Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X2TM7 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 16,521,334.00 | 109.859 | 16,368,991.15 | 14,900,000.00 | 16,322,530.22 | 46,460.93 | (87,697.00 | ) | — | — | 5 | 2.376 | JJ | 126,236.00 | 372,500.00 | 11/30/2009 | 1/30/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X4KF7 | FHLMC AGENCY BND MTN | 1 | 1,026,720.00 | 104.86 | 1,021,181.48 | 1,000,000.00 | 1,004,837.53 | 16,343.95 | (2,498.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.708 | MS | 1,188.00 | 23,750.00 | 12/28/2007 | 9/22/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X8A93 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 1,249,688.00 | 99.412 | 1,251,900.00 | 1,250,000.00 | 1,249,778.21 | 2,121.79 | 26.00 | — | — | 2.05 | 2.059 | MN | 9,965.00 | — | 5/7/2009 | 5/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X9C40 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 1 | 6,000,000.00 | 99.804 | 5,988,240.06 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | (11,759.94 | ) | — | — | — | 2.125 | 2.125 | FA | 12,396.00 | — | 2/17/2010 | 8/26/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X9JT8 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 1 | 19,975,207.00 | 100.152 | 20,030,400.00 | 20,000,000.00 | 19,976,361.03 | 54,038.97 | 1,154.00 | — | — | 2 | 2.047 | MN | 162,222.00 | — | 2/19/2010 | 11/5/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X9KL3 | FHLMC AGENCY BND MTN | 1 | 1 | 57,629,827.00 | 99.993 | 57,495,972.70 | 57,500,000.00 | 57,582,693.98 | (86,721.28 | ) | (33,554.00 | ) | — | — | 2 | 1.755 | MN | 466,389.00 | — | 2/19/2010 | 11/5/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X9M23 | FHLMC AGENCY BND | 1 | �� | 1 | 747,525.00 | 99.623 | 747,172.51 | 750,000.00 | 747,551.04 | (378.53 | ) | 26.00 | — | — | 2.2 | 2.293 | MS | 642.00 | — | 3/12/2010 | 12/17/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X9ZK9 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 1 | 6,000,000.00 | 99.776 | 5,986,560.06 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | (13,439.94 | ) | — | — | — | 1.8 | 1.8 | FA | 10,800.00 | — | 2/17/2010 | 2/25/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331G4J5 | FFCB AGENCY BND | 1 | 1,747,402.00 | 99.865 | 1,747,637.47 | 1,750,000.00 | 1,747,580.80 | 56.67 | 151.00 | — | — | 2.3 | 2.342 | MS | 3,131.00 | 10,063.00 | 12/14/2009 | 9/3/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331G4W6 | FFCB AGENCY BND | 1 | 13,999,300.00 | 99.907 | 13,986,979.72 | 14,000,000.00 | 13,999,374.55 | (12,394.83 | ) | 56.00 | — | — | 1.83 | 1.832 | JD | 83,977.00 | — | 11/24/2009 | 12/3/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331GJ42 | FFCB AGENCY BND | 1 | 1 | 1,011,670.00 | 100.657 | 1,006,570.81 | 1,000,000.00 | 1,006,264.00 | 306.81 | (4,033.00 | ) | — | — | 2.4 | 0.751 | FA | 2,933.00 | 12,000.00 | 11/30/2009 | 8/17/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331GVD8 | FFCB AGENCY BND | 1 | 3,381,186.00 | 100.96 | 3,422,542.47 | 3,390,000.00 | 3,383,114.97 | 39,427.50 | 542.00 | — | — | 2.2 | 2.27 | AO | 35,840.00 | — | 5/4/2009 | 4/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331GX46 | FFCB AGENCY BND | 1 | 1 | 10,996,700.00 | 100.538 | 11,059,172.96 | 11,000,000.00 | 10,997,081.05 | 62,091.91 | 195.00 | — | — | 2.6 | 2.608 | AO | 138,233.00 | — | 10/1/2009 | 10/7/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331TKB6 | FFCB AGENCY BND | 1 | 11,187,396.00 | 104.38 | 11,023,560.00 | 10,800,000.00 | 10,890,416.15 | 133,143.85 | (37,602.00 | ) | — | — | 4.1 | 2.662 | MN | 180,810.00 | — | 3/25/2008 | 11/4/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331Y3X6 | FFCB AGENCY BND | 1 | 999,000.00 | 105.533 | 1,057,686.71 | 1,000,000.00 | 999,404.99 | 58,281.72 | 61.00 | — | — | 3.95 | 3.977 | JJ | 7,461.00 | 19,750.00 | 7/30/2008 | 7/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331YNJ5 | FFCB AGENCY BND | 1 | 803,264.00 | 103.679 | 819,682.06 | 800,000.00 | 801,061.12 | 18,620.94 | (325.00 | ) | — | — | 3.5 | 3.33 | JJ | 5,678.00 | 14,000.00 | 7/7/2008 | 1/18/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331YR51 | FFCB AGENCY BND | 1 | 990,190.00 | 106.269 | 1,062,687.68 | 1,000,000.00 | 993,480.48 | 69,207.20 | 481.00 | — | — | 4 | 4.224 | MN | 14,444.00 | — | 7/7/2008 | 5/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XDTA9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 8,166,480.00 | 105.285 | 8,240,153.68 | 8,000,000.00 | 8,040,202.92 | 199,950.76 | (14,153.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.006 | JD | 117,167.00 | — | 12/10/2007 | 12/10/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XG3W2 | FHLB AGENCY BND | 1 | 797,393.00 | 108.131 | 795,997.58 | 750,000.00 | 767,610.28 | 28,387.30 | (3,430.00 | ) | — | — | 5.6 | 3.647 | JD | 10,850.00 | — | 1/3/2008 | 6/28/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XH2V3 | FHLB AGENCY BND | 1 | 10,591,325.00 | 106.169 | 10,616,899.90 | 10,000,000.00 | 10,550,287.56 | 66,612.34 | (41,038.00 | ) | — | — | 5 | 1.362 | AO | 233,333.00 | — | 2/19/2010 | 10/13/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XHPH9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 15,929,628.00 | 106.342 | 15,951,300.45 | 15,000,000.00 | 15,869,042.93 | 82,257.52 | (60,585.00 | ) | — | — | 4.875 | 1.276 | MN | 270,156.00 | — | 2/19/2010 | 11/18/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XSP93 | FHLB AGENCY BND | 1 | 19,262,688.00 | 103.283 | 19,071,205.40 | 18,465,000.00 | 19,199,446.03 | (128,240.63 | ) | (47,245.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.004 | JD | 173,109.00 | — | 12/3/2009 | 12/13/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XTHN9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 1,002,966.00 | 99.947 | 1,004,926.79 | 1,000,000.00 | 1,001,114.24 | 3,812.55 | (512.00 | ) | — | — | 1.25 | 1.041 | AO | 5,799.00 | — | 5/7/2009 | 10/14/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XUE41 | FHLB AGENCY BND | 1 | 12,098,988.00 | 100.853 | 12,102,360.48 | 12,000,000.00 | 12,092,620.39 | 9,740.09 | (6,368.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.421 | FA | 22,750.00 | 121,917.00 | 1/28/2010 | 8/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XVCB5 | FHLB AGENCY BND | 1 | 1 | 15,620,248.00 | 100.316 | 15,674,375.31 | 15,625,000.00 | 15,615,174.64 | 59,200.67 | (4,036.00 | ) | — | — | 1.9 | 1.796 | AO | 136,892.00 | — | 11/20/2009 | 10/15/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XVD32 | FHLB AGENCY BND | 1 | 7,883,953.00 | 100.027 | 7,902,110.09 | 7,900,000.00 | 7,886,301.47 | 15,808.62 | 1,289.00 | — | — | 2 | 2.07 | AO | 71,100.00 | — | 10/9/2009 | 10/19/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XWE70 | FHLB AGENCY BND | 1 | 7,690,298.00 | 99.957 | 7,696,721.34 | 7,700,000.00 | 7,690,865.50 | 5,855.84 | 511.00 | — | — | 2.5 | 2.53 | JD | 55,611.00 | — | 12/21/2009 | 6/13/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XX7F8 | FHLB AGENCY BND | 1 | 9,981,800.00 | 99.724 | 9,972,399.90 | 10,000,000.00 | 9,982,436.90 | (10,037.00 | ) | 637.00 | — | — | 1.625 | 1.686 | MS | 4,965.00 | 13,993.00 | 2/18/2010 | 3/20/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XXPV3 | FHLB AGENCY BND | 1 | 9,996,400.00 | 99.783 | 9,978,299.70 | 10,000,000.00 | 9,996,435.85 | (18,136.15 | ) | 36.00 | — | — | 1.125 | 1.142 | MN | 3,750.00 | — | 3/18/2010 | 5/18/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MA45 | FNMA AGENCY BND | 1 | 37,710,510.00 | 110.162 | 37,895,731.44 | 34,400,000.00 | 37,642,395.71 | 253,335.73 | (68,114.00 | ) | — | — | 5 | 2.972 | AO | 793,111.00 | — | 2/19/2010 | 4/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MRK1 | FNMA AGENCY NT | 1 | 15,424,317.00 | 101.94 | 15,779,019.70 | 14,800,000.00 | 15,403,206.37 | 375,813.33 | (21,110.00 | ) | — | — | 4.625 | 3.225 | MN | 285,208.00 | — | 2/19/2010 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EABK4 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 8,988,030.00 | 102.627 | 9,206,009.46 | 9,000,000.00 | 8,995,826.36 | 210,183.10 | 984.00 | — | — | 2.75 | 2.796 | AO | 116,875.00 | — | 4/3/2008 | 4/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EABX6 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 24,537,059.00 | 101.119 | 24,774,155.74 | 24,500,000.00 | 24,536,108.12 | 238,047.62 | (951.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.459 | JJ | 142,917.00 | — | 2/19/2010 | 1/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EACC1 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 12,134,160.00 | 100.988 | 12,118,558.92 | 12,000,000.00 | 12,124,658.95 | (6,100.03 | ) | (9,501.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.271 | JD | 61,833.00 | — | 1/28/2010 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AD33 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1 | 16,294,213.00 | 100.154 | 16,195,902.05 | 16,171,000.00 | 16,287,314.98 | (91,412.93 | ) | (6,898.00 | ) | — | — | 2.125 | 1.234 | JJ | 63,000.00 | — | 3/10/2010 | 1/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AD90 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1 | 20,067,643.00 | 99.995 | 19,999,000.60 | 20,000,000.00 | 20,059,508.20 | (60,507.60 | ) | (8,134.00 | ) | — | — | 2.05 | 1.686 | JJ | 71,750.00 | — | 2/19/2010 | 1/28/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AE24 | FNMA AGENCY BND | 1 | 2,995,680.00 | 100.128 | 3,003,839.94 | 3,000,000.00 | 2,995,944.44 | 7,895.50 | 264.00 | — | — | 1.75 | 1.798 | FA | 5,688.00 | 5,396.00 | 1/14/2010 | 2/22/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AHZ8 | FNMA AGENCY BND | 1 | 22,248,348.00 | 108.284 | 22,739,639.37 | 21,000,000.00 | 22,099,548.62 | 640,090.75 | (53,021.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.667 | MN | 365,750.00 | — | 2/19/2010 | 11/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AJ94 | FNMA AGENCY BND | 1 | 4,991,950.00 | 99.792 | 4,989,600.00 | 5,000,000.00 | 4,992,053.13 | (2,453.13 | ) | 103.00 | — | — | 1.75 | 1.803 | MN | 3,889.00 | — | 3/11/2010 | 5/7/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AUZ3 | FNMA AGENCY BND | ?? | 15,153,626.00 | 99.233 | 15,048,684.75 | 15,165,000.00 | 15,154,632.24 | (105,947.49 | ) | 584.00 | — | — | 3.22 | 3.233 | JJ | 86,811.00 | 244,157.00 | 11/24/2009 | 1/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AZY1 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 1 | 9,077,850.00 | 100.109 | 9,009,810.81 | 9,000,000.00 | 9,051,476.85 | (41,666.04 | ) | (20,821.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.171 | MN | 110,156.00 | — | 12/7/2009 | 11/10/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742651DB5 | PRIVATE EXPORT FUNDING CORP SECURED | ?? | 1,646,955.00 | 108.391 | 1,625,864.99 | 1,500,000.00 | 1,644,598.28 | (18,733.29 | ) | (2,357.00 | ) | — | — | 4.95 | 3.07 | MN | 28,050.00 | — | 2/23/2010 | 11/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742651DH2 | PRIVATE EXPORT FUNDING CORP AGENCY BND | 1 | 4,296,173.00 | 100.468 | 4,320,124.09 | 4,300,000.00 | 4,296,568.25 | 23,555.84 | 212.00 | — | — | 3.05 | 3.069 | AO | 66,304.00 | — | 9/22/2009 | 10/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880591CW0 | TENN VALLEY AUTH BD 98-C | 1 | 1,302,900.00 | 112.063 | 1,296,568.96 | 1,157,000.00 | 1,300,186.38 | (3,617.42 | ) | (2,714.00 | ) | — | — | 6 | 1.687 | MS | 3,085.00 | 34,710.00 | 3/10/2010 | 3/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880591DT6 | TENNESSEE VALLEY AUTHORITY AGENCY BND | 1 | 4,539,760.00 | 113.287 | 4,460,559.68 | 4,000,000.00 | 4,437,912.93 | 22,646.75 | (49,866.00 | ) | — | — | 6.79 | 1.575 | MN | 96,569.00 | — | 9/25/2009 | 5/23/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912803AT0 | UNITED STATES TREASURY STRIPS PO | 1 | 873,278.00 | 63.324 | 983,580.00 | 1,500,000.00 | 943,686.93 | 39,893.07 | 10,740.00 | — | — | 0 | 4.631 | MAT | — | — | 7/24/2008 | 5/15/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828FL9 | UNITED STATES TREASURY GOVT IBND TIPS | 1 | 6,219,885.00 | 117.405 | 6,339,893.00 | 5,400,000.00 | 6,221,879.19 | 118,013.81 | (16,111.00 | ) | — | — | 2.5 | 1.274 | JJ | 30,410.00 | 72,278.00 | 10/15/2009 | 7/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828FU9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 5,099,609.00 | 105.623 | 5,069,904.43 | 4,800,000.00 | 4,932,631.84 | 137,272.59 | (21,356.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.606 | MS | 590.00 | 108,000.00 | 7/29/2008 | 9/30/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828FW5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,230,469.00 | 107.676 | 4,242,959.88 | 4,000,000.00 | 4,113,174.26 | 129,785.62 | (17,399.00 | ) | — | — | 4.625 | 2.775 | AO | 77,761.00 | — | 7/15/2008 | 10/31/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GA2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,197,109.00 | 106.108 | 3,183,240.06 | 3,000,000.00 | 3,105,611.52 | 77,628.54 | (15,360.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.331 | MN | 45,247.00 | — | 9/30/2008 | 11/30/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GC8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,286,406.00 | 106.512 | 3,195,360.03 | 3,000,000.00 | 3,134,408.21 | 60,951.82 | (18,785.00 | ) | — | — | 4.625 | 2.004 | JD | 34,879.00 | — | 3/7/2008 | 12/31/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GF1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 5,394,141.00 | 107.001 | 5,350,049.60 | 5,000,000.00 | 5,195,818.42 | 154,231.18 | (25,746.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.55 | JJ | 39,365.00 | 118,750.00 | 4/17/2008 | 1/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GX2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND TIPS | 1 | 8,302,250.00 | 115.119 | 8,403,684.12 | 7,300,000.00 | 8,304,734.76 | 98,949.36 | (21,647.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.351 | JJ | 42,061.00 | 99,968.00 | 10/15/2009 | 7/15/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HK9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 16,403,320.00 | 105.299 | 17,372,520.33 | 16,500,000.00 | 16,446,206.39 | 926,313.94 | 4,751.00 | — | — | 3.375 | 3.504 | MN | 186,645.00 | — | 12/7/2007 | 11/30/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HT0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 10,113,359.00 | 103.495 | 10,349,500.30 | 10,000,000.00 | 10,067,909.23 | 281,591.07 | (5,534.00 | ) | — | — | 2.75 | 2.507 | FA | 23,913.00 | 137,500.00 | 3/5/2008 | 2/28/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HX1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,158,178.00 | 100.156 | 2,178,392.96 | 2,175,000.00 | 2,174,292.46 | 4,100.50 | 2,196.00 | — | — | 2.125 | 2.536 | AO | 19,407.00 | — | 5/22/2008 | 4/30/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HY9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 9,875,391.00 | 104.543 | 10,454,299.20 | 10,000,000.00 | 9,919,542.22 | 534,756.98 | 6,129.00 | — | — | 3.125 | 3.402 | AO | 131,215.00 | — | 5/30/2008 | 4/30/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JA9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,002,109.00 | 100.402 | 1,004,020.00 | 1,000,000.00 | 1,000,147.64 | 3,872.36 | (330.00 | ) | — | — | 2.625 | 2.512 | MN | 8,847.00 | — | 6/5/2008 | 5/31/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JB7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 759,111.00 | 105.666 | 792,495.06 | 750,000.00 | 755,964.31 | 36,530.75 | (442.00 | ) | — | — | 3.5 | 3.234 | MN | 8,798.00 | — | 6/4/2008 | 5/31/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JC5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,017,344.00 | 100.672 | 2,013,439.94 | 2,000,000.00 | 2,002,241.27 | 11,198.67 | (2,241.00 | ) | — | — | 2.875 | 2.419 | JD | 14,454.00 | — | 7/11/2008 | 6/30/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JD3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 14,621,953.00 | 105.24 | 15,259,799.71 | 14,500,000.00 | 14,582,182.24 | 677,617.47 | (5,975.00 | ) | — | — | 3.375 | 3.19 | JD | 123,020.00 | — | 7/21/2008 | 6/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JF8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,007,969.00 | 100.855 | 2,017,100.06 | 2,000,000.00 | 2,001,365.00 | 15,735.06 | (1,006.00 | ) | — | — | 2.75 | 2.543 | JJ | 9,116.00 | 27,500.00 | 8/1/2008 | 7/31/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JH4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 304,359.00 | 103 | 309,000.00 | 300,000.00 | 303,807.65 | 5,192.35 | (95.00 | ) | — | — | 4 | 3.821 | FA | 1,492.00 | 6,000.00 | 9/30/2008 | 8/15/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JL5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,026,367.00 | 100.863 | 3,025,890.21 | 3,000,000.00 | 3,006,724.15 | 19,166.06 | (3,318.00 | ) | — | — | 2 | 1.546 | MS | 164.00 | 30,000.00 | 10/8/2008 | 9/30/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JM3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 57,812,569.00 | 104.285 | 59,025,312.27 | 56,600,000.00 | 57,577,851.37 | 1,447,460.90 | (50,350.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.603 | MS | 4,833.00 | 884,375.00 | 2/19/2010 | 9/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JQ4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 124,544,328.00 | 102.9 | 124,714,802.43 | 121,200,000.00 | 124,426,323.08 | 288,479.35 | (100,109.00 | ) | — | — | 2.75 | 1.972 | AO | 1,400,959.00 | — | 2/19/2010 | 10/31/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KD1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,274,551.00 | 92.812 | 3,248,419.86 | 3,500,000.00 | 3,276,692.65 | (28,272.79 | ) | 2,142.00 | — | — | 2.75 | 3.596 | FA | 11,965.00 | — | 2/23/2010 | 2/15/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KN9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 78,676,715.00 | 98.792 | 79,033,600.00 | 80,000,000.00 | 78,711,414.15 | 322,185.85 | 34,700.00 | — | — | 1.875 | 2.291 | AO | 629,834.00 | — | 2/19/2010 | 4/30/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KS8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 17,644,834.00 | 98.305 | 17,596,595.00 | 17,900,000.00 | 17,649,341.03 | (52,746.03 | ) | 4,507.00 | — | — | 2.625 | 2.884 | FA | 40,859.00 | 234,938.00 | 2/19/2010 | 2/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KU3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,519,533.00 | 100.426 | 2,540,778.05 | 2,530,000.00 | 2,523,811.46 | 16,966.59 | 1,244.00 | — | — | 0.875 | 1.087 | MN | 7,420.00 | — | 6/5/2009 | 5/31/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KX7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 62,642,999.00 | 101.632 | 62,579,901.54 | 61,575,000.00 | 62,566,063.51 | 13,838.03 | (76,936.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.134 | JD | 339,381.00 | — | 3/23/2010 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KY5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 22,424,668.00 | 101.486 | 22,428,406.00 | 22,100,000.00 | 22,379,539.04 | 48,866.96 | (15,575.00 | ) | — | — | 2.625 | 2.311 | JD | 145,833.00 | — | 7/8/2009 | 6/30/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LC2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 6,231,853.00 | 101.375 | 6,183,874.52 | 6,100,000.00 | 6,223,446.49 | (39,571.97 | ) | (6,688.00 | ) | — | — | 2.625 | 2.133 | JJ | 26,540.00 | 80,063.00 | 12/11/2009 | 7/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LG3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,193,863.00 | 100.513 | 1,206,156.10 | 1,200,000.00 | 1,195,829.17 | 10,326.93 | 766.00 | — | — | 1 | 1.264 | JJ | 1,989.00 | 6,000.00 | 8/10/2009 | 7/31/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LH1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 26,362,136.00 | 101.227 | 26,319,019.22 | 26,000,000.00 | 26,340,305.26 | (21,286.04 | ) | (21,831.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.19 | FA | 56,561.00 | 227,500.00 | 2/10/2010 | 8/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LK4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,097,047.00 | 100.234 | 2,104,913.87 | 2,100,000.00 | 2,097,370.67 | 7,543.20 | 173.00 | — | — | 2.375 | 2.394 | FA | 4,360.00 | 24,938.00 | 10/23/2009 | 8/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LR9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 31,558,630.00 | 100.134 | 31,642,344.94 | 31,600,000.00 | 31,564,882.52 | 77,462.42 | 3,350.00 | — | — | 1.375 | 1.42 | AO | 200,538.00 | — | 10/1/2009 | 10/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LW8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 13,818,328.00 | 100.404 | 13,855,751.86 | 13,800,000.00 | 13,814,170.32 | 41,581.54 | (2,310.00 | ) | — | — | 1 | 0.931 | MS | 377.00 | 69,000.00 | 10/20/2009 | 9/30/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LZ1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,684,167.00 | 98.677 | 4,657,554.50 | 4,720,000.00 | 4,686,162.17 | (28,607.67 | ) | 1,708.00 | — | — | 2.125 | 2.288 | MN | 33,617.00 | — | 12/16/2009 | 11/30/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MB3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 43,530,506.00 | 99.134 | 43,440,520.11 | 43,820,000.00 | 43,557,963.81 | (117,443.70 | ) | 23,503.00 | — | — | 1.125 | 1.351 | JD | 144,913.00 | — | 12/16/2009 | 12/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828ME7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 5,069,531.00 | 100.722 | 5,036,100.00 | 5,000,000.00 | 5,067,299.51 | (31,199.51 | ) | (2,232.00 | ) | — | — | 2.625 | 2.321 | JD | 33,173.00 | — | 1/27/2010 | 12/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MG2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 63,131,098.00 | 99.672 | 62,793,358.11 | 63,000,000.00 | 63,125,938.10 | (332,579.99 | ) | (5,160.00 | ) | — | — | 1.375 | 1.302 | JJ | 181,865.00 | — | 2/9/2010 | 1/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MH0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 136,430,595.00 | 98.911 | 135,804,807.11 | 137,300,000.00 | 136,457,426.42 | (652,619.31 | ) | 26,831.00 | — | — | 2.25 | 2.385 | JJ | 512,030.00 | — | 2/2/2010 | 1/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MJ6 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 20,303,328.00 | 99.881 | 20,275,842.38 | 20,300,000.00 | 20,303,058.44 | (27,216.06 | ) | (270.00 | ) | — | — | 0.875 | 0.867 | JJ | 29,441.00 | — | 1/25/2010 | 1/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MM9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,999,431.00 | 99.862 | 4,993,100.00 | 5,000,000.00 | 4,999,523.43 | (6,423.43 | ) | 71.00 | — | — | 0.75 | 0.756 | MN | 12,569.00 | — | 12/3/2009 | 11/30/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MN7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 155,384,801.00 | 99.534 | 154,725,598.33 | 155,450,000.00 | 155,387,895.81 | (662,297.48 | ) | 3,095.00 | — | — | 1.375 | 1.389 | FA | 265,704.00 | — | 3/4/2010 | 2/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MQ0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 164,872,674.00 | 99.786 | 164,646,904.95 | 165,000,000.00 | 164,874,257.28 | (227,352.33 | ) | 1,583.00 | — | — | 0.875 | 0.915 | FA | 125,543.00 | — | 3/22/2010 | 2/29/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MR8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 8,529,247.00 | 99.297 | 8,440,244.75 | 8,500,000.00 | 8,528,794.98 | (88,550.23 | ) | (452.00 | ) | — | — | 2.375 | 2.302 | FA | 17,554.00 | — | 2/26/2010 | 2/28/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MS6 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 10,972,500.00 | 98.439 | 10,828,290.33 | 11,000,000.00 | 10,972,739.18 | (144,448.85 | ) | 239.00 | — | — | 3 | 3.04 | FA | 28,696.00 | — | 3/3/2010 | 2/28/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MU1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 19,628,734.00 | 99.949 | 19,639,977.90 | 19,650,000.00 | 19,628,765.59 | 11,212.31 | 32.00 | — | — | 1 | 1.052 | MS | 534.00 | — | 3/30/2010 | 3/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MW7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 8,585,459.00 | 99.715 | 8,575,489.66 | 8,600,000.00 | 8,585,470.77 | (9,981.11 | ) | 12.00 | — | — | 2.5 | 2.533 | MS | 1,168.00 | — | 3/30/2010 | 3/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01N042641 | GNMA TBA MBS | 2 | 1 | 3,320.00 | 101.156 | 0.00 | — | 3,320.31 | (3,320.31 | ) | — | — | — | 4.5 | 4.25 | MON | — | — | 3/31/2010 | 4/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202KME2 | GNMA POOL # 008457 | 2 | 1 | 610,515.00 | 102.84 | 608,069.29 | 602,048.80 | 610,193.00 | (2,123.71 | ) | (90.00 | ) | — | — | 3.625 | 3.219 | MON | 1,819.00 | 5,456.00 | 3/18/2009 | 7/20/2024 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36204J4C7 | GNMA POOL # 371719 | 2 | 1 | 622,189.00 | 106.75 | 635,273.38 | 585,589.75 | 620,062.67 | 15,210.71 | (351.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.022 | MON | 3,172.00 | 9,516.00 | 9/11/2008 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36204SV60 | GNMA POOL # 378737 | 2 | 1 | 555,885.00 | 107.235 | 570,122.23 | 523,186.20 | 553,985.14 | 16,137.09 | (311.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.964 | MON | 2,834.00 | 8,502.00 | 9/11/2008 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36205BKY7 | GNMA POOL # 385611 | 2 | 1 | 674,115.00 | 106.75 | 688,291.68 | 634,461.58 | 671,912.97 | 16,378.71 | (340.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.942 | MON | 3,437.00 | 10,310.00 | 9/11/2008 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A2KC9 | GNMA POOL # 716791 | 2 | 1 | 2,388,844.00 | 0 | 2,407,694.49 | 2,259,621.47 | 2,387,146.20 | 20,548.29 | (815.00 | ) | — | — | 5 | 3.08 | MON | 9,415.00 | 28,245.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A55Q8 | GNMA POOL # 720055 | 2 | 1 | — | 100.142 | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 0 | MON | 1,218.00 | — | 6/18/2009 | 6/15/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A56N4 | GNMA POOL # 720077 | 2 | 1 | — | 100.02 | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 0 | MON | 1,082.00 | — | 6/18/2009 | 6/15/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A6AC1 | GNMA POOL # 720103 | 2 | 1 | 894,705.00 | 100.142 | 891,402.54 | 879,317.36 | 894,491.97 | (3,089.43 | ) | (48.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.237 | MON | 3,297.00 | 9,892.00 | 6/18/2009 | 6/15/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A6DZ7 | GNMA POOL # 720220 | 2 | ?? | 2,035,436.00 | 106.553 | 2,064,926.95 | 1,937,934.11 | 2,033,807.98 | 31,118.97 | (603.00 | ) | — | — | 5 | 3.338 | MON | 8,075.00 | 24,224.00 | 7/29/2009 | 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620ADCM2 | GNMA POOL # 726476 | 2 | 1 | 17,197,903.00 | 0 | 17,096,547.70 | 16,325,508.94 | 17,183,108.00 | (86,560.30 | ) | (6,155.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.093 | MON | 61,221.00 | 183,662.00 | 12/8/2009 | 11/15/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210B4N2 | GNMA POOL # 487829 | 2 | 1 | 794,886.00 | 102.844 | 804,277.70 | 768,005.51 | 793,886.39 | 10,391.31 | (202.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.49 | MON | 2,880.00 | 8,640.00 | 3/26/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210B4Q5 | GNMA POOL # 487831 | 2 | 1 | 184,060.00 | 0 | 185,512.31 | 174,103.32 | 183,935.28 | 1,577.03 | (60.00 | ) | — | — | 5 | 2.999 | MON | 725.00 | 2,176.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210B4R3 | GNMA POOL # 487832 | 2 | 1 | 749,634.00 | 104.229 | 764,361.61 | 717,353.43 | 748,551.63 | 15,809.98 | (189.00 | ) | — | — | 5 | 3.444 | MON | 2,989.00 | 8,967.00 | 3/26/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210BZH1 | GNMA POOL # 487744 | 2 | 1 | 1,136,940.00 | 0 | 1,145,912.32 | 1,075,438.80 | 1,136,167.82 | 9,744.50 | (372.00 | ) | — | — | 5 | 2.984 | MON | 4,481.00 | 13,443.00 | 9/29/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210BZJ7 | GNMA POOL # 487745 | 2 | 1 | 1,033,346.00 | 0 | 1,041,500.12 | 977,447.95 | 1,032,650.38 | 8,849.74 | (337.00 | ) | — | — | 5 | 2.968 | MON | 4,073.00 | 12,218.00 | 9/29/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36211V6Q8 | GNMA POOL # 524779 | 2 | 1 | 538,364.00 | 104.229 | 549,351.76 | 515,566.67 | 537,574.64 | 11,777.12 | (146.00 | ) | — | — | 5 | 3.494 | MON | 2,148.00 | 6,445.00 | 3/26/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225BPY8 | GNMA POOL # 781339 | 2 | 1 | 407,790.00 | 109.906 | 406,057.98 | 369,458.50 | 406,897.16 | (839.18 | ) | (77.00 | ) | — | — | 8 | 4.719 | MON | 2,463.00 | 7,389.00 | 3/7/2008 | 9/15/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225CD29 | GNMA POOL # 080120 | 2 | 1 | 493,769.00 | 101.02 | 501,875.42 | 488,728.62 | 493,643.66 | 8,231.76 | (10.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.785 | MON | 1,273.00 | 4,225.00 | 3/18/2009 | 10/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DAS3 | GNMA POOL # 080916 | 2 | 1 | 412,648.00 | 100.563 | 423,044.65 | 414,656.88 | 412,675.38 | 10,369.27 | 3.00 | — | — | 2.75 | 2.876 | MON | 950.00 | 2,851.00 | 4/17/2008 | 5/20/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DJA3 | GNMA POOL # 081156 | 2 | 1 | 1,044,318.00 | 102.185 | 1,070,548.00 | 1,041,389.11 | 1,044,260.10 | 26,287.90 | (3.00 | ) | — | — | 2.75 | 2.636 | MON | 2,387.00 | 8,027.00 | 3/18/2009 | 11/20/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DJZ8 | GNMA POOL # 081179 | 2 | 1 | 1,096,213.00 | 97.85 | 1,108,892.59 | 1,093,138.66 | 1,096,153.05 | 12,739.54 | (2.00 | ) | — | — | 2.75 | 2.631 | MON | 2,505.00 | 8,426.00 | 3/18/2009 | 12/20/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DLE2 | GNMA POOL # 081224 | 2 | 1 | 665,963.00 | 99.1 | 673,169.96 | 669,099.12 | 665,988.93 | 7,181.03 | 4.00 | — | — | 3 | 3.112 | MON | 1,673.00 | 5,018.00 | 3/18/2009 | 1/20/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225EVZ2 | GNMA POOL # 082431 | 2 | 1 | 4,176,955.00 | 0 | 4,187,268.16 | 4,125,387.35 | 4,176,476.62 | 10,791.54 | (406.00 | ) | — | — | 3 | 2.909 | MON | 10,313.00 | 30,940.00 | 10/28/2009 | 12/20/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225EWE8 | GNMA POOL # 082444 | 2 | ?? | 1,016,755.00 | 102.75 | 1,022,976.99 | 995,598.04 | 1,016,588.09 | 6,388.90 | (140.00 | ) | — | — | 3.75 | 3.153 | MON | 3,111.00 | 9,334.00 | 11/3/2009 | 12/20/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KBP2 | GNMA POOL # 781846 | 2 | 1 | 7,284,420.00 | 110.278 | 7,780,240.58 | 7,055,128.00 | 7,280,626.84 | 499,613.74 | (429.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.55 | MON | 38,215.00 | 114,646.00 | 8/15/2008 | 9/15/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KEC8 | GNMA POOL # 781931 | 2 | 1 | 5,001,995.00 | 107.628 | 5,297,054.81 | 4,844,547.61 | 4,999,478.57 | 297,576.24 | (284.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.575 | MON | 26,241.00 | 78,724.00 | 8/15/2008 | 5/15/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KGU6 | GNMA POOL # 782011 | 2 | ?? | 307,321.00 | 104.422 | 314,041.75 | 300,741.79 | 307,243.69 | 6,798.06 | (13.00 | ) | — | — | 5 | 4.478 | MON | 1,253.00 | 3,759.00 | 7/14/2009 | 12/15/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KKB3 | GNMA POOL # 782090 | 2 | 1 | 6,344,462.00 | 107.635 | 6,583,857.27 | 6,104,112.20 | 6,337,249.89 | 246,607.38 | (313.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.392 | MON | 33,064.00 | 99,192.00 | 11/30/2007 | 5/15/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36292DWW8 | GNMA POOL # 646061 | 2 | 1 | 424,575.00 | 106.297 | 439,845.58 | 407,144.29 | 423,840.85 | 16,004.73 | 28.00 | — | — | 6.5 | 4.1 | MON | 2,205.00 | 6,616.00 | 1/31/2008 | 11/15/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295KAT0 | GNMA POOL # 672418 | 2 | 1 | 375,112.00 | 108.032 | 388,603.72 | 359,712.12 | 374,504.54 | 14,099.18 | 26.00 | — | — | 6.5 | 4.275 | MON | 1,948.00 | 5,845.00 | 1/31/2008 | 12/15/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295P4L3 | GNMA POOL # 676827 | 2 | 1 | 1,808,941.00 | 104.785 | 1,843,481.54 | 1,731,302.45 | 1,806,160.13 | 37,321.41 | (487.00 | ) | — | — | 5 | 3.329 | MON | 7,214.00 | 21,641.00 | 3/26/2009 | 5/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295PZJ4 | GNMA POOL # 676745 | 2 | 1 | 643,801.00 | 104.785 | 656,487.30 | 616,538.90 | 642,811.18 | 13,676.12 | (174.00 | ) | — | — | 5 | 3.335 | MON | 2,569.00 | 7,707.00 | 3/26/2009 | 3/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295QJE1 | GNMA POOL # 677161 | 2 | 1 | 3,017,535.00 | 104.785 | 3,061,647.10 | 2,875,340.50 | 3,014,245.23 | 47,401.87 | (1,001.00 | ) | — | — | 5 | 3.227 | MON | 11,981.00 | 35,942.00 | 4/27/2009 | 8/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295TVQ4 | GNMA POOL # 680223 | 2 | 1 | 271,509.00 | 106.297 | 281,273.96 | 260,362.03 | 271,022.32 | 10,251.64 | (1.00 | ) | — | — | 6.5 | 3.997 | MON | 1,410.00 | 4,231.00 | 1/31/2008 | 1/15/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296DR67 | GNMA POOL # 688209 | 2 | ?? | 173,763.00 | 106.479 | 176,263.85 | 165,537.89 | 173,613.73 | 2,650.12 | (58.00 | ) | — | — | 5 | 3.25 | MON | 690.00 | 2,069.00 | 7/29/2009 | 7/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296E5H5 | GNMA POOL # 689448 | 2 | 1 | 591,149.00 | 104.785 | 602,797.31 | 566,116.04 | 590,264.21 | 12,533.10 | (156.00 | ) | — | — | 5 | 3.369 | MON | 2,359.00 | 7,076.00 | 3/26/2009 | 7/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296QRL5 | GNMA POOL # 698091 | 2 | 1 | 11,346,521.00 | 100.142 | 11,203,131.48 | 11,051,245.16 | 11,342,677.99 | (139,546.51 | ) | (732.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.015 | MON | 41,442.00 | 124,327.00 | 4/28/2009 | 4/15/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296TPY3 | GNMA POOL # 700739 | 2 | 1 | 1,609,129.00 | 105.631 | 1,643,428.36 | 1,523,999.20 | 1,605,584.40 | 37,843.96 | (315.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.191 | MON | 6,985.00 | 20,955.00 | 6/3/2009 | 10/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296U3C2 | GNMA POOL # 701995 | 2 | 1 | 911,306.00 | 104.785 | 929,262.52 | 872,715.27 | 909,986.23 | 19,276.29 | (231.00 | ) | — | — | 5 | 3.445 | MON | 3,636.00 | 10,909.00 | 3/26/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296UC73 | GNMA POOL # 701294 | 2 | 1 | 853,402.00 | 104.229 | 869,907.29 | 816,408.06 | 852,141.48 | 17,765.81 | (219.00 | ) | — | — | 5 | 3.394 | MON | 3,402.00 | 10,205.00 | 3/27/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296URS1 | GNMA POOL # 701697 | 2 | 1 | 1,705,655.00 | 0 | 1,719,114.93 | 1,613,389.50 | 1,704,513.56 | 14,601.37 | (552.00 | ) | — | — | 5 | 2.935 | MON | 6,722.00 | 20,167.00 | 9/29/2009 | 2/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296UUL2 | GNMA POOL # 701787 | 2 | 1 | 988,077.00 | 104.229 | 1,015,843.07 | 953,368.80 | 987,021.65 | 28,821.42 | (202.00 | ) | — | — | 5 | 3.717 | MON | 3,972.00 | 11,917.00 | 6/11/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296XHH0 | GNMA POOL # 704132 | 2 | 1 | 333,095.00 | 0 | 335,491.78 | 315,076.52 | 332,853.42 | 2,638.36 | (119.00 | ) | — | — | 5 | 3.027 | MON | 1,313.00 | 3,938.00 | 9/29/2009 | 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296XLY8 | GNMA POOL # 704243 | 2 | 1 | 671,706.00 | 104.229 | 690,581.26 | 648,110.57 | 670,988.45 | 19,592.81 | (128.00 | ) | — | — | 5 | 3.628 | MON | 2,700.00 | 8,101.00 | 6/11/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296XWP5 | GNMA POOL # 704554 | 2 | 1 | 4,500,373.00 | 104.229 | 4,629,628.48 | 4,344,906.70 | 4,495,654.31 | 133,974.17 | (958.00 | ) | — | — | 5 | 3.823 | MON | 18,104.00 | 54,311.00 | 6/11/2009 | 6/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297A3K7 | GNMA | 2 | 1 | 1,010,417.00 | 104.229 | 1,031,037.93 | 967,629.18 | 1,008,958.19 | 22,079.74 | (255.00 | ) | — | — | 5 | 3.433 | MON | 4,032.00 | 12,095.00 | 3/26/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297AKF9 | GNMA POOL # 705994 | 2 | 1 | 1,445,956.00 | 0 | 1,457,366.10 | 1,367,738.20 | 1,444,953.51 | 12,412.59 | (488.00 | ) | — | — | 5 | 2.973 | MON | 5,699.00 | 17,097.00 | 9/29/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297DFF9 | GNMA POOL # 708566 | 2 | 1 | 2,415,345.00 | 0 | 2,434,405.16 | 2,284,689.44 | 2,413,668.07 | 20,737.09 | (802.00 | ) | — | — | 5 | 3.042 | MON | 9,520.00 | 28,559.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297DTR8 | GNMA POOL # 708960 | 2 | 1 | 1,549,842.00 | 104.229 | 1,581,472.84 | 1,484,212.38 | 1,547,626.60 | 33,846.24 | (388.00 | ) | — | — | 5 | 3.462 | MON | 6,184.00 | 18,553.00 | 3/26/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297G2R0 | GNMA POOL # 711884 | 2 | 1 | 4,274,221.00 | 0 | 4,307,950.06 | 4,043,011.48 | 4,271,236.43 | 36,713.63 | (1,431.00 | ) | — | — | 5 | 3.052 | MON | 16,846.00 | 50,538.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297JJ54 | GNMA POOL # 713184 | 2 | 1 | 2,074,455.00 | 0 | 2,090,824.81 | 1,962,239.25 | 2,073,005.56 | 17,819.25 | (697.00 | ) | — | — | 5 | 3.052 | MON | 8,176.00 | 24,528.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297KZF1 | GNMA POOL # 714542 | 2 | 1 | 794,060.00 | 104.229 | 816,128.06 | 765,936.25 | 793,206.01 | 22,922.05 | (174.00 | ) | — | — | 5 | 3.799 | MON | 3,191.00 | 9,574.00 | 6/11/2009 | 6/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135087ZA5 | CANADA GOVERNMENT SENIOR CORP BND | A | 1FE | 4,076,425.00 | 100.009 | 4,100,369.12 | 4,100,000.00 | 4,078,922.72 | 21,446.40 | 1,107.00 | — | — | 2.375 | 2.498 | MS | 5,680.00 | 48,688.00 | 9/2/2009 | 9/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216BBH4 | EXPORT DEVELOPMENT CANADA CORP BND | A | 1FE | 5,242,350.00 | 103.892 | 5,194,599.55 | 5,000,000.00 | 5,167,526.85 | 27,072.70 | (31,964.00 | ) | — | — | 3.75 | 1.126 | JJ | 39,583.00 | 93,750.00 | 8/31/2009 | 7/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832348A9 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | 1FE | 15,440,985.00 | 105.826 | 15,609,334.41 | 14,750,000.00 | 15,423,994.54 | 185,339.87 | (16,990.00 | ) | — | — | 4.1 | 2.938 | JD | 176,385.00 | — | 2/19/2010 | 6/16/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832348E1 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | 1FE | 7,386,458.00 | 100.642 | 7,447,507.86 | 7,400,000.00 | 7,388,076.73 | 59,431.13 | 1,095.00 | — | — | 1.875 | 1.938 | MN | 50,875.00 | — | 11/10/2009 | 11/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832348F8 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | 1FE | 2,800,000.00 | 100.102 | 2,802,855.92 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,855.92 | — | — | — | 0.401 | 0.42 | FMAN | 1,278.00 | 3,007.00 | 11/10/2009 | 11/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832348H4 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | ?? | 2,996,550.00 | 100.135 | 3,004,050.06 | 3,000,000.00 | 2,996,648.00 | 7,402.06 | 98.00 | — | — | 2.95 | 2.975 | FA | 13,767.00 | — | 1/29/2010 | 2/5/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038461AC3 | AID-EGYPT GOVT BND | F | 1FE | 1,598,978.00 | 106.297 | 1,594,453.04 | 1,500,000.00 | 1,592,764.73 | 1,688.31 | (3,830.00 | ) | — | — | 4.45 | 3.205 | MS | 2,967.00 | 33,375.00 | 11/3/2009 | 9/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833656AF8 | SOCIETE FINANCEMENT DE L ECONO CORP BND | F | 1FE | 15,082,618.00 | 101.917 | 15,358,892.95 | 15,070,000.00 | 15,086,820.56 | 272,072.39 | 105.00 | — | — | 2.25 | 2.197 | JD | 103,606.00 | — | 2/19/2010 | 6/11/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS7X5P83 | UK CONV GILT GOVT BND | D | 1FE | 11,455,508.00 | 96.1 | 12,201,276.16 | 8,050,000.00 | 11,487,536.21 | 713,739.95 | 7,784.00 | — | 586,216.55 | 2.25 | 2.552 | MS | 18,665.00 | 139,616.00 | 3/20/2009 | 3/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F77540GQ3 | RESEAU FERRE DE FRANCE CORP BND EMTN | D | 1FE | 3,727,555.00 | 103.858 | 2,972,011.75 | 1,900,000.00 | 3,731,526.81 | (759,515.06 | ) | 473.00 | — | (850,644.86 | ) | 4.75 | 4.748 | JAN | 24,755.00 | 146,273.00 | 1/16/2008 | 1/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92435NC9 | UK CONV GILT GOVT BND | D | 1FE | 5,550,778.00 | 106.07 | 5,232,212.83 | 3,200,000.00 | 5,484,613.69 | (252,400.86 | ) | (21,385.00 | ) | — | (384,312.98 | ) | 4.5 | 2.689 | MS | 14,839.00 | 111,233.00 | 6/23/2009 | 3/7/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92444AB7 | UK CONV GILT GOVT BND | D | 1FE | 5,574,589.00 | 104.87 | 4,389,605.22 | 2,800,000.00 | 5,558,435.53 | (1,168,830.31 | ) | (1,997.00 | ) | — | (1,305,212.27 | ) | 4.25 | 4.096 | MS | 12,263.00 | 91,922.00 | 3/3/2008 | 3/7/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G924502Z0 | UK CONV GILT GOVT BND | D | 1FE | 12,218,701.00 | 103.17 | 11,498,587.41 | 7,300,000.00 | 12,152,080.34 | (653,492.93 | ) | (59,959.00 | ) | — | (689,536.01 | ) | 3.25 | 1.137 | JD | 113,700.00 | — | 12/18/2009 | 12/7/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450H50 | UNITED KINGDOM GOVT BND | D | 1FE | 40,074,976.00 | 108.39 | 32,189,519.35 | 19,578,000.00 | 39,311,777.17 | (7,122,257.82 | ) | (93,763.00 | ) | — | (8,943,188.02 | ) | 5.25 | 4.157 | JD | 492,585.00 | — | 3/3/2008 | 6/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450HJ0 | UNITED KINGDOM GOVT BND | D | 1FE | 7,366,238.00 | 107.35 | 6,839,247.03 | 4,200,000.00 | 7,222,271.94 | (383,024.91 | ) | (46,421.00 | ) | — | (506,072.64 | ) | 5 | 2.122 | MS | 21,641.00 | 162,215.00 | 6/23/2009 | 3/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450NU8 | UNITED KINGDOM GOVT BND | D | 1FE | 9,943,987.00 | 110.13 | 9,561,976.35 | 5,700,000.00 | 9,916,417.73 | (354,441.38 | ) | (27,569.00 | ) | — | (457,690.41 | ) | 5 | 2.734 | MS | 29,369.00 | 220,148.00 | 2/1/2010 | 9/7/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450YY8 | UNITED KINGDOM GOVT BND | D | 1FE | 7,879,842.00 | 105.59 | 7,946,280.65 | 5,000,000.00 | 7,878,922.46 | 67,358.19 | (919.00 | ) | — | 52,022.48 | 4 | �� | 3.208 | MS | 20,610.00 | — | 3/22/2010 | 9/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419791YG7 | HAWAII ST MUNI BND GO | 1FE | 2,007,940.00 | 100.524 | 2,010,480.04 | 2,000,000.00 | 2,007,761.66 | 2,718.38 | (178.00 | ) | — | — | 3 | 2.914 | FA | 7,167.00 | — | 2/10/2010 | 2/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521518T3 | ILLINOIS ST MUNI BND GO | 1FE | 3,144,919.00 | 100.468 | 3,114,508.07 | 3,100,000.00 | 3,141,835.74 | (27,327.67 | ) | (3,083.00 | ) | — | — | 3.321 | 2.808 | JJ | 21,734.00 | — | 1/12/2010 | 1/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521518V8 | ILLINOIS ST MUNITAX BND GO | 1FE | 2,300,000.00 | 100.792 | 2,318,216.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 18,216.00 | — | — | — | 4.421 | 4.421 | JJ | 21,466.00 | — | 1/8/2010 | 1/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63968AQE8 | NEBRASKA PUB PWR DIST MUNITAX BND REV | 1FE | 1,329,838.00 | 105.819 | 1,322,737.50 | 1,250,000.00 | 1,322,797.52 | (60.02 | ) | (6,406.00 | ) | — | — | 4.135 | 1.95 | JJ | 12,922.00 | 26,849.00 | 12/17/2009 | 1/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759911P95 | REGIONAL TRANSN AUTH ILL MUNI TAX BND | ?? | 8,500,000.00 | 102.007 | 8,670,595.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 170,595.00 | — | — | — | 2.879 | 2.881 | JD | 81,572.00 | — | 6/19/2009 | 4/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98458PAB1 | YALE UNIVERSITY MUNI BND | 1FE | 9,481,471.00 | 100.801 | 9,576,104.69 | 9,500,000.00 | 9,481,950.01 | 94,154.68 | 479.00 | — | — | 2.9 | 2.941 | AO | 107,904.00 | — | 2/19/2010 | 10/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F042640 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | 2,003,359.00 | 100.219 | 2,004,375.00 | 2,000,000.00 | 2,003,359.38 | 1,015.62 | — | — | — | 4.5 | 4.402 | MON | — | — | 3/31/2010 | 4/1/2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F050445 | FNMA TBA 15 YR | 2 | 1Z | (2,344.00 | ) | 102.781 | — | — | (2,343.75 | ) | 2,343.75 | — | — | — | 5 | 2.35 | MON | — | — | 3/30/2010 | 4/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02R050648 | FHLMC GOLD TBA MBS | 1FE | (1,036,563.00 | ) | 103.289 | (1,032,890.63 | ) | (1,000,000.00 | ) | (1,036,562.50 | ) | 3,671.87 | — | — | — | 5 | 4.792 | MON | — | — | 3/8/2010 | 4/1/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JLHB8 | FHLMC POOL # 1B1225 | 2 | 1 | 99,534.00 | 102.766 | 104,677.36 | 101,080.24 | 99,568.01 | 5,109.35 | 3.00 | — | — | 3.352 | 3.648 | MON | 282.00 | 848.00 | 4/2/2007 | 9/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JM6N2 | FHLMC POOL # 1B2776 | 2 | 1 | 311,354.00 | 102.042 | 323,415.50 | 314,594.76 | 311,422.15 | 11,993.35 | 29.00 | — | — | 2.789 | 2.953 | MON | 731.00 | 3,013.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JM7E1 | FHLMC POOL # 1B2792 | 2 | 1 | 244,598.00 | 102.056 | 254,421.45 | 247,143.07 | 244,652.11 | 9,769.34 | 23.00 | — | — | 2.833 | 2.992 | MON | 583.00 | 2,489.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMW45 | FHLMC POOL # 1B2566 | 2 | 1 | 122,821.00 | 101.827 | 128,355.34 | 123,786.35 | 122,836.25 | 5,519.09 | 2.00 | — | — | 3.346 | 3.445 | MON | 345.00 | 1,036.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMXM4 | FHLMC POOL # 1B2583 | 2 | 1 | 2,568,298.00 | 102.78 | 2,699,384.91 | 2,596,810.88 | 2,569,018.14 | 130,366.77 | 70.00 | — | — | 3.333 | 3.509 | MON | 7,213.00 | 21,651.00 | 9/17/2008 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMY68 | FHLMC POOL # 1B2632 | 2 | 1 | 169,211.00 | 102.067 | 175,494.82 | 170,541.11 | 169,233.18 | 6,261.64 | 3.00 | — | — | 3.183 | 3.284 | MON | 452.00 | 1,371.00 | 4/3/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMZG5 | FHLMC POOL # 1B2642 | 2 | 1 | 226,791.00 | 102.147 | 236,329.52 | 228,573.57 | 226,818.40 | 9,511.12 | 4.00 | — | — | 3.31 | 3.412 | MON | 630.00 | 1,892.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JNAL9 | FHLMC POOL # 1B2810 | 2 | 1 | 246,962.00 | 102.443 | 256,299.62 | 249,531.67 | 247,012.02 | 9,287.60 | 21.00 | — | — | 3.069 | 3.23 | MON | 638.00 | 2,407.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRJS6 | FHLMC POOL # 847473 | 2 | 1 | 3,409,949.00 | 104.06 | 3,518,959.46 | 3,423,858.47 | 3,409,794.66 | 109,164.80 | (20.00 | ) | — | — | 5.053 | 5.057 | MON | 14,417.00 | 43,303.00 | 9/26/2007 | 12/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRKQ8 | FHLMC POOL # 847503 | 2 | 1 | 1,461,566.00 | 102.602 | 1,552,154.02 | 1,496,523.45 | 1,462,386.15 | 89,767.87 | 123.00 | — | — | 4.243 | 4.728 | MON | 5,291.00 | 16,459.00 | 5/31/2006 | 12/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRP26 | FHLMC POOL # 847641 | 2 | 1 | 803,860.00 | 103.178 | 844,842.25 | 810,342.52 | 803,973.00 | 40,869.25 | 37.00 | — | — | 3.342 | 3.457 | MON | 2,257.00 | 7,242.00 | 11/13/2006 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRP34 | FHLMC POOL # 847642 | 2 | 1 | 187,946.00 | 101.258 | 195,586.96 | 190,433.45 | 188,029.94 | 7,557.02 | 23.00 | — | — | 2.992 | 3.169 | MON | 475.00 | 1,829.00 | 11/13/2006 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRPZ3 | FHLMC POOL # 847640 | 2 | 1 | 700,325.00 | 103.204 | 729,450.52 | 704,162.74 | 700,290.28 | 29,160.24 | (1.00 | ) | — | — | 5.164 | 5.207 | MON | 3,030.00 | 9,087.00 | 11/13/2006 | 5/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KW5Q2 | FHLMC GOLD POOL # A66255 | 2 | 1 | 3,049,875.00 | 104.722 | 3,241,173.93 | 3,015,247.13 | 3,048,824.44 | 192,349.49 | (78.00 | ) | — | — | 6 | 5.461 | MON | 15,076.00 | 45,229.00 | 11/2/2007 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWBZ5 | FHLMC GOLD POOL # A65456 | 2 | 1 | 42,126.00 | 105.253 | 44,035.81 | 40,541.98 | 42,095.74 | 1,940.07 | (3.00 | ) | — | — | 6 | 4.883 | MON | 203.00 | 608.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWFX6 | FHLMC GOLD POOL # A65582 | 2 | 1 | 84,441.00 | 105.253 | 88,270.33 | 81,266.90 | 84,378.73 | 3,891.60 | (5.00 | ) | — | — | 6 | 4.76 | MON | 406.00 | 1,219.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWFY4 | FHLMC GOLD POOL # A65583 | 2 | 1 | 111,888.00 | 105.253 | 116,961.79 | 107,681.96 | 111,806.17 | 5,155.62 | (8.00 | ) | — | — | 6 | 4.783 | MON | 538.00 | 1,615.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWNV1 | FHLMC GOLD POOL # A65804 | 2 | 1 | 4,838,145.00 | 104.94 | 5,168,515.04 | 4,783,212.36 | 4,836,564.48 | 331,950.56 | (115.00 | ) | — | — | 6 | 5.523 | MON | 23,916.00 | 71,748.00 | 11/2/2007 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWNX7 | FHLMC GOLD POOL # A65806 | 2 | 1 | 4,468,720.00 | 104.94 | 4,773,864.27 | 4,417,982.03 | 4,467,206.77 | 306,657.50 | (142.00 | ) | — | — | 6 | 5.475 | MON | 22,090.00 | 66,270.00 | 11/2/2007 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWT29 | FHLMC GOLD POOL # A65969 | 2 | 1 | 60,189.00 | 105.253 | 62,917.88 | 57,925.93 | 60,143.46 | 2,774.42 | (5.00 | ) | — | — | 6 | 4.733 | MON | 290.00 | 869.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTK9 | FHLMC GOLD POOL # A65954 | 2 | 1 | 97,958.00 | 105.253 | 102,399.44 | 94,275.00 | 97,882.72 | 4,516.72 | (8.00 | ) | — | — | 6 | 4.685 | MON | 471.00 | 1,414.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTP8 | FHLMC GOLD POOL # A65958 | 2 | 1 | 85,651.00 | 105.253 | 89,535.23 | 82,431.44 | 85,586.94 | 3,948.29 | (6.00 | ) | — | — | 6 | 4.723 | MON | 412.00 | 1,236.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTZ6 | FHLMC GOLD POOL # A65968 | 2 | 1 | 64,084.00 | 105.253 | 66,989.79 | 61,674.77 | 64,035.71 | 2,954.08 | (5.00 | ) | — | — | 6 | 4.732 | MON | 308.00 | 925.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KYXE4 | FHLMC GOLD POOL # A67877 | 2 | 1 | 40,547.00 | 105.253 | 42,385.82 | 39,022.90 | 40,517.58 | 1,868.24 | (3.00 | ) | — | — | 6 | 4.829 | MON | 195.00 | 585.00 | 2/4/2009 | 4/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M4HY2 | FHLMC GOLD POOL # G02647 | 2 | 1 | 4,007,810.00 | 103.318 | 4,284,215.23 | 4,063,041.84 | 4,009,164.95 | 275,050.28 | 80.00 | — | — | 5.5 | 6.142 | MON | 18,622.00 | 55,867.00 | 4/9/2007 | 2/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M4ZG1 | FHLMC GOLD POOL # G03143 | 2 | 1 | 7,976.00 | 105.253 | 8,337.98 | 7,676.44 | 7,970.44 | 367.54 | (1.00 | ) | — | — | 6 | 4.8 | MON | 38.00 | 115.00 | 2/4/2009 | 7/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M5HK9 | FHLMC GOLD POOL # G03534 | 2 | 1 | 16,765,455.00 | 106.822 | 17,747,192.71 | 16,314,263.63 | 16,753,639.08 | 993,553.63 | (806.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.362 | MON | 88,369.00 | 265,107.00 | 11/6/2007 | 10/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M6EE4 | FHLMC GOLD POOL # G04333 | 2 | 1 | 83,443.00 | 97.51 | 84,411.00 | 81,531.95 | 83,414.12 | 996.88 | (4.00 | ) | — | — | 5 | 4.461 | MON | 340.00 | 1,019.00 | 7/6/2009 | 4/1/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M6UB2 | FHLMC GOLD POOL # G04778 | 2 | 1 | 202,794.00 | 105.253 | 211,989.94 | 195,170.51 | 202,655.25 | 9,334.69 | (15.00 | ) | — | — | 6 | 4.909 | MON | 976.00 | 2,928.00 | 2/4/2009 | 7/1/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M7AZ9 | FHLMC GOLD POOL # G05124 | 2 | 1 | 570,068.00 | 105.253 | 595,917.04 | 548,636.57 | 569,671.32 | 26,245.72 | (40.00 | ) | — | — | 6 | 4.842 | MON | 2,743.00 | 8,230.00 | 2/4/2009 | 12/1/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MBBR7 | FHLMC GOLD POOL # G12548 | 2 | 1 | 3,158,147.00 | 104.5 | 3,371,713.23 | 3,151,254.08 | 3,156,984.07 | 214,729.16 | (106.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.389 | MON | 14,443.00 | 43,330.00 | 3/30/2007 | 1/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTB72 | FHLMC GOLD POOL # H00962 | 2 | 1 | 542,226.00 | 105.947 | 568,868.08 | 531,797.59 | 541,892.34 | 26,975.74 | (32.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.408 | MON | 2,881.00 | 8,642.00 | 10/31/2007 | 7/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTEE4 | FHLMC GOLD POOL # H01033 | 2 | 1 | 11,789,764.00 | 105.947 | 12,369,054.58 | 11,563,020.69 | 11,782,336.21 | 586,718.37 | (955.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.369 | MON | 62,633.00 | 187,899.00 | 10/31/2007 | 7/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTF29 | FHLMC GOLD POOL # H01085 | 2 | 1 | 7,484,310.00 | 105.947 | 7,852,051.26 | 7,340,369.52 | 7,479,735.19 | 372,316.07 | (490.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.418 | MON | 39,760.00 | 119,281.00 | 10/31/2007 | 7/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCB37 | FHLMC POOL # 1G0058 | 2 | 1 | 438,130.00 | 103.89 | 456,242.65 | 439,159.35 | 438,115.71 | 18,126.94 | 12.00 | — | — | 3.036 | 3.026 | MON | 1,111.00 | 4,123.00 | 9/17/2008 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCBF0 | FHLMC POOL # 1G0038 | 2 | 1 | 259,957.00 | 101.853 | 267,875.48 | 262,133.10 | 259,996.15 | 7,879.33 | 18.00 | — | — | 2.921 | 3.041 | MON | 638.00 | 2,227.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCBW3 | FHLMC POOL # 1G0053 | 2 | 1 | 313,281.00 | 102.006 | 325,291.27 | 316,540.90 | 313,351.40 | 11,939.87 | 31.00 | — | — | 2.826 | 2.984 | MON | 745.00 | 3,104.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCD68 | FHLMC POOL # 1G0125 | 2 | 1 | 3,608,854.00 | 102.031 | 3,815,041.02 | 3,686,029.97 | 3,611,883.55 | 203,157.47 | 587.00 | — | — | 3.098 | 3.445 | MON | 9,516.00 | 35,278.00 | 12/13/2005 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCDH4 | FHLMC POOL # 1G0104 | 2 | 1 | 148,316.00 | 101.994 | 154,227.96 | 149,557.33 | 148,338.89 | 5,889.07 | 9.00 | — | — | 2.902 | 3.019 | MON | 362.00 | 1,370.00 | 4/3/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCMS0 | FHLMC POOL # 1G0369 | 2 | 1 | 651,575.00 | 103.951 | 673,946.27 | 648,333.82 | 651,425.73 | 22,520.54 | (8.00 | ) | — | — | 3.12 | 3.007 | MON | 1,686.00 | 6,743.00 | 8/27/2008 | 10/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJ3B0 | FHLMC POOL # 1G1694 | 2 | 1 | 3,679,671.00 | 105.75 | 3,949,726.53 | 3,734,965.99 | 3,680,217.36 | 269,509.17 | 37.00 | — | — | 5.269 | 5.561 | MON | 16,400.00 | 49,249.00 | 8/10/2007 | 4/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJLG9 | FHLMC POOL # 1G1227 | 2 | 1 | 909,741.00 | 104.309 | 939,994.18 | 891,902.78 | 909,262.34 | 30,731.84 | (56.00 | ) | — | — | 5.987 | 5.452 | MON | 4,450.00 | 13,353.00 | 1/4/2008 | 10/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJRN8 | FHLMC POOL # 1G1393 | 2 | 1 | 2,549,836.00 | 105.41 | 2,681,385.98 | 2,528,893.69 | 2,548,542.72 | 132,843.26 | (58.00 | ) | — | — | 5.921 | 5.605 | MON | 12,478.00 | 37,501.00 | 3/30/2007 | 12/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QPU59 | FHLMC POOL # 1B7453 | 2 | 1 | 270,839.00 | 106.5 | 283,656.33 | 266,343.97 | 270,717.32 | 12,939.01 | (7.00 | ) | — | — | 6.05 | 5.336 | MON | 1,343.00 | 4,036.00 | 12/13/2007 | 8/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128S4E86 | FHLMC POOL # 1Q0159 | 2 | 1 | 291,886.00 | 103.768 | 306,612.39 | 295,479.24 | 292,006.23 | 14,606.16 | 43.00 | — | — | 2.976 | 3.136 | MON | 733.00 | 2,940.00 | 11/13/2006 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312929CM2 | FHLMC GOLD POOL # A82776 | 2 | 1 | 21,613.00 | 105.253 | 22,592.99 | 20,800.45 | 21,596.77 | 996.22 | (2.00 | ) | — | — | 6 | 4.68 | MON | 104.00 | 312.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31292KJH1 | FHLMC GOLD POOL # C02964 | 2 | 1 | 4,219.00 | 105.253 | 4,410.73 | 4,060.78 | 4,216.30 | 194.43 | — | — | — | 6 | 4.798 | MON | 20.00 | 61.00 | 2/4/2009 | 7/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930LH1 | FHLMC GOLD POOL # A83928 | 2 | 1 | 76,940.00 | 105.253 | 80,428.97 | 74,047.68 | 76,883.86 | 3,545.11 | (4.00 | ) | — | — | 6 | 4.721 | MON | 370.00 | 1,111.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930LQ1 | FHLMC GOLD POOL # A83935 | 2 | 1 | 80,789.00 | 105.253 | 84,452.28 | 77,751.78 | 80,730.15 | 3,722.13 | (6.00 | ) | — | — | 6 | 4.727 | MON | 389.00 | 1,166.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930RC6 | FHLMC GOLD POOL # A84083 | 2 | 1 | 51,600.00 | 104.47 | 53,334.63 | 49,659.80 | 51,565.21 | 1,769.42 | (3.00 | ) | — | — | 6 | 4.937 | MON | 248.00 | 745.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930RV4 | FHLMC GOLD POOL # A84100 | 2 | 1 | 30,444.00 | 105.253 | 31,824.14 | 29,299.19 | 30,422.58 | 1,401.56 | (2.00 | ) | — | — | 6 | 4.846 | MON | 147.00 | 439.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930TB6 | FHLMC GOLD POOL # A84146 | 2 | 1 | 23,220.00 | 104.47 | 24,000.88 | 22,347.19 | 23,203.16 | 797.72 | (2.00 | ) | — | — | 6 | 4.728 | MON | 112.00 | 335.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312931T40 | FHLMC GOLD POOL # A85071 | 2 | 1 | 474,256.00 | 0 | 479,758.59 | 463,395.20 | 474,099.51 | 5,659.08 | (26.00 | ) | — | — | 5 | 4.488 | MON | 1,931.00 | 5,792.00 | 7/6/2009 | 3/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312931WX2 | FHLMC GOLD POOL # A85162 | 2 | 1 | 883,365.00 | 0 | 888,797.45 | 858,482.74 | 883,003.72 | 5,793.73 | (53.00 | ) | — | — | 5 | 4.327 | MON | 3,577.00 | 10,731.00 | 7/8/2009 | 3/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3129325E2 | FHLMC GOLD POOL # A86245 | 2 | 1 | 287,926.00 | 0 | 292,020.11 | 281,762.35 | 287,839.14 | 4,180.97 | (15.00 | ) | — | — | 5 | 4.565 | MON | 1,174.00 | 3,522.00 | 7/1/2009 | 5/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312932K96 | FHLMC GOLD POOL # A85720 | 2 | 1 | 1,279,762.00 | 0 | 1,294,610.07 | 1,250,454.09 | 1,279,331.18 | 15,278.89 | (64.00 | ) | — | — | 5 | 4.455 | MON | 5,210.00 | 15,631.00 | 7/6/2009 | 4/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312933TT1 | FHLMC GOLD POOL # A86862 | 2 | 1 | 383,848.00 | 0 | 389,291.17 | 375,616.58 | 383,732.54 | 5,558.63 | (20.00 | ) | — | — | 5 | 4.568 | MON | 1,565.00 | 4,695.00 | 7/1/2009 | 6/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312933Z31 | FHLMC GOLD POOL # A87062 | 2 | 1 | 585,884.00 | 0 | 594,588.24 | 574,308.29 | 585,715.84 | 8,872.40 | (26.00 | ) | — | — | 5 | 4.553 | MON | 2,393.00 | 7,179.00 | 7/1/2009 | 6/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312933ZY3 | FHLMC GOLD POOL # A87059 | 2 | 1 | 292,000.00 | 0 | 296,151.86 | 285,748.97 | 291,911.71 | 4,240.15 | (15.00 | ) | — | — | 5 | 4.558 | MON | 1,191.00 | 3,572.00 | 7/1/2009 | 6/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312934HP0 | FHLMC GOLD POOL # A87438 | 2 | ?? | 98,740.00 | 103.641 | 99,972.08 | 96,460.37 | 98,708.56 | 1,263.52 | (6.00 | ) | — | — | 5 | 4.56 | MON | 402.00 | 1,206.00 | 7/1/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312934HU9 | FHLMC GOLD POOL # A87443 | 2 | ?? | 99,384.00 | 103.531 | 100,713.73 | 97,278.63 | 99,353.96 | 1,359.77 | (5.00 | ) | — | — | 5 | 4.548 | MON | 405.00 | 1,216.00 | 7/1/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31295NXK9 | FHLMC POOL # 789682 | 2 | 1 | 50,878.00 | 102.028 | 52,688.93 | 51,171.72 | 50,883.24 | 1,805.69 | — | — | — | 2.779 | 2.849 | MON | 119.00 | 356.00 | 8/10/2006 | 9/1/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31342A6F1 | FHLMC POOL # 780870 | 2 | 1 | 562,559.00 | 100.79 | 588,367.81 | 571,300.27 | 562,781.59 | 25,586.22 | 16.00 | — | — | 2.744 | 3.035 | MON | 1,306.00 | 3,919.00 | 4/2/2007 | 9/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31342AZE2 | FHLMC POOL # 780741 | 2 | 1 | 830,794.00 | 0 | 837,462.52 | 805,252.42 | 830,552.13 | 6,910.39 | (80.00 | ) | — | — | 2.854 | 2.057 | MON | 1,915.00 | 5,745.00 | 11/16/2009 | 7/1/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349SJK0 | FHLMC POOL # 781166 | 2 | 1 | 1,265,367.00 | 102.249 | 1,330,301.06 | 1,286,319.93 | 1,266,075.75 | 64,225.31 | 102.00 | — | — | 2.605 | 2.915 | MON | 2,792.00 | 9,746.00 | 1/9/2006 | 1/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UCW6 | FHLMC POOL # 782785 | 2 | 1 | 277,311.00 | 101.962 | 286,195.06 | 279,491.39 | 277,351.55 | 8,843.51 | 3.00 | — | — | 2.609 | 2.725 | MON | 608.00 | 1,823.00 | 4/2/2007 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UEJ3 | FHLMC POOL # 782837 | 2 | 1 | 488,762.00 | 101.33 | 507,080.53 | 492,604.69 | 488,838.23 | 18,242.30 | 10.00 | — | — | 2.662 | 2.77 | MON | 1,093.00 | 3,278.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UJL3 | FHLMC GOLD POOL # 782967 | 2 | 1 | 164,543.00 | 102.922 | 171,903.06 | 167,022.48 | 164,598.18 | 7,304.88 | 19.00 | — | — | 2.626 | 2.887 | MON | 366.00 | 1,500.00 | 9/30/2008 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349ULB2 | FHLMC POOL # 783022 | 2 | 1 | 505,019.00 | 100.44 | 523,304.00 | 509,528.77 | 505,111.05 | 18,192.95 | 48.00 | — | — | 2.619 | 2.753 | MON | 1,112.00 | 5,376.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349ULF3 | FHLMC POOL # 783026 | 2 | 1 | 314,689.00 | 101.813 | 324,977.83 | 317,963.71 | 314,753.80 | 10,224.03 | 29.00 | — | — | 2.483 | 2.668 | MON | 658.00 | 2,927.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NAC9 | FNMA POOL # 256603 | 2 | 1 | 1,748,493.00 | 107.075 | 1,870,450.65 | 1,746,855.23 | 1,748,088.84 | 122,361.81 | (61.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.382 | MON | 8,006.00 | 24,019.00 | 7/17/2008 | 2/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NE35 | FNMA POOL # 256754 | 2 | 1 | 671,009.00 | 0 | 677,816.12 | 633,027.46 | 670,093.65 | 7,722.47 | (290.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.262 | MON | 2,901.00 | 8,704.00 | 9/29/2009 | 6/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NN68 | FNMA POOL # 257013 | 2 | 1 | 25,098.00 | 103.588 | 26,895.91 | 25,456.46 | 25,111.43 | 1,784.48 | 2.00 | — | — | 5 | 5.438 | MON | 106.00 | 318.00 | 8/22/2008 | 11/1/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NZX6 | FNMA POOL # 257358 | 2 | 1 | 32,937.00 | 103.549 | 35,279.77 | 33,406.30 | 32,951.76 | 2,328.01 | 2.00 | — | — | 5 | 5.441 | MON | 139.00 | 418.00 | 8/22/2008 | 9/1/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31379T6G4 | FNMA POOL # 429371 | 2 | 1 | 34,840.00 | 103.159 | 36,865.91 | 35,125.03 | 34,888.94 | 1,976.97 | 6.00 | — | — | 5 | 5.266 | MON | 146.00 | 439.00 | 12/14/2007 | 2/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385W6Z7 | FNMA POOL # 555388 | 2 | 1 | 141,122.00 | 105.572 | 154,823.79 | 143,647.04 | 141,496.97 | 13,326.82 | 30.00 | — | — | 5.5 | 6.02 | MON | 658.00 | 1,975.00 | 6/28/2006 | 3/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385XEW3 | FNMA POOL # 555549 | 2 | 1 | 479,070.00 | 104.727 | 515,853.34 | 482,993.92 | 479,370.47 | 36,482.87 | 34.00 | — | — | 5 | 5.214 | MON | 2,012.00 | 6,037.00 | 12/14/2007 | 6/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385XK48 | FNMA POOL # 555715 | 2 | 1 | 146,094.00 | 102.13 | 150,943.38 | 147,398.58 | 146,116.87 | 4,826.51 | 3.00 | — | — | 3.832 | 4.059 | MON | 471.00 | 1,481.00 | 4/2/2007 | 7/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31388UJF8 | FNMA POOL # 615062 | 2 | 1 | 182,123.00 | 105.572 | 199,805.34 | 185,381.37 | 182,703.05 | 17,102.29 | 45.00 | — | — | 5.5 | 6.041 | MON | 850.00 | 2,549.00 | 6/28/2006 | 1/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31389FPM8 | FNMA POOL # 624228 | 2 | 1 | 125,049.00 | 105.572 | 137,190.33 | 127,286.54 | 125,445.31 | 11,745.02 | 31.00 | — | — | 5.5 | 6.044 | MON | 583.00 | 1,750.00 | 6/28/2006 | 1/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31389FQ62 | FNMA POOL # 624277 | 2 | 1 | 88,564.00 | 105.572 | 97,162.80 | 90,148.61 | 88,847.69 | 8,315.11 | 24.00 | — | — | 5.5 | 6.038 | MON | 413.00 | 1,240.00 | 6/28/2006 | 1/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31391PUF1 | FNMA POOL # 672982 | 2 | 1 | 482,356.00 | 104.74 | 519,230.08 | 486,307.09 | 482,676.76 | 36,553.32 | 37.00 | — | — | 5 | 5.222 | MON | 2,026.00 | 6,079.00 | 12/14/2007 | 12/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400EGH7 | FNMA POOL # 685200 | 2 | 1 | 429,382.00 | 104.727 | 462,350.69 | 432,899.35 | 429,663.54 | 32,687.15 | 32.00 | — | — | 5 | 5.216 | MON | 1,804.00 | 5,411.00 | 12/14/2007 | 3/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400GJN6 | FNMA POOL # 687069 | 2 | 1 | 1,026,487.00 | 101.55 | 1,046,884.75 | 1,028,576.10 | 1,025,612.04 | 21,272.71 | (64.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.502 | MON | 4,714.00 | 14,143.00 | 4/21/2006 | 1/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400PG58 | FNMA POOL # 693320 | 2 | 1 | 92,405.00 | 101.606 | 94,852.31 | 93,216.74 | 92,433.87 | 2,418.44 | 6.00 | — | — | 2.501 | 2.682 | MON | 194.00 | 682.00 | 8/10/2006 | 1/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400QJ87 | FNMA POOL # 694287 | 2 | 1 | 18,639.00 | 102.192 | 19,173.61 | 18,805.26 | 18,642.52 | 531.09 | 1.00 | — | — | 2.52 | 2.744 | MON | 39.00 | 205.00 | 4/2/2007 | 3/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400SA33 | FNMA POOL # 695826 | 2 | 1 | 367,149.00 | 104.727 | 395,339.42 | 370,156.64 | 367,384.51 | 27,954.91 | 31.00 | — | — | 5 | 5.217 | MON | 1,542.00 | 4,627.00 | 12/14/2007 | 4/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31401A3C9 | FNMA POOL # 702895 | 2 | 1 | 494,529.00 | 104.727 | 532,499.31 | 498,579.56 | 494,848.93 | 37,650.38 | 37.00 | — | — | 5 | 5.215 | MON | 2,077.00 | 6,232.00 | 12/14/2007 | 4/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31401DVW8 | FNMA POOL # 705429 | 2 | 1 | 255,773.00 | 102.235 | 265,781.70 | 258,755.10 | 255,882.61 | 9,899.09 | 8.00 | — | — | 2.631 | 2.88 | MON | 567.00 | 1,955.00 | 8/10/2006 | 4/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402DGQ7 | FNMA POOL # 725707 | 2 | 1 | — | 104.52 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | MON | 2,468.00 | — | 12/14/2007 | 8/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402DQB9 | FNMA POOL # 725950 | 2 | 1 | 709,431.00 | 104.52 | 763,772.42 | 715,918.68 | 709,763.22 | 54,009.20 | 50.00 | — | — | 5 | 5.245 | MON | 2,983.00 | 8,949.00 | 7/17/2008 | 11/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402HD32 | FNMA POOL # 729222 | 2 | 1 | 2,981,311.00 | 102.319 | 3,087,681.47 | 3,014,267.89 | 2,982,183.12 | 105,498.35 | 130.00 | — | — | 4.574 | 4.796 | MON | 11,489.00 | 34,423.00 | 9/17/2008 | 7/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402RB81 | FNMA POOL # 735463 | 2 | 1 | 163,387.00 | 102.966 | 169,914.95 | 164,738.49 | 163,445.67 | 6,469.28 | 13.00 | — | — | 2.658 | 2.78 | MON | 365.00 | 1,438.00 | 9/28/2006 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402YSV7 | FNMA POOL # 742232 | 2 | 1 | 13,691.00 | 104.272 | 14,282.37 | 13,903.36 | 13,696.58 | 585.79 | 1.00 | — | — | 2.625 | 2.969 | MON | 30.00 | 115.00 | 4/2/2007 | 9/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403C2L4 | FNMA POOL # 745179 | 2 | 1 | 1,709,435.00 | 104.727 | 1,840,688.62 | 1,723,438.35 | 1,710,375.80 | 130,312.82 | 109.00 | — | — | 5 | 5.21 | MON | 7,181.00 | 21,543.00 | 12/14/2007 | 4/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403C3B5 | FNMA POOL # 745194 | 2 | 1 | 793,590.00 | 105.572 | 870,641.22 | 807,789.53 | 795,395.55 | 75,245.67 | 149.00 | — | — | 5.5 | 5.996 | MON | 3,702.00 | 11,107.00 | 6/28/2006 | 5/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403C3T6 | FNMA POOL # 745210 | 2 | 1 | 1,542,257.00 | 105.572 | 1,691,997.53 | 1,569,852.04 | 1,545,901.90 | 146,095.63 | 290.00 | — | — | 5.5 | 6.005 | MON | 7,195.00 | 21,585.00 | 6/28/2006 | 1/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCC1 | FNMA POOL # 745367 | 2 | 1 | 739,287.00 | 105.572 | 811,065.55 | 752,514.64 | 741,025.14 | 70,040.41 | 127.00 | — | — | 5.5 | 6.014 | MON | 3,449.00 | 10,347.00 | 6/28/2006 | 12/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCE7 | FNMA POOL # 745369 | 2 | 1 | 1,031,240.00 | 104.52 | 1,109,183.12 | 1,039,687.87 | 1,031,765.00 | 77,418.12 | 60.00 | — | — | 5 | 5.203 | MON | 4,332.00 | 12,996.00 | 12/14/2007 | 12/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCZ0 | FNMA POOL # 745388 | 2 | 1 | 2,923,200.00 | 104.727 | 3,147,647.98 | 2,947,145.54 | 2,924,911.50 | 222,736.48 | 196.00 | — | — | 5 | 5.213 | MON | 12,280.00 | 36,839.00 | 12/14/2007 | 11/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DWH8 | FNMA POOL # 745948 | 2 | 1 | — | 106.581 | — | 0.01 | — | — | — | — | — | 6.5 | 6.404 | MON | — | — | 2/4/2009 | 10/1/2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403H3P3 | FNMA POOL # 749706 | 2 | 1 | 1,295,526.00 | 102.509 | 1,353,717.43 | 1,311,821.28 | 1,296,057.41 | 57,660.02 | 42.00 | — | — | 3.214 | 3.478 | MON | 3,513.00 | 10,569.00 | 5/15/2006 | 11/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403KDB6 | FNMA POOL # 750798 | 2 | 1 | 13,751.00 | 102.387 | 14,198.84 | 13,964.41 | 13,756.31 | 442.53 | — | — | — | 3.239 | 3.584 | MON | 38.00 | 116.00 | 4/2/2007 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403VBR9 | FNMA POOL # 758848 | 2 | 1 | 507,406.00 | 104.727 | 546,365.93 | 511,562.89 | 507,685.78 | 38,680.15 | 34.00 | — | — | 5 | 5.218 | MON | 2,132.00 | 6,395.00 | 12/14/2007 | 1/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404CLB4 | FNMA POOL # 764522 | 2 | 1 | 58,076.00 | 102.25 | 60,585.15 | 59,251.98 | 58,106.93 | 2,478.22 | 3.00 | — | — | 2.959 | 3.385 | MON | 146.00 | 438.00 | 9/30/2008 | 6/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404LRF9 | FNMA POOL # 771886 | 2 | 1 | 114,124.00 | 102.15 | 119,400.77 | 116,032.50 | 114,188.43 | 5,212.34 | 9.00 | — | — | 3.056 | 3.443 | MON | 296.00 | 966.00 | 8/10/2006 | 2/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404NBP0 | FNMA POOL # 773246 | 2 | 1 | 190,117.00 | 101.878 | 195,706.86 | 191,708.16 | 190,157.26 | 5,549.60 | 11.00 | — | — | 2.797 | 2.949 | MON | 447.00 | 1,530.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404VGA0 | FNMA POOL # 779693 | 2 | 1 | 1,117,105.00 | 101.97 | 1,153,342.75 | 1,127,676.83 | 1,117,434.80 | 35,907.95 | 27.00 | — | — | 3.514 | 3.695 | MON | 3,302.00 | 9,849.00 | 2/24/2006 | 7/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405AQ71 | FNMA POOL # 783578 | 2 | 1 | 1,048,929.00 | 102.231 | 1,095,272.47 | 1,074,060.48 | 1,050,088.55 | 45,183.92 | 57.00 | — | — | 2.635 | 3.049 | MON | 2,384.00 | 7,090.00 | 2/28/2006 | 12/1/2034 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405GWJ5 | FNMA POOL # 789149 | 2 | 1 | — | 104.52 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | MON | 11.00 | — | 8/22/2008 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405PAG5 | FNMA POOL # 794807 | 2 | 1 | 314,989.00 | 101.253 | 320,250.89 | 314,130.99 | 314,931.22 | 5,319.67 | (6.00 | ) | — | — | 2.979 | 2.917 | MON | 780.00 | 2,341.00 | 6/30/2007 | 10/1/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UMM8 | FNMA POOL # 799664 | 2 | 1 | 89,704.00 | 101.933 | 93,071.28 | 90,409.67 | 89,722.37 | 3,348.91 | 2.00 | — | — | 3.024 | 3.163 | MON | 228.00 | 683.00 | 4/2/2007 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UR84 | FNMA POOL # 799811 | 2 | 1 | 293,628.00 | 101.424 | 297,869.95 | 292,860.92 | 293,575.42 | 4,294.53 | (6.00 | ) | — | — | 2.635 | 2.578 | MON | 643.00 | 1,930.00 | 6/30/2007 | 11/1/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UTZ2 | FNMA POOL # 799868 | 2 | 1 | 28,203.00 | 101.862 | 28,955.17 | 28,424.62 | 28,208.03 | 747.14 | 1.00 | — | — | 2.926 | 3.076 | MON | 69.00 | 209.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BB90 | FNMA POOL # 804764 | 2 | 1 | 313,285.00 | 101.971 | 322,165.49 | 315,748.31 | 313,345.04 | 8,820.45 | 8.00 | — | — | 2.847 | 2.992 | MON | 749.00 | 2,245.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BEZ9 | FNMA POOL # 804852 | 2 | 1 | 288,856.00 | 101.739 | 296,914.47 | 291,126.83 | 288,911.39 | 8,003.08 | 7.00 | — | — | 2.851 | 2.996 | MON | 692.00 | 2,080.00 | 4/2/2007 | 12/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BJF8 | FNMA POOL # 804962 | 2 | 1 | 360,526.00 | 102.229 | 370,664.90 | 363,360.35 | 360,596.10 | 10,068.80 | 16.00 | — | — | 2.771 | 2.915 | MON | 839.00 | 2,723.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BQQ6 | FNMA POOL # 805163 | 2 | 1 | 387,269.00 | 103.027 | 396,026.87 | 390,510.28 | 387,352.09 | 8,674.78 | 28.00 | — | — | 2.642 | 2.796 | MON | 860.00 | 3,069.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406DG67 | FNMA POOL # 806721 | 2 | 1 | 708,723.00 | 102.997 | 738,301.20 | 714,294.86 | 708,858.31 | 29,442.89 | 14.00 | — | — | 3.172 | 3.313 | MON | 1,888.00 | 5,664.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406GLK3 | FNMA POOL # 809530 | 2 | 1 | 110,367.00 | 102.041 | 114,395.82 | 111,148.43 | 110,398.20 | 3,997.62 | 10.00 | — | — | 2.817 | 2.921 | MON | 261.00 | 928.00 | 9/28/2006 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406MYP5 | FNMA POOL # 814418 | 2 | 1 | 416,750.00 | 102.148 | 427,424.77 | 420,470.65 | 416,860.89 | 10,563.88 | 39.00 | — | — | 2.339 | 2.491 | MON | 820.00 | 4,267.00 | 4/2/2007 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406PKU2 | FNMA POOL # 815807 | 2 | 1 | 435,773.00 | 102.224 | 452,976.12 | 439,931.26 | 435,975.47 | 17,000.65 | 59.00 | — | — | 2.613 | 2.746 | MON | 958.00 | 3,620.00 | 9/28/2006 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406TLC3 | FNMA POOL # 819423 | 2 | 1 | 603,847.00 | 104.136 | 632,092.42 | 609,239.02 | 603,984.82 | 28,107.60 | 49.00 | — | — | 2.841 | 3.004 | MON | 1,442.00 | 7,057.00 | 4/2/2007 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406VHE9 | FNMA POOL # 821129 | 2 | 1 | 352,837.00 | 102.212 | 364,992.38 | 355,987.51 | 352,905.58 | 12,086.80 | 16.00 | — | — | 3.815 | 3.982 | MON | 1,132.00 | 3,907.00 | 4/2/2007 | 5/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407D5R2 | FNMA POOL # 828056 | 2 | 1 | 1,632,634.00 | 103.389 | 1,659,678.06 | 1,605,280.51 | 1,631,971.39 | 27,706.67 | (108.00 | ) | — | — | 4.866 | 4.475 | MON | 6,509.00 | 19,531.00 | 2/20/2009 | 6/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407E6W8 | FNMA POOL # 828985 | 2 | 1 | 847,487.00 | 101.73 | 896,720.31 | 876,663.41 | 848,373.63 | 48,346.68 | 72.00 | — | — | 4.034 | 4.831 | MON | 2,947.00 | 8,864.00 | 3/16/2006 | 8/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407GC22 | FNMA POOL # 829989 | 2 | 1 | 2,122,740.00 | 102.4 | 2,213,081.04 | 2,142,913.92 | 2,123,309.86 | 89,771.18 | 166.00 | — | — | 3.46 | 3.649 | MON | 6,179.00 | 21,802.00 | 1/20/2006 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31408C6D3 | FNMA POOL # 847868 | 2 | 1 | 1,776,817.00 | 101.963 | 1,845,772.59 | 1,795,898.60 | 1,777,668.90 | 68,103.69 | 73.00 | — | — | 2.944 | 3.096 | MON | 4,406.00 | 13,206.00 | 5/12/2006 | 11/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31409UBQ7 | FNMA POOL # 878547 | 2 | 1 | 1,570,054.00 | 102.763 | 1,642,137.67 | 1,582,727.75 | 1,570,564.39 | 71,573.28 | 114.00 | — | — | 2.647 | 2.761 | MON | 3,491.00 | 13,812.00 | 5/4/2006 | 3/1/2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410FU60 | FNMA POOL # 888105 | 2 | 1 | 1,383,276.00 | 106.803 | 1,489,486.58 | 1,394,607.57 | 1,383,907.89 | 105,578.69 | 70.00 | — | — | 5 | 5.202 | MON | 5,811.00 | 17,433.00 | 12/14/2007 | 8/1/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GC35 | FNMA POOL # 888490 | 2 | 1 | 474,958.00 | 101.718 | 484,397.20 | 476,033.84 | 474,967.91 | 9,429.29 | 12.00 | — | — | 2.701 | 2.723 | MON | 1,071.00 | 3,890.00 | 6/18/2007 | 5/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GC50 | FNMA POOL # 888492 | 2 | 1 | 204,693.00 | 102.692 | 211,198.69 | 204,303.73 | 204,667.57 | 6,531.12 | — | — | — | 2.671 | 2.599 | MON | 455.00 | 1,551.00 | 6/18/2007 | 5/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GD83 | FNMA POOL # 888527 | 2 | 1 | 55,871.00 | 102.929 | 59,152.85 | 56,923.20 | 55,892.23 | 3,260.62 | 3.00 | — | — | 3.712 | 4.241 | MON | 176.00 | 572.00 | 6/18/2007 | 4/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDC4 | FNMA POOL # 888499 | 2 | 1 | 1,635,823.00 | 101.573 | 1,693,405.48 | 1,645,014.00 | 1,636,020.14 | 57,385.34 | 19.00 | — | — | 2.775 | 2.879 | MON | 3,804.00 | 11,615.00 | 6/18/2007 | 8/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDF7 | FNMA POOL # 888502 | 2 | 1 | 194,591.00 | 102.689 | 206,355.40 | 197,120.41 | 194,653.98 | 11,701.42 | 16.00 | — | — | 2.577 | 2.892 | MON | 423.00 | 1,841.00 | 6/18/2007 | 6/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDL4 | FNMA POOL # 888507 | 2 | 1 | 975,652.00 | 101.908 | 1,021,130.10 | 992,731.04 | 976,164.75 | 44,965.35 | 89.00 | — | — | 2.578 | 2.907 | MON | 2,133.00 | 7,294.00 | 6/18/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDM2 | FNMA POOL # 888508 | 2 | 1 | 974,344.00 | 101.875 | 1,019,101.48 | 987,966.41 | 974,717.77 | 44,383.71 | 73.00 | — | — | 2.676 | 2.967 | MON | 2,203.00 | 8,309.00 | 6/18/2007 | 3/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDQ3 | FNMA POOL # 888511 | 2 | 1 | 130,629.00 | 101.764 | 136,374.22 | 131,815.08 | 130,655.28 | 5,718.94 | 3.00 | — | — | 3.376 | 3.564 | MON | 371.00 | 1,114.00 | 6/18/2007 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDS9 | FNMA POOL # 888513 | 2 | 1 | 225,110.00 | 102.089 | 234,663.48 | 226,288.78 | 225,134.78 | 9,528.70 | 5.00 | — | — | 2.664 | 2.757 | MON | 502.00 | 1,593.00 | 6/18/2007 | 2/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDX8 | FNMA POOL # 888518 | 2 | 1 | 253,875.00 | 102.692 | 261,457.23 | 254,690.66 | 253,889.25 | 7,567.98 | 10.00 | — | — | 2.701 | 2.74 | MON | 573.00 | 2,216.00 | 6/18/2007 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDY6 | FNMA POOL # 888519 | 2 | 1 | 102,388.00 | 101.983 | 106,925.20 | 104,146.62 | 102,439.88 | 4,485.32 | 6.00 | — | — | 2.851 | 3.176 | MON | 248.00 | 747.00 | 6/18/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDZ3 | FNMA POOL # 888520 | 2 | 1 | 1,244,082.00 | 102.108 | 1,293,422.40 | 1,252,011.51 | 1,244,237.13 | 49,185.27 | 12.00 | — | — | 3.476 | 3.599 | MON | 3,627.00 | 10,893.00 | 6/18/2007 | 7/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GFD0 | FNMA POOL # 888564 | 2 | 1 | 22,618,394.00 | 104.202 | 23,370,903.67 | 21,946,288.65 | 22,585,561.89 | 785,341.78 | (6,667.00 | ) | — | — | 5 | 3.883 | MON | 91,443.00 | 274,329.00 | 2/26/2009 | 10/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GJ46 | FNMA POOL # 888683 | 2 | 1 | — | 104.71 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | MON | 7,111.00 | — | 12/14/2007 | 12/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GPR8 | FNMA POOL # 888832 | 2 | 1 | 11,076,104.00 | 106.7 | 11,595,876.63 | 10,651,700.32 | 11,063,654.23 | 532,222.40 | (938.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.532 | MON | 57,697.00 | 173,090.00 | 1/25/2008 | 11/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411DA33 | FNMA POOL # 904626 | 2 | 1 | 3,606,808.00 | 104.36 | 3,746,211.82 | 3,589,700.86 | 3,605,951.95 | 140,259.87 | (57.00 | ) | — | — | 5.498 | 5.371 | MON | 16,447.00 | 49,293.00 | 12/13/2006 | 12/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411GUY6 | FNMA POOL # 907899 | 2 | 1 | 4,223,257.00 | 104.682 | 4,384,666.31 | 4,188,570.71 | 4,221,915.10 | 162,751.21 | (96.00 | ) | — | — | 5.769 | 5.551 | MON | 20,137.00 | 60,410.00 | 12/14/2006 | 1/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411KCZ4 | FNMA POOL # 910088 | 2 | 1 | 8,629,269.00 | 104.822 | 9,143,254.25 | 8,549,121.11 | 8,628,269.77 | 514,984.48 | (14.00 | ) | — | — | 6 | 5.469 | MON | 42,746.00 | 128,237.00 | 3/29/2007 | 3/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411LEA5 | FNMA POOL # 911029 | 2 | 1 | 744,920.00 | 0 | 752,476.33 | 702,754.29 | 743,917.39 | 8,558.94 | (294.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.17 | MON | 3,221.00 | 9,663.00 | 9/29/2009 | 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412LMG2 | FNMA POOL # 928359 | 2 | 1 | 1,004,535.00 | 0 | 1,014,725.15 | 947,674.26 | 1,003,166.92 | 11,558.23 | (408.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.095 | MON | 4,344.00 | 13,031.00 | 9/29/2009 | 5/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412LQN3 | FNMA POOL # 928461 | 2 | ?? | 1,147,902.00 | 107.075 | 1,159,547.25 | 1,082,926.82 | 1,146,348.38 | 13,198.87 | (466.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.139 | MON | 4,963.00 | 14,890.00 | 9/29/2009 | 6/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412LVF4 | FNMA POOL # 928614 | 2 | 1 | 7,104,283.00 | 0 | 7,158,413.55 | 6,685,400.72 | 7,097,614.03 | 60,799.52 | (2,639.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.853 | MON | 30,641.00 | 91,924.00 | 10/21/2009 | 8/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412SRH0 | FNMA POOL # 933488 | 2 | 1 | 2,892,159.00 | 0 | 2,909,775.11 | 2,755,256.89 | 2,889,023.13 | 20,751.98 | (1,015.00 | ) | — | — | 5 | 3.262 | MON | 11,480.00 | 34,441.00 | 9/29/2009 | 3/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412UXW5 | FNMA POOL # 935493 | 2 | 1 | 196,008.00 | 0 | 198,261.48 | 191,446.11 | 195,939.66 | 2,321.82 | (12.00 | ) | — | — | 5 | 4.463 | MON | 798.00 | 2,393.00 | 7/6/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31413HV62 | FNMA POOL # 946237 | 2 | 1 | 12,164.00 | 103.588 | 13,034.81 | 12,337.20 | 12,169.90 | 864.91 | 1.00 | — | — | 5 | 5.457 | MON | 51.00 | 154.00 | 8/22/2008 | 9/1/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414ARA2 | FNMA POOL # 960481 | 2 | 1 | 3,520,490.00 | 0 | 3,543,490.32 | 3,353,845.48 | 3,516,641.94 | 26,848.38 | (1,110.00 | ) | — | — | 5 | 3.091 | MON | 13,974.00 | 41,923.00 | 9/29/2009 | 12/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414CRJ9 | FNMA POOL # 962289 | 2 | ?? | 4,709,972.00 | 105.608 | 4,738,660.60 | 4,487,022.80 | 4,704,913.78 | 33,746.82 | (1,481.00 | ) | — | — | 5 | 3.165 | MON | 18,696.00 | 56,088.00 | 9/29/2009 | 3/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414EFY5 | FNMA POOL # 963783 | 2 | 1 | 31,757.00 | 103.549 | 34,016.63 | 32,210.24 | 31,772.26 | 2,244.37 | 2.00 | — | — | 5 | 5.447 | MON | 134.00 | 403.00 | 8/22/2008 | 6/1/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414GD22 | FNMA POOL # 965521 | 2 | 1 | 974,516.00 | 0 | 984,401.96 | 919,354.76 | 973,257.58 | 11,144.38 | (332.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.031 | MON | 4,214.00 | 12,641.00 | 9/29/2009 | 12/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414HNC7 | FNMA POOL # 966687 | 2 | 1 | 41,853.00 | 103.549 | 44,830.83 | 42,450.17 | 41,872.98 | 2,957.85 | 3.00 | — | — | 5 | 5.459 | MON | 177.00 | 531.00 | 8/22/2008 | 4/1/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414MDQ6 | FNMA POOL # 970011 | 2 | 1 | 31,455.00 | 103.549 | 33,692.70 | 31,903.51 | 31,470.54 | 2,222.16 | 2.00 | — | — | 5 | 5.418 | MON | 133.00 | 399.00 | 8/22/2008 | 6/1/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414NB45 | FNMA POOL # 970859 | 2 | 1 | 5,236,334.00 | 0 | 5,260,398.58 | 4,981,054.85 | 5,232,451.11 | 27,947.47 | (1,664.00 | ) | — | — | 5 | 3.196 | MON | 20,754.00 | 62,263.00 | 10/21/2009 | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414RB79 | FNMA POOL # 973562 | 2 | 1 | 6,123,775.00 | 0 | 6,185,043.99 | 5,777,146.32 | 6,115,994.86 | 69,049.13 | (2,342.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.271 | MON | 26,479.00 | 79,436.00 | 9/29/2009 | 3/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414TUV1 | FNMA POOL # 975896 | 2 | 1 | 365,922.00 | 103.549 | 391,955.02 | 371,140.97 | 366,090.41 | 25,864.61 | 19.00 | — | — | 5 | 5.455 | MON | 1,546.00 | 4,639.00 | 8/22/2008 | 7/1/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415MDG7 | FNMA POOL # 984003 | 2 | 1 | 8,187,138.00 | 103.51 | 8,928,614.17 | 8,433,556.32 | 8,191,569.30 | 737,044.87 | 463.00 | — | — | 5.5 | 6.596 | MON | 38,654.00 | 115,961.00 | 7/25/2008 | 6/1/2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415MFS9 | FNMA POOL # 984077 | 2 | 1 | 4,527,333.00 | 0 | 4,554,908.88 | 4,313,028.87 | 4,522,506.54 | 32,402.34 | (1,601.00 | ) | — | — | 5 | 3.319 | MON | 17,971.00 | 53,913.00 | 9/29/2009 | 6/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4M7 | FNMA POOL # 995528 | 2 | 1 | 7,915,253.00 | 103.842 | 8,068,960.98 | 7,618,832.43 | 7,904,135.73 | 164,825.25 | (2,727.00 | ) | — | — | 5 | 3.502 | MON | 31,745.00 | 95,235.00 | 3/20/2009 | 12/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4N5 | FNMA POOL # 995529 | 2 | 1 | 13,524,542.00 | 107.075 | 13,947,516.90 | 13,025,894.49 | 13,504,858.93 | 442,657.97 | (3,627.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.972 | MON | 59,702.00 | 179,106.00 | 2/27/2009 | 11/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4P0 | FNMA POOL # 995530 | 2 | 1 | 6,435,374.00 | 104.595 | 6,611,497.58 | 6,171,171.19 | 6,425,814.45 | 185,683.13 | (2,300.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.796 | MON | 28,285.00 | 84,854.00 | 3/20/2009 | 12/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B5Z7 | FNMA POOL # 995564 | 2 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | MON | 17,978.00 | — | 12/1/2009 | 12/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B7J1 | FNMA POOL # 995597 | 2 | 1 | 784,264.00 | 0 | 792,219.49 | 739,871.30 | 783,345.32 | 8,874.17 | (209.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.142 | MON | 3,391.00 | 10,173.00 | 9/29/2009 | 3/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416BLV8 | FNMA POOL # 995040 | 2 | 1 | 4,406,172.00 | 0 | 4,426,421.78 | 4,191,364.84 | 4,402,680.05 | 23,741.73 | (1,534.00 | ) | — | — | 5 | 3.206 | MON | 17,464.00 | 52,392.00 | 10/21/2009 | 6/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416BSE9 | FNMA POOL # 995217 | 2 | 1 | 6,186,598.00 | 0 | 6,243,996.15 | 5,831,406.09 | 6,180,004.87 | 63,991.28 | (1,760.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.043 | MON | 26,727.00 | 80,182.00 | 10/21/2009 | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416CME3 | FNMA POOL # 995957 | 2 | 1 | 14,233,555.00 | 0 | 14,285,697.68 | 13,527,082.14 | 14,225,004.11 | 60,693.57 | (4,200.00 | ) | — | — | 5 | 3.09 | MON | 56,363.00 | 169,089.00 | 9/28/2009 | 6/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416PAQ0 | FNMA POOL # AA5414 | 2 | 1 | 31,003.00 | 0 | 31,438.26 | 30,357.55 | 30,992.61 | 445.65 | (2.00 | ) | — | — | 5 | 4.486 | MON | 126.00 | 379.00 | 7/1/2009 | 5/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416PWX1 | FNMA POOL # AA6061 | 2 | 1 | 98,743.00 | 0 | 100,127.99 | 96,540.36 | 98,710.06 | 1,417.93 | (6.00 | ) | — | — | 5 | 4.522 | MON | 402.00 | 1,207.00 | 7/1/2009 | 5/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416QTJ4 | FNMA POOL # AA6852 | 2 | 1 | 38,809.00 | 0 | 39,354.07 | 38,001.25 | 38,796.57 | 557.50 | (2.00 | ) | — | — | 5 | 4.538 | MON | 158.00 | 475.00 | 7/1/2009 | 5/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416RGW7 | FNMA POOL # AA7412 | 2 | 1 | 54,587.00 | 0 | 55,353.72 | 53,450.90 | 54,569.43 | 784.29 | (3.00 | ) | — | — | 5 | 4.514 | MON | 223.00 | 668.00 | 7/1/2009 | 6/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416S6R7 | FNMA POOL # AA8979 | 2 | 1 | 27,432.00 | 0 | 27,817.64 | 26,861.39 | 27,423.58 | 394.06 | (1.00 | ) | — | — | 5 | 4.527 | MON | 112.00 | 336.00 | 7/1/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416T3C1 | FNMA POOL # AA9794 | 2 | 1 | 42,551.00 | 0 | 43,149.25 | 41,665.97 | 42,537.62 | 611.63 | (2.00 | ) | — | — | 5 | 4.479 | MON | 174.00 | 521.00 | 7/1/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416TL49 | FNMA POOL # AA9346 | 2 | 1 | 14,887,048.00 | 100.388 | 14,785,700.71 | 14,728,584.58 | 14,885,167.64 | (99,466.93 | ) | (1,880.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.277 | MON | 55,232.00 | 55,232.00 | 2/2/2010 | 8/1/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31417KK22 | FNMA POOL # AC1212 | 2 | 1 | 199,177.00 | 0 | 201,389.72 | 194,466.81 | 199,107.58 | 2,282.14 | (12.00 | ) | — | — | 5 | 4.503 | MON | 810.00 | 2,431.00 | 7/6/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30250GAA6 | SSGN_10-S1 AGENCY CMO 10-S1-1A 144A | 2 | 1 | 1,922,275.00 | 100.281 | 1,927,676.64 | 1,922,275.04 | 1,922,275.04 | 5,401.60 | — | — | — | 0.798 | 0.799 | MON | 43.00 | 852.00 | 3/5/2010 | 2/25/2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133TJP56 | FHLMC CMO AGENCY CMO 2130 QS | 2 | 1 | 3,138,908.00 | 107.025 | 3,343,387.69 | 3,095,379.11 | 3,136,011.42 | 207,376.27 | 297.00 | — | — | 6 | 5.643 | MON | 15,477.00 | 46,431.00 | 2/6/2007 | 4/1/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31393YFB6 | FNMA AGENCY CMO 04-28 PB | 2 | 1 | 57,901.00 | 101.42 | 57,132.80 | 57,106.53 | 57,023.01 | 109.79 | (83.00 | ) | — | — | 6 | 4.311 | MON | 286.00 | 857.00 | 1/14/2008 | 6/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394BPP3 | FNMA AGENCY CMO 04-88 HA | 2 | 1 | 123,107.00 | 105 | 126,409.28 | 119,052.22 | 122,701.64 | 3,707.64 | (24.00 | ) | — | — | 6.5 | 2.133 | MON | 645.00 | 1,935.00 | 1/14/2008 | 12/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394CVB5 | FNMA_05-15 AGENCY CMO 05-15 | 2 | 1 | 2,827,748.00 | 103.307 | 2,959,713.11 | 2,852,488.09 | 2,836,002.96 | 123,710.15 | 722.00 | — | — | 5 | 5.313 | MON | 11,885.00 | 35,656.00 | 5/24/2007 | 10/25/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394DA42 | FNMA AGENCY CMO 05-48 | 2 | 1 | 321,801.00 | 106.379 | 343,877.45 | 319,504.23 | 321,399.56 | 22,477.89 | (47.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.25 | MON | 1,464.00 | 4,393.00 | 12/20/2007 | 11/1/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394FRP2 | FNMA AGENCY CMO 05-80 PB | 2 | 1 | 4,110,740.00 | 103.559 | 4,106,265.20 | 3,965,144.90 | 4,050,202.21 | 56,062.99 | (10,039.00 | ) | — | — | 5.5 | 0.074 | MON | 18,174.00 | 54,521.00 | 6/18/2009 | 3/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394HP88 | FHR AGENCY CMO 2663 | 2 | 1FE | 182,275.00 | 101.738 | 183,053.74 | 181,142.68 | 181,101.04 | 1,952.70 | (166.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.897 | MON | 679.00 | 2,038.00 | 7/16/2008 | 9/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394L4A7 | FHLMC CMO 2684 PC | 2 | 1 | 4,619,779.00 | 102.18 | 4,595,530.15 | 4,497,503.47 | 4,566,388.91 | 29,141.24 | (16,977.00 | ) | — | — | 5 | 1.655 | MON | 18,740.00 | 56,219.00 | 6/18/2009 | 4/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395BH89 | FNMA_06-10 AGENCY CMO 06-26 | 2 | 1 | 473,011.00 | 102.375 | 478,146.02 | 467,051.67 | 468,377.23 | 9,768.79 | (735.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.409 | MON | 2,141.00 | 6,422.00 | 9/30/2008 | 5/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395L4F5 | FHLMC CMO 2914 AJ | 2 | 1FE | 3,798,453.00 | 102.875 | 3,796,120.63 | 3,694,543.59 | 3,767,158.57 | 28,962.06 | (7,994.00 | ) | — | — | 5 | 2.343 | MON | 15,394.00 | 46,182.00 | 6/30/2009 | 1/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395NKX4 | FNR AGENCY CMO 06-53 WA | 2 | 1 | 319,612.00 | 102.18 | 320,228.96 | 313,057.81 | 314,998.60 | 5,230.36 | (462.00 | ) | — | — | 6 | 3.478 | MON | 1,565.00 | 4,696.00 | 8/11/2008 | 1/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395VGR4 | FHR AGENCY CMO 2989 WD | 2 | 1 | 502,969.00 | 104.25 | 532,500.00 | 500,000.00 | 501,012.69 | 31,487.31 | (344.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.257 | MON | 2,292.00 | 6,875.00 | 10/8/2008 | 11/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396CLF5 | FHLMC AGENCY CMO_3054 DW | 2 | 1 | 192,914.00 | 105.53 | 207,136.98 | 193,640.25 | 192,980.03 | 14,156.95 | 19.00 | — | — | 5.5 | 5.686 | MON | 888.00 | 2,663.00 | 6/17/2008 | 5/15/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396GL41 | FHLMC_3084 AGENCY CMO 3101-PA | 2 | 1 | 1,489,617.00 | 101.115 | 1,499,202.04 | 1,482,666.89 | 1,482,359.62 | 16,842.42 | (411.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.043 | MON | 6,796.00 | 20,387.00 | 3/23/2007 | 1/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396GSK8 | FHLMC AGENCY CMO 3098 | 2 | 1 | 912,867.00 | 104.297 | 954,628.09 | 915,298.62 | 913,387.26 | 41,240.83 | 37.00 | — | — | 5 | 5.089 | MON | 3,814.00 | 11,441.00 | 1/30/2006 | 7/15/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396GU58 | FHLMC AGENCY CMO 3099 | 2 | 1 | 923,290.00 | 101.724 | 941,708.31 | 925,749.50 | 923,816.32 | 17,891.99 | 37.00 | — | — | 5 | 5.089 | MON | 3,857.00 | 11,572.00 | 1/30/2006 | 7/15/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396H6B0 | FHLMC AGENCY CMO 3102 | 2 | 1 | 1,320,031.00 | 102.122 | 1,349,663.51 | 1,321,618.76 | 1,319,923.91 | 29,739.60 | (229.00 | ) | — | — | 5 | 4.897 | MON | 5,507.00 | 16,520.00 | 8/20/2008 | 2/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396TUP6 | FHLMC AGENCY CMO 3171 NE | 2 | 1 | 1,708,243.00 | 100.531 | 1,701,061.69 | 1,692,071.71 | 1,692,061.11 | 9,000.58 | (1,351.00 | ) | — | — | 6 | 5.046 | MON | 8,460.00 | 25,381.00 | 10/24/2007 | 9/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396XEN0 | FNMA CMO _07-80 PA | 2 | 1FE | 5,705,782.00 | 103.911 | 5,743,471.27 | 5,473,172.10 | 5,641,085.59 | 102,385.68 | (14,688.00 | ) | — | — | 5.5 | 1.094 | MON | 25,085.00 | 75,256.00 | 6/15/2009 | 1/1/2012 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397B7F2 | FHLMC_3221 AGENCY CMO 3211 qd | 2 | 1 | 2,285,260.00 | 103.699 | 2,416,138.05 | 2,280,515.78 | 2,281,171.77 | 134,966.28 | (365.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.328 | MON | 10,452.00 | 31,357.00 | 4/19/2007 | 11/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397FYM8 | FHLMC AGENCY CMO 3291 XC | 2 | 1 | 203,114.00 | 96.61 | 205,474.73 | 212,684.74 | 210,206.63 | (4,731.90 | ) | 403.00 | — | — | 0 | 3.872 | MON | — | — | 4/4/2007 | 3/15/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397G7M6 | FHRR AGENCY CMO R011 AB | 2 | 1 | 5,446,989.00 | 104.791 | 5,660,221.31 | 5,401,414.69 | 5,430,203.89 | 230,017.42 | (3,202.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.76 | MON | 24,756.00 | 74,269.00 | 9/4/2008 | 10/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397MTX5 | FNR AGENCY CMO 08-81 KA | 2 | 1 | 6,513,748.00 | 105.5 | 6,895,708.62 | 6,536,216.70 | 6,513,855.12 | 381,853.50 | 19.00 | — | — | 5 | 5.057 | MON | 27,234.00 | 81,703.00 | 7/29/2008 | 10/25/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397Y5H0 | FHLMC CMO_3484 DA | 2 | 1 | 6,774,697.00 | 106.025 | 6,904,522.15 | 6,512,175.31 | 6,746,974.22 | 157,547.93 | (6,474.00 | ) | — | — | 5 | 3.145 | MON | 27,134.00 | 81,402.00 | 6/1/2009 | 3/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373YBQ6 | GNMA AGENCY CMO 02-79 LN | 2 | 1 | 2,489,784.00 | 102.875 | 2,489,229.62 | 2,424,214.61 | 2,461,603.36 | 27,626.26 | (7,148.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.478 | MON | 11,111.00 | 33,333.00 | 6/15/2009 | 7/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373YNS9 | GNMA AGENCY CMO_02-88 GB | 2 | 1FE | 2,015,444.00 | 101.764 | 1,996,111.56 | 1,961,502.81 | 1,994,917.22 | 1,194.34 | (7,839.00 | ) | �� | — | 5 | 0.839 | MON | 8,173.00 | 24,519.00 | 9/29/2009 | 3/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374EEE3 | GNMA AGENCY CMO 03-106 B | 2 | 1 | 1,609,031.00 | 103.278 | 1,623,505.54 | 1,584,276.48 | 1,593,884.31 | 29,621.23 | (1,825.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.857 | MON | 7,261.00 | 21,784.00 | 8/21/2008 | 5/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374FCH5 | GNMA AGENCY CMO 04-2-BA | 2 | 1 | 171,361.00 | 100.148 | 173,383.92 | 172,873.94 | 172,275.24 | 1,108.68 | 124.00 | — | — | 3.25 | 3.944 | MON | 468.00 | 1,405.00 | 4/16/2008 | 1/16/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374FT87 | GNMA AGENCY CMO 04-18 AB | 2 | 1FE | 1,856,553.00 | 101.038 | 1,836,799.79 | 1,817,922.48 | 1,841,599.70 | (4,799.91 | ) | (5,827.00 | ) | — | — | 4.25 | 1.142 | MON | 6,438.00 | 19,315.00 | 9/29/2009 | 3/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374G3A8 | GNR AGENCY CMO 04-42 AE | 2 | 1 | 489,643.00 | 101.032 | 482,097.28 | 480,484.10 | 480,643.86 | 1,453.42 | (1,846.00 | ) | — | — | 6 | 3.408 | MON | 2,402.00 | 7,207.00 | 8/13/2008 | 6/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374GD41 | GNMA AGENCY CMO_04-34 PV | 2 | 1FE | 278,668.00 | 100.289 | 276,364.50 | 275,567.81 | 275,887.69 | 476.81 | (1,200.00 | ) | — | — | 4.25 | 0.616 | MON | 976.00 | 2,928.00 | 9/29/2009 | 5/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374VHH5 | GNMA AGENCY CMO 09-45 AB | 2 | 1FE | 4,295,816.00 | 104.14 | 4,289,365.84 | 4,118,834.95 | 4,269,701.25 | 19,664.59 | (26,115.00 | ) | — | — | 5 | -0.146 | MON | 17,162.00 | 17,162.00 | 1/28/2010 | 10/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38375PXQ9 | GNMA AGENCY CMO 08-11-FB | 2 | 1 | 2,969,691.00 | 99.782 | 2,955,815.25 | 2,962,284.88 | 2,969,749.38 | (13,934.13 | ) | 59.00 | — | — | 0.84 | 0.71 | MON | 760.00 | 2,046.00 | 3/8/2010 | 11/20/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373MV23 | GNR CMBS 08-45 A | 2 | 1 | 849,665.00 | 101.91 | 850,609.20 | 834,667.06 | 847,291.23 | 3,317.97 | (1,719.00 | ) | — | — | 3.576 | 1.463 | MON | 2,487.00 | 7,462.00 | 12/15/2009 | 12/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001957BC2 | AT&T CO CORP BND | 1FE | 3,693,194.00 | 109.35 | 3,690,576.34 | 3,375,000.00 | 3,537,070.19 | 153,506.15 | (23,973.00 | ) | — | — | 7.3 | 4.199 | MN | 93,075.00 | — | 10/29/2009 | 11/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAF9 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 1,429,901.00 | 107.593 | 1,452,503.06 | 1,350,000.00 | 1,422,398.85 | 30,104.21 | (6,222.00 | ) | — | — | 4.95 | 2.92 | JJ | 14,108.00 | 33,413.00 | 12/9/2009 | 1/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAQ5 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 1,611,716.00 | 107.238 | 1,608,569.76 | 1,500,000.00 | 1,603,868.79 | 4,700.97 | (6,162.00 | ) | — | — | 4.85 | 2.945 | FA | 9,296.00 | 36,375.00 | 12/16/2009 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00209AAE6 | AT&T WIRELESS SERVICES INC CORP BND | 1FE | 8,845,155.00 | 106.041 | 8,748,371.21 | 8,250,000.00 | 8,521,862.82 | 226,508.39 | (71,604.00 | ) | — | — | 7.875 | 4.167 | MS | 54,141.00 | 324,844.00 | 3/5/2009 | 3/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00209AAG1 | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES CORP BND | 1FE | 12,497,028.00 | 112.817 | 12,381,649.95 | 10,975,000.00 | 12,315,116.36 | 66,533.59 | (155,597.00 | ) | — | — | 8.125 | 2.101 | MN | 371,549.00 | — | 12/22/2009 | 5/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010392EA2 | ALABAMA POWER COMPANY CORP BND | 1FE | 3,404,799.00 | 102.725 | 3,564,564.34 | 3,470,000.00 | 3,457,646.75 | 106,917.59 | 4,487.00 | — | — | 4.7 | 5.251 | JD | 54,363.00 | — | 2/13/2007 | 12/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010392EY0 | ALABAMA POWER COMPANY SENIOR CORP BND | 1FE | 13,664,173.00 | 107.396 | 13,854,069.69 | 12,900,000.00 | 13,627,738.24 | 226,331.45 | (32,791.00 | ) | — | — | 4.85 | 2.661 | JD | 184,219.00 | — | 2/10/2010 | 12/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026609AM9 | WYETH CORP BND | 1FE | 10,475,684.00 | 105.371 | 10,368,519.39 | 9,840,000.00 | 10,064,919.85 | 303,599.54 | (56,787.00 | ) | — | — | 6.95 | 4.474 | MS | 30,395.00 | 341,940.00 | 2/20/2009 | 3/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02666QF32 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP BND 144A | 1FE | 2,124,150.00 | 100.27 | 2,130,732.57 | 2,125,000.00 | 2,124,160.66 | 6,571.91 | 11.00 | — | — | 2.375 | 2.389 | MS | 2,103.00 | — | 3/9/2010 | 3/18/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048825BC6 | ATLANTIC RICHFIELD COMPANY CORP BND | 1FE | 3,899,001.00 | 113.983 | 3,780,885.00 | 3,317,000.00 | 3,608,702.91 | 172,182.09 | (34,360.00 | ) | — | — | 8.5 | 3.887 | AO | 140,973.00 | — | 1/30/2008 | 4/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049406AA9 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | O | 3FE | 2,977,800.00 | 103.742 | 2,807,466.00 | 2,000,000.00 | 2,977,800.00 | (170,334.00 | ) | — | — | (271,600.00 | ) | 10.283 | 10.41 | JAJO | 87,349.00 | — | 12/4/2009 | 4/6/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049455AB4 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | 4FE | 2,500,000.00 | 110.277 | 2,756,925.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 256,925.00 | — | — | — | 11.751 | 12.954 | JAJO | 70,993.00 | 77,779.00 | 2/19/2009 | 2/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049455AC2 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | 4FE | 1,500,000.00 | 108.447 | 1,626,705.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 126,705.00 | — | — | — | 12.751 | 13.988 | JAJO | 46,221.00 | 50,626.00 | 2/12/2009 | 2/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05522NAA5 | BANK OF AMERICA CORP BND 144A | 1FE | 14,405,300.00 | 106.398 | 14,895,704.46 | 14,000,000.00 | 14,325,151.14 | 570,553.32 | (34,724.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.382 | JD | 228,861.00 | — | 8/31/2009 | 6/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05531FAD5 | BB&T CORPORATION CORP BND | 1FE | 5,051,000.00 | 102.188 | 5,109,422.30 | 5,000,000.00 | 5,035,729.04 | 73,693.26 | (6,539.00 | ) | — | — | 3.1 | 2.548 | JJ | 27,125.00 | 77,500.00 | 8/31/2009 | 7/28/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060505BD5 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 7,057,821.00 | 104.653 | 7,325,687.53 | 7,000,000.00 | 7,056,075.29 | 269,612.24 | (1,746.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.491 | FA | 42,486.00 | — | 2/19/2010 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060505BU7 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 1,724,837.00 | 101.273 | 1,721,641.10 | 1,700,000.00 | 1,703,913.11 | 17,727.99 | (2,852.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.804 | FA | 12,750.00 | 38,250.00 | 5/8/2008 | 8/1/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAA9 | BANK OF AMERICA CORP - GTD CORP BND GOVT | 1FE | 18,104,063.00 | 103.966 | 18,713,879.27 | 18,000,000.00 | 18,073,196.13 | 640,683.14 | (7,993.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.932 | JD | 165,625.00 | — | 3/10/2009 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAG6 | BANK OF AMERICA CORP - GTD CORP BND | 1FE | 26,124,227.00 | 101.796 | 26,578,935.08 | 26,110,000.00 | 26,131,376.68 | 447,558.40 | (2,537.00 | ) | — | — | 2.1 | 2.059 | AO | 229,986.00 | — | 8/31/2009 | 4/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAJ0 | BANK OF AMERICA CORP - GTD SENIOR CORP | 1FE | 923,973.00 | 102.354 | 946,774.54 | 925,000.00 | 924,283.33 | 22,491.21 | 78.00 | — | — | 2.375 | 2.411 | JD | 6,041.00 | — | 3/9/2009 | 6/22/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GDW6 | BANK OF AMERICA SENIOR CORP BND MTN | 1FE | 2,238,288.00 | 104.861 | 2,359,364.42 | 2,250,000.00 | 2,247,713.29 | 111,651.13 | (22.00 | ) | — | — | 4.9 | 4.905 | MN | 45,938.00 | — | 12/16/2009 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GEB1 | BANK OF AMERICA CORP BND MTN | 1FE | 1,873,106.00 | 100.747 | 1,889,000.42 | 1,875,000.00 | 1,873,123.45 | 15,876.97 | 17.00 | — | — | 4.5 | 4.523 | MS | 4,688.00 | — | 3/8/2010 | 4/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052AAF8 | BANK OF AMERICA NA - (LT) GTD CORP BND | 1FE | 2,600,000.00 | 100.035 | 2,600,913.41 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 913.41 | — | — | — | 0.287 | 1.361 | MJSD | 352.00 | 1,869.00 | 3/9/2009 | 9/13/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06406HBE8 | BANK OF NEW YORK CO CORP BND | 1FE | 7,978,536.00 | 108.243 | 8,442,917.96 | 7,800,000.00 | 7,949,208.61 | 493,709.35 | (13,261.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.152 | MN | 160,875.00 | — | 1/11/2010 | 11/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06406HBJ7 | BANK OF NEW YORK CO CORP BND MTN | 1FE | 4,713,300.00 | 106.852 | 4,808,335.10 | 4,500,000.00 | 4,680,246.02 | 128,089.08 | (14,074.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.092 | AO | 101,250.00 | — | 8/31/2009 | 4/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06406HBK4 | BANK OF NEW YORK CO CORP BND | 1FE | 5,340,050.00 | 109.269 | 5,463,437.25 | 5,000,000.00 | 5,293,734.30 | 169,702.95 | (19,816.00 | ) | — | — | 5.125 | 3.289 | FA | 29,184.00 | 128,125.00 | 8/31/2009 | 8/27/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06423AAG8 | BANK ONE CO CORP BND | 1FE | 3,062,781.00 | 102.309 | 2,915,798.44 | 2,850,000.00 | 2,879,023.79 | 36,774.65 | (21,121.00 | ) | — | — | 7.875 | 4.781 | FA | 37,406.00 | 112,219.00 | 12/20/2007 | 8/1/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06423AAS2 | BANK ONE CO CORP BND | 1FE | 5,313,600.00 | 107.239 | 5,361,955.25 | 5,000,000.00 | 5,262,385.91 | 99,569.34 | (21,868.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.293 | JJ | 44,479.00 | 131,250.00 | 8/31/2009 | 1/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064244AA4 | BANK OF THE WEST/SAN FRANCISCO CORP BND | 1FE | 39,959,600.00 | 101.958 | 40,783,200.00 | 40,000,000.00 | 39,972,957.06 | 810,242.94 | 3,292.00 | — | — | 2.15 | 2.185 | MS | 9,556.00 | 430,000.00 | 3/20/2009 | 3/27/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071813AZ2 | BAXTER INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 4,010,640.00 | 104.567 | 4,182,697.17 | 4,000,000.00 | 4,008,500.45 | 174,196.72 | (494.00 | ) | — | — | 4 | 3.941 | MS | 13,333.00 | �� | 80,000.00 | 2/23/2009 | 3/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071813BB4 | BAXTER INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 7,790,874.00 | 99.77 | 7,782,098.45 | 7,800,000.00 | 7,791,051.03 | (8,952.58 | ) | 177.00 | — | — | 1.8 | 1.84 | MS | 8,580.00 | — | 3/4/2010 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07385TAJ5 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND | 1FE | 325,960.00 | 108.372 | 325,115.82 | 300,000.00 | 323,981.32 | 1,134.50 | (1,176.00 | ) | — | — | 5.7 | 3.797 | MN | 6,460.00 | — | 10/29/2009 | 11/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073902KF4 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND | 1FE | 7,191,940.00 | 106.641 | 7,377,452.81 | 6,918,000.00 | 7,187,316.27 | 190,136.54 | (4,624.00 | ) | — | — | 5.3 | 4.503 | AO | 153,791.00 | — | 2/19/2010 | 10/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073928X73 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND | 1FE | 2,390,693.00 | 111.403 | 2,590,123.12 | 2,325,000.00 | 2,369,694.28 | 220,428.84 | (4,328.00 | ) | — | — | 6.95 | 6.063 | FA | 22,892.00 | 80,794.00 | 3/23/2009 | 8/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079860$$0 | BELLSOUTH CORPORATION SENIOR CORP BND | 1FE | 7,165,550.00 | 102.16 | 6,996,313.39 | 7,000,000.00 | 7,011,370.20 | (15,056.81 | ) | (40,933.00 | ) | — | — | 4.95 | 2.55 | APR | 327,250.00 | — | 4/17/2009 | 4/26/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079860AG7 | BELLSOUTH CORPORATION CORP BND | 1FE | 539,195.00 | 108.324 | 541,618.69 | 500,000.00 | 536,133.57 | 5,485.12 | (1,849.00 | ) | — | — | 5.2 | 3.436 | MS | 1,156.00 | 13,000.00 | 10/29/2009 | 9/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097014AC8 | BOEING CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 648,185.00 | 103.271 | 624,787.64 | 605,000.00 | 615,068.47 | 9,719.17 | (5,049.00 | ) | — | — | 7.375 | 3.887 | MS | 496.00 | 22,309.00 | 7/30/2008 | 9/27/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097014AK0 | BOEING CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,023,300.00 | 100.799 | 3,023,961.18 | 3,000,000.00 | 3,022,469.04 | 1,492.14 | (788.00 | ) | — | — | 3.25 | 3.073 | AO | 41,708.00 | — | 1/28/2010 | 10/27/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097023BB0 | BOEING CO CORP BND | 1FE | 685,867.00 | 99.997 | 689,978.78 | 690,000.00 | 686,356.35 | 3,622.43 | 334.00 | — | — | 1.875 | 2.082 | MN | 4,708.00 | — | 11/17/2009 | 11/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138MAD7 | BOTTLING GROUP LLC CORP BND | 1 | 3,315,737.00 | 104.172 | 3,385,601.64 | 3,250,000.00 | 3,314,502.29 | 71,099.35 | (1,234.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.702 | JD | 39,474.00 | — | 2/19/2010 | 6/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138MAG0 | PEPSI BOTTLING GROUP INC. CORP BND | 1FE | 4,288,185.00 | 110.589 | 4,423,563.84 | 4,000,000.00 | 4,283,538.35 | 140,025.49 | (4,647.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.153 | AO | 110,000.00 | — | 2/19/2010 | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138MAH8 | BOTTLING GROUP LLC CORP BND | 1FE | 9,826,255.00 | 115.796 | 9,842,685.07 | 8,500,000.00 | 9,549,284.70 | 293,400.37 | (60,846.00 | ) | — | — | 6.95 | 3.574 | MS | 26,256.00 | 295,375.00 | 2/5/2009 | 3/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110122AL2 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO NT | 1FE | 7,448,280.00 | 109.755 | 7,682,853.58 | 7,000,000.00 | 7,348,078.52 | 334,775.06 | (23,799.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.67 | FA | 46,958.00 | 183,750.00 | 3/5/2009 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12572QAC9 | CME GROUP INC SENIOR CORP BND | 2FE | 975,000.00 | 99.907 | 977,115.85 | 975,000.00 | 975,000.00 | 2,115.85 | — | — | — | 0.899 | 3.454 | FMAN | 1,314.00 | 2,311.00 | 8/7/2008 | 8/6/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141781AP9 | CARGILL INC CORP BND 144A | 1FE | 2,764,425.00 | 109.17 | 2,729,259.51 | 2,500,000.00 | 2,735,821.91 | (6,562.40 | ) | (26,268.00 | ) | — | — | 6.375 | 1.91 | JD | 53,125.00 | — | 12/21/2009 | 6/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141784DG0 | CARGILL INC SENIOR CORP BND 144A | 1FE | 4,764,583.00 | 107.472 | 4,750,247.90 | 4,420,000.00 | 4,740,265.75 | 9,982.15 | (24,317.00 | ) | — | — | 5.2 | 2.512 | JJ | 44,053.00 | 114,920.00 | 1/6/2010 | 1/22/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L3N9 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 1,124,404.00 | 107.609 | 1,210,598.94 | 1,125,000.00 | 1,124,662.36 | 85,936.58 | 29.00 | — | — | 4.85 | 4.862 | JD | 17,278.00 | — | 12/3/2007 | 12/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L3S8 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 5,268,195.00 | 100.299 | 5,612,967.14 | 5,275,000.00 | 5,270,938.74 | 342,028.40 | 329.00 | — | — | 4.25 | 4.279 | FA | 33,005.00 | 112,094.00 | 2/4/2008 | 2/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4J7 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND | 1FE | 649,227.00 | 99.931 | 649,550.80 | 650,000.00 | 649,299.09 | 251.71 | 62.00 | — | — | 1.9 | 1.941 | JD | 3,568.00 | — | 12/10/2009 | 12/17/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4L2 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 8,884,781.00 | 99.971 | 8,897,388.47 | 8,900,000.00 | 8,884,781.00 | 12,607.47 | — | — | — | 2 | 2.059 | AO | — | — | 3/31/2010 | 4/5/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912LZ46 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 3,055,224.00 | 105.829 | 3,174,871.89 | 3,000,000.00 | 3,048,531.24 | 126,340.65 | (1,992.00 | ) | — | — | 4.6 | 4.134 | JJ | 29,133.00 | 69,000.00 | 8/31/2009 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16132NAW6 | CHARTER ONE BANK FSB CORP BND | 1FE | 5,031,150.00 | 102.476 | 5,123,775.10 | 5,000,000.00 | 5,008,661.54 | 115,113.56 | (1,931.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.331 | AO | 118,403.00 | — | 1/31/2007 | 4/26/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166751AH0 | CHEVRONTEXACO CORPORATION SENIOR CORP | 1FE | 18,029,164.00 | 104.959 | 18,052,962.45 | 17,200,000.00 | 17,987,179.78 | 65,782.67 | (41,984.00 | ) | — | — | 3.95 | 2.712 | MS | 52,842.00 | 339,700.00 | 1/6/2010 | 3/3/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166751AK3 | CHEVRONTEXACO CORPORATION SENIOR CORP | 1FE | 3,295,695.00 | 104.504 | 3,396,385.40 | 3,250,000.00 | 3,292,723.77 | 103,661.63 | (3,007.00 | ) | — | — | 3.45 | 2.735 | MS | 8,721.00 | 56,063.00 | 2/9/2010 | 3/3/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17275RAB8 | CISCO SYSTEMS INC CORP BND | 1FE | 3,950,517.00 | 104.154 | 4,009,932.47 | 3,850,000.00 | 3,881,253.99 | 128,678.48 | (8,438.00 | ) | — | — | 5.25 | 4.313 | FA | 21,897.00 | 101,063.00 | 10/9/2008 | 2/22/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17275RAG7 | CISCO SYSTEMS INC CORP BND | 1FE | 3,989,840.00 | 101.032 | 4,041,275.04 | 4,000,000.00 | 3,990,548.76 | 50,726.28 | 473.00 | — | — | 2.9 | 2.955 | MN | 43,178.00 | — | 11/9/2009 | 11/17/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967CK5 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 4,844,800.00 | 102.832 | 5,141,598.15 | 5,000,000.00 | 4,862,360.80 | 279,237.35 | 7,340.00 | — | — | 5.125 | 5.892 | MN | 103,924.00 | — | 8/31/2009 | 5/5/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967DH1 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 2,191,943.00 | 103.12 | 2,242,855.32 | 2,175,000.00 | 2,180,490.33 | 62,364.99 | (1,513.00 | ) | — | — | 5.125 | 4.826 | FA | 14,553.00 | 55,734.00 | 4/8/2008 | 2/14/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967DP3 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 5,035,050.00 | 105.958 | 5,297,924.40 | 5,000,000.00 | 5,030,572.51 | 267,351.89 | (2,128.00 | ) | — | — | 5.85 | 5.642 | JJ | 72,313.00 | 146,250.00 | 8/31/2009 | 7/2/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967DU2 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDI CORP BND | 1FE | 779,138.00 | 103.901 | 779,260.66 | 750,000.00 | 772,643.48 | 6,617.18 | (3,653.00 | ) | — | — | 5.1 | 3.015 | MS | 213.00 | 19,125.00 | 10/20/2009 | 9/29/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967EL1 | CITIBANK N.A. CORP BND | 1FE | 520,145.00 | 106.539 | 532,695.16 | 500,000.00 | 517,383.85 | 15,311.31 | (1,593.00 | ) | — | — | 5.3 | 3.852 | AO | 12,072.00 | — | 10/22/2009 | 10/17/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967EQ0 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 2,996,449.00 | 93.485 | 3,146,269.68 | 3,000,000.00 | 2,996,748.21 | 149,521.47 | 299.00 | — | — | 5.5 | 5.539 | AO | 77,917.00 | — | 2/19/2010 | 4/11/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967EY3 | CITIGROUP INC SENIOR CORP BND | 1FE | 17,336,808.00 | 106.69 | 17,497,197.88 | 16,400,000.00 | 17,305,386.05 | 191,811.83 | (31,422.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.953 | FA | 142,304.00 | 204,000.00 | 2/9/2010 | 8/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313UAA7 | CITIGROUP INC - GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 7,527,036.00 | 103.175 | 7,738,125.82 | 7,500,000.00 | 7,527,476.61 | 210,649.21 | (4,003.00 | ) | — | — | 2.875 | 2.649 | JD | 67,083.00 | — | 12/11/2009 | 12/9/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313UAE9 | CITIGROUP INC - GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 51,093,033.00 | 101.857 | 51,794,289.59 | 50,850,000.00 | 51,112,444.67 | 681,844.92 | (9,743.00 | ) | — | — | 2.125 | 1.869 | AO | 453,236.00 | — | 2/19/2010 | 4/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313YAL5 | CITIGROUP FUNDING INC - GTD CORP BND | 1FE | 15,309,933.00 | 100.729 | 15,361,173.11 | 15,250,000.00 | 15,301,678.94 | 59,494.17 | (4,762.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.739 | AO | 150,117.00 | — | 10/20/2009 | 10/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313YAN1 | CITIGROUP FUNDING INC - GTD CORP BND | 1FE | 31,181,233.00 | 100.711 | 31,270,765.18 | 31,050,000.00 | 31,177,183.24 | 93,581.94 | (4,999.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.714 | MN | 283,008.00 | — | 2/19/2010 | 11/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17314AAF9 | CITIGROUP FUNDING INC - GTD CORP BND | 1FE | 8,377,404.00 | 100.188 | 8,537,172.26 | 8,400,000.00 | 8,384,820.45 | 152,351.81 | 1,843.00 | — | — | 2 | 2.093 | MS | 467.00 | 84,000.00 | 3/23/2009 | 3/30/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191216AL4 | COCA-COLA COMPANY THE CORP BND | 1FE | 11,572,106.00 | 104.13 | 12,105,135.29 | 11,625,000.00 | 11,582,658.50 | 522,476.79 | 2,447.00 | — | — | 3.625 | 3.725 | MS | 18,729.00 | 210,703.00 | 3/3/2009 | 3/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191219BV5 | COCA-COLA ENTERPRISES INC. CORP BND | 1FE | 5,263,970.00 | 105.386 | 5,269,319.55 | 5,000,000.00 | 5,241,103.10 | 28,216.45 | (11,144.00 | ) | — | — | 4.25 | 3.182 | MS | 17,708.00 | 106,250.00 | 12/16/2009 | 3/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825CAM6 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 1,684,478.00 | 103.014 | 1,677,485.91 | 1,575,000.00 | 1,675,038.79 | 2,447.12 | (7,654.00 | ) | — | — | 4.4 | 2.28 | MN | 26,180.00 | — | 12/9/2009 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825CAT1 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 6,767,478.00 | 107.495 | 7,040,899.18 | 6,550,000.00 | 6,760,892.81 | 280,006.37 | (7,178.00 | ) | — | — | 4.6 | 3.846 | JJ | 63,608.00 | 106,145.00 | 1/27/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825VAA0 | CONOCOPHILLIPS CANADA FUNDING CORP BND | 1FE | 6,255,188.00 | 106.889 | 6,293,860.89 | 5,875,000.00 | 6,159,571.84 | 134,289.05 | (33,500.00 | ) | — | — | 5.3 | 2.831 | AO | 143,578.00 | — | 8/31/2009 | 4/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209111EK5 | CONSOLIDATED EDISON CO OF NY CORP BND | 1FE | 5,329,201.00 | 108.747 | 5,437,358.45 | 5,000,000.00 | 5,323,558.24 | 113,800.21 | (5,643.00 | ) | — | — | 5.375 | 4.091 | JD | 79,132.00 | — | 2/19/2010 | 12/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209111EW9 | CONSOLIDATED EDISON CO OF NY CORP BND | 1FE | 436,498.00 | 106.822 | 437,213.72 | 400,000.00 | 433,267.99 | 3,945.73 | (1,900.00 | ) | — | — | 5.55 | 3.313 | AO | 11,100.00 | — | 10/29/2009 | 4/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22238HGQ7 | COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP CORP BND MTn | 1FE | 212,574.00 | 106.25 | 212,500.00 | 200,000.00 | 210,656.16 | 1,843.84 | (1,162.00 | ) | — | — | 5.8 | 3.252 | JD | 3,673.00 | — | 10/29/2009 | 6/7/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22541LAB9 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP BND | 1FE | 16,057,878.00 | 107.423 | 16,322,963.74 | 15,195,000.00 | 15,798,335.63 | 524,628.11 | (90,229.00 | ) | — | — | 6.125 | 3.57 | MN | 351,595.00 | — | 8/31/2009 | 11/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239753BK1 | TARGET CORPORATION CORP BND | 1FE | 580,657.00 | 112.803 | 593,745.39 | 530,000.00 | 558,639.37 | 35,106.02 | (3,778.00 | ) | — | — | 8.6 | 5.39 | JJ | 9,622.00 | 22,790.00 | 9/24/2008 | 1/15/2012 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQD4 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 5,354,700.00 | 106.207 | 5,310,361.50 | 5,000,000.00 | 5,334,089.95 | (23,728.45 | ) | (20,610.00 | ) | — | — | 5.4 | 1.03 | AO | 123,000.00 | — | 2/23/2010 | 10/17/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQM4 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,933,036.00 | 108.501 | 4,258,675.32 | 3,925,000.00 | 3,930,368.86 | 328,306.46 | (458.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.895 | JD | 56,128.00 | — | 7/24/2008 | 12/17/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQY8 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 1,123,808.00 | 99.266 | 1,116,746.09 | 1,125,000.00 | 1,123,821.58 | (7,075.49 | ) | 14.00 | — | — | 2.95 | 2.973 | MS | 2,120.00 | — | 3/3/2010 | 3/9/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24424DAA7 | JOHN DEERE CAPITAL CORP - GTD CORP BND | 1FE | 1,028,471.00 | 103.437 | 1,034,369.96 | 1,000,000.00 | 1,022,668.66 | 11,701.30 | (2,477.00 | ) | — | — | 2.875 | 1.827 | JD | 8,146.00 | — | 8/27/2009 | 6/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254687AV8 | WALT DISNEY COMPANY THE SENIOR CORP BND | 1FE | 1,621,295.00 | 107.527 | 1,747,306.82 | 1,625,000.00 | 1,622,909.28 | 124,397.54 | 181.00 | — | — | 4.7 | 4.752 | JD | 25,458.00 | — | 11/29/2007 | 12/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263534BN8 | EI DUPONT DE NEMOURS & CO CORP BND | 1FE | 5,317,250.00 | 107.303 | 5,365,157.70 | 5,000,000.00 | 5,280,194.02 | 84,963.68 | (15,755.00 | ) | — | — | 4.875 | 3.392 | AO | 102,240.00 | — | 8/31/2009 | 4/30/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263534BU2 | EI DUPONT DE NEMOURS & CO SENIOR CORP | 1FE | 9,363,568.00 | 108.072 | 9,699,489.28 | 8,975,000.00 | 9,345,118.94 | 354,370.34 | (26,785.00 | ) | — | — | 5 | 3.633 | JJ | 94,736.00 | 224,375.00 | 12/21/2009 | 7/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26442EAB6 | CINCINNATI GAS & ELECTRIC COMP CORP BND | 1FE | 9,123,449.00 | 100.06 | 9,130,473.35 | 9,125,000.00 | 9,123,570.06 | 6,903.29 | 104.00 | — | — | 2.1 | 2.105 | JD | 55,358.00 | — | 12/14/2009 | 6/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291011AZ7 | EMERSON ELECTRIC CO CORP BND | 1 | 4,325,202.00 | 98.81 | 4,387,163.26 | 4,200,000.00 | 4,313,436.53 | 73,726.73 | (5,052.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.535 | AO | 79,888.00 | — | 8/31/2009 | 4/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302570BB1 | FPL GROUP CAPITAL INC SENIOR CORP BND | 1FE | 1,350,000.00 | 100.843 | 1,359,371.54 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 9,371.54 | — | — | — | 1.138 | 3.694 | MJSD | 640.00 | 3,825.00 | 6/11/2008 | 6/17/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302570BC9 | FPL GROUP CAPITAL INC CORP BND | 1FE | 7,402,175.00 | 120.939 | 7,316,839.20 | 6,050,000.00 | 7,380,105.40 | (63,266.20 | ) | (22,070.00 | ) | — | — | 7.875 | 3.581 | JD | 140,284.00 | — | 2/17/2010 | 12/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302570BD7 | FPL GROUP CAPITAL INC CORP BND | 1FE | 5,472,554.00 | 107.6 | 5,380,012.90 | 5,000,000.00 | 5,467,663.95 | (87,651.05 | ) | (4,890.00 | ) | — | — | 6 | 4.703 | MS | 25,000.00 | 150,000.00 | 2/19/2010 | 3/1/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341081EN3 | FLORIDA POWER & LIGHT CO CORP BND | 1FE | 2,779,405.00 | 106.725 | 2,902,929.71 | 2,720,000.00 | 2,757,001.03 | 145,928.68 | (3,023.00 | ) | — | — | 4.85 | 4.335 | FA | 21,987.00 | 65,960.00 | 4/25/2008 | 2/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35047AAA6 | FOUNDATION RE LTD CORP BND 144A | 3FE | 5,013,184.00 | 93.445 | 4,979,750.00 | 5,000,000.00 | 5,004,319.70 | (24,569.70 | ) | (1,570.00 | ) | — | — | 7 | 9.529 | FMAN | 41,806.00 | 90,707.00 | 10/7/2008 | 11/26/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36186CBF9 | GMAC LLC CORP BND GTD | 1FE | 11,960,952.00 | 101.453 | 12,154,069.76 | 11,980,000.00 | 11,965,248.99 | 188,820.77 | 1,301.00 | — | — | 2.2 | 2.247 | JD | 74,675.00 | — | 6/3/2009 | 12/19/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368710AG4 | GENENTECH INC CORP BND | 1FE | 802,028.00 | 107.024 | 802,681.16 | 750,000.00 | 798,635.20 | 4,045.96 | (2,078.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.4 | JJ | 7,521.00 | 17,813.00 | 10/29/2009 | 7/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369550AM0 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION CORP BND | 1FE | 4,489,680.00 | 110.336 | 4,413,442.68 | 4,000,000.00 | 4,480,977.88 | (67,535.20 | ) | (8,702.00 | ) | — | — | 5.375 | 2.94 | FA | 27,472.00 | — | 2/17/2010 | 8/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369550AP3 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION CORP BND | 1FE | 2,140,411.00 | 101.04 | 2,172,351.66 | 2,150,000.00 | 2,143,954.52 | 28,397.14 | 1,149.00 | — | — | 1.8 | 2.022 | JJ | 8,170.00 | 21,608.00 | 6/19/2009 | 7/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369604AY9 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND | 1FE | 6,328,500.00 | 107.847 | 6,470,838.30 | 6,000,000.00 | 6,275,376.81 | 195,461.49 | (22,791.00 | ) | — | — | 5 | 3.292 | FA | 50,000.00 | 150,000.00 | 8/31/2009 | 2/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369604BC6 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 5,498,186.00 | 104.915 | 5,696,901.93 | 5,430,000.00 | 5,497,524.24 | 199,377.69 | (662.00 | ) | — | — | 5.25 | 5.052 | JD | 91,066.00 | — | 2/19/2010 | 12/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G3T9 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 5,275,481.00 | 107.46 | 5,480,452.15 | 5,100,000.00 | 5,249,485.53 | 230,966.62 | (11,304.00 | ) | — | — | 4.8 | 3.784 | MN | 102,000.00 | — | 10/29/2009 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4D3 | GE CAPITAL CORP SENIOR CORP BND | 1FE | 261,338.00 | 105.816 | 264,540.08 | 250,000.00 | 260,995.45 | 3,544.63 | (214.00 | ) | — | — | 6 | 5.395 | FA | 2,250.00 | 7,500.00 | 10/29/2009 | 8/7/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4E1 | GE CAPITAL CORP CORP BND | ?? | 230,445.00 | 103.506 | 232,887.41 | 225,000.00 | 229,629.59 | 3,257.82 | (463.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.599 | FA | 1,050.00 | 3,938.00 | 10/20/2009 | 8/13/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4H4 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 9,987,581.00 | 101.17 | 10,117,047.10 | 10,000,000.00 | 9,988,098.98 | 128,948.12 | 518.00 | — | — | 2.8 | 2.844 | JJ | 64,556.00 | — | 2/19/2010 | 1/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GXS8 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND | 1FE | 4,511,962.00 | 107.513 | 4,891,845.32 | 4,550,000.00 | 4,528,152.94 | 363,692.38 | 2,694.00 | — | — | 5.875 | 6.15 | FA | 34,157.00 | 133,656.00 | 9/24/2008 | 2/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GYY4 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND | 1FE | 3,161,025.00 | 108.188 | 3,245,634.61 | 3,000,000.00 | 3,084,313.87 | 161,320.74 | (8,968.00 | ) | — | — | 6 | 4.644 | JD | 53,000.00 | — | 1/14/2008 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GZY3 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND | 1FE | 159,668.00 | 107.811 | 161,716.02 | 150,000.00 | 158,468.54 | 3,247.48 | (717.00 | ) | — | — | 5.45 | 3.314 | JJ | 1,726.00 | 4,088.00 | 10/29/2009 | 1/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAD9 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 6,281,919.00 | 103.378 | 6,512,813.87 | 6,300,000.00 | 6,289,617.57 | 223,196.30 | 1,478.00 | — | — | 3 | 3.101 | JD | 58,800.00 | — | 12/4/2008 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAH0 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 21,614,110.00 | 101.953 | 21,996,360.39 | 21,575,000.00 | 21,601,560.02 | 394,800.37 | (2,930.00 | ) | — | — | 2.2 | 2.142 | JD | 148,987.00 | — | 3/3/2009 | 6/8/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAL1 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 9,896,931.00 | 101.219 | 10,020,681.20 | 9,900,000.00 | 9,898,536.55 | 122,144.65 | 380.00 | — | — | 1.8 | 1.816 | MS | 9,900.00 | 89,100.00 | 3/9/2009 | 3/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAP2 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 3,000,000.00 | 100.819 | 3,014,462.61 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 14,462.61 | — | — | — | 0.456 | 1.531 | MJSD | 759.00 | 3,331.00 | 3/9/2009 | 3/12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAU1 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 3,110,902.00 | 99.968 | 3,109,013.88 | 3,110,000.00 | 3,110,712.54 | (1,698.66 | ) | (64.00 | ) | — | — | 0.271 | 0.6 | MJSD | 234.00 | 1,992.00 | 7/6/2009 | 12/21/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373334JQ5 | GEORGIA POWER COMPANY CORP BND | 1 | 1FE | 4,600,000.00 | 100.196 | 4,609,016.32 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 9,016.32 | — | — | — | 0.576 | 0.576 | MJSD | 1,177.00 | — | 3/9/2010 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377372AC1 | GLAXOSK CAP INC CORP BND | 1FE | 19,423,975.00 | 108.266 | 19,920,933.88 | 18,400,000.00 | 19,263,641.96 | 657,291.92 | (58,918.00 | ) | — | — | 4.85 | 3.252 | MN | 337,129.00 | — | 1/28/2010 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141EA33 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 819,038.00 | 109.388 | 820,409.49 | 750,000.00 | 813,177.21 | 7,232.28 | (3,540.00 | ) | — | — | 6 | 3.755 | MN | 18,750.00 | — | 10/29/2009 | 5/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141EA41 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SENIOR CORP BND | 1FE | 519,565.00 | 103.277 | 516,386.91 | 500,000.00 | 517,564.48 | (1,177.57 | ) | (1,790.00 | ) | — | — | 3.625 | 2.077 | FA | 3,021.00 | 9,516.00 | 12/16/2009 | 8/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GBU7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 4,113,480.00 | 108.177 | 4,327,064.52 | 4,000,000.00 | 4,049,634.21 | 277,430.31 | (6,520.00 | ) | — | — | 6.6 | 5.859 | JJ | 55,733.00 | 132,000.00 | 8/14/2007 | 1/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GDQ4 | GOLDMAN SACHS & CO CORP BND | 1FE | 3,158,283.00 | 107.743 | 3,232,299.03 | 3,000,000.00 | 3,153,687.10 | 78,611.93 | (4,595.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.692 | AO | 72,625.00 | — | 2/19/2010 | 10/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GEA8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 11,529,433.00 | 105.472 | 11,601,923.41 | 11,000,000.00 | 11,523,448.33 | 78,475.08 | (5,985.00 | ) | — | — | 5.125 | 4.02 | JJ | 119,014.00 | — | 3/18/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38143UAB7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SENIOR CORP BND | 1FE | 1,099,528.00 | 105.944 | 1,090,161.17 | 1,029,000.00 | 1,099,101.75 | (8,940.58 | ) | (426.00 | ) | — | — | 5.15 | 3.223 | JJ | 11,188.00 | — | 3/18/2010 | 1/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38143UAW1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 5,178,505.00 | 105.509 | 5,275,429.90 | 5,000,000.00 | 5,174,622.01 | 100,807.89 | (3,883.00 | ) | — | — | 5 | 4.141 | AO | 125,000.00 | — | 2/19/2010 | 10/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38144LAC4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 5,092,400.00 | 108.049 | 5,402,427.30 | 5,000,000.00 | 5,056,044.21 | 346,383.09 | (5,019.00 | ) | — | — | 5.45 | 4.982 | MN | 113,542.00 | — | 5/13/2008 | 11/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38146FAA9 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-GT CORP BND | 1FE | 12,276,600.00 | 104.25 | 12,353,625.00 | 11,850,000.00 | 12,138,129.05 | 215,495.95 | (31,529.00 | ) | — | — | 3.25 | 2.116 | JD | 113,398.00 | — | 2/20/2009 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38146FAF8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - GTD CORP BND | 1FE | 2,765,674.00 | 101.197 | 2,772,797.96 | 2,740,000.00 | 2,756,466.61 | 16,331.35 | (3,141.00 | ) | — | — | 1.625 | 1.154 | JJ | 9,400.00 | 22,263.00 | 7/2/2009 | 7/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40429CAA0 | HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION CORP BND | 1FE | 5,786,983.00 | 105.213 | 5,786,688.00 | 5,500,000.00 | 5,765,814.69 | 20,873.31 | (26,341.00 | ) | — | — | 6.75 | 2.356 | MN | 140,250.00 | — | 2/19/2010 | 5/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40429CCX8 | HSBC FINANCE CORP CORP BND | 1FE | 197,781.00 | 102.906 | 205,811.82 | 200,000.00 | 199,470.59 | 6,341.23 | 163.00 | — | — | 5.25 | 5.599 | JJ | 2,246.00 | 5,250.00 | 6/30/2007 | 1/14/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4042EPAA5 | HSBC USA INC CORP BND GOV GUAR | 1FE | 9,089,247.00 | 103.63 | 9,119,439.73 | 8,800,000.00 | 8,973,542.75 | 145,896.98 | (24,686.00 | ) | — | — | 3.125 | 1.946 | JD | 80,208.00 | — | 1/28/2009 | 12/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AL7 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 2,863,224.00 | 107.105 | 3,068,565.56 | 2,865,000.00 | 2,864,275.12 | 204,290.44 | 88.00 | — | — | 5.25 | 5.264 | MS | 12,534.00 | 75,206.00 | 2/22/2007 | 3/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AQ6 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 5,547,098.00 | 106.959 | 5,615,337.47 | 5,250,000.00 | 5,499,446.96 | 115,890.51 | (20,219.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.792 | MS | 19,688.00 | 118,125.00 | 8/31/2009 | 3/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AT0 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 7,127,237.00 | 112.602 | 7,290,977.82 | 6,475,000.00 | 6,997,360.83 | 293,616.99 | (30,371.00 | ) | — | — | 6.125 | 3.883 | MS | 33,049.00 | 198,297.00 | 10/26/2009 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AU7 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 1,024,549.00 | 104.409 | 1,077,993.49 | 1,025,000.00 | 1,024,705.70 | 53,287.79 | 36.00 | — | — | 4.25 | 4.266 | FA | 4,477.00 | 21,781.00 | 2/23/2009 | 2/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AV5 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 7,028,445.00 | 107.984 | 7,018,930.82 | 6,500,000.00 | 7,011,171.98 | 7,758.84 | (16,606.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.742 | JD | 102,059.00 | — | 2/17/2010 | 6/2/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AX1 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 1,024,662.00 | 101.171 | 1,037,000.69 | 1,025,000.00 | 1,024,802.95 | 12,197.74 | 42.00 | — | — | 2.25 | 2.267 | MN | 7,944.00 | — | 5/21/2009 | 5/27/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AZ6 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 5,100,308.00 | 101.188 | 5,106,958.56 | 5,047,000.00 | 5,090,010.05 | 16,948.51 | (9,176.00 | ) | — | — | 1.302 | 0.688 | FMAN | 6,023.00 | 15,195.00 | 12/16/2009 | 5/27/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438516AV8 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC SENIOR CORP | 1FE | 3,175,427.00 | 106.106 | 3,265,892.26 | 2,993,000.00 | 3,115,613.11 | 150,279.15 | (11,404.00 | ) | — | — | 5.625 | 3.767 | FA | 28,059.00 | 84,178.00 | 1/14/2010 | 8/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438516AY2 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 5,162,275.00 | 104.624 | 5,231,187.46 | 5,000,000.00 | 5,144,973.83 | 86,213.63 | (7,768.00 | ) | — | — | 3.875 | 3.075 | FA | 24,757.00 | 87,188.00 | 2/17/2010 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44924EAB6 | IBM INTL GROUP CAPITAL CORP BND | 1FE | 11,100,025.00 | 108.624 | 11,807,447.94 | 10,870,000.00 | 11,016,623.16 | 790,824.78 | (13,437.00 | ) | — | — | 5.05 | 4.482 | AO | 242,446.00 | — | 3/5/2009 | 10/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GN5 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 3,209,711.00 | 114.561 | 3,322,275.55 | 2,900,000.00 | 3,152,021.26 | 170,254.29 | (16,358.00 | ) | — | — | 6.5 | 3.845 | AO | 86,919.00 | — | 6/11/2009 | 10/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GQ8 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 1,800,000.00 | 100.03 | 1,800,539.84 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 539.84 | — | — | — | 0.29 | 0.318 | FMAN | 813.00 | 1,429.00 | 11/3/2009 | 11/4/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GR6 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 9,808,092.00 | 100.658 | 9,864,456.07 | 9,800,000.00 | 9,807,947.48 | 56,508.59 | (348.00 | ) | — | — | 2.1 | 2.073 | MN | 82,892.00 | — | 1/28/2010 | 5/6/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45950KAT7 | INTERNATIONAL FINANCE CO CORP BND | 1FE | 4,683,362.00 | 102.501 | 4,935,611.00 | 4,700,000.00 | 4,689,411.40 | 246,199.60 | 794.00 | — | — | 3.5 | 3.577 | MN | 62,144.00 | — | 4/21/2008 | 5/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45950KAZ3 | INTERNATIONAL FINANCE CO CORP BND | 1FE | 9,756,880.00 | 102.73 | 9,759,350.29 | 9,500,000.00 | 9,740,555.20 | 18,795.09 | (13,861.00 | ) | — | — | 3 | 2.342 | AO | 125,875.00 | — | 12/11/2009 | 4/22/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46623EHJ1 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 8,925,840.00 | 99.502 | 8,955,179.92 | 9,000,000.00 | 8,934,154.68 | 21,025.24 | 7,194.00 | — | — | 0.409 | 0.736 | MJSD | 809.00 | 8,076.00 | 12/15/2009 | 6/25/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HAJ9 | JP MORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 6,522,813.00 | 104.704 | 6,543,989.75 | 6,250,000.00 | 6,323,645.33 | 220,344.42 | (21,226.00 | ) | — | — | 6.75 | 5.29 | FA | 70,313.00 | 210,938.00 | 10/5/2007 | 2/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HCE8 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 182,025.00 | 105.316 | 184,303.22 | 175,000.00 | 181,529.64 | 2,773.58 | (292.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.908 | MS | 693.00 | 4,156.00 | 10/29/2009 | 3/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HGG9 | JP MORGAN & COMPANY INC CORP BND | 1FE | 480,584.00 | 105.17 | 494,296.66 | 470,000.00 | 473,733.52 | 20,563.14 | (766.00 | ) | — | — | 5.6 | 4.891 | JD | 8,773.00 | — | 11/28/2007 | 6/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HGT1 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 5,222,250.00 | 108.379 | 5,418,962.10 | 5,000,000.00 | 5,124,920.86 | 294,041.24 | (11,584.00 | ) | — | — | 5.375 | 4.31 | AO | 134,375.00 | — | 1/30/2008 | 10/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHB9 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 20,714,262.00 | 106.39 | 21,277,905.20 | 20,000,000.00 | 20,694,467.69 | 583,437.51 | (24,047.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.545 | MN | 395,833.00 | — | 2/19/2010 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHN3 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 13,928,170.00 | 105.366 | 13,908,327.71 | 13,200,000.00 | 13,902,434.31 | 5,893.40 | (23,028.00 | ) | — | — | 4.65 | 3.273 | JD | 204,600.00 | — | 2/19/2010 | 6/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHP8 | JPMORGAN CHASE & CO SENIOR CORP BND | 1FE | 10,584,590.00 | 100.604 | 10,563,447.62 | 10,500,000.00 | 10,584,245.81 | (20,798.19 | ) | (344.00 | ) | — | — | 3.7 | 3.516 | JJ | 76,621.00 | — | 3/18/2010 | 1/20/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AD6 | JPMORGAN CHASE BANK NA - GTD CORP BND | 1FE | 6,106,680.00 | 101.467 | 6,088,040.94 | 6,000,000.00 | 6,037,049.56 | 50,991.38 | (13,636.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.69 | JD | 52,500.00 | — | 12/18/2008 | 12/1/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AF1 | JPMORGAN CHASE & CO-GTD CORP BND | 1FE | 3,444,325.00 | 101.344 | 3,438,828.04 | 3,410,000.00 | 3,439,859.80 | (1,031.76 | ) | (3,294.00 | ) | — | — | 0.651 | 0.28 | MJSD | 617.00 | 5,381.00 | 11/24/2009 | 6/22/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AG9 | JPMORGAN CHASE BANK NA - GTD CORP BND | 1FE | 6,597,426.00 | 100.902 | 6,671,703.59 | 6,600,000.00 | 6,598,834.39 | 72,869.20 | 317.00 | — | — | 1.65 | 1.67 | FA | 11,495.00 | 54,450.00 | 2/18/2009 | 2/23/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AK0 | JPMORGAN CHASE BANK NA - GTD CORP BND | 1FE | 8,194,916.00 | 101.994 | 8,363,508.25 | 8,200,000.00 | 8,196,494.24 | 167,014.01 | 383.00 | — | — | 2.2 | 2.22 | JD | 53,118.00 | — | 2/18/2009 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AM6 | JPMORGAN CHASE & CO-GTD CORP BND | 1FE | 2,532,458.00 | 101.347 | 2,533,675.20 | 2,500,000.00 | 2,532,426.24 | 1,248.96 | (31.00 | ) | — | — | 2.125 | 1.637 | JD | 14,019.00 | — | 3/30/2010 | 12/26/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49327GAB3 | KEYCORP - GTD CORP BND MTN | 1FE | 4,557,024.00 | 101.034 | 4,546,526.76 | 4,500,000.00 | 4,543,794.57 | 2,732.19 | (6,269.00 | ) | — | — | 0.837 | 0.286 | MON | 1,361.00 | 9,149.00 | 9/18/2009 | 12/19/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49328CAA3 | KEYBANK NA - GTD CORP BND | 1FE | 2,088,898.00 | 104.133 | 2,082,659.92 | 2,000,000.00 | 2,081,845.26 | 814.66 | (7,053.00 | ) | — | — | 3.2 | 1.312 | JD | 18,844.00 | — | 1/15/2010 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532457BD9 | ELI LILLY AND COMPANY CORP BND | 1FE | 5,489,332.00 | 104.03 | 5,565,601.68 | 5,350,000.00 | 5,468,323.44 | 97,278.24 | (11,990.00 | ) | — | — | 3.55 | 2.363 | MS | 13,189.00 | 94,963.00 | 2/12/2010 | 3/6/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532457BE7 | ELI LILLY AND COMPANY CORP BND | 1FE | 1,592,745.00 | 105.705 | 1,585,582.35 | 1,500,000.00 | 1,586,784.98 | (1,202.63 | ) | (5,157.00 | ) | — | — | 4.2 | 2.64 | MS | 4,375.00 | 31,500.00 | 12/15/2009 | 3/6/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55263ECH6 | MBNA CORPORATION CORP BND | 1FE | 352,688.00 | 96.24 | 353,997.33 | 330,000.00 | 343,674.36 | 10,322.97 | (1,077.00 | ) | — | — | 6.125 | 4.59 | MS | 1,684.00 | 10,106.00 | 1/30/2008 | 3/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5526E2AC3 | MBNA AMERICA BANK N.A. CORP BND BKNT | 1FE | 2,444,463.00 | 110.788 | 2,548,120.37 | 2,300,000.00 | 2,419,965.10 | 128,155.27 | (10,597.00 | ) | — | — | 7.125 | 4.977 | MN | 61,908.00 | — | 8/31/2009 | 11/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580169AM2 | MCDONNELL DOUGLAS CORP CORP BND | 1FE | 5,169,456.00 | 115.172 | 5,038,762.84 | 4,375,000.00 | 4,729,789.25 | 308,973.59 | (41,008.00 | ) | — | — | 9.75 | 5.417 | AO | 213,281.00 | — | 5/31/2007 | 4/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
585055AG1 | MEDTRONIC INC CORP BND | 1FE | 2,921,280.00 | 102.669 | 3,051,962.01 | 3,000,000.00 | 2,987,721.12 | 64,240.89 | 6,565.00 | — | — | 4.375 | 5.301 | MS | 5,833.00 | 65,625.00 | 8/2/2007 | 9/15/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
585055AR7 | MEDTRONIC INC CORP BND | 1FE | 12,482,088.00 | 99.493 | 12,411,693.25 | 12,475,000.00 | 12,482,042.38 | (70,349.13 | ) | (46.00 | ) | — | — | 3 | 2.988 | MS | 15,594.00 | — | 3/16/2010 | 3/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589331AK3 | MERCK & CO INC CORP BND | 1FE | 8,701,863.00 | 107.889 | 8,631,146.24 | 8,000,000.00 | 8,684,486.55 | (53,340.31 | ) | (17,194.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.871 | MS | 31,667.00 | 190,000.00 | 2/17/2010 | 3/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589331AL1 | MERCK & CO INC CORP BND | 1FE | 3,502,410.00 | 106.917 | 3,701,121.71 | 3,470,000.00 | 3,483,465.79 | 217,655.92 | (1,974.00 | ) | — | — | 5.125 | 4.873 | MN | 67,183.00 | — | 9/10/2007 | 11/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589331AR8 | MERCK & CO INC CORP BND | 1FE | 2,099,496.00 | 100.862 | 2,118,110.80 | 2,100,000.00 | 2,099,687.40 | 18,423.40 | 61.00 | — | — | 1.875 | 1.887 | JD | 9,953.00 | — | 6/22/2009 | 6/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YM40 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 7,096,913.00 | 105.703 | 7,399,211.26 | 7,000,000.00 | 7,093,465.42 | 305,745.84 | (3,448.00 | ) | — | — | 5.45 | 4.941 | FA | 59,344.00 | — | 2/19/2010 | 2/5/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YN56 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND MTN | 1FE | 7,066,778.00 | 99.458 | 7,123,933.07 | 6,550,000.00 | 7,046,238.46 | 77,694.61 | (14,944.00 | ) | — | — | 6.15 | 3.52 | AO | 174,558.00 | — | 3/4/2010 | 4/25/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YTZ4 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 2,251,650.00 | 104.808 | 2,227,174.68 | 2,125,000.00 | 2,245,936.72 | (18,762.04 | ) | (5,713.00 | ) | — | — | 5.45 | 3.993 | JJ | 24,449.00 | 57,906.00 | 1/6/2010 | 7/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YXY2 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 4,003,840.00 | 99.428 | 3,977,120.04 | 4,000,000.00 | 4,001,886.31 | (24,766.27 | ) | (367.00 | ) | — | — | 0.449 | 3.696 | JAJO | 3,292.00 | 4,875.00 | 12/24/2008 | 7/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595620AD7 | MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS CO CORP BND | 1FE | 3,414,528.00 | 103.482 | 3,370,918.70 | 3,200,000.00 | 3,403,922.00 | (33,003.30 | ) | (10,264.00 | ) | — | — | 4.65 | 3.121 | AO | 74,400.00 | — | 12/23/2009 | 10/1/2014 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446B99 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 469,255.00 | 89.778 | 478,045.01 | 500,000.00 | 472,259.75 | 5,785.26 | 1,737.00 | — | — | 0.549 | 2.096 | JAJO | 610.00 | 763.00 | 10/22/2009 | 1/9/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446HC6 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 1,602,555.00 | 108.613 | 1,629,191.43 | 1,500,000.00 | 1,551,776.37 | 77,415.06 | (6,033.00 | ) | — | — | 6.6 | 4.77 | AO | 49,500.00 | — | 1/25/2008 | 4/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446V89 | MORGAN STANLEY CORP BND MTN | 1FE | 542,275.00 | 103.6 | 538,859.60 | 500,000.00 | 538,040.12 | 819.48 | (3,773.00 | ) | — | — | 5.75 | 2.482 | FA | 2,476.00 | 14,375.00 | 12/16/2009 | 8/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446YT0 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 4,091,096.00 | 96.885 | 4,075,325.84 | 4,075,000.00 | 4,078,251.31 | (2,925.47 | ) | (1,002.00 | ) | — | — | 0.501 | 5.5 | JAJO | 4,085.00 | 5,562.00 | 1/19/2007 | 1/18/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746BCW4 | MORGAN STANLEY CORP BND MTN | 1FE | 9,500,059.00 | 106.051 | 9,785,296.43 | 9,227,000.00 | 9,494,927.00 | 290,369.43 | (16,080.00 | ) | — | — | 5.625 | 3.905 | JJ | 118,221.00 | 84,375.00 | 2/19/2010 | 1/9/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747YCE3 | MORGAN STANLEY CORP BND MTN | 1FE | 8,380,126.00 | 106.916 | 8,553,289.20 | 8,000,000.00 | 8,373,939.92 | 179,349.28 | (6,186.00 | ) | — | — | 6 | 4.945 | AO | 204,000.00 | — | 3/1/2010 | 4/28/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747YCF0 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 10,876,247.00 | 107.867 | 10,786,676.00 | 10,000,000.00 | 10,854,440.65 | (67,764.65 | ) | (21,806.00 | ) | — | — | 6 | 3.741 | MN | 230,000.00 | — | 2/19/2010 | 5/13/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747YCG8 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 5,582,650.00 | 110.606 | 5,530,278.80 | 5,000,000.00 | 5,581,411.37 | (51,132.57 | ) | (1,239.00 | ) | — | — | 7.3 | 5.649 | MN | 139,917.00 | — | 3/17/2010 | 5/13/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747YCL7 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 7,998,915.00 | 98.999 | 7,944,695.50 | 8,025,000.00 | 7,998,983.75 | (54,288.25 | ) | 69.00 | — | — | 4.1 | 4.174 | JJ | 59,407.00 | — | 3/24/2010 | 1/26/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61757UAH3 | MORGAN STANLEY-GTD CORP BND | 1FE | 29,831,864.00 | 101.444 | 30,433,202.40 | 30,000,000.00 | 29,891,270.12 | 541,932.28 | 12,066.00 | — | — | 1.95 | 2.118 | JD | 164,125.00 | — | 1/6/2010 | 6/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61757UAL4 | MORGAN STANLEY-GTD CORP BND | 1FE | 3,023,745.00 | 100.519 | 3,015,583.20 | 3,000,000.00 | 3,018,255.57 | (2,672.37 | ) | (2,412.00 | ) | — | — | 0.53 | 0.421 | FMAN | 2,208.00 | 4,248.00 | 9/2/2009 | 2/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61757UAN0 | MORGAN STANLEY-GTD CORP BND | 1FE | 1,002,110.00 | 100.385 | 1,003,848.96 | 1,000,000.00 | 1,001,405.56 | 2,443.40 | (177.00 | ) | — | — | 0.457 | 1.453 | MJSD | 241.00 | 1,148.00 | 4/2/2009 | 3/13/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64944QAA5 | NEW YORK COMMUNITY BANK - GTD CORP BND | 1FE | 6,731,184.00 | 103.152 | 6,766,150.20 | 6,550,000.00 | 6,672,544.69 | 93,605.51 | (17,458.00 | ) | — | — | 3 | 1.881 | JD | 57,313.00 | — | 9/8/2009 | 12/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665501AD4 | NORTHERN NAT GAS CO SENIOR CORP BND 144A | ?? | 1,608,465.00 | 106.364 | 1,595,453.00 | 1,500,000.00 | 1,597,045.84 | (1,592.84 | ) | (11,419.00 | ) | — | — | 7 | 1.401 | JD | 35,000.00 | — | 2/5/2010 | 6/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665859AJ3 | NORTHERN TRUST CORPORATION CORP BND | 1FE | 7,654,145.00 | 110.391 | 8,279,343.82 | 7,500,000.00 | 7,622,479.96 | 656,863.86 | (8,273.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.964 | FA | 52,708.00 | 206,250.00 | 3/23/2009 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAA6 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 2,947,376.00 | 105.482 | 3,032,605.37 | 2,875,000.00 | 2,944,594.81 | 88,010.56 | (3,055.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.441 | FA | 16,801.00 | 59,297.00 | 1/20/2010 | 2/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAB4 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 16,752,689.00 | 99.88 | 16,754,806.76 | 16,775,000.00 | 16,752,936.01 | 1,870.75 | 247.00 | — | — | 1.9 | 1.944 | AO | 13,280.00 | — | 3/9/2010 | 4/24/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAC2 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 20,352,249.00 | 99.107 | 20,267,349.19 | 20,450,000.00 | 20,352,862.12 | (85,512.93 | ) | 613.00 | — | — | 2.9 | 3.001 | AO | 24,710.00 | — | 3/9/2010 | 4/24/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68389XAB1 | ORCALE CORP CORP BND | 1FE | 4,735,000.00 | 100.006 | 4,735,520.94 | 4,735,000.00 | 4,735,000.00 | 520.94 | — | — | — | 0.31 | 5.42 | FMAN | 1,876.00 | 4,023.00 | 5/10/2007 | 5/14/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68389XAD7 | ORACLE CORPORATION SENIOR CORP BND | 1FE | 5,412,790.00 | 108.562 | 5,780,925.49 | 5,325,000.00 | 5,391,559.44 | 389,366.05 | (5,085.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.501 | AO | 121,543.00 | — | 3/5/2009 | 4/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68402LAE4 | ORACLE CORP CORP BND | 1 | 6,126,037.00 | 103.514 | 6,236,724.35 | 6,025,000.00 | 6,054,378.76 | 182,345.59 | (9,085.00 | ) | — | — | 5 | 4.364 | JJ | 63,597.00 | 150,625.00 | 3/6/2008 | 1/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
693476BE2 | PNC FUNDING CORP CORP BND | 1 | 5,235,662.00 | 108.108 | 5,405,389.00 | 5,000,000.00 | 5,230,050.13 | 175,338.87 | (5,612.00 | ) | — | — | 5.4 | 4.191 | JD | 83,250.00 | — | 2/19/2010 | 6/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69351CAC7 | PNC FUNDING CORP - GTD CORP BND GOVT | 1FE | 24,515,075.00 | 102.224 | 25,044,881.72 | 24,500,000.00 | 24,510,731.59 | 534,150.13 | (1,164.00 | ) | — | — | 2.3 | 2.28 | JD | 154,963.00 | — | 2/25/2009 | 6/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69373UAA5 | PACCAR INC CORP BND | 1FE | 6,255,597.00 | 113.822 | 6,374,040.90 | 5,600,000.00 | 6,238,161.45 | 135,879.45 | (17,435.00 | ) | — | — | 6.875 | 3.692 | FA | 49,194.00 | — | 2/19/2010 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701489AA4 | PARKTON RE LTD CORP BND 144A | 4FE | 1,750,000.00 | 103.723 | 1,815,152.50 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 65,152.50 | — | — | — | 10.5 | 10.646 | MJSD | 5,104.00 | 46,460.00 | 7/23/2009 | 5/6/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713448BF4 | PEPSICO INC CORP BND | 1FE | 1,013,969.00 | 107.538 | 1,010,856.86 | 940,000.00 | 1,013,782.65 | (2,925.79 | ) | (186.00 | ) | — | — | 5.15 | 1.379 | MN | 18,288.00 | — | 3/25/2010 | 5/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713448BK3 | PEPSICO INC SENIOR CORP BND | 1FE | 19,458,660.00 | 104.554 | 20,388,077.77 | 19,500,000.00 | 19,466,949.91 | 921,127.86 | 1,925.00 | — | — | 3.75 | 3.797 | MS | 60,938.00 | 365,625.00 | 2/25/2009 | 3/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713448BL1 | PEPSICO INC CORP BND | 1FE | 4,000,000.00 | 100.05 | 4,002,000.44 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,000.44 | — | — | — | 0.281 | 0.281 | JAJO | 2,406.00 | — | 1/11/2010 | 7/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081CZ4 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 499,315.00 | 106.011 | 530,053.33 | 500,000.00 | 499,536.21 | 30,517.12 | 56.00 | — | — | 4.45 | 4.5 | MS | 989.00 | 11,125.00 | 3/17/2009 | 3/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081DA8 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 1,380,478.00 | 110.207 | 1,377,588.09 | 1,250,000.00 | 1,374,079.62 | 3,508.47 | (4,305.00 | ) | — | — | 5.35 | 3.168 | MS | 2,972.00 | 33,438.00 | 2/17/2010 | 3/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081DC4 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 1,575,000.00 | 101.878 | 1,604,578.47 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 29,578.47 | — | — | — | 2.207 | 3.173 | MJSD | 1,641.00 | 8,677.00 | 3/17/2009 | 3/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718172AB5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN CORP BND | 1FE | 6,108,095.00 | 107.625 | 6,592,007.42 | 6,125,000.00 | 6,113,962.61 | 478,044.81 | 808.00 | — | — | 4.875 | 4.938 | MN | 111,973.00 | — | 5/13/2008 | 5/16/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718172AG4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN CORP BND | 1FE | 856,493.00 | 114.929 | 861,969.11 | 750,000.00 | 847,112.98 | 14,856.13 | (5,664.00 | ) | — | — | 6.875 | 3.355 | MS | 2,005.00 | 25,781.00 | 10/29/2009 | 3/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718507BQ8 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 5,386,576.00 | 101.048 | 4,991,755.04 | 4,940,000.00 | 4,968,238.93 | 23,516.11 | (47,065.00 | ) | — | — | 8.75 | 4.827 | MN | 151,288.00 | — | 7/30/2008 | 5/25/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
724479AF7 | PITNEY BOWES INC CORP BND | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.625 | 0 | AO | 69,375.00 | — | 8/31/2009 | 10/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742718DA4 | PROCTER & GAMBLE COMPANY CORP BND | 1FE | 3,275,910.00 | 109.385 | 3,281,561.73 | 3,000,000.00 | 3,245,652.17 | 35,909.56 | (12,913.00 | ) | — | — | 4.95 | 2.942 | FA | 18,975.00 | 74,250.00 | 8/31/2009 | 8/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742718DL0 | PROCTER & GAMBLE COMPANY CORP BND | 1FE | 21,510,867.00 | 107.464 | 21,546,508.34 | 20,050,000.00 | 21,432,639.46 | 113,868.88 | (78,227.00 | ) | — | — | 4.6 | 2.674 | JJ | 194,708.00 | 461,150.00 | 1/6/2010 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742718DM8 | PROCTER & GAMBLE COMPANY CORP BND | 1FE | 3,571,225.00 | 102.426 | 3,584,904.75 | 3,500,000.00 | 3,564,233.67 | 20,671.08 | (2,989.00 | ) | — | — | 3.5 | 3.092 | FA | 15,653.00 | 61,250.00 | 8/31/2009 | 2/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742718DR7 | PROCTER & GAMBLE COMPANY CORP BND | 1FE | 2,498,175.00 | 99.769 | 2,494,226.65 | 2,500,000.00 | 2,498,278.64 | (4,051.99 | ) | 104.00 | — | — | 1.375 | 1.405 | FA | 5,061.00 | — | 2/1/2010 | 8/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771196AN2 | ROCHE HOLDINGS INC CORP BND 144A | 1FE | 9,034,861.00 | 105.889 | 9,529,976.35 | 9,000,000.00 | 9,035,002.19 | 494,974.16 | (4,497.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.28 | MS | 33,750.00 | 202,500.00 | 10/14/2009 | 3/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771196AQ5 | ROCHE HOLDINGS INC CORP BND 144A | 1FE | 19,993,133.00 | 108.255 | 20,027,218.30 | 18,500,000.00 | 19,936,773.67 | 90,444.63 | (53,956.00 | ) | — | — | 5 | 2.887 | MS | 77,083.00 | 462,500.00 | 2/19/2010 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771196AS1 | ROCHE HOLDINGS INC CORP BND 144A | 1FE | 5,536,650.00 | 110.64 | 5,531,976.70 | 5,000,000.00 | 5,509,865.04 | 22,111.66 | (11,385.00 | ) | — | — | 6 | 4.593 | MS | 25,000.00 | 150,000.00 | 8/31/2009 | 3/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771196AX0 | ROCHE HOLDINGS INC CORP BND 144A | 1FE | 4,673,625.00 | 101.108 | 4,683,489.78 | 4,600,000.00 | 4,655,119.23 | 28,370.55 | (15,006.00 | ) | — | — | 2.252 | 1.263 | FMAN | 10,071.00 | 26,590.00 | 12/9/2009 | 2/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78387GAH6 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 2,163,060.00 | 107.774 | 2,155,484.92 | 2,000,000.00 | 2,124,789.29 | 30,695.63 | (16,377.00 | ) | — | — | 5.875 | 2.382 | FA | 19,583.00 | 58,750.00 | 8/31/2009 | 2/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78387GAP8 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 3,235,500.00 | 108.214 | 3,246,414.63 | 3,000,000.00 | 3,210,184.13 | 36,230.50 | (10,770.00 | ) | — | — | 5.1 | 3.392 | MS | 6,800.00 | 76,500.00 | 8/31/2009 | 9/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824348AN6 | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY THE CORP BND | 1FE | 5,008,830.00 | 100.058 | 5,002,887.75 | 5,000,000.00 | 5,008,672.14 | (5,784.39 | ) | (158.00 | ) | — | — | 3.125 | 3.085 | JD | 43,403.00 | — | 2/19/2010 | 12/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828807BE6 | SIMON PROPERTY GROUP L.P. CORP BND | 1FE | 49,806.00 | 101 | 50,655.30 | 50,000.00 | 49,971.76 | 683.54 | 18.00 | — | — | 4.875 | 5.029 | FA | 311.00 | 1,219.00 | 12/5/2007 | 8/15/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842587AB3 | SOUTHERN COMPANY CORP BND | 1FE | 3,225,440.00 | 104.914 | 3,403,457.50 | 3,200,000.00 | 3,211,562.67 | 191,894.83 | (1,529.00 | ) | — | — | 5.3 | 5.086 | JJ | 35,804.00 | 84,800.00 | 10/23/2007 | 1/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846042AA7 | SOVEREIGN BANK - GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 1,023,630.00 | 103.045 | 1,030,449.98 | 1,000,000.00 | 1,015,531.19 | 14,918.79 | (2,108.00 | ) | — | — | 2.75 | 1.866 | JJ | 5,653.00 | 13,750.00 | 4/8/2009 | 1/17/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846042AB5 | SOVEREIGN BANCORP INC - GTD CORP BND | 1FE | 2,483,688.00 | 101.259 | 2,511,813.57 | 2,450,000.00 | 2,473,553.54 | 38,260.03 | (2,579.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.052 | JD | 18,035.00 | — | 4/2/2009 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857477AC7 | STATE STREET CORPORATION SENIOR CORP BND | 1FE | 1,101,890.00 | 94.838 | 1,136,640.85 | 1,140,000.00 | 1,119,878.60 | 16,762.25 | 2,355.00 | — | — | 0.349 | 3.897 | JAJO | 674.00 | 1,109.00 | 4/30/2008 | 4/30/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85748KAA1 | STATE STREET CAPITAL TRUST III CORP BND | 1FE | 9,058,970.00 | 101.96 | 9,125,420.63 | 8,950,000.00 | 9,051,415.99 | 74,004.64 | (8,664.00 | ) | — | — | 2.15 | 1.593 | AO | 80,712.00 | — | 1/27/2010 | 4/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863667AA9 | STRYKER CORP CORP BND | 1FE | 5,494,170.00 | 100.037 | 5,502,016.25 | 5,500,000.00 | 5,494,398.60 | 7,617.65 | 229.00 | — | — | 3 | 3.023 | JJ | 34,833.00 | — | 1/12/2010 | 1/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86801BAB1 | SUNTRUST BANK - GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 2,574,034.00 | 103.341 | 2,583,525.08 | 2,500,000.00 | 2,550,849.85 | 32,675.23 | (7,660.00 | ) | — | — | 3 | 1.724 | MN | 28,125.00 | — | 6/24/2009 | 11/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88579EAD7 | 3M COMPANY SENIOR CORP BND | ?? | 4,363,958.00 | 108.248 | 4,411,086.44 | 4,075,000.00 | 4,307,294.65 | 103,791.79 | (20,514.00 | ) | — | — | 4.65 | 2.459 | JD | 55,794.00 | — | 7/20/2009 | 12/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892332AQ0 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP CORP BND | 1FE | 5,073,436.00 | 104.322 | 5,179,598.22 | 4,965,000.00 | 4,996,418.87 | 183,179.35 | (6,696.00 | ) | — | — | 5.45 | 4.867 | MN | 99,969.00 | — | 2/28/2007 | 5/18/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90333WAA6 | US BANK NA CORP BND | 1FE | 1,439,603.00 | 106.511 | 1,464,526.69 | 1,375,000.00 | 1,404,018.97 | 60,507.72 | (5,188.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.726 | FA | 14,609.00 | 43,828.00 | 9/30/2008 | 8/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90345AAC6 | US CENTRAL CREDIT UNION - (LT) CORP BND | 1FE | 35,034,961.00 | 100.867 | 35,081,541.56 | 34,780,000.00 | 35,025,202.04 | 56,339.52 | (8,671.00 | ) | — | — | 1.9 | 1.616 | AO | 297,369.00 | — | 3/4/2010 | 10/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911312AG1 | UNITED PARCEL SERVICE INC SENIOR CORP | 1FE | 12,184,671.00 | 107.083 | 12,207,493.35 | 11,400,000.00 | 12,086,989.13 | 120,504.22 | (56,814.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.258 | JJ | 108,300.00 | 228,375.00 | 1/22/2010 | 1/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGJ3 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 4,538,500.00 | 101.338 | 4,534,882.80 | 4,475,000.00 | 4,485,105.03 | 49,777.77 | (7,560.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.8 | JJ | 34,681.00 | 100,688.00 | 6/5/2008 | 7/29/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGS3 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 1,250,063.00 | 100.012 | 1,250,154.79 | 1,250,000.00 | 1,250,061.15 | 93.64 | (1.00 | ) | — | — | 2.125 | 2.123 | FA | 3,394.00 | 11,510.00 | 12/16/2009 | 2/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGU8 | US BANCORP CORP BND MTN | 1FE | 549,043.00 | 99.722 | 548,471.30 | 550,000.00 | 549,056.55 | (585.25 | ) | 14.00 | — | — | 3.15 | 3.188 | MS | 1,299.00 | — | 3/1/2010 | 3/4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91160HAC1 | US BANCORP - (LT) GTD CORP BND | 1FE | 2,828,564.00 | 101.197 | 2,858,815.42 | 2,825,000.00 | 2,827,565.62 | 31,249.80 | (295.00 | ) | — | — | 1.8 | 1.756 | MN | 19,210.00 | — | 5/19/2009 | 5/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913017BD0 | UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP BND | 1FE | 2,134,718.00 | 104.75 | 2,094,992.82 | 2,000,000.00 | 2,064,327.78 | 30,665.04 | (17,081.00 | ) | — | — | 6.35 | 2.767 | MS | 10,583.00 | 63,500.00 | 3/18/2009 | 3/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913017BF5 | UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP BND | 1FE | 799,383.00 | 106.712 | 839,870.90 | 770,000.00 | 787,835.11 | 52,035.79 | (1,972.00 | ) | — | — | 6.1 | 4.936 | MN | 17,744.00 | — | 9/24/2008 | 5/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92343VAB0 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CORP BND | 1FE | 4,434,008.00 | 104.034 | 4,489,068.96 | 4,315,000.00 | 4,355,181.74 | 133,887.22 | (11,064.00 | ) | — | — | 5.35 | 4.254 | FA | 29,498.00 | 115,426.00 | 5/30/2008 | 2/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344GAL0 | VERIZON GLOBAL FDG CO CORP BND | 1FE | 3,367,012.00 | 104.337 | 3,234,434.79 | 3,100,000.00 | 3,167,169.57 | 67,265.22 | (24,517.00 | ) | — | — | 7.25 | 3.925 | JD | 74,917.00 | — | 2/22/2008 | 12/1/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344GAW6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. CORP BND | 1FE | 6,784,125.00 | 101.199 | 6,741,844.63 | 6,250,000.00 | 6,774,552.86 | (32,708.23 | ) | (9,572.00 | ) | — | — | 4.9 | 3.21 | MS | 13,611.00 | 153,125.00 | 2/17/2010 | 9/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAJ9 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 590,368.00 | 115.912 | 637,514.89 | 550,000.00 | 586,782.40 | 50,732.49 | (2,278.00 | ) | — | — | 7.375 | 5.32 | MN | 15,324.00 | — | 11/10/2009 | 11/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAN0 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 8,237,052.00 | 106.518 | 8,734,457.63 | 8,200,000.00 | 8,231,342.23 | 503,115.40 | (3,822.00 | ) | — | — | 5.25 | 5.028 | FA | 71,750.00 | 215,250.00 | 11/10/2009 | 2/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAP5 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 22,328,738.00 | 109.464 | 23,671,592.60 | 21,625,000.00 | 22,310,759.61 | 1,360,832.99 | (20,356.00 | ) | — | — | 5.55 | 4.613 | FA | 200,031.00 | 405,844.00 | 2/19/2010 | 2/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAS9 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 1,800,000.00 | 102.913 | 1,852,433.89 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 52,433.89 | — | — | — | 2.851 | 3.025 | FMAN | 5,703.00 | 13,198.00 | 11/10/2009 | 5/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAT7 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 8,869,642.00 | 102.723 | 9,116,690.57 | 8,875,000.00 | 8,871,052.16 | 245,638.41 | 843.00 | — | — | 3.75 | 3.79 | MN | 121,107.00 | — | 11/10/2009 | 5/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92976WBA3 | WACHOVIA CORPORATION CORP BND MTN | 1FE | 527,500.00 | 101.414 | 544,484.87 | 500,000.00 | 517,517.21 | 26,967.66 | (1,199.00 | ) | — | — | 5.7 | 4.556 | FA | 4,750.00 | 14,250.00 | 1/31/2008 | 8/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92976WBJ4 | WACHOVIA CORPORATION SENIOR CORP BND | 1FE | 427,674.00 | 108.135 | 432,540.31 | 400,000.00 | 424,522.19 | 8,018.12 | (1,867.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.389 | MN | 9,167.00 | — | 10/29/2009 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142CL5 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 5,298,213.00 | 106.814 | 5,340,720.00 | 5,000,000.00 | 5,287,714.93 | 53,005.07 | (10,498.00 | ) | — | — | 4.25 | 2.28 | AO | 97,986.00 | — | 2/19/2010 | 4/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142CQ4 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 2,549,669.00 | 102.64 | 2,617,329.90 | 2,550,000.00 | 2,549,713.54 | 67,616.36 | 16.00 | — | — | 3.2 | 3.203 | MN | 30,827.00 | — | 5/14/2009 | 5/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142CR2 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 9,930,900.00 | 99.787 | 9,978,691.90 | 10,000,000.00 | 9,930,900.00 | 47,791.90 | — | — | — | 2.875 | 3.025 | AO | (1,597.00 | ) | — | 3/24/2010 | 4/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931422AD1 | WALGREEN CO CORP BND | 1FE | 6,200,660.00 | 107.946 | 6,719,655.06 | 6,225,000.00 | 6,208,329.62 | 511,325.44 | 1,133.00 | — | — | 4.875 | 4.963 | FA | 50,578.00 | 151,734.00 | 7/14/2008 | 8/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AA4 | WELLS FARGO & COMPANY - GTD CORP BND | 1FE | 5,293,799.00 | 103.122 | 5,480,147.11 | 5,300,000.00 | 5,293,799.00 | 186,348.11 | — | — | — | 3 | 3.658 | JD | 49,467.00 | — | 12/3/2008 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AB2 | WELLS FARGO & COMPANY - GTD SENIOR CORP | ?? | 6,941,313.00 | 101.477 | 6,900,417.44 | 6,800,000.00 | 6,906,514.32 | (6,096.88 | ) | (15,509.00 | ) | — | — | 1.104 | 0.242 | MJSD | 4,795.00 | 18,812.00 | 9/8/2009 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AC0 | WELLS FARGO & COMPANY - GTD CORP BND | 1FE | 829,784.00 | 101.839 | 845,263.68 | 830,000.00 | 829,842.22 | 15,421.46 | 17.00 | — | — | 2.125 | 2.134 | JD | 5,193.00 | — | 3/25/2009 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949746CE9 | WELLS FARGO CORP CORP BND | 1FE | 10,690,800.00 | 106.373 | 10,637,345.10 | 10,000,000.00 | 10,619,764.21 | 17,580.89 | (71,036.00 | ) | — | — | 6.375 | 1.667 | FA | 106,250.00 | — | 2/1/2010 | 8/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949746NY3 | WELLS FARGO & COMPANY SENIOR CORP BND | 1FE | 6,069,402.00 | 104.726 | 6,074,133.99 | 5,800,000.00 | 6,064,463.76 | 9,670.23 | (5,815.00 | ) | — | — | 4.375 | 2.685 | JJ | 42,997.00 | 17,500.00 | 3/3/2010 | 1/31/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949748AF4 | WELLS FARGO BANK CORP BND BKNT | 1FE | 2,103,060.00 | 104.654 | 6,724,043.66 | 6,425,000.00 | 6,589,051.96 | 134,991.70 | (8,363.00 | ) | — | — | 6.45 | 4.665 | FA | 21,500.00 | 64,500.00 | 12/5/2007 | 2/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94974BAZ3 | WELLS FARGO & COMPANY SENIOR CORP BND | 1FE | 5,709,540.00 | 101.962 | 6,117,690.36 | 6,000,000.00 | 5,955,675.22 | 162,015.14 | 18,570.00 | — | — | 3.98 | 5.299 | AO | 100,827.00 | — | 9/7/2006 | 10/29/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94974BEU0 | WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 1FE | 8,039,938.00 | 99.834 | 8,036,608.11 | 8,050,000.00 | 8,039,937.50 | (3,329.39 | ) | — | — | — | 3.625 | 3.652 | AO | (1,203.00 | ) | — | 3/23/2010 | 4/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94975CAL1 | WELLS FARGO FINANCIAL INC CORP BND | 1FE | 804,015.00 | 107.047 | 802,852.76 | 750,000.00 | 795,822.05 | 7,030.71 | (4,665.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.781 | FA | 6,875.00 | 20,625.00 | 10/20/2009 | 8/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980VAA6 | WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 1FE | 10,003,682.00 | 103.226 | 10,322,586.10 | 10,000,000.00 | 10,003,638.84 | 318,947.26 | (43.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.741 | FA | 68,611.00 | — | 2/19/2010 | 2/9/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980VAE8 | WELLS FARGO BANK CORP BND | 1FE | 11,132,218.00 | 104.524 | 11,308,398.98 | 10,819,000.00 | 11,127,747.59 | 180,651.39 | (4,471.00 | ) | — | — | 5.75 | 5.199 | MN | 235,013.00 | — | 2/19/2010 | 5/16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95806AAB9 | WESTERN CORPORATE FEDERAL CRED CORP BND | 1FE | 6,706,837.00 | 100.365 | 6,724,454.87 | 6,700,000.00 | 6,706,712.17 | 17,742.70 | (307.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.71 | MN | 48,528.00 | — | 1/27/2010 | 11/2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983024AA8 | WYETH CORP BND | 1FE | 1,104,250.00 | 109.452 | 1,094,515.84 | 1,000,000.00 | 1,102,045.42 | (7,529.58 | ) | (2,205.00 | ) | — | — | 5.5 | 1.929 | MS | 2,444.00 | 27,500.00 | 3/3/2010 | 3/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983024AE0 | WYETH CORP BND | 1FE | 8,152,990.00 | 110.277 | 8,270,766.45 | 7,500,000.00 | 8,135,313.42 | 135,453.03 | (17,677.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.139 | FA | 68,750.00 | — | 2/19/2010 | 2/1/2014 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS84L796 | AT&T INC CORP BND MTN | O | 1FE | 1,287,375.00 | 107.89 | 1,309,262.36 | 800,000.00 | 1,286,837.56 | 22,424.80 | (538.00 | ) | — | 9,873.44 | 5.875 | 4.654 | APR | 65,630.00 | — | 3/4/2010 | 4/28/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9MDU39 | MEDTRONIC INC CORP BND | 1FE | 2,899,739.00 | 99.499 | 2,885,471.00 | 2,900,000.00 | 2,899,740.98 | (14,269.98 | ) | 2.00 | — | — | 3 | 3.002 | MS | 3,625.00 | — | 3/11/2010 | 3/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U36964ED9 | GE CAPITAL CORP CORP BND EMTN | 1FE | 14,386,742.00 | 0 | 14,733,459.72 | 14,000,000.00 | 14,365,559.31 | 367,900.41 | (21,183.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.758 | FEB | 81,667.00 | 735,000.00 | 2/19/2010 | 2/21/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U75000AU0 | ROCHE HOLDINGS INC SENIOR CORP BND | O | 1FE | 742,349.00 | 104.722 | 860,306.24 | 525,000.00 | 743,120.23 | 117,186.01 | 179.00 | — | 48,674.86 | 5.5 | 5.634 | MAR | 3,360.00 | 43,467.00 | 2/25/2009 | 3/4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12201PAC0 | BURLINGTON RESOURCES FINANCE CORP BND | A | 1FE | 1,079,590.00 | 106.982 | 1,069,824.78 | 1,000,000.00 | 1,068,418.03 | 1,406.75 | (11,172.00 | ) | — | — | 6.4 | 1.362 | FA | 8,178.00 | 32,000.00 | 1/5/2010 | 8/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136069DF5 | CANADIAN IMPERIAL BK COMRC CORP BND 144A | A | 1FE | 1,999,520.00 | 100.408 | 2,008,159.94 | 2,000,000.00 | 1,999,544.39 | 8,615.55 | 24.00 | — | — | 2 | 2.008 | FA | 6,444.00 | — | 1/27/2010 | 2/4/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136375BF8 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CORP BND | A | 1FE | 437,543.00 | 107.586 | 446,480.56 | 415,000.00 | 426,390.72 | 20,089.84 | (1,752.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.508 | �� | AO | 12,199.00 | — | 8/13/2008 | 10/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136375BH4 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CORP BND | A | 1FE | 325,323.00 | 105.878 | 328,220.61 | 310,000.00 | 323,464.72 | 4,755.89 | (1,073.00 | ) | — | — | 4.4 | 2.856 | MS | 606.00 | 6,820.00 | 10/22/2009 | 3/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825UAB0 | CONOCO INC CORP BND | A | 1FE | 1,491,704.00 | 107.867 | 1,510,141.58 | 1,400,000.00 | 1,441,224.26 | 68,917.32 | (6,352.00 | ) | — | — | 6.35 | 4.35 | AO | 40,993.00 | — | 4/21/2008 | 10/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780085LP9 | ROYAL BANK OF CANADA CORP BND | A | 1FE | 7,769,978.00 | 105.364 | 7,713,696.10 | 7,321,000.00 | 7,607,805.78 | 105,890.32 | (53,746.00 | ) | — | — | 5.65 | 2.568 | JJ | 81,578.00 | 206,818.00 | 8/31/2009 | 7/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00182UAA1 | ANZ NATIONAL (INTL) LTD (LONDO CORP BND | F | 1FE | 5,128,632.00 | 103.667 | 5,183,350.00 | 5,000,000.00 | 5,121,763.19 | 61,586.81 | (6,868.00 | ) | — | — | 3.25 | 2.003 | AO | 80,799.00 | — | 2/19/2010 | 4/2/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00254EBP6 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP CORP BND | F | 1FE | 30,384,420.00 | 105.571 | 30,087,734.72 | 28,500,000.00 | 29,857,893.47 | 229,841.25 | (222,576.00 | ) | — | — | 4.875 | 1.629 | MS | 7,719.00 | 694,688.00 | 8/31/2009 | 9/29/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00254EBZ4 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP SENIOR CORP | F | 1FE | 8,964,780.00 | 108.158 | 9,193,429.15 | 8,500,000.00 | 8,933,455.84 | 259,973.31 | (13,254.00 | ) | — | — | 5.125 | 4.266 | MS | 36,302.00 | 217,813.00 | 8/31/2009 | 3/1/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00254EJE3 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP SENIOR CORP | F | 1FE | 2,297,884.00 | 102.121 | 2,348,783.23 | 2,300,000.00 | 2,298,097.87 | 50,685.36 | 98.00 | — | — | 3.25 | 3.27 | MS | 3,115.00 | 37,375.00 | 9/9/2009 | 9/16/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00448MAA9 | ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. - LT CORP BND | F | 1FE | 19,894,104.00 | 101.449 | 20,086,901.40 | 19,800,000.00 | 19,892,388.34 | 194,513.06 | (1,668.00 | ) | — | — | 3.2 | 3.09 | MN | 260,480.00 | — | 3/12/2010 | 11/3/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008281AX5 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 5,037,500.00 | 101.985 | 5,099,250.05 | 5,000,000.00 | 5,033,234.79 | 66,015.26 | (1,870.00 | ) | — | — | 3 | 2.829 | MN | 51,667.00 | — | 8/31/2009 | 5/27/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00828EAF6 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK CORP BND | F | ?? | 4,752,518.00 | 100.055 | 4,752,612.50 | 4,750,000.00 | 4,751,951.40 | 661.10 | (208.00 | ) | — | — | 0.374 | 0.612 | JAJO | 3,404.00 | 4,954.00 | 7/24/2009 | 7/22/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00828EAJ8 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 5,979,360.00 | 99.731 | 5,983,860.18 | 6,000,000.00 | 5,980,305.55 | 3,554.63 | 946.00 | — | — | 1.625 | 1.743 | FA | 14,083.00 | — | 2/2/2010 | 2/11/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02364WAR6 | AMERICA MOVIL SA CORP BND 144A | F | 1FE | 6,985,090.00 | 99.51 | 6,965,674.24 | 7,000,000.00 | 6,985,104.91 | (19,430.67 | ) | 15.00 | — | — | 3.625 | 3.672 | MS | 705.00 | — | 3/23/2010 | 3/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045167BX0 | ASIAN DEVELOPMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 5,978,520.00 | 99.825 | 5,989,499.82 | 6,000,000.00 | 5,979,089.34 | 10,410.48 | 569.00 | — | — | 2.625 | 2.702 | FA | 22,750.00 | — | 2/2/2010 | 2/9/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046353AC2 | ASTRAZENECA PLC CORP BND | F | 1FE | 5,758,675.00 | 109.048 | 5,725,027.82 | 5,250,000.00 | 5,677,704.70 | 47,323.12 | (39,610.00 | ) | — | — | 5.4 | 1.981 | MS | 12,600.00 | 141,750.00 | 1/15/2010 | 9/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05252AAM3 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK CORP BND | F | 1FE | 9,982,240.00 | 100.252 | 10,025,228.10 | 10,000,000.00 | 9,982,691.25 | 42,536.85 | 451.00 | — | — | 3.7 | 3.739 | JJ | 80,167.00 | — | 2/19/2010 | 1/13/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055451AA6 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD CORP BND | F | 1FE | 4,239,400.00 | 107.357 | 4,294,274.92 | 4,000,000.00 | 4,202,661.72 | 91,613.20 | (15,648.00 | ) | — | — | 4.8 | 3.042 | AO | 88,533.00 | — | 8/31/2009 | 4/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055451AG3 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD CORP BND | F | 1FE | 1,147,425.00 | 110.225 | 1,157,366.49 | 1,050,000.00 | 1,138,832.42 | 18,534.07 | (5,092.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.228 | AO | 28,875.00 | — | 10/29/2009 | 4/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055654AB3 | SANT CENTR HISP CORP BND | F | 1FE | 5,268,216.00 | 102.876 | 4,989,634.55 | 4,850,000.00 | 4,924,019.05 | 65,615.50 | (39,996.00 | ) | — | — | 7.625 | 4.171 | MS | 17,463.00 | 184,906.00 | 1/9/2008 | 9/14/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBF4 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 12,118,150.00 | 110.243 | 12,126,702.72 | 11,000,000.00 | 12,043,622.43 | 83,080.29 | (68,444.00 | ) | — | — | 5.25 | 2.478 | MN | 231,000.00 | — | 12/21/2009 | 11/7/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBG2 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 7,024,579.00 | 103.632 | 7,280,181.50 | 7,025,000.00 | 7,024,722.99 | 255,458.51 | 34.00 | — | — | 3.125 | 3.127 | MS | 12,806.00 | 109,766.00 | 3/5/2009 | 3/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBH0 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 15,007,105.00 | 103.798 | 15,154,489.60 | 14,600,000.00 | 14,998,541.15 | 155,948.45 | (8,564.00 | ) | — | — | 3.875 | 3.272 | MS | 33,002.00 | 282,875.00 | 2/19/2010 | 3/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBL1 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 1,555,770.00 | 103.8 | 1,556,999.82 | 1,500,000.00 | 1,552,340.25 | 4,659.57 | (2,968.00 | ) | — | — | 3.625 | 2.72 | MN | 21,599.00 | — | 12/15/2009 | 5/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05567LUD7 | BNP PARIBAS SENIOR CORP BND | F | 1FE | 1,355,000.00 | 99.553 | 1,356,138.09 | 1,355,000.00 | 1,355,000.00 | 1,138.09 | — | — | — | 0.702 | 3.126 | MJSD | 740.00 | 2,388.00 | 5/28/2008 | 6/4/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05567MAA3 | BNP PARIBAS CORP BND 144A | F | 1FE | 7,778,723.00 | 88.394 | 8,199,732.08 | 8,000,000.00 | 7,783,001.75 | 416,730.33 | 4,279.00 | — | — | 4.8 | 5.401 | JD | 103,467.00 | — | 2/19/2010 | 6/24/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06739FFZ9 | BARCLAYS BANK PLC LOCAL BND | F | 1FE | 528,417.00 | 106.645 | 533,223.50 | 500,000.00 | 525,996.88 | 7,226.62 | (1,385.00 | ) | — | — | 5.2 | 3.869 | JJ | 5,850.00 | 13,000.00 | 10/21/2009 | 7/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06739FGP0 | BARCLAYS BANK PLC CORP BND | F | 1FE | 16,033,031.00 | 100.049 | 16,007,774.72 | 16,000,000.00 | 16,031,974.93 | (24,200.21 | ) | (1,056.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.425 | JJ | 142,222.00 | — | 2/19/2010 | 1/23/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20272BAA2 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | F | 1FE | 10,242,816.00 | 102.115 | 10,211,499.80 | 10,000,000.00 | 10,204,830.16 | 6,669.64 | (28,195.00 | ) | — | — | 2.4 | 1.234 | JJ | 52,667.00 | 120,000.00 | 11/24/2009 | 1/12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20272BAK0 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SENIOR | F | 1FE | 15,447,802.00 | 100.585 | 15,570,557.85 | 15,480,000.00 | 15,451,062.97 | 119,494.88 | 1,497.00 | — | — | 2.9 | 2.945 | MS | 17,458.00 | 224,460.00 | 9/10/2009 | 9/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027A0DG1 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | F | 1FE | 7,324,341.00 | 101.152 | 7,409,391.33 | 7,325,000.00 | 7,324,438.73 | 84,952.60 | 52.00 | — | — | 2.75 | 2.753 | AO | 92,885.00 | — | 10/8/2009 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027A0EM7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | F | 1FE | 1,991,660.00 | 99.139 | 1,982,788.70 | 2,000,000.00 | 1,991,701.58 | (8,912.88 | ) | 42.00 | — | — | 3.5 | 3.592 | MS | 1,750.00 | — | 3/15/2010 | 3/19/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22546QAE7 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP BND | R | 1FE | 9,484,895.00 | 99.138 | 9,418,062.98 | 9,500,000.00 | 9,484,963.20 | (66,900.22 | ) | 68.00 | — | — | 3.5 | 3.535 | MS | 7,389.00 | — | 3/18/2010 | 3/23/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2254C0TC1 | CREDIT SUISSE NEW YORK NY CORP BND EMTN | F | 1FE | 5,946,137.00 | 107.367 | 6,123,145.03 | 5,703,000.00 | 5,938,083.24 | 185,061.79 | (8,054.00 | ) | — | — | 5 | 3.592 | MN | 107,723.00 | — | 2/19/2010 | 5/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23636UAA5 | DANSKE BANK A/S CORP BND 144A | F | 1 | 9,236,403.00 | 100.32 | 9,451,187.04 | 9,250,000.00 | 9,239,781.70 | 211,405.34 | 1,169.00 | — | — | 2.5 | 2.554 | MN | 90,573.00 | — | 6/23/2009 | 5/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25156PAB9 | DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN CORP BND | F | 2FE | 826,755.00 | 105.61 | 761,259.88 | 750,000.00 | 754,475.80 | 6,784.08 | (5,371.00 | ) | — | — | 8.5 | 5.524 | JD | 18,771.00 | — | 2/13/2006 | 6/15/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2515A0HP1 | DEUTSCHE BK LDN UNSEC CORP BND | F | 1FE | 1,426,581.00 | 102.43 | 1,439,134.82 | 1,405,000.00 | 1,410,436.72 | 28,698.10 | (2,485.00 | ) | — | — | 5 | 4.254 | AO | 32,978.00 | — | 7/31/2008 | 10/12/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2515A0T45 | DEUTSCHE BK LDN CORP BND | F | 1FE | 999,020.00 | 99.851 | 998,509.60 | 1,000,000.00 | 999,090.05 | (580.45 | ) | 70.00 | — | — | 2.375 | 2.409 | JJ | 5,278.00 | — | 1/5/2010 | 1/11/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268317AA2 | ELECTRICITE DE FRANCE CORP BND 144A | F | 1FE | 15,963,205.00 | 109.479 | 15,983,984.66 | 14,600,000.00 | 15,905,151.54 | 78,833.12 | (58,054.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.005 | JJ | 144,986.00 | 236,500.00 | 2/19/2010 | 1/26/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268317AD6 | ELECTRICITE DE FRANCE CORP BND 144A | F | 1FE | 3,983,160.00 | 98.478 | 3,939,100.04 | 4,000,000.00 | 3,983,235.25 | (44,135.21 | ) | 75.00 | — | — | 4.6 | 4.653 | JJ | 33,222.00 | — | 3/15/2010 | 1/27/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282645AQ3 | EKSPORTFINANS AS CORP BND | F | 1FE | 5,322,950.00 | 101.91 | 5,534,600.05 | 5,000,000.00 | 5,298,807.80 | 235,792.25 | (10,499.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.381 | MN | 96,250.00 | — | 8/31/2009 | 5/25/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29268BAD3 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA CORP BND | F | 1FE | 10,705,589.00 | 100.882 | 10,643,096.48 | 10,550,000.00 | 10,704,065.03 | (60,968.55 | ) | (1,523.00 | ) | — | — | 3.875 | 3.522 | AO | 200,391.00 | — | 3/30/2010 | 10/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785DP8 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 11,407,110.00 | 101.689 | 11,185,822.12 | 11,000,000.00 | 11,177,635.67 | 8,186.45 | (96,800.00 | ) | — | — | 4.125 | 0.557 | MS | 20,167.00 | 226,875.00 | 8/31/2009 | 9/15/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785DR4 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 10,241,815.00 | 108.257 | 10,230,286.88 | 9,450,000.00 | 10,172,732.66 | 57,554.22 | (29,325.00 | ) | — | — | 4.625 | 3.114 | AO | 195,464.00 | — | 8/31/2009 | 10/20/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785DX1 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 29,002,860.00 | 105.465 | 28,475,548.92 | 27,000,000.00 | 28,354,377.66 | 121,171.26 | (275,855.00 | ) | — | — | 5.25 | 1.052 | JD | 417,375.00 | — | 8/31/2009 | 6/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785ES1 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 3,887,520.00 | 103.717 | 4,040,790.04 | 3,900,000.00 | 3,893,637.62 | 147,152.42 | 991.00 | — | — | 3.25 | 3.36 | AO | 58,798.00 | — | 8/26/2008 | 10/14/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785EX0 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 5,073,123.00 | 102.29 | 5,114,500.05 | 5,000,000.00 | 5,071,253.55 | 43,246.50 | (1,870.00 | ) | — | — | 3 | 2.624 | AO | 72,083.00 | — | 2/19/2010 | 4/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785FC5 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 2,989,950.00 | 99.532 | 2,985,959.94 | 3,000,000.00 | 2,990,452.60 | (4,492.66 | ) | 503.00 | — | — | 1.625 | 1.736 | MS | 2,167.00 | 5,823.00 | 1/26/2010 | 3/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35047BAA4 | FOUNDATION RE III LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 1,400,000.00 | 101.323 | 1,418,522.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 18,522.00 | — | — | — | 5.806 | 5.847 | FMAN | 14,450.00 | — | 1/21/2010 | 2/3/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35177PAK3 | FRANCE TELECOM CORP BND | F | 1FE | 5,902,350.00 | 105.88 | 5,770,444.90 | 5,450,000.00 | 5,594,416.15 | 176,028.75 | (37,898.00 | ) | — | — | 7.75 | 4.756 | MS | 35,198.00 | 211,188.00 | 2/25/2008 | 3/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45324QAB2 | ING BANK NV - (LT) GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 10,247,790.00 | 101.071 | 10,248,400.10 | 10,000,000.00 | 10,199,125.67 | 49,274.43 | (25,968.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.534 | FA | 37,917.00 | 131,250.00 | 10/7/2009 | 2/9/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0AF5 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND EMTN | F | 1FE | 7,513,056.00 | 104.945 | 7,556,040.50 | 7,200,000.00 | 7,467,408.54 | 88,631.96 | (19,547.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.314 | JJ | 58,100.00 | 126,000.00 | 8/31/2009 | 7/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0AM0 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND | F | 1FE | 5,516,150.00 | �� | 110.57 | 5,528,500.00 | 5,000,000.00 | 5,477,683.09 | 50,816.91 | (16,290.00 | ) | — | — | 5.125 | 3.459 | MS | 12,813.00 | 128,125.00 | 8/31/2009 | 9/13/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0AT5 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND | F | 1FE | 27,281,765.00 | 108.159 | 27,667,071.43 | 25,580,000.00 | 27,210,303.83 | 456,767.60 | (71,461.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.168 | AO | 546,773.00 | — | 2/19/2010 | 10/19/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0BF4 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND | F | 1FE | 4,371,719.00 | 101.036 | 4,420,325.13 | 4,375,000.00 | 4,372,974.15 | 47,350.98 | 404.00 | — | — | 1.5 | 1.538 | JD | 17,849.00 | — | 6/16/2009 | 6/23/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459058AE3 | INTL BANK FOR RECON & DEVELOP SENIOR | F | 2FE | 6,250,980.00 | 103.685 | 6,221,099.88 | 6,000,000.00 | 6,212,599.37 | 8,500.51 | (32,283.00 | ) | — | — | 3.125 | 0.918 | MN | 70,833.00 | — | 12/10/2009 | 11/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478160AP9 | J & J MEDICAL CORP BND | R | 1FE | 4,921,425.00 | 109.115 | 4,889,461.55 | 4,500,000.00 | 4,840,542.65 | 48,918.90 | (34,456.00 | ) | — | — | 5.15 | 1.877 | FA | 29,613.00 | 115,875.00 | 8/31/2009 | 8/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48245ABT7 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA CORP BND | F | 1FE | 4,203,150.00 | 100.12 | 4,190,022.42 | 4,185,000.00 | 4,195,963.73 | (5,941.31 | ) | (2,941.00 | ) | — | — | 0.527 | 0.648 | MJSD | 1,837.00 | 5,561.00 | 8/19/2009 | 3/2/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769AX2 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 22,014,834.00 | 106.326 | 22,062,644.17 | 20,750,000.00 | 21,883,933.41 | 178,710.76 | (57,127.00 | ) | — | — | 4.125 | 2.833 | AO | 394,682.00 | — | 1/13/2010 | 10/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769BL7 | KFW INTERNATIONAL FINANCE INC CORP BND | F | 1FE | 9,468,811.00 | 102.992 | 9,269,309.34 | 9,000,000.00 | 9,271,967.85 | (2,658.51 | ) | (83,665.00 | ) | — | — | 4.625 | 0.844 | JJ | 82,094.00 | 208,125.00 | 8/31/2009 | 1/20/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769CV4 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 3,192,160.00 | 104.453 | 3,319,679.94 | 3,200,000.00 | 3,196,660.75 | 123,019.19 | 651.00 | — | — | 3.75 | 3.837 | JD | 31,333.00 | — | 6/19/2008 | 6/27/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769DG6 | KFW GROUP CORP BND | F | 1FE | 10,137,931.00 | 102.041 | 10,204,100.80 | 10,000,000.00 | 10,130,705.95 | 73,394.85 | (7,225.00 | ) | — | — | 2.25 | 1.597 | AO | 103,125.00 | — | 2/19/2010 | 4/16/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769DN1 | KFW GROUP - (LT) GTD CORP BND | F | 1FE | 5,993,340.00 | 100.346 | 6,020,760.48 | 6,000,000.00 | 5,993,811.55 | 26,948.93 | 472.00 | — | — | 1.875 | 1.913 | JJ | 24,688.00 | — | 1/5/2010 | 1/14/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51218TAA5 | LAKESIDE RE II LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 9,750,000.00 | 101.313 | 9,878,017.50 | 9,750,000.00 | 9,750,000.00 | 128,017.50 | — | — | — | 7.75 | 7.824 | MJSD | 2,099.00 | 206,674.00 | 12/18/2009 | 1/8/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515110BA1 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 6,037,356.00 | 100.858 | 6,101,908.64 | 6,050,000.00 | 6,039,502.49 | 62,406.15 | 1,022.00 | — | — | 1.875 | 1.947 | MS | 2,206.00 | 56,719.00 | 9/15/2009 | 9/24/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52205VAA3 | LEASEPLAN CORPORATION NV - GTD CORP BND | F | 1FE | 20,428,846.00 | 100.948 | 20,856,120.33 | 20,230,000.00 | 20,394,322.89 | 461,797.44 | (18,980.00 | ) | — | — | 3 | 2.598 | MN | 242,760.00 | — | 12/11/2009 | 5/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539473AD0 | LLOYDS TSB BANK PLC - GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 5,105,375.00 | 101.485 | 5,074,250.05 | 5,000,000.00 | 5,090,482.82 | (16,232.77 | ) | (11,082.00 | ) | — | — | 1.251 | 0.393 | JAJO | 15,648.00 | 16,801.00 | 11/25/2009 | 4/2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54313TAA3 | LONGPOINT RE LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 2,500,000.00 | 101.462 | 2,536,550.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 36,550.00 | — | — | — | 5.4 | 5.436 | MJSD | 6,375.00 | 32,625.00 | 12/14/2009 | 12/24/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54313TAB1 | LONGPOINT RE LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 3,000,000.00 | 101.432 | 3,042,960.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 42,960.00 | — | — | — | 5.4 | 5.436 | MJSD | 7,650.00 | 39,150.00 | 12/14/2009 | 12/24/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55607EAA8 | MACQUARIE GROUP LTD -GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 4,678,890.00 | 106.102 | 4,774,590.23 | 4,500,000.00 | 4,673,889.33 | 100,700.90 | (5,001.00 | ) | — | — | 4.1 | 2.992 | JD | 53,300.00 | — | 2/19/2010 | 12/17/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55607EAD2 | MACQUARIE BANK LTD - GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 3,549,726.00 | 102.433 | 3,585,154.97 | 3,500,000.00 | 3,546,822.04 | 38,332.93 | (2,904.00 | ) | — | — | 2.6 | 1.843 | JJ | 17,947.00 | — | 2/19/2010 | 1/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55607EAL4 | MACQUARIE BANK LTD - GTD SENIOR CORP BND | F | 1FE | 6,439,323.00 | 102.483 | 6,661,395.13 | 6,500,000.00 | 6,446,528.85 | 214,866.28 | 2,873.00 | — | — | 3.3 | 3.508 | JJ | 44,092.00 | 107,250.00 | 8/13/2009 | 7/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62545LA$3 | MULTICAT MEXICO 2009 LTD CORP BND 144A | F | 4FE | 4,750,000.00 | 105.602 | 5,016,095.00 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 266,095.00 | — | — | — | 11.5 | 11.663 | JAJO | 116,837.00 | 139,597.00 | 10/8/2009 | 10/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62864WAB0 | EAST LANE RE III LTD CORP BND 144A | F | 3 | 10,000,000.00 | 0 | 10,849,300.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 849,300.00 | — | — | — | 12.252 | 13.55 | FMAN | 105,503.00 | 309,763.00 | 3/13/2009 | 3/20/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62914AAB8 | NIBC BANK NV - GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 5,088,882.00 | 99.497 | 5,074,347.10 | 5,100,000.00 | 5,089,569.31 | (15,222.21 | ) | 515.00 | — | — | 2.8 | 2.847 | JD | 47,203.00 | — | 11/24/2009 | 12/2/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6325C0AV3 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE CORP BND | F | 1FE | 5,071,300.00 | 102.91 | 5,145,500.20 | 5,000,000.00 | 5,063,396.20 | 82,104.00 | (3,819.00 | ) | — | — | 3.375 | 3.056 | JJ | 38,906.00 | 84,375.00 | 8/31/2009 | 7/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6325C0AZ4 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE CORP BND | F | 1FE | 7,000,000.00 | 100.184 | 7,012,888.40 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 12,888.40 | — | — | — | 2.5 | 2.5 | JJ | 40,347.00 | — | 1/4/2010 | 1/8/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RBQ6 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND 144A | F | 1FE | 17,723,175.00 | 99.74 | 17,793,626.79 | 17,100,000.00 | 17,700,238.81 | 93,387.98 | (22,936.00 | ) | — | — | 4.2 | 3.281 | MN | 275,310.00 | — | 2/19/2010 | 5/13/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RBU7 | RABOBANK NEDERLAND NV SENIOR CORP BND | F | 1FE | 15,080,378.00 | 101.314 | 15,197,114.25 | 15,000,000.00 | 15,076,818.80 | 120,295.45 | (3,559.00 | ) | — | — | 2.65 | 2.427 | FA | 48,583.00 | — | 2/19/2010 | 8/17/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RCE2 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND 144A | F | 1FE | 9,993,100.00 | 98.866 | 9,886,612.69 | 10,000,000.00 | 9,993,173.22 | (106,560.53 | ) | 73.00 | — | — | 3.2 | 3.215 | MS | 17,778.00 | — | 3/4/2010 | 3/11/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75778AAA7 | REDWOOD CAPITAL XI LTD CORP BND 144A | F | 1F | 5,000,000.00 | 100.878 | 5,043,900.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 43,900.00 | — | — | — | 6.25 | 6.297 | JAJO | 78,993.00 | — | 12/15/2009 | 1/7/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78010XAC5 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC THE CORP BND | F | 1FE | 4,988,400.00 | 99.623 | 4,981,164.55 | 5,000,000.00 | 4,988,490.18 | (7,325.63 | ) | 90.00 | — | — | 4.875 | 4.928 | MS | 10,156.00 | — | 3/9/2010 | 3/16/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78011CAB2 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G CORP BND | F | 1FE | 2,540,825.00 | 101.061 | 2,526,524.92 | 2,500,000.00 | 2,534,308.88 | (7,783.96 | ) | (3,991.00 | ) | — | — | 0.95 | 0.514 | FMAN | 3,167.00 | 6,213.00 | 11/2/2009 | 5/11/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78011CAC0 | ROYAL BK OF STLAND GRP PLC - ( CORP BND | F | 1FE | 22,880,250.00 | 102.224 | 23,000,401.58 | 22,500,000.00 | 22,800,746.42 | 199,655.16 | (34,612.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.975 | MN | 228,047.00 | — | 8/31/2009 | 5/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78011CAE6 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G CORP BND | F | 1FE | 1,996,200.00 | 100.412 | 2,008,240.06 | 2,000,000.00 | 1,997,002.00 | 11,238.06 | 472.00 | — | — | 1.45 | 1.548 | AO | 12,969.00 | — | 10/23/2009 | 10/20/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822582AA0 | SHELL INTL FINAN CORP BND | F | 1FE | 3,910,694.00 | 107.401 | 4,016,476.39 | 3,800,000.00 | 3,838,458.51 | 178,017.88 | (7,457.00 | ) | — | — | 5.625 | 4.773 | JD | 55,813.00 | — | 9/10/2007 | 6/27/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822582AF9 | SHELL INTL FINAN CORP BND | F | 1FE | 11,034,169.00 | 105.092 | 10,982,091.96 | 10,450,000.00 | 11,024,040.64 | (41,948.68 | ) | (10,128.00 | ) | — | — | 4 | 2.537 | MS | 11,611.00 | 209,000.00 | 3/2/2010 | 3/21/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822582AL6 | SHELL INTL FINAN CORP BND | F | 1FE | 7,990,480.00 | 99.87 | 7,989,564.80 | 8,000,000.00 | 7,990,538.93 | (974.13 | ) | 59.00 | — | — | 1.875 | 1.916 | MS | 2,500.00 | — | 3/18/2010 | 3/25/2013 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833656AE1 | SOCIETE FINANCEMENT DE L ECONO CORP BND | F | 1FE | 9,730,222.00 | 103.469 | 10,036,493.19 | 9,700,000.00 | 9,725,103.05 | 311,390.14 | (1,417.00 | ) | — | — | 3.375 | 3.307 | MN | 132,769.00 | — | 4/24/2009 | 5/5/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833656AH4 | SOCIETE FINANCEMENT DE L ECONO SENIOR | F | 1FE | 2,287,695.00 | 101.092 | 2,325,116.07 | 2,300,000.00 | 2,288,908.37 | 36,207.70 | 572.00 | — | — | 2.875 | 2.991 | MS | 1,398.00 | 33,063.00 | 9/15/2009 | 9/22/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85771SAC0 | STATOIL ASA CORP BND | F | 1FE | 303,690.00 | 99.741 | 299,224.37 | 300,000.00 | 303,494.64 | (4,270.27 | ) | (174.00 | ) | — | — | 2.9 | 2.626 | AO | 4,012.00 | — | 12/16/2009 | 10/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86959LAA1 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB CORP BND 144A | F | 1FE | 7,060,839.00 | 105.534 | 7,281,845.79 | 6,900,000.00 | 7,043,283.77 | 238,562.02 | (7,698.00 | ) | — | — | 4.875 | 4.328 | JD | 103,716.00 | — | 8/31/2009 | 6/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86959LAB9 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SENIOR CORP BND | F | 1FE | 17,692,582.00 | 102.187 | 17,913,381.80 | 17,530,000.00 | 17,679,597.27 | 233,784.53 | (13,453.00 | ) | — | — | 2.875 | 2.513 | MS | 23,799.00 | 251,994.00 | 1/5/2010 | 9/14/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92924SAA6 | WESTFIELD GROUP CORP BND 144A | R | 1FE | 2,968,684.00 | 93.983 | 3,207,922.11 | 3,025,000.00 | 2,988,150.23 | 219,771.88 | 3,321.00 | — | — | 5.4 | 5.929 | AO | 81,675.00 | — | 12/24/2008 | 10/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92928WAF2 | WMC FINANCE LTD BND | F | 1FE | 10,811,300.00 | 107.584 | 10,758,404.50 | 10,000,000.00 | 10,772,212.08 | (13,807.58 | ) | (39,088.00 | ) | — | — | 5.125 | 2.537 | MN | 193,611.00 | — | 1/27/2010 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96008YAA3 | WESTFIELD CAPITAL CORP LTD CORP BND 144A | F | 1FE | 984,970.00 | 97.032 | 1,011,987.42 | 995,000.00 | 992,379.42 | 19,608.00 | 1,028.00 | — | — | 4.375 | 4.811 | MN | 16,445.00 | — | 5/20/2008 | 11/15/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9612EAAB1 | WESTPAC SECURITIES NZ LTD - ( SENIOR | F | 1FE | 3,139,587.00 | 103.044 | 3,194,363.97 | 3,100,000.00 | 3,135,251.97 | 59,112.00 | (1,869.00 | ) | — | — | 3.45 | 3.167 | JJ | 18,716.00 | 53,475.00 | 8/31/2009 | 7/28/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9612EMAA7 | WESTPAC BANKING CORP - GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 14,959,113.00 | 102.667 | 15,013,010.30 | 14,500,000.00 | 14,839,018.17 | 173,992.13 | (48,264.00 | ) | — | — | 3.25 | 1.853 | JD | 137,448.00 | — | 8/13/2009 | 12/16/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4F0R06 | DANSKE BANK A/S CORP BND | D | 1F | 1,879,788.00 | 103.176 | 1,461,381.19 | 950,000.00 | 1,878,122.20 | (416,741.01 | ) | (307.00 | ) | — | (436,760.60 | ) | 6.25 | 6.087 | JUL | 61,195.00 | — | 5/6/2008 | 7/27/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4PXHE4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK CORP BND | D | 1 | 1FE | 827,691.00 | 95.267 | 643,142.06 | 400,000.00 | 827,926.63 | (184,784.57 | ) | 15.00 | — | (221,600.66 | ) | 6.375 | 6.387 | FA | 4,981.00 | 20,107.00 | 11/28/2007 | 8/13/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS6WDST0 | NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI CORP BND | D | 1FE | 6,545,425.00 | 105.161 | 5,321,606.56 | 3,300,000.00 | 6,562,179.84 | (1,240,573.28 | ) | 2,343.00 | — | (1,571,248.29 | ) | 4.875 | 4.978 | MAR | 16,714.00 | 242,921.00 | 4/22/2008 | 3/7/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4085B7F2 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 15,146,935.00 | 101.658 | 15,248,699.55 | 15,000,000.00 | 15,128,416.18 | 120,283.37 | (9,363.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.204 | MAY | 315,625.00 | — | 9/30/2009 | 5/28/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4085CCP2 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA CORP BND | D | 1FE | 3,688,345.00 | 102.427 | 3,418,185.71 | 2,200,000.00 | 3,684,700.15 | (266,514.44 | ) | (2,448.00 | ) | — | (313,678.98 | ) | 3 | 2.668 | SEP | 60,344.00 | — | 11/11/2009 | 9/9/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4085MKR7 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | D | 1FE | 4,140,525.00 | 106.242 | 3,241,175.10 | 2,000,000.00 | 4,141,897.25 | (900,722.15 | ) | 93.00 | — | (1,108,609.31 | ) | 5.25 | 5.193 | JAN | 34,473.00 | 170,006.00 | 11/28/2007 | 1/12/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4901WZJ9 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 17,230,404.00 | 106.652 | 17,384,276.00 | 16,300,000.00 | 17,076,504.79 | 307,771.21 | (66,307.00 | ) | — | — | 4.375 | 2.567 | JAN | 150,549.00 | 713,125.00 | 8/31/2009 | 1/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5799CGN7 | NRW.BANK SENIOR CORP BND MTN | F | 1FE | 294,146.00 | 103.877 | 306,840.15 | 300,000.00 | 298,918.86 | 7,921.29 | 453.00 | — | — | 4.75 | 5.324 | NOV | 5,898.00 | — | 6/30/2007 | 11/2/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D96074WD3 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 4,099,836.00 | 99.935 | 4,210,535.96 | 4,100,000.00 | 4,100,117.96 | 110,418.00 | (24.00 | ) | — | — | 3.125 | 3.099 | JUN | 101,788.00 | — | 7/9/2008 | 6/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0689FDP0 | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT CORP BND | F | 1FE | 53,888,500.00 | 106.134 | 53,066,997.50 | 50,000,000.00 | 52,691,970.60 | 375,026.90 | (505,576.00 | ) | — | — | 5.5 | 1.305 | JUL | 1,909,722.00 | — | 8/31/2009 | 7/21/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F43568SJ8 | DEXIA MUNICIPAL AGENCY CORP BND EMTN | F | 1FE | 28,086,820.00 | 107.201 | 28,408,262.09 | 26,500,000.00 | 27,760,549.05 | 647,713.04 | (137,861.00 | ) | — | — | 5.125 | 2.806 | MAY | 1,135,543.00 | — | 8/31/2009 | 5/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G0016ZBJ5 | ABBEY NATIONAL PLC SUB CORP BND | D | 1 | 1FE | 2,607,685.00 | 95.266 | 2,041,535.79 | 1,350,000.00 | 2,617,776.32 | (576,240.53 | ) | 1,085.00 | — | (590,200.51 | ) | 5.25 | 5.406 | APR | 101,619.00 | — | 1/14/2008 | 4/21/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G16553AB8 | SANT CENTR HISP SUB CORP BND EMTN | D | 1FE | 1,890,267.00 | 101.29 | 1,399,756.32 | 900,000.00 | 1,870,321.03 | (470,564.71 | ) | (2,288.00 | ) | — | (500,605.20 | ) | 6.8 | 6.176 | NOV | 31,461.00 | — | 11/28/2007 | 11/29/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2927DAC4 | DUBAI HOLDING COMMERICAL OPERA CORP BND | F | 1FE | 4,212,439.00 | 80 | 3,976,000.00 | 4,970,000.00 | 4,252,747.03 | (276,747.03 | ) | 40,308.00 | — | — | 0.624 | 9.134 | FMAN | 5,081.00 | — | 2/19/2010 | 2/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G29330DW7 | EDF ENRGYNET LPN LOCAL BND | D | 1FE | 911,019.00 | 103.998 | 867,649.78 | 550,000.00 | 911,134.45 | (43,484.67 | ) | 74.00 | — | (78,995.34 | ) | 5.125 | 5.107 | NOV | 16,400.00 | — | 11/6/2009 | 11/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4364MKY1 | HBOS TREASURY SERVICES PLC (LO CORP BND | F | 1FE | 5,101,200.00 | 96.51 | 5,214,750.30 | 5,000,000.00 | 5,081,500.35 | 133,249.95 | (8,324.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.647 | JUN | 218,472.00 | — | 8/31/2009 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4637EBQ7 | HSBC BANK PLC SUB CORP BND MTN | D | 1 | 1FE | 2,622,227.00 | 99.122 | 2,142,901.19 | 1,350,000.00 | 2,654,886.08 | (511,984.89 | ) | 3,675.00 | — | (598,567.23 | ) | 5.75 | 6.218 | JUN | 89,683.00 | — | 1/14/2008 | 6/27/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G47188AX8 | LLOYDS TSB BANK PLC - GTD CORP BND EMTN | D | 1FE | 2,216,051.00 | 103.485 | 2,053,681.93 | 1,300,000.00 | 2,193,019.98 | (139,338.05 | ) | (7,766.00 | ) | — | (173,047.30 | ) | 4 | 2.441 | NOV | 29,174.00 | — | 6/30/2009 | 11/17/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4718BAV5 | LLOYDS TSB BANK PLC - GTD CORP BND | D | 1FE | 1,867,254.00 | 102.313 | 1,862,389.99 | 1,200,000.00 | 1,865,715.05 | (3,325.06 | ) | (1,539.00 | ) | — | (6,740.30 | ) | 2.75 | 1.634 | MAR | 2,194.00 | 50,137.00 | 2/26/2010 | 3/16/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G53734AT9 | LAND SECT CP MKT SECURED CORP BND | D | 1 | 1FE | 1,963,292.00 | 98.514 | 1,510,437.63 | 980,000.00 | 1,991,249.45 | (480,811.82 | ) | 3,066.00 | — | (532,972.58 | ) | 4.625 | 5.35 | FA | 10,737.00 | 36,115.00 | 11/28/2007 | 2/3/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6459BCU3 | NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI CORP BND | F | 1FE | 10,325,657.00 | 104.328 | 10,432,800.30 | 10,000,000.00 | 10,315,210.20 | 117,590.10 | (10,447.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.451 | JUN | 276,111.00 | — | 2/19/2010 | 6/17/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G768FHAB7 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G LOCAL BND | D | 1FE | 2,217,335.00 | 103.469 | 2,057,218.26 | 1,300,000.00 | 2,193,849.84 | (136,631.58 | ) | (7,925.00 | ) | — | (173,112.78 | ) | 4.125 | 2.53 | NOV | 30,308.00 | — | 6/30/2009 | 11/14/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L32484PW8 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | D | 1FE | 1,980,725.00 | 107.382 | 1,541,258.05 | 950,000.00 | 1,946,496.89 | (405,238.84 | ) | (4,387.00 | ) | — | (482,293.97 | ) | 5.5 | 4.437 | DEC | 24,972.00 | — | 3/10/2008 | 12/7/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L4700FBT4 | PBI PFANDBRIEFBANK INTL CORP BND | F | 1FE | 687,853.00 | 96.361 | 724,017.00 | 700,000.00 | 695,466.54 | 28,550.46 | 715.00 | — | — | 5 | 5.388 | OCT | 17,208.00 | — | 6/30/2007 | 10/4/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N6520WTR3 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND | F | 1FE | 15,921,300.00 | 109.056 | 16,358,400.00 | 15,000,000.00 | 15,816,265.72 | 542,134.28 | (44,381.00 | ) | — | — | 5 | 3.526 | MAY | 656,250.00 | — | 8/31/2009 | 5/16/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N65210DK4 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND | D | 2FE | 3,403,798.00 | 100.675 | 3,436,045.85 | 2,250,000.00 | 3,403,605.11 | 32,440.74 | (193.00 | ) | — | 28,508.56 | 2.625 | 2.448 | DEC | 27,491.00 | — | 3/11/2010 | 12/10/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N6521APY9 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND EMTN | F | 1FE | 5,441,401.00 | 108.942 | 5,447,099.70 | 5,000,000.00 | 5,343,405.58 | 103,694.12 | (41,437.00 | ) | — | — | 6 | 2.398 | MAR | 4,167.00 | 300,000.00 | 8/31/2009 | 3/26/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N6521AVK2 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND | F | 1FE | 5,478,027.00 | 105.013 | 5,565,689.00 | 5,300,000.00 | 5,452,371.12 | 113,317.88 | (10,840.00 | ) | — | — | 3.75 | 2.802 | JUL | 141,333.00 | — | 8/31/2009 | 7/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N7277KAG6 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND EMTN | D | 1FE | 813,092.00 | 102.364 | 776,378.92 | 500,000.00 | 813,406.86 | (37,027.94 | ) | 139.00 | — | (58,153.83 | ) | 4 | 4.047 | SEP | 16,873.00 | — | 9/3/2009 | 9/10/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N7660FAX5 | RWE FINANCE BV SENIOR CORP BND | D | 1FE | 1,733,854.00 | 102.222 | 1,342,817.28 | 875,000.00 | 1,770,099.84 | (427,282.56 | ) | 4,523.00 | — | (447,992.90 | ) | 4.625 | 5.637 | AUG | 38,178.00 | — | 3/13/2008 | 8/17/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N8155ZAC7 | SOVRISC CORP BND | F | 1FE | 7,162,064.00 | 102.347 | 7,164,276.56 | 7,000,000.00 | 7,106,375.17 | 57,901.39 | (23,852.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.8 | AO | 154,146.00 | — | 8/31/2009 | 4/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6534XTX9 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE SENIOR | D | 1FE | 1,703,032.00 | 101.398 | 1,316,445.46 | 850,000.00 | 1,746,549.05 | (430,103.59 | ) | 4,960.00 | — | (467,476.72 | ) | 4.625 | 5.752 | DEC | 17,972.00 | — | 11/28/2007 | 12/12/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T17071BQ2 | INTESA SANPAOLO SPA SUB CORP BND EMTN | D | 1 | 1FE | 896,199.00 | 93.657 | 692,603.39 | 450,000.00 | 903,855.91 | (211,252.52 | ) | 846.00 | — | (241,923.69 | ) | 5.5 | 6.058 | DEC | 10,594.00 | — | 11/28/2007 | 12/19/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030612AB1 | AMCAR_06-RM ABS 06-RM A2 | 2 | 1FE | 355,398.00 | 100.077 | 359,516.96 | 355,464.28 | 355,184.03 | 4,332.93 | 3.00 | — | — | 5.42 | 5.488 | MON | 1,338.00 | 4,817.00 | 5/9/2006 | 8/8/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07388GAA9 | BSABS ABS 06-3-A1 | 2 | NR*Z* | 749,089.00 | 94.715 | 709,500.12 | 749,089.18 | 749,089.18 | (39,589.06 | ) | — | — | — | 0.396 | 0.396 | MON | 58.00 | 688.00 | 8/8/2006 | 8/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12668HAB6 | CWL ABS 06-26-2A1 | 2 | NR*Z* | 746,603.00 | 96.11 | 717,504.40 | 746,545.00 | 746,554.49 | (29,050.09 | ) | 2.00 | — | — | 0.326 | 0.322 | MON | 47.00 | 560.00 | 1/29/2007 | 10/25/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23383WAD0 | DCAT_06-B ABS 06-B | 2 | 1FE | 342,198.00 | 100.093 | 348,603.55 | 348,279.13 | 347,406.87 | 1,196.68 | 426.00 | — | — | 5.38 | 6.83 | MON | 1,197.00 | 4,684.00 | 9/29/2008 | 3/8/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233875AC7 | DCAT_06-C ABS 06-C-A4 | 2 | 1FE | 1,708,485.00 | 100.662 | 1,737,713.55 | 1,726,287.08 | 1,723,254.96 | 14,458.59 | 859.00 | — | — | 4.98 | 5.447 | MON | 5,492.00 | 21,492.00 | 7/11/2007 | 11/8/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34528CAE5 | FORDO ABS 06-C A4A | 2 | 1FE | 4,360,896.00 | 103.56 | 4,483,538.61 | 4,396,791.67 | 4,389,270.94 | 94,267.67 | 1,593.00 | — | — | 5.15 | 5.511 | MON | 10,064.00 | 56,609.00 | 8/23/2007 | 2/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43813HAC3 | HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T 07-2 A3 | 2 | 1FE | 424,899.00 | 101.61 | 422,424.66 | 420,301.51 | 420,904.45 | 1,520.21 | (542.00 | ) | — | — | 5.46 | 4.463 | MON | 637.00 | 5,737.00 | 9/4/2008 | 6/21/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746REV9 | MSAC ABS 04-H1 | 2 | 1FE | 941,018.00 | 51.241 | 731,225.86 | 939,550.16 | 940,646.11 | (209,420.25 | ) | (29.00 | ) | — | — | 0.986 | 0.971 | MON | 180.00 | 2,203.00 | 2/25/2010 | 1/25/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617526AC2 | MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I M ABS | 2 | NR*Z* | 507,133.00 | 97.898 | 496,472.72 | 507,133.17 | 507,133.17 | (10,660.45 | ) | — | — | — | 0.296 | 0.296 | MON | 29.00 | 343.00 | 1/11/2007 | 11/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65475FAD7 | NAROT ABS 08-A A3 | 2 | 1FE | 615,484.00 | 100.809 | 620,533.15 | 615,553.34 | 615,543.97 | 4,989.18 | 5.00 | — | — | 3.89 | 3.927 | MON | 1,064.00 | 5,986.00 | 1/15/2008 | 8/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90327PAC5 | USAOT ABS 07-1 | 2 | 1FE | 281,201.00 | 100.384 | 279,281.32 | 278,212.81 | 278,607.48 | 673.84 | (403.00 | ) | — | — | 5.43 | 4.302 | MON | 671.00 | 3,777.00 | 9/4/2008 | 6/15/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98156DAD9 | WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR ABS_07-B | 2 | 1FE | 1,882,680.00 | 101.242 | 1,906,110.35 | 1,882,726.94 | 1,882,714.45 | 23,395.90 | 2.00 | — | — | 5.28 | 5.34 | MON | 4,418.00 | 24,852.00 | 9/17/2007 | 1/17/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007036EP7 | ARMT WHOLE CMO 04-5 2A1 | 2 | NR*Z* | 417,451.00 | 81.155 | 345,036.90 | 425,156.52 | 418,348.70 | (73,311.80 | ) | 204.00 | — | — | 3.175 | 3.606 | MON | 1,125.00 | 3,375.00 | 8/10/2007 | 4/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05948XYC9 | BOAMS WHOLE CMO 03-J-2A1 | 2 | NR*Z* | 73,810.00 | 94.06 | 70,432.75 | 74,880.88 | 73,841.98 | (3,409.23 | ) | 3.00 | — | — | 3.614 | 3.92 | MON | 225.00 | 676.00 | 11/30/2007 | 11/25/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05949CED4 | BANK OF AMERICA MTG SEC WHOLE CMO | 2 | 1FE | 3,227,055.00 | 66.75 | 2,547,893.23 | 3,272,823.67 | 3,228,255.02 | (680,361.79 | ) | 115.00 | — | — | 4.91 | 5.185 | MON | 13,392.00 | 40,222.00 | 10/19/2006 | 8/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07384M3D2 | BSARM WHOLE CMO 04-9 22A1 | 2 | 1FE | 1,620,314.00 | 82.72 | 1,476,946.55 | 1,651,695.99 | 1,621,109.74 | (144,163.19 | ) | 79.00 | — | — | 4.14 | 4.585 | MON | 5,699.00 | 17,113.00 | 8/13/2007 | 11/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07384MK27 | BSARM WHOLE CMO 04-1 21A1 | 2 | NR*Z* | 448,321.00 | 89.84 | 410,075.93 | 456,451.39 | 448,559.43 | (38,483.50 | ) | 33.00 | — | — | 3.059 | 3.435 | MON | 1,163.00 | 3,750.00 | 8/10/2007 | 4/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669E5Y8 | COUNTRYWIDE HOME LOANS TR WHOLE CMO | 2 | 1FE | 1,553,133.00 | 84.28 | 1,316,923.78 | 1,578,387.43 | 1,553,804.05 | (236,880.27 | ) | 53.00 | — | — | 3.422 | 3.824 | MON | 4,500.00 | 13,541.00 | 8/14/2007 | 2/19/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669G3U3 | CWHL WHOLE CMO 05-16 A26 | 2 | NR*Z* | 16,731.00 | 99 | 16,725.27 | 16,894.21 | 16,825.33 | (100.06 | ) | 13.00 | — | — | 5.5 | 6.194 | MON | 77.00 | 232.00 | 4/4/2008 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15132EFD5 | CDMC WHOLE CMO 03-8 2A3 | 2 | 1FE | 1,110,829.00 | 95.527 | 1,100,555.57 | 1,136,397.55 | 1,119,634.53 | (19,078.96 | ) | 1,374.00 | — | — | 4.908 | 6.418 | MON | 4,648.00 | 13,933.00 | 4/17/2008 | 10/25/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AG3 | CHASE CMO_07-A1-2A1 | 2 | NR*Z* | 3,353,888.00 | 94.95 | 3,241,754.15 | 3,414,169.72 | 3,355,827.62 | (114,073.47 | ) | 378.00 | — | — | 4.125 | 4.559 | MON | 11,736.00 | 35,210.00 | 2/22/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AU2 | CHASE WHOLE CMO 07-A1 7A1 | 2 | 1FE | 949,988.00 | 90.4 | 965,432.22 | 965,335.69 | 950,692.30 | 14,739.92 | 72.00 | — | — | 4.562 | 4.999 | MON | 3,670.00 | 11,056.00 | 5/17/2007 | 2/25/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172973XT1 | CMSI WHOLE CMO 04-4 A3 | 2 | 1FE | 241,609.00 | 97.053 | 242,309.54 | 244,049.61 | 242,913.73 | (604.19 | ) | 90.00 | — | — | 5.25 | 6.123 | MON | 1,068.00 | 3,203.00 | 4/17/2008 | 6/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32051GBD6 | FHASI_04-AR6 WHOLE CMO 04-AR6 | 2 | NR*Z* | 191,100.00 | 96.092 | 187,657.10 | 195,288.14 | 191,421.76 | (3,764.66 | ) | 47.00 | — | — | 3.007 | 3.512 | MON | 489.00 | 1,468.00 | 8/10/2007 | 12/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362341RT8 | GSAA WHOLE CMO 05-AR6 1A1 | 2 | NR*Z* | 242,021.00 | 94 | 229,761.77 | 244,427.42 | 242,182.28 | (12,420.51 | ) | 18.00 | — | — | 3.001 | 3.256 | MON | 611.00 | 1,870.00 | 11/21/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247XG3 | JPMMT CMO 05-ALT1-2A1 | 2 | 1FE | 1,420,817.00 | 57.39 | 1,129,484.93 | 1,461,562.62 | 1,421,353.72 | (291,868.79 | ) | 99.00 | — | — | 5.558 | 6.12 | MON | 6,770.00 | 20,346.00 | 3/18/2009 | 10/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62951MAY6 | NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPOR WHOLE CMO | 2 | 1FE | 1,072,815.00 | 94.686 | 988,362.03 | 1,061,864.27 | 1,072,229.28 | (83,867.25 | ) | (123.00 | ) | — | — | 6.5 | 6.222 | MON | 5,752.00 | 17,255.00 | 10/3/2007 | 9/1/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863579AQ1 | SARM WHOLE CMO 04-12 3A2 | 2 | NR*Z* | 326,329.00 | 76.163 | 251,846.33 | 330,669.10 | 326,635.23 | (74,788.90 | ) | 59.00 | — | — | 2.582 | 2.817 | MON | 711.00 | 2,357.00 | 8/10/2007 | 9/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863579EK0 | SARM WHOLE CMO 04-16 3A1 | 2 | NR*Z* | 1,529,259.00 | 76.242 | 1,179,433.70 | 1,546,964.87 | 1,530,651.82 | (351,218.12 | ) | 159.00 | — | — | 2.95 | 3.167 | MON | 3,803.00 | 11,552.00 | 8/10/2007 | 11/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86359AS95 | SASC WHOLE CMO 03-26A 3A5 | 2 | 1FE | 823,572.00 | 74.72 | 644,473.44 | 840,379.31 | 827,114.77 | (182,641.33 | ) | 113.00 | — | — | 2.533 | 2.913 | MON | 1,774.00 | 5,898.00 | 8/14/2007 | 9/25/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86359BPQ8 | STRUCTURED ASSET SEC CORP WHOLE CMO 04-5 | 2 | NR*Z* | 777,718.00 | 75.335 | 599,138.41 | 795,302.05 | 779,173.47 | (180,035.06 | ) | 110.00 | — | — | 2.915 | 3.41 | MON | 1,932.00 | 5,841.00 | 8/10/2007 | 5/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F2G2 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR11 A1A | 2 | 1FE | 1,423,811.00 | 35 | 1,009,681.69 | 1,422,033.20 | 1,423,675.24 | (413,993.55 | ) | (5.00 | ) | — | — | 0.566 | 0.553 | MON | 157.00 | 1,956.00 | 12/15/2005 | 9/25/2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F3N6 | WAMU_05-A12 WHOLE CMO 05-A12-1A8 | 2 | NR*Z* | 4,576,953.00 | 83.275 | 3,850,551.61 | 4,623,914.20 | 4,578,148.15 | (727,596.54 | ) | 95.00 | — | — | 4.821 | 5.014 | MON | 18,577.00 | 55,737.00 | 1/10/2008 | 10/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F5T1 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR15 A1A1 | 2 | 1FE | 1,902,393.00 | 48.382 | 1,308,330.14 | 1,902,393.06 | 1,902,393.06 | (594,062.92 | ) | — | — | — | 0.506 | 0.507 | MON | 187.00 | 2,332.00 | 12/15/2005 | 11/25/2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FNJ3 | WASHINGTON MUTUAL WHOLE CMO 04-AR3 A2 | 2 | NR*Z* | 863,100.00 | 93.25 | 824,618.67 | 884,309.57 | 863,772.60 | (39,153.93 | ) | 57.00 | — | — | 3.08 | 3.567 | MON | 2,270.00 | 6,878.00 | 8/10/2007 | 6/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FR75 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR8 2A1A | 2 | 1FE | 1,523,303.00 | 46.672 | 1,131,612.94 | 1,521,876.20 | 1,523,169.02 | (391,556.08 | ) | 13.00 | — | — | 0.536 | 0.526 | MON | 159.00 | 1,979.00 | 12/16/2005 | 3/25/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FW46 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR10 1A3 | 2 | 1FE | 2,939,883.00 | 58 | 2,426,100.00 | 3,000,000.00 | 2,951,654.96 | (525,554.96 | ) | 803.00 | — | — | 4.791 | 5.012 | MON | 11,978.00 | 35,976.00 | 3/24/2006 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949781AA6 | WFMBS WHOLE CMO 05-AR1 | 2 | NR*Z* | 3,298,374.00 | 91 | 3,074,878.83 | 3,378,987.72 | 3,305,026.23 | (230,147.40 | ) | 387.00 | — | — | 2.87 | 3.432 | MON | 8,083.00 | 24,259.00 | 12/5/2006 | 2/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980RAC1 | WFMBS_04-Z CMO 04-Z-2A1 | 2 | NR*Z* | 272,922.00 | 91.67 | 252,396.07 | 275,331.16 | 273,003.24 | (20,607.17 | ) | 26.00 | — | — | 2.976 | 3.115 | MON | 683.00 | 2,046.00 | 1/14/2008 | 12/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94981NAH8 | WFMBS_05-AR4 WHOLE CMO 05-AR4 | 2 | NR*Z* | 2,613,539.00 | 92.56 | 2,488,997.25 | 2,689,063.58 | 2,616,523.05 | (127,525.80 | ) | 1,682.00 | — | — | 3.017 | 3.634 | MON | 6,760.00 | 23,597.00 | 7/19/2006 | 4/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94982BAG5 | WFMBS WHOLE CMO 05-AR8 3A2 | 2 | NR*Z* | 1,022,077.00 | 95.33 | 991,227.48 | 1,039,785.46 | 1,022,694.66 | (31,467.18 | ) | 41.00 | — | — | 3.352 | 3.725 | MON | 2,905.00 | 8,960.00 | 12/15/2005 | 6/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949835AB8 | WFMBS CMO_05-AR15 1A2 | 2 | 1FE | 4,752,641.00 | 76.28 | 4,344,659.37 | 4,764,925.83 | 4,753,097.17 | (408,437.80 | ) | (9.00 | ) | — | — | 5.114 | 5.14 | MON | 20,307.00 | 60,986.00 | 1/28/2008 | 9/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G7014VBF9 | PERMM 2010-1 CMO 10-1 3A | D | 2 | 1FE | 2,003,000.00 | 101.307 | 1,920,915.70 | 1,250,000.00 | 2,003,000.00 | (82,084.30 | ) | — | — | (106,875.00 | ) | 4.805 | 4.802 | JJ | 13,978.00 | — | 1/29/2010 | 7/15/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02660BAA0 | AHMA_07-1 CMO 07-1 A1 | 2 | 1FE | 6,425,138.00 | 34.58 | 3,758,867.39 | 6,604,523.60 | 6,429,519.18 | (2,670,651.79 | ) | 640.00 | — | — | 1.163 | 1.393 | MON | 6,403.00 | 19,792.00 | 10/23/2007 | 2/25/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02660UAA8 | AMERICAN HOME MORTGAGE ASSETS WHOLE CMO | 2 | 3FE | 5,637,546.00 | 71.289 | 4,067,425.20 | 5,705,522.35 | 5,639,241.45 | (1,571,816.25 | ) | 201.00 | — | — | 1.441 | 1.558 | MON | 6,851.00 | 20,948.00 | 10/16/2007 | 10/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02660UAE0 | AHMA_06-3 WHOLE CMO 06-3 2A11 | 2 | 1FE | 3,617,022.00 | 40.8 | 2,375,370.67 | 3,666,219.90 | 3,618,715.13 | (1,243,344.46 | ) | 233.00 | — | — | 1.411 | 1.521 | MON | 4,310.00 | 13,186.00 | 10/16/2007 | 10/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07387AAW5 | BSARM WHOLE CMO 05-3 2A1 | 2 | NR*Z* | 1,685,124.00 | 78.04 | 1,339,772.44 | 1,716,776.58 | 1,686,228.55 | (346,456.11 | ) | 72.00 | — | — | 4.902 | 5.252 | MON | 7,013.00 | 21,435.00 | 8/10/2007 | 6/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07388DAS7 | BSARM_06-2 WHOLE CMO 06-2 3A2 | 2 | 1FE | 590,868.00 | 59.46 | 515,513.91 | 604,469.02 | 590,145.78 | (74,631.87 | ) | 58.00 | — | — | 5.75 | 6.425 | MON | 2,896.00 | 8,689.00 | 8/17/2007 | 7/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07389KAA9 | BSA_20-701 WHOLE CMO 20-701 1A1 | 2 | 1FE | 5,267,209.00 | 47 | 2,904,675.05 | 5,274,599.38 | 5,253,462.49 | (2,348,787.44 | ) | (10.00 | ) | — | — | 5.905 | 5.92 | MON | 25,954.00 | 78,286.00 | 9/17/2007 | 9/25/2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12667GY98 | CWALT WHOLE CMO 05-38 A1 | 2 | 1FE | 301,426.00 | 45.66 | 215,096.82 | 301,803.17 | 301,297.49 | (86,200.67 | ) | 1.00 | — | — | 1.963 | 1.971 | MON | 494.00 | 1,508.00 | 8/6/2007 | 9/25/2035 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | ACTUAL | RATE USED TO OBTAIN | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | COST | FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12668AZL2 | CWALT CMO 2005-64CB 1A1 | 2 | NR*Z* | 1,151,001.00 | 90.719 | 1,064,462.07 | 1,173,368.15 | 1,149,243.08 | (84,781.01 | ) | 245.00 | — | — | 5.5 | 5.877 | MON | 5,378.00 | 16,134.00 | 1/2/2008 | 12/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669GBA8 | CWHL WHOLE CMO 04-HYB6 | 2 | NR*Z* | 533,017.00 | 80.707 | 440,261.56 | 545,504.28 | 533,742.47 | (93,480.91 | ) | 180.00 | — | — | 3.52 | 3.953 | MON | 1,603.00 | 4,886.00 | 8/10/2007 | 11/20/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669GM24 | CWHL WHOLE CMO 05-HY4 2A1 | 2 | 5FE | 2,028,273.00 | 74.956 | 1,552,579.59 | 2,071,317.13 | 2,030,004.60 | (477,425.01 | ) | 137.00 | — | — | 4.675 | 5.06 | MON | 8,069.00 | 24,664.00 | 8/10/2007 | 8/20/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AL2 | CHASE WHOLE CMO 07-A1 3A1 | 2 | 4FE | 2,020,058.00 | 90.77 | 1,851,981.64 | 2,040,301.47 | 2,020,482.40 | (168,500.76 | ) | 65.00 | — | — | 3.824 | 4.008 | MON | 6,502.00 | 20,449.00 | 5/17/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AQ1 | CHASE CMO_07-A1 5A1 | 2 | 1FE | 490,415.00 | 83.133 | 458,396.61 | 499,070.89 | 490,951.77 | (32,555.16 | ) | 92.00 | — | — | 4.078 | 4.489 | MON | 1,696.00 | 5,094.00 | 5/8/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630BD9 | CHASE WHOLE CMO 07-A1 11M1 | 2 | 1FE | 5,075,716.00 | 67.281 | 3,907,387.83 | 5,027,599.94 | 5,062,808.87 | (1,155,421.04 | ) | (121.00 | ) | — | — | 5.422 | 5.165 | MON | 22,715.00 | 68,155.00 | 1/18/2008 | 2/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23243VAB6 | CWALT_06-OC7 WHOLE CMO 06-OC7-2A1 | 2 | 1FE | 259,314.00 | 91 | 327,052.78 | 259,314.11 | 193,497.83 | 133,554.95 | — | — | — | 0.316 | 0.316 | MON | 16.00 | 188.00 | 8/17/2006 | 7/25/2046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23244JAB2 | COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T WHOLE CMO | 2 | 5FE | 569,870.00 | 126.073 | 719,626.52 | 570,800.80 | 570,561.33 | 149,065.19 | 7.00 | — | — | 0.346 | 0.373 | MON | 38.00 | 456.00 | 10/12/2007 | 3/25/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41161PWW9 | HARBORVIEW MTG TR WHOLE CMO 05-14 5A1A | 2 | 1FE | 1,843,494.00 | 55.58 | 1,502,136.75 | 1,915,318.21 | 1,846,152.01 | (344,015.26 | ) | 149.00 | — | — | 5.712 | 6.562 | MON | 9,130.00 | 27,397.00 | 8/16/2007 | 12/19/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41162DAF6 | HVMLT_06-12 CMO 06-12-2A2A | 2 | 1FE | 3,341,696.00 | 39 | 2,120,104.22 | 3,341,696.47 | 3,341,696.47 | (1,221,592.25 | ) | — | — | — | 0.427 | 0.428 | MON | 516.00 | 3,445.00 | 10/19/2006 | 12/19/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41164YAB7 | HVMLT_07-4 CMO 2007-4-2A1 | 2 | 1FE | 1,357,198.00 | 37 | 1,093,740.73 | 1,464,746.35 | 1,360,058.82 | (266,318.09 | ) | 3,311.00 | — | — | 0.457 | 2.389 | MON | 242.00 | 1,617.00 | 3/18/2009 | 7/19/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45660LRE1 | INDX WHOLE CMO 05-A13 4A1 | 2 | 1FE | 1,152,627.00 | 64.06 | 993,517.10 | 1,175,634.95 | 1,152,548.73 | (159,031.63 | ) | 92.00 | — | — | 4.766 | 5.15 | MON | 4,669.00 | 14,513.00 | 8/13/2007 | 8/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45660LVL0 | INDX WHOLE CMO 05-AR15 A1 | 2 | 3FE | 1,050,217.00 | 86.351 | 956,494.56 | 1,107,677.86 | 1,051,575.12 | (95,080.56 | ) | 99.00 | — | — | 5.221 | 6.518 | MON | 4,819.00 | 14,521.00 | 8/16/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45661EAA2 | INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TR CMO | 2 | 1Z | 1,369,417.00 | 38.587 | 879,093.72 | 1,369,416.92 | 1,369,416.92 | (490,323.20 | ) | — | — | — | 0.466 | 0.467 | MON | 124.00 | 1,490.00 | 2/13/2006 | 4/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247E74 | JPMMT WHOLE CMO 06-A1 2A2 | 2 | NR*Z* | 717,011.00 | 87 | 623,312.28 | 716,450.89 | 716,833.19 | (93,520.91 | ) | (10.00 | ) | — | — | 5.293 | 5.254 | MON | 3,160.00 | 9,505.00 | 2/6/2008 | 7/1/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247K36 | JPMMT WHOLE CMO 06-A2-3A3 | 2 | 3FE | 11,334,033.00 | 76.87 | 9,320,487.50 | 12,125,000.00 | 11,520,783.75 | (2,200,296.25 | ) | 24,943.00 | — | — | 5.677 | 6.903 | MON | 57,361.00 | 172,081.00 | 11/21/2007 | 4/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52520MBU6 | LMT WHOLE CMO 05-2 | 2 | NR*Z* | 2,607,075.00 | 102.686 | 2,679,112.63 | 2,609,029.19 | 2,596,093.70 | 83,018.93 | (163.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.509 | MON | 11,958.00 | 35,874.00 | 5/19/2008 | 12/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52525BAD4 | LXS_07-16N LXS_07-16N 2A2 | 2 | 1FE | 6,794,343.00 | 39.2 | 4,667,265.29 | 6,820,977.73 | 6,794,966.36 | (2,127,701.07 | ) | 57.00 | — | — | 1.096 | 1.154 | MON | 1,454.00 | 17,808.00 | 8/30/2007 | 9/25/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550279BA0 | LUM WHOLE CMO 06-2 | 2 | 1FE | 1,816,166.00 | 43.634 | 1,123,663.14 | 1,816,165.54 | 1,816,165.54 | (692,502.40 | ) | — | — | — | 0.446 | 0.446 | MON | 158.00 | 1,888.00 | 2/14/2006 | 2/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55027XAA8 | LUM_06-5 WHOLE CMO 06-5 A1A | 2 | 4FE | 1,120,108.00 | 60.541 | 689,109.49 | 1,138,249.01 | 1,121,302.89 | (432,193.40 | ) | 132.00 | — | — | 0.436 | 0.611 | MON | 97.00 | 1,156.00 | 8/8/2007 | 7/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59024KAX1 | MLA_07-AF1 WHOLE CMO 07-AF1 AV1 | 2 | 4FE | 4,599,400.00 | 45 | 2,783,370.91 | 4,651,548.14 | 4,586,188.55 | (1,802,817.64 | ) | 24,299.00 | — | — | 5.442 | 5.656 | MON | 21,094.00 | 89,889.00 | 10/11/2007 | 6/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61756XAG0 | MORGAN STANLEY MTGE LN TR CMO | 2 | 1FE | 2,359,696.00 | 54.41 | 1,498,623.06 | 2,366,635.14 | 2,359,589.72 | (860,966.66 | ) | 2.00 | — | — | 5.737 | 5.788 | MON | 11,315.00 | 34,502.00 | 3/18/2009 | 11/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749241AA3 | RALI_07-QH9 WHOLE CMO 07-QH9 A1 | 2 | 1FE | 7,201,253.00 | 35.313 | 4,691,941.23 | 7,176,851.36 | 7,203,451.39 | (2,511,510.16 | ) | (165.00 | ) | — | — | 6.454 | 6.421 | MON | 38,602.00 | 116,234.00 | 9/26/2007 | 10/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75115YAA7 | RALI_07-Q01 WHOLE CMO 07-Q01 A1 | 2 | 1FE | 6,421,544.00 | 39.83 | 4,139,564.64 | 6,421,544.41 | 6,421,544.41 | (2,281,979.77 | ) | — | — | — | 0.396 | 0.396 | MON | 495.00 | 5,901.00 | 1/30/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
761118QM3 | RALI WHOLE CMO 05-QO5 A1 | 2 | 1FE | 1,856,942.00 | 45.266 | 1,192,113.32 | 1,876,884.28 | 1,857,819.44 | (665,706.12 | ) | 100.00 | — | — | 1.463 | 1.567 | MON | 2,289.00 | 7,032.00 | 8/3/2007 | 1/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76111XYH0 | RES FUND MTG SEC I WHOLE CMO 05-SA4 2A1 | 2 | 1FE | 486,194.00 | 73.92 | 410,125.56 | 495,560.12 | 486,495.68 | (76,370.12 | ) | 16.00 | — | — | 5.216 | 5.652 | MON | 2,154.00 | 6,461.00 | 8/14/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76111XYJ6 | RES FUND MTG SEC I WHOLE CMO 05-SA4 2A2 | 2 | 1FE | 1,657,381.00 | 76.58 | 1,448,362.19 | 1,717,493.41 | 1,661,455.20 | (213,093.01 | ) | 265.00 | — | — | 5.2 | 6.416 | MON | 7,442.00 | 22,310.00 | 8/16/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86361WAA9 | SAMI_06-AR8 CMO 06-AR8-A1A | 2 | 5FE | 3,500,103.00 | 65.559 | 2,294,638.20 | 3,500,102.54 | 3,500,102.54 | (1,205,464.34 | ) | — | — | — | 0.446 | 0.446 | MON | 304.00 | 3,639.00 | 10/27/2006 | 3/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86364PAA1 | SARM_07-1O WHOLE CMO 07-10 1A1 | 2 | 1FE | 5,831,547.00 | 50.94 | 3,347,609.22 | 5,859,011.09 | 5,831,557.34 | (2,483,948.12 | ) | 7.00 | — | — | 6 | 6.092 | MON | 29,295.00 | 87,885.00 | 10/11/2007 | 11/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86364RAA7 | SAMI_07-AR6 WHOLE CMO 07-AR6 A1 | 2 | 5FE | 6,006,009.00 | 66.665 | 4,013,903.85 | 6,021,050.63 | 6,006,510.99 | (1,992,607.14 | ) | 9.00 | — | — | 1.963 | 1.987 | MON | 9,851.00 | 32,368.00 | 9/12/2007 | 8/25/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92926WAA5 | WAMU_07 CMO 07-0A1-A1A | 2 | 1FE | 4,671,479.00 | 40.17 | 2,913,581.18 | 4,671,479.15 | 4,671,479.15 | (1,757,897.97 | ) | — | — | — | 1.163 | 1.159 | MON | 4,558.00 | 13,998.00 | 2/7/2007 | 2/25/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933635AA2 | WAMU_07-OA2 WHOLE CMO_07-OA2 1A | 2 | 1FE | 1,421,391.00 | 40.69 | 888,743.87 | 1,421,390.84 | 1,421,390.84 | (532,646.97 | ) | — | — | — | 1.171 | 1.166 | MON | 1,387.00 | 4,259.00 | 2/21/2007 | 3/25/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93363TAD4 | WAMU WHOLE CMO 06-AR11-3A1A | 2 | 1FE | 659,026.00 | 36 | 407,212.09 | 659,026.32 | 659,026.32 | (251,814.23 | ) | — | — | — | 1.383 | 1.378 | MON | 760.00 | 2,337.00 | 8/16/2006 | 9/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93934FEN8 | WMALT_05-5 WHOLE CMO 05-9-2A2 | 2 | 5FE | 5,627,295.00 | 84.837 | 5,210,420.86 | 6,141,658.67 | 5,645,554.82 | (435,133.96 | ) | 1,075.00 | — | — | 5.5 | 7.425 | MON | 28,149.00 | 84,448.00 | 12/17/2007 | 11/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949781AC2 | WFMBS WHOLE CMO 05-AR1 2A1 | 2 | 1FE | 936,432.00 | 71 | 822,860.08 | 959,827.46 | 937,145.38 | (114,285.30 | ) | 120.00 | — | — | 2.869 | 3.368 | MON | 2,295.00 | 6,885.00 | 5/27/2008 | 2/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949797AA2 | WFMBS WHOLE CMO 07-15 A1 | 2 | NR*Z* | 443,460.00 | 87.563 | 385,862.89 | 440,671.39 | 443,206.82 | (57,343.93 | ) | (3.00 | ) | — | — | 6 | 5.612 | MON | 2,203.00 | 6,610.00 | 1/17/2008 | 11/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05947ULH9 | BANK OF AMERICA CO SENIOR CMBS 03-1 | 2 | 1FE | 1,814,136.00 | 101.73 | 1,913,727.59 | 1,881,177.21 | 1,854,568.69 | 59,158.90 | (2,047.00 | ) | — | — | 3.878 | 5.13 | MON | 6,079.00 | 18,238.00 | 8/27/2008 | 9/11/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161505EY4 | CCMSC SENIOR CMBS 2000-2 A2 | 2 | 1FE | 231,391.00 | 100.168 | 223,562.33 | 223,186.71 | 223,695.94 | (133.61 | ) | (654.00 | ) | — | — | 7.631 | 4.459 | MON | 1,419.00 | 4,258.00 | 9/4/2008 | 7/1/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161582AG6 | CHASE MANHATTAN BANK SUB CMBS 99-1-E | 2 | 1FE | 387,583.00 | 101.495 | 380,606.48 | 375,000.00 | 377,473.94 | 3,132.54 | 53.00 | — | — | 7.762 | 6.536 | MON | 2,370.00 | 7,106.00 | 11/28/2007 | 5/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540A3F3 | CSFB CMBS 01-CK3 | 2 | 1FE | 5,973,845.00 | 103.549 | 6,020,959.07 | 5,814,624.22 | 5,842,813.36 | 178,145.71 | 11,300.00 | — | — | 6.53 | 5.844 | MON | 31,641.00 | 94,924.00 | 6/29/2006 | 3/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540AJ74 | CS FIRST BOSTON CMBS 01_CF2 A4 | 2 | 1FE | 819,795.00 | 102.691 | 822,578.55 | 801,020.84 | 806,290.21 | 16,288.34 | (2,174.00 | ) | — | — | 6.505 | 4.315 | MON | 4,342.00 | 13,027.00 | 9/12/2008 | 1/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540VC75 | CS FIRST BOSTON SENIOR CMBS_02-CKP1 A3 | 2 | 1FE | 4,935,048.00 | 106.192 | 5,049,408.20 | 4,755,000.00 | 4,849,398.69 | 200,009.51 | 27,653.00 | — | — | 6.439 | 5.562 | MON | 25,515.00 | 76,544.00 | 12/18/2007 | 11/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33736XBZ1 | FUNBC SENIOR CMBS_01-C2 A2 | 2 | 1FE | 2,592,975.00 | 103.128 | 2,575,495.10 | 2,497,372.06 | 2,520,836.68 | 54,658.42 | (3,585.00 | ) | — | — | 6.663 | 4.538 | MON | 13,867.00 | 41,600.00 | 12/21/2007 | 4/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33736XEA3 | FIRST UNION NAT BANK SENIOR CMBS 01-C4 | 2 | 1FE | 216,297.00 | 100.213 | 215,466.85 | 215,009.35 | 214,753.03 | 713.82 | (202.00 | ) | — | — | 5.673 | 4.969 | MON | 1,016.00 | 3,049.00 | 7/17/2008 | 5/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36158YDC0 | GECMC CMBS_01-3 A1 | 2 | 1FE | 188,695.00 | 101.924 | 192,282.35 | 188,651.80 | 188,482.73 | 3,799.62 | (24.00 | ) | — | — | 5.56 | 5.519 | MON | 874.00 | 2,622.00 | 12/21/2007 | 3/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361849QE5 | GMACC CMBS 01_C1 A2 | 2 | 1FE | 477,488.00 | 103.026 | 477,678.67 | 463,650.91 | 471,735.13 | 5,943.54 | 3,482.00 | — | — | 6.465 | 5.35 | MON | 2,498.00 | 7,494.00 | 12/21/2007 | 9/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36828QHU3 | GECCMC SENIOR CMBS 04-C3 A2 | 2 | 1FE | 145,784.00 | 99.779 | 147,888.26 | 146,562.67 | 146,200.73 | 1,687.53 | (75.00 | ) | — | — | 4.433 | 4.69 | MON | 541.00 | 1,624.00 | 3/25/2008 | 7/10/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625MAC3 | JP MORGAN CHASE SENIOR CMBS 01-CIBC | 2 | 1FE | 569,772.00 | 102.303 | 574,456.92 | 561,525.00 | 566,058.50 | 8,398.42 | 2,007.00 | — | — | 6.26 | 5.621 | MON | 2,929.00 | 8,788.00 | 4/16/2008 | 3/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625MLR8 | JPMCC 2002-C1 A2 | 2 | 1FE | 100,771.00 | 100.954 | 103,903.93 | 101,676.23 | 101,125.32 | 2,778.61 | 9.00 | — | — | 4.914 | 5.412 | MON | 416.00 | 1,249.00 | 8/27/2008 | 7/12/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52108HBK9 | LBUBS COMM MTG TR CMBS_00-C4 A2 | 2 | 1FE | 214,941.00 | 100.485 | 207,731.96 | 206,728.42 | 207,363.23 | 368.73 | (823.00 | ) | — | — | 7.37 | 4.215 | MON | 846.00 | 3,809.00 | 11/30/2007 | 6/11/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52108HBL7 | LBUBS SENIOR CMBS 00-C4 B | 2 | 1FE | 3,613,336.00 | 101.404 | 3,484,327.85 | 3,450,000.00 | 3,460,965.09 | 23,362.76 | (16,629.00 | ) | — | — | 7.48 | 5.576 | MON | 14,337.00 | 64,515.00 | 10/23/2007 | 6/15/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52108HXK5 | LBUBS SENIOR CMBS 03-C8 | 2 | 1FE | 48,691.00 | 100.503 | 49,226.27 | 48,979.78 | 48,851.52 | 374.75 | (47.00 | ) | — | — | 4.207 | 4.515 | MON | 114.00 | 515.00 | 1/25/2008 | 11/15/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617059JH4 | JPMCMFC SENIOR CMBS_00-C10 A2 | 2 | 1FE | 29,879.00 | 100 | 29,387.21 | 29,275.48 | 29,275.48 | 111.73 | (18.00 | ) | — | — | 7.371 | 4.55 | MON | 180.00 | 539.00 | 8/27/2008 | 3/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61745MHB2 | MORGAN STANLEY CAP I SUB CMBS 98-WF2 D | 2 | 1FE | 1,367,164.00 | 101.702 | 1,362,289.22 | 1,339,490.69 | 1,344,758.40 | 17,530.82 | 984.00 | — | — | 7.388 | 6.448 | MON | 7,675.00 | 24,160.00 | 12/21/2007 | 7/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61745ML27 | MSC SENIOR CMBS 04-T15 A2 | 2 | 1FE | 585,188.00 | 100.817 | 596,966.27 | 592,127.05 | 588,999.07 | 7,967.20 | 166.00 | — | — | 4.69 | 5.36 | MON | 2,314.00 | 6,943.00 | 7/30/2008 | 6/13/2041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79548CAB2 | SBM7 CMBS_00-C3 A2 | 2 | 1FE | 773,538.00 | 100.951 | 761,410.43 | 754,237.48 | 757,282.12 | 4,128.31 | (920.00 | ) | — | — | 6.592 | 4.748 | MON | 4,143.00 | 12,430.00 | 4/16/2008 | 12/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79548K4M7 | SALOMON BROTHERS CMBS 00_C2 A2 | 2 | 1FE | 366,601.00 | 99.885 | 352,918.11 | 353,323.33 | 352,932.18 | (14.07 | ) | (844.00 | ) | — | — | 7.455 | 4.775 | MON | 2,195.00 | 6,887.00 | 6/4/2007 | 5/1/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87246AAA6 | TIAA CMBS 07-C4 A1 | 2 | 1FE | 5,897,401.00 | 103.613 | 6,071,973.78 | 5,860,256.76 | 5,876,306.01 | 195,667.77 | 559.00 | — | — | 5.669 | 5.419 | MON | 19,379.00 | 83,054.00 | 12/21/2007 | 7/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929766CT8 | WACHOVIA BANK COMM MTG TR SENIOR CMBS | 2 | 1FE | 3,173,671.00 | 99.385 | 3,325,573.93 | 3,265,842.00 | 3,226,820.59 | 98,753.34 | 5,682.00 | — | — | 4.037 | 5.156 | MON | 10,987.00 | 32,961.00 | 8/27/2008 | 2/15/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CAZ4 | AGSL_03-1 ABS 03-1-2003-1 | 2 | 1FE | 360,500.00 | 90.125 | 360,500.00 | 400,000.00 | 360,500.00 | — | — | — | — | 1.687 | 2.514 | MON | 111.00 | — | 3/29/2010 | 12/26/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CBB6 | AGSL_03-1 ABS_03-1-2003-1 | 2 | 1FE | 311,938.00 | 89.125 | 311,937.50 | 350,000.00 | 311,937.50 | — | — | — | — | 1.73 | 2.532 | MON | 332.00 | — | 3/29/2010 | 12/26/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CBP5 | AGSL_03-1 ABS_04-1-2004-1 | 2 | 1FE | 435,625.00 | 87.125 | 435,625.00 | 500,000.00 | 435,625.00 | — | — | — | — | 1.73 | 4.024 | MON | — | — | 3/29/2010 | 12/27/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048312AB8 | ACETF ABS 02-1 A2 | 2 | 1FE | 252,132.00 | 102.062 | 255,879.03 | 251,297.40 | 251,627.92 | 4,251.11 | (75.00 | ) | — | — | 4.21 | 3.988 | JAJO | 2,087.00 | 2,645.00 | 7/7/2008 | 4/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06423RBN5 | BOIT ABS 04-A5 A5 | 2 | 1FE | 1,538,086.00 | 99.778 | 1,571,503.50 | 1,575,000.00 | 1,559,911.27 | 11,592.23 | 2,865.00 | — | — | 0.36 | 1.102 | MON | 268.00 | 1,428.00 | 5/6/2008 | 3/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15200DAB3 | CENTERPOINT ENERGY INC. SECURED ABS_05-A | 2 | 1FE | 711,927.00 | 104.653 | 722,146.89 | 690,039.36 | 700,996.20 | 21,150.69 | (69.00 | ) | — | — | 4.97 | 3.748 | FA | 5,716.00 | 17,147.00 | 2/8/2008 | 8/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194262AX9 | COLLE_02-2 ABS 02-2 A21 144A | 2 | 1FE | 805,000.00 | 85 | 850,000.00 | 1,000,000.00 | 807,669.87 | 42,330.13 | 736.00 | — | — | 1.733 | 3.506 | MON | 433.00 | 3,984.00 | 8/25/2009 | 3/1/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207678AE3 | CTRRB ABS 2001-1 A5 | 2 | 1FE | 694,979.00 | 102.442 | 686,862.43 | 670,490.00 | 677,372.84 | 9,489.59 | (1,716.00 | ) | — | — | 6.21 | 4.139 | MJSD | 116.00 | 10,409.00 | 4/17/2008 | 12/30/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281379AA5 | EDUSA_10-1 ABS 10-1-A1 144A | 2 | 1FE | 1,250,000.00 | 99.783 | 1,247,292.75 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | (2,707.25 | ) | — | — | — | 1.1 | 1.102 | MON | 1,299.00 | — | 2/23/2010 | 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AB4 | HEF_10-401 ABS 04-1 A2 144A | 2 | 1FE | 164,000.00 | 82 | 164,000.00 | 200,000.00 | 164,864.93 | (864.93 | ) | 168.00 | — | — | 4.4 | 6.374 | MON | 24.00 | 734.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AE8 | HIGHER EDUCATION FUNDING HEF_0 ABS 04-1 | 2 | 1FE | 164,000.00 | 85 | 170,000.00 | 200,000.00 | 164,328.06 | 5,671.94 | 2.00 | — | — | 4.44 | 6.135 | MON | 444.00 | 755.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AF5 | HEF_10-401 ABS 04-1 A6 144A | 2 | 1FE | 164,000.00 | 82 | 164,000.00 | 200,000.00 | 164,620.56 | (620.56 | ) | 64.00 | — | — | 4.4 | 6.106 | MON | 147.00 | 723.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AJ7 | HIGHER EDUCATION FUNDING HEF_0 ABS 04-1 | 2 | 1FE | 164,224.00 | 82 | 164,000.00 | 200,000.00 | 164,796.61 | (796.61 | ) | 51.00 | — | — | 4.42 | 6.077 | MON | 712.00 | 841.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AK4 | HIGHER EDUCATION FUNDING HEF_0 SECURED | 2 | 1FE | 164,196.00 | 82 | 164,000.00 | 200,000.00 | 165,118.78 | (1,118.78 | ) | 250.00 | — | — | 4.45 | 7.659 | MON | 122.00 | 539.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AN8 | HEF_04-1 ABS 04-1 A13 144A | 2 | 1FE | 164,000.00 | 77 | 154,000.00 | 200,000.00 | 164,770.62 | (10,770.62 | ) | 344.00 | — | — | 0 | 0.849 | MON | — | 904.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AQ1 | HEF_04-1 ABS 04-1 A15 144A | 1FE | 246,000.00 | 77 | 231,000.00 | 300,000.00 | 246,251.60 | (15,251.60 | ) | (185.00 | ) | — | — | 4.46 | 5.712 | MON | 990.00 | 753.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71722TAF1 | PHEAA_04-1 ABS_04-1-A2 | 2 | 1FE | 452,730.00 | 90.547 | 452,734.37 | 500,000.00 | 452,923.90 | (189.53 | ) | 194.00 | — | — | 1.327 | 2.249 | MON | 703.00 | — | 3/9/2010 | 4/25/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71722TAG9 | PHEAA_04-1 ABS_04-1-A3 | 2 | 1FE | 1,177,098.00 | 90.547 | 1,177,109.38 | 1,300,000.00 | 1,177,246.54 | (137.16 | ) | 149.00 | — | — | 1.746 | 2.311 | MON | 849.00 | 1,724.00 | 3/9/2010 | 4/25/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GHX7 | SLMA ABS 03-10A A1B 144A | 2 | 1FE | 499,844.00 | 99.932 | 499,660.65 | 500,000.00 | 499,852.07 | (191.42 | ) | 8.00 | — | — | 1.678 | 1.692 | MON | 210.00 | 2,000.00 | 1/12/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GHY5 | SLMA ABS 03-10A-A1C | 2 | 1FE | 1,799,688.00 | 99.932 | 1,798,778.34 | 1,800,000.00 | 1,799,723.30 | (944.96 | ) | 36.00 | — | — | 1.678 | 1.692 | MON | 587.00 | 3,696.00 | 2/4/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GHZ2 | SLMA ABS 03-10A A1D 144A | 2 | 1FE | 1,993,438.00 | 99.932 | 1,998,642.60 | 2,000,000.00 | 1,994,724.40 | 3,918.20 | 635.00 | — | — | 1.68 | 1.819 | MON | 280.00 | 7,924.00 | 9/24/2009 | 12/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GJA5 | REP FHLP ABS_03-10A A1E 144A | 2 | 1FE | 999,688.00 | 99.932 | 999,321.30 | 1,000,000.00 | 999,702.91 | (381.61 | ) | 15.00 | — | — | 1.687 | 1.701 | MON | 750.00 | 3,999.00 | 1/15/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GJD9 | REP FHLP ABS 03-10A A1H 144A | 2 | 1FE | 650,000.00 | 99.932 | 649,558.91 | 650,000.00 | 650,000.00 | (441.09 | ) | — | — | — | 1.68 | 1.685 | MON | 121.00 | 1,733.00 | 1/13/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS8WUHY9 | SMI ABS 09-1 A3 | D | 2 | 1FE | 833,162.00 | 103.285 | 799,029.29 | 510,000.00 | 830,646.02 | (31,616.73 | ) | (1,489.00 | ) | — | (59,362.73 | ) | 5.063 | 4.332 | AO | 15,989.00 | — | 10/27/2009 | 1/21/2055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52517PA35 | LEHMAN BROS HOLDINGS INC CORP BND | 1,575,000.00 | 2,115,000.00 | 9,000,000.00 | 1,575,000.00 | 540,000.00 | — | — | — | 0 | 0 | JJ | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769CF9 | KFW INTERNATIONAL FINANCE INC CORP BND | F | 8,098,461.00 | 8,053,593.44 | 8,000,000.00 | 8,058,883.67 | (5,290.23 | ) | (39,578.00 | ) | — | — | 5 | 0.641 | JD | 133,333.00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N2553JBP4 | DEUTSCHE BAHN FIN B.V. CORP BND EMTN | F | 12,635,320.00 | 12691339.63 | 12,300,000.00 | 12,592,357.47 | 98,982.16 | (42,963.00 | ) | — | — | 5.125 | 1.954 | JAN | 150,590.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 5,181,044,264.51 | 5,028,000,456.16 | 5,173,254,848.78 | 7,789,415.73 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP short-term investments portfolio in Schedule D format
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | 12 | 13 | INTEREST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | DATE | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | PAR | ACTUAL | ACCRUED | NON-ADMITTED ACCRUED | INTEREST | EFFECTIVE RATE | HOW | GROSS REC’D | PAID FOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | * | CODE | ACQUIRED | NAME OF VENDOR | MATURITY DATE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | VALUE | COST | INTEREST | INTEREST | RATE | OF INTEREST | PAID | DURING YEAR | ACCRUED INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 12/28/2009 | BA SECURITIES | 4/1/2010 | 13,900,000.00 | (3,573.00 | ) | 3,573.00 | — | — | 13,900,000.00 | 13,896,427.00 | — | 0 | 0.1 | MAT | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 3/30/2010 | BARCLAYS CAPITAL | 7/1/2010 | 4,498,407.00 | — | 17.00 | — | — | 4,500,000.00 | 4,498,390.00 | — | 0.14 | 0.142 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 3/30/2010 | BARCLAYS CAPITAL | 7/1/2010 | 9,996,461.00 | — | 39.00 | — | — | 10,000,000.00 | 9,996,422.00 | — | 0.14 | 0.142 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 3/30/2010 | GOLDMAN SACHS & CO. | 7/1/2010 | 5,897,733.00 | — | 25.00 | — | — | 5,900,000.00 | 5,897,708.00 | — | 0.152 | 0.154 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 2/8/2010 | BA SECURITIES | 7/29/2010 | 2,998,502.00 | — | 641.00 | — | — | 3,000,000.00 | 2,997,861.00 | — | 0.151 | 0.153 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 2/1/2010 | NOMURA SECURITIES INTL. INC. | 7/29/2010 | 4,997,404.00 | — | 1,264.00 | — | — | 5,000,000.00 | 4,996,140.00 | — | 0.157 | 0.159 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 2/24/2010 | NOMURA SECURITIES INTL. INC. | 8/26/2010 | 5,196,029.00 | — | 945.00 | — | — | 5,200,000.00 | 5,195,084.00 | — | 0.187 | 0.19 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 3/16/2010 | BA SECURITIES | 8/26/2010 | 1,998,195.00 | — | 184.00 | — | — | 2,000,000.00 | 1,998,011.00 | — | 0.221 | 0.224 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 12/30/2009 | J.P. MORGAN SECURITIES INC | 12/16/2010 | 15,155,190.00 | — | 15,532.00 | — | — | 15,200,000.00 | 15,139,485.00 | — | 0.41 | 0.416 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 10/23/2009 | DEUTSCHE BANK AG | 4/15/2010 | 4,999,694.00 | — | 1,969.00 | — | — | 5,000,000.00 | 4,996,259.00 | — | 0.157 | 0.16 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 10/16/2009 | A_TALHLD | 4/15/2010 | 999,942.00 | — | 375.00 | — | — | 1,000,000.00 | 999,258.00 | — | 0.189 | �� | 0.152 | MAT | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 11/12/2009 | UBS WARBURG LLC | 5/13/2010 | 9,998,185.00 | — | 3,888.00 | — | — | 10,000,000.00 | 9,992,182.00 | — | 0.155 | 0.158 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 12/4/2009 | DEUTSCHE BANK AG | 5/27/2010 | 5,998,436.00 | (3,209.58 | ) | 2,512.00 | — | — | 6,000,000.00 | 5,995,226.00 | — | 0 | 0.168 | MAT | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 2/17/2010 | UBS WARBURG LLC | 8/19/2010 | 16,987,932.00 | — | 3,617.00 | — | — | 17,000,000.00 | 16,984,315.00 | — | 0.182 | 0.185 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 3/17/2010 | BARCLAYS CAPITAL | 3/10/2011 | 4,185,392.00 | — | 595.00 | — | — | 4,200,000.00 | 4,184,798.00 | — | 0.365 | 0.371 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYETH CORP BND | 3/15/2010 | FIRST TENNESSEE CAPITAL MARKET | 3/15/2011 | 673,424.23 | (4,317.54 | ) | (1,530.00 | ) | — | — | 635,000.00 | 674,954.00 | 1,961.00 | 6.95 | 0.578 | MS | — | 368.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 1/15/2010 | 4/1/2010 | 8,150,000.00 | (660.00 | ) | 660.00 | 8,150,000.00 | 8,150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 3/26/2010 | 5/13/2010 | 1,699,745.00 | — | 18.00 | 1,699,745.00 | 1,699,745.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 3/26/2010 | 5/13/2010 | 2,549,618.00 | — | 27.00 | 2,549,618.00 | 2,549,618.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 3/19/2010 | 5/13/2010 | 1,999,673.00 | — | 78.00 | 1,999,673.00 | 1,999,673.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 3/30/2010 | 4/29/2010 | 9,999,067.00 | — | 33.00 | 9,999,067.00 | 9,999,067.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITI-INSTITUTION LIQ FUND USD STIF FUND | B0A0ATCJ9 | 3/31/2010 | 3/31/2010 | 1,940,047.00 | — | 136.00 | 1,940,047.00 | 1,940,047.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIFUNDS INST CASH RESERVE STIF FUND | BRS668GM8 | 3/31/2010 | 3/31/2010 | 547,252.00 | — | 80.00 | 547,252.00 | 547,252.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREYFUS UNIVERSAL USD LIQ FD USD LIQUID | DRFUNI$20 | 3/31/2010 | 3/31/2010 | 41,418,290.00 | — | 4,425.00 | 41,418,290.00 | 41,418,290.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREYFUS UNIVERSAL LIQ D-NAV STIF FUND | S99992125 | 3/31/2010 | 3/31/2010 | 81,635,133.00 | — | 1,681.00 | 81,635,133.00 | 81,635,133.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS PLUS DOLLIQ | S999936$0 | 3/31/2010 | 3/31/2010 | 12,055,865.00 | — | 505.00 | 12055865 | 12,055,865.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML INST LIQ FUND — AGENCY OPEN_END FUND | BRS263RF1 | 3/31/2010 | 3/31/2010 | 24.00 | — | 2,766.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIBANK US GOVT MMF | 00/00/0000 | 00/00/0000 | — | — | 6.00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONY CASH RESERVE CASH RESERVE FUND | S875996$0 | 3/9/2010 | 3/9/2010 | 38,038,284.00 | — | 4,327.00 | 38,038,284.00 | 38,038,284.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308,513,924.23 | (11,760.12 | ) | 48,388.00 | — | — | 308,567,998.00 | 308,475,518.00 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2010 GAAP other investments portfolio in Schedule D format
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | DATE | ACTUAL | GAAP FAIR | GAAP | CAP | FX | INVESTMENT | ADDITIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | * | CODE | ACQUIRED | COST | MARKET VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | INTEREST | UGL | INCOME | INCOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIG SELECT HEDGE LTD CI-1-B | 9/4/2009 | 20,746,746.37 | 21,919,342.90 | 20,746,746.37 | 1,172,596.53 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIG SELECT HEDGE LTD SHARE | 9/4/2009 | 17.30 | 17.36 | 17.30 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARDIAN GROWTH EQUITY | 9/4/2009 | 8,789,584.99 | 10,212,046.66 | 8,789,584.99 | 1,422,461.67 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFS MERIDIAN MID CAP GROWTH FUND | 9/4/2009 | 17,203.14 | 20,910.77 | 17,203.14 | 3,707.63 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFS MERIDIAN US GOVERNMENT BOND FUND | 9/4/2009 | 1,846,092.99 | 1,888,965.01 | 1,846,092.99 | 42,872.02 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND | 9/4/2009 | 114,276.48 | 123,283.12 | 114,276.48 | 9,006.64 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFS MERIDIAN US VALUE FUND | 9/4/2009 | 203,403.74 | 234,067.62 | 203,403.74 | 30,663.88 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,717,325.01 | 34,398,633.44 | 31,717,325.01 | 2,681,308.43 |