Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.36 bn
Liabilities
$53.76 mm
Net assets
$1.31 bn
Number of holdings
298.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1011778 B.C. Unlimited Liability Company | |||||||||||||||||
1199169 B.C. Unlimited Liability Company | |||||||||||||||||
20 TSQ GroundCo LLC | |||||||||||||||||
7-ELEVEN INC | |||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV | |||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||
Acadia Healthcare Company, Inc. | |||||||||||||||||
ADANI PORTS AND SPECIAL | |||||||||||||||||
Advantage Sales & Marketing, Inc. | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
Air Lease Corp | |||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||
AK Steel Corp | |||||||||||||||||
ALBEMARLE CORP | |||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||||||
Albertsons, LLC | |||||||||||||||||
ALEXANDER FUNDING TRUST | |||||||||||||||||
ALFA S.A. | |||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
Almonde, Inc. | |||||||||||||||||
Altice Financing SA | |||||||||||||||||
Altra Industrial Motion Corp. | |||||||||||||||||
Altria Group Inc | |||||||||||||||||
AMC Entertainment Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
American Airlines, Inc. | |||||||||||||||||
American Axle and Manufacturing, Inc. | |||||||||||||||||
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. | |||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent American Homes 4 Rent 2014-SFR3 Trust | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust Americredit Automobile Receivables Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-2 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 | |||||||||||||||||
AmWINS Group, Inc. | |||||||||||||||||
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust | |||||||||||||||||
AngloGold Ashanti Holdings PLC | |||||||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI | |||||||||||||||||
Apidos CLO | |||||||||||||||||
Applebees/IHOP Funding LLC | |||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP | |||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||
Aramark Services, Inc. | |||||||||||||||||
Ares Capital Corp | |||||||||||||||||
Aristocrat Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
ASB BANK LIMITED | |||||||||||||||||
Asurion LLC | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
Atrium Hotel Portfolio Trust | |||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY | |||||||||||||||||
AUTOZONE INC | |||||||||||||||||
Avaya, Inc. | |||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | |||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||
Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC | |||||||||||||||||
Axalta Coating Systems US Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Babson CLO Ltd Barings CLO Ltd 2015-I | |||||||||||||||||
Babson CLO Ltd Babson CLO Ltd 2014-I | |||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY | |||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY | |||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY | |||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||||||||||||
BANCO DE CREDITO DEL PER | |||||||||||||||||
BANCO DEL ESTADO -CHILE | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER CHILE | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER MEXICO | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||
BANCO VOTORANTIM | |||||||||||||||||
BANCOLOMBIA SA | |||||||||||||||||
Banff Merger Sub Inc | |||||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||
BANQUE OUEST AFRICAINE D | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
Barclays Capital Inc. | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | |||||||||||||||||
Barclays Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||
Bass Pro Group, LLC | |||||||||||||||||
BAT Capital Corp | |||||||||||||||||
Battalion CLO LTD | |||||||||||||||||
Bausch Health Cos Inc | |||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | |||||||||||||||||
BBVA USA | |||||||||||||||||
Beacon Roofing Supply, Inc. | |||||||||||||||||
Becton Dickinson and Co | |||||||||||||||||
Belron Finance US LLC | |||||||||||||||||
Berry Global, Inc. | |||||||||||||||||
BFLD Trust | |||||||||||||||||
BHARAT PETROLEUM CORP LT | |||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club, Inc. | |||||||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd | |||||||||||||||||
BLUESTAR FIN HOLDINGS | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
BOC AVIATION LTD | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
BOMBARDIER INC | |||||||||||||||||
Boyd Gaming Corporation | |||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||
BPR Trust BPR Trust 2021-TY | |||||||||||||||||
BPR Trust BPR Trust 2021-TY | |||||||||||||||||
BPR Trust BPR Trust 2021-KEN | |||||||||||||||||
Brand Energy & Infrastructure Services, Inc. | |||||||||||||||||
Brex Inc | |||||||||||||||||
BrightView Landscapes, LLC | |||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||||||
Burlington Coat Factory Warehouse Corporation | |||||||||||||||||
BWAY Holding Company | |||||||||||||||||
BX Trust BX Trust 2021-ARIA | |||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-VKNG | |||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | |||||||||||||||||
BX Trust BXP Trust 2017-CQHP | |||||||||||||||||
BX Trust BXP Trust 2017-CQHP | |||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND | |||||||||||||||||
Cabot Microelectronics Corporation | |||||||||||||||||
Caesars Entertainment Operating Company | |||||||||||||||||
Caesars Resort Collection, LLC | |||||||||||||||||
Calpine Corporation | |||||||||||||||||
Camelot UK Holdco Limited | |||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||
CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||||||||
Canadian Pacer Auto Receivables Trust Canadian Pacer Auto Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
Canadian Pacer Auto Receivables Trust Canadian Pacer Auto Receivables Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
Canadian Pacer Auto Receivables Trust Canadian Pacer Auto Receivables Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Capital Auto Receivables Asset Trust / Ally | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies | |||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2022-P2 | |||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2022-P3 | |||||||||||||||||
CBQ Finance Ltd | |||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC | |||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||
CENTRAL AMERICAN BANK | |||||||||||||||||
CENTURYLINK INC | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | |||||||||||||||||
CF Industries Inc | |||||||||||||||||
Change Healthcare Holdings LLC | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC | |||||||||||||||||
Chase Auto Credit Linked Notes JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
Chase Auto Credit Linked Notes JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
Chase Auto Credit Linked Notes JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
Chase Auto Owner Trust | |||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corporation | |||||||||||||||||
CHEMOURS CO | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corp | |||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||
CIBC World Markets Corp. | |||||||||||||||||
CIGNA CORP | |||||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-PRM | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2005-EMG | |||||||||||||||||
Citigroup Global Markets, Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
Clark Equipment Company | |||||||||||||||||
CLEAN HARBORS INC | |||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE Clear Channel Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE Clear Channel Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | |||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||||||
CNOOC CURTIS FUNDING NO1 | |||||||||||||||||
Colfax Corp | |||||||||||||||||
Colorado Buyer Inc | |||||||||||||||||
COLT Funding LLC COLT 2021-2R Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
COLT Funding LLC COLT 2021-1 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
COLT Funding LLC COLT 2021-2 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
COLT Funding LLC COLT Funding LLC | |||||||||||||||||
COLT Funding LLC COLT 2021-HX1 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
COLT Funding LLC COLT 2019-2 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | |||||||||||||||||
COMISION FED DE ELECTRIC | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC23 | |||||||||||||||||
Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC20 XCEC 20201229 | |||||||||||||||||
Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR AUG20 XCEC 20200827 | |||||||||||||||||
Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR JUN20 XCEC 20200626 | |||||||||||||||||
Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC19 XCEC 20191227 | |||||||||||||||||
CommScope Inc | |||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||
CONCENTRIX CORP | |||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||
Continental Credit Card llc Continental Finance Credit Card ABS Master Trust | |||||||||||||||||
Continental Credit Card llc Continental Finance Credit Card ABS Master Trust | |||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||||
Cosmopolitan Hotel Trust | |||||||||||||||||
COTY INC | |||||||||||||||||
Covia Holdings Corporation | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2022-B | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2022-A | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2022-C | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2019-A | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2019-B | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2020-B | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2018-D | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2020-C | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2018-B | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2017-D | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2020-B | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2018-D | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Trust | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2019-C | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2016-A | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2015-B | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2014-D | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2016-B | |||||||||||||||||
CPS Auto Trust CPS Auto Trust | |||||||||||||||||
CREDICORP LTD | |||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse International | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2020-FACT | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2020-NET | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2020-TMIC | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | |||||||||||||||||
Credit Suisse Securities (USA) LLC | |||||||||||||||||
Credit Suisse Securities Ltd. | |||||||||||||||||
CROWN FINANCE US INC 2019 INCREMENTAL TERM LOAN | |||||||||||||||||
Crown Finance US, Inc. | |||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC | |||||||||||||||||
CU Securities Limited Long: BDW7A7FJ7 TRS USD R F 1.00000 BDW7A7FK4 COMMODITYTRS / Short: BDW7A7FJ7 TRS USD P F .18000 BDW7A7FL2 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
CU Securities Limited Long: BDW7A7EW9 TRS USD R F 1.00000 BDW7A7EX7 COMMODITYTRS / Short: BDW7A7EW9 TRS USD P F .16000 BDW7A7EY5 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
CU Securities Limited Long: BDW7A7JA2 TRS USD R F 1.00000 BDW7A7JB0 COMMODITYTRS / Short: BDW7A7JA2 TRS USD P F .17000 BDW7A7JC8 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
CU Securities Limited Long: BDW7A7G64 TRS USD R F 1.00000 BDW7A7G72 COMMODITYTRS / Short: BDW7A7G64 TRS USD P F .25000 BDW7A7G80 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||||||
D.R. HORTON INC | |||||||||||||||||
DAE Funding LLC | |||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK FINAN NA | |||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||
DaVita, Inc. | |||||||||||||||||
DB Master Finance LLC | |||||||||||||||||
DBGS Mortgage Trust | |||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust Deephaven Residential Mortgage Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust Deephaven Residential Mortgage Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Deerfield Dakota Holding, LLC | |||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2017-2 | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||||||||||
Dell International LLC | |||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
Delta 2 (LUX) S.a.r.l. | |||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | |||||||||||||||||
Discover Bank | |||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | |||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||
Dominos Pizza Master Issuer LLC | |||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | |||||||||||||||||
DTZ U.S. Borrower LLC | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||
DWS DWS Government & Agency Securities Portfolio DWS Government Cash Institutional Shares | |||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | |||||||||||||||||
DWS DWS ESG Liquidity Fund 'Capital Shares' | |||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | |||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | |||||||||||||||||
DXC TECHNOLOGY CO | |||||||||||||||||
Dynasty Acquisition Co., Inc. | |||||||||||||||||
EASTERN & SOUTHERN AFRIC | |||||||||||||||||
Ecopetrol SA | |||||||||||||||||
Edelman Financial Center, LLC | |||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER | |||||||||||||||||
Eldorado Resorts LLC | |||||||||||||||||
Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust 2021-3 | |||||||||||||||||
Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DE TELE | |||||||||||||||||
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | |||||||||||||||||
Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l. | |||||||||||||||||
Energizer Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||
EnerSys | |||||||||||||||||
Envision Healthcare Corporation | |||||||||||||||||
EQT Corp | |||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | |||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
EURASIAN DEVELOPMENT BAN | |||||||||||||||||
Evergreen Credit Card Trust | |||||||||||||||||
EWT Holdings III Corp. | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||
Federal Reserve Bank of Boston Long: BDW6BKJ89 TRS USD R F 1.00000 BDW6BKJ97 COMMODITYTRS / Short: BDW6BKJ89 TRS USD P F .14000 BDW6BKJA4 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
Federal Reserve Bank of Boston Long: BDW6A3JP0 TRS USD R F 1.00000 BDW6A3JQ8 COMMODITYTRS / Short: BDW6A3JP0 TRS USD P F .43000 BDW6A3JR6 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
Federal Reserve Bank of Boston Long: BDW6A3JA3 TRS USD R F 1.00000 BDW6A3JB1 COMMODITYTRS / Short: BDW6A3JA3 TRS USD P F .35000 BDW6A3JC9 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
Federal Reserve Bank of Boston Long: BDW6A3KP8 TRS USD R F 1.00000 BDW6A3KQ6 COMMODITYTRS / Short: BDW6A3KP8 TRS USD P F .13000 BDW6A3KR4 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||
Filtration Group Corporation | |||||||||||||||||
Financial & Risk US Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
First National Master Note Trust | |||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2020-3 | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2019-4 | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2020-4 | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2019-3 | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2020-1 | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Flatiron CLO Ltd | |||||||||||||||||
Flex Acquisition Company, Inc. | |||||||||||||||||
Flexential Intermediate Corporation | |||||||||||||||||
Fontainebleau Miami Beach Trust | |||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
Forterra Finance, LLC | |||||||||||||||||
Foursight Capital Automobile Receivables Trust Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2020-1 | |||||||||||||||||
Foursight Capital Automobile Receivables Trust Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
Foursight Capital Automobile Receivables Trust Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | |||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Frontier Communications Corp. | |||||||||||||||||
FS KKR Capital Corp | |||||||||||||||||
FWD Securitization Trust FWD Securitization Trust 2020-INV1 | |||||||||||||||||
FWD Securitization Trust FWDSecuritization Trust 2019-INV1 | |||||||||||||||||
Garda World Security Corporation | |||||||||||||||||
GCAT GCAT 2021-NQM2 Trust | |||||||||||||||||
GCAT GCAT 2019-NQM1 LLC | |||||||||||||||||
GE Commercial Mortgage Corporation Trust | |||||||||||||||||
General Mills Inc | |||||||||||||||||
General Motors GMF Floorplan Owner Revolving Trust | |||||||||||||||||
General Motors GMF Floorplan Owner Revolving Trust | |||||||||||||||||
General Motors Co | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
Genesis Sales Finance Master Trust Genesis Sales Finance Master Trust | |||||||||||||||||
Genesis Sales Finance Master Trust Genesis Sales Finance Master Trust | |||||||||||||||||
Gentiva Health Services, Inc. | |||||||||||||||||
GENWORTH MORTGAGE HLDING | |||||||||||||||||
GFL Environmental Inc. | |||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||
GLOBAL BANK CORPORATION | |||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
Golden Nugget, Inc. | |||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||
Gray Television, Inc. | |||||||||||||||||
Grifols Worldwide Operations USA, Inc. | |||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities Trust | |||||||||||||||||
Gulf Finance, LLC | |||||||||||||||||
H.B. Fuller Company | |||||||||||||||||
HALEON UK CAPITAL PLC | |||||||||||||||||
Harbor Freight Tools USA, Inc. | |||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON FINL SER | |||||||||||||||||
Hawaii Hotel Trust 2019-MAUI | |||||||||||||||||
HCA Inc. | |||||||||||||||||
HEICO CORP | |||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LLC | |||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing II LP | |||||||||||||||||
HILLENBRAND INC | |||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust | |||||||||||||||||
Hilton USA Trust | |||||||||||||||||
Hilton Worldwide Finance, LLC | |||||||||||||||||
Horizon Pharma, Inc. | |||||||||||||||||
Hospitality Mortgage Trust | |||||||||||||||||
HOSTESS BRANDS LLC 2019 TERM LOAN | |||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||||||
HP INC | |||||||||||||||||
HPEFS Equipment Trust HPEFS Equipment Trust | |||||||||||||||||
HPEFS Equipment Trust HPEFS Equipment Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
HUARONG FINANCE 2017 CO | |||||||||||||||||
Hub International Limited | |||||||||||||||||
Hudbay Minerals Inc | |||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL SERVICES | |||||||||||||||||
IAA, Inc. | |||||||||||||||||
ICE Futures Europe | |||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd/Dubai | |||||||||||||||||
Imperial Fund LLC Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM2 | |||||||||||||||||
Imperial Fund LLC Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM1 | |||||||||||||||||
IMT Trust | |||||||||||||||||
INDO ASAHAN/MINERAL IND | |||||||||||||||||
Ineos US Finance LLC | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | |||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||||||
InTown Hotel Portfolio Trust | |||||||||||||||||
ION Media Networks, Inc. | |||||||||||||||||
IQVIA Inc. | |||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | |||||||||||||||||
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
ISTAR INC | |||||||||||||||||
J.P. Morgan Securities LLC | |||||||||||||||||
JBS FINANCE LUXEMBOURG | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
JDE PEET'S NV | |||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | |||||||||||||||||
Jeld-Wen Inc. | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2020-LTV2 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2018-LTV1 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2018-9 | |||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||||||
KAR Auction Services, Inc. | |||||||||||||||||
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||||
KENBOURNE INVEST SA | |||||||||||||||||
KEY BANK NA | |||||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||||
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | |||||||||||||||||
KIA CORP | |||||||||||||||||
KKR Industrial Portfolio Trust | |||||||||||||||||
KOOKMIN BANK | |||||||||||||||||
KOREA EAST-WEST POWER CO Korea East-West Power Co Ltd | |||||||||||||||||
KOREA EAST-WEST POWER CO Korea East-West Power Co Ltd | |||||||||||||||||
KOREA NATIONAL OIL CORP | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||||
Kronos Incorporated | |||||||||||||||||
L3Harris Tech Inc | |||||||||||||||||
Lands' End, Inc. | |||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership | |||||||||||||||||
LD HOLDINGS GROUP LLC | |||||||||||||||||
Level 3 Financing Inc. | |||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||
London Metal Exchange | |||||||||||||||||
Lower Cadence Holdings LLC | |||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
LSTAR Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
LUKOIL INTL FINANCE BV | |||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||||
MA FinanceCo., LLC | |||||||||||||||||
Macquarie Bank Ltd. | |||||||||||||||||
Macquarie Equities Limited | |||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXIX LTD | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXVI Ltd | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XII Ltd | |||||||||||||||||
MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | |||||||||||||||||
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK | |||||||||||||||||
Mallinckrodt International Finance S.A. | |||||||||||||||||
MARB BondCo PLC | |||||||||||||||||
MARKWEST ENERGY PART/FIN | |||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
Master Credit Card Trust | |||||||||||||||||
McAfee, LLC | |||||||||||||||||
Mediacom Illinois, LLC | |||||||||||||||||
MEGLOBAL CANADA ULC | |||||||||||||||||
MEITUAN | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | |||||||||||||||||
Mercury Financial Credit Card Master Trust Mercury Financial Credit Card Master Trust | |||||||||||||||||
Mercury Financial Credit Card Master Trust Mercury Financial Credit Card Master Trust | |||||||||||||||||
MERITOR INC | |||||||||||||||||
Merrill Lynch International | |||||||||||||||||
Messer Industries GmbH | |||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||||
MFRA Trust | |||||||||||||||||
MFRA TRUST MFA 2021-NQM2 Trust | |||||||||||||||||
MFRA TRUST MFA 2021-NQM2 Trust | |||||||||||||||||
MGM Growth Properties Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
MGM GROWTH/MGM FINANCE | |||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
Milos CLO, LTD | |||||||||||||||||
Mission Broadcasting, Inc. | |||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2005-IQ10 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2019-BPR | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services LLC | |||||||||||||||||
Morgan Stanley India Company Pvt. Ltd. | |||||||||||||||||
Morgan Stanley International Limited Long: BDW7QCNU5 TRS USD R F 1.00000 BDW7QCNV3 COMMODITYTRS / Short: BDW7QCNU5 TRS USD P F .45000 BDW7QCNW1 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
Morgan Stanley International Limited Long: BDW7QCQ24 TRS USD R F 1.00000 BDW7QCQ32 COMMODITYTRS / Short: BDW7QCQ24 TRS USD P F .12000 BDW7QCQ40 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
Morgan Stanley International Limited Long: BDW7QCX59 TRS USD R F 1.00000 BDW7QCX67 COMMODITYTRS / Short: BDW7QCX59 TRS USD P F .05000 BDW7QCX75 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
Morgan Stanley International Limited Long: BDW6LRSU4 TRS USD R F 1.00000 BDW6LRSV2 COMMODITYTRS / Short: BDW6LRSU4 TRS USD P F .45000 BDW6LRSW0 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
Morgan Stanley International Limited Long: BDW6LRUH0 TRS USD R F 1.00000 BDW6LRUJ6 COMMODITYTRS / Short: BDW6LRUH0 TRS USD P F .12000 BDW6LRUK3 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
Morgan Stanley International Limited Long: BDW5SEL43 TRS USD R F 1.00000 BDW5SEL50 COMMODITYTRS / Short: BDW5SEL43 TRS USD P F .16000 BDW5SEL68 COMMODITYTRS | |||||||||||||||||
MOSAIC CO | |||||||||||||||||
MPH Acquisition Holdings LLC | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
MTRO Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
MVW 2020-1 LLC MVW 2020-1 LLC | |||||||||||||||||
MVW 2020-1 LLC MVW 2020-1 LLC | |||||||||||||||||
MVW Owner Trust MVW 2021-1W LLC | |||||||||||||||||
MVW Owner Trust MVW 2019-2 LLC | |||||||||||||||||
MVW Owner Trust MVW Owner Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
Mylan Inc | |||||||||||||||||
Mylan NV | |||||||||||||||||
NASCAR HOLDINGS INC TERM LOAN B | |||||||||||||||||
NASDAQ INC | |||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | |||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-285M | |||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-850T | |||||||||||||||||
Natura Cosmeticos SA | |||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||||||
NCL CORPORATION LTD | |||||||||||||||||
NEP/NCP Holdco, Inc. | |||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd | |||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd | |||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman CLO XVIII Ltd | |||||||||||||||||
New Economy Assets Phase 1 Issuer LLC | |||||||||||||||||
New Jersey Turnpike Authority | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2019-NQM3 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2019-NQM2 | |||||||||||||||||
New York Mercantile Exchange | |||||||||||||||||
Nexstar Broadcasting, Inc. | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY OPERATING | |||||||||||||||||
Nielsen Finance LLC | |||||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO | |||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | |||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
NOVA Chemicals Corp | |||||||||||||||||
Novelis Corp | |||||||||||||||||
NRZ Excess Spread Collateralized Notes NRZ Excess Spread-Collateralized Notes | |||||||||||||||||
NRZ Excess Spread Collateralized Notes NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2020-PLS1 | |||||||||||||||||
NRZ Excess Spread Collateralized Notes NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2018-PLS1 | |||||||||||||||||
NUCOR CORP | |||||||||||||||||
Numericable Group SA | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
OCI NV | |||||||||||||||||
Octagon Investment Partners XVI Ltd | |||||||||||||||||
OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||
OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||||||
One New York Plaza Trust 2020-1NYP | |||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
ONGC Videsh Ltd | |||||||||||||||||
Oztel Holdings SPC Ltd | |||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
PACIFIC LIFE GF II | |||||||||||||||||
Parexel International Corporation | |||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||
PenFed Auto Receivables Owner Trust PenFed Auto Receivables Owner Trust 2022-A | |||||||||||||||||
PenFed Auto Receivables Owner Trust PenFed Auto Receivables Owner Trust 2022-A | |||||||||||||||||
Penn National Gaming, Inc. | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
Pertamina Persero PT | |||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||
PKHL Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||||
POSCO | |||||||||||||||||
Precision Drilling Corp | |||||||||||||||||
PRIME HEALTHCARE SERVICE | |||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC | |||||||||||||||||
Prime Security Services Borrower, LLC | |||||||||||||||||
Progress Residential Trust | |||||||||||||||||
PSMC TRUST | |||||||||||||||||
QATARI DIAR FINANCE QSC | |||||||||||||||||
QORVO INC | |||||||||||||||||
Quikrete Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Range Resources Corp | |||||||||||||||||
Raymond James Finance Company of Canada Ltd. | |||||||||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER | |||||||||||||||||
REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||
REC LIMITED | |||||||||||||||||
Republic of Namibia | |||||||||||||||||
Republic of Paraguay | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||||||||
Residential Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Rexnord LLC | |||||||||||||||||
Reynolds Group Holdings Inc. | |||||||||||||||||
RLJ LODGING TRUST LP | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||||||
SA GLOBAL SUKUK LTD | |||||||||||||||||
Sabre GLBL Inc. | |||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Santander Bank NA - SBCLN | |||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A | |||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Santander Bank NA - SBCLN | |||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receivables Trust Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-B | |||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receivables Trust Santander Consumer Auto Receivables Trust 2020-A | |||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receivables Trust Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-C | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-1 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-5 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||||||
Santander UK PLC | |||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||
SBA Senior Finance II LLC | |||||||||||||||||
Scientific Games International, Inc. | |||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman | |||||||||||||||||
Seattle Spinco, Inc. | |||||||||||||||||
Sedgwick Claims Management Services, Inc. | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2019-CH3 | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2018-CH1 | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 | |||||||||||||||||
SEVERSTAL (STEEL CAP) | |||||||||||||||||
SHELF DRILL HOLD LTD | |||||||||||||||||
Sierra Receivables Funding Co LLC | |||||||||||||||||
SINOPEC GRP DEV 2018 | |||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC | |||||||||||||||||
Six Flags Theme Parks, Inc. | |||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA | |||||||||||||||||
SKOPOS AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust | |||||||||||||||||
SNB FUNDING LTD | |||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||
SOUTHERN GAS CORRIDOR | |||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | |||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc | |||||||||||||||||
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP | |||||||||||||||||
Sprint Communications, Inc. | |||||||||||||||||
SPRINT LLC | |||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I | |||||||||||||||||
SRAM, LLC | |||||||||||||||||
SRS Distribution Inc. | |||||||||||||||||
SS&C Technologies Holdings Europe S.A.R.L. | |||||||||||||||||
SS&C Technologies Inc. | |||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||
Staples, Inc. | |||||||||||||||||
Stars Group Holdings B.V. (The) | |||||||||||||||||
Starwood Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV1 | |||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV | |||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR BK LT | |||||||||||||||||
SUNNOVA ENERGY CORP | |||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP | |||||||||||||||||
SWEDBANK AB | |||||||||||||||||
SYNCHRONY BANK | |||||||||||||||||
Synchrony Credit Card Master Note Trust | |||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
Taco Bell Funding, LLC | |||||||||||||||||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | |||||||||||||||||
Telesat Canada | |||||||||||||||||
Tempo Acquisition LLC | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
TENCENT MUSIC ENT GRP | |||||||||||||||||
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | |||||||||||||||||
Tenneco, Inc. | |||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust | |||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL INDU | |||||||||||||||||
Titan Acquisition Limited | |||||||||||||||||
TKC Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust | |||||||||||||||||
TransDigm, Inc. | |||||||||||||||||
Transnet SOC Ltd | |||||||||||||||||
Transportation Finance Equipment Trust Transportation Finance Equipment Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
Transportation Finance Equipment Trust Transportation Finance Equipment Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
Travelport Finance (Luxembourg) S.a.r.l. | |||||||||||||||||
TRI Pointe Group Inc | |||||||||||||||||
TRIPADVISOR INC | |||||||||||||||||
Tronox Finance LLC | |||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
TRUST F/1401 | |||||||||||||||||
TRUST FIBRAUNO | |||||||||||||||||
TURKIYE SINAI KALKINMA B | |||||||||||||||||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | |||||||||||||||||
UBS AG | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 | |||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||
UBS Switzerland AG | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||
United Airlines, Inc. | |||||||||||||||||
United Auto Credit Securitization Trust | |||||||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||||||
Univar Inc. | |||||||||||||||||
Univision Communications Inc. | |||||||||||||||||
US Foods, Inc. | |||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||
Ventas Realty LP | |||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture XXX CLO Ltd | |||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture XXVIII CLO Ltd | |||||||||||||||||
VEON Holdings BV | |||||||||||||||||
VEREIT Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Verifone Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Verizon Owner Trust | |||||||||||||||||
Verscend Holding Corp. | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-R3 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2020-4 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2020-INV1 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-INV1 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2018-INV1 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-INV2 | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
Virgin Media Bristol LLC | |||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||
VMWARE INC | |||||||||||||||||
VNESHECONOMBANK(VEB FIN) | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2014-2 Ltd | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya 2012-4 Ltd | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2016-3 Ltd | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2015-1 Ltd | |||||||||||||||||
Wand NewCo 3, Inc. | |||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Waste Management Inc | |||||||||||||||||
Weight Watchers International, Inc. | |||||||||||||||||
Welbilt, Inc. | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012-LC5 | |||||||||||||||||
WELLTOWER OP LLC | |||||||||||||||||
WESCO DISTRIBUTION INC | |||||||||||||||||
Western Digital Corporation | |||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||||
Whiting Petroleum Corp | |||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||
WILLIAMS SCOTSMAN INTL | |||||||||||||||||
WMG Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
WORKDAY INC | |||||||||||||||||
World Financial Network Credit Card Master Trust World Financial Network Credit Card Master Trust | |||||||||||||||||
World Financial Network Credit Card Master Trust World Financial Network Credit Card Master Trust | |||||||||||||||||
World Omni Select Auto Trust | |||||||||||||||||
World OMNI Select Auto Trust | |||||||||||||||||
XEROX HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||
XPO Logistics, Inc. | |||||||||||||||||
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | |||||||||||||||||
Zayo Group, LLC | |||||||||||||||||
Ziggo Secured Finance Partnership | |||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS |