Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$212.29 mm
Liabilities
$9.84 mm
Net assets
$202.45 mm
Number of holdings
49.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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124421739 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
124421742 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
201491004 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
202205842 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
202229048 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
203150062 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
203258219 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
203262513 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
3 MONTH SOFR FUT MAR23 | |||||||||||||||||
450531611 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
453593985 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
471818681 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
553460395 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
737147706 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
760739385 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
80137453 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
80137456 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
80139336 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
80139340 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
80139443 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
80230804 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
80447497 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
81232155 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
82144536 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
82185695 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
82226942 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
82228968 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
82239825 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
82239858 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
82333972 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
972330862 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
972330870 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
972330889 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||
ABU DHABI NATIONAL ENERG | |||||||||||||||||
ADANI PORTS AND SPECIAL | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||
AETNA INC | |||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
ALEXANDER FUNDING TRUST | |||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2020 3 C | |||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2016 4 C | |||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2019 3 B | |||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | |||||||||||||||||
ANTHEM INC | |||||||||||||||||
ARCELORMITTAL | |||||||||||||||||
ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
ATLANTA GA WTR WSTWTR REVENU ATLUTL 11/23 FIXED 0.407 | |||||||||||||||||
ATLANTA GA WTR WSTWTR REVENU ATLUTL 11/21 FIXED 0.191 | |||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | |||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||
AXIATA SPV2 BHD | |||||||||||||||||
B A T INTL FIN | |||||||||||||||||
B25687544 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B25687574 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B26644189 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B28849342 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B30905987 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B31158596 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B31158607 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B31562209 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B31562260 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B31645098 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B76244812 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B76288069 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B76369879 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B76369910 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B76389624 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
B8352188 IRS USD R V 12MUSCPI | |||||||||||||||||
BAIDU INC | |||||||||||||||||
BANGKOK BANK PCL/HK | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
BAYVIEW MSR OPPORTUNITY MASTER | |||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN | |||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND CO | |||||||||||||||||
BHARAT PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||
BLUEMOUNTAIN CLO LTD | |||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||
BOEING COMPANY | |||||||||||||||||
BRASKEM FINANCE LTD | |||||||||||||||||
BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I | |||||||||||||||||
BRIGHTHSE FIN GL | |||||||||||||||||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | |||||||||||||||||
BX TRUST | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE BANK USA NA | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE NA | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVA | |||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH INC | |||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST | |||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
CELGENE CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||
CHINA OVERSEAS FIN | |||||||||||||||||
CHINA OVERSEAS FIN KY V | |||||||||||||||||
CIFC FUNDING LTD | |||||||||||||||||
CIGNA CORP | |||||||||||||||||
CITIBANK NA | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST | |||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||||
CK HUTCHISON INTL 16 LTD | |||||||||||||||||
CMHI FINANCE BVI CO LTD | |||||||||||||||||
CN HUANENG GP HK TREASUR | |||||||||||||||||
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | |||||||||||||||||
CNAC HK SYNBRIDGE CO LTD | |||||||||||||||||
CNH EQUIPMENT TRUST | |||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||||||
CNOOC FINANCE 2011 LTD | |||||||||||||||||
CNOOC FINANCE 2015 AU | |||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC COLT 2021 6 A1 144A | |||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC COLT 2019 2 A1 144A | |||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC COLT 2018 3 A2 144A | |||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC COLT 2018 3 A3 144A | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS2 AM | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS4 AM | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK SR UNSECURED 08/24 4.75 | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK SR UNSECURED 11/21 2.1 | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE TOWERS LLC | |||||||||||||||||
CSCEC FINANCE CAYMAN I | |||||||||||||||||
CSCEC FINANCE CAYMAN II | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
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Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | |||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE NA LLC | |||||||||||||||||
DAIMLER TRUCKS RETAIL TRUST | |||||||||||||||||
DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S | |||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2019 2A A1 144A | |||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2019 3A A1 144A | |||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||
DENVER CITY CNTY CO ARPT REV | |||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||
DIST OF COLUMBIA | |||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | |||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
EASTERN CREATION II INVE | |||||||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER | |||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T | |||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 05/25 2.9 | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 03/23 4.25 | |||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC | |||||||||||||||||
EQUIFAX INC | |||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||
EXELON GENERATION CO LLC | |||||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES | |||||||||||||||||
EXTENDED STAY AMERICA TRUST | |||||||||||||||||
FANNIE MAE CAS CAS 2017 C05 1ED3 | |||||||||||||||||
FANNIE MAE CAS CAS 2019 R06 2M1 144A | |||||||||||||||||
FANNIE MAE CAS CAS 2019 R05 1M1 144A | |||||||||||||||||
FANNIE MAE CAS CAS 2018 R07 1M1 144A | |||||||||||||||||
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUS | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA1 M1A 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA2 M1A 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA3 M1A 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA5 M1A 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2021 HQA2 M1 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2018 DNA3 M2AS 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2017 DNA3 M1 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2020 HQA1 M1 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2018 SPI1 M1 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2017 DNA2 M1 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2018 SPI2 M1 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2017 HQA2 M1 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2018 DNA1 M1 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2018 SPI3 M1 144A | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2019 DNA4 M1 144A | |||||||||||||||||
FWD SECURITIZATION TRUST | |||||||||||||||||
GALTON FUNDING MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN | |||||||||||||||||
GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2018 1 A33 144A | |||||||||||||||||
GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2018 2 A31 144A | |||||||||||||||||
GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2019 2 A42 144A | |||||||||||||||||
GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2019 1 A42 144A | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | |||||||||||||||||
GRAY OAK PIPELINE LLC | |||||||||||||||||
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2022 GR1 A5 144A | |||||||||||||||||
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2021 PJ6 A8 144A | |||||||||||||||||
HARDEE S FUNDING | |||||||||||||||||
HASBRO INC | |||||||||||||||||
HAWAII ST | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
HCL AMERICA INC | |||||||||||||||||
HEALTH CARE SERVICE CORP | |||||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIONS TRUST | |||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I HOF 2019 3 A3 144A | |||||||||||||||||
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I HOF 2019 2 A3 144A | |||||||||||||||||
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND TR | |||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||||||
HPEFS EQUIPMENT TRUST | |||||||||||||||||
HPHT FINANCE 17 LTD | |||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||
IBM CORP | |||||||||||||||||
ILLINOIS ST | |||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | |||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | |||||||||||||||||
INVISTA FINANCE LLC | |||||||||||||||||
JABIL INC | |||||||||||||||||
JDE PEET S NV | |||||||||||||||||
JOHN DEERE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2019 INV2 A3 144A | |||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2020 LTV1 A4 144A | |||||||||||||||||
JPN 10Y BOND(OSE) JUN23 | |||||||||||||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | |||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||
LOWE S COS INC | |||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING LTD | |||||||||||||||||
MAF SUKUK LTD | |||||||||||||||||
MAGNETITE CLO LTD | |||||||||||||||||
MARATHON PETE CORP | |||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA | |||||||||||||||||
MARYLAND ST MDS 08/28 FIXED 5 | |||||||||||||||||
MARYLAND ST MDS 08/29 FIXED 5 | |||||||||||||||||
MARYLAND ST MDS 08/30 FIXED 5 | |||||||||||||||||
MEDCO HEALTH SOLUTIONS | |||||||||||||||||
MERCEDES BENZ AUTO RECEIVABLES | |||||||||||||||||
METLIFE SECURITIZATION TRUST | |||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
MINNESOTA ST | |||||||||||||||||
MISSISSIPPI POWER CO | |||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||||||||
MONDELEZ INTL HLDINGS NE | |||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY MD | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST MVWOT 2018 1A A 144A | |||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST MVWOT 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 GA A 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2021 EA A 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2020 CA A1 144A | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||
NESTLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
NEW ORLEANS HOTEL TRUST | |||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM5 A3 144A | |||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2020 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM2 A1 144A | |||||||||||||||||
NEW YORK MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/22 FIXED 1.61 | |||||||||||||||||
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/21 FIXED 1.36 | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NISSAN MASTER OWNER TRUST RECE | |||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/24 1.125 | |||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/20 2.15 | |||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | |||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||
NORDSTROM INC | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS LT | |||||||||||||||||
OKLAHOMA ST TURNPIKE AUTH | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 EXP1 2A1 144A | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 INV1 A21 144A | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2019 EXP3 2A1 144A | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2019 EXP3 2A2 144A | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2019 EXP2 1A3 144A | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2019 EXP1 1A3 144A | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 EXP1 1A9 144A | |||||||||||||||||
OVINTIV CANADA ULC | |||||||||||||||||
OZLM LTD OZLM 2014 8A A1R3 144A | |||||||||||||||||
OZLM LTD OZLM 2014 8A A1RR 144A | |||||||||||||||||
PACCAR FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
PACIFIC GAS + ELECTRIC | |||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL | |||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITD | |||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||||
PNC BANK NA | |||||||||||||||||
POSCO | |||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||
PTTEP CANADA INTL FIN LT | |||||||||||||||||
REESE PARK CLO, LTD. | |||||||||||||||||
REGIONS BANK | |||||||||||||||||
RELIANCE HOLDINGS USA | |||||||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LTD | |||||||||||||||||
Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||
ROWE T PRICE GOV RES FD | |||||||||||||||||
S54317442 CDS USD R F 1.00000 | |||||||||||||||||
S81942383 CDS USD R F 1.00000 | |||||||||||||||||
SA GLOBAL SUKUK LTD | |||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2020 4 C | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2018 4 B | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2017 1 C | |||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2022 A B 144A | |||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2019 B C 144A | |||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2019 C C 144A | |||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2019 C B 144A | |||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2019 A C 144A | |||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL | |||||||||||||||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH3 A2 144A | |||||||||||||||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH2 A3 144A | |||||||||||||||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2017 CH1 A2 144A | |||||||||||||||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2017 CH1 A13 144A | |||||||||||||||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH4 A2 144A | |||||||||||||||||
SG CAPITAL PARTNERS SGR 2021 1 A1 144A | |||||||||||||||||
SG CAPITAL PARTNERS SGR 2019 3 A3 144A | |||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO | |||||||||||||||||
SKY LTD | |||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 B A2A 144A | |||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 A A2A 144A | |||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2016 B A2A 144A | |||||||||||||||||
SMBC AVIATION CAPITAL FI | |||||||||||||||||
SPRINT CORP | |||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2021 3 A1 144A | |||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 1 A3 144A | |||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2019 INV1 A1 144A | |||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2019 IMC1 A1 144A | |||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2019 IMC1 A2 144A | |||||||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV | |||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | |||||||||||||||||
SWEDBANK AB | |||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||
SYNGENTA WILMINGTON | |||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV TOBGEN 06/24 FIXED 1.497 | |||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV TOBGEN 06/23 FIXED 1.193 | |||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV TOBGEN 06/22 FIXED 0.947 | |||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV TOBGEN 06/21 FIXED 0.797 | |||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2017 6 A1 144A | |||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2018 3 A1 144A | |||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2018 2 A1 144A | |||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2018 5 A1A 144A | |||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2015 6 A1 144A | |||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 1 A1 144A | |||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||
TRANSMANTARO | |||||||||||||||||
TRUIST BANK | |||||||||||||||||
TSY INFL IX N/B | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN AUG21P 131 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN AUG21P 131.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN AUG22P 110 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN AUG22P 114.2 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN DEC19C 131 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN FEB22C 131.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN FEB22P 130 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN MAR22P 129.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV19C 130.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV19P 128 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV19P 128.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV22C 116 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC19 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC19 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN21 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN23 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR21 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR23 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN21 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN23 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR21 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR22 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP21 | |||||||||||||||||
VANKE REAL ESTATE HK | |||||||||||||||||
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2021 1 A | |||||||||||||||||
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2022 7 A1A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021 3 A1 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2020 1 A1 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 4 A3 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2020 1 A3 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021 8 A2 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 3 A3 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 INV1 A1 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2018 2 A1 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2017 1A A3 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2018 3 A1 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 1 A1 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2018 INV2 A1FX 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 INV2 A1 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 2 A1 144A | |||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2017 2A A3 144A | |||||||||||||||||
VERUS SERCURITIZATION TRUST | |||||||||||||||||
VIATRIS INC | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | |||||||||||||||||
VULCAN MATERIALS CO | |||||||||||||||||
WALGREEN CO | |||||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | |||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
WELLS FARGO + COMPANY | |||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE | |||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | |||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR | |||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SE | |||||||||||||||||
WPP FINANCE 2010 | |||||||||||||||||
YMCA OF GREATER NY |