| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Dec 21 | Mar 22 | Mar 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAG FH LP/AAG FH FINCO | |||||||||||||
| ABENGOA ABENEW WT EX 10/11/24 ABENGOA ABENEWCO 2 SA WARRANTS EXP 10/11/2024 144A 0.00000000 | |||||||||||||
| ABENGOA ABENEW WT EX 10/11/24 ABENGOA ABENEWCO 2 SA WARRANTS EXP 10/11/2024 144A 0.00000000 | |||||||||||||
| ABENGOA SA- B SHARES /EUR/ | |||||||||||||
| ABERCROMBIE & F 8.75% 07/15/25 | |||||||||||||
| ACCESS BANK PLC 10.5% 10/19/21 | |||||||||||||
| ACU PETROLEO LUXEMBOURG | |||||||||||||
| ADAPTHEALTH LL 5.125% 03/01/30 | |||||||||||||
| ADIENT US LLC 9% 04/15/25 | |||||||||||||
| AETHON UN/AETHIN UN FIN | |||||||||||||
| AHP HEALTH PART 5.75% 07/15/29 | |||||||||||||
| ALBERTSONS COS/ 5.75% 03/15/25 | |||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||
| ALCOA NEDERLAN 6.125% 05/15/28 | |||||||||||||
| ALERIS INTL IN 10.75% 07/15/23 | |||||||||||||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES | |||||||||||||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CO | |||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | |||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | |||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | |||||||||||||
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCE | |||||||||||||
| ALTICE FINANCI 6.625% 02/15/23 | |||||||||||||
| ALTICE FINCO S 8.125% 01/15/24 | |||||||||||||
| ALTICE FRANCE HOLD 6% 02/15/28 | |||||||||||||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | |||||||||||||
| ALTICE FRANCE S 6.25% 05/15/24 | |||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||
| ALTICE LUXEMBOU 10.5% 05/15/27 | |||||||||||||
| ALTURAS RE 2019-2 0% 3/10/22 | |||||||||||||
| Alturas Re 2019-2, 3/10/22 | |||||||||||||
| Alturas Re 2019-2, 3/10/22 Alturas Re 2019-2, 3/10/22 | |||||||||||||
| Alturas Re 2019-2, 3/10/22 Alturas Re 2019-2, 3/10/22 | |||||||||||||
| Alturas Re 2019-2, 3/10/22 Alturas Re 2019-2, 3/10/22 | |||||||||||||
| Alturas Re 2019-3, 9/12/23 | |||||||||||||
| Alturas Re 2019-3, 9/12/23 Alturas Re 2019-3, 9/12/23 | |||||||||||||
| Alturas Re 2019-3, 9/12/23 Alturas Re 2019-3, 9/12/23 | |||||||||||||
| Alturas Re 2019-3, 9/12/23 Alturas Re 2019-3, 9/12/23 | |||||||||||||
| Alturas Re 2020-2, 3/10/23 | |||||||||||||
| Alturas Re 2020-2, 3/10/23 Alturas Re 2020-2, 3/10/23 | |||||||||||||
| Alturas Re 2020-2, 3/10/23 Alturas Re 2020-2, 3/10/23 | |||||||||||||
| Alturas Re 2020-2, 3/10/23 Alturas Re 2020-2, 3/10/23 | |||||||||||||
| ALTURAS RE LTD | |||||||||||||
| ALTURAS RE LTD 0% 9/12/23 | |||||||||||||
| ALTURAS RE LTD V/R 12/20/19 | |||||||||||||
| Amaranth Re 2022 Amaranth Re 2022 | |||||||||||||
| Amaranth Re 2022 Amaranth Re 2022 | |||||||||||||
| AMBIENCE MERGE 4.875% 07/15/28 | |||||||||||||
| AMC ENTERTAINM 5.875% 11/15/26 | |||||||||||||
| AMC ENTERTAINM 6.125% 05/15/27 | |||||||||||||
| AMC ENTERTAINME 10.5% 04/24/26 | |||||||||||||
| AMC ENTERTAINMENT HLDGS | |||||||||||||
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | |||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | |||||||||||||
| AMERICAN MIDSTRE 9.5% 12/15/21 | |||||||||||||
| Amplify Energy Corp | |||||||||||||
| AMPLIFY ENERGY WT EX 4/21/20 | |||||||||||||
| ANR Inc | |||||||||||||
| APX GROUP INC | |||||||||||||
| ARCHROCK PARTNERS 6% 10/01/22 | |||||||||||||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | |||||||||||||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | |||||||||||||
| ARCONIC CORP | |||||||||||||
| ARD FINAN 6.625% 09/15/23/EUR/ | |||||||||||||
| ARD FINANCE SA 7.125% 09/15/23 | |||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLD 6% 02/15/25 | |||||||||||||
| ARTERA SERVICES LLC | |||||||||||||
| ARTEX SAC LIMITED MERION RE ARTEX SAC LIMITED MERION RE 2018-2 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LIMITED MERION RE ARTEX SAC LIMITED MERION RE 2018-2 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LIMITED MERION RE ARTEX SAC LIMITED MERION RE 2018-2 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LIMITED V/R 01/31/22 ARTEX SAC LIMITED OYSTER BAY SEGREGATED ACCOUNT REGD V/R /BNR3NKES8/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LIMITED V/R 01/31/22 ARTEX SAC LIMITED OYSTER BAY SEGREGATED ACCOUNT REGD V/R /BNR3NKES8/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LIMITED V/R 01/31/22 ARTEX SAC LIMITED OYSTER BAY SEGREGATED ACCOUNT REGD V/R /BNR3NKES8/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LIMITED V/R 02/28/22 ARTEX SAC LIMITED GLOUCESTER /BNR3N2GR8/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LIMITED V/R 02/28/22 ARTEX SAC LIMITED GLOUCESTER /BNR3N2GR8/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD 0.0% 12/31/22 ARTEX SAC LTD WOBURN RE 2019 REGD ZCP /BNR4A2ZY4/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD 0.0% 12/31/22 ARTEX SAC LTD BERWICK RE 2019-1 REGD ZCP /BNR4941A1/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD 0.0% 12/31/22 ARTEX SAC LTD WOBURN RE 2019 REGD ZCP /BNR4A2ZY4/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD 0.0% 12/31/22 ARTEX SAC LTD BERWICK RE 2019-1 REGD ZCP /BNR4941A1/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD 0.0% 12/31/22 ARTEX SAC LTD WOBURN RE 2019 REGD ZCP /BNR4A2ZY4/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD 0.0% 12/31/22 ARTEX SAC LTD BERWICK RE 2019-1 REGD ZCP /BNR4941A1/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD BER 0% 12/31/21 ARTEX SAC LIMITED BERWICK RE 2018-1 /BNR3N2962/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD BER 0% 12/31/21 ARTEX SAC LIMITED BERWICK RE 2018-1 /BNR3N2962/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD BER 0% 12/31/21 ARTEX SAC LIMITED BERWICK RE 2018-1 /BNR3N2962/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD CAR V/R 12/31/17 CARNOUSTIE 2017 V/R 931DSHII1 BNR30WD58 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD CAR V/R 12/31/17 CARNOUSTIE 2017 V/R 931DSHII1 BNR30WD58 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD CAR V/R 12/31/17 CARNOUSTIE 2017 V/R 931DSHII1 BNR30WD58 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD PAN 0% 2/1/23 ARTEX SAC LTD PANGAEA RE 2019-1ZCP REGD /BNR4941C7/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD PAN 0% 2/1/23 ARTEX SAC LTD PANGAEA RE 2019-1ZCP REGD /BNR4941C7/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD PAN 0% 2/1/23 ARTEX SAC LTD PANGAEA RE 2019-1ZCP REGD /BNR4941C7/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD ST A 0% 2/1/22 ARTEX SAC LTD ST ANDREWS SEG ACCT VARIABLE AT RISK NOTES DUE 12/31/2017 931DSCII2/ BNR30QCG8 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD ST A 0% 2/1/22 ARTEX SAC LTD ST ANDREWS SEG ACCT VARIABLE AT RISK NOTES DUE 12/31/2017 931DSCII2/ BNR30QCG8 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 02/01/22 ARTEX SAC LTD DINGLE RE 2019 REGD V/R /BNR4CDDZ9/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 02/01/22 ARTEX SAC LTD DINGLE RE 2019 REGD V/R /BNR4CDDZ9/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 02/01/22 ARTEX SAC LTD DINGLE RE 2019 REGD V/R /BNR4CDDZ9/ 0.00000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 12/31/21 ARTEX SAC LIMITED WOBURN SEGREGATED ACCOUNT /BNR3SDP81/ 1.49000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 12/31/21 ARTEX SAC LIMITED WOBURN SEGREGATED ACCOUNT /BNR3SDP81/ 1.49000000 | |||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 12/31/21 ARTEX SAC LIMITED WOBURN SEGREGATED ACCOUNT /BNR3SDP81/ 1.49000000 | |||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | |||||||||||||
| ASCENT RESOURCES/ 10% 04/01/22 | |||||||||||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | |||||||||||||
| ASG FINANCE DESIGNATED | |||||||||||||
| AT HOME GROUP INC | |||||||||||||
| ATENTO LUXCO 1 SA | |||||||||||||
| AUNA SA | |||||||||||||
| AVANTOR IN 4.75% 10/01/24/EUR/ | |||||||||||||
| AVANTOR INC 6% 10/01/24 | |||||||||||||
| AVATION CAPITAL SA | |||||||||||||
| BANCO NACIONAL CO V/R 08/11/26 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||
| Bantry Re 2022 Bantry Re 2022 | |||||||||||||
| Bantry Re 2022 Bantry Re 2022 | |||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | |||||||||||||
| BAUSCH HEAL 4.5% 05/15/23/EUR/ BAUSCH HEALTH COS INC /EUR/ REGD 144A P/P 4.50000000 | |||||||||||||
| BAUSCH HEAL 4.5% 05/15/23/EUR/ BAUSCH HEALTH COS INC /EUR/ REGD 4.50000000 | |||||||||||||
| BAUSCH HEALTH 5.875% 05/15/23 | |||||||||||||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS | |||||||||||||
| BAUSCH HEALTH C 5.25% 01/30/30 | |||||||||||||
| BAUSCH HEALTH C 7.25% 05/30/29 | |||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS 5% 01/30/28 | |||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS 7% 03/15/24 | |||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | |||||||||||||
| BAYTEX ENERGY CORP | |||||||||||||
| BEAZER HOMES USA | |||||||||||||
| Berwick Re 2018-1, 12/31/21 Berwick Re 2018-1, 12/31/21 | |||||||||||||
| Berwick Re 2018-1, 12/31/21 Berwick Re 2018-1, 12/31/21 | |||||||||||||
| Berwick Re 2018-1, 12/31/21 Berwick Re 2018-1, 12/31/21 | |||||||||||||
| Berwick Re 2018-1, 12/31/21 Berwick Re 2018-1, 12/31/21 | |||||||||||||
| Berwick Re 2019-1, 12/31/22 Berwick Re 2019-1, 12/31/22 | |||||||||||||
| Berwick Re 2019-1, 12/31/22 Berwick Re 2019-1, 12/31/22 | |||||||||||||
| Berwick Re 2019-1, 12/31/22 Berwick Re 2019-1, 12/31/22 | |||||||||||||
| Berwick Re 2019-1, 12/31/22 Berwick Re 2019-1, 12/31/22 | |||||||||||||
| Berwick Re 2022, 12/31/27 Berwick Re 2022, 12/31/27 | |||||||||||||
| Berwick Re 2022, 12/31/27 Berwick Re 2022, 12/31/27 | |||||||||||||
| Berwick Re 2022, 12/31/27 Berwick Re 2022, 12/31/27 | |||||||||||||
| Berwick Re 2022, 12/31/27 Berwick Re 2022, 12/31/27 | |||||||||||||
| BIDFAIR MERGER 7.375% 10/15/27 | |||||||||||||
| BIG RIVER STEEL 7.25% 09/01/25 | |||||||||||||
| BLOOMIN' BRAND 5.125% 04/15/29 | |||||||||||||
| BLUE CUBE SPINC 9.75% 10/15/23 | |||||||||||||
| BLUE CUBE SPINCO 10% 10/15/25 | |||||||||||||
| BLUE RACER MID 6.125% 11/15/22 | |||||||||||||
| BLUE RACER MID 6.625% 07/15/26 | |||||||||||||
| BOART LONGYEAR MA 10% 12/31/22 | |||||||||||||
| BOMBARDIER INC | |||||||||||||
| BOMBARDIER INC 7.5% 03/15/25 | |||||||||||||
| BOMBARDIER INC 7.875% 04/15/27 | |||||||||||||
| BONO GAR PROV D 7.75% 07/26/26 | |||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | |||||||||||||
| BOYNE USA INC 4.75% 05/15/29 | |||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | |||||||||||||
| BROOKFIELD RES 6.375% 05/15/25 | |||||||||||||
| BROOKFIELD RESI 6.25% 09/15/27 | |||||||||||||
| BROOKFIELD RESID PROPERT | |||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | |||||||||||||
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE | |||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOUR 5% 03/01/30 | |||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | |||||||||||||
| C&S GROUP ENTE 5.375% 07/15/22 | |||||||||||||
| CAESARS ENTERT 8.125% 07/01/27 | |||||||||||||
| CAESARS RESORT 5.25% 10/15/25 | |||||||||||||
| CALL EUR/PUT USD 4JUN20 1.172 | |||||||||||||
| CALL EUR/PUT USD FEBRUARY 15 2022 1.202 EUR-USD | |||||||||||||
| CALL EUR/PUT USD FEBRUARY 4 2022 1.25 EUR-USD CALL EUR/PUT USD FEBRUARY 4 2022 1.25 EUR-USD 0.00000000 | |||||||||||||
| CALL EUR/PUT USD FEBRUARY 4 2022 1.25 EUR-USD CALL EUR/PUT USD FEBRUARY 4 2022 1.25 EUR-USD 0.00000000 | |||||||||||||
| CALL EUR/PUT USD FEBRUARY 4 2022 1.25 EUR-USD CALL EUR/PUT USD FEBRUARY 4 2022 1.25 EUR-USD 0.00000000 | |||||||||||||
| CALL EUR/PUT USD MAY 17 2021 1.2397 EUR-USD | |||||||||||||
| CALPINE CORP 5.75% 01/15/25 | |||||||||||||
| Capital Funding Mortgage Trust Capital Funding Mortgage Trust | |||||||||||||
| Capital Funding Mortgage Trust Capital Funding Mortgage Trust 2020-9 | |||||||||||||
| Capital Funding Mortgage Trust Capital Funding Mortgage Trust 2021-8 | |||||||||||||
| CARDTRONICS INC 5.5% 05/01/25 | |||||||||||||
| CARDTRONICS INC 1% 12/01/20 | |||||||||||||
| CARNIVAL CORP | |||||||||||||
| CARNIVAL PLC | |||||||||||||
| CARPENTER TECHNOLOGY | |||||||||||||
| CARRIAGE PURCHASER INC | |||||||||||||
| CARRIAGE SERVI 6.625% 06/01/26 | |||||||||||||
| CARVANA CO 5.5% 04/15/27 | |||||||||||||
| CAS 2019-R04 2B1 V/R 06/25/39 | |||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||
| CD&R SMOKEY BUYER INC | |||||||||||||
| CDI ESCROW ISSUER INC | |||||||||||||
| CEMIG GERACAO E TRANSM | |||||||||||||
| CENGAGE LEARNING INC | |||||||||||||
| CENOVUS ENERGY 5.375% 07/15/25 | |||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||
| CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 | |||||||||||||
| CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 CENTENE CORP REGD SER WI 4.62500000 | |||||||||||||
| CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 CENTENE CORP REGD 144A P/P 4.62500000 | |||||||||||||
| CHEESECAKE FAC 0.375% 06/15/26 | |||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRI 7% 06/30/24 | |||||||||||||
| CHS/COMMUNITY H 6.25% 03/31/23 | |||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HE S/UP 06/30/23 | |||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEAL 6% 01/15/29 | |||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | |||||||||||||
| CIDRON AIDA FINCO SARL | |||||||||||||
| CINCINNATI BELL IN 8% 10/15/25 | |||||||||||||
| CIRSA FINANCE 7.875% 12/20/23 | |||||||||||||
| CIRSA FINANCE INTER | |||||||||||||
| Citibank, National Association | |||||||||||||
| CLEAR CHANNEL INTL BV | |||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO Clear Channel Outdoor Holdings Inc | |||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO Clear Channel Outdoor Holdings Inc | |||||||||||||
| CLEAR CHANNEL W 9.25% 02/15/24 CLEAR CHANNEL WORLDWIDE REGD SER WI 9.25000000 | |||||||||||||
| CLEAR CHANNEL W 9.25% 02/15/24 CLEAR CHANNEL WORLDWIDE REGD 144A P/P 9.25000000 | |||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||||
| CODERE FINANC 11.625% 11/01/23 | |||||||||||||
| COEUR MINING INC | |||||||||||||
| COLGATE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||
| COMMERCIAL METALS CO | |||||||||||||
| COMMSCOPE INC | |||||||||||||
| COMMSCOPE TECH LLC | |||||||||||||
| COMPEER FINANCIAL ACA | |||||||||||||
| CORNERSTONE BUILDING | |||||||||||||
| COVANTA HOLDING CORP | |||||||||||||
| CP ATLAS BUYER INC | |||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||
| CREDITO REAL SAB DE CV | |||||||||||||
| CRESTWOOD MIDST 6.25% 04/01/23 | |||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC 5.5% 04/15/27 | |||||||||||||
| CVR PARTNERS/CV 9.25% 06/15/23 | |||||||||||||
| CYPRESS 2017 0% 1/31/22 CYPRESS 2017 ARTEX SAC LIMITED ZCP /BNR310MG3//931DSKII4/ 0.00000000 | |||||||||||||
| CYPRESS 2017 0% 1/31/22 CYPRESS 2017 ARTEX SAC LIMITED ZCP /BNR310MG3//931DSKII4/ 0.00000000 | |||||||||||||
| CYPRESS 2017 0% 1/31/22 CYPRESS 2017 ARTEX SAC LIMITED ZCP /BNR310MG3//931DSKII4/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Cyprus Re 2017, 1/31/22 Cyprus Re 2017, 1/31/22 | |||||||||||||
| Cyprus Re 2017, 1/31/22 Cyprus Re 2017, 1/31/22 | |||||||||||||
| Cyprus Re 2017, 1/31/22 Cyprus Re 2017, 1/31/22 | |||||||||||||
| Cyprus Re 2017, 1/31/22 Cyprus Re 2017, 1/31/22 | |||||||||||||
| DANA FINANCING 5.75% 04/15/25 | |||||||||||||
| DANAOS CORP | |||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPE V/R 05/21/43 | |||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||
| DEALER TIRE LLC/DT ISSR | |||||||||||||
| DELEK LOG PART/FINANCE Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp | |||||||||||||
| DELEK LOG PART/FINANCE Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp | |||||||||||||
| DELL INT LLC / 7.125% 06/15/24 | |||||||||||||
| DELTA AIR LINES 3.75% 10/28/29 | |||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||
| DIAMOND SPORTS 5.375% 08/15/26 | |||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | |||||||||||||
| DIEBOLD NIXDOR 9.375% 07/15/25 | |||||||||||||
| DIEBOLD NIXDORF INC | |||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd | |||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd | |||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd | |||||||||||||
| DIGICEL GROUP O 8.25% 12/30/22 | |||||||||||||
| DIGICEL GROUP T 8.25% 09/30/22 | |||||||||||||
| DIGICEL LTD 6% 04/15/21 | |||||||||||||
| DRAFTKINGS INC | |||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||
| EDGEWELL PERSONA 5.5% 06/01/28 | |||||||||||||
| ELDORADO GOLD CORP | |||||||||||||
| ELDORADO INTL 8.625% 06/16/21 | |||||||||||||
| ELDORADO RESORTS I 6% 04/01/25 | |||||||||||||
| EMPIRE COMMUNITIES 7% 12/15/25 | |||||||||||||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | |||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | |||||||||||||
| ENDO DAC/FIN LLC/F 6% 02/01/25 | |||||||||||||
| ENDO DAC/FIN LLC/F 6% 07/15/23 | |||||||||||||
| ENDO DAC/FIN LLC/FINCO Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc | |||||||||||||
| ENDO DAC/FIN LLC/FINCO Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc | |||||||||||||
| ENEL SPA | |||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPE V/R /PERP/ | |||||||||||||
| ENLINK MIDSTREA 4.15% 06/01/25 | |||||||||||||
| ENLINK MIDSTREA 5.05% 04/01/45 | |||||||||||||
| ENLINK MIDSTREA 5.45% 06/01/47 | |||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||
| ENSIGN DRILLING 9.25% 04/15/24 | |||||||||||||
| ENTERCOM MEDIA 7.25% 11/01/24 | |||||||||||||
| ENTERCOM MEDIA CORP | |||||||||||||
| ENTERPRISE DEVELO 12% 07/15/24 | |||||||||||||
| EVERBRIDGE INC ZCP 03/15/26 | |||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC 7% 05/01/25 | |||||||||||||
| EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F | |||||||||||||
| EXTRACTION OIL 7.375% 05/15/24 | |||||||||||||
| F-BRASILE SPA/ 7.375% 08/15/26 | |||||||||||||
| FAGE INTL / FAGE USA | |||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | |||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-HRP1 | |||||||||||||
| FIRST BRANDS GROUP LLC | |||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||||
| FIXED INCOME TR S/UP 10/15/97 | |||||||||||||
| FLOODSMART RE LTD | |||||||||||||
| FLOODSMART RE LTD V/R 08/06/21 | |||||||||||||
| FLY LEASING LT 6.375% 10/15/21 | |||||||||||||
| FORD MOTOR CRE 5.584% 03/18/24 | |||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||
| FORTRESS TRANS & INFRAST | |||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | |||||||||||||
| Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-HRP2 | |||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | |||||||||||||
| FREEDOM MORTGAGE CORP | |||||||||||||
| FREEPORT-MCMORA 3.55% 03/01/22 | |||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2020-KF83 Mortgage Trust | |||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KJ24 Mortgage Trust | |||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KS12 Mortgage Trust | |||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2020-KF74 Mortgage Trust | |||||||||||||
| FRIGORIFICO CONCEPCION | |||||||||||||
| FRONTIER COMMU 7.125% 01/15/23 | |||||||||||||
| FRONTIER COMMUNIC 11% 09/15/25 | |||||||||||||
| FTS INTERNATIONAL INC-CL A | |||||||||||||
| GARDA WORLD SECU 9.5% 11/01/27 | |||||||||||||
| GARDA WORLD SECURITY | |||||||||||||
| GARFUNKELU 6.75% 11/01/25/EUR/ | |||||||||||||
| GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA | |||||||||||||
| GCI LLC 6.875% 04/15/25 | |||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||
| GENESIS ENERGY 6.75% 08/01/22 | |||||||||||||
| GENESIS ENERGY 7.75% 02/01/28 | |||||||||||||
| GENESIS ENERGY L 6.5% 10/01/25 | |||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN | |||||||||||||
| Gleneagles Re 2022 Gleneagles Re 2022 | |||||||||||||
| Gleneagles Re 2022 Gleneagles Re 2022 | |||||||||||||
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD | |||||||||||||
| GLOBAL PART/GLP FI 7% 06/15/23 | |||||||||||||
| GLOBAL PART/GLP FI 7% 08/01/27 | |||||||||||||
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | |||||||||||||
| GMAC CAP 8.125% 2/15/40 /PFD/ | |||||||||||||
| GMAT 2013-1A M V/R 11/25/43 | |||||||||||||
| GOLAR LNG LTD | |||||||||||||
| GOLDEN NUGGET I 8.75% 10/01/25 | |||||||||||||
| GOLDEN NUGGET INC | |||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||||
| GOLDMAN SACHS CAPIT V/R /PERP/ | |||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | |||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC | |||||||||||||
| GREAT WST PTRLM/GR 9% 09/30/21 | |||||||||||||
| GREIF INC | |||||||||||||
| GRIFFON CORPORA 5.25% 03/01/22 | |||||||||||||
| GRIFOLS E 3.875% 10/15/28/EUR/ | |||||||||||||
| GRINDING MEDIA INC | |||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||
| GULFPORT ENERG 6.375% 05/15/25 | |||||||||||||
| GULFPORT ENERGY CO 6% 10/15/24 | |||||||||||||
| Gullane Re 2022 Gullane Re 2022 | |||||||||||||
| Gullane Re 2022 Gullane Re 2022 | |||||||||||||
| HANOVER INSURANCE GROUP | |||||||||||||
| HARAMBEE 2018 0.00% 12/31/21 HARAMBEE 2018 ZCP REGD /BNR3M5Y01/ 0.00000000 | |||||||||||||
| HARAMBEE 2018 0.00% 12/31/21 HARAMBEE 2018 ZCP REGD /BNR3M5Y01/ 0.00000000 | |||||||||||||
| HARAMBEE 2018 0.00% 12/31/21 HARAMBEE 2018 ZCP REGD /BNR3M5Y01/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Harambee Re 2018, 12/31/21 Harambee Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Harambee Re 2018, 12/31/21 Harambee Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Harambee Re 2018, 12/31/21 Harambee Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Harambee Re 2018, 12/31/21 Harambee Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| HARAMBEE RE 2019 0.0% 12/31/22 HARAMBEE RE 2019 ZCP REGD /BNR48WAE2/ 0.00000000 | |||||||||||||
| HARAMBEE RE 2019 0.0% 12/31/22 HARAMBEE RE 2019 ZCP REGD /BNR48WAE2/ 0.00000000 | |||||||||||||
| HARAMBEE RE 2019 0.0% 12/31/22 HARAMBEE RE 2019 ZCP REGD /BNR48WAE2/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Harambee Re 2019, 12/31/22 Harambee Re 2019, 12/31/22 | |||||||||||||
| Harambee Re 2019, 12/31/22 Harambee Re 2019, 12/31/22 | |||||||||||||
| Harambee Re 2019, 12/31/22 Harambee Re 2019, 12/31/22 | |||||||||||||
| Harambee Re 2019, 12/31/22 Harambee Re 2019, 12/31/22 | |||||||||||||
| HARBOUR ENERGY PLC | |||||||||||||
| HARVEST MIDSTREAM I LP | |||||||||||||
| HEALTHEQUITY INC 4.5% 10/01/29 | |||||||||||||
| HECLA MINING CO 7.25% 02/15/28 | |||||||||||||
| HERC HOLDINGS INC | |||||||||||||
| HERCULES LLC | |||||||||||||
| HERTZ CORP 7.125% 08/01/26 | |||||||||||||
| HESS INF PART 5.625% 02/15/26 | |||||||||||||
| HESS MIDSTREAM 5.625% 02/15/26 | |||||||||||||
| HEXION INC | |||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | |||||||||||||
| HILLENBRAND INC 5.75% 06/15/25 | |||||||||||||
| HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29 | |||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | |||||||||||||
| HILTON GRAND V 6.125% 12/01/24 | |||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||||
| HUDBAY MINERAL 7.625% 01/15/25 | |||||||||||||
| HUDBAY MINERALS 7.25% 01/15/23 | |||||||||||||
| HUDBAY MINERALS INC | |||||||||||||
| HUGHES SATELLI 6.625% 08/01/26 | |||||||||||||
| HYATT HOTELS C 5.375% 04/23/25 | |||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | |||||||||||||
| IHO VERWAL 3.75% 09/15/26/EUR/ | |||||||||||||
| IMAX CORP | |||||||||||||
| INDIGO NATURAL 5.375% 02/01/29 | |||||||||||||
| INDIGO NATURAL 6.875% 02/15/26 | |||||||||||||
| INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23 | |||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | |||||||||||||
| INTERNATIONAL 4.125% 04/15/26 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL GA 6.5% 02/15/25 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECH | |||||||||||||
| INTERNATIONAL PETROLEUM | |||||||||||||
| INTERTAPE POLYMER 7% 10/15/26 | |||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||
| INTOW 2016-1A 6.414% 11/15/23 | |||||||||||||
| IRB HOLDING CORP | |||||||||||||
| IRON MOUNTAIN IN 4.5% 02/15/31 | |||||||||||||
| IVANHOE MINES LT 2.5% 04/15/26 | |||||||||||||
| J2 CLOUD LLC/CLOUD 6% 07/15/25 | |||||||||||||
| JAGUAR HL / PPDI 5% 06/15/28 | |||||||||||||
| JAZZ SECURITIE 4.375% 01/15/29 | |||||||||||||
| JB POINDEXTER & CO INC | |||||||||||||
| JBS USA LUX/JBS USA FIN | |||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | |||||||||||||
| JC PENNEY CORP 5.875% 07/01/23 | |||||||||||||
| JEFFERIES FIN LLC / JFIN | |||||||||||||
| JOSEPH T RYERSON 11% 05/15/22 | |||||||||||||
| JOSEPH T RYERSON & SON I | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||
| KB HOME | |||||||||||||
| KB HOME 7.625% 05/15/23 | |||||||||||||
| KCA DEUTAG UK 9.625% 04/01/23 | |||||||||||||
| KILIMANJARO RE LT V/R 12/06/19 | |||||||||||||
| KINGDOM OF BAH 5.625% 09/30/31 | |||||||||||||
| KOPPERS INC | |||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | |||||||||||||
| KRATON POLYMERS LL 7% 04/15/25 | |||||||||||||
| KRATOS DEFENSE & SEC | |||||||||||||
| L1C 2019-1 3/8L1 LLC | |||||||||||||
| LAMAR MEDIA CO 4.875% 01/15/29 | |||||||||||||
| LATAM AIRLINES GROUP SA Latam Airlines Group SA | |||||||||||||
| LATAM AIRLINES GROUP SA Latam Airlines Group SA | |||||||||||||
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS | |||||||||||||
| LEAR CORP | |||||||||||||
| LEGACY LIFEPOINT HEALTH | |||||||||||||
| LENNAR CORP 5% 06/15/27 | |||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE | |||||||||||||
| LIFEPOINT HEALTH INC | |||||||||||||
| LIMESTONE RE 2018, 3/1/22 LIMESTONE RE 2018, 3/1/22 | |||||||||||||
| LIMESTONE RE 2018, 3/1/22 LIMESTONE RE 2018, 3/1/22 | |||||||||||||
| LIMESTONE RE LTD | |||||||||||||
| LIMESTONE RE LTD ZCP 08/31/21 LIMESTONE RE LTD REGD ZCP P/P SER _ 0.00000000 | |||||||||||||
| LIMESTONE RE LTD ZCP 08/31/21 LIMESTONE RE LTD REGD ZCP P/P 0.00000000 | |||||||||||||
| LIONS GATE CAPIT 5.5% 04/15/29 | |||||||||||||
| LOGMEIN INC | |||||||||||||
| LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | |||||||||||||
| LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | |||||||||||||
| LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | |||||||||||||
| Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | |||||||||||||
| Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | |||||||||||||
| Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | |||||||||||||
| Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||
| Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||
| Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||
| Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||
| LORENZ RE 2019V/R 6/30/22 LORENZ RE 2019 /VARIABLE/ REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| LORENZ RE 2019V/R 6/30/22 LORENZ RE 2019 /VARIABLE/ REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| LORENZ RE 2019V/R 6/30/22 LORENZ RE 2019 /VARIABLE/ REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| LSF11 A5 HOLDCO LLC | |||||||||||||
| LUMEN TECHNOLO 5.625% 04/01/25 | |||||||||||||
| LUNE HOLDINGS SARL | |||||||||||||
| LYB FINANCE CO BV | |||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | |||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | |||||||||||||
| MARB BONDCO PL 6.875% 01/19/25 | |||||||||||||
| MARFRIG HOLDING EU 8% 06/08/23 | |||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||
| MATTEL INC 5.875% 12/15/27 | |||||||||||||
| MATTERHORN RE LTD | |||||||||||||
| MAXIM CRANE WORKS LLC | |||||||||||||
| MCGRAW-HILL EDUCATION | |||||||||||||
| MDC PARTNERS INC S/UP 05/01/24 | |||||||||||||
| MED Trust | |||||||||||||
| MEDICINES COMPA 2.75% 07/15/23 | |||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | |||||||||||||
| MERCER INTL IN 7.375% 01/15/25 | |||||||||||||
| MERCER INTL INC | |||||||||||||
| Merion Re 2018-2, 12/31/21 Merion Re 2018-2, 12/31/21 | |||||||||||||
| Merion Re 2018-2, 12/31/21 Merion Re 2018-2, 12/31/21 | |||||||||||||
| Merion Re 2018-2, 12/31/21 Merion Re 2018-2, 12/31/21 | |||||||||||||
| Merion Re 2018-2, 12/31/21 Merion Re 2018-2, 12/31/21 | |||||||||||||
| Merion Re 2022-2 Merion Re 2022-2 | |||||||||||||
| Merion Re 2022-2 Merion Re 2022-2 | |||||||||||||
| MERITOR INC 6.25% 02/15/24 | |||||||||||||
| MERITOR INC 7.875% 03/01/26 | |||||||||||||
| METLIFE INC | |||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | |||||||||||||
| MICHAELS STORES IN 8% 07/15/27 | |||||||||||||
| MICRON TECHNOLOG 5.5% 02/01/25 | |||||||||||||
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | |||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOU 6.5% 09/20/26 | |||||||||||||
| MINERVA MERGER SUB INC | |||||||||||||
| MOHEGAN GAMING & ENT | |||||||||||||
| MOZART DEBT MERGER SUB | |||||||||||||
| MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29 | |||||||||||||
| MSBAM 2014-C17 D V/R 07/15/24 | |||||||||||||
| MURPHY OIL CORP | |||||||||||||
| MYT HLDG CO /PFD/ | |||||||||||||
| MYT HOLDING LLC | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211221 000000908 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/NOK FWD 20211005 000000902 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211027 000000908 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211124 000006038 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210928 000006219 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210727 000006219 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/NOK FWD 20210706 000005208 USD | |||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20210826 000006219 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210727 000010428 USD | |||||||||||||
| N/A NOK/EUR FWD 20210706 000005208 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210826 000006219 USD | |||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20210826 000005208 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/NOK FWD 20210706 000006219 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210826 000005208 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210428 000006219 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210625 000010098 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210524 000010428 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210428 000000901 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/NOK FWD 20210406 000006219 USD | |||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210428 000005455 USD | |||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES INC | |||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES LTD | |||||||||||||
| NATIONSTAR MORT/ 6.5% 06/01/22 | |||||||||||||
| NATIONSTAR MORT/ 6.5% 07/01/21 | |||||||||||||
| NATIONSTAR MTG 8.125% 07/15/23 | |||||||||||||
| NATIONSTAR MTG 9.125% 07/15/26 | |||||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC Nationstar Mortgage Holdings Inc | |||||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC Nationstar Mortgage Holdings Inc | |||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC V/R /PERP/ | |||||||||||||
| NAVIENT CORP 6.625% 07/26/21 | |||||||||||||
| NAVIOS SA LOGIS 7.25% 05/01/22 | |||||||||||||
| NAVISTAR INTL CO 9.5% 05/01/25 | |||||||||||||
| NCL CORPORATION LTD | |||||||||||||
| NCL FINANCE LTD | |||||||||||||
| NCR CORP | |||||||||||||
| NEIMAN MARCUS GRP 8% 10/25/24 | |||||||||||||
| NEPTUNE ENERGY BONDCO | |||||||||||||
| NESCO HOLDINGS II INC | |||||||||||||
| NORTHERN OIL AND 8.5% 05/15/23 | |||||||||||||
| NORTHRIVER MID 5.625% 02/15/26 | |||||||||||||
| NOSTRUM OIL & GAS 8% 07/25/22 | |||||||||||||
| NOVA CHEMICALS 5.25% 06/01/27 | |||||||||||||
| NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 | |||||||||||||
| NOVELIS CORP 5.875% 09/30/26 | |||||||||||||
| NRG ENERGY INC | |||||||||||||
| NRG ENERGY INC 7.25% 05/15/26 | |||||||||||||
| NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD | |||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | |||||||||||||
| OASIS PETROLEU 6.875% 03/15/22 | |||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||
| OCI NV 5.25% 11/01/24 | |||||||||||||
| OI EUROPEAN GROUP BV | |||||||||||||
| OLIN CORP | |||||||||||||
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | |||||||||||||
| ONEMAIN FINANC 6.625% 01/15/28 | |||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE 3.5% 01/15/27 | |||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||
| OXFORD FIN LLC/CO-ISS II | |||||||||||||
| Oyster Bay Re 2018, 1/15/22 Oyster Bay Re 2018, 1/15/22 | |||||||||||||
| Oyster Bay Re 2018, 1/15/22 Oyster Bay Re 2018, 1/15/22 | |||||||||||||
| Oyster Bay Re 2018, 1/15/22 Oyster Bay Re 2018, 1/15/22 | |||||||||||||
| Oyster Bay Re 2018, 1/15/22 Oyster Bay Re 2018, 1/15/22 | |||||||||||||
| P&L DEV LLC/PLD FIN CORP | |||||||||||||
| PANGAEA 2016-2 0% 11/30/21 PANGAEA 2016-2 REGD ZCP /BNR2NC301/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PANGAEA 2016-2 0% 11/30/21 PANGAEA 2016-2 REGD ZCP /BNR2NC301/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PANGAEA 2016-2 0% 11/30/21 PANGAEA 2016-2 REGD ZCP /BNR2NC301/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PANGAEA RE 0% 7/1/23 PANGAEA RE 2019-3 REGD /XILS00141735/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PANGAEA RE 0% 7/1/23 PANGAEA RE 2019-3 REGD /XILS00141735/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PANGAEA RE 0% 7/1/23 PANGAEA RE 2019-3 REGD /XILS00141735/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2016-2, 11/30/21 Pangaea Re 2016-2, 11/30/21 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2016-2, 11/30/21 Pangaea Re 2016-2, 11/30/21 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2016-2, 11/30/21 Pangaea Re 2016-2, 11/30/21 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2016-2, 11/30/21 Pangaea Re 2016-2, 11/30/21 | |||||||||||||
| PANGAEA RE 2018-1 0% 12/31/21 PANGAEA RE 2018-1 ZCP /BNR3MYH98/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PANGAEA RE 2018-1 0% 12/31/21 PANGAEA RE 2018-1 ZCP /BNR3MYH98/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PANGAEA RE 2018-1 0% 12/31/21 PANGAEA RE 2018-1 ZCP /BNR3MYH98/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2018-1, 12/31/21 Pangaea Re 2018-1, 12/31/21 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2018-1, 12/31/21 Pangaea Re 2018-1, 12/31/21 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2018-1, 12/31/21 Pangaea Re 2018-1, 12/31/21 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2018-1, 12/31/21 Pangaea Re 2018-1, 12/31/21 | |||||||||||||
| PANGAEA RE 2018-3 0% 07/01/22 PANGAEA RE 2018-3 REGD ZCP /BNR3WRSC3/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PANGAEA RE 2018-3 0% 07/01/22 PANGAEA RE 2018-3 REGD ZCP /BNR3WRSC3/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PANGAEA RE 2018-3 0% 07/01/22 PANGAEA RE 2018-3 REGD ZCP /BNR3WRSC3/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2018-3, 7/1/22 Pangaea Re 2018-3, 7/1/22 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2018-3, 7/1/22 Pangaea Re 2018-3, 7/1/22 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2018-3, 7/1/22 Pangaea Re 2018-3, 7/1/22 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2018-3, 7/1/22 Pangaea Re 2018-3, 7/1/22 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2019-1, 2/1/23 Pangaea Re 2019-1, 2/1/23 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2019-1, 2/1/23 Pangaea Re 2019-1, 2/1/23 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2019-1, 2/1/23 Pangaea Re 2019-1, 2/1/23 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2019-1, 2/1/23 Pangaea Re 2019-1, 2/1/23 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2019-3, 7/1/23 Pangaea Re 2019-3, 7/1/23 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2019-3, 7/1/23 Pangaea Re 2019-3, 7/1/23 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2019-3, 7/1/23 Pangaea Re 2019-3, 7/1/23 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2019-3, 7/1/23 Pangaea Re 2019-3, 7/1/23 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2022-1 Pangaea Re 2022-1 | |||||||||||||
| Pangaea Re 2022-1 Pangaea Re 2022-1 | |||||||||||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC | |||||||||||||
| PARK RIVER HOL 5.625% 02/01/29 | |||||||||||||
| PARKLAND CORP | |||||||||||||
| PARTY CITY HOLDINGS INC | |||||||||||||
| PATRICK INDUSTRIES INC | |||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC | |||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC 6% 02/15/28 PBF HOLDING CO LLC REGD SER WI 6.00000000 | |||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC 6% 02/15/28 PBF HOLDING CO LLC REGD 144A P/P 6.00000000 | |||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC 7% 11/15/23 | |||||||||||||
| PBF LOGISTICS 6.875% 05/15/23 | |||||||||||||
| PECF USS INTERMEDIATE HO | |||||||||||||
| PEGASUS HAVA TASIMACILIG | |||||||||||||
| PERFICIENT INC | |||||||||||||
| PETROLEOS MEXI 6.875% 10/16/25 | |||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||
| PetroQuest Energy Inc | |||||||||||||
| PETSMART INC/PETSMART FI | |||||||||||||
| PHH MORTGAGE CORP | |||||||||||||
| PILGRIM'S PRID 5.875% 09/30/27 | |||||||||||||
| PINNACLE BI 5.5% 02/15/25/EUR/ | |||||||||||||
| PINNACLE OPERATING 9% 05/15/23 | |||||||||||||
| PLASTIPAK HOLDI 6.25% 10/15/25 | |||||||||||||
| POST HOLDINGS 5.625% 01/15/28 | |||||||||||||
| PRECISION DRILLING CORP | |||||||||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICE | |||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | |||||||||||||
| PROFRAC HOLDINGS II LLC ProFrac Holdings II LLC | |||||||||||||
| PROFRAC HOLDINGS II LLC ProFrac Holdings II LLC | |||||||||||||
| PROJECT HITCH PROJECT HITCH | |||||||||||||
| PROJECT HITCH PROJECT HITCH | |||||||||||||
| Project Watson Bridge Loan 5% 03/25/2022 Project Watson Bridge Loan 5% 03/25/2022 | |||||||||||||
| Project Watson Bridge Loan 5% 03/25/2022 Project Watson Bridge Loan 5% 03/25/2022 | |||||||||||||
| PROVIDENT FDG/PFG FIN | |||||||||||||
| PT BAKRIE & 0% 12/22/22 /IDR/ PT BAKRIE & BROTHERS TBK ZCP CONVERTIBLE REGD /IDR/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PT BAKRIE & 0% 12/22/22 /IDR/ PT BAKRIE & BROTHERS TBK ZCP CONVERTIBLE REGD /IDR/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PT BAKRIE & 0% 12/22/22 /IDR/ PT BAKRIE & BROTHERS TBK ZCP CONVERTIBLE REGD /IDR/ 0.00000000 | |||||||||||||
| PT Bakrie & Brothers TBK PT Bakrie & Brothers TBK | |||||||||||||
| PT Bakrie & Brothers TBK PT Bakrie & Brothers TBK | |||||||||||||
| PT Bakrie & Brothers TBK PT Bakrie & Brothers TBK | |||||||||||||
| PT Bakrie & Brothers TBK PT Bakrie & Brothers TBK | |||||||||||||
| PUT EUR/CALL USD 04FEB2022 1.1655 EUR-USD PUT EUR/CALL USD 04FEB2022 1.1655 EUR-USD 0.00000000 | |||||||||||||
| PUT EUR/CALL USD 04FEB2022 1.1655 EUR-USD PUT EUR/CALL USD 04FEB2022 1.1655 EUR-USD 0.00000000 | |||||||||||||
| PUT EUR/CALL USD 04FEB2022 1.1655 EUR-USD PUT EUR/CALL USD 04FEB2022 1.1655 EUR-USD 0.00000000 | |||||||||||||
| PUT EUR/CALL USD 04JUNE2021 1.11 EUR-USD | |||||||||||||
| PUT EUR/CALL USD FEBRUARY 15. 2022 1.15 EUR-USD | |||||||||||||
| PUT EUR/CALL USD MAY 17 2021 1.15 EUR-USD | |||||||||||||
| QUICKEN LOANS I 5.75% 05/01/25 | |||||||||||||
| RACKSPACE HOST 8.625% 11/15/24 | |||||||||||||
| RACKSPACE TECHNOLOGY | |||||||||||||
| RAIN CII CARBON LLC/CII | |||||||||||||
| REALOGY GROUP/C 5.75% 01/15/29 | |||||||||||||
| REGIONALCARE HO 8.25% 05/01/23 | |||||||||||||
| RENEWABLE ENERGY GROUP I | |||||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | |||||||||||||
| RESIDENTIAL RE 21 LTD | |||||||||||||
| RESILIENCE RE LTD ZCP 04/06/21 | |||||||||||||
| REYNOLDS GRP ISS/R 7% 07/15/24 | |||||||||||||
| ROCKCLIFF ENERGY II LLC | |||||||||||||
| ROWAN COMPANIE 4.875% 06/01/22 | |||||||||||||
| ROYAL BK SCOTLND GR V/R /PERP/ | |||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | |||||||||||||
| SALEM MEDIA GRO 6.75% 06/01/24 | |||||||||||||
| SC GAMES HOLDIN/US FINCO | |||||||||||||
| SCHWEITZER-MAUDUIT INTL | |||||||||||||
| SCIENTIFIC GAM 6.625% 05/15/21 | |||||||||||||
| SCIENTIFIC GAME 6.25% 09/01/20 | |||||||||||||
| SCIENTIFIC GAME 7.25% 11/15/29 | |||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES 10% 12/01/22 | |||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES I 7% 05/15/28 | |||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA | |||||||||||||
| SCIL IV LLC / SCIL USA H | |||||||||||||
| SCRIPPS ESCROW 5.375% 01/15/31 | |||||||||||||
| SEASPAN CORP | |||||||||||||
| SEASPAN CORP 6.5% 04/29/26 | |||||||||||||
| SEAWORLD PARKS & 9.5% 08/01/25 | |||||||||||||
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA | |||||||||||||
| SECTOR RE V LTD | |||||||||||||
| SECTOR RE V LTD ZCP 03/01/22 | |||||||||||||
| SECTOR RE V LTD ZCP 12/01/24 | |||||||||||||
| SELECT MEDICAL 6.25% 08/15/26 | |||||||||||||
| SESI LLC 7.75% 09/15/24 | |||||||||||||
| SHELF DRILL HOL 8.25% 02/15/25 | |||||||||||||
| SHELF DRILL HOLD LTD | |||||||||||||
| SHIBA BIDCO SPA | |||||||||||||
| SILVERSEA CRUIS 7.25% 02/01/25 | |||||||||||||
| SIMMONS FOODS I 7.75% 01/15/24 | |||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO 5.5% 07/01/29 | |||||||||||||
| SM ENERGY CO 10% 01/15/25 | |||||||||||||
| SM ENERGY CO 5% 01/15/24 | |||||||||||||
| SOCIETE GENERALE V/R /PERP/ | |||||||||||||
| SOTHEBY'S | |||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLI 1.25% 05/01/25 | |||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||
| SPRINT CORP | |||||||||||||
| SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 | |||||||||||||
| SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 | |||||||||||||
| SRS DISTRIBUTION INC | |||||||||||||
| STACR 2019-HQA1 V/R 02/25/49 | |||||||||||||
| STACR 2019-HQA2 V/R 04/25/49 | |||||||||||||
| STACR 2021-DNA1 V/R 01/25/51 | |||||||||||||
| STAPLES INC | |||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |||||||||||||
| STONEWAY CAPITAL CORP | |||||||||||||
| SUMMER (BC) BIDC | |||||||||||||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES | |||||||||||||
| SUMMIT MATERIA 5.125% 06/01/25 | |||||||||||||
| SUMMIT MATERIAL 5.25% 01/15/29 | |||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS 6.5% 03/15/27 | |||||||||||||
| Summit Midstream Partners LP | |||||||||||||
| SUNCOKE ENGY PAR 7.5% 06/15/25 | |||||||||||||
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC SUPERIOR ENERGY SERVICES INC 0.00000000 | |||||||||||||
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC SUPERIOR ENERGY SERVICES INC 0.00000000 | |||||||||||||
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC SUPERIOR ENERGY SERVICES INC 0.00000000 | |||||||||||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS | |||||||||||||
| Sussex Re 2020-1, 12/31/22 Sussex Re 2020-1, 12/31/22 | |||||||||||||
| Sussex Re 2020-1, 12/31/22 Sussex Re 2020-1, 12/31/22 | |||||||||||||
| Sussex Re 2020-1, 12/31/22 Sussex Re 2020-1, 12/31/22 | |||||||||||||
| Sussex Re 2020-1, 12/31/22 Sussex Re 2020-1, 12/31/22 | |||||||||||||
| SUSSEX RE 2020-10.0% 12/31/22 SUSSEX RE 2020-1 REGD ZCP /XILS00176384/ 0.00000000 | |||||||||||||
| SUSSEX RE 2020-10.0% 12/31/22 SUSSEX RE 2020-1 REGD ZCP /XILS00176384/ 0.00000000 | |||||||||||||
| SUSSEX RE 2020-10.0% 12/31/22 SUSSEX RE 2020-1 REGD ZCP /XILS00176384/ 0.00000000 | |||||||||||||
| SYLVAMO CORP | |||||||||||||
| SYNCREON GROUP 8.625% 11/01/21 | |||||||||||||
| SYNCREON GROUP WT EX 10/01/24 SYNCREON GROUP WT EX 10/01/24 | |||||||||||||
| SYNCREON GROUP WT EX 10/01/24 SYNCREON GROUP WT EX 10/01/24 | |||||||||||||
| SYNCREON GROUP WT EX 10/01/24 SYNCREON GROUP WARRANTS EXP 10/01/2024 0.00000000 | |||||||||||||
| SYNCREON GROUP WT EX 10/01/24 SYNCREON GROUP WARRANTS EXP 10/01/2024 0.00000000 | |||||||||||||
| SYNCREON GROUP WT EX 10/01/24 SYNCREON GROUP WARRANTS EXP 10/01/2024 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L AMERICAN AIRLINES INC 0% 3/10/28 T/L AMERICAN AIRLINES INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L AMERICAN AIRLINES INC 0% 3/10/28 T/L AMERICAN AIRLINES INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L AMERICAN AIRLINES INC 0% 3/10/28 T/L AMERICAN AIRLINES INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L BLOUNT INTERNA 0% 04/12/23 | |||||||||||||
| T/L COMMSCOPE INC 0% 04/06/26 | |||||||||||||
| T/L ENTERPRISE 0% 02/19/28 T/L ENTERPRISE DEVELOPMENT AUTHORITY REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L ENTERPRISE 0% 02/19/28 T/L ENTERPRISE DEVELOPMENT AUTHORITY REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L ENTERPRISE 0% 02/19/28 T/L ENTERPRISE DEVELOPMENT AUTHORITY REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L FIRST BRANDS 0% 03/24/27 T/L FIRST BRANDS GROUP LLC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L FIRST BRANDS 0% 03/24/27 T/L FIRST BRANDS GROUP LLC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L GRUPO AEROMEXIC 0% 8/19/22 T/L GRUPO AEROMEXIC0 SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L GRUPO AEROMEXIC 0% 8/19/22 T/L GRUPO AEROMEXICO SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L GRUPO AEROMEXIC 0% 8/19/22 T/L GRUPO AEROMEXIC0 SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L GRUPO AEROMEXIC 0% 8/19/22 T/L GRUPO AEROMEXICO SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L GRUPO AEROMEXIC 0% 8/19/22 T/L GRUPO AEROMEXIC0 SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L GRUPO AEROMEXIC 0% 8/19/22 T/L GRUPO AEROMEXICO SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L NEIMAN MARC 0% 10/25/23 | |||||||||||||
| T/L OLD ALL INC 0% 02/27/23 | |||||||||||||
| T/L REGIONALCARE H 0% 11/16/25 | |||||||||||||
| T/L SPECTACLE 0% 12/23/25 T/L SPECTACLE GARY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L SPECTACLE 0% 12/23/25 T/L SPECTACLE GARY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L SPECTACLE 0% 12/23/25 T/L SPECTACLE GARY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L SPECTACLE 0% 12/23/25 T/L SPECTACLE GARY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L SPECTACLE 0% 12/23/25 T/L SPECTACLE GARY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L SPECTACLE 0% 12/23/25 T/L SPECTACLE GARY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L SUMMIT MIDSTRE 0% 05/13/22 | |||||||||||||
| T/L SURGERY CENT 0% 09/03/26 | |||||||||||||
| T/L SURGERY CENTER 0% 08/16/24 | |||||||||||||
| T/L TEAM HEALTH 0% 02/06/24 T/L TEAM HEAL INC 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L TEAM HEALTH 0% 02/06/24 T/L TEAM HEAL INC 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L TEAM HEALTH 0% 02/06/24 T/L TEAM HEAL INC 0.00000000 | |||||||||||||
| T/L TRICO GROUP LL 0% 02/02/24 | |||||||||||||
| T/L TRICO GROUP LL 0% 2/02/24 | |||||||||||||
| TALEN ENERGY S 7.625% 06/01/28 | |||||||||||||
| TALEN ENERGY SU 10.5% 01/15/26 | |||||||||||||
| TALEN ENERGY SU 7.25% 05/15/27 | |||||||||||||
| TAP ROCK RESOURCES LLC | |||||||||||||
| TAP SA | |||||||||||||
| TARGA RESOURCES PA 5% 01/15/28 | |||||||||||||
| TARGUS INC TARGUS INC | |||||||||||||
| TARGUS INC TARGUS INC | |||||||||||||
| TARGUS INC TARGUS INC | |||||||||||||
| TARGUS INC TARGUS INC | |||||||||||||
| TARGUS INC TARGUS INC 0.00000000 | |||||||||||||
| TARGUS INC TARGUS INC 0.00000000 | |||||||||||||
| TARGUS INC TARGUS INC 0.00000000 | |||||||||||||
| TAYLOR MORR CO 5.625% 03/01/24 | |||||||||||||
| TEAM HEALTH HO 6.375% 02/01/25 | |||||||||||||
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC | |||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC 6.5% 02/01/26 | |||||||||||||
| TENET HEALTHCA 5.125% 11/01/27 | |||||||||||||
| TEREX CORP | |||||||||||||
| TERRAFORM POWER S/UP 06/15/25 | |||||||||||||
| TERVITA CORP | |||||||||||||
| TERVITA CORP 7.625% 12/01/21 | |||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | |||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||
| Thopas Re 2022 Thopas Re 2022 | |||||||||||||
| Thopas Re 2022 Thopas Re 2022 | |||||||||||||
| TITAN INTERNATIO 6.5% 11/30/23 | |||||||||||||
| TMS INTERNATIONAL CORP | |||||||||||||
| TRANSOCEAN INC 6.8% 03/15/38 | |||||||||||||
| TRANSOCEAN INC 7.25% 11/01/25 | |||||||||||||
| TRANSOCEAN INC 7.5% 01/15/26 | |||||||||||||
| TRANSOCEAN INC 8% 02/01/27 | |||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | |||||||||||||
| TRICIDA INC | |||||||||||||
| TRICIDA INC 3.5% 05/15/27 | |||||||||||||
| TRINSEO OP / TRINSEO FIN | |||||||||||||
| TRIUMPH GROUP INC | |||||||||||||
| TRONOX INC | |||||||||||||
| TRONOX INC 6.5% 04/15/26 | |||||||||||||
| TRONOX INC 6.5% 05/01/25 | |||||||||||||
| TTM TECHNOLOGIES I 4% 03/01/29 | |||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | |||||||||||||
| TUTOR PERINI C 6.875% 05/01/25 | |||||||||||||
| UNITED NATURAL FOODS INC | |||||||||||||
| UNITED RENTALS N 6.5% 12/15/26 | |||||||||||||
| UNITED WHOLESALE MTGE LL | |||||||||||||
| UNITI GROUP/CSL CA 6% 04/15/23 | |||||||||||||
| UNITI GRP/UNITI HLD/CSL Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC | |||||||||||||
| UNITI GRP/UNITI HLD/CSL Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC | |||||||||||||
| URSA RE LTD V/R 05/27/20 | |||||||||||||
| US ACUTE CARE SOLUTIONS | |||||||||||||
| US RENAL CARE INC | |||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/15/19 | |||||||||||||
| USA COM PART/U 6.875% 09/01/27 | |||||||||||||
| USA COM PART/USA COM FIN | |||||||||||||
| VAREX IMAGING CORPORATIO | |||||||||||||
| VERSCEND ESCROW CORP | |||||||||||||
| VERSUTUS 2018 0.0% 12/31/21 VERSUTUS 2018 ZCP REGD /BNR3MF0E6/ 0.00000000 | |||||||||||||
| VERSUTUS 2018 0.0% 12/31/21 VERSUTUS 2018 ZCP REGD /BNR3MF0E6/ 0.00000000 | |||||||||||||
| VERSUTUS 2018 0.0% 12/31/21 VERSUTUS 2018 ZCP REGD /BNR3MF0E6/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Versutus Re 2018, 12/31/21 Versutus Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Versutus Re 2018, 12/31/21 Versutus Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Versutus Re 2018, 12/31/21 Versutus Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Versutus Re 2018, 12/31/21 Versutus Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| VERSUTUS RE 2019-A 0% 12/31/21 VERSUTUS RE 2019-A REGD ZCP /BNR48UWU6/ 0.00000000 | |||||||||||||
| VERSUTUS RE 2019-A 0% 12/31/21 VERSUTUS RE 2019-A REGD ZCP /BNR48UWU6/ 0.00000000 | |||||||||||||
| VERSUTUS RE 2019-A 0% 12/31/21 VERSUTUS RE 2019-A REGD ZCP /BNR48UWU6/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Versutus Re 2019-A, 12/31/21 Versutus Re 2019-A, 12/31/21 | |||||||||||||
| Versutus Re 2019-A, 12/31/21 Versutus Re 2019-A, 12/31/21 | |||||||||||||
| Versutus Re 2019-A, 12/31/21 Versutus Re 2019-A, 12/31/21 | |||||||||||||
| Versutus Re 2019-A, 12/31/21 Versutus Re 2019-A, 12/31/21 | |||||||||||||
| VERSUTUS RE 2019-B 0% 12/31/21 VERSUTUS RE 2019-B REGD ZCP /BNR48UYP5/ 0.00000000 | |||||||||||||
| VERSUTUS RE 2019-B 0% 12/31/21 VERSUTUS RE 2019-B REGD ZCP /BNR48UYP5/ 0.00000000 | |||||||||||||
| VERSUTUS RE 2019-B 0% 12/31/21 VERSUTUS RE 2019-B REGD ZCP /BNR48UYP5/ 0.00000000 | |||||||||||||
| Versutus Re 2019-B, 12/31/21 Versutus Re 2019-B, 12/31/21 | |||||||||||||
| Versutus Re 2019-B, 12/31/21 Versutus Re 2019-B, 12/31/21 | |||||||||||||
| Versutus Re 2019-B, 12/31/21 Versutus Re 2019-B, 12/31/21 | |||||||||||||
| Versutus Re 2019-B, 12/31/21 Versutus Re 2019-B, 12/31/21 | |||||||||||||
| VIKING CRUISES 5.875% 09/15/27 | |||||||||||||
| VIKING CRUISES LTD | |||||||||||||
| VIKING OCEAN C 5.625% 02/15/29 | |||||||||||||
| VINE ENERGY HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| VIRGIN ME 4.875% 07/15/28/GBP/ | |||||||||||||
| VIRGIN MED 3.75% 07/15/30/EUR/ | |||||||||||||
| VISTAJET MALTA/XO MGMT | |||||||||||||
| VISTRA ENERGY CORP 8% 01/15/25 | |||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||
| VROOM INC 0.75% 07/01/26 | |||||||||||||
| WATCO COS LLC/FINANCE CO | |||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag | |||||||||||||
| WESCO DISTRIBU 7.125% 06/15/25 | |||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | |||||||||||||
| WEST STREET ME 6.375% 09/01/25 | |||||||||||||
| WESTERN GLOBAL AIRLINES | |||||||||||||
| WHITING PETROL 6.625% 01/15/26 | |||||||||||||
| WHITING PETROLE 5.75% 03/15/21 | |||||||||||||
| WHITING PETROLEUM CORP | |||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||
| WINDSTREAM ESCROW LLC | |||||||||||||
| WINDSTREAM SRV 8.625% 10/31/25 | |||||||||||||
| Woburn Re 2018, 12/31/21 Woburn Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Woburn Re 2018, 12/31/21 Woburn Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Woburn Re 2018, 12/31/21 Woburn Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Woburn Re 2018, 12/31/21 Woburn Re 2018, 12/31/21 | |||||||||||||
| Woburn Re 2019, 12/31/22 Woburn Re 2019, 12/31/22 | |||||||||||||
| Woburn Re 2019, 12/31/22 Woburn Re 2019, 12/31/22 | |||||||||||||
| Woburn Re 2019, 12/31/22 Woburn Re 2019, 12/31/22 | |||||||||||||
| Woburn Re 2019, 12/31/22 Woburn Re 2019, 12/31/22 | |||||||||||||
| WOLVERINE ESCROW 8.5% 11/15/24 | |||||||||||||
| WPX ENERGY INC 8.25% 08/01/23 | |||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS 5.25% 05/15/27 | |||||||||||||
| YPF SOCIEDAD AN 6.95% 07/21/27 | |||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | |||||||||||||
| YUM BRANDS INC 7.75% 04/01/25 | |||||||||||||
| ZEKELMAN INDUS 9.875% 06/15/23 | |||||||||||||
| ZENDESK INC 0.625% 06/15/25 |
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