Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 141.1% ¤ |
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|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOAN PARTICIPATIONS AND ASSIGNMENTS 0.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. |
$ |
3,230 |
$ |
3,333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SkyMiles IP Ltd. |
|
1,020 |
|
1,058 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines, Inc. |
|
3,036 |
|
3,045 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners LLC |
|
2,186 |
|
1,927 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Loan Participations and Assignments (Cost $9,524) |
|
|
|
9,363 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE BONDS & NOTES 34.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 22.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Assets Trust LP |
|
4,000 |
|
3,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Finance Co. LLC |
|
4,950 |
|
4,015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviation Capital Group LLC |
|
1,300 |
|
1,149 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Ltd. |
|
6,141 |
|
5,189 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp. |
|
25,728 |
|
23,089 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays PLC |
|
6,900 |
|
5,197 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.904% due 09/30/2028 • |
|
8,000 |
|
6,775 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.400% due 08/14/2028 |
|
14,700 |
|
13,675 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 02/25/2030 •(c)(d) |
|
900 |
|
640 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.625% due 02/25/2031 •(c)(d) |
|
1,900 |
|
1,354 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brookfield Finance, Inc. |
|
7,100 |
|
4,424 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Finance Subsidiary LLC |
|
4,000 |
|
3,586 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI Financial Corp. |
|
3,200 |
|
2,430 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
|
2,000 |
|
1,669 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank UA |
|
6,300 |
|
5,985 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole SA |
GBP |
100 |
|
115 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse AG AT1 Claim ^ |
$ |
10,000 |
|
1,050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Castle, Inc. |
|
3,000 |
|
2,772 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.129% due 11/24/2026 •(e) |
|
1,400 |
|
1,267 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.311% due 11/16/2027 • |
|
9,500 |
|
8,276 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.729% due 01/14/2032 •(e) |
|
1,200 |
|
894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.961% due 11/26/2025 • |
|
9,000 |
|
8,696 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.625% due 05/19/2031 • |
EUR |
200 |
|
205 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Space Storage LP |
$ |
7,500 |
|
7,258 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd. |
CAD |
300 |
|
200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First American Financial Corp. |
$ |
3,850 |
|
3,267 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FleetBoston Financial Corp. |
|
2,120 |
|
2,220 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.700% due 08/10/2026 |
|
400 |
|
357 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.748% due 06/14/2024 |
GBP |
4,900 |
|
5,788 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.810% due 01/09/2024 |
$ |
2,000 |
|
1,980 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Atlantic Fin Co. |
|
1,200 |
|
857 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP Capital LP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 01/15/2030 |
|
3,278 |
|
2,784 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 06/01/2025 |
|
2,450 |
|
2,402 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.300% due 01/15/2029 |
|
3,150 |
|
2,923 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. |
|
20,000 |
|
20,328 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Golub Capital BDC, Inc. |
|
4,000 |
|
3,372 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodman U.S. Finance Three LLC |
|
3,200 |
|
2,873 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.583% due 06/19/2029 • |
|
4,000 |
|
3,700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.875% due 09/28/2026 •(c)(d) |
GBP |
11,800 |
|
12,883 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.375% due 09/17/2024 •(c) |
$ |
1,200 |
|
1,162 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Homes Operating Partnership LP |
|
5,000 |
|
4,766 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilroy Realty LP |
|
3,000 |
|
2,360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Financial Holdings LLC |
|
9,000 |
|
8,116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Mutual Group, Inc. |
|
2,000 |
|
1,186 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC |
|
7,100 |
|
6,651 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Grove Funding Trust |
|
8,000 |
|
5,002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Mutual Life Insurance Co. |
|
4,500 |
|
3,740 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 04/02/2032 þ(e) |
|
7,000 |
|
4,144 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.591% due 07/22/2028 ~ |
|
9,000 |
|
8,216 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Motor Acceptance Co. LLC |
|
3,000 |
|
2,513 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.750% due 03/01/2029 •(c)(d) |
|
5,850 |
|
4,268 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.625% due 03/26/2026 •(c)(d) |
|
5,000 |
|
4,693 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Aerospace Holdings Ltd. |
|
2,152 |
|
2,142 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retail Opportunity Investments Partnership LP |
|
2,400 |
|
2,370 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammons Financial Group, Inc. |
|
3,000 |
|
2,269 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance DAC |
|
3,600 |
|
3,482 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Financial |
|
1,100 |
|
968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesco Property Finance PLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.411% due 07/13/2044 |
GBP |
180 |
|
197 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.744% due 04/13/2040 |
|
589 |
|
668 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.801% due 10/13/2040 |
|
6,529 |
|
7,459 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.879% due 10/30/2030 • |
$ |
10,000 |
|
8,329 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.350% due 03/02/2033 • |
|
8,000 |
|
6,470 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.150% due 01/24/2029 |
|
5,400 |
|
4,961 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
274,776 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 10.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Canada Pass-Through Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.750% due 06/15/2029 |
|
1,987 |
|
1,822 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/15/2025 |
|
2,409 |
|
2,403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aker BP ASA |
|
1,300 |
|
1,161 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaska Airlines Pass-Through Trust |
|
2,600 |
|
2,498 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.200% due 12/15/2029 |
|
1,882 |
|
1,696 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.375% due 11/01/2028 |
|
5,150 |
|
4,600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.575% due 07/15/2029 |
|
1,801 |
|
1,655 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.650% due 02/15/2029 |
|
2,402 |
|
2,180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.700% due 04/01/2028 |
|
2,289 |
|
2,091 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 04/20/2026 |
|
3,758 |
|
3,674 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.750% due 04/20/2029 |
|
1,700 |
|
1,583 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashtead Capital, Inc. |
|
1,600 |
|
1,418 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAT International Finance PLC |
|
2,000 |
|
1,964 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayer U.S. Finance LLC |
|
6,900 |
|
6,416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Airways Pass-Through Trust |
|
2,551 |
|
2,202 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Co. |
|
4,600 |
|
3,281 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDW LLC |
|
4,200 |
|
3,793 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC |
|
2,000 |
|
1,460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continental Airlines Pass-Through Trust |
|
1,265 |
|
1,235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell International LLC |
|
1,000 |
|
971 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Energy Transfer LP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.750% due 05/15/2030 |
|
450 |
|
392 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 04/15/2029 |
|
11,400 |
|
10,936 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQM Midstream Partners LP |
|
800 |
|
741 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferguson Finance PLC |
|
2,500 |
|
2,121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide |
EUR |
2,600 |
|
2,473 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Brands Finance PLC |
$ |
4,000 |
|
3,524 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp. |
|
4,750 |
|
4,326 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. |
|
5,500 |
|
5,258 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melco Resorts Finance Ltd. |
|
400 |
|
330 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage Plus Holdings LLC |
|
1,500 |
|
1,488 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI, Inc. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.250% due 08/15/2033 |
|
300 |
|
231 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.625% due 09/01/2030 |
|
200 |
|
168 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Motor Co. Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.522% due 09/17/2025 |
|
2,000 |
|
1,890 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.345% due 09/17/2027 |
|
2,900 |
|
2,648 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.810% due 09/17/2030 |
|
700 |
|
604 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. |
|
2,100 |
|
1,716 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolls-Royce PLC |
GBP |
1,100 |
|
1,278 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC |
$ |
3,800 |
|
3,177 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustees of the University of Pennsylvania |
|
6,500 |
|
4,132 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Airways Pass-Through Trust |
|
452 |
|
430 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Pass-Through Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.700% due 11/01/2033 |
|
4,295 |
|
3,553 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.875% due 04/07/2030 |
|
1,489 |
|
1,315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.450% due 01/07/2030 |
|
1,538 |
|
1,371 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 10/11/2027 |
|
983 |
|
935 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.150% due 10/11/2025 |
|
863 |
|
852 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.875% due 04/15/2029 |
|
8,262 |
|
8,202 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines, Inc. |
|
1,000 |
|
861 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmed O2 U.K. Financing PLC |
|
6,000 |
|
4,854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC |
|
1,300 |
|
1,130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings, Inc. |
|
1,600 |
|
1,359 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weir Group PLC |
|
3,400 |
|
3,057 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. |
|
1,400 |
|
1,317 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
124,772 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleveland Electric Illuminating Co. |
|
2,500 |
|
2,279 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MidAmerican Energy Co. |
|
600 |
|
469 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Gas & Electric Co. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.300% due 12/01/2027 |
|
2,800 |
|
2,476 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.750% due 07/01/2028 |
|
1,800 |
|
1,599 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.950% due 12/01/2047 |
|
2,400 |
|
1,539 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.300% due 03/15/2045 |
|
700 |
|
475 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 07/01/2040 |
|
1,800 |
|
1,341 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.550% due 07/01/2030 |
|
3,400 |
|
3,007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 03/01/2052 |
|
2,000 |
|
1,545 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PacifiCorp |
|
1,800 |
|
1,267 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo Edison Co. |
|
4,584 |
|
3,921 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19,918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate Bonds & Notes (Cost $480,954) |
|
|
|
419,466 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL BONDS & NOTES 2.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIFORNIA 0.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2021 |
|
8,200 |
|
5,767 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue Bonds, Series 2020 |
|
4,000 |
|
2,488 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
8,255 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State General Obligation Bonds, (BABs), Series 2010 |
|
939 |
|
978 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHIGAN 0.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State University Revenue Bonds, Series 2022 |
|
3,200 |
|
2,270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Michigan Revenue Bonds, Series 2022 |
|
10,000 |
|
7,661 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,931 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW JERSEY 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers, The State University of New Jersey Revenue Bonds, Series 2019 |
|
5,000 |
|
3,247 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGINIA 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Virginia Revenue Bonds, Series 2017 |
|
870 |
|
649 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Virginia Revenue Bonds, Series 2019 |
|
4,300 |
|
2,483 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,132 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST VIRGINIA 0.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobacco Settlement Finance Authority, West Virginia Revenue Bonds, Series 2020 |
|
8,885 |
|
8,059 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Municipal Bonds & Notes (Cost $43,091) |
|
|
|
33,602 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 53.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
23 |
|
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae, TBA |
|
77,400 |
|
63,332 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 09/01/2048 - 09/01/2052 |
|
25,488 |
|
22,721 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 08/01/2039 - 11/01/2041 |
|
102 |
|
96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 07/01/2053 |
|
73,583 |
|
69,486 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 11/01/2053 |
|
188,500 |
|
156,124 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 10/01/2053 - 11/01/2053 |
|
64,800 |
|
57,753 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 11/01/2053 |
|
133,200 |
|
122,346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 10/01/2053 - 11/01/2053 |
|
80,000 |
|
75,498 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 11/01/2053 |
|
75,000 |
|
72,466 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Government Agencies (Cost $655,991) |
|
|
|
639,845 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 10.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bonds |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000% due 11/15/2041 (h) |
|
100,000 |
|
64,932 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.500% due 01/15/2028 (h) |
|
61,965 |
|
57,131 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Treasury Obligations (Cost $156,831) |
|
|
|
122,063 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 8.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust |
|
2,223 |
|
1,726 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Funding Trust |
|
20 |
|
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.094% due 05/25/2034 «~ |
|
11 |
|
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.027% due 10/25/2033 «~ |
|
6 |
|
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns ALT-A Trust |
|
249 |
|
170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust |
|
6,500 |
|
6,579 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust |
|
3,700 |
|
3,626 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cascade Funding Mortgage Trust |
|
879 |
|
868 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.988% due 09/25/2035 • |
|
16 |
|
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.150% due 09/25/2035 • |
|
32 |
|
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Mortgage Trust |
|
9,700 |
|
9,089 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.834% due 05/25/2036 • |
|
29 |
|
25 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
6.000% due 08/25/2034 |
|
2,782 |
|
2,696 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust |
|
48 |
|
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates |
|
1 |
|
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates |
|
2,477 |
|
2,268 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.926% due 07/27/2061 ~ |
|
5,034 |
|
4,631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.691% due 03/25/2060 ~ |
|
5,345 |
|
5,247 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.991% due 08/25/2067 ~ |
|
1,773 |
|
1,723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC Commercial Mortgage Trust |
|
1,100 |
|
1,099 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.726% due 07/19/2044 ~ |
|
194 |
|
178 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.962% due 08/19/2045 • |
|
307 |
|
255 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurosail PLC |
GBP |
776 |
|
936 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenPoint Mortgage Funding Trust |
$ |
719 |
|
517 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenPoint Mortgage Funding Trust Pass-Through Certificates |
|
1 |
|
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. Trust |
|
1,298 |
|
981 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.353% due 09/25/2035 ~ |
|
41 |
|
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.982% due 09/25/2035 ~ |
|
8 |
|
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.982% due 09/25/2035 «~ |
|
24 |
|
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.780% due 03/25/2033 «• |
|
4 |
|
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.822% due 01/19/2038 • |
|
71 |
|
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.119% due 06/20/2035 • |
|
119 |
|
107 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomeBanc Mortgage Trust |
|
178 |
|
168 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.929% due 04/15/2037 • |
|
976 |
|
900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.546% due 12/15/2036 • |
|
100 |
|
77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.027% due 11/25/2033 «~ |
|
10 |
|
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.190% due 07/25/2035 ~ |
|
82 |
|
80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.246% due 02/25/2035 «~ |
|
5 |
|
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.909% due 07/25/2035 «~ |
|
7 |
|
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust |
|
2,502 |
|
2,328 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lux Trust |
|
4,500 |
|
4,527 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.381% due 04/25/2065 ~ |
|
1,276 |
|
1,158 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.947% due 04/25/2065 ~ |
|
1,298 |
|
1,174 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Trust |
|
5,000 |
|
3,637 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust |
|
157 |
|
146 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust |
|
1,200 |
|
1,122 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Mortgage Trust |
|
4,959 |
|
4,518 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBX Trust |
|
2,390 |
|
2,393 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust |
|
1,000 |
|
1,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Accredit Loans, Inc. Trust |
|
700 |
|
196 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage Securities PLC |
GBP |
5,801 |
|
7,095 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust |
$ |
11 |
|
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Mortgage Investments Trust |
|
247 |
|
221 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Funding |
GBP |
7,755 |
|
9,463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust |
$ |
3,706 |
|
3,703 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust |
|
9,700 |
|
9,692 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.626% due 02/25/2046 • |
|
233 |
|
203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.054% due 01/25/2045 • |
|
21 |
|
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.174% due 11/25/2034 • |
|
358 |
|
334 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warwick Finance Residential Mortgages PLC |
GBP |
602 |
|
736 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust |
$ |
1,618 |
|
1,472 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $104,705) |
|
|
|
99,369 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSET-BACKED SECURITIES 27.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AASET Trust |
|
5,367 |
|
4,609 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust |
|
224 |
|
207 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACREC Ltd. |
|
1,947 |
|
1,916 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL CLO Ltd. |
|
1,500 |
|
1,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.349% due 01/25/2035 • |
|
2,325 |
|
2,244 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.454% due 01/25/2035 • |
|
1,269 |
|
1,136 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Credit CLO Ltd. |
|
1,888 |
|
1,892 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apidos CLO |
|
5,600 |
|
5,597 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aqueduct European CLO DAC |
EUR |
5,325 |
|
5,595 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. |
$ |
7,600 |
|
7,503 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund Ltd. |
|
6,200 |
|
6,189 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurium CLO DAC |
EUR |
6,788 |
|
7,099 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC |
$ |
7,500 |
|
7,450 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust |
|
3,510 |
|
3,486 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.313% due 07/15/2030 • |
EUR |
4,879 |
|
5,126 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.493% due 04/15/2034 • |
|
6,000 |
|
6,214 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.573% due 01/15/2033 • |
|
7,550 |
|
7,828 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPP AM Euro CLO DAC |
|
1,800 |
|
1,861 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairn CLO DAC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.314% due 04/30/2031 • |
|
5,907 |
|
6,170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.384% due 01/31/2030 • |
|
4,706 |
|
4,918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Automotive LLC |
$ |
7,000 |
|
6,878 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding CLO Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.568% due 04/20/2031 • |
|
10,000 |
|
9,976 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.588% due 01/20/2031 • |
|
1,873 |
|
1,871 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centex Home Equity Loan Trust |
|
4,279 |
|
4,173 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLNC Ltd. |
|
369 |
|
368 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseco Finance Corp. |
|
868 |
|
754 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crestline Denali CLO Ltd. |
|
12,674 |
|
12,636 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutwater Ltd. |
|
4,973 |
|
4,976 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVC Cordatus Loan Fund DAC |
EUR |
4,487 |
|
4,661 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECAF Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.473% due 06/15/2040 |
$ |
112 |
|
68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.947% due 06/15/2040 |
|
325 |
|
203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECMC Group Student Loan Trust |
|
4,793 |
|
4,704 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallatin CLO Ltd. |
|
8,880 |
|
8,855 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC |
EUR |
3,200 |
|
3,322 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greywolf CLO Ltd. |
$ |
6,600 |
|
6,591 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSAMP Trust |
|
1,243 |
|
1,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvest CLO DAC |
EUR |
7,485 |
|
7,761 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubilee CLO DAC |
|
1,768 |
|
1,863 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCCM Trust |
$ |
5,000 |
|
4,958 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACH Cayman Ltd. |
|
1,576 |
|
1,347 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd. |
|
3,380 |
|
3,375 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man GLG Euro CLO DAC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.343% due 10/15/2030 • |
EUR |
2,012 |
|
2,114 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.535% due 12/15/2031 • |
|
7,117 |
|
7,359 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Marble Point CLO Ltd. |
$ |
4,103 |
|
4,096 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |
|
140 |
|
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METAL LLC |
|
1,719 |
|
1,059 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust |
|
7,000 |
|
5,812 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust |
|
88 |
|
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust |
|
10,556 |
|
10,520 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust |
|
35 |
|
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP Euro CLO DAC |
EUR |
7,200 |
|
7,512 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZLM Ltd. |
$ |
2,000 |
|
1,997 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagaya AI Debt Selection Trust |
|
243 |
|
242 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd. |
|
10,700 |
|
10,700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square European Loan Funding DAC |
EUR |
5,549 |
|
5,779 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd. |
$ |
6,118 |
|
6,091 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET LLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.868% due 07/25/2051 þ |
|
4,188 |
|
3,893 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.992% due 02/25/2061 þ |
|
2,124 |
|
2,012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust |
|
2,078 |
|
1,747 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM LLC |
|
3,235 |
|
3,109 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Asset Securities Corp. Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.124% due 11/25/2035 • |
|
664 |
|
654 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.154% due 01/25/2036 • |
|
1,500 |
|
1,442 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.394% due 08/25/2035 • |
|
4,910 |
|
4,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust |
|
6,217 |
|
6,038 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segovia European CLO DAC |
EUR |
919 |
|
962 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Point CLO Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.507% due 01/23/2029 • |
$ |
4,131 |
|
4,130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.593% due 07/25/2030 • |
|
8,825 |
|
8,804 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.638% due 10/20/2028 • |
|
918 |
|
919 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starwood Commercial Mortgage Trust |
|
7,800 |
|
7,645 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stonepeak ABS |
|
1,035 |
|
939 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Investment Loan Trust |
|
1,466 |
|
1,416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony CLO Ltd. |
|
1,458 |
|
1,460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toro European CLO DAC |
EUR |
2,500 |
|
2,602 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture CLO Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.450% due 04/15/2027 • |
$ |
8,905 |
|
8,903 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.488% due 10/20/2028 • |
|
4,629 |
|
4,624 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.608% due 04/20/2029 • |
|
5,891 |
|
5,891 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verizon Master Trust |
|
8,000 |
|
7,958 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Bridge Holdings LLC |
|
2,000 |
|
1,561 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAVE LLC |
|
1,800 |
|
1,492 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset-Backed Securities (Cost $342,591) |
|
|
|
325,463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFERRED SECURITIES 3.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 3.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp. |
|
5,600,000 |
|
5,084 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Farm Credit ACA |
|
4,700,000 |
|
4,240 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 12/01/2030 •(c) |
|
5,000,000 |
|
3,532 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 12/01/2027 •(c) |
|
5,000,000 |
|
3,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoBank ACB |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 01/01/2027 •(c) |
|
2,000,000 |
|
1,592 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.450% due 10/01/2027 •(c) |
|
5,500,000 |
|
5,191 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
MetLife Capital Trust |
|
600,000 |
|
622 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |
|
13,400,000 |
|
13,213 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Securities (Cost $41,803) |
|
|
|
37,307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 1.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (f) 1.1% |
|
|
|
13,580 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $13,580) |
|
|
|
13,580 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $1,849,070) |
|
|
|
1,700,058 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 5.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 5.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
6,481,223 |
|
63,004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $63,010) |
|
|
|
63,004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $63,010) |
|
|
|
63,004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 146.3% (Cost $1,912,080) |
|
|
$ |
1,763,062 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (g)(i) 0.3%(Cost or Premiums, net $(9,153)) |
|
|
|
3,228 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (46.6)% |
|
|
|
(561,414) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
1,204,876 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ |
Security is in default. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ |
Variable or Floating rate security. Rate shown is the rate in effect as of period end. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread, rather are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. Reference rate is as of reset date, which may vary by security. These securities may not indicate a reference rate and/or spread in their description. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• |
Rate shown is the rate in effect as of period end. The rate may be based on a fixed rate, a capped rate or a floor rate and may convert to a variable or floating rate in the future. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
þ |
Coupon represents a rate which changes periodically based on a predetermined schedule or event. Rate shown is the rate in effect as of period end. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
When-issued security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Principal amount of security is adjusted for inflation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Contingent convertible security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
RESTRICTED SECURITIES: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuer Description |
Coupon |
Maturity |
Acquisition |
|
Cost |
|
Market |
Market Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
3.785 |
% |
03/17/2033 |
03/10/2022 |
$ |
2,000 |
$ |
1,669 |
0.14 |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
2.129 |
|
11/24/2026 |
11/17/2020 |
|
1,400 |
|
1,267 |
0.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
3.729 |
|
01/14/2032 |
01/11/2021 |
|
1,200 |
|
894 |
0.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley |
0.000 |
|
04/02/2032 |
02/11/2020 |
|
6,142 |
|
4,144 |
0.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. |
2.875 |
|
03/25/2031 |
06/22/2023 |
|
1,795 |
|
1,716 |
0.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
$ |
12,537 |
$ |
9,690 |
0.80% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.600% |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
$ |
2,980 |
U.S. Treasury Notes 5.000% due 08/31/2025 |
$ |
(3,040) |
$ |
2,980 |
$ |
2,980 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAL |
5.270 |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
|
10,600 |
U.S. Treasury Note/Bond 0.750% due 03/31/2026 |
|
(10,801) |
|
10,600 |
|
10,605 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(13,841) |
$ |
13,580 |
$ |
13,585 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The average amount of borrowings outstanding during the period ended September 30, 2023 was $(2,138) at a weighted average interest rate of 4.294%. Average borrowings may include reverse repurchase agreements and sale-buyback transactions, if held during the period. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS ON EXCHANGE-TRADED FUTURES CONTRACTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
Strike |
Expiration |
# of |
|
Notional Amount |
|
Premiums |
|
Market |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note November 2023 Futures |
$ |
107.000 |
10/27/2023 |
61 |
$ |
61 |
$ |
(22) |
$ |
(29) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note November 2023 Futures |
|
110.000 |
10/27/2023 |
61 |
|
61 |
|
(19) |
|
(13) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Written Options |
$ |
(41) |
$ |
(42) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURES CONTRACTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT FUTURES CONTRACTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures |
12/2023 |
|
1,376 |
$ |
(278,914) |
|
$ |
1,456 |
$ |
0 |
$ |
(140) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 10-Year Ultra December Futures |
12/2023 |
|
649 |
|
(72,399) |
|
|
1,845 |
|
0 |
|
(152) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Total Futures Contracts |
|
$ |
3,301 |
$ |
0 |
$ |
(292) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE ISSUES - SELL PROTECTION(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Entity |
Fixed |
Payment |
Maturity |
Implied |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
1.000% |
Quarterly |
06/20/2025 |
0.748 |
% |
$ |
3,700 |
$ |
(140) |
$ |
157 |
$ |
17 |
$ |
1 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2026 |
0.891 |
|
|
700 |
|
10 |
|
(7) |
|
3 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2026 |
0.634 |
|
|
1,500 |
|
(7) |
|
24 |
|
17 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Telecommunications PLC |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2027 |
0.789 |
|
EUR |
2,000 |
|
(8) |
|
26 |
|
18 |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Telecommunications PLC |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
0.919 |
|
|
2,000 |
|
(12) |
|
20 |
|
8 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Transfer Operating LP |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2025 |
0.468 |
|
$ |
3,500 |
|
(44) |
|
84 |
|
40 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2023 |
0.202 |
|
|
5,800 |
|
(201) |
|
213 |
|
12 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2024 |
0.215 |
|
|
3,400 |
|
(5) |
|
25 |
|
20 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.268 |
|
|
1,400 |
|
(22) |
|
35 |
|
13 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2026 |
0.415 |
|
|
400 |
|
3 |
|
3 |
|
6 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2026 |
0.844 |
|
|
1,400 |
|
32 |
|
(25) |
|
7 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
1.019 |
|
|
3,900 |
|
(9) |
|
7 |
|
(2) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2028 |
1.074 |
|
|
1,000 |
|
(2) |
|
(1) |
|
(3) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
$ |
(405) |
$ |
561 |
$ |
156 |
$ |
4 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index/Tranches |
Fixed |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.IG-40 5-Year Index |
1.000% |
Quarterly |
06/20/2028 |
$ |
3,400 |
$ |
43 |
$ |
3 |
$ |
46 |
$ |
0 |
$ |
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.IG-41 5-Year Index |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2028 |
|
17,200 |
|
221 |
|
(9) |
|
212 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
$ |
264 |
$ |
(6) |
$ |
258 |
$ |
0 |
$ |
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay/ |
Floating Rate Index |
Fixed Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CAONREPO Index |
4.000% |
Semi-Annual |
06/21/2025 |
CAD |
743,000 |
$ |
(8,667) |
$ |
(2,404) |
$ |
(11,071) |
$ |
413 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
(8,808) |
$ |
(1,849) |
$ |
(10,657) |
$ |
417 |
$ |
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(h) |
Securities with an aggregate market value of $13,444 and cash of $9,801 have been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of September 30, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
The maximum potential amount the Portfolio could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(i) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unrealized Appreciation/(Depreciation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Settlement |
|
Currency to |
|
Currency to |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOA |
10/2023 |
AUD |
75 |
$ |
49 |
$ |
0 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
CAD |
11,546 |
|
8,483 |
|
0 |
|
(18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
INR |
2,373 |
|
28 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
10/2023 |
COP |
2,866,123 |
|
719 |
|
21 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
GBP |
891 |
|
1,084 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
92,799 |
EUR |
87,545 |
|
0 |
|
(243) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
AUD |
217 |
$ |
141 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
EUR |
84,607 |
|
89,768 |
|
207 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
1,084 |
GBP |
891 |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
|
39 |
KRW |
52,366 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
IDR |
648,019 |
$ |
42 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
$ |
158 |
TWD |
4,964 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC |
10/2023 |
|
1,083 |
GBP |
891 |
|
4 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01/2024 |
|
309 |
PLN |
1,349 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK |
12/2023 |
|
120 |
KRW |
157,935 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
10/2023 |
MXN |
11,833 |
$ |
686 |
|
8 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
IDR |
869,006 |
|
57 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
11/2023 |
$ |
1 |
MXN |
15 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
|
76 |
ZAR |
1,460 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
INR |
3,205 |
$ |
38 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
$ |
138 |
TWD |
4,375 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBC |
10/2023 |
CAD |
3,012 |
$ |
2,243 |
|
25 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
EUR |
88,245 |
|
95,410 |
|
2,113 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
GBP |
36,340 |
|
45,716 |
|
1,378 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
10,766 |
CAD |
14,558 |
|
0 |
|
(48) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
|
751 |
EUR |
700 |
|
0 |
|
(11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
CAD |
14,552 |
$ |
10,766 |
|
48 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
$ |
16 |
TWD |
495 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYI |
11/2023 |
|
106 |
ZAR |
2,012 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
|
71 |
TWD |
2,223 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
IDR |
7,676,438 |
$ |
499 |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX |
12/2023 |
INR |
3,414 |
|
41 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
$ |
74 |
TWD |
2,340 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
IDR |
567,095 |
$ |
37 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOG |
03/2024 |
$ |
168 |
TWD |
5,278 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR |
10/2023 |
|
44,146 |
GBP |
36,340 |
|
193 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
GBP |
36,340 |
$ |
44,153 |
|
0 |
|
(193) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
INR |
2,053 |
|
25 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAG |
10/2023 |
AUD |
143 |
|
92 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Forward Foreign Currency Contracts |
$ |
4,004 |
$ |
(526) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Description |
Floating Rate |
Pay/Receive |
Exercise |
Expiration |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Market |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.855% |
10/19/2023 |
$ |
5,400 |
$ |
(19) |
$ |
(5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.255 |
10/19/2023 |
|
5,400 |
|
(19) |
|
(51) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.725 |
10/05/2023 |
|
6,200 |
|
(22) |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.175 |
10/05/2023 |
|
6,200 |
|
(22) |
|
(60) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.750 |
10/10/2023 |
|
6,200 |
|
(25) |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.150 |
10/10/2023 |
|
6,200 |
|
(24) |
|
(75) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.820 |
10/18/2023 |
|
6,300 |
|
(22) |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.220 |
10/18/2023 |
|
6,300 |
|
(22) |
|
(67) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.950 |
10/27/2023 |
|
3,600 |
|
(13) |
|
(9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.450 |
10/27/2023 |
|
3,600 |
|
(13) |
|
(18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYC |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.830 |
10/19/2023 |
|
5,400 |
|
(19) |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.230 |
10/19/2023 |
|
5,400 |
|
(19) |
|
(56) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Written Options |
$ |
(239) |
$ |
(349) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON SOVEREIGN ISSUES - SELL PROTECTION(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value(5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Reference Entity |
Fixed |
Payment |
Maturity |
Implied |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST |
Mexico Government International Bond |
1.000% |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.392% |
$ |
1,700 |
$ |
(14) |
$ |
27 |
$ |
13 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2028 |
1.260 |
|
400 |
|
(4) |
|
0 |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2026 |
0.671 |
|
600 |
|
(5) |
|
10 |
|
5 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYC |
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.392 |
|
1,400 |
|
(12) |
|
23 |
|
11 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2025 |
0.550 |
|
200 |
|
(3) |
|
5 |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2026 |
0.756 |
|
2,000 |
|
5 |
|
10 |
|
15 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2027 |
0.895 |
|
700 |
|
(2) |
|
5 |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
1.145 |
|
500 |
|
(10) |
|
7 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2028 |
1.260 |
|
1,900 |
|
(20) |
|
(2) |
|
0 |
|
(22) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
(65) |
$ |
85 |
$ |
49 |
$ |
(29) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Notional Amount represents the number of contracts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
The maximum potential amount the Portfolio could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2023 in valuing the Portfolio's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
$ |
0 |
$ |
9,363 |
$ |
0 |
$ |
9,363 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
274,776 |
|
0 |
|
274,776 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
124,772 |
|
0 |
|
124,772 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
19,918 |
|
0 |
|
19,918 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
California |
|
0 |
|
8,255 |
|
0 |
|
8,255 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Illinois |
|
0 |
|
978 |
|
0 |
|
978 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Michigan |
|
0 |
|
9,931 |
|
0 |
|
9,931 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Jersey |
|
0 |
|
3,247 |
|
0 |
|
3,247 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Virginia |
|
0 |
|
3,132 |
|
0 |
|
3,132 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
West Virginia |
|
0 |
|
8,059 |
|
0 |
|
8,059 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
|
0 |
|
639,845 |
|
0 |
|
639,845 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Obligations |
|
0 |
|
122,063 |
|
0 |
|
122,063 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
0 |
|
98,940 |
|
429 |
|
99,369 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
0 |
|
325,429 |
|
34 |
|
325,463 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Securities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
37,307 |
|
0 |
|
37,307 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
13,580 |
|
0 |
|
13,580 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
1,699,595 |
$ |
463 |
$ |
1,700,058 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
$ |
63,004 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
63,004 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
63,004 |
$ |
1,699,595 |
$ |
463 |
$ |
1,763,062 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series C (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
417 |
|
0 |
|
417 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
4,053 |
|
0 |
|
4,053 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
4,470 |
$ |
0 |
$ |
4,470 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
(338) |
|
0 |
|
(338) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(904) |
|
0 |
|
(904) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
(1,242) |
$ |
0 |
$ |
(1,242) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
3,228 |
$ |
0 |
$ |
3,228 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
63,004 |
$ |
1,702,823 |
$ |
463 |
$ |
1,766,290 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended September 30, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series LD |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 118.2% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE BONDS & NOTES 44.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 24.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Financial, Inc. |
$ |
1,000 |
$ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Tower Corp. |
|
1,200 |
|
1,181 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Santander SA |
|
1,000 |
|
985 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp. |
|
2,200 |
|
2,132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays PLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.304% due 08/09/2026 •(d) |
|
600 |
|
588 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.286% (BBSW3M + 2.150%) due 06/26/2024 ~ |
AUD |
500 |
|
324 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA |
$ |
1,600 |
|
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
|
1,100 |
|
1,093 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Corners Funding Trust |
|
500 |
|
499 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS KKR Capital Corp. |
|
1,200 |
|
1,141 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA Global Funding Trust |
|
1,200 |
|
1,188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC |
|
2,070 |
|
2,089 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeasePlan Corp. NV |
|
2,100 |
|
2,021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.716% due 08/11/2026 •(d) |
|
1,000 |
|
973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.520% (BBSW3M + 1.400%) due 03/07/2025 ~ |
AUD |
1,000 |
|
645 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QNB Finance Ltd. |
$ |
600 |
|
603 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance DAC |
|
300 |
|
296 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Financial |
|
600 |
|
586 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS Group AG |
|
700 |
|
678 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties LP |
|
300 |
|
290 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19,904 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 17.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry Global, Inc. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.570% due 01/15/2026 (d) |
|
600 |
|
543 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.875% due 07/15/2026 (d) |
|
600 |
|
575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. |
|
200 |
|
197 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom, Inc. |
|
900 |
|
845 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC |
|
1,400 |
|
1,405 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAE Funding LLC |
|
600 |
|
575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Capital America |
|
800 |
|
790 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Brands Finance PLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.125% due 07/26/2024 (d) |
|
650 |
|
634 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.125% due 07/27/2027 (d) |
|
1,100 |
|
1,098 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. |
|
1,000 |
|
897 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renesas Electronics Corp. |
|
1,700 |
|
1,601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD SYNNEX Corp. |
|
2,000 |
|
1,911 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. |
AUD |
1,500 |
|
974 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings, Inc. |
$ |
700 |
|
675 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.150% due 03/15/2024 (d) |
|
800 |
|
792 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
4.700% due 09/15/2028 |
|
300 |
|
282 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
13,794 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 2.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AES Corp. |
|
1,300 |
|
1,158 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Gas & Electric Co. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.950% due 03/01/2026 (d) |
|
100 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.850% due 11/15/2023 |
|
100 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.950% due 06/08/2025 (d) |
|
500 |
|
488 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans-Allegheny Interstate Line Co. |
|
100 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate Bonds & Notes (Cost $36,922) |
|
|
|
35,633 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL BONDS & NOTES 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania Higher Education Assistance Agency Revenue Bonds, Series 2006 |
|
383 |
|
380 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Municipal Bonds & Notes (Cost $378) |
|
|
|
380 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 8.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
1,417 |
|
1,173 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.810% due 08/20/2061 • |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.889% due 10/20/2037 • |
|
18 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |
|
6,000 |
|
5,661 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Government Agencies (Cost $7,236) |
|
|
|
6,853 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 22.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Funding Trust |
|
12 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.900% due 01/25/2034 ~ |
|
3 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.834% due 04/25/2033 «~ |
|
9 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.855% due 11/25/2034 ~ |
|
16 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWAY Mortgage Trust |
|
1,000 |
|
938 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust |
|
1,085 |
|
1,070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 05/25/2051 • |
|
893 |
|
814 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.780% due 10/25/2035 • |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.405% due 06/25/2033 «~ |
|
5 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 04/25/2033 « |
|
12 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROP Mortgage Trust |
|
1,000 |
|
934 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust |
|
1,236 |
|
1,226 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCAT Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.348% due 05/25/2066 ~ |
|
523 |
|
421 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.503% due 05/25/2066 ~ |
|
523 |
|
416 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCT Commercial Mortgage Trust |
|
200 |
|
158 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemgarto PLC |
GBP |
723 |
|
878 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. Trust |
$ |
1,200 |
|
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 12/25/2051 • |
|
421 |
|
384 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 02/25/2052 • |
|
1,253 |
|
1,144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.353% due 09/25/2035 ~ |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.884% due 08/25/2033 «• |
|
29 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impac CMB Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.074% due 03/25/2035 • |
|
121 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.434% due 07/25/2033 «• |
|
34 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InTown Mortgage Trust |
|
400 |
|
401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |
|
317 |
|
271 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.246% due 02/25/2035 «~ |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.490% due 02/25/2034 «~ |
|
8 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.188% due 04/25/2035 «~ |
|
9 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.230% due 09/25/2034 «~ |
|
5 |
|
4 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.927% due 06/15/2030 • |
|
5 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.019% due 10/20/2029 • |
|
5 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.152% due 02/25/2035 ~ |
|
48 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.894% due 04/25/2029 • |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.074% due 10/25/2028 «• |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.131% due 07/25/2060 ~ |
|
562 |
|
486 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.381% due 04/25/2065 ~ |
|
128 |
|
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust |
|
167 |
|
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.941% due 10/25/2058 ~ |
|
301 |
|
267 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 12/25/2057 ~ |
|
529 |
|
495 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYO Commercial Mortgage Trust |
|
1,000 |
|
894 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBX Trust |
|
390 |
|
391 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Mortgage Trust |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIMAC Bastille Trust |
|
414 |
|
411 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.142% due 10/19/2026 «• |
|
21 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.199% due 10/20/2027 «• |
|
3 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.066% due 04/25/2049 |
|
116 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.016% due 10/25/2023 |
|
179 |
|
179 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratton Mortgage Funding PLC |
GBP |
123 |
|
150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Mortgage Investments Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.905% due 06/25/2029 «~ |
$ |
3 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.022% due 07/19/2034 «• |
|
13 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.102% due 09/19/2032 • |
|
3 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thornburg Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.901% due 04/25/2045 «~ |
|
8 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.074% due 09/25/2043 • |
|
3 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Funding |
GBP |
158 |
|
193 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.710% due 01/25/2060 ~ |
$ |
291 |
|
269 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.750% due 05/25/2058 ~ |
|
565 |
|
536 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.434% due 05/25/2058 • |
|
371 |
|
374 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.434% due 10/25/2059 • |
|
339 |
|
339 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Square PLC |
GBP |
1,381 |
|
1,683 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.704% due 12/25/2045 • |
$ |
72 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.014% due 10/25/2045 • |
|
11 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.026% due 06/25/2042 • |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.174% due 11/25/2034 • |
|
29 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.234% due 06/25/2044 • |
|
10 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $19,195) |
|
|
|
17,773 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSET-BACKED SECURITIES 35.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 Funding CLO Ltd. |
|
600 |
|
598 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortizing Residential Collateral Trust |
|
122 |
|
119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Credit CLO Ltd. |
|
324 |
|
324 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apidos CLO |
|
373 |
|
372 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.234% due 10/27/2032 • |
|
16 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.559% due 03/25/2035 • |
|
382 |
|
377 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.634% due 01/25/2045 «• |
|
47 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackrock European CLO DAC |
EUR |
2,000 |
|
2,079 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXMT Ltd. |
$ |
906 |
|
874 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Euro CLO DAC |
EUR |
796 |
|
826 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC |
|
700 |
|
727 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle U.S. CLO Ltd. |
$ |
1,294 |
|
1,289 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBAM Ltd. |
|
656 |
|
656 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Funding Trust |
|
37 |
|
36 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust |
|
244 |
|
239 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta Funding Home Equity Loan Trust |
|
4 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELFI Graduate Loan Program LLC |
|
934 |
|
790 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance America Mortgage Loan Trust |
|
90 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Franklin Mortgage Loan Trust |
|
912 |
|
871 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust |
|
534 |
|
534 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management U.S. CLO Ltd. |
|
1,177 |
|
1,175 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSAMP Trust |
|
438 |
|
416 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halseypoint CLO Ltd. |
|
849 |
|
848 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvest CLO DAC |
EUR |
400 |
|
390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERA Commercial Mortgage Ltd. |
$ |
776 |
|
752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubilee CLO DAC |
EUR |
1,200 |
|
1,253 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM LP |
$ |
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM Ltd. |
|
250 |
|
249 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF1 Ltd. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.525% due 10/16/2036 • |
|
100 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.147% due 11/15/2035 • |
|
312 |
|
311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust |
|
334 |
|
332 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO |
|
693 |
|
694 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navient Private Education Refi Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.170% due 09/16/2069 |
|
468 |
|
414 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.690% due 05/15/2069 |
|
826 |
|
736 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Century Home Equity Loan Trust |
|
528 |
|
507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NovaStar Mortgage Funding Trust |
|
387 |
|
378 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP Euro CLO DAC |
EUR |
500 |
|
522 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square European Loan Funding DAC |
|
236 |
|
247 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFP Ltd. |
$ |
766 |
|
758 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET LLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.992% due 02/25/2061 þ |
|
319 |
|
302 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.487% due 07/25/2051 þ |
|
521 |
|
497 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAAC Trust |
|
385 |
|
380 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust |
|
280 |
|
263 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.047% due 03/17/2053 • |
|
107 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.284% due 09/15/2054 • |
|
2,679 |
|
2,637 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoFi Professional Loan Program LLC |
|
56 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCW CLO Ltd. |
|
1,231 |
|
1,228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toro European CLO DAC |
EUR |
500 |
|
520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Asset Trust |
$ |
262 |
|
258 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture CLO Ltd. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.608% due 04/20/2029 • |
|
193 |
|
193 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.688% due 01/20/2029 • |
|
242 |
|
242 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Voya CLO Ltd. |
|
1,236 |
|
1,233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset-Backed Securities (Cost $30,379) |
|
|
|
28,855 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOVEREIGN ISSUES 2.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil Letras do Tesouro Nacional |
BRL |
8,400 |
|
1,625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sovereign Issues (Cost $1,656) |
|
|
|
1,625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (c) 0.8% |
|
|
|
650 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 4.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.406% due 10/17/2023 - 11/21/2023 (a)(b) |
$ |
3,300 |
|
3,283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $3,933) |
|
|
|
3,933 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $99,699) |
|
|
|
95,052 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 16.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 16.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 16.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
1,364,963 |
|
13,269 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $13,270) |
|
|
|
13,269 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $13,270) |
|
|
|
13,269 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 134.7% (Cost $112,969) |
|
|
$ |
108,321 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (e)(f) 0.4% (Cost or Premiums, net $(191)) |
|
|
|
304 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (35.1)% |
|
|
|
(28,184) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
80,441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ |
Variable or Floating rate security. Rate shown is the rate in effect as of period end. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread, rather are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. Reference rate is as of reset date, which may vary by security. These securities may not indicate a reference rate and/or spread in their description. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• |
Rate shown is the rate in effect as of period end. The rate may be based on a fixed rate, a capped rate or a floor rate and may convert to a variable or floating rate in the future. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
þ |
Coupon represents a rate which changes periodically based on a predetermined schedule or event. Rate shown is the rate in effect as of period end. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Zero coupon security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.600% |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
$ |
650 |
U.S. Treasury Notes 5.000% due 08/31/2025 |
$ |
(663) |
$ |
650 |
$ |
650 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(663) |
$ |
650 |
$ |
650 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Borrowing Rate(2) |
Settlement Date |
Maturity Date |
|
Amount |
|
Payable for |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
5.600% |
07/28/2023 |
TBD(3) |
$ |
(8,477) |
$ |
(8,564) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.750 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(1,077) |
|
(1,089) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM |
5.500 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(1,215) |
|
(1,227) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDR |
5.500 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(1,906) |
|
(1,925) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOG |
5.490 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(1,126) |
|
(1,137) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.500 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(2,576) |
|
(2,603) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.570 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(3,417) |
|
(3,452) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM |
5.490 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(2,597) |
|
(2,623) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.510 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(1,254) |
|
(1,266) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Reverse Repurchase Agreements |
|
|
|
|
|
$ |
(23,886) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT SALES: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Coupon |
Maturity |
|
Principal |
|
Proceeds |
|
Payable for |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies (17.7)% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |
4.000% |
10/01/2053 |
$ |
16,000 |
$ |
(14,691) |
$ |
(14,246) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short Sales (17.7)% |
|
|
|
|
$ |
(14,691) |
$ |
(14,246) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Securities with an aggregate market value of $25,266 and cash of $11 have been pledged as collateral under the terms of master agreements as of September 30, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
The average amount of borrowings outstanding during the period ended September 30, 2023 was $(39,519) at a weighted average interest rate of 5.028%. Average borrowings may include reverse repurchase agreements and sale-buyback transactions, if held during the period. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
Open maturity reverse repurchase agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURES CONTRACTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG FUTURES CONTRACTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures |
12/2023 |
|
422 |
$ |
85,539 |
|
$ |
(229) |
$ |
43 |
$ |
0 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
SHORT FUTURES CONTRACTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2025 |
|
27 |
$ |
(6,440) |
|
$ |
20 |
$ |
0 |
$ |
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures |
12/2023 |
|
93 |
|
(9,795) |
|
|
92 |
|
0 |
|
(14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures |
12/2023 |
|
18 |
|
(1,944) |
|
|
12 |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 10-Year Ultra December Futures |
12/2023 |
|
77 |
|
(8,590) |
|
|
269 |
|
0 |
|
(18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond December Futures |
12/2023 |
|
7 |
|
(833) |
|
|
47 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
440 |
$ |
0 |
$ |
(41) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Futures Contracts |
|
$ |
211 |
$ |
43 |
$ |
(41) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - BUY PROTECTION(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index/Tranches |
Fixed |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.IG-40 5-Year Index |
(1.000)% |
Quarterly |
06/20/2028 |
$ |
1,700 |
$ |
(9) |
$ |
(14) |
$ |
(23) |
$ |
0 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.IG-41 5-Year Index |
(1.000) |
Quarterly |
12/20/2028 |
|
12,900 |
|
(165) |
|
6 |
|
(159) |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
$ |
(174) |
$ |
(8) |
$ |
(182) |
$ |
2 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay/ |
Floating Rate Index |
Fixed Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
6-Month AUD-BBR-BBSW |
4.500% |
Semi-Annual |
09/20/2033 |
AUD |
2,700 |
$ |
(17) |
$ |
(18) |
$ |
(35) |
$ |
0 |
$ |
(11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
(191) |
$ |
(26) |
$ |
(217) |
$ |
2 |
$ |
(11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash of $945 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of September 30, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
If the Portfolio is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
The maximum potential amount the Portfolio could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unrealized Appreciation/(Depreciation) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Settlement |
|
Currency to |
|
Currency to |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
10/2023 |
EUR |
6,192 |
$ |
6,750 |
$ |
204 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
GBP |
2,211 |
|
2,804 |
|
107 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
6,562 |
EUR |
6,192 |
|
0 |
|
(15) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
EUR |
6,192 |
$ |
6,570 |
|
15 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC |
10/2023 |
GBP |
851 |
|
1,078 |
|
39 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB |
10/2023 |
JPY |
183,592 |
|
1,235 |
|
6 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
1,235 |
JPY |
182,722 |
|
0 |
|
(6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
01/2024 |
BRL |
8,400 |
$ |
1,679 |
|
26 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYI |
10/2023 |
$ |
662 |
GBP |
539 |
|
0 |
|
(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX |
10/2023 |
|
1,160 |
JPY |
168,076 |
|
0 |
|
(35) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
|
116 |
AUD |
176 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR |
10/2023 |
JPY |
110,555 |
$ |
742 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
3,069 |
GBP |
2,523 |
|
12 |
|
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
|
898 |
JPY |
131,346 |
|
0 |
|
(20) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
GBP |
2,340 |
$ |
2,843 |
|
0 |
|
(12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
741 |
JPY |
110,027 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Forward Foreign Currency Contracts |
$ |
411 |
$ |
(100) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2023 in valuing the Portfolio's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
$ |
0 |
$ |
19,904 |
$ |
0 |
$ |
19,904 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
13,794 |
|
0 |
|
13,794 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
1,935 |
|
0 |
|
1,935 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Bonds & Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pennsylvania |
|
0 |
|
380 |
|
0 |
|
380 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
|
0 |
|
6,853 |
|
0 |
|
6,853 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
0 |
|
17,610 |
|
163 |
|
17,773 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
0 |
|
28,804 |
|
51 |
|
28,855 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Issues |
|
0 |
|
1,625 |
|
0 |
|
1,625 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
650 |
|
0 |
|
650 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
3,283 |
|
0 |
|
3,283 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
94,838 |
$ |
214 |
$ |
95,052 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
$ |
13,269 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
13,269 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
13,269 |
$ |
94,838 |
$ |
214 |
$ |
108,321 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Sales, at Value - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
$ |
0 |
$ |
(14,246) |
$ |
0 |
$ |
(14,246) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
45 |
|
0 |
|
45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
411 |
|
0 |
|
411 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
456 |
$ |
0 |
$ |
456 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
(52) |
|
0 |
|
(52) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(100) |
|
0 |
|
(100) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
(152) |
$ |
0 |
$ |
(152) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
304 |
$ |
0 |
$ |
304 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
13,269 |
$ |
80,896 |
$ |
214 |
$ |
94,379 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended September 30, 2023. |
|
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 140.6% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOAN PARTICIPATIONS AND ASSIGNMENTS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castlelake LP |
$ |
8,559 |
$ |
7,532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Loan Participations and Assignments (Cost $8,549) |
|
|
|
7,532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE BONDS & NOTES 18.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 12.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Tower Corp. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 07/15/2028 |
|
2,600 |
|
2,513 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.550% due 07/15/2033 |
|
1,100 |
|
1,049 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antares Holdings LP |
|
7,550 |
|
7,513 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Ltd. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.528% due 11/18/2027 |
|
243 |
|
205 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 04/15/2026 |
|
4,600 |
|
4,325 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays PLC |
|
3,100 |
|
2,898 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGC Partners, Inc. |
|
4,300 |
|
4,237 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Capital Corp. |
|
9,700 |
|
7,985 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCE SA |
|
14,300 |
|
14,030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Finance Subsidiary LLC |
|
4,000 |
|
3,586 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI Financial Corp. |
|
5,000 |
|
2,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.976% due 11/05/2030 • |
|
15,000 |
|
12,568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.785% due 03/17/2033 •(g) |
|
5,000 |
|
4,173 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation Insurance, Inc. |
|
6,300 |
|
5,619 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse AG AT1 Claim ^ |
|
5,500 |
|
577 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
EUR |
900 |
|
924 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doctors Co. An Interinsurance Exchange |
$ |
2,000 |
|
1,512 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd. |
|
4,000 |
|
3,796 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.375% due 11/13/2025 |
|
200 |
|
186 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.134% due 08/04/2025 |
|
1,000 |
|
949 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.950% due 03/06/2026 |
|
4,500 |
|
4,497 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS KKR Capital Corp. |
|
9,000 |
|
7,713 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. |
|
4,500 |
|
4,149 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.848% due 06/04/2031 • |
|
1,600 |
|
1,280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.583% due 06/19/2029 • |
|
3,400 |
|
3,145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Homes Operating Partnership LP |
|
1,101 |
|
948 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Mutual Group, Inc. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.125% due 12/15/2051 • |
|
6,700 |
|
5,519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.300% due 02/01/2061 |
|
4,000 |
|
2,372 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC |
|
6,000 |
|
5,621 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Mutual Life Insurance Co. |
|
4,500 |
|
3,740 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley |
|
8,000 |
|
4,736 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabra Health Care LP |
|
4,600 |
|
3,824 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Holdings USA, Inc. |
|
2,000 |
|
1,813 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Societe Generale SA |
|
3,100 |
|
3,013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesco Property Finance PLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.661% due 10/13/2041 |
GBP |
94 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.744% due 04/13/2040 |
|
589 |
|
669 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.801% due 10/13/2040 |
|
644 |
|
735 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Trustage Financial Group, Inc. |
$ |
5,300 |
|
4,382 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS AG |
|
4,700 |
|
4,640 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.350% due 03/02/2033 • |
|
7,000 |
|
5,661 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.584% due 05/22/2028 • |
|
600 |
|
550 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.150% due 01/24/2029 |
|
1,600 |
|
1,470 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
152,127 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 3.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Canada |
CAD |
900 |
|
585 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaska Airlines Pass-Through Trust |
$ |
2,677 |
|
2,571 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.150% due 08/15/2033 |
|
4,861 |
|
4,175 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.375% due 11/01/2028 |
|
4,744 |
|
4,238 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 08/15/2033 |
|
486 |
|
396 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 01/15/2027 |
|
898 |
|
852 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacardi Ltd. |
|
1,000 |
|
952 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAT Capital Corp. |
|
1,800 |
|
1,774 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowdoin College |
|
6,600 |
|
4,958 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Pass-Through Trust |
|
4,463 |
|
4,575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Transfer LP |
|
300 |
|
283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flex Intermediate Holdco LLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.363% due 06/30/2031 |
|
2,800 |
|
2,180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.317% due 12/30/2039 |
|
2,800 |
|
1,930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. |
|
6,650 |
|
6,357 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mundys SpA |
EUR |
400 |
|
366 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Motor Co. Ltd. |
$ |
3,100 |
|
2,675 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd. |
|
46 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific National Finance Pty. Ltd. |
|
1,700 |
|
1,528 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolls-Royce PLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.625% due 05/09/2028 |
EUR |
100 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.375% due 06/18/2026 |
GBP |
100 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.750% due 10/15/2027 |
|
200 |
|
232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC |
$ |
3,800 |
|
3,177 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkish Airlines Pass-Through Trust |
|
2,667 |
|
2,480 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings, Inc. |
|
1,500 |
|
1,274 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
47,761 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESEA Holding SA |
|
27 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPALCO Enterprises, Inc. |
|
2,600 |
|
2,282 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Gas & Electric Co. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.150% due 01/01/2026 |
|
3,200 |
|
2,977 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.450% due 07/01/2025 |
|
1,300 |
|
1,234 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 07/01/2040 |
|
1,500 |
|
1,118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.550% due 07/01/2030 |
|
1,300 |
|
1,150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.750% due 02/15/2044 |
|
3,000 |
|
2,221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Energy Resources, Inc. |
|
1,900 |
|
1,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Electric Market Stabilization Funding N LLC |
|
7,700 |
|
7,090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19,957 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate Bonds & Notes (Cost $253,138) |
|
|
|
219,845 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL BONDS & NOTES 2.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIFORNIA 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2021 |
|
13,680 |
|
12,434 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Beach, California Certificates of Participation Bonds, (BABs), Series 2010 |
|
3,500 |
|
3,896 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue Bonds, Series 2020 |
|
4,800 |
|
2,986 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19,316 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW JERSEY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers, The State University of New Jersey Revenue Bonds, Series 2019 |
|
5,800 |
|
3,766 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania Economic Development Financing Authority Revenue Bonds, (BABs), Series 2010 |
|
600 |
|
620 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGINIA 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Virginia Revenue Bonds, Series 2019 |
|
5,600 |
|
3,233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Municipal Bonds & Notes (Cost $32,892) |
|
|
|
26,935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 54.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.920% due 12/01/2034 • |
|
20 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.973% due 11/01/2032 • |
|
5 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.123% due 10/01/2032 • |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.220% due 09/01/2027 • |
|
10 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.316% due 01/01/2033 • |
|
11 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.564% due 05/25/2042 ~ |
|
6 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.837% due 03/25/2041 ~ |
|
5 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.098% due 05/01/2033 • |
|
18 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.965% due 09/01/2032 • |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 07/18/2027 |
|
4 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.955% due 08/01/2032 • |
|
14 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 11/01/2047 |
|
8 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.375% due 01/01/2032 - 10/01/2032 • |
|
17 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.625% due 10/01/2032 • |
|
36 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.052% due 02/01/2033 • |
|
10 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.878% due 08/15/2029 - 12/15/2031 • |
|
6 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.928% due 09/15/2030 • |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.978% due 03/15/2032 • |
|
2 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 12/15/2028 |
|
55 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.078% due 02/15/2024 • |
|
9 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.125% due 08/01/2029 • |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000% due 04/01/2029 - 03/01/2030 |
|
5 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.500% due 08/15/2030 |
|
12 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625% (H15T1Y + 1.500%) due 09/20/2025 - 08/20/2026 ~ |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625% due 07/20/2027 - 07/20/2029 • |
|
10 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.750% (H15T1Y + 1.500%) due 11/20/2023 - 10/20/2026 ~ |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.750% due 10/20/2027 • |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 09/20/2027 • |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.625% (H15T1Y + 1.500%) due 01/20/2026 ~ |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.625% due 01/20/2027 - 03/20/2032 • |
|
30 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.875% (H15T1Y + 1.500%) due 04/20/2024 - 06/20/2026 ~ |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.875% due 04/20/2027 - 06/20/2032 • |
|
14 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% (H15T1Y + 1.500%) due 06/20/2025 ~ |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae, TBA |
|
350,900 |
|
286,978 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 01/01/2046 - 11/01/2051 |
|
49,026 |
|
40,632 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 05/01/2047 |
|
106 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 12/01/2044 - 09/01/2052 |
|
73,016 |
|
65,078 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 11/01/2033 - 07/01/2053 |
|
24,528 |
|
23,162 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 12/01/2028 |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 11/01/2053 |
|
8,500 |
|
7,040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 11/01/2053 |
|
140,000 |
|
128,592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 10/01/2053 - 11/01/2053 |
|
108,000 |
|
101,930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendee Mortgage Trust |
|
28 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Government Agencies (Cost $672,975) |
|
|
|
653,847 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 21.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable Rate Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.650% due 01/25/2036 ^«~ |
|
10 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.461% due 02/25/2036 ^~ |
|
80 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.510% due 11/25/2035 ^~ |
|
65 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Home Mortgage Assets Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.546% due 11/25/2046 • |
|
475 |
|
145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.644% due 10/25/2046 • |
|
351 |
|
187 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 09/25/2046 ^• |
|
333 |
|
314 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroyo Mortgage Trust |
|
2,421 |
|
2,342 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Banc of America Alternative Loan Trust |
|
71 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Funding Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.806% due 09/20/2046 ^~ |
|
38 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.078% due 08/27/2036 ~ |
|
6,740 |
|
6,263 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.459% due 09/20/2047 ^~ |
|
79 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.606% due 04/20/2035 ^~ |
|
46 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.757% due 02/20/2036 ~ |
|
80 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 03/25/2036 ^« |
|
7 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.819% due 10/20/2036 • |
|
76 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.831% due 04/25/2037 ~ |
|
388 |
|
321 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 04/25/2037 ^• |
|
61 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.039% due 05/20/2047 • |
|
28 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.234% due 05/25/2037 ^• |
|
58 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.170% due 02/25/2034 «~ |
|
69 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.350% due 05/25/2035 ^~ |
|
202 |
|
176 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.235% due 07/25/2035 ^~ |
|
6 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 09/25/2035 ^« |
|
155 |
|
126 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 05/25/2037 ^« |
|
69 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCAP LLC Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.587% due 07/26/2036 ~ |
|
15 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.856% due 03/26/2037 ~ |
|
58 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.055% due 03/27/2037 ~ |
|
223 |
|
181 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 05/25/2047 ^• |
|
28 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 05/25/2047 ^• |
|
180 |
|
168 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.734% due 09/25/2047 • |
|
51 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.834% due 10/25/2047 • |
|
9,289 |
|
7,180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.653% due 05/25/2034 «~ |
|
18 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.881% due 05/25/2047 ^~ |
|
89 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.021% due 02/25/2034 «~ |
|
26 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.217% due 01/25/2035 «~ |
|
6 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.241% due 03/25/2035 ~ |
|
24 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.575% due 06/25/2035 ^«~ |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.640% due 02/25/2036 ^~ |
|
36 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.706% due 11/25/2034 ~ |
|
36 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.827% due 01/25/2034 ~ |
|
27 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.208% due 10/25/2035 ~ |
|
24 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.481% due 08/25/2035 «~ |
|
4 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.662% due 12/25/2046 ^• |
|
304 |
|
246 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.670% due 10/25/2035 • |
|
153 |
|
142 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns ALT-A Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.918% due 02/25/2036 ^~ |
|
18 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.969% due 05/25/2036 ^~ |
|
295 |
|
148 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.027% due 08/25/2036 ^~ |
|
229 |
|
158 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.034% due 11/25/2036 ^~ |
|
76 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.135% due 02/25/2036 ^~ |
|
178 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.275% due 01/25/2036 ~ |
|
2,055 |
|
1,835 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.398% due 05/25/2035 ~ |
|
41 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.850% due 06/25/2034 ~ |
|
913 |
|
781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.896% due 07/25/2035 ^~ |
|
333 |
|
234 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 04/25/2036 ^• |
|
65 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust |
|
183 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Mortgage Funding Trust |
|
49 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust |
|
305 |
|
222 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust |
|
4,565 |
|
3,891 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruegel DAC |
EUR |
5,441 |
|
5,428 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust |
$ |
4,000 |
|
3,970 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cascade Funding Mortgage Trust |
|
900 |
|
875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Home Lending Mortgage Trust |
|
6,550 |
|
5,545 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.848% due 03/25/2037 ^~ |
|
20 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.099% due 03/25/2037 ^~ |
|
36 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.376% due 09/25/2036 ^~ |
|
636 |
|
534 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 05/25/2037 ^ |
|
96 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChaseFlex Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 07/25/2037 ^ |
|
71 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 07/25/2037 • |
|
118 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChaseFlex Trust Multi-Class Mortgage Pass-Through Certificates Trust |
|
22 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates |
|
564 |
|
516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIM Trust |
|
18,256 |
|
17,859 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.674% due 10/25/2046 ^~ |
|
77 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.675% due 12/25/2035 ^~ |
|
65 |
|
41 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
3.823% due 09/25/2037 «~ |
|
14 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.856% due 03/25/2037 ^~ |
|
40 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.388% due 07/25/2037 ^~ |
|
378 |
|
327 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.510% due 09/25/2037 ^~ |
|
224 |
|
197 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.282% due 08/25/2035 ~ |
|
6 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 12/25/2035 |
|
109 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 01/25/2037 • |
|
1,432 |
|
1,207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.913% due 08/25/2035 «~ |
|
174 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.250% due 11/25/2037 ~ |
|
93 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.470% due 11/25/2035 • |
|
10 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.780% due 10/25/2035 • |
|
39 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CitiMortgage Alternative Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 06/25/2037 ^ |
|
4,266 |
|
3,642 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 06/25/2037 |
|
2,664 |
|
2,274 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 06/25/2037 ^ |
|
73 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.315% due 02/10/2037 ~ |
|
450 |
|
421 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.545% due 02/10/2036 |
|
1,667 |
|
1,516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Program Loan Trust |
|
8 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Resecuritization Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.192% due 08/25/2037 ^~ |
|
46 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 08/25/2037 ^~ |
|
49 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.840% due 05/25/2036 ~ |
|
14 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.843% due 11/25/2035 ^~ |
|
51 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.093% due 06/25/2037 ^~ |
|
46 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.141% due 08/25/2035 ~ |
|
114 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.856% due 07/25/2035 • |
|
24 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 05/25/2035 ^• |
|
1,344 |
|
1,147 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 11/25/2035 |
|
73 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 02/25/2036 ^ |
|
46 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.619% due 02/20/2047 ^• |
|
789 |
|
601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.626% due 02/25/2036 • |
|
243 |
|
218 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.649% due 07/20/2046 ^• |
|
24 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.714% due 08/25/2037 • |
|
327 |
|
285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.750% due 07/25/2037 ^ |
|
13 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.750% due 04/25/2047 ^ |
|
96 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.784% due 11/25/2036 • |
|
3,693 |
|
3,037 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.794% due 11/25/2036 • |
|
29 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.794% due 05/25/2047 • |
|
608 |
|
512 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 07/25/2046 ^• |
|
34 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 09/25/2046 ^• |
|
183 |
|
169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 05/25/2035 • |
|
810 |
|
738 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.876% due 11/25/2047 ^• |
|
474 |
|
382 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.916% due 11/20/2035 • |
|
4,221 |
|
3,595 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.934% due 06/25/2035 • |
|
68 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.954% due 07/25/2035 • |
|
72 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.954% due 12/25/2035 • |
|
488 |
|
427 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 12/25/2034 |
|
44 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 03/25/2036 ^ |
|
145 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 08/25/2036 ^• |
|
46 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 08/25/2036 ^ |
|
445 |
|
262 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 02/25/2037 ^ |
|
376 |
|
162 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 04/25/2037 ^ |
|
59 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 04/25/2037 |
|
6,741 |
|
5,561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 05/25/2037 ^ |
|
329 |
|
150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 08/25/2037 ^• |
|
337 |
|
171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.006% due 11/25/2047 ^• |
|
1,316 |
|
1,061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.054% due 08/25/2035 ^• |
|
77 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.250% due 11/25/2036 ^ |
|
58 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.444% due 03/25/2037 ^• |
|
84 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 05/25/2036 ^ |
|
1,257 |
|
628 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 12/25/2036 ^ |
|
59 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 08/25/2037 ^ |
|
340 |
|
141 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.894% due 11/25/2035 • |
|
616 |
|
555 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust |
|
1,149 |
|
1,126 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 06/25/2034 «~ |
|
359 |
|
326 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.612% due 05/20/2036 ^~ |
|
83 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.710% due 10/20/2035 «~ |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.754% due 02/20/2036 ~ |
|
117 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.861% due 11/25/2034 ~ |
|
36 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.892% due 01/25/2036 ^~ |
|
24 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.938% due 05/20/2036 ~ |
|
27 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.049% due 11/25/2037 ~ |
|
80 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.931% due 08/25/2034 ~ |
|
1,965 |
|
1,884 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 07/25/2037 ^ |
|
227 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.750% due 12/25/2035 ^ |
|
59 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.894% due 05/25/2035 • |
|
45 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.974% due 02/25/2035 • |
|
7 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 02/25/2037 ^ |
|
207 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 03/25/2037 ^ |
|
79 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 07/25/2037 |
|
161 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.054% due 03/25/2035 • |
|
151 |
|
128 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
6.084% due 08/25/2034 ^~ |
|
19 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.114% due 03/25/2036 «• |
|
11 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.174% due 02/25/2035 • |
|
187 |
|
159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.214% due 02/25/2035 • |
|
159 |
|
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 11/25/2036 ^ |
|
551 |
|
185 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.884% due 02/20/2036 ^• |
|
9 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust |
|
34 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.823% due 03/25/2032 ~ |
|
7 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.584% due 09/25/2034 ^• |
|
22 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 04/26/2038 ~ |
|
107 |
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.904% due 04/28/2037 ~ |
|
155 |
|
141 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.756% due 10/25/2066 ~ |
|
9,149 |
|
7,422 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.796% due 12/27/2060 ~ |
|
3,303 |
|
3,090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.431% due 11/10/2032 |
|
1,200 |
|
988 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBGS Mortgage Trust |
|
1,000 |
|
933 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust |
|
3,242 |
|
2,781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche ALT-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust |
|
181 |
|
158 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche ALT-B Securities, Inc. Mortgage Loan Trust |
|
191 |
|
128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp. |
|
51 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust |
|
3 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurosail PLC |
GBP |
1,625 |
|
1,958 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.818% due 01/25/2036 ^~ |
$ |
129 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.111% due 04/25/2036 ^~ |
|
49 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust |
|
15 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCT Commercial Mortgage Trust |
|
5,120 |
|
4,044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMAC Mortgage Corp. Loan Trust |
|
82 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenPoint Mortgage Funding Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.834% due 05/25/2037 • |
|
1,662 |
|
1,535 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.834% due 12/25/2046 ^• |
|
193 |
|
175 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. Trust |
|
2,600 |
|
2,599 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust |
|
5,000 |
|
4,071 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC Capital Corp. Mortgage Trust |
|
62 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.864% due 04/25/2035 «~ |
|
17 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.922% due 04/25/2035 ~ |
|
15 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.353% due 09/25/2035 ~ |
|
66 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.482% due 09/25/2035 «~ |
|
26 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.807% due 11/25/2035 ~ |
|
87 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.979% due 09/25/2034 ~ |
|
23 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.084% due 06/19/2036 ^~ |
|
128 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.555% due 12/19/2035 ^~ |
|
73 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.725% due 12/19/2035 ^~ |
|
16 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.822% due 01/19/2038 • |
|
24 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.852% due 12/19/2036 • |
|
4,785 |
|
3,754 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.882% due 05/19/2035 • |
|
1,209 |
|
1,107 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.922% due 12/19/2036 ^• |
|
2,766 |
|
2,568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.942% due 01/19/2036 • |
|
80 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.942% due 01/19/2038 ^«• |
|
25 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.122% due 01/19/2035 «• |
|
19 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.188% due 07/19/2045 • |
|
24 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomeBanc Mortgage Trust |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impac Secured Assets Trust |
|
37 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust |
|
185 |
|
126 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndyMac INDA Mortgage Loan Trust |
|
1,381 |
|
1,112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndyMac INDB Mortgage Loan Trust |
|
129 |
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.085% due 06/25/2037 ^~ |
|
52 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.321% due 06/25/2036 ~ |
|
711 |
|
589 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.396% due 06/25/2036 ~ |
|
3,624 |
|
2,495 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.498% due 10/25/2035 ~ |
|
478 |
|
382 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.637% due 11/25/2035 ^~ |
|
80 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.697% due 08/25/2035 ~ |
|
504 |
|
369 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
3.755% due 09/25/2035 ^~ |
|
50 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.011% due 06/25/2035 ^«~ |
|
19 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 09/25/2046 • |
|
79 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.994% due 03/25/2035 «• |
|
26 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InTown Mortgage Trust |
|
4,500 |
|
4,515 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Alternative Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.881% due 12/25/2036 «~ |
|
4 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 10/25/2036 • |
|
2,939 |
|
2,587 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.935% due 06/27/2037 • |
|
1,427 |
|
1,013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.974% due 01/05/2040 |
|
2,600 |
|
1,970 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.235% due 10/05/2040 |
|
3,200 |
|
3,157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 04/25/2052 ~ |
|
9,730 |
|
7,749 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.177% due 04/25/2035 «~ |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.190% due 07/25/2035 ~ |
|
102 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.336% due 11/25/2035 ^~ |
|
40 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.358% due 06/25/2037 ^«~ |
|
63 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.363% due 01/25/2037 ^«~ |
|
8 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.392% due 11/25/2035 ^~ |
|
27 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.188% due 04/25/2035 «~ |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.486% due 09/25/2034 «~ |
|
67 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.678% due 07/25/2035 «~ |
|
48 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 01/25/2036 ^« |
|
95 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavender Trust |
|
215 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.750% due 07/25/2061 þ |
|
1,824 |
|
1,708 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.875% due 10/25/2068 þ |
|
4,881 |
|
4,517 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehman Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.592% due 12/25/2035 ~ |
|
172 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.036% due 01/25/2036 ^~ |
|
45 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 07/25/2036 ^ |
|
56 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehman XS Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.704% due 02/25/2036 • |
|
3,972 |
|
3,491 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 11/25/2046 • |
|
8,494 |
|
7,213 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.834% due 08/25/2046 ^• |
|
28 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.894% due 04/25/2046 ^• |
|
3 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 11/25/2046 ^«• |
|
9 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminent Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 12/25/2036 • |
|
396 |
|
341 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.834% due 10/25/2046 • |
|
103 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust |
|
88 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTR Reperforming Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000% due 05/25/2035 |
|
663 |
|
458 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000% due 07/25/2035 |
|
667 |
|
492 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust |
|
15 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 01/25/2037 • |
|
107 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 05/25/2037 ^ |
|
124 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.034% due 03/25/2037 • |
|
756 |
|
193 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.261% due 11/25/2035 • |
|
25 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.530% due 02/25/2036 ~ |
|
18 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.894% due 04/25/2029 • |
|
12 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.094% due 09/25/2029 «• |
|
12 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.094% due 11/25/2029 • |
|
25 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.250% due 10/25/2036 |
|
1,163 |
|
476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.683% due 07/25/2029 «• |
|
11 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Trust |
|
5,000 |
|
3,637 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Dean Witter Capital, Inc. Trust |
|
18 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.269% due 07/25/2035 ~ |
|
1,107 |
|
958 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 01/25/2035 • |
|
15 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 10/25/2037 ^ |
|
67 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.762% due 06/25/2036 ~ |
|
21 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Re-REMIC Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.696% due 02/26/2037 • |
|
99 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.950% due 03/26/2037 þ |
|
53 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 10/26/2035 ~ |
|
5,637 |
|
3,619 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAAC Reperforming Loan REMIC Trust |
|
284 |
|
249 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust |
|
13,100 |
|
13,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Mortgage Trust |
|
4,178 |
|
4,042 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLT Trust |
|
3,926 |
|
3,154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust |
|
263 |
|
216 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Nomura Resecuritization Trust |
|
4,404 |
|
1,892 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYO Commercial Mortgage Trust |
|
1,000 |
|
894 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBX Trust |
|
3,193 |
|
3,171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Accredit Loans, Inc. Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.131% due 02/25/2035 ^~ |
|
147 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.351% due 02/25/2036 ^~ |
|
93 |
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 08/25/2035 • |
|
70 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 12/25/2036 • |
|
181 |
|
176 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.834% due 05/25/2047 • |
|
58 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 06/25/2037 • |
|
52 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.934% due 08/25/2037 • |
|
136 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 09/25/2035 |
|
579 |
|
494 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 06/25/2036 |
|
2,558 |
|
1,986 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.234% due 10/25/2045 «• |
|
55 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000% due 04/25/2036 ^«• |
|
67 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Asset Securitization Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 06/25/2036 |
|
166 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 11/25/2036 ^ |
|
121 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 03/25/2037 ^ |
|
97 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.250% due 11/25/2036 ^ |
|
83 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 04/25/2037 ^ |
|
1,137 |
|
310 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.476% due 03/25/2035 ^~ |
|
789 |
|
449 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 09/25/2036 ^« |
|
103 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starwood Mortgage Residential Trust |
|
1,449 |
|
1,280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratton Mortgage Funding PLC |
GBP |
10,646 |
|
13,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.217% due 09/25/2036 ^~ |
$ |
1,642 |
|
1,111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.397% due 10/25/2036 ^~ |
|
82 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.407% due 07/25/2037 ^«~ |
|
3 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.543% due 02/25/2036 ^~ |
|
156 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.275% due 10/25/2034 «~ |
|
7 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 10/25/2035 • |
|
599 |
|
542 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.026% due 05/25/2035 ^• |
|
210 |
|
146 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.169% due 06/25/2034 • |
|
202 |
|
184 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Mortgage Investments Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.907% due 02/25/2036 ^• |
|
227 |
|
189 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.624% due 09/25/2047 • |
|
339 |
|
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.694% due 03/25/2037 • |
|
75 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.794% due 09/25/2047 • |
|
35 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 06/25/2036 • |
|
2,029 |
|
1,955 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 07/25/2046 ^• |
|
305 |
|
212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.834% due 05/25/2036 • |
|
454 |
|
355 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 09/25/2047 ^• |
|
763 |
|
626 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 05/25/2046 • |
|
685 |
|
232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.954% due 05/25/2046 ^«• |
|
47 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.142% due 03/19/2034 • |
|
30 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.142% due 03/19/2034 «• |
|
86 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.142% due 02/19/2035 • |
|
60 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.182% due 12/19/2033 «• |
|
115 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SunTrust Adjustable Rate Mortgage Loan Trust |
|
84 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SunTrust Alternative Loan Trust |
|
188 |
|
164 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW Mortgage-Backed Trust |
|
2,833 |
|
857 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thornburg Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.823% due 09/25/2037 ~ |
|
10 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.074% due 09/25/2043 • |
|
95 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.174% due 09/25/2034 • |
|
13 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust |
|
6,426 |
|
6,072 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VASA Trust |
|
1,000 |
|
878 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust |
|
3,799 |
|
3,145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachovia Mortgage Loan Trust LLC |
|
10 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.624% due 12/25/2036 ^~ |
|
68 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.907% due 12/25/2036 ^~ |
|
639 |
|
561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.488% due 08/25/2036 ^~ |
|
51 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.326% due 02/25/2047 ^• |
|
1,198 |
|
992 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.376% due 06/25/2047 ^• |
|
33 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.436% due 07/25/2047 • |
|
9,163 |
|
7,228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.616% due 08/25/2033 «~ |
|
99 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.626% due 08/25/2046 • |
|
582 |
|
529 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.704% due 12/25/2045 • |
|
3 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.826% due 11/25/2042 • |
|
8 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.074% due 01/25/2045 • |
|
93 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.126% due 11/25/2046 • |
|
147 |
|
126 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
6.174% due 11/25/2034 • |
|
90 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.214% due 10/25/2044 • |
|
424 |
|
399 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.254% due 11/25/2045 • |
|
107 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.414% due 11/25/2034 • |
|
247 |
|
225 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.052% due 09/25/2036 ^þ |
|
126 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.326% due 04/25/2047 • |
|
229 |
|
176 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.396% due 04/25/2047 • |
|
335 |
|
259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 05/25/2035 ^• |
|
204 |
|
163 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Alternative Loan Trust |
|
24 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 06/25/2037 ^ |
|
26 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.317% due 10/25/2036 ^~ |
|
152 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $294,865) |
|
|
|
264,403 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSET-BACKED SECURITIES 40.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aames Mortgage Investment Trust |
|
94 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AASET Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.844% due 01/16/2038 |
|
1,313 |
|
867 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.967% due 05/16/2042 |
|
132 |
|
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABFC Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.544% due 01/25/2037 • |
|
321 |
|
184 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.594% due 01/25/2037 • |
|
203 |
|
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.654% due 01/25/2037 • |
|
122 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.714% due 11/25/2036 • |
|
8,672 |
|
5,519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.434% due 06/25/2037 • |
|
142 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accredited Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.694% due 09/25/2036 • |
|
2,287 |
|
2,247 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.154% due 09/25/2035 • |
|
35 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.654% due 12/25/2036 • |
|
293 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.714% due 07/25/2036 • |
|
101 |
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.744% due 08/25/2036 • |
|
273 |
|
258 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.034% due 02/25/2036 • |
|
21 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.049% due 12/25/2035 • |
|
1,931 |
|
1,754 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.094% due 11/25/2035 • |
|
34 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.334% due 12/25/2034 • |
|
103 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.364% due 02/25/2036 ^• |
|
68 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.409% due 06/25/2034 • |
|
343 |
|
313 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegis Asset-Backed Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.079% due 12/25/2035 • |
|
185 |
|
169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.134% due 03/25/2035 • |
|
128 |
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.154% due 06/25/2035 • |
|
125 |
|
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.434% due 03/25/2035 ^• |
|
41 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL CLO Ltd. |
|
4,300 |
|
4,299 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.139% due 11/25/2035 • |
|
56 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.214% due 09/25/2035 • |
|
4,625 |
|
4,536 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.544% due 03/25/2035 • |
|
190 |
|
185 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortizing Residential Collateral Trust |
|
83 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apidos CLO |
|
4,985 |
|
4,976 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares CLO Ltd. |
|
10,681 |
|
10,686 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.584% due 09/25/2036 • |
|
755 |
|
245 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 03/25/2036 • |
|
278 |
|
151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.894% due 01/25/2036 • |
|
72 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.074% due 01/25/2036 • |
|
2,910 |
|
2,546 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.810% due 12/25/2036 • |
|
6,300 |
|
5,424 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.334% due 06/25/2035 • |
|
82 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurium CLO DAC |
EUR |
5,252 |
|
5,493 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyrock CLO Ltd. |
$ |
6,500 |
|
6,474 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDS Ltd. |
|
3,200 |
|
3,212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.391% due 10/25/2036 ~ |
|
33 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.445% due 07/25/2036 «~ |
|
19 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.690% due 11/25/2035 ^• |
|
87 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.298% due 03/25/2034 • |
|
1,729 |
|
1,694 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.664% due 02/25/2037 • |
|
11,884 |
|
10,867 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.109% due 08/25/2036 • |
|
60 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.169% due 09/25/2035 • |
|
3,414 |
|
3,392 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.234% due 09/25/2046 • |
|
78 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.484% due 08/25/2037 • |
|
4,632 |
|
3,962 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.614% due 06/25/2043 • |
|
658 |
|
657 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.634% due 06/25/2036 • |
|
600 |
|
577 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
6.684% due 08/25/2037 • |
|
21 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betony CLO Ltd. |
|
5,899 |
|
5,891 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCRE Ltd. |
|
1,500 |
|
1,490 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSPRT Issuer Ltd. |
|
7,000 |
|
6,965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Euro CLO DAC |
EUR |
996 |
|
1,040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrington Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.654% due 01/25/2037 • |
$ |
1,200 |
|
881 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.694% due 02/25/2037 • |
|
3,736 |
|
3,393 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.484% due 05/25/2035 • |
|
259 |
|
248 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cendant Mortgage Corp. |
|
8 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIT Mortgage Loan Trust |
|
6,000 |
|
5,829 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.604% due 05/25/2037 • |
|
11,147 |
|
9,467 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.834% due 11/25/2046 • |
|
93 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.169% due 09/25/2035 ^• |
|
406 |
|
399 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.851% due 05/25/2036 ^þ |
|
127 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.114% due 07/25/2035 • |
|
1,000 |
|
793 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLNC Ltd. |
|
364 |
|
363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseco Finance Corp. |
|
272 |
|
240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.280% due 03/25/2036 • |
|
880 |
|
851 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.678% due 04/25/2035 • |
|
66 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.320% due 01/25/2037 • |
|
625 |
|
618 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.344% due 10/25/2046 ^~ |
|
7,942 |
|
7,603 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.574% due 06/25/2035 • |
|
7,058 |
|
6,064 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.574% due 07/25/2037 ^• |
|
486 |
|
478 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.634% due 09/25/2037 • |
|
2,683 |
|
2,314 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.634% due 06/25/2047 ^• |
|
11,596 |
|
10,037 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.654% due 09/25/2037 ^• |
|
242 |
|
242 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.664% due 10/25/2047 • |
|
72 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.684% due 06/25/2047 • |
|
162 |
|
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.694% due 04/25/2046 • |
|
3,184 |
|
2,891 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.714% due 02/25/2037 • |
|
5,782 |
|
5,394 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 09/25/2046 • |
|
542 |
|
534 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 03/25/2047 ^• |
|
55 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 09/25/2047 ^• |
|
579 |
|
552 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.934% due 01/25/2046 ^• |
|
3,537 |
|
3,274 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.034% due 06/25/2036 • |
|
46 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.124% due 05/25/2036 • |
|
41 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.154% due 07/25/2034 • |
|
30 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.234% due 08/25/2047 • |
|
91 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.334% due 10/25/2034 • |
|
34 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.334% due 03/25/2047 ^• |
|
54 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.529% due 07/25/2035 • |
|
310 |
|
306 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.934% due 02/25/2035 • |
|
116 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.554% due 07/25/2037 • |
|
8 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.654% due 07/25/2037 • |
|
177 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta Funding Home Equity Loan Trust |
|
21 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden Euro CLO DAC |
EUR |
10,064 |
|
10,373 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECMC Group Student Loan Trust |
$ |
4,793 |
|
4,704 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO Ltd. |
|
4,800 |
|
4,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC Mortgage Loan Trust |
|
7 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Franklin Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.714% due 12/25/2036 • |
|
217 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 04/25/2036 • |
|
118 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 04/25/2036 • |
|
400 |
|
353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 08/25/2036 • |
|
114 |
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.154% due 11/25/2035 • |
|
100 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.379% due 03/25/2035 • |
|
48 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.619% due 12/25/2034 • |
|
886 |
|
841 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.634% due 01/25/2035 • |
|
71 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.859% due 10/25/2034 • |
|
297 |
|
295 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First NLC Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.629% due 05/25/2035 • |
|
663 |
|
574 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.504% due 08/25/2037 • |
|
43 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust |
|
6 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremont Home Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.584% due 01/25/2037 • |
|
212 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 08/25/2036 • |
|
183 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 02/25/2036 • |
|
30 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 02/25/2037 • |
|
694 |
|
235 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
5.974% due 02/25/2036 • |
|
300 |
|
258 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.974% due 04/25/2036 • |
|
2,808 |
|
2,528 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.169% due 07/25/2035 «• |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.224% due 12/25/2029 «• |
|
5 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy CLO Ltd. |
|
3,021 |
|
3,017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallatin CLO Ltd. |
|
5,030 |
|
5,016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSAA Home Equity Trust |
|
67 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSAMP Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.524% due 01/25/2037 • |
|
2,112 |
|
1,216 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.554% due 12/25/2036 • |
|
1,567 |
|
761 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.574% due 12/25/2036 • |
|
6,713 |
|
3,605 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.574% due 01/25/2037 • |
|
38,183 |
|
22,269 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.584% due 12/25/2046 • |
|
457 |
|
226 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.634% due 11/25/2036 • |
|
396 |
|
188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.664% due 12/25/2046 • |
|
137 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 09/25/2036 • |
|
2,764 |
|
978 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 06/25/2036 • |
|
190 |
|
101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.974% due 04/25/2036 • |
|
239 |
|
149 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.084% due 10/25/2034 «• |
|
12 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity Asset Trust |
|
55 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.664% due 04/25/2037 • |
|
482 |
|
462 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 04/25/2037 • |
|
500 |
|
406 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.574% due 11/25/2036 • |
|
247 |
|
223 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.594% due 11/25/2036 • |
|
205 |
|
177 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 04/25/2037 • |
|
198 |
|
170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Asset Securitization Corp. Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.654% due 12/25/2036 • |
|
197 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 12/25/2036 • |
|
898 |
|
237 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 12/25/2036 • |
|
599 |
|
158 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.214% due 11/25/2035 • |
|
2,719 |
|
2,463 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invesco Euro CLO DAC |
EUR |
900 |
|
932 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.694% due 03/25/2037 • |
$ |
112 |
|
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.694% due 06/25/2037 • |
|
18 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.714% due 01/25/2037 «• |
|
279 |
|
271 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.839% due 07/25/2036 • |
|
145 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.337% due 08/25/2036 ^þ |
|
89 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO Ltd. |
|
12,342 |
|
12,290 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM LP |
|
9,475 |
|
9,475 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehman ABS Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.524% due 06/25/2037 • |
|
155 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.634% due 06/25/2037 • |
|
125 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehman XS Trust |
|
889 |
|
661 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.079% due 11/25/2035 • |
|
33 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.484% due 06/25/2035 • |
|
321 |
|
309 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.709% due 02/25/2035 • |
|
8,344 |
|
8,069 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.859% due 03/25/2032 «• |
|
113 |
|
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACH Cayman Ltd. |
|
1,576 |
|
1,347 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Euro Funding DAC |
EUR |
5,700 |
|
5,919 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetite Ltd. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 10/25/2033 •(a) |
$ |
11,500 |
|
11,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.506% due 11/15/2028 • |
|
3,668 |
|
3,656 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man GLG Euro CLO DAC |
EUR |
9,287 |
|
9,668 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPS Ltd. |
$ |
1,814 |
|
1,628 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTR Asset-Backed Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.654% due 08/25/2036 • |
|
141 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 08/25/2036 • |
|
233 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.794% due 02/25/2036 • |
|
294 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 11/25/2036 • |
|
3,616 |
|
2,133 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 06/25/2036 • |
|
127 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 08/25/2036 • |
|
140 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.934% due 11/25/2035 • |
|
7,740 |
|
4,425 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.004% due 01/25/2036 • |
|
130 |
|
127 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.184% due 12/25/2034 ^• |
|
12 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.184% due 10/25/2035 ^• |
|
188 |
|
172 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 08/25/2037 • |
|
675 |
|
345 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.154% due 05/25/2036 • |
|
53 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.334% due 02/25/2047 • |
|
812 |
|
471 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METAL LLC |
|
2,947 |
|
1,816 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
MF1 Ltd. |
|
2,300 |
|
2,260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO |
|
3,691 |
|
3,689 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.504% due 10/25/2036 • |
|
71 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.544% due 10/25/2036 • |
|
585 |
|
302 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.574% due 10/25/2036 • |
|
2,109 |
|
915 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.574% due 11/25/2036 • |
|
185 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.584% due 10/25/2036 • |
|
171 |
|
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.584% due 11/25/2036 • |
|
929 |
|
525 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.614% due 03/25/2037 • |
|
319 |
|
137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.634% due 02/25/2037 • |
|
108 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.654% due 11/25/2036 • |
|
1,112 |
|
519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.684% due 03/25/2037 • |
|
319 |
|
137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 06/25/2036 • |
|
514 |
|
386 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 09/25/2036 • |
|
326 |
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.034% due 12/25/2035 • |
|
10,000 |
|
9,233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.054% due 12/25/2035 • |
|
125 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.334% due 05/25/2034 • |
|
65 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.424% due 06/25/2035 • |
|
196 |
|
191 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.484% due 04/25/2035 • |
|
183 |
|
171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.684% due 07/25/2037 • |
|
400 |
|
332 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital, Inc. Trust |
|
497 |
|
474 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Dean Witter Capital, Inc. Trust |
|
262 |
|
260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.604% due 04/25/2037 • |
|
460 |
|
239 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.664% due 04/25/2037 • |
|
153 |
|
80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 04/25/2036 • |
|
79 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.894% due 02/25/2037 • |
|
100 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.154% due 04/25/2037 • |
|
205 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.465% due 09/25/2046 ^þ |
|
285 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.154% due 11/25/2036 ^• |
|
222 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navient Private Education Loan Trust |
|
500 |
|
479 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust |
|
5,018 |
|
5,028 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Century Home Equity Loan Trust |
|
864 |
|
835 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.664% due 04/25/2037 • |
|
1,341 |
|
1,301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 04/25/2037 • |
|
4,292 |
|
3,791 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust |
|
146 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NovaStar Mortgage Funding Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 06/25/2036 • |
|
81 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.139% due 01/25/2036 • |
|
1,657 |
|
1,630 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octane Receivables Trust |
|
3,800 |
|
3,801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option One Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.574% due 01/25/2037 • |
|
50 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.604% due 05/25/2037 • |
|
9,786 |
|
5,319 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.654% due 01/25/2037 • |
|
201 |
|
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.764% due 04/25/2037 • |
|
98 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.974% due 01/25/2036 • |
|
300 |
|
270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.199% due 08/25/2035 • |
|
390 |
|
368 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option One Mortgage Loan Trust Asset-Backed Certificates |
|
1,774 |
|
1,665 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ownit Mortgage Loan Trust |
|
123 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Place Securities, Inc. |
|
171 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.169% due 08/25/2035 • |
|
161 |
|
155 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.169% due 09/25/2035 • |
|
254 |
|
244 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.229% due 07/25/2035 • |
|
82 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.259% due 07/25/2035 • |
|
950 |
|
887 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.379% due 06/25/2035 • |
|
12 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.484% due 10/25/2034 • |
|
253 |
|
247 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.559% due 03/25/2035 • |
|
240 |
|
231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.679% due 01/25/2036 • |
|
69 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.234% due 12/25/2034 • |
|
4,191 |
|
4,090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust |
|
350 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.694% due 11/25/2036 «• |
|
6 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.019% due 02/25/2036 • |
|
46 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET LLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.744% due 07/25/2051 þ |
|
1,626 |
|
1,516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.240% due 09/27/2060 þ |
|
1,300 |
|
1,259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM LLC |
|
2,367 |
|
2,275 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Purple Finance CLO DAC |
EUR |
893 |
|
939 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAAC Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.034% due 06/25/2044 • |
$ |
24 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.034% due 09/25/2045 • |
|
994 |
|
959 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.134% due 11/25/2046 • |
|
305 |
|
284 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.634% due 10/25/2045 «• |
|
9 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.934% due 09/25/2047 • |
|
471 |
|
444 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready Capital Mortgage Financing LLC |
|
4,793 |
|
4,830 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaissance Home Equity Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.545% due 01/25/2037 þ |
|
7,350 |
|
2,592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.608% due 05/25/2036 þ |
|
9,550 |
|
4,527 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.812% due 11/25/2036 þ |
|
513 |
|
193 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.254% due 08/25/2036 þ |
|
9,184 |
|
3,942 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.238% due 09/25/2037 ^þ |
|
212 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Asset Mortgage Products Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.994% due 09/25/2036 • |
|
73 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.034% due 05/25/2036 ^• |
|
627 |
|
564 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.074% due 01/25/2036 • |
|
411 |
|
372 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.124% due 10/25/2035 • |
|
37 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Asset Securities Corp. Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.694% due 11/25/2036 • |
|
226 |
|
207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 11/25/2036 • |
|
272 |
|
253 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 04/25/2037 • |
|
1,196 |
|
1,112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.064% due 10/25/2035 «• |
|
18 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.064% due 12/25/2035 • |
|
55 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.094% due 11/25/2035 • |
|
16 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.094% due 12/25/2035 • |
|
98 |
|
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.124% due 11/25/2035 • |
|
59 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.274% due 12/25/2034 • |
|
4 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.848% due 01/25/2036 ^þ |
|
43 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.614% due 07/25/2036 • |
|
190 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.714% due 05/25/2036 • |
|
4,128 |
|
2,182 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 07/25/2036 • |
|
186 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 07/25/2036 • |
|
638 |
|
220 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.934% due 05/25/2036 • |
|
858 |
|
454 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.974% due 03/25/2036 • |
|
107 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.094% due 08/25/2035 ^• |
|
108 |
|
85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.109% due 01/25/2035 • |
|
18 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.394% due 01/25/2036 ^• |
|
32 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.754% due 07/25/2036 • |
|
27,777 |
|
5,879 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.109% due 10/25/2035 • |
|
574 |
|
549 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shackleton CLO Ltd. |
|
1,916 |
|
1,911 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Private Education Loan Trust |
|
1,866 |
|
1,973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust |
|
500 |
|
452 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Point CLO Ltd. |
|
5,900 |
|
5,819 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundview Home Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.514% due 06/25/2037 • |
|
38 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.544% due 02/25/2037 • |
|
275 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.614% due 02/25/2037 • |
|
385 |
|
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.614% due 07/25/2037 • |
|
1,430 |
|
1,211 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.934% due 06/25/2036 • |
|
6,223 |
|
6,025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.959% due 03/25/2036 • |
|
116 |
|
114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.384% due 10/25/2037 • |
|
229 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.666% due 12/25/2036 • |
|
1,091 |
|
1,021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.704% due 04/25/2037 • |
|
115 |
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 09/25/2037 • |
|
7,859 |
|
5,429 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 11/25/2037 • |
|
639 |
|
348 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.409% due 12/25/2035 • |
|
75 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starwood Commercial Mortgage Trust |
|
2,884 |
|
2,863 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Investment Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.584% due 09/25/2036 • |
|
36 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 03/25/2036 • |
|
100 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.034% due 01/25/2036 • |
|
86 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.334% due 05/25/2035 • |
|
395 |
|
383 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.364% due 09/25/2034 «• |
|
329 |
|
307 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.559% due 07/25/2033 • |
|
20 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.709% due 12/25/2034 • |
|
1,138 |
|
1,080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.569% due 07/25/2036 • |
|
1,031 |
|
1,019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.584% due 09/25/2036 • |
|
44 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.664% due 01/25/2037 • |
|
1,814 |
|
1,075 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.774% due 12/25/2036 «• |
|
48 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 02/25/2037 • |
|
251 |
|
242 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.334% due 08/25/2037 • |
|
34 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.434% due 08/25/2037 • |
|
112 |
|
111 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Structured Asset Securities Corp. Trust |
|
370 |
|
345 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony CLO Ltd. |
|
12,500 |
|
12,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPG Real Estate Finance Issuer Ltd. |
|
9,723 |
|
9,553 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trestles CLO Ltd. |
|
4,500 |
|
4,455 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinitas Euro CLO DAC |
EUR |
1,900 |
|
1,985 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Bridge Holdings LLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.636% due 09/15/2050 |
$ |
7,000 |
|
6,423 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.706% due 02/15/2057 |
|
1,400 |
|
1,093 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd. |
|
9,976 |
|
9,967 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.659% due 05/25/2037 • |
|
5,796 |
|
5,281 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.674% due 05/25/2037 • |
|
1,037 |
|
880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAVE LLC |
|
1,800 |
|
1,492 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust |
|
95 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates |
|
91 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitehorse Ltd. |
|
11,000 |
|
10,993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset-Backed Securities (Cost $531,514) |
|
|
|
491,363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drillco Holding Lux SA «(b) |
|
623 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drillco Holding Lux SA «(b)(g) |
|
1,575 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $31) |
|
|
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFERRED SECURITIES 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American AgCredit Corp. |
|
6,000,000 |
|
5,365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp. |
|
4,200,000 |
|
3,220 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farm Credit Bank of Texas |
|
1,700,000 |
|
1,594 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Securities (Cost $11,787) |
|
|
|
10,179 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 2.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (h) 0.4% |
|
|
|
4,246 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 2.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.419% due 10/05/2023 - 12/28/2023 (a)(c)(d)(j)(l) |
|
24,416 |
|
24,276 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $28,522) |
|
|
|
28,522 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $1,834,273) |
|
|
|
1,702,684 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 6.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 6.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 6.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
7,898,623 |
|
77,181 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Total Short-Term Instruments (Cost $77,174) |
|
|
|
77,181 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $77,174) |
|
|
|
77,181 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 147.0% (Cost $1,911,447) |
|
|
$ |
1,779,865 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (i)(k) (0.0)%(Cost or Premiums, net $3,955) |
|
|
|
(203) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (47.0)% |
|
|
|
(569,128) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
1,210,534 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ |
Security is in default. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ |
Variable or Floating rate security. Rate shown is the rate in effect as of period end. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread, rather are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. Reference rate is as of reset date, which may vary by security. These securities may not indicate a reference rate and/or spread in their description. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• |
Rate shown is the rate in effect as of period end. The rate may be based on a fixed rate, a capped rate or a floor rate and may convert to a variable or floating rate in the future. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
þ |
Coupon represents a rate which changes periodically based on a predetermined schedule or event. Rate shown is the rate in effect as of period end. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
When-issued security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Zero coupon security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
Contingent convertible security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) |
RESTRICTED SECURITIES: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuer Description |
|
|
Acquisition |
|
Cost |
|
Market |
Market Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup, Inc.3.785% due 03/17/2033 |
|
|
03/10/2022 |
$ |
5,000 |
$ |
4,173 |
0.34 |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drillco Holding Lux SA |
|
|
06/08/2023 |
|
31 |
|
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley0.000% due 04/02/2032 |
|
|
02/11/2020 |
|
7,020 |
|
4,736 |
0.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
$ |
12,051 |
$ |
8,950 |
0.73% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(h) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.600% |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
$ |
4,246 |
U.S. Treasury Notes 5.000% due 08/31/2025 |
$ |
(4,331) |
$ |
4,246 |
$ |
4,246 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(4,331) |
$ |
4,246 |
$ |
4,246 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
The average amount of borrowings outstanding during the period ended September 30, 2023 was $(1,210) at a weighted average interest rate of 3.968%. Average borrowings may include reverse repurchase agreements and sale-buyback transactions, if held during the period. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURES CONTRACTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT FUTURES CONTRACTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures |
12/2023 |
|
783 |
$ |
(84,582) |
|
$ |
1,579 |
$ |
0 |
$ |
(159) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 10-Year Ultra December Futures |
12/2023 |
|
772 |
|
(86,120) |
|
|
2,559 |
|
0 |
|
(181) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Futures Contracts |
|
$ |
4,138 |
$ |
0 |
$ |
(340) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE ISSUES - SELL PROTECTION(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Entity |
Fixed |
Payment |
Maturity |
Implied |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
1.000% |
Quarterly |
12/20/2026 |
0.891 |
% |
$ |
7,000 |
$ |
113 |
$ |
(88) |
$ |
25 |
$ |
1 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2026 |
0.634 |
|
|
2,100 |
|
(11) |
|
34 |
|
23 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC |
5.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
1.007 |
|
|
1,000 |
|
35 |
|
14 |
|
49 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2023 |
0.202 |
|
|
2,650 |
|
(19) |
|
25 |
|
6 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2024 |
0.215 |
|
|
1,550 |
|
(2) |
|
11 |
|
9 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.268 |
|
|
600 |
|
(9) |
|
14 |
|
5 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2026 |
0.415 |
|
|
200 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Co. |
5.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
1.734 |
|
|
7,000 |
|
919 |
|
26 |
|
945 |
|
34 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennar Corp. |
5.000 |
Quarterly |
12/20/2025 |
0.533 |
|
|
1,200 |
|
227 |
|
(112) |
|
115 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2026 |
0.796 |
|
|
500 |
|
(2) |
|
5 |
|
3 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonica Emisiones SAU |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
0.834 |
|
EUR |
2,600 |
|
6 |
|
15 |
|
21 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
$ |
1,259 |
$ |
(55) |
$ |
1,204 |
$ |
36 |
$ |
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index/Tranches |
Fixed |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.IG-40 5-Year Index |
1.000% |
Quarterly |
06/20/2028 |
$ |
30,200 |
$ |
484 |
$ |
(74) |
$ |
410 |
$ |
0 |
$ |
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.IG-41 5-Year Index |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2028 |
|
207,800 |
|
2,659 |
|
(101) |
|
2,558 |
|
0 |
|
(38) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
$ |
3,143 |
$ |
(175) |
$ |
2,968 |
$ |
0 |
$ |
(39) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay/ |
Floating Rate Index |
Fixed Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
4.170% |
Annual |
10/03/2033 |
$ |
10,100 |
$ |
(39) |
$ |
(43) |
$ |
(82) |
$ |
0 |
$ |
(82) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(5) |
3-Month AUD-BBR-BBSW |
4.750 |
Semi-Annual |
12/20/2033 |
AUD |
202,400 |
|
(117) |
|
(1,668) |
|
(1,785) |
|
0 |
|
(621) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
$ |
(156) |
$ |
(1,711) |
$ |
(1,867) |
$ |
0 |
$ |
(703) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
4,246 |
$ |
(1,941) |
$ |
2,305 |
$ |
36 |
$ |
(743) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(j) |
Securities with an aggregate market value of $2,408 and cash of $19,793 have been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of September 30, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
The maximum potential amount the Portfolio could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
This instrument has a forward starting effective date. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unrealized Appreciation/(Depreciation) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Settlement |
|
Currency to |
|
Currency to |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOA |
12/2023 |
INR |
3,984 |
$ |
48 |
$ |
0 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
$ |
32 |
KRW |
43,078 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
10/2023 |
|
41,845 |
EUR |
39,488 |
|
0 |
|
(97) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
EUR |
39,488 |
$ |
41,897 |
|
97 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
2,882 |
CAD |
3,861 |
|
0 |
|
(37) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
|
57 |
KRW |
75,462 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC |
11/2023 |
AUD |
191 |
$ |
124 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK |
11/2023 |
|
1,072 |
|
685 |
|
0 |
|
(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
195 |
CAD |
263 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
ILS |
725 |
$ |
191 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
$ |
95 |
KRW |
125,855 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB |
12/2023 |
|
22 |
|
28,722 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
10/2023 |
MXN |
12,977 |
$ |
753 |
|
8 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
11/2023 |
AUD |
1,398 |
|
905 |
|
4 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
NOK |
2,038 |
|
200 |
|
9 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
1 |
MXN |
16 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
INR |
5,381 |
$ |
64 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBC |
10/2023 |
EUR |
39,488 |
|
42,694 |
|
945 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
GBP |
13,116 |
|
16,500 |
|
497 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
ILS |
1,065 |
|
280 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX |
12/2023 |
INR |
5,731 |
|
69 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR |
10/2023 |
$ |
15,933 |
GBP |
13,116 |
|
70 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
GBP |
13,116 |
$ |
15,936 |
|
0 |
|
(70) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
85 |
CAD |
114 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
INR |
3,446 |
$ |
41 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAG |
12/2023 |
$ |
23 |
KRW |
30,059 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Forward Foreign Currency Contracts |
$ |
1,632 |
$ |
(216) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Description |
Floating Rate |
Pay/Receive |
Exercise |
Expiration |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Market |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.800% |
10/16/2023 |
|
5,000 |
$ |
(17) |
$ |
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.200 |
10/16/2023 |
|
5,000 |
|
(17) |
|
(55) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.943 |
10/23/2023 |
|
2,900 |
|
(10) |
|
(6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.393 |
10/23/2023 |
|
2,900 |
|
(10) |
|
(16) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.985 |
10/30/2023 |
|
3,200 |
|
(13) |
|
(11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.435 |
10/30/2023 |
|
3,200 |
|
(13) |
|
(18) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.580 |
10/02/2023 |
|
6,400 |
|
(22) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.030 |
10/02/2023 |
|
6,400 |
|
(22) |
|
(123) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
4.000 |
10/30/2023 |
|
3,200 |
|
(13) |
|
(12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.450 |
10/30/2023 |
|
3,200 |
|
(13) |
|
(17) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
4.000 |
10/30/2023 |
|
3,200 |
|
(13) |
|
(11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.450 |
10/30/2023 |
|
3,200 |
|
(13) |
|
(17) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.430 |
10/10/2023 |
|
2,000 |
|
(11) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.830 |
10/10/2023 |
|
2,000 |
|
(11) |
|
(65) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.480 |
10/12/2023 |
|
2,000 |
|
(11) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.880 |
10/12/2023 |
|
2,000 |
|
(11) |
|
(54) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.470 |
10/13/2023 |
|
2,000 |
|
(11) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.870 |
10/13/2023 |
|
2,000 |
|
(11) |
|
(58) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYC |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.580 |
10/02/2023 |
|
5,600 |
|
(20) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.030 |
10/02/2023 |
|
5,600 |
|
(20) |
|
(108) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Written Options |
$ |
(282) |
$ |
(573) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON SOVEREIGN ISSUES - SELL PROTECTION(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Reference Entity |
Fixed |
Payment |
Maturity |
Implied |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST |
Mexico Government International Bond |
1.000% |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.392% |
$ |
200 |
$ |
(2) |
$ |
4 |
$ |
2 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2028 |
1.260 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYC |
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.392 |
|
200 |
|
(2) |
|
4 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2026 |
0.756 |
|
300 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2027 |
0.895 |
|
100 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
1.145 |
|
100 |
|
(2) |
|
1 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2028 |
1.260 |
|
300 |
|
(3) |
|
0 |
|
0 |
|
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
(9) |
$ |
10 |
$ |
6 |
$ |
(5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(l) |
Securities with an aggregate market value of $279 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of September 30, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Notional Amount represents the number of contracts. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
The maximum potential amount the Portfolio could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2023 in valuing the Portfolio's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
7,532 |
$ |
7,532 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
152,127 |
|
0 |
|
152,127 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
47,761 |
|
0 |
|
47,761 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
19,957 |
|
0 |
|
19,957 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Bonds & Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
California |
|
0 |
|
19,316 |
|
0 |
|
19,316 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Jersey |
|
0 |
|
3,766 |
|
0 |
|
3,766 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pennsylvania |
|
0 |
|
620 |
|
0 |
|
620 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Virginia |
|
0 |
|
3,233 |
|
0 |
|
3,233 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
|
0 |
|
653,847 |
|
0 |
|
653,847 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
13,100 |
|
243,835 |
|
7,468 |
|
264,403 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
0 |
|
490,531 |
|
832 |
|
491,363 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
0 |
|
58 |
|
58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Securities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
10,179 |
|
0 |
|
10,179 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
4,246 |
|
0 |
|
4,246 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
24,276 |
|
0 |
|
24,276 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
13,100 |
$ |
1,673,694 |
$ |
15,890 |
$ |
1,702,684 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
$ |
77,181 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
77,181 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
90,281 |
$ |
1,673,694 |
$ |
15,890 |
$ |
1,779,865 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series M (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Financial Derivative Instruments - Assets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
36 |
|
0 |
|
36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
1,638 |
|
0 |
|
1,638 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
1,674 |
$ |
0 |
$ |
1,674 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
(1,083) |
|
0 |
|
(1,083) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(794) |
|
0 |
|
(794) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
(1,877) |
$ |
0 |
$ |
(1,877) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
(203) |
$ |
0 |
$ |
(203) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
90,281 |
$ |
1,673,491 |
$ |
15,890 |
$ |
1,779,662 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a reconciliation of the fair valuations using significant unobservable inputs (Level 3) for the Portfolio during the period ended September 30, 2023: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Beginning |
Net |
Net |
Accrued |
Realized |
Net Change in |
Transfers into |
Transfers out |
Ending |
Net Change in |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
$ |
8,406 |
$ |
0 |
$ |
(729) |
$ |
1 |
$ |
1 |
$ |
(147) |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
7,532 |
$ |
(215) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
0 |
|
5,606 |
|
(115) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1,977 |
|
0 |
|
7,468 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
0 |
|
585 |
|
(57) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
304 |
|
0 |
|
832 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
43 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
15 |
|
0 |
|
0 |
|
58 |
|
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
8,406 |
$ |
6,234 |
$ |
(901) |
$ |
1 |
$ |
1 |
$ |
(132) |
$ |
2,281 |
$ |
0 |
$ |
15,890 |
$ |
(204) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(% Unless Noted Otherwise) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Ending |
Valuation Technique |
Unobservable Inputs |
|
Input Value(s) |
Weighted Average |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
$ |
7,532 |
Indicative Market Quotation |
Broker Quote |
|
88.000 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
7,468 |
Fair Valuation Of Odd Lot Positions |
Adjustment factor |
|
2.500 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
832 |
Fair Valuation Of Odd Lot Positions |
Adjustment factor |
|
2.500 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
58 |
Indicative Market Quotation |
Broker Quote |
$ |
26.250 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
$ |
15,890 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Any difference between Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) and Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) on Investments Held at September 30, 2023 may be due to an investment no longer held or categorized as Level 3 at period end. |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series R |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 189.4% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE BONDS & NOTES 6.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 6.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jyske Realkredit AS |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500% due 10/01/2053 |
DKK |
3,604 |
$ |
364 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 10/01/2050 |
|
1,664 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 10/01/2053 |
|
25 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500% due 10/01/2053 |
|
2,413 |
|
243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000% due 10/01/2053 |
|
500 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykredit Realkredit AS |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 10/01/2050 |
|
1,677 |
|
167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500% due 10/01/2053 |
|
16,810 |
|
1,753 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000% due 10/01/2053 |
|
5,886 |
|
579 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.500% due 10/01/2047 |
|
17 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 10/01/2053 |
|
5,161 |
|
633 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realkredit Danmark AS |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 10/01/2050 |
|
2,808 |
|
280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 10/01/2053 |
|
1,419 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500% due 10/01/2050 |
|
39,103 |
|
3,951 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500% due 10/01/2053 |
|
21,114 |
|
2,079 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000% due 10/01/2053 |
|
1,630 |
|
159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.500% due 04/01/2047 |
|
11 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 10/01/2053 |
|
4,582 |
|
561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS Group AG |
EUR |
100 |
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniCredit SpA |
$ |
600 |
|
601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate Bonds & Notes (Cost $17,639) |
|
|
|
11,852 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 21.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.630% due 10/01/2044 • |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 02/25/2037 • |
|
9 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.481% due 09/01/2036 • |
|
8 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.205% due 07/01/2036 • |
|
22 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.246% due 08/20/2068 • |
|
278 |
|
271 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.250% due 09/20/2073 • |
|
2,000 |
|
2,003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.290% due 09/20/2073 «• |
|
3,880 |
|
3,881 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security |
|
7 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 11/01/2053 |
|
9,200 |
|
8,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 11/01/2053 |
|
8,400 |
|
7,716 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 10/01/2053 |
|
4,600 |
|
4,340 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 11/01/2053 |
|
5,300 |
|
5,121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 10/01/2053 - 11/01/2053 |
|
6,300 |
|
6,328 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Government Agencies (Cost $38,370) |
|
|
|
37,907 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 137.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 10/15/2025 (g) |
|
825 |
|
782 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 04/15/2026 |
|
5,059 |
|
4,727 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 07/15/2026 |
|
4,833 |
|
4,519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 10/15/2026 (d) |
|
9,621 |
|
8,949 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 04/15/2027 |
|
2,923 |
|
2,684 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 01/15/2030 (d) |
|
18,927 |
|
16,508 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 07/15/2030 |
|
2,027 |
|
1,757 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 01/15/2031 (d) |
|
7,903 |
|
6,762 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 07/15/2031 (d) |
|
22,891 |
|
19,449 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 01/15/2032 (d) |
|
7,278 |
|
6,102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 02/15/2051 |
|
5,049 |
|
2,816 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 02/15/2052 |
|
4,173 |
|
2,296 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.250% due 01/15/2025 (d) |
|
10,583 |
|
10,180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.250% due 07/15/2029 (d) |
|
11,354 |
|
10,121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.250% due 02/15/2050 |
|
4,459 |
|
2,630 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375% due 07/15/2025 |
|
3,192 |
|
3,056 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375% due 01/15/2027 (d) |
|
1,012 |
|
942 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375% due 07/15/2027 (d) |
|
10,047 |
|
9,320 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series R (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
0.500% due 01/15/2028 (d) |
|
7,114 |
|
6,559 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.625% due 01/15/2026 (d) |
|
18,191 |
|
17,297 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.625% due 07/15/2032 (d) |
|
23,567 |
|
20,550 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.625% due 02/15/2043 |
|
3,750 |
|
2,729 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.750% due 02/15/2042 |
|
2,827 |
|
2,144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.750% due 02/15/2045 |
|
8,010 |
|
5,830 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.875% due 01/15/2029 (d) |
|
24,818 |
|
23,037 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.875% due 02/15/2047 |
|
6,642 |
|
4,850 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 02/15/2046 |
|
7,212 |
|
5,482 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 02/15/2048 |
|
1,594 |
|
1,188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 02/15/2049 |
|
3,316 |
|
2,451 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.125% due 01/15/2033 (d) |
|
872 |
|
788 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.375% due 07/15/2033 |
|
4,630 |
|
4,285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.375% due 02/15/2044 (d) |
|
603 |
|
505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.625% due 10/15/2027 |
|
6,708 |
|
6,514 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.750% due 01/15/2028 |
|
4,312 |
|
4,189 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000% due 01/15/2026 |
|
2,330 |
|
2,285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.125% due 02/15/2040 |
|
1,641 |
|
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.125% due 02/15/2041 |
|
5,263 |
|
5,096 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.500% due 01/15/2029 |
|
3,729 |
|
3,756 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.375% due 04/15/2032 (d)(g) |
|
439 |
|
474 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.625% due 04/15/2028 |
|
2,476 |
|
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Treasury Obligations (Cost $276,726) |
|
|
|
237,803 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 3.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Funding Trust |
|
325 |
|
275 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust |
|
531 |
|
451 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae |
|
3,700 |
|
3,705 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifonas Finance PLC |
EUR |
71 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust |
$ |
7 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust |
|
210 |
|
187 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust |
|
584 |
|
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MortgageIT Mortgage Loan Trust |
|
7 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Accredit Loans, Inc. Trust |
|
198 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Funding |
GBP |
399 |
|
488 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $5,815) |
|
|
|
5,763 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSET-BACKED SECURITIES 3.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABFC Trust |
$ |
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund Ltd. |
|
253 |
|
253 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoca Static CLO DAC |
EUR |
1,000 |
|
1,057 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIT Mortgage Loan Trust |
$ |
19 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.514% due 01/25/2037 • |
|
135 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.724% due 09/25/2036 • |
|
238 |
|
225 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.124% due 10/25/2035 ^• |
|
500 |
|
429 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity Asset Trust |
|
31 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man GLG Euro CLO DAC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.533% due 01/15/2030 • |
EUR |
99 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.535% due 12/15/2031 • |
|
975 |
|
1,008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon Static CLO Ltd. |
$ |
1,000 |
|
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Educational Financing Authority |
|
17 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust |
|
207 |
|
198 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust |
|
1,085 |
|
1,053 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxon Asset Securities Trust |
|
30 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Point CLO Ltd. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.507% due 01/23/2029 • |
|
120 |
|
120 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series R (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust |
|
8 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset-Backed Securities (Cost $5,648) |
|
|
|
5,644 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOVEREIGN ISSUES 16.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada Government Real Return Bond |
CAD |
1,080 |
|
841 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Government International Bond |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.100% due 03/01/2026 (b) |
EUR |
2,691 |
|
2,801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.100% due 07/25/2031 (b) |
|
1,054 |
|
1,061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.100% due 07/25/2038 (b) |
|
1,726 |
|
1,584 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.250% due 07/25/2024 (b) |
|
3,741 |
|
3,950 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.400% due 05/15/2030 (b) |
|
475 |
|
448 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.400% due 05/26/2025 (b) |
|
9,247 |
|
9,631 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Government International Bond |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005% due 03/10/2031 (b) |
JPY |
3,193 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.100% due 03/10/2028 (b) |
|
424,234 |
|
2,994 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.100% due 03/10/2029 (b) |
|
737,551 |
|
5,199 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sovereign Issues (Cost $32,305) |
|
|
|
28,532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (c) 0.3% |
|
|
|
490 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $490) |
|
|
|
490 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $376,993) |
|
|
|
327,991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 189.4% (Cost $376,993) |
|
|
$ |
327,991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (e)(f) (0.1)%(Cost or Premiums, net $(660)) |
|
|
|
(257) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (89.3)% |
|
|
|
(154,602) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
173,132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series R (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ |
Security is in default. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ |
Variable or Floating rate security. Rate shown is the rate in effect as of period end. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread, rather are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. Reference rate is as of reset date, which may vary by security. These securities may not indicate a reference rate and/or spread in their description. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• |
Rate shown is the rate in effect as of period end. The rate may be based on a fixed rate, a capped rate or a floor rate and may convert to a variable or floating rate in the future. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
When-issued security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Principal amount of security is adjusted for inflation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.600% |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
$ |
490 |
U.S. Treasury Notes 5.000% due 08/31/2025 |
$ |
(500) |
$ |
490 |
$ |
490 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(500) |
$ |
490 |
$ |
490 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE-BUYBACK TRANSACTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Borrowing Rate(2) |
Borrowing Date |
Maturity Date |
|
Amount |
|
Payable for |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCY |
5.420% |
09/19/2023 |
10/12/2023 |
$ |
(1,106) |
$ |
(1,109) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.430 |
09/20/2023 |
10/11/2023 |
|
(8,586) |
|
(8,602) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.430 |
09/21/2023 |
10/12/2023 |
|
(21,033) |
|
(21,068) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.430 |
09/29/2023 |
10/05/2023 |
|
(4,916) |
|
(4,918) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPG |
5.410 |
08/17/2023 |
10/05/2023 |
|
(1,145) |
|
(1,153) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.420 |
08/22/2023 |
10/05/2023 |
|
(9,430) |
|
(9,488) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.420 |
09/13/2023 |
10/11/2023 |
|
(10,313) |
|
(10,342) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.420 |
09/15/2023 |
10/11/2023 |
|
(1,676) |
|
(1,680) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.430 |
09/21/2023 |
10/12/2023 |
|
(1,332) |
|
(1,334) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.450 |
09/07/2023 |
10/04/2023 |
|
(4,427) |
|
(4,444) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM |
5.420 |
08/17/2023 |
10/05/2023 |
|
(67,544) |
|
(68,011) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sale-Buyback Transactions |
|
|
|
|
|
$ |
(132,149) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Securities with an aggregate market value of $132,056 have been pledged as collateral under the terms of master agreements as of September 30, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
The average amount of borrowings outstanding during the period ended September 30, 2023 was $(123,245) at a weighted average interest rate of 4.992%. Average borrowings may include reverse repurchase agreements and sale-buyback transactions, if held during the period. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
Payable for sale-buyback transactions includes $(102) of deferred price drop. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURES CONTRACTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG FUTURES CONTRACTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-BTP December Futures |
12/2023 |
|
34 |
$ |
3,944 |
|
$ |
(129) |
$ |
52 |
$ |
(50) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures |
12/2023 |
|
32 |
|
3,370 |
|
|
(30) |
|
5 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 10-Year Ultra December Futures |
12/2023 |
|
3 |
|
335 |
|
|
(1) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(160) |
$ |
58 |
$ |
(50) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series R (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
SHORT FUTURES CONTRACTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Bobl December Futures |
12/2023 |
|
50 |
$ |
(6,119) |
|
$ |
89 |
$ |
38 |
$ |
(45) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Bund December Futures |
12/2023 |
|
46 |
|
(6,256) |
|
|
115 |
|
76 |
|
(75) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Buxl 30-Year Bond December Futures |
12/2023 |
|
52 |
|
(6,727) |
|
|
588 |
|
157 |
|
(155) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Oat December Futures |
12/2023 |
|
35 |
|
(4,559) |
|
|
127 |
|
57 |
|
(59) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Schatz December Futures |
12/2023 |
|
525 |
|
(58,275) |
|
|
188 |
|
89 |
|
(114) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold 100 oz. December Futures |
12/2023 |
|
9 |
|
(1,679) |
|
|
95 |
|
11 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Euro-BTP Italy Government Bond December Futures |
12/2023 |
|
62 |
|
(6,827) |
|
|
45 |
|
17 |
|
(22) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures |
12/2023 |
|
237 |
|
(48,040) |
|
|
98 |
|
0 |
|
(24) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures |
12/2023 |
|
134 |
|
(14,475) |
|
|
196 |
|
0 |
|
(27) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Long-Term Bond December Futures |
12/2023 |
|
48 |
|
(5,467) |
|
|
286 |
|
0 |
|
(14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond December Futures |
12/2023 |
|
36 |
|
(4,282) |
|
|
314 |
|
0 |
|
(14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
2,141 |
$ |
445 |
$ |
(549) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Futures Contracts |
|
$ |
1,981 |
$ |
503 |
$ |
(599) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE ISSUES - SELL PROTECTION(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Entity |
Fixed |
Payment |
Maturity |
Implied |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
1.000% |
Quarterly |
12/20/2023 |
0.202 |
% |
$ |
100 |
$ |
(5) |
$ |
5 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay/ |
Floating Rate Index |
Fixed Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
0.300% |
Semi-Annual |
09/20/2027 |
JPY |
172,740 |
$ |
(3) |
$ |
13 |
$ |
10 |
$ |
1 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
0.550 |
Annual |
09/14/2028 |
|
160,000 |
|
(2) |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
0.500 |
Annual |
12/15/2031 |
|
1,447,000 |
|
72 |
|
164 |
|
236 |
|
34 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
0.850 |
Annual |
09/20/2033 |
|
80,000 |
|
(3) |
|
(4) |
|
(7) |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
4.250 |
Annual |
12/20/2025 |
$ |
48,500 |
|
31 |
|
476 |
|
507 |
|
0 |
|
(24) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.840 |
Semi-Annual |
11/21/2028 |
|
5,500 |
|
(1) |
|
672 |
|
671 |
|
0 |
|
(8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.085 |
Annual |
02/13/2034 |
|
15,600 |
|
(121) |
|
(1,276) |
|
(1,397) |
|
24 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.888 |
Semi-Annual |
11/21/2053 |
|
1,100 |
|
0 |
|
(444) |
|
(444) |
|
4 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.865 |
Annual |
02/13/2054 |
|
7,000 |
|
134 |
|
1,166 |
|
1,300 |
|
0 |
|
(31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month EUR-EURIBOR |
0.526 |
Annual |
11/21/2023 |
EUR |
11,300 |
|
0 |
|
(183) |
|
(183) |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
6-Month EUR-EURIBOR |
0.650 |
Annual |
04/12/2027 |
|
2,000 |
|
(11) |
|
(214) |
|
(225) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
6-Month EUR-EURIBOR |
0.650 |
Annual |
05/11/2027 |
|
900 |
|
(7) |
|
(94) |
|
(101) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
6-Month EUR-EURIBOR |
1.000 |
Annual |
05/13/2027 |
|
1,800 |
|
(7) |
|
(171) |
|
(178) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
6-Month EUR-EURIBOR |
1.000 |
Annual |
05/18/2027 |
|
800 |
|
(3) |
|
(76) |
|
(79) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
6-Month EUR-EURIBOR |
2.879 |
Annual |
08/15/2032 |
|
5,600 |
|
0 |
|
(222) |
|
(222) |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(5) |
6-Month EUR-EURIBOR |
3.000 |
Annual |
03/20/2034 |
|
23,770 |
|
(284) |
|
(414) |
|
(698) |
|
0 |
|
(11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR-EURIBOR |
0.190 |
Annual |
11/04/2052 |
|
1,000 |
|
62 |
|
526 |
|
588 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR-EURIBOR |
0.195 |
Annual |
11/04/2052 |
|
1,100 |
|
1 |
|
645 |
|
646 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR-EURIBOR |
0.197 |
Annual |
11/08/2052 |
|
1,900 |
|
118 |
|
996 |
|
1,114 |
|
0 |
|
(5) |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series R (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Receive(5) |
6-Month EUR-EURIBOR |
2.750 |
Annual |
03/20/2054 |
|
5,690 |
|
71 |
|
255 |
|
326 |
|
0 |
|
(18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPTFEMU |
3.520 |
Maturity |
09/15/2024 |
|
800 |
|
(2) |
|
(9) |
|
(11) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPTFEMU |
2.965 |
Maturity |
05/15/2027 |
|
200 |
|
0 |
|
8 |
|
8 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPTFEMU |
3.000 |
Maturity |
05/15/2027 |
|
1,000 |
|
1 |
|
36 |
|
37 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPTFEMU |
3.130 |
Maturity |
05/15/2027 |
|
300 |
|
0 |
|
9 |
|
9 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPTFEMU |
2.359 |
Maturity |
08/15/2030 |
|
1,600 |
|
10 |
|
71 |
|
81 |
|
0 |
|
(6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPTFEMU |
1.380 |
Maturity |
03/15/2031 |
|
3,900 |
|
(28) |
|
(841) |
|
(869) |
|
17 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPTFEMU |
2.600 |
Maturity |
05/15/2032 |
|
1,400 |
|
7 |
|
66 |
|
73 |
|
0 |
|
(5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPTFEMU |
2.570 |
Maturity |
06/15/2032 |
|
900 |
|
0 |
|
36 |
|
36 |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPTFEMU |
2.720 |
Maturity |
06/15/2032 |
|
2,100 |
|
(6) |
|
57 |
|
51 |
|
0 |
|
(9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPTFEMU |
2.470 |
Maturity |
07/15/2032 |
|
800 |
|
0 |
|
39 |
|
39 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPTFEMU |
1.710 |
Maturity |
03/15/2033 |
|
300 |
|
(1) |
|
55 |
|
54 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPTFEMU |
2.488 |
Maturity |
05/15/2037 |
|
1,210 |
|
1 |
|
(87) |
|
(86) |
|
5 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPTFEMU |
2.580 |
Maturity |
03/15/2052 |
|
300 |
|
0 |
|
(36) |
|
(36) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPTFEMU |
2.590 |
Maturity |
03/15/2052 |
|
400 |
|
(10) |
|
(37) |
|
(47) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPTFEMU |
2.421 |
Maturity |
05/15/2052 |
|
170 |
|
0 |
|
(25) |
|
(25) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPTFEMU |
2.590 |
Maturity |
12/15/2052 |
|
300 |
|
0 |
|
(17) |
|
(17) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPTFEMU |
2.700 |
Maturity |
04/15/2053 |
|
1,100 |
|
7 |
|
(25) |
|
(18) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPTFEMU |
2.763 |
Maturity |
09/15/2053 |
|
600 |
|
1 |
|
0 |
|
1 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPURNSA |
2.890 |
Maturity |
04/05/2024 |
|
27,000 |
|
0 |
|
(52) |
|
(52) |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPURNSA |
2.500 |
Maturity |
09/07/2024 |
|
7,700 |
|
0 |
|
(7) |
|
(7) |
|
6 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPURNSA |
2.510 |
Maturity |
09/08/2024 |
|
3,900 |
|
0 |
|
(3) |
|
(3) |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPURNSA |
2.314 |
Maturity |
02/26/2026 |
|
2,700 |
|
0 |
|
276 |
|
276 |
|
0 |
|
(6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPURNSA |
2.419 |
Maturity |
03/05/2026 |
|
2,100 |
|
0 |
|
204 |
|
204 |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPURNSA |
2.768 |
Maturity |
05/13/2026 |
|
1,800 |
|
0 |
|
138 |
|
138 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPURNSA |
2.813 |
Maturity |
05/14/2026 |
|
800 |
|
0 |
|
59 |
|
59 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPURNSA |
2.703 |
Maturity |
05/25/2026 |
|
830 |
|
0 |
|
65 |
|
65 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPURNSA |
2.690 |
Maturity |
06/01/2026 |
|
600 |
|
0 |
|
47 |
|
47 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPURNSA |
2.370 |
Maturity |
06/06/2028 |
|
2,200 |
|
0 |
|
(199) |
|
(199) |
|
4 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPURNSA |
2.165 |
Maturity |
04/16/2029 |
|
2,000 |
|
0 |
|
(233) |
|
(233) |
|
5 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPURNSA |
1.954 |
Maturity |
06/03/2029 |
|
1,000 |
|
0 |
|
(135) |
|
(135) |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPURNSA |
1.998 |
Maturity |
07/25/2029 |
|
1,300 |
|
0 |
|
(168) |
|
(168) |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
CPURNSA |
1.883 |
Maturity |
11/20/2029 |
|
500 |
|
1 |
|
(72) |
|
(71) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
CPURNSA |
2.311 |
Maturity |
02/24/2031 |
|
1,500 |
|
1 |
|
164 |
|
165 |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
FRCPXTOB |
1.410 |
Maturity |
11/15/2039 |
|
300 |
|
0 |
|
(81) |
|
(81) |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
$ |
29 |
$ |
1,121 |
$ |
1,150 |
$ |
120 |
$ |
(163) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
24 |
$ |
1,126 |
$ |
1,150 |
$ |
120 |
$ |
(163) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash of $3,449 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of September 30, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
The maximum potential amount the Portfolio could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
This instrument has a forward starting effective date. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unrealized Appreciation/(Depreciation) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Settlement |
|
Currency to |
|
Currency to |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOA |
10/2023 |
DKK |
38,716 |
$ |
5,666 |
$ |
178 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
NZD |
277 |
|
165 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
5,570 |
DKK |
39,337 |
|
6 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
DKK |
39,275 |
$ |
5,570 |
|
0 |
|
(6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
165 |
NZD |
277 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
10/2023 |
DKK |
42,177 |
$ |
6,165 |
|
186 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
GBP |
363 |
|
460 |
|
17 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
JPY |
314,200 |
|
2,170 |
|
67 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
21,991 |
EUR |
20,752 |
|
0 |
|
(51) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
EUR |
20,752 |
$ |
22,018 |
|
51 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
146 |
EUR |
138 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC |
01/2024 |
PLN |
396 |
$ |
90 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK |
11/2023 |
PEN |
449 |
|
121 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
113 |
DKK |
795 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB |
10/2023 |
|
4,985 |
JPY |
741,107 |
|
0 |
|
(25) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
JPY |
737,592 |
$ |
4,984 |
|
25 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
10/2023 |
MXN |
6,567 |
|
381 |
|
4 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
457 |
MXN |
7,995 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
BRL |
615 |
$ |
123 |
|
1 |
|
0 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series R (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
JPM |
10/2023 |
$ |
5,874 |
DKK |
41,544 |
|
15 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
DKK |
41,479 |
$ |
5,874 |
|
0 |
|
(15) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
NOK |
406 |
|
40 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
0 |
MXN |
8 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBC |
10/2023 |
CAD |
1,075 |
$ |
796 |
|
5 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
EUR |
20,976 |
|
22,663 |
|
486 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
JPY |
126,152 |
|
866 |
|
22 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
795 |
CAD |
1,075 |
|
0 |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
|
373 |
EUR |
350 |
|
0 |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
CAD |
1,075 |
$ |
795 |
|
4 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYI |
11/2023 |
$ |
104 |
EUR |
98 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX |
10/2023 |
|
163 |
NZD |
277 |
|
3 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR |
10/2023 |
JPY |
677,249 |
$ |
4,640 |
|
108 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
441 |
GBP |
363 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
|
2,993 |
JPY |
446,276 |
|
0 |
|
(7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
GBP |
363 |
$ |
441 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
JPY |
465,390 |
|
3,136 |
|
7 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAG |
10/2023 |
|
91,078 |
|
627 |
|
18 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Forward Foreign Currency Contracts |
$ |
1,211 |
$ |
(115) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURCHASED OPTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Description |
Floating Rate |
Pay/Receive |
Exercise |
Expiration |
|
Notional |
|
Cost |
|
Market |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB |
Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.237% |
11/17/2023 |
|
4,100 |
$ |
255 |
$ |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Purchased Options |
$ |
255 |
$ |
1,415 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFLATION-CAPPED OPTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Description |
Initial |
Floating |
Expiration |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Market |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
Cap - OTC CPALEMU |
100.151 |
Maximum of [(Final Index/Initial Index - 1) - 3.000%] or 0 |
06/22/2035 |
$ |
1,200 |
$ |
(54) |
$ |
(59) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
Cap - OTC CPURNSA |
233.916 |
Maximum of [(Final Index/Initial Index - 1) - 4.000%] or 0 |
04/22/2024 |
|
6,500 |
|
(47) |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cap - OTC CPURNSA |
234.781 |
Maximum of [(Final Index/Initial Index - 1) - 4.000%] or 0 |
05/16/2024 |
|
500 |
|
(4) |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(105) |
$ |
(59) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Description |
Floating Rate |
Pay/Receive |
Exercise |
Expiration |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Market |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.611% |
10/27/2023 |
$ |
23,300 |
$ |
(127) |
$ |
(149) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB |
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.340 |
11/17/2023 |
|
20,200 |
|
(255) |
|
(2,022) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
2.900 |
08/29/2025 |
|
2,700 |
|
(35) |
|
(25) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.900 |
08/29/2025 |
|
2,700 |
|
(35) |
|
(35) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST |
Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
2.800 |
09/01/2025 |
|
15,200 |
|
(191) |
|
(126) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.800 |
09/01/2025 |
|
15,200 |
|
(191) |
|
(213) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(834) |
$ |
(2,570) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Written Options |
$ |
(939) |
$ |
(2,629) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) |
Securities with an aggregate market value of $917 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of September 30, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Notional Amount represents the number of contracts. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2023 in valuing the Portfolio's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series R (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
$ |
0 |
$ |
11,852 |
$ |
0 |
$ |
11,852 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
|
0 |
|
34,026 |
|
3,881 |
|
37,907 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Obligations |
|
0 |
|
237,803 |
|
0 |
|
237,803 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
0 |
|
2,052 |
|
3,711 |
|
5,763 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
0 |
|
5,643 |
|
1 |
|
5,644 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Issues |
|
0 |
|
28,532 |
|
0 |
|
28,532 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
490 |
|
0 |
|
490 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
0 |
$ |
320,398 |
$ |
7,593 |
$ |
327,991 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
497 |
|
126 |
|
0 |
|
623 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
2,626 |
|
0 |
|
2,626 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
497 |
$ |
2,752 |
$ |
0 |
$ |
3,249 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
(520) |
|
(242) |
|
0 |
|
(762) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(2,744) |
|
0 |
|
(2,744) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
(520) |
$ |
(2,986) |
$ |
0 |
$ |
(3,506) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
(23) |
$ |
(234) |
$ |
0 |
$ |
(257) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
(23) |
$ |
320,164 |
$ |
7,593 |
$ |
327,734 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a reconciliation of the fair valuations using significant unobservable inputs (Level 3) for the Portfolio during the period ended September 30, 2023: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Beginning |
Net |
Net |
Accrued |
Realized |
Net Change in |
Transfers into |
Transfers out |
Ending |
Net Change in |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
$ |
0 |
$ |
3,881 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
3,881 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
0 |
|
3,705 |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
7 |
|
0 |
|
3,711 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
0 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
0 |
$ |
7,587 |
$ |
(1) |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
7 |
$ |
0 |
$ |
7,593 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(% Unless Noted Otherwise) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Ending |
Valuation Technique |
Unobservable Inputs |
|
Input Value(s) |
Weighted Average |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
$ |
3,881 |
Proxy Pricing |
Base Price |
|
99.734 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
6 |
Fair Valuation Of Odd Lot Positions |
Adjustment factor |
|
2.500 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3,705 |
Proxy Pricing |
Base Price |
|
99.875 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
1 |
Fair Valuation Of Odd Lot Positions |
Adjustment factor |
|
2.500 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
$ |
7,593 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Any difference between Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) and Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) on Investments Held at September 30, 2023 may be due to an investment no longer held or categorized as Level 3 at period end. |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series TE |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 102.9% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE BONDS & NOTES 1.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benloch Ranch Improvement Association No. 2 |
$ |
200 |
$ |
197 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence St. Joseph Health Obligated Group |
|
700 |
|
673 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate Bonds & Notes (Cost $895) |
|
|
|
870 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL BONDS & NOTES 98.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALABAMA 1.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson County, Alabama Sewer Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2013 |
|
500 |
|
525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuscaloosa County, Alabama Industrial Development Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
855 |
|
782 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIZONA 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Development Authority of the City of Phoenix, Arizona Revenue Notes, Series 2018 |
|
250 |
|
256 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKANSAS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas Development Finance Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
400 |
|
372 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIFORNIA 12.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alameda Corridor Transportation Authority, California Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,000 |
|
481 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Community Choice Financing Authority Revenue Bonds, Series 2021 |
|
1,000 |
|
944 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Community Choice Financing Authority Revenue Bonds, Series 2023 |
|
750 |
|
749 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Community Housing Agency Revenue Bonds, Series 2019 |
|
500 |
|
398 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Community Housing Agency Revenue Bonds, Series 2022 |
|
250 |
|
192 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California County Tobacco Securitization Agency Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,000 |
|
148 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Infrastructure & Economic Development Bank Revenue Bonds, Series 2020 |
|
2,250 |
|
116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Municipal Finance Authority Revenue Bonds, Series 2021 |
|
1,000 |
|
769 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Public Finance Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
250 |
|
258 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California State General Obligation Bonds, Series 2015 |
|
500 |
|
492 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Statewide Communities Development Authority Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2022 |
|
250 |
|
262 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Statewide Communities Development Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
200 |
|
163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMFA Special Finance Agency VII, California Revenue Bonds, Series 2021 |
|
395 |
|
303 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCDA Community Improvement Authority, California Revenue Bonds, Series 2021 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.650% due 12/01/2046 |
|
250 |
|
176 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 10/01/2046 |
|
750 |
|
534 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCDA Community Improvement Authority, California Revenue Bonds, Series 2022 |
|
500 |
|
222 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2021 |
|
5,500 |
|
478 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2022 |
|
300 |
|
305 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach Bond Finance Authority, California General Obligation Bonds, Series 2023 |
|
1,500 |
|
1,359 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento County, California Special Tax Bonds, Series 2022 |
|
500 |
|
448 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Tobacco Securitization Authority of Northern California Revenue Bonds, Series 2021 |
|
2,500 |
|
322 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,119 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLORADO 4.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado Health Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2013 |
|
2,125 |
|
2,127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado International Center Metropolitan District No 7 General Obligation Bonds, Series 2021 |
|
750 |
|
390 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longs Peak Metropolitan District, Colorado General Obligation Bonds, Series 2021 |
|
500 |
|
399 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senac South Metropolitan District No 1, Colorado General Obligation Bonds, Series 2021 |
|
550 |
|
444 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONNECTICUT 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Special Tax State Revenue Bonds, Series 2018 |
|
110 |
|
116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELAWARE 2.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Housing Opportunities Trust, Delaware Revenue Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.167% due 10/01/2038 |
|
1,005 |
|
791 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.120% due 10/01/2038 |
|
175 |
|
157 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State Economic Development Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
500 |
|
454 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,402 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIDA 3.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami-Dade County, Florida Water & Sewer System Revenue Bonds, Series 2013 |
|
555 |
|
555 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midtown Miami Community Development District, Florida Special Assessment Bonds, Series 2014 |
|
500 |
|
492 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osceola County, Florida Transportation Revenue Notes, Series 2020 |
|
475 |
|
375 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Johns County, Florida Industrial Development Authority Revenue Notes, Series 2021 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 12/15/2029 |
|
225 |
|
206 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 12/15/2030 |
|
200 |
|
182 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 12/15/2031 |
|
210 |
|
188 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Village Community Development District No. 15, Florida Special Assessment Bonds, Series 2023 |
|
500 |
|
483 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,481 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGIA 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Street Natural Gas Inc, Georgia Revenue Bonds, Series 2023 |
|
300 |
|
304 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDAHO 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Valley Community Infrastructure District No 1, Idaho Special Assessment Bonds, Series 2021 |
|
500 |
|
361 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS 9.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago, Illinois General Obligation Bonds, Series 2017 |
|
1,000 |
|
1,042 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State General Obligation Bonds, Series 2018 |
|
1,000 |
|
1,024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State General Obligation Notes, Series 2017 |
|
2,000 |
|
2,053 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State General Obligation Notes, Series 2020 |
|
850 |
|
906 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State Revenue Bonds, Series 2013 |
|
1,000 |
|
1,001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State Revenue Bonds, Series 2016 |
|
1,180 |
|
1,001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7,027 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIANA 0.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockport, Indiana Revenue Bonds, Series 2009 |
|
500 |
|
487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOWA 1.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa Finance Authority Midwestern Disaster Area Revenue Refunding Bonds, Series 2022 |
|
500 |
|
467 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Iowa Finance Authority Revenue Bonds, Series 2022 |
|
250 |
|
223 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
690 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENTUCKY 1.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky Public Energy Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,170 |
|
1,148 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOUISIANA 0.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parish of St John the Baptist, Louisiana Revenue Bonds, Series 2017 |
|
650 |
|
638 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHIGAN 7.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit City School District, Michigan General Obligation Bonds, (AGM/Q-SBLF Insured), Series 2001 |
|
325 |
|
350 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit, Michigan General Obligation Bonds, Series 2014 |
|
500 |
|
353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit, Michigan Sewage Disposal System Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2006 |
|
1,000 |
|
929 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Finance Authority Revenue Notes, Series 2014 |
|
2,000 |
|
1,978 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne County, Michigan Airport Authority Revenue Notes, (AGM Insured), Series 2023 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 12/01/2028 (a) |
|
1,000 |
|
1,029 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 12/01/2031 (a) |
|
750 |
|
777 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEVADA 2.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas, Nevada Revenue Bonds, Series 2016 |
|
480 |
|
421 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reno, Nevada Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2018 |
|
1,250 |
|
1,015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reno, Nevada Revenue Bonds, Series 2018 |
|
1,000 |
|
109 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,545 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HAMPSHIRE 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire Business Finance Authority Revenue Notes, Series 2021 |
|
280 |
|
260 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW JERSEY 5.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic City, New Jersey General Obligation Notes, (BAM Insured), Series 2017 |
|
250 |
|
256 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey Economic Development Authority Revenue Notes, Series 2019 |
|
1,000 |
|
1,009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey Economic Development Authority Special Assessment Bonds, Series 2002 |
|
1,000 |
|
973 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobacco Settlement Financing Corp., New Jersey Revenue Bonds, Series 2018 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/01/2031 |
|
500 |
|
517 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/01/2033 |
|
1,000 |
|
1,033 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/01/2046 |
|
465 |
|
433 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,221 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW MEXICO 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmington, New Mexico Revenue Bonds, Series 2005 |
|
500 |
|
412 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW YORK 8.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York City Water & Sewer System, New York Revenue Bonds, Series 2012 |
|
2,000 |
|
2,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York City, New York Municipal Water Finance Authority Revenue Bonds, Series 2023 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 06/15/2048 (a) |
|
200 |
|
210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 06/15/2053 (a) |
|
200 |
|
209 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Liberty Development Corp. Revenue Bonds, Series 2014 |
|
1,000 |
|
927 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Dormitory Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
500 |
|
507 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Energy Research & Development Authority Revenue Bonds, Series 1994 |
|
1,000 |
|
933 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk Tobacco Asset Securitization Corp., New York Revenue Bonds, Series 2021 |
|
2,000 |
|
187 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSASC, Inc., New York Revenue Bonds, Series 2017 |
|
1,000 |
|
1,026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHIO 5.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, Ohio Revenue Bonds, Series 2020 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 06/01/2048 |
|
1,500 |
|
1,269 |
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
5.000% due 06/01/2034 |
|
1,000 |
|
1,053 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/01/2055 |
|
885 |
|
764 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Air Quality Development Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
750 |
|
632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,718 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OREGON 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multnomah County School District 40, Oregon General Obligation Bonds, Series 2023 |
|
750 |
|
358 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA 1.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority, Pennsylvania Revenue Bonds, Series 2022 |
|
495 |
|
470 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery County Industrial Development Authority, Pennsylvania Revenue Notes, Series 2023 |
|
500 |
|
499 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
969 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUERTO RICO 13.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 11/01/2043 |
|
955 |
|
496 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 11/01/2051 |
|
5,437 |
|
2,534 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico General Obligation Bonds, Series 2021 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/01/2033 (b) |
|
500 |
|
296 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 07/01/2041 |
|
850 |
|
686 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico Revenue Bonds, Series 2018 |
|
1,348 |
|
1,092 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Electric Power Authority Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2007 |
|
1,010 |
|
949 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Highway & Transportation Authority Revenue Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/01/2053 (c) |
|
1,924 |
|
1,196 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 07/01/2062 |
|
94 |
|
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Highway & Transportation Authority Revenue Notes, Series 2022 |
|
61 |
|
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue Bonds, Series 2018 |
|
11,000 |
|
2,052 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue Bonds, Series 2019 |
|
500 |
|
461 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,891 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHODE ISLAND 3.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobacco Settlement Financing Corp., Rhode Island Revenue Bonds, Series 2015 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/01/2040 |
|
1,000 |
|
992 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/01/2050 |
|
1,250 |
|
1,171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTH CAROLINA 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina Jobs-Economic Development Authority Revenue Bonds, Series 2023 |
|
150 |
|
144 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENNESSEE 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Energy Acquisition Corp. Revenue Bonds, Series 2006 |
|
200 |
|
201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS 5.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazoria County, Texas Industrial Development Corp. Revenue Bonds, Series 2023 |
|
200 |
|
194 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Texas Turnpike System Revenue Bonds, Series 2015 |
|
1,000 |
|
470 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas Housing Finance Corp., Texas Revenue Bonds, Series 2022 |
|
250 |
|
241 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matagorda County, Texas Navigation District No 1 Revenue Bonds, Series 2001 |
|
500 |
|
433 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp., Texas Revenue Bonds, Series 2021 |
|
250 |
|
182 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas Tollway Authority Revenue Bonds, Series 2018 |
|
1,000 |
|
1,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Beaumont Navigation District, Texas Revenue Bonds, Series 2020 |
|
500 |
|
337 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. Revenue Bonds, Series 2006 |
|
500 |
|
485 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Water Development Board Revenue Bonds, Series 2023 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.875% due 10/15/2048 (a) |
|
500 |
|
507 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 10/15/2058 (a) |
|
300 |
|
309 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,158 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGINIA 0.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farms New Kent Community Development Authority, Virginia Special Assessment Bonds, Series 2021 |
|
710 |
|
649 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
WASHINGTON 0.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State Convention Center Public Facilities District Revenue Notes, Series 2021 |
|
600 |
|
553 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISCONSIN 0.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Finance Authority, Wisconsin Revenue Bonds, Series 2021 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 01/01/2061 (b) |
|
1,960 |
|
86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 06/01/2056 |
|
225 |
|
152 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 09/01/2036 |
|
27 |
|
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Finance Authority, Wisconsin Revenue Notes, Series 2023 |
|
500 |
|
315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
576 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Municipal Bonds & Notes (Cost $72,236) |
|
|
|
70,301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 2.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.990% due 04/25/2043 ~ |
|
200 |
|
153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.850% due 07/01/2039 |
|
498 |
|
432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.370% due 03/01/2040 |
|
500 |
|
452 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.900% due 02/01/2040 |
|
500 |
|
478 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Government Agencies (Cost $1,579) |
|
|
|
1,515 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
499 |
|
438 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $468) |
|
|
|
438 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (e) 0.4% |
|
|
|
266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $266) |
|
|
|
266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $75,444) |
|
|
|
73,390 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
31,604 |
|
307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $307) |
|
|
|
307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $307) |
|
|
|
307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 103.4% (Cost $75,751) |
|
|
$ |
73,697 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (3.4)% |
|
|
|
(2,394) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
71,303 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ |
Variable or Floating rate security. Rate shown is the rate in effect as of period end. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread, rather are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. Reference rate is as of reset date, which may vary by security. These securities may not indicate a reference rate and/or spread in their description. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
When-issued security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Zero coupon security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Security becomes interest bearing at a future date. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
RESTRICTED SECURITIES: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuer Description |
Coupon |
Maturity |
Acquisition |
|
Cost |
|
Market |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
California Municipal Finance Authority Revenue Bonds, Series 2021 |
4.000 |
% |
09/01/2050 |
08/03/2022 |
$ |
906 |
$ |
769 |
1.08 |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
|||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.600% |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
$ |
266 |
U.S. Treasury Notes 5.000% due 08/31/2025 |
$ |
(271) |
$ |
266 |
$ |
266 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(271) |
$ |
266 |
$ |
266 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2023 in valuing the Portfolio's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
197 |
$ |
197 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
673 |
|
0 |
|
673 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alabama |
|
0 |
|
1,307 |
|
0 |
|
1,307 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arizona |
|
0 |
|
256 |
|
0 |
|
256 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arkansas |
|
0 |
|
372 |
|
0 |
|
372 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
California |
|
0 |
|
9,119 |
|
0 |
|
9,119 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colorado |
|
0 |
|
3,360 |
|
0 |
|
3,360 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Connecticut |
|
0 |
|
116 |
|
0 |
|
116 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Delaware |
|
0 |
|
1,402 |
|
0 |
|
1,402 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Florida |
|
0 |
|
2,481 |
|
0 |
|
2,481 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Georgia |
|
0 |
|
304 |
|
0 |
|
304 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Idaho |
|
0 |
|
361 |
|
0 |
|
361 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Illinois |
|
0 |
|
7,027 |
|
0 |
|
7,027 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indiana |
|
0 |
|
487 |
|
0 |
|
487 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iowa |
|
0 |
|
690 |
|
0 |
|
690 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kentucky |
|
0 |
|
1,148 |
|
0 |
|
1,148 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louisiana |
|
0 |
|
638 |
|
0 |
|
638 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Michigan |
|
0 |
|
5,416 |
|
0 |
|
5,416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nevada |
|
0 |
|
1,545 |
|
0 |
|
1,545 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Hampshire |
|
0 |
|
260 |
|
0 |
|
260 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Jersey |
|
0 |
|
4,221 |
|
0 |
|
4,221 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Mexico |
|
0 |
|
412 |
|
0 |
|
412 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
New York |
|
0 |
|
5,999 |
|
0 |
|
5,999 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ohio |
|
0 |
|
3,718 |
|
0 |
|
3,718 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oregon |
|
0 |
|
358 |
|
0 |
|
358 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pennsylvania |
|
0 |
|
969 |
|
0 |
|
969 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puerto Rico |
|
0 |
|
9,891 |
|
0 |
|
9,891 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rhode Island |
|
0 |
|
2,163 |
|
0 |
|
2,163 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Carolina |
|
0 |
|
144 |
|
0 |
|
144 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tennessee |
|
0 |
|
201 |
|
0 |
|
201 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Texas |
|
0 |
|
4,158 |
|
0 |
|
4,158 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Virginia |
|
0 |
|
649 |
|
0 |
|
649 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Washington |
|
0 |
|
553 |
|
0 |
|
553 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wisconsin |
|
0 |
|
576 |
|
0 |
|
576 |
|
Schedule of Investments PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
U.S. Government Agencies |
|
0 |
|
1,515 |
|
0 |
|
1,515 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
0 |
|
438 |
|
0 |
|
438 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
266 |
|
0 |
|
266 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
73,193 |
$ |
197 |
$ |
73,390 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
$ |
307 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
307 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
307 |
$ |
73,193 |
$ |
197 |
$ |
73,697 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended September 30, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes to Financial Statements
1. INVESTMENT VALUATION AND FAIR VALUE MEASUREMENTS
(a) Investment Valuation Policies The net asset value (“NAV”) of a Portfolio’s shares, or each of their respective share classes as applicable, is determined by dividing the total value of portfolio investments and other assets attributable to the Portfolio or class, less any liabilities, as applicable, by the total number of shares outstanding.
On each day that the New York Stock Exchange (“NYSE”) is open, a Portfolio’s shares are ordinarily valued as of the close of regular trading (normally 4:00 p.m., Eastern time) (“NYSE Close”). Information that becomes known to the Portfolios or their agents after the time as of which NAV has been calculated on a particular day will not generally be used to retroactively adjust the price of a security or the NAV determined earlier that day. If regular trading on the NYSE closes earlier than scheduled, each Portfolio may calculate its NAV as of the earlier closing time or calculate its NAV as of the NYSE Close for that day. Each Portfolio generally does not calculate its NAV on days on which the NYSE is not open for business. If the NYSE is closed on a day it would normally be open for business, each Portfolio may calculate its NAV as of the NYSE Close for such day or such other time that a Portfolio may determine.
For purposes of calculating NAV, portfolio securities and other assets for which market quotations are readily available are valued at market value. A market quotation is readily available only when that quotation is a quoted price (unadjusted) in active markets for identical investments that a Portfolio can access at the measurement date, provided that a quotation will not be readily available if it is not reliable. Market value is generally determined on the basis of official closing prices or the last reported sales prices. The Portfolios will normally use pricing data for domestic equity securities received shortly after the NYSE Close and do not normally take into account trading, clearances or settlements that take place after the NYSE Close. A foreign (non-U.S.) equity security traded on a foreign exchange or on more than one exchange is typically valued using pricing information from the exchange considered by Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”) to be the primary exchange. If market value pricing is used, a foreign (non-U.S.) equity security will be valued as of the close of trading on the foreign exchange, or the NYSE Close, if the NYSE Close occurs before the end of trading on the foreign exchange.
Investments for which market quotations are not readily available are valued at fair value as determined in good faith pursuant to Rule 2a-5 under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “Act”). As a general principle, the fair value of a security or other asset is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Pursuant to Rule 2a-5, the Board of Trustees has designated PIMCO as the valuation designee (“Valuation Designee”) for each Portfolio to perform the fair value determination relating to all Portfolio investments. PIMCO may carry out its designated responsibilities as Valuation Designee through various teams and committees. The Valuation Designee’s policies and procedures govern the Valuation Designee’s selection and application of methodologies for determining and calculating the fair value of portfolio investments. The Valuation Designee may value portfolio securities for which market quotations are not readily available and other portfolio assets utilizing inputs from pricing services, quotation reporting systems, valuation agents and other third-party sources (together, “Pricing Sources”).
Domestic and foreign (non-U.S.) fixed income securities, non-exchange traded derivatives, and equity options are normally valued on the basis of quotes obtained from brokers and dealers or Pricing Sources using data reflecting the earlier closing of the principal markets for those securities. Prices obtained from Pricing Sources may be based on, among other things, information provided by market makers or estimates of market values obtained from yield data relating to investments or securities with similar characteristics. Certain fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis are marked to market daily until settlement at the forward settlement date. Exchange-traded options, except equity options, futures and options on futures are valued at the settlement price determined by the relevant exchange. Swap agreements are valued on the basis of bid quotes obtained from brokers and dealers or market-based prices supplied by Pricing Sources. With respect to any portion of a Portfolio’s assets that are invested in one or more open-end management investment companies (other than ETFs), the Portfolio’s NAV will be calculated based on the NAVs of such investments.
If a foreign (non-U.S.) equity security’s value has materially changed after the close of the security’s primary exchange or principal market but before the NYSE Close, the security may be valued at fair value. Foreign (non-U.S.) equity securities that do not trade when the NYSE is open are also valued at fair value. With respect to foreign (non-U.S.) equity securities, a Portfolio may determine the fair value of investments based on information provided by Pricing Sources, which may recommend fair value or adjustments with reference to other securities, indexes or assets. In considering whether fair valuation is required and in determining fair values, the Valuation Designee may, among other things, consider significant events (which may be considered to include changes in the value of U.S. securities or securities indexes) that occur after the close of the relevant market and before the NYSE Close. A Portfolio may utilize modeling tools provided by third-party vendors to determine fair values of foreign (non-U.S.) securities. For these purposes, unless otherwise determined by the Valuation Designee, any movement in the applicable reference index or instrument (“zero trigger”) between the earlier close of the applicable foreign market and the NYSE Close may be deemed to be a significant event, prompting the application of the pricing model (effectively resulting in daily fair valuations). Foreign exchanges may permit trading in foreign (non-U.S.) equity securities on days when a Portfolio is not open for business, which may result in a Portfolio’s portfolio investments being affected when shareholders are unable to buy or sell shares.
Investments valued in currencies other than the U.S. dollar are converted to the U.S. dollar using exchange rates obtained from Pricing Sources. As a result, the value of such investments and, in turn, the NAV of a Portfolio's shares may be affected by changes in the value of currencies in relation to the U.S. dollar. The value of investments traded in markets outside the United States or denominated in currencies other than the U.S. dollar may be affected significantly on a day that a Portfolio is not open for business. As a result, to the extent that a Portfolio holds foreign (non-U.S.) investments, the value of those investments may change at times when shareholders are unable to buy or sell shares and the value of such investments will be reflected in a Portfolio's next calculated NAV.
Fair valuation may require subjective determinations about the value of a security. While the Trust's and Valuation Designee’s policies and procedures are intended to result in a calculation of a Portfolio's NAV that fairly reflects security values as of the time of pricing, the Trust cannot ensure that fair values accurately reflect the price that a Portfolio could obtain for a security if it were to dispose of that security as of the time of pricing (for instance, in a forced or distressed sale). The prices used by a Portfolio may differ from the value that would be realized if the securities were sold.
(b) Fair Value Hierarchy U.S. GAAP describes fair value as the price that a Portfolio would receive to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. It establishes a fair value hierarchy that prioritizes inputs to valuation methods and requires disclosure of the fair value hierarchy, separately for each major category of assets and liabilities, that segregates fair value measurements into levels (Level 1, 2 or 3). The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. Levels 1, 2 and 3 of the fair value hierarchy are defined as follows:
• Level 1 — Quoted prices (unadjusted) in active markets or exchanges for identical assets and liabilities.
• Level 2 — Significant other observable inputs, which may include, but are not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market corroborated inputs.
Notes to Financial Statements (Cont.)
• Level 3 — Significant unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available, which may include assumptions made by the Valuation Designee that are used in determining the fair value of investments.
Assets or liabilities categorized as Level 2 or 3 as of period end have been transferred between Levels 2 and 3 since the prior period due to changes in the method utilized in valuing the investments. Transfers from Level 2 to Level 3 are a result of a change, in the normal course of business, from the use of methods used by pricing services (Level 2) to the use of a broker quote or valuation technique which utilizes significant unobservable inputs due to an absence of current or reliable market-based data (Level 3). In accordance with the requirements of U.S. GAAP, the amounts of transfers into and out of Level 3, if material, are disclosed in the Notes to Schedule of Investments for each respective Portfolio.
For fair valuations using significant unobservable inputs, U.S. GAAP requires a reconciliation of the beginning to ending balances for reported fair values that presents changes attributable to realized gain (loss), unrealized appreciation (depreciation), purchases and sales, accrued discounts (premiums), and transfers into and out of the Level 3 category during the period. The end of period value is used for the transfers between Levels of a Portfolio's assets and liabilities. Additionally, U.S. GAAP requires quantitative information regarding the significant unobservable inputs used in the determination of fair value of assets or liabilities categorized as Level 3 in the fair value hierarchy. In accordance with the requirements of U.S. GAAP, a fair value hierarchy, and if material, a Level 3 reconciliation and details of significant unobservable inputs, have been included in the Notes to Schedule of Investments for each respective Portfolio.
(c) Valuation Techniques and the Fair Value Hierarchy
Level 1, Level 2 and Level 3 trading assets and trading liabilities, at fair value The valuation methods (or “techniques”) and significant inputs used in determining the fair values of portfolio securities or other assets and liabilities categorized as Level 1, Level 2 and Level 3 of the fair value hierarchy are as follows:
Common stocks, ETFs, exchange-traded notes and financial derivative instruments, such as futures contracts, rights and warrants, or options on futures that are traded on a national securities exchange, are stated at the last reported sale or settlement price on the day of valuation. To the extent these securities are actively traded and valuation adjustments are not applied, they are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy. Investments valued (denominated) in currencies other than the U.S. dollar are converted to the U.S. dollar using exchange rates (currency spot and forward rates) obtained from Pricing Sources. As a result, the NAV of a Portfolio's shares may be affected by changes in the value of currencies in relation to the U.S. dollar. The value of securities traded in markets outside the United States or denominated in currencies other than the U.S. dollar may be affected significantly on a day that the Trust is not open for business.
Investments in registered open-end investment companies (other than ETFs) will be valued based upon the NAVs of such investments and are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy. Investments in unregistered open-end investment companies will be calculated based upon the NAVs of such investments and are considered Level 1 provided that the NAVs are observable, calculated daily and are the value at which both purchases and sales will be conducted.
Fixed income securities including corporate, convertible and municipal bonds and notes, U.S. government agencies, U.S. treasury obligations, sovereign issues, bank loans, convertible preferred securities, non-U.S. bonds, and short-term debt instruments (such as commercial paper, time deposits, and certificates of deposit) are normally valued on the basis of quotes obtained from brokers and dealers or Pricing Sources that use broker-dealer quotations, reported trades or valuation estimates from their internal pricing models. The Pricing Sources’ internal models use inputs that are observable such as issuer details, interest rates, yield curves, prepayment speeds, credit risks/spreads, default rates and quoted prices for similar assets. Securities that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis or as a repurchase commitment in a sale-buyback transaction are marked to market daily until settlement at the forward settlement date and are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Mortgage-related and asset-backed securities are usually issued as separate tranches, or classes, of securities within each deal. These securities are also normally valued by Pricing Sources that use broker-dealer quotations, reported trades or valuation estimates from their internal pricing models. The pricing models for these securities usually consider tranche-level attributes, current market data, estimated cash flows and market-based yield spreads for each tranche, and incorporate deal collateral performance, as available. Mortgage-related and asset-backed securities that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Valuation adjustments may be applied to certain securities that are solely traded on a foreign exchange to account for the market movement between the close of the foreign market and the NYSE Close. These securities are valued using Pricing Sources that consider the correlation of the trading patterns of the foreign security to the intraday trading in the U.S. markets for investments. Securities using these valuation adjustments are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy. Preferred securities and other equities traded on inactive markets or valued by reference to similar instruments are also categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Valuation adjustments may be applied to certain exchange traded futures and options to account for market movement between the exchange settlement and the NYSE close. These securities are valued using quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers or Pricing Sources. Financial derivatives using these valuation adjustments are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Equity exchange-traded options and over the counter financial derivative instruments, such as forward foreign currency contracts and options contracts derive their value from underlying asset prices, indexes, reference rates, and other inputs or a combination of these factors. These contracts are normally valued on the basis of quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers or Pricing Sources (normally determined as of the NYSE Close). Depending on the product and the terms of the transaction, financial derivative instruments can be valued by Pricing Sources using a series of techniques, including simulation pricing models. The pricing models use inputs that are observed from actively quoted markets such as quoted prices, issuer details, indexes, bid/ask spreads, interest rates, implied volatilities, yield curves, dividends and exchange rates. Financial derivative instruments that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Centrally cleared swaps and over the counter swaps derive their value from underlying asset prices, indexes, reference rates, and other inputs or a combination of these factors. They are valued using a broker-dealer bid quotation or on market-based prices provided by Pricing Sources (normally determined as of the NYSE Close). Centrally cleared swaps and over the counter swaps can be valued by Pricing Sources using a series of techniques, including simulation pricing models. The pricing models may use inputs that are observed from actively quoted markets such as the overnight index swap rate, London Interbank Offered Rate forward rate, interest rates, yield curves and credit spreads. These securities are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Notes to Financial Statements (Cont.)
Proxy pricing procedures set the base price of a fixed income security and subsequently adjust the price proportionally to market value changes of a pre-determined security deemed to be comparable in duration, generally a U.S. Treasury or sovereign note based on country of issuance. The base price may be a broker-dealer quote, transaction price, or an internal value as derived by analysis of market data. The base price of the security may be reset on a periodic basis based on the availability of market data and procedures approved by the Valuation Oversight Committee. Significant changes in the unobservable inputs of the proxy pricing process (the base price) would result in direct and proportional changes in the fair value of the security. These securities are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
Securities that are smaller in size than institutional-sized or round lot positions of the particular security/instrument type may apply an adjustment factor to the daily vendor-provided price for the corresponding round lot position to arrive at a fair value for the applicable odd lot positions. The adjustment factor is determined by comparing the prices of internal trades with vendor prices, calculating the weighted average differences, and using that difference as an adjustment factor to vendor prices. These securities are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
Short-term debt instruments (such as commercial paper, time deposits, and certificates of deposit) having a remaining maturity of 60 days or less may be valued at amortized cost, so long as the amortized cost value of such short-term debt instruments is approximately the same as the fair value of the instrument as determined without the use of amortized cost valuation. These securities are categorized as Level 2 or Level 3 of the fair value hierarchy depending on the source of the base price.
When a fair valuation method is applied by PIMCO that uses significant unobservable inputs, investments will be priced by a method that the Valuation Designee believes reflects fair value and are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
2. FEDERAL INCOME TAX MATTERS
Each Portfolio intends to qualify as a regulated investment company under Subchapter M of the Internal Revenue Code (the “Code”) and distribute all of its taxable income and net realized gains, if applicable, to shareholders. Accordingly, no provision for Federal income taxes has been made.
A Portfolio may be subject to local withholding taxes, including those imposed on realized capital gains. Any applicable foreign capital gains tax is accrued daily based upon net unrealized gains, and may be payable following the sale of any applicable investments.
In accordance with U.S. GAAP, the Adviser has reviewed the Portfolios' tax positions for all open tax years. As of September 30, 2023, the Portfolios have recorded no liability for net unrecognized tax benefits relating to uncertain income tax positions they have taken or expect to take in future tax returns.
The Portfolios file U.S. federal, state, and local tax returns as required. The Portfolios' tax returns are subject to examination by relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return but which can be extended to six years in certain circumstances. Tax returns for open years have incorporated no uncertain tax positions that require a provision for income taxes.
3. INVESTMENTS IN AFFILIATES
Each Portfolio may invest in the PIMCO Short Asset Portfolio and the PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III ("Central Funds") to the extent permitted by the Act and rules thereunder. The Central Funds are registered investment companies created for use solely by the series of the Trust and other series of registered investment companies advised by the Adviser, in connection with their cash management activities. The main investments of the Central Funds are money market and short maturity fixed income instruments. The Central Funds may incur expenses related to their investment activities, but do not pay Investment Advisory Fees or Supervisory and Administrative Fees to the Adviser. The Central Funds are considered to be affiliated with the Portfolios. A copy of each affiliate fund’s shareholder report is available at the U.S Securities and Exchange Commission (“SEC”) website at www.sec.gov, on the Portfolios’ website at www.pimco.com, or upon request, as applicable. The table below shows the Portfolios' transactions in and earnings from these affiliated funds for the period ended September 30, 2023 (amounts in thousands†):
Investments in PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III
Fund Name |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Fixed Income SHares: Series C |
|
$ |
46,687 |
$ |
263,893 |
$ |
(247,600) |
$ |
35 |
$ |
(11) |
$ |
63,004 |
$ |
2,793 |
$ |
0 |
PIMCO Fixed Income SHares: Series LD |
|
|
2,828 |
|
42,446 |
|
(32,000) |
|
(3) |
|
(2) |
|
13,269 |
|
346 |
|
0 |
PIMCO Fixed Income SHares: Series M |
|
|
86,348 |
|
180,382 |
|
(189,600) |
|
67 |
|
(16) |
|
77,181 |
|
3,682 |
|
0 |
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE |
|
|
662 |
|
21,642 |
|
(22,000) |
|
3 |
|
0 |
|
307 |
|
142 |
|
0 |
† A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(1) The tax characterization of distributions is determined in accordance with Federal income tax regulations and may contain a return of capital. The actual tax characterization of distributions received is determined at the end of the fiscal year of the affiliated fund.
Glossary: (abbreviations that may be used in the preceding statements) | (Unaudited) | |||||||||
Counterparty Abbreviations: | ||||||||||
BCY | Barclays Capital, Inc. | GLM | Goldman Sachs Bank USA | RDR | RBC Capital Markets LLC | |||||
BOA | Bank of America N.A. | GST | Goldman Sachs International | SAL | Citigroup Global Markets, Inc. | |||||
BPG | BNP Paribas Securities Corp. | JPM | JP Morgan Chase Bank N.A. | SCX | Standard Chartered Bank, London | |||||
BPS | BNP Paribas S.A. | MBC | HSBC Bank Plc | SOG | Societe Generale Paris | |||||
BRC | Barclays Bank PLC | MYC | Morgan Stanley Capital Services LLC | TDM | TD Securities (USA) LLC | |||||
CBK | Citibank N.A. | MYI | Morgan Stanley & Co. International PLC | TOR | The Toronto-Dominion Bank | |||||
DUB | Deutsche Bank AG | NOM | Nomura Securities International, Inc. | UAG | UBS AG Stamford | |||||
FICC | Fixed Income Clearing Corporation | |||||||||
Currency Abbreviations: | ||||||||||
AUD | Australian Dollar | IDR | Indonesian Rupiah | NZD | New Zealand Dollar | |||||
BRL | Brazilian Real | ILS | Israeli Shekel | PEN | Peruvian New Sol | |||||
CAD | Canadian Dollar | INR | Indian Rupee | PLN | Polish Zloty | |||||
COP | Colombian Peso | JPY | Japanese Yen | TWD | Taiwanese Dollar | |||||
DKK | Danish Krone | KRW | South Korean Won | USD (or $) | United States Dollar | |||||
EUR | Euro | MXN | Mexican Peso | ZAR | South African Rand | |||||
GBP | British Pound | NOK | Norwegian Krone | |||||||
Exchange Abbreviations: | ||||||||||
CBOT | Chicago Board of Trade | OTC | Over the Counter | |||||||
Index/Spread Abbreviations: | ||||||||||
BBSW3M | 3 Month Bank Bill Swap Rate | CPURNSA | Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index |
MUTKCALM | Tokyo Overnight Average Rate | |||||
CAONREPO | Canadian Overnight Repo Rate Average | FRCPXTOB | France Consumer Price ex-Tobacco Index | SOFR | Secured Overnight Financing Rate | |||||
CDX.IG | Credit Derivatives Index - Investment Grade |
H15T1Y | 1 Year US Treasury Yield Curve Constant Maturity Rate |
TSFR3M | Term SOFR 3-Month | |||||
CPALEMU | Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index |
LIBOR03M | 3 Month USD-LIBOR | US0003M | ICE 3-Month USD LIBOR | |||||
CPTFEMU | Eurozone HICP ex-Tobacco Index | |||||||||
Municipal Bond or Agency Abbreviations: | ||||||||||
ACA | American Capital Access Holding Ltd. | BAM | Build America Mutual Assurance | Q-SBLF | Qualified School Bond Loan Fund | |||||
AGM | Assured Guaranty Municipal | |||||||||
Other Abbreviations: | ||||||||||
ABS | Asset-Backed Security | CLO | Collateralized Loan Obligation | OIS | Overnight Index Swap | |||||
ALT | Alternate Loan Trust | DAC | Designated Activity Company | oz. | Ounce | |||||
BABs | Build America Bonds | EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate | REMIC | Real Estate Mortgage Investment Conduit | |||||
BBR | Bank Bill Rate | LIBOR | London Interbank Offered Rate | TBA | To-Be-Announced | |||||
BBSW | Bank Bill Swap Reference Rate | OAT | Obligations Assimilables du Trésor | TBD | To-Be-Determined | |||||
BTP | Buoni del Tesoro Poliennali "Long-term Treasury Bond" |