Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$808.62 mm
Liabilities
$48.91 mm
Net assets
$759.71 mm
Number of holdings
344.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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3M COMPANY V/R 02/14/24 | ||||||||||||||||||||
7-ELEVEN INC 0.625% 02/10/23 | ||||||||||||||||||||
7-ELEVEN INC 0.8% 02/10/24 | ||||||||||||||||||||
ABAG CA FIN AUTH V/R 10/01/46 | ||||||||||||||||||||
ABBVIE INC 3.85% 06/15/24 | ||||||||||||||||||||
ADCB FINANCE V/R 10/25/22/AUD/ | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND 1.65% 10/29/24 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND 1.75% 10/29/24 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND 4.25% 07/01/20 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND 4.45% 12/16/21 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND 4.625% 10/30/20 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND 4.875% 01/16/24 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND C 3.5% 01/15/25 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND C 4.5% 05/15/21 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND C 4.5% 09/15/23 | ||||||||||||||||||||
AESOP 2024-1A 5.36% 06/20/29 | ||||||||||||||||||||
AHT1 2018-KEYS A V/R 06/15/20 | ||||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD V/R 09/20/21 | ||||||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD 5.5% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
ALASKA ST 5% 08/01/26 | ||||||||||||||||||||
ALASKA ST 5% 08/01/27 | ||||||||||||||||||||
ALASKA ST HSG FIN V/R 12/01/40 | ||||||||||||||||||||
ALASKA ST MUNI BON 5% 12/01/24 | ||||||||||||||||||||
ALBEMARLE CNTY VA V/R 10/01/48 | ||||||||||||||||||||
ALLEN TX INDEP SCH 5% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
ALLEN TX INDEP SCH 5% 02/15/23 | ||||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL 5.125% 09/30/24 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC DISC 01/04/23 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC DISC 04/06/20 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC P DISC 10/16/23 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC PW DISC 04/11/23 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC PW DISC 08/07/23 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC PW DISC 08/08/23 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC PW DISC 10/23/23 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC V/R 11/01/23 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRES 2.75% 05/20/22 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA DISC 09/03/20 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FI V/R 02/12/25 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FI V/R 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FIN 5% 05/23/25 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN MUNI PWR- 5% 02/15/20 | ||||||||||||||||||||
AMXCA 2022-2 A 3.39% 05/15/25 | ||||||||||||||||||||
ANNE ARUNDEL CNTY 5% 04/01/22 | ||||||||||||||||||||
ANTHEM INC DISC 04/06/2020 | ||||||||||||||||||||
AOZORA BANK 1.05% 09/09/24 | ||||||||||||||||||||
AREIT 2018-CRE2 V/R 09/14/20 | ||||||||||||||||||||
AREIT 2019-CRE3 V/R 01/14/22 | ||||||||||||||||||||
AREIT 2020-CRE4 V/R 12/15/22 | ||||||||||||||||||||
AREIT 2021-CRE5 V/R 07/17/26 | ||||||||||||||||||||
AREIT 2022-CRE6 V/R 11/17/24 | ||||||||||||||||||||
ARIZONA BRD OF RG V/R 07/01/34 | ||||||||||||||||||||
ARIZONA ST HLTH F V/R 01/01/29 | ||||||||||||||||||||
ARIZONA ST HLTH F V/R 07/01/35 | ||||||||||||||||||||
ARLINGTON TX WTR & 2% 06/01/21 | ||||||||||||||||||||
ARROW ELECTRONI 3.25% 09/08/24 | ||||||||||||||||||||
ARROW ELECTRONICS INC 0% 01/02/24 | ||||||||||||||||||||
ARROW ELECTRONICS INC 0% 01/04/24 | ||||||||||||||||||||
ARROW ELECTRS INC 0% 01/24/24 | ||||||||||||||||||||
ARROWS ELECTRO DISC 10/03/23 | ||||||||||||||||||||
AT&T INC DISC 04/18/22 | ||||||||||||||||||||
AT&T INC V/R 06/12/24 | ||||||||||||||||||||
AT&T INC V/R 06/30/20 | ||||||||||||||||||||
ATHENS-CLARKE CNT V/R 07/01/35 | ||||||||||||||||||||
ATLANTA GA ARPT PA 5% 07/01/24 | ||||||||||||||||||||
ATLANTA GA ARPT RE 5% 07/01/24 | ||||||||||||||||||||
AUSGRID FINANCE 3.85% 05/01/23 | ||||||||||||||||||||
AUSTIN TX ARPT SYS 5% 11/15/20 | ||||||||||||||||||||
AUSTIN TX INDEP SC 5% 08/01/25 | ||||||||||||||||||||
AVIATION CAPIT 2.875% 01/20/22 | ||||||||||||||||||||
AVIATION CAPIT 3.875% 05/01/23 | ||||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL 5.5% 12/15/24 | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDING 2.875% 02/15/25 | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS 3.95% 07/01/24 | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS 5.25% 05/15/24 | ||||||||||||||||||||
AVON 2X A V/R 09/20/23 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
AVON 4A A V/R 09/28/26 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
AXIS BANK/DUBAI 3.25% 05/21/20 | ||||||||||||||||||||
BAAT 2023-1A A 5.83% 05/15/26 | ||||||||||||||||||||
BAAT 2023-2A A 5.85% 08/17/26 | ||||||||||||||||||||
BACARDI-MARTIN DISC 01/12/23 | ||||||||||||||||||||
BALTIMORE CNTY MD 5% 07/01/27 | ||||||||||||||||||||
BAMLL 2019-AHT A V/R 03/15/21 | ||||||||||||||||||||
BAMLL 2019-RLJ A V/R 04/15/36 | ||||||||||||||||||||
BANC 2019-CRE6 A V/R 06/15/22 | ||||||||||||||||||||
BANCO BILBAO V 0.875% 09/18/23 | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER C V/R 11/28/21 | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER S V/R 07/15/28 | ||||||||||||||||||||
BANK NOVA S 0% 02/05/24/CAD/ | ||||||||||||||||||||
BANK NOVA SCO 0% 08/11/23/CAD/ | ||||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOT 0% 11/09/23/CAD | ||||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTI 0% 05/16/23 | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMER V/R 03/15/23/CAD/ | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA C V/R 03/05/24 | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA C V/R 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA C V/R 10/21/22 | ||||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOT V/R 04/15/24 | ||||||||||||||||||||
BANK OF QUEE V/R 10/30/24/AUD/ | ||||||||||||||||||||
BANQUE FED CRE 0.998% 02/04/25 | ||||||||||||||||||||
BANQUE FED CRE 5.896% 07/13/26 | ||||||||||||||||||||
BANQUE FED CRED M V/R 02/04/25 | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC V/R 11/02/26 | ||||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CO 3.222% 08/15/24 | ||||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP V/R 08/14/20 | ||||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP V/R 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
BAXTER INTERNA 1.322% 11/29/24 | ||||||||||||||||||||
BAYER US FINANC 4.25% 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE V/R 12/15/23 | ||||||||||||||||||||
BCARD 2018-1A A V/R 07/15/20 | ||||||||||||||||||||
BDS 2022-FL12 A V/R 08/19/38 | ||||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL I 4.875% 07/15/26 | ||||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL IN 0.95% 02/15/24 BERRY GLOBAL INC REGD 0.95000000 | ||||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL IN 0.95% 02/15/24 BERRY GLOBAL INC REGD 144A P/P 0.95000000 | ||||||||||||||||||||
BG ENERGY CAPITAL 4% 10/15/21 | ||||||||||||||||||||
BLACK HILLS CO 1.037% 08/23/24 | ||||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LL V/R 08/13/21 | ||||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LL V/R 08/13/26 | ||||||||||||||||||||
BMWC 201 2.153% 01/20/21 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
BMWC 202 1.956% 10/20/21 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
BMWC 202 3.649% 02/20/24 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
BMWC 202 5.025% 04/20/26 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
BMWC 2023 5.43% 01/20/26 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
BMWLT 2023-1 A 5.27% 02/25/25 | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS V/R 11/19/25 | ||||||||||||||||||||
BOARD OF TRST M 1.21% 02/05/20 | ||||||||||||||||||||
BOARD OF TRST MI 1.05% 5/21/20 | ||||||||||||||||||||
BOC AVIATION L 2.375% 09/15/21 | ||||||||||||||||||||
BOC AVIATION LTD V/R 05/04/21 | ||||||||||||||||||||
BOEING CO 4.875% 05/01/25 | ||||||||||||||||||||
BP CAP MKTS PLC DISC 5/16/22 | ||||||||||||||||||||
BPCE SA V/R 01/14/25 | ||||||||||||||||||||
BPCE SA V/R 06/05/25/AUD/ | ||||||||||||||||||||
BPCE SA V/R 09/12/23 | ||||||||||||||||||||
BPCE SA V/R 09/29/25/AUD/ | ||||||||||||||||||||
BRASS 8A A1 V/R 11/16/66 | ||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQU V/R 05/16/22 | ||||||||||||||||||||
BRITISH AEROSPACE DISC 6/8/20 | ||||||||||||||||||||
BRITISH TELECOMM 4.5% 12/04/23 | ||||||||||||||||||||
BROADCOM INC 3.625% 10/15/24 | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD US 0.0% 04/04/22 | ||||||||||||||||||||
BROOKHAVEN DEV AUT 5% 07/01/20 | ||||||||||||||||||||
BROOKHAVEN DEV AUT 5% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
BURBANK GLENDALE P 5% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
BWAY 2021-1450 A V/R 09/15/23 | ||||||||||||||||||||
BWSTA 2018-1 A 3.09% 04/15/21 | ||||||||||||||||||||
BX 2018-IND A V/R 10/15/20 | ||||||||||||||||||||
CALIFORNIA PUBLIC V/R 08/01/52 | ||||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST 5% 08/01/27 | ||||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST 5% 10/01/22 | ||||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST 5% 11/01/22 | ||||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST PUBL 5% 12/01/25 | ||||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST STW V/R 08/01/23 | ||||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST V/R 05/01/33 | ||||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST V/R 05/01/40 | ||||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO DISC 04/06/20 | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL V/R 03/17/23 | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL V/R 10/02/26 | ||||||||||||||||||||
CANBY 1 A2 V/R 05/16/56 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
CARD2 2019-1A A V/R 05/17/21 | ||||||||||||||||||||
CARD2 2023-2A A V/R 07/15/25 | ||||||||||||||||||||
CARMX 2022-4 A 5.34% 08/15/24 | ||||||||||||||||||||
CARMX 2022-4 A2B V/R 08/15/24 | ||||||||||||||||||||
CARMX 2023-3 A 5.72% 06/15/25 | ||||||||||||||||||||
CARMX 2023-4 A 6.08% 08/15/25 | ||||||||||||||||||||
CARMX 2024-1 A2 5.3% 11/15/25 | ||||||||||||||||||||
CARMX 2024-2 A 5.65% 02/16/26 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD 5.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD 4.97000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD 4.73000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD 4.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD 2.98000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD 1.48000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD 0.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD -0.02000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD -0.02000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA BSP USD -0.03000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD 4.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD 2.98000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD 1.48000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD 0.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD -0.02000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD -0.02000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD -0.03000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD CASH COLLATERAL CME CDS SAL USD -0.01000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME WFS CASH COLLATERAL CME WFS /CCWFSXUS7 4.73000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME WFS CASH COLLATERAL CME WFS /CCWFSXUS7 5.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME WFS CASH COLLATERAL CME WFS /CCWFSXUS7 5.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL CME WFS CASH COLLATERAL CME WFS /CCWFSXUS7 5.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL ISDA BRC CASH COLLATERAL ISDA BRC 5.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL ISDA BRC CASH COLLATERAL ISDA BRC 2.98000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL ISDA BRC CASH COLLATERAL ISDA BRC 1.48000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL ISDA BRC CASH COLLATERAL ISDA BRC 0.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL ISDA BRC CASH COLLATERAL ISDA BRC -0.02000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL ISDA BRC CASH COLLATERAL ISDA BRC 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD 5.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD 4.97000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD 4.73000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD 4.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD 2.98000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD 1.48000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD 0.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD -0.02000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD -0.02000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL SAL USD CASH COLLATERAL SAL USD -0.03000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL USD 4.97000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL USD 4.73000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL USD 4.23000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL USD 2.98000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL USD 1.48000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL ISDA MYC -0.02000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL USD -0.02000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL USD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 CASH COLLATERAL USD -0.03000000 | ||||||||||||||||||||
CASINO REINVESTMEN 5% 11/01/26 CASINO REINVESTMENT DEV AUTH N REGD N/C B/E AGC 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
CASINO REINVESTMEN 5% 11/01/26 CASINO REINVESTMENT DEV AUTH N REGD N/C B/E AGC 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
CCART 2016-BA 1.87% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
CCCIT 2017-A5 A5 V/R 04/22/24 | ||||||||||||||||||||
CCCIT 2017-A6 A6 V/R 05/14/27 | ||||||||||||||||||||
CCCIT 2018-A5 A5 V/R 08/07/25 | ||||||||||||||||||||
CCCIT 2023-A1 5.23% 12/08/25 | ||||||||||||||||||||
CENTRAL NIPPON 2.362% 05/28/21 | ||||||||||||||||||||
CENTRAL NIPPON EX V/R 11/02/21 | ||||||||||||||||||||
CENTRL FL EXPRESSW 5% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
CENTRL FL EXPRESSW 5% 07/01/23 | ||||||||||||||||||||
CENTRL PUGET SOUND 5% 11/01/25 | ||||||||||||||||||||
CFCRE 2016-C4 3.091% 09/10/25 | ||||||||||||||||||||
CFII 2019-1A A 2.94% 11/15/22 | ||||||||||||||||||||
CGCMT 2021-KEYS V/R 10/15/23 | ||||||||||||||||||||
CHAIT 2018-A1 A1 V/R 04/15/21 | ||||||||||||||||||||
CHARLOTTE NC WTR V/R 07/01/36 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM O 3.579% 07/23/20 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT V/R 02/01/24 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT 4.5% 02/01/24 | ||||||||||||||||||||
CHELAN CNTY WA PU V/R 07/01/32 | ||||||||||||||||||||
CHESH 2020- V/R 08/20/25 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
CHESTERFIELD CNTY 5% 01/01/21 | ||||||||||||||||||||
CHICAGO IL MIDWAY 5% 01/01/21 | ||||||||||||||||||||
CHICAGO IL MIDWAY 5% 01/01/26 | ||||||||||||||||||||
CHICAGO IL O'HARE 5% 01/01/21 | ||||||||||||||||||||
CHICAGO IL O'HARE 5% 01/01/22 CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA REGD N/C B/E AMT ETM 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
CHICAGO IL O'HARE 5% 01/01/22 CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA REGD N/C B/E 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
CHICAGO IL O'HARE 5% 01/01/26 | ||||||||||||||||||||
CHUGOKU ELECTR 2.701% 03/16/20 | ||||||||||||||||||||
CINCINNATI OH 5% 12/01/32 | ||||||||||||||||||||
CIT GROUP INC 5% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
CITIBANK NA V/R 05/20/22 | ||||||||||||||||||||
CITIBANK NA V/R 12/04/26 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC V/R 04/08/26 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC V/R 05/17/24 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC V/R 07/24/23 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC V/R 09/01/23 | ||||||||||||||||||||
CITIZENS PROPERTY 5% 06/01/25 | ||||||||||||||||||||
CITM 2007-1 1A V/R 08/25/24 | ||||||||||||||||||||
CITY OF DALS TX 1.2% 2/6/20 | ||||||||||||||||||||
CITZN 2023-1 A 5.84% 06/15/26 | ||||||||||||||||||||
CK HUTCH INTL 1 2.25% 09/29/20 CK HUTCH INTL 17 II LTD REGD 144A P/P 2.25000000 | ||||||||||||||||||||
CK HUTCH INTL 1 2.25% 09/29/20 CK HUTCH INTL 17 II LTD REGD 2.25000000 | ||||||||||||||||||||
CLARK CNTY NV ARPT 5% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
CLIFTON TX HGR EDU 5% 08/15/25 | ||||||||||||||||||||
CLIFTON TX HGR EDU 5% 08/15/26 | ||||||||||||||||||||
CNH 2023-B A2 5.9% 07/15/25 | ||||||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL N 4.5% 08/15/23 | ||||||||||||||||||||
CNOOC FINANCE 2.625% 05/05/20 | ||||||||||||||||||||
CNTRL VLY WTR RECL 5% 03/01/24 | ||||||||||||||||||||
COLLIN CNTY TX CMN 5% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
COLORADO ST EDUCT V/R 07/01/33 | ||||||||||||||||||||
COLORADO ST GEN FN 4% 06/25/21 | ||||||||||||||||||||
COLORADO ST HLTH F 5% 01/01/22 | ||||||||||||||||||||
COLORADO ST HSG & V/R 05/01/31 | ||||||||||||||||||||
COLORADO ST HSG 1.35% 02/01/22 | ||||||||||||||||||||
COLT 2020-1R A1 V/R 09/25/65 | ||||||||||||||||||||
COMET 2017-A5 A5 V/R 09/15/24 | ||||||||||||||||||||
COMET 2021-A3 1.04% 11/15/24 | ||||||||||||||||||||
COMET 2022-A1 A 2.8% 03/15/25 | ||||||||||||||||||||
COMET 2022-A2 3.49% 05/15/25 | ||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS DISC 07/05/23 | ||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS I 3.8% 10/22/21 | ||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS IN V/R 10/09/20 | ||||||||||||||||||||
CONAGRA FOODS DISC 04/08/22 | ||||||||||||||||||||
CONAGRA FOODS IN DISC 10/11/23 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HL V/R 07/01/30 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HL V/R 07/01/42 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HLT 5% 12/01/20 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HS V/R 05/15/40 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HS V/R 05/15/49 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HS V/R 11/15/45 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HS V/R 11/15/46 CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HS REGD V/R B/E 4.30000000 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HS V/R 11/15/46 CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HS REGD V/R B/E 3.70000000 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HS V/R 11/15/48 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST SPL 4% 05/01/23 | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST SPL 5% 11/01/25 | ||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDI DISC 07/17/23 | ||||||||||||||||||||
CONSTELLATION DISC 01/05/24 | ||||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC 0% 01/08/24 | ||||||||||||||||||||
COOK CNTY IL 5% 11/15/24 | ||||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABO V/R 12/15/27 | ||||||||||||||||||||
COPAR 2022-2 A2B V/R 05/15/24 | ||||||||||||||||||||
CORPUS CHRISTI TX 5% 07/15/21 | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRIC V/R 09/25/24/AUD/ | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE F V/R 01/27/20 | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE S V/R 03/11/27 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISS V/R 05/26/23/AUD/ | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE 3.574% 01/09/23 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW 1% 05/05/23 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW V/R 02/02/24 | ||||||||||||||||||||
CRVNA 2023-P4 6.23% 01/11/27 | ||||||||||||||||||||
CRVNA 2024-P3 4.61% 04/10/26 | ||||||||||||||||||||
CSMC 2019-RPL4 A V/R 08/26/58 | ||||||||||||||||||||
CSMC 2021-RPL4 A V/R 12/27/60 | ||||||||||||||||||||
CURATORS OF THE UN 5% 11/01/26 | ||||||||||||||||||||
CYPRESS-FAIRBANKS 5% 02/15/21 | ||||||||||||||||||||
CYPRESS-FAIRBANKS 5% 02/15/25 | ||||||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE 2.7% 08/03/20 | ||||||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE N V/R 02/22/21 | ||||||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE N V/R 11/05/21 | ||||||||||||||||||||
DALLAS TX 5% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
DALLAS-FORT WORTH 5% 11/01/22 | ||||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/ 5.375% 01/12/24 | ||||||||||||||||||||
DCENT 2017-A5 A5 V/R 06/15/24 | ||||||||||||||||||||
DEFT 2021-2 A3 0.53% 04/22/24 | ||||||||||||||||||||
DEFT 2023-2 A2 5.84% 03/24/25 | ||||||||||||||||||||
DELAWARE RIVER POR 5% 01/01/21 | ||||||||||||||||||||
DELL INT LLC / 4.42% 06/15/21 | ||||||||||||||||||||
DELL INT LLC / 5.45% 06/15/23 | ||||||||||||||||||||
DENVER CITY & CNTY 5% 11/15/21 | ||||||||||||||||||||
DENVER CITY & CNTY 5% 12/01/22 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY 3.7% 05/30/24 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY V/R 11/24/26 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY V/R 11/26/25 | ||||||||||||||||||||
DIAGEO CAPITAL DISC 11/07/23 | ||||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMU 2.95% 03/20/23 | ||||||||||||||||||||
DIST OF COLUMBIA V/R 04/01/41 | ||||||||||||||||||||
DIST OF COLUMBIA 5% 08/01/27 | ||||||||||||||||||||
DLLST 2022-1A 1.56% 05/22/23 | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA V/R 10/09/26 | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA V/R 12/02/22 | ||||||||||||||||||||
DOLPHIN ENERGY L 5.5% 12/15/21 | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERG DISC 02/01/23 | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERG DISC 04/07/22 | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERG DISC 04/23/24 | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERG DISC 10/17/23 | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY I V/R 09/15/23 | ||||||||||||||||||||
DRHM 2018-B V/R 03/31/54 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
DTAOT 2020-3A 0.54% 05/16/22 | ||||||||||||||||||||
DTRT 2023-1 A2 6.03% 09/15/25 | ||||||||||||||||||||
DURHAM CNTY NC 5% 04/01/22 | ||||||||||||||||||||
EDISON INTERNA DISC 05/11/23 | ||||||||||||||||||||
EDISON INTERNATI 4.7% 08/15/25 | ||||||||||||||||||||
EDISON INTL DISC 05/19/23 | ||||||||||||||||||||
EFF 2022-1 A2 3.03% 06/20/25 | ||||||||||||||||||||
ELECTRICI FRANCE DISC 01/20/23 | ||||||||||||||||||||
ELECTRICITE DE 0% 07/14/23 | ||||||||||||||||||||
ELECTRICITE DE DISC 10/23/23 | ||||||||||||||||||||
ELFI 2021-A A 1.53% 12/26/46 | ||||||||||||||||||||
EMIRATES NBD BANK PJSC 3% 03/06/2020_ | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE U S INC 0.0% 05/17/22 | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE U S INC DISC 1/26/23 | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE U S INC DISC COML PAP 0% 10/20/23 | ||||||||||||||||||||
ENCANA CORPORA DISC 01/07/20 | ||||||||||||||||||||
ENEL FINANCE IN 2.65% 09/10/24 | ||||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INT 4.5% 06/15/25 | ||||||||||||||||||||
ENI SPA 4% 09/12/23 | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP DISC 10/27/23 | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP DISC 05/06/22 | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORPOR DISC 04/06/22 | ||||||||||||||||||||
EQT CORP V/R 10/01/20 | ||||||||||||||||||||
EQUIFAX INC V/R 08/15/21 | ||||||||||||||||||||
ERIE CNTY NY 3% 06/24/21 | ||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENE DISC 04/03/24 | ||||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT 4.875% 01/11/26 | ||||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT B 2.75% 08/12/20 | ||||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BAN V/R 06/01/21 | ||||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BAN V/R 06/25/22 | ||||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BK V/R 08/21/22 | ||||||||||||||||||||
F/C 3 MONTH SOFR FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
F/C 3 MONTH SOFR FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
F/C 3 MONTH SOFR FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
F/C 3 MONTH SOFR FUT JUN25 | ||||||||||||||||||||
F/C 3 MONTH SOFR FUT JUN26 | ||||||||||||||||||||
F/C 3 MONTH SOFR FUT MAR25 | ||||||||||||||||||||
F/C 3 MONTH SOFR FUT SEP23 FUTURE CONTRACT ON 3 MONTH SOFR FUT SEP23 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C 3 MONTH SOFR FUT SEP23 FUTURE CONTRACT ON 3 MONTH SOFR FUT SEP23 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C 3 MONTH SOFR FUT SEP23 FUTURE CONTRACT ON 3 MONTH SOFR FUT SEP23 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C 90DAY EURO$ FUTR DEC22 FUTURE CONTRACT ON 90DAY EURO$ FUTR DEC22 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C 90DAY EURO$ FUTR DEC22 FUTURE CONTRACT ON 90DAY EURO$ FUTR DEC22 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C 90DAY EURO$ FUTR DEC22 FUTURE CONTRACT ON 90DAY EURO$ FUTR DEC22 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C AUST 10Y BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
F/C AUST 10Y BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
F/C AUST 10Y BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
F/C AUST 10Y BOND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
F/C AUST 3YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
F/C BANK ACCEPT FUTR DEC22 FUTURE CONTRACT ON BANK ACCEPT FUTR DEC22 /CAD/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C BANK ACCEPT FUTR DEC22 FUTURE CONTRACT ON BANK ACCEPT FUTR DEC22 /CAD/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C BANK ACCEPT FUTR DEC22 FUTURE CONTRACT ON BANK ACCEPT FUTR DEC22 /CAD/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C BANK ACCEPT FUTR MAR23 FUTURE CONTRACT ON BANK ACCEPT FUTR MAR23 /CAD/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C BANK ACCEPT FUTR MAR23 FUTURE CONTRACT ON BANK ACCEPT FUTR MAR23 /CAD/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C BANK ACCEPT FUTR MAR23 FUTURE CONTRACT ON BANK ACCEPT FUTR MAR23 /CAD/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C BANK ACCEPT FUTR MAR23 FUTURE CONTRACT ON BANK ACCEPT FUTR MAR23 /CAD/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
F/C EURO-SCHATZ FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
F/C LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
F/C LONG GILT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT DEC22 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
FAIRFAX CNTY VA E V/R 12/01/33 | ||||||||||||||||||||
FAIRFAX CNTY VA I V/R 05/15/33 | ||||||||||||||||||||
FASTR 20 1.162% 08/15/24 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
FASTR 20 2.321% 09/15/22 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
FED CAISSES DES 2.05% 02/10/25 | ||||||||||||||||||||
FED CAISSES DESJ 0.7% 05/21/24 | ||||||||||||||||||||
FHLB 0.96% 03/05/26 | ||||||||||||||||||||
FHLB 1.1% 08/20/26 | ||||||||||||||||||||
FHLB 1.11% 07/27/26 | ||||||||||||||||||||
FHLB 5.28% 05/06/24 | ||||||||||||||||||||
FHLB 5.35% 05/17/24 | ||||||||||||||||||||
FHLB 5.48% 02/26/25 | ||||||||||||||||||||
FHLB 5.5% 02/20/26 | ||||||||||||||||||||
FHLB 5.65% 05/28/25 | ||||||||||||||||||||
FHLB 5.71% 03/14/25 | ||||||||||||||||||||
FHLB D/N 06/16/21 | ||||||||||||||||||||
FHLB D/N 07/16/21 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 0.25% 08/24/23 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 0.6% 10/20/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 0.65% 10/27/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 0.7% 09/02/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 0.8% 07/30/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 0.9% 05/28/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 0.9% 06/30/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 1.5% 03/26/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 1.875% 03/05/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 1.97% 02/06/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 2% 02/11/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.36% 11/22/24 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.375% 04/24/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.52% 05/28/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.55% 05/09/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.55% 07/30/27 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.65% 03/07/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.68% 04/03/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.7% 03/06/26 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.73% 04/03/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.82% 03/20/25 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.85% 08/23/27 | ||||||||||||||||||||
FHLMC 5.95% 03/21/25 | ||||||||||||||||||||
FHR 4950 A 2.5% 06/25/34 | ||||||||||||||||||||
FHR 4961 LA 2.5% 07/25/34 | ||||||||||||||||||||
FHR 5426 BF V/R 04/15/49 | ||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL IN DISC 10/12/23 | ||||||||||||||||||||
FIRST ABU DH V/R 02/18/25/AUD/ | ||||||||||||||||||||
FISERV INC DISC 01/17/23 | ||||||||||||||||||||
FKH 2020-SFR2 1.266% 11/17/25 | ||||||||||||||||||||
FLORIDA GAS TRA 5.45% 07/15/20 | ||||||||||||||||||||
FLORIDA ST ATLANTI 5% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
FLORIDA ST BRD OF 5% 06/01/22 | ||||||||||||||||||||
FLORIDA ST BRD OF 5% 07/01/25 | ||||||||||||||||||||
FLORIDA ST GULF C V/R 02/01/39 | ||||||||||||||||||||
FNCL 30YR TBA 3.5% FEB 19 | ||||||||||||||||||||
FNCL 30YR TBA 4.0% FEB 19 | ||||||||||||||||||||
FNCL 30YR TBA 5.5% NOV 11 | ||||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 | ||||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 3.5% JAN 19 | ||||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 4% MAY 20 | ||||||||||||||||||||
FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 | ||||||||||||||||||||
FNMA TBA 30YR TBA 3% FEB19 | ||||||||||||||||||||
FNR 2018-82 W V/R 11/25/58 | ||||||||||||||||||||
FNR 2018-86 FN V/R 12/25/48 | ||||||||||||||||||||
FNR 2019-31 FB V/R 07/25/49 | ||||||||||||||||||||
FNR 2019-47 FD V/R 08/25/49 | ||||||||||||||||||||
FNR 2020-29 FC V/R 05/25/50 | ||||||||||||||||||||
FNR 2022-8 D 2% 08/25/38 | ||||||||||||||||||||
FNR 2024-38 FA V/R 01/25/51 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CRE 2.343% 11/02/20 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CRE 2.425% 06/12/20 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CRE 4.134% 08/04/25 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CRE DISC 1/21/20 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDI 2.3% 02/10/25 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDI 5.8% 03/05/27 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT V/R 01/09/20 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT V/R 03/06/26 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT V/R 03/28/22 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT V/R 10/12/21 | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT V/R 11/02/20 | ||||||||||||||||||||
FORDF 2015-2 A 1.98% 01/15/20 | ||||||||||||||||||||
FORDF 2018-3 A2 V/R 10/15/21 | ||||||||||||||||||||
FORDF 2019-3 A2 V/R 09/15/22 | ||||||||||||||||||||
FORDF 2020-1 A1 0.7% 09/15/23 | ||||||||||||||||||||
FORDL 2023-B A2B V/R 01/15/25 | ||||||||||||||||||||
FORDL 2024-B A2B V/R 01/15/26 | ||||||||||||||||||||
FORDO 2023-A 5.028% 09/15/23 | ||||||||||||||||||||
FORDO 2024-B A2 5.4% 02/15/26 | ||||||||||||||||||||
FORDO 2024-C A 4.32% 05/15/26 | ||||||||||||||||||||
FORT BEND TX INDEP 5% 08/15/21 | ||||||||||||||||||||
FORT BEND TX INDEP 5% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
FORT LAUDERDALE FL 5% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
FORT WORTH TX INDE 5% 02/15/25 | ||||||||||||||||||||
FOUNTAINDALE IL PU 5% 02/01/21 | ||||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH V/R 07/01/29 | ||||||||||||||||||||
FREDERICK MD 3% 12/01/22 | ||||||||||||||||||||
FRESENIUS MED 4.125% 10/15/20 | ||||||||||||||||||||
FRISCO TX INDEP SC 5% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
FRISCO TX INDEP SC 5% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
FSQ 2017-2 V/R 09/12/65 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
FSQ 2018-2 V/R 09/12/68 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
FSQ 2019-3 V/R 12/16/69 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
FSQ 2020-2A V/R 06/16/70 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
GAINESVILLE FL UT V/R 10/01/38 | ||||||||||||||||||||
GAINESVILLE FL UTI 5% 10/01/21 | ||||||||||||||||||||
GARLAND TX 5% 02/15/21 | ||||||||||||||||||||
GARLAND TX ELEC UT 5% 03/01/25 | ||||||||||||||||||||
GARLAND TX INDEP S 5% 02/15/23 | ||||||||||||||||||||
GATX CORP V/R 11/05/21 | ||||||||||||||||||||
GCAT 2020-3 A1 V/R 09/25/23 | ||||||||||||||||||||
GCOLT 20 4.981% 12/18/24 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
GCOLT 20 5.458% 04/21/25 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
GE CAPITAL INT 2.342% 11/15/20 | ||||||||||||||||||||
GEARY CNTY KS UNIF 5% 09/01/22 | ||||||||||||||||||||
GEISINGER PA AUTH 5% 04/01/22 | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELE 4.6% 01/26/22/CAD/ | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRI 5.55% 05/04/20 | ||||||||||||||||||||
GENERAL MILLS I 6.41% 10/15/22 | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS 3.25% 01/05/23 | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS 3.45% 04/10/22 | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS F 3.5% 11/07/24 | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS F 3.7% 05/09/23 | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS F 3.7% 11/24/20 | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FI V/R 06/30/22 | ||||||||||||||||||||
GEORGIA-PACIFIC 5.4% 11/01/20 | ||||||||||||||||||||
GFORT 2019-2 A 2.9% 04/15/24 | ||||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENT DISC 07/14/23 | ||||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS 1.5% 11/15/24 | ||||||||||||||||||||
GMALT 2022-2 A 2.93% 10/21/24 | ||||||||||||||||||||
GMALT 2022-3 A 4.01% 01/20/24 | ||||||||||||||||||||
GMALT 2023-1 A 5.27% 08/20/24 | ||||||||||||||||||||
GMALT 2023-2 A 5.44% 10/20/25 | ||||||||||||||||||||
GMALT 2024-3 A 4.29% 04/20/26 | ||||||||||||||||||||
GMCAR 2022-3 A2B V/R 09/16/25 | ||||||||||||||||||||
GMCAR 2023-2 A2 5.1% 05/18/26 | ||||||||||||||||||||
GMCAR 2023-2 A2B V/R 05/18/26 | ||||||||||||||||||||
GMCAR 2023-4 A 5.89% 06/16/25 | ||||||||||||||||||||
GNR 2015-H04 FA V/R 12/20/64 | ||||||||||||||||||||
GNR 2017-121 PE 3% 07/20/46 | ||||||||||||||||||||
GNR 2018-H18 FC V/R 08/20/65 | ||||||||||||||||||||
GNR 2019-54 KF V/R 05/20/44 | ||||||||||||||||||||
GNR 2021-H09 FG V/R 06/20/71 | ||||||||||||||||||||
GNR 2022-5 FA V/R 01/20/52 | ||||||||||||||||||||
GNR 2022-H01 FA V/R 01/20/72 | ||||||||||||||||||||
GNR 2022-HJUL FA 0% 01/20/73 | ||||||||||||||||||||
GNR 2023-H02 FA V/R 01/20/73 | ||||||||||||||||||||
GNR 2023-H12 FA V/R 05/20/73 | ||||||||||||||||||||
GNR 2023-H26 DF V/R 09/20/73 | ||||||||||||||||||||
GNR 2023-H27 FD V/R 11/20/73 | ||||||||||||||||||||
GNR 2024-H01 FB V/R 01/20/74 | ||||||||||||||||||||
GNR 2024-H02 FH V/R 01/20/74 | ||||||||||||||||||||
GOLDEN ST TOBACCO 5% 06/01/21 | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GRO V/R 02/23/23 | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GRO V/R 05/15/26 | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GRO V/R 10/31/22 | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GRO V/R 11/15/21 | ||||||||||||||||||||
GPMT 2018-FL1 A V/R 12/19/20 | ||||||||||||||||||||
GSMBS 2021-GR2 A V/R 02/25/52 | ||||||||||||||||||||
GSMBS 2021-RPL1 V/R 12/25/60 | ||||||||||||||||||||
GUAM GOVT WTRWKS A 5% 07/01/25 | ||||||||||||||||||||
GUAM GOVT WTRWKS A 5% 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
GULF COAST TX V/R 10/1/24 | ||||||||||||||||||||
HALEON UK CAPI 3.125% 03/24/25 | ||||||||||||||||||||
HALEON US CAPI 3.024% 03/24/24 | ||||||||||||||||||||
HALST 2021-C A 0.38% 01/15/24 | ||||||||||||||||||||
HALST 2023-A A2 5.2% 07/15/24 | ||||||||||||||||||||
HANA BANK V/R 10/02/22 | ||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON 2.15% 02/26/20 | ||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON 3.35% 06/08/25 | ||||||||||||||||||||
HARRIS CNTY TX 5% 10/01/22 | ||||||||||||||||||||
HARRIS CNTY TX FLO 5% 10/01/22 | ||||||||||||||||||||
HARRIS CNTY TX TOL 5% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
HARRIS CNTY TX TOL 5% 08/15/23 | ||||||||||||||||||||
HART 2023-A A2 5.19% 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
HARTFORD CNTY CT M 5% 07/15/22 | ||||||||||||||||||||
HAWAII ST 5% 12/01/21 | ||||||||||||||||||||
HCA INC 5.25% 04/15/25 | ||||||||||||||||||||
HCA INC 5% 03/15/24 | ||||||||||||||||||||
HDMOT 2024-A A 5.65% 02/16/27 | ||||||||||||||||||||
HDMOT 2024-B A 4.62% 03/16/26 | ||||||||||||||||||||
HEALTH CRE A 1.38% 01/06/20 | ||||||||||||||||||||
HEALTH CRE AUTH 1.03% 05/21/20 | ||||||||||||||||||||
HEALTH CRE AUTH 1.09% 05/21/20 | ||||||||||||||||||||
HEALTH CRE AUTH 1.17% 3/5/20 | ||||||||||||||||||||
HEAT 2005-8 M1 V/R 02/25/36 | ||||||||||||||||||||
HENNEPIN CNTY MN V/R 12/01/41 | ||||||||||||||||||||
HERTZ 2022-3A 3.37% 03/25/24 | ||||||||||||||||||||
HERTZ 2023-1A 5.49% 06/25/26 | ||||||||||||||||||||
HIGHLANDS CNTY FL V/R 11/15/37 | ||||||||||||||||||||
HINGHAM MA 5% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
HOUSTON TX 5% 03/01/22 | ||||||||||||||||||||
HOUSTON TX ARPT SY 5% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
HOUSTON TX INDEP S 5% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
HOUSTON TX UTILIT V/R 05/15/34 HOUSTON TX UTILITY SYS REVENUE REGD V/R B/E 3.23000000 | ||||||||||||||||||||
HOUSTON TX UTILIT V/R 05/15/34 HOUSTON TX UTILITY SYS REVENUE REGD V/R B/E 3.23000000 | ||||||||||||||||||||
HOUSTON TX UTILIT V/R 05/15/34 HOUSTON TX UTILITY SYS REVENUE REGD V/R B/E 0.08000000 | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC V/R 05/18/21 | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC V/R 05/18/24 | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC V/R 09/12/26 | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC 0% 10/25/23 | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC DISC 07/19/23 | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC DISC 01/10/23 | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS DISC 4/6/20 | ||||||||||||||||||||
HUTCH WHAMPOA I 3.25% 11/08/22 | ||||||||||||||||||||
HYATT HOTELS COR 1.8% 10/01/24 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITA 4.125% 06/08/23 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL 0.8% 01/08/24 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL 0.8% 04/03/23 HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD REG S EMTN 0.80000000 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL 0.8% 04/03/23 HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P MTN 0.80000000 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL 2.6% 03/19/20 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL 1.25% 09/18/23 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL 2.45% 06/15/21 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL 2.55% 04/03/20 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL A V/R 03/12/21 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL A V/R 04/03/20 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL A V/R 08/04/25 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AM 1% 09/17/24 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AM 3% 03/18/21 HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P MTN 3.00000000 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AM 3% 03/18/21 HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD REG S EMTN 3.00000000 | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AM 3% 06/20/22 | ||||||||||||||||||||
IBRD 0.65% 02/10/26 | ||||||||||||||||||||
IDAHO ST 3% 06/30/20 | ||||||||||||||||||||
IDAHO ST HLTH FAC V/R 03/01/48 | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST 5% 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST FIN A V/R 01/01/37 | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST FIN A V/R 07/01/39 | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST FIN A V/R 08/01/44 | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST FIN A V/R 08/15/42 | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST FIN A V/R 12/01/34 | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST HSG D V/R 10/01/22 | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST TOLL V/R 07/01/30 | ||||||||||||||||||||
IMPERIAL BRAND 3.125% 07/26/24 | ||||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS 3.75% 07/21/22 | ||||||||||||||||||||
INCITEC PIV 4.3% 03/18/26/AUD/ | ||||||||||||||||||||
INDIANA ST FIN A 6.5% 09/15/30 | ||||||||||||||||||||
INDIANA ST FIN AU V/R 03/01/36 | ||||||||||||||||||||
INDIANA ST FIN AU V/R 11/01/37 INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS R REGD V/R B/E 4.15000000 | ||||||||||||||||||||
INDIANA ST FIN AU V/R 11/01/37 INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS R REGD V/R B/E 0.06000000 | ||||||||||||||||||||
INDIANA ST FIN AU V/R 11/15/36 | ||||||||||||||||||||
INDIANA ST FIN AUT 5% 02/01/22 | ||||||||||||||||||||
INDIANA ST HLTH F V/R 11/01/27 | ||||||||||||||||||||
INDIANA ST MUNI P V/R 01/01/42 | ||||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS IN LO 5% 01/01/21 | ||||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS IN LO 5% 01/01/22 | ||||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS IN LO 5% 06/01/26 | ||||||||||||||||||||
ING BANK (AU V/R 05/26/25/AUD/ | ||||||||||||||||||||
ING GROEP NV V/R 03/29/22 | ||||||||||||||||||||
ING GROEP NV V/R 04/01/27 | ||||||||||||||||||||
INT FLAV&FRAGR 0.0% 06/03/22 | ||||||||||||||||||||
INT FLAVOR&FRAGR 0.0% 05/23/22 | ||||||||||||||||||||
INTERMOUNTAIN PWR 5% 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
INTL LEASE FIN 5.875% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRI 3.45% 07/15/20 | ||||||||||||||||||||
ISRAEL ELECTRI 6.875% 06/21/23 | ||||||||||||||||||||
ISRAEL ELECTRIC CO 5% 11/12/24 | ||||||||||||||||||||
ISRAEL MAKAM ZCP 03/02/23/ILS/ | ||||||||||||||||||||
ISRAEL MAKAM ZCP 11/02/22/ILS/ | ||||||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE V/R 06/28/24 | ||||||||||||||||||||
JACKSONVILLE FL SP 5% 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 01/06/22/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 01/11/23/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 01/16/23/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 01/29/24/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 02/05/24/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 02/10/20/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 06/12/23/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 08/10/21/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 11/08/21/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JAPAN TREASU ZCP 12/12/22/JPY/ | ||||||||||||||||||||
JDE PEET'S NV 0.8% 09/24/24 | ||||||||||||||||||||
JEA FL WTR & SWR V/R 10/01/36 | ||||||||||||||||||||
JEA FL WTR & SWR V/R 10/01/38 | ||||||||||||||||||||
JEA FL WTR & SWR V/R 10/01/42 | ||||||||||||||||||||
JEA FL WTR & SWR R 5% 10/01/24 | ||||||||||||||||||||
JEFFERSON CNTY AL 5% 10/01/26 | ||||||||||||||||||||
JEFFERSON CNTY AL 5% 04/01/20 | ||||||||||||||||||||
JEFFERSON LA SALES 5% 12/01/21 | ||||||||||||||||||||
JERSEY CITY NJ RED 4% 12/15/24 | ||||||||||||||||||||
JM SMUCKER CO 3.5% 03/15/25 | ||||||||||||||||||||
JOHNSON CNTY KS UN 5% 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
JT INTL FIN SERV 3.5% 09/28/23 | ||||||||||||||||||||
KANSAI ELECTRIC 2.55% 09/17/24 | ||||||||||||||||||||
KANSAS CITY MO 5% 02/01/26 | ||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPE 0.75% 03/15/24 | ||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPE DISC 07/19/24 | ||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER DISC 04/28/20 | ||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER DISC 07/05/23 | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN 5.625% 11/15/23 | ||||||||||||||||||||
KING CNTY WA PUBLI 4% 12/01/20 | ||||||||||||||||||||
KING CNTY WA SCH D 5% 12/01/20 | ||||||||||||||||||||
KOMATSU FINANC 0.849% 09/09/23 | ||||||||||||||||||||
KOREA DEVELOPMENT V/R 10/30/22 | ||||||||||||||||||||
KOREA EXPRESSW 3.625% 10/22/21 | ||||||||||||||||||||
KOREA NATIONAL OI V/R 07/16/23 | ||||||||||||||||||||
KOREA SOUTHE V/R 10/30/24/AUD/ | ||||||||||||||||||||
KSA SUKUK LTD 2.894% 04/20/22 | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH DISC 10/03/23 | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH DISC 02/20/24 | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH DISC 04/15/24 | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH DISC 04/17/24 | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH DISC 04/18/24 | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH DISC 10/02/23 | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH DISC 10/10/23 | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH INC V/R 04/30/20 | ||||||||||||||||||||
LAN 2019-1A 1A1 V/R 08/22/21 | ||||||||||||||||||||
LANCASTER PA HGR E 5% 10/01/23 | ||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS 3.2% 08/08/24 | ||||||||||||||||||||
LAS VEGAS VLY NV W 5% 06/01/22 | ||||||||||||||||||||
LAS VEGAS VLY NV W 5% 12/01/20 | ||||||||||||||||||||
LEASEPLAN CORP 2.875% 10/24/24 | ||||||||||||||||||||
LEE MEMORIAL HLTH 5% 04/01/22 | ||||||||||||||||||||
LEIDOS INC 2.95% 05/15/23 | ||||||||||||||||||||
LEIDOS INC DISC 07/10/23 | ||||||||||||||||||||
LINCOLN CNTY WY P V/R 10/01/44 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC 5.8% 01/13/20 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GR V/R 02/05/26 | ||||||||||||||||||||
LMAT 2019-GS3 A1 V/R 04/25/59 | ||||||||||||||||||||
LMAT 2021-GS3 A1 V/R 07/25/61 | ||||||||||||||||||||
LONG BEACH CA HARB 4% 05/15/22 | ||||||||||||||||||||
LONG BEACH CA HARB 4% 07/15/21 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CA 5% 06/27/24 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DE V/R 07/01/34 LOS ANGELES CA DEPT WTR & PWR REGD V/R B/E 3.00000000 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DE V/R 07/01/34 LOS ANGELES CA DEPT WTR & PWR REGD V/R B/E 3.75000000 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DE V/R 07/01/34 LOS ANGELES CA DEPT WTR & PWR REGD V/R B/E 4.30000000 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DE V/R 07/01/35 LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P REGD V/R B/E 0.06000000 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DE V/R 07/01/35 LOS ANGELES CA DEPT WTR & PWR REGD V/R B/E 0.10000000 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DEP 5% 05/15/25 LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS A REGD N/C B/E AMT 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DEP 5% 05/15/25 LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS A REGD N/C B/E AMT 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY C 5% 06/30/20 | ||||||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY C 5% 06/30/25 | ||||||||||||||||||||
LOUDOUN CNTY VA I V/R 02/15/38 LOUDOUN CNTY VA INDL DEV AUTH REGD V/R B/E 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
LOUDOUN CNTY VA I V/R 02/15/38 LOUDOUN CNTY VA INDL DEV AUTH REGD V/R B/E 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
LOUDOUN CNTY VA I V/R 02/15/38 LOUDOUN CNTY VA INDL DEV AUTH REGD V/R B/E 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
LOUDOUN CNTY VA I V/R 10/01/39 | ||||||||||||||||||||
LOUISIANA ST 5% 12/01/26 | ||||||||||||||||||||
LOUISIANA ST CITIZ 5% 06/01/26 | ||||||||||||||||||||
LOWER AL GAS DIST 4% 12/01/22 | ||||||||||||||||||||
LOWER COLORADO RIV 5% 05/15/23 | ||||||||||||||||||||
LOWER NECHES VLY V/R 11/01/38 | ||||||||||||||||||||
LUXE 2021-MLBH A V/R 11/15/24 | ||||||||||||||||||||
LWMC 2017-F V/R 11/15/49 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
MAIN STREET NATURA 5% 06/01/25 | ||||||||||||||||||||
MAINE HLTH & HGR E 5% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
MAINE HLTH & HGR E 5% 07/01/23 | ||||||||||||||||||||
MARICOPA CNTY AZ V/R 01/01/49 MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH REGD V/R B/E 4.35000000 | ||||||||||||||||||||
MARICOPA CNTY AZ V/R 01/01/49 MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH REGD V/R B/E 5.10000000 | ||||||||||||||||||||
MARICOPA CNTY AZ H 5% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
MARICOPA CNTY AZ I 5% 09/01/21 | ||||||||||||||||||||
MARICOPA CNTY AZ U 5% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
MARICOPA CNTY AZ U 5% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
MARYLAND ST 5% 08/01/22 | ||||||||||||||||||||
MASS HLTH & 1.32% 01/16/20 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST V/R 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST V/R 07/01/46 MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD V/R B/E 3.05000000 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST V/R 07/01/46 MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD V/R B/E 4.50000000 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST V/R 08/01/37 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST V/R 08/15/40 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST V/R 08/15/48 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST 5% 01/01/25 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST D 4% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST D 5% 12/01/21 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST E 5% 07/01/20 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST E 5% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST E 5% 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST S 5% 08/15/22 MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH REGD N/C B/E ETM 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST S 5% 08/15/22 MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH REGD N/C B/E 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST S 5% 08/15/22 MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH REGD N/C B/E 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
MBALT 2019-A A 3.01% 04/15/20 | ||||||||||||||||||||
MBALT 2024-B A 4.57% 01/15/26 | ||||||||||||||||||||
MBART 2023-1 A 4.51% 08/15/26 | ||||||||||||||||||||
MCCORMICK & CO 0% 07/25/2023 | ||||||||||||||||||||
MCCT 2021-1A A 0.53% 05/21/24 | ||||||||||||||||||||
MCCT 2023-1A A 4.7% 12/21/25 | ||||||||||||||||||||
MCDONALD'S C V/R 03/08/24/AUD/ | ||||||||||||||||||||
MEMPHIS-SHELBY CNT 5% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
MEMPHIS-SHELBY CNT 5% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN V/R 07/31/26 | ||||||||||||||||||||
MESQUITE TX 3% 02/15/23 | ||||||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUN V/R 05/28/21 | ||||||||||||||||||||
MET TOWER GLOBAL V/R 01/17/23 | ||||||||||||||||||||
MET TRANSPRTN AUT V/R 11/01/22 | ||||||||||||||||||||
MET TRANSPRTN AUT V/R 11/01/31 | ||||||||||||||||||||
MET TRANSPRTN AUT V/R 11/01/32 | ||||||||||||||||||||
MET TRANSPRTN AUT V/R 11/01/35 | ||||||||||||||||||||
MET TRANSPRTN AUTH 4% 02/01/22 | ||||||||||||||||||||
MET TRANSPRTN AUTH 5% 03/01/22 | ||||||||||||||||||||
MET WASHINGTON DC 4% 10/01/20 | ||||||||||||||||||||
MET WASHINGTON DC 5% 10/01/25 MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A REGD N/C B/E AMT 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
MET WASHINGTON DC 5% 10/01/25 MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A REGD N/C B/E 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
MET WASHINGTON DC 5% 10/01/25 MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A REGD N/C B/E AMT 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
MET WASHINGTON DC 5% 10/01/26 | ||||||||||||||||||||
MET WASHINGTON DC V/R 10/01/39 | ||||||||||||||||||||
MET WTR DIST OF S V/R 07/01/35 | ||||||||||||||||||||
MEX BONOS 7.25% 12/09/21/MXN/ | ||||||||||||||||||||
MF1 2021-W10 A V/R 12/15/24 | ||||||||||||||||||||
MFRA 2021-RPL1 A V/R 07/25/60 | ||||||||||||||||||||
MFT 2018-4A A 3.71% 12/15/28 | ||||||||||||||||||||
MIAMI-DADE CNTY FL 5% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
MIAMI-DADE CNTY FL 5% 10/01/21 | ||||||||||||||||||||
MIAMI-DADE CNTY FL 5% 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
MICHIGAN ST BLDG A 5% 10/15/25 | ||||||||||||||||||||
MICHIGAN ST FIN A V/R 11/15/47 | ||||||||||||||||||||
MICHIGAN ST FIN AU 5% 07/01/20 | ||||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNO DISC 04/30/24 | ||||||||||||||||||||
MIDWEST CONNECTO 3.9% 04/01/24 | ||||||||||||||||||||
MINNEAPOLIS MN 5% 12/01/21 | ||||||||||||||||||||
MISSISSIPPI DEV BK 5% 01/01/25 | ||||||||||||||||||||
MISSISSIPPI ST BU V/R 12/01/30 | ||||||||||||||||||||
MISSOURI JT MUNI E 5% 01/01/27 | ||||||||||||||||||||
MISSOURI ST DEV F V/R 12/01/37 | ||||||||||||||||||||
MISSOURI ST HLTH V/R 06/01/36 | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI HC 3.637% 04/13/25 | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ 2.75% 10/21/20 | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ 2.652% 09/19/22 | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FI V/R 02/20/26 | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FI V/R 02/22/22 | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FI V/R 07/25/22 | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FI V/R 07/26/23 | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK V/R 02/21/25 /AUD/ | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK V/R 08/07/24 /AUD/ | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK V/R 09/14/26 /AUD/ | ||||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL V/R 05/25/24 | ||||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL V/R 07/16/25 | ||||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL V/R 09/11/22 | ||||||||||||||||||||
MONMOUTH CNTY NJ I 4% 03/14/25 | ||||||||||||||||||||
MONROEVILLE PA FIN 5% 02/15/21 | ||||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY 1.14% 1/16/20 | ||||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY MD 5% 11/01/20 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANL V/R 02/03/23/CAD/ | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY V/R 01/20/23 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY V/R 07/22/22 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY V/R 07/22/25 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY V/R 10/24/23 | ||||||||||||||||||||
MSBAM 2013-C11 A V/R 04/15/23 | ||||||||||||||||||||
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NEW YORK CITY NY V/R 11/01/29 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY T 4% 11/01/22 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY T 5% 02/01/22 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY T 5% 11/01/23 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY T 5% 11/01/25 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY 5% 08/01/22 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 03/01/39 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 04/01/36 NEW YORK NY REGD V/R B/E 0.65000000 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 04/01/36 NEW YORK NY REGD V/R B/E 0.73000000 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 04/01/42 NEW YORK NY REGD V/R B/E 0.70000000 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 04/01/42 NEW YORK NY REGD V/R B/E 4.50000000 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 08/01/24 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 08/01/38 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 08/01/44 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 10/01/46 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 11/1/22 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK NY V/R 6/15/35 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK ST DORM A 5% 02/15/26 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK ST ENVRNM 5% 06/15/26 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK ST HSG F V/R 05/15/39 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK ST HSG F V/R 11/01/44 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK ST THRUWA 5% 01/01/23 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK ST URBAN 5% 03/15/22 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK ST URBAN 5% 03/15/24 | ||||||||||||||||||||
NEWARK NJ 5% 10/01/22 | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY C DISC 05/08/23 | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY C DISC 05/09/23 | ||||||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK 3.508% 10/01/24 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR A 1.125% 09/16/24 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR AC 1.85% 09/16/26 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR AC 2.15% 07/13/20 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCE V/R 03/15/21 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCE V/R 07/13/22 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCE V/R 09/21/21 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCE V/R 09/28/20 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCE V/R 09/28/22 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR C 3.522% 09/17/25 | ||||||||||||||||||||
NOMURA HOLDING 1.851% 07/16/25 | ||||||||||||||||||||
NOMURA HOLDING 2.648% 01/16/25 | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP V/R 06/06/25 | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP V/R 08/30/23 | ||||||||||||||||||||
NORFOLK VA ECON D V/R 11/01/34 NORFOLK VA ECON DEV AUTH HOSPF REGD V/R B/E 3.20000000 | ||||||||||||||||||||
NORFOLK VA ECON D V/R 11/01/34 NORFOLK VA ECON DEV AUTH HOSPF REGD V/R B/E 3.15000000 | ||||||||||||||||||||
NORTH CAROLINA ST 5% 02/01/24 | ||||||||||||||||||||
NORTHAMPTON CNTY P 5% 08/15/25 | ||||||||||||||||||||
NORTHAMPTON CNTY P 5% 08/15/26 | ||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMA DISC 08/22/23 | ||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMAN 0% 4/29/20 | ||||||||||||||||||||
NORTHWEST TX INDEP 5% 02/15/21 | ||||||||||||||||||||
NRZT 2018-3A A1 V/R 05/25/58 | ||||||||||||||||||||
NRZT 2019-NQM5 A V/R 11/25/59 | ||||||||||||||||||||
NRZT 2021-NQ2R A V/R 10/25/58 | ||||||||||||||||||||
NSLT 2019-2A A V/R 09/25/32 | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUN 3.875% 09/01/22 | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUN 4.125% 06/01/21 | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUN 4.625% 06/01/23 | ||||||||||||||||||||
OCBC/SYDNEY V/R 03/18/24/AUD/ | ||||||||||||||||||||
OCBC/SYDNEY V/R 08/12/24/AUD/ | ||||||||||||||||||||
OHIO ST HGR EDUCT V/R 01/01/39 OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS REGD V/R B/E 3.80000000 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST HGR EDUCT V/R 01/01/39 OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS REGD V/R B/E 0.75000000 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST HGR EDUCT V/R 01/01/43 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC V/R 01/01/52 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV V/R 06/01/35 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV V/R 06/01/43 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV V/R 12/01/28 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV V/R 12/01/44 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST V/R 02/01/23 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST V/R 06/15/26 | ||||||||||||||||||||
OHIO ST WTR DEV A V/R 12/01/36 | ||||||||||||||||||||
OKLAHOMA CNTY OK I 2% 03/01/21 | ||||||||||||||||||||
OKLAHOMA ST MUNI P 5% 01/01/26 | ||||||||||||||||||||
ONONDAGA CNTY NY V/R 12/01/29 | ||||||||||||||||||||
ONONDAGA CNTY NY R 5% 05/01/21 | ||||||||||||||||||||
OPTUS FINAN 1.6% 07/01/25/AUD/ | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORP 2.8% 07/08/21 | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORPORA DISC 10/26/23 | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORPORA DISC 10/27/23 | ||||||||||||||||||||
ORANGE CNTY FL HL V/R 01/01/39 | ||||||||||||||||||||
OREGON ST DEPT OF 5% 04/01/24 | ||||||||||||||||||||
ORIX CORP 3.25% 12/04/24 | ||||||||||||||||||||
ORLANDO FL CAPITAL 5% 10/01/21 | ||||||||||||||||||||
ORLANDO FL UTILIT V/R 10/01/33 | ||||||||||||||||||||
OSCAR 2019-1A A 3.1% 03/10/21 | ||||||||||||||||||||
OSCAR 2019-2A 2.68% 08/12/24 | ||||||||||||||||||||
OSCAR 2021-1A A 0.4% 02/10/23 | ||||||||||||||||||||
OSCAR 2021-2A 0.39% 07/10/23 | ||||||||||||||||||||
OSCAR 2024-2A 4.63% 11/10/26 | ||||||||||||||||||||
OWENSBORO KY ELEC 5% 01/01/21 | ||||||||||||||||||||
OYSTER BAY NY 2% 03/01/22 | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & E 1.75% 06/16/22 | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & E 3.25% 02/16/24 | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & E 3.25% 06/15/23 | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & E 3.75% 02/15/24 | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & E 3.85% 11/15/23 | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & E 4.25% 08/01/23 | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & EL 1.7% 11/15/23 | ||||||||||||||||||||
PARK AEROSPACE 5.25% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
PENAR 2018-2A A1 V/R 09/18/20 | ||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST 2.15% 11/01/21 | ||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST 5% 08/15/21 | ||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST 5% 09/15/26 | ||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST EC 4% 10/15/22 | ||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST EC 4% 10/15/23 | ||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST EC 4% 11/15/20 | ||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST EC 5% 01/01/25 | ||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST H V/R 05/01/30 | ||||||||||||||||||||
PETRONAS GLOBA 2.707% 03/18/20 | ||||||||||||||||||||
PFP 2019-5 A V/R 03/14/22 | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA AR 5% 07/01/26 PHILADELPHIA PA ARPT REVENUE REGD N/C B/E AMT 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA AR 5% 07/01/26 PHILADELPHIA PA ARPT REVENUE REGD N/C B/E AMT 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA AU 5% 10/01/21 | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SC 4% 03/31/20 | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SC 5% 09/01/20 | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SC 5% 09/01/21 PHILADELPHIA PA SCH DIST REGD N/C B/E ST AID 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SC 5% 09/01/21 PHILADELPHIA PA SCH DIST REGD N/C B/E ST AID 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA WT 5% 06/01/25 | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA WT 5% 09/01/26 | ||||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 DISC 04/02/24 | ||||||||||||||||||||
PHOENIX AZ 5% 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
PHOENIX AZ CIVIC I 5% 07/01/20 PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARP REGD N/C B/E AMT 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
PHOENIX AZ CIVIC I 5% 07/01/20 PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP TRA REGD N/C B/E 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
PHOENIX AZ CIVIC I 5% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
PHOENIX AZ INDL D V/R 11/15/52 | ||||||||||||||||||||
PHOENIXVILLE PA AR 4% 11/15/22 | ||||||||||||||||||||
PIEDMONT SC MUNI P 5% 01/01/23 | ||||||||||||||||||||
PIERCE CNTY WA SCH 4% 12/01/21 | ||||||||||||||||||||
PLANO TX INDEP SCH 5% 02/15/25 | ||||||||||||||||||||
PLRS 2019-1 V/R 04/27/57 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
PORT AUTH OF NEW Y 5% 09/01/21 | ||||||||||||||||||||
PORT AUTH OF NEW Y 5% 10/01/21 | ||||||||||||||||||||
PORT AUTH OF NEW Y 5% 12/01/25 | ||||||||||||||||||||
PORT OF SEATTLE WA 5% 04/01/22 | ||||||||||||||||||||
PORT OF SEATTLE WA 5% 06/01/27 | ||||||||||||||||||||
PORT OF SEATTLE WA 5% 10/01/20 | ||||||||||||||||||||
PORTLAND OR CMNTY 5% 06/15/25 | ||||||||||||||||||||
PPSI 2005-WCW2 M V/R 07/25/35 | ||||||||||||||||||||
PRET 2021-NPL3 A V/R 07/25/24 | ||||||||||||||||||||
PRET 2021-NPL6 A V/R 11/25/54 | ||||||||||||||||||||
PRET 2021-RN1 A1 V/R 07/25/24 | ||||||||||||||||||||
PRIV CLGS & UNIVS 5% 09/01/25 | ||||||||||||||||||||
PRIV CLGS & UNIVS V/R 09/01/35 | ||||||||||||||||||||
PRIV CLGS & UNIVS V/R 09/01/36 PRIV CLGS & UNIVS AUTH GA REGD V/R B/E 4.65000000 | ||||||||||||||||||||
PRIV CLGS & UNIVS V/R 09/01/36 PRIV CLGS & UNIVS AUTH GA REGD V/R B/E 5.50000000 | ||||||||||||||||||||
PRIV CLGS & UNIVS V/R 09/01/36 PRIV CLGS & UNIVS AUTH GA REGD V/R B/E 4.65000000 | ||||||||||||||||||||
PRK 2017-280P A V/R 09/15/19 | ||||||||||||||||||||
PUBLIC PWR GENERAT 5% 01/01/27 | ||||||||||||||||||||
PURDUE IN UNIV CO V/R 07/01/35 | ||||||||||||||||||||
PURDUE UNIV IN UN V/R 07/01/32 | ||||||||||||||||||||
PWNE 2021-1 A2 1.1% 02/15/25 | ||||||||||||||||||||
PWNE 2022-1 A 3.809% 03/15/23 | ||||||||||||||||||||
PWNE 2022-1 A2 4.84% 05/15/24 | ||||||||||||||||||||
PWR AUTH OF 0.95% 05/14/2020 | ||||||||||||||||||||
PWR AUTH OF ST 1.12% 02/06/20 | ||||||||||||||||||||
PWR AUTH OF ST 1.12% 4/7/20 | ||||||||||||||||||||
PWR AUTH OF ST 1.14% 01/16/20 | ||||||||||||||||||||
QATARI DIAR FINANC 5% 07/21/20 | ||||||||||||||||||||
QNB FINANCE LTD V/R 05/02/22 | ||||||||||||||||||||
QNB FINANCE LTD V/R 05/31/21 | ||||||||||||||||||||
QUANTA SVCS INC 0% 01/10/24 | ||||||||||||||||||||
RAILSPLITTER IL TO 5% 06/01/24 | ||||||||||||||||||||
RALEIGH NC COMB E V/R 03/01/35 | ||||||||||||||||||||
RALEIGH NC LTD OBL 5% 10/01/26 | ||||||||||||||||||||
RAYTHEON TECHN DISC 12/01/22 | ||||||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOL DISC 07/12/23 | ||||||||||||||||||||
RC R/P BNP PA 1.480% 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
RC R/P BNP PA 2.950% 10/03/22 | ||||||||||||||||||||
RC R/P BNP PA 4.310% 01/03/23 | ||||||||||||||||||||
RC R/P BNP PA 4.920% 04/03/23 | ||||||||||||||||||||
RC R/P BNP PA 5.110% 07/03/23 | ||||||||||||||||||||
RC R/P BNP PA 5.380% 04/01/24 | ||||||||||||||||||||
RC R/P BOFA S 4.980% 10/01/24 | ||||||||||||||||||||
REGENTS OF THE U 1.08% 06/4/20 | ||||||||||||||||||||
RENESAS ELECTR 1.543% 11/26/24 | ||||||||||||||||||||
RGTS UNIVERSITY 1.2% 2/5/20 | ||||||||||||||||||||
RGTS UNIVERSITY MICH MUNICIPAL 1.04% 5/21/20 | ||||||||||||||||||||
RHODE ISLAND COMME 5% 06/15/22 | ||||||||||||||||||||
RINGGOLD PA SCH DI 3% 09/01/22 | ||||||||||||||||||||
RIPON 1X A1 V/R 02/20/22 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
RIPON 1X A2 V/R 02/20/22 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
RIVERSIDE CA ELEC V/R 10/01/29 | ||||||||||||||||||||
ROCHESTER MN HLTH V/R 11/15/38 | ||||||||||||||||||||
ROCHESTER MN HLTH V/R 11/15/47 | ||||||||||||||||||||
ROCKIES EXPRES 5.625% 04/15/20 | ||||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNIC 2.95% 03/15/25 | ||||||||||||||||||||
ROLLS-ROYCE PL 3.625% 10/14/25 | ||||||||||||||||||||
ROUND ROCK TX INDE 5% 08/01/22 | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CAN V/R 01/19/24 | ||||||||||||||||||||
RYDER SYSTEM I 2.875% 06/01/22 | ||||||||||||||||||||
SABINE PASS LI 5.625% 03/01/25 | ||||||||||||||||||||
SABINE PASS LI 5.625% 04/15/23 | ||||||||||||||||||||
SACRAMENTO CNTY CA 5% 12/01/22 | ||||||||||||||||||||
SAINT LOUIS MO ARP 4% 07/01/20 | ||||||||||||||||||||
SAINT LOUIS MO ARP 5% 07/01/24 | ||||||||||||||||||||
SALC 202 5.299% 10/15/26 /CAD/ | ||||||||||||||||||||
SALES TAX SECURITI 5% 01/01/24 | ||||||||||||||||||||
SALES TAX SECURITI 5% 01/01/25 | ||||||||||||||||||||
SALT LAKE CITY UT 5% 02/01/25 | ||||||||||||||||||||
SAN ANTONIO TX 5% 02/01/26 | ||||||||||||||||||||
SAN ANTONIO TX 5% 08/01/21 | ||||||||||||||||||||
SAN ANTONIO TX IND 5% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
SAN ANTONIO TX IND 5% 08/15/24 | ||||||||||||||||||||
SAN ANTONIO TX MUN 5% 02/01/23 | ||||||||||||||||||||
SAN DIEGO CA UNIF 5% 06/30/21 | ||||||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALI 5% 01/01/21 | ||||||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALI 5% 05/01/25 | ||||||||||||||||||||
SANTA CLARA CNTY V/R 05/15/35 | ||||||||||||||||||||
SANTANDER HOLDI 3.45% 06/02/25 | ||||||||||||||||||||
SANTANDER HOLDIN 3.4% 01/18/23 | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK GROU V/R 11/15/24 | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK P 2.375% 03/16/20 | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC 2.1% 01/13/23 | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC V/R 11/15/21 | ||||||||||||||||||||
SARASOTA CNTY FL S 5% 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN 2.875% 04/16/24 | ||||||||||||||||||||
SAUDI INTERNAT 2.375% 10/26/21 | ||||||||||||||||||||
SAUK PRAIRIE WI SC 2% 12/09/20 | ||||||||||||||||||||
SBALT 2024-C A 4.56% 11/20/26 | ||||||||||||||||||||
SCLP 2019-1 A 3.24% 02/25/28 | ||||||||||||||||||||
SCLP 2019-3 A 2.9% 08/25/22 | ||||||||||||||||||||
SDART 2022-2 A 2.12% 06/15/23 | ||||||||||||||||||||
SEACOAST FL UTILIT 5% 03/01/23 | ||||||||||||||||||||
SES SA 3.6% 04/04/23 | ||||||||||||||||||||
SGSHR 1A A V/R 11/17/25 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
SHELBY CNTY TN HL V/R 06/01/42 | ||||||||||||||||||||
SHELL INTNL FN DISC 08/03/20 | ||||||||||||||||||||
SHENHUA OVERSE 3.125% 01/20/20 | ||||||||||||||||||||
SHINHAN BANK 2.875% 03/28/22 | ||||||||||||||||||||
SINOCHEM CORP 4.5% 11/12/20 | ||||||||||||||||||||
SK BROADBAND C 3.875% 08/13/23 | ||||||||||||||||||||
SK HYNIX INC 1% 01/19/24 | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA EN 1.4% 11/19/25 | ||||||||||||||||||||
SLCLT 2005-1 A3 V/R 02/15/25 | ||||||||||||||||||||
SLMA 2004-10 A7B V/R 10/25/29 | ||||||||||||||||||||
SMB 2015-A A2A 2.49% 04/15/23 | ||||||||||||||||||||
SMB 2015-B A2A V/R 05/15/23 | ||||||||||||||||||||
SMB 2016-C A2A 2.34% 08/15/25 | ||||||||||||||||||||
SMB 2020-PTA A1 V/R 09/15/54 | ||||||||||||||||||||
SMB 2020-PTA A2 1.6% 09/15/54 | ||||||||||||||||||||
SMB 2022-C A1B V/R 11/15/31 | ||||||||||||||||||||
SMB 2023-A A1A 5.38% 01/15/53 | ||||||||||||||||||||
SMBC AVIATION 4.125% 07/15/23 | ||||||||||||||||||||
SMI 2019-1A 1A V/R 01/21/70 | ||||||||||||||||||||
SMI 2022-1A 1A V/R 04/21/24 | ||||||||||||||||||||
SNOHOMISH CNTY WA 5% 12/01/23 | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERA 2.625% 10/16/24 | ||||||||||||||||||||
SOCORRO TX INDEP S 4% 08/15/20 | ||||||||||||||||||||
SOFI 2018-A A2 2.39% 05/25/21 | ||||||||||||||||||||
SOFI 2020-A A1 2.06% 04/15/23 | ||||||||||||||||||||
SOUTH CAROLINA ST V/R 10/01/39 | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDIS V/R 04/03/23 | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF DISC 10/02/23 | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO V/R 05/10/23 | ||||||||||||||||||||
SPOKANE CNTY WA SC 5% 12/01/20 | ||||||||||||||||||||
SREIT 2021-IND A V/R 10/15/23 | ||||||||||||||||||||
SSTRT 2018-2A 3.06% 04/27/20 | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERE V/R 03/30/26 | ||||||||||||||||||||
STAR 2020-3 A1 V/R 04/25/65 | ||||||||||||||||||||
STAR 2021-2 A1 V/R 05/25/65 | ||||||||||||||||||||
STATE BANK INDIA/ V/R 04/06/20 | ||||||||||||||||||||
STATE OF QATAR 2.375% 06/02/21 | ||||||||||||||||||||
STELLANTIS NV 5.25% 04/15/23 | ||||||||||||||||||||
STHRN CA PUBLIC PW 5% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
STRA 2021-2 V/R 07/20/60 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
SUFFOLK CNTY NY 2.5% 08/20/20 | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI 0.8% 09/16/24 | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI F V/R 07/12/22 | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI F V/R 07/13/26 | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HAND V/R 03/04/26/AUD/ | ||||||||||||||||||||
SWEDBANK AB 6.136% 09/12/26 | ||||||||||||||||||||
SYDNEY AIRPORT 3.625% 04/28/26 | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINAN 2.85% 07/25/22 | ||||||||||||||||||||
SYNGENTA FINAN 3.698% 04/24/20 | ||||||||||||||||||||
SYNGENTA WILMINGTO DISC 6/5/20 | ||||||||||||||||||||
SYNIT 2023-A1 5.54% 07/15/26 | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC 3.5% 04/15/25 | ||||||||||||||||||||
TALNT 2020-1A 1.35% 05/27/25 | ||||||||||||||||||||
TAOT 2022-C A2 3.83% 04/15/24 | ||||||||||||||||||||
TAOT 2022-C A3 3.76% 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
TAOT 2023-A A3 4.63% 05/15/26 | ||||||||||||||||||||
TAOT 2023-C A2A 5.6% 04/15/25 | ||||||||||||||||||||
TARGA RES CORP 0% 10/23/23 | ||||||||||||||||||||
TARRANT CNTY TX C V/R 11/15/47 | ||||||||||||||||||||
TCCT 2023-3A A V/R 08/26/25 | ||||||||||||||||||||
TENNESSEE ST EN 5.25% 09/01/21 | ||||||||||||||||||||
TESLA 2023-B A 6.02% 02/20/25 | ||||||||||||||||||||
TESLA 2024-A A 5.37% 09/20/25 | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST 5% 04/01/25 | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST 5% 08/01/20 | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST A & M UNI 5% 05/15/25 | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST PUBLIC FI 5% 02/01/25 | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST UNIV SYS 5% 03/15/22 | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST V/R 12/01/49 | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST WTR DEV B 3% 04/15/22 | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST WTR DEV B 3% 10/15/21 | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST WTR DEV B 3% 10/15/22 | ||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCI V/R 10/18/23 | ||||||||||||||||||||
THOMSON REUTERS DISC 01/25/23 | ||||||||||||||||||||
TLOT 2023-B A2 5.73% 08/20/25 | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION V/R 09/28/23 | ||||||||||||||||||||
TPAT 2021-SL1 A2 V/R 11/20/26 | ||||||||||||||||||||
TPMF 2019-A V/R 07/20/45 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
TPMF 2024-G V/R 10/20/29 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
TPMT 2019-HY2 A1 V/R 05/25/58 | ||||||||||||||||||||
TRANSURBAN Q V/R 12/16/24/AUD/ | ||||||||||||||||||||
TRIBOROUGH NY BRID 5% 11/15/25 | ||||||||||||||||||||
TRINI 2015- V/R 07/15/51 /GBP/ | ||||||||||||||||||||
TROY UNIV AL FACS 4% 11/01/20 | ||||||||||||||||||||
TULSA CNTY OK INDE 2% 03/01/23 | ||||||||||||||||||||
UBS AG AUSTR V/R 07/30/25/AUD/ | ||||||||||||||||||||
UBS AG STAMFOR 3.625% 09/09/24 | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG V/R 04/14/21 | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG V/R 08/05/25 | ||||||||||||||||||||
UMBS P#AM9004 2.8% 06/01/25 | ||||||||||||||||||||
UMBS P#BK3293 3.5% 04/01/33 | ||||||||||||||||||||
UMBS P#MA3517 3.5% 11/01/33 | ||||||||||||||||||||
UMBS P#MA3559 3.5% 01/01/34 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF CALIFORNI V/R 05/15/48 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF COLORADO V/R 11/15/24 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF MASSACHUS V/R 05/01/38 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF MICHIGAN V/R 04/01/36 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF MICHIGAN V/R 12/01/24 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF MICHIGAN V/R 12/01/29 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF NEW MEXIC V/R 06/01/26 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF NORTH CAR V/R 02/01/29 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF NORTH CAR V/R 02/15/31 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF NORTH CAR V/R 12/01/25 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF TEXAS TX V/R 07/01/38 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF TEXAS TX V/R 08/01/39 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF TX SYS 1.06% 07/08/20 | ||||||||||||||||||||
UNIV OF UTAH UT RE 5% 08/01/25 | ||||||||||||||||||||
US CASH MGMT BILL ZCP 03/08/22 | ||||||||||||||||||||
US CASH MGMT BILL ZCP 03/16/21 | ||||||||||||||||||||
US CASH MGMT BILL ZCP 09/28/21 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/02/23 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/03/22 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/10/22 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/16/23 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/18/21 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/29/24 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 03/02/23 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 03/28/24 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 04/06/23 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 04/29/21 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 06/20/24 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/13/21 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/14/22 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/27/21 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 08/26/21 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 09/14/23 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 09/19/24 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/08/24 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/10/24 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 12/14/23 | ||||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 12/19/24 | ||||||||||||||||||||
US TIPS 0.125% 01/15/23 | ||||||||||||||||||||
US TIPS 0.125% 04/15/22 | ||||||||||||||||||||
US TIPS 0.125% 10/15/24 | ||||||||||||||||||||
US TIPS 0.375% 07/15/23 | ||||||||||||||||||||
US TIPS 0.625% 04/15/23 | ||||||||||||||||||||
US TIPS 2.125% 04/15/29 | ||||||||||||||||||||
US TREAS BDS 0% 12/15/24 | ||||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.25% 06/15/23 | ||||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.375% 03/31/22 | ||||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.375% 09/15/24 | ||||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.75% 11/15/24 | ||||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.75% 12/31/23 | ||||||||||||||||||||
US TREAS NTS 1.75% 07/31/21 | ||||||||||||||||||||
US TREAS NTS 3.25% 08/31/24 | ||||||||||||||||||||
UTAH CNTY UT HOSP V/R 05/15/35 | ||||||||||||||||||||
UTAH ST 5% 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
VALDEZ AK MARINE V/R 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
VALET 2023-1 A2 5.5% 12/21/26 | ||||||||||||||||||||
VALET 2023-2 A 5.72% 10/20/25 | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICA V/R 05/15/25 | ||||||||||||||||||||
VF CORPORATION DISC 01/17/24 | ||||||||||||||||||||
VIRGINIA ST CLG BL 5% 02/01/24 | ||||||||||||||||||||
VIRGINIA ST PORT A 5% 07/01/20 | ||||||||||||||||||||
VIRGINIA ST PORT A 5% 07/01/21 | ||||||||||||||||||||
VIRGINIA ST PUBLIC 5% 04/15/22 | ||||||||||||||||||||
VMC 2018-FL2 A V/R 05/15/21 | ||||||||||||||||||||
VMC 2021-FL4 A V/R 06/16/36 | ||||||||||||||||||||
VMWARE INC 2.3% 08/21/20 | ||||||||||||||||||||
VMWARE LLC 1% 08/15/24 | ||||||||||||||||||||
VODAFONE GRO V/R 12/13/22/AUD/ | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN 3.1% 04/17/23/AUD/ | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP V/R 03/20/26 | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP V/R 09/12/25 | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP V/R 09/24/21 | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP A 4% 11/12/21 | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN INTL FI 4% 08/12/20 | ||||||||||||||||||||
VW CR INC DISC 07/24/23 | ||||||||||||||||||||
VW CREDIT INC 0% 10/17/23 /USD/ | ||||||||||||||||||||
VWALT 2023-A A 5.87% 01/20/26 | ||||||||||||||||||||
VZMT 2024-1 A1A 5% 12/20/28 | ||||||||||||||||||||
W VLY-MISSION CA C 5% 08/01/24 | ||||||||||||||||||||
WALGREENS BOOT DISC 10/13/23 | ||||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HO 3.428% 03/15/24 | ||||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HO 3.638% 03/15/25 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON CNTY OR 5% 06/15/24 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON DC MET 5% 07/15/25 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON DC MET 5% 07/15/26 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON MD SUB V/R 06/01/23 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON ST 5% 07/01/27 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON ST HLT V/R 10/01/42 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON ST HSG V/R 07/01/52 | ||||||||||||||||||||
WASHINGTON TWP 1.75% 06/22/21 | ||||||||||||||||||||
WASHOE CNTY NV SCH 5% 10/01/21 | ||||||||||||||||||||
WAYNE CNTY MI ARPT 4% 12/01/23 | ||||||||||||||||||||
WAYNE CNTY MI ARPT 5% 12/01/20 | ||||||||||||||||||||
WELD CNTY CO SCH D 5% 12/01/22 | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COM V/R 10/30/25 | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COM V/R 10/31/23 | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK V/R 05/27/22 | ||||||||||||||||||||
WESTJET AIRLINES 3.5% 06/16/21 | ||||||||||||||||||||
WFRBS 2013-C1 3.071% 03/15/45 | ||||||||||||||||||||
WGL HOLDINGS I DISC 01/06/20 | ||||||||||||||||||||
WI TREASURY SE 4.5% 05/31/29 | ||||||||||||||||||||
WICHITA FALLS TX W 5% 08/01/24 | ||||||||||||||||||||
WILLIAMSON CNTY TX 4% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
WILLIAMSON CNTY TX 4% 02/15/23 | ||||||||||||||||||||
WILLIAMSON CNTY TX 5% 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
WINCHESTER VA ECON 5% 01/01/25 | ||||||||||||||||||||
WINCHESTER VA ECON 5% 01/01/27 | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN ST 5% 05/01/27 | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN ST HLTH 4% 11/15/20 | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN ST HSG V/R 03/01/43 | ||||||||||||||||||||
WOART 2023-A A 5.18% 12/15/24 | ||||||||||||||||||||
WOART 2023-B A 5.25% 02/18/25 | ||||||||||||||||||||
WOART 2024-B A 5.48% 09/15/27 | ||||||||||||||||||||
WOODSIDE FINANCE 3.7% 09/15/26 | ||||||||||||||||||||
WOSAT 2020-A A 0.47% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
ZF NA CAPITAL 4% 04/29/20 |