Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.71 bn
Liabilities
$48.22 mm
Net assets
$1.66 bn
Number of holdings
202.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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AbbVie, Inc. | |||||||||||||||||
Air Canada | |||||||||||||||||
Air Canada Pass-Through Trust | |||||||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||||||
Allergan Finance LLC | |||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | |||||||||||||||||
Alliant Energy Finance LLC | |||||||||||||||||
Allison Transmission, Inc. | |||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||
Ameren Illinois Co. | |||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B | |||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1, Class B | |||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-2, Class A | |||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-3, Class B | |||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series 2015-1, Class B | |||||||||||||||||
American Electric Power Co., Inc. | |||||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent Trust American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2, Class A | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent Trust American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3, Class A | |||||||||||||||||
Amgen, Inc. | |||||||||||||||||
AMMC CLO 22 Ltd. | |||||||||||||||||
Amsted Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Cos. LLC Anheuser-Busch Cos. LLC | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Cos. LLC Anheuser-Busch Cos. LLC | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | |||||||||||||||||
AOA Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Apache Corp. | |||||||||||||||||
Apidos CLO XXII | |||||||||||||||||
Apidos CLO XXXIV | |||||||||||||||||
Appalachian Power Co. | |||||||||||||||||
Apple, Inc. | |||||||||||||||||
Aptiv plc | |||||||||||||||||
AREIT Trust | |||||||||||||||||
Ares LVI CLO Ltd. Ares LVI CLO Ltd., Series 2020-56A, Class AR | |||||||||||||||||
Ares LVI CLO Ltd. Ares LVI CLO Ltd., Series 2020-56A, Class A1 | |||||||||||||||||
Ares LXIII CLO Ltd. | |||||||||||||||||
ARES XLIV CLO Ltd. ARES XLIV CLO Ltd., Series 2017-44A, Class A1R | |||||||||||||||||
ARES XLIV CLO Ltd. ARES XLIV CLO Ltd., Series 2017-44A, Class A3R1 | |||||||||||||||||
Ashtead Capital, Inc. | |||||||||||||||||
AT&T, Inc. | |||||||||||||||||
AutoZone, Inc. | |||||||||||||||||
Aventura Mall Trust | |||||||||||||||||
Bacardi Ltd. Bacardi Ltd. | |||||||||||||||||
Bacardi Ltd. Bacardi Ltd. | |||||||||||||||||
Ball Corp. | |||||||||||||||||
BANK BANK, Series 2019-BN19, Class A3 | |||||||||||||||||
BANK BANK, Series 2019-BN17, Class A4 | |||||||||||||||||
BANK BANK, Series 2019-BN24, Class A3 | |||||||||||||||||
Bank of America Corp. | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA N.A. | |||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BAT Capital Corp. | |||||||||||||||||
Baxter International, Inc. | |||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust, Series 2017-SPL5, Class B2 | |||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust, Series 2017-SPL1, Class A | |||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust | |||||||||||||||||
BB-UBS Trust | |||||||||||||||||
BBCMS Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2019-B10, Class AM | |||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2019-B11, Class AS | |||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2019-B15, Class A5 | |||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B5, Class A4 | |||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2019-B10, Class A4 | |||||||||||||||||
Berry Global, Inc. | |||||||||||||||||
Black Hills Corp. | |||||||||||||||||
Boeing Co. (The) | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corp. | |||||||||||||||||
BP Capital Markets America, Inc. | |||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||
British Airways Pass-Through Trust British Airways Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B | |||||||||||||||||
British Airways Pass-Through Trust British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1, Class A | |||||||||||||||||
British Airways Pass-Through Trust British Airways Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class A | |||||||||||||||||
Broad River Bsl Funding CLO Ltd. | |||||||||||||||||
Broadcom, Inc. | |||||||||||||||||
Brookfield Finance, Inc. | |||||||||||||||||
BXP Trust | |||||||||||||||||
Calpine Corp. | |||||||||||||||||
Cantor Commercial Real Estate Lending | |||||||||||||||||
CANTOR FITZGERAL & CO | |||||||||||||||||
Cargill, Inc. | |||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. | |||||||||||||||||
Carlyle US CLO Ltd. | |||||||||||||||||
Carrier Global Corp. | |||||||||||||||||
Catalent Pharma Solutions, Inc. | |||||||||||||||||
CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust, Series 2019-2, Class A2 | |||||||||||||||||
CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust, Series 2018-2, Class A2 | |||||||||||||||||
CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC | |||||||||||||||||
CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC | |||||||||||||||||
CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC | |||||||||||||||||
CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC | |||||||||||||||||
CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC | |||||||||||||||||
CDW LLC | |||||||||||||||||
Cedar Funding VIII CLO Ltd. | |||||||||||||||||
CF Industries, Inc. | |||||||||||||||||
CF SECURED LLC | |||||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC Charter Communications Operating LLC | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC Charter Communications Operating LLC | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC Charter Communications Operating LLC | |||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp. Chase Mortgage Finance Corp., Series 2016-SH2, Class M2 | |||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp. Chase Mortgage Finance Corp., Series 2016-SH1, Class M2 | |||||||||||||||||
Cheniere Energy Partners LP | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. | |||||||||||||||||
Citizens Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
CityLine Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Clean Harbors, Inc. | |||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||
Compass Minerals International, Inc. | |||||||||||||||||
Continental Airlines Pass-Through Trust | |||||||||||||||||
Continental Resources, Inc. | |||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank UA | |||||||||||||||||
Corporate Office Properties LP | |||||||||||||||||
Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2019-3A, Class A | |||||||||||||||||
Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2017-2A, Class A | |||||||||||||||||
Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2017-1A, Class A | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH Treasury Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH Treasury Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
Crown Americas LLC | |||||||||||||||||
Crown Castle International Corp. | |||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CSC Holdings LLC | |||||||||||||||||
CSL Finance plc | |||||||||||||||||
CSMC Trust | |||||||||||||||||
CVS Health Corp. | |||||||||||||||||
CVS Pass-Through Trust CVS Pass-Through Trust | |||||||||||||||||
CVS Pass-Through Trust CVS Pass-Through Trust | |||||||||||||||||
Cytec Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Daimler Finance North America LLC | |||||||||||||||||
Daimler Trucks Finance North America LLC | |||||||||||||||||
DBUBS Mortgage Trust | |||||||||||||||||
DCP Midstream Operating LP | |||||||||||||||||
Dignity Health | |||||||||||||||||
Discover Card Execution Note Trust | |||||||||||||||||
Discovery Communications LLC | |||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Dryden 49 Senior Loan Fund | |||||||||||||||||
Dryden 77 CLO Ltd. | |||||||||||||||||
DTE Electric Co. | |||||||||||||||||
DTE Energy Co. | |||||||||||||||||
Duke Energy Corp. | |||||||||||||||||
Duke Energy Ohio, Inc. | |||||||||||||||||
E3 | |||||||||||||||||
Enbridge Energy Partners LP | |||||||||||||||||
Energy Transfer LP | |||||||||||||||||
Energy Transfer Operating LP | |||||||||||||||||
Entergy Arkansas LLC | |||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | |||||||||||||||||
Evergy Kansas Central, Inc. | |||||||||||||||||
Evergy Missouri West, Inc. | |||||||||||||||||
Evergy, Inc. | |||||||||||||||||
Exelon Corp. | |||||||||||||||||
Exelon Generation Co. LLC | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||
FCI Funding LLC FCI Funding LLC, Series 2021-1A, Class A | |||||||||||||||||
FCI Funding LLC FCI Funding LLC, Series 2019-1A, Class A | |||||||||||||||||
Fells Point Funding Trust | |||||||||||||||||
FHLB | |||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||
FHLMC Pool UMBS | |||||||||||||||||
First Investors Auto Owner Trust | |||||||||||||||||
Five Corners Funding Trust IV | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust, Series 2019-4, Class A | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust, Series 2019-3, Class A | |||||||||||||||||
FMR LLC | |||||||||||||||||
FNMA | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC FNMA/FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC FNMA/FHLMC UMBS, 15 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 15 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 15 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 15 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 15 Year, Single Family | |||||||||||||||||
FNMA or FHLMC UMBS, 15 Year, Single Family | |||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC | |||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC | |||||||||||||||||
Foursight Capital Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||||
GATX Corp. | |||||||||||||||||
GE Capital Funding LLC | |||||||||||||||||
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. | |||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
General Electric Co. | |||||||||||||||||
Georgia Power Co. | |||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | |||||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital, Inc. | |||||||||||||||||
Glencore Finance Canada Ltd. | |||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||
Global Payments, Inc. | |||||||||||||||||
GNMA | |||||||||||||||||
Golden Bear LLC | |||||||||||||||||
Goodgreen Goodgreen, Series 2022-1A, Class A | |||||||||||||||||
Goodgreen Goodgreen, Series 2019-2A, Class A | |||||||||||||||||
Goodgreen Trust | |||||||||||||||||
Graphic Packaging International LLC | |||||||||||||||||
Grupo Bimbo SAB de CV | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. II | |||||||||||||||||
Hanesbrands, Inc. | |||||||||||||||||
HCA, Inc. | |||||||||||||||||
Helmerich & Payne, Inc. | |||||||||||||||||
HERO Funding Trust HERO Funding Trust, Series 2015-3A, Class A | |||||||||||||||||
HERO Funding Trust HERO Funding Trust, Series 2014-2A, Class A | |||||||||||||||||
HERO Funding Trust HERO Funding Trust, Series 2015-2A, Class A | |||||||||||||||||
Home Depot, Inc. (The) | |||||||||||||||||
HP, Inc. | |||||||||||||||||
HSBC BANK PLC | |||||||||||||||||
HSBC Holdings plc | |||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Huntington National Bank (The) | |||||||||||||||||
Hyundai Capital America | |||||||||||||||||
Indiana Michigan Power Co. | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
Ingredion, Inc. | |||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||
International Game Technology plc | |||||||||||||||||
Invesco CLO Ltd. Invesco CLO Ltd., Series 2021-2A, Class A | |||||||||||||||||
Invesco CLO Ltd. Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A1 | |||||||||||||||||
Invesco CLO Ltd. Invesco CLO Ltd., Series 2021-2A, Class B | |||||||||||||||||
Invitation Homes Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Invitation Homes Trust | |||||||||||||||||
IQVIA, Inc. | |||||||||||||||||
ITC Holdings Corp. | |||||||||||||||||
J M Smucker Co. (The) | |||||||||||||||||
JBS USA LUX SA | |||||||||||||||||
Jersey Central Power & Light Co. | |||||||||||||||||
Johnson Controls International plc | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust, Series 2021-15, Class A15 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust, Series 2021-13, Class A15 | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||
Kentucky Utilities Co. | |||||||||||||||||
Kenvue, Inc. | |||||||||||||||||
KFC Holding Co. | |||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. | |||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co. | |||||||||||||||||
L3Harris Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
LCM 37 Ltd. | |||||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. | |||||||||||||||||
Liberty Property LP | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||
Louisville Gas and Electric Co. | |||||||||||||||||
Lowe's Cos., Inc. | |||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | |||||||||||||||||
Magnetite XXVIII Ltd. | |||||||||||||||||
Magnetite XXXII Ltd. | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corp. | |||||||||||||||||
MassMutual Global Funding II | |||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | |||||||||||||||||
Metropolitan Edison Co. | |||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I | |||||||||||||||||
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | |||||||||||||||||
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | |||||||||||||||||
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | |||||||||||||||||
MGM Resorts International | |||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||
Mill City Mortgage Loan Trust Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, Class A1B | |||||||||||||||||
Mill City Mortgage Loan Trust Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2019-GS1, Class A1 | |||||||||||||||||
Moody's Corp. | |||||||||||||||||
Moog, Inc. | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C1, Class A4 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2014-CPT, Class C | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2014-CPT, Class AM | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2019-H7, Class A4 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2019-L3, Class A4 | |||||||||||||||||
Mosaic Co. (The) | |||||||||||||||||
Motorola Solutions, Inc. | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
MSCI, Inc. | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Note | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Note | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Note | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 30 Year Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 30 Year Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 30 Year Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 30 Year Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 30 Year Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 30 Year Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
N/A 3 Month Eurodollar | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | |||||||||||||||||
N/A CDI | |||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||
NATWEST MARKETS SECURITIES INC | |||||||||||||||||
Navient Solutions LLC | |||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd. | |||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd. | |||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd. Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd., Series 2020-38A, Class AR | |||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd. Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd., Series 2020-38A, Class A | |||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. | |||||||||||||||||
New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed, Series 2019-T4, Class AT4 | |||||||||||||||||
New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed, Series 2019-T2, Class AT2 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2014-2A, Class A3 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-2A, Class A1 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2018-5A, Class A1 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2016-4A, Class A1 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2018-2A, Class A1 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2017-1A, Class A1 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2018-3A, Class A1 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-3A, Class A1A | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-RPL2, Class A1 | |||||||||||||||||
New York Life Global Funding | |||||||||||||||||
Newcastle Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||
Newell Brands, Inc. | |||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
NextEra Energy Operating Partners LP | |||||||||||||||||
NextGear Floorplan Master Owner Trust | |||||||||||||||||
NGPL PipeCo LLC | |||||||||||||||||
Nissan Motor Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Noble Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp. | |||||||||||||||||
Northern California Power Agency | |||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||
NRZ Advance Receivables Trust | |||||||||||||||||
NRZ Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed | |||||||||||||||||
Nuveen Finance LLC | |||||||||||||||||
NYMT Loan Trust NYMT Loan Trust, Series 2022-CP1, Class M2 | |||||||||||||||||
NYMT Loan Trust NYMT Loan Trust, Series 2022-CP1, Class A2 | |||||||||||||||||
NYMT Loan Trust NYMT Loan Trust, Series 2022-CP1, Class M1 | |||||||||||||||||
Oak Hill Advisors Residential Loan Trust | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||
Ocwen Master Advance Receivables Trust | |||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
ONEOK, Inc. | |||||||||||||||||
Open Text Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||
Pacific Gas and Electric Co. | |||||||||||||||||
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates | |||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. | |||||||||||||||||
PERSHING LLC | |||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | |||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. | |||||||||||||||||
Piedmont Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||
PPL Capital Funding, Inc. | |||||||||||||||||
PTC, Inc. | |||||||||||||||||
Public Service Co. of Colorado | |||||||||||||||||
QUALCOMM, Inc. | |||||||||||||||||
RASC Trust | |||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp. | |||||||||||||||||
RCO Trust | |||||||||||||||||
Realty Income Corp. | |||||||||||||||||
Reese Park CLO Ltd. | |||||||||||||||||
Renew | |||||||||||||||||
Rowan Cos., Inc. | |||||||||||||||||
RR 1 LLC RR 1 LLC, Series 2017-1A, Class A1AB | |||||||||||||||||
RR 1 LLC RR 1 LLC, Series 2017-1A, Class A2B | |||||||||||||||||
S&P Global, Inc. | |||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction LLC | |||||||||||||||||
Sabra Health Care LP | |||||||||||||||||
Schlumberger Holdings Corp. | |||||||||||||||||
Sealed Air Corp. | |||||||||||||||||
Sensata Technologies BV Sensata Technologies BV, Term Loan | |||||||||||||||||
Sensata Technologies BV Sensata Technologies BV | |||||||||||||||||
Sensata Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Service Corp. International | |||||||||||||||||
Shell International Finance BV | |||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | |||||||||||||||||
Silgan Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Sirius XM Radio, Inc. | |||||||||||||||||
Southern California Edison Co. | |||||||||||||||||
Southern Co. (The) | |||||||||||||||||
Southern Co. Gas Capital Corp. | |||||||||||||||||
Spectra Energy Partners LP | |||||||||||||||||
Spirit Realty LP | |||||||||||||||||
SPS Servicer Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed Notes | |||||||||||||||||
State Street Corp. | |||||||||||||||||
Stericycle, Inc. | |||||||||||||||||
Structured Asset Investment Loan Trust | |||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP | |||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP Targa Resources Partners LP | |||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP Targa Resources Partners LP | |||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP Targa Resources Partners LP | |||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP Targa Resources Partners LP | |||||||||||||||||
Tennessee Valley Authority | |||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | |||||||||||||||||
Thacher Park CLO Ltd. | |||||||||||||||||
TIBCO Software, Inc. TIBCO Software, Inc., Term Loan B-3 | |||||||||||||||||
TIBCO Software, Inc. TIBCO Software, Inc., Term Loan | |||||||||||||||||
TLF National Tax Lien Trust | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-6, Class A1 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-2, Class A1 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust, Series 2015-6, Class M1 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust, Series 2019-4, Class A1 | |||||||||||||||||
Tricon American Homes Trust Tricon American Homes Trust, Series 2019-SFR1, Class A | |||||||||||||||||
Tricon American Homes Trust Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2, Class A | |||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C9, Class A4 | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C10, Class A4 | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C18, Class A4 | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C16, Class A4 | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
UBS Group Funding Switzerland AG | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||
United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1, Class A | |||||||||||||||||
United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1, Class B | |||||||||||||||||
United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2, Class B | |||||||||||||||||
United Airlines, Inc. | |||||||||||||||||
United Auto Credit Securitization Trust | |||||||||||||||||
United Rentals North America, Inc. | |||||||||||||||||
United States of America | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. | |||||||||||||||||
US Bancorp | |||||||||||||||||
Valero Energy Corp. | |||||||||||||||||
Valero Energy Partners LP | |||||||||||||||||
Var Energi ASA | |||||||||||||||||
VEREIT Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2022-3, Class A1 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2022-3, Class A2 | |||||||||||||||||
Viasat, Inc. | |||||||||||||||||
VICI Properties LP | |||||||||||||||||
Virgin Media Secured Finance plc | |||||||||||||||||
Vistra Operations Co. LLC | |||||||||||||||||
VMware, Inc. | |||||||||||||||||
Walmart, Inc. | |||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | |||||||||||||||||
Warnermedia Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Waste Connections, Inc. | |||||||||||||||||
Wellman Park CLO Ltd. Wellman Park CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A | |||||||||||||||||
Wellman Park CLO Ltd. Wellman Park CLO Ltd., Series 2021-1A, Class B | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Welltower, Inc. | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corp. | |||||||||||||||||
Williams Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||
WP Carey, Inc. |