Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$36.88 mm
Liabilities
$2.23 mm
Net assets
$34.65 mm
Number of holdings
124.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA | ||||||||||||
ACCOR SA | ||||||||||||
ACEF HOLDING SCA | ||||||||||||
AEROPORTI DI ROMA SPA | ||||||||||||
AES CORP | ||||||||||||
AIB GROUP PLC | ||||||||||||
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | ||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ||||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT LP | ||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||
AMPRION GMBH | ||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||
AP MOLLER MAERSK AS | ||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||
ASML HOLDING NV | ||||||||||||
ASR NEDERLAND NV | ||||||||||||
AT and T INC | ||||||||||||
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | ||||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | ||||||||||||
AVANGRID INC | ||||||||||||
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA | ||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | ||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||
BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||
BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK (UNGTD) | ||||||||||||
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | ||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||
BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2021-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||
BROWN BROTHERS HARRIMAN and CO. | ||||||||||||
CAIXABANK SA | ||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||
CBRE GLOBAL INVESTOR PAN EUROPEAN CORE FUND | ||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH4 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT JUN23 UXYM3 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT MAR23 UXYH3 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU2 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT JUN22 UXYM2 | ||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT MAR22 UXYH2 | ||||||||||||
CITIBANK, N.A. | ||||||||||||
CITYCON OYJ | ||||||||||||
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | ||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||
CPI PROPERTY GROUP SA | ||||||||||||
CSX CORP | ||||||||||||
CTP BV | ||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||
DANSKE BANK A/S | ||||||||||||
DC COML MTG TR 2023-DC | ||||||||||||
DEERE JOHN CAPITAL CORP | ||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||
DNB BANK ASA | ||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||
DOW CHEMICAL CO | ||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | ||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||
DUKE REALTY LP | ||||||||||||
ELISA CORP | ||||||||||||
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | ||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||
ENERGIAS DE PORTUGAL SA | ||||||||||||
ERP OPERATING LP | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE SEP24 RXU4 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT SEP24 DUU4 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR24 RXH4 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT MAR24 DUH4 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH4 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC23 OEZ3 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT DEC23 DUZ3 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC23 RXZ3 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN23 RXM3 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN23 OEM3 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT JUN23 DUM3 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT MAR23 DUH3 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR23 RXH3 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC22 OEZ2 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT DEC22 DUZ2 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC22 RXZ2 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP22 OEU2 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE SEP22 RXU2 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT SEP22 DUU2 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN22 RXM2 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN22 OEM2 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR22 RXH2 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC21 OEZ1 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP21 OEU1 | ||||||||||||
EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT SEP21 DUU1 | ||||||||||||
EVONIK INDUSTRIES AG | ||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | ||||||||||||
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR | ||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 09/01/2053 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 09/01/2053 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 09/01/2053 #TBA | ||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 09/01/2053 #TBA | ||||||||||||
FORD MOTOR CO | ||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||
GEORGIA POWER CO | ||||||||||||
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | ||||||||||||
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | ||||||||||||
GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||
GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTION TRUST 2021-5 | ||||||||||||
GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TR 2022-1 | ||||||||||||
GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TR 2023-4 | ||||||||||||
GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TR 2024-1 | ||||||||||||
GTC AURORA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||
HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC | ||||||||||||
HEALTHPEAK OP LLC | ||||||||||||
HENKEL AG and CO KGAA | ||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC | ||||||||||||
HITACHI FINANCE (UK) PLC | ||||||||||||
HOLDING D'INFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT | ||||||||||||
HONDA MOTOR CO LTD | ||||||||||||
HSBC BANK USA NA | ||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||
IBERDROLA FINANZAS SAU | ||||||||||||
IBERDROLA INTERNATIONAL BV | ||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP22 G U2 | ||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN22 G M2 | ||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE MAR22 G H2 | ||||||||||||
ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVITY CO | ||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||
JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | ||||||||||||
KAISER FNDTN HOSPS | ||||||||||||
KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||
KOMMUNINVEST I SVERIGE AKTIEBOLAG | ||||||||||||
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB | ||||||||||||
LEND LEASE FINANCE LTD | ||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | ||||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||||
MERCK and CO INC | ||||||||||||
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||
MOSAIC SOLAR LOANS LLC | ||||||||||||
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | ||||||||||||
NATWEST GROUP PLC (UNGTD) | ||||||||||||
NBN CO LTD | ||||||||||||
NE PROPERTY BV | ||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | ||||||||||||
NORTHERN STATES POWER CO (MN) | ||||||||||||
NSTAR ELEC CO | ||||||||||||
NTT FINANCE CORP | ||||||||||||
NUVEEN LLC | ||||||||||||
NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 2.5% 05/11/2031 | ||||||||||||
NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 5% 01/15/2033 | ||||||||||||
ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC | ||||||||||||
ORSTED A/S | ||||||||||||
OWENS CORNING NEW | ||||||||||||
P3 GROUP SARL | ||||||||||||
PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||
PLACEHOLDER DERIVATIVE ISSUER | ||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | ||||||||||||
PROLOGIS LP | ||||||||||||
PRUDENTIAL FINL INC | ||||||||||||
PUBLIC SERVICE CO OF CO | ||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELEC and GAS CO | ||||||||||||
PUGET SOUND ENERGY INC | ||||||||||||
RABOBANK NEDERLAND COOPERATIEV E CENTRALE RAIFEISEN-BOERNELEE NBANK B.A. | ||||||||||||
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | ||||||||||||
REWE INT FINANCE | ||||||||||||
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | ||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||
RWE FINANCE US LLC | ||||||||||||
S and P GLOBAL INC | ||||||||||||
SAN DIEGO GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||
SANTANDER HLDGS USA INC | ||||||||||||
SCG 2023-NASH MTG TR | ||||||||||||
SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO | ||||||||||||
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||
SUNNOVA HELIOS VIII ISSUER LLC | ||||||||||||
SUNRUN CALLISTO ISSUER LLC 2021 | ||||||||||||
SUNRUN JULIUS ISSUER 2023-2 LLC | ||||||||||||
TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||
TELUS CORPORATION | ||||||||||||
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||
TENNET HOLDING BV | ||||||||||||
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE | ||||||||||||
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC | ||||||||||||
TESLA 2020-A | ||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST 23-A | ||||||||||||
TESLA ELEC VEH TR 2023-1 | ||||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||
THE BERKELEY GROUP PLC | ||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||
UDR INC | ||||||||||||
UNITED KINGDOM,G.B. and N.IRELAND | ||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BOND | ||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/08/2022 | ||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/07/2022 | ||||||||||||
VALEO | ||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||
VESTAS WIND SYSTEMS AS | ||||||||||||
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV | ||||||||||||
VESTEDA FINANCE BV | ||||||||||||
VIA OUTLETS | ||||||||||||
VMED O2 UK FINANCING I | ||||||||||||
VONOVIA SE | ||||||||||||
WALMART INC | ||||||||||||
WELLS FARGO and CO | ||||||||||||
WELLTOWER INC | ||||||||||||
WHITBREAD GROUP PLC | ||||||||||||
WISCONSIN ELEC PWR CO | ||||||||||||
WISCONSIN PWR and LT CO | ||||||||||||
WP CAREY INC | ||||||||||||
ZF FINANCE GMBH | ||||||||||||
ZF NORTH AMER CAP INC |