Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
January 31, 2020
Consolidated Portfolio of Investments (Unaudited)
Foreign Government Bonds — 63.0% |
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Security |
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| Principal |
| Value |
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Barbados — 2.2% |
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Government of Barbados, 6.50%, 10/1/29(1) |
| USD | 71,824 |
| $ | 72,811,580 |
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Total Barbados | $ | 72,811,580 |
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Benin — 0.7% |
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Benin Government International Bond, 5.75%, 3/26/26(2) |
| EUR | 21,363 |
| $ | 24,573,280 |
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Total Benin | $ | 24,573,280 |
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Costa Rica — 0.9% |
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Costa Rica Government International Bond, 5.625%, 4/30/43(2) |
| USD | 7,840 |
| $ | 7,306,370 |
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Costa Rica Government International Bond, 7.00%, 4/4/44(2) |
| USD | 5,551 |
|
| 5,900,352 |
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Costa Rica Government International Bond, 7.158%, 3/12/45(2) |
| USD | 15,721 |
|
| 16,895,280 |
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Total Costa Rica | $ | 30,102,002 |
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Egypt — 8.2% |
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Arab Republic of Egypt, 4.75%, 4/11/25(2) |
| EUR | 13,698 |
| $ | 16,411,096 |
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Arab Republic of Egypt, 5.625%, 4/16/30(2) |
| EUR | 1,525 |
|
| 1,777,951 |
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| ||||||||||||||||
Arab Republic of Egypt, 6.375%, 4/11/31(2) |
| EUR | 53,603 |
|
| 64,757,478 |
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| ||||||||||||||||
Arab Republic of Egypt, 8.15%, 11/20/59(2) |
| USD | 17,191 |
|
| 18,862,309 |
|
| ||||||||||||||||
Arab Republic of Egypt, 8.50%, 1/31/47(2) |
| USD | 12,617 |
|
| 14,468,343 |
|
| ||||||||||||||||
Arab Republic of Egypt, 8.70%, 3/1/49(2)(3) |
| USD | 48,874 |
|
| 56,462,373 |
|
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Egypt Government Bond, 14.40%, 9/10/29 |
| EGP | 119,975 |
|
| 7,912,362 |
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Egypt Government Bond, 15.60%, 8/6/26 |
| EGP | 1,129,991 |
|
| 77,494,121 |
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Egypt Government Bond, 16.10%, 5/7/29 |
| EGP | 272,850 |
|
| 19,610,943 |
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Total Egypt | $ | 277,756,976 |
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El Salvador — 2.5% |
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Republic of El Salvador, 7.125%, 1/20/50(2)(3) |
| USD | 35,400 |
| $ | 38,866,899 |
|
| ||||||||||||||||
Republic of El Salvador, 7.625%, 2/1/41(2) |
| USD | 3,049 |
|
| 3,554,966 |
|
| ||||||||||||||||
Republic of El Salvador, 7.65%, 6/15/35(2) |
| USD | 14,315 |
|
| 16,690,503 |
|
| ||||||||||||||||
Republic of El Salvador, 8.25%, 4/10/32(2)(3) |
| USD | 21,771 |
|
| 26,655,269 |
|
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Total El Salvador | $ | 85,767,637 |
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Georgia — 0.8% |
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Georgia Treasury Bond, 7.00%, 5/30/24 |
| GEL | 51,500 |
| $ | 16,243,268 |
|
| ||||||||||||||||
Georgia Treasury Bond, 7.25%, 1/17/21 |
| GEL | 8,852 |
|
| 3,027,358 |
|
| ||||||||||||||||
Georgia Treasury Bond, 7.375%, 9/27/23 |
| GEL | 12,110 |
|
| 3,918,040 |
|
| ||||||||||||||||
Georgia Treasury Bond, 8.125%, 1/25/23 |
| GEL | 6,262 |
|
| 2,130,824 |
|
| ||||||||||||||||
Georgia Treasury Bond, 9.375%, 4/9/22 |
| GEL | 9,193 |
|
| 3,218,943 |
|
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Georgia | $ | 28,538,433 |
|
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Iceland — 2.9% |
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Republic of Iceland, 5.00%, 11/15/28 |
| ISK | 4,431,973 |
| $ | 41,123,812 |
|
| ||||||||||||||||
Republic of Iceland, 6.50%, 1/24/31 |
| ISK | 5,253,504 |
|
| 55,785,532 |
|
| ||||||||||||||||
Republic of Iceland, 8.00%, 6/12/25 |
| ISK | 281,555 |
|
| 2,838,998 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Iceland | $ | 99,748,342 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
New Zealand — 5.2% |
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
New Zealand Government Bond, 2.50%, 9/20/35(2)(4) |
| NZD | 95,729 |
| $ | 80,824,653 |
|
| ||||||||||||||||
New Zealand Government Bond, 2.50%, 9/20/40(2)(4) |
| NZD | 107,407 |
|
| 94,750,226 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total New Zealand | $ | 175,574,879 |
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Nigeria — 0.6% |
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Republic of Nigeria, 7.875%, 2/16/32(2) |
| USD | 8,930 |
| $ | 9,361,989 |
|
| ||||||||||||||||
Republic of Nigeria, 8.747%, 1/21/31(2) |
| USD | 9,441 |
|
| 10,574,864 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Nigeria | $ | 19,936,853 |
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Serbia — 12.4% |
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Serbia Treasury Bond, 4.50%, 1/11/26 |
| RSD | 6,167,590 |
| $ | 63,978,230 |
|
| ||||||||||||||||
Serbia Treasury Bond, 5.75%, 7/21/23 |
| RSD | 12,250,000 |
|
| 129,115,285 |
|
| ||||||||||||||||
Serbia Treasury Bond, 5.875%, 2/8/28 |
| RSD | 17,108,030 |
|
| 193,311,147 |
|
| ||||||||||||||||
Serbia Treasury Bond, 10.00%, 10/23/24 |
| RSD | 2,700,000 |
|
| 33,961,644 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Serbia | $ | 420,366,306 |
|
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Sri Lanka — 0.9% |
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 10.25%, 3/15/25 |
| LKR | 1,218,520 |
| $ | 6,929,695 |
|
| ||||||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.00%, 8/1/24 |
| LKR | 775,000 |
|
| 4,513,437 |
|
| ||||||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.00%, 8/1/25 |
| LKR | 100,000 |
|
| 588,149 |
|
| ||||||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.00%, 6/1/26 |
| LKR | 526,970 |
|
| 3,114,755 |
|
| ||||||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.20%, 9/1/23 |
| LKR | 704,000 |
|
| 4,101,612 |
|
| ||||||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.40%, 1/1/24 |
| LKR | 548,530 |
|
| 3,215,007 |
|
| ||||||||||||||||
Sri Lanka Government Bond, 11.50%, 5/15/23 |
| LKR | 1,450,000 |
|
| 8,497,419 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Sri Lanka | $ | 30,960,074 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Suriname — 0.5% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Suriname Government International Bond, 9.25%, 10/26/26(2) |
| USD | 18,414 |
| $ | 15,796,404 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Suriname | $ | 15,796,404 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Thailand — 1.6% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Thailand Government Bond, 1.25%, 3/12/28(2)(4) |
| THB | 1,666,977 |
| $ | 53,079,556 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Thailand | $ | 53,079,556 |
|
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Ukraine — 23.6% |
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 0.00%, GDP-Linked, 5/31/40(1)(2)(6) |
| USD | 89,534 |
| $ | 88,974,412 |
|
| ||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 10.00%, 8/23/23 |
| UAH | 3,022,403 |
|
| 122,443,232 |
|
| ||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 11.67%, 11/22/23 |
| UAH | 1,447,084 |
|
| 61,881,762 |
|
| ||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 14.91%, 10/12/22 |
| UAH | 129,875 |
|
| 5,772,774 |
|
| ||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 15.70%, 1/20/21 |
| UAH | 588,594 |
|
| 24,773,140 |
|
| ||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 15.84%, 2/26/25 |
| UAH | 8,733,741 |
|
| 440,094,475 |
|
| ||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 17.00%, 5/11/22 |
| UAH | 93,144 |
|
| 4,217,651 |
|
| ||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond, 18.00%, 3/24/21 |
| UAH | 1,224,932 |
|
| 53,193,211 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Ukraine | $ | 801,350,657 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Foreign Government Bonds | $ | 2,136,362,979 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Foreign Corporate Bonds — 4.6% |
| |||||||||||||||||||||||
Security |
| Principal |
| Value |
|
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Georgia — 0.2% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Silknet JSC, 11.00%, 4/2/24(2) |
| USD | 7,174 |
| $ | 8,100,594 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Georgia | $ | 8,100,594 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Iceland — 2.7% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Almenna Leigufelagid EHF, 6.65%, 1/26/28(7) |
| ISK | 4,540,000 |
| $ | 40,330,177 |
|
| ||||||||||||||||
Arion Banki HF, 6.00%, 4/12/24(2) |
| ISK | 1,720,000 |
|
| 15,267,926 |
|
| ||||||||||||||||
Heimavellir HF, 7.91%, 4/25/23(7) |
| ISK | 1,963,167 |
|
| 16,872,118 |
|
| ||||||||||||||||
Islandsbanki HF, 6.40%, 10/26/23 |
| ISK | 900,000 |
|
| 8,001,097 |
|
| ||||||||||||||||
Landsbankinn HF, 5.00%, 11/23/23(2) |
| ISK | 1,020,000 |
|
| 8,654,771 |
|
| ||||||||||||||||
WOW Air HF, 0.00% (8)(9) |
| EUR | 121 |
|
| 13,421 |
|
| ||||||||||||||||
WOW Air HF, 0.00%, (3 mo. EURIBOR + 9.00%), 9/24/24(9)(10) |
| EUR | 5,500 |
|
| 610,038 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Iceland | $ | 89,749,548 |
|
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Indonesia — 0.1% |
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________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Jasa Marga (Persero) Tbk PT, 7.50%, 12/11/20(2) |
| IDR | 27,880,000 |
| $ | 2,025,736 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Indonesia | $ | 2,025,736 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Ireland — 0.7% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Aragvi Finance International DAC, 12.00%, 4/9/24(2) |
| USD | 21,357 |
| $ | 23,225,737 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Ireland | $ | 23,225,737 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Mexico — 0.1% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Grupo Kaltex SA de CV, 8.875%, 4/11/22(2) |
| USD | 3,161 |
| $ | 2,577,233 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Mexico | $ | 2,577,233 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Mongolia — 0.1% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Trade and Development Bank of Mongolia, LLC, 9.375%, 5/19/20(2) |
| USD | 3,258 |
| $ | 3,311,246 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Mongolia | $ | 3,311,246 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Netherlands — 0.4% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV, 6.50%, 1/28/25(2) |
| USD | 9,093 |
| $ | 9,218,029 |
|
| ||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance BV, 5.875%, 1/31/50(2) |
| USD | 5,110 |
|
| 5,308,012 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Netherlands | $ | 14,526,041 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Saint Lucia — 0.1% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Digicel International Finance, Ltd./Digicel Holdings Bermuda, Ltd., 8.75%, 5/25/24(2) |
| USD | 4,300 |
| $ | 4,280,285 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Saint Lucia | $ | 4,280,285 |
|
| ||||||||||||||||||||
United Kingdom — 0.2% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Ellaktor Value PLC, 6.375%, 12/15/24(2) |
| EUR | 6,410 |
| $ | 7,294,979 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom | $ | 7,294,979 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Foreign Corporate Bonds | $ | 155,091,399 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Sovereign Loans — 4.7% |
| |||||||||||||||||||||||
Borrower |
|
| Principal |
| Value |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Ethiopia — 0.1% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation (Federal Democratic Republic of Ethiopia guaranteed), |
| |||||||||||||||||||||||
| Term Loan, 5.94%, (6 mo. USD LIBOR + 3.75%), Maturing August 1, 2021(10)(11) |
| $ | 4,311 | $ | 4,340,263 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Ethiopia | $ | 4,340,263 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Kenya — 1.1% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Government of Kenya, Term Loan, 8.37%, (6 mo. USD LIBOR + 6.45%), Maturing June 29, 2025(10) | $ | 29,835 | $ | 30,088,030 |
|
| ||||||||||||||||||
Government of Kenya, Term Loan, 8.63%, (6 mo. USD LIBOR + 6.70%), Maturing October 24, 2024(10) |
| 4,971 |
| 5,063,654 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Kenya | $ | 35,151,684 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Tanzania — 3.5% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Government of the United Republic of Tanzania, Term Loan, 7.09%, (6 mo. USD LIBOR + 5.20%), Maturing June 23, 2022(10) | $ | 77,850 | $ | 80,255,176 |
|
| ||||||||||||||||||
Government of the United Republic of Tanzania, Term Loan, 7.12%, (6 mo. USD LIBOR + 5.20%), Maturing June 23, 2022(10) |
| 36,286 |
| 37,745,271 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Tanzania | $ | 118,000,447 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Sovereign Loans | $ | 157,492,394 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Credit Linked Notes — 0.1% |
| |||||||||||||||||||||||
Security |
|
| Principal |
| Value |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Argentina — 0.1% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Desarrolladora Energética SA (Deutsche Bank AG), 9.50%, 7/27/20(1)(7)(12) |
| $ | 2,607 |
| $ | 1,772,857 |
|
| ||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Argentina | $ | 1,772,857 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Credit Linked Notes | $ | 1,772,857 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Collateralized Mortgage Obligations — 0.6% |
| |||||||||||||||||||||||
Security |
|
| Principal |
| Value |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp.: |
| |||||||||||||||||||||||
Interest Only:(13) |
| |||||||||||||||||||||||
| Series 362, Class C6, 3.50%, 12/15/47 |
| $ | 28,331 |
| $ | 3,601,751 |
|
| |||||||||||||||
| Series 2770, Class SH, 5.424%, (7.10% - 1 mo. USD LIBOR), 3/15/34(14) |
|
| 1,424 |
|
| 315,711 |
|
| |||||||||||||||
| Series 4791, Class JI, 4.00%, 5/15/48 |
|
| 46,704 |
|
| 5,735,748 |
|
| |||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 9,653,210 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association: |
| |||||||||||||||||||||||
Interest Only:(13) |
| |||||||||||||||||||||||
| Series 424, Class C8, 3.50%, 2/25/48 |
| $ | 40,130 |
| $ | 5,208,166 |
|
| |||||||||||||||
| Series 2010-67, Class BI, 5.50%, 6/25/25 |
|
| 12 |
|
| 420 |
|
| |||||||||||||||
| Series 2010-109, Class PS, 4.939%, (6.60% - 1 mo. USD LIBOR), 10/25/40(14) |
|
| 3,291 |
|
| 656,031 |
|
| |||||||||||||||
| Series 2018-21, Class IO, 3.00%, 4/25/48 |
|
| 42,130 |
|
| 4,815,421 |
|
| |||||||||||||||
| Series 2018-58, Class BI, 4.00%, 8/25/48 |
|
| 6,880 |
|
| 803,907 |
|
| |||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 11,483,945 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Collateralized Mortgage Obligations | $ | 21,137,155 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Guaranteed Small Business Administration Loans(15)(16) — 1.1% |
| |||||||||||||||||||||||
Security |
| Principal |
| Value |
| |||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
1.63%, 11/20/42 | $ | 1,242 | $ | 80,017 |
| |||||||||||||||||||
1.88%, 10/30/42 to 12/28/42 |
| 10,813 |
| 763,947 |
| |||||||||||||||||||
2.13%, 1/25/43 |
| 1,709 |
| 133,581 |
| |||||||||||||||||||
2.38%, 11/30/42 to 3/1/43 |
| 6,190 |
| 599,303 |
| |||||||||||||||||||
2.42%, 11/15/32 to 4/10/43(17) |
| 55,391 |
| 4,599,913 |
| |||||||||||||||||||
2.63%, 10/27/42 to 3/20/43 |
| 10,005 |
| 1,005,363 |
| |||||||||||||||||||
2.88%, 10/27/42 to 2/13/43 |
| 10,507 |
| 1,200,801 |
| |||||||||||||||||||
2.91%, 4/12/27 to 3/10/43(17) |
| 113,894 |
| 11,911,156 |
| |||||||||||||||||||
3.04%, 2/2/27 to 12/17/43(17) |
| 119,329 |
| 12,947,524 |
| |||||||||||||||||||
3.13%, 10/12/42 to 2/15/43 |
| 6,987 |
| 928,632 |
| |||||||||||||||||||
3.38%, 12/18/42 |
| 672 |
| 96,984 |
| |||||||||||||||||||
3.63%, 10/27/42 to 3/28/43 |
| 23,989 |
| 3,601,846 |
| |||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Government Guaranteed Small Business Administration Loans | $ | 37,869,067 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Common Stocks — 5.9% |
| |||||||||||||||||||||||
Security |
| Shares |
| Value |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Cyprus — 0.3% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Bank of Cyprus Holdings PLC(18) | 8,424,416 |
| $ | 12,088,217 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Cyprus | $ | 12,088,217 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Greece — 0.6% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Alpha Bank AE(18) | 1,278,795 |
| $ | 2,559,462 |
|
| ||||||||||||||||||
Eurobank Ergasias SA(18) | 3,553,107 |
|
| 3,260,055 |
|
| ||||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Organization SA | 219,449 |
|
| 3,277,384 |
|
| ||||||||||||||||||
JUMBO SA | 145,345 |
|
| 2,956,049 |
|
| ||||||||||||||||||
National Bank of Greece SA(18) | 841,785 |
|
| 2,672,028 |
|
| ||||||||||||||||||
OPAP SA | 245,122 |
|
| 3,052,275 |
|
| ||||||||||||||||||
Piraeus Bank SA(18) | 676,479 |
|
| 2,402,359 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Greece | $ | 20,179,612 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Iceland — 2.5% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Arion Banki HF(1) | 34,319,530 |
| $ | 22,930,902 |
|
| ||||||||||||||||||
Eik Fasteignafelag HF | 102,837,825 |
|
| 7,171,188 |
|
| ||||||||||||||||||
Eimskipafelag Islands HF | 8,699,370 |
|
| 12,013,489 |
|
| ||||||||||||||||||
Hagar HF | 34,349,895 |
|
| 14,238,979 |
|
| ||||||||||||||||||
Heimavellir HF(18) | 65,438,897 |
|
| 699,453 |
|
| ||||||||||||||||||
Reginn HF(18) | 46,771,138 |
|
| 8,215,960 |
|
| ||||||||||||||||||
Reitir Fasteignafelag HF | 18,117,213 |
|
| 11,058,211 |
|
| ||||||||||||||||||
Siminn HF | 182,994,238 |
|
| 7,921,437 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Iceland | $ | 84,249,619 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Indonesia — 0.6% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Astra International Tbk PT | 3,834,600 |
| $ | 1,770,195 |
|
| ||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | 1,851,100 |
|
| 4,374,185 |
|
| ||||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3,437,500 |
|
| 1,879,609 |
|
| ||||||||||||||||||
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1,378,100 |
|
| 722,038 |
|
| ||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 10,329,800 |
|
| 3,358,267 |
|
| ||||||||||||||||||
Barito Pacific Tbk PT(18) | 5,005,200 |
|
| 477,124 |
|
| ||||||||||||||||||
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 1,397,600 |
|
| 677,406 |
|
| ||||||||||||||||||
Gudang Garam Tbk PT | 87,900 |
|
| 358,146 |
|
| ||||||||||||||||||
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 354,500 |
|
| 424,822 |
|
| ||||||||||||||||||
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 443,700 |
|
| 368,192 |
|
| ||||||||||||||||||
Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 800,300 |
|
| 458,561 |
|
| ||||||||||||||||||
Kalbe Farma Tbk PT | 3,785,200 |
|
| 394,851 |
|
| ||||||||||||||||||
Semen Indonesia Persero Tbk PT | 535,700 |
|
| 466,690 |
|
| ||||||||||||||||||
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 8,901,300 |
|
| 2,469,015 |
|
| ||||||||||||||||||
Unilever Indonesia Tbk PT | 1,442,000 |
|
| 837,575 |
|
| ||||||||||||||||||
United Tractors Tbk PT | 303,200 |
|
| 423,690 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Indonesia | $ | 19,460,366 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Mongolia — 0.0%(5) |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Mongolian Mining Corp.(18) | 4,942,800 |
| $ | 321,401 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Mongolia | $ | 321,401 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Serbia — 0.1% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Komercijalna Banka AD Beograd(18) | 133,148 |
| $ | 3,908,148 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Serbia | $ | 3,908,148 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Singapore — 0.5% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Yoma Strategic Holdings, Ltd.(18) | 79,369,266 |
| $ | 18,198,106 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Singapore | $ | 18,198,106 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Vietnam — 1.3% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1,217,810 |
| $ | 4,604,917 |
|
| ||||||||||||||||||
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 845,160 |
|
| 1,844,801 |
|
| ||||||||||||||||||
Bao Viet Holdings | 283,140 |
|
| 711,894 |
|
| ||||||||||||||||||
Binh Minh Plastics JSC | 460,800 |
|
| 836,395 |
|
| ||||||||||||||||||
Coteccons Construction JSC | 239,670 |
|
| 568,551 |
|
| ||||||||||||||||||
Domesco Medical Import Export JSC | 195,910 |
|
| 638,834 |
|
| ||||||||||||||||||
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC(18) | 1,400,400 |
|
| 1,466,810 |
|
| ||||||||||||||||||
Hoa Phat Group JSC(18) | 2,855,889 |
|
| 2,922,914 |
|
| ||||||||||||||||||
KIDO Group Corp. | 296,250 |
|
| 239,677 |
|
| ||||||||||||||||||
Masan Group Corp.(18) | 1,399,400 |
|
| 3,000,701 |
|
| ||||||||||||||||||
Mobile World Investment Corp. | 372,000 |
|
| 1,899,101 |
|
| ||||||||||||||||||
PetroVietnam Gas JSC | 297,000 |
|
| 1,093,123 |
|
| ||||||||||||||||||
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC | 1,590,240 |
|
| 1,308,096 |
|
| ||||||||||||||||||
PetroVietnam Technical Services Corp. | 1,207,281 |
|
| 838,306 |
|
| ||||||||||||||||||
Refrigeration Electrical Engineering Corp. | 703,160 |
|
| 1,017,630 |
|
| ||||||||||||||||||
SSI Securities Corp. | 1,202,580 |
|
| 903,375 |
|
| ||||||||||||||||||
Viet Capital Securities JSC | 806,139 |
|
| 925,754 |
|
| ||||||||||||||||||
Vietnam Dairy Products JSC | 984,480 |
|
| 4,565,765 |
|
| ||||||||||||||||||
Vietnam Prosperity JSC Bank(18) | 1,851,282 |
|
| 1,914,937 |
|
| ||||||||||||||||||
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank(18) | 1,408,200 |
|
| 1,401,469 |
|
| ||||||||||||||||||
Vingroup JSC(18) | 2,061,280 |
|
| 10,132,700 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Vietnam | $ | 42,835,750 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks | $ | 201,241,219 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Warrants — 0.0% |
| |||||||||||||||||||||||
Security |
| Shares |
| Value |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Almenna Leigufelagid EHF, Exp. 1/25/22, Strike ISK 10.95(7)(18) | 22,753,484 |
| $ | 0 |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Warrants | $ | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Short-Term Investments — 14.0% |
| |||||||||||||||||||||||
Foreign Government Securities — 8.4% |
| |||||||||||||||||||||||
Security |
| Principal |
| Value |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Egypt — 0.2% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 5/26/20 | EGP | 71,325 |
| $ | 4,355,899 |
|
| |||||||||||||||||
Egypt Treasury Bill, 0.00%, 6/30/20 | EGP | 54,175 |
|
| 3,249,443 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Egypt | $ | 7,605,342 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Georgia — 1.1% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.40%, 4/30/20 | GEL | 4,847 |
| $ | 1,664,602 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.40%, 5/13/20 | GEL | 2,912 |
|
| 998,840 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.40%, 5/18/20 | GEL | 4,282 |
|
| 1,468,070 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/10/20 | GEL | 3,528 |
|
| 1,213,722 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/16/20 | GEL | 6,015 |
|
| 2,068,358 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/22/20 | GEL | 3,566 |
|
| 1,225,721 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/24/20 | GEL | 5,965 |
|
| 2,049,759 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.45%, 4/28/20 | GEL | 2,427 |
|
| 833,711 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 5/26/20 | GEL | 5,353 |
|
| 1,834,376 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 5/28/20 | GEL | 13,664 |
|
| 4,681,307 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/10/20 | GEL | 2,415 |
|
| 826,179 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/12/20 | GEL | 1,885 |
|
| 644,825 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/15/20 | GEL | 3,768 |
|
| 1,288,697 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/16/20 | GEL | 1,926 |
|
| 658,577 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/17/20 | GEL | 3,603 |
|
| 1,232,158 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/19/20 | GEL | 2,192 |
|
| 749,298 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/26/20 | GEL | 2,902 |
|
| 991,440 |
|
| |||||||||||||||||
Bank of Georgia Promissory Note, 7.50%, 6/29/20 | GEL | 3,870 |
|
| 1,321,870 |
|
| |||||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 5/7/20 | GEL | 3,664 |
|
| 1,242,403 |
|
| |||||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 5/14/20 | GEL | 8,110 |
|
| 2,743,863 |
|
| |||||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 6/4/20 | GEL | 5,441 |
|
| 1,832,435 |
|
| |||||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 6/11/20 | GEL | 6,505 |
|
| 2,184,787 |
|
| |||||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 7/2/20 | GEL | 1,224 |
|
| 409,446 |
|
| |||||||||||||||||
Georgia Treasury Bill, 0.00%, 1/14/21 | GEL | 8,533 |
|
| 2,729,233 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Georgia | $ | 36,893,677 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Nigeria — 0.6% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Nigeria OMO Bill, 0.00%, 7/21/20 | NGN | 2,804,653 |
| $ | 7,317,328 |
|
| |||||||||||||||||
Nigeria OMO Bill, 0.00%, 1/12/21 | NGN | 2,814,398 |
|
| 6,842,200 |
|
| |||||||||||||||||
Nigeria OMO Bill, 0.00%, 1/26/21 | NGN | 2,609,663 |
|
| 6,262,675 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Nigeria | $ | 20,422,203 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Pakistan — 6.5% |
| |||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 2/13/20 | PKR | 4,502,000 |
| $ | 28,982,735 |
|
| |||||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 5/21/20 | PKR | 4,658,500 |
|
| 28,960,076 |
|
| |||||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 11/19/20 | PKR | 4,925,800 |
|
| 28,796,225 |
|
| |||||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 12/3/20 | PKR | 6,114,900 |
|
| 35,597,411 |
|
| |||||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 12/17/20 | PKR | 10,644,700 |
|
| 61,698,777 |
|
| |||||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 12/31/20 | PKR | 3,663,000 |
|
| 21,141,440 |
|
| |||||||||||||||||
Pakistan Treasury Bill, 0.00%, 1/14/21 | PKR | 2,520,900 |
|
| 14,488,531 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Pakistan | $ | 219,665,195 |
|
| ||||||||||||||||||||
Total Foreign Government Securities | $ | 284,586,417 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Obligations — 1.6% |
| |||||||||||||||||||||||
Security |
| Principal |
| Value |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill, 0.00%, 2/6/20(19) | $ | 30,000 |
| $ | 29,996,356 |
|
| |||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill, 0.00%, 2/13/20 |
| 15,000 |
|
| 14,993,892 |
|
| |||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill, 0.00%, 2/20/20(19) |
| 10,000 |
|
| 9,993,067 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Treasury Obligations | $ | 54,983,315 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Other — 4.0% |
| |||||||||||||||||||||||
Description |
| Units |
| Value |
|
| ||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Eaton Vance Cash Reserves Fund, LLC, 1.74%(20) |
| 135,050,500 |
| $ | 135,064,005 |
|
| |||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Other | $ | 135,064,005 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Investments | $ | 474,633,737 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Purchased Options and Swaptions — 0.2% | $ | 7,797,152 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments — 94.2% | $ | 3,193,397,959 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Securities Sold Short — (0.5)% |
| |||||||||||||||||||||||
Common Stocks — (0.5)% |
| |||||||||||||||||||||||
Security |
| Shares |
| Value |
|
| ||||||||||||||||||
Ashmore Group PLC |
| (2,592,400) |
| $ | (18,541,379) |
|
| |||||||||||||||||
Total Common Stocks |
| $ (18,541,379) |
|
| ||||||||||||||||||||
Total Securities Sold Short |
| $ (18,541,379) |
|
| ||||||||||||||||||||
Other Assets, Less Liabilities — 6.3% | $ | 216,074,281 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Net Assets — 100.0% | $ | 3,390,930,861 |
|
| ||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
The percentage shown for each investment category in the Consolidated Portfolio of Investments is based on net assets. |
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
(1) | Security exempt from registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended. These securities may be sold in certain transactions in reliance on an exemption from registration (normally to qualified institutional buyers). At January 31, 2020, the aggregate value of these securities is $186,489,751 or 5.5% of the Portfolio's net assets. |
| ||||||||||||||||||||||
(2) | Security exempt from registration under Regulation S of the Securities Act of 1933, which exempts from registration securities offered and sold outside the United States. Security may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. At January 31, 2020, the aggregate value of these securities is $755,809,121 or 22.3% of the Portfolio's net assets. |
| ||||||||||||||||||||||
(3) | Security (or a portion thereof) has been pledged for the benefit of the counterparty for reverse repurchase agreements. |
| ||||||||||||||||||||||
(4) | Inflation-linked security whose principal is adjusted for inflation based on changes in a designated inflation index or inflation rate for the applicable country. Interest is calculated based on the inflation-adjusted principal. |
| ||||||||||||||||||||||
(5) | Amount is less than 0.05%. |
| ||||||||||||||||||||||
(6) | Amounts payable in respect of the security are contingent upon and determined by reference to Ukraine's GDP and Real GDP Growth Rate. Principal amount represents the notional amount used to calculate payments due to the security holder and does not represent an entitlement for payment. |
| ||||||||||||||||||||||
(7) | For fair value measurement disclosure purposes, security is categorized as Level 3. |
| ||||||||||||||||||||||
(8) | Perpetual security with no stated maturity date but may be subject to calls by the issuer. |
| ||||||||||||||||||||||
(9) | Issuer is in default with respect to interest and/or principal payments or has declared bankruptcy. For a variable rate security, interest rate has been adjusted to reflect non-accrual status. |
| ||||||||||||||||||||||
(10) | Variable rate security. The stated interest rate represents the rate in effect at January 31, 2020. |
| ||||||||||||||||||||||
(11) | Loan is subject to scheduled mandatory prepayments. Maturity date shown reflects the final maturity date. |
| ||||||||||||||||||||||
(12) | Security whose performance, including redemption at maturity, is linked to the price of the underlying security. The investment is subject to credit risk of the issuing financial institution (Deutsche Bank AG) in addition to the market risk of the underlying security. |
| ||||||||||||||||||||||
(13) | Interest only security that entitles the holder to receive only interest payments on the underlying mortgages. Principal amount shown is the notional amount of the underlying mortgages on which coupon interest is calculated. |
| ||||||||||||||||||||||
(14) | Inverse floating-rate security whose coupon varies inversely with changes in the interest rate index. The stated interest rate represents the coupon rate in effect at January 31, 2020. |
| ||||||||||||||||||||||
(15) | Interest only security that entitles the holder to receive only a portion of the interest payments on the underlying loans. Principal amount shown is the notional amount of the underlying loans on which coupon interest is calculated. |
| ||||||||||||||||||||||
(16) | Securities comprise a trust that is wholly-owned by the Portfolio and may only be sold on a pro-rata basis with all securities in the trust. |
| ||||||||||||||||||||||
(17) | The stated interest rate represents the weighted average fixed interest rate at January 31, 2020 of all interest only securities comprising the certificate. |
| ||||||||||||||||||||||
(18) | Non-income producing security. |
| ||||||||||||||||||||||
(19) | Security (or a portion thereof) has been pledged to cover collateral requirements on open derivative contracts. |
| ||||||||||||||||||||||
(20) | Affiliated investment company, available to Eaton Vance portfolios and funds, which invests in high quality, U.S. dollar denominated money market instruments. The rate shown is the annualized seven-day yield as of January 31, 2020. |
| ||||||||||||||||||||||
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
January 31, 2020
Consolidated Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
Purchased Currency Options — 0.0%(5) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Counterparty | Notional |
| Exercise |
| Expiration |
| Value |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call BRL/Put USD |
| Standard Chartered Bank | USD | 54,710,000 |
| BRL 3.57 |
| 7/20/20 | $ | 11,434 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
| $ | 11,434 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased Interest Rate Swaptions — 0.2% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Counterparty |
|
| Notional |
|
| Expiration |
| Value |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option to enter into interest rate swap expiring 7/7/38 to pay 3-month USD-LIBOR Rate and receive 2.98% |
| Morgan Stanley & Co. International PLC |
| $ | 55,409,000 |
|
|
| 7/5/28 | $ | 6,477,636 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option to enter into interest rate swap expiring 7/7/38 to receive 3-month USD-LIBOR Rate and pay 2.98% |
| Morgan Stanley & Co. International PLC |
|
| 55,409,000 |
|
|
| 7/5/28 |
| 1,308,082 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
| $ | 7,785,718 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currency |
| Currency |
|
|
| Settlement |
| Value/Unrealized |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 34,654 |
| USD | 22,054 |
|
|
| 2/3/20 |
| $ | 347 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 34,654 |
| USD | 22,484 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (83) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 6,960,000 |
| USD | 4,515,648 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (16,705) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 20,620,347 |
| USD | 13,378,481 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (49,491) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 28,491,576 |
| USD | 18,485,335 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (68,383) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 50,102,000 |
| USD | 32,506,178 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (120,251) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 27,580,347 |
| USD | 18,029,273 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (201,340) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 78,593,576 |
| USD | 52,029,733 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (1,226,855) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 18,624,943 |
| NZD | 28,491,576 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 207,992 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 50,991,512 |
| NZD | 78,593,576 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 188,634 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 4,607,590 |
| NZD | 6,960,000 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 108,646 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 17,894,129 |
| NZD | 27,580,347 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 66,196 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 22,653 |
| NZD | 34,654 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 253 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 22,484 |
| NZD | 34,654 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| 83 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 13,122,789 |
| NZD | 20,620,347 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (206,201) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 31,884,913 |
| NZD | 50,102,000 |
|
|
| 2/3/20 |
|
| (501,014) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 144,574,000 |
| USD | 33,862,045 |
|
|
| 2/4/20 |
|
| (103,580) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 317,540,700 |
| USD | 78,702,431 |
|
|
| 2/4/20 |
|
| (4,555,721) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 34,488,073 |
| BRL | 144,574,000 |
|
|
| 2/4/20 |
|
| 729,608 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 74,374,212 |
| BRL | 317,540,700 |
|
|
| 2/4/20 |
|
| 227,502 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | 37,703,000 |
| USD | 26,192,840 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (952,187) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 11,112,060 |
| USD | 12,457,952 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (129,652) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 65,843,986 |
| USD | 73,819,010 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (768,245) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 510,531,000 |
| USD | 10,039,941 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (6,872) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | 664,386,000 |
| USD | 69,445,594 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| (412,432) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,992,940 |
| CLP | 6,197,126,000 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 249,892 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 3,996,494 |
| CLP | 3,091,287,953 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 134,060 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 249,834,363 |
| EUR | 222,843,552 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 2,600,062 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,933,792 |
| NZD | 11,916,000 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 230,780 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,128,548 |
| NZD | 1,695,000 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 32,827 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 4,661 |
| NZD | 7,000 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 136 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 46,486,038 |
| RUB | 2,885,151,300 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 1,388,990 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 14,980,553 |
| SGD | 20,211,313 |
|
|
| 2/10/20 |
|
| 169,855 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 37,957,759 |
| KRW | 43,928,514,954 |
|
|
| 2/13/20 |
|
| 1,137,732 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 33,148,013 |
| AUD | 48,278,000 |
|
|
| 2/14/20 |
|
| 825,495 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 33,614,631 |
| AUD | 49,022,000 |
|
|
| 2/14/20 |
|
| 793,999 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 19,228,850 |
| NZD | 28,976,000 |
|
|
| 2/21/20 |
|
| 494,948 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 12,198,534 |
| NZD | 18,382,000 |
|
|
| 2/21/20 |
|
| 313,989 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,489 |
| NZD | 11,654 |
|
|
| 2/24/20 |
|
| (46) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 19,679,127 |
| NZD | 30,623,605 |
|
|
| 2/24/20 |
|
| (120,756) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 21,792,561 |
| NZD | 33,912,418 |
|
|
| 2/24/20 |
|
| (133,724) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | 13,138,147,390 |
| USD | 121,588,719 |
|
|
| 2/26/20 |
|
| (196,864) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 55,187,547 |
| JPY | 5,963,235,202 |
|
|
| 2/26/20 |
|
| 89,354 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 144,574,000 |
| USD | 34,446,165 |
|
|
| 3/3/20 |
|
| (738,718) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,638,246 |
| EUR | 6,895,715 |
|
|
| 3/3/20 |
|
| (22,558) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 12,739,869 |
| EUR | 11,506,800 |
|
|
| 3/3/20 |
|
| (43,625) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | 124,039,294 |
| USD | 84,800,704 |
|
|
| 3/5/20 |
|
| (1,723,840) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 235,246,000 |
| USD | 4,595,007 |
|
|
| 3/5/20 |
|
| 8,892 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 223,167,500 |
| USD | 4,357,038 |
|
|
| 3/5/20 |
|
| 10,478 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 31,651,521 |
| NZD | 48,630,000 |
|
|
| 3/5/20 |
|
| 205,483 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 24,382,020 |
| NZD | 37,461,000 |
|
|
| 3/5/20 |
|
| 158,289 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 12,142,784 |
| EUR | 10,840,610 |
|
|
| 3/6/20 |
|
| 97,173 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 11,920,500 |
| EUR | 10,642,163 |
|
|
| 3/6/20 |
|
| 95,394 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 418,925 |
| EUR | 374,000 |
|
|
| 3/6/20 |
|
| 3,352 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 968,540,000 |
| USD | 18,436,090 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| 515,647 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 920,530,000 |
| USD | 18,060,586 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| (48,276) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | 920,530,000 |
| USD | 18,063,776 |
|
|
| 3/9/20 |
|
| (51,466) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | 48,427,000 |
| USD | 33,307,848 |
|
|
| 3/10/20 |
|
| (870,255) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,423,279 |
| KRW | 1,649,680,300 |
|
|
| 3/10/20 |
|
| 43,491 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 10,644,343 |
| KRW | 12,659,849,000 |
|
|
| 3/10/20 |
|
| 55,675 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 352,313 |
| KRW | 409,574,922 |
|
|
| 3/10/20 |
|
| 9,746 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | 8,961,281,445 |
| USD | 83,026,335 |
|
|
| 3/11/20 |
|
| (164,307) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | 96,059,031 |
| USD | 65,560,903 |
|
|
| 3/13/20 |
|
| (1,214,626) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | 4,571,625,200 |
| USD | 42,295,596 |
|
|
| 3/13/20 |
|
| (18,567) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 16,432,000 |
| USD | 10,740,737 |
|
|
| 3/13/20 |
|
| (114,016) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 12,963,170 |
| NZD | 19,832,047 |
|
|
| 3/13/20 |
|
| 137,608 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 829,498,000 |
| USD | 11,629,020 |
|
|
| 3/16/20 |
|
| (99,407) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 1,551,965,000 |
| USD | 21,751,437 |
|
|
| 3/16/20 |
|
| (179,889) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOK | 758,820,100 |
| USD | 84,123,599 |
|
|
| 3/19/20 |
|
| (1,610,433) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | 137,934,178 |
| USD | 105,245,463 |
|
|
| 3/20/20 |
|
| (1,022,199) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | 3,643,571 |
| USD | 4,734,456 |
|
|
| 3/20/20 |
|
| 82,661 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | 4,337,957 |
| USD | 5,671,965 |
|
|
| 3/20/20 |
|
| 63,190 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | 4,386,249 |
| USD | 5,736,337 |
|
|
| 3/20/20 |
|
| 62,666 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | 908,958 |
| USD | 1,180,918 |
|
|
| 3/20/20 |
|
| 20,803 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 105,245,463 |
| CAD | 137,294,811 |
|
|
| 3/20/20 |
|
| 1,505,305 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | 4,394,739,760 |
| USD | 40,416,975 |
|
|
| 3/26/20 |
|
| 253,733 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 34,654 |
| USD | 22,671 |
|
|
| 3/31/20 |
|
| (255) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD | 28,491,576 |
| USD | 18,639,494 |
|
|
| 3/31/20 |
|
| (209,230) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 18,043,358 |
| NZD | 27,580,347 |
|
|
| 3/31/20 |
|
| 202,538 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 1,348,996,000 |
| USD | 18,733,454 |
|
|
| 4/3/20 |
|
| (29,870) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 18,233,612 |
| USD | 20,367,163 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| (64,390) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 10,642,163 |
| USD | 11,970,284 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| (120,441) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 108,098,489 |
| EUR | 96,104,802 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| 1,087,653 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 88,473,041 |
| EUR | 78,656,826 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| 890,188 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 69,650,255 |
| EUR | 61,922,456 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| 700,799 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 48,251,076 |
| EUR | 42,897,548 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| 485,487 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 22,104,049 |
| RUB | 1,382,122,000 |
|
|
| 4/9/20 |
|
| 636,094 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | 64,011,000 |
| USD | 43,974,725 |
|
|
| 4/14/20 |
|
| (1,069,797) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 2,236,200 |
| USD | 31,217 |
|
|
| 4/15/20 |
|
| (256) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 124,479,100 |
| USD | 1,736,110 |
|
|
| 4/15/20 |
|
| (12,660) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 67,880,728 |
| EUR | 60,623,490 |
|
|
| 4/15/20 |
|
| 353,247 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 67,864,876 |
| ZAR | 994,390,100 |
|
|
| 4/20/20 |
|
| 2,267,924 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 39,975,431 |
| ZAR | 585,740,000 |
|
|
| 4/20/20 |
|
| 1,335,908 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR | 1,028,860,000 |
| USD | 70,217,369 |
|
|
| 4/20/20 |
|
| (2,346,540) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 14,375,384 |
| KRW | 16,624,125,000 |
|
|
| 4/22/20 |
|
| 461,113 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,956,899 |
| KRW | 9,245,916,068 |
|
|
| 4/22/20 |
|
| 218,134 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 144,766,295 |
| EUR | 129,550,000 |
|
|
| 4/24/20 |
|
| 384,459 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 22,596,955 |
| KRW | 26,257,661,534 |
|
|
| 4/29/20 |
|
| 617,943 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 16,852,322 |
| EUR | 15,102,000 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| 7,335 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 10,621,018 |
| EUR | 9,517,894 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| 4,623 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 6,649,648 |
| EUR | 5,959,000 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| 2,894 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 146,850,768 |
| EUR | 131,860,237 |
|
|
| 5/8/20 |
|
| (228,027) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 96,356,153 |
| ZAR | 1,416,936,500 |
|
|
| 5/26/20 |
|
| 3,325,150 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 95,458,404 |
| EUR | 84,328,330 |
|
|
| 7/10/20 |
|
| 1,057,661 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 91,824,106 |
| EUR | 81,117,776 |
|
|
| 7/10/20 |
|
| 1,017,394 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 6,225,918 |
| EUR | 5,500,000 |
|
|
| 7/10/20 |
|
| 68,982 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 10,840,610 |
| USD | 12,226,365 |
|
|
| 7/17/20 |
|
| (86,050) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 87,146,903 |
| EUR | 77,269,538 |
|
|
| 7/17/20 |
|
| 613,348 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 12,813,277 |
| EUR | 11,361,000 |
|
|
| 7/17/20 |
|
| 90,181 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 11,305,498 |
| IDR | 156,660,286,557 |
|
|
| 7/21/20 |
|
| 170,668 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 9,049,323 |
| IDR | 125,468,859,000 |
|
|
| 7/21/20 |
|
| 131,463 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| $ | 7,592,052 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currency |
| Currency |
| Counterparty |
| Settlement |
| Unrealized | Unrealized |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AED | 148,012,500 |
| USD | 40,295,795 |
| BNP Paribas |
| 2/3/20 |
| $ | 1,097 | $ | — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AED | 148,012,500 |
| USD | 40,297,441 |
| BNP Paribas |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (549) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 14,733,967 |
| USD | 16,214,730 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| 125,968 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 14,733,967 |
| USD | 16,258,932 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| 81,766 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,410,000 |
| USD | 7,054,205 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| 54,802 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,626,000 |
| USD | 7,311,791 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| 36,771 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,410,000 |
| USD | 7,073,435 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| 35,572 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,626,000 |
| USD | 7,367,052 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (18,490) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 2,853,495 |
| USD | 413,850 |
| Goldman Sachs International |
| 2/3/20 |
|
| 62,945 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 87,420,000 |
| USD | 19,035,384 |
| Goldman Sachs International |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (4,428,257) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 120,000,000 |
| USD | 26,212,892 |
| Goldman Sachs International |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (6,161,930) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 162,490,400 |
| USD | 35,371,675 |
| Goldman Sachs International |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (8,220,933) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 418,565 |
| USD | 60,688 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 2/3/20 |
|
| 9,251 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 34,986,750 |
| USD | 7,562,577 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (1,716,593) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 107,525,000 |
| USD | 23,148,547 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (5,182,049) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 40,295,795 |
| AED | 148,012,500 |
| BNP Paribas |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (1,097) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 40,128,101 |
| AED | 148,012,500 |
| BNP Paribas |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (168,791) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 16,381,814 |
| EUR | 14,733,967 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| 41,115 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,126,894 |
| EUR | 6,410,000 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| 17,887 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,073,435 |
| EUR | 6,410,000 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (35,572) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,311,791 |
| EUR | 6,626,000 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (36,771) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,291,913 |
| EUR | 6,626,000 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (56,649) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 16,258,932 |
| EUR | 14,733,967 |
| UBS AG |
| 2/3/20 |
|
| — |
| (81,766) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 73,458,251 |
| TRY | 372,763,895 |
| Goldman Sachs International |
| 2/3/20 |
|
| 11,172,626 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 28,300,231 |
| TRY | 142,930,315 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 2/3/20 |
|
| 4,417,810 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 172,966,700 |
| USD | 40,512,168 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/4/20 |
|
| — |
| (123,922) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 11,506,800 |
| USD | 12,718,466 |
| Citibank, N.A. |
| 2/4/20 |
|
| 43,145 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 42,817,609 |
| BRL | 172,966,700 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/4/20 |
|
| 2,429,364 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 12,713,771 |
| EUR | 11,506,800 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/4/20 |
|
| — |
| (47,840) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AED | 116,823,000 |
| USD | 31,784,679 |
| BNP Paribas |
| 2/5/20 |
|
| 20,768 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AED | 159,291,500 |
| USD | 43,370,117 |
| BNP Paribas |
| 2/5/20 |
|
| — |
| (2,480) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 74,858,208 |
| AED | 276,114,500 |
| BNP Paribas |
| 2/5/20 |
|
| — |
| (314,877) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 388,062,500 |
| USD | 65,292,432 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/6/20 |
|
| — |
| (497,267) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,400,000 |
| UAH | 187,442,000 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/7/20 |
|
| — |
| (78,345) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 643,747,000 |
| USD | 34,665,967 |
| Goldman Sachs International |
| 2/10/20 |
|
| 6,001,841 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 142,999,000 |
| USD | 8,150,413 |
| Goldman Sachs International |
| 2/10/20 |
|
| 883,347 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 637,465 |
| USD | 92,417 |
| Deutsche Bank AG |
| 2/10/20 |
|
| 13,919 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 111,835,380 |
| USD | 24,269,831 |
| Deutsche Bank AG |
| 2/10/20 |
|
| — |
| (5,614,495) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 879,950 |
| USD | 126,520 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| 20,265 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 87,420,000 |
| USD | 19,014,682 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| — |
| (4,432,092) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 111,835,050 |
| USD | 24,296,122 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| — |
| (5,640,841) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 9,991,041 |
| CLP | 7,708,050,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| 360,158 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 10,390,957 |
| CLP | 8,046,570,020 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| 337,108 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 799,297 |
| CLP | 619,620,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| 25,108 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 22,164,321 |
| TRY | 112,472,845 |
| Deutsche Bank AG |
| 2/10/20 |
|
| 3,402,649 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 39,458,793 |
| TRY | 200,135,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/10/20 |
|
| 6,074,138 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 6,006,845 |
| UAH | 152,694,000 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/10/20 |
|
| — |
| (81,608) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,000,000 |
| UAH | 127,100,000 |
| ICBC Standard Bank PLC |
| 2/10/20 |
|
| — |
| (67,929) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,359,961 |
| UAH | 135,875,000 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/12/20 |
|
| — |
| (55,752) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,359,921 |
| UAH | 136,142,000 |
| Citibank, N.A. |
| 2/12/20 |
|
| — |
| (66,433) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 40,030,783 |
| KRW | 46,458,318,000 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/13/20 |
|
| 1,090,324 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 30,469,842 |
| KRW | 35,270,600,000 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/13/20 |
|
| 906,710 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 9,390,193 |
| KRW | 10,972,432,300 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/13/20 |
|
| 193,314 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,341,881 |
| KRW | 2,712,870,000 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/13/20 |
|
| 68,006 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,341,848 |
| KRW | 2,733,833,342 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/13/20 |
|
| 50,402 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,359,960 |
| UAH | 135,607,000 |
| Citibank, N.A. |
| 2/13/20 |
|
| — |
| (44,019) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,067,905 |
| UAH | 178,818,000 |
| Citibank, N.A. |
| 2/13/20 |
|
| — |
| (58,046) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 124,118,250 |
| USD | 26,952,932 |
| Goldman Sachs International |
| 2/14/20 |
|
| — |
| (6,267,447) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 1,600,170 |
| USD | 229,909 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/14/20 |
|
| 36,774 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 37,643,600 |
| USD | 8,158,561 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/14/20 |
|
| — |
| (1,884,898) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY | 142,827,070 |
| USD | 31,025,757 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/14/20 |
|
| — |
| (7,222,269) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAH | 118,800,000 |
| USD | 4,757,709 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/14/20 |
|
| — |
| (24,414) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 19,215,736 |
| OMR | 7,620,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/14/20 |
|
| — |
| (571,870) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 24,776,575 |
| TRY | 124,118,250 |
| Goldman Sachs International |
| 2/14/20 |
|
| 4,091,090 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 35,727,901 |
| TRY | 182,070,840 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/14/20 |
|
| 5,384,067 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 42,670,390 |
| AED | 157,394,000 |
| BNP Paribas |
| 2/18/20 |
|
| — |
| (179,719) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR | 48,463,000 |
| USD | 11,666,586 |
| State Street Bank and Trust Company |
| 2/20/20 |
|
| 140,351 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 11,685,152 |
| MYR | 48,463,000 |
| Barclays Bank PLC |
| 2/20/20 |
|
| — |
| (121,785) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 20,000,000 |
| OMR | 7,920,600 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
| 2/20/20 |
|
| — |
| (567,184) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 18,594,674 |
| OMR | 7,359,400 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/20/20 |
|
| — |
| (515,259) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 10,251,053 |
| UAH | 258,019,000 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/20/20 |
|
| — |
| (17,106) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 3,380,945 |
| RSD | 399,120,534 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (7,719) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,123,527 |
| USD | 6,843,911 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (44,314) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 15,638,509 |
| USD | 17,255,703 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/24/20 |
|
| 109,382 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,184,967 |
| USD | 6,815,815 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/24/20 |
|
| 52,006 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 5,799,593 |
| USD | 6,453,932 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (14,033) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 21,679,112 |
| USD | 23,886,674 |
| UBS AG |
| 2/24/20 |
|
| 185,928 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 6,626,000 |
| USD | 7,301,256 |
| UBS AG |
| 2/24/20 |
|
| 56,290 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 632,595,900 |
| USD | 8,846,827 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (21,539) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 236,430,000 |
| USD | 3,326,818 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (28,405) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 884,171,000 |
| USD | 12,433,727 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (98,737) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 1,634,340,000 |
| USD | 22,942,001 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (141,472) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 4,831,800 |
| USD | 66,483 |
| Goldman Sachs International |
| 2/24/20 |
|
| 925 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 15,893,368 |
| BHD | 6,111,000 |
| BNP Paribas |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (313,973) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,201,255 |
| EUR | 1,978,078 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/24/20 |
|
| 4,786 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,930,927 |
| EUR | 1,732,759 |
| Goldman Sachs International |
| 2/24/20 |
|
| 6,863 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 245,403 |
| EUR | 218,570 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC |
| 2/24/20 |
|
| 2,702 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,063,243 |
| EUR | 6,410,000 |
| UBS AG |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (54,455) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 16,235,505 |
| EUR | 14,733,967 |
| UBS AG |
| 2/24/20 |
|
| — |
| (125,171) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 32,380,487 |
| ZAR | 483,554,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 2/24/20 |
|
| 247,098 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 467,105 |
| RSD | 54,973,576 |
| HSBC Bank USA, N.A. |
| 2/27/20 |
|
| 599 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAH | 77,223,179 |
| USD | 3,093,877 |
| Bank of America, N.A. |
| 2/28/20 |
|
| — |
| (25,460) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 15,891,443 |
| BHD | 6,119,000 |
| BNP Paribas |
| 3/2/20 |
|
| — |
| (336,157) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,040,798 |
| UAH | 25,801,384 |
| Bank of America, N.A. |
| 3/3/20 |
|
| 16,390 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 11,517,745 |
| THB | 348,550,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/6/20 |
|
| 328,561 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 10,855,193 |
| UAH | 269,643,000 |
| Bank of America, N.A. |
| 3/9/20 |
|
| 163,039 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,658,153 |
| KRW | 1,936,311,700 |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 3/10/20 |
|
| 38,627 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 13,020,480 |
| AED | 48,000,000 |
| BNP Paribas |
| 3/12/20 |
|
| — |
| (46,401) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 24,763,586 |
| OMR | 9,820,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/12/20 |
|
| — |
| (730,727) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOK | 926,860,000 |
| EUR | 93,342,196 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/16/20 |
|
| — |
| (2,997,349) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THB | 357,755,000 |
| USD | 11,845,698 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/16/20 |
|
| — |
| (358,466) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 6,944,382,000 |
| USD | 1,731,766 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/16/20 |
|
| 139,823 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 16,855,444 |
| BHD | 6,518,000 |
| BNP Paribas |
| 3/19/20 |
|
| — |
| (429,180) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 21,068,217 |
| BHD | 8,128,750 |
| BNP Paribas |
| 3/23/20 |
|
| — |
| (487,564) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 844,936 |
| RSD | 99,449,000 |
| Citibank, N.A. |
| 3/24/20 |
|
| 2,472 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 16,216,935 |
| BHD | 6,253,250 |
| BNP Paribas |
| 3/26/20 |
|
| — |
| (365,244) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 38,604,843 |
| ZAR | 579,312,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 3/27/20 |
|
| 269,279 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 34,709,670,000 |
| USD | 8,651,463 |
| Citibank, N.A. |
| 4/3/20 |
|
| 676,248 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 18,108,234,000 |
| USD | 4,731,705 |
| Citibank, N.A. |
| 4/3/20 |
|
| 134,616 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 3,061,045 |
| UAH | 74,414,000 |
| Goldman Sachs International |
| 4/3/20 |
|
| 126,176 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 23,400,000 |
| USD | 1,362,842 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/7/20 |
|
| 89,555 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 42,967,584 |
| THB | 1,301,660,001 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/10/20 |
|
| 1,149,314 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 2,996,764,000 |
| USD | 743,798 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/14/20 |
|
| 59,112 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 7,722,537 |
| UAH | 188,121,000 |
| Bank of America, N.A. |
| 4/14/20 |
|
| 320,174 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 39,490,000 |
| USD | 2,310,032 |
| HSBC Bank USA, N.A. |
| 4/15/20 |
|
| 135,946 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 100,000,000 |
| USD | 5,899,705 |
| HSBC Bank USA, N.A. |
| 4/16/20 |
|
| 292,604 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 126,190,000 |
| USD | 7,442,642 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 4/16/20 |
|
| 371,433 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 7,328,920,000 |
| USD | 1,825,840 |
| Citibank, N.A. |
| 4/20/20 |
|
| 134,044 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 158,826,000 |
| USD | 8,317,675 |
| Goldman Sachs International |
| 4/21/20 |
|
| 1,504,561 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 483,800,000 |
| USD | 25,329,843 |
| HSBC Bank USA, N.A. |
| 4/21/20 |
|
| 4,589,675 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 10,291,996 |
| CNH | 71,070,350 |
| Citibank, N.A. |
| 4/21/20 |
|
| 163,550 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 6,745,920 |
| CNH | 46,359,650 |
| UBS AG |
| 4/23/20 |
|
| 139,467 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 15,405,960 |
| THB | 467,879,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 4/24/20 |
|
| 370,155 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 25,838,237 |
| KRW | 30,035,400,000 |
| Barclays Bank PLC |
| 4/29/20 |
|
| 697,064 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 675,953,000 |
| USD | 35,483,097 |
| Goldman Sachs International |
| 5/7/20 |
|
| 6,145,874 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 243,480,000 |
| USD | 12,814,737 |
| Société Générale |
| 5/13/20 |
|
| 2,156,223 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AED | 52,270,000 |
| USD | 14,217,326 |
| Standard Chartered Bank |
| 5/21/20 |
|
| 8,199 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 14,186,457 |
| AED | 52,270,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 5/21/20 |
|
| — |
| (39,069) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 5,361,470 |
| OMR | 2,115,100 |
| Standard Chartered Bank |
| 5/21/20 |
|
| — |
| (124,320) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,151,155 |
| GHS | 6,976,000 |
| ICBC Standard Bank PLC |
| 5/22/20 |
|
| — |
| (66,722) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,325,083 |
| GHS | 14,090,000 |
| ICBC Standard Bank PLC |
| 5/22/20 |
|
| — |
| (134,764) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 955,482 |
| GHS | 5,795,000 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 5/22/20 |
|
| — |
| (56,215) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,365,318 |
| GHS | 14,322,000 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 5/22/20 |
|
| — |
| (135,031) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,886,957 |
| GHS | 17,596,000 |
| ICBC Standard Bank PLC |
| 5/26/20 |
|
| — |
| (179,509) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 939,314 |
| GHS | 5,778,000 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 5/29/20 |
|
| — |
| (66,281) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 474,328 |
| GHS | 2,910,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 5/29/20 |
|
| — |
| (32,125) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,187,363 |
| GHS | 7,329,000 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 6/3/20 |
|
| — |
| (85,341) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 3,873,532 |
| GHS | 24,074,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 6/4/20 |
|
| — |
| (305,143) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,455,044 |
| GHS | 9,014,000 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 6/8/20 |
|
| — |
| (106,806) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,449,735 |
| GHS | 15,023,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 6/8/20 |
|
| — |
| (153,291) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 264,600,000 |
| USD | 15,659,585 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC |
| 6/15/20 |
|
| 468,595 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 6,767,004,000 |
| USD | 1,675,416 |
| Standard Chartered Bank |
| 6/15/20 |
|
| 113,422 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,395,126 |
| GHS | 14,742,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 6/15/20 |
|
| — |
| (151,334) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 32,737,140,000 |
| USD | 8,093,236 |
| Standard Chartered Bank |
| 6/17/20 |
|
| 557,801 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,411,048 |
| GHS | 8,685,000 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 6/17/20 |
|
| — |
| (87,835) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,406,478 |
| GHS | 8,685,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 6/19/20 |
|
| — |
| (91,087) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,969,572 |
| GHS | 11,975,000 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 6/22/20 |
|
| — |
| (92,570) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 7,547,290,000 |
| USD | 1,883,526 |
| Citibank, N.A. |
| 6/26/20 |
|
| 107,870 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,780,578 |
| GHS | 11,020,000 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 6/26/20 |
|
| — |
| (113,781) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 26,676,410,000 |
| USD | 6,688,331 |
| Standard Chartered Bank |
| 7/2/20 |
|
| 343,265 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,475,985 |
| GHS | 15,182,000 |
| Citibank, N.A. |
| 7/2/20 |
|
| — |
| (126,983) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 21,047,320,000 |
| USD | 5,285,615 |
| Standard Chartered Bank |
| 7/10/20 |
|
| 254,736 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 2,443,157 |
| GHS | 14,968,000 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 7/13/20 |
|
| — |
| (110,836) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 56,983,400 |
| USD | 14,789,477 |
| Standard Chartered Bank |
| 7/23/20 |
|
| — |
| (1,596,671) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 14,784,636 |
| BRL | 56,983,400 |
| Standard Chartered Bank |
| 7/23/20 |
|
| 1,591,830 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 149,310,000 |
| USD | 9,086,262 |
| Citibank, N.A. |
| 7/27/20 |
|
| — |
| (84,924) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 113,397,000 |
| USD | 6,870,464 |
| Citibank, N.A. |
| 7/29/20 |
|
| — |
| (37,745) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 76,533,000 |
| USD | 4,198,190 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 8/3/20 |
|
| 407,299 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 4,905,440,000 |
| USD | 1,229,434 |
| Citibank, N.A. |
| 8/10/20 |
|
| 52,812 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGX | 6,873,248,000 |
| USD | 1,728,249 |
| Standard Chartered Bank |
| 8/14/20 |
|
| 65,010 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 10,529,543 |
| OMR | 4,148,640 |
| BNP Paribas |
| 8/17/20 |
|
| — |
| (215,475) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 23,557,985 |
| OMR | 9,293,625 |
| BNP Paribas |
| 8/27/20 |
|
| — |
| (507,853) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 193,874,000 |
| USD | 10,934,800 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 11/9/20 |
|
| 473,068 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 28,571,429 |
| OMR | 11,800,000 |
| BNP Paribas |
| 12/21/20 |
|
| — |
| (1,894,883) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | 163,263,000 |
| USD | 9,348,010 |
| Citibank, N.A. |
| 12/24/20 |
|
| 169,628 |
| — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 70,240,195 |
| AED | 258,800,000 |
| BNP Paribas |
| 4/5/21 |
|
| — |
| (110,731) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 40,013,843 |
| AED | 147,415,000 |
| BNP Paribas |
| 4/8/21 |
|
| — |
| (58,103) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 80,028,140 |
| AED | 294,751,643 |
| BNP Paribas |
| 4/8/21 |
|
| — |
| (94,452) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 70,473,173 |
| AED | 259,672,500 |
| BNP Paribas |
| 4/8/21 |
|
| — |
| (113,825) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 139,374,949 |
| AED | 513,540,937 |
| BNP Paribas |
| 4/12/21 |
|
| — |
| (218,413) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 146,852,095 |
| AED | 540,959,063 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC |
| 4/12/21 |
|
| — |
| (194,204) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1,921,019 |
| OMR | 754,000 |
| BNP Paribas |
| 8/19/21 |
|
| — |
| (12,077) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 43,018,585 |
| OMR | 16,897,700 |
| BNP Paribas |
| 8/23/21 |
|
| — |
| (298,657) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 26,816,272 |
| OMR | 10,530,750 |
| BNP Paribas |
| 8/26/21 |
|
| — |
| (177,023) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 6,079,569 |
| OMR | 2,390,000 |
| Standard Chartered Bank |
| 10/12/21 |
|
| — |
| (38,601) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 18,442,153 |
| OMR | 7,245,000 |
| Bank of America, N.A. |
| 10/28/21 |
|
| — |
| (96,026) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 35,659,705 |
| OMR | 14,000,000 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
| 10/28/21 |
|
| — |
| (162,865) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 47,974,561 |
| OMR | 18,858,800 |
| Bank of America, N.A. |
| 11/4/21 |
|
| — |
| (271,017) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 40,155,317 |
| AED | 148,012,500 |
| BNP Paribas |
| 1/31/22 |
|
| — |
| (16,639) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 43,217,150 |
| AED | 159,291,500 |
| BNP Paribas |
| 2/3/22 |
|
| — |
| (15,356) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 73,124,554 | $ | (75,708,293) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Number of |
| Position |
| Expiration |
| Notional |
| Value/Unrealized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI Crude Oil |
| 819 |
| Short |
| 3/19/20 |
| $ | (42,325,920) | $ | 6,209,923 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI Crude Oil |
| 902 |
| Long |
| 7/20/20 |
|
| 46,534,180 |
| (5,215,904) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPI 200 Index |
| 192 |
| Long |
| 3/19/20 |
|
| 22,068,773 |
| 225,558 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPIX Index |
| 247 |
| Long |
| 3/12/20 |
|
| 37,553,888 |
| (1,564,542) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-Year USD Deliverable Interest Rate Swap |
| 41 |
| Short |
| 3/16/20 |
|
| (4,299,234) |
| (114,437) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Bobl |
| 239 |
| Short |
| 3/6/20 |
|
| (35,772,880) |
| (221,785) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Bund |
| 67 |
| Short |
| 3/6/20 |
|
| (13,006,578) |
| (214,093) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Ultra-Long Treasury Bond |
| 22 |
| Short |
| 3/20/20 |
|
| (4,261,125) |
| (109,374) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (1,004,654) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI – West Texas Intermediate |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
January 31, 2020
Consolidated Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
Notional |
|
| Portfolio |
| Reference Index |
| Portfolio |
| Annual Rate |
| Termination |
| Value/Unrealized |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 11,623 |
|
| Receives |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Pays |
| 1.57% |
| 8/15/32 | $ | (846,998) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 11,653 |
|
| Receives |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Pays |
| 1.59% |
| 8/15/32 |
| (887,802) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 11,378 |
|
| Receives |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Pays |
| 1.60% |
| 8/15/32 |
| (904,664) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 11,446 |
|
| Receives |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Pays |
| 1.64% |
| 10/15/32 |
| (977,472) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 15,315 |
|
| Receives |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Pays |
| 1.74% |
| 2/15/33 |
| (1,623,196) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 11,623 |
|
| Pays |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Receives |
| 1.77% |
| 8/15/42 |
| 1,715,703 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 11,653 |
|
| Pays |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Receives |
| 1.78% |
| 8/15/42 |
| 1,734,243 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 11,378 |
|
| Pays |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Receives |
| 1.79% |
| 8/15/42 |
| 1,773,883 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 11,446 |
|
| Pays |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Receives |
| 1.85% |
| 10/15/42 |
| 2,009,115 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 15,315 |
|
| Pays |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Receives |
| 1.93% |
| 2/15/43 |
| 3,230,123 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 3,065 |
|
| Pays |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Receives |
| 1.90% |
| 8/4/47 |
| 692,450 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 3,065 |
|
| Pays |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Receives |
| 1.89% |
| 8/7/47 |
| 675,665 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 8,521 |
|
| Pays |
| Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA |
| Receives |
| 1.95% |
| 12/15/47 |
| 2,175,298 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 109,009 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 1.73% |
| 6/21/24 |
| (237,643) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 58,740 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 1.88% |
| 7/15/24 |
| (620,081) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 36,500 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.17% |
| 10/26/27 |
| (1,140,872) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 14,000 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.23% |
| 1/17/28 |
| (601,853) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 14,682 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.35% |
| 2/6/28 |
| (787,089) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 27,996 |
|
| Pays |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Receives |
| 2.41% |
| 2/6/33 |
| 2,312,646 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 27,996 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.42% |
| 2/6/43 |
| (4,066,063) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 4,128 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.16% |
| 8/4/47 |
| (298,968) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 4,128 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.15% |
| 8/7/47 |
| (280,265) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 5,209 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.13% |
| 8/22/47 |
| (321,497) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 5,178 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.15% |
| 8/25/47 |
| (344,787) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 5,163 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.15% |
| 9/1/47 |
| (348,363) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 4,498 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.22% |
| 10/5/47 |
| (413,419) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 14,130 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.26% |
| 12/7/47 |
| (1,576,592) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 5,824 |
|
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 2.42% |
| 6/8/48 |
| (1,026,446) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (984,944) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI-U (NSA) – Consumer Price Index All Urban Non-Seasonally Adjusted |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HICP - Harmonised Indices of Consumer Prices |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
| Notional |
| Portfolio |
| Reference Index |
| Portfolio |
| Annual Rate |
| Termination |
| Value/ Unrealized (Depreciation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. | $ |
| 87,363 |
| Receives |
| Return on CPI-U (NSA) |
| Pays |
| 1.97% |
| 6/23/27 | $ | (1,113,452) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (1,113,452) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI-U (NSA) – Consumer Price Index All Urban Non-Seasonally Adjusted |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
January 31, 2020
Consolidated Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
Notional |
| Portfolio |
| Floating |
| Annual |
| Termination |
|
| Unamortized |
| Unrealized |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
| 303,000 |
| Receives |
| 3-month Canadian Bankers Acceptances |
| 1.80% | 6/11/24 | $ | (1,382,785) | $ | — | $ | (1,382,785) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 575,900 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 3.18% | 4/30/24 |
| 1,973,789 |
| — |
| 1,973,789 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 307,300 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 3.18% | 4/30/24 |
| 1,062,122 |
| — |
| 1,062,122 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 192,000 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 3.18% | 4/30/24 |
| 660,827 |
| — |
| 660,827 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 191,900 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 3.18% | 4/30/24 |
| 657,701 |
| — |
| 657,701 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 273,585 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 520,074 |
| — |
| 520,074 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 209,748 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 401,947 |
| — |
| 401,947 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 182,390 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 341,107 |
| — |
| 341,107 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 136,793 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 260,038 |
| — |
| 260,038 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 136,792 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 258,353 |
| — |
| 258,353 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 68,397 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.90% | 6/6/24 |
| 131,072 |
| — |
| 131,072 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 91,195 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.87% | 6/10/24 |
| 157,411 |
| — |
| 157,411 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 407,000 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.94% | 6/12/24 |
| 859,232 |
| — |
| 859,232 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 316,000 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.94% | 6/12/24 |
| 670,421 |
| — |
| 670,421 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 173,700 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.95% | 6/12/24 |
| 373,859 |
| — |
| 373,859 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 135,000 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.96% | 6/12/24 |
| 298,863 |
| — |
| 298,863 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 85,900 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.95% | 6/12/24 |
| 184,885 |
| — |
| 184,885 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 278,395 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 3.22% | 6/19/24 |
| 1,058,454 |
| — |
| 1,058,454 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 79,505 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 3.22% | 6/19/24 |
| 302,277 |
| — |
| 302,277 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 297,720 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.67% | 8/12/24 |
| 127,019 |
| — |
| 127,019 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY |
| 169,543 |
| Pays |
| 7-day China Fixing Repo Rates |
| 2.67% | 8/12/24 |
| 80,576 |
| — |
| 80,576 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 4,200 |
| Receives |
| 6-month EURIBOR |
| (0.30)% | 7/23/24 |
| 3,963 |
| — |
| 3,963 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 10,675 |
| Receives |
| 6-month EURIBOR |
| (0.53)% | 8/22/24 |
| 120,351 |
| (4) |
| 120,347 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 1,300 |
| Receives |
| 6-month EURIBOR |
| (0.52)% | 8/30/24 |
| 14,457 |
| (25) |
| 14,432 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 9,681 |
| Receives |
| 6-month EURIBOR |
| 0.11% | 7/23/29 |
| (203,947) |
| 37,375 |
| (166,572) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 5,493 |
| Receives |
| 6-month EURIBOR |
| 0.11% | 7/23/29 |
| (119,307) |
| 59,438 |
| (59,869) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 10,400 |
| Receives |
| 6-month EURIBOR |
| (0.08)% | 8/6/29 |
| (21,223) |
| (16) |
| (21,239) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 9,853 |
| Receives |
| 6-month EURIBOR |
| (0.05)% | 8/6/29 |
| (51,126) |
| (16) |
| (51,142) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR |
| 5,660 |
| Receives |
| 6-month EURIBOR |
| (0.16)% | 9/12/29 |
| 64,516 |
| 8 |
| 64,524 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP |
| 46,520 |
| Receives |
| 6-month GBP LIBOR |
| 1.49% | 2/28/29 |
| (4,336,130) |
| — |
| (4,336,130) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP |
| 41,298 |
| Receives |
| 6-month GBP LIBOR |
| 1.49% | 2/28/29 |
| (3,846,877) |
| — |
| (3,846,877) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
| 20,093 |
| Pays |
| 3-month NZD Bank Bill |
| 4.96% | 4/29/24 |
| 2,235,359 |
| — |
| 2,235,359 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
| 11,875 |
| Pays |
| 3-month NZD Bank Bill |
| 3.77% | 3/5/25 |
| 1,099,105 |
| — |
| 1,099,105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
| 11,470 |
| Pays |
| 3-month NZD Bank Bill |
| 4.05% | 6/16/25 |
| 1,145,298 |
| — |
| 1,145,298 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
| 25,600 |
| Receives |
| 3-month NZD Bank Bill |
| 3.40% | 4/28/27 |
| (2,600,063) |
| — |
| (2,600,063) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
| 94,000 |
| Receives |
| 3-month NZD Bank Bill |
| 3.13% | 1/9/28 |
| (8,472,918) |
| — |
| (8,472,918) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
| 94,000 |
| Receives |
| 3-month NZD Bank Bill |
| 3.13% | 1/9/28 |
| (8,461,335) |
| — |
| (8,461,335) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
| 29,700 |
| Receives |
| 3-month NZD Bank Bill |
| 2.50% | 2/22/29 |
| (2,018,597) |
| — |
| (2,018,597) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
| 23,960 |
| Receives |
| 3-month NZD Bank Bill |
| 2.49% | 2/22/29 |
| (1,618,016) |
| — |
| (1,618,016) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 52,000 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 2.44% | 10/23/23 |
| 1,620,046 |
| — |
| 1,620,046 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 35,480 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 2.44% | 10/23/23 |
| 1,105,370 |
| — |
| 1,105,370 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 35,000 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 2.44% | 10/23/23 |
| 1,090,416 |
| — |
| 1,090,416 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 100,010 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 2.08% | 12/13/23 |
| 2,112,947 |
| — |
| 2,112,947 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 104,810 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 2.09% | 12/13/23 |
| 2,244,265 |
| — |
| 2,244,265 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 38,177 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 1.57% | 8/14/24 |
| 263,757 |
| — |
| 263,757 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 27,018 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 1.55% | 8/14/24 |
| 167,445 |
| — |
| 167,445 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 26,432 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 1.57% | 8/14/24 |
| 182,613 |
| — |
| 182,613 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 26,430 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 1.56% | 8/14/24 |
| 180,250 |
| — |
| 180,250 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD |
| 23,493 |
| Pays |
| 6-month Singapore Swap Offered Rate |
| 1.55% | 8/14/24 |
| 147,687 |
| — |
| 147,687 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 5,411 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.22% | 3/28/24 |
| (225,687) |
| — |
| (225,687) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 9,830 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.37% | 4/3/24 |
| (475,673) |
| — |
| (475,673) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 228 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.75% | 7/5/24 |
| (4,116) |
| — |
| (4,116) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,635 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.84% | 7/11/24 |
| (36,053) |
| — |
| (36,053) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 3,273 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.85% | 7/15/24 |
| (74,881) |
| — |
| (74,881) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 650 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.80% | 7/22/24 |
| (13,542) |
| — |
| (13,542) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 818 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.79% | 7/23/24 |
| (16,491) |
| — |
| (16,491) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,420 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.40% | 8/23/24 |
| (8,775) |
| — |
| (8,775) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 2,200 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.64% | 11/7/24 |
| (30,681) |
| — |
| (30,681) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,446 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.55% | 11/27/24 |
| (14,246) |
| — |
| (14,246) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 9,000 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.60% | 1/23/25 |
| (118,171) |
| — |
| (118,171) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 5,590 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.59% | 1/23/25 |
| (70,918) |
| — |
| (70,918) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,100 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.49% | 1/28/25 |
| (8,662) |
| — |
| (8,662) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 2,978 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.46% | 1/30/25 |
| (20,099) |
| — |
| (20,099) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 7,400 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.41% | 2/3/25 |
| (32,025) |
| — |
| (32,025) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 64,373 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.74% | 12/16/26 |
| (1,567,744) |
| — |
| (1,567,744) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 75,877 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.03% | 7/17/29 |
| (3,954,612) |
| (65,500) |
| (4,020,112) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 8,245 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.47% | 9/9/29 |
| (48,360) |
| — |
| (48,360) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 8,293 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.64% | 9/16/29 |
| (175,471) |
| — |
| (175,471) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,000 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.71% | 9/19/29 |
| (27,551) |
| — |
| (27,551) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 90,352 |
| Pays |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.07% | 7/3/38 |
| 1,776,806 |
| — |
| 1,776,806 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 3,020 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.99% | 7/3/38 |
| (285,046) |
| — |
| (285,046) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 39,123 |
| Pays |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.81% | 7/5/38 |
| (51,264) |
| — |
| (51,264) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 5,539 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.98% | 7/5/38 |
| (516,877) |
| — |
| (516,877) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 7,200 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.01% | 7/5/38 |
| (689,068) |
| — |
| (689,068) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 5,538 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.01% | 7/5/38 |
| (530,232) |
| — |
| (530,232) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 7,754 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.98% | 7/6/38 |
| (724,759) |
| — |
| (724,759) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 45,142 |
| Pays |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.66% | 7/7/38 |
| (629,522) |
| — |
| (629,522) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 11,923 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.97% | 7/7/38 |
| (1,100,813) |
| — |
| (1,100,813) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 26,205 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 3.04% | 12/21/38 |
| (2,540,092) |
| — |
| (2,540,092) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 19,974 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.80% | 3/27/39 |
| (1,532,939) |
| (23,706) |
| (1,556,645) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 34,888 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.52% | 6/4/39 |
| (1,877,885) |
| — |
| (1,877,885) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 4,650 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.90% | 1/23/40 |
| (214,976) |
| — |
| (214,976) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 7,760 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.85% | 1/27/40 |
| (283,639) |
| — |
| (283,639) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 3,934 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.78% | 1/28/40 |
| (100,199) |
| — |
| (100,199) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,812 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.76% | 1/30/40 |
| (39,660) |
| — |
| (39,660) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 2,750 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.71% | 2/3/40 |
| (35,899) |
| — |
| (35,899) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 810 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.71% | 2/3/40 |
| (11,129) |
| — |
| (11,129) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 15,519 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 2.21% | 8/1/49 |
| (2,053,809) |
| — |
| (2,053,809) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,702 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.70% | 8/27/49 |
| (20,480) |
| — |
| (20,480) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,474 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.71% | 8/27/49 |
| (21,613) |
| — |
| (21,613) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 2,320 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.65% | 8/28/49 |
| 2,727 |
| — |
| 2,727 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 4,790 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.57% | 8/29/49 |
| 95,228 |
| — |
| 95,228 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 684 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.54% | 8/30/49 |
| 18,470 |
| — |
| 18,470 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 300 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.58% | 9/3/49 |
| 5,107 |
| — |
| 5,107 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 4,718 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.65% | 9/9/49 |
| 2,164 |
| — |
| 2,164 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 3,189 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.70% | 9/12/49 |
| (35,126) |
| — |
| (35,126) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 930 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.81% | 9/13/49 |
| (34,466) |
| — |
| (34,466) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,000 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.82% | 9/20/49 |
| (41,319) |
| — |
| (41,319) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 2,190 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.97% | 11/15/49 |
| (155,748) |
| — |
| (155,748) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 3,153 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.94% | 12/11/49 |
| (199,836) |
| — |
| (199,836) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 7,630 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.93% | 12/12/49 |
| (476,352) |
| — |
| (476,352) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 3,334 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.90% | 1/8/50 |
| (181,870) |
| — |
| (181,870) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 3,310 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.90% | 1/8/50 |
| (182,884) |
| — |
| (182,884) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,561 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.94% | 1/9/50 |
| (102,550) |
| — |
| (102,550) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD |
| 1,462 |
| Receives |
| 3-month USD-LIBOR |
| 1.94% | 1/9/50 |
| (93,248) |
| — |
| (93,248) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 640,223 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 6.88% | 1/10/25 |
| 387,506 |
| — |
| 387,506 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR |
| 762,167 |
| Pays |
| 3-month ZAR JIBAR |
| 6.90% | 1/10/25 |
| 500,327 |
| — |
| 500,327 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
|
|
|
| $ | (27,853,175) | $ | 7,554 | $ | (27,845,621) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
| Notional |
| Portfolio |
| Floating |
| Annual |
| Termination |
|
| Value/Unrealized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. |
| THB |
| 87,100 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 2.18% | 2/22/29 |
|
| $ | 249,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. |
| THB |
| 725,400 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 2.18% | 2/22/29 |
|
|
| 2,085,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International |
| THB |
| 938,900 |
| Pays |
| 6-month THB Fixing Rate |
| 2.19% | 2/22/29 |
|
|
| 2,714,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 5,049,968 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference |
|
|
| Notional |
| Contract |
| Termination |
| Current |
|
| Unamortized | Unrealized |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
January 31, 2020
Consolidated Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
Indonesia |
|
| $ | 15,875 |
| 1.00% (pays quarterly)(1) | | 12/20/24 |
| 0.68% |
|
|
| $ 256,849 |
| $ (88,193) | $ | 168,656 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 15,875 |
| $ | 256,849 | $ | (88,193) | $ | 168,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference |
|
|
| Notional |
| Contract |
| Termination |
|
| Unamortized Upfront Receipts (Payments) | Unrealized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia |
|
| $ | 343,050 |
| 1.00% | 12/20/24 | $ | (9,786,951) |
| $ | 8,223,551 | $ | (1,563,400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markit CDX Emerging Markets Index (CDX.EM.31.V1) |
|
|
| 1,000 |
| 1.00% | 6/20/24 |
| 33,000 |
|
| (25,680) |
| 7,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico |
|
|
|
| 287,180 |
| 1.00% | 12/20/24 |
| (2,517,053) |
| 1,717,078 |
| (799,975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar |
|
|
| 52,166 |
| 1.00% | 12/20/22 |
| (1,187,541) |
|
| (10,969) |
| (1,198,510) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar |
|
|
| 23,815 |
| 1.00% | 12/20/27 |
| (494,410) |
|
| (834,760) |
| (1,329,170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar |
|
|
| 23,816 |
| 1.00% | 12/20/27 |
| (494,431) |
|
| (834,896) |
| (1,329,327) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar |
|
|
| 57,454 |
| 1.00% | 12/20/27 |
| (1,192,764) |
|
| (1,897,966) |
| (3,090,730) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia |
|
|
| 196,301 |
| 1.00% | 12/20/24 |
| (3,529,380) |
|
| 1,633,894 |
| (1,895,486) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
|
|
| 76,950 |
| 1.00% | 6/20/21 |
| (203,105) |
|
| (2,076,559) |
| (2,279,664) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
|
|
| 10,560 |
| 1.00% | 9/20/22 |
| 49,152 |
|
| 84,304 |
| 133,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
|
|
| 41,600 |
| 1.00% | 12/20/27 |
| 3,985,345 |
|
| (4,519,025) |
| (533,680) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
|
|
|
| $ | (15,338,138) | $ | 1,458,972 | $ | (13,879,166) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
January 31, 2020
Consolidated Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
Reference |
| Counterparty |
| Notional |
| Contract |
| Termination |
| Current |
|
| Unamortized Upfront Receipts (Payments) | Unrealized Appreciation (Depreciation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia |
| Goldman Sachs International | $ | 10,185 |
| 1.00% | 12/20/24 |
| 0.68 | % | $ | 164,788 | $ | (58,221) | $ | 106,567 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia |
| HSBC Bank USA, N.A. |
| 62,015 |
| 1.00% | 12/20/24 |
| 0.68 |
|
| 1,003,368 |
| (354,499) |
| 648,869 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 32,135 |
| 1.00% | 12/20/24 |
| 0.68 |
|
| 519,926 |
| (176,309) |
| 343,617 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 104,335 |
| $ | 1,688,082 | $ | (589,029) | $ | 1,099,053 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference |
| Counterparty |
| Notional |
| Contract |
| Termination |
|
| Unamortized Upfront Receipts (Payments) | Unrealized |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia |
| BNP Paribas |
| $ | 915 |
| 1.00% | 3/20/20 | $ | (2,221) | $ | (1,987) | $ | (4,208) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia |
| Citibank, N.A. |
|
| 400 |
| 1.00% | 3/20/20 |
| (971) |
| (789) |
| (1,760) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia |
| Citibank, N.A. |
|
| 156 |
| 1.00% | 6/20/20 |
| (738) |
| (861) |
| (1,599) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia |
| Citibank, N.A. |
|
| 1,210 |
| 1.00% | 6/20/20 |
| (5,730) |
| (6,852) |
| (12,582) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia |
| Goldman Sachs International |
|
| 2,670 |
| 1.00% | 3/20/20 |
| (6,481) |
| (5,200) |
| (11,681) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia |
| Goldman Sachs International |
|
| 4,150 |
| 1.00% | 3/20/20 |
| (10,074) |
| (8,090) |
| (18,164) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia |
| Goldman Sachs International |
|
| 2,100 |
| 1.00% | 6/20/20 |
| (9,944) |
| (11,931) |
| (21,875) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt |
| Barclays Bank PLC |
|
| 9,744 |
| 1.00% | 12/20/24 |
| 693,164 |
| (936,740) |
| (243,576) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
|
| 9,097 |
| 1.00% | 12/20/24 |
| 647,138 |
| (922,653) |
| (275,515) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman |
| Bank of America, N.A. |
|
| 17,964 |
| 1.00% | 6/20/22 |
| 204,692 |
| (427,562) |
| (222,870) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman |
| Bank of America, N.A. |
|
| 14,372 |
| 1.00% | 12/20/22 |
| 261,794 |
| (446,569) |
| (184,775) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman |
| Bank of America, N.A. |
|
| 23,000 |
| 1.00% | 6/20/26 |
| 1,973,666 |
| (3,276,883) |
| (1,303,217) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar |
| Goldman Sachs International |
|
| 1,360 |
| 1.00% | 12/20/20 |
| (12,449) |
| (5,683) |
| (18,132) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar |
| Goldman Sachs International |
|
| 7,960 |
| 1.00% | 12/20/20 |
| (72,861) |
| (22,627) |
| (95,488) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar |
| Goldman Sachs International |
|
| 1,730 |
| 1.00% | 9/20/24 |
| (45,832) |
| 686 |
| (45,146) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar |
| Nomura International PLC |
|
| 5,380 |
| 1.00% | 9/20/24 |
| (142,529) |
| 8,548 |
| (133,981) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| Bank of America, N.A. |
|
| 5,000 |
| 1.00% | 9/20/22 |
| 23,273 |
| (98,674) |
| (75,401) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| Bank of America, N.A. |
|
| 7,500 |
| 1.00% | 9/20/22 |
| 34,909 |
| (195,045) |
| (160,136) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| Bank of America, N.A. |
|
| 14,640 |
| 1.00% | 9/20/22 |
| 68,143 |
| (273,233) |
| (205,090) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| Bank of America, N.A. |
|
| 26,320 |
| 1.00% | 9/20/22 |
| 122,508 |
| (544,019) |
| (421,511) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| BNP Paribas |
|
| 2,940 |
| 1.00% | 12/20/25 |
| 171,912 |
| (290,050) |
| (118,138) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| BNP Paribas |
|
| 13,330 |
| 1.00% | 12/20/25 |
| 779,452 |
| (1,461,268) |
| (681,816) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| BNP Paribas |
|
| 15,990 |
| 1.00% | 12/20/25 |
| 934,992 |
| (1,753,878) |
| (818,886) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| BNP Paribas |
|
| 26,186 |
| 1.00% | 12/20/25 |
| 1,531,189 |
| (2,748,583) |
| (1,217,394) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| Goldman Sachs International |
|
| 3,070 |
| 1.00% | 9/20/22 |
| 14,289 |
| (77,227) |
| (62,938) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| Goldman Sachs International |
|
| 15,000 |
| 1.00% | 9/20/22 |
| 69,818 |
| (389,571) |
| (319,753) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| HSBC Bank USA, N.A. |
|
| 7,120 |
| 1.00% | 12/20/22 |
| 46,861 |
| (181,711) |
| (134,850) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa |
| HSBC Bank USA, N.A. |
|
| 58,700 |
| 1.00% | 6/20/29 |
| 7,076,611 |
| (6,962,010) |
| 114,601 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 4,885 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (374,002) |
| 114,932 |
| (259,070) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 9,770 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (747,996) |
| 311,614 |
| (436,382) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 11,310 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (865,907) |
| 398,698 |
| (467,209) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 9,770 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (748,003) |
| 159,924 |
| (588,079) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 9,770 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (748,003) |
| 83,709 |
| (664,294) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 9,770 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (748,003) |
| 62,657 |
| (685,346) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 17,190 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (1,316,087) |
| 605,978 |
| (710,109) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 14,655 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (1,122,005) |
| 156,745 |
| (965,260) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 14,655 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (1,121,971) |
| 133,658 |
| (988,313) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 14,655 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (1,121,970) |
| 39,703 |
| (1,082,267) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 24,420 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (1,869,625) |
| 641,219 |
| (1,228,406) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 24,424 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (1,869,931) |
| 197,939 |
| (1,671,992) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 6,407 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (490,555) |
| 157,211 |
| (333,344) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 6,407 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (490,555) |
| 91,171 |
| (399,384) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 29,310 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (2,244,009) |
| 996,477 |
| (1,247,532) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| Barclays Bank PLC |
|
| 19,539 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (1,495,961) |
| 158,017 |
| (1,337,944) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
|
| 4,560 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (349,119) |
| 18,459 |
| (330,660) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. |
|
| 4,575 |
| 5.00% | 12/20/24 |
| (350,268) |
| — |
| (350,268) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
|
|
|
| $ | (3,729,389) | $ | (16,712,351) | $ | (20,441,740) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* If the Portfolio is the seller of credit protection, the notional amount is the maximum potential amount of future payments the Portfolio could be required to make if a credit event, as defined in the credit default swap agreement, were to occur. At January 31, 2020, such maximum potential amount for all open credit default swaps in which the Portfolio is the seller was $120,210,000. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The contract annual fixed rate represents the fixed rate of interest received by the Portfolio (as a seller of protection) or paid by the Portfolio (as a buyer of protection) on the notional amount of the credit default swap contract. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Current market annual fixed rates, utilized in determining the net unrealized appreciation or depreciation as of period end, serve as an indicator of the market’s perception of the current status of the payment/performance risk associated with the credit derivative. The current market annual fixed rate of a particular reference entity reflects the cost, as quoted by the pricing vendor, of selling protection against default of that entity as of period end and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. The higher the fixed rate, the greater the market perceived risk of a credit event involving the reference entity. A rate identified as “Defaulted” indicates a credit event has occurred for the reference entity. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Upfront payment is exchanged with the counterparty as a result of the standardized trading coupon. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
| Notional Amount |
| Portfolio |
| Portfolio |
| Termination |
| Value/ Unrealized |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. | USD |
| 70,800 |
| Excess Return on Bloomberg Commodity 4 Month Forward Index |
| Excess Return on Bloomberg Commodity Index + 0.24% | 3/26/20 |
| $ | 297,065 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. | USD |
| 60,700 |
| Excess Return on Bloomberg Commodity 5 Month Forward Index |
| Excess Return on Bloomberg Commodity Index + 0.25% | 3/26/20 |
|
| 355,982 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. | USD |
| 55,500 |
| Excess Return on Bloomberg Commodity 6 Month Forward Index |
| Excess Return on Bloomberg Commodity Index + 0.26% | 3/31/20 |
|
| 344,431 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. | LKR |
| 2,000,000 |
| Total Return on Sri Lanka Government Bond, 11.50% due 12/15/21 (pays semi-annually) plus Notional Amount at termination date |
| 6-month USD-LIBOR+ 115 bp on $14,370,953 (pays semi-annually) plus USD equivalent of Notional Amount at termination date | 12/17/21 |
|
| (2,681,165) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. | LKR |
| 1,200,000 |
| Total Return on Sri Lanka Government Bond, 11.50% due 12/15/21 (pays semi-annually) plus Notional Amount at termination date |
| 6-month USD-LIBOR + 115 bp on $8,023,055 (pays semi-annually) plus USD equivalent of Notional Amount at termination date | 12/17/21 |
|
| (1,006,722) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. | LKR |
| 2,000,000 |
| Total Return on Sri Lanka Government Bond, 11.50% due 5/15/23 (pays semi-annually) plus Notional Amount at termination date |
| 6-month USD-LIBOR + 115 bp on $13,781,238 (pays semi-annually) plus USD equivalent of Notional Amount at termination date | 5/17/23 |
|
| (1,815,308) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. | LKR |
| 1,000,000 |
| Total Return on Sri Lanka Government Bond, 11.50% due 5/15/23 (pays semi-annually) plus Notional Amount at termination date |
| 6-month USD-LIBOR + 115 bp on $6,996,612 (pays semi-annually) plus USD equivalent of Notional Amount at termination date
| 5/17/23 |
|
| (1,014,331) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. | CNY |
| 42,900 |
|
|
| 3-month USD-LIBOR minus 6.10% on $6,250,048 (pays quarterly) | 4/17/20 |
|
| (624,880) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS AG | CNY |
| 66,249 |
| Total Return on Shenzhen Stock Exchange Composite Index (pays quarterly) |
| 3-month USD-LIBOR minus 10.90% on $9,467,867 (pays quarterly) | 2/12/20 |
|
| 228,270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (5,916,658) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
January 31, 2020
Consolidated Portfolio of Investments (Unaudited) — continued
Abbreviations:
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EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate GDP - Gross Domestic Product LIBOR - London Interbank Offered Rate OMO - Open Market Operation
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Currency Abbreviations: |
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AED | - | United Arab Emirates Dirham |
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AUD | - | Australian Dollar |
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BHD | - | Bahraini Dinar |
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BRL | - | Brazilian Real |
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CAD | - | Canadian Dollar |
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CLP | - | Chilean Peso |
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CNH | - | Yuan Renminbi Offshore |
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CNY | - | Yuan Renminbi |
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EGP | - | Egyptian Pound |
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EUR | - | Euro |
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GBP | - | British Pound Sterling |
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GEL | - | Georgian Lari |
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GHS | - | Ghanaian Cedi |
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IDR | - | Indonesian Rupiah |
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INR | - | Indian Rupee |
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ISK | - | Icelandic Krona |
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JPY | - | Japanese Yen |
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KRW | - | South Korean Won |
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LKR | - | Sri Lankan Rupee |
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MYR | - | Malaysian Ringgit |
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NGN | - | Nigerian Naira |
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NOK | - | Norwegian Krone |
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NZD | - | New Zealand Dollar |
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OMR | - | Omani Rial |
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PHP | - | Philippine Peso |
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PKR | - | Pakistani Rupee |
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RSD | - | Serbian Dinar |
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RUB | - | Russian Ruble |
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SEK | - | Swedish Krona |
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SGD | - | Singapore Dollar |
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THB | - | Thai Baht |
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TRY | - | New Turkish Lira |
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UAH | - | Ukrainian Hryvnia |
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UGX | - | Ugandan Shilling |
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USD | - | United States Dollar |
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ZAR | - | South African Rand |
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Basis for Consolidation
The Portfolio seeks to gain exposure to the commodity markets, in whole or in part, through investments in Eaton Vance GMAP Commodity Subsidiary, Ltd. (the Subsidiary), a wholly-owned subsidiary of the Portfolio organized under the laws of the Cayman Islands with the same objective and investment policies and restrictions as the Portfolio. The Portfolio may invest up to 25% of its total assets in the Subsidiary. The net assets of the Subsidiary at January 31, 2020 were $9,876,597 or 0.3% of the Portfolio's consolidated net assets. The Consolidated Portfolio of Investments includes positions of the Portfolio and the Subsidiary.
At January 31, 2020, the Portfolio had sufficient cash and/or securities to cover commitments under open derivative contracts.
In the normal course of pursuing its investment objective, the Portfolio is subject to the following risks:
Commodity Risk: The Portfolio invests in commodities-linked derivative instruments, including commodity futures contracts and total return swap contracts based on commodity indices, that provide exposure to the investment returns of certain commodities. Commodities-linked derivative instruments are used to enhance total return and/or as a substitute for the purchase or sale of commodities and to manage certain investment risks.
Credit Risk: The Portfolio enters into credit default swap contracts to manage certain investment risks and/or to enhance total return or as a substitute for purchase or sale of securities.
Equity Price Risk: The Portfolio enters into equity index futures contracts and options thereon and total return swaps to enhance total return and/or to manage certain investment risks.
Foreign Exchange Risk: The Portfolio engages in forward foreign currency exchange contracts, currency options and total return swaps to enhance total return, to seek to hedge against fluctuations in currency exchange rates and/or as a substitute for the purchase or sale of securities or currencies.
Interest Rate Risk: The Portfolio utilizes various interest rate derivatives including interest rate futures contracts, interest rate swaps and swaptions, inflation swaps and cross-currency swaps to enhance total return, to seek to hedge against fluctuations in interest rates and/or to change the effective duration of its portfolio.
Reverse Repurchase Agreements
Reverse repurchase agreements outstanding as of January 31, 2020 were as follows:
Counterparty | Trade Date | Maturity Date | Interest Rate Paid | Principal Amount | Value Including Accrued Interest |
Barclays Bank PLC | 1/16/2020 | On demand(1) | 2.40% | $22,746,946 | $22,769,693 |
Barclays Bank PLC | 1/16/2020 | On demand(1) | 2.30% | 14,437,156 | 14,450,992 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. | 1/7/2020 | On demand(1) | 2.00% | 13,091,934 | 13,109,390 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. | 1/23/2020 | On demand(1) | 2.00% | 15,843,070 | 15,850,111 |
Nomura International PLC | 1/7/2020 | On demand(1) | 2.25% | 16,797,743 | 16,822,940 |
Nomura International PLC | 1/7/2020 | On demand(1) | 2.25% | 13,566,000 | 13,586,349 |
Total |
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| $96,482,849 | $96,589,475 |
(1) Open reverse repurchase agreement with no specific maturity date. Either party may terminate the agreement upon demand.
At January 31, 2020, the remaining contractual maturity of all open reverse repurchase agreements was overnight and continuous. At January 31, 2020, the underlying collateral for all open reverse repurchase agreements was comprised of sovereign debt having an aggregate market value of $115,011,368.
Based on the short-term nature of the borrowings under the reverse repurchase agreements, the carrying value of the payable for reverse repurchase agreements approximated its fair value at January 31, 2020. If measured at fair value, borrowings under the reverse repurchase agreements would have been considered as Level 2 in the fair value hierarchy at January 31, 2020.
At January 31, 2020, the value of the Portfolio’s investment in affiliated funds was $135,064,005, which represents 4.0% of the Portfolio’s net assets. Transactions in affiliated funds by the Portfolio for the fiscal year to date ended January 31, 2020 were as follows:
Name of affiliated fund | Value, beginning of period | Purchases | Sales proceeds | Net realized gain (loss) | Change in unrealized appreciation (depreciation) | Value, end of period | Dividend income | Units, end of period | |||||||||||||||||||
Short-Term Investments |
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Eaton Vance Cash Reserves Fund, LLC |
| $172,862,422 | $ | $421,262,355 |
| $(459,068,341) |
| $17,140 |
| $(9,571) |
| $135,064,005 |
| $438,501 |
| 135,050,500 |
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Under generally accepted accounting principles for fair value measurements, a three-tier hierarchy to prioritize the assumptions, referred to as inputs, is used in valuation techniques to measure fair value. The three-tier hierarchy of inputs is summarized in the three broad levels listed below.
• Level 1 – quoted prices in active markets for identical investments
• Level 2 – other significant observable inputs (including quoted prices for similar investments, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.)
• Level 3 – significant unobservable inputs (including a fund’s own assumptions in determining the fair value of investments)
In cases where the inputs used to measure fair value fall in different levels of the fair value hierarchy, the level disclosed is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.
At January 31, 2020, the hierarchy of inputs used in valuing the Portfolio's investments and open derivative instruments, which are carried at value, were as follows:
Asset Description |
| Level 1 |
| Level 2 |
| Level 3* |
| Total |
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Foreign Government Bonds | $ | — | $ | 2,136,362,979 | $ | — | $ | 2,136,362,979 |
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| ||||||||||||||
Foreign Corporate Bonds |
| — |
| 97,889,104 |
| 57,202,295 |
| 155,091,399 |
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| ||||||||||||||
Sovereign Loans |
| — |
| 157,492,394 |
| — |
| 157,492,394 |
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| ||||||||||||||
Credit Linked Notes |
| — |
| — |
| 1,772,857 |
| 1,772,857 |
|
| ||||||||||||||
Collateralized Mortgage Obligations |
| — |
| 21,137,155 |
| — |
| 21,137,155 |
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| ||||||||||||||
U.S. Government Guaranteed Small Business Administration Loans |
| — |
| 37,869,067 |
| — |
| 37,869,067 |
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| ||||||||||||||
Common Stocks |
| — |
| 201,241,219** |
| — |
| 201,241,219 |
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| ||||||||||||||
Warrants |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
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| ||||||||||||||
Short-Term Investments | — |
|
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| Foreign Government Securities |
| — |
| 284,586,417 |
| — |
| 284,586,417 |
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| |||||||||||||
| U.S. Treasury Obligations |
| — |
| 54,983,315 |
| — |
| 54,983,315 |
|
| |||||||||||||
| Other |
| — |
| 135,064,005 |
| — |
| 135,064,005 |
|
| |||||||||||||
Purchased Currency Options |
| — |
| 11,434 |
| — |
| 11,434 |
|
| ||||||||||||||
Purchased Interest Rate Swaptions |
| — |
| 7,785,718 |
| — |
| 7,785,718 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
Total Investments | $ | — | $ | 3,134,422,807 | $ | 58,975,152 | $ | 3,193,397,959 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
Forward Foreign Currency Exchange Contracts | $ | — | $ | 102,576,706 | $ | — | $ | 102,576,706 |
|
| ||||||||||||||
Futures Contracts |
| 6,209,923 |
| 225,558 |
| — |
| 6,435,481 |
|
| ||||||||||||||
Swap Contracts |
| — |
| 70,227,888 |
| — |
| 70,227,888 |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
Total | $ | 6,209,923 | $ | 3,307,452,959 |
| $ | 58,975,152 | $ | 3,372,638,034 |
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| |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
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Liability Description |
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Securities Sold Short | $ | — | $ | (18,541,379) | $ | — | $ | (18,541,379) |
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| ||||||||||||||
Forward Foreign Currency Exchange Contracts |
| — |
| (97,568,393) |
| — |
| (97,568,393) |
|
| ||||||||||||||
Futures Contracts |
| (5,875,593) |
| (1,564,542) |
| — |
| (7,440,135) |
|
| ||||||||||||||
Swap Contracts |
| — |
| (118,168,745) |
| — |
| (118,168,745) |
|
| ||||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
Total | $ | (5,875,593) | $ | (235,843,059) | $ | — | $ | (241,718,652) |
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________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||||||||||||||||||||
* | None of the unobservable inputs for Level 3 assets, individually or collectively, had a material impact on the Portfolio. |
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** | Includes foreign equity securities whose values were adjusted to reflect market trading of comparable securities or other correlated instruments that occurred after the close of trading in their applicable foreign markets. |
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Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets were not significant and accordingly, a reconciliation of Level 3 assets for the fiscal year to date ended January 31, 2020 is not presented.
Securities Sold Short
A short sale is a transaction in which the Portfolio sells a security it does not own in anticipation of a decline in the market value of that security. To complete such a transaction, the Portfolio must borrow the security to make delivery to the buyer with an obligation to replace such borrowed security at a later date. When making a short sale, the Portfolio segregates liquid assets with the custodian equal to its obligations under the short sale. Until the security is replaced, the Portfolio is required to repay the lender any dividends or interest, which accrue during the period of the loan. The proceeds received from a short sale are recorded as a liability and the Portfolio records an unrealized gain or loss to the extent of the difference between the proceeds received and the value of the open short position on the day of determination. A gain, limited to the price at which the Portfolio sold the security short, or a loss, potentially unlimited as there is no upward limit on the price of a security, is recorded when the short position is terminated. Interest and dividends payable on securities sold short are recorded as an expense.
For additional information on the Portfolio's policy regarding the valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Portfolio's most recent financial statements included in its semiannual or annual report to shareholders.