Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$440.49 mm
Liabilities
$94.51 mm
Net assets
$345.98 mm
Number of holdings
281.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ABBVIE INC | |||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | |||||||||||||||||
ADVENT HEALTH SYSTEM | |||||||||||||||||
AEP Texas Inc | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AES CORP/THE | |||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
AHS Hospital Corp | |||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||
AIB Group PLC | |||||||||||||||||
AIR CANADA | |||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||
AKER BP ASA | |||||||||||||||||
Alabama Power Co | |||||||||||||||||
Alba PLC | |||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||||||||||
Ally Financial Inc | |||||||||||||||||
ALPHABET INC | |||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | |||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 A PTT | |||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 AA PTT | |||||||||||||||||
AMER AIRLINE 19-1A PTT | |||||||||||||||||
AMER AIRLN 13-1 A PASS T | |||||||||||||||||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||||||||||
American Money Management Corporation AMMC CLO 16 Ltd. | |||||||||||||||||
American Money Management Corporation AMMC CLO XII Ltd. | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
Ameriquest Mortgage Securities Inc. | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||
AP MOLLER-MAERSK A/S | |||||||||||||||||
Apidos CLO | |||||||||||||||||
Appalachian Power Co | |||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||
APT Pipelines Ltd | |||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. | |||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. | |||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2019-FL1 Ltd | |||||||||||||||||
Arch Street CLO, Ltd. | |||||||||||||||||
ARES CLO Ltd | |||||||||||||||||
ARIZONA PUBLIC SERVICE | |||||||||||||||||
Arrow Electronics Inc | |||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | |||||||||||||||||
ASSURED GUARANTY US HLDG | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
Avangrid Inc | |||||||||||||||||
Avery Point CLO Ltd | |||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | |||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||
Bacardi Ltd | |||||||||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | |||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc | |||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | |||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||
BANK LEUMI LE-ISRAEL | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
Bank of America N.A. | |||||||||||||||||
BANK OF IRELAND GROUP | |||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
BANNER HEALTH | |||||||||||||||||
BANQUE FED CRED MUTUEL | |||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC NY | |||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||
Barings BDC Static CLO LTD. 2019-I | |||||||||||||||||
Barings CLO Ltd | |||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
BAT International Finance PLC | |||||||||||||||||
Baxalta Inc | |||||||||||||||||
Bay Area Toll Authority | |||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||
BCPE Empire Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Bear Stearns Alt-A Trust | |||||||||||||||||
BELL CANADA | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||||
Berry Global Inc | |||||||||||||||||
BIG Commercial Mortgage Trust 2022-BIG | |||||||||||||||||
Birch Grove CLO Ltd. | |||||||||||||||||
BLACK HILLS CORP | |||||||||||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINA | |||||||||||||||||
BLOCK FINANCIAL LLC | |||||||||||||||||
BMO Harris Bank NA | |||||||||||||||||
BMW Canada Auto Trust | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
BNY Mellon | |||||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | |||||||||||||||||
BOC Aviation Ltd | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
BofA Securities, Inc. | |||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON INC | |||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE HLDGS LLC | |||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
BRITISH AIR 18-1 AA PTT | |||||||||||||||||
BRITISH AIR 19-1 A PTT | |||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
Brookfield Finance Inc | |||||||||||||||||
BROOKLYN UNION GAS CO | |||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CAIXABANK SA | |||||||||||||||||
California Infrastructure & Economic Development Bank | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies | |||||||||||||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTIT | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | |||||||||||||||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
ChaseFlex Trust | |||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||
CHRISTUS HEALTH | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | |||||||||||||||||
CIGNA CORP | |||||||||||||||||
CIT Group Inc | |||||||||||||||||
Citibank N.A. | |||||||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | |||||||||||||||||
Citizens Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
CNA FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | |||||||||||||||||
Countrywide Home Loans | |||||||||||||||||
County of Baltimore MD | |||||||||||||||||
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | |||||||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||
Credit Suisse Commercial Mortgage Securities Corp | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse International | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2019-RPL9 Trust | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 19-RPL4 | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | |||||||||||||||||
Crown Point CLO Ltd | |||||||||||||||||
CVP Cascade CLO Ltd | |||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TR 2014 | |||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||
DAVITA INC | |||||||||||||||||
DBUBS Mortgage Trust | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC/EMC Corp. | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities, Inc. | |||||||||||||||||
DEXIA CREDIT LOCAL | |||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | |||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
DISH NETWORK CORP | |||||||||||||||||
DLLMT LLC | |||||||||||||||||
DNB BANK ASA | |||||||||||||||||
DOLPHIN ENERGY LTD | |||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||
DORIC NIMROD 2013-1 CL A | |||||||||||||||||
DROP Mortgage Trust 2021-FILE | |||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund | |||||||||||||||||
DTE ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | |||||||||||||||||
Dukinfield | |||||||||||||||||
EASTERN ENERGY GAS | |||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | |||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||
Elevation CLO Ltd | |||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
Encore Credit Receivables Trust | |||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||||
ENRGY TRANS PT/REG FIN | |||||||||||||||||
Entergy Louisiana LLC | |||||||||||||||||
Entergy Mississippi LLC | |||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||
EQUIFAX INC | |||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | |||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | |||||||||||||||||
Essex Portfolio LP | |||||||||||||||||
Eurex Deutschland | |||||||||||||||||
Eurosail Plc | |||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |||||||||||||||||
Extended Stay America Trust | |||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | |||||||||||||||||
FAIRSTONE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
Fannie Mae Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
FEDERAL REALTY INVESTMEN | |||||||||||||||||
FERGUSON FINANCE PLC | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FIDELITY NATL FINANCIAL | |||||||||||||||||
Figueroa CLO LTD | |||||||||||||||||
FINANCIAL KETTERING RVPO USD ANZBANK FIN KETTERING RVPO USD | |||||||||||||||||
FIRST AMERICAN FINANCIAL | |||||||||||||||||
First Franklin Mtg Loan Asset Backed Certificates | |||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | |||||||||||||||||
Flagship CLO Flagship CLO VIII Ltd | |||||||||||||||||
Flagship CLO Flagship VII LTD | |||||||||||||||||
FLEX INTERMEDIATE HOLDCO | |||||||||||||||||
Flex Ltd | |||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||||
FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
FORTRESS TRANS & INFRAST | |||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS HOME & SE | |||||||||||||||||
Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
FREEDOM MORTGAGE CORP | |||||||||||||||||
Fremont Home Loan Trust | |||||||||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST | |||||||||||||||||
Gallatin Funding Ltd | |||||||||||||||||
GCAT | |||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||||
General Electric Co | |||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | |||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust | |||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||
GOODMAN US FIN FIVE LLC | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | |||||||||||||||||
GUARDIAN LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||
HACKENSACK MERIDIAN HLTH | |||||||||||||||||
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd | |||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
HASBRO INC | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES | |||||||||||||||||
Helios Leasing I LLC | |||||||||||||||||
HERA Commercial Mortgage Ltd | |||||||||||||||||
Home Equity Asset Trust | |||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||
HSBC Bank USA N.A. | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
HSBC Securities USA, Inc. | |||||||||||||||||
HSBC USA Inc | |||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIE | |||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL L | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||
ICE Futures Europe | |||||||||||||||||
Ice Futures Europe - Financial Products Division | |||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | |||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | |||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | |||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | |||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | |||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 | |||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||
IHS Markit Ltd | |||||||||||||||||
ILLUMINA INC | |||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | |||||||||||||||||
Independence Plaza Trust | |||||||||||||||||
INFOR INC | |||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||||
INTERSTATE POWER & LIGHT | |||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||||||
IPALCO Enterprises Inc | |||||||||||||||||
ISRAEL DISCOUNT BANK | |||||||||||||||||
JAB HOLDINGS BV | |||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | |||||||||||||||||
JAZZ SECURITIES DAC | |||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Acquisition Corp | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC | |||||||||||||||||
JYSKE REALKREDIT A/S | |||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||||
KBC GROUP NV | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd | |||||||||||||||||
KLA Corp | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust | |||||||||||||||||
KUWAIT INTL BOND | |||||||||||||||||
La Hipotecaria SA | |||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||||||||
Lazard Group LLC | |||||||||||||||||
LCH Limited | |||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XXV Ltd. | |||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XV LP | |||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XIII LP | |||||||||||||||||
LEASEPLAN CORPORATION NV | |||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust | |||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||
LFT CRE 2021-FL1, LLC | |||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||||
LIBERTY UTILITIES FIN | |||||||||||||||||
LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
LoanCore 2019-CRE2 Issuer, Ltd. | |||||||||||||||||
LoanCore 2022-CRE7 Issuer Ltd. | |||||||||||||||||
Loomis Sayles Ltd | |||||||||||||||||
Los Angeles Community College District/CA | |||||||||||||||||
LOUISVILLE GAS & ELEC | |||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||
Magnetite CLO Ltd | |||||||||||||||||
Man GLG Euro CLO | |||||||||||||||||
Marble Point CLO X LTD | |||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP | |||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||
MASTR Asset Backed Securities Trust | |||||||||||||||||
McDonald's Corp | |||||||||||||||||
MEMORIAL SLOAN-KETTERING | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||
MetLife Inc | |||||||||||||||||
MEXICAN UDIBONOS | |||||||||||||||||
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | |||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | |||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO Midocean Credit CLO VIII | |||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO MidOcean Credit CLO II | |||||||||||||||||
MIDWEST CONNECTOR CAPIT | |||||||||||||||||
Mill City Mortgage Trust | |||||||||||||||||
MITSUBISHI HC CAPITAL | |||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TR & BANK | |||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
MLCC Mortgage Investors Inc | |||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | |||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | |||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | |||||||||||||||||
MortgageIT Trust | |||||||||||||||||
Mountain View CLO Ltd | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
MSCI INC | |||||||||||||||||
MUFG Bank Ltd | |||||||||||||||||
MUFG UNION BANK NA | |||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | |||||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||
NATIONWIDE CHILDREN HOSP | |||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities | |||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||
Natwest Markets Securities Inc. | |||||||||||||||||
Navient Corp | |||||||||||||||||
NETAPP INC | |||||||||||||||||
New Jersey Transportation Trust Fund Authority | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | |||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||
New York State Urban Development Corp | |||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NGPL PipeCo LLC | |||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK POWER | |||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | |||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | |||||||||||||||||
NNN REIT INC | |||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||
NORDEA KREDIT REALKREDIT | |||||||||||||||||
NORTHERN STATES PWR-MINN | |||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||
NORTHSTAR EDUCATION FINANCE, INC. | |||||||||||||||||
Northwell Healthcare Inc | |||||||||||||||||
NORWEGIAN AIR 16-1 A PTT | |||||||||||||||||
NY STATE ELECTRIC & GAS | |||||||||||||||||
NYKREDIT REALKREDIT AS | |||||||||||||||||
NYO Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | |||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 XNLI 20210917 | |||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | |||||||||||||||||
Octane Receivables Trust | |||||||||||||||||
ODEBRECHT DRILL VIII/IX | |||||||||||||||||
OMEGA HLTHCARE INVESTORS | |||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||
ONEOK Inc | |||||||||||||||||
Options Clearing Corp. | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||
Osaka Exchange | |||||||||||||||||
OZLM Ltd | |||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
PACIFIC LIFE INSURANCE C | |||||||||||||||||
PACIFICORP | |||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding Ltd. | |||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd | |||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||
Pennsylvania Higher Education Assistance Agency | |||||||||||||||||
PENNYMAC FIN SVCS INC | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | |||||||||||||||||
PETRONAS ENERGY CANADA | |||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
Port Authority of New York & New Jersey | |||||||||||||||||
POST HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | |||||||||||||||||
PRINCIPAL LFE GLB FND II | |||||||||||||||||
PROSUS NV | |||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||
Province of Quebec | |||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | |||||||||||||||||
QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||
QVC Inc | |||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LTD | |||||||||||||||||
RELIANCE STAND LIFE II | |||||||||||||||||
RELX Capital Inc | |||||||||||||||||
RENAISSANCERE HOLDINGS L | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||||||
Republic of Indonesia | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||||
Republic of Peru | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SERBIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||
Residential Asset Mortgage Products, INC. RAMP Trust | |||||||||||||||||
Residential Asset Mortgage Products, INC. RAMP Series 2005-EFC4 Trust | |||||||||||||||||
Residential Asset Securities Corporation | |||||||||||||||||
ROCKIES EXPRESS PIPELINE | |||||||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||||||
Romark CLO Ltd | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | |||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||||||||||
Santander UK PLC | |||||||||||||||||
SASOL Financing USA LLC | |||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||
Saxon Asset Securities Trust | |||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||
Scotia Capital USA, Inc. | |||||||||||||||||
SEAGATE HDD CAYMAN | |||||||||||||||||
SES SA | |||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||
SINOPEC GRP DEV 2018 | |||||||||||||||||
SKY LTD | |||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust | |||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XV Ltd. | |||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO IX Ltd. | |||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XVI Ltd. | |||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XVII Ltd. | |||||||||||||||||
Soundview Home Equity Loan Trust | |||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||||||
Southern Pacific Financing PLC | |||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | |||||||||||||||||
SP GROUP TREASURY PTE | |||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc | |||||||||||||||||
SPIRIT AIR 2017-1 PTT A | |||||||||||||||||
SPIRIT REALTY LP | |||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC | |||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | |||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
Starwood Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
State Board of Administration Finance Corp | |||||||||||||||||
State of California | |||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | |||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||
State of Wisconsin | |||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||||
Steele Creek CLO Ltd | |||||||||||||||||
STICHTING AK RABOBANK | |||||||||||||||||
STORE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
Stratus CLO | |||||||||||||||||
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
STRYKER CORP | |||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING | |||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||||||||||
SUNTORY HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
SWEDBANK AB | |||||||||||||||||
SYDNEY AIRPORT FINANCE | |||||||||||||||||
SYNCHRONY BANK | |||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | |||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
TAGUA LEASING LLC | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||
TD Securities, Inc. | |||||||||||||||||
TEACHERS INSUR & ANNUITY | |||||||||||||||||
Telstra Corp Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
TENN VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE | |||||||||||||||||
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | |||||||||||||||||
Texas Transportation Commission State Highway Fund | |||||||||||||||||
TEXTRON INC | |||||||||||||||||
The Bancorp Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
The Royal Bank Of Scotland Public Limited Company | |||||||||||||||||
Tobacco Settlement Finance Authority | |||||||||||||||||
TOKYO METROPOLITAN GOVT | |||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Funding | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-SJ3 | |||||||||||||||||
TPG Real Estate Finance | |||||||||||||||||
TRAVELERS COS INC | |||||||||||||||||
TRIVIUM PACKAGING FIN | |||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||
UBS Group Funding Switzerland AG | |||||||||||||||||
UDR INC | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
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UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
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UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 A PTT | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 AA PTT | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2020-1 A PTT | |||||||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||||||
UNITED WHOLESALE MTGE LL | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||
University of California | |||||||||||||||||
Uropa Securities plc | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
Utah State Board of Regents | |||||||||||||||||
Valero Energy Corp | |||||||||||||||||
Venture CDO Ltd | |||||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd Vibrant CLO VI Ltd. | |||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd Vibrant CLO VII Ltd. | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
VIRTUSA CORPORATION | |||||||||||||||||
VIRTUSA CORPORATION TERM LOAN B | |||||||||||||||||
VMWARE INC | |||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO Ltd. | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2016-4 Ltd | |||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||
WAMU Mortgage Pass-Through Certificates | |||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC (THE) | |||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd | |||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
Wells Fargo Bank NA | |||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||
WEYERHAEUSER CO | |||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||
WOOD GUNDY INC. | |||||||||||||||||
Woodside Finance Ltd | |||||||||||||||||
Worldwide Plaza Trust | |||||||||||||||||
WP Carey Inc | |||||||||||||||||
WYNN MACAU LTD | |||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||
YALE UNIVERSITY | |||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | |||||||||||||||||
Zais CLO 1 Ltd | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | |||||||||||||||||
Zoetis Inc |