Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$109.28 mm
Liabilities
$2.03 mm
Net assets
$107.25 mm
Number of holdings
103.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ABBVIE INC | ||||||||||||||
ACUSHNET CO | ||||||||||||||
ADIENT GLOBAL HOLDINGS | ||||||||||||||
Adient US LLC | ||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | ||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||
AllSpring Buyer LLC | ||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINAN | ||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||
Anthem Inc | ||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||
Apergy Corporation | ||||||||||||||
APOLLO CMMRL REAL EST FI | ||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||
Aramark Services Inc | ||||||||||||||
ARCELORMITTAL SA | ||||||||||||||
Asplundh Tree Expert, LLC | ||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||||||||
Bank | ||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories Inc | ||||||||||||||
BLACKSTONE MORTGAGE TR | ||||||||||||||
BMW Vehicle Owner Trust BMW Vehicle Owner Trust 2022-A | ||||||||||||||
BMW Vehicle Owner Trust BMW Vehicle Owner Trust 2022-A | ||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||
Booking Holdings Inc | ||||||||||||||
BORGWARNER INC | ||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||
BRUNSWICK CORP | ||||||||||||||
Bunge Ltd | ||||||||||||||
Campbell Soup Co | ||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||
Capital One Prime Auto Receivables Trust | ||||||||||||||
CARLISLE COS INC | ||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2023-3 | ||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2022-2 | ||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2023-2 | ||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2022-2 | ||||||||||||||
Carrols Restaurant Group, Inc. | ||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2023-P4 | ||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2022-P1 | ||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2021-P1 | ||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2023-P2 | ||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2022-N1 | ||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2022-N1 | ||||||||||||||
CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||
ChampionX Corporation | ||||||||||||||
CHARLES RIVER LABORATORI | ||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||
CHESAPEAKE FLLO RIGHTS | ||||||||||||||
CIGNA CORP | ||||||||||||||
Citadel Securities LP | ||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||
Comcast Corp | ||||||||||||||
Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2023-C | ||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2022-C | ||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||
CSX CORP | ||||||||||||||
CUSHMAN & WAKEFIELD US | ||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||
DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||
DANAHER CORP | ||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||
DICK'S SPORTING GOODS | ||||||||||||||
EMBECTA CORP | ||||||||||||||
EMERGENT BIOSOLUTIONS | ||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||
EQT CORP | ||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||
FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||
FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||
FEDEX 2020-1 CLASS AA | ||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | ||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | ||||||||||||||
Ford Credit Auto Lease Trust | ||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||
FORTREA HOLDINGS INC | ||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||
GCI Liberty Inc | ||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||
General Mills Inc General Mills Inc | ||||||||||||||
General Mills Inc General Mills Inc | ||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||
GMAC Capital Trust I | ||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2022-1 | ||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2022-1 | ||||||||||||||
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||
GTCR W MERGER SUB LLC | ||||||||||||||
GXO LOGISTICS INC | ||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||
HESS MIDSTREAM OPERATION | ||||||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||
HOWARD HUGHES CORP | ||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||
HPEFS Equipment Trust Hpefs Equipment Trust 2022-3 | ||||||||||||||
HPEFS Equipment Trust HPEFS Equipment Trust 2023-2 | ||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||
JBS USA LUX SA/FOOD/LUX | ||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE | ||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 | ||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2020-5 | ||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-8 | ||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2016-3 | ||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2016-3 | ||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2016-3 | ||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO XII | ||||||||||||||
KONTOOR BRANDS INC | ||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||
KRATON POLYMERS LLC/CAP | ||||||||||||||
LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||
LITHIA MOTORS INC | ||||||||||||||
LIVANOVA USA INC | ||||||||||||||
LOGMEIN INC | ||||||||||||||
LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||
M/I HOMES INC | ||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||
Medline Borrower, LP | ||||||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||||||
MGM GROWTH/MGM FINANCE | ||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||
MIWD HLDCO II/MIWD FIN | ||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||
MOZART DEBT MERGER SUB | ||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL | ||||||||||||||
Naked Juice LLC | ||||||||||||||
NASDAQ INC | ||||||||||||||
NETFLIX INC | ||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||
NOBLE FINANCE II LLC | ||||||||||||||
NOV INC | ||||||||||||||
NOVELIS CORP | ||||||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||
OCEANEERING INTL INC | ||||||||||||||
Options Clearing Corp. | ||||||||||||||
Owens & Minor, Inc. | ||||||||||||||
OWENS + MINOR INC | ||||||||||||||
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN | ||||||||||||||
PATTERSON-UTI ENERGY INC | ||||||||||||||
PDC Energy Inc | ||||||||||||||
PELOTON INTERACTIVE INC | ||||||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITE | ||||||||||||||
PERSHING SQUARE HOLDINGS | ||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||
QORVO INC | ||||||||||||||
QUALCOMM Inc | ||||||||||||||
Rattler Midstream LP | ||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||
RENT A CENTER INC | ||||||||||||||
Rent-A-Center, Inc. Rent-A-Center, Inc. 2021 First Lien Term Loan B | ||||||||||||||
Rent-A-Center, Inc. Rent-A-Center, Inc. 2021 Term Loan B | ||||||||||||||
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | ||||||||||||||
RITCHIE BROS HLDGS INC | ||||||||||||||
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | ||||||||||||||
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | ||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 | ||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 | ||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-3 | ||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2 | ||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-3 | ||||||||||||||
SCHLUMBERGER HOLDINGS | ||||||||||||||
Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2022-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||
Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2023-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||
Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2022-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||
SIGNATURE BANK NEW YORK | ||||||||||||||
SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER I | ||||||||||||||
STARBUCKS CORP | ||||||||||||||
SUN COMMUNITIES OPER LP | ||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||
T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||
TAPESTRY INC | ||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||
THOR INDUSTRIES | ||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||
TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||
Truist Financial Corp | ||||||||||||||
TWITTER INC | ||||||||||||||
Uber Technologies, Inc. | ||||||||||||||
United Airlines, Inc. | ||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||
United States Treasury | ||||||||||||||
UNIVERSAL HEALTH SVCS | ||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||
US FOODS INC | ||||||||||||||
Ventas Realty LP | ||||||||||||||
VENTAS REALTY LP/CAP CRP | ||||||||||||||
VITERRA FINANCE BV | ||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||
WEATHERFORD INTERNATIONA | ||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||
ZEBRA BUYER LLC ZEBRA BUYER LLC TERM LOAN B | ||||||||||||||
ZEBRA BUYER LLC ZEBRA BUYER LLC TERM LOAN B | ||||||||||||||
ZF NA CAPITAL | ||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS |