Exhibit 99.1
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBHT2D4 | ACOSTA TERM LOAN | 4FE | 3,017,500.00 | 100.107 | 3,003,210.00 | 3,000,000.00 | 3,017,500.00 | (14,290.00 | ) | — | — | — | 0 | -0.072 | FMAN | — | — | 2/23/2011 | 2/3/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBPYZG1 | ATLANTIC BROADBAND FINANCE LLC TERM LOAN | 4FE | 827,027.03 | 100.167 | 828,408.17 | 827,027.03 | 827,027.03 | 1,381.14 | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | 22.00 | 3/8/2011 | 3/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBSD3G9 | CAPITAL AUTOMOTIVE TERM LOAN | 4FE | 988,872.89 | 98.938 | 988,253.59 | 998,861.50 | 988,904.99 | (651.40 | ) | 32.00 | — | — | 0 | 0.167 | MJSD | — | — | 3/10/2011 | 3/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBBJXL0 | COMMSCOPE INC. TERM LOAN | 1Z | 288,550.00 | 100.625 | 291,812.50 | 290,000.00 | 288,587.62 | 3,224.88 | 38.00 | — | — | 0 | 0.071 | JAJO | — | 258.00 | 1/13/2011 | 1/6/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSAZTC86 | COMMUNITY HLTH SYST INC TERM LOAN | 3FE | 2,007,456.14 | 99.788 | 1,990,758.10 | 1,994,987.47 | 2,007,074.06 | (16,315.96 | ) | (382.00 | ) | — | — | 0 | -0.102 | FMAN | — | 7,376.00 | 1/4/2011 | 1/25/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBHN254 | CPG INTERNATIONAL I INC TERM LOAN | 4FE | 1,191,015.00 | 99.938 | 1,196,257.86 | 1,197,000.00 | 1,191,095.01 | 5,162.85 | 80.00 | — | — | 0 | 0.119 | MJSD | — | 14.00 | 2/25/2011 | 2/3/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS6U4Y32 | GRAPHIC PACKAGING INTL LN1 TERM LOAN | 3 | 2,998,628.20 | 94.375 | 2,984,898.88 | 2,994,871.80 | 2,998,650.35 | (13,751.47 | ) | — | — | — | 0 | 0 | JAJO | — | 251.00 | 00/00/0000 | 5/16/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBK2348 | GYMBOREE CORP TERM LOAN | 4FE | 788,025.00 | 99.839 | 786,756.28 | 788,025.00 | 788,025.00 | (1,268.72 | ) | — | — | — | 0 | 0 | FMAN | — | 2,520.00 | 2/11/2011 | 2/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBH14P6 | HOUGHTON INTERNATIONAL INC LN1 TERM LOAN | 1Z | 2,366,756.73 | 100.688 | 2,364,656.90 | 2,348,499.23 | 2,366,707.45 | (2,050.55 | ) | (49.00 | ) | — | — | 6.75 | 6.562 | JAJO | 27,301.30 | 8,755.00 | 3/8/2011 | 1/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBQFU50 | IMS HEALTH INCORPORATED | 3FE | 4,898,860.47 | 100.482 | 4,922,472.98 | 4,898,860.47 | 4,898,860.47 | 23,612.51 | — | — | — | 0 | 0 | FA | — | 4,101.00 | 3/10/2011 | 8/26/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSB5PYE8 | INTELSAT JACKSON TERM LOAN | F | 4FE | 2,132,142.85 | 100.542 | 2,154,471.43 | 2,142,857.14 | 2,132,434.40 | 22,037.03 | 292.00 | — | — | 0 | 0.069 | MJSD | — | — | 12/17/2010 | 3/7/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBR4P35 | JO-ANN STORES TERM LOAN | 4FE | 2,673,000.00 | 98.969 | 2,672,163.00 | 2,700,000.00 | 2,673,094.19 | (931.19 | ) | 94.00 | — | — | 0 | 0.066 | MJSD | — | — | 3/15/2011 | 3/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBGZMM9 | MACROVISION CORPORATION TERM LOAN | 4FE | 304,237.50 | 100.625 | 306,906.25 | 305,000.00 | 304,246.24 | 2,660.01 | 33.00 | — | — | 0 | 0.013 | FMAN | — | 6.00 | 2/9/2011 | 2/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9W7N54 | MCC IOWA LLC TERM LOAN | 3FE | 1,975,050.12 | 99.25 | 1,975,050.13 | 1,989,974.94 | 1,975,148.72 | (98.59 | ) | 99.00 | — | — | 0 | 0.112 | JAJO | — | 3,731.00 | 12/17/2010 | 10/23/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBLUUU7 | MICHAEL FOODS INC. TERM LOAN | 4FE | 3,321,250.00 | 100.531 | 3,312,496.45 | 3,295,000.00 | 3,321,083.09 | (8,586.64 | ) | (167.00 | ) | — | — | 0 | -0.113 | FMAN | — | 6,253.00 | 3/2/2011 | 2/14/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62545LA$3 | MULTICAT MEXICO 2009 LTD CORP BND 144A | F | 4FE | 4,750,000.00 | 106.432 | 5,055,520.00 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 305,520.00 | — | — | — | 11.65 | 11.663 | JAJO | 118,360.76 | 139,597.00 | 10/8/2009 | 10/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBL01Z4 | PHILLIPS-VAN HEUSEN CORP TERM LOAN | 1Z | 2,012,500.00 | 100.833 | 2,016,660.00 | 2,000,000.00 | 2,012,446.65 | 4,213.35 | (53.00 | ) | — | — | 0 | -0.119 | FMAN | — | — | 2/23/2011 | 5/16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBU37B5 | PILOT TRAVEL CENTERS LLC TERM LOAN | 1Z | 1,243,750.00 | 100.399 | 1,254,987.50 | 1,250,000.00 | 1,243,750.00 | 11,237.50 | — | — | — | 0 | 0.072 | MJSD | — | — | 3/25/2011 | 3/25/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBLLNC5 | REGAL CINEMAS CORP | 3FE | 2,778,062.50 | 100.344 | 2,777,570.79 | 2,768,062.50 | 2,778,032.51 | (461.72 | ) | (30.00 | ) | — | — | 0 | -0.057 | JJ | — | 2,707.00 | 2/24/2011 | 7/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBJK2P4 | REYNOLDS GROUP HOLDINGS INC TERM LOAN | 3FE | 3,385,000.00 | 100.42 | 3,384,154.00 | 3,370,000.00 | 3,384,916.37 | (762.37 | ) | (84.00 | ) | — | — | 0 | -0.064 | FMAN | — | 3,235.00 | 3/1/2011 | 2/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9M4ZE0 | SOLUTIA INC LN1 TERM LOAN | 4FE | 2,981,015.62 | 100.75 | 2,984,718.75 | 2,962,500.00 | 2,980,947.62 | 3,771.13 | (68.00 | ) | — | — | 0 | -0.103 | MJSD | — | 1,163.00 | 3/1/2011 | 3/17/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSB98M47 | SWIFT TRANSPORTATION CO LLC SWIFT | 1Z | 2,614,977.22 | 100.5 | 2,654,598.09 | 2,641,391.13 | 2,615,977.45 | 38,620.64 | 1,000.00 | — | — | 1 | 6.199 | MJSD | 807.09 | 564.00 | 12/16/2010 | 12/21/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSB7CXP1 | SYNIVERSE HLDGS LN1 TERM LOAN | 4FE | 513,513.00 | 100.333 | 520,427.27 | 518,700.00 | 513,656.35 | 6,770.92 | 143.00 | — | — | 0 | 0.144 | MJSD | — | 15.00 | 12/21/2010 | 12/15/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSAZNPE2 | TRANSDIGM NEW TERM LOAN TERM LOAN | 1Z | 588,525.00 | 100.758 | 592,986.02 | 588,525.00 | 588,525.00 | 4,461.02 | — | — | — | 0 | 0 | FA | — | 2,455.00 | 2/15/2011 | 11/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBU8QR8 | TRANSTAR HOLDING COMPANY LN1 TERM LOAN | 4FE | 798,000.00 | 99.709 | 795,673.83 | 798,000.00 | 798,000.00 | (2,326.17 | ) | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | 590.00 | 3/10/2011 | 12/21/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBBKBD9 | UCI INTERNATIONAL TL B TERM LOAN | 4FE | 169,575.00 | 100.625 | 170,634.84 | 169,575.00 | 169,575.00 | 1,059.84 | — | — | — | 0 | 0 | JAJO | — | 1,451.00 | 1/20/2011 | 7/6/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSAWQ120 | UNIVISION COMMUNICATIONS INC. TERM LOAN | 4FE | 3,836,248.03 | 97.513 | 3,866,236.09 | 3,964,841.70 | 3,839,098.94 | 27,137.15 | 2,851.00 | — | — | 0 | 0.53 | MJSD | — | 21,089.00 | 3/4/2011 | 3/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBRMCQ8 | WARNER CHILCOTT CORP TERM LOAN | 1 | 1Z | 502,857.14 | 100.675 | 506,251.43 | 502,857.14 | 502,857.14 | 3,394.29 | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | — | 3/14/2011 | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBRMD53 | WARNER CHILCOTT CORP TERM LOAN | 1 | 1Z | 251,428.58 | 100.675 | 253,125.72 | 251,428.58 | 251,428.58 | 1,697.14 | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | — | 3/14/2011 | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBRMD95 | WARNER CHILCOTT CORP TERM LOAN | 1 | 1Z | 345,714.28 | 100.675 | 348,047.85 | 345,714.28 | 345,714.28 | 2,333.57 | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | — | 3/14/2011 | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00084DAA8 | ABN AMRO BANK NV CORP BND 144A | F | 1FE | 4,532,569.30 | 100.316 | 4,562,386.33 | 4,548,000.00 | 4,533,156.16 | 29,230.17 | 587.00 | — | — | 3 | 3.121 | JJ | 22,740.00 | — | 2/16/2011 | 1/31/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00084DAB6 | ABN AMRO BANK NV CORP BND 144A | F | 1FE | 5,000,000.00 | 100.054 | 5,002,700.05 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,700.05 | — | — | — | 2.071 | 2.071 | JAJO | 16,971.19 | — | 1/27/2011 | 1/30/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00182UAA1 | ANZ NATIONAL (INTL) LTD (LONDO CORP BND | F | 1FE | 4,102,905.34 | 102.681 | 4,107,240.28 | 4,000,000.00 | 4,049,256.00 | 57,984.28 | (11,965.00 | ) | — | — | 3.25 | 2.003 | AO | 64,638.89 | — | 2/19/2010 | 4/2/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001957BC2 | AT&T CO CORP BND | 1FE | 445,326.80 | 104.141 | 416,562.80 | 400,000.00 | 413,951.68 | 2,611.12 | (5,544.00 | ) | — | — | 7.3 | 1.634 | MN | 11,031.11 | — | 10/29/2009 | 11/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAF9 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 1,429,901.00 | 106.443 | 1,436,986.90 | 1,350,000.00 | 1,396,963.14 | 40,023.76 | (6,371.00 | ) | — | — | 4.95 | 2.932 | JJ | 13,550.63 | 33,413.00 | 12/9/2009 | 1/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAQ5 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 1,611,715.50 | 107.879 | 1,618,191.03 | 1,500,000.00 | 1,578,170.14 | 40,020.89 | (6,407.00 | ) | — | — | 4.85 | 2.946 | FA | 9,295.83 | 36,375.00 | 12/16/2009 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAT9 | AT&T INC CORP BND | O | 1FE | 1,287,375.32 | 0 | 1,387,459.79 | 800,000.00 | 1,276,811.30 | 110,648.49 | (2,503.00 | ) | — | 82,782.60 | 5.875 | 4.657 | APR | 69,765.66 | — | 3/4/2010 | 4/28/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00206RAV4 | AT&T CO CORP BND | 1FE | 2,990,820.00 | 99.154 | 2,974,633.02 | 3,000,000.00 | 2,991,985.79 | (17,352.77 | ) | 435.00 | — | — | 2.5 | 2.565 | FA | 9,583.33 | 40,625.00 | 7/27/2010 | 8/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00209AAG1 | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES CORP BND | 1FE | 12,497,027.75 | 107.664 | 11,816,130.93 | 10,975,000.00 | 11,678,941.44 | 137,189.49 | (159,308.00 | ) | — | — | 8.125 | 2.101 | MN | 371,549.48 | — | 12/22/2009 | 5/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002824AX8 | ABBOTT LABORATORIES CORP BND | 1FE | 2,822,118.50 | 101.472 | 2,866,575.81 | 2,825,000.00 | 2,822,579.10 | 43,996.71 | 137.00 | — | — | 2.7 | 2.722 | MN | 26,272.50 | — | 5/24/2010 | 5/27/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CAY7 | AGSL_03-1 ABS_03-1 A2 | 2 | 1FE | 3,197,354.15 | 99.188 | 3,197,354.14 | 3,223,545.45 | 3,197,354.15 | (0.01 | ) | — | — | — | 0.568 | 0.831 | MJSD | 559.46 | — | 3/31/2011 | 12/27/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CAZ4 | AGSL_03-1 ABS 03-1-2003-1 | 2 | 1FE | 360,500.00 | 89.75 | 359,000.00 | 400,000.00 | 362,585.35 | (3,585.35 | ) | 491.00 | — | — | 1.748 | 2.517 | MON | 38.84 | 2,163.00 | 3/29/2010 | 12/26/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CBB6 | AGSL_03-1 ABS_03-1-2003-1 | 2 | 1FE | 311,937.50 | 89.75 | 314,125.00 | 350,000.00 | 313,594.27 | 530.73 | 380.00 | — | — | 1.761 | 2.514 | MON | 320.84 | 1,418.00 | 3/29/2010 | 12/26/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00432CBP5 | AGSL_03-1 ABS_04-1-2004-1 | 2 | 1FE | 435,625.00 | 89.75 | 448,750.00 | 500,000.00 | 442,440.30 | 6,309.70 | 1,615.00 | — | — | 1.761 | 3.565 | MON | 709.29 | 2,703.00 | 3/29/2010 | 12/27/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00448MAA9 | ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. - LT CORP BND | F | 1FE | 2,198,900.00 | 103.485 | 2,276,670.02 | 2,200,000.00 | 2,199,193.14 | 77,476.88 | 53.00 | — | — | 3.2 | 3.211 | MN | 28,942.22 | — | 10/26/2009 | 11/3/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00828EAF6 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK CORP BND | F | ?? | 4,752,517.50 | 100.11 | 4,755,225.38 | 4,750,000.00 | 4,751,109.04 | 4,116.34 | (208.00 | ) | — | — | 0.428 | 0.612 | JAJO | 3,784.79 | 5,128.00 | 7/24/2009 | 7/22/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00828EAJ8 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 5,979,360.00 | 101.417 | 6,085,020.42 | 6,000,000.00 | 5,987,072.89 | 97,947.53 | 1,680.00 | — | — | 1.625 | 1.743 | FA | 13,541.67 | 48,750.00 | 2/2/2010 | 2/11/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010392EY0 | ALABAMA POWER COMPANY SENIOR CORP BND | 1FE | 13,664,172.75 | 106.417 | 13,727,752.62 | 12,900,000.00 | 13,362,848.72 | 364,903.90 | (65,944.00 | ) | — | — | 4.85 | 2.675 | JD | 184,219.18 | — | 2/10/2010 | 12/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01958XBS5 | ALLIED WASTE NORTH AMER INC CORP BND | 1 | 2FE | 5,506,250.00 | 108.25 | 5,412,500.00 | 5,000,000.00 | 5,453,803.70 | (41,303.70 | ) | (52,446.00 | ) | — | — | 6.875 | 1.915 | JD | 114,583.33 | — | 1/6/2011 | 6/2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01F052649 | FNMA TBA 30 YR | 2 | 1 | 1,068,125.00 | 106.969 | 1,069,687.50 | 1,000,000.00 | 1,068,125.00 | 1,562.50 | — | — | — | 5.5 | 2.627 | MON | — | — | 3/8/2011 | 1/14/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02005AAA6 | AMOT_10-3 ABS_10-1 A | 2 | 1FE | 5,710,468.75 | 101.801 | 5,700,856.17 | 5,600,000.00 | 5,704,474.75 | (3,618.58 | ) | (5,994.00 | ) | — | — | 2.005 | 1.069 | MON | 5,302.11 | 8,780.00 | 2/15/2011 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02005MAE2 | ALLYA _10-3 ABS _10-3 A4 | 2 | 1FE | 799,714.32 | 98.993 | 791,943.97 | 800,000.00 | 799,762.48 | (7,818.51 | ) | 20.00 | — | — | 1.55 | 1.565 | MON | 551.11 | 3,100.00 | 8/12/2010 | 8/17/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02005RAB7 | ALLYA_10-5 ABS 10-5 A3 | 2 | 1FE | 4,115,600.66 | 99.832 | 4,113,078.44 | 4,120,000.00 | 4,116,219.55 | (3,141.11 | ) | 499.00 | — | — | 1.11 | 1.163 | MON | 2,032.53 | 12,068.00 | 12/6/2010 | 1/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02005TAD9 | ALLYA _11-1 ABS_11-1 A4 | 2 | 1FE | 5,999,457.60 | 100.479 | 6,028,739.76 | 6,000,000.00 | 5,999,469.13 | 29,270.63 | 12.00 | — | — | 2.23 | 2.243 | MON | 5,946.67 | 13,380.00 | 2/4/2011 | 3/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02209SAC7 | ALTRIA GROUP INC. CORP BND | 2FE | 11,190,603.00 | 116.733 | 11,031,252.06 | 9,450,000.00 | 11,040,485.31 | (9,233.25 | ) | (64,675.00 | ) | — | — | 8.5 | 1.854 | MN | 314,606.25 | — | 3/22/2011 | 11/10/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02364WAU9 | AMERICA MOVIL SA CORP BND | F | 1FE | 7,088,432.66 | 102.407 | 7,168,490.00 | 7,000,000.00 | 7,077,813.09 | 90,676.91 | (4,493.00 | ) | — | — | 3.625 | 3.326 | MS | 704.86 | 126,875.00 | 8/27/2010 | 3/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02666QF32 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP BND 144A | 1FE | 2,124,150.00 | 101.311 | 2,152,850.74 | 2,125,000.00 | 2,124,439.45 | 28,411.29 | 69.00 | — | — | 2.375 | 2.389 | MS | 1,822.48 | 25,234.00 | 3/9/2010 | 3/18/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02R050648 | FHLMC GOLD TBA MBS | 1FE | 2,086,875.00 | 104.414 | 2,088,281.25 | 2,000,000.00 | 2,086,875.00 | 1,406.25 | — | — | — | 5 | 4.737 | MON | — | — | 3/7/2011 | 4/1/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03073EAD7 | AMERISOURCEBERGEN CORPORATION CORP BND | 2FE | 5,332,600.00 | 105.702 | 5,285,124.95 | 5,000,000.00 | 5,289,727.97 | (4,603.02 | ) | (42,872.00 | ) | — | — | 5.625 | 1.577 | MS | 12,500.00 | 140,625.00 | 1/10/2011 | 9/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034863AA8 | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC CORP BND 144A | F | 2FE | 5,570,775.00 | 120.094 | 5,404,231.80 | 4,500,000.00 | 5,438,571.75 | (34,339.95 | ) | (73,902.00 | ) | — | — | 9.375 | 2.197 | AO | 202,734.37 | — | 10/19/2010 | 4/8/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034863AC4 | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC CORP BND 144A | F | 2FE | 1,298,908.00 | 100.499 | 1,306,490.87 | 1,300,000.00 | 1,299,089.97 | 7,400.90 | 88.00 | — | — | 2.15 | 2.179 | MS | 310.56 | 13,975.00 | 9/20/2010 | 9/27/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035229CE1 | ANHEUSER-BUSCH CORP BND | 2FE | 1,198,937.20 | 106.198 | 1,184,103.60 | 1,115,000.00 | 1,184,357.57 | (253.97 | ) | (14,580.00 | ) | — | — | 7.5 | 0.933 | MS | 3,716.67 | 41,813.00 | 1/13/2011 | 3/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035229CY7 | ANHEUSER-BUSCH SENIOR CORP BND | 1FE | 5,556,350.00 | 99.717 | 5,397,109.20 | 5,000,000.00 | 5,493,523.50 | (96,414.30 | ) | (30,918.00 | ) | — | — | 5 | 2.267 | JJ | 52,777.78 | 125,000.00 | 9/23/2010 | 1/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03523TAL2 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE CORP BND | 2FE | 1,541,745.00 | 102.669 | 1,540,032.47 | 1,500,000.00 | 1,527,097.51 | 12,934.96 | (4,279.00 | ) | — | — | 3 | 1.804 | AO | 20,750.00 | — | 5/20/2010 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03523TAM0 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE CORP BND | 2FE | 3,099,120.00 | 105.48 | 3,164,414.52 | 3,000,000.00 | 3,083,175.46 | 81,239.06 | (5,103.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.34 | JJ | 26,125.00 | 61,875.00 | 6/11/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03523TBC1 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE CORP BND | 2FE | 22,250,000.00 | 100.78 | 22,423,549.78 | 22,250,000.00 | 22,250,000.00 | 173,549.78 | — | — | — | 0.854 | 0.854 | JAJO | 33,795.47 | — | 1/24/2011 | 1/27/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03523TBG2 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE CORP BND | 2FE | 7,821,921.68 | 109.668 | 7,676,793.04 | 7,000,000.00 | 7,812,514.14 | (135,721.10 | ) | (8,734.00 | ) | — | — | 5.375 | 2.243 | MN | 142,138.89 | — | 3/16/2011 | 11/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038461AC3 | AID-EGYPT GOVT BND | F | 1FE | 1,598,977.50 | 108.743 | 1,631,148.26 | 1,500,000.00 | 1,576,936.36 | 54,211.90 | (3,960.00 | ) | — | — | 4.45 | 3.205 | MS | 2,966.67 | 33,375.00 | 11/3/2009 | 9/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS382CP3 | ARAMARK CORP TERM LOAN | 3FE | 123,722.18 | 98.989 | 122,165.94 | 123,413.65 | 123,717.75 | (1,551.81 | ) | (4.00 | ) | — | — | 0 | -0.086 | MON | — | — | 3/7/2011 | 1/26/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039483BA9 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO CORP BND | 1FE | 10,775,000.00 | 100.136 | 10,789,654.97 | 10,775,000.00 | 10,775,000.00 | 14,654.97 | — | — | — | 0.472 | 0.472 | FMAN | 6,922.34 | — | 2/9/2011 | 8/13/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046353AC2 | ASTRAZENECA PLC CORP BND | F | 1FE | 5,610,358.32 | 106.427 | 5,587,407.58 | 5,250,000.00 | 5,505,711.50 | 81,696.08 | (42,925.00 | ) | — | — | 5.4 | 1.984 | MS | 12,600.00 | 141,750.00 | 11/12/2010 | 9/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048312AB8 | ACETF ABS 02-1 A2 | 2 | 1FE | 29,426.78 | 100.16 | 29,376.45 | 29,329.39 | 29,332.86 | 43.59 | (9.00 | ) | — | — | 4.21 | 3.988 | JAJO | 243.52 | 309.00 | 7/7/2008 | 4/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048825BC6 | ATLANTIC RICHFIELD COMPANY CORP BND | 1FE | 3,899,000.82 | 113.983 | 3,499,435.00 | 3,317,000.00 | 3,465,658.68 | 33,776.32 | (35,708.00 | ) | — | — | 8.5 | 3.887 | AO | 140,972.50 | — | 1/30/2008 | 4/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049406AA9 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | O | 3FE | 2,977,800.00 | 95.457 | 2,709,260.57 | 2,000,000.00 | 2,977,800.00 | (268,539.43 | ) | — | — | (139,600.00 | ) | 10.506 | 10.41 | JAJO | 74,546.27 | 71,215.00 | 12/4/2009 | 4/6/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049455AB4 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | 4FE | 2,500,000.00 | 104.268 | 2,606,700.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 106,700.00 | — | — | — | 11.803 | 12.954 | JAJO | 72,128.28 | 76,964.00 | 2/19/2009 | 2/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049455AC2 | ATLAS REINSURANCE V LTD CORP BND 144A | 4FE | 1,500,000.00 | 105.67 | 1,585,050.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 85,050.00 | — | — | — | 12.803 | 13.988 | JAJO | 46,943.64 | 50,095.00 | 2/12/2009 | 2/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05252AAM3 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK CORP BND | F | 1FE | 3,992,895.97 | 102.931 | 4,117,231.44 | 4,000,000.00 | 3,994,489.53 | 122,741.91 | 336.00 | — | — | 3.7 | 3.739 | JJ | 32,066.67 | 74,000.00 | 2/19/2010 | 1/13/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05252ABH3 | ANZ MELBOURNE CORP BND 144A | F | 1FE | 9,800,000.00 | 100.382 | 9,837,436.40 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 37,436.40 | — | — | — | 1.043 | 1.043 | JAJO | 22,433.10 | — | 1/5/2011 | 1/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05522NAA5 | BANK OF AMERICA CORP BND 144A | 1FE | 14,237,391.19 | 104.454 | 14,623,583.38 | 14,000,000.00 | 14,181,548.63 | 442,034.75 | (36,306.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.381 | JD | 228,861.11 | — | 11/12/2010 | 6/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05531FAG8 | BB&T CORPORATION CORP BND MTN | 1 | 1FE | 4,094,301.00 | 99.562 | 4,082,058.11 | 4,100,000.00 | 4,094,354.69 | (12,296.58 | ) | 54.00 | — | — | 3.2 | 3.23 | MS | 8,746.67 | — | 2/28/2011 | 3/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055451AA6 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD CORP BND | F | 1FE | 4,163,085.27 | 107.033 | 4,281,318.68 | 4,000,000.00 | 4,137,949.51 | 143,369.17 | (16,159.00 | ) | — | — | 4.8 | 3.042 | AO | 88,533.33 | — | 11/12/2010 | 4/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055451AG3 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD CORP BND | F | 1FE | 7,503,892.00 | 110.938 | 7,510,500.77 | 6,770,000.00 | 7,327,498.78 | 183,001.99 | (43,903.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.627 | AO | 186,175.00 | — | 4/16/2010 | 4/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBF4 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 6,826,299.75 | 108.077 | 6,711,587.11 | 6,210,000.00 | 6,644,234.00 | 67,353.11 | (40,073.00 | ) | — | — | 5.25 | 2.456 | MN | 130,410.00 | — | 12/16/2010 | 11/7/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBG2 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 7,024,578.50 | 101.85 | 7,154,976.34 | 7,025,000.00 | 7,024,863.71 | 130,112.63 | 35.00 | — | — | 3.125 | 3.127 | MS | 12,805.99 | 109,766.00 | 3/5/2009 | 3/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBH0 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 4,556,790.00 | 103.886 | 4,674,853.58 | 4,500,000.00 | 4,547,724.48 | 127,129.10 | (2,776.00 | ) | — | — | 3.875 | 3.584 | MS | 10,171.88 | 87,188.00 | 5/27/2010 | 3/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBL1 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 4,318,872.00 | 103.908 | 4,312,166.69 | 4,150,000.00 | 4,288,601.62 | 23,565.07 | (10,652.00 | ) | — | — | 3.625 | 2.499 | MN | 59,757.12 | — | 10/5/2010 | 5/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBN7 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 2,991,480.00 | 100.205 | 3,006,136.77 | 3,000,000.00 | 2,992,272.68 | 13,864.09 | 392.00 | — | — | 3.125 | 3.187 | AO | 46,875.00 | — | 9/28/2010 | 10/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBQ0 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 6,993,560.00 | 99.609 | 6,972,650.93 | 7,000,000.00 | 6,993,628.33 | (20,977.40 | ) | 68.00 | — | — | 3.2 | 3.22 | MS | 12,444.44 | — | 3/8/2011 | 3/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05565QBS6 | BP CAPITAL MARKETS PLC CORP BND | F | 1FE | 6,490,000.00 | 100.436 | 6,518,296.21 | 6,490,000.00 | 6,490,000.00 | 28,296.21 | — | — | — | 0.91 | 0.91 | MJSD | 3,443.22 | — | 3/8/2011 | 3/11/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055669AD7 | BMWLT_10-1 ABS_10-1 A4 | 2 | 1FE | 1,019,897.90 | 100.015 | 1,020,152.99 | 1,020,000.00 | 1,019,925.73 | 227.26 | 13.00 | — | — | 0.96 | 0.967 | MON | 435.20 | 2,448.00 | 9/15/2010 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05567MAA3 | BNP PARIBAS CORP BND 144A | F | 1FE | 5,834,042.19 | 88.394 | 6,214,078.20 | 6,000,000.00 | 5,865,276.37 | 348,801.83 | 7,015.00 | — | — | 4.8 | 5.401 | JD | 77,600.00 | — | 2/19/2010 | 6/24/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05572FAA1 | BNP PARIBAS COVERED BONDS SA CORP BND | F | 1FE | 2,998,860.00 | 95.966 | 2,878,980.09 | 3,000,000.00 | 2,998,949.87 | (119,969.78 | ) | 54.00 | — | — | 2.2 | 2.208 | MN | 27,316.67 | — | 10/26/2010 | 11/2/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05947ULH9 | BANK OF AMERICA CO CMBS 03-1 | 2 | NR*Z* | 839,384.93 | 100.569 | 875,352.69 | 870,404.09 | 863,155.76 | 12,196.93 | 951.00 | — | — | 3.878 | 5.132 | MON | 2,812.86 | 8,439.00 | 8/27/2008 | 9/11/2036 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05948XYC9 | BOAMS WHOLE CMO 03-J-2A1 | 2 | NR*Z* | 61,986.43 | 97.558 | 61,349.94 | 62,885.48 | 62,021.86 | (671.92 | ) | 3.00 | — | — | 3.219 | 3.528 | MON | 168.71 | 506.00 | 11/30/2007 | 11/25/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05949CED4 | BANK OF AMERICA MTG SEC CMO_05-G 2A1 | 2 | 1FE | 2,804,771.54 | 66.75 | 2,274,502.80 | 2,844,550.78 | 2,806,326.77 | (531,823.97 | ) | 266.00 | — | — | 3.067 | 3.288 | MON | 7,269.35 | 21,761.00 | 10/19/2006 | 8/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060505BM5 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 1,976,532.00 | 107.799 | 2,048,188.75 | 1,900,000.00 | 1,961,811.41 | 86,377.34 | (4,444.00 | ) | — | — | 5.375 | 4.278 | JD | 30,070.14 | — | 5/26/2010 | 6/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAA9 | BANK OF AMERICA CORP - GTD CORP BND GOVT | 1FE | 18,104,062.50 | 103.189 | 18,574,020.55 | 18,000,000.00 | 18,040,463.65 | 533,556.90 | (8,178.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.933 | JD | 165,625.00 | — | 3/10/2009 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050BAG6 | BANK OF AMERICA CORP - GTD CORP BND GOVT | 1FE | 26,014,802.04 | 101.819 | 26,472,940.00 | 26,000,000.00 | 26,012,275.11 | 460,664.89 | (2,468.00 | ) | — | — | 2.1 | 2.061 | AO | 227,500.00 | — | 8/31/2009 | 4/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050TKN1 | BANK OF AMERICA NA (US) CORP BND | 1FE | 4,085,560.00 | 103.327 | 4,133,076.80 | 4,000,000.00 | 4,083,011.27 | 50,065.53 | (2,549.00 | ) | — | — | 5.3 | 4.894 | MS | 9,422.22 | 106,000.00 | 1/3/2011 | 3/15/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GDW6 | BANK OF AMERICA CORP BND MTN | 1FE | 617,228.50 | 105.585 | 622,953.61 | 590,000.00 | 607,249.68 | 15,703.93 | (1,976.00 | ) | — | — | 4.9 | 3.433 | MN | 12,045.83 | — | 12/16/2009 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GEA3 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 4,902,612.00 | 111.002 | 4,884,080.21 | 4,400,000.00 | 4,897,167.71 | (13,087.50 | ) | (5,444.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.117 | FA | 47,666.67 | — | 3/3/2011 | 8/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GEB1 | BANK OF AMERICA CORP BND MTN | 1FE | 1,546,350.00 | 103.604 | 1,579,966.07 | 1,525,000.00 | 1,545,155.84 | 34,810.23 | (1,064.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.138 | AO | 34,312.50 | — | 12/16/2010 | 4/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GED7 | BANK OF AMERICA CORP BND | 1FE | 1,505,805.00 | 100.297 | 1,504,459.65 | 1,500,000.00 | 1,505,590.34 | (1,130.69 | ) | (215.00 | ) | — | — | 3.7 | 3.608 | MS | 4,625.00 | 29,446.00 | 1/3/2011 | 9/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051GEF2 | BANK OF AMERICA CORP BND MTN | 1FE | 9,225,000.00 | 101.635 | 9,375,828.94 | 9,225,000.00 | 9,225,000.00 | 150,828.94 | — | — | — | 1.723 | 1.727 | FMAN | 25,611.05 | — | 1/26/2011 | 1/30/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052DAC9 | BAAT_09-1A ABS 09-1A A3 144A | 2 | 1FE | 1,850,753.45 | 100.897 | 1,842,599.96 | 1,826,213.71 | 1,838,593.91 | 4,006.05 | (2,669.00 | ) | — | — | 2.67 | 1.507 | MON | 2,167.11 | 12,190.00 | 6/1/2010 | 5/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052JAC6 | BAAT_10-1 ABS_10-1A A3 144A | 2 | 1FE | 7,090,015.63 | 100.56 | 7,139,760.00 | 7,100,000.00 | 7,094,732.93 | 45,027.07 | 1,421.00 | — | — | 1.39 | 1.476 | MON | 4,386.22 | 24,673.00 | 5/26/2010 | 3/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052MAB1 | BAAT ABS 10-2 A2 | 2 | 1FE | 3,199,526.54 | 100.08 | 3,202,377.57 | 3,199,817.72 | 3,199,734.34 | 2,643.23 | 66.00 | — | — | 0.91 | 0.921 | MON | 1,294.15 | 7,280.00 | 6/16/2010 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052MAC9 | BAAT ABS_10-2 A3 | 2 | 1FE | 999,972.40 | 100.55 | 1,005,500.00 | 1,000,000.00 | 999,981.98 | 5,518.02 | 3.00 | — | — | 1.31 | 1.315 | MON | 582.22 | 3,275.00 | 6/16/2010 | 7/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052MAD7 | BAAT ABS 10-2 A4 | 2 | 1FE | 1,199,768.04 | 100.84 | 1,210,080.00 | 1,200,000.00 | 1,199,817.40 | 10,262.60 | 16.00 | — | — | 1.94 | 1.954 | MON | 1,034.67 | 5,820.00 | 6/16/2010 | 6/15/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063679JJ4 | BANK OF MONTREAL CORP BND 144A | A | 1FE | 12,891,615.00 | 99.446 | 12,828,533.87 | 12,900,000.00 | 12,891,903.00 | (63,369.13 | ) | 288.00 | — | — | 2.625 | 2.639 | JJ | 62,081.25 | — | 1/18/2011 | 1/25/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06406HBE8 | BANK OF NEW YORK CO CORP BND | 1FE | 9,050,366.08 | 105.711 | 9,302,587.38 | 8,800,000.00 | 8,957,510.25 | 345,077.13 | (21,265.00 | ) | — | — | 4.95 | 3.764 | MN | 181,500.03 | — | 1/25/2011 | 11/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06406HBQ1 | BANK OF NEW YORK CO CORP BND MTN | 1FE | 2,996,130.00 | 101.482 | 3,044,467.18 | 3,000,000.00 | 2,996,701.58 | 47,765.60 | 182.00 | — | — | 2.95 | 2.978 | JD | 25,320.84 | — | 6/11/2010 | 6/18/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064149B97 | BANK OF NOVA SCOTIA CORP BND | A | 1FE | 2,989,500.00 | 101.851 | 3,055,518.48 | 3,000,000.00 | 2,991,789.16 | 63,729.32 | 723.00 | — | — | 2.375 | 2.48 | JD | 20,583.34 | — | 6/10/2010 | 12/17/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06423RBN5 | BOIT ABS 04-A5 A5 | 2 | 1FE | 1,538,085.94 | 99.995 | 1,574,916.21 | 1,575,000.00 | 1,571,609.01 | 3,307.20 | 2,898.00 | — | — | 0.385 | 1.127 | MON | 286.34 | 1,545.00 | 5/6/2008 | 3/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064244AA4 | BANK OF THE WEST/SAN FRANCISCO CORP BND | 1FE | 29,969,700.00 | 101.748 | 30,524,400.30 | 30,000,000.00 | 29,989,819.20 | 534,581.10 | 2,524.00 | — | — | 2.15 | 2.185 | MS | 7,166.67 | 322,500.00 | 3/20/2009 | 3/27/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06739FFZ9 | BARCLAYS BANK PLC LOCAL BND | F | 1FE | 3,761,307.00 | 108.069 | 3,782,399.53 | 3,500,000.00 | 3,739,084.32 | 43,315.21 | (15,540.00 | ) | — | — | 5.2 | 2.993 | JJ | 40,950.00 | 13,000.00 | 1/6/2011 | 7/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06739FGP0 | BARCLAYS BANK PLC CORP BND | F | 1FE | 3,006,193.35 | 101.611 | 3,048,325.65 | 3,000,000.00 | 3,003,981.16 | 44,344.49 | (532.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.425 | JJ | 14,166.67 | 37,500.00 | 2/19/2010 | 1/23/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06765XAA7 | BARCLAYS BANK PLC - GTD CORP BND GOVT | F | 1FE | 7,152,110.00 | 101.98 | 7,138,600.21 | 7,000,000.00 | 7,139,422.53 | (822.32 | ) | (12,687.00 | ) | — | — | 2.7 | 0.542 | MS | 13,650.00 | 94,500.00 | 2/24/2011 | 3/5/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071813AZ2 | BAXTER INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 4,010,640.00 | 106.334 | 4,253,363.04 | 4,000,000.00 | 4,006,451.16 | 246,911.88 | (513.00 | ) | — | — | 4 | 3.941 | MS | 13,333.34 | 80,000.00 | 2/23/2009 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071813BB4 | BAXTER INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 7,790,874.00 | 101.305 | 7,901,767.39 | 7,800,000.00 | 7,794,039.75 | 107,727.64 | 740.00 | — | — | 1.8 | 1.84 | MS | 6,240.00 | 70,200.00 | 3/4/2010 | 3/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07384M3D2 | BSARM CMO 04-9 22A1 | 2 | 1FE | 1,339,666.83 | 82.72 | 1,356,736.99 | 1,365,613.48 | 1,340,646.13 | 16,090.86 | 109.00 | — | — | 3.607 | 4 | MON | 4,105.00 | 12,315.00 | 8/13/2007 | 11/25/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07384MK27 | BSARM CMO 04-1 21A1 | 2 | NR*Z* | 369,365.05 | 94.694 | 356,109.74 | 376,063.68 | 369,637.69 | (13,527.95 | ) | 26.00 | — | — | 2.496 | 2.869 | MON | 782.22 | 2,393.00 | 8/10/2007 | 4/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07385TAJ5 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND | 1FE | 4,785,719.90 | 110.239 | 4,740,272.66 | 4,300,000.00 | 4,708,696.09 | 31,576.57 | (26,529.00 | ) | — | — | 5.7 | 2.914 | MN | 92,593.33 | — | 7/16/2010 | 11/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07387AAW5 | BSARM CMO_05-3 2A1 | 2 | NR*Z* | 1,511,367.16 | 82.896 | 1,276,396.47 | 1,539,756.41 | 1,512,678.55 | (236,282.08 | ) | 81.00 | — | — | 2.817 | 3.106 | MON | 3,615.06 | 10,897.00 | 8/10/2007 | 6/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07388GAA9 | BSABS ABS 06-3-A1 | 2 | NR*Z* | 361,706.94 | 99.207 | 358,838.60 | 361,706.94 | 361,706.94 | (2,868.34 | ) | — | — | — | 0.4 | 0.4 | MON | 28.10 | 363.00 | 8/8/2006 | 8/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073928X73 | BEAR STEARNS CO INC CORP BND MTN | 1FE | 2,390,693.25 | 107.59 | 2,501,461.57 | 2,325,000.00 | 2,351,520.48 | 149,941.09 | (4,592.00 | ) | — | — | 6.95 | 6.064 | FA | 22,891.55 | 80,794.00 | 3/23/2009 | 8/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079860AG7 | BELLSOUTH CORPORATION CORP BND | 1FE | 539,195.00 | 109.537 | 547,685.74 | 500,000.00 | 528,490.42 | 19,195.32 | (1,914.00 | ) | — | — | 5.2 | 3.436 | MS | 1,155.56 | 13,000.00 | 10/29/2009 | 9/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09657MAC2 | BMWLT_10-1 ABS 10-1 A3 | 2 | 1FE | 999,979.50 | 100.728 | 1,007,279.97 | 1,000,000.00 | 999,987.48 | 7,292.49 | 2.00 | — | — | 1.39 | 1.395 | MON | 231.67 | 3,475.00 | 4/15/2010 | 4/25/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097014AK0 | BOEING CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,023,300.00 | 104.421 | 3,132,642.30 | 3,000,000.00 | 3,017,830.72 | 114,811.58 | (1,162.00 | ) | — | — | 3.25 | 3.073 | AO | 41,708.34 | — | 1/28/2010 | 10/27/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097023AT2 | BOEING CO CORP BND | 1FE | 1,404,061.80 | 105.623 | 1,378,630.61 | 1,290,000.00 | 1,368,571.09 | 10,059.52 | (10,136.00 | ) | — | — | 5.125 | 1.807 | FA | 8,447.71 | 33,056.00 | 5/12/2010 | 2/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097023BB0 | BOEING CO CORP BND | 1FE | 685,866.90 | 101.508 | 700,407.91 | 690,000.00 | 687,715.86 | 12,692.05 | 341.00 | — | — | 1.875 | 2.082 | MN | 4,707.82 | — | 11/17/2009 | 11/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138MAD7 | BOTTLING GROUP LLC CORP BND | 1 | 1,530,340.01 | 107.273 | 1,609,092.11 | 1,500,000.00 | 1,524,504.79 | 84,587.32 | (1,330.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.702 | JD | 18,218.75 | — | 2/19/2010 | 6/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138MAH8 | BOTTLING GROUP LLC CORP BND | 1FE | 9,826,255.00 | 115.032 | 9,777,724.33 | 8,500,000.00 | 9,297,593.21 | 480,131.12 | (63,041.00 | ) | — | — | 6.95 | 3.574 | MS | 26,255.56 | 295,375.00 | 2/5/2009 | 3/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620NAH1 | BRHEA_05-3A ABS 05-3 A14 | 2 | 1FE | 2,068,780.65 | 98.896 | 2,082,383.02 | 2,105,629.17 | 2,071,853.33 | 10,529.69 | 1,046.00 | — | — | 0.418 | 0.834 | MJSD | 171.14 | 2,125.00 | 7/2/2010 | 9/25/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620NCG1 | BRHEA_05-2 ABS 11-1 A2 | 2 | 1FE | 3,748,794.81 | 100.01 | 3,800,380.00 | 3,800,000.00 | 3,748,982.61 | 51,397.39 | 188.00 | — | — | 1.11 | 1.257 | FMAN | 1,639.59 | — | 3/10/2011 | 2/25/2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10778XAA4 | BRFKREDIT AS CORP BND 144A | F | 1FE | 12,486,250.00 | 101.412 | 12,676,499.38 | 12,500,000.00 | 12,490,564.93 | 185,934.45 | 1,116.00 | — | — | 2.05 | 2.088 | AO | 118,159.73 | — | 4/8/2010 | 4/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110122AL2 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO CORP BND | 1FE | 7,448,280.00 | 108.844 | 7,619,073.70 | 7,000,000.00 | 7,249,354.83 | 369,718.87 | (24,680.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.67 | FA | 46,958.34 | 183,750.00 | 3/5/2009 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11102AAB7 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC CORP BND | F | ?? | 3,195,390.00 | 106.154 | 3,184,619.76 | 3,000,000.00 | 3,181,264.60 | 3,355.16 | (14,125.00 | ) | — | — | 5.15 | 1.71 | JJ | 32,616.67 | — | 2/4/2011 | 1/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12543KAD6 | COMMUNITY HLTH SYST INC TERM LOAN | 3FE | — | 98.922 | — | — | — | — | 2,953.00 | — | — | 0 | 0.668 | JD | — | 7,241.00 | 12/14/2010 | 7/25/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126408GB3 | CSX CORPORATION CORP BND | 2FE | 1,905,408.00 | 105.132 | 1,892,380.61 | 1,800,000.00 | 1,891,015.51 | 1,365.10 | (14,392.00 | ) | — | — | 6.3 | 0.961 | MS | 5,040.00 | 56,700.00 | 2/2/2011 | 3/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126650AV2 | CVS CAREMARK CORP CORP BND | 2FE | 5,776,192.50 | 107.773 | 5,658,085.86 | 5,250,000.00 | 5,692,467.07 | (34,381.21 | ) | (30,379.00 | ) | — | — | 4.875 | 2.321 | MS | 11,375.00 | 127,969.00 | 8/10/2010 | 9/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12668AZL2 | CWALT CMO_05-64CB 1A | 2 | NR*Z* | 745,676.36 | 94 | 714,557.04 | 760,167.06 | 744,812.77 | (30,255.73 | ) | 55.00 | — | — | 5.5 | 5.926 | MON | 3,484.10 | 10,452.00 | 1/2/2008 | 12/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12668HAB6 | CWL ABS 06-26-2A1 | 2 | NR*Z* | 43,906.74 | 99.58 | 43,718.92 | 43,903.31 | 43,903.41 | (184.49 | ) | — | — | — | 0.33 | 0.326 | MON | 2.81 | 37.00 | 1/29/2007 | 4/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12764RAA9 | CAELUS RE II LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 2,900,000.00 | 100.775 | 2,922,475.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 22,475.00 | — | — | — | 6.64 | 6.705 | FMAN | 17,116.44 | 48,221.00 | 5/18/2010 | 5/24/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12800UAK6 | CAISSE CENTRALE CORP BND 144A | A | 1FE | 2,296,665.00 | 98.694 | 2,269,962.00 | 2,300,000.00 | 2,296,678.68 | (26,716.68 | ) | 14.00 | — | — | 2.55 | 2.581 | MS | 1,140.42 | — | 3/17/2011 | 3/24/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135087ZA5 | CANADA GOVERNMENT GOVT BND | A | 1FE | 695,975.00 | 102.627 | 718,389.05 | 700,000.00 | 697,177.70 | 21,211.35 | 194.00 | — | — | 2.375 | 2.498 | MS | 969.79 | 8,313.00 | 9/2/2009 | 9/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136069DF5 | CANADIAN IMPERIAL BK COMRC CORP BND 144A | A | 1FE | 1,999,520.00 | 101.704 | 2,034,080.04 | 2,000,000.00 | 1,999,702.05 | 34,377.99 | 39.00 | — | — | 2 | 2.008 | FA | 6,333.33 | 20,000.00 | 1/27/2010 | 2/4/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136069DT5 | CANADIAN IMPERIAL BK COMRC CORP BND 144A | A | 1FE | 7,996,640.00 | 99.96 | 7,996,799.93 | 8,000,000.00 | 7,996,751.61 | 48.32 | 112.00 | — | — | 2.75 | 2.759 | JJ | 39,111.11 | — | 1/20/2011 | 1/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136375BF8 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CORP BND | A | 1FE | 437,542.80 | 102.97 | 427,323.76 | 415,000.00 | 419,073.97 | 8,249.79 | (1,832.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.508 | AO | 12,199.27 | — | 8/13/2008 | 10/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136375BH4 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CORP BND | A | 1FE | 325,323.30 | 105.979 | 328,535.32 | 310,000.00 | 319,031.51 | 9,503.81 | (1,108.00 | ) | — | — | 4.4 | 2.856 | MS | 606.22 | 6,820.00 | 10/22/2009 | 3/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14041NBY6 | COMET ABS 05-A1 A1 | 2 | 1FE | 4,021,523.44 | 99.904 | 4,046,111.96 | 4,050,000.00 | 4,034,687.86 | 11,424.10 | 3,932.00 | — | — | 0.325 | 0.718 | MON | 621.56 | 3,365.00 | 5/28/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14041NEF4 | COMET ABS 08-A5 A5 | 2 | 1FE | 1,169,999.53 | 100.125 | 1,134,416.25 | 1,133,000.00 | 1,137,486.59 | (3,070.34 | ) | (8,329.00 | ) | — | — | 4.85 | 1.229 | MON | 2,442.24 | 13,738.00 | 6/9/2010 | 6/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14170TAD3 | CAREFUSION CORP CORP BND | 2FE | 1,874,628.00 | 103.46 | 1,862,271.06 | 1,800,000.00 | 1,865,149.63 | (2,878.57 | ) | (9,478.00 | ) | — | — | 4.125 | 1.383 | FA | 12,375.00 | 37,125.00 | 1/13/2011 | 8/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14170TAF8 | CAREFUSION CORP CORP BND | 2FE | 4,962,285.00 | 107.902 | 4,855,605.12 | 4,500,000.00 | 4,903,915.43 | (48,310.31 | ) | (28,703.00 | ) | — | — | 5.125 | 2.314 | FA | 38,437.50 | 115,313.00 | 9/23/2010 | 8/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141781AP9 | CARGILL INC CORP BND 144A | 1FE | 2,764,425.00 | 106.225 | 2,655,626.87 | 2,500,000.00 | 2,628,225.39 | 27,401.48 | (26,823.00 | ) | — | — | 6.375 | 1.91 | JD | 53,125.00 | — | 12/21/2009 | 6/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141784DG0 | CARGILL INC CORP BND 144A | 1FE | 4,764,583.20 | 106.865 | 4,723,433.93 | 4,420,000.00 | 4,628,802.88 | 94,631.05 | (27,913.00 | ) | — | — | 5.2 | 2.512 | JJ | 44,052.66 | 114,920.00 | 1/6/2010 | 1/22/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14312RAD6 | CARMX_07-1 ABS 07-1 | 2 | 1FE | 298,150.13 | 100.13 | 292,684.05 | 292,304.05 | 294,571.12 | (1,887.07 | ) | (1,148.00 | ) | — | — | 5.24 | 2.111 | MON | 680.74 | 3,829.00 | 6/8/2010 | 9/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L3N9 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 1,124,403.75 | 106.369 | 1,196,646.22 | 1,125,000.00 | 1,124,783.16 | 71,863.06 | 30.00 | — | — | 4.85 | 4.862 | JD | 17,278.12 | — | 12/3/2007 | 12/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L3S8 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 5,268,195.25 | 100.299 | 5,569,509.68 | 5,275,000.00 | 5,272,305.61 | 297,204.07 | 343.00 | — | — | 4.25 | 4.279 | FA | 33,005.38 | 112,094.00 | 2/4/2008 | 2/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4J7 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND | 1FE | 649,226.50 | 101.448 | 659,413.53 | 650,000.00 | 649,553.38 | 9,860.15 | 63.00 | — | — | 1.9 | 1.941 | JD | 3,567.78 | — | 12/10/2009 | 12/17/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4L2 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 1,967,291.01 | 101 | 1,989,695.33 | 1,970,000.00 | 1,967,731.93 | 21,963.40 | 283.00 | — | — | 2 | 2.059 | AO | 19,262.22 | — | 11/12/2010 | 4/5/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4M0 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND | 1FE | 2,000,000.00 | 101.495 | 2,029,899.14 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 29,899.14 | — | — | — | 2.75 | 2.75 | JD | 14,819.44 | — | 11/12/2010 | 6/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4Q1 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND | 1FE | 3,396,226.00 | 100.017 | 3,400,562.91 | 3,400,000.00 | 3,396,571.59 | 3,991.32 | 305.00 | — | — | 1.55 | 1.588 | JD | 14,785.28 | — | 12/13/2010 | 12/20/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912L4U2 | CATER PILLAR FINANCIAL SERVICE CORP BND | 1FE | 5,000,000.00 | 100.208 | 5,010,400.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,400.00 | — | — | — | 0 | 0.599 | JAJO | — | — | 3/23/2011 | 4/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14912LZ46 | CATERPILLAR FINL SERV CORP BND MTN | 1FE | 3,041,143.35 | 107.264 | 3,217,907.64 | 3,000,000.00 | 3,036,561.86 | 181,345.78 | (2,120.00 | ) | — | — | 4.6 | 4.133 | JJ | 29,133.33 | 69,000.00 | 11/12/2010 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15132EFD5 | CDMC WHOLE CMO 03-8 2A3 | 2 | 1FE | 443,899.59 | 95.527 | 451,279.00 | 454,117.23 | 449,439.38 | 1,839.62 | (218.00 | ) | — | — | 4.875 | 6.355 | MON | 1,844.71 | 5,546.00 | 4/17/2008 | 10/25/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15200DAB3 | CENTERPOINT ENERGY INC. ABS_05-A A2 | 2 | 1FE | 391,253.22 | 102.982 | 390,533.17 | 379,224.69 | 382,996.43 | 7,536.74 | (27.00 | ) | — | — | 4.97 | 3.748 | FA | 3,141.24 | 9,424.00 | 2/8/2008 | 8/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16132NAW6 | CHARTER ONE BANK FSB CORP BND | 1FE | 5,031,150.00 | 100.244 | 5,012,196.55 | 5,000,000.00 | 5,000,565.38 | 11,631.17 | (2,035.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.331 | AO | 118,402.78 | — | 1/31/2007 | 4/26/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161571CH5 | CHAIT ABS_07-A17 A | 2 | 1FE | 1,413,140.63 | 106.414 | 1,383,382.01 | 1,300,000.00 | 1,376,156.90 | 7,225.11 | (12,232.00 | ) | — | — | 5.12 | 1.277 | MON | 2,958.22 | 16,640.00 | 6/23/2010 | 10/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161582AG6 | CHASE MANHATTAN BANK CMBS 99-1-E | 2 | NR*Z* | 241,721.34 | 100.077 | 234,054.19 | 233,873.78 | 233,624.29 | 429.90 | (575.00 | ) | — | — | 7.575 | 6.478 | MON | 1,476.34 | 4,405.00 | 11/28/2007 | 7/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AG3 | CHASE CMO_07-A1-2A1 | 2 | NR*Z* | 2,718,309.90 | 95.29 | 2,636,834.10 | 2,767,167.70 | 2,721,505.34 | (84,671.24 | ) | 242.00 | — | — | 2.887 | 3.253 | MON | 6,656.50 | 19,971.00 | 2/22/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AL2 | CHASE CMO_07-A1 3A1 | 2 | 4FE | 1,725,964.08 | 91.472 | 1,594,595.24 | 1,743,260.50 | 1,726,448.53 | (131,853.29 | ) | 211.00 | — | — | 2.905 | 3.066 | MON | 4,219.71 | 12,831.00 | 5/17/2007 | 2/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AQ1 | CHASE CMO_07-A1 5A1 | 2 | 1FE | 419,344.12 | 83.133 | 395,208.97 | 426,745.46 | 419,924.17 | (24,715.20 | ) | (6.00 | ) | — | — | 2.903 | 3.255 | MON | 1,032.23 | 3,096.00 | 5/8/2007 | 2/25/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630AU2 | CHASE CMO_07-A1 7A1 | 2 | 1FE | 703,291.46 | 90.4 | 710,744.19 | 714,653.34 | 704,082.27 | 6,661.92 | 30.00 | — | — | 2.928 | 3.352 | MON | 1,743.59 | 5,233.00 | 5/17/2007 | 2/25/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161630BD9 | CHASE CMO_07-A1 11M1 | 2 | 1FE | 4,075,628.11 | 67.281 | 3,215,717.08 | 4,036,992.80 | 4,073,222.35 | (857,505.27 | ) | (324.00 | ) | — | — | 3.743 | 3.565 | MON | 12,591.25 | 46,400.00 | 1/18/2008 | 2/25/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166751AH0 | CHEVRONTEXACO CORPORATION CORP BND | 1FE | 8,595,814.00 | 106.854 | 8,761,993.32 | 8,200,000.00 | 8,483,664.07 | 278,329.25 | (22,982.00 | ) | — | — | 3.95 | 2.71 | MS | 25,192.23 | 161,950.00 | 1/6/2010 | 3/3/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166751AK3 | CHEVRONTEXACO CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,295,695.00 | 102.689 | 3,337,378.95 | 3,250,000.00 | 3,270,604.36 | 66,774.59 | (5,492.00 | ) | — | — | 3.45 | 2.746 | MS | 8,720.83 | 56,063.00 | 2/9/2010 | 3/3/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17275RAG7 | CISCO SYSTEMS INC CORP BND | 1FE | 3,989,840.00 | 103.624 | 4,144,940.48 | 4,000,000.00 | 3,992,484.43 | 152,456.05 | 487.00 | — | — | 2.9 | 2.955 | MN | 43,177.78 | — | 11/9/2009 | 11/17/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17275RAL6 | CISCO SYSTEMS INC CORP BND | 1FE | 27,325,000.00 | 100.323 | 27,413,259.20 | 27,325,000.00 | 27,325,000.00 | 88,259.20 | — | — | — | 0.56 | 0.56 | MJSD | 6,794.82 | — | 3/9/2011 | 3/14/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967CK5 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 3,904,747.45 | 106.653 | 4,266,127.92 | 4,000,000.00 | 3,914,469.19 | 351,658.73 | 6,250.00 | — | — | 5.125 | 5.891 | MN | 83,138.89 | — | 11/12/2010 | 5/5/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967DU2 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDI CORP BND | 1FE | 779,137.50 | 102.046 | 765,345.00 | 750,000.00 | 757,576.70 | 7,768.30 | (3,773.00 | ) | — | — | 5.1 | 3.015 | MS | 212.50 | 19,125.00 | 10/20/2009 | 9/29/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967EL1 | CITIBANK N.A. CORP BND | 1FE | 520,145.00 | 105.474 | 527,370.53 | 500,000.00 | 510,750.35 | 16,620.18 | (1,659.00 | ) | — | — | 5.3 | 3.852 | AO | 12,072.22 | — | 10/22/2009 | 10/17/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967EY3 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 6,812,608.00 | 110.846 | 7,094,174.34 | 6,400,000.00 | 6,711,709.69 | 382,464.65 | (20,962.00 | ) | — | — | 6.375 | 4.791 | FA | 55,533.33 | 204,000.00 | 1/6/2010 | 8/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967EZ0 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 9,157,830.75 | 107.768 | 9,133,351.39 | 8,475,000.00 | 9,117,832.70 | 15,518.69 | (39,998.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.215 | AO | 214,935.42 | — | 1/3/2011 | 10/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967FA4 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 12,294,786.25 | 109.106 | 12,574,447.48 | 11,525,000.00 | 12,255,094.55 | 319,352.93 | (23,187.00 | ) | — | — | 6.01 | 4.175 | JD | 203,947.68 | — | 2/16/2011 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967FD8 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 13,318,227.84 | 104.47 | 13,398,266.86 | 12,825,000.00 | 13,285,067.57 | 113,199.29 | (23,855.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.801 | MN | 223,368.75 | — | 1/6/2011 | 5/19/2015 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172967FM8 | CITIGROUP INC CORP BND | 1FE | 3,225,000.00 | 100.296 | 3,234,545.93 | 3,225,000.00 | 3,225,000.00 | 9,545.93 | — | — | — | 1.16 | 1.16 | FMAN | 4,574.04 | — | 2/9/2011 | 2/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313UAA7 | CITIGROUP INC - GTD CORP BND | 1FE | 798,016.00 | 101.763 | 814,101.96 | 800,000.00 | 799,528.94 | 14,573.02 | 167.00 | — | — | 2.875 | 2.962 | JD | 7,155.56 | — | 12/2/2008 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313UAE9 | CITIGROUP INC - GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 18,760,536.60 | 101.845 | 18,841,325.19 | 18,500,000.00 | 18,631,220.66 | 210,104.53 | (29,797.00 | ) | — | — | 2.125 | 1.46 | AO | 164,894.09 | — | 2/19/2010 | 4/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313YAL5 | CITIGROUP FUNDING INC - GTD CORP BND | 1FE | 15,058,950.00 | 101.9 | 15,285,001.35 | 15,000,000.00 | 15,031,239.15 | 253,762.20 | (2,449.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.739 | AO | 124,218.75 | — | 3/8/2011 | 10/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17313YAN1 | CITIGROUP FUNDING INC - GTD CORP BND | 1FE | 13,079,283.56 | 101.917 | 13,249,210.91 | 13,000,000.00 | 13,047,493.85 | 201,717.06 | (7,172.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.646 | MN | 92,083.34 | — | 2/19/2010 | 11/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17314AAF9 | CITIGROUP FUNDING INC - GTD CORP BND | 1FE | 6,482,515.00 | 101.612 | 6,604,780.00 | 6,500,000.00 | 6,494,082.07 | 110,697.93 | 1,456.00 | — | — | 2 | 2.093 | MS | 361.11 | 65,000.00 | 3/23/2009 | 3/30/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17314JAT0 | CITIBANK NA CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 12,312,160.74 | 101.723 | 12,308,483.85 | 12,100,000.00 | 12,271,843.19 | 36,640.66 | (24,204.00 | ) | — | — | 1.75 | 0.926 | JD | 54,702.09 | — | 11/12/2010 | 12/28/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191216AL4 | COCA-COLA COMPANY THE CORP BND | 1FE | 11,572,106.25 | 105.638 | 12,280,414.95 | 11,625,000.00 | 11,592,792.11 | 687,622.84 | 2,539.00 | — | — | 3.625 | 3.725 | MS | 18,729.18 | 210,703.00 | 3/3/2009 | 3/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191216AN0 | COCA-COLA COMPANY THE CORP BND | 1FE | 2,049,036.50 | 98.349 | 2,016,144.31 | 2,050,000.00 | 2,049,156.89 | (33,012.58 | ) | 79.00 | — | — | 0.75 | 0.766 | MN | 5,808.33 | — | 11/4/2010 | 11/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191216AP5 | COCA-COLA COMPANY THE CORP BND | 1FE | 997,700.00 | 95.339 | 953,386.00 | 1,000,000.00 | 997,868.11 | (44,482.11 | ) | 110.00 | — | — | 1.5 | 1.548 | MN | 5,666.67 | — | 11/4/2010 | 11/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191219BS2 | COCA-COLA ENTERPRISES INC. CORP BND | 1FE | 5,334,777.00 | 108.263 | 5,304,888.91 | 4,900,000.00 | 5,214,172.81 | 90,716.10 | (31,687.00 | ) | — | — | 5 | 2.214 | FA | 31,305.55 | 122,500.00 | 4/14/2010 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122TAA7 | COCA-COLA ENTERPRISES INC. CORP BND | 2FE | 5,667,849.50 | 98.552 | 5,592,827.42 | 5,675,000.00 | 5,668,757.93 | (75,930.51 | ) | 584.00 | — | — | 1.125 | 1.168 | MN | 24,650.78 | — | 11/8/2010 | 11/12/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19416QDQ0 | COLGATE PALMOLIVE CO. CORP BND MTN | 1FE | 3,473,680.00 | 95.428 | 3,339,980.00 | 3,500,000.00 | 3,475,774.48 | (135,794.48 | ) | 1,265.00 | — | — | 1.375 | 1.532 | MN | 19,784.72 | — | 10/29/2010 | 11/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194262AX9 | COLLE_02-2 ABS 02-2 A21 144A | 2 | 1FE | 805,000.00 | 90.449 | 904,492.00 | 1,000,000.00 | 811,875.40 | 92,616.60 | 1,028.00 | — | — | 1.761 | 3.494 | MON | 440.25 | 4,055.00 | 8/25/2009 | 3/1/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20030NAB7 | COMCAST CORPORATION CORP BND | 2FE | 5,868,400.00 | 112.724 | 5,636,217.50 | 5,000,000.00 | 5,770,710.13 | (134,492.63 | ) | (48,317.00 | ) | — | — | 6.5 | 2.235 | JJ | 68,611.12 | 162,500.00 | 9/24/2010 | 1/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20030NAE1 | COMCAST CORPORATION CORP BND | 2FE | 5,816,842.50 | 108.729 | 5,708,249.09 | 5,250,000.00 | 5,708,805.59 | (556.50 | ) | (39,635.00 | ) | — | — | 5.3 | 2.059 | JJ | 58,741.66 | 139,125.00 | 8/10/2010 | 1/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20272BAK0 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SENIOR | F | 1FE | 4,611,321.60 | 103.156 | 4,621,388.40 | 4,480,000.00 | 4,607,975.97 | 13,412.43 | (3,590.00 | ) | — | — | 2.9 | 2.039 | MS | 5,052.44 | 64,960.00 | 2/22/2011 | 9/17/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202795HW3 | COMMONWEALTH EDISON COMPANY CORP BND | 2FE | 2,496,375.00 | 99.089 | 2,477,217.48 | 2,500,000.00 | 2,496,613.78 | (19,396.30 | ) | 239.00 | — | — | 1.625 | 1.675 | JJ | 8,237.85 | — | 1/10/2011 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027A0DG1 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | F | 1FE | 7,324,340.75 | 102.166 | 7,483,633.29 | 7,325,000.00 | 7,324,655.23 | 158,978.06 | 54.00 | — | — | 2.75 | 2.753 | AO | 92,885.06 | — | 10/8/2009 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027A0EM7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | F | 1FE | 1,991,660.00 | 101.759 | 2,035,170.60 | 2,000,000.00 | 1,993,253.35 | 41,917.25 | 390.00 | — | — | 3.5 | 3.592 | MS | 2,333.33 | 35,000.00 | 3/15/2010 | 3/19/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027A0FP9 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | F | 1FE | 10,525,000.00 | 99.856 | 10,509,844.32 | 10,525,000.00 | 10,525,000.00 | (15,155.68 | ) | — | — | — | 1.04 | 1.04 | MJSD | 4,558.65 | — | 3/9/2011 | 3/17/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204279AA1 | CIE FIN FONC CORP BND 144A | F | 1FE | 17,067,572.56 | 101.108 | 17,087,252.34 | 16,900,000.00 | 17,060,580.09 | 26,672.25 | (6,992.00 | ) | — | — | 2.125 | 1.653 | AO | 158,613.53 | — | 3/4/2011 | 4/22/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20428AAE9 | COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCI CORP BND | F | 1FE | 6,149,323.50 | 100.114 | 6,157,010.88 | 6,150,000.00 | 6,149,337.57 | 7,673.31 | 14.00 | — | — | 2.25 | 2.254 | MS | 8,840.63 | — | 3/1/2011 | 3/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825CAE4 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 4,249,488.80 | 105.849 | 4,233,961.20 | 4,000,000.00 | 4,199,987.36 | 33,973.84 | (31,822.00 | ) | — | — | 4.75 | 1.452 | AO | 87,611.11 | — | 11/12/2010 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825CAM6 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 3,862,918.25 | 103.014 | 3,795,074.50 | 3,575,000.00 | 3,794,249.03 | 825.47 | (25,312.00 | ) | — | — | 4.4 | 1.45 | MN | 59,424.44 | — | 11/3/2010 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825CAT1 | CONOCOPHILLIPS CORP BND | 1FE | 6,767,478.00 | 107.633 | 7,049,981.22 | 6,550,000.00 | 6,719,268.30 | 330,712.92 | (10,458.00 | ) | — | — | 4.6 | 3.851 | JJ | 63,607.78 | 150,650.00 | 1/27/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209111EW9 | CONSOLIDATED EDISON CO OF NY CORP BND | 1FE | 436,497.60 | 109.485 | 437,939.39 | 400,000.00 | 425,356.30 | 12,583.09 | (1,972.00 | ) | — | — | 5.55 | 3.313 | AO | 11,100.00 | — | 10/29/2009 | 4/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21685WBL0 | RABOBANK NEDERLAND UTRECHT CORP BND MTN | F | 1FE | 3,421,596.50 | 96.416 | 3,307,052.06 | 3,430,000.00 | 3,422,343.75 | (115,291.69 | ) | 396.00 | — | — | 2.125 | 2.177 | AO | 34,014.17 | — | 10/5/2010 | 10/13/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22238HGQ7 | COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP CORP BND MTn | 1FE | 212,574.00 | 105.273 | 210,546.04 | 200,000.00 | 205,868.07 | 4,677.97 | (1,200.00 | ) | — | — | 5.8 | 3.252 | JD | 3,673.33 | — | 10/29/2009 | 6/7/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540A3F3 | CSFB CMBS 01-CK3 | 2 | NR*Z* | 462,456.61 | 99.906 | 449,706.96 | 450,130.76 | 449,131.31 | 575.65 | (465.00 | ) | — | — | 6.53 | 5.766 | MON | 2,449.46 | 7,348.00 | 6/29/2006 | 4/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22540VC75 | CS FIRST BOSTON CMBS_02-CKP1 A3 | 2 | NR*Z* | 4,684,889.33 | 102.399 | 4,622,246.82 | 4,513,967.57 | 4,557,883.22 | 64,363.60 | (12,843.00 | ) | — | — | 6.439 | 5.388 | MON | 24,221.20 | 72,664.00 | 12/18/2007 | 6/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22541LAB9 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP BND | 1FE | 5,561,372.50 | 103.379 | 5,639,329.91 | 5,455,000.00 | 5,471,925.09 | 167,404.82 | (6,621.00 | ) | — | — | 6.125 | 5.609 | MN | 126,222.64 | — | 7/11/2007 | 11/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22546QAA5 | CREDIT SUISSE GROUP CORP BND | F | 1FE | 2,186,460.00 | 109.433 | 2,188,652.34 | 2,000,000.00 | 2,147,870.78 | 40,781.56 | (11,337.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.972 | MN | 45,833.33 | — | 5/19/2010 | 5/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22546QAE7 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP BND | F | 1FE | 8,486,485.00 | 101.952 | 8,665,887.19 | 8,500,000.00 | 8,489,065.16 | 176,822.03 | 631.00 | — | — | 3.5 | 3.535 | MS | 6,611.12 | 148,750.00 | 3/18/2010 | 3/23/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22546QAG2 | CREDIT SUISSE NEW YORK NY CORP BND | F | 1FE | 5,800,000.00 | 101.233 | 5,871,514.13 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 71,514.13 | — | — | — | 1.263 | 1.263 | JAJO | 15,669.83 | — | 1/11/2011 | 1/14/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22546QAH0 | CREDIT SUISSE GROUP CORP BND | F | 1FE | 1,997,580.00 | 100.235 | 2,004,706.58 | 2,000,000.00 | 1,997,746.84 | 6,959.74 | 167.00 | — | — | 2.2 | 2.242 | JJ | 9,411.11 | — | 1/11/2011 | 1/14/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233851AC8 | DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA CORP BND | 2Z | 7,500,000.00 | 100.031 | 7,502,325.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 2,325.00 | — | — | — | 0.919 | 0.919 | MJSD | 754.93 | — | 3/21/2011 | 3/28/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233851AD6 | DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA CORP BND | ?? | 1,997,700.00 | 99.148 | 1,982,955.62 | 2,000,000.00 | 1,997,704.67 | (14,749.05 | ) | 5.00 | — | — | 3 | 3.025 | MS | 500.00 | — | 3/21/2011 | 3/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23636UAA5 | DANSKE BANK A/S CORP BND GOVT GUAR 144A | F | 1FE | 9,236,402.50 | 102.06 | 9,440,549.82 | 9,250,000.00 | 9,244,562.83 | 195,986.99 | 1,199.00 | — | — | 2.5 | 2.554 | MN | 90,572.92 | — | 6/23/2009 | 5/10/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239753BK1 | TARGET CORPORATION CORP BND | 1FE | 580,657.40 | 112.803 | 563,697.40 | 530,000.00 | 542,962.04 | 20,735.36 | (3,984.00 | ) | — | — | 8.6 | 5.39 | JJ | 9,622.44 | 22,790.00 | 9/24/2008 | 1/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQM4 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 3,933,035.75 | 106.607 | 4,184,305.99 | 3,925,000.00 | 3,928,467.50 | 255,838.49 | (480.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.895 | JD | 56,127.50 | — | 7/24/2008 | 12/17/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQY8 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 1,123,807.50 | 102.335 | 1,151,267.46 | 1,125,000.00 | 1,124,047.52 | 27,219.94 | 56.00 | — | — | 2.95 | 2.973 | MS | 2,028.13 | 16,594.00 | 3/3/2010 | 3/9/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24424DAA7 | JOHN DEERE CAPITAL CORP - GTD CORP BND | 1FE | 1,028,470.52 | 102.912 | 1,029,119.95 | 1,000,000.00 | 1,012,554.35 | 16,565.60 | (2,522.00 | ) | — | — | 2.875 | 1.827 | JD | 8,145.83 | — | 8/27/2009 | 6/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2515A0T45 | DEUTSCHE BK LDN CORP BND | F | 1FE | 999,020.00 | 0 | 1,014,867.94 | 1,000,000.00 | 999,410.62 | 15,457.32 | 80.00 | — | — | 2.375 | 2.409 | JJ | 5,277.78 | 11,875.00 | 1/5/2010 | 1/11/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25459HAV7 | DIRECTV HOLDINGS LLC CORP BND | 2FE | 3,569,208.75 | 98.437 | 3,469,896.85 | 3,525,000.00 | 3,565,814.76 | (95,917.91 | ) | (1,910.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.868 | FA | 14,075.52 | 54,466.00 | 10/15/2010 | 2/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25459HAY1 | DIRECTV HOLDINGS LLC/DIRECTV F SENIOR | 2FE | 2,994,330.00 | 100.017 | 3,000,515.67 | 3,000,000.00 | 2,994,390.33 | 6,125.34 | 60.00 | — | — | 3.5 | 3.542 | MS | 6,125.00 | — | 3/7/2011 | 3/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600WAA8 | DNB NOR BLGKRDIT CORP BND 144A | F | 1FE | 13,436,662.00 | 96.802 | 12,874,666.27 | 13,300,000.00 | 13,426,518.50 | (551,852.23 | ) | (6,566.00 | ) | — | — | 2.1 | 1.88 | AO | 129,564.17 | — | 11/9/2010 | 10/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600WAB6 | DNB NOR BLGKRDIT CORP BND 144A | F | 1FE | 9,788,240.00 | 99.364 | 9,737,671.81 | 9,800,000.00 | 9,788,257.94 | (50,586.13 | ) | 18.00 | — | — | 2.9 | 2.926 | MS | 1,578.89 | �� | — | 3/22/2011 | 3/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25746UBJ7 | DOMINION RESOURCES INC CORP BND | 2FE | 3,857,214.50 | 97.015 | 3,832,091.28 | 3,950,000.00 | 3,858,438.76 | (26,347.48 | ) | 1,224.00 | — | — | 2.25 | 2.812 | MS | 7,406.25 | — | 3/4/2011 | 9/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25746UBK4 | DOMINION RESOURCES INC CORP BND | 2FE | 1,424,202.00 | 99.965 | 1,424,498.59 | 1,425,000.00 | 1,424,217.59 | 281.00 | 16.00 | — | — | 1.8 | 1.819 | MS | 1,710.00 | — | 3/2/2011 | 3/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260543CC5 | CORTS TRUST DOW CORP BND | 1 | 2FE | 5,983,500.00 | 95.399 | 5,723,937.36 | 6,000,000.00 | 5,984,055.93 | (260,118.57 | ) | 365.00 | — | — | 4.25 | 4.284 | MN | 100,583.34 | — | 11/4/2010 | 11/15/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26138EAM1 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC CORP BND | 2FE | 4,919,533.25 | 98.999 | 4,875,706.81 | 4,925,000.00 | 4,919,756.80 | (44,049.99 | ) | 224.00 | — | — | 2.9 | 2.924 | JJ | 31,738.89 | — | 1/6/2011 | 1/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263534BU2 | EI DUPONT DE NEMOURS & CO CORP BND | 1FE | 9,363,568.00 | 107.742 | 9,669,826.38 | 8,975,000.00 | 9,235,330.77 | 434,495.61 | (27,496.00 | ) | — | — | 5 | 3.651 | JJ | 94,736.11 | 224,375.00 | 12/21/2009 | 7/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263534CH0 | EI DUPONT DE NEMOURS & CO CORP BND | 1FE | 14,570,000.00 | 100.207 | 14,600,158.88 | 14,570,000.00 | 14,570,000.00 | 30,158.88 | — | — | — | 0.728 | 0.728 | MJSD | 1,767.83 | — | 3/22/2011 | 3/25/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26442EAB6 | CINCINNATI GAS & ELECTRIC COMP CORP BND | 1FE | 9,123,448.75 | 101.201 | 9,234,612.51 | 9,125,000.00 | 9,124,004.31 | 110,608.20 | 109.00 | — | — | 2.1 | 2.105 | JD | 56,422.92 | — | 12/14/2009 | 6/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268317AA2 | ELECTRICITE DE FRANCE CORP BND 144A | F | 1FE | 14,880,439.77 | 109.424 | 14,881,697.73 | 13,600,000.00 | 14,517,172.11 | 364,525.62 | (77,043.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.988 | JJ | 135,055.56 | 374,000.00 | 2/19/2010 | 1/26/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26882PAS1 | ERAC USA FINANCE COMPANY CORP BND 144A | 2FE | 1,640,475.00 | 109.613 | 1,644,198.77 | 1,500,000.00 | 1,618,152.60 | 26,046.17 | (6,658.00 | ) | — | — | 5.6 | 3.512 | MN | 35,000.00 | — | 5/27/2010 | 5/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26884TAC6 | ERAC USA FINANCE COMPANY CORP BND 144A | 2FE | 4,541,218.50 | 99.833 | 4,542,382.43 | 4,550,000.00 | 4,541,847.63 | 534.80 | 629.00 | — | — | 2.25 | 2.317 | JJ | 22,750.00 | — | 1/4/2011 | 1/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273323AA3 | EAST LANE RE LTD CORP BND | F | ?? | 5,000,000.00 | 99.828 | 4,991,400.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | (8,600.00 | ) | — | — | — | 5.87 | 5.87 | MJSD | 19,565.58 | — | 3/1/2011 | 3/14/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273323AB1 | EAST LANE RE IV LTD CORP BND | F | ?? | 2,000,000.00 | 99.783 | 1,995,660.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | (4,340.00 | ) | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | — | 3/1/2011 | 3/13/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278642AA1 | EBAY INC. CORP BND | 1FE | 2,993,790.00 | 98.834 | 2,965,031.43 | 3,000,000.00 | 2,994,669.35 | (29,637.92 | ) | 511.00 | — | — | 0.875 | 0.946 | AO | 11,156.25 | — | 10/21/2010 | 10/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278642AB9 | EBAY INC. CORP BND | 1FE | 3,586,680.00 | 95.536 | 3,439,287.32 | 3,600,000.00 | 3,587,771.72 | (148,484.40 | ) | 634.00 | — | — | 1.625 | 1.703 | AO | 24,862.50 | — | 10/21/2010 | 10/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281379AA5 | EDUSA_10-1 ABS 10-1-A1 144A | 2 | 1FE | 1,011,425.91 | 100.074 | 1,012,170.62 | 1,011,425.91 | 1,011,425.91 | 744.71 | — | — | — | 1.153 | 1.155 | JAJO | 2,138.23 | 2,943.00 | 2/23/2010 | 7/25/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28264QR63 | EKSPORTFINANS A/S CORP BND | F | 1FE | 2,127,609.17 | 102.907 | 2,058,140.10 | 2,000,000.00 | 2,115,604.34 | (57,464.24 | ) | (7,719.00 | ) | — | — | 3 | 1.361 | MN | 22,333.33 | — | 11/12/2010 | 11/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285661AD6 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP BND | 1FE | 9,874,595.25 | 110.294 | 9,678,289.02 | 8,775,000.00 | 9,575,499.13 | 102,789.89 | (82,626.00 | ) | — | — | 6 | 1.985 | FA | 87,750.00 | 263,250.00 | 4/30/2010 | 8/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291011AZ7 | EMERSON ELECTRIC CO CORP BND | 1 | 3,276,666.54 | 98.81 | 3,376,366.46 | 3,200,000.00 | 3,270,492.62 | 105,873.84 | (3,969.00 | ) | — | — | 4.125 | 3.535 | AO | 60,866.67 | — | 11/12/2010 | 4/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29268BAD3 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA CORP BND | F | 1FE | 3,268,698.75 | 103.027 | 3,322,630.36 | 3,225,000.00 | 3,259,693.40 | 62,936.96 | (2,273.00 | ) | — | — | 3.875 | 3.547 | AO | 60,401.57 | — | 3/30/2010 | 10/7/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29364DAQ3 | ENTERGY ARKANSAS INC. CORP BND | 1 | 1FE | 1,749,492.50 | 92.535 | 1,619,354.82 | 1,750,000.00 | 1,749,492.50 | (130,137.68 | ) | — | — | — | 3.75 | 3.754 | FA | 8,385.42 | 16,953.00 | 11/9/2010 | 2/15/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293791AN9 | ENTERPRISE PROD OPER LP CORP BND | 2FE | 6,442,930.00 | 108.8 | 6,255,978.27 | 5,750,000.00 | 6,352,287.34 | (96,309.07 | ) | (40,072.00 | ) | — | — | 5.6 | 2.488 | AO | 148,477.77 | — | 10/15/2010 | 10/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29379VAS2 | ENTERPRISE PROD OPER LP CORP BND | 2FE | 4,995,050.00 | 99.217 | 4,960,825.75 | 5,000,000.00 | 4,995,233.67 | (34,407.92 | ) | 184.00 | — | — | 3.2 | 3.221 | FA | 34,666.67 | — | 1/4/2011 | 2/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785DR4 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 4,822,865.42 | 109.878 | 4,889,571.27 | 4,450,000.00 | 4,733,264.26 | 156,307.01 | (14,243.00 | ) | — | — | 4.625 | 3.114 | AO | 92,043.92 | — | 8/31/2009 | 10/20/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785ES1 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 3,887,520.00 | 103.717 | 3,954,603.32 | 3,900,000.00 | 3,897,744.25 | 56,859.07 | 1,025.00 | — | — | 3.25 | 3.36 | AO | 58,797.92 | — | 8/26/2008 | 10/14/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216BBH4 | EXPORT DEVELOPMENT CANADA CORP BND | A | 1FE | 5,242,350.00 | 100.964 | 5,048,200.00 | 5,000,000.00 | 5,037,843.74 | 10,356.26 | (32,327.00 | ) | — | — | 3.75 | 1.126 | JJ | 39,583.33 | 93,750.00 | 8/31/2009 | 7/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30250GAA6 | SSGN_10-S1 CMO_10-S1-1A 144A | 2 | 1 | 1,471,240.06 | 100 | 1,471,240.06 | 1,471,240.06 | 1,471,240.06 | — | — | — | — | 0.796 | 0.797 | MON | 32.54 | 3,991.00 | 3/5/2010 | 2/25/2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302570BB1 | FPL GROUP CAPITAL INC CORP BND | 1FE | 1,350,000.00 | 100.843 | 1,351,984.77 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,984.77 | — | — | — | 1.189 | 3.694 | MJSD | 668.81 | (11.00 | ) | 6/11/2008 | 6/17/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302570BC9 | FPL GROUP CAPITAL INC CORP BND | 2FE | 7,402,175.00 | 118.936 | 7,195,646.76 | 6,050,000.00 | 7,165,738.44 | 29,908.32 | (53,789.00 | ) | — | — | 7.875 | 3.581 | JD | 140,284.38 | — | 2/17/2010 | 12/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JLHB8 | FHLMC POOL # 1B1225 | 2 | 1 | 72,573.34 | 102.766 | 76,242.37 | 73,700.94 | 72,613.28 | 3,629.09 | 8.00 | — | — | 2.924 | 3.201 | MON | 179.58 | 538.00 | 4/2/2007 | 9/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMW45 | FHLMC POOL # 1B2566 | 2 | 1 | 106,140.03 | 101.827 | 113,014.51 | 106,974.43 | 106,164.69 | 6,849.82 | 5.00 | — | — | 2.967 | 3.058 | MON | 264.49 | 794.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMXM4 | FHLMC POOL # 1B2583 | 2 | 1 | 1,928,537.09 | 104.56 | 2,038,865.16 | 1,949,947.55 | 1,929,385.20 | 109,479.96 | 145.00 | — | — | 2.956 | 3.115 | MON | 4,803.37 | 14,404.00 | 9/17/2008 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMY68 | FHLMC POOL # 1B2632 | 2 | 1 | 144,142.71 | 102.067 | 152,033.11 | 145,275.86 | 144,177.99 | 7,855.12 | 7.00 | — | — | 2.718 | 2.813 | MON | 329.05 | 987.00 | 4/3/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JMZG5 | FHLMC POOL # 1B2642 | 2 | 1 | 202,366.42 | 102.147 | 215,428.45 | 203,957.34 | 202,412.10 | 13,016.35 | 9.00 | — | — | 2.897 | 2.992 | MON | 492.39 | 1,478.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JNAL9 | FHLMC POOL # 1B2810 | 2 | 1 | 214,072.17 | 102.443 | 230,086.89 | 216,300.06 | 214,146.19 | 15,940.70 | 19.00 | — | — | 2.653 | 2.803 | MON | 478.20 | 1,553.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JR6Z4 | FHLMC POOL # 848088 | 2 | 1 | 10,593,613.69 | 0 | 10,529,308.57 | 10,081,654.67 | 10,590,721.25 | (61,412.68 | ) | (5,785.00 | ) | — | — | 2.535 | 1.562 | MON | 21,297.50 | — | 3/8/2011 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRJS6 | FHLMC POOL # 847473 | 2 | 1 | 2,416,231.74 | 104.06 | 2,552,001.68 | 2,426,087.73 | 2,416,342.75 | 135,658.93 | 97.00 | — | — | 2.504 | 2.534 | MON | 5,062.44 | 16,526.00 | 9/26/2007 | 12/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRKQ8 | FHLMC POOL # 847503 | 2 | 1 | 1,195,359.07 | 102.602 | 1,264,217.31 | 1,223,949.80 | 1,196,578.97 | 67,638.34 | 265.00 | — | — | 2.715 | 3.135 | MON | 2,769.19 | 8,547.00 | 5/31/2006 | 12/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRP26 | FHLMC POOL # 847641 | 2 | 1 | 616,617.21 | 103.178 | 641,779.62 | 621,589.93 | 616,871.17 | 24,908.45 | 51.00 | — | — | 2.526 | 2.68 | MON | 1,308.45 | 4,019.00 | 11/13/2006 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128JRPZ3 | FHLMC POOL # 847640 | 2 | 1 | 435,456.07 | 103.204 | 451,713.03 | 437,842.31 | 435,479.70 | 16,233.33 | 40.00 | — | — | 3.541 | 3.588 | MON | 1,292.00 | 5,421.00 | 11/13/2006 | 5/1/2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KW5Q2 | FHLMC GOLD POOL # A66255 | 2 | 1 | 2,370,021.93 | 104.722 | 2,567,999.74 | 2,343,112.75 | 2,369,147.48 | 198,852.26 | (2.00 | ) | — | — | 6 | 5.56 | MON | 11,715.56 | 35,147.00 | 11/2/2007 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWBZ5 | FHLMC GOLD POOL # A65456 | 2 | 1 | 27,890.40 | 105.253 | 29,611.04 | 26,841.89 | 27,864.41 | 1,746.63 | (1.00 | ) | — | — | 6 | 4.794 | MON | 134.21 | 403.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWFX6 | FHLMC GOLD POOL # A65582 | 2 | 1 | 63,461.49 | 105.253 | 67,376.60 | 61,075.70 | 63,401.99 | 3,974.61 | — | — | — | 6 | 4.701 | MON | 305.38 | 916.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWFY4 | FHLMC GOLD POOL # A65583 | 2 | 1 | 88,625.57 | 105.253 | 94,093.17 | 85,293.80 | 88,542.67 | 5,550.50 | 1.00 | — | — | 6 | 4.699 | MON | 426.47 | 1,279.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWNV1 | FHLMC GOLD POOL # A65804 | 2 | 1 | 3,468,322.88 | 104.94 | 3,770,904.91 | 3,428,943.63 | 3,467,042.73 | 303,862.18 | (8.00 | ) | — | — | 6 | 5.56 | MON | 17,144.72 | 51,434.00 | 11/2/2007 | 9/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWNX7 | FHLMC GOLD POOL # A65806 | 2 | 1 | 3,376,108.42 | 104.94 | 3,670,645.49 | 3,337,776.15 | 3,374,857.30 | 295,788.19 | 3.00 | — | — | 6 | 5.523 | MON | 16,688.88 | 50,067.00 | 11/2/2007 | 9/1/2037 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWT29 | FHLMC GOLD POOL # A65969 | 2 | 1 | 54,058.59 | 105.253 | 57,393.64 | 52,026.32 | 54,007.84 | 3,385.80 | — | — | — | 6 | 4.693 | MON | 260.13 | 780.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTK9 | FHLMC GOLD POOL # A65954 | 2 | 1 | 80,039.63 | 105.253 | 84,977.51 | 77,030.62 | 79,964.69 | 5,012.82 | — | — | — | 6 | 4.679 | MON | 385.15 | 1,155.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTP8 | FHLMC GOLD POOL # A65958 | 2 | 1 | 71,204.50 | 105.253 | 75,597.33 | 68,527.65 | 71,137.78 | 4,459.55 | — | — | — | 6 | 4.689 | MON | 342.64 | 1,028.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KWTZ6 | FHLMC GOLD POOL # A65968 | 2 | 1 | 54,780.89 | 105.253 | 58,160.50 | 52,721.47 | 54,729.67 | 3,430.83 | — | — | — | 6 | 4.737 | MON | 263.61 | 791.00 | 2/4/2009 | 9/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128KYXE4 | FHLMC GOLD POOL # A67877 | 2 | 1 | 33,844.04 | 105.253 | 35,931.99 | 32,571.72 | 33,811.93 | 2,120.06 | — | — | — | 6 | 4.746 | MON | 162.86 | 489.00 | 2/4/2009 | 4/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M4HY2 | FHLMC GOLD POOL # G02647 | 2 | 1 | 2,692,947.76 | 103.318 | 2,917,474.72 | 2,730,059.52 | 2,693,959.81 | 223,514.91 | (118.00 | ) | — | — | 5.5 | 6.163 | MON | 12,512.77 | 37,538.00 | 4/9/2007 | 2/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M4ZG1 | FHLMC GOLD POOL # G03143 | 2 | 1 | 6,465.16 | 105.253 | 6,863.99 | 6,222.09 | 6,459.07 | 404.92 | — | — | — | 6 | 4.74 | MON | 31.11 | 93.00 | 2/4/2009 | 7/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M5HK9 | FHLMC GOLD POOL # G03534 | 2 | 1 | 13,207,225.95 | 106.822 | 14,530,149.82 | 12,851,793.50 | 13,196,594.79 | 1,333,555.03 | 57.00 | — | — | 6.5 | 5.349 | MON | 69,613.88 | 208,842.00 | 11/6/2007 | 10/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M6UB2 | FHLMC GOLD POOL # G04778 | 2 | 1 | 167,207.55 | 105.253 | 177,523.09 | 160,921.56 | 167,057.39 | 10,465.70 | (1.00 | ) | — | — | 6 | 4.815 | MON | 804.61 | 2,414.00 | 2/4/2009 | 7/1/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128M7AZ9 | FHLMC GOLD POOL # G05124 | 2 | 1 | 461,339.55 | 105.253 | 489,800.97 | 443,995.96 | 460,931.81 | 28,869.16 | (1.00 | ) | — | — | 6 | 4.787 | MON | 2,219.98 | 6,660.00 | 2/4/2009 | 12/1/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MCLV5 | FHLMC GOLD POOL # G13740 | 2 | 1 | 1,418,380.72 | 0 | 1,417,636.58 | 1,322,499.50 | 1,415,840.30 | 1,796.28 | (1,364.00 | ) | — | — | 5 | 2.565 | MON | 5,510.41 | 16,531.00 | 9/23/2010 | 9/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTB72 | FHLMC GOLD POOL # H00962 | 2 | 1 | 280,622.27 | 105.947 | 305,319.27 | 275,225.27 | 280,441.75 | 24,877.52 | 10.00 | — | — | 6.5 | 5.486 | MON | 1,490.80 | 4,472.00 | 10/31/2007 | 7/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTEE4 | FHLMC GOLD POOL # H01033 | 2 | 1 | 8,296,186.53 | 105.947 | 9,026,317.32 | 8,136,632.24 | 8,290,852.18 | 735,465.14 | 151.00 | — | — | 6.5 | 5.487 | MON | 44,073.42 | 132,220.00 | 10/31/2007 | 7/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128MTF29 | FHLMC GOLD POOL # H01085 | 2 | 1 | 4,431,275.64 | 105.947 | 4,821,263.37 | 4,346,052.28 | 4,428,490.47 | 392,772.90 | 46.00 | — | — | 6.5 | 5.539 | MON | 23,541.12 | 70,623.00 | 10/31/2007 | 7/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCB37 | FHLMC POOL # 1G0058 | 2 | 1 | 293,611.82 | 104.42 | 307,309.72 | 294,301.59 | 293,601.84 | 13,707.88 | 2.00 | — | — | 2.607 | 2.605 | MON | 639.37 | 2,047.00 | 9/17/2008 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCD68 | FHLMC POOL # 1G0125 | 2 | 1 | 2,586,629.18 | 102.031 | 2,745,558.67 | 2,641,944.89 | 2,590,065.80 | 155,492.87 | 656.00 | — | — | 2.525 | 2.831 | MON | 5,559.09 | 17,769.00 | 12/13/2005 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128NCMS0 | FHLMC POOL # 1G0369 | 2 | 1 | 478,098.33 | 103.319 | 491,510.46 | 475,719.76 | 477,911.11 | 13,599.35 | (35.00 | ) | — | — | 2.743 | 2.641 | MON | 1,087.42 | 3,267.00 | 8/27/2008 | 10/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJ3B0 | FHLMC POOL # 1G1694 | 2 | 1 | 2,782,338.73 | 105.75 | 2,986,537.96 | 2,824,149.37 | 2,782,997.66 | 203,540.30 | 154.00 | — | — | 5.258 | 5.515 | MON | 12,374.48 | 37,116.00 | 8/10/2007 | 4/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJLG9 | FHLMC POOL # 1G1227 | 2 | 1 | 549,522.88 | 104.309 | 563,192.95 | 538,747.92 | 549,067.21 | 14,125.74 | (96.00 | ) | — | — | 5.995 | 5.507 | MON | 2,691.49 | 8,076.00 | 1/4/2008 | 10/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QJRN8 | FHLMC POOL # 1G1393 | 2 | 1 | 1,474,402.43 | 105.41 | 1,543,596.31 | 1,462,292.83 | 1,473,436.41 | 70,159.90 | (112.00 | ) | — | — | 5.941 | 5.671 | MON | 7,239.57 | 21,683.00 | 3/30/2007 | 12/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128QPU59 | FHLMC POOL # 1B7453 | 2 | 1 | 215,089.86 | 106.85 | 226,009.60 | 211,520.45 | 214,951.79 | 11,057.81 | (20.00 | ) | — | — | 6.052 | 5.524 | MON | 1,066.77 | 3,198.00 | 12/13/2007 | 8/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X2TM7 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 8,382,000.00 | 110.055 | 8,254,125.60 | 7,500,000.00 | 8,107,860.16 | 146,265.44 | (51,512.00 | ) | — | — | 5 | 2.039 | JJ | 63,541.67 | 187,500.00 | 11/30/2009 | 1/30/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128X8YK2 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 1 | 11,454,710.00 | 100.199 | 11,422,685.67 | 11,400,000.00 | 11,421,666.76 | 1,018.91 | (33,043.00 | ) | — | — | 2.75 | 0.336 | AO | 132,366.67 | — | 2/17/2011 | 4/29/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312929CM2 | FHLMC GOLD POOL # A82776 | 2 | 1 | 17,361.06 | 105.253 | 18,432.11 | 16,708.38 | 17,345.73 | 1,086.38 | — | — | — | 6 | 4.79 | MON | 83.54 | 251.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31292KJH1 | FHLMC GOLD POOL # C02964 | 2 | 1 | 3,448.99 | 105.253 | 3,661.77 | 3,319.33 | 3,445.76 | 216.01 | — | — | — | 6 | 4.782 | MON | 16.60 | 50.00 | 2/4/2009 | 7/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930LH1 | FHLMC GOLD POOL # A83928 | 2 | 1 | 57,807.72 | 105.253 | 61,374.05 | 55,634.50 | 57,756.75 | 3,617.30 | — | — | — | 6 | 4.757 | MON | 278.17 | 835.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930LQ1 | FHLMC GOLD POOL # A83935 | 2 | 1 | 71,530.60 | 105.253 | 75,943.53 | 68,841.47 | 71,468.13 | 4,475.40 | — | — | — | 6 | 4.79 | MON | 344.21 | 1,033.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930RC6 | FHLMC GOLD POOL # A84083 | 2 | 1 | 44,625.37 | 104.47 | 47,378.44 | 42,947.72 | 44,586.37 | 2,792.07 | (2.00 | ) | — | — | 6 | 4.999 | MON | 214.74 | 644.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930RV4 | FHLMC GOLD POOL # A84100 | 2 | 1 | 22,363.51 | 105.253 | 23,743.20 | 21,522.79 | 22,343.61 | 1,399.59 | — | — | — | 6 | 4.739 | MON | 107.61 | 323.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312930TB6 | FHLMC GOLD POOL # A84146 | 2 | 1 | 22,806.85 | 104.47 | 24,213.87 | 21,949.45 | 22,786.70 | 1,427.17 | — | — | — | 6 | 4.759 | MON | 109.75 | 329.00 | 2/4/2009 | 1/1/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31295NXK9 | FHLMC POOL # 789682 | 2 | 1 | 48,799.82 | 102.028 | 51,140.83 | 49,081.66 | 48,807.82 | 2,333.01 | 1.00 | — | — | 2.561 | 2.63 | MON | 104.75 | 314.00 | 8/10/2006 | 9/1/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331GVD8 | FFCB AGENCY BND | 1 | 3,381,186.00 | 102.414 | 3,471,843.62 | 3,390,000.00 | 3,385,343.68 | 86,499.94 | 554.00 | — | — | 2.2 | 2.27 | AO | 35,839.83 | — | 5/4/2009 | 4/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331JG49 | FFCB AGENCY BND | 1 | 6,492,395.00 | 100.068 | 6,504,433.00 | 6,500,000.00 | 6,494,120.51 | 10,312.49 | 805.00 | — | — | 0.295 | 0.347 | MON | 905.49 | 4,913.00 | 9/17/2010 | 1/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331Y3X6 | FFCB AGENCY BND | 1 | 299,700.00 | 105.533 | 313,024.67 | 300,000.00 | 299,896.75 | 13,127.92 | 19.00 | — | — | 3.95 | 3.977 | JJ | 2,238.33 | 5,925.00 | 7/30/2008 | 7/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31331YR51 | FFCB AGENCY BND | 1 | 990,190.00 | 106.201 | 1,062,013.85 | 1,000,000.00 | 995,466.63 | 66,547.22 | 502.00 | — | — | 4 | 4.224 | MN | 14,444.44 | — | 7/7/2008 | 5/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313371MR4 | FHLB AGENCY BND | 1 | 1 | 8,959,167.00 | 99.45 | 8,950,499.73 | 9,000,000.00 | 8,960,032.26 | (9,532.53 | ) | 865.00 | — | — | 0.7 | 0.91 | MN | 22,575.00 | — | 3/14/2011 | 5/22/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313371UC8 | FHLB AGENCY BND | 1 | 1,483,065.00 | 99.004 | 1,485,059.97 | 1,500,000.00 | 1,484,380.71 | 679.26 | 1,316.00 | — | — | 0.875 | 1.263 | JD | 3,427.08 | — | 1/5/2011 | 12/27/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133TJP56 | FHLMC CMO AGENCY CMO_2130 QS | 2 | 1FE | 2,385,899.07 | 107.779 | 2,535,838.63 | 2,352,812.63 | 2,383,425.67 | 152,412.96 | (275.00 | ) | — | — | 6 | 5.564 | MON | 11,764.06 | 35,292.00 | 2/6/2007 | 5/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XG3W2 | FHLB AGENCY BND | 1 | 797,392.50 | 108.131 | 759,827.79 | 750,000.00 | 753,477.66 | 6,350.13 | (3,557.00 | ) | — | — | 5.6 | 3.647 | JD | 10,850.00 | — | 1/3/2008 | 6/28/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XHPH9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 9,557,776.73 | 102.936 | 9,264,227.76 | 9,000,000.00 | 9,202,461.55 | 61,766.21 | (79,516.00 | ) | — | — | 4.875 | 1.276 | MN | 162,093.75 | — | 2/19/2010 | 11/18/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XSP93 | FHLB AGENCY BND | 1 | 3,612,678.30 | 104.851 | 3,633,087.08 | 3,465,000.00 | 3,564,927.54 | 68,159.54 | (8,896.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.022 | JD | 32,484.38 | — | 11/25/2009 | 12/13/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XUE41 | FHLB AGENCY BND | 1 | 12,098,988.00 | 101.687 | 12,202,440.48 | 12,000,000.00 | 12,054,325.27 | 148,115.21 | (9,479.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.421 | FA | 22,750.00 | 105,000.00 | 1/28/2010 | 8/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XWE70 | FHLB AGENCY BND | 1 | 7,690,298.00 | 102.797 | 7,915,368.77 | 7,700,000.00 | 7,692,954.81 | 222,413.96 | 522.00 | — | — | 2.5 | 2.53 | JD | 57,750.00 | — | 12/21/2009 | 6/13/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XX7F8 | FHLB AGENCY BND | 1 | 9,981,800.00 | 101.541 | 10,154,099.30 | 10,000,000.00 | 9,988,258.37 | 165,840.93 | 1,451.00 | — | — | 1.625 | 1.686 | MS | 4,965.27 | 81,250.00 | 2/18/2010 | 3/20/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133XXYX9 | FHLB AGENCY BND | 1 | 4,600,116.00 | 0 | 4,587,390.05 | 4,500,000.00 | 4,575,097.57 | 12,292.48 | (8,251.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.113 | JD | 23,437.50 | — | 6/29/2010 | 6/21/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31342A6F1 | FHLMC POOL # 780870 | 2 | 1 | 488,646.52 | 100.79 | 521,273.96 | 496,238.98 | 488,933.09 | 32,340.87 | 55.00 | — | — | 2.57 | 2.847 | MON | 1,062.78 | 3,187.00 | 4/2/2007 | 9/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31342AZE2 | FHLMC POOL # 780741 | 2 | 1 | 697,959.27 | 0 | 710,749.38 | 676,501.49 | 697,443.95 | 13,305.43 | (97.00 | ) | — | — | 2.686 | 1.932 | MON | 1,514.24 | 4,540.00 | 11/16/2009 | 7/1/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349SJK0 | FHLMC POOL # 781166 | 2 | 1 | 1,075,981.85 | 102.249 | 1,140,905.27 | 1,093,798.81 | 1,076,888.53 | 64,016.74 | 177.00 | — | — | 2.48 | 2.755 | MON | 2,260.52 | 6,966.00 | 1/9/2006 | 1/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UCW6 | FHLMC POOL # 782785 | 2 | 1 | 212,759.68 | 101.962 | 220,609.13 | 214,432.28 | 212,813.25 | 7,795.88 | 10.00 | — | — | 2.367 | 2.471 | MON | 422.97 | 1,269.00 | 4/2/2007 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UEJ3 | FHLMC POOL # 782837 | 2 | 1 | 411,908.73 | 101.33 | 436,436.94 | 415,146.87 | 412,012.52 | 24,424.42 | 20.00 | — | — | 2.5 | 2.6 | MON | 864.89 | 2,595.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349UJL3 | FHLMC GOLD POOL # 782967 | 2 | 1 | 128,351.68 | 104.95 | 136,734.76 | 130,285.62 | 128,417.94 | 8,316.82 | 10.00 | — | — | 2.5 | 2.733 | MON | 271.43 | 836.00 | 9/30/2008 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31349ULB2 | FHLMC POOL # 783022 | 2 | 1 | 404,667.16 | 100.44 | 417,981.19 | 408,280.45 | 404,787.07 | 13,194.12 | 25.00 | — | — | 2.494 | 2.615 | MON | 848.54 | 2,658.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MA45 | FNMA AGENCY BND | 1 | 10,962,357.43 | 111.751 | 11,175,099.90 | 10,000,000.00 | 10,766,343.76 | 408,756.14 | (43,908.00 | ) | — | — | 5 | 2.972 | AO | 230,555.56 | — | 2/19/2010 | 4/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MRK1 | FNMA AGENCY BND | 1 | 3,126,550.66 | 101.94 | 3,205,500.18 | 3,000,000.00 | 3,083,902.68 | 121,597.50 | (9,636.00 | ) | — | — | 4.625 | 3.225 | MN | 57,812.50 | — | 2/19/2010 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31359MZC0 | FNMA AGENCY BND | 1 | 5,904,904.90 | 109.234 | 5,789,402.05 | 5,300,000.00 | 5,827,859.77 | (38,457.72 | ) | (27,320.00 | ) | — | — | 4.375 | 2.065 | AO | 106,920.14 | — | 7/16/2010 | 10/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NAC9 | FNMA POOL # 256603 | 2 | 1 | 1,208,101.60 | 108.119 | 1,304,961.62 | 1,206,970.07 | 1,207,680.38 | 97,281.24 | (93.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.375 | MON | 5,531.94 | 16,596.00 | 7/17/2008 | 2/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31371NE35 | FNMA POOL # 256754 | 2 | 1 | 487,090.01 | 0 | 496,826.31 | 459,518.87 | 485,634.92 | 11,191.39 | (337.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.017 | MON | 2,106.13 | 6,318.00 | 9/29/2009 | 6/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31379T6G4 | FNMA POOL # 429371 | 2 | 1 | 18,704.55 | 103.159 | 20,049.57 | 18,857.76 | 18,745.11 | 1,304.46 | 4.00 | — | — | 5 | 5.262 | MON | 78.57 | 236.00 | 12/14/2007 | 2/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137A7SR2 | FHLMC CMO_3824 FA | 2 | 1 | 6,000,000.00 | 99.469 | 5,968,125.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | (31,875.00 | ) | — | — | — | 0.413 | 0.413 | MON | 1,101.33 | — | 2/28/2011 | 3/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EABX6 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 19,529,496.07 | 103.298 | 20,143,109.42 | 19,500,000.00 | 19,521,495.21 | 621,614.21 | (1,864.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.459 | JJ | 113,750.00 | 243,750.00 | 2/19/2010 | 1/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137EACC1 | FHLMC AGENCY BND | 1 | 9,100,620.00 | 101.595 | 9,143,549.46 | 9,000,000.00 | 9,051,422.03 | 92,127.43 | (10,459.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.271 | JD | 46,375.00 | — | 1/28/2010 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385W2S7 | FNMA POOL # 555285 | 2 | 1 | 5,350,609.73 | 105.288 | 5,340,894.70 | 4,855,913.54 | 5,342,280.16 | (1,385.46 | ) | (8,330.00 | ) | — | — | 6 | 2.586 | MON | 24,279.57 | 48,559.00 | 1/5/2011 | 3/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385XEW3 | FNMA POOL # 555549 | 2 | 1 | 347,859.18 | 104.727 | 375,805.34 | 350,708.69 | 348,170.34 | 27,635.00 | 72.00 | — | — | 5 | 5.225 | MON | 1,461.29 | 4,384.00 | 12/14/2007 | 6/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31385XK48 | FNMA POOL # 555715 | 2 | 1 | 124,053.00 | 102.13 | 131,479.79 | 125,160.66 | 124,090.82 | 7,388.97 | 8.00 | — | — | 2.593 | 2.783 | MON | 270.45 | 815.00 | 4/2/2007 | 7/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31391PUF1 | FNMA POOL # 672982 | 2 | 1 | 302,513.60 | 104.74 | 326,554.55 | 304,991.64 | 302,803.92 | 23,750.63 | 71.00 | — | — | 5 | 5.231 | MON | 1,270.80 | 3,812.00 | 12/14/2007 | 12/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31393RDQ0 | FHLMC CMO_2613 BV | 2 | 1 | 5,518,988.48 | 104.625 | 5,509,526.18 | 5,265,974.84 | 5,503,494.53 | 6,031.65 | (15,494.00 | ) | — | — | 5 | 1.406 | MON | 21,941.56 | — | 2/24/2011 | 10/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394BPP3 | FNMA AGENCY CMO_04-88 HA | 2 | 1 | 57,443.07 | 108.172 | 60,090.49 | 55,550.87 | 56,763.82 | 3,326.67 | (59.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.194 | MON | 300.90 | 903.00 | 1/14/2008 | 12/25/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394CGZ9 | FANNIE MAE FNR_05-13 CMO_05-13 PC | 2 | 1 | 574,578.13 | 104.5 | 574,750.00 | 550,000.00 | 572,682.78 | 2,067.22 | (1,895.00 | ) | — | — | 5 | 1.604 | MON | 2,291.67 | 2,292.00 | 2/4/2011 | 9/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394CVB5 | FNMA_05-15 CMO_05-15 EA | 2 | 1 | 1,420,802.84 | 102.25 | 1,465,481.46 | 1,433,233.70 | 1,426,497.48 | 38,983.98 | 455.00 | — | — | 5 | 5.313 | MON | 5,971.81 | 17,915.00 | 5/24/2007 | 10/25/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394DA42 | FNMA CMO_05-48 AR | 2 | 1 | 255,337.00 | 108.439 | 274,908.84 | 253,514.87 | 254,857.42 | 20,051.42 | (41.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.252 | MON | 1,161.94 | 3,486.00 | 12/20/2007 | 11/25/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394FRP2 | FNMA CMO_05-80 PB | 2 | 1 | 183,148.85 | 100.206 | 177,026.53 | 176,662.04 | 177,203.79 | (177.26 | ) | (872.00 | ) | — | — | 5.5 | 0.932 | MON | 809.70 | 2,429.00 | 6/18/2009 | 6/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31394L4A7 | FHLMC CMO_2684 PC | 2 | 1 | 235,159.36 | 100 | 228,935.18 | 228,935.18 | 228,790.97 | 144.21 | (939.00 | ) | — | — | 5 | 1.62 | MON | 953.90 | 2,862.00 | 6/18/2009 | 4/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395BH89 | FNMA_06-10 AGENCY CMO_06-26 QA | 2 | 1 | 42,780.68 | 100.28 | 42,360.00 | 42,241.73 | 42,138.13 | 221.87 | (44.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.409 | MON | 193.61 | 581.00 | 9/30/2008 | 5/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395L4F5 | FHLMC CMO_2914 AJ | 2 | 1FE | 559,160.93 | 102.875 | 545,551.85 | 543,864.73 | 546,184.44 | (632.59 | ) | (2,070.00 | ) | — | — | 5 | 1.895 | MON | 2,266.10 | 6,798.00 | 6/30/2009 | 8/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395VGR4 | FHR AGENCY CMO_2989 WD | 2 | 1 | 502,968.75 | 102.781 | 513,906.25 | 500,000.00 | 499,965.18 | 13,941.07 | (35.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.286 | MON | 2,291.67 | 6,875.00 | 10/8/2008 | 3/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396CLF5 | FHLMC AGENCY CMO_3054 DW | 2 | 1 | 156,464.78 | 106.969 | 167,998.80 | 157,053.73 | 156,532.17 | 11,466.63 | (4.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.663 | MON | 719.83 | 2,159.00 | 6/17/2008 | 5/15/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396L5J5 | FNMA CMO_06-129 FA | 2 | 1 | 3,237,290.15 | 99.205 | 3,213,555.05 | 3,239,314.73 | 3,237,300.83 | (23,745.78 | ) | 11.00 | — | — | 0.45 | 0.49 | MON | 242.68 | — | 3/23/2011 | 1/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31396UWM8 | FHLMC AGENCY CMO 3184 FA | 2 | 1 | 2,584,746.49 | 99.844 | 2,583,540.03 | 2,587,576.65 | 2,585,284.83 | (1,744.80 | ) | 68.00 | — | — | 0.405 | 0.483 | MON | 465.76 | 2,668.00 | 4/23/2010 | 2/15/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397B7F2 | FHLMC_3221 CMO_3211 QD | 2 | 1 | 1,630,864.72 | 103.699 | 1,712,921.53 | 1,627,478.89 | 1,626,993.96 | 85,927.57 | 186.00 | — | — | 5.5 | 5.339 | MON | 7,459.28 | 22,378.00 | 4/19/2007 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397G7M6 | FHRR CMO_R011 AB | 2 | 1 | 3,339,426.72 | 105.188 | 3,483,269.40 | 3,311,486.06 | 3,322,632.51 | 160,636.89 | 138.00 | — | — | 5.5 | 4.752 | MON | 15,177.64 | 45,533.00 | 9/4/2008 | 12/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397MTX5 | FNR CMO_08-81 KA | 2 | 1 | 4,876,224.28 | 105.537 | 5,136,148.24 | 4,866,684.46 | 4,874,812.52 | 261,335.72 | (1,526.00 | ) | — | — | 5 | 4.727 | MON | 20,277.85 | 58,990.00 | 1/7/2011 | 4/25/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31397Y5H0 | FHLMC CMO_3484 DA | 2 | 1 | 4,209,716.18 | 104.92 | 4,245,688.30 | 4,046,588.07 | 4,171,093.29 | 74,595.01 | (367.00 | ) | — | — | 5 | 2.896 | MON | 16,860.79 | 50,582.00 | 6/1/2009 | 7/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398A2W1 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1,953,022.50 | 99.791 | 1,945,924.50 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | (4,075.50 | ) | (1,088.00 | ) | — | — | 1.35 | 0.968 | FA | 2,705.63 | 13,163.00 | 9/24/2010 | 2/24/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398A3D2 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1FE | 4,923,128.50 | 99.542 | 4,902,443.50 | 4,925,000.00 | 4,923,371.77 | (20,928.27 | ) | 177.00 | — | — | 1.125 | 1.139 | MS | 3,385.94 | 27,703.00 | 11/26/2010 | 9/9/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AD33 | FNMA AGENCY BND | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.125 | 0 | JJ | — | 139,942.00 | 00/00/0000 | 1/25/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AE24 | FNMA AGENCY BND | 1 | 2,995,680.00 | 101.745 | 3,052,349.85 | 3,000,000.00 | 2,997,321.79 | 55,028.06 | 341.00 | — | — | 1.75 | 1.798 | FA | 5,687.50 | 26,250.00 | 1/14/2010 | 2/22/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AHZ8 | FNMA AGENCY BND | 1 | 11,797,857.47 | 106.577 | 12,043,201.34 | 11,300,000.00 | 11,538,366.15 | 504,835.19 | (35,433.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.405 | MN | 196,808.34 | — | 2/19/2010 | 11/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AJ94 | FNMA AGENCY BND | 1 | 4,991,950.00 | 101.697 | 5,084,850.30 | 5,000,000.00 | 4,994,548.83 | 90,301.47 | 632.00 | — | — | 1.75 | 1.803 | MN | 35,000.00 | — | 3/11/2010 | 5/7/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AS45 | FNMA AGENCY BND | 1 | 1 | 62,681,380.00 | 100.391 | 62,242,414.42 | 62,000,000.00 | 62,161,262.33 | 81,152.09 | (172,781.00 | ) | — | — | 2 | 0.868 | JD | 334,111.11 | — | 6/29/2010 | 6/24/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398AU34 | FNMA AGENCY BND | 1 | 6,730,020.00 | 101.212 | 6,831,809.87 | 6,750,000.00 | 6,732,891.97 | 98,917.90 | 927.00 | — | — | 2.375 | 2.437 | JJ | 28,054.69 | 80,156.00 | 6/10/2010 | 7/28/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31398TX22 | FNMA_10-87 AGENCY CMO_10-103 MA | 2 | 1 | 7,210,494.32 | 103.685 | 7,109,611.69 | 6,856,933.68 | 7,183,688.14 | (74,076.45 | ) | (20,352.00 | ) | — | — | 4 | 1.61 | MON | 22,856.45 | 68,569.00 | 12/9/2010 | 1/25/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400EGH7 | FNMA POOL # 685200 | 2 | 1 | 315,471.96 | 104.727 | 340,816.21 | 318,056.17 | 315,765.35 | 25,050.86 | 70.00 | — | — | 5 | 5.227 | MON | 1,325.24 | 3,976.00 | 12/14/2007 | 3/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400GJN6 | FNMA POOL # 687069 | 2 | 1 | 468,018.30 | 101.55 | 483,663.76 | 468,970.90 | 467,499.44 | 16,164.32 | (34.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.502 | MON | 2,149.45 | 6,448.00 | 4/21/2006 | 1/1/2013 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400PG58 | FNMA POOL # 693320 | 2 | 1 | 83,041.47 | 101.606 | 87,621.50 | 83,771.20 | 83,076.40 | 4,545.10 | 6.00 | — | — | 2.39 | 2.564 | MON | 166.84 | 509.00 | 8/10/2006 | 1/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400QJ87 | FNMA POOL # 694287 | 2 | 1 | 14,160.21 | 102.192 | 15,016.84 | 14,286.65 | 14,165.00 | 851.84 | 1.00 | — | — | 2.351 | 2.535 | MON | 27.99 | 89.00 | 4/2/2007 | 3/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400SA33 | FNMA POOL # 695826 | 2 | 1 | 204,570.33 | 104.727 | 221,005.03 | 206,246.09 | 204,756.81 | 16,248.22 | 49.00 | — | — | 5 | 5.228 | MON | 859.36 | 2,578.00 | 12/14/2007 | 4/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31401A3C9 | FNMA POOL # 702895 | 2 | 1 | 358,033.53 | 104.727 | 386,797.10 | 360,966.40 | 358,366.96 | 28,430.14 | 67.00 | — | — | 5 | 5.223 | MON | 1,504.03 | 4,512.00 | 12/14/2007 | 4/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31401DVW8 | FNMA POOL # 705429 | 2 | 1 | 215,623.37 | 102.235 | 226,099.04 | 218,137.06 | 215,744.89 | 10,354.15 | 20.00 | — | — | 2.501 | 2.742 | MON | 454.82 | 1,404.00 | 8/10/2006 | 4/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402DQB9 | FNMA POOL # 725950 | 2 | 1 | 512,392.44 | 107.293 | 554,791.31 | 517,078.46 | 512,769.88 | 42,021.43 | 97.00 | — | — | 5 | 5.255 | MON | 2,154.49 | 6,463.00 | 7/17/2008 | 11/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402HD32 | FNMA POOL # 729222 | 2 | 1 | 2,351,380.20 | 102.319 | 2,483,151.32 | 2,377,373.37 | 2,352,765.43 | 130,385.89 | 253.00 | — | — | 2.734 | 2.911 | MON | 5,416.45 | 16,249.00 | 9/17/2008 | 7/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402RB81 | FNMA POOL # 735463 | 2 | 1 | 135,747.36 | 102.966 | 144,757.83 | 136,870.17 | 135,820.75 | 8,937.08 | 11.00 | — | — | 2.423 | 2.53 | MON | 276.48 | 874.00 | 9/28/2006 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402RF87 | FNMA POOL # 735591 | 2 | 1 | 13,143,104.87 | 105.264 | 13,330,998.74 | 12,664,297.92 | 13,132,706.61 | 198,292.13 | 2,532.00 | — | — | 5 | 3.644 | MON | 52,767.91 | 158,304.00 | 4/30/2010 | 6/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31402YSV7 | FNMA POOL # 742232 | 2 | 1 | 13,229.44 | 104.272 | 14,190.23 | 13,434.98 | 13,237.37 | 952.86 | 2.00 | — | — | 2.75 | 3.084 | MON | 30.79 | 97.00 | 4/2/2007 | 9/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403C2L4 | FNMA POOL # 745179 | 2 | 1 | 1,206,877.68 | 104.727 | 1,303,835.28 | 1,216,763.87 | 1,207,812.06 | 96,023.22 | 233.00 | — | — | 5 | 5.221 | MON | 5,069.85 | 15,210.00 | 12/14/2007 | 4/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCE7 | FNMA POOL # 745369 | 2 | 1 | 789,620.16 | 104.52 | 854,150.67 | 796,088.36 | 790,221.55 | 63,929.12 | 142.00 | — | — | 5 | 5.203 | MON | 3,317.04 | 9,951.00 | 12/14/2007 | 12/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403DCZ0 | FNMA POOL # 745388 | 2 | 1 | 2,141,045.19 | 104.727 | 2,313,051.56 | 2,158,583.68 | 2,142,812.71 | 170,238.85 | 423.00 | — | — | 5 | 5.224 | MON | 8,994.10 | 26,982.00 | 12/14/2007 | 11/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403H3P3 | FNMA POOL # 749706 | 2 | 1 | 889,114.06 | 102.509 | 947,274.91 | 900,297.45 | 889,661.75 | 57,613.16 | 103.00 | — | — | 2.816 | 3.055 | MON | 2,112.70 | 6,338.00 | 5/15/2006 | 11/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403KDB6 | FNMA POOL # 750798 | 2 | 1 | 5,522.49 | 102.387 | 5,763.33 | 5,608.31 | 5,526.06 | 237.27 | 1.00 | — | — | 2.324 | 2.641 | MON | 10.86 | 33.00 | 4/2/2007 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31403VBR9 | FNMA POOL # 758848 | 2 | 1 | 387,607.76 | 104.727 | 418,747.21 | 390,782.85 | 387,908.26 | 30,838.95 | 76.00 | — | — | 5 | 5.23 | MON | 1,628.27 | 4,885.00 | 12/14/2007 | 1/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404CLB4 | FNMA POOL # 764522 | 2 | 1 | 43,707.76 | 104.44 | 46,572.56 | 44,592.65 | 43,741.44 | 2,831.12 | 4.00 | — | — | 2.678 | 3.08 | MON | 99.52 | 299.00 | 9/30/2008 | 6/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404LRF9 | FNMA POOL # 771886 | 2 | 1 | 111,002.96 | 102.15 | 119,529.58 | 112,858.99 | 111,089.79 | 8,439.79 | 16.00 | — | — | 2.471 | 2.833 | MON | 232.40 | 713.00 | 8/10/2006 | 2/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404NBP0 | FNMA POOL # 773246 | 2 | 1 | 153,039.84 | 101.878 | 162,422.73 | 154,320.70 | 153,092.96 | 9,329.77 | 12.00 | — | — | 2.378 | 2.515 | MON | 305.81 | 957.00 | 4/2/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31404VGA0 | FNMA POOL # 779693 | 2 | 1 | 755,399.82 | 101.97 | 781,345.54 | 762,548.71 | 755,810.40 | 25,535.14 | 76.00 | — | — | 2.651 | 2.798 | MON | 1,684.60 | 5,046.00 | 2/24/2006 | 7/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405AQ71 | FNMA POOL # 783578 | 2 | 1 | 775,160.35 | 102.231 | 828,328.33 | 793,732.44 | 776,394.24 | 51,934.09 | 205.00 | — | — | 2.482 | 2.859 | MON | 1,641.70 | 4,925.00 | 2/28/2006 | 12/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405PAG5 | FNMA POOL # 794807 | 2 | 1 | 218,103.34 | 101.253 | 226,782.70 | 217,509.56 | 218,039.61 | 8,743.09 | (11.00 | ) | — | — | 2.576 | 2.524 | MON | 466.93 | 1,405.00 | 6/30/2007 | 10/1/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UMM8 | FNMA POOL # 799664 | 2 | 1 | 70,198.27 | 101.933 | 74,430.38 | 70,750.13 | 70,222.01 | 4,208.37 | 4.00 | — | — | 2.629 | 2.752 | MON | 155.00 | 465.00 | 4/2/2007 | 10/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UR84 | FNMA POOL # 799811 | 2 | 1 | 218,008.67 | 101.424 | 226,430.88 | 217,439.00 | 217,945.60 | 8,485.28 | (11.00 | ) | — | — | 2.222 | 2.176 | MON | 402.63 | 1,208.00 | 6/30/2007 | 11/1/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31405UTZ2 | FNMA POOL # 799868 | 2 | 1 | 20,305.99 | 101.862 | 21,509.04 | 20,465.62 | 20,312.38 | 1,196.66 | 1.00 | — | — | 2.584 | 2.713 | MON | 44.07 | 132.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BB90 | FNMA POOL # 804764 | 2 | 1 | 236,858.33 | 101.971 | 251,140.13 | 238,720.35 | 236,935.97 | 14,204.16 | 16.00 | — | — | 2.367 | 2.494 | MON | 470.88 | 1,413.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BEZ9 | FNMA POOL # 804852 | 2 | 1 | 209,999.58 | 101.739 | 222,425.66 | 211,650.45 | 210,070.01 | 12,355.65 | 14.00 | — | — | 2.357 | 2.483 | MON | 415.72 | 1,250.00 | 4/2/2007 | 12/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BJF8 | FNMA POOL # 804962 | 2 | 1 | 242,297.06 | 102.229 | 256,827.77 | 244,201.81 | 242,378.03 | 14,449.74 | 17.00 | — | — | 2.359 | 2.484 | MON | 480.06 | 1,459.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406BQQ6 | FNMA POOL # 805163 | 2 | 1 | 294,994.78 | 103.027 | 312,609.52 | 297,463.74 | 295,097.99 | 17,511.53 | 22.00 | — | — | 2.339 | 2.477 | MON | 579.81 | 1,792.00 | 4/2/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406DG67 | FNMA POOL # 806721 | 2 | 1 | 492,920.24 | 102.997 | 522,196.15 | 496,795.23 | 493,079.42 | 29,116.73 | 31.00 | — | — | 2.691 | 2.816 | MON | 1,114.06 | 3,343.00 | 4/2/2007 | 11/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406GLK3 | FNMA POOL # 809530 | 2 | 1 | 79,951.85 | 102.041 | 84,630.77 | 80,518.05 | 79,988.30 | 4,642.47 | 7.00 | — | — | 2.343 | 2.432 | MON | 157.21 | 494.00 | 9/28/2006 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406MYP5 | FNMA POOL # 814418 | 2 | 1 | 226,078.99 | 102.148 | 237,099.94 | 228,097.66 | 226,168.75 | 10,931.19 | 19.00 | — | — | 2.149 | 2.293 | MON | 408.48 | 1,300.00 | 4/2/2007 | 3/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406PKU2 | FNMA POOL # 815807 | 2 | 1 | 327,700.04 | 102.224 | 346,560.48 | 330,827.28 | 327,927.91 | 18,632.57 | 38.00 | — | — | 2.256 | 2.375 | MON | 621.96 | 1,979.00 | 9/28/2006 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406TLC3 | FNMA POOL # 819423 | 2 | 1 | 451,159.68 | 104.136 | 479,414.50 | 455,188.11 | 451,324.26 | 28,090.24 | 34.00 | — | — | 2.686 | 2.831 | MON | 1,018.86 | 3,193.00 | 4/2/2007 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406TTE1 | FNMA POOL # 819649 | 2 | 1 | 3,287,456.95 | 0 | 3,318,651.03 | 3,178,206.10 | 3,284,343.55 | 34,307.48 | (774.00 | ) | — | — | 2.265 | 1.738 | MON | 5,998.86 | 19,175.00 | 12/4/2009 | 3/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31406VHE9 | FNMA POOL # 821129 | 2 | 1 | 252,105.07 | 102.212 | 267,311.45 | 254,356.11 | 252,203.80 | 15,107.65 | 20.00 | — | — | 2.5 | 2.639 | MON | 529.91 | 1,627.00 | 4/2/2007 | 5/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407D5R2 | FNMA POOL # 828056 | 2 | 1 | 1,190,107.75 | 104.44 | 1,222,124.26 | 1,170,168.77 | 1,189,223.67 | 32,900.59 | (164.00 | ) | — | — | 2.736 | 2.424 | MON | 2,667.98 | 8,007.00 | 2/20/2009 | 6/1/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407E6W8 | FNMA POOL # 828985 | 2 | 1 | 619,190.90 | 101.73 | 666,584.92 | 640,507.80 | 620,408.68 | 46,176.24 | 217.00 | — | — | 2.515 | 3.113 | MON | 1,342.40 | 4,029.00 | 3/16/2006 | 8/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31407GC22 | FNMA POOL # 829989 | 2 | 1 | 1,652,108.64 | 102.4 | 1,752,696.78 | 1,667,809.50 | 1,652,834.40 | 99,862.38 | 165.00 | — | — | 2.591 | 2.759 | MON | 3,601.08 | 11,191.00 | 1/20/2006 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31408C6D3 | FNMA POOL # 847868 | 2 | 1 | 1,671,013.46 | 101.963 | 1,770,208.44 | 1,688,958.65 | 1,672,222.55 | 97,985.89 | 184.00 | — | — | 2.49 | 2.628 | MON | 3,503.18 | 10,510.00 | 5/12/2006 | 11/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31409UBQ7 | FNMA POOL # 878547 | 2 | 1 | 1,194,967.38 | 102.763 | 1,264,628.18 | 1,204,613.69 | 1,195,544.09 | 69,084.09 | 112.00 | — | — | 2.487 | 2.591 | MON | 2,496.56 | 7,910.00 | 5/4/2006 | 3/1/2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410FU60 | FNMA POOL # 888105 | 2 | 1 | 978,102.14 | 107.156 | 1,056,680.49 | 986,114.32 | 978,737.73 | 77,942.76 | 157.00 | — | — | 5 | 5.21 | MON | 4,108.81 | 12,326.00 | 12/14/2007 | 8/1/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GC35 | FNMA POOL # 888490 | 2 | 1 | 306,837.79 | 101.718 | 321,432.65 | 307,532.89 | 306,853.20 | 14,579.45 | 4.00 | — | — | 2.217 | 2.239 | MON | 568.17 | 1,776.00 | 6/18/2007 | 5/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GC50 | FNMA POOL # 888492 | 2 | 1 | 177,743.46 | 102.692 | 186,194.52 | 177,405.74 | 177,712.47 | 8,482.05 | (6.00 | ) | — | — | 2.499 | 2.434 | MON | 369.45 | 1,137.00 | 6/18/2007 | 5/1/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GD83 | FNMA POOL # 888527 | 2 | 1 | 41,585.65 | 102.929 | 44,739.80 | 42,368.96 | 41,614.89 | 3,124.91 | 6.00 | — | — | 2.621 | 3.031 | MON | 92.51 | 282.00 | 6/18/2007 | 4/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDC4 | FNMA POOL # 888499 | 2 | 1 | 1,361,405.60 | 101.573 | 1,428,679.63 | 1,369,054.71 | 1,361,651.74 | 67,027.89 | 47.00 | — | — | 2.627 | 2.726 | MON | 2,997.09 | 9,013.00 | 6/18/2007 | 8/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDF7 | FNMA POOL # 888502 | 2 | 1 | 161,512.84 | 102.689 | 168,949.86 | 163,612.22 | 161,601.46 | 7,348.40 | 18.00 | — | — | 1.915 | 2.184 | MON | 261.10 | 813.00 | 6/18/2007 | 6/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDL4 | FNMA POOL # 888507 | 2 | 1 | 737,552.51 | 101.908 | 786,317.33 | 750,463.38 | 738,135.26 | 48,182.07 | 113.00 | — | — | 2.446 | 2.751 | MON | 1,529.69 | 4,634.00 | 6/18/2007 | 2/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDM2 | FNMA POOL # 888508 | 2 | 1 | 740,276.47 | 101.875 | 788,627.92 | 750,626.32 | 740,718.61 | 47,909.31 | 93.00 | — | — | 2.431 | 2.694 | MON | 1,520.64 | 4,828.00 | 6/18/2007 | 3/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDQ3 | FNMA POOL # 888511 | 2 | 1 | 105,473.91 | 101.764 | 112,573.93 | 106,431.94 | 105,511.60 | 7,062.33 | 8.00 | — | — | 2.433 | 2.602 | MON | 215.79 | 647.00 | 6/18/2007 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDS9 | FNMA POOL # 888513 | 2 | 1 | 180,343.23 | 102.089 | 189,681.19 | 181,287.58 | 180,372.78 | 9,308.41 | 6.00 | — | — | 2.538 | 2.627 | MON | 383.42 | 1,168.00 | 6/18/2007 | 2/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDX8 | FNMA POOL # 888518 | 2 | 1 | 159,467.77 | 102.692 | 167,585.84 | 159,980.16 | 159,483.86 | 8,101.98 | 4.00 | — | — | 2.448 | 2.484 | MON | 326.36 | 1,032.00 | 6/18/2007 | 4/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDY6 | FNMA POOL # 888519 | 2 | 1 | 84,343.30 | 101.983 | 89,600.74 | 85,791.63 | 84,413.79 | 5,186.95 | 13.00 | — | — | 2.36 | 2.643 | MON | 168.72 | 507.00 | 6/18/2007 | 1/1/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GDZ3 | FNMA POOL # 888520 | 2 | 1 | 1,043,190.05 | 102.108 | 1,103,458.24 | 1,049,839.04 | 1,043,421.67 | 60,036.57 | 44.00 | — | — | 2.616 | 2.73 | MON | 2,288.65 | 6,869.00 | 6/18/2007 | 7/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GFD0 | FNMA POOL # 888564 | 2 | 1 | 15,612,942.64 | 104.202 | 16,233,068.05 | 15,149,004.39 | 15,573,045.87 | 660,022.18 | (10,736.00 | ) | — | — | 5 | 3.835 | MON | 63,120.85 | 189,363.00 | 2/26/2009 | 10/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31410GPR8 | FNMA POOL # 888832 | 2 | 1 | 7,203,491.95 | 106.7 | 7,796,851.50 | 6,927,475.36 | 7,194,697.65 | 602,153.85 | 191.00 | — | — | 6.5 | 4.572 | MON | 37,523.82 | 112,571.00 | 1/25/2008 | 11/1/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411DA33 | FNMA POOL # 904626 | 2 | 1 | 1,625,601.77 | 104.45 | 1,689,887.67 | 1,617,891.50 | 1,625,048.64 | 64,839.03 | (114.00 | ) | — | — | 5.505 | 5.395 | MON | 7,422.08 | 22,295.00 | 12/13/2006 | 12/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411GUY6 | FNMA POOL # 907899 | 2 | 1 | 2,542,835.90 | 107.817 | 2,719,082.77 | 2,521,950.99 | 2,541,704.41 | 177,378.36 | (209.00 | ) | — | — | 5.779 | 5.582 | MON | 12,141.09 | 36,335.00 | 12/14/2006 | 1/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411KCZ4 | FNMA POOL # 910088 | 2 | 1 | 6,265,671.13 | 104.822 | 6,804,587.75 | 6,207,476.04 | 6,264,736.10 | 539,851.65 | (148.00 | ) | — | — | 6 | 5.441 | MON | 31,037.38 | 93,112.00 | 3/29/2007 | 3/1/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31411LEA5 | FNMA POOL # 911029 | 2 | 1 | 491,135.51 | 0 | 500,952.69 | 463,335.39 | 489,551.41 | 11,401.28 | (383.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.276 | MON | 2,123.62 | 6,371.00 | 9/29/2009 | 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412LMG2 | FNMA POOL # 928359 | 2 | 1 | 591,820.81 | 0 | 603,650.54 | 558,321.51 | 590,107.63 | 13,542.91 | (369.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.864 | MON | 2,558.97 | 7,677.00 | 9/29/2009 | 5/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412LQN3 | FNMA POOL # 928461 | 2 | ?? | 762,470.18 | 108.119 | 777,710.99 | 719,311.49 | 760,205.90 | 17,505.09 | (518.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.995 | MON | 3,296.84 | 9,891.00 | 9/29/2009 | 6/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412LVF4 | FNMA POOL # 928614 | 2 | 1 | 4,732,377.67 | 0 | 4,814,906.22 | 4,453,347.61 | 4,719,921.01 | 94,985.21 | (3,897.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.915 | MON | 20,411.18 | 61,234.00 | 10/21/2009 | 8/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31412SRH0 | FNMA POOL # 933488 | 2 | 1 | 1,927,143.20 | 0 | 1,951,819.55 | 1,835,920.88 | 1,922,660.66 | 29,158.89 | (1,043.00 | ) | — | — | 5 | 3.008 | MON | 7,649.67 | 22,949.00 | 9/29/2009 | 3/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414ARA2 | FNMA POOL # 960481 | 2 | 1 | 2,423,682.03 | 0 | 2,454,900.29 | 2,308,955.79 | 2,417,882.16 | 37,018.13 | (1,355.00 | ) | — | — | 5 | 2.992 | MON | 9,620.65 | 28,862.00 | 9/29/2009 | 12/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414CRJ9 | FNMA POOL # 962289 | 2 | ?? | 3,361,389.83 | 106.313 | 3,404,431.18 | 3,202,276.70 | 3,353,678.34 | 50,752.84 | (1,721.00 | ) | — | — | 5 | 2.971 | MON | 13,342.82 | 40,028.00 | 9/29/2009 | 3/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414GD22 | FNMA POOL # 965521 | 2 | 1 | 410,940.92 | 0 | 419,155.11 | 387,680.12 | 409,735.21 | 9,419.90 | (274.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.186 | MON | 1,776.87 | 5,331.00 | 9/29/2009 | 12/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414NB45 | FNMA POOL # 970859 | 2 | 1 | 3,565,125.98 | 0 | 3,605,409.31 | 3,391,320.79 | 3,558,449.41 | 46,959.90 | (2,174.00 | ) | — | — | 5 | 2.984 | MON | 14,130.50 | 42,392.00 | 10/21/2009 | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31414RB79 | FNMA POOL # 973562 | 2 | 1 | 3,954,794.70 | 0 | 4,034,488.41 | 3,730,938.37 | 3,944,177.96 | 90,310.45 | (2,092.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.017 | MON | 17,100.13 | 51,300.00 | 9/29/2009 | 3/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415MDG7 | FNMA POOL # 984003 | 2 | 1 | 5,621,921.72 | 103.51 | 6,222,788.77 | 5,791,131.33 | 5,625,419.86 | 597,368.91 | (170.00 | ) | — | — | 5.5 | 6.585 | MON | 26,542.69 | 79,628.00 | 7/25/2008 | 6/1/2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31415MFS9 | FNMA POOL # 984077 | 2 | 1 | 2,696,726.02 | 0 | 2,731,256.61 | 2,569,075.11 | 2,690,462.77 | 40,793.84 | (1,489.00 | ) | — | — | 5 | 3.094 | MON | 10,704.48 | 32,113.00 | 9/29/2009 | 6/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4M7 | FNMA POOL # 995528 | 2 | 1 | 5,180,076.45 | 103.842 | 5,324,717.17 | 4,986,086.51 | 5,166,310.35 | 158,406.82 | (4,350.00 | ) | — | — | 5 | 3.454 | MON | 20,775.36 | 62,326.00 | 3/20/2009 | 12/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4N5 | FNMA POOL # 995529 | 2 | 1 | 8,817,931.65 | 108.119 | 9,182,331.19 | 8,492,816.01 | 8,797,239.11 | 385,092.08 | (3,950.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.83 | MON | 38,925.41 | 116,776.00 | 2/27/2009 | 11/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B4P0 | FNMA POOL # 995530 | 2 | 1 | 4,375,933.27 | 104.595 | 4,537,250.55 | 4,196,280.05 | 4,363,477.52 | 173,773.03 | (3,632.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.768 | MON | 19,232.95 | 57,699.00 | 3/20/2009 | 12/1/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416B7J1 | FNMA POOL # 995597 | 2 | 1 | 500,870.15 | 0 | 510,881.92 | 472,519.02 | 499,655.86 | 11,226.06 | (246.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.115 | MON | 2,165.71 | 6,497.00 | 9/29/2009 | 3/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416BLV8 | FNMA POOL # 995040 | 2 | 1 | 2,618,553.10 | 0 | 2,648,140.84 | 2,490,894.74 | 2,613,226.14 | 34,914.70 | (1,808.00 | ) | — | — | 5 | 2.994 | MON | 10,378.73 | 31,136.00 | 10/21/2009 | 6/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416BSE9 | FNMA POOL # 995217 | 2 | 1 | 4,013,088.91 | 0 | 4,089,793.80 | 3,782,684.98 | 4,003,558.31 | 86,235.49 | (2,184.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.046 | MON | 17,337.30 | 52,012.00 | 10/21/2009 | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416CME3 | FNMA POOL # 995957 | 2 | 1 | 9,463,978.68 | 0 | 9,562,032.07 | 8,994,240.42 | 9,447,764.07 | 114,268.00 | (6,350.00 | ) | — | — | 5 | 3.003 | MON | 37,476.00 | 112,428.00 | 9/28/2009 | 6/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31416TL49 | FNMA POOL # AA9346 | 2 | 1 | 13,819,404.09 | 102.109 | 13,960,679.49 | 13,672,305.15 | 13,816,023.29 | 144,656.20 | 121.00 | — | — | 4.5 | 4.275 | MON | 51,271.15 | 153,813.00 | 2/2/2010 | 8/1/2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31419ESP5 | FNMA POOL # AE4125 | 2 | 1 | 7,786,035.79 | 98.535 | 7,401,341.84 | 7,511,400.23 | 7,782,451.87 | (381,110.03 | ) | 2,233.00 | — | — | 4 | 3.262 | MON | 25,038.00 | 75,114.00 | 11/5/2010 | 10/1/2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31737UAE8 | FINANCE FOR DANISH IND SENIOR CORP BND | F | 1FE | 14,740,425.00 | 99.975 | 14,696,324.70 | 14,700,000.00 | 14,737,793.93 | (41,469.23 | ) | (2,631.00 | ) | — | — | 0.54 | 0.382 | MJSD | 5,507.40 | 19,833.00 | 2/14/2011 | 12/6/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32051GBD6 | FHASI_04-AR6 WHOLE CMO 04-AR6 | 2 | NR*Z* | 162,473.30 | 95.47 | 158,512.28 | 166,033.95 | 162,836.11 | (4,323.83 | ) | 11.00 | — | — | 2.769 | 3.249 | MON | 383.17 | 1,149.00 | 8/10/2007 | 12/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341081EN3 | FLORIDA POWER & LIGHT CO CORP BND | 1FE | 2,779,404.80 | 106.327 | 2,892,103.00 | 2,720,000.00 | 2,744,463.80 | 147,639.20 | (3,155.00 | ) | — | — | 4.85 | 4.335 | FA | 21,986.67 | 65,960.00 | 4/25/2008 | 2/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34528QAJ3 | FORDF ABS 10-1 A 144A | 2 | 1FE | 4,591,757.81 | 101.25 | 4,556,250.00 | 4,500,000.00 | 4,589,545.21 | (33,295.21 | ) | (2,213.00 | ) | — | — | 1.905 | 0.848 | MON | 4,048.13 | — | 3/10/2011 | 12/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34528RAE2 | FORDO ABS 09-A A3B | 2 | 1FE | 2,364,799.59 | 101.023 | 2,342,776.62 | 2,319,052.64 | 2,342,771.03 | 5.59 | (6,366.00 | ) | — | — | 2.755 | 0.56 | MON | 3,017.02 | 16,015.00 | 6/9/2010 | 2/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34529KAC0 | FORDL_10-A ABS_10-A-A3 | 2 | 1FE | 3,915,082.03 | 100.312 | 3,912,157.86 | 3,900,000.00 | 3,909,656.97 | 2,500.89 | (5,425.00 | ) | — | — | 1.62 | 0.871 | MON | 2,808.00 | 10,530.00 | 1/19/2011 | 8/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34529LAD6 | FORDO_10-A ABS 10-A-A3 | 2 | 1FE | 1,999,634.80 | 100.55 | 2,011,000.06 | 2,000,000.00 | 1,999,788.66 | 11,211.40 | 42.00 | — | — | 1.32 | 1.332 | MON | 1,173.33 | 6,600.00 | 4/21/2010 | 6/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34529MAD4 | FORDO_10-B ABS_10-B A4 | 2 | 1FE | 899,948.88 | 99.739 | 897,650.98 | 900,000.00 | 899,957.74 | (2,306.76 | ) | 3.00 | — | — | 1.58 | 1.587 | MON | 632.00 | 3,555.00 | 7/27/2010 | 9/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34529PAC9 | FORDO_11-A ABS _11-A A3 | 2 | 1FE | 3,499,517.70 | 99.649 | 3,487,715.07 | 3,500,000.00 | 3,499,542.55 | (11,827.48 | ) | 25.00 | — | — | 0.97 | 0.976 | MON | 1,508.89 | 4,432.00 | 1/25/2011 | 1/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3K93X7 | FORD MOTOR COMPANY TERM LOAN | 3FE | 2,500,000.00 | 99.918 | 2,497,950.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | (2,050.00 | ) | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | — | 3/16/2011 | 12/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35047BAA4 | FOUNDATION RE III LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 1,400,000.00 | 99.883 | 1,398,362.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | (1,638.00 | ) | — | — | — | 5.865 | 5.872 | FMAN | 11,404.17 | 20,572.00 | 1/21/2010 | 2/3/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35177PAS6 | FRANCE TELECOM CORP BND | F | 1FE | 6,246,739.39 | 107.274 | 6,308,771.94 | 5,881,000.00 | 6,168,304.69 | 140,467.25 | (20,830.00 | ) | — | — | 4.375 | 2.801 | JJ | 59,320.50 | 128,647.00 | 4/14/2010 | 7/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35177PAU1 | FRANCE TELECOM CORP BND | F | 1FE | 996,600.00 | 97.287 | 972,872.31 | 1,000,000.00 | 996,951.97 | (24,079.66 | ) | 161.00 | — | — | 2.125 | 2.197 | MS | 885.42 | 10,625.00 | 9/7/2010 | 9/16/2015 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354613AE1 | FRANKLIN RESOURCES INC. CORP BND | 1FE | 1,974,114.25 | 100.955 | 1,993,859.02 | 1,975,000.00 | 1,974,366.83 | 19,492.19 | 72.00 | — | — | 2 | 2.015 | MN | 14,373.61 | — | 5/19/2010 | 5/20/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36186CBF9 | ALLY FINANCIAL INC CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 6,998,532.45 | 102.486 | 7,117,652.70 | 6,945,000.00 | 6,995,324.80 | 122,327.90 | (6,458.00 | ) | — | — | 2.2 | 1.767 | JD | 42,866.08 | — | 1/5/2011 | 12/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36201YER3 | GNMA POOL # 606844 | 2 | 1 | 1,534,781.28 | 106.828 | 1,564,699.82 | 1,464,693.41 | 1,533,766.82 | 30,933.00 | (432.00 | ) | — | — | 5 | 3.978 | MON | 6,102.89 | 18,309.00 | 4/23/2010 | 9/15/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202E5P0 | GNMA POOL # 004454 | 2 | 1 | 21,548.77 | 0 | 21,537.67 | 20,254.38 | 21,518.02 | 19.65 | (8.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.622 | MON | 75.95 | 228.00 | 10/7/2010 | 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202EVU0 | GNMA POOL # 004227 | 2 | 1 | 39,437.70 | 0 | 39,251.38 | 37,068.77 | 39,378.02 | (126.64 | ) | (14.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.431 | MON | 139.01 | 417.00 | 10/7/2010 | 7/20/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202FAE6 | GNMA POOL # 004505 | 2 | 1 | 71,772.90 | 0 | 71,284.22 | 67,461.68 | 71,671.85 | (387.63 | ) | (25.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.642 | MON | 252.98 | 759.00 | 10/7/2010 | 8/20/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202FBR6 | GNMA POOL # 004548 | 2 | 1 | 43,793.33 | 0 | 43,495.15 | 41,162.77 | 43,732.75 | (237.60 | ) | (14.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.635 | MON | 154.36 | 463.00 | 10/7/2010 | 10/20/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202FD78 | GNMA POOL # 004626 | 2 | 1 | 1,924,941.81 | 0 | 1,912,659.16 | 1,809,315.25 | 1,922,351.15 | (9,691.99 | ) | (611.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.666 | MON | 6,784.93 | 20,355.00 | 10/7/2010 | 2/20/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202FET9 | GNMA POOL # 004646 | 2 | 1 | 302,939.67 | 0 | 301,006.67 | 284,742.82 | 302,536.72 | (1,530.05 | ) | (94.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.692 | MON | 1,067.79 | 3,203.00 | 10/7/2010 | 3/20/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202FF43 | GNMA POOL # 004687 | 2 | 1 | 841,332.22 | 0 | 835,963.86 | 790,795.45 | 840,228.06 | (4,264.20 | ) | (266.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.707 | MON | 2,965.48 | 8,896.00 | 10/7/2010 | 5/20/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202FFH4 | GNMA POOL # 004668 | 2 | 1 | 1,203,165.35 | 0 | 1,195,488.21 | 1,130,894.15 | 1,201,574.11 | (6,085.90 | ) | (386.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.705 | MON | 4,240.85 | 12,723.00 | 10/7/2010 | 4/20/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36202KME2 | GNMA POOL # 008457 | 2 | 1 | 541,022.22 | 102.84 | 547,497.81 | 533,519.60 | 540,439.21 | 7,058.60 | (154.00 | ) | — | — | 2.625 | 2.255 | MON | 1,167.07 | 3,501.00 | 3/18/2009 | 7/20/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36204J4C7 | GNMA POOL # 371719 | 2 | 1 | 425,120.45 | 106.75 | 455,003.91 | 400,113.36 | 422,825.64 | 32,178.27 | (348.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.964 | MON | 2,167.28 | 6,502.00 | 9/11/2008 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36204SV60 | GNMA POOL # 378737 | 2 | 1 | 423,303.63 | 107.235 | 454,675.14 | 398,403.40 | 420,996.31 | 33,678.83 | (369.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.922 | MON | 2,158.02 | 6,474.00 | 9/11/2008 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36205BKY7 | GNMA POOL # 385611 | 2 | 1 | 511,128.03 | 106.75 | 547,057.33 | 481,061.68 | 508,424.53 | 38,632.80 | (456.00 | ) | — | — | 6.5 | 4.93 | MON | 2,605.75 | 7,817.00 | 9/11/2008 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A2KC9 | GNMA POOL # 716791 | 2 | 1 | 2,012,539.39 | 0 | 2,026,219.27 | 1,903,673.08 | 2,008,191.67 | 18,027.60 | (1,980.00 | ) | — | — | 5 | 3.081 | MON | 7,931.97 | 23,796.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A32R4 | GNMA POOL # 718184 | 2 | 1 | 131,453.91 | 0 | 131,360.13 | 123,521.51 | 131,279.60 | 80.53 | (34.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.625 | MON | 463.21 | 1,390.00 | 10/7/2010 | 3/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A5FJ3 | GNMA POOL # 719369 | 2 | 1 | 1,367,484.24 | 0 | 1,362,507.80 | 1,281,203.22 | 1,365,529.27 | (3,021.47 | ) | (518.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.535 | MON | 4,804.51 | 14,414.00 | 8/31/2010 | 4/15/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A6AC1 | GNMA POOL # 720103 | 2 | 1 | 835,391.06 | 100.142 | 850,894.36 | 821,023.16 | 834,979.87 | 15,914.49 | (111.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.256 | MON | 3,078.83 | 9,237.00 | 6/18/2009 | 6/15/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A6DZ7 | GNMA POOL # 720220 | 2 | ?? | 1,919,028.53 | 106.437 | 1,944,719.51 | 1,827,102.44 | 1,915,107.06 | 29,612.45 | (1,715.00 | ) | — | — | 5 | 3.332 | MON | 7,612.93 | 22,839.00 | 7/29/2009 | 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A7R64 | GNMA POOL # 721509 | 2 | 1 | 519,057.50 | 0 | 518,687.21 | 487,735.72 | 518,365.23 | 321.98 | (134.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.61 | MON | 1,829.01 | 5,487.00 | 10/7/2010 | 2/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A7RQ0 | GNMA POOL # 721495 | 2 | 1 | 681,160.96 | 0 | 680,675.03 | 640,057.28 | 680,244.79 | 430.24 | (183.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.615 | MON | 2,400.21 | 7,201.00 | 10/7/2010 | 1/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A9MU2 | GNMA POOL # 723171 | 2 | 1 | 70,711.93 | 106.336 | 70,654.78 | 66,444.91 | 70,614.71 | 40.07 | (19.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.6 | MON | 249.17 | 748.00 | 10/7/2010 | 10/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A9QJ3 | GNMA POOL # 723257 | 2 | 1 | 1,035,299.68 | 0 | 1,034,463.14 | 972,826.01 | 1,033,866.83 | 596.31 | (282.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.59 | MON | 3,648.10 | 10,944.00 | 10/7/2010 | 9/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A9WS6 | GNMA POOL # 723457 | 2 | 1 | 886,756.36 | 0 | 886,039.84 | 833,246.32 | 885,552.16 | 487.68 | (251.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.627 | MON | 3,124.67 | 9,374.00 | 10/7/2010 | 12/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A9WW7 | GNMA POOL # 723461 | 2 | 1 | 511,997.00 | 0 | 511,583.30 | 481,101.28 | 511,302.32 | 280.98 | (140.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.62 | MON | 1,804.13 | 5,412.00 | 10/7/2010 | 12/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620A9ZN4 | GNMA POOL # 723549 | 2 | 1 | 1,226,763.04 | 0 | 1,225,887.87 | 1,152,735.78 | 1,225,112.01 | 775.86 | (332.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.619 | MON | 4,322.76 | 12,968.00 | 10/7/2010 | 1/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620ADCM2 | GNMA POOL # 726476 | 2 | 1 | 13,973,656.54 | 0 | 14,105,261.30 | 13,264,817.83 | 13,940,891.60 | 164,369.70 | (9,803.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.947 | MON | 49,743.07 | 149,229.00 | 12/8/2009 | 11/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AFY35 | GNMA POOL # 728930 | 2 | 1 | 155,776.51 | 0 | 155,650.65 | 146,376.41 | 155,565.00 | 85.65 | (44.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.626 | MON | 548.91 | 1,647.00 | 10/7/2010 | 12/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AKQR0 | GNMA POOL # 732264 | 2 | 1 | 381,700.43 | 0 | 381,428.13 | 358,667.27 | 381,198.15 | 229.98 | (97.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.626 | MON | 1,345.00 | 4,035.00 | 10/7/2010 | 4/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AKR57 | GNMA POOL # 732308 | 2 | 1 | 130,670.94 | 0 | 130,577.71 | 122,785.78 | 130,498.48 | 79.23 | (36.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.648 | MON | 460.45 | 1,381.00 | 10/7/2010 | 4/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AL5N0 | GNMA POOL # 733553 | 2 | 1 | 853,444.24 | 0 | 852,835.41 | 801,944.38 | 852,319.15 | 516.26 | (224.00 | ) | �� | — | — | 4.5 | 2.639 | MON | 3,007.29 | 9,022.00 | 10/7/2010 | 4/15/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AQ5X7 | GNMA POOL # 737162 | 2 | 1 | 459,997.82 | 0 | 459,669.66 | 432,239.91 | 459,391.24 | 278.42 | (125.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.641 | MON | 1,620.90 | 4,863.00 | 10/7/2010 | 4/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AQ6A6 | GNMA POOL # 737165 | 2 | 1 | 1,811,602.58 | 0 | 1,810,310.21 | 1,702,284.03 | 1,809,218.74 | 1,091.47 | (460.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.625 | MON | 6,383.57 | 19,151.00 | 10/7/2010 | 4/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AQG72 | GNMA POOL # 736522 | 2 | 1 | 989,966.38 | 0 | 989,260.15 | 930,228.28 | 988,664.04 | 596.11 | (261.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.623 | MON | 3,488.36 | 10,465.00 | 10/7/2010 | 4/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AQHC0 | GNMA POOL # 736527 | 2 | 1 | 482,813.22 | 0 | 482,468.79 | 453,678.55 | 482,177.02 | 291.77 | (130.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.636 | MON | 1,701.29 | 5,104.00 | 10/7/2010 | 4/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AQXC2 | GNMA POOL # 736975 | 2 | 1 | 623,760.63 | 0 | 623,315.65 | 586,120.69 | 622,926.70 | 388.95 | (166.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.628 | MON | 2,197.95 | 6,594.00 | 10/7/2010 | 2/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AWE48 | GNMA POOL # 741855 | 2 | 1 | 368,611.34 | 0 | 368,348.37 | 346,368.01 | 368,128.09 | 220.28 | (99.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.655 | MON | 1,298.88 | 3,897.00 | 10/7/2010 | 5/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620AWE63 | GNMA POOL # 741857 | 2 | 1 | 273,493.40 | 0 | 273,298.30 | 256,989.84 | 273,135.28 | 163.02 | (73.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.647 | MON | 963.71 | 2,891.00 | 10/7/2010 | 5/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210B4N2 | GNMA POOL # 487829 | 2 | 1 | 619,456.80 | 102.844 | 636,429.83 | 598,508.99 | 618,087.31 | 18,342.52 | (432.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.428 | MON | 2,244.41 | 6,733.00 | 3/26/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210B4Q5 | GNMA POOL # 487831 | 2 | 1 | 174,711.65 | 0 | 175,899.24 | 165,260.81 | 174,346.43 | 1,552.81 | (167.00 | ) | — | — | 5 | 3.03 | MON | 688.59 | 2,066.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210B4R3 | GNMA POOL # 487832 | 2 | 1 | 660,789.99 | 104.229 | 673,040.57 | 632,334.93 | 659,108.49 | 13,932.08 | (438.00 | ) | — | — | 5 | 3.466 | MON | 2,634.73 | 7,904.00 | 3/26/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210BZH1 | GNMA POOL # 487744 | 2 | 1 | 838,638.90 | 0 | 844,339.41 | 793,273.57 | 836,886.31 | 7,453.10 | (807.00 | ) | — | — | 5 | 3.008 | MON | 3,305.31 | 9,916.00 | 9/29/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36210BZJ7 | GNMA POOL # 487745 | 2 | 1 | 746,976.71 | 0 | 752,054.14 | 706,569.74 | 745,408.11 | 6,646.03 | (724.00 | ) | — | — | 5 | 3.015 | MON | 2,944.04 | 8,832.00 | 9/29/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36211V6Q8 | GNMA POOL # 524779 | 2 | 1 | 441,728.60 | 104.229 | 450,254.55 | �� | 423,023.05 | 440,566.24 | 9,688.31 | (326.00 | ) | — | — | 5 | 3.524 | MON | 1,762.60 | 5,288.00 | 3/26/2009 | 1/15/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225BPY8 | GNMA POOL # 781339 | 2 | 1 | 341,370.58 | 114.125 | 352,968.65 | 309,282.50 | 340,202.15 | 12,766.50 | (137.00 | ) | — | — | 8 | 5.184 | MON | 2,061.88 | 6,186.00 | 3/7/2008 | 9/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225C5S1 | GNMA POOL # 080856 | 2 | 1 | 10,102,808.61 | 0 | 10,030,801.12 | 9,868,433.32 | 10,101,430.38 | (70,629.26 | ) | (1,378.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.22 | MON | 15,419.43 | — | 3/2/2011 | 3/20/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225C6Y7 | GNMA POOL # 080886 | 2 | 1 | 10,458,748.45 | 101.863 | 10,393,705.03 | 10,203,657.02 | 10,456,427.17 | (62,722.14 | ) | (2,321.00 | ) | — | — | 1.875 | 0.831 | MON | 15,943.21 | — | 3/2/2011 | 4/20/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225CD29 | GNMA POOL # 080120 | 2 | 1 | 440,413.64 | 101.02 | 447,339.30 | 435,918.24 | 440,190.07 | 7,149.23 | (29.00 | ) | — | — | 2.125 | 1.838 | MON | 771.94 | 2,679.00 | 3/18/2009 | 10/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DAS3 | GNMA POOL # 080916 | 2 | 1 | 358,303.88 | 100.563 | 368,148.94 | 360,047.86 | 358,347.26 | 9,801.68 | 8.00 | — | — | 1.875 | 1.985 | MON | 562.57 | 1,688.00 | 4/17/2008 | 5/20/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DJA3 | GNMA POOL # 081156 | 2 | 1 | 950,479.33 | 102.185 | 977,290.64 | 947,813.63 | 950,391.98 | 26,898.66 | (8.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.665 | MON | 1,382.23 | 4,937.00 | 3/18/2009 | 11/20/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DJZ8 | GNMA POOL # 081179 | 2 | 1 | 935,977.35 | 97.85 | 949,611.31 | 933,352.31 | 935,896.42 | 13,714.89 | (8.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.659 | MON | 1,361.14 | 4,861.00 | 3/18/2009 | 12/20/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225DLE2 | GNMA POOL # 081224 | 2 | 1 | 597,728.96 | 99.1 | 611,778.54 | 600,544.01 | 597,781.86 | 13,996.68 | 11.00 | — | — | 2 | 2.096 | MON | 1,000.91 | 3,003.00 | 3/18/2009 | 1/20/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225EVZ2 | GNMA POOL # 082431 | 2 | 1 | 3,930,111.58 | 0 | 4,001,921.04 | 3,881,591.70 | 3,928,122.95 | 73,798.09 | (386.00 | ) | — | — | 3 | 2.909 | MON | 9,703.98 | 29,112.00 | 10/28/2009 | 12/20/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36225EWE8 | GNMA POOL # 082444 | 2 | 1 | 845,488.21 | 0 | 863,080.99 | 827,895.43 | 845,247.68 | 17,833.31 | (20.00 | ) | — | — | 3.75 | 3.036 | MON | 2,587.17 | 7,762.00 | 11/3/2009 | 12/20/2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362341RT8 | GSAA WHOLE CMO 05-AR6 1A1 | 2 | NR*Z* | 209,386.20 | 97 | 205,123.80 | 211,467.83 | 209,434.79 | (4,310.99 | ) | 6.00 | — | — | 2.815 | 3.028 | MON | 496.14 | 1,497.00 | 11/21/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241K6L7 | GNMA POOL # 782675 | 2 | 1 | 98,704.03 | 0 | 98,624.28 | 92,747.88 | 98,564.07 | 60.21 | (30.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.586 | MON | 347.80 | 1,043.00 | 10/7/2010 | 6/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KBP2 | GNMA POOL # 781846 | 2 | 1 | 5,834,640.63 | 113.635 | 6,421,468.24 | 5,650,983.68 | 5,829,882.12 | 591,586.12 | (709.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.634 | MON | 30,609.49 | 91,828.00 | 8/15/2008 | 9/15/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KEC8 | GNMA POOL # 781931 | 2 | 1 | 4,092,165.52 | 107.628 | 4,503,004.82 | 3,963,356.43 | 4,088,844.26 | 414,160.56 | (552.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.689 | MON | 21,468.17 | 64,405.00 | 8/15/2008 | 5/15/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KEH7 | GNMA POOL # 781936 | 2 | 1 | 3,333,777.44 | 0 | 3,346,548.11 | 3,224,448.50 | 3,332,135.57 | 14,412.54 | (443.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.854 | MON | 12,091.68 | 36,275.00 | 6/3/2010 | 6/15/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KGU6 | GNMA POOL # 782011 | 2 | ?? | 249,675.44 | 106.568 | 260,377.84 | 244,330.54 | 249,548.29 | 10,829.55 | (34.00 | ) | — | — | 5 | 4.555 | MON | 1,018.04 | 3,054.00 | 7/14/2009 | 12/15/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241KKB3 | GNMA POOL # 782090 | 2 | 1 | 4,984,001.00 | 107.635 | 5,423,060.65 | 4,795,190.40 | 4,976,913.86 | 446,146.79 | (527.00 | ) | — | — | 6.5 | 5.519 | MON | 25,973.95 | 77,922.00 | 11/30/2007 | 5/15/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241LHQ2 | GNMA POOL # 782939 | 2 | 1 | 8,384,042.11 | 0 | 8,505,934.34 | 8,001,173.43 | 8,379,706.74 | 126,227.60 | (1,757.00 | ) | — | — | 5 | 4.009 | MON | 33,338.22 | 100,015.00 | 4/23/2010 | 9/15/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36241LN36 | GNMA POOL # 783110 | 2 | ?? | 1,856,680.90 | 108.792 | 1,865,440.48 | 1,714,683.66 | 1,855,860.77 | 9,579.71 | (508.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.681 | MON | 7,858.97 | 23,577.00 | 9/23/2010 | 4/15/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36290SJB8 | GNMA POOL # 615958 | 2 | 1 | 9,258,778.10 | 0 | 9,439,265.80 | 8,835,963.44 | 9,252,638.77 | 186,627.03 | (2,469.00 | ) | — | — | 5 | 3.981 | MON | 36,816.51 | 110,450.00 | 4/23/2010 | 9/15/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36292DWW8 | GNMA POOL # 646061 | 2 | 1 | 314,383.24 | 106.297 | 341,161.63 | 301,476.30 | 313,951.71 | 27,209.92 | 24.00 | — | — | 6.5 | 5.099 | MON | 1,633.00 | 4,899.00 | 1/31/2008 | 11/15/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295KAT0 | GNMA POOL # 672418 | 2 | 1 | 252,865.90 | 113.164 | 274,404.37 | 242,484.52 | 252,524.22 | 21,880.15 | 8.00 | — | — | 6.5 | 5.208 | MON | 1,313.46 | 3,940.00 | 1/31/2008 | 12/15/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295P4L3 | GNMA POOL # 676827 | 2 | 1 | 1,035,171.00 | 104.785 | 1,053,768.53 | 990,742.41 | 1,032,349.49 | 21,419.04 | (751.00 | ) | — | — | 5 | 3.37 | MON | 4,128.09 | 12,384.00 | 3/26/2009 | 5/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295PZJ4 | GNMA POOL # 676745 | 2 | 1 | 384,764.32 | 104.785 | 391,911.30 | 368,471.00 | 383,708.20 | 8,203.10 | (285.00 | ) | — | — | 5 | 3.386 | MON | 1,535.30 | 4,606.00 | 3/26/2009 | 3/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295QJE1 | GNMA POOL # 677161 | 2 | 1 | 1,937,324.17 | 104.785 | 1,963,467.53 | 1,846,032.12 | 1,932,567.45 | 30,900.08 | (2,198.00 | ) | — | — | 5 | 3.275 | MON | 7,691.80 | 23,075.00 | 4/27/2009 | 8/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36295TVQ4 | GNMA POOL # 680223 | 2 | 1 | 217,330.26 | 106.297 | 235,841.88 | 208,407.78 | 217,030.10 | 18,811.78 | 25.00 | — | — | 6.5 | 5.029 | MON | 1,128.88 | 3,387.00 | 1/31/2008 | 1/15/2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296A5Y6 | GNMA POOL # 685863 | 2 | 1 | 196,427.75 | 0 | 196,211.16 | 184,574.59 | 196,116.60 | 94.56 | (82.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.554 | MON | 692.15 | 2,076.00 | 10/7/2010 | 5/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296DR67 | GNMA POOL # 688209 | 2 | ?? | 163,543.35 | 106.362 | 165,713.28 | 155,801.93 | 163,166.03 | 2,547.25 | (178.00 | ) | — | — | 5 | 3.307 | MON | 649.17 | 1,948.00 | 7/29/2009 | 7/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296E5H5 | GNMA POOL # 689448 | 2 | 1 | 509,361.54 | 104.785 | 518,822.91 | 487,792.00 | 507,989.77 | 10,833.14 | (375.00 | ) | — | — | 5 | 3.44 | MON | 2,032.47 | 6,097.00 | 3/26/2009 | 7/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296TPY3 | GNMA POOL # 700739 | 2 | 1 | 1,013,340.14 | 105.631 | 1,038,272.17 | 959,730.21 | 1,009,885.21 | 28,386.96 | (422.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.398 | MON | 4,398.76 | 13,196.00 | 6/3/2009 | 10/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296U3C2 | GNMA POOL # 701995 | 2 | 1 | 863,384.48 | 104.785 | 879,421.79 | 826,823.39 | 861,158.88 | 18,262.91 | (604.00 | ) | — | — | 5 | 3.486 | MON | 3,445.10 | 10,335.00 | 3/26/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296UC73 | GNMA POOL # 701294 | 2 | 1 | 401,613.41 | 104.229 | 408,936.74 | 384,204.15 | 400,569.13 | 8,367.61 | (274.00 | ) | — | — | 5 | 3.421 | MON | 1,600.85 | 4,803.00 | 3/27/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296URS1 | GNMA POOL # 701697 | 2 | 1 | 1,306,387.55 | 0 | 1,315,267.49 | 1,235,719.82 | 1,303,616.59 | 11,650.90 | (1,312.00 | ) | — | — | 5 | 3.009 | MON | 5,148.83 | 15,446.00 | 9/29/2009 | 2/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296UUL2 | GNMA POOL # 701787 | 2 | 1 | 937,156.97 | 104.229 | 962,446.04 | 904,237.09 | 935,323.69 | 27,122.35 | (455.00 | ) | — | — | 5 | 3.72 | MON | 3,767.65 | 11,303.00 | 6/11/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296UXG0 | GNMA POOL # 701879 | 2 | 1 | 582,469.03 | 0 | 581,998.38 | 547,320.77 | 581,636.82 | 361.56 | (178.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.581 | MON | 2,052.45 | 6,157.00 | 10/7/2010 | 5/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296XHH0 | GNMA POOL # 704132 | 2 | 1 | 253,005.33 | 0 | 254,543.55 | 239,319.25 | 252,451.65 | 2,091.90 | (262.00 | ) | — | — | 5 | 3.014 | MON | 997.16 | 2,991.00 | 9/29/2009 | 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296XLY8 | GNMA POOL # 704243 | 2 | 1 | 636,346.83 | 104.229 | 653,518.57 | 613,993.62 | 635,115.15 | 18,403.42 | (294.00 | ) | — | — | 5 | 3.662 | MON | 2,558.31 | 7,675.00 | 6/11/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36296XWP5 | GNMA POOL # 704554 | 2 | 1 | 3,719,258.87 | 104.229 | 3,821,927.45 | 3,590,776.42 | 3,711,997.02 | 109,930.43 | �� | (1,884.00 | ) | — | — | 5 | 3.817 | MON | 14,961.57 | 44,885.00 | 6/11/2009 | 6/15/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297A3K7 | GNMA | 2 | 1 | 841,082.11 | 104.229 | 857,316.10 | 805,465.43 | 838,941.14 | 18,374.96 | (568.00 | ) | — | — | 5 | 3.461 | MON | 3,356.11 | 10,068.00 | 3/26/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297AKC6 | GNMA POOL # 705991 | 2 | 1 | 117,223.60 | 0 | 117,128.88 | 110,149.91 | 117,050.87 | 78.01 | (40.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.558 | MON | 413.06 | 1,239.00 | 10/7/2010 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297AKF9 | GNMA POOL # 705994 | 2 | 1 | 984,601.47 | 0 | 991,294.13 | 931,340.44 | 982,476.63 | 8,817.50 | (1,010.00 | ) | — | — | 5 | 3.014 | MON | 3,880.59 | 11,642.00 | 9/29/2009 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297CV22 | GNMA POOL # 708133 | 2 | 1 | 81,648.06 | 0 | 81,582.08 | 76,721.12 | 81,526.69 | 55.39 | (30.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.61 | MON | 287.70 | 863.00 | 10/7/2010 | 1/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297DFF9 | GNMA POOL # 708566 | 2 | 1 | 1,969,181.40 | 0 | 1,982,566.58 | 1,862,660.51 | 1,964,964.43 | 17,602.15 | (1,922.00 | ) | — | — | 5 | 3.067 | MON | 7,761.09 | 23,283.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297DP35 | GNMA POOL # 708842 | 2 | 1 | 81,335.84 | 0 | 81,270.12 | 76,427.75 | 81,220.81 | 49.31 | (22.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.506 | MON | 286.60 | 860.00 | 10/7/2010 | 5/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297DTR8 | GNMA POOL # 708960 | 2 | 1 | 1,468,740.50 | 104.229 | 1,497,089.16 | 1,406,544.87 | 1,465,022.79 | 32,066.37 | (974.00 | ) | — | — | 5 | 3.493 | MON | 5,860.61 | 17,582.00 | 3/26/2009 | 3/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297G2R0 | GNMA POOL # 711884 | 2 | 1 | 3,306,310.67 | 0 | 3,328,784.76 | 3,127,459.11 | 3,299,256.20 | 29,528.56 | (3,214.00 | ) | — | — | 5 | 3.062 | MON | 13,031.08 | 39,093.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297GCD0 | GNMA POOL # 711168 | 2 | 1 | 1,204,067.84 | 0 | 1,203,208.88 | 1,131,410.10 | 1,202,460.09 | 748.79 | (318.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.619 | MON | 4,242.79 | 12,728.00 | 10/7/2010 | 2/15/2025 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297JJ54 | GNMA POOL # 713184 | 2 | 1 | 1,800,669.26 | 0 | 1,812,908.99 | 1,703,263.85 | 1,796,868.84 | 16,040.15 | (1,727.00 | ) | — | — | 5 | 3.045 | MON | 7,096.93 | 21,291.00 | 9/29/2009 | 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36297KZF1 | GNMA POOL # 714542 | 2 | 1 | 560,958.16 | 104.229 | 575,921.89 | 541,090.01 | 559,840.12 | 16,081.77 | (287.00 | ) | — | — | 5 | 3.781 | MON | 2,254.54 | 6,764.00 | 6/11/2009 | 6/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36830HAC6 | GE EQUIPMENT SMALL TICKET LLC ABS 11-1 | 2 | 1FE | 1,699,745.68 | 99.845 | 1,697,365.02 | 1,700,000.00 | 1,699,751.76 | (2,386.74 | ) | 6.00 | — | — | 1.45 | 1.458 | MON | 684.72 | 2,807.00 | 2/1/2011 | 1/21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368710AG4 | GENENTECH INC CORP BND | 1FE | 802,027.50 | 108.347 | 812,605.02 | 750,000.00 | 790,092.00 | 22,513.02 | (2,152.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.4 | JJ | 7,520.83 | 17,813.00 | 10/29/2009 | 7/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369550AK4 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION CORP BND | 1FE | 803,002.50 | 105.736 | 793,017.65 | 750,000.00 | 798,552.97 | (5,535.32 | ) | (4,450.00 | ) | — | — | 4.25 | 1.153 | MN | 12,041.67 | — | 1/14/2011 | 5/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369550AM0 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION CORP BND | 1FE | 4,489,680.00 | 110.846 | 4,433,824.48 | 4,000,000.00 | 4,397,128.66 | 36,695.82 | (20,911.00 | ) | — | — | 5.375 | 2.94 | FA | 27,472.22 | 107,500.00 | 2/17/2010 | 8/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369550AP3 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION CORP BND | 1FE | 1,144,871.00 | 100.425 | 1,154,889.77 | 1,150,000.00 | 1,149,266.83 | 5,622.94 | 626.00 | — | — | 1.8 | 2.022 | JJ | 4,370.00 | 10,350.00 | 6/19/2009 | 7/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G3T9 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 104,630.90 | 106.225 | 106,225.43 | 100,000.00 | 102,818.41 | 3,407.02 | (323.00 | ) | — | — | 4.8 | 3.387 | MN | 2,000.00 | — | 10/29/2009 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4D3 | GE CAPITAL CORP CORP BND MTN | 1FE | 261,337.50 | 109.584 | 273,959.81 | 250,000.00 | 260,063.64 | 13,896.17 | (235.00 | ) | — | — | 6 | 5.395 | FA | 2,250.00 | 7,500.00 | 10/29/2009 | 8/7/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4E1 | GE CAPITAL CORP CORP BND | ?? | 230,445.00 | 103.186 | 232,167.45 | 225,000.00 | 227,710.29 | 4,457.16 | (478.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.599 | FA | 1,050.00 | 3,938.00 | 10/20/2009 | 8/13/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4Q4 | GE CAPITAL CORP CORP BND MTN | 1FE | 5,015,736.32 | 99.764 | 4,988,222.50 | 5,000,000.00 | 5,013,673.33 | (25,450.83 | ) | (1,327.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.761 | MS | 3,906.25 | 46,875.00 | 11/12/2010 | 9/16/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4T8 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 16,120,380.00 | 95.853 | 15,863,588.92 | 16,550,000.00 | 16,137,843.29 | (274,254.37 | ) | 17,338.00 | — | — | 2.25 | 2.827 | MN | 146,881.26 | — | 1/26/2011 | 11/9/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962G4X9 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 9,995,100.00 | 99.833 | 9,983,281.71 | 10,000,000.00 | 9,995,462.19 | (12,180.48 | ) | 362.00 | — | — | 2.1 | 2.117 | JJ | 49,000.00 | — | 1/4/2011 | 1/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GK86 | GE CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 1,589,400.00 | 107.19 | 1,607,855.54 | 1,500,000.00 | 1,572,691.17 | 35,164.37 | (4,899.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.255 | MS | 3,166.67 | 35,625.00 | 5/19/2010 | 9/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36962GZY3 | GENERAL ELEC CAP CO CORP BND MTN | 1FE | 159,667.65 | 106.864 | 160,296.12 | 150,000.00 | 155,521.44 | 4,774.68 | (742.00 | ) | — | — | 5.45 | 3.314 | JJ | 1,657.71 | 4,088.00 | 10/29/2009 | 1/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAD9 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 1,296,269.00 | 101.864 | 1,324,232.00 | 1,300,000.00 | 1,299,112.83 | 25,119.17 | 315.00 | — | — | 3 | 3.101 | JD | 12,133.33 | — | 12/4/2008 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36967HAH0 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPO CORP BND | 1FE | 4,306,742.40 | 102.062 | 4,388,665.83 | 4,300,000.00 | 4,302,493.72 | 86,172.11 | (513.00 | ) | — | — | 2.2 | 2.15 | JD | 29,693.89 | — | 2/20/2009 | 6/8/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS8GH3X3 | GEORGIA-PACIFIC CORPORATION TERM LOAN | 2 | 3FE | 3,010,819.37 | 100.275 | 3,000,346.95 | 2,992,118.62 | 3,010,819.37 | (10,472.42 | ) | — | — | — | 0 | -0.168 | MJSD | — | — | 3/1/2011 | 12/23/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373334JM4 | GEORGIA POWER COMPANY CORP BND | 1FE | 14,714,084.40 | 111.107 | 14,532,851.85 | 13,080,000.00 | 14,282,904.03 | 249,947.82 | (111,972.00 | ) | — | — | 6 | 2.311 | MN | 327,000.00 | — | 4/9/2010 | 11/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373334JQ5 | GEORGIA POWER COMPANY CORP BND | 1 | 1FE | 4,600,000.00 | 100.144 | 4,606,623.55 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 6,623.55 | — | — | — | 0.63 | 0.576 | MJSD | 1,367.41 | 7,148.00 | 3/9/2010 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377372AC1 | GLAXOSK CAP INC CORP BND | 1FE | 17,941,735.50 | 107.42 | 18,180,832.13 | 16,925,000.00 | 17,544,042.75 | 636,789.38 | (68,028.00 | ) | — | — | 4.85 | 3.052 | MN | 310,103.61 | — | 1/24/2011 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141EA33 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 819,037.50 | 109.816 | 823,617.15 | 750,000.00 | 798,576.85 | 25,040.30 | (3,675.00 | ) | — | — | 6 | 3.755 | MN | 18,750.00 | — | 10/29/2009 | 5/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141EA74 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 10,523,517.47 | 100.49 | 10,471,075.30 | 10,420,000.00 | 10,516,467.23 | (45,391.93 | ) | (4,854.00 | ) | — | — | 3.7 | 3.468 | FA | 64,256.67 | 195,983.00 | 1/5/2011 | 8/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GBU7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 4,113,480.00 | 104.361 | 4,174,420.24 | 4,000,000.00 | 4,022,512.05 | 151,908.19 | (6,907.00 | ) | — | — | 6.6 | 5.859 | JJ | 55,733.33 | 132,000.00 | 8/14/2007 | 1/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GCG7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 1,402,821.06 | 105.946 | 1,413,322.28 | 1,334,000.00 | 1,378,029.12 | 35,293.16 | (7,475.00 | ) | — | — | 5.7 | 3.294 | MS | 6,336.50 | 38,019.00 | 5/28/2010 | 9/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GDB7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 53,919.00 | 106.354 | 53,176.96 | 50,000.00 | 52,955.95 | 221.01 | (356.00 | ) | — | — | 5.25 | 2.212 | AO | 1,312.50 | — | 7/26/2010 | 4/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GDK7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 372,277.50 | 106.251 | 371,876.95 | 350,000.00 | 370,358.95 | 1,518.00 | (1,919.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.133 | JJ | 3,509.72 | 8,313.00 | 1/6/2011 | 7/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38141GEA8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 6,229,470.00 | 106.717 | 6,403,020.60 | 6,000,000.00 | 6,194,370.07 | 208,650.53 | (11,779.00 | ) | — | — | 5.125 | 4.189 | JJ | 64,916.66 | 153,750.00 | 7/8/2010 | 1/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38143UAB7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 213,708.00 | 107.338 | 214,676.38 | 200,000.00 | 210,201.43 | 4,474.95 | (866.00 | ) | — | — | 5.15 | 3.223 | JJ | 2,174.44 | 5,150.00 | 3/18/2010 | 1/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38143USC6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 7,878,940.00 | 98.896 | 7,812,811.41 | 7,900,000.00 | 7,879,323.85 | (66,512.44 | ) | 384.00 | — | — | 3.625 | 3.682 | FA | 42,956.25 | — | 3/7/2011 | 2/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38144LAC4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC CORP BND | 1FE | 5,092,400.00 | 106.248 | 5,312,403.85 | 5,000,000.00 | 5,035,179.29 | 277,224.56 | (5,272.00 | ) | — | — | 5.45 | 4.982 | MN | 113,541.67 | — | 5/13/2008 | 11/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38146FAA9 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-GT CORP BND | 1FE | 11,655,000.00 | 103.338 | 11,625,525.56 | 11,250,000.00 | 11,401,080.71 | 224,444.85 | (30,570.00 | ) | — | — | 3.25 | 2.116 | JD | 107,656.25 | — | 2/20/2009 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373MV23 | GNR CMBS_08-45 A | 2 | 1FE | 572,303.24 | 101.56 | 570,971.54 | 562,201.20 | 567,426.37 | 3,545.17 | (498.00 | ) | — | — | 3.576 | 2.009 | MON | 1,675.36 | 5,026.00 | 12/15/2009 | 9/16/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373YBQ6 | GNMA CMO_02-79 LN | 2 | 1 | 868,587.28 | 101.594 | 859,191.36 | 845,712.81 | 851,740.53 | 7,450.83 | (365.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.036 | MON | 3,876.18 | 11,629.00 | 6/15/2009 | 1/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38373YNS9 | GNMA CMO_02-88 GB | 2 | 1FE | 387,289.89 | 100.301 | 378,060.55 | 376,924.47 | 378,186.59 | (126.04 | ) | (818.00 | ) | — | — | 5 | 1.573 | MON | 1,570.52 | 4,712.00 | 9/29/2009 | 7/20/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383742TU7 | GNMA CMO 08-17 EH | 2 | 1 | 3,506,808.63 | 104.75 | 3,496,897.97 | 3,338,327.42 | 3,502,842.42 | (5,944.45 | ) | (3,966.00 | ) | — | — | 5.25 | 1.869 | MON | 14,605.18 | — | 3/15/2011 | 12/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374EEE3 | GNMA CMO_03-106 B | 2 | 1 | 576,950.47 | 100.528 | 571,076.43 | 568,074.33 | 569,032.78 | 2,043.65 | (104.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.138 | MON | 2,603.67 | 7,811.00 | 8/21/2008 | 11/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374GRG9 | GNMA CMO_04-38 VA | 2 | 1 | 1,878,275.82 | 106.04 | 1,870,712.00 | 1,764,156.92 | 1,870,044.52 | 667.48 | (8,231.00 | ) | — | — | 5 | 0.878 | MON | 7,350.65 | 14,701.00 | 1/7/2011 | 9/20/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374H7F1 | GNMA AGENCY CMO 04-69-FG | 2 | 1 | 3,964,725.20 | 99.378 | 3,936,361.58 | 3,961,011.75 | 3,963,995.75 | (27,634.17 | ) | (10.00 | ) | — | — | 0.554 | 0.488 | MON | 669.91 | 5,559.00 | 5/21/2010 | 12/20/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374JUS3 | GNMA CMO_04-82 MA | 2 | 1 | 8,262,815.99 | 105.185 | 8,174,613.29 | 7,771,625.00 | 8,252,611.88 | (77,998.59 | ) | (10,204.00 | ) | — | — | 5 | 2.094 | MON | 32,381.78 | — | 3/9/2011 | 10/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374VHH5 | GNMA CMO_09-45 AB | 2 | 1 | 2,168,921.41 | 101.709 | 2,115,112.56 | 2,079,565.10 | 2,110,233.12 | 4,879.44 | (7,205.00 | ) | — | — | 5 | 0.433 | MON | 8,664.85 | 25,995.00 | 1/28/2010 | 12/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38374VKJ7 | GNMA CMO_09-45 BA | 2 | 1 | 6,655,312.50 | 107.219 | 6,647,562.50 | 6,200,000.00 | 6,653,519.56 | (5,957.06 | ) | (1,793.00 | ) | — | — | 5 | 4.23 | MON | 25,833.33 | — | 3/7/2011 | 12/1/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38375PXQ9 | GNMA CMO 08-11 FB | 2 | 1 | 2,167,142.74 | 99.563 | 2,152,280.78 | 2,161,738.39 | 2,167,100.99 | (14,820.21 | ) | (23.00 | ) | — | — | 0.854 | 0.794 | MON | 563.76 | 4,655.00 | 3/8/2010 | 9/20/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38375XTH7 | GNMA_08-72 CMO_08-72 V | 2 | 1 | 5,189,174.87 | 106.047 | 5,191,475.74 | 4,895,448.00 | 5,115,916.27 | 75,559.47 | (7,468.00 | ) | — | — | 6 | -0.682 | MON | 24,477.24 | 73,432.00 | 8/18/2010 | 11/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38869CAG8 | GRAPHIC PACKAGING INTL TERM LOAN | 3FE | — | 99.667 | — | — | — | — | 22.00 | — | — | 0 | -0.04 | JAJO | — | — | 3/1/2011 | 5/16/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40414LAB5 | HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS CORP BND | 2FE | 6,767,745.00 | 100.236 | 6,765,949.03 | 6,750,000.00 | 6,766,717.04 | (768.01 | ) | (1,028.00 | ) | — | — | 2.7 | 2.609 | FA | 33,918.76 | — | 1/20/2011 | 2/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404280AK5 | HSBC BANK BILL CORP BND | F | 1FE | 1,995,660.00 | 100.752 | 2,015,043.34 | 2,000,000.00 | 1,995,660.00 | 19,383.34 | — | — | — | 5.1 | 5.128 | AO | — | — | 3/29/2011 | 4/5/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40429CAA0 | HSBC FINANCE CORPORATION CORP BND | 1FE | 488,635.00 | 100.652 | 503,261.03 | 500,000.00 | 499,431.80 | 3,829.23 | 1,162.00 | — | — | 6.75 | 7.721 | MN | 12,750.00 | — | 9/30/2008 | 5/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40429CFV9 | HSBC FINANCE CORP CORP BND | 1FE | 9,139,665.00 | 98.53 | 9,360,349.90 | 9,500,000.00 | 9,227,163.02 | 133,186.88 | 23,476.00 | — | — | 0.553 | 1.592 | JAJO | 10,655.43 | 13,514.00 | 4/26/2010 | 1/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41283KAC1 | HDMOT_10-1 ABS 10-1 A3 | 2 | 1FE | 1,099,844.68 | 99.873 | 1,098,603.01 | 1,100,000.00 | 1,099,870.05 | (1,267.04 | ) | 21.00 | — | — | 1.16 | 1.17 | MON | 567.11 | 3,190.00 | 11/17/2010 | 2/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41283KAD9 | HDMOT_10-1 ABS_10-1 A4 | 2 | 1FE | 1,497,187.50 | 99.308 | 1,489,623.75 | 1,500,000.00 | 1,497,313.89 | (7,690.14 | ) | 126.00 | — | — | 1.53 | 1.666 | MON | 1,020.00 | 3,825.00 | 2/2/2011 | 9/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41283LAA3 | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL CORP BND 144A | 2FE | 2,248,650.00 | 99.769 | 2,244,799.51 | 2,250,000.00 | 2,248,664.28 | (3,864.77 | ) | 14.00 | — | — | 3.875 | 3.888 | MS | 6,539.06 | — | 3/1/2011 | 3/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415864AK3 | HARSCO CORPORATION CORP BND | 2FE | 3,452,015.00 | 96.971 | 3,393,989.55 | 3,500,000.00 | 3,453,668.54 | (59,678.99 | ) | 1,654.00 | — | — | 2.7 | 3.014 | AO | 50,137.50 | — | 1/28/2011 | 10/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419791YG7 | HAWAII ST MUNI BND GO | 1FE | 2,007,940.00 | 102.361 | 2,047,220.00 | 2,000,000.00 | 2,006,233.54 | 40,986.46 | (379.00 | ) | — | — | 3 | 2.914 | FA | 10,000.00 | 30,000.00 | 2/10/2010 | 2/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42217KAV8 | HEALTH CARE REIT INC. CORP BND | 2FE | 2,869,574.40 | 98.788 | 2,845,091.81 | 2,880,000.00 | 2,869,666.01 | (24,574.20 | ) | 92.00 | — | — | 3.625 | 3.705 | MS | 4,930.00 | — | 3/9/2011 | 3/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS29NQV0 | HELIX ENERGY SOLUTIONS TERM LOAN | 3FE | 1,737,847.28 | 98.75 | 1,721,630.16 | 1,743,422.95 | 1,738,450.00 | (16,819.84 | ) | 542.00 | — | — | 0 | 0.125 | JAJO | — | 5,973.00 | 2/22/2011 | 7/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AL7 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 2,863,223.70 | 104.297 | 2,988,116.84 | 2,865,000.00 | 2,864,645.08 | 123,471.76 | 93.00 | — | — | 5.25 | 5.264 | MS | 12,534.38 | 75,206.00 | 2/22/2007 | 3/1/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AT0 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 7,127,236.50 | 111.743 | 7,235,364.43 | 6,475,000.00 | 6,871,294.83 | 364,069.60 | (31,569.00 | ) | — | — | 6.125 | 3.884 | MS | 33,049.49 | 198,297.00 | 10/26/2009 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AU7 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 1,024,549.00 | 104.409 | 1,058,419.91 | 1,025,000.00 | 1,024,857.69 | 33,562.22 | 38.00 | — | — | 4.25 | 4.266 | FA | 4,477.25 | 21,781.00 | 2/23/2009 | 2/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AV5 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 10,351,763.65 | 108.524 | 10,395,517.13 | 9,579,000.00 | 10,162,563.22 | 232,953.91 | (43,500.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.73 | JD | 150,403.61 | — | 4/9/2010 | 6/2/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236AZ6 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 5,100,307.54 | 100.171 | 5,055,629.87 | 5,047,000.00 | 5,052,730.60 | 2,899.27 | (9,203.00 | ) | — | — | 1.361 | 0.691 | FMAN | 6,103.50 | 17,119.00 | 12/16/2009 | 5/27/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428236BB8 | HEWLETT-PACKARD COMPANY CORP BND | 1FE | 499,605.00 | 99.297 | 496,484.19 | 500,000.00 | 499,676.52 | (3,192.33 | ) | 32.00 | — | — | 1.25 | 1.277 | MS | 312.50 | 3,125.00 | 9/8/2010 | 9/13/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AB4 | HEF_10-401 ABS 04-1 A2 144A | 2 | 1FE | 164,000.00 | 87.212 | 174,423.80 | 200,000.00 | 166,079.54 | 8,344.26 | (554.00 | ) | — | — | 1.635 | 2.799 | MON | 9.08 | 676.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AE8 | HIGHER EDUCATION FUNDING HEF_0 ABS 04-1 | 2 | 1FE | 164,000.00 | 87.212 | 174,423.60 | 200,000.00 | 166,371.66 | 8,051.94 | (183.00 | ) | — | — | 0 | 0.925 | MON | — | 752.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AF5 | HEF_10-401 ABS 04-1 A6 144A | 2 | 1FE | 164,000.00 | 87.212 | 174,423.20 | 200,000.00 | 165,873.58 | 8,549.62 | (109.00 | ) | — | — | 1.758 | 2.871 | MON | 58.60 | 661.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AJ7 | HIGHER EDUCATION FUNDING HEF_0 ABS 04-1 | 2 | 1FE | 164,224.00 | 87.213 | 174,425.60 | 200,000.00 | 167,882.74 | 6,542.86 | 1,538.00 | — | — | 0.412 | 1.986 | MON | 67.73 | 619.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AK4 | HIGHER EDUCATION FUNDING HEF_0 ABS_04-1 | 2 | 1FE | 164,196.00 | 87.213 | 174,425.60 | 200,000.00 | 166,948.32 | 7,477.28 | 673.00 | — | — | 0.152 | 1.98 | MON | 4.16 | 307.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AN8 | HEF_04-1 ABS 04-1 A13 144A | 2 | 1FE | 164,000.00 | 87.213 | 174,425.60 | 200,000.00 | 166,572.95 | 7,852.65 | 767.00 | — | — | 4.4 | 6.537 | MON | 241.10 | 683.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429827AQ1 | HEF_04-1 ABS 04-1 A15 144A | 1FE | 246,000.00 | 88.499 | 265,498.20 | 300,000.00 | 248,219.08 | 17,279.12 | 354.00 | — | — | 0 | 0.579 | MON | — | 1,138.00 | 9/10/2009 | 1/1/2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43812KAC7 | HAROT_10-2 ABS 10-2 A3 | 2 | 1FE | 3,899,524.59 | 100.59 | 3,923,009.84 | 3,900,000.00 | 3,899,709.75 | 23,300.09 | 54.00 | — | — | 1.34 | 1.349 | MON | 1,887.17 | 13,065.00 | 5/12/2010 | 5/20/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43813TAD5 | HAROT_11-1 ABS_11-1 A4 | 2 | 1FE | 2,199,414.14 | 100.129 | 2,202,837.96 | 2,200,000.00 | 2,199,422.49 | 3,415.47 | 8.00 | — | — | 1.8 | 1.815 | MON | 1,760.00 | 2,310.00 | 2/17/2011 | 4/17/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438516AY2 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC CORP BND | 1FE | 526,105.00 | 106.616 | 533,079.07 | 500,000.00 | 519,112.87 | 13,966.20 | (1,577.00 | ) | — | — | 3.875 | 2.489 | FA | 2,475.69 | 9,688.00 | 2/17/2010 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44328MAB0 | HSBC BANK PLC CORP BND 144A | F | 1FE | 3,497,130.00 | 101.472 | 3,551,508.52 | 3,500,000.00 | 3,497,534.29 | 53,974.23 | 133.00 | — | — | 3.5 | 3.518 | JD | 31,645.83 | — | 6/21/2010 | 6/28/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44328MAD6 | HSBC BANK PLC CORP BOND 144A | F | 1FE | 7,042,386.00 | 99.726 | 7,030,688.22 | 7,050,000.00 | 7,043,961.23 | (13,273.01 | ) | 616.00 | — | — | 1.625 | 1.662 | FA | 15,593.23 | 57,281.00 | 8/5/2010 | 8/12/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44328MAH7 | HSBC BANK PLC CORP BND 144A | F | 1FE | 3,950,000.00 | 100.027 | 3,951,066.50 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 1,066.50 | — | — | — | 1.103 | 1.103 | JAJO | 8,714.72 | — | 1/12/2011 | 1/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44920UAC2 | HYUNDAI CAP SVC CORP BND 144A | F | 2FE | 2,982,210.00 | 100.604 | 3,018,118.59 | 3,000,000.00 | 2,982,720.41 | 35,398.18 | 510.00 | — | — | 4.375 | 4.498 | JJ | 23,333.33 | — | 1/20/2011 | 7/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44923WAB7 | HART ABS 10-A A2 | 2 | 1FE | 2,984,094.18 | 100.09 | 2,986,961.77 | 2,984,275.92 | 2,984,215.73 | 2,746.04 | 20.00 | — | — | 0.86 | 0.867 | MON | 1,140.66 | 6,416.00 | 5/5/2010 | 11/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44923WAD3 | HART ABS 10-A 4 | 2 | 1FE | 8,149,863.90 | 101.538 | 8,275,347.82 | 8,150,000.00 | 8,149,887.49 | 125,460.33 | 8.00 | — | — | 2.45 | 2.463 | MON | 8,874.44 | 49,919.00 | 5/5/2010 | 12/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44923YAC1 | HART_10-B ABS 10-B A3 | 2 | 1FE | 3,899,304.42 | 99.59 | 3,884,010.00 | 3,900,000.00 | 3,899,471.56 | (15,461.56 | ) | 70.00 | — | — | 0.97 | 0.979 | MON | 1,681.34 | 9,458.00 | 8/19/2010 | 4/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44923YAD9 | HART_10-B ABS_10-B A4 | 2 | 1FE | 7,549,294.08 | 98.5 | 7,436,750.00 | 7,550,000.00 | 7,549,393.56 | (112,643.56 | ) | 39.00 | — | — | 1.63 | 1.638 | MON | 5,469.56 | 30,766.00 | 8/19/2010 | 3/15/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44924EAB6 | IBM INTL GROUP CAPITAL CORP BND | 1FE | 6,015,244.20 | 106.321 | 6,400,523.72 | 6,020,000.00 | 6,018,389.52 | 382,134.20 | 244.00 | — | — | 5.05 | 5.068 | AO | 134,271.08 | — | 10/17/2007 | 10/22/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521518T3 | ILLINOIS ST MUNI BND GO | 1FE | 3,144,919.00 | 99.965 | 3,098,914.88 | 3,100,000.00 | 3,126,988.40 | (28,073.52 | ) | (3,738.00 | ) | — | — | 3.321 | 2.808 | JJ | 25,165.80 | 51,476.00 | 1/12/2010 | 1/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4521518V8 | ILLINOIS ST MUNI BND GO | 1FE | 2,300,000.00 | 99.419 | 2,286,636.98 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | (13,363.02 | ) | — | — | — | 4.421 | 4.421 | JJ | 25,420.75 | 50,842.00 | 1/8/2010 | 1/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45324QAB2 | ING BANK NV - (LT) GTD CORP BND GOVT | F | 1FE | 10,247,789.90 | 101.071 | 10,141,439.40 | 10,000,000.00 | 10,092,698.92 | 48,740.48 | (26,431.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.534 | FA | 37,916.67 | 131,250.00 | 10/7/2009 | 2/9/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0AF5 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND EMTN | F | 1FE | 7,418,582.14 | 105.372 | 7,586,784.14 | 7,200,000.00 | 7,387,802.99 | 198,981.15 | (19,996.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.314 | JJ | 58,100.00 | 126,000.00 | 11/12/2010 | 7/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0AT5 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND | F | 1FE | 16,616,493.09 | 106.219 | 16,548,921.60 | 15,580,000.00 | 16,189,658.19 | 359,263.41 | (95,272.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.168 | AO | 333,022.50 | �� | 2/19/2010 | 10/19/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581X0BM9 | INTER-AMERICAN DEV BK CORP BND | F | 1FE | 998,720.00 | 101.238 | 1,012,379.99 | 1,000,000.00 | 999,051.13 | 13,328.86 | 101.00 | — | — | 1.625 | 1.667 | JJ | 3,430.56 | 8,125.00 | 5/26/2010 | 7/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459058AE3 | INTL BANK FOR RECON & DEVELOP SENIOR | F | 2FE | 5,209,150.00 | 101.768 | 5,088,379.05 | 5,000,000.00 | 5,068,212.04 | 20,167.01 | (27,184.00 | ) | — | — | 3.125 | 0.918 | MN | 59,027.78 | — | 12/10/2009 | 11/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GN5 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 3,209,710.75 | 112.293 | 3,256,506.05 | 2,900,000.00 | 3,084,098.32 | 172,407.73 | (16,973.00 | ) | — | — | 6.5 | 3.848 | AO | 86,919.45 | — | 6/11/2009 | 10/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GR6 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 6,794,492.00 | 101.767 | 6,920,166.82 | 6,800,000.00 | 6,796,652.27 | 123,514.55 | 387.00 | — | — | 2.1 | 2.124 | MN | 57,516.67 | — | 11/3/2009 | 5/6/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459200GT2 | IBM CORP CORP BND | 1FE | 8,972,631.90 | 99.21 | 8,928,857.34 | 9,000,000.00 | 8,977,056.52 | (48,199.18 | ) | 2,388.00 | — | — | 1 | 1.11 | FA | 14,000.00 | 45,000.00 | 11/12/2010 | 8/5/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45950KAT7 | INTERNATIONAL FINANCE CO CORP BND | F | 1FE | 4,683,362.00 | 102.501 | 4,951,262.04 | 4,700,000.00 | 4,692,677.69 | 258,584.35 | 823.00 | — | — | 3.5 | 3.577 | MN | 62,144.45 | — | 4/21/2008 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45950KAZ3 | INTERNATIONAL FINANCE CO CORP BND | F | 1FE | 9,756,880.00 | 104.411 | 9,919,045.29 | 9,500,000.00 | 9,683,370.21 | 235,675.08 | (14,244.00 | ) | — | — | 3 | 2.342 | AO | 125,875.00 | — | 12/11/2009 | 4/22/2014 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46623EHJ1 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 4,958,800.00 | 99.916 | 4,995,800.00 | 5,000,000.00 | 4,979,704.13 | 16,095.87 | 4,027.00 | — | — | 0.433 | 0.736 | MJSD | 480.39 | 5,110.00 | 12/15/2009 | 6/25/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46623EJC4 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 1,647,101.20 | 100.414 | 1,646,789.62 | 1,640,000.00 | 1,646,196.76 | 592.86 | (613.00 | ) | — | — | 1.057 | 0.888 | MJSD | 48.15 | 4,364.00 | 11/16/2010 | 9/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46623EJF7 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND MTN | 1FE | 5,775,000.00 | 100.553 | 5,806,935.80 | 5,775,000.00 | 5,775,000.00 | 31,935.80 | — | — | — | 1.103 | 1.103 | JAJO | 11,856.35 | — | 1/14/2011 | 1/24/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247E74 | JPMMT CMO_06-A1 2A2 | 2 | NR*Z* | 462,254.96 | 90.987 | 420,265.43 | 461,894.09 | 462,122.40 | (41,856.97 | ) | 8.00 | — | — | 2.863 | 2.84 | MON | 1,101.95 | 3,380.00 | 2/6/2008 | 2/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466247K36 | JPMMT CMO_06-A2 3A3 | 2 | 3FE | 11,334,033.20 | 84.69 | 10,268,662.50 | 12,125,000.00 | 11,617,017.22 | (1,348,354.72 | ) | 11,917.00 | — | — | 5.662 | 6.709 | MON | 57,210.67 | 171,849.00 | 11/21/2007 | 4/25/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HCE8 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 182,024.50 | 105.752 | 185,065.17 | 175,000.00 | 180,299.87 | 4,765.30 | (308.00 | ) | — | — | 4.75 | 3.908 | MS | 692.71 | 4,156.00 | 10/29/2009 | 3/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HGT1 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 5,222,250.00 | 105.89 | 5,294,500.75 | 5,000,000.00 | 5,076,544.58 | 217,956.17 | (12,089.00 | ) | — | — | 5.375 | 4.31 | AO | 134,375.00 | — | 1/30/2008 | 10/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHB9 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 7,647,350.00 | 105.912 | 7,943,417.33 | 7,500,000.00 | 7,606,688.84 | 336,728.49 | (12,376.00 | ) | — | — | 4.75 | 4.022 | MN | 148,437.50 | — | 4/23/2010 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHN3 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 3,390,096.00 | 106.781 | 3,416,977.79 | 3,200,000.00 | 3,337,074.61 | 79,903.18 | (10,150.00 | ) | — | — | 4.65 | 3.216 | JD | 49,600.00 | — | 12/16/2009 | 6/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHP8 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 10,081,000.00 | 102.22 | 10,222,006.20 | 10,000,000.00 | 10,065,325.33 | 156,680.87 | (3,973.00 | ) | — | — | 3.7 | 3.515 | JJ | 72,972.22 | 185,000.00 | 3/18/2010 | 1/20/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHR4 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 5,196,050.00 | 101.075 | 5,053,737.65 | 5,000,000.00 | 5,178,961.24 | (125,223.59 | ) | (9,915.00 | ) | — | — | 3.4 | 2.503 | JD | 45,805.56 | — | 10/21/2010 | 6/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625HHX1 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND | 1FE | 3,991,760.00 | 99.434 | 3,977,340.40 | 4,000,000.00 | 3,991,902.05 | (14,561.65 | ) | 142.00 | — | — | 3.45 | 3.495 | MS | 14,183.33 | — | 2/17/2011 | 3/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46625MLR8 | JPMCC CMBS_02-C1-A2 | 2 | 1FE | 20,205.66 | 100.954 | 20,483.57 | 20,387.23 | 20,340.46 | 143.11 | 25.00 | — | — | 4.914 | 5.486 | MON | 83.49 | 250.00 | 8/27/2008 | 7/12/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477874AC5 | JDOT_09 ABS 09 A3 | 2 | 1FE | 731,067.53 | 100.759 | 728,108.89 | 722,627.47 | 727,047.70 | 1,061.19 | (1,234.00 | ) | — | — | 2.59 | 1.363 | MON | 831.82 | 4,679.00 | 5/13/2010 | 3/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47787AAD9 | JDOT_10-A ABS 10-A-A3 | 2 | 1FE | 1,049,848.49 | 100.44 | 1,054,620.00 | 1,050,000.00 | 1,049,906.06 | 4,713.94 | 17.00 | — | — | 1.32 | 1.33 | MON | 616.00 | 3,465.00 | 4/15/2010 | 5/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478160AP9 | J & J MEDICAL CORP BND | R | 1FE | 4,753,433.62 | 106.047 | 4,772,096.33 | 4,500,000.00 | 4,699,032.51 | 73,063.82 | (35,138.00 | ) | — | — | 5.15 | 1.877 | FA | 29,612.50 | 115,875.00 | 11/12/2010 | 8/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478160AW4 | JOHNSON & JOHNSON CORP BND | 1FE | 1,204,040.25 | 94.435 | 1,156,834.42 | 1,225,000.00 | 1,205,170.70 | (48,336.28 | ) | 453.00 | — | — | 2.95 | 3.15 | MS | 3,011.46 | 19,474.00 | 8/12/2010 | 9/1/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478366AV9 | JOHNSON CONTROLS INC CORP BND | 2FE | 4,849,219.50 | 99.4 | 4,820,903.40 | 4,850,000.00 | 4,849,419.11 | (28,515.71 | ) | 200.00 | — | — | 1.75 | 1.746 | FA | 13,438.55 | — | 2/2/2011 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478366AY3 | JOHNSON CONTROLS INC CORP BND | 2FE | 5,400,000.00 | 100.197 | 5,410,637.52 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 10,637.52 | — | — | — | 0.721 | 0.721 | FMAN | 6,052.20 | — | 2/1/2011 | 2/4/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
479403AB3 | JOHNSTON RE LTD CORP BND 144A | 3FE | 5,000,000.00 | 100.43 | 5,021,500.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 21,500.00 | — | — | — | 6.61 | 0 | MJSD | 22,033.33 | 81,250.00 | 4/30/2010 | 5/8/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48121CJN7 | JPMORGAN CHS BNK CORP BND | 1FE | 4,488,880.00 | 109.704 | 4,388,156.28 | 4,000,000.00 | 4,459,528.12 | (71,371.84 | ) | (19,936.00 | ) | — | — | 5.875 | 3.443 | JD | 70,500.00 | — | 11/16/2010 | 6/13/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AE4 | JPMORGAN CHASE & CO-GTD CORP BND GOVT | 1FE | 10,269,800.00 | 102.019 | 10,201,899.70 | 10,000,000.00 | 10,170,435.26 | 31,464.44 | (34,241.00 | ) | — | — | 2.125 | 0.725 | JD | 58,437.50 | — | 7/7/2010 | 6/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AF1 | JPMORGAN CHASE & CO-GTD CORP BND GOVT | 1FE | 2,939,292.06 | 101.344 | 2,922,926.80 | 2,910,000.00 | 2,924,063.69 | (1,136.89 | ) | (2,818.00 | ) | — | — | 0.689 | 0.28 | MJSD | 556.94 | 4,967.00 | 11/24/2009 | 6/22/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481247AK0 | JPMORGAN CHASE BANK NA - GTD CORP BND | 1FE | 2,523,434.50 | 102.086 | 2,577,671.47 | 2,525,000.00 | 2,524,403.47 | 53,268.00 | 121.00 | — | — | 2.2 | 2.22 | JD | 16,356.39 | — | 2/18/2009 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3KKB54 | ADESA TERM LOAN | 3FE | 1,995,000.00 | 99.625 | 1,992,500.00 | 2,000,000.00 | 1,995,324.95 | (2,824.95 | ) | 325.00 | — | — | 0 | 0.09 | MON | — | 10,722.00 | 12/20/2010 | 10/21/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49328CAA3 | KEYBANK NA - GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 2,088,898.00 | 103.279 | 2,065,579.84 | 2,000,000.00 | 2,045,015.47 | 20,564.37 | (9,154.00 | ) | — | — | 3.2 | 1.312 | JD | 18,844.44 | — | 1/15/2010 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
494550BG0 | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS CORP BND | 2FE | 1,149,793.00 | 99.882 | 1,148,642.87 | 1,150,000.00 | 1,149,795.52 | (1,152.65 | ) | 3.00 | — | — | 3.5 | 3.504 | MS | 3,018.75 | — | 2/23/2011 | 3/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49925JAE7 | KWKF_20-10 ABS 10-1 A | 2 | 1FE | 946,668.59 | 98.332 | 943,933.31 | 959,945.20 | 947,106.22 | (3,172.91 | ) | 170.00 | — | — | 1.262 | 1.409 | FMAN | 1,177.33 | 3,014.00 | 9/15/2010 | 2/25/2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50075NAX2 | KRAFT FOODS INC. CORP BND | 2FE | 2,609,190.00 | 113.055 | 2,543,728.93 | 2,250,000.00 | 2,546,671.66 | (2,942.73 | ) | (24,533.00 | ) | — | — | 6.75 | 2.024 | FA | 17,718.75 | 75,938.00 | 8/10/2010 | 2/19/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50075NBB9 | KRAFT FOODS INC. CORP BND | 2FE | 5,709,690.00 | 103.507 | 5,434,095.30 | 5,250,000.00 | 5,673,264.72 | (239,169.42 | ) | (20,179.00 | ) | — | — | 4.125 | 2.359 | FA | 31,281.25 | 108,281.00 | 10/14/2010 | 2/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769AX2 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 15,891,001.50 | 107.929 | 16,189,350.15 | 15,000,000.00 | 15,629,195.91 | 560,154.24 | (41,538.00 | ) | — | — | 4.125 | 2.87 | AO | 285,312.50 | — | 8/31/2009 | 10/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769CV4 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 3,192,160.00 | 104.453 | 3,224,092.83 | 3,200,000.00 | 3,199,346.17 | 24,746.66 | 676.00 | — | — | 3.75 | 3.837 | JD | 31,333.33 | — | 6/19/2008 | 6/27/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500769DG6 | KFW GROUP CORP BND GOVT GUAR | F | 1FE | 7,096,551.77 | 101.858 | 7,130,059.58 | 7,000,000.00 | 7,047,018.01 | 83,041.57 | (11,038.00 | ) | — | — | 2.25 | 1.597 | AO | 72,187.50 | — | 2/19/2010 | 4/16/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51218TAA5 | LAKESIDE RE II LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 9,750,000.00 | 104.005 | 10,140,487.50 | 9,750,000.00 | 9,750,000.00 | 390,487.50 | — | — | — | 7.84 | 7.895 | MJSD | 2,123.33 | 192,055.00 | 12/18/2009 | 1/8/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515110BA1 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 2,844,043.50 | 101.738 | 2,899,532.97 | 2,850,000.00 | 2,847,021.84 | 52,511.13 | 491.00 | — | — | 1.875 | 1.947 | MS | 1,039.06 | 26,719.00 | 9/15/2009 | 9/24/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52205VAA3 | LEASEPLAN CORPORATION NV - GTD CORP BND | F | 1FE | 32,739,003.00 | 100.948 | 32,951,242.80 | 32,130,000.00 | 32,515,155.26 | 436,087.54 | (86,513.00 | ) | — | — | 3 | 1.89 | MN | 385,560.00 | — | 10/28/2010 | 5/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52520MBU6 | LMT WHOLE CMO 05-2 | 2 | NR*Z* | 1,173,064.71 | 97.628 | 1,146,098.06 | 1,173,944.01 | 1,168,912.67 | (22,814.61 | ) | (14.00 | ) | — | — | 5.5 | 5.504 | MON | 5,380.58 | 16,142.00 | 5/19/2008 | 12/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532457AU2 | ELI LILLY AND COMPANY CORP BND | 1FE | 1,279,565.40 | 109.051 | 1,268,173.87 | 1,205,000.00 | 1,266,590.75 | 1,583.12 | (12,975.00 | ) | — | — | 6 | 0.617 | MS | 3,213.33 | 36,150.00 | 1/13/2011 | 3/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532457BE7 | ELI LILLY AND COMPANY CORP BND | 1FE | 2,087,017.00 | 107.229 | 2,037,352.08 | 1,900,000.00 | 2,064,218.64 | (26,866.56 | ) | (13,654.00 | ) | — | — | 4.2 | 1.189 | MS | 5,541.67 | 39,900.00 | 10/28/2010 | 3/6/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539473AD0 | LLOYDS TSB BANK PLC - GTD CORP BND GOVT | F | 1FE | 5,105,375.00 | 100.89 | 5,044,500.35 | 5,000,000.00 | 5,045,463.22 | (962.87 | ) | (11,116.00 | ) | — | — | 1.303 | 0.393 | JAJO | 15,923.24 | 16,483.00 | 11/25/2009 | 4/2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54313TAA3 | LONGPOINT RE LTD CORP BND 144A | F | 3FE | 2,500,000.00 | 100.128 | 2,503,200.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 3,200.00 | — | — | — | 5.5 | 5.5 | MJSD | 6,493.06 | 33,750.00 | 12/14/2009 | 12/24/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55263ECH6 | MBNA CORPORATION CORP BND | 1FE | 352,687.50 | 96.24 | 353,247.76 | 330,000.00 | 339,185.63 | 14,062.13 | (1,127.00 | ) | — | — | 6.125 | 4.59 | MS | 1,684.38 | 10,106.00 | 1/30/2008 | 3/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55607EAA8 | MACQUARIE GROUP LTD -GTD CORP BND GOVT | F | 1FE | 4,678,890.29 | 106.556 | 4,795,020.00 | 4,500,000.00 | 4,628,876.57 | 166,143.43 | (11,276.00 | ) | — | — | 4.1 | 2.992 | JD | 53,300.00 | — | 2/19/2010 | 12/17/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55607EAD2 | MACQUARIE BANK LTD - GTD CORP BND GOVT | F | 1FE | 3,549,726.04 | 101.463 | 3,551,198.53 | 3,500,000.00 | 3,521,036.36 | 30,162.17 | (6,434.00 | ) | — | — | 2.6 | 1.843 | JJ | 17,947.22 | 45,500.00 | 2/19/2010 | 1/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55607EAL4 | MACQUARIE BANK LTD - GTD CORP BND GOVT | F | 1FE | 3,962,660.00 | 104.552 | 4,182,080.40 | 4,000,000.00 | 3,974,323.88 | 207,756.52 | 1,821.00 | — | — | 3.3 | 3.508 | JJ | 27,133.33 | 66,000.00 | 8/13/2009 | 7/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57583PEM7 | MASSACHUSETTS ST MUNITAX BND REV | ?? | 4,625,000.00 | 99.563 | 4,604,788.94 | 4,625,000.00 | 4,625,000.00 | (20,211.06 | ) | — | — | — | 2.983 | 2.983 | JD | 37,556.80 | — | 12/15/2010 | 12/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580169AM2 | MCDONNELL DOUGLAS CORP CORP BND | 1FE | 5,169,456.25 | 109.01 | 4,769,170.92 | 4,375,000.00 | 4,557,134.35 | 212,036.57 | (43,260.00 | ) | — | — | 9.75 | 5.417 | AO | 213,281.25 | — | 5/31/2007 | 4/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
585055AU0 | MEDTRONIC INC CORP BND | 1FE | 6,968,430.00 | 99.076 | 6,935,318.18 | 7,000,000.00 | 6,968,704.26 | (33,386.08 | ) | 274.00 | — | — | 2.625 | 2.722 | MS | 8,166.67 | — | 3/10/2011 | 3/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
587682AC9 | MBART_10-A ABS 10-A-A3 | 2 | 1FE | 799,846.00 | 100.765 | 806,120.24 | 800,000.00 | 799,905.23 | 6,215.01 | 16.00 | — | — | 1.42 | 1.432 | MON | 504.89 | 2,840.00 | 4/13/2010 | 8/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589331AK3 | MERCK & CO INC CORP BND | 1FE | 8,701,862.50 | 108.437 | 8,674,936.57 | 8,000,000.00 | 8,552,884.58 | 122,051.99 | (32,847.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.871 | MS | 31,666.67 | 190,000.00 | 2/17/2010 | 3/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589331AR8 | MERCK & CO INC CORP BND | 1FE | 2,099,496.00 | 100.383 | 2,108,049.30 | 2,100,000.00 | 2,099,937.56 | 8,111.74 | 62.00 | — | — | 1.875 | 1.887 | JD | 9,953.13 | — | 6/22/2009 | 6/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YM40 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 5,069,223.87 | 105.852 | 5,292,599.10 | 5,000,000.00 | 5,044,415.92 | 248,183.18 | (5,652.00 | ) | — | — | 5.45 | 4.941 | FA | 42,388.89 | 136,250.00 | 2/19/2010 | 2/5/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YN56 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND MTN | 1FE | 6,982,495.68 | 99.458 | 7,056,898.87 | 6,550,000.00 | 6,890,073.91 | 166,824.96 | (39,136.00 | ) | — | — | 6.15 | 3.522 | AO | 174,557.50 | — | 11/12/2010 | 4/25/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YTZ4 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 2,251,650.00 | 107.412 | 2,282,511.21 | 2,125,000.00 | 2,219,543.66 | 62,967.55 | (6,666.00 | ) | — | — | 5.45 | 3.993 | JJ | 24,449.30 | 57,906.00 | 1/6/2010 | 7/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59018YXY2 | MERRILL LYNCH & CO INC CORP BND | 1FE | 4,005,840.00 | 100.017 | 4,000,679.92 | 4,000,000.00 | 4,000,453.33 | 226.59 | (368.00 | ) | — | — | 0.503 | 3.696 | JAJO | 3,689.62 | 4,993.00 | 12/24/2008 | 7/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594918AF1 | MICROSOFT CORPORATION CORP BND | 1FE | 2,483,662.50 | 99.221 | 2,455,725.81 | 2,475,000.00 | 2,482,301.65 | (26,575.84 | ) | (720.00 | ) | — | — | 0.875 | 0.755 | MS | 240.63 | 10,828.00 | 10/7/2010 | 9/27/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594918AG9 | MICROSOFT CORPORATION CORP BND | 1FE | 8,641,894.80 | 96.617 | 8,386,320.19 | 8,680,000.00 | 8,645,661.53 | (259,341.34 | ) | 1,822.00 | — | — | 1.625 | 1.717 | MS | 2,350.84 | 69,741.00 | 9/22/2010 | 9/25/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595620AD7 | MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS CO CORP BND | 1FE | 14,515,750.75 | 103.482 | 14,384,216.38 | 13,255,000.00 | 14,302,064.59 | 82,151.79 | (70,791.00 | ) | — | — | 4.65 | 2.286 | AO | 308,178.75 | — | 7/29/2010 | 10/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6174467N3 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 3,035,220.00 | 101.278 | 3,038,325.58 | 3,000,000.00 | 3,032,391.68 | 5,933.90 | (1,716.00 | ) | — | — | 4 | 3.725 | JJ | 22,333.34 | 59,333.00 | 10/15/2010 | 7/24/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446B99 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 469,255.00 | 0 | 492,135.01 | 500,000.00 | 479,383.22 | 12,751.79 | 1,770.00 | — | — | 0.603 | 2.096 | JAJO | 678.52 | 736.00 | 10/22/2009 | 1/9/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446H51 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 8,327,148.00 | 104.155 | 8,228,217.75 | 7,900,000.00 | 8,310,790.63 | (82,572.88 | ) | (9,197.00 | ) | — | — | 5.55 | 4.559 | AO | 187,559.17 | — | 3/3/2011 | 4/27/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446HC6 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 560,894.25 | 105.255 | 552,591.22 | 525,000.00 | 534,274.39 | 18,316.83 | (2,213.00 | ) | — | — | 6.6 | 4.77 | AO | 17,325.00 | — | 1/25/2008 | 4/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446HR3 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 2,007,881.25 | 106.186 | 1,990,986.15 | 1,875,000.00 | 1,994,876.54 | (3,890.39 | ) | (13,005.00 | ) | — | — | 5.3 | 1.886 | MS | 8,281.25 | 49,688.00 | 1/12/2011 | 3/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617446V89 | MORGAN STANLEY CORP BND MTN | 1FE | 542,275.00 | 103.6 | 529,467.78 | 500,000.00 | 522,547.02 | 6,920.76 | (3,862.00 | ) | — | — | 5.75 | 2.482 | FA | 2,475.69 | 14,375.00 | 12/16/2009 | 8/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61745ML27 | MSC CMBS 04-T15 A2 | 2 | NR*Z* | 142,405.74 | 99.951 | 144,023.50 | 144,094.34 | 143,766.54 | 256.96 | 109.00 | — | — | 4.69 | 5.36 | MON | 563.17 | 1,690.00 | 7/30/2008 | 6/13/2041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746BCW4 | MORGAN STANLEY & CO. CORP BND GMTN | 1FE | 2,978,670.00 | 103.757 | 3,112,702.29 | 3,000,000.00 | 2,995,903.99 | 116,798.30 | 1,300.00 | — | — | 5.625 | 5.809 | JJ | 37,968.75 | 84,375.00 | 8/14/2007 | 1/9/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746REV9 | MSAC ABS 04-H1 | 2 | 1FE | 941,018.20 | 51.241 | 834,695.99 | 939,550.16 | 940,656.23 | (105,960.24 | ) | (20.00 | ) | — | — | 0.99 | 0.978 | MON | 180.77 | 2,298.00 | 1/25/2011 | 1/25/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61746SBQ1 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 5,228,135.00 | 96.005 | 5,280,274.84 | 5,500,000.00 | 5,240,277.27 | 39,997.57 | 12,142.00 | — | — | 0.783 | 1.841 | JAJO | 8,734.07 | 11,162.00 | 1/5/2011 | 10/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747WAD1 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 4,992,750.00 | 100.355 | 5,017,773.05 | 5,000,000.00 | 4,993,174.27 | 24,598.78 | 424.00 | — | — | 2.875 | 2.926 | JJ | 26,354.17 | — | 1/20/2011 | 1/24/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747WAE9 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 7,041,242.50 | 101.982 | 7,138,739.65 | 7,000,000.00 | 7,039,597.13 | 99,142.52 | (1,645.00 | ) | — | — | 1.903 | 1.7 | JAJO | 24,423.49 | — | 2/11/2011 | 1/24/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747YCE3 | MORGAN STANLEY CORP BND MTN | 1FE | 3,571,581.60 | 108.521 | 3,722,257.10 | 3,430,000.00 | 3,551,452.89 | 170,804.21 | (6,594.00 | ) | — | — | 6 | 5.028 | AO | 87,465.00 | — | 6/22/2010 | 4/28/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747YCF0 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 3,497,722.25 | 108.728 | 3,506,483.81 | 3,225,000.00 | 3,480,477.76 | 26,006.05 | (17,244.00 | ) | — | — | 6 | 3.303 | MN | 74,175.00 | — | 1/6/2011 | 5/13/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61747YCT0 | MORGAN STANLEY CORP BND | 1FE | 8,619,480.00 | 98.018 | 8,454,022.06 | 8,625,000.00 | 8,619,902.84 | (165,880.78 | ) | 254.00 | — | — | 3.45 | 3.464 | MN | 123,157.81 | — | 10/26/2010 | 11/2/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61757UAH3 | MORGAN STANLEY-GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 12,925,174.00 | 101.802 | 13,234,260.26 | 13,000,000.00 | 12,974,878.52 | 259,381.74 | 5,010.00 | — | — | 1.95 | 2.111 | JD | 71,120.83 | — | 1/6/2010 | 6/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62864WAB0 | EAST LANE RE III LTD CORP BND 144A | F | 3 | 10,000,000.00 | 0 | 10,380,822.68 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 380,822.68 | — | — | — | 12.294 | 13.55 | FMAN | 109,283.38 | 307,360.00 | 3/13/2009 | 3/20/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62875UAJ4 | NBC UNIVERSAL CORP BND 144A | 2FE | 5,996,700.00 | 97.353 | 5,841,188.94 | 6,000,000.00 | 5,996,965.57 | (155,776.63 | ) | 134.00 | — | — | 2.875 | 2.886 | AO | 84,812.50 | — | 9/27/2010 | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62875UAM7 | NBC UNIVERSAL CORP BND 144A | 2FE | 2,599,662.00 | 99.389 | 2,584,109.04 | 2,600,000.00 | 2,599,706.11 | (15,597.07 | ) | 22.00 | — | — | 2.1 | 2.104 | AO | 26,845.01 | — | 9/27/2010 | 4/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSANTU97 | NBTY INC. LN1 TERM LOAN | 3FE | 1,995,000.00 | 100.313 | 2,001,234.38 | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 6,234.38 | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | — | 3/16/2011 | 9/20/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62888UAA8 | NGN_10-R2 CMBS_10-R2 1A | 2 | ?? | 5,681,966.34 | 100.031 | 5,683,727.74 | 5,681,966.34 | 5,681,966.34 | 1,761.40 | — | — | — | 0.629 | 0.63 | MON | 2,382.64 | 8,573.00 | 11/10/2010 | 11/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62888VAA6 | NCUA GUARANTEED NOTES NGN_10-R CMO_10-R1 | 2 | 1FE | 3,071,501.11 | 100.125 | 3,075,340.49 | 3,071,501.11 | 3,071,501.11 | 3,839.38 | — | — | — | 0.709 | 0.71 | MON | 1,693.76 | 5,535.00 | 10/18/2010 | 10/7/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62888VAB4 | NCUA GUARANTEED NOTES AGENCY CMO_10-R1 | 2 | 1FE | 906,040.97 | 100.406 | 909,801.66 | 906,122.80 | 906,049.31 | 3,752.35 | 7.00 | — | — | 1.84 | 1.851 | MON | 1,250.45 | 4,168.00 | 10/18/2010 | 10/7/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62888XAC8 | NCUA_10-C1 CMBS_10-C1 A-PT | 2 | 1FE | 4,835,531.09 | 98.369 | 4,766,112.40 | 4,845,136.57 | 4,835,922.58 | (69,810.18 | ) | 220.00 | — | — | 2.65 | 2.706 | MON | 1,426.62 | 32,099.00 | 11/3/2010 | 10/29/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62888YAA0 | NGN_11-R1 CMO_11-R1 IA | 2 | 1 | 4,569,355.45 | 100.125 | 4,573,251.84 | 4,567,542.41 | 4,569,325.15 | 3,926.69 | (30.00 | ) | — | — | 0.71 | 0.703 | MON | 2,522.30 | 3,088.00 | 2/14/2011 | 1/8/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62889AAA1 | NCUA GUARANTEED NOTES AGENCY ABS 10-A1 A | 2 | 1FE | 2,950,589.12 | 100.105 | 2,953,687.24 | 2,950,589.12 | 2,950,589.12 | 3,098.12 | — | — | — | 0.608 | 0.609 | MON | 1,245.80 | 4,203.00 | 12/10/2010 | 12/7/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62889EAA3 | NGN_11-R3 NGN_11-R3 1A | 2 | NR*Z* | 5,400,000.00 | 100 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | — | — | — | — | 0.672 | 0.673 | MON | 3,108.30 | — | 2/24/2011 | 3/11/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62889FAA0 | NGN_11-R4 CMO_11R4-1A | 2 | 1FE | 6,100,000.00 | 100 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | — | — | — | — | 0.626 | 0.627 | MON | 122.42 | — | 3/25/2011 | 3/6/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62944BAA2 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND 144A | F | ?? | 8,962,672.46 | 96.422 | 8,677,979.73 | 9,000,000.00 | 8,965,546.15 | (287,566.42 | ) | 1,847.00 | — | — | 1.75 | 1.839 | AO | 76,562.50 | — | 11/12/2010 | 10/6/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62951MAY6 | NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPOR WHOLE CMO | 2 | 1FE | 981,781.32 | 94.686 | 921,957.35 | 971,760.05 | 981,014.22 | (59,056.87 | ) | (41.00 | ) | — | — | 6.5 | 6.343 | MON | 5,263.70 | 15,791.00 | 10/3/2007 | 2/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6325C0AV3 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE CORP BND | F | 1FE | 8,188,453.32 | 104.793 | 8,383,439.92 | 8,000,000.00 | 8,169,569.72 | 213,870.20 | (12,323.00 | ) | — | — | 3.375 | 2.692 | JJ | 62,250.00 | 135,000.00 | 11/12/2010 | 7/8/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6325C0BW0 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE CORP BND | F | 1FE | 4,996,500.00 | 98.974 | 4,948,715.95 | 5,000,000.00 | 4,996,851.32 | (48,135.37 | ) | 282.00 | — | — | 1.7 | 1.724 | JD | 26,208.33 | — | 12/6/2010 | 12/10/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63307EAA5 | NATIONAL BK OF CANADA CORP BND 144A | A | 1FE | 2,499,350.00 | 100.083 | 2,502,075.20 | 2,500,000.00 | 2,499,385.37 | 2,689.83 | 35.00 | — | — | 1.65 | 1.659 | JJ | 6,989.58 | — | 1/24/2011 | 1/30/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637432MM4 | NATIONAL RURAL UTILITIES SECURED CORP | 1FE | 2,998,950.00 | 98.944 | 2,968,316.34 | 3,000,000.00 | 2,999,094.16 | (30,777.82 | ) | 86.00 | — | — | 1.125 | 1.137 | MN | 14,062.50 | — | 10/25/2010 | 11/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637432MN2 | NATIONAL RURAL UTILITIES CORP BND | 1FE | 2,644,832.50 | 100.106 | 2,652,821.40 | 2,650,000.00 | 2,644,927.24 | 7,894.16 | 95.00 | — | — | 3.05 | 3.092 | MS | 8,756.04 | — | 2/14/2011 | 3/1/2016 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63968AQE8 | NEBRASKA PUB PWR DIST MUNITAX BND REV | 1FE | 1,329,837.50 | 103.908 | 1,298,849.96 | 1,250,000.00 | 1,296,781.65 | 2,068.31 | (6,531.00 | ) | — | — | 4.135 | 1.95 | JJ | 12,921.88 | 25,844.00 | 12/17/2009 | 1/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64031BAA2 | NLST_10-3A ABS_10-3A A | 2 | 1FE | 1,134,573.21 | 99.88 | 1,133,211.69 | 1,134,573.21 | 1,134,573.21 | (1,361.52 | ) | — | — | — | 1.083 | 1.085 | JAJO | 2,252.97 | 3,098.00 | 7/28/2010 | 7/27/2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65475VAC4 | NAROT ABS 09-1 A3 | 2 | 1FE | 2,884,979.59 | 102.332 | 2,853,282.36 | 2,788,261.77 | 2,849,800.48 | 3,481.88 | (5,757.00 | ) | — | — | 5 | 2.051 | MON | 6,196.14 | 34,853.00 | 5/24/2010 | 9/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65557CAG8 | NORDEA BANK AB CORP BND 144A | F | 1FE | 6,975,000.00 | 100.959 | 7,041,890.25 | 6,975,000.00 | 6,975,000.00 | 66,890.25 | — | — | — | 1.203 | 1.203 | JAJO | 17,949.20 | — | 1/11/2011 | 1/14/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65558AAA4 | NORDEA EIENDOMSKREDITT CORP BND 144A | F | ?? | 13,057,818.00 | 99.795 | 13,073,116.44 | 13,100,000.00 | 13,057,818.00 | 15,298.44 | — | — | — | 1.875 | 1.986 | AO | — | — | 3/29/2011 | 4/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665501AD4 | NORTHERN NAT GAS CO CORP BND 144A | ?? | 1,608,465.00 | 100.919 | 1,513,785.00 | 1,500,000.00 | 1,513,977.13 | (192.13 | ) | (20,622.00 | ) | — | — | 7 | 1.401 | JD | 35,000.00 | — | 2/5/2010 | 6/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665859AJ3 | NORTHERN TRUST CORPORATION CORP BND | 1FE | 7,654,145.00 | 109.548 | 8,216,086.56 | 7,500,000.00 | 7,588,020.14 | 628,066.42 | (8,636.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.967 | FA | 52,708.34 | 206,250.00 | 3/23/2009 | 8/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
666807BC5 | NORTHROP GRUMMAN CORP CORP BND | 2FE | 998,710.00 | 95.253 | 952,530.67 | 1,000,000.00 | 998,808.80 | (46,278.13 | ) | 63.00 | — | — | 1.85 | 1.877 | MN | 7,348.61 | — | 11/1/2010 | 11/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAA6 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 1,623,326.25 | 106.701 | 1,733,895.03 | 1,625,000.00 | 1,624,000.53 | 109,894.50 | 81.00 | — | — | 4.125 | 4.148 | FA | 9,496.09 | 33,516.00 | 2/4/2009 | 2/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAB4 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 6,008,362.50 | 101.436 | 6,086,148.85 | 6,000,000.00 | 6,009,591.26 | 76,557.59 | (566.00 | ) | — | — | 1.9 | 1.82 | AO | 49,716.66 | — | 1/28/2011 | 4/24/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66989HAC2 | NOVARTIS CAPITAL CORP CORP BND | 1FE | 6,966,540.00 | 101.94 | 7,135,781.45 | 7,000,000.00 | 6,973,120.68 | 162,660.77 | 1,530.00 | — | — | 2.9 | 3.001 | AO | 88,530.55 | — | 3/9/2010 | 4/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
674599CA1 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP BND | 1FE | 6,542,205.50 | 100.017 | 6,551,087.89 | 6,550,000.00 | 6,542,948.63 | 8,139.26 | 631.00 | — | — | 1.45 | 1.491 | JD | 27,701.04 | — | 12/13/2010 | 12/13/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68268NAF0 | ONEOK INC. CORP BND | 1 | 2FE | 2,673,395.00 | 98.999 | 2,648,221.22 | 2,675,000.00 | 2,673,447.71 | (25,226.49 | ) | 53.00 | — | — | 3.25 | 3.263 | FA | 15,697.05 | — | 1/21/2011 | 2/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832348A9 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | 1FE | 13,347,291.75 | 107.466 | 13,701,915.38 | 12,750,000.00 | 13,200,486.60 | 501,428.78 | (33,082.00 | ) | — | — | 4.1 | 2.938 | JD | 152,468.75 | — | 2/19/2010 | 6/16/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832348E1 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | 1FE | 748,627.50 | 101.806 | 763,545.00 | 750,000.00 | 749,243.46 | 14,301.54 | 113.00 | — | — | 1.875 | 1.938 | MN | 5,156.25 | — | 11/10/2009 | 11/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832348F8 | ONTARIO PROVINCE CORP BND | A | 1FE | 2,800,000.00 | 100.06 | 2,801,679.94 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 1,679.94 | — | — | — | 0.463 | 0.42 | FMAN | 1,366.94 | 3,210.00 | 11/10/2009 | 11/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68389XAD7 | ORACLE CORPORATION CORP BND | 1FE | 5,412,789.50 | 107.544 | 5,726,714.28 | 5,325,000.00 | 5,370,455.59 | 356,258.69 | (5,273.00 | ) | — | — | 4.95 | 4.504 | AO | 121,543.14 | — | 3/5/2009 | 4/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
693506BF3 | PPG INDUSTRIES INC CORP BND | 2FE | 3,256,223.40 | 94.582 | 3,107,005.95 | 3,285,000.00 | 3,258,267.77 | (151,261.82 | ) | 1,354.00 | — | — | 1.9 | 2.079 | JJ | 24,099.13 | — | 11/8/2010 | 1/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69351CAC7 | PNC FUNDING CORP - GTD CORP BND GOVT | 1FE | 4,089,240.00 | 102.231 | 4,089,240.12 | 4,000,000.00 | 4,051,673.36 | 37,566.76 | (10,349.00 | ) | — | — | 2.3 | 1.234 | JD | 25,300.00 | — | 5/3/2010 | 6/22/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69362BAS1 | PSE&G POWER LLC CORP BND | 2FE | 5,499,426.56 | 107.292 | 5,364,587.40 | 5,000,000.00 | 5,458,069.62 | (93,482.22 | ) | (18,800.00 | ) | — | — | 5.32 | 3.462 | MS | 11,822.22 | 133,000.00 | 9/15/2010 | 9/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69371RJ98 | PACCAR FINL CORP BND | 1FE | 6,366,521.25 | 100.444 | 6,403,323.49 | 6,375,000.00 | 6,368,707.33 | 34,616.16 | 687.00 | — | — | 2.05 | 2.096 | JD | 37,754.17 | — | 6/9/2010 | 6/17/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69373UAA5 | PACCAR INC CORP BND | 1FE | 4,021,455.09 | 111.866 | 4,027,163.83 | 3,600,000.00 | 3,909,885.50 | 117,278.33 | (25,096.00 | ) | — | — | 6.875 | 3.692 | FA | 31,625.00 | 123,750.00 | 2/19/2010 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
694308GD3 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO CORP BND | 1FE | 5,548,050.00 | 107.269 | 5,363,457.10 | 5,000,000.00 | 5,477,368.02 | (113,910.92 | ) | (39,472.00 | ) | — | — | 4.8 | 1.444 | MS | 20,000.00 | 120,000.00 | 10/19/2010 | 3/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701489AA4 | PARKTON RE LTD CORP BND 144A | 4FE | 1,750,000.00 | 100.593 | 1,760,377.50 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 10,377.50 | — | — | — | 10.575 | 10.839 | MJSD | 5,654.69 | 45,938.00 | 7/23/2009 | 5/6/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713448BK3 | PEPSICO INC CORP BND | 1FE | 19,458,660.00 | 105.92 | 20,654,310.31 | 19,500,000.00 | 19,474,934.51 | 1,179,375.80 | 1,999.00 | — | — | 3.75 | 3.797 | MS | 60,937.51 | 365,625.00 | 2/25/2009 | 3/1/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713448BQ0 | PEPSICO INC CORP BND | 1FE | 8,696,172.00 | 98.822 | 8,597,493.99 | 8,700,000.00 | 8,696,716.40 | (99,222.41 | ) | 312.00 | — | — | 0.875 | 0.89 | AO | 32,776.04 | — | 10/19/2010 | 10/25/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71645WAT8 | PETROBRAS INTERNATIONAL FINANC CORP BND | F | 2FE | 7,773,714.00 | 100.538 | 7,841,958.77 | 7,800,000.00 | 7,774,563.81 | 67,394.96 | 850.00 | — | — | 3.875 | 3.95 | JJ | 53,733.33 | — | 1/20/2011 | 1/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081CZ4 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 2,883,727.29 | 103.698 | 2,850,668.03 | 2,749,000.00 | 2,817,047.07 | 33,620.96 | (17,538.00 | ) | — | — | 4.45 | 1.817 | MS | 5,436.91 | 61,165.00 | 4/15/2010 | 3/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717081DA8 | PFIZER INC. CORP BND | 1FE | 1,380,477.50 | 111.244 | 1,390,545.09 | 1,250,000.00 | 1,350,557.02 | 39,988.07 | (5,884.00 | ) | — | — | 5.35 | 3.169 | MS | 2,972.22 | 33,438.00 | 2/17/2010 | 3/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71722TAF1 | PHEAA_04-1 ABS_04-1-A2 | 2 | 1FE | 452,730.00 | 93.75 | 468,750.00 | 500,000.00 | 456,171.18 | 12,578.82 | 498.00 | — | — | 1.753 | 2.66 | MON | 648.37 | 2,028.00 | 3/9/2010 | 4/25/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71722TAG9 | PHEAA_04-1 ABS_04-1-A3 | 2 | 1FE | 1,177,098.00 | 91.75 | 1,192,750.00 | 1,300,000.00 | 1,190,011.28 | 2,738.72 | 3,059.00 | — | — | 1.752 | 2.978 | MON | 812.98 | 5,268.00 | 3/9/2010 | 4/25/2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718172AB5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN CORP BND | 1FE | 6,108,095.00 | 107.263 | 6,569,875.17 | 6,125,000.00 | 6,117,315.39 | 452,559.78 | 849.00 | — | — | 4.875 | 4.938 | MN | 111,972.66 | — | 5/13/2008 | 5/16/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718172AG4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN CORP BND | 1FE | 7,341,675.50 | 114.688 | 7,340,018.56 | 6,400,000.00 | 7,114,230.15 | 225,788.41 | (56,990.00 | ) | — | — | 6.875 | 2.911 | MS | 17,111.11 | 220,000.00 | 4/14/2010 | 3/17/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4QJRM5 | PINNACLE FOODS FINANCE TERM LOAN | 4FE | 4,943,750.00 | 99.425 | 4,971,250.00 | 5,000,000.00 | 4,947,333.93 | 23,916.07 | 3,584.00 | — | — | 0 | 0.352 | AO | — | 11,731.00 | 3/8/2011 | 4/2/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742651DB5 | PRIVATE EXPORT FUNDING CORP SECURED | ?? | 1,646,955.00 | 111.518 | 1,672,770.08 | 1,500,000.00 | 1,620,628.62 | 52,141.46 | (6,020.00 | ) | — | — | 4.95 | 3.07 | MN | 28,050.00 | — | 2/23/2010 | 11/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742718DS5 | PROCTER & GAMBLE COMPANY CORP BND | 1FE | 2,479,550.00 | 97.064 | 2,426,594.92 | 2,500,000.00 | 2,480,989.86 | (54,394.94 | ) | 964.00 | — | — | 1.8 | 1.972 | MN | 16,625.00 | — | 11/15/2010 | 11/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74456QAW6 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CORP BND | 1FE | 549,021.00 | 99.899 | 549,444.47 | 550,000.00 | 549,178.84 | 265.63 | 47.00 | — | — | 2.7 | 2.739 | MN | 6,187.50 | — | 5/17/2010 | 5/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74834LAT7 | QUEST DIAGNOSTICS INC CORP BND | 2FE | 2,600,000.00 | 100.293 | 2,607,618.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 7,618.00 | — | — | — | 1.159 | 1.161 | MJSD | 585.94 | — | 3/21/2011 | 3/24/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RBQ6 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND 144A | F | 1FE | 5,051,420.50 | 105.705 | 5,126,711.08 | 4,850,000.00 | 4,997,677.21 | 129,033.87 | (11,171.00 | ) | — | — | 4.2 | 3.166 | MN | 78,085.00 | — | 1/8/2010 | 5/13/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RBU7 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND 144A | F | 1FE | 13,069,661.10 | 102.261 | 13,293,874.62 | 13,000,000.00 | 13,039,081.07 | 254,793.55 | (6,841.00 | ) | — | — | 2.65 | 2.427 | FA | 42,105.55 | 172,250.00 | 2/19/2010 | 8/17/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74977RCE2 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND 144A | F | 1FE | 9,993,100.00 | 101.76 | 10,176,033.80 | 10,000,000.00 | 9,994,469.01 | 181,564.79 | 324.00 | — | — | 3.2 | 3.215 | MS | 17,777.78 | 160,000.00 | 3/4/2010 | 3/11/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759911P95 | REGIONAL TRANSN AUTH ILL MUNI TAX BND | ?? | 8,500,000.00 | 100 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | — | — | — | — | 2.879 | 2.881 | JD | 81,571.67 | — | 6/19/2009 | 4/1/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76111XYH0 | RES FUND MTG SEC I CMO_05-SA4 2A1 | 2 | 1FE | 422,015.03 | 73.92 | 321,042.84 | 430,144.76 | 422,329.36 | (101,286.52 | ) | 46.00 | — | — | 3.179 | 3.526 | MON | 1,139.45 | 3,434.00 | 8/14/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76111XYJ6 | RES FUND MTG SEC I CMO_05-SA4 2A2 | 2 | 1FE | 1,293,895.94 | 76.58 | 1,171,237.30 | 1,340,824.82 | 1,297,973.97 | (126,736.67 | ) | 203.00 | — | — | 5.201 | 6.491 | MON | 5,810.97 | 17,434.00 | 8/16/2007 | 9/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767201AF3 | RIO TINTO FINANCE USA LIMITED CORP BND | F | 1FE | 4,576,294.00 | 120.305 | 4,451,283.61 | 3,700,000.00 | 4,474,911.47 | (23,627.86 | ) | (60,486.00 | ) | — | — | 8.95 | 1.92 | MN | 137,979.17 | — | 10/28/2010 | 5/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767201AJ5 | RIO TINTO FINANCE USA LIMITED CORP BND | F | 2FE | 1,298,947.00 | 95.81 | 1,245,533.84 | 1,300,000.00 | 1,299,030.61 | (53,496.77 | ) | 50.00 | — | — | 1.875 | 1.892 | MN | 10,088.54 | — | 10/28/2010 | 11/2/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS382C16 | ARAMARK CORP TERM LOAN | 3FE | 1,881,277.82 | 98.989 | 1,857,614.06 | 1,876,586.35 | 1,881,210.46 | (23,596.40 | ) | (67.00 | ) | — | — | 0 | -0.086 | MON | — | 2,593.00 | 3/7/2011 | 1/26/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771196AQ5 | ROCHE HOLDINGS INC CORP BND 144A | 1FE | 8,883,669.57 | 108.867 | 8,915,080.88 | 8,189,000.00 | 8,691,245.43 | 223,835.45 | (41,112.00 | ) | — | — | 5 | 2.789 | MS | 34,120.83 | 204,725.00 | 2/19/2010 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780085LP9 | ROYAL BANK OF CANADA CORP BND | A | 1FE | 2,408,127.55 | 101.562 | 2,357,258.66 | 2,321,000.00 | 2,329,410.31 | 27,848.35 | (6,827.00 | ) | — | — | 5.65 | 4.431 | JJ | 25,863.03 | 65,568.00 | 7/9/2008 | 7/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78008HX96 | ROYAL BANK OF CANADA CORP BND MTN | A | 1FE | 2,014,326.69 | 101.843 | 2,036,855.78 | 2,000,000.00 | 2,012,353.72 | 24,502.06 | (1,279.00 | ) | — | — | 2.1 | 1.828 | JJ | 7,233.33 | 21,000.00 | 11/12/2010 | 7/29/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78008KNA7 | ROYAL BANK OF CANADA SENIOR CORP BND | A | 1FE | 4,493,578.81 | 98.407 | 4,428,328.64 | 4,500,000.00 | 4,494,339.75 | (66,011.11 | ) | 494.00 | — | — | 1.125 | 1.171 | JJ | 10,687.50 | 13,922.00 | 11/12/2010 | 1/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78009PCC3 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC THE CORP BND | F | 1FE | 3,867,443.75 | 100.659 | 3,900,522.53 | 3,875,000.00 | 3,867,503.18 | 33,019.35 | 59.00 | — | — | 4.375 | 4.419 | MS | 7,063.80 | — | 3/14/2011 | 3/16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78010XAD3 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC THE CORP BND | F | 1FE | 2,498,650.00 | 102.093 | 2,552,317.05 | 2,500,000.00 | 2,498,907.85 | 53,409.20 | 107.00 | — | — | 3.4 | 3.419 | FA | 8,972.22 | 42,264.00 | 8/17/2010 | 8/23/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78011CAB2 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G CORP BND | F | 1FE | 2,540,825.00 | 100.575 | 2,514,374.93 | 2,500,000.00 | 2,518,102.48 | (3,727.55 | ) | (3,999.00 | ) | — | — | 1.012 | 0.514 | FMAN | 3,232.78 | 6,434.00 | 11/2/2009 | 5/11/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78011CAC0 | ROYAL BK OF STLAND GRP PLC - ( CORP BND | F | 1FE | 22,880,250.25 | 102.201 | 22,995,224.10 | 22,500,000.00 | 22,659,774.08 | 335,450.02 | (35,299.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.975 | MN | 228,046.88 | — | 8/31/2009 | 5/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78011CAE6 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G CORP BND | F | 1FE | 1,996,200.00 | 100.614 | 2,012,286.00 | 2,000,000.00 | 1,998,925.55 | 13,360.45 | 478.00 | — | — | 1.45 | 1.548 | AO | 12,969.44 | — | 10/23/2009 | 10/20/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78355HJL4 | RYDER SYSTEM INC. CORP BND | 2FE | 2,163,660.00 | 109.181 | 2,183,623.50 | 2,000,000.00 | 2,139,099.98 | 44,523.52 | (11,167.00 | ) | — | — | 5.85 | 3.327 | MS | 9,750.00 | 58,500.00 | 9/10/2010 | 3/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78355HJQ3 | RYDER SYSTEM INC. CORP BND MTN | 2FE | 3,498,670.00 | 100.379 | 3,513,272.95 | 3,500,000.00 | 3,498,699.35 | 14,573.60 | 29.00 | — | — | 3.15 | 3.16 | MS | 11,331.25 | — | 2/16/2011 | 3/2/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78387GAH6 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 2,083,466.23 | 104.294 | 2,085,889.94 | 2,000,000.00 | 2,057,563.80 | 28,326.14 | (16,783.00 | ) | — | — | 5.875 | 2.379 | FA | 19,583.33 | 58,750.00 | 11/12/2010 | 2/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78387GAP8 | AT&T INC CORP BND | 1FE | 3,183,016.41 | 109.207 | 3,276,206.82 | 3,000,000.00 | 3,165,703.07 | 110,503.75 | (11,131.00 | ) | — | — | 5.1 | 3.392 | MS | 6,800.00 | 76,500.00 | 11/12/2010 | 9/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GHX7 | SLMA ABS 03-10A A1B 144A | 2 | 1FE | 399,875.00 | 100 | 399,998.88 | 400,000.00 | 399,923.87 | 75.01 | 20.00 | — | — | 1.763 | 1.78 | MON | 176.30 | 2,143.00 | 1/12/2010 | 12/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GHY5 | SLMA ABS 03-10A-A1C | 2 | 1FE | 1,699,704.86 | 100 | 1,699,995.24 | 1,700,000.00 | 1,699,823.16 | 172.08 | (30.00 | ) | — | — | 1.713 | 1.726 | MON | 566.24 | 6,790.00 | 2/4/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GHZ2 | SLMA ABS 03-10A A1D 144A | 2 | 1FE | 1,893,765.62 | 100 | 1,899,994.68 | 1,900,000.00 | 1,896,512.21 | 3,482.47 | (233.00 | ) | — | — | 1.755 | 1.881 | MON | 277.88 | 7,658.00 | 9/24/2009 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GJA5 | SLM STUDENT LOAN TR 2003-10A ABS_03-10A | 2 | 1FE | 899,718.75 | 100 | 899,997.48 | 900,000.00 | 899,832.23 | 165.25 | 48.00 | — | — | 1.75 | 1.769 | MON | 700.00 | 3,627.00 | 1/15/2010 | 12/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78442GJD9 | SLM STUDENT LOAN TR 2003-10A ABS 03-10A | 2 | 1FE | 598,975.00 | 100 | 598,973.32 | 598,975.00 | 598,975.00 | (1.68 | ) | — | — | — | 1.703 | 1.708 | MON | 28.33 | 2,344.00 | 1/13/2010 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78444YAB1 | SLMA ABS 08-5 A2 | 2 | 1FE | 4,960,100.93 | 101.168 | 4,936,264.14 | 4,879,287.72 | 4,941,971.45 | (5,707.31 | ) | (5,758.00 | ) | — | — | 1.403 | 0.438 | JAJO | 12,551.50 | 17,313.00 | 8/10/2010 | 10/25/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78444YAD7 | SLMA ABS 08-5 A4 | 2 | 1FE | 4,033,656.25 | 104.551 | 4,025,215.81 | 3,850,000.00 | 4,022,212.22 | 3,003.59 | (4,786.00 | ) | — | — | 2.003 | 1.369 | JAJO | 14,138.76 | 19,564.00 | 1/11/2011 | 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78445XAA4 | SLMA_10-1 ABS 10-1A | 2 | 1FE | 3,189,050.42 | 99.42 | 3,170,553.93 | 3,189,050.42 | 3,189,050.42 | (18,496.49 | ) | — | — | — | 0.65 | 0.65 | MON | 402.75 | 5,150.00 | 7/30/2010 | 3/25/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790849AE3 | ST. JUDE MEDICAL INC. CORP BND | 1FE | 6,365,893.24 | 105.078 | 6,300,460.57 | 5,996,000.00 | 6,334,334.36 | (33,873.79 | ) | (24,644.00 | ) | — | — | 3.75 | 1.97 | JJ | 47,468.33 | 112,425.00 | 12/1/2010 | 7/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790849AH6 | ST. JUDE MEDICAL INC. CORP BND | 2FE | 4,995,350.00 | 98.325 | 4,916,238.40 | 5,000,000.00 | 4,995,628.57 | (79,390.17 | ) | 232.00 | — | — | 2.5 | 2.52 | JD | 39,930.56 | — | 12/1/2010 | 1/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
796269UF3 | SAN ANTONIO TEX INDPT SCH DIST MUNI BND | ?? | 1,000,000.00 | 99.405 | 994,049.99 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (5,950.01 | ) | — | — | — | 2.235 | 2.235 | FA | 5,711.67 | — | 12/15/2010 | 8/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80105NAC9 | SANOFI AVENTIS CORP BND | 1FE | 14,150,000.00 | 100.267 | 14,187,779.23 | 14,150,000.00 | 14,150,000.00 | 37,779.23 | — | — | — | 0.62 | 0.62 | MJSD | 731.50 | — | 3/22/2011 | 3/28/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80105NAD7 | SANOFI AVENTIS CORP BND | 1FE | 2,984,670.00 | 98.84 | 2,965,200.57 | 3,000,000.00 | 2,984,693.49 | (19,492.92 | ) | 23.00 | — | — | 2.625 | 2.735 | MS | 437.50 | — | 3/22/2011 | 3/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80705TAA4 | SCHOL_11-A ABS 11-A A 144A | 2 | 1FE | 2,832,962.96 | 97.36 | 2,813,704.00 | 2,890,000.00 | 2,832,995.72 | (19,291.72 | ) | 33.00 | — | — | 1.209 | 1.377 | JAJO | 291.17 | — | 3/22/2011 | 10/28/2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816851AR0 | SEMPRA ENERGY CORP BND | 2FE | 7,000,000.00 | 100.494 | 7,034,580.21 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 34,580.21 | — | — | — | 1.064 | 1.064 | MJSD | 2,068.89 | — | 3/17/2011 | 3/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822582AF9 | SHELL INTL FINAN CORP BND | F | 1FE | 11,034,168.50 | 106.542 | 11,133,665.36 | 10,450,000.00 | 10,884,810.49 | 248,854.87 | (34,791.00 | ) | — | — | 4 | 2.537 | MS | 11,611.12 | 209,000.00 | 3/2/2010 | 3/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822582AQ5 | SHELL INTL FINAN CORP BND | F | 1FE | 12,215,823.75 | 102.171 | 12,388,270.49 | 12,125,000.00 | 12,203,280.41 | 184,990.08 | (4,302.00 | ) | — | — | 3.1 | 2.937 | JD | 97,101.04 | — | 7/2/2010 | 6/28/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833656AF8 | SOCIETE FINANCEMENT DE L ECONO CORP BND | F | 1FE | 15,082,618.30 | 101.988 | 15,369,590.25 | 15,070,000.00 | 15,079,220.42 | 290,369.83 | (1,891.00 | ) | — | — | 2.25 | 2.198 | JD | 103,606.25 | — | 2/19/2010 | 6/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83714RAX1 | SOUTH CAROLINA STUDENT LN MUNI BND REV | R | 2 | 1FE | 4,746,750.00 | 99.23 | 4,763,040.00 | 4,800,000.00 | 4,746,750.00 | 16,290.00 | — | — | — | 0.411 | 1.085 | MJSD | 1,860.93 | — | 3/30/2011 | 12/3/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842587AB3 | SOUTHERN COMPANY CORP BND | 1FE | 3,225,440.00 | 104.914 | 3,313,737.60 | 3,200,000.00 | 3,205,225.97 | 108,511.63 | (1,608.00 | ) | — | — | 5.3 | 5.086 | JJ | 35,804.44 | 84,800.00 | 10/23/2007 | 1/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846042AB5 | SOVEREIGN BANCORP INC - GTD CORP BND | 1FE | 2,483,687.50 | 101.259 | 2,509,878.20 | 2,450,000.00 | 2,463,005.03 | 46,873.17 | (2,632.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.052 | JD | 18,034.72 | — | 4/2/2009 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84650WAA4 | SPAREBNK 1 BOLIG LOCAL BND 144A | F | 1FE | 13,350,480.00 | 99.004 | 13,167,531.73 | 13,300,000.00 | 13,345,527.67 | (177,995.94 | ) | (3,094.00 | ) | — | — | 1.25 | 1.152 | AO | 71,579.86 | — | 11/9/2010 | 10/25/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85235XAA3 | STADSHYPOTEK AB CORP BND 144A | F | 1FE | 11,822,928.01 | 99.787 | 11,675,079.35 | 11,700,000.00 | 11,806,555.88 | (131,476.53 | ) | (10,484.00 | ) | — | — | 1.45 | 1.079 | MS | 471.25 | 84,825.00 | 11/9/2010 | 9/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857477AC7 | STATE STREET CORPORATION CORP BND | 1FE | 1,101,889.80 | 99.892 | 1,138,766.74 | 1,140,000.00 | 1,129,470.56 | 9,296.18 | 2,376.00 | — | — | 0.404 | 3.897 | JAJO | 768.32 | 1,119.00 | 4/30/2008 | 4/30/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857477AJ2 | STATE STREET CORPORATION CORP BND | 1FE | 5,000,000.00 | 99.855 | 4,992,726.80 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | (7,273.20 | ) | — | — | — | 0.66 | 0.66 | MJSD | 2,289.93 | — | 3/2/2011 | 3/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85748KAA1 | STATE STREET CAPITAL TRUST III CORP BND | 1FE | 8,335,014.00 | 101.872 | 8,378,972.16 | 8,225,000.00 | 8,278,307.89 | 100,664.27 | (12,100.00 | ) | — | — | 2.15 | 1.542 | AO | 74,173.50 | — | 1/27/2010 | 4/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85771SAB2 | STATOIL ASA CORP BND | F | 1FE | 8,220,819.00 | 105.768 | 8,355,654.93 | 7,900,000.00 | 8,145,962.24 | 209,692.69 | (19,071.00 | ) | — | — | 3.875 | 2.799 | AO | 141,157.63 | — | 4/6/2010 | 4/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85771SAC0 | STATOIL ASA CORP BND | F | 1FE | 303,690.00 | 102.845 | 308,535.44 | 300,000.00 | 302,760.26 | 5,775.18 | (183.00 | ) | — | — | 2.9 | 2.626 | AO | 4,011.67 | — | 12/16/2009 | 10/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863667AA9 | STRYKER CORP CORP BND | 1FE | 2,497,761.30 | 102.246 | 2,556,154.05 | 2,500,000.00 | 2,498,015.09 | 58,138.96 | 137.00 | — | — | 3 | 3.022 | JJ | 15,833.33 | 37,500.00 | 11/12/2010 | 1/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAD6 | STUDENT LOAN CON ABS_02-1-A4 144A | 2 | NR*Z* | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | MON | — | 3,300.00 | 00/00/0000 | 3/1/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAE4 | STUDENT LOAN CON ABS 02-1-A4 144A | 2 | NR*Z* | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0 | MON | — | 3,209.00 | 00/00/0000 | 3/1/2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAK0 | STUDENT LOAN CON ABS_02-02 A9 144A | 2 | NR*Z* | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.648 | 0 | MON | — | (744.00 | ) | 12/27/2010 | 7/1/2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86386MAY0 | STUDENT LOAN CON ABS_11-1 A | 2 | 1FE | 12,272,539.54 | 100 | 12,272,539.54 | 12,272,539.54 | 12,272,539.54 | — | — | — | — | 1.475 | 1.48 | MON | 3,519.83 | 5,028.00 | 3/15/2011 | 10/25/2027 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS8CFLV5 | SUNGARD DATA SYSTEMS INC. TERM LOAN | 3FE | 1,997,336.53 | 100.063 | 2,052,472.25 | 2,051,180.01 | 1,999,741.51 | 52,730.74 | 2,405.00 | — | — | 0 | 0.51 | MJSD | — | 6,037.00 | 12/15/2010 | 2/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86959LAA1 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB CORP BND 144A | F | 1FE | 7,060,839.00 | 106.636 | 7,357,884.14 | 6,900,000.00 | 7,011,393.64 | 346,490.50 | (8,035.00 | ) | — | — | 4.875 | 4.328 | JD | 103,715.63 | — | 8/31/2009 | 6/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86959LAB9 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB CORP BND 144A | F | 1FE | 17,692,582.10 | 102.123 | 17,902,148.76 | 17,530,000.00 | 17,619,605.12 | 282,543.64 | (14,972.00 | ) | — | — | 2.875 | 2.514 | MS | 23,799.41 | 251,994.00 | 1/5/2010 | 9/14/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87020LAB2 | SPINTAB AB SWEDMORTGAGE CORP BND 144A | F | 1FE | 13,100,000.00 | 99.971 | 13,096,234.15 | 13,100,000.00 | 13,100,000.00 | (3,765.85 | ) | — | — | — | 0.758 | 0.758 | MJSD | 1,104.77 | — | 3/21/2011 | 3/28/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87246AAA6 | TIAA CMBS 07-C4 A1 | 2 | NR*Z* | 2,998,206.86 | 101.044 | 3,010,425.40 | 2,979,323.06 | 2,982,469.03 | 27,956.37 | (1,360.00 | ) | — | — | 5.58 | 5.319 | MON | 9,697.76 | 41,865.00 | 12/21/2007 | 5/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87938WAE3 | TLEFONICA EMISNS CORP BND | F | 1FE | 2,928,750.00 | 99.055 | 2,971,650.00 | 3,000,000.00 | 2,936,185.24 | 35,464.76 | 7,435.00 | — | — | 0.641 | 1.772 | FMAN | 2,989.00 | 4,722.00 | 1/6/2011 | 2/4/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87938WAN3 | TLEFONICA EMISNS CORP BND | F | 2FE | 2,500,000.00 | 100.155 | 2,503,866.20 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 3,866.20 | — | — | — | 3.992 | 3.992 | FA | 12,475.00 | — | 2/7/2011 | 2/16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87938XAA9 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA CORP BND | F | 2FE | 3,384,920.00 | 95.821 | 3,353,721.95 | 3,500,000.00 | 3,388,687.09 | (34,965.14 | ) | 3,767.00 | — | — | 2.875 | 3.631 | MN | 39,690.97 | — | 1/26/2011 | 11/9/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880591CW0 | TENN VALLEY AUTH AGENCY BND | 1 | 1,302,900.01 | 109.843 | 1,270,883.53 | 1,157,000.00 | 1,252,501.65 | 18,381.88 | (11,878.00 | ) | — | — | 6 | 1.687 | MS | 3,085.33 | 34,710.00 | 3/10/2010 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880591DT6 | TENNESSEE VALLEY AUTHORITY AGENCY BND | 1 | 4,539,760.00 | 107.286 | 4,291,440.11 | 4,000,000.00 | 4,235,422.33 | 56,017.78 | (50,654.00 | ) | — | — | 6.79 | 1.575 | MN | 96,568.89 | — | 9/25/2009 | 5/23/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88166BAA8 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II CORP BND | R | 1FE | 2,300,000.00 | 100.273 | 2,306,279.07 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 6,279.07 | — | — | — | 0.709 | 0.939 | MJSD | 498.27 | 4,092.00 | 6/15/2010 | 12/19/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88166BAB6 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II CORP BND | R | 1FE | 5,863,229.50 | 100.545 | 5,881,884.19 | 5,850,000.00 | 5,862,784.15 | 19,100.04 | (1,492.00 | ) | — | — | 1.5 | 1.317 | JD | 25,837.50 | — | 1/31/2011 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88166CAA6 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II CORP BND | F | 1FE | 8,739,585.99 | 100.871 | 8,826,212.50 | 8,750,000.00 | 8,740,814.38 | 85,398.12 | 506.00 | — | — | 3 | 3.027 | JD | 77,291.66 | — | 11/12/2010 | 6/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88166DAB2 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II CORP BND | F | 1FE | 6,450,000.00 | 100.353 | 6,472,768.76 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | 22,768.76 | — | — | — | 0.809 | 0.809 | MJSD | 1,449.46 | — | 3/16/2011 | 3/21/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883556AW2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC CORP BND | 1FE | 2,999,130.00 | 101.089 | 3,032,674.26 | 3,000,000.00 | 2,999,159.54 | 33,514.72 | 30.00 | — | — | 2.05 | 2.06 | FA | 6,662.50 | — | 2/14/2011 | 2/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88579EAD7 | 3M COMPANY CORP BND | 1FE | 4,363,958.25 | 106.167 | 4,326,316.74 | 4,075,000.00 | 4,223,212.40 | 103,104.34 | (21,022.00 | ) | — | — | 4.65 | 2.459 | JD | 55,793.54 | — | 7/20/2009 | 12/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887317AJ4 | TIME WARNER INC CORP BND | 2FE | 7,260,260.00 | 101.096 | 7,076,687.46 | 7,000,000.00 | 7,234,195.22 | (157,507.76 | ) | (12,860.00 | ) | — | — | 3.15 | 2.326 | JJ | 46,550.00 | 110,863.00 | 9/23/2010 | 7/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88732JAK4 | TIME WARNER CABLE INC CORP BND | 2FE | 1,676,085.00 | 109.905 | 1,648,568.24 | 1,500,000.00 | 1,629,084.82 | 19,483.42 | (13,902.00 | ) | — | — | 6.2 | 2.257 | JJ | 23,250.00 | 46,500.00 | 5/20/2010 | 7/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88732JAV0 | TIME WARNER CABLE INC CORP BND | 2FE | 7,823,158.00 | 102.247 | 7,566,271.93 | 7,400,000.00 | 7,780,967.33 | (214,695.40 | ) | (23,452.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.096 | FA | 43,166.67 | 129,500.00 | 10/15/2010 | 2/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89152UAE2 | TOTAL CAPITAL S.A. CORP BND | F | 1FE | 11,068,646.91 | 96.906 | 10,659,669.90 | 11,000,000.00 | 11,060,842.69 | (401,172.79 | ) | (4,221.00 | ) | — | — | 2.3 | 2.178 | MS | 11,244.45 | 126,500.00 | 2/3/2011 | 3/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89153UAB7 | TOTAL CAPITAL CANADA LTD CORP BND | A | 1FE | 3,792,248.00 | 99.897 | 3,796,100.90 | 3,800,000.00 | 3,792,688.26 | 3,412.64 | 440.00 | — | — | 1.625 | 1.695 | JJ | 10,806.25 | — | 1/21/2011 | 1/28/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89233P4B9 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP CORP BND MTN | 1FE | 1,997,706.43 | 101.672 | 2,033,431.70 | 2,000,000.00 | 1,997,923.63 | 35,508.07 | 114.00 | — | — | 3.2 | 3.227 | JD | 18,488.89 | — | 11/12/2010 | 6/17/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89233P4H6 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP CORP BND | 1FE | 4,996,098.00 | 99.495 | 4,974,728.40 | 5,000,000.00 | 4,996,658.34 | (21,929.94 | ) | 356.00 | — | — | 1.375 | 1.404 | FA | 9,357.64 | 34,375.00 | 11/12/2010 | 8/12/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89235UAD5 | TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT | 2 | 1FE | 4,999,209.00 | 99.296 | 4,964,795.00 | 5,000,000.00 | 4,999,334.03 | (34,539.03 | ) | 62.00 | — | — | 1.09 | 1.098 | MON | 2,422.22 | 13,625.00 | 9/22/2010 | 12/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89235YAC9 | TAOT_10-B ABS_10-B A3 | 2 | 1FE | 4,089,646.62 | 100.273 | 4,101,183.59 | 4,090,000.00 | 4,089,763.61 | 11,419.98 | 43.00 | — | — | 1.04 | 1.047 | MON | 1,890.49 | 10,634.00 | 7/14/2010 | 2/18/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89235YAD7 | TAOT_10-B ABS_10-B A4 | 2 | 1FE | 1,099,799.58 | 100.301 | 1,103,308.59 | 1,100,000.00 | 1,099,844.34 | 3,464.25 | 16.00 | — | — | 1.47 | 1.481 | MON | 718.67 | 4,043.00 | 7/14/2010 | 1/17/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
893526DH3 | TRANSCANADA PIPELINES LIMITED CORP BND | A | 1FE | 7,668,401.75 | 102.437 | 7,862,026.63 | 7,675,000.00 | 7,669,426.38 | 192,600.25 | 307.00 | — | — | 3.4 | 3.419 | JD | 86,983.33 | — | 5/27/2010 | 6/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902118BK3 | TYCO INTERNATIONAL GROUP SA CORP BND | F | 1FE | 5,616,616.50 | 110.726 | 5,480,921.01 | 4,950,000.00 | 5,520,716.25 | (39,795.24 | ) | (52,978.00 | ) | — | — | 6 | 1.498 | MN | 112,200.00 | — | 10/14/2010 | 11/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90261XGF3 | UBS AG STAMFORD BRANCH CORP BOND | 1FE | 4,444,215.00 | 100.819 | 4,486,461.12 | 4,450,000.00 | 4,445,403.18 | 41,057.94 | 465.00 | — | — | 2.25 | 2.295 | FA | 13,628.13 | 50,063.00 | 8/5/2010 | 8/12/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90261XGX4 | UBS AG CORP BND | F | 1FE | 4,598,022.00 | 100.238 | 4,610,965.48 | 4,600,000.00 | 4,598,133.54 | 12,831.94 | 112.00 | — | — | 2.25 | 2.265 | JJ | 18,112.50 | — | 1/25/2011 | 1/28/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90290FAC0 | USAOT_1-1 ABS 10-1 A3 | 2 | 1FE | 2,652,898.44 | 100.43 | 2,661,395.00 | 2,650,000.00 | 2,651,500.06 | 9,894.94 | (403.00 | ) | — | — | 1.3 | 1.245 | MON | 1,531.11 | 8,612.00 | 4/28/2010 | 3/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90333WAA6 | US BANK NA CORP BND | 1FE | 307,902.00 | 101.934 | 305,801.40 | 300,000.00 | 301,004.22 | 4,797.18 | (730.00 | ) | — | — | 6.375 | 5.355 | FA | 3,187.50 | 9,563.00 | 9/30/2008 | 8/1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90345AAC6 | US CENTRAL CREDIT UNION - (LT) CORP BND | 1FE | 14,757,824.30 | 101.872 | 14,903,873.90 | 14,630,000.00 | 14,705,500.32 | 198,373.58 | (11,877.00 | ) | — | — | 1.9 | 1.561 | AO | 125,086.50 | — | 3/4/2010 | 10/19/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911312AG1 | UNITED PARCEL SERVICE INC CORP BND | 1FE | 12,184,671.00 | 105.65 | 12,044,147.99 | 11,400,000.00 | 11,845,610.25 | 198,537.74 | (60,482.00 | ) | — | — | 4.5 | 2.259 | JJ | 108,300.00 | 256,500.00 | 1/22/2010 | 1/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911312AL0 | UNITED PARCEL SERVICE INC CORP BND | 1FE | 12,414,426.00 | 106.753 | 12,596,858.25 | 11,800,000.00 | 12,273,451.08 | 323,407.17 | (37,366.00 | ) | — | — | 3.875 | 2.479 | AO | 228,625.01 | — | 4/20/2010 | 4/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911312AM8 | UNITED PARCEL SERVICE INC CORP BND | 1FE | 1,986,600.00 | 92.472 | 1,849,444.88 | 2,000,000.00 | 1,987,044.75 | (137,599.87 | ) | 338.00 | — | — | 3.125 | 3.202 | JJ | 24,131.94 | — | 11/8/2010 | 1/15/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGS3 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 1,250,062.50 | 101.254 | 1,265,670.96 | 1,250,000.00 | 1,250,043.07 | 15,627.89 | (6.00 | ) | — | — | 2.125 | 2.123 | FA | 3,394.10 | 13,281.00 | 12/16/2009 | 2/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGU8 | US BANCORP CORP BND MTN | 1FE | 549,043.00 | 101.194 | 556,569.35 | 550,000.00 | 549,236.47 | 7,332.88 | 45.00 | — | — | 3.15 | 3.188 | MS | 1,299.38 | 8,663.00 | 3/1/2010 | 3/4/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGW4 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 10,554,342.50 | 100.984 | 10,653,816.12 | 10,550,000.00 | 10,556,441.26 | 97,374.86 | (34.00 | ) | — | — | 2 | 1.971 | JD | 62,713.88 | — | 2/2/2011 | 6/14/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGX2 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 7,492,650.00 | 98.478 | 7,385,878.95 | 7,500,000.00 | 7,493,593.85 | (107,714.90 | ) | 347.00 | — | — | 2.45 | 2.471 | JJ | 32,666.67 | 91,875.00 | 7/22/2010 | 7/27/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGY0 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 5,442,969.50 | 99.358 | 5,414,989.91 | 5,450,000.00 | 5,444,240.34 | (29,250.43 | ) | 571.00 | — | — | 1.375 | 1.419 | MS | 3,746.88 | 37,469.00 | 9/8/2010 | 9/13/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91159HGZ7 | US BANCORP CORP BND | 1FE | 6,839,930.50 | 98.695 | 6,760,603.32 | 6,850,000.00 | 6,841,302.62 | (80,699.30 | ) | 823.00 | — | — | 1.125 | 1.175 | AO | 31,895.31 | — | 10/28/2010 | 10/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91160HAC1 | US BANCORP - (LT) GTD CORP BND GOVT GUAR | 1FE | 2,004,620.00 | 101.541 | 2,030,819.86 | 2,000,000.00 | 2,001,767.61 | 29,052.25 | (387.00 | ) | — | — | 1.8 | 1.72 | MN | 13,600.00 | — | 5/19/2009 | 5/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828FU9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,089,062.50 | 102.139 | 2,042,779.84 | 2,000,000.00 | 2,014,561.65 | 28,218.19 | (7,134.00 | ) | — | — | 4.5 | 3.014 | MS | 245.90 | 45,000.00 | 7/29/2008 | 9/30/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828FW5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,230,468.75 | 102.553 | 4,102,120.04 | 4,000,000.00 | 4,041,811.95 | 60,308.09 | (17,882.00 | ) | — | — | 4.625 | 2.775 | AO | 77,760.99 | — | 7/15/2008 | 10/31/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GC8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,286,406.25 | 103.254 | 3,097,619.94 | 3,000,000.00 | 3,058,089.34 | 39,530.60 | (19,163.00 | ) | — | — | 4.625 | 2.004 | JD | 34,879.14 | — | 3/7/2008 | 12/31/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828GF1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,078,359.38 | 103.727 | 1,037,269.97 | 1,000,000.00 | 1,017,964.65 | 19,305.32 | (5,262.00 | ) | — | — | 4.75 | 2.558 | JJ | 7,872.93 | 23,750.00 | 4/17/2008 | 1/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828HY9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,456,386.72 | 104.824 | 3,668,839.90 | 3,500,000.00 | 3,480,665.29 | 188,174.61 | 2,219.00 | — | — | 3.125 | 3.402 | AO | 45,925.41 | — | 5/30/2008 | 4/30/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JB7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 759,111.33 | 105.746 | 793,095.08 | 750,000.00 | 754,144.23 | 38,950.85 | (456.00 | ) | — | — | 3.5 | 3.234 | MN | 8,798.08 | — | 6/4/2008 | 5/31/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JD3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 997,500.00 | 105.539 | 1,055,390.01 | 1,000,000.00 | 998,817.61 | 56,572.40 | 126.00 | — | — | 3.375 | 3.43 | JD | 8,484.12 | — | 7/21/2008 | 6/30/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JM3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,037,265.63 | 105.207 | 2,104,140.02 | 2,000,000.00 | 2,019,275.98 | 84,864.04 | (1,837.00 | ) | — | — | 3.125 | 2.723 | MS | 170.76 | 31,250.00 | 10/7/2008 | 9/30/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828JZ4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 22,737,799.27 | 101.582 | 23,363,860.23 | 23,000,000.00 | 22,768,038.62 | 595,821.61 | 19,361.00 | — | — | 1.75 | 2.117 | JJ | 66,714.75 | 201,250.00 | 11/12/2010 | 1/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KF6 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 8,026,459.15 | 101.863 | 7,945,314.55 | 7,800,000.00 | 7,995,610.85 | (50,296.30 | ) | (16,330.00 | ) | — | — | 1.875 | 0.999 | FA | 11,494.56 | 73,125.00 | 12/17/2010 | 2/28/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KT6 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 20,143,750.00 | 100.727 | 20,145,399.40 | 20,000,000.00 | 20,143,750.00 | 1,649.40 | — | — | — | 2.375 | 2.218 | MS | 5,191.25 | — | 3/31/2011 | 3/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KU3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,519,532.69 | 100.128 | 2,533,238.35 | 2,530,000.00 | 2,529,120.88 | 4,117.47 | 1,319.00 | — | — | 0.875 | 1.087 | MN | 7,419.71 | — | 6/5/2009 | 5/31/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828KX7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,730,281.25 | 101.789 | 1,730,413.02 | 1,700,000.00 | 1,715,467.91 | 14,945.11 | (3,149.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.113 | JD | 9,369.85 | — | 1/27/2010 | 6/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LC2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 20,597,062.50 | 103.877 | 20,463,768.81 | 19,700,000.00 | 20,534,082.83 | (70,314.02 | ) | (60,389.00 | ) | — | — | 2.625 | 1.323 | JJ | 85,711.33 | 258,563.00 | 12/23/2010 | 7/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LK4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 53,180,936.44 | 102.945 | 52,399,000.93 | 50,900,000.00 | 52,886,477.18 | (487,476.25 | ) | (141,868.00 | ) | — | — | 2.375 | 1.194 | FA | 105,684.31 | 604,438.00 | 11/12/2010 | 8/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LR9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 39,634,146.60 | 101.23 | 39,985,851.18 | 39,500,000.00 | 39,604,205.91 | 381,645.27 | (16,688.00 | ) | — | — | 1.375 | 1.201 | AO | 250,673.07 | — | 8/19/2010 | 10/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LS7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 20,445,312.60 | 102.801 | 20,560,200.60 | 20,000,000.00 | 20,366,688.04 | 193,512.56 | (24,636.00 | ) | — | — | 2.375 | 1.842 | AO | 198,141.41 | — | 6/10/2010 | 10/31/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828LZ1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 70,886,809.01 | 101.828 | 68,733,902.02 | 67,500,000.00 | 70,546,138.44 | (1,812,236.42 | ) | (202,697.00 | ) | — | — | 2.125 | 0.87 | MN | 480,752.06 | — | 1/12/2011 | 11/30/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MB3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 3,799,122.17 | 100.797 | 3,850,445.29 | 3,820,000.00 | 3,808,029.60 | 42,415.69 | 1,715.00 | — | — | 1.125 | 1.311 | JD | 12,632.76 | — | 12/11/2009 | 12/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MH0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 24,835,044.69 | 102.077 | 25,519,252.75 | 25,000,000.00 | 24,868,993.85 | 650,258.90 | 5,149.00 | — | — | 2.25 | 2.39 | JJ | 93,234.89 | 281,250.00 | 1/29/2010 | 1/31/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MM9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,999,430.81 | 100.337 | 5,016,849.50 | 5,000,000.00 | 4,999,809.11 | 17,040.39 | 71.00 | — | — | 0.75 | 0.756 | MN | 12,568.68 | — | 12/3/2009 | 11/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MN7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 15,941,238.41 | 101.184 | 16,095,338.56 | 15,907,000.00 | 15,931,060.74 | 164,277.82 | (3,132.00 | ) | — | — | 1.375 | 1.293 | FA | 27,189.10 | 109,361.00 | 9/9/2010 | 2/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MR8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 17,036,566.48 | 102.436 | 16,901,939.51 | 16,500,000.00 | 16,989,775.55 | (87,836.04 | ) | (31,527.00 | ) | — | — | 2.375 | 1.575 | FA | 34,076.08 | 195,938.00 | 11/23/2010 | 2/28/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MU1 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 11,437,362.58 | 100.656 | 11,525,111.78 | 11,450,000.00 | 11,443,682.40 | 81,429.38 | 1,566.00 | — | — | 1 | 1.056 | MS | 318.07 | 57,250.00 | 3/30/2010 | 3/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828MZ0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 6,352,265.63 | 102.735 | 6,164,099.58 | 6,000,000.00 | 6,319,394.95 | (155,295.37 | ) | (19,177.00 | ) | — | — | 2.5 | 1.161 | AO | 62,570.97 | — | 10/27/2010 | 4/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NC0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 1,503,579.24 | 101.094 | 1,516,410.14 | 1,500,000.00 | 1,502,586.16 | 13,823.98 | (298.00 | ) | — | — | 1.375 | 1.292 | MN | 7,805.59 | — | 5/28/2010 | 5/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NF3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 14,010,150.00 | 101.1 | 13,901,250.83 | 13,750,000.00 | 14,000,674.61 | (99,423.78 | ) | (9,475.00 | ) | — | — | 2.125 | 1.669 | MN | 97,930.98 | — | 1/28/2011 | 5/31/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NL0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 15,410,932.95 | 99.948 | 15,292,043.69 | 15,300,000.00 | 15,398,094.37 | (106,050.68 | ) | (4,986.00 | ) | — | — | 1.875 | 1.72 | JD | 72,114.98 | — | 9/10/2010 | 6/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NQ9 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 5,812,906.15 | 100.234 | 5,813,571.65 | 5,800,000.00 | 5,808,770.24 | 4,801.41 | (1,619.00 | ) | — | — | 0.625 | 0.511 | JJ | 6,008.29 | 18,125.00 | 8/13/2010 | 7/31/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NX4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 26,072,194.15 | 99.758 | 26,036,838.79 | 26,100,000.00 | 26,072,245.05 | (35,406.26 | ) | 103.00 | — | — | 0.375 | 0.444 | MS | 267.41 | 48,938.00 | 3/24/2011 | 9/30/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828NY2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 10,018,392.88 | 99.371 | 9,937,100.20 | 10,000,000.00 | 10,014,936.01 | (77,835.81 | ) | (1,829.00 | ) | — | — | 0.75 | 0.686 | MS | 3,464.67 | 37,500.00 | 9/24/2010 | 9/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828PB0 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,207,988.09 | 98.641 | 2,179,966.07 | 2,210,000.00 | 2,208,258.57 | (28,292.50 | ) | 148.00 | — | — | 0.5 | 0.53 | AO | 5,100.00 | — | 10/22/2010 | 10/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828PE4 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 13,124,951.17 | 96.488 | 12,784,659.87 | 13,250,000.00 | 13,132,701.98 | (348,042.11 | ) | 5,564.00 | — | — | 1.25 | 1.447 | AO | 69,088.78 | — | 12/7/2010 | 10/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828PH7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 4,388,155.37 | 99.832 | 4,392,608.04 | 4,400,000.00 | 4,391,443.66 | 1,164.38 | 1,529.00 | — | — | 0.375 | 0.513 | FA | 1,434.78 | 8,250.00 | 9/14/2010 | 8/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828PJ3 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 15,206,630.86 | 96.838 | 15,155,146.53 | 15,650,000.00 | 15,230,192.27 | (75,045.74 | ) | 20,893.00 | — | — | 1.375 | 1.977 | MN | 71,828.63 | — | 12/21/2010 | 11/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828PR5 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 2,992,851.56 | 99.828 | 2,994,840.09 | 3,000,000.00 | 2,993,349.56 | 1,490.53 | 498.00 | — | — | 0.625 | 0.747 | JJ | 3,107.73 | — | 2/8/2011 | 1/31/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828PU8 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 8,708,013.84 | 98.492 | 8,667,295.74 | 8,800,000.00 | 8,715,409.72 | (48,113.98 | ) | 7,109.00 | — | — | 0.5 | 0.872 | MN | 16,651.94 | — | 1/7/2011 | 11/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828PZ7 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 22,932,593.75 | 99.965 | 22,792,019.09 | 22,800,000.00 | 22,931,350.43 | (139,331.34 | ) | (1,243.00 | ) | — | — | 1.25 | 1.051 | MS | 13,165.76 | — | 3/23/2011 | 3/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828QH6 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | — | 100.074 | — | — | — | — | — | — | — | 1.25 | 0 | FA | (849.45 | ) | — | 3/8/2011 | 2/15/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912828QJ2 | UNITED STATES TREASURY GOVT BND | 1 | 34,871,052.03 | 99.693 | 34,593,471.35 | 34,700,000.00 | 34,870,038.49 | (276,567.14 | ) | (1,014.00 | ) | — | — | 2.125 | 2.017 | FA | 64,119.56 | — | 3/24/2011 | 2/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913017BF5 | UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP BND | 1FE | 799,383.20 | 105.858 | 815,104.09 | 770,000.00 | 779,653.52 | 35,450.57 | (2,071.00 | ) | — | — | 6.1 | 4.936 | MN | 17,744.22 | — | 9/24/2008 | 5/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914455KX7 | UNIVERSITY MICH UNIV REVS MUNITAX BND | ?? | 3,500,000.00 | 97.073 | 3,397,554.93 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | (102,445.07 | ) | — | — | — | 1.754 | 1.754 | AO | 24,214.94 | — | 10/28/2010 | 4/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91913YAQ3 | VALERO ENERGY CORPORATION CORP BND | 2FE | 1,531,485.00 | 104.372 | 1,565,577.51 | 1,500,000.00 | 1,526,269.20 | 39,308.31 | (1,562.00 | ) | — | — | 4.5 | 4.003 | FA | 11,250.00 | 33,750.00 | 5/20/2010 | 2/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92343VAZ7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. CORP BND FRN | 1FE | 9,900,000.00 | 100.531 | 9,952,568.11 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 52,568.11 | — | — | — | 0.918 | 0.918 | MJSD | 1,009.80 | — | 3/23/2011 | 3/28/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344GAW6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. CORP BND | 1FE | 6,784,125.00 | 101.199 | 6,789,024.38 | 6,250,000.00 | 6,685,059.21 | 103,965.17 | (22,392.00 | ) | — | — | 4.9 | 3.21 | MS | 13,611.11 | 153,125.00 | 2/17/2010 | 9/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAJ9 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 6,369,194.90 | 114.648 | 6,338,912.96 | 5,529,000.00 | 6,152,222.46 | 186,690.50 | (56,839.00 | ) | — | — | 7.375 | 2.873 | MN | 154,044.09 | — | 4/20/2010 | 11/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAN0 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 7,987,672.58 | 103.656 | 8,240,666.94 | 7,950,000.00 | 7,964,768.89 | 275,898.05 | (4,287.00 | ) | — | — | 5.25 | 5.02 | FA | 69,562.50 | 208,688.00 | 11/10/2009 | 2/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92344SAP5 | CELLCO PARTNERSHIP/VERIZON WIR CORP BND | 1FE | 24,052,049.92 | 109.839 | 25,400,169.33 | 23,125,000.00 | 23,895,743.34 | 1,504,425.99 | (65,111.00 | ) | — | — | 5.55 | 4.26 | FA | 213,906.25 | 641,719.00 | 11/12/2010 | 2/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92857WAW0 | VODAFONE GROUP PLC CORP BND | F | 2FE | 4,975,300.00 | 99.127 | 4,956,344.60 | 5,000,000.00 | 4,975,500.76 | (19,156.16 | ) | 201.00 | — | — | 2.875 | 2.982 | MS | 5,989.58 | — | 3/9/2011 | 3/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928670AE8 | VW INTL FIN N.V. CORP BND 144A | F | 1FE | 5,009,015.00 | 100.031 | 5,001,549.55 | 5,000,000.00 | 5,008,998.26 | (7,448.71 | ) | (17.00 | ) | — | — | 0.922 | 0.862 | JAJO | 256.16 | — | 3/24/2011 | 4/1/2014 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922F3N6 | WAMU_05-A12 CMO_05-AR12 1A8 | 2 | NR*Z* | 3,912,958.69 | 85.49 | 3,379,495.76 | 3,953,107.46 | 3,914,310.21 | (534,814.45 | ) | 232.00 | — | — | 2.725 | 2.879 | MON | 8,977.01 | 26,913.00 | 1/10/2008 | 10/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FNJ3 | WASHINGTON MUTUAL WHOLE CMO 04-AR3 A2 | 2 | NR*Z* | 724,448.86 | 100.048 | 742,607.57 | 742,251.29 | 725,214.88 | 17,392.69 | 80.00 | — | — | 2.689 | 3.179 | MON | 1,663.18 | 5,008.00 | 8/10/2007 | 6/25/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92922FW46 | WASHINGTON MUTUAL CMO 05-AR10 1A3 | 2 | 3FE | 2,939,882.81 | 81.784 | 2,453,520.00 | 3,000,000.00 | 2,959,993.37 | (506,473.37 | ) | (327.00 | ) | — | — | 2.769 | 2.945 | MON | 6,922.25 | 20,758.00 | 3/24/2006 | 9/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92924SAA6 | WESTFIELD GROUP CORP BND 144A | R | 1FE | 2,960,718.75 | 93.983 | 3,197,323.12 | 3,025,000.00 | 3,002,247.38 | 195,075.74 | 3,521.00 | — | — | 5.4 | 5.929 | AO | 81,675.00 | — | 12/24/2008 | 10/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92928WAF2 | WMC FINANCE LTD CORP BND | F | 1FE | 2,162,260.00 | 107.884 | 2,157,684.64 | 2,000,000.00 | 2,106,225.37 | 51,459.27 | (12,082.00 | ) | — | — | 5.125 | 2.537 | MN | 38,722.22 | — | 1/27/2010 | 5/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929766CT8 | WACHOVIA BANK COMM MTG TR CMBS 03-C3 | 2 | 1FE | 1,738,974.85 | 99.385 | 1,795,534.57 | 1,789,479.14 | 1,774,396.59 | 21,137.98 | 2,138.00 | — | — | 4.037 | 5.078 | MON | 6,020.10 | 18,060.00 | 8/27/2008 | 2/15/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92976WBA3 | WACHOVIA CORPORATION CORP BND MTN | 1FE | 527,500.00 | 101.414 | 545,628.74 | 500,000.00 | 512,539.30 | 33,089.44 | (1,254.00 | ) | — | — | 5.7 | 4.556 | FA | 4,750.00 | 14,250.00 | 1/31/2008 | 8/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92976WBJ4 | WACHOVIA CORPORATION CORP BND MTN | 1FE | 9,141,125.82 | 107.758 | 9,051,683.84 | 8,400,000.00 | 9,020,621.55 | 31,062.29 | (72,435.00 | ) | — | — | 5.5 | 1.865 | MN | 192,500.00 | — | 11/12/2010 | 5/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142AS2 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 6,759,610.00 | 112.99 | 6,551,677.74 | 5,800,000.00 | 6,534,461.49 | 17,216.25 | (82,529.00 | ) | — | — | 7.25 | 1.305 | JD | 140,166.67 | — | 7/22/2010 | 6/1/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142BT9 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 2,291,772.00 | 107.143 | 2,249,993.97 | 2,100,000.00 | 2,252,430.93 | (2,436.96 | ) | (17,974.00 | ) | — | — | 4.55 | 1.019 | MN | 39,812.50 | — | 9/10/2010 | 5/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142CL5 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 8,537,028.01 | 106.243 | 8,499,401.84 | 8,000,000.00 | 8,441,187.97 | 58,213.87 | (47,806.00 | ) | — | — | 4.25 | 1.491 | AO | 156,777.78 | — | 1/10/2011 | 4/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142CR2 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 3,024,810.00 | 101.778 | 3,053,354.43 | 3,000,000.00 | 3,020,857.92 | 32,496.51 | (1,222.00 | ) | — | — | 2.875 | 2.69 | AO | 43,125.00 | — | 5/20/2010 | 4/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931142CX9 | WAL-MART STORES INC CORP BND | 1FE | 3,655,118.25 | 95.726 | 3,517,928.48 | 3,675,000.00 | 3,656,782.53 | (138,854.05 | ) | 948.00 | — | — | 1.5 | 1.613 | AO | 23,887.50 | — | 10/18/2010 | 10/25/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931422AD1 | WALGREEN CO CORP BND | 1FE | 6,200,660.25 | 108.325 | 6,743,208.72 | 6,225,000.00 | 6,213,044.37 | 530,164.35 | 1,190.00 | — | — | 4.875 | 4.963 | FA | 50,578.14 | 151,734.00 | 7/14/2008 | 8/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93934FEN8 | WMALT_05-5 CMO 05-9-2A2 | 2 | 5FE | 4,898,800.68 | 80 | 4,277,261.17 | 5,346,576.46 | 4,921,830.03 | (644,568.86 | ) | 5,504.00 | — | — | 5.5 | 7.729 | MON | 24,505.14 | 73,515.00 | 12/17/2007 | 11/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AA4 | WELLS FARGO & COMPANY - GTD CORP BND | 1FE | 1,298,479.00 | 103.122 | 1,324,015.23 | 1,300,000.00 | 1,298,479.00 | 25,536.23 | — | — | — | 3 | 3.658 | JD | 12,133.33 | — | 12/3/2008 | 12/9/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949744AC0 | WELLS FARGO & COMPANY - GTD CORP BND | 1FE | 829,784.20 | 101.997 | 846,575.17 | 830,000.00 | 829,912.85 | 16,662.32 | 18.00 | — | — | 2.125 | 2.134 | JD | 5,193.26 | — | 3/25/2009 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949746NY3 | WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 1FE | 797,552.00 | 105.089 | 840,715.83 | 800,000.00 | 799,039.53 | 41,676.30 | 124.00 | — | — | 4.375 | 4.444 | JJ | 5,930.56 | 17,500.00 | 1/25/2008 | 1/31/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949746QU8 | WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 1FE | 5,285,390.25 | 100.947 | 5,299,719.44 | 5,250,000.00 | 5,284,722.95 | 14,996.49 | (667.00 | ) | — | — | 3.676 | 3.536 | MS | 8,577.34 | 129,833.00 | 2/10/2011 | 6/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94974BEU0 | WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 1FE | 4,044,937.50 | 103.029 | 4,172,663.97 | 4,050,000.00 | 4,045,921.04 | 126,742.93 | 230.00 | — | — | 3.625 | 3.652 | AO | 67,696.88 | — | 3/23/2010 | 4/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94975CAL1 | WELLS FARGO FINANCIAL INC CORP BND | 1FE | 804,015.00 | 105.541 | 791,556.65 | 750,000.00 | 776,569.91 | 14,986.74 | (4,815.00 | ) | — | — | 5.5 | 2.781 | FA | 6,875.00 | 20,625.00 | 10/20/2009 | 8/1/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949781AA6 | WFMBS CMO 05-AR1 1A1 | 2 | NR*Z* | 2,869,018.65 | 92 | 2,704,007.80 | 2,939,138.92 | 2,875,887.54 | (171,879.74 | ) | 335.00 | — | — | 2.739 | 3.252 | MON | 6,708.85 | 20,127.00 | 12/5/2006 | 2/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949781AC2 | WFMBS CMO 05-AR1 2A1 | 2 | 3FE | 809,621.47 | 90.32 | 749,519.65 | 829,849.04 | 810,434.72 | (60,915.07 | ) | 113.00 | — | — | 2.74 | 3.214 | MON | 1,894.65 | 5,684.00 | 5/27/2008 | 2/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949797AA2 | WFMBS WHOLE CMO 07-15 A1 | 2 | NR*Z* | 342,066.79 | 95 | 322,919.98 | 339,915.77 | 341,870.35 | (18,950.37 | ) | 4.00 | — | — | 6 | 5.652 | MON | 1,699.58 | 5,099.00 | 1/17/2008 | 11/25/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980RAC1 | WFMBS_04-Z CMO 04-Z-2A1 | 2 | NR*Z* | 233,328.98 | 96 | 225,973.08 | 235,388.62 | 233,420.35 | (7,447.27 | ) | 5.00 | — | — | 2.742 | 2.875 | MON | 537.85 | 1,614.00 | 1/14/2008 | 12/25/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94980VAF5 | WELLS FARGO BANK NA CORP BND | 1FE | 5,406,072.80 | 95.389 | 5,661,337.15 | 5,935,000.00 | 5,443,354.58 | 217,982.57 | 22,232.00 | — | — | 0.524 | 2.28 | FMAN | 3,801.04 | 7,498.00 | 10/27/2010 | 5/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94981NAH8 | WFMBS_05-AR4 CMO 05-AR4 2A2 | 2 | NR*Z* | 2,222,622.85 | 94.5 | 2,161,065.71 | 2,286,851.22 | 2,226,719.99 | (65,654.28 | ) | 369.00 | — | — | 2.756 | 3.341 | MON | 5,251.60 | 16,025.00 | 7/19/2006 | 4/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94982BAG5 | WFMBS CMO 05-AR8 3A2 | 2 | NR*Z* | 865,290.12 | 95.722 | 842,623.94 | 880,282.42 | 866,010.17 | (23,386.23 | ) | 73.00 | — | — | 2.861 | 3.215 | MON | 2,098.92 | 6,314.00 | 12/15/2005 | 6/25/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949835AB8 | WFMBS CMO_05-AR15 1A2 | 2 | 2FE | 3,795,623.89 | 96.87 | 3,686,324.68 | 3,805,434.79 | 3,795,928.43 | (109,603.75 | ) | (13.00 | ) | — | — | 5.055 | 5.078 | MON | 16,029.44 | 48,116.00 | 1/28/2008 | 9/25/2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95806AAB9 | WESTERN CORPORATE FEDERAL CRED CORP BND | 1FE | 6,706,837.00 | 101.647 | 6,810,349.74 | 6,700,000.00 | 6,704,152.62 | 106,197.12 | (641.00 | ) | — | — | 1.75 | 1.71 | MN | 48,528.47 | — | 1/27/2010 | 11/2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959802AN9 | WESTERN UNION CORP BND | 1FE | 11,100,000.00 | 100.115 | 11,112,764.78 | 11,100,000.00 | 11,100,000.00 | 12,764.78 | — | — | — | 0.89 | 0.89 | MJSD | 6,856.57 | — | 3/2/2011 | 3/7/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961214BP7 | WESTPAC BANKING CORP BND | F | 1FE | 6,667,924.50 | 98.807 | 6,595,340.68 | 6,675,000.00 | 6,668,334.74 | (72,994.06 | ) | 327.00 | — | — | 3 | 3.023 | JD | 62,300.01 | — | 12/2/2010 | 12/9/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961214BR3 | WESTPAC BANKING CORP BND | F | 1FE | 9,195,216.00 | 99.886 | 9,189,466.55 | 9,200,000.00 | 9,195,699.62 | (6,233.07 | ) | 385.00 | — | — | 1.85 | 1.868 | JD | 52,951.11 | — | 12/2/2010 | 12/9/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9612EAAB1 | WESTPAC SECURITIES NZ LTD CORP BND GOVT | F | 1FE | 3,130,512.81 | 105.026 | 3,255,806.28 | 3,100,000.00 | 3,127,594.36 | 128,211.92 | (1,915.00 | ) | — | — | 3.45 | 3.166 | JJ | 18,716.25 | 53,475.00 | 11/12/2010 | 7/28/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9612EMAH2 | WESTPAC BANKING CORP - GTD SENIOR CORP | F | 1FE | 10,104,800.00 | 103.17 | 10,316,999.80 | 10,000,000.00 | 10,083,959.76 | 233,040.04 | (5,747.00 | ) | — | — | 2.9 | 2.643 | MS | 16,916.67 | 145,000.00 | 4/28/2010 | 9/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981464BD1 | WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT ABS_06-A | 2 | 1FE | 12,301,269.53 | 98.323 | 12,290,375.00 | 12,500,000.00 | 12,312,352.79 | (21,977.79 | ) | 11,083.00 | — | — | 0.385 | 1.83 | MON | 2,272.57 | 3,848.00 | 2/16/2011 | 2/15/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98158KAD1 | WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR ABS 11-A | 2 | 1FE | 4,599,795.30 | 99.77 | 4,589,419.86 | 4,600,000.00 | 4,599,795.87 | (10,376.01 | ) | 1.00 | — | — | 1.91 | 1.918 | MON | 5,125.17 | — | 3/2/2011 | 4/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983024AA8 | WYETH CORP BND | 1FE | 1,104,250.00 | 108.137 | 1,081,368.56 | 1,000,000.00 | 1,068,141.83 | 13,226.73 | (8,451.00 | ) | — | — | 5.5 | 1.929 | MS | 2,444.44 | 27,500.00 | 3/3/2010 | 3/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983024AE0 | WYETH CORP BND | 1FE | 7,066,916.13 | 110.08 | 7,155,180.31 | 6,500,000.00 | 6,914,127.42 | 241,052.89 | (34,442.00 | ) | — | — | 5.5 | 3.135 | FA | 59,583.33 | 178,750.00 | 2/19/2010 | 2/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS17HYX4 | PENN NTL GAMING INC. TERM LOAN | 3 | 998,750.00 | 95.688 | 997,190.00 | 1,000,000.00 | 998,920.36 | (1,730.36 | ) | 170.00 | — | — | 0 | 0.071 | MON | — | 2,862.00 | 12/17/2010 | 10/3/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS2Z8AR0 | GENERAC POWER SYSTEMS INC TERM LOAN | 1Z | 1,997,506.00 | 99.25 | 1,985,000.00 | 2,000,000.00 | 1,997,506.00 | (12,506.00 | ) | — | — | — | 2.795 | 2.847 | FMAN | — | — | 3/8/2011 | 11/10/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS38FMB4 | UNITED AIR LINES INC. TERM LOAN | 1Z | 1,950,000.00 | 97.319 | 1,946,380.00 | 2,000,000.00 | 1,950,638.60 | (4,258.60 | ) | 639.00 | — | — | 2.304 | 3.216 | FMAN | 7,425.22 | 186.00 | 3/8/2011 | 2/3/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3BP8V0 | B&G FOODS INC LN1 TERM LOAN | ?? | 995,000.00 | 99.675 | 996,750.00 | 1,000,000.00 | 995,540.37 | 1,209.63 | 540.00 | — | — | 2.31 | 2.555 | FMAN | 2,374.17 | 3,593.00 | 12/16/2010 | 2/26/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3BRB18 | NATIONAL CINEMEDIA INC LN1 TERM LOAN | ?? | 1,471,875.00 | 98.25 | 1,473,750.00 | 1,500,000.00 | 1,473,410.99 | 339.01 | 1,536.00 | — | — | 1.81 | 2.536 | FMAN | 3,940.42 | 5,751.00 | 12/16/2010 | 2/13/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3D32G6 | GRAY TELEVISION INC. TERM LOAN | 1Z | 3,142,072.44 | 98.944 | 3,146,797.06 | 3,180,381.90 | 3,143,981.44 | 2,815.62 | 1,909.00 | — | — | 3.809 | 4.151 | MJSD | 4,373.60 | 18,800.00 | 2/1/2011 | 12/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3D3LA8 | CHARTER COMMUNICATIONS HOLDING LN1 TERM | 4 | 1,989,704.01 | 90.063 | 1,984,351.71 | 1,989,704.01 | 1,989,704.01 | (5,352.30 | ) | — | — | — | 0 | 0 | MON | — | — | 3/8/2011 | 3/6/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3NSH58 | BAKERCORP TERM LOAN | 4Z | 1,558,790.49 | 99.208 | 1,552,265.87 | 1,564,657.96 | 1,559,125.71 | (6,859.84 | ) | 335.00 | — | — | 4.812 | 4.908 | FMAN | 10,874.29 | 3,668.00 | 1/5/2011 | 5/8/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3NTN59 | CEQUEL COMMUNICATIONS LLC TERM LOAN | 3 | 1,969,740.92 | 91.175 | 1,973,600.83 | 1,989,637.31 | 1,971,421.59 | 2,179.24 | 1,681.00 | — | — | 0 | 0.349 | MON | — | 7,891.00 | 12/14/2010 | 11/5/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3SKK31 | LOCAL TV ON SATELLITE LLC TERM LOAN | 1Z | 1,591,972.51 | 97.25 | 1,575,769.23 | 1,620,328.26 | 1,593,717.77 | (17,948.54 | ) | 1,745.00 | — | — | 2.29 | 3.09 | FMAN | 5,462.76 | 5,303.00 | 2/1/2011 | 5/7/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3T9YQ9 | LAS VEGAS SANDS LLC LN1 TERM LOAN | 3FE | 1,653,145.76 | 70.219 | 1,665,369.49 | 1,697,814.73 | 1,655,306.06 | 10,063.43 | 2,160.00 | — | — | 0 | 0.797 | MJSD | — | 11,322.00 | 1/4/2011 | 5/23/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3T9ZG0 | LAS VEGAS SANDS LLC LN1 TERM LOAN | 3FE | 286,958.15 | 70.219 | 289,019.78 | 294,650.56 | 287,308.34 | 1,711.44 | 350.00 | — | — | 0 | 0.793 | JAJO | — | 224.00 | 1/4/2011 | 5/23/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS3V66X8 | IPC SYSTEMS INC TERM LOAN | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.561 | 0 | FMAN | 6,828.00 | — | 3/9/2011 | 6/2/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS42NQM3 | POLYPORE INC LN1 TERM LOAN | ?? | 1,974,502.00 | 99 | 1,969,528.45 | 1,989,422.68 | 1,975,204.27 | (5,675.82 | ) | 702.00 | — | — | 2.303 | 2.529 | JAJO | 11,198.64 | 7,387.00 | 12/17/2010 | 7/3/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS47V568 | CENGAGE (THOMSON LEARNING) TL TERM LOAN | ?? | 1,902,571.06 | 95.692 | 1,908,894.68 | 1,994,832.04 | 1,906,837.66 | 2,057.02 | 4,267.00 | — | — | 0 | 1.371 | MN | — | 8,195.00 | 1/4/2011 | 7/3/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS47V6P5 | BIOMET INC LN1 TERM LOAN | 3 | 3,989,561.46 | 93.239 | 3,978,067.83 | 3,984,522.76 | 3,989,470.71 | (11,402.88 | ) | (91.00 | ) | — | — | 0 | -0.031 | MON | — | 21,404.00 | 2/1/2011 | 3/25/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS47WDF7 | COMMUNITY HLTH SYST INC TERM LOAN | 3FE | 95,048.12 | 89.841 | 96,310.88 | 97,360.43 | 95,199.84 | 1,111.04 | 152.00 | — | — | 0 | 0.668 | JD | — | 372.00 | 12/14/2010 | 7/25/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4BYYF5 | MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS TERM LOAN | 4FE | 2,603,536.76 | 100.167 | 2,614,420.72 | 2,610,061.92 | 2,603,593.44 | 10,827.28 | 57.00 | — | — | 0 | 0.078 | FMAN | — | 1,666.00 | 3/8/2011 | 5/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4PXHE4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK CORP BND | D | 1 | 1FE | 827,690.77 | 95.267 | 663,810.26 | 400,000.00 | 827,991.90 | (164,181.64 | ) | 16.00 | — | (187,220.04 | ) | 6.375 | 6.387 | FA | 5,263.38 | 20,568.00 | 11/28/2007 | 8/13/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4QJKV2 | FREESCALE SEMICONDUCTOR INC. TERM LOAN | ?? | 1,478,321.74 | 99.329 | 1,485,109.69 | 1,495,142.09 | 1,479,230.49 | 5,879.20 | 909.00 | — | — | 0 | 0.395 | MON | — | 4,683.00 | 1/4/2011 | 12/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4QJTT8 | SORENSON COMMUNICATIONS INC LN1 TERM | 4 | 2,406,917.29 | 90.875 | 2,374,239.43 | 2,491,645.78 | 2,409,454.63 | (35,215.20 | ) | 2,537.00 | — | — | 0 | 1.396 | MON | — | 11,462.00 | 3/8/2011 | 8/16/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS4QJUM1 | TEAM HLTH INC. LN1 TERM LOAN | ?? | 951,934.18 | 99.75 | 954,325.99 | 956,717.78 | 952,365.71 | 1,960.28 | 432.00 | — | — | 2.313 | 2.563 | FMAN | 2,273.87 | 3,211.00 | 12/17/2010 | 11/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS58NX61 | BAUSCH & LOMB INCORPORATED LN1 TERM LOAN | 3 | 797,687.07 | 91.411 | 799,352.50 | 800,689.65 | 797,851.25 | 1,501.25 | 164.00 | — | — | 0 | 0.086 | MON | — | 6,699.00 | 12/14/2010 | 4/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS58NXF1 | BAUSCH & LOMB INCORPORATED LN1 TERM LOAN | 3 | 193,925.21 | 91.411 | 194,330.10 | 194,655.17 | 193,965.13 | 364.97 | 40.00 | — | — | 0 | 0.086 | MON | — | 1,614.00 | 12/14/2010 | 4/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS59XBE5 | FIRST DATA CORPORATION TERM LOAN | 4 | 1,858,750.00 | 74.75 | 1,914,380.00 | 2,000,000.00 | 1,866,728.93 | 47,651.07 | 7,979.00 | — | — | 0 | 1.961 | MON | — | 11,959.00 | 1/4/2011 | 9/24/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS5B8108 | CATALINA MARKETING CORPORATION LN1 TERM | 3 | 1,322,293.66 | 92 | 1,318,564.03 | 1,327,270.93 | 1,322,630.45 | (4,066.42 | ) | 326.00 | — | — | 0 | 0.099 | MON | — | 9,990.00 | 12/20/2010 | 10/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS5BXBC6 | AEROFLEX INCORPORATED LN1 TERM LOAN | ?? | 1,995,000.00 | 99.958 | 1,999,160.00 | 2,000,000.00 | 1,995,263.28 | 3,896.72 | 263.00 | — | — | 4.313 | 4.361 | FMAN | 10,782.50 | 4,313.00 | 12/23/2010 | 8/15/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS5BXCY7 | ALLISON TRANSMIS LN1 TERM LOAN | 4 | 1,980,000.00 | 79.036 | 1,979,100.00 | 2,000,000.00 | 1,980,900.52 | (1,800.52 | ) | 901.00 | — | — | 0 | 0.282 | MON | — | 6,209.00 | 1/4/2011 | 8/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS5LGXZ7 | TELESAT CANADA TERM LOAN | ?? | 1,841,642.78 | 99.614 | 1,829,959.15 | 1,837,050.16 | 1,841,570.17 | (11,611.02 | ) | (73.00 | ) | — | — | 0 | -0.068 | MON | — | 3,337.00 | 2/24/2011 | 10/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS5LH024 | SERVICEMASTER CO LN1 TERM LOAN | ?? | 2,602,241.29 | 98.097 | 2,662,550.86 | 2,714,202.13 | 2,607,343.18 | �� | 55,207.68 | 5,102.00 | — | — | 0 | 1.199 | MON | — | 8,353.00 | 12/15/2010 | 7/24/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS6WDST0 | NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI CORP BND | D | 1FE | 6,545,424.63 | 105.161 | 5,466,882.94 | 3,300,000.00 | 6,572,055.88 | (1,105,172.94 | ) | 2,459.00 | — | (1,290,063.66 | ) | 4.875 | 4.978 | MAR | 17,614.38 | 261,663.00 | 4/22/2008 | 3/7/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS6WT6X0 | SERVICEMASTER CO LN1 TERM LOAN | ?? | 259,144.36 | 98.097 | 265,150.30 | 270,293.99 | 259,652.43 | 5,497.87 | 508.00 | — | — | 0 | 1.199 | MON | — | 1,204.00 | 12/15/2010 | 7/24/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS7R1MF6 | TPF GENERATION HOLDINGS LLC TERM LOAN | 1Z | 553,701.89 | 99.271 | 550,353.34 | 554,394.88 | 553,701.89 | (3,348.55 | ) | — | — | — | 0 | 0.048 | JAJO | — | — | 3/8/2011 | 12/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS7X5P83 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 3,059,545.68 | 96.1 | 3,488,732.51 | 2,150,000.00 | 3,076,646.07 | 412,086.44 | 2,132.00 | — | 340,440.24 | 2.25 | 2.552 | MS | 5,267.85 | 39,204.00 | 3/20/2009 | 3/7/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS8FY3M1 | TELESAT CANADA TERM LOAN | ?? | 158,191.72 | 99.614 | 157,188.12 | 157,797.22 | 158,185.48 | (997.36 | ) | (6.00 | ) | — | — | 0 | -0.068 | MON | — | 287.00 | 2/24/2011 | 10/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS8PB696 | TPF GENERATION HOLDINGS LLC TERM LOAN | 1Z | 1,194,316.58 | 99.271 | 1,187,093.88 | 1,195,811.34 | 1,194,316.58 | (7,222.70 | ) | — | — | — | 2.246 | 2.299 | MJSD | — | — | 3/8/2011 | 12/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS8R3U20 | HUNTSMAN INTL LLC TERM LOAN | 1Z | 2,981,255.00 | 98.932 | 2,967,960.00 | 3,000,000.00 | 2,981,255.00 | (13,295.00 | ) | — | — | — | 2.561 | 2.698 | FMAN | — | — | 3/10/2011 | 6/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS8WUHY9 | SILVMA ABS_09-1 A3 | D | 1 | NR*F* | 833,161.50 | 102.743 | 839,924.80 | 510,000.00 | 833,161.50 | 6,763.30 | — | — | (15,657.00 | ) | 5.063 | 5.059 | AO | 18,370.46 | — | 10/27/2009 | 10/21/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS92C2N0 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA CORP BND | F | 1FE | 6,993,840.00 | 100.282 | 7,019,769.26 | 7,000,000.00 | 6,997,448.36 | 22,320.90 | 973.00 | — | — | 0.875 | 0.93 | NOV | 21,777.78 | — | 5/3/2010 | 11/23/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS95J848 | WEST BROMWICH BUILDING SOCIETY LOCAL BND | D | 2FE | 2,743,325.17 | 100.634 | 2,903,589.02 | 1,800,000.00 | 2,729,336.90 | 174,252.12 | (4,578.00 | ) | — | 176,282.14 | 2 | 1.29 | APR | 57,073.80 | — | 6/29/2010 | 4/5/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS95M882 | CABLEVISION SYSTEMS CORPORATIO TERM LOAN | 1Z | 1,994,962.22 | 99.986 | 1,994,682.93 | 1,994,962.22 | 1,994,962.22 | (279.29 | ) | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | — | 3/16/2011 | 3/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS96AL33 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND EMTN | D | 1FE | 3,403,270.07 | 101.488 | 3,660,308.96 | 2,250,000.00 | 3,398,834.45 | 261,474.51 | (1,262.00 | ) | — | 222,891.06 | 2.625 | 2.447 | DEC | 29,050.73 | — | 4/27/2010 | 12/10/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9GBGH5 | BORDENINC. TERM LOAN | 3Z | 588,167.04 | 98.9 | 583,155.09 | 589,641.14 | 588,208.05 | (5,052.96 | ) | 41.00 | — | — | 4.061 | 4.124 | FMAN | 3,524.85 | 2,795.00 | 1/4/2011 | 5/5/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9GBTB4 | HEXION SPECIALTY CHEMICALS TL TERM LOAN | 3Z | 1,398,151.79 | 98.9 | 1,386,237.71 | 1,401,655.93 | 1,398,250.72 | (12,013.01 | ) | 99.00 | — | — | 4.061 | 4.124 | FMAN | 8,693.32 | 1,898.00 | 1/4/2011 | 5/5/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9ND148 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | D | 1FE | 4,153,705.78 | 0 | 4,331,707.82 | 2,700,000.00 | 4,143,560.80 | 188,147.02 | (3,645.00 | ) | — | 262,210.67 | 3 | 2.571 | DEC | 40,908.17 | — | 7/12/2010 | 12/7/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9NN9D8 | CHARTER COMMUNICATIONS HOLDING TERM LOAN | 2FE | 3,043,984.19 | 99.962 | 3,055,448.70 | 3,056,610.21 | 3,044,559.90 | 10,888.80 | 576.00 | — | — | 0 | 0.071 | MJSD | — | 18,943.00 | 2/1/2011 | 9/6/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9PP719 | QUAD GRAPHICS INC LN1 TERM LOAN | ?? | 1,975,025.12 | 99.832 | 1,991,623.31 | 1,994,974.87 | 1,975,650.10 | 15,973.21 | 625.00 | — | — | 0 | 0.19 | MJSD | — | 8,558.00 | 1/4/2011 | 4/20/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9SHAY8 | HCA INC LN1 TERM LOAN | ?? | 1,995,000.00 | 99.773 | 1,995,460.00 | 2,000,000.00 | 1,995,192.31 | 267.69 | 192.00 | — | — | 3.557 | 3.613 | FMAN | 6,318.20 | 17,172.00 | 12/16/2010 | 3/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9WB7G9 | ARKEL_10-1 ABS_10-1 5A | D | 2 | 1FE | 918,390.00 | 101.035 | 971,725.28 | 600,000.00 | 918,390.00 | 53,335.28 | — | — | 43,380.00 | 4.681 | 4.678 | FA | 5,303.78 | 22,683.00 | 4/30/2010 | 2/17/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS9YCJN7 | BUFFETS INC TERM LOAN | 4FE | 1,893,037.23 | 87.3 | 1,735,035.70 | 1,987,440.66 | 1,896,503.21 | (161,467.51 | ) | 3,466.00 | — | — | 10 | 11.409 | JAJO | 36,988.48 | 49,686.00 | 1/5/2011 | 4/22/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSA43XR2 | CABLEVISION SYSTEMS CORPORATIO TERM LOAN | 1Z | 1,994,750.66 | 99.991 | 1,994,571.13 | 1,994,750.66 | 1,994,750.66 | (179.53 | ) | — | — | — | 2.042 | 2.047 | FMAN | 3,620.48 | — | 3/10/2011 | 3/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSA440T2 | NUANCE COMMUNICATIONS INC LN1 TERM LOAN | ?? | 981,153.10 | 99.15 | 986,375.96 | 994,832.03 | 981,937.34 | 4,438.62 | 784.00 | — | — | 2.058 | 2.714 | MJSD | 170.57 | 722.00 | 12/15/2010 | 3/29/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSABN708 | DEAN FOODS COMPANY TERM LOAN | 1Z | 1,955,150.38 | 98.917 | 1,968,423.51 | 1,989,974.94 | 1,956,299.65 | 12,123.86 | 1,149.00 | — | — | 0 | 0.336 | MJSD | — | 11,182.00 | 12/17/2010 | 4/2/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSAD09Q7 | DEAN FOODS TERM LOAN | 1 | 1,966,955.12 | 98.438 | 1,943,519.48 | 1,974,358.97 | 1,967,054.82 | (23,535.34 | ) | 100.00 | — | — | 0 | 0.122 | JAJO | — | 2,703.00 | 2/1/2011 | 4/2/2014 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP fixed maturity portfolio in Schedule D format
1 | 2 | Codes | 6 | 7 | FAIR VALUE | 10 | 11 | CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | DATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | BOND | NAIC | RATE USED TO | GAAP FAIR | GAAP | CURRENT YEAR | TOTAL FX CHG | INTEREST | EFFECTIVE | HOW | ACCRUED | GROSS REC’D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | DESCRIPTION | * | CODE | CHAR | DESIG | ACTUAL COST | OBTAIN FAIR VALUE | MARKET VALUE | PAR VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | RATE | RATE OF | PAID | INTEREST | DURING YEAR | ACQUIRED | MATURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSAHW6G8 | LAS VEGAS SANDS LLC TERM LOAN | 1Z | 332,609.43 | 97.563 | 325,725.21 | 333,861.41 | 332,622.81 | (6,897.60 | ) | 13.00 | — | — | 3 | 3.111 | FMAN | 1,042.27 | 1,735.00 | 3/1/2011 | 11/23/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSAHW876 | LAS VEGAS SANDS LLC TERM LOAN | 1Z | 1,654,893.86 | 97.563 | 1,620,641.50 | 1,661,123.07 | 1,654,958.29 | (34,316.79 | ) | 64.00 | — | — | 3 | 3.122 | FMAN | 6,032.83 | — | 3/1/2011 | 11/6/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSALFYS3 | CAISSE D'AMORT DETTE SOCIALE CORP BND | D | 1FE | 2,159,930.71 | 96.633 | 2,168,566.33 | 1,400,000.00 | 2,160,535.35 | 8,030.98 | 348.00 | — | 77,488.58 | 2.25 | 2.297 | DEC | 27,252.35 | — | 9/9/2010 | 12/7/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSAQNGR3 | ADVANCE PIERRE FOODS TERM LOAN | ?? | 1,985,025.00 | 100.344 | 1,996,845.60 | 1,990,000.00 | 1,985,258.48 | 11,587.12 | 212.00 | — | — | 0 | 0.043 | MJSD | — | 8,591.00 | 12/14/2010 | 9/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSAR9KL1 | GRIFOLS SA LN1 TERM LOAN | R | ?? | 3,040,000.00 | 100.6 | 3,018,000.00 | 3,000,000.00 | 3,040,000.00 | (22,000.00 | ) | — | — | — | 6 | 5.759 | JAJO | — | — | 3/2/2011 | 10/10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSAZLZQ8 | GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS TERM | 1 | 1,995,000.00 | 100.75 | 2,009,962.50 | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 14,962.50 | — | — | — | 0 | 0 | FMAN | — | 22,258.00 | 12/15/2010 | 11/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSB5UM91 | TW TELECOM INC TERM LOAN | 4FE | 994,805.20 | 100.188 | 996,675.43 | 994,805.20 | 994,805.20 | 1,870.23 | — | — | — | 0.311 | 0.292 | FMAN | 274.57 | 6,247.00 | 1/18/2011 | 12/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSB9FFC1 | BIG WEST OIL LLC TERM LOAN | 1Z | 1,089,263.16 | 101.083 | 1,106,592.84 | 1,094,736.84 | 1,089,530.51 | 17,062.33 | 256.00 | — | — | 0 | 0.094 | MJSD | — | 17,881.00 | 12/17/2010 | 3/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBBCPS9 | ADVANTAGE SALES & MARKETING HO TERM LOAN | 1Z | 759,272.06 | 100.375 | 765,945.26 | 763,087.50 | 759,421.32 | 6,523.94 | 134.00 | — | — | 0 | 0.071 | MJSD | — | 9,463.00 | 12/17/2010 | 12/15/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBBCR99 | SHELL: CCC INFORMATION SYSTEMS TERM LOAN | 1Z | 267,300.00 | 100.459 | 271,237.95 | 270,000.00 | 267,433.37 | 3,804.58 | 133.00 | — | — | 0 | 0.204 | MON | — | 3,589.00 | 12/14/2010 | 11/11/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBBCS15 | CENVEO CORP TERM LOAN | 1Z | 493,762.50 | 100.875 | 503,114.06 | 498,750.00 | 493,976.04 | 9,138.02 | 204.00 | — | — | 0 | 0.166 | MJSD | — | 7,187.00 | 12/14/2010 | 12/21/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBBCSA5 | DARLING INTL INC. TERM LOAN | 1Z | 191,040.00 | 100.563 | 193,080.96 | 192,000.00 | 191,078.29 | 2,002.67 | 38.00 | — | — | 0 | 0.083 | MJSD | — | 1,677.00 | 12/15/2010 | 12/17/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBBCU87 | REMY INTERNATIONAL INC TERM LOAN | 1Z | 241,943.62 | 101.5 | 248,053.31 | 244,387.50 | 242,041.80 | 6,011.51 | 98.00 | — | — | 0 | 0.168 | MJSD | — | 3,606.00 | 12/17/2010 | 12/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBDPXK6 | JPMORGAN CHASE & CO CORP BND EMTN | O | 1FE | 1,195,342.58 | 99.38 | 1,194,756.27 | 750,000.00 | 1,195,440.82 | (684.55 | ) | 98.00 | — | 3,215.46 | 4.25 | 4.308 | JJ | 9,315.48 | — | 1/18/2011 | 1/25/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBGF0L9 | STYRON CORP TERM LOAN | 1 | 1Z | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | JAJO | — | 1.00 | 00/00/0000 | 7/27/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBH15E0 | SUNGARD DATA SYSTEMS INC. TERM LOAN | 1Z | 250,000.00 | 100.485 | 251,211.25 | 250,000.00 | 250,000.00 | 1,211.25 | — | — | — | 0 | 0 | FMAN | — | 1,681.00 | 1/31/2011 | 2/28/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBH1FB5 | TWCC HOLDING CORP TERM LOAN | 1Z | 897,750.00 | 100.653 | 903,612.31 | 897,750.00 | 897,750.00 | 5,862.31 | — | — | — | 0 | 0 | FMAN | — | 3.00 | 2/4/2011 | 2/1/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBHYHD7 | SAVERS INC TERM LOAN | 1Z | 310,000.00 | 100.625 | 311,937.50 | 310,000.00 | 310,000.00 | 1,937.50 | — | — | — | 0 | 0 | FMAN | — | — | 3/3/2011 | 3/4/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBK6YZ6 | DUNKIN BRANDS INC TERM LOAN | 1Z | 3,609,333.85 | 100.429 | 3,606,391.03 | 3,591,000.00 | 3,609,333.85 | (2,942.82 | ) | — | — | — | 0 | -0.076 | FMAN | — | 1,892.00 | 3/8/2011 | 11/23/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBK9U01 | MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIAL TERM LOAN | 1Z | 3,984,544.27 | 98.875 | 3,944,700.52 | 3,989,583.33 | 3,984,587.88 | (39,887.36 | ) | 44.00 | — | — | 3.75 | 3.863 | MJSD | 11,767.89 | 5,704.00 | 3/10/2011 | 5/4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBL1YL7 | BURGER KING CORP TERM LOAN | 1Z | 3,496,250.00 | 99.847 | 3,485,908.39 | 3,491,250.00 | 3,496,215.71 | (10,307.32 | ) | (34.00 | ) | — | — | 0 | -0.026 | FMAN | 321.30 | 9,975.00 | 3/9/2011 | 10/19/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBLSR28 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP SENIOR CORP BND | O | ?? | 1,294,592.35 | 99.715 | 1,278,705.23 | 800,000.00 | 1,294,599.67 | (15,894.44 | ) | 7.00 | — | (14,297.02 | ) | 4 | 3.99 | DEC | 4,918.64 | — | 2/18/2011 | 12/7/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBLUG58 | EDWARDS LTD LN1 TERM LOAN | ?? | 982,587.37 | 99.813 | 985,673.39 | 987,525.00 | 982,659.94 | 3,013.45 | 73.00 | — | — | 5.5 | 5.674 | MON | 2,112.21 | 3,323.00 | 2/18/2011 | 5/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBN8RA2 | BWAY HOLDING | 1Z | 2,304,177.87 | 100.586 | 2,303,822.77 | 2,290,401.02 | 2,304,101.48 | (278.71 | ) | (76.00 | ) | — | — | 0 | -0.087 | FA | — | 166.00 | 3/8/2011 | 2/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBNH1C6 | DINEEQUITY INC | 1Z | 2,253,133.42 | 100.875 | 2,255,195.21 | 2,235,633.42 | 2,253,073.54 | 2,121.67 | (60.00 | ) | — | — | 0 | -0.12 | AO | — | 2,567.00 | 2/23/2011 | 10/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBPZM15 | NOVELIS INC/GA TERM LOAN | 1Z | 628,425.00 | 100.135 | 629,273.37 | 628,425.00 | 628,425.00 | 848.37 | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | 559.00 | 3/10/2011 | 3/10/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBQ6D42 | BP CAPITAL MARKET PLC CORP BND MTN | D | 1FE | 688,967.43 | 99.224 | 675,967.22 | 425,000.00 | 688,967.43 | (13,000.21 | ) | — | — | (8,490.31 | ) | 4.325 | 4.299 | DEC | 1,775.92 | — | 3/7/2011 | 12/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBQ9RY5 | CCM MERGER TERM LOAN | 1Z | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0 | MJSD | — | 2,707.00 | 00/00/0000 | 3/1/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBQPW49 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC TERM LOAN | 1 | 3Z | 465,000.00 | 100.313 | 466,453.13 | 465,000.00 | 465,000.00 | 1,453.13 | — | — | — | 0 | 0 | MJSD | — | — | 3/14/2011 | 11/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBQYXA5 | FEDERAL MOGUL CORP TERM LOAN | 1Z | 1,284,586.07 | 97.75 | 1,291,190.62 | 1,320,911.12 | 1,284,586.07 | 6,604.55 | — | — | — | 0.309 | 1.162 | MJSD | — | — | 3/7/2011 | 8/2/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBQZ0T7 | FEDERAL MOGUL CORP TERM LOAN | 1Z | 673,939.24 | 97.75 | 658,770.72 | 673,934.24 | 673,939.24 | (15,168.52 | ) | — | — | — | 0.309 | 0.309 | MJSD | — | — | 3/7/2011 | 8/2/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBQZCB3 | WALTER ENERGY INC TERM LOAN | 1Z | 1,050,012.00 | 100 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,012.00 | (12.00 | ) | — | — | — | 0.31 | 0.309 | MJSD | — | — | 3/4/2011 | 2/7/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBR0N68 | HCA INC TERM LOAN | 1Z | 1,992,506.00 | 99.707 | 1,994,130.00 | 2,000,000.00 | 1,992,506.00 | 1,624.00 | — | — | — | 0 | 0.146 | MJSD | — | — | 3/8/2011 | 11/17/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBR3DP1 | BWAY HOLDING TERM LOAN | 1Z | 204,572.03 | 100.586 | 204,540.51 | 203,348.88 | 204,565.21 | (24.70 | ) | (7.00 | ) | — | — | 0 | -0.086 | FMAN | — | 1.00 | 3/8/2011 | 2/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBRMFR3 | METROPCS WIRELESS INC TERM LOAN | 1Z | 2,679,783.75 | 99.95 | 2,691,903.38 | 2,693,250.00 | 2,679,820.41 | 12,082.97 | 37.00 | — | — | 0 | 0.07 | MJSD | — | 90.00 | 3/15/2011 | 3/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBRN2H7 | MEG ENERGY CORP TERM LOAN | A | 1F | 4,000,000.00 | 100.656 | 4,026,240.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 26,240.00 | — | — | — | 4 | 4 | MJSD | — | — | 3/16/2011 | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBTKQC6 | ISLE OF CAPRI CASINOS INC. TERM LOAN | 1Z | 1,250,000.00 | 100 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | — | — | — | — | 3.809 | 3.827 | MJSD | — | — | 3/18/2011 | 3/1/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBUXKB4 | WESTERN REFINING INC TERM LOAN | 1Z | 866,250.00 | 99 | 866,250.00 | 875,000.00 | 866,250.00 | — | — | — | — | 6.307 | 6.564 | MJSD | — | — | 3/25/2011 | 3/15/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBUXKY4 | KINDRED HEALTHCARE INC. TERM LOAN | 1Z | 1,534,500.00 | 99 | 1,534,500.00 | 1,550,000.00 | 1,534,500.00 | — | — | — | — | 4.057 | 4.224 | MJSD | — | — | 3/28/2011 | 3/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBUXLA5 | ROCK-TENN CO TERM LOAN | 1Z | 1,100,000.00 | 100 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | — | — | — | — | 3.057 | 3.066 | MJSD | — | — | 3/28/2011 | 3/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBVKNS1 | JARDEN CORP TERM LOAN | 1Z | 2,000,000.00 | 100.703 | 2,014,060.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 14,060.00 | — | — | — | 0 | 0 | MS | — | — | 3/30/2011 | 3/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4085B7F2 | KREDITANSTALT FUER WIDERAUFBAU CORP BND | F | 1FE | 7,573,467.30 | 103.17 | 7,737,749.85 | 7,500,000.00 | 7,544,392.80 | 193,357.05 | (4,924.00 | ) | — | — | 2.5 | 2.204 | MAY | 157,812.50 | — | 9/30/2009 | 5/28/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4085CCP2 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA CORP BND | D | 1FE | 3,688,345.49 | 102.589 | 3,617,798.94 | 2,200,000.00 | 3,674,405.25 | (56,606.31 | ) | (2,610.00 | ) | — | (122,107.13 | ) | 3 | 2.668 | SEP | 59,129.09 | — | 11/11/2009 | 9/9/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4901WZJ9 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 16,986,810.74 | 105.874 | 17,257,462.16 | 16,300,000.00 | 16,805,889.44 | 451,572.72 | (68,202.00 | ) | — | — | 4.375 | 2.562 | JAN | 150,548.61 | 713,125.00 | 7/31/2010 | 1/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D96074WD3 | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CORP BND | F | 1FE | 4,099,836.00 | 99.935 | 4,132,001.73 | 4,100,000.00 | 4,100,020.21 | 31,981.52 | (24.00 | ) | — | — | 3.125 | 3.099 | JUN | 101,788.19 | — | 7/9/2008 | 6/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0689FDP0 | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT CORP BND | F | 1FE | 37,228,729.56 | 101.481 | 35,518,358.40 | 35,000,000.00 | 35,440,319.96 | 78,038.44 | (255,012.00 | ) | — | — | 5.5 | 1.305 | JUL | 1,336,805.55 | �� | — | 8/31/2009 | 7/21/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F43568SJ8 | DEXIA MUNICIPAL AGENCY CORP BND EMTN | F | 1FE | 27,408,177.25 | 104.646 | 27,731,191.06 | 26,500,000.00 | 27,187,858.07 | 543,332.99 | (141,634.00 | ) | — | — | 5.125 | 2.803 | MAY | 1,135,543.41 | — | 11/12/2010 | 5/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G29330DW7 | EDF ENRGYNET LPN LOCAL BND | D | 1FE | 911,019.43 | 105.824 | 932,972.43 | 550,000.00 | 911,438.36 | 21,534.07 | 78.00 | — | (31,800.74 | ) | 5.375 | 5.351 | NOV | 18,305.74 | — | 11/6/2009 | 11/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4364MKY1 | HBOS TREASURY SERVICES PLC (LO CORP BND | F | 1FE | 5,059,594.40 | 96.51 | 5,231,149.65 | 5,000,000.00 | 5,046,128.22 | 185,021.43 | (8,657.00 | ) | — | — | 5.5 | 4.632 | JUN | 218,472.22 | — | 11/12/2010 | 6/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4637EBQ7 | HSBC BANK PLC LOCAL BND MTN | D | 1 | 1FE | 2,622,226.84 | 0 | 2,214,416.28 | 1,350,000.00 | 2,629,099.94 | (414,683.66 | ) | 481.00 | — | (477,236.61 | ) | 5.75 | 5.776 | JUN | 94,770.57 | — | 1/14/2008 | 6/27/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G47188AX8 | LLOYDS TSB BANK PLC - GTD CORP BND GOVT | D | 1FE | 2,216,050.77 | 101.781 | 2,120,948.50 | 1,300,000.00 | 2,161,238.69 | (40,290.19 | ) | (7,957.00 | ) | — | (57,612.03 | ) | 4 | 2.441 | NOV | 30,829.34 | — | 6/30/2009 | 11/17/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4718BAV5 | LLOYDS TSB BANK PLC - GTD CORP BND GOVT | D | 1FE | 1,867,254.05 | 101.3 | 1,948,548.52 | 1,200,000.00 | 1,845,976.85 | 102,571.67 | (4,873.00 | ) | — | 97,670.41 | 2.75 | 1.634 | MAR | 2,312.45 | 53,011.00 | 2/26/2010 | 3/16/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G63983GA5 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY -G LOCAL BND | D | 1FE | 2,421,014.08 | 0 | 2,527,315.86 | 1,550,000.00 | 2,378,463.42 | 148,852.44 | (14,035.00 | ) | — | 144,821.90 | 3.75 | 1.284 | NOV | 33,439.62 | — | 6/28/2010 | 11/21/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6459BCU3 | NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI CORP BND | F | 1FE | 7,227,959.79 | 105.131 | 7,359,169.79 | 7,000,000.00 | 7,153,812.60 | 205,357.19 | (16,594.00 | ) | — | — | 3.5 | 2.451 | JUN | 193,277.77 | — | 2/19/2010 | 6/17/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G7014VBF9 | PERMM 2010-1 ABS_10-1 3A | D | 2 | 1FE | 2,003,000.00 | 101.409 | 2,031,912.64 | 1,250,000.00 | 2,003,000.00 | 28,912.64 | — | — | 687.50 | 4.805 | 4.673 | JJ | 20,212.89 | 47,693.00 | 1/29/2010 | 1/17/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G768FHAB7 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - G LOCAL BND | D | 1FE | 2,217,335.31 | 101.889 | 2,123,188.90 | 1,300,000.00 | 2,161,401.98 | (38,213.08 | ) | (8,127.00 | ) | — | (57,616.39 | ) | 4.125 | 2.53 | NOV | 32,262.53 | — | 6/30/2009 | 11/14/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92435BV0 | UNITED KINGDOM GILT IBND GOVT 8 MO | D | 1FE | 3,421,244.93 | 321.105 | 3,576,806.60 | 700,000.00 | 3,471,600.62 | 105,205.98 | 5,619.00 | — | 43,196.29 | 2.5 | -0.106 | JJ | 13,851.46 | 38,067.00 | 8/5/2010 | 7/26/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92435JR1 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 10,644,597.47 | 116.14 | 10,797,663.55 | 5,800,000.00 | 10,153,096.16 | 644,567.39 | (125,094.00 | ) | — | 496,277.62 | 8 | 1.976 | MS | 10,105.56 | 375,376.00 | 4/1/2010 | 9/27/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92435NC9 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 24,335,237.98 | 106 | 24,552,385.15 | 14,450,000.00 | 23,831,887.44 | 720,497.71 | (166,879.00 | ) | — | 695,007.26 | 4.5 | 1.398 | MS | 70,809.66 | 526,979.00 | 7/29/2010 | 3/7/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450H50 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 4,342,883.88 | 104.96 | 3,533,158.27 | 2,100,000.00 | 4,216,277.15 | (683,118.88 | ) | (10,831.00 | ) | — | (807,035.52 | ) | 5.25 | 4.131 | JD | 55,833.52 | — | 3/3/2008 | 6/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450HJ0 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 1,490,786.30 | 103.8 | 1,414,282.79 | 850,000.00 | 1,423,140.62 | (8,857.83 | ) | (9,595.00 | ) | — | (24,646.72 | ) | 5 | 2.122 | MS | 4,628.09 | 34,443.00 | 6/23/2009 | 3/7/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450NU8 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 8,722,795.50 | 109.75 | 8,796,188.13 | 5,000,000.00 | 8,537,794.87 | 258,393.26 | (40,147.00 | ) | — | 67,913.66 | 5 | 2.734 | MS | 27,224.02 | 202,606.00 | 2/1/2010 | 9/7/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92450UG1 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 4,225,449.02 | 109.5 | 4,271,252.63 | 2,450,000.00 | 4,216,530.05 | 54,722.58 | (8,822.00 | ) | — | 100,454.49 | 4.75 | 3.449 | MS | 12,672.78 | 94,313.00 | 12/31/2010 | 3/7/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92451CZ7 | UNITED KINGDOM GILT GOVT BND | D | 1FE | 6,661,518.76 | 97.17 | 6,619,742.69 | 4,250,000.00 | 6,664,524.38 | (44,781.69 | ) | 3,006.00 | — | (62,159.51 | ) | 2 | 2.688 | JJ | 25,970.45 | — | 3/29/2011 | 1/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L32484PW8 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | D | 1FE | 1,980,724.79 | 107.382 | 1,569,621.80 | 950,000.00 | 1,928,455.66 | (358,833.86 | ) | (4,583.00 | ) | — | (395,533.02 | ) | 5.5 | 4.437 | DEC | 26,388.29 | — | 3/10/2008 | 12/7/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L4700FBT4 | PBI PFANDBRIEFBANK INTL CORP BND | F | 1FE | 687,852.90 | 100.269 | 701,883.35 | 700,000.00 | 698,442.43 | 3,440.92 | 754.00 | — | — | 5 | 5.388 | OCT | 17,208.33 | — | 6/30/2007 | 10/4/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N6520WTR3 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND | F | 1FE | 15,921,299.70 | 108.859 | 16,328,850.15 | 15,000,000.00 | 15,629,046.76 | 699,803.39 | (46,414.00 | ) | — | — | 5 | 3.526 | MAY | 656,250.00 | 300,000.00 | 8/31/2009 | 5/16/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N6521AVK2 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CORP BND | F | 1FE | 5,478,026.68 | 105.512 | 5,592,136.05 | 5,300,000.00 | 5,407,466.14 | 184,669.91 | (11,166.00 | ) | — | — | 3.75 | 2.802 | JUL | 141,333.33 | — | 8/31/2009 | 7/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N7277KAG6 | RABOBANK NEDERLAND NV CORP BND MTN | D | 1FE | 813,092.49 | 102.457 | 821,169.24 | 500,000.00 | 813,984.95 | 7,184.29 | 145.00 | — | (15,321.08 | ) | 4 | 4.047 | SEP | 17,830.08 | — | 9/3/2009 | 9/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2694VMT4 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CORP BND | D | 1FE | 679,712.30 | 100.826 | 727,287.62 | 450,000.00 | 680,310.31 | 46,977.31 | 186.00 | — | 36,937.39 | 3.875 | 3.97 | DEC | 8,270.56 | — | 4/7/2010 | 12/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U75000AU0 | ROCHE HOLDINGS INC SENIOR CORP BND | O | 1FE | 742,348.77 | 104.722 | 913,929.86 | 525,000.00 | 743,885.95 | 170,043.91 | 198.00 | — | 93,687.88 | 5.5 | 5.634 | MAR | 3,540.95 | 47,006.00 | 2/25/2009 | 3/4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W5818PAC4 | NORDEA BANK AB CORP BND MTN | D | 1FE | 1,375,264.68 | 100.8 | 1,454,199.99 | 900,000.00 | 1,376,245.00 | 77,954.99 | 322.00 | — | 59,425.91 | 3.875 | 3.951 | DEC | 16,387.97 | — | 4/13/2010 | 12/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00254EBP6 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP BND GMTN | F | 1FE | 7,711,376.36 | 102.06 | 7,654,555.80 | 7,500,000.00 | 7,618,509.27 | 36,046.53 | (59,691.00 | ) | — | — | 4.875 | 1.636 | MS | 2,031.25 | 182,813.00 | 11/12/2010 | 9/29/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24422EQD4 | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION CORP BND | 1FE | 4,161,094.98 | 102.7 | 4,108,004.00 | 4,000,000.00 | 4,094,392.71 | 13,611.29 | (42,880.00 | ) | — | — | 5.4 | 1.039 | AO | 98,400.00 | — | 11/12/2010 | 10/17/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273325AC4 | EAST LANE RE II LTD CORP BND 144A | 1 | 4,875,000.00 | 100.02 | 5,001,000.00 | 5,000,000.00 | 4,997,812.54 | 3,187.46 | 35,710.00 | — | — | 14.803 | 18.178 | JAJO | 185,035.13 | 188,983.00 | 5/7/2010 | 4/7/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS35M6E4 | TPF GENERATION HOLDINGS LLC TERM LOAN | 1FE | 173,574.26 | 98.88 | 171,836.35 | 173,791.50 | 173,574.26 | (1,737.91 | ) | — | — | — | 2.31 | 2.513 | MJSD | — | — | 3/8/2011 | 12/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298785DX1 | EUROPEAN INVESTMENT BANK CORP BND | F | 1FE | 20,504,867.04 | 100.89 | 20,178,409.60 | 20,000,000.00 | 20,176,859.03 | 1,550.57 | (211,151.00 | ) | — | — | 5.25 | 0.96 | JD | 309,166.66 | — | 11/12/2010 | 6/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N8155ZAC7 | SOVRISC CORP BND | F | 1FE | 6,258,572.54 | 100.31 | 6,236,743.50 | 6,217,266.05 | 6,224,354.15 | 12,389.35 | (21,998.00 | ) | — | — | 5.25 | 3.794 | AO | 136,909.38 | — | 11/12/2010 | 4/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52517PA35 | LEHMAN BROS HOLDINGS INC CORP BND | 6 | 1,575,000.00 | 25.5 | 2,295,000.00 | 9,000,000.00 | 1,575,000.00 | 720,000.00 | — | — | 4.5 | — | 11/12/2010 | 7/26/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS448NT2 | COMMUNITY HLTH SYST INC | 3FE | 1,850,113.96 | 98.92199987 | 1,874,693.71 | 1,895,123.14 | 1,853,067.14 | 21,626.57 | 3,039.06 | — | — | 0 | JD | — | 8,884.91 | 12/14/2010 | 7/25/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBGXH81 | DEL MONTE FOODS CO | 3FE | 1,097,250.00 | 100.167 | 1,101,837.00 | 1,100,000.00 | 1,097,273.98 | 4,563.02 | 23.98 | — | — | 0 | FMAN | — | — | 2/3/2011 | 2/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBH1CU6 | J CREW GROUP INC | 4FE | 915,000.00 | 99.65 | 911,797.50 | 915,000.00 | 915,000.00 | (3,202.50 | ) | — | — | — | 0 | FMAN | — | 6.34 | 2/9/2011 | 2/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBH1PV0 | ROCKWOOD SPECIALTIES GROUP INC | 3FE | 1,400,000.00 | 100.525 | 1,407,350.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 7,350.00 | — | — | — | 0 | FMAN | — | — | 2/9/2011 | 2/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBHPM99 | TRANSUNION CORP | 3FE | 490,000.00 | 100.417 | 492,043.30 | 490,000.00 | 490,000.00 | 2,043.30 | — | — | — | 0 | FMAN | — | — | 2/9/2011 | 2/3/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBP35C1 | ATTACHMATE CORP | 4FE | 792,000.00 | 99.4585 | 795,668.00 | 800,000.00 | 792,000.00 | 3,668.00 | — | — | — | 0 | MJSD | — | — | 2/25/2011 | 2/3/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSBQ1JW5 | CALPINE CORPORATION | 4FE | 3,000,000.00 | 100.3611 | 3,010,833.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10,833.00 | — | — | — | 0 | MJSD | — | — | 3/4/2011 | 3/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 4,589,848,909.22 | 4,432,898,595.41 | 4,544,109,537.94 | 45,739,371.28 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP short-term investments portfolio in Schedule D format
CHANGE IN BOOK/ADJUSTED CARRYING VALUE | INTEREST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | NON-ADMITTED | EFFECTIVE | GROSS REC’D | PAID FOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE | GAAP | CURRENT YEAR | FX CHG | PAR | ACTUAL | ACCRUED | ACCRUED | INTEREST | RATE OF | HOW | DURING | ACCRUED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | * | CUSIP | ACQUIRED | NAME OF VENDOR | MATURITY DATE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | IN B/A. C.V. | VALUE | COST | INTEREST | INTEREST | RATE | INTEREST | PAID | YEAR | INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLMC DN | 313396EN9 | 12/17/2010 | GOLDMAN SACHS & CO. | 4/19/2011 | 4,499,594.79 | — | 2,025.00 | — | — | 4,500,000.00 | 4,497,300.00 | — | — | 0.18 | 0.183 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNMA DN | 313588EV3 | 12/6/2010 | NOMURA SECURITIES INTL. INC. | 4/26/2011 | 1,999,715.09 | — | 1,025.00 | — | — | 2,000,000.00 | 1,998,405.55 | — | — | 0.205 | 0.208 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952N0 | 12/5/2011 | J.P. MORGAN SECURITIES INC | 4/28/2011 | 7,399,142.28 | — | 5,021.00 | — | — | 7,400,000.00 | 7,397,078.23 | — | — | 0.155 | 0.157 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952N0 | 12/5/2011 | J.P. MORGAN SECURITIES INC | 4/28/2011 | 17,997,913.67 | — | 2,064.00 | — | — | 18,000,000.00 | 17,992,893.00 | — | — | 0.155 | 0.157 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952U4 | 3/8/2011 | J.P. MORGAN SECURITIES INC | 6/9/2011 | 5,798,777.08 | — | 408.00 | — | — | 5,800,000.00 | 5,798,369.56 | — | — | 0.11 | 0.112 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952V2 | 12/15/2010 | A_VALCHAR | 6/16/2011 | 5,197,885.57 | — | 2,502.00 | — | — | 5,200,000.00 | 5,194,939.39 | — | — | 0.263 | 0.195 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952Y6 | 2/14/2011 | J.P. MORGAN SECURITIES INC | 1/12/2012 | 37,523,812.91 | — | 11,969.00 | — | — | 37,600,000.00 | 37,511,843.66 | — | — | 0.255 | 0.259 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127953C3 | 2/22/2011 | CITICORP SECURITIES MARKETS | 2/9/2012 | 22,750,572.82 | — | 5,814.00 | — | — | 22,800,000.00 | 22,744,758.45 | — | — | 0.249 | 0.252 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127953E9 | 2/22/2011 | BNP PARIBAS | 8/18/2011 | 2,298,689.92 | — | 348.00 | — | — | 2,300,000.00 | 2,298,341.44 | — | — | 0.147 | 0.15 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127953G4 | 3/23/2011 | BA SECURITIES | 3/8/2012 | 28,937,733.87 | — | 1,453.00 | — | — | 29,000,000.00 | 28,936,280.55 | — | — | 0 | 0.226 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795VD0 | 1/3/2011 | UBS WARBURG LLC | 4/7/2011 | 2,599,934.33 | — | 930.00 | — | — | 2,600,000.00 | 2,599,004.31 | — | — | 0.151 | 0.154 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY | 912795VE8 | 2/2/2011 | BA SECURITIES | 5/5/2011 | 109,984,153.12 | — | 26,557.00 | — | — | 110,000,000.00 | 109,964,596.54 | — | — | 0 | 0.153 | MAT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS CAREMARK CORP CORP BND | 126650B$1 | 1/21/2011 | MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 8/15/2011 | 2,702,135.35 | (1,584.82 | ) | (24,556.00 | ) | — | — | 2,650,000.00 | 2,726,691.00 | 19,470.14 | — | 5.75 | 0.5 | FA | 76,188.00 | 68,145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING BANK NV — (LT) GTD CORP BND GOVT GUAR 144A | 45324QA$2 | 2/16/2011 | J.P. MORGAN SECURITIES INC | 2/9/2012 | 22,902,786.76 | (84,548.11 | ) | (46,538.00 | ) | — | — | 22,500,000.00 | 22,949,325.00 | 85,312.50 | — | 2.625 | 0.533 | FA | — | 24,609.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC — G CORP BND 144A | 78010JC$7 | 1/12/2011 | MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 12/9/2011 | 1,016,457.11 | (3,806.25 | ) | (5,053.00 | ) | — | — | 1,000,000.00 | 1,021,510.00 | 9,250.00 | — | 3 | 0.607 | JD | — | 2,833.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHELL INTL FINAN CORP BND | 822582A$7 | 1/26/2011 | JEFFRIES & CO. INC. | 9/22/2011 | 753,489.07 | (1,012.01 | ) | (1,326.00 | ) | — | — | 750,000.00 | 754,815.00 | 243.75 | — | 1.3 | 0.315 | MS | 4,875.00 | 3,385.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNMA DN | 313588DZ5 | 3/11/2011 | 4/6/2011 | 799,991.11 | — | 800,000.00 | 799,959.11 | — | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNMA AGENCY CASH | 313588FJ9 | 3/28/2011 | 5/9/2011 | 2,199,802.61 | — | 2,200,000.00 | 2,199,787.03 | �� | — | 0.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 91279%%$4 | 3/16/2011 | 4/14/2011 | 1,799,960.67 | — | 1,800,000.00 | 1,799,915.30 | — | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 91279%%$4 | 3/15/2011 | 4/14/2011 | 2,199,955.91 | — | 2,200,000.00 | 2,199,905.03 | — | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 912795$$0 | 1/21/2011 | 4/7/2011 | 1,599,962.12 | — | 1,600,000.00 | 1,599,539.29 | — | 0.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 912795$$0 | 2/14/2011 | 4/7/2011 | 2,999,950.99 | — | 3,000,000.00 | 2,999,583.50 | — | 0.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 912795$$0 | 3/9/2011 | 4/7/2011 | 5,699,933.02 | — | 5,700,000.00 | 5,699,687.45 | — | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BILL | 912795$$0 | 1/7/2011 | 4/7/2011 | 6,999,837.20 | — | 7,000,000.00 | 6,997,640.13 | — | 0.139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795%$3 | 2/11/2011 | 5/12/2011 | 1,299,835.64 | — | 1,300,000.00 | 1,299,659.29 | — | 0.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795%$3 | 2/11/2011 | 5/12/2011 | 1,799,772.42 | — | 1,800,000.00 | 1,799,528.25 | — | 0.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 912795%$3 | 2/11/2011 | 5/12/2011 | 6,299,203.46 | — | 6,300,000.00 | 6,298,348.87 | — | 0.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952$0 | 3/28/2011 | 4/28/2011 | 5,099,825.97 | — | 5,100,000.00 | 5,099,819.52 | — | 0.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952M2 | 3/4/2011 | 4/21/2011 | 1,399,914.44 | — | 1,400,000.00 | 1,399,807.50 | — | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952M2 | 3/8/2011 | 4/21/2011 | 1,799,919.50 | — | 1,800,000.00 | 1,799,826.93 | — | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952M2 | 3/1/2011 | 4/21/2011 | 3,799,830.05 | — | 3,800,000.00 | 3,799,634.62 | — | 0.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952M2 | 3/8/2011 | 4/21/2011 | 3,799,714.97 | — | 3,800,000.01 | 3,799,301.75 | — | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952M2 | 3/7/2011 | 4/21/2011 | 7,799,586.14 | — | 7,800,000.00 | 7,799,089.57 | — | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY TBILL CASH | 9127952M2 | 3/7/2011 | 4/21/2011 | 21,998,832.70 | — | 22,000,000.00 | 21,997,432.11 | — | 0.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY CORP BND | 949746NA5 | 11/12/2010 | 10/28/2015 | 3,798,844.39 | 110,755.53 | 4,000,000.00 | 3,782,660.47 | 3,530.66 | 0.504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITI-INSTITUTION LIQ FUND USD CASH | B0A0ATCJ9 | 3/31/2011 | 6,902,277.82 | — | 6,902,277.82 | 6,902,277.82 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIFUNDS INST CASH RESERVE STIF FUND | BRS668GM8 | 3/30/2011 | 5,249,756.91 | — | 5,249,756.91 | 5,249,756.91 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREYFUS UNIVERSAL USD LIQ FD USD LIQUID | DRFUNI$20 | 3/31/2011 | 25,241,610.89 | — | 25,241,610.89 | 25,241,610.89 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONY CASH RESERVE CASH RESERVE FUND | S875996$0 | 3/31/2011 | 89,681,545.74 | — | 89,681,545.74 | 89,681,545.74 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREYFUS UNIVERSAL LIQ D-NAV STIF FUND | S99992125 | 3/31/2011 | 44,835,013.87 | — | 44,835,013.87 | 44,835,013.87 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK INTL $ RESERVE | S99993578 | 3/31/2011 | 14,254,061.41 | — | 14,254,061.41 | 14,254,061.41 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS PLUS DOLLIQ | S999936$0 | 3/31/2011 | 21,878,095.61 | — | 21,878,095.61 | 21,878,095.61 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
565,599,829.30 | 19,804.34 | (17,357.00 | ) | — | — | 565,542,362.26 | 565,599,639.65 | 117,807.05 |
Validus Holdings, Ltd March 31, 2011 GAAP other investments portfolio in Schedule D format
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGN | DATE | ACTUAL | GAAP FAIR | GAAP | CAP | FX | INVESTMENT | ADDITIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | * | CODE | ACQUIRED | COST | MARKET VALUE | BOOK VALUE | UGL | AMORTIZATION | IMPAIRMENTS | INTEREST | UGL | INCOME | INCOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIG SELECT HEDGE LTD CI-1-B | 9/4/2009 | 9,465,609.18 | 10,712,611.83 | 9,465,609.18 | 1,247,002.65 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIG SELECT HEDGE LTD SHARE | 9/4/2009 | 17.30 | 17.36 | 17.30 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARDIAN GROWTH EQUITY | 9/4/2009 | 6,606,428.23 | 9,033,170.14 | 6,606,428.23 | 2,426,741.91 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFS MERIDIAN MID CAP GROWTH FUND | 9/4/2009 | 17,203.14 | 26,118.37 | 17,203.14 | 8,915.23 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,089,257.85 | 19,771,917.70 | 16,089,257.85 | 3,682,659.85 |