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Holdings
PIMCO International Bond Portfolio Holdings history
Fund Profile
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
A10 BRIDGE ASSET FINANCING 2020-C LLC | ||||||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT | ||||||||||||||||||||
ALME LOAN FUNDING II DAC 2A | ||||||||||||||||||||
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2022-FL1 | ||||||||||||||||||||
AREIT TRUST 2021-CRE5 | ||||||||||||||||||||
ARGENTINA GOVT | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIA GOVT | ||||||||||||||||||||
AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA (AKA: GENERALITAT DE CATALUNYA) | ||||||||||||||||||||
AVON FINANCE NO 2 PLC 2A | ||||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA ALT LOAN TRUST 2006-3 | ||||||||||||||||||||
BANCA CARIGE SPA | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BDS 2021-FL10 LTD | ||||||||||||||||||||
BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006-6 | ||||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
BG ENERGY CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
BIG COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-BIG | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
BRAZIL GOVT | ||||||||||||||||||||
BRSP 2021-FL1 LTD | ||||||||||||||||||||
BRUNEL RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITISATION PLC 2007-1X | ||||||||||||||||||||
CAIXABANK SA (AKA: LA CAIXA) | ||||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP COMPANY | ||||||||||||||||||||
CANADA GOVT | ||||||||||||||||||||
CANADA MORTGAGE & HOUSING POOL | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | ||||||||||||||||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
CHASE MORTGAGE FINANCE CORP 2007-A2 | ||||||||||||||||||||
CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
CHINA GOVT CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 04/51 3.72 | ||||||||||||||||||||
CHINA GOVT CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 08/26 2.74 | ||||||||||||||||||||
CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2007-19 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC 2022-INV1 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2007-WFH3 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-6 | ||||||||||||||||||||
CITY OF BUENOS AIRES | ||||||||||||||||||||
CLYDESDALE BANK PLC | ||||||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
COMMERCIAL MTGE PASS THRU CERT 2010-C1 | ||||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2006-7CB | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2008-2R | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERT 2007-QH2 | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTS 2006-25 | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-1 | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2005-AB1 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
CROWN POINT CLO LTD 2018-6A | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC GOVT | ||||||||||||||||||||
DANONE SA | ||||||||||||||||||||
DBUBS MORTGAGE TRUST 2011-LC1A DBUBS MORTGAGE TRUST DBUBS 2011 LC1A XB 144A | ||||||||||||||||||||
DBUBS MORTGAGE TRUST 2011-LC1A DBUBS MORTGAGE TRUST DBUBS 2011 LC1A XA 144A | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE ALT-A SECURITIES INC 2007-OA4 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
DROP MORTGAGE TRUST 2021-FILE | ||||||||||||||||||||
DRYDEN 36 SENIOR LOAN FUND 2014-36A | ||||||||||||||||||||
DRYDEN XXV SENIOR LOAN FUND 2012-25A | ||||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TRUST 2020-2A | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING LP (AKA: ENERGY TRANSFER PARTNERS LP) | ||||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
EUROPEAN UNION (EU) | ||||||||||||||||||||
EUROSAIL PLC 2006-4X | ||||||||||||||||||||
EUROSAIL PLC 2007-1X EUROSAIL PLC ESAIL 2007 1X A3A REGS | ||||||||||||||||||||
EUROSAIL PLC 2007-1X EUROSAIL PLC ESAIL 2007 1X A3C REGS | ||||||||||||||||||||
EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2021-ESH | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RB5012 FR 10/39 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QH7851 FR 01/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA6652 FR 01/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QE6052 FR 07/52 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QD5748 FR 02/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA4179 FR 12/50 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA4528 FR 02/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8057 FR 04/50 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
FIGUEROA CLO LTD 2013-2A | ||||||||||||||||||||
FINLAND GOVT | ||||||||||||||||||||
FIRST HORIZON MTGE PT TR 2007-AR1 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA6106 FN 06/50 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BW7327 FN 08/52 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM3972 FN 07/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BF0334 FN 01/59 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA1045 FN 04/27 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA5217 FN 12/53 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA4346 FN 10/49 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA5329 FN 04/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BV4128 FN 03/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA8026 FN 12/50 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA8895 FN 02/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA9090 FN 02/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3992 FN 04/50 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM3664 FN 03/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM4251 FN 12/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM3241 FN 03/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BF0299 FN 08/58 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
FRANCE GOVT | ||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 3397 | ||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC REMICS 4579 FREDDIE MAC FHR 4579 FD | ||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC REMICS 4579 FREDDIE MAC FHR 4579 SD | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA7988 G2 04/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA7937 G2 03/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA8148 G2 07/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
GPMT LTD 2021-FL4 | ||||||||||||||||||||
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-HP1 | ||||||||||||||||||||
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-HP1 | ||||||||||||||||||||
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-MM1 | ||||||||||||||||||||
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR7 | ||||||||||||||||||||
HALSEYPOINT CLO 2 LTD | ||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2005-13 | ||||||||||||||||||||
HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | ||||||||||||||||||||
HEATHROW FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
HUNGARY GOVT | ||||||||||||||||||||
IMPAC CMB TR 2004-8 | ||||||||||||||||||||
INDYMAC INDX MTGE LOAN TRUST 2005-AR12 | ||||||||||||||||||||
IRELAND GOVT | ||||||||||||||||||||
ISRAEL GOVT | ||||||||||||||||||||
ITALY GOVT | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-INV5 | ||||||||||||||||||||
JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES (JFM) | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 06/51 0.7 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/29 0.1 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 0.1 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 06/35 1.3 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/35 1.2 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 03/49 0.5 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 06/46 0.3 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/46 0.5 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/48 0.7 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 03/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
JFIN CLO LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN ALTERNATIVE LOAN TR 2005-A2 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES CORP 2010-C2 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2006-A1 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-1 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-INV8 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-LTV4 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-LTV7 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-INV1 JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2022 INV1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-INV1 JPMMT 2022 INV1 A2 | ||||||||||||||||||||
JUPITER PLC 1A | ||||||||||||||||||||
JYSKE REALKREDIT KGS | ||||||||||||||||||||
KENSINGTON MORTGAGE SEC PLC 2007-1X | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
KLA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
KOMATSU FINANCE AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | ||||||||||||||||||||
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (KFW) | ||||||||||||||||||||
KUWAIT GOVT | ||||||||||||||||||||
LCCM 2021-FL2 TRUST | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
LMREC 2021-CRE4 LLC | ||||||||||||||||||||
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD | ||||||||||||||||||||
LOANCORE ISSUER LTD 2021-CRE6 | ||||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVT | ||||||||||||||||||||
MAN GLG EURO CLO II DAC 2A | ||||||||||||||||||||
MAN GLG EURO CLO V DAC 5A | ||||||||||||||||||||
MANSARD MORTGAGES PLC 2007-2X | ||||||||||||||||||||
MARKS AND SPENCER PLC | ||||||||||||||||||||
MELLON RESIDENTIAL FUND CORP 2002-TBC2 | ||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVS 2005-A2 | ||||||||||||||||||||
MEXICO GOVT | ||||||||||||||||||||
MF1 2021-FL6 LTD | ||||||||||||||||||||
MF1 2021-FL7 LTD | ||||||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS LP | ||||||||||||||||||||
MIDOCEAN CREDIT CLO VI 2016-6A | ||||||||||||||||||||
MONARCH GROVE CLO 2018-1A | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2013-C8 | ||||||||||||||||||||
MUFG AMERICAS HOLDINGS CORP (AKA: UNIONBANCAL CORPORATION) | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/2.78500 04/10/24-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR JPY MUTK/0.5000 09/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A RFR GBP SONIO/3.00000 06/17/25-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD 4.50000 09/15/27-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP BOUGHT USD 20240918 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP BOUGHT USD 20240712 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 3.00000 03/19/25-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-60.5 BPS | ||||||||||||||||||||
N/A CCS AUD R US3ML/AUD3MBBSW+29 AZD | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20240918 | ||||||||||||||||||||
N/A TRS SOFRINDX/IBOXIG INDX 12/20/24 BPS | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20240719 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/2.91000 11/14/23-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20250520 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/1.00000 12/15/21-5Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A 317U164I5 PIMCO FPPSWAPTION 0.82 CALL GBP | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240917 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20240722 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240719 | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240710 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
N/A OIS THB THORON/2.75000 09/18/24-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR JPY MUT+5.89/0.00000 06/17/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/4.22800 08/30/24-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A RFRF USD SF+26.161/1.249 08/31/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A OIS CAD CAONREPO/3.92500 06/19/25-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20240923 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20240920 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR JPY MUTK/0.0500 12/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A ISRAEL GOVT EM SP CBK | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20240722 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241001 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.47000 02/22/23-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20240722 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT INR SOLD USD 20240924 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20240722 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20240719 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20240913 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MYR P 3.50000 09/18/24-5Y JPM | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20240708 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG41 10Y ICE | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE SEP24 IFLL 20240926 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240731 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20240923 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20240920 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240722 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS NZD 4.75000 03/20/24-1Y (WHT) LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A 317U6E3A1 PIMCO SWAPTION 4.4 PUT USD 20250624 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175ST9E5 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 7.27500000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 3.00000 09/18/24-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240708 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 0.65000 05/11/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20250620 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240913 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR CHF SRFXON3/0.29400 02/10/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20240920 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.15000 05/13/24-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A OIS CAD CAONREPO/3.50000 12/18/24-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240920 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR GBP SONIO/3.75000 09/18/24-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A 317U6C3A5 PIMCO SWAPTION 2.94 PUT EUR 20240715 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.85700 09/01/23-7Y* LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 2.84930 09/10/24-9Y* LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240913 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM -59 BRC | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 3.37000 10/09/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE SEP24 XEUR 20240906 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CNY BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240722 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.34000 02/23/23-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT INR SOLD USD 20240924 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241001 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240913 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MYR P 3.75000 09/18/24-10Y SCX | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/2.69700 04/04/24-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20240722 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241025 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS NZD 4.75000 06/19/24-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A 3 MONTH SOFR FUT SEP24 XCME 20241217 | ||||||||||||||||||||
N/A 317U6C2A6 PIMCO SWAPTION 2.61 CALL EUR 2024071 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240722 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241001 | ||||||||||||||||||||
N/A OIS CAD CAONREPO/3.3000 01/18/24-9Y* LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A RFR JPY MUTK/0.00000 12/15/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
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N/A TRS SOFRINDX/IBOXIG INDX 09/20/23 BPS | ||||||||||||||||||||
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N/A 317U2JQA9 PIMCO SWAPTION 3.05 CALL USD 2023041 | ||||||||||||||||||||
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N/A 317U391O7 PIMCO FPPSWAPTION 2.697 CALL USD | ||||||||||||||||||||
N/A 317U392O6 PIMCO SWAPTION 2.1 PUT EUR 20230403 | ||||||||||||||||||||
N/A 317U400O6 PIMCO SWAPTION 0.55 CALL EUR 2023040 | ||||||||||||||||||||
N/A 317U401O5 PIMCO SWAPTION 2.1 PUT EUR 20230404 | ||||||||||||||||||||
N/A 317U478O3 PIMCO FPPSWAPTION 2.785 PUT USD | ||||||||||||||||||||
N/A 317U479O2 PIMCO FPPSWAPTION 2.785 CALL USD | ||||||||||||||||||||
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N/A CCS AUD R US3ML/AUD3MBBSW+42.25 GLM | ||||||||||||||||||||
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N/A IRSB USD 4.81460 04/27/22-1Y (WHT) CME | ||||||||||||||||||||
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N/A OIS INR MIBOR/6.50000 03/15/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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N/A OIS THB R THORON/2.25000 03/15/23-5Y BOA | ||||||||||||||||||||
N/A OIS THB R THORON/2.25000 03/15/23-5Y GST | ||||||||||||||||||||
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N/A OIS USD SOFR/2.96815 10/05/22-2Y* LCH | ||||||||||||||||||||
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N/A RFR USD SOFR/3.32868 04/05/23-4Y* LCH | ||||||||||||||||||||
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N/A RFR USD SOFR/3.40000 02/23/23-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.43000 02/27/23-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.82761 12/30/22-9Y* LCH | ||||||||||||||||||||
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N/A US 10YR FUT OPTN MAY23C 119 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR FUT OPTN MAY23P 112 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR FUTR OPTN MAY23C 111.5 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR FUTR OPTN MAY23P 108.5 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | ||||||||||||||||||||
N/A AUST 10Y BOND FUT JUN23 XSFE 20230615 | ||||||||||||||||||||
N/A AUST 3YR BOND FUT JUN23 XSFE 20230615 | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
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N/A TRS SOFRINDX/IBOXIG INDX 06/20/23 BPS | ||||||||||||||||||||
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N/A TRS SOFRINDX/IBOXIG INDX 09/20/23 BPS | ||||||||||||||||||||
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N/A 317U478O3 PIMCO FPPSWAPTION 2.785 PUT USD | ||||||||||||||||||||
N/A 317U479O2 PIMCO FPPSWAPTION 2.785 CALL USD | ||||||||||||||||||||
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N/A 317U749I9 PIMCO SWAPTION 2.31 PUT USD 20240111 | ||||||||||||||||||||
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N/A OIS SGD SIBCSORA/1.2500 09/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A DUK2P109.3 MAY22 109.3 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
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N/A 317523ZS0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.05 20220518 | ||||||||||||||||||||
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N/A 317557KO3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20220518 | ||||||||||||||||||||
N/A 317564HC9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220518 | ||||||||||||||||||||
N/A 317567113 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.0 20220615 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175737M9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220615 | ||||||||||||||||||||
N/A 317581528 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20220420 | ||||||||||||||||||||
N/A 317589X20 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.0 20220518 | ||||||||||||||||||||
N/A 317593NE7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20220420 | ||||||||||||||||||||
N/A JAPAN GOVT JP BP BPS | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN23 XCME 20230919 | ||||||||||||||||||||
N/A SOFR 1YR MIDCURVE APR22C 98.37 EXP 04/14/2022 | ||||||||||||||||||||
N/A SOFR 1YR MIDCURVE APR22P 98.37 EXP 04/14/2022 | ||||||||||||||||||||
N/A SOFR 1YR MIDCURVE JUN22C 98.12 EXP 06/10/2022 | ||||||||||||||||||||
N/A SOFR 1YR MIDCURVE JUN22P 97.37 EXP 06/10/2022 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A OIS SGD SIBCSORA/1.2500 09/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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N/A US 10YR ULTRA FUT JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
N/A AUST 10Y BOND FUT JUN22 XSFE 20220615 | ||||||||||||||||||||
N/A AUST 3YR BOND FUT JUN22 XSFE 20220615 | ||||||||||||||||||||
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N/A EURO-SCHATZ FUT MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
N/A OEH2C141 MAR22 141 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
N/A OEH2C142 MAR22 142 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
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N/A 3175FL997 INT FLR US OCT22 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BTP FUTURE MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
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N/A 3175890J9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20220119 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175611Q1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.25 20220316 | ||||||||||||||||||||
N/A 317515OI0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | ||||||||||||||||||||
N/A 317516UH3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220216 | ||||||||||||||||||||
N/A 317525GI8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | ||||||||||||||||||||
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N/A 3175955A0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220316 | ||||||||||||||||||||
N/A 317595I40 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | ||||||||||||||||||||
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N/A 31750ISK4 PIMCO FXVAN CALL USD CAD 1.48000000 | ||||||||||||||||||||
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N/A US 10YR ULTRA FUT DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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N/A PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
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N/A AUST 3YR BOND FUT DEC21 XSFE 20211215 | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A OIS SGD SIBCSORA/1.2500 09/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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N/A US 10YR ULTRA FUT DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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N/A PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
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N/A AUST 3YR BOND FUT DEC21 XSFE 20211215 | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A CDX HY36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A 3175EM384 CDX.O P0.80 MAR21 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
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N/A 3175EM459 CDX.O P0.75 IG FEB21 0.75 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175EM491 CDX.O P0.80 IG35 MAR21 0.80 PUT | ||||||||||||||||||||
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N/A 3175EM566 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210317 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG35 10Y ICE | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A IMM EUR FUT OPT JUN22C 99.75 EXP 06/13/2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IMM EUR FUT OPT MAR22C 99.75 EXP 03/14/2022 | ||||||||||||||||||||
N/A 31750HG86 PIMCO FXVAN CALL EUR CNH 8.05000000 | ||||||||||||||||||||
N/A 31750HG94 PIMCO FXVAN PUT EUR CNH 7.75000000 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-OAT FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
N/A OATH1C183 MAR21 183 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
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N/A EURO-BOBL FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
N/A RXH1C190 MAR21 190 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
N/A 317512OG1 OTC EPUT G2 2.5 103.578125 | ||||||||||||||||||||
N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 103.59375 | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A TRS 3ML/IBOXIG INDX 12/21/20 BOA | ||||||||||||||||||||
N/A TRS 3ML/IBOXIG INDX 12/21/20 JPM | ||||||||||||||||||||
N/A TRS 3ML/IBOXIG INDX 12/21/20 MYC | ||||||||||||||||||||
N/A 3175FL955 INT FLR US OCT22 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175FL997 INT FLR US OCT22 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175119G0 ITRAXX.O P 0.90 NOV20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175149K5 ITRAXX.O C 0.475 OCT20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175239F7 ITRAX EU33 5Y DEC20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 31752W9D8 ITRAXX EU34 5Y DEC20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20220426 | ||||||||||||||||||||
N/A CCS AUD R US3ML/AUD3MBBSW+42 CBK | ||||||||||||||||||||
N/A CCS AUD R US3ML/AUD3ML+42.25 GLM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD 1.25000 06/17/20-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CHF 0.05000 03/16/16-10Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR -0.15000 12/15/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR -0.30000 12/15/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 0.25000 12/15/20-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 0.60000 12/15/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS JPY 0.50000 06/19/19-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN 4.87000 07/13/20-5Y* CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.36000 09/17/21-3Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.50000 06/17/20-30Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.50000 12/18/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.54000 02/26/20-2Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.62500 01/06/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.50000 12/18/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.75000 12/19/18-2Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+10.2 10-04-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+10.5 09-27-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+7 06-12-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+7.25 04-27-22-23 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.375 06-12-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.5 06-19-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.8 09-06-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.80 05-23-24-29 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+9.125 03-18-21-22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.25000 12/16/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.50000 12/16/20-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.50000 12/16/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.50000 12/16/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A 31750GZD6 OTC EPUT FN 2.0 102.375 | ||||||||||||||||||||
N/A 317528EP8 OTC ECAL FN 2.0 103.921875 | ||||||||||||||||||||
N/A 317532HL6 OTC ECAL FN 1.5 101.171875 | ||||||||||||||||||||
N/A 317535UE0 OTC EPUT FN 2.0 101.5546875 | ||||||||||||||||||||
N/A 317552LJ4 OTC ECAL FN 2.0 103.375 | ||||||||||||||||||||
N/A 317555C57 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 101.953125 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175569Q3 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.292968 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317567PF6 OTC EPUT FN 2.0 101.921875 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175732A0 OTC EPUT FN 2.0 101.90625 | ||||||||||||||||||||
N/A 317582RB2 OTC ECAL FN 1.5 102.140625 | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GV40 USD CALL NOK PUT OCT20 11 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GV57 USD CALL SEK PUT OCT20 10.5 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GVC2 USD CALL CHF PUT OCT20 1.04 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 31750H1S8 USD CALL CAD PUT NOV20 1.51 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 31750H2Q1 OTC EPUT USD VS KRW 1150.0 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
N/A UNITED UTILITIES PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GX30 AUD PUT USD CALL OCT20 0.6 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A AUST 10Y BOND FUT DEC20 XSFE 20201215 | ||||||||||||||||||||
N/A AUST 3YR BOND FUT DEC20 XSFE 20201215 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GXL0 OTC ECALL OTC CAD VS JPY 82.5 | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GXM8 OTC EPUT OTC CAD VS JPY 77 | ||||||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT DEC20 XMOD 20201218 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG33 10Y ICE | ||||||||||||||||||||
N/A 3175DM443 CDX.O P 1.00 OCT20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175DM450 CDX.O P 1.20 DEC20 1.2 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175DM500 CDX.O P 0.90 IG34 OCT20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175DM658 CDX.O P 1.00 IG34 NOV20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175DM708 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175DM765 CDX.O P 1.05 IG34 NOV20 1.05 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175GS876 CDX.O P 1.00 IG34 JAN21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175JK227 CDX IG34 5Y V1 OCT20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175JK243 CDX.O P 1.00 OCT20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175JK532 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175JK607 CDX.O P0.80 IG34 OCT20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175SQ620 CDX.O P 0.95 NOV20 95 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175ZY716 CDX.O C 0.60 OCT20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175DA290 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175JK870 CDX.O C 0.50 NOV20 0.5 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175SH430 CDX IG35 5Y V1 DEC20 0,8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A IMM EUR FUT OPT JUN22C 99.75 EXP 06/13/2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IMM EUR FUT OPT MAR22C 99.75 EXP 03/14/2022 | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GJC6 EUR PUT USD CALL JAN21 1.0925 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GX48 EUR PUT USD CALL OCT20 1.08 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-OAT FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
N/A OATZ0C190 DEC20 190 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
N/A DUZ0C117 DEC20 117 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
N/A OEZ0P123 DEC20 123 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
N/A RXZ0C210 DEC20 210 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
N/A 317510TB1 OTC EPUT G2 2.0 DEC20 102.1875 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 JAN21 103.59375 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CNY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOUTH AFRICA EM SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A 317U303V8 IRO USD 1Y C 1.45 AUG20 1.45 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 317U305V6 IRO USD 1Y C 1.45 AUG20 1.45 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 317U410V8 IRO EUR 30Y C Q AUG20 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 317U460V7 IRO GBP 10Y P 0.78 FEB21 0.78 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317U461V6 IRO GBP 30Y P 0.86 FEB21 0.86 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317U465V2 IRO EUR 30Y C AUG20 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A CCPBASISSWAP--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-20240307 | ||||||||||||||||||||
N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20220426 | ||||||||||||||||||||
N/A CCS AUD R US3ML/AUD3MBBSW+42 CBK | ||||||||||||||||||||
N/A CCS AUD R US3ML/AUD3ML+42.25 GLM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD 1.25000 06/17/20-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CHF -0.53000 06/30/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CHF 0.05000 03/16/16-10Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR -0.33900 12/11/20-1Y (WHT) LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 0.00000 09/16/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP 0.25000 12/16/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP 0.50000 06/17/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP 0.50000 12/16/20-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP 0.50000 12/16/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP 1.08000 12/03/29-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ILS R 0.45500 05/18/20-7Y BPS | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ILS R 1.75500 04/29/19-10Y CBK | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ILS R 1.77500 04/25/19-10Y JPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ILS R 1.77900 04/30/19-10Y GLM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ILS R 1.78000 04/22/19-10Y GLM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ILS R 1.78600 05/01/19-10Y BPS | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN 5.82500 01/21/16-7Y* CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.45000 08/10/20-1Y (WHT) CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.45000 08/13/20-1Y (WHT) CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.54000 02/26/20-2Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+10.2 10-04-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+10.5 09-27-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+7 06-12-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+7.25 04-27-22-23 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.375 06-12-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.5 06-19-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.8 09-06-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.80 05-23-24-29 CME | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.125 03/18/21-22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.905 12/03/29 LCH | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A 317513MN6 OTC EPUT FN 2.5 102.1328125 | ||||||||||||||||||||
N/A 317524CR5 OTC EPUT FN 3.5 JUL20 64 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317575AI9 OTC EPUT FN 2.5 102.50390625 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175973A8 OTC EPUT FN 2.5 102.53125 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175SG655 OTC EPUT FN 2.0 JUL20 100.7226563 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175SG697 OTC EPUT FN 2.0 101 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175SG705 OTC EPUT FN 2.0 100.8671875 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175ZZ572 OTC EPUT FN 2.0 100.45703125 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175ZZ663 OTC EPUT FN 2.0 100.4375 | ||||||||||||||||||||
N/A G U0C175 SEP20 175 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GBJ9 USD CALL CAD PUT JUL20 1.7 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GBK6 USD CALL SEK PUT JUL20 13.25 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GBM2 USD CALL CHF PUT JUL20 1.1 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 31750GJF9 USD CALL JPY PUT AUG20 120 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR FUTR OPTN AUG20P 107 EXP 07/24/2020 | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
N/A PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
N/A PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
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N/A REV REPO CANADIAN IMPERIAL BA | ||||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO WARBURG | ||||||||||||||||||||
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NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
NCUA GUARANTEED NOTES 2010-R3 | ||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | ||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-RPL1 | ||||||||||||||||||||
NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
NEW ZEALAND GOVT | ||||||||||||||||||||
NEWGATE FUNDING PLC 2007-3X | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
NOMURA HOME EQUITY LOAN INC 2006-HE1 | ||||||||||||||||||||
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | ||||||||||||||||||||
NYKREDIT REALKREDIT A/S | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2021-3 | ||||||||||||||||||||
PANHANDLE-PLAINS HIGHER EDU AUTH 2010-2 | ||||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
PERU GOVT | ||||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
PIMCO FUNDS PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
PIMCO FUNDS PIMCO SHORT ASSET PORTFOLIO MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
POLAND GOVT | ||||||||||||||||||||
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN3 | ||||||||||||||||||||
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA | ||||||||||||||||||||
PROVINCE OF BUENOS AIRES ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
PROVINCE OF ONTARIO CANADA | ||||||||||||||||||||
PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
QATAR GOVT | ||||||||||||||||||||
QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
REALKREDIT DANMARK A/S | ||||||||||||||||||||
RENAISSANCE HOME EQ LN TRUST 2002-3 | ||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES 32 PLC 32A | ||||||||||||||||||||
RIPON MORTGAGES PLC 1A | ||||||||||||||||||||
RIPON MORTGAGES PLC 1RA | ||||||||||||||||||||
RMAC SECURITIES PLC 2006-NS4X | ||||||||||||||||||||
RMAC SECURITIES PLC 2007-NS1X | ||||||||||||||||||||
ROCKWELL COLLINS INC | ||||||||||||||||||||
ROMANIA GOVT | ||||||||||||||||||||
RUSSIAN GOVT | ||||||||||||||||||||
RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA INC | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIA GOVT | ||||||||||||||||||||
SAXON ASSET SECURITIES TRUST 2007-4 | ||||||||||||||||||||
SCHAEFFLER GMBH (IHO VERWALTUNGS GMBH) | ||||||||||||||||||||
SERBIA GOVT | ||||||||||||||||||||
SG MORTGAGE SECURITIES TRUST 2006-OPT2 | ||||||||||||||||||||
SHAMROCK RESIDENTIAL 2022-1 DAC 22-1 | ||||||||||||||||||||
SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC 19-1A | ||||||||||||||||||||
SINGAPORE GOVT | ||||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TR 2003-2 | ||||||||||||||||||||
SMALL BUSINESS ADMIN PART CERT 2002-20E | ||||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-B | ||||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B | ||||||||||||||||||||
SOUTH KOREA GOVT | ||||||||||||||||||||
SPAIN GOVT | ||||||||||||||||||||
SPRINGLEAF FINANCE CORP (AKA: AMERICAN GENERAL FINANCE CORP) | ||||||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY MORTGAGE TRUST 2021-FL2 | ||||||||||||||||||||
STRATTON MORTGAGE FUNDING 2019-1 PLC | ||||||||||||||||||||
STRATTON MORTGAGE FUNDING 21-2A | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST 2004-9 | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET SEC CORP 2006-EQ1A | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET SEC CORP 2006-RF1 | ||||||||||||||||||||
STWD 2022-FL3 LTD | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
SWITZERLAND GOVT | ||||||||||||||||||||
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LIMITED | ||||||||||||||||||||
TCI-SYMPHONY CLO LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
TERWIN MORTGAGE TRUST SERIES TMTS 2003-6HE | ||||||||||||||||||||
TESCO PROPERTY FINANCE 3 PLC | ||||||||||||||||||||
TEXAS NATURAL GAS SECURITIZATION FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/37 3.39 | ||||||||||||||||||||
THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/43 3.45 | ||||||||||||||||||||
THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND BONDS 06/38 3.3 | ||||||||||||||||||||
THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND BONDS 06/42 2 | ||||||||||||||||||||
THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 12/35 1.585 | ||||||||||||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TR 2007-3 | ||||||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-4 | ||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 | ||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2019-1A | ||||||||||||||||||||
TPG REAL ESTATE FINANCE ISSUER LTD 2022-FL5 | ||||||||||||||||||||
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA | ||||||||||||||||||||
TRINITY SQUARE 2021-1 PLC A | ||||||||||||||||||||
UBS AG | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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UMBS PASS THRU POOLS 01F0229D9 UMBS 2.5 JPMMT TBA 02 14 22 | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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UMBS PASS THRU POOLS UMBS 2.5 JPMMT TBA 11 10 21 | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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UNITED KINGDOM GOVT | ||||||||||||||||||||
UNITED STATES GOVT | ||||||||||||||||||||
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 2021-INV3 | ||||||||||||||||||||
UWM-2021-INV4 | ||||||||||||||||||||
VENTURE CDO LTD 2016-25A | ||||||||||||||||||||
VENTURE XXVI CLO LTD 2017-26A | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN BANK GMBH | ||||||||||||||||||||
VOLT LXII LLC 2017-NPL9 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2004-AR1 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2005-AR3 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2006-AR10 | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
WOODSIDE FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
YPF SA | ||||||||||||||||||||
ZAIS CLO 1 LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC |
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