Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.29 bn
Liabilities
$226.91 mm
Net assets
$1.06 bn
Number of holdings
385.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
Abrdn PLC | ||||||||||||||||||||
Abu Dhabi Government Bond | ||||||||||||||||||||
Accor S.A. | ||||||||||||||||||||
Adani Electricity Mumbai Ltd. | ||||||||||||||||||||
Adani Green Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | ||||||||||||||||||||
Adani Transmission Ltd. | ||||||||||||||||||||
ADES International Holding PLC | ||||||||||||||||||||
AES Andes S.A. | ||||||||||||||||||||
AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It | ||||||||||||||||||||
African Development Bank | ||||||||||||||||||||
Agile Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
Alba PLC Alba PLC, Series 2007-1, Class F | ||||||||||||||||||||
Alba PLC Alba PLC, Series 2006-2, Class F | ||||||||||||||||||||
Alpek, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Alpha Holding S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Ambipar Lux S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
Angolan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
Argentina Treasury Dual Bond | ||||||||||||||||||||
Argentine Republic Government International Bond | ||||||||||||||||||||
ASG Finance Designated Activity Co. | ||||||||||||||||||||
ASR Nederland N.V. | ||||||||||||||||||||
Astana-Finance JSC Astana-Finance JSC, GDR | ||||||||||||||||||||
Astana-Finance JSC Astana-Finance JSC | ||||||||||||||||||||
AT&T Inc. | ||||||||||||||||||||
Australia Government Bond | ||||||||||||||||||||
Axtel S.A.B de C.V. | ||||||||||||||||||||
Azul Investments L.L.P. | ||||||||||||||||||||
Azure Power Solar Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
B2W Digital Lux Sarl | ||||||||||||||||||||
Bahamas Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | ||||||||||||||||||||
Bancaja 10 Fondo de Titulizacion de Activos | ||||||||||||||||||||
Banco BBVA Argentina S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco Comercial Portugues, S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco de Credito del Peru | ||||||||||||||||||||
Banco de Sabadell S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco del Estado de Chile | ||||||||||||||||||||
Banco do Brasil S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco Hipotecario S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco Invex S.A. / Hipotecaria Credito y Casa S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Banco Macro S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco Mercantil del Norte, S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco Santander S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco Votorantim S.A. | ||||||||||||||||||||
Bancolombia S.A. | ||||||||||||||||||||
Bangkok Bank PCL | ||||||||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||||||||
Bank of Ireland | ||||||||||||||||||||
Bankia S.A. | ||||||||||||||||||||
Bankinter S.A. | ||||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||||||
BB Blue Financing DAC | ||||||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA/TEXAS BBVASM 5 7/8 09/13/34 | ||||||||||||||||||||
BBVA Consumer Auto | ||||||||||||||||||||
Bermuda Government Bond | ||||||||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd. | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | ||||||||||||||||||||
BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
BPCE S.A. | ||||||||||||||||||||
Braskem Idesa S.A.P.I. | ||||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. Braskem Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. Braskem Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. Braskem Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
Brazil Notas do Tesouro Nacional | ||||||||||||||||||||
BRF S.A. | ||||||||||||||||||||
British Telecommunications PLC | ||||||||||||||||||||
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | ||||||||||||||||||||
Caixa Geral de Depositos S.A. | ||||||||||||||||||||
CaixaBank, S.A. | ||||||||||||||||||||
Canadian Government Bond | ||||||||||||||||||||
Capital Mortgage S.r.l. | ||||||||||||||||||||
CEMEX S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Cemig Geracao e Transmissao S.A. | ||||||||||||||||||||
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | ||||||||||||||||||||
China Development Bank | ||||||||||||||||||||
China Evergrande Group | ||||||||||||||||||||
China Government Bond | ||||||||||||||||||||
China Resources Land Ltd. | ||||||||||||||||||||
China SCE Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
CIFI Holdings Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
CIMPOR Financial Operations B.V. | ||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola Icecek Anonim Sirketi | ||||||||||||||||||||
Colombian TES | ||||||||||||||||||||
Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
CONSUS REAL ESTATE AG CONSUS 9 5/8 05/15/24 | ||||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||||
Coriolanus DAC | ||||||||||||||||||||
Corp. Andina de Fomento | ||||||||||||||||||||
Corp. Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
Cosan Ltd. | ||||||||||||||||||||
Country Garden Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. | ||||||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
Croatia Government Bond | ||||||||||||||||||||
CSN Inova Ventures | ||||||||||||||||||||
CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
CT Trust | ||||||||||||||||||||
Cyprus Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Czech Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | ||||||||||||||||||||
Development Bank of Kazakhstan JSC | ||||||||||||||||||||
DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
Docuformas S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||||
Dufry One B.V. | ||||||||||||||||||||
Ecopetrol S.A. | ||||||||||||||||||||
Ecuador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Egypt Government Bond | ||||||||||||||||||||
El Salvador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Electricite de France | ||||||||||||||||||||
Embraer Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
Emirate of Dubai Government Bonds | ||||||||||||||||||||
Empresa de Transmision Electrica, S.A. | ||||||||||||||||||||
Engie Energia Chile S.A. | ||||||||||||||||||||
ENN Clean Energy International Investment Ltd. | ||||||||||||||||||||
Equate Petrochemical B.V. | ||||||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
Eskom Holdings SOC Ltd. | ||||||||||||||||||||
Eterna Capital Pte. Ltd. Eterna Capital Pte. Ltd., Series B | ||||||||||||||||||||
Eterna Capital Pte. Ltd. Eterna Capital Pte. Ltd., Series A | ||||||||||||||||||||
Eurohome UK Mortgages PLC Eurohome UK Mortgages PLC, Series 2007-2, Class B1 | ||||||||||||||||||||
Eurohome UK Mortgages PLC Eurohome UK Mortgages PLC, Series 2007-1, Class B1 | ||||||||||||||||||||
European Bank for Reconstruction and Development | ||||||||||||||||||||
Eurosail 2006-3nc PLC | ||||||||||||||||||||
Eurosail PLC Eurosail PLC, Series 2007-4X, Class D1A | ||||||||||||||||||||
Eurosail PLC Eurosail PLC | ||||||||||||||||||||
Eurosail-UK NC PLC | ||||||||||||||||||||
Fideicomiso Dorrego y Libertador Fideicomiso Dorrego y Libertador | ||||||||||||||||||||
Fideicomiso Dorrego y Libertador Fideicomiso Dorrego y Libertador | ||||||||||||||||||||
Fideicomiso Dorrego Y Libertador Fideicomiso Dorrego Y Libertador | ||||||||||||||||||||
Fideicomiso Dorrego Y Libertador Fideicomiso Dorrego Y Libertador | ||||||||||||||||||||
FIDEICOMISO DORREGO Y LIBERTADOR | ||||||||||||||||||||
Fideicomiso Financiero Invernea Proteina 2 | ||||||||||||||||||||
Fideicomiso PA Concesion Ruta al Mar | ||||||||||||||||||||
Fideicomiso PA Costera | ||||||||||||||||||||
Fiji Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Ford Otomotiv Sanayi A.S. | ||||||||||||||||||||
French Republic Government Bond OAT | ||||||||||||||||||||
Future Retail Ltd. | ||||||||||||||||||||
Gabonian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | ||||||||||||||||||||
Gatwick Airport Finance PLC | ||||||||||||||||||||
Gatwick Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
GC Treasury Center Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
GEMS MENASA Cayman Ltd. / GEMS Education Delaware LLC | ||||||||||||||||||||
Geopark Ltd. | ||||||||||||||||||||
Ghana Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Global Bank Corp. | ||||||||||||||||||||
GMR Hyderabad International Airport Ltd. | ||||||||||||||||||||
Gol Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
Government of Netherlands Bond | ||||||||||||||||||||
Great Hall Mortgages No.1 PLC | ||||||||||||||||||||
GREENKO MAURITIUS LTD GRNKEN 6 1/4 02/21/23 | ||||||||||||||||||||
Grifonas Finance No.1 PLC | ||||||||||||||||||||
Grifonas Finance PLC | ||||||||||||||||||||
Grupo Aval Ltd. | ||||||||||||||||||||
Grupo Financiero Galicia S.A. | ||||||||||||||||||||
Guatemala Government Bond | ||||||||||||||||||||
Hawksmoor Mortgage Funding 2019-1 PLC | ||||||||||||||||||||
Heimstaden Bostad AB | ||||||||||||||||||||
Hellenic Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
HTA Group, Ltd. | ||||||||||||||||||||
IHS Netherlands Holdco B.V. | ||||||||||||||||||||
IM Pastor 4, FTA | ||||||||||||||||||||
India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
Indian Government International Bond Indian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Indian Government International Bond Indian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Indian Railway Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | ||||||||||||||||||||
Indonesia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
Industrias Penoles S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
Inkia Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
International Consolidated Airlines Group, S.A. | ||||||||||||||||||||
International Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||||||||
Inversiones CMPC S.A. | ||||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
Iraq International Bond | ||||||||||||||||||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding S.A. | ||||||||||||||||||||
Ivory Coast Government International Bond | ||||||||||||||||||||
J.P. Morgan S.A. / Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Japan Government Bond | ||||||||||||||||||||
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
JSW Steel Ltd. | ||||||||||||||||||||
Kaisa Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
KazMunayGas National Co. JSC | ||||||||||||||||||||
KazTransGas JSC | ||||||||||||||||||||
KBC Group N.V. | ||||||||||||||||||||
Kenya Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Kingdom of Belgium Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Klabin Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
Kosmos Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
Krung Thai Bank PCL | ||||||||||||||||||||
KWG Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
Logan Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Ludgate Funding PLC | ||||||||||||||||||||
Lusitano Mortgages No. 5 PLC | ||||||||||||||||||||
M&G PLC | ||||||||||||||||||||
Malaysia Government Bond | ||||||||||||||||||||
Mansard Mortgages PLC Mansard Mortgages PLC, Series 2007-1X, Class B2 | ||||||||||||||||||||
Mansard Mortgages PLC Mansard Mortgages PLC, Series 2006-1X, Class B2 | ||||||||||||||||||||
Mansard Mortgages PLC Mansard Mortgages PLC, Series 2007-2X, Class B2 | ||||||||||||||||||||
MARB BondCo PLC | ||||||||||||||||||||
Matterhorn Telecom S.A. | ||||||||||||||||||||
Medco Bell Pte Ltd. | ||||||||||||||||||||
MEGlobal Canada ULC | ||||||||||||||||||||
Melco Resorts Finance Ltd. Melco Resorts Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
Melco Resorts Finance Ltd. Melco Resorts Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
Mercury Chile Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
Metinvest B.V. | ||||||||||||||||||||
Mexican Bonos | ||||||||||||||||||||
MGM China Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Minerva Luxembourg S.A. | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
Mortgage Funding 2008-1 PLC | ||||||||||||||||||||
MOS RU-MTG TRS MOS RU-MTG TRS | ||||||||||||||||||||
MOS RU-MTG TRS MOS RU-MTG TRS | ||||||||||||||||||||
Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
Muang Thai Life Assurance PCL | ||||||||||||||||||||
MV24 CAPITAL BV MVFPSO 6.748 06/01/34 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @15375.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A USD C IDR P @16290.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @14925.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @15400.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C IDR P @16325.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @14895.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Toronto-Dominion Bank (The) | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
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N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @79.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A BNPP Securities Corp | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P THB C @30.6500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @81.4000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A USD C INR P @84.0000 EO | ||||||||||||||||||||
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N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
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N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A USD P THB C @30.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @79.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
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N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A USD P THB C @30.6500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BTP Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @81.4000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Schatz Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
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N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P THB C @30.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
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N/A AUD C USD P @0.750000 EO | ||||||||||||||||||||
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N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 2 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A USD P THB C @33.7500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A EUX Short term Euro-BTP Futures | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR vs. CZK | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EURO - BOBL Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTR 2.500000 05-OCT-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. RUB | ||||||||||||||||||||
N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP REC 2.0850 5Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOAF 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS THB PAY 2.1100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR vs. USD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR REC 2.0325 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @22.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 4.2000 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @16.70000 DO 16.10000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR PAY 6.6200 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR REC 1.6520 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. CNH | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 12.8800 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 2 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS THB PAY 2.5850 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 7.6100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.9500 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 2.6170 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS PANAMA 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.950000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 1 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C COP P @4450.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS THB PAY 1.7100 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP REC 10.8800 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP REC 1.0280 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 8.5400 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 9.7500 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 2 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A CDS BRAZIL 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.40000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. JPY | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.37.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 12.8950 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.20000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 2 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR REC 0.6420 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @825.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 2.7965 5Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.700000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.4500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A 2 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MYR PAY 2.6990 2Y BOFA-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR vs. CZK | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 2.8400 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 2.8400 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP REC 10.8950 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.38.V2 5YR RTR @ 101.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS THB PAY 1.6630 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.200000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 2.3400 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS CS 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BTP Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Markit iTraxx Europe Index, Series 37 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR PAY 7.0190 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 7.4050 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 8.3500 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. RUB | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P CHF C @0.927500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 9.8500 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOCGEN BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. RUB | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR PAY 5.6490 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS PERU 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR REC 2.0925 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @123.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.9800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A 1 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTR 2.450000 06-OCT-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @4050.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR REC 1.9980 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P CHF C @0.927500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.4200 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CAD P @1.360000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P USD C @0.987500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 50 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.6050 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS JPY PAY 0.6300 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Markit iTraxx Europe Subordinated Financials Index, Series 35 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 8.0450 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.37.V1 5YR RTP @ 700.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR REC 2.2070 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.6500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A 20 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 7.4900 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.40000 DO 18.50000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.85000 DO 14.20000 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS LLOYDS SELLPRO 6Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 2.6045 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP REC 1.7500 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CLP P @900.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.38.V2 5YR RTP @ 93.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR vs. PLN | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR REC 2.0323 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P THB C @34.1000 DO 33.4000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS THB PAY 1.9700 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A AUD vs. USD | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P SEK C @10.35000 DO 10.05000 | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 9.7100 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 11.0700 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS THB PAY 1.9500 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @21.50000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 8.9800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 2.9400 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 9.0100 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A EUR vs. CHF | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 13.1500 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.1200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR vs. CZK | ||||||||||||||||||||
N/A USD vs. CAD | ||||||||||||||||||||
N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 32 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS HSBC BUYPRO 6Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 2.500000 14-SEP-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3850.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOCGEN 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P SEK C @10.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS BRAZIL 7Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTR 1.600000 05-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P CZK C @24.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL PAY 12.2450 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EURUSD OT @0.950000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @113.5000 DO 110.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.25000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.150000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 2.450000 21-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 4.2000 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 2.165000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.865000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @127.0000 DO 122.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C SEK P @10.70000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD PAY 4.2840 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @21.35000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.9500 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P SEK C @9.900000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.850000 08-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @73.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 12.1050 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK PAY 3.9460 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @21.40000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 8.2900 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTP 2.250000 05-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 1Y RTR 2.818000 17-FEB-2023 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS THB PAY 1.7100 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP REC 1.0280 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Jun22OEM2 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @6.000000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS BRAZIL 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.38.V1 5YR RTP @ 99.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @775.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 10Y RTP 3.750000 22-APR-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @113.0000 DO 107.4000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.37.V1 5YR RTP @ 425.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.775000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.75000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.750000 09-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.38.V1 5YR RTP @ 99.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A USDCAD OT @1.200000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP REC 2.0270 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR REC 0.6420 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 1.500000 20-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD PAY 4.2410 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @735.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @74.0000 DO 72.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.37.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 2.250000 23-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P THB C @32.8500 DO 32.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A 2Y RTP 1.045000 27-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MYR PAY 2.6990 2Y BOFA-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD REC 3.4100 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 2.500000 21-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 3Y RTR 0.662000 23-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD PAY 4.9290 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P CZK C @24.60000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @114.0000 DO 110.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 2.6550 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 2.3400 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS CS 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 1.200000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3850.00 DO 3600.00 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.EUR.37.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 2.150000 08-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK REC 4.7500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.150000 UO 1.180000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 11.2100 9Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP REC 1.8010 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD REC 2.7425 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS CDX.NA.HY.38.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 1.200000 10-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 8.3500 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.60000 DO 13.95000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS CS 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.165000 UO 1.198500 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 5 Year Note Future | ||||||||||||||||||||
N/A 2Y RTP 2.215000 19-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Jun22RXM2 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P SEK C @10.20000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOCGEN BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 2.1225 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @67.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR PAY 5.6490 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MYR PAY 2.9650 2Y STAN-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTR 0.850000 23-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.550000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.50000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @780.00 DO 740.00 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @20.25000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.9800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 1Y RTP 2.818000 17-FEB-2023 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTP 1.500000 20-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS EUR PAY 0.8616 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C CZK P @27.30000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Note Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD versus CNH | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.300000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD REC 3.4070 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CLP P @850.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CAD P @1.400000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.6050 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 0.850000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.37.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.6500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 20Y RTP 0.532000 22-AUG-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.85000 DO 14.25000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun22UBM2 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 2Y RTR 0.750000 16-FEB-2023 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 1.815000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.250000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A AUD C USD P @0.800000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 10Y RTP 2.750000 22-APR-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTP 2.115000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 11.0700 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 2.200000 27-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C CHF P @1.060000 UO 1.100000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 12.2400 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.65000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.1200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.750000 16-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD REC 3.6650 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 1.750000 09-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 12.2650 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P CZK C @24.30000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CAD C @1.230000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.32 10-20% SELLPRO 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.114000 UO 1.150000 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOCGEN 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @15.50000 DO 14.80000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.38.V1 5YR RTP @ 100.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.380000 DO 6.31 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.380000 DO 6.280000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C NOK P @10.70000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.75000 DO 14.25000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK PAY 4.1300 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @113.5000 DO 110.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Markit CDX North America High Yield Index, Series 37 Swap | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.6200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 105.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @20.30000 DO 19.80000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 4.2000 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @15.10000 DO 14.60000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @130.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP PAY 0.8000 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CAD C @1.185000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 0.448000 27-APR-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Long Gilt Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.900000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP PAY 0.8850 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @73.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.200000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS COLOM 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK PAY 3.9460 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 2.000000 07-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS NZD REC 2.3900 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P SEK C @9.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 1.4540 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTP 2.250000 05-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1215.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.EUR.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTP 1.822500 07-FEB-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP PAY 0.7455 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 1.4350 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOAF 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW REC 1.5050 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A NZD C USD P @0.700000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @72.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @112.3500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW REC 1.1915 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 2.050000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.80000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ICE: (BRAZIL) | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USDCAD OT @1.200000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @15.50000 DO 15.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.270000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.4800 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.90000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C CHF P @1.075000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS JPY REC 0.0425 7Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @74.0000 DO 72.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 1.559000 14-MAR-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.100000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.375000 DO 5.205000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.200000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSR.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR REC 7.4800 15Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CLP P @900.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 1.6650 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTP 1.248000 20-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.3500 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A BANK ACCEPT FUTR Dec22BAZ2 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.7500 10Y XMLI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 2.3400 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 1.721500 14-MAR-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 9.6250 2Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK REC 4.7500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 7.0800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 0.525000 10-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P NOK C @9.650000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.340000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.310000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 2.200000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW REC 2.1725 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 1.6650 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.400000 DO 4.980000 | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.100000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 1.000000 05-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C CHF P @1.100000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 1.5525 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 2Y RTP 2.215000 19-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @113.3000 DO 110.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P THB C @33.2500 DO 32.3500 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 105.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS JPY REC 0.1470 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 1.723000 07-FEB-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C CHF P @1.065000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 7.3050 3Y BOFA-DV | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.36.V1 5YR RTP @ 337.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.450000 DO 5.150000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.250000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.100000 07-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS INDON 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P SEK C @9.900000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CAD P @1.400000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.6050 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
N/A CDS BRAZIL 10Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.6500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P CZK C @23.90000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 11.0800 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 103.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A AUD C USD P @0.800000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A AUD C USD P @0.734000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 0.915000 13-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.36.V1 5YR RTP @ 337.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.423000 07-FEB-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 1.900000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 1.522500 07-FEB-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.1200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CAD P @1.274500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.32 10-20% SELLPRO 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A NZD C USD P @0.720000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1150.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 9.2700 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK REC 4.7700 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1100.00 DI 1085.00 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ISPIM 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.552000 10-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @16.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @75.50000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 10.2500 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C NOK P @10.70000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 7.0700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.250000 DO 4.900000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS CDX.NA.HY.37.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.6200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CZK P @22.10000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 4.2000 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTR 1.136000 12-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.500000 05-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.8100 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK PAY 2.0525 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @130.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTR 1.185000 18-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.900000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CAD C @1.185000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.500000 28-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3550.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P RUB C @85.25000 DO 82.55000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS NZD REC 1.8218 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @77.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK REC 2.1465 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTP 1.745000 22-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 0.500000 08-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 12.4720 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 11.6900 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A BANK ACCEPT FUTR Sep22BAU2 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P SEK C @9.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 1.4540 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK PAY 1.9625 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.430000 DO 6.330000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.EUR.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @6.800000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 1.4350 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOAF 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW REC 1.5050 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 2.5400 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1160.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3700.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS NZD REC 1.8725 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.9000 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C HUF P @370.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD REC 2.4325 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW REC 1.1915 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.36.V1 5YR RTP @ 400.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTR 1.220000 22-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @22.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.80000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ICE: (BRAZIL) | ||||||||||||||||||||
N/A 7Y RTR 1.418500 22-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CAD C @1.190000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTP 3.000000 05-JUN-2023 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD PAY 0.9900 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 7.2600 8Y OIS XMLI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.4800 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.92500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.450000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.595000 22-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.100000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C SGD P @1.370000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW PAY 1.7500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.965000 15-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @74.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 11.6200 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTP 1.342500 26-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ML - MERL US DV P USD/INR 75.0 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 10.2600 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 106.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @116.0500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSR.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR REC 7.4800 15Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.800000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD PAY 0.9393 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.9700 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.3500 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A BANK ACCEPT FUTR Dec22BAZ2 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.7500 10Y XMLI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.280000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 2.3400 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTR 1.225000 26-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR REC 4.1800 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1135.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.70000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1210.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 1.573000 26-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 7.0800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.440000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTR 0.885000 15-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTP 1.335000 18-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @111.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD C COP P @3950.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTR 1.239500 26-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A 30Y RTP 2.500000 05-JUN-2023 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTP 2.500000 10-JUL-2023 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C CHF P @1.100000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 0.6975 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A AUD C USD P @0.758500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Long Gilt Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1160.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTP 1.757500 12-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @110.7500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 107.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 0.930000 22-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @111.1000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SGD C @1.330000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD REC 2.4225 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @67.75000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 0.259000 12-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SGD C @1.310000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C RUB P @91.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P CZK C @25.40000 DO 24.75000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS CDX.EM.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C RUB P @87.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BTP Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.9100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C COP P @4000.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3650.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 7.3050 3Y BOFA-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.250000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS INDON 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.8900 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @74.5000 DO 73.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1220.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.6050 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 10Y RTR 2.022500 12-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.50000 DO 14.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS BRAZIL 10Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.6500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.40000 DO 13.80000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P THB C @32.5000 DO 32.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.480000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ML - MERL US DV P USD/INR 73.3 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.5500 2Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.30000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 1.6240 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.300000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTP -0.032000 19-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1140.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD PAY 1.8400 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.350000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.6650 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CZK C @21.10000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.1200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CAD P @1.274500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.280000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 11.2900 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.32 10-20% SELLPRO 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR REC 4.6225 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN REC 2.7930 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @7.000000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SGD C @1.325000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN REC 0.8500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ML - MERL US DV C USD/INR 77.35 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 9.2700 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 5Y RTP 1.260000 15-NOV-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 0.7000 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 0.8750 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @115.8000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ISPIM 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK REC 0.6075 XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 2.5300 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 107.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.0925 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.5950 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 7.0700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.205000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.32.0-3.3333% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.50000 DO 18.75000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @73.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.6200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR REC 4.6900 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS BRAZIL 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.4000 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3477.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 4.2000 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 1.2000 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 0.7075 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.8100 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.25000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.30000 DO 13.70000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN REC 0.6300 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 108.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOCGEN 7Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro OAT Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.EM.35.V1 5YR RTR @ 97.500000 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSR.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CAD C @1.185000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.450000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.720000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @72.50000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CAD C @1.125000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.0200 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.200000 UO 5.000000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
N/A NZD C USD P @0.720000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 1.4540 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.50000 DO 18.70000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1190.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @71.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @14.50000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 1.4350 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW REC 1.5050 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.EM.35.V1 5YR RTP @ 95.000000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @77.50000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD PAY 2.6150 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @13.95000 DO 13.45000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 7.2825 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.80000 DO 19.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CAD C @1.200000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.9000 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD REC 2.4325 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.7400 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW REC 1.1915 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD PAY 2.0500 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P NOK C @9.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SGD C @1.350000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @87.20000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 8.2725 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 107.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN REC 0.6110 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ACAFP 7Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.260000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTP 3.000000 05-JUN-2023 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 10Y RTR 1.250000 18-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CZK C @20.90000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @72.00000 UO 73.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 10Y RTR 1.350000 14-SEP-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 7.2600 8Y OIS XMLI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1110.00 DO 1075.00 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3700.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.4800 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 108.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.280000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.200000 UO 1.240000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD PAY 1.8610 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.230000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @702.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW PAY 1.7500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @74.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTP 2.500000 30-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.5750 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 0.9825 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BTP Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR REC 7.4800 15Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.6100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.9700 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Futures | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.35.V1 5YR RTP @ 300.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.2050 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.3500 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.7500 10Y XMLI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3450.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.280000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @705.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 2.3400 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @20.75000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.EM.35.V1 5YR RTP @ 96.500000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.3400 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.4400 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 7.0800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 1.0350 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.4100 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTR 0.850000 24-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTP 2.500000 10-JUL-2023 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD PAY 1.8630 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Long Gilt Future | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 1.5820 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.EUR.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1110.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.8020 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IFS USD REC 2.4225 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.35.V1 5YR RTP @ 325.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD PAY 1.8550 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CZK C @20.20000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 1.6100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK PAY 1.2825 XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOAF 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @735.00 DO 700.00 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.400000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @13.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1070.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.9100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.340000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @102.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @13.50000 DO 12.90000 | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.35.V1 5YR RTP @ 300.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.250000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.200000 UO 1.240000 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS COLOM 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.8900 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.4200 XMLI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @6.600000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.270000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 7.1200 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOAF 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @76.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3185.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.0425 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @71.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SEK C @8.260000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @73.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.850000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD PAY 1.8670 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.250000 DI 6.180000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.5900 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bond Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.900000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @79.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.5500 2Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
N/A GBP C USD P @1.420000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.300000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD REC 0.8040 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.6700 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Bobl Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 3Y RTR 0.600000 28-APR-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.6650 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.1200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CAD P @1.274500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.280000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS BNP 7Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.7500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @69.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR REC 4.6225 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @71.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTP 2.150000 14-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS INDON 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @74.60000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN REC 0.8500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SGD C @1.283000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR REC 4.6150 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A NZD C USD P @0.740000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTR 0.850000 28-MAR-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CZK P @21.80000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTR 0.850000 05-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.235500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.210000 UO 1.255000 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ISPIM 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1083.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.35.V1 5YR RTR @ 237.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK REC 0.6075 XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 2.5300 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Long Gilt Future | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @20.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD REC 1.2338 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.3850 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C SGD P @1.358000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.0925 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 7.0700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.85000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.32.0-3.3333% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD C NOK P @9.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @13960.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @22.30000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C SEK P @8.700000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.6200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SEK C @8.400000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR REC 4.6900 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.15000 DO 13.50000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.4000 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CNY REC 2.3950 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP PAY 4.2000 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @71.2000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CNY REC 1.9900 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.8100 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.7500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTR 1.966000 15-JUL-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 3Y RTR 0.800000 28-APR-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun21UXYM1 COMB | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C NOK P @9.000000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.85000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.0200 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.200000 UO 5.000000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @85.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @102.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.0920 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTR 1.200000 28-MAR-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BTP Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTR 2.200000 30-JUN-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1190.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR PAY 5.2625 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN PAY 1.4350 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 7.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C PHP P @50.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @20.50000 DO 19.50000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @7.000000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTR 1.380000 14-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS HUF REC 1.3000 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 7.2825 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A AUD C USD P @0.797500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USDINR OT @71.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.9000 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.7400 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS KRW REC 1.1915 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD PAY 2.0500 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P NOK C @9.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.0300 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @87.20000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 8.2725 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.260000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Jun21WNM1 COMB | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @14095.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 2.2190 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @72.00000 UO 73.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTR 0.979000 15-JUL-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SEK C @8.000000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 7.2600 8Y OIS XMLI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.4800 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR PAY 5.0500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USDCNH OT @6.400000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.65000 DO 14.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR PAY 5.2550 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 6.630000 02-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CNY REC 2.1250 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @74.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CLP P @760.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS CDX.NA.HY.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.0400 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @13675.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @75.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTP 2.500000 30-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.5750 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 2.2640 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21TYM1 COMB | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1140.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 0.9825 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.250000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR REC 7.4800 15Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.6100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.9700 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @13575.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.2050 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.3500 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @6.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS ZAR PAY 6.7500 10Y XMLI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3450.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1080.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 2.3400 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @6.900000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun21FVM1 COMB | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.3400 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @104.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.4400 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @670.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @72.6000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @73.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.4100 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A GBP C USD P @1.442000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.4100 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P NOK C @8.020000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CHF C @0.900000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A GBP C USD P @1.400000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @82.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CNY REC 2.2290 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR PAY 5.0775 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS HUF PAY 2.4600 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @13.50000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1110.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @6.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @13.70000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.8020 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CZK PAY 1.2825 XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOAF 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD REC 1.4000 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @83.0000 DO 72.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @71.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB SELLPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1070.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.250000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SGD C @1.315500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.9100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1165.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @102.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.0615 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.8900 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 8Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.000000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Bobl Future | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 2.2874 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.EUR.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C COP P @3850.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 7.1200 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDS SOAF 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.230000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.250000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @84.0500 DO 70.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CHF P @0.970000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTR 1.117500 30-JUN-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @76.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD REC 1.3550 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD REC 1.4000 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P COP C @3185.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.0425 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSR.34.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @71.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @73.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 6.527500 02-JAN-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD REC 1.7100 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 5.7030 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @72.00000 DO 71.00000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @670.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @6.700000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @79.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.5500 2Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Buxl Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.4900 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 3Y RTR 0.600000 28-APR-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @6.640000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.6650 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS HUF PAY 2.4100 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS AUD REC 1.5200 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.1200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @6.700000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.0975 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @67.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR REC 4.6225 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @71.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS HUF REC 1.3200 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CAD C @1.225000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS INDON 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @74.60000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PLN REC 0.8500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P SGD C @1.283000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS INR REC 4.6150 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CLP P @780.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTR 0.850000 28-MAR-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.350000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C NOK P @8.620000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.35.V1 5YR RTP @ 287.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @22.35000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P NOK C @8.230000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 2.5300 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.35.V1 5YR RTP @ 105.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CLP P @725.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 7.0700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.32.0-3.3333% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @77.7500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @67.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.897000 11-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @13685.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Mar21WNH1 COMB | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CNY REC 2.3950 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.9300 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 10Y RTP 0.483000 25-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CNY REC 1.9900 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.000000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.8100 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @22.50000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @700.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @725.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.7500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.34.V2 5YR RTP @ 325.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P TRY C @7.700000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP REC 1.1600 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ILS P @3.344500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1125.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P PLN C @4.200000 UO 5.000000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @85.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 0.5650 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS INDON 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS UCGIM BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.880000 26-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.673500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar21UBH1 | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.848000 29-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.0600 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USDINR OT @71.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C COP P @3750.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.9000 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CNH C TWD P @4.100000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.862500 19-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 3.0850 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @100.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1061.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.895000 11-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.810000 05-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.0300 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 4.1100 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.34.V2 5YR RTR @ 225.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A AUST 10Y BOND FUT Mar21XMH1 COMB | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1130.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @67.98950 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 7.2600 8Y OIS XMLI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.28 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USDINR OT @69.7000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 30Y RTR 1.380000 14-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A USDCNH OT @6.400000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 4.8800 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @14115.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.17000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.900000 22-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1071.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 6.630000 02-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 10Y RTP 1.241000 16-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CNY REC 2.1250 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CLP C @690.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.4800 9Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C KRW P @1185.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C IDR P @14750.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ILS C @3.191500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.350000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.6100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.9700 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 2.5000 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS UCGIM 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.3500 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A USD C NOK P @8.630000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @101.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C TRY P @12.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @6.900000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @74.80000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P ZAR C @14.40000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.34.V2 5YR RTR @ 225.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @73.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @82.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.55000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 4.8400 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @7.130000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CNY REC 2.2290 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.9175 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 10Y RTP 0.507500 15-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.807500 04-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.8020 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.892000 22-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 5.6300 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITALY 6Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @5.000000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @83.0000 DO 72.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CNH P TWD C @3.825000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A GSI - GOLD US DV C USD/BRL 6.0 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 4.9150 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar21TYH1 COMB | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @71.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.250000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.34.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P KRW C @1050.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.865000 08-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.9100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP PAY 0.5200 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USDJPY P 103.7500 2O 101.50/106.05 | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.34.V2 5YR RTP @ 350.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 4.8900 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CNY PAY 2.7650 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C IDR P @14780.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.912500 16-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @13925.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.5646 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A EUR P SEK C @9.820000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CLP REC 1.1950 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @84.0500 DO 70.5000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS HSBC BUYPRO 5Y BARC-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSR.34.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.248000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @106.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @6.580000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 6.527500 02-JAN-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @5.551000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @77.5000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Mar21OEH1 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 5.7030 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.5500 2Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS BBVASM BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS MEX 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 4.6650 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.261000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @6.700000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.0975 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB SELLPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A GSI - GOLD US DV P USD/BRL 5.1 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.61000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 3.0250 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 10Y RTP 0.997500 04-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT Mar21CNH1 | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.75000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CLP P @780.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 4.9150 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P TRY C @7.100000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 1.122500 08-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A EURUSD OT @1.248000 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar21UXYH1 COMB | ||||||||||||||||||||
N/A USD P CNH C @6.350000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.815000 05-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Mar21IKH1 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C CNH P @7.047500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @72.5600 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD C INR P @75.5500 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 4.990000 02-MAY-2020 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 0.9400 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @62.81650 EO | ||||||||||||||||||||
N/A CDS CDX.EM.32.V2 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @19.98000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @110 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: MXN 7.340000 24-JUL-2029 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @67.98950 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 5.6300 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.8733 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: MXN 6.520000 29-SEP-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.0600 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @22.52000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.9200 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.5650 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: MXN 7.77000 25-MAR-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 6.630000 02-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.5500 2Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @4.800000 DO 4.000000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.9600 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.1525 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 7.1700 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: IFS 1.856000 30-JUL-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A ITRAXX.XO.33.V1 5YR RTP @ 550.0000 | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: ZAR 8.420000 29-AUG-2028 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.5150 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-Buxl 30 Year Bonds Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A IRS GBP REC 0.7198 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.33.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.4150 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 5.200000 01-AUG-2029 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @112.0700 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.3950 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: USD 2.307300 02-APR-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A USD P IDR C @15380.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A USD P INR C @70.5800 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL PAY 3.9100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: IFS 1.883000 19-JUL-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 6.900000 04-JAN-2027 | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.XO.28 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @20.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ICE: (BRAZIL) | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @104.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 3.1200 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 7.0300 2Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL PAY 4.3200 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.4650 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ICE: (ITRAXX.XO.32.V1) | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.8500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @77.08900 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.9100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD PAY 0.6300 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ICE: (INDON) | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A USD C JPY P @112.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.9300 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @100.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.5646 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: MXN 7.210000 17-JUL-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.4800 9Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @94.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A USD P RUB C @64.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 4.3356 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 7.0000 1Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 5.8900 2Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 6.437500 10-JAN-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @22.88450 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.7500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C RUB P @102.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @22.00000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.5750 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A USD C BRL P @6.500000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 4.2600 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A ICE: (SOAF) | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: MXN 8.620000 26-DEC-2028 | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: USD 1.666200 07-AUG-2029 | ||||||||||||||||||||
N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.0300 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.5800 2Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Jun20IKM0 | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: USD 2.511700 29-APR-2029 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 6.527500 02-JAN-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A USD C IDR P @20270.00 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 1.1550 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD P MXN C @18.57000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.5125 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A USD P JPY C @109.0000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A CDS ITRAXX.FINSUB.32.0-3.3333% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.6100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C ZAR P @15.63000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: MXN 8.525000 15-JAN-2024 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: COP 4.990000 02-MAY-2020 | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A FSWP: OIS 7.060000 01-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A 1Y RTP -0.406 05-FEB-2021 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL PAY 4.2800 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD REC 0.9700 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
N/A FWDP 5Y RTP 0.777500 29-MAY-2020 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR C USD P @1.150000 UO 1.200000 | ||||||||||||||||||||
N/A SCDS: (URUGUA) | ||||||||||||||||||||
N/A Euro Bund Future | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 5.9000 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 5.5980 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: USD 2.096500 08-JUN-2027 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Option | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bond Future | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN PAY 7.0700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS RUB REC 6.3500 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @31.54000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: OIS 0.000000 04-JAN-2027 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 6.5700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD C MXN P @19.50000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: MXN 8.185000 13-APR-2029 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL PAY 3.9400 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
N/A IRS COP REC 5.7030 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A IRS BRL REC 6.0600 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A SWP: MXN 6.500000 24-NOV-2026 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS MXN REC 7.3250 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC | ||||||||||||||||||||
National Bank for Agriculture and Rural Development | ||||||||||||||||||||
National Bank of Greece S.A. | ||||||||||||||||||||
Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
Natura Cosmeticos S.A. | ||||||||||||||||||||
NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
Nemak, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Network i2i Ltd. | ||||||||||||||||||||
New South Wales Treasury Corp. | ||||||||||||||||||||
New Zealand Government Bond | ||||||||||||||||||||
Newday Funding Master Issuer PLC | ||||||||||||||||||||
Newgate Funding PLC | ||||||||||||||||||||
Nexa Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
Nigeria Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Novo Banco S.A. | ||||||||||||||||||||
NTPC Ltd. | ||||||||||||||||||||
OCP S.A. | ||||||||||||||||||||
OFI Carlyle Global Private Credit Fund | ||||||||||||||||||||
Oi S.A. | ||||||||||||||||||||
Oil and Natural Gas Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Oil India Ltd. | ||||||||||||||||||||
Oman Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Oman Sovereign Sukuk Co. | ||||||||||||||||||||
PA Autopista Rio Magdalena | ||||||||||||||||||||
Pakistan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Pampa Energia S.A. | ||||||||||||||||||||
Peru Government Bond | ||||||||||||||||||||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||||
Petrobras Global Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
Petrofac Ltd. | ||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
Petronas Capital Ltd. | ||||||||||||||||||||
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | ||||||||||||||||||||
Power Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Prosus N.V. | ||||||||||||||||||||
Province of Manitoba | ||||||||||||||||||||
Province of Ontario | ||||||||||||||||||||
Province of Quebec | ||||||||||||||||||||
Provincia de Buenos Aires | ||||||||||||||||||||
PT Bayan Resources Tbk | ||||||||||||||||||||
PT Freeport Indonesia | ||||||||||||||||||||
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ||||||||||||||||||||
PT Pertamina (Persero) | ||||||||||||||||||||
PT Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara | ||||||||||||||||||||
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | ||||||||||||||||||||
Puma International Financing S.A. | ||||||||||||||||||||
Qatar Government Bond | ||||||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
Rede D'or Finance S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
Reliance Jio Infocomm Ltd. | ||||||||||||||||||||
ReNew Power Pvt Ltd. | ||||||||||||||||||||
Repsol International Finance, B.V. | ||||||||||||||||||||
Republic of Austria Government Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of Paraguay Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of Poland Government Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of Senegal Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of Slovenia Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Government Bond Republic of South Africa Government Bond, Series R186 | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Government Bond Republic of South Africa Government Bond, Series 2048 | ||||||||||||||||||||
Republic of Tajikistan International Bond | ||||||||||||||||||||
Resloc UK PLC | ||||||||||||||||||||
RMAC Securities No. 1 PLC | ||||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Russian Federal Bond - OFZ | ||||||||||||||||||||
Sands China Ltd. | ||||||||||||||||||||
Santos Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
Sasol Financing USA LLC | ||||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Sazka Group A.S. | ||||||||||||||||||||
Sestante Finance S.r.l. | ||||||||||||||||||||
Shimao Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Sitios Latinoamerica, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||||
SMC Global Power Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | ||||||||||||||||||||
Societe Generale | ||||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp. | ||||||||||||||||||||
Southern Copper Corp. | ||||||||||||||||||||
Southern Gas Corridor CJSC | ||||||||||||||||||||
Spain Government Bond | ||||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
State of Gujarat India | ||||||||||||||||||||
State of Maharashtra India | ||||||||||||||||||||
State of Tamil Nadu India | ||||||||||||||||||||
Stillwater Mining Co. | ||||||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
Swiss Insured Brazil Power Finance S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
TDA 27, Fondo de Titulizacion de Activos | ||||||||||||||||||||
Telecomunicaciones Digitales S.A. | ||||||||||||||||||||
Telefonica Europe, B.V. | ||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Thailand Government Bond | ||||||||||||||||||||
Thaioil Treasury Center Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Times China Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
TMB Bank PCL | ||||||||||||||||||||
TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. | ||||||||||||||||||||
TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. | ||||||||||||||||||||
TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. | ||||||||||||||||||||
TMF Trust Co. S.A. TMF Trust Co. S.A. | ||||||||||||||||||||
TMF Trust Co. S.A. TMF Trust Co. S.A. | ||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Funding | ||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Funding 2019 - Granite4 PLC | ||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC | ||||||||||||||||||||
Treasury Corp. of Victoria | ||||||||||||||||||||
Trust F/1401 | ||||||||||||||||||||
Turkey Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | ||||||||||||||||||||
U.S. International Development Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Ulker Biskuvi Sanayi AS | ||||||||||||||||||||
Ultrapar International S.A. | ||||||||||||||||||||
UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||||
Unigel Luxembourg S.A. | ||||||||||||||||||||
United Kingdom Gilt | ||||||||||||||||||||
UPL Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Uruguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Usiminas International S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
Uzbekneftegaz JSC | ||||||||||||||||||||
Vale Overseas Ltd. | ||||||||||||||||||||
VIVAT N.V. | ||||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Xiaomi Best Time International Ltd. | ||||||||||||||||||||
YPF S.A. |