| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjustable Rate Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||
| AMSR Trust | ||||||||||||||||||
| Banc of America Alternative Lo | ||||||||||||||||||
| BCAP LLC Trust BCAP LLC Trust 2007-AA2 | ||||||||||||||||||
| BCAP LLC Trust BCAP LLC 2009-RR4 Trust | ||||||||||||||||||
| Brookside Mill CLO Ltd | ||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corpora | ||||||||||||||||||
| ChaseFlex Trust | ||||||||||||||||||
| Chimera Investment Corp | ||||||||||||||||||
| CIM Trust | ||||||||||||||||||
| CITI HELD FOR ASSET ISSUANCE | ||||||||||||||||||
| Citicorp Mortgage Securities, | ||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||
| Citimortgage Alternative Loan | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-J8 | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-32CB | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-32CB | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2007-21CB | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-28CB | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-48T1 | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2007-17CB | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-J1 | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-15CB | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-OA7 | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2007-HY4 | ||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-55CW | ||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-10 | ||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-4 | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Mor | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| Deutsche Mortgage Securities, Deutsche Mortgage Securities Inc Mortgage Loan Trust Series 2006-PR1 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Mortgage Securities, Deutsche Mortgage Securities Inc Mortgage Loan Trust Series 2006-PR1 | ||||||||||||||||||
| DoubleLine Core Fixed Income F | ||||||||||||||||||
| DoubleLine Flexible Income Fun DoubleLine Flexible Income Fund | ||||||||||||||||||
| DoubleLine Flexible Income Fun DoubleLine Flexible Income Fund | ||||||||||||||||||
| DoubleLine Low Duration Bond F | ||||||||||||||||||
| DoubleLine Total Return Bond F | ||||||||||||||||||
| Energy Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||||||
| First Horizon Alternative Mort | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||
| GreenPoint Mortgage Funding Tr | ||||||||||||||||||
| GSAA Home Equity Trust | ||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2006-14 | ||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 | ||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I | ||||||||||||||||||
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | ||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Emerging Mar | ||||||||||||||||||
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||
| iShares ESG MSCI USA Leaders E | ||||||||||||||||||
| iShares MSCI Australia ETF | ||||||||||||||||||
| iShares MSCI Brazil ETF | ||||||||||||||||||
| iShares MSCI Canada ETF | ||||||||||||||||||
| iShares MSCI Chile ETF | ||||||||||||||||||
| iShares MSCI Hong Kong ETF | ||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan ETF | ||||||||||||||||||
| iShares MSCI Singapore ETF | ||||||||||||||||||
| iShares MSCI Sweden ETF | ||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Alternative Loan T JP Morgan Alternative Loan Trust 2006-S1 | ||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Alternative Loan T JP Morgan Alternative Loan Trust | ||||||||||||||||||
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | ||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Acquisition | ||||||||||||||||||
| JPMorgan US Government Money M | ||||||||||||||||||
| KraneShares CSI China Internet | ||||||||||||||||||
| KraneShares Global Carbon Stra | ||||||||||||||||||
| Lehman Mortgage Trust Lehman Mortgage Trust 2007-5 | ||||||||||||||||||
| Lehman Mortgage Trust Lehman Mortgage Trust 2006-4 | ||||||||||||||||||
| Lehman Mortgage Trust Lehman Mortgage Trust 2007-10 | ||||||||||||||||||
| Lehman Mortgage Trust Lehman Mortgage Trust 2006-4 | ||||||||||||||||||
| Lehman Mortgage Trust Lehman Mortgage Trust 2007-5 | ||||||||||||||||||
| Lehman XS Trust | ||||||||||||||||||
| MASTR Resecuritization Trust | ||||||||||||||||||
| MFA Financial Inc | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Mortgage Loan T Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-13 | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Mortgage Loan T Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-8AR | ||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Sep23 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep23 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 103123 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 070623 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 070623 | ||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 103123 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 040623 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 040623 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | ||||||||||||||||||
| N/A C$ CURRENCY FUT Jun23 | ||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Jun23 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Jun23 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Mar23 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Mar23 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Mar23 | ||||||||||||||||||
| N/A E-Mini Russ 2000 Mar23 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 010523 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 103123 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 010523 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | ||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar23 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Dec22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Dec22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Dec22 | ||||||||||||||||||
| N/A E-Mini Russ 2000 Dec22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 100622 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 100622 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 093022 SERIES 2 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | ||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec22 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Sep22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Sep22 | ||||||||||||||||||
| N/A E-Mini Russ 2000 Sep22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 063022 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 063022 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 093022 SERIES 2 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 093022 SERIES 2 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | ||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 Jun22 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Jun22 | ||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Jun22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Jun22 | ||||||||||||||||||
| N/A E-Mini Russ 2000 Jun22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 033122 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 033122 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Mar22 | ||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Mar22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Mar22 | ||||||||||||||||||
| N/A E-Mini Russ 2000 Mar22 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 010622 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 010622 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 093022 SERIES 2 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 Mar22 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Dec21 | ||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Dec21 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Dec21 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 093021 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 093021 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 093022 SERIES 2 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec21 | ||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 Dec21 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep21 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Sep21 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Sep21 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 070121 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 083121 SERIES 2 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 070121 | ||||||||||||||||||
| N/A KBE INDEX SWAP 092121 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep21 | ||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep21 | ||||||||||||||||||
| N/A DOLLAR INDEX Jun21 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Jun21 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Jun21 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Jun21 | ||||||||||||||||||
| N/A E-Mini Russ 2000 Jun21 | ||||||||||||||||||
| N/A KBE INDEX SWAP 062121 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1S INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
| N/A BXIICS2E INDEX SWAP 083121 SERIES 2 | ||||||||||||||||||
| N/A MSCYBE1L INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | ||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun21 | ||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun21 | ||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Mar21 | ||||||||||||||||||
| NMLT Trust | ||||||||||||||||||
| Preston Ridge Partners Mortgag PRPM 2022-5 LLC | ||||||||||||||||||
| Preston Ridge Partners Mortgag PRPM 2020-1 LLC | ||||||||||||||||||
| Pretium Mortgage Credit Partne | ||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust | ||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2006-QS7 Trust | ||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2006-QS8 Trust | ||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2006-QS8 Trust | ||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2006-QS7 Trust | ||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2006-QS13 Trust | ||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2006-QS10 Trust | ||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2006-QS2 Trust | ||||||||||||||||||
| Residential Asset Mortgage Pro | ||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati Residential Asset Securitization Trust 2005-A12 | ||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati Residential Asset Securitization Trust 2005-A11CB | ||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati Residential Asset Securitization Trust 2007-A1 | ||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati Residential Asset Securitization Trust 2007-A5 | ||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati Residential Asset Securitization Trust 2006-A9CB | ||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati Residential Asset Securitization Trust 2006-A16 | ||||||||||||||||||
| Saba Capital Income & Opportun | ||||||||||||||||||
| SPDR Blackstone Senior Loan ET | ||||||||||||||||||
| SPDR EURO STOXX 50 ETF | ||||||||||||||||||
| Toorak Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||
| Utilities Select Sector SPDR F | ||||||||||||||||||
| Vanguard Global ex-U.S. Real E | ||||||||||||||||||
| Vericrest Opportunity Loan Tra | ||||||||||||||||||
| Washington Mutual Mortgage Pas | ||||||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd |
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