 | 109 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-36 | 91 | 68 | 5,334 | 2,886 | 584 | 688 | 65 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-48 | 54 | 86 | 593 | 5,367 | 396 | 804 | 22 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-60 | 76 | 50 | 236 | 583 | 912 | 441 | 19 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-72 | 69 | 69 | 2,135 | 215 | 817 | 797 | 36 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-84 | 57 | 59 | 3,006 | 2,133 | 473 | 853 | 42 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-96 | 54 | 52 | 565 | 2,976 | 501 | 561 | 40 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-108 | 54 | 44 | 1,476 | 444 | 429 | 399 | 25 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109-120 | 54 | 40 | — | — | 448 | 428 | 30 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121-132 | — | — | — | — | — | — | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133-144 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145-156 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157-168 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181-192 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193-204 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-216 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217-228 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229-240 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241-252 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253-264 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265-276 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277-288 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289-300 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-312 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313-324 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325-336 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337-348 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349-360 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361-372 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373-384 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385-396 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397-408 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409-420 | 1 | — | 12 | — | 11 | — | 11 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457-468 | — | 1 | — | 6 | — | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL - ALL SERIES | 673 | 593 | $ | 18,155 | $ | 20,929 | $ | 6,016 | $ | 6,112 | $ | 656 | $ | — |
Description | December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22A | — | $ | — | $ | — | $ | 32 | $ | — | $ | — | $ | (32) | $ | — | $ | — | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inst I95 | 600 | — | 4,117 | — | 2,365 | 30 | (412) | (1,371) | — | 514 | — | 4,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-E | 1 | — | 29 | — | 12 | — | — | (39) | — | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q-Installment | 1 | 6 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q-Flexible Payment | 1 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R | 177 | 23,426 | 903 | — | 158 | 6 | (38) | (125) | — | 154 | 16,085 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R-E | 1 | 2,052 | 307 | — | 56 | 2 | — | — | — | 1 | 2,052 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 781 | 25,496 | 5,371 | 32 | 2,591 | 38 | (482) | (1,534) | — | 673 | 18,155 | 6,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst I95 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | (30) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R | — | — | — | 6 | — | — | — | — | (6) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R-E | — | — | — | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | — | 38 | — | — | — | — | (38) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Installment Certificates | 781 | 25,496 | 5,371 | 70 | 2,591 | 38 | (482) | (1,534) | (38) | 673 | 18,155 | 6,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Pay - Non Qualified Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single - Payment certificates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings (Variable Term) - 165 | 103,136 | 2,885,658 | 2,986,294 | — | 530,119 | 27,892 | (1,731) | (1,368,993) | — | 76,211 | 2,016,223 | 2,173,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC - Stepup - 190 | 309 | 9,947 | 10,299 | — | 2,702 | 118 | — | (3,963) | — | 233 | 8,714 | 9,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings Emp (VT) - 166 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve Variables PMT - 3mo. - 662 | 73,450 | 1,971,489 | 1,983,413 | — | 2,307,746 | 7,833 | (1,823) | (2,120,221) | — | 72,627 | 2,147,424 | 2,176,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock Market - 180 | 6,414 | 45,100 | 50,955 | — | 129 | 977 | (1,629) | (10,304) | — | 4,992 | 34,486 | 40,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-MSC - 181 | 5,727 | 103,885 | 117,648 | — | 1,445 | 2,070 | (3,373) | (19,790) | — | 4,611 | 84,522 | 98,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | 8,368 | 79,243 | 81,006 | — | 11,652 | 1,513 | — | (22,096) | — | 8,058 | 68,859 | 72,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | 1,379 | 25,555 | 25,928 | — | 3,975 | 665 | — | (7,478) | — | 1,180 | 21,569 | 23,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | 2,252 | 39,535 | 40,083 | — | 4,821 | 796 | — | (6,456) | — | 2,232 | 37,824 | 39,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 201,035 | 5,160,412 | 5,295,626 | — | 2,862,589 | 41,864 | (8,556) | (3,559,301) | — | 170,144 | 4,419,621 | 4,632,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings | — | — | 1,912 | 27,161 | — | — | — | (744) | (27,895) | — | — | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Preferred Investors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stepup -190 | — | — | 7 | 139 | — | — | — | (23) | (118) | — | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve Variable Payment-3mo. | — | — | 709 | 8,597 | — | — | — | (1,487) | (7,811) | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stk Mkt, 2004/16/31-4000/16 | — | — | 23 | 16 | — | — | — | — | (32) | — | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | — | — | 30 | 26 | — | — | — | (2) | (44) | — | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | — | — | 34 | 25 | — | — | — | — | (31) | — | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | — | — | 51 | 42 | — | — | — | — | (13) | — | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-MSC | — | — | 20 | 48 | — | — | — | (1) | (65) | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 2,786 | 36,054 | — | — | — | (2,257) | (36,009) | — | — | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | (1) | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock | — | — | 1,285 | (9) | — | — | — | (5) | (946) | — | — | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | — | — | 1,958 | 123 | — | — | — | (90) | (1,470) | — | — | 521 |
Description | December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | — | — | 1,493 | 150 | — | — | — | (3) | (634) | — | — | 1,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | — | — | 3,871 | 643 | — | — | — | — | (783) | — | — | 3,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Market Strategy Certificate - Part Int 2019/2102/4061 | — | — | 2,592 | 113 | — | — | — | (59) | (2,004) | — | — | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 11,199 | 1,020 | — | — | — | (157) | (5,838) | — | — | 6,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Single Pay - Non Qualified Certificates | 201,035 | 5,160,412 | 5,309,611 | 37,074 | 2,862,589 | 41,864 | (8,556) | (3,561,715) | (41,847) | 170,144 | 4,419,621 | 4,639,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-Series Single Pay - Qualified Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-77 - 910 | 3.5 | 3 | 12 | 23 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R78 - 911 | 3.5 | 5 | 26 | 42 | — | — | 2 | — | (23) | — | 3 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-79 - 912 | 3.5 | 5 | 39 | 65 | — | — | 2 | — | — | 5 | 39 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-80 - 913 | 3.5 | 4 | 23 | 34 | — | — | 1 | — | (2) | — | 3 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-81 - 914 | 3.5 | 2 | 24 | 35 | — | — | 1 | — | (20) | — | 1 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-82A - 915 | 3.5 | 8 | 36 | 44 | — | — | 1 | — | (6) | — | 7 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q - 916 | 30 | 38 | 116 | — | — | — | — | (7) | — | 26 | 34 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-II - 920 | 3.5 | 8 | 63 | 60 | — | — | 2 | — | — | — | 8 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings - 971 | 45,821 | 1,319,131 | 1,359,076 | — | 202,391 | 13,416 | (1,288) | (572,131) | — | 34,382 | 936,701 | 1,001,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve RP-3 mo. - 972 | 29,471 | 689,732 | 693,653 | — | 1,116,296 | 2,800 | (47) | (830,637) | — | 32,551 | 948,775 | 982,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings Emp - 973 | 3 | 81 | 92 | — | — | 1 | (11) | — | 1 | 71 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market - 960 | 1,996 | 20,501 | 22,605 | — | 4 | 421 | (342) | (4,848) | — | 1,576 | 15,634 | 17,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stepup - 940 | 283 | 9,619 | 9,899 | — | 126 | — | (3,584) | — | 197 | 6,000 | 6,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 - 941 | 3,358 | 39,055 | 39,869 | — | 5,858 | 788 | — | (11,679) | — | 3,096 | 33,363 | 34,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 - 942 | 920 | 15,618 | 15,824 | — | 2,635 | 442 | — | (5,342) | — | 821 | 12,977 | 13,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 - 943 | 1,410 | 24,569 | 24,908 | — | 2,905 | 520 | — | (5,128) | — | 1,441 | 22,569 | 23,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert - 961 | 1,355 | 31,852 | 34,532 | — | 562 | 622 | (351) | (6,945) | — | 1,124 | 25,645 | 28,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 990-993 | 4 | 1,122 | 1,270 | — | 106 | 9 | (59) | (387) | — | 2 | 853 | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 84,686 | 2,151,541 | 2,202,147 | — | 1,330,757 | 19,155 | (2,098) | (1,440,739) | — | 75,247 | 2,002,810 | 2,109,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Interest on R-Series Single Payment Reserves: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-77 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-78 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-79 | 3.5 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-80 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-81 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-82A | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-II | 3.5 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings | — | — | 876 | 12,899 | — | — | — | (149) | (13,413) | — | — | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stepup - 940 | — | — | 7 | 124 | — | — | — | (1) | (126) | — | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve RP-3 mo. | — | — | 246 | 3,174 | — | — | — | (616) | (2,801) | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings Emp | — | — | — | 1 | — | — | — | (1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market | — | — | 9 | 7 | — | — | — | — | (13) | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 | — | — | 22 | 23 | — | — | — | — | (38) | — | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 | — | — | 18 | 15 | — | — | — | — | (16) | — | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 | — | — | 18 | 16 | — | — | — | — | (3) | — | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert | — | — | 21 | 23 | — | — | — | — | (39) | — | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 - 400 | 7 | 7 | — | 10 | — | — | — | — | (10) | 7 | 7 | — |
Description | December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7 | 7 | 1,217 | 16,301 | — | — | — | (767) | (16,468) | 7 | 7 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market | — | — | 555 | (30) | — | — | — | (1) | (408) | — | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 - 941 | — | — | 954 | 56 | — | — | — | (5) | (750) | — | — | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 - 942 | — | — | 913 | 80 | — | — | — | (2) | (427) | — | — | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 - 943 | — | — | 2,487 | 388 | — | — | — | — | (517) | — | — | 2,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert | — | — | 748 | 26 | — | — | — | (6) | (584) | — | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 5,657 | 520 | — | — | — | (14) | (2,686) | — | — | 3,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total R-Series Single Pay - Qualified Certificates | 84,693 | 2,151,548 | 2,209,021 | 16,821 | 1,330,757 | 19,155 | (2,098) | (1,441,520) | (19,154) | 75,254 | 2,002,817 | 2,112,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fully Paid Up Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-76 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fully Paid-up Certificates | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Settlement Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other series and conversions from Single Payment Certificates | 2.5-3 - 3-3.5 | — | — | 5,398 | 166 | — | — | (363) | (94) | — | — | — | 5,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series R-II & RP-2-84 - 88 -Prod 921 | 3.5 | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series R-Installment (Prod 980, 981, 982) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add’l credits and accrued int. thereon | 2.5-3 | — | — | 41 | 1 | — | — | (8) | (2) | — | — | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Optional Settlement | — | — | 5,456 | 168 | — | — | (371) | (96) | (1) | — | — | 5,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due to unlocated cert holders | — | — | 439 | — | — | 1,125 | — | — | (1,164) | — | — | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Certificate Reserves (1) | 286,509 | $ | 7,337,456 | $ | 7,529,898 | $ | 54,133 | $ | 4,195,937 | $ | 62,182 | $ | (11,507) | $ | (5,004,865) | $ | (62,204) | 246,071 | $ | 6,440,593 | $ | 6,763,574 |
Year Ended December 31, 2020 | |||||
Additional credits on installment certificates and accrued interest thereon: | |||||
Other additions represent: | |||||
Transfers from maturities to extended maturities, additional credits/interest and advance payments | $ | 38 | |||
Other deductions represent: | |||||
Transfers to reserves on a quarterly basis for Reserve Plus Flexible-Payment, IC-Q-Installment and R-Flexible-Payment | $ | 38 | |||
Optional settlement certificates: | |||||
Other deductions represent: | |||||
Transfers to reserves for additional credits and accrued interest thereon | $ | 1 | |||
Single-Payment certificates: | |||||
Other additions represent: | |||||
Flexible Savings | $ | 27,892 | |||
Stepup | 118 | ||||
Cash Reserve-3mo | 7,833 | ||||
Stock Market | 977 | ||||
IC-Stock1 | 1,513 | ||||
IC-Stock2 | 665 | ||||
IC-Stock3 | 796 | ||||
Market Strategy | 2,070 | ||||
Cash Reserve-RP-3mo | 2,800 | ||||
Flexible Savings-RP | 13,416 | ||||
Stepup-RP | 126 | ||||
Flexible Savings-RP-Emp | 1 | ||||
Stock Market-RP | 421 | ||||
RP-Stock1 | 788 | ||||
RP-Stock2 | 442 | ||||
RP-Stock3 | 520 | ||||
Market Strategy-RP | 622 | ||||
Transfers from accruals at anniversaries maintained in a separate reserve account | 19 | ||||
$ | 61,019 | ||||
Year Ended December 31, 2020 |
Other deductions represent: | |||||
Transfers to optional settlement reserves: | |||||
Single-Payment | $ | 6,493 | |||
Transfers to reserves for additional credits and accrued interest thereon | (19) | ||||
Flexible Savings | 27,899 | ||||
Stepup | 118 | ||||
Cash Reserve-3mo | 7,813 | ||||
Stock Market | 33 | ||||
Stock1 | 46 | ||||
Stock2 | 31 | ||||
Stock3 | 13 | ||||
Market Strategy Cert | 67 | ||||
Cash Reserve-RP-3mo | 2,801 | ||||
Flexible Savings-RP | 13,414 | ||||
Stepup-RP | 126 | ||||
Flexible Savings-RP-Emp | 1 | ||||
Stock Market-RP | 421 | ||||
RP-Stock1 | 788 | ||||
RP-Stock2 | 443 | ||||
RP-Stock3 | 520 | ||||
Transfers to Federal tax withholding | (7) | ||||
$ | 61,001 | ||||
Due to unlocated certificate holders: | |||||
Other additions represent: | |||||
Amounts equivalent to payments due certificates holders who could not be located | $ | 1,125 | |||
Other deductions represent: | |||||
Payments to certificate holders credited to cash | $ | 1,164 | |||
MO’s Paid | Number of Accounts w/Certificate Holders | Amount of Maturity Value | Amount of Reserves | Deduction from Reserves Cash Surrenders Prior to Maturity Surrender | Other Deductions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-12 | 103 | 76 | $ | 7,557 | $ | 1,081 | $ | 468 | $ | 814 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-24 | 113 | 86 | 7,289 | 3,713 | 457 | 626 | 22 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-36 | 63 | 91 | 653 | 5,335 | 337 | 585 | 32 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-48 | 86 | 54 | 322 | 594 | 682 | 397 | 41 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-60 | 72 | 76 | 2,135 | 237 | 713 | 912 | 23 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-72 | 66 | 70 | 3,075 | 2,135 | 530 | 817 | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-84 | 62 | 57 | 2,377 | 3,006 | 480 | 473 | 34 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-96 | 72 | 54 | 1,908 | 566 | 611 | 501 | 35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-108 | 72 | 54 | 162 | 1,476 | 584 | 430 | 35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109-120 | 70 | 54 | — | — | 493 | 449 | 96 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121-132 | — | — | — | — | — | — | 139 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133-144 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145-156 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157-168 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181-192 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193-204 | — | — | — | — | — | — | — | — |
205-216 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217-228 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229-240 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241-252 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253-264 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265-276 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277-288 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289-300 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-312 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313-324 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325-336 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337-348 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349-360 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361-372 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373-384 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385-396 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397-408 | 1 | — | 12 | — | 11 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409-420 | — | 1 | — | 12 | — | 12 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
433-444 | 1 | — | 6 | — | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL - ALL SERIES | 781 | 673 | $ | 25,496 | $ | 18,155 | $ | 5,371 | $ | 6,016 | $ | 464 | $ | — |
Description | December 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst I95 | 822 | $ | — | $ | 7,454 | $ | — | $ | 2,085 | $ | 68 | $ | (2,849) | $ | (2,641) | $ | — | 600 | $ | — | $ | 4,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-E | 5 | — | 189 | — | 33 | 2 | (15) | (180) | — | 1 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q-Installment | 1 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q-Flexible Payment | 1 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R | 178 | 34,031 | 906 | — | 207 | 12 | (67) | (155) | — | 177 | 23,426 | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R-E | 1 | 2,052 | 250 | — | 53 | 4 | — | — | — | 1 | 2,052 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,008 | 36,101 | 8,814 | — | 2,378 | 86 | (2,931) | (2,976) | — | 781 | 25,496 | 5,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst I95 | — | — | — | 68 | — | — | — | — | (68) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-E | — | — | — | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R | — | — | — | 12 | — | — | — | — | (12) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R-E | — | — | — | 4 | — | — | — | — | (4) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | — | 86 | — | — | — | — | (86) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Installment Certificates | 1,008 | 36,101 | 8,814 | 86 | 2,378 | 86 | (2,931) | (2,976) | (86) | 781 | 25,496 | 5,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Pay - Non Qualified Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single - Payment certificates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings (Variable Term) - 165 | 107,778 | 3,398,323 | 3,479,056 | — | 1,125,339 | 63,704 | (2,741) | (1,679,064) | — | 103,136 | 2,885,658 | 2,986,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC - Stepup - 190 | 404 | 13,367 | 13,672 | — | 1,109 | 205 | — | (4,687) | — | 309 | 9,947 | 10,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings Emp (VT) - 166 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | (3) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve Variables PMT - 3mo. - 662 | 68,512 | 1,846,437 | 1,853,780 | (6) | 2,471,489 | 17,792 | (1,361) | (2,358,281) | — | 73,450 | 1,971,489 | 1,983,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock Market - 180 | 8,308 | 59,787 | 66,860 | — | 293 | 1,373 | (2,744) | (14,827) | — | 6,414 | 45,100 | 50,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-MSC - 181 | 7,191 | 128,093 | 144,112 | — | 3,457 | 2,633 | (4,105) | (28,449) | — | 5,727 | 103,885 | 117,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | 7,570 | 71,118 | 72,105 | — | 26,936 | 1,459 | — | (19,494) | — | 8,368 | 79,243 | 81,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | 1,293 | 22,731 | 22,945 | — | 8,805 | 419 | — | (6,241) | — | 1,379 | 25,555 | 25,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | 1,947 | 34,196 | 34,413 | — | 10,224 | 679 | — | (5,233) | — | 2,252 | 39,535 | 40,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 203,004 | 5,574,053 | 5,686,946 | (6) | 3,647,652 | 88,264 | (10,954) | (4,116,276) | — | 201,035 | 5,160,412 | 5,295,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings | — | — | 2,645 | 64,477 | — | — | — | (1,495) | (63,715) | — | — | 1,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Preferred Investors | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stepup -190 | — | — | 8 | 205 | — | — | — | (1) | (205) | — | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve Variable Payment-3mo. | — | — | 671 | 21,494 | — | — | — | (3,667) | (17,789) | — | — | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stk Mkt, 2004/16/31-4000/16 | — | — | 20 | 38 | — | — | — | — | (35) | — | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | — | — | 18 | 50 | — | — | — | (2) | (36) | — | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | — | — | 13 | 27 | — | — | — | — | (6) | — | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | — | — | 27 | 39 | — | — | — | — | (15) | — | — | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-MSC | — | — | 23 | 96 | — | — | — | — | (99) | — | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 3,426 | 86,426 | — | — | — | (5,166) | (81,900) | — | — | 2,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | December 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 75 | — | — | (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock | — | — | 42 | 2,588 | — | — | — | (8) | (1,338) | — | — | 1,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | — | — | 39 | 3,416 | — | — | — | (74) | (1,423) | — | — | 1,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | — | — | 232 | 1,676 | — | — | — | (2) | (413) | — | — | 1,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | — | — | 1,008 | 3,528 | — | — | — | — | (664) | — | — | 3,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Market Strategy Certificate - Part Int 2019/2102/4061 | — | — | 54 | 5,145 | — | — | — | (71) | (2,536) | — | — | 2,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 1,374 | 16,353 | — | — | — | (155) | (6,374) | — | — | 11,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Single Pay - Non Qualified Certificates | 203,004 | 5,574,053 | 5,691,746 | 102,773 | 3,647,652 | 88,264 | (10,954) | (4,121,597) | (88,274) | 201,035 | 5,160,412 | 5,309,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-Series Single Pay - Qualified Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-77 - 910 | 3.5 | 3 | 12 | 23 | — | — | — | — | — | — | 3 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R78 - 911 | 3.5 | 6 | 29 | 44 | — | — | 2 | — | (4) | — | 5 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-79 - 912 | 3.5 | 5 | 39 | 61 | — | — | 4 | — | — | — | 5 | 39 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-80 - 913 | 3.5 | 4 | 25 | 34 | — | — | 2 | — | (2) | — | 4 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-81 - 914 | 3.5 | 2 | 24 | 33 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-82A - 915 | 3.5 | 10 | 42 | 46 | — | — | 2 | — | (4) | — | 8 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q - 916 | 33 | 41 | 124 | — | — | 1 | — | (9) | — | 30 | 38 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-II - 920 | 3.5 | 8 | 63 | 57 | — | — | 3 | — | — | — | 8 | 63 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings - 971 | 46,284 | 1,395,497 | 1,425,001 | — | 486,586 | 28,503 | (337) | (580,677) | — | 45,821 | 1,319,131 | 1,359,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve RP-3 mo. - 972 | 25,482 | 602,887 | 605,092 | — | 813,679 | 5,723 | (7) | (730,834) | — | 29,471 | 689,732 | 693,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings Emp - 973 | 11 | 156 | 209 | — | — | 3 | (28) | (92) | — | 3 | 81 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market - 960 | 2,605 | 27,255 | 29,684 | — | 74 | 611 | (482) | (7,282) | — | 1,996 | 20,501 | 22,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stepup - 940 | 351 | 11,447 | 11,682 | — | 1,416 | 185 | — | (3,384) | — | 283 | 9,619 | 9,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 - 941 | 3,033 | 33,745 | 34,182 | — | 14,774 | 727 | — | (9,814) | — | 3,358 | 39,055 | 39,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 - 942 | 772 | 13,765 | 13,898 | — | 5,244 | 221 | — | (3,539) | — | 920 | 15,618 | 15,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 - 943 | 1,218 | 21,964 | 22,077 | — | 6,026 | 503 | — | (3,698) | — | 1,410 | 24,569 | 24,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert - 961 | 1,600 | 38,068 | 40,940 | — | 544 | 761 | (295) | (7,418) | — | 1,355 | 31,852 | 34,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 990-993 | 4 | 1,121 | 1,275 | — | 108 | 25 | — | (138) | — | 4 | 1,122 | 1,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 81,431 | 2,146,180 | 2,184,462 | — | 1,328,451 | 37,278 | (1,149) | (1,346,895) | — | 84,686 | 2,151,541 | 2,202,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Interest on R-Series Single Payment Reserves: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-77 | 3.5 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | (2) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-78 | 3.5 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | (2) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-79 | 3.5 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | (2) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-80 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-81 | 3.5 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-82A | 3.5 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | (3) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-II | 3.5 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | (3) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings | — | — | 1,073 | 28,625 | — | — | — | (319) | (28,503) | — | — | 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stepup - 940 | — | — | 7 | 185 | — | — | — | — | (185) | — | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve RP-3 mo. | — | — | 208 | 7,128 | — | — | — | (1,367) | (5,723) | — | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings Emp | — | — | — | 3 | — | — | — | — | (3) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market | — | — | 10 | 15 | — | — | — | (1) | (15) | — | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 | — | — | 12 | 39 | — | — | — | (1) | (28) | — | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 | — | — | 10 | 16 | — | — | — | — | (8) | — | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 | — | — | 12 | 16 | — | — | — | — | (10) | — | — | 18 |
Description | December 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert | — | — | 18 | 51 | — | — | — | — | (48) | — | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 - 400 | 7 | 7 | — | 26 | — | — | — | (1) | (25) | 7 | 7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7 | 7 | 1,361 | 36,109 | — | — | — | (1,689) | (34,564) | 7 | 7 | 1,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market | — | — | 3 | 1,149 | — | — | — | (1) | (596) | — | — | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 - 941 | — | — | 38 | 1,627 | — | — | — | (12) | (699) | — | — | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 - 942 | — | — | 119 | 1,007 | — | — | — | — | (213) | — | — | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 - 943 | — | — | 751 | 2,229 | — | — | — | — | (493) | — | — | 2,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert | — | — | 15 | 1,455 | — | — | — | (9) | (713) | — | — | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 926 | 7,467 | — | — | — | (22) | (2,714) | — | — | 5,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total R-Series Single Pay - Qualified Certificates | 81,438 | 2,146,187 | 2,186,749 | 43,576 | 1,328,451 | 37,278 | (1,149) | (1,348,606) | (37,278) | 84,693 | 2,151,548 | 2,209,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fully Paid Up Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-76 | 3.5 | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | (37,278) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fully Paid-up Certificates | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | (37,278) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Settlement Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other series and conversions from Single Payment Certificates | 2.5-3 - 3-3.5 | — | — | 5,981 | 177 | — | — | (489) | (271) | — | — | — | 5,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series R-II & RP-2-84 - 88 -Prod 921 | 3.5 | — | — | 15 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series R-Installment (Prod 980, 981, 982) | — | — | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add’l credits and accrued int. thereon | 2.5-3 | — | — | 60 | — | — | — | (16) | (3) | — | — | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Optional Settlement | — | — | 6,058 | 180 | — | — | (505) | (276) | (1) | — | — | 5,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due to unlocated cert holders | — | — | 234 | — | — | 431 | — | — | (226) | — | — | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Certificate Reserves (1) | 285,450 | $ | 7,756,341 | $ | 7,893,602 | $ | 146,615 | $ | 4,978,481 | 195 | $ | (15,539) | $ | (5,473,456) | (223) | 286,509 | $ | 7,337,456 | $ | 7,529,897 |
Year Ended December 31, 2019 | |||||
Additional credits on installment certificates and accrued interest thereon: | |||||
Other additions represent: | |||||
Transfers from maturities to extended maturities, additional credits/interest and advance payments | $ | 86 | |||
Other deductions represent: | |||||
Transfers to reserves on a quarterly basis for Reserve Plus Flexible-Payment, IC-Q-Installment and R-Flexible-Payment | $ | 86 | |||
Optional settlement certificates: | |||||
Other deductions represent: | |||||
Transfers to reserves for additional credits and accrued interest thereon | $ | 1 | |||
Single-Payment certificates: | |||||
Other additions represent: | |||||
Flexible Savings | $ | 63,704 | |||
Stepup | 205 | ||||
Cash Reserve-3mo | 17,792 | ||||
Stock Market | 1,373 | ||||
IC-Stock1 | 1,459 | ||||
IC-Stock2 | 419 | ||||
IC-Stock3 | 679 | ||||
Market Strategy | 2,633 | ||||
RP-Q | 1 | ||||
Cash Reserve-RP-3mo | 5,723 | ||||
Flexible Savings-RP | 28,503 | ||||
Stepup-RP | 185 | ||||
Flexible Savings-RP-Emp | 3 | ||||
Stock Market-RP | 611 | ||||
RP-Stock1 | 727 | ||||
RP-Stock2 | 221 | ||||
RP-Stock3 | 503 | ||||
Market Strategy-RP | 761 | ||||
Transfers from accruals at anniversaries maintained in a separate reserve account | 40 | ||||
$ | 125,542 | ||||
Other deductions represent: | |||||
Transfers to optional settlement reserves: | |||||
Single-Payment | $ | 7,215 | |||
Transfers to reserves for additional credits and accrued interest thereon | (40) | ||||
Flexible Savings | 63,725 | ||||
Stepup | 205 | ||||
Cash Reserve-3mo | 17,794 | ||||
Stock Market | 35 | ||||
Stock1 | 38 |
Stock2 | 6 | ||||
Stock3 | 15 | ||||
Market Strategy Cert | 97 | ||||
RP-Q | 1 | ||||
Cash Reserve-RP-3mo | 5,723 | ||||
Flexible Savings-RP | 28,503 | ||||
Stepup-RP | 185 | ||||
Flexible Savings-RP-Emp | 3 | ||||
Stock Market-RP | 611 | ||||
RP-Stock1 | 727 | ||||
RP-Stock2 | 221 | ||||
RP-Stock3 | 503 | ||||
Transfers to Federal tax withholding | (15) | ||||
$ | 125,552 | ||||
Due to unlocated certificate holders: | |||||
Other additions represent: | |||||
Amounts equivalent to payments due certificates holders who could not be located | $ | 431 | |||
Other deductions represent: | |||||
Payments to certificate holders credited to cash | $ | 226 | |||
RP-Stock2 | 204 | ||||
RP-Stock3 | 263 | ||||
Transfers to Federal tax withholding | (10) | ||||
$ | 163,225 | ||||
Due to unlocated certificate holders: | |||||
Other additions represent: | |||||
Amounts equivalent to payments due certificates holders who could not be located | $ | 195 | |||
Other deductions represent: | |||||
Payments to certificate holders credited to cash | $ | 223 |
MO’s Paid | Number of Accounts w/Certificate Holders | Amount of Maturity Value | Amount of Reserves | Deduction from Reserves Cash Surrenders Prior to Maturity Surrender | Other Deductions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-12 | 141 | 103 | $ | 22,621 | $ | 7,557 | $ | 466 | $ | 468 | $ | 2 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-24 | 83 | 113 | 1,070 | 7,289 | 469 | 457 | 56 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-36 | 93 | 63 | 322 | 653 | 453 | 337 | 139 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-48 | 79 | 86 | 2,141 | 322 | 615 | 682 | 47 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-60 | 68 | 72 | 3,015 | 2,135 | 456 | 713 | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-72 | 67 | 66 | 2,377 | 3,075 | 465 | 530 | 9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-84 | 82 | 62 | 1,938 | 2,377 | 690 | 480 | 18 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-96 | 92 | 72 | 993 | 1,908 | 612 | 611 | 121 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-108 | 95 | 72 | 1,606 | 162 | 613 | 584 | 32 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109-120 | 206 | 70 | — | — | 3,959 | 493 | 124 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121-132 | — | — | — | — | — | — | 1,133 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133-144 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145-156 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157-168 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181-192 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193-204 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-216 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217-228 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229-240 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241-252 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253-264 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265-276 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277-288 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289-300 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-312 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313-324 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325-336 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337-348 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349-360 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361-372 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373-384 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385-396 | 1 | — | 12 | — | 11 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397-408 | — | 1 | — | 12 | — | 11 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409-420 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421-432 | 1 | — | 6 | — | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
433-444 | — | 1 | — | 6 | — | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL - ALL SERIES | 1,008 | 781 | $ | 36,101 | $ | 25,496 | $ | 8,814 | $ | 5,371 | $ | 1,743 | $ | — |
Description | December 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installment certificates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserves to mature: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst I95 | 1,060 | $ | — | $ | 10,325 | $ | (4) | $ | 2,590 | $ | 89 | $ | (1,657) | $ | (3,889) | $ | — | 822 | $ | — | $ | 7,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-E | 6 | — | 222 | — | 57 | 2 | — | (92) | — | 5 | — | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q-Installment | 1 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q-Flexible Payment | 1 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q-Ins | 2 | 12 | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R | 188 | 31,076 | 1,025 | — | 277 | 9 | (118) | (287) | — | 178 | 34,031 | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R-E | 1 | 2,052 | 229 | — | 53 | 3 | — | (35) | — | 1 | 2,052 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,259 | 33,158 | 11,818 | (4) | 2,977 | 103 | (1,775) | (4,305) | — | 1,008 | 36,101 | 8,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst I95 | — | — | — | 89 | — | — | — | — | (89) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-E | — | — | — | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R | — | — | — | 9 | — | — | — | — | (9) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst-R-E | — | — | — | 3 | — | — | — | — | (3) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | — | 103 | — | — | — | — | (103) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Res for accrued 3rd year 213 - Installment Prod only | — | — | 1 | (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 1 | (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Installment Certificates | 1,259 | 33,158 | 11,819 | 98 | 2,977 | 103 | (1,775) | (4,305) | (103) | 1,008 | 36,101 | 8,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Pay - Non Qualified Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single - Payment certificates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings (Variable Term) - 165 | 80,112 | 2,388,722 | 2,449,179 | — | 2,173,985 | 43,796 | (1,103) | (1,186,801) | — | 107,778 | 3,398,323 | 3,479,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC - Stepup - 190 | 423 | 14,410 | 14,607 | — | 2,196 | 211 | — | (3,342) | — | 404 | 13,367 | 13,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings Emp (VT) - 166 | 5 | 57 | 83 | — | — | 1 | (81) | — | — | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve Variables PMT - 3mo. - 662 | 63,084 | 1,824,588 | 1,830,131 | — | 2,361,111 | 9,434 | (1,723) | (2,345,173) | — | 68,512 | 1,846,437 | 1,853,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock Market - 180 | 11,686 | 84,900 | 95,074 | — | 225 | 1,341 | (6,138) | (23,642) | — | 8,308 | 59,787 | 66,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-MSC - 181 | 8,620 | 161,024 | 180,351 | — | 3,927 | 2,266 | (2,591) | (39,841) | — | 7,191 | 128,093 | 144,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | 5,807 | 57,770 | 58,371 | — | 30,896 | 812 | — | (17,974) | — | 7,570 | 71,118 | 72,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | 1,114 | 19,767 | 19,842 | — | 8,151 | 316 | — | (5,364) | — | 1,293 | 22,731 | 22,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | 1,377 | 25,828 | 25,829 | — | 12,258 | 470 | — | (4,144) | — | 1,947 | 34,196 | 34,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 172,228 | 4,577,066 | 4,673,467 | — | 4,592,749 | 58,647 | (11,636) | (3,626,281) | — | 203,004 | 5,574,053 | 5,686,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Flexible Savings | — | — | 1,135 | 46,319 | — | — | — | (1,006) | (43,803) | — | — | 2,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Preferred Investors | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stepup -190 | — | — | 6 | 216 | — | — | — | (3) | (211) | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-FS-EMP | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve Variable Payment-3mo. | — | — | 296 | 11,763 | — | — | — | (1,958) | (9,430) | — | — | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stk Mkt, 2004/16/31-4000/16 | — | — | 16 | 30 | — | — | (1) | (1) | (24) | — | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | — | — | 7 | 25 | — | — | — | (1) | (13) | — | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | — | — | 7 | 13 | — | — | — | — | (7) | — | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | — | — | 20 | 19 | — | — | — | — | (12) | — | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-MSC | — | — | 13 | 63 | — | — | — | — | (53) | — | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 1,501 | 58,449 | — | — | (1) | (2,969) | (53,554) | — | — | 3,426 |
Description | December 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 75 | — | — | (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock | — | — | 1,366 | 4 | — | — | — | (10) | (1,318) | — | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock1 - 210 | — | — | 821 | 26 | — | — | — | (9) | (799) | — | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock2 - 220 | — | — | 702 | (161) | — | — | — | (1) | (308) | — | — | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Stock3 - 230 | — | — | 1,829 | (360) | — | — | — | (3) | (458) | — | — | 1,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Market Strategy Certificate - Part Int 2019/2102/4061 | — | — | 2,313 | 20 | — | — | — | (65) | (2,214) | — | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 7,030 | (471) | — | — | — | (88) | (5,097) | — | — | 1,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Single Pay - Non Qualified Certificates | 172,228 | 4,577,066 | 4,681,998 | 57,978 | 4,592,749 | 58,647 | (11,637) | (3,629,338) | (58,651) | 203,004 | 5,574,053 | 5,691,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-Series Single Pay - Qualified Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-77 - 910 | 3.5 | 3 | 12 | 22 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R78 - 911 | 3.5 | 6 | 41 | 62 | — | — | 2 | — | (20) | — | 6 | 29 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-79 - 912 | 3.5 | 5 | 40 | 60 | — | — | 2 | — | (1) | — | 5 | 39 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-80 - 913 | 3.5 | 4 | 26 | 34 | — | — | 1 | — | (1) | — | 4 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-81 - 914 | 3.5 | 2 | 24 | 32 | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-82A - 915 | 3.5 | 10 | 42 | 45 | — | — | 2 | — | (1) | — | 10 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q - 916 | 38 | 48 | 144 | — | — | 1 | — | (21) | — | 33 | 41 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-II - 920 | 3.5 | 9 | 72 | 63 | — | — | 2 | — | (8) | — | 8 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings - 971 | 33,277 | 877,273 | 898,631 | — | 820,270 | 16,838 | (212) | (310,526) | — | 46,284 | 1,395,497 | 1,425,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve RP-3 mo. - 972 | 22,404 | 642,849 | 644,576 | — | 706,467 | 2,921 | (56) | (748,816) | — | 25,482 | 602,887 | 605,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings Emp - 973 | 12 | 143 | 195 | — | 15 | 3 | — | (4) | — | 11 | 156 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market - 960 | 3,598 | 36,393 | 39,640 | — | 41 | 566 | (855) | (9,708) | — | 2,605 | 27,255 | 29,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stepup - 940 | 343 | 10,751 | 10,886 | — | 2,582 | 178 | — | (1,964) | — | 351 | 11,447 | 11,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 - 941 | 2,259 | 27,458 | 27,726 | — | 14,787 | 381 | — | (8,712) | — | 3,033 | 33,745 | 34,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 - 942 | 668 | 11,246 | 11,269 | — | 5,113 | 204 | — | (2,688) | — | 772 | 13,765 | 13,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 - 943 | 947 | 16,811 | 16,811 | — | 7,274 | 263 | — | (2,271) | — | 1,218 | 21,964 | 22,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert - 961 | 1,927 | 44,776 | 48,152 | — | 1,600 | 616 | (166) | (9,262) | — | 1,600 | 38,068 | 40,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 990-993 | 4 | 735 | 870 | — | 403 | 19 | — | (17) | — | 4 | 1,121 | 1,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 65,516 | 1,668,740 | 1,699,218 | — | 1,558,552 | 22,001 | (1,289) | (1,094,020) | — | 81,431 | 2,146,180 | 2,184,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Interest on R-Series Single Payment Reserves: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-77 | 3.5 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-78 | 3.5 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-79 | 3.5 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-80 | 3.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-81 | 3.5 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-82A | 3.5 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Q | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-II | 3.5 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | (2) | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings | — | — | 406 | 17,673 | — | — | — | (168) | (16,838) | — | — | 1,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stepup - 940 | — | — | 4 | 181 | — | — | — | — | (178) | — | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Reserve RP-3 mo. | — | — | 104 | 3,745 | — | — | — | (720) | (2,921) | — | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Flexible Savings Emp | — | — | — | 3 | — | — | — | — | (3) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market | — | — | 8 | 12 | — | — | — | (1) | (9) | — | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 | — | — | 4 | 17 | — | — | — | (1) | (8) | — | — | 12 |
Description | December 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield to maturity on an annual payment basis | Balance at beginning of period | Additions | Deductions | Balance at close of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | Charged to profit and loss or income | Reserve payments by certificate holders | Charged to other accounts (per part 2) | Maturities | Cash surrenders prior to maturity | Credited to other accounts (per part 2) | No. of accounts with security holders | Amount of maturity value | Amount of reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 | — | — | 4 | 9 | — | — | — | — | (3) | — | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 | — | — | 6 | 7 | — | — | — | — | (1) | — | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert | — | — | 11 | 31 | — | — | — | — | (24) | — | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 - 400 | 7 | 7 | — | 21 | — | — | — | (2) | (19) | 7 | 7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7 | 7 | 558 | 21,711 | — | — | — | (892) | (20,016) | 7 | 7 | 1,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock Market | — | — | 560 | 1 | — | — | — | (1) | (557) | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock1 - 941 | — | — | 380 | 34 | — | — | — | (3) | (373) | — | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock2 - 942 | — | — | 393 | (72) | — | — | — | (1) | (201) | — | — | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-Stock3 - 943 | — | — | 1,214 | (200) | — | — | — | (1) | (262) | — | — | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Strategy Cert | — | — | 610 | 5 | — | — | — | (8) | (592) | — | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 3,157 | (232) | — | — | — | (14) | (1,985) | — | — | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total R-Series Single Pay - Qualified Certificates | 65,523 | 1,668,747 | 1,702,933 | 21,479 | 1,558,552 | 22,001 | (1,289) | (1,094,926) | (22,001) | 81,438 | 2,146,187 | 2,186,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fully Paid Up Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid-up certificates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-76 - 640 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional credits and accrued interest thereon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-76 | 3.5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fully Paid-up Certificates | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Settlement Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other series and conversions from Single Payment Certificates | 2.5-3 - 3-3.5 | — | — | 6,934 | 200 | — | 2 | (833) | (322) | — | — | — | 5,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series R-II & RP-2-84 - 88 -Prod 921 | 3.5 | — | — | 27 | 1 | — | — | (1) | (12) | — | — | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series R-Installent (Prod 980, 981, 982) | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add’l credits and accrued int. thereon | 2.5-3 | — | — | 96 | 2 | — | 1 | (33) | (4) | (2) | — | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued for additional credits to be allowed at next anniversaries | — | — | — | 1 | — | — | — | — | (1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Optional Settlement | — | — | 7,059 | 204 | — | 3 | (867) | (338) | (3) | — | — | 6,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due to unlocated cert holders | — | — | 265 | — | — | 195 | — | (3) | (223) | — | — | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Certificate Reserves (1) | 239,010 | $ | 6,278,971 | $ | 6,404,075 | $ | 79,759 | $ | 6,154,278 | $ | 80,949 | $ | (15,568) | $ | (4,728,910) | $ | (80,981) | 285,450 | $ | 7,756,341 | $ | 7,893,602 |
MO’s Paid | Number of Accounts w/Certificate Holders | Amount of Maturity Value | Amount of Reserves | Deduction from Reserves Cash Surrenders Prior to Maturity Surrender | Other Deductions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-12 | 109 | 141 | $ | 1,383 | $ | 22,621 | $ | 593 | $ | 466 | $ | 5 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-24 | 111 | 83 | 679 | 1,070 | 479 | 469 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-36 | 85 | 93 | 2,154 | 322 | 720 | 453 | 26 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-48 | 77 | 79 | 3,040 | 2,141 | 483 | 615 | 171 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-60 | 77 | 68 | 3,159 | 3,015 | 432 | 456 | 45 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-72 | 100 | 67 | 4,878 | 2,377 | 775 | 465 | 40 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-84 | 115 | 82 | 1,457 | 1,938 | 675 | 690 | 156 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-96 | 113 | 92 | 16,366 | 993 | 769 | 612 | 119 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-108 | 283 | 95 | 12 | 1,606 | 4,803 | 613 | 41 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109-120 | 184 | 206 | — | — | 2,070 | 3,959 | 673 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121-132 | — | — | — | — | — | — | 447 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133-144 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145-156 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157-168 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181-192 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193-204 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-216 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217-228 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229-240 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241-252 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253-264 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265-276 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277-288 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289-300 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-312 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313-324 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325-336 | 2 | — | 12 | — | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337-348 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349-360 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361-372 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373-384 | 1 | — | 12 | — | 11 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385-396 | — | 1 | — | 12 | — | 11 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397-408 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409-420 | 1 | — | 6 | — | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421-432 | — | 1 | — | 6 | — | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL - ALL SERIES | 1,259 | 1,008 | $ | 33,158 | $ | 36,101 | $ | 11,818 | $ | 8,814 | $ | 1,730 | $ | — |
Reserves deducted from assets to which they apply | Reserves deducted from assets to which they apply | Year Ended December 31, 2020 | Reserves deducted from assets to which they apply | Year Ended December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at beginning of period (1) | Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | Change in allowance/ writedowns from 2019 to 2020 | Balance at end of period | Balance at beginning of period (1) | Change in allowance/ writedowns from 2020 to 2021 | Balance at end of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for credit losses: | Allowance for credit losses: | Allowance for credit losses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional first mortgage loans and other loans | Conventional first mortgage loans and other loans | $ | 3,022 | $ | (771) | $ | 939 | $ | 3,190 | Conventional first mortgage loans and other loans | $ | 3,190 | $ | (1,672) | $ | 1,518 |
Reserves deducted from assets to which they apply | Year Ended December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||
Balance at beginning of period (1) | Cumulative effect of adoption of current expected credit losses guidance | Change in allowance/ writedowns from 2019 to 2020 | Balance at end of period | ||||||||||||||||||||
Allowance for losses: | |||||||||||||||||||||||
Conventional first mortgage loans and other loans | $ | 3,022 | $ | (771) | $ | 939 | $ | 3,190 |
Reserves deducted from assets to which they apply | Year Ended December 31, 2019 | ||||||||||||||||
Balance at beginning of period | Change in reserves/ writedowns from 2018 to 2019 | Balance at end of period | |||||||||||||||
Allowance for losses: | |||||||||||||||||
Conventional first mortgage loans and other loans | $ | 3,120 | $ | (98) | $ | 3,022 |
Reserves deducted from assets to which they apply | Year Ended December 31, 2018 | ||||||||||||||||
Balance at beginning of period | Change in reserves/ writedowns from 2017 to 2018 | Balance at end of period | |||||||||||||||
Allowance for losses: | |||||||||||||||||
Conventional first mortgage loans and other loans | $ | 3,283 | $ | (163) | $ | 3,120 |