Current holdings
Data for period
31 Jan 24
(Last reporting period)
Total assets
$279.22 mm
Liabilities
$116.72 mm
Net assets
$162.50 mm
Number of holdings
107.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 |
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AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||
AES CORP/THE | ||||||||||||||||||
AES PANAMA GENERATION HL | ||||||||||||||||||
AETHON UN/AETHIN UN FIN | ||||||||||||||||||
AFFINITY INTERACTIVE | ||||||||||||||||||
AIR CANADA | ||||||||||||||||||
AIR CANADA 2020-2A PTT | ||||||||||||||||||
AK STEEL CORP | ||||||||||||||||||
Alba Plc | ||||||||||||||||||
ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||
ALLEGIANT TRAVEL CO | ||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE HOLDING SA | ||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP | ||||||||||||||||||
ANGI GROUP LLC | ||||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||
ANYWHERE REAL EST/CO-ISS | ||||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||||
ARCONIC CORP | ||||||||||||||||||
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||
ATP TOW / AND TELECOM | ||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||
Banc of America Commercial Mor | ||||||||||||||||||
Bancaja Fondo de Titulizacion | ||||||||||||||||||
BANCO BRADESCO (CAYMAN) | ||||||||||||||||||
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||
BANCO MACRO SA | ||||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||
Bank | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||
BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||
BBVA RMBS 2 FTA | ||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-3 Ltd | ||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-2 Ltd | ||||||||||||||||||
BIG RIVER STEEL/BRS FIN | ||||||||||||||||||
BLACKSTONE SECURED LEND | ||||||||||||||||||
BLUE OWL CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | ||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||
BOC AVIATION USA CORP | ||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||
BOISE CASCADE COMPANY | ||||||||||||||||||
BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||
BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||
BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||
BRF SA | ||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||
BX Trust | ||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||
CARROLS RESTAURANT GROUP | ||||||||||||||||||
CARVANA CO | ||||||||||||||||||
CASCADES INC/USA INC | ||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||
CENTRAL GARDEN & PET CO | ||||||||||||||||||
CENTURY ALUMINUM COMPANY | ||||||||||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||
CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||
CITGO PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ||||||||||||||||||
CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||||
CIVITAS RESOURCES INC | ||||||||||||||||||
CLEARWAY ENERGY OP LLC | ||||||||||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||
CNX RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||
CODELCO INC | ||||||||||||||||||
COLOMBIA TELECOMUNICACIO | ||||||||||||||||||
COLORADO INT GAS CO/ISS | ||||||||||||||||||
COMMSCOPE INC | ||||||||||||||||||
CONCENTRIX CORP | ||||||||||||||||||
CONNECT FINCO SARL/CONNE | ||||||||||||||||||
CONSOLIDATED COMMUNICATI | ||||||||||||||||||
CREDICORP LTD | ||||||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANC | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||
CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||
CSX CORP | ||||||||||||||||||
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN | ||||||||||||||||||
DAVITA INC | ||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||
DELUXE CORP | ||||||||||||||||||
DENBURY RESOURCES INC | ||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||
DISH NETWORK CORP | ||||||||||||||||||
DPL INC | ||||||||||||||||||
Eagle Re Ltd | ||||||||||||||||||
EDGEWELL PERSONAL CARE | ||||||||||||||||||
EGYPT TREASURY BILL | ||||||||||||||||||
ELASTIC NV | ||||||||||||||||||
EMBARQ CORP | ||||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||
ENACT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||
ENDO DAC/FIN LLC/FINCO | ||||||||||||||||||
ENERGIAN ISRAEL FINANCE | ||||||||||||||||||
ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 | ||||||||||||||||||
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | ||||||||||||||||||
FIRST BRANDS GROUP LLC | ||||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||
FOOT LOCKER INC | ||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||
Freddie Mac | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-HRP2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-DNA3 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR 2019-HQA3 | ||||||||||||||||||
FREEDOM MORTGAGE CORP | ||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-K102 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K63 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K715 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K720 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K721 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K717 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
GAP INC/THE | ||||||||||||||||||
GENWORTH HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||
GOL FINANCE SA | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||
GPS HOSPITALITY HOLDING | ||||||||||||||||||
GRAY TELEVISION INC | ||||||||||||||||||
GREENFIRE RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||
GRUBHUB HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
GRUPO AXO SA DE CV | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47 | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp II | ||||||||||||||||||
HAEMONETICS CORP | ||||||||||||||||||
HARSCO CORP | ||||||||||||||||||
HAYWARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||
HESS CORP | ||||||||||||||||||
Hipocat | ||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||
HUGHES SATELLITE SYSTEMS | ||||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN | ||||||||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||
IEA ENERGY SERVICES LLC | ||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN US HLDNGS | ||||||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets ETF | ||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||
JABIL INC | ||||||||||||||||||
JBS USA FOOD CO | ||||||||||||||||||
JD.COM INC | ||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||
JPMORGAN U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||
KB HOME | ||||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||||
KOHL'S CORPORATION | ||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||
LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||
LIBERTY INTERACTIVE LLC | ||||||||||||||||||
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | ||||||||||||||||||
LSC COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||
MAGIC MERGERCO INC | ||||||||||||||||||
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN | ||||||||||||||||||
MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | ||||||||||||||||||
MATCH GROUP HLD II LLC | ||||||||||||||||||
METHANEX CORP | ||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||
MICHAELS COS INC/THE | ||||||||||||||||||
MICROSTRATEGY INC | ||||||||||||||||||
MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||
MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||
MODIVCARE ESCROW ISSUER | ||||||||||||||||||
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust | ||||||||||||||||||
MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE | ||||||||||||||||||
MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | ||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||
NAVIOS MARITIME ACQ CORP | ||||||||||||||||||
NAVIOS SA LOGIST/FIN US Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc | ||||||||||||||||||
NAVIOS SA LOGIST/FIN US Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc | ||||||||||||||||||
NAVISTAR INTL CORP | ||||||||||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | ||||||||||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | ||||||||||||||||||
NEW GOLD INC | ||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan | ||||||||||||||||||
Newgate Funding PLC | ||||||||||||||||||
NIKE INC | ||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK INC | ||||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||
Oaktown Re Ltd | ||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||
Paragon Mortgages PLC Paragon Mortgages No 13 PLC | ||||||||||||||||||
Paragon Mortgages PLC Paragon Mortgages No 11 PLC | ||||||||||||||||||
Park Place Securities Inc | ||||||||||||||||||
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN | ||||||||||||||||||
Pastor IM FTH/FTA | ||||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITD | ||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||
PETSMART INC PetSmart Inc | ||||||||||||||||||
PETSMART INC PetSmart Inc | ||||||||||||||||||
PILGRIM'S PRIDE CORP | ||||||||||||||||||
PITNEY BOWES INC | ||||||||||||||||||
PRA GROUP INC | ||||||||||||||||||
PVH CORP | ||||||||||||||||||
QORVO INC | ||||||||||||||||||
RACKSPACE TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | ||||||||||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | ||||||||||||||||||
RMAC Securities PLC | ||||||||||||||||||
SABRE GLBL INC | ||||||||||||||||||
Santander Hipotecario | ||||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | ||||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||
SELECT MEDICAL CORP | ||||||||||||||||||
SENSATA TECH INC | ||||||||||||||||||
SERVICE CORP INTL | ||||||||||||||||||
SIERRACOL ENRGY ANDINA | ||||||||||||||||||
SIMMONS FOOD INC/SIMMONS | ||||||||||||||||||
SINCLAIR TELEVISION GROU | ||||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||
SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN | ||||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
SPRINT CORP | ||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I | ||||||||||||||||||
SQUARE INC | ||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
SWITCH LTD | ||||||||||||||||||
SYNAPTICS INC | ||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||
TALEN ENERGY SUPPLY LLC | ||||||||||||||||||
TALOS PRODUCTION INC | ||||||||||||||||||
TASEKO MINES LTD | ||||||||||||||||||
TDA CAM | ||||||||||||||||||
TDA Ibercaja | ||||||||||||||||||
TEGNA INC | ||||||||||||||||||
TEINE ENERGY LTD | ||||||||||||||||||
TELEFLEX INC | ||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||
TEVA PHARMA FIN IV LLC | ||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||
TEXAS CAPITAL BANCSHARES | ||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||
TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||||||
TRAVEL + LEISURE CO | ||||||||||||||||||
TRONOX INC | ||||||||||||||||||
TULLOW OIL PLC | ||||||||||||||||||
TURNING POINT BRANDS INC | ||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||
UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS | ||||||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||
UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
US AIRWAYS 2012-2A PTT | ||||||||||||||||||
US CELLULAR CORP | ||||||||||||||||||
US TREASURY FRN | ||||||||||||||||||
VECTOR GROUP LTD | ||||||||||||||||||
VIASAT INC | ||||||||||||||||||
VIKING CRUISES LTD | ||||||||||||||||||
VISHAY INTERTECHNOLOGY | ||||||||||||||||||
VISTA OUTDOOR INC | ||||||||||||||||||
VMED O2 UK FINAN | ||||||||||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||||||||||
WAMU Commercial Mortgage Secur | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C51 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012-LC5 | ||||||||||||||||||
Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | ||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C15 | ||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14 | ||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C6 | ||||||||||||||||||
WHITING PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||
WORLD ACCEPTANCE CORP | ||||||||||||||||||
XHR LP | ||||||||||||||||||
XIAOMI BEST TIME INTL | ||||||||||||||||||
XP INC | ||||||||||||||||||
YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||
YPSO FINANCE BIS |