EXHIBIT 10.1
Contact: | Customer Services — CTSLink | |||
Wells Fargo Bank Minnesota, N.A. | ||||
Securities Administration Services | ||||
7485 New Horizon Way | ||||
Frederick, MD 21703 | ||||
www.ctslink.com | ||||
Telephone: | (301) 815-6600 | |||
Fax: | (301) 315-6660 |
SMT SERIES 2005-1
Record Date: December 30, 2005
Distribution Date: January 20, 2006
Record Date: December 30, 2005
Distribution Date: January 20, 2006
Certificateholder Distribution Summary
Certificate | Certificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Pass-Through | Beginning | Interest | Principal | Current | Ending Certificate | Total | Cumulative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | CUSIP | Description | Rate | Certificate Balance | Distribution | Distribution | Realized Loss | Balance | Distribution | Realized Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 81744FGM3 | SEN | 4.60000 | % | 191,031,092.69 | 732,285.86 | 9,157,511.26 | 0.00 | 181,873,581.43 | 9,899,797.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 81744FGN1 | SEN | 4.10000 | % | 69,108,349.47 | 236,120.19 | 2,976,663.21 | 0.00 | 66,131,686.26 | 3,212,783.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-A | 81744FGP6 | IO | 0.78367 | % | 0.00 | 169,885.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,885.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 81744FGS0 | IO | 0.29384 | % | 0.00 | 2,540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 81744FGQ4 | SUB | 4.79000 | % | 7,067,000.00 | 28,209.11 | 0.00 | 0.00 | 7,067,000.00 | 28,209.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 81744FGR2 | SUB | 5.07000 | % | 3,949,000.00 | 16,684.53 | 0.00 | 0.00 | 3,949,000.00 | 16,684.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 81744FGU5 | SUB | 5.62000 | % | 2,495,000.00 | 11,684.92 | 0.00 | 0.00 | 2,495,000.00 | 11,684.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 81744FGV3 | SUB | 5.25076 | % | 1,455,000.00 | 6,366.55 | 0.00 | 0.00 | 1,455,000.00 | 6,366.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 81744FGW1 | SUB | 5.25076 | % | 831,000.00 | 3,636.15 | 0.00 | 0.00 | 831,000.00 | 3,636.15 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 81744FGX9 | SUB | 5.25076 | % | 1,871,544.03 | 8,189.19 | 0.00 | 0.00 | 1,871,544.03 | 8,189.19 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | 81744FGT8 | RES | 3.93565 | % | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 277,807,986.19 | 1,215,602.86 | 12,134,174.47 | 0.00 | 265,673,811.72 | 13,349,777.33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Distribution Statement
Beginning | Scheduled | Unscheduled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original Face | Certificate | Principal | Principal | Realized | Total Principal | Ending Certificate | Ending Certificate | Total Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Amount | Balance | Distribution | Distribution | Accretion | Loss | Reduction | Balance | Percentage | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 298,055,000.00 | 191,031,092.69 | 0.00 | 9,157,511.26 | 0.00 | 0.00 | 9,157,511.26 | 181,873,581.43 | 0.610201 | 9,157,511.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 100,000,000.00 | 69,108,349.47 | 0.00 | 2,976,663.21 | 0.00 | 0.00 | 2,976,663.21 | 66,131,686.26 | 0.661317 | 2,976,663.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 7,067,000.00 | 7,067,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,067,000.00 | 1.000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 3,949,000.00 | 3,949,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,949,000.00 | 1.000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 2,495,000.00 | 2,495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,495,000.00 | 1.000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455,000.00 | 1.000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 831,000.00 | 831,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831,000.00 | 1.000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 1,871,544.03 | 1,871,544.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871,544.03 | 1.000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 415,723,644.03 | 277,807,986.19 | 0.00 | 12,134,174.47 | 0.00 | 0.00 | 12,134,174.47 | 265,673,811.72 | 0.639064 | 12,134,174.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Distribution Factors Statement
Beginning | Scheduled | Unscheduled | Ending | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original Face | Certificate | Principal | Principal | Realized | Total Principal | Ending Certificate | Certificate | Total Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Amount | Balance | Distribution | Distribution | Accretion | Loss | Reduction | Balance | Percentage | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 298,055,000.00 | 640.925644 | 0.000000 | 30.724233 | 0.000000 | 0.000000 | 30.724233 | 610.201411 | 0.610201 | 30.724233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 100,000,000.00 | 691.083495 | 0.000000 | 29.766632 | 0.000000 | 0.000000 | 29.766632 | 661.316863 | 0.661317 | 29.766632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-A | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 7,067,000.00 | 1000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1000.000000 | 1.000000 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 3,949,000.00 | 1000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1000.000000 | 1.000000 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 2,495,000.00 | 1000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1000.000000 | 1.000000 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 1,455,000.00 | 1000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1000.000000 | 1.000000 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 831,000.00 | 1000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1000.000000 | 1.000000 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 1,871,544.03 | 1000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1000.000000 | 1.000000 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | 100.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Interest Distribution- Statement
Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of | Non- | Remaining | Ending | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | Beginning | Current | Unpaid | Current | Supported | Unpaid | Certificate/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrual | Certificate | Certificate/ | Accrued | Interest | Interest | Interest | Total Interest | Interest | Notational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Accural Dates | Days | Rate | Notional Balance | Interest | Shortfall | Shortfall | Shortfall(1) | Distribution | Shortfall(2) | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 12/20/05 – 01/19/06 | 30 | 4.60000 | % | 191,031,092.69 | 732,285.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,285.86 | 0.00 | 181,873,581.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 12/20/05 – 01/19/06 | 30 | 4.10000 | % | 69,108,349.47 | 236,120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,120.19 | 0.00 | 66,131,686.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-A | 12/01/05 – 12/30/05 | 30 | 0.78367 | % | 260,139,442.16 | 169,885.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,885.61 | 0.00 | 248,005,267.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 12/01/05 – 12/30/05 | 30 | 0.29384 | % | 13,511,000.00 | 3,308.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.64 | 0.00 | 13,511,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 12/20/05 – 01/19/06 | 30 | 4.79000 | % | 7,067,000.00 | 28,209.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,209.11 | 0.00 | 7,067,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 12/20/05 – 01/19/06 | 30 | 5.07000 | % | 3,949,000.00 | 16,684.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,684.53 | 0.00 | 3,949,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 12/20/05 – 01/19/06 | 30 | 5.62000 | % | 2,495,000.00 | 11,684.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,684.92 | 0.00 | 2,495,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 12/01/05 – 12/30/05 | 30 | 5.25076 | % | 1,455,000.00 | 6,366.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.55 | 0.00 | 1,455,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 12/01/05 – 12/30/05 | 30 | 5.25076 | % | 831,000.00 | 3,636.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636.15 | 0.00 | 831,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 12/01/05 – 12/30/05 | 30 | 5.25076 | % | 1,871,544.03 | 8,189.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,189.19 | 0.00 | 1,871,544.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | N/A | N/A | 3.93565 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 1,216,370.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,602.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1, 2) | Amount also includes coupon cap or basis risk shortfalls, if applicable. |
Interest Distribution Factors Statement
Beginning | Payment of | Non- | Remaining | Ending | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | Certificate/ | Unpaid | Current | Supported | Unpaid | Certificate/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original Face | Certificate | Notional | Current Accrued | Interest | Interest | Interest | Total Interest | Interest | Notational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Accural Dates | Amount | Rate | Balance | Interest | Shortfall | Shortfall(1) | Shortfall | Distribution | Shortfall(2) | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 12/20/05 – 01/19/06 | 298,055,000.00 | 4.60000 | % | 640.925644 | 2.456882 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.456882 | 0.000000 | 610.201411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 12/20/05 – 01/19/06 | 100,000,000.00 | 4.10000 | % | 691.083495 | 2.361202 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.361202 | 0.000000 | 661.316863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-A | 12/01/05 – 12/30/05 | 0.00 | 0.78367 | % | 653.526377 | 0.426789 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.426789 | 0.000000 | 623.042714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 12/01/05 – 12/30/05 | 0.00 | 0.29384 | % | 1000.000000 | 0.244863 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.188042 | 0.000000 | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 12/20/05 – 01/19/06 | 7,067,000.00 | 4.79000 | % | 1000.000000 | 3.991667 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.991667 | 0.000000 | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 12/20/05 – 01/19/06 | 3,949,000.00 | 5.07000 | % | 1000.000000 | 4.225001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.225001 | 0.000000 | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 12/20/05 – 01/19/06 | 2,495,000.00 | 5.62000 | % | 1000.000000 | 4.683335 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.683335 | 0.000000 | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 12/01/05 – 12/30/05 | 1,455,000.00 | 5.25076 | % | 1000.000000 | 4.375636 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.375636 | 0.000000 | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 12/01/05 – 12/30/05 | 831,000.00 | 5.25076 | % | 1000.000000 | 4.375632 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.375632 | 0.000000 | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 12/01/05 – 12/30/05 | 1,871,544.03 | 5.25076 | % | 1000.000000 | 4.375633 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.375633 | 0.000000 | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | N/A | 100.00 | 3.93565 | % | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.100000 | 0.000000 | 0.000000 |
(1, 2) | Amount also includes coupon cap or basis risk shortfalls, if applicable. Per $1 denomination |
Certificateholder Account Statement
Certificate Account
Beginning Balance | 0.00 | |||
Deposits | ||||
Payments of Interest and Principal | 13,417,717.22 | |||
Reserve Funds and Credit Enhancements | 0.00 | |||
Proceeds from Repurchased Loans | 0.00 | |||
Servicer Advances | 21,837.31 | |||
Realized Losses (Gains, Subsequent Expenses & Recoveries) | 0.00 | |||
Prepayment Penalties | 0.00 | |||
Swap/Cap Payments | 0.00 | |||
Total Deposits | 13,439,554.53 | |||
Withdrawals | ||||
Swap Payments | 0.00 | |||
Reserve Funds and Credit Enhancements | 0.00 | |||
Reimbursement for Servicer Advances | 0.00 | |||
Total Administration Fees | 89,777.20 | |||
Payment of Interest and Principal | 13,349,777.33 | |||
Total Withdrawals (Pool Distribution Amount) | 13,439,554.53 | |||
Ending Balance | 0.00 | |||
Prepayment/Curtailment Interest Shortfall
Total Prepayment/Curtailment Interest Shortfall | 0.00 | |||
Servicing Fee Support | 0.00 | |||
Non-Supported Prepayment Curtailment Interest Shortfall | 0.00 | |||
Administration Fees
Gross Servicing Fee* | 86,883.36 | |||
Master Servicing Fee | 2,893.84 | |||
Supported Prepayment/Curtailment Interest Shortfall | 0.00 | |||
Total Administration Fees | 89,777.20 | |||
* | Servicer Payees include: BANK OF AMERICA (NY); GMAC MTG CORP; MORGAN STANLEY DEAN WITTER; PHH US MTG CORP |
Reserve Accounts
Beginning | Current | Current | Ending | |||||||||||||
Account Type | Balance | Withdrawals | Deposits | Balance |
X-A Pool 1 Reserve Fund | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||||||||||||
X-A Pool 2 Reserve Fund | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||||||||||||
X-B Reserve Fund | 1,000.00 | 767.71 | 767.71 | 1,000.00 |
Collateral Statement
Collateral Description | Mixed ARM | |||
Weighted Average Gross Coupon | 5.637919 | % | ||
Weighted Average Net Coupon | 5.262624 | % | ||
Weighted Average Pass-Through Rate | 5.250124 | % | ||
Weighted Average Remaining Term | 326 | |||
Beginning Scheduled Collateral Loan Count | 852 | |||
Number of Loans Paid in Full | 36 | |||
Ending Scheduled Collateral Loan Count | 816 | |||
Beginning Scheduled Collateral Balance | 277,807,986.19 | |||
Ending Scheduled Collateral Balance | 265,673,811.72 | |||
Ending Actual Collateral Balance at 30-Dec-2005 | 265,674,168.55 | |||
Monthly P&I Constant | 1,305,215.81 | |||
Special Servicing Fee | 0.00 | |||
Prepayment Penalty Waived Amount | 0.00 | |||
Prepayment Penalty Waived Count | 0 | |||
Prepayment Penalty Paid Amount | 0.00 | |||
Prepayment Penalty Paid Count | 0 | |||
Realized Loss Amount | 0.00 | |||
Cumulative Realized Loss | 0.00 | |||
Class A Optimal Amount | 13,271,698.42 | |||
Scheduled Principal | 0.00 | |||
Unscheduled Principal | 12,134,174.47 |
Group | Pool One | Pool Two | Total | |||||||||
Collateral Description | Mixed ARM | 6 Month LIBOR ARM | Mixed ARM | |||||||||
Weighted Average Coupon Rate | 5.636256 | 5.642539 | 5.637919 | |||||||||
Weighted Average Net Rate | 5.261057 | 5.266975 | 5.262624 | |||||||||
Pass-Through Rate | 5.248557 | 5.254475 | 5.250124 | |||||||||
Weighted Average Remaining Term | 325 | 331 | 326 | |||||||||
Record Date | 12/30/2005 | 12/30/2005 | 12/30/2005 | |||||||||
Principal and Interest Constant | 959,388.86 | 345,826.95 | 1,305,215.81 | |||||||||
Beginning Loan Count | 620 | 232 | 852 | |||||||||
Loans Paid in Full | 25 | 11 | 36 | |||||||||
Ending Loan Count | 595 | 221 | 816 | |||||||||
Beginning Scheduled Balance | 204,260,898.67 | 73,547,087.52 | 277,807,986.19 | |||||||||
Ending Scheduled Balance | 195,103,387.41 | 70,570,424.31 | 265,673,811.72 | |||||||||
Scheduled Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Unscheduled Principal | 9,157,511.26 | 2,976,663.21 | 12,134,174.47 | |||||||||
Scheduled Interest | 959,388.86 | 345,826.95 | 1,305,215.81 | |||||||||
Servicing Fee | 63,865.28 | 23,018.08 | 86,883.36 | |||||||||
Master Servicing Fee | 2,127.72 | 766.12 | 2,893.84 | |||||||||
Trustee Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
FRY Amount | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Special Hazard Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Other Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Pool Insurance Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Spread 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Spread 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Spread 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Net Interest | 893,395.86 | 322,042.75 | 1,215,438.61 | |||||||||
Realized Loss Amount | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Cumulative Realized Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Percentage of Cumulative Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Prepayment Penalty Waived Amount | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Prepayment Penalty Waived Count | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Prepayment Penalty Paid Amount | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Prepayment Penalty Paid Count | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Special Servicing Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Miscellaneous Reporting
Pro Rata Senior Percent | 93.640016 | % |
Additional Reporting — Group Level
Miscellaneous Reporting
Group Pool One | ||||
One Month Libor Loan Balance | 109,375,134.27 | |||
Six Month Libor Loan Balance | 85,728,253.14 | |||
Senior Percent | 100.000000 | % | ||
Senior Prepayment Percent | 100.000000 | % | ||
Subordinate Percent | 0.000000 | % | ||
Subordinate Prepayment Percent | 0.000000 | % | ||
Principal Transfer Amount | 0.00 | |||
Interest Transfer Amount | 0.00 | |||
Group Pool Two | ||||
Senior Percent | 100.000000 | % | ||
Senior Prepayment Percent | 100.000000 | % | ||
Subordinate Percent | 0.000000 | % | ||
Subordinate Prepayment Percent | 0.000000 | % | ||
Principal Transfer Amount | 0.00 | |||
Interest Transfer Amount | 0.00 |
Loan Status Stratification/Credit Enhancement Statement
DELINQUENT | BANKRUPTCY | FORECLOSURE | REO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 12 | 3,509,569.90 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 12 | 3,509,569.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 2 | 686,835.44 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 2 | 686,835.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 1 | 429,999.99 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 1 | 429,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4,626,405.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,626,405.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of | Principal | No. of | Principal | No.2 of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 1.470588 | % | 1.321005 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 1.470588 | % | 1.321005 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0.245098 | % | 0.258525 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.245098 | % | 0.258525 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0.122549 | % | 0.161852 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.122549 | % | 0.161852 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.838235 | % | 1.741383 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 1.838235 | % | 1.741383 | % |
Current Period Class A Insufficient Funds: | 0.00 | Principal Balance of Contaminated Properties | 0.00 | Periodic Advance | 21,837.31 |
Subordination Level/Credit Enhancement/Class Percentage and Prepayment Percentage
Original $ | Original% | Current $ | Current % | Current Class % | Prepayment % | |||||||||||||||||||
Class A | 17,668,544.03 | 4.25006956 | % | 17,668,544.03 | 6.65046506 | % | 93.349535 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||
Class B-1 | 10,601,544.03 | 2.55014219 | % | 10,601,544.03 | 3.99043623 | % | 2.660029 | % | 39.997636 | % | ||||||||||||||
Class B-2 | 6,652,544.03 | 1.60023230 | % | 6,652,544.03 | 2.50402702 | % | 1.486409 | % | 22.350455 | % | ||||||||||||||
Class B-3 | 4,157,544.03 | 1.00007399 | % | 4,157,544.03 | 1.56490548 | % | 0.939122 | % | 14.121141 | % | ||||||||||||||
Class B-4 | 2,702,544.03 | 0.65008187 | % | 2,702,544.03 | 1.01724141 | % | 0.547664 | % | 8.234974 | % | ||||||||||||||
Class B-5 | 1,871,544.03 | 0.45018946 | % | 1,871,544.03 | 0.70445183 | % | 0.312790 | % | 4.703274 | % | ||||||||||||||
Class B-6 | 0.00 | 0.00000000 | % | 0.00 | 0.00000000 | % | 0.704452 | % | 10.592520 | % |
Please refer to the prospectus supplement for a full description of loss exposure
Delinquency Status by Group
DELINQUENT | BANKRUPTCY | FORECLOSURE | REO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 8 | 2,320,904.37 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 8 | 2,320,904.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 2 | 686,835.44 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 2 | 686,835.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 1 | 429,999.99 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 1 | 429,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3,437,739.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,437,739.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 1.344538 | % | 1.189574 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 1.344538 | % | 1.189574 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0.336134 | % | 0.352036 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.336134 | % | 0.352036 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0.168067 | % | 0.220396 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.168067 | % | 0.220396 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.848739 | % | 1.762006 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 1.848739 | % | 1.762006 | % |
DELINQUENT | BANKRUPTCY | FORECLOSURE | REO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Two | 1.183654% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 4 | 1,188,665.53 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 4 | 1,188,665.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1,188,665.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,188,665.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 1.809955 | % | 1.684368 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 1.809955 | % | 1.684368 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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