Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$440.64 mm
Liabilities
$108.87 mm
Net assets
$331.77 mm
Number of holdings
113.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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522 Funding CLO Ltd | ||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||
ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||||
AGL CLO 6 LTD | ||||||||||||||||
Aimco | ||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Lo | ||||||||||||||||
AREIT CRE Trust | ||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||
Avenue of Americas | ||||||||||||||||
Ballyrock Ltd | ||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||
Bank | ||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
BHMS Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Birch Grove CLO Ltd. | ||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND | ||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2 | ||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 | ||||||||||||||||
BX Trust BX Trust 2021-BXMF | ||||||||||||||||
Cayuga Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||
Cent CLO LP | ||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||
CNOOC FINANCE 2015 US | ||||||||||||||||
CODELCO INC | ||||||||||||||||
COLT Funding LLC | ||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | ||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | ||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2021-NQM7 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2022-NQM1 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2020-RPL4 Trust | ||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 | ||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage | ||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg | ||||||||||||||||
ECOPETROL SA | ||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||
Ellington Financial Mortgage T | ||||||||||||||||
Elmwood CLO I Ltd. | ||||||||||||||||
Empower CLO Ltd. | ||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||
EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||
EQT CORP | ||||||||||||||||
EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 1.5 4/21 | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||
FOX CORP | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR | ||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management US | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||
Golub Capital Partners CLO Ltd | ||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5 | ||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5 | ||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-ACB | ||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||
KENVUE INC | ||||||||||||||||
KREF 2022-Fl3 Ltd | ||||||||||||||||
La Quinta Mortgage Trust | ||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||
LUKOIL CAPITAL DAC | ||||||||||||||||
Magnetite CLO Ltd | ||||||||||||||||
MEGLOBAL BV | ||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 | ||||||||||||||||
MTN Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust | ||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan | ||||||||||||||||
NYT Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Oaktree CLO Ltd | ||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC | ||||||||||||||||
ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||||||
PETROLEOS DEL PERU SA | ||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||
PROSUS NV | ||||||||||||||||
RBSCF Trust | ||||||||||||||||
Reese Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||
RTX CORP | ||||||||||||||||
RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||
SG Capital Partners | ||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru | ||||||||||||||||
SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||
SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||
SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||
SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||||
Starwood Commercial Mortgage T | ||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
Tharaldson Hotel Portfolio Tru | ||||||||||||||||
Trinitas CLO Ltd | ||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||
Whitebox CLO III Ltd |