Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$13.47 bn
Liabilities
$125.02 mm
Net assets
$13.35 bn
Number of holdings
191.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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AbbVie, Inc. AbbVie, Inc. 3.20 11/21/2029 | |||||||||||||||||
AbbVie, Inc. AbbVie, Inc. 4.05 11/21/2039 | |||||||||||||||||
AbbVie, Inc. AbbVie, Inc. 4.25 11/21/2049 | |||||||||||||||||
AbbVie, Inc. AbbVie, Inc. 3.20 11/21/2029 | |||||||||||||||||
Aegon NV | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding, Ltd. | |||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||
Alphabet, Inc. | |||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||
American Electric Power Co., Inc. | |||||||||||||||||
American Express Co. | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV Anheuser-Busch InBev SA/NV 5.55 01/23/2049 | |||||||||||||||||
Anthem, Inc. | |||||||||||||||||
APA Corp. | |||||||||||||||||
Aptiv PLC | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
AT&T, Inc. | |||||||||||||||||
Avantor, Inc. | |||||||||||||||||
Baker Hughes Co. | |||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||
Bank of America Corp. | |||||||||||||||||
Barclays PLC Barclays PLC 4.836 05/09/2028 | |||||||||||||||||
Barclays PLC BARCLAYS CAPITAL INC. REPO 4.78 20230403 UST | |||||||||||||||||
Baxter International, Inc. | |||||||||||||||||
Bayer AG Bayer AG ADR | |||||||||||||||||
Bayer AG Bayer AG 4.375 12/15/2028 | |||||||||||||||||
BHP Billiton, Ltd. | |||||||||||||||||
BioMarin Pharmaceutical, Inc. | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
Booking Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Boston Properties, Inc. | |||||||||||||||||
Brighthouse Financial, Inc. | |||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||
British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC 6.343 08/02/2030 | |||||||||||||||||
British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC 3.75 03/23/2171 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC 5.629 04/01/2024 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC 5.72 01/15/2024 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC 5.342 04/01/2024 | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corp. | |||||||||||||||||
Carrier Global Corp. | |||||||||||||||||
Celanese Corp. | |||||||||||||||||
Cemex SAB de CV Cemex SAB de CV 5.20 09/17/2030 | |||||||||||||||||
Cemex SAB de CV Cemex SAB de CV 6.00 04/01/2024 | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc. 4.50 06/01/2033 | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc. 4.50 05/01/2032 | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc. 4.25 01/15/2034 | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc. 6.484 10/23/2045 | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc. 5.75 04/01/2048 | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc. 4.40 04/01/2033 | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc. 5.25 04/01/2053 | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc., Class A | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc. 6.55 05/01/2037 | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Charter Communications, Inc. 5.375 05/01/2047 | |||||||||||||||||
Cigna Corp. | |||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. Citigroup, Inc. 9.69873 07/29/2049 | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. Citigroup, Inc. 7.875% 10/30/40 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. | |||||||||||||||||
Coherent Corp. | |||||||||||||||||
Colombia Government International | |||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||
Concho Resources, Inc. | |||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||
Cox Enterprises, Inc. | |||||||||||||||||
Credicorp, Ltd. | |||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||
CVS Health Corp. | |||||||||||||||||
Dell Technologies, Inc. Dell Technologies, Inc., Class C | |||||||||||||||||
Dell Technologies, Inc. Dell Technologies, Inc. 5.45 06/15/2023 | |||||||||||||||||
Dept. of Veterans Affairs Dept. of Veterans Affairs 5.510189 02/01/2025 | |||||||||||||||||
Dept. of Veterans Affairs Dept. of Veterans Affairs 8.7925 06/01/2025 | |||||||||||||||||
Dept. of Veterans Affairs Dept. of Veterans Affairs 6.50 08/01/2031 | |||||||||||||||||
Dillard's, Inc. | |||||||||||||||||
DISH Network Corp. | |||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Dow, Inc. | |||||||||||||||||
Elanco Animal Health, Inc. | |||||||||||||||||
Eli Lilly and Co. | |||||||||||||||||
Enel SPA Enel SPA 6.80 09/15/2037 | |||||||||||||||||
Enel SPA Enel SPA 8.75 09/24/2073 | |||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.50 02/01/2041 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.50 07/01/2041 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.50 06/01/2041 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.00 11/01/2042 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.50 07/01/2041 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.50 12/01/2041 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.00 09/01/2041 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.00 06/01/2042 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.00 06/01/2042 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 6.50 07/01/2042 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.00 07/01/2042 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 5.55507 10/01/2042 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 6.50 01/01/2044 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.50 03/01/2044 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.50 06/01/2044 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 6.50 08/01/2045 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 4.00 02/01/2042 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 0.698 09/25/2043 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.00 06/01/2032 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 6.00 05/01/2039 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 7.00 03/01/2049 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae 6.50 05/01/2039 | |||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. | |||||||||||||||||
Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corporation | |||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC | |||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC | |||||||||||||||||
Fox Corp. | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 3.202 01/01/2049 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 3.748 03/01/2049 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 3.396 05/01/2034 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.339 01/01/2038 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 4.065 02/01/2038 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.378 10/01/2035 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 3.282 04/01/2037 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.325 09/01/2037 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.759 10/01/2038 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.756 07/01/2038 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.723 10/01/2045 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.788 10/01/2045 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 3.496 10/01/2041 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.718 08/01/2042 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.957 05/01/2044 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 3.097 01/01/2045 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.965 05/01/2044 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 3.226 06/01/2044 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 2.97 06/01/2044 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 3.239 07/01/2047 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 7.00 08/01/2023 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 4.50 12/01/2043 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 5.538 07/01/2033 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 6.50 09/01/2043 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 6.50 10/01/2043 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 1.190542 07/01/2026 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac 6.50 05/01/2021 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 6.50 12/01/2032 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 6.50 04/01/2033 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 6.50 10/01/2026 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 04/01/2031 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 5.50 12/01/2037 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 7.00 11/01/2037 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 7.00 08/01/2038 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 7.00 09/01/2038 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 09/01/2041 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 6.00 02/01/2039 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 09/01/2041 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 03/01/2042 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 06/01/2042 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 09/01/2026 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 06/01/2031 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 09/01/2024 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 7.75 07/01/2021 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 7.47 03/01/2023 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 06/01/2047 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 08/01/2047 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 07/01/2048 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 08/01/2048 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 05/01/2047 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 04/01/2047 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 05/01/2047 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 10/01/2048 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 06/01/2047 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 05/01/2042 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 12/01/2045 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 11/01/2045 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold 4.50 03/01/2047 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Interest Only Freddie Mac 1.362006 03/01/2026 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Interest Only Freddie Mac 1.26148 05/01/2026 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Interest Only Freddie Mac 0.605011 03/01/2027 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Interest Only Freddie Mac 0.671318 04/01/2027 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Interest Only Freddie Mac 0.750165 06/01/2027 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Interest Only Freddie Mac 0.363481 09/01/2027 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Interest Only Freddie Mac 0.705253 02/01/2029 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool 2.50 06/01/2050 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool 2.00 09/01/2050 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool 3.50 06/01/2034 | |||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | |||||||||||||||||
Gaming & Leisure Properties, Inc. | |||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
General Electric Co. | |||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | |||||||||||||||||
Ginnie Mae | |||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||
Haleon PLC | |||||||||||||||||
Halliburton Co. | |||||||||||||||||
Harley-Davidson, Inc. | |||||||||||||||||
HCA Healthcare, Inc. | |||||||||||||||||
Hess Corp. | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co. | |||||||||||||||||
Honda Motor Co., Ltd. | |||||||||||||||||
HP, Inc. | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
Imperial Brands PLC Imperial Brands PLC 3.50 07/26/2026 | |||||||||||||||||
Imperial Brands PLC Imperial Brands PLC ADR | |||||||||||||||||
Incyte Corp. | |||||||||||||||||
Johnson Controls International PLC | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. | |||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. Kinder Morgan, Inc. 5.50 03/01/2044 | |||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. Kinder Morgan, Inc. 5.55 06/01/2045 | |||||||||||||||||
L.A. Unified School District GO | |||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP COMMON STOCK USD.001 | |||||||||||||||||
Lincoln National Corp. | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
LyondellBasell Industries NV | |||||||||||||||||
Macy's, Inc. Macy's, Inc. 6.70 07/15/2034 | |||||||||||||||||
Macy's, Inc. Macy's, Inc. 6.70 07/15/2034 | |||||||||||||||||
Mattel, Inc. | |||||||||||||||||
Maxim Integrated Products, Inc. | |||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||||
MetLife, Inc. | |||||||||||||||||
Micro Focus International PLC | |||||||||||||||||
Microchip Technology, Inc. | |||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Co. | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Dec23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Dec23 | |||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Sep23 | |||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Sep23 | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Jun23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Jun23 | |||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp. Call Option 360 06/16/23 | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A BARCLAYS CAPITAL INC. REPO 4.27 20230103 UST | |||||||||||||||||
N/A RBC CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||
N/A STANDARD CHARTERED SECURITIES NORTH AMERICA LLC REPO 4.26 20230103 UST | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Mar23 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Mar23 | |||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | |||||||||||||||||
N/A Occidental Petroleum Corp. Call Option 37 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Booking Holdings, Inc. Call Option 3000 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips Call Option 70 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Bank of America Corp. Call Option 50 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Schlumberger, Ltd. Call Option 37.5 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp. Call Option 360 06/16/23 | |||||||||||||||||
N/A RBC CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||
N/A NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. REPO 2.94 20221003 UST | |||||||||||||||||
N/A Royal Bank of Canada Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
N/A Bank of Montreal Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
N/A STANDARD CHARTERED SECURITIES NORTH AMERICA LLC REPO 2.97 20221003 UST | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Dec22 | |||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Dec22 | |||||||||||||||||
N/A Occidental Petroleum Corp. Call Option 37 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Booking Holdings, Inc. Call Option 3000 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips Call Option 70 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Bank of America Corp. Call Option 50 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Schlumberger, Ltd. Call Option 37.5 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp. Call Option 360 06/16/23 | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. REPO 1.47 20220701 UST | |||||||||||||||||
N/A Royal Bank of Canada Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
N/A Bank of Montreal Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
N/A BOFA SECURITIES, INC. REPO 1.45 20220701 UST | |||||||||||||||||
N/A STANDARD CHARTERED SECURITIES NORTH AMERICA LLC REPO 1.47 20220701 UST | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Sep22 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Sep22 | |||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | |||||||||||||||||
N/A Occidental Petroleum Corp. Call Option 37 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Booking Holdings, Inc. Call Option 3000 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips Call Option 70 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Bank of America Corp. Call Option 50 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Schlumberger, Ltd. Call Option 37.5 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp. Call Option 360 06/16/23 | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Jun22 | |||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | |||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Jun22 | |||||||||||||||||
N/A Occidental Petroleum Corp. Call Option 37 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Booking Holdings, Inc. Call Option 3000 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips Call Option 70 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Bank of America Corp. Call Option 50 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Schlumberger, Ltd. Call Option 37.5 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs Group, Inc. Call Option 440 06/17/22 | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp. Call Option 360 06/16/23 | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Mar22 | |||||||||||||||||
N/A Occidental Petroleum Corp. Call Option 37 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Booking Holdings, Inc. Call Option 3000 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips Call Option 70 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Bank of America Corp. Call Option 50 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Schlumberger, Ltd. Call Option 37.5 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs Group, Inc. Call Option 440 06/17/22 | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Dec21 | |||||||||||||||||
N/A Occidental Petroleum Corp. Call Option 37 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Booking Holdings, Inc. Call Option 3000 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips Call Option 70 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Bank of America Corp. Call Option 50 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Schlumberger, Ltd. Call Option 37.5 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs Group, Inc. Call Option 440 06/17/22 | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Sep21 | |||||||||||||||||
N/A Occidental Petroleum Corp. Call Option 37 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Booking Holdings, Inc. Call Option 3000 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips Call Option 70 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Bank of America Corp. Call Option 50 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Schlumberger, Ltd. Call Option 37.5 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs Group, Inc. Call Option 440 06/17/22 | |||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Jun21 | |||||||||||||||||
N/A Occidental Petroleum Corp. Call Option 37 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Booking Holdings, Inc. Call Option 3000 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips Call Option 70 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Bank of America Corp. Call Option 50 01/20/23 | |||||||||||||||||
N/A Schlumberger, Ltd. Call Option 37.5 01/20/23 | |||||||||||||||||
Naspers, Ltd. Naspers, Ltd. 6.00 07/18/2020 | |||||||||||||||||
Naspers, Ltd. Naspers, Ltd. 5.50 07/21/2025 | |||||||||||||||||
National Oilwell Varco, Inc. | |||||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 6.47943 12/27/2066 | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 6.22943 07/26/2066 | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 6.12943 02/25/2070 | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 6.57943 03/25/2066 | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 6.72943 03/25/2066 | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 6.57943 07/26/2066 | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 6.17943 03/25/2067 | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 6.42943 02/27/2068 | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 0.70 02/25/2070 | |||||||||||||||||
NBCUniversal Enterprise, Inc. | |||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences, Inc. | |||||||||||||||||
New Jersey Turnpike Authority RB | |||||||||||||||||
News Corp. | |||||||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp. | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Nutrien, Ltd. | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp. | |||||||||||||||||
Ovintiv, Inc. | |||||||||||||||||
PayPal Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. | |||||||||||||||||
Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||
Qurate Retail, Inc. | |||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||
Regents of the UC Medical Center RB | |||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||
Rio Oil Finance Trust Rio Oil Finance Trust 9.25 07/06/2024 | |||||||||||||||||
Rio Oil Finance Trust Rio Oil Finance Trust 9.75 01/06/2027 | |||||||||||||||||
Rio Oil Finance Trust Rio Oil Finance Trust 8.20 04/06/2028 | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
RTX Corp. | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Schlumberger, Ltd. | |||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 5.86614 10/25/2064 | |||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 5.91614 01/25/2041 | |||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 5.48614 01/25/2041 | |||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 5.47614 01/25/2041 | |||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 6.22943 03/25/2026 | |||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 0.89813 01/25/2045 | |||||||||||||||||
Small Business Admin. - 504 Program Small Business Admin. - 504 Program 4.92 10/01/2023 | |||||||||||||||||
Small Business Admin. - 504 Program Small Business Admin. - 504 Program 5.71 06/01/2027 | |||||||||||||||||
Small Business Admin. - 504 Program Small Business Admin. - 504 Program 6.625 07/01/2021 | |||||||||||||||||
Small Business Admin. - 504 Program Small Business Admin. - 504 Program 6.34 05/01/2021 | |||||||||||||||||
Small Business Admin. - 504 Program Small Business Admin. - 504 Program 7.39 07/01/2020 | |||||||||||||||||
Small Business Admin. - 504 Program Small Business Admin. - 504 Program 7.21 09/01/2020 | |||||||||||||||||
Small Business Admin. - 504 Program Small Business Admin. - 504 Program 7.47 04/01/2020 | |||||||||||||||||
Small Business Admin. - 504 Program Small Business Admin. - 504 Program 8.03 05/01/2020 | |||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 3.60 01/15/2037 | |||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.38 01/15/2053 | |||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.67 11/15/2052 | |||||||||||||||||
Sprint Corp. | |||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||
State of California GO State of California GO 7.55 04/01/2039 | |||||||||||||||||
State of California GO State of California GO 7.30 10/01/2039 | |||||||||||||||||
State of California GO State of California GO 7.50 04/01/2034 | |||||||||||||||||
State of California GO State of California GO 7.625 03/01/2040 | |||||||||||||||||
State of Illinois GO | |||||||||||||||||
State Street | |||||||||||||||||
State Street Corp. | |||||||||||||||||
State Street Institutional US | |||||||||||||||||
T-Mobile U.S., Inc. T-Mobile U.S., Inc. | |||||||||||||||||
T-Mobile U.S., Inc. T-Mobile U.S., Inc. 4.375 04/15/2040 | |||||||||||||||||
TC Energy Corp. TC Energy Corp. 5.625 05/20/2075 | |||||||||||||||||
TC Energy Corp. TC Energy Corp. 5.30 03/15/2077 | |||||||||||||||||
TC Energy Corp. TC Energy Corp. 5.50 09/15/2079 | |||||||||||||||||
TE Connectivity, Ltd. | |||||||||||||||||
Teck Resources, Ltd. | |||||||||||||||||
Telecom Italia SPA Telecom Italia SPA 7.20 07/18/2036 | |||||||||||||||||
Telecom Italia SPA Telecom Italia SPA 5.303 05/30/2024 | |||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corp. | |||||||||||||||||
The Charles Schwab Corp. | |||||||||||||||||
The Cigna Group | |||||||||||||||||
The Gap, Inc. | |||||||||||||||||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||
The Kraft Heinz Co. | |||||||||||||||||
The Southern Co. | |||||||||||||||||
The Walt Disney Co. | |||||||||||||||||
The Williams Co., Inc. | |||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Inflation Indexed U.S. Treasury Inflation Indexed 2.00 01/15/2026 | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Inflation Indexed U.S. Treasury Inflation Indexed 0.625 04/15/2023 | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Inflation Indexed U.S. Treasury Inflation Indexed 0.125 01/15/2022 | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Inflation Indexed U.S. Treasury Inflation Indexed 0.125 04/15/2022 | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Note/Bond U.S. Treasury Note/Bond 1.50 11/30/2021 | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Note/Bond U.S. Treasury Note/Bond 1.50 11/30/2024 | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
Ultrapar Participacoes SA | |||||||||||||||||
UniCredit SPA | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. | |||||||||||||||||
Unum Group | |||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. | |||||||||||||||||
VF Corp. | |||||||||||||||||
VMware, Inc. | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||
Xerox Holdings Corp. | |||||||||||||||||
XP, Inc. | |||||||||||||||||
Zayo Group Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Zoetis, Inc. |