Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$385.94 mm
Liabilities
$6.03 mm
Net assets
$379.91 mm
Number of holdings
171.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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A.P. Moller - Maersk A/S | |||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | |||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO LLC | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AES CORP/THE | |||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Loan Trust Agate Bay Mortgage Trust 2013-1 | |||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Loan Trust Agate Bay Mortgage Trust 2016-1 | |||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Loan Trust Agate Bay Mortgage Trust 2015-6 | |||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Loan Trust Agate Bay Mortgage Trust 2015-5 | |||||||||||||||||
AIG Global Funding | |||||||||||||||||
AIR CANADA 2017-1A PTT | |||||||||||||||||
AIR CANADA 2020-2A PTT | |||||||||||||||||
Air Canada Pass-Through Certificates Series 2015-1 Class C | |||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
Albemarle Corp. (3-Month U.S. LIBOR plus 105 bps) | |||||||||||||||||
ALFA DESARROLLO SPA | |||||||||||||||||
ALSEA S.A. | |||||||||||||||||
Altria Group Inc. (GTD by Philip Morris USA Inc.) | |||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||
AMER AIRLINE 17-1B PTT | |||||||||||||||||
Ameren Corp. | |||||||||||||||||
America West Airlines Inc. Pass-Through Certificates Series 2000-1 | |||||||||||||||||
American Airlines Class B Pass-Through Certificates Series 2016-3 | |||||||||||||||||
American Airlines Inc. and AAdvantage Loyalty IPLtd. (GTD by American Airlines Group Inc.) | |||||||||||||||||
American Airlines Inc. Pass-Through Certificates Series 2013-1 Class B | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | |||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | |||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER TRUST I | |||||||||||||||||
AMERICAN TRANSMISSION SY | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2016-4 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2017-1 Class C | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2018-2 Class C | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
AMSR Trust AMSR 2021-SFR2 Trust | |||||||||||||||||
AMSR Trust AMSR 2021-SFR4 Trust | |||||||||||||||||
Anglo American Capital plc | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||||||||||
Apollo Management Holdings L.P. | |||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | |||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||
APTIV PLC | |||||||||||||||||
ARDAGH METAL PACKAGING | |||||||||||||||||
ARES CLO Ltd | |||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||
AUTODESK INC | |||||||||||||||||
AutoZone Inc. | |||||||||||||||||
Avery Dennison Corp. | |||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||||||||
AXA Equitable Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Bacardi Ltd. | |||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||
BANK HAPOALIM | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||
Bank of the West Auto Trust Series 2017-1 Class D | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S | |||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||
Baxter International Inc. | |||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | |||||||||||||||||
Bear Stearns Mortgage Securiti | |||||||||||||||||
Bellemeade Re Ltd. Series 2017-1 Class M1 (1-Month U.S. LIBOR plus 150 bps) | |||||||||||||||||
Bellemeade Re Ltd. Series 2018-1A Class M1B (1-Month U.S. LIBOR plus 160 bps) | |||||||||||||||||
Bellemeade Re Ltd. Series 2020-4A Class M2A (1-Month U.S. LIBOR plus 260 bps) | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B18 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | |||||||||||||||||
BIDVEST GROUP UK PLC | |||||||||||||||||
BIO-RAD LABS | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||
Blackstone Holdings Finance Co. LLC Blackstone Holdings Finance Co. LLC | |||||||||||||||||
Blackstone Holdings Finance Co. LLC Blackstone Holdings Finance Co. LLC | |||||||||||||||||
BLOCK FINANCIAL | |||||||||||||||||
BLOCK FINANCIAL LLC | |||||||||||||||||
Block Financial LLC (GTD by H&R Block Inc.) | |||||||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd | |||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corp. | |||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS | |||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||||||||
BRITISH AIR 19-1 A PTT | |||||||||||||||||
BRITISH AIR 20-1 A PTT | |||||||||||||||||
British Airways Pass-Through Trust Series 2020-1B | |||||||||||||||||
British Airways plc | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
BROOKFIELD INFRASTRUCTUR | |||||||||||||||||
Brown & Brown Inc. | |||||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | |||||||||||||||||
California Republic Auto Receivables Trust Series 2016-1 Class B | |||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Series 2018-1 Class C | |||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||
CCG Receivables Trust Series 2017-1 Class B | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||
CCO Holdings LLC and CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings LLC and CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||||
CCO Holdings LLC and CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings LLC and CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
CELLNEX FINANCE | |||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC and Charter Communications Operating Capital Corp. | |||||||||||||||||
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | |||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
Chesapeake Funding II LLC Series 2018-1 Class C | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | |||||||||||||||||
Cigna Corp. | |||||||||||||||||
Citibank N.A. (3-Month U.S. LIBOR plus 60 bps) | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2013-J1 | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-INV2 | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-INV1 | |||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||||
CLECO CORPORATE HOLDINGS | |||||||||||||||||
CNTL AMR BOTTLING CORP | |||||||||||||||||
COLT Funding LLC Mortgage Loan Trust Series 2019-3 Class A1 (Mortgage spread to 2-year U.S. Treasury index) | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
Comerica Inc. | |||||||||||||||||
COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST Commonbond Student Loan Trust 2017-B-GS | |||||||||||||||||
COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST Commonbond Student Loan Trust 2021-A-GS | |||||||||||||||||
COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST Commonbond Student Loan Trust 2019-A-GS | |||||||||||||||||
Compass Bank | |||||||||||||||||
CONNECT FINCO SARL/CONNE | |||||||||||||||||
Continental Airlines Inc. Pass-Through Certificates Series 2012-1 Class B | |||||||||||||||||
Continental Airlines Pass-Through Certificates Series 2009-2 | |||||||||||||||||
Countrywide Home Loans | |||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC Trust 2013-7 | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2017-HL1 Trust | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2014-USA OA LLC | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE TOWERS LLC | |||||||||||||||||
CSX CORP | |||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TRUST CVS Pass-Through Trust | |||||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TRUST CVS Pass-Through Trust | |||||||||||||||||
DAVITA INC | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||||||||||
Dell International LLC and EMC Corp. Dell International LLC and EMC Corp. | |||||||||||||||||
Dell International LLC and EMC Corp. Dell International LLC and EMC Corp. | |||||||||||||||||
Dell International LLC and EMC Corp. Dell International LLC and EMC Corp. | |||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc. Pass-Through Certificates Series 2012-1A | |||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc. Pass-Through Certificates Series 2020A Class B | |||||||||||||||||
DELTA AIRLINES 2015B | |||||||||||||||||
Dentsply Sirona Inc. | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | |||||||||||||||||
DIRECTV FIN LLC/COINC | |||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||
Dominion Energy Inc. | |||||||||||||||||
DOUGLAS CNTY WA PUBLIC UTILITY | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust Series 2017-3 Class D | |||||||||||||||||
DT Auto Owner Trust Series 2015-3A Class D | |||||||||||||||||
DT MIDSTREAM INC DT Midstream Inc | |||||||||||||||||
DT MIDSTREAM INC DT Midstream Inc | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | |||||||||||||||||
Eagle Re Ltd | |||||||||||||||||
Eagle Re Ltd. Series 2020-2 Class M1B (ICE LIBOR plus 400 bps) | |||||||||||||||||
Earnest Student Loan Program LLC Series 2016-B Class A2 | |||||||||||||||||
Earnest Student Loan Program LLC Series 2016-D Class A2 | |||||||||||||||||
Earnest Student Loan Program LLC Series 2017-A Class B | |||||||||||||||||
EAST OHIO GAS CO/THE | |||||||||||||||||
EATON CORP | |||||||||||||||||
eBay Inc. | |||||||||||||||||
Edison International | |||||||||||||||||
EL PASO NATURAL GAS | |||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
ENERGIAN ISRAEL FINANCE | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
ENTERGY MISSISSIPPI LLC | |||||||||||||||||
ENTERGY TEXAS INC | |||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
EQT Midstream Partners L.P. | |||||||||||||||||
EQUINOR ASA | |||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | |||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||
Exelon Generation Co. LLC | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust Series 2016-2 Class D | |||||||||||||||||
Fan Engine Securitization Ltd. Series 2013-1X | |||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||
FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 215 bps) | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 280 bps) | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 330 bps) | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 380 bps) | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 445 bps) | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 455 bps) | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 515 bps) | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 555 bps) | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 95 bps) | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 300 bps) | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 365 bps) | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 430 bps) | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 440 bps) | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 445 bps) | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 550 bps) | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | |||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | |||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION | |||||||||||||||||
Firstkey Homes Trust FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust | |||||||||||||||||
Firstkey Homes Trust FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Series 2016-1 Class D | |||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-6INV | |||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-5INV | |||||||||||||||||
Florida Gas Transmission Co. LLC | |||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||||
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
Foursight Capital Automobile Receivables Trust Series 2016-1 Class B | |||||||||||||||||
Fox Corp. | |||||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Whole Loan Securit Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2015-SC01 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Whole Loan Securit Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2016-SC02 | |||||||||||||||||
FREEPORT INDONESIA PT | |||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
GACI FIRST INVESTMENT | |||||||||||||||||
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWL | |||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GEOPARK LTD | |||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||||||
Global Payments Inc. | |||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term Auto Receivables Trust Series 2018-1 Class C | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||
Gray Oak Pipeline LLC Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||||
Gray Oak Pipeline LLC Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-BWTR | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47 | |||||||||||||||||
GUARA NORTE SARL | |||||||||||||||||
Hasbro Inc. | |||||||||||||||||
Hawaiian Airlines Inc. Pass-Through Certificates Series 2013-1 Class B | |||||||||||||||||
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd. and HawaiianMiles Loyalty Ltd. | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
HF SINCLAIR CORP | |||||||||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP | |||||||||||||||||
Home Partners of America Trust Home Partners of America 2021-3 Trust | |||||||||||||||||
Home Partners of America Trust Home Partners of America 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
Home Partners of America Trust Series 2018-1 Class A (1-Month U.S. LIBOR plus 90 bps) | |||||||||||||||||
Hometown Commercial Mortgage | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
HUARONG FINANCE 2017 CO | |||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries Inc. | |||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Series 2016-B Class D | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||
IHS HOLDING LTD | |||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | |||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||
Ingredion Inc. | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||
Invitation Homes Trust Invitation Homes 2018-SFR1 Trust | |||||||||||||||||
Invitation Homes Trust Invitation Homes 2018-SFR3 Trust | |||||||||||||||||
Invitation Homes Trust Invitation Homes 2018-SFR2 Trust | |||||||||||||||||
Invitation Homes Trust Invitation Homes 2018-SFR4 Trust | |||||||||||||||||
Invitation Homes Trust Series 2018-SFR3 Class D (1-Month U.S. LIBOR plus 165 bps) | |||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | |||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INFO MGMT | |||||||||||||||||
IVORY COAST | |||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | |||||||||||||||||
Jefferies Group LLC and Jefferies Group Capital Finance Inc. | |||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | |||||||||||||||||
JetBlue Airways Corp. | |||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2004-A3 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2017-4 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2016-3 | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||
JPMorgan Mortgage Trust Series 2013-2 Class B3 (Mortgage spread to 7-year U.S. Treasury index) | |||||||||||||||||
JPMorgan Mortgage Trust Series 2013-2 Class B4 (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | |||||||||||||||||
JPMorgan Mortgage Trust Series 2021-13 Class A4 (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | |||||||||||||||||
JSW HYDRO ENERGY LTD | |||||||||||||||||
Kellogg Co. | |||||||||||||||||
Kemper Corp. | |||||||||||||||||
KEY BANK NA | |||||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||||
KIA CORP | |||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||
KINGDOM OF BAHRAIN | |||||||||||||||||
KKR Industrial Portfolio Trust | |||||||||||||||||
KLA CORP | |||||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust Series 2020-2A Class A2 | |||||||||||||||||
LA CONSTRUCCION SA | |||||||||||||||||
Lear Corp. | |||||||||||||||||
Leidos Inc. (GTD by Leidos Holdings Inc.) | |||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | |||||||||||||||||
Liberty Mutual Group Inc. | |||||||||||||||||
LIMA METRO LINE 2 FIN LT | |||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||||||||||
Lowe's Co. Inc. | |||||||||||||||||
LPL Holdings Inc. | |||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||
MAF GLOBAL SECURITIES | |||||||||||||||||
MAIN STREET CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||
MAUSER PACKAGING SOLUT | |||||||||||||||||
McKesson Corp. | |||||||||||||||||
Mellon Residential Funding Cor | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | |||||||||||||||||
METHANEX CORP | |||||||||||||||||
METLIFE INC | |||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | |||||||||||||||||
MIDWEST CONNECTOR CAPIT | |||||||||||||||||
Mississippi Power Co. (3-Month U.S. LIBOR plus 65 bps) | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | |||||||||||||||||
MPLX L.P. (3-Month U.S. LIBOR plus 110 bps) | |||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||
Multifamily Connecticut Avenue | |||||||||||||||||
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-01 Class M7 (1-Month U.S. LIBOR plus 170 bps) | |||||||||||||||||
MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | |||||||||||||||||
NBCUniversal Media LLC | |||||||||||||||||
NBK SPC LTD | |||||||||||||||||
NCR CORP | |||||||||||||||||
Neptune Finco Corp. | |||||||||||||||||
NEVADA POWER CO | |||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
NGPL PIPECO LLC | |||||||||||||||||
NOVELIS CORP | |||||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | |||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||
NY & PRESBYTERIAN HOSPIT | |||||||||||||||||
NYU LANGONE HOSPITALS NYU Langone Hospitals | |||||||||||||||||
NYU LANGONE HOSPITALS NYU Langone Hospitals | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
OGLETHORPE POWER CORP | |||||||||||||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||||||
ONE Gas Inc. | |||||||||||||||||
One Market Plaza Trust | |||||||||||||||||
ONE Park Mortgage Trust | |||||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
OWL ROCK CAPITAL CORPORA | |||||||||||||||||
Owl Rock Technology Finance Corp. and Owl Rock Technology Advisors LLC | |||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
PACIFICORP | |||||||||||||||||
Pearl Street Mortgage Co. Trust Series 2018-1 Class A-3 (Mortgage spread to 2-year U.S. Treasury index) | |||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||
PG&E CORP | |||||||||||||||||
Phillips 66 (GTD by Phillips 66 Co.) (3-Month U.S. LIBOR plus 60 bps) | |||||||||||||||||
PHILLIPS EDISON GROCERY | |||||||||||||||||
PIEDMONT NATURAL GAS CO | |||||||||||||||||
PINE STREET TRUST I | |||||||||||||||||
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST | |||||||||||||||||
PMT Loan Trust 2021-INV1 | |||||||||||||||||
PNC BANK NA | |||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
POPULAR INC | |||||||||||||||||
PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | |||||||||||||||||
PPL Capital Funding Inc. (GTD by PPL Corp.) (3-Month LIBOR plus 266.5 bps) | |||||||||||||||||
Prestige Auto Receivables Trust Series 2016-1A Class E | |||||||||||||||||
Progress Residential Trust | |||||||||||||||||
Progress Residential Trust Series 2017-SFR1 Class D | |||||||||||||||||
Progress Residential Trust Series 2018-SFR1 | |||||||||||||||||
Progress Residential Trust Series 2018-SFR3 Class C | |||||||||||||||||
Prudential Home Mortgage Secur Prudential Home Mortgage Securities Co Inc/The | |||||||||||||||||
Prudential Home Mortgage Secur Prudential Home Mortgage Securities Co Inc/The | |||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | |||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group Inc. | |||||||||||||||||
Radnor Re LTD | |||||||||||||||||
RATTLER MIDSTREAM LP | |||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | |||||||||||||||||
Regions Financial Corp. | |||||||||||||||||
Reinsurance Group of America Inc. | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF AZERBAIJAN | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF NIGERIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF UZBEKISTAN | |||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction LLC | |||||||||||||||||
Salomon Brothers Mortgage Secu | |||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receiv | |||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receivables Trust Series 2020-BA Class A3 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2018-2 Class E | |||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||
SECURITY BENEFIT GL FUND | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Series 2012-5 Class B2 (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | |||||||||||||||||
Shellpoint Co-Originator Trust | |||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr SoFi Professional Loan Program 2021-B Trust | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr SoFi Professional Loan Program 2020-C Trust | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F LLC | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr Sofi Professional Loan Program 2018-A LLC | |||||||||||||||||
Sofi Mortgage Trust | |||||||||||||||||
SoFi Professional Loan Program LLC Series 2015-A Class A-2 | |||||||||||||||||
SoFi Professional Loan Program LLC Series 2015-D Class A-2 | |||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||||||||||
Southern Power Co. Series F | |||||||||||||||||
Spirit IP Cayman Ltd. and Spirit Loyalty Cayman Ltd. (GTD by Spirit Airlines Inc.) | |||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
Stifel Financial Corp. | |||||||||||||||||
Structured Asset Mortgage Inve Structured Asset Mortgage Investments Inc | |||||||||||||||||
Structured Asset Mortgage Inve Structured Asset Mortgage Investments Inc | |||||||||||||||||
SUMMIT DIGITEL INFRASTR | |||||||||||||||||
SunTrust Banks Inc. (3-Month U.S. LIBOR plus 59 bps) | |||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | |||||||||||||||||
TEACHERS INSUR & ANNUITY | |||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE | |||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Transurban Finance Co. Pty Ltd. | |||||||||||||||||
Tricon American Homes | |||||||||||||||||
Tricon Residential | |||||||||||||||||
TRITON CONTAINER | |||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
TSMC ARIZONA CORP | |||||||||||||||||
TURK SISE VE CAM FABRIKA | |||||||||||||||||
U.S. 10-Year Ultra Treasury Note U.S. 10-Year Ultra Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. 10-Year Ultra Treasury Note U.S. 10-Year Ultra Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. 10-Year Ultra Treasury Note U.S. 10-Year Ultra Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. 10-Year Ultra Treasury Note U.S. 10-Year Ultra Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. 5-Year Treasury Note U.S. 5-Year Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. 5-Year Treasury Note U.S. 5-Year Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. 5-Year Treasury Note U.S. 5-Year Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. 5-Year Treasury Note U.S. 5-Year Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. 5-Year Treasury Note U.S. 5-Year Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. Airways Inc. Pass-Through Certificates Series 2012-2 Class B | |||||||||||||||||
U.S. Airways Inc. Series 2013-1 Class B | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Long Bond U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Long Bond U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Long Bond U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Long Bond U.S. Treasury Long Bond | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Ultra Long Bond U.S. Treasury Ultra Long Bond | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Ultra Long Bond U.S. Treasury Ultra Long Bond | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Ultra Long Bond U.S. Treasury Ultra Long Bond | |||||||||||||||||
U.S. Treasury Ultra Long Bond U.S. Treasury Ultra Long Bond | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C6 | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
Uniform Mortgage Back Security Uniform Mortgage Back Security | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2014-1 B PTT | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2014-2 B PTT | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2019-2 B PTT | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2020-1 A PTT | |||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | |||||||||||||||||
United Airlines Pass-Through Certificates Series 2016-1 Class B | |||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | |||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||
UNUM GROUP | |||||||||||||||||
Upjohn Inc. Upjohn Inc. | |||||||||||||||||
Upjohn Inc. Upjohn Inc. | |||||||||||||||||
US AIRWAYS 2010-1A PTT | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||
USAA Capital Corp. | |||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||
Vendee Mortgage Trust Vendee Mortgage Trust 1995-1 | |||||||||||||||||
Vendee Mortgage Trust Vendee Mortgage Trust 1995-1 | |||||||||||||||||
Ventas Realty L.P. (GTD by Ventas Inc.) | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||
VIATRIS INC | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
Videotron Ltd. | |||||||||||||||||
VISTRA CORP | |||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||
VMED O2 UK FINAN | |||||||||||||||||
Volvo Financial Equipment Trust Series 2018-1 Class C | |||||||||||||||||
Vornado DP LLC Trust Commercial Mortgage Pass-Through Certificates Series 2010-VNO Class C | |||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | |||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-BNK1 Class AS | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40 Class AS | |||||||||||||||||
Wells Fargo N.A. (3-Month U.S. LIBOR plus 62 bps) | |||||||||||||||||
Western Midstream Operating L.P. | |||||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust Series 2017-1 Class E | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust Series 2017-2 Class E | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust Series 2018-1 Class C | |||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | |||||||||||||||||
Wheels SPV LLC Series 2016-1A Class A3 | |||||||||||||||||
Williams Partners L.P. | |||||||||||||||||
Winwater Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. | |||||||||||||||||
ZB N.A. | |||||||||||||||||
ZOETIS INC |