| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| 522 FUNDING CLO I LTD 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| ACC AUTO TRUST 2021-A | ||||||||||||||||||||
| ACCUNIA EUROPEAN CLO I DAC 1A | ||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2024-2PL | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/20 4.625 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 07/20 4.25 | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2021-B | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZONCOM INC | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2018-5 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 20 LTD 2017-20A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-8 | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO XXVI LLC 2017-26A | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2021-FL1 | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2021-FL2 | ||||||||||||||||||||
| ARCH STREET CLO LTD 2016-2A | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST 2021-REV1 | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST 2023-A1 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST 2023-A2 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARINGS BDC STATIC CLO LTD 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2018-BXH | ||||||||||||||||||||
| BDS 2019-FL4 LTD | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVI LTD | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD | ||||||||||||||||||||
| BG ENERGY CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO III DAC 3A | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LIMITED (AKA: BOC AVIATION PTE LTD) | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BORAL FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BRSP 2021-FL1 LTD | ||||||||||||||||||||
| BSPRT 2018-FL3 | ||||||||||||||||||||
| BSPRT-2021-FL6 | ||||||||||||||||||||
| BUSINESS MORTGAGE FINANCE PLC 6 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA EARTHQUAKE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE MULTI-ASSET EXECUTION TRUST 2022-A1 | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| CARDS II TRUST 2018-2A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 2012-4A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 2013-1A | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A2A | ||||||||||||||||||||
| CARNOW AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1A | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P1 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P2 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N2 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N3 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N3 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N3 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P2 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P3 | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-6 | ||||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TRUST 2024-A2 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CIG AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 2018-A4 | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 1 A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 1 A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 2 A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| CLECO POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| COCA COLA COMPANY | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS LLC 2021-B | ||||||||||||||||||||
| COLONY MORTGAGE CAPITAL SERIES LTD 2019-IKPR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2021-2400 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-OC3 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-16 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-9 | ||||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | ||||||||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CRESTLINE DENALI CLO XIV LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
| CRESTLINE DENALI CLO XV 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| CROSS 2024-H2 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CROSS 2024-H4 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | ||||||||||||||||||||
| CROWN POINT CLO LTD 2018-6A | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK/GREENWOOD BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER CARD EXECUTION NOTE TRUST 2018-A6 | ||||||||||||||||||||
| DLLAA LLC 2023 1A | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2024 2 A2 | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2024 2 A3 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3A | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| ENCINA EQUIPMENT FINANCE 2021-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2019-4A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-3A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-4A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-5A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-5A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2019-65 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2015-87 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2016-62 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK (FLHB) | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G18659 FG 09/32 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 849407 FH 09/37 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2019-1 2019-1 FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE R FCRT 2019 1 D 144A | ||||||||||||||||||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2019-1 2019-1 FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE R FCRT 2019 1 C 144A | ||||||||||||||||||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 3342 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 3350 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4611 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4638 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 5473 | ||||||||||||||||||||
| FREED ABS TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| FREED ABS TRUST 2021-3FP | ||||||||||||||||||||
| FREED ABS TRUST 2022-1FP | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GALLATIN CLO IX LTD 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2024-NQM1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3A | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-2A | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-4A | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-1A GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2023 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-1A GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2023 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2024 1 A2A | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2024 1 A3 | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN CREDIT CARD TRUST 2022-4A | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 4 LTD | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016 H19 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016 H23 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016-H26 | ||||||||||||||||||||
| GREENSTATE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A GREENSTATE AUTO RECEIVABLES TR GRNST 2024 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| GREENSTATE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A GREENSTATE AUTO RECEIVABLES TR GRNST 2024 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 2017-SLP | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING LTD 2015-1A | ||||||||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | ||||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-3A | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVT | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | ||||||||||||||||||||
| INDEPENDENCE PLAZA TRUST 2018-INDP | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-FL12 | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO V LTD 2014-5A | ||||||||||||||||||||
| JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES (JFM) | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 07/24 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-ASH8 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | ||||||||||||||||||||
| LCM 30 LTD | ||||||||||||||||||||
| LENDINGPOINT 2021-B ASSET SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY LENDING ABS TRUST 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY LENDING ABS TRUST 2022-1A | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2021-A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II 2023-2A | ||||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RATE MTGES TRU 2004-13 | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| MF1 2019-FL2 LTD | ||||||||||||||||||||
| MF1 2020-FL4 LTD | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-ASHF | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY HOME EQUITY LN 2006-2 | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO LLC 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY43 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/16/23-27Y* CME | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-4Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20250211 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG43 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM41 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241025 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM34 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG40 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOUTHWEST AIRLINES CO SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG42 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC24 XCBT 20241219 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.64960 03/01/24-4Y* LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG41 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM42 ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM36 ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 XEUR 20230907 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
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| N/A MSCI EAFE SEP23 IFUS 20230915 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOUTHWEST AIRLINES CO SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM39 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY40 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US LONG BOND(CBT) MAR23 XCBT 20230322 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230111 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM38 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY39 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG38 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG39 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230216 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20230104 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR23 XEUR 20230308 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230206 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230420 | ||||||||||||||||||||
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| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A S+P500 EMINI FUT DEC22 XCME 20221216 | ||||||||||||||||||||
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| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BUND FUTURE JUN22 XEUR 20220608 | ||||||||||||||||||||
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| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A LONG GILT FUTURE JUN22 IFLL 20220628 | ||||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BUND FUTURE MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175839H7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317589J67 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.25 20220216 | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX ITRAXX MAIN36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE MAR22 IFUS 20220318 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR22 XCME 20220318 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOUTHWEST AIRLINES CO SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.50000 06/16/21-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.50000 06/16/21-7Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.75000 06/16/21-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A TESCO PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR22 IFLL 20220329 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US ULTRA BOND CBT MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMZN US TRS EQUITY FEDL01+125 BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM36 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DC536 PIMCO CDSOPT PUT USD 102.0 20220119 | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175XZ012 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 317554NE9 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220216 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ER730 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20211117 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES035 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES076 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES217 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES233 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ634 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR503 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.6 SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A FORD MOTOR COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175769D0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175859C3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175889P8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175999D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX XOV36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175769E8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175883K5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175899J0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A MSCI EAFE DEC21 XNLI 20211217 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC21 XCME 20211217 | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS CAD 0.63700 12/21/20-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A TESCO PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM36 ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.6 SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX ITRAXX XOV35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175669P4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175883K5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DB983 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE SEP21 XNLI 20210917 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP21 XCME 20210917 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 0.50000 06/16/21-7Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.75000 06/16/21-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 09/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 09/15/21-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A TESCO PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR FUTR OPTN AUG21C 123.5 EXP 07/23/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL290 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A CMBX.NA.AAA.6 SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN21 XEUR 20210608 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX XOV34 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX XOV35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN21 XCME 20210618 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.135 02/15/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63600 12/21/20-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63700 12/21/20-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.50000 06/16/21-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.75000 06/16/21-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A TESCO PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM35 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE MAR21 IFUS 20210319 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63600 12/21/20-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63700 12/21/20-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.6 SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC20 XCME 20201218 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG34 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.6 SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A RXX0C174 NOV20 174 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A RXX0P172.5 NOV20 172.5 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.6 SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP20 XEUR 20200908 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE JUN20 IFUS 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN20 XCME 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE JUN20 IFLL 20200626 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.6 SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN20 XEUR 20200608 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC (AKA: NATIONAL GRID HOLDINGS INC) | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-RIVA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2015-BA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2019-BA | ||||||||||||||||||||
| NAVSL-2021-BA | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO XIX LTD 2015-19A | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 2024-B NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A3 | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 2024-B NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2A | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOME EQUITY LOAN INC 2006-FM1 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOME EQUITY LOAN INC 2006-HE1 | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | ||||||||||||||||||||
| OAKTREE CLO 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM6 TRUST | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS XIX LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| OMFIT-2021-1A | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2020-2A | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2022-3 | ||||||||||||||||||||
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING XIV LLC 2022-1A | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| OZLM FUNDING LTD 2012-1A | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-5 | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-9 | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST 2021-5 | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2020-1 DAC 20-1A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2024-1 DAC 24-1A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| PARK PLACE SEC INC 2005-WHQ1 | ||||||||||||||||||||
| PARK PLACE SECURITIES INC 2004-WHQ2 | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO SHORT ASSET PORTFOLIO MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| QATAR GOVT | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| REACH ABS TRUST 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK A/S | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC (AKA: MCGRAW HILL FINANCIAL INC) | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-5 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SARANAC CLO LTD 2018-6A | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1A SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1A SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SFO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-555 | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST 2010-1 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2005-B | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2018-B | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-B | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-B | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-C | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-D | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2023-1S TRUST | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM LLC 2017-4 | ||||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2015-C | ||||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2016-C | ||||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2016-D | ||||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2020-A | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO IX LTD 2015-2A | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XII LTD 2016-2A | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| SPRINGCASTLE FUNDING ASSET-BACKED NOTES 2019-AA | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM CO LLC / SPRINT SPECTRUM CO II LLC / SPRINT SPECTRUM CO III LLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY MORTGAGE TRUST 2021-FL2 | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 2022-A1 | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 2024-A2 | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TERWIN MORTGAGE TRUST 2006-7 | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| THARALDSON HOTEL PORTFOLIO TRUST 2018 | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| THEOREM FUNDING TRUST 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| THEOREM FUNDING TRUST 2022-3A | ||||||||||||||||||||
| TORO EUROPEAN CLO 4 DAC 1A | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 19-A13A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-SJ2 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-A OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2023 C A2A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2023 C A1 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2024-B OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TRALEE CLO III LTD 2014-3A | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| TRINITY SQUARE 2021-1 PLC A | ||||||||||||||||||||
| TTAN 2021-MHC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG / STAMFORD BRANCH | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2021-5 | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| UROPA SECURITIES PLC 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| UTAH STATE BOARD OF REGENTS 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| VENTURE 36 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2014-16A | ||||||||||||||||||||
| VENTURE XXI CLO LTD 2015-21A | ||||||||||||||||||||
| VENTURE XXVIII CLO LTD 2017-28A | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VEROS AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VMC FINANCE LLC 2018-FL2 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO LTD 2014-3A | ||||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WELLFLEET CLO LTD 2015-1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4A | ||||||||||||||||||||
| WHITEHORSE LTD 2014-9A | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST 2024-A |
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