Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$586.33 mm
Liabilities
$30.02 mm
Net assets
$556.31 mm
Number of holdings
84.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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AbbVie Inc | ||||||||||||||||||
ABN Amro Mortgage Corp ABN Amro Mortgage Corp 5.50 | ||||||||||||||||||
ABN Amro Mortgage Corp ABN Amro Mortgage Corp 5.50 | ||||||||||||||||||
Adobe Inc | ||||||||||||||||||
AEP Transmission Co LLC | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.50 07/15/2025 | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65 10/29/2024 | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.15 10/29/2023 | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.00 10/29/2028 | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.40 10/29/2033 | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85 10/29/2041 | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.30 01/23/2023 | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.88 01/16/2024 | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.50 09/15/2023 | ||||||||||||||||||
Aetna Inc | ||||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Trust 2014-3 | ||||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Trust 2015-7 | ||||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Trust 2016-3 | ||||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||
Air Lease Corp | ||||||||||||||||||
Aligned Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
Ameren Corp | ||||||||||||||||||
Ameren Illinois Co | ||||||||||||||||||
American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||
American International Group Inc | ||||||||||||||||||
American Tower Corp | ||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||
Amgen Inc | ||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO Ltd | ||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2019-5 | ||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2019-6 | ||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2019-4 | ||||||||||||||||||
Anthem Inc | ||||||||||||||||||
Aon Corp | ||||||||||||||||||
Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | ||||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||||
Ares Capital Corp | ||||||||||||||||||
ARES CLO | ||||||||||||||||||
Arroyo Mortgage Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||
Arroyo Mortgage Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||
Arroyo Mortgage Trust 2021-1R Arroyo Mortgage Trust 2021-1R 1.48 | ||||||||||||||||||
Arroyo Mortgage Trust 2021-1R Arroyo Mortgage Trust 2021-1R 1.64 | ||||||||||||||||||
Assured Guaranty US Holdings Inc | ||||||||||||||||||
AT&T Inc | ||||||||||||||||||
Athene Global Funding | ||||||||||||||||||
Autodesk Inc | ||||||||||||||||||
AutoNation Inc | ||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Ltd | ||||||||||||||||||
Banco Santander SA | ||||||||||||||||||
Bank of America | ||||||||||||||||||
Bank of America Corp | ||||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||
Bank of Montreal/Chicago IL 5.02 07/03/2023 | ||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||
Barton Capital SA | ||||||||||||||||||
BDS Ltd | ||||||||||||||||||
Bean Creek CLO | ||||||||||||||||||
Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||||||
Bellemeade Re 2019-3 Ltd | ||||||||||||||||||
Bellemeade Re 2021-2 Ltd Bellemeade Re 2021-2 Ltd 6.32 | ||||||||||||||||||
Bellemeade Re 2021-2 Ltd Bellemeade Re 2021-2 Ltd 7.16 | ||||||||||||||||||
Bennington Stark Capital Co LLC | ||||||||||||||||||
Biogen Inc | ||||||||||||||||||
Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd | ||||||||||||||||||
Blackstone Holdings Finance Co LLC | ||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund | ||||||||||||||||||
Block Financial LLC Block Financial LLC 3.88 08/15/2030 | ||||||||||||||||||
Block Financial LLC Block Financial LLC 2.50 07/15/2028 | ||||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC | ||||||||||||||||||
BlueMountain CLO Ltd | ||||||||||||||||||
BMW US Capital LLC | ||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||
Board of Regents of the University of Texas System | ||||||||||||||||||
BOC Aviation USA Corp | ||||||||||||||||||
Boeing Co/The | ||||||||||||||||||
BONNEVILLE POWER ADMIN | ||||||||||||||||||
Boston Properties LP | ||||||||||||||||||
BRE Grand Islander Timeshare Issuer 2017-A LLC | ||||||||||||||||||
Brighthouse Financial Global Funding | ||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||
British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||
British Telecommunications PLC | ||||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.88 01/15/2027 | ||||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.13 01/15/2025 | ||||||||||||||||||
Broadcom Inc | ||||||||||||||||||
Broadstone Net Lease LLC | ||||||||||||||||||
Bunker Hill Loan Depositary Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||
Bunker Hill Loan Depositary Trust 2019-3 | ||||||||||||||||||
Bunker Hill Loan Depositary Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe L | ||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC 3.75 04/01/2024 | ||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC 3.00 04/01/2025 | ||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV2 | ||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIVA | ||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 7.45 | ||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 7.85 | ||||||||||||||||||
BX Trust 2019-OC11 BX Trust 2019-OC11 3.20 | ||||||||||||||||||
BX Trust 2019-OC11 BX Trust 2019-OC11 3.86 | ||||||||||||||||||
BXMT Ltd | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond | ||||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||
Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||
Carlyle Group Inc/The | ||||||||||||||||||
CARS-DB5 LP | ||||||||||||||||||
Caterpillar Financial Services Corp | ||||||||||||||||||
CBAM Ltd | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec23 | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar23 | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun24 | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | ||||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | ||||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||
CD 2016-CD1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
CD 2016-CD2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Celgene Corp | ||||||||||||||||||
Cendant Mort Capital LLC CDMC Mort Pas Thr Ce Se 03 6 | ||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||
Chariot Funding LLC | ||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.13 07/01/2049 | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.50 06/01/2041 | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.48 10/23/2045 | ||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp | ||||||||||||||||||
CHESHAM FINANCE LIMITED SERIES I | ||||||||||||||||||
Chevron Corp | ||||||||||||||||||
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-5 | ||||||||||||||||||
CHNGE Mortgage Trust 2022-3 | ||||||||||||||||||
Chubb INA Holdings LLC | ||||||||||||||||||
CI Financial Corp | ||||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||||
Cigna Corp | ||||||||||||||||||
Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust 2019-IMC1 | ||||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec23 | ||||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Sep23 | ||||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Jun23 | ||||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Mar23 | ||||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec22 | ||||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Mar22 | ||||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec21 | ||||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Sep21 | ||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||
Cologix Canadian Issuer LP | ||||||||||||||||||
COLT 2020-1 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||
COLT 2021-HX1 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||
Comcast Corp | ||||||||||||||||||
COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM 2015-3BP Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM 2016-CR28 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM 2017-PANW Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | ||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||||||||||||
Core Industrial Trust 2015-TEXW | ||||||||||||||||||
Core Industrial Trust 2015-WEST | ||||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||
Cox Communications Inc | ||||||||||||||||||
Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York 0.00 01/03/2022 | ||||||||||||||||||
Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York 0.00 07/01/2020 | ||||||||||||||||||
Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 6.60 | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 6.97 | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2017 HL1 A3 144A | ||||||||||||||||||
Crown Castle International Corp | ||||||||||||||||||
Crown Point Capital Co LLC | ||||||||||||||||||
CSMC 2019-AFC1 Trust | ||||||||||||||||||
CSMC 2020-NQM1 Trust | ||||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM2 | ||||||||||||||||||
CSMC Series 2019-NQM1 | ||||||||||||||||||
CSMC Trust 2015-WIN1 | ||||||||||||||||||
CubeSmart LP | ||||||||||||||||||
CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 6.02 06/15/2026 | ||||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 4.90 10/01/2026 | ||||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 6.02 06/15/2026 | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG/New York NY | ||||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance BV | ||||||||||||||||||
Discover Bank | ||||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||||
Discovery Communications LLC | ||||||||||||||||||
DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||
Dow Chemical Co/The | ||||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund Dryden 43 Senior Loan Fund 3.09 | ||||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund Dryden 64 CLO Ltd 1.10 | ||||||||||||||||||
Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||
Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||
Duke University Health System Inc | ||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||
Enbridge Inc | ||||||||||||||||||
Energy Transfer Operating LP | ||||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||
Equinix Inc | ||||||||||||||||||
Equinor ASA | ||||||||||||||||||
Essential Utilities Inc | ||||||||||||||||||
Essex Portfolio LP | ||||||||||||||||||
Exelon Generation Co LLC | ||||||||||||||||||
Express Scripts Holding Co | ||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust 2021-ESH | ||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 8.03 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.15 | ||||||||||||||||||
FARM 21-1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks | ||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
First-Citizens Bank & Trust Co | ||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||
FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||
Fiserv Inc | ||||||||||||||||||
Five Corners Funding Trust II | ||||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp 5.04 07/03/2023 | ||||||||||||||||||
FNB Corp/PA | ||||||||||||||||||
Ford Motor Co | ||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.69 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.52 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool 6.00 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool 3.00 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.35 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.45 | ||||||||||||||||||
FS KKR Capital Corp | ||||||||||||||||||
Galton Funding Mortgage Trust 2020-H1 | ||||||||||||||||||
GCAT 2019-NQM1 LLC | ||||||||||||||||||
GCAT 2019-NQM3 Trust | ||||||||||||||||||
General Electric Co | ||||||||||||||||||
General Motors Co | ||||||||||||||||||
General Motors Financial Co Inc | ||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||
Glencove Funding LLC | ||||||||||||||||||
Global Atlantic Fin Co | ||||||||||||||||||
Global Payments Inc | ||||||||||||||||||
Global SC Finance VII Srl Global SC Finance VII Srl 2.17 | ||||||||||||||||||
Global SC Finance VII Srl Global SC Finance VII Srl 1.86 | ||||||||||||||||||
Global SC Finance VII Srl Global SC Finance VII Srl 1.95 | ||||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corp | ||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Opportunities | ||||||||||||||||||
Goldentree Loan Opportunities Ltd | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The INFL 1.87 05/23/26 | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The Goldman Sachs Group Inc/The 3.81 04/23/2029 | ||||||||||||||||||
Golub Capital BDC Inc | ||||||||||||||||||
Goodgreen 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||
Goodgreen Trust | ||||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||
Grace Trust 2020-GRCE | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-STAY | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | ||||||||||||||||||
GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC | ||||||||||||||||||
Halliburton Co | ||||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||
HCA Inc | ||||||||||||||||||
Hercules Capital Inc | ||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing II LP | ||||||||||||||||||
Hess Corp | ||||||||||||||||||
Hill City Funding Trust | ||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2014-A | ||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2017-A | ||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2019-A | ||||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables 2019-1 Owner Trust | ||||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||
Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||
HP Inc | ||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||
Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM1 | ||||||||||||||||||
Infor Inc | ||||||||||||||||||
Instar Leasing III, LLC | ||||||||||||||||||
Intel Corp | ||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||
International Business Machines Corp | ||||||||||||||||||
International Lease Finance Co | ||||||||||||||||||
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2013-1 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2014-5 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 | ||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 | ||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK N.A | ||||||||||||||||||
Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | ||||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||
KKR CLO Trust KKR CLO Ltd 22 6.73 | ||||||||||||||||||
KKR CLO Trust KKR Clo 19 Ltd 1.63 | ||||||||||||||||||
KKR Static CLO Trust KKR Static CLO I LTD 7.32 | ||||||||||||||||||
KKR Static CLO Trust KKR Static CLO I LTD 7.93 | ||||||||||||||||||
KLA Corp | ||||||||||||||||||
Kroger Co/The | ||||||||||||||||||
Landesbank Baden-Wuerttemberg | ||||||||||||||||||
LCH.Clearnet Group Ltd | ||||||||||||||||||
Lennar Corp | ||||||||||||||||||
Liberty Street Funding LLC | ||||||||||||||||||
Life Storage LP | ||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||
LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC 0.00 04/04/2024 | ||||||||||||||||||
LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC 0.00 01/11/2022 | ||||||||||||||||||
LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC 0.00 10/14/2021 | ||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||
Magallanes Inc | ||||||||||||||||||
Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||
Magnetite CLO Ltd | ||||||||||||||||||
Magnetite Xxix Ltd | ||||||||||||||||||
Main Street Capital Corp | ||||||||||||||||||
Marathon CLO Ltd | ||||||||||||||||||
Markel Corp | ||||||||||||||||||
McDonald's Corp | ||||||||||||||||||
Medtronic Inc | ||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||
MF1 Multifamily Housing Mortga | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||
Moody's Corp | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 3.45 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 3.40 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||
Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||
MVW 2019-2 LLC | ||||||||||||||||||
MVW Owner Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||
National Retail Properties Inc | ||||||||||||||||||
Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||
Natwest Group PLC | ||||||||||||||||||
NatWest Markets PLC | ||||||||||||||||||
NetApp Inc | ||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2017-5 | ||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2020-NQM | ||||||||||||||||||
New York Life Global Funding | ||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Noble Energy Inc | ||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||
Northwell Healthcare Inc | ||||||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.30 06/18/2029 | ||||||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.15 05/01/2027 | ||||||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.70 05/01/2025 | ||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||
Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5.00% 06/01/2030 | ||||||||||||||||||
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5.00% 12/01/2030 | ||||||||||||||||||
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5.00% 12/01/2031 | ||||||||||||||||||
Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust | ||||||||||||||||||
Oracle Corp | ||||||||||||||||||
Owl Rock Capital Corp | ||||||||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd | ||||||||||||||||||
Paramount Global | ||||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||
PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||
Pfizer Inc | ||||||||||||||||||
PG&E Energy Recovery Funding LLC | ||||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||||
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | ||||||||||||||||||
Physicians Realty LP | ||||||||||||||||||
Piedmont Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||
PPL Electric Utilities Corp | ||||||||||||||||||
Progress Residential 2019-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||
Progress Residential 2019-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||
Progress Residential 2019-SFR4 Trust | ||||||||||||||||||
Progress Residential 2021-SFR1 | ||||||||||||||||||
Progress Residential 2021-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||
Progress Residential 2021-SFR8 Trust | ||||||||||||||||||
Progress Residential Trust | ||||||||||||||||||
Prospect Capital Corp | ||||||||||||||||||
Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||
Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||
Qorvo Inc | ||||||||||||||||||
QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||
Republic Services Inc | ||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty LP | ||||||||||||||||||
Roche Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd 7.39 | ||||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd 1.78 | ||||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 1.86 | ||||||||||||||||||
Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction LLC | ||||||||||||||||||
Safehold Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||
salesforce.com Inc | ||||||||||||||||||
Sammons Financial Group Inc Sammons Financial Group Inc 4.75 04/08/2032 | ||||||||||||||||||
Sammons Financial Group Inc Sammons Financial Group Inc 3.35 04/16/2031 | ||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 03/48 3.448 | ||||||||||||||||||
SBL Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Schlumberger Investment SA | ||||||||||||||||||
Security Benefit Global Funding | ||||||||||||||||||
Sempra | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2014-3 | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2014-4 | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2017-7 | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2018-7 | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2021-5 | ||||||||||||||||||
ServiceMaster Funding LLC | ||||||||||||||||||
SG Residential Mortgage Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
Shelter Growth CRE Issuer Ltd | ||||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | ||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2015-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2016-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2019-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2019-3 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2021-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||
Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||
Sky Ltd | ||||||||||||||||||
SLG Office Trust 2021-OVA | ||||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||||
Sound Point CLO Ltd | ||||||||||||||||||
Southern Co Gas Capital Corp | ||||||||||||||||||
Southwestern Public Service Co | ||||||||||||||||||
Spirit Realty LP | ||||||||||||||||||
STAR 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||
Starwood Mortgage Residential Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||
Stewart Information Services Corp | ||||||||||||||||||
STORE Capital Corp | ||||||||||||||||||
Stratus CLO LTD | ||||||||||||||||||
Stryker Corp | ||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | ||||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP Sun Communities Operating LP 2.30 11/01/2028 | ||||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP Sun Communities Operating LP 2.70 07/15/2031 | ||||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners Operations LP | ||||||||||||||||||
Swedbank AB | ||||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC Taco Bell Funding LLC 2.54 | ||||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC Taco Bell Funding LLC 2.29 | ||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software Inc | ||||||||||||||||||
Teachers Insurance & Annuity Association of America | ||||||||||||||||||
Telefonica Emisiones SA | ||||||||||||||||||
Tennessee Valley Authority | ||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-3 | ||||||||||||||||||
Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 Towd Point Mortgage Trust 2017-2 3.25 | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 Towd Point Mortgage Trust 2017-2 2.75 | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||
Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||
Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 05/15/2030 | ||||||||||||||||||
Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 05/15/2030 | ||||||||||||||||||
Treman Park CLO | ||||||||||||||||||
Tricon American Homes 2020-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||
Triton Container Finance VI LLC | ||||||||||||||||||
Truist Bank | ||||||||||||||||||
Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||
UBS AG | ||||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||
UniCredit SpA | ||||||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | ||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||
University of California | ||||||||||||||||||
Upjohn Inc Upjohn Inc 2.70 06/22/2030 | ||||||||||||||||||
Upjohn Inc Upjohn Inc 4.00 06/22/2050 | ||||||||||||||||||
US Bancorp | ||||||||||||||||||
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||
Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp | ||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust 2019-A | ||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2020-1 Verus Securitization Trust 2020-1 2.72 | ||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2020-1 Verus Securitization Trust 2020-1 2.64 | ||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2021-5 | ||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2022-3 | ||||||||||||||||||
Viacom Inc | ||||||||||||||||||
Viatris Inc | ||||||||||||||||||
Virginia Electric & Power Co | ||||||||||||||||||
Vista Point Securitization Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||
Vista Point Securitization Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||
VMware Inc | ||||||||||||||||||
VSE 2017-A VOI Mortgage LLC | ||||||||||||||||||
Walmart Inc | ||||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-S11 Trust | ||||||||||||||||||
Waste Management Inc | ||||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd | ||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 4.96 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 4.97 | ||||||||||||||||||
Welltower Inc | ||||||||||||||||||
Wendy's Funding LLC | ||||||||||||||||||
Westlake Chemical Corp | ||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||
WestRock Co | ||||||||||||||||||
Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||
Wind River CLO Ltd | ||||||||||||||||||
WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 | ||||||||||||||||||
Wisconsin Power and Light Co | ||||||||||||||||||
Workday Inc | ||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||
Zoetis Inc |