Validus Holdings, Ltd March 31, 2009 GAAP investment portfolio in Schedule D-Part 1 format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X4KF7 | FHLMC AGENCY BND MTN | 1 | 3,080,160.00 | 104.964 | 3,148,920.00 | 3,000,000.00 | 3,044,403.06 | 104,516.94 | (7,223.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.708 | MS | 3,563.00 | 71,250.00 | 12282007 | 9222010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331TKB6 | FEDERAL FARM CREDIT BANK AGENCY BND | 1 | 11,187,396.00 | 104.44 | 11,279,520.00 | 10,800,000.00 | 11,040,307.26 | 239,212.74 | (36,621.00 | ) | — | — | 4.1 | 2.662 | MN | 180,810.00 | — | 3252008 | 11042010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331V4Q6 | FEDERAL FARM CREDIT BANK AGENCY BND | 1 | 6,019,931.00 | 105.508 | 6,330,480.00 | 6,000,000.00 | 6,009,253.27 | 321,226.73 | (1,491.00 | ) | — | — | 5 | 4.89 | MS | 8,333.00 | 150,000.00 | 5032007 | 9212010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331XVG4 | FEDERAL FARM CREDIT BANK AGENCY BND | 1 | 2,031,020.00 | 101.467 | 2,003,220.00 | 2,000,000.00 | 2,000,816.05 | 2,403.95 | (6,120.00 | ) | — | — | 4.875 | 3.615 | AO | 45,500.00 | — | 1032008 | 4132009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331Y3X6 | FEDERAL FARM CREDIT BANK AGENCY BND | 1 | 1,998,000.00 | 105.944 | 2,118,880.00 | 2,000,000.00 | 1,998,327.66 | 120,552.34 | 119.00 | — | — | 3.95 | 3.977 | JJ | 14,922.00 | 39,500.00 | 7302008 | 7232012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331YJA9 | FEDERAL FARM CREDIT BANK AGENCY BND | 1 | 18,969,030.00 | 102.07 | 19,393,300.00 | 19,000,000.00 | 18,988,697.33 | 404,602.67 | 3,874.00 | — | — | 3.875 | 3.961 | JD | 212,694.00 | — | 12142007 | 12172009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331YNJ5 | FEDERAL FARM CREDIT BANK AGENCY BND | 1 | 803,264.00 | 103.688 | 829,504.00 | 800,000.00 | 802,353.03 | 27,150.97 | (314.00 | ) | — | — | 3.5 | 3.33 | JJ | 5,678.00 | 14,000.00 | 7072008 | 1182011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331YR51 | FEDERAL FARM CREDIT BANK AGENCY BND | 1 | 990,190.00 | 106.084 | 1,060,840.00 | 1,000,000.00 | 991,575.64 | 69,264.36 | 462.00 | — | — | 4 | 4.224 | MN | 14,444.00 | — | 7072008 | 5212013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XCUR2 | FHLB AGENCY BND | 1 | 8,731,924.00 | 101.853 | 9,012,886.00 | 8,600,000.00 | 8,671,336.44 | 341,549.56 | (11,845.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.902 | MS | 22,575.00 | 193,500.00 | 12132007 | 9102010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XDTA9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 8,166,480.00 | 105.249 | 8,419,920.00 | 8,000,000.00 | 8,096,455.81 | 323,464.19 | (13,603.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.006 | JD | 117,167.00 | — | 12102007 | 12102010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XG3W2 | FHLB AGENCY BND | 1 | 797,393.00 | 109.119 | 818,392.50 | 750,000.00 | 781,241.23 | 37,151.27 | (3,309.00 | ) | — | — | 5.6 | 3.647 | JD | 10,850.00 | — | 1032008 | 6282011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XGYT5 | FHLB AGENCY BND | 1 | 1,292,650.00 | 102.802 | 1,285,025.00 | 1,250,000.00 | 1,265,866.22 | 19,158.78 | (5,581.00 | ) | — | — | 5 | 3.137 | JD | 19,097.00 | — | 1142008 | 12112009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XJUS5 | FHLB AGENCY BND | 1 | 7,027,720.00 | 103.718 | 7,260,260.00 | 7,000,000.00 | 7,009,530.43 | 250,729.57 | (2,419.00 | ) | — | — | 5 | 4.851 | MS | 18,472.00 | 175,000.00 | 3192007 | 3122010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XMES6 | FHLB AGENCY BND | 1 | 20,084,720.00 | 104.979 | 20,995,797.80 | 20,000,000.00 | 20,045,980.97 | 949,816.83 | (7,010.00 | ) | — | — | 4.375 | 4.221 | AO | 386,458.00 | — | 11022007 | 10222010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XS4S4 | FHLB AGENCY BND | 1 | 3,699,297.00 | 104.598 | 3,870,126.00 | 3,700,000.00 | 3,699,489.21 | 170,636.79 | 84.00 | — | — | 3.625 | 3.631 | MS | 5,589.00 | 67,063.00 | 8282008 | 9162011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3134A3M78 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 8,275,318.00 | 102.837 | 8,098,413.75 | 7,875,000.00 | 7,931,396.74 | 167,017.01 | (30,190.00 | ) | — | — | 6.625 | 5.007 | MS | 23,188.00 | 260,859.00 | 3272006 | 9152009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359M7X5 | FNMA AGENCY BND | 1 | 3,188,535.00 | 110.855 | 3,325,650.00 | 3,000,000.00 | 3,178,528.44 | 147,121.56 | (4,590.00 | ) | — | — | 5 | 4.129 | MN | 58,333.00 | — | 9112008 | 5112017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MMQ3 | FNMA AGENCY BND | 1 | 15,191,171.00 | 112.62 | 15,654,180.00 | 13,900,000.00 | 14,996,747.26 | 657,432.74 | (87,084.00 | ) | — | — | 6.125 | 3.299 | MS | 37,839.00 | 425,688.00 | 9112008 | 3152012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MNU3 | FNMA AGENCY BND | 1 | 6,397,759.00 | 103.991 | 6,676,222.01 | 6,420,000.00 | 6,404,146.09 | 272,075.92 | 1,070.00 | — | — | 5.25 | 5.332 | FA | 56,175.00 | 168,525.00 | 11092007 | 8012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EABA6 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 5,587,993.00 | 111.999 | 5,823,948.00 | 5,200,000.00 | 5,568,769.72 | 255,178.28 | (8,816.00 | ) | — | — | 5.125 | 4.139 | MN | 99,197.00 | — | 9112008 | 11172017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EABB4 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 7,360,108.00 | 102.402 | 7,475,346.00 | 7,300,000.00 | 7,320,580.30 | 154,765.70 | (7,612.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.69 | MN | 101,211.00 | — | 11302007 | 11302009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EABK4 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 9,562,265.00 | 102.817 | 9,844,727.75 | 9,575,000.00 | 9,566,357.36 | 278,370.39 | 1,018.00 | — | — | 2.75 | 2.796 | AO | 124,342.00 | — | 4032008 | 4112011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AHZ8 | FNMA AGENCY BND | 1 | 26,460,984.00 | 109.891 | 28,571,660.00 | 26,000,000.00 | 26,344,378.58 | 2,227,281.42 | (21,709.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.351 | MN | 452,833.00 | — | 11302007 | 11192012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398ASH6 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1 | 999,320.00 | 100.655 | 1,006,550.00 | 1,000,000.00 | 999,582.33 | 6,967.67 | 84.00 | — | — | 3.55 | 3.586 | JD | 10,354.00 | — | 7022008 | 6162010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398ATZ5 | FNMA AGENCY BND | 1 | 10,995,490.00 | 102.63 | 11,289,300.00 | 11,000,000.00 | 10,996,545.20 | 292,754.80 | 543.00 | — | — | 2.875 | 2.896 | AO | 148,462.00 | — | 9102008 | 10122010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AVQ2 | FNMA AGENCY BND | 1 | 34,172,729.00 | 100.61 | 34,408,622.74 | 34,200,000.00 | 34,173,734.45 | 234,888.29 | 1,006.00 | — | — | 1.75 | 1.79 | MS | 13,300.00 | 43,225.00 | 3112009 | 3232011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912803AT0 | UNITED STATES TREASURY STRIPS PO | 1 | 873,278.00 | 47.959 | 1,022,130.00 | 1,500,000.00 | 901,456.58 | 120,673.42 | 10,259.00 | — | — | 0 | 4.631 | MAT | — | — | 7242008 | 5152020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912810EZ7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,481,438.00 | 140.746 | 1,688,952.02 | 1,200,000.00 | 1,473,584.24 | 215,367.78 | (2,403.00 | ) | — | — | 6.625 | 4.722 | FA | 9,883.00 | 39,750.00 | 5302008 | 2152027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828FU9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 5,099,609.00 | 108.765 | 5,220,719.62 | 4,800,000.00 | 5,018,461.01 | 202,258.61 | (20,823.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.605 | MS | 590.00 | 108,000.00 | 7292008 | 9302011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828FW5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,230,469.00 | 109.406 | 4,376,239.64 | 4,000,000.00 | 4,182,596.96 | 193,642.68 | (16,930.00 | ) | — | — | 4.625 | 2.775 | AO | 77,761.00 | — | 7152008 | 10312011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GA2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,197,109.00 | 109.236 | 3,277,080.00 | 3,000,000.00 | 3,167,140.82 | 109,939.18 | (15,008.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.331 | MN | 45,247.00 | — | 9302008 | 11302011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GC8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,286,406.00 | 101.75 | 3,294,089.82 | 3,000,000.00 | 3,209,220.39 | 84,869.43 | (18,414.00 | ) | — | — | 4.625 | 2.004 | JD | 34,879.00 | — | 3072008 | 12312011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GF1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 5,394,141.00 | 110.424 | 5,521,200.20 | 5,000,000.00 | 5,298,843.12 | 222,357.08 | (25,102.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.55 | JJ | 39,365.00 | 118,750.00 | 4172008 | 1312012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HB9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 6,890,761.00 | 101.469 | 7,012,405.86 | 6,910,000.00 | 6,905,903.63 | 106,502.23 | 2,419.00 | — | — | 4 | 4.146 | FA | 24,035.00 | 138,200.00 | 8292007 | 8312009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HF0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 28,252,574.00 | 101.801 | 28,606,081.85 | 28,100,000.00 | 28,140,543.37 | 465,538.48 | (22,585.00 | ) | — | — | 3.625 | 3.32 | AO | 427,710.00 | — | 11162007 | 10312009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HJ2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 42,949,112.00 | 101.72 | 43,637,880.43 | 42,900,000.00 | 42,916,804.12 | 721,076.31 | (6,180.00 | ) | — | — | 3.125 | 3.065 | MN | 449,330.00 | — | 12122007 | 11302009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HK9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 16,403,320.00 | 100.438 | 17,704,501.82 | 16,500,000.00 | 16,427,263.57 | 1,277,238.25 | 4,589.00 | — | — | 3.375 | 3.504 | MN | 186,645.00 | — | 12072007 | 11302012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HL7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,004,531.00 | 102 | 1,020,000.00 | 1,000,000.00 | 1,001,659.07 | 18,340.93 | (598.00 | ) | — | — | 3.25 | 3.01 | JD | 8,214.00 | — | 1022008 | 12312009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HM5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,543,359.00 | 108.423 | 1,626,344.96 | 1,500,000.00 | 1,535,460.43 | 90,884.53 | (2,253.00 | ) | — | — | 3.625 | 2.952 | JD | 13,743.00 | — | 5082008 | 12312012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HT0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 10,113,359.00 | 105.402 | 10,540,200.80 | 10,000,000.00 | 10,090,111.73 | 450,089.07 | (5,398.00 | ) | — | — | 2.75 | 2.507 | FA | 23,913.00 | 137,500.00 | 3052008 | 2282013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HX1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,158,178.00 | 101.651 | 2,210,909.27 | 2,175,000.00 | 2,165,533.37 | 45,375.90 | 2,141.00 | — | — | 2.125 | 2.536 | AO | 19,407.00 | — | 5222008 | 4302010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HY9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 9,875,391.00 | 107.017 | 10,701,699.10 | 10,000,000.00 | 9,895,163.01 | 806,536.09 | 5,925.00 | — | — | 3.125 | 3.402 | AO | 131,215.00 | — | 5302008 | 4302013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JA9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,002,109.00 | 102.35 | 1,023,499.98 | 1,000,000.00 | 1,001,302.91 | 22,197.07 | (287.00 | ) | — | — | 2.625 | 2.512 | MN | 8,726.00 | — | 6052008 | 5312010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JB7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 759,111.00 | 108.455 | 813,412.52 | 750,000.00 | 757,726.92 | 55,685.60 | (428.00 | ) | — | — | 3.5 | 3.234 | MN | 8,798.00 | — | 6042008 | 5312013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JC5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,017,344.00 | 102.797 | 2,055,939.94 | 2,000,000.00 | 2,011,149.04 | 44,790.90 | (2,188.00 | ) | — | — | 2.875 | 2.419 | JD | 14,454.00 | — | 7112008 | 6302010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JD3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 22,490,375.00 | 108.12 | 24,110,760.67 | 22,300,000.00 | 22,465,020.04 | 1,645,740.63 | (8,480.00 | ) | — | — | 3.375 | 3.187 | JD | 189,196.00 | — | 7242008 | 6302013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JF8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,007,969.00 | 102.833 | 2,056,660.00 | 2,000,000.00 | 2,005,389.03 | 51,270.97 | (980.00 | ) | — | — | 2.75 | 2.543 | JJ | 9,116.00 | 27,500.00 | 8012008 | 7312010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JH4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,351,000.00 | 111.102 | 4,777,385.88 | 4,300,000.00 | 4,349,143.71 | 428,242.17 | (1,009.00 | ) | — | — | 4 | 3.854 | FA | 21,381.00 | 86,000.00 | 10102008 | 8152018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JL5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 48,017,853.00 | 102.006 | 48,656,860.58 | 47,700,000.00 | 47,941,685.08 | 715,175.50 | (38,807.00 | ) | — | — | 2 | 1.656 | MS | 2,607.00 | 477,000.00 | 10082008 | 9302010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JM3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 55,312,091.00 | 107.105 | 58,265,121.65 | 54,400,000.00 | 55,228,313.16 | 3,036,808.49 | (41,961.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.762 | MS | 4,645.00 | 850,000.00 | 10102008 | 9302013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JQ4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 51,887,259.00 | 105.47 | 54,106,110.51 | 51,300,000.00 | 51,840,981.47 | 2,265,129.04 | (28,720.00 | ) | — | — | 2.75 | 2.501 | AO | 589,104.00 | — | 11062008 | 10312013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JW1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,577,793.00 | 99.737 | 3,590,532.00 | 3,600,000.00 | 3,578,566.17 | 11,965.83 | 773.00 | — | — | 1.5 | 1.629 | JD | 13,500.00 | — | 1222009 | 12312013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01N050644 | GNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | 13,465,156.00 | 98.602 | 13,469,218.75 | 13,000,000.00 | 13,465,156.25 | 4,062.50 | — | — | — | 5 | 4.642 | MON | — | — | 3192009 | 4012031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01N050644 | GNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | (13,463,125.00 | ) | 98.602 | (13,469,218.75 | ) | (13,000,000.00 | ) | (13,463,125.00 | ) | (6,093.75 | ) | — | — | — | 5 | 4.644 | MON | — | — | 3192009 | 4012031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01N050669 | GNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | 13,367,656.00 | 102.93 | 13,380,859.38 | 13,000,000.00 | 13,367,656.25 | 13,203.13 | — | — | — | 5 | 4.654 | MON | — | — | 3192009 | 6012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JLHB8 | FHLMC POOL # 1B1225 | 2 | 1 | 120,271.00 | 0 | 124,276.48 | 122,139.00 | 120,286.82 | 3,989.66 | 2.00 | — | — | 5.126 | 5.495 | MON | 522.00 | 1,567.00 | 4022007 | 9012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JM6N2 | FHLMC POOL # 1B2776 | 2 | 1 | 464,127.00 | 0 | 476,455.45 | 468,957.00 | 464,163.99 | 12,291.46 | 8.00 | — | — | 4.335 | 4.51 | MON | 1,694.00 | 5,083.00 | 4022007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JM7E1 | FHLMC POOL # 1B2792 | 2 | 1 | 328,929.00 | 0 | 337,712.70 | 332,352.00 | 328,956.57 | 8,756.13 | 7.00 | — | — | 4.354 | 4.52 | MON | 1,206.00 | 3,616.00 | 4022007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMW45 | FHLMC POOL # 1B2566 | 2 | 1 | 187,338.00 | 0 | 191,976.32 | 188,811.00 | 187,345.91 | 4,630.41 | 2.00 | — | — | 4.393 | 4.493 | MON | 691.00 | 2,074.00 | 4022007 | 11012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMXM4 | FHLMC POOL # 1B2583 | 2 | 1 | 3,602,272.00 | 101.7 | 3,704,182.77 | 3,642,264.00 | 3,602,889.94 | 101,292.83 | 121.00 | — | — | 4.53 | 4.683 | MON | 13,750.00 | 41,155.00 | 9172008 | 10012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMY68 | FHLMC POOL # 1B2632 | 2 | 1 | 225,605.00 | 0 | 231,072.24 | 227,378.00 | 225,614.85 | 5,457.39 | 3.00 | — | — | 4.359 | 4.457 | MON | 826.00 | 2,468.00 | 4032007 | 11012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMZG5 | FHLMC POOL # 1B2642 | 2 | 1 | 321,835.00 | 0 | 333,221.21 | 324,365.00 | 321,847.22 | 11,373.99 | 3.00 | — | — | 4.486 | 4.587 | MON | 1,213.00 | 3,636.00 | 4022007 | 11012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JNAL9 | FHLMC POOL # 1B2810 | 2 | 1 | 399,471.00 | 0 | 413,555.30 | 403,628.00 | 399,501.17 | 14,054.13 | 6.00 | — | — | 4.424 | 4.604 | MON | 1,488.00 | 4,460.00 | 4022007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRJS6 | FHLMC POOL # 847473 | 2 | 1 | 5,104,434.00 | 0 | 5,233,398.19 | 5,125,255.00 | 5,104,313.22 | 129,084.97 | (24.00 | ) | — | — | 5.045 | 5.04 | MON | 21,547.00 | 64,621.00 | 9262007 | 12012035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRKQ8 | FHLMC POOL # 847503 | 2 | 1 | 1,990,716.00 | 0 | 2,080,623.92 | 2,038,331.00 | 1,991,333.08 | 89,290.84 | 33.00 | — | — | 4.979 | 5.628 | MON | 8,457.00 | 25,031.00 | 5312006 | 12012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRP26 | FHLMC POOL # 847641 | 2 | 1 | 917,513.00 | 0 | 942,645.71 | 924,912.00 | 917,539.34 | 25,106.37 | (4.00 | ) | — | — | 5.134 | 5.243 | MON | 3,957.00 | 11,647.00 | 11132006 | 12012033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRP34 | FHLMC POOL # 847642 | 2 | 1 | 230,440.00 | 100.843 | 235,457.33 | 233,490.00 | 230,477.50 | 4,979.83 | 16.00 | — | — | 4.563 | 4.793 | MON | 888.00 | 3,262.00 | 11132006 | 4012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRPZ3 | FHLMC POOL # 847640 | 2 | 1 | 1,095,819.00 | 0 | 1,135,033.32 | 1,101,824.00 | 1,095,776.03 | 39,257.29 | (12.00 | ) | — | — | 5.161 | 5.204 | MON | 4,739.00 | 14,209.00 | 11132006 | 5012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCB37 | FHLMC POOL # 1G0058 | 2 | 1 | 553,121.00 | 101.84 | 564,622.03 | 554,421.00 | 553,098.68 | 11,523.35 | 2.00 | — | — | 4.597 | 4.565 | MON | 2,124.00 | 6,366.00 | 9172008 | 1012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCBF0 | FHLMC POOL # 1G0038 | 2 | 1 | 380,105.00 | 0 | 388,110.15 | 383,286.00 | 380,123.58 | 7,986.57 | 6.00 | — | — | 4.352 | 4.467 | MON | 1,390.00 | 4,175.00 | 4022007 | 1012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCBW3 | FHLMC POOL # 1G0053 | 2 | 1 | 472,144.00 | 0 | 485,750.33 | 477,058.00 | 472,184.63 | 13,565.70 | 13.00 | — | — | 4.496 | 4.652 | MON | 1,787.00 | 5,360.00 | 4022007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCD68 | FHLMC POOL # 1G0125 | 2 | 1 | 4,984,455.00 | 101 | 5,141,959.17 | 5,091,049.00 | 4,986,800.09 | 155,159.08 | (586.00 | ) | — | — | 4.321 | 4.711 | MON | 18,332.00 | 73,409.00 | 12132005 | 3012035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCDH4 | FHLMC POOL # 1G0104 | 2 | 1 | 197,212.00 | 0 | 202,045.81 | 198,862.00 | 197,220.79 | 4,825.02 | 3.00 | — | — | 4.508 | 4.62 | MON | 747.00 | 2,238.00 | 4032007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCMS0 | FHLMC POOL # 1G0369 | 2 | 1 | 728,240.00 | 101.921 | 738,536.61 | 724,617.00 | 728,176.97 | 10,359.64 | 1.00 | — | — | 4.98 | 4.755 | MON | 3,007.00 | 9,021.00 | 8272008 | 10012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJ3B0 | FHLMC POOL # 1G1694 | 2 | 1 | 5,318,727.00 | 103 | 5,560,612.27 | 5,398,653.00 | 5,319,252.47 | 241,359.80 | 39.00 | — | — | 5.275 | 5.586 | MON | 23,732.00 | 94,926.00 | 8102007 | 4012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJLG9 | FHLMC POOL # 1G1227 | 2 | 1 | 1,344,852.00 | 103.807 | 1,368,677.29 | 1,318,483.00 | 1,344,452.74 | 24,224.55 | (70.00 | ) | — | — | 5.994 | 5.399 | MON | 6,586.00 | 19,768.00 | 1042008 | 10012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJRN8 | FHLMC POOL # 1G1393 | 2 | 1 | 3,921,705.00 | 103.97 | 4,043,908.01 | 3,889,495.00 | 3,919,970.89 | 123,937.12 | — | — | — | 5.928 | 5.498 | MON | 19,214.00 | 76,850.00 | 3302007 | 12012036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QPU59 | FHLMC POOL # 1B7453 | 2 | 1 | 341,580.00 | 104 | 349,348.24 | 335,912.00 | 341,456.84 | 7,891.40 | (13.00 | ) | — | — | 6.018 | 5.238 | MON | 1,685.00 | 5,049.00 | 12132007 | 8012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128S4DP9 | FHLMC POOL # 1Q0110 | 2 | 1 | 2,392,596.00 | 101.519 | 2,452,405.08 | 2,415,716.00 | 2,392,779.42 | 59,625.66 | 63.00 | — | — | 4.694 | 4.834 | MON | 9,449.00 | 29,552.00 | 9272006 | 7012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128S4E86 | FHLMC POOL # 1Q0159 | 2 | 1 | 354,748.00 | 101.399 | 364,140.61 | 359,115.00 | 354,797.99 | 9,342.62 | 24.00 | — | — | 4.643 | 4.848 | MON | 1,389.00 | 5,025.00 | 11132006 | 3012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31295NXK9 | FHLMC POOL # 789682 | 2 | 1 | 63,537.00 | 0 | 64,246.22 | 63,904.00 | 63,535.81 | 710.41 | — | — | — | 4.792 | 4.837 | MON | 255.00 | 767.00 | 8102006 | 9012032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31342A6F1 | FHLMC POOL # 780870 | 2 | 1 | 757,870.00 | 0 | 775,093.12 | 769,646.00 | 757,996.69 | 17,096.43 | 26.00 | — | — | 4.558 | 4.884 | MON | 2,923.00 | 8,774.00 | 4022007 | 9012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349SJK0 | FHLMC POOL # 781166 | 2 | 1 | 1,514,981.00 | 98.938 | 1,549,243.09 | 1,540,068.00 | 1,515,475.49 | 33,767.60 | (358.00 | ) | — | — | 3.394 | 3.739 | MON | 4,356.00 | 20,262.00 | 1092006 | 1012034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UCW6 | FHLMC POOL # 782785 | 2 | 1 | 330,841.00 | 0 | 333,971.47 | 333,441.00 | 330,853.30 | 3,118.17 | 3.00 | — | — | 4.446 | 4.549 | MON | 1,235.00 | 3,711.00 | 4022007 | 10012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UEJ3 | FHLMC POOL # 782837 | 2 | 1 | 638,423.00 | 0 | 648,806.99 | 643,441.00 | 638,449.90 | 10,357.09 | 8.00 | — | — | 4.372 | 4.471 | MON | 2,344.00 | 7,032.00 | 4022007 | 11012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349ULB2 | FHLMC POOL # 783022 | 2 | 1 | 722,537.00 | 0 | 730,075.14 | 728,989.00 | 722,578.27 | 7,496.87 | 10.00 | — | — | 4.42 | 4.55 | MON | 2,685.00 | 8,057.00 | 4022007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349ULF3 | FHLMC POOL # 783026 | 2 | 1 | 396,422.00 | 0 | 403,139.73 | 400,548.00 | 396,455.14 | 6,684.59 | 8.00 | — | — | 4.424 | 4.589 | MON | 1,477.00 | 4,433.00 | 4022007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385XK48 | FNMA POOL # 555715 | 2 | 1 | 228,957.00 | 0 | 235,092.55 | 231,001.00 | 228,979.73 | 6,112.82 | 3.00 | — | — | 4.534 | 4.757 | MON | 873.00 | 2,633.00 | 4022007 | 7012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400PG58 | FNMA POOL # 693320 | 2 | 1 | 126,000.00 | 0 | 128,628.55 | 127,107.00 | 126,022.50 | 2,606.05 | 9.00 | — | — | 3.935 | 4.131 | MON | 417.00 | 1,439.00 | 8102006 | 1012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400QJ87 | FNMA POOL # 694287 | 2 | 1 | 28,200.00 | 0 | 29,076.30 | 28,451.00 | 28,202.18 | 874.12 | — | — | — | 4.608 | 4.857 | MON | 109.00 | 328.00 | 4022007 | 3012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31401DVW8 | FNMA POOL # 705429 | 2 | 1 | 302,292.00 | 0 | 309,729.33 | 305,817.00 | 302,381.12 | 7,348.21 | 27.00 | — | — | 3.698 | 3.942 | MON | 942.00 | 3,672.00 | 8102006 | 4012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402HD32 | FNMA POOL # 729222 | 2 | 1 | 4,432,355.00 | 101.875 | 4,565,376.55 | 4,481,352.00 | 4,433,186.85 | 132,189.70 | 175.00 | — | — | 4.55 | 4.802 | MON | 16,992.00 | 50,923.00 | 9172008 | 7012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402RB81 | FNMA POOL # 735463 | 2 | 1 | 206,657.00 | 101.014 | 210,478.50 | 208,366.00 | 206,695.23 | 3,783.27 | 11.00 | — | — | 3.72 | 3.894 | MON | 646.00 | 2,730.00 | 9282006 | 3012035 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2009 GAAP investment portfolio in Schedule D-Part 1 format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402YSV7 | FNMA POOL # 742232 | 2 | 1 | 20,512.00 | 0 | 21,258.71 | 20,831.00 | 20,517.66 | 741.05 | 2.00 | — | — | 4.375 | 4.717 | MON | 76.00 | 276.00 | 4022007 | 9012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403H3P3 | FNMA POOL # 749706 | 2 | 1 | 1,744,957.00 | 0 | 1,802,559.80 | 1,766,905.00 | 1,745,317.06 | 57,242.74 | 74.00 | — | — | 5.029 | 5.35 | MON | 7,405.00 | 22,250.00 | 5152006 | 11012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403KDB6 | FNMA POOL # 750798 | 2 | 1 | 29,485.00 | 0 | 30,645.42 | 29,943.00 | 29,491.69 | 1,153.73 | 2.00 | — | — | 5.079 | 5.457 | MON | 127.00 | 399.00 | 4022007 | 12012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404CLB4 | FNMA POOL # 764522 | 2 | 1 | 76,376.00 | 100.69 | 78,460.14 | 77,922.00 | 76,402.54 | 2,057.60 | (10.00 | ) | — | — | 3.913 | 4.402 | MON | 254.00 | 765.00 | 9302008 | 6012034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404LRF9 | FNMA POOL # 771886 | 2 | 1 | 193,050.00 | 0 | 200,632.02 | 196,278.00 | 193,114.80 | 7,517.22 | (8.00 | ) | — | — | 4.848 | 5.337 | MON | 793.00 | 2,383.00 | 8102006 | 2012034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404NBP0 | FNMA POOL # 773246 | 2 | 1 | 291,759.00 | 0 | 298,381.65 | 294,201.00 | 291,785.80 | 6,595.85 | 6.00 | — | — | 4.29 | 4.474 | MON | 1,052.00 | 3,156.00 | 4022007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404VGA0 | FNMA POOL # 779693 | 2 | 1 | 1,588,858.00 | 100.763 | 1,616,132.10 | 1,603,894.00 | 1,589,077.89 | 27,054.21 | 36.00 | — | — | 4.787 | 5.026 | MON | 6,398.00 | 19,189.00 | 2242006 | 7012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405AQ71 | FNMA POOL # 783578 | 2 | 1 | 1,268,254.00 | 100.588 | 1,306,275.49 | 1,298,640.00 | 1,269,148.04 | 37,127.45 | 338.00 | — | — | 4.266 | 4.71 | MON | 4,617.00 | 13,867.00 | 2282006 | 12012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405PAG5 | FNMA POOL # 794807 | 2 | 1 | 376,402.00 | 100.81 | 378,417.71 | 375,377.00 | 376,365.85 | 2,051.86 | (16.00 | ) | — | — | 4.805 | 4.72 | MON | 1,503.00 | 4,506.00 | 6302007 | 10012034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UMM8 | FNMA POOL # 799664 | 2 | 1 | 113,681.00 | 0 | 115,848.10 | 114,575.00 | 113,690.50 | 2,157.60 | 2.00 | — | — | 4.736 | 4.905 | MON | 452.00 | 1,359.00 | 4022007 | 10012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UR84 | FNMA POOL # 799811 | 2 | 1 | 340,047.00 | 100.58 | 341,124.84 | 339,159.00 | 340,017.95 | 1,106.89 | (13.00 | ) | — | — | 4.481 | 4.392 | MON | 1,264.00 | 3,804.00 | 6302007 | 11012034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UTZ2 | FNMA POOL # 799868 | 2 | 1 | 42,093.00 | 0 | 42,884.08 | 42,423.00 | 42,095.62 | 788.46 | — | — | — | 4.607 | 4.796 | MON | 163.00 | 490.00 | 4022007 | 11012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BB90 | FNMA POOL # 804764 | 2 | 1 | 489,675.00 | 0 | 500,499.63 | 493,525.00 | 489,712.86 | 10,786.77 | 7.00 | — | — | 4.478 | 4.661 | MON | 1,842.00 | 5,525.00 | 4022007 | 1012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BEZ9 | FNMA POOL # 804852 | 2 | 1 | 409,559.00 | 0 | 418,067.87 | 412,779.00 | 409,591.88 | 8,475.99 | 7.00 | — | — | 4.539 | 4.714 | MON | 1,561.00 | 4,681.00 | 4022007 | 12012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BJF8 | FNMA POOL # 804962 | 2 | 1 | 528,999.00 | 0 | 541,934.56 | 533,158.00 | 529,039.93 | 12,894.63 | 7.00 | — | — | 4.454 | 4.636 | MON | 1,979.00 | 5,933.00 | 4022007 | 1012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BQQ6 | FNMA POOL # 805163 | 2 | 1 | 566,345.00 | 0 | 580,909.38 | 571,085.00 | 566,392.29 | 14,517.09 | 8.00 | — | — | 4.522 | 4.721 | MON | 2,152.00 | 6,456.00 | 4022007 | 1012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406DG67 | FNMA POOL # 806721 | 2 | 1 | 890,852.00 | 0 | 913,701.80 | 897,856.00 | 890,931.00 | 22,770.80 | 23.00 | — | — | 4.554 | 4.714 | MON | 3,407.00 | 10,229.00 | 4022007 | 11012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406GLK3 | FNMA POOL # 809530 | 2 | 1 | 137,539.00 | 101.813 | 141,023.54 | 138,513.00 | 137,555.16 | 3,468.38 | 6.00 | — | — | 4.707 | 4.844 | MON | 543.00 | 1,778.00 | 9282006 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406MYP5 | FNMA POOL # 814418 | 2 | 1 | 494,436.00 | 0 | 504,207.78 | 498,851.00 | 494,498.17 | 9,709.61 | 23.00 | — | — | 4.411 | 4.576 | MON | 1,834.00 | 5,497.00 | 4022007 | 3012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406PKU2 | FNMA POOL # 815807 | 2 | 1 | 498,669.00 | 101.175 | 509,341.45 | 503,428.00 | 498,776.24 | 10,565.21 | 31.00 | — | — | 4.281 | 4.471 | MON | 1,796.00 | 6,305.00 | 9282006 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406TLC3 | FNMA POOL # 819423 | 2 | 1 | 753,347.00 | 0 | 782,506.85 | 760,074.00 | 753,422.65 | 29,084.20 | 19.00 | — | — | 4.683 | 4.873 | MON | 2,966.00 | 8,889.00 | 4022007 | 4012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406VHE9 | FNMA POOL # 821129 | 2 | 1 | 695,525.00 | 0 | 716,009.09 | 701,735.00 | 695,593.40 | 20,415.69 | 14.00 | — | — | 4.369 | 4.57 | MON | 2,555.00 | 7,666.00 | 4022007 | 5012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407CB89 | FNMA POOL # 826363 | 2 | 1 | 3,236,982.00 | 100.979 | 3,326,100.72 | 3,293,853.00 | 3,238,413.64 | 87,687.08 | 470.00 | — | — | 4.425 | 4.766 | MON | 12,146.00 | 36,438.00 | 1262006 | 7012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407D5R2 | FNMA POOL # 828056 | 2 | 1 | 2,343,909.00 | 102.73 | 2,367,556.41 | 2,304,640.00 | 2,343,360.40 | 24,196.01 | (134.00 | ) | — | — | 4.864 | 4.318 | MON | 9,341.00 | 17,310.00 | 2202009 | 6012035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407E6W8 | FNMA POOL # 828985 | 2 | 1 | 1,197,166.00 | 100.927 | 1,249,858.61 | 1,238,381.00 | 1,198,050.57 | 51,808.04 | 135.00 | — | — | 4.06 | 4.926 | MON | 4,190.00 | 12,570.00 | 3162006 | 8012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407GC22 | FNMA POOL # 829989 | 2 | 1 | 3,458,280.00 | 102.344 | 3,572,988.94 | 3,491,146.00 | 3,458,680.54 | 114,308.40 | 34.00 | — | — | 4.566 | 4.856 | MON | 13,287.00 | 39,750.00 | 1202006 | 4012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31408C6D3 | FNMA POOL # 847868 | 2 | 1 | 2,005,830.00 | 100.814 | 2,043,873.43 | 2,027,371.00 | 2,006,192.98 | 37,680.45 | 110.00 | — | — | 4.653 | 4.877 | MON | 7,861.00 | 23,695.00 | 5122006 | 11012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31409UBQ7 | FNMA POOL # 878547 | 2 | 1 | 1,735,990.00 | 101.233 | 1,771,587.66 | 1,750,004.00 | 1,736,230.37 | 35,357.29 | 113.00 | — | — | 3.592 | 3.75 | MON | 5,238.00 | 21,699.00 | 5042006 | 3012036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GC35 | FNMA POOL # 888490 | 2 | 1 | 620,406.00 | 0 | 625,433.81 | 621,811.00 | 620,398.61 | 5,035.20 | 4.00 | — | — | 3.83 | 3.857 | MON | 1,985.00 | 7,458.00 | 6182007 | 5012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GC50 | FNMA POOL # 888492 | 2 | 1 | 232,798.00 | 0 | 235,031.68 | 232,356.00 | 232,776.05 | 2,255.63 | (3.00 | ) | — | — | 3.664 | 3.59 | MON | 709.00 | 2,692.00 | 6182007 | 5012033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GD83 | FNMA POOL # 888527 | 2 | 1 | 91,034.00 | 0 | 94,144.42 | 92,749.00 | 91,058.16 | 3,086.26 | 2.00 | — | — | 4.368 | 4.881 | MON | 338.00 | 1,014.00 | 6182007 | 4012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDC4 | FNMA POOL # 888499 | 2 | 1 | 2,065,618.00 | 0 | 2,087,747.67 | 2,077,224.00 | 2,065,730.33 | 22,017.34 | 29.00 | — | — | 4.083 | 4.193 | MON | 7,066.00 | 21,794.00 | 6182007 | 8012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDF7 | FNMA POOL # 888502 | 2 | 1 | 328,010.00 | 0 | 337,546.37 | 332,273.00 | 328,064.70 | 9,481.67 | 7.00 | — | — | 4.664 | 5.015 | MON | 1,291.00 | 3,873.00 | 6182007 | 6012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDL4 | FNMA POOL # 888507 | 2 | 1 | 1,297,773.00 | 0 | 1,331,333.52 | 1,320,491.00 | 1,298,145.00 | 33,188.52 | 106.00 | — | — | 4.428 | 4.778 | MON | 4,873.00 | 14,620.00 | 6182007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDM2 | FNMA POOL # 888508 | 2 | 1 | 1,267,425.00 | 0 | 1,298,729.01 | 1,285,145.00 | 1,267,675.15 | 31,053.86 | 42.00 | — | — | 3.842 | 4.202 | MON | 4,115.00 | 13,242.00 | 6182007 | 3012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDQ3 | FNMA POOL # 888511 | 2 | 1 | 191,658.00 | 0 | 195,913.67 | 193,398.00 | 191,674.07 | 4,239.60 | 2.00 | — | — | 5.339 | 5.574 | MON | 861.00 | 2,583.00 | 6182007 | 12012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDS9 | FNMA POOL # 888513 | 2 | 1 | 273,948.00 | 0 | 277,563.42 | 275,383.00 | 273,962.82 | 3,600.60 | 5.00 | — | — | 3.331 | 3.441 | MON | 764.00 | 2,564.00 | 6182007 | 2012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDW0 | FNMA POOL # 888517 | 2 | 1 | 2,993,073.00 | 0 | 3,103,438.87 | 3,021,143.00 | 2,993,345.53 | 110,093.34 | 38.00 | — | — | 5.091 | 5.303 | MON | 12,817.00 | 38,394.00 | 6182007 | 12012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDX8 | FNMA POOL # 888518 | 2 | 1 | 320,646.00 | 0 | 325,161.83 | 321,676.00 | 320,648.55 | 4,513.28 | 6.00 | — | — | 3.997 | 4.043 | MON | 1,071.00 | 4,170.00 | 6182007 | 4012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDY6 | FNMA POOL # 888519 | 2 | 1 | 158,680.00 | 0 | 163,826.40 | 161,405.00 | 158,718.49 | 5,107.91 | 7.00 | — | — | 4.324 | 4.736 | MON | 582.00 | 1,745.00 | 6182007 | 1012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDZ3 | FNMA POOL # 888520 | 2 | 1 | 1,509,687.00 | 0 | 1,536,862.77 | 1,519,310.00 | 1,509,779.97 | 27,082.80 | 18.00 | — | — | 4.523 | 4.654 | MON | 5,727.00 | 17,152.00 | 6182007 | 7012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411DA33 | FNMA POOL # 904626 | 2 | 1 | 5,055,913.00 | 103.45 | 5,205,534.27 | 5,031,933.00 | 5,055,085.49 | 150,448.78 | (122.00 | ) | — | — | 5.501 | 5.362 | MON | 23,067.00 | 69,227.00 | 12132006 | 12012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411GUY6 | FNMA POOL # 907899 | 2 | 1 | 5,689,233.00 | 103.402 | 5,834,464.29 | 5,642,506.00 | 5,687,995.06 | 146,469.23 | (172.00 | ) | — | — | 5.777 | 5.531 | MON | 27,169.00 | 81,459.00 | 12142006 | 1012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411LBP5 | FNMA POOL # 910946 | 2 | 1 | 23,962.00 | 105.356 | 24,217.74 | 22,987.00 | 23,947.45 | 270.29 | (14.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.184 | MON | 125.00 | 249.00 | 1232009 | 2012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202KME2 | GNMA POOL # 008457 | 2 | 1 | 680,679.00 | 0 | 672,917.30 | 671,239.00 | 680,621.47 | (7,704.17 | ) | (57.00 | ) | — | — | 4.625 | 4.214 | MON | 2,587.00 | — | 3182009 | 7202024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36204J4C7 | GNMA POOL # 371719 | 2 | 1 | 887,569.00 | 0 | 889,347.28 | 835,359.00 | 886,333.53 | 3,013.75 | (288.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.957 | MON | 4,525.00 | 13,575.00 | 9112008 | 4152024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36204SV60 | GNMA POOL # 378737 | 2 | 1 | 728,056.00 | 0 | 726,502.02 | 685,229.00 | 727,026.15 | (524.13 | ) | (237.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.92 | MON | 3,712.00 | 11,135.00 | 9112008 | 1152024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36205BKY7 | GNMA POOL # 385611 | 2 | 1 | 743,981.00 | 0 | 745,471.89 | 700,217.00 | 742,954.02 | 2,517.87 | (233.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.921 | MON | 3,793.00 | 11,379.00 | 9112008 | 4152024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36211V6Q8 | GNMA POOL # 524779 | 2 | 1 | 723,275.00 | 0 | 723,880.59 | 692,647.00 | 723,274.53 | 606.06 | — | — | — | 5 | 3.507 | MON | 1,443.00 | — | 3262009 | 1152024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225BPY8 | GNMA POOL # 781339 | 2 | 1 | 500,230.00 | 110.529 | 500,930.04 | 453,210.00 | 499,498.88 | 1,431.16 | 408.00 | — | — | 8 | 5.063 | MON | 3,021.00 | 9,064.00 | 3072008 | 9152031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225CD29 | GNMA POOL # 080120 | 2 | 1 | 571,951.00 | 0 | 567,704.97 | 566,113.00 | 571,916.41 | (4,211.44 | ) | (34.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.837 | MON | 1,946.00 | — | 3182009 | 10202027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DAS3 | GNMA POOL # 080916 | 2 | 1 | 492,790.00 | 100.094 | 495,652.53 | 495,188.00 | 492,806.99 | 2,845.54 | 2.00 | — | — | 3.75 | 3.877 | MON | 1,547.00 | 4,642.00 | 4172008 | 5202034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DJA3 | GNMA POOL # 081156 | 2 | 1 | 1,356,484.00 | 100.43 | 1,358,495.65 | 1,352,679.00 | 1,356,441.16 | 2,054.49 | (42.00 | ) | — | — | 3.75 | 3.622 | MON | 4,227.00 | — | 3182009 | 11202034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DJZ8 | GNMA POOL # 081179 | 2 | 1 | 1,430,749.00 | 98.244 | 1,401,682.54 | 1,426,736.00 | 1,430,707.98 | (29,025.44 | ) | (41.00 | ) | — | — | 3.75 | 3.634 | MON | 4,459.00 | — | 3182009 | 12202034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DLE2 | GNMA POOL # 081224 | 2 | 1 | 845,519.00 | 0 | 840,540.12 | 849,501.00 | 845,532.24 | (4,992.12 | ) | 13.00 | — | — | 4 | 4.12 | MON | 2,832.00 | — | 3182009 | 1202035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KBP2 | GNMA POOL # 781846 | 2 | 1 | 9,588,759.00 | 106.512 | 9,891,690.10 | 9,286,933.00 | 9,585,868.82 | 305,821.28 | (901.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.55 | MON | 50,304.00 | 150,913.00 | 8152008 | 9152034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KEC8 | GNMA POOL # 781931 | 2 | 1 | 6,494,150.00 | 106.409 | 6,692,858.95 | 6,289,733.00 | 6,492,252.37 | 200,606.58 | (594.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.571 | MON | 34,069.00 | 102,208.00 | 8152008 | 5152035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KKB3 | GNMA POOL # 782090 | 2 | 1 | 9,168,999.00 | 103.546 | 9,387,507.31 | 8,821,647.00 | 9,160,472.27 | 227,035.04 | (1,621.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.354 | MON | 47,784.00 | 143,352.00 | 11302007 | 5152036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36292DWW8 | GNMA POOL # 646061 | 2 | 1 | 818,445.00 | 102.525 | 823,686.42 | 784,844.00 | 817,044.87 | 6,641.55 | (668.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.003 | MON | 4,251.00 | 12,754.00 | 1312008 | 11152037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295KAT0 | GNMA POOL # 672418 | 2 | 1 | 707,984.00 | 104.949 | 712,518.13 | 678,918.00 | 706,862.30 | 5,655.83 | (491.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.191 | MON | 3,677.00 | 11,032.00 | 1312008 | 12152037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295P4L3 | GNMA POOL # 676827 | 2 | 1 | 2,932,161.00 | 0 | 2,938,475.75 | 2,806,316.00 | 2,932,161.36 | 6,314.39 | — | — | — | 5 | 3.346 | MON | 5,846.00 | — | 3262009 | 5152023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295PZJ4 | GNMA POOL # 676745 | 2 | 1 | 948,040.00 | 0 | 950,650.46 | 907,894.00 | 948,040.21 | 2,610.25 | — | — | — | 5 | 3.307 | MON | 1,891.00 | — | 3262009 | 3152023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295TVQ4 | GNMA POOL # 680223 | 2 | 1 | 422,428.00 | 102.525 | 425,133.41 | 405,086.00 | 421,684.99 | 3,448.42 | (369.00 | ) | — | — | 6.5 | 3.929 | MON | 2,194.00 | 6,583.00 | 1312008 | 1152038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296E5H5 | GNMA POOL # 689448 | 2 | 1 | 731,581.00 | 0 | 733,595.43 | 700,601.00 | 731,581.17 | 2,014.26 | — | — | — | 5 | 3.422 | MON | 1,460.00 | — | 3262009 | 7152023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296U3C2 | GNMA POOL # 701995 | 2 | 1 | 1,358,742.00 | 0 | 1,362,483.47 | 1,301,205.00 | 1,358,742.42 | 3,741.05 | — | — | — | 5 | 3.515 | MON | 2,711.00 | — | 3262009 | 1152024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296UC73 | GNMA POOL # 701294 | 2 | 1 | 1,029,267.00 | 0 | 1,029,051.83 | 984,650.00 | 1,029,267.22 | (215.39 | ) | — | — | — | 5 | 4.342 | MON | 2,051.00 | — | 3272009 | 1152024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297DTR8 | GNMA POOL # 708960 | 2 | 1 | 2,373,696.00 | 0 | 2,375,685.17 | 2,273,179.00 | 2,373,696.14 | 1,989.03 | — | — | — | 5 | 3.585 | MON | 4,736.00 | — | 3262009 | 3152024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS7ZPNG1 | GNMA | 2 | 1 | 1,035,000.00 | 0 | 1,042,270.83 | 1,000,000.00 | 1,035,000.00 | 7,270.83 | — | — | — | 4.5 | 4.001 | MON | 1,875.00 | — | 3262009 | 3262024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS7ZPNQ9 | GNMA POOL # 487832 | 2 | 1 | 992,750.00 | 0 | 999,063.54 | 950,000.00 | 992,750.00 | 6,313.54 | — | — | — | 5 | 4.355 | MON | 1,979.00 | — | 3262009 | 3262024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS7X5P83 | UK CONV GILT GOVT BND | D | 1FE | 17,432,295.00 | 98.71 | 17,332,032.37 | 12,250,000.00 | 17,433,452.83 | (101,420.46 | ) | 1,158.00 | — | (119,585.00 | ) | 2.25 | 2.552 | MS | 12,883.00 | — | 3202009 | 3072014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F77540GQ3 | RESEAU FERRE DE FRANCE CORP BND EMTN | D | 1FE | 3,727,555.00 | 104.157 | 2,836,566.30 | 1,900,000.00 | 3,729,657.97 | (893,091.67 | ) | 451.00 | — | (8,473.00 | ) | 4.75 | 4.748 | JAN | 23,391.00 | 123,363.00 | 1162008 | 1252011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92444AB7 | UK CONV GILT GOVT BND | D | 1FE | 7,147,419.00 | 105.85 | 5,446,751.50 | 3,590,000.00 | 7,136,919.97 | (1,690,168.47 | ) | (2,458.00 | ) | — | (15,165.00 | ) | 4.25 | 4.096 | MS | 14,857.00 | 108,607.00 | 3032008 | 3072011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450H50 | UNITED KINGDOM GOVT BND 144A | D | 1FE | 43,517,385.00 | 109.54 | 33,408,408.84 | 21,278,000.00 | 43,093,657.61 | (9,685,248.77 | ) | (97,364.00 | ) | — | (70,593.00 | ) | 5.25 | 4.161 | JD | 505,870.00 | — | 3032008 | 6072012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450TF5 | UNITED KINGDOM GOVT BND | D | 1FE | 591,678.00 | 101.78 | 495,284.06 | 330,000.00 | 588,648.23 | (93,364.17 | ) | (1,599.00 | ) | — | (1,179.00 | ) | 4.75 | 3.576 | JD | 7,098.00 | — | 10072008 | 6072010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371LNH8 | FNMA POOL # 255192 | 2 | 1 | 3,201,866.00 | 0 | 3,404,651.96 | 3,317,728.00 | 3,223,386.96 | 181,265.00 | (461.00 | ) | — | — | 4 | 5.549 | MON | 11,059.00 | 33,177.00 | 1032007 | 4012014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371MXX0 | FNMA POOL # 256394 | 2 | 1 | 175,452.00 | 0 | 177,375.39 | 168,359.00 | 175,313.77 | 2,061.62 | (138.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.811 | MON | 912.00 | 912.00 | 2042009 | 9012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371N7K5 | FNMA POOL # 257498 | 2 | 1 | 24,216.00 | 0 | 24,474.65 | 23,231.00 | 24,198.38 | 276.27 | (18.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.921 | MON | 126.00 | 126.00 | 1232009 | 12012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NAC9 | FNMA POOL # 256603 | 2 | 1 | 2,767,766.00 | 104.227 | 2,882,063.63 | 2,765,174.00 | 2,767,438.37 | 114,625.26 | (58.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.334 | MON | 12,674.00 | 38,021.00 | 7172008 | 2012022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NN68 | FNMA POOL # 257013 | 2 | 1 | 45,887.00 | 0 | 48,266.11 | 46,542.00 | 45,899.14 | 2,366.97 | 4.00 | — | — | 5 | 5.551 | MON | 194.00 | 582.00 | 8222008 | 11012022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NZX6 | FNMA POOL # 257358 | 2 | 1 | 46,579.00 | 0 | 48,992.14 | 47,243.00 | 46,590.21 | 2,401.93 | 3.00 | — | — | 5 | 5.519 | MON | 197.00 | 591.00 | 8222008 | 9012023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31379T6G4 | FNMA POOL # 429371 | 2 | 1 | 60,307.00 | 0 | 62,810.07 | 60,801.00 | 60,350.48 | 2,459.59 | 5.00 | — | — | 5 | 5.277 | MON | 253.00 | 760.00 | 12142007 | 2012014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385W6Z7 | FNMA POOL # 555388 | 2 | 1 | 194,934.00 | 104.972 | 208,287.39 | 198,422.00 | 195,269.98 | 13,017.41 | (53.00 | ) | — | — | 5.5 | 6.056 | MON | 909.00 | 2,728.00 | 6282006 | 3012018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385XEW3 | FNMA POOL # 555549 | 2 | 1 | 629,428.00 | 104.474 | 662,974.28 | 634,584.00 | 629,634.01 | 33,340.27 | 1.00 | — | — | 5 | 5.223 | MON | 2,644.00 | 7,932.00 | 12142007 | 6012018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31388UJF8 | FNMA POOL # 615062 | 2 | 1 | 263,842.00 | 104.972 | 281,916.70 | 268,563.00 | 264,396.21 | 17,520.49 | (38.00 | ) | — | — | 5.5 | 6.071 | MON | 1,231.00 | 3,693.00 | 6282006 | 1012017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31389FPM8 | FNMA POOL # 624228 | 2 | 1 | 175,873.00 | 104.972 | 187,920.63 | 179,019.00 | 176,237.90 | 11,682.73 | (33.00 | ) | — | — | 5.5 | 6.077 | MON | 821.00 | 2,462.00 | 6282006 | 1012017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31389FQ62 | FNMA POOL # 624277 | 2 | 1 | 124,644.00 | 104.972 | 133,182.95 | 126,875.00 | 124,902.88 | 8,280.07 | (31.00 | ) | — | — | 5.5 | 6.077 | MON | 582.00 | 1,745.00 | 6282006 | 1012017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31391PUF1 | FNMA POOL # 672982 | 2 | 1 | 671,150.00 | 0 | 707,773.40 | 676,648.00 | 671,382.68 | 36,390.72 | 6.00 | — | — | 5 | 5.231 | MON | 2,819.00 | 8,458.00 | 12142007 | 12012017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400EGH7 | FNMA POOL # 685200 | 2 | 1 | 553,929.00 | 0 | 583,451.87 | 558,467.00 | 554,119.25 | 29,332.62 | 4.00 | — | — | 5 | 5.223 | MON | 2,327.00 | 6,981.00 | 12142007 | 3012018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400GJN6 | FNMA POOL # 687069 | 2 | 1 | 1,733,884.00 | 101.28 | 1,759,652.29 | 1,737,413.00 | 1,732,830.51 | 26,821.78 | (73.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.501 | MON | 7,963.00 | 23,889.00 | 4212006 | 1012013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400SA33 | FNMA POOL # 695826 | 2 | 1 | 516,167.00 | 0 | 543,677.67 | 520,396.00 | 516,335.98 | 27,341.69 | 8.00 | — | — | 5 | 5.23 | MON | 2,168.00 | 6,505.00 | 12142007 | 4012018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31401A3C9 | FNMA POOL # 702895 | 2 | 1 | 643,177.00 | 0 | 677,625.73 | 648,446.00 | 643,392.22 | 34,233.51 | 6.00 | — | — | 5 | 5.225 | MON | 2,702.00 | 8,106.00 | 12142007 | 4012018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402DGQ7 | FNMA POOL # 725707 | 2 | 1 | 2,179,721.00 | 104.293 | 2,291,927.25 | 2,197,576.00 | 2,180,301.08 | 111,626.17 | (34.00 | ) | — | — | 5 | 5.224 | MON | 9,157.00 | 27,470.00 | 12142007 | 8012019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402DQB9 | FNMA POOL # 725950 | 2 | 1 | 912,332.00 | 0 | 960,204.17 | 920,676.00 | 912,503.69 | 47,700.48 | 35.00 | — | — | 5 | 5.264 | MON | 3,836.00 | 11,508.00 | 7172008 | 11012019 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2009 GAAP investment portfolio in Schedule D-Part 1 format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403C2L4 | FNMA POOL # 745179 | 2 | 1 | 2,285,258.00 | 0 | 2,407,055.82 | 2,303,978.00 | 2,285,915.71 | 121,140.11 | (6.00 | ) | — | — | 5 | 5.22 | MON | 9,600.00 | 28,800.00 | 12142007 | 4012019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403C3B5 | FNMA POOL # 745194 | 2 | 1 | 1,087,504.00 | 104.972 | 1,162,002.94 | 1,106,963.00 | 1,089,101.58 | 72,901.36 | (327.00 | ) | — | — | 5.5 | 6.034 | MON | 5,074.00 | 15,221.00 | 6282006 | 5012019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403C3T6 | FNMA POOL # 745210 | 2 | 1 | 2,093,393.00 | 104.972 | 2,236,799.19 | 2,130,850.00 | 2,096,624.22 | 140,174.97 | (551.00 | ) | — | — | 5.5 | 6.038 | MON | 9,766.00 | 29,299.00 | 6282006 | 1012019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCC1 | FNMA POOL # 745367 | 2 | 1 | 997,101.00 | 104.972 | 1,065,406.65 | 1,014,942.00 | 998,634.05 | 66,772.60 | (299.00 | ) | — | — | 5.5 | 6.047 | MON | 4,652.00 | 13,955.00 | 6282006 | 12012018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCE7 | FNMA POOL # 745369 | 2 | 1 | 1,307,084.00 | 0 | 1,374,369.33 | 1,317,791.00 | 1,307,429.87 | 66,939.46 | (5.00 | ) | — | — | 5 | 5.214 | MON | 5,491.00 | 16,472.00 | 12142007 | 12012019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCZ0 | FNMA POOL # 745388 | 2 | 1 | 4,448,270.00 | 0 | 4,685,349.53 | 4,484,709.00 | 4,449,628.67 | 235,720.86 | (17.00 | ) | — | — | 5 | 5.222 | MON | 18,686.00 | 56,059.00 | 12142007 | 11012018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DSK6 | FNMA POOL # 745822 | 2 | 1 | 918,762.00 | 0 | 960,252.75 | 918,762.00 | 918,761.56 | 41,491.19 | — | — | — | 6 | 5.944 | MON | 4,594.00 | 13,781.00 | 8082008 | 9012036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DVZ9 | FNMA POOL # 745932 | 2 | 1 | 18,007.00 | 105.356 | 18,227.46 | 17,301.00 | 17,992.20 | 235.26 | (11.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.828 | MON | 94.00 | 2,575.00 | 1232009 | 11012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DWH8 | FNMA POOL # 745948 | 2 | 1 | 642,169.00 | 0 | 649,124.17 | 616,126.00 | 641,621.35 | 7,502.82 | (547.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.682 | MON | 3,337.00 | 3,337.00 | 2042009 | 10012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403VBR9 | FNMA POOL # 758848 | 2 | 1 | 658,402.00 | 0 | 693,492.76 | 663,795.00 | 658,588.22 | 34,904.54 | (13.00 | ) | — | — | 5 | 5.232 | MON | 2,766.00 | 8,297.00 | 12142007 | 1012019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405GWJ5 | FNMA POOL # 789149 | 2 | 1 | 9,057.00 | 0 | 9,580.50 | 9,186.00 | 9,060.17 | 520.33 | 1.00 | — | — | 5 | 5.427 | MON | 38.00 | 115.00 | 8222008 | 9012019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31408JFT3 | FNMA POOL # 852578 | 2 | 1 | 294,068.00 | 0 | 305,423.94 | 293,655.00 | 294,023.68 | 11,400.26 | (18.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.249 | MON | 1,346.00 | 4,038.00 | 10082008 | 1012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31409JBS8 | FNMA POOL # 872249 | 2 | 1 | 21,612.00 | 0 | 21,843.00 | 20,733.00 | 21,594.22 | 248.78 | (18.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.728 | MON | 112.00 | 112.00 | 1232009 | 5012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410F2S3 | FNMA POOL # 888285 | 2 | 1 | 25,233.00 | 0 | 25,502.54 | 24,206.00 | 25,210.45 | 292.09 | (23.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.599 | MON | 131.00 | 131.00 | 1232009 | 3012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410FU60 | FNMA POOL # 888105 | 2 | 1 | 1,808,489.00 | 104.456 | 1,904,546.82 | 1,823,304.00 | 1,808,924.35 | 95,622.47 | (164.00 | ) | — | — | 5 | 5.212 | MON | 7,597.00 | 22,791.00 | 12142007 | 8012020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410FYT6 | FNMA POOL # 888222 | 2 | 1 | 920,891.00 | 0 | 962,478.14 | 920,891.00 | 920,890.79 | 41,587.35 | — | — | — | 6 | 5.989 | MON | 4,604.00 | 13,813.00 | 8082008 | 2012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410G6M0 | FNMA POOL # 889276 | 2 | 1 | 928,239.00 | 0 | 936,757.58 | 893,813.00 | 928,238.61 | 8,518.97 | — | — | — | 6 | 4.294 | MON | 1,788.00 | — | 3112009 | 3012038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GFD0 | FNMA POOL # 888564 | 2 | 1 | 30,223,762.00 | 0 | 30,482,665.52 | 29,325,663.00 | 30,210,494.87 | 272,170.65 | (13,267.00 | ) | — | — | 5 | 3.747 | MON | 122,190.00 | — | 2262009 | 10012021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GJ46 | FNMA POOL # 888683 | 2 | 1 | 6,234,334.00 | 0 | 6,568,246.02 | 6,285,403.00 | 6,235,931.06 | 332,314.96 | (90.00 | ) | — | — | 5 | 5.221 | MON | 26,189.00 | 78,568.00 | 12142007 | 12012019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GPR8 | FNMA POOL # 888832 | 2 | 1 | 13,676,459.00 | 105.7 | 13,902,050.54 | 13,152,417.00 | 13,666,009.36 | 236,041.18 | 1,157.00 | — | — | 6.5 | 5.162 | MON | 71,242.00 | 213,727.00 | 1252008 | 11012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GRA3 | FNMA POOL # 888881 | 2 | 1 | 29,286.00 | 105.361 | 29,600.13 | 28,094.00 | 29,259.70 | 340.43 | (26.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.605 | MON | 152.00 | 152.00 | 1232009 | 12012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GRK1 | FNMA POOL # 888890 | 2 | 1 | 54,503.00 | 105.356 | 54,908.06 | 52,117.00 | 54,451.22 | 456.84 | (51.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.555 | MON | 282.00 | — | 3112009 | 10012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410KJY1 | FNMA POOL # 889579 | 2 | 1 | 731,427.00 | 104.496 | 756,567.51 | 724,012.00 | 731,163.98 | 25,403.53 | (174.00 | ) | — | — | 6 | 5.351 | MON | 3,620.00 | 15,547.00 | 9082008 | 5012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410QRW3 | FNMA POOL # 894301 | 2 | 1 | 2,792,423.00 | 0 | 2,892,975.08 | 2,708,626.00 | 2,790,565.41 | 102,409.67 | (252.00 | ) | — | — | 7 | 6.021 | MON | 15,800.00 | 47,401.00 | 9272007 | 10012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410RMP1 | FNMA POOL # 895066 | 2 | 1 | 16,483.00 | 0 | 16,659.23 | 15,812.00 | 16,471.67 | 187.56 | (12.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.986 | MON | 86.00 | 86.00 | 1232009 | 8012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410VR69 | FNMA POOL # 898809 | 2 | 1 | 188,319.00 | 0 | 189,919.09 | 181,212.00 | 188,319.37 | 1,599.72 | — | — | — | 6 | 5.659 | MON | 362.00 | — | 3122009 | 11012036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411AJE6 | FNMA POOL # 902161 | 2 | 1 | 12,247.00 | 0 | 12,381.74 | 11,749.00 | 12,237.67 | 144.07 | (10.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.821 | MON | 64.00 | 64.00 | 1232009 | 11012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411BGA5 | FNMA POOL # 902993 | 2 | 1 | 18,360.00 | 0 | 18,556.12 | 17,613.00 | 18,338.72 | 217.40 | (21.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.083 | MON | 95.00 | 95.00 | 1232009 | 12012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411BQJ5 | FNMA POOL # 903257 | 2 | 1 | 93,342.00 | 0 | 94,339.34 | 89,544.00 | 93,257.25 | 1,082.09 | (85.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.567 | MON | 485.00 | 485.00 | 1232009 | 10012036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411DJB6 | FNMA POOL # 904858 | 2 | 1 | 18,734.00 | 0 | 18,933.86 | 17,971.00 | 18,721.41 | 212.45 | (12.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.064 | MON | 97.00 | 97.00 | 1232009 | 1012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411KCZ4 | FNMA POOL # 910088 | 2 | 1 | 10,460,585.00 | 101.582 | 10,861,355.60 | 10,363,427.00 | 10,459,490.13 | 401,865.47 | 4,319.00 | — | — | 6 | 5.619 | MON | 51,817.00 | 155,451.00 | 3292007 | 3012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411KLQ4 | FNMA POOL # 910335 | 2 | 1 | 22,306.00 | 0 | 22,545.39 | 21,398.00 | 22,286.05 | 259.34 | (20.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.602 | MON | 116.00 | 116.00 | 1232009 | 3012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412APH1 | FNMA POOL # 919424 | 2 | 1 | 53,048.00 | 0 | 53,247.86 | 51,254.00 | 53,018.38 | 229.48 | (30.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.291 | MON | 235.00 | — | 3052009 | 5012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412CEK2 | FNMA POOL # 920938 | 2 | 1 | 51,481.00 | 0 | 52,031.08 | 49,386.00 | 51,431.88 | 599.20 | (49.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.475 | MON | 268.00 | 268.00 | 1232009 | 1012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412NU87 | FNMA POOL # 930407 | 2 | 1 | 24,027.00 | 0 | 24,174.21 | 23,120.00 | 24,026.68 | 147.53 | — | — | — | 6 | 5.679 | MON | 46.00 | — | 3122009 | 1012039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412S3T0 | FNMA POOL # 933810 | 2 | 1 | 26,070.00 | 0 | 26,348.54 | 25,009.00 | 26,057.60 | 290.94 | (12.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.42 | MON | 135.00 | 135.00 | 1232009 | 5012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412S4K8 | FNMA POOL # 933826 | 2 | 1 | 89,335.00 | 0 | 92,422.84 | 89,042.00 | 89,322.24 | 3,100.60 | (7.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.258 | MON | 408.00 | 2,417.00 | 9232008 | 4012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412SR31 | FNMA POOL # 933506 | 2 | 1 | 25,820.00 | 0 | 26,039.41 | 24,846.00 | 25,820.08 | 219.33 | — | — | — | 6 | 5.672 | MON | 50.00 | — | 3122009 | 2012038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412TN90 | FNMA POOL # 934316 | 2 | 1 | 193,249.00 | 0 | 198,542.19 | 188,450.00 | 193,140.52 | 5,401.67 | (52.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.31 | MON | 1,021.00 | 3,062.00 | 10062008 | 6012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412TRJ4 | FNMA POOL # 934389 | 2 | 1 | 26,388.00 | 0 | 26,669.79 | 25,314.00 | 26,360.94 | 308.85 | (27.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.344 | MON | 137.00 | 137.00 | 1232009 | 8012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412TRS4 | FNMA POOL # 934397 | 2 | 1 | 71,230.00 | 0 | 71,498.06 | 68,821.00 | 71,195.89 | 302.17 | (34.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.452 | MON | 315.00 | — | 3052009 | 9012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412WJ98 | FNMA POOL # 936888 | 2 | 1 | 41,799.00 | 0 | 42,621.21 | 40,452.00 | 41,759.34 | 861.87 | (24.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.7 | MON | 219.00 | 657.00 | 9052008 | 8012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412WNS1 | FNMA POOL # 937001 | 2 | 1 | 2,148.00 | 0 | 2,154.01 | 2,075.00 | 2,146.90 | 7.11 | (1.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.36 | MON | 10.00 | — | 3052009 | 6012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412XGW8 | FNMA POOL # 937713 | 2 | 1 | 2,031.00 | 0 | 2,036.73 | 1,962.00 | 2,030.25 | 6.48 | (1.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.579 | MON | 9.00 | — | 3052009 | 6012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413D2T3 | FNMA POOL # 942786 | 2 | 1 | 22,359.00 | 0 | 22,549.04 | 21,515.00 | 22,359.10 | 189.94 | — | — | — | 6 | 5.667 | MON | 43.00 | — | 3122009 | 8012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413DFD4 | FNMA POOL # 942164 | 2 | 1 | 484,625.00 | 0 | 501,337.25 | 483,040.00 | 484,545.03 | 16,792.22 | (53.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.197 | MON | 2,214.00 | 6,642.00 | 9232008 | 7012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413DT23 | FNMA POOL # 942569 | 2 | 1 | 30,302.00 | 0 | 30,559.77 | 29,159.00 | 30,302.36 | 257.41 | — | — | — | 6 | 5.667 | MON | 58.00 | — | 3122009 | 8012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413EBT1 | FNMA POOL # 942950 | 2 | 1 | 87,805.00 | 0 | 88,551.08 | 84,492.00 | 87,805.19 | 745.89 | — | — | — | 6 | 5.668 | MON | 169.00 | — | 3122009 | 9012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413HV62 | FNMA POOL # 946237 | 2 | 1 | 19,251.00 | 0 | 20,249.46 | 19,526.00 | 19,256.55 | 992.91 | 2.00 | — | — | 5 | 5.576 | MON | 81.00 | 244.00 | 8222008 | 9012022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413N4W2 | FNMA POOL # 950937 | 2 | 1 | 29,829.00 | 0 | 30,148.96 | 28,615.00 | 29,799.06 | 349.90 | (30.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.399 | MON | 155.00 | 155.00 | 1232009 | 11012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413SA20 | FNMA POOL # 953725 | 2 | 1 | 37,055.00 | 0 | 37,369.70 | 35,657.00 | 37,054.92 | 314.78 | — | — | — | 6 | 5.67 | MON | 71.00 | — | 3122009 | 11012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413UN88 | FNMA POOL # 955915 | 2 | 1 | 26,780.00 | 0 | 27,067.58 | 25,690.00 | 26,754.87 | 312.71 | (25.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.502 | MON | 139.00 | 139.00 | 1232009 | 10012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413YFK2 | FNMA POOL # 959270 | 2 | 1 | 26,469.00 | 0 | 26,753.05 | 25,392.00 | 26,447.34 | 305.71 | (22.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.75 | MON | 138.00 | 138.00 | 1232009 | 12012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414EFY5 | FNMA POOL # 963783 | 2 | 1 | 44,801.00 | 0 | 47,122.45 | 45,440.00 | 44,812.32 | 2,310.13 | 3.00 | — | — | 5 | 5.517 | MON | 189.00 | 568.00 | 8222008 | 6012023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414GTY5 | FNMA POOL # 965967 | 2 | 1 | 24,881.00 | 0 | 25,146.90 | 23,869.00 | 24,863.47 | 283.43 | (18.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.957 | MON | 129.00 | 129.00 | 1232009 | 1012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414HE60 | FNMA POOL # 966457 | 2 | 1 | 52,980.00 | 0 | 53,127.73 | 51,189.00 | 52,938.96 | 188.77 | (41.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.862 | MON | 235.00 | — | 3052009 | 1012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414HNC7 | FNMA POOL # 966687 | 2 | 1 | 55,302.00 | 0 | 58,167.33 | 56,091.00 | 55,316.05 | 2,851.28 | 4.00 | — | — | 5 | 5.537 | MON | 234.00 | 701.00 | 8222008 | 4012023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414KAN0 | FNMA POOL # 968113 | 2 | 1 | 8,325,397.00 | 0 | 8,382,438.74 | 8,026,897.00 | 8,322,046.32 | 60,392.42 | (3,351.00 | ) | — | — | 6 | 5.07 | MON | 40,134.00 | — | 2262009 | 2012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414KJM3 | FNMA POOL # 968368 | 2 | 1 | 45,372.00 | 0 | 45,542.76 | 43,837.00 | 45,347.25 | 195.51 | (25.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.323 | MON | 201.00 | — | 3052009 | 9012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414LXZ6 | FNMA POOL # 969696 | 2 | 1 | 28,402.00 | 0 | 28,705.09 | 27,246.00 | 28,386.28 | 318.81 | (15.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.288 | MON | 148.00 | 148.00 | 1232009 | 3012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414MDQ6 | FNMA POOL # 970011 | 2 | 1 | 42,811.00 | 0 | 45,029.01 | 43,422.00 | 42,821.36 | 2,207.65 | 3.00 | — | — | 5 | 5.489 | MON | 181.00 | 543.00 | 8222008 | 6012023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414NCG7 | FNMA POOL # 970871 | 2 | 1 | 28,340.00 | 0 | 28,671.09 | 27,187.00 | 28,305.67 | 365.42 | (34.00 | ) | — | — | 6.5 | 3.978 | MON | 147.00 | 147.00 | 1232009 | 11012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414NU69 | FNMA POOL # 971405 | 2 | 1 | 72,036.00 | 0 | 72,307.72 | 69,600.00 | 72,009.64 | 298.08 | (27.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.654 | MON | 319.00 | — | 3052009 | 5012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414SGR8 | FNMA POOL # 974608 | 2 | 1 | 78,247.00 | 0 | 82,206.12 | 79,654.00 | 78,265.15 | 3,940.97 | 12.00 | — | — | 5 | 5.574 | MON | 332.00 | 996.00 | 10082008 | 3012038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414SYR8 | FNMA POOL # 975120 | 2 | 1 | 164,064.00 | 0 | 164,682.19 | 158,516.00 | 163,913.39 | 768.80 | (151.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.598 | MON | 727.00 | — | 3052009 | 5012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414TBQ3 | FNMA POOL # 975347 | 2 | 1 | 101,876.00 | 0 | 102,260.04 | 98,431.00 | 101,837.89 | 422.15 | (38.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.642 | MON | 451.00 | — | 3052009 | 5012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414TE31 | FNMA POOL # 975454 | 2 | 1 | 634,952.00 | 0 | 667,078.60 | 646,364.00 | 635,057.69 | 32,020.91 | 55.00 | — | — | 5 | 5.427 | MON | 2,693.00 | 8,677.00 | 10082008 | 3012038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414TLV1 | FNMA POOL # 975640 | 2 | 1 | 40,477.00 | 0 | 40,629.71 | 39,108.00 | 40,461.44 | 168.27 | (16.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.616 | MON | 179.00 | — | 3052009 | 7012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414TUV1 | FNMA POOL # 975896 | 2 | 1 | 518,173.00 | 0 | 545,018.81 | 525,564.00 | 518,297.88 | 26,720.93 | 35.00 | — | — | 5 | 5.497 | MON | 2,190.00 | 6,570.00 | 8222008 | 7012023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414YE97 | FNMA POOL # 979960 | 2 | 1 | 69,561.00 | 0 | 69,822.99 | 67,209.00 | 69,518.94 | 304.05 | (42.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.204 | MON | 308.00 | — | 3052009 | 5012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415AV40 | FNMA POOL # 981335 | 2 | 1 | 8,328,609.00 | 0 | 8,414,615.75 | 8,099,544.00 | 8,325,963.34 | 88,652.41 | (2,645.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.79 | MON | 37,123.00 | — | 2262009 | 7012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415AWU1 | FNMA POOL # 981359 | 2 | 1 | 750,063.00 | 0 | 790,808.83 | 767,696.00 | 750,348.68 | 40,460.15 | 85.00 | — | — | 4.5 | 5.557 | MON | 2,879.00 | 10,618.00 | 10012008 | 4012023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415L5A1 | FNMA POOL # 983841 | 2 | 1 | 21,986.00 | 0 | 22,242.42 | 21,091.00 | 21,972.86 | 269.56 | (13.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.219 | MON | 114.00 | 114.00 | 1232009 | 11012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415LK55 | FNMA POOL # 983316 | 2 | 1 | 24,877.00 | 0 | 25,058.57 | 23,785.00 | 24,851.61 | 206.96 | (26.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.285 | MON | 129.00 | — | 3102009 | 7012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415MDG7 | FNMA POOL # 984003 | 2 | 1 | 9,558,794.00 | 0 | 10,254,196.01 | 9,846,496.00 | 9,562,315.23 | 691,880.78 | 1,311.00 | — | — | 5.5 | 6.36 | MON | 45,130.00 | 135,389.00 | 7252008 | 6012038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415RRQ9 | FNMA POOL # 987095 | 2 | 1 | 35,583.00 | 0 | 35,962.74 | 34,135.00 | 35,542.58 | 420.16 | (40.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.142 | MON | 185.00 | 185.00 | 1232009 | 8012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415SLU4 | FNMA POOL # 987839 | 2 | 1 | 29,088.00 | 0 | 29,427.83 | 27,904.00 | 29,072.06 | 355.77 | (16.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.279 | MON | 151.00 | 151.00 | 1232009 | 8012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415TMG2 | FNMA POOL # 988759 | 2 | 1 | 29,648.00 | 0 | 29,964.50 | 28,441.00 | 29,602.97 | 361.53 | (45.00 | ) | — | — | 6.5 | 3.396 | MON | 154.00 | 154.00 | 1232009 | 8012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415V6L4 | FNMA POOL # 991075 | 2 | 1 | 81,363.00 | 0 | 81,669.47 | 78,611.00 | 81,356.55 | 312.92 | (6.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.218 | MON | 360.00 | — | 3052009 | 11012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415VZE8 | FNMA POOL # 990941 | 2 | 1 | 143,608.00 | 0 | 144,149.08 | 138,752.00 | 143,596.79 | 552.29 | (11.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.218 | MON | 636.00 | — | 3052009 | 9012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415XVS7 | FNMA POOL # 992625 | 2 | 1 | 76,776.00 | 0 | 80,660.72 | 78,156.00 | 76,795.31 | 3,865.41 | 15.00 | — | — | 5 | 5.619 | MON | 326.00 | 977.00 | 10082008 | 11012038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415YEW5 | FNMA POOL # 993049 | 2 | 1 | 10,357,239.00 | 0 | 10,464,195.20 | 10,072,380.00 | 10,353,540.55 | 110,654.65 | (3,699.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.713 | MON | 46,165.00 | — | 2262009 | 12012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4M7 | FNMA POOL # 995528 | 2 | 1 | 10,828,961.00 | 0 | 10,820,923.89 | 10,423,424.00 | 10,828,033.07 | (7,109.18 | ) | (928.00 | ) | — | — | 5 | 4.33 | MON | 43,431.00 | — | 3202009 | 12012021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4N5 | FNMA POOL # 995529 | 2 | 1 | 20,845,996.00 | 104.227 | 20,926,123.40 | 20,077,407.00 | 20,835,821.54 | 90,301.86 | (10,174.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.07 | MON | 92,021.00 | — | 2272009 | 11012022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4P0 | FNMA POOL # 995530 | 2 | 1 | 8,943,648.00 | 0 | 8,939,810.76 | 8,576,468.00 | 8,942,820.01 | (3,009.25 | ) | (828.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.756 | MON | 39,309.00 | — | 3202009 | 12012021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416KEN4 | FNMA POOL # AA1940 | 2 | 1 | 119,411.00 | 0 | 119,861.43 | 115,373.00 | 119,402.29 | 459.14 | (9.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.22 | MON | 529.00 | — | 3052009 | 1012039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416M5A8 | FNMA POOL # AA4440 | 2 | 1 | 7,236,250.00 | 103.25 | 7,227,500.00 | 7,000,000.00 | 7,236,250.00 | (8,750.00 | ) | — | — | — | 5 | 4.732 | MON | 11,667.00 | — | 3192009 | 3012039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
977056D31 | WISCONSIN ST MUNI BND GO | 1 | 1FE | 5,131,104.00 | 109.83 | 5,271,840.00 | 4,800,000.00 | 5,069,504.23 | 202,335.77 | (31,053.00 | ) | — | — | 5.75 | 2.95 | MN | 115,000.00 | — | 9302008 | 5012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
646135SG9 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT MUNI BND | 1FE | 9,915,300.00 | 114.954 | 10,345,860.00 | 9,000,000.00 | 9,794,738.80 | 551,121.20 | (58,270.00 | ) | — | — | 6 | 3.085 | JD | 159,000.00 | — | 9182008 | 6152012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F050643 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | 24,570,000.00 | 95.211 | 24,750,000.00 | 24,000,000.00 | 24,570,000.00 | 180,000.00 | — | — | — | 5 | 4.777 | MON | — | — | 3172009 | 4012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F050643 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | (20,631,875.00 | ) | 95.211 | (20,625,000.00 | ) | (20,000,000.00 | ) | (20,631,875.00 | ) | 6,875.00 | — | — | — | 5 | 4.699 | MON | — | — | 3192009 | 4012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F052649 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | 22,557,500.00 | 97.609 | 22,825,000.00 | 22,000,000.00 | 22,557,500.00 | 267,500.00 | — | — | — | 5.5 | 5.254 | MON | — | — | 3102009 | 1142033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F052649 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | (22,635,938.00 | ) | 97.609 | (22,825,000.00 | ) | (22,000,000.00 | ) | (22,635,937.50 | ) | (189,062.50 | ) | — | — | — | 5.5 | 5.217 | MON | — | — | 3112009 | 1142033 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2009 GAAP investment portfolio in Schedule D-Part 1 format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F060642 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1 | 26,945,156.00 | 104.406 | 27,145,625.00 | 26,000,000.00 | 26,945,156.25 | 200,468.75 | — | — | — | 6 | 5.647 | MON | — | — | 3172009 | 4142033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F060642 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1 | (4,135,781.00 | ) | 104.406 | (4,176,250.00 | ) | (4,000,000.00 | ) | (4,135,781.25 | ) | (40,468.75 | ) | — | — | — | 6 | 5.672 | MON | — | — | 3122009 | 4142033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F062648 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | 1,051,875.00 | 105.266 | 1,052,656.25 | 1,000,000.00 | 1,051,875.00 | 781.25 | — | — | — | 6.5 | 5.975 | MON | — | — | 3272009 | 4012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F062648 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | (2,086,719.00 | ) | 105.266 | (2,105,312.50 | ) | (2,000,000.00 | ) | (2,086,718.75 | ) | (18,593.75 | ) | — | — | — | 6.5 | 6.065 | MON | — | — | 3122009 | 4012033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02R050648 | FHLMC GOLD TBA MBS | 1Z | (3,060,586.00 | ) | 103.055 | (3,091,640.63 | ) | (3,000,000.00 | ) | (3,060,585.94 | ) | (31,054.69 | ) | — | — | — | 5 | 4.91 | MON | — | — | 3112009 | 4012034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02R060647 | FHLMC TBA 30 YR | 2 | 1Z | 623,906.00 | 104.5 | 627,000.00 | 600,000.00 | 623,906.25 | 3,093.75 | — | — | — | 6 | 5.627 | MON | — | — | 3122009 | 4012033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02R060647 | FHLMC TBA 30 YR | 2 | 1Z | (623,906.00 | ) | 104.5 | (627,000.00 | ) | (600,000.00 | ) | (623,906.26 | ) | (3,093.74 | ) | — | — | — | 6 | 5.627 | MON | — | — | 3122009 | 4012033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KW5Q2 | FHLMC GOLD POOL # A66255 | 2 | 1 | 4,291,368.00 | 0 | 4,457,800.69 | 4,242,644.00 | 4,290,223.04 | 167,577.65 | (186.00 | ) | — | — | 6 | 5.573 | MON | 21,213.00 | 63,640.00 | 11022007 | 9012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWBZ5 | FHLMC GOLD POOL # A65456 | 2 | 1 | 67,302.00 | 0 | 68,441.51 | 64,772.00 | 67,271.31 | 1,170.20 | (31.00 | ) | — | — | 6 | 4.982 | MON | 324.00 | 324.00 | 2042009 | 9012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWFX6 | FHLMC GOLD POOL # A65582 | 2 | 1 | 111,310.00 | 0 | 113,194.20 | 107,125.00 | 111,256.88 | 1,937.32 | (53.00 | ) | — | — | 6 | 4.946 | MON | 536.00 | 536.00 | 2042009 | 9012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWFY4 | FHLMC GOLD POOL # A65583 | 2 | 1 | 145,958.00 | 0 | 148,428.88 | 140,471.00 | 145,891.36 | 2,537.52 | (67.00 | ) | — | — | 6 | 4.986 | MON | 702.00 | 702.00 | 2042009 | 9012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWNV1 | FHLMC GOLD POOL # A65804 | 2 | 1 | 7,212,304.00 | 0 | 7,509,846.93 | 7,130,416.00 | 7,210,549.76 | 299,297.17 | (139.00 | ) | — | — | 6 | 5.655 | MON | 35,652.00 | 106,956.00 | 11022007 | 9012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWNX7 | FHLMC GOLD POOL # A65806 | 2 | 1 | 7,792,346.00 | 0 | 8,113,818.25 | 7,703,872.00 | 7,790,440.52 | 323,377.73 | (209.00 | ) | — | — | 6 | 5.644 | MON | 38,519.00 | 115,558.00 | 11022007 | 9012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWT29 | FHLMC GOLD POOL # A65969 | 2 | 1 | 72,134.00 | 0 | 73,354.66 | 69,422.00 | 72,100.89 | 1,253.77 | (33.00 | ) | — | — | 6 | 4.994 | MON | 347.00 | 347.00 | 2042009 | 9012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTP8 | FHLMC GOLD POOL # A65958 | 2 | 1 | 105,417.00 | 0 | 107,201.43 | 101,454.00 | 105,367.48 | 1,833.95 | (50.00 | ) | — | — | 6 | 4.962 | MON | 507.00 | 507.00 | 2042009 | 9012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTZ6 | FHLMC GOLD POOL # A65968 | 2 | 1 | 75,845.00 | 0 | 77,128.31 | 72,993.00 | 75,804.27 | 1,324.04 | (40.00 | ) | — | — | 6 | 4.841 | MON | 365.00 | 365.00 | 2042009 | 9012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KYXE4 | FHLMC GOLD POOL # A67877 | 2 | 1 | 52,368.00 | 0 | 53,254.87 | 50,400.00 | 52,343.79 | 911.08 | (25.00 | ) | — | — | 6 | 4.963 | MON | 252.00 | 252.00 | 2042009 | 4012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128LXAT7 | FHLMC GOLD POOL # G01818 | 2 | 1 | 3,971,313.00 | 0 | 4,017,411.10 | 3,889,869.00 | 3,969,929.46 | 47,481.64 | (1,383.00 | ) | — | — | 5 | 4.29 | MON | 16,208.00 | 16,208.00 | 1292009 | 5012035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M4HY2 | FHLMC GOLD POOL # G02647 | 2 | 1 | 6,021,662.00 | 0 | 6,334,699.15 | 6,104,647.00 | 6,023,662.32 | 311,036.83 | 460.00 | — | — | 5.5 | 6.197 | MON | 27,980.00 | 83,939.00 | 4092007 | 2012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M4ZG1 | FHLMC GOLD POOL # G03143 | 2 | 1 | 9,579.00 | 0 | 9,741.23 | 9,219.00 | 9,574.46 | 166.77 | (5.00 | ) | — | — | 6 | 4.938 | MON | 46.00 | 46.00 | 2042009 | 7012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M5EW6 | FHLMC GOLD POOL # G03449 | 2 | 1 | 89,242.00 | 0 | 90,013.89 | 85,822.00 | 89,241.98 | 771.91 | — | — | — | 6 | 4.174 | MON | 172.00 | — | 3122009 | 10012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M5HK9 | FHLMC GOLD POOL # G03534 | 2 | 1 | 20,781,763.00 | 0 | 21,465,528.72 | 20,222,485.00 | 20,771,201.68 | 694,327.04 | (1,174.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.716 | MON | 109,538.00 | 328,615.00 | 11062007 | 10012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M6AM0 | FHLMC GOLD POOL # G04212 | 2 | 1 | 50,182.00 | 0 | 50,616.04 | 48,259.00 | 50,181.99 | 434.05 | — | — | — | 6 | 4.682 | MON | 97.00 | — | 3122009 | 11012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M6LZ9 | FHLMC GOLD POOL # G04544 | 2 | 1 | 296,073.00 | 104.884 | 298,633.42 | 284,728.00 | 296,072.51 | 2,560.91 | — | — | — | 6 | 5.37 | MON | 569.00 | — | 3122009 | 8012038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M6UB2 | FHLMC GOLD POOL # G04778 | 2 | 1 | 237,998.00 | 0 | 242,026.28 | 229,050.00 | 237,897.09 | 4,129.19 | (101.00 | ) | — | — | 6 | 5.056 | MON | 1,145.00 | 1,145.00 | 2042009 | 7012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M7AZ9 | FHLMC GOLD POOL # G05124 | 2 | 1 | 703,189.00 | 0 | 715,092.18 | 676,754.00 | 702,880.34 | 12,211.84 | (309.00 | ) | — | — | 6 | 5.02 | MON | 3,384.00 | 3,384.00 | 2042009 | 12012038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M7FW1 | FHLMC GOLD POOL # G05281 | 2 | 1 | 188,410.00 | 0 | 190,039.20 | 181,190.00 | 188,409.53 | 1,629.67 | — | — | — | 6 | 5.686 | MON | 362.00 | — | 3122009 | 11012038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MBBR7 | FHLMC GOLD POOL # G12548 | 2 | 1 | 5,008,422.00 | 104.271 | 5,210,946.35 | 4,997,490.00 | 5,007,113.51 | 203,832.84 | 290.00 | — | — | 5.5 | 5.337 | MON | 22,905.00 | 68,715.00 | 3302007 | 1012022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTB72 | FHLMC GOLD POOL # H00962 | 2 | 1 | 859,707.00 | 105.116 | 886,305.81 | 843,173.00 | 859,272.12 | 27,033.69 | (150.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.557 | MON | 4,567.00 | 13,702.00 | 10312007 | 7012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTEE4 | FHLMC GOLD POOL # H01033 | 2 | 1 | 19,248,413.00 | 105.116 | 19,843,954.96 | 18,878,223.00 | 19,239,542.76 | 604,412.20 | (2,504.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.671 | MON | 102,257.00 | 306,771.00 | 10312007 | 7012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTF29 | FHLMC GOLD POOL # H01085 | 2 | 1 | 19,176,356.00 | 105.116 | 19,769,669.02 | 18,807,552.00 | 19,167,148.75 | 602,520.27 | (2,864.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.621 | MON | 101,874.00 | 305,623.00 | 10312007 | 7012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312929CM2 | FHLMC GOLD POOL # A82776 | 2 | 1 | 22,968.00 | 0 | 23,356.86 | 22,105.00 | 22,957.70 | 399.16 | (10.00 | ) | — | — | 6 | 4.995 | MON | 111.00 | 111.00 | 2042009 | 1012039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31292KJH1 | FHLMC GOLD POOL # C02964 | 2 | 1 | 5,314.00 | 0 | 5,404.09 | 5,114.00 | 5,311.60 | 92.49 | (3.00 | ) | — | — | 6 | 4.944 | MON | 26.00 | 26.00 | 2042009 | 7012037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930LH1 | FHLMC GOLD POOL # A83928 | 2 | 1 | 88,920.00 | 0 | 90,424.93 | 85,577.00 | 88,879.81 | 1,545.12 | (40.00 | ) | — | — | 6 | 4.999 | MON | 428.00 | 428.00 | 2042009 | 1012039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930LQ1 | FHLMC GOLD POOL # A83935 | 2 | 1 | 94,253.00 | 0 | 95,847.91 | 90,709.00 | 94,211.95 | 1,635.96 | (41.00 | ) | — | — | 6 | 5.038 | MON | 454.00 | 454.00 | 2042009 | 1012039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930RC6 | FHLMC GOLD POOL # A84083 | 2 | 1 | 60,100.00 | 0 | 60,524.27 | 57,840.00 | 60,076.24 | 448.03 | (24.00 | ) | — | — | 6 | 5.114 | MON | 289.00 | 289.00 | 2042009 | 1012039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930RV4 | FHLMC GOLD POOL # A84100 | 2 | 1 | 35,136.00 | 0 | 35,730.96 | 33,815.00 | 35,121.95 | 609.01 | (14.00 | ) | — | — | 6 | 5.088 | MON | 169.00 | 169.00 | 2042009 | 1012039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930TB6 | FHLMC GOLD POOL # A84146 | 2 | 1 | 26,646.00 | 0 | 26,834.35 | 25,644.00 | 26,635.54 | 198.81 | (11.00 | ) | — | — | 6 | 5.101 | MON | 128.00 | 128.00 | 2042009 | 1012039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UJL3 | FHLMC GOLD POOL # 782967 | 2 | 1 | 221,662.00 | 101.185 | 227,667.91 | 225,002.00 | 221,697.57 | 5,970.34 | (9.00 | ) | — | — | 4.397 | 4.676 | MON | 824.00 | 2,473.00 | 9302008 | 1012035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133TJP56 | FHLMC CMO AGENCY CMO 2130 QS | 2 | 1 | 3,980,701.00 | 105.871 | 4,155,959.21 | 3,925,499.00 | 3,977,806.92 | 178,152.29 | 153.00 | — | — | 6 | 5.591 | MON | 19,628.00 | 58,883.00 | 2062007 | 7012026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31393TE28 | FNR AGENCY CMO 03-110 KA | 2 | 1FE | 2,978.00 | 99.912 | 2,997.69 | 3,000.00 | 3,000.32 | (2.63 | ) | 16.00 | — | — | 3 | 4.867 | MON | 8.00 | 23.00 | 9302008 | 8252032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31393TPM2 | FNMA AGENCY CMO 03-97 | 2 | 1 | 14,463.00 | 99.731 | 14,478.88 | 14,502.00 | 14,451.21 | 27.67 | (7.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.263 | MON | 66.00 | 199.00 | 9302008 | 9252028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31393YFB6 | FNMA AGENCY CMO 04-28 PB | 2 | 1 | 167,970.00 | 100.625 | 166,701.98 | 165,667.00 | 166,419.16 | 282.82 | (802.00 | ) | — | — | 6 | 4.132 | MON | 828.00 | 2,485.00 | 1142008 | 2012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394BPP3 | FNMA AGENCY CMO 04-88 HA | 2 | 1 | 168,514.00 | 104.547 | 170,373.47 | 162,964.00 | 168,112.86 | 2,260.61 | 194.00 | — | — | 6.5 | 3.311 | MON | 883.00 | 2,648.00 | 1142008 | 12012015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394CVB5 | FNMA 05-15 AGENCY CMO 05-15 | 2 | 1 | 4,458,641.00 | 102.189 | 4,596,123.98 | 4,497,650.00 | 4,466,447.17 | 129,676.81 | 275.00 | — | — | 5 | 5.377 | MON | 18,740.00 | 56,221.00 | 5242007 | 10252028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394DA42 | FNMA AGENCY CMO 05-48 | 2 | 1 | 392,546.00 | 104.79 | 408,415.42 | 389,745.00 | 392,280.23 | 16,135.19 | (17.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.25 | MON | 1,786.00 | 5,359.00 | 12202007 | 11012019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394HP88 | FHR AGENCY CMO 2663 | 2 | 1FE | 934,625.00 | 101.342 | 941,282.78 | 928,820.00 | 931,210.26 | 10,072.52 | (1,579.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.891 | MON | 3,483.00 | 10,449.00 | 7162008 | 9012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395BH89 | FNMA 06-10 AGENCY CMO 06-26 | 2 | 1 | 937,383.00 | 101.08 | 935,570.01 | 925,574.00 | 932,275.20 | 3,294.81 | (1,383.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.116 | MON | 4,242.00 | 12,727.00 | 9302008 | 12012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395K5J8 | FHR AGENCY CMO 2898 PH | 2 | 1 | 761,778.00 | 100.664 | 760,420.72 | 755,404.00 | 758,093.49 | 2,327.23 | (1,900.00 | ) | — | — | 5 | 3.633 | MON | 3,148.00 | 9,443.00 | 7082008 | 1012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395NKX4 | FNR AGENCY CMO 06-53 WA | 2 | 1 | 658,423.00 | 101.34 | 653,561.60 | 644,920.00 | 653,939.95 | (378.35 | ) | (2,087.00 | ) | — | — | 6 | 3.151 | MON | 3,225.00 | 9,674.00 | 8112008 | 8012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395VGR4 | FHR AGENCY CMO 2989 WD | 2 | 1 | 502,969.00 | 103.875 | 519,375.00 | 500,000.00 | 502,615.24 | 16,759.76 | (191.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.366 | MON | 2,292.00 | 6,875.00 | 10082008 | 12152013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396CLF5 | FHLMC AGENCY CMO 3054 DW | 2 | 1 | 231,714.00 | 104.7 | 243,517.66 | 232,586.00 | 231,739.53 | 11,778.13 | 9.00 | — | — | 5.5 | 5.658 | MON | 1,066.00 | 3,198.00 | 6172008 | 5152034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396GL41 | FHLMC 3084 AGENCY CMO 3101-PA | 2 | 1 | 3,277,643.00 | 100.93 | 3,292,690.91 | 3,262,351.00 | 3,266,304.92 | 26,385.99 | (2,015.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.958 | MON | 14,952.00 | 44,857.00 | 3232007 | 7012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396GSK8 | FHLMC AGENCY CMO 3098 | 2 | 1 | 2,151,112.00 | 102 | 2,199,978.05 | 2,156,841.00 | 2,152,000.89 | 47,977.16 | 99.00 | — | — | 5 | 5.089 | MON | 8,987.00 | 26,961.00 | 1302006 | 7152025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396GU58 | FHLMC AGENCY CMO 3099 | 2 | 1 | 2,157,811.00 | 101.554 | 2,197,190.45 | 2,163,558.00 | 2,158,648.88 | 38,541.57 | 45.00 | — | — | 5 | 5.1 | MON | 9,015.00 | 27,044.00 | 1302006 | 7152025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396H6B0 | FHLMC AGENCY CMO 3102 | 2 | 1 | 2,918,887.00 | 101.688 | 2,971,713.41 | 2,922,398.00 | 2,920,396.45 | 51,316.96 | (775.00 | ) | — | — | 5 | 4.866 | MON | 12,177.00 | 36,530.00 | 8202008 | 11012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396HE39 | FHLMC AGENCY CMO 3113 | 2 | 1 | 2,336,599.00 | 101.879 | 2,391,902.12 | 2,347,787.00 | 2,339,916.89 | 51,985.23 | 632.00 | — | — | 5 | 5.212 | MON | 9,782.00 | 29,347.00 | 2022006 | 11152025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396TUP6 | FHLMC AGENCY CMO 3171 NE | 2 | 1 | 4,306,163.00 | 101.625 | 4,334,709.79 | 4,265,397.00 | 4,280,854.90 | 53,854.89 | (7,602.00 | ) | — | — | 6 | 5.052 | MON | 21,327.00 | 63,981.00 | 10242007 | 8012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397B7F2 | FHLMC 3221 AGENCY CMO 3211 qd | 2 | 1 | 2,987,651.00 | 103.531 | 3,086,730.68 | 2,981,448.00 | 2,984,233.02 | 102,497.66 | (572.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.332 | MON | 13,665.00 | 40,995.00 | 4192007 | 11012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397FYM8 | FHLMC AGENCY CMO 3291 XC | 2 | 1 | 611,386.00 | 94.35 | 604,024.22 | 640,195.00 | 624,860.16 | (20,835.94 | ) | 12,891.00 | — | — | 0 | 3.817 | MON | — | — | 4042007 | 3152037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397G7M6 | FHRR AGENCY CMO R011 AB | 2 | 1 | 8,167,277.00 | 103.688 | 8,397,590.96 | 8,098,942.00 | 8,157,299.64 | 240,291.32 | (7,760.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.744 | MON | 37,120.00 | 111,360.00 | 9042008 | 10012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397MTX5 | FNR AGENCY CMO 08-81 KA | 2 | 1 | 8,842,392.00 | 104 | 9,227,807.89 | 8,872,892.00 | 8,842,442.02 | 385,365.87 | 22.00 | — | — | 5 | 5.057 | MON | 36,970.00 | 110,911.00 | 7292008 | 10252022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373YBQ6 | GNMA AGENCY CMO 02-79 LN | 2 | 1 | 1,736,258.00 | 102.75 | 1,753,860.44 | 1,706,920.00 | 1,728,181.93 | 25,678.51 | (4,699.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.108 | MON | 7,823.00 | 23,470.00 | 4032008 | 10012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374FCH5 | GNMA 04-18 AGENCY CMO 04-2-BA | 2 | 1 | 527,003.00 | 100.225 | 532,849.15 | 531,655.00 | 528,309.25 | 4,539.90 | 550.00 | — | — | 3.25 | 3.945 | MON | 1,440.00 | 4,320.00 | 4162008 | 1162034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001957BC2 | AT&T CO CORP BND | 1FE | 3,247,867.00 | 107.22 | 3,189,792.77 | 2,975,000.00 | 3,174,207.31 | 15,585.46 | (17,702.00 | ) | — | — | 7.3 | 4.56 | MN | 82,044.00 | — | 3062008 | 11152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAC6 | AT&T INC CORP BND | 1 | 7,005,000.00 | 99.729 | 6,986,016.17 | 7,005,000.00 | 7,005,000.00 | (18,983.83 | ) | — | — | — | 1.334 | 5.46 | FMAN | 14,274.00 | 52,967.00 | 2012007 | 2052010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAF9 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 349,706.00 | 101.277 | 354,469.10 | 350,000.00 | 349,795.97 | 4,673.13 | 12.00 | — | — | 4.95 | 4.967 | JJ | 3,658.00 | 8,663.00 | 12032007 | 1152013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00209AAE6 | AT&T WIRELESS SERVICES INC CORP BND | 1FE | 11,344,910.00 | 106.403 | 11,225,488.36 | 10,550,000.00 | 11,229,238.23 | (3,749.87 | ) | (37,777.00 | ) | — | — | 7.875 | 4.333 | MS | 69,234.00 | 139,781.00 | 3052009 | 3012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002824AR1 | ABBOTT LABORATORIES SENIOR CORP BND | 1FE | 2,643,375.00 | 100.397 | 2,660,518.01 | 2,650,000.00 | 2,649,714.59 | 10,803.42 | 584.00 | — | — | 5.375 | 5.466 | MN | 53,810.00 | — | 5092006 | 5152009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010392EA2 | ALABAMA POWER COMPANY CORP BND | 1FE | 3,404,799.00 | 103.083 | 3,576,975.42 | 3,470,000.00 | 3,439,884.89 | 137,090.53 | 4,260.00 | — | — | 4.7 | 5.251 | JD | 54,363.00 | — | 2132007 | 12012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010392EY0 | ALABAMA POWER COMPANY SENIOR CORP BND | 1FE | 2,994,840.00 | 103.672 | 3,110,167.02 | 3,000,000.00 | 2,996,076.61 | 114,090.41 | 239.00 | — | — | 4.85 | 4.889 | JD | 42,842.00 | — | 12042007 | 12152012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02580ECN1 | AMERICAN EXPRESS BANK FSB CORP BND BKNT | 1FE | 1,172,262.00 | 87.046 | 1,022,785.90 | 1,175,000.00 | 1,172,731.07 | (149,945.17 | ) | 123.00 | — | — | 5.5 | 5.554 | AO | 29,620.00 | — | 4112008 | 4162013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02581FXK0 | AMERICAN EXPRESS CENTURION BAN CORP BND | 1FE | 3,450,000.00 | 96.858 | 3,341,601.07 | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | (108,398.93 | ) | — | — | — | 0.583 | 5.39 | MON | 503.00 | 4,382.00 | 9192006 | 9222009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02581FYM5 | AMER EXPRESS BK CORP BND | 1FE | 2,223,665.00 | 93.832 | 2,087,764.56 | 2,225,000.00 | 2,224,240.03 | (136,475.47 | ) | 109.00 | — | — | 5.2 | 5.222 | MN | 40,174.00 | — | 11192007 | 11262010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02635PSV6 | AMERICAN GENERAL FINANCE CO CORP BND | 2FE | 3,431,190.00 | 47 | 1,645,000.00 | 3,500,000.00 | 3,477,849.36 | (1,832,849.36 | ) | 4,736.00 | — | — | 4.875 | 5.465 | MN | 64,458.00 | — | 8242006 | 5152010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026609AM9 | WYETH CORP BND | 1FE | 12,080,939.00 | 106.652 | 12,094,366.29 | 11,340,000.00 | 11,891,375.18 | 202,991.11 | (52,209.00 | ) | — | — | 6.95 | 4.325 | MS | 35,028.00 | 394,065.00 | 2202009 | 3152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02666QB93 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP BND 144A | 1FE | 1,350,000.00 | 99.854 | 1,348,033.05 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | (1,966.95 | ) | — | — | — | 1.591 | 3.12 | FMAN | 3,043.00 | 9,342.00 | 5022008 | 11092009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02666QXM0 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP BND 144A | 1FE | 2,006,800.00 | 99.063 | 1,981,266.18 | 2,000,000.00 | 2,002,515.80 | (21,249.62 | ) | (349.00 | ) | — | — | 5.125 | 5.047 | JD | 30,181.00 | — | 12162005 | 12152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031162AG5 | AMGEN INC CORP BND | 1FE | 4,070,808.00 | 101.451 | 4,260,934.19 | 4,200,000.00 | 4,169,194.08 | 91,740.11 | 11,914.00 | — | — | 4 | 5.201 | MN | 62,067.00 | — | 2052007 | 11182009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046003DC0 | ASSOCIATES CORP OF NORT CORP BND | 1FE | 1,844,361.00 | 101.173 | 1,674,407.74 | 1,655,000.00 | 1,671,831.87 | 2,575.87 | (14,337.00 | ) | — | — | 8.55 | 4.957 | JJ | 29,873.00 | 70,751.00 | 1102006 | 7152009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048825BC6 | ATLANTIC RICHFIELD COMPANY CORP BND | 1FE | 3,899,001.00 | 114.717 | 3,805,154.90 | 3,317,000.00 | 3,746,344.75 | 58,810.15 | (33,062.00 | ) | — | — | 8.5 | 3.887 | AO | 140,973.00 | — | 1302008 | 4012012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBG2 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | 1FE | 7,024,579.00 | 101.089 | 7,101,469.87 | 7,025,000.00 | 7,024,586.58 | 76,883.29 | 8.00 | — | — | 3.125 | 3.127 | MS | 12,806.00 | — | 3052009 | 3102012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060505BF0 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 1,347,542.00 | 102.148 | 1,276,929.89 | 1,348,000.00 | 1,347,719.77 | (70,789.88 | ) | 40.00 | — | — | 4.375 | 4.388 | JD | 19,658.00 | — | 7312008 | 12012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060505BU7 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 1,724,837.00 | 95.883 | 1,630,002.62 | 1,700,000.00 | 1,715,271.08 | (85,268.46 | ) | (2,747.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.804 | FA | 12,750.00 | 38,250.00 | 5082008 | 8012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAA9 | BANK OF AMERICA CORP — GTD CORP BND GOVT | 1FE | 18,104,063.00 | 103.735 | 18,672,300.00 | 18,000,000.00 | 18,104,956.82 | 567,343.18 | (1,455.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.931 | JD | 182,813.00 | — | 3102009 | 6152012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAG6 | BANK OF AMERICA CORP — GTD CORP BND | 1FE | 16,523,242.00 | 100.546 | 16,700,690.60 | 16,610,000.00 | 16,525,366.34 | 175,324.26 | 2,124.00 | — | — | 2.1 | 2.272 | AO | 59,104.00 | — | 2252009 | 4302012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAJ0 | BANK OF AMERICA CORP — GTD SENIOR CORP B | 1FE | 923,973.00 | 101.434 | 938,264.50 | 925,000.00 | 923,985.55 | 14,278.95 | 12.00 | — | — | 2.375 | 2.408 | JD | 1,159.00 | — | 3092009 | 6222012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050TKT8 | BANK OF AMERICA NA (USA) SENIOR CORP BND | 1FE | 941,742.00 | 99.892 | 943,979.38 | 945,000.00 | 944,464.26 | (484.88 | ) | 670.00 | — | — | 1.331 | 3.189 | MJSD | 699.00 | 4,958.00 | 3252008 | 6122009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050TKU5 | BANK OF AMERICA NT & SA / SAN CORP BND | 1FE | 1,782,260.00 | 99.614 | 1,783,093.64 | 1,790,000.00 | 1,788,730.40 | (5,636.76 | ) | 1,593.00 | — | — | 0.574 | 3.305 | MON | 571.00 | 3,480.00 | 3252008 | 6122009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GDW6 | BANK OF AMERICA SENIOR CORP BND MTN | 1FE | 13,255,804.00 | 90.091 | 12,252,313.18 | 13,600,000.00 | 13,261,829.18 | (1,009,516.00 | ) | 2,469.00 | — | — | 4.9 | 5.572 | MN | 277,667.00 | — | 3232009 | 5012013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052AAF8 | BANK OF AMERICA NA — (LT) GTD CORP BND | 1FE | 2,600,000.00 | 100.749 | 2,619,474.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 19,474.00 | — | — | — | 1.361 | 1.364 | MJSD | 1,966.00 | — | 3092009 | 9132010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06406HBE8 | BANK OF NEW YORK CO CORP BND | 1FE | 6,894,348.00 | 101.711 | 6,916,375.41 | 6,800,000.00 | 6,897,422.91 | 18,952.50 | 252.00 | — | — | 4.95 | 4.51 | MN | 140,250.00 | — | 3232009 | 11012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06420AFV3 | BANK OF NEW YORK CO CORP BND | 1FE | 2,573,800.00 | 100.501 | 2,512,512.53 | 2,500,000.00 | 2,507,205.95 | 5,306.58 | (14,739.00 | ) | — | — | 5.41 | 3.003 | MN | 51,094.00 | — | 2062008 | 5152009 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2009 GAAP investment portfolio in Schedule D-Part 1 format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06423AAG8 | BANK ONE CO CORP BND | 1FE | 3,062,781.00 | 102.609 | 2,924,347.84 | 2,850,000.00 | 2,962,798.82 | (38,450.98 | ) | (20,147.00 | ) | — | — | 7.875 | 4.781 | FA | 37,406.00 | 112,219.00 | 12202007 | 8012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064244AA4 | BANK OF THE WEST/SAN FRANCISCO CORP BND | 1FE | 39,959,600.00 | 100.666 | 40,266,400.00 | 40,000,000.00 | 39,959,778.04 | 306,621.96 | 178.00 | — | — | 2.15 | 2.185 | MS | 9,556.00 | — | 3202009 | 3272012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071813AZ2 | BAXTER INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 4,010,640.00 | 101.888 | 4,075,517.57 | 4,000,000.00 | 4,010,435.60 | 65,081.97 | (204.00 | ) | — | — | 4 | 3.941 | MS | 15,556.00 | — | 2232009 | 3012014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073902CE6 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND | 1FE | 486,000.00 | 99.168 | 495,840.80 | 500,000.00 | 489,218.74 | 6,622.06 | 1,601.00 | — | — | 4.5 | 5.956 | AO | 9,563.00 | — | 9302008 | 10282010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073928X73 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND | 1FE | 2,390,693.00 | 100.716 | 2,360,945.15 | 2,325,000.00 | 2,386,611.95 | (25,666.80 | ) | (1,677.00 | ) | — | — | 6.95 | 6.063 | FA | 22,892.00 | 19,981.00 | 3232009 | 8102012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079857AG3 | BELLSOUTH CAPITAL FUNDING CORP BND | 1FE | 3,188,430.00 | 104.285 | 3,128,553.00 | 3,000,000.00 | 3,093,840.00 | 34,713.00 | (25,863.00 | ) | — | — | 7.75 | 4.074 | FA | 29,708.00 | 116,250.00 | 4252008 | 2152010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097014AC8 | BOEING CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 648,185.00 | 106.545 | 644,594.56 | 605,000.00 | 635,190.31 | 9,404.25 | (4,858.00 | ) | — | — | 7.375 | 3.887 | MS | 496.00 | 22,309.00 | 7302008 | 9272010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138MAH8 | BOTTLING GROUP LLC CORP BND | 1FE | 9,826,255.00 | 112.771 | 9,585,515.87 | 8,500,000.00 | 9,792,216.36 | (206,700.49 | ) | (34,039.00 | ) | — | — | 6.95 | 3.574 | MS | 26,256.00 | 231,377.00 | 2052009 | 3152014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110122AL2 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO NT | 1FE | 7,448,280.00 | 106.295 | 7,440,644.54 | 7,000,000.00 | 7,442,671.05 | (2,026.51 | ) | (5,609.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.67 | FA | 46,958.00 | — | 3052009 | 8152013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12572QAC9 | CME GROUP INC SENIOR CORP BND | 2FE | 975,000.00 | 97.721 | 952,779.76 | 975,000.00 | 975,000.00 | (22,220.24 | ) | — | — | — | 1.886 | 3.454 | FMAN | 2,758.00 | 8,363.00 | 8072008 | 8062010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L3N9 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 1,124,404.00 | 95.048 | 1,069,286.02 | 1,125,000.00 | 1,124,547.22 | (55,261.20 | ) | 28.00 | — | — | 4.85 | 4.862 | JD | 17,278.00 | — | 12032007 | 12072012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L3S8 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 5,268,195.00 | 92.505 | 4,879,663.97 | 5,275,000.00 | 5,269,628.52 | (389,964.55 | ) | 315.00 | — | — | 4.25 | 4.279 | FA | 33,005.00 | 112,094.00 | 2042008 | 2082013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16132NAW6 | CHARTER ONE BANK FSB CORP BND | 1FE | 5,031,150.00 | 95.9 | 4,795,004.25 | 5,000,000.00 | 5,016,342.75 | (221,338.50 | ) | (1,832.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.331 | AO | 118,403.00 | — | 1312007 | 4262011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166751AK3 | CHEVRONTEXACO CORPORATION SENIOR CORP BN | 1FE | 10,999,340.00 | 103.125 | 11,343,757.60 | 11,000,000.00 | 10,999,356.60 | 344,401.00 | 17.00 | — | — | 3.45 | 3.452 | MS | 29,517.00 | — | 2262009 | 3032012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17275RAB8 | CISCO SYSTEMS INC CORP BND | 1FE | 3,950,517.00 | 105.611 | 4,066,041.41 | 3,850,000.00 | 3,915,107.27 | 150,934.14 | (8,146.00 | ) | — | — | 5.25 | 4.305 | FA | 21,897.00 | 101,063.00 | 10092008 | 2222011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967CU3 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 2,005,297.00 | 97.587 | 1,957,077.55 | 2,025,000.00 | 2,016,842.17 | (59,764.62 | ) | 2,188.00 | — | — | 4.125 | 4.59 | FA | 9,049.00 | 41,766.00 | 12032007 | 2222010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967DH1 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 7,225,893.00 | 92.17 | 6,613,168.37 | 7,175,000.00 | 7,210,839.42 | (597,671.05 | ) | (4,489.00 | ) | — | — | 5.125 | 4.843 | FA | 48,008.00 | 183,859.00 | 6022008 | 2142011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967DU2 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDI CORP BND | 1FE | 1,750,088.00 | 89.992 | 1,574,860.21 | 1,750,000.00 | 1,750,087.50 | (175,227.29 | ) | — | — | — | 5.1 | 5.096 | MS | 496.00 | 44,625.00 | 12282007 | 9292011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967EL1 | CITIBANK N.A. CORP BND | 1FE | 3,253,904.00 | 87.12 | 2,840,127.75 | 3,260,000.00 | 3,255,517.03 | (415,389.28 | ) | 281.00 | — | — | 5.3 | 5.343 | AO | 78,711.00 | — | 10102007 | 10172012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313UAA7 | CITIGROUP INC — GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 6,284,376.00 | 102.78 | 6,475,140.00 | 6,300,000.00 | 6,285,933.94 | 189,206.06 | 1,241.00 | — | — | 2.875 | 2.962 | JD | 56,350.00 | — | 12022008 | 12092011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313UAE9 | CITIGROUP INC — GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 43,679,904.00 | 100.592 | 44,109,592.00 | 43,850,000.00 | 43,684,618.48 | 424,973.52 | 4,714.00 | — | — | 2.125 | 2.253 | AO | 157,890.00 | — | 3102009 | 4302012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17314AAF9 | CITIGROUP FUNDING INC — GTD CORP BND | 1FE | 8,377,404.00 | 100.266 | 8,422,344.00 | 8,400,000.00 | 8,377,443.88 | 44,900.12 | 40.00 | — | — | 2 | 2.093 | MS | 467.00 | — | 3232009 | 3302012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191216AL4 | COCA-COLA COMPANY THE CORP BND | 1FE | 11,572,106.00 | 101.348 | 11,781,713.84 | 11,625,000.00 | 11,572,717.27 | 208,996.57 | 611.00 | — | — | 3.625 | 3.725 | MS | 29,264.00 | — | 3032009 | 3152014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825RAA9 | CONOCOPHILLIPS SENIOR CORP BND | 1FE | 3,093,000.00 | 99.728 | 3,093,000.00 | 3,093,000.00 | 3,093,000.00 | — | — | — | — | 1.498 | 5.128 | JAJO | 10,550.00 | 34,937.00 | 4062006 | 4092009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825VAA0 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 1,728,344.00 | 104.332 | 1,747,559.37 | 1,675,000.00 | 1,717,009.11 | 30,550.26 | (3,168.00 | ) | — | — | 5.3 | 4.409 | AO | 40,935.00 | — | 5052008 | 4152012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22541LAB9 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP BND | 1FE | 5,561,373.00 | 103.213 | 5,630,245.69 | 5,455,000.00 | 5,522,705.66 | 107,540.03 | (5,927.00 | ) | — | — | 6.125 | 5.609 | MN | 126,223.00 | — | 7112007 | 11152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239753BK1 | TARGET CORPORATION CORP BND | 1FE | 580,657.00 | 102.332 | 595,077.39 | 530,000.00 | 573,504.65 | 21,572.74 | (3,577.00 | ) | — | — | 8.6 | 5.39 | JJ | 9,622.00 | 22,790.00 | 9242008 | 1152012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQM4 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,933,036.00 | 100.069 | 3,927,725.00 | 3,925,000.00 | 3,932,182.34 | (4,457.34 | ) | (437.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.895 | JD | 56,128.00 | — | 7242008 | 12172012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254687AV8 | WALT DISNEY COMPANY THE SENIOR CORP BND | 1FE | 1,621,295.00 | 102.955 | 1,673,017.54 | 1,625,000.00 | 1,622,190.24 | 50,827.30 | 173.00 | — | — | 4.7 | 4.752 | JD | 25,458.00 | — | 11292007 | 12012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263534BU2 | EI DUPONT DE NEMOURS & CO SENIOR CORP BN | 1FE | 4,133,584.00 | 103.592 | 4,324,958.78 | 4,175,000.00 | 4,138,537.47 | 186,421.31 | 1,873.00 | — | — | 5 | 5.23 | JJ | 44,069.00 | 96,837.00 | 7232008 | 7152013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302570AV8 | FPL GROUP CAPITAL INC CORP BND | 1FE | 6,390,313.00 | 105.346 | 6,373,445.52 | 6,050,000.00 | 6,379,561.75 | (6,116.23 | ) | (10,751.00 | ) | — | — | 5.625 | 3.261 | MS | 28,359.00 | — | 2252009 | 9012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302570BB1 | FPL GROUP CAPITAL INC SENIOR CORP BND | 1FE | 1,350,000.00 | 92.653 | 1,250,820.71 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | (99,179.29 | ) | — | — | — | 2.196 | 3.694 | MJSD | 1,235.00 | 9,285.00 | 6112008 | 6172011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341081EN3 | FLORIDA POWER & LIGHT CO CORP BND | 1FE | 2,779,405.00 | 104.153 | 2,832,967.20 | 2,720,000.00 | 2,769,011.93 | 63,955.27 | (2,896.00 | ) | — | — | 4.85 | 4.335 | FA | 21,987.00 | 65,960.00 | 4252008 | 2012013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GR48 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 9,716,700.00 | 100.547 | 10,054,666.80 | 10,000,000.00 | 9,965,756.83 | 88,909.97 | 20,036.00 | — | — | 4.125 | 4.969 | MS | 34,375.00 | 206,250.00 | 12132005 | 9012009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GS62 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 769,305.00 | 98.265 | 747,996.48 | 750,000.00 | 763,360.83 | (15,364.35 | ) | (2,051.00 | ) | — | — | 4.875 | 3.685 | AO | 16,250.00 | — | 7072008 | 10212010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GUL6 | GENERAL ELEC CAP CO SENIOR CORP BND MTN | 1FE | 1,631,384.00 | 100.605 | 1,534,218.63 | 1,525,000.00 | 1,553,841.40 | (19,622.77 | ) | (8,745.00 | ) | — | — | 7.375 | 4.934 | JJ | 22,494.00 | 56,234.00 | 11302006 | 1192010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GXS8 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND | 1FE | 4,511,962.00 | 96.289 | 4,381,166.56 | 4,550,000.00 | 4,517,472.55 | (136,305.99 | ) | 2,662.00 | — | — | 5.875 | 6.15 | FA | 34,157.00 | 133,656.00 | 9242008 | 2152012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GYY4 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND | 1FE | 3,161,025.00 | 96.118 | 2,883,552.93 | 3,000,000.00 | 3,119,839.18 | (236,286.25 | ) | (8,567.00 | ) | — | — | 6 | 4.644 | JD | 53,000.00 | — | 1142008 | 6152012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAD9 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 6,281,919.00 | 103.033 | 6,491,079.00 | 6,300,000.00 | 6,283,718.79 | 207,360.21 | 1,433.00 | — | — | 3 | 3.101 | JD | 58,800.00 | — | 12042008 | 12092011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAH0 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 28,950,595.00 | 100.848 | 29,145,072.00 | 28,900,000.00 | 28,949,397.09 | 195,674.91 | (1,198.00 | ) | — | — | 2.2 | 2.144 | JD | 146,587.00 | — | 3032009 | 6082012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAL1 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 10,896,621.00 | 100.643 | 10,970,087.00 | 10,900,000.00 | 10,896,711.49 | 73,375.51 | 90.00 | — | — | 1.8 | 1.816 | MS | 10,355.00 | — | 3092009 | 3112011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAP2 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 3,000,000.00 | 100.027 | 3,000,810.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 810.00 | — | — | — | 1.531 | 1.531 | MJSD | 2,424.00 | — | 3092009 | 3122012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377372AC1 | GLAXOSK CAP INC SENIOR CORP BND | 1FE | 7,108,040.00 | 103.669 | 7,049,517.36 | 6,800,000.00 | 7,104,031.14 | (54,513.78 | ) | (4,009.00 | ) | — | — | 4.85 | 3.67 | MN | 124,591.00 | — | 3052009 | 5152013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377372AF4 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC SENIOR CORP | 1FE | 587,587.00 | 100.195 | 586,140.75 | 585,000.00 | 586,577.74 | (436.99 | ) | (352.00 | ) | — | — | 1.856 | 3.064 | FMAN | 1,418.00 | 4,186.00 | 7072008 | 5132010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GBU7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 4,113,480.00 | 100.296 | 4,011,847.84 | 4,000,000.00 | 4,075,234.47 | (63,386.63 | ) | (6,154.00 | ) | — | — | 6.6 | 5.859 | JJ | 55,733.00 | 132,000.00 | 8142007 | 1152012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38144LAC4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 5,092,400.00 | 96.447 | 4,822,356.80 | 5,000,000.00 | 5,075,907.22 | (253,550.42 | ) | (4,778.00 | ) | — | — | 5.45 | 4.982 | MN | 113,542.00 | — | 5132008 | 11012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38146FAA9 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-GT CORP BND | 1FE | 12,276,600.00 | 104.28 | 12,357,180.00 | 11,850,000.00 | 12,264,542.82 | 92,637.18 | (12,057.00 | ) | — | — | 3.25 | 2.116 | JD | 128,375.00 | — | 2202009 | 6152012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39538FAA3 | GREENPOINT BK CORP BND MTN | 2FE | 1,168,090.00 | 110.145 | 961,900.00 | 1,000,000.00 | 1,057,514.79 | (95,614.79 | ) | (9,003.00 | ) | — | — | 9.25 | 5.214 | AO | 46,250.00 | — | 12212005 | 10012010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40429CAA0 | HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION CORP BND | 1FE | 488,635.00 | 90.957 | 454,783.94 | 500,000.00 | 490,670.67 | (35,886.73 | ) | 999.00 | — | — | 6.75 | 7.721 | MN | 12,750.00 | — | 9302008 | 5152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40429CCX8 | HSBC FINANCE CORP CORP BND | 1FE | 197,781.00 | 88.251 | 176,501.27 | 200,000.00 | 198,829.09 | (22,327.82 | ) | 154.00 | — | — | 5.25 | 5.599 | JJ | 2,246.00 | 5,250.00 | 6302007 | 1142011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4042EPAA5 | HSBC USA INC — GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 9,089,247.00 | 103.516 | 9,109,407.21 | 8,800,000.00 | 9,072,539.03 | 36,868.18 | (16,708.00 | ) | — | — | 3.125 | 1.946 | JD | 80,208.00 | — | 1282009 | 12162011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423328BM4 | HELLER FINANCIAL INC. CORP BND | 1FE | 1,266,672.00 | 99.715 | 1,162,674.57 | 1,166,000.00 | 1,182,785.87 | (20,111.30 | ) | (7,014.00 | ) | — | — | 7.375 | 4.837 | MN | 35,830.00 | — | 1202006 | 11012009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AL7 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 2,863,224.00 | 103.191 | 2,956,425.70 | 2,865,000.00 | 2,863,924.28 | 92,501.42 | 84.00 | — | — | 5.25 | 5.264 | MS | 12,534.00 | 75,206.00 | 2222007 | 3012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AT0 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 6,596,880.00 | 106.289 | 6,377,368.02 | 6,000,000.00 | 6,581,512.82 | (204,144.80 | ) | (15,367.00 | ) | — | — | 6.125 | 3.937 | MS | 30,625.00 | 87,792.00 | 2052009 | 3012014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AU7 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 3,598,416.00 | 103.15 | 3,713,416.82 | 3,600,000.00 | 3,598,461.70 | 114,955.12 | 46.00 | — | — | 4.25 | 4.266 | FA | 14,875.00 | — | 2232009 | 2242012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438516AV8 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC SENIOR CORP | 1FE | 2,623,957.00 | 106.7 | 2,660,033.39 | 2,493,000.00 | 2,597,944.60 | 62,088.79 | (7,219.00 | ) | — | — | 5.625 | 4.258 | FA | 23,372.00 | 70,116.00 | 4292008 | 8012012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
441812KH6 | HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION SENIOR COR | 1FE | 8,132,925.00 | 99.017 | 8,416,424.77 | 8,500,000.00 | 8,430,332.00 | (13,907.23 | ) | 27,140.00 | — | — | 4.125 | 5.481 | MN | 131,484.00 | — | 6202006 | 11162009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44924EAB6 | IBM INTL GROUP CAPITAL CORP BND | 1FE | 11,100,025.00 | 105.735 | 11,493,356.47 | 10,870,000.00 | 11,070,327.40 | 423,029.07 | (7,800.00 | ) | — | — | 5.05 | 4.477 | AO | 242,446.00 | — | 3052009 | 10222012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GN5 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 124,559.00 | 110.381 | 137,976.07 | 125,000.00 | 124,593.81 | 13,382.26 | 19.00 | — | — | 6.5 | 6.584 | AO | 3,747.00 | — | 10092008 | 10152013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45974VB64 | INTERNATIONAL LEASE FINANCE CO CORP BND | 1FE | 5,658,883.00 | 65 | 3,688,750.00 | 5,675,000.00 | 5,664,883.03 | (1,976,133.03 | ) | 1,296.00 | — | — | 4.95 | 5.053 | FA | 46,819.00 | 140,456.00 | 1242008 | 2012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HAJ9 | JP MORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 6,522,813.00 | 100.322 | 6,270,120.13 | 6,250,000.00 | 6,407,661.37 | (137,541.24 | ) | (20,146.00 | ) | — | — | 6.75 | 5.29 | FA | 70,313.00 | 210,938.00 | 10052007 | 2012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HGG9 | JP MORGAN & COMPANY INC CORP BND | 1FE | 480,584.00 | 101.613 | 477,580.20 | 470,000.00 | 476,771.50 | 808.70 | (730.00 | ) | — | — | 5.6 | 4.891 | JD | 8,773.00 | — | 11282007 | 6012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HGT1 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 5,222,250.00 | 99.679 | 4,983,937.85 | 5,000,000.00 | 5,171,277.59 | (187,339.74 | ) | (11,100.00 | ) | — | — | 5.375 | 4.31 | AO | 134,375.00 | — | 1302008 | 10012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHB9 | JPMORGAN CHASE & CO SENIOR CORP BND | 1FE | 4,986,300.00 | 97.367 | 4,868,352.90 | 5,000,000.00 | 4,988,618.44 | (120,265.54 | ) | 623.00 | — | — | 4.75 | 4.812 | MN | 98,958.00 | — | 5132008 | 5012013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AA2 | JPMORGAN CHASE & CO-GTD CORP BND GOVT GU | 1FE | 9,993,800.00 | 103.535 | 10,353,500.00 | 10,000,000.00 | 9,994,451.87 | 359,048.13 | 489.00 | — | — | 3.125 | 3.147 | JD | 103,299.00 | — | 11262008 | 12012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AD6 | JPMORGAN CHASE BANK NA — GTD CORP BND | 1FE | 18,320,040.00 | 102.419 | 18,435,420.00 | 18,000,000.00 | 18,275,404.29 | 160,015.71 | (40,172.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.69 | JD | 147,000.00 | — | 12182008 | 12012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AG9 | JPMORGAN CHASE BANK NA — GTD CORP BND | 1FE | 13,194,852.00 | 100.527 | 13,269,564.00 | 13,200,000.00 | 13,195,111.82 | 74,452.18 | 260.00 | — | — | 1.65 | 1.67 | FA | 22,990.00 | — | 2182009 | 2232011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AK0 | JPMORGAN CHASE BANK NA — GTD CORP BND | 1FE | 8,974,432.00 | 100.935 | 9,063,963.00 | 8,980,000.00 | 8,974,561.32 | 89,401.68 | 129.00 | — | — | 2.2 | 2.22 | JD | 20,854.00 | — | 2182009 | 6152012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532457BD9 | ELI LILLY AND COMPANY CORP BND | 1FE | 7,192,656.00 | 102.132 | 7,353,474.05 | 7,200,000.00 | 7,192,821.36 | 160,652.69 | 165.00 | — | — | 3.55 | 3.586 | MS | 17,750.00 | — | 3032009 | 3062012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55263ECH6 | MBNA CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,740,625.00 | 85.637 | 2,997,291.57 | 3,500,000.00 | 3,690,526.72 | (693,235.15 | ) | (10,913.00 | ) | — | — | 6.125 | 4.59 | MS | 17,865.00 | 107,188.00 | 1302008 | 3012013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580169AM2 | MCDONNELL DOUGLAS CORP CORP BND | 1FE | 5,169,456.00 | 113.597 | 4,969,879.12 | 4,375,000.00 | 4,893,458.08 | 76,421.04 | (38,874.00 | ) | — | — | 9.75 | 5.417 | AO | 213,281.00 | — | 5312007 | 4012012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
585055AG1 | MEDTRONIC INC CORP BND | 1FE | 2,921,280.00 | 102.225 | 3,066,738.27 | 3,000,000.00 | 2,961,638.66 | 105,099.61 | 6,231.00 | — | — | 4.375 | 5.301 | MS | 5,833.00 | 65,625.00 | 8022007 | 9152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589331AL1 | MERCK & CO INC CORP BND | 1FE | 3,502,410.00 | 107.137 | 3,717,638.32 | 3,470,000.00 | 3,491,266.49 | 226,371.83 | (1,881.00 | ) | — | — | 5.125 | 4.873 | MN | 67,183.00 | — | 9102007 | 11152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YXY2 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 4,003,840.00 | 83.552 | 3,342,080.08 | 4,000,000.00 | 4,003,346.13 | (661,266.05 | ) | (372.00 | ) | — | — | 1.359 | 3.696 | JAJO | 9,818.00 | 37,765.00 | 12242008 | 7252011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61532YAA2 | MONUMENTAL GLOBAL FUNDING II CORP BND 14 | 1FE | 3,450,000.00 | 99.677 | 3,438,856.57 | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | (11,143.43 | ) | — | — | — | 1.277 | 5.437 | MJSD | 1,101.00 | 13,735.00 | 9192006 | 9222009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446HC6 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 1,602,555.00 | 100.5 | 1,507,500.00 | 1,500,000.00 | 1,575,890.53 | (68,390.53 | ) | (5,755.00 | ) | — | — | 6.6 | 4.77 | AO | 49,500.00 | — | 1252008 | 4012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446YT0 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 4,091,096.00 | 100.263 | 3,677,809.67 | 4,075,000.00 | 4,082,373.23 | (404,563.56 | ) | (1,283.00 | ) | — | — | 1.393 | 5.5 | JAJO | 11,191.00 | 49,492.00 | 1192007 | 1182011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746BCW4 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 2,978,670.00 | 98 | 2,940,000.00 | 3,000,000.00 | 2,986,061.43 | (46,061.43 | ) | 1,151.00 | — | — | 5.625 | 5.809 | JJ | 38,438.00 | 84,375.00 | 8142007 | 1092012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61757UAA8 | MORGAN STANLEY-GTD CORP BND | 1FE | 9,040,874.00 | 102.875 | 9,052,999.30 | 8,800,000.00 | 9,018,767.43 | 34,231.87 | (22,106.00 | ) | — | — | 2.9 | 1.387 | JD | 84,358.00 | — | 1282009 | 12012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61757UAH3 | MORGAN STANLEY-GTD CORP BND | 1FE | 27,806,810.00 | 100.164 | 28,045,918.32 | 28,000,000.00 | 27,811,224.63 | 234,693.69 | 4,415.00 | — | — | 1.95 | 2.168 | JD | 107,683.00 | — | 3032009 | 6202012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
633072AC7 | NATIONAL BK OF CANADA (NEW YOR CORP BND | 1 | 3,690,033.00 | 106.093 | 3,578,669.02 | 3,470,000.00 | 3,520,226.31 | 58,442.71 | (20,957.00 | ) | — | — | 7.75 | 5.193 | MN | 112,052.00 | — | 2152007 | 11012009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64944QAA5 | NEW YORK COMMUNITY BANK — GTD CORP BND | 1FE | 12,355,630.00 | 102.837 | 12,391,859.22 | 12,050,000.00 | 12,351,252.62 | 40,606.60 | (4,377.00 | ) | — | — | 3 | 2.045 | JD | 104,433.00 | — | 3202009 | 12162011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665859AJ3 | NORTHERN TRUST CORPORATION CORP BND | 1FE | 7,654,145.00 | 102.183 | 7,663,732.88 | 7,500,000.00 | 7,655,112.45 | 8,620.43 | 43.00 | — | — | 5.5 | 4.962 | FA | 52,708.00 | 97,319.00 | 3232009 | 8152013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAA6 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 5,619,206.00 | 102.33 | 5,756,073.35 | 5,625,000.00 | 5,619,351.92 | 136,721.43 | 146.00 | — | — | 4.125 | 4.148 | FA | 32,871.00 | — | 2042009 | 2102014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68389XAB1 | ORCALE CORP CORP BND | 1FE | 6,378,372.00 | 99.278 | 6,338,900.30 | 6,385,000.00 | 6,380,866.36 | (41,966.06 | ) | 908.00 | — | — | 1.298 | 4.787 | FMAN | 10,586.00 | 35,776.00 | 7312008 | 5142010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68389XAD7 | ORACLE CORPORATION SENIOR CORP BND | 1FE | 5,412,790.00 | 105.311 | 5,607,826.45 | 5,325,000.00 | 5,411,878.94 | 195,947.51 | (1,105.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.498 | AO | 121,543.00 | — | 3052009 | 4152013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68402LAE4 | ORACLE CORP CORP BND | 1 | 6,126,037.00 | 104.785 | 6,313,314.86 | 6,025,000.00 | 6,090,376.16 | 222,938.70 | (8,746.00 | ) | — | — | 5 | 4.361 | JJ | 63,597.00 | 150,625.00 | 3062008 | 1152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
693476AV5 | PNC FUNDING CORP CORP BND | 1FE | 4,144,253.00 | 99.721 | 4,113,486.54 | 4,125,000.00 | 4,134,513.20 | (21,026.66 | ) | (2,442.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.247 | MS | 10,828.00 | 92,813.00 | 4302008 | 3102010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69351CAC7 | PNC FUNDING CORP — GTD CORP BND GOVT GUA | 1FE | 24,515,075.00 | 101.346 | 24,829,770.26 | 24,500,000.00 | 24,515,256.07 | 314,514.19 | 97.00 | — | — | 2.3 | 2.28 | JD | 154,963.00 | — | 2252009 | 6222012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6944P0AF2 | PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING SECURED CORP | 1FE | 1,742,958.00 | 97.781 | 1,760,058.32 | 1,800,000.00 | 1,757,772.71 | 2,285.61 | 4,572.00 | — | — | 1.457 | 3.927 | MJSD | 656.00 | 7,985.00 | 6042008 | 6222011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713448BK3 | PEPSICO INC SENIOR CORP BND | 1FE | 19,458,660.00 | 101.221 | 19,738,188.79 | 19,500,000.00 | 19,459,275.92 | 278,912.87 | 616.00 | — | — | 3.75 | 3.797 | MS | 58,906.00 | — | 2252009 | 3012014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081CZ4 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 499,315.00 | 102.632 | 513,157.54 | 500,000.00 | 499,319.50 | 13,838.04 | 5.00 | — | — | 4.45 | 4.5 | MS | 433.00 | — | 3172009 | 3152012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081DC4 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 1,575,000.00 | 102.017 | 1,606,767.72 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 31,767.72 | — | — | — | 3.25 | 3.25 | MJSD | 1,138.00 | — | 3172009 | 3152011 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2009 GAAP investment portfolio in Schedule D-Part 1 format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718172AB5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN CORP BND | 1FE | 6,108,095.00 | 101.479 | 6,215,560.02 | 6,125,000.00 | 6,110,769.49 | 104,790.53 | 770.00 | — | — | 4.875 | 4.938 | MN | 111,973.00 | — | 5132008 | 5162013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718507BQ8 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 5,386,576.00 | 107.091 | 5,290,300.50 | 4,940,000.00 | 5,154,097.83 | 136,202.67 | (44,934.00 | ) | — | — | 8.75 | 4.822 | MN | 151,288.00 | — | 7302008 | 5252010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74153WAM1 | PRICOA GLOBAL FUND CORP BND 144A | 1FE | 2,898,386.00 | 94.17 | 2,716,809.03 | 2,885,000.00 | 2,888,651.54 | (171,842.51 | ) | (1,323.00 | ) | — | — | 1.304 | 5.399 | JAJO | 7,944.00 | 36,587.00 | 2022007 | 1152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
744567FQ6 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS SECURED CO | 1 | 1FE | 915,000.00 | 98.983 | 905,694.47 | 915,000.00 | 915,000.00 | (9,305.53 | ) | — | — | — | 2.206 | 3.776 | MJSD | 1,122.00 | 6,802.00 | 3052008 | 3122010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771196AN2 | ROCHE HOLDINGS INC CORP BND 144A | 1FE | 12,607,823.00 | 103.203 | 13,081,027.03 | 12,675,000.00 | 12,609,864.97 | 471,162.06 | 2,042.00 | — | — | 4.5 | 4.69 | MS | 57,038.00 | — | 2182009 | 3012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771196AX0 | ROCHE HOLDINGS INC CORP BND 144A | 1FE | 1,500,000.00 | 99.823 | 1,497,344.97 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (2,655.03 | ) | — | — | — | 3.25 | 3.249 | FMAN | 4,739.00 | — | 2202009 | 2252011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78387GAN3 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 8,073,849.00 | 101.106 | 8,366,491.88 | 8,275,000.00 | 8,242,213.42 | 124,278.46 | 17,522.00 | — | — | 4.125 | 5.02 | MS | 15,171.00 | 170,672.00 | 6032008 | 9152009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828807BA4 | SIMON PROPERTY GROUP L.P. CORP BND | 1FE | 1,677,383.00 | 95 | 1,591,250.00 | 1,675,000.00 | 1,676,700.73 | (85,450.73 | ) | (365.00 | ) | — | — | 4.875 | 4.761 | MS | 2,949.00 | 40,828.00 | 12242008 | 3182010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828807BE6 | SIMON PROPERTY GROUP L.P. CORP BND | 1FE | 49,806.00 | 98.613 | 47,500.00 | 50,000.00 | 49,898.90 | (2,398.90 | ) | 17.00 | — | — | 4.875 | 5.029 | FA | 311.00 | 1,219.00 | 12052007 | 8152010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828807BU0 | SIMON PROPERTY GROUP INC. CORP BND | 1FE | 3,232,168.00 | 90 | 2,902,500.00 | 3,225,000.00 | 3,228,659.23 | (326,159.23 | ) | (179.00 | ) | — | — | 5.6 | 5.546 | MS | 15,050.00 | 90,300.00 | 12242008 | 9012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842587AB3 | SOUTHERN COMPANY CORP BND | 1FE | 3,225,440.00 | 102.128 | 3,268,094.72 | 3,200,000.00 | 3,217,588.97 | 50,505.75 | (1,455.00 | ) | — | — | 5.3 | 5.086 | JJ | 35,804.00 | 84,800.00 | 10232007 | 1152012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842587CD7 | SOUTHERN COMPANY CORP BND | 3FE | 1,045,000.00 | 99.869 | 1,043,631.08 | 1,045,000.00 | 1,045,000.00 | (1,368.92 | ) | — | — | — | 1.951 | 3.511 | FMAN | 2,266.00 | 7,791.00 | 8132008 | 8202010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85744RAA0 | STATE STREET CORPORATION — (LT CORP BND | 1FE | 11,894,288.00 | 100.88 | 12,004,720.60 | 11,900,000.00 | 11,894,379.72 | 110,340.88 | 92.00 | — | — | 1.85 | 1.875 | MS | 6,727.00 | — | 3172009 | 3152011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857477AC7 | STATE STREET CORPORATION SENIOR CORP BND | 1FE | 1,101,890.00 | 89.587 | 1,021,291.45 | 1,140,000.00 | 1,110,269.40 | (88,977.95 | ) | 2,527.00 | — | — | 1.274 | 3.897 | JAJO | 2,462.00 | 10,386.00 | 4302008 | 4302012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85748KAA1 | STATE STREET CAPITAL TRUST III CORP BND | 1FE | 7,938,552.00 | 100.846 | 8,017,257.64 | 7,950,000.00 | 7,938,750.84 | 78,506.80 | 199.00 | — | — | 2.15 | 2.197 | AO | 11,870.00 | — | 3032009 | 4302012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892332AQ0 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP CORP BND | 1FE | 5,073,436.00 | 103.127 | 5,120,250.93 | 4,965,000.00 | 5,022,866.04 | 97,384.89 | (6,381.00 | ) | — | — | 5.45 | 4.867 | MN | 99,969.00 | — | 2282007 | 5182011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90333WAA6 | US BANK NA CORP BND | 1FE | 1,439,603.00 | 103.981 | 1,429,737.32 | 1,375,000.00 | 1,424,605.01 | 5,132.31 | (4,947.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.725 | FA | 14,609.00 | 43,828.00 | 9302008 | 8012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908068AG4 | UNION PLANTERS CORP BND | 1FE | 1,093,100.00 | 94.971 | 949,708.71 | 1,000,000.00 | 1,042,615.88 | (92,907.17 | ) | (5,182.00 | ) | — | — | 7.75 | 5.378 | MS | 6,458.00 | 38,750.00 | 9072006 | 3012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGJ3 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 4,538,500.00 | 99.926 | 4,471,682.45 | 4,475,000.00 | 4,515,184.76 | (43,502.31 | ) | (7,281.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.8 | JJ | 34,681.00 | 100,688.00 | 6052008 | 7292010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGP9 | US BANCORP CORP BND MTN | 1FE | 1,365,000.00 | 97.556 | 1,331,639.40 | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | (33,360.60 | ) | — | — | — | 1.636 | 3.17 | FMAN | 3,349.00 | 10,836.00 | 5012008 | 5062010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913017BD0 | UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP BND | 1FE | 10,673,578.00 | 106.667 | 10,666,655.00 | 10,000,000.00 | 10,663,443.35 | 3,211.65 | (10,134.00 | ) | — | — | 6.35 | 2.767 | MS | 52,917.00 | — | 3182009 | 3012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913017BF5 | UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP BND | 1FE | 799,383.00 | 107.08 | 824,518.19 | 770,000.00 | 795,627.34 | 28,890.85 | (1,879.00 | ) | — | — | 6.1 | 4.936 | MN | 17,744.00 | — | 9242008 | 5152012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92343VAB0 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CORP BND | 1FE | 4,434,008.00 | 102.582 | 4,426,415.98 | 4,315,000.00 | 4,399,342.69 | 27,073.29 | (10,608.00 | ) | — | — | 5.35 | 4.254 | FA | 29,498.00 | 115,426.00 | 5302008 | 2152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344GAL0 | VERIZON GLOBAL FDG CO CORP BND | 1FE | 4,955,062.00 | 105.59 | 4,857,158.46 | 4,600,000.00 | 4,850,905.89 | 6,252.57 | (25,468.00 | ) | — | — | 7.25 | 3.837 | JD | 111,167.00 | — | 3132009 | 12012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAH3 | CELLCO PARTNERSHIP CORP BND 144A | 1FE | 596,767.00 | 106.81 | 587,454.07 | 550,000.00 | 595,761.84 | (8,307.77 | ) | (1,005.00 | ) | — | — | 7.375 | 5.32 | MN | 14,648.00 | — | 2122009 | 11152013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAL4 | VERIZON WIRELESS CAPITAL CORP BND 144A | 1FE | 13,537,391.00 | 99.879 | 13,608,498.88 | 13,625,000.00 | 13,539,751.36 | 68,747.52 | 2,360.00 | — | — | 5.55 | 5.7 | FA | 119,730.00 | — | 1302009 | 2012014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAM2 | VERIZON WIRELESS CAPITAL CORP BND 144A | 1FE | 5,880,707.00 | 101.073 | 5,963,329.84 | 5,900,000.00 | 5,881,630.89 | 81,698.95 | 924.00 | — | — | 5.25 | 5.37 | FA | 49,044.00 | — | 1302009 | 2012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92976FBD4 | WACHOVIA BANK NA CORP BND | 1FE | 1,403,177.00 | 96.486 | 1,352,923.94 | 1,415,000.00 | 1,409,047.55 | (56,123.61 | ) | 1,290.00 | — | — | 1.309 | 5.472 | FMAN | 1,800.00 | 8,019.00 | 1312008 | 5252010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92976WBA3 | WACHOVIA CORPORATION SENIOR CORP BND | 1FE | 4,747,500.00 | 93.163 | 4,192,341.98 | 4,500,000.00 | 4,700,482.66 | (508,140.68 | ) | (10,313.00 | ) | — | — | 5.7 | 4.556 | FA | 42,750.00 | 128,250.00 | 1312008 | 8012013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931422AD1 | WALGREEN CO CORP BND | 1FE | 6,200,660.00 | 105.987 | 6,597,684.09 | 6,225,000.00 | 6,203,840.44 | 393,843.65 | 1,127.00 | — | — | 4.875 | 4.963 | FA | 50,578.00 | 163,536.00 | 7142008 | 8012013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AA4 | WELLS FARGO & COMPANY — GTD CORP BND GOV | 1FE | 5,293,799.00 | 103.306 | 5,475,217.58 | 5,300,000.00 | 5,293,799.00 | 181,418.58 | — | — | — | 3 | 3.658 | JD | 49,025.00 | — | 12032008 | 12092011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AC0 | WELLS FARGO & COMPANY — GTD CORP BND | 1FE | 829,784.00 | 100.738 | 836,125.39 | 830,000.00 | 829,784.28 | 6,341.11 | — | — | — | 2.125 | 2.134 | JD | 49.00 | — | 3252009 | 6152012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949746JD4 | WELLS FARGO & COMPANY SENIOR CORP BND | 1FE | 8,768,395.00 | 100.15 | 8,686,071.01 | 8,770,000.00 | 8,769,650.31 | (83,579.30 | ) | 179.00 | — | — | 1.42 | 5.467 | MJSD | 5,535.00 | 46,471.00 | 8102007 | 9152009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949746NW7 | WELLS FARGO FINANCIAL INC CORP BND | 1FE | 6,013,197.00 | 96.148 | 5,788,114.84 | 6,020,000.00 | 6,014,978.81 | (226,863.97 | ) | 314.00 | — | — | 5.25 | 5.276 | AO | 138,711.00 | — | 10162007 | 10232012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949746NY3 | WELLS FARGO & COMPANY SENIOR CORP BND | 1FE | 797,552.00 | 92.961 | 743,687.50 | 800,000.00 | 798,076.19 | (54,388.69 | ) | 114.00 | — | — | 4.375 | 4.444 | JJ | 5,931.00 | 17,500.00 | 1252008 | 1312013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949748AE7 | WELLS FARGO BANK CORP BND | 1FE | 257,200.00 | 101.137 | 252,842.87 | 250,000.00 | 255,215.41 | (2,372.54 | ) | (1,018.00 | ) | — | — | 7.55 | 5.756 | JD | 5,243.00 | — | 9302008 | 6212010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949748AF4 | WELLS FARGO BANK CORP BND | 1FE | 2,103,060.00 | 99.388 | 1,987,758.79 | 2,000,000.00 | 2,062,116.44 | (74,357.65 | ) | (7,986.00 | ) | — | — | 6.45 | 4.665 | FA | 21,500.00 | 64,500.00 | 12052007 | 2012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94974BAZ3 | WELLS FARGO & COMPANY SENIOR CORP BND | 1FE | 5,709,540.00 | 98.018 | 5,881,086.72 | 6,000,000.00 | 5,881,833.82 | (747.10 | ) | 17,624.00 | — | — | 3.98 | 5.299 | AO | 100,827.00 | — | 9072006 | 10292010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98151GAA3 | WACHOVIA CORP BND | 1FE | 1,460,415.00 | 100.317 | 1,504,754.19 | 1,500,000.00 | 1,492,279.64 | 12,474.55 | 2,658.00 | — | — | 4.125 | 4.877 | JD | 18,219.00 | — | 1202006 | 12152009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1279MEG7 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | O | 1FE | 2,371,593.00 | 102.922 | 1,770,286.19 | 1,200,000.00 | 2,488,460.84 | (718,174.65 | ) | (721.00 | ) | — | (5,091.00 | ) | 5.75 | 5.536 | FEB | 9,213.00 | 99,101.00 | 1152008 | 2262010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U75000AU0 | ROCHE HOLDINGS INC SENIOR CORP BND | O | 1FE | 742,349.00 | 102.344 | 770,147.57 | 525,000.00 | 742,403.51 | 27,744.06 | 55.00 | — | 5,058.00 | 5.5 | 5.634 | MAR | 3,175.00 | — | 2252009 | 3042015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136375BF8 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CORP BND | F | 1FE | 437,543.00 | 106.414 | 441,619.98 | 415,000.00 | 433,388.46 | 8,231.52 | (1,676.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.508 | AO | 12,199.00 | — | 8132008 | 10152011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136375BJ0 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CORP BND | F | 1FE | 259,779.00 | 100.733 | 261,904.64 | 260,000.00 | 259,956.34 | 1,948.30 | 32.00 | — | — | 4.25 | 4.301 | FA | 1,842.00 | 5,525.00 | 12042007 | 8012009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825UAB0 | CONOCO INC CORP BND | F | 1FE | 1,491,704.00 | 107.485 | 1,504,791.93 | 1,400,000.00 | 1,466,600.52 | 38,191.41 | (6,085.00 | ) | — | — | 6.35 | 4.35 | AO | 40,993.00 | — | 4212008 | 10152011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780085LP9 | ROYAL BANK OF CANADA SENIOR CORP BND | F | 1FE | 2,408,128.00 | 105.247 | 2,442,785.22 | 2,321,000.00 | 2,382,293.70 | 60,491.52 | (6,256.00 | ) | — | — | 5.65 | 4.431 | JJ | 25,863.00 | 65,568.00 | 7092008 | 7202011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055654AB3 | SANT CENTR HISP SUB CORP BND | F | 1FE | 5,268,216.00 | 100.43 | 4,870,834.29 | 4,850,000.00 | 5,083,439.85 | (212,605.56 | ) | (38,379.00 | ) | — | — | 7.625 | 4.171 | MS | 17,463.00 | 184,906.00 | 1092008 | 9142010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05567LUD7 | BNP PARIBAS SENIOR CORP BND | F | 1FE | 1,355,000.00 | 97.115 | 1,315,908.22 | 1,355,000.00 | 1,355,000.00 | (39,091.78 | ) | — | — | — | 1.716 | 3.126 | MJSD | 1,809.00 | 9,011.00 | 5282008 | 6042010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05567LWH6 | BNP PARIBAS CORP BND | F | 2FE | 545,000.00 | 97.482 | 531,276.91 | 545,000.00 | 545,000.00 | (13,723.09 | ) | — | — | — | 1.613 | 3.137 | MJSD | 537.00 | 3,419.00 | 9052008 | 3102010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25156PAB9 | DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN CORP BND | F | 1FE | 826,755.00 | 108.283 | 783,803.50 | 750,000.00 | 775,669.09 | 8,134.41 | (5,086.00 | ) | — | — | 8.5 | 5.524 | JD | 18,771.00 | — | 2132006 | 6152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2515A0HP1 | DEUTSCHE BK LDN UNSEC CORP BND | F | 1FE | 2,624,706.00 | 99.92 | 2,582,933.73 | 2,585,000.00 | 2,613,281.65 | (30,347.92 | ) | (4,384.00 | ) | — | — | 5 | 4.254 | AO | 60,676.00 | — | 7312008 | 10122010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785EJ1 | EUROPEAN INVESTMENT BANK SENIOR CORP BND | F | 1FE | 19,954,400.00 | 101.996 | 20,399,200.40 | 20,000,000.00 | 19,971,508.80 | 427,691.60 | 3,618.00 | — | — | 3.25 | 3.329 | FA | 83,056.00 | 325,000.00 | 1072008 | 2152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785ES1 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 3,887,520.00 | 102.564 | 3,999,996.12 | 3,900,000.00 | 3,889,665.56 | 110,330.56 | 959.00 | — | — | 3.25 | 3.36 | AO | 58,798.00 | — | 8262008 | 10142011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35177PAK3 | FRANCE TELECOM CORP BND | F | 1FE | 5,902,350.00 | 107.128 | 5,838,458.02 | 5,450,000.00 | 5,745,315.58 | 93,142.44 | (36,158.00 | ) | — | — | 7.75 | 4.756 | MS | 35,198.00 | 211,188.00 | 2252008 | 3012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44977GHB0 | ING BANK INTERNATIONALE NEDERL CORP BND | F | 2FE | 2,550,000.00 | 99.986 | 2,549,645.55 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | (354.45 | ) | — | — | — | 1.569 | 3.132 | FMAN | 4,000.00 | 16,117.00 | 8152008 | 8242009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45950KAT7 | INTERNATIONAL FINANCE CO CORP BND | F | 1FE | 4,683,362.00 | 102.758 | 4,829,626.14 | 4,700,000.00 | 4,686,258.86 | 143,367.28 | 766.00 | — | — | 3.5 | 3.577 | MN | 62,144.00 | — | 4212008 | 5152013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769CK8 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 28,000,000.00 | 101.068 | 28,299,040.00 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 299,040.00 | — | — | — | 4.5 | 4.5 | MS | 35,000.00 | 630,000.00 | 9122007 | 9212009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769CV4 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 3,192,160.00 | 103.455 | 3,310,560.00 | 3,200,000.00 | 3,194,075.47 | 116,484.53 | 627.00 | — | — | 3.75 | 3.837 | JD | 31,333.00 | — | 6192008 | 6272011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69512EGM1 | SCOTTISH POWER PLC SECURED CORP BND MTN | F | 1FE | 415,940.00 | 100.755 | 403,020.17 | 400,000.00 | 402,973.14 | 47.03 | (2,534.00 | ) | — | — | 7 | 4.381 | JJ | 5,911.00 | 14,000.00 | 12062007 | 7152009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RAQ7 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND 144A | F | 1FE | 2,700,000.00 | 100.033 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | — | — | — | — | 1.413 | 5.01 | JAJO | 9,005.00 | 29,032.00 | 3242006 | 4062009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
809326AC5 | SCOTLAND INTERNATIONAL FINANCE SUB CORP | F | 1FE | 489,340.00 | 96.118 | 480,592.27 | 500,000.00 | 492,050.17 | (11,457.90 | ) | 1,360.00 | — | — | 7.7 | 8.956 | FA | 4,919.00 | 19,250.00 | 9302008 | 8152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822582AA0 | SHELL INTL FINAN CORP BND | F | 1FE | 3,910,694.00 | 107.317 | 4,078,032.70 | 3,800,000.00 | 3,867,936.15 | 210,096.55 | (7,114.00 | ) | — | — | 5.625 | 4.773 | JD | 55,813.00 | — | 9102007 | 6272011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92857TAG2 | VODAFONE GROUP PLC CORP BND | F | 1FE | 5,353,393.00 | 103.758 | 5,187,915.00 | 5,000,000.00 | 5,106,084.65 | 81,830.35 | (29,061.00 | ) | — | — | 7.75 | 5.236 | FA | 49,514.00 | 193,750.00 | 2272007 | 2152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92924SAA6 | WESTFIELD GROUP CORP BND 144A | F | 1FE | 2,968,684.00 | 88.962 | 2,691,100.20 | 3,025,000.00 | 2,974,853.47 | (283,753.27 | ) | 3,352.00 | — | — | 5.4 | 5.929 | AO | 81,675.00 | — | 12242008 | 10012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96008YAA3 | WESTFIELD CAPITAL CORP LTD CORP BND 144A | F | 1FE | 984,970.00 | 91.958 | 914,977.93 | 995,000.00 | 988,315.15 | (73,337.22 | ) | 981.00 | — | — | 4.375 | 4.811 | MN | 16,445.00 | — | 5202008 | 11152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4F0R06 | DANSKE BANK A/S CORP BND | D | 1F | 1,879,788.00 | 103.949 | 1,415,458.48 | 950,000.00 | 1,879,231.62 | (463,773.14 | ) | (202.00 | ) | — | (4,128.00 | ) | 6.25 | 6.087 | JUL | 57,825.00 | — | 5062008 | 7272010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4PXHE4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK CORP BND | D | 1 | 1FE | 827,691.00 | 89.56 | 513,481.58 | 400,000.00 | 827,865.36 | (314,383.78 | ) | 15.00 | — | (1,763.00 | ) | 6.375 | 6.387 | FA | 4,706.00 | 18,511.00 | 11282007 | 8132017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS6WDST0 | NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI CORP BND | D | 1FE | 6,545,425.00 | 105.491 | 4,989,762.93 | 3,300,000.00 | 6,552,775.82 | (1,563,012.89 | ) | 2,040.00 | — | (15,026.00 | ) | 4.875 | 4.978 | MAR | 15,794.00 | 194,598.00 | 4222008 | 3072012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4085MKR7 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | D | 1FE | 4,140,525.00 | 106.522 | 3,053,666.17 | 2,000,000.00 | 4,141,531.35 | (1,087,865.18 | ) | 89.00 | — | (8,825.00 | ) | 5.25 | 5.193 | JAN | 32,574.00 | 155,831.00 | 11282007 | 1122012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5799CGN7 | NRW.BANK SENIOR CORP BND MTN | F | 1FE | 294,146.00 | 103.778 | 311,334.02 | 300,000.00 | 297,138.77 | 14,195.25 | 429.00 | — | — | 4.75 | 5.324 | NOV | 5,898.00 | — | 6302007 | 11022010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D96074WD3 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 4,099,836.00 | 101.514 | 4,162,074.33 | 4,100,000.00 | 4,100,113.89 | 61,960.44 | 96.00 | — | — | 3.125 | 3.099 | JUN | 112,465.00 | — | 7092008 | 6152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4901MJY4 | DEXIA MUNICIPAL AGENCY SECURED CORP BND | F | 1FE | 693,074.00 | 99.784 | 698,491.33 | 700,000.00 | 697,808.26 | 683.07 | 666.00 | — | — | 4.875 | 5.218 | JAN | 6,732.00 | 34,125.00 | 6302007 | 1192010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G0016ZBJ5 | ABBEY NATIONAL PLC SUB CORP BND | D | 1 | 1FE | 2,607,685.00 | 97.936 | 1,895,092.15 | 1,350,000.00 | 2,613,389.21 | (718,297.06 | ) | 1,028.00 | — | (6,145.00 | ) | 5.25 | 5.406 | APR | 96,022.00 | — | 1142008 | 4212015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1081JAE1 | TRANSCO PLC CORP BND 144A | D | 1FE | 1,573,472.00 | 100.946 | 1,157,528.08 | 800,000.00 | 1,596,021.92 | (438,493.84 | ) | 3,275.00 | — | (4,428.00 | ) | 5.375 | 6.159 | DEC | 19,517.00 | — | 6302007 | 12072009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G16553AB8 | SANT CENTR HISP SUB CORP BND EMTN | D | 1FE | 1,890,267.00 | 101.045 | 1,303,492.43 | 900,000.00 | 1,879,237.74 | (575,745.31 | ) | (2,153.00 | ) | — | (3,333.00 | ) | 6.8 | 6.176 | NOV | 29,728.00 | — | 11282007 | 11292010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3775BEA9 | GE CAPITAL UK FUNDING CORP BND | D | 1FE | 1,871,625.00 | 98.084 | 1,265,303.99 | 900,000.00 | 1,867,754.49 | (602,450.50 | ) | (387.00 | ) | — | (3,849.00 | ) | 5.875 | 5.596 | APR | 70,182.00 | — | 11282007 | 4262010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4637EBQ7 | HSBC BANK PLC SUB CORP BND MTN | D | 1 | 1FE | 2,622,227.00 | 95.165 | 1,841,473.65 | 1,350,000.00 | 2,640,192.05 | (798,718.40 | ) | 3,457.00 | — | (6,851.00 | ) | 5.75 | 6.218 | JUN | 84,743.00 | — | 1142008 | 6272017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G53734AT9 | LAND SECT CP MKT SECURED CORP BND | D | 1 | 1FE | 1,963,292.00 | 97.844 | 1,374,397.75 | 980,000.00 | 1,979,079.81 | (604,682.06 | ) | 2,904.00 | — | (5,092.00 | ) | 4.625 | 5.35 | FA | 10,145.00 | 32,538.00 | 11282007 | 2032013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3499AJB4 | FIH ERHVERVSBANK A/S SENIOR CORP BND EMT | D | 1FE | 1,695,757.00 | 75 | 956,761.13 | 890,000.00 | 1,721,609.18 | (764,848.05 | ) | 6,744.00 | — | (5,606.00 | ) | 6 | 7.923 | FEB | 11,324.00 | 78,677.00 | 6192008 | 2062012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L32484PW8 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | D | 1FE | 1,980,725.00 | 108.285 | 1,474,499.94 | 950,000.00 | 1,963,763.51 | (489,263.57 | ) | (4,198.00 | ) | — | (3,080.00 | ) | 5.5 | 4.437 | DEC | 23,596.00 | — | 3102008 | 12072011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L4700FBT4 | PBI PFANDBRIEFBANK INTL CORP BND | F | 1FE | 687,853.00 | 96.568 | 675,976.01 | 700,000.00 | 692,644.74 | (16,668.73 | ) | 678.00 | — | — | 5 | 5.388 | OCT | 17,208.00 | — | 6302007 | 10042011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N0265DAF3 | ABN AMRO BANK N.V. SENIOR CORP BND | D | 1FE | 709,150.00 | 100.039 | 501,866.40 | 350,000.00 | 718,447.42 | (216,581.02 | ) | 1,415.00 | — | (1,959.00 | ) | 4.875 | 5.899 | JAN | 4,757.00 | 23,826.00 | 11282007 | 1202010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N7278VTA4 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND | D | 1FE | 2,041,264.00 | 101.084 | 1,448,880.63 | 1,000,000.00 | 2,063,016.25 | (614,135.62 | ) | 4,096.00 | — | (5,635.00 | ) | 4.75 | 5.521 | SEP | 34,135.00 | — | 11282007 | 9302009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N7660FAX5 | RWE FINANCE BV SENIOR CORP BND | D | 1FE | 1,733,854.00 | 102.071 | 1,280,156.85 | 875,000.00 | 1,752,129.72 | (471,972.87 | ) | 4,279.00 | — | (5,046.00 | ) | 4.625 | 5.637 | AUG | 36,075.00 | — | 3132008 | 8172010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6534XTX9 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE SENIOR CO | D | 1FE | 1,703,032.00 | 101.629 | 1,238,196.95 | 850,000.00 | 1,726,293.99 | (488,097.04 | ) | 4,271.00 | — | (4,974.00 | ) | 4.625 | 5.761 | DEC | 16,982.00 | — | 11282007 | 12132010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T17071BQ2 | INTESA SANPAOLO SPA SUB CORP BND EMTN | D | 1 | 1FE | 896,199.00 | 88.49 | 570,767.85 | 450,000.00 | 900,565.40 | (329,797.55 | ) | 798.00 | — | (2,157.00 | ) | 5.5 | 6.058 | DEC | 10,011.00 | — | 11282007 | 12192016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030610AC3 | AMCAR 06-AF ABS 06-AF-A3 | 2 | 1FE | 1,041,617.00 | 99.4 | 1,035,573.10 | 1,041,824.00 | 1,041,804.38 | (6,231.28 | ) | 5.00 | — | — | 5.56 | 5.635 | MON | 4,023.00 | 14,481.00 | 7112006 | 9062011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030612AB1 | AMCAR 06-RM ABS 06-RM A2 | 2 | 1FE | 1,115,989.00 | 94.735 | 1,057,428.56 | 1,116,196.00 | 1,116,147.73 | (58,719.17 | ) | 7.00 | — | — | 5.42 | 5.488 | MON | 4,201.00 | 15,124.00 | 5092006 | 8062011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055670AC7 | BMWOT ABS 06-A A3 | 2 | 1FE | 1,185,088.00 | 100.05 | 1,188,323.00 | 1,187,872.00 | 1,187,340.92 | 982.08 | 28.00 | — | — | 5.13 | 5.352 | MON | 1,016.00 | 20,313.00 | 6252007 | 9272010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07388GAA9 | BSABS ABS 06-3-A1 | 2 | 1FE | 1,474,836.00 | 78.49 | 1,157,598.69 | 1,474,836.00 | 1,474,835.89 | (317,237.20 | ) | — | — | — | 0.672 | 0.673 | MON | 193.00 | 2,167.00 | 8082006 | 8252036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12668HAB6 | CWL ABS 06-26-2A1 | 2 | 1FE | 1,635,309.00 | 89 | 1,455,311.59 | 1,635,182.00 | 1,635,218.09 | (179,906.50 | ) | (12.00 | ) | — | — | 0.602 | 0.598 | MON | 191.00 | 2,120.00 | 1292007 | 1252010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13974AAD4 | CARAT ABS 06-SN1A 144A | 2 | 1FE | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.31 | 0 | MON | — | (1,762.00 | ) | 0 | 10202009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23383VDJ6 | DCAT ABS 06-A | 2 | 1FE | 219,600.00 | 99.685 | 221,103.51 | 220,902.00 | 220,858.01 | 245.50 | 62.00 | — | — | 5 | 5.387 | MON | 706.00 | 2,761.00 | 7312006 | 5082010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23383VDK3 | DCAT ABS 06-A A4 | 2 | 1FE | 4,124,001.00 | 99.859 | 4,119,183.75 | 4,125,000.00 | 4,124,931.91 | (5,748.16 | ) | 82.00 | — | — | 5.01 | 5.071 | MON | 13,203.00 | 51,666.00 | 2282006 | 1082011 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2009 GAAP investment portfolio in Schedule D-Part 1 format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23383WAC2 | DCAT06-B ABS 06-B | 2 | 1FE | 136,427.00 | 100.246 | 135,132.60 | 135,254.00 | 135,542.63 | (410.03 | ) | (153.00 | ) | — | — | 5.33 | 4.217 | MON | 461.00 | 1,802.00 | 1302008 | 8082009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23383WAD0 | DCAT 06-B ABS 06-B | 2 | 1FE | 1,375,555.00 | 99.233 | 1,389,262.00 | 1,400,000.00 | 1,392,164.25 | (2,902.25 | ) | 8,432.00 | — | — | 5.38 | 7.995 | MON | 4,812.00 | 18,830.00 | 9292008 | 3082011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233875AC7 | DCAT 06-C ABS 06-C-A4 | 2 | 1FE | 3,943,905.00 | 99.48 | 3,964,278.00 | 3,985,000.00 | 3,976,896.57 | (12,618.57 | ) | 5,023.00 | — | — | 4.98 | 5.563 | MON | 12,679.00 | 49,613.00 | 7112007 | 11082011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34528AAD1 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST F ABS 06-B | 2 | 1FE | 2,294,572.00 | 100.405 | 2,293,926.61 | 2,284,674.00 | 2,286,962.95 | 6,963.66 | (896.00 | ) | — | — | 5.26 | 4.901 | MON | 5,341.00 | 30,043.00 | 1302008 | 9152009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34528CAD7 | FORDO ABS 06-C A3 | 2 | 1FE | 911,386.00 | 100.459 | 903,777.60 | 899,648.00 | 902,557.73 | 1,219.87 | (806.00 | ) | — | — | 5.16 | 4.212 | MON | 2,063.00 | 11,605.00 | 1302008 | 11152009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34528CAE5 | FORDO ABS 06-C A4A | 2 | 1FE | 6,099,791.00 | 99.376 | 6,111,624.00 | 6,150,000.00 | 6,128,278.15 | (16,654.15 | ) | 4,640.00 | — | — | 5.15 | 5.537 | MON | 14,077.00 | 79,181.00 | 8232007 | 2152012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34528XAB5 | FORDO ABS 08-C A2A | 2 | 1FE | 1,102,284.00 | 98.74 | 1,103,873.01 | 1,117,959.00 | 1,109,372.71 | (5,499.70 | ) | 1,786.00 | — | — | 3.72 | 5.491 | MON | 1,848.00 | 10,397.00 | 10062008 | 1152011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297A3K7 | GNMA 15YR | 2 | 1 | 1,442,827.00 | 0 | 1,444,035.80 | 1,381,728.00 | 1,442,826.79 | 1,209.01 | — | — | — | 5 | 3.511 | MON | 2,879.00 | — | 3262009 | 1152024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41283ABS7 | HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLE TR ABS 05-1-A | 2 | 1FE | 1,928,189.00 | 97.993 | 1,948,151.87 | 1,985,904.00 | 1,958,398.19 | (10,246.32 | ) | 2,164.00 | — | — | 3.76 | 4.734 | MON | 3,319.00 | 18,667.00 | 7312006 | 12172012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438125AC0 | HAROT 07-1 ABS 07-1-A3 | 2 | 1FE | 6,900,367.00 | 100.805 | 6,993,073.74 | 6,937,229.00 | 6,925,727.09 | 67,346.65 | 1,327.00 | — | — | 5.1 | 5.446 | MON | 12,776.00 | 88,450.00 | 8232007 | 3182011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43812QAC4 | HAROT 06-2 ABS 06-2-A3 | 2 | 1FE | 775,221.00 | 100.227 | 777,878.41 | 774,779.00 | 774,932.11 | 2,946.30 | (139.00 | ) | — | — | 5.3 | 5.212 | MON | 1,141.00 | 10,266.00 | 1302008 | 6212009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43813HAC3 | HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T 07-2 A3 | 2 | 1FE | 8,895,782.00 | 101.148 | 8,954,546.95 | 8,852,915.00 | 8,876,671.63 | 77,875.32 | (4,048.00 | ) | — | — | 5.46 | 5.088 | MON | 13,427.00 | 120,867.00 | 9042008 | 6212010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617526AC2 | MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I M ABS 07-HE | 2 | 1FE | 1,803,451.00 | 92.38 | 1,666,028.06 | 1,803,451.00 | 1,803,451.03 | (137,422.97 | ) | — | — | — | 0.572 | 0.573 | MON | 201.00 | 2,204.00 | 1112007 | 11252036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65475CAD4 | NAROT ABS 2006-B A4 | 2 | 1FE | 1,133,244.00 | 100.784 | 1,152,385.21 | 1,143,421.00 | 1,138,252.29 | 14,132.92 | 2,310.00 | — | — | 5.22 | 6.306 | MON | 2,653.00 | 14,922.00 | 9292008 | 11152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65475FAD7 | NAROT ABS 08-A A3 | 2 | 1FE | 1,504,830.00 | 100.637 | 1,514,586.85 | 1,505,000.00 | 1,504,930.04 | 9,656.81 | 22.00 | — | — | 3.89 | 3.928 | MON | 2,602.00 | 14,636.00 | 1152008 | 8152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903278CL1 | USAA AUTO OWNER TR ABS 05-4 A4 | 2 | 1FE | 2,708,119.00 | 101.55 | 2,729,743.43 | 2,703,894.00 | 2,704,895.94 | 24,847.49 | �� | 493.00 | — | — | 4.89 | 4.896 | MON | 5,876.00 | 33,055.00 | 12132005 | 12152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903278CQ0 | USAA AUTO OWNER TR ABS 06-1 | 2 | 1FE | 122,802.00 | 100.09 | 122,930.46 | 122,820.00 | 122,819.34 | 111.12 | 1.00 | — | — | 5.01 | 5.069 | MON | 273.00 | 1,538.00 | 2142006 | 9152010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90327AAB0 | USAOT ABS 08-2 A2 | 2 | 1FE | 1,327,172.00 | 100.522 | 1,334,138.67 | 1,327,211.00 | 1,327,195.81 | 6,942.86 | 13.00 | — | — | 3.91 | 3.945 | MON | 2,306.00 | 12,973.00 | 4222008 | 1152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90327KAB8 | USAOT ABS 08-3 | 2 | 1FE | 3,199,690.00 | 100.22 | 3,207,040.00 | 3,200,000.00 | 3,199,842.50 | 7,197.50 | 106.00 | — | — | 3.58 | 3.617 | MON | 5,092.00 | 28,640.00 | 7152008 | 3152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90327LAC4 | USAOT ABS 06-4 A3 | 2 | 1FE | 684,744.00 | 100.986 | 681,985.13 | 675,326.00 | 678,656.73 | 3,328.40 | (811.00 | ) | — | — | 5.01 | 3.842 | MON | 1,504.00 | 8,458.00 | 2052008 | 1152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90327MAB4 | USAOT 08-1 ABS 08-1-A2 | 2 | 1FE | 708,643.00 | 100.302 | 710,822.98 | 708,683.00 | 708,674.23 | 2,148.75 | 3.00 | — | — | 4.27 | 4.313 | MON | 1,345.00 | 7,565.00 | 1092008 | 10152010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90327PAC5 | USAOT ABS 07-1 | 2 | 1FE | 9,122,939.00 | 101.478 | 9,226,194.57 | 9,091,818.00 | 9,109,765.21 | 116,429.36 | (3,247.00 | ) | — | — | 5.43 | 5.163 | MON | 21,942.00 | 123,421.00 | 9042008 | 6152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98156DAD9 | WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR ABS 07-B | 2 | 1FE | 5,825,760.00 | 101.854 | 5,933,917.01 | 5,825,905.00 | 5,825,833.40 | 108,083.61 | 40.00 | — | — | 5.28 | 5.34 | MON | 13,671.00 | 76,902.00 | 9172007 | 1172012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007036EP7 | ARMT WHOLE CMO 04-5 2A1 | 2 | 1FE | 507,724.00 | 55.36 | 456,788.50 | 517,097.00 | 507,950.29 | (51,161.79 | ) | 90.00 | — | — | 5.002 | 5.433 | MON | 2,155.00 | 6,463.00 | 8102007 | 4252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02660BAA0 | AHMA 07-1 CMO 07-1 A1 | 2 | 1FE | 7,358,309.00 | 29.51 | 5,632,204.68 | 7,563,748.00 | 7,360,229.96 | (1,728,025.28 | ) | (8,099.00 | ) | — | — | 2.333 | 2.714 | MON | 14,705.00 | 51,887.00 | 10232007 | 2252047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02660UAA8 | AMERICAN HOME MORTGAGE ASSETS WHOLE CMO | 2 | 1FE | 6,361,297.00 | 41.327 | 4,887,868.03 | 6,438,000.00 | 6,362,003.31 | (1,474,135.28 | ) | (3,036.00 | ) | — | — | 2.603 | 2.804 | MON | 13,967.00 | 48,509.00 | 10162007 | 10252046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02660UAE0 | AHMA 06-3 WHOLE CMO 06-3 2A11 | 2 | 1FE | 4,060,404.00 | 27.812 | 3,070,786.68 | 4,115,632.00 | 4,060,891.23 | (990,104.55 | ) | (2,234.00 | ) | — | — | 2.573 | 2.768 | MON | 8,826.00 | 30,690.00 | 2012009 | 10252046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041239AE4 | ARKLE 06-1A CMO 06-1A-3A 144A | 2 | 1FE | 4,400,688.00 | 97.67 | 4,297,480.00 | 4,400,000.00 | 4,400,121.36 | (102,641.36 | ) | (76.00 | ) | — | — | 1.288 | 1.282 | FMAN | 6,767.00 | 24,724.00 | 7112007 | 8172009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05948XYC9 | BOAMS WHOLE CMO 03-J-2A1 | 2 | 1FE | 101,455.00 | 62.7 | 64,534.93 | 102,927.00 | 101,481.09 | (36,946.16 | ) | 1.00 | — | — | 5.288 | 5.636 | MON | 454.00 | 1,362.00 | 11302007 | 11252033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05949CED4 | BANK OF AMERICA MTG SEC WHOLE CMO 05-G-2 | 2 | 1FE | 4,005,033.00 | 64.772 | 2,630,928.77 | 4,061,835.00 | 4,006,028.37 | (1,375,099.60 | ) | 239.00 | — | — | 4.92 | 5.207 | MON | 16,654.00 | 49,945.00 | 10192006 | 8252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07384M3D2 | BSARM WHOLE CMO 04-9 22A1 | 2 | 1FE | 2,331,515.00 | 73.31 | 1,742,338.38 | 2,376,672.00 | 2,332,282.59 | (589,944.21 | ) | 46.00 | — | — | 4.793 | 5.338 | MON | 9,492.00 | 28,461.00 | 8132007 | 11252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07384MK27 | BSARM WHOLE CMO 04-1 21A1 | 2 | 1FE | 629,043.00 | 66.579 | 426,403.00 | 640,451.00 | 629,231.10 | (202,828.10 | ) | 11.00 | — | — | 4.861 | 5.364 | MON | 2,594.00 | 7,918.00 | 8102007 | 4252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07387AAW5 | BSARM WHOLE CMO 05-3 2A1 | 2 | 3FE | 1,979,307.00 | 57.829 | 1,166,111.42 | 2,016,486.00 | 1,979,910.37 | (813,798.95 | ) | 77.00 | — | — | 5.075 | 5.481 | MON | 8,528.00 | 25,597.00 | 8102007 | 6252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07387AEG6 | BSARM WHOLE CMO 05-9 | 2 | 1FE | 2,702,276.00 | 60.354 | 1,657,419.36 | 2,746,150.00 | 2,703,092.27 | (1,045,672.91 | ) | 228.00 | — | — | 4.625 | 4.975 | MON | 10,584.00 | 31,752.00 | 1062006 | 10252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07389KAA9 | BSA 20-701 WHOLE CMO 20-701 1A1 | 2 | 1FE | 5,898,625.00 | 43 | 3,855,671.58 | 5,906,902.00 | 5,898,142.13 | (2,042,470.55 | ) | 1,593.00 | — | — | 6.14 | 6.167 | MON | 30,222.00 | 90,974.00 | 9172007 | 9252047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12667GY98 | CWALT WHOLE CMO 05-38 A1 | 2 | 1FE | 330,802.00 | 67.059 | 253,784.81 | 331,216.00 | 330,793.09 | (77,008.28 | ) | 1.00 | — | — | 3.133 | 3.141 | MON | 865.00 | 2,935.00 | 8062007 | 9252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12668AZL2 | CWALT CMO 2005-64CB 1A1 | 2 | 4FE | 1,556,694.00 | 72 | 1,403,963.16 | 1,586,945.00 | 1,557,565.08 | (153,601.92 | ) | (3,417.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.853 | MON | 7,274.00 | 21,821.00 | 1022008 | 10252035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669E5Y8 | COUNTRYWIDE HOME LOANS TR WHOLE CMO 03-5 | 2 | 1FE | 2,015,808.00 | 66.51 | 1,786,191.37 | 2,048,585.00 | 2,016,336.84 | (230,145.47 | ) | 27.00 | — | — | 5.266 | 5.794 | MON | 8,990.00 | 27,043.00 | 8142007 | 2192034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669G3U3 | CWHL WHOLE CMO 05-16 A26 | 2 | 1FE | 317,793.00 | 91 | 292,020.41 | 320,902.00 | 318,669.19 | (26,648.78 | ) | 407.00 | — | — | 5.5 | 6.193 | MON | 1,471.00 | 4,412.00 | 4042008 | 9252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669GBA8 | CWHL WHOLE CMO 04-HYB6 | 2 | 1FE | 642,754.00 | 54.13 | 578,427.47 | 657,812.00 | 643,031.52 | (64,604.05 | ) | 25.00 | — | — | 4.537 | 5.112 | MON | 2,487.00 | 7,463.00 | 8102007 | 11202034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669GM24 | CWHL WHOLE CMO 05-HY4 2A1 | 2 | 4FE | 2,315,161.00 | 55.21 | 1,942,809.70 | 2,364,294.00 | 2,316,043.71 | (373,234.01 | ) | 124.00 | — | — | 4.895 | 5.351 | MON | 9,645.00 | 28,957.00 | 8102007 | 8202035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15132EFD5 | CDMC WHOLE CMO 03-8 2A3 | 2 | 1FE | 1,852,994.00 | 97.119 | 1,841,032.09 | 1,895,646.00 | 1,858,929.19 | (17,897.10 | ) | 3,064.00 | — | — | 4.91 | 6.133 | MON | 7,756.00 | 23,263.00 | 4172008 | 10252033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161505EY4 | CCMSC SENIOR CMBS 2000-2 A2 | 2 | 1FE | 725,730.00 | 100.842 | 705,894.39 | 700,000.00 | 713,651.70 | (7,757.31 | ) | (5,417.00 | ) | — | — | 7.631 | 4.455 | MON | 4,451.00 | 13,354.00 | 9042008 | 6152010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16162WLN7 | CHASE WHOLE CMO 05-S2 A2` | 2 | 1FE | �� | 287,798.00 | 99.522 | 289,223.65 | 290,614.00 | 288,711.72 | 511.93 | 434.00 | — | — | 5.5 | 6.256 | MON | 1,332.00 | 3,996.00 | 4042008 | 10252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AG3 | CHASE CMO 07-A1-2A1 | 2 | 1FE | 4,779,317.00 | 71.816 | 3,494,017.05 | 4,865,219.00 | 4,779,361.03 | (1,285,343.98 | ) | 233.00 | — | — | 4.135 | 4.56 | MON | 16,764.00 | 50,289.00 | 2222007 | 2252037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AL2 | CHASE WHOLE CMO 07-A1 3A1 | 2 | 1FE | 2,757,169.00 | 62.82 | 1,749,411.09 | 2,784,800.00 | 2,757,465.40 | (1,008,054.31 | ) | 82.00 | — | — | 4.825 | 5.034 | MON | 11,196.00 | 33,590.00 | 5172007 | 2252037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AQ1 | CHASE CMO 07-A1 5A1 | 2 | 1FE | 711,783.00 | 65.853 | 477,003.47 | 724,346.00 | 712,049.05 | (235,045.58 | ) | 24.00 | — | — | 4.16 | 4.664 | MON | 2,511.00 | 7,541.00 | 5082007 | 2252037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AU2 | CHASE WHOLE CMO 07-A1 7A1 | 2 | 1FE | 1,418,464.00 | 63.27 | 911,960.94 | 1,441,380.00 | 1,419,030.05 | (507,069.11 | ) | 227.00 | — | — | 4.605 | 5.061 | MON | 5,532.00 | 16,594.00 | 5172007 | 2252037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630BD9 | CHASE WHOLE CMO 07-A1 11M1 | 2 | 1FE | 7,341,242.00 | 54.781 | 3,983,500.92 | 7,271,650.00 | 7,338,515.64 | (3,355,014.72 | ) | (126.00 | ) | — | — | 5.428 | 5.142 | MON | 32,891.00 | 98,714.00 | 1182008 | 2012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172973XT1 | CMSI WHOLE CMO 04-4 A3 | 2 | 1FE | 1,104,690.00 | 98.051 | 1,094,097.69 | 1,115,848.00 | 1,107,229.55 | (13,131.86 | ) | 2,051.00 | — | — | 5.25 | 5.976 | MON | 4,882.00 | 14,646.00 | 4172008 | 6252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23243VAB6 | CWALT 06-OC7 WHOLE CMO 06-OC7-2A1 | 2 | 1FE | 1,434,300.00 | 99.99 | 1,329,278.83 | 1,434,300.00 | 1,434,299.61 | (105,020.78 | ) | — | — | — | 0.592 | 0.593 | MON | 165.00 | 1,824.00 | 8172006 | 7252036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32051GBD6 | FHASI 04-AR6 WHOLE CMO 04-AR6 | 2 | 1FE | 239,105.00 | 73 | 178,371.68 | 244,345.00 | 239,243.36 | (60,871.68 | ) | (1.00 | ) | — | — | 4.75 | 5.33 | MON | 967.00 | 2,902.00 | 8102007 | 12252034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362341RT8 | GSAA WHOLE CMO 05-AR6 1A1 | 2 | 1FE | 2,870,735.00 | 68 | 1,975,226.54 | 2,904,745.00 | 2,871,887.97 | (896,661.43 | ) | 716.00 | — | — | 4.129 | 4.432 | MON | 9,995.00 | 31,264.00 | 11212007 | 9252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374EEE3 | GNR AGENCY CMO 03-106 B | 2 | 1 | 3,105,587.00 | 101.537 | 3,104,804.79 | 3,057,808.00 | 3,094,986.92 | 9,817.87 | (7,147.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.917 | MON | 14,015.00 | 42,045.00 | 8212008 | 5012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374G3A8 | GNR AGENCY CMO 04-42 AE | 2 | 1 | 2,501,300.00 | 100.75 | 2,472,919.93 | 2,454,511.00 | 2,485,478.18 | (12,558.25 | ) | (9,401.00 | ) | — | — | 6 | 3.623 | MON | 12,273.00 | 36,818.00 | 8132008 | 8012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41161PWW9 | HARBORVIEW MTG TR WHOLE CMO 05-14 5A1A | 2 | 1FE | 1,976,704.00 | 44.61 | 1,728,955.75 | 2,053,718.00 | 1,978,102.35 | (249,146.60 | ) | 156.00 | — | — | 5.731 | 6.504 | MON | 9,808.00 | 29,426.00 | 8162007 | 12192035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41162DAF6 | HVMLT 06-12 CMO 06-12-2A2A | 2 | 1FE | 3,659,838.00 | 36 | 2,538,034.27 | 3,659,838.00 | 3,659,838.00 | (1,121,803.73 | ) | — | — | — | 0.746 | 0.747 | MON | 986.00 | 6,053.00 | 10192006 | 1192038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41164YAB7 | HVMLT 07-4 CMO 2007-4-2A1 | 2 | 1FE | 1,595,125.00 | 36 | 1,227,132.74 | 1,721,528.00 | 1,594,133.52 | (367,000.78 | ) | (992.00 | ) | — | — | 0.776 | 2.891 | MON | 483.00 | 919.00 | 3182009 | 7192047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45660LRE1 | INDX WHOLE CMO 05-A13 4A1 | 2 | 1FE | 1,332,052.00 | 55.73 | 1,186,787.33 | 1,358,641.00 | 1,332,523.52 | (145,736.19 | ) | (610.00 | ) | — | — | 5.27 | 5.637 | MON | 5,967.00 | 17,964.00 | 8132007 | 8252035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45660LVL0 | INDX WHOLE CMO 05-AR15 A1 | 2 | 1FE | 1,181,903.00 | 55.97 | 1,098,039.99 | 1,246,569.00 | 1,183,083.25 | (85,043.26 | ) | 90.00 | — | — | 5.369 | 6.455 | MON | 5,578.00 | 16,767.00 | 8162007 | 9252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45661EAA2 | INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TR CMO 2006-A | 2 | 1Z | 1,626,824.00 | 30.99 | 1,120,591.31 | 1,626,824.00 | 1,626,824.49 | (506,233.18 | ) | — | — | — | 0.742 | 0.743 | MON | 235.00 | 2,672.00 | 2132006 | 4252046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247K36 | JPMMT WHOLE CMO 06-A2-3A3 | 2 | 1FE | 11,334,033.00 | 56.205 | 6,814,856.25 | 12,125,000.00 | 11,452,502.85 | (4,637,646.60 | ) | 22,913.00 | — | — | 5.676 | 6.888 | MON | 57,355.00 | 172,084.00 | 11212007 | 4252036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247K51 | JPMMT CMO 06-A2 4A1 | 2 | 1FE | 6,765,872.00 | 77.2 | 5,366,442.85 | 6,951,351.00 | 6,769,366.08 | (1,402,923.23 | ) | 311.00 | — | — | 3.882 | 4.637 | MON | 22,486.00 | 67,464.00 | 12112007 | 8252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247XG3 | JPMMT CMO 05-ALT1-2A1 | 2 | 1FE | 1,589,311.00 | 53.27 | 1,393,992.91 | 1,634,889.00 | 1,589,496.39 | (195,503.48 | ) | 186.00 | — | — | 5.595 | 6.149 | MON | 7,623.00 | — | 3182009 | 10252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46630GAM7 | JPMMT 07-A1 WHOLE CMO 07-A1 4A1 | 2 | 1FE | 871,866.00 | 85.125 | 757,201.93 | 889,518.00 | 872,146.73 | (114,944.80 | ) | 7.00 | — | — | 4.068 | 4.595 | MON | 3,015.00 | 9,046.00 | 12112007 | 7252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52525BAD4 | LXS 07-16N LXS07-16N 2A2 | 2 | 1FE | 7,469,220.00 | 36.24 | 5,286,510.62 | 7,498,500.00 | 7,469,682.07 | (2,183,171.45 | ) | (660.00 | ) | — | — | 1.372 | 1.429 | MON | 2,000.00 | 23,996.00 | 8302007 | 9252047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550279BA0 | LUM WHOLE CMO 06-2 | 2 | 1FE | 1,935,101.00 | 35.597 | 1,300,994.15 | 1,935,101.00 | 1,935,101.08 | (634,106.93 | ) | — | — | — | 0.722 | 0.723 | MON | 272.00 | 3,083.00 | 2142006 | 2252046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55027XAA8 | LUM 06-5 WHOLE CMO 06-5 A1A | 2 | 1FE | 1,240,466.00 | 34.12 | 905,849.19 | 1,260,556.00 | 1,241,235.01 | (335,385.82 | ) | 534.00 | — | — | 0.712 | 0.982 | MON | 174.00 | 1,977.00 | 8082007 | 7252036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61756XAG0 | MORGAN STANLEY MTGE LN TR CMO 07-15AR-2A | 2 | 1FE | 2,658,332.00 | 50.29 | 1,935,803.20 | 2,666,149.00 | 2,658,298.18 | (722,494.98 | ) | (34.00 | ) | — | — | 6.44 | 6.5 | MON | 14,308.00 | — | 3182009 | 11252037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62951MAY6 | NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPOR WHOLE CMO | 2 | 1FE | 1,181,318.00 | 97.758 | 1,143,042.85 | 1,169,260.00 | 1,180,714.91 | (37,672.06 | ) | (202.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.732 | MON | 6,333.00 | 19,000.00 | 10032007 | 2012035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749241AA3 | RALI 07-QH9 WHOLE CMO 07-QH9 A1 | 2 | 1FE | 7,646,307.00 | 31.5 | 6,144,387.34 | 7,620,398.00 | 7,645,136.96 | (1,500,749.62 | ) | (196.00 | ) | — | — | 6.546 | 6.477 | MON | 41,570.00 | 124,728.00 | 9262007 | 10012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75115YAA7 | RALI 07-Q01 WHOLE CMO 07-Q01 A1 | 2 | 1FE | 7,323,676.00 | 33.93 | 5,205,813.62 | 7,323,676.00 | 7,323,675.84 | (2,117,862.22 | ) | — | — | — | 0.672 | 0.673 | MON | 957.00 | 10,763.00 | 1302007 | 2252037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
761118QM3 | RALI 05-QS17 WHOLE CMO 05-QO5 A1 | 2 | 1FE | 2,102,176.00 | 35.879 | 1,580,372.88 | 2,124,752.00 | 2,102,665.94 | (522,293.06 | ) | 126.00 | — | — | 2.633 | 2.786 | MON | 4,662.00 | 16,169.00 | 8032007 | 1252046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76111XYH0 | RES FUND MTG SEC I WHOLE CMO 05-SA4 2A1 | 2 | 1FE | 609,427.00 | 62.06 | 385,496.18 | 621,167.00 | 609,599.55 | (224,103.37 | ) | 20.00 | — | — | 5.205 | 5.65 | MON | 2,694.00 | 8,082.00 | 8142007 | 9252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76111XYJ6 | RES FUND MTG SEC I WHOLE CMO 05-SA4 2A2 | 2 | 1FE | 2,024,826.00 | 64.51 | 1,353,590.93 | 2,098,265.00 | 2,027,322.14 | (673,731.21 | ) | 1,365.00 | — | — | 5.18 | 6.195 | MON | 9,058.00 | 27,174.00 | 8162007 | 9252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863579AQ1 | SARM WHOLE CMO 04-12 3A2 | 2 | 1FE | 375,385.00 | 63.22 | 328,532.70 | 380,377.00 | 375,525.32 | (46,992.62 | ) | (136.00 | ) | — | — | 5.25 | 5.53 | MON | 1,664.00 | 4,992.00 | 8102007 | 9252034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863579EK0 | SARM WHOLE CMO 04-16 3A1 | 2 | 1FE | 1,709,557.00 | 60.53 | 1,493,808.24 | 1,729,350.00 | 1,710,095.60 | (216,287.36 | ) | (397.00 | ) | — | — | 5.45 | 5.691 | MON | 7,854.00 | 23,562.00 | 8102007 | 11252034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86359AS95 | SASC WHOLE CMO 03-26A 3A5 | 2 | 1FE | 941,075.00 | 72.2 | 811,807.49 | 960,280.00 | 945,010.12 | (133,202.63 | ) | (1,096.00 | ) | — | — | 4.455 | 4.907 | MON | 3,565.00 | 11,393.00 | 8142007 | 9252033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86359BPQ8 | STRUCTURED ASSET SEC CORP WHOLE CMO 04-5 | 2 | 1FE | 858,013.00 | 60.87 | 756,413.48 | 877,412.00 | 858,619.55 | (102,206.07 | ) | 289.00 | — | — | 4.38 | 4.881 | MON | 3,203.00 | 9,608.00 | 8102007 | 5252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86361WAA9 | SAMI 06-AR8 CMO 06-AR8-A1A | 2 | 1FE | 3,912,889.00 | 37.85 | 2,817,753.64 | 3,912,889.00 | 3,912,889.48 | (1,095,135.84 | ) | — | — | — | 0.722 | 0.723 | MON | 549.00 | 6,234.00 | 10272006 | 3252036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86364PAA1 | SARM 07-1O WHOLE CMO 07-10 1A1 | 2 | 1FE | 7,076,051.00 | 52.99 | 5,050,123.83 | 7,109,376.00 | 7,076,102.30 | (2,025,978.47 | ) | 11.00 | — | — | 6 | 6.09 | MON | 35,547.00 | 106,641.00 | 10112007 | 11252037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86364RAA7 | SAMI 07-AR6 WHOLE CMO 07-AR6 A1 | 2 | 1Z | 6,605,760.00 | 36.262 | 4,829,402.82 | 6,622,304.00 | 6,606,364.69 | (1,776,961.87 | ) | (24.00 | ) | — | — | 3.133 | 3.159 | MON | 17,292.00 | 58,675.00 | 9122007 | 8252047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885220KV4 | TMST CMO 06-2 A2A | 2 | 1FE | 890,512.00 | 99.5 | 900,695.69 | 905,222.00 | 905,221.80 | (4,526.11 | ) | 4,693.00 | — | — | 0.632 | 4.171 | MON | 111.00 | 1,241.00 | 5012008 | 3252046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F2G2 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR11 A1A | 2 | 1FE | 1,578,495.00 | 65.05 | 1,224,137.68 | 1,576,524.00 | 1,578,443.61 | (354,305.93 | ) | (45.00 | ) | — | — | 0.842 | 0.822 | MON | 258.00 | 3,010.00 | 12152005 | 11252036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F3N6 | WAMU 05-A12 WHOLE CMO 05-A12-1A8 | 2 | 1FE | 5,587,986.00 | 67.094 | 3,787,657.53 | 5,645,321.00 | 5,588,628.89 | (1,800,971.36 | ) | 63.00 | — | — | 4.83 | 5.041 | MON | 22,720.00 | 68,202.00 | 1102008 | 10252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F5T1 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR15 A1A1 | 2 | 1FE | 2,100,578.00 | 40.59 | 1,588,832.31 | 2,100,578.00 | 2,100,578.26 | (511,745.95 | ) | — | — | — | 0.782 | 0.783 | MON | 319.00 | 3,696.00 | 12152005 | 11252045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FG44 | WASHINGTON MUTUAL WHOLE CMO 2005-AR4 A3 | 2 | 1FE | 1,630,011.00 | 92.867 | 1,563,337.53 | 1,683,407.00 | 1,660,724.95 | (97,387.42 | ) | 5,428.00 | — | — | 4.585 | 7.184 | MON | 6,432.00 | 19,296.00 | 8282008 | 4252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FNJ3 | WASHINGTON MUTUAL WHOLE CMO 04-AR3 A2 | 2 | 1FE | 1,095,381.00 | 77.343 | 868,016.31 | 1,122,299.00 | 1,095,870.18 | (227,853.87 | ) | 41.00 | — | — | 4.176 | 4.862 | MON | 3,906.00 | 11,842.00 | 8102007 | 6252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FR75 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR8 2A1A | 2 | 1FE | 1,734,060.00 | 41.8 | 1,337,653.76 | 1,732,436.00 | 1,733,925.15 | (396,271.39 | ) | (102.00 | ) | — | — | 0.812 | 0.795 | MON | 273.00 | 3,178.00 | 12162005 | 10252025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FSC3 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2004-AR5 A6 | 2 | 1FE | 410,419.00 | 99.75 | 411,967.50 | 413,000.00 | 411,788.44 | 179.06 | 587.00 | — | — | 3.828 | 4.441 | MON | 1,317.00 | 3,958.00 | 8282008 | 6252034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FW46 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR10 1A3 | 2 | 1FE | 2,939,883.00 | 45 | 1,350,000.00 | 3,000,000.00 | 2,956,347.10 | (1,606,347.10 | ) | 1,435.00 | — | — | 4.831 | 5.136 | MON | 12,078.00 | 36,236.00 | 3242006 | 9252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92926WAA5 | WAMU 07 CMO 07-0A1-A1A | 2 | 1FE | 5,098,737.00 | 100.068 | 3,766,044.87 | 5,098,737.00 | 5,098,736.96 | (1,332,692.09 | ) | — | — | — | 2.333 | 2.32 | MON | 9,914.00 | 34,977.00 | 2072007 | 2252047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933635AA2 | WAMU 07-OA2 WHOLE CMO 07-OA2 1A | 2 | 1FE | 1,541,472.00 | 34.849 | 1,135,517.05 | 1,541,472.00 | 1,541,472.45 | (405,955.40 | ) | — | — | — | 2.333 | 2.312 | MON | 2,997.00 | 10,574.00 | 2212007 | 3252047 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2009 GAAP investment portfolio in Schedule D-Part 1 format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933637AA8 | WAMU WHOLE CMO 06-AR18 1A1 | 2 | 1FE | 4,228,826.00 | 46 | 1,937,389.11 | 4,211,715.00 | 4,227,869.40 | (2,290,480.29 | ) | (52.00 | ) | — | — | 5.307 | 5.167 | MON | 18,625.00 | 55,972.00 | 1172008 | 12012036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93363TAD4 | WAMU WHOLE CMO 06-AR11-3A1A | 2 | 1FE | 710,917.00 | 32 | 534,897.21 | 710,917.00 | 710,917.17 | (176,019.96 | ) | — | — | — | 2.553 | 2.537 | MON | 1,513.00 | 5,268.00 | 8162006 | 9252046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93934FEN8 | WMALT 05-5 WHOLE CMO 05-9-2A2 | 2 | 1FE | 6,192,380.00 | 53 | 5,648,322.49 | 6,758,395.00 | 6,201,776.16 | (553,453.67 | ) | (8,898.00 | ) | — | — | 5.5 | 7 | MON | 30,976.00 | 92,928.00 | 12172007 | 11252035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949760AM4 | WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WHOLE CMO | 2 | 1FE | 2,645,333.00 | 98.672 | 2,621,609.74 | 2,656,897.00 | 2,646,547.78 | (24,938.04 | ) | 909.00 | — | — | 5.25 | 5.416 | MON | 11,624.00 | 34,872.00 | 5192008 | 8252033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949779AB8 | WELLS FARGO CMO 04-EE-2A1 | 2 | 1FE | 6,530,491.00 | 76 | 5,088,598.86 | 6,695,525.00 | 6,532,937.25 | (1,444,338.39 | ) | 165.00 | — | — | 4.161 | 4.891 | MON | 23,214.00 | 69,945.00 | 8152007 | 12252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949781AA6 | WFMBS WHOLE CMO 05-AR1 | 2 | 1FE | 4,236,486.00 | 65 | 2,821,017.82 | 4,340,027.00 | 4,240,256.46 | (1,419,238.64 | ) | 2,082.00 | — | — | 4.544 | 5.234 | MON | 16,433.00 | 49,294.00 | 12052006 | 2252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949781AC2 | WFMBS WHOLE CMO 05-AR1 2A1 | 2 | 1FE | 1,220,442.00 | 62.7 | 784,335.46 | 1,250,934.00 | 1,220,614.80 | (436,279.34 | ) | 59.00 | — | — | 4.49 | 5.125 | MON | 4,680.00 | 14,050.00 | 5272008 | 2252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949797AA2 | WFMBS WHOLE CMO 07-15 A1 | 2 | 1FE | 14,454,086.00 | 70 | 10,172,977.02 | 14,532,824.00 | 14,453,657.54 | (4,280,680.52 | ) | (160.00 | ) | — | — | 6 | 6.22 | MON | 72,664.00 | 217,992.00 | 1172008 | 11012037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94979LAF0 | WFMBS WHOLE CMO 04-N A6 | 2 | 1FE | 418,027.00 | 98.343 | 417,959.03 | 425,000.00 | 422,958.05 | (4,999.02 | ) | 962.00 | — | — | 4 | 4.974 | MON | 1,417.00 | 4,250.00 | 12042007 | 8252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980MAB4 | WFMBS WHOLE CMO 04-P | 2 | 1FE | 6,167,504.00 | 74.625 | 4,694,930.97 | 6,291,365.00 | 6,169,476.08 | (1,474,545.11 | ) | 160.00 | — | — | 4.233 | 4.783 | MON | 22,195.00 | 66,613.00 | 9122007 | 9252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980RAC1 | WFMBS 04-Z CMO 04-Z-2A1 | 2 | 1FE | 9,159,680.00 | 75 | 6,933,006.13 | 9,244,008.00 | 9,160,435.98 | (2,227,429.85 | ) | 196.00 | — | — | 4.574 | 4.747 | MON | 35,237.00 | 105,680.00 | 5272008 | 12252034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94981NAH8 | WFMBS 05-AR4 WHOLE CMO 05-AR4 | 2 | 1FE | 3,682,958.00 | 73.38 | 2,780,659.51 | 3,789,386.00 | 3,686,364.66 | (905,705.15 | ) | 1,541.00 | — | — | 4.537 | 5.279 | MON | 14,328.00 | 42,992.00 | 7192006 | 4252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94981QAU2 | WFMBS WHOLE CMO 05-AR16 | 2 | 1FE | 2,727,726.00 | 71.375 | 1,962,399.33 | 2,749,421.00 | 2,728,025.62 | (765,626.29 | ) | 96.00 | — | — | 5.002 | 5.16 | MON | 11,460.00 | 34,380.00 | 1112006 | 10252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94982BAG5 | WFMBS WHOLE CMO 05-AR8 3A2 | 2 | 1FE | 1,378,042.00 | 71.61 | 1,003,914.00 | 1,401,919.00 | 1,378,569.39 | (374,655.39 | ) | 47.00 | — | — | 4.478 | 4.916 | MON | 5,232.00 | 15,708.00 | 12152005 | 6252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949835AB8 | WFMBS CMO 05-AR15 1A2 | 2 | 1FE | 5,995,486.00 | 66.793 | 4,014,886.01 | 6,010,983.00 | 5,996,287.59 | (1,981,401.58 | ) | 3.00 | — | — | 5.12 | 5.149 | MON | 25,646.00 | 76,932.00 | 1282008 | 9252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94983CAT4 | WFMBS WHOLE CMO 05-AR10 2A15 | 2 | 1FE | 8,464,160.00 | 85.9 | 7,430,350.00 | 8,650,000.00 | 8,616,870.52 | (1,186,520.52 | ) | 24,005.00 | — | — | 4.191 | 5.365 | MON | 30,212.00 | 91,090.00 | 7272007 | 6252035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94983YAM1 | WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WHOLE CMO | 2 | 1FE | 2,490,588.00 | 56 | 1,400,858.01 | 2,501,532.00 | 2,490,639.85 | (1,089,781.84 | ) | (300.00 | ) | — | — | 5.593 | 5.674 | MON | 11,659.00 | 34,982.00 | 10032006 | 7252036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07388DAC2 | BSARM 06-2 WHOLE CMO 06-2-2A1 | 2 | 1FE | 7,901,783.00 | 50 | 4,049,600.45 | 8,099,201.00 | 7,905,852.42 | (3,856,251.97 | ) | (2,399.00 | ) | — | — | 5.65 | 6.22 | MON | 38,134.00 | 114,401.00 | 11202007 | 7252036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07388DAS7 | BSARM 06-2 WHOLE CMO 06-2 3A2 | 2 | 1FE | 661,948.00 | 47.18 | 619,753.85 | 677,184.00 | 662,594.48 | (42,840.63 | ) | 270.00 | — | — | 5.75 | 6.361 | MON | 3,245.00 | 9,735.00 | 8172007 | 7252036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23244JAB2 | COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T WHOLE CMO | 2 | 3FE | 2,682,994.00 | 85 | 2,472,159.19 | 2,687,377.00 | 2,685,735.67 | (213,576.48 | ) | 170.00 | — | — | 0.622 | 0.775 | MON | 325.00 | 3,617.00 | 10122007 | 1252037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52520MBU6 | LMT WHOLE CMO 05-2 | 2 | 2FE | 4,084,014.00 | 78.382 | 3,965,176.65 | 4,087,075.00 | 4,074,800.33 | (109,623.68 | ) | (1,906.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.506 | MON | 18,732.00 | 56,197.00 | 5192008 | 12252035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59024KAX1 | MLA 07-AF1 WHOLE CMO 07-AF1 AV1 | 2 | 4FE | 5,014,346.00 | 40.582 | 3,507,578.80 | 5,071,199.00 | 5,015,270.48 | (1,507,691.68 | ) | (3,970.00 | ) | — | — | 5.607 | 5.815 | MON | 23,696.00 | 71,267.00 | 10112007 | 6252037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05947ULH9 | BANK OF AMERICA CO SENIOR CMBS 03-1 | 2 | 1FE | 4,210,428.00 | 97.534 | 4,258,371.34 | 4,366,023.00 | 4,287,740.58 | (29,369.24 | ) | 8,095.00 | — | — | 3.878 | 5.283 | MON | 14,110.00 | 42,329.00 | 8272008 | 9112036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05947UVA3 | BACM SENIOR CMBS 04-3 A3 | 2 | 1FE | 2,546,062.00 | 99.656 | 2,546,061.03 | 2,554,845.00 | 2,550,766.01 | (4,704.98 | ) | 1,793.00 | — | — | 4.875 | 5.503 | MON | 10,379.00 | 31,137.00 | 8272008 | 6102039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07383FBE7 | BEAR STEARNS COMM MTG CMBS 99-WF2-A2 | 2 | 1FE | 559,567.00 | 111.031 | 553,062.41 | 552,659.00 | 553,283.67 | (221.26 | ) | (2,196.00 | ) | — | — | 7.08 | 3.926 | MON | 3,261.00 | 9,782.00 | 7172008 | 6012009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161505DK5 | CCMSC 1999-2 A2 | 2 | 1 | 1,290,229.00 | 100.366 | 1,285,311.29 | 1,280,624.00 | 1,282,737.44 | 2,573.85 | (2,145.00 | ) | — | — | 7.198 | 5.914 | MON | 7,682.00 | 23,045.00 | 5202008 | 11012009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161505EA6 | CCMSC SENIOR CMBS 00-1 | 2 | 1FE | 2,985,772.00 | 100.898 | 2,833,755.15 | 2,808,535.00 | 2,843,669.12 | (9,913.97 | ) | (11,943.00 | ) | — | — | 7.757 | 4.376 | MON | 18,155.00 | 54,465.00 | 11302007 | 2012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161582AB7 | CHASE MANHATTAN BANK CMFUN_99-1 | 2 | 1FE | 7,073,161.00 | 108.589 | 6,734,553.62 | 6,721,246.00 | 6,738,521.27 | (3,967.65 | ) | (27,788.00 | ) | — | — | 7.439 | 4.132 | MON | 41,666.00 | 124,998.00 | 1222008 | 7012009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161582AG6 | CHASE MANHATTAN BANK SUB CMBS 99-1-E | 2 | 1FE | 387,583.00 | 98.277 | 368,538.75 | 375,000.00 | 378,419.23 | (9,880.48 | ) | (1,781.00 | ) | — | — | 7.906 | 5.987 | MON | 2,401.00 | 7,160.00 | 11282007 | 1152010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540A3F3 | CSFB SENIOR CMBS 01-CK3 | 2 | 1FE | 6,164,297.00 | 100.527 | 6,031,648.86 | 6,000,000.00 | 6,056,878.25 | (25,229.39 | ) | (10,515.00 | ) | — | — | 6.53 | 5.823 | MON | 32,650.00 | 97,950.00 | 6292006 | 4152011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540AJ74 | CS FIRST BOSTON CMBS 01_CF2 A4 | 2 | 1FE | 984,462.00 | 100.66 | �� | 968,261.77 | 961,917.00 | 978,591.45 | (10,329.68 | ) | (2,547.00 | ) | — | — | 6.505 | 4.315 | MON | 5,214.00 | 15,643.00 | 9122008 | 1012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540VC75 | CS FIRST BOSTON SENIOR CMBS 02-CKP1 A3 | 2 | 1FE | 4,935,048.00 | 99.901 | 4,750,279.53 | 4,755,000.00 | 4,865,368.51 | (115,088.98 | ) | (13,230.00 | ) | — | — | 6.439 | 5.239 | MON | 25,515.00 | 76,544.00 | 12182007 | 1012012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337366AG3 | FUNCM SUB CMBS 99-C2 E | 2 | 1FE | 730,709.00 | 99.857 | 712,872.29 | 713,893.00 | 713,501.51 | (629.22 | ) | (5,363.00 | ) | — | — | 7.629 | 4.66 | MON | 4,387.00 | 13,311.00 | 6032008 | 5012009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33736XAB5 | FIRST UNION NAT BANK CMBS 00-C1 A2 | 2 | 1FE | 1,361,841.00 | 101.069 | 1,315,721.44 | 1,301,805.00 | 1,327,924.83 | (12,203.39 | ) | (7,563.00 | ) | — | — | 7.841 | 3.206 | MON | 8,506.00 | 25,519.00 | 4162008 | 3012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33736XBZ1 | FUNBC SENIOR CMBS 01-C2 A2 | 2 | 1FE | 2,874,744.00 | 101.163 | 2,800,949.78 | 2,768,752.00 | 2,821,924.34 | (20,974.56 | ) | (7,696.00 | ) | — | — | 6.663 | 4.442 | MON | 15,374.00 | 46,121.00 | 12212007 | 2012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33736XEA3 | FIRST UNION NAT BANK SENIOR CMBS 01-C4 | 2 | 1FE | 1,370,911.00 | 99.713 | 1,358,839.86 | 1,362,751.00 | 1,366,219.78 | (7,379.92 | ) | (1,264.00 | ) | — | — | 5.673 | 4.969 | MON | 6,442.00 | 19,327.00 | 7172008 | 5012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337378AB9 | FIRST UNION NAT BANK 1999-C4 A2 | 2 | 1FE | 919,353.00 | 100.437 | 911,689.55 | 907,723.00 | 911,258.80 | 430.75 | (2,315.00 | ) | — | — | 7.39 | 5.39 | MON | 5,590.00 | 16,770.00 | 5202008 | 11012009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36158YDC0 | GECMC CMBS 01-3 A1 | 2 | 1FE | 289,251.00 | 99.394 | 287,431.82 | 289,184.00 | 289,071.12 | (1,639.30 | ) | (37.00 | ) | — | — | 5.56 | 5.519 | MON | 1,340.00 | 4,020.00 | 12212007 | 3012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361849EC2 | GMACC SUB CMBS 98-C2 D | 2 | 1FE | 43,693.00 | 99.795 | 43,095.00 | 43,184.00 | 43,154.70 | (59.70 | ) | (37.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.022 | MON | 234.00 | 702.00 | 1252008 | 6012009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361849GY2 | GMACCMSC CMBS 99_C3 A2 | 2 | 1FE | 1,583,218.00 | 100.185 | 1,548,440.16 | 1,545,581.00 | 1,552,876.10 | (4,435.94 | ) | (7,064.00 | ) | — | — | 7.179 | 3.544 | MON | 9,246.00 | 27,739.00 | 9032008 | 8012009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361849KN1 | GMACC SENIOR CMBS 00-C1 | 2 | 1FE | 654,049.00 | 102.442 | 643,225.01 | 639,071.00 | 644,932.64 | (1,707.63 | ) | (2,605.00 | ) | — | — | 7.724 | 4.479 | MON | 4,113.00 | 12,340.00 | 5202008 | 12012009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361849QE5 | GMACC CMBS 01_C1 A2 | 2 | 1FE | 489,022.00 | 100.878 | 479,021.78 | 474,851.00 | 483,093.96 | (4,072.18 | ) | (1,171.00 | ) | — | — | 6.465 | 4.493 | MON | 2,558.00 | 7,675.00 | 12212007 | 3012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36828QHU3 | GECCMC SENIOR CMBS 04-C3 A2 | 2 | 1FE | 588,827.00 | 99.619 | 589,716.46 | 591,972.00 | 590,224.87 | (508.41 | ) | 257.00 | — | — | 4.433 | 4.749 | MON | 2,187.00 | 6,561.00 | 3252008 | 7102039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625MAC3 | JP MORGAN CHASE SENIOR CMBS 01-CIBC | 2 | 1FE | 601,537.00 | 100.374 | 595,047.58 | 592,830.00 | 598,060.60 | (3,013.02 | ) | (900.00 | ) | — | — | 6.26 | 5.063 | MON | 3,093.00 | 9,278.00 | 4162008 | 1012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625MLR8 | JPMCC 2002-C1 A2 | 2 | 1FE | 250,119.00 | 99.632 | 249,012.83 | 252,367.00 | 250,517.16 | (1,504.33 | ) | 150.00 | — | — | 4.914 | 5.506 | MON | 1,033.00 | 3,100.00 | 8272008 | 7122037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625YEU3 | JPMCC SENIOR CMBS 04-C3 | 2 | 1FE | 662,183.00 | 98.953 | 669,529.96 | 676,613.00 | 670,709.91 | (1,179.95 | ) | 2,454.00 | — | — | 3.765 | 6.828 | MON | 2,123.00 | 6,369.00 | 5202008 | 1152042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501773CS2 | LBCCMT CMBS 99_C1 A2 | 2 | 1FE | 430,982.00 | 99.806 | 425,216.88 | 426,043.00 | 425,297.78 | (80.90 | ) | (1,217.00 | ) | — | — | 6.78 | 4.53 | MON | 2,407.00 | 7,221.00 | 7302008 | 4012009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501773DG7 | LBCMT SENIOR CMBS_99-C2 A2 | 2 | 1FE | 981,957.00 | 100.308 | 979,243.38 | 976,237.00 | 976,539.61 | 2,703.77 | (1,552.00 | ) | — | — | 7.325 | 6.114 | MON | 5,959.00 | 17,877.00 | 5202008 | 9012009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52108HAT1 | LBUBS 2000-C3 A2 | 2 | 1FE | 8,596,557.00 | 101.032 | 8,274,419.93 | 8,189,900.00 | 8,336,696.16 | (62,276.23 | ) | (46,759.00 | ) | — | — | 7.95 | 5.605 | MON | 36,172.00 | 162,774.00 | 11262007 | 5152025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52108HBK9 | LBUBS COMM MTG TR SENIOR CMBS 00-C4 A2 | 2 | 1FE | 449,430.00 | 102.658 | 436,636.63 | 432,258.00 | 440,455.66 | (3,819.03 | ) | (1,714.00 | ) | — | — | 7.37 | 4.215 | MON | 1,770.00 | 7,964.00 | 11302007 | 6112010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52108HBL7 | LBUBS SENIOR CMBS 00-C4 B | 2 | 1FE | 3,613,336.00 | 99.469 | 3,431,677.15 | 3,450,000.00 | 3,526,129.33 | (94,452.18 | ) | (15,739.00 | ) | — | — | 7.48 | 5.576 | MON | 14,337.00 | 64,515.00 | 10232007 | 6112010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52108HSY1 | LBUBS SENIOR CMBS 03-C5 A2 | 2 | 1FE | 2,287.00 | 99.923 | 2,291.88 | 2,294.00 | 2,292.21 | (0.33 | ) | 2.00 | — | — | 3.478 | 4.129 | MON | 4.00 | 20.00 | 7172008 | 7152027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52108HXK5 | LBUBS SENIOR CMBS 03-C8 | 2 | 1FE | 71,498.00 | 98.36 | 70,742.29 | 71,922.00 | 71,705.97 | (963.68 | ) | 31.00 | — | — | 4.207 | 4.618 | MON | 168.00 | 756.00 | 1252008 | 11152027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617059JH4 | JPMCMFC SENIOR CMBS 00-C10 A2 | 2 | 1FE | 573,217.00 | 100.546 | 564,699.54 | 561,633.00 | 567,697.35 | (2,997.81 | ) | (2,100.00 | ) | — | — | 7.371 | 4.399 | MON | 3,450.00 | 10,350.00 | 8272008 | 2012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61745MHB2 | MORGAN STANLEY CAP I SUB CMBS 98-WF2 D | 2 | 1FE | 2,204,185.00 | 100.956 | 2,180,213.97 | 2,159,569.00 | 2,175,478.85 | 4,735.12 | (2,819.00 | ) | — | — | 7.386 | 6.334 | MON | 12,369.00 | 38,950.00 | 12212007 | 1012011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61745ML27 | MSC SENIOR CMBS 04-T15 A2 | 2 | 1FE | 980,369.00 | 98.941 | 981,488.37 | 991,994.00 | 984,111.12 | (2,622.75 | ) | 1,282.00 | — | — | 4.69 | 5.408 | MON | 3,877.00 | 11,631.00 | 7302008 | 6132041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61745MNR0 | MSC 1999-LIFE A2 | 2 | 1FE | 4,059,836.00 | 108.842 | 3,926,290.27 | 3,920,919.00 | 3,923,197.88 | 3,092.39 | (9,989.00 | ) | — | — | 7.11 | 5.112 | MON | 23,231.00 | 69,694.00 | 6192006 | 7012009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746WBF6 | MSDWC CMBS 01-LIFE A2 | 2 | 1FE | 1,665,776.00 | 100.565 | 1,656,168.06 | 1,646,863.00 | 1,652,987.94 | 3,180.12 | (3,662.00 | ) | — | — | 7.57 | 5.835 | MON | 10,389.00 | 31,167.00 | 5202008 | 12012009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69348HAC2 | PNCMAC SENIOR CMBS 99-CM1 A1B | 2 | 1FE | 4,263,466.00 | 100.503 | 4,213,468.80 | 4,192,381.00 | 4,208,567.69 | 4,901.11 | (10,827.00 | ) | — | — | 7.33 | 5.309 | MON | 25,608.00 | 76,825.00 | 5202008 | 12102032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79548CAB2 | SBM7 CMBS 00-C3 A2 | 2 | 1FE | 1,592,624.00 | 100.199 | 1,555,982.07 | 1,552,888.00 | 1,572,524.73 | (16,542.66 | ) | (3,808.00 | ) | — | — | 6.592 | 4.641 | MON | 8,531.00 | 25,592.00 | 4162008 | 10012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79548K4M7 | SALOMON BROTHERS CMBS 00_C2 A2 | 2 | 1FE | 3,331,764.00 | 100.528 | 3,228,051.83 | 3,211,097.00 | 3,248,706.35 | (20,654.52 | ) | (11,125.00 | ) | — | — | 7.455 | 4.7 | MON | 19,949.00 | 59,847.00 | 6042007 | 4012010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87246AAA6 | TIAA CMBS 07-C4 A1 | 2 | 1FE | 7,974,408.00 | 99.816 | 7,909,595.69 | 7,924,182.00 | 7,955,123.08 | (45,527.39 | ) | (3,346.00 | ) | — | — | 5.682 | 5.391 | MON | 26,266.00 | 112,576.00 | 12212007 | 12102011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929766CT8 | WACHOVIA BANK COMM MTG TR SENIOR CMBS 03 | 2 | 1FE | 5,197,949.00 | 97.427 | 5,211,270.42 | 5,348,910.00 | 5,256,182.18 | (44,911.76 | ) | 6,436.00 | — | — | 4.037 | 5.123 | MON | 17,995.00 | 53,984.00 | 8272008 | 2152034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02586GAR3 | AEIT ABS 08-2 A | 2 | 1FE | 779,996.00 | 101 | 787,800.00 | 780,000.00 | 779,997.31 | 7,802.69 | — | — | — | 4.02 | 4.054 | MON | 1,394.00 | 7,839.00 | 8012008 | 1182011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048312AB8 | ACETF ABS 02-1 A2 | 2 | 1FE | 464,338.00 | 100.25 | 463,958.32 | 462,801.00 | 463,957.01 | 1.31 | (136.00 | ) | — | — | 4.21 | 3.988 | JAJO | 3,843.00 | 4,871.00 | 7072008 | 4202011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05522RAR9 | BACCT ABS 06-A16 A16 | 2 | 1FE | 596,906.00 | 101.063 | 601,324.85 | 595,000.00 | 596,428.65 | 4,896.20 | (200.00 | ) | — | — | 4.72 | 4.617 | MON | 1,248.00 | 7,021.00 | 8202008 | 12152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06423RBN5 | BOIT ABS 04-A5 A5 | 2 | 1FE | 1,538,086.00 | 93.617 | 1,474,467.75 | 1,575,000.00 | 1,548,302.37 | (73,834.62 | ) | 2,887.00 | — | — | 0.686 | 1.434 | MON | 480.00 | 3,157.00 | 5062008 | 3152014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15200DAB3 | CENTERPOINT ENERGY INC. SECURED ABS 05-A | 2 | 1FE | 1,009,477.00 | 103.809 | 1,015,710.60 | 978,442.00 | 999,730.05 | 15,980.55 | (3,365.00 | ) | — | — | 4.97 | 3.748 | FA | 8,105.00 | 24,314.00 | 2082008 | 8012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207678AE3 | CTRRB ABS 2001-1 A5 | 2 | 1FE | 1,586,128.00 | 102.818 | 1,573,360.41 | 1,530,238.00 | 1,561,539.36 | 11,821.05 | (3,866.00 | ) | — | — | 6.21 | 4.139 | MJSD | 264.00 | 23,757.00 | 4172008 | 12302010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55262TEU3 | MBNAS ABS 99-J | 2 | 1FE | 7,165,100.00 | 101.281 | 6,947,876.60 | 6,860,000.00 | 6,928,118.85 | 19,757.75 | (37,709.00 | ) | — | — | 7 | 4.784 | MON | 21,342.00 | 120,050.00 | 1112008 | 9152009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575796AE7 | MASSACHUSETTS RRB SPECIAL PURP ABS 99-1 | 2 | 1FE | 703,325.00 | 102.377 | 694,645.33 | 678,517.00 | 693,518.91 | 1,126.42 | (73.00 | ) | — | — | 7.03 | 3.834 | MS | 2,120.00 | 23,850.00 | 1152008 | 3152010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746REV9 | MSAC ABS 04-H1 | 2 | 1FE | 941,018.00 | 43.311 | 406,925.28 | 939,550.00 | 940,747.05 | (533,821.77 | ) | (58.00 | ) | — | — | 0.892 | 0.877 | MON | 163.00 | 1,892.00 | 3252009 | 1252034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65475XAB2 | NAROT ABS 08-B A2 | 2 | 1FE | 1,449,037.00 | 100.649 | 1,458,520.58 | 1,449,116.00 | 1,449,060.97 | 9,459.61 | 8.00 | — | — | 3.8 | 3.835 | MON | 2,447.00 | 13,767.00 | 6092008 | 10152010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
693401AB7 | PERF ABS 05-1 | 2 | 1FE | 197,883.00 | 100.27 | 198,609.75 | 198,075.00 | 198,019.67 | 590.08 | 29.00 | — | — | 3.87 | 4.009 | MJSD | 128.00 | 1,916.00 | 1112008 | 6252011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
878091AL1 | TIAA CDO 01-C1A-A4 144A | 2 | 1FE | 181,458.00 | 102.896 | 181,705.45 | 181,571.00 | 181,285.83 | 419.62 | (85.00 | ) | — | — | 6.68 | 6.379 | MON | 1,011.00 | 3,032.00 | 9292008 | 6192031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71419GAB6 | PERMM 06-1 ABS 06-1 2A | F | 2 | 1FE | 1,646,211.00 | 96.089 | 1,609,490.75 | 1,675,000.00 | 1,651,237.22 | (41,746.47 | ) | 1,198.00 | — | — | 1.134 | 1.553 | JAJO | 4,011.00 | 20,515.00 | 1152008 | 10152015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71419NAG0 | PERMANENT FINANCING PLC PERMA_ ABS 5 3A | F | 2 | 1FE | 494,766.00 | 97.834 | 489,170.00 | 500,000.00 | 495,000.11 | (5,830.11 | ) | 63.00 | — | — | 1.453 | 1.529 | MJSD | 444.00 | 2,937.00 | 1162008 | 6102034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247E74 | JPMMT WHOLE CMO 06-A1 2A2 | 1FE | 1,017,946.91 | 81.45793943 | 828,551.28 | 1,017,152.27 | 1,016,654.67 | (188,103.39 | ) | (97.33 | ) | — | — | 5.350576 | MON | 4,535.29 | 14,331.31 | 2062008 | 3012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049455AB4 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | 4FE | 2,500,000.00 | 100 | 2,493,438.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | (6,562.00 | ) | — | — | — | 100 | JAJO | 36,298.70 | — | 2192009 | 2242012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049455AC2 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | 4FE | 1,500,000.00 | 99.625 | 1,496,456.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (3,544.00 | ) | — | — | — | 99.63 | FMAN | 23,487.55 | — | 2192009 | 2242012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35047AAA6 | FOUNDATION RE LTD CORP BND 144A | 3FE | 5,013,184.00 | 94.89 | 4,770,750.00 | 5,000,000.00 | 5,010,582.71 | (239,832.71 | ) | (1,539.58 | ) | — | — | 94.89 | FMAN | 47,703.12 | 113,706.25 | 10072008 | 11262010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62864WAB0 | EAST LANE RE III LTD CORP BND 144A | 3FE | 10,000,000.00 | 100.0025 | 10,000,250.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 250.00 | — | — | — | 100 | FMAN | 70,331.35 | — | 3132009 | 3202012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76112DAB2 | RESIDENTIAL REINSURANCE 2007 L CORP BND 144A | 4FE | 3,500,000.00 | 96.46 | 3,378,550.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | (121,450.00 | ) | — | — | — | 96.46 | MJSD | 31,336.18 | 110,170.03 | 10032008 | 6072010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76112GAC3 | RESIDENTIAL REIN 2006 SENIOR CORP BND 144A | 1 | 2,500,000.05 | 99.5 | 2,496,219.00 | 2,500,000.00 | 2,500,039.52 | (3,820.52 | ) | (31.40 | ) | — | — | 99.5 | MJSD | 18,252.60 | 61,314.41 | 11192008 | 6052009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2,644,495,524.67 | 2,639,846,673.27 | 2,712,714,914.95 | (68,219,390.28 | ) |