Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.14 bn
Liabilities
$144.96 mm
Net assets
$995.58 mm
Number of holdings
14.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ally Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2023-3 | ||||||||||||||||||||
Arroyo Mortgage Trust 2021-1R | ||||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
CIM Trust 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2018-3 LLC | ||||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2020-1 LLC | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust 2021-5INV | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
General Motors | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR1 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR2 | ||||||||||||||||||||
Halcyon Loan Advisors Funding | ||||||||||||||||||||
MARQ Trust 2024-HOU | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
OBX 2020-EXP1 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential 2023-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||||||
T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
Tricon American Homes 2020-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
Tricon Residential 2024-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||||
UWM Mortgage Trust 2021-INV5 | ||||||||||||||||||||
Vendee Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
Vista Point Securitization Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Tr |