Emerging Markets Local Income Portfolio
January 31, 2020
Portfolio of Investments (Unaudited)
Foreign Government Bonds — 55.6% |
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Security |
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| Principal |
| Value |
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Albania — 0.1% |
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Republic of Albania, 5.75%, 11/12/20(1) |
| EUR | 646 |
| $ | 749,582 |
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Total Albania | $ | 749,582 |
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Bahrain — 0.2% |
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CBB International Sukuk Co. 7 SPC, 6.875%, 10/5/25(1) |
| USD | 200 |
| $ | 233,788 |
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Kingdom of Bahrain, 6.125%, 8/1/23(1) |
| USD | 840 |
|
| 929,460 |
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Kingdom of Bahrain, 6.75%, 9/20/29(1) |
| USD | 200 |
|
| 233,196 |
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Kingdom of Bahrain, 7.00%, 10/12/28(1) |
| USD | 1,040 |
|
| 1,229,119 |
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Total Bahrain | $ | 2,625,563 |
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Barbados — 0.0%(2) |
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Government of Barbados, 6.50%, 2/1/21(3) |
| USD | 421 |
| $ | 423,315 |
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Total Barbados | $ | 423,315 |
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Bosnia and Herzegovina — 0.2% |
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Republic of Srpska, 1.50%, 6/30/23 |
| BAM | 130 |
| $ | 73,325 |
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Republic of Srpska, 1.50%, 10/30/23 |
| BAM | 354 |
|
| 200,089 |
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Republic of Srpska, 1.50%, 12/15/23 |
| BAM | 19 |
|
| 10,879 |
|
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Republic of Srpska, 1.50%, 5/31/25 |
| BAM | 3,337 |
|
| 1,873,394 |
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Republic of Srpska, 1.50%, 6/9/25 |
| BAM | 320 |
|
| 179,284 |
|
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Republic of Srpska, 1.50%, 12/24/25 |
| BAM | 349 |
|
| 194,684 |
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Republic of Srpska, 1.50%, 9/25/26 |
| BAM | 253 |
|
| 142,510 |
|
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Republic of Srpska, 1.50%, 9/26/27 |
| BAM | 88 |
|
| 48,784 |
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Total Bosnia and Herzegovina | $ | 2,722,949 |
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Brazil — 0.5% |
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Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/1/21 |
| BRL | 5,127 |
| $ | 1,256,382 |
|
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Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/1/27 |
| BRL | 22,375 |
|
| 6,219,974 |
|
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Total Brazil | $ | 7,476,356 |
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Colombia — 0.2% |
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Republic of Colombia, 7.75%, 4/14/21 |
| COP | 6,301,000 |
| $ | 1,897,815 |
|
| |||||||||||||
Titulos De Tesoreria B, 10.00%, 7/24/24 |
| COP | 3,528,300 |
|
| 1,233,357 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Colombia | $ | 3,131,172 |
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Costa Rica — 0.0%(2) |
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Titulo Propiedad UD, 1.00%, 1/12/22(4) |
| CRC | 66,100 |
| $ | 99,333 |
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Total Costa Rica | $ | 99,333 |
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Egypt — 3.3% |
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Egypt Government Bond, 14.40%, 9/10/29 |
| EGP | 64,028 |
| $ | 4,222,652 |
|
| |||||||||||||
Egypt Government Bond, 15.60%, 8/6/26 |
| EGP | 412,456 |
|
| 28,285,991 |
|
| |||||||||||||
Egypt Government Bond, 15.70%, 11/7/27 |
| EGP | 25,517 |
|
| 1,770,515 |
|
| |||||||||||||
Egypt Government Bond, 16.10%, 5/7/29 |
| EGP | 167,800 |
|
| 12,060,532 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Egypt | $ | 46,339,690 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Fiji — 0.5% |
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________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Republic of Fiji, 6.625%, 10/2/20(1) |
| USD | 7,781 |
| $ | 7,819,905 |
|
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Total Fiji | $ | 7,819,905 |
|
| |||||||||||||||||
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Georgia — 1.1% |
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Georgia Treasury Bond, 7.00%, 5/30/24 |
| GEL | 30,533 |
| $ | 9,630,208 |
|
| |||||||||||||
Georgia Treasury Bond, 7.25%, 1/17/21 |
| GEL | 4,662 |
|
| 1,594,390 |
|
| |||||||||||||
Georgia Treasury Bond, 7.375%, 9/27/23 |
| GEL | 6,187 |
|
| 2,001,727 |
|
| |||||||||||||
Georgia Treasury Bond, 8.125%, 1/25/23 |
| GEL | 3,108 |
|
| 1,057,586 |
|
| |||||||||||||
Georgia Treasury Bond, 9.375%, 4/9/22 |
| GEL | 4,563 |
|
| 1,597,741 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Georgia | $ | 15,881,652 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Indonesia — 7.8% |
| ||||||||||||||||||||
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Indonesia Government Bond, 7.50%, 8/15/32 |
| IDR | 92,887,000 |
| $ | 6,958,872 |
|
| |||||||||||||
Indonesia Government Bond, 7.50%, 5/15/38 |
| IDR | 825,846,000 |
|
| 60,527,163 |
|
| |||||||||||||
Indonesia Government Bond, 7.50%, 4/15/40 |
| IDR | 47,000,000 |
|
| 3,510,802 |
|
| |||||||||||||
Indonesia Government Bond, 8.25%, 6/15/32 |
| IDR | 11,609,000 |
|
| 922,395 |
|
| |||||||||||||
Indonesia Government Bond, 8.25%, 5/15/36 |
| IDR | 394,816,000 |
|
| 31,150,997 |
|
| |||||||||||||
Indonesia Government Bond, 9.00%, 3/15/29 |
| IDR | 30,681,000 |
|
| 2,567,610 |
|
| |||||||||||||
Indonesia Government Bond, 9.50%, 7/15/31 |
| IDR | 50,388,000 |
|
| 4,408,535 |
|
| |||||||||||||
Indonesia Government Bond, 9.50%, 5/15/41 |
| IDR | 5,702,000 |
|
| 495,379 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Indonesia | $ | 110,541,753 |
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| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Macedonia — 0.4% |
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________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Republic of Macedonia, 3.975%, 7/24/21(1) |
| EUR | 1,470 |
| $ | 1,716,714 |
|
| |||||||||||||
Republic of Macedonia, 4.875%, 12/1/20(1) |
| EUR | 3,491 |
|
| 4,023,594 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Macedonia | $ | 5,740,308 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Malaysia — 1.5% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Malaysia Government Bond, 3.733%, 6/15/28 |
| MYR | 81,500 |
| $ | 20,739,566 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Malaysia | $ | 20,739,566 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Mexico — 1.4% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Mexican Bonos, 7.75%, 11/13/42 |
| MXN | 127,000 |
| $ | 7,332,468 |
|
| |||||||||||||
Mexican Bonos, 8.00%, 12/7/23 |
| MXN | 108,000 |
|
| 5,986,968 |
|
| |||||||||||||
Mexican Bonos, 8.50%, 5/31/29 |
| MXN | 39,000 |
|
| 2,329,618 |
|
| |||||||||||||
Mexican Bonos, 8.50%, 11/18/38 |
| MXN | 36,100 |
|
| 2,226,124 |
|
| |||||||||||||
Mexican Bonos, 10.00%, 11/20/36 |
| MXN | 22,074 |
|
| 1,536,674 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Mexico | $ | 19,411,852 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Peru — 2.3% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Peru Government Bond, 5.40%, 8/12/34(1)(3) |
| PEN | 24,530 |
| $ | 7,809,494 |
|
| |||||||||||||
Peru Government Bond, 5.94%, 2/12/29(1)(3) |
| PEN | 26,700 |
|
| 9,079,528 |
|
| |||||||||||||
Peru Government Bond, 6.714%, 2/12/55 |
| PEN | 4,100 |
|
| 1,531,963 |
|
| |||||||||||||
Peru Government Bond, 6.90%, 8/12/37 |
| PEN | 41,002 |
|
| 15,025,278 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Peru | $ | 33,446,263 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Russia — 3.1% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Russia Government Bond, 2.50%, 2/2/28(4) |
| RUB | 1,978,733 |
| $ | 30,406,341 |
|
| |||||||||||||
Russia Government Bond, 7.70%, 3/23/33 |
| RUB | 778,365 |
|
| 13,702,937 |
|
| |||||||||||||
Russia Government Bond, 7.75%, 9/16/26 |
| RUB | 31,480 |
|
| 540,361 |
|
| |||||||||||||
Russia Government Bond, 8.50%, 9/17/31 |
| RUB | 8,092 |
|
| 150,415 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Russia | $ | 44,800,054 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Serbia — 8.9% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Serbia Treasury Bond, 4.50%, 1/11/26 |
| RSD | 7,094,340 |
| $ | 73,591,681 |
|
| |||||||||||||
Serbia Treasury Bond, 5.75%, 7/21/23 |
| RSD | 3,312,640 |
|
| 34,915,303 |
|
| |||||||||||||
Serbia Treasury Bond, 5.875%, 2/8/28 |
| RSD | 1,526,670 |
|
| 17,250,515 |
|
| |||||||||||||
Serbia Treasury Bond, 10.00%, 10/23/24 |
| RSD | 128,420 |
|
| 1,615,316 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Serbia | $ | 127,372,815 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Seychelles — 0.1% |
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________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Republic of Seychelles, 8.00%, 1/1/26(1) |
| USD | 1,179 |
| $ | 1,243,169 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Seychelles | $ | 1,243,169 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
South Africa — 4.3% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Republic of South Africa, 8.25%, 3/31/32 |
| ZAR | 95,739 |
| $ | 5,865,322 |
|
| |||||||||||||
Republic of South Africa, 8.50%, 1/31/37 |
| ZAR | 312,840 |
|
| 18,482,542 |
|
| |||||||||||||
Republic of South Africa, 8.75%, 1/31/44 |
| ZAR | 408,487 |
|
| 23,910,201 |
|
| |||||||||||||
Republic of South Africa, 8.75%, 2/28/48 |
| ZAR | 231,000 |
|
| 13,479,681 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total South Africa | $ | 61,737,746 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Sri Lanka — 0.5% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 10.25%, 3/15/25 |
| LKR | 266,520 |
| $ | 1,515,693 |
|
| |||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.00%, 8/1/24 |
| LKR | 114,000 |
|
| 663,912 |
|
| |||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.20%, 9/1/23 |
| LKR | 45,000 |
|
| 262,177 |
|
| |||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.50%, 5/15/23 |
| LKR | 118,000 |
|
| 691,514 |
|
| |||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.50%, 9/1/28 |
| LKR | 592,730 |
|
| 3,616,334 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Sri Lanka | $ | 6,749,630 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Tanzania — 0.1% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
United Republic of Tanzania, 7.989%, (6 mo. USD LIBOR + 6.00%), 3/9/20(1)(5) USD |
| 992 | $ |
| 1,002,084 |
| |||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Tanzania | $ | 1,002,084 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Thailand — 2.9% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Thailand Government Bond, 1.25%, 3/12/28(1)(4) |
| THB | 508,959 |
| $ | 16,206,177 |
|
| |||||||||||||
Thailand Government Bond, 3.30%, 6/17/38 |
| THB | 429,734 |
|
| 17,299,756 |
|
| |||||||||||||
Thailand Government Bond, 3.40%, 6/17/36 |
| THB | 205,000 |
|
| 8,280,602 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Thailand | $ | 41,786,535 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Turkey — 3.0% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Turkey Government Bond, 7.10%, 3/8/23 |
| TRY | 70,204 |
| $ | 10,874,157 |
|
| |||||||||||||
Turkey Government Bond, 8.50%, 9/14/22 |
| TRY | 110,415 |
|
| 18,006,607 |
|
| |||||||||||||
Turkey Government Bond, 10.70%, 8/17/22 |
| TRY | 9,380 |
|
| 1,603,365 |
|
| |||||||||||||
Turkey Government Bond, 12.40%, 3/8/28 |
| TRY | 23,227 |
|
| 4,428,256 |
|
| |||||||||||||
Turkey Government Bond, 16.20%, 6/14/23 |
| TRY | 36,761 |
|
| 7,229,658 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Turkey | $ | 42,142,043 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Ukraine — 13.2% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 10.00%, 8/23/23 |
| UAH | 672,489 |
| $ | 27,243,795 |
|
| |||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 15.70%, 1/20/21 |
| UAH | 231,604 |
|
| 9,747,905 |
|
| |||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 15.84%, 2/26/25 |
| UAH | 1,890,256 |
|
| 95,250,274 |
|
| |||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 17.00%, 5/11/22 |
| UAH | 184,700 |
|
| 8,363,395 |
|
| |||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 18.00%, 3/24/21 |
| UAH | 1,089,839 |
|
| 47,326,738 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Ukraine | $ | 187,932,107 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Foreign Government Bonds | $ | 791,915,442 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Foreign Corporate Bonds — 1.3% |
| ||||||||||||||||||||
Security |
| Principal |
| Value |
|
| |||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Colombia — 0.0%(2) |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Emgesa SA ESP, 8.75%, 1/25/21(1) |
| COP | 697,000 |
| $ | 210,296 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Colombia | $ | 210,296 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Indonesia — 0.1% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Jasa Marga (Persero) Tbk PT, 7.50%, 12/11/20(1) |
| IDR | 21,720,000 |
| $ | 1,578,156 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Indonesia | $ | 1,578,156 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Mexico — 0.1% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos, 7.19%, 9/12/24(3) |
| MXN | 10,630 |
| $ | 521,095 |
|
| |||||||||||||
Petroleos Mexicanos, 7.65%, 11/24/21 |
| MXN | 5,900 |
|
| 308,497 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Mexico | $ | 829,592 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Peru — 1.1% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Alicorp SAA, 6.875%, 4/17/27(1) |
| PEN | 25,530 |
| $ | 8,256,158 |
|
| |||||||||||||
Telefonica del Peru SAA, 7.375%, 4/10/27(3) |
| PEN | 24,500 |
|
| 7,812,866 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Peru | $ | 16,069,024 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Foreign Corporate Bonds | $ | 18,687,068 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Sovereign Loans — 0.1% |
| ||||||||||||||||||||
Borrower |
|
| Principal |
| Value |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Ethiopia — 0.1% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation (Federal Democratic Republic of Ethiopia guaranteed), Term Loan, 5.94%, (6 mo. USD LIBOR + 3.75%), Maturing August 1, 2021(5)(6) | $ | 1,067 | $ | 1,073,880 |
|
| |||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Ethiopia | $ | 1,073,880 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Sovereign Loans | $ | 1,073,880 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Short-Term Investments — 35.9% |
| ||||||||||||||||||||
Foreign Government Securities — 17.0% |
| ||||||||||||||||||||
Security |
| Principal |
| Value |
|
| |||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Egypt — 6.3% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 3/10/20 | EGP | 372,725 |
| $ | 23,337,171 |
|
| ||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 4/14/20 | EGP | 100,650 |
|
| 6,219,215 |
|
| ||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 4/21/20 | EGP | 36,725 |
|
| 2,263,113 |
|
| ||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 4/28/20 | EGP | 261,075 |
|
| 15,979,442 |
|
| ||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 5/12/20 | EGP | 100,225 |
|
| 6,101,926 |
|
| ||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 5/26/20 | EGP | 62,900 |
|
| 3,841,375 |
|
| ||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 6/16/20 | EGP | 40,800 |
|
| 2,471,200 |
|
| ||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 8/4/20 | EGP | 410,225 |
|
| 24,197,563 |
|
| ||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 9/29/20 | EGP | 82,775 |
|
| 4,806,589 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Egypt | $ | 89,217,594 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Georgia — 1.3% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.40%, 4/30/20 | GEL | 2,051 |
| $ | 704,255 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.40%, 5/13/20 | GEL | 1,090 |
|
| 373,722 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.40%, 5/18/20 | GEL | 1,602 |
|
| 549,254 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/10/20 | GEL | 1,480 |
|
| 509,159 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/16/20 | GEL | 2,544 |
|
| 874,931 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/22/20 | GEL | 1,513 |
|
| 519,916 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/24/20 | GEL | 2,520 |
|
| 865,870 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/28/20 | GEL | 1,024 |
|
| 351,693 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 5/28/20 | GEL | 1,990 |
|
| 681,669 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/10/20 | GEL | 1,029 |
|
| 352,004 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/12/20 | GEL | 716 |
|
| 244,916 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/15/20 | GEL | 1,411 |
|
| 482,538 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/16/20 | GEL | 1,721 |
|
| 588,456 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/17/20 | GEL | 1,536 |
|
| 525,326 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/19/20 | GEL | 3,083 |
|
| 1,054,143 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/26/20 | GEL | 4,083 |
|
| 1,394,852 |
|
| ||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/29/20 | GEL | 3,437 |
|
| 1,173,945 |
|
| ||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 5/7/20 | GEL | 1,930 |
|
| 654,432 |
|
| ||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 5/14/20 | GEL | 2,900 |
|
| 981,159 |
|
| ||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 6/4/20 | GEL | 2,858 |
|
| 962,525 |
|
| ||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 6/11/20 | GEL | 3,313 |
|
| 1,112,713 |
|
| ||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 7/2/20 | GEL | 5,104 |
|
| 1,707,363 |
|
| ||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 1/14/21 | GEL | 5,888 |
|
| 1,883,244 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Georgia | $ | 18,548,085 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Nigeria — 1.1% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Nigeria OMO Bill, 0.00%, 5/28/20 | NGN | 3,616,087 |
| $ | 9,841,825 |
|
| ||||||||||||||
Nigeria OMO Bill, 0.00%, 7/21/20 | NGN | 310,350 |
|
| 809,702 |
|
| ||||||||||||||
Nigeria OMO Bill, 0.00%, 1/5/21 | NGN | 942,950 |
|
| 2,298,463 |
|
| ||||||||||||||
Nigeria OMO Bill, 0.00%, 1/26/21 | NGN | 548,402 |
|
| 1,316,056 |
|
| ||||||||||||||
Nigeria Treasury Bill, 0.00%, 4/2/20 | NGN | 347,081 |
|
| 950,066 |
|
| ||||||||||||||
Nigeria Treasury Bill, 0.00%, 4/30/20 | NGN | 276,462 |
|
| 754,654 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Nigeria | $ | 15,970,766 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Pakistan — 8.2% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 2/13/20 | PKR | 414,600 |
| $ | 2,669,090 |
|
| ||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 5/21/20 | PKR | 429,000 |
|
| 2,666,926 |
|
| ||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 11/19/20 | PKR | 453,600 |
|
| 2,651,745 |
|
| ||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 12/3/20 | PKR | 4,145,500 |
|
| 24,132,703 |
|
| ||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 12/17/20 | PKR | 5,179,900 |
|
| 30,023,720 |
|
| ||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 12/31/20 | PKR | 764,000 |
|
| 4,409,517 |
|
| ||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 1/14/21 | PKR | 4,773,800 |
|
| 27,436,768 |
|
| ||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 1/28/21 | PKR | 3,968,600 |
|
| 22,702,569 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Pakistan | $ | 116,693,038 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Uruguay — 0.1% |
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Uruguay Monetary Regulation Bill, 0.00%, 7/31/20 | UYU | 83,005 |
| $ | 2,102,270 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Uruguay | $ | 2,102,270 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Foreign Government Securities | $ | 242,531,753 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Obligations — 1.6% |
| ||||||||||||||||||||
Security |
|
| Principal |
| Value |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill, 0.00%, 2/20/20(7) |
| USD | 22,550 |
| $ | 22,534,364 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total U.S. Treasury Obligations | $ | 22,534,364 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Other — 17.3% |
| ||||||||||||||||||||
Description |
| Units |
| Value |
|
| |||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Eaton Vance Cash Reserves Fund, LLC, 1.74%(8) |
| 245,386,152 |
| $ | 245,410,691 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Other | $ | 245,410,691 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Short-Term Investments | $ | 510,476,808 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Total Investments — 92.9% | $ | 1,322,153,198 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Other Assets, Less Liabilities — 7.1% | $ | 100,566,949 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Net Assets — 100.0% | $ | 1,422,720,147 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
The percentage shown for each investment category in the Portfolio of Investments is based on net assets. |
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
(1) | Security exempt from registration under Regulation S of the Securities Act of 1933, which exempts from registration securities offered and sold outside the United States. Security may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. At January 31, 2020, the aggregate value of these securities is $62,320,420 or 4.4% of the Portfolio's net assets. |
| |||||||||||||||||||
(2) | Amount is less than 0.05%. |
| |||||||||||||||||||
(3) | Security exempt from registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended. These securities may be sold in certain transactions in reliance on an exemption from registration (normally to qualified institutional buyers). At January 31, 2020, the aggregate value of these securities is $25,646,298 or 1.8% of the Portfolio's net assets. |
| |||||||||||||||||||
(4) | Inflation-linked security whose principal is adjusted for inflation based on changes in a designated inflation index or inflation rate for the applicable country. Interest is calculated based on the inflation-adjusted principal. |
| |||||||||||||||||||
(5) | Variable rate security. The stated interest rate represents the rate in effect at January 31, 2020. |
| |||||||||||||||||||
(6) | Loan is subject to scheduled mandatory prepayments. Maturity date shown reflects the final maturity date. |
| |||||||||||||||||||
(7) | Security (or a portion thereof) has been pledged to cover collateral requirements on open derivative contracts. |
| |||||||||||||||||||
(8) | Affiliated investment company, available to Eaton Vance portfolios and funds, which invests in high quality, U.S. dollar denominated money market instruments. The rate shown is the annualized seven-day yield as of January 31, 2020. |
| |||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
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|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Emerging Markets Local Income Portfolio
January 31, 2020
Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currency |
| Currency |
|
|
| Settlement |
| Value/Unrealized |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZK | 1,035,637,322 |
| USD | 45,208,741 |
|
|
| 2/3/20 |
| $ | 330,693 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZK | 1,035,637,322 |
| USD | 45,532,527 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 6,908 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDR | 42,161,386,687 |
| USD | 3,028,618 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 58,998 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDR | 47,583,646,000 |
| USD | 3,485,471 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (766) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDR | 5,422,259,313 |
| USD | 398,110 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (1,020) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 38,801,800 |
| USD | 542,856 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 911 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 45,214,465 |
| CZK | 1,035,637,322 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (324,969) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 45,208,741 |
| CZK | 1,035,637,322 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (330,693) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 3,088,294 |
| IDR | 42,161,386,687 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 679 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 397,177 |
| IDR | 5,422,259,313 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 87 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 3,444,097 |
| IDR | 47,583,646,000 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (40,608) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 544,816 |
| INR | 38,801,800 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 1,050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 645,146,815 |
| USD | 151,105,941 |
|
|
| 2/4/20 |
|
| (462,216) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 624,011,720 |
| USD | 154,661,244 |
|
|
| 2/4/20 |
|
| (8,952,627) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 153,899,527 |
| BRL | 645,146,815 |
|
|
| 2/4/20 |
|
| 3,255,802 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 146,155,690 |
| BRL | 624,011,720 |
|
|
| 2/4/20 |
|
| 447,074 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP | 26,088,486,000 |
| USD | 33,818,784 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (1,222,321) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEN | 12,650,000 |
| USD | 3,802,110 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (66,942) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEN | 55,566,876 |
| USD | 16,701,294 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (294,052) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 138,926,000 |
| USD | 2,732,075 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (1,870) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUB | 1,007,500,000 |
| USD | 16,415,479 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (667,509) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUB | 2,919,339,159 |
| USD | 47,036,878 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (1,405,449) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 3,257,569 |
| CLP | 2,525,675,000 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 101,845 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,628,779 |
| CLP | 1,259,860,484 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 54,636 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 40,669,263 |
| EUR | 36,275,567 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 423,251 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 4,248,582 |
| PEN | 14,155,000 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 69,032 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 12,295,128 |
| PEN | 40,907,122 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 216,475 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,091,743 |
| PEN | 16,988,600 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 75,516 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 6,741,207 |
| RUB | 418,392,320 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 201,425 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,757,312 |
| RUB | 357,327,000 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 172,027 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 25,444,200,000 |
| USD | 7,826,576 |
|
|
| 2/13/20 |
|
| (390,449) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | 1,900,216,611 |
| USD | 97,820,731 |
|
|
| 2/14/20 |
|
| 2,609,787 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,646,502 |
| MXN | 148,537,123 |
|
|
| 2/14/20 |
|
| (204,003) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 9,944,173 |
| IDR | 136,354,500,000 |
|
|
| 2/18/20 |
|
| 25,537 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 230,000,000 |
| USD | 3,215,659 |
|
|
| 2/28/20 |
|
| (9,834) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 397,264 |
| IDR | 5,422,259,313 |
|
|
| 2/28/20 |
|
| 4,723 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 42,000,000 |
| USD | 9,971,510 |
|
|
| 3/3/20 |
|
| (179,204) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 645,146,815 |
| USD | 153,712,519 |
|
|
| 3/3/20 |
|
| (3,296,453) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 418,607,500 |
| USD | 8,176,567 |
|
|
| 3/5/20 |
|
| 15,823 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 397,113,500 |
| USD | 7,753,094 |
|
|
| 3/5/20 |
|
| 18,645 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 8,634,950 |
| EUR | 7,708,951 |
|
|
| 3/6/20 |
|
| 69,101 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,745,595 |
| EUR | 6,914,969 |
|
|
| 3/6/20 |
|
| 61,984 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDR | 96,000,000,000 |
| USD | 6,997,085 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| (68,005) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDR | 550,059,489,548 |
| USD | 39,273,132 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| 429,012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 95,000,000 |
| USD | 1,870,815 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| (11,919) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 250,495,000 |
| USD | 4,914,654 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| (13,137) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 250,495,000 |
| USD | 4,915,522 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| (14,005) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 11,408,005 |
| IDR | 159,780,520,704 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| (124,619) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 11,838,523 |
| IDR | 165,810,350,000 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| (129,322) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN | 15,000,000 |
| USD | 3,896,408 |
|
|
| 3/16/20 |
|
| (24,158) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN | 174,277,255 |
| USD | 45,270,347 |
|
|
| 3/16/20 |
|
| (280,679) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZK | 1,035,637,322 |
| USD | 45,212,689 |
|
|
| 3/30/20 |
|
| 322,775 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZK | 223,000,000 |
| USD | 9,734,676 |
|
|
| 3/30/20 |
|
| 70,309 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 265,124,280,000 |
| USD | 80,501,694 |
|
|
| 4/3/20 |
|
| (3,258,713) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 490,040,000 |
| USD | 6,805,166 |
|
|
| 4/3/20 |
|
| (10,851) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 14,500,000 |
| USD | 16,196,674 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| (51,205) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 130,673,818 |
| USD | 146,981,649 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| (1,478,883) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 3,205,428 |
| RUB | 200,429,000 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| 92,243 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,737,590 |
| RUB | 171,176,000 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| 78,780 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 810,000 |
| USD | 11,308 |
|
|
| 4/15/20 |
|
| (93) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 38,801,800 |
| USD | 540,641 |
|
|
| 4/15/20 |
|
| (3,418) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 45,210,000 |
| USD | 630,544 |
|
|
| 4/15/20 |
|
| (4,598) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 1,067,843,240 |
| USD | 14,934,348 |
|
|
| 4/15/20 |
|
| (149,739) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 44,205,543 |
| ZAR | 647,721,712 |
|
|
| 4/20/20 |
|
| 1,477,271 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 16,022,727 |
| ZAR | 234,773,000 |
|
|
| 4/20/20 |
|
| 535,451 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR | 499,557,000 |
| USD | 34,093,636 |
|
|
| 4/20/20 |
|
| (1,139,349) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 9,788,255 |
| EUR | 8,844,063 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| (76,539) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 29,378,701 |
| EUR | 26,327,360 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| 12,787 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 28,762,021 |
| EUR | 25,774,730 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| 12,518 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 25,565,854 |
| EUR | 22,910,524 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| 11,127 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 784,897 |
| EUR | 703,376 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| 342 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,552,601 |
| EUR | 1,394,111 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| (2,411) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR | 829,000 |
| USD | 56,375 |
|
|
| 5/26/20 |
|
| (1,945) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 49,798,921 |
| EUR | 44,154,634 |
|
|
| 7/17/20 |
|
| 350,489 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 968,600 |
| EUR | 858,817 |
|
|
| 7/17/20 |
|
| 6,817 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| $ | (13,072,643) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currency |
| Currency |
| Counterparty |
| Settlement |
| Unrealized | Unrealized |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,371,232 |
| USD | 7,011,541 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
| $ | 54,471 | $ | — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,371,232 |
| USD | 7,030,655 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| 35,357 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 853,167,400 |
| USD | 11,813,107 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/3/20 |
|
| 143,133 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 1,009,365,600 |
| USD | 14,121,504 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/3/20 |
|
| 23,688 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 27,737,000 |
| USD | 387,930 |
| Goldman Sachs International |
| 2/3/20 |
|
| 775 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 167,263,000 |
| USD | 2,340,016 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/3/20 |
|
| 3,998 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 41,747,000 |
| USD | 9,087,683 |
| Goldman Sachs International |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (2,112,121) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 29,500,000 |
| USD | 6,402,604 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (1,473,409) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,083,791 |
| EUR | 6,371,232 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| 17,779 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,030,655 |
| EUR | 6,371,232 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (35,357) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 14,126,070 |
| INR | 1,009,365,600 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (19,123) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 11,936,217 |
| INR | 853,167,400 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (20,023) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 388,054 |
| INR | 27,737,000 |
| Goldman Sachs International |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (651) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,340,089 |
| INR | 167,263,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (3,925) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 11,175,508 |
| TRY | 68,022,000 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (190,380) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 539,063 |
| TRY | 3,225,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/3/20 |
|
| 194 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 21,135,095 |
| USD | 5,065,396 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/4/20 |
|
| — |
| (130,287) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 4,950,251 |
| BRL | 21,135,095 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/4/20 |
|
| 15,142 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 3,489,336 |
| HUF | 1,150,000,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/6/20 |
|
| 89,611 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUF | 10,783,252,000 |
| EUR | 32,663,901 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/6/20 |
|
| — |
| (779,596) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 8,839,835 |
| USD | 1,487,323 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/6/20 |
|
| — |
| (11,328) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 184,657,843 |
| USD | 31,069,118 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/6/20 |
|
| — |
| (236,622) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 31,636,863 |
| TRY | 188,032,209 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/6/20 |
|
| 240,946 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,888,819 |
| TRY | 17,240,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/6/20 |
|
| 10,240 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 6,475,163 |
| UAH | 158,771,000 |
| Goldman Sachs International |
| 2/6/20 |
|
| 139,468 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RON | 147,880,000 |
| EUR | 30,832,743 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/7/20 |
|
| 125,256 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RON | 13,500,000 |
| EUR | 2,819,080 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/7/20 |
|
| 6,607 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 3,589,471 |
| USD | 778,965 |
| Deutsche Bank AG |
| 2/10/20 |
|
| — |
| (180,203) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 3,225,000 |
| USD | 538,191 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| — |
| (226) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 8,400,000 |
| USD | 1,427,733 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| — |
| (26,523) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 3,689,000 |
| USD | 801,434 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| — |
| (186,069) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 4,071,958 |
| CLP | 3,141,500,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| 146,786 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 4,234,732 |
| CLP | 3,279,300,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| 137,385 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 325,758 |
| CLP | 252,530,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| 10,233 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,427,590 |
| TRY | 8,400,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| 26,380 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 468,264 |
| USD | 101,598 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/14/20 |
|
| — |
| (23,557) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 4,711,529 |
| USD | 1,023,467 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/14/20 |
|
| — |
| (238,246) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN | 14,000,000 |
| EUR | 3,241,915 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
| 2/17/20 |
|
| 15,254 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR | 13,000,000 |
| USD | 3,105,961 |
| BNP Paribas |
| 2/19/20 |
|
| 61,521 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 15,061,761 |
| MYR | 63,407,000 |
| BNP Paribas |
| 2/19/20 |
|
| — |
| (387,509) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 207,784 |
| USD | 232,228 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (1,504) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 2,714,065 |
| USD | 2,994,729 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/24/20 |
|
| 18,983 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,000,000 |
| USD | 6,710,736 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (48,304) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,000,000 |
| USD | 6,736,606 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (74,174) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 7,000,000 |
| USD | 7,715,089 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/24/20 |
|
| 57,749 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 229,800,000 |
| USD | 3,213,743 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (7,824) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 85,860,000 |
| USD | 1,208,140 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (10,315) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 1,009,365,600 |
| USD | 14,099,077 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (17,509) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 321,300,000 |
| USD | 4,518,307 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (35,880) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 593,670,000 |
| USD | 8,333,626 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (51,389) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 1,750,000 |
| USD | 24,079 |
| Goldman Sachs International |
| 2/24/20 |
|
| 335 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSD | 34,022,620 |
| EUR | 288,205 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 2/24/20 |
|
| 658 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,020,524 |
| EUR | 6,371,232 |
| UBS AG |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (54,126) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,295,142 |
| ZAR | 79,075,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/24/20 |
|
| 40,408 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,264,171 |
| ZAR | 33,811,999 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/24/20 |
|
| 17,278 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR | 169,489,000 |
| USD | 11,349,583 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (86,610) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 1,708,760 |
| RSD | 201,104,000 |
| HSBC Bank USA, N.A. |
| 2/27/20 |
|
| 2,191 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 10,218,000,000 |
| USD | 3,000,024 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/28/20 |
|
| — |
| (16,441) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 17,019,620,000 |
| USD | 5,000,040 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/28/20 |
|
| — |
| (30,433) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUB | 350,000,000 |
| USD | 5,567,973 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/28/20 |
|
| — |
| (107,201) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 2,053,999 |
| RSD | 242,474,574 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 3/4/20 |
|
| — |
| (3,628) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB | 120,580,000 |
| USD | 3,981,509 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/6/20 |
|
| — |
| (110,639) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB | 152,358,071 |
| USD | 5,034,633 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/6/20 |
|
| — |
| (143,620) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,817,130 |
| THB | 85,252,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/6/20 |
|
| 80,363 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB | 105,000,000 |
| USD | 3,468,809 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/16/20 |
|
| — |
| (97,341) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB | 635,406,000 |
| USD | 21,039,057 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/16/20 |
|
| — |
| (636,668) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 14,748,656 |
| THB | 445,435,098 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/16/20 |
|
| 446,084 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR | 116,790,000 |
| USD | 28,189,718 |
| Goldman Sachs International |
| 3/17/20 |
|
| 219,533 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR | 17,000,000 |
| USD | 4,184,615 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC |
| 3/17/20 |
|
| — |
| (49,353) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 5,652,500 |
| USD | 1,131,405 |
| Bank of America, N.A. |
| 3/20/20 |
|
| — |
| (196,663) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 51,100,000 |
| USD | 10,413,695 |
| Bank of America, N.A. |
| 3/20/20 |
|
| — |
| (1,963,392) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 20,607,219,477 |
| USD | 5,434,393 |
| Citibank, N.A. |
| 3/20/20 |
|
| 115,922 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | 312,854,000 |
| USD | 16,249,317 |
| HSBC Bank USA, N.A. |
| 3/23/20 |
|
| 192,853 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | 16,179,963 |
| USD | 840,371 |
| HSBC Bank USA, N.A. |
| 3/23/20 |
|
| 9,974 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | 40,000,000 |
| USD | 2,093,098 |
| State Street Bank and Trust Company |
| 3/23/20 |
|
| 9,118 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | 80,000,000 |
| USD | 4,212,312 |
| State Street Bank and Trust Company |
| 3/23/20 |
|
| — |
| (7,879) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | 140,804,000 |
| USD | 7,410,617 |
| State Street Bank and Trust Company |
| 3/23/20 |
|
| — |
| (10,605) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | 55,000,000 |
| USD | 2,913,176 |
| State Street Bank and Trust Company |
| 3/23/20 |
|
| — |
| (22,628) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 20,323,327,000 |
| USD | 5,058,070 |
| Citibank, N.A. |
| 3/23/20 |
|
| 413,151 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,057,082 |
| MXN | 96,566,328 |
| Bank of America, N.A. |
| 3/23/20 |
|
| — |
| (18,000) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 3,090,943 |
| RSD | 363,804,000 |
| Citibank, N.A. |
| 3/24/20 |
|
| 9,044 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 20,328,385,272 |
| USD | 5,058,070 |
| Citibank, N.A. |
| 3/25/20 |
|
| 412,759 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 4,312,974,000 |
| USD | 1,138,589 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/27/20 |
|
| 21,759 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 9,188,675 |
| ZAR | 132,880,668 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/27/20 |
|
| 395,390 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,096,557 |
| ZAR | 74,015,595 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/27/20 |
|
| 198,627 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 14,106,169 |
| ZAR | 211,680,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/27/20 |
|
| 98,394 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 6,225,685 |
| ZAR | 93,423,878 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/27/20 |
|
| 43,426 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 4,859,200,000 |
| USD | 1,272,042 |
| Citibank, N.A. |
| 4/2/20 |
|
| 34,005 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,342,116 |
| UAH | 129,760,000 |
| Bank of America, N.A. |
| 4/8/20 |
|
| 229,839 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB | 223,000,000 |
| USD | 7,156,611 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/10/20 |
|
| 7,682 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB | 338,375,440 |
| USD | 11,169,718 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/10/20 |
|
| — |
| (298,772) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB | 1,529,255,862 |
| USD | 50,480,487 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/10/20 |
|
| — |
| (1,350,272) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 1,857,890,000 |
| USD | 461,129 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/14/20 |
|
| 36,648 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 4,543,680,000 |
| USD | 1,131,958 |
| Citibank, N.A. |
| 4/20/20 |
|
| 83,103 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN | 20,000,000 |
| EUR | 4,647,465 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/24/20 |
|
| — |
| (15,443) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN | 212,474,249 |
| EUR | 49,859,075 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/24/20 |
|
| — |
| (705,412) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB | 224,849,000 |
| USD | 7,403,655 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/24/20 |
|
| — |
| (177,886) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 4,195,308,000 |
| USD | 1,038,700 |
| Standard Chartered Bank |
| 6/15/20 |
|
| 70,318 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 4,679,050,000 |
| USD | 1,167,719 |
| Citibank, N.A. |
| 6/26/20 |
|
| 66,875 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 4,788,440,000 |
| USD | 1,200,562 |
| Standard Chartered Bank |
| 7/2/20 |
|
| 61,616 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 3,041,210,000 |
| USD | 762,208 |
| Citibank, N.A. |
| 8/10/20 |
|
| 32,742 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 10,761,176,000 |
| USD | 2,705,853 |
| Standard Chartered Bank |
| 8/14/20 |
|
| 101,784 |
| — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 4,832,835 | $ | (12,405,066) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlement Date |
| Notional |
| Reference Entity |
| Counterparty |
| Aggregate Cost |
| Unrealized (Depreciation) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/24/20 |
| COP | 84,000,000 |
| Republic of Colombia, |
| Bank of America, N.A. | $ | 24,561,404 |
| $ | 158,863 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/24/20 |
| COP | 13,000,000 |
| Republic of Colombia, |
| Bank of America, N.A. |
| 3,801,170 |
|
| 37,061 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/24/20 |
| COP | 31,893,000 |
| Republic of Colombia, |
| Bank of America, N.A. |
| 9,325,438 |
|
| 45,415 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/24/20 |
| COP | 43,000,000 |
| Republic of Colombia, |
| Bank of America, N.A. |
| 12,573,099 |
|
| 104,608 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/24/20 |
| COP | 73,500,000 |
| Republic of Colombia, |
| Bank of America, N.A. |
| 21,491,228 |
|
| 125,401 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 471,348 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Represents a short-term forward contract to purchase the reference entity denominated in a non-deliverable foreign currency. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Number of Contracts |
| Position |
| Expiration |
| Notional |
| Value/Unrealized (Depreciation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate Futures |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-Year USD Deliverable Interest Rate Swap |
| 14 |
| Short |
| 3/16/20 |
| $ | (1,428,875) | $ | (21,875) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-Year USD Deliverable Interest Rate Swap |
| 71 |
| Short |
| 3/16/20 |
|
| (7,445,016) |
| (198,023) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. 10-Year Treasury Note |
| 32 |
| Short |
| 3/20/20 |
|
| (4,213,000) |
| (60,000) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (279,898) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notional |
| Portfolio |
| Floating |
| Annual |
| Termination |
|
| Unamortized |
| Unrealized |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Local Income Portfolio
January 31, 2020
Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
BRL |
| 40,336 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 5.84% | 1/2/23 | $ | 119,776 | $ | — | $ | 119,776 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
| 30,974 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 5.96% | 1/2/23 |
| 131,427 |
| — |
| 131,427 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
| 76,081 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 6.55% | 1/2/23 |
| 694,515 |
| — |
| 694,515 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
| 35,200 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 8.13% | 1/2/23 |
| 847,537 |
| — |
| 847,537 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
| 28,640 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 6.14% | 1/2/25 |
| 16,293 |
| — |
| 16,293 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
| 70,160 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 6.27% | 1/2/25 |
| 168,063 |
| — |
| 168,063 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
| 11,269 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 8.57% | 1/2/25 |
| 426,982 |
| — |
| 426,982 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
| 47,000 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 9.58% | 1/2/25 |
| 3,205,467 |
| — |
| 3,205,467 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
| 5,239 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 9.90% | 1/2/25 |
| 397,940 |
| — |
| 397,940 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
| 23,401 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 9.92% | 1/2/25 |
| 1,791,755 |
| — |
| 1,791,755 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP |
| 9,792,953 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 2.09% | 12/6/21 |
| 64,261 |
| — |
| 64,261 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP |
| 4,865,090 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 1.98% | 12/11/21 |
| 18,035 |
| — |
| 18,035 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP |
| 8,101,730 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 3.81% | 5/29/23 |
| 602,020 |
| — |
| 602,020 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP |
| 5,000,000 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 3.68% | 2/11/24 |
| 464,725 |
| — |
| 464,725 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP |
| 1,140,000 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 3.49% | 4/26/24 |
| 84,208 |
| — |
| 84,208 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP |
| 4,609,640 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 2.71% | 6/13/24 |
| 111,538 |
| — |
| 111,538 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP |
| 5,630,000 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 2.29% | 8/6/24 |
| (4,187) |
| — |
| (4,187) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP |
| 3,831,000 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 2.09% | 10/2/24 |
| (57,023) |
| — |
| (57,023) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP |
| 794,000 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 4.02% | 3/18/29 |
| 91,785 |
| — |
| 91,785 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 358,670 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 3.07% | 5/7/24 |
| 1,059,454 |
| — |
| 1,059,454 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 68,996 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 129,037 |
| — |
| 129,037 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 51,747 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 97,732 |
| — |
| 97,732 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 51,747 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 98,369 |
| — |
| 98,369 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 103,494 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 196,738 |
| — |
| 196,738 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 25,873 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 49,581 |
| — |
| 49,581 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 79,345 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 152,052 |
| — |
| 152,052 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 34,498 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.87% | 6/10/24 |
| 59,547 |
| — |
| 59,547 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 68,070 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.79% | 7/4/24 |
| 79,179 |
| — |
| 79,179 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 27,360 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.67% | 8/12/24 |
| 11,673 |
| — |
| 11,673 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 15,590 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.67% | 8/12/24 |
| 7,409 |
| — |
| 7,409 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 45,000 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.87% | 9/17/24 |
| 77,553 |
| — |
| 77,553 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 42,410 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.92% | 10/8/24 |
| 83,840 |
| — |
| 83,840 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 63,000 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 3.10% | 11/15/24 |
| 208,371 |
| — |
| 208,371 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 90,000 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 3.00% | 1/6/25 |
| 227,905 |
| — |
| 227,905 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP |
| 44,641,000 |
| Pays |
| Colombia Overnight Interbank Reference Rate |
| 4.69% | 2/3/25 |
| 11,147 |
| — |
| 11,147 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZK |
| 232,350 |
| Pays |
| 6-month CZK PRIBOR |
| 1.84% | 12/5/24 |
| 12,584 |
| — |
| 12,584 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZK |
| 243,180 |
| Pays |
| 6-month CZK PRIBOR |
| 1.87% | 1/28/25 |
| 45,394 |
| — |
| 45,394 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZK |
| 497,198 |
| Pays |
| 6-month CZK PRIBOR |
| 1.74% | 5/31/29 |
| 598,201 |
| — |
| 598,201 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 16,300 |
| Receives |
| 6-month EURIBOR |
| 0.25% | 9/20/22 |
| (334,212) |
| (34,151) |
| (368,363) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUF |
| 5,700,000 |
| Pays |
| 6-month HUF BUBOR |
| 2.30% | 11/19/23 |
| 1,123,375 |
| — |
| 1,123,375 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUF |
| 7,255,400 |
| Pays |
| 6-month HUF BUBOR |
| 1.39% | 5/31/24 |
| 733,344 |
| — |
| 733,344 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUF |
| 1,680,000 |
| Pays |
| 6-month HUF BUBOR |
| 0.79% | 8/6/24 |
| (17,377) |
| — |
| (17,377) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUF |
| 3,500,000 |
| Pays |
| 6-month HUF BUBOR |
| 0.71% | 11/22/24 |
| (121,183) |
| — |
| (121,183) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUF |
| 3,288,000 |
| Receives |
| 6-month HUF BUBOR |
| 1.39% | 12/17/29 |
| 125,967 |
| — |
| 125,967 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 135,000 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.16% | 4/21/20 |
| (4,874) |
| — |
| (4,874) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 154,600 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.29% | 11/22/22 |
| 169,170 |
| (13,822) |
| 155,348 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 267,700 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.58% | 3/21/23 |
| 449,743 |
| (3,629) |
| 446,114 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 350,500 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 8.98% | 11/29/23 |
| 1,627,492 |
| (10,683) |
| 1,616,809 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 516,400 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 8.54% | 12/15/23 |
| 1,987,684 |
| — |
| 1,987,684 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 185,000 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 8.13% | 2/2/24 |
| 590,833 |
| — |
| 590,833 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 180,000 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.69% | 5/22/24 |
| 450,515 |
| (5,115) |
| 445,400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 329,000 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.49% | 6/5/24 |
| 698,164 |
| — |
| 698,164 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 67,771 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 6.08% | 6/27/24 |
| (52,291) |
| — |
| (52,291) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 224,000 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.19% | 6/27/24 |
| 339,578 |
| — |
| 339,578 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 130,204 |
| Receives |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 6.66% | 11/7/24 |
| (58,348) |
| — |
| (58,348) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 173,100 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 6.55% | 1/21/25 |
| 40,631 |
| — |
| 40,631 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 130,000 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 6.21% | 6/29/26 |
| (103,959) |
| — |
| (103,959) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 176,000 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.86% | 1/5/28 |
| 768,819 |
| (5,325) |
| 763,494 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 168,218 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 8.58% | 10/13/28 |
| 1,203,224 |
| (13,097) |
| 1,190,127 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 232,520 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.06% | 7/30/29 |
| 398,629 |
| — |
| 398,629 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 83,120 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 6.77% | 9/18/29 |
| 51,920 |
| — |
| 51,920 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 206,360 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 6.94% | 11/21/29 |
| 253,895 |
| — |
| 253,895 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN |
| 70,000 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.43% | 6/22/37 |
| 223,430 |
| — |
| 223,430 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 6,426 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.72% | 2/27/20 |
| 14,496 |
| — |
| 14,496 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 4,106 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.78% | 2/27/20 |
| 9,829 |
| — |
| 9,829 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 2,300 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 5.36% | 7/30/20 |
| 26,229 |
| — |
| 26,229 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 4,400 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.19% | 10/28/21 |
| 8,677 |
| — |
| 8,677 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 35,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.35% | 11/19/22 |
| 148,940 |
| — |
| 148,940 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 25,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.43% | 6/8/23 |
| 220,114 |
| — |
| 220,114 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 20,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.04% | 1/31/24 |
| 50,011 |
| — |
| 50,011 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 16,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.01% | 2/11/24 |
| 82,693 |
| — |
| 82,693 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 13,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.05% | 2/28/24 |
| 73,785 |
| — |
| 73,785 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 15,522 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.01% | 3/13/24 |
| 80,663 |
| — |
| 80,663 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 18,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.99% | 5/30/24 |
| 88,111 |
| — |
| 88,111 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 37,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.79% | 7/5/24 |
| 85,529 |
| — |
| 85,529 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 27,850 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.76% | 8/6/24 |
| (5,801) |
| — |
| (5,801) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 12,200 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.66% | 10/2/24 |
| (20,040) |
| — |
| (20,040) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 11,400 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.44% | 10/28/24 |
| 89,913 |
| — |
| 89,913 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 40,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.73% | 11/22/24 |
| (34,222) |
| — |
| (34,222) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 50,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.97% | 1/20/25 |
| 103,018 |
| — |
| 103,018 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 43,840 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.85% | 1/30/25 |
| 28,312 |
| — |
| 28,312 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 26,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.62% | 3/20/25 |
| 377,869 |
| — |
| 377,869 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 75,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 2.84% | 1/10/28 |
| 1,439,327 |
| — |
| 1,439,327 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLN |
| 43,600 |
| Receives |
| 6-month PLN WIBOR |
| 1.78% | 12/17/29 |
| 84,354 |
| — |
| 84,354 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB |
| 220,000 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.32% | 8/7/24 |
| 55,768 |
| — |
| 55,768 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB |
| 250,640 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.29% | 10/2/24 |
| 58,530 |
| — |
| 58,530 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB |
| 175,000 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.29% | 11/25/24 |
| 52,351 |
| — |
| 52,351 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB |
| 456,500 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.26% | 12/16/24 |
| 117,663 |
| — |
| 117,663 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 280 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.11% | 9/27/23 |
| (20,193) |
| 6 |
| (20,187) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 340 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.09% | 9/28/23 |
| (24,261) |
| — |
| (24,261) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 200 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.06% | 10/2/23 |
| (14,100) |
| (18) |
| (14,118) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 341 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.08% | 10/3/23 |
| (24,245) |
| — |
| (24,245) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 532 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.13% | 9/28/28 |
| (79,201) |
| — |
| (79,201) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 364 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.11% | 10/2/28 |
| (53,454) |
| 165 |
| (53,289) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 178 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.12% | 10/2/28 |
| (26,259) |
| — |
| (26,259) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 44,500 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 7.67% | 5/15/24 |
| 128,886 |
| — |
| 128,886 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 221,000 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 6.99% | 7/3/24 |
| 233,973 |
| — |
| 233,973 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 185,000 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 7.00% | 11/20/24 |
| 189,896 |
| — |
| 189,896 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 559,737 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 6.88% | 1/10/25 |
| 338,790 |
| — |
| 338,790 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 666,353 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 6.90% | 1/10/25 |
| 437,430 |
| — |
| 437,430 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 149,940 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 6.76% | 1/24/25 |
| 44,046 |
| — |
| 44,046 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 68,770 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 8.79% | 3/18/26 |
| 455,430 |
| — |
| 455,430 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 54,320 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 8.12% | 10/6/26 |
| 229,869 |
| — |
| 229,869 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 71,000 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 8.08% | 4/24/29 |
| 229,821 |
| — |
| 229,821 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
|
|
|
| $ | 28,207,599 | $ | (85,669) | $ | 28,121,930 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
| Notional |
| Portfolio |
| Floating |
| Annual |
| Termination |
| Value/Unrealized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. |
| BRL |
| 12,953 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 13.10% | 1/2/23 |
|
| $ | 2,454,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. |
| MXN |
| 26,000 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 6.46% | 9/24/20 |
|
|
| (5,582) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. |
| MYR |
| 48,000 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.27% | 1/3/25 |
|
|
| 169,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. |
| PLN |
| 3,600 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 4.95% | 9/14/20 |
|
|
| 29,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. |
| PLN |
| 8,765 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 5.45% | 6/7/21 |
|
|
| 183,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. |
| RUB |
| 925,000 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 6.57% | 12/12/24 |
|
|
| 100,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. |
| THB |
| 400,000 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.91% | 11/2/22 |
|
|
| 345,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. |
| THB |
| 230,000 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.90% | 12/8/22 |
|
|
| 195,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC |
| BRL |
| 22,098 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 11.72% | 1/4/21 |
|
|
| 1,368,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas |
| MYR |
| 67,300 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.13% | 10/4/24 |
|
|
| 125,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| MYR |
| 44,600 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.95% | 3/20/23 |
|
|
| 340,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| MYR |
| 5,500 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.88% | 8/1/23 |
|
|
| 45,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| MYR |
| 40,530 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.73% | 1/29/24 |
|
|
| 296,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| MYR |
| 34,000 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.68% | 2/7/24 |
|
|
| 242,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| MYR |
| 40,000 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.37% | 5/29/24 |
|
|
| 169,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| MYR |
| 42,400 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.13% | 10/4/24 |
|
|
| 79,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| MYR |
| 53,296 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.29% | 11/7/24 |
|
|
| 195,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| THB |
| 490,000 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 2.03% | 4/24/22 |
|
|
| 389,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| THB |
| 260,000 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.79% | 8/10/22 |
|
|
| 207,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| THB |
| 330,000 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.87% | 3/27/23 |
|
|
| 316,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| THB |
| 250,000 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 2.22% | 10/25/23 |
|
|
| 377,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| THB |
| 87,340 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.96% | 3/18/24 |
|
|
| 114,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse International |
| RUB |
| 51,950 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 7.85% | 5/23/22 |
|
|
| 59,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse International |
| RUB |
| 275,000 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 7.85% | 11/1/22 |
|
|
| 174,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse International |
| RUB |
| 230,200 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 7.66% | 8/1/24 |
|
|
| 251,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
| BRL |
| 1,970 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 12.98% | 1/2/23 |
|
|
| 363,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
| THB |
| 324,320 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 2.13% | 11/19/23 |
|
|
| 458,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| CLP |
| 8,866,700 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 3.83% | 5/29/23 |
|
|
| 664,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| CLP |
| 4,345,000 |
| Pays |
| 6-month Sinacofi Chile Interbank Rate |
| 4.25% | 12/6/28 |
|
|
| 554,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| PLN |
| 11,000 |
| Pays |
| 6-month PLN WIBOR |
| 5.54% | 5/10/21 |
|
|
| 235,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| RUB |
| 1,487,640 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 6.67% | 11/20/24 |
|
|
| 253,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| RUB |
| 1,543,910 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 6.67% | 11/20/24 |
|
|
| 262,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| RUB |
| 1,236,180 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 6.64% | 11/22/24 |
|
|
| 187,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| RUB |
| 1,325,720 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 6.64% | 11/25/24 |
|
|
| 203,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC Bank USA, N.A. |
| MXN |
| 44,030 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.28% | 12/23/20 |
|
|
| 6,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 10,000 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 4.13% | 10/19/20 |
|
|
| 18,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 11,300 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.88% | 8/1/23 |
|
|
| 92,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 5,810 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.89% | 8/14/23 |
|
|
| 47,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 5,815 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.89% | 8/14/23 |
|
|
| 47,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 14,500 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.86% | 9/4/23 |
|
|
| 115,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 11,600 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.89% | 9/5/23 |
|
|
| 95,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 12,167 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.66% | 2/20/24 |
|
|
| 84,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 12,220 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.56% | 3/14/24 |
|
|
| 72,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 30,000 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.35% | 6/12/24 |
|
|
| 120,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 40,000 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.21% | 9/13/24 |
|
|
| 106,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 80,400 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.13% | 10/4/24 |
|
|
| 149,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 21,070 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 4.14% | 11/26/24 |
|
|
| 291,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| MYR |
| 57,063 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 2.95% | 1/28/25 |
|
|
| 3,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| RUB |
| 565,000 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 7.78% | 8/6/24 |
|
|
| 663,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| RUB |
| 401,200 |
| Pays |
| 3-month Moscow Prime Offered Rate |
| 7.20% | 10/1/24 |
|
|
| 319,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| THB |
| 148,560 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 1.92% | 2/28/24 |
|
|
| 190,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC |
| MXN |
| 29,200 |
| Pays |
| Mexico Interbank TIIE 28 Day |
| 7.95% | 12/3/31 |
|
|
| 160,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura International PLC |
| BRL |
| 2,006 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 12.90% | 1/2/23 |
|
|
| 362,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura International PLC |
| BRL |
| 4,440 |
| Pays |
| Brazil CETIP Interbank Deposit Rate |
| 12.83% | 1/2/23 |
|
|
| 788,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura International PLC |
| MYR |
| 4,070 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 4.19% | 10/24/24 |
|
|
| 55,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank |
| MYR |
| 5,800 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.88% | 7/23/23 |
|
|
| 44,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank |
| MYR |
| 5,600 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.88% | 9/4/23 |
|
|
| 45,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank |
| MYR |
| 5,900 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.88% | 9/4/23 |
|
|
| 48,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank |
| MYR |
| 54,900 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.12% | 10/4/24 |
|
|
| 97,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank |
| MYR |
| 56,690 |
| Pays |
| 3-month MYR KLIBOR |
| 3.22% | 1/17/25 |
|
|
| 180,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank |
| THB |
| 650,000 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 2.15% | 8/20/23 |
|
|
| 934,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 16,558,230 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference |
| Notional |
| Contract |
| Termination |
|
| Unamortized Receipts | Unrealized Appreciation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markit CDX Emerging Markets Index (CDX.EM.31.V1) |
|
| $ | 100 |
| 1.00% | 6/20/24 | $ | 3,300 |
| $ | (2,568) | $ | 732 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
|
|
| 100 |
| 1.00% | 3/20/20 |
| (186) |
|
| (82) |
| (268) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
|
|
| 500 |
| 1.00% | 9/20/20 |
| (1,827) |
|
| (975) |
| (2,802) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
|
|
|
| $ | 1,287 | $ | (3,625) | $ | (2,338) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Local Income Portfolio
January 31, 2020
Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
Reference |
| Counterparty |
| Notional |
| Contract |
| Termination |
| Current |
|
| Unamortized | Unrealized (Depreciation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas |
| Deutsche Bank AG | $ | 1,600 |
| 1.00% | 6/20/22 |
| 1.33 | % | $ | (10,598) | $ | 68,551 | $ | 57,953 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 1,600 |
| $ | (10,598) | $ | 68,551 | $ | 57,953 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference |
| Counterparty |
| Notional |
| Contract |
| Termination |
|
| Unamortized | Unrealized Appreciation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| Barclays Bank PLC |
| $ | 100 |
| 1.00% | 3/20/20 | $ | (192) | $ | (53) | $ | (245) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| Credit Suisse International |
|
| 100 |
| 1.00% | 3/20/20 |
| (192) |
| (70) |
| (262) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| Credit Suisse International |
|
| 100 |
| 1.00% | 3/20/20 |
| (192) |
| (58) |
| (250) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
|
| 100 |
| 1.00% | 3/20/20 |
| (192) |
| (81) |
| (273) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
|
| 100 |
| 1.00% | 3/20/20 |
| (192) |
| (59) |
| (251) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
|
| 100 |
| 1.00% | 3/20/20 |
| (192) |
| (57) |
| (249) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
|
|
|
| $ | (1,152) | $ | (378) | $ | (1,530) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* If the Portfolio is the seller of credit protection, the notional amount is the maximum potential amount of future payments the Portfolio could be required to make if a credit event, as defined in the credit default swap agreement, were to occur. At January 31, 2020, such maximum potential amount for all open credit default swaps in which the Portfolio is the seller was $1,600,000. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The contract annual fixed rate represents the fixed rate of interest received by the Portfolio (as a seller of protection) or paid by the Portfolio (as a buyer of protection) on the notional amount of the credit default swap contract. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Current market annual fixed rates, utilized in determining the net unrealized appreciation or depreciation as of period end, serve as an indicator of the market’s perception of the current status of the payment/performance risk associated with the credit derivative. The current market annual fixed rate of a particular reference entity reflects the cost, as quoted by the pricing vendor, of selling protection against default of that entity as of period end and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. The higher the fixed rate, the greater the market perceived risk of a credit event involving the reference entity. A rate identified as “Defaulted” indicates a credit event has occurred for the reference entity. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Upfront payment is exchanged with the counterparty as a result of the standardized trading coupon. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
| Notional Amount |
| Portfolio |
| Portfolio |
| Termination |
| Value/ Unrealized |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Local Income Portfolio
January 31, 2020
Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
Citibank, N.A. | LKR |
| 750,000 |
| Total Return on Sri Lanka Government Bond, 11.50% due 12/15/21 (pays semi-annually) plus Notional Amount at termination date |
| 6-month USD-LIBOR + 115 bp on $5,274,012 (pays semi-annually) plus USD equivalent of Notional Amount at termination date | 12/17/21 |
| $ | (890,006) |
| |||||||||||||||||||
Citibank, N.A. | LKR |
| 1,000,000 |
| Total Return on Sri Lanka Government Bond, 11.50% due 5/15/23 (pays semi-annually) plus Notional Amount at termination date |
| 6-month USD-LIBOR + 115 bp on $7,153,635 (pays semi-annually) plus USD equivalent of Notional Amount at termination date | 5/17/23 |
|
| (1,172,648) |
| |||||||||||||||||||
ICBC Standard Bank plc | PKR |
| 3,850,000 |
| Total Return on Pakistan Treasury Bill, 0.00% due 1/14/21 (pays upon termination) plus USD equivalent of Notional Amount at termination date |
| 3-month USD-LIBOR + 120 bp on $22,149,083 (pays quarterly) plus $22,149,083 at termination date | 1/19/21 |
|
| (122,256) |
| |||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (2,184,910) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
| Portfolio |
| Portfolio |
|
|
| Value/ Unrealized |
| ||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| 9.56% on TRY 16,903,000 (pays annually) plus USD 5,549,245 | 3-month USD-LIBOR on USD 5,549,245 (pays quarterly) plus TRY 16,903,000 |
|
| $ | (2,618,191) |
| |||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| 9.51% on TRY 43,482,000 (pays annually) plus USD 14,326,853 | 3-month USD-LIBOR on USD 14,326,853 (pays quarterly) plus TRY 43,482,000 |
|
|
| (6,800,904) |
| |||||||||||||||||||||||
HSBC Bank USA, N.A. |
| 10.30% on TRY 17,240,000 (pays annually) plus USD 2,892,617 | 3-month USD-LIBOR on USD 2,892,617 (pays quarterly) plus TRY 17,240,000 |
|
|
| 9,663 |
| |||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (9,409,432) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
* The Portfolio pays interest on the currency received and receives interest on the currency delivered. At the termination date, the notional amount of the currency received will be exchanged for the notional amount of the currency delivered. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EURIBOR | - | Euro Interbank Offered Rate | |||||||||||||||||||||||||||||
LIBOR | - | London Interbank Offered Rate | |||||||||||||||||||||||||||||
OMO | - | Open Market Operation | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | - | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | |||||||||||||||||||||||||||||
BRL | - | Brazilian Real | |||||||||||||||||||||||||||||
CLP | - | Chilean Peso | |||||||||||||||||||||||||||||
CNY | - | Yuan Renminbi | |||||||||||||||||||||||||||||
COP | - | Colombian Peso | |||||||||||||||||||||||||||||
CRC | - | Costa Rican Colon | |||||||||||||||||||||||||||||
CZK | - | Czech Koruna | |||||||||||||||||||||||||||||
EGP | - | Egyptian Pound | |||||||||||||||||||||||||||||
EUR | - | Euro | |||||||||||||||||||||||||||||
GEL | - | Georgian Lari | |||||||||||||||||||||||||||||
HUF | - | Hungarian Forint | |||||||||||||||||||||||||||||
IDR | - | Indonesian Rupiah | |||||||||||||||||||||||||||||
INR | - | Indian Rupee | |||||||||||||||||||||||||||||
LKR | - | Sri Lankan Rupee | |||||||||||||||||||||||||||||
MXN | - | Mexican Peso | |||||||||||||||||||||||||||||
MYR | - | Malaysian Ringgit | |||||||||||||||||||||||||||||
NGN | - | Nigerian Naira | |||||||||||||||||||||||||||||
PEN | - | Peruvian Sol | |||||||||||||||||||||||||||||
PHP | - | Philippine Peso | |||||||||||||||||||||||||||||
PKR | - | Pakistani Rupee | |||||||||||||||||||||||||||||
PLN | - | Polish Zloty | |||||||||||||||||||||||||||||
RON | - | Romanian Leu | |||||||||||||||||||||||||||||
RSD | - | Serbian Dinar | |||||||||||||||||||||||||||||
RUB | - | Russian Ruble | |||||||||||||||||||||||||||||
THB | - | Thai Baht | |||||||||||||||||||||||||||||
TRY | - | New Turkish Lira | |||||||||||||||||||||||||||||
UAH | - | Ukrainian Hryvnia | |||||||||||||||||||||||||||||
UGX | - | Ugandan Shilling | |||||||||||||||||||||||||||||
USD | - | United States Dollar | |||||||||||||||||||||||||||||
UYU | - | Uruguayan Peso | |||||||||||||||||||||||||||||
ZAR | - | South African Rand | |||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Local Income Portfolio
January 31, 2020
Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
At January 31, 2020, the Portfolio had sufficient cash and/or securities to cover commitments under open derivative contracts.
In the normal course of pursuing its investment objective, the Portfolio is subject to the following risks:
Credit Risk: The Portfolio enters into credit default swap contracts to enhance total return and/or as a substitute for the purchase and sale of securities.
Foreign Exchange Risk: The Portfolio engages in forward foreign currency exchange contracts, total return swaps and cross-currency swaps to enhance total return, to seek to hedge against fluctuations in currency exchange rates and/or as a substitute for the purchase or sale of securities or currencies.
Interest Rate Risk: The Portfolio utilizes various interest rate derivatives including non-deliverable bond forward contracts, interest rate futures contracts, interest rate swaps and cross-currency swaps to enhance total return, to seek to hedge against fluctuations in interest rates and/or to change the effective duration of its portfolio.
At January 31, 2020, the value of the Portfolio's investment in affiliated funds was $245,410,691, which represents 17.3% of the Portfolio's net assets. Transactions in affiliated funds by the Portfolio for the fiscal year to date ended January 31, 2020 were as follows:
Name of affiliated fund | Value, beginning of period | Purchases | Sales proceeds | Net realized gain (loss) | Change in unrealized appreciation (depreciation) | Value, end of period | Dividend income | Units, end of period | ||||||||||||||||||
Short-Term Investments |
| |||||||||||||||||||||||||
Eaton Vance Cash Reserves Fund, LLC | $ | 141,707,135 | $ | 276,434,912 | $ | (172,756,479) | $ | 16,755 | $ | 8,368 | $ | 245,410,691 | $ | 986,167 |
| 245,386,152 |
| |||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
Under generally accepted accounting principles for fair value measurements, a three-tier hierarchy to prioritize the assumptions, referred to as inputs, is used in valuation techniques to measure fair value. The three-tier hierarchy of inputs is summarized in the three broad levels listed below.
• Level 1 – quoted prices in active markets for identical investments
• Level 2 – other significant observable inputs (including quoted prices for similar investments, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.)
• Level 3 – significant unobservable inputs (including a fund’s own assumptions in determining the fair value of investments)
In cases where the inputs used to measure fair value fall in different levels of the fair value hierarchy, the level disclosed is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.
At January 31, 2020, the hierarchy of inputs used in valuing the Portfolio’s investments and open derivative instruments, which are carried at value, were as follows:
2:31:44 PM
Emerging Markets Local Income Portfolio
January 31, 2020
Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
Asset Description |
| Level 1 |
| Level 2 |
| Level 3 |
| Total |
| |||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
Foreign Government Bonds | $ | — | $ | 791,915,442 | $ | — | $ | 791,915,442 |
|
| ||||||||||||||
Foreign Corporate Bonds |
| — |
| 18,687,068 |
| — |
| 18,687,068 |
|
| ||||||||||||||
Sovereign Loans |
| — |
| 1,073,880 |
| — |
| 1,073,880 |
|
| ||||||||||||||
Short-Term Investments | — |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Foreign Government Securities |
| — |
| 242,531,753 |
| — |
| 242,531,753 |
|
| |||||||||||||
| U.S. Treasury Obligations |
| — |
| 22,534,364 |
| — |
| 22,534,364 |
|
| |||||||||||||
| Other |
| — |
| 245,410,691 |
| — |
| 245,410,691 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
Total Investments | $ | — | $ | 1,322,153,198 | $ | — | $ | 1,322,153,198 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
Forward Foreign Currency Exchange Contracts | $ | — | $ | 16,454,765 | $ | — | $ | 16,454,765 |
|
| ||||||||||||||
Non-deliverable Bond Forward Contracts |
| — |
| 471,348 |
| — |
| 471,348 |
|
| ||||||||||||||
Swap Contracts |
| — |
| 45,839,604 |
| — |
| 45,839,604 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
Total | $ | — | $ | 1,384,918,915 |
| $ | — | $ | 1,384,918,915 |
|
| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
Liability Description |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
Forward Foreign Currency Exchange Contracts | $ | — | $ | (37,099,639) | $ | — | $ | (37,099,639) |
|
| ||||||||||||||
Futures Contracts |
| (279,898) |
| — |
| — |
| (279,898) |
|
| ||||||||||||||
Swap Contracts |
| — |
| (12,678,580) |
| — |
| (12,678,580) |
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Total | $ | (279,898) | $ | (49,778,219) | $ | — | $ | (50,058,117) |
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Emerging Markets Local Income Portfolio
January 31, 2020
Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
For information on the Portfolio's policy regarding the valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Portfolio's most recent financial statements included in its semiannual or annual report to shareholders.