Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$590.13 mm
Liabilities
$1.85 mm
Net assets
$588.28 mm
Number of holdings
202.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| Aerovias de Mexico S.A. de C.V. (GTD by Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V.) | ||||||||||||||||||||
| AFRICA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| AIRPORT AUTHORITY HK | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Altice France Holding S.A. | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambarella Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| Amynta Agency Borrower Inc. (ICE LIBOR plus 400 bps) | ||||||||||||||||||||
| AngloGold Ashanti Holdings plc (GTD by AngloGold Ashanti Ltd.) | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Atento Luxco 1 S.A. | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| Avaya Inc. (ICE LIBOR plus 425 bps) | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Mercantil del Norte S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK25 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK21 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B18 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings I | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| Block Financial LLC (GTD by H&R Block Inc.) | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| BMO 2022-C1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 20-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technolog | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELEC PEC SPA | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Circuit of the Americas LLC Series D | ||||||||||||||||||||
| CITADEL FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA B UNITS SHELL COTA B UNITS SHELL | ||||||||||||||||||||
| COTA Racing & Entertainment LLC Class B COTA Racing & Entertainment LLC Class B | ||||||||||||||||||||
| COTA Racing & Entertainment LLC Class B COTA Racing & Entertainment LLC Class B | ||||||||||||||||||||
| COTA Racing & Entertainment LLC Class B COTA Racing & Entertainment LLC Class B | ||||||||||||||||||||
| COTA Racing & Entertainment LLC Class B COTA Racing & Entertainment LLC Class B | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| COTA SERIES D COTA SERIES D | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust Series 2018-RPL8 Class A1 (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc. | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| E.ON AG | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Series 2018-1 Class B1 (Mortgage spread to 10-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating L.P. | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EPIC Crude Services L.P. (ICE LIBOR plus 500 bps) | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 615 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 562 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
| FEL ENERGY VI SARL | ||||||||||||||||||||
| FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-K733 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K60 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS MED CARE III | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Parent | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| General Motors | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENM CAPITAL LABUAN | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline plc | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Gold Gold | ||||||||||||||||||||
| Gold Gold | ||||||||||||||||||||
| Gold Gold | ||||||||||||||||||||
| Gold Gold | ||||||||||||||||||||
| GOLD SPOT $/OZ - GOLD BULLION | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aval Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| HARVEST OPERATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| HAYMON HOLDINGS SERIES H | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC (ICE LIBOR plus 375 bps) | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Hillman Group Inc. (The) (ICE LIBOR plus 350 bps) | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust Series 2019-1 Class B1 (Mortgage spread to 10-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| Hub International Ltd. (ICE LIBOR plus 300 bps) | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | ||||||||||||||||||||
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Europe ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips Electronics N.V. Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Laredo Petroleum Inc. | ||||||||||||||||||||
| Largan Precision Co. Ltd. Largan Precision Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Largan Precision Co. Ltd. Largan Precision Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc. (ICE LIBOR plus 375 bps) | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Masimo Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investo | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Nestle S.A. Registered Shares | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owner Trust Rece | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NTPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PBF Holding Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard S.A. | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance B.V. (GTD by Petroleo Brasileiro S.A.) | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DEL PERU SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H Shares | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc. Class A Pinterest Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc. Class A Pinterest Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| POPULAR INC | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| Province of Mendoza | ||||||||||||||||||||
| PRP Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PVH CORP | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| RECV CGB 3.27 11/19/30TRS | ||||||||||||||||||||
| RECV CGB 3.81 9/14/50TRS | ||||||||||||||||||||
| Refinitiv U.S. Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Republic of Argentina | ||||||||||||||||||||
| Republic of Chile | ||||||||||||||||||||
| Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Scotland Group plc (The) | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 Index S&P 500 Index | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 Index S&P 500 Index | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc. | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Skechers USA Inc | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| Staples Inc. (ICE LIBOR plus 500 bps) | ||||||||||||||||||||
| State Bank of India | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
| Surgery Center Holdings Inc. (ICE LIBOR plus 325 bps) | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd. Class B Teck Resources Ltd. Class B | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd. Class B Teck Resources Ltd. Class B | ||||||||||||||||||||
| TEMASEK FINANCIAL I LTD | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. (GTD by Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||||
| TRANSURBAN FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2020-1 B PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| USI Inc. (ICE LIBOR plus 300 bps) | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verizon Master Trust | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Series 2018-3 Class B1 (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Series 2019-1 Class B1 (Mortgage spread to 10-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Series 2019-2 Class B1 (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart Stores Inc. | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| West Corp. | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| Wolverine Escrow LLC Wolverine Escrow LLC | ||||||||||||||||||||
| Wolverine Escrow LLC Wolverine Escrow LLC | ||||||||||||||||||||
| Wolverine Escrow LLC Wolverine Escrow LLC | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zimvie Inc | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |