| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| A10 BRIDGE ASSET FINANCING 2020-C LLC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2004-OP1 | ||||||||||||||||||||
| ACREC 2023-FL2 LLC | ||||||||||||||||||||
| ADCB FINANCE (CAYMAN) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/24 1.65 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 01/25 3.5 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 01/24 4.875 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/23 1.15 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 09/23 4.5 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 05/22 3.5 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 12/21 4.45 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 07/22 4.625 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/21 5 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 05/21 4.5 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/20 4.625 | ||||||||||||||||||||
| AES - IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 6 LTD 2020-6A | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUST #1 | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD 2015-6A ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A | ||||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD 2015-6A ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A ARR 144A | ||||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD 2018-10A | ||||||||||||||||||||
| AOZORA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2017-FL3 | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2019-FL1 | ||||||||||||||||||||
| ARBOUR CLO IV DAC 4A | ||||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2018-CRE2 | ||||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2019-CRE3 | ||||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2020-CRE4 | ||||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2022-CRE7 | ||||||||||||||||||||
| ARES L CLO LTD 2018-50A | ||||||||||||||||||||
| ARES XXXIV CLO LTD 2015-2A | ||||||||||||||||||||
| ARKANSAS STUDENT LOAN AUTHORITY 2010-1 | ||||||||||||||||||||
| AROUNDTOWN SA | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| ASSURANT INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2018-ATRM | ||||||||||||||||||||
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC (AKA: IBERDROLA USA INC; ENERGY EAST CORPORATION) | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS (PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD) | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AVON FINANCE 4A | ||||||||||||||||||||
| AVON FINANCE NO 2 PLC 2A | ||||||||||||||||||||
| AXIS BANK LTD/DUBAI BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BACARDI-MARTINI BV | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL EURO 2018-2 DAC 18-2A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-AHT | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-RLJ | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANCORP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-CRE4 | ||||||||||||||||||||
| BANCORP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-CRE6 | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HONG KONG BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA MTG SEC 2002-G | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA/SYDNEY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANK OF QUEENSLAND LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD/SYDNEY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (BFCM) | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARINGS BDC STATIC CLO LTD 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| BARRY CALLEBAUT SERVICES NV | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORPORATION BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORPORATION BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-RN1 | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-RN2 | ||||||||||||||||||||
| BDS 2022-FL12 LLC | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS SECOND LIEN TRUST 2007 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2003-8 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-7 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSETBK SECU INC 2002- | ||||||||||||||||||||
| BEAST MORTGAGE TRUST 2022-1700 | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST 2019-B12 | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BGC GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BGCLO 19A | ||||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| BMW CANADA AUTO TRUST 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| BMW FINANCE N V | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2023-2 BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2023 2 A3 | ||||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2023-2 BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2023 2 A2 | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION (USA) CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LIMITED (AKA: BOC AVIATION PTE LTD) | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BRASS NO 8 PLC 8A | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CRP / CAYMN FI COMPANY GUAR 01/21 2.2 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CRP / CAYMN FI COMPANY GUAR 01/22 3 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD US HOLDINGS INC BROOKFIELD US HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD US HOLDINGS INC BROOKFIELD US HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| BSREP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-DC | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-MFM1 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STATE | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CANADA GOVT | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| CARDS II TRUST 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| CARDS II TRUST 2023-2A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES 2018-2A | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CARVAL CLO LTD 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P2 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-P3 | ||||||||||||||||||||
| CATHEDRAL LAKE CLO LTD 2015-2A | ||||||||||||||||||||
| CBAM 2018-5 LTD 8A | ||||||||||||||||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CENTRICA PLC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 VAR | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/22 4.464 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/20 3.579 | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC 2017-3A | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC 2018-2A | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC 2020-1A | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD 2017-4A | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CIGNA HOLDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CIMIC GROUP LTD (AKA: LEIGHTON HOLDINGS LTD) | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 2017-A5 | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 2018-A4 | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-C | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-6 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP/DEUTSCHE BK COMM MTGE 2006-CD3 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CIVIC MORTGAGE LLC 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CLECO POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| CLNC 2019-FL1 LTD | ||||||||||||||||||||
| CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL NV | ||||||||||||||||||||
| CNO GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE (2011) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| COLONY AMERICAN FINANCE LTD 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| COLONY MORTGAGE CAPITAL SERIES LTD 2019-IKPR | ||||||||||||||||||||
| COLT 2020-1R MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| COLT 2024-1 MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM 2021-2400 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST 2020-CBM | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2013-CR6 | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2017-AGS | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL AIRLINES 2012-2 CLASS B PASS THRU CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2002-3 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES 2004-BC5 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-R2 | ||||||||||||||||||||
| CQS US CLO 2022-2A LTD CQS US CLO 2022 2, LTD. CQS 2022 2A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| CQS US CLO 2022-2A LTD CQS US CLO 2022 2, LTD. CQS 2022 2A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/SYDNEY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP 2002-P1A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2017-CHOP | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL4 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL8 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL9 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 2020-RPL6 | ||||||||||||||||||||
| CRESTLINE DENALI CLO XIV LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTG SEC CORP 2002-HE1 | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2003-AR15 | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2021-INV1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2022-RPL4 | ||||||||||||||||||||
| CSMC TRUST 2021-RPL4 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS RETAIL TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 06/23 5.45 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/21 4.42 | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DLLAA LLC 2023 1A | ||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DORCHESTER PARK CLO LTD 2015-1A | ||||||||||||||||||||
| DRSLF-2017-54A | ||||||||||||||||||||
| DRUG ROYALTY II LP 1 SERIES 2014-1 | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 38 SENIOR LOAN FUND 2015-38A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN EURO CLO 16-46A | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| EDUCATIONAL SERVICES OF AMERICA INC 2012-2 | ||||||||||||||||||||
| EFS VOLUNTEER LLC 2010-1 | ||||||||||||||||||||
| EGCLO 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| EKSPORTFINANS ASA | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | ||||||||||||||||||||
| ELEVATIONLTD CLO 2014-2 | ||||||||||||||||||||
| ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM 2021-A LLC | ||||||||||||||||||||
| EMC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EMIRATES NBD PJSC/LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP / REGENCY ENERGY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP (AKA: ENERGY TRANSFER PARTNERS LP) | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA (AKA: GDF SUEZ) | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2023-3 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2022-3 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FUNDING LLC 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EQT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ETSA UTILITIES FINANCE | ||||||||||||||||||||
| EUROHOME UK MORTGAGES 2007-1 A | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN LOAN CONDUIT 36A | ||||||||||||||||||||
| EVERGREEN CREDIT CARD TRUST SERIES 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| EXANTAS CAPITAL CORP 2020-RSO9 | ||||||||||||||||||||
| EXELON GENERATION COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2021-ESH | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2004-11 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2004-63 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2006-118 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2007-109 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2007-7 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2024-38 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE WHOLE LOAN 2003-W-8 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK (FLHB) | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION (FREDDIE MAC) | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8006 FR 08/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZN2887 FR 01/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZA6548 FR 03/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8005 FR 08/49 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZT1951 FR 05/49 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH SEC T-63 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THRU SEC T-61 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THRU SEC T-62 | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD AUTO TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| FIGUEROA CLO LTD 2013-2A | ||||||||||||||||||||
| FIGUEROA CLO LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| FINANCE AMERICA MTGE LOAN TRUST 2004-2 | ||||||||||||||||||||
| FINSBURY SQUARE 19-3 | ||||||||||||||||||||
| FINSBURY SQUARE 2018-2 PLC 18-2 | ||||||||||||||||||||
| FINSBURY SQUARE 2019-1 PLC 19-1 | ||||||||||||||||||||
| FINSBURY SQUARE 2020-2A | ||||||||||||||||||||
| FINSBURY SQUARE 21-1GRA | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTKEY HOMES 2020-SFR2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| FLEX LTD (AKA: FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD) | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 775852 FN 03/44 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 795297 FN 07/44 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FN DUS POOL | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 606712 FN 10/31 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA2474 FN 07/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA2538 FN 10/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1238 FN 03/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3536 FN 12/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3746 FN 08/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3937 FN 02/50 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BH4101 FN 10/47 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1921 FN 08/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3774 FN 09/49 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST 2019-BA | ||||||||||||||||||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST 2021-AA | ||||||||||||||||||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST II SERIES 2022-AA ASSET-BACKED NOTES | ||||||||||||||||||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST II SERIES 2023-BA ASSET-BACKED NOTES | ||||||||||||||||||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST II SERIES 2024-AA ASSET-BACKED NOTES | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2022-C | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2022-D | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2559 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3411 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3927 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4948 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4950 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC WHOLE LOAN SECURITIES TRUST 2015-SC02 | ||||||||||||||||||||
| FREMONT HOME LOAN TRUST 2005-A | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE II INC | ||||||||||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GALLATIN CLO IX LTD 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| GALLATIN FUNDING LTD, GALLATIN CLO VII LLC 2017-1A GALLATIN LOAN MANAGEMENT, LLC GALL 2017 1A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| GALLATIN FUNDING LTD, GALLATIN CLO VII LLC 2017-1A GALLATIN LOAN MANAGEMENT, LLC GALL 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GATX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2019-4 LLC | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2021-NQM3 TRUST | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2022-HX1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| GCT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-GCT | ||||||||||||||||||||
| GEMGARTO 2021-1 PLC 21 -1A | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL FUNDING CANADA | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLG EURO CLO III DAC A | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2022-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| GMF CANADA LEASING TRUST ASSET-BACKED NOTES SERIES 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| GMF CANADA LEASING TRUST ASSET-BACKED NOTES SERIES 2024-1A GMF CANADA LEASING TRUST GCOLT 2024 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| GMF CANADA LEASING TRUST ASSET-BACKED NOTES SERIES 2024-1A GMF CANADA LEASING TRUST GCOLT 2024 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080579 G2 02/32 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 785540 G2 05/71 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN CREDIT CARD TRUST 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 2 LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 4 LTD | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES LTD 2014-9A | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODMAN US FINANCE TWO LLC | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2012-H11 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2012-H12 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2015-H30 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016-H02 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016-H04 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016-H07 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016-H11 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016-H24 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2020-17 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2020-21 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2021-122 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2021-97 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2021-98 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-H11 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-H12 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-H22 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-H23 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-H24 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-H27 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-HF15 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2024-H01 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2024-H07 | ||||||||||||||||||||
| GPMT LLC 2018-FL1 | ||||||||||||||||||||
| GREENPOINT MTGE FUNDING TR 2005-AR1 | ||||||||||||||||||||
| GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2019-FL2 | ||||||||||||||||||||
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 2022-GTWY | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-GC18 2014-GC18 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-500K | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-GR2 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR6 | ||||||||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| HALEON US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2005-2 | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | ||||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1X | ||||||||||||||||||||
| HAYFIN EMERALD CLO IV DAC 4A | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HERA COMMERCIAL MORTGAGE 2021-FL1 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ FLEET LEASE FUNDING LP 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-3A | ||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| HOLMES MASTER ISSUER PLC 18-1A | ||||||||||||||||||||
| HOLMES MASTER ISSUER PLC 18-2A | ||||||||||||||||||||
| HOME EQUITY PASS-THRU CERTS 2002-3 | ||||||||||||||||||||
| HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I TRUST 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| HOSPITALITY MORTGAGE TRUST 2019-HIT | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON AUTO TRUST 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2022-C | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2023-C | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | ||||||||||||||||||||
| ICICI BANK LTD/HONG KONG BRANCH | ||||||||||||||||||||
| IMPAC CMB TR 2004-10 | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | ||||||||||||||||||||
| INCITEC PIVOT LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION INTL LEASE FINANCE CORP SR UNSECURED 01/22 8.625 | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION INTL LEASE FINANCE CORP SR UNSECURED 04/21 4.625 | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION INTL LEASE FINANCE CORP SR UNSECURED 12/20 8.25 | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| INTOWN 2022-STAY MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-LAQ | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-PHH | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-FL12 | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO VIII LTD 2015-8A | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| JAPAN TOBACCO INC | ||||||||||||||||||||
| JDE PEETS NV | ||||||||||||||||||||
| JFIN CLO LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-INV3 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-12 | ||||||||||||||||||||
| JUPITER PLC 1A | ||||||||||||||||||||
| KEB HANA BANK (AKA: KOREA EXCHANGE BANK) | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KINBANE 2022-RPL 1 DAC 22-RPL1A | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 9 LTD | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 18 | ||||||||||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| KOREA SOUTHERN POWER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | ||||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | ||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2A | ||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3A | ||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| LANARK MASTER ISSUER PLC 19-1A | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LCM 30 LTD | ||||||||||||||||||||
| LCM LOAN INCOME FUND I LTD | ||||||||||||||||||||
| LCM LP 13A | ||||||||||||||||||||
| LCM XX LP 20A | ||||||||||||||||||||
| LCM XXII LTD 22A | ||||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS3 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS6 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS3 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS5 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-SL2 | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY LENDING ABS TRUST 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOANCORE ISSUER LTD 2019-CRE2 | ||||||||||||||||||||
| LOANCORE ISSUER LTD 2021-CRE5 | ||||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAN TR 2005-2 | ||||||||||||||||||||
| LOWE`S COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| LP CREDIT CARD ABS MASTER TRUST 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| LUXE TRUST 2021-TRIP | ||||||||||||||||||||
| M&T EQUIPMENT 2023-LEAF1 LLC | ||||||||||||||||||||
| M360 2021-CRE3 LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXVI LTD 2017-26A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XVIII LTD 2016-18A | ||||||||||||||||||||
| MARATHON CLO 14 LTD | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MARATHON STATIC CLO 2022-18A LTD | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2018-2A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2018-4A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II 2023-2A | ||||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II SERIES 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SEC TR 2004-OPT2 | ||||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SEC TR 2006-HE4 | ||||||||||||||||||||
| MBARC CREDIT CANADA INC 2024-AA | ||||||||||||||||||||
| MELLON RESIDENTIAL FUND CORP 2000-TBC3 | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | ||||||||||||||||||||
| MF1 2019-FL2 LTD | ||||||||||||||||||||
| MF1 2020-FL3 LTD | ||||||||||||||||||||
| MF1 2021-FL5 LTD | ||||||||||||||||||||
| MFA 2020-NQM2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO II 2013-2A | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO VIII 2018-8A | ||||||||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | ||||||||||||||||||||
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NMR1 | ||||||||||||||||||||
| MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD (AKA: DAEWOO SECURITIES CO LTD) | ||||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI HC CAPITAL AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD/ SYDNEY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2018-A | ||||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2022-B | ||||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2023-A | ||||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2024-A | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2004-HE4 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I 2007-T27 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-PLND | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGEIT TRUST 2005-1 | ||||||||||||||||||||
| MOTEL 6 TRUST 2017-MTL6 | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN HAWK CLO LTD 2013-2A | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO LLC 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| MP CLO VII LTD 2015-1A | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U5EXA9 PIMCO SWAPTION 4.9 PUT USD 20240909 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN26 XCME 20260915 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20240401 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U5EXA9 PIMCO SWAPTION 4.9 PUT USD 20240909 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U5EWA0 PIMCO SWAPTION 3.342 CALL USD 202409 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20240401 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 XCBT 20240319 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240208 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240208 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG41 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR24 XCBT 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR24 XCBT 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 XCBT 20240319 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT MAR25 XCME 20250617 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR24 XCBT 20240319 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231027 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC24 XCME 20250318 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT SEP23 XCME 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231208 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240208 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG40 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20240401 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240208 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231208 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240208 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20240401 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240208 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230818 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG39 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230526 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230526 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230530 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230515 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.75 01/13/22-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.8 01/13/22-23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 XCBT 20230322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 XCBT 20230322 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 XCBT 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 XCBT 20230322 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20230302 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG39 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230216 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230216 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230216 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230321 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230321 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN23 XCME 20230919 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN24 XCME 20240917 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.75 01/13/22-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.8 01/13/22-23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175172S8 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.35 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317523OB9 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.35 20221116 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317534Q57 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.5 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175474T1 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.6 20221019 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552T98 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.4 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553KY0 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.6 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG38 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.75 01/13/22-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.8 01/13/22-23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/2.59336 05/17/22-2Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/2.61125 05/12/22-2Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/2.70661 07/06/22-2Y* CME | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317562G00 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220720 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 317575GC6 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220720 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG38 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317565WP0 OTC ECAL G2 3.0 101.191406 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.75 01/13/22-22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.8 01/13/22-23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750JDY8 OTC EPUT FN 3.0 99.59375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512RE3 OTC EPUT FN 2.5 APR22 97.734375 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317513TY5 OTC EPUT FN 2.5 97.625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175157A6 OTC EPUT FN 2.5 98.484375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175159V8 OTC EPUT FN 2.5 98.34375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175208Y3 OTC EPUT FN 2.5 96.34375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521LB6 OTC ECAL FN 2.5 APR22 100 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526IH6 OTC EPUT FN 2.5 98.5625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526M57 OTC ECAL FN 2.5 98.523437 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317532DP1 OTC ECAL FN 3.0 JUN22 99.4375 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317533OW2 OTC EPUT FN 2.5 98.53125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535Q88 OTC EPUT FN 3.0 100.875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317536LF5 OTC ECAL FN 3.5 101.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317539IT3 OTC EPUT FN 2.5 97.65625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175411O8 OTC EPUT FN 3.5 99.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317541E71 OTC EPUT FN 2.5 98.390625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317541RZ5 OTC EPUT FN 3.0 98.914062 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546T66 OTC ECAL FN 2.5 APR22 99.734375 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552362 OTC EPUT FN 3.5 APR22 102,140625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552I66 OTC ECAL FN 2.5 98.46875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317554MU4 OTC EPUT FN 2.5 99.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555A75 OTC ECAL FN 3.5 101 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317562HN9 OTC EPUT FN 2.5 APR22 98.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317562KZ8 OTC ECAL FN 2.5 98.34375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317566SY4 OTC ECAL FN 3.0 100.78125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175729C1 OTC ECAL FN 2.5 98.828125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317572T39 OTC EPUT FN 3 100.414062 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317572VU6 OTC EPUT FN 3.0 MAY22 98.78125 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317573LG6 OTC ECAL FN 3.0 MAY22 100.78125 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317574M57 OTC EPUT FN 3.0 JUN22 97.4375 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317582591 OTC EPUT FN 2.5 98.40625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175844V9 OTC EPUT FN 2.5 APR22 98 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317591I72 OTC EPUT FN 2.0 96.19921 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317592YE7 OTC EPUT FN 3.0 99.101562 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317593SO0 OTC EPUT FN 3.0 98.781250 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317594EW5 OTC ECAL FN 2.5 98.617187 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317594NT2 OTC ECAL FN 2.5 98.390625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317595EG7 OTC ECAL FN 2.5 98.507812 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 317532M06 OTC EPUT G2 2.5 101.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.75 01/13/22-23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.8 01/13/22-23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750J6L4 OTC ECAL FN 3.0 103.7578125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317511FI9 EPUT OTC FN 2.5 MAR22 100.609375 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317524HS8 OTC EPUT FN 2.5 100.75 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317573KU6 OTC EPUT FN 2.5 100.78125 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR DEC22 XMOD 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR23 XMOD 20230313 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750IKQ9 OTC EPUT G2 3.0 103.71875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567BT1 OTC EPUT G2 2.0 100.953125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317574PP0 OTC EPUT G2 FN 2.5 102.28125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317580G51 OTC EPUT G2 2.0 100.46875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317586XF7 OTC EPUT G2 2.0 100.9375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317597RQ7 OTC EPUT G2 2.0 100.78125 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.75 01/13/22-23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD R 3ML/1ML+9.8 01/13/22-23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317564PD8 OTC ECAL FN 2.5 OCT21 103.6015625 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317571QH3 OTC EPUT FN 3.0 104.015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR DEC22 XMOD 20221219 | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR23 XMOD 20230313 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR DEC22 XMOD 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR23 XMOD 20230313 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR SEP22 XMOD 20220919 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175652P3 OTC EPUT G2 2.5 104.125 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750GZD6 OTC EPUT FN 2.0 102.375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317513JI1 OTC EPUT FN 2.0 101.984375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317514UI6 OTC EPUT FN 2.0 102.0625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317516EM0 OTC ECAL FN 2.0 103.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317517829 OTC EPUT FN 2.0 101.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521Q13 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317528EP8 OTC ECAL FN 2.0 103.921875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317532F20 OTC ECAL FN 2.0 104.09375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535UE0 OTC EPUT FN 2.0 101.5546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317542X52 OTC ECAL FN 2.0 102.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544831 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.140625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545GJ4 OTC ECAL FN 2.0 103.0625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317551KW8 OTC EPUT FN 2.0 101.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552LJ4 OTC ECAL FN 2.0 103.375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553G25 OTC EPUT FN 2.0 102.09375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555C57 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 101.953125 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175569Q3 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.292968 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317557551 OTC ECAL FN 2.0 103.96875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567PF6 OTC EPUT FN 2.0 101.921875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175732A0 OTC EPUT FN 2.0 101.90625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317576PC4 OTC EPUT FN 2.0 102.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581R16 OTC EPUT FN 2.0 101.8359375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317583PV8 OTC EPUT FN 2.5 104.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR DEC22 XMOD 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR JUN21 XMOD 20210614 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR21 XMOD 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR SEP22 XMOD 20220919 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317510TB1 OTC EPUT G2 2.0 DEC20 102.1875 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 JAN21 103.59375 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553BM6 OTC EPUT G2 2.0 102.15625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563A46 OTC EPUT G2 3.0 104 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.65000 08/20/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.65000 12/24/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD FEDL01/2.3 03/01/19 LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GE15 OTC EPUT FN 2.5 102.0546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521A85 OTC EPUT FN 2.5 102.09375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563N18 OTC EPUT FN 2.5 102.078125 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR JUN21 XMOD 20210614 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR21 XMOD 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY33 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U505V4 IRO USD 5Y P 1.15 APR20 1.15 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.50000 06/19/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN 6.42000 06/17/20-1Y* (WHT) CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.65000 12/24/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.00000 12/10/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD FEDL01/2.3 03/01/19 LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR21 XMOD 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY34 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DL932 CDX.O P 0.85 JUN20 0.85 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JG424 CDX.O C 0.475 APR20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JG457 CDX.O P 0.85 JUN20 0.85 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JG473 CDX.O P 0.70 APR20 0.7 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JG499 CDX.O P 0.70 APR20 0.7 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JG523 CDX.O C 0.475 APR20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZA916 CDX.O P 0.80 IG33 JUN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZB013 CDX.O P 0.80 JUN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC20 XCME 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U782U0 IRO USD 30Y C 1.9 JAN20 1.9 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN 6.47500 10/28/19-2Y* CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN 6.52500 10/24/19-2Y* CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN 6.73000 11/26/19-2Y* CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.65000 12/24/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD FEDL01/2.3 03/01/19 LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT MAR20 XSFE 20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG32 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DL007 CDX.O P 0.725 IG33 FEB20 0.725 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175FC633 CDX.O C 0.475 IG33 FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175FC849 CDX.O C 0.475 IG33 FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JD215 CDX.O P 1.20 IG33 5Y JAN20 1.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JD553 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JD934 CDX.O P 0.80 IG33 FEB20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF103 CDX.O C 0.475 IG33 JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SF780 CDX.O P 0.90 IG33 5Y JAN20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SF830 CDX.O P 1.00 IG33 5Y JAN20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SF962 CDX.O C 0.475 IG33 JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZA882 CDX.O C 0.45 IG33 JAN20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC20 XCME 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2022-RRI | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2019-A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-DA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-EA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-GA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-HA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2023-BA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2015-AA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2018-EA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2020-IA | ||||||||||||||||||||
| NCUA GUARANTEED NOTES 2010-A1 | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2012-4A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2019-3A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO XIV LTD 2013-14A | ||||||||||||||||||||
| NEW ORLEANS HOTEL TRUST 2019-HNLA | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NQ2R | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK MORTGAGE TRUST 2021-SP1 | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA RESECURITIZATION TRUST 2015-4R | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORTHSTAR EDUCATION FINANCE INC 2012-1 | ||||||||||||||||||||
| NOVASTAR HOME EQUITY LOAN 2005-4 | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV/NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 03/24 4.875 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV/NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 03/24 4.875 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV/NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 09/22 3.875 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV/NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 06/21 4.125 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV/NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 06/22 4.625 | ||||||||||||||||||||
| NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 | ||||||||||||||||||||
| OAKCL-2014-1A | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM3 TRUST | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM4 TRUST | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM5 TRUST | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM6 TRUST | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 LTD 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORPORATION (AKA: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION) | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||
| ORIX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST VIII LLC 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST VIII LLC 2018-2A | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST X LLC 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING XVI LLC 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| OSD CLO 2021-23A LTD | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP/SYDNEY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| OZLM VIII LTD 2014-8A | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2021-1 DAC 21-1A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2019-4A | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PAWNEE EQUIPMENT RECEIVABLES 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| PENARTH MASTER ISSUER PLC 18-2A | ||||||||||||||||||||
| PENARTH MASTER ISSUER PLC 19-1A | ||||||||||||||||||||
| PENARTH MASTER ISSUER PLC 19-1X | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED REGS 08/23 4.125 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 01/23 4.25 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 04/21 3.3 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 07/21 3.65 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 07/20 3.2 | ||||||||||||||||||||
| PENTAIR FINANCE SARL (AKA: TYCO FLOW CONTROL INTERNATIONAL FINANCE SA) | ||||||||||||||||||||
| PERMANENT MASTER ISSUER PLC 18-1A | ||||||||||||||||||||
| PERMANENT MASTER ISSUER PLC 19-1A | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO (AKA: PERRIGO FINANCE PLC) | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| PFP 2019-6 LTD | ||||||||||||||||||||
| PFP 2022-9 LTD A | ||||||||||||||||||||
| PFP LTD 2019-5 | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP 2019-A | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP 2019-C | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP 2020-F | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP 2023-D | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO SHORT ASSET PORTFOLIO MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PIPER SANDLER COMPANIES | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
| POLARIS 2019-1 HOLDINGS LTD 19-1 | ||||||||||||||||||||
| PRET 2021-NPL6 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS I 2021-NPL1 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRKCM 2024-AFC1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TRUST SERIES 2018-2A | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-NQM2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| QATAR GOVT | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK (QPSC) | ||||||||||||||||||||
| QATARI DIAR FINANCE QSC | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| QUEENSLAND MOTORWAYS (SUN GROUP FINANCE PTY LIMITED) | ||||||||||||||||||||
| RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY LIMITED (II) | ||||||||||||||||||||
| READY CAPITAL MORTGAGE FINANCING 2023-FL11 LLC | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC | ||||||||||||||||||||
| REGATTA XV FUNDING LLC 2018 4A | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| RELX CAPITAL INC (AKA: REED ELSEVIER CAPITAL INC) | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCE HOME EQUITY LN TR 2003-2 | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN TR 2004-3 | ||||||||||||||||||||
| RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES 31 PLC 31 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES 32 PLC 32A | ||||||||||||||||||||
| RESIMAC PREMIER SERIES 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1A | ||||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1X | ||||||||||||||||||||
| RMAC 2018-1 PLC 18-1 | ||||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| SABIC CAPITAL II BV | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY (SAUDI ARAMCO) | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA TOWER TRUST SBAC 2014 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 07/46 2.877 | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE MANAGEMENT LTD (SCENTRE GROUP TRUST 1/SCENTRE GROUP TRUST 2) | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SA | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2004-1 | ||||||||||||||||||||
| SES SA | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD (AKA: SPI AUSTRALIA ASSETS PTY LTD) | ||||||||||||||||||||
| SHACKLETON CLO LTD 2016-9A | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC 19-1A SILVERSTONE MASTER ISSUER SMI 2019 1A 2A 144A | ||||||||||||||||||||
| SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC 19-1A SILVERSTONE MASTER ISSUER SMI 2019 1A 1A 144A | ||||||||||||||||||||
| SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2016) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SK TELECOM CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SL GREEN OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST 2006-1 | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-10A | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2006-5 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2008-8 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2008-9 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2013-2 | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2016-B | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2018-B | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-PTA SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2020 PTA A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-PTA SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2020 PTA A1 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-PTB | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-D | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-C | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2023-C | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-D | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETY OF LLOYDS | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2022-1S TRUST | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2023-1S TRUST | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM LLC 2017-3 | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM LLC 2017-4 | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM LLC 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM LLC 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM LLC 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2015-D | ||||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM TRUST 2018-C | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2016 3A AR2 144A | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2016 3A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XXVIII LTD 2020-3A | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINGCASTLE FUNDING ASSET-BACKED NOTES 2019-AA | ||||||||||||||||||||
| SPRINGLEAF FUNDING TRUST 2017-AA | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM CO LLC / SPRINT SPECTRUM CO II LLC / SPRINT SPECTRUM CO III LLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANWICH MORTGAGE LOAN CO LLC 2019-NPB1 | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| STATE BANK OF INDIA/LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STONEPEAK 2021-1 ABS | ||||||||||||||||||||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING 21-2A | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSEET MTGE INV INC 2002-AR3 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR2 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR5 | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/SYDNEY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SUTTER HEALTH | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY STATIC CLO 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK (AKA: GE CAPITAL RETAIL BANK) | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA WILMINGTON INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TD SYNNEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| THEOREM FUNDING TRUST 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THL CREDIT WIND RIVER 2019-3 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY LP | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT ASSET TRUST 2021-SL1 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 19-A13A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 19-V2A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2017-A11X | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC 19-GR4X | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024 - GRANITE 6 PLC 24-GR6A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-SJ2 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 | ||||||||||||||||||||
| TOWER BRIDGE FUNDING NO 3 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TPG REAL ESTATE FINANCE ISSUER LTD 2019-FL3 | ||||||||||||||||||||
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II 2023-3A | ||||||||||||||||||||
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| TRINITAS CLO XII LTD | ||||||||||||||||||||
| TRINITAS EURO CLO II DAC 2A A | ||||||||||||||||||||
| TRINITY SQUARE 2015-1 PLC 15-1X | ||||||||||||||||||||
| TULANE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| TWIN BRIDGES 2018-1 PLC 18-1 | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG / STAMFORD BRANCH | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| USAA AUTO OWNER TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| UTAH STATE BOARD OF REGENTS 2011-1 | ||||||||||||||||||||
| UTAH STATE BOARD OF REGENTS 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE 36 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2014-17A | ||||||||||||||||||||
| VENTURE XXIX CLO LTD 2017-29A | ||||||||||||||||||||
| VENTURE XXVI CLO LTD 2017-26A | ||||||||||||||||||||
| VENTURE XXVII CLO LTD 2017-27A | ||||||||||||||||||||
| VENTURE XXVIII CLO LTD 2017-28A | ||||||||||||||||||||
| VERDELITE STATIC CLO LTD 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-5 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-INV2 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| VF CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | ||||||||||||||||||||
| VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| VMC FINANCE 2021-FL4 LLC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLT LXII LLC 2017-NPL9 | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| VW CREDIT CANADA INC | ||||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC | ||||||||||||||||||||
| WABTEC CORP (AKA: WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP) | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MORTGAGES PLC 1 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002-AR17 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002-AR6 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR3 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR9 | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC / WESTFIELD UK & EUROPE FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-LC12 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-HSDB | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-C10 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-C7 | ||||||||||||||||||||
| WGL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WIND RIVER CLO LTD 2012-1A | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| WOOLWORTHS GROUP LTD (AKA WOOLWORTHS LIMITED) | ||||||||||||||||||||
| WORLD BANK (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT: IBRD) | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-C | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C | ||||||||||||||||||||
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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