| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 CAPITAL CLO I 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| 522 FUNDING CLO I LTD 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| A10 BRIDGE ASSET FINANCING 2020-C LLC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2017-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| ALBA PLC/LONDON 2005-1 | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN SALES LLC | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO XXVI LLC 2017-26A | ||||||||||||||||||||
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MF1 | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2022-FL1 | ||||||||||||||||||||
| ARBOUR CLO DAC 11A | ||||||||||||||||||||
| ARBOUR CLO VI DAC 6A | ||||||||||||||||||||
| ARCH STREET CLO LTD 2016-2A | ||||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2020-CRE4 | ||||||||||||||||||||
| ARES L CLO LTD 2018-50A | ||||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2006-M1 | ||||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2006-W4 | ||||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA (AKA: GENERALITAT DE CATALUNYA) | ||||||||||||||||||||
| AVERY POINT CLO LTD 2013-3A | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC 2021-2A | ||||||||||||||||||||
| AVON FINANCE NO 2 PLC 2A | ||||||||||||||||||||
| B&M CLO LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| BABSON EURO CLO 2015-1A BV | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA ALT LOAN TRUST 2006-3 | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2007-5 | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2007-B | ||||||||||||||||||||
| BANCA CARIGE SPA | ||||||||||||||||||||
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BCAP LLC TRUST 2007-AA2 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2007-2 | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO III DAC 3A | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LIMITED (AKA: BOC AVIATION PTE LTD) | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TRANSCO INTERNATIONAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BRSP 2021-FL1 LTD | ||||||||||||||||||||
| BWAY MORTGAGE TRUST 2021-1450 | ||||||||||||||||||||
| CAIRN CLO X BV 18-10A | ||||||||||||||||||||
| CANADA GOVT | ||||||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 | ||||||||||||||||||||
| CANADA MORTGAGE & HOUSING POOL CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 98001247 | ||||||||||||||||||||
| CANADA MORTGAGE & HOUSING POOL CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 98001289 | ||||||||||||||||||||
| CANADA MORTGAGE & HOUSING POOL CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 98001212 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 2013-1A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO LTD 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
| CATAMARAN CLO LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| CENT CLO LTD 2015-24A | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 10/35 6.384 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 03/42 3.5 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/22 4.464 | ||||||||||||||||||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORP 2007-A1 | ||||||||||||||||||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORP 2007-A2 | ||||||||||||||||||||
| CHILEAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 04/53 3.19 | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 06/23 2.95 | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 08/26 2.74 | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 10/23 3.29 | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 11/27 3.82 | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 12/25 3.22 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC 2021-INV2 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2007-AR5 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-5 | ||||||||||||||||||||
| CITY OF BUENOS AIRES | ||||||||||||||||||||
| CLYDESDALE BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-1 COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2007 1 2A3 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-1 COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2007 1 1A | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2005-1 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2006-1 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2006-J4 | ||||||||||||||||||||
| COUNTY OF FRESNO CA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/ ZURICH BRANCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT-BACKED ASSET SERVICING 2007-CB3 | ||||||||||||||||||||
| CRESTLINE DENALI CLO XV 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2020-FACT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2021-INV1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| CVC CORDATUS LOAN FUND XI DAC 21-1 | ||||||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/27 6.1 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/27 6.1 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE ALT-A SEC INC MTGE LO 2006-AB1 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE ALT-A SECURITIES INC 2007-OA1 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC (DBJ) | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL SA | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA (AKA: DNB NOR BANK ASA) | ||||||||||||||||||||
| DNB BOLIGKREDITT AS | ||||||||||||||||||||
| DOMI 2020-2 BV 20-2 | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 61 CLO LTD 2018-61A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN EURO CLO 16-46A | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2020-2A | ||||||||||||||||||||
| DURHAM MORTGAGES B PLC 18-BX | ||||||||||||||||||||
| DUTCH PROPERTY FINANCE 2021-1 BV 21-1 | ||||||||||||||||||||
| EGCLO 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| EMERALD BAY SA | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP (AKA: ENERGY TRANSFER PARTNERS LP) | ||||||||||||||||||||
| EQT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION (EU) | ||||||||||||||||||||
| EUROSAIL-UK 2007-4BL PLC 4X | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA (EDC) | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2021-ESH | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2006-48 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G08808 FG 04/48 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8385 FR 12/53 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA6652 FR 01/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8384 FR 12/53 FIXED 6 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G08692 FG 02/46 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RB5012 FR 10/39 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 849407 FH 09/37 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8402 FR 02/54 FIXED 6 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8454 FR 08/54 FIXED 6 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8447 FR 07/54 FIXED 6 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QH4279 FR 11/53 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G08788 FG 11/47 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QH7851 FR 01/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8422 FR 04/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QD8010 FR 03/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QD8207 FR 03/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA5502 FR 06/51 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA4179 FR 12/50 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA4528 FR 02/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8057 FR 04/50 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FINLAND GOVT | ||||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN 2004-FF10 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN COR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA5217 FN 12/53 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 753173 FN 12/33 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ8703 FN 05/49 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM3243 FN 02/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA6106 FN 06/50 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BF0334 FN 01/59 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL DA1139 FN 10/53 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA4346 FN 10/49 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1796 FN 10/34 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL DA7554 FN 01/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BR1297 FN 02/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM3972 FN 07/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA5329 FN 04/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BV3023 FN 02/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BV3083 FN 02/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BV3101 FN 03/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BV4128 FN 03/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM7441 FN 05/51 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA8895 FN 02/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA9090 FN 02/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM4862 FN 11/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3992 FN 04/50 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM3664 FN 03/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM4251 FN 12/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM3241 FN 03/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BF0299 FN 08/58 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA DRILLCO HLDG LUX SA COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA DRILLCO HLDG LUX S A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA DRILLCO HLDG LUX S A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA DRILLCO HLDG LUX S A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA FORESEA HOLDING SA SR SECURED 144A 06/30 7.5 | ||||||||||||||||||||
| FRANCE GOVT | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4579 FREDDIE MAC FHR 4579 FD | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4579 FREDDIE MAC FHR 4579 SD | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GATX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2023-NQM4 TRUST | ||||||||||||||||||||
| GCAT TRUST 2022-INV2 | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| GERMANY GOVT | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA8486 G2 12/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA7988 G2 04/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/34 FIXED 2.746 | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/22 FIXED 1.237 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016 H19 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016 H23 | ||||||||||||||||||||
| GREENPOINT MTGE FUNDING TR 2005-AR2 | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-GR2 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-HP1 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-HP1 | ||||||||||||||||||||
| GSAA HOME EQUITY TRUST 2007-8 | ||||||||||||||||||||
| GULF STREAM MERIDIAN 2 LTD 2020-IIA | ||||||||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XXI DAC 21A | ||||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVT | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC RESIDENTIAL ASSET BACKED 2007-A | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | ||||||||||||||||||||
| ITALY GOVT | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-INV5 | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC (AKA: JAGUAR LAND ROVER PLC) | ||||||||||||||||||||
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | ||||||||||||||||||||
| JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES (JFM) | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 03/54 1.8 | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/29 0.1 | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 03/36 0.4 | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 06/35 1.3 | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 03/49 0.5 | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/48 0.7 | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| JMP CREDIT ADVISORS CLO IIIR LTD 2014-1RA | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN ALTERNATIVE LN TRUST 2006-A7 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-10 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-INV8 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-LTV4 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-LTV6 JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2021 INV6 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-LTV6 JPMMT 2021 INV6 A2 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-LTV7 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-INV1 JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2022 INV1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-INV1 JPMMT 2022 INV1 A2 | ||||||||||||||||||||
| JUBILEE CLO 2014-XI BV 14-11A | ||||||||||||||||||||
| JUBILEE CLO 2015-XVI BV 15-16A | ||||||||||||||||||||
| JUBILEE PLACE 2020-1 BV | ||||||||||||||||||||
| JUPITER PLC 1A | ||||||||||||||||||||
| JYSKE REALKREDIT KGS | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT GOVT | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | ||||||||||||||||||||
| LANARK MASTER ISSUER PLC 19-1A | ||||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | ||||||||||||||||||||
| LCCM 2021-FL2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| LCM LP 13A | ||||||||||||||||||||
| LCM XX LP 20A | ||||||||||||||||||||
| LITHUANIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LMREC 2021-CRE4 LLC | ||||||||||||||||||||
| LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| M360 2021-CRE3 LLC | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| MARATHON CLO IX LTD 2017-9A | ||||||||||||||||||||
| MARKS AND SPENCER PLC | ||||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SEC TR 2007-HE1 | ||||||||||||||||||||
| MBRT 2019-MBR | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | ||||||||||||||||||||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MTGE INVESTORS 2006-A1 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLIS OF TOKYO JAPAN | ||||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | ||||||||||||||||||||
| MF1 2021-FL5 LTD | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MONARCH GROVE CLO 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2006-NC5 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORTGAGE LN TR-2006-6AR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORTGAGE TRUST-2005-5AR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MTGE LN TR 2007-10XS | ||||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/MPT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.25000 12/20/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.25000 03/19/25-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR CHF SRFXON3/0.29400 02/10/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.59900 08/28/24-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20241024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK 1.91250 01/30/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U6E4A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025062 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20241024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.50000 03/19/25-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23P 112 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR FUTR OPTN MAY23C 111.5 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR FUTR OPTN MAY23P 108.5 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN23 XCME 20230919 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOFR 1YR MIDCURVE APR22C 98.37 EXP 04/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOFR 1YR MIDCURVE APR22P 98.37 EXP 04/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOFR 1YR MIDCURVE JUN22C 98.12 EXP 06/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOFR 1YR MIDCURVE JUN22P 97.37 EXP 06/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CNY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS JPY 0.00000 06/19/19-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS MYR P 3.25000 03/16/22-5Y BOA | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS MYR P 3.50000 03/16/22-10Y SCX | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD R 3ML/1ML+7 06/12/17-22 CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD R 3ML/1ML+8.8 09/06/22-24 CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A OIS USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.25000 12/15/21-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.32000 12/21/22-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A OIS USD SOFR/1.50000 06/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.57300 02/28/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.61750 02/09/22-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.69500 06/30/22-9Y* LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.75000 02/28/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.75000 06/15/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.76500 03/16/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.88750 03/22/22-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.93600 03/25/22-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317594EW5 OTC ECAL FN 2.5 98.617187 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317594NT2 OTC ECAL FN 2.5 98.390625 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE JUN22 IFLL 20220628 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A AUST 10Y BOND FUT JUN22 XSFE 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT JUN22 XSFE 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA BP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT JUN22 XMOD 20220621 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317564WL2 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317593986 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750J3P8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750JB20 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750JB53 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.1 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317522GZ7 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175439N8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175470N8 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317556S25 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220518 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317556UU0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220518 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317557BS4 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220518 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317562WO0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220518 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175646R8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317566CK1 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317575IA8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220518 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175772F0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317582CF9 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317585NL7 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.1 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317593Y88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG38 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR MAR22 XCME 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ653 OTC EPUT FRTR 0.75 97 | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BUND FUTURE MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS EUR 0.00000 06/16/21-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.05400 05/27/25-25Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.06350 11/17/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.31000 06/19/24-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 0.75000 06/16/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.32500 12/02/20-30Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD R 3ML-1ML+10.5 09-27-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 2.8825 12/22/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.3 11/06/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.36 10/07/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 8.88 05/18/18-01/04/21 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317513ZY8 OTC EPUT FN 2.0 102.265625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317537YF9 OTC EPUT FN 2.0 102.125 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317581RV0 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | ||||||||||||||||||||
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| N/A LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT MAR21 XSFE 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT MAR21 XSFE 20210315 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT MAR21 XMOD 20210322 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175DA613 CDX.O P 0.80 IG35 JAN21 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL527 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL857 CDX.O P1.10 IG35 JAN21 1.10 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL964 CDX.O P 0.90 IG35 FEB21 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL998 CDX.O P0.90 FEB21 0.90 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM376 CDX.O C0.425 MAR21 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM384 CDX.O P0.80 MAR21 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM442 CDX.O C0.45 FEB21 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM459 CDX.O P0.75 IG FEB21 0.75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM491 CDX.O P0.80 IG35 MAR21 0.80 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM517 CDX.O P0.80 IG35 MAR21 0.80 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM566 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210317 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM624 CDX IG35 5Y V1 MAR21 0.775 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM632 CDX.O P 1.00 IG35 APR21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL100 CDX IG35 5Y V1 MAR21 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG35 10Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT JUN22C 99.75 EXP 06/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT MAR22C 99.75 EXP 03/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HG86 PIMCO FXVAN CALL EUR CNH 8.05000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HG94 PIMCO FXVAN PUT EUR CNH 7.75000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ653 OTC EPUT FRTR 0.75 97 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A OATH1C179 MAR21 179 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A DUH1C115 MAR21 115 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A OEH1P130 MAR21 130 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HJQ3 OTC EPUT G2 2.5 104 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512OG1 OTC EPUT G2 2.5 103.578125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 103.59375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317543619 OTC EPUT G2 2.0 102.90625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544YH1 OTC EPUT G2 2.5 103.7734375 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175FL955 INT FLR US OCT22 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175FL997 INT FLR US OCT22 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175119G0 ITRAXX.O P 0.90 NOV20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175129B9 ITRAXX.O C 0.475 OCT20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175129G8 ITRAXX.O C 0.475 DEC20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 31752W9C0 ITRAXX.O P0.85 EU34 DEC20 0.85 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31752W9D8 ITRAXX EU34 5Y DEC20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) DEC20 XOSE 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A REYNOLDS AMERICAN INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS EUR 0.60000 12/15/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.50000 09/16/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN 4.87000 07/13/20-5Y* CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.50000 12/18/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62500 01/06/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.75000 12/19/18-2Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+10.2 10-04-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD R 3ML-1ML+7 06-12-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+7.25 04-27-22-23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.375 06-12-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.5 06-19-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.8 09-06-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.80 05-23-24-29 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+9.125 03-18-21-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.25000 12/16/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 12/16/20-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GU33 OTC ECAL FN 2.5 105.3203125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GYX3 OTC EPUT FN 2.0 101.953125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GZD6 OTC EPUT FN 2.0 102.375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317516EM0 OTC ECAL FN 2.0 103.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317517829 OTC EPUT FN 2.0 101.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521Q13 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317528EP8 OTC ECAL FN 2.0 103.921875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317532HL6 OTC ECAL FN 1.5 101.171875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535UE0 OTC EPUT FN 2.0 101.5546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544831 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.140625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544RU0 OTC ECAL FN 2.0 103.1015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544V50 OTC EPUT FN 1.5 99.484375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546BD0 OTC EPUT FN 2.0 101.9375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552LJ4 OTC ECAL FN 2.0 103.375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555C57 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 101.953125 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555VA5 OTC EPUT FN 2.0 102.078125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175569Q3 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.292968 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317556XC7 OTC ECAL FN 1.5 102.21875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317562ZF6 OTC ECAL FN 2.0 103.9375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567PF6 OTC EPUT FN 2.0 101.921875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175732A0 OTC EPUT FN 2.0 101.90625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581R16 OTC EPUT FN 2.0 101.8359375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317582RB2 OTC ECAL FN 1.5 102.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317583PV8 OTC EPUT FN 2.5 104.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175860X4 OTC EPUT FN 1.5 99.21875 | ||||||||||||||||||||
| N/A G Z0C180 DEC20 180 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750H2Q1 OTC EPUT USD VS KRW 1150.0 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A UNITED UTILITIES PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS REV REPO EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175SH430 CDX IG35 5Y V1 DEC20 0,8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH448 CDXO P 090 DEC20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH455 CDXO C 045 DEC20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U390V2 IRO EUR 30Y AUG20 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U410V8 IRO EUR 30Y C Q AUG20 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U460V7 IRO GBP 10Y P 0.78 FEB21 0.78 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U461V6 IRO GBP 30Y P 0.86 FEB21 0.86 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U465V2 IRO EUR 30Y C AUG20 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U489V4 IRO FWD EUR 30Y AUG20 .0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-20240307 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20220426 | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS CNY R 2.84000 07/25/19-5Y SCX | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR -0.33900 12/11/20-1Y (WHT) LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.00000 09/16/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.25000 12/16/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS GBP 0.50000 12/16/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.50000 12/16/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 1.08000 12/03/29-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ILS R 0.45500 05/18/20-7Y BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS ILS R 1.78600 05/01/19-10Y BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.45000 08/10/20-1Y (WHT) CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.45000 08/13/20-1Y (WHT) CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.85380 12/31/19-25Y* CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.375 06-12-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.5 06-19-17-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.8 09-06-22-24 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML-1ML+8.80 05-23-24-29 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.125 03/18/21-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.905 12/03/29 LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317585Y50 OTC EPUT FN 2.0 100.625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175973A8 OTC EPUT FN 2.5 102.53125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SG655 OTC EPUT FN 2.0 JUL20 100.7226563 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SG663 OTC EPUT FN 2.0 100.7890625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SG697 OTC EPUT FN 2.0 101 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SG705 OTC EPUT FN 2.0 100.8671875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ549 OTC EPUT FN 2.0 100.3984375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ572 OTC EPUT FN 2.0 100.45703125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ663 OTC EPUT FN 2.0 100.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO BNP PARIBAS SECURITIES CO REPO DUMMY ASSET | ||||||||||||||||||||
| N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT SEP20 XSFE 20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT SEP20 XSFE 20200915 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175JJ675 CDX.O C 0.55 SEP20 0.55 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ691 SWAPTION AUG20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ717 CDX.O P 1.10 AUG20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ725 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ733 SWAPTION AUG20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ758 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ782 SWAPTION AUG20 1.15 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ808 CDX.O P 1.20 AUG20 1.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH026 CDX.O P 1.10 SEP20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ325 CDX.O P 1.10 AUG20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ804 SWAPTION SEP20 0.55 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG34 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT JUN22C 99.75 EXP 06/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT MAR22C 99.75 EXP 03/14/2022 | ||||||||||||||||||||
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| N/A IMM EUR FUT OPT JUN22C 99.75 EXP 06/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT MAR22C 99.75 EXP 03/14/2022 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750G1K7 OTC ECAL EUR VS USD 1.105 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750G1L5 OTC EPUT EUR VS USD 1.085 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175FL955 INT FLR US OCT22 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175FL997 INT FLR US OCT22 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX XOV32 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN32 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) JUN20 XOSE 20200615 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEW CENTURY HM EQUITY LN TR 2001-NC1 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVT | ||||||||||||||||||||
| NEWCREST FINANCE PTY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NEWGATE FUNDING PLC 2007-2X | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOME EQUITY LOAN INC 2006-HE1 | ||||||||||||||||||||
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TERRITORY TREASURY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NORTHWELL HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| NOVASTAR HOME EQUITY LOAN 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | ||||||||||||||||||||
| NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT OFFSHORE DRILLING FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT OIL & GAS FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY MORTGAGE LOAN TRUST 2022-INV2 | ||||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2007-CP1 | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON + CO/ORG SR SECURED REGS 04/28 2.875 | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON + CO/ORG SR SECURED 144A 04/28 2.875 | ||||||||||||||||||||
| OZLM FUNDING LTD 2012-1A | ||||||||||||||||||||
| OZLME BV 1A | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| PERU GOVT | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LIMITED | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PHH ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2007-2 | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO SHORT ASSET PORTFOLIO MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| PMT LOAN TRUST 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVT | ||||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN3 | ||||||||||||||||||||
| PRIME MORTGAGE TRUST 2006-1 | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF BUENOS AIRES ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ONTARIO CANADA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC (AKA: PSEG INC) | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| QATAR GOVT | ||||||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| RAD CLO LTD 2019 4A | ||||||||||||||||||||
| READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-FL4 | ||||||||||||||||||||
| REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TRUST 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK A/S | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN TR 2006-4 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2006-QS6 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2007-QA2 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL FUNDING MTGE SEC 2007-S6 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES 32 PLC 32A | ||||||||||||||||||||
| RIO OIL FINANCE TRUST SERIES 2014-1 | ||||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1A | ||||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1RA | ||||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1X | ||||||||||||||||||||
| RMAC SECURITIES PLC 2006-NS4X | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER GMBH (IHO VERWALTUNGS GMBH) | ||||||||||||||||||||
| SEGOVIA EUROPEAN CLO 6-2019 DAC 19-6A | ||||||||||||||||||||
| SERBIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC 19-1A | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVT | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-B SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2020 B A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-B SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2020 B A1B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XVI LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XVII 2017-3A | ||||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LN TR 2006-3 | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVT | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| SOUTH KOREA GOVT | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN PACIFIC FINANCING PLC 2005-B | ||||||||||||||||||||
| SPAIN GOVT | ||||||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY MORTGAGE TRUST 2021-FL2 | ||||||||||||||||||||
| STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN | ||||||||||||||||||||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING 21-2A | ||||||||||||||||||||
| STRATUS CLO 2021-3A LTD | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST 2004-9 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2006-AR1 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SEC CORP 2006-RF1 | ||||||||||||||||||||
| STWD 2021-HTS MORTGAGE TRUST 2021-HTS | ||||||||||||||||||||
| SUDBURY MILL CLO LTD 2013-1A | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO AMR LTD 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SA | ||||||||||||||||||||
| TERWIN MORTGAGE TRUST SERIES TMTS 2003-6HE | ||||||||||||||||||||
| TESCO PROPERTY FINANCE 3 PLC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | ||||||||||||||||||||
| TEXAS NATURAL GAS SECURITIZATION FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/37 3.39 | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/43 3.45 | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND BONDS 06/38 3.3 | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND BONDS 06/42 2 | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVT THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 12/35 1.585 | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO II LTD 2018-IIA | ||||||||||||||||||||
| TORO EUROPEAN CLO 2 DAC 2A | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 19-A13A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2018 - AUBURN 12 PLC 18-A12X | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| TREASURY CORPORATION OF VICTORIA | ||||||||||||||||||||
| TRINITY SQUARE 2021-1 PLC A | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GOVT | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | ||||||||||||||||||||
| UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 2021-INV3 | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2014-17A | ||||||||||||||||||||
| VENTURE XXVI CLO LTD 2017-26A | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VIBRANT CLO VI LTD 2017-6A | ||||||||||||||||||||
| VIBRANT CLO VII LTD | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2019-2A LTD | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR10 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESTERN AUSTRALIA TREASURY CORP | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC | ||||||||||||||||||||
| YPF SA | ||||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 1 LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC |
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