Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62545LA$3 | MULTICAT MEXICO 2009 LTD CORP BND 144A | F | 4FE | 4,750,000.00 | 106.12 | 5,040,700.00 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 290,700.00 | — | — | — | 11.5 | 11.663 | JAJO | 119,871.53 | 414,245.00 | 10/8/2009 | 10/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00182UAA1 | ANZ NATIONAL (INTL) LTD (LONDO CORP BND | F | 1FE | 5,128,632.00 | 103.751 | 5,187,550.35 | 5,000,000.00 | 5,091,813.36 | 95,736.99 | (36,818.00 | ) | — | — | 3.25 | 2.003 | AO | 80,798.61 | 81,250.00 | 2/19/2010 | 4/2/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001957BC2 | AT&T CO CORP BND | 1FE | 3,693,194.00 | 107.096 | 3,614,488.21 | 3,375,000.00 | 3,488,219.69 | 126,268.52 | (72,823.00 | ) | — | — | 7.3 | 4.203 | MN | 93,075.00 | 123,188.00 | 10/29/2009 | 11/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAF9 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 1,429,901.00 | 108.7 | 1,467,443.78 | 1,350,000.00 | 1,409,699.61 | 57,744.17 | (18,921.00 | ) | — | — | 4.95 | 2.926 | JJ | 14,107.50 | 66,825.00 | 12/9/2009 | 1/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAQ5 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 1,611,716.00 | 110.872 | 1,663,085.40 | 1,500,000.00 | 1,591,024.62 | 72,060.78 | (19,006.00 | ) | — | — | 4.85 | 2.945 | FA | 9,295.83 | 72,750.00 | 12/16/2009 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAT9 | AT&T INC CORP BND | O | 1FE | 1,287,375.00 | 0 | 1,423,905.11 | 1,260,640.00 | 1,281,873.16 | 142,031.95 | (5,502.00 | ) | — | 59,991.34 | 5.875 | 4.657 | APR | 31,654.15 | 71,070.00 | 3/4/2010 | 4/28/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAV4 | AT&T CO CORP BND | 1FE | 14,313,292.00 | 101.938 | 14,577,154.16 | 14,300,000.00 | 14,313,802.97 | 263,351.19 | 511.00 | — | — | 2.5 | 2.478 | FA | 60,576.39 | — | 9/9/2010 | 8/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00209AAE6 | AT&T WIRELESS SERVICES INC CORP BND | 1FE | 3,483,455.00 | 103.011 | 3,347,849.31 | 3,250,000.00 | 3,296,309.81 | 51,539.50 | (80,873.00 | ) | — | — | 7.875 | 4.384 | MS | 21,328.13 | 255,938.00 | 3/5/2009 | 3/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00209AAG1 | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES CORP BND | 1FE | 12,497,028.00 | 111.201 | 12,204,269.16 | 10,975,000.00 | 11,999,630.14 | 204,639.02 | (471,083.00 | ) | — | — | 8.125 | 2.101 | MN | 371,549.48 | 445,859.00 | 12/22/2009 | 5/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00254EBP6 | SWEDISH EXPORT CREDIT GOVT BND GMTN | F | 1FE | 30,384,420.00 | 104.239 | 29,708,114.43 | 28,500,000.00 | 29,408,827.56 | 299,286.87 | (671,642.00 | ) | — | — | 4.875 | 1.629 | MS | 7,718.75 | 1,389,375.00 | 8/31/2009 | 9/29/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002824AX8 | ABBOTT LABORATORIES CORP BND | 1FE | 6,818,039.00 | 104.323 | 7,120,060.79 | 6,825,000.00 | 6,818,490.30 | 301,570.49 | 452.00 | — | — | 2.7 | 2.722 | MN | 63,472.50 | — | 5/24/2010 | 5/27/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CAZ4 | AGSL_03-1 ABS 03-1-2003-1 | 2 | 1FE | 360,500.00 | 91.25 | 365,000.00 | 400,000.00 | 361,530.20 | 3,469.80 | 1,030.00 | — | — | 1.739 | 2.502 | MON | 19.32 | 1,501.00 | 3/29/2010 | 12/26/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CBB6 | AGSL_03-1 ABS_03-1-2003-1 | 2 | 1FE | 311,938.00 | 90.25 | 315,875.00 | 350,000.00 | 312,869.65 | 3,005.35 | 932.00 | — | — | 1.575 | 2.305 | MON | 80.43 | 1,812.00 | 3/29/2010 | 12/26/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CBP5 | AGSL_03-1 ABS_04-1-2004-1 | 2 | 1FE | 435,625.00 | 88.25 | 441,250.00 | 500,000.00 | 440,357.78 | 892.22 | 4,733.00 | — | — | 0 | 2.137 | MON | — | 1,908.00 | 3/29/2010 | 12/27/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00448MAA9 | ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. - LT CORP BND | F | 1FE | 13,297,404.00 | 106.149 | 14,011,668.26 | 13,200,000.00 | 13,285,746.13 | 725,922.13 | (11,510.00 | ) | — | — | 3.2 | 3.029 | MN | 173,653.33 | 211,200.00 | 3/12/2010 | 11/3/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007036EP7 | ARMT CMO 04-5 2A1 | 2 | NR*Z* | 373,672.00 | 90.82 | 345,633.23 | 380,570.00 | 374,661.63 | (29,028.40 | ) | 368.00 | — | — | 3.08 | 3.539 | MON | 976.69 | 8,921.00 | 8/10/2007 | 4/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00828EAF6 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK CORP BND | F | ?? | 4,752,518.00 | 100.055 | 4,752,612.50 | 4,750,000.00 | 4,751,531.92 | 1,080.58 | (627.00 | ) | — | — | 0.643 | 0.612 | JAJO | 6,021.88 | 14,561.00 | 7/24/2009 | 7/22/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00828EAJ8 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 5,979,360.00 | 102.153 | 6,129,180.00 | 6,000,000.00 | 5,983,698.13 | 145,481.87 | 4,338.00 | — | — | 1.625 | 1.743 | FA | 13,541.67 | 49,292.00 | 2/2/2010 | 2/11/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010392EA2 | ALABAMA POWER COMPANY CORP BND | 1FE | 3,404,799.00 | 100.636 | 3,492,067.36 | 3,470,000.00 | 3,466,895.99 | 25,171.37 | 13,736.00 | — | — | 4.7 | 5.251 | JD | 54,363.33 | 81,545.00 | 2/13/2007 | 12/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010392EY0 | ALABAMA POWER COMPANY SENIOR CORP BND | 1FE | 13,664,173.00 | 107.289 | 13,840,270.42 | 12,900,000.00 | 13,495,375.67 | 344,894.75 | (165,153.00 | ) | — | — | 4.85 | 2.668 | JD | 184,219.18 | 312,825.00 | 2/10/2010 | 12/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F050619 | FNMA 30 YR | 2 | 1Z | — | 96.547 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | MON | — | — | 1/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F0526A5 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1Z | 1,064,219.00 | 98.5 | 1,062,656.25 | 1,000,000.00 | 1,064,218.75 | (1,562.50 | ) | — | — | — | 5.5 | 4.865 | MON | — | — | 9/16/2010 | 10/1/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02005MAE2 | ALLYA _10-3 ABS _10-3 A4 | 2 | 1FE | 799,714.00 | 100.593 | 804,744.02 | 800,000.00 | 799,724.42 | 5,019.60 | 10.00 | — | — | 1.55 | 1.572 | MON | 551.11 | 930.00 | 8/12/2010 | 8/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02209SAC7 | ALTRIA GROUP INC. CORP BND | 2FE | 4,491,825.00 | 120.026 | 4,500,981.90 | 3,750,000.00 | 4,462,452.05 | 38,529.85 | (29,373.00 | ) | — | — | 8.5 | 2.148 | MN | 124,843.75 | — | 8/10/2010 | 11/10/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02364WAU9 | AMERICA MOVIL SA CORP BND | F | 1FE | 14,074,641.00 | 105.221 | 14,730,880.78 | 14,000,000.00 | 14,073,538.48 | 657,342.30 | (1,103.00 | ) | — | — | 3.625 | 3.497 | MS | 1,409.72 | 253,750.00 | 8/27/2010 | 3/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026609AM9 | WYETH CORP BND | 1FE | 8,870,429.00 | 102.985 | 8,588,960.76 | 8,340,000.00 | 8,424,621.77 | 164,338.99 | (134,700.00 | ) | — | — | 6.95 | 4.672 | MS | 25,761.34 | 579,630.00 | 5/30/2008 | 3/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02660BAA0 | AHMA_07-1 CMO 07-1 A1 | 2 | 1FE | 6,130,164.00 | 34.58 | 3,179,328.19 | 6,301,314.00 | 6,135,479.73 | (2,956,151.54 | ) | 1,822.00 | — | — | 1.07 | 1.298 | MON | 5,618.67 | 54,204.00 | 10/23/2007 | 2/25/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02660UAA8 | AMERICAN HOME MORTGAGE ASSETS CMO_06-3 | 2 | 3FE | 5,378,509.00 | 59.917 | 3,261,498.68 | 5,443,361.00 | 5,384,656.17 | (2,123,157.49 | ) | 4,722.00 | — | — | 1.356 | 1.533 | MON | 6,150.23 | 57,839.00 | 10/16/2007 | 10/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02660UAE0 | AHMA_06-3 CMO_06-3 2A11 | 2 | 1FE | 3,481,418.00 | 40.8 | 1,928,332.23 | 3,528,771.00 | 3,483,353.62 | (1,555,021.39 | ) | 556.00 | — | — | 1.326 | 1.435 | MON | 3,898.79 | 36,702.00 | 10/16/2007 | 10/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02666QF32 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP BND 144A | 1FE | 2,124,150.00 | 102.376 | 2,175,494.04 | 2,125,000.00 | 2,124,300.12 | 51,193.92 | 150.00 | — | — | 2.375 | 2.389 | MS | 1,822.48 | 25,515.00 | 3/9/2010 | 3/18/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02R0506A4 | FHLMC TBA 30 YR | 2 | 1Z | (2,578.13 | ) | 105.055 | — | 1,000,000.00 | (2,578.13 | ) | 2,578.13 | — | — | — | 5 | 4.479 | MON | — | — | 9/10/2010 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030612AB1 | AMCAR_06-RM AMCAR_06-RM A2 | 2 | 2FE | 50,456.00 | 100.094 | 50,512.65 | 50,465.00 | 50,465.33 | 47.32 | 1.00 | — | — | 5.42 | 5.488 | MON | 189.95 | 2,051.00 | 5/9/2006 | 8/8/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034863AC4 | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC CORP BND 144A | F | 2FE | 1,298,908.00 | 100.983 | 1,312,782.59 | 1,300,000.00 | 1,298,911.91 | 13,870.68 | 4.00 | — | — | 2.15 | 2.179 | MS | 310.56 | — | 9/20/2010 | 9/27/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035229CY7 | ANHEUSER-BUSCH SENIOR CORP BND | 1FE | 5,556,350.00 | 99.717 | 5,557,006.45 | 5,000,000.00 | 5,555,342.35 | 1,664.10 | (1,008.00 | ) | — | — | 5 | 2.267 | JJ | 52,777.78 | — | 9/23/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03523TAL2 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE CORP BND | 2FE | 1,541,745.00 | 103.66 | 1,554,899.15 | 1,500,000.00 | 1,535,737.40 | 19,161.75 | (6,008.00 | ) | — | — | 3 | 1.804 | AO | 20,750.00 | — | 5/20/2010 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03523TAM0 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE CORP BND | 2FE | 7,110,795.00 | 107.287 | 7,241,840.24 | 6,750,000.00 | 7,097,524.85 | 144,315.39 | (13,270.00 | ) | — | — | 4.125 | 2.838 | JJ | 58,781.25 | 92,469.00 | 8/10/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038461AC3 | AID-EGYPT GOVT BND | F | 1FE | 1,598,978.00 | 112.904 | 1,693,559.40 | 1,500,000.00 | 1,584,945.27 | 108,614.13 | (11,650.00 | ) | — | — | 4.45 | 3.205 | MS | 2,966.67 | 66,750.00 | 11/3/2009 | 9/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046353AC2 | ASTRAZENECA PLC CORP BND | F | 1FE | 5,758,675.00 | 108.953 | 5,720,020.64 | 5,250,000.00 | 5,592,544.74 | 127,475.90 | (124,770.00 | ) | — | — | 5.4 | 1.982 | MS | 12,600.00 | 283,500.00 | 1/15/2010 | 9/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048312AB8 | ACETF ACETF_02-1 A2 | 2 | 1FE | 151,369.00 | 100.876 | 152,190.06 | 150,868.00 | 150,976.81 | 1,213.25 | (135.00 | ) | — | — | 4.21 | 3.988 | JAJO | 1,252.67 | 4,764.00 | 7/7/2008 | 4/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048825BC6 | ATLANTIC RICHFIELD COMPANY CORP BND | 1FE | 3,899,001.00 | 113.983 | 3,557,482.50 | 3,317,000.00 | 3,537,869.16 | 19,613.34 | (105,194.00 | ) | — | — | 8.5 | 3.887 | AO | 140,972.50 | 140,973.00 | 1/30/2008 | 4/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049406AA9 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | O | 3FE | 2,977,800.00 | 103.297 | 2,820,421.29 | 2,730,400.00 | 2,977,800.00 | (157,378.71 | ) | — | — | (247,400.00 | ) | 10.261 | 10.41 | JAJO | 71,598.06 | 151,166.00 | 12/4/2009 | 4/6/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049455AB4 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | 4FE | 2,500,000.00 | 107.595 | 2,689,875.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 189,875.00 | — | — | — | 12.033 | 12.954 | JAJO | 76,877.50 | 223,284.00 | 2/19/2009 | 2/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049455AC2 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | 4FE | 1,500,000.00 | 107.27 | 1,609,050.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 109,050.00 | — | — | — | 13.033 | 13.988 | JAJO | 49,959.83 | 145,346.00 | 2/12/2009 | 2/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05252AAM3 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK CORP BND | F | 1FE | 9,982,240.00 | 105.137 | 10,513,729.10 | 10,000,000.00 | 9,984,549.84 | 529,179.26 | 2,310.00 | — | — | 3.7 | 3.739 | JJ | 80,166.67 | 185,000.00 | 2/19/2010 | 1/13/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05522NAA5 | BANK OF AMERICA CORP BND 144A | 1FE | 14,405,300.00 | 106.28 | 14,879,223.38 | 14,000,000.00 | 14,253,860.05 | 625,363.33 | (106,015.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.382 | JD | 228,861.11 | 385,000.00 | 8/31/2009 | 6/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055451AA6 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD CORP BND | F | 1FE | 4,239,400.00 | 108.607 | 4,344,262.68 | 4,000,000.00 | 4,170,560.36 | 173,702.32 | (47,749.00 | ) | — | — | 4.8 | 3.042 | AO | 88,533.33 | 96,000.00 | 8/31/2009 | 4/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055451AG3 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD CORP BND | F | 1FE | 7,503,892.00 | 112.463 | 7,613,727.35 | 6,770,000.00 | 7,416,280.29 | 197,447.06 | (84,111.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.626 | AO | 186,175.00 | 28,875.00 | 4/16/2010 | 4/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBF4 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 6,015,009.00 | 108.743 | 5,937,349.67 | 5,460,000.00 | 5,908,961.31 | 28,388.36 | (103,028.00 | ) | — | — | 5.25 | 2.478 | MN | 114,660.00 | 143,325.00 | 12/21/2009 | 11/7/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBG2 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 7,024,579.00 | 101.837 | 7,154,022.84 | 7,025,000.00 | 7,024,792.54 | 129,230.30 | 104.00 | — | — | 3.125 | 3.127 | MS | 12,805.99 | 219,531.00 | 3/5/2009 | 3/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBH0 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 4,556,790.00 | 103.7 | 4,666,480.97 | 4,500,000.00 | 4,553,337.29 | 113,143.68 | (3,453.00 | ) | — | — | 3.875 | 3.584 | MS | 10,171.88 | 87,188.00 | 5/27/2010 | 3/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBL1 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 1,555,770.00 | 103.226 | 1,548,384.71 | 1,500,000.00 | 1,546,286.18 | 2,098.53 | (9,022.00 | ) | — | — | 3.625 | 2.72 | MN | 21,598.96 | 27,188.00 | 12/15/2009 | 5/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBN7 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 7,977,280.00 | 100.858 | 8,068,644.40 | 8,000,000.00 | 7,977,280.00 | 91,364.40 | — | — | — | 3.125 | 3.187 | AO | — | — | 9/28/2010 | 10/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBP2 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 2,635,452.00 | 102.365 | 2,712,669.21 | 2,650,000.00 | 2,635,451.50 | 77,217.71 | — | — | — | 4.5 | 4.569 | AO | — | — | 9/28/2010 | 10/1/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055669AD7 | BMWLT_10-1 BMWLT_10-1 A4 | 2 | 1FE | 1,019,898.00 | 100.18 | 1,021,836.00 | 1,020,000.00 | 1,019,899.11 | 1,936.89 | 1.00 | — | — | 1.32 | 1.33 | MON | 299.20 | — | 9/15/2010 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05567MAA3 | BNP PARIBAS CORP BND 144A | F | 1FE | 7,778,723.00 | 88.394 | 8,619,627.68 | 8,000,000.00 | 7,801,730.97 | 817,896.71 | 23,008.00 | — | — | 4.8 | 5.401 | JD | 103,466.67 | 192,000.00 | 2/19/2010 | 6/24/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05947ULH9 | BANK OF AMERICA CO CMBS 03-1 | 2 | 1FE | 1,648,688.00 | 100.973 | 1,726,255.80 | 1,709,615.00 | 1,690,975.57 | 35,280.23 | 3,682.00 | — | — | 3.878 | 5.149 | MON | 5,524.91 | 49,724.00 | 8/27/2008 | 9/11/2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05948XYC9 | BOAMS WHOLE CMO 03-J-2A1 | 2 | NR*Z* | 67,850.00 | 94.491 | 65,041.33 | 68,834.00 | 67,880.38 | (2,839.05 | ) | 4.00 | — | — | 3.605 | 3.964 | MON | 206.77 | 1,865.00 | 11/30/2007 | 11/25/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05949CED4 | BANK OF AMERICA MTG SEC CMO_05-G 2A1 | 2 | 1FE | 2,948,082.00 | 66.75 | 2,466,662.25 | 2,989,894.00 | 2,949,566.15 | (482,903.90 | ) | 492.00 | — | — | 3.081 | 3.339 | MON | 7,677.38 | 99,003.00 | 10/19/2006 | 8/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060505BD5 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 7,057,821.00 | 106.797 | 7,475,766.27 | 7,000,000.00 | 7,048,259.79 | 427,506.48 | (9,562.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.491 | FA | 42,486.11 | 166,250.00 | 2/19/2010 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060505BM5 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 1,976,532.00 | 108.342 | 2,058,493.27 | 1,900,000.00 | 1,970,701.35 | 87,791.92 | (5,831.00 | ) | — | — | 5.375 | 4.278 | JD | 30,070.14 | 51,063.00 | 5/26/2010 | 6/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAA9 | BANK OF AMERICA CORP - GTD CORP BND GOVT | 1FE | 18,104,063.00 | 104.411 | 18,793,980.54 | 18,000,000.00 | 18,056,886.79 | 737,093.75 | (24,302.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.933 | JD | 165,625.00 | 281,250.00 | 3/10/2009 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAG6 | BANK OF AMERICA CORP - GTD CORP BND | 1FE | 26,014,802.00 | 102.547 | 26,662,221.31 | 26,000,000.00 | 26,016,530.43 | 645,690.88 | (7,811.00 | ) | — | — | 2.1 | 2.058 | AO | 229,016.67 | 273,000.00 | 8/31/2009 | 4/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GDW6 | BANK OF AMERICA SENIOR CORP BND MTN | 1FE | 1,809,366.00 | 106.897 | 1,966,913.97 | 1,840,000.00 | 1,822,978.31 | 143,935.66 | 4,004.00 | — | — | 4.9 | 5.263 | MN | 37,566.66 | 45,080.00 | 12/16/2009 | 5/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GEB1 | BANK OF AMERICA CORP BND MTN | 1FE | 3,991,000.00 | 104.856 | 4,194,220.60 | 4,000,000.00 | 3,991,792.19 | 202,428.41 | 792.00 | — | — | 4.5 | 4.55 | AO | 90,000.00 | — | 5/18/2010 | 4/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GED7 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 2,996,280.00 | 100.986 | 3,029,581.83 | 3,000,000.00 | 2,996,344.65 | 33,237.18 | 65.00 | — | — | 3.7 | 3.727 | MS | 12,641.67 | — | 8/17/2010 | 9/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052DAC9 | BAAT_09-1A ABS 09-1A A3 144A | 2 | 1FE | 2,888,297.00 | 101.426 | 2,890,649.55 | 2,850,000.00 | 2,878,004.41 | 12,645.14 | (10,292.00 | ) | — | — | 2.67 | 1.545 | MON | 3,382.00 | 25,365.00 | 6/1/2010 | 5/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052JAC6 | BAAT_10-1 BAAT_10-1A A3 144A | 2 | 1FE | 7,090,016.00 | 100.81 | 7,157,510.00 | 7,100,000.00 | 7,091,809.18 | 65,700.82 | 1,794.00 | — | — | 1.39 | 1.472 | MON | 4,386.22 | 32,897.00 | 5/26/2010 | 3/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052LAA5 | BASLT_10-1A BASLT_10-1A A 144A | 2 | 1FE | 1,000,000.00 | 99.999 | 999,990.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (10.00 | ) | — | — | — | 1.283 | 1.285 | JAJO | 2,994.69 | — | 7/2/2010 | 2/25/2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052MAB1 | BAAT ABS 10-2 A2 | 2 | 1FE | 3,749,659.00 | 100.21 | 3,757,875.00 | 3,750,000.00 | 3,749,741.54 | 8,133.46 | 83.00 | — | — | 0.91 | 0.92 | MON | 1,516.67 | 7,678.00 | 6/16/2010 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052MAD7 | BAAT ABS 10-2 A4 | 2 | 1FE | 1,199,768.00 | 102.25 | 1,227,000.00 | 1,200,000.00 | 1,199,784.77 | 27,215.23 | 17.00 | — | — | 1.94 | 1.954 | MON | 1,034.67 | 5,238.00 | 6/16/2010 | 6/15/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052MAC9 | BAAT ABS_10-2 A3 | 2 | 1FE | 999,972.00 | 100.81 | 1,008,100.00 | 1,000,000.00 | 999,975.50 | 8,124.50 | 3.00 | — | — | 1.31 | 1.315 | MON | 582.22 | 2,948.00 | 6/16/2010 | 7/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06406HBE8 | BANK OF NEW YORK CO CORP BND | 1FE | 7,978,536.00 | 108.063 | 8,428,905.97 | 7,800,000.00 | 7,921,278.03 | 507,627.94 | (41,192.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.157 | MN | 160,875.03 | 193,050.00 | 1/11/2010 | 11/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06406HBQ1 | BANK OF NEW YORK CO CORP BND | 1FE | 2,996,130.00 | 105.502 | 3,165,059.52 | 3,000,000.00 | 2,996,337.58 | 168,721.94 | 208.00 | — | — | 2.95 | 2.978 | JD | 25,320.84 | — | 6/11/2010 | 6/18/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064149B97 | BANK OF NOVA SCOTIA CORP BND | A | 1FE | 7,972,000.00 | 103.336 | 8,266,848.73 | 8,000,000.00 | 7,974,232.16 | 292,616.57 | 2,232.00 | — | — | 2.375 | 2.48 | JD | 54,888.90 | — | 6/10/2010 | 12/17/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06423AAS2 | BANK ONE CO CORP BND | 1FE | 5,313,600.00 | 107.86 | 5,392,978.65 | 5,000,000.00 | 5,217,541.45 | 175,437.20 | (66,712.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.293 | JJ | 44,479.17 | 262,500.00 | 8/31/2009 | 1/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06423RBN5 | BOIT ABS 04-A5 A5 | 2 | 1FE | 1,538,086.00 | 99.977 | 1,574,643.42 | 1,575,000.00 | 1,565,757.43 | 8,885.99 | 8,711.00 | — | — | 0.387 | 1.13 | MON | 271.14 | 4,869.00 | 5/6/2008 | 3/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064244AA4 | BANK OF THE WEST/SAN FRANCISCO CORP BND | 1FE | 29,969,700.00 | 102.513 | 30,753,900.00 | 30,000,000.00 | 29,984,715.29 | 769,184.71 | 7,467.00 | — | — | 2.15 | 2.185 | MS | 7,166.67 | 645,000.00 | 3/20/2009 | 3/27/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06739FFZ9 | BARCLAYS BANK PLC LOCAL BND | F | 1FE | 528,417.00 | 110.504 | 552,520.33 | 500,000.00 | 523,161.42 | 29,358.91 | (4,220.00 | ) | — | — | 5.2 | 3.869 | JJ | 5,850.00 | 26,000.00 | 10/21/2009 | 7/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06739FGP0 | BARCLAYS BANK PLC CORP BND | F | 1FE | 11,022,709.00 | 102.514 | 11,276,513.93 | 11,000,000.00 | 11,018,497.39 | 258,016.54 | (4,212.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.425 | JJ | 51,944.44 | 183,333.00 | 2/19/2010 | 1/23/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071813AZ2 | BAXTER INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 4,010,640.00 | 108.716 | 4,348,654.80 | 4,000,000.00 | 4,007,488.62 | 341,166.18 | (1,505.00 | ) | — | — | 4 | 3.941 | MS | 13,333.34 | 160,000.00 | 2/23/2009 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071813BB4 | BAXTER INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 7,790,874.00 | 102.204 | 7,971,915.21 | 7,800,000.00 | 7,792,542.33 | 179,372.88 | 1,668.00 | — | — | 1.8 | 1.84 | MS | 6,240.00 | 72,540.00 | 3/4/2010 | 3/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07384M3D2 | BSARM CMO 04-9 22A1 | 2 | 1FE | 1,413,482.00 | 82.72 | 1,371,942.38 | 1,440,859.00 | 1,414,257.26 | (42,314.88 | ) | 150.00 | — | — | 3.691 | 4.164 | MON | 4,431.62 | 43,604.00 | 8/13/2007 | 11/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07384MK27 | BSARM CMO 04-1 21A1 | 2 | NR*Z* | 425,773.00 | 95.446 | 413,753.35 | 433,495.00 | 426,016.67 | (12,263.32 | ) | 48.00 | — | — | 2.616 | 3.043 | MON | 944.88 | 9,371.00 | 8/10/2007 | 4/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07385TAJ5 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND | 1FE | 11,475,360.00 | 113.173 | 11,656,807.67 | 10,300,000.00 | 11,422,251.43 | 234,556.24 | (52,306.00 | ) | — | — | 5.7 | 2.877 | MN | 221,793.33 | 8,550.00 | 7/16/2010 | 11/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07387AAW5 | BSARM CMO_05-3 2A1 | 2 | NR*Z* | 1,580,867.00 | 81.714 | 1,316,054.01 | 1,610,561.00 | 1,582,075.34 | (266,021.33 | ) | 240.00 | — | — | 2.815 | 3.126 | MON | 3,778.15 | 44,818.00 | 8/10/2007 | 6/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07388DAS7 | BSARM_06-2 CMO_06-2 3A2 | 2 | 1FE | 555,040.00 | 59.46 | 425,279.62 | 567,816.00 | 554,487.71 | (129,208.09 | ) | 167.00 | — | — | 5.75 | 6.425 | MON | 2,720.78 | 24,487.00 | 8/17/2007 | 7/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07388GAA9 | BSABS ABS 06-3-A1 | 2 | NR*Z* | 536,650.00 | 99.526 | 534,106.78 | 536,650.00 | 536,649.96 | (2,543.18 | ) | — | — | — | 0.406 | 0.407 | MON | 24.22 | 1,735.00 | 8/8/2006 | 8/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07389KAA9 | BSA_20-701 CMO_07-1 IA1 | 2 | 1FE | 4,999,079.00 | 47 | 3,153,838.29 | 5,006,093.00 | 4,986,033.53 | (1,832,195.24 | ) | (19.00 | ) | — | — | 5.594 | 5.607 | MON | 23,335.68 | 218,094.00 | 9/17/2007 | 9/25/2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073902KF4 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND | 1FE | 7,191,940.00 | 111.614 | 7,721,440.06 | 6,918,000.00 | 7,165,881.64 | 555,558.42 | (26,059.00 | ) | — | — | 5.3 | 4.503 | AO | 153,790.98 | 183,327.00 | 2/19/2010 | 10/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073928X73 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND | 1FE | 2,390,693.00 | 110.675 | 2,573,197.01 | 2,325,000.00 | 2,360,681.71 | 212,515.30 | (13,340.00 | ) | — | — | 6.95 | 6.063 | FA | 22,891.55 | 161,588.00 | 3/23/2009 | 8/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079860AG7 | BELLSOUTH CORPORATION CORP BND | 1FE | 539,195.00 | 112.601 | 563,006.48 | 500,000.00 | 532,359.93 | 30,646.55 | (5,623.00 | ) | — | — | 5.2 | 3.436 | MS | 1,155.56 | 26,000.00 | 10/29/2009 | 9/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09657MAC2 | BMWLT_10-1 ABS 10-1 A3 | 2 | 1FE | 999,980.00 | 101.022 | 1,010,220.03 | 1,000,000.00 | 999,983.18 | 10,236.85 | 4.00 | — | — | 1.39 | 1.395 | MON | 231.67 | 5,946.00 | 4/15/2010 | 4/25/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097014AK0 | BOEING CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,023,300.00 | 106.891 | 3,206,716.47 | 3,000,000.00 | 3,020,174.32 | 186,542.15 | (3,082.00 | ) | — | — | 3.25 | 3.073 | AO | 41,708.34 | 48,750.00 | 1/28/2010 | 10/27/2014 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097023AT2 | BOEING CO CORP BND | 1FE | 1,404,062.00 | 105.623 | 1,411,534.81 | 1,290,000.00 | 1,388,937.18 | 22,597.63 | (15,125.00 | ) | — | — | 5.125 | 1.807 | FA | 8,447.71 | 33,056.00 | 5/12/2010 | 2/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097023BB0 | BOEING CO CORP BND | 1FE | 685,867.00 | 102.105 | 704,525.79 | 690,000.00 | 687,031.89 | 17,493.90 | 1,009.00 | — | — | 1.875 | 2.082 | MN | 4,707.82 | 6,469.00 | 11/17/2009 | 11/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138MAD7 | BOTTLING GROUP LLC CORP BND | 1 | 3,315,737.00 | 109.679 | 3,564,560.42 | 3,250,000.00 | 3,308,866.49 | 255,693.93 | (6,870.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.702 | JD | 39,473.96 | 67,031.00 | 2/19/2010 | 6/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138MAG0 | PEPSI BOTTLING GROUP INC. CORP BND | 1FE | 4,288,185.00 | 117.125 | 4,684,982.28 | 4,000,000.00 | 4,262,488.70 | 422,493.58 | (25,697.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.153 | AO | 110,000.00 | 110,000.00 | 2/19/2010 | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138MAH8 | BOTTLING GROUP LLC CORP BND | 1FE | 9,826,255.00 | 118.548 | 10,076,611.45 | 8,500,000.00 | 9,425,059.61 | 651,551.84 | (185,072.00 | ) | — | — | 6.95 | 3.574 | MS | 26,255.56 | 590,750.00 | 2/5/2009 | 3/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620NAH1 | BRHEA_05-3A ABS 05-3 A14 | 2 | 1FE | 2,381,478.00 | 99.452 | 2,410,612.88 | 2,423,896.00 | 2,383,288.60 | 27,324.28 | 1,811.00 | — | — | 0.399 | 0.729 | MJSD | 107.56 | 4,103.00 | 7/2/2010 | 9/25/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10778XAA4 | BRFKREDIT AS CORP BND 144A | F | 1FE | 12,486,250.00 | 102.824 | 12,852,968.25 | 12,500,000.00 | 12,488,311.78 | 364,656.47 | 2,062.00 | — | — | 2.05 | 2.088 | AO | 118,159.73 | — | 4/8/2010 | 4/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110122AL2 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO CORP BND | 1FE | 7,448,280.00 | 111.578 | 7,810,477.30 | 7,000,000.00 | 7,298,827.48 | 511,649.82 | (73,050.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.67 | FA | 46,958.34 | 367,500.00 | 3/5/2009 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126650AV2 | CVS CAREMARK CORP CORP BND | 2FE | 5,776,193.00 | 111.166 | 5,836,216.22 | 5,250,000.00 | 5,753,929.44 | 82,286.78 | (22,263.00 | ) | — | — | 4.875 | 2.32 | MS | 11,375.00 | 127,969.00 | 8/10/2010 | 9/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12667GY98 | CWALT CMO_05-38 A1 | 2 | 1FE | 287,731.00 | 45.66 | 178,241.85 | 288,091.00 | 287,609.73 | (109,367.88 | ) | 2.00 | — | — | 1.87 | 1.877 | MON | 448.94 | 4,206.00 | 8/6/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12668AZL2 | CWALT CMO 2005-64CB 1A1 | 2 | NR*Z* | 948,523.00 | 88 | 850,920.91 | 966,956.00 | 947,219.71 | (96,298.80 | ) | 327.00 | — | — | 5.5 | 5.877 | MON | 4,431.88 | 39,887.00 | 1/2/2008 | 12/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12668HAB6 | CWL ABS 06-26-2A1 | 2 | NR*Z* | 276,375.00 | 98.36 | 271,820.93 | 276,353.00 | 276,354.73 | (4,533.80 | ) | (1.00 | ) | — | — | 0.336 | 0.333 | MON | 10.32 | 747.00 | 1/29/2007 | 12/27/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669E5Y8 | COUNTRYWIDE HOME LOANS TR CMO 03-52 A1 | 2 | 1FE | 1,380,436.00 | 84.28 | 1,277,380.31 | 1,402,882.00 | 1,381,064.05 | (103,683.74 | ) | 79.00 | — | — | 3.325 | 3.786 | MON | 3,887.67 | 35,859.00 | 8/14/2007 | 2/19/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669GBA8 | CWHL CMO_04-HYB6 A2 | 2 | NR*Z* | 491,144.00 | 86.788 | 436,239.49 | 502,650.00 | 491,916.24 | (55,676.75 | ) | 270.00 | — | — | 3.251 | 3.678 | MON | 1,361.93 | 13,136.00 | 8/10/2007 | 11/20/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12669GM24 | CWHL CMO_05-HYB4 2A1 | 2 | 5FE | 1,917,038.00 | 74.09 | 1,450,476.44 | 1,957,722.00 | 1,918,929.88 | (468,453.44 | ) | 623.00 | — | — | 2.917 | 3.257 | MON | 4,759.52 | 57,461.00 | 8/10/2007 | 8/20/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12764RAA9 | CAELUS RE II LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 2,900,000.00 | 102.008 | 2,958,232.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 58,232.00 | — | — | — | 6.5 | 6.552 | FMAN | 16,231.94 | 53,408.00 | 5/18/2010 | 5/24/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135087ZA5 | CANADA GOVERNMENT SENIOR CORP BND | A | 1FE | 4,076,425.00 | 104.947 | 4,302,826.63 | 4,100,000.00 | 4,081,173.83 | 221,652.80 | 3,358.00 | — | — | 2.375 | 2.498 | MS | 5,680.21 | 97,375.00 | 9/2/2009 | 9/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136069DF5 | CANADIAN IMPERIAL BK COMRC CORP BND 144A | A | 1FE | 1,999,520.00 | 102.498 | 2,049,960.18 | 2,000,000.00 | 1,999,623.63 | 50,336.55 | 104.00 | — | — | 2 | 2.008 | FA | 6,333.33 | 20,111.00 | 1/27/2010 | 2/4/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136375BF8 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CORP BND | A | 1FE | 437,543.00 | 105.834 | 439,209.64 | 415,000.00 | 422,771.59 | 16,438.05 | (5,372.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.508 | AO | 12,199.27 | 13,228.00 | 8/13/2008 | 10/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136375BH4 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CORP BND | A | 1FE | 325,323.00 | 107.87 | 334,397.58 | 310,000.00 | 321,272.74 | 13,124.84 | (3,265.00 | ) | — | — | 4.4 | 2.856 | MS | 606.22 | 13,640.00 | 10/22/2009 | 3/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14041NBY6 | COMET ABS 05-A1 A1 | 2 | 1FE | 4,021,523.00 | 99.519 | 4,030,519.38 | 4,050,000.00 | 4,026,744.77 | 3,774.61 | 5,221.00 | — | — | 0.327 | 0.72 | MON | 589.21 | 5,391.00 | 5/28/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14041NEF4 | COMET ABS 08-A5 A5 | 2 | 1FE | 1,170,000.00 | 102.601 | 1,162,469.33 | 1,133,000.00 | 1,156,879.32 | 5,590.01 | (13,120.00 | ) | — | — | 4.85 | 0.929 | MON | 2,442.24 | 18,317.00 | 6/9/2010 | 4/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14170TAF8 | CAREFUSION CORP CORP BND | 2FE | 4,962,285.00 | 110.386 | 4,967,374.86 | 4,500,000.00 | 4,961,348.15 | 6,026.71 | (937.00 | ) | — | — | 5.125 | 2.314 | FA | 38,437.50 | — | 9/23/2010 | 8/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141781AP9 | CARGILL INC CORP BND 144A | 1FE | 2,764,425.00 | 108.29 | 2,707,249.26 | 2,500,000.00 | 2,682,198.02 | 25,051.24 | (79,892.00 | ) | — | — | 6.375 | 1.91 | JD | 53,125.00 | 79,688.00 | 12/21/2009 | 6/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141784DG0 | CARGILL INC CORP BND 144A | 1FE | 4,764,583.00 | 108.384 | 4,790,578.63 | 4,420,000.00 | 4,684,622.36 | 105,956.27 | (79,961.00 | ) | — | — | 5.2 | 2.512 | JJ | 44,052.66 | 229,840.00 | 1/6/2010 | 1/22/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14312RAD6 | CARMX_07-1 ABS 07-1 | 2 | 1FE | 726,044.00 | 101.91 | 725,403.19 | 711,808.00 | 722,921.35 | 2,481.84 | (3,122.00 | ) | — | — | 5.24 | 2.111 | MON | 1,657.72 | 12,433.00 | 6/8/2010 | 9/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L3N9 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 1,124,404.00 | 107.441 | 1,208,708.96 | 1,125,000.00 | 1,124,722.16 | 83,986.80 | 89.00 | — | — | 4.85 | 4.862 | JD | 17,278.12 | 27,281.00 | 12/3/2007 | 12/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L3S8 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 5,268,195.00 | 100.299 | 5,622,875.85 | 5,275,000.00 | 5,271,619.19 | 351,256.66 | 1,009.00 | — | — | 4.25 | 4.279 | FA | 33,005.38 | 224,188.00 | 2/4/2008 | 2/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4J7 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND | 1FE | 649,227.00 | 101.901 | 662,358.00 | 650,000.00 | 649,425.91 | 12,932.09 | 189.00 | — | — | 1.9 | 1.941 | JD | 3,567.78 | 6,175.00 | 12/10/2009 | 12/17/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4L2 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 2,964,921.00 | 102.372 | 3,040,449.14 | 2,970,000.00 | 2,965,723.67 | 74,725.47 | 802.00 | — | — | 2 | 2.059 | AO | 28,875.00 | — | 3/31/2010 | 4/5/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4M0 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND | 1FE | 5,175,000.00 | 104.245 | 5,394,699.40 | 5,175,000.00 | 5,175,000.00 | 219,699.40 | — | — | — | 2.75 | 2.75 | JD | 38,345.31 | — | 6/17/2010 | 6/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912LZ46 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 3,055,224.00 | 109.71 | 3,291,290.82 | 3,000,000.00 | 3,042,525.01 | 248,765.81 | (7,370.00 | ) | — | — | 4.6 | 4.134 | JJ | 29,133.33 | 138,000.00 | 8/31/2009 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15132EFD5 | CDMC WHOLE CMO 03-8 2A3 | 2 | 1FE | 874,353.00 | 95.527 | 875,470.96 | 894,479.00 | 884,412.03 | (8,941.07 | ) | 4,209.00 | — | — | 4.896 | 6.768 | MON | 3,649.31 | 32,885.00 | 4/17/2008 | 10/25/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15200DAB3 | CENTERPOINT ENERGY INC. ABS_05-A A2 | 2 | 1FE | 580,493.00 | 104.069 | 585,540.39 | 562,646.00 | 568,129.20 | 17,411.19 | (3,507.00 | ) | — | — | 4.97 | 4.044 | FA | 4,660.59 | 27,964.00 | 2/8/2008 | 8/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16132NAW6 | CHARTER ONE BANK FSB CORP BND | 1FE | 5,031,150.00 | 102.204 | 5,110,186.60 | 5,000,000.00 | 5,004,663.70 | 105,522.90 | (5,929.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.331 | AO | 118,402.78 | 137,500.00 | 1/31/2007 | 4/26/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161571CH5 | CHAIT ABS_07-A17 A | 2 | 1FE | 1,413,141.00 | 108.663 | 1,412,619.03 | 1,300,000.00 | 1,400,581.85 | 12,037.18 | (12,559.00 | ) | — | — | 5.12 | 1.277 | MON | 2,958.22 | 16,640.00 | 6/23/2010 | 10/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161582AG6 | CHASE MANHATTAN BANK CMBS 99-1-E | 2 | 1FE | 387,583.00 | 100.592 | 377,219.25 | 375,000.00 | 375,620.24 | 1,599.01 | (1,800.00 | ) | — | — | 7.702 | 6.505 | MON | 2,406.78 | 21,502.00 | 11/28/2007 | 6/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AG3 | CHASE CMO_07-A1-2A1 | 2 | NR*Z* | 3,034,908.00 | 95.25 | 2,942,706.87 | 3,089,456.00 | 3,038,057.35 | (95,350.48 | ) | 1,737.00 | — | — | 2.892 | 3.324 | MON | 7,446.10 | 82,324.00 | 2/22/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AL2 | CHASE CMO_07-A1 3A1 | 2 | 4FE | 1,839,572.00 | 92.55 | 1,719,585.48 | 1,858,007.00 | 1,840,036.02 | (120,450.54 | ) | 139.00 | — | — | 3.186 | 3.374 | MON | 4,933.63 | 49,527.00 | 5/17/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AQ1 | CHASE CMO_07-A1 5A1 | 2 | 1FE | 449,314.00 | 83.133 | 425,419.73 | 457,244.00 | 449,874.28 | (24,454.55 | ) | 198.00 | — | — | 2.904 | 3.3 | MON | 1,106.57 | 12,095.00 | 5/8/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AU2 | CHASE CMO_07-A1 7A1 | 2 | 1FE | 774,068.00 | 90.4 | 791,434.43 | 786,573.00 | 774,896.42 | 16,538.01 | 314.00 | — | — | 2.926 | 3.431 | MON | 1,917.60 | 22,758.00 | 5/17/2007 | 2/25/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630BD9 | CHASE CMO_07-A1 11M1 | 2 | 1FE | 4,554,124.00 | 67.281 | 3,582,683.27 | 4,510,953.00 | 4,542,359.94 | (959,676.67 | ) | (333.00 | ) | — | — | 5.42 | 5.163 | MON | 20,373.34 | 183,472.00 | 1/18/2008 | 2/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166751AH0 | CHEVRONTEXACO CORPORATION CORP BND | 1FE | 18,029,164.00 | 109.266 | 18,793,742.54 | 17,200,000.00 | 17,891,639.12 | 902,103.42 | (137,525.00 | ) | — | — | 3.95 | 2.712 | MS | 52,842.24 | 679,400.00 | 1/6/2010 | 3/3/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166751AK3 | CHEVRONTEXACO CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,295,695.00 | 104.062 | 3,382,012.66 | 3,250,000.00 | 3,281,729.01 | 100,283.65 | (14,002.00 | ) | — | — | 3.45 | 2.741 | MS | 8,720.83 | 112,125.00 | 2/9/2010 | 3/3/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17275RAB8 | CISCO SYSTEMS INC CORP BND | 1FE | 603,247.00 | 101.869 | 611,215.33 | 600,000.00 | 600,166.86 | 11,048.47 | (348.00 | ) | — | — | 5.25 | 5.179 | FA | 3,412.51 | 31,500.00 | 10/9/2008 | 2/22/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17275RAC6 | CISCO SYSTEMS INC CORP BND | 1FE | 14,068,550.00 | 117.639 | 14,763,701.15 | 12,550,000.00 | 13,964,109.88 | 799,591.27 | (104,440.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.207 | FA | 74,777.08 | 345,125.00 | 4/20/2010 | 2/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17275RAG7 | CISCO SYSTEMS INC CORP BND | 1FE | 3,989,840.00 | 105.874 | 4,234,965.20 | 4,000,000.00 | 3,991,508.25 | 243,456.95 | 1,432.00 | — | — | 2.9 | 2.955 | MN | 43,177.78 | 58,000.00 | 11/9/2009 | 11/17/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967CK5 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 4,844,800.00 | 106.207 | 5,310,372.15 | 5,000,000.00 | 4,877,438.82 | 432,933.33 | 22,418.00 | — | — | 5.125 | 5.892 | MN | 103,923.61 | 128,125.00 | 8/31/2009 | 5/5/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967DU2 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDI CORP BND | 1FE | 779,138.00 | 104.069 | 780,520.70 | 750,000.00 | 765,206.33 | 15,314.37 | (11,090.00 | ) | — | — | 5.1 | 3.015 | MS | 212.50 | 38,250.00 | 10/20/2009 | 9/29/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967EL1 | CITIBANK N.A. CORP BND | 1FE | 520,145.00 | 106.416 | 532,079.28 | 500,000.00 | 514,097.48 | 17,981.80 | (4,879.00 | ) | — | — | 5.3 | 3.852 | AO | 12,072.22 | 13,250.00 | 10/22/2009 | 10/17/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967EY3 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 22,616,908.00 | 110.953 | 23,743,864.32 | 21,400,000.00 | 22,470,366.74 | 1,273,497.58 | (146,541.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.937 | FA | 185,689.58 | 886,125.00 | 5/25/2010 | 8/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967FA4 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 5,153,500.00 | 110.15 | 5,507,500.00 | 5,000,000.00 | 5,144,578.36 | 362,921.64 | (8,922.00 | ) | — | — | 6.01 | 5.249 | JD | 88,480.56 | 150,250.00 | 6/9/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967FD8 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 15,004,073.00 | 105.76 | 15,599,600.00 | 14,750,000.00 | 15,000,480.14 | 599,119.86 | (3,592.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.338 | MN | 256,895.83 | — | 8/31/2010 | 5/19/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967FE6 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 5,408,950.00 | 109.755 | 5,487,769.30 | 5,000,000.00 | 5,395,283.25 | 92,486.05 | (13,667.00 | ) | — | — | 6 | 3.371 | JD | 88,333.33 | — | 8/16/2010 | 12/13/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313UAA7 | CITIGROUP INC - GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 798,016.00 | 102.926 | 823,408.02 | 800,000.00 | 799,193.56 | 24,214.46 | 494.00 | — | — | 2.875 | 2.962 | JD | 7,155.56 | 11,500.00 | 12/2/2008 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313UAE9 | CITIGROUP INC - GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 50,844,149.00 | 102.57 | 51,900,420.00 | 50,600,000.00 | 50,800,147.28 | 1,100,272.72 | (72,871.00 | ) | — | — | 2.125 | 1.868 | AO | 451,007.63 | 537,625.00 | 2/19/2010 | 4/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313YAL5 | CITIGROUP FUNDING INC - GTD CORP BND | 1FE | 15,058,950.00 | 102.598 | 15,389,700.00 | 15,000,000.00 | 15,041,084.48 | 348,615.52 | (14,431.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.739 | AO | 124,218.75 | 164,063.00 | 10/20/2009 | 10/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313YAN1 | CITIGROUP FUNDING INC - GTD CORP BND | 1FE | 20,121,190.00 | 102.623 | 20,524,600.20 | 20,000,000.00 | 20,094,636.08 | 429,964.12 | (26,554.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.647 | MN | 141,666.67 | 228,125.00 | 2/19/2010 | 11/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17314AAF9 | CITIGROUP FUNDING INC - GTD CORP BND | 1FE | 7,380,094.00 | 102.297 | 7,569,977.78 | 7,400,000.00 | 7,389,910.01 | 180,067.77 | 4,906.00 | — | — | 2 | 2.093 | MS | 411.11 | 148,000.00 | 3/23/2009 | 3/30/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17314JAT0 | CITIBANK NA CORP BND | 1FE | 12,337,539.00 | 102.45 | 12,396,450.61 | 12,100,000.00 | 12,320,706.37 | 75,744.24 | (16,833.00 | ) | — | — | 1.75 | 0.925 | JD | 54,702.08 | — | 9/24/2010 | 12/28/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191216AL4 | COCA-COLA COMPANY THE CORP BND | 1FE | 11,572,106.00 | 107.553 | 12,502,978.71 | 11,625,000.00 | 11,587,658.17 | 915,320.54 | 7,447.00 | — | — | 3.625 | 3.725 | MS | 18,729.18 | 421,406.00 | 3/3/2009 | 3/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191219BS2 | COCA-COLA ENTERPRISES INC. CORP BND | 1FE | 5,334,777.00 | 110.874 | 5,432,819.28 | 4,900,000.00 | 5,277,806.39 | 155,012.89 | (56,971.00 | ) | — | — | 5 | 2.214 | FA | 31,305.55 | 122,500.00 | 4/14/2010 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191219BV5 | COCA-COLA ENTERPRISES INC. CORP BND | 1FE | 4,201,680.00 | 110.539 | 4,421,545.40 | 4,000,000.00 | 4,164,721.28 | 256,824.12 | (25,570.00 | ) | — | — | 4.25 | 3.242 | MS | 14,166.67 | 170,000.00 | 8/31/2009 | 3/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194262AX9 | COLLE_02-2 ABS 02-2 A21 144A | 2 | 1FE | 805,000.00 | 89 | 890,000.00 | 1,000,000.00 | 810,691.67 | 79,308.33 | 3,758.00 | — | — | 0.222 | 1.682 | MON | 55.50 | 9,163.00 | 8/25/2009 | 3/1/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20030NAB7 | COMCAST CORPORATION CORP BND | 2FE | 5,868,400.00 | 117.148 | 5,857,423.40 | 5,000,000.00 | 5,867,349.51 | (9,926.11 | ) | (1,050.00 | ) | — | — | 6.5 | 2.235 | JJ | 68,611.12 | — | 9/24/2010 | 1/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20030NAE1 | COMCAST CORPORATION CORP BND | 2FE | 5,816,843.00 | 111.536 | 5,855,626.94 | 5,250,000.00 | 5,788,110.20 | 67,516.74 | (28,732.00 | ) | — | — | 5.3 | 2.058 | JJ | 58,741.66 | 39,750.00 | 8/10/2010 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20272BAK0 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SENIOR | F | 1FE | 15,447,802.00 | 105.621 | 16,350,131.11 | 15,480,000.00 | 15,454,110.25 | 896,020.86 | 4,545.00 | — | — | 2.9 | 2.945 | MS | 17,458.00 | 448,920.00 | 9/10/2009 | 9/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027A0DG1 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | F | 1FE | 7,324,341.00 | 102.749 | 7,526,367.62 | 7,325,000.00 | 7,324,546.28 | 201,821.34 | 160.00 | — | — | 2.75 | 2.753 | AO | 92,885.06 | 100,719.00 | 10/8/2009 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027A0EM7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | F | 1FE | 1,991,660.00 | 104.506 | 2,090,119.62 | 2,000,000.00 | 1,992,464.67 | 97,654.95 | 805.00 | — | — | 3.5 | 3.592 | MS | 2,333.33 | 34,417.00 | 3/15/2010 | 3/19/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207678AE3 | CTRRB ABS 2001-1 A5 | 2 | 1FE | 230,480.00 | 101.426 | 225,529.21 | 222,358.00 | 223,184.39 | 2,344.82 | (2,026.00 | ) | — | — | 6.21 | 4.717 | MJSD | 38.36 | 10,356.00 | 4/17/2008 | 12/30/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825CAE4 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 4,296,120.00 | 107.807 | 4,312,292.16 | 4,000,000.00 | 4,264,211.87 | 48,080.29 | (31,908.00 | ) | — | — | 4.75 | 1.449 | AO | 87,611.11 | — | 6/28/2010 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825CAM6 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 1,684,478.00 | 103.014 | 1,707,234.05 | 1,575,000.00 | 1,659,513.62 | 47,720.43 | (23,179.00 | ) | — | — | 4.4 | 2.28 | MN | 26,180.00 | 34,650.00 | 12/9/2009 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825CAT1 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 6,767,478.00 | 111.815 | 7,323,909.64 | 6,550,000.00 | 6,740,138.88 | 583,770.76 | (27,932.00 | ) | — | — | 4.6 | 3.848 | JJ | 63,607.78 | 256,795.00 | 1/27/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209111EW9 | CONSOLIDATED EDISON CO OF NY CORP BND | 1FE | 436,498.00 | 106.822 | 449,512.66 | 400,000.00 | 429,344.64 | 20,168.02 | (5,823.00 | ) | — | — | 5.55 | 3.313 | AO | 11,100.00 | 11,100.00 | 10/29/2009 | 4/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22238HGQ7 | COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP CORP BND MTn | 1FE | 212,574.00 | 106.75 | 213,500.00 | 200,000.00 | 208,276.61 | 5,223.39 | (3,542.00 | ) | — | — | 5.8 | 3.252 | JD | 3,673.33 | 5,800.00 | 10/29/2009 | 6/7/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540A3F3 | CSFB CMBS 01-CK3 | 2 | 1FE | 4,005,922.00 | 101.601 | 3,961,572.92 | 3,899,153.00 | 3,899,776.01 | 61,796.91 | (10,702.00 | ) | — | — | 6.53 | 5.774 | MON | 21,217.89 | 190,961.00 | 6/29/2006 | 5/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540AJ74 | CS FIRST BOSTON CMBS 01_CF2 A4 | 2 | 1FE | 338,834.00 | 100.194 | 331,716.33 | 331,075.00 | 331,438.22 | 278.11 | (2,713.00 | ) | — | — | 6.505 | 4.315 | MON | 1,794.70 | 16,152.00 | 9/12/2008 | 1/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540VC75 | CS FIRST BOSTON CMBS_02-CKP1 A3 | 2 | 1FE | 4,850,070.00 | 105.212 | 4,916,697.33 | 4,673,122.00 | 4,702,073.99 | 214,623.34 | (36,644.00 | ) | — | — | 6.439 | 5.169 | MON | 25,075.19 | 225,677.00 | 12/18/2007 | 1/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22541LAB9 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP BND | 1FE | 5,561,373.00 | 105.324 | 5,745,432.38 | 5,455,000.00 | 5,485,170.76 | 260,261.62 | (19,111.00 | ) | — | — | 6.125 | 5.609 | MN | 126,222.64 | 167,059.00 | 7/11/2007 | 11/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22546QAA5 | CREDIT SUISSE GROUP CORP BND | F | 1FE | 2,186,460.00 | 111.202 | 2,224,048.62 | 2,000,000.00 | 2,170,659.35 | 53,389.27 | (15,801.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.972 | MN | 45,833.33 | — | 5/19/2010 | 5/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22546QAE7 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP BND | R | 1FE | 9,484,895.00 | 104.517 | 9,929,096.76 | 9,500,000.00 | 9,486,351.93 | 442,744.83 | 1,457.00 | — | — | 3.5 | 3.535 | MS | 7,388.89 | 166,250.00 | 3/18/2010 | 3/23/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2254C0TC1 | CREDIT SUISSE NEW YORK NY CORP BND EMTN | F | 1FE | 5,405,000.00 | 108.586 | 5,429,310.25 | 5,000,000.00 | 5,384,478.61 | 44,831.64 | (20,521.00 | ) | — | — | 5 | 1.976 | MN | 94,444.44 | — | 8/4/2010 | 5/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23636UAA5 | DANSKE BANK A/S CORP BND 144A | F | 1 | 9,236,403.00 | 100.32 | 9,507,890.93 | 9,250,000.00 | 9,242,152.52 | 265,738.41 | 3,540.00 | — | — | 2.5 | 2.554 | MN | 90,572.92 | 115,625.00 | 6/23/2009 | 5/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239753BK1 | TARGET CORPORATION CORP BND | 1FE | 580,657.00 | 112.803 | 580,468.55 | 530,000.00 | 550,873.32 | 29,595.23 | (11,544.00 | ) | — | — | 8.6 | 5.39 | JJ | 9,622.44 | 45,580.00 | 9/24/2008 | 1/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQD4 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 5,354,700.00 | 104.659 | 5,232,930.00 | 5,000,000.00 | 5,226,221.28 | 6,708.72 | (128,479.00 | ) | — | — | 5.4 | 1.03 | AO | 123,000.00 | 135,000.00 | 2/23/2010 | 10/17/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQM4 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,933,036.00 | 107.979 | 4,238,170.21 | 3,925,000.00 | 3,929,427.25 | 308,742.96 | (1,400.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.895 | JD | 56,127.50 | 97,144.00 | 7/24/2008 | 12/17/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQY8 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 1,123,808.00 | 105.194 | 1,183,431.65 | 1,125,000.00 | 1,123,933.90 | 59,497.75 | 126.00 | — | — | 2.95 | 2.973 | MS | 2,028.13 | 16,686.00 | 3/3/2010 | 3/9/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24424DAA7 | JOHN DEERE CAPITAL CORP - GTD CORP BND | 1FE | 1,028,471.00 | 104.014 | 1,040,140.00 | 1,000,000.00 | 1,017,622.51 | 22,517.49 | (7,523.00 | ) | — | — | 2.875 | 1.827 | JD | 8,145.83 | 14,375.00 | 8/27/2009 | 6/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2515A0HP1 | DEUTSCHE BK LDN CORP BND | F | 1FE | 1,426,581.00 | 100.084 | 1,406,184.19 | 1,405,000.00 | 1,405,308.53 | 875.66 | (7,614.00 | ) | — | — | 5 | 4.254 | AO | 32,978.47 | 35,125.00 | 7/31/2008 | 10/12/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2515A0T45 | DEUTSCHE BK LDN CORP BND | F | 1FE | 999,020.00 | 0 | 1,018,596.42 | 1,000,000.00 | 999,249.96 | 19,346.46 | 230.00 | — | — | 2.375 | 2.409 | JJ | 5,277.78 | 11,875.00 | 1/5/2010 | 1/11/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25459HAN5 | DIRECTV HOLDINGS LLC CORP BND | 2FE | 8,063,740.00 | 104.275 | 8,341,989.76 | 8,000,000.00 | 8,061,935.97 | 280,053.79 | (1,804.00 | ) | — | — | 3.55 | 3.36 | MS | 12,622.22 | 145,156.00 | 7/26/2010 | 3/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25459HAV7 | DIRECTV HOLDINGS LLC CORP BND | 2FE | 3,822,514.00 | 100.965 | 3,861,900.62 | 3,825,000.00 | 3,822,563.72 | 39,336.90 | 50.00 | — | — | 3.125 | 3.138 | FA | 14,609.37 | — | 8/10/2010 | 2/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254687AV8 | WALT DISNEY COMPANY THE CORP BND | 1FE | 1,621,295.00 | 108.297 | 1,759,822.36 | 1,625,000.00 | 1,623,282.35 | 136,540.01 | 554.00 | — | — | 4.7 | 4.752 | JD | 25,458.33 | 38,188.00 | 11/29/2007 | 12/1/2012 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263534BU2 | EI DUPONT DE NEMOURS & CO CORP BND | 1FE | 9,363,568.00 | 110.563 | 9,923,023.43 | 8,975,000.00 | 9,290,296.88 | 632,726.55 | (81,607.00 | ) | — | — | 5 | 3.642 | JJ | 94,736.11 | 448,750.00 | 12/21/2009 | 7/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26442EAB6 | CINCINNATI GAS & ELECTRIC COMP CORP BND | 1FE | 9,123,449.00 | 102.279 | 9,332,963.58 | 9,125,000.00 | 9,123,785.39 | 209,178.19 | 319.00 | — | — | 2.1 | 2.105 | JD | 56,422.92 | 94,748.00 | 12/14/2009 | 6/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268317AA2 | ELECTRICITE DE FRANCE CORP BND 144A | F | 1FE | 15,963,205.00 | 112.802 | 16,469,060.03 | 14,600,000.00 | 15,741,659.47 | 727,400.56 | (221,546.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.005 | JJ | 144,986.11 | 638,000.00 | 2/19/2010 | 1/26/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26882PAS1 | ERAC USA FINANCE COMPANY CORP BND 144A | 2FE | 1,640,475.00 | 113.208 | 1,698,123.56 | 1,500,000.00 | 1,631,524.63 | 66,598.93 | (8,950.00 | ) | — | — | 5.6 | 3.512 | MN | 35,000.00 | — | 5/27/2010 | 5/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281379AA5 | EDUSA_10-1 ABS 10-1-A1 144A | 2 | 1FE | 1,143,532.00 | 100.375 | 1,147,816.84 | 1,143,532.00 | 1,143,531.68 | 4,285.16 | — | — | — | 1.348 | 1.35 | JAJO | 2,911.28 | 5,628.00 | 2/23/2010 | 7/25/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285661AD6 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP BND | 1FE | 9,874,595.00 | 113.81 | 9,986,797.14 | 8,775,000.00 | 9,741,135.50 | 245,661.64 | (133,460.00 | ) | — | — | 6 | 1.985 | FA | 87,750.00 | 263,250.00 | 4/30/2010 | 8/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291011AZ7 | EMERSON ELECTRIC CO CORP BND | 1 | 4,325,202.00 | 98.81 | 4,627,753.24 | 4,200,000.00 | 4,303,048.23 | 324,705.01 | (15,441.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.535 | AO | 79,887.50 | 86,625.00 | 8/31/2009 | 4/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29268BAD3 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA CORP BND | F | 1FE | 3,268,699.00 | 104.331 | 3,364,662.50 | 3,225,000.00 | 3,264,286.60 | 100,375.90 | (4,412.00 | ) | — | — | 3.875 | 3.547 | AO | 60,401.57 | 62,484.00 | 3/30/2010 | 10/7/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293791AN9 | ENTERPRISE PROD OPER LP CORP BND | 2FE | 4,180,950.00 | 111.923 | 4,197,098.63 | 3,750,000.00 | 4,167,953.25 | 29,145.38 | (12,997.00 | ) | — | — | 5.6 | 2.67 | AO | 96,833.33 | — | 8/10/2010 | 10/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785DR4 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 4,822,865.00 | 114.376 | 5,089,731.96 | 4,450,000.00 | 4,762,003.61 | 327,728.35 | (42,140.00 | ) | — | — | 4.625 | 3.114 | AO | 89,474.48 | 102,906.00 | 8/31/2009 | 10/20/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785DX1 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 39,491,160.00 | 103.335 | 38,233,939.64 | 37,000,000.00 | 38,102,286.20 | 131,653.44 | (1,016,246.00 | ) | — | — | 5.25 | 0.997 | JD | 571,958.33 | 971,250.00 | 4/28/2010 | 6/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785ES1 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 3,887,520.00 | 103.717 | 4,012,476.12 | 3,900,000.00 | 3,895,674.63 | 116,801.49 | 3,028.00 | — | — | 3.25 | 3.36 | AO | 58,797.92 | 63,375.00 | 8/26/2008 | 10/14/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785EX0 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 5,073,123.00 | 106.632 | 5,331,600.20 | 5,000,000.00 | 5,062,790.64 | 268,809.56 | (10,333.00 | ) | — | — | 3 | 2.624 | AO | 72,083.33 | 75,000.00 | 2/19/2010 | 4/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785FC5 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 2,989,950.00 | 102.283 | 3,068,490.15 | 3,000,000.00 | 2,992,028.37 | 76,461.78 | 2,078.00 | — | — | 1.625 | 1.736 | MS | 2,166.67 | 30,198.00 | 1/26/2010 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216BBH4 | EXPORT DEVELOPMENT CANADA CORP BND | A | 1FE | 5,242,350.00 | 102.437 | 5,121,830.90 | 5,000,000.00 | 5,102,606.29 | 19,224.61 | (96,885.00 | ) | — | — | 3.75 | 1.126 | JJ | 39,583.33 | 187,500.00 | 8/31/2009 | 7/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30250GAA6 | SSGN_10-S1 CMO_10-S1-1A 144A | 2 | 1 | 1,704,366.00 | 100.375 | 1,710,757.00 | 1,704,366.00 | 1,704,365.62 | 6,391.38 | — | — | — | 0.806 | 0.808 | MON | 76.34 | 8,158.00 | 3/5/2010 | 2/25/2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302570BB1 | FPL GROUP CAPITAL INC CORP BND | 1FE | 1,350,000.00 | 100.843 | 1,354,101.88 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 4,101.88 | — | — | — | 1.172 | 3.694 | MJSD | 615.32 | 12,646.00 | 6/11/2008 | 6/17/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302570BC9 | FPL GROUP CAPITAL INC CORP BND | 2FE | 7,402,175.00 | 125.359 | 7,584,247.75 | 6,050,000.00 | 7,273,482.27 | 310,765.48 | (128,693.00 | ) | — | — | 7.875 | 3.581 | JD | 140,284.38 | 238,219.00 | 2/17/2010 | 12/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JLHB8 | FHLMC POOL # 1B1225 | 2 | 1 | 86,170.00 | 102.766 | 91,730.90 | 87,509.00 | 86,200.71 | 5,530.19 | 4.00 | — | — | 3.135 | 3.48 | MON | 228.62 | 2,196.00 | 4/2/2007 | 9/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JM6N2 | FHLMC POOL # 1B2776 | 2 | 1 | 274,910.00 | 102.042 | 290,614.92 | 277,771.00 | 274,971.86 | 15,643.06 | 27.00 | — | — | 2.742 | 2.926 | MON | 634.71 | 6,481.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JM7E1 | FHLMC POOL # 1B2792 | 2 | 1 | 216,326.00 | 102.056 | 228,710.82 | 218,577.00 | 216,376.20 | 12,334.62 | 23.00 | — | — | 2.702 | 2.882 | MON | 492.16 | 5,181.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMW45 | FHLMC POOL # 1B2566 | 2 | 1 | 117,722.00 | 101.827 | 124,566.89 | 118,647.00 | 117,736.79 | 6,830.10 | 2.00 | — | — | 3.346 | 3.455 | MON | 330.83 | 2,978.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMXM4 | FHLMC POOL # 1B2583 | 2 | 1 | 2,288,586.00 | 102.78 | 2,416,271.87 | 2,313,993.00 | 2,289,241.48 | 127,030.39 | 76.00 | — | — | 3.31 | 3.506 | MON | 6,382.77 | 57,852.00 | 9/17/2008 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMY68 | FHLMC POOL # 1B2632 | 2 | 1 | 156,943.00 | 102.067 | 166,012.33 | 158,177.00 | 156,963.71 | 9,048.62 | 3.00 | — | — | 3.178 | 3.29 | MON | 418.90 | 3,789.00 | 4/3/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMZG5 | FHLMC POOL # 1B2642 | 2 | 1 | 214,065.00 | 102.147 | 226,474.86 | 215,748.00 | 214,092.26 | 12,382.60 | 4.00 | — | — | 3.254 | 3.367 | MON | 585.04 | 5,342.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JNAL9 | FHLMC POOL # 1B2810 | 2 | 1 | 228,404.00 | 102.443 | 242,315.37 | 230,781.00 | 228,450.37 | 13,865.00 | 19.00 | — | — | 3.066 | 3.249 | MON | 589.64 | 5,764.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRJS6 | FHLMC POOL # 847473 | 2 | 1 | 2,820,120.00 | 104.06 | 2,963,860.06 | 2,831,623.00 | 2,820,009.16 | 143,850.90 | 1.00 | — | — | 4.65 | 4.655 | MON | 10,972.54 | 106,608.00 | 9/26/2007 | 12/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRKQ8 | FHLMC POOL # 847503 | 2 | 1 | 1,309,043.00 | 102.602 | 1,405,268.56 | 1,340,353.00 | 1,309,862.90 | 95,405.66 | 196.00 | — | — | 3.226 | 3.781 | MON | 3,603.31 | 40,280.00 | 5/31/2006 | 12/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRP26 | FHLMC POOL # 847641 | 2 | 1 | 758,630.00 | 103.178 | 800,720.58 | 764,748.00 | 758,736.53 | 41,984.05 | 34.00 | — | — | 3.313 | 3.444 | MON | 2,111.34 | 19,639.00 | 11/13/2006 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRP34 | FHLMC POOL # 847642 | 2 | 1 | 175,553.00 | 101.258 | 186,267.50 | 177,876.00 | 175,638.07 | 10,629.43 | 29.00 | — | — | 2.69 | 2.885 | MON | 398.74 | 4,143.00 | 11/13/2006 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRPZ3 | FHLMC POOL # 847640 | 2 | 1 | 519,744.00 | 103.204 | 551,447.48 | 522,592.00 | 519,717.01 | 31,730.47 | (2.00 | ) | — | — | 5.16 | 5.202 | MON | 2,247.15 | 20,255.00 | 11/13/2006 | 5/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KW5Q2 | FHLMC GOLD POOL # A66255 | 2 | 1 | 2,770,877.00 | 104.722 | 2,969,601.21 | 2,739,416.00 | 2,769,897.75 | 199,703.46 | (95.00 | ) | — | — | 6 | 5.505 | MON | 13,697.08 | 123,274.00 | 11/2/2007 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWBZ5 | FHLMC GOLD POOL # A65456 | 2 | 1 | 34,591.00 | 105.253 | 36,462.70 | 33,291.00 | 34,561.53 | 1,901.17 | (8.00 | ) | — | — | 6 | 4.667 | MON | 166.45 | 1,498.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWFX6 | FHLMC GOLD POOL # A65582 | 2 | 1 | 71,029.00 | 105.253 | 74,872.25 | 68,359.00 | 70,965.85 | 3,906.40 | (15.00 | ) | — | — | 6 | 4.532 | MON | 341.80 | 3,076.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWFY4 | FHLMC GOLD POOL # A65583 | 2 | 1 | 103,886.00 | 105.253 | 109,506.54 | 99,981.00 | 103,793.41 | 5,713.13 | (24.00 | ) | — | — | 6 | 4.537 | MON | 499.90 | 4,499.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWNV1 | FHLMC GOLD POOL # A65804 | 2 | 1 | 4,113,615.00 | 104.94 | 4,434,057.29 | 4,066,909.00 | 4,112,169.49 | 321,887.80 | (200.00 | ) | — | — | 6 | 5.514 | MON | 20,334.54 | 183,011.00 | 11/2/2007 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWNX7 | FHLMC GOLD POOL # A65806 | 2 | 1 | 4,173,304.00 | 104.94 | 4,498,396.42 | 4,125,920.00 | 4,171,823.82 | 326,572.60 | (199.00 | ) | — | — | 6 | 5.49 | MON | 20,629.60 | 185,666.00 | 11/2/2007 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWT29 | FHLMC GOLD POOL # A65969 | 2 | 1 | 59,635.00 | 105.253 | 62,860.92 | 57,393.00 | 59,581.66 | 3,279.26 | (13.00 | ) | — | — | 6 | 4.558 | MON | 286.96 | 2,583.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTK9 | FHLMC GOLD POOL # A65954 | 2 | 1 | 88,178.00 | 105.253 | 92,948.98 | 84,863.00 | 88,099.37 | 4,849.61 | (19.00 | ) | — | — | 6 | 4.52 | MON | 424.32 | 3,819.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTP8 | FHLMC GOLD POOL # A65958 | 2 | 1 | 74,573.00 | 105.253 | 78,607.08 | 71,769.00 | 74,506.69 | 4,100.39 | (15.00 | ) | — | — | 6 | 4.565 | MON | 358.85 | 3,230.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTZ6 | FHLMC GOLD POOL # A65968 | 2 | 1 | 60,096.00 | 105.253 | 63,346.75 | 57,836.00 | 60,042.48 | 3,304.27 | (12.00 | ) | — | — | 6 | 4.582 | MON | 289.18 | 2,603.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KYXE4 | FHLMC GOLD POOL # A67877 | 2 | 1 | 38,613.00 | 105.253 | 40,702.16 | 37,162.00 | 38,578.95 | 2,123.21 | (9.00 | ) | — | — | 6 | 4.602 | MON | 185.81 | 1,672.00 | 2/4/2009 | 4/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M4HY2 | FHLMC GOLD POOL # G02647 | 2 | 1 | 3,361,696.00 | 103.318 | 3,620,806.06 | 3,408,024.00 | 3,363,061.40 | 257,744.66 | 296.00 | — | — | 5.5 | 6.289 | MON | 15,620.11 | 140,581.00 | 4/9/2007 | 2/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M4ZG1 | FHLMC GOLD POOL # G03143 | 2 | 1 | 7,255.00 | 105.253 | 7,647.31 | 6,982.00 | 7,248.41 | 398.90 | (2.00 | ) | — | — | 6 | 4.59 | MON | 34.91 | 314.00 | 2/4/2009 | 7/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M5HK9 | FHLMC GOLD POOL # G03534 | 2 | 1 | 14,861,279.00 | 106.822 | 16,006,578.17 | 14,461,333.00 | 14,849,771.30 | 1,156,806.87 | (1,749.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.273 | MON | 78,332.23 | 704,990.00 | 11/6/2007 | 10/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M6EE4 | FHLMC GOLD POOL # G04333 | 2 | 1 | 75,369.00 | 97.51 | 78,175.83 | 73,643.00 | 75,333.82 | 2,842.01 | (14.00 | ) | — | — | 5 | 4.219 | MON | 306.85 | 2,762.00 | 7/6/2009 | 4/1/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M6UB2 | FHLMC GOLD POOL # G04778 | 2 | 1 | 187,716.00 | 105.253 | 197,872.01 | 180,659.00 | 187,559.10 | 10,312.91 | (42.00 | ) | — | — | 6 | 4.674 | MON | 903.30 | 8,130.00 | 2/4/2009 | 7/1/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M7AZ9 | FHLMC GOLD POOL # G05124 | 2 | 1 | 521,282.00 | 105.253 | 549,483.59 | 501,685.00 | 520,848.40 | 28,635.19 | (107.00 | ) | — | — | 6 | 4.658 | MON | 2,508.42 | 22,576.00 | 2/4/2009 | 12/1/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MBBR7 | FHLMC GOLD POOL # G12548 | 2 | 1 | 2,611,685.00 | 104.5 | 2,799,715.11 | 2,605,984.00 | 2,610,689.03 | 189,026.08 | (121.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.355 | MON | 11,944.09 | 107,497.00 | 3/30/2007 | 1/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MCLV5 | FHLMC GOLD POOL # G13740 | 2 | 1 | 1,698,405.00 | 0 | 1,691,485.70 | 1,583,595.00 | 1,698,254.63 | (6,768.93 | ) | (150.00 | ) | — | — | 5 | 3.618 | MON | 6,598.31 | — | 9/23/2010 | 9/1/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTB72 | FHLMC GOLD POOL # H00962 | 2 | 1 | 447,324.00 | 105.947 | 471,889.68 | 438,721.00 | 447,039.18 | 24,850.50 | (36.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.42 | MON | 2,376.40 | 21,388.00 | 10/31/2007 | 7/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTEE4 | FHLMC GOLD POOL # H01033 | 2 | 1 | 9,598,920.00 | 105.947 | 10,126,066.98 | 9,414,311.00 | 9,592,751.43 | 533,315.55 | (898.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.402 | MON | 50,994.19 | 458,948.00 | 10/31/2007 | 7/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTF29 | FHLMC GOLD POOL # H01085 | 2 | 1 | 5,738,181.00 | 105.947 | 6,053,306.47 | 5,627,823.00 | 5,734,573.97 | 318,732.50 | (475.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.442 | MON | 30,484.04 | 274,356.00 | 10/31/2007 | 7/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCB37 | FHLMC POOL # 1G0058 | 2 | 1 | 393,706.00 | 104.33 | 411,718.18 | 394,631.00 | 393,691.36 | 18,026.82 | 10.00 | — | — | 3.037 | 3.023 | MON | 998.74 | 9,696.00 | 9/17/2008 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCBF0 | FHLMC POOL # 1G0038 | 2 | 1 | 239,117.00 | 101.853 | 252,756.77 | 241,118.00 | 239,152.89 | 13,603.88 | 17.00 | — | — | 2.92 | 3.053 | MON | 586.72 | 5,569.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCBW3 | FHLMC POOL # 1G0053 | 2 | 1 | 280,898.00 | 102.006 | 297,549.11 | 283,821.00 | 280,960.08 | 16,589.03 | 27.00 | — | — | 2.805 | 2.987 | MON | 663.43 | 6,771.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCD68 | FHLMC POOL # 1G0125 | 2 | 1 | 3,094,992.00 | 102.031 | 3,260,953.89 | 3,161,179.00 | 3,097,610.85 | 163,343.04 | 524.00 | — | — | 2.85 | 3.24 | MON | 7,507.80 | 76,105.00 | 12/13/2005 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCDH4 | FHLMC POOL # 1G0104 | 2 | 1 | 139,292.00 | 101.994 | 146,963.79 | 140,458.00 | 139,313.84 | 7,649.95 | 9.00 | — | — | 2.827 | 2.961 | MON | 330.90 | 3,296.00 | 4/3/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCMS0 | FHLMC POOL # 1G0369 | 2 | 1 | 604,547.00 | 105.941 | 637,278.02 | 601,539.00 | 604,389.30 | 32,888.72 | (26.00 | ) | — | — | 3.121 | 2.989 | MON | 1,564.50 | 15,642.00 | 8/27/2008 | 10/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJ3B0 | FHLMC POOL # 1G1694 | 2 | 1 | 3,061,805.00 | 105.5 | 3,278,744.60 | 3,107,815.00 | 3,062,259.75 | 216,484.85 | 32.00 | — | — | 5.255 | 5.607 | MON | 13,609.64 | 122,813.00 | 8/10/2007 | 4/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJLG9 | FHLMC POOL # 1G1227 | 2 | 1 | 705,528.00 | 104.309 | 727,932.04 | 691,694.00 | 705,145.70 | 22,786.34 | (55.00 | ) | — | — | 5.986 | 5.346 | MON | 3,450.40 | 31,059.00 | 1/4/2008 | 10/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJRN8 | FHLMC POOL # 1G1393 | 2 | 1 | 1,957,163.00 | 105.41 | 2,051,148.27 | 1,941,089.00 | 1,956,099.31 | 95,048.96 | (115.00 | ) | — | — | 5.923 | 5.56 | MON | 9,580.89 | 86,217.00 | 3/30/2007 | 12/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QPU59 | FHLMC POOL # 1B7453 | 2 | 1 | 242,210.00 | 106.5 | 253,673.21 | 238,191.00 | 242,090.07 | 11,583.14 | (18.00 | ) | — | — | 6.054 | 5.307 | MON | 1,201.67 | 10,815.00 | 12/13/2007 | 8/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128S4E86 | FHLMC POOL # 1Q0159 | 2 | 1 | 267,908.00 | 104.782 | 284,175.02 | 271,206.00 | 268,023.55 | 16,151.47 | 45.00 | — | — | 2.866 | 3.042 | MON | 647.73 | 6,612.00 | 11/13/2006 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X2TM7 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 16,521,334.00 | 112.86 | 16,816,140.14 | 14,900,000.00 | 16,142,985.01 | 673,155.13 | (267,242.00 | ) | — | — | 5 | 2.377 | JJ | 126,236.12 | 745,000.00 | 11/30/2009 | 1/30/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X9KL3 | FHLMC AGENCY BND MTN | 1 | 1 | 42,521,827.00 | 100.163 | 42,569,279.25 | 42,500,000.00 | 42,502,363.28 | 66,915.97 | (17,523.00 | ) | — | — | 2 | 1.941 | MN | 344,722.22 | 425,000.00 | 2/19/2010 | 11/5/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X9ZK9 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 1 | 6,000,000.00 | 100.574 | 6,034,439.40 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 34,439.40 | — | — | — | 1.8 | 1.8 | FA | 10,800.00 | 54,000.00 | 2/17/2010 | 2/25/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312929CM2 | FHLMC GOLD POOL # A82776 | 2 | 1 | 18,457.00 | 105.253 | 19,455.71 | 17,763.00 | 18,441.43 | 1,014.28 | (4.00 | ) | — | — | 6 | 4.59 | MON | 88.82 | 799.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31292KJH1 | FHLMC GOLD POOL # C02964 | 2 | 1 | 3,975.00 | 105.253 | 4,190.00 | 3,826.00 | 3,971.47 | 218.53 | (1.00 | ) | — | — | 6 | 4.612 | MON | 19.13 | 172.00 | 2/4/2009 | 7/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930LH1 | FHLMC GOLD POOL # A83928 | 2 | 1 | 64,846.00 | 105.253 | 68,354.70 | 62,409.00 | 64,791.40 | 3,563.30 | (11.00 | ) | — | — | 6 | 4.588 | MON | 312.04 | 2,808.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930LQ1 | FHLMC GOLD POOL # A83935 | 2 | 1 | 76,526.00 | 105.253 | 80,666.40 | 73,649.00 | 76,463.34 | 4,203.06 | (13.00 | ) | — | — | 6 | 4.665 | MON | 368.25 | 3,314.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930RC6 | FHLMC GOLD POOL # A84083 | 2 | 1 | 49,811.00 | 104.47 | 51,424.50 | 47,938.00 | 49,771.93 | 1,652.57 | (9.00 | ) | — | — | 6 | 4.879 | MON | 239.69 | 2,157.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930RV4 | FHLMC GOLD POOL # A84100 | 2 | 1 | 23,943.00 | 105.253 | 25,238.32 | 23,043.00 | 23,923.07 | 1,315.25 | (5.00 | ) | — | — | 6 | 4.654 | MON | 115.21 | 1,037.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930TB6 | FHLMC GOLD POOL # A84146 | 2 | 1 | 23,025.00 | 104.47 | 23,770.62 | 22,159.00 | 23,005.36 | 765.26 | (4.00 | ) | — | — | 6 | 4.635 | MON | 110.80 | 997.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312931T40 | FHLMC GOLD POOL # A85071 | 2 | 1 | 437,449.00 | 0 | 454,004.12 | 427,431.00 | 437,252.75 | 16,751.37 | (75.00 | ) | — | — | 5 | 4.276 | MON | 1,780.96 | 16,029.00 | 7/6/2009 | 3/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312931WX2 | FHLMC GOLD POOL # A85162 | 2 | 1 | 717,736.00 | 0 | 740,884.20 | 697,519.00 | 717,339.07 | 23,545.13 | (146.00 | ) | — | — | 5 | 4.073 | MON | 2,906.33 | 26,157.00 | 7/8/2009 | 3/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312932500 | FHLMC GOLD POOL # A86245 | 2 | 1 | 269,389.00 | 0 | 281,494.39 | 263,622.00 | 269,282.75 | 12,211.64 | (39.00 | ) | — | — | 5 | 4.566 | MON | 1,098.43 | 9,886.00 | 7/1/2009 | 5/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312932K96 | FHLMC GOLD POOL # A85720 | 2 | 1 | 1,113,960.00 | 0 | 1,156,119.05 | 1,088,450.00 | 1,113,458.78 | 42,660.27 | (183.00 | ) | — | — | 5 | 4.263 | MON | 4,535.21 | 40,817.00 | 7/6/2009 | 4/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312933TT1 | FHLMC GOLD POOL # A86862 | 2 | 1 | 361,892.00 | 0 | 378,139.58 | 354,131.00 | 361,749.03 | 16,390.55 | (53.00 | ) | — | — | 5 | 4.439 | MON | 1,475.55 | 13,280.00 | 7/1/2009 | 6/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312933ZY3 | FHLMC GOLD POOL # A87059 | 2 | 1 | 278,425.00 | 0 | 290,936.30 | 272,465.00 | 278,314.39 | 12,621.91 | (40.00 | ) | — | — | 5 | 4.422 | MON | 1,135.27 | 10,217.00 | 7/1/2009 | 6/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312934HP0 | FHLMC GOLD POOL # A87438 | 2 | ?? | 94,826.00 | 106.78 | 98,916.95 | 92,637.00 | 94,786.09 | 4,130.86 | (15.00 | ) | — | — | 5 | 4.406 | MON | 385.99 | 3,474.00 | 7/1/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31295NXK9 | FHLMC POOL # 789682 | 2 | 1 | 49,850.00 | 102.028 | 52,639.20 | 50,138.00 | 49,855.88 | 2,783.32 | 1.00 | — | — | 2.658 | 2.738 | MON | 111.06 | 1,045.00 | 8/10/2006 | 9/1/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331GVD8 | FFCB AGENCY BND | 1 | 3,381,186.00 | 103.669 | 3,514,371.54 | 3,390,000.00 | 3,384,223.27 | 130,148.27 | 1,650.00 | — | — | 2.2 | 2.27 | AO | 35,839.83 | 37,290.00 | 5/4/2009 | 4/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331JG49 | FFCB AGENCY BND | 1 | 6,492,395.00 | 99.951 | 6,496,795.50 | 6,500,000.00 | 6,492,493.27 | 4,302.23 | 98.00 | — | — | 0.297 | 0.347 | MON | 858.99 | — | 9/17/2010 | 1/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331TKB6 | FFCB AGENCY BND | 1 | 2,278,914.00 | 104.38 | 2,207,832.00 | 2,200,000.00 | 2,202,884.37 | 4,947.63 | (23,193.00 | ) | — | — | 4.1 | 2.662 | MN | 36,831.67 | 45,100.00 | 3/25/2008 | 11/4/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331Y3X6 | FFCB AGENCY BND | 1 | 999,000.00 | 105.533 | 1,061,180.98 | 1,000,000.00 | 999,529.76 | 61,651.22 | 186.00 | — | — | 3.95 | 3.977 | JJ | 7,461.11 | 39,500.00 | 7/30/2008 | 7/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331YNJ5 | FFCB AGENCY BND | 1 | 803,264.00 | 103.679 | 807,756.46 | 800,000.00 | 800,396.11 | 7,360.35 | (990.00 | ) | — | — | 3.5 | 3.33 | JJ | 5,677.78 | 28,000.00 | 7/7/2008 | 1/18/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331YR51 | FFCB AGENCY BND | 1 | 990,190.00 | 108.537 | 1,085,366.21 | 1,000,000.00 | 994,462.26 | 90,903.95 | 1,463.00 | — | — | 4 | 4.224 | MN | 14,444.44 | 20,000.00 | 7/7/2008 | 5/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133TJP56 | FHLMC CMO CMO_2130 QS | 2 | 1FE | 2,812,983.00 | 108.108 | 2,998,887.74 | 2,773,974.00 | 2,810,491.60 | 188,396.14 | 371.00 | — | — | 6 | 5.533 | MON | 13,869.87 | 124,829.00 | 2/6/2007 | 5/1/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XDTA9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 2,143,701.00 | 105.285 | 2,118,212.90 | 2,100,000.00 | 2,102,931.43 | 15,281.47 | (11,337.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.006 | JD | 30,756.25 | 49,875.00 | 12/10/2007 | 12/10/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XG3W2 | FHLB AGENCY BND | 1 | 797,393.00 | 108.131 | 779,529.37 | 750,000.00 | 760,589.15 | 18,940.22 | (10,452.00 | ) | — | — | 5.6 | 3.647 | JD | 10,850.00 | 21,000.00 | 1/3/2008 | 6/28/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XH2V3 | FHLB AGENCY BND | 1 | 10,591,325.00 | 104.769 | 10,476,899.00 | 10,000,000.00 | 10,371,753.62 | 105,145.38 | (219,572.00 | ) | — | — | 5 | 1.362 | AO | 233,333.33 | 250,000.00 | 2/19/2010 | 10/13/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XHPH9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 15,929,628.00 | 105.072 | 15,760,799.85 | 15,000,000.00 | 15,603,842.34 | 156,957.51 | (325,786.00 | ) | — | — | 4.875 | 1.276 | MN | 270,156.25 | 365,625.00 | 2/19/2010 | 11/18/2011 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XSP93 | FHLB AGENCY BND | 1 | 3,612,678.00 | 106.793 | 3,700,377.42 | 3,465,000.00 | 3,582,805.65 | 117,571.77 | (26,495.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.022 | JD | 32,484.38 | 54,141.00 | 11/25/2009 | 12/13/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XTHN9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 1,002,966.00 | 99.947 | 1,000,376.49 | 1,000,000.00 | 1,000,073.90 | 302.59 | (1,552.00 | ) | — | — | 1.25 | 1.041 | AO | 5,798.61 | 6,250.00 | 5/7/2009 | 10/14/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XUE41 | FHLB AGENCY BND | 1 | 12,098,988.00 | 102.345 | 12,281,400.12 | 12,000,000.00 | 12,073,397.73 | 208,002.39 | (25,590.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.421 | FA | 22,750.00 | 226,917.00 | 1/28/2010 | 8/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XWE70 | FHLB AGENCY BND | 1 | 7,690,298.00 | 104.639 | 8,057,203.62 | 7,700,000.00 | 7,691,906.51 | 365,297.11 | 1,552.00 | — | — | 2.5 | 2.53 | JD | 57,750.00 | 94,111.00 | 12/21/2009 | 6/13/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XX7F8 | FHLB AGENCY BND | 1 | 9,981,800.00 | 102.312 | 10,231,199.60 | 10,000,000.00 | 9,985,322.44 | 245,877.16 | 3,522.00 | — | — | 1.625 | 1.686 | MS | 4,965.27 | 95,243.00 | 2/18/2010 | 3/20/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XXPV3 | FHLB AGENCY BND | 1 | 9,996,400.00 | 101.068 | 10,106,799.30 | 10,000,000.00 | 9,997,241.75 | 109,557.55 | 842.00 | — | — | 1.125 | 1.142 | MN | 41,562.50 | 18,438.00 | 3/18/2010 | 5/18/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XXYX9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 11,244,728.00 | 102.978 | 11,327,578.79 | 11,000,000.00 | 11,224,138.17 | 103,440.62 | (20,590.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.113 | JD | 57,291.67 | — | 6/29/2010 | 6/21/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31342A6F1 | FHLMC POOL # 780870 | 2 | 1 | 526,552.00 | 100.79 | 561,727.05 | 534,734.00 | 526,761.62 | 34,965.43 | 16.00 | — | — | 2.666 | 3.001 | MON | 1,188.00 | 10,991.00 | 4/2/2007 | 9/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31342AZE2 | FHLMC POOL # 780741 | 2 | 1 | 761,421.00 | 0 | 771,222.32 | 738,012.00 | 761,070.56 | 10,151.76 | (202.00 | ) | — | — | 2.684 | 1.772 | MON | 1,650.69 | 15,561.00 | 11/16/2009 | 7/1/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349SJK0 | FHLMC POOL # 781166 | 2 | 1 | 1,184,731.00 | 102.249 | 1,259,518.23 | 1,204,349.00 | 1,185,413.13 | 74,105.10 | 114.00 | — | — | 2.605 | 2.94 | MON | 2,614.44 | 24,812.00 | 1/9/2006 | 1/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UCW6 | FHLMC POOL # 782785 | 2 | 1 | 248,841.00 | 101.962 | 262,068.61 | 250,797.00 | 248,880.23 | 13,188.38 | 7.00 | — | — | 2.598 | 2.72 | MON | 542.98 | 4,905.00 | 4/2/2007 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UEJ3 | FHLMC POOL # 782837 | 2 | 1 | 448,810.00 | 101.33 | 470,702.20 | 452,339.00 | 448,882.19 | 21,820.01 | 11.00 | — | — | 2.66 | 2.779 | MON | 1,002.68 | 9,030.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349ULB2 | FHLMC POOL # 783022 | 2 | 1 | 451,915.00 | 100.44 | 478,891.32 | 455,950.00 | 452,001.75 | 26,889.57 | 48.00 | — | — | 2.619 | 2.764 | MON | 995.11 | 10,781.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UJL3 | FHLMC GOLD POOL # 782967 | 2 | 1 | 146,358.00 | 105.04 | 156,050.94 | 148,563.00 | 146,414.88 | 9,636.06 | 25.00 | — | — | 2.625 | 2.91 | MON | 324.98 | 3,285.00 | 9/30/2008 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MA45 | FNMA AGENCY BND | 1 | 37,710,510.00 | 115.695 | 39,799,080.00 | 34,400,000.00 | 37,341,193.37 | 2,457,886.63 | (369,316.00 | ) | — | — | 5 | 2.972 | AO | 793,111.11 | 860,000.00 | 2/19/2010 | 4/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MRK1 | FNMA AGENCY NT | 1 | 15,424,317.00 | 101.94 | 16,009,604.59 | 14,800,000.00 | 15,309,526.91 | 700,077.68 | (114,790.00 | ) | — | — | 4.625 | 3.225 | MN | 285,208.33 | 342,250.00 | 2/19/2010 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MZC0 | FNMA AGENCY BND | 1 | 10,361,437.00 | 113.389 | 10,545,177.00 | 9,300,000.00 | 10,323,002.03 | 222,174.97 | (38,435.00 | ) | — | — | 4.375 | 2.065 | AO | 187,614.58 | — | 7/16/2010 | 10/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NAC9 | FNMA POOL # 256603 | 2 | 1 | 1,446,210.00 | 107.645 | 1,555,314.61 | 1,444,855.00 | 1,445,849.54 | 109,465.07 | (76.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.34 | MON | 6,622.25 | 59,600.00 | 7/17/2008 | 2/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NE35 | FNMA POOL # 256754 | 2 | 1 | 574,665.00 | 0 | 583,583.16 | 542,137.00 | 573,528.49 | 10,054.67 | (601.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.507 | MON | 2,484.79 | 22,363.00 | 9/29/2009 | 6/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31379T6G4 | FNMA POOL # 429371 | 2 | 1 | 25,386.00 | 103.159 | 27,154.95 | 25,594.00 | 25,430.88 | 1,724.07 | 13.00 | — | — | 5 | 5.267 | MON | 106.64 | 960.00 | 12/14/2007 | 2/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EABX6 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 24,537,059.00 | 104.895 | 25,699,274.27 | 24,500,000.00 | 24,531,679.40 | 1,167,594.87 | (5,380.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.459 | JJ | 142,916.67 | 306,250.00 | 2/19/2010 | 1/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EACC1 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 9,100,620.00 | 102.156 | 9,194,039.82 | 9,000,000.00 | 9,072,470.60 | 121,569.22 | (28,149.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.271 | JD | 46,375.00 | 78,750.00 | 1/28/2010 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385XEW3 | FNMA POOL # 555549 | 2 | 1 | 414,083.00 | 104.727 | 445,939.71 | 417,475.00 | 414,351.56 | 31,588.15 | 38.00 | — | — | 5 | 5.25 | MON | 1,739.48 | 15,655.00 | 12/14/2007 | 6/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385XK48 | FNMA POOL # 555715 | 2 | 1 | 129,400.00 | 102.13 | 137,214.15 | 130,556.00 | 129,426.92 | 7,787.23 | 9.00 | — | — | 2.626 | 2.865 | MON | 285.70 | 3,385.00 | 4/2/2007 | 7/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31391PUF1 | FNMA POOL # 672982 | 2 | 1 | 403,024.00 | 104.74 | 433,646.42 | 406,325.00 | 403,299.51 | 30,346.91 | 39.00 | — | — | 5 | 5.26 | MON | 1,693.03 | 15,237.00 | 12/14/2007 | 12/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394BPP3 | FNMA CMO_04-88 HA | 2 | 1 | 73,878.00 | 108.25 | 77,338.42 | 71,444.00 | 73,154.13 | 4,184.29 | (495.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.194 | MON | 386.99 | 3,483.00 | 1/14/2008 | 12/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394CVB5 | FNMA_05-15 CMO_05-15 EA | 2 | 1 | 2,113,098.00 | 103.5 | 2,206,191.14 | 2,131,586.00 | 2,120,243.69 | 85,947.45 | 1,516.00 | — | — | 5 | 5.442 | MON | 8,881.61 | 79,934.00 | 5/24/2007 | 10/25/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394DA42 | FNMA CMO_05-48 AR | 2 | 1 | 288,050.00 | 111.4 | 318,599.02 | 285,994.00 | 287,601.27 | 30,997.75 | (132.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.252 | MON | 1,310.81 | 11,797.00 | 12/20/2007 | 11/1/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394FRP2 | FNMA CMO_05-80 PB | 2 | 1 | 1,064,133.00 | 101.941 | 1,046,364.92 | 1,026,443.00 | 1,040,157.30 | 6,207.62 | (10,903.00 | ) | — | — | 5.5 | 0.293 | MON | 4,704.54 | 42,341.00 | 6/18/2009 | 4/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394L4A7 | FHLMC CMO_2684 PC | 2 | 1 | 2,382,056.00 | 101 | 2,342,197.62 | 2,319,008.00 | 2,336,402.64 | 5,794.98 | (26,878.00 | ) | — | — | 5 | 1.655 | MON | 9,662.53 | 86,963.00 | 6/18/2009 | 4/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395BH89 | FNMA_06-10 CMO_06-26 QA | 2 | 1 | 254,546.00 | 101.25 | 254,480.88 | 251,339.00 | 251,265.53 | 3,215.35 | (1,183.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.008 | MON | 1,151.97 | 10,368.00 | 9/30/2008 | 2/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395L4F5 | FHLMC CMO_2914 AJ | 2 | 1FE | 2,504,317.00 | 102.875 | 2,450,041.66 | 2,435,810.00 | 2,458,926.87 | (8,885.21 | ) | (30,028.00 | ) | — | — | 5 | 1.239 | MON | 10,149.21 | 91,343.00 | 6/30/2009 | 5/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395NKX4 | FNR CMO_06-53 WA | 2 | 1 | 152,028.00 | 101.03 | 150,444.21 | 148,910.00 | 149,232.69 | 1,211.52 | (821.00 | ) | — | — | 6 | 3.669 | MON | 744.55 | 6,701.00 | 8/11/2008 | 3/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395VGR4 | FHR CMO_2989 WD | 2 | 1 | 502,969.00 | 105 | 525,000.00 | 500,000.00 | 500,222.84 | 24,777.16 | (1,134.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.248 | MON | 2,291.67 | 20,625.00 | 10/8/2008 | 10/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396CLF5 | FHLMC CMO_3054 DW | 2 | 1 | 174,405.00 | 106.997 | 187,310.16 | 175,061.00 | 174,473.95 | 12,836.21 | 27.00 | — | — | 5.5 | 5.688 | MON | 802.36 | 7,221.00 | 6/17/2008 | 5/15/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396GL41 | FHLMC_3084 CMO_3101 PA | 2 | 1 | 636,600.00 | 100.34 | 635,784.48 | 633,630.00 | 632,573.36 | 3,211.12 | (1,101.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.95 | MON | 2,904.14 | 26,137.00 | 3/23/2007 | 12/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396GSK8 | FHLMC CMO_3098 PB | 2 | 1 | 322,480.00 | 100.469 | 324,854.43 | 323,339.00 | 322,690.60 | 2,163.83 | 40.00 | — | — | 5 | 5.089 | MON | 1,347.24 | 12,125.00 | 1/30/2006 | 7/15/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396GU58 | FHLMC CMO_3099 OA | 2 | 1 | 334,728.00 | 100.52 | 337,363.59 | 335,619.00 | 334,946.61 | 2,416.98 | 42.00 | — | — | 5 | 5.089 | MON | 1,398.41 | 12,586.00 | 1/30/2006 | 7/15/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396H6B0 | FHLMC CMO_3102 PE | 2 | 1 | 557,702.00 | 102.5 | 572,332.67 | 558,373.00 | 557,457.47 | 14,875.20 | (297.00 | ) | — | — | 5 | 4.897 | MON | 2,326.56 | 20,939.00 | 8/20/2008 | 2/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396UWM8 | FHLMC AGENCY CMO 3184 FA | 2 | 1 | 2,873,185.00 | 99.828 | 2,871,383.71 | 2,876,331.00 | 2,873,504.85 | (2,121.14 | ) | 320.00 | — | — | 0.407 | 0.499 | MON | 520.73 | 5,532.00 | 4/23/2010 | 2/15/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397B7F2 | FHLMC_3221 CMO_3211 QD | 2 | 1 | 1,950,151.00 | 103.699 | 2,058,003.62 | 1,946,103.00 | 1,945,687.31 | 112,316.31 | (1,287.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.302 | MON | 8,919.64 | 80,277.00 | 4/19/2007 | 7/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397FYM8 | FHLMC CMO_3291 XC | 2 | 1 | 40,744.00 | 99.724 | 42,545.97 | 42,664.00 | 42,597.30 | (51.33 | ) | 512.00 | — | — | 0 | 4.046 | MON | — | — | 4/4/2007 | 3/15/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397G7M6 | FHRR CMO_R011 AB | 2 | 1 | 4,466,121.00 | 105.125 | 4,655,726.79 | 4,428,753.00 | 4,446,262.67 | 209,464.12 | (8,721.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.474 | MON | 20,298.45 | 182,686.00 | 9/4/2008 | 3/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397MTX5 | FNR CMO_08-81 KA | 2 | 1 | 5,478,256.00 | 106 | 5,826,981.43 | 5,497,152.00 | 5,478,379.00 | 348,602.43 | 50.00 | — | — | 5 | 5.058 | MON | 22,904.80 | 206,143.00 | 7/29/2008 | 10/25/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397Y5H0 | FHLMC CMO_3484 DA | 2 | 1 | 5,596,515.00 | 105.688 | 5,685,615.16 | 5,379,648.00 | 5,554,160.62 | 131,454.54 | (24,801.00 | ) | — | — | 5 | 2.394 | MON | 22,415.19 | 201,737.00 | 6/1/2009 | 6/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AD33 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1 | 16,294,213.00 | 100.571 | 16,263,336.25 | 16,171,000.00 | 16,216,134.95 | 47,201.30 | (78,078.00 | ) | — | — | 2.125 | 1.234 | JJ | 62,999.52 | 171,817.00 | 3/10/2010 | 1/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AD90 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1 | 20,067,643.00 | 100.539 | 20,107,800.20 | 20,000,000.00 | 20,023,345.22 | 84,454.98 | (44,297.00 | ) | — | — | 2.05 | 1.686 | JJ | 71,750.00 | 205,000.00 | 2/19/2010 | 1/28/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AE24 | FNMA AGENCY BND | 1 | 2,995,680.00 | 102.498 | 3,074,940.27 | 3,000,000.00 | 2,996,635.18 | 78,305.09 | 955.00 | — | — | 1.75 | 1.798 | FA | 5,687.50 | 31,646.00 | 1/14/2010 | 2/22/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AHZ8 | FNMA AGENCY BND | 1 | 22,248,348.00 | 108.727 | 22,832,671.05 | 21,000,000.00 | 21,894,986.34 | 937,684.71 | (257,583.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.672 | MN | 365,750.01 | 498,750.00 | 2/19/2010 | 11/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AJ94 | FNMA AGENCY BND | 1 | 4,991,950.00 | 102.573 | 5,128,649.90 | 5,000,000.00 | 4,993,277.62 | 135,372.28 | 1,328.00 | — | — | 1.75 | 1.803 | MN | 35,000.00 | 12,639.00 | 3/11/2010 | 5/7/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AU34 | FNMA AGENCY BND | 1FE | 6,730,020.00 | 104.051 | 7,023,442.70 | 6,750,000.00 | 6,731,037.05 | 292,405.65 | 1,017.00 | — | — | 2.375 | 2.437 | JJ | 28,054.69 | 19,594.00 | 6/10/2010 | 7/28/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398A2W1 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1 | 1,953,023.00 | 100.214 | 1,954,172.79 | 1,950,000.00 | 1,952,941.90 | 1,230.89 | (81.00 | ) | — | — | 1.35 | 0.968 | FA | 2,705.63 | — | 9/24/2010 | 2/24/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AS45 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1 | 75,824,250.00 | 101.169 | 75,876,749.25 | 75,000,000.00 | 75,615,424.96 | 261,324.29 | (208,825.00 | ) | — | — | 2 | 0.868 | JD | 529,166.67 | — | 6/29/2010 | 6/24/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400EGH7 | FNMA POOL # 685200 | 2 | 1 | 364,273.00 | 104.727 | 392,297.00 | 367,256.00 | 364,513.45 | 27,783.55 | 30.00 | — | — | 5 | 5.256 | MON | 1,530.24 | 13,772.00 | 12/14/2007 | 3/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400GJN6 | FNMA POOL # 687069 | 2 | 1 | 727,644.00 | 101.55 | 741,126.30 | 729,125.00 | 726,938.57 | 14,187.73 | (130.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.5 | MON | 3,341.82 | 30,076.00 | 4/21/2006 | 1/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400PG58 | FNMA POOL # 693320 | 2 | 1 | 84,879.00 | 101.606 | 89,678.42 | 85,625.00 | 84,905.57 | 4,772.85 | 5.00 | — | — | 2.514 | 2.723 | MON | 179.38 | 1,698.00 | 8/10/2006 | 1/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400QJ87 | FNMA POOL # 694287 | 2 | 1 | 14,417.00 | 102.192 | 15,215.15 | 14,546.00 | 14,420.43 | 794.72 | 1.00 | — | — | 2.52 | 2.758 | MON | 30.55 | 342.00 | 4/2/2007 | 3/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400SA33 | FNMA POOL # 695826 | 2 | 1 | 299,790.00 | 104.727 | 322,853.33 | 302,245.00 | 299,977.58 | 22,875.75 | 21.00 | — | — | 5 | 5.264 | MON | 1,259.36 | 11,334.00 | 12/14/2007 | 4/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31401A3C9 | FNMA POOL # 702895 | 2 | 1 | 432,652.00 | 104.727 | 465,937.00 | 436,196.00 | 432,952.97 | 32,984.03 | 54.00 | — | — | 5 | 5.242 | MON | 1,817.48 | 16,357.00 | 12/14/2007 | 4/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31401DVW8 | FNMA POOL # 705429 | 2 | 1 | 241,570.00 | 102.235 | 256,615.89 | 244,386.00 | 241,673.18 | 14,942.71 | 8.00 | — | — | 2.592 | 2.877 | MON | 527.87 | 5,021.00 | 8/10/2006 | 4/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402DQB9 | FNMA POOL # 725950 | 2 | 1 | 606,078.00 | 106.954 | 654,154.01 | 611,621.00 | 606,451.31 | 47,702.70 | 132.00 | — | — | 5 | 5.245 | MON | 2,548.42 | 22,936.00 | 7/17/2008 | 11/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402HD32 | FNMA POOL # 729222 | 2 | 1 | 2,383,580.00 | 102.319 | 2,464,300.60 | 2,409,930.00 | 2,384,531.94 | 79,768.66 | 358.00 | — | — | 2.734 | 2.953 | MON | 5,490.62 | 74,716.00 | 9/17/2008 | 7/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402RB81 | FNMA POOL # 735463 | 2 | 1 | 140,600.00 | 102.966 | 148,582.65 | 141,763.00 | 140,653.91 | 7,928.74 | 15.00 | — | — | 2.579 | 2.71 | MON | 304.67 | 3,102.00 | 9/28/2006 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402RF87 | FNMA POOL # 735591 | 2 | 1 | 15,901,771.00 | 105.878 | 16,223,058.81 | 15,322,465.00 | 15,891,660.80 | 331,398.01 | (10,110.00 | ) | — | — | 5 | 3.752 | MON | 63,843.61 | 289,291.00 | 4/30/2010 | 6/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402YSV7 | FNMA POOL # 742232 | 2 | 1 | 13,453.00 | 104.272 | 14,405.40 | 13,662.00 | 13,458.74 | 946.66 | — | — | — | 2.907 | 3.313 | MON | 33.10 | 293.00 | 4/2/2007 | 9/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403C2L4 | FNMA POOL # 745179 | 2 | 1 | 1,453,121.00 | 104.727 | 1,564,913.21 | 1,465,024.00 | 1,453,916.14 | 110,997.07 | 89.00 | — | — | 5 | 5.25 | MON | 6,104.27 | 54,938.00 | 12/14/2007 | 4/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCE7 | FNMA POOL # 745369 | 2 | 1 | 902,832.00 | 104.52 | 973,525.95 | 910,227.00 | 903,330.80 | 70,195.15 | 92.00 | — | — | 5 | 5.225 | MON | 3,792.61 | 34,134.00 | 12/14/2007 | 12/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCZ0 | FNMA POOL # 745388 | 2 | 1 | 2,543,497.00 | 104.727 | 2,739,175.75 | 2,564,333.00 | 2,545,024.69 | 194,151.06 | 208.00 | — | — | 5 | 5.248 | MON | 10,684.72 | 96,162.00 | 12/14/2007 | 11/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403H3P3 | FNMA POOL # 749706 | 2 | 1 | 997,401.00 | 102.509 | 1,059,229.26 | 1,009,947.00 | 997,812.31 | 61,416.95 | 34.00 | — | — | 3.003 | 3.301 | MON | 2,527.39 | 24,334.00 | 5/15/2006 | 11/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403KDB6 | FNMA POOL # 750798 | 2 | 1 | 11,548.00 | 102.387 | 12,222.56 | 11,727.00 | 11,552.98 | 669.58 | 1.00 | — | — | 2.333 | 2.718 | MON | 22.80 | 248.00 | 4/2/2007 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403VBR9 | FNMA POOL # 758848 | 2 | 1 | 445,336.00 | 104.727 | 479,596.52 | 448,984.00 | 445,580.06 | 34,016.46 | 29.00 | — | — | 5 | 5.26 | MON | 1,870.76 | 16,837.00 | 12/14/2007 | 1/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404CLB4 | FNMA POOL # 764522 | 2 | 1 | 53,632.00 | 104.12 | 56,972.40 | 54,718.00 | 53,665.73 | 3,306.67 | 8.00 | — | — | 2.683 | 3.153 | MON | 122.34 | 1,166.00 | 9/30/2008 | 6/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404LRF9 | FNMA POOL # 771886 | 2 | 1 | 112,598.00 | 102.15 | 119,639.33 | 114,481.00 | 112,659.80 | 6,979.53 | 7.00 | — | — | 3.056 | 3.528 | MON | 291.55 | 2,703.00 | 8/10/2006 | 2/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404NBP0 | FNMA POOL # 773246 | 2 | 1 | 166,009.00 | 101.878 | 175,245.58 | 167,398.00 | 166,044.51 | 9,201.07 | 10.00 | — | — | 2.798 | 2.97 | MON | 390.32 | 3,677.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404VGA0 | FNMA POOL # 779693 | 2 | 1 | 858,289.00 | 101.97 | 882,830.06 | 866,412.00 | 858,592.42 | 24,237.64 | 71.00 | — | — | 2.639 | 2.827 | MON | 1,905.38 | 20,885.00 | 2/24/2006 | 7/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405AQ71 | FNMA POOL # 783578 | 2 | 1 | 790,512.00 | 102.231 | 849,471.70 | 809,451.00 | 791,372.47 | 58,099.23 | 30.00 | — | — | 2.585 | 3.053 | MON | 1,743.69 | 15,873.00 | 2/28/2006 | 12/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405PAG5 | FNMA POOL # 794807 | 2 | 1 | 238,522.00 | 101.253 | 247,995.79 | 237,873.00 | 238,476.58 | 9,519.21 | (6.00 | ) | — | — | 2.611 | 2.543 | MON | 517.57 | 5,298.00 | 6/30/2007 | 10/1/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UMM8 | FNMA POOL # 799664 | 2 | 1 | 73,510.00 | 101.933 | 77,535.46 | 74,087.00 | 73,525.11 | 4,010.35 | 2.00 | — | — | 2.894 | 3.046 | MON | 178.67 | 1,682.00 | 4/2/2007 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UR84 | FNMA POOL # 799811 | 2 | 1 | 249,046.00 | 101.424 | 257,228.95 | 248,395.00 | 248,996.89 | 8,232.06 | (9.00 | ) | — | — | 2.634 | 2.572 | MON | 545.22 | 4,919.00 | 6/30/2007 | 11/1/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UTZ2 | FNMA POOL # 799868 | 2 | 1 | 20,845.00 | 101.862 | 21,960.97 | 21,009.00 | 20,848.66 | 1,112.31 | 1.00 | — | — | 2.884 | 3.049 | MON | 50.49 | 463.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BB90 | FNMA POOL # 804764 | 2 | 1 | 258,359.00 | 101.971 | 272,480.56 | 260,390.00 | 258,408.29 | 14,072.27 | 7.00 | — | — | 2.87 | 3.033 | MON | 622.77 | 5,573.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BEZ9 | FNMA POOL # 804852 | 2 | 1 | 224,024.00 | 101.739 | 236,033.21 | 225,785.00 | 224,068.00 | 11,965.21 | 7.00 | — | — | 2.849 | 3.009 | MON | 536.05 | 4,838.00 | 4/2/2007 | 12/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BJF8 | FNMA POOL # 804962 | 2 | 1 | 266,556.00 | 102.229 | 280,972.75 | 268,652.00 | 266,609.58 | 14,363.17 | 13.00 | — | — | 2.765 | 2.925 | MON | 619.02 | 5,739.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BQQ6 | FNMA POOL # 805163 | 2 | 1 | 310,638.00 | 103.027 | 327,437.91 | 313,238.00 | 310,704.78 | 16,733.13 | 23.00 | — | — | 2.632 | 2.807 | MON | 687.03 | 6,597.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406DG67 | FNMA POOL # 806721 | 2 | 1 | 543,358.00 | 102.997 | 571,937.08 | 547,629.00 | 543,464.56 | 28,472.52 | 14.00 | — | — | 3.107 | 3.264 | MON | 1,417.90 | 13,024.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406GLK3 | FNMA POOL # 809530 | 2 | 1 | 87,360.00 | 102.041 | 91,938.75 | 87,978.00 | 87,386.50 | 4,552.25 | 10.00 | — | — | 2.782 | 2.891 | MON | 203.96 | 1,968.00 | 9/28/2006 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406MYP5 | FNMA POOL # 814418 | 2 | 1 | 256,146.00 | 102.148 | 268,344.78 | 258,433.00 | 256,210.11 | 12,134.67 | 20.00 | — | — | 2.356 | 2.538 | MON | 507.39 | 5,657.00 | 4/2/2007 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406PKU2 | FNMA POOL # 815807 | 2 | 1 | 358,965.00 | 102.224 | 379,032.92 | 362,391.00 | 359,138.97 | 19,893.95 | 55.00 | — | — | 2.59 | 2.736 | MON | 782.16 | 7,685.00 | 9/28/2006 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406TLC3 | FNMA POOL # 819423 | 2 | 1 | 496,647.00 | 104.136 | 527,998.23 | 501,081.00 | 496,761.21 | 31,237.02 | 42.00 | — | — | 2.811 | 2.995 | MON | 1,173.78 | 12,861.00 | 4/2/2007 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406TTE1 | FNMA POOL # 819649 | 2 | 1 | 3,349,708.00 | 0 | 3,351,861.88 | 3,238,389.00 | 3,347,969.26 | 3,892.62 | (1,527.00 | ) | — | — | 2.529 | 1.882 | MON | 6,824.90 | 68,366.00 | 12/4/2009 | 3/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406VHE9 | FNMA POOL # 821129 | 2 | 1 | 279,732.00 | 102.212 | 295,909.49 | 282,229.00 | 279,801.13 | 16,108.36 | 28.00 | — | — | 2.583 | 2.759 | MON | 607.50 | 7,049.00 | 4/2/2007 | 5/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407D5R2 | FNMA POOL # 828056 | 2 | 1 | 1,276,685.00 | 104.19 | 1,307,892.10 | 1,255,295.00 | 1,276,063.22 | 31,828.88 | (188.00 | ) | — | — | 2.738 | 2.333 | MON | 2,864.17 | 38,933.00 | 2/20/2009 | 6/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407E6W8 | FNMA POOL # 828985 | 2 | 1 | 676,474.00 | 101.73 | 732,513.58 | 699,763.00 | 677,357.27 | 55,156.31 | 233.00 | — | — | 2.519 | 3.293 | MON | 1,468.92 | 19,121.00 | 3/16/2006 | 8/1/2035 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407GC22 | FNMA POOL # 829989 | 2 | 1 | 1,746,059.00 | 102.4 | 1,842,866.14 | 1,762,652.00 | 1,746,542.36 | 96,323.78 | 151.00 | — | — | 2.865 | 3.081 | MON | 4,208.33 | 44,035.00 | 1/20/2006 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31408C6D3 | FNMA POOL # 847868 | 2 | 1 | 1,775,616.00 | 101.963 | 1,877,202.35 | 1,794,685.00 | 1,776,502.46 | 100,699.89 | 108.00 | — | — | 2.686 | 2.852 | MON | 4,017.10 | 39,178.00 | 5/12/2006 | 11/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31409UBQ7 | FNMA POOL # 878547 | 2 | 1 | 1,245,106.00 | 102.763 | 1,318,510.15 | 1,255,157.00 | 1,245,505.68 | 73,004.47 | 85.00 | — | — | 2.656 | 2.783 | MON | 2,778.08 | 27,587.00 | 5/4/2006 | 3/1/2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410FU60 | FNMA POOL # 888105 | 2 | 1 | 1,181,048.00 | 106.818 | 1,271,909.33 | 1,190,723.00 | 1,181,602.21 | 90,307.12 | 75.00 | — | — | 5 | 5.234 | MON | 4,961.34 | 44,652.00 | 12/14/2007 | 8/1/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GC35 | FNMA POOL # 888490 | 2 | 1 | 324,993.00 | 101.718 | 338,742.99 | 325,729.00 | 325,002.04 | 13,740.95 | 11.00 | — | — | 2.459 | 2.482 | MON | 667.47 | 6,717.00 | 6/18/2007 | 5/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GC50 | FNMA POOL # 888492 | 2 | 1 | 190,111.00 | 102.692 | 199,276.08 | 189,750.00 | 190,087.24 | 9,188.84 | — | — | — | 2.59 | 2.507 | MON | 409.54 | 3,921.00 | 6/18/2007 | 5/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GD83 | FNMA POOL # 888527 | 2 | 1 | 45,113.00 | 102.929 | 48,405.26 | 45,963.00 | 45,134.51 | 3,270.75 | 6.00 | — | — | 2.802 | 3.335 | MON | 107.32 | 1,221.00 | 6/18/2007 | 4/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDC4 | FNMA POOL # 888499 | 2 | 1 | 1,475,510.00 | 101.573 | 1,558,923.46 | 1,483,800.00 | 1,475,696.20 | 83,227.26 | 25.00 | — | — | 2.638 | 2.757 | MON | 3,261.89 | 30,476.00 | 6/18/2007 | 8/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDF7 | FNMA POOL # 888502 | 2 | 1 | 173,647.00 | 102.689 | 180,694.43 | 175,904.00 | 173,710.61 | 6,983.82 | 22.00 | — | — | 2.021 | 2.363 | MON | 296.25 | 3,478.00 | 6/18/2007 | 6/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDL4 | FNMA POOL # 888507 | 2 | 1 | 819,980.00 | 101.908 | 875,195.10 | 834,334.00 | 820,419.37 | 54,775.73 | 84.00 | — | — | 2.576 | 2.95 | MON | 1,791.04 | 16,880.00 | 6/18/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDM2 | FNMA POOL # 888508 | 2 | 1 | 815,223.00 | 101.875 | 866,829.76 | 826,620.00 | 815,543.70 | 51,286.06 | 69.00 | — | — | 2.682 | 3.012 | MON | 1,847.50 | 18,024.00 | 6/18/2007 | 3/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDQ3 | FNMA POOL # 888511 | 2 | 1 | 113,516.00 | 101.764 | 119,667.43 | 114,547.00 | 113,539.27 | 6,128.16 | 2.00 | — | — | 3.378 | 3.595 | MON | 322.45 | 2,903.00 | 6/18/2007 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDS9 | FNMA POOL # 888513 | 2 | 1 | 194,546.00 | 102.089 | 204,228.18 | 195,565.00 | 194,567.86 | 9,660.32 | 5.00 | — | — | 2.663 | 2.768 | MON | 433.99 | 3,981.00 | 6/18/2007 | 2/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDX8 | FNMA POOL # 888518 | 2 | 1 | 176,755.00 | 102.692 | 185,986.16 | 177,323.00 | 176,765.48 | 9,220.68 | 7.00 | — | — | 2.69 | 2.731 | MON | 397.50 | 3,920.00 | 6/18/2007 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDY6 | FNMA POOL # 888519 | 2 | 1 | 92,978.00 | 101.983 | 98,861.29 | 94,575.00 | 93,026.35 | 5,834.94 | 7.00 | — | — | 2.836 | 3.201 | MON | 223.51 | 2,025.00 | 6/18/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDZ3 | FNMA POOL # 888520 | 2 | 1 | 1,129,883.00 | 102.108 | 1,189,755.06 | 1,137,084.00 | 1,130,051.77 | 59,703.29 | 39.00 | — | — | 2.617 | 2.758 | MON | 2,479.79 | 27,021.00 | 6/18/2007 | 7/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GFD0 | FNMA POOL # 888564 | 2 | 1 | 19,015,189.00 | 104.202 | 19,690,128.03 | 18,450,154.00 | 18,983,046.92 | 707,081.11 | (10,146.00 | ) | — | — | 5 | 3.566 | MON | 76,875.64 | 691,881.00 | 2/26/2009 | 10/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GPR8 | FNMA POOL # 888832 | 2 | 1 | 8,324,264.00 | 106.7 | 8,789,204.74 | 8,005,302.00 | 8,314,308.06 | 474,896.68 | (1,304.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.48 | MON | 43,362.06 | 390,259.00 | 1/25/2008 | 11/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411DA33 | FNMA POOL # 904626 | 2 | 1 | 2,140,127.00 | 104.88 | 2,233,918.93 | 2,129,976.00 | 2,139,628.51 | 94,290.42 | (24.00 | ) | — | — | 5.519 | 5.359 | MON | 9,796.12 | 87,867.00 | 12/13/2006 | 12/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411GUY6 | FNMA POOL # 907899 | 2 | 1 | 2,805,709.00 | 106.704 | 2,969,223.76 | 2,782,665.00 | 2,804,811.43 | 164,412.33 | (70.00 | ) | — | — | 5.759 | 5.498 | MON | 13,354.47 | 120,246.00 | 12/14/2006 | 1/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411KCZ4 | FNMA POOL # 910088 | 2 | 1 | 7,078,766.00 | 104.822 | 7,596,037.29 | 7,013,019.00 | 7,077,908.68 | 518,128.61 | (48.00 | ) | — | — | 6 | 5.395 | MON | 35,065.09 | 315,586.00 | 3/29/2007 | 3/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411LEA5 | FNMA POOL # 911029 | 2 | 1 | 600,696.00 | 0 | 610,018.73 | 566,695.00 | 599,459.12 | 10,559.61 | (667.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.876 | MON | 2,597.35 | 23,376.00 | 9/29/2009 | 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412LMG2 | FNMA POOL # 928359 | 2 | 1 | 796,060.00 | 0 | 808,413.91 | 751,000.00 | 794,490.86 | 13,923.05 | (808.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.354 | MON | 3,442.08 | 30,979.00 | 9/29/2009 | 5/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412LQN3 | FNMA POOL # 928461 | 2 | ?? | 1,003,949.00 | 107.645 | 1,019,528.89 | 947,121.00 | 1,001,971.83 | 17,557.06 | (1,025.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.452 | MON | 4,340.97 | 39,069.00 | 9/29/2009 | 6/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412LVF4 | FNMA POOL # 928614 | 2 | 1 | 6,170,801.00 | 0 | 6,250,901.46 | 5,806,958.00 | 6,161,658.28 | 89,243.18 | (5,642.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.327 | MON | 26,615.23 | 239,537.00 | 10/21/2009 | 8/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412SRH0 | FNMA POOL # 933488 | 2 | 1 | 2,367,977.00 | 0 | 2,392,359.91 | 2,255,888.00 | 2,364,294.00 | 28,065.91 | (1,947.00 | ) | — | — | 5 | 2.588 | MON | 9,399.53 | 84,596.00 | 9/29/2009 | 3/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412UXW5 | FNMA POOL # 935493 | 2 | 1 | 187,128.00 | 0 | 194,430.45 | 182,773.00 | 187,040.20 | 7,390.25 | (33.00 | ) | — | — | 5 | 4.253 | MON | 761.55 | 6,854.00 | 7/6/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414ARA2 | FNMA POOL # 960481 | 2 | 1 | 3,150,576.00 | 0 | 3,184,081.67 | 3,001,442.00 | 3,145,582.03 | 38,499.64 | (2,544.00 | ) | — | — | 5 | 2.534 | MON | 12,506.01 | 112,554.00 | 9/29/2009 | 12/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414CRJ9 | FNMA POOL # 962289 | 2 | ?? | 4,058,217.00 | 106.05 | 4,100,003.53 | 3,866,119.00 | 4,051,899.78 | 48,103.75 | (3,235.00 | ) | — | — | 5 | 2.598 | MON | 16,108.83 | 144,979.00 | 9/29/2009 | 3/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414GD22 | FNMA POOL # 965521 | 2 | 1 | 590,736.00 | 0 | 599,903.59 | 557,298.00 | 589,602.24 | 10,301.35 | (572.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.724 | MON | 2,554.28 | 22,989.00 | 9/29/2009 | 12/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414NB45 | FNMA POOL # 970859 | 2 | 1 | 4,523,525.00 | 0 | 4,563,310.38 | 4,302,996.00 | 4,518,775.44 | 44,534.94 | (2,832.00 | ) | — | — | 5 | 2.442 | MON | 17,929.15 | 161,362.00 | 10/21/2009 | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414RB79 | FNMA POOL # 973562 | 2 | 1 | 4,656,852.00 | 0 | 4,727,532.17 | 4,393,256.00 | 4,648,241.86 | 79,290.31 | (4,474.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.627 | MON | 20,135.76 | 181,222.00 | 9/29/2009 | 3/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415MDG7 | FNMA POOL # 984003 | 2 | 1 | 6,830,901.00 | 103.51 | 7,530,629.91 | 7,036,498.00 | 6,835,113.57 | 695,516.34 | 902.00 | — | — | 5.5 | 6.71 | MON | 32,250.62 | 290,256.00 | 7/25/2008 | 6/1/2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415MFS9 | FNMA POOL # 984077 | 2 | 1 | 3,640,043.00 | 0 | 3,677,523.69 | 3,467,739.00 | 3,634,476.76 | 43,046.93 | (2,973.00 | ) | — | — | 5 | 2.66 | MON | 14,448.91 | 130,040.00 | 9/29/2009 | 6/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4M7 | FNMA POOL # 995528 | 2 | 1 | 6,424,536.00 | 103.842 | 6,572,105.08 | 6,183,942.00 | 6,414,251.36 | 157,853.72 | (3,475.00 | ) | — | — | 5 | 3.077 | MON | 25,766.42 | 231,898.00 | 3/20/2009 | 12/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4N5 | FNMA POOL # 995529 | 2 | 1 | 10,990,806.00 | 107.645 | 11,394,846.81 | 10,585,577.00 | 10,972,057.41 | 422,789.40 | (5,701.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.523 | MON | 48,517.23 | 436,655.00 | 2/27/2009 | 11/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4P0 | FNMA POOL # 995530 | 2 | 1 | 5,416,118.00 | 104.595 | 5,591,007.85 | 5,193,760.00 | 5,406,610.92 | 184,396.93 | (3,397.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.392 | MON | 23,804.74 | 214,243.00 | 3/20/2009 | 12/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B7J1 | FNMA POOL # 995597 | 2 | 1 | 630,942.00 | 0 | 640,733.31 | 595,228.00 | 629,879.32 | 10,853.99 | (491.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.609 | MON | 2,728.13 | 24,553.00 | 9/29/2009 | 3/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416BLV8 | FNMA POOL # 995040 | 2 | 1 | 3,545,870.00 | 0 | 3,577,056.52 | 3,373,003.00 | 3,541,897.93 | 35,158.59 | (2,396.00 | ) | — | — | 5 | 2.448 | MON | 14,054.18 | 126,488.00 | 10/21/2009 | 6/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416BSE9 | FNMA POOL # 995217 | 2 | 1 | 5,029,143.00 | 0 | 5,102,809.25 | 4,740,404.00 | 5,021,257.07 | 81,552.18 | (3,957.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.555 | MON | 21,726.86 | 195,542.00 | 10/21/2009 | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416CME3 | FNMA POOL # 995957 | 2 | 1 | 11,935,629.00 | 0 | 12,029,430.60 | 11,343,212.00 | 11,925,631.69 | 103,798.91 | (6,349.00 | ) | — | — | 5 | 2.473 | MON | 47,263.38 | 425,370.00 | 9/28/2009 | 6/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416PAQ0 | FNMA POOL # AA5414 | 2 | 1 | 30,571.00 | 0 | 31,844.31 | 29,935.00 | 30,557.66 | 1,286.65 | (5.00 | ) | — | — | 5 | 4.279 | MON | 124.73 | 1,123.00 | 7/1/2009 | 5/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416PWX1 | FNMA POOL # AA6061 | 2 | 1 | 95,292.00 | 0 | 99,633.16 | 93,167.00 | 95,250.62 | 4,382.54 | (15.00 | ) | — | — | 5 | 4.368 | MON | 388.19 | 3,494.00 | 7/1/2009 | 5/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416QTJ4 | FNMA POOL # AA6852 | 2 | 1 | 36,728.00 | 0 | 38,257.84 | 35,964.00 | 36,712.47 | 1,545.37 | (6.00 | ) | — | — | 5 | 4.325 | MON | 149.85 | 1,349.00 | 7/1/2009 | 5/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416RGW7 | FNMA POOL # AA7412 | 2 | 1 | 51,419.00 | 0 | 53,560.09 | 50,349.00 | 51,396.53 | 2,163.56 | (8.00 | ) | — | — | 5 | 4.31 | MON | 209.79 | 1,888.00 | 7/1/2009 | 6/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416S6R7 | FNMA POOL # AA8979 | 2 | 1 | 26,589.00 | 0 | 27,696.05 | 26,035.00 | 26,577.42 | 1,118.63 | (4.00 | ) | — | — | 5 | 4.334 | MON | 108.48 | 976.00 | 7/1/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416T3C1 | FNMA POOL # AA9794 | 2 | 1 | 41,296.00 | 0 | 43,015.53 | 40,436.00 | 41,277.80 | 1,737.73 | (7.00 | ) | — | — | 5 | 4.295 | MON | 168.48 | 1,516.00 | 7/1/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416TL49 | FNMA POOL # AA9346 | 2 | 1 | 14,503,207.00 | 104.719 | 15,026,012.98 | 14,348,829.00 | 14,499,944.47 | 526,068.51 | (3,262.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.148 | MON | 53,808.11 | 376,657.00 | 2/2/2010 | 8/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31417KK22 | FNMA POOL # AC1212 | 2 | 1 | 190,603.00 | 0 | 197,966.25 | 186,096.00 | 190,514.56 | 7,451.69 | (35.00 | ) | — | — | 5 | 4.28 | MON | 775.40 | 6,979.00 | 7/6/2009 | 7/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31418VT85 | FNMA FNMA 30YR | 2 | 1 | 103,253.00 | 0 | 103,300.35 | 99,088.00 | 103,215.43 | 84.92 | (37.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.704 | MON | 371.58 | 743.00 | 7/7/2010 | 7/1/2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32051GBD6 | FHASI_04-AR6 WHOLE CMO 04-AR6 | 2 | NR*Z* | 175,891.00 | 93.977 | 168,920.07 | 179,745.00 | 176,259.30 | (7,339.23 | ) | 116.00 | — | — | 2.987 | 3.562 | MON | 447.37 | 4,049.00 | 8/10/2007 | 12/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33736XBZ1 | FUNBC CMBS_01-C2 A2 | 2 | 1FE | 1,800,251.00 | 101.288 | 1,756,202.50 | 1,733,876.00 | 1,738,053.29 | 18,149.21 | (14,603.00 | ) | — | — | 6.663 | 4.442 | MON | 9,627.34 | 86,646.00 | 12/21/2007 | 2/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341081EN3 | FLORIDA POWER & LIGHT CO CORP BND | 1FE | 2,779,405.00 | 108.034 | 2,938,518.49 | 2,720,000.00 | 2,750,764.67 | 187,753.82 | (9,259.00 | ) | — | — | 4.85 | 4.335 | FA | 21,986.67 | 131,920.00 | 4/25/2008 | 2/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34528RAE2 | FORDO ABS 09-A A3B | 2 | 1FE | 3,897,629.00 | 101.369 | 3,874,556.15 | 3,822,230.00 | 3,882,737.15 | (8,181.00 | ) | (14,892.00 | ) | — | — | 2.757 | 0.562 | MON | 4,684.08 | 36,306.00 | 6/9/2010 | 2/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34529LAD6 | FORDO_10-A ABS 10-A-A3 | 2 | 1FE | 1,999,635.00 | 100.468 | 2,009,360.04 | 2,000,000.00 | 1,999,703.58 | 9,656.46 | 69.00 | — | — | 1.32 | 1.332 | MON | 1,173.33 | 10,047.00 | 4/21/2010 | 6/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34529MAD4 | FORDO_10-B ABS_10-B A4 | 2 | 1FE | 899,949.00 | 100.86 | 907,740.01 | 900,000.00 | 899,950.29 | 7,789.72 | 1.00 | — | — | 1.58 | 1.587 | MON | 632.00 | 1,620.00 | 7/27/2010 | 9/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35047AAA6 | FOUNDATION RE LTD CORP BND 144A | 3FE | 5,013,184.00 | 93.445 | 4,997,250.00 | 5,000,000.00 | 5,001,078.01 | (3,828.01 | ) | (4,812.00 | ) | — | — | 7.119 | 9.529 | FMAN | 44,496.12 | 268,173.00 | 10/7/2008 | 11/26/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35047BAA4 | FOUNDATION RE III LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 1,400,000.00 | 100.487 | 1,406,818.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 6,818.00 | — | — | — | 5.907 | 5.95 | FMAN | 11,945.27 | 44,168.00 | 1/21/2010 | 2/3/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35177PAS6 | FRANCE TELECOM CORP BND | F | 1FE | 6,246,739.00 | 110.383 | 6,491,632.05 | 5,881,000.00 | 6,209,838.37 | 281,793.68 | (36,901.00 | ) | — | — | 4.375 | 2.801 | JJ | 59,320.50 | 128,647.00 | 4/14/2010 | 7/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35177PAU1 | FRANCE TELECOM CORP BND | F | 1FE | 4,983,000.00 | 100.732 | 5,036,605.05 | 5,000,000.00 | 4,983,134.06 | 53,470.99 | 134.00 | — | — | 2.125 | 2.197 | MS | 4,427.08 | — | 9/7/2010 | 9/16/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354613AE1 | FRANKLIN RESOURCES INC. CORP BND | 1FE | 1,974,114.00 | 102.225 | 2,018,946.89 | 1,975,000.00 | 1,974,222.21 | 44,724.68 | 108.00 | — | — | 2 | 2.015 | MN | 14,373.61 | — | 5/19/2010 | 5/20/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36158YDC0 | GECMC CMBS_01-3 A1 | 2 | 1FE | 146,216.00 | 100.599 | 147,056.81 | 146,182.00 | 146,013.41 | 1,043.40 | (56.00 | ) | — | — | 5.56 | 5.519 | MON | 677.31 | 6,096.00 | 12/21/2007 | 3/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361849QE5 | GMACC CMBS 01_C1 A2 | 2 | 1FE | 425,054.00 | 100.995 | 416,841.96 | 412,736.00 | 418,683.08 | (1,841.12 | ) | 1,850.00 | — | — | 6.465 | 5.334 | MON | 2,223.62 | 20,013.00 | 12/21/2007 | 8/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36186CBF9 | GMAC LLC CORP BND GTD | 1FE | 4,687,535.00 | 103.424 | 4,855,756.99 | 4,695,000.00 | 4,690,259.44 | 165,497.55 | 1,550.00 | — | — | 2.2 | 2.247 | JD | 29,265.50 | 51,645.00 | 6/3/2009 | 12/19/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36201YER3 | GNMA POOL # 606844 | 2 | 1 | 1,620,331.00 | 107.123 | 1,656,474.41 | 1,546,336.00 | 1,619,875.18 | 36,599.23 | (455.00 | ) | — | — | 5 | 3.708 | MON | 6,443.07 | 32,215.00 | 4/23/2010 | 9/15/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202KME2 | GNMA POOL # 008457 | 2 | 1 | 565,740.00 | 102.84 | 579,150.59 | 557,895.00 | 565,337.95 | 13,812.64 | (187.00 | ) | — | — | 3.625 | 3.187 | MON | 1,685.31 | 15,168.00 | 3/18/2009 | 7/20/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36204J4C7 | GNMA POOL # 371719 | 2 | 1 | 485,188.00 | 106.75 | 504,880.94 | 456,648.00 | 483,193.64 | 21,687.30 | (610.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.873 | MON | 2,473.51 | 22,262.00 | 9/11/2008 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36204SV60 | GNMA POOL # 378737 | 2 | 1 | 483,961.00 | 107.235 | 505,629.15 | 455,492.00 | 481,970.97 | 23,658.18 | (607.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.811 | MON | 2,467.25 | 22,205.00 | 9/11/2008 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36205BKY7 | GNMA POOL # 385611 | 2 | 1 | 603,148.00 | 106.75 | 627,629.13 | 567,669.00 | 600,777.31 | 26,851.82 | (704.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.79 | MON | 3,074.87 | 27,674.00 | 9/11/2008 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A2KC9 | GNMA POOL # 716791 | 2 | 1 | 2,194,690.00 | 0 | 2,214,248.71 | 2,075,970.00 | 2,192,578.12 | 21,670.59 | (1,301.00 | ) | — | — | 5 | 2.381 | MON | 8,649.88 | 77,849.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A5FJ3 | GNMA POOL # 719369 | 2 | 1 | 1,402,469.00 | 0 | 1,397,011.02 | 1,313,981.00 | 1,402,163.79 | (5,152.77 | ) | (305.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.525 | MON | 4,927.43 | — | 8/31/2010 | 4/15/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A6AC1 | GNMA POOL # 720103 | 2 | 1 | 864,462.00 | 100.142 | 895,493.40 | 849,594.00 | 864,195.19 | 31,298.21 | (107.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.176 | MON | 3,185.98 | 28,674.00 | 6/18/2009 | 6/15/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A6DZ7 | GNMA POOL # 720220 | 2 | ?? | 1,979,293.00 | 106.661 | 2,010,003.16 | 1,884,480.00 | 1,977,408.59 | 32,594.57 | (887.00 | ) | — | — | 5 | 2.724 | MON | 7,852.00 | 70,668.00 | 7/29/2009 | 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620ADCM2 | GNMA POOL # 726476 | 2 | 1 | 16,028,497.00 | 0 | 16,164,518.33 | 15,215,423.00 | 16,005,534.32 | 158,984.01 | (14,910.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.37 | MON | 57,057.84 | 513,521.00 | 12/8/2009 | 11/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210B4N2 | GNMA POOL # 487829 | 2 | 1 | 700,211.00 | 102.844 | 718,733.00 | 676,533.00 | 699,232.22 | 19,500.78 | (277.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.999 | MON | 2,537.00 | 22,833.00 | 3/26/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210B4Q5 | GNMA POOL # 487831 | 2 | 1 | 179,474.00 | 0 | 181,073.06 | 169,765.00 | 179,306.73 | 1,766.33 | (104.00 | ) | — | — | 5 | 2.305 | MON | 707.35 | 6,366.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210B4R3 | GNMA POOL # 487832 | 2 | 1 | 707,247.00 | 104.229 | 721,871.91 | 676,792.00 | 706,036.38 | 15,835.53 | (368.00 | ) | — | — | 5 | 2.887 | MON | 2,819.96 | 25,380.00 | 3/26/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210BZH1 | GNMA POOL # 487744 | 2 | 1 | 860,883.00 | 0 | 868,554.70 | 814,314.00 | 860,078.36 | 8,476.34 | (501.00 | ) | — | — | 5 | 2.286 | MON | 3,392.98 | 30,537.00 | 9/29/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210BZJ7 | GNMA POOL # 487745 | 2 | 1 | 816,627.00 | 0 | 823,904.48 | 772,452.00 | 815,873.34 | 8,031.14 | (470.00 | ) | — | — | 5 | 2.257 | MON | 3,218.55 | 28,967.00 | 9/29/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36211V6Q8 | GNMA POOL # 524779 | 2 | 1 | 511,955.00 | 104.229 | 522,932.80 | 490,276.00 | 511,069.33 | 11,863.47 | (274.00 | ) | — | — | 5 | 2.955 | MON | 2,042.82 | 18,385.00 | 3/26/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225BPY8 | GNMA POOL # 781339 | 2 | 1 | 375,301.00 | 111.125 | 377,850.84 | 340,023.00 | 374,246.13 | 3,604.71 | (304.00 | ) | — | — | 8 | 5.075 | MON | 2,266.82 | 20,401.00 | 3/7/2008 | 9/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225CD29 | GNMA POOL # 080120 | 2 | 1 | 461,546.00 | 101.02 | 474,240.00 | 456,835.00 | 461,375.51 | 12,864.49 | (63.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.804 | MON | 1,189.67 | 11,088.00 | 3/18/2009 | 10/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DAS3 | GNMA POOL # 080916 | 2 | 1 | 381,103.00 | 100.563 | 392,292.32 | 382,958.00 | 381,135.56 | 11,156.76 | 10.00 | — | — | 1.875 | 2.017 | MON | 598.37 | 7,340.00 | 4/17/2008 | 5/20/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DJA3 | GNMA POOL # 081156 | 2 | 1 | 981,066.00 | 102.185 | 1,007,467.93 | 978,314.00 | 980,997.53 | 26,470.40 | (16.00 | ) | — | — | 2.75 | 2.63 | MON | 2,241.97 | 20,993.00 | 3/18/2009 | 11/20/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DJZ8 | GNMA POOL # 081179 | 2 | 1 | 1,005,121.00 | 97.85 | 1,017,286.62 | 1,002,302.00 | 1,005,053.11 | 12,233.51 | (15.00 | ) | — | — | 2.75 | 2.621 | MON | 2,296.95 | 21,508.00 | 3/18/2009 | 12/20/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DLE2 | GNMA POOL # 081224 | 2 | 1 | 628,001.00 | 99.1 | 648,428.03 | 630,959.00 | 628,038.52 | 20,389.51 | 16.00 | — | — | 2 | 2.123 | MON | 1,051.60 | 11,568.00 | 3/18/2009 | 1/20/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225EVZ2 | GNMA POOL # 082431 | 2 | 1 | 4,062,238.00 | 0 | 4,128,437.77 | 4,012,087.00 | 4,060,980.55 | 67,457.22 | (1,187.00 | ) | — | — | 3 | 2.909 | MON | 10,030.22 | 90,272.00 | 10/28/2009 | 12/20/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225EWE8 | GNMA POOL # 082444 | 2 | ?? | 960,951.00 | 104.25 | 980,946.34 | 940,956.00 | 960,714.36 | 20,231.98 | (212.00 | ) | — | — | 3.75 | 2.948 | MON | 2,940.49 | 26,464.00 | 11/3/2009 | 12/20/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362341RT8 | GSAA WHOLE CMO 05-AR6 1A1 | 2 | NR*Z* | 224,835.00 | 95 | 215,716.29 | 227,070.00 | 224,871.95 | (9,155.66 | ) | (95.00 | ) | — | — | 2.866 | 3.108 | MON | 542.33 | 5,063.00 | 11/21/2007 | 9/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KBP2 | GNMA POOL # 781846 | 2 | 1 | 6,531,421.00 | 112.301 | 7,103,945.35 | 6,325,832.00 | 6,527,237.41 | 576,707.94 | (1,168.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.555 | MON | 34,264.92 | 308,384.00 | 8/15/2008 | 9/15/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KEC8 | GNMA POOL # 781931 | 2 | 1 | 4,533,773.00 | 107.628 | 4,890,454.74 | 4,391,064.00 | 4,530,943.45 | 359,511.29 | (806.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.595 | MON | 23,784.92 | 214,064.00 | 8/15/2008 | 5/15/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KEH7 | GNMA POOL # 781936 | 2 | 1 | 3,680,061.00 | 0 | 3,763,789.20 | 3,559,376.00 | 3,679,082.67 | 84,706.53 | (978.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.757 | MON | 13,347.66 | 40,043.00 | 6/3/2010 | 6/15/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KGU6 | GNMA POOL # 782011 | 2 | ?? | 277,487.00 | 106.695 | 289,727.75 | 271,547.00 | 277,393.91 | 12,333.84 | (36.00 | ) | — | — | 5 | 4.362 | MON | 1,131.45 | 10,183.00 | 7/14/2009 | 12/15/2035 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KKB3 | GNMA POOL # 782090 | 2 | 1 | 5,607,061.00 | 107.635 | 5,930,740.04 | 5,394,647.00 | 5,600,020.57 | 330,719.47 | (944.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.392 | MON | 29,221.00 | 262,989.00 | 11/30/2007 | 5/15/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241LHQ2 | GNMA POOL # 782939 | 2 | 1 | 9,325,274.00 | 0 | 9,493,543.24 | 8,899,422.00 | 9,323,115.88 | 170,427.36 | (2,158.00 | ) | — | — | 5 | 3.74 | MON | 37,080.93 | 185,405.00 | 4/23/2010 | 9/15/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241LN36 | GNMA POOL # 783110 | 2 | ?? | 2,165,625.00 | 107.867 | 2,157,340.40 | 2,000,000.00 | 2,165,455.39 | (8,114.99 | ) | (170.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.263 | MON | 9,166.67 | — | 9/23/2010 | 4/15/2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36290SJB8 | GNMA POOL # 615958 | 2 | 1 | 10,333,444.00 | 0 | 10,563,946.08 | 9,861,553.00 | 10,330,465.22 | 233,480.86 | (2,979.00 | ) | — | — | 5 | 3.761 | MON | 41,089.81 | 205,449.00 | 4/23/2010 | 9/15/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36292DWW8 | GNMA POOL # 646061 | 2 | 1 | 377,993.00 | 106.297 | 398,907.33 | 362,474.00 | 377,463.79 | 21,443.54 | 150.00 | — | — | 6.5 | 4.789 | MON | 1,963.40 | 17,671.00 | 1/31/2008 | 11/15/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295KAT0 | GNMA POOL # 672418 | 2 | 1 | 309,476.00 | 110.051 | 326,599.28 | 296,770.00 | 309,065.88 | 17,533.40 | 113.00 | — | — | 6.5 | 4.957 | MON | 1,607.51 | 14,468.00 | 1/31/2008 | 12/15/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295P4L3 | GNMA POOL # 676827 | 2 | 1 | 1,535,285.00 | 104.785 | 1,567,155.03 | 1,469,392.00 | 1,532,485.75 | 34,669.28 | (853.00 | ) | — | — | 5 | 2.719 | MON | 6,122.46 | 55,102.00 | 3/26/2009 | 5/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295PZJ4 | GNMA POOL # 676745 | 2 | 1 | 512,122.00 | 104.785 | 523,065.64 | 490,436.00 | 511,185.78 | 11,879.86 | (287.00 | ) | — | — | 5 | 2.748 | MON | 2,043.48 | 18,391.00 | 3/26/2009 | 3/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295QJE1 | GNMA POOL # 677161 | 2 | 1 | 2,469,059.00 | 104.785 | 2,509,242.78 | 2,352,710.00 | 2,466,226.58 | 43,016.20 | (960.00 | ) | — | — | 5 | 2.559 | MON | 9,802.96 | 88,227.00 | 4/27/2009 | 8/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295TVQ4 | GNMA POOL # 680223 | 2 | 1 | 269,416.00 | 106.297 | 284,323.33 | 258,355.00 | 269,029.67 | 15,293.66 | 95.00 | — | — | 6.5 | 4.703 | MON | 1,399.43 | 12,595.00 | 1/31/2008 | 1/15/2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296DR67 | GNMA POOL # 688209 | 2 | ?? | 168,711.00 | 106.653 | 171,418.32 | 160,725.00 | 168,534.46 | 2,883.86 | (88.00 | ) | — | — | 5 | 2.641 | MON | 669.69 | 6,027.00 | 7/29/2009 | 7/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296E5H5 | GNMA POOL # 689448 | 2 | 1 | 552,945.00 | 104.785 | 564,761.30 | 529,530.00 | 551,961.95 | 12,799.35 | (301.00 | ) | — | — | 5 | 2.788 | MON | 2,206.38 | 19,857.00 | 3/26/2009 | 7/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296TPY3 | GNMA POOL # 700739 | 2 | 1 | 1,402,210.00 | 105.631 | 1,437,144.18 | 1,328,027.00 | 1,398,289.16 | 38,855.02 | (1,106.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.625 | MON | 6,086.79 | 54,781.00 | 6/3/2009 | 10/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296U3C2 | GNMA POOL # 701995 | 2 | 1 | 887,820.00 | 104.785 | 906,791.72 | 850,224.00 | 886,301.16 | 20,490.56 | (459.00 | ) | — | — | 5 | 2.858 | MON | 3,542.60 | 31,883.00 | 3/26/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296UC73 | GNMA POOL # 701294 | 2 | 1 | 586,494.00 | 104.229 | 598,442.43 | 561,070.00 | 585,467.32 | 12,975.11 | (311.00 | ) | — | — | 5 | 2.804 | MON | 2,337.79 | 21,040.00 | 3/27/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296URS1 | GNMA POOL # 701697 | 2 | 1 | 1,550,191.00 | 0 | 1,564,006.31 | 1,466,335.00 | 1,548,781.61 | 15,224.70 | (874.00 | ) | — | — | 5 | 2.191 | MON | 6,109.73 | 54,988.00 | 9/29/2009 | 2/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296UUL2 | GNMA POOL # 701787 | 2 | 1 | 963,179.00 | 104.229 | 991,247.86 | 929,345.00 | 961,895.03 | 29,352.83 | (452.00 | ) | — | — | 5 | 3.255 | MON | 3,872.27 | 34,850.00 | 6/11/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296XHH0 | GNMA POOL # 704132 | 2 | 1 | 282,383.00 | 0 | 284,879.13 | 267,108.00 | 282,111.12 | 2,768.01 | (168.00 | ) | — | — | 5 | 2.261 | MON | 1,112.95 | 10,017.00 | 9/29/2009 | 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296XLY8 | GNMA POOL # 704243 | 2 | 1 | 654,002.00 | 104.229 | 673,060.58 | 631,028.00 | 653,124.83 | 19,935.75 | (303.00 | ) | — | — | 5 | 3.132 | MON | 2,629.29 | 23,664.00 | 6/11/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296XWP5 | GNMA POOL # 704554 | 2 | 1 | 4,204,193.00 | 104.229 | 4,329,321.37 | 4,058,958.00 | 4,198,728.25 | 130,593.12 | (1,952.00 | ) | — | — | 5 | 3.392 | MON | 16,912.33 | 152,211.00 | 6/11/2009 | 6/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297A3K7 | GNMA | 2 | 1 | 985,298.00 | 104.229 | 1,006,424.46 | 943,574.00 | 983,615.48 | 22,808.98 | (509.00 | ) | — | — | 5 | 2.838 | MON | 3,931.56 | 35,384.00 | 3/26/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297AKF9 | GNMA POOL # 705994 | 2 | 1 | 1,212,478.00 | 0 | 1,223,283.88 | 1,146,891.00 | 1,211,350.95 | 11,932.93 | (696.00 | ) | — | — | 5 | 2.213 | MON | 4,778.71 | 43,008.00 | 9/29/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297DFF9 | GNMA POOL # 708566 | 2 | 1 | 2,165,578.00 | 0 | 2,184,877.03 | 2,048,433.00 | 2,163,525.12 | 21,351.91 | (1,268.00 | ) | — | — | 5 | 2.348 | MON | 8,535.14 | 76,816.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297DTR8 | GNMA POOL # 708960 | 2 | 1 | 1,510,062.00 | 104.229 | 1,542,440.49 | 1,446,116.00 | 1,507,496.04 | 34,944.45 | (784.00 | ) | — | — | 5 | 2.933 | MON | 6,025.48 | 54,229.00 | 3/26/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297G2R0 | GNMA POOL # 711884 | 2 | 1 | 3,759,522.00 | 0 | 3,793,025.94 | 3,556,154.00 | 3,755,945.07 | 37,080.87 | (2,210.00 | ) | — | — | 5 | 2.356 | MON | 14,817.31 | 133,356.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297JJ54 | GNMA POOL # 713184 | 2 | 1 | 2,019,974.00 | 0 | 2,037,975.26 | 1,910,705.00 | 2,018,080.98 | 19,894.28 | (1,160.00 | ) | — | — | 5 | 2.322 | MON | 7,961.27 | 71,651.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297KZF1 | GNMA POOL # 714542 | 2 | 1 | 735,543.00 | 104.229 | 756,749.44 | 709,491.00 | 734,561.04 | 22,188.40 | (352.00 | ) | — | — | 5 | 3.366 | MON | 2,956.21 | 26,606.00 | 6/11/2009 | 6/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36828QHU3 | GECCMC CMBS 04-C3 A2 | 2 | 1FE | 119,028.00 | 99.779 | 121,013.67 | 119,663.00 | 119,456.88 | 1,556.79 | 28.00 | — | — | 4.433 | 4.703 | MON | 442.06 | 3,978.00 | 3/25/2008 | 7/10/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368710AG4 | GENENTECH INC CORP BND | 1FE | 802,028.00 | 112.988 | 847,410.80 | 750,000.00 | 794,382.39 | 53,028.41 | (6,331.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.4 | JJ | 7,520.83 | 35,625.00 | 10/29/2009 | 7/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369550AM0 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION CORP BND | 1FE | 4,489,680.00 | 116.708 | 4,668,331.28 | 4,000,000.00 | 4,439,082.88 | 229,248.40 | (50,597.00 | ) | — | — | 5.375 | 2.94 | FA | 27,472.22 | 107,500.00 | 2/17/2010 | 8/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369550AP3 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION CORP BND | 1FE | 2,140,411.00 | 101.102 | 2,173,697.47 | 2,150,000.00 | 2,146,289.56 | 27,407.91 | 3,484.00 | — | — | 1.8 | 2.022 | JJ | 8,170.00 | 40,958.00 | 6/19/2009 | 7/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369604BC6 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | — | 112.25 | — | — | — | — | — | — | — | 5.25 | 0 | JD | (3,167.50 | ) | — | 2/19/2010 | 12/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G2Z6 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 6,598,440.00 | 111.852 | 6,711,090.06 | 6,000,000.00 | 6,572,815.47 | 138,274.59 | (25,625.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.749 | JD | 107,250.00 | — | 7/26/2010 | 6/4/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G3T9 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 104,631.00 | 107.826 | 107,826.22 | 100,000.00 | 103,468.06 | 4,358.16 | (948.00 | ) | — | — | 4.8 | 3.387 | MN | 2,000.00 | 2,400.00 | 10/29/2009 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4D3 | GE CAPITAL CORP CORP BND MTN | 1FE | 261,338.00 | 112.414 | 281,036.07 | 250,000.00 | 260,532.89 | 20,503.18 | (676.00 | ) | — | — | 6 | 5.395 | FA | 2,250.00 | 15,000.00 | 10/29/2009 | 8/7/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4E1 | GE CAPITAL CORP CORP BND | ?? | 230,445.00 | 104.047 | 234,106.24 | 225,000.00 | 228,669.75 | 5,436.49 | (1,423.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.599 | FA | 1,050.00 | 7,875.00 | 10/20/2009 | 8/13/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4L5 | GE CAPITAL CORP CORP BND MTN | 1FE | — | 104.403 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | 0 | JD | (1,944.45 | ) | — | 7/15/2010 | 6/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4Q4 | GE CAPITAL CORP CORP BND MTN | 1FE | 15,001,200.00 | 100.328 | 15,049,243.95 | 15,000,000.00 | 15,001,403.60 | 47,840.35 | 204.00 | — | — | 1.875 | 1.871 | MS | 12,760.42 | — | 9/30/2010 | 9/16/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GK86 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 1,589,400.00 | 108.898 | 1,633,477.49 | 1,500,000.00 | 1,582,599.17 | 50,878.32 | (6,801.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.255 | MS | 3,166.67 | 35,625.00 | 5/19/2010 | 9/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GXS8 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND MTNA | 1FE | 4,511,962.00 | 106.515 | 4,846,449.84 | 4,550,000.00 | 4,533,779.66 | 312,670.18 | 8,321.00 | — | — | 5.875 | 6.15 | FA | 34,156.60 | 267,313.00 | 9/24/2008 | 2/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GYY4 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND | 1FE | 3,161,025.00 | 107.763 | 3,232,875.36 | 3,000,000.00 | 3,065,889.86 | 166,985.50 | (27,392.00 | ) | — | — | 6 | 4.644 | JD | 53,000.00 | 90,000.00 | 1/14/2008 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GZY3 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND MTNA | 1FE | 159,668.00 | 108.639 | 162,958.09 | 150,000.00 | 157,000.97 | 5,957.12 | (2,184.00 | ) | — | — | 5.45 | 3.314 | JJ | 1,725.84 | 8,175.00 | 10/29/2009 | 1/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAD9 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 1,296,269.00 | 103.073 | 1,339,948.97 | 1,300,000.00 | 1,298,481.69 | 41,467.28 | 929.00 | — | — | 3 | 3.101 | JD | 12,133.33 | 19,500.00 | 12/4/2008 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAH0 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 4,306,742.00 | 102.795 | 4,420,184.62 | 4,300,000.00 | 4,303,523.97 | 116,660.65 | (1,525.00 | ) | — | — | 2.2 | 2.15 | JD | 29,693.89 | 47,300.00 | 2/20/2009 | 6/8/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAL1 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 9,896,931.00 | 100.688 | 9,968,071.90 | 9,900,000.00 | 9,899,306.80 | 68,765.10 | 1,150.00 | — | — | 1.8 | 1.816 | MS | 9,900.00 | 178,200.00 | 3/9/2009 | 3/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAP2 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 3,000,000.00 | 100.819 | 3,012,218.88 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,218.88 | — | — | — | 0.493 | 1.531 | MJSD | 738.75 | 12,485.00 | 3/9/2009 | 3/12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373334JM4 | GEORGIA POWER COMPANY CORP BND | 1FE | 14,714,084.00 | 113.215 | 14,808,528.55 | 13,080,000.00 | 14,508,274.40 | 300,254.15 | (205,810.00 | ) | — | — | 6 | 2.311 | MN | 327,000.00 | 392,400.00 | 4/9/2010 | 11/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373334JQ5 | GEORGIA POWER COMPANY CORP BND | 1 | 1FE | 4,600,000.00 | 100.298 | 4,613,707.86 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 13,707.86 | — | — | — | 0.612 | 0.576 | MJSD | 1,251.59 | 16,787.00 | 3/9/2010 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377372AC1 | GLAXOSK CAP INC CORP BND | 1FE | 19,423,975.00 | 109.965 | 20,233,501.85 | 18,400,000.00 | 19,130,752.08 | 1,102,749.77 | (191,808.00 | ) | — | — | 4.85 | 3.254 | MN | 337,128.89 | 446,200.00 | 1/28/2010 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141EA33 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 819,038.00 | 111.634 | 837,257.20 | 750,000.00 | 805,964.91 | 31,292.29 | (10,752.00 | ) | — | — | 6 | 3.755 | MN | 18,750.00 | 22,500.00 | 10/29/2009 | 5/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141EA41 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 1,191,114.00 | 104.146 | 1,215,379.95 | 1,167,000.00 | 1,184,753.93 | 30,626.02 | (6,150.00 | ) | — | — | 3.625 | 2.766 | FA | 7,050.62 | 30,668.00 | 5/28/2010 | 8/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141EA74 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 17,788,740.00 | 102.403 | 18,125,317.55 | 17,700,000.00 | 17,786,678.78 | 338,638.77 | (2,061.00 | ) | — | — | 3.7 | 3.588 | FA | 114,607.50 | — | 8/11/2010 | 8/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GBU7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 4,113,480.00 | 106.779 | 4,271,177.68 | 4,000,000.00 | 4,036,214.22 | 234,963.46 | (19,940.00 | ) | — | — | 6.6 | 5.859 | JJ | 55,733.33 | 264,000.00 | 8/14/2007 | 1/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GCG7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 1,402,821.00 | 108.048 | 1,441,354.06 | 1,334,000.00 | 1,393,145.83 | 48,208.23 | (9,675.00 | ) | — | — | 5.7 | 3.294 | MS | 6,336.50 | 38,019.00 | 5/28/2010 | 9/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GDB7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 53,919.00 | 108.038 | 54,019.11 | 50,000.00 | 53,674.84 | 344.27 | (244.00 | ) | — | — | 5.25 | 2.212 | AO | 1,312.50 | — | 7/26/2010 | 4/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GDQ4 | GOLDMAN SACHS & CO CORP BND | 1FE | 108,825.00 | 109.101 | 109,100.55 | 100,000.00 | 108,313.69 | 786.86 | (511.00 | ) | — | — | 5.25 | 2.396 | AO | 2,420.83 | — | 7/16/2010 | 10/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GEA8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 11,934,894.00 | 108.365 | 12,353,641.12 | 11,400,000.00 | 11,909,594.09 | 444,047.03 | (25,300.00 | ) | — | — | 5.125 | 3.978 | JJ | 123,341.66 | 292,125.00 | 7/8/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38143UAB7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 213,708.00 | 108.547 | 217,093.32 | 200,000.00 | 211,929.08 | 5,164.24 | (1,779.00 | ) | — | — | 5.15 | 3.223 | JJ | 2,174.44 | 5,150.00 | 3/18/2010 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38144LAC4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 6,284,091.00 | 107.476 | 6,596,883.32 | 6,138,000.00 | 6,230,451.88 | 366,431.44 | (22,302.00 | ) | — | — | 5.45 | 4.68 | MN | 139,383.75 | 136,250.00 | 5/28/2010 | 11/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38146FAA9 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-GT CORP BND | 1FE | 12,173,000.00 | 104.619 | 12,292,732.85 | 11,750,000.00 | 11,971,939.12 | 320,793.73 | (95,022.00 | ) | — | — | 3.25 | 2.116 | JD | 112,440.97 | 190,938.00 | 2/20/2009 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373MV23 | GNR CMBS_08-45 A | 2 | 1FE | 784,084.00 | 101.97 | 785,417.23 | 770,243.00 | 779,259.59 | 6,157.64 | (4,220.00 | ) | — | — | 3.576 | 1.836 | MON | 2,295.33 | 20,658.00 | 12/15/2009 | 5/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373YBQ6 | GNMA CMO_02-79 LN | 2 | 1 | 1,746,175.00 | 102.375 | 1,740,568.63 | 1,700,189.00 | 1,719,119.27 | 21,449.36 | (12,305.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.731 | MON | 7,792.54 | 70,133.00 | 6/15/2009 | 10/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373YNS9 | GNMA CMO_02-88 GB | 2 | 1FE | 1,233,164.00 | 100.848 | 1,210,341.36 | 1,200,160.00 | 1,211,939.75 | (1,598.39 | ) | (13,461.00 | ) | — | — | 5 | 1.205 | MON | 5,000.67 | 45,006.00 | 9/29/2009 | 5/20/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374EEE3 | GNMA CMO_03-106 B | 2 | 1 | 1,124,865.00 | 100.849 | 1,116,957.75 | 1,107,559.00 | 1,110,959.70 | 5,998.05 | (4,593.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.869 | MON | 5,076.31 | 45,687.00 | 8/21/2008 | 6/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374FCH5 | GNMA CMO_04-2 BA | 2 | 1 | 36,050.00 | 100.875 | 36,685.96 | 36,368.00 | 36,298.57 | 387.39 | 83.00 | — | — | 3.25 | 3.945 | MON | 98.50 | 887.00 | 4/16/2008 | 1/16/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374FT87 | GNMA CMO_04-18 BJ | 2 | 1 | 863,772.00 | 100.293 | 848,274.98 | 845,799.00 | 849,985.79 | (1,710.81 | ) | (9,540.00 | ) | — | — | 4.25 | 0.947 | MON | 2,995.54 | 26,960.00 | 9/29/2009 | 2/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374H7F1 | GNMA AGENCY CMO 04-69-FG | 2 | 1 | 5,201,023.00 | 99.363 | 5,163,058.19 | 5,196,151.00 | 5,200,476.37 | (37,418.18 | ) | (546.00 | ) | — | — | 0.557 | 0.466 | MON | 884.90 | 10,789.00 | 5/21/2010 | 12/20/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374VHH5 | GNMA CMO_09-45 AB | 2 | 1 | 3,355,603.00 | 101.696 | 3,271,929.91 | 3,217,357.00 | 3,300,866.69 | (28,936.78 | ) | (54,736.00 | ) | — | — | 5 | 0.434 | MON | 13,405.65 | 93,840.00 | 1/28/2010 | 9/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38375PXQ9 | GNMA AGENCY CMO 08-11-FB | 2 | 1 | 2,525,060.00 | 100.438 | 2,529,783.16 | 2,518,764.00 | 2,525,040.85 | 4,742.31 | (20.00 | ) | — | — | 0.857 | 0.728 | MON | 659.83 | 13,047.00 | 3/8/2010 | 11/20/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38375XTH7 | GNMA_08-72 CMO_08-72 V | 2 | 1 | 5,430,133.00 | 105.063 | 5,382,106.76 | 5,122,767.00 | 5,407,291.90 | (25,185.14 | ) | (22,841.00 | ) | — | — | 6 | -2.651 | MON | 25,613.83 | 25,614.00 | 8/18/2010 | 1/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40429CAA0 | HSBC FINANCE CORPORATION CORP BND | 1FE | 488,635.00 | 103.604 | 518,018.05 | 500,000.00 | 497,112.23 | 20,905.82 | 3,304.00 | — | — | 6.75 | 7.721 | MN | 12,750.00 | 16,875.00 | 9/30/2008 | 5/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40429CCX8 | HSBC FINANCE CORP CORP BND | 1FE | 197,781.00 | 101.259 | 202,518.05 | 200,000.00 | 199,806.21 | 2,711.84 | 499.00 | — | — | 5.25 | 5.599 | JJ | 2,245.83 | 10,500.00 | 6/30/2007 | 1/14/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40429CFV9 | HSBC FINANCE CORP CORP BND | 1FE | 9,139,665.00 | 95.108 | 9,035,260.19 | 9,500,000.00 | 9,179,610.30 | (144,350.11 | ) | 39,945.00 | — | — | 0.776 | 1.592 | JAJO | 15,971.43 | 13,275.00 | 4/26/2010 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4042EPAA5 | HSBC USA INC CORP BND GOV GUAR | 1FE | 1,859,164.00 | 103.27 | 1,858,859.94 | 1,800,000.00 | 1,825,204.83 | 33,655.11 | (15,342.00 | ) | — | — | 3.125 | 1.946 | JD | 16,406.25 | 28,125.00 | 1/28/2009 | 12/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41161PWW9 | HARBORVIEW MTG TR CMO_05-14 5A1A | 2 | 1FE | 1,761,799.00 | 55.58 | 1,237,487.87 | 1,830,441.00 | 1,764,630.48 | (527,142.61 | ) | 442.00 | — | — | 5.681 | 6.53 | MON | 8,665.37 | 78,314.00 | 8/16/2007 | 12/19/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41162DAF6 | HVMLT_06-12 CMO_06-12 2A2A | 2 | 1FE | 3,147,194.00 | 39 | 2,037,807.96 | 3,147,194.00 | 3,147,193.76 | (1,109,385.80 | ) | — | — | — | 0.447 | 0.448 | MON | 430.18 | 11,129.00 | 10/19/2006 | 12/19/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41164YAB7 | HVMLT_07-4 CMO 2007-4-2A1 | 2 | 1FE | 1,292,244.00 | 37 | 854,220.05 | 1,394,645.00 | 1,299,241.05 | (445,021.00 | ) | 7,426.00 | — | — | 0.477 | 2.445 | MON | 203.41 | 5,250.00 | 3/18/2009 | 7/19/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419791YG7 | HAWAII ST MUNI BND GO | 1FE | 2,007,940.00 | 105.294 | 2,105,879.98 | 2,000,000.00 | 2,006,992.00 | 98,887.98 | (948.00 | ) | — | — | 3 | 2.914 | FA | 10,000.00 | 27,167.00 | 2/10/2010 | 2/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AL7 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 2,863,224.00 | 106.288 | 3,045,148.19 | 2,865,000.00 | 2,864,456.99 | 180,691.20 | 270.00 | — | — | 5.25 | 5.264 | MS | 12,534.38 | 150,413.00 | 2/22/2007 | 3/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AT0 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 7,127,237.00 | 115.422 | 7,473,545.69 | 6,475,000.00 | 6,935,104.76 | 538,440.93 | (92,627.00 | ) | — | — | 6.125 | 3.884 | MS | 33,049.49 | 396,594.00 | 10/26/2009 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AU7 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 1,024,549.00 | 104.409 | 1,075,089.74 | 1,025,000.00 | 1,024,781.47 | 50,308.27 | 112.00 | — | — | 4.25 | 4.266 | FA | 4,477.25 | 43,563.00 | 2/23/2009 | 2/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AV5 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 10,351,764.00 | 111.638 | 10,693,827.49 | 9,579,000.00 | 10,249,964.59 | 443,862.90 | (101,132.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.73 | JD | 150,403.61 | 227,501.00 | 4/9/2010 | 6/2/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AX1 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 1,024,662.00 | 101.19 | 1,037,200.26 | 1,025,000.00 | 1,024,887.67 | 12,312.59 | 127.00 | — | — | 2.25 | 2.267 | MN | 7,943.75 | 11,531.00 | 5/21/2009 | 5/27/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AZ6 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 5,100,308.00 | 100.7 | 5,082,328.85 | 5,047,000.00 | 5,071,336.13 | 10,992.72 | (27,850.00 | ) | — | — | 1.354 | 0.69 | FMAN | 6,642.59 | 51,899.00 | 12/16/2009 | 5/27/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236BB8 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 499,605.00 | 100.752 | 503,762.13 | 500,000.00 | 499,611.44 | 4,150.69 | 6.00 | — | — | 1.25 | 1.277 | MS | 312.50 | — | 9/8/2010 | 9/13/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AB4 | HEF_10-401 ABS 04-1 A2 144A | 2 | 1FE | 164,000.00 | 87 | 174,000.00 | 200,000.00 | 166,090.71 | 7,909.29 | 1,394.00 | — | — | 1.786 | 3.374 | MON | 9.92 | 2,394.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AE8 | HIGHER EDUCATION FUNDING HEF_0 ABS 04-1 | 2 | 1FE | 164,000.00 | 87 | 174,000.00 | 200,000.00 | 165,828.02 | 8,171.98 | 1,502.00 | — | — | 1.311 | 2.656 | MON | 131.10 | 2,610.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AF5 | HEF_10-401 ABS 04-1 A6 144A | 2 | 1FE | 164,000.00 | 85 | 170,000.00 | 200,000.00 | 165,575.23 | 4,424.77 | 1,019.00 | — | — | 1.79 | 3.087 | MON | 39.78 | 2,384.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AJ7 | HIGHER EDUCATION FUNDING HEF_0 ABS 04-1 | 2 | 1FE | 164,224.00 | 87 | 174,000.00 | 200,000.00 | 165,700.94 | 8,299.06 | 955.00 | — | — | 1.767 | 3.01 | MON | 284.68 | 2,500.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AK4 | HIGHER EDUCATION FUNDING HEF_0 ABS_04-1 | 2 | 1FE | 164,196.00 | 87 | 174,000.00 | 200,000.00 | 166,374.81 | 7,625.19 | 1,506.00 | — | — | 1.765 | 4.491 | MON | 38.68 | 2,734.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AN8 | HEF_04-1 ABS 04-1 A13 144A | 2 | 1FE | 164,000.00 | 82 | 164,000.00 | 200,000.00 | 165,456.22 | (1,456.22 | ) | 1,029.00 | — | — | 0 | 0.84 | MON | — | 2,563.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AQ1 | HEF_04-1 ABS 04-1 A15 144A | 1FE | 246,000.00 | 82 | 246,000.00 | 300,000.00 | 247,154.56 | (1,154.56 | ) | 718.00 | — | — | 1.303 | 2.039 | MON | 278.45 | 3,933.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43812KAC7 | HAROT_10-2 ABS 10-2 A3 | 2 | 1FE | 3,899,525.00 | 101.048 | 3,940,871.88 | 3,900,000.00 | 3,899,601.19 | 41,270.69 | 77.00 | — | — | 1.34 | 1.349 | MON | 1,887.17 | 17,420.00 | 5/12/2010 | 5/20/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438516AV8 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 3,175,427.00 | 108.422 | 3,245,068.54 | 2,993,000.00 | 3,089,978.76 | 155,089.78 | (37,038.00 | ) | — | — | 5.625 | 3.772 | FA | 28,059.38 | 168,356.00 | 1/14/2010 | 8/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438516AY2 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 526,105.00 | 108.367 | 541,835.06 | 500,000.00 | 522,278.51 | 19,556.55 | (3,826.00 | ) | — | — | 3.875 | 2.489 | FA | 2,475.69 | 9,688.00 | 2/17/2010 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44328MAB0 | HSBC BANK PLC CORP BND 144A | F | 1FE | 3,497,130.00 | 104.766 | 3,666,806.22 | 3,500,000.00 | 3,497,267.57 | 169,538.65 | 138.00 | — | — | 3.5 | 3.518 | JD | 31,645.83 | — | 6/21/2010 | 6/28/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44328MAC8 | HSBC BANK PLC CORP BND 144A | F | 1FE | — | 102.088 | — | — | — | — | — | — | — | 4.125 | 0 | FA | (2,406.25 | ) | — | 8/5/2010 | 8/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44328MAD6 | HSBC BANK PLC CORP BOND 144A | F | 1FE | 7,042,386.00 | 100.459 | 7,082,367.54 | 7,050,000.00 | 7,042,723.74 | 39,643.80 | 338.00 | — | — | 1.625 | 1.662 | FA | 15,593.23 | — | 8/5/2010 | 8/12/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44923QAA2 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SENIOR CORP BND | ?? | 997,930.00 | 99.875 | 998,750.00 | 1,000,000.00 | 997,930.00 | 820.00 | — | — | — | 3.75 | 3.792 | AO | — | — | 9/29/2010 | 4/6/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44923WAB7 | HART ABS 10-A A2 | 2 | 1FE | 4,249,741.00 | 100.19 | 4,258,075.00 | 4,250,000.00 | 4,249,828.46 | 8,246.54 | 87.00 | — | — | 0.86 | 0.867 | MON | 1,624.44 | 12,386.00 | 5/5/2010 | 11/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44923WAD3 | HART ABS 10-A 4 | 2 | 1FE | 8,149,864.00 | 103.678 | 8,449,779.01 | 8,150,000.00 | 8,149,872.36 | 299,906.65 | 8.00 | — | — | 2.45 | 2.463 | MON | 8,874.44 | 67,668.00 | 5/5/2010 | 12/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44923YAC1 | HART_10-B ABS 10-B A3 | 2 | 1FE | 3,899,304.00 | 99.58 | 3,883,620.00 | 3,900,000.00 | 3,899,344.36 | (15,724.36 | ) | 40.00 | — | — | 0.97 | 0.983 | MON | 3,677.91 | — | 8/19/2010 | 4/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44923YAD9 | HART_10-B ABS_10-B A4 | 2 | 1FE | 7,549,294.00 | 99.87 | 7,540,185.00 | 7,550,000.00 | 7,549,315.03 | (9,130.03 | ) | 21.00 | — | — | 1.63 | 1.638 | MON | 11,964.65 | — | 8/19/2010 | 3/15/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44924EAB6 | IBM INTL GROUP CAPITAL CORP BND | 1FE | 9,194,473.00 | 108.599 | 9,849,909.17 | 9,070,000.00 | 9,127,388.56 | 722,520.61 | (19,704.00 | ) | — | — | 5.05 | 4.722 | AO | 202,298.80 | 229,018.00 | 1/31/2008 | 10/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521518T3 | ILLINOIS ST MUNI BND GO | 1FE | 3,144,919.00 | 101.534 | 3,147,553.91 | 3,100,000.00 | 3,134,435.18 | 13,118.73 | (10,484.00 | ) | — | — | 3.321 | 2.808 | JJ | 25,737.75 | 47,472.00 | 1/12/2010 | 1/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521518V8 | ILLINOIS ST MUNITAX BND GO | 1FE | 2,300,000.00 | 104.216 | 2,396,968.06 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 96,968.06 | — | — | — | 4.421 | 4.421 | JJ | 25,420.75 | 46,887.00 | 1/8/2010 | 1/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45324QAB2 | ING BANK NV - (LT) GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 10,247,790.00 | 101.071 | 10,259,000.40 | 10,000,000.00 | 10,145,781.12 | 113,219.28 | (79,313.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.534 | FA | 37,916.67 | 262,500.00 | 10/7/2009 | 2/9/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45660LRE1 | INDX CMO_05-A13 4A1 | 2 | 1FE | 1,072,623.00 | 64.06 | 823,522.72 | 1,094,033.00 | 1,072,707.81 | (249,185.09 | ) | 407.00 | — | — | 2.612 | 2.954 | MON | 2,381.47 | 30,767.00 | 8/13/2007 | 8/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45660LVL0 | INDX CMO_05-AR15 A1 | 2 | 3FE | 1,000,339.00 | 76.458 | 806,687.39 | 1,055,071.00 | 1,002,123.11 | (195,435.72 | ) | 589.00 | — | — | 5.09 | 6.168 | MON | 4,475.60 | 41,068.00 | 8/16/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45661EAA2 | INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TR CMO | 2 | 1Z | 1,275,634.00 | 38.587 | 689,391.67 | 1,275,634.00 | 1,275,633.80 | (586,242.13 | ) | — | — | — | 0.476 | 0.477 | MON | 67.50 | 4,802.00 | 2/13/2006 | 4/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0AF5 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND EMTN | F | 1FE | 7,513,056.00 | 107.524 | 7,741,728.14 | 7,200,000.00 | 7,427,676.81 | 314,051.33 | (59,279.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.314 | JJ | 58,100.00 | 252,000.00 | 8/31/2009 | 7/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0AT5 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND | F | 1FE | 27,281,765.00 | 108.409 | 27,731,021.43 | 25,580,000.00 | 26,896,782.16 | 834,239.27 | (384,982.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.168 | AO | 546,772.50 | 607,525.00 | 2/19/2010 | 10/19/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0BM9 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND | F | 1FE | 998,720.00 | 102.439 | 1,024,389.95 | 1,000,000.00 | 998,849.48 | 25,540.47 | 129.00 | — | — | 1.625 | 1.667 | JJ | 3,430.56 | 2,528.00 | 5/26/2010 | 7/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459058AE3 | INTL BANK FOR RECON & DEVELOP SENIOR | F | 2FE | 5,209,150.00 | 103.005 | 5,150,249.50 | 5,000,000.00 | 5,122,902.30 | 27,347.20 | (81,166.00 | ) | — | — | 3.125 | 0.918 | MN | 59,027.78 | 78,125.00 | 12/10/2009 | 11/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GN5 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 3,209,711.00 | 116.126 | 3,367,641.60 | 2,900,000.00 | 3,118,359.29 | 249,282.31 | (50,019.00 | ) | — | — | 6.5 | 3.847 | AO | 86,919.45 | 94,250.00 | 6/11/2009 | 10/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GR6 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 6,794,492.00 | 103.098 | 7,010,668.62 | 6,800,000.00 | 6,795,873.67 | 214,794.95 | 1,146.00 | — | — | 2.1 | 2.124 | MN | 57,516.67 | 71,400.00 | 11/3/2009 | 5/6/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GT2 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 8,970,824.00 | 100.166 | 9,014,967.54 | 9,000,000.00 | 8,972,254.00 | 42,713.54 | 1,430.00 | — | — | 1 | 1.11 | FA | 14,000.00 | — | 9/15/2010 | 8/5/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45950KAT7 | INTERNATIONAL FINANCE CO CORP BND | F | 1FE | 4,683,362.00 | 102.501 | 5,042,958.49 | 4,700,000.00 | 4,691,027.68 | 351,930.81 | 2,410.00 | — | — | 3.5 | 3.577 | MN | 62,144.45 | 82,250.00 | 4/21/2008 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45950KAZ3 | INTERNATIONAL FINANCE CO CORP BND | F | 1FE | 9,756,880.00 | 106.842 | 10,149,990.29 | 9,500,000.00 | 9,712,117.67 | 437,872.62 | (42,298.00 | ) | — | — | 3 | 2.342 | AO | 125,875.00 | 142,500.00 | 12/11/2009 | 4/22/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46623EHJ1 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 7,438,200.00 | 99.647 | 7,473,525.23 | 7,500,000.00 | 7,457,354.46 | 16,170.77 | 18,220.00 | — | — | 0.414 | 0.736 | MJSD | 656.15 | 27,549.00 | 12/15/2009 | 6/25/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247XG3 | JPMMT CMO 05-ALT1-2A1 | 2 | 1FE | 1,317,024.00 | 57.39 | 1,019,617.39 | 1,354,793.00 | 1,317,739.27 | (298,121.88 | ) | 334.00 | — | — | 3.618 | 4.164 | MON | 4,084.25 | 50,553.00 | 3/18/2009 | 10/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247E74 | JPMMT CMO_06-A1 2A2 | 2 | NR*Z* | 578,916.00 | 86.286 | 499,134.85 | 578,464.00 | 578,755.59 | (79,620.74 | ) | (23.00 | ) | — | — | 5.055 | 5.015 | MON | 2,436.85 | 22,715.00 | 2/6/2008 | 7/1/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247K36 | JPMMT CMO_06-A2 3A3 | 2 | 3FE | 11,334,033.00 | 85.61 | 10,380,212.50 | 12,125,000.00 | 11,575,023.12 | (1,194,810.62 | ) | 76,099.00 | — | — | 5.686 | 6.913 | MON | 57,455.63 | 516,525.00 | 11/21/2007 | 4/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HAJ9 | JP MORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 6,522,813.00 | 101.997 | 6,374,785.63 | 6,250,000.00 | 6,279,716.51 | 95,069.12 | (65,154.00 | ) | — | — | 6.75 | 5.29 | FA | 70,312.50 | 421,875.00 | 10/5/2007 | 2/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HCE8 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 182,025.00 | 109.662 | 191,908.38 | 175,000.00 | 180,922.40 | 10,985.98 | (899.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.908 | MS | 692.71 | 8,313.00 | 10/29/2009 | 3/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HGG9 | JP MORGAN & COMPANY INC CORP BND | 1FE | 480,584.00 | 103.377 | 485,870.43 | 470,000.00 | 472,155.67 | 13,714.76 | (2,344.00 | ) | — | — | 5.6 | 4.891 | JD | 8,773.33 | 13,160.00 | 11/28/2007 | 6/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HGT1 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 5,222,250.00 | 108.065 | 5,403,252.80 | 5,000,000.00 | 5,100,990.58 | 302,262.22 | (35,514.00 | ) | — | — | 5.375 | 4.31 | AO | 134,375.00 | 134,375.00 | 1/30/2008 | 10/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHB9 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 7,647,350.00 | 108.229 | 8,117,175.31 | 7,500,000.00 | 7,631,597.53 | 485,577.78 | (20,005.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.017 | MN | 148,437.50 | 178,125.00 | 4/23/2010 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHN3 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 8,759,496.00 | 108.843 | 8,925,154.95 | 8,200,000.00 | 8,709,546.89 | 215,608.06 | (47,241.00 | ) | — | — | 4.65 | 2.851 | JD | 127,100.00 | 74,400.00 | 7/20/2010 | 6/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHP8 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 15,158,250.00 | 105.579 | 15,836,827.50 | 15,000,000.00 | 15,144,985.60 | 691,841.90 | (13,264.00 | ) | — | — | 3.7 | 3.456 | JJ | 109,458.33 | 277,500.00 | 5/14/2010 | 1/20/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625MAC3 | JP MORGAN CHASE CMBS 01-CIBC | 2 | 1FE | 277,894.00 | 100.445 | 275,090.27 | 273,872.00 | 273,762.79 | 1,327.48 | (340.00 | ) | — | — | 6.26 | 2.96 | MON | 1,428.70 | 12,858.00 | 4/16/2008 | 1/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625MLR8 | JPMCC 2002-C1 A2 | 2 | 1FE | 57,123.00 | 100.954 | 58,274.91 | 57,636.00 | 57,425.61 | 849.30 | 107.00 | — | — | 4.914 | 5.521 | MON | 236.02 | 2,124.00 | 8/27/2008 | 7/12/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477874AC5 | JDOT_09 ABS 09 A3 | 2 | 1FE | 1,426,386.00 | 101.213 | 1,427,020.69 | 1,409,918.00 | 1,423,026.27 | 3,994.42 | (3,360.00 | ) | — | — | 2.59 | 1.414 | MON | 1,622.97 | 12,172.00 | 5/13/2010 | 4/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47787AAD9 | JDOT_10-A ABS 10-A-A3 | 2 | 1FE | 1,049,848.00 | 100.96 | 1,060,080.00 | 1,050,000.00 | 1,049,873.11 | 10,206.89 | 25.00 | — | — | 1.32 | 1.329 | MON | 616.00 | 5,506.00 | 4/15/2010 | 5/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478160AW4 | JOHNSON & JOHNSON CORP BND | 1FE | 1,204,040.00 | 101.568 | 1,244,203.25 | 1,225,000.00 | 1,204,251.43 | 39,951.82 | 211.00 | — | — | 2.95 | 3.15 | MS | 4,416.80 | — | 8/12/2010 | 9/1/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478160AP9 | J & J MEDICAL CORP BND | R | 1FE | 4,921,425.00 | 109.115 | 4,864,937.00 | 4,500,000.00 | 4,769,624.29 | 95,312.71 | (105,374.00 | ) | — | — | 5.15 | 1.877 | FA | 29,612.50 | 231,750.00 | 8/31/2009 | 8/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
479403AB3 | JOHNSTON RE LTD CORP BND 144A | 3FE | 5,000,000.00 | 99.86 | 4,993,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | (7,000.00 | ) | — | — | — | 6.5 | 0 | MJSD | 20,763.89 | 111,944.00 | 4/30/2010 | 5/8/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AE4 | JPMORGAN CHASE & CO-GTD CORP BND GOVT | 1FE | 10,269,800.00 | 102.751 | 10,275,100.70 | 10,000,000.00 | 10,239,328.30 | 35,772.40 | (30,472.00 | ) | — | — | 2.125 | 0.725 | JD | 58,437.50 | — | 7/7/2010 | 6/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AF1 | JPMORGAN CHASE & CO-GTD CORP BND | 1FE | 3,444,325.00 | 101.344 | 3,437,815.78 | 3,410,000.00 | 3,433,155.91 | 4,659.87 | (9,998.00 | ) | — | — | 0.67 | 0.28 | MJSD | 571.44 | 19,056.00 | 11/24/2009 | 6/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AK0 | JPMORGAN CHASE BANK NA - GTD CORP BND | 1FE | 2,523,435.00 | 102.852 | 2,597,012.92 | 2,525,000.00 | 2,524,161.19 | 72,851.73 | 359.00 | — | — | 2.2 | 2.22 | JD | 16,356.39 | 27,775.00 | 2/18/2009 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48245ABT7 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA CORP BND | F | 1FE | 3,480,028.00 | 100.058 | 3,467,009.67 | 3,465,000.00 | 3,469,122.23 | (2,112.56 | ) | (7,391.00 | ) | — | — | 0.571 | 0.648 | MJSD | 1,592.77 | 16,452.00 | 8/19/2009 | 3/2/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49328CAA3 | KEYBANK NA - GTD CORP BND | 1FE | 2,088,898.00 | 104.528 | 2,090,560.00 | 2,000,000.00 | 2,063,435.40 | 27,124.60 | (25,463.00 | ) | — | — | 3.2 | 1.312 | JD | 18,844.44 | 32,000.00 | 1/15/2010 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49925JAE7 | KWKF_20-10 ABS 10-1 A | 2 | 1FE | 986,169.00 | 98.762 | 987,624.10 | 1,000,000.00 | 986,222.82 | 1,401.28 | 53.00 | — | — | 1.242 | 1.403 | FMAN | — | — | 9/15/2010 | 2/25/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50075NAX2 | KRAFT FOODS INC. CORP BND | 2FE | 4,348,650.00 | 116.07 | 4,352,626.99 | 3,750,000.00 | 4,326,632.73 | 25,994.26 | (22,017.00 | ) | — | — | 6.75 | 2.024 | FA | 29,531.25 | 126,563.00 | 8/10/2010 | 2/19/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769AX2 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 22,014,834.00 | 111.153 | 23,064,245.84 | 20,750,000.00 | 21,765,922.76 | 1,298,323.08 | (175,138.00 | ) | — | — | 4.125 | 2.833 | AO | 394,682.30 | 427,969.00 | 1/13/2010 | 10/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769BL7 | KFW INTERNATIONAL FINANCE INC CORP BND | F | 1FE | 9,468,811.00 | 101.314 | 9,118,264.59 | 9,000,000.00 | 9,102,211.25 | 16,053.34 | (253,422.00 | ) | — | — | 4.625 | 0.844 | JJ | 82,093.75 | 416,250.00 | 8/31/2009 | 1/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769CV4 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 3,192,160.00 | 104.453 | 3,283,180.77 | 3,200,000.00 | 3,197,994.21 | 85,186.56 | 1,985.00 | — | — | 3.75 | 3.837 | JD | 31,333.33 | 60,000.00 | 6/19/2008 | 6/27/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769DG6 | KFW GROUP CORP BND | F | 1FE | 10,137,931.00 | 102.664 | 10,266,400.90 | 10,000,000.00 | 10,099,020.85 | 167,380.05 | (38,910.00 | ) | — | — | 2.25 | 1.597 | AO | 103,125.00 | 112,500.00 | 2/19/2010 | 4/16/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769DY7 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 807,845.00 | 101.586 | 822,846.59 | 810,000.00 | 807,996.65 | 14,849.94 | 151.00 | — | — | 1.375 | 1.466 | JJ | 2,382.19 | — | 7/7/2010 | 7/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51218TAA5 | LAKESIDE RE II LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 9,750,000.00 | 103.587 | 10,099,732.50 | 9,750,000.00 | 9,750,000.00 | 349,732.50 | — | — | — | 7.876 | 7.824 | MJSD | 2,098.96 | 590,050.00 | 12/18/2009 | 1/8/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515110BA1 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 6,037,356.00 | 102.309 | 6,189,694.39 | 6,050,000.00 | 6,041,570.03 | 148,124.36 | 3,090.00 | — | — | 1.875 | 1.947 | MS | 2,205.73 | 113,438.00 | 9/15/2009 | 9/24/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52205VAA3 | LEASEPLAN CORPORATION NV - GTD CORP BND | F | 1FE | 20,428,846.00 | 100.948 | 20,938,252.11 | 20,230,000.00 | 20,355,880.06 | 582,372.05 | (57,423.00 | ) | — | — | 3 | 2.599 | MN | 242,760.00 | 303,450.00 | 12/11/2009 | 5/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52520MBU6 | LMT WHOLE CMO 05-2 | 2 | NR*Z* | 1,933,183.00 | 97.061 | 1,877,771.13 | 1,934,632.00 | 1,925,675.22 | (47,904.09 | ) | (364.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.509 | MON | 8,867.06 | 79,804.00 | 5/19/2008 | 12/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52525BAD4 | LXS_07-16N LXS_07-16N 2A2 | 2 | 1FE | 6,497,281.00 | 39.2 | 4,113,377.13 | 6,522,751.00 | 6,498,020.47 | (2,384,643.34 | ) | 199.00 | — | — | 1.106 | 1.164 | MON | 801.75 | 55,721.00 | 8/30/2007 | 9/25/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532457BD9 | ELI LILLY AND COMPANY CORP BND | 1FE | 5,489,332.00 | 103.79 | 5,552,766.29 | 5,350,000.00 | 5,438,076.40 | 114,689.89 | (42,237.00 | ) | — | — | 3.55 | 2.368 | MS | 13,189.23 | 189,925.00 | 2/12/2010 | 3/6/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539473AD0 | LLOYDS TSB BANK PLC - GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 5,105,375.00 | 101.114 | 5,055,699.90 | 5,000,000.00 | 5,068,005.78 | (12,305.88 | ) | (33,559.00 | ) | — | — | 1.534 | 0.393 | JAJO | 19,387.30 | 48,387.00 | 11/25/2009 | 4/2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54313TAA3 | LONGPOINT RE LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 2,500,000.00 | 100.293 | 2,507,325.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 7,325.00 | — | — | — | 5.526 | 5.436 | MJSD | 6,144.24 | 101,625.00 | 12/14/2009 | 12/24/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54313TAB1 | LONGPOINT RE LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 2,000,000.00 | 100.142 | 2,002,840.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,840.00 | — | — | — | 5.526 | 5.5 | MJSD | 4,908.18 | 81,922.00 | 12/14/2009 | 12/24/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550279BA0 | LUM CMO_06-2 A1A | 2 | 1FE | 1,738,125.00 | 43.634 | 985,268.54 | 1,738,125.00 | 1,738,125.38 | (752,856.84 | ) | — | — | — | 0.456 | 0.457 | MON | 88.11 | 6,279.00 | 2/14/2006 | 2/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55027XAA8 | LUM_06-5 CMO_06-5 A1A | 2 | 4FE | 1,061,958.00 | 54.795 | 591,324.17 | 1,079,157.00 | 1,063,362.76 | (472,038.59 | ) | 394.00 | — | — | 0.446 | 0.621 | MON | 53.51 | 3,817.00 | 8/8/2007 | 7/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55263ECH6 | MBNA CORPORATION CORP BND | 1FE | 352,688.00 | 96.24 | 356,740.85 | 330,000.00 | 341,461.64 | 15,279.21 | (3,289.00 | ) | — | — | 6.125 | 4.59 | MS | 1,684.38 | 20,213.00 | 1/30/2008 | 3/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5526E2AC3 | MBNA AMERICA BANK N.A. CORP BND BKNT | 1FE | 2,444,463.00 | 108.786 | 2,502,088.60 | 2,300,000.00 | 2,398,283.86 | 103,804.74 | (32,278.00 | ) | — | — | 7.125 | 4.977 | MN | 61,908.33 | 81,938.00 | 8/31/2009 | 11/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55607EAA8 | MACQUARIE GROUP LTD -GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 4,678,890.00 | 109.121 | 4,910,445.09 | 4,500,000.00 | 4,651,484.31 | 258,960.78 | (27,406.00 | ) | — | — | 4.1 | 2.992 | JD | 53,300.00 | 92,250.00 | 2/19/2010 | 12/17/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55607EAD2 | MACQUARIE BANK LTD - GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 3,549,726.00 | 102.529 | 3,588,514.97 | 3,500,000.00 | 3,533,916.40 | 54,598.57 | (15,810.00 | ) | — | — | 2.6 | 1.843 | JJ | 17,947.22 | 45,500.00 | 2/19/2010 | 1/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55607EAL4 | MACQUARIE BANK LTD - GTD SENIOR CORP BND | F | 1FE | 3,962,660.00 | 107.097 | 4,283,880.32 | 4,000,000.00 | 3,970,693.08 | 313,187.24 | 5,367.00 | — | — | 3.3 | 3.508 | JJ | 27,133.33 | 132,000.00 | 8/13/2009 | 7/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580169AM2 | MCDONNELL DOUGLAS CORP CORP BND | 1FE | 5,169,456.00 | 113.192 | 4,952,160.41 | 4,375,000.00 | 4,644,615.28 | 307,545.13 | (126,182.00 | ) | — | — | 9.75 | 5.417 | AO | 213,281.25 | 213,281.00 | 5/31/2007 | 4/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
585055AR7 | MEDTRONIC INC CORP BND | 1FE | 12,439,240.00 | 105.868 | 12,995,260.06 | 12,275,000.00 | 12,426,560.56 | 568,699.50 | (12,679.00 | ) | — | — | 3 | 2.704 | MS | 16,366.67 | 183,102.00 | 4/30/2010 | 3/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
587682AC9 | MBART_10-A ABS 10-A-A3 | 2 | 1FE | 799,846.00 | 101.26 | 810,076.24 | 800,000.00 | 799,873.66 | 10,202.58 | 28.00 | — | — | 1.42 | 1.432 | MON | 504.89 | 4,544.00 | 4/13/2010 | 8/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589331AK3 | MERCK & CO INC CORP BND | 1FE | 8,701,863.00 | 111.886 | 8,950,883.20 | 8,000,000.00 | 8,619,334.73 | 331,548.47 | (82,345.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.871 | MS | 31,666.67 | 380,000.00 | 2/17/2010 | 3/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589331AR8 | MERCK & CO INC CORP BND | 1FE | 2,099,496.00 | 101.144 | 2,124,019.80 | 2,100,000.00 | 2,099,812.23 | 24,207.57 | 186.00 | — | — | 1.875 | 1.887 | JD | 9,953.13 | 19,688.00 | 6/22/2009 | 6/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YM40 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 7,096,913.00 | 107.169 | 7,501,803.75 | 7,000,000.00 | 7,077,982.31 | 423,821.44 | (18,931.00 | ) | — | — | 5.45 | 4.941 | FA | 59,344.44 | 190,750.00 | 2/19/2010 | 2/5/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YN56 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND MTN | 1FE | 7,066,778.00 | 99.458 | 7,167,942.40 | 6,550,000.00 | 6,968,933.53 | 199,008.87 | (92,249.00 | ) | — | — | 6.15 | 3.52 | AO | 174,557.50 | 201,413.00 | 3/4/2010 | 4/25/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YN64 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND MTN | 1FE | 7,605,664.00 | 111.903 | 7,609,371.84 | 6,800,000.00 | 7,604,740.87 | 4,630.97 | (923.00 | ) | — | — | 6.875 | 4.978 | AO | 202,583.33 | — | 9/22/2010 | 4/25/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YTZ4 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 2,251,650.00 | 107.855 | 2,291,920.93 | 2,125,000.00 | 2,232,817.45 | 59,103.48 | (18,833.00 | ) | — | — | 5.45 | 3.993 | JJ | 24,449.30 | 115,813.00 | 1/6/2010 | 7/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YXY2 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 4,003,840.00 | 99.907 | 3,996,279.92 | 4,000,000.00 | 4,001,173.47 | (4,893.55 | ) | (1,110.00 | ) | — | — | 0.698 | 3.696 | JAJO | 5,194.81 | 14,629.00 | 12/24/2008 | 7/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59024KAX1 | MLA_07-AF1 CMO_07-AF1 AV1 | 2 | 4FE | 4,376,835.00 | 45 | 2,274,341.59 | 4,426,460.00 | 4,364,484.55 | (2,090,142.96 | ) | 23,297.00 | — | — | 5.334 | 5.546 | MON | 19,674.02 | 205,084.00 | 10/11/2007 | 6/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594918AG9 | MICROSOFT CORPORATION CORP BND | 1FE | 12,126,530.00 | 100.171 | 12,200,799.67 | 12,180,000.00 | 12,126,643.50 | 74,156.17 | 114.00 | — | — | 1.625 | 1.717 | MS | 2,199.17 | — | 9/22/2010 | 9/25/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595620AD7 | MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS CO CORP BND | 1FE | 14,515,751.00 | 103.482 | 14,636,903.88 | 13,255,000.00 | 14,445,219.40 | 191,684.48 | (70,189.00 | ) | — | — | 4.65 | 2.285 | AO | 308,178.75 | 74,400.00 | 7/29/2010 | 10/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6174467N3 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 1,993,100.00 | 101.842 | 2,036,834.42 | 2,000,000.00 | 1,993,327.80 | 43,506.62 | 228.00 | — | — | 4 | 4.077 | JJ | 14,444.44 | — | 7/21/2010 | 7/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446B99 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 469,255.00 | 0 | 472,605.02 | 500,000.00 | 475,785.17 | (3,180.15 | ) | 5,262.00 | — | — | 0.83 | 2.096 | JAJO | 968.19 | 2,187.00 | 10/22/2009 | 1/9/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446H51 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 4,655,728.00 | 104.94 | 4,617,349.35 | 4,400,000.00 | 4,655,728.00 | (38,378.65 | ) | — | — | — | 5.55 | 4.516 | AO | 107,176.67 | — | 9/30/2010 | 4/27/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446HC6 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 1,602,555.00 | 107.571 | 1,613,565.80 | 1,500,000.00 | 1,539,286.26 | 74,279.54 | (18,523.00 | ) | — | — | 6.6 | 4.77 | AO | 49,500.00 | 49,500.00 | 1/25/2008 | 4/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446V89 | MORGAN STANLEY CORP BND MTN | 1FE | 542,275.00 | 103.6 | 534,315.42 | 500,000.00 | 530,361.89 | 3,953.53 | (11,451.00 | ) | — | — | 5.75 | 2.482 | FA | 2,475.69 | 28,750.00 | 12/16/2009 | 8/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446YT0 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 4,091,096.00 | 96.885 | 4,074,959.29 | 4,075,000.00 | 4,076,221.03 | (1,261.74 | ) | (3,032.00 | ) | — | — | 0.775 | 5.5 | JAJO | 6,489.10 | 16,379.00 | 1/19/2007 | 1/18/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61745MHB2 | MORGAN STANLEY CAP I CMBS 98-WF2 D | 2 | 1FE | 425,190.00 | 100.933 | 420,472.50 | 416,584.00 | 424,069.78 | (3,597.28 | ) | 6,154.00 | — | — | 7.391 | 7.223 | MON | 2,565.71 | 22,787.00 | 12/21/2007 | 7/15/2030 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61745ML27 | MSC CMBS 04-T15 A2 | 2 | 1FE | 392,956.00 | 100.257 | 398,637.90 | 397,615.00 | 396,365.77 | 2,272.13 | 962.00 | — | — | 4.69 | 5.407 | MON | 1,554.01 | 13,986.00 | 7/30/2008 | 6/13/2041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746BCW4 | MORGAN STANLEY CORP BND MTN | 1FE | 2,978,670.00 | 105.336 | 3,160,068.96 | 3,000,000.00 | 2,993,338.46 | 166,730.50 | 3,720.00 | — | — | 5.625 | 5.809 | JJ | 38,437.50 | 168,750.00 | 8/14/2007 | 1/9/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746BDB9 | MORGAN STANLEY CORP BND MTN | 1FE | — | 107.761 | — | — | — | — | — | — | — | 5.75 | 0 | AO | (3,929.17 | ) | — | 8/4/2010 | 10/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746REV9 | MSAC ABS 04-H1 | 2 | 1FE | 941,018.00 | 51.241 | 616,387.84 | 939,550.00 | 940,632.22 | (324,244.38 | ) | (43.00 | ) | — | — | 0.996 | 0.982 | MON | 104.00 | 7,242.00 | 2/25/2010 | 1/25/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747YCE3 | MORGAN STANLEY CORP BND MTN | 1FE | 3,571,582.00 | 109.908 | 3,769,839.83 | 3,430,000.00 | 3,564,678.67 | 205,161.16 | (6,903.00 | ) | — | — | 6 | 5.028 | AO | 87,465.00 | — | 6/22/2010 | 4/28/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747YCF0 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 17,387,057.00 | 109.741 | 17,558,513.12 | 16,000,000.00 | 17,261,754.75 | 296,758.37 | (125,302.00 | ) | — | — | 6 | 3.65 | MN | 368,000.00 | 300,000.00 | 9/17/2010 | 5/13/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617526AC2 | MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I M ABS | 2 | NR*Z* | 223,336.00 | 99.686 | 222,634.46 | 223,336.00 | 223,335.96 | (701.50 | ) | — | — | — | 0.314 | 0.314 | MON | 7.79 | 553.00 | 1/11/2007 | 11/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61756XAG0 | MORGAN STANLEY MTGE LN TR CMO | 2 | 1FE | 2,270,046.00 | 54.41 | 1,563,392.34 | 2,276,721.00 | 2,269,936.42 | (706,544.08 | ) | 6.00 | — | — | 5.294 | 5.341 | MON | 10,043.70 | 95,089.00 | 3/18/2009 | 11/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61757UAH3 | MORGAN STANLEY-GTD CORP BND | 1FE | 14,907,014.00 | 102.446 | 15,366,899.85 | 15,000,000.00 | 14,955,211.27 | 411,688.58 | 19,187.00 | — | — | 1.95 | 2.127 | JD | 82,062.50 | 146,250.00 | 1/6/2010 | 6/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61757UAL4 | MORGAN STANLEY-GTD CORP BND | 1FE | 3,023,745.00 | 100.449 | 3,013,483.08 | 3,000,000.00 | 3,013,361.33 | 121.75 | (7,306.00 | ) | — | — | 0.691 | 0.421 | FMAN | 2,995.42 | 13,189.00 | 9/2/2009 | 2/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61757UAN0 | MORGAN STANLEY-GTD CORP BND | 1FE | 1,002,110.00 | 100.291 | 1,002,914.10 | 1,000,000.00 | 1,001,045.61 | 1,868.49 | (537.00 | ) | — | — | 0.493 | 1.453 | MJSD | 246.25 | 4,165.00 | 4/2/2009 | 3/13/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62864WAB0 | EAST LANE RE III LTD CORP BND 144A | F | 3 | 10,000,000.00 | 0 | 10,762,300.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 762,300.00 | — | — | — | 12.299 | 13.55 | FMAN | 105,911.33 | 939,813.00 | 3/13/2009 | 3/20/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62875UAF2 | NBC UNIVERSAL CORP BND 144A | 2FE | 1,055,340.00 | 105.127 | 1,051,272.28 | 1,000,000.00 | 1,055,277.42 | (4,005.14 | ) | (63.00 | ) | — | — | 3.65 | 2.369 | AO | 15,309.72 | — | 9/24/2010 | 4/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62875UAJ4 | NBC UNIVERSAL CORP BND 144A | 2FE | 9,994,500.00 | 100.383 | 10,038,346.10 | 10,000,000.00 | 9,994,500.00 | 43,846.10 | — | — | — | 2.875 | 2.886 | AO | — | — | 9/27/2010 | 4/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62875UAM7 | NBC UNIVERSAL CORP BND 144A | 2FE | 2,599,662.00 | 100.57 | 2,614,812.25 | 2,600,000.00 | 2,599,662.00 | 15,150.25 | — | — | — | 2.1 | 2.104 | AO | — | — | 9/27/2010 | 4/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62914AAB8 | NIBC BANK NV - GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 1,197,384.00 | 104.332 | 1,251,984.10 | 1,200,000.00 | 1,197,793.76 | 54,190.34 | 369.00 | — | — | 2.8 | 2.847 | JD | 11,106.67 | 16,800.00 | 11/24/2009 | 12/2/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62944BAA2 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND 144A | F | ?? | 8,961,930.00 | 99.551 | 8,959,590.27 | 9,000,000.00 | 8,961,930.00 | (2,339.73 | ) | — | — | — | 1.75 | 1.839 | AO | — | — | 9/29/2010 | 10/6/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62951MAY6 | NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPOR WHOLE CMO | 2 | 1FE | 1,033,118.00 | 94.686 | 986,782.29 | 1,022,572.00 | 1,032,602.37 | (45,820.08 | ) | (70.00 | ) | — | — | 6.5 | 6.232 | MON | 5,538.93 | 49,850.00 | 10/3/2007 | 2/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6325C0AV3 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE CORP BND | F | 1FE | 10,247,950.00 | 107.398 | 10,739,799.50 | 10,000,000.00 | 10,216,600.48 | 523,199.02 | (27,265.00 | ) | — | — | 3.375 | 2.765 | JJ | 77,812.50 | 253,125.00 | 4/29/2010 | 7/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6325C0AZ4 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE CORP BND | F | 1FE | 2,000,000.00 | 101.681 | 2,033,629.60 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 33,629.60 | — | — | — | 2.5 | 2.5 | JJ | 11,527.78 | 25,000.00 | 1/4/2010 | 1/8/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63968AQE8 | NEBRASKA PUB PWR DIST MUNITAX BND REV | 1FE | 1,329,838.00 | 104.515 | 1,306,437.50 | 1,250,000.00 | 1,309,816.77 | (3,379.27 | ) | (19,386.00 | ) | — | — | 4.135 | 1.95 | JJ | 12,921.88 | 52,693.00 | 12/17/2009 | 1/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64031BAA2 | NLST_10-3A ABS_10-3A A | 2 | 1FE | 1,200,000.00 | 100.037 | 1,200,444.04 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 444.04 | — | — | — | 1.212 | 1.213 | JAJO | 2,382.95 | — | 7/28/2010 | 7/27/2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64944QAA5 | NEW YORK COMMUNITY BANK - GTD CORP BND | 1FE | 5,192,010.00 | 103.152 | 5,207,611.01 | 5,050,000.00 | 5,119,362.89 | 88,248.12 | (42,308.00 | ) | — | — | 3 | 1.844 | JD | 44,187.50 | 75,750.00 | 9/8/2009 | 12/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65475VAC4 | NAROT ABS 09-1 A3 | 2 | 1FE | 4,486,305.00 | 103.022 | 4,466,916.32 | 4,335,903.00 | 4,455,519.03 | 11,397.29 | (30,786.00 | ) | — | — | 5 | 2.236 | MON | 9,635.34 | 72,265.00 | 5/24/2010 | 9/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665501AD4 | NORTHERN NAT GAS CO CORP BND 144A | ?? | 1,608,465.00 | 103.866 | 1,557,990.00 | 1,500,000.00 | 1,555,506.32 | 2,483.68 | (52,959.00 | ) | — | — | 7 | 1.401 | JD | 35,000.00 | 52,500.00 | 2/5/2010 | 6/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665859AJ3 | NORTHERN TRUST CORPORATION CORP BND | 1FE | 7,654,145.00 | 111.981 | 8,398,552.35 | 7,500,000.00 | 7,605,317.23 | 793,235.12 | (25,435.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.966 | FA | 52,708.34 | 412,500.00 | 3/23/2009 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAA6 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 1,623,326.00 | 109.428 | 1,778,204.28 | 1,625,000.00 | 1,623,838.61 | 154,365.67 | 238.00 | — | — | 4.125 | 4.148 | FA | 9,496.09 | 67,031.00 | 2/4/2009 | 2/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAB4 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 15,729,053.00 | 102.527 | 16,148,037.48 | 15,750,000.00 | 15,732,738.60 | 415,298.88 | 3,686.00 | — | — | 1.9 | 1.944 | AO | 162,093.75 | — | 3/9/2010 | 4/24/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAC2 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 20,352,249.00 | 105.071 | 21,486,958.56 | 20,450,000.00 | 20,362,340.12 | 1,124,618.44 | 10,091.00 | — | — | 2.9 | 3.001 | AO | 321,235.42 | — | 3/9/2010 | 4/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832348A9 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | 1FE | 15,440,985.00 | 109.813 | 16,197,416.91 | 14,750,000.00 | 15,347,903.54 | 849,513.37 | (93,081.00 | ) | — | — | 4.1 | 2.938 | JD | 176,385.42 | 302,375.00 | 2/19/2010 | 6/16/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68323480 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | 1FE | 748,628.00 | 102.451 | 768,382.42 | 750,000.00 | 749,016.17 | 19,366.25 | 336.00 | — | — | 1.875 | 1.938 | MN | 5,156.25 | 7,031.00 | 11/10/2009 | 11/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832348F8 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | 1FE | 2,800,000.00 | 100.082 | 2,802,296.03 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,296.03 | — | — | — | 0.502 | 0.42 | FMAN | 1,679.55 | 10,146.00 | 11/10/2009 | 11/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68389XAD7 | ORACLE CORPORATION CORP BND | 1FE | 5,412,790.00 | 110.301 | 5,873,539.33 | 5,325,000.00 | 5,381,098.75 | 492,440.58 | (15,546.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.503 | AO | 121,543.14 | 131,794.00 | 3/5/2009 | 4/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68402LAC8 | ORACLE CORP CORP BND | 1FE | 11,066,300.00 | 115.8 | 11,579,985.79 | 10,000,000.00 | 10,991,438.58 | 588,547.21 | (74,861.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.197 | JJ | 110,833.33 | 262,500.00 | 4/20/2010 | 1/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68402LAE4 | ORACLE CORP CORP BND | 1 | 479,788.00 | 101.344 | 481,383.65 | 475,000.00 | 475,476.83 | 5,906.82 | (1,220.00 | ) | — | — | 5 | 4.643 | JJ | 5,013.90 | 23,750.00 | 12/12/2007 | 1/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69351CAC7 | PNC FUNDING CORP - GTD CORP BND GOVT | 1FE | 5,111,550.00 | 103.051 | 5,152,550.50 | 5,000,000.00 | 5,090,615.44 | 61,935.06 | (20,935.00 | ) | — | — | 2.3 | 1.234 | JD | 31,625.00 | 57,500.00 | 5/3/2010 | 6/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69362BAS1 | PSE&G POWER LLC CORP BND | 2FE | 5,499,427.00 | 111.342 | 5,567,089.45 | 5,000,000.00 | 5,496,084.79 | 71,004.66 | (3,342.00 | ) | — | — | 5.32 | 3.462 | MS | 11,822.22 | — | 9/15/2010 | 9/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69371RJ98 | PACCAR FINL CORP BND | 1FE | 6,366,521.00 | 101.08 | 6,443,878.82 | 6,375,000.00 | 6,367,325.61 | 76,553.21 | 804.00 | — | — | 2.05 | 2.096 | JD | 38,117.18 | — | 6/9/2010 | 6/17/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69373UAA5 | PACCAR INC CORP BND | 1FE | 6,255,597.00 | 116.426 | 6,519,835.62 | 5,600,000.00 | 6,160,294.56 | 359,541.06 | (95,302.00 | ) | — | — | 6.875 | 3.692 | FA | 49,194.44 | 192,500.00 | 2/19/2010 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701489AA4 | PARKTON RE LTD CORP BND 144A | 4FE | 1,750,000.00 | 104.008 | 1,820,140.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 70,140.00 | — | — | — | 10.5 | 10.646 | MJSD | 5,104.17 | 139,867.00 | 7/23/2009 | 5/6/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713448BF4 | PEPSICO INC CORP BND | 1FE | 1,013,969.00 | 107.118 | 1,006,907.16 | 940,000.00 | 996,665.18 | 10,241.98 | (17,303.00 | ) | — | — | 5.15 | 1.379 | MN | 18,288.22 | 24,205.00 | 3/25/2010 | 5/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713448BK3 | PEPSICO INC CORP BND | 1FE | 19,458,660.00 | 108.059 | 21,071,504.62 | 19,500,000.00 | 19,470,893.70 | 1,600,610.92 | 5,869.00 | — | — | 3.75 | 3.797 | MS | 60,937.51 | 731,250.00 | 2/25/2009 | 3/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713448BL1 | PEPSICO INC CORP BND | 1FE | 4,000,000.00 | 100.077 | 4,003,080.44 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,080.44 | — | — | — | 0.556 | 0.281 | JAJO | 4,818.15 | 6,209.00 | 1/11/2010 | 7/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081CZ4 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 2,883,727.00 | 105.304 | 2,894,814.33 | 2,749,000.00 | 2,852,548.47 | 42,265.86 | (31,344.00 | ) | — | — | 4.45 | 1.809 | MS | 5,436.91 | 72,290.00 | 4/15/2010 | 3/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081DA8 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 1,380,478.00 | 115.23 | 1,440,369.88 | 1,250,000.00 | 1,362,457.66 | 77,912.22 | (15,927.00 | ) | — | — | 5.35 | 3.169 | MS | 2,972.22 | 66,875.00 | 2/17/2010 | 3/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081DC4 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 1,575,000.00 | 100.871 | 1,588,718.28 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 13,718.28 | — | — | — | 2.242 | 3.173 | MJSD | 1,569.53 | 27,571.00 | 3/17/2009 | 3/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71722TAF1 | PHEAA_04-1 ABS_04-1-A2 | 2 | 1FE | 452,730.00 | 92.5 | 462,500.00 | 500,000.00 | 454,723.77 | 7,776.23 | 1,994.00 | — | — | 1.785 | 2.755 | MON | 635.75 | 3,077.00 | 3/9/2010 | 4/25/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71722TAG9 | PHEAA_04-1 ABS_04-1-A3 | 2 | 1FE | 1,177,098.00 | 90.5 | 1,176,500.00 | 1,300,000.00 | 1,184,994.83 | (8,494.83 | ) | 7,897.00 | — | — | 0 | 1.216 | MON | 83.77 | 10,931.00 | 3/9/2010 | 4/25/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718172AB5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN CORP BND | 1FE | 6,108,095.00 | 109.903 | 6,731,541.48 | 6,125,000.00 | 6,115,616.27 | 615,925.21 | 2,462.00 | — | — | 4.875 | 4.938 | MN | 111,972.66 | 149,297.00 | 5/13/2008 | 5/16/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718172AG4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN CORP BND | 1FE | 7,341,676.00 | 117.583 | 7,525,332.03 | 6,400,000.00 | 7,229,494.49 | 295,837.54 | (108,466.00 | ) | — | — | 6.875 | 2.911 | MS | 17,111.11 | 245,781.00 | 4/14/2010 | 3/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742651DB5 | PRIVATE EXPORT FUNDING CORP SECURED | ?? | 1,646,955.00 | 115.584 | 1,733,760.11 | 1,500,000.00 | 1,632,709.47 | 101,050.64 | (14,246.00 | ) | — | — | 4.95 | 3.07 | MN | 28,050.00 | 37,125.00 | 2/23/2010 | 11/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742651DH2 | PRIVATE EXPORT FUNDING CORP AGENCY BND | 1 | 4,296,173.00 | 106.205 | 4,566,815.09 | 4,300,000.00 | 4,296,929.08 | 269,886.01 | 573.00 | — | — | 3.05 | 3.069 | AO | 60,474.72 | 71,404.00 | 9/22/2009 | 10/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742718DA4 | PROCTER & GAMBLE COMPANY CORP BND | 1FE | 3,275,910.00 | 113.62 | 3,408,604.44 | 3,000,000.00 | 3,218,957.11 | 189,647.33 | (39,608.00 | ) | — | — | 4.95 | 2.942 | FA | 18,975.00 | 148,500.00 | 8/31/2009 | 8/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74456QAW6 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CORP BND | 1FE | 549,021.00 | 104.035 | 572,192.23 | 550,000.00 | 549,085.05 | 23,107.18 | 64.00 | — | — | 2.7 | 2.739 | MN | 5,403.75 | — | 5/17/2010 | 5/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749241AA3 | RALI_07-QH9 CMO_07-QH9 A1 | 2 | 1FE | 6,930,442.00 | 35.313 | 3,167,217.88 | 6,906,958.00 | 6,932,201.18 | (3,764,983.30 | ) | (485.00 | ) | — | — | 6.374 | 6.34 | MON | 36,687.17 | 333,635.00 | 9/26/2007 | 10/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RBQ6 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND 144A | F | 1FE | 14,077,820.00 | 99.74 | 14,624,238.58 | 13,600,000.00 | 14,008,938.41 | 615,300.17 | (68,881.00 | ) | — | — | 4.2 | 3.311 | MN | 218,960.00 | 285,600.00 | 2/19/2010 | 5/13/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RBU7 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND 144A | F | 1FE | 15,080,378.00 | 102.537 | 15,380,569.80 | 15,000,000.00 | 15,060,945.56 | 319,624.24 | (19,433.00 | ) | — | — | 2.65 | 2.427 | FA | 48,583.33 | 198,750.00 | 2/19/2010 | 8/17/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RCE2 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND 144A | F | 1FE | 9,993,100.00 | 104.085 | 10,408,525.10 | 10,000,000.00 | 9,993,813.56 | 414,711.54 | 714.00 | — | — | 3.2 | 3.215 | MS | 17,777.78 | 160,000.00 | 3/4/2010 | 3/11/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75115YAA7 | RALI_07-Q01 CMO_07-QO1 A1 | 2 | 1FE | 5,974,737.00 | 39.83 | 3,495,220.99 | 5,974,737.00 | 5,974,736.74 | (2,479,515.75 | ) | — | — | — | 0.406 | 0.407 | MON | 269.69 | 19,322.00 | 1/30/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75778AAA7 | REDWOOD CAPITAL XI LTD CORP BND 144A | F | 1F | 5,000,000.00 | 100.543 | 5,027,150.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 27,150.00 | — | — | — | 6.25 | 6.297 | JAJO | 75,520.83 | 162,375.00 | 12/15/2009 | 1/7/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759911P95 | REGIONAL TRANSN AUTH ILL MUNI TAX BND | ?? | 8,500,000.00 | 100.844 | 8,571,740.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 71,740.00 | — | — | — | 2.879 | 2.881 | JD | 81,571.67 | 122,358.00 | 6/19/2009 | 4/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
761118QM3 | RALI CMO_05-QO5 A1 | 2 | 1FE | 1,750,654.00 | 45.266 | 966,727.49 | 1,769,455.00 | 1,751,651.98 | (784,924.49 | ) | 279.00 | — | — | 1.37 | 1.473 | MON | 2,020.13 | 19,200.00 | 8/3/2007 | 1/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76111XYH0 | RES FUND MTG SEC I CMO_05-SA4 2A1 | 2 | 1FE | 443,349.00 | 73.92 | 355,953.86 | 451,890.00 | 443,656.00 | (87,702.14 | ) | 86.00 | — | — | 3.205 | 3.603 | MON | 1,207.06 | 15,932.00 | 8/14/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76111XYJ6 | RES FUND MTG SEC I CMO_05-SA4 2A2 | 2 | 1FE | 1,448,821.00 | 76.58 | 1,334,356.54 | 1,501,369.00 | 1,452,860.67 | (118,504.13 | ) | 719.00 | — | — | 5.203 | 6.419 | MON | 6,509.37 | 58,550.00 | 8/16/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771196AQ5 | ROCHE HOLDINGS INC CORP BND 144A | 1FE | 15,173,783.00 | 111.829 | 15,656,062.52 | 14,000,000.00 | 14,989,469.16 | 666,593.36 | (181,911.00 | ) | — | — | 5 | 2.815 | MS | 58,333.33 | 700,000.00 | 2/19/2010 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771196AX0 | ROCHE HOLDINGS INC CORP BND 144A | 1FE | 4,673,625.00 | 101.108 | 4,639,053.96 | 4,600,000.00 | 4,624,577.72 | 14,476.24 | (45,547.00 | ) | — | — | 2.318 | 1.269 | FMAN | 10,956.63 | 81,551.00 | 12/9/2009 | 2/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780085LP9 | ROYAL BANK OF CANADA CORP BND | A | 1FE | 2,408,128.00 | 104.137 | 2,417,012.81 | 2,321,000.00 | 2,343,006.80 | 74,006.01 | (19,957.00 | ) | — | — | 5.65 | 4.431 | JJ | 25,863.03 | 131,137.00 | 7/9/2008 | 7/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78008HX96 | ROYAL BANK OF CANADA CORP BND MTN | A | 1FE | 5,041,250.00 | 102.662 | 5,133,088.70 | 5,000,000.00 | 5,037,286.44 | 95,802.26 | (3,964.00 | ) | — | — | 2.1 | 1.828 | JJ | 18,083.33 | 26,250.00 | 6/8/2010 | 7/29/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78008KNA7 | ROYAL BANK OF CANADA SENIOR CORP BND | A | 1FE | 4,493,385.00 | 99.875 | 4,494,375.00 | 4,500,000.00 | 4,493,385.00 | 990.00 | — | — | — | 1.125 | 1.171 | JJ | — | — | 9/29/2010 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78010XAD3 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC THE CORP BND | F | 1FE | 5,297,138.00 | 101.961 | 5,403,942.22 | 5,300,000.00 | 5,297,231.73 | 106,710.49 | 94.00 | — | — | 3.4 | 3.419 | FA | 18,520.56 | — | 8/17/2010 | 8/23/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78010XAG6 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G CORP BND | F | 1FE | 2,844,101.00 | 100.767 | 2,871,848.78 | 2,850,000.00 | 2,844,133.24 | 27,715.54 | 33.00 | — | — | 3.95 | 3.996 | MS | 3,439.79 | — | 9/13/2010 | 9/21/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78011CAB2 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G CORP BND | F | 1FE | 2,540,825.00 | 100.574 | 2,514,349.75 | 2,500,000.00 | 2,526,203.22 | (11,853.47 | ) | (12,097.00 | ) | — | — | 1.098 | 0.514 | FMAN | 3,811.84 | 19,248.00 | 11/2/2009 | 5/11/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78011CAC0 | ROYAL BK OF STLAND GRP PLC - ( CORP BND | F | 1FE | 22,880,250.00 | 102.796 | 23,129,099.55 | 22,500,000.00 | 22,730,729.01 | 398,370.54 | (104,629.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.975 | MN | 228,046.88 | 295,313.00 | 8/31/2009 | 5/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78011CAE6 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G CORP BND | F | 1FE | 1,996,200.00 | 100.753 | 2,015,059.96 | 2,000,000.00 | 1,997,960.75 | 17,099.21 | 1,431.00 | — | — | 1.45 | 1.548 | AO | 12,969.44 | 14,500.00 | 10/23/2009 | 10/20/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78355HJL4 | RYDER SYSTEM INC. CORP BND | 2FE | 2,163,660.00 | 108.748 | 2,174,969.48 | 2,000,000.00 | 2,161,675.83 | 13,293.65 | (1,984.00 | ) | — | — | 5.85 | 3.327 | MS | 9,750.00 | — | 9/10/2010 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78387GAH6 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 2,163,060.00 | 106.47 | 2,129,396.98 | 2,000,000.00 | 2,091,160.64 | 38,236.34 | (50,005.00 | ) | — | — | 5.875 | 2.382 | FA | 19,583.33 | 117,500.00 | 8/31/2009 | 2/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78387GAP8 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 3,235,500.00 | 112.425 | 3,372,754.44 | 3,000,000.00 | 3,188,213.89 | 184,540.55 | (32,740.00 | ) | — | — | 5.1 | 3.392 | MS | 6,800.00 | 153,000.00 | 8/31/2009 | 9/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GHX7 | SLMA ABS 03-10A A1B 144A | 2 | 1FE | 499,844.00 | 99.807 | 499,035.85 | 500,000.00 | 499,871.93 | (836.08 | ) | 28.00 | — | — | 1.666 | 1.68 | MON | 208.25 | 5,611.00 | 1/12/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GHY5 | SLMA ABS 03-10A-A1C | 2 | 1FE | 1,799,688.00 | 99.807 | 1,796,529.06 | 1,800,000.00 | 1,799,808.46 | (3,279.40 | ) | 121.00 | — | — | 1.78 | 1.795 | MON | 623.00 | 16,437.00 | 2/4/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GHZ2 | SLMA ABS 03-10A A1D 144A | 2 | 1FE | 1,993,438.00 | 99.807 | 1,996,143.40 | 2,000,000.00 | 1,996,023.06 | 120.34 | 1,933.00 | — | — | 1.711 | 1.85 | MON | 190.11 | 26,798.00 | 9/24/2009 | 12/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GJA5 | SLM STUDENT LOAN TR 2003-10A ABS_03-10A | 2 | 1FE | 999,688.00 | 99.807 | 998,071.70 | 1,000,000.00 | 999,742.92 | (1,671.22 | ) | 55.00 | — | — | 1.785 | 1.8 | MON | 793.33 | 12,763.00 | 1/15/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GJD9 | SLM STUDENT LOAN TR 2003-10A ABS 03-10A | 2 | 1FE | 650,000.00 | 99.807 | 648,746.61 | 650,000.00 | 650,000.00 | (1,253.39 | ) | — | — | — | 1.711 | 1.716 | MON | 92.68 | 7,809.00 | 1/13/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78444YAB1 | SLMA ABS 08-5 A2 | 2 | 1FE | 5,682,584.00 | 101.611 | 5,680,042.04 | 5,590,000.00 | 5,678,744.70 | 1,297.34 | (3,840.00 | ) | — | — | 1.598 | 1.077 | JAJO | 16,871.10 | — | 8/10/2010 | 10/25/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78444YAD7 | SLMA ABS 08-5 A4 | 2 | 1FE | 1,943,656.00 | 104.761 | 1,938,076.28 | 1,850,000.00 | 1,939,870.01 | (1,793.73 | ) | (3,786.00 | ) | — | — | 2.198 | 1.506 | JAJO | 7,567.18 | 9,427.00 | 6/1/2010 | 1/25/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78445XAA4 | SLMA_10-1 ABS 10-1A | 2 | 1FE | 3,516,942.00 | 100.17 | 3,522,920.41 | 3,516,942.00 | 3,516,941.61 | 5,978.80 | — | — | — | 0.656 | 0.657 | MON | 256.44 | 4,276.00 | 7/30/2010 | 3/25/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79548CAB2 | SBM7 CMBS_00-C3 A2 | 2 | 1FE | 202,792.00 | 99.88 | 197,494.69 | 197,732.00 | 197,301.95 | 192.74 | (1,470.00 | ) | — | — | 6.592 | 4.643 | MON | 1,086.21 | 9,776.00 | 4/16/2008 | 10/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822582AF9 | SHELL INTL FINAN CORP BND | F | 1FE | 11,034,169.00 | 108.042 | 11,290,371.44 | 10,450,000.00 | 10,955,181.65 | 335,189.79 | (78,987.00 | ) | — | — | 4 | 2.537 | MS | 11,611.12 | 418,000.00 | 3/2/2010 | 3/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822582AQ5 | SHELL INTL FINAN CORP BND | F | 1FE | 13,737,679.00 | 105.14 | 14,325,282.35 | 13,625,000.00 | 13,732,779.64 | 592,502.71 | (4,899.00 | ) | — | — | 3.1 | 2.92 | JD | 109,113.54 | — | 7/2/2010 | 6/28/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824348AN6 | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY THE CORP BND | 1FE | 5,008,830.00 | 105.637 | 5,281,829.85 | 5,000,000.00 | 5,007,867.17 | 273,962.68 | (963.00 | ) | — | — | 3.125 | 3.085 | JD | 46,006.94 | 75,521.00 | 2/19/2010 | 12/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833656AF8 | SOCIETE FINANCEMENT DE L ECONO CORP BND | F | 1FE | 15,082,618.00 | 102.609 | 15,463,176.45 | 15,070,000.00 | 15,083,025.36 | 380,151.09 | (3,690.00 | ) | — | — | 2.25 | 2.197 | JD | 103,606.25 | 169,538.00 | 2/19/2010 | 6/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842587AB3 | SOUTHERN COMPANY CORP BND | 1FE | 3,225,440.00 | 104.914 | 3,370,298.82 | 3,200,000.00 | 3,208,421.33 | 161,877.49 | (4,671.00 | ) | — | — | 5.3 | 5.086 | JJ | 35,804.44 | 169,600.00 | 10/23/2007 | 1/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846042AB5 | SOVEREIGN BANCORP INC - GTD CORP BND | 1FE | 2,483,688.00 | 101.259 | 2,529,821.07 | 2,450,000.00 | 2,468,294.34 | 61,526.73 | (7,838.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.052 | JD | 18,034.72 | 30,625.00 | 4/2/2009 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857477AC7 | STATE STREET CORPORATION CORP BND | 1FE | 1,101,890.00 | 99.854 | 1,138,333.80 | 1,140,000.00 | 1,124,635.29 | 13,698.51 | 7,112.00 | — | — | 0.575 | 3.897 | JAJO | 1,147.13 | 3,376.00 | 4/30/2008 | 4/30/2012 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85748KAA1 | STATE STREET CAPITAL TRUST III CORP BND | 1FE | 8,335,014.00 | 102.641 | 8,442,222.17 | 8,225,000.00 | 8,302,731.29 | 139,490.88 | (33,120.00 | ) | — | — | 2.15 | 1.541 | AO | 74,173.50 | 88,419.00 | 1/27/2010 | 4/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85771SAB2 | STATOIL ASA CORP BND | F | 1FE | 8,220,819.00 | 108.158 | 8,544,501.04 | 7,900,000.00 | 8,184,470.94 | 360,030.10 | (36,348.00 | ) | — | — | 3.875 | 2.799 | AO | 141,157.63 | 153,063.00 | 4/6/2010 | 4/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85771SAC0 | STATOIL ASA CORP BND | F | 1FE | 303,690.00 | 105.068 | 315,202.95 | 300,000.00 | 303,130.03 | 12,072.92 | (539.00 | ) | — | — | 2.9 | 2.626 | AO | 4,011.67 | 4,350.00 | 12/16/2009 | 10/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863579AQ1 | SARM CMO 04-12 3A2 | 2 | NR*Z* | 313,397.00 | 91.997 | 292,150.21 | 317,565.00 | 313,780.07 | (21,629.86 | ) | 145.00 | — | — | 2.716 | 2.968 | MON | 718.80 | 6,369.00 | 8/10/2007 | 9/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863579EK0 | SARM CMO 04-16 3A1 | 2 | NR*Z* | 1,467,150.00 | 89.424 | 1,327,173.86 | 1,484,136.00 | 1,468,723.70 | (141,549.84 | ) | 435.00 | — | — | 2.644 | 2.859 | MON | 3,269.70 | 30,812.00 | 8/10/2007 | 11/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86359AS95 | SASC CMO 03-26A 3A5 | 2 | 1FE | 801,813.00 | 74.72 | 749,245.36 | 818,177.00 | 805,900.24 | (56,654.88 | ) | 748.00 | — | — | 2.738 | 3.178 | MON | 1,866.72 | 16,339.00 | 8/14/2007 | 9/25/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86359BPQ8 | STRUCTURED ASSET SEC CORP CMO 04-5 3A1 | 2 | NR*Z* | 732,646.00 | 95.214 | 713,352.89 | 749,210.00 | 733,356.89 | (20,004.00 | ) | (556.00 | ) | — | — | 2.463 | 2.858 | MON | 1,537.61 | 14,872.00 | 8/10/2007 | 5/25/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86361WAA9 | SAMI_06-AR8 CMO_06-AR8 A1A | 2 | 5FE | 3,330,597.00 | 59.231 | 1,972,745.87 | 3,330,597.00 | 3,330,596.94 | (1,357,851.07 | ) | — | — | — | 0.456 | 0.457 | MON | 168.84 | 12,034.00 | 10/27/2006 | 3/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86364PAA1 | SARM_07-1O CMO_07-10 A1A | 2 | 1FE | 5,539,012.00 | 50.94 | 3,023,417.86 | 5,565,099.00 | 5,539,035.86 | (2,515,618.00 | ) | 20.00 | — | — | 6 | 6.092 | MON | 27,825.49 | 250,429.00 | 10/11/2007 | 11/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86364RAA7 | SAMI_07-AR6 CMO_07-AR6 A1 | 2 | 5FE | 5,688,413.00 | 60.242 | 3,435,396.20 | 5,702,660.00 | 5,688,914.72 | (2,253,518.52 | ) | (269.00 | ) | — | — | 1.886 | 1.91 | MON | 8,962.68 | 85,431.00 | 9/12/2007 | 8/25/2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863667AA9 | STRYKER CORP CORP BND | 1FE | 5,494,170.00 | 104.807 | 5,764,366.91 | 5,500,000.00 | 5,494,948.72 | 269,418.19 | 779.00 | — | — | 3 | 3.023 | JJ | 34,833.33 | 82,500.00 | 1/12/2010 | 1/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAM6 | STUDENT LOAN CON ABS 02-2 A11 | 2 | 1FE | 919,188.00 | 91.263 | 912,631.00 | 1,000,000.00 | 921,090.98 | (8,459.98 | ) | 1,903.00 | — | — | 0 | 0.764 | MON | — | 4,749.00 | 8/18/2010 | 7/1/2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAD6 | STUDENT LOAN CON ABS_02-1-A4 144A | 2 | 1FE | 1,365,000.00 | 91.259 | 1,368,883.50 | 1,500,000.00 | 1,375,252.06 | (6,368.56 | ) | 10,252.00 | — | — | 0 | 3.24 | MON | — | 2,079.00 | 4/1/2010 | 3/1/2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAE4 | STUDENT LOAN CON ABS 02-1-A4 144A | 2 | 1FE | 1,365,000.00 | 91.26 | 1,368,895.50 | 1,500,000.00 | 1,375,511.22 | (6,615.72 | ) | 10,511.00 | — | — | 0.1 | 1.698 | MON | 57.53 | 1,961.00 | 4/1/2010 | 3/1/2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAK0 | STUDENT LOAN CON ABS_02-02 A9 144A | 2 | 1FE | 1,183,000.00 | 91.263 | 1,186,420.30 | 1,300,000.00 | 1,188,259.67 | (1,839.37 | ) | 5,260.00 | — | — | 1.769 | 2.856 | MON | 252.02 | 10,781.00 | 4/1/2010 | 7/1/2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAR5 | STUDENT LOAN CON ABS 02-2-A15 144A | 2 | 1FE | 819,000.00 | 91.26 | 821,337.30 | 900,000.00 | 821,235.80 | 101.50 | 2,236.00 | — | — | 1.85 | 3.033 | MON | 1,094.79 | 7,972.00 | 4/1/2010 | 7/1/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAS3 | STUDENT LOAN CON ABS_02-2 A16 | 2 | 1FE | 819,000.00 | 91.263 | 821,367.90 | 900,000.00 | 820,814.78 | 553.12 | 1,815.00 | — | — | 1.365 | 1.95 | MON | 582.55 | 7,468.00 | 4/1/2010 | 7/1/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAT1 | SLCC_02-2 ABS_02-2-A17 | 2 | 1FE | 1,001,000.00 | 91.263 | 1,003,894.10 | 1,100,000.00 | 1,003,103.56 | 790.54 | 2,104.00 | — | — | 0 | 0.836 | MON | — | 9,132.00 | 4/1/2010 | 7/1/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAU8 | STUDENT LOAN CON ABS_02-2-A18 144A | 2 | 1FE | 819,000.00 | 91.263 | 821,367.90 | 900,000.00 | 820,422.96 | 944.94 | 1,423.00 | — | — | 0.022 | 0.383 | MON | 28.47 | 5,051.00 | 4/1/2010 | 7/1/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86801BAB1 | SUNTRUST BANK - GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 2,574,034.00 | 102.916 | 2,572,900.00 | 2,500,000.00 | 2,535,365.49 | 37,534.51 | (23,145.00 | ) | — | — | 3 | 1.724 | MN | 28,125.00 | 37,500.00 | 6/24/2009 | 11/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86959LAA1 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB CORP BND 144A | F | 1FE | 7,060,839.00 | 108.605 | 7,493,745.21 | 6,900,000.00 | 7,027,475.96 | 466,269.25 | (23,506.00 | ) | — | — | 4.875 | 4.328 | JD | 103,715.63 | 168,188.00 | 8/31/2009 | 6/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86959LAB9 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB CORP BND 144A | F | 1FE | 17,692,582.00 | 102.674 | 17,998,754.13 | 17,530,000.00 | 17,649,896.55 | 348,857.58 | (43,153.00 | ) | — | — | 2.875 | 2.514 | MS | 23,799.41 | 503,988.00 | 1/5/2010 | 9/14/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87246AAA6 | TIAA CMBS 07-C4 A1 | 2 | 1FE | 5,221,144.00 | 102.576 | 5,321,933.64 | 5,188,259.00 | 5,193,721.12 | 128,212.52 | (8,252.00 | ) | — | — | 5.64 | 5.497 | MON | 17,069.91 | 220,332.00 | 12/21/2007 | 7/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87938WAL7 | TLEFONICA EMISNS CORP BND | F | 2FE | 5,095,900.00 | 104.707 | 5,235,369.10 | 5,000,000.00 | 5,092,818.90 | 142,550.20 | (3,081.00 | ) | — | — | 3.729 | 3.288 | AO | 80,277.08 | — | 7/27/2010 | 4/27/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880591CW0 | TENN VALLEY AUTH BD 98-C | 1 | 1,302,900.00 | 112.723 | 1,304,205.19 | 1,157,000.00 | 1,276,539.69 | 27,665.50 | (26,360.00 | ) | — | — | 6 | 1.687 | MS | 3,085.33 | 69,420.00 | 3/10/2010 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880591DT6 | TENNESSEE VALLEY AUTHORITY AGENCY BND | 1 | 4,539,760.00 | 110.257 | 4,410,280.16 | 4,000,000.00 | 4,337,140.64 | 73,139.52 | (150,638.00 | ) | — | — | 6.79 | 1.575 | MN | 96,568.89 | 135,800.00 | 9/25/2009 | 5/23/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88166BAA8 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II CORP BND | R | 1FE | 2,300,000.00 | 100.363 | 2,308,349.16 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 8,349.16 | — | — | — | 0.691 | 0.939 | MJSD | 485.91 | 5,639.00 | 6/15/2010 | 12/19/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88166BAB6 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II CORP BND | R | 1FE | 3,996,080.00 | 101.119 | 4,044,744.56 | 4,000,000.00 | 3,996,637.14 | 48,107.42 | 557.00 | — | — | 1.5 | 1.55 | JD | 17,166.67 | — | 6/15/2010 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88166CAA6 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II CORP BND | F | 1FE | 13,832,826.00 | 104.136 | 14,422,836.00 | 13,850,000.00 | 13,833,734.03 | 589,101.97 | 908.00 | — | — | 3 | 3.027 | JD | 118,879.16 | — | 6/15/2010 | 6/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88579EAD7 | 3M COMPANY CORP BND | 1FE | 4,363,958.00 | 107.763 | 4,391,362.47 | 4,075,000.00 | 4,265,415.83 | 125,946.64 | (62,393.00 | ) | — | — | 4.65 | 2.459 | JD | 55,793.54 | 94,744.00 | 7/20/2009 | 12/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887317AJ4 | TIME WARNER INC CORP BND | 2FE | 7,260,260.00 | 103.605 | 7,252,332.08 | 7,000,000.00 | 7,259,843.00 | (7,510.92 | ) | (417.00 | ) | — | — | 3.15 | 2.326 | JJ | 47,162.50 | — | 9/23/2010 | 7/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88732JAK4 | TIME WARNER CABLE INC CORP BND | 2FE | 1,676,085.00 | 112.496 | 1,687,438.67 | 1,500,000.00 | 1,656,810.84 | 30,627.83 | (19,274.00 | ) | — | — | 6.2 | 2.257 | JJ | 23,250.00 | 46,500.00 | 5/20/2010 | 7/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89233P4B9 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP CORP BND MTN | 1FE | 4,744,110.00 | 105.695 | 5,020,499.82 | 4,750,000.00 | 4,744,427.13 | 276,072.69 | 317.00 | — | — | 3.2 | 3.227 | JD | 43,911.11 | — | 6/14/2010 | 6/17/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89233P4H6 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP CORP BND | 1FE | 4,995,750.00 | 100.518 | 5,025,875.45 | 5,000,000.00 | 4,995,939.13 | 29,936.32 | 189.00 | — | — | 1.375 | 1.404 | FA | 9,357.64 | — | 8/9/2010 | 8/12/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89235UAD5 | TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT | 2 | 1FE | 4,999,209.00 | 100 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,999,210.96 | 789.04 | 2.00 | — | — | 1.09 | 1.1 | MON | 1,362.50 | — | 9/22/2010 | 12/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89235YAC9 | TAOT_10-B ABS_10-B A3 | 2 | 1FE | 4,089,647.00 | 100.512 | 4,110,929.30 | 4,090,000.00 | 4,089,678.48 | 21,250.82 | 32.00 | — | — | 1.04 | 1.047 | MON | 1,890.49 | 6,262.00 | 7/14/2010 | 2/18/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89235YAD7 | TAOT_10-B ABS_10-B A4 | 2 | 1FE | 1,099,800.00 | 101.211 | 1,113,320.31 | 1,100,000.00 | 1,099,811.68 | 13,508.63 | 12.00 | — | — | 1.47 | 1.481 | MON | 718.67 | 2,381.00 | 7/14/2010 | 1/17/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
893526DH3 | TRANSCANADA PIPELINES LIMITED CORP BND | A | 1FE | 7,668,402.00 | 106.072 | 8,141,042.27 | 7,675,000.00 | 7,668,809.80 | 472,232.47 | 408.00 | — | — | 3.4 | 3.419 | JD | 86,983.34 | — | 5/27/2010 | 6/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902118BN7 | TYCO INTERNATIONAL FINANCE SA CORP BND | F | 2FE | 4,736,160.00 | 104.944 | 4,722,502.01 | 4,500,000.00 | 4,731,947.03 | (9,445.02 | ) | (4,213.00 | ) | — | — | 3.375 | 2.286 | AO | 61,593.75 | — | 8/23/2010 | 10/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90261XGF3 | UBS AG STAMFORD BRANCH CORP BOND | 1FE | 6,950,955.00 | 100.579 | 6,990,222.09 | 6,950,000.00 | 6,951,150.64 | 39,071.45 | 196.00 | — | — | 2.25 | 2.244 | FA | 21,284.38 | — | 9/10/2010 | 8/12/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90290FAC0 | USAOT_1-1 ABS 10-1-A3 | 2 | 1FE | 2,652,898.00 | 100.49 | 2,662,984.95 | 2,650,000.00 | 2,652,309.51 | 10,675.44 | (589.00 | ) | — | — | 1.3 | 1.249 | MON | 1,531.11 | 14,354.00 | 4/28/2010 | 4/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90333WAA6 | US BANK NA CORP BND | 1FE | 1,439,603.00 | 104.75 | 1,440,318.70 | 1,375,000.00 | 1,393,304.90 | 47,013.80 | (15,902.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.726 | FA | 14,609.38 | 87,656.00 | 9/30/2008 | 8/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90345AAC6 | US CENTRAL CREDIT UNION - (LT) CORP BND | 1FE | 14,757,824.00 | 102.616 | 15,012,720.36 | 14,630,000.00 | 14,729,487.01 | 283,233.35 | (28,409.00 | ) | — | — | 1.9 | 1.561 | �� | AO | 125,086.50 | 138,985.00 | 3/4/2010 | 10/19/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911312AG1 | UNITED PARCEL SERVICE INC CORP BND | 1FE | 12,184,671.00 | 108.04 | 12,316,584.51 | 11,400,000.00 | 11,966,490.15 | 350,094.36 | (177,313.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.258 | JJ | 108,300.00 | 484,875.00 | 1/22/2010 | 1/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911312AL0 | UNITED PARCEL SERVICE INC CORP BND | 1FE | 12,414,426.00 | 108.678 | 12,824,006.01 | 11,800,000.00 | 12,349,013.03 | 474,992.98 | (65,413.00 | ) | — | — | 3.875 | 2.479 | AO | 228,625.01 | — | 4/20/2010 | 4/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGS3 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 1,250,063.00 | 102.061 | 1,275,758.74 | 1,250,000.00 | 1,250,054.20 | 25,704.54 | (8.00 | ) | — | — | 2.125 | 2.123 | FA | 3,394.10 | 24,792.00 | 12/16/2009 | 2/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGU8 | US BANCORP CORP BND MTN | 1FE | 549,043.00 | 104.893 | 576,909.69 | 550,000.00 | 549,145.52 | 27,764.17 | 103.00 | — | — | 3.15 | 3.188 | MS | 1,299.38 | 8,663.00 | 3/1/2010 | 3/4/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGW4 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 14,531,813.00 | 101.744 | 14,803,750.26 | 14,550,000.00 | 14,533,572.44 | 270,177.82 | 1,760.00 | — | — | 2 | 2.043 | JD | 86,491.66 | — | 6/9/2010 | 6/14/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGX2 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 9,490,690.00 | 102.386 | 9,726,646.25 | 9,500,000.00 | 9,491,005.80 | 235,640.45 | 316.00 | — | — | 2.45 | 2.471 | JJ | 41,377.78 | — | 7/22/2010 | 7/27/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGY0 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 5,442,970.00 | 100.62 | 5,483,793.49 | 5,450,000.00 | 5,443,083.98 | 40,709.51 | 114.00 | — | — | 1.375 | 1.419 | MS | 3,746.88 | — | 9/8/2010 | 9/13/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91160HAC1 | US BANCORP - (LT) GTD CORP BND | 1FE | 2,004,620.00 | 102.102 | 2,042,039.80 | 2,000,000.00 | 2,002,546.17 | 39,493.63 | (1,150.00 | ) | — | — | 1.8 | 1.72 | MN | 13,600.00 | 18,000.00 | 5/19/2009 | 5/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912810QK7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 103,500.00 | 103.391 | 103,391.01 | 100,000.00 | 103,496.40 | (105.39 | ) | (4.00 | ) | — | — | 3.875 | 3.681 | FA | 494.90 | — | 9/8/2010 | 8/15/2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828FU9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 5,099,609.00 | 104.179 | 5,000,592.05 | 4,800,000.00 | 4,888,895.76 | 111,696.29 | (65,092.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.606 | MS | 593.40 | 216,000.00 | 7/29/2008 | 9/30/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828FW5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,230,469.00 | 104.66 | 4,186,399.84 | 4,000,000.00 | 4,077,813.81 | 108,586.03 | (52,760.00 | ) | — | — | 4.625 | 2.775 | AO | 77,841.53 | 92,500.00 | 7/15/2008 | 10/31/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GC8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,286,406.00 | 105.443 | 3,163,290.03 | 3,000,000.00 | 3,096,337.02 | 66,953.01 | (56,856.00 | ) | — | — | 4.625 | 2.004 | JD | 35,064.54 | 69,375.00 | 3/7/2008 | 12/31/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GF1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,078,359.00 | 105.951 | 1,059,509.96 | 1,000,000.00 | 1,028,501.78 | 31,008.18 | (15,649.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.558 | JJ | 8,002.72 | 47,500.00 | 4/17/2008 | 1/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GX2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND TIPS | 1 | 4,776,637.00 | 121.247 | 5,092,363.85 | 4,200,000.00 | 4,781,666.03 | 310,697.82 | (37,773.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.351 | JJ | 24,580.78 | 115,521.00 | 10/15/2009 | 7/15/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HK9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 16,403,320.00 | 105.299 | 17,551,710.17 | 16,500,000.00 | 16,455,945.07 | 1,095,765.10 | 14,490.00 | — | — | 3.375 | 3.504 | MN | 187,146.52 | 278,438.00 | 12/7/2007 | 11/30/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HY9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 9,875,391.00 | 106.695 | 10,669,500.00 | 10,000,000.00 | 9,932,008.37 | 737,491.63 | 18,595.00 | — | — | 3.125 | 3.402 | AO | 130,774.46 | 156,250.00 | 5/30/2008 | 4/30/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JB7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 759,111.00 | 107.906 | 809,294.99 | 750,000.00 | 755,059.93 | 54,235.06 | (1,346.00 | ) | — | — | 3.5 | 3.234 | MN | 8,821.72 | 13,125.00 | 6/4/2008 | 5/31/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JD3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 14,621,953.00 | 107.68 | 15,613,600.00 | 14,500,000.00 | 14,570,036.68 | 1,043,563.32 | (18,121.00 | ) | — | — | 3.375 | 3.19 | JD | 123,673.57 | 244,688.00 | 7/21/2008 | 6/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JM3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 45,564,960.00 | 107.348 | 48,091,904.00 | 44,800,000.00 | 45,272,033.55 | 2,819,870.45 | (111,922.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.756 | MS | 3,846.14 | 1,400,000.00 | 10/7/2008 | 9/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JQ4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 113,700,262.00 | 106.326 | 115,257,379.66 | 108,400,000.00 | 113,454,711.33 | 1,802,668.33 | (229,923.00 | ) | — | — | 2.75 | 1.197 | AO | 1,254,185.69 | 143,000.00 | 9/28/2010 | 10/31/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JT8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 8,013,563.00 | 104.078 | 8,222,162.24 | 7,900,000.00 | 8,003,550.48 | 218,611.76 | (10,012.00 | ) | — | — | 2 | 1.574 | MN | 53,098.36 | — | 6/3/2010 | 11/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JZ4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 36,502,813.00 | 103.304 | 38,222,480.37 | 37,000,000.00 | 36,563,744.86 | 1,658,735.51 | 60,932.00 | — | — | 1.75 | 2.118 | JJ | 109,089.67 | 323,750.00 | 4/7/2010 | 1/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KF6 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 35,078,516.00 | 103.696 | 35,256,639.66 | 34,000,000.00 | 35,040,639.87 | 215,999.79 | (37,876.00 | ) | — | — | 1.875 | 0.962 | FA | 54,592.54 | 318,750.00 | 8/19/2010 | 2/28/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KN9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 39,259,082.00 | 103.724 | 41,489,599.60 | 40,000,000.00 | 39,363,248.04 | 2,126,351.56 | 104,166.00 | — | — | 1.875 | 2.341 | AO | 313,858.70 | 375,000.00 | 2/19/2010 | 4/30/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KS8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,888,230.00 | 106.299 | 3,082,671.12 | 2,900,000.00 | 2,889,411.12 | 193,260.00 | 1,181.00 | — | — | 2.625 | 2.698 | FA | 6,518.99 | 76,125.00 | 2/5/2010 | 2/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KU3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,519,533.00 | 100.425 | 2,540,752.58 | 2,530,000.00 | 2,526,463.75 | 14,288.83 | 3,897.00 | — | — | 0.875 | 1.087 | MN | 7,439.65 | 11,069.00 | 6/5/2009 | 5/31/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KX7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 37,109,187.00 | 102.564 | 37,410,220.10 | 36,475,000.00 | 36,931,793.37 | 478,426.73 | (177,393.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.131 | JD | 201,808.40 | 341,953.00 | 3/23/2010 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KY5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 22,424,668.00 | 106.478 | 23,531,637.35 | 22,100,000.00 | 22,347,950.00 | 1,183,687.35 | (47,164.00 | ) | — | — | 2.625 | 2.311 | JD | 146,607.68 | 290,063.00 | 7/8/2009 | 6/30/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LC2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 6,231,853.00 | 106.467 | 6,494,487.61 | 6,100,000.00 | 6,209,685.49 | 284,802.12 | (20,449.00 | ) | — | — | 2.625 | 2.133 | JJ | 26,977.58 | 160,125.00 | 12/11/2009 | 7/31/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LH1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 26,362,136.00 | 102.51 | 26,652,600.52 | 26,000,000.00 | 26,268,981.07 | 383,619.45 | (93,155.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.19 | FA | 58,111.41 | 455,000.00 | 2/10/2010 | 8/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LK4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 63,195,977.00 | 105.521 | 63,734,681.58 | 60,400,000.00 | 63,136,706.48 | 597,975.10 | (59,421.00 | ) | — | — | 2.375 | 1.178 | FA | 126,109.89 | 138,938.00 | 9/1/2010 | 8/31/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LP3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 8,406,595.00 | 107.883 | 8,630,640.24 | 8,000,000.00 | 8,396,904.45 | 233,735.79 | (9,690.00 | ) | — | — | 3 | 2.115 | MS | 659.34 | 120,000.00 | 7/30/2010 | 9/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LR9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 62,731,713.00 | 101.884 | 63,371,854.22 | 62,200,000.00 | 62,716,020.00 | 655,834.22 | (18,467.00 | ) | — | — | 1.375 | 0.962 | AO | 394,910.52 | 207,625.00 | 8/19/2010 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LS7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 95,289,844.00 | 105.559 | 97,114,285.52 | 92,000,000.00 | 95,184,828.56 | 1,929,456.96 | (105,015.00 | ) | — | — | 2.375 | 1.496 | AO | 914,484.83 | — | 9/15/2010 | 10/31/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LU2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 9,826,432.00 | 108.555 | 10,095,614.35 | 9,300,000.00 | 9,814,069.12 | 281,545.23 | (12,363.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.147 | AO | 122,284.84 | — | 7/30/2010 | 10/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LZ1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,864,517.00 | 104.529 | 4,076,630.96 | 3,900,000.00 | 3,869,925.05 | 206,705.91 | 5,126.00 | — | — | 2.125 | 2.32 | MN | 27,851.43 | 41,438.00 | 12/16/2009 | 11/30/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MB3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 41,543,937.00 | 101.406 | 42,407,991.71 | 41,820,000.00 | 41,615,722.30 | 792,269.41 | 68,012.00 | — | — | 1.125 | 1.351 | JD | 138,828.69 | 235,238.00 | 12/16/2009 | 12/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MG2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 10,972,107.00 | 101.986 | 11,218,460.00 | 11,000,000.00 | 10,978,529.80 | 239,930.20 | 6,423.00 | — | — | 1.375 | 1.462 | JJ | 32,058.42 | 75,625.00 | 1/19/2010 | 1/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MH0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 24,835,045.00 | 104.954 | 26,238,500.50 | 25,000,000.00 | 24,855,933.95 | 1,382,566.55 | 20,889.00 | — | — | 2.25 | 2.391 | JJ | 94,769.02 | 281,250.00 | 1/29/2010 | 1/31/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MJ6 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,400,230.00 | 100.728 | 1,410,191.95 | 1,400,000.00 | 1,400,153.49 | 10,038.46 | (76.00 | ) | — | — | 0.875 | 0.867 | JJ | 2,063.86 | 6,125.00 | 1/25/2010 | 1/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MK3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 6,951,425.00 | 108.372 | 7,152,551.60 | 6,600,000.00 | 6,943,586.41 | 208,965.19 | (7,838.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.238 | JJ | 34,748.64 | — | 8/2/2010 | 1/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MM9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,999,431.00 | 100.496 | 5,024,800.10 | 5,000,000.00 | 4,999,666.39 | 25,133.71 | 214.00 | — | — | 0.75 | 0.756 | MN | 12,602.46 | 18,750.00 | 12/3/2009 | 11/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MN7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 51,297,637.00 | 102.011 | 51,828,729.78 | 50,807,000.00 | 51,282,116.03 | 546,613.75 | (15,521.00 | ) | — | — | 1.375 | 0.974 | FA | 89,222.89 | 162,298.00 | 9/9/2010 | 2/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MR8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 8,529,247.00 | 105.49 | 8,966,649.15 | 8,500,000.00 | 8,526,022.00 | 440,627.15 | (3,225.00 | ) | — | — | 2.375 | 2.302 | FA | 17,287.64 | 100,938.00 | 2/26/2010 | 2/28/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MU1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 13,335,513.00 | 100.985 | 13,481,497.63 | 13,350,000.00 | 13,339,126.51 | 142,371.12 | 3,613.00 | — | — | 1 | 1.055 | MS | 370.84 | 66,750.00 | 3/30/2010 | 3/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MZ0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 16,547,422.00 | 106.022 | 17,387,608.49 | 16,400,000.00 | 16,536,672.19 | 850,936.30 | (10,750.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.307 | AO | 171,576.09 | — | 5/11/2010 | 4/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NC0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,503,579.00 | 102.084 | 1,531,260.11 | 1,500,000.00 | 1,503,185.68 | 28,074.43 | (394.00 | ) | — | — | 1.375 | 1.292 | MN | 7,790.42 | — | 5/28/2010 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NE6 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 6,302,728.00 | 100.609 | 6,338,367.07 | 6,300,000.00 | 6,302,400.72 | 35,966.35 | (327.00 | ) | — | — | 0.75 | 0.726 | MN | 15,792.80 | — | 6/15/2010 | 5/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NF3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 15,178,991.00 | 104.263 | 15,743,711.94 | 15,100,000.00 | 15,175,184.97 | 568,526.97 | (3,806.00 | ) | — | — | 2.125 | 2.011 | MN | 108,120.92 | — | 6/22/2010 | 5/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NL0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 15,410,933.00 | 103.062 | 15,768,485.39 | 15,300,000.00 | 15,408,548.92 | 359,936.47 | (2,384.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.718 | JD | 72,498.31 | — | 9/10/2010 | 6/30/2015 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NP1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 61,668,313.00 | 102.416 | 62,576,176.00 | 61,100,000.00 | 61,653,133.56 | 923,042.44 | (15,180.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.555 | JJ | 180,145.38 | — | 8/24/2010 | 7/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NQ9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 21,944,257.00 | 100.416 | 21,991,105.76 | 21,900,000.00 | 21,941,310.84 | 49,794.92 | (2,946.00 | ) | — | — | 0.625 | 0.521 | JJ | 23,060.46 | — | 8/13/2010 | 7/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NS5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 11,897,613.00 | 100.407 | 11,948,431.81 | 11,900,000.00 | 11,897,827.54 | 50,604.27 | 214.00 | — | — | 0.625 | 0.636 | JD | 18,795.85 | — | 7/27/2010 | 6/30/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NU0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 81,044,035.00 | 100.377 | 81,405,746.19 | 81,100,000.00 | 81,046,484.60 | 359,261.59 | 2,450.00 | — | — | 0.75 | 0.773 | FA | 77,684.11 | — | 9/1/2010 | 8/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NV8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 34,729,068.00 | 99.979 | 35,032,640.20 | 35,040,000.00 | 34,733,627.27 | 299,012.93 | 4,559.00 | — | — | 1.25 | 1.429 | FA | 40,467.41 | — | 9/24/2010 | 8/31/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NY2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 17,512,010.00 | 100.32 | 17,566,033.23 | 17,510,000.00 | 17,512,180.64 | 53,852.59 | 171.00 | — | — | 0.75 | 0.746 | MS | 5,804.42 | — | 9/24/2010 | 9/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828PA2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,981,947.00 | 99.758 | 1,995,160.06 | 2,000,000.00 | 1,981,953.54 | 13,206.52 | 7.00 | — | — | 1.875 | 2.012 | MS | 103.02 | — | 9/24/2010 | 9/30/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828PH7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 19,946,161.00 | 99.925 | 19,985,000.60 | 20,000,000.00 | 19,947,373.33 | 37,627.27 | 1,213.00 | — | — | 0.375 | 0.512 | FA | 6,929.35 | — | 9/14/2010 | 8/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913017BF5 | UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP BND | 1FE | 799,383.00 | 107.969 | 831,359.38 | 770,000.00 | 783,800.17 | 47,559.21 | (6,007.00 | ) | — | — | 6.1 | 4.936 | MN | 17,744.22 | 23,485.00 | 9/24/2008 | 5/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91913YAQ3 | VALERO ENERGY CORPORATION CORP BND | 2FE | 1,531,485.00 | 105.097 | 1,576,448.37 | 1,500,000.00 | 1,529,391.07 | 47,057.30 | (2,094.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.003 | FA | 11,250.00 | 32,438.00 | 5/20/2010 | 2/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92343VAB0 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CORP BND | 1FE | 4,434,008.00 | 101.718 | 4,389,128.77 | 4,315,000.00 | 4,332,236.49 | 56,892.28 | (34,009.00 | ) | — | — | 5.35 | 4.254 | FA | 29,497.82 | 230,853.00 | 5/30/2008 | 2/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344GAW6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. CORP BND | 1FE | 6,784,125.00 | 101.199 | 7,107,590.69 | 6,250,000.00 | 6,730,342.13 | 377,248.56 | (53,783.00 | ) | — | — | 4.9 | 3.21 | MS | 13,611.11 | 306,250.00 | 2/17/2010 | 9/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAJ9 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 6,369,195.00 | 118.052 | 6,527,113.33 | 5,529,000.00 | 6,266,322.86 | 260,790.47 | (101,564.00 | ) | — | — | 7.375 | 2.871 | MN | 154,044.09 | 203,882.00 | 4/20/2010 | 11/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAN0 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 8,237,052.00 | 105.782 | 8,674,096.29 | 8,200,000.00 | 8,222,969.77 | 451,126.52 | (12,195.00 | ) | — | — | 5.25 | 5.029 | FA | 71,750.00 | 430,500.00 | 11/10/2009 | 2/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAP5 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 23,455,928.00 | 113.016 | 25,569,861.18 | 22,625,000.00 | 23,349,877.38 | 2,219,983.80 | (108,428.00 | ) | — | — | 5.55 | 4.479 | FA | 209,281.25 | 1,005,938.00 | 9/3/2010 | 2/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAS9 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 1,800,000.00 | 101.665 | 1,829,969.88 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 29,969.88 | — | — | — | 2.945 | 3.025 | FMAN | 6,185.49 | 39,983.00 | 11/10/2009 | 5/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAT7 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 649,608.00 | 102.017 | 663,109.57 | 650,000.00 | 649,836.65 | 13,272.92 | 188.00 | — | — | 3.75 | 3.79 | MN | 8,869.79 | 12,188.00 | 11/10/2009 | 5/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F2G2 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR11 A1A | 2 | 1FE | 1,333,335.00 | 35 | 1,126,859.14 | 1,331,670.00 | 1,333,105.65 | (206,246.51 | ) | (106.00 | ) | — | — | 0.584 | 0.569 | MON | 129.56 | 6,042.00 | 12/15/2005 | 8/25/2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F5T1 | WASHINGTON MUTUAL CMO 2005-AR15 A1A1 | 2 | 1FE | 1,769,326.00 | 48.382 | 1,444,817.22 | 1,769,326.00 | 1,769,325.71 | (324,508.49 | ) | — | — | — | 0.516 | 0.517 | MON | 152.24 | 7,219.00 | 12/15/2005 | 11/25/2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FNJ3 | WASHINGTON MUTUAL WHOLE CMO 04-AR3 A2 | 2 | NR*Z* | 806,335.00 | 99.19 | 819,458.34 | 826,150.00 | 806,997.81 | 12,460.53 | 87.00 | — | — | 2.707 | 3.264 | MON | 1,863.35 | 17,767.00 | 8/10/2007 | 6/25/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FR75 | WASHINGTON MUTUAL CMO 05-AR8 2A1A | 2 | 1FE | 1,429,205.00 | 80.978 | 1,156,255.54 | 1,427,866.00 | 1,429,026.29 | (272,770.75 | ) | (40.00 | ) | — | — | 0.546 | 0.536 | MON | 130.00 | 6,152.00 | 12/16/2005 | 8/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F3N6 | WAMU_05-A12 CMO_05-AR12 1A8 | 2 | NR*Z* | 4,144,822.00 | 90.088 | 3,772,316.28 | 4,187,350.00 | 4,146,071.22 | (373,754.94 | ) | 578.00 | — | — | 2.803 | 2.974 | MON | 9,780.32 | 142,944.00 | 1/10/2008 | 10/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FW46 | WASHINGTON MUTUAL CMO 05-AR10 1A3 | 2 | 3FE | 2,939,883.00 | 85.256 | 2,557,680.00 | 3,000,000.00 | 2,958,139.69 | (400,459.69 | ) | 7,394.00 | — | — | 2.771 | 2.968 | MON | 6,927.95 | 97,277.00 | 3/24/2006 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92924SAA6 | WESTFIELD GROUP CORP BND 144A | R | 1FE | 2,968,684.00 | 93.983 | 3,223,946.51 | 3,025,000.00 | 2,995,095.82 | 228,850.69 | 10,235.00 | — | — | 5.4 | 5.929 | AO | 81,675.00 | 81,675.00 | 12/24/2008 | 10/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92926WAA5 | WAMU_07 CMO 07-0A1-A1A | 2 | 1FE | 4,471,782.00 | 40.17 | 2,626,679.89 | 4,471,782.00 | 4,471,781.77 | (1,845,101.88 | ) | — | — | — | 1.07 | 1.066 | MON | 3,987.34 | 38,489.00 | 2/7/2007 | 2/25/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92928WAF2 | WMC FINANCE LTD CORP BND | F | 1FE | 10,811,300.00 | 109.176 | 10,917,558.30 | 10,000,000.00 | 10,652,429.24 | 265,129.06 | (158,871.00 | ) | — | — | 5.125 | 2.537 | MN | 193,611.11 | 256,250.00 | 1/27/2010 | 5/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929766CT8 | WACHOVIA BANK COMM MTG TR CMBS 03-C3 | 2 | 1FE | 2,620,118.00 | 99.385 | 2,729,921.79 | 2,696,213.00 | 2,669,295.45 | 60,626.34 | 9,989.00 | — | — | 4.037 | 5.123 | MON | 9,070.51 | 81,635.00 | 8/27/2008 | 2/15/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92976WBA3 | WACHOVIA CORPORATION CORP BND MTN | 1FE | 527,500.00 | 101.414 | 555,956.35 | 500,000.00 | 515,042.41 | 40,913.94 | (3,673.00 | ) | — | — | 5.7 | 4.556 | FA | 4,750.00 | 28,500.00 | 1/31/2008 | 8/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92976WBJ4 | WACHOVIA CORPORATION CORP BND MTN | 1FE | 11,395,574.00 | 110.257 | 11,466,693.47 | 10,400,000.00 | 11,352,657.52 | 114,035.95 | (41,631.00 | ) | — | — | 5.5 | 1.851 | MN | 238,333.34 | 11,000.00 | 8/19/2010 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142AS2 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 6,759,610.00 | 112.99 | 6,727,971.70 | 5,800,000.00 | 6,700,265.44 | 27,706.26 | (59,345.00 | ) | — | — | 7.25 | 1.305 | JD | 140,166.67 | — | 7/22/2010 | 6/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142BT9 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 2,291,772.00 | 109.459 | 2,298,643.96 | 2,100,000.00 | 2,288,645.16 | 9,998.80 | (3,127.00 | ) | — | — | 4.55 | 1.019 | MN | 39,812.50 | — | 9/10/2010 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142CL5 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 5,298,213.00 | 108.547 | 5,427,325.45 | 5,000,000.00 | 5,241,627.51 | 185,697.94 | (56,586.00 | ) | — | — | 4.25 | 2.28 | AO | 97,986.11 | 106,250.00 | 2/19/2010 | 4/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142CQ4 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 2,549,669.00 | 107.471 | 2,740,518.49 | 2,550,000.00 | 2,549,746.28 | 190,772.21 | 49.00 | — | — | 3.2 | 3.203 | MN | 30,826.67 | 40,800.00 | 5/14/2009 | 5/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142CR2 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 15,010,200.00 | 105.831 | 15,874,628.40 | 15,000,000.00 | 15,011,335.57 | 863,292.83 | 1,136.00 | — | — | 2.875 | 2.856 | AO | 215,625.00 | — | 5/20/2010 | 4/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931422AD1 | WALGREEN CO CORP BND | 1FE | 6,200,660.00 | 110.086 | 6,852,881.89 | 6,225,000.00 | 6,210,671.24 | 642,210.65 | 3,474.00 | — | — | 4.875 | 4.963 | FA | 50,578.14 | 303,469.00 | 7/14/2008 | 8/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933635AA2 | WAMU_07-OA2 CMO_07-OA2 1A | 2 | 5FE | 1,334,813.00 | 62.292 | 831,481.67 | 1,334,813.00 | 1,334,812.93 | (503,331.26 | ) | — | — | — | 1.07 | 1.065 | MON | 1,190.21 | 11,480.00 | 2/21/2007 | 3/25/2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93363TAD4 | WAMU WHOLE CMO 06-AR11-3A1A | 2 | 1FE | 631,710.00 | 36 | 394,818.96 | 631,710.00 | 631,710.33 | (236,891.37 | ) | — | — | — | 1.29 | 1.285 | MON | 679.09 | 6,475.00 | 8/16/2006 | 9/25/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93934FEN8 | WMALT_05-5 WHOLE CMO 05-9-2A2 | 2 | 5FE | 5,285,491.00 | 77 | 4,441,831.82 | 5,768,613.00 | 5,304,696.08 | (862,864.26 | ) | 3,090.00 | — | — | 5.5 | 7.425 | MON | 26,439.48 | 237,955.00 | 12/17/2007 | 11/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AA4 | WELLS FARGO & COMPANY - GTD CORP BND | 1FE | 1,298,479.00 | 103.122 | 1,339,948.97 | 1,300,000.00 | 1,298,479.00 | 41,469.97 | — | — | — | 3 | 3.658 | JD | 12,133.33 | 19,500.00 | 12/3/2008 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AB2 | WELLS FARGO & COMPANY - GTD SENIOR CORP | ?? | 6,941,313.00 | 100.982 | 6,866,771.99 | 6,800,000.00 | 6,874,973.19 | (8,201.20 | ) | (47,050.00 | ) | — | — | 1.142 | 0.242 | MJSD | 4,745.14 | 62,096.00 | 9/8/2009 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AC0 | WELLS FARGO & COMPANY - GTD CORP BND | 1FE | 829,784.00 | 102.761 | 852,916.37 | 830,000.00 | 829,877.43 | 23,038.94 | 52.00 | — | — | 2.125 | 2.134 | JD | 5,193.26 | 8,819.00 | 3/25/2009 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949746NY3 | WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 1FE | 797,552.00 | 107.417 | 859,332.76 | 800,000.00 | 798,792.05 | 60,540.71 | 363.00 | — | — | 4.375 | 4.444 | JJ | 5,930.56 | 35,000.00 | 1/25/2008 | 1/31/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949748AF4 | WELLS FARGO BANK CORP BND BKNT | 1FE | 2,103,060.00 | 101.983 | 2,039,660.71 | 2,000,000.00 | 2,011,660.22 | 28,000.49 | (25,634.00 | ) | — | — | 6.45 | 4.665 | FA | 21,500.00 | 129,000.00 | 12/5/2007 | 2/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94974BAZ3 | WELLS FARGO & COMPANY CORP BND MTN | 1FE | 5,709,540.00 | 100.234 | 6,014,067.78 | 6,000,000.00 | 5,994,102.03 | 19,965.75 | 56,997.00 | — | — | 3.98 | 5.299 | AO | 100,826.67 | 119,400.00 | 9/7/2006 | 10/29/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94974BEU0 | WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 1FE | 9,277,638.00 | 105.771 | 9,572,275.86 | 9,050,000.00 | 9,275,939.49 | 296,336.37 | (1,698.00 | ) | — | — | 3.625 | 3.027 | AO | 164,942.53 | — | 9/9/2010 | 4/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94975CAL1 | WELLS FARGO FINANCIAL INC CORP BND | 1FE | 804,015.00 | 107.435 | 805,764.37 | 750,000.00 | 786,208.84 | 19,555.53 | (14,278.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.781 | FA | 6,875.00 | 41,250.00 | 10/20/2009 | 8/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949781AA6 | WFMBS CMO 05-AR1 1A1 | 2 | NR*Z* | 3,064,639.00 | 93 | 2,919,772.54 | 3,139,540.00 | 3,071,868.96 | (152,096.42 | ) | 1,455.00 | — | — | 2.853 | 3.463 | MON | 7,464.85 | 67,501.00 | 12/5/2006 | 2/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949781AC2 | WFMBS CMO 05-AR1 2A1 | 2 | 3FE | 884,711.00 | 86 | 779,860.41 | 906,814.00 | 885,529.09 | (105,668.68 | ) | 170.00 | — | — | 2.866 | 3.41 | MON | 2,165.57 | 19,506.00 | 5/27/2008 | 2/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949797AA2 | WFMBS WHOLE CMO 07-15 A1 | 2 | NR*Z* | 399,551.00 | 90 | 357,334.23 | 397,038.00 | 399,316.73 | (41,982.50 | ) | (9.00 | ) | — | — | 6 | 5.612 | MON | 1,985.19 | 17,867.00 | 1/17/2008 | 11/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980RAC1 | WFMBS_04-Z CMO 04-Z-2A1 | 2 | NR*Z* | 247,746.00 | 96 | 239,935.31 | 249,933.00 | 247,831.18 | (7,895.87 | ) | 36.00 | — | — | 2.966 | 3.105 | MON | 617.79 | 5,567.00 | 1/14/2008 | 12/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980VAA6 | WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 1FE | 5,001,841.00 | 108.457 | 5,422,825.25 | 5,000,000.00 | 5,001,699.72 | 421,125.53 | (141.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.741 | FA | 34,305.56 | 118,750.00 | 2/19/2010 | 2/9/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980VAE8 | WELLS FARGO BANK CORP BND | 1FE | 5,987,464.00 | 111.236 | 6,472,833.08 | 5,819,000.00 | 5,973,583.13 | 499,249.95 | (13,881.00 | ) | — | — | 5.75 | 5.199 | MN | 126,401.61 | 167,296.00 | 2/19/2010 | 5/16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94981NAH8 | WFMBS_05-AR4 CMO 05-AR4 2A2 | 2 | NR*Z* | 2,385,805.00 | 95.476 | 2,343,695.93 | 2,454,749.00 | 2,389,319.06 | (45,623.13 | ) | 2,288.00 | — | — | 2.953 | 3.57 | MON | 6,041.44 | 57,931.00 | 7/19/2006 | 4/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94982BAG5 | WFMBS WHOLE CMO 05-AR8 3A2 | 2 | NR*Z* | 915,611.00 | 94.567 | 880,868.56 | 931,476.00 | 916,201.43 | (35,332.87 | ) | 73.00 | — | — | 2.886 | 3.294 | MON | 2,240.33 | 21,878.00 | 12/15/2005 | 6/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949835AB8 | WFMBS CMO_05-AR15 1A2 | 2 | 2FE | 4,249,052.00 | 96.24 | 4,099,857.66 | 4,260,035.00 | 4,249,487.47 | (149,629.81 | ) | (389.00 | ) | — | — | 5.064 | 5.105 | MON | 17,978.42 | 162,846.00 | 1/28/2008 | 9/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95806AAB9 | WESTERN CORPORATE FEDERAL CRED CORP BND | 1FE | 6,706,837.00 | 102.275 | 6,852,425.13 | 6,700,000.00 | 6,705,444.14 | 146,980.99 | (1,575.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.71 | MN | 48,528.47 | 58,625.00 | 1/27/2010 | 11/2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96008YAA3 | WESTFIELD CAPITAL CORP LTD CORP BND 144A | F | 1FE | 984,970.00 | 97.032 | 998,416.74 | 995,000.00 | 994,482.05 | 3,934.69 | 3,131.00 | — | — | 4.375 | 4.811 | MN | 16,445.14 | 21,766.00 | 5/20/2008 | 11/15/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961214BM4 | WESTPAC BANKING CORP BND MTN | F | 1FE | 11,712,499.00 | 101.406 | 11,884,841.10 | 11,720,000.00 | 11,712,888.91 | 171,952.19 | 390.00 | — | — | 2.1 | 2.122 | FA | 39,652.66 | — | 7/26/2010 | 8/2/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961214BN2 | WESTPAC BANKING CORP BND MTN | F | 1FE | 10,732,890.00 | 101.673 | 10,929,865.13 | 10,750,000.00 | 10,733,455.05 | 196,410.08 | 565.00 | — | — | 3 | 3.034 | FA | 51,958.33 | — | 8/4/2010 | 8/4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9612EAAB1 | WESTPAC SECURITIES NZ LTD CORP BND 144A | F | 1FE | 3,139,587.00 | 107.713 | 3,339,102.91 | 3,100,000.00 | 3,131,397.12 | 207,705.79 | (5,724.00 | ) | — | — | 3.45 | 3.167 | JJ | 18,716.25 | 106,950.00 | 8/31/2009 | 7/28/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9612EMAA7 | WESTPAC BANKING CORP - GTD CORP BND 144A | F | 1FE | 11,864,124.00 | 102.667 | 11,864,665.58 | 11,500,000.00 | 11,690,873.04 | 173,792.54 | (116,282.00 | ) | — | — | 3.25 | 1.853 | JD | 109,010.42 | 186,875.00 | 8/13/2009 | 12/16/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9612EMAH2 | WESTPAC BANKING CORP - GTD SENIOR CORP | F | 1FE | 10,104,800.00 | 105.573 | 10,557,299.80 | 10,000,000.00 | 10,095,585.60 | 461,714.20 | (9,214.00 | ) | — | — | 2.9 | 2.643 | MS | 16,916.67 | 145,000.00 | 4/28/2010 | 9/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98156DAD9 | WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR ABS_07-B | 2 | 1FE | 131,736.00 | 100.188 | 131,986.71 | 131,739.00 | 131,738.66 | 248.05 | 1.00 | — | — | 5.28 | 5.34 | MON | 309.15 | 5,217.00 | 9/17/2007 | 1/17/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983024AA8 | WYETH CORP BND | 1FE | 1,104,250.00 | 110.784 | 1,107,835.39 | 1,000,000.00 | 1,085,242.95 | 22,592.44 | (19,007.00 | ) | — | — | 5.5 | 1.929 | MS | 2,444.44 | 55,000.00 | 3/3/2010 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983024AE0 | WYETH CORP BND | 1FE | 8,152,990.00 | 113.378 | 8,503,338.98 | 7,500,000.00 | 8,056,388.25 | 446,950.73 | (96,602.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.139 | FA | 68,750.00 | 206,250.00 | 2/19/2010 | 2/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98385XAF3 | XTO ENERGY INC. CORP BND | 1FE | 6,731,473.00 | 113.588 | 6,758,489.45 | 5,950,000.00 | 6,704,653.37 | 53,836.08 | (26,820.00 | ) | — | — | 5 | 1.933 | JJ | 50,409.72 | — | 7/29/2010 | 1/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98385XAP1 | XTO ENERGY INC. CORP BND | 1FE | 5,493,050.00 | 118.077 | 5,903,865.05 | 5,000,000.00 | 5,476,402.72 | 427,462.33 | (16,647.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.048 | JD | 80,972.22 | 137,500.00 | 6/2/2010 | 6/15/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4PXHE4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK CORP BND | D | 1 | 1FE | 827,691.00 | 95.267 | 662,180.85 | 630,320.00 | 827,958.98 | (165,778.13 | ) | 48.00 | — | (198,065.25 | ) | 6.375 | 6.387 | FA | 5,394.42 | 39,816.00 | 11/28/2007 | 8/13/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS6WDST0 | NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI CORP BND | D | 1FE | 6,545,425.00 | 105.161 | 5,479,425.48 | 5,200,140.00 | 6,567,115.32 | (1,087,689.84 | ) | 7,279.00 | — | (1,378,490.45 | ) | 4.875 | 4.978 | MAR | 144,464.16 | 242,921.00 | 4/22/2008 | 3/7/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS7X5P83 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 8,538,267.00 | 96.1 | 9,784,772.52 | 9,454,800.00 | 8,573,949.08 | 1,210,823.44 | 17,612.00 | — | 787,442.89 | 2.25 | 2.552 | MS | 14,103.85 | 208,724.00 | 3/20/2009 | 3/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS8WUHY9 | SMI SILVMA_09-1 A3 | D | 2 | 1FE | 833,162.00 | 106.075 | 852,482.71 | 803,658.00 | 833,161.50 | 19,321.21 | 1,027.00 | — | (29,503.50 | ) | 5.063 | 5.061 | AO | 18,170.80 | 18,414.00 | 10/27/2009 | 10/21/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS92C2N0 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA CORP BND | F | 1FE | 9,991,200.00 | 100.43 | 10,043,000.00 | 10,000,000.00 | 9,993,528.47 | 49,471.53 | 2,328.00 | — | — | 0.875 | 0.93 | NOV | 74,618.06 | — | 5/3/2010 | 11/23/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS95J848 | WEST BROMWICH BUILDING SOCIETY LOCAL BND | D | 2FE | 2,743,325.00 | 101.239 | 2,871,585.48 | 2,836,440.00 | 2,738,594.59 | 132,990.89 | (4,731.00 | ) | — | 127,499.16 | 2 | 1.29 | APR | 27,820.42 | — | 6/29/2010 | 4/5/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS96AL33 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND | D | 1FE | 3,403,270.00 | 103.302 | 3,662,625.13 | 3,545,550.00 | 3,401,288.04 | 261,337.09 | (1,982.00 | ) | — | 161,664.62 | 2.625 | 2.447 | DEC | 75,221.52 | — | 4/27/2010 | 12/10/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9ND148 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | D | 1FE | 4,153,706.00 | 0 | 4,426,810.35 | 4,254,660.00 | 4,150,843.52 | 275,966.83 | (2,862.00 | ) | — | 187,917.52 | 3 | 2.571 | DEC | 64,694.14 | — | 7/12/2010 | 12/7/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9WB7G9 | ARKEL_10-1 10-1 5A | D | 2 | 1FE | 918,390.00 | 103.729 | 980,736.95 | 945,480.00 | 918,390.00 | 62,346.95 | — | — | 27,090.00 | 4.681 | 4.65 | FA | 5,456.46 | 11,869.00 | 4/30/2010 | 11/17/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSALFYS3 | CAISSE D'AMORT DETTE SOCIALE CORP BND | D | 1FE | 2,159,931.00 | 100.318 | 2,213,135.48 | 2,206,120.00 | 2,159,960.02 | 53,175.46 | 29.00 | — | 39,571.47 | 2.25 | 2.297 | DEC | 2,039.90 | — | 9/9/2010 | 12/7/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4085B7F2 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 7,573,467.00 | 104.493 | 7,836,974.70 | 7,500,000.00 | 7,554,349.77 | 282,624.93 | (14,540.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.204 | MAY | 64,062.50 | 187,500.00 | 9/30/2009 | 5/28/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4085CCP2 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA CORP BND | D | 1FE | 3,688,345.00 | 104.602 | 3,626,302.72 | 3,466,760.00 | 3,679,682.41 | (53,379.69 | ) | (7,466.00 | ) | — | (182,536.04 | ) | 3 | 2.668 | SEP | 6,268.66 | 106,609.00 | 11/11/2009 | 9/9/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4085MKR7 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | D | 1FE | 4,140,525.00 | 106.242 | 3,324,895.14 | 3,151,600.00 | 4,142,088.16 | (817,193.02 | ) | 284.00 | — | (990,874.86 | ) | 5.25 | 5.193 | JAN | 118,767.83 | 170,006.00 | 11/28/2007 | 1/12/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4901WZJ9 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 16,986,811.00 | 108.023 | 17,607,749.49 | 16,300,000.00 | 16,941,430.12 | 666,319.37 | (45,381.00 | ) | — | — | 4.375 | 2.562 | JAN | 507,111.11 | — | 7/31/2010 | 1/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5799CGN7 | NRW.BANK CORP BND MTN | F | 1FE | 294,146.00 | 103.877 | 300,929.93 | 300,000.00 | 299,839.09 | 1,090.84 | 1,373.00 | — | — | 4.75 | 5.324 | NOV | 13,022.92 | — | 6/30/2007 | 11/2/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D96074WD3 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 4,099,836.00 | 99.935 | 4,174,620.00 | 4,100,000.00 | 4,100,069.26 | 74,550.74 | (72.00 | ) | — | — | 3.125 | 3.099 | JUN | 37,725.69 | 128,125.00 | 7/9/2008 | 6/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0689FDP0 | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT CORP BND | F | 1FE | 53,888,500.00 | 104.025 | 52,012,500.00 | 50,000,000.00 | 51,660,408.60 | 352,091.40 | (1,537,138.00 | ) | — | — | 5.5 | 1.305 | JUL | 534,722.22 | 2,750,000.00 | 8/31/2009 | 7/21/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F43568SJ8 | DEXIA MUNICIPAL AGENCY CORP BND EMTN | F | 1FE | 28,086,820.00 | 106.607 | 28,250,857.65 | 26,500,000.00 | 27,474,477.32 | 776,380.33 | (423,933.00 | ) | — | — | 5.125 | 2.806 | MAY | 456,480.90 | 1,358,125.00 | 8/31/2009 | 5/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F77540GQ3 | RESEAU FERRE DE FRANCE CORP BND EMTN | D | 1FE | 3,727,555.00 | 0 | 3,030,454.95 | 2,994,020.00 | 3,732,500.36 | (702,045.41 | ) | 1,446.00 | — | (738,975.29 | ) | 4.75 | 4.748 | JAN | 97,018.55 | 146,273.00 | 1/16/2008 | 1/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G16553AB8 | SANT CENTR HISP CORP BND EMTN | D | 1FE | 1,890,267.00 | 0 | 1,419,751.63 | 1,418,220.00 | 1,865,668.42 | (445,916.79 | ) | (6,941.00 | ) | — | (446,307.24 | ) | 6.8 | 6.176 | NOV | 80,901.57 | — | 11/28/2007 | 11/29/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G29330DW7 | EDF ENRGYNET LPN LOCAL BND | D | 1FE | 911,019.00 | 109.507 | 949,086.04 | 866,690.00 | 911,284.77 | 37,801.27 | 224.00 | — | (46,691.75 | ) | 5.125 | 5.107 | NOV | 39,306.77 | — | 11/6/2009 | 11/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4364MKY1 | HBOS TREASURY SERVICES PLC (LO CORP BND | F | 1FE | 5,101,200.00 | 96.51 | 5,208,100.15 | 5,000,000.00 | 5,063,785.84 | 144,314.31 | (26,038.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.647 | JUN | 80,972.22 | 275,000.00 | 8/31/2009 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4637EBQ7 | HSBC BANK PLC CORP BND MTN | D | 1 | 1FE | 2,622,227.00 | 0 | 2,200,174.03 | 2,127,330.00 | 2,662,606.56 | (462,432.53 | ) | 11,396.00 | — | (520,230.49 | ) | 5.75 | 6.218 | JUN | 32,172.23 | 116,267.00 | 1/14/2008 | 6/27/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G47188AX8 | LLOYDS TSB BANK PLC - GTD LOCAL BND EMTN | D | 1FE | 2,216,051.00 | 0 | 2,114,449.93 | 2,048,540.00 | 2,177,229.22 | (62,779.29 | ) | (23,557.00 | ) | — | (93,932.13 | ) | 4 | 2.441 | NOV | 71,390.22 | — | 6/30/2009 | 11/17/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4718BAV5 | LLOYDS TSB BANK PLC - GTD LOCAL BND MTN | D | 1FE | 1,867,254.00 | 102.256 | 1,933,626.11 | 1,890,960.00 | 1,855,822.99 | 77,803.12 | (11,431.00 | ) | — | 65,095.21 | 2.75 | 1.634 | MAR | 28,351.45 | 50,137.00 | 2/26/2010 | 3/16/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G63983GA5 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY -G SENIOR | D | 1FE | 2,421,014.00 | 0 | 2,515,669.93 | 2,442,490.00 | 2,406,726.98 | 108,942.95 | (14,287.00 | ) | — | 103,296.77 | 3.75 | 1.284 | NOV | 78,795.40 | — | 6/28/2010 | 11/21/2011 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6459BCU3 | NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI CORP BND | F | 1FE | 10,325,657.00 | 106.944 | 10,694,400.00 | 10,000,000.00 | 10,267,670.72 | 426,729.28 | (57,986.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.451 | JUN | 101,111.11 | 350,000.00 | 2/19/2010 | 6/17/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G7014VBF9 | PERMM 2010-1 10-1 3A | D | 2 | 1FE | 2,003,000.00 | 104.925 | 2,066,761.37 | 1,969,750.00 | 2,003,000.00 | 63,761.37 | — | — | (33,250.00 | ) | 4.805 | 4.673 | JJ | 20,060.94 | 41,067.00 | 1/29/2010 | 1/17/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G768FHAB7 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G LOCAL BND | D | 1FE | 2,217,335.00 | 103.352 | 2,117,207.47 | 2,048,540.00 | 2,177,735.05 | (60,527.58 | ) | (24,040.00 | ) | — | (93,953.95 | ) | 4.125 | 2.53 | NOV | 73,849.85 | — | 6/30/2009 | 11/14/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92435BV0 | UNITED KINGDOM GILT IBND GOVT | D | 1FE | 3,421,245.00 | 316.366 | 3,469,013.39 | 1,103,060.00 | 3,429,048.64 | 39,964.75 | 7,804.00 | — | (16,135.43 | ) | 2.5 | -0.106 | JJ | 13,483.35 | — | 8/5/2010 | 7/26/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92435JR1 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 10,644,597.00 | 120.62 | 11,024,233.77 | 9,139,640.00 | 10,406,111.65 | 618,122.12 | (238,486.00 | ) | — | 323,775.96 | 8 | 1.976 | MS | 8,079.24 | 358,057.00 | 4/1/2010 | 9/27/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92435NC9 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 27,544,281.00 | 108.71 | 27,912,750.54 | 25,685,540.00 | 27,317,924.44 | 594,826.10 | (184,078.00 | ) | — | 177,437.47 | 4.5 | 1.54 | MS | 76,630.90 | 679,897.00 | 7/29/2010 | 3/7/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G924507Q5 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 6,531,284.00 | 104.76 | 6,603,232.32 | 6,303,200.00 | 6,526,733.91 | 76,498.41 | (4,550.00 | ) | — | 42,584.60 | 2.75 | 1.728 | JJ | 33,442.92 | — | 9/29/2010 | 1/22/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450H50 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 20,680,399.00 | 107.61 | 16,957,183.80 | 15,758,000.00 | 20,180,829.18 | (3,223,645.38 | ) | (151,146.00 | ) | — | (4,139,189.45 | ) | 5.25 | 4.131 | JD | 262,202.78 | 376,333.00 | 3/3/2008 | 6/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450HJ0 | UNITED KINGDOM GOVT BND | D | 1FE | 3,858,506.00 | 106.22 | 3,682,392.47 | 3,466,760.00 | 3,733,685.54 | (51,293.07 | ) | (73,725.00 | ) | — | (126,806.14 | ) | 5 | 2.122 | MS | 11,492.03 | 170,250.00 | 6/23/2009 | 3/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450NU8 | UNITED KINGDOM GOVT BND | D | 1FE | 8,722,796.00 | 113.68 | 8,956,847.20 | 7,879,000.00 | 8,619,013.86 | 337,833.34 | (103,782.00 | ) | — | (78,586.24 | ) | 5 | 2.734 | MS | 26,118.24 | 386,963.00 | 2/1/2010 | 9/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L32484PW8 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | D | 1FE | 1,980,725.00 | 107.382 | 1,577,561.41 | 1,497,010.00 | 1,937,577.64 | (360,016.23 | ) | (13,306.00 | ) | — | (423,490.70 | ) | 5.5 | 4.437 | DEC | 67,221.89 | — | 3/10/2008 | 12/7/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L4700FBT4 | PBI PFANDBRIEFBANK INTL CORP BND | F | 1FE | 687,853.00 | 102.538 | 717,766.01 | 700,000.00 | 696,919.65 | 20,846.36 | 2,168.00 | — | — | 5 | 5.388 | OCT | 34,708.33 | — | 6/30/2007 | 10/4/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N6520WTR3 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND | F | 1FE | 15,921,300.00 | 112.05 | 16,807,501.65 | 15,000,000.00 | 15,722,906.82 | 1,084,594.83 | (137,739.00 | ) | — | — | 5 | 3.526 | MAY | 281,250.00 | 750,000.00 | 8/31/2009 | 5/16/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N6521APY9 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND EMTN | F | 1FE | 5,441,401.00 | 107.175 | 5,358,750.15 | 5,000,000.00 | 5,257,648.38 | 101,101.77 | (127,194.00 | ) | — | — | 6 | 2.398 | MAR | 154,166.67 | 300,000.00 | 8/31/2009 | 3/26/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N6521AVK2 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND | F | 1FE | 5,478,027.00 | 106.933 | 5,667,448.95 | 5,300,000.00 | 5,430,046.65 | 237,402.30 | (33,165.00 | ) | — | — | 3.75 | 2.802 | JUL | 41,958.33 | 198,750.00 | 8/31/2009 | 7/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N7277KAG6 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND EMTN | D | 1FE | 813,092.00 | 106.081 | 835,813.30 | 787,900.00 | 813,691.58 | 22,121.72 | 424.00 | — | (28,838.06 | ) | 4 | 4.047 | SEP | 1,813.24 | 30,767.00 | 9/3/2009 | 9/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N8155ZAC7 | SOVRISC CORP BND | F | 1FE | 6,361,208.00 | 102.595 | 6,378,604.10 | 6,217,266.00 | 6,268,584.02 | 110,020.08 | (64,347.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.8 | AO | 136,909.38 | 163,203.00 | 8/31/2009 | 4/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2694VMT4 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | D | 1FE | 679,712.00 | 103.39 | 733,152.03 | 709,110.00 | 679,973.17 | 53,178.86 | 261.00 | — | 24,776.72 | 3.875 | 3.97 | DEC | 12,746.74 | — | 4/7/2010 | 12/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6534XTX9 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE CORP BND | D | 1FE | 1,703,032.00 | 0 | 1,350,400.64 | 1,339,430.00 | 1,756,635.18 | (406,234.54 | ) | 15,047.00 | — | (420,224.19 | ) | 4.625 | 5.752 | DEC | 49,728.64 | — | 11/28/2007 | 12/12/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T17071BQ2 | INTESA SANPAOLO SPA CORP BND EMTN | D | 1 | 1FE | 896,199.00 | 0 | 692,294.45 | 709,110.00 | 905,576.18 | (213,281.73 | ) | 2,566.00 | — | (216,632.92 | ) | 5.5 | 6.058 | DEC | 30,559.73 | — | 11/28/2007 | 12/19/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U36964ED9 | GE CAPITAL CORP CORP BND EMTN | 1FE | 14,386,742.00 | 0 | 14,700,279.86 | 14,000,000.00 | 14,270,648.66 | 429,631.20 | (116,094.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.758 | FEB | 449,166.67 | 735,000.00 | 2/19/2010 | 2/21/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U75000AU0 | ROCHE HOLDINGS INC SENIOR CORP BND | O | 1FE | 742,349.00 | 104.722 | 929,849.64 | 827,295.00 | 743,498.19 | 186,351.45 | 557.00 | — | 79,460.02 | 5.5 | 5.634 | MAR | 26,303.44 | 43,467.00 | 2/25/2009 | 3/4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W5818PAC4 | NORDEA BANK AB CORP BND MTN | D | 1FE | 1,375,265.00 | 103.418 | 1,466,701.71 | 1,418,220.00 | 1,375,674.45 | 91,027.26 | 410.00 | — | 35,094.65 | 3.875 | 3.951 | DEC | 24,692.57 | — | 4/13/2010 | 12/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52517PA35 | LEHMAN BROS HOLDINGS INC CORP BND | 1,575,000.00 | 2,002,500.00 | 9,000,000.00 | 1,575,000.00 | 427,500.00 | — | JJ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N2553JBP4 | DEUTSCHE BAHN FIN B.V. CORP BND EMTN | F | 12,635,320.40 | 12,429,209.41 | 12,300,000.00 | 12,400,596.12 | 28,613.29 | — | JAN | 465,777.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273325AC4 | EAST LANE RE II LTD CORP BND 144A | 4FE | 4,893,583.06 | 5,083,250.00 | 5,000,000.00 | 4,927,070.47 | 156,179.53 | 52,070.00 | 5/7/2010 | 4/7/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 5,200,285,170.01 | 5,000,603,261.00 | 5,105,832,163.76 | 94,453,006.25 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP short-term investments portfolio in Schedule D format
CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROSS | PAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | NON-ADMITTED | EFFECTIVE | REC’D | FOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | DATE | NAME OF | MATURITY | GAAP | CURRENT YEAR | FX CHG | PAR | ACTUAL | ACCRUED | ACCRUED | INTEREST | RATE OF | HOW | DURING | ACCRUED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | * | CODE | ACQUIRED | VENDOR | DATE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | VALUE | COST | INTEREST | INTEREST | RATE | INTEREST | PAID | YEAR | INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795W31 | 4/14/2010 | BA SECURITIES | 10/14/2010 | 5,999,495.70 | 6,548.00 | — | — | 6,000,000.00 | 5,992,947.50 | — | 0.233 | 0.236 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC CORP BND | 17275RA$8 | 5/4/2010 | BNP PARIBAS | 2/22/2011 | 560,017.92 | 262.79 | (10,228.00 | ) | — | — | 550,000.00 | 570,245.50 | 3,128.13 | 5.25 | 0.582 | FA | 14,438.00 | 6,016.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLB DN | 313385P$1 | 9/13/2010 | 11/19/2010 | 7,498,366.54 | 7,500,000.00 | 7,497,800.00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 91279%$$2 | 8/27/2010 | 10/21/2010 | 1,799,872.49 | 1,800,000.00 | 1,799,668.50 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795%$1 | 8/17/2010 | 10/14/2010 | 899,951.40 | 900,000.00 | 899,786.96 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795%$1 | 8/18/2010 | 10/14/2010 | 8,999,512.41 | 9,000,000.00 | 8,997,900.00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795UH2 | 8/27/2010 | 10/21/2010 | 899,931.24 | 900,000.00 | 899,821.25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795W72 | 9/13/2010 | 11/12/2010 | 13,698,034.00 | 13,700,000.00 | 13,697,238.31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795W72 | 9/16/2010 | 11/12/2010 | 1,049,822.00 | 1,050,000.00 | 1,049,763.17 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795W72 | 9/21/2010 | 11/12/2010 | 2,699,576.00 | 2,700,020.79 | 2,699,446.05 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795W72 | 9/16/2010 | 11/12/2010 | 4,749,196.00 | 4,749,978.49 | 4,748,967.38 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795W80 | 9/29/2010 | 11/26/2010 | 1,899,636.47 | 1,900,000.00 | 1,899,629.98 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITI-INSTITUTION LIQ FUND USD STIF FUND | B0A0ATCJ9 | 9/30/2010 | 7,581,135.08 | 7,581,135.08 | 7,581,135.08 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIFUNDS INST CASH RESERVE STIF FUND | BRS668GM8 | 9/30/2010 | 4,487,412.93 | 4,487,412.93 | 4,487,412.93 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREYFUS UNIVERSAL USD LIQ FD USD LIQUID | DRFUNI$20 | 9/30/2010 | 33,666,719.67 | 33,666,719.67 | 33,666,719.67 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREYFUS UNIVERSAL LIQ D-NAV STIF FUND | S99992125 | 9/30/2010 | 51,369,572.64 | 51,369,572.64 | 51,369,572.64 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS PLUS DOLLIQ | S999936$0 | 9/30/2010 | 16,867,491.75 | 16,867,491.75 | 16,867,491.75 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 949746NA5 | 9/29/2010 | 10/28/2010 | 4,722,700.00 | 1,450.10 | 5,000,000.00 | 4,722,700.00 | 6,493.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONY CASH RESERVE CASH RESERVE FUND | S875996$0 | 9/30/2010 | 58,905,145.49 | 58,905,145.49 | 58,905,145.49 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228,353,589.73 | 1,712.89 | (3,680.00 | ) | — | — | 228,627,476.84 | 228,353,392.16 |
Validus Holdings, Ltd September 30, 2010 GAAP other investments portfolio in Schedule D format
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | DATE | ACTUAL | GAAP FAIR | GAAP | CAP | FX | INVESTMENT | ADDITIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | * | CODE | ACQUIRED | COST | MARKET VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | INTEREST | UGL | INCOME | INCOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIG SELECT HEDGE LTD CI-1-B | 9/4/2009 | 11,767,785.75 | 12,332,242.78 | 11,767,785.75 | 564,457.03 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIG SELECT HEDGE LTD SHARE | 9/4/2009 | 17.30 | 17.36 | 17.30 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARDIAN GROWTH EQUITY | 9/4/2009 | 6,606,428.23 | 7,534,135.87 | 6,606,428.23 | 927,707.64 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFS MERIDIAN MID CAP TOTAL GROWTH FUND | 9/4/2009 | 17,203.14 | 21,393.19 | 17,203.14 | 4,190.05 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 18,391,434.42 | 19,887,789.20 | 18,391,434.42 | 1,496,354.78 |