Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$18.07 mm
Liabilities
$3.81 mm
Net assets
$14.27 mm
Number of holdings
97.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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ADIENT GLOBAL HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AECOM | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||||
AIR CANADA | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2017-1AA PTT | |||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||||
ALCOA NEDERLAND HOLDING | |||||||||||||||||||
ALFA S.A. | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | |||||||||||||||||||
AMERICAN AXLE & MFG INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | |||||||||||||||||||
AMHERST PIERPONT SECURITIES LLC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||||
API GROUP DE INC | |||||||||||||||||||
ARAMARK SERVICES INC | |||||||||||||||||||
ARCELORMITTAL | |||||||||||||||||||
ATI INC | |||||||||||||||||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
AVIENT CORP | |||||||||||||||||||
BALL CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BATH & BODY WORKS INC | |||||||||||||||||||
BETHESDA SECURITIES, LLC | |||||||||||||||||||
BLOCK INC | |||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | |||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | |||||||||||||||||||
BOMBARDIER INC | |||||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | |||||||||||||||||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | |||||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC Brookfield Finance Inc | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC Brookfield Finance Inc | |||||||||||||||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |||||||||||||||||||
BUONI POLIENNALI DEL TES | |||||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE | |||||||||||||||||||
BWX TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAIN INC | |||||||||||||||||||
CALLON PETROLEUM CO | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENTRAL GARDEN & PET CO | |||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
CHORD ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
CIT GROUP INC | |||||||||||||||||||
Citibank, National Association | |||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CLEARWATER PAPER CORP | |||||||||||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||||||||||
COGENT COMMUNICATIONS GR | |||||||||||||||||||
COMMERCIAL METALS CO | |||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||||
COVANTA HOLDING CORP | |||||||||||||||||||
Credit Suisse AG | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON | |||||||||||||||||||
CROWN AMER/CAP CORP IV | |||||||||||||||||||
CROWN CORK & SEAL CO INC | |||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
CSX CORP | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | |||||||||||||||||||
DANA INC | |||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||||
DELTA AIRLINES 2015B | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities Inc. | |||||||||||||||||||
DIGITAL EURO FINCO | |||||||||||||||||||
DISH DBS CORP | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T | |||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||||
DONNELLEY FINANCIAL SOL | |||||||||||||||||||
Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
ECOLAB INC | |||||||||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | |||||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | |||||||||||||||||||
EMGESA SA ESP | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
ENCOMPASS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
ENEL CHILE SA | |||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM LLC | |||||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||||
EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
EXPORT DEVELOPMNT CANADA | |||||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||||
FIRST-CITIZENS BANK/TRST | |||||||||||||||||||
FIXED INCOME CLEARING CORPORATION | |||||||||||||||||||
FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FORTRESS TRANS & INFRAST | |||||||||||||||||||
FRANCE (GOVT OF) | |||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||||||
G-III APPAREL GROUP LTD | |||||||||||||||||||
GAIF BOND ISSUER P/L | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||||
GLENCORE FINANCE CANADA | |||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
GOODYEAR TIRE & RUBBER | |||||||||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | |||||||||||||||||||
GRIFFON CORPORATION | |||||||||||||||||||
H.B. FULLER CO | |||||||||||||||||||
HANESBRANDS INC | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
HELLENIC REPUBLIC | |||||||||||||||||||
HEXCEL CORP | |||||||||||||||||||
HILLENBRAND INC | |||||||||||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATIN | |||||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HUDBAY MINERALS INC | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
IEA ENERGY SERVICES LLC | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | |||||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||||
INVISTA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
ISRAEL FIXED BOND | |||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||||
JAPAN (30 YEAR ISSUE) | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
JPMorgan US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
KAISER ALUMINUM CORP | |||||||||||||||||||
KB HOME | |||||||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||||||
KOHL'S CORPORATION | |||||||||||||||||||
KOREA TREASURY BOND | |||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
KT CORP | |||||||||||||||||||
LAMAR MEDIA CORP | |||||||||||||||||||
LATAM AIR 2015-1 PTT A | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | |||||||||||||||||||
MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
MATADOR RESOURCES CO | |||||||||||||||||||
MATTEL INC | |||||||||||||||||||
MEG ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE INC | |||||||||||||||||||
MERITAGE HOMES CORP | |||||||||||||||||||
MERITOR INC | |||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | |||||||||||||||||||
METHANEX CORP | |||||||||||||||||||
METLIFE INC | |||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||||
MGM CHINA HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | |||||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||||||||||
MUELLER WATER PRODUCTS | |||||||||||||||||||
MURPHY OIL CORP | |||||||||||||||||||
MURPHY OIL USA INC | |||||||||||||||||||
MUTUAL FUND SWEEP | |||||||||||||||||||
NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | |||||||||||||||||||
NAVIENT CORP | |||||||||||||||||||
NETFLIX INC | |||||||||||||||||||
NEW S WALES TREASURY CRP | |||||||||||||||||||
NEW ZEALAND GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | |||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | |||||||||||||||||||
Nomura Securities International, Inc. | |||||||||||||||||||
NORDSTROM INC | |||||||||||||||||||
NORWEGIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | |||||||||||||||||||
NOVELIS CORP | |||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
OLD REPUBLIC INTL CORP | |||||||||||||||||||
OLIN CORP | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
OVINTIV EXPLORATION INC | |||||||||||||||||||
OWENS-BROCKWAY | |||||||||||||||||||
PENN ENTERTAINMENT INC | |||||||||||||||||||
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | |||||||||||||||||||
PERMIAN RESOURC OPTG LLC | |||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC | |||||||||||||||||||
PROLOGIS EURO FINANCE | |||||||||||||||||||
PTC INC | |||||||||||||||||||
QEP RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
QVC INC | |||||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC. | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||||||||
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP | |||||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||||||||
SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC. | |||||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGIES BV | |||||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||||
SILGAN HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
SINGAPORE GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
SLM CORP | |||||||||||||||||||
SM ENERGY CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||||||||
SPIRIT AEROSYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
SPRINT LLC | |||||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
STEELCASE INC | |||||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TASEKO MINES LTD | |||||||||||||||||||
TELECOM ITALIA SPA | |||||||||||||||||||
TELEFLEX INC | |||||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
THE BANK OF NEW YORK MELLON | |||||||||||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
TOLL BROS FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | |||||||||||||||||||
TRAVEL + LEISURE CO | |||||||||||||||||||
TRINITY INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
TRUIST BANK | |||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
TWILIO INC | |||||||||||||||||||
UBS Securities LLC | |||||||||||||||||||
UBS WARBURG CAD/USD FORWARD | |||||||||||||||||||
UBS WARBURG USD/THB FORWARD | |||||||||||||||||||
UBS WARBURG SEK/USD FORWARD | |||||||||||||||||||
UBS WARBURG USD/CAD FORWARD | |||||||||||||||||||
UBS WARBURG USD/MXN FORWARD | |||||||||||||||||||
UK TSY 1 1/2% 2026 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS | |||||||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||||||||||
UNITED STATES STEEL CORP | |||||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
VENTAS REALTY LP | |||||||||||||||||||
VERISIGN INC | |||||||||||||||||||
VF CORP | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||||
VIDEOTRON LTD / LTEE | |||||||||||||||||||
VIRGINIA ELEC & POWER CO | |||||||||||||||||||
WABASH NATIONAL CORP | |||||||||||||||||||
WEIBO CORP | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
WESCO DISTRIBUTION INC | |||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | |||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
WHITING PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
WPX ENERGY INC | |||||||||||||||||||
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp | |||||||||||||||||||
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp | |||||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA |