x | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
¨ | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
Maryland | 26-1630040 | |||||||
(State of Incorporation) | (I.R.S. Employer Identification Number) | |||||||
201 Rouse Boulevard Philadelphia, Pennsylvania | 19112 | |||||||
(Address of principal executive offices) | (Zip Code) |
Large accelerated filer | x | Accelerated filer | ¨ | ||||||||
Non-accelerated filer | ¨ | Smaller reporting company | ¨ | ||||||||
Emerging growth company | ¨ |
Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act. | ||||||||||||||
Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | ||||||||||||
Common stock, par value $0.001 | FSK | New York Stock Exchange |
Page | ||||||||
PART I—FINANCIAL INFORMATION | ||||||||
ITEM 1. | ||||||||
ITEM 2. | ||||||||
ITEM 3. | ||||||||
ITEM 4. | ||||||||
PART II—OTHER INFORMATION | ||||||||
ITEM 1. | ||||||||
ITEM 1A. | ||||||||
ITEM 2. | ||||||||
ITEM 3. | ||||||||
ITEM 4. | ||||||||
ITEM 5. | ||||||||
ITEM 6. | ||||||||
March 31, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments, at fair value | Investments, at fair value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/unaffiliated investments (amortized cost—$12,395 and $12,566, respectively) | $ | 11,861 | $ | 12,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliated investments (amortized cost—$556 and $575, respectively) | 439 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled/affiliated investments (amortized cost—$3,232 and $3,173, respectively) | 2,977 | 2,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments, at fair value (amortized cost—$16,183 and $16,314, respectively) | $ | 15,277 | $ | 15,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments, at fair value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments, at fair value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/unaffiliated investments (amortized cost—$10,102 and $11,078, respectively) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/unaffiliated investments (amortized cost—$10,102 and $11,078, respectively) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/unaffiliated investments (amortized cost—$10,102 and $11,078, respectively) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliated investments (amortized cost—$854 and $868, respectively) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled/affiliated investments (amortized cost—$3,850 and $3,474, respectively) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments, at fair value (amortized cost—$14,806 and $15,420, respectively) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash | Cash | 245 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency, at fair value (cost—$5 and $3, respectively) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency, at fair value (cost—$8 and $8, respectively) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency, at fair value (cost—$8 and $8, respectively) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency, at fair value (cost—$8 and $8, respectively) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivable for investments sold and repaid | Receivable for investments sold and repaid | 205 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income receivable | Income receivable | 275 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation on foreign currency forward contracts | Unrealized appreciation on foreign currency forward contracts | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred financing costs | Deferred financing costs | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid expenses and other assets | Prepaid expenses and other assets | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid expenses and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid expenses and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | Total assets | $ | 16,058 | $ | 16,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payable for investments purchased | Payable for investments purchased | $ | — | $ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt (net of deferred financing costs of $32 and $34, respectively)(1) | 8,678 | 8,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payable for investments purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payable for investments purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt (net of deferred financing costs and discount of $34 and $36, respectively)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized depreciation on foreign currency forward contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized depreciation on foreign currency forward contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized depreciation on foreign currency forward contracts | Unrealized depreciation on foreign currency forward contracts | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholder distributions payable | Stockholder distributions payable | 196 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management fees payable | Management fees payable | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated income incentive fees payable(2) | Subordinated income incentive fees payable(2) | 46 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated income incentive fees payable(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated income incentive fees payable(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative services expense payable | Administrative services expense payable | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest payable | Interest payable | 74 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other accrued expenses and liabilities | Other accrued expenses and liabilities | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other accrued expenses and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other accrued expenses and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | Total liabilities | $ | 9,075 | $ | 9,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commitments and contingencies(3) | Commitments and contingencies(3) | Commitments and contingencies(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock, $0.001 par value, 50,000,000 shares authorized, none issued and outstanding | Preferred stock, $0.001 par value, 50,000,000 shares authorized, none issued and outstanding | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock, $0.001 par value, 750,000,000 shares authorized, 280,066,433 and 281,731,750 shares issued and outstanding, respectively | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock, $0.001 par value, 50,000,000 shares authorized, none issued and outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock, $0.001 par value, 50,000,000 shares authorized, none issued and outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock, $0.001 par value, 750,000,000 shares authorized, 280,066,433 and 280,066,433 shares issued and outstanding, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital in excess of par value | Capital in excess of par value | 9,578 | 9,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained earnings (accumulated deficit)(4) | Retained earnings (accumulated deficit)(4) | (2,595) | (2,598) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total stockholders' equity | $ | 6,983 | $ | 7,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and stockholders' equity | $ | 16,058 | $ | 16,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained earnings (accumulated deficit)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained earnings (accumulated deficit)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net asset value per share of common stock at period end | Net asset value per share of common stock at period end | $ | 24.93 | $ | 24.89 |
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Investment income | ||||||||||||||||||||||||||
From non-controlled/unaffiliated investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Interest income | $ | 288 | $ | 305 | ||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest income | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Fee income | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Dividend and other income | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
From non-controlled/affiliated investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest income | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Fee income | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Dividend and other income | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
From controlled/affiliated investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest income | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Fee income | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Dividend and other income | 57 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Total investment income | 434 | 456 | ||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||
Management fees | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Subordinated income incentive fees(1) | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Administrative services expenses | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Accounting and administrative fees | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Interest expense(2) | 116 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
Other general and administrative expenses | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 222 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
Net investment income | 212 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain/loss | ||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/unaffiliated investments | (225) | (58) | ||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliated investments | (10) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Controlled/affiliated investments | (8) | — | ||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | (0 | ) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency | (3) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/unaffiliated investments | 172 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliated investments | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Controlled/affiliated investments | (6) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | 8 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | 13 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
Total net realized and unrealized gain (loss) | (39) | (30) | ||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 173 | $ | 199 | ||||||||||||||||||||||
Per share information—basic and diluted | ||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations (Earnings (Losses) per Share) | $ | 0.62 | $ | 0.71 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average shares outstanding | 280,066,433 | 280,919,460 |
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Investment income | ||||||||||||||||||||||||||
From non-controlled/unaffiliated investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Interest income | $ | 305 | $ | 241 | ||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest income | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Fee income | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
Dividend and other income | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
From non-controlled/affiliated investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest income | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Fee income | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Dividend and other income | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||
From controlled/affiliated investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest income | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Fee income | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dividend and other income | 63 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Total investment income | 456 | 396 | ||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||
Management fees | 58 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Subordinated income incentive fees(1) | 46 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Administrative services expenses | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Accounting and administrative fees | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Interest expense(2) | 114 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Other general and administrative expenses | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 227 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
Incentive fee waiver(1) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||
Net expenses | 227 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
Net investment income | 229 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain/loss | ||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/unaffiliated investments | (58) | (26) | ||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliated investments | 0 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
Controlled/affiliated investments | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments: | ||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/unaffiliated investments | 5 | (40) | ||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliated investments | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Controlled/affiliated investments | 10 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | (4) | 1 |
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | $ | (3) | $ | 3 | ||||||||||||||||||||||
Total net realized and unrealized gain (loss) | (30) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 199 | $ | 225 | ||||||||||||||||||||||
Per share information—basic and diluted | ||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations (Earnings (Losses) per Share) | $ | 0.71 | $ | 0.79 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average shares outstanding | 280,919,460 | 284,323,542 |
Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, | March 31, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operations | Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | Net investment income (loss) | $ | 229 | $ | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments, foreign currency forward contracts and foreign currency | Net realized gain (loss) on investments, foreign currency forward contracts and foreign currency | (54) | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments and foreign currency forward contracts(1) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments and foreign currency forward contracts(1) | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | (3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 199 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholder distributions(2) | Stockholder distributions(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders | Distributions to stockholders | (196) | (179) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions | Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions | (196) | (179) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital share transactions(3) | Capital share transactions(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repurchases of common stock | Repurchases of common stock | (32) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repurchases of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repurchases of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | (32) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | Total increase (decrease) in net assets | (29) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets at beginning of period | Net assets at beginning of period | 7,012 | 7,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets at end of period | Net assets at end of period | $ | 6,983 | $ | 7,767 |
Three Months Ended | |||||||||||||||||
March 31, | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
Cash flows from operating activities | |||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 199 | $ | 225 | |||||||||||||
Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||
Purchases of investments | (270) | (2,068) | |||||||||||||||
Paid-in-kind interest | (28) | (34) | |||||||||||||||
Proceeds from sales and repayments of investments | 386 | 1,673 | |||||||||||||||
Net realized (gain) loss on investments | 58 | 32 | |||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | (31) | (27) | |||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on foreign currency forward contracts | 4 | (1) | |||||||||||||||
Accretion of discount | (15) | (29) | |||||||||||||||
Amortization of deferred financing costs and discount | 4 | 3 | |||||||||||||||
Unrealized (gain)/loss on borrowings in foreign currency | 4 | (6) | |||||||||||||||
(Increase) decrease in receivable for investments sold and repaid | 7 | (289) | |||||||||||||||
(Increase) decrease in income receivable | (48) | (23) | |||||||||||||||
(Increase) decrease in prepaid expenses and other assets | 2 | — | |||||||||||||||
Increase (decrease) in payable for investments purchased | (14) | 31 | |||||||||||||||
Increase (decrease) in management fees payable | (1) | 2 | |||||||||||||||
Increase (decrease) in subordinated income incentive fees payable | 19 | 6 | |||||||||||||||
Increase (decrease) in administrative services expense payable | 1 | 2 | |||||||||||||||
Increase (decrease) in interest payable | (16) | (4) | |||||||||||||||
Increase (decrease) in other accrued expenses and liabilities | (14) | (13) | |||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | 247 | (520) | |||||||||||||||
Cash flows from financing activities | |||||||||||||||||
Repurchases of common stock | (32) | (9) | |||||||||||||||
Stockholder distributions | (192) | (176) | |||||||||||||||
Borrowings under financing arrangements(1) | 360 | 1,613 | |||||||||||||||
Repayments of financing arrangements(1) | (382) | (907) | |||||||||||||||
Deferred financing costs paid | (2) | (9) | |||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities | (248) | 512 | |||||||||||||||
Total increase (decrease) in cash | (1) | (8) | |||||||||||||||
Cash, and foreign currency at beginning of period | 251 | 377 | |||||||||||||||
Cash, and foreign currency at end of period | $ | 250 | $ | 369 | |||||||||||||
Supplemental disclosure | |||||||||||||||||
Non-cash purchases of investments | $ | (19) | $ | (242) | |||||||||||||
Non-cash sales of investments | $ | 19 | $ | 242 | |||||||||||||
Local and excise taxes paid | $ | 19 | $ | 11 |
Three Months Ended | |||||||||||||||||
March 31, | |||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||
Cash flows from operating activities | |||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 173 | $ | 199 | |||||||||||||
Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||
Purchases of investments | (1,444) | (270) | |||||||||||||||
Paid-in-kind interest | (25) | (28) | |||||||||||||||
Proceeds from sales and repayments of investments | 1,855 | 386 | |||||||||||||||
Net realized (gain) loss on investments | 243 | 58 | |||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | (186) | (31) | |||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on foreign currency forward contracts | (8) | 4 | |||||||||||||||
Accretion of discount | (15) | (15) | |||||||||||||||
Amortization of deferred financing costs and discount | 4 | 4 | |||||||||||||||
Unrealized (gain)/loss on borrowings in foreign currency | (11) | 4 | |||||||||||||||
(Increase) decrease in receivable for investments sold and repaid | (83) | 7 | |||||||||||||||
(Increase) decrease in income receivable | (10) | (48) | |||||||||||||||
(Increase) decrease in prepaid expenses and other assets | (2) | 2 | |||||||||||||||
Increase (decrease) in payable for investments purchased | — | (14) | |||||||||||||||
Increase (decrease) in management fees payable | (1) | (1) | |||||||||||||||
Increase (decrease) in subordinated income incentive fees payable | 2 | 19 | |||||||||||||||
Increase (decrease) in administrative services expense payable | 1 | 1 | |||||||||||||||
Increase (decrease) in interest payable | (7) | (16) | |||||||||||||||
Increase (decrease) in other accrued expenses and liabilities | (20) | (14) | |||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | 466 | 247 | |||||||||||||||
Cash flows from financing activities | |||||||||||||||||
Repurchases of common stock | — | (32) | |||||||||||||||
Stockholder distributions | (210) | (192) | |||||||||||||||
Borrowings under financing arrangements | 1,019 | 360 | |||||||||||||||
Repayments of financing arrangements | (1,263) | (382) | |||||||||||||||
Deferred financing costs paid | (1) | (2) | |||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities | (455) | (248) | |||||||||||||||
Total increase (decrease) in cash | 11 | (1) | |||||||||||||||
Cash, and foreign currency at beginning of period | 231 | 251 | |||||||||||||||
Cash, and foreign currency at end of period | $ | 242 | $ | 250 | |||||||||||||
Supplemental disclosure | |||||||||||||||||
Non-cash purchases of investments | $ | (423) | $ | (19) | |||||||||||||
Non-cash sales of investments | $ | 423 | $ | 19 | |||||||||||||
Local and excise taxes paid | $ | 23 | $ | 19 | |||||||||||||
Interest paid during the period | $ | 119 | $ | 126 |
Portfolio Company(a) | Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—133.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—119.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—119.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—119.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | 3Pillar Global Inc | (v) | Software & Services | SF+600 | 0.8% | 11/23/26 | $ | 0.6 | $ | 0.6 | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | 3Pillar Global Inc | (i)(k)(l) | Software & Services | SF+600 | 0.8% | 11/23/27 | 95.1 | 94.2 | 92.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | 3Pillar Global Inc | (v) | Software & Services | SF+600 | 0.8% | 11/23/27 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | 3Pillar Global Inc | (x) | Software & Services | SF+600 | 0.8% | 11/23/26 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | 3Pillar Global Inc | (x) | Software & Services | SF+600 | 0.8% | 11/23/27 | 24.0 | 24.0 | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | 48Forty Solutions LLC | (f)(k)(l)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+550 | 1.0% | 11/30/26 | 182.2 | 180.8 | 180.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | 48Forty Solutions LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+550 | 1.0% | 11/30/26 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | 48Forty Solutions LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+550 | 1.0% | 11/30/26 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Arch Income Fund 2 LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Arch Income Fund 2 LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Arch Income Fund 2 LLC | 5 Arch Income Fund 2 LLC | (q)(r)(w)(y)(z) | Financial Services | 9.0% | 11/18/23 | 88.6 | 64.8 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuride Corp | Accuride Corp | (aa)(l) | Capital Goods | L+525 | 1.0% | 11/17/23 | 8.9 | 8.5 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuride Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuride Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+650 | 1.0% | 5/7/27 | 46.2 | 44.7 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+650 | 1.0% | 5/7/26 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+650 | 1.0% | 5/7/27 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | SEK | 933.6 | 106.2 | 87.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | ISK | 1,345.8 | 10.1 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | Affordable Care Inc | (ac)(m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+450, 1.3% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/28 | $ | 56.4 | 56.1 | 55.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | Affordable Care Inc | (ac)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+450, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/27 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | Affordable Care Inc | (ac)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+450, 1.3% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/28 | 25.7 | 25.7 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | Alacrity Solutions Group LLC | (v) | Insurance | L+525 | 0.8% | 12/22/27 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | Alacrity Solutions Group LLC | (m)(v) | Insurance | L+525 | 0.8% | 12/22/28 | 28.3 | 27.9 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | Alacrity Solutions Group LLC | (x) | Insurance | L+525 | 0.8% | 12/22/27 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | Alera Group Intermediate Holdings Inc | (m) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/2/28 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | Alera Group Intermediate Holdings Inc | (m)(v) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/2/28 | 22.5 | 22.5 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | American Vision Partners | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 9/30/26 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | American Vision Partners | (i)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 9/30/27 | 74.1 | 73.5 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | American Vision Partners | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 9/30/27 | 38.6 | 38.6 | 37.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | American Vision Partners | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 9/30/26 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | Amerivet Partners Management Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/25/28 | 113.6 | 112.7 | 109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | Amerivet Partners Management Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/25/28 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | Amerivet Partners Management Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/25/28 | 48.8 | 48.8 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | Apex Group Limited | (aa)(m)(w) | Financial Services | L+375 | 0.5% | 7/27/28 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | Apex Group Limited | (aa)(v)(w) | Financial Services | E+400 | 0.0% | 7/27/28 | € | 2.0 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (i)(t) | Capital Goods | L+575 | 0.8% | 3/10/28 | $ | 40.2 | 39.9 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (x) | Capital Goods | L+575 | 0.8% | 3/10/27 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (m) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 3/31/28 | 12.3 | 12.1 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | (v)(x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 10/24/29 | € | 3.2 | $ | 3.2 | $ | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | (v)(x) | Commercial & Professional Services | SA+500, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 1.0% | 10/24/30 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (f)(i)(t)(v) | Capital Goods | SF+625 | 0.8% | 8/4/29 | 84.8 | 84.4 | 86.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (x) | Capital Goods | SF+625 | 0.8% | 8/4/28 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (m) | Software & Services | SF+300, 3.3% PIK (3.3% Max PIK) | 1.0% | 4/20/28 | 12.6 | 12.4 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (x) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 4/20/27 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd/The | (w)(x) | Insurance | SF+475 | 0.5% | 2/17/31 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w) | Capital Goods | SF+750 | 1.0% | 9/1/26 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w)(x) | Capital Goods | SF+750 | 1.0% | 9/1/26 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 4/28/28 | 130.1 | 126.8 | 127.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDO USA PA | (v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 2.0% | 8/31/28 | 28.3 | 27.8 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (aa)(ac)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | P+650 | 2.0% | 7/31/25 | 21.9 | 21.8 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (aa)(ac)(v)(y)(z) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/31/25 | 70.5 | 33.8 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (f)(i)(k)(m)(t) | Media & Entertainment | SF+575 | 1.0% | 8/16/27 | 109.7 | 109.0 | 109.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (x) | Media & Entertainment | SF+575 | 1.0% | 8/16/27 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloom Fresh International Limited | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | E+575 | 0.0% | 8/9/30 | € | 7.4 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc | (v)(y)(z) | Food, Beverage & Tobacco | SF+1,000 PIK (SF+1,000 Max PIK) | 1.0% | 9/10/26 | $ | 70.2 | 61.7 | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (aa)(m)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+400 | 0.5% | 2/26/29 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFC Underwriting Ltd | (w)(x) | Insurance | SA+500, 0.0% PIK (2.8%Max PIK) | 0.0% | 5/16/29 | £ | 4.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (v) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 12/1/27 | $ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (m)(v) | Consumer Services | SF+350, 2.8% PIK (2.8% Max PIK) | 0.8% | 12/1/28 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (v)(x) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 12/1/27 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civica Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SA+625, 0.0% PIK (2.1% Max PIK) | 0.0% | 8/30/30 | £ | 7.5 | 9.6 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (v) | Capital Goods | SF+575 | 0.8% | 2/13/30 | $ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (f)(k)(t)(v) | Capital Goods | SA+575, 0.0% PIK (2.5% Max PIK) | 0.8% | 2/13/31 | 160.1 | 158.6 | 158.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (v)(x) | Capital Goods | SF+575 | 0.8% | 2/13/30 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (f)(k)(t)(v)(x) | Capital Goods | SF+575, 0.0% PIK (2.5% Max PIK) | 0.8% | 2/13/31 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (v) | Software & Services | SF+550 | 0.8% | 2/24/28 | 32.3 | 31.8 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF+550 | 0.8% | 2/24/28 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | (ac)(v) | Capital Goods | SF+775 | 1.0% | 9/27/25 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsearch Intermediate Inc | (m)(v) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 4/19/28 | 30.1 | 28.8 | 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (f)(k)(t) | Transportation | SF+575 | 0.8% | 3/8/30 | 79.0 | 78.9 | 79.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (x) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 4/20/27 | $ | 4.5 | $ | 4.5 | $ | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (v)(w) | Insurance | SA+725 | 0.8% | 7/14/26 | £ | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (v)(w) | Insurance | E+725 | 1.0% | 7/14/26 | € | 19.0 | 19.3 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (v)(w) | Insurance | SF+700 | 0.8% | 7/14/26 | $ | 9.9 | 9.3 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (w)(x) | Insurance | SF+700 | 0.8% | 7/14/26 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | A$ | 42.6 | 31.3 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w) | Capital Goods | L+750 | 1.0% | 9/1/26 | $ | 55.6 | 55.6 | 55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Ltd | (f)(m)(t)(v) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 12/3/27 | 34.6 | 34.1 | 33.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Ltd | (x) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 12/3/25 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Ltd | (x) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 12/3/27 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (f)(k)(l)(m)(t) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 4/28/28 | 61.3 | 57.7 | 60.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (v) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 4/28/28 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (k)(l) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 4/28/28 | 34.7 | 34.4 | 34.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (v) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 4/28/28 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (x) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 4/28/28 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (aa)(ac)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | L+750 | 1.0% | 7/31/25 | 21.9 | 21.8 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (aa)(ac)(v)(y)(z) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/31/25 | 72.1 | 42.3 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (f)(i)(k)(l)(m)(t) | Media & Entertainment | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 110.8 | 110.0 | 107.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (x) | Media & Entertainment | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 19.9 | 19.9 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc | (v) | Food, Beverage & Tobacco | L+1,000 | 1.0% | 4/30/26 | 75.0 | 74.4 | 70.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (aa)(v)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | E+350 | 0.0% | 2/4/29 | € | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (aa)(m)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+375 | 0.5% | 2/26/29 | $ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Careismatic Brands Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+675 | 1.0% | 3/9/25 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Careismatic Brands Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+675 | 1.0% | 3/9/25 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFC Underwriting Ltd | (w)(x) | Insurance | SA+550, 0.0% PIK (2.8% Max PIK) | 0.0% | 5/16/29 | £ | 4.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (v) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 12/1/27 | $ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (m)(v) | Consumer Services | SF+350, 2.8% PIK (2.8% Max PIK) | 0.8% | 12/1/28 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (x) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 12/1/27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (f)(i)(k)(m)(s)(v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 12/14/26 | 293.2 | 284.3 | 287.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (x) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 12/13/24 | 25.4 | 25.3 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (v) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 2/24/28 | 32.6 | 32.1 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 2/24/28 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 2/24/28 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | (ac)(v) | Capital Goods | L+750 | 1.0% | 9/27/25 | 15.0 | 14.5 | 15.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (v) | Transportation | SF+575 | 0.8% | 3/8/30 | £ | 15.5 | $ | 19.9 | $ | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (x) | Transportation | SF+575 | 0.8% | 3/8/29 | $ | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (f)(k)(t)(x) | Transportation | SF+575 | 0.8% | 3/8/30 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals Ltd | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+625, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 1/24/31 | € | 13.8 | 14.2 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals Ltd | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+625, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.8% | 1/24/31 | $ | 15.2 | 14.9 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals Ltd | (v)(w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+625, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 1/24/31 | € | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals Ltd | (v)(w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+625, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.8% | 1/24/31 | $ | 3.7 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dental Care Alliance Inc | (k)(m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+641 | 0.8% | 4/3/28 | 110.6 | 108.1 | 110.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC Generici Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+650 | 0.0% | 10/27/28 | € | 11.6 | 11.3 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC Generici Srl | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+650 | 0.0% | 10/28/28 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXA Insurance Holdings LLC | (v) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 12/20/30 | $ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXA Insurance Holdings LLC | (v) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 12/31/30 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXA Insurance Holdings LLC | (x) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 12/20/29 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXA Insurance Holdings LLC | (v)(x) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 12/20/30 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (aa)(m)(w) | Commercial & Professional Services | SF+425 | 0.5% | 7/6/29 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (aa)(v)(w) | Commercial & Professional Services | E+425 | 0.0% | 7/6/29 | € | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+508 | 0.8% | 12/20/28 | $ | 19.6 | 19.3 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+508, 0.0% PIK (2.3% Max PIK) | 0.8% | 12/20/28 | 65.1 | 64.2 | 65.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envirotainer Ltd | (w)(x) | Transportation | E+575, 0.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 7/30/29 | € | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (v) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/28 | $ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (v) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (v)(x) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/28 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (v)(x) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/29 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (f)(k)(t) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/28 | 72.7 | 72.2 | 72.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/27 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands LLC | (f)(m)(v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+625 | 1.0% | 2/12/27 | 69.4 | 67.1 | 69.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands LLC | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+625 | 1.0% | 2/12/27 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (m)(v) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/29/28 | 54.1 | 53.4 | 54.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (v) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/30/28 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (x) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/29/27 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (v)(x) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/30/28 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (ac)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF+600 | 1.0% | 11/12/26 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (ac)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF+550 | 1.0% | 11/30/26 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsearch Intermediate Inc | (m)(v) | Software & Services | L+550 | 1.0% | 4/19/28 | $ | 30.1 | $ | 28.6 | $ | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsearch Intermediate Inc | (x) | Software & Services | L+550 | 1.0% | 4/19/28 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (f)(i)(k)(l)(m)(t)(v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 12/23/27 | 186.4 | 181.2 | 186.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 12/23/27 | £ | 27.1 | 35.8 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (m)(v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 8/13/28 | $ | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (x) | Capital Goods | SF+625 | 0.8% | 12/23/26 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dental Care Alliance Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+641 | 0.8% | 4/3/28 | 136.8 | 133.2 | 134.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC Generici Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+650 | 0.0% | 10/27/28 | € | 23.1 | 22.5 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC Generici Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+650 | 0.0% | 10/28/28 | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC Generici Srl | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+650 | 0.0% | 10/28/28 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (aa)(m)(w) | Commercial & Professional Services | SF+425 | 0.5% | 6/22/29 | $ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (aa)(v)(w) | Commercial & Professional Services | E+425 | 0.0% | 7/6/29 | € | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital Inc | (v) | Commercial & Professional Services | L+550 | 0.8% | 12/20/28 | $ | 19.6 | 19.3 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital Inc | (v) | Commercial & Professional Services | L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.8% | 12/20/28 | 65.1 | 64.0 | 62.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envirotainer Ltd | (w)(x) | Transportation | E+600, 0.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 7/30/29 | € | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (v) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/28 | $ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (v) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/29 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (x) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/28 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (x) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/29 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (f)(k)(l)(t) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/28 | 73.5 | 72.9 | 72.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/27 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands LLC | (f)(m)(v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | L+550 | 1.0% | 2/12/27 | 81.5 | 78.2 | 82.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands LLC | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | L+550 | 1.0% | 2/12/27 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (m)(v) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/29/28 | 79.7 | 78.6 | 77.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (x) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/29/27 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF+575 | 1.0% | 6/24/23 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF+575 | 1.0% | 11/12/26 | 87.8 | 87.8 | 84.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF+500 | 1.0% | 11/12/26 | 18.3 | 18.2 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (v) | Insurance | SF+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/30/27 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (k)(l)(m)(t)(v) | Insurance | SF+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 110.8 | 109.2 | 108.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (x) | Insurance | SF+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/30/27 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (x) | Insurance | SF+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Datatech LP | (f)(k)(l)(m)(t)(v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 6/18/27 | 155.4 | 154.2 | 148.9 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (v) | Insurance | SF+525 | 0.8% | 9/30/27 | $ | 2.1 | $ | 2.0 | $ | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (k)(m)(t)(v) | Insurance | SF+525 | 0.8% | 9/29/28 | 86.3 | 85.1 | 86.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (v)(x) | Insurance | SF+525 | 0.8% | 9/30/27 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (x) | Insurance | SF+500, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Datatech LP | (f)(k)(m)(t)(v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 6/18/27 | 129.8 | 129.0 | 127.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigamon Inc | (i)(v) | Software & Services | SF+575 | 1.0% | 3/9/29 | 105.9 | 105.1 | 105.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigamon Inc | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 3/10/28 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC | (ad)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+1,200 PIK (SF+1,200 Max PIK) | 1.0% | 2/28/27 | 29.1 | 25.5 | 25.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus Inc | (v) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 1/17/31 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus Inc | (x) | Software & Services | SF+525 | 0.8% | 1/17/31 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus Inc | (x) | Software & Services | SF+350, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 0.8% | 1/17/31 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (v) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/24 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (f)(k)(m)(v) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/26 | 94.0 | 89.4 | 94.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (v)(x) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/24 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Environmental Services Inc | (f)(v) | Commercial & Professional Services | SF+550 | 0.8% | 1/31/31 | 53.3 | 53.0 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Environmental Services Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF+550 | 0.8% | 1/31/30 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibu Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+625 | 1.0% | 5/4/27 | 93.2 | 90.1 | 93.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibu Inc | (f)(v) | Commercial & Professional Services | SF+625 | 1.0% | 5/4/27 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 11/24/28 | 17.1 | 16.8 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (x) | Insurance | SF+475 | 1.0% | 11/25/28 | 18.2 | 18.2 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highgate Hotels Inc | (v) | Consumer Services | SF+550 | 1.0% | 11/5/29 | 33.9 | 33.6 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highgate Hotels Inc | (x) | Consumer Services | SF+550 | 1.0% | 11/5/29 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKA | (m)(v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+575, 0.0% PIK (1.8% Max PIK) | 0.5% | 8/9/29 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | SF+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | SF+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(v)(x) | Capital Goods | SF+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (v) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 10/31/29 | 71.1 | 69.8 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (v)(x) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 10/31/29 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (x) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 10/31/29 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industria Chimica Emiliana Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | € | 71.2 | 82.5 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industria Chimica Emiliana Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | 17.6 | 20.6 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry City TI Lessor LP | (s)(v) | Consumer Services | 10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 6/30/26 | $ | 19.6 | 19.6 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+650 | 0.8% | 10/30/28 | A$ | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigamon Inc | (v) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 3/9/29 | $ | 168.4 | $ | 167.0 | $ | 164.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigamon Inc | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 3/10/28 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 1.0% | 2/28/27 | 25.8 | 26.5 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 12.0% PIK (12.0% Max PIK) | 2/28/27 | 23.5 | 22.9 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greystone Equity Member Corp | (v)(w) | Financial Services | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 194.8 | 185.6 | 187.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (v) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/24 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (f)(i)(k)(l)(m)(v) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/26 | 134.9 | 129.2 | 132.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (v) | Transportation | SF+625 | 1.0% | 12/3/26 | 19.0 | 18.3 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (x) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/24 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibu Inc | (f)(k)(l)(m)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+625 | 1.0% | 5/4/27 | 98.3 | 94.4 | 99.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (v) | Insurance | L+550 | 0.8% | 11/25/26 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (v) | Insurance | L+525 | 0.8% | 11/25/26 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (x) | Insurance | L+550 | 0.8% | 11/25/26 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKA | (m)(v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+575, 0.0% PIK (1.8% Max PIK) | 0.5% | 8/9/29 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKA | (w)(x) | Commercial & Professional Services | SF+575, 0.0% PIK (1.8% Max PIK) | 0.5% | 8/9/29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | L+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(x) | Capital Goods | L+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (s)(v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/25 | 103.8 | 100.7 | 103.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (x) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/24 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (x) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/25 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industria Chimica Emiliana Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | € | 88.8 | 102.3 | 94.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry City TI Lessor LP | (s)(v) | Consumer Services | 10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 6/30/26 | $ | 24.5 | 24.5 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+650 | 0.8% | 10/30/28 | A$ | 3.5 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (i)(v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 9/22/28 | $ | 202.7 | 201.1 | 197.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 9/22/27 | 21.1 | 21.1 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 9/22/28 | 26.8 | 26.8 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (v) | Insurance | L+602 | 0.8% | 8/27/25 | 124.1 | 124.1 | 122.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (f)(i)(s)(v) | Insurance | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 124.9 | 123.0 | 122.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (v) | Insurance | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (f)(v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (x) | Insurance | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (x) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarrow Formulas Inc | (f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 11/30/26 | 180.6 | 173.3 | 177.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (v) | Capital Goods | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | 87.7 | 85.1 | 86.1 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (v)(w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+650 | 0.8% | 10/30/28 | A$ | 2.6 | $ | 1.7 | $ | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (i)(v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 9/22/28 | $ | 175.9 | 174.7 | 175.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 9/22/27 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insightsoftware.Com Inc | (v) | Software & Services | SF+500 | 0.8% | 5/25/28 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insightsoftware.Com Inc | (x) | Software & Services | SF+500 | 0.8% | 3/27/34 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insightsoftware.Com Inc | (x) | Software & Services | SF+500 | 0.8% | 3/27/34 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (v) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 8/27/26 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (v) | Insurance | SF+602 | 0.8% | 8/27/26 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (v)(x) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 8/27/26 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (x) | Insurance | SF+650 | 1.0% | 8/27/26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (f)(i)(v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 150.9 | 150.2 | 150.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (f)(i)(v)(x) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (v)(x) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (v) | Capital Goods | SF+675 | 2.0% | 12/21/25 | 96.2 | 94.4 | 97.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (v) | Capital Goods | SF+675 | 2.0% | 12/21/25 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (ad)(m)(s)(v) | Commercial & Professional Services | SF+175, 3.5% PIK (3.5% Max PIK) | 1.0% | 11/7/28 | 190.5 | 185.8 | 190.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (ad)(m)(s)(v) | Commercial & Professional Services | SF+100, 7.0% PIK (7.0% Max PIK) | 1.0% | 11/7/28 | 82.8 | 81.1 | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (ad)(x) | Commercial & Professional Services | SF+175, 3.5% PIK (3.5% Max PIK) | 1.0% | 11/6/28 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratoires Vivacy SAS | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+675, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.0% | 9/30/30 | € | 7.9 | 8.1 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratoires Vivacy SAS | (v)(w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+675, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.0% | 9/30/30 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 11/23/28 | $ | 37.6 | 37.6 | 37.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (f)(i)(m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 11/23/28 | 80.2 | 79.6 | 79.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (k)(m)(v) | Food, Beverage & Tobacco | SF+575 | 1.0% | 6/10/27 | 67.7 | 66.4 | 67.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (x) | Food, Beverage & Tobacco | SF+575 | 1.0% | 6/10/27 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (v) | Transportation | SF+625 | 0.8% | 5/4/29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (v) | Transportation | SF+625 | 0.8% | 5/4/30 | 18.1 | 18.0 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (f) | Transportation | SF+550 | 0.8% | 5/4/30 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (v) | Transportation | SF+550 | 0.8% | 5/6/30 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (v)(x) | Transportation | SF+625 | 0.8% | 5/4/29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (v)(x) | Transportation | SF+550 | 0.8% | 5/6/30 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (i)(k)(m)(v) | Commercial & Professional Services | SF+625 | 1.0% | 5/18/29 | 116.5 | 114.0 | 117.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (aa)(x) | Commercial & Professional Services | SF+625 | 1.0% | 5/19/29 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lionbridge Technologies Inc | (f)(i)(k)(s)(t)(v) | Media & Entertainment | SF+700 | 1.0% | 12/29/25 | 106.2 | 104.1 | 106.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC | (f)(i)(m)(v) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF+650 | 1.0% | 10/31/28 | 88.1 | 87.0 | 87.4 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (v) | Capital Goods | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | $ | 4.7 | $ | 4.5 | $ | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (x) | Capital Goods | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.0% | 11/7/26 | 368.0 | 358.5 | 339.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratoires Vivacy SAS | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+675, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.0% | 9/30/30 | € | 7.8 | 8.0 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratoires Vivacy SAS | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+675, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.0% | 9/30/30 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (f)(i)(m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 11/23/28 | $ | 108.9 | 108.2 | 104.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 11/23/28 | 34.3 | 34.3 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (l)(m)(v) | Food, Beverage & Tobacco | SF+625 | 1.0% | 6/10/27 | 76.0 | 74.5 | 73.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (v) | Food, Beverage & Tobacco | SF+625 | 1.0% | 6/10/27 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (x) | Food, Beverage & Tobacco | SF+625 | 1.0% | 6/10/27 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (x) | Food, Beverage & Tobacco | SF+625 | 1.0% | 6/10/27 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (i)(k)(l)(m)(v) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 132.8 | 130.0 | 131.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lionbridge Technologies Inc | (f)(k)(s)(t)(v) | Media & Entertainment | SF+700 | 1.0% | 12/29/25 | 119.4 | 116.1 | 120.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC | (f)(i)(m)(v) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF+650 | 1.0% | 10/31/28 | 97.3 | 96.0 | 97.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC | (x) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF+650 | 1.0% | 10/31/28 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (v)(w) | Consumer Services | SA+575, 0.0% PIK (2.9% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | £ | 5.7 | 7.4 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (w)(x) | Consumer Services | SA+575, 0.0% PIK (2.9% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | 9.3 | 12.6 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (m)(v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/29 | $ | 23.0 | 22.8 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/28 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/29 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchesfashion Ltd | (v)(w)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | L+463, 3.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 10/11/24 | 13.3 | 12.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 1.0% | 1/29/27 | 55.8 | 55.1 | 54.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (k)(l)(m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 1.0% | 1/29/27 | 139.6 | 131.9 | 137.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 1.0% | 1/29/27 | 71.9 | 71.9 | 70.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallia Inc | (m)(v) | Software & Services | L+325, 3.3% PIK (3.3% Max PIK) | 0.8% | 10/29/28 | 210.7 | 208.7 | 204.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (i)(m)(t)(v) | Software & Services | SF+600 | 1.0% | 9/15/27 | 56.0 | 55.6 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (x) | Software & Services | SF+600 | 1.0% | 9/15/27 | 25.0 | 25.0 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (x) | Software & Services | SF+600 | 1.0% | 9/15/27 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 12/14/27 | 132.0 | 126.6 | 116.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitronics International Inc | (aa)(f)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | L+750 | 1.3% | 3/29/24 | 18.6 | 17.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitronics International Inc | (v) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.5% | 7/3/24 | 54.3 | 52.7 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitronics International Inc | (x) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.5% | 7/3/24 | 15.7 | 15.7 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (f)(i)(v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/20/25 | 63.8 | 63.8 | 63.7 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC | (v) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF+650 | 1.0% | 10/31/28 | $ | 12.2 | $ | 12.2 | $ | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC | (v)(x) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF+650 | 1.0% | 10/31/28 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (v)(w) | Consumer Services | SA+600 | 0.0% | 12/2/28 | £ | 11.3 | 14.3 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (v)(w)(x) | Consumer Services | SA+600 | 0.0% | 12/2/28 | 3.7 | 5.7 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 11/21/29 | $ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (m)(v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/29 | 23.4 | 23.2 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/28 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (v)(x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 11/21/29 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (k)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 0.8% | 2/13/31 | 110.6 | 109.5 | 109.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (k)(t)(v)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 0.8% | 2/13/31 | 77.3 | 77.3 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 0.8% | 2/13/31 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallia Inc | (m)(v) | Software & Services | SF+250, 4.0% PIK (4.0% Max PIK) | 0.8% | 10/29/28 | 219.1 | 217.4 | 219.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (i)(m)(t)(v) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 9/15/27 | 68.9 | 68.5 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (i)(m)(t)(v)(x) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 9/15/27 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (x) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 9/15/27 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (m)(v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 12/14/27 | 115.0 | 106.5 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 12/14/27 | 19.1 | 17.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (v)(w) | Software & Services | SF+725 | 1.0% | 9/13/29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (v)(w)(x) | Software & Services | SF+725 | 1.0% | 9/13/29 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (f)(i)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 12/22/25 | 114.5 | 112.4 | 111.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (ad)(v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 3/30/25 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (ad)(v)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | SF+1,000 PIK (SF+1,000 Max PIK) | 1.0% | 3/31/25 | 32.7 | 30.7 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc | (ad)(v) | Software & Services | SF+750 PIK (SF+750 Max PIK) | 1.0% | 8/15/28 | 33.2 | 33.4 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 7/2/27 | 33.0 | 32.8 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 7/2/27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (v)(x) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 7/2/27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (i)(k) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | 25.1 | 24.5 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (x) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NovaTaste Austria GmbH | (w)(x) | Food, Beverage & Tobacco | E+700 | 0.0% | 4/5/30 | € | 4.7 | 4.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novotech Pty Ltd | (w)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+525 | 0.5% | 1/13/28 | $ | 5.7 | 5.6 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omnimax International Inc | (f)(i)(k)(m)(v) | Capital Goods | SF+800 | 1.0% | 10/8/26 | 118.4 | 114.8 | 119.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (aa)(ac)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 4/22/27 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (f)(k)(m)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 93.6 | 93.1 | 93.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (f)(k)(m)(t)(v)(x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Portfolio Company(a) | Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/22/25 | $ | 54.5 | $ | 51.3 | $ | 54.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/22/25 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/22/25 | 59.6 | 59.6 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF+1,000 PIK (SF+1,000 Max PIK) | 1.0% | 6/30/23 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (v)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | L+550 | 1.0% | 4/26/24 | 63.2 | 57.2 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (x) | Consumer Durables & Apparel | SF+1,000 PIK (SF+1,000 Max PIK) | 1.0% | 6/30/23 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc | (ad)(v) | Software & Services | SF+750 PIK (SF+750 Max PIK) | 1.0% | 8/15/28 | 29.2 | 29.5 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 6/30/27 | 33.0 | 32.8 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 6/30/27 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (x) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 6/30/27 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (i)(l)(t)(v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | 34.2 | 32.8 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (i)(t) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (x) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novotech Pty Ltd | (w)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+525 | 0.5% | 1/13/28 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omnimax International Inc | (f)(i)(k)(l)(m)(v) | Capital Goods | SF+850 | 1.0% | 10/8/26 | 174.0 | 167.4 | 165.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (aa)(v) | Health Care Equipment & Services | L+550 | 0.8% | 4/22/27 | 4.9 | 4.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | Oxford Global Resources LLC | (f)(k)(l)(m)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 87.3 | 86.6 | 87.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | Oxford Global Resources LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | Oxford Global Resources LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts Town LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts Town LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts Town LLC | Parts Town LLC | (m)(t)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+598 | 0.8% | 11/1/28 | 100.1 | 99.3 | 97.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | PartsSource Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 8/21/26 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | PartsSource Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 8/23/28 | 64.9 | 64.3 | 63.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | PartsSource Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 8/21/26 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | PartsSource Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 8/23/28 | 22.9 | 22.7 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Health Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Health Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Health Holdings Inc | Performance Health Holdings Inc | (f)(i)(m)(v) | Health Care Equipment & Services | L+600 | 1.0% | 7/12/27 | 108.3 | 107.4 | 106.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 62.4 | 60.1 | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF+300, 5.5% PIK (5.5% Max PIK) | 0.3% | 8/21/24 | 153.1 | 148.2 | 156.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF+550 PIK (SF+550 Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 34.3 | 34.2 | 34.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSKW LLC (dba ConnectiveRx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSKW LLC (dba ConnectiveRx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSKW LLC (dba ConnectiveRx) | PSKW LLC (dba ConnectiveRx) | (i)(l)(m)(s)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | L+625 | 1.0% | 3/9/26 | 291.0 | 282.6 | 291.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | Pure Fishing Inc | (aa)(v) | Consumer Durables & Apparel | L+450 | 0.0% | 12/22/25 | 33.6 | 33.1 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | Radwell International LLC/PA | (v) | Capital Goods | SF+675 | 0.8% | 4/1/28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe-Guard Products International LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe-Guard Products International LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe-Guard Products International LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequel Youth & Family Services LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequel Youth & Family Services LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequel Youth & Family Services LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaw Development LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaw Development LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaw Development LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaw Development LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaw Development LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaw Development LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SitusAMC Holdings Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SitusAMC Holdings Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SitusAMC Holdings Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (m) | Capital Goods | SF+653 | 0.8% | 4/1/29 | $ | 1.0 | $ | 1.0 | $ | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (i)(k)(l)(t) | Capital Goods | SF+675 | 0.8% | 4/1/29 | 91.9 | 91.9 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (x) | Capital Goods | SF+675 | 0.8% | 4/1/28 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (f)(i)(l)(s)(v) | Health Care Equipment & Services | L+625 | 0.0% | 3/2/26 | 105.1 | 100.5 | 69.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | (m)(v) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 33.4 | 32.8 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | (x) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (v) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 1.0% | 8/13/27 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (l)(m)(v) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 1.0% | 8/13/27 | 28.5 | 27.9 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (x) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 1.0% | 8/13/27 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | (i)(k)(l)(s)(v) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/30/26 | 239.4 | 234.0 | 235.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | (v) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/30/26 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | (x) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/30/26 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe-Guard Products International LLC | (f) | Financial Services | L+500 | 0.5% | 1/27/27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (m) | Software & Services | L+525 | 1.0% | 9/1/27 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (v) | Software & Services | L+525 | 1.0% | 9/1/27 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (x) | Software & Services | L+525 | 1.0% | 9/1/27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (v) | Consumer Services | L+525 | 0.8% | 10/12/28 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (x) | Consumer Services | L+525 | 0.8% | 10/12/28 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (x) | Consumer Services | L+525 | 0.8% | 10/12/28 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequel Youth & Family Services LLC | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 3.0% | 2/28/25 | 57.2 | 8.9 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SitusAMC Holdings Corp | (k)(l)(t) | Real Estate Management & Development | L+550 | 0.8% | 12/22/27 | 55.0 | 54.6 | 53.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solina France SASU | (m)(v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 0.0% | 7/31/28 | 19.5 | 18.9 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (aa)(f)(k)(t) | Telecommunication Services | L+550 | 0.8% | 3/17/26 | 32.5 | 30.9 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Code LLC | (k)(l)(t) | Software & Services | SF+650 | 1.0% | 6/30/27 | 52.6 | 51.8 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Code LLC | (x) | Software & Services | SF+650 | 1.0% | 6/30/27 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (m)(s)(t)(v) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 1/20/27 | 68.0 | 65.3 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (x) | Software & Services | L+550 | 1.0% | 1/20/27 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (x) | Software & Services | L+550 | 1.0% | 1/20/27 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands LLC | (v) | Consumer Services | SF+650 | 1.0% | 7/25/28 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands LLC | (x) | Consumer Services | SF+675 | 1.0% | 7/25/28 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staples Canada | (v)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | C+700 | 1.0% | 9/12/24 | C$ | 29.2 | 22.8 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Interconnect Inc | (f)(k)(l)(m)(t)(v) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 9/22/28 | $ | 136.2 | 135.2 | 128.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Interconnect Inc | (x) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 9/22/28 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc | (v)(y)(z) | Software & Services | SF+375, 3.8% PIK (3.8% Max PIK) | 1.0% | 7/1/24 | 4.0 | 3.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc | (v)(y)(z) | Software & Services | SF+375, 3.8% PIK (3.8% Max PIK) | 1.0% | 7/1/24 | 2.1 | 2.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (m)(v) | Commercial & Professional Services | L+575 | 1.0% | 11/30/26 | 72.0 | 70.1 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (v) | Commercial & Professional Services | L+575 | 1.0% | 11/30/26 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Code LLC | (k)(t)(v) | Software & Services | SF+650 | 1.0% | 6/30/27 | $ | 55.9 | $ | 55.2 | $ | 55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (m)(s)(t)(v) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 1/20/27 | 59.7 | 58.1 | 59.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (m)(s)(t)(v)(x) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 1/20/27 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (x) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 1/20/27 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands LLC | (v) | Consumer Services | SF+675 | 1.0% | 7/25/28 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands LLC | (v) | Consumer Services | SF+650 | 1.0% | 7/25/28 | 12.3 | 12.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands LLC | (v)(x) | Consumer Services | SF+675 | 1.0% | 7/25/28 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STV Group Inc | (f)(v) | Capital Goods | SF+525 | 0.8% | 3/20/31 | 41.5 | 41.1 | 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STV Group Inc | (f)(v)(x) | Capital Goods | SF+525 | 0.8% | 3/20/31 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STV Group Inc | (x) | Capital Goods | SF+525 | 0.8% | 3/20/31 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Interconnect Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 9/22/28 | 135.2 | 134.3 | 126.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (m)(v) | Commercial & Professional Services | SF+575 | 1.0% | 6/30/27 | 15.7 | 15.1 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (m)(v) | Commercial & Professional Services | SF+575 PIK (SF+575 Max PIK) | 1.0% | 6/30/27 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF+575 | 1.0% | 11/30/26 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangoe LLC | (m)(s)(v) | Software & Services | SF+650 | 1.0% | 11/28/25 | 179.5 | 170.1 | 155.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangoe LLC | (m)(s)(v)(y)(z) | Software & Services | 12.5% PIK (12.5% Max PIK) | 11/28/25 | 10.6 | 8.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TeamSystem SpA | (v)(w) | Software & Services | E+625 | 0.0% | 2/15/28 | € | 19.8 | 19.0 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekfor HoldCo (formerly Amtek Global Technology Pte Ltd) | (v)(w)(y) | Automobiles & Components | 6/4/24 | 40.7 | 40.1 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThreeSixty Group | (f)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 9/30/25 | $ | 45.8 | 45.7 | 43.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThreeSixty Group | (f)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 9/30/25 | 45.9 | 45.9 | 43.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | SF+650 | 0.8% | 12/1/27 | 45.1 | 44.4 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | SF+650 | 0.8% | 12/1/27 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | E+650 | 0.8% | 12/1/27 | € | 13.6 | 14.4 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v)(x) | Capital Goods | SF+650 | 0.8% | 12/1/27 | $ | 15.9 | 15.9 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (v)(w) | Software & Services | B+550 | 0.0% | 10/14/26 | A$ | 48.3 | 34.8 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (f)(i)(v)(w) | Software & Services | SF+550 | 0.0% | 10/14/26 | $ | 126.2 | 123.9 | 126.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trescal SA | (v)(w) | Commercial & Professional Services | E+650 | 0.0% | 4/28/30 | € | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trescal SA | (v)(w)(x) | Commercial & Professional Services | E+650 | 0.0% | 4/28/30 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings Ltd | (aa)(m)(w) | Capital Goods | SF+350 | 0.5% | 8/3/29 | $ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings Ltd | (aa)(v)(w) | Capital Goods | E+325 | 0.0% | 8/6/29 | € | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (v)(w) | Software & Services | E+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (v)(w) | Software & Services | SA+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | £ | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (w)(x) | Software & Services | E+625 | 0.0% | 7/31/30 | € | 13.7 | 14.8 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | $ | 68.3 | 67.7 | 68.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (x) | Commercial & Professional Services | L+575 | 1.0% | 11/30/26 | $ | 2.6 | $ | 2.6 | $ | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangoe LLC | (ab)(m)(s)(v) | Software & Services | L+650 | 1.0% | 11/28/25 | 179.5 | 166.2 | 148.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangoe LLC | (m)(s)(v) | Software & Services | 12.5% PIK (12.5% Max PIK) | 11/28/25 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TeamSystem SpA | (v)(w) | Software & Services | E+625 | 0.0% | 2/15/28 | € | 19.8 | 18.9 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekfor HoldCo (formerly Amtek Global Technology Pte Ltd) | (ad)(v)(w)(y) | Automobiles & Components | 37.3 | 40.1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp | (ac)(v)(y)(z) | Capital Goods | L+1,100 PIK (L+1,100 Max PIK) | 1.0% | 1/1/24 | $ | 10.0 | 8.3 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThreeSixty Group | (f)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 3/1/24 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThreeSixty Group | (f)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 3/1/24 | 45.9 | 45.7 | 44.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc | (aa)(v) | Software & Services | SF+450 | 0.5% | 3/30/29 | 39.9 | 36.6 | 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | 45.2 | 44.4 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | E+650 | 0.8% | 12/1/27 | € | 13.7 | 14.4 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (x) | Capital Goods | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | $ | 16.7 | 16.7 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (v)(w) | Software & Services | B+550 | 0.0% | 10/14/26 | A$ | 48.3 | 34.3 | 31.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (f)(v)(w) | Software & Services | L+550 | 0.0% | 10/14/26 | $ | 126.2 | 123.0 | 123.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC | (aa)(m)(w) | Capital Goods | L+350 | 0.5% | 8/6/29 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC | (aa)(v)(w) | Capital Goods | E+325 | 0.0% | 8/6/29 | € | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (v)(w) | Software & Services | SA+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | £ | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (w)(x) | Software & Services | E+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | € | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | $ | 88.8 | 88.0 | 89.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc | (ad)(v) | Energy | SF+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 1.0% | 5/22/24 | 18.7 | 18.0 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (v)(w) | Financial Services | SF+600 | 1.0% | 10/4/27 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (w)(x) | Financial Services | SF+600 | 1.0% | 10/4/27 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (w)(x) | Financial Services | SF+600 | 1.0% | 10/29/27 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (f)(k)(l)(m)(t)(v) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 90.8 | 85.1 | 86.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (v) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 68.3 | 68.3 | 64.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (x) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 46.0 | 45.8 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (x) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 15.5 | 15.5 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (x) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 6.8 | 6.8 | 6.3 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 0.8% | 8/31/29 | $ | 8.4 | $ | 8.4 | $ | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytalogy Wellness LLC (fka Jarrow Formulas Inc) | (f)(i)(k)(m)(t)(v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 11/30/26 | 114.8 | 111.3 | 109.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytalogy Wellness LLC (fka Jarrow Formulas Inc) | (v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 11/30/26 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc | (ad)(v) | Energy | SF+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 1.0% | 5/22/24 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (v)(w) | Financial Services | SF+550 | 1.0% | 10/4/27 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (v)(w)(x) | Financial Services | SF+550 | 1.0% | 10/4/27 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (w)(x) | Financial Services | SF+550 | 1.0% | 10/4/27 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 4/5/28 | 157.5 | 152.6 | 157.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (f)(k)(m)(t)(v)(x) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 4/5/28 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v) | Household & Personal Products | SF+625, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 3/29/28 | 40.8 | 40.7 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v) | Household & Personal Products | SF+625, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 3/29/28 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v)(x) | Household & Personal Products | SF+625, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 3/29/28 | 28.0 | 28.0 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v)(x) | Household & Personal Products | SF+625, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 3/29/28 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (m)(v) | Software & Services | SF+625, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 59.6 | 59.2 | 60.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF+625, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF+625, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus Industrial Products Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+550, 0.0% PIK (2.8% Max PIK) | 0.8% | 2/28/31 | 83.1 | 82.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus Industrial Products Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/28/30 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus Industrial Products Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/28/31 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—First Lien | 9,318.2 | 9,056.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (945.9) | (945.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—First Lien | 8,372.3 | 8,110.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien—14.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (v)(w) | Financial Services | SF+675 | 0.5% | 7/27/29 | 55.0 | 54.1 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (ac)(v)(y)(z) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 7/31/25 | 32.0 | 4.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | (ac)(v) | Capital Goods | SF+1,100, 0.0% PIK (5.0% Max PIK) | 1.0% | 3/27/26 | 13.6 | 13.0 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp | (v) | Software & Services | SF+763 | 0.8% | 5/25/29 | 44.8 | 42.5 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellucian Inc | (v) | Software & Services | SF+800 | 1.0% | 10/9/28 | 112.8 | 107.0 | 113.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Power Services LLC | (ab)(v) | Commercial & Professional Services | SF+750 | 0.8% | 11/22/29 | 46.3 | 45.6 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 6/14/28 | 5.8 | 3.6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | (v) | Software & Services | SF+700 | 0.5% | 9/25/27 | 76.1 | 75.8 | 76.1 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (m)(v) | Software & Services | SF+700, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | $ | 58.1 | $ | 57.6 | $ | 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF+650, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF+650, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—First Lien | 10,518.9 | 10,203.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (883.5) | (883.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—First Lien | 9,635.4 | 9,320.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien—16.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammeraal Beltech Holding BV | (f)(s)(v)(w) | Capital Goods | L+775 | 0.0% | 9/12/26 | 23.6 | 21.9 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (v)(w) | Financial Services | L+675 | 0.5% | 7/27/29 | 55.0 | 54.0 | 53.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (ac)(v)(y)(z) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 7/31/25 | 28.9 | 4.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (v)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+725 | 0.5% | 2/25/30 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | (ac)(v) | Capital Goods | L+1,100, 0.0% PIK (5.0% Max PIK) | 1.0% | 3/27/26 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp | (v) | Software & Services | SF+763 | 0.8% | 5/25/29 | 44.8 | 42.2 | 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellucian Inc | (v) | Software & Services | L+800 | 1.0% | 10/9/28 | 179.2 | 171.3 | 181.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 6/14/28 | 5.0 | 3.6 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (aa)(v)(w) | Software & Services | L+725 | 1.0% | 6/13/25 | 16.3 | 15.7 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (v)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | L+1,275 PIK (L+1,275 Max PIK) | 1.0% | 9/30/24 | 37.4 | 28.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | (f)(v) | Software & Services | SF+700 | 0.5% | 9/25/27 | 76.1 | 75.7 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (s)(v) | Capital Goods | SF+800 | 1.0% | 2/1/29 | 175.0 | 166.5 | 176.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (v) | Capital Goods | SF+775 | 0.8% | 2/1/29 | 130.4 | 124.9 | 130.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | (v) | Consumer Durables & Apparel | L+838 | 1.0% | 12/21/26 | 100.0 | 95.5 | 54.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solera LLC | (aa)(v) | Software & Services | L+800 | 1.0% | 6/4/29 | 312.4 | 297.6 | 303.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | E+750 | 0.0% | 10/1/29 | € | 3.8 | 4.0 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (w)(x) | Food, Beverage & Tobacco | E+750 | 0.0% | 10/1/29 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH | (v)(w)(y)(z) | Capital Goods | E+850, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 0.0% | 10/4/27 | 113.4 | 122.5 | 64.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—Second Lien | 1,282.7 | 1,175.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (3.1) | (3.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—Second Lien | 1,279.6 | 1,172.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt—1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica Corp | (h)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 12/29/23 | $ | 59.0 | 42.3 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | (aa)(ad)(s)(v) | Materials | 10.3% | 6/1/26 | 76.5 | 75.8 | 77.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (s)(v) | Capital Goods | SF+800 | 1.0% | 2/1/29 | $ | 175.0 | $ | 167.4 | $ | 174.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (v) | Capital Goods | SF+775 | 0.8% | 2/1/29 | 129.8 | 124.9 | 129.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC | (ad)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF+650 PIK (SF+650 Max PIK) | 1.0% | 7/11/27 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC | (ad)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF+650 PIK (SF+650 Max PIK) | 1.0% | 7/19/27 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solera LLC | (v) | Software & Services | SF+900 | 1.0% | 6/4/29 | 335.9 | 322.5 | 335.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (m)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 6/30/27 | 24.0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (m)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 6/30/27 | 8.3 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | E+750 | 0.0% | 10/1/30 | € | 3.8 | 4.1 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (v)(w)(x) | Food, Beverage & Tobacco | E+750 | 0.0% | 10/1/30 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—Second Lien | 985.9 | 1,006.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (3.0) | (3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—Second Lien | 982.9 | 1,003.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt—2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | (aa)(ad)(s)(v) | Materials | 10.3% | 6/1/26 | $ | 76.5 | 75.9 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 11/1/28 | 27.8 | 26.5 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc | (aa)(v) | Software & Services | 6.5% | 3/31/29 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 0.1%, 5.9% PIK (5.9% Max PIK) | 12/29/28 | € | 52.2 | 55.8 | 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Senior Secured Debt | 158.8 | 154.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt—4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | (v) | Commercial & Professional Services | 14.3% PIK (14.3% Max PIK) | 4/23/31 | $ | 20.4 | 20.1 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w)(y)(z) | Capital Goods | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 9/1/28 | 34.5 | 21.3 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+850 PIK (SF+850 Max PIK) | 0.5% | 7/9/31 | 80.2 | 78.9 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital LLC | (v) | Commercial & Professional Services | 9.8% PIK (9.8% Max PIK) | 12/13/29 | 26.2 | 25.6 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 4/17/24 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (v)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 4/17/24 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 4/1/30 | 11.0 | 8.9 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 4/1/30 | 43.6 | 32.0 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings Ltd | (v)(w) | Capital Goods | SF+725 | 0.5% | 1/31/30 | 62.9 | 61.3 | 61.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings Ltd | (v)(w) | Capital Goods | SF+900 PIK (SF+900 Max PIK) | 0.5% | 1/31/31 | 71.0 | 69.4 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 11/1/28 | $ | 25.6 | $ | 23.9 | $ | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc | (aa)(v) | Software & Services | 6.5% | 3/31/29 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TruckPro LLC | (aa)(v) | Capital Goods | 11.0% | 10/15/24 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Senior Secured Debt | 152.0 | 106.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt—4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (aa)(v)(w) | Insurance | 11.5%, 0.0% PIK (12.8% Max PIK) | 1/15/27 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w) | Capital Goods | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 9/1/28 | 31.3 | 17.7 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+675 | 1.0% | 11/20/26 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+850 PIK (SF+850 Max PIK) | 0.5% | 7/9/31 | 70.1 | 68.7 | 67.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital Inc | (v) | Commercial & Professional Services | 9.8% PIK (9.8% Max PIK) | 12/13/29 | 23.8 | 23.2 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | € | 135.2 | 26.9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | (ad)(v)(w)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | 13.0% PIK (13.0% Max PIK) | 11/30/25 | 152.6 | 99.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | $ | 9.9 | 8.9 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 40.3 | 32.0 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC | (v)(w) | Capital Goods | L+725 | 0.5% | 1/31/30 | 62.9 | 61.1 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC | (v)(w) | Capital Goods | L+900 PIK (L+900 Max PIK) | 0.5% | 1/31/31 | 61.8 | 60.1 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Subordinated Debt | 419.0 | 300.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Commitments | (20.0) | (20.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Subordinated Debt | 399.0 | 280.5 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Subordinated Debt | $ | 343.9 | $ | 351.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Commitments | (17.4) | (17.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Subordinated Debt | 326.5 | 334.2 |
Portfolio Company(a) | Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance—25.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance—30.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Private Equity | 801 5th Ave, Seattle, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 8,516,891 | $ | 14.0 | $ | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | 801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 8.0%, 3.0% PIK (3.0% Max PIK) | 12/19/29 | $ | 58.9 | 57.1 | 58.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abacus JV, Private Equity | Abacus JV, Private Equity | (v)(w) | Insurance | 47,045,141 | 46.1 | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerator Investments Aggregator LP, Private Equity | Accelerator Investments Aggregator LP, Private Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 3,869,291 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, Private Equity | Altavair AirFinance, Private Equity | (v)(w) | Capital Goods | 130,473,039 | 131.4 | 144.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude II IRL WH Borrower DAC, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude II IRL WH Borrower DAC, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australis Maritime II, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australis Maritime, Common Stock | Australis Maritime, Common Stock | (v)(w) | Transportation | 53,622,786 | 52.3 | 53.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Private Equity | Avenue One PropCo, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 34,170,655 | 34.2 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Common Stock | Avida Holding AB, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 405,023,756 | 44.6 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Subordinated Bond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankers Healthcare Group LLC, Term Loan | Bankers Healthcare Group LLC, Term Loan | (v)(w) | Financial Services | SF+393 | 0.0% | 11/8/27 | 11,300,000 | 11.3 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bausch Health Cos Inc, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bausch Health Cos Inc, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrider Finance LLC, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Structured Mezzanine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver |
Portfolio Company(a) | Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrider Finance LLC, Private Equity | (u)(v)(y) | Automobiles & Components | 54,407 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrider Finance LLC, Term Loan | (u)(v)(y) | Automobiles & Components | 11/26/26 | 5,000,000 | 5.0 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan A | (v) | Financial Services | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 125.0 | 119.6 | 125.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan B | (v) | Financial Services | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 12.0 | 12.0 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan B | (x) | Financial Services | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 36.1 | 36.1 | 36.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Private Equity | (v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 21,640,936 | 23.7 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Structured Mezzanine | (v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% | 12/22/28 | $ | 41.9 | 41.2 | 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curia Global Inc, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curia Global Inc, Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Revel, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | (j)(u)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 149,494,590 | 69.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | (j)(u)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/1/28 | $ | 462.5 | 309.4 | 238.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | (j)(u)(v)(w) | Commercial & Professional Services | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 12/4/25 | $ | 16.7 | 13.6 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | (j)(u)(v)(w) | Commercial & Professional Services | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 12/9/25 | $ | 12.2 | 9.8 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | (j)(u)(v)(w) | Commercial & Professional Services | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 1/29/26 | $ | 1.4 | 1.1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | Global Lending Services LLC, Private Equity | (v)(w) | Financial Services | 6,305,388 | 7.3 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | Global Lending Services LLC, Private Equity | (v)(w) | Financial Services | 9,625,411 | 9.6 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | Global Lending Services LLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 13,864,865 | 13.9 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenSky Holdings LLC, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenSky Holdings LLC, Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenSky Holdings LLC, Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | Home Partners JV 2, Private Equity | (ac)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 4,471,509 | 4.4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | Home Partners JV 2, Private Equity | (ac)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 168,710 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Structured Mezzanine | Home Partners JV 2, Structured Mezzanine | (ac)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 3/20/30 | $ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Term Loan | (v) | Transportation | 10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 4/2/26 | $ | 72.0 | 72.0 | 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Term Loan | (x) | Transportation | 10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 4/2/26 | $ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Structured Mezzanine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Structured Mezzanine | Jet Edge International LLC, Structured Mezzanine | (v)(x) | Transportation | 10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 4/2/26 | $ | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Preferred Stock | Kilter Finance, Preferred Stock | (ad)(v)(w) | Insurance | 12.0% | $ | 99.4 | 98.6 | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Private Equity | Kilter Finance, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 536,709 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 49,011,924 | 49.0 | 49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest | KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest | (v)(w)(y)(z) | Capital Goods | 14.3% | 5/31/23 | $ | 39.1 | 39.1 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | (v)(w) | Media & Entertainment | 89,453,083 | 89.5 | 98.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Residential Opportunities I LLC, Private Equity | (v)(y) | Real Estate Management & Development | 19,576,347 | 19.6 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Financial Services | 14,180,166 | 14.2 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | (v)(w)(y) | Capital Goods | 23,664,954 | 23.0 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 81,818,354 | 81.8 | 80.5 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NewStar Clarendon 2014-1A Class D | (v)(w) | Financial Services | 18.3% | 1/25/27 | $ | 8.3 | $ | 2.5 | $ | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opendoor Labs Inc, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate Management & Development | 10.0% | 4/1/26 | $ | 56.9 | 56.9 | 54.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 5,612,193 | 7.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Structured Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 5.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK) | 3/12/30 | $ | 55.5 | 53.7 | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | (ad)(v) | Financial Services | 220,778,388 | 236.5 | 254.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2022-BC2, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate Management & Development | 18.0% | 7/25/30 | $ | 3.4 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Mountain Diversified Credit Income Fund III, LP, Private Equity | (o)(w) | Financial Services | 23,500,000 | 23.5 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Based Finance | 1,953.0 | 1,815.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded commitments | (36.8) | (36.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Asset Based Finance | 1,916.2 | 1,778.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC —20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | (ad)(v)(w) | Financial Services | $ | 1,637.3 | 1,571.7 | 1,396.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,571.7 | 1,396.6 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other—17.5%(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaco Energy Technologies LLC, Common Stock | (v)(y) | Energy | 3,055,556 | $ | 0.2 | $ | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Stock | (v)(y) | Energy | 12,734,481 | 1.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 11.8% PIK (11.8% Max PIK) | 49,073,000 | 48.1 | 49.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners, Private Equity | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 2,655,491 | 2.7 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc, Preferred Stock | (v) | Health Care Equipment & Services | 11.5% PIK (11.5% Max PIK) | 12,702,290 | 12.3 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Common Stock | (ad)(g)(v)(w)(y) | Automobiles & Components | 7,046,126 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Ordinary Shares | (ad)(v)(w)(y) | Automobiles & Components | 5,735,804,056 | 30.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Automobiles & Components | 4,097 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA, Preferred Stock | (v) | Software & Services | L+950 PIK (L+950 Max PIK) | 1.0% | 4/30/31 | 15,000,000 | 14.0 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arena Energy LP, Warrants | (v) | Energy | 68,186,525 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Common Stock | (p)(y) | Energy | 10,193 | 9.7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Trade Claim | (p)(y) | Energy | 86,607,143 | 19.4 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 10.8% PIK (10.8% Max PIK) | 267,493 | 262.2 | 230.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 500 | 5.0 | 5.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 11,976,417 | $ | 11.3 | $ | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 20,284,091 | 20.3 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Term Loan | (v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 7.5% PIK (7.5% Max PIK) | 3/15/34 | $ | 60.9 | 60.9 | 60.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NewStar Clarendon 2014-1A Class D | (v)(w) | Financial Services | 3.2% | 1/25/27 | $ | 8.3 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opendoor Labs Inc, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate Management & Development | 10.0% | 4/1/26 | $ | 10.5 | 10.5 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optio Invest, Private Equity | (v)(w) | Financial Services | 2,911,438 | 3.7 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PayPal Europe Sarl et Cie SCA, Private Equity | (v)(w) | Financial Services | 48,398,136 | 52.4 | 54.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 5,612,193 | 7.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Structured Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 5.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK) | 3/12/30 | $ | 58.9 | 57.3 | 34.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Opportunities I LLC, Private Equity | (v) | Real Estate Management & Development | 4,213,350 | 4.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | (ad)(v) | Financial Services | 220,778,388 | 236.5 | 234.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2022-BC2, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate Management & Development | 18.0% | 7/25/30 | $ | 3.4 | 2.4 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Mountain Diversified Credit Income Fund III, LP, Private Equity | (o)(w) | Financial Services | 23,500,000 | 23.5 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SunPower Financial, Private Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 3,690,938 | 3.7 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synovus Financial Corp, Private Equity | (v)(w) | Banks | 7,160,874 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TalkTalk Telecom Group Ltd, Revolver | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SA+700 | 1.5% | 9/5/26 | £ | 34.2 | 43.1 | 43.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TalkTalk Telecom Group Ltd, Revolver | (v)(w)(x) | Commercial & Professional Services | SA+700 | 1.5% | 9/5/26 | £ | 9.1 | 11.5 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC LLP, Preferred Equity | (ad)(v)(w) | Financial Services | 8.0% | £ | 30.2 | 36.7 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC LLP, Private Equity | (ad)(v)(w) | Financial Services | 1,576,060 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Secured Funding Trust, Private Equity | (v)(w) | Financial Services | 86,619,949 | 86.6 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber-Stephen Products LLC, Revolver | (v)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+575 | 1.0% | 12/19/26 | $ | 68.8 | 68.8 | 69.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber-Stephen Products LLC, Revolver | (v)(w)(x) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+575 | 1.0% | 12/19/26 | $ | 14.5 | 14.5 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Based Finance | 2,397.4 | 2,255.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded commitments | (177.0) | (177.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Asset Based Finance | 2,220.4 | 2,078.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 900 | $ | 4.0 | $ | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Common Stock | (ad)(s)(v)(w)(y) | Capital Goods | 5,578 | 9.9 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 94,950 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco), Common Stock | (ac)(h)(n)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 11,167,000 | 9.1 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 4/30/26 | 161,828 | 0.0 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDS US Intermediate Holdings Inc, Warrant | (v)(w)(y) | Media & Entertainment | 2,023,714 | — | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cengage Learning, Inc, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 227,802 | 7.5 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC, Private Equity | (ac)(f)(v)(y) | Capital Goods | 849,702 | 10.3 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTI Foods Holding Co LLC, Common Stock | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 5,892 | 0.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp, Preferred Stock | (v) | Software & Services | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 42,141,600 | 39.7 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fox Head Inc, Common Stock | (j)(v) | Consumer Durables & Apparel | 10,000,000 | 2.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fronton BV, Common Stock | (ac)(o)(y) | Consumer Services | 14,943 | — | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Common Stock | (n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 228,806 | 35.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Trade Claim | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 7,701,195 | 4.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, NP-1 Common Stock | (n)(y) | Health Care Equipment & Services | 1,000,000 | 4.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvey Industries Inc, Common Stock | (v)(y) | Capital Goods | 5,000,000 | 2.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class A Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | 4,503,411 | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class B Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | 574,791 | — | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class C Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | 213,201 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Equity Options | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | 11/30/25 | 236,160,807 | 15.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A | (ad)(s)(v)(y) | Capital Goods | 85,385 | 7.1 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B | (ad)(s)(v)(y) | Capital Goods | 15,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine Communications Corp, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 33,034 | 3.8 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jones Apparel Holdings, Inc., Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | 0.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Common Stock | (ad)(j)(u)(v)(y) | Materials | 2,105 | — | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Preferred Stock | (ad)(j)(u)(v) | Materials | 6.3% PIK (12.5% Max PIK) | 2/15/28 | 15,279 | 204.6 | 147.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC, Common Stock | (v)(y) | Consumer Staples Distribution & Retail | 7,942,724 | 8.0 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC, Common Stock | (h)(y) | Commercial & Professional Services | 4,938,192 | 4.9 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Natural Resources LLC, Common Stock | (n)(o) | Energy | 259,211 | 84.5 | 143.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix, Common Stock | (h)(y) | Software & Services | 29,403 | 1.5 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix, Preferred Stock | (h) | Software & Services | 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 29,403 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd, Preferred Stock | (v)(w) | Software & Services | L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK) | 0.0% | 67,825,135 | 63.8 | 64.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 1,903 | 2.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class A-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 30,121 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class C Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 49,406 | 20.2 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class I-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | 0.0 | — |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC —20.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | (ad)(v)(w) | Credit Opportunities Partners JV, LLC | $ | 1,637.3 | $ | 1,571.7 | $ | 1,390.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,571.7 | 1,390.3 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other—16.8%(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaco Energy Technologies LLC, Common Stock | (v)(y) | Energy | 3,055,556 | $ | 0.2 | $ | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Stock | (v)(y) | Energy | 12,734,481 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 11.8% PIK (11.8% Max PIK) | 49,073,000 | 48.1 | 50.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners, Private Equity | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 2,655,491 | 2.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc, Preferred Stock | (v) | Health Care Equipment & Services | 11.5% PIK (11.5% Max PIK) | 12,702,290 | 12.3 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA, Preferred Stock | (v) | Software & Services | SF+950 PIK (SF+950 Max PIK) | 1.0% | 4/30/31 | 15,000,000 | 14.1 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arena Energy LP, Warrants | (v) | Energy | 68,186,525 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | (n)(p)(y) | Energy | 866,071 | 18.9 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Common Stock | (n)(p)(y) | Energy | 10,193 | 9.7 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 10.8% PIK (10.8% Max PIK) | 267,493 | 262.2 | 250.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 500 | 5.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 900 | 4.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Common Stock | (ad)(s)(v)(w)(y) | Capital Goods | 5,578 | 9.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 94,950 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco), Common Stock | (ad)(h)(n)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 5,179,936 | 4.2 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc, Common Stock | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 1,058,391 | 10.0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 9/10/28 | 161,828 | 0.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 9/10/28 | 1,918,831 | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDS US Intermediate Holdings Inc, Warrant | (v)(w)(y) | Media & Entertainment | 2,023,714 | — | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cengage Learning, Inc, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 227,802 | 7.5 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC, Private Equity | (ac)(f)(v)(y) | Capital Goods | 849,702 | 10.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp, Preferred Stock | (v) | Software & Services | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 42,141,600 | 39.8 | 32.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fronton BV, Common Stock | (ac)(o)(y) | Consumer Services | 14,943 | — | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Common Stock | (ac)(n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 228,806 | 35.4 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Preferred Stock | (ac)(n) | Consumer Durables & Apparel | 15.9% PIK (15.9% Max PIK) | 2,068,400 | 4.0 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Trade Claim | (ac)(v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 7,701,195 | 2.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Class A Common Stock | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 250 | — | — |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nine West Holdings Inc, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | $ | 6.4 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Common Stock | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 34,872 | 2.1 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 371,992 | 22.8 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | (v) | Health Care Equipment & Services | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/25/29 | 7,672,347 | 8.0 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroplex Acidizing Inc, Trade Claim | (v)(y) | Energy | 589,656 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyconcept North America Inc, Class A - 1 Units | (v) | Household & Personal Products | 30,000 | 3.0 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series A PIK | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 8/21/24 | 434,250 | 18.1 | 139.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series B PIK | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 8/21/24 | 140 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Common Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 2,635,005 | 33.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 837,780 | 5.4 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trade Claim | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 8,301,000 | 0.7 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 143,400 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Oil & Gas Inc, Common Stock | (aa)(j)(u)(v)(w)(y) | Energy | 355,993 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequel Youth & Family Services LLC, Class R Common Stock | (n)(y) | Health Care Equipment & Services | 900,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC, Common Stock | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 42,731 | 7.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Weitzman Inc, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swift Worldwide Resources Holdco Ltd, Common Stock | (v)(y) | Energy | 1,250,000 | 1.2 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Common Stock | (ac)(u)(v)(y) | Capital Goods | 17,383,026 | 10.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Preferred Stock | (ac)(v)(y) | Capital Goods | 1,529 | 1.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc, Preferred Stock | (v) | Software & Services | SF+1,200 PIK (SF+1,200 Max PIK) | 0.5% | 133,186,150 | 127.4 | 129.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 683,240,044 | 7.2 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 1,272,105 | 1.3 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc, Common Stock | (ad)(v)(y) | Energy | 3,483,788 | 12.8 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc, Class A Private Equity | (v)(y) | Household & Personal Products | 32,109 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc, Class B Private Equity | (v)(y) | Household & Personal Products | 32,109 | 1.6 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity/Other | 1,228.7 | 1,222.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS—218.8% | $ | 16,182.6 | 15,277.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(118.8%) | (8,294.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET ASSETS—100.0% | $ | 6,983.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Equity | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 1,000 | $ | 8.2 | $ | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Stock B | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 745 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvey Industries Inc, Common Stock | (v)(y) | Capital Goods | 5,000,000 | 2.2 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A | (ad)(s)(v)(y) | Capital Goods | 85,385 | 7.1 | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B | (ad)(s)(v)(y) | Capital Goods | 15,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine Communications Corp, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 33,034 | 3.8 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Common Stock | (ad)(j)(u)(v)(y) | Materials | 2,105 | 0.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Preferred Stock | (ad)(j)(u)(v)(y)(z) | Materials | 0.0% PIK (12.5% Max PIK) | 2/15/28 | 15,279 | 214.5 | 148.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC, Common Stock | (ad)(m)(s)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 26,230,661 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC, Preferred Stock | (ad)(m)(s)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 26,230,661 | 48.3 | 48.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC, Common Stock | (v)(y) | Consumer Staples Distribution & Retail | 7,944,319 | 8.0 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC, Common Stock | (h)(y) | Commercial & Professional Services | 4,938,192 | 4.9 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Natural Resources LLC, Common Stock | (n)(o) | Energy | 259,211 | 61.3 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix, Common Stock | (h)(y) | Software & Services | 29,403 | 1.5 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix, Preferred Stock | (h) | Software & Services | 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 29,403 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd, Preferred Stock | (v)(w) | Software & Services | L+1,125 PIK (L+1,125 Max PIK) | 0.0% | 78,761,513 | 74.7 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class A-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | 0.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 30,121 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class C Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 49,406 | 20.2 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class I-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 34,872 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 371,992 | 22.8 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/25/29 | 7,672,347 | 7.9 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroplex Acidizing Inc, Trade Claim | (v)(y) | Energy | 589,656 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyconcept North America Inc, Class A - 1 Units | (v) | Household & Personal Products | 30,000 | 3.0 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series A PIK | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 8/21/24 | 434,250 | 18.1 | 143.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series B PIK | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 8/21/24 | 140 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Common Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 2,635,005 | 33.5 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 837,780 | 5.4 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 4,563 | 8.3 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Private Equity | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 1,840,376 | 1.8 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trade Claim | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 8,301,000 | 0.7 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 143,400 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Oil & Gas Inc, Common Stock | (aa)(j)(u)(v)(w)(y) | Energy | 355,993 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC, Common Stock | (j)(u)(v) | Telecommunication Services | 42,731 | 7.1 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Weitzman Inc, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swift Worldwide Resources Holdco Ltd, Common Stock | (v)(y) | Energy | 1,250,000 | 1.2 | 1.3 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor(b) | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc, Preferred Stock | (v) | Software & Services | SF+1,200 PIK (SF+1,200 Max PIK) | 0.5% | 76,878,880 | $ | 73.5 | $ | 81.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 454,343,603 | 4.8 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 1,272,105 | 1.3 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc, Common Stock | (ad)(v)(y) | Energy | 3,483,788 | 12.8 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 11,630 | 8.0 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc, Preferred Equity | (v)(y) | Household & Personal Products | 830,617 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity/Other | 1,173.0 | 1,148.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS—208.8% | $ | 14,805.6 | 14,220.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(108.8%) | (7,408.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET ASSETS—100.0% | $ | 6,812.0 |
Foreign Currency | Foreign Currency | Settlement Date | Counterparty | Amount and Transaction | US$ Value at Settlement Date | US$ Value at March 31, 2023 | Unrealized Appreciation (Depreciation) | Foreign Currency | Settlement Date | Counterparty | Amount and Transaction | US$ Value at Settlement Date | US$ Value at March 31, 2024 | Unrealized Appreciation (Depreciation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | AUD | 10/21/2024 | JP Morgan Chase Bank | A$ | 8.3 | Sold | $ | 5.2 | $ | 5.6 | $ | (0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | AUD | 10/21/2024 | JP Morgan Chase Bank | A$ | 2.2 | Sold | 1.5 | 1.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | CAD | 7/5/2023 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 1.9 | Sold | 1.5 | 1.4 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 7/5/2023 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 1.4 | Sold | 1.1 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 9/13/2024 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 2.1 | Sold | 1.6 | 1.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 11/15/2024 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 4.0 | Sold | 3.2 | 2.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 11/18/2024 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 1.5 | Sold | 1.1 | 1.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 2/23/2024 | JP Morgan Chase Bank | € | 27.6 | Sold | 32.0 | 30.3 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | € | 4.8 | Sold | 5.7 | 5.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | € | 1.9 | Sold | 2.3 | 2.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 10/13/2023 | JP Morgan Chase Bank | £ | 6.2 | Sold | 8.5 | 7.7 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 11/25/2024 | JP Morgan Chase Bank | £ | 1.4 | Sold | 1.7 | 1.7 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 11/25/2024 | JP Morgan Chase Bank | £ | 3.4 | Sold | 4.1 | 4.2 | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 11/25/2024 | JP Morgan Chase Bank | £ | 1.7 | Sold | 2.1 | 2.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 11/25/2024 | JP Morgan Chase Bank | £ | 5.0 | Sold | 6.0 | 6.2 | (0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 11/25/2024 | JP Morgan Chase Bank | £ | 1.9 | Sold | 2.3 | 2.4 | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOK | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | NOK | 45.0 | Sold | 4.8 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 5/10/2024 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 503.0 | Sold | 60.1 | 49.3 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 5/10/2024 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 34.5 | Sold | 4.1 | 3.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 5/10/2024 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 68.0 | Sold | 8.1 | 6.7 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 5/10/2024 | JP Morgan Chase Bank | NOK | 250.0 | Sold | 26.3 | 24.5 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 119.3 | Sold | 13.3 | 11.8 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 27.8 | Sold | 3.1 | 2.7 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 199.7 | $ | 180.0 | $ | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Portfolio Company | Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2022 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at March 31, 2023 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2023 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at March 31, 2024 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—First Lien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | Affordable Care Inc | $ | 53.1 | $ | 2.9 | $ | (1.5) | $ | — | $ | 0.7 | $ | 55.2 | $ | 1.3 | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | Belk Inc | 8.8 | 0.9 | (1.3) | 0.2 | 3.9 | 12.5 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | Belk Inc | 19.4 | — | — | — | (0.7) | 18.7 | 0.7 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | Constellis Holdings LLC | 15.0 | 0.1 | — | — | (0.1) | 15.0 | 0.6 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc(4) | 0.5 | — | (5.8) | — | 5.3 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc(4) | 2.0 | — | (2.0) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp | 8.6 | — | — | — | (2.5) | 6.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | 3.3 | — | — | — | (3.3) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | 13.5 | — | — | — | — | 13.5 | 0.6 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc(4) | — | — | (13.5) | — | 13.5 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | Asset Based Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerator Investments Aggregator LP, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Structured Mezzanine | Home Partners JV 2, Structured Mezzanine | 10.2 | 0.3 | — | — | — | 10.5 | — | 0.3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | Home Partners JV 2, Private Equity | 0.2 | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | Home Partners JV 2, Private Equity | 5.0 | — | — | — | (0.5) | 4.5 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | Equity/Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | Affordable Care Inc, Preferred Stock | 49.9 | — | — | — | (0.8) | 49.1 | — | 1.4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc, Preferred Stock | athenahealth Inc, Preferred Stock | 231.2 | — | — | — | (0.5) | 230.7 | — | 7.2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc, Common Stock | Belk Inc, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco), Common Stock | 4.8 | — | — | — | 1.9 | 6.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco), Common Stock(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC, Private Equity | Constellis Holdings LLC, Private Equity | 6.3 | — | — | — | (2.4) | 3.9 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fronton BV, Common Stock | Fronton BV, Common Stock | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 1.2 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Trade Claim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Common Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Common Units | 1.1 | — | — | — | 0.8 | 1.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | 9.5 | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Preferred Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 443.4 | $ | 4.2 | $ | (24.1) | $ | 0.2 | $ | 15.5 | $ | 439.2 | $ | 3.2 | $ | 9.1 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2023 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at March 31, 2024 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | $ | 65.1 | $ | 13.8 | $ | (1.0) | $ | — | $ | — | $ | 77.9 | $ | 2.6 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC | 24.5 | 0.8 | — | — | 0.3 | 25.6 | — | 0.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | 35.8 | — | (0.2) | — | — | 35.6 | 1.0 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | 1.0 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | — | 10.5 | (10.5) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | — | 185.8 | — | — | 4.7 | 190.5 | 0.3 | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | — | 81.1 | — | — | 1.7 | 82.8 | 0.1 | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc | 32.2 | 1.0 | — | — | — | 33.2 | — | 1.0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | 168.6 | 4.0 | (0.3) | — | (0.7) | 171.6 | 6.7 | 2.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | 63.6 | 0.7 | (0.8) | — | (0.3) | 63.2 | 0.1 | 0.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | 34.8 | 0.2 | (0.4) | — | — | 34.6 | 0.8 | 0.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc | 18.8 | 0.2 | — | — | (0.2) | 18.8 | 0.9 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel LLC | 6.5 | 0.2 | — | — | — | 6.7 | — | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel LLC | 6.8 | 0.2 | — | — | — | 7.0 | — | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | 77.1 | — | — | — | 1.4 | 78.5 | 2.0 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH | — | 55.8 | — | — | (2.3) | 53.5 | — | 0.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | 32.9 | 1.8 | — | — | (15.5) | 19.2 | 0.2 | 0.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | 52.7 | — | — | — | (4.2) | 48.5 | 1.2 | 0.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Private Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abacus JV, Private Equity | 48.5 | — | — | — | (1.7) | 46.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Private Equity | 38.8 | — | (37.9) | — | (0.9) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Private Equity | — | 10.2 | — | — | 0.7 | 10.9 | — | — | — | — |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2023 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at March 31, 2024 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Term Loan | $ | — | $ | 2.2 | $ | 28.4 | $ | — | $ | — | $ | 30.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australis Maritime, Common Stock | 35.8 | — | (6.3) | — | (1.7) | 27.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australis Maritime II, Private Equity | 12.2 | 1.1 | — | — | 0.1 | 13.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Common Stock | 42.9 | — | — | — | (2.4) | 40.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Subordinated Bond | 1.5 | — | — | — | (0.1) | 1.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Private Equity | 32.4 | — | (0.5) | — | — | 31.9 | — | — | — | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Structured Mezzanine | 41.5 | — | (0.1) | — | — | 41.4 | 1.2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenSky Holdings LLC, Private Equity | — | 10.7 | — | — | — | 10.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenSky Holdings LLC, Term Loan | — | 32.0 | — | — | — | 32.0 | — | 0.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Preferred Stock | 99.7 | — | — | — | — | 99.7 | 3.6 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Private Equity | 0.5 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | 65.6 | 20.2 | — | — | 1.6 | 87.4 | — | — | — | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest | 15.3 | — | — | — | 0.2 | 15.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | 99.9 | — | (89.3) | — | 19.9 | 30.5 | — | — | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | 8.3 | — | (1.2) | — | 0.4 | 7.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | 11.8 | — | — | — | (0.2) | 11.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | 78.8 | — | (81.1) | — | 2.3 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | — | 20.3 | — | — | (2.6) | 17.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Term Loan | — | 60.9 | — | — | — | 60.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime St LLC, Private Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime St LLC, Structured Mezzanine | 33.1 | 0.1 | — | — | 1.5 | 34.7 | 0.8 | 0.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | 241.0 | — | — | — | (6.5) | 234.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC LLP, Preferred Equity | 27.8 | 10.4 | — | — | 0.1 | 38.3 | (0.3) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC LLP, Preferred Equity | 2.0 | — | — | — | — | 2.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,396.9 | — | — | — | (6.6) | 1,390.3 | — | — | — | 54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Common Stock | 25.9 | — | — | — | (25.9) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | 2.5 | — | — | — | (2.5) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | 0.8 | — | — | — | (0.8) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco), Common Stock(4) | — | 4.9 | (0.9) | 0.2 | 7.0 | 11.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Stock A | — | — | — | (8.0) | 8.0 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Stock B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Class A Common Stock | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Equity | 3.8 | — | — | — | (0.5) | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A | 25.1 | — | — | — | (0.9) | 24.2 | — | — | — | — |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2023 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at March 31, 2024 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Common Stock | 2.5 | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Preferred Stock | 148.7 | — | — | — | (0.1) | 148.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC, Preferred Stock | — | 48.3 | — | — | — | 48.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC (fka NBG Home), Common Stock | 10.2 | — | — | — | (0.1) | 10.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class A-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class B-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class C Common Stock | 19.7 | — | — | — | 0.6 | 20.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class I-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series A PIK | 120.7 | — | — | — | 22.3 | 143.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series B PIK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trade Claim | 0.9 | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Private Equity | 7.7 | 0.9 | — | — | (0.5) | 8.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH, Common Stock | — | 8.0 | — | — | (0.6) | 7.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc, Common Stock | 12.3 | — | — | — | (0.9) | 11.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 3,335.7 | $ | 586.3 | $ | (202.1) | $ | (7.8) | $ | (5.9) | $ | 3,706.2 | $ | 21.2 | $ | 8.1 | $ | — | $ | 57.0 |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2022 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at March 31, 2023 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekfor HoldCo (formerly Amtek Global Technology Pte Ltd) | $ | 3.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | 4.0 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | 40.6 | 15.8 | (0.8) | — | — | 55.6 | 1.4 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | 35.6 | — | (0.3) | — | — | 35.3 | 1.0 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc | 28.1 | 0.8 | — | — | 0.3 | 29.2 | (0.3) | 0.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | 152.5 | 4.6 | (0.3) | — | (0.6) | 156.2 | 4.8 | 2.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | 68.1 | 0.9 | (0.7) | — | (0.5) | 67.8 | 1.9 | 0.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | 31.3 | 0.3 | (0.4) | — | (0.1) | 31.1 | 0.8 | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc | 18.6 | 0.2 | — | — | (0.1) | 18.7 | 0.8 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | 78.1 | 0.1 | — | — | (1.2) | 77.0 | 2.0 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | 21.9 | 9.3 | — | — | 0.1 | 31.3 | 0.3 | 0.6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | 58.9 | 0.1 | — | — | (0.1) | 58.9 | 1.2 | 0.4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Private Equity | 6.3 | — | — | — | (1.1) | 5.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Private Equity | 31.0 | 4.1 | — | — | (0.6) | 34.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Common Stock | 42.6 | — | — | — | (7.1) | 35.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Preferred Stock | 99.5 | — | — | — | (0.1) | 99.4 | 3.7 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Private Equity | 0.5 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | 44.4 | 4.6 | — | — | 0.8 | 49.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | 4.3 | 9.9 | — | — | (0.3) | 13.9 | — | — | — | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | 79.0 | — | (2.5) | — | 4.0 | 80.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime St LLC, Private Equity | — | — | (0.1) | — | 0.1 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime St LLC, Structured Mezzanine | 43.5 | — | — | — | (3.9) | 39.6 | 0.8 | 0.8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | 261.2 | 0.1 | — | — | (6.5) | 254.8 | — | — | — | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2022 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at March 31, 2023 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | $ | 1,428.3 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (31.7) | $ | 1,396.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Ordinary Shares | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Private Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Common Stock | 29.2 | 8.2 | — | — | 1.1 | 38.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | 5.0 | — | — | — | — | 5.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | 9.0 | — | — | — | — | 9.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class A Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class B Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class C Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Equity Options | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A | 16.9 | — | — | — | (0.3) | 16.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Common Stock | 2.4 | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Preferred Stock | 112.5 | 4.5 | — | — | 30.9 | 147.9 | 0.1 | 4.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class A-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class B-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class C Common Stock | 20.2 | — | — | — | (1.1) | 19.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class I-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series A PIK | 105.7 | — | — | — | 33.8 | 139.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series B PIK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc, Common Stock | 29.2 | — | — | — | (5.7) | 23.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,908.4 | $ | 63.5 | $ | (5.1) | $ | — | $ | 10.2 | $ | 2,977.0 | $ | 19.1 | $ | 10.0 | $ | — | $ | 62.9 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—132.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | (i)(k)(l)(v) | Software & Services | L+600 | 0.8% | 11/23/27 | $ | 101.0 | $ | 100.2 | $ | 96.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | (x) | Software & Services | L+600 | 0.8% | 11/23/26 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | (x) | Software & Services | L+600 | 0.8% | 11/23/27 | 24.9 | 24.9 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | (f)(k)(l)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+550 | 1.0% | 11/30/26 | 182.7 | 181.2 | 177.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+550 | 1.0% | 11/30/26 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Arch Income Fund 2 LLC | (q)(r)(w)(y)(z) | Diversified Financials | 9.0% | 11/18/23 | 95.5 | 69.9 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuride Corp | (aa)(l) | Capital Goods | L+525 | 1.0% | 11/17/23 | 8.9 | 8.4 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | L+650 | 1.0% | 5/7/27 | 46.3 | 44.7 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (x) | Health Care Equipment & Services | L+650 | 1.0% | 5/7/27 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (x) | Health Care Equipment & Services | L+650 | 1.0% | 5/7/26 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | SEK | 933.6 | 106.1 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | ISK | 1,345.8 | 10.1 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (ac)(m)(v) | Health Care Equipment & Services | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/28 | $ | 53.6 | 53.3 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/27 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (ac)(x) | Health Care Equipment & Services | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/28 | 28.4 | 28.4 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (ac)(x) | Health Care Equipment & Services | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/27 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | (v) | Insurance | L+525 | 0.8% | 12/22/28 | 28.4 | 28.0 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | (x) | Insurance | L+525 | 0.8% | 12/22/27 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | (m) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/2/28 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | (m)(v) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/2/28 | 22.5 | 22.5 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | (i)(v) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 9/30/27 | 113.0 | 112.5 | 109.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | (x) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 9/30/26 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/25/28 | 95.4 | 94.5 | 91.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/25/28 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/25/28 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/25/28 | 50.1 | 50.1 | 48.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (aa)(v)(w) | Diversified Financials | L+375 | 0.5% | 7/27/28 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (aa)(v)(w) | Diversified Financials | E+400 | 0.0% | 7/27/28 | € | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (i)(t) | Capital Goods | L+575 | 0.8% | 3/10/28 | $ | 40.3 | 39.9 | 39.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (x) | Capital Goods | L+575 | 0.8% | 3/10/27 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (m) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 3/31/28 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (x) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 4/20/27 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (v)(w) | Insurance | SA+700 | 0.8% | 7/14/26 | £ | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (v)(w) | Insurance | E+700 | 1.0% | 7/14/26 | € | 19.0 | 19.3 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | A$ | 42.6 | 31.1 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w) | Capital Goods | L+750 | 1.0% | 9/1/26 | $ | 40.6 | 40.6 | 40.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Ltd | (f)(m)(t)(v) | Software & Services | L+600 | 1.0% | 12/3/27 | 34.7 | 34.1 | 33.7 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Ltd | (x) | Software & Services | L+600 | 1.0% | 12/3/25 | $ | 2.5 | $ | 2.4 | $ | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Ltd | (x) | Software & Services | L+600 | 1.0% | 12/3/27 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (f)(k)(l)(m)(t) | Consumer Services | L+575 | 0.8% | 4/28/28 | 61.5 | 57.7 | 61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (k)(l)(v) | Consumer Services | L+575 | 0.8% | 4/28/28 | 70.3 | 70.0 | 69.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (x) | Consumer Services | L+575 | 0.8% | 4/28/28 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (aa)(ac)(v) | Retailing | L+750 | 1.0% | 7/31/25 | 21.9 | 21.8 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (aa)(ac)(v)(y)(z) | Retailing | 5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/31/25 | 71.0 | 42.5 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (f)(i)(k)(l)(m)(t) | Media & Entertainment | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 111.1 | 110.3 | 108.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (x) | Media & Entertainment | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc | (v) | Food, Beverage & Tobacco | L+1,000 | 1.0% | 4/30/26 | 75.0 | 74.4 | 70.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (aa)(v)(w) | Retailing | E+350 | 0.0% | 2/4/29 | € | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (aa)(v)(w) | Retailing | SF+375 | 0.5% | 2/26/29 | $ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFC Underwriting Ltd | (w)(x) | Insurance | SA+550, 0.0% PIK (2.8% Max PIK) | 0.0% | 5/16/29 | £ | 4.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarron Energy Inc | (v)(y)(z) | Energy | L+900 | 1.0% | 12/31/24 | $ | 7.5 | 4.8 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (f)(i)(k)(m)(s)(v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 12/14/26 | 294.0 | 284.6 | 287.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (x) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 12/13/24 | 25.4 | 25.3 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (v) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 2/24/28 | 32.7 | 32.1 | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 2/24/28 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 2/24/28 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | (ac)(v) | Capital Goods | L+750 | 1.0% | 3/27/24 | 15.0 | 14.4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsearch Intermediate Inc | (m)(v) | Software & Services | L+550 | 1.0% | 4/19/28 | 30.1 | 28.5 | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsearch Intermediate Inc | (x) | Software & Services | L+550 | 1.0% | 4/19/28 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (f)(i)(k)(l)(m)(t)(v) | Capital Goods | L+625 | 0.8% | 12/23/27 | 186.8 | 181.5 | 186.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (v) | Capital Goods | L+625 | 0.8% | 12/23/27 | £ | 27.2 | 35.9 | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (v) | Capital Goods | L+625 | 0.8% | 8/13/28 | $ | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (x) | Capital Goods | L+625 | 0.8% | 12/23/26 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dental Care Alliance Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+641 | 0.8% | 4/3/28 | 135.4 | 131.7 | 132.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dental Care Alliance Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+641 | 0.8% | 4/3/28 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC Generici Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+650 | 0.0% | 10/27/28 | € | 23.1 | 22.5 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC Generici Srl | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+650 | 0.0% | 10/28/28 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (aa)(v)(w) | Commercial & Professional Services | E+425 | 0.0% | 7/6/29 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (aa)(v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+425 | 0.5% | 6/22/29 | $ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital Inc | (v) | Software & Services | L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.8% | 12/20/28 | 65.1 | 63.9 | 61.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital Inc | (x) | Software & Services | L+550 | 0.8% | 12/20/28 | 19.6 | 19.4 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envirotainer Ltd | (w)(x) | Transportation | E+600, 0.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 7/30/29 | € | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (v) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/28 | $ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (x) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/28 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—124.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | (v) | Software & Services | SF+600 | 0.8% | 11/23/26 | $ | 2.2 | $ | 2.2 | $ | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | (i)(k)(v) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 11/23/27 | 124.7 | 124.0 | 122.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Pillar Global Inc | (x) | Software & Services | SF+600 | 0.8% | 11/23/26 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | (f)(k)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 11/30/26 | 180.9 | 179.7 | 171.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 11/30/26 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 11/30/26 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Arch Income Fund 2 LLC | (q)(r)(w)(y)(z) | Financial Services | 9.0% | 3/31/24 | 84.2 | 61.7 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aareon AG | (v)(w) | Software & Services | E+625 | 0.8% | 8/19/30 | € | 35.9 | 38.2 | 38.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuride Corp | (aa)(k) | Capital Goods | SF+525, 1.6% PIK (1.6% Max PIK) | 1.0% | 5/18/26 | $ | 7.5 | 7.5 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+650 | 1.0% | 5/7/27 | 38.1 | 36.7 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+650 | 1.0% | 5/7/27 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+650 | 1.0% | 5/7/26 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | SEK | 933.6 | 106.7 | 91.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | (v)(w) | Software & Services | R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | ISK | 1,345.8 | 10.2 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/27 | $ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (ac)(m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 8/2/28 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 8/2/28 | 28.0 | 28.0 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (ac)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/27 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (ac)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 8/2/28 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | (v) | Insurance | SF+525 | 0.8% | 12/22/27 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | (m) | Insurance | SF+525 | 0.8% | 12/22/28 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | (x) | Insurance | SF+525 | 0.8% | 12/22/27 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | (m)(v) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/2/28 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | (x) | Insurance | SF+575 | 0.8% | 10/2/28 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 0.8% | 9/30/26 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | (i)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 0.8% | 9/30/27 | 91.4 | 91.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 0.8% | 9/30/26 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/25/28 | 68.3 | 68.0 | 67.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 2/25/28 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (aa)(m)(w) | Financial Services | SF+375 | 0.5% | 7/27/28 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (aa)(v)(w) | Financial Services | E+400 | 0.0% | 7/27/28 | € | 2.0 | 2.3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 10/24/29 | $ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+500, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 1.0% | 10/24/30 | 80.7 | 79.8 | 79.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 10/24/29 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+500, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 1.0% | 10/24/30 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (f)(i)(t)(v) | Capital Goods | SF+625 | 0.8% | 8/4/29 | 85.0 | 84.6 | 85.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (x) | Capital Goods | SF+625 | 0.8% | 8/4/28 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (m) | Software & Services | SF+300, 3.3% PIK (3.3% Max PIK) | 1.0% | 4/20/28 | 12.5 | 12.3 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (x) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 4/20/27 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (x) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/29 | $ | 4.7 | $ | 4.7 | $ | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (f)(k)(l)(t) | Software & Services | L+575 | 0.8% | 8/31/28 | 73.7 | 73.1 | 72.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (x) | Software & Services | L+575 | 0.8% | 8/31/27 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands LLC | (f)(m)(v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | L+550 | 1.0% | 2/12/27 | 83.9 | 80.5 | 84.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands LLC | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | L+550 | 1.0% | 2/12/27 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (v) | Insurance | SF+625 | 0.8% | 10/29/27 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (m)(v) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/29/28 | 79.9 | 78.8 | 78.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (x) | Insurance | SF+625 | 0.8% | 10/29/27 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF+575 | 1.0% | 6/24/23 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF+575 | 1.0% | 11/12/26 | 88.0 | 88.0 | 85.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF+500 | 1.0% | 11/12/26 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (k)(l)(m)(t)(v) | Insurance | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 111.1 | 109.4 | 109.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (x) | Insurance | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/30/27 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (x) | Insurance | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Datatech LP | (f)(k)(l)(m)(t)(v) | Software & Services | L+625 | 1.0% | 6/18/27 | 156.4 | 155.1 | 146.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigamon Inc | (v) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 3/9/29 | 170.4 | 168.9 | 163.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigamon Inc | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 3/10/28 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 1.0% | 2/28/27 | 25.9 | 26.6 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 12.0% PIK (12.0% Max PIK) | 2/28/27 | 22.9 | 22.6 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greystone Equity Member Corp | (v)(w) | Diversified Financials | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 194.8 | 185.0 | 188.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (f)(i)(k)(l)(m)(v) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/26 | 135.7 | 129.8 | 131.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (v) | Transportation | SF+625 | 1.0% | 12/3/26 | 19.1 | 18.4 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (x) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/24 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibu Inc | (f)(k)(l)(m)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+625 | 1.0% | 5/4/27 | 99.0 | 94.8 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (v) | Insurance | L+550 | 0.8% | 11/25/26 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (v) | Insurance | L+525 | 0.8% | 11/25/26 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (x) | Insurance | L+550 | 0.8% | 11/25/26 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKA | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+575, 0.0% PIK (1.8% Max PIK) | 0.5% | 8/9/29 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKA | (w)(x) | Commercial & Professional Services | SF+575, 0.0% PIK (1.8% Max PIK) | 0.5% | 8/9/29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | L+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(x) | Capital Goods | L+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (m)(s) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/25 | 69.4 | 66.1 | 68.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/25 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (m)(v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/25 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/25 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/25 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (x) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/24 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (x) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 11/22/25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (v)(w) | Insurance | SA+725 | 0.8% | 7/14/26 | £ | 0.8 | $ | 1.0 | $ | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (v)(w) | Insurance | E+725 | 1.0% | 7/14/26 | € | 19.0 | 19.3 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (v)(w) | Insurance | SF+675 | 0.8% | 7/14/26 | $ | 9.9 | 9.4 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (w)(x) | Insurance | SF+675 | 0.8% | 7/14/26 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w) | Capital Goods | SF+750 | 1.0% | 9/1/26 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ad)(w)(x) | Capital Goods | SF+750 | 1.0% | 9/1/26 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 4/28/28 | 130.5 | 127.0 | 126.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDO USA PA | (v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 2.0% | 8/31/28 | 28.4 | 27.8 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (aa)(ac)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | P+650 | 2.0% | 7/31/25 | 21.9 | 21.8 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (aa)(ac)(v)(y)(z) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/31/25 | 70.9 | 35.6 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (f)(i)(k)(m)(t) | Media & Entertainment | SF+575 | 1.0% | 8/16/27 | 110.0 | 109.2 | 107.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (x) | Media & Entertainment | SF+575 | 1.0% | 8/16/27 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloom Fresh International Limited | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | E+575 | 0.0% | 8/9/30 | € | 7.4 | 7.9 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc | (v)(y)(z) | Food, Beverage & Tobacco | SF+1,000 PIK (SF+1,000 Max PIK) | 1.0% | 9/10/26 | $ | 67.5 | 61.7 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (aa)(m)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+375 | 0.5% | 2/26/29 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (aa)(v)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | E+350 | 0.0% | 2/26/29 | € | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Careismatic Brands Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+675 | 1.0% | 3/9/25 | $ | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Careismatic Brands Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+675 | 1.0% | 3/9/25 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFC Underwriting Ltd | (w)(x) | Insurance | SA+500, 0.0% PIK (2.8% Max PIK) | 0.0% | 5/16/29 | £ | 4.7 | 5.7 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (v) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 12/1/27 | $ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (m)(v) | Consumer Services | SF+350, 2.8% PIK (2.8% Max PIK) | 0.8% | 12/1/28 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | (x) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 12/1/27 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civica Group Ltd | (v)(w) | Software & Services | SA+625, 0.0% PIK (2.1% Max PIK) | 0.0% | 8/30/30 | £ | 17.7 | 21.8 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civica Group Ltd | (v)(w) | Software & Services | BW+625, 0.0% PIK (2.1% Max PIK) | 0.0% | 8/30/30 | A$ | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civica Group Ltd | (w)(x) | Software & Services | SA+625, 0.0% PIK (2.1% Max PIK) | 0.0% | 8/30/30 | £ | 7.5 | 9.6 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (f)(i)(k)(m)(s)(v) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 12/14/26 | $ | 225.5 | 221.1 | 225.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarience Technologies LLC | (x) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 12/13/24 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (v) | Software & Services | SF+550 | 0.8% | 2/24/28 | 32.4 | 31.9 | 31.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF+550 | 0.8% | 2/24/28 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Inc | (x) | Software & Services | SF+550 | 0.8% | 2/24/28 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | (ac)(v) | Capital Goods | SF+775 | 1.0% | 9/27/25 | 15.1 | 14.6 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsearch Intermediate Inc | (m)(v) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 4/19/28 | 30.1 | 28.7 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (v) | Transportation | SF+625 | 0.8% | 12/23/26 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (f)(i)(k)(m)(t)(v) | Transportation | SF+625 | 1.0% | 12/23/27 | 184.9 | 180.5 | 184.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (v) | Transportation | SF+625 | 1.0% | 12/23/27 | £ | 26.9 | 35.6 | 34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (m)(v) | Transportation | SF+625 | 1.0% | 8/13/28 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (x) | Transportation | SF+625 | 0.8% | 12/23/26 | 27.9 | 27.9 | 27.8 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industria Chimica Emiliana Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | € | 88.8 | $ | 102.1 | $ | 91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry City TI Lessor LP | (s)(v) | Consumer Services | 10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 6/30/26 | $ | 25.6 | 25.7 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+650 | 0.8% | 10/30/28 | A$ | 3.5 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (v) | Commercial & Professional Services | L+600 | 0.8% | 9/22/27 | $ | 8.4 | 8.4 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (i)(v) | Commercial & Professional Services | L+600 | 0.8% | 9/22/28 | 203.3 | 201.5 | 197.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (x) | Commercial & Professional Services | L+600 | 0.8% | 9/22/27 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (x) | Commercial & Professional Services | L+600 | 0.8% | 9/22/28 | 26.8 | 26.8 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (v) | Insurance | L+602 | 0.8% | 8/27/25 | 124.4 | 124.4 | 122.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (f)(i)(m)(s)(v) | Insurance | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 103.0 | 101.0 | 101.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (v) | Insurance | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (v) | Insurance | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 22.2 | 22.2 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (f)(v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (x) | Insurance | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (x) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 19.2 | 19.2 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarrow Formulas Inc | (f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v) | Household & Personal Products | L+625 | 1.0% | 11/30/26 | 181.8 | 174.1 | 181.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (m)(v) | Capital Goods | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | 51.1 | 48.9 | 49.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (v) | Capital Goods | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (v) | Capital Goods | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | 37.1 | 36.6 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (x) | Capital Goods | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.0% | 11/7/26 | 268.9 | 259.5 | 244.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (v) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.0% | 11/7/26 | 84.6 | 84.1 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (v) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.0% | 11/7/26 | 15.4 | 15.3 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (f)(i)(v) | Health Care Equipment & Services | L+550 | 0.8% | 11/23/28 | 108.3 | 107.6 | 103.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (x) | Health Care Equipment & Services | L+550 | 0.8% | 11/23/28 | 35.2 | 35.2 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (l)(m) | Food, Beverage & Tobacco | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 31.2 | 29.6 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (v) | Food, Beverage & Tobacco | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (m)(v) | Food, Beverage & Tobacco | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 45.0 | 45.0 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (x) | Food, Beverage & Tobacco | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (x) | Food, Beverage & Tobacco | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (i)(k)(l)(m)(v) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 133.1 | 130.2 | 131.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lionbridge Technologies Inc | (f)(k)(m)(s)(t)(v) | Media & Entertainment | SF+700 | 1.0% | 12/29/25 | 122.7 | 119.0 | 123.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC | (f)(i)(v) | Food & Staples Retailing | SF+650 | 1.0% | 10/31/28 | 96.0 | 94.6 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC | (x) | Food & Staples Retailing | SF+650 | 1.0% | 10/31/28 | 27.3 | 27.3 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (v)(w) | Consumer Services | SA+575, 0.0% PIK (2.9% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | £ | 5.7 | 7.4 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (w)(x) | Consumer Services | SA+575, 0.0% PIK (2.9% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | 9.3 | 12.6 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/29 | $ | 18.5 | 18.2 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 9/30/28 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/29 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dental Care Alliance Inc | (k)(m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+641 | 0.8% | 4/3/28 | $ | 98.7 | $ | 96.2 | $ | 97.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dental Care Alliance Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+641 | 0.8% | 4/3/28 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC Generici Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+650 | 0.0% | 10/27/28 | € | 23.1 | 22.6 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC Generici Srl | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+650 | 0.0% | 10/28/28 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXA Insurance Holdings LLC | (v) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 12/31/30 | $ | 15.3 | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXA Insurance Holdings LLC | (x) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 12/20/29 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXA Insurance Holdings LLC | (x) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 12/31/30 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (aa)(m)(w) | Commercial & Professional Services | SF+425 | 0.5% | 7/6/29 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (aa)(v)(w) | Commercial & Professional Services | E+425 | 0.0% | 7/6/29 | € | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+508 | 0.8% | 12/20/28 | $ | 19.6 | 19.3 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+508, 0.0% PIK (2.3% Max PIK) | 0.8% | 12/20/28 | 65.1 | 64.2 | 65.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envirotainer Ltd | (w)(x) | Transportation | E+575, 0.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 7/30/29 | € | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (v) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/28 | $ | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (v) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (x) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (x) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/29 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (f)(k)(t) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/28 | 72.9 | 72.4 | 72.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/27 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands LLC | (f)(m)(v) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+625 | 1.0% | 2/12/27 | 69.6 | 67.1 | 69.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands LLC | (x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+625 | 1.0% | 2/12/27 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (m)(v) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/29/28 | 54.2 | 53.5 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (x) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/29/27 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | (x) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/29/28 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (ac)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF+575 | 1.0% | 11/12/26 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (ac)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF+550 | 1.0% | 11/30/26 | 18.6 | 18.5 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (k)(m)(t)(v) | Insurance | SF+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 86.5 | 85.3 | 85.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (x) | Insurance | SF+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/30/27 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Datatech LP | (f)(k)(m)(t)(v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 6/18/27 | 131.6 | 130.7 | 128.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigamon Inc | (i)(v) | Software & Services | SF+575 | 1.0% | 3/9/29 | 106.1 | 105.4 | 105.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigamon Inc | (x) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 3/10/28 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC | (ad)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+1,200 PIK (SF+1,200 Max PIK) | 1.0% | 2/28/27 | 28.3 | 24.7 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greystone Equity Member Corp | (v)(w) | Financial Services | SF+725 | 3.8% | 4/1/26 | 194.8 | 187.5 | 194.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (v) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/24 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (f)(k)(m)(v) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/26 | 94.3 | 89.3 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | (x) | Transportation | SF+575 | 1.0% | 12/3/24 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibu Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+625 | 1.0% | 5/4/27 | 94.5 | 91.2 | 95.4 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchesfashion Ltd | (v)(w)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | L+463, 3.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 10/11/24 | $ | 13.3 | $ | 12.2 | $ | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (k)(l)(m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 1.0% | 1/29/27 | 268.0 | 259.2 | 263.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallia Inc | (v) | Software & Services | L+325, 3.3% PIK (3.3% Max PIK) | 0.8% | 10/29/28 | 207.8 | 205.8 | 203.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (i)(t)(v) | Software & Services | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 56.1 | 56.1 | 56.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (x) | Software & Services | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 25.0 | 25.0 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (x) | Software & Services | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 12/14/26 | 164.4 | 157.1 | 139.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitronics International Inc | (aa)(f)(v) | Commercial & Professional Services | L+750 | 1.3% | 3/29/24 | 18.6 | 17.7 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitronics International Inc | (v) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.5% | 7/3/24 | 46.1 | 44.3 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitronics International Inc | (x) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.5% | 7/3/24 | 23.9 | 23.9 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (f)(i)(v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/20/25 | 64.0 | 64.0 | 63.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (m)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/22/25 | 59.4 | 55.8 | 59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/22/25 | 59.6 | 59.6 | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (v)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | L+550 | 1.0% | 4/26/24 | 75.9 | 69.9 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc | (ad)(v) | Software & Services | L+750 PIK (L+750 Max PIK) | 1.0% | 8/15/28 | 28.1 | 28.7 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 6/30/27 | 33.0 | 32.8 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (x) | Software & Services | L+625 | 1.0% | 6/30/27 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (i)(l)(m)(t) | Software & Services | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 51.1 | 49.4 | 50.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (v) | Software & Services | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (x) | Software & Services | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novotech Pty Ltd | (w)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+525 | 0.5% | 1/13/28 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPD Group Inc/The | (v) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 12/1/27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPD Group Inc/The | (v) | Consumer Services | SF+350, 2.8% PIK (2.8% Max PIK) | 0.8% | 12/1/28 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPD Group Inc/The | (x) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 12/1/27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omnimax International Inc | (f)(i)(k)(l)(m)(v) | Capital Goods | SF+850 | 1.0% | 10/8/26 | 183.6 | 176.6 | 175.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (aa)(v) | Health Care Equipment & Services | L+550 | 0.8% | 4/22/27 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (f)(k)(l)(m)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 94.5 | 93.7 | 94.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts Town LLC | (t)(v) | Retailing | L+550 | 0.8% | 11/1/28 | 37.1 | 36.8 | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts Town LLC | (v) | Retailing | L+550 | 0.8% | 11/1/28 | 63.2 | 62.7 | 61.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 8/23/28 | 65.1 | 64.5 | 62.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 8/21/26 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 8/23/28 | 22.9 | 22.7 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Health Holdings Inc | (f)(i)(m)(v) | Health Care Equipment & Services | L+600 | 1.0% | 7/12/27 | 108.3 | 107.4 | 105.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 62.7 | 59.9 | 64.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | L+300, 5.5% PIK (5.5% Max PIK) | 0.3% | 8/21/24 | 149.6 | 143.9 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | L+550 PIK (L+550 Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 34.4 | 34.3 | 34.8 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 11/24/28 | $ | 10.3 | $ | 10.2 | $ | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 11/24/28 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highgate Hotels Inc | (v) | Consumer Services | SF+550 | 1.0% | 11/5/29 | 34.0 | 33.6 | 33.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highgate Hotels Inc | (x) | Consumer Services | SF+550 | 1.0% | 11/5/29 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKA | (m)(v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+575, 0.0% PIK (1.8% Max PIK) | 0.5% | 8/9/29 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | SF+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(v) | Capital Goods | SF+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | (ad)(x) | Capital Goods | SF+600, 0.0% PIK (6.0% Max PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (v) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 10/31/29 | 71.3 | 69.9 | 69.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (x) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 10/31/29 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual FoodService | (x) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 10/31/29 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industria Chimica Emiliana Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | € | 71.2 | 82.3 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industria Chimica Emiliana Srl | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | € | 17.6 | 20.6 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry City TI Lessor LP | (s)(v) | Consumer Services | 10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 6/30/26 | $ | 20.9 | 20.9 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+650 | 0.8% | 10/30/28 | A$ | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+650 | 0.8% | 10/30/28 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (i)(v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 9/22/28 | $ | 176.4 | 175.1 | 176.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 9/22/27 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 9/22/28 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (v) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 8/27/26 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (v) | Insurance | SF+602 | 0.8% | 8/27/26 | 98.4 | 98.4 | 98.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (x) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 8/27/26 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | (x) | Insurance | SF+650 | 1.0% | 8/27/26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (f)(i)(v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 86.0 | 85.2 | 85.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (f)(v) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 63.2 | 63.2 | 62.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (x) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J S Held LLC | (x) | Insurance | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (v) | Capital Goods | SF+700 | 2.0% | 12/21/25 | 49.8 | 48.2 | 49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (v) | Capital Goods | SF+700 | 2.0% | 12/21/25 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman Space Inc | (v) | Capital Goods | SF+700 | 1.0% | 12/21/25 | 36.1 | 35.7 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (m)(s)(v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 11/7/26 | 165.7 | 160.6 | 165.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (m)(s)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | SF+100, 7.0% PIK (7.0% Max PIK) | 0.8% | 11/7/26 | 200.4 | 197.6 | 135.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratoires Vivacy SAS | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+675, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.0% | 9/30/30 | € | 7.8 | 8.0 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratoires Vivacy SAS | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+675, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.0% | 9/30/30 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 11/23/28 | $ | 37.7 | 37.7 | 36.8 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSKW LLC (dba ConnectiveRx) | (i)(l)(s)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | L+625 | 1.0% | 3/9/26 | $ | 291.8 | $ | 282.8 | $ | 291.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | (aa)(v) | Consumer Durables & Apparel | L+450 | 0.0% | 12/22/25 | 33.7 | 33.2 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (v) | Capital Goods | SF+653 | 0.8% | 4/1/29 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (i)(k)(l)(t) | Capital Goods | SF+675 | 0.8% | 4/1/29 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (x) | Capital Goods | SF+675 | 0.8% | 4/1/28 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (f)(i)(l)(m)(s)(v) | Health Care Equipment & Services | L+625 | 0.0% | 2/28/26 | 106.1 | 101.1 | 84.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | (m)(v) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 33.5 | 32.9 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | (v) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | (x) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (v) | Food, Beverage & Tobacco | L+650 | 1.0% | 8/13/27 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (l)(m) | Food, Beverage & Tobacco | L+650 | 1.0% | 8/13/27 | 28.5 | 28.0 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (x) | Food, Beverage & Tobacco | L+650 | 1.0% | 8/13/27 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | (i)(k)(l)(m)(s)(v) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/30/26 | 240.0 | 234.3 | 236.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | (x) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/30/26 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe-Guard Products International LLC | (f) | Diversified Financials | L+500 | 0.5% | 1/27/27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (m) | Software & Services | L+525 | 1.0% | 9/1/27 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (x) | Software & Services | L+525 | 1.0% | 9/1/27 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (v) | Consumer Services | L+525 | 0.8% | 10/12/28 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (x) | Consumer Services | L+525 | 0.8% | 10/12/28 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (x) | Consumer Services | L+525 | 0.8% | 10/12/28 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequel Youth & Family Services LLC | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 3.0% | 2/28/25 | 57.2 | 8.9 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SitusAMC Holdings Corp | (k)(l)(t) | Real Estate | L+550 | 0.8% | 12/22/27 | 55.2 | 54.7 | 53.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solina France SASU | (m)(v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 0.0% | 7/31/28 | 40.0 | 38.8 | 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (aa)(f)(k)(t) | Telecommunication Services | L+550 | 0.8% | 3/17/26 | 33.6 | 31.9 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Code LLC | (k)(l)(t) | Software & Services | SF+650 | 1.0% | 6/30/27 | 52.8 | 51.9 | 51.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Code LLC | (x) | Software & Services | SF+650 | 1.0% | 6/30/27 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (m)(s)(t)(v) | Software & Services | L+550 | 1.0% | 1/20/27 | 68.2 | 65.4 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (x) | Software & Services | L+550 | 1.0% | 1/20/27 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (x) | Software & Services | L+550 | 1.0% | 1/20/27 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staples Canada | (v)(w) | Retailing | C+700 | 1.0% | 9/12/24 | C$ | 30.5 | 23.9 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Interconnect Inc | (f)(k)(l)(m)(t)(v) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 9/22/28 | $ | 136.5 | 135.4 | 128.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Interconnect Inc | (x) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 9/22/28 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc | (ac)(v) | Software & Services | L+100, 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 0.0% | 11/30/23 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc | (ac)(v)(y)(z) | Software & Services | SF+375, 3.8% PIK (3.8% Max PIK) | 1.0% | 7/1/24 | 6.1 | 5.8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc | (ac)(x) | Software & Services | L+100, 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 0.0% | 11/30/23 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (m)(v) | Commercial & Professional Services | L+575 | 1.0% | 11/30/26 | 72.2 | 70.2 | 72.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (v) | Commercial & Professional Services | L+575 | 1.0% | 11/30/26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (x) | Commercial & Professional Services | L+575 | 1.0% | 11/30/26 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangoe LLC | (m)(s)(v) | Software & Services | L+650 | 1.0% | 11/28/25 | 179.5 | 165.3 | 147.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangoe LLC | (m)(s)(v) | Software & Services | 12.5% PIK (12.5% Max PIK) | 11/28/25 | 3.3 | 3.3 | 2.6 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (f)(i)(m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 11/23/28 | $ | 80.4 | $ | 79.8 | $ | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (k)(m) | Food, Beverage & Tobacco | SF+575 | 1.0% | 6/10/27 | 30.9 | 29.6 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (m)(v) | Food, Beverage & Tobacco | SF+575 | 1.0% | 6/10/27 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (x) | Food, Beverage & Tobacco | SF+575 | 1.0% | 6/10/27 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (v) | Transportation | SF+625 | 0.8% | 5/6/30 | 18.2 | 18.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (f)(v) | Transportation | SF+550 | 0.8% | 5/6/30 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (x) | Transportation | SF+625 | 0.8% | 5/4/29 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Logistics Inc | (x) | Transportation | SF+550 | 0.8% | 5/6/30 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (v) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (i)(k)(m)(v) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 116.8 | 114.2 | 118.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (x) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lionbridge Technologies Inc | (f)(i)(k)(s)(t)(v) | Media & Entertainment | SF+700 | 1.0% | 12/29/25 | 109.5 | 107.1 | 109.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC | (f)(i)(m)(v) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF+650 | 1.0% | 10/31/28 | 100.6 | 99.4 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC | (x) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF+650 | 1.0% | 10/31/28 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (v)(w) | Consumer Services | SA+600, 0.0% PIK (2.9% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | £ | 11.3 | 14.3 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (w)(x) | Consumer Services | SA+600, 0.0% PIK (2.9% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | 3.7 | 5.7 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (m)(v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/29 | $ | 18.3 | 18.1 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/29 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 11/21/29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.8% | 11/22/28 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 11/21/29 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (k)(m)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 1.0% | 1/29/27 | 220.2 | 214.8 | 220.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallia Inc | (m)(v) | Software & Services | SF+250, 4.0% PIK (4.0% Max PIK) | 0.8% | 10/29/28 | 217.0 | 215.2 | 216.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (i)(m)(t)(v) | Software & Services | SF+600 | 1.0% | 9/15/27 | 69.1 | 68.7 | 69.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (x) | Software & Services | SF+600 | 1.0% | 9/15/27 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (x) | Software & Services | SF+600 | 1.0% | 9/15/27 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (m)(v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 12/14/27 | 114.6 | 106.5 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 12/14/27 | 19.0 | 17.5 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (v)(w) | Software & Services | SF+725 | 1.0% | 9/13/29 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (w)(x) | Software & Services | SF+725 | 1.0% | 9/13/29 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (f)(i)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/22/25 | 114.5 | 112.1 | 111.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 3/31/24 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (v)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | SF+1,000 PIK (SF+1,000 Max PIK) | 1.0% | 3/31/24 | 32.7 | 30.7 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (v)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | L+550 | 1.0% | 4/26/24 | 44.3 | 38.7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc | (ad)(v) | Software & Services | SF+750 PIK (SF+750 Max PIK) | 1.0% | 8/15/28 | 32.2 | 32.4 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 7/2/27 | 33.0 | 32.8 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (v) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 7/2/27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Documents | (x) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 7/2/27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (i)(k) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | 25.2 | 24.5 | 24.9 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TeamSystem SpA | (v)(w) | Software & Services | E+625 | 0.0% | 2/15/28 | € | 19.8 | $ | 18.9 | $ | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekfor HoldCo (formerly Amtek Global Technology Pte Ltd) | (ad)(v)(w)(y) | Automobiles & Components | 36.7 | 40.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp | (ac)(v)(y)(z) | Capital Goods | L+1,100 PIK (L+1,100 Max PIK) | 1.0% | 1/1/24 | $ | 9.7 | 8.3 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThreeSixty Group | (f)(m)(v) | Retailing | SF+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 3/1/24 | 46.1 | 46.1 | 45.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThreeSixty Group | (m)(v) | Retailing | SF+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 3/1/24 | 45.9 | 45.9 | 44.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc | (aa)(v) | Software & Services | SF+450 | 0.5% | 3/30/29 | 39.9 | 36.4 | 35.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | 45.4 | 44.5 | 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | E+650 | 0.8% | 12/1/27 | € | 13.7 | 14.4 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (x) | Capital Goods | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | $ | 14.8 | 14.8 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (v)(w) | Software & Services | B+550 | 0.0% | 10/14/26 | A$ | 48.3 | 34.2 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (f)(v)(w) | Software & Services | L+550 | 0.0% | 10/14/26 | $ | 126.2 | 122.9 | 123.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC | (aa)(v)(w) | Capital Goods | L+375 | 0.5% | 8/6/29 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC | (aa)(v)(w) | Capital Goods | E+375 | 0.0% | 8/6/29 | € | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (w)(x) | Software & Services | E+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | $ | 82.3 | 81.5 | 80.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc | (ad)(v) | Energy | L+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 1.0% | 5/22/24 | 18.6 | 17.8 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (v)(w) | Diversified Financials | SF+600 | 1.0% | 10/4/27 | 31.1 | 31.0 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (w)(x) | Diversified Financials | SF+600 | 1.0% | 10/4/27 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (w)(x) | Diversified Financials | SF+600 | 1.0% | 10/29/27 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (f)(k)(l)(m)(t) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 91.0 | 85.1 | 88.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (v) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 68.5 | 68.5 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (x) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 26.3 | 26.3 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 20.0 | 19.8 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (x) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (x) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (v) | Software & Services | SF+650, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 58.1 | 57.5 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF+650, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF+650, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—First Lien | 10,515.6 | 10,186.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (908.1) | (908.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—First Lien | 9,607.5 | 9,278.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien—17.0% |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (x) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | $ | 4.7 | $ | 4.7 | $ | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NovaTaste Austria GmbH | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | E+700 | 0.0% | 5/30/30 | € | 4.0 | 4.1 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NovaTaste Austria GmbH | (w)(x) | Food, Beverage & Tobacco | E+700 | 0.0% | 5/30/30 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novotech Pty Ltd | (w)(x) | Health Care Equipment & Services | SF+525 | 0.5% | 1/13/28 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omnimax International Inc | (f)(i)(k)(m)(v) | Capital Goods | SF+800 | 1.0% | 10/8/26 | 121.2 | 117.3 | 120.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (aa)(ac)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 4/22/27 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (f)(k)(m)(t)(v) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 93.9 | 93.3 | 94.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford Global Resources LLC | (x) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 1.0% | 8/17/27 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts Town LLC | (m)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+598 | 0.8% | 11/1/28 | 74.5 | 74.0 | 74.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/21/26 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/23/28 | 69.2 | 68.5 | 68.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/21/26 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartsSource Inc | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/23/28 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Health Holdings Inc | (f)(i)(m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 1.0% | 7/12/27 | 93.2 | 92.5 | 92.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 95.5 | 94.3 | 98.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF+300, 5.5% PIK (5.5% Max PIK) | 0.3% | 8/21/24 | 165.3 | 162.7 | 168.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | (ad)(v) | Media & Entertainment | SF+550 PIK (SF+550 Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSKW LLC (dba ConnectiveRx) | (i)(k)(m)(s)(t)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+625 | 1.0% | 3/9/26 | 242.8 | 237.9 | 242.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | (v) | Consumer Durables & Apparel | SF+450 | 0.0% | 12/22/25 | 33.4 | 33.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (v) | Capital Goods | SF+675 | 0.8% | 4/1/28 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (m) | Capital Goods | SF+653 | 0.8% | 4/1/29 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (i)(k) | Capital Goods | SF+675 | 0.8% | 4/1/29 | 66.4 | 66.4 | 67.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International LLC/PA | (x) | Capital Goods | SF+675 | 0.8% | 4/1/28 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (s)(v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | SF+625, 0.0% PIK (6.3% Max PIK) | 0.0% | 2/28/26 | 44.0 | 42.7 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (s)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+625 | 0.0% | 3/2/26 | 44.0 | 42.2 | 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | (m)(v) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 9/30/26 | 33.1 | 32.7 | 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | (x) | Software & Services | SF+575 | 1.0% | 9/30/26 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (k)(m)(v) | Food, Beverage & Tobacco | SF+625 | 1.0% | 8/13/27 | 28.3 | 27.8 | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (x) | Food, Beverage & Tobacco | SF+625 | 1.0% | 8/13/27 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | (i)(k)(v) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 11/1/29 | 187.2 | 183.4 | 186.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | (x) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 11/1/29 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe-Guard Products International LLC | (f) | Financial Services | SF+550 | 0.5% | 1/27/27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (m) | Software & Services | SF+525 | 1.0% | 9/1/27 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (v) | Software & Services | SF+525 | 1.0% | 9/1/27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (x) | Software & Services | SF+525 | 1.0% | 9/1/27 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (v) | Consumer Services | SF+525 | 0.8% | 10/12/28 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (v) | Consumer Services | SF+525 | 0.8% | 10/12/28 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (x) | Consumer Services | SF+525 | 0.8% | 10/12/28 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequel Youth & Family Services LLC | (v)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 3.0% | 2/28/25 | 57.2 | 8.9 | 0.3 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Lighting Technologies Inc | (v)(y)(z) | Materials | L+1,600 PIK (L+1,600 Max PIK) | 1.0% | 3/16/27 | $ | 13.5 | $ | 10.5 | $ | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammeraal Beltech Holding BV | (f)(s)(v)(w) | Capital Goods | L+775 | 9/12/26 | 23.6 | 21.8 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (v)(w) | Diversified Financials | L+675 | 0.5% | 7/27/29 | 55.0 | 54.0 | 51.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (ac)(v)(y)(z) | Retailing | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 7/31/25 | 28.2 | 4.2 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (v)(w) | Retailing | SF+725 | 0.5% | 2/25/30 | 40.0 | 39.0 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | (ac)(v) | Capital Goods | L+1,100, 0.0% PIK (5.0% Max PIK) | 1.0% | 3/27/25 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp | (v) | Software & Services | L+763 | 0.8% | 5/25/29 | 44.8 | 42.2 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellucian Inc | (v) | Software & Services | L+800 | 1.0% | 10/9/28 | 179.2 | 170.9 | 177.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (aa)(v)(w) | Software & Services | L+725 | 1.0% | 6/13/25 | 16.3 | 15.6 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home | (v)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | L+1,275 PIK (L+1,275 Max PIK) | 1.0% | 9/30/24 | 35.8 | 28.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | (f)(v) | Software & Services | SF+700 | 0.5% | 9/25/27 | 76.1 | 75.7 | 73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (s)(v) | Capital Goods | L+800 | 1.0% | 2/1/29 | 175.0 | 166.2 | 174.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (v) | Capital Goods | L+775 | 0.8% | 2/1/29 | 130.4 | 124.8 | 128.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | (m)(v) | Consumer Durables & Apparel | L+838 | 1.0% | 12/21/26 | 100.0 | 95.3 | 56.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solera LLC | (aa)(v) | Software & Services | L+800 | 1.0% | 6/4/29 | 312.4 | 297.3 | 307.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc | (ac)(v)(y)(z) | Software & Services | SF+400, 2.8% PIK (2.8% Max PIK) | 1.0% | 8/1/24 | 15.1 | 13.5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | E+750 | 10/1/29 | € | 3.8 | 4.0 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (w)(x) | Food, Beverage & Tobacco | E+750 | 10/1/29 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vantage Specialty Chemicals Inc | (aa)(v) | Materials | L+825 | 1.0% | 10/27/25 | $ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH | (v)(w) | Capital Goods | E+850, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 9/23/27 | € | 113.4 | 122.5 | 86.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—Second Lien | 1,302.3 | 1,197.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (3.1) | (3.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—Second Lien | 1,299.2 | 1,194.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt—1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica Corp | (h)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 12/29/23 | $ | 59.0 | 42.3 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | (aa)(ad)(s)(v) | Materials | 10.3% | 6/1/26 | 76.5 | 75.7 | 78.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (v) | Health Care Equipment & Services | 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 11/1/28 | 25.6 | 23.9 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc | (aa)(v) | Software & Services | 6.5% | 3/31/29 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TruckPro LLC | (aa)(v) | Capital Goods | 11.0% | 10/15/24 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Senior Secured Debt | 151.9 | 109.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt—3.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (aa)(v)(w) | Insurance | 11.5%, 0.0% PIK (12.8% Max PIK) | 1/15/27 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ab)(ad)(s)(v)(w) | Capital Goods | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 9/1/28 | 21.9 | 8.4 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+850 PIK (SF+850 Max PIK) | 0.5% | 7/9/31 | 67.9 | 66.5 | 64.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital Inc | (v) | Software & Services | 9.8% PIK (9.8% Max PIK) | 12/13/29 | 23.8 | 23.2 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | € | 135.2 | 26.9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | (ad)(v)(w)(y)(z) | Consumer Durables & Apparel | 13.0% PIK (13.0%Max PIK) | 11/30/25 | 152.6 | 99.4 | — |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaw Development LLC | (v) | Capital Goods | SF+600 | 0.5% | 10/30/29 | $ | 28.8 | $ | 28.5 | $ | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaw Development LLC | (x) | Capital Goods | SF+600 | 0.5% | 10/30/29 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SitusAMC Holdings Corp | (k) | Real Estate Management & Development | SF+550 | 1.0% | 12/22/27 | 28.2 | 28.0 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solina France SASU | (m)(v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 0.0% | 7/28/28 | 19.5 | 19.0 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (aa)(f)(k)(t) | Telecommunication Services | SF+550 | 0.8% | 3/17/26 | 29.6 | 28.4 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Code LLC | (k)(t)(v) | Software & Services | SF+650 | 1.0% | 6/30/27 | 56.0 | 55.3 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (m)(s)(t)(v) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 1/20/27 | 57.4 | 55.6 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (x) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 1/20/27 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spins LLC | (x) | Software & Services | SF+550 | 1.0% | 1/20/27 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands LLC | (v) | Consumer Services | SF+650 | 1.0% | 7/25/28 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands LLC | (x) | Consumer Services | SF+675 | 1.0% | 7/25/28 | 18.7 | 18.4 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Interconnect Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 9/22/28 | 135.4 | 134.5 | 125.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (m)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | SF+575 | 1.0% | 11/30/26 | 71.5 | 69.8 | 53.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | SF+575 | 1.0% | 11/30/26 | 5.6 | 5.5 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | (x)(y)(z) | Commercial & Professional Services | SF+575 | 1.0% | 11/30/26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangoe LLC | (m)(s)(v) | Software & Services | SF+650 | 1.0% | 11/28/25 | 179.5 | 169.1 | 155.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangoe LLC | (m)(s)(v)(y)(z) | Software & Services | 12.5% PIK (12.5% Max PIK) | 11/28/25 | 9.8 | 8.4 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TeamSystem SpA | (v)(w) | Software & Services | E+625 | 0.0% | 2/15/28 | € | 19.8 | 19.0 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekfor HoldCo (formerly Amtek Global Technology Pte Ltd) | (v)(w)(y) | Automobiles & Components | 4/4/24 | 39.8 | 40.1 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThreeSixty Group | (f)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 4/30/24 | $ | 46.0 | 45.9 | 44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThreeSixty Group | (f)(v) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 4/30/24 | 45.8 | 45.7 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc | (aa)(v) | Software & Services | SF+450 | 0.5% | 3/30/29 | 15.1 | 13.9 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | SF+650 | 0.8% | 12/1/27 | 45.1 | 44.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | SF+650 | 0.8% | 12/1/27 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (v) | Capital Goods | E+650 | 0.8% | 12/1/27 | € | 13.6 | 14.4 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (x) | Capital Goods | SF+650 | 0.8% | 12/1/27 | $ | 15.0 | 15.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (v)(w) | Software & Services | B+550 | 0.0% | 10/14/26 | A$ | 48.3 | 34.7 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (f)(i)(v)(w) | Software & Services | SF+550 | 0.0% | 10/14/26 | $ | 126.2 | 123.7 | 126.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trescal SA | (v)(w) | Commercial & Professional Services | E+650 | 0.0% | 5/2/30 | € | 9.6 | 10.4 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trescal SA | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 0.5% | 5/2/30 | $ | 8.6 | 8.4 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trescal SA | (w)(x) | Commercial & Professional Services | E+650 | 0.0% | 5/2/30 | € | 2.8 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings Ltd | (aa)(m)(w) | Capital Goods | SF+350 | 0.5% | 8/6/29 | $ | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings Ltd | (aa)(v)(w) | Capital Goods | E+325 | 0.0% | 8/6/29 | € | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (v)(w) | Software & Services | E+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | € | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (v)(w) | Software & Services | SA+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | £ | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (w)(x) | Software & Services | E+625 | 0.0% | 7/31/30 | € | 13.7 | 14.8 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (m)(v) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | $ | 68.3 | 67.7 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/29 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | 0.13 | $ | 9.9 | $ | 8.9 | $ | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 40.3 | 32.0 | 34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC | (v)(w) | Capital Goods | L+725 | 0.5% | 1/31/30 | 62.9 | 61.1 | 58.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC | (v)(w) | Capital Goods | L+900 ,0.0% PIK (9.0% Max PIK) | 0.5% | 1/31/31 | 58.2 | 56.5 | 53.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Subordinated Debt | 383.9 | 265.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance—27.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Real Estate | 8,516,891 | $ | 14.0 | $ | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | (ad)(v)(w) | Real Estate | 8.0%, 3.0% PIK (3.0% Max PIK) | 12/19/29 | $ | 58.9 | 57.0 | 58.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abacus JV, Private Equity | (v)(w) | Insurance | 49,223,047 | 48.2 | 53.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerator Investments Aggregator LP, Private Equity | (v)(w)(y) | Diversified Financials | 3,869,291 | 4.5 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, Private Equity | (v)(w) | Capital Goods | 140,212,883 | 141.1 | 162.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australis Maritime, Common Stock | (v)(w) | Transportation | 48,936,056 | 47.6 | 49.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Real Estate | 30,064,353 | 30.1 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Diversified Financials | 405,023,756 | 44.6 | 42.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankers Healthcare Group LLC, Term Loan | (v)(w) | Diversified Financials | SF+393 | 11/8/27 | $ | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrider Finance LLC, Private Equity | (u)(v)(y) | Automobiles & Components | 54,407 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrider Finance LLC, Structured Mezzanine | (v) | Automobiles & Components | L+1,050 | 0.3% | 6/3/28 | $ | 16.2 | 16.2 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrider Finance LLC, Structured Mezzanine | (x) | Automobiles & Components | L+1,050 | 0.3% | 6/3/28 | $ | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrider Finance LLC, Term Loan | (u)(v)(y) | Automobiles & Components | 11/26/26 | 5,000,000 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan A | (v) | Diversified Financials | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 125.0 | 119.3 | 125.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan B | (v) | Diversified Financials | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan B | (x) | Diversified Financials | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 36.1 | 36.1 | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Private Equity | (v)(w) | Real Estate | 21,640,936 | 23.7 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate | 11.0% | 12/22/28 | $ | 42.4 | 41.7 | 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | (j)(u)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 149,494,590 | 69.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | (j)(u)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/1/28 | $ | 453.1 | 309.4 | 232.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | (j)(u)(v)(w) | Commercial & Professional Services | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 12/4/25 | $ | 28.0 | 21.2 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | (j)(u)(v)(w) | Commercial & Professional Services | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 12/9/25 | $ | 20.5 | 15.1 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | (j)(u)(v)(w) | Commercial & Professional Services | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 1/29/26 | $ | 2.4 | 1.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (v)(w) | Diversified Financials | 7,391,109 | 8.6 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (v)(w) | Diversified Financials | 10,356,657 | 10.4 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Diversified Financials | 9,963,808 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | (ac)(v)(w)(y) | Real Estate | 4,471,509 | 4.4 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | (ac)(v)(w)(y) | Real Estate | 168,710 | 0.2 | 0.2 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 0.8% | 8/31/29 | $ | 8.4 | $ | 8.4 | $ | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytalogy Wellness LLC (fka Jarrow Formulas Inc) | (v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 9/21/26 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytalogy Wellness LLC (fka Jarrow Formulas Inc) | (f)(i)(k)(m)(t)(v) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 11/30/26 | 116.4 | 112.6 | 113.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc | (ad)(v) | Energy | SF+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 1.0% | 5/22/24 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (v)(w) | Financial Services | SF+575 | 1.0% | 10/4/27 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (w)(x) | Financial Services | SF+575 | 1.0% | 10/4/27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (w)(x) | Financial Services | SF+575 | 1.0% | 10/29/27 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH | (v)(w) | Capital Goods | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 12/31/28 | € | 1.6 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH | (w)(x) | Capital Goods | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 12/31/28 | 19.6 | 21.4 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (f)(k)(m)(t)(v) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 4/5/28 | $ | 157.9 | 152.8 | 157.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (x) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 4/5/28 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v) | Household & Personal Products | SF+625, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 3/29/28 | 40.9 | 40.8 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (v) | Household & Personal Products | SF+675, 0.0% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 3/29/28 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (x) | Household & Personal Products | SF+625, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 3/29/28 | 28.0 | 28.0 | 25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (x) | Household & Personal Products | SF+675, 0.0% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 3/29/28 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (m)(v) | Software & Services | SF+350, 3.5% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 59.6 | 59.1 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF+625, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | (x) | Software & Services | SF+625, 0.0% PIK (3.5% Max PIK) | 0.8% | 11/22/28 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—First Lien | 9,697.2 | 9,336.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (807.1) | (807.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—First Lien | 8,890.1 | 8,529.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien—15.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (v)(w) | Financial Services | SF+675 | 0.5% | 7/27/29 | 55.0 | 54.1 | 53.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (ac)(v)(y)(z) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 7/31/25 | 31.2 | 4.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldic BV | (v)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+725 | 0.5% | 2/25/30 | 40.0 | 39.1 | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | (ac)(v) | Capital Goods | SF+1,100, 0.0% PIK (5.0% Max PIK) | 1.0% | 3/27/26 | 13.6 | 13.1 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp | (v) | Software & Services | SF+763 | 0.8% | 5/25/29 | 44.8 | 42.4 | 42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellucian Inc | (v) | Software & Services | SF+800 | 1.0% | 10/9/28 | 179.2 | 171.9 | 181.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 6/14/28 | 5.6 | 3.6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | (v) | Software & Services | SF+700 | 0.5% | 9/25/27 | 76.1 | 75.8 | 75.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (s)(v) | Capital Goods | SF+800 | 1.0% | 2/1/29 | 175.0 | 167.1 | 175.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (v) | Capital Goods | SF+775 | 0.8% | 2/1/29 | 129.8 | 124.8 | 129.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC | (ad)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF+650 PIK (SF+650 Max PIK) | 1.0% | 7/11/27 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC | (ad)(v) | Consumer Durables & Apparel | SF+650 PIK (SF+650 Max PIK) | 1.0% | 7/19/27 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solera LLC | (v) | Software & Services | SF+900 | 1.0% | 6/4/29 | 335.9 | 322.1 | 335.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (v)(w) | Food, Beverage & Tobacco | E+750 | 0.0% | 10/1/29 | € | 3.8 | 4.1 | 3.5 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Structured Mezzanine | (ac)(v)(w) | Real Estate | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 3/20/30 | $ | 10.2 | $ | 10.2 | $ | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Term Loan | (v) | Transportation | 10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 4/2/26 | $ | 74.5 | 74.5 | 76.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Term Loan | (x) | Transportation | 10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 4/2/26 | $ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Preferred Stock | (ad)(v)(w) | Insurance | 12.0% | $ | 99.4 | 98.6 | 99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 536,709 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 44,424,346 | 44.4 | 44.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest | (v)(w)(y)(z) | Capital Goods | 14.3% | 5/31/23 | $ | 39.1 | 39.1 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | (v)(w) | Media & Entertainment | 89,453,083 | 89.5 | 96.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Residential Opportunities I LLC, Private Equity | (v)(y) | Real Estate | 17,510,867 | 17.5 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Diversified Financials | 4,336,415 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | (v)(w)(y) | Capital Goods | 23,664,954 | 23.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg Life Fund - Absolute Return Fund II, Structured Mezzanine | (v)(w) | Insurance | SF+750 | 0.5% | 2/10/27 | $ | 24.9 | 24.9 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Real Estate | 84,291,667 | 84.3 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NewStar Clarendon 2014-1A Class D | (v)(w) | Diversified Financials | 19.3% | 1/25/27 | $ | 8.3 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opendoor Labs Inc, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate | 10.0% | 4/1/26 | $ | 71.1 | 71.1 | 66.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Partners LLC P2, Term Loan | (v)(w) | Real Estate | 11.0% | 12/16/29 | $ | 33.5 | 33.0 | 32.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Real Estate | 5,666,079 | 7.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Structured Mezzanine | (ad)(v)(w) | Real Estate | 5.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK) | 3/12/30 | $ | 55.5 | 53.7 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | (ad)(v) | Real Estate | 220,778,388 | 236.4 | 261.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2022-BC2, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate | 8.0% | 7/25/30 | $ | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2022-BC2, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate | 18.0% | 7/25/30 | $ | 3.4 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2022-BC2, Term Loan | (v)(w) | Real Estate | 7.3% | 7/25/30 | $ | 10.5 | 10.5 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Mountain Diversified Credit Income Fund III, LP, Private Equity | (o)(w) | Diversified Financials | 23,500,000 | 23.5 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Based Finance | 2,067.2 | 1,946.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Asset Based Finance Commitments | (43.6) | (43.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Asset Based Finance | 2,023.6 | 1,902.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC—20.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | (ad)(v)(w) | Diversified Financials | $ | 1,637.3 | 1,571.7 | 1,428.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,571.7 | 1,428.3 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c) | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (w)(x) | Food, Beverage & Tobacco | E+750 | 0.0% | 10/1/29 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH | (v)(w)(y)(z) | Capital Goods | E+850, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 0.0% | 10/4/27 | 114.5 | 122.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—Second Lien | 1,161.1 | 1,092.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (3.0) | (3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—Second Lien | 1,158.1 | 1,089.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt—1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica Corp | (h)(y)(z) | Health Care Equipment & Services | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 12/31/24 | $ | 65.1 | 2.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | (aa)(ad)(s)(v) | Materials | 10.3% | 6/1/26 | 76.5 | 75.9 | 77.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 11/1/28 | 27.8 | 26.3 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc | (aa)(v) | Software & Services | 6.5% | 3/31/29 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Senior Secured Debt | 105.5 | 99.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt—4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | (v) | Commercial & Professional Services | 14.3% PIK (14.3% Max PIK) | 4/23/31 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners LLC | (x) | Commercial & Professional Services | 14.3% PIK (14.3% Max PIK) | 4/23/31 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (aa)(v)(w) | Insurance | 11.5%, 0.0% PIK (12.8% Max PIK) | 1/15/27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | (ad)(s)(v)(w) | Capital Goods | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 9/1/28 | 32.9 | 19.5 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SF+850 PIK (SF+850 Max PIK) | 0.5% | 7/9/31 | 77.5 | 76.3 | 74.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital LLC | (v) | Commercial & Professional Services | 9.8% PIK (9.8% Max PIK) | 12/13/29 | 26.2 | 25.6 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (v) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 5/24/24 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC | (x) | Health Care Equipment & Services | SF+650, 1.5% PIK (1.5% Max PIK) | 1.0% | 5/24/24 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 4/1/30 | 11.0 | 8.9 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 4/1/30 | 43.6 | 32.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings Ltd | (v)(w) | Capital Goods | SF+725 | 0.5% | 1/31/30 | 62.9 | 61.2 | 61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings Ltd | (v)(w) | Capital Goods | SF+900 PIK (SF+900 Max PIK) | 0.5% | 1/31/31 | 66.1 | 64.5 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Subordinated Debt | 334.8 | 349.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (26.5) | (26.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Subordinated Debt | 308.3 | 322.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance—30.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 8,516,891 | $ | 14.0 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 8.0%, 3.0% PIK (3.0% Max PIK) | 12/19/29 | $ | 60.6 | 59.0 | 52.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abacus JV, Private Equity | (ad)(v)(w) | Insurance | 47,045,141 | 46.1 | 48.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerator Investments Aggregator LP, Private Equity | (ac)(v)(w)(y) | Financial Services | 2,778,491 | 3.2 | 2.5 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other—17.1%(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaco Energy Technologies LLC, Common Stock | (v)(y) | Energy | 3,055,556 | $ | 0.2 | $ | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Stock | (v)(y) | Energy | 12,734,481 | 1.5 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 11.8% PIK (11.8% Max PIK) | 49,073,000 | 48.1 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners, Private Equity | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 2,655,491 | 2.7 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc, Preferred Stock | (v) | Health Care Equipment & Services | 11.5% PIK (11.5% Max PIK) | 12,702,290 | 12.3 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Common Stock | (ad)(g)(v)(w)(y) | Automobiles & Components | 7,046,126 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Ordinary Shares | (ad)(v)(w)(y) | Automobiles & Components | 5,735,804,056 | 30.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Automobiles & Components | 4,097 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica Corp, Limited Partnership Interest | (h)(y) | Health Care Equipment & Services | 877,044 | 47.6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA, Preferred Stock | (v) | Software & Services | L+950 PIK (L+950 Max PIK) | 1.0% | 4/30/31 | 15,000,000 | 14.0 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arena Energy LP, Warrants | (v) | Energy | 68,186,525 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Common Stock | (p)(y) | Energy | 10,193 | 9.7 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Trade Claim | (p)(y) | Energy | 86,607,143 | 19.4 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 10.8% PIK (10.8% Max PIK) | 267,493,473 | 262.2 | 231.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 500 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 900 | 4.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Common Stock | (ab)(ad)(s)(v)(w)(y) | Capital Goods | 4,214 | 1.7 | 29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVF Parent LLC, Trade Claim | (v)(y) | Retailing | 44,507 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Retailing | 94,950 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco), Common Stock | (ac)(h)(n)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 11,167,000 | 9.1 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 4/30/26 | 161,828 | — | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalina Marketing Corp, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 6,522 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDS US Intermediate Holdings Inc, Warrant | (v)(w)(y) | Media & Entertainment | 2,023,714 | — | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cengage Learning, Inc, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 227,802 | 7.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarron Energy Inc, Common Stock | (v)(y) | Energy | 4,302,293 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarron Energy Inc, Participation Option | (v)(y) | Energy | 25,000,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC, Private Equity | (ac)(f)(v)(y) | Capital Goods | 849,702 | 10.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTI Foods Holding Co LLC, Common Stock | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 5,892 | 0.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp, Preferred Stock | (v) | Software & Services | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 42,141,600 | 39.8 | 34.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envigo Laboratories Inc, Series A Warrant | (s)(y) | Health Care Equipment & Services | 4/29/24 | 10,924 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envigo Laboratories Inc, Series B Warrant | (s)(y) | Health Care Equipment & Services | 4/29/24 | 17,515 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fox Head Inc, Common Stock | (j)(v) | Consumer Durables & Apparel | 10,000,000 | 2.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fronton BV, Common Stock | (ac)(o)(y) | Consumer Services | 14,943 | — | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Common Stock | (n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 228,806 | 35.4 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Trade Claim | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 7,701,195 | 4.6 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesys Telecommunications Laboratories Inc, Class A Shares | (v)(y) | Technology Hardware & Equipment | 40,529 | — | — |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, Private Equity | (ac)(v)(w) | Capital Goods | 128,878,615 | $ | 129.9 | $ | 133.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude II IRL WH Borrower DAC, Revolver | (v)(w) | Capital Goods | SF+1,000 | 0.0% | 1/12/30 | $ | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude II IRL WH Borrower DAC, Revolver | (w)(x) | Capital Goods | SF+1,000 | 0.0% | 1/12/30 | $ | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australis Maritime II, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Transportation | 10,877,686 | 10.9 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australis Maritime, Common Stock | (ad)(v)(w) | Transportation | 35,450,153 | 35.4 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 37,850,611 | 37.9 | 38.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 444,962,569 | 49.9 | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Subordinated Bond | (ad)(v)(w) | Financial Services | SR+925 | 0.0% | 1/27/34 | SEK | 15.0 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankers Healthcare Group LLC, Term Loan | (v)(w) | Financial Services | 22.0% | 11/8/27 | $ | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bausch Health Cos Inc, Revolver | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+665 | 1.0% | 1/28/28 | $ | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bausch Health Cos Inc, Revolver | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+665 | 1.0% | 1/28/28 | $ | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrider Finance LLC, Private Equity | (u)(v)(y) | Automobiles & Components | 54,407 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrider Finance LLC, Term Loan | (u)(v)(y) | Automobiles & Components | 11/26/26 | 5,000,000 | 5.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan A | (v) | Financial Services | SF+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 125.0 | 121.0 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan B | (v) | Financial Services | SF+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 12.0 | 12.0 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan B | (x) | Financial Services | SF+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 36.1 | 36.1 | 36.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Private Equity | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 21,190,090 | 23.2 | 32.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Structured Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% | 12/22/28 | 41.5 | 40.9 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+675 | 1.0% | 11/20/26 | $ | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | C+675 | 1.0% | 11/30/26 | $ | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | (v)(w) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+675 | 1.0% | 11/30/26 | € | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+675 | 1.0% | 11/20/26 | $ | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | C+675 | 1.0% | 11/30/26 | $ | 2.2 | 1.7 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | (w)(x) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+675 | 1.0% | 11/30/26 | € | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Revel, Private Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 1,853,796 | 2.0 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | (j)(u)(v)(y) | Commercial & Professional Services | 149,494,590 | 69.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Preferred Stock | (j)(u)(v)(y)(z) | Commercial & Professional Services | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/1/28 | $ | 494.5 | 309.4 | 256.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | (j)(u)(v)(w) | Commercial & Professional Services | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 12/4/25 | $ | 18.7 | 15.6 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | (j)(u)(v)(w) | Commercial & Professional Services | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 12/9/25 | $ | 13.7 | 11.2 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Jet Capital LLC, Structured Mezzanine | (j)(u)(v)(w) | Commercial & Professional Services | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 1/29/26 | $ | 1.6 | 1.3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (v)(w) | Financial Services | 3,839,633 | 4.4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (v)(w) | Financial Services | 7,193,212 | 7.2 | 6.9 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesys Telecommunications Laboratories Inc, Ordinary Shares | (v)(y) | Technology Hardware & Equipment | 41,339 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesys Telecommunications Laboratories Inc, Preferred Stock | (v)(y) | Technology Hardware & Equipment | 1,050,465 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, NP-1 Common Stock | (n)(y) | Health Care Equipment & Services | 1,000,000 | 4.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvey Industries Inc, Common Stock | (v)(y) | Capital Goods | 5,000,000 | 2.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class A Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | 4,503,411 | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class B Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | 574,791 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class C Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | 213,201 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Equity Options | (ad)(v)(w)(y) | Consumer Durables & Apparel | 11/30/25 | 236,160,807 | 15.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A | (ad)(s)(v)(y) | Capital Goods | 85,385 | 7.1 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B | (ad)(s)(v)(y) | Capital Goods | 15,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine Communications Corp, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 33,034 | 3.8 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jones Apparel Holdings, Inc., Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | 0.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Common Stock | (ad)(j)(u)(v)(y) | Materials | 2,105 | 0.0 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Preferred Stock | (ad)(j)(u)(v) | Materials | 6.3% PIK (12.5% Max PIK) | 2/15/28 | 15,279 | 200.1 | 112.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC, Common Stock | (v)(y) | Food & Staples Retailing | 7,936,123 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC, Common Stock | (h)(y) | Commercial & Professional Services | 4,938,192 | 4.9 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Natural Resources LLC, Common Stock | (n)(o) | Energy | 259,211 | 84.6 | 160.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB Precision Holdings LLC, Class A - 2 Units | (n)(o)(y) | Capital Goods | 8,081,288 | 0.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix, Common Stock | (h)(y) | Software & Services | 29,403 | 1.5 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix, Preferred Stock | (h) | Software & Services | 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 29,403 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami Beach Medical Group LLC, Common Stock | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 5,000,000 | 4.8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd, Preferred Stock | (v)(w) | Software & Services | L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK) | 65,200,765 | 61.1 | 61.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Home, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 1,903 | 2.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class A-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 30,121 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class C Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 49,406 | 20.2 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class I-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nine West Holdings Inc, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | 6.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Common Stock | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 34,872 | 2.1 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 371,992 | 22.8 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | (v) | Health Care Equipment & Services | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/25/29 | 7,672,347 | 8.0 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroplex Acidizing Inc, Trade Claim | (v)(y) | Energy | 646,309 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyconcept North America Inc, Class A - 1 Units | (v) | Household & Personal Products | 30,000 | 3.0 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series A PIK | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 8/21/24 | 434,250 | 18.1 | 105.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series B PIK | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 8/21/24 | 140 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Common Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 2,635,005 | 33.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 837,780 | 5.4 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trade Claim | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 8,301,000 | 0.7 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 143,400 | 0.2 | 0.2 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (v)(w) | Financial Services | 32,850,984 | $ | 32.9 | $ | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | (ac)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 4,471,509 | 4.4 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | (ac)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 168,710 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Structured Mezzanine | (ac)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 3/20/30 | $ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Structured Mezzanine | (v) | Transportation | 10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 4/2/26 | $ | 46.0 | 46.0 | 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Structured Mezzanine | (x) | Transportation | 10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 4/2/26 | $ | 0.7 | $ | 0.7 | $ | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Preferred Stock | (ad)(v)(w) | Insurance | 12.0% | 99,700,000 | 98.9 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Insurance | 536,709 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Capital Goods | 63,265,438 | 63.3 | 65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y)(z) | Capital Goods | 14.3% | 5/31/26 | $ | 39.1 | 39.1 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | (ad)(v)(w) | Media & Entertainment | 89,492,619 | 89.6 | 99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Residential Opportunities I LLC, Private Equity | (v) | Real Estate Management & Development | 6,285,920 | 6.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y) | Financial Services | 9,221,222 | 9.2 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 11,976,417 | 11.3 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 81,136,364 | 81.1 | 78.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NewStar Clarendon 2014-1A Class D | (v)(w) | Financial Services | 2.0% | 1/25/27 | $ | 8.3 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opendoor Labs Inc, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate Management & Development | 10.0% | 4/1/26 | $ | 42.6 | 42.6 | 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optio Invest, Private Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 810,922 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PayPal Europe Sarl et Cie SCA, Private Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 55,605,051 | 59.8 | 59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Private Equity | (ad)(v)(w)(y) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 5,612,193 | 7.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Structured Mezzanine | (ad)(v)(w) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 5.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK) | 3/12/30 | $ | 58.9 | 57.2 | 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | (ad)(v) | Financial Services | 220,778,388 | 236.5 | 241.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2022-BC2, Structured Mezzanine | (v)(w) | Real Estate Management & Development | 18.0% | 7/25/30 | $ | 3.4 | 2.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Mountain Diversified Credit Income Fund III, LP, Private Equity | (o)(w) | Financial Services | 23,500,000 | 23.5 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SunPower Financial, Private Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 3,690,938 | 3.7 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synovus Financial Corp, Private Equity | (v)(w) | Banks | 8,345,434 | 8.3 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TalkTalk Telecom Group Ltd, Revolver | (v)(w) | Commercial & Professional Services | SA+700 | 1.5% | 9/5/26 | £ | 33.1 | 41.6 | 42.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TalkTalk Telecom Group Ltd, Revolver | (w)(x) | Commercial & Professional Services | SA+700 | 1.5% | 9/5/26 | £ | 10.3 | 13.0 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC LLP, Preferred Equity | (ad)(v)(w) | Financial Services | 8.0% | £ | 21.7 | 26.3 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC LLP, Private Equity | (ad)(v)(w) | Financial Services | 1,576,060 | 2.0 | 2.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridgeback Resources Inc, Common Stock | (j)(u)(v)(w) | Energy | 1,969,418 | $ | 6.4 | $ | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequel Youth & Family Services LLC, Class R Common Stock | (n)(y) | Health Care Equipment & Services | 900,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC, Common Stock | (j)(u)(v)(y) | Telecommunication Services | 42,731 | 7.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound United LLC, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 532,768 | 0.7 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Weitzman Inc, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swift Worldwide Resources Holdco Ltd, Common Stock | (v)(y) | Energy | 1,250,000 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Common Stock | (ac)(u)(v)(y) | Capital Goods | 17,383,026 | 10.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Preferred Stock | (ac)(v)(y) | Capital Goods | 1,529 | 1.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc, Preferred Stock | (v) | Software & Services | SF+1,200 PIK (SF+1,200 Max PIK) | 0.5% | 133,186,150 | 127.3 | 129.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 683,240,044 | 7.2 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 1,272,105 | 1.3 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versatile Processing Group Inc, Class A - 2 Units | (u)(y) | Materials | 3,637,500 | 3.6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc, Common Stock | (ad)(v)(y) | Energy | 3,483,788 | 12.8 | 29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc, Class A Private Equity | (v)(y) | Household & Personal Products | 32,109 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc, Class B Private Equity | (v)(y) | Household & Personal Products | 32,109 | 1.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity/Other | 1,276.3 | 1,198.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS—219.3% | $ | 16,314.1 | 15,377.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(119.3%) | (8,365.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET ASSETS—100.0% | $ | 7,012.0 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Principal Amount(c)/ Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Secured Funding Trust, Private Equity | (v)(w)(y) | Financial Services | 94,927,993 | $ | 94.9 | $ | 94.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber-Stephen Products LLC, Revolver | (v)(w) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+575 | 1.0% | 12/19/26 | $ | 21.8 | 21.8 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber-Stephen Products LLC, Revolver | (w)(x) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+575 | 1.0% | 12/19/26 | $ | 44.9 | 44.9 | 44.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Based Finance | 2,396.4 | 2,236.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Asset Based Finance Commitments | (159.3) | (159.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Asset Based Finance | 2,237.1 | 2,077.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC—20.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | (ad)(v)(w) | Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,637.3 | 1,571.7 | 1,396.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,571.7 | 1,396.9 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other—16.6%(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaco Energy Technologies LLC, Common Stock | (v)(y) | Energy | 3,055,556 | $ | 0.2 | $ | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaco Energy Technologies LLC, Preferred Stock | (v)(y) | Energy | 12,734,481 | 1.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 11.8% PIK (11.8% Max PIK) | 49,073,000 | 48.1 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners, Private Equity | (v)(y) | Health Care Equipment & Services | 2,655,491 | 2.7 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management Inc, Preferred Stock | (v) | Health Care Equipment & Services | 11.5% PIK (11.5% Max PIK) | 12,702,290 | 12.3 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA, Preferred Stock | (v) | Software & Services | SF+950 PIK (SF+950 Max PIK) | 1.0% | 4/30/31 | 15,000,000 | 14.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arena Energy LP, Warrants | (v) | Energy | 68,186,525 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | (p)(y) | Energy | 866,071 | 19.4 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Common Stock | (p)(y) | Energy | 10,193 | 9.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc, Preferred Stock | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 10.8% PIK (10.8% Max PIK) | 267,493 | 262.2 | 252.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 500 | 5.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | (ad)(v)(w)(y) | Capital Goods | 900 | 4.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Common Stock | (ad)(s)(v)(w)(y) | Capital Goods | 5,578 | 9.9 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 94,950 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco), Common Stock | (ac)(h)(n)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 6,044,502 | 4.9 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc, Common Stock | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 1,058,391 | 10.0 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 9/10/28 | 161,828 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowery Farming Inc, Warrants | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 9/10/28 | 1,058,391 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDS US Intermediate Holdings Inc, Warrant | (v)(w)(y) | Media & Entertainment | 2,023,714 | — | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cengage Learning, Inc, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 227,802 | 7.5 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC, Private Equity | (ac)(f)(v)(y) | Capital Goods | 849,702 | 10.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTI Foods Holding Co LLC, Common Stock | (v)(y) | Food, Beverage & Tobacco | 5,892 | $ | 0.7 | $ | — |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp, Preferred Stock | (v) | Software & Services | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 42,141,600 | 39.7 | 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fox Head Inc, Common Stock | (j)(v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 10,000,000 | 2.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fronton BV, Common Stock | (ac)(o)(y) | Consumer Services | 14,943 | — | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Common Stock | (ac)(n)(y) | Consumer Durables & Apparel | 228,806 | 35.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Preferred Stock | (ac)(n) | Consumer Durables & Apparel | 15.9% PIK (15.9% Max PIK) | 2,068,400 | 4.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Trade Claim | (ac)(v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 7,701,195 | 2.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Class A Common Stock | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 250 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Equity | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 1,000 | 8.2 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Stock A | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 500 | 8.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Stock B | (ad)(n)(y) | Health Care Equipment & Services | 745 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvey Industries Inc, Common Stock | (v)(y) | Capital Goods | 5,000,000 | 2.2 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A | (ad)(s)(v)(y) | Capital Goods | 85,385 | 7.1 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B | (ad)(s)(v)(y) | Capital Goods | 15,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine Communications Corp, Common Stock | (v)(y) | Media & Entertainment | 33,034 | 3.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jones Apparel Holdings, Inc., Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | 0.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Common Stock | (ad)(j)(u)(v)(y) | Materials | 2,105 | — | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Preferred Stock | (ad)(j)(u)(v)(y)(z) | Materials | 0.0% PIK (12.5% Max PIK) | 2/15/28 | 15,279 | 214.5 | 148.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipari Foods LLC, Common Stock | (v)(y) | Consumer Staples Distribution & Retail | 7,944,319 | 8.0 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna Legal Services LLC, Common Stock | (h)(y) | Commercial & Professional Services | 4,938,192 | 4.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Natural Resources LLC, Common Stock | (n)(o) | Energy | 259,211 | 61.3 | 84.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix, Common Stock | (h)(y) | Software & Services | 29,403 | 1.5 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix, Preferred Stock | (h) | Software & Services | 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 29,403 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd, Preferred Stock | (v)(w) | Software & Services | L+1,125 PIK (L+1,125 Max PIK) | 0.0% | 75,534,743 | 71.5 | 71.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class A-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class B-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 30,121 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class C Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 49,406 | 20.2 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class I-1 Common Stock | (ad)(v)(y) | Software & Services | 42,923 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nine West Holdings Inc, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | 6.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Common Stock | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 34,872 | 2.1 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | (ac)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 371,992 | 22.8 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | (ac)(v) | Health Care Equipment & Services | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/25/29 | 7,672,347 | 8.0 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroplex Acidizing Inc, Trade Claim | (v)(y) | Energy | 589,656 | $ | 0.6 | $ | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyconcept North America Inc, Class A - 1 Units | (v)(y) | Household & Personal Products | 30,000 | 3.0 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series A PIK | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 8/21/24 | 434,250 | 18.1 | 120.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series B PIK | (ad)(v)(y) | Media & Entertainment | 8/21/24 | 140 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Common Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 2,635,005 | 33.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | (ac)(v)(w)(y) | Energy | 837,780 | 5.4 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC, Common Stock | (ad)(v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 4,563 | 8.3 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Private Equity | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 920,188 | 0.9 | 7.7 |
Portfolio Company(a) | Footnotes | Industry | Rate(b) | Floor | Maturity | Number of Shares | Amortized Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trade Claim | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 8,301,000 | 0.7 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units | (ad)(v)(y) | Health Care Equipment & Services | 143,400 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Oil & Gas Inc, Common Stock | (aa)(j)(u)(v)(w)(y) | Energy | 355,993 | 0.7 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC, Common Stock | (j)(u)(v) | Telecommunication Services | 42,731 | 7.1 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Weitzman Inc, Common Stock | (v)(y) | Consumer Durables & Apparel | 5,451 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swift Worldwide Resources Holdco Ltd, Common Stock | (v)(y) | Energy | 1,250,000 | 1.2 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Common Stock | (ac)(u)(v)(y) | Capital Goods | 17,383,026 | 10.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc, Preferred Stock | (v) | Software & Services | SF+1,200 PIK (SF+1,200 Max PIK) | 0.5% | 76,878,880 | 73.5 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 683,240,044 | 7.2 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC, Private Equity | (v)(w)(y) | Capital Goods | 1,272,105 | 1.3 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc, Common Stock | (ad)(v)(y) | Energy | 3,483,788 | 12.8 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc, Class A Private Equity | (v)(y) | Household & Personal Products | 32,109 | 1.6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc, Class B Private Equity | (v)(y) | Household & Personal Products | 43,974 | 2.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc, Preferred Equity | (v) | Household & Personal Products | 20.0% PIK (20.0% Max PIK) | 830,617 | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity/Other | 1,149.0 | 1,134.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS—213.9% | $ | 15,419.8 | 14,649.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS—(113.9%) | (7,800.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET ASSETS—100% | $ | 6,849.0 |
Foreign Currency | Foreign Currency | Settlement Date | Counterparty | Amount and Transaction | US$ Value at Settlement Date | US$ Value at December 31, 2022 | Unrealized Appreciation (Depreciation) | Foreign Currency | Settlement Date | Counterparty | Amount and Transaction | US$ Value at Settlement Date | US$ Value at December 31, 2023 | Unrealized Appreciation (Depreciation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | AUD | 2/14/2023 | JP Morgan Chase Bank | A$ | 2.2 | Sold | $ | 1.6 | $ | 1.5 | $ | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | AUD | 10/21/2024 | JP Morgan Chase Bank | A$ | 8.3 | Sold | 5.2 | 5.7 | (0.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | CAD | 1/11/2023 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 1.5 | Sold | 1.2 | 1.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 1/11/2023 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 1.5 | Bought | 1.1 | 1.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 7/5/2023 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 1.9 | Sold | 1.5 | 1.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 7/5/2023 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 1.4 | Sold | 1.1 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 9/13/2024 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 2.1 | Sold | 1.6 | 1.6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 11/15/2024 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 4.0 | Sold | 3.2 | 2.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 11/18/2024 | JP Morgan Chase Bank | C$ | 1.5 | Sold | 1.1 | 1.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 7/17/2023 | JP Morgan Chase Bank | € | 1.3 | Sold | 1.7 | 1.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 12/15/2023 | JP Morgan Chase Bank | € | 13.0 | Sold | 13.4 | 14.2 | (0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 2/23/2024 | JP Morgan Chase Bank | € | 42.3 | Sold | 49.1 | 46.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | € | 4.8 | Sold | 5.7 | 5.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | € | 1.9 | Sold | 2.3 | 2.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 1/11/2023 | JP Morgan Chase Bank | £ | 1.9 | Sold | 2.9 | 2.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 1/11/2023 | JP Morgan Chase Bank | £ | 1.7 | Sold | 2.6 | 2.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 1/11/2023 | JP Morgan Chase Bank | £ | 3.4 | Sold | 4.8 | 4.1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 1/11/2023 | JP Morgan Chase Bank | £ | 5.0 | Sold | 6.6 | 6.0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 1/11/2023 | JP Morgan Chase Bank | £ | 1.4 | Sold | 1.9 | 1.7 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | GBP | 10/13/2023 | JP Morgan Chase Bank | £ | 6.2 | Sold | 8.5 | 7.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOK | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | NOK | 45.0 | Sold | 4.8 | 4.7 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 5/10/2024 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 503.0 | Sold | 60.1 | 49.3 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 5/10/2024 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 34.5 | Sold | 4.1 | 3.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 5/10/2024 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 68.0 | Sold | 8.1 | 6.7 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 5/10/2024 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 250.0 | Sold | 26.3 | 24.5 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 119.3 | Sold | 13.3 | 11.8 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | SEK | 8/8/2025 | JP Morgan Chase Bank | SEK | 27.8 | Sold | 3.1 | 2.7 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 236.9 | $ | 213.3 | $ | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Portfolio Company | Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2021 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2022 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend Income(3) | Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2022 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2023 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—First Lien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | Affordable Care Inc | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | Affordable Care Inc | 59.9 | 16.2 | (21.4) | — | (1.6) | 53.1 | 4.1 | — | 0.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc | — | 6.8 | (6.1) | (0.7) | — | — | 0.2 | — | 0.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | Belk Inc | 49.2 | 4.7 | (2.2) | (0.2) | (42.7) | 8.8 | 3.7 | 2.7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | Belk Inc | 21.9 | 0.1 | — | — | (2.6) | 19.4 | 2.2 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco) | 9.0 | — | (9.0) | 0.6 | (0.6) | — | 0.1 | — | 0.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco) | 42.0 | 0.1 | (42.0) | 1.7 | (1.8) | — | 0.9 | — | 1.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden Dairy Co | — | — | — | (25.4) | 25.4 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | Constellis Holdings LLC | 15.0 | 0.4 | — | — | (0.4) | 15.0 | 1.8 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairway Group Holdings Corp | 0.7 | — | — | (1.0) | 0.3 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2021 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2022 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairway Group Holdings Corp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronics Filtration Holdings Inc | 51.0 | 5.7 | (51.7) | — | (5.0) | — | 0.2 | 0.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroplex Acidizing Inc | 9.7 | — | (16.7) | (5.3) | 12.3 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC(4) | 60.1 | — | (56.9) | — | (3.2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc(4) | 6.0 | 0.1 | — | — | (5.6) | 0.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc(4) | — | 4.5 | (2.5) | — | — | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp | 3.5 | — | — | — | 5.1 | 8.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | 6.7 | — | — | — | (3.4) | 3.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC | 12.0 | 0.3 | — | — | 1.2 | 13.5 | 2.0 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairway Group Holdings Corp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc(4) | 8.3 | — | (0.2) | — | (8.1) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc | — | 5.5 | (4.7) | (0.8) | — | — | 0.1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV, Structured Mezzanine | 90.4 | 7.9 | (98.1) | 4.6 | (4.8) | — | 0.3 | 7.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV, Private Equity | 9.4 | — | (11.8) | 6.4 | (4.0) | — | — | — | — | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV, Common Stock | 80.6 | — | (101.0) | 53.4 | (33.0) | — | — | — | — | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Structured Mezzanine | 3.5 | 6.7 | — | 0.1 | (0.1) | 10.2 | — | 0.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | 0.1 | 0.1 | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | 1.6 | 2.9 | — | — | 0.5 | 5.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Preferred Stock | 16.8 | — | (30.1) | 9.2 | 4.1 | — | 0.7 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Warrant | 4.5 | — | (13.5) | 13.5 | (4.5) | — | — | — | — | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Edge International LLC, Term Loan | 75.6 | — | (75.9) | — | 0.3 | — | 11.6 | 2.3 | 3.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchard Marine Limited, Class B Common Stock | — | — | — | (3.1) | 3.1 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchard Marine Limited, Series A Preferred Stock | 64.6 | 0.1 | (66.0) | 3.9 | (2.6) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Common Stock | 52.1 | — | — | — | (2.2) | 49.9 | — | 5.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc, Preferred Stock | — | 311.3 | (47.5) | (1.6) | (31.0) | 231.2 | — | 29.0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco), Common Stock | 7.7 | — | — | — | (2.9) | 4.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC, Private Equity | 0.2 | — | — | — | 6.1 | 6.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairway Group Holdings Corp, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fronton BV, Common Stock | 1.4 | — | — | — | (0.4) | 1.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronics Filtration Holdings Inc, Common Stock | — | — | (0.1) | (0.5) | 0.6 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronics Filtration Holdings Inc, Preferred Stock, Series A | 0.1 | — | — | (0.6) | 0.5 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronics Filtration Holdings Inc, Preferred Stock, Series B | 0.4 | — | (0.4) | 0.2 | (0.2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronics Filtration Holdings Inc, Preferred Stock, Series B PIK | 11.9 | — | (11.9) | 11.9 | (11.9) | — | — | — | — | — |
Portfolio Company | Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2021 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2022 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend Income(3) | Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2022 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2023 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronics Filtration Holdings Inc, Preferred Stock, Series C PIK | 6.2 | — | (6.2) | 6.2 | (6.2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroplex Acidizing Inc, Preferred Stock A | — | — | — | (4.9) | 4.9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroplex Acidizing Inc, Warrant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Common Units | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.9 | 1.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | 9.3 | — | — | — | 0.2 | 9.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC, Common Stock(4) | 67.5 | — | (65.4) | 22.9 | (25.0) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungard Availability Services Capital Inc, Common Stock(4) | — | — | — | (6.9) | 6.9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Preferred Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, Private Equity(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerator Investments Aggregator LP, Private Equity4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Structured Mezzanine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Partners JV 2, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc, Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borden (New Dairy Opco), Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellis Holdings LLC, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fronton BV, Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Common Stock(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Trade Claim(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock A(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Common Stock(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock B(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Common Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proserv Acquisition LLC, Class A Preferred Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThermaSys Corp, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 859.0 | $ | 373.5 | $ | (741.3) | $ | 83.6 | $ | (131.4) | $ | 443.4 | $ | 28.2 | $ | 48.2 | $ | 5.6 | $ | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Portfolio Company | Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2021 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2022 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend Income(3) | Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2022 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2023 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—First Lien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd | $ | 34.8 | $ | — | $ | (24.3) | $ | (4.3) | $ | (2.3) | $ | 3.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekfor HoldCo (formerly Amtek Global Technology Pte Ltd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekfor HoldCo (formerly Amtek Global Technology Pte Ltd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekfor HoldCo (formerly Amtek Global Technology Pte Ltd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | ATX Networks Corp | 46.8 | 0.4 | (6.6) | — | — | 40.6 | 3.2 | 1.0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | HM Dunn Co Inc | 33.6 | 2.0 | — | — | — | 35.6 | 0.8 | 2.1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc | HM Dunn Co Inc | 2.0 | — | (2.0) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc | NCI Inc | — | 79.1 | (21.9) | (28.5) | (0.6) | 28.1 | 6.5 | 0.4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc(5) | 5.0 | — | (4.7) | — | (0.3) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | Production Resource Group LLC | 133.3 | 19.3 | (0.3) | — | 0.2 | 152.5 | 12.9 | 8.0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | Production Resource Group LLC | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | Production Resource Group LLC | 64.4 | 3.7 | (0.6) | — | 0.6 | 68.1 | 6.4 | 2.0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abacus JV, Private Equity(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australis Maritime, Common Stock(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australis Maritime II, Private Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Subordinated Bond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Private Equity(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LP, Structured Mezzanine(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Private Equity |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2021 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2022 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Resource Group LLC | 20.2 | 11.1 | (0.3) | — | 0.3 | 31.3 | — | 0.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc | 18.7 | 0.6 | (0.2) | — | (0.5) | 18.6 | 2.5 | 0.2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd | — | — | — | (39.1) | 39.1 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co | 81.0 | 0.2 | — | — | (3.1) | 78.1 | 8.0 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc(5) | 23.5 | — | (21.6) | — | (1.9) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp | 7.1 | 3.6 | — | — | 11.2 | 21.9 | 1.6 | 1.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | 46.6 | — | — | — | (46.6) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Structure Mezzanine | 57.2 | 1.9 | — | — | (0.2) | 58.9 | 4.7 | 1.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 5th Ave, Seattle, Private Equity | 23.1 | — | (0.1) | — | (16.7) | 6.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue One PropCo, Private Equity | — | 46.3 | (16.2) | — | 0.9 | 31.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avida Holding AB, Common Stock | 52.3 | — | — | — | (9.7) | 42.6 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Preferred Stock | 36.1 | 87.3 | (24.0) | 0.7 | (0.6) | 99.5 | 7.4 | 1.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Private Equity | 0.5 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | — | 44.4 | — | — | 44.4 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | 1.4 | 2.9 | — | — | — | 4.3 | — | — | — | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes SFR PropCo 2, Private Equity | 33.0 | 157.0 | (105.7) | — | (5.3) | 79.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime St LLC, Private Equity | 9.1 | — | (0.3) | — | (8.8) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime St LLC, Structured Mezzanine | 52.4 | 3.3 | — | — | (12.2) | 43.5 | 3.2 | 3.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toorak Capital Funding LLC, Membership Interest | 1.7 | — | (1.7) | (0.2) | 0.2 | — | — | — | — | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | 199.3 | 78.3 | — | — | (16.4) | 261.2 | — | — | — | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Structured Mezzanine | 22.0 | 32.0 | (54.0) | — | — | — | — | 0.6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,396.2 | 175.0 | — | — | (142.9) | 1,428.3 | — | — | — | 208.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Ordinary Shares | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Private Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Common Stock | — | 1.7 | — | — | 27.5 | 29.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | — | 5.0 | — | — | — | 5.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | — | 4.0 | — | — | 5.0 | 9.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class A Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class B Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2022 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2023 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Altitude II Offshore Aggregator LP, Partnership Interest | $ | 44.4 | $ | 19.5 | $ | (0.6) | $ | — | $ | 2.3 | $ | 65.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Central Park Leasing Aggregator L.P., Partnership Interest(4) | — | 39.1 | — | — | (23.8) | 15.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest(4) | — | 89.6 | — | — | 10.3 | 99.9 | — | — | — | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Rocket Loans Aggregator LLC, Partnership Interest | 4.3 | 9.9 | (5.0) | — | (0.9) | 8.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest(4) | — | 23.0 | (11.7) | — | 0.5 | 11.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | 79.0 | — | (3.2) | — | 3.0 | 78.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Private Equity | — | — | (0.1) | — | 0.1 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime ST LLC, Structured Mezzanine | 43.5 | 3.5 | — | — | (13.9) | 33.1 | 3.0 | 3.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | 261.2 | 0.1 | — | — | (20.3) | 241.0 | — | — | — | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC LLP, Preferred Equity | — | 26.3 | — | — | 1.5 | 27.8 | 1.5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC LLP, Preferred Equity | — | 2.0 | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,428.3 | — | — | — | (31.4) | 1,396.9 | — | — | — | 228.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Ordinary Shares | — | — | — | (30.7) | 30.7 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtek Global Technology Pte Ltd, Private Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Common Stock | 29.2 | 8.2 | — | — | (11.5) | 25.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-1 Common Stock | 5.0 | — | — | — | (2.5) | 2.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Networks Corp, Class B-2 Common Stock | 9.0 | — | — | — | (8.2) | 0.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Stock A | — | 8.0 | — | — | (8.0) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Stock B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Class A Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracent LLC, Preferred Equity | — | 8.2 | — | — | (4.4) | 3.8 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class A Common Stock | — | — | — | (0.1) | 0.1 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class B Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class C Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Equity Options | — | — | — | (15.0) | 15.0 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A | 16.9 | — | — | — | 8.2 | 25.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Common Stock | 2.4 | — | — | — | 0.1 | 2.5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Preferred Stock | 112.5 | 18.6 | (4.2) | — | 21.8 | 148.7 | — | 16.4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class A-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class B-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class C Common Stock | 20.2 | — | — | — | (0.5) | 19.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class I-1 Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series A PIK | 105.7 | — | — | — | 15.0 | 120.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series B PIK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2021 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2022 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Class C Common Stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilding Anders, Equity Options | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series A | 7.1 | — | — | — | 9.8 | 16.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM Dunn Co Inc, Preferred Stock, Series B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Common Stock | — | — | — | — | 2.4 | 2.4 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Aluminum Co, Preferred Stock | 122.6 | 22.2 | — | — | (32.3) | 112.5 | 0.6 | 19.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class A-1 Common Stock(4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class B-1 Common Stock(4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class C Common Stock(4) | — | 20.2 | — | — | — | 20.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI Inc, Class I-1 Common Stock(4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Common Stock(5) | 2.4 | — | (2.1) | — | (0.3) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock A(5) | 26.1 | — | (22.8) | — | (3.3) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock B(5) | 9.2 | — | (8.0) | — | (1.2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series A PIK | 17.4 | — | — | — | 88.3 | 105.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG III LLC, Preferred Stock, Series B PIK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound United LLC, Common Stock | 77.5 | — | (17.3) | — | (60.2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc, Common Stock | 20.4 | — | — | — | 8.8 | 29.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,684.1 | $ | 801.5 | $ | (334.7) | $ | (71.4) | $ | (171.1) | $ | 2,908.4 | $ | 58.2 | $ | 43.1 | $ | — | $ | 228.7 |
Portfolio Company | Fair Value at December 31, 2022 | Gross Additions(1) | Gross Reductions(2) | Net Realized Gain (Loss) | Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | Fair Value at December 31, 2023 | Interest Income(3) | PIK Income(3) | Fee Income(3) | Dividend and Other Income(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoizel, LLC, Common Stock | $ | — | $ | 8.3 | $ | — | $ | — | $ | 1.9 | $ | 10.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trade Claim(4) | — | 0.7 | — | — | 0.2 | 0.9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Trust Initial Funding Units(4) | — | 0.2 | — | — | (0.1) | 0.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum Health Corp, Private Equity | — | 0.9 | — | — | 6.8 | 7.7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Resources Inc, Common Stock | 29.2 | — | — | — | (16.9) | 12.3 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,908.4 | $ | 599.2 | $ | (123.8) | $ | (174.8) | $ | 126.7 | $ | 3,335.7 | $ | 87.1 | $ | 44.5 | $ | 3.8 | $ | 266.0 |
Three Months Ended March 31, | Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Amount | Shares | Amount | Shares | Amount | Shares | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Repurchase Program | Share Repurchase Program | (1,665,317) | $ | (32) | (404,928) | $ | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Repurchase Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Repurchase Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Proceeds from Share Transactions | Net Proceeds from Share Transactions | (1,665,317) | $ | (32) | (404,928) | $ | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Proceeds from Share Transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Proceeds from Share Transactions |
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Party | March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Agreement | Description | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Advisor | Investment advisory agreement | Base Management Fee(1) | $ | 58 | $ | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Advisor | Investment advisory agreement | Subordinated Incentive Fee on Income(2) | $ | 46 | $ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Advisor | Administration agreement | Administrative Services Expenses(3) | $ | 3 | $ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Party | March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Agreement | Description | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Adviser | Investment advisory agreement | Base Management Fee(1) | $ | 55 | $ | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Adviser | Investment advisory agreement | Subordinated Incentive Fee on Income(2) | $ | 43 | $ | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Adviser | Administration agreement | Administrative Services Expenses(3) | $ | 3 | $ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended | For the Three Months Ended | Per Share | Amount | For the Three Months Ended | Per Share | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | $ | 0.63 | $ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 0.63 | $ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2023 | Fiscal 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | March 31, 2023 | $ | 0.70 | $ | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 0.70 | $ | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Three Months Ended March 31, | Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source of Distribution | Source of Distribution | Distribution Amount | Percentage | Distribution Amount | Percentage | Source of Distribution | Distribution Amount | Percentage | Distribution Amount | Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return of capital | Return of capital | $ | — | — | $ | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income(1) | Net investment income(1) | 196 | 100 | % | 179 | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income(1) | 210 | 100 | % | 196 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term capital gains proceeds from the sale of assets | Short-term capital gains proceeds from the sale of assets | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term capital gains proceeds from the sale of assets | Long-term capital gains proceeds from the sale of assets | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 196 | 100 | % | $ | 179 | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 210 | 100 | % | $ | 196 | 100 | % |
March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Amortized Cost(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Amortized Cost(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Amortized Cost(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—First Lien | $ | 9,635 | $ | 9,320 | 61.0 | % | $ | 9,607 | $ | 9,278 | 60.3 | % | Senior Secured Loans—First Lien | $ | 8,372 | $ | $ | 8,111 | 57.0 | 57.0 | % | $ | 8,890 | $ | $ | 8,529 | 58.2 | 58.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | Senior Secured Loans—Second Lien | 1,280 | 1,172 | 7.7 | % | 1,299 | 1,194 | 7.8 | % | Senior Secured Loans—Second Lien | 983 | 1,004 | 1,004 | 7.1 | 7.1 | % | 1,158 | 1,090 | 1,090 | 7.5 | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | Other Senior Secured Debt | 152 | 107 | 0.7 | % | 152 | 110 | 0.7 | % | Other Senior Secured Debt | 159 | 154 | 154 | 1.1 | 1.1 | % | 106 | 99 | 99 | 0.7 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | Subordinated Debt | 399 | 280 | 1.8 | % | 384 | 265 | 1.7 | % | Subordinated Debt | 327 | 334 | 334 | 2.3 | 2.3 | % | 308 | 323 | 323 | 2.2 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | Asset Based Finance | 1,916 | 1,779 | 11.7 | % | 2,024 | 1,903 | 12.4 | % | Asset Based Finance | 2,220 | 2,079 | 2,079 | 14.6 | 14.6 | % | 2,237 | 2,077 | 2,077 | 14.2 | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,572 | 1,397 | 9.1 | % | 1,572 | 1,428 | 9.3 | % | Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,572 | 1,390 | 1,390 | 9.8 | 9.8 | % | 1,572 | 1,397 | 1,397 | 9.5 | 9.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | Equity/Other | 1,229 | 1,222 | 8.0 | % | 1,276 | 1,199 | 7.8 | % | Equity/Other | 1,173 | 1,149 | 1,149 | 8.1 | 8.1 | % | 1,149 | 1,134 | 1,134 | 7.7 | 7.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 16,183 | $ | 15,277 | 100.0 | % | $ | 16,314 | $ | 15,377 | 100.0 | % | Total | $ | 14,806 | $ | $ | 14,221 | 100.0 | 100.0 | % | $ | 15,420 | $ | $ | 14,649 | 100.0 | 100.0 | % |
March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Industry Classification(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Fair Value | Percentage of Portfolio | ||||||||||||||||||||||
Automobiles & Components | $ | 8 | 0.1 | % | $ | 25 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
Capital Goods | 2,357 | 15.4 | % | 2,366 | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||
Commercial & Professional Services | 1,776 | 11.6 | % | 1,670 | 10.9 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Discretionary Distribution & Retail | 282 | 1.8 | % | 282 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Durables & Apparel | 239 | 1.6 | % | 235 | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Services | 200 | 1.3 | % | 189 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Staples Distribution & Retail | 106 | 0.7 | % | 103 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,397 | 9.1 | % | 1,428 | 9.3 | % | ||||||||||||||||||||
Energy | 230 | 1.5 | % | 272 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 307 | 2.0 | % | 336 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||
Financial Services | 801 | 5.2 | % | 844 | 5.5 | % | ||||||||||||||||||||
Food, Beverage & Tobacco | 207 | 1.4 | % | 226 | 1.4 | % | ||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Services | 1,951 | 12.8 | % | 1,963 | 12.8 | % | ||||||||||||||||||||
Household & Personal Products | 238 | 1.6 | % | 242 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||
Insurance | 969 | 6.3 | % | 974 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||
Materials | 227 | 1.5 | % | 197 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||
Media & Entertainment | 730 | 4.8 | % | 695 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 240 | 1.6 | % | 231 | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | 130 | 0.9 | % | 156 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||
Software & Services | 2,525 | 16.5 | % | 2,591 | 16.8 | % | ||||||||||||||||||||
Technology Hardware & Equipment | 2 | 0.0 | % | 1 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||
Telecommunication Services | 73 | 0.5 | % | 76 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
Transportation | 282 | 1.8 | % | 275 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||
Total | $ | 15,277 | 100.0 | % | $ | 15,377 | 100.0 | % |
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Industry Classification(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Fair Value | Percentage of Portfolio | ||||||||||||||||||||||
Automobiles & Components | $ | 4 | 0.0 | % | $ | 4 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
Banks | 7 | 0.1 | % | 8 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||
Capital Goods | 1,985 | 14.0 | % | 1,970 | 13.5 | % | ||||||||||||||||||||
Commercial & Professional Services | 1,961 | 13.8 | % | 1,826 | 12.5 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Discretionary Distribution & Retail | 267 | 1.9 | % | 259 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Durables & Apparel | 196 | 1.4 | % | 185 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Services | 249 | 1.8 | % | 240 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Staples Distribution & Retail | 105 | 0.7 | % | 105 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,390 | 9.8 | % | 1,397 | 9.5 | % | ||||||||||||||||||||
Energy | 113 | 0.8 | % | 162 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 293 | 2.1 | % | 293 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||
Financial Services | 807 | 5.7 | % | 986 | 6.7 | % | ||||||||||||||||||||
Food, Beverage & Tobacco | 157 | 1.1 | % | 181 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Services | 1,666 | 11.7 | % | 1,709 | 11.7 | % | ||||||||||||||||||||
Household & Personal Products | 160 | 1.1 | % | 166 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||
Insurance | 831 | 5.8 | % | 839 | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||
Materials | 230 | 1.6 | % | 228 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||
Media & Entertainment | 672 | 4.7 | % | 717 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 337 | 2.4 | % | 286 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | 47 | 0.3 | % | 79 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
Software & Services | 2,351 | 16.5 | % | 2,472 | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||
Technology Hardware & Equipment | 4 | 0.0 | % | 4 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||
Telecommunication Services | 84 | 0.6 | % | 79 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
Transportation | 305 | 2.1 | % | 454 | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||
Total | $ | 14,221 | 100.0 | % | $ | 14,649 | 100.0 | % |
As of | ||||||||||||||
March 31, 2023 (Unaudited) | December 31, 2022 | |||||||||||||
Total debt investments(1) | $ | 3,254.6 | $ | 3,363.8 | ||||||||||
Weighted average annual yield on accruing debt investments(2) | 11.3 | % | 11.0 | % | ||||||||||
Number of portfolio companies in COPJV | 122 | 122 | ||||||||||||
Largest investment in a single portfolio company | $ | 132.4 | $ | 132.4 | ||||||||||
Unfunded commitments(1) | $ | 3.6 | $ | 3.3 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—152.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | (e)(o) | Commercial & Professional Services | SF+550 | 1.0% | 11/30/26 | $ | 19.3 | $ | 19.1 | $ | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuride Corp | (i)(j) | Capital Goods | L+525 | 1.0% | 11/17/23 | 20.7 | 20.4 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | (e)(o) | Software & Services | SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | SEK | 588.0 | 66.7 | 55.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | (e)(o) | Software & Services | R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | ISK | 1,644.9 | 12.8 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (e)(h)(i)(o) | Health Care Equipment & Services | SF+450, 1.3% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/28 | $ | 76.2 | 75.7 | 75.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | (e)(j)(o) | Insurance | L+525 | 0.8% | 12/22/28 | 40.4 | 39.7 | 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | (e)(k)(o) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/2/28 | 32.2 | 31.8 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alstom SA | (g)(k)(p) | Transportation | L+550, 4.5% PIK (4.5% Max PIK) | 1.0% | 8/29/24 | 6.3 | 5.9 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | (e)(o) | Health Care Equipment & Services | SF+575 | 0.8% | 9/30/27 | 19.5 | 19.3 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammeraal Beltech Holding BV | (h)(k) | Capital Goods | E+375 | 0.0% | 7/30/25 | € | 4.8 | 4.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (h) | Financial Services | L+375 | 0.5% | 7/27/28 | $ | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (h) | Financial Services | E+400 | 0.0% | 7/27/28 | € | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (e)(o) | Capital Goods | L+575 | 0.8% | 3/10/28 | $ | 8.0 | $ | 8.0 | $ | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (e)(h)(j) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 3/31/28 | 22.2 | 22.0 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (e)(i) | Insurance | SA+725 | 0.8% | 7/14/26 | £ | 3.8 | 4.7 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (e)(i) | Insurance | E+725 | 1.0% | 7/14/26 | € | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (e)(j)(k)(o) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 7/14/26 | $ | 54.8 | 54.3 | 52.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (e)(j)(k)(o) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | A$ | 109.4 | 74.0 | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (e)(j)(k)(o) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | 8.0 | 5.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc | (k) | Health Care Equipment & Services | SF+350 | 0.5% | 2/15/29 | $ | 7.1 | 6.4 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc | (f) | Health Care Equipment & Services | SF+350 | 0.5% | 2/15/29 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (e)(h)(i) | Consumer Services | SF+575 | 0.8% | 4/28/28 | 47.1 | 47.1 | 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BearCom Acquisition Corp | (e)(j) | Technology Hardware & Equipment | L+650,0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 7/5/24 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BearCom Acquisition Corp | (e)(j) | Technology Hardware & Equipment | C+650,0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 7/5/24 | C$ | 14.2 | 10.6 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BearCom Acquisition Corp | (e)(f) | Technology Hardware & Equipment | C+550 | 1.0% | 1/5/24 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | Consumer Discretionary Distribution & Retail | L+750 | 1.0% | 7/31/25 | $ | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (g)(p) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/31/25 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (e)(h)(i)(o) | Media & Entertainment | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 54.2 | 53.8 | 52.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bus Tours Ltd | (e)(j) | Consumer Services | L+850 PIK (L+850 Max PIK) | 1.0% | 3/15/24 | 18.1 | 18.1 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bus Tours Ltd | (e)(j) | Consumer Services | E+850 PIK (E+850 Max PIK) | 1.0% | 3/15/24 | € | 12.7 | 14.1 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugaboo International BV | (e)(h)(i) | Consumer Durables & Apparel | E+700, 0.0% PIK (7.8% Max PIK) | 0.0% | 3/20/25 | 35.0 | 41.0 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFC Underwriting Ltd | (e)(h)(j) | Insurance | SF+500,0.0% PIK (2.8% Max PIK) | 0.5% | 5/16/29 | $ | 39.5 | 39.1 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cision Ltd | Software & Services | L+375 | 0.0% | 1/29/27 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClubCorp Club Operations Inc | (j)(k) | Consumer Services | L+275 | 0.0% | 9/18/24 | 31.9 | 29.9 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Technologies Inc | (k) | Technology Hardware & Equipment | L+550 | 0.5% | 10/5/28 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (e)(h)(i)(k) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 12/23/27 | 59.2 | 59.1 | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (e)(h) | Capital Goods | SF+625 | 1.0% | 8/13/28 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp | (i) | Software & Services | SF+425 | 0.8% | 5/25/28 | 9.0 | 9.1 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerald Expositions Holding Inc | (k) | Media & Entertainment | L+250 | 0.0% | 5/22/24 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital Inc | (e)(o) | Commercial & Professional Services | L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.8% | 12/20/28 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envirotainer Ltd | (e)(h) | Transportation | E+600, 0.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 7/30/29 | € | 14.9 | 13.9 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envirotainer Ltd | (e)(i) | Transportation | SF+600, 0.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.8% | 7/30/29 | $ | 7.6 | 7.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (e)(k) | Technology Hardware & Equipment | E+575 | 0.0% | 8/12/29 | € | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (e)(j)(k) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/29 | $ | 24.5 | 24.3 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (e)(h)(i) | Software & Services | SF+575 | 0.8% | 8/31/28 | 37.4 | 37.1 | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (e)(h) | Consumer Durables & Apparel | SF+500 | 1.0% | 11/12/26 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (e)(k)(o) | Insurance | SF+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 36.8 | 36.1 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Datatech LP | (e)(j) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 6/18/27 | 18.2 | 17.6 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greystone Equity Member Corp | (e) | Financial Services | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 30.2 | 30.1 | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthChannels LLC | (j) | Health Care Equipment & Services | L+450 | 0.0% | 4/3/25 | 15.4 | 15.3 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermes UK Ltd | (e)(k) | Transportation | SA+650 | 0.0% | 11/30/27 | £ | 14.7 | 19.6 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (e)(h)(i) | Insurance | L+525 | 0.8% | 11/25/26 | $ | 37.5 | 37.9 | 37.3 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industria Chimica Emiliana Srl | (e)(j)(k)(o) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | € | 113.9 | $ | 125.6 | $ | 120.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (e)(k) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+650 | 0.8% | 10/30/28 | A$ | 34.2 | 22.5 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (e)(h)(i)(o) | Commercial & Professional Services | SF+600 | 0.8% | 9/22/28 | $ | 63.5 | 62.8 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBP Investments LLC | (e)(h) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF+550, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 0.8% | 5/26/27 | 14.6 | 14.6 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBP Investments LLC | (e)(i) | Consumer Staples Distribution & Retail | SF+550, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 0.8% | 5/26/27 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (e)(i)(j) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.0% | 11/7/26 | 29.1 | 28.1 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (e)(o) | Health Care Equipment & Services | SF+550 | 0.8% | 11/23/28 | 27.0 | 26.7 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (e)(j) | Food, Beverage & Tobacco | SF+625 | 1.0% | 6/10/27 | 15.5 | 15.4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (e)(h) | Commercial & Professional Services | SF+675 | 1.0% | 5/18/29 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lionbridge Technologies Inc | (e)(i)(j) | Media & Entertainment | SF+700 | 1.0% | 12/29/25 | 26.1 | 25.6 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (e)(i)(o) | Consumer Services | E+575, 0.0% PIK (6.3% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | € | 44.3 | 48.8 | 47.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (e)(i) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 1.0% | 1/29/27 | $ | 11.9 | 11.8 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (e)(o) | Software & Services | SF+600 | 1.0% | 9/15/27 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (k) | Software & Services | L+350 | 1.0% | 6/13/24 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitronics International Inc | (h)(i)(k) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.5% | 7/3/24 | 35.5 | 33.9 | 33.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (e)(h)(j) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/22/25 | 24.7 | 24.5 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (e)(j) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (e)(h)(j)(k) | Software & Services | SF+625 | 1.0% | 10/31/26 | 24.3 | 23.9 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novotech Pty Ltd | (e)(k)(o) | Health Care Equipment & Services | SF+525 | 0.5% | 1/13/28 | 24.4 | 24.0 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novotech Pty Ltd | (e)(k)(o) | Health Care Equipment & Services | B+525 | 0.5% | 1/13/28 | A$ | 33.7 | 24.8 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (h) | Health Care Equipment & Services | L+550 | 0.8% | 4/22/27 | $ | 4.9 | 4.9 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontic Engineering & Manufacturing Inc | (h) | Capital Goods | L+400 | 0.0% | 10/30/26 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantherx Specialty LLC | (e)(j) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+550 | 0.5% | 7/16/29 | 15.9 | 14.8 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts Town LLC | (e)(h)(k)(o) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | SF+598 | 0.8% | 11/1/28 | 49.3 | 48.2 | 47.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (j) | Capital Goods | SF+375 | 0.8% | 2/1/28 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaskolite, LLC | (k) | Materials | L+400 | 0.8% | 12/15/25 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision Global Corp | (e)(j) | Materials | L+475 | 1.0% | 8/3/24 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Packaging LLC | (j) | Household & Personal Products | L+400 | 0.5% | 10/2/28 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Marron | (e)(h)(j)(k) | Consumer Services | B+625 | 0.5% | 7/2/25 | A$ | 81.8 | 56.5 | 50.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Marron | (e)(i)(j) | Consumer Services | C+625 | 0.5% | 7/2/25 | C$ | 52.5 | 40.2 | 35.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | (i) | Consumer Durables & Apparel | L+450 | 0.0% | 12/22/25 | $ | 9.8 | 9.7 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (e)(j)(o) | Health Care Equipment & Services | L+625 | 0.0% | 3/2/26 | 33.3 | 32.4 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | (e)(k) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (e)(k) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 1.0% | 8/13/27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (e)(j)(k) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 1.0% | 8/13/27 | 30.3 | 29.8 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (e)(f) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 1.0% | 8/13/27 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | (e)(k) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/30/26 | 18.8 | 18.7 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe-Guard Products International LLC | (e)(i)(j)(k) | Financial Services | L+500 | 0.5% | 1/27/27 | 71.7 | 72.1 | 71.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (e)(h)(j) | Software & Services | L+525 | 1.0% | 9/1/27 | 27.0 | 26.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (e)(j)(k) | Consumer Services | L+525 | 0.8% | 10/12/28 | 39.5 | 39.2 | 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI Group Inc | (k) | Materials | SF+475 | 0.0% | 10/15/25 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRVA Worldwide Inc | (i) | Commercial & Professional Services | L+550 | 0.0% | 8/4/25 | 6.8 | 6.6 | 6.3 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SitusAMC Holdings Corp | (e)(j)(o) | Real Estate Management & Development | L+550 | 0.8% | 12/22/27 | 39.4 | $ | 38.6 | $ | 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solina France SASU | (e)(k) | Food, Beverage & Tobacco | SF+650 | 0.0% | 7/31/28 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j) | Telecommunication Services | L+550 | 0.8% | 3/17/26 | 19.3 | 18.7 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staples Canada | (e)(h)(i)(j)(k) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | C+700 | 1.0% | 9/12/24 | C$ | 71.0 | 54.5 | 53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Interconnect Inc | (e)(o) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 9/22/28 | $ | 19.5 | 19.2 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (e)(h)(i) | Capital Goods | E+650 | 0.8% | 12/1/27 | € | 29.2 | 32.5 | 29.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Safety US Inc | (h)(i) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 8/18/25 | $ | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (e)(j)(k)(n)(o) | Software & Services | B+550 | 0.0% | 10/14/26 | A$ | 124.1 | 85.3 | 81.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unifrax I LLC / Unifrax Holding Co | (k) | Capital Goods | L+375 | 0.0% | 12/12/25 | $ | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsity Brands Inc | (k) | Consumer Durables & Apparel | L+350 | 1.0% | 12/16/24 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (e)(k) | Software & Services | E+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | € | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (e)(k) | Software & Services | SA+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | £ | 4.0 | 4.7 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | (e)(j)(k) | Financial Services | SF+600 | 1.0% | 10/4/27 | $ | 28.1 | 27.9 | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Corp | (i) | Commercial & Professional Services | SF+400 | 1.0% | 4/10/27 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (e)(h)(i)(j) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 52.9 | 52.4 | 50.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (e)(h)(i)(j)(k)(o) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 64.5 | 61.7 | 59.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yak Access LLC | (n) | Capital Goods | SF+640 | 1.0% | 3/10/28 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—First Lien | 2,545.9 | 2,444.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (3.6) | (3.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—First Lien | 2,542.3 | 2,440.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien—23.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access CIG LLC | (h)(i) | Commercial & Professional Services | L+775 | 0.0% | 2/27/26 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammeraal Beltech Holding BV | (e)(h)(k)(o) | Capital Goods | L+775 | 0.0% | 9/12/26 | 42.8 | 42.1 | 42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (e)(h)(i)(o) | Financial Services | L+675 | 0.5% | 7/27/29 | 40.0 | 39.7 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp | (e)(k) | Software & Services | SF+763 | 0.8% | 5/25/29 | 10.0 | 9.7 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EaglePicher Technologies LLC | (h) | Capital Goods | L+725 | 0.0% | 3/8/26 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (e)(h)(i) | Commercial & Professional Services | SA+725 | 0.5% | 6/24/30 | £ | 21.0 | 23.0 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (h)(i)(k)(o) | Software & Services | L+725 | 1.0% | 6/13/25 | $ | 46.6 | 44.9 | 37.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEP Broadcasting LLC | (i) | Media & Entertainment | L+700 | 0.0% | 10/19/26 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | (e)(h)(i)(j) | Software & Services | SF+700 | 0.5% | 9/25/27 | 50.0 | 50.0 | 48.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm Acquisition Corp | (h)(k) | Health Care Equipment & Services | L+750 | 0.0% | 10/26/26 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (e)(h)(i) | Capital Goods | SF+775 | 0.8% | 2/1/29 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Packaging LLC | (e)(h)(i)(j) | Household & Personal Products | L+675 | 0.5% | 10/1/29 | 39.9 | 39.7 | 30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | (e)(h) | Consumer Durables & Apparel | L+838 | 1.0% | 12/21/26 | 26.5 | 24.3 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRVA Worldwide Inc | (i)(j) | Commercial & Professional Services | L+950 | 0.0% | 8/3/26 | 10.3 | 8.8 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (e)(h) | Food, Beverage & Tobacco | SA+800 | 0.0% | 9/28/29 | £ | 9.3 | 11.8 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH | (e)(g)(n)(p) | Capital Goods | E+850, 1.0% PIK 1.0% Max PIK) | 0.0% | 10/4/27 | € | 121.1 | 132.4 | 68.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—Second Lien | 459.7 | 367.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt—1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (e) | Health Care Equipment & Services | 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 11/1/28 | $ | 25.6 | 25.1 | 18.8 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Senior Secured Debt | 25.1 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt—1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (e) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+1,150 PIK (B+1,150 Max PIK) | 1.0% | 12/22/26 | A$ | 25.0 | $ | 16.2 | $ | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc | Health Care Equipment & Services | 6.5% | 2/15/30 | $ | 5.5 | 4.8 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Subordinated Debt | 21.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance—33.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abacus JV, Private Equity | (e) | Insurance | 30,011,455 | 30.8 | 31.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, Private Equity | (e) | Capital Goods | 33,964,539 | 40.0 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08, Structured Mezzanine | Real Estate Management & Development | SF+560 | 0.0% | 7/25/42 | $ | 2.3 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA Capital Specialty Lending Fund, Limited Partnership Interest | (e)(n) | Financial Services | $ | 1.0 | — | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (e)(n) | Financial Services | 1,884,606 | 1.9 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (e) | Financial Services | 16,218,551 | 21.3 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Preferred Stock | (e) | Insurance | 12.0% | $ | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | (e) | Media & Entertainment | 19,616,330 | 22.9 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | (e)(n)(p) | Capital Goods | 19,642,734 | 24.4 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | SF+1050 | 1.0% | 9/30/24 | $ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | E+1,050 | 1.0% | 9/30/24 | € | 3.6 | 3.6 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | E+650 | 1.0% | 9/30/24 | € | 5.0 | 5.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | SA+650 | 1.0% | 9/30/24 | £ | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | SF+650 | 1.0% | 9/30/24 | $ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | SA+1,050 | 1.0% | 9/30/24 | £ | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg Life Fund - Absolute Return Fund I, 1L Term Loan | (e)(h)(n) | Insurance | L+750 | 1.5% | 2/27/25 | $ | 21.1 | 21.1 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg Life Fund - Absolute Return Fund II, Structured Mezzanine | (e)(h)(i) | Insurance | SF+750 | 0.5% | 2/10/27 | $ | 24.8 | 24.6 | 24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg Life Fund - Absolute Return Fund III, Term Loan | (e)(h)(k)(n) | Insurance | L+925 | 0.0% | 5/27/26 | $ | 55.8 | 55.4 | 56.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | (e)(p) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 33,689,910 | 33.7 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NewStar Clarendon 2014-1A Class D | (e)(k)(n) | Financial Services | 16.8% | 1/25/27 | $ | 30.0 | 9.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Partners LLC P1, Structured Mezzanine | (e)(h)(i) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 2.8%, 5.3% PIK (5.3% Max PIK) | 10/22/26 | $ | 30.4 | 29.4 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Partners LLC P2, Private Equity | (e) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 16,772,368 | 16.2 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Partners LLC P2, Term Loan | (e)(i) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 11.0% | 12/16/29 | $ | 33.5 | 32.9 | 32.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | (e) | Financial Services | 40,000,000 | 50.2 | 46.2 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2022-BC2, Structured Mezzanine | (e) | Real Estate Management & Development | 8.0% | 7/25/30 | $ | 5.7 | $ | 5.7 | $ | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2022-BC2, Term Loan | (e) | Real Estate Management & Development | 7.3% | 7/25/30 | $ | 34.5 | 34.1 | 34.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sealane Trade Finance | (e)(m)(p) | Banks | 1,104,510 | 1.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Residential Mortgage Trust 2022-2, Structured Mezzanine | Real Estate Management & Development | 5.4% | 8/25/62 | $ | 4.6 | 3.8 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Mountain Strategic Credit Income Fund IV LP, Private Equity | (e) | Financial Services | 42,500,000 | 42.5 | 43.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Based Finance | 549.6 | 540.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other—10.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Common Stock | (e)(l)(p) | Energy | 13,556 | 3.6 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Trade Claim | (e)(l)(p) | Energy | 115,178,571 | 30.5 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc, Preferred Stock | (e) | Health Care Equipment & Services | 10.8% PIK (10.8% Max PIK) | 50,000,000 | 47.5 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc, Common Stock | (e)(p) | Consumer Discretionary Distribution & Retail | 381 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd, Preferred Stock | (e) | Software & Services | L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK) | 0.0% | 26,221,656 | 25.7 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Common Stock | (e)(p) | Health Care Equipment & Services | 34,873 | 2.2 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | (e)(p) | Health Care Equipment & Services | 371,993 | 23.7 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | (e) | Health Care Equipment & Services | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/25/29 | 7,672,346 | 8.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Gym Ltd, Private Equity | (e)(p) | Consumer Services | 30,218,000 | 39.4 | 41.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yak Access LLC, Common Stock | (n)(p) | Capital Goods | 1,256 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yak Access LLC, Preferred Stock | (n)(p) | Capital Goods | 301,310 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity/Other | 181.3 | 168.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS—222.8% | $ | 3,779.0 | $ | 3,556.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative Instruments—0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | $ | 2.8 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien—148.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Forty Solutions LLC | (e)(o) | Commercial & Professional Services | SF+550 | 1.0% | 11/30/26 | $ | 19.4 | $ | 19.2 | $ | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuride Corp | (i)(j) | Capital Goods | L+525 | 1.0% | 11/17/23 | 20.8 | 20.4 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | (e)(o) | Software & Services | SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | SEK | 588.0 | 66.6 | 54.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advania Sverige AB | (e)(o) | Software & Services | R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | ISK | 1,644.9 | 12.8 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Care Inc | (e)(h)(i)(o) | Health Care Equipment & Services | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/28 | $ | 76.1 | 75.6 | 74.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | (e)(j)(o) | Insurance | L+525 | 0.8% | 12/22/28 | 40.6 | 39.9 | 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | (e)(k)(o) | Insurance | SF+600 | 0.8% | 10/2/28 | 32.3 | 31.9 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alstom SA | (k) | Transportation | L+550, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.0% | 8/29/24 | 6.2 | 5.8 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Airlines Group Inc | (k) | Transportation | L+175 | 0.0% | 6/27/25 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Vision Partners | (e)(o) | Health Care Equipment & Services | L+575 | 0.8% | 9/30/27 | 19.5 | 19.3 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammeraal Beltech Holding BV | (h)(k) | Capital Goods | E+375 | 0.0% | 7/30/25 | € | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (h) | Diversified Financials | L+375 | 0.5% | 7/27/28 | $ | 4.2 | 4.2 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (h) | Diversified Financials | E+400 | 0.0% | 7/27/28 | € | 1.6 | 1.9 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | (e)(o) | Capital Goods | L+575 | 0.8% | 3/10/28 | $ | 8.0 | 8.0 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos LLC/VA | (e)(h)(j) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 3/31/28 | 22.2 | 22.0 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (e)(i) | Insurance | SA+700 | 0.8% | 7/14/26 | £ | 3.8 | 4.7 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (e)(i) | Insurance | E+700 | 1.0% | 7/14/26 | € | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Group Ltd | (e)(j)(k)(o) | Insurance | SF+575 | 0.8% | 7/14/26 | $ | 54.8 | 54.3 | 53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (e)(j)(k)(o) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | A$ | 109.4 | 73.9 | 74.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (e)(j)(k)(o) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | 8.0 | 5.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc | (k) | Health Care Equipment & Services | SF+350 | 0.5% | 2/15/29 | $ | 7.1 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc | (f) | Health Care Equipment & Services | SF+350 | 0.5% | 2/15/29 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbri Inc | (e)(h)(i) | Consumer Services | L+575 | 0.8% | 4/28/28 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BearCom Acquisition Corp | (e)(j) | Technology Hardware & Equipment | L+650, 0.0% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 7/5/24 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BearCom Acquisition Corp | (e)(j) | Technology Hardware & Equipment | C+650, 0.0% PIK (0.5% Max PIK) | 1.0% | 7/5/24 | C$ | 14.3 | 10.6 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BearCom Acquisition Corp | (e)(f) | Technology Hardware & Equipment | C+550 | 1.0% | 1/5/24 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | Retailing | L+750 | 1.0% | 7/31/25 | $ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc | (g)(p) | Retailing | 5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/31/25 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGB Group LLC | (e)(h)(i)(o) | Media & Entertainment | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 54.4 | 54.0 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bus Tours Ltd | (e)(j) | Consumer Services | L+850 PIK (L+850 Max PIK) | 1.0% | 3/15/24 | 10.7 | 10.7 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bus Tours Ltd | (e)(j) | Consumer Services | E+850 PIK (E+850 Max PIK) | 1.0% | 3/15/24 | € | 12.6 | 14.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bus Tours Ltd | (e)(j) | Consumer Services | L+850 PIK (L+850 Max PIK) | 1.0% | 3/15/24 | $ | 7.2 | 7.2 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugaboo International BV | (e)(h)(i) | Consumer Durables & Apparel | E+700, 0.0% PIK (7.8% Max PIK) | 0.0% | 3/20/25 | € | 35.0 | 41.0 | 37.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFC Underwriting Ltd | (e)(h)(j) | Insurance | SF+500, 0.0% PIK (2.8% Max PIK) | 0.5% | 5/16/29 | $ | 39.5 | 38.3 | 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cision Ltd | Software & Services | L+375 | 0.0% | 1/29/27 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClubCorp Club Operations Inc | (j)(k) | Consumer Services | L+275 | 0.0% | 9/18/24 | 31.9 | 29.9 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Technologies Inc | (k) | Technology Hardware & Equipment | L+550 | 0.5% | 10/5/28 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (e)(h)(i)(k) | Capital Goods | L+625 | 0.8% | 12/23/27 | 59.4 | 59.3 | 59.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSafe Global | (e)(h) | Capital Goods | L+625 | 0.8% | 8/13/28 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp | (i) | Software & Services | L+425 | 0.8% | 5/25/28 | 9.1 | 9.1 | 7.7 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIF Van Hook Holdings LLC | (i)(k) | Energy | SF+525 | 0.0% | 9/5/24 | 7.2 | $ | 7.0 | $ | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerald Expositions Holding Inc | (k) | Media & Entertainment | L+250 | 0.0% | 5/22/24 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encora Digital Inc | (e)(o) | Software & Services | L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.8% | 12/20/28 | 16.3 | 15.9 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envirotainer Ltd | (e)(h) | Transportation | E+600, 0.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 7/30/29 | € | 14.9 | 13.9 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envirotainer Ltd | (e)(i) | Transportation | SF+600, 0.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.8% | 7/30/29 | $ | 7.6 | 7.4 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (e)(k) | Technology Hardware & Equipment | E+575 | 0.0% | 8/12/29 | € | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp | (e)(j)(k) | Technology Hardware & Equipment | SF+575 | 0.8% | 8/12/29 | $ | 24.5 | 24.3 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follett Software Co | (e)(h)(i) | Software & Services | L+575 | 0.8% | 8/31/28 | 37.5 | 37.2 | 36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Universal LLC | (e)(h) | Consumer Durables & Apparel | SF+500 | 1.0% | 11/12/26 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | (e)(k)(o) | Insurance | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 36.9 | 36.2 | 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Datatech LP | (e)(j) | Software & Services | L+625 | 1.0% | 6/18/27 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greystone Equity Member Corp | (e) | Diversified Financials | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 30.2 | 30.1 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthChannels LLC | (j) | Health Care Equipment & Services | L+450 | 0.0% | 4/3/25 | 15.4 | 15.3 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermes UK Ltd | (e)(k) | Transportation | SA+650 | 0.0% | 11/30/27 | £ | 14.7 | 19.5 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | (e)(h)(i) | Insurance | L+525 | 0.8% | 11/25/26 | $ | 37.6 | 38.0 | 37.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industria Chimica Emiliana Srl | (e)(j)(k)(o) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | € | 113.9 | 125.5 | 117.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | (e)(k) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+650 | 0.8% | 10/30/28 | A$ | 34.2 | 22.5 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Global LLC | (e)(h)(i)(o) | Commercial & Professional Services | L+600 | 0.8% | 9/22/28 | $ | 63.7 | 62.9 | 61.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBP Investments LLC | (e)(h)(i) | Food & Staples Retailing | SF+550, 0.0% PIK (0.5% Max PIK) | 0.8% | 5/26/27 | 23.6 | 23.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kellermeyer Bergensons Services LLC | (e)(i)(j) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.0% | 11/7/26 | 29.2 | 28.1 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakefield Veterinary Group | (e)(o) | Health Care Equipment & Services | L+550 | 0.8% | 11/23/28 | 27.1 | 26.7 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeview Farms Inc | (e)(j) | Food, Beverage & Tobacco | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 15.5 | 15.4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexitas Inc | (e)(h) | Commercial & Professional Services | SF+625 | 1.0% | 5/18/29 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lionbridge Technologies Inc | (e)(i)(j) | Media & Entertainment | SF+700 | 1.0% | 12/29/25 | 26.8 | 26.3 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | (e)(i)(o) | Consumer Services | E+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | € | 44.3 | 48.8 | 45.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | (e)(i) | Health Care Equipment & Services | SF+600 | 1.0% | 1/29/27 | $ | 11.9 | 11.8 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med-Metrix | (e)(o) | Software & Services | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (k) | Software & Services | L+350 | 1.0% | 6/13/24 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitronics International Inc | (h)(i)(k) | Commercial & Professional Services | L+600 | 1.5% | 7/3/24 | 35.5 | 33.7 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Recruitment Partners LLC | (e)(h)(j) | Commercial & Professional Services | SF+650 | 1.0% | 12/22/25 | 24.8 | 24.5 | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Era Technology Inc | (e)(h)(j)(k) | Software & Services | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 34.3 | 33.8 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novotech Pty Ltd | (e)(k)(o) | Health Care Equipment & Services | SF+525 | 0.5% | 1/13/28 | 24.4 | 23.9 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novotech Pty Ltd | (e)(k)(o) | Health Care Equipment & Services | B+525 | 0.5% | 1/13/28 | A$ | 33.7 | 24.8 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (h) | Health Care Equipment & Services | L+550 | 0.8% | 4/22/27 | $ | 4.9 | 5.0 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontic Engineering & Manufacturing Inc | (h) | Capital Goods | L+400 | 0.0% | 10/30/26 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantherx Specialty LLC | (e)(j) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | SF+550 | 0.5% | 7/16/29 | 15.9 | 14.8 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts Town LLC | (e)(h)(k)(o) | Retailing | L+550 | 0.8% | 11/1/28 | 49.4 | 48.3 | 47.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (j) | Capital Goods | L+375 | 0.8% | 2/1/28 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaskolite, LLC | (k) | Materials | L+400 | 0.8% | 12/15/25 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision Global Corp | (e)(j) | Materials | L+475 | 1.0% | 8/3/24 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Packaging LLC | (j) | Household & Personal Products | L+400 | 0.5% | 10/2/28 | $ | 1.6 | 1.6 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Marron | (e)(h)(j)(k) | Consumer Services | B+625 | 0.5% | 7/2/25 | A$ | 81.8 | 56.4 | 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Marron | (e)(i)(j) | Consumer Services | C+625 | 0.5% | 7/2/25 | C$ | 52.5 | 40.1 | 36.3 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | (i) | Consumer Durables & Apparel | L+450 | 0.0% | 12/22/25 | $ | 9.8 | $ | 9.7 | $ | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliant Rehab Hospital Cincinnati LLC | (e)(j)(o) | Health Care Equipment & Services | L+625 | 0.0% | 2/28/26 | 33.6 | 32.7 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | (e)(k) | Software & Services | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (e)(k) | Food, Beverage & Tobacco | L+650 | 1.0% | 8/13/27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (e)(j)(k) | Food, Beverage & Tobacco | L+650 | 1.0% | 8/13/27 | 30.4 | 29.8 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Baking Company | (e)(f) | Food, Beverage & Tobacco | L+650 | 1.0% | 8/13/27 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | (e)(k) | Insurance | SF+550 | 0.8% | 10/30/26 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe-Guard Products International LLC | (e)(i)(j)(k) | Diversified Financials | L+500 | 0.5% | 1/27/27 | 71.7 | 72.1 | 71.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMBA Safety Inc | (e)(h)(j) | Software & Services | L+525 | 1.0% | 9/1/27 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SavATree LLC | (e)(j)(k) | Consumer Services | L+550 | 0.8% | 10/12/28 | 39.6 | 39.2 | 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI Group Inc | (k) | Materials | SF+475 | 0.0% | 10/15/25 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRVA Worldwide Inc | (i) | Commercial & Professional Services | L+550 | 0.0% | 8/4/25 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SitusAMC Holdings Corp | (e)(j)(o) | Real Estate | L+550 | 0.8% | 12/22/27 | 39.5 | 38.7 | 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson Communications LLC | (j) | Telecommunication Services | L+550 | 0.8% | 3/17/26 | 20.0 | 19.3 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staples Canada | (e)(h)(i)(j)(k) | Retailing | C+700 | 1.0% | 9/12/24 | C$ | 74.2 | 57.0 | 55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Interconnect Inc | (e)(o) | Capital Goods | SF+600 | 1.0% | 9/22/28 | $ | 19.5 | 19.3 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Co | (e)(h)(i) | Capital Goods | E+650 | 0.8% | 12/1/27 | € | 29.2 | 32.4 | 29.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Safety US Inc | (h)(i) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 8/18/25 | $ | 11.2 | 10.1 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Services Group Ltd | (e)(j)(k)(n)(o) | Software & Services | B+550 | 0.0% | 10/14/26 | A$ | 124.1 | 85.3 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unifrax I LLC / Unifrax Holding Co | (k) | Capital Goods | L+375 | 0.0% | 12/12/25 | $ | 2.8 | 2.7 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsity Brands Inc | (k) | Consumer Durables & Apparel | L+350 | 1.0% | 12/16/24 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (e)(k) | Software & Services | E+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | € | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version1 Software Ltd | (e)(k) | Software & Services | SA+575, 0.0% PIK (1.7% Max PIK) | 0.0% | 7/11/29 | £ | 4.0 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Corp | (i) | Software & Services | L+400 | 1.0% | 10/10/24 | $ | 12.1 | 12.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Corp | (i) | Software & Services | L+350 | 1.0% | 10/10/24 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolpert Inc | (e)(h)(i)(j) | Capital Goods | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 53.0 | 52.6 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwise Inc | (e)(h)(i)(j)(k)(o) | Household & Personal Products | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 64.7 | 61.7 | 59.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yak Access LLC | (e)(n) | Capital Goods | SF+825 | 2.0% | 1/27/23 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yak Access LLC | (g)(n)(p) | Capital Goods | L+500 | 0.0% | 7/11/25 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—First Lien | 2,522.8 | 2,418.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Loan Commitments | (3.3) | (3.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Senior Secured Loans—First Lien | 2,519.5 | 2,414.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien—23.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access CIG LLC | (h)(i) | Commercial & Professional Services | L+775 | 0.0% | 2/27/26 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammeraal Beltech Holding BV | (e)(h)(k)(o) | Capital Goods | L+775 | 0.0% | 9/12/26 | 42.8 | 42.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Group Limited | (e)(h)(i)(o) | Diversified Financials | L+675 | 0.5% | 7/27/29 | 40.0 | 39.7 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp | (e)(k) | Software & Services | L+763 | 0.8% | 5/25/29 | 10.0 | 9.7 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EaglePicher Technologies LLC | (h) | Capital Goods | L+725 | 0.0% | 3/8/26 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Materials Technology Group US Holdings Inc | (e)(h)(i) | Commercial & Professional Services | SA+725 | 0.5% | 6/24/30 | £ | 21.0 | 23.0 | 24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd | (h)(i)(k)(o) | Software & Services | L+725 | 1.0% | 6/13/25 | $ | 46.6 | 44.6 | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEP Broadcasting LLC | (i) | Media & Entertainment | L+700 | 0.0% | 10/19/26 | 6.8 | 6.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | (e)(h)(i)(j) | Software & Services | SF+700 | 0.5% | 9/25/27 | 50.0 | 50.0 | 48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm Acquisition Corp | (h)(k) | Health Care Equipment & Services | L+750 | 0.0% | 10/26/26 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraton Corp | (e)(h)(i) | Capital Goods | L+775 | 0.8% | 2/1/29 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Packaging LLC | (e)(h)(i)(j) | Household & Personal Products | L+675 | 0.5% | 10/1/29 | 39.9 | 39.7 | 31.6 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Fishing Inc | (e)(h) | Consumer Durables & Apparel | L+838 | 1.0% | 12/21/26 | 26.5 | $ | 24.2 | $ | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRVA Worldwide Inc | (i)(j) | Commercial & Professional Services | L+950 | 0.0% | 8/3/26 | 10.3 | 8.7 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | (e)(h) | Food, Beverage & Tobacco | SA+800 | 0.0% | 9/28/29 | £ | 9.3 | 11.8 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittur Holding GmbH | (e)(j)(k)(n) | Capital Goods | E+850, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 0.0% | 9/23/27 | € | 121.1 | 132.4 | 92.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans—Second Lien | 459.1 | 385.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt—1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc | (e) | Health Care Equipment & Services | 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 11/1/28 | $ | 25.6 | 25.0 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Senior Secured Debt | 25.0 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt—1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrotex Australia Group Pty Ltd | (e) | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | B+1,150 PIK (B+1,150 Max PIK) | 1.0% | 12/22/26 | A$ | 25.0 | 16.2 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc | Health Care Equipment & Services | 6.5% | 2/15/30 | $ | 5.5 | 4.8 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Subordinated Debt | 21.0 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance—33.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abacus JV, Private Equity | (e) | Insurance | 31,400,804 | 32.2 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavair AirFinance, Private Equity | (e) | Capital Goods | 36,500,000 | 43.0 | 42.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08, Structured Mezzanine | Real Estate | SF+560 | 0.0% | 7/25/42 | $ | 2.3 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA Capital Specialty Lending Fund, Limited Partnership Interest | (e)(n) | Diversified Financials | 1,000,000 | — | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (e)(n) | Diversified Financials | 2,209,115 | 2.2 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Lending Services LLC, Private Equity | (e) | Diversified Financials | 17,450,851 | 22.9 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilter Finance, Preferred Stock | (e)(k) | Insurance | 12.0% | $ | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Chord IP Aggregator LP, Partnership Interest | (e) | Media & Entertainment | 19,616,330 | 22.9 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Zeno Aggregator LP (K2 Aviation), Partnership Interest | (e)(n)(p) | Capital Goods | 19,642,734 | 24.4 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | SF+1,050 | 1.0% | 9/30/24 | $ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | E+1,050 | 1.0% | 9/30/24 | € | 3.6 | 3.6 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | E+650 | 1.0% | 9/30/24 | € | 5.0 | 5.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | SA+650 | 1.0% | 9/30/24 | £ | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | SF+650 | 1.0% | 9/30/24 | $ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd, Structured Mezzanine | (e) | Technology Hardware & Equipment | SA+1,050 | 1.0% | 9/30/24 | £ | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg Life Fund - Absolute Return Fund I, 1L Term Loan | (e)(h)(n) | Insurance | L+750 | 1.5% | 2/27/25 | $ | 21.3 | 21.3 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg Life Fund - Absolute Return Fund III, Term Loan | (e)(h)(k)(n) | Insurance | L+925 | 0.0% | 5/27/26 | $ | 56.2 | 55.8 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg Life Fund - Long Term Growth Fund, Term Loan | (e)(h)(i)(k)(n) | Insurance | SF+925 | 0.0% | 4/1/23 | $ | 67.4 | 67.4 | 68.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Community Homes PropCo 2, Private Equity | (e)(p) | Real Estate | 17.8% | 34,708,333 | 34.7 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NewStar Clarendon 2014-1A Class D | (e)(k)(n) | Diversified Financials | 2.8%, 5.3% PIK (5.3% Max PIK) | 1/25/27 | $ | 30.0 | 9.3 | 12.7 |
Company(a) | Footnotes | Industry | Interest Rate(b) | Base Rate Floor | Maturity Date | No. Shares/Principal Amount(c) | Cost | Fair Value(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Partners LLC P1, Structured Mezzanine | (e)(h)(i) | Real Estate | 10/22/26 | $ | 29.6 | $ | 28.6 | $ | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretium Partners LLC P2, Private Equity | (e) | Real Estate | 16,772,368 | 16.2 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemanu LLC (FKA Toorak Capital Partners LLC), Private Equity | (e) | Real Estate | 40,000,000 | 50.2 | 47.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2022-BC2, Term Loan | (e)(k) | Real Estate | 7.3% | 7/25/30 | $ | 24.0 | 23.7 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sealane Trade Finance | (e)(m)(p) | Banks | 1,104,510 | 1.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Residential Mortgage Trust 2022-2, Structured Mezzanine | Real Estate | 5.4% | 9/25/67 | $ | 4.6 | 3.8 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Mountain Strategic Credit Income Fund IV LP, Private Equity | (e) | Diversified Financials | 42,500,000 | 42.5 | 44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Based Finance | 550.5 | 542.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other—11.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Common Stock | (e)(l)(p) | Energy | 13,556 | 3.6 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, Trade Claim | (e)(l)(p) | Energy | 115,178,571 | 30.5 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Inc, Preferred Stock | (e) | Health Care Equipment & Services | 10.8% PIK (10.8% Max PIK) | 50,000,000 | 47.5 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belk Inc, Common Stock | (e)(p) | Retailing | 381 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misys Ltd, Preferred Stock | (e) | Software & Services | L+1,025 PIK (L+1,0255 Max PIK) | 0.0% | 25,265,621 | 24.8 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Common Stock | (e)(p) | Health Care Equipment & Services | 34,873 | 2.2 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock A | (e)(p) | Health Care Equipment & Services | 371,993 | 23.7 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Call Care Management Inc, Preferred Stock B | (e) | Health Care Equipment & Services | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/25/29 | 7,672,346 | 8.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Gym Ltd, Private Equity | (e)(p) | Consumer Services | 30,218,000 | 39.4 | 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity/Other | 180.4 | 179.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS—218.5% | $ | 3,755.5 | $ | 3,562.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative Instruments—0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | $ | 11.9 |
As of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 (Unaudited) | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 (Unaudited) | March 31, 2024 (Unaudited) | December 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Balance Sheet Information | Selected Balance Sheet Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments, at fair value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments, at fair value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments, at fair value | Total investments, at fair value | $ | 3,556.3 | $ | 3,562.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and other assets | Cash and other assets | 256.2 | 259.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | Total assets | 3,812.5 | 3,822.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt | Debt | 1,936.0 | 1,913.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | Other liabilities | 280.4 | 276.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | Total liabilities | 2,216.4 | 2,189.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Member's equity | Member's equity | $ | 1,596.1 | $ | 1,632.3 |
Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Statement of Operations Information | Selected Statement of Operations Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | Total investment income | $ | 93.1 | $ | 60.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | Interest expense | 29.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custodian and accounting fees | Custodian and accounting fees | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative services | Administrative services | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional services | Professional services | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | Other | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | Total expenses | 32.5 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | Net investment income | 60.6 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | Net realized and unrealized gain (loss) | (33.8) | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets resulting from operations | Net increase in net assets resulting from operations | $ | 26.8 | $ | 45.4 |
Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative Instrument | Derivative Instrument | Statement Location | March 31, 2023 (Unaudited) | December 31, 2022 | Derivative Instrument | Statement Location | March 31, 2024 (Unaudited) | December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | Foreign currency forward contracts | Unrealized appreciation on foreign currency forward contracts | $ | 21 | $ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | Foreign currency forward contracts | Unrealized depreciation on foreign currency forward contracts | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 20 | $ | 24 |
Net Realized Gains (Losses) | ||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, | ||||||||||||||||||||
Derivative Instrument | Statement Location | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | $ | 3 | $ | 5 | |||||||||||||||
Total | $ | 3 | $ | 5 |
Net Unrealized Gains (Losses) | ||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, | ||||||||||||||||||||
Derivative Instrument | Statement Location | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | $ | (4) | $ | 1 | |||||||||||||||
Total | $ | (4) | $ | 1 |
Three Months Ended March 31, | ||||||||||||||||||||
Derivative Instrument | Statement Location | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | $ | (0) | $ | 3 | |||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | 8 | (4) | |||||||||||||||||
Total | $ | 8 | $ | (1) |
As of March 31, 2024 (Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Derivative Assets Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Received(1) | Cash Collateral Received(1) | Net Amount of Derivative Assets(2) | |||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Bank | $ | 19 | $ | (2) | $ | — | $ | — | $ | 17 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 19 | $ | (2) | $ | — | $ | — | $ | 17 | ||||||||||||||||||||||
Counterparty | Derivative Liabilities Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Pledged(1) | Cash Collateral Pledged(1) | Net Amount of Derivative Liabilities(3) | |||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Bank | $ | (2) | $ | 2 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | (2) | $ | 2 | $ | — | $ | — | $ | — |
As of March 31, 2023 (Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Derivative Assets Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Received(1) | Cash Collateral Received(1) | Net Amount of Derivative Assets(2) | |||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Bank | $ | 21 | $ | (1) | $ | — | $ | — | $ | 20 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 21 | $ | (1) | $ | — | $ | — | $ | 20 | ||||||||||||||||||||||
Counterparty | Derivative Liabilities Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Pledged(1) | Cash Collateral Pledged(1) | Net Amount of Derivative Liabilities(3) | |||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Bank | $ | (1) | $ | 1 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | (1) | $ | 1 | $ | — | $ | — | $ | — |
As of December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2023 | As of December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Counterparty | Derivative Assets Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Received(1) | Cash Collateral Received(1) | Net Amount of Derivative Assets(2) | Counterparty | Derivative Assets Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Received(1) | Cash Collateral Received(1) | Net Amount of Derivative Assets(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Bank | JP Morgan Chase Bank | $ | 25 | $ | (1) | $ | — | $ | — | $ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 25 | $ | (1) | $ | — | $ | — | $ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Counterparty | Derivative Liabilities Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Pledged(1) | Cash Collateral Pledged(1) | Net Amount of Derivative Liabilities(3) | Counterparty | Derivative Liabilities Subject to Master Netting Agreement | Derivatives Available for Offset | Non-cash Collateral Pledged(1) | Cash Collateral Pledged(1) | Net Amount of Derivative Liabilities(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Bank | JP Morgan Chase Bank | $ | (1) | $ | 1 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | (1) | $ | 1 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuation Inputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuation Inputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuation Inputs | Valuation Inputs | (Unaudited) | December 31, 2022 | (Unaudited) | December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Level 1—Price quotations in active markets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1—Price quotations in active markets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1—Price quotations in active markets | Level 1—Price quotations in active markets | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
Level 2—Significant other observable inputs | Level 2—Significant other observable inputs | 554 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||
Level 3—Significant unobservable inputs | Level 3—Significant unobservable inputs | 13,325 | 13,385 | |||||||||||||||||||||||||||||
Investments measured at net asset value(1) | Investments measured at net asset value(1) | 1,397 | 1,428 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 15,277 | $ | 15,377 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ |
For the Three Months Ended March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—Second Lien | Other Senior Secured Debt | Subordinated Debt | Asset Based Finance | Equity/Other | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value at beginning of period | $ | 9,124 | $ | 874 | $ | 22 | $ | 264 | $ | 1,902 | $ | 1,199 | $ | 13,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discount (amortization of premium) | 11 | 1 | — | — | — | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) | 2 | (20) | — | — | 7 | (48) | (59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) | 17 | 2 | (2) | — | (17) | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases | 235 | 3 | — | 10 | 30 | 9 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest | 15 | — | — | 5 | 3 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and repayments | (234) | (4) | — | — | (147) | (16) | (401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value at end of period | $ | 9,170 | $ | 856 | $ | 20 | $ | 279 | $ | 1,778 | $ | 1,222 | $ | 13,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date | $ | 17 | $ | (20) | $ | (2) | $ | — | $ | (17) | $ | 21 | $ | (1) |
For the Three Months Ended March 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—Second Lien | Other Senior Secured Debt | Subordinated Debt | Asset Based Finance | Equity/Other | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value at beginning of period | $ | 9,542 | $ | 1,205 | $ | 29 | $ | 74 | $ | 2,245 | $ | 877 | $ | 13,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discount (amortization of premium) | 22 | 2 | — | — | 3 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) | (71) | (4) | — | — | 16 | 27 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) | 2 | (37) | (2) | (40) | (26) | 129 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases | 1,166 | 4 | — | — | 556 | 330 | 2,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest | 10 | — | — | — | 11 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and repayments | (1,006) | (97) | — | — | (627) | (61) | (1,791) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value at end of period | $ | 9,665 | $ | 1,073 | $ | 27 | $ | 34 | $ | 2,178 | $ | 1,313 | $ | 14,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date | $ | (71) | $ | (37) | $ | (2) | $ | (40) | $ | (17) | $ | 161 | $ | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—Second Lien | Other Senior Secured Debt | Subordinated Debt | Asset Based Finance | Equity/Other | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value at beginning of period | $ | 8,429 | $ | 1,090 | $ | 21 | $ | 322 | $ | 2,077 | $ | 1,134 | $ | 13,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discount (amortization of premium) | 11 | 3 | — | — | 1 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) | (105) | (102) | (3) | — | (4) | (30) | (244) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) | 97 | 89 | 1 | (8) | 19 | (10) | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases | 1,323 | 51 | 56 | 10 | 345 | 56 | 1,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest | 10 | — | — | 10 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and repayments | (1,739) | (127) | — | — | (361) | (5) | (2,232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value at end of period | $ | 8,026 | $ | 1,004 | $ | 75 | $ | 334 | $ | 2,079 | $ | 1,148 | $ | 12,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date | $ | 44 | $ | (2) | $ | (1) | $ | (8) | $ | 22 | $ | (43) | $ | 12 |
For the Three Months Ended March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—Second Lien | Other Senior Secured Debt | Subordinated Debt | Asset Based Finance | Equity/Other | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value at beginning of period | $ | 9,124 | $ | 874 | $ | 22 | $ | 264 | $ | 1,902 | $ | 1,199 | $ | 13,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discount (amortization of premium) | 11 | 1 | — | — | — | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) | 2 | (20) | — | — | 7 | (48) | (59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) | 17 | 2 | (2) | — | (17) | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases | 235 | 3 | — | 10 | 30 | 9 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest | 15 | — | — | 5 | 3 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and repayments | (234) | (4) | — | — | (147) | (16) | (401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value at end of period | $ | 9,170 | $ | 856 | $ | 20 | $ | 279 | $ | 1,778 | $ | 1,222 | $ | 13,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The amount of total gains or losses for the period included in changes in net assets attributable to the change in unrealized gains or losses relating to investments still held at the reporting date | $ | 17 | $ | (20) | $ | (2) | $ | — | $ | (17) | $ | 21 | $ | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of Investment | Fair Value at March 31, (Unaudited) | Valuation Technique(1) | Unobservable Input | Range (Weighted Average) | Impact to Valuation from an Increase in Input(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Debt | $ | Discounted Cash Flow | Discount Rate | Decrease | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | EBITDA Multiple | Increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | Discounted Cash Flow | Discount Rate | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | EBITDA Multiple | 0.4x - 8.5x (5.9x) | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | Discounted Cash Flow | Discount Rate | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | EBITDA Multiple | 1.0x - | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicative Dealer Quotes | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | Waterfall | EBITDA Multiple | 0.6x - 14.0x (6.8x) | Increase | |||||||||||||||||||||||||||||||
Discounted Cash Flow | Discount Rate | Decrease | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option Pricing Model | Equity Illiquidity Discount | Decrease | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ |
Type of Investment | Fair Value at December 31, | Valuation Technique(1) | Unobservable Input | Range | Impact to Valuation from an Increase in Input(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Debt | $ | Discounted Cash Flow | Discount Rate | Decrease | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | EBITDA Multiple | 0.6x - 10.8x (8.1x) | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Other(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | Discounted Cash Flow | Discount Rate | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | EBITDA Multiple | 7.5x - 7.5x (7.5x) | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | Discounted Cash Flow | Discount Rate | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | EBITDA Multiple | 1.0x - | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicative Dealer Quotes | Increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other | Waterfall | EBITDA Multiple | 0.6x - 14.8x (6.5x) | Increase | |||||||||||||||||||||||||||||||
Discounted Cash Flow | Discount Rate | Decrease | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Option Pricing Model | Equity Illiquidity Discount | Decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ |
As of March 31, 2023 (Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of March 31, 2024 (Unaudited) | As of March 31, 2024 (Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangement | Arrangement | Type of Arrangement | Rate | Amount Outstanding | Amount Available | Maturity Date | Arrangement | Type of Arrangement | Rate | Amount Outstanding | Amount Available | Maturity Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambler Credit Facility(2) | Ambler Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.15%(1) | $ | 150 | $ | 50 | November 22, 2025 | Ambler Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.75%(1) | $ | 155 | $ | $ | 45 | May 22, 2027 | May 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burholme Prime Brokerage Facility(2) | Prime Brokerage Facility | SOFR+1.35%(1) | — | — | September 26, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3) | 285 | 15 | June 2, 2026 | Revolving Credit Facility | SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3) | 255 | — | — | June 2, 2026 | June 2, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darby Creek Credit Facility(2) | Darby Creek Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.85%(1) | 240 | 10 | February 26, 2025 | Darby Creek Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.65%(1) | 681 | 69 | 69 | February 26, 2027 | February 26, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunlap Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.85%(1) | 467 | 33 | February 26, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meadowbrook Run Credit Facility(2) | Meadowbrook Run Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.55%(1) | 300 | — | November 22, 2024 | Meadowbrook Run Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.70%(1) | 241 | 59 | 59 | November 22, 2026 | November 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4) | 2,174(5) | 2,469(6) | May 17, 2027 | Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4) | 1,164(5) | 3,415(6) | October 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.625% Notes due 2024(7) | 4.625% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 4.63% | 400 | — | July 15, 2024 | 4.625% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 4.63% | 400 | — | — | July 15, 2024 | July 15, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.650% Notes due 2024(7) | 1.650% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 1.65% | 500 | — | October 12, 2024 | 1.650% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 1.65% | 500 | — | — | October 12, 2024 | October 12, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.125% Notes due 2025(7) | 4.125% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.13% | 470 | — | February 1, 2025 | 4.125% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.13% | 470 | — | — | February 1, 2025 | February 1, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% Notes due 2025(7) | 4.250% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.25% | 475 | — | February 14, 2025 | 4.250% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.25% | 475 | — | — | February 14, 2025 | February 14, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.625% Notes due 2025(7) | 8.625% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 8.63% | 250 | — | May 15, 2025 | 8.625% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 8.63% | 250 | — | — | May 15, 2025 | May 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.400% Notes due 2026(7) | 3.400% Notes due 2026(7) | Unsecured Notes | 3.40% | 1,000 | — | January 15, 2026 | 3.400% Notes due 2026(7) | Unsecured Notes | 3.40% | 1,000 | — | — | January 15, 2026 | January 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625% Notes due 2027(7) | 2.625% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 2.63% | 400 | — | January 15, 2027 | 2.625% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 2.63% | 400 | — | — | January 15, 2027 | January 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.250% Notes due 2027(7) | 3.250% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 3.25% | 500 | — | July 15, 2027 | 3.250% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 3.25% | 500 | — | — | July 15, 2027 | July 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.125% Notes due 2028(7) | 3.125% Notes due 2028(7) | Unsecured Notes | 3.13% | 750 | — | October 12, 2028 | 3.125% Notes due 2028(7) | Unsecured Notes | 3.13% | 750 | — | — | October 12, 2028 | October 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.875% Notes due 2029(7) | 7.875% Notes due 2029(7) | Unsecured Notes | 7.88% | 400 | — | January 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO-1 Notes(2)(8) | CLO-1 Notes(2)(8) | Collateralized Loan Obligation | L+1.85% - 3.01%(1) | 352 | — | January 15, 2031 | CLO-1 Notes(2)(8) | Collateralized Loan Obligation | SOFR+1.85% - 3.01%(1) | 327 | — | — | January 15, 2031 | January 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 8,713 | $ | 2,577 |
As of December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2023 | As of December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangement | Arrangement | Type of Arrangement | Rate | Amount Outstanding | Amount Available | Maturity Date | Arrangement | Type of Arrangement | Rate | Amount Outstanding | Amount Available | Maturity Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambler Credit Facility(2)(9) | Ambler Credit Facility(2)(9) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.15%(1) | $ | 131 | $ | 69 | November 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burholme Prime Brokerage Facility(2)(9) | Prime Brokerage Facility | L+1.25%(1) | — | — | June 28, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambler Credit Facility(2)(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambler Credit Facility(2)(9) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.75%(1) | $ | 132 | $ | 68 | May 22, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3) | 285 | 15 | June 2, 2026 | CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3) | 294 | — | — | June 2, 2026 | June 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darby Creek Credit Facility(2)(9) | Darby Creek Credit Facility(2)(9) | Revolving Credit Facility | L+1.85%(1) | 242 | 8 | February 26, 2025 | Darby Creek Credit Facility(2)(9) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.65%(1) | 654 | 96 | 96 | February 26, 2027 | February 26, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunlap Credit Facility(2)(9) | Revolving Credit Facility | L+1.85%(1) | 472 | 28 | February 26, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meadowbrook Run Credit Facility(2)(9) | Meadowbrook Run Credit Facility(2)(9) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.55%(1) | 244 | 56 | November 22, 2024 | Meadowbrook Run Credit Facility(2)(9) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.70%(1) | 225 | 75 | 75 | November 22, 2026 | November 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4) | 2,260(5) | 2,383(6) | May 17, 2027 | Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4) | 1,429(5) | 3,170(6) | October 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.625% Notes due 2024(7) | 4.625% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 4.63% | 400 | — | July 15, 2024 | 4.625% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 4.63% | 400 | — | — | July 15, 2024 | July 15, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.650% Notes due 2024(7) | 1.650% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 1.65% | 500 | — | October 12, 2024 | 1.650% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 1.65% | 500 | — | — | October 12, 2024 | October 12, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.125% Notes due 2025(7) | 4.125% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.13% | 470 | — | February 1, 2025 | 4.125% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.13% | 470 | — | — | February 1, 2025 | February 1, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% Notes due 2025(7)(9) | 4.250% Notes due 2025(7)(9) | Unsecured Notes | 4.25% | 475 | — | February 14, 2025 | 4.250% Notes due 2025(7)(9) | Unsecured Notes | 4.25% | 475 | — | — | February 14, 2025 | February 14, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.625% Notes due 2025(7) | 8.625% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 8.63% | 250 | — | May 15, 2025 | 8.625% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 8.63% | 250 | — | — | May 15, 2025 | May 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.400% Notes due 2026(7) | 3.400% Notes due 2026(7) | Unsecured Notes | 3.40% | 1,000 | — | January 15, 2026 | 3.400% Notes due 2026(7) | Unsecured Notes | 3.40% | 1,000 | — | — | January 15, 2026 | January 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625% Notes due 2027(7) | 2.625% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 2.63% | 400 | — | January 15, 2027 | 2.625% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 2.63% | 400 | — | — | January 15, 2027 | January 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.250% Notes due 2027(7) | 3.250% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 3.25% | 500 | — | July 15, 2027 | 3.250% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 3.25% | 500 | — | — | July 15, 2027 | July 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.125% Notes due 2028(7) | 3.125% Notes due 2028(7) | Unsecured Notes | 3.13% | 750 | — | October 12, 2028 | 3.125% Notes due 2028(7) | Unsecured Notes | 3.13% | 750 | — | — | October 12, 2028 | October 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.875% Notes due 2029(7) | 7.875% Notes due 2029(7) | Unsecured Notes | 7.88% | 400 | — | January 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO-1 Notes(2)(8) | CLO-1 Notes(2)(8) | Collateralized Loan Obligation | L+1.85% - 3.01%(1) | 352 | — | January 15, 2031 | CLO-1 Notes(2)(8) | Collateralized Loan Obligation | SOFR+1.85% - 3.01%(1) | 344 | — | — | January 15, 2031 | January 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 8,731 | $ | 2,559 |
Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangement(1) | Arrangement(1) | Direct Interest Expense | Amortization of Deferred Financing Costs and Discount / Premium | Total Interest Expense | Direct Interest Expense | Amortization of Deferred Financing Costs and Discount / Premium | Total Interest Expense | Arrangement(1) | Direct Interest Expense | Amortization of Deferred Financing Costs and Discount / Premium | Total Interest Expense | Direct Interest Expense | Amortization of Deferred Financing Costs and Discount / Premium | Total Interest Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambler Credit Facility(2) | Ambler Credit Facility(2) | $ | 2 | $ | 1 | $ | 3 | $ | 1 | $ | 0 | $ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burholme Prime Brokerage Facility(2) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darby Creek Credit Facility(2) | Darby Creek Credit Facility(2) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunlap Credit Facility(2) | Dunlap Credit Facility(2) | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meadowbrook Run Credit Facility(2) | Meadowbrook Run Credit Facility(2) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | 38 | 1 | 39 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.750% Notes due 2022 | — | — | — | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.625% Notes due 2024 | 4.625% Notes due 2024 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.650% Notes due 2024 | 1.650% Notes due 2024 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.125% Notes due 2025 | 4.125% Notes due 2025 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% Notes due 2025 | 4.250% Notes due 2025 | 5 | (2) | 3 | 5 | (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.625% Notes due 2025 | 8.625% Notes due 2025 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.400% Notes due 2026 | 3.400% Notes due 2026 | 9 | 2 | 11 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625% Notes due 2027 | 2.625% Notes due 2027 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.250% Notes due 2027 | 3.250% Notes due 2027 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.125% Notes due 2028 | 3.125% Notes due 2028 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.875% Notes due 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO-1 Notes | CLO-1 Notes | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 110 | $ | 4 | $ | 114 | $ | 74 | $ | 3 | $ | 77 |
Category / Company(1) | Commitment Amount | ||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | |||||||||||
3Pillar Global Inc | $ | ||||||||||
48Forty Solutions LLC | |||||||||||
Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery | |||||||||||
Affordable Care Inc | |||||||||||
Affordable Care Inc | |||||||||||
Alacrity Solutions Group LLC | |||||||||||
Alera Group Intermediate Holdings Inc | 7.2 | ||||||||||
American Vision Partners | |||||||||||
Amerivet Partners Management Inc | 8.4 | ||||||||||
Apex Service Partners LLC | 7.0 | ||||||||||
Arcfield Acquisition Corp | |||||||||||
Arcos LLC/VA | 4.5 | ||||||||||
Ardonagh Group | |||||||||||
BGB Group LLC | 19.9 | ||||||||||
CFC Underwriting Ltd | 5.7 | ||||||||||
Circana Group (f.k.a. NPD Group) | |||||||||||
Civica Group Ltd | 9.6 | ||||||||||
Clarience Technologies LLC | |||||||||||
Clarience Technologies LLC | 21.7 | ||||||||||
Community Brands Inc | |||||||||||
1.9 | |||||||||||
CSafe Global | |||||||||||
CSafe Global | 4.7 | ||||||||||
Dechra Pharmaceuticals Ltd | 3.4 | ||||||||||
Dechra Pharmaceuticals Ltd | 3.6 | ||||||||||
DOC Generici Srl | 2.3 | ||||||||||
DOXA Insurance Holdings LLC | 3.3 | ||||||||||
DOXA Insurance Holdings LLC | 8.6 | ||||||||||
Envirotainer Ltd | 2.7 | ||||||||||
Excelitas Technologies Corp | |||||||||||
Excelitas Technologies Corp | |||||||||||
Follett Software Co | 9.9 | ||||||||||
Foundation Consumer Brands LLC | 6.6 | ||||||||||
Foundation Risk Partners Corp | 6.9 | ||||||||||
Category / Company(1) | Commitment Amount | ||||||||||
Galway Partners Holdings LLC | $ | 10.9 | |||||||||
Galway Partners Holdings LLC | 8.4 | ||||||||||
Gigamon Inc | 9.3 | ||||||||||
Granicus Inc | 2.3 | ||||||||||
Granicus Inc | 2.4 | ||||||||||
Heniff Transportation Systems LLC | |||||||||||
7.3 | |||||||||||
Higginbotham Insurance Agency Inc | |||||||||||
HM Dunn Co Inc | |||||||||||
Individual FoodService | |||||||||||
Individual FoodService | |||||||||||
iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited | |||||||||||
Insight Global LLC | |||||||||||
21.3 | |||||||||||
Insightsoftware.Com Inc | 5.3 | ||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | |||||||||||
Integrity Marketing Group LLC | 0.1 | ||||||||||
J S Held LLC | |||||||||||
J S Held LLC | |||||||||||
Laboratoires Vivacy SAS | |||||||||||
Lakeview Farms Inc | |||||||||||
Lazer Logistics Inc | 5.7 | ||||||||||
Lexitas Inc | |||||||||||
Lexitas Inc | 30.2 | ||||||||||
Lipari Foods LLC | |||||||||||
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd | |||||||||||
Magna Legal Services LLC | 2.2 | ||||||||||
Magna Legal Services LLC | |||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | 77.3 | ||||||||||
MB2 Dental Solutions LLC | 10.7 | ||||||||||
Med-Metrix | |||||||||||
Med-Metrix | 7.8 | ||||||||||
Net Documents | |||||||||||
New Era Technology Inc | |||||||||||
NovaTaste Austria GmbH | 4.9 | ||||||||||
Novotech Pty Ltd | 5.6 | ||||||||||
Oxford Global Resources LLC | |||||||||||
Oxford Global Resources LLC | |||||||||||
PartsSource Inc | |||||||||||
PartsSource Inc | |||||||||||
Radwell International LLC/PA | |||||||||||
Revere Superior Holdings Inc | 3.2 | ||||||||||
Rise Baking Company | |||||||||||
RSC Insurance Brokerage Inc | |||||||||||
SAMBA Safety Inc | |||||||||||
SavATree LLC | |||||||||||
6.3 | |||||||||||
Category / Company(1) | Commitment Amount | |||||||||||||
Shaw Development LLC | $ | 3.4 | ||||||||||||
Spins LLC | 14.0 | |||||||||||||
Spins LLC | 7.9 | |||||||||||||
Spotless Brands LLC | 9.0 | |||||||||||||
STV Group Inc | 11.9 | |||||||||||||
STV Group Inc | 8.3 | |||||||||||||
Sweeping Corp of America Inc | 5.7 | |||||||||||||
Time Manufacturing Co | 15.9 | |||||||||||||
Trescal SA | 2.7 | |||||||||||||
Version1 Software Ltd | 14.8 | |||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | 6.6 | |||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | 8.4 | |||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | ||||||||||||||
Wealth Enhancement Group LLC | 2.1 | |||||||||||||
Woolpert Inc | 3.7 | |||||||||||||
Worldwise Inc | ||||||||||||||
Worldwise Inc | ||||||||||||||
Zendesk Inc | 6.0 | |||||||||||||
Zendesk Inc | 14.4 | |||||||||||||
Zeus Industrial Products Inc | 11.6 | |||||||||||||
Zeus Industrial Products Inc | 15.5 | |||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||
Valeo Foods Group Ltd | ||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||
Altitude II IRL WH Borrower DAC, Revolver | 4.9 | |||||||||||||
Bausch Health Cos Inc, Revolver | 55.0 | |||||||||||||
Callodine Commercial Finance LLC, 2L Term Loan B | 36.1 | |||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | 4.7 | |||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | 1.8 | |||||||||||||
Covis Finco Sarl, Revolver | 3.6 | |||||||||||||
Curia Global Inc, Revolver | 41.3 | |||||||||||||
GreenSky Holdings LLC, Term Loan | 3.0 | |||||||||||||
Jet Edge International LLC, | ||||||||||||||
TalkTalk Telecom Group Ltd, Revolver | 11.5 | |||||||||||||
Weber-Stephen Products LLC, Revolver | 14.5 | |||||||||||||
Total | $ | |||||||||||||
Unfunded Asset Based Finance/Other commitments | $ |
Three Months Ended March 31, 2023 | Year Ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, 2024 | Three Months Ended March 31, 2024 | Year Ended December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Share Data:(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Share Data:(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Share Data:(1) | Per Share Data:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net asset value, beginning of period | Net asset value, beginning of period | $ | 24.89 | $ | 27.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net asset value, beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net asset value, beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results of operations(2) | Results of operations(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | Net investment income (loss) | 0.81 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) and unrealized appreciation (depreciation) | Net realized gain (loss) and unrealized appreciation (depreciation) | (0.11) | (2.74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 0.70 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholder distributions(3) | Stockholder distributions(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from net investment income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from net investment income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from net investment income | Distributions from net investment income | (0.70) | (2.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from net realized gain on investments | Distributions from net realized gain on investments | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions | Net decrease in net assets resulting from stockholder distributions | (0.70) | (2.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital share transactions | Capital share transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repurchases of common stock(4) | Repurchases of common stock(4) | 0.04 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repurchases of common stock(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repurchases of common stock(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | Net increase (decrease) in net assets resulting from capital share transactions | 0.04 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net asset value, end of period | Net asset value, end of period | $ | 24.93 | $ | 24.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per share market value, end of period | Per share market value, end of period | $ | 18.50 | $ | 17.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares outstanding, end of period | Shares outstanding, end of period | 280,066,433 | 281,731,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on net asset value(5) | Total return based on net asset value(5) | 2.97 | % | 1.40 | % | Total return based on net asset value(5) | 2.49 | % | 10.12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on market value(6) | Total return based on market value(6) | 9.72 | % | (4.61) | % | Total return based on market value(6) | (0.77) | % | 32.45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio/Supplemental Data: | Ratio/Supplemental Data: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets, end of period | Net assets, end of period | $ | 6,983 | $ | 7,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets, end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets, end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net investment income to average net assets(7) | Ratio of net investment income to average net assets(7) | 12.94 | % | 11.42 | % | Ratio of net investment income to average net assets(7) | 12.26 | % | 12.67 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of total operating expenses to average net assets(7) | Ratio of total operating expenses to average net assets(7) | 12.83 | % | 10.96 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of total operating expenses to average net assets(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of total operating expenses to average net assets(7) | 12.83 | % | 13.32 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net operating expenses to average net assets(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net operating expenses to average net assets(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net operating expenses to average net assets(7) | Ratio of net operating expenses to average net assets(7) | 12.83 | % | 10.17 | % | 12.83 | % | 13.32 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio turnover(8) | Portfolio turnover(8) | 1.76 | % | 28.61 | % | Portfolio turnover(8) | 9.96 | % | 12.14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount of senior securities outstanding, exclusive of treasury securities | Total amount of senior securities outstanding, exclusive of treasury securities | $ | 8,713 | $ | 8,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset coverage per unit(9) | Asset coverage per unit(9) | 1.80 | 1.80 |
Three Months Ended March 31, 2024 | Three Months Ended March 31, 2024 | Year Ended December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended March 31, 2023 | Year Ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net subordinated income incentive fees to average net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | Year Ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net subordinated income incentive fees to average net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net subordinated income incentive fees to average net assets | Ratio of net subordinated income incentive fees to average net assets | 2.60 | % | 1.31 | % | 2.49 | % | 2.57 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of interest expense to average net assets | Ratio of interest expense to average net assets | 6.44 | % | 4.82 | % | Ratio of interest expense to average net assets | 6.71 | % | 6.63 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of excise taxes to average net assets | Ratio of excise taxes to average net assets | — | % | 0.25 | % | Ratio of excise taxes to average net assets | — | 0.31 | 0.31 | % |
For the Three Months Ended | For the Year Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended | For the Year Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Investment Activity | Net Investment Activity | March 31, 2023 | December 31, 2022 | Net Investment Activity | March 31, 2024 | December 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases | Purchases | $ | 270 | $ | 4,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and Repayments | Sales and Repayments | (386) | (4,741) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Portfolio Activity | Net Portfolio Activity | $ | (116) | $ | (99) |
For the Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Investment Activity by Asset Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Investment Activity by Asset Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Investment Activity by Asset Class | New Investment Activity by Asset Class | Purchases | Percentage | Sales and Repayments | Percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—First Lien | $ | 223 | 82 | % | $ | (222) | 58 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | Senior Secured Loans—Second Lien | — | — | (5) | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | Other Senior Secured Debt | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | Subordinated Debt | 8 | 3 | % | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | Asset Based Finance | 29 | 11 | % | (147) | 38 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | Credit Opportunities Partners JV, LLC | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other(1) | Equity/Other(1) | 10 | 4 | % | (12) | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 270 | 100 | % | $ | (386) | 100 | % | (1) Equity/Other includes investments in preferred equity investments. During the three months ended March 31, 2023, purchases of preferred equity investments were $0 and sales and repayments of preferred equity investments were $0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Equity/Other includes investments in preferred equity investments. During the three ended March 31, 2024, purchases of preferred equity investments were $0 and sales and repayments of preferred equity investments were $0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Equity/Other includes investments in preferred equity investments. During the three ended March 31, 2024, purchases of preferred equity investments were $0 and sales and repayments of preferred equity investments were $0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Equity/Other includes investments in preferred equity investments. During the three ended March 31, 2024, purchases of preferred equity investments were $0 and sales and repayments of preferred equity investments were $0. |
The following table summarizes the composition of our investment portfolio at cost and fair value as of March 31, 2023 and December 31, 2022: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following table summarizes the composition of our investment portfolio at cost and fair value as of March 31, 2024 and December 31, 2023: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following table summarizes the composition of our investment portfolio at cost and fair value as of March 31, 2024 and December 31, 2023: | The following table summarizes the composition of our investment portfolio at cost and fair value as of March 31, 2024 and December 31, 2023: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Amortized Cost(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | Senior Secured Loans—First Lien | $ | 9,635 | $ | 9,320 | 61.0 | % | $ | 9,607 | $ | 9,278 | 60.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—First Lien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans—Second Lien | Senior Secured Loans—Second Lien | 1,280 | 1,172 | 7.7 | % | 1,299 | 1,194 | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | Other Senior Secured Debt | 152 | 107 | 0.7 | % | 152 | 110 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Senior Secured Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | Subordinated Debt | 399 | 280 | 1.8 | % | 384 | 265 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | Asset Based Finance | 1,916 | 1,779 | 11.7 | % | 2,024 | 1,903 | 12.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Based Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,572 | 1,397 | 9.1 | % | 1,572 | 1,428 | 9.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other(2) | Equity/Other(2) | 1,229 | 1,222 | 8.0 | % | 1,276 | 1,199 | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity/Other(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 16,183 | $ | 15,277 | 100.0 | % | $ | 16,314 | $ | 15,377 | 100.0 | % | (1) Amortized cost represents the original cost adjusted for the amortization of premiums and/or accretion of discounts, as applicable, on investments. | (2) As of March 31, 2023, Equity/Other included $877 of preferred equity investments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Amortized cost represents the original cost adjusted for the amortization of premiums and/or accretion of discounts, as applicable, on investments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Amortized cost represents the original cost adjusted for the amortization of premiums and/or accretion of discounts, as applicable, on investments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) As of March 31, 2024, Equity/Other included $925 of preferred equity investments at fair value. | (2) As of March 31, 2024, Equity/Other included $925 of preferred equity investments at fair value. |
The following table presents certain selected information regarding the composition of our investment portfolio as of March 31, 2023 and December 31, 2022: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following table presents certain selected information regarding the composition of our investment portfolio as of March 31, 2024 and December 31, 2023: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following table presents certain selected information regarding the composition of our investment portfolio as of March 31, 2024 and December 31, 2023: | The following table presents certain selected information regarding the composition of our investment portfolio as of March 31, 2024 and December 31, 2023: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Portfolio Companies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Portfolio Companies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Portfolio Companies | Number of Portfolio Companies | 189 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Variable Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2) | % Variable Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2) | 69.7% | 69.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Variable Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Variable Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Fixed Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Fixed Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Fixed Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2) | % Fixed Rate Debt Investments (based on fair value)(1)(2) | 8.3% | 8.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Other Income Producing Investments (based on fair value)(3) | % Other Income Producing Investments (based on fair value)(3) | 14.7% | 15.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Other Income Producing Investments (based on fair value)(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Other Income Producing Investments (based on fair value)(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Non-Income Producing Investments (based on fair value)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Non-Income Producing Investments (based on fair value)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Non-Income Producing Investments (based on fair value)(2) | % Non-Income Producing Investments (based on fair value)(2) | 4.6% | 4.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% of Investments on Non-Accrual (based on fair value) | % of Investments on Non-Accrual (based on fair value) | 2.7% | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% of Investments on Non-Accrual (based on fair value) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% of Investments on Non-Accrual (based on fair value) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(2)(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(2)(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(2)(4) | Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(2)(4) | 12.3% | 12.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on All Debt Investments(5) | Weighted Average Annual Yield on All Debt Investments(5) | 11.4% | 11.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on All Debt Investments(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on All Debt Investments(5) |
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | Characteristics of All Direct Originations held in Portfolio | March 31, 2023 | December 31, 2022 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Portfolio Companies | Number of Portfolio Companies | 178 | 183 | Number of Portfolio Companies | 197 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% of Investments on Non-Accrual (based on fair value) | % of Investments on Non-Accrual (based on fair value) | 2.7% | 2.4% | % of Investments on Non-Accrual (based on fair value) | 2.9% | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cost of Direct Originations | Total Cost of Direct Originations | $15,493.3 | $15,654.2 | Total Cost of Direct Originations | $14,193.1 | $14,797.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fair Value of Direct Originations | Total Fair Value of Direct Originations | $14,718.0 | $14,885.5 | Total Fair Value of Direct Originations | $13,780.8 | $14,176.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% of Total Investments, at Fair Value | % of Total Investments, at Fair Value | 96.3% | 96.8% | % of Total Investments, at Fair Value | 96.9% | 96.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(1) | Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(1) | 12.3% | 12.0% | Weighted Average Annual Yield on Accruing Debt Investments(1) | 12.5% | 12.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted Average Annual Yield on All Debt Investments(2) | Weighted Average Annual Yield on All Debt Investments(2) | 11.4% | 11.2% | Weighted Average Annual Yield on All Debt Investments(2) | 11.7% | 11.4% |
As of | ||||||||||||||
March 31, 2024 | December 31, 2023 | |||||||||||||
Total debt investments(1) | $ | 3,149.8 | $ | 3,131.6 | ||||||||||
Weighted average annual yield on accruing debt investments(2) | 11.3 | % | 11.6 | % | ||||||||||
Number of portfolio companies in COPJV | 119 | 124 | ||||||||||||
Largest investment in a single portfolio company | $ | 126.0 | $ | 134.2 | ||||||||||
Unfunded commitments | $ | 4.5 | $ | 24.7 |
March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Industry Classification(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Fair Value | Percentage of Portfolio | ||||||||||||||||||||||
Automobiles & Components | $ | 8 | 0.1 | % | $ | 25 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
Capital Goods | 2,357 | 15.4 | % | 2,366 | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||
Commercial & Professional Services | 1,776 | 11.6 | % | 1,670 | 10.9 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Discretionary Distribution & Retail | 282 | 1.8 | % | 282 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Durables & Apparel | 239 | 1.6 | % | 235 | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Services | 200 | 1.3 | % | 189 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Staples Distribution & Retail | 106 | 0.7 | % | 103 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,397 | 9.1 | % | 1,428 | 9.3 | % | ||||||||||||||||||||
Energy | 230 | 1.5 | % | 272 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 307 | 2.0 | % | 336 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||
Financial Services | 801 | 5.2 | % | 844 | 5.5 | % | ||||||||||||||||||||
Food, Beverage & Tobacco | 207 | 1.4 | % | 226 | 1.4 | % | ||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Services | 1,951 | 12.8 | % | 1,963 | 12.8 | % | ||||||||||||||||||||
Household & Personal Products | 238 | 1.6 | % | 242 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||
Insurance | 969 | 6.3 | % | 974 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||
Materials | 227 | 1.5 | % | 197 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||
Media & Entertainment | 730 | 4.8 | % | 695 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 240 | 1.6 | % | 231 | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | 130 | 0.9 | % | 156 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||
Software & Services | 2,525 | 16.5 | % | 2,591 | 16.8 | % | ||||||||||||||||||||
Technology Hardware & Equipment | 2 | 0.0 | % | 1 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||
Telecommunication Services | 73 | 0.5 | % | 76 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
Transportation | 282 | 1.8 | % | 275 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||
Total | $ | 15,277 | 100.0 | % | $ | 15,377 | 100.0 | % |
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Industry Classification(1) | Fair Value | Percentage of Portfolio | Fair Value | Percentage of Portfolio | ||||||||||||||||||||||
Automobiles & Components | $ | 4 | 0.0 | % | $ | 4 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
Banks | 7 | 0.1 | % | 8 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||
Capital Goods | 1,985 | 14.0 | % | 1,970 | 13.5 | % | ||||||||||||||||||||
Commercial & Professional Services | 1,961 | 13.8 | % | 1,826 | 12.5 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Discretionary Distribution & Retail | 267 | 1.9 | % | 259 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Durables & Apparel | 196 | 1.4 | % | 185 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Services | 249 | 1.8 | % | 240 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||
Consumer Staples Distribution & Retail | 105 | 0.7 | % | 105 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
Credit Opportunities Partners JV, LLC | 1,390 | 9.8 | % | 1,397 | 9.5 | % | ||||||||||||||||||||
Energy | 113 | 0.8 | % | 162 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 293 | 2.1 | % | 293 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||
Financial Services | 807 | 5.7 | % | 986 | 6.7 | % | ||||||||||||||||||||
Food, Beverage & Tobacco | 157 | 1.1 | % | 181 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Services | 1,666 | 11.7 | % | 1,709 | 11.7 | % | ||||||||||||||||||||
Household & Personal Products | 160 | 1.1 | % | 166 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||
Insurance | 831 | 5.8 | % | 839 | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||
Materials | 230 | 1.6 | % | 228 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||
Media & Entertainment | 672 | 4.7 | % | 717 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 337 | 2.4 | % | 286 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | 47 | 0.3 | % | 79 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
Software & Services | 2,351 | 16.5 | % | 2,472 | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||
Technology Hardware & Equipment | 4 | 0.0 | % | 4 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||
Telecommunication Services | 84 | 0.6 | % | 79 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
Transportation | 305 | 2.1 | % | 454 | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||
Total | $ | 14,221 | 100.0 | % | $ | 14,649 | 100.0 | % |
Investment Rating | Summary Description | |||||||
1 | Performing investment—generally executing in accordance with plan and there are no concerns about the portfolio company’s performance or ability to meet covenant requirements. | |||||||
2 | Performing investment—no concern about repayment of both interest and our cost basis but company’s recent performance or trends in the industry require closer monitoring. | |||||||
3 | Underperforming investment—some loss of interest or dividend possible, but still expecting a positive return on investment. | |||||||
4 | Underperforming investment—concerns about the recoverability of principal or interest. |
March 31, 2023 | December 31, 2022 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Rating | Investment Rating | Fair Value | Percentage of Portfolio | Fair Value | Percentage of Portfolio | Investment Rating | Fair Value | Percentage of Portfolio | Fair Value | Percentage of Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | $ | 11,376 | 74 | % | $ | 11,565 | 75 | % | 1 | $ | 10,031 | 71 | 71 | % | $ | 10,429 | 71 | 71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2,979 | 20 | % | 2,899 | 19 | % | 2 | 3,334 | 23 | 23 | % | 3,165 | 22 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 296 | 2 | % | 452 | 3 | % | 3 | 401 | 3 | 3 | % | 550 | 4 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 626 | 4 | % | 461 | 3 | % | 4 | 455 | 3 | 3 | % | 505 | 3 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 15,277 | 100 | % | $ | 15,377 | 100 | % | Total | $ | 14,221 | 100 | 100 | % | $ | 14,649 | 100 | 100 | % |
Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount | Percentage of Total Income | Amount | Percentage of Total Income | Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount | Amount | Percentage of Total Income | Amount | Percentage of Total Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | Interest income | $ | 327 | 71.7 | % | $ | 261 | 65.9 | % | Interest income | $ | 315 | 72.6 | 72.6 | % | $ | 327 | 71.7 | 71.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid-in-kind interest income | Paid-in-kind interest income | 42 | 9.2 | % | 43 | 10.9 | % | Paid-in-kind interest income | 35 | 8.1 | 8.1 | % | 42 | 9.2 | 9.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | 5 | 1.1 | % | 29 | 7.3 | % | Fee income | 17 | 3.9 | 3.9 | % | 5 | 1.1 | 1.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend income | Dividend income | 82 | 18.0 | % | 63 | 15.9 | % | Dividend income | 67 | 15.4 | 15.4 | % | 82 | 18.0 | 18.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income(1) | Total investment income(1) | $ | 456 | 100.0 | % | $ | 396 | 100.0 | % | Total investment income(1) | $ | 434 | 100.0 | 100.0 | % | $ | 456 | 100.0 | 100.0 | % |
Three Months Ended March 31, | Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management fees | Management fees | $ | 58 | $ | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated income incentive fees | Subordinated income incentive fees | 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative services expenses | Administrative services expenses | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounting and administrative fees | Accounting and administrative fees | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | Interest expense | 114 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other expenses | Other expenses | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | Total operating expenses | 227 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incentive fee waiver | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net operating expenses | 227 | 176 |
Three Months Ended March 31, | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Ratio of operating expenses to average net assets | 3.21 | % | 2.46 | % | ||||||||||||||||||||||
Ratio of incentive fee waiver to average net assets(1) | — | % | (0.20) | % | ||||||||||||||||||||||
Ratio of net operating expenses to average net assets | 3.21 | % | 2.26 | % | ||||||||||||||||||||||
Ratio of net incentive fees, interest expense and excise taxes to average net assets(1) | 2.26 | % | 1.31 | % | ||||||||||||||||||||||
Ratio of net operating expenses, excluding certain expenses, to average net assets | 0.95 | % | 0.95 | % |
Three Months Ended March 31, | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Ratio of operating expenses to average net assets | 3.21 | % | 3.21 | % | ||||||||||||||||||||||
Ratio of incentive fees, interest expense and excise taxes to average net assets(1) | 2.30 | % | 2.26 | % | ||||||||||||||||||||||
Ratio of net operating expenses, excluding certain expenses, to average net assets | 0.91 | % | 0.95 | % |
Three Months Ended March 31, | Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments(1) | Net realized gain (loss) on investments(1) | $ | (58) | $ | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency forward contracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency | Net realized gain (loss) on foreign currency | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on foreign currency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net realized gain (loss) | Total net realized gain (loss) | $ | (54) | $ | (26) |
Three Months Ended March 31, | Three Months Ended March 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | $ | 31 | $ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | (4) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency forward contracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | (3) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) on foreign currency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net change in unrealized appreciation (depreciation) | Total net change in unrealized appreciation (depreciation) | $ | 24 | $ | 31 |
As of March 31, 2023 (Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of March 31, 2024 (Unaudited) | As of March 31, 2024 (Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangement | Arrangement | Type of Arrangement | Rate | Amount Outstanding | Amount Available | Maturity Date | Arrangement | Type of Arrangement | Rate | Amount Outstanding | Amount Available | Maturity Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambler Credit Facility(2) | Ambler Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.15%(1) | $ | 150 | $ | 50 | November 22, 2025 | Ambler Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.75%(1) | $ | 155 | $ | $ | 45 | May 22, 2027 | May 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burholme Prime Brokerage Facility(2) | Prime Brokerage Facility | SOFR+1.35%(1) | — | — | September 26, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | CCT Tokyo Funding Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | L+1.90% - 2.05%(1)(3) | 285 | 15 | June 2, 2026 | Revolving Credit Facility | SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3) | 255 | — | — | June 2, 2026 | June 2, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darby Creek Credit Facility(2) | Darby Creek Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.90%(1) | 240 | 10 | February 26, 2025 | Darby Creek Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.65%(1) | 681 | 69 | 69 | February 26, 2027 | February 26, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunlap Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.90(1) | 467 | 33 | February 26, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meadowbrook Run Credit Facility(2) | Meadowbrook Run Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.05%(1) | 300 | — | November 22, 2024 | Meadowbrook Run Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+2.70(1) | 241 | 59 | 59 | November 22, 2026 | November 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4) | 2,174(5) | 2,469(6) | May 17, 2027 | Senior Secured Revolving Credit Facility(2) | Revolving Credit Facility | SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4) | 1,164(5) | 3,415(6) | October 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.625% Notes due 2024(7) | 4.625% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 4.63% | 400 | — | July 15, 2024 | 4.625% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 4.63% | 400 | — | — | July 15, 2024 | July 15, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.650% Notes due 2024(7) | 1.650% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 1.65% | 500 | — | October 12, 2024 | 1.650% Notes due 2024(7) | Unsecured Notes | 1.65% | 500 | — | — | October 12, 2024 | October 12, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.125% Notes due 2025(7) | 4.125% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.13% | 470 | — | February 1, 2025 | 4.125% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.13% | 470 | — | — | February 1, 2025 | February 1, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% Notes due 2025(7) | 4.250% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.25% | 475 | — | February 14, 2025 | 4.250% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 4.25% | 475 | — | — | February 14, 2025 | February 14, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.625% Notes due 2025(7) | 8.625% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 8.63% | 250 | — | May 15, 2025 | 8.625% Notes due 2025(7) | Unsecured Notes | 8.63% | 250 | — | — | May 15, 2025 | May 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.400% Notes due 2026(7) | 3.400% Notes due 2026(7) | Unsecured Notes | 3.40% | 1,000 | — | January 15, 2026 | 3.400% Notes due 2026(7) | Unsecured Notes | 3.40% | 1,000 | — | — | January 15, 2026 | January 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625% Notes due 2027(7) | 2.625% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 2.63% | 400 | — | January 15, 2027 | 2.625% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 2.63% | 400 | — | — | January 15, 2027 | January 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.250% Notes due 2027(7) | 3.250% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 3.25% | 500 | — | July 15, 2027 | 3.250% Notes due 2027(7) | Unsecured Notes | 3.25% | 500 | — | — | July 15, 2027 | July 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.125% Notes due 2028(7) | 3.125% Notes due 2028(7) | Unsecured Notes | 3.13% | 750 | — | October 12, 2028 | 3.125% Notes due 2028(7) | Unsecured Notes | 3.13% | 750 | — | — | October 12, 2028 | October 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.875% Notes due 2029(7) | 7.875% Notes due 2029(7) | Unsecured Notes | 7.88% | 400 | — | January 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO-1 Notes(2)(8) | CLO-1 Notes(2)(8) | Collateralized Loan Obligation | L+1.85% - 3.01%(1) | 352 | — | January 15, 2031 | CLO-1 Notes(2)(8) | Collateralized Loan Obligation | SOFR+1.85% - 3.01%(1) | 327 | — | — | January 15, 2031 | January 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 8,713 | $ | 2,577 |
Distribution | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Three Months Ended | For the Three Months Ended | Per Share | Amount | For the Three Months Ended | Per Share | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | $ | 0.63 | $ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 0.63 | $ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2023 | Fiscal 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | March 31, 2023 | $ | 0.70 | $ | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 0.70 | $ | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Basis Point Change in Interest Rates | Basis Point Change in Interest Rates | Increase (Decrease) in Interest Income(1) | Increase (Decrease) in Interest Expense(2) | Increase (Decrease) in Net Interest Income | Percentage Change in Net Interest Income | Basis Point Change in Interest Rates | Increase (Decrease) in Interest Income(1) | Increase (Decrease) in Interest Expense(2) | Increase (Decrease) in Net Interest Income | Percentage Change in Net Interest Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 250 basis points | Down 250 basis points | $ | (244) | $ | (71) | $ | (173) | (18.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 200 basis points | Down 200 basis points | (196) | (57) | (139) | (14.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 150 basis points | Down 150 basis points | (147) | (43) | (104) | (11.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 100 basis points | Down 100 basis points | $ | (110) | $ | (40) | $ | (70) | (6.4) | % | Down 100 basis points | (98) | (28) | (28) | (70) | (70) | (7.4) | (7.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 50 basis points | Down 50 basis points | (55) | (20) | (35) | (3.2) | % | Down 50 basis points | (49) | (14) | (14) | (35) | (35) | (3.7) | (3.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up 50 basis points | Up 50 basis points | 55 | 20 | 35 | 3.2 | % | Up 50 basis points | 49 | 14 | 14 | 35 | 35 | 3.7 | 3.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up 100 basis points | Up 100 basis points | 110 | 40 | 70 | 6.4 | % | Up 100 basis points | 98 | 28 | 28 | 70 | 70 | 7.4 | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up 150 basis points | Up 150 basis points | 165 | 60 | 105 | 9.6 | % | Up 150 basis points | 147 | 43 | 43 | 104 | 104 | 11.1 | 11.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up 200 basis points | Up 200 basis points | 220 | 80 | 140 | 12.8 | % | Up 200 basis points | 196 | 57 | 57 | 139 | 139 | 14.8 | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up 250 basis points | Up 250 basis points | 275 | 100 | 175 | 16.0 | % | Up 250 basis points | 244 | 71 | 71 | 173 | 173 | 18.4 | 18.4 | % |
Investments Denominated in Foreign Currencies As of March 31, 2023 | Economic Hedging As of March 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost in Local Currency | Cost in US$ | Fair Value | Reduction in Fair Value as of March 31, 2023 if 10% Adverse Change in Exchange Rate(1) | Net Foreign Currency Hedge Amount in Local Currency | Net Foreign Currency Hedge Amount in U.S. Dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollars | A$ | 101.1 | $ | 67.8 | $ | 62.3 | $ | 6.2 | A$ | 10.6 | $ | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||
British Pound Sterling | £ | 36.8 | 45.5 | 42.5 | 4.3 | £ | 19.6 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Dollars | $ | 31.8 | 23.5 | 22.7 | 2.3 | $ | 10.9 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Euros | € | 477.0 | 518.6 | 262.3 | 26.2 | € | 34.9 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Icelandic Krona | ISK | 1,383.4 | 10.1 | 9.6 | 1.0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Krone | NOK | 465.9 | 44.6 | 35.5 | 3.6 | NOK | 45.8 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Swedish Krona | SEK | 1,255.0 | 121.3 | 87.7 | 8.8 | SEK | 1,017.5 | 98.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 831.4 | $ | 522.6 | $ | 52.4 | $ | 180.0 |
Investments Denominated in Foreign Currencies As of March 31, 2024 | Economic Hedging As of March 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost in Local Currency | Cost in US$ | Fair Value | Reduction in Fair Value as of March 31, 2024 if 10% Adverse Change in Exchange Rate(1) | Net Foreign Currency Hedge Amount in Local Currency | Net Foreign Currency Hedge Amount in U.S. Dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollars | A$ | 54.1 | $ | 35.3 | $ | 32.0 | $ | 3.2 | A$ | 12.8 | $ | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||
British Pound Sterling | £ | 95.9 | 121.2 | 122.3 | 12.2 | £ | 36.7 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Dollars | $ | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | $ | 1.1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Euros | € | 326.5 | 352.6 | 307.0 | 30.7 | € | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Icelandic Krona | ISK | 1,419.5 | 10.2 | 9.7 | 1.0 | ISK | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Swedish Krona | SEK | 1,690.5 | 158.1 | 129.1 | 12.9 | SEK | 1,113.3 | 104.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 679.3 | $ | 602.1 | $ | 60.2 | $ | 159.7 |
Period | Total Number of Shares Purchased | Average Price Paid per Share(1) | Total Number of Shares Purchased as Part of Publicly Announced Plans or Programs(2) | Maximum Number (or Approximate Dollar Value) of Shares that May Yet Be Purchased Under the Plans or Programs | ||||||||||||||||||||||
January 1, 2023 through January 31, 2023 | 556,814 | $ | 18.75 | 556,814 | $ | 21 | ||||||||||||||||||||
February 1, 2023 through February 28, 2023 | 480,884 | 19.67 | 480,884 | 12 | ||||||||||||||||||||||
March 1, 2023 through March 31, 2023 | 627,619 | 18.41 | 627,619 | — | ||||||||||||||||||||||
1,665,317 | $ | 18.89 | 1,665,317 |
Period | Total Number of Shares Sold | Average Price per Share(1) | Total Number of Shares Sold as Part of Publicly Announced Plans or Programs(2) | Maximum Number (or Approximate Dollar Value) of Shares that May Yet Be Sold Under the Plans or Programs | ||||||||||||||||||||||
January 1, 2024 through January 31, 2024 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||||||||||
February 1, 2024 through February 29, 2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
March 1, 2024 through March 31, 2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
— | $ | — | — |
FS KKR CAPITAL CORP. | |||||
By: | /s/ Michael C. Forman | ||||
Michael C. Forman Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) | |||||
By: | /s/ Steven Lilly | ||||
Steven Lilly Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) | |||||
By: | /s/ William Goebel | ||||
William Goebel Chief Accounting Officer |