Current holdings
Data for period
30 Sep 22
(Last reporting period)
Total assets
$6.70 mm
Liabilities
$3.63 mm
Net assets
$3.07 mm
Number of holdings
5.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 |
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Agnc Investment Corp | |||||||||||||
Annaly Capital Management, Inc. | |||||||||||||
Babcock & Wilcox Enterprises Incorporation | |||||||||||||
Banc of America Funding Corporation | |||||||||||||
Bank of America Corporation | |||||||||||||
Blackstone Mortgage Trust, Inc | |||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Mar24 | |||||||||||||
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CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR MAR23 | |||||||||||||
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CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Jun25 | |||||||||||||
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CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR JUN22 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Sep24 | |||||||||||||
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CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Mar24 | |||||||||||||
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CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Jun25 | |||||||||||||
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CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Sep23 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Sep24 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Dec23 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Jun21 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR DEC21 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Mar24 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Mar25 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Jun24 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR SEP21 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Dec24 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Sep23 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Sep24 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR JUN23 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR MAR22 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Dec23 | |||||||||||||
CME GLOBEX 90DAY EURO$ FUTR Mar24 | |||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FHR 3218 AS | |||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FHMS K095 A1 | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNR 2012-98 WS | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNR 2013-80 HS | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNW 2004-W10 PO | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNW 2004-W4 PO | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNR 2019-68 IO | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNR 2018-75 DA | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNW 2005-W2 PO | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNR 2013-3 IO | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FN AM2788 | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNS 408 C3 | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNR 2011-127 TE | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNR 2004-70 XJ | |||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNW 2003-W6 5S | |||||||||||||
FHLMC Pc Prepay Prm 30 | |||||||||||||
Fidelity Institutional Cash Portfolios | |||||||||||||
FIRST AMERN FDS INC | |||||||||||||
Franchise Group Incorporation | |||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K50 B | |||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2011-KAIV B | |||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2010-K9 B | |||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K712 B | |||||||||||||
Ginnie Mae | |||||||||||||
Government National Mortgage Association GNR 2014-143 AB | |||||||||||||
Government National Mortgage Association GNR 2016-17 GI | |||||||||||||
Government National Mortgage Association GNR 2019-2 A | |||||||||||||
Invesco Mortgage Capital Inc. | |||||||||||||
Ishares Trust | |||||||||||||
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | |||||||||||||
N/A NLY US 04/14/22 C9 | |||||||||||||
N/A NLY US 04/14/22 P9 | |||||||||||||
N/A NLY US 01/21/22 P9 | |||||||||||||
N/A NLY US 01/21/22 C9 | |||||||||||||
N/A NLY US 10/15/21 C10 | |||||||||||||
N/A NLY US 07/16/21 C10 | |||||||||||||
N/A NLY US 04/16/21 C10 | |||||||||||||
New Residential Investment Corp. | |||||||||||||
PennyMac Mortgage Investment Trust | |||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||
Sg Mortgage Securities Trust | |||||||||||||
Starwood Property Trust, Inc. | |||||||||||||
US BANK MMDA |