| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 CLO 4 LTD | ||||||||||||||||||||
| 1988 CLO 5 LTD MUZ88 2024-5A D1 | ||||||||||||||||||||
| 1988 CLO 5 LTD MUZ88 2024-5A A1 | ||||||||||||||||||||
| 37 CAPITAL CLO I LTD | ||||||||||||||||||||
| 7-Eleven Inc. | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| Adventist Health Systems (West) | ||||||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| African Export-Import Bank | ||||||||||||||||||||
| Agree LP | ||||||||||||||||||||
| Aig Clo 2019-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| AIG CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO XI, Limited | ||||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 15 LTD | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 2012-1 Ltd. ANCHC 2014-4RA A | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 2012-1 Ltd. ANCHC 2014-3RA A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XV | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal S.A. | ||||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Company | ||||||||||||||||||||
| ARZ TRUST 2024-BILT | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ||||||||||||||||||||
| AUSTIN TEX | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AN 4.5 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AN 1.95 08/01/28 | ||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-1, LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2024-4 LTD | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank 2017-Bnk5 206 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2023-BNK46 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2024-BNK47 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR2 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR3 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR4 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2024-5YR7 | ||||||||||||||||||||
| Banner Health | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC RCV 0.00 PAY 0.00 12/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC RCV 0.00 PAY 0.00 12/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Dryrock Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO 2022-IV LLC | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2023-I | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2024-I | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2024-IV | ||||||||||||||||||||
| Baxter International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BAY AREA TOLL AUTH CALIF | ||||||||||||||||||||
| Baylor Scott & White Holdings | ||||||||||||||||||||
| Bbcms Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2023-C21 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2023-B39 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners Clo VIII Limited | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Liquidit | ||||||||||||||||||||
| BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND2 | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXI LTD | ||||||||||||||||||||
| BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BMO 2023-C5 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BMO 2023-C7 MORTGAGE TRUST BMO 2023-C7 A5 | ||||||||||||||||||||
| BMO 2023-C7 MORTGAGE TRUST BMO 2023-C7 B | ||||||||||||||||||||
| BMO 2024-5C4 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| BRAZOS TEX HIGHER ED AUTH INC | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-CIP | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-VLT2 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-WPT | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-XL4 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-XL5 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2024-BIO | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2024-PAT | ||||||||||||||||||||
| BXHPP LTD | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Capital One Multi Asset Execution Trust | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corporation | ||||||||||||||||||||
| CATHEDRAL LAKE VI LTD | ||||||||||||||||||||
| CATHEDRAL LAKE VII LTD CATLK 2021-7RA D | ||||||||||||||||||||
| CATHEDRAL LAKE VII LTD CATLK 2021-7RA C | ||||||||||||||||||||
| Cedar Funding VII CLO, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp. | ||||||||||||||||||||
| CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-3 CHASE 2024-3 A5 | ||||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-3 CHASE 2024-3 A7 | ||||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-3 CHASE 2024-3 A5A | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT IL CHITRN 2.35 01/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT IL CHITRN 1.7 01/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corporation | ||||||||||||||||||||
| CIM RETAIL PORTFOLIO TRUST | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIT Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITADEL SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. NEW YORK RCV 0.00 PAY 0.00 03/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. NEW YORK RCV 0.00 PAY 0.00 06/23/2026 | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. NEW YORK RCV 0.00 PAY 0.00 03/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. NEW YORK RCV 0.00 PAY 0.00 06/23/2026 | ||||||||||||||||||||
| CITICORP | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison International 2023 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Eurodollar Futures,Sep-2023,ETH | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Eurodollar Futures,Sep-2020,ETH | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX One-Month SOFR Futures,Jul-2020,ETH | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Three-Month SOFR Futures,Dec-2019,ETH | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Company | ||||||||||||||||||||
| Colombia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R04 | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| CROWN CITY CLO III | ||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC CSLAU 3.85 04/27/27 144A | ||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC CSLAU 4.25 04/27/32 144A | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DC TRUST 2024-HLTN | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.85 07/15/25 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.3 10/01/29 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 6.2 07/15/30 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 6.02 06/15/26 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.3 10/01/29 144A | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.85 07/15/25 144A | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 6.2 07/15/30 144A | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 6.02 06/15/26 144A | ||||||||||||||||||||
| DENVER COLO CITY & CNTY | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch | ||||||||||||||||||||
| DIAMETER CAPITAL CLO 7 LTD | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note Trust | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preffered Money Market Funds | ||||||||||||||||||||
| Dryden 57 Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 76 CLO LTD / LLC | ||||||||||||||||||||
| Dryden XXXVI Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ecmc Group Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| Educational Funding of The South Inc. | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO IV LTD | ||||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP | ||||||||||||||||||||
| EMC Corporation | ||||||||||||||||||||
| Emory University | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENEL Finance International N.V. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 4.2 04/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 5.5 06/01/27 * | ||||||||||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of Korea | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2021-ESH | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corporation | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST BRD ADMIN FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-C | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-HQA1 M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2021-DNA5 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-HQA1 M1B | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-HQA1 A1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-HQA2 A1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-DNA2 M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-HQA1 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-DNA1 M1A | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-DNA3 M1A | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2023-HQA2 M1B | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| Galaxy XXI CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galaxy XXVIII Clo Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
| GE Capital International Funding Company Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||||
| GENERATE CLO 15 LTD | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| Golden Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||||||||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 74B LTD | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GREAT WOLF TRUST | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GULF STREAM MERIDIAN 3 LTD | ||||||||||||||||||||
| Haleon US Capital LLC. | ||||||||||||||||||||
| Halseypoint CLO 7 Ltd / LLC | ||||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO II LTD | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| Higher Education | ||||||||||||||||||||
| Hillenbrand, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Holmes Master Issuer PLC | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc | ||||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2023-4 OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, L.P. | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TEX | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC | ||||||||||||||||||||
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd | ||||||||||||||||||||
| Huarong Finance II Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hungary (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Huntsman International LLC | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| Icg Us Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Idex Corporation | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| Indigo Merger Sub Inc | ||||||||||||||||||||
| Indonesia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 05/06/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 12/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 01/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 09/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 02/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 06/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 01/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 02/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 01/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 02/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 02/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 06/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 01/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 09/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 12/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 05/06/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 12/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 01/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 09/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 02/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 06/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 01/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 02/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 05/06/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 12/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 01/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 01/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 09/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 06/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 03/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 02/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 02/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| Inflation Swap RCV 0.00 PAY 0.00 12/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB30 PAY LIB90 07/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV SOFR PAY 1.63 09/22/2036 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 0.50 PAY SOFR 03/16/2025 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 1.53 PAY SOFR 09/22/2031 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV SOFR PAY 1.25 03/16/2029 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV SOFR PAY 1.63 09/22/2036 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 1.53 PAY SOFR 09/22/2031 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 0.75 PAY LIB90 12/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB30 PAY LIB90 07/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB90 PAY 1.50 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 0.25 PAY LIB90 09/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 2.21 PAY LIB90 02/25/2031 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB90 PAY 0.75 09/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB30 PAY LIB90 07/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB90 PAY 2.43 02/25/2036 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB90 PAY SOFR 11/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB30 PAY LIB90 07/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB90 PAY 2.50 03/10/2036 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 2.38 PAY LIB90 03/09/2031 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB90 PAY 0.50 06/16/2028 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB90 PAY 1.60 03/11/2026 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 0.25 PAY LIB90 06/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV LIB90 PAY 2.43 02/25/2036 | ||||||||||||||||||||
| Interest Rate Swap RCV 2.21 PAY LIB90 02/25/2031 | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Clo 2021-2 Ltd/ Invesco Clo 2021-2 Llc | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Operating Partnership Lp | ||||||||||||||||||||
| Israel (State Of) | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-LTV2 | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-DSC1 | ||||||||||||||||||||
| J.P.MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE3 | ||||||||||||||||||||
| J.P.MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| J.P.MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| JAB Holdings B.V. | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO XVI LTD | ||||||||||||||||||||
| Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JDE Peets N.V | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C13 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2022-NLP | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust Ii | ||||||||||||||||||||
| JSC National Company KazMunayGas | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| KKR INDUSTRIAL PORTFOLIO TRUST 2021-KDIP | ||||||||||||||||||||
| Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| L3 Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| LCCM TRUST | ||||||||||||||||||||
| LCM 38 Ltd / LCM 38 LLC | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lithia Motors Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF MUN IMPT CORP CA LOSGEN 2.07 11/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF MUN IMPT CORP CA LOSGEN 1.65 11/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF MUN IMPT CORP CA LOSGEN 1.2 11/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA ST LA LSHTRN 0.897 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA ST LA LSHTRN 1.32 06/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lukoil International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Lukoil Securities BV | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corporation | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXX Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 4.279 03/15/32 144A | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 4.054 03/15/29 144A | ||||||||||||||||||||
| Magnetite XIV-R Limited | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XVI LIMITED | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIII LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST DEPT TRANSN MD MDSTRN 1.3 08/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST DEPT TRANSN MD MDSTRN 0.906 08/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Masco Corporation | ||||||||||||||||||||
| Masonite International Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | ||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) | ||||||||||||||||||||
| Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MF1 2021-FL6 LTD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L3 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| MORGAN, STANLEY & CO. LLC REPO. | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE FV Future Dec 2020 | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE EUR/USD Future Jun 2020 | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE EUR/USD Future Mar 2020 | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE EUR/USD Future Jun 2020 | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE US Future Mar 2020 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nature Conservancy | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TPK AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW ORLEANS LA | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH NY NYCGEN 3.59 08/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH NY NYCGEN 1.92 11/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nextgear Floorplan Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2023-A OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owne | ||||||||||||||||||||
| NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NTT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Nucor Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Oaktree Clo 2019-4 Ltd/Oaktree Clo 2019-4 Llc | ||||||||||||||||||||
| OBX 2022-J2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| OBX 2022-NQM7 TRUST | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM1 TRUST OBX 2024-NQM1 A1 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM1 TRUST OBX 2024-NQM1 A2 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM4 TRUST | ||||||||||||||||||||
| Ocp Clo 2016-11 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | ||||||||||||||||||||
| Owens Corning | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Parallel 2015-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PARK BLUE CLO 2022-I LTD | ||||||||||||||||||||
| PARK BLUE CLO 2024-V LTD PKBLU 2024-5A A1 | ||||||||||||||||||||
| PARK BLUE CLO 2024-V LTD PKBLU 2024-5A D | ||||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| PeaceHealth | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Pheaa Student Loan Trust 2012-1 | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Pilgrims Pride Corporation | ||||||||||||||||||||
| PORT OAKLAND CALIF CA PTOTRN 1.95 05/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| PORT OAKLAND CALIF CA PTOTRN 2.2 05/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Qatar (State of) | ||||||||||||||||||||
| Qatar Energy | ||||||||||||||||||||
| Quicken Lns Llc/Quicken Lns Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| READY CAPITAL MORTGAGE FINANCING LLC | ||||||||||||||||||||
| REGIONAL TRANSN DIST COLO | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Republic Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Romania (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| RR 29 LTD | ||||||||||||||||||||
| Rr 3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Rush University System for Health | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction, LLC | ||||||||||||||||||||
| SAN JOSE CALIF FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | ||||||||||||||||||||
| SCG 2024-MSP MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Scholar Funding Tr | ||||||||||||||||||||
| Scholar Funding Trust 2010-A | ||||||||||||||||||||
| SEWARD CNTY KANS UNI SCH DIST NO 480 KS SEWSCD 0.889 09/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| SEWARD CNTY KANS UNI SCH DIST NO 480 KS SEWSCD 1.33 09/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| Shinhan Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Short-Term Invts T | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust 2007-01 | ||||||||||||||||||||
| Smbc Aviation Capital Finance | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. SOLV 5.4 03/01/29 144A | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. SOLV 5.6 03/23/34 144A | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XI Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XX | ||||||||||||||||||||
| SREIT 2021-FLWR | ||||||||||||||||||||
| Stanford Health Care | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Steris Irish Finco Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
| Student Ln Consol | ||||||||||||||||||||
| SUNNOVA HESTIA I ISSUER, LLC | ||||||||||||||||||||
| Sutter Health | ||||||||||||||||||||
| Synnex Corporation | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia Capital S.A. | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| The J M Smucker Company | ||||||||||||||||||||
| The University Of Chicago | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO XIV LTD | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||||
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO II Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trinitas Clo VI Limited | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| TUCSON ARIZ AZ TUCCTF 1.46 07/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| TUCSON ARIZ AZ TUCCTF 1.93 07/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| TUCSON ARIZ AZ TUCCTF 0.984 07/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS INVESTMENT BANK RCV 0.00 PAY 0.00 09/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| UBS INVESTMENT BANK RCV 0.00 PAY 0.00 09/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY N C NC UNCHGR 1.23 04/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY N C NC UNCHGR 2.24 04/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY N C NC UNCHGR 1.71 04/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| UTAH ST BRD REGENTS | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Operating Partnership L.P | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-8 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Vibrant Clo Viii Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2016-1 Limited | ||||||||||||||||||||
| W. P. Carey Inc | ||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-1CHI WFCM 2024-1CHI A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-1CHI WFCM 2024-1CHI B | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-C63 | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp. | ||||||||||||||||||||
| WESTMINSTER COLO PUB SCHS | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Company | ||||||||||||||||||||
| WORCESTER MASS | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-B |
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