Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.46 bn
Liabilities
$1.11 bn
Net assets
$1.35 bn
Number of holdings
412.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | ||||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
ACE SECURITIES CORP 2004-OP1 | ||||||||||||||||||||
ACREC 2021-FL1 LTD | ||||||||||||||||||||
AGL CLO 6 LTD 2020-6A | ||||||||||||||||||||
AIR CANADA 2015-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
AIR CANADA 2015-2 CLASS B PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
AIR LEASE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
AIRCASTLE LIMITED | ||||||||||||||||||||
AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
ALASKA AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
ALME LOAN FUNDING II DAC 2A | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2014-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2015-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2016-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29 5.75 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/26 5.5 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ASSETS TRUST LP | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS COMPANY | ||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | ||||||||||||||||||||
AMERIQUEST MORTGAGE SEC 2006-R1 | ||||||||||||||||||||
AMERIQUEST MTGE SECURITIES INC 2004-R12 AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2004 R12 M3 | ||||||||||||||||||||
AMERIQUEST MTGE SECURITIES INC 2004-R12 AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2004 R12 M2 | ||||||||||||||||||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD 2016-9A | ||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-6 | ||||||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
APIDOS CLO XX 2015-20A | ||||||||||||||||||||
APL FINANCE 2023-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||||||
APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST 2021-2A | ||||||||||||||||||||
AQUEDUCT EUROPEAN CLO 1-2017 DAC | ||||||||||||||||||||
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2021-FL4 | ||||||||||||||||||||
ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES LTD 2017-FL1 | ||||||||||||||||||||
ARES FINANCE CO II LLC | ||||||||||||||||||||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD 2018-12A | ||||||||||||||||||||
ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2017-ATRM | ||||||||||||||||||||
ATRIUM XII 12A | ||||||||||||||||||||
AURIUM CLO III DAC 3A | ||||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023-8A LLC | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS (PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD) | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
BACARDI LIMITED | ||||||||||||||||||||
BALLYS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2006-J | ||||||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
BAYVIEW KOITERE FUND TRUST 2019-RN3 | ||||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-RN2 | ||||||||||||||||||||
BEAR STEARNS ADJ RATE MTGE TR 2004-2 | ||||||||||||||||||||
BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2003-7 | ||||||||||||||||||||
BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006-1 | ||||||||||||||||||||
BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2006-HE10 | ||||||||||||||||||||
BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2007-HE7 | ||||||||||||||||||||
BEAR STEARNS ASSETBK SEC 2005-AQ2 | ||||||||||||||||||||
BEAST MORTGAGE TRUST 2022-1700 | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK 2023-V3 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
BIO-RAD LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
BLUEMOUNTAIN EUR 2021-1 CLO DAC 21-1A | ||||||||||||||||||||
BLUEMOUNTAIN EUR CLO 5A | ||||||||||||||||||||
BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO II DAC 17-2A | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
BNPAM-2018-1A | ||||||||||||||||||||
BON SECOURS MERCY HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||||
BRASKEM FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-CIP | ||||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-AHP | ||||||||||||||||||||
CAIRN CLO IV BV 14-4A | ||||||||||||||||||||
CAIRN CLO VII BV 16-7A | ||||||||||||||||||||
CAIXABANK SA (AKA: LA CAIXA) | ||||||||||||||||||||
CAMERON LNG LLC | ||||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP COMPANY | ||||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | ||||||||||||||||||||
CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||||||||||||
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT 2023-1A | ||||||||||||||||||||
CAPITAL FARM CREDIT ACA | ||||||||||||||||||||
CARLYLE FINANCE SUBSIDIARY LLC | ||||||||||||||||||||
CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2018-RM2 | ||||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST 2017-1 | ||||||||||||||||||||
CATHEDRAL LAKE CLO LTD 2015-2A | ||||||||||||||||||||
CDW LLC / CDW FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
CEDAR FUNDING IX CLO LTD 2018-9A | ||||||||||||||||||||
CEDAR FUNDING VII CLO LTD 2018-7A | ||||||||||||||||||||
CENTEX HOME EQUITY 2005-D | ||||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/49 5.125 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/25 4.908 | ||||||||||||||||||||
CI FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-B | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-6 CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2005 6 A2 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-6 CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2005 6 A1 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-OPT3 | ||||||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
CITY OF CHICAGO | ||||||||||||||||||||
CIVIC MORTGAGE LLC 2018-2 | ||||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | ||||||||||||||||||||
CLNC 2019-FL1 LTD | ||||||||||||||||||||
COBANK ACB (AKA: COBANK AB) | ||||||||||||||||||||
COMM 2021-2400 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
CONTINENTAL AIRLINES 2012-2 CLASS A PASS THRU CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2004-16CB | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2006-OA3 | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS 2004-12 | ||||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-2 | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG/ ZURICH BRANCH | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL4 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL8 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL9 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2020-RPL3 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2021-RPL9 | ||||||||||||||||||||
CRESTLINE DENALI CLO XIV LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | ||||||||||||||||||||
CROWN POINT CLO LTD 2018-6A | ||||||||||||||||||||
CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2003-AR18 | ||||||||||||||||||||
CSMC 2021-RPL7 TRUST | ||||||||||||||||||||
CSMC 2022-ATH3 TRUST | ||||||||||||||||||||
CUTWATER 2015-I LTD | ||||||||||||||||||||
CVC CORDATUS LOAN FUND VII DAC 7A | ||||||||||||||||||||
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN FUND DAC 1A | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
DC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-DC | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 10/29 5.3 | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 06/26 6.02 | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/25 5.85 | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/30 6.2 | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 10/26 4.9 | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/26 6.02 | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/25 5.85 | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/30 6.2 | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 10/26 4.9 | ||||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 10/29 5.3 | ||||||||||||||||||||
DENALI CAPITAL CLO X LTD 2013-1A | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
DORIC NIMROD AIR FINANCE ALPHA LTD 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
DRYDEN XXV SENIOR LOAN FUND 2012-25A | ||||||||||||||||||||
DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 2004-AR3 | ||||||||||||||||||||
DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR4 | ||||||||||||||||||||
ECAF I LTD 2015-1A ECAF LTD ECAF 2015 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
ECAF I LTD 2015-1A ECAF LTD ECAF 2015 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST 2018-1A | ||||||||||||||||||||
ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
EGCLO 2018-1X | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING LP (AKA: ENERGY TRANSFER PARTNERS LP) | ||||||||||||||||||||
EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP (AKA: EQT MIDSTREAM PARTNERS LP) | ||||||||||||||||||||
EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
EUROSAIL PLC 2007-3A | ||||||||||||||||||||
EUROSAIL PLC 2007-3X | ||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
FERGUSON FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL A82270 FG 10/38 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RJ0050 FR 10/53 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RJ0048 FR 10/53 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL A72134 FG 01/38 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RJ0639 FR 01/54 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA8572 FR 06/53 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA9796 FR 09/53 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G03820 FG 01/38 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RJ0638 FR 01/54 FIXED 5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8341 FR 07/53 FIXED 5 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZS4790 FR 09/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD0109 FR 01/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZT1545 FR 12/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZT2087 FR 06/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
FINSBURY SQUARE 2020-1 PLC 20-1A | ||||||||||||||||||||
FINSBURY SQUARE 2021-2 PLC 21-2A | ||||||||||||||||||||
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
FIRST FRANKLIN MTG LN ASSET CERT2005-FF8 | ||||||||||||||||||||
FIRST NLC TRUST 2005-3 | ||||||||||||||||||||
FLEETBOSTON FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AA9346 FN 08/39 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB6830 FN 07/53 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AJ7440 FN 11/41 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB6417 FN 05/53 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB5401 FN 12/52 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB7589 FN 11/53 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB7588 FN 11/53 FIXED 5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA0904 FN 11/41 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AE1487 FN 09/40 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BK7608 FN 09/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3467 FN 09/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3536 FN 12/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3871 FN 12/49 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | ||||||||||||||||||||
GALLATIN FUNDING LTD, GALLATIN CLO VII LLC 2017-1A GALLATIN LOAN MANAGEMENT, LLC GALL 2017 1A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
GALLATIN FUNDING LTD, GALLATIN CLO VII LLC 2017-1A GALLATIN LOAN MANAGEMENT, LLC GALL 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
GLG EURO CLO III DAC A | ||||||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | ||||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 01/30 4 | ||||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 06/25 5.25 | ||||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 01/29 5.3 | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008900 G2 01/22 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/41 FIXED 3.714 | ||||||||||||||||||||
GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/36 FIXED 3.487 | ||||||||||||||||||||
GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/25 FIXED 1.958 | ||||||||||||||||||||
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT EUR CLO 3 DAC 3A | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
GOLUB CAPITAL BDC INC | ||||||||||||||||||||
GOODMAN US FINANCE THREE LLC | ||||||||||||||||||||
GREEN TREE FINANCIAL CORP 1999-3 | ||||||||||||||||||||
GREENPOINT MRGT PASS THRU CER 2003-1 | ||||||||||||||||||||
GREENPOINT MTGE FUNDING TR 2005-AR2 | ||||||||||||||||||||
GREENTREE FINANCIAL CORP 1998-3 | ||||||||||||||||||||
GREYWOLF CLO LTD 2015-1A | ||||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-RIVR | ||||||||||||||||||||
GSAMP TRUST 2005-HE4 | ||||||||||||||||||||
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2003-1 | ||||||||||||||||||||
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR6 GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2005 AR6 2A1 | ||||||||||||||||||||
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR6 GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2005 AR6 1A1 | ||||||||||||||||||||
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR6 GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2005 AR6 1A4 | ||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2005-9 | ||||||||||||||||||||
HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2006-12 | ||||||||||||||||||||
HARBORWALK FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
HARVEST CLO XIV DAC 14A | ||||||||||||||||||||
HARVEST CLO XVI DAC 16A | ||||||||||||||||||||
HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1X | ||||||||||||||||||||
HOME EQUITY ASSET TR 2003-4 | ||||||||||||||||||||
HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-3 TRUST | ||||||||||||||||||||
HOMEBANC MORTGAGE TRUST 2005-5 | ||||||||||||||||||||
HOMEBANC MORTGAGE TRUST 2006-1 | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | ||||||||||||||||||||
HYATT HOTELS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
ICG US CLO LTD 2015-2A | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | ||||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MKST | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2022-NLP | ||||||||||||||||||||
JAMESTOWN CLO V LTD 2014-5A | ||||||||||||||||||||
JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
JFIN CLO LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2003-A2 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A4 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A1 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST-2005-A1 | ||||||||||||||||||||
JUBILEE CLO 2015-XVI BV 15-16A | ||||||||||||||||||||
JYSKE REALKREDIT KGS | ||||||||||||||||||||
KAERNTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS (KAF) KAF KAERTNER AUS (CHF) HETACAP23 (CHF) | ||||||||||||||||||||
KAERNTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS (KAF) KAF KAERTNER AUS (EUR) HETACAPP2 (EUR) | ||||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN/OLD | ||||||||||||||||||||
KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | ||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
LATAM AIRLINES 2015-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
LATITUDE MANAGEMENT REAL ESTATE CAPITAL INC 2015-CRE1 | ||||||||||||||||||||
LATITUDE MANAGEMENT REAL ESTATE CAPITAL INC 2016-CRE2 | ||||||||||||||||||||
LCCM 2021-FL3 TRUST | ||||||||||||||||||||
LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS1 | ||||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
LOEWS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
LOOMIS SAYLES CLO II LTD 2015-2A | ||||||||||||||||||||
LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
LUX 2023-LION | ||||||||||||||||||||
LUXE TRUST 2021-TRIP | ||||||||||||||||||||
M360 LLC 2018-CRE1 | ||||||||||||||||||||
MACH 1 CAYMAN LTD 2019-1 | ||||||||||||||||||||
MAGELLAN HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
MAN GLG EURO CLO V DAC 5A | ||||||||||||||||||||
MAPLE GROVE FUNDING TRUST I | ||||||||||||||||||||
MARBLE POINT CLO X LTD 2017-1A | ||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 06/28 4.875 | ||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 144A 06/28 4.875 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
MELCO RESORTS FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INV 2007-HE2 | ||||||||||||||||||||
METAL CAYMAN 2017-1 LLC | ||||||||||||||||||||
METLIFE CAPITAL TRUST IV | ||||||||||||||||||||
MFA 2020-NQM2 TRUST MFRA TRUST MFRA 2020 NQM2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
MFA 2020-NQM2 TRUST MFRA TRUST MFRA 2020 NQM2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
MICHIGAN STATE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC / MILEAGE PLUS INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS LTD | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2004-NC6 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2005-HE5 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-HE7 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2020-CNP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MORTGAGE TRUST-2004-6AR | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MTGE LN TR 2007-7AX | ||||||||||||||||||||
MOUNTAIN VIEW CLO LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/MPT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
MSCI INC | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20240419 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240620 | ||||||||||||||||||||
N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP BOUGHT USD 20240620 | ||||||||||||||||||||
N/A 317U54SA7 PIMCO SWAPTION 4.5 PUT USD 20250213 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A CAN 10YR BOND FUT JUN24 XMOD 20240619 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | ||||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240516 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20240620 | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | ||||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240516 | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
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N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230519 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20230419 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230628 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230628 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230414 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP BOUGHT USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR BOUGHT USD 20230419 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230515 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230512 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20230419 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20230419 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230627 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230627 | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230414 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230627 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230414 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230414 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230623 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230627 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR BOUGHT USD 20230419 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.88000 03/03/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.98000 02/26/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230327 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230214 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 XCBT 20230322 | ||||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A AUCHAN HOLDING (AKA: GROUPE A SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230109 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20230119 | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD INR BOUGHT USD 20230314 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230321 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT COP SOLD USD 20230313 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20230113 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230512 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP BOUGHT USD 20230315 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230314 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230217 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230223 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230314 | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230217 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230314 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230119 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230119 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230223 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230223 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.88000 03/03/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.98000 02/26/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A TESCO PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A AUCHAN HOLDING (AKA: GROUPE A SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A CITIGROUP INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A ENERGY TRANSFER LP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A JPMORGAN CHASE & CO SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP JPM | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MORGAN STANLEY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A JPMORGAN CHASE & CO SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP JPM | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MORGAN STANLEY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A INF SWAP US IT 2.5725 07/13/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A INF SWAP US IT 2.59625 07/09/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.88000 03/03/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.98000 02/26/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A TESCO PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG38 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
N/A CITIGROUP INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A ENERGY TRANSFER LP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A CITIGROUP INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A ENERGY TRANSFER LP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN22 XEUR 20220608 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A JPMORGAN CHASE & CO SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP JPM | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MORGAN STANLEY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SPRINGLEAF FINANCE CORP (A SNR S* SP BRC | ||||||||||||||||||||
N/A SPRINGLEAF FINANCE CORP (A SNR S* SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A INF SWAP US IT 2.5725 07/13/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A INF SWAP US IT 2.59625 07/09/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.88000 03/03/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.98000 02/26/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A TESCO PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A 31750J915 OTC EPUT FN 2.5 98.5859375 | ||||||||||||||||||||
N/A 31750J964 OTC EPUT FN 2.5 98.851562 | ||||||||||||||||||||
N/A 31750J972 OTC EPUT FN 2.5 99.078125 | ||||||||||||||||||||
N/A 317516YA4 OTC EPUT FN 3.0 99.484375 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175236L7 OTC EPUT FN 2.5 APR22 100.15625 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317523WX2 OTC EPUT FN 2.5 98.578125 | ||||||||||||||||||||
N/A 317524D11 OTC EPUT FN 2.0 APR22 97.46875 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317532CB3 OTC EPUT FN 3.0 99.984375 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175423G1 OTC EPUT FN 2.5 APR22 99.65625 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317544CU6 OTC EPUT FN 2.5 99.5859375 | ||||||||||||||||||||
N/A 317546AV1 OTC EPUT FN 2.5 APR22 100.65625 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175481E5 OTC EPUT FN 3.0 100.484375 | ||||||||||||||||||||
N/A 317552J16 OTC EPUT FN 2.0 APR22 97.96875 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175819V0 OTC EPUT FN 2.5 97.851562 | ||||||||||||||||||||
N/A 317581O92 OTC EPUT FN 2.5 98.07812 | ||||||||||||||||||||
N/A 317582VB7 OTC EPUT FN 2.5 98.546875 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175851X5 OTC EPUT FN 2.5 98.351562 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175876V0 OTC EPUT FN 2.5 99.0859375 | ||||||||||||||||||||
N/A 317591ZX6 OTC EPUT FN 98.45312 FN 2.5 4/52 98.453125 | ||||||||||||||||||||
N/A 317592GW7 OTC EPUT FN 2.0 APR22 98.46875 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE JUN22 IFLL 20220628 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO NOMURA | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
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N/A EURO-BUND FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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N/A BRAZIL LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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N/A COLOMBIA LA SP BOA | ||||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP JPM | ||||||||||||||||||||
N/A ENERGY TRANSFER LP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP JPM | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SPRINGLEAF FINANCE CORP (A SNR S* SP BRC | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A ENERGY TRANSFER LP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP JPM | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SPRINGLEAF FINANCE CORP (A SNR S* SP BRC | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.88000 03/03/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 0.98000 02/26/21-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 3.9775 03/10/21-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 4.04 03/11/21-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A TESCO PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO NOMURA | ||||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO NOMURA | ||||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A ENERGY TRANSFER OPERATING LP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN21 XEUR 20210608 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A ZCS BRL 4.04 03/11/21-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO NOMURA | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BRAZIL LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
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N/A 3175EM871 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210421 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175EM897 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175EM970 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175EM996 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.05 20210519 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175EN010 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210421 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175EN036 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | ||||||||||||||||||||
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N/A 3175SH737 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | ||||||||||||||||||||
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N/A 3175ZP137 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210519 | ||||||||||||||||||||
N/A 3175ZP145 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A UBS AG/STAMFORD CT BRANCH SUB SE BP GST | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BRAZIL LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SPRINGLEAF FINANCE CORP (A SNR S* SP BRC | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A UBS AG/STAMFORD CT BRANCH SUB SE BP GST | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | ||||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SPRINGLEAF FINANCE CORP (A SNR S* SP BRC | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A UBS AG/STAMFORD CT BRANCH SUB SE BP GST | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A 3175JJ675 CDX.O C 0.55 SEP20 0.55 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175SH026 CDX.O P 1.10 SEP20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE SEP20 XEUR 20200908 | ||||||||||||||||||||
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N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 1.27000 03/03/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 1.27250 03/03/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE JUN20 IFLL 20200626 | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A ALLY FINANCIAL INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A 3175JG358 CDX.O P 0.80 IG33 JUN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175ZA916 CDX.O P 0.80 IG33 JUN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT COP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD INR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A FORD MOTOR COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN20 XEUR 20200608 | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A CDX ITRAXX MAIN32 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP BPS | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS JPY 0.30000 09/20/17-10Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A 317552OU6 OTC EPUT FN 3.5 1 JAN20 73 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT COP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-OAT FUTURE MAR20 XEUR 20200306 | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT COP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT INR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A 3174589Z2 ITRAXX.O P 0.80 EU32 FEB20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317544484 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317546455 ITRAXX.O P 0.80 EU32 JAN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 317546463 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175519C5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175529C3 ITRAXX.O C 0.475 EU JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 317553PC3 ITRAXX.O C 0.475 EU FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175669G4 ITRAXX.O P 0.80 EU3 JAN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A KINDER MORGAN INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT INR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.50000 12/18/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A 317557PE0 OTC EPUT FN 3.5 11 NOV19 73 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
N/A NOMURA REPO | ||||||||||||||||||||
N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT COP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT COP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
N/A 317546455 ITRAXX.O P 0.80 EU32 JAN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A 3175519C5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175529C3 ITRAXX.O C 0.475 EU JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
N/A 3175669G4 ITRAXX.O P 0.80 EU3 JAN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-285M | ||||||||||||||||||||
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-APPL | ||||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
NAVIENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2015-BA | ||||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2017-2 | ||||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-RPL2 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
NEW YORK MORTGAGE TRUST 2021-SP1 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
NOMURA HOME EQUITY LOAN INC 2005-HE1 | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | ||||||||||||||||||||
NORTHWEST AIRLINES 2000-1 CLASS G PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
NORTHWEST AIRLINES 2001-1 CLASS A-1 PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 2016-1 CLASS A ENHANCED PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
NYKREDIT REALKREDIT A/S | ||||||||||||||||||||
OBX 2023-NQM5 TRUST | ||||||||||||||||||||
OCP CLO 2015-9 | ||||||||||||||||||||
OCP EURO CLO 2020-4 DAC 20-4A | ||||||||||||||||||||
ODEBRECHT DRILLING NORBE VIII/IX LTD | ||||||||||||||||||||
OFSI FUND VI LTD 2014-6A | ||||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORPORATION (AKA: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION) | ||||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD (QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD) | ||||||||||||||||||||
OPEN TRUST 2023-AIR | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
OZLM IX LTD 2014-9A OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A | ||||||||||||||||||||
OZLM IX LTD 2014-9A OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A3 144A | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST 2021-3 | ||||||||||||||||||||
PALMER SQUARE CLO 2023-4A LTD | ||||||||||||||||||||
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2022-1 DAC 22-1A | ||||||||||||||||||||
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2021-4 | ||||||||||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LIMITED | ||||||||||||||||||||
PIMCO FUNDS | ||||||||||||||||||||
PIPER SANDLER COMPANIES | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
PORT AUTHORITY OF NEW YORK & NEW JERSEY | ||||||||||||||||||||
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS I 2021-NPL3 LLC | ||||||||||||||||||||
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS I 2021-RN1 LLC | ||||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2021-SFR10 | ||||||||||||||||||||
PROLOGIS TARGETED US LOGISTICS FUND LP | ||||||||||||||||||||
PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TRUST SERIES 2018-2A | ||||||||||||||||||||
PRPM-2022-1 | ||||||||||||||||||||
QATAR GOVT | ||||||||||||||||||||
RBSSP RESECURITIZATION TRUST 2009-9 | ||||||||||||||||||||
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | ||||||||||||||||||||
REALKREDIT DANMARK A/S | ||||||||||||||||||||
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA MEDICAL CENTER POOLED REVENUE | ||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2006-QO3 | ||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL ASSET SECS CORP 2005-KS12 | ||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL ASSET SECURITIES 2005-EMX4 | ||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL ASSET SECURITIES 2005-KS8 | ||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES 32 PLC 32A | ||||||||||||||||||||
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||||
ROMANIA GOVT | ||||||||||||||||||||
RUTGERS THE STATE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
SA GLOBAL SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||||||
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC SAMMONS FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/34 6.875 | ||||||||||||||||||||
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC SAMMONS FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/31 3.35 | ||||||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2023 6 A3 | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2023 6 C | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2023 6 B | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC 2004-NC1 | ||||||||||||||||||||
SEGOVIA EUROPEAN CLO 4-2017 DAC | ||||||||||||||||||||
SINGAPORE GOVT | ||||||||||||||||||||
SITKA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
SKY LEASE AVIATION 2017-1 | ||||||||||||||||||||
SKYMILES IP LTD | ||||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-10A | ||||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-12X | ||||||||||||||||||||
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||||||
SMRT 2022-MINI | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
SOUND POINT CLO XII LTD 2016-2A | ||||||||||||||||||||
SOUND POINT CLO XV LTD 2017-1A | ||||||||||||||||||||
SOUND POINT CLO XVI LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
SPIRIT AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-1A | ||||||||||||||||||||
ST PAULS CLO 4A | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
STANWICH MORTGAGE LOAN CO LLC 2019-NPB1 | ||||||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY MORTGAGE TRUST 2021-FL2 | ||||||||||||||||||||
STATE OF RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
STEELE CREEK CLO LTD 2015-1A | ||||||||||||||||||||
STONEPEAK 2021-1 ABS | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MTG LN 2004-1 | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET INVESTMENT LN TR 2004-2 | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET INVST LN TR 2005-5 | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR6 | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET SEC CORP 2006-WF1 | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET SECUR CORP 2006-WF4 | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
SUTTER HEALTH | ||||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO XVII LTD 2016-17A | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA (TIAA-CREF) | ||||||||||||||||||||
TELOS CLO LTD 2014-5A | ||||||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
TESCO PROPERTY FIN 4 PLC | ||||||||||||||||||||
TESCO PROPERTY FINANCE 3 PLC | ||||||||||||||||||||
TESCO PROPERTY FINANCE 6 PLC | ||||||||||||||||||||
TEXAS ELECTRIC MARKET STABILIZATION FUNDING N LLC | ||||||||||||||||||||
TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
THE FORD FOUNDATION | ||||||||||||||||||||
THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | ||||||||||||||||||||
TICP CLO III-2 LTD 2018-3R | ||||||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
TOLEDO EDISON CO | ||||||||||||||||||||
TORO EUROPEAN CLO 3 DAC 3A | ||||||||||||||||||||
TORO EUROPEAN CLO 6 DAC 6A | ||||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 19-A13A | ||||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 | ||||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
UBS AG / STAMFORD BRANCH | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2014-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2016-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2016-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2019-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
UNITED STATES GOVT | ||||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF MICHIGAN | ||||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF VIRGINIA UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN UNIHGR 12/99 FIXED 3.227 | ||||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF VIRGINIA UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN UNIHGR 09/17 FIXED 4.179 | ||||||||||||||||||||
UROPA SECURITIES PLC 2008-1 UROPA SECURITIES PLC UROPA 2008 1 A REGS | ||||||||||||||||||||
UROPA SECURITIES PLC 2008-1 UROPA SECURITIES PLC UROPA 2008 1 B REGS | ||||||||||||||||||||
UROPA SECURITIES PLC 2008-1 UROPA SECURITIES PLC UROPA 2008 1 M1 REGS | ||||||||||||||||||||
UROPA SECURITIES PLC 2008-1 UROPA SECURITIES PLC UROPA 2008 1 M2 REGS | ||||||||||||||||||||
US AIRWAYS 2013-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL 2022-1A | ||||||||||||||||||||
VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A ARR 144A | ||||||||||||||||||||
VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A AR 144A | ||||||||||||||||||||
VENTURE CLO LTD 2014-17A | ||||||||||||||||||||
VENTURE XXIV CLO LTD 2016-24A | ||||||||||||||||||||
VERIZON MASTER TRUST 2023-6 | ||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-6 | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA (VMED O2 UK FINANCING I PLC) | ||||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
WABTEC CORP (AKA: WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP) | ||||||||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MORTGAGES 3A | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2004-AR13 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2005-AR2 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2006-AR3 | ||||||||||||||||||||
WAVE TRUST 2019-1 | ||||||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-ONL | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO HOME EQUITY ABS SER 2004-2 | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST 2005-3 | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO MTGE BACKED SEC 2007-AR6 | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO MTGE BACKED SEC TR 2006-AR6 | ||||||||||||||||||||
WESTJET AIRLINES LTD | ||||||||||||||||||||
WYNN MACAU LIMITED | ||||||||||||||||||||
ZEPHYRUS CAPITAL AVIATION PARTNERS LTD 2018-1 |