Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$389.21 mm
Liabilities
$363.44 k
Net assets
$388.85 mm
Number of holdings
106.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Loan Trust Agate Bay Mortgage Trust 2015-6 | ||||||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Loan Trust Agate Bay Mortgage Trust 2016-3 | ||||||||||||||||||||
AIR CANADA 2013-1B PTT | ||||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
ALLFIRST PFD CAP TRUST | ||||||||||||||||||||
ALM Loan Funding | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLN 13-2 B PTT | ||||||||||||||||||||
American Money Management Corp | ||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||||
Arch Street CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
Babson CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
BAC CAPITAL TRUST XIII | ||||||||||||||||||||
BALL CORP | ||||||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||
Bank5 | ||||||||||||||||||||
Battalion CLO LTD | ||||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
BED BATH & BEYOND INC | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO Lt | ||||||||||||||||||||
BG ENERGY CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
BHMS Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
Black Diamond CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
BNSF RAILWAY CO 2015-1 P | ||||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
BROOKLYN UNION GAS CO | ||||||||||||||||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ||||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
CDK GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
CELGENE CORP | ||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corpora | ||||||||||||||||||||
CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES | ||||||||||||||||||||
CHURCH & DWIGHT CO INC | ||||||||||||||||||||
CIM Trust CIM Trust 2020-INV1 | ||||||||||||||||||||
CIM Trust CIM Trust 2019-INV2 | ||||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
COMCAST CABLE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
COMED FINANCING III | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
CONTL AIRLINES 2012-2 B | ||||||||||||||||||||
CONTL AIRLINES 2012-B | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
CROWN CASTLE TOWERS LLC | ||||||||||||||||||||
Crown Point CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
Deerpath Capital CLO LTD | ||||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES 2007-1 A | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES 2007-1 B | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
DELTA AIRLINES 2015B | ||||||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
ECMC Group Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
ENRGY TRANS LP/REG FIN | ||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
FEDEX CORP 1999 PASS TST | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
First Eagle BSL CLO LLC | ||||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
FLORIDA ST GOVTL UTILITY AUTH | ||||||||||||||||||||
Fontainebleau Miami Beach Trus | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
Fortress Credit BSL Limited | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac - SCRT | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K48 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-K731 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-K95 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K63 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K40 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-K736 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-K735 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-K102 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K52 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K53 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-K85 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K729 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K27 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K23 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K19 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2011-K11 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2010-K6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
GEORGETOWN UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE CAP INC | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortage-Backed Securities Trust 2020-PJ1 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2020-PJ3 | ||||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||||
HEALTH CARE SERVICE CORP | ||||||||||||||||||||
HERSHEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
Highbridge Loan Management Ltd | ||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T | ||||||||||||||||||||
HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
IHS MARKIT LTD | ||||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
JACOBS ENGINEERING GROUP | ||||||||||||||||||||
JETBLUE 2019-1 CLASS A | ||||||||||||||||||||
JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV1 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2020-8 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2020-4 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-7 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV1 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
KELLOGG CO | ||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
KEYCORP CAPITAL I | ||||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
KIMCO REALTY OP LLC | ||||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
KVK CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
LAND O'LAKES INC | ||||||||||||||||||||
LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DEPT WTR & PWR | ||||||||||||||||||||
LOUISVILLE GAS & ELEC | ||||||||||||||||||||
MARS INC | ||||||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||||
MEAD JOHNSON NUTRITION C | ||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
METHANEX CORP | ||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
MONONGAHELA POWER CO | ||||||||||||||||||||
MOUNTAIN VIEW CLO | ||||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||||
Nassau LTD | ||||||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 2018-EA | ||||||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust Nelnet Student Loan Trust 2004-4 | ||||||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust Nelnet Student Loan Trust 2019-5 | ||||||||||||||||||||
New Hampshire Higher Education | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
NEWFIELD EXPLORATION CO | ||||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
NORTHEAST OH REGL SWR DIST | ||||||||||||||||||||
NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||||||||||||
NORTHWEST AIR 2007-1 A | ||||||||||||||||||||
NORTHWESTERN UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
NTC CAPITAL I | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
NZCG Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
Ocean Trails CLO | ||||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
OZLM Ltd | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
Pennsylvania Higher Education | ||||||||||||||||||||
PNC CAPITAL TRUST C | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
PRES & FELLOWS OF HARVAR | ||||||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
Recette CLO LLC | ||||||||||||||||||||
REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
ROCKIES EXPRESS PIPELINE | ||||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2013-3 | ||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2021-5 | ||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2017-5 | ||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2020-4 | ||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 | ||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2020-3 | ||||||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2014-2 | ||||||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2012-6 | ||||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2015-C | ||||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2014-A | ||||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2016-A | ||||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point Clo XII Ltd | ||||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point Clo XIV Ltd | ||||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO V-R LTD | ||||||||||||||||||||
SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I | ||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
Steele Creek CLO Ltd Steele Creek Clo 2018-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
Steele Creek CLO Ltd Steele Creek CLO 2016-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
Telos CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST | ||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-3 | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
Trimaran Advisors CAVU 2019-1 | ||||||||||||||||||||
TRINITAS CLO IV LTD | ||||||||||||||||||||
Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO XIV Ltd | ||||||||||||||||||||
Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO XII Ltd | ||||||||||||||||||||
Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO III Ltd | ||||||||||||||||||||
UAL 2007 PASS TRUST | ||||||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2014-1 B PTT | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDG | ||||||||||||||||||||
UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||||||
UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN | ||||||||||||||||||||
UNIV SOUTHERN CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
USB CAPITAL IX | ||||||||||||||||||||
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | ||||||||||||||||||||
Venture CDO Ltd | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
VF CORP | ||||||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Visio 2020-1 Trust | ||||||||||||||||||||
Vista Point Securitization Tru | ||||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
VULCAN MATERIALS CO | ||||||||||||||||||||
WACHOVIA CAP TRUST III | ||||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Se | ||||||||||||||||||||
WEST VIRGINIA ST UNIV REVENUES | ||||||||||||||||||||
Winwater Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
WR GRACE HOLDING LLC | ||||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
ZOETIS INC |