JDD | Nuveen Diversified Dividend and
Portfolio of Investments September 30, 2019 | |
(Unaudited) |
Shares | Description (1) | Value | ||||||||||||||||||||||||||||
LONG-TERM INVESTMENTS – 139.8% (96.3% of Total Investments) |
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REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) COMMON STOCKS – 38.6% (26.6% of Total Investments) |
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Diversified – 1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
82,925 | Liberty Property Trust | $ | 4,256,540 | |||||||||||||||||||||||||||
Health Care – 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
122,425 | Healthpeak Properties, Inc. | 4,362,002 | ||||||||||||||||||||||||||||
19,300 | Ventas Inc | 1,409,479 | ||||||||||||||||||||||||||||
29,975 | Welltower Inc | 2,717,234 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Health Care | 8,488,715 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurant & Leisure – 2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
197,342 | Host Hotels & Resorts Inc | 3,412,043 | ||||||||||||||||||||||||||||
41,130 | MGM Growth Properties LLC | 1,235,957 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Hotels | 4,648,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Industrial – 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
72,098 | Prologis Inc | 6,144,192 | ||||||||||||||||||||||||||||
Office – 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
23,825 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3,670,003 | ||||||||||||||||||||||||||||
19,650 | Boston Properties Inc | 2,547,819 | ||||||||||||||||||||||||||||
46,675 | Cousins Properties Inc | 1,754,513 | ||||||||||||||||||||||||||||
67,900 | Douglas Emmett Inc | 2,908,157 | ||||||||||||||||||||||||||||
71,475 | Hudson Pacific Properties Inc | 2,391,554 | ||||||||||||||||||||||||||||
22,100 | SL Green Realty Corp | 1,806,675 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Office | 15,078,721 | |||||||||||||||||||||||||||||
Residential – 8.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
164,675 | American Homes 4 Rent | 4,263,436 | ||||||||||||||||||||||||||||
78,923 | Apartment Investment & Management Co | 4,115,045 | ||||||||||||||||||||||||||||
18,450 | AvalonBay Communities Inc | 3,972,839 | ||||||||||||||||||||||||||||
48,925 | Equity Residential | 4,220,270 | ||||||||||||||||||||||||||||
121,275 | Invitation Homes Inc | 3,590,953 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Residential | 20,162,543 | |||||||||||||||||||||||||||||
Retail – 4.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
179,225 | Retail Properties of America Inc | 2,208,052 | ||||||||||||||||||||||||||||
16,310 | Simon Property Group Inc | 2,538,651 | ||||||||||||||||||||||||||||
43,225 | Taubman Centers Inc | 1,764,877 | ||||||||||||||||||||||||||||
112,925 | Weingarten Realty Investors | 3,289,505 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Retail | 9,801,085 | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialized – 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
18,300 | CoreSite Realty Corp | 2,229,855 | ||||||||||||||||||||||||||||
67,050 | CubeSmart | 2,340,045 | ||||||||||||||||||||||||||||
26,425 | Digital Realty Trust Inc | 3,430,229 | ||||||||||||||||||||||||||||
6,450 | Equinix Inc | 3,720,360 | ||||||||||||||||||||||||||||
36,625 | Life Storage Inc | 3,860,641 | ||||||||||||||||||||||||||||
14,774 | Public Storage | 3,623,619 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Specialized | 19,204,749 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trust (REIT) Common Stocks (cost $63,304,745) | 87,784,545 |
1
JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund(continued) | |
Portfolio of Investments September 30, 2019 | ||
(Unaudited) |
Principal Amount (000) | (2) | Description (1) | Coupon | Maturity | Ratings (3) | Value | ||||||||||||||||||||||||
EMERGING MARKET DEBT AND FOREIGN CORPORATE BONDS – 35.4% (24.4% of Total Investments) |
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Angola – 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 335 | Angolan Government International Bond, 144A | 8.250% | 5/09/28 | B3 | $ | 346,725 | |||||||||||||||||||||||
320 | Angolan Government International Bond, 144A | 9.375% | 5/08/48 | B3 | 337,262 | |||||||||||||||||||||||||
230 | Angolan Government International Bond, Reg S | 8.250% | 5/09/28 | B3 | 238,188 | |||||||||||||||||||||||||
Total Angola | 922,175 | |||||||||||||||||||||||||||||
Argentina – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Argentine Republic Government International Bond | 6.875% | 1/26/27 | Caa2 | 64,946 | |||||||||||||||||||||||||
383 | Argentine Republic Government International Bond | 5.875% | 1/11/28 | Caa2 | 155,119 | |||||||||||||||||||||||||
150 | EUR | Argentine Republic Government International Bond | 5.250% | 1/15/28 | Caa2 | 62,965 | ||||||||||||||||||||||||
150 | Argentine Republic Government International Bond | 6.625% | 7/06/28 | Caa2 | 62,250 | |||||||||||||||||||||||||
160 | Argentine Republic Government International Bond | 3.750% | 12/31/38 | Caa2 | 62,802 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Argentine Republic Government International Bond | 6.875% | 1/11/48 | Caa2 | 84,002 | |||||||||||||||||||||||||
231 | Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds, 144A | 8.950% | 2/19/21 | B– | 199,947 | |||||||||||||||||||||||||
310 | Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds, 144A | 7.500% | 6/01/27 | B– | 223,668 | |||||||||||||||||||||||||
210 | Provincia de Buenos Aires/Government Bonds, 144A | 9.125% | 3/16/24 | CCC | 76,545 | |||||||||||||||||||||||||
171 | Provincia de Cordoba, 144A | 7.125% | 6/10/21 | B– | 106,022 | |||||||||||||||||||||||||
76 | YPF SA, 144A | 8.750% | 4/04/24 | Caa2 | 62,890 | |||||||||||||||||||||||||
139 | YPF SA, 144A | 6.950% | 7/21/27 | B– | 105,807 | |||||||||||||||||||||||||
100 | YPF SA, 144A | 7.000% | 12/15/47 | B– | 69,251 | |||||||||||||||||||||||||
50 | YPF SA, Reg S | 8.500% | 7/28/25 | Caa2 | 39,250 | |||||||||||||||||||||||||
Total Argentina | 1,375,464 | |||||||||||||||||||||||||||||
Armenia – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
655 | Republic of Armenia International Bond, Reg S | 7.150% | 3/26/25 | Ba3 | 762,966 | |||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan – 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
390 | Republic of Azerbaijan International Bond, Reg S | 4.750% | 3/18/24 | BB+ | 412,618 | |||||||||||||||||||||||||
150 | Republic of Azerbaijan International Bond, Reg S | 5.125% | 9/01/29 | BB+ | 161,833 | |||||||||||||||||||||||||
615 | Republic of Azerbaijan International Bond, Reg S | 3.500% | 9/01/32 | BB+ | 596,695 | |||||||||||||||||||||||||
210 | Republic of Azerbaijan International Bond, Reg S | 3.500% | 9/01/32 | BB+ | 203,750 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Southern Gas Corridor CJSC, 144A | 6.875% | 3/24/26 | BB+ | 231,896 | |||||||||||||||||||||||||
330 | Southern Gas Corridor CJSC, Reg S | 6.875% | 3/24/26 | BB+ | 382,668 | |||||||||||||||||||||||||
210 | State Oil Co of the Azerbaijan Republic, Reg S | 6.950% | 3/18/30 | BB+ | 250,950 | |||||||||||||||||||||||||
Total Azerbaijan | 2,240,410 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
475 | Bahrain Government International Bond, 144A | 5.625% | 9/30/31 | BB– | 479,133 | |||||||||||||||||||||||||
Bermuda – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Bermuda Government International Bond, 144A | 4.750% | 2/15/29 | A+ | 226,500 | |||||||||||||||||||||||||
Brazil – 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Banco do Brasil SA/Cayman, 144A | 4.750% | 3/20/24 | Ba2 | 267,431 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Banco do Brasil SA/Cayman, Reg S | 4.625% | 1/15/25 | Ba2 | 210,100 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Braskem Netherlands Finance BV, Reg S | 4.500% | 1/10/28 | BBB– | 200,250 | |||||||||||||||||||||||||
1,218 | BRL | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 10.000% | 1/01/29 | BB– | 357,091 | ||||||||||||||||||||||||
225 | Centrais Eletricas Brasileiras SA, Reg S | 5.750% | 10/27/21 | BB– | 235,037 | |||||||||||||||||||||||||
205 | CSN Resources SA, 144A | 7.625% | 4/17/26 | B2 | 212,711 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Minerva Luxembourg SA, Reg S | 6.500% | 9/20/26 | BB– | 208,040 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Minerva Luxembourg SA, Reg S | 5.875% | 1/19/28 | BB– | 200,440 | |||||||||||||||||||||||||
80 | Petrobras Global Finance BV | 6.900% | 3/19/49 | Ba2 | 91,760 | |||||||||||||||||||||||||
390 | Petrobras Global Finance BV, 144A | 5.093% | 1/15/30 | BB– | 406,829 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Suzano Austria GmbH | 5.000% | 1/15/30 | BBB– | 200,540 | |||||||||||||||||||||||||
Total Brazil | 2,590,229 | |||||||||||||||||||||||||||||
British Virgin Islands – 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
430 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd, 144A | 3.500% | 5/04/27 | A+ | 453,564 | |||||||||||||||||||||||||
450 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd, 144A | 4.250% | 5/02/28 | A+ | 502,157 | |||||||||||||||||||||||||
Total British Virgin Islands | 955,721 |
2
Principal Amount (000) | (2) | Description (1) | Coupon | Maturity | Ratings (3) | Value | ||||||||||||||||||||||||
Chile – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 200 | Celulosa Arauco y Constitucion SA | 4.500% | 8/01/24 | BBB | $ | 210,752 | |||||||||||||||||||||||
200 | Celulosa Arauco y Constitucion SA, 144A | 5.500% | 4/30/49 | BBB | 221,500 | |||||||||||||||||||||||||
225 | Chile Government International Bond | 3.500% | 1/25/50 | A+ | 242,437 | |||||||||||||||||||||||||
260 | Corp Nacional del Cobre de Chile, 144A | 3.625% | 8/01/27 | A+ | 273,790 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Empresa Nacional del Petroleo, 144A | 5.250% | 11/06/29 | A | 230,716 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Empresa Nacional del Petroleo, 144A | 4.500% | 9/14/47 | A | 215,000 | |||||||||||||||||||||||||
Total Chile | 1,394,195 | |||||||||||||||||||||||||||||
China – 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | BRF SA, 144A | 4.875% | 1/24/30 | Ba2 | 197,500 | |||||||||||||||||||||||||
210 | China Evergrande Group, Reg S | 8.250% | 3/23/22 | B2 | 187,641 | |||||||||||||||||||||||||
450 | CNOOC Finance 2013 Ltd | 2.875% | 9/30/29 | A+ | 448,132 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd, Reg S | 4.875% | 9/21/25 | BBB+ | 218,997 | |||||||||||||||||||||||||
380 | Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd, Reg S | 4.875% | 5/17/42 | A+ | 474,743 | |||||||||||||||||||||||||
925 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 144A | 2.500% | 8/08/24 | A+ | 925,264 | |||||||||||||||||||||||||
205 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 144A | 2.950% | 8/08/29 | A+ | 205,762 | |||||||||||||||||||||||||
555 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 144A | 3.680% | 8/08/49 | A+ | 593,941 | |||||||||||||||||||||||||
Total China | 3,251,980 | |||||||||||||||||||||||||||||
Colombia – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Colombia Government International Bond | 3.875% | 4/25/27 | Baa2 | 386,900 | |||||||||||||||||||||||||
220 | Colombia Government International Bond | 5.000% | 6/15/45 | Baa2 | 257,732 | |||||||||||||||||||||||||
225 | Ecopetrol SA | 5.875% | 9/18/23 | BBB | 250,538 | |||||||||||||||||||||||||
80 | Ecopetrol SA | 5.375% | 6/26/26 | BBB | 89,808 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Millicom International Cellular SA, 144A | 6.250% | 3/25/29 | BB+ | 218,420 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Transportadora de Gas Internacional SA ESP, 144A | 5.550% | 11/01/28 | BBB | 230,502 | |||||||||||||||||||||||||
Total Colombia | 1,433,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cote d“Ivoire – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
390 | Ivory Coast Government International Bond, 144A | 6.125% | 6/15/33 | Ba3 | 375,889 | |||||||||||||||||||||||||
395 | Ivory Coast Government International Bond, Reg S | 6.125% | 6/15/33 | Ba3 | 380,708 | |||||||||||||||||||||||||
Total Cote d’Ivoire | 756,597 | |||||||||||||||||||||||||||||
Croatia – 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
675 | Croatia Government International Bond, Reg S | 5.500% | 4/04/23 | BBB– | 746,956 | |||||||||||||||||||||||||
940 | Croatia Government International Bond, Reg S | 6.000% | 1/26/24 | BBB– | 1,081,630 | |||||||||||||||||||||||||
Total Croatia | 1,828,586 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic – 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Dominican Republic International Bond, 144A | 6.600% | 1/28/24 | BB– | 181,294 | |||||||||||||||||||||||||
480 | Dominican Republic International Bond, 144A | 6.400% | 6/05/49 | BB– | 511,205 | |||||||||||||||||||||||||
423 | Dominican Republic International Bond, Reg S | 7.500% | 5/06/21 | BB– | 442,383 | |||||||||||||||||||||||||
285 | Dominican Republic International Bond, Reg S | 6.600% | 1/28/24 | BB– | 313,144 | |||||||||||||||||||||||||
100 | Dominican Republic International Bond, Reg S | 6.875% | 1/29/26 | BB– | 112,751 | |||||||||||||||||||||||||
545 | Dominican Republic International Bond, Reg S | 7.450% | 4/30/44 | BB– | 645,830 | |||||||||||||||||||||||||
290 | Dominican Republic International Bond, Reg S | 6.850% | 1/27/45 | BB– | 322,987 | |||||||||||||||||||||||||
Total Dominican Republic | 2,529,594 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador – 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
561 | Ecuador Government International Bond, 144A | 9.650% | 12/13/26 | B– | 588,354 | |||||||||||||||||||||||||
255 | Ecuador Government International Bond, 144A | 7.875% | 1/23/28 | B– | 241,615 | |||||||||||||||||||||||||
355 | Ecuador Government International Bond, 144A | 10.750% | 1/31/29 | B– | 383,404 | |||||||||||||||||||||||||
400 | Ecuador Government International Bond, 144A | 9.500% | 3/27/30 | B– | 405,000 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Ecuador Government International Bond, Reg S | 7.950% | 6/20/24 | B– | 204,002 | |||||||||||||||||||||||||
Total Ecuador | 1,822,375 | |||||||||||||||||||||||||||||
Egypt – 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
615 | Egypt Government International Bond, 144A | 7.600% | 3/01/29 | B+ | 650,768 | |||||||||||||||||||||||||
645 | Egypt Government International Bond, Reg S | 6.588% | 2/21/28 | B+ | 650,644 | |||||||||||||||||||||||||
505 | Egypt Government International Bond, Reg S | 7.600% | 3/01/29 | B+ | 534,784 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Egypt Government International Bond, Reg S | 8.500% | 1/31/47 | B+ | 211,893 |
3
JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund(continued) | |
Portfolio of Investments September 30, 2019 | ||
(Unaudited) |
Principal Amount (000) | (2) | Description (1) | Coupon | Maturity | Ratings (3) | Value | ||||||||||||||||||||||||
Egypt(continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 600 | Egypt Government International Bond, Reg S | 8.700% | 3/01/49 | B+ | $ | 646,609 | |||||||||||||||||||||||
Total Egypt | 2,694,698 | |||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
190 | El Salvador Government International Bond, 144A | 7.125% | 1/20/50 | B– | 193,325 | |||||||||||||||||||||||||
35 | El Salvador Government International Bond, Reg S | 7.650% | 6/15/35 | B+ | 37,538 | |||||||||||||||||||||||||
Total El Salvador | 230,863 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
600 | Ethiopia International Bond, Reg S | 6.625% | 12/11/24 | B1 | 624,313 | |||||||||||||||||||||||||
Gabon – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Gabon Government International Bond, Reg S | 6.375% | 12/12/24 | B | 196,650 | |||||||||||||||||||||||||
445 | Gabon Government International Bond, Reg S | 6.950% | 6/16/25 | B | 442,446 | |||||||||||||||||||||||||
Total Gabon | 639,096 | |||||||||||||||||||||||||||||
Georgia – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Georgia Government International Bond, Reg S | 6.875% | 4/12/21 | Ba2 | 353,844 | |||||||||||||||||||||||||
Ghana – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Ghana Government International Bond | 8.125% | 1/18/26 | B | 211,571 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Ghana Government International Bond, 144A | 7.875% | 3/26/27 | B | 205,077 | |||||||||||||||||||||||||
435 | Ghana Government International Bond, 144A | 8.125% | 3/26/32 | B | 436,475 | |||||||||||||||||||||||||
250 | Ghana Government International Bond, 144A | 8.627% | 6/16/49 | B | 249,250 | |||||||||||||||||||||||||
Total Ghana | 1,102,373 | |||||||||||||||||||||||||||||
Greece – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | EUR | Hellenic Republic Government Bond, 144A, Reg S | 4.375% | 8/01/22 | BB– | 157,619 | ||||||||||||||||||||||||
350 | EUR | Hellenic Republic Government Bond, 144A, Reg S | 3.450% | 4/02/24 | BB– | 427,580 | ||||||||||||||||||||||||
490 | EUR | Hellenic Republic Government Bond, Reg S | 3.500% | 1/30/23 | BB– | 587,391 | ||||||||||||||||||||||||
Total Greece | 1,172,590 | |||||||||||||||||||||||||||||
Honduras – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Honduras Government International Bond, Reg S | 6.250% | 1/19/27 | BB– | 389,254 | |||||||||||||||||||||||||
Hungary – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
446 | Hungary Government International Bond | 5.375% | 2/21/23 | BBB | 489,708 | |||||||||||||||||||||||||
196 | Hungary Government International Bond | 5.750% | 11/22/23 | BBB | 222,145 | |||||||||||||||||||||||||
390 | MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, Reg S | 6.250% | 10/21/20 | BBB | 405,958 | |||||||||||||||||||||||||
Total Hungary | 1,117,811 | |||||||||||||||||||||||||||||
India – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Greenko Dutch BV, Reg S | 5.250% | 7/24/24 | Ba1 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||
Indonesia – 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
795 | Indonesia Government International Bond, Reg S | 4.125% | 1/15/25 | BBB | 845,954 | |||||||||||||||||||||||||
235 | Indonesia Government International Bond, Reg S | 4.750% | 1/08/26 | BBB | 259,108 | |||||||||||||||||||||||||
350 | Indonesia Government International Bond, Reg S | 5.250% | 1/08/47 | Baa2 | 427,053 | |||||||||||||||||||||||||
200,000 | IDR | International Bank for Reconstruction & Development | 7.450% | 8/20/21 | AAA | 14,220 | ||||||||||||||||||||||||
3,100,000 | IDR | International Finance Corp | 8.000% | 10/09/23 | AAA | 227,810 | ||||||||||||||||||||||||
200 | Medco Oak Tree Pte Ltd, 144A | 7.375% | 5/14/26 | B+ | 201,594 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Minejesa Capital BV, Reg S | 4.625% | 8/10/30 | Baa3 | 205,575 | |||||||||||||||||||||||||
250 | Minejesa Capital BV, Reg S | 5.625% | 8/10/37 | Baa3 | 269,982 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Perusahaan Listrik Negara PT, 144A | 5.450% | 5/21/28 | Baa2 | 230,304 | |||||||||||||||||||||||||
Total Indonesia | 2,681,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Israel – 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
875 | Israel Electric Corp Ltd, 144A, Reg S | 4.250% | 8/14/28 | BBB | 948,824 |
4
Principal Amount (000) | (2) | Description (1) | Coupon | Maturity | Ratings (3) | Value | ||||||||||||||||||||||||
Jamaica – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 410 | Jamaica Government International Bond | 8.000% | 3/15/39 | B+ | $ | 536,592 | |||||||||||||||||||||||
400 | Jamaica Government International Bond | 7.875% | 7/28/45 | B+ | 523,004 | |||||||||||||||||||||||||
Total Jamaica | 1,059,596 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jordan – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Jordan Government International Bond, 144A | 7.375% | 10/10/47 | B+ | 210,248 | |||||||||||||||||||||||||
400 | Jordan Government International Bond, Reg S | 5.750% | 1/31/27 | B+ | 409,887 | |||||||||||||||||||||||||
425 | Jordan Government International Bond, Reg S | 7.375% | 10/10/47 | B+ | 448,003 | |||||||||||||||||||||||||
Total Jordan | 1,068,138 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg S | 6.500% | 6/03/20 | Baa3 | 335,735 | |||||||||||||||||||||||||
395 | KazMunayGas National Co JSC, 144A | 5.750% | 4/19/47 | Baa3 | 463,011 | |||||||||||||||||||||||||
200 | KazMunayGas National Co JSC, 144A | 6.375% | 10/24/48 | Baa3 | 248,541 | |||||||||||||||||||||||||
Total Kazakhstan | 1,047,287 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kenya – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | Kenya Government International Bond, 144A | 7.000% | 5/22/27 | B+ | 415,000 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Kenya Government International Bond, 144A | 8.000% | 5/22/32 | B+ | 209,426 | |||||||||||||||||||||||||
630 | Kenya Government International Bond, Reg S | 8.000% | 5/22/32 | B+ | 660,429 | |||||||||||||||||||||||||
Total Kenya | 1,284,855 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Lebanon Government International Bond, Reg S | 5.450% | 11/28/19 | B– | 158,355 | |||||||||||||||||||||||||
130 | Lebanon Government International Bond, Reg S | 5.800% | 4/14/20 | CCC | 122,866 | |||||||||||||||||||||||||
Total Lebanon | 281,221 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Lithuania Government International Bond, Reg S | 6.625% | 2/01/22 | A | 220,722 | |||||||||||||||||||||||||
Luxembourg – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Atento Luxco 1 SA, 144A | 6.125% | 8/10/22 | BB | 207,819 | |||||||||||||||||||||||||
Macedonia – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
515 | EUR | North Macedonia Government International Bond, Reg S | 3.975% | 7/24/21 | BB+ | 595,467 | ||||||||||||||||||||||||
Malaysia – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Petronas Capital Ltd, Reg S | 3.500% | 3/18/25 | A2 | 241,866 | |||||||||||||||||||||||||
Mexico – 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Mexico City Airport Trust, Reg S | 4.250% | 10/31/26 | BBB+ | 226,406 | |||||||||||||||||||||||||
597 | Mexico Government International Bond | 4.500% | 4/22/29 | A3 | 648,497 | |||||||||||||||||||||||||
185 | Petroleos Mexicanos | 6.500% | 3/13/27 | BBB+ | 192,585 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Petroleos Mexicanos | 5.350% | 2/12/28 | BBB+ | 52,560 | |||||||||||||||||||||||||
305 | Petroleos Mexicanos | 6.500% | 1/23/29 | BBB+ | 309,560 | |||||||||||||||||||||||||
702 | Petroleos Mexicanos | 6.750% | 9/21/47 | BBB+ | 673,780 | |||||||||||||||||||||||||
231 | Petroleos Mexicanos | 6.350% | 2/12/48 | BBB+ | 212,268 | |||||||||||||||||||||||||
475 | Petroleos Mexicanos, 144A | 6.840% | 1/23/30 | BBB+ | 491,245 | |||||||||||||||||||||||||
585 | Petroleos Mexicanos, 144A | 7.690% | 1/23/50 | BBB+ | 610,038 | |||||||||||||||||||||||||
Total Mexico | 3,416,939 | |||||||||||||||||||||||||||||
Morocco – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Morocco Government International Bond, Reg S | 5.500% | 12/11/42 | BBB– | 369,858 | |||||||||||||||||||||||||
410 | OCP SA, Reg S | 5.625% | 4/25/24 | BBB– | 447,012 | |||||||||||||||||||||||||
295 | OCP SA, Reg S | 4.500% | 10/22/25 | BBB– | 309,839 | |||||||||||||||||||||||||
280 | OCP SA, Reg S | 6.875% | 4/25/44 | BBB– | 347,047 | |||||||||||||||||||||||||
Total Morocco | 1,473,756 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria – 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Nigeria Government International Bond, 144A | 7.143% | 2/23/30 | B+ | 204,500 |
5
JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund(continued) | |
Portfolio of Investments September 30, 2019 | ||
(Unaudited) |
Principal Amount (000) | (2) | Description (1) | Coupon | Maturity | Ratings (3) | Value | ||||||||||||||||||||||||
Nigeria(continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 390 | Nigeria Government International Bond, Reg S | 8.747% | 1/21/31 | B+ | $ | 437,750 | |||||||||||||||||||||||
1,080 | Nigeria Government International Bond, Reg S | 7.875% | 2/16/32 | B+ | 1,137,566 | |||||||||||||||||||||||||
Total Nigeria | 1,779,816 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oman – 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Oman Government International Bond, 144A | 3.625% | 6/15/21 | Ba1 | 258,570 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Oman Government International Bond, 144A | 4.875% | 2/01/25 | Ba1 | 200,097 | |||||||||||||||||||||||||
230 | Oman Government International Bond, 144A | 6.000% | 8/01/29 | Ba1 | 228,684 | |||||||||||||||||||||||||
400 | Oman Government International Bond, 144A | 6.500% | 3/08/47 | Ba1 | 369,398 | |||||||||||||||||||||||||
305 | Oman Government International Bond, 144A | 6.750% | 1/17/48 | Ba1 | 287,463 | |||||||||||||||||||||||||
455 | Oman Government International Bond, Reg S | 3.625% | 6/15/21 | Ba1 | 452,497 | |||||||||||||||||||||||||
Total Oman | 1,796,709 | |||||||||||||||||||||||||||||
Panama – 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A | 6.000% | 11/18/48 | BBB+ | 252,252 | |||||||||||||||||||||||||
125 | Panama Government International Bond | 7.125% | 1/29/26 | BBB+ | 156,413 | |||||||||||||||||||||||||
305 | Panama Government International Bond | 3.160% | 1/23/30 | BBB+ | 314,607 | |||||||||||||||||||||||||
860 | Panama Government International Bond | 3.870% | 7/23/60 | BBB+ | 928,800 | |||||||||||||||||||||||||
330 | Panama Notas del Tesoro, 144A | 3.750% | 4/17/26 | N/R | 348,150 | |||||||||||||||||||||||||
Total Panama | 2,000,222 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay – 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Paraguay Government International Bond, Reg S | 4.625% | 1/25/23 | Ba1 | 210,252 | |||||||||||||||||||||||||
840 | Paraguay Government International Bond, Reg S | 5.000% | 4/15/26 | Ba1 | 915,608 | |||||||||||||||||||||||||
525 | Paraguay Government International Bond, Reg S | 6.100% | 8/11/44 | Ba1 | 638,537 | |||||||||||||||||||||||||
Total Paraguay | 1,764,397 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peru – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg S | 6.375% | 6/01/28 | BBB | 224,000 | |||||||||||||||||||||||||
420 | Peru LNG Srl, 144A | 5.375% | 3/22/30 | BBB– | 435,750 | |||||||||||||||||||||||||
Total Peru | 659,750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Qatar – 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
540 | Qatar Government International Bond, 144A | 4.000% | 3/14/29 | AA– | 598,050 | |||||||||||||||||||||||||
825 | Qatar Government International Bond, 144A | 5.103% | 4/23/48 | AA– | 1,053,937 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Qatar Government International Bond, 144A | 4.817% | 3/14/49 | AA– | 247,411 | |||||||||||||||||||||||||
350 | Qatar Government International Bond, Reg S | 2.375% | 6/02/21 | AA– | 350,435 | |||||||||||||||||||||||||
355 | Qatar Government International Bond, Reg S | 4.500% | 4/23/28 | AA– | 404,737 | |||||||||||||||||||||||||
Total Qatar | 2,654,570 | |||||||||||||||||||||||||||||
Romania – 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Romanian Government International Bond, 144A | 2.000% | 12/08/26 | BBB– | 105,894 | |||||||||||||||||||||||||
275 | EUR | Romanian Government International Bond, 144A | 2.124% | 7/16/31 | BBB– | 311,027 | ||||||||||||||||||||||||
215 | EUR | Romanian Government International Bond, Reg S | 2.875% | 3/11/29 | BBB– | 264,516 | ||||||||||||||||||||||||
40 | EUR | Romanian Government International Bond, Reg S | 2.500% | 2/08/30 | BBB– | 47,566 | ||||||||||||||||||||||||
265 | EUR | Romanian Government International Bond, Reg S | 2.124% | 7/16/31 | BBB– | 299,716 | ||||||||||||||||||||||||
196 | Romanian Government International Bond, Reg S | 6.125% | 1/22/44 | BBB– | 255,923 | |||||||||||||||||||||||||
1,110 | Romanian Government International Bond, Reg S | 5.125% | 6/15/48 | BBB– | 1,288,179 | |||||||||||||||||||||||||
Total Romania | 2,572,821 | |||||||||||||||||||||||||||||
Russia – 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25,890 | RUB | Russian Federal Bond – OFZ | 7.950% | 10/07/26 | N/R | 424,763 | ||||||||||||||||||||||||
14,035 | RUB | Russian Federal Bond – OFZ | 6.900% | 5/23/29 | BBB | 216,408 | ||||||||||||||||||||||||
400 | Russian Foreign Bond – Eurobond | 4.375% | 3/21/29 | BBB | 428,257 | |||||||||||||||||||||||||
600 | Russian Foreign Bond – Eurobond, 144A | 4.250% | 6/23/27 | BBB | 638,184 | |||||||||||||||||||||||||
800 | Russian Foreign Bond – Eurobond, 144A | 4.375% | 3/21/29 | BBB | 856,514 | |||||||||||||||||||||||||
400 | Russian Foreign Bond – Eurobond, 144A | 5.100% | 3/28/35 | BBB | 453,208 | |||||||||||||||||||||||||
600 | Russian Foreign Bond – Eurobond, Reg S | 4.750% | 5/27/26 | BBB | 655,259 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Russian Foreign Bond – Eurobond, Reg S | 4.750% | 5/27/26 | BBB | 218,420 | |||||||||||||||||||||||||
1,800 | Russian Foreign Bond – Eurobond, Reg S | 4.250% | 6/23/27 | BBB | 1,913,760 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Russian Foreign Bond – Eurobond, Reg S | 4.375% | 3/21/29 | BBB | 214,129 |
6
Principal Amount (000) | (2) | Description (1) | Coupon | Maturity | Ratings (3) | Value | ||||||||||||||||||||||||
Russia(continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 600 | Russian Foreign Bond – Eurobond, Reg S | 5.100% | 3/28/35 | BBB | $ | 679,812 | |||||||||||||||||||||||
200 | Russian Foreign Bond – Eurobond, Reg S | 5.625% | 4/04/42 | BBB | 246,432 | |||||||||||||||||||||||||
Total Russia | 6,945,146 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia – 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Saudi Arabian Oil Co, 144A | 2.750% | 4/16/22 | A1 | 342,886 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Saudi Arabian Oil Co, 144A | 3.500% | 4/16/29 | A1 | 208,732 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Saudi Arabian Oil Co, Reg S | 3.500% | 4/16/29 | A1 | 208,680 | |||||||||||||||||||||||||
220 | Saudi Arabian Oil Co, Reg S | 4.375% | 4/16/49 | A1 | 240,481 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Saudi Government International Bond, Reg S | 4.500% | 4/17/30 | A1 | 227,715 | |||||||||||||||||||||||||
545 | Saudi Government International Bond, Reg S | 4.500% | 10/26/46 | A1 | 607,740 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Saudi Government International Bond, Reg S | 4.625% | 10/04/47 | A1 | 227,050 | |||||||||||||||||||||||||
Total Saudi Arabia | 2,063,284 | |||||||||||||||||||||||||||||
Senegal – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Senegal Government International Bond, 144A | 6.750% | 3/13/48 | Ba3 | 192,554 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Senegal Government International Bond, Reg S | 8.750% | 5/13/21 | Ba3 | 216,712 | |||||||||||||||||||||||||
365 | Senegal Government International Bond, Reg S | 6.250% | 7/30/24 | Ba3 | 395,844 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Senegal Government International Bond, Reg S | 6.250% | 5/23/33 | Ba3 | 201,290 | |||||||||||||||||||||||||
210 | Senegal Government International Bond, Reg S | 6.750% | 3/13/48 | Ba3 | 202,725 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Senegal Government International Bond, Reg S | 6.750% | 3/13/48 | Ba3 | 193,072 | |||||||||||||||||||||||||
Total Senegal | 1,402,197 | |||||||||||||||||||||||||||||
Serbia – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Serbia International Bond, Reg S | 7.250% | 9/28/21 | BB+ | 240,350 | |||||||||||||||||||||||||
South Africa – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Eskom Holdings SOC Ltd, Reg S | 6.750% | 8/06/23 | B3 | 277,285 | |||||||||||||||||||||||||
220 | Republic of South Africa Government International Bond | 5.750% | 9/30/49 | Baa3 | 218,881 | |||||||||||||||||||||||||
Total South Africa | 496,166 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka – 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Sri Lanka Government International Bond, 144A | 6.200% | 5/11/27 | B | 312,408 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Sri Lanka Government International Bond, 144A | 7.850% | 3/14/29 | B | 201,012 | |||||||||||||||||||||||||
415 | Sri Lanka Government International Bond, Reg S | 6.850% | 11/03/25 | B | 415,905 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Sri Lanka Government International Bond, Reg S | 6.825% | 7/18/26 | B | 197,676 | |||||||||||||||||||||||||
680 | Sri Lanka Government International Bond, Reg S | 6.200% | 5/11/27 | B | 634,142 | |||||||||||||||||||||||||
Total Sri Lanka | 1,761,143 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | EUR | Banque Centrale de Tunisie International Bond, 144A | 6.750% | 10/31/23 | B+ | 115,346 | ||||||||||||||||||||||||
700 | Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg S | 5.750% | 1/30/25 | B+ | 625,765 | |||||||||||||||||||||||||
Total Tunisia | 741,111 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turkey – 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Export Credit Bank of Turkey, 144A | 8.250% | 1/24/24 | B+ | 211,336 | |||||||||||||||||||||||||
870 | Turkey Government International Bond | 7.000% | 6/05/20 | BB– | 890,481 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Turkey Government International Bond | 3.250% | 3/23/23 | BB– | 186,364 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Turkey Government International Bond | 5.750% | 3/22/24 | BB– | 199,251 | |||||||||||||||||||||||||
225 | Turkey Government International Bond | 6.350% | 8/10/24 | BB– | 229,005 | |||||||||||||||||||||||||
100 | EUR | Turkey Government International Bond | 4.625% | 3/31/25 | BB– | 111,710 | ||||||||||||||||||||||||
410 | Turkey Government International Bond | 4.875% | 10/09/26 | BB– | 379,132 | |||||||||||||||||||||||||
250 | Turkey Government International Bond | 6.000% | 3/25/27 | BB– | 245,492 | |||||||||||||||||||||||||
475 | Turkey Government International Bond | 5.125% | 2/17/28 | BB– | 438,901 | |||||||||||||||||||||||||
295 | Turkey Government International Bond | 5.750% | 5/11/47 | BB– | 257,075 | |||||||||||||||||||||||||
Total Turkey | 3,148,747 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine – 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Ukraine Government International Bond, 144A | 7.750% | 9/01/27 | B | 103,996 | |||||||||||||||||||||||||
643 | Ukraine Government International Bond, 144A | 7.375% | 9/25/32 | B | 645,744 |
7
JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund(continued) | |
Portfolio of Investments September 30, 2019 | ||
(Unaudited) |
Principal Amount (000) | (2) | Description (1) | Coupon | Maturity | Ratings (3) | Value | ||||||||||||||||||||||||
Ukraine(continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 100 | Ukraine Government International Bond, Reg S | 7.750% | 9/01/21 | B | $ | 104,021 | |||||||||||||||||||||||
215 | Ukraine Government International Bond, Reg S | 7.750% | 9/01/22 | B | 225,757 | |||||||||||||||||||||||||
100 | Ukraine Government International Bond, Reg S | 7.750% | 9/01/25 | B | 104,875 | |||||||||||||||||||||||||
215 | Ukraine Government International Bond, Reg S | 7.750% | 9/01/26 | B | 224,189 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Ukraine Government International Bond, Reg S | 7.750% | 9/01/26 | B | 31,282 | |||||||||||||||||||||||||
455 | Ukraine Government International Bond, Reg S | 7.375% | 9/25/32 | B | 457,484 | |||||||||||||||||||||||||
Total Ukraine | 1,897,348 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates – 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
430 | Abu Dhabi Government International Bond, 144A | 2.125% | 9/30/24 | AA | 427,420 | |||||||||||||||||||||||||
605 | Abu Dhabi Government International Bond, 144A | 3.125% | 9/30/49 | AA | 586,094 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 144A | 4.875% | 4/23/30 | A | 225,981 | |||||||||||||||||||||||||
360 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC, Reg S | 4.375% | 6/22/26 | A | 387,013 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC, Reg S | 4.875% | 4/23/30 | A | 226,024 | |||||||||||||||||||||||||
200 | Oztel Holdings SPC Ltd, 144A | 6.625% | 4/24/28 | Ba1 | 201,378 | |||||||||||||||||||||||||
Total United Arab Emirates | 2,053,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,877 | Petroleos de Venezuela SA, Reg S, (4) | 6.000% | 11/15/26 | N/R | 150,140 | |||||||||||||||||||||||||
360 | Venezuela Government International Bond, Reg S, (4) | 9.000% | 5/07/23 | C | 38,700 | |||||||||||||||||||||||||
1,040 | Venezuela Government International Bond, Reg S, (4) | 9.250% | 5/07/28 | C | 111,800 | |||||||||||||||||||||||||
Total Venezuela | 300,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Mong Duong Finance Holdings BV, 144A | 5.125% | 5/07/29 | BB | 254,909 | |||||||||||||||||||||||||
Zambia – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Zambia Government International Bond, Reg S | 8.970% | 7/30/27 | CCC+ | 230,826 | |||||||||||||||||||||||||
Total Emerging Market Debt and Foreign Corporate Bonds (cost $78,966,490) | 80,386,819 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Description (1) | Value | ||||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS – 34.2% (23.6% of Total Investments) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Air Freight & Logistics – 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
81,345 | Deutsche Post AG, (5) | $ | 2,710,839 | |||||||||||||||||||||||||||
Airlines – 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
44,692 | Delta Air Lines Inc. | 2,574,259 | ||||||||||||||||||||||||||||
Banks – 4.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
427,916 | AIB Group PLC, (5) | 1,269,399 | ||||||||||||||||||||||||||||
44,210 | Bank of America Corp | 1,289,606 | ||||||||||||||||||||||||||||
27,338 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd | 810,298 | ||||||||||||||||||||||||||||
42,284 | Citigroup Inc | 2,920,979 | ||||||||||||||||||||||||||||
160,562 | ING Groep NV, Sponsored ADR | 1,677,873 | ||||||||||||||||||||||||||||
11,860 | JPMorgan Chase & Co | 1,395,803 | ||||||||||||||||||||||||||||
923,400 | Unicaja Banco SA, 144A, (5), (6) | 734,501 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Banks | 10,098,459 | |||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
19,396 | Gilead Sciences Inc. | 1,229,318 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital Markets – 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
29,445 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, (5) | 1,216,118 | ||||||||||||||||||||||||||||
266,070 | Daiwa Securities Group Inc, (5) | 1,190,728 | ||||||||||||||||||||||||||||
93,506 | Deutsche Boerse AG, ADR, (5) | 1,454,018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital Markets | 3,860,864 |
8
Shares | Description (1) | Value | ||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals – 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
24,973 | DuPont de Nemours Inc | $ | 1,780,825 | |||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services – 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
27,720 | Nippon Telegraph & Telephone Corp, ADR, (5) | 1,327,511 | ||||||||||||||||||||||||||||
114,460 | Telefonica Brasil SA | 1,513,479 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Diversified Telecommunication Services | 2,840,990 | |||||||||||||||||||||||||||||
Electric Utilities – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
28,670 | FirstEnergy Corp | 1,382,754 | ||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Equipment – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
15,500 | Eaton Corp PLC | 1,288,825 | ||||||||||||||||||||||||||||
Energy Equipment & Services – 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,685 | Transocean Ltd | 16,472 | ||||||||||||||||||||||||||||
Entertainment – 1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,820 | Nintendo Co Ltd, (5) | 2,540,425 | ||||||||||||||||||||||||||||
43,809 | Viacom Inc | 1,052,730 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Entertainment | 3,593,155 | |||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services – 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,594 | Millennium Health LLC, (5), (6) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
6,140 | Millennium Health LLC, (6), (7) | 6,752 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,767 | Millennium Health LLC, (6), (7) | 5,765 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Health Care Providers & Services | 12,563 | |||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables – 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
98,424 | Sekisui House Ltd, (5) | 1,942,119 | ||||||||||||||||||||||||||||
Household Products – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,615 | Henkel AG & Co KGaA, (5) | 1,248,243 | ||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates – 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
16,068 | Siemens AG, (5) | 1,720,001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Insurance – 3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
33,937 | Ageas, (5) | 1,881,301 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,447 | Allianz SE, (5) | 1,267,908 | ||||||||||||||||||||||||||||
25,952 | CNA Financial Corp | 1,278,136 | ||||||||||||||||||||||||||||
53,110 | Old Republic International Corp | 1,251,803 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,682 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1,679,533 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Insurance | 7,358,681 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marine – 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
262 | HGIM Corp, (5), (6) | 2,751 | ||||||||||||||||||||||||||||
Media – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
24,320 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc, (6) | 61,286 | ||||||||||||||||||||||||||||
9,180 | Cumulus Media Inc, (6) | 133,477 | ||||||||||||||||||||||||||||
655,185 | Hibu plc, (5), (6) | 112,692 | ||||||||||||||||||||||||||||
10,343 | iHeartMedia Inc, (6) | 155,145 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,099 | Metro-Goldwyn-Mayer Inc, (5), (6) | 125,590 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,185 | Tribune Co, (7) | 1,752 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Media | 589,942 | |||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Utilities – 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
85,800 | Engie SA, (5) | 1,400,442 | ||||||||||||||||||||||||||||
130,655 | National Grid PLC, (5) | 1,414,640 |
9
JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund(continued) | |
Portfolio of Investments September 30, 2019 | ||
(Unaudited) |
Shares | Description (1) | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Utilities(continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51,658 | Veolia Environnement SA, (5) | $ | 1,308,580 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Multi-Utilities | 4,123,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels – 3.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15,713 | Chevron Corp, (8) | 1,863,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115,860 | Enterprise Products Partners LP | 3,311,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67,185 | Equitrans Midstream Corp | 977,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36,085 | TOTAL SA, Sponsored ADR | 1,876,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Oil, Gas & Consumable Fuels | 8,028,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals – 4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27,326 | AstraZeneca PLC, Sponsored ADR | 1,217,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17,680 | Bayer AG, (5) | 1,245,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29,750 | Bristol-Myers Squibb Co | 1,508,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62,630 | GlaxoSmithKline PLC, Sponsored ADR | 2,673,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25,730 | Roche Holding AG, Sponsored ADR, (5) | 937,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15,895 | Sanofi, (5) | 1,472,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pharmaceuticals | 9,055,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205,200 | Great Eagle Holdings Ltd, (5) | 702,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semiconductors & Semiconductor Equipment – 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4,353 | Broadcom Inc | 1,201,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37,425 | Cypress Semiconductor Corp | 873,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47,249 | Infineon Technologies AG, (5) | 848,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 2,924,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software – 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14,587 | Microsoft Corp, (8) | 2,028,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34,220 | Oracle Corp, (8) | 1,883,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Software | 3,911,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
510,710 | Kingfisher PLC, (5) | 1,297,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35,700 | Samsung Electronics Co Ltd, (5) | 1,178,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tobacco – 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12,955 | Philip Morris International Inc | 983,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies & Distributors – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84,000 | Mitsui & Co Ltd, (5) | 1,379,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (cost $69,597,229) |
| 77,836,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Amount (000) | Description (1) | Coupon (9) | Reference Rate (9) | Spread (9) | Maturity (10) | Ratings (3) | Value | |||||||||||||||||||||||||
VARIABLE RATE SENIOR LOAN INTERESTS – 30.6% (21.1% of Total Investments) (9) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace & Defense – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 484 | Transdigm, Inc., Term Loan F | 4.544% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 6/09/23 | Ba3 | $ | 483,372 | |||||||||||||||||||||||
Airlines – 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
428 | American Airlines, Inc., Term Loan 2025 | 3.804% | 1-Month LIBOR | 1.750% | 6/27/25 | BB+ | 424,494 | |||||||||||||||||||||||||
1,940 | American Airlines, Inc., Term Loan B | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 4/28/23 | BB+ | 1,940,611 | |||||||||||||||||||||||||
2,368 | Total Airlines | 2,365,105 |
10
Principal Amount (000) | Description (1) | Coupon (9) | Reference Rate (9) | Spread (9) | Maturity (10) | Ratings (3) | Value | |||||||||||||||||||||||||
Auto Components – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 300 | Johnson Controls Inc., Term Loan B | 5.544% | 1-Month LIBOR | 3.500% | 4/30/26 | Ba3 | $ | 298,032 | |||||||||||||||||||||||
Beverages – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | Jacobs Douwe Egberts, Term Loan B | 4.125% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 11/01/25 | Ba2 | 418,639 | |||||||||||||||||||||||||
Biotechnology – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
731 | Grifols, Inc., Term Loan B | 4.197% | 1-Week LIBOR | 2.250% | 1/31/25 | BB | 735,857 | |||||||||||||||||||||||||
Building Products – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Advanced Drainage Systems, Term Loan B, (WI/DD) | TBD | TBD | TBD | TBD | Ba1 | 251,459 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Fairmount, Initial Term Loan | 6.313% | 3-Month LIBOR | 4.000% | 6/01/25 | BB– | 71,447 | |||||||||||||||||||||||||
865 | Quikrete Holdings, Inc., Term Loan B | 4.794% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 11/15/23 | BB– | 862,598 | |||||||||||||||||||||||||
1,202 | Total Building Products |
| 1,185,504 | |||||||||||||||||||||||||||||
Capital Markets – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Capital Automotive LP, Term Loan, First Lien | 4.550% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 3/24/24 | B1 | 330,150 | |||||||||||||||||||||||||
488 | Lions Gate Entertainment Corporation, Term Loan A | 3.794% | 1-Month LIBOR | 1.750% | 3/22/23 | Ba2 | 480,797 | |||||||||||||||||||||||||
464 | RPI Finance Trust, Term Loan B6 | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 3/27/23 | BBB– | 466,835 | |||||||||||||||||||||||||
1,281 | Total Capital Markets |
| 1,277,782 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
645 | Axalta Coating Systems, Term Loan, First Lien | 3.854% | 3-Month LIBOR | 1.750% | 6/01/24 | BBB– | 646,251 | |||||||||||||||||||||||||
416 | H.B. Fuller Company, Term Loan B | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 10/20/24 | BB+ | 415,318 | |||||||||||||||||||||||||
132 | Mineral Technologies, Inc., Term Loan B2 | 4.750% | N/A | N/A | 5/09/21 | BB+ | 132,243 | |||||||||||||||||||||||||
1,193 | Total Chemicals |
| 1,193,812 | |||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies – 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
693 | ADS Waste Holdings, Inc., Term Loan B | 4.197% | 1-Week LIBOR | 2.250% | 11/10/23 | BB+ | 696,002 | |||||||||||||||||||||||||
75 | Brand Energy & Infrastructure Services, Inc., Term Loan B, First Lien | 6.514% | 3-Month LIBOR | 4.250% | 6/21/24 | B– | 73,840 | |||||||||||||||||||||||||
1,037 | Formula One Group, Term Loan B | 4.544% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 2/01/24 | B+ | 1,026,402 | |||||||||||||||||||||||||
223 | Trans Union LLC, Term Loan B3 | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 4/10/23 | BB+ | 223,597 | |||||||||||||||||||||||||
42 | West Corporation, Incremental Term Loan B1 | 5.544% | 1-Month LIBOR | 3.500% | 10/10/24 | B1 | 37,494 | |||||||||||||||||||||||||
2,070 | Total Commercial Services & Supplies |
| 2,057,335 | |||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
397 | CommScope, Inc., Term Loan B | 5.294% | 1-Month LIBOR | 3.250% | 4/06/26 | Ba3 | 396,620 | |||||||||||||||||||||||||
509 | Plantronics, Term Loan B | 4.544% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 7/02/25 | Ba1 | 508,073 | |||||||||||||||||||||||||
527 | Univision Communications, Inc., Term Loan C5 | 4.794% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 3/15/24 | B | 513,451 | |||||||||||||||||||||||||
1,433 | Total Communications Equipment |
| 1,418,144 | |||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | Verscend Technologies, Tern Loan B | 6.544% | 1-Month LIBOR | 4.500% | 8/27/25 | B+ | 369,760 | |||||||||||||||||||||||||
Containers & Packaging – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Berry Global, Inc., Term Loan Q | 4.299% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 10/01/22 | BBB– | 351,424 | |||||||||||||||||||||||||
Distributors – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
386 | SRS Distribution, Inc., Term Loan B | 5.294% | 1-Month LIBOR | 3.250% | 5/23/25 | B3 | 377,189 | |||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
496 | Refinitiv, Term Loan B | 5.794% | 1-Month LIBOR | 3.750% | 10/01/25 | B | 499,456 | |||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Lions Gate Entertainment Corp., Term Loan B | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 3/24/25 | Ba2 | 186,637 | |||||||||||||||||||||||||
300 | Travelport LLC, Term Loan B | 7.104% | 3-Month LIBOR | 5.000% | 5/29/26 | B+ | 272,464 |
11
JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund(continued) | |
Portfolio of Investments September 30, 2019 | ||
(Unaudited) |
Principal Amount (000) | Description (1) | Coupon (9) | Reference Rate (9) | Spread (9) | Maturity (10) | Ratings (3) | Value | |||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services(continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 323 | Walter Investment Management Corporation, Term Loan B, First Lien, (4) | 0.000% | N/A | N/A | 6/30/22 | Ca | $ | 133,595 | |||||||||||||||||||||||
810 | Total Diversified Financial Services | 592,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services – 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,203 | CenturyLink, Inc., Term Loan B | 4.794% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 1/31/25 | BBB– | 1,196,715 | |||||||||||||||||||||||||
758 | Frontier Communications Corporation, Term Loan B | 5.800% | 1-Month LIBOR | 3.750% | 6/15/24 | B– | 757,792 | |||||||||||||||||||||||||
79 | Intelsat Jackson Holdings, S.A., Term Loan B4 | 6.554% | 1-Month LIBOR | 4.500% | 1/02/24 | B1 | 79,518 | |||||||||||||||||||||||||
125 | Intelsat Jackson Holdings, S.A., Term Loan B5 | 6.625% | N/A | N/A | 1/02/24 | B1 | 128,403 | |||||||||||||||||||||||||
227 | Level 3 Financing, Inc., Term Loan B | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 2/22/24 | BBB– | 227,466 | |||||||||||||||||||||||||
496 | Numericable Group S.A., Term Loan B13 | 6.028% | 1-Month LIBOR | 4.000% | 8/14/26 | B | 495,940 | |||||||||||||||||||||||||
1,000 | Ziggo B.V., Term Loan E | 4.528% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 4/15/25 | B+ | 999,195 | |||||||||||||||||||||||||
3,888 | Total Diversified Telecommunication Services |
| 3,885,029 | |||||||||||||||||||||||||||||
Electric Utilities – 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
542 | Vistra Operations Co., Term Loan B1 | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 8/04/23 | BBB– | 544,263 | |||||||||||||||||||||||||
258 | Vistra Operations Co., Term Loan B3 | 4.036% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 12/31/25 | BBB– | 258,641 | |||||||||||||||||||||||||
800 | Total Electric Utilities |
| 802,904 | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity Real Estate Investment Trust – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
555 | Communications Sales & Leasing, Inc., Shortfall Term Loan | 7.044% | 1-Month LIBOR | 5.000% | 10/24/22 | Caa1 | 542,125 | |||||||||||||||||||||||||
724 | MGM Growth Properties, Term Loan B | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 3/21/25 | BB+ | 726,413 | |||||||||||||||||||||||||
1,279 | Total Equity Real Estate Investment Trust |
| 1,268,538 | |||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing – 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,035 | Albertson’s LLC, Term Loan B7 | 4.794% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 11/17/25 | BB | 1,042,653 | |||||||||||||||||||||||||
2,264 | US Foods, Inc., Term Loan B | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 6/27/23 | BBB– | 2,275,090 | |||||||||||||||||||||||||
3,299 | Total Food & Staples Retailing |
| 3,317,743 | |||||||||||||||||||||||||||||
Food Products – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | B&G Foods Inc., Term Loan, First Lien, (WI/DD) | TBD | TBD | TBD | TBD | BB | 251,485 | |||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | Acelity, Term Loan B | 7.250% | Prime | 2.250% | 2/02/24 | B1 | 435,647 | |||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services – 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
773 | Acadia Healthcare, Inc., Term Loan B3 | 4.544% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 2/11/22 | Ba2 | 774,952 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Air Medical Group Holdings, Inc., Term Loan B | 5.307% | 1-Month LIBOR | 3.250% | 4/28/22 | B1 | 56,691 | |||||||||||||||||||||||||
230 | Brightspring Health, Term Loan B | 6.567% | 1-Month LIBOR | 4.500% | 3/05/26 | B1 | 230,863 | |||||||||||||||||||||||||
250 | Concentra, Inc., Term Loan B | 4.540% | 3-Month LIBOR | 2.500% | 6/01/22 | B+ | 251,875 | |||||||||||||||||||||||||
394 | ConvaTec, Inc., Term Loan B | 4.180% | 1-Week LIBOR | 2.250% | 10/31/23 | BB | 395,369 | |||||||||||||||||||||||||
1,220 | HCA, Inc., Term Loan B10 | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 3/13/25 | BBB– | 1,226,006 | |||||||||||||||||||||||||
544 | HCA, Inc., Term Loan B11 | 3.794% | 1-Month LIBOR | 1.750% | 3/17/23 | BBB– | 545,939 | |||||||||||||||||||||||||
249 | Lifepoint Health, Inc., Term Loan | 6.554% | 1-Month LIBOR | 4.500% | 11/17/25 | B+ | 249,977 | |||||||||||||||||||||||||
220 | Millennium Laboratories, Inc., Term Loan B, First Lien | 8.544% | 1-Month LIBOR | 6.500% | 12/21/20 | Caa3 | 98,874 | |||||||||||||||||||||||||
1,406 | Select Medical Corporation, Term Loan B | 4.580% | 6-Month LIBOR | 2.500% | 3/06/25 | Ba2 | 1,410,003 | |||||||||||||||||||||||||
5,346 | Total Health Care Providers & Services |
| 5,240,549 | |||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,045 | Emdeon, Inc., Term Loan | 4.544% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 3/01/24 | B+ | 1,041,563 | |||||||||||||||||||||||||
250 | Zelis, Term Loan B, (WI/DD) | TBD | TBD | TBD | TBD | B | 248,438 | |||||||||||||||||||||||||
1,295 | Total Health Care Technology |
| 1,290,001 |
12
Principal Amount (000) | Description (1) | Coupon (9) | Reference Rate (9) | Spread (9) | Maturity (10) | Ratings (3) | Value | |||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure – 3.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,013 | 24 Hour Fitness Worldwide, Inc., Term Loan B | 5.544% | 1-Month LIBOR | 3.500% | 5/30/25 | Ba3 | $ | 980,990 | |||||||||||||||||||||||
466 | Aramark Corporation, Term Loan | 3.794% | 1-Month LIBOR | 1.750% | 3/11/25 | BBB– | 467,595 | |||||||||||||||||||||||||
1,681 | Burger King Corporation, Term Loan B3 | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 2/16/24 | Ba2 | 1,688,893 | |||||||||||||||||||||||||
544 | Caesars Entertainment Operating Company, Inc., Term Loan B | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 10/06/24 | BB | 544,145 | |||||||||||||||||||||||||
1,011 | Caesars Resort Collection, Term Loan, First Lien | 4.794% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 12/22/24 | BB | 1,005,053 | |||||||||||||||||||||||||
499 | Carrols Restaurant Group Inc., Term Loan B | 5.310% | 1-Month LIBOR | 3.250% | 4/30/26 | B | 485,349 | |||||||||||||||||||||||||
853 | Hilton Hotels, Term Loan B2 | 3.768% | 1-Month LIBOR | 1.750% | 6/22/26 | BBB– | 858,608 | |||||||||||||||||||||||||
496 | Marriott Ownership Resorts, Term Loan B | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 8/29/25 | BBB– | 499,560 | |||||||||||||||||||||||||
769 | Seaworld Parks and Entertainment, Inc., Term Loan B5 | 5.044% | 1-Month LIBOR | 3.000% | 3/31/24 | B+ | 769,092 | |||||||||||||||||||||||||
485 | YUM Brands, Term Loan B | 3.791% | 1-Month LIBOR | 1.750% | 4/03/25 | BBB– | 486,653 | |||||||||||||||||||||||||
7,817 | Total Hotels, Restaurants & Leisure |
| 7,785,938 | |||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
608 | Serta Simmons Holdings LLC, Term Loan, First Lien | 5.543% | 1-Month LIBOR | 3.500% | 11/08/23 | CCC+ | 376,981 | |||||||||||||||||||||||||
Household Products – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,238 | Reynolds Group Holdings, Inc., Term Loan, First Lien | 4.794% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 2/05/23 | B+ | 1,242,094 | |||||||||||||||||||||||||
Interactive Media & Services – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
499 | Rackspace Hosting, Inc., Refinancing Term B Loan, First Lien | 5.287% | 3-Month LIBOR | 3.000% | 11/03/23 | BB– | 459,538 | |||||||||||||||||||||||||
Internet & Direct Marketing Retail – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
494 | Uber Technologies, Inc., Term Loan | 6.028% | 1-Month LIBOR | 4.000% | 4/04/25 | B1 | 491,797 | |||||||||||||||||||||||||
Internet Software & Services – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
485 | Ancestry.com, Inc., Term Loan, First Lien | 5.800% | 1-Month LIBOR | 3.750% | 10/19/23 | B | 480,586 | |||||||||||||||||||||||||
IT Services – 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Gartner, Inc., Term Loan A | 3.544% | 1-Month LIBOR | 1.500% | 3/20/22 | BB+ | 343,818 | |||||||||||||||||||||||||
323 | GTT Communications, Inc., Term Loan, First Lien | 4.790% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 5/31/25 | B2 | 261,212 | |||||||||||||||||||||||||
968 | Leidos Holdings, Inc., Term Loan B | 3.813% | 1-Month LIBOR | 1.750% | 8/22/25 | BBB– | 973,319 | |||||||||||||||||||||||||
489 | Tempo Acquisition LLC, Term Loan B | 5.044% | 1-Month LIBOR | 3.000% | 5/01/24 | B1 | 491,094 | |||||||||||||||||||||||||
158 | West Corporation, Term Loan B | 6.044% | 1-Month LIBOR | 4.000% | 10/10/24 | B1 | 141,674 | |||||||||||||||||||||||||
484 | WEX, Inc., Term Loan B3 | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 5/15/26 | Ba2 | 487,230 | |||||||||||||||||||||||||
2,763 | Total IT Services |
| 2,698,347 | |||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Inventiv Health, Inc., Term Loan B | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 8/01/24 | BB | 211,220 | |||||||||||||||||||||||||
Machinery – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Gates Global LLC, Term Loan B | 4.794% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 4/01/24 | B+ | 279,570 | |||||||||||||||||||||||||
Marine – 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Harvey Gulf International Marine, Inc., Exit Term Loan | 8.034% | 6-Month LIBOR | 6.000% | 7/02/23 | B | 96,696 | |||||||||||||||||||||||||
Media – 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
879 | Cequel Communications LLC, Term Loan B | 4.278% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 1/15/26 | BB | 880,106 | |||||||||||||||||||||||||
941 | Charter Communications Operating Holdings LLC, Term Loan B | 4.050% | 3-Month LIBOR | 2.000% | 4/30/25 | BBB– | 947,508 | |||||||||||||||||||||||||
205 | Cineworld Group PLC, Term Loan B | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 2/28/25 | BB– | 203,796 | |||||||||||||||||||||||||
745 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., Term Loan B | 5.544% | 1-Month LIBOR | 3.500% | 8/21/26 | B+ | 748,485 |
13
JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund(continued) | |
Portfolio of Investments September 30, 2019 | ||
(Unaudited) |
Principal Amount (000) | Description (1) | Coupon (9) | Reference Rate (9) | Spread (9) | Maturity (10) | Ratings (3) | Value | |||||||||||||||||||||||
Media(continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 100 | CSC Holdings LLC, Refinancing Term Loan | 4.278% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 7/17/25 | BB | $ | 100,098 | |||||||||||||||||||||
197 | Cumulus Media, Inc., Term Loan B, (WI/DD) | TBD | TBD | TBD | TBD | B2 | 198,204 | |||||||||||||||||||||||
497 | EW Scripps, Term Loan B | 4.794% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 5/01/26 | Ba2 | 498,619 | |||||||||||||||||||||||
277 | Gray Television, Inc., Term Loan B2 | 4.582% | 3-Month LIBOR | 2.250% | 2/07/24 | BB | 277,476 | |||||||||||||||||||||||
607 | Clear Channel Communications, Inc., Exit Term Loan, (DD1) | 6.100% | 1-Month LIBOR | 4.000% | 5/01/26 | BB– | 611,673 | |||||||||||||||||||||||
511 | Intelsat Jackson Holdings, S.A., Term Loan B | 5.804% | 1-Month LIBOR | 3.750% | 11/27/23 | B1 | 513,128 | |||||||||||||||||||||||
386 | Meredith Corporation, Term Loan B1 | 4.794% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 1/31/25 | BB | 386,670 | |||||||||||||||||||||||
25 | Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Term Loan, First Lien | 4.550% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 7/03/25 | BB | 24,937 | |||||||||||||||||||||||
86 | Nexstar Broadcasting, Inc., Term Loan B3 | 4.350% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 1/17/24 | BB | 86,075 | |||||||||||||||||||||||
432 | Nexstar Broadcasting, Inc., Term Loan B3 | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 1/17/24 | BB | 433,180 | |||||||||||||||||||||||
463 | CBS Outdoor Americas Inc., Term Loan B | 4.042% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 3/18/24 | BB+ | 465,770 | |||||||||||||||||||||||
492 | Sinclair Television Group, Term Loan B2 | 4.300% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 1/03/24 | BB+ | 494,483 | |||||||||||||||||||||||
354 | Springer Science & Business Media, Inc., Term Loan B13, First Lien | 5.544% | 1-Month LIBOR | 3.500% | 8/15/22 | B | 354,587 | |||||||||||||||||||||||
258 | WideOpenWest Finance LLC, Term Loan B | 5.294% | 3-Month LIBOR | 3.250% | 8/18/23 | B | 250,264 | |||||||||||||||||||||||
7,455 | Total Media | 7,475,059 | ||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Belk, Inc., Term Loan B, First Lien | 6.803% | 6-Month LIBOR | 4.750% | 12/12/22 | B2 | 7,950 | |||||||||||||||||||||||
246 | EG America LLC, Term Loan, First Lien | 6.104% | 3-Month LIBOR | 4.000% | 2/07/25 | B | 243,881 | |||||||||||||||||||||||
257 | Total Multiline Retail | 251,831 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Fieldwood Energy LLC, Exit Term Loan | 7.506% | 3-Month LIBOR | 5.250% | 4/11/22 | B+ | 181,390 | |||||||||||||||||||||||
267 | Fieldwood Energy LLC, Exit Term Loan, second Lien | 9.506% | 3-Month LIBOR | 7.250% | 4/11/23 | B+ | 201,832 | |||||||||||||||||||||||
475 | Total Oil, Gas & Consumable Fuels | 383,222 | ||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
699 | Revlon Consumer Products Corporation, Term Loan B, First Lien | 5.624% | 3-Month LIBOR | 3.500% | 9/07/23 | B3 | 540,339 | |||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Term Loan B | 4.789% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 11/27/25 | Ba2 | 136,799 | |||||||||||||||||||||||
1,161 | Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Term Loan, First Lien | 5.039% | 1-Month LIBOR | 3.000% | 6/02/25 | Ba2 | 1,166,696 | |||||||||||||||||||||||
1,297 | Total Pharmaceuticals | 1,303,495 | ||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services – 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Nielsen Finance LLC, Term Loan B4 | 4.042% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 10/04/23 | BBB– | 243,305 | |||||||||||||||||||||||
479 | On Assignment, Inc., Term Loan B | 4.044% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 4/02/25 | BB | 480,721 | |||||||||||||||||||||||
722 | Total Professional Services | 724,026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development – 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
946 | GGP, Initial Term Loan A2 | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 8/27/23 | BB+ | 934,117 | |||||||||||||||||||||||
Road & Rail – 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
556 | Avolon LLC, Term Loan B3 | 3.794% | 1-Month LIBOR | 1.750% | 1/15/25 | Baa2 | 558,917 | |||||||||||||||||||||||
Semiconductors & Semiconductor Equipment – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
211 | MaxLinear, Inc., Term Loan B | 4.528% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 5/12/24 | BB– | 211,068 | |||||||||||||||||||||||
288 | Microchip Technology, Inc., Term Loan B | 4.050% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 5/29/25 | Baa3 | 288,793 | |||||||||||||||||||||||
472 | MKS Instruments, Inc., Term Loan | 3.880% | 3-Month LIBOR | 1.750% | 2/02/26 | BB+ | 473,815 | |||||||||||||||||||||||
474 | MKS Instruments, Inc., Term Loan B6 | 3.880% | 3-Month LIBOR | 1.750% | 2/02/26 | BB+ | 474,877 | |||||||||||||||||||||||
1,445 | Total Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 1,448,553 |
14
Principal Amount (000) | Description (1) | Coupon (9) | Reference Rate (9) | Spread (9) | Maturity (10) | Ratings (3) | Value | |||||||||||||||||||||||
Software – 2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 692 | Ellucian, Term Loan B, First Lien | 5.354% | 3-Month LIBOR | 3.250% | 9/30/22 | B | $ | 693,187 | |||||||||||||||||||||
249 | Epicor Software Corporation, Term Loan B | 5.300% | 1-Month LIBOR | 3.250% | 6/01/22 | B2 | 249,189 | |||||||||||||||||||||||
485 | Greeneden U.S. Holdings II LLC, Term Loan B | 5.294% | 1-Month LIBOR | 3.250% | 12/01/23 | B2 | 483,169 | |||||||||||||||||||||||
605 | Infor (US), Inc., Term Loan B | 4.854% | 3-Month LIBOR | 2.750% | 2/01/22 | Ba3 | 606,619 | |||||||||||||||||||||||
487 | Kronos Incorporated, Term Loan B | 5.253% | 3-Month LIBOR | 3.000% | 11/01/23 | B | 487,939 | |||||||||||||||||||||||
304 | McAfee LLC, Term Loan B | 5.794% | 1-Month LIBOR | 3.750% | 9/30/24 | B | 305,063 | |||||||||||||||||||||||
123 | Micro Focus International PLC, New Term Loan | 4.544% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 6/21/24 | BB– | 121,984 | |||||||||||||||||||||||
833 | Micro Focus International PLC, Term Loan B | 4.544% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 6/21/24 | BB– | 823,791 | |||||||||||||||||||||||
494 | Quintiles Transnational Corporation, Dollar Term Loan B3 | 3.854% | 3-Month LIBOR | 1.750% | 6/11/25 | BBB– | 495,063 | |||||||||||||||||||||||
503 | SS&C Technologies, Inc./ Sunshine Acquisition II, Inc., Term Loan B3 | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 4/16/25 | BB+ | 505,098 | |||||||||||||||||||||||
332 | SS&C Technologies, Inc./ Sunshine Acquisition II, Inc., Term Loan B4 | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 4/16/25 | BB | 333,629 | |||||||||||||||||||||||
451 | TIBCO Software, Inc., Term Loan B | 6.070% | 1-Month LIBOR | 4.000% | 6/30/26 | B1 | 452,392 | |||||||||||||||||||||||
5,558 | Total Software | 5,557,123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail – 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Academy, Ltd., Term Loan B | 6.100% | 1-Month LIBOR | 4.000% | 7/01/22 | CCC+ | 61,539 | |||||||||||||||||||||||
982 | Belron Finance US LLC, Initial Term Loan B | 4.459% | 3-Month LIBOR | 2.250% | 11/07/24 | BB | 986,799 | |||||||||||||||||||||||
163 | Petco Animal Supplies, Inc., Term Loan B1 | 5.506% | 3-Month LIBOR | 3.250% | 1/26/23 | B2 | 123,797 | |||||||||||||||||||||||
473 | Petsmart Inc., Term Loan B, First Lien | 6.040% | 1-Month LIBOR | 4.000% | 3/11/22 | B | 462,107 | |||||||||||||||||||||||
1,705 | Total Specialty Retail | 1,634,242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals – 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
443 | BMC Software, Inc., Term Loan B | 6.294% | 1-Month LIBOR | 4.250% | 10/02/25 | B | 427,485 | |||||||||||||||||||||||
706 | Dell International LLC, Refinancing Term Loan B1 | 4.050% | 1-Month LIBOR | 2.000% | 9/19/25 | BBB– | 710,517 | |||||||||||||||||||||||
117 | NCR Corporation, Term Loan B | 4.550% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 8/28/26 | BBB– | 117,031 | |||||||||||||||||||||||
133 | NCR Corporation, Delayed Draw, Term Loan, (11) | 4.630% | N/A | 4.630% | 8/28/26 | BBB– | 133,750 | |||||||||||||||||||||||
1,053 | Western Digital, Term Loan B | 3.862% | 1-Month LIBOR | 1.750% | 4/29/23 | Baa2 | 1,051,775 | |||||||||||||||||||||||
2,452 | Total Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 2,440,558 | |||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies & Distributors – 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Fly Funding II S.a r.l., Term Loan B | 4.180% | 3-Month LIBOR | 2.000% | 2/09/23 | BB+ | 240,247 | |||||||||||||||||||||||
565 | HD Supply Waterworks, Ltd., Term Loan B | 4.863% | 1-Month LIBOR | 2.750% | 8/01/24 | B+ | 561,410 | |||||||||||||||||||||||
429 | Univar, Inc., Term Loan B | 4.294% | 1-Month LIBOR | 2.250% | 7/01/24 | BB+ | 430,986 | |||||||||||||||||||||||
1,234 | Total Trading Companies & Distributors |
| 1,232,643 | |||||||||||||||||||||||||||
Wireless Telecommunication Services – 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
975 | Sprint Corporation, Term Loan, First Lien | 4.563% | 1-Month LIBOR | 2.500% | 2/02/24 | Ba2 | 969,516 | |||||||||||||||||||||||
$ | 70,765 | Total Variable Rate Senior Loan Interests (cost $70,455,149) |
| 69,692,411 | ||||||||||||||||||||||||||
Shares | Description (1) | Coupon | Ratings (3) | Value | ||||||||||||||||||||||||||
CONVERTIBLE PREFERRED SECURITIES – 0.6% (0.4% of Total Investments) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Utilities – 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
24,510 | CenterPoint Energy Inc. | 7.000% | N/R | $ | 1,280,893 | |||||||||||||||||||||||||
Total Convertible Preferred Securities (cost $1,253,076) |
| 1,280,893 |
15
JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund(continued) | |
Portfolio of Investments September 30, 2019 | ||
(Unaudited) |
Shares | Description (1) | Coupon | Issue Price | Cap Price | Maturity | Value | ||||||||||||||||||||||||||
STRUCTURED NOTES – 0.3% (0.2% of Total Investments) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2,579 | Merrill Lynch International & Co. C.V., Mandatory Exchangeable Note, Linked to Common Stock of Broadcom Inc. (Cap 115.50% of Issue Price), 144A | 10.000% | $ | 280.9170 | $ | 324.4591 | 2/20/20 | $ | 718,055 | |||||||||||||||||||||||
Total Structured Notes (cost $724,485) | 718,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Amount (000) | Description (1) | Coupon | Maturity | Ratings (3) | Value | |||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE BONDS – 0.1% (0.0% of Total Investments) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Media – 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 132 | iHeartCommunications Inc, (4), (7) | 9.000% | 12/15/19 | N/R | $ | — | |||||||||||||||||||||||||
106 | iHeartCommunications Inc | 8.375% | 5/01/27 | B– | 114,490 | |||||||||||||||||||||||||||
$ | 238 | Total Corporate Bonds (cost $111,201) | 114,490 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Description (1) | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCK RIGHTS – 0.0% (0.0% of Total Investments) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels – 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | Fieldwood Energy LLC, (5), (6) | $ | 9,603 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,923 | Fieldwood Energy LLC, (5), (6) | 47,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stock Rights (cost $54,874) | 57,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Description (1) | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTS – 0.0% (0.0% of Total Investments) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Industrials – 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,176 | HGIM Corp, (5), (6) | $ | 11,760 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Warrants (cost $47,040) | 11,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Investments (cost $284,846,626) |
| 317,882,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Amount (000)/ Shares | Description (1) | Coupon | Maturity | Value | ||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INVESTMENTS – 5.4% (3.7% of Total Investments) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS – 3.9% (2.7% of Total Investments) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 8,958 | Repurchase Agreement with Fixed Income Clearing Corporation, dated 9/30/19, repurchase price $8,958,501, collateralized by $7,905,000 U.S. Treasury Bonds, 2.875%, due 5/15/43, value $9,146,480 | 0.850% | 10/01/19 | $ | 8,958,289 | ||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT COMPANIES – 1.5% (1.0% of Total Investments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 3,291,307 | BlackRock Liquidity FundsT-Fund Portfolio, (12) | 1.773% (13) | N/A | 3,291,307 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Investments (cost $12,249,596) |
| 12,249,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments (cost $296,763,885) – 145.2% |
| 330,132,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings – (43.1)% (14), (15) | (97,900,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets Less Liabilities – (2.1)% (16) | (4,826,734 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets Applicable to Common Shares – 100% |
| $ | 227,405,272 |
16
Investments in Derivatives
Forward Foreign Currency Contracts
Currency Purchased | Notional Amount (Local Currency) | Currency Sold | Notional Amount (Local Currency) | Counterparty | Settlement Date | Unrealized Appreciation (Depreciation) | ||||||||||||||||
Euro | 186,000 | U.S. Dollar | 207,317 | Barclays Bank PLC | 12/18/19 | $ | (3,380 | ) | ||||||||||||||
Euro | 239,000 | U.S. Dollar | 264,921 | Barclays Bank PLC | 12/18/19 | (2,873 | ) | |||||||||||||||
U.S. Dollar | 270,464 | Euro | 244,000 | Barclays Bank PLC | 12/18/19 | 2,933 | ||||||||||||||||
Polish Zloty | 780,000 | U.S. Dollar | 198,786 | Citbank N.A. | 12/18/19 | (4,058 | ) | |||||||||||||||
Euro | 1,000 | U.S. Dollar | 1,111 | Commonwealth Bank of Australia | 12/18/19 | (15 | ) | |||||||||||||||
Czech Koruna | 4,580,000 | U.S. Dollar | 195,434 | Goldman Sacks Bank USA | 12/18/19 | (1,614 | ) | |||||||||||||||
Euro | 136,000 | U.S. Dollar | 151,555 | Goldman Sacks Bank USA | 12/18/19 | (2,439 | ) | |||||||||||||||
Hungarian Forint | 57,300,000 | U.S. Dollar | 191,261 | Goldman Sacks Bank USA | 12/18/19 | (3,869 | ) | |||||||||||||||
Egyptian Pound | 4,250,000 | U.S. Dollar | 252,976 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 12/18/19 | 2,443 | ||||||||||||||||
Euro | 181,000 | U.S. Dollar | 198,590 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 12/18/19 | (134 | ) | |||||||||||||||
Peruvian Sol | 797,000 | U.S. Dollar | 238,687 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 12/18/19 | (2,968 | ) | |||||||||||||||
U.S. Dollar | 125,573 | Brazilian Real | 526,000 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 12/03/19 | (531 | ) | |||||||||||||||
U.S. Dollar | 4,040,511 | Euro | 3,640,051 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 12/18/19 | 49,417 | ||||||||||||||||
U.S. Dollar | 626,679 | Russian Ruble | 41,530,000 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 12/18/19 | (7,281 | ) | |||||||||||||||
Euro | 290,000 | U.S. Dollar | 319,312 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 12/18/19 | (1,345 | ) | |||||||||||||||
Total | $ | 24,286 |
Futures Contracts
Description | Contract Position | Number of Contracts | Expiration Date | Notional Amount | Value | Unrealized Appreciation (Depreciation) | Variation Margin Receivable/ (Payable) | |||||||||||||||||||||
Eurex Euro-Bobl | Short | (10 | ) | 12/19 | $ | (1,489,299 | ) | $ | (1,478,518 | ) | $ | 10,781 | $ | (545 | ) | |||||||||||||
Eurex Euro-Bund | Short | (5 | ) | 12/19 | (958,038 | ) | (949,619 | ) | 8,419 | 8,419 | ||||||||||||||||||
Total | $ | (2,447,337 | ) | $ | (2,428,137 | ) | $ | 19,200 | $ | 7,874 |
Interest Rate Swaps – OTC Uncleared
Counterparty | Notional Amount | Fund Pay/Receive Floating Rate | Floating Rate Index | Fixed Rate (Annualized) | Fixed Rate Payment Frequency | Effective Date (17) | Optional Termination Date | Maturity Date | Value | Unrealized Appreciation (Depreciation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank N.A. | $ | 56,200,000 | Receive | 1-Month LIBOR | 1.969 | % | Monthly | 6/01/18 | 7/01/25 | 7/01/27 | $ | (2,751,992 | ) | $ | (2,751,992 | ) |
Part F of FormN-PORT was prepared in accordance with accounting principles general accepted in teh United States of America (U.S. GAAP) and in conformity with the applicable rules and regulations of the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) related to interim filings. Part F ofForm N-PORT does not include all information and footnotes required by U.S. GAAP for complete financial statements. Certain footnote disclosures normally included in financial statements prepared in accordance with U.S. GAAP have been condensed or omitted from this report pursuant to the rules of the SEC. For a full set of the Fund’s notes to financial statements, please refer to the Fund’s most recently filed annual or semi-annual report.
Fair Value Measurements
The Fund’s investments in securities are recorded at their estimated fair value. Fair value is defined as the price that would be received upon selling an investment or transferring a liability in an orderly transaction to an independent buyer in the principal or most advantageous market for the investment. A three-tier hierarchy is used to maximize the use of observable market data and minimize the use of unobservable inputs and to establish classification of fair value measurements for disclosure purposes. Observable inputs reflect the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability. Observable inputs are based on market data obtained from sources independent of the reporting entity. Unobservable inputs reflect the reporting entity’s
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JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund(continued) | |
Portfolio of Investments September 30, 2019 | ||
(Unaudited) |
own assumptions about the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability. Unobservable inputs are based on the best information available in the circumstances. The following is a summary of the three-tiered hierarchy of valuation input levels.
Level 1 – | Inputs are unadjusted and prices are determined using quoted prices in active markets for identical securities. | |
Level 2 – | Prices are determined using other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, credit spreads, etc.). | |
Level 3 – | Prices are determined using significant unobservable inputs (including management’s assumptions in determining the fair value of investments). |
The inputs or methodologies used for valuing securities are not an indication of the risks associated with investing in those securities. The following is a summary of the Fund’s fair value measurements as of the end of the reporting period:
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | |||||||||||||
Long-Term Investments: | ||||||||||||||||
Real Estate Investment Trust (REIT) Common Stocks | $ | 87,784,545 | $ | — | $ | — | $ | 87,784,545 | ||||||||
Emerging Market Debt and Foreign Corporate Bonds | — | 80,386,818 | — | 80,386,818 | ||||||||||||
Common Stocks | 43,891,055 | 33,930,916 | 14,269 | 77,836,240 | ||||||||||||
Variable Rate Senior Loan Interests | — | 69,692,412 | — | 69,692,412 | ||||||||||||
Convertible Preferred Securities | 1,280,893 | — | — | 1,280,893 | ||||||||||||
Structured Notes | — | 718,055 | — | 718,055 | ||||||||||||
Corporate Bonds | — | 114,490 | — | ** | 114,490 | |||||||||||
Common Stock Rights | — | 57,197 | — | 57,197 | ||||||||||||
Warrants | — | 11,760 | — | 11,760 | ||||||||||||
Short-Term Investments: | ||||||||||||||||
Repurchase Agreements | — | 8,958,289 | — | 8,958,289 | ||||||||||||
Investment Companies | 3,291,307 | — | — | 3,291,307 | ||||||||||||
Investments in Derivatives: | ||||||||||||||||
Forward Foreign Currency Contracts* | — | 24,286 | — | 24,286 | ||||||||||||
Futures Contracts* | 19,200 | — | — | 19,200 | ||||||||||||
Interest Rate Swaps* | — | (2,751,992 | ) | — | (2,751,992 | ) | ||||||||||
Total | $ | 136,267,000 | $ | 191,142,231 | $ | 14,269 | $ | 327,423,500 |
* | Represents net unrealized appreciation (depreciation) as reported in the Fund’s Portfolio of Investments. |
** | Value equals zero as of the end of the reporting period. |
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For Fund portfolio compliance purposes, the Fund’s industry classifications refer to any one or more of the industrysub-classifications used by one or more widely recognized market indexes or ratings group indexes, and/or as defined by Fund management. This definition may not apply for purposes of this report, which may combine industrysub-classifications into sectors for reporting ease.
(1) | All percentages shown in the Portfolio of Investments are based on net assets applicable to common shares unless otherwise noted. |
(2) | Principal Amount (000) denominated in U.S. Dollars, unless otherwise noted. |
(3) | For financial reporting purposes, the ratings disclosed are the highest of Standard & Poor’s Group (“Standard & Poor’s”), Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”) or Fitch, Inc. (“Fitch”) rating. This treatment of split-rated securities may differ from that used for other purposes, such as for Fund investment policies. Ratings below BBB by Standard & Poor’s, Baa by Moody’s or BBB by Fitch are considered to be below investment grade. Holdings designated N/R are not rated by any of these national rating agencies. |
(4) | Defaulted security. A security whose issuer has failed to fully pay principal and/or interest when due, or is under the protection of bankruptcy. |
(5) | For fair value measurement disclosure purposes, investment classified as Level 2. |
(6) | Non-income producing; issuer has not declared a dividend within the past twelve months. |
(7) | Investment valued at fair value using methods determined in good faith by, or at the discretion of, the Board. For fair value measurement disclosure purposes, investment classified as Level 3. |
(8) | Investment, or portion of investment, has been pledged to collateralize the net payment obligations for investments in derivatives. |
(9) | Senior Loans generally pay interest at rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate (Reference Rate) plus an assigned fixed rate (Spread). These floating lending rates are generally (i) the lending rate referenced by the London Inter-Bank Offered Rate (“LIBOR”), or (ii) the prime rate offered by one or more major United States banks. Senior Loans may be considered restricted in that the Fund ordinarily is contractually obligated to receive approval from the Agent Bank and/or borrower prior to the disposition of a senior loan. The rate shown is the coupon as of the end of the reporting period. |
(10) | Senior Loans generally are subject to mandatory and/or optional prepayment. Because of these mandatory prepayment conditions and because there may be significant economic incentives for a borrower to prepay, prepayments of senior loans may occur. As a result, the actual remaining maturity of senior loans held may be substantially less than the stated maturities shown. |
(11) | Investment, or portion of investment, represents on outstanding unfunded senior loan commitment. |
(12) | A copy of the most recent financial statements for these investment companies can be obtained directly from the Securities and Exchange Commission on its website at http://www.sec.gov. |
(13) | The rate shown is the annualizedseven-day subsidized yield as of the end of the reporting period. |
(14) | Borrowings as a percentage of Total Investments is 29.7%. |
(15) | The Fund may pledge up to 100% of its eligible investments (excluding any investments separately pledged as collateral for specific investments in derivatives, when applicable) in the Portfolio of Investments as collateral for borrowings. |
(16) | Other assets less liabilities includes the unrealized appreciation (depreciation) of certainover-the-counter (“OTC”) derivatives as well as the OTC cleared and exchange-traded derivatives, when applicable. |
(17) | Effective date represents the date on which both the Fund and counterparty commence interest payment accruals on each contract. |
144A | Investment is exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended. These investments may only be resold in transactions exempt from registration, which are normally those transactions with qualified institutional buyers. |
ADR | American Depositary Receipt |
BRL | Brazilian Real |
DD1 | Portion of investment purchased on a delayed delivery basis. |
EUR | Euro |
IDR | Indonesian Rupiah |
LIBOR | London Inter-Bank Offered Rate |
N/A | Not applicable |
Reg S | Regulation S allows U.S. companies to sell securities to persons or entities located outside of the United States without registering those securities with the Securities and Exchange Commission. Specifically, Regulation S provides a safe harbor from the registration requirements of the Securities Act for the offers and sales of securities by both foreign and domestic issuers that are made outside the United States. |
REIT | Real Estate Investment Trust |
RUB | Russian Ruble |
TBD | Senior loan purchased on a when-issued or delayed-delivery basis. Certain details associated with this purchase are not known prior to the settlement date of the transaction. In addition, senior loans typically trade without accrued interest and therefore a coupon rate is not available prior to settlement. At settlement, if still unknown, the borrower or counterparty will provide the Fund with the final coupon rate and maturity date. |
WI/DD | Purchased on a when-issued or delayed delivery basis. |
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