Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.01 bn
Liabilities
$8.16 mm
Net assets
$1.01 bn
Number of holdings
378.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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3M Co | |||||||||||||||||||
7-Eleven, Inc. | |||||||||||||||||||
AbbVie, Inc. | |||||||||||||||||||
Advanced Disposal Services Inc. | |||||||||||||||||||
Aegea Finance SARL | |||||||||||||||||||
AEP Texas, Inc. | |||||||||||||||||||
AEP Transmission Co LLC | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC AerCap Ireland Capital DAC | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC AerCap Ireland Capital DAC | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC AerCap Ireland Capital DAC | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC AerCap Ireland Capital DAC | |||||||||||||||||||
Air Lease Corp. | |||||||||||||||||||
Air Liquide Finance SA | |||||||||||||||||||
Air Products and Chemicals, Inc. | |||||||||||||||||||
Aircastle Ltd. | |||||||||||||||||||
Alabama Power Co. | |||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | |||||||||||||||||||
Algoma Steel, Inc. | |||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | |||||||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate LLC | |||||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||||
Allied Universal Holdco LLC | |||||||||||||||||||
Ally Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
Altice France SA | |||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||||
AMER AIRLN 15-2 AA PTT | |||||||||||||||||||
Ameren Corp. | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP | |||||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2, Class A | |||||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2, Class AA | |||||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-2, Class A | |||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. American Airlines, Inc. | |||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. American Airlines, Inc. | |||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Receivables Trust American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2021-2, Class E | |||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Receivables Trust American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2021-2, Class D | |||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Receivables Trust American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2020-4, Class F | |||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Receivables Trust American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2021-3, Class D | |||||||||||||||||||
American Electric Power Co., Inc. | |||||||||||||||||||
American Express Co. | |||||||||||||||||||
American Tower Corp. | |||||||||||||||||||
American Tower Truste I | |||||||||||||||||||
Amgen, Inc. | |||||||||||||||||||
AMSR Trust | |||||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. | |||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | |||||||||||||||||||
Apple, Inc. | |||||||||||||||||||
Arab Republic of Egypt | |||||||||||||||||||
Aramark Services, Inc. | |||||||||||||||||||
Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust, Series 2021-MF3, Class AS | |||||||||||||||||||
Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust, Series 2022-MF4, Class A5 | |||||||||||||||||||
Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust, Series 2021-MF2, Class AS | |||||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
Arizona Public Service Co. | |||||||||||||||||||
Arthur J Gallagher & Co. | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA | |||||||||||||||||||
Astellas Pharma, Inc. | |||||||||||||||||||
AstraZeneca plc | |||||||||||||||||||
AT&T, Inc. | |||||||||||||||||||
Athene Global Funding | |||||||||||||||||||
Athene Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | |||||||||||||||||||
AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||||
Aviation Capital Group LLC | |||||||||||||||||||
Avient Corp. | |||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | |||||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Ltd. | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||||
BAE Systems plc | |||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||||
Bank BANK, Series 2019-BN19, Class C | |||||||||||||||||||
Bank Bank 2019-BNK19 | |||||||||||||||||||
BANK BANK, Series 2017-BNK4, Class C | |||||||||||||||||||
BANK BANK, Series 2019-BN21, Class A5 | |||||||||||||||||||
Bank of America Corp. | |||||||||||||||||||
Barclays Bank plc | |||||||||||||||||||
Barclays plc | |||||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||||
BAT Capital Corp. | |||||||||||||||||||
BAT International Finance plc | |||||||||||||||||||
Bausch Health Cos., Inc. | |||||||||||||||||||
BAWAG Group AG | |||||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||||
Bayview Commercial Asset Trust | |||||||||||||||||||
BBCMS Mortgage Trust BBCMS Mortgage Trust, Series 2018-TALL, Class D | |||||||||||||||||||
BBCMS Mortgage Trust BBCMS Mortgage Trust, Series 2018-TALL, Class C | |||||||||||||||||||
BCE, Inc. | |||||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co. | |||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2020-B19, Class A2 | |||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2019-B14, Class C | |||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2019-B15, Class C | |||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B3, Class C | |||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2019-B12, Class A5 | |||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Berry Global, Inc. | |||||||||||||||||||
Best Buy Co., Inc. | |||||||||||||||||||
Biogen, Inc. | |||||||||||||||||||
BlackRock, Inc. | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
BOC AVIATION LTD | |||||||||||||||||||
Boeing Co. (The) | |||||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp. | |||||||||||||||||||
BP Capital Markets America, Inc. | |||||||||||||||||||
BP Capital Markets plc | |||||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||||
BPR Trust | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||||
Bridgestone Corp. | |||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||
British Airways Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
British American Tobacco plc | |||||||||||||||||||
Broadcom, Inc. | |||||||||||||||||||
Brooklyn Union Gas Co. (The) | |||||||||||||||||||
Builders FirstSource, Inc. | |||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2022-CSMO, Class D | |||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2020-VIVA, Class D | |||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2020-VIV3, Class B | |||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2020-VIV2, Class C | |||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class C | |||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-ACNT, Class D | |||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-XL2, Class A | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2019-OC11, Class B | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2021-ARIA, Class E | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2019-OC11, Class D | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2022-PSB, Class B | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2019-OC11, Class E | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2022-PSB, Class C | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2019-OC11, Class C | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2021-MFM1, Class C | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2021-LBA, Class AV | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2019-OC11, Class A | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2018-GW, Class A | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust, Series 2018-BILT, Class A | |||||||||||||||||||
BXHPP Trust BXHPP Trust, Series 2021-FILM, Class B | |||||||||||||||||||
BXHPP Trust BXHPP Trust, Series 2021-FILM, Class A | |||||||||||||||||||
Cablevision Lightpath LLC | |||||||||||||||||||
California Institute of Technology | |||||||||||||||||||
Calpine Corp. | |||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp. | |||||||||||||||||||
Capital One Multi-Asset Execution Trust | |||||||||||||||||||
Carmax Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
Carriage Services, Inc. | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corp. | |||||||||||||||||||
Carrington Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||||
CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC | |||||||||||||||||||
CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC | |||||||||||||||||||
Celgene Corp | |||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | |||||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A1 | |||||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC, Series 2020-1, Class A2 | |||||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC, Series 2020-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp. (The) | |||||||||||||||||||
Chart Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
Chase Funding Trust | |||||||||||||||||||
Chase Home Lending Mortgage Trust Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2019-ATR2, Class A3 | |||||||||||||||||||
Chase Home Lending Mortgage Trust Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2019-ATR1, Class A4 | |||||||||||||||||||
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | |||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | |||||||||||||||||||
Cigna Holding Co | |||||||||||||||||||
CIM Trust | |||||||||||||||||||
Cinemark Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Cintas Corp. No. 2 | |||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25, Class B | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class C | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-GC36, Class A5 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1, Class A5 | |||||||||||||||||||
Citigroup, Inc. | |||||||||||||||||||
Citizens Bank NA | |||||||||||||||||||
Citizens Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
CK Hutchison International 17 II Ltd. | |||||||||||||||||||
CME Group Inc | |||||||||||||||||||
CMS Energy Corp | |||||||||||||||||||
CNH Industrial Capital LLC | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. (The) | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners plc | |||||||||||||||||||
Columbia Banking System, Inc. | |||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINE GROUP | |||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Co. LLC | |||||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||||
Comerica, Inc. | |||||||||||||||||||
Comision Federal de Electricidad | |||||||||||||||||||
Commercial Mortgage Trust Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR17, Class C | |||||||||||||||||||
Commercial Mortgage Trust Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR15, Class D | |||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||||
CommScope Technologies LLC | |||||||||||||||||||
CommScope, Inc. | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R02, Class 2B2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R01, Class 1B2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R02, Class 1B1 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R01, Class 1B2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-SBT1, Class 1M2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-HRP1, Class B1 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1B2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R02, Class 1B2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R03, Class 1B2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R01, Class 1B1 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R03, Class 1B2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R05, Class 2B2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R08, Class 1B1 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R02, Class 2B1 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R03, Class 1B1 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R01, Class 1B1 | |||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R01, Class 1M2 | |||||||||||||||||||
Connecticut Light and Power Co. (The) | |||||||||||||||||||
CONTL AIRLINES 2009-2 | |||||||||||||||||||
Corp. Nacional del Cobre de Chile | |||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates | |||||||||||||||||||
CPS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
Crown Castle International Corp. | |||||||||||||||||||
Crown Castle Towers LLC | |||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trust CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C6, Class D | |||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trust CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3, Class A4 | |||||||||||||||||||
CSMC Trust | |||||||||||||||||||
Cummins, Inc. | |||||||||||||||||||
CVS Health Corp. | |||||||||||||||||||
CVS Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
Daimler Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||||
Darden Restaurants Inc | |||||||||||||||||||
DB Master Finance LLC | |||||||||||||||||||
Dell International LLC Dell International LLC | |||||||||||||||||||
Dell International LLC Dell International LLC | |||||||||||||||||||
Dell International LLC Dell International LLC | |||||||||||||||||||
Dell International LLC Dell International LLC | |||||||||||||||||||
Dell International LLC Dell International LLC | |||||||||||||||||||
Dell International LLC Dell International LLC | |||||||||||||||||||
Dell International LLC Dell International LLC | |||||||||||||||||||
Dell International LLC Dell International LLC | |||||||||||||||||||
Dell International LLC Dell International LLC | |||||||||||||||||||
Dell Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
Delta Air Lines Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
Delta Air Lines, Inc. Delta Air Lines, Inc. | |||||||||||||||||||
Delta Air Lines, Inc. Delta Air Lines, Inc. | |||||||||||||||||||
Delta Air Lines, Inc. Delta Air Lines, Inc. | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
Diageo Capital PLC | |||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | |||||||||||||||||||
Digital Realty Trust LP | |||||||||||||||||||
Discover Card Execution Note Trust | |||||||||||||||||||
Discover Financial Services | |||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. | |||||||||||||||||||
DLL Securitization Trust | |||||||||||||||||||
Dominican Republic | |||||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
Dow, Inc. | |||||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
DROP Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
DT Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
DT Midstream, Inc. | |||||||||||||||||||
Duke Energy Carolinas LLC | |||||||||||||||||||
Duke Energy Corp. | |||||||||||||||||||
Duke Energy Progress LLC | |||||||||||||||||||
Duquesne Light Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||
Edison International | |||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||
Embraer Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | |||||||||||||||||||
Empresa Nacional del Petroleo | |||||||||||||||||||
Enbridge, Inc. | |||||||||||||||||||
Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
EnfraGen Energia Sur SA | |||||||||||||||||||
EnLink Midstream LLC | |||||||||||||||||||
Entergy Corp. | |||||||||||||||||||
Entergy Louisiana LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Products Partners LP | |||||||||||||||||||
Equinix, Inc. | |||||||||||||||||||
Equitable Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Equity One Mortgage Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
Essential Utilities, Inc. | |||||||||||||||||||
Estee Lauder Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||||
Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
Evergy Metro, Inc. | |||||||||||||||||||
Evergy, Inc. | |||||||||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2021-3A, Class E | |||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2021-3A, Class D | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
Expedia Group, Inc. Expedia Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Expedia Group, Inc. Expedia Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Expedia Group, Inc. Expedia Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Expedia Group, Inc. Expedia Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Expedia Group, Inc. Expedia Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Expedia Group, Inc. Expedia Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust Extended Stay America Trust, Series 2021-ESH, Class D | |||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust Extended Stay America Trust, Series 2021-ESH, Class C | |||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Federative Republic of Brazil | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA3, Class B2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-HQA2, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-HQA3, Class B2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-HQA5, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-HQA4, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-HQA2, Class B2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2019-HQA3, Class B2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-HQA3, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-HQA1, Class B2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA1, Class B2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-DNA2, Class B2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-HQA1, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA1, Class B2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA7, Class B2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA6, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA1, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS Pool, 30 Year | |||||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-HQA1, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA6, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA2, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-DNA6, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-HQA1, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA1, Class M1B | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-HQA3, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-HQA2, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-HQA3, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR REMIC Trust FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA3, Class M1B | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR Trust FHLMC STACR Trust, Series 2019-DNA1, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR Trust FHLMC STACR Trust, Series 2019-DNA3, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC STACR Trust FHLMC STACR Trust, Series 2018-DNA2, Class B1 | |||||||||||||||||||
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA3, Class M3 | |||||||||||||||||||
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017-DNA1, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017-HQA1, Class M2 | |||||||||||||||||||
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA1, Class M3 | |||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. | |||||||||||||||||||
First Horizon Bank | |||||||||||||||||||
First Horizon Corp. | |||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp | |||||||||||||||||||
FirstKey Homes Trust FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class A | |||||||||||||||||||
FirstKey Homes Trust FirstKey Homes Trust, Series 2021-SFR1, Class A | |||||||||||||||||||
Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||||
FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust, Series 2022-2, Class D | |||||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust, Series 2020-3, Class D | |||||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust, Series 2021-1, Class D | |||||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust, Series 2024-1, Class D | |||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-6INV, Class A18 | |||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-2, Class A2 | |||||||||||||||||||
Flex Intermediate Holdco LLC | |||||||||||||||||||
Florida Power & Light Co. | |||||||||||||||||||
FNMA | |||||||||||||||||||
FNMA or FHLMC | |||||||||||||||||||
FNR 2020 10 DA MTGE | |||||||||||||||||||
FORA Financial Asset Securitization LLC | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2020-2, Class A | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2020-1, Class A | |||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust | |||||||||||||||||||
Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC | |||||||||||||||||||
Fortis, Inc. | |||||||||||||||||||
Four Times Square Trust | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
Freedom Mortgage Corp. | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K86, Class C | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K81, Class C | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K71, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2019-K94, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2019-K98, Class C | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K76, Class C | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2019-K99, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K81, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K78, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K76, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K79, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K63, Class C | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K73, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2014-K41, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2015-K720, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2013-K33, Class B | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2013-K35, Class B | |||||||||||||||||||
FS Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Garmin Ltd. | |||||||||||||||||||
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA | |||||||||||||||||||
GB Trust GB Trust, Series 2020-FLIX, Class C | |||||||||||||||||||
GB Trust GB Trust, Series 2020-FLIX, Class D | |||||||||||||||||||
General Dynamics Corp. | |||||||||||||||||||
General Electric Co. | |||||||||||||||||||
General Motors | |||||||||||||||||||
General Motors Co. | |||||||||||||||||||
General Motors Financial Co., Inc. | |||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming, Inc. | |||||||||||||||||||
Georgia Power Co. | |||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital PLC | |||||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||||
GLP Capital LP | |||||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Issuer Trust GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2021-2A, Class E | |||||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Issuer Trust GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2019-4A, Class D | |||||||||||||||||||
GM Financial Revolving Receivables Trust | |||||||||||||||||||
GNMA GNMA, Series 2021-158, Class NI | |||||||||||||||||||
GNMA GNMA | |||||||||||||||||||
GNR-2017-H07 | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
Great Wolf Trust | |||||||||||||||||||
Great-West Lifeco, Inc. | |||||||||||||||||||
GRUBHUB HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. Trust | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust, Series 2019-GC40, Class A4 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust, Series 2019-GC42, Class A4 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities Trust | |||||||||||||||||||
GSK plc | |||||||||||||||||||
Hanesbrands, Inc. | |||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
Hasbro, Inc. | |||||||||||||||||||
Hawaii Hotel Trust | |||||||||||||||||||
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | |||||||||||||||||||
Herc Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing III LP Hertz Vehicle Financing III LP, Series 2021-2A, Class D | |||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing III LP Hertz Vehicle Financing III LP, Series 2021-2A, Class A | |||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing III LP Hertz Vehicle Financing III LP, Series 2021-2A, Class B | |||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP Hess Midstream Operations LP | |||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP Hess Midstream Operations LP | |||||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co. | |||||||||||||||||||
Hilton Domestic Operating Co., Inc. | |||||||||||||||||||
Holly Energy Partners LP | |||||||||||||||||||
Home Depot, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
Home Partners of America Trust Home Partners of America Trust, Series 2021-2, Class B | |||||||||||||||||||
Home Partners of America Trust Home Partners of America Trust, Series 2021-2, Class A | |||||||||||||||||||
Home Point Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. | |||||||||||||||||||
Howmet Aerospace, Inc. | |||||||||||||||||||
HPEFS Equipment Trust | |||||||||||||||||||
HSBC Holdings plc | |||||||||||||||||||
Hubbell, Inc. | |||||||||||||||||||
Hudson Yards Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Huntington Bancshares, Inc. | |||||||||||||||||||
Huntsman International LLC | |||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | |||||||||||||||||||
Hyundai Glovis Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Imperial Brands plc | |||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
Invitation Homes Operating Partnership LP | |||||||||||||||||||
Ion Media Networks Inc ION MEDIA CS UNSECURED ION MEDIA COMMON STOCK UNSECUR | |||||||||||||||||||
Ion Media Networks Inc ION MEDIA CS UNSECURED ION MEDIA COMMON STOCK UNSECUR | |||||||||||||||||||
Ion Media Networks Inc ION MEDIA CS UNSECURED ION MEDIA COMMON STOCK UNSECUR | |||||||||||||||||||
Ion Media Networks Inc ION MEDIA CS UNSECURED ION MEDIA COMMON STOCK UNSECUR | |||||||||||||||||||
Ion Media Networks Inc ION MEDIA CS UNSECURED ION MEDIA COMMON STOCK UNSECUR | |||||||||||||||||||
ION Media Networks, Inc. | |||||||||||||||||||
Iron Mountain, Inc. | |||||||||||||||||||
J M Smucker Co. (The) | |||||||||||||||||||
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-C6, Class E | |||||||||||||||||||
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2021-1MEM, Class C | |||||||||||||||||||
J.P. Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2021-7, Class A3 | |||||||||||||||||||
J.P. Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2021-6, Class A4 | |||||||||||||||||||
Jackson National Life Global Funding | |||||||||||||||||||
JBS USA Food Co. | |||||||||||||||||||
JBS USA Holding LUX SARL | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA JBS USA LUX SA | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA JBS USA LUX SA | |||||||||||||||||||
Jefferies Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Jersey Central Power & Light Co. | |||||||||||||||||||
John Deere Capital Corp | |||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||||
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust | |||||||||||||||||||
JPMorgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2021-LTV2, Class A1 | |||||||||||||||||||
JPMorgan Mortgage Trust JPMorgan Mortgage Trust, Series 2021-7, Class A4 | |||||||||||||||||||
JPMorgan Mortgage Trust JPMorgan Mortgage Trust, Series 2019-3, Class A3 | |||||||||||||||||||
JPMorgan Mortgage Trust JPMorgan Mortgage Trust, Series 2019-5, Class A4 | |||||||||||||||||||
KERRY GROUP FIN SERVICES | |||||||||||||||||||
KeyBank NA | |||||||||||||||||||
KeyCorp | |||||||||||||||||||
KeyCorp Student Loan Trust | |||||||||||||||||||
Kilroy Realty LP | |||||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp. | |||||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. | |||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co. | |||||||||||||||||||
L3Harris Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
Laboratory Corp. of America Holdings | |||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp. | |||||||||||||||||||
Lazard, Inc. | |||||||||||||||||||
Leggett & Platt, Inc. | |||||||||||||||||||
Lennar Corp. | |||||||||||||||||||
Level 3 Financing Inc. | |||||||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. Level 3 Financing, Inc. | |||||||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. Level 3 Financing, Inc., Term Loan B | |||||||||||||||||||
Liberty Mutual Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Lincoln National Corp | |||||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group plc | |||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||
LyondellBasell Industries NV | |||||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
Macy's, Inc. | |||||||||||||||||||
Magellan Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
MainStay U.S. Government Liquidity Fund | |||||||||||||||||||
Manhattan West Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Manulife Financial Corp. | |||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
Marriott International, Inc. | |||||||||||||||||||
MassMutual Global Funding II | |||||||||||||||||||
Mastr Asset-Backed Securities Trust | |||||||||||||||||||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | |||||||||||||||||||
Maxim Integrated Products Inc | |||||||||||||||||||
McDonald's Corp. | |||||||||||||||||||
MDC Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Medtronic plc | |||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Acceptance | |||||||||||||||||||
Mello Warehouse Securitization Trust | |||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | |||||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||||||
MetLife, Inc. | |||||||||||||||||||
Micro Focus International PLC | |||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
Mileage Plus Holdings LLC | |||||||||||||||||||
Minerva Luxembourg SA | |||||||||||||||||||
Mizuho Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC | |||||||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | |||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL HLDINGS NE | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2016-C28, Class A4 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2017-C34, Class A4 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C23, Class A3 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | |||||||||||||||||||
Mosaic Solar Loan Trust | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MSC Industrial Direct Co., Inc. | |||||||||||||||||||
MSCI, Inc. | |||||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | |||||||||||||||||||
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-01, Class M10 | |||||||||||||||||||
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-01, Class CE | |||||||||||||||||||
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-01, Class M10 | |||||||||||||||||||
MVW LLC | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Energy Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Financial Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P E-Mini Commercial Service Equity Index, Series Jun24 | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Financial Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Energy Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P E-Mini Commercial Service Equity Index, Series Mar24 | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Utilities Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Utilities Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Energy Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P E-Mini Commercial Service Equity Index, Series Dec23 | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Health Care Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Materials Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Materials Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Health Care Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P E-Mini Commercial Service Equity Index, Series Sep23 | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Energy Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Utilities Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Materials Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Health Care Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Utilities Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Energy Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P E-Mini Commercial Service Equity Index, Series Jun23 | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Financial Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P E-Mini Commercial Service Equity Index, Series Mar23 | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Energy Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Health Care Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Industrial Equity Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Financial Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P E-Mini Commercial Service Equity Index, Series Dec22 | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Energy Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Industrial Equity Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A E-Mini Health Care Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A XAE Energy Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-mini Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A XAF Financial Index | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A E-mini Industrial Equity Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A XAE Energy Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A XAF Financial Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-mini Industrial Equity Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A XAF Financial Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Xai E-mini Industr Equity Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A E-mini Financial Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A E-mini S&P500-Industrial Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A E-MINI S&P 500 Index Industrial Sector | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A E-mini Financial Select Sector Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Yen Denominated Nikkei 225 Index | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | |||||||||||||||||||
N/A Euro STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
National Fuel Gas Co. | |||||||||||||||||||
National Grid plc | |||||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||||
Naturgy Energy Group SA | |||||||||||||||||||
NatWest Group plc | |||||||||||||||||||
Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2021-BA, Class A | |||||||||||||||||||
Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2020-EA, Class A | |||||||||||||||||||
Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2021-EA, Class B | |||||||||||||||||||
Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2020-DA, Class A | |||||||||||||||||||
Navistar Financial Dealer Note Master Trust | |||||||||||||||||||
NCL CORPORATION LTD | |||||||||||||||||||
NCR Voyix Corp. | |||||||||||||||||||
Nestle Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
NET One Systems Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
NetApp, Inc. | |||||||||||||||||||
Nevada Power Co. | |||||||||||||||||||
New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class B1 | |||||||||||||||||||
New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-5A, Class B7 | |||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-2A, Class B6 | |||||||||||||||||||
New York State Thruway Authority | |||||||||||||||||||
NewRez Warehouse Securitization Trust | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
NiSource, Inc. | |||||||||||||||||||
Nissan Motor Acceptance Co. LLC | |||||||||||||||||||
Nomura Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
NSTAR Electric Co. | |||||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | |||||||||||||||||||
Nutrition & Biosciences, Inc. | |||||||||||||||||||
NXP BV | |||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
NYU Langone Hospitals | |||||||||||||||||||
OBX Trust OBX Trust, Series 2022-NQM1, Class A1 | |||||||||||||||||||
OBX Trust OBX Trust, Series 2021-J1, Class A1 | |||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||||
Ohio Power Co. | |||||||||||||||||||
Omnicom Group, Inc. | |||||||||||||||||||
ON Semiconductor Corp. | |||||||||||||||||||
One Bryant Park Trust | |||||||||||||||||||
One Market Plaza Trust | |||||||||||||||||||
OneMain Finance Corp. | |||||||||||||||||||
Onslow Bay Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||||||
Orbia Advance Corp. SAB de CV | |||||||||||||||||||
Orkla ASA | |||||||||||||||||||
ORL Trust ORL Trust, Series 2023-GLKS, Class D | |||||||||||||||||||
ORL Trust ORL Trust, Series 2023-GLKS, Class C | |||||||||||||||||||
Outfront Media Capital LLC | |||||||||||||||||||
Owens-Brockway Glass Container, Inc. | |||||||||||||||||||
Paychex, Inc. | |||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
Peachtree Corners Funding Trust | |||||||||||||||||||
Pembina Pipeline Corp | |||||||||||||||||||
PennyMac Financial Services, Inc. | |||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co. LP | |||||||||||||||||||
People's United Financial Inc | |||||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. | |||||||||||||||||||
Perenti Finance Pty. Ltd. | |||||||||||||||||||
Performance Food Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Petrobras Global Finance BV | |||||||||||||||||||
Pfizer, Inc. | |||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS Financing Corp., Series 2022-D, Class A | |||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS Financing Corp., Series 2020-A, Class B | |||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS Financing Corp., Series 2020-B, Class B | |||||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. | |||||||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||||||
Piedmont Natural Gas Co., Inc. | |||||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corp. | |||||||||||||||||||
PNC Bank NA | |||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
PPL Corp | |||||||||||||||||||
Precision Castparts Corp. | |||||||||||||||||||
Prestige Brands, Inc. | |||||||||||||||||||
Pricoa Global Funding I | |||||||||||||||||||
Principal Life Global Funding II | |||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co. (The) | |||||||||||||||||||
Progress Residential Progress Residential Trust, Series 2021-SFR4, Class B | |||||||||||||||||||
Progress Residential Progress Residential, Series 2021-SFR3, Class A | |||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential Trust, Series 2020-SFR3, Class A | |||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1, Class A | |||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential Trust, Series 2021-SFR2, Class B | |||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential Trust, Series 2021-SFR2, Class A | |||||||||||||||||||
Protective Life Corp. | |||||||||||||||||||
Prudential Financial Inc | |||||||||||||||||||
Public Service Co. of Oklahoma | |||||||||||||||||||
Public Service Electric and Gas Co. | |||||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||||
Puget Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
Quad/Graphics, Inc. | |||||||||||||||||||
QVC, Inc. | |||||||||||||||||||
Realogy Group LLC Realogy Group LLC | |||||||||||||||||||
Realogy Group LLC Realogy Group LLC | |||||||||||||||||||
Realogy Group LLC Realogy Group LLC, Term Loan | |||||||||||||||||||
Realty Income Corp. | |||||||||||||||||||
Regents of the University of California Medical Center | |||||||||||||||||||
Regions Financial Corp. | |||||||||||||||||||
Reliance Standard Life Global Funding II | |||||||||||||||||||
RELX plc | |||||||||||||||||||
Republic of Chile | |||||||||||||||||||
Republic of Colombia | |||||||||||||||||||
Republic of Paraguay | |||||||||||||||||||
Republic Services, Inc. | |||||||||||||||||||
Restaurant Brands International, Inc. | |||||||||||||||||||
Reynolds Group Issuer, Inc. | |||||||||||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Rogers Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | |||||||||||||||||||
RTX Corp. | |||||||||||||||||||
Salesforce, Inc. | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Sands China Ltd. | |||||||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||||||
Santander Holdings USA, Inc. | |||||||||||||||||||
Santander Retail Auto Lease Trust | |||||||||||||||||||
Santander Revolving Auto Loan Trust | |||||||||||||||||||
Sasol Financing USA LLC | |||||||||||||||||||
Schroders plc | |||||||||||||||||||
SCOR SE | |||||||||||||||||||
Seasoned Loans Structured Transaction | |||||||||||||||||||
Sempra | |||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||||
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2020-2A, Class A | |||||||||||||||||||
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2020-2A, Class C | |||||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd. | |||||||||||||||||||
Sirius XM Radio, Inc. | |||||||||||||||||||
SK Telecom Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Sky Ltd. | |||||||||||||||||||
SLG Office Trust SLG Office Trust, Series 2021-OVA, Class F | |||||||||||||||||||
SLG Office Trust SLG Office Trust, Series 2021-OVA, Class A | |||||||||||||||||||
Smithfield Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
Snam SpA | |||||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
Sodexo, Inc. | |||||||||||||||||||
Solventum Corp. | |||||||||||||||||||
Southern California Edison Co. | |||||||||||||||||||
Southern California Gas Co. | |||||||||||||||||||
Southern Co. Gas Capital Corp. | |||||||||||||||||||
SOUTHERN NATURAL GAS | |||||||||||||||||||
Southwestern Electric Power Co. | |||||||||||||||||||
Southwestern Energy Co. | |||||||||||||||||||
Spectra Energy Partners LP | |||||||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
Sprint Spectrum Co. LLC | |||||||||||||||||||
STACR Trust | |||||||||||||||||||
Standard Chartered plc | |||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||
Starwood Property Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
State of Israel | |||||||||||||||||||
State Street Corp | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||||||
STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||||
Stericycle, Inc. | |||||||||||||||||||
STRU BRC | |||||||||||||||||||
Stryker Corp | |||||||||||||||||||
Studio City Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
SVB Financial Group | |||||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||||||
Sysco Corp. | |||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||||
T. Rowe Price Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Tapestry, Inc. | |||||||||||||||||||
Targa Resources Corp. | |||||||||||||||||||
Target Corp. | |||||||||||||||||||
Telefonica Emisiones SA | |||||||||||||||||||
Telenor ASA | |||||||||||||||||||
TELUS Corp. | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Nazionale | |||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | |||||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. | |||||||||||||||||||
Textron Financial Corp. | |||||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||||
Thor Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
Time Warner Cable Enterprises LLC | |||||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||||||
Total Capital International SA | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2019-1 | |||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp. | |||||||||||||||||||
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | |||||||||||||||||||
Travelers Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||||
TruGreen LP TruGreen LP, 1st Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
TruGreen LP TruGreen LP, 2nd Lien Term Loan | |||||||||||||||||||
Truist Bank | |||||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
U.S. Airways Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
U.S. Bancorp | |||||||||||||||||||
UAL Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA | |||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||||
Unilever plc | |||||||||||||||||||
United Airlines Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
United Mexican States | |||||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | |||||||||||||||||||
United States of America | |||||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. | |||||||||||||||||||
UPCB Finance IV Ltd | |||||||||||||||||||
US Airways Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | |||||||||||||||||||
US Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
Vail Resorts, Inc. | |||||||||||||||||||
Vale Overseas Ltd. | |||||||||||||||||||
Valero Energy Corp. | |||||||||||||||||||
Venture Global Calcasieu Pass LLC | |||||||||||||||||||
Venture Global LNG, Inc. | |||||||||||||||||||
VEON Holdings BV | |||||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
VICI Properties, Inc. | |||||||||||||||||||
Victoria's Secret & Co. | |||||||||||||||||||
Vinci SA | |||||||||||||||||||
Virginia Electric and Power Co. | |||||||||||||||||||
Vistra Operations Co. LLC | |||||||||||||||||||
Vodafone Group plc | |||||||||||||||||||
Volkswagen Auto Lease Trust | |||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||||||
Voya Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
Wachovia Corp. | |||||||||||||||||||
Walmart, Inc. | |||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Waste Connections, Inc. | |||||||||||||||||||
Waste Management, Inc. | |||||||||||||||||||
Watsco, Inc. | |||||||||||||||||||
WEC Energy Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Weibo Corp. | |||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Bank NA | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-AUS, Class A | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-1745, Class A | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO GOVT FD LEX | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust | |||||||||||||||||||
Welltower, Inc. | |||||||||||||||||||
Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp. | |||||||||||||||||||
WFRBS Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Williams Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||||
Willis North America, Inc. | |||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
WP Carey, Inc. | |||||||||||||||||||
WPX ENERGY INC | |||||||||||||||||||
Xcel Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
XPO Logistics Inc |