| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| 1375209 B.C. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| 1MDB Global Investments Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Abrdn PLC | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| ACCO Brands Corp. | ||||||||||||||||||||
| Accor S.A. | ||||||||||||||||||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| Adani Electricity Mumbai Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Adani Green Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PVT LTD / PARAMPUJYA SOLAR ENERG ADGREG 6 1/4 12/10/ | ||||||||||||||||||||
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Adani Transmission Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AdaptHealth LLC AdaptHealth LLC | ||||||||||||||||||||
| AdaptHealth LLC AdaptHealth LLC | ||||||||||||||||||||
| AdaptHealth LLC AdaptHealth LLC | ||||||||||||||||||||
| ADES International Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| Adient Global Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Adient US LLC | ||||||||||||||||||||
| ADT Security Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||||||
| AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. | ||||||||||||||||||||
| AES Andes S.A. | ||||||||||||||||||||
| AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It | ||||||||||||||||||||
| AES Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| AES Panama Generation Holdings SRL | ||||||||||||||||||||
| Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| African Development Bank | ||||||||||||||||||||
| Agile Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ahern Rentals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Air France-KLM | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA DETNOR 4 3/4 06/15/24 | ||||||||||||||||||||
| Akumin, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alba PLC Alba PLC, Series 2007-1, Class F | ||||||||||||||||||||
| Alba PLC Alba PLC, Series 2006-2, Class F | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos LLC/Safeway, Inc./New Albertson's, Inc./Albertson's LLC | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc./New Albertson's, Inc./Albertson's LLC | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons LLC Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons LLC Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons LLC Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding B.V. | ||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aleris International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Algeco Global Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Alhambra SME Funding Alhambra SME Funding, Series 2019-1, Class B | ||||||||||||||||||||
| Alhambra SME Funding Alhambra SME Funding, Series 2019-1, Class A | ||||||||||||||||||||
| Alhambra SME Funding DAC | ||||||||||||||||||||
| Allegheny Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alliance Data Systems Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | ||||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alpek, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Alpha Holding S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Altice Financing S.A. | ||||||||||||||||||||
| Altice Finco SA | ||||||||||||||||||||
| Altice France | ||||||||||||||||||||
| Altice Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amer Sports Co. | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Builders & Contractors Supply Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2019-2, Class D | ||||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2017-4, Class C | ||||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2019-3, Class C | ||||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2017-4, Class D | ||||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3, Class D | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| American Greetings Corp. | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2019-2, Class D | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2019-3, Class D | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2020-1, Class D | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2019-2, Class C | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-4, Class D | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-2, Class D | ||||||||||||||||||||
| AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| AmeriGas Partners, L.P./AmeriGas Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Amsted Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AmWINS Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anagram International, Inc. / Anagram Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
| Apache Corp. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aramark Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal S.A. | ||||||||||||||||||||
| Arconic Corp. | ||||||||||||||||||||
| ARD FINANCE SA ARDFIN 7 1/8 09/15/23 | ||||||||||||||||||||
| ARD SECURITIES FINANCE SARL ARDSEC 8 3/4 01/31/23 | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Glass Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ares XXXVII CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Argentina Treasury Dual Bond | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| ASG Finance Designated Activity Co. | ||||||||||||||||||||
| ASGN, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ashland LLC | ||||||||||||||||||||
| Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. | ||||||||||||||||||||
| Astana-Finance JSC Astana-Finance JSC, GDR | ||||||||||||||||||||
| Astana-Finance JSC Astana-Finance JSC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | ||||||||||||||||||||
| Auburn 15 PLC | ||||||||||||||||||||
| Audacy Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Avianca Holdings S.A. | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc. Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc. Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avon International Operations, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AXA S.A. | ||||||||||||||||||||
| Axtel S.A.B de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Azul Investments L.L.P. | ||||||||||||||||||||
| Azure Power Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Azure Power Solar Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
| B.A.T Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| B2W Digital Lux Sarl | ||||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bally's Corp. | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING 2014-R7 TRUST BAFC 2014-R7 3A1 | ||||||||||||||||||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco BBVA Argentina S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Comercial Portugues, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco de Credito del Peru | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco del Estado de Chile | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Invex S.A. / Hipotecaria Credito y Casa S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Banco Macro S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Votorantim S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bancolombia S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banff Merger Sub, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Bank PCL | ||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bank of East Asia Ltd. (The) | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Bankia S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bankinter, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Basic Energy Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Americas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Baytex Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| BB Blue Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA/TEXAS BBVASM 5 7/8 09/13/34 | ||||||||||||||||||||
| BBVA Consumer Auto | ||||||||||||||||||||
| BCAP LLC 2011-RR11 TRUST BCAP 2011-R11 18A5 | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Co. | ||||||||||||||||||||
| Bellis Acquisition Co. PLC | ||||||||||||||||||||
| Belo Corp. | ||||||||||||||||||||
| Benchmark Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Berry Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 4 3/8 06/10/25 | ||||||||||||||||||||
| Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Black Knight InfoServ, LLC | ||||||||||||||||||||
| Block Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blue Cube Spinco LLC | ||||||||||||||||||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| BlueLinx Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| BMC East LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Boise Cascade Co. | ||||||||||||||||||||
| Bombardier, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | ||||||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower, LLC (WorldPay) | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boxer Parent Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corp. | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE S.A. | ||||||||||||||||||||
| Brand Industrial Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brandywine Operating Partnership, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Braskem Idesa, S.A.P.I. | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B.V. Braskem Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B.V. Braskem Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B.V. Braskem Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Brazil Notas do Tesouro Nacional | ||||||||||||||||||||
| BRF S.A. | ||||||||||||||||||||
| Brink's Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Bristow Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| British Telecommunications PLC | ||||||||||||||||||||
| Broadcom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC / BPR CUMULUS LLC / BPR NIMBUS LLC / GGSI SELLCO LL BPR 5 3/4 05/15/26 | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential US Corp. | ||||||||||||||||||||
| Builders FirstSource, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bway Holding Co. | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cablevision Systems Corp. | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC | ||||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | ||||||||||||||||||||
| Caixa Geral de Depositos S.A. | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Calfrac Holdings L.P. | ||||||||||||||||||||
| California Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Callon Petroleum Co. | ||||||||||||||||||||
| Calpine Corp. | ||||||||||||||||||||
| Calumet Specialty Products Partners L.P. / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners L.P. / Calumet Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Calumet Specialty Products Partners L.P. / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners L.P. / Calumet Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Camelot Finance L.P. | ||||||||||||||||||||
| Camelot Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
| Camposol S.A. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Capital Auto Receivables Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| Capitol Investment Merger Sub 2 LLC | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cardtronics Inc./Cardtronics USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Tactical Private Credit Fund | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust, Series 2019-3, Class D | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust, Series 2018-1, Class D | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust, Series 2017-4, Class D | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust, Series 2017-1, Class D | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust, Series 2016-1, Class D | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2015-3 CARMX 2015-3 D | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp. | ||||||||||||||||||||
| Carnival Holdings (Bermuda) Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carriage Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp. | ||||||||||||||||||||
| Carrizo Oil & Gas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cascades, Inc./Cascades USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME CO SPC BHRAIN 5 5/8 09/30/31 | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust, Series 2019-1, Class C | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust, Series 2019-1, Class B | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust, Series 2018-1, Class B | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust, Series 2018-1, Class C | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust, Series 2017-1, Class B | ||||||||||||||||||||
| CCM Merger Inc. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CD Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp. | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| CEC Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FAIR LP FUN 5 1/4 07/15/29 | ||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Celtic Resources Holdings DAC | ||||||||||||||||||||
| Celulosa Arauco y Constitucion S.A. | ||||||||||||||||||||
| CEMEX Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| CEMEX Materials LLC | ||||||||||||||||||||
| CEMEX S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Cemig Geracao e Transmissao S.A. | ||||||||||||||||||||
| Cengage Learning, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp. | ||||||||||||||||||||
| Centennial Resource Production, LLC | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | ||||||||||||||||||||
| Cerdia Finanz GmbH | ||||||||||||||||||||
| CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| Chemours Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| China Aoyuan Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Construction Bank Corp. | ||||||||||||||||||||
| China Development Bank | ||||||||||||||||||||
| China Evergrande Group | ||||||||||||||||||||
| China Government Bond | ||||||||||||||||||||
| China Resources Land Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China SCE Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CHS/Community Health Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIFI Holdings Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIG AUTO RECEIVABLES TRUST 2017-1 CIGAR 2017-1A A | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corp. | ||||||||||||||||||||
| CIMPOR Financial Operations B.V. | ||||||||||||||||||||
| Cincinnati Bell, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cinemark USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIT Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITGO Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4, Class XA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC21, Class AAB | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2005-2, Class 1A3 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR1, Class 1A1 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2009-8 CMLTI 2009-8 7A2 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Civitas Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC, Class S | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC, Pfd. | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC, Class S | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC, Class S | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC, Class s | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC, Class s | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Claire's Holdings LLC Claire's Holdings LLC, Series A, Pfd. | ||||||||||||||||||||
| Claire's Stores Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global L.P. | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global L.P./Clarios US Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp. Clarivate Science Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp. Clarivate Science Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC CLH 4 7/8 07/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clearway Energy Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Cleaver-Brooks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CNH Equipment Trust | ||||||||||||||||||||
| CNX Midstream Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| CNX Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Icecek Anonim Sirketi | ||||||||||||||||||||
| Cogent Communications Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Colfax Corp. | ||||||||||||||||||||
| Colombian TES | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE6 MORTGAGE TRUST COMM 2013-CR6 AM | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR21, Class AM | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS6, Class AM | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2019-GC44, Class AM | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR5, Class XA | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2014-LC15, Class AM | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR20, Class ASB | ||||||||||||||||||||
| Commercial Metals Co. | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| CommScope Technologies LLC | ||||||||||||||||||||
| CommScope, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Comstock Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Concentra Escrow Issuer Corp. | ||||||||||||||||||||
| Concentra Health Services | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Energy Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Controladora Mabe S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||||
| Core & Main Holdings L.P. | ||||||||||||||||||||
| Corecivic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coriolanus DAC | ||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Corp. Andina de Fomento | ||||||||||||||||||||
| Cosan Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cosan Luxembourg S.A. | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND COSTAR 5 5/8 04/30/43 | ||||||||||||||||||||
| Coty Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cougar JV Subsidiary, LLC | ||||||||||||||||||||
| Country Garden Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans Mortgage Pass-Through Trust Countrywide Home Loans Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-J4, Class A7 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans Mortgage Pass-Through Trust Countrywide Home Loans Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-17, Class 1A8 | ||||||||||||||||||||
| Covanta Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cox Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CPI Property Group S.A. | ||||||||||||||||||||
| CPS Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| CPS AUTO TRUST CPS 2017-A B | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2019-1A, Class C | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2019-1A, Class B | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-1A, Class C | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2017-3A, Class C | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse (USA), Inc. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners L.P./ Crestwood Midstream Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp. Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp. Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Croatia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. IV | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrownRock L.P. / CrownRock Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| CSI Compressco L.P. / CSI Compressco Finance Inc. CSI Compressco L.P. / CSI Compressco Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSI Compressco L.P. / CSI Compressco Finance Inc. CSI Compressco L.P. / CSI Compressco Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSN Inova Ventures | ||||||||||||||||||||
| CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
| CT Trust | ||||||||||||||||||||
| CTR Partnership L.P./ CareTrust Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cumulus Media New Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CVR Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| CVR Refining LLC/Coffeyville Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||||
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-H, Class 2A1A | ||||||||||||||||||||
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2005-G, Class 2A | ||||||||||||||||||||
| Cxloyalty Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cyprus Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Dana Financing Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| Dana, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dcp Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Delek Logistics Partners L.P./ Delek Logistics Finance Corp. Delek Logistics Partners L.P./ Delek Logistics Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Delek Logistics Partners L.P./ Delek Logistics Finance Corp. Delek Logistics Partners L.P./ Delek Logistics Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust, Series 2019-2, Class D | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust, Series 2019-1, Class C | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2017-2 DEFT 2017-2 B | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp. Dell International LLC / EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp. Dell International LLC / EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp. Dell International LLC / EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC/EMC Corp. Dell International LLC/EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC/EMC Corp. Dell International LLC/EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Delphi Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Denbury Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Alt-B Securities, Inc. Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Lufthansa AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Mortgage Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC | ||||||||||||||||||||
| Diamond Resorts International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc. | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing, LLC | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC | ||||||||||||||||||||
| Dish DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
| DISH Network Corp. | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| Docuformas S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma | ||||||||||||||||||||
| DPL, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust Drive Auto Receivables Trust, Series 2019-3, Class C | ||||||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust Drive Auto Receivables Trust, Series 2019-3, Class D | ||||||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3, Class D | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-1 DRIVE 2018-1 D | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust, Series 2019-4A, Class D | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust, Series 2019-2A, Class D | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust, Series 2019-3A, Class D | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust, Series 2017-4A, Class D | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust, Series 2017-1A, Class E | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust, Series 2017-1A, Class D | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust, Series 2017-2A, Class D | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2016-4 DTAOT 2016-4A E | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2017-3 DTAOT 2017-3A E | ||||||||||||||||||||
| DTZ U.S. Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||
| Dufry One B.V. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dun & Bradstreet Corp., The | ||||||||||||||||||||
| Eagle Intermediate Global Holding B.V./Ruyi US Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Earthstone Energy Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| eBay, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. | ||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Edgewell Personal Care Co. | ||||||||||||||||||||
| eG Global Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Egypt Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp. | ||||||||||||||||||||
| Element Rail Leasing I LLC | ||||||||||||||||||||
| Element Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
| Embarq Corp. | ||||||||||||||||||||
| Embraer Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Emirate of Dubai Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Empresa de Transmision Electrica, S.A. | ||||||||||||||||||||
| EMRLD Borrower L.P./ Emerald Co-Issuer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| Encompass Health Corp. | ||||||||||||||||||||
| Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc. Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc. Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo Finance Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo Inc. Endo Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo Inc. Endo Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo Luxembourg Finance Co. I S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| Enerflex Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer L.P. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating, L.P. | ||||||||||||||||||||
| EnerSys | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC ENLC 5 3/8 06/01/29 | ||||||||||||||||||||
| EnLink Midstream Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| ENN Clean Energy International Investment Ltd. | ||||||||||||||||||||
| EnPro Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ensign Drilling, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Entegris Escrow Corp. | ||||||||||||||||||||
| Entegris, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Enviva Partners L.P. / Enviva Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Enviva Partners LP/Enviva Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ep Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, L.P. | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp. | ||||||||||||||||||||
| Equate Petrochemical B.V. | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| ESAB Corp. | ||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Eterna Capital Pte. Ltd. Eterna Capital Pte. Ltd., Series A | ||||||||||||||||||||
| Eterna Capital Pte. Ltd. Eterna Capital Pte. Ltd., Series B | ||||||||||||||||||||
| Eurobank S.A. | ||||||||||||||||||||
| Eurohome UK Mortgages PLC Eurohome UK Mortgages PLC, Series 2007-1, Class B1 | ||||||||||||||||||||
| Eurohome UK Mortgages PLC Eurohome UK Mortgages PLC, Series 2007-2, Class B1 | ||||||||||||||||||||
| European Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| Eurosail 2006-1 PLC | ||||||||||||||||||||
| Eurosail 2006-3nc PLC | ||||||||||||||||||||
| Eurosail PLC Eurosail PLC, Series 2006-2X, Class E1C | ||||||||||||||||||||
| Eurosail PLC Eurosail PLC, Series 2006-4X, Class E1C | ||||||||||||||||||||
| Eurosail PLC Eurosail PLC, Series 2007-2X, Class D1A | ||||||||||||||||||||
| Eurosail-UK NC PLC | ||||||||||||||||||||
| Everi Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Everi Payments, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Evraz PLC | ||||||||||||||||||||
| Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2019-4A, Class D | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2019-1A, Class D | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A, Class B | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2019-2 EART 2019-2A C | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | ||||||||||||||||||||
| Exterran Energy Solutions L.P. / EES Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2023-R08, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2023-R06, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2023-R06, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2023-R04, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2023-R08, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2022-R05, Class 2M1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2023-R03, Class 2M1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2023-R06, Class 1B1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2023-R02, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2024-R03, Class 2M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2022-R08, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018-R07, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2019-R03, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2019-R02, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018-C06, Class 2M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018-C04, Class 2M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017-C07, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016-C05, Class 2M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2014-C03, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017-C06, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2017-C01 1M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2018-C02 2M1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac, TBA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS FNR 2005-31 PB | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association, TBA | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association, TBA | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association, TBA | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association, TBA | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fideicomiso Dorrego y Libertador Fideicomiso Dorrego y Libertador | ||||||||||||||||||||
| Fideicomiso Dorrego y Libertador Fideicomiso Dorrego y Libertador | ||||||||||||||||||||
| Fideicomiso Dorrego Y Libertador | ||||||||||||||||||||
| Fideicomiso Financiero Invernea Proteina 2 | ||||||||||||||||||||
| Fideicomiso P.A. Pacifico Tres | ||||||||||||||||||||
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple | ||||||||||||||||||||
| FIJI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND FIJI 6 5/8 10/02/20 | ||||||||||||||||||||
| First Quality Finance Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| FirstCash, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2016-1 FCAT 2016-1 C | ||||||||||||||||||||
| Flex Acquisition Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Flex Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fly Leasing Ltd. | ||||||||||||||||||||
| FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| FNMA FNCI TBA 15yr 2.5 10-01-34 | ||||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Fondo Mivivienda S.A. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Ford Otomotiv Sanayi A.S. | ||||||||||||||||||||
| FORESTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | ||||||||||||||||||||
| Four Seasons Hotels Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2024-HQA1, Class M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2023-DNA1, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2023-HQA3, Class M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2023-HQA2, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2022-DNA3, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2024-DNA1, Class M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2022-HQA2, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2022-HQA3, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2022-DNA2, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2023-HQA1, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2024-DNA2, Class M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2024-HQA2, Class M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2022-HQA3, Class M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2022-DNA3, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2019-HRP1, Class M2, STACR | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2016-DNA2, Class M3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2017-DNA1, Class M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2016-DNA3, Class M3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2014-DN3, Class M3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2016-HQA3, Class M3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2014-HQ2, Class M3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2016-HQA4, Class M3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2014-DN2, Class M3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2014-DN1, Class M3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2016-DNA1, Class M2, STACR | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2016-DNA4, Class M3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs., Series K735, Class X1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs, IO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTES STACR 2013-DN2 M2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTES STACR 2017-HQA2 M1 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTES STACR 2018-DNA1 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| FREMF 2012-K20 MORTGAGE TRUST FREMF 2012-K20 C | ||||||||||||||||||||
| FREMF 2013-K713 MORTGAGE TRUST FREMF 2013-K713 C | ||||||||||||||||||||
| FREMF 2014-K714 MORTGAGE TRUST FREMF 2014-K714 C | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K62, Class B | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2016-K54, Class C | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2013-K26, Class C | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2013-K25, Class C | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2013-K29, Class C | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2013-K27, Class C | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2016-K723, Class C | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K724, Class B | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2015-K44, Class B | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2013-K28, Class C | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2015-K45, Class B | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bond OAT | ||||||||||||||||||||
| FRESH MARKET INC | ||||||||||||||||||||
| Fresnillo PLC | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Futura S.r.l. | ||||||||||||||||||||
| Future Retail Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Gabonian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Gamestop Corp. | ||||||||||||||||||||
| Gap, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gatwick Airport Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Gatwick Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GC Treasury Center Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GCI LLC GCILLC 6 5/8 06/15/24 | ||||||||||||||||||||
| GE Capital Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Gemgarto | ||||||||||||||||||||
| GEMS MENASA Cayman Ltd. / GEMS Education Delaware LLC | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy L.P. / Genesis Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Geopark Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. | ||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Atlantic (Fin) Co. | ||||||||||||||||||||
| Global Bank Corp. | ||||||||||||||||||||
| Global Medical Response, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Global Partners L.P. / GLP Finance Corp. Global Partners L.P. / GLP Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Global Partners L.P. / GLP Finance Corp. Global Partners L.P. / GLP Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Global Partners L.P. / GLP Finance Corp. Global Partners L.P. / GLP Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2017-3 GMALT 2017-3 C | ||||||||||||||||||||
| GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT LTD GMRLIN 5 3/8 04/10/24 | ||||||||||||||||||||
| GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / GOGO FINANCE CO INC GOGO 9 7/8 05/01/24 | ||||||||||||||||||||
| GOL FINANCE INC GOLLBZ 7 01/31/25 | ||||||||||||||||||||
| Golden Nugget Inc. Golden Nugget Inc. | ||||||||||||||||||||
| Golden Nugget Inc. Golden Nugget Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Private Credit Fund | ||||||||||||||||||||
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Graham Packaging Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging International LLC | ||||||||||||||||||||
| Gray Escrow II Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gray Television, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Great Hall Mortgages No.1 PLC | ||||||||||||||||||||
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. | ||||||||||||||||||||
| Greenko Mauritius Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Greif, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Greystar Real Estate Partners, LLC | ||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GRUBHUB HOLDINGS INC GRUB 5 1/2 07/01/27 | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aval Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Galicia S.A. | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC16, Class AS | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GCJ12, Class AAB | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust, Series 2014-GC18, Class AAB | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| GTCR W-2 Merger Sub LLC | ||||||||||||||||||||
| GTH Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Gulfport Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| GW B-CR Security Corp. | ||||||||||||||||||||
| H&E Equipment Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hadrian Merger Sub, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Harland Clarke Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hawksmoor Mortgage Funding 2019-1 PLC | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB | ||||||||||||||||||||
| Hellenic Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Hera Financing 2024-1 DAC | ||||||||||||||||||||
| Herbalife Nutrition Ltd. / HLF Financing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Herc Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III LLC | ||||||||||||||||||||
| Hess Infrastructure Partners L.P. / Hess Infrastructure Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations L.P. | ||||||||||||||||||||
| Hexion Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Highpoint Operating Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Hill-Rom Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hillenbrand, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| HLF Financing S.a.r.l. LLC/Herbalife International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Holly Energy Partners L.P. / Holly Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Holly Energy Partners L.P./ Holly Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Holly Energy Partners L.P./Holly Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hologic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HomeBanc Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts L.P. | ||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners, LLC Howard Midstream Energy Partners, LLC | ||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners, LLC Howard Midstream Energy Partners, LLC | ||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners, LLC Howard Midstream Energy Partners, LLC | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HP Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HTA Group, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HUB International Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hudbay Minerals Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hughes Satellite Systems Corp. Hughes Satellite Systems Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hughes Satellite Systems Corp. Hughes Satellite Systems Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| Iamgold Corp. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp. Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp. Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp. Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises L.P./ Icahn Enterprises Finance Corp. Icahn Enterprises L.P./ Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises L.P./ Icahn Enterprises Finance Corp. Icahn Enterprises L.P./ Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Iceland Bondco PLC | ||||||||||||||||||||
| iHeartCommunications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IHS Netherlands Holdco B.V. | ||||||||||||||||||||
| Iliad Holding | ||||||||||||||||||||
| ILPT Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| IM Pastor 4, FTA | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Indigo Natural Resources LLC | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| Industrias Penoles S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Informatica LLC | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| Ingles Markets, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Inkia Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Inmarsat Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Intelsat (Luxembourg) S.A. | ||||||||||||||||||||
| Intelsat Connect Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings S.A. | ||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | ||||||||||||||||||||
| International Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| International Game Technology PLC | ||||||||||||||||||||
| INTERTAPE POLYMER GROUP INC ITPCN 7 10/15/26 | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Intrado Corp. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Conservative Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Master Event-Linked Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Oppenheimer Limited-Term Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Iraq International Bond | ||||||||||||||||||||
| IRB Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain US Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| iStar Inc. | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding S.A. | ||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| J. M. Smucker Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| J.B. Poindexter & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan S.A. / Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| j2 Cloud Services LLC/j2 Global Co-Obligor, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Bond | ||||||||||||||||||||
| JBS Finance Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS Investments GmbH | ||||||||||||||||||||
| JBS INVESTMENTS II GMBH JBSSBZ 7 01/15/26 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc. JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc. JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance Inc. JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance Inc. JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance Inc. JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp. | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jefferson Capital Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-C10 JPMCC 2013-C10 AS | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-C16 JPMCC 2013-C16 AS | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C24, Class B | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C25, Class AS | ||||||||||||||||||||
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C18 JPMBB 2014-C18 A3 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JSW Steel Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Jupiter Mortgage NO.1 PLC | ||||||||||||||||||||
| Kaisa Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KazMunayGas National Co. JSC | ||||||||||||||||||||
| KazTransGas JSC | ||||||||||||||||||||
| KB Home | ||||||||||||||||||||
| KBC Group N.V. | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co. | ||||||||||||||||||||
| Kenan Advantage Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Kenbourne Invest S.A. | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kenya Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | ||||||||||||||||||||
| KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | ||||||||||||||||||||
| KIK CUSTOM PRODUCTS INC KIKCN TL B 1L USD | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bond | ||||||||||||||||||||
| KINROSS GOLD CORP KCN 4 1/2 07/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Klabin Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Koppers, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co. | ||||||||||||||||||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Krung Thai Bank PCL | ||||||||||||||||||||
| KWG Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| La Mondiale SAM | ||||||||||||||||||||
| LABL ESCROW ISSUER LLC WSPKHD 6 3/4 07/15/26 | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LCM Investments Holdings II, LLC | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp. | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. Level 3 Financing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. Level 3 Financing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LGI Homes, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LIC Housing Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LIFEPOINT HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Lions Gate Capital Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Lithia Motors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LKQ Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Logan Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Louisiana-Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ludgate Funding PLC | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lusitano Mortgages No. 5 PLC | ||||||||||||||||||||
| M/I Homes, Inc. | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Macy's Retail Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Macy's, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Magallanes, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Magna International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Malaysia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| MARB BondCo PLC | ||||||||||||||||||||
| MARBLE ARCH RESIDENTIAL SECURITISATION NO 4 PLC MARS4 4X E1C | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marriott Ownership Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Masonite International Corp. | ||||||||||||||||||||
| MasterBrand, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MASTR Asset Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mativ Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mattamy Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Matterhorn Telecom S.A. | ||||||||||||||||||||
| Maxeda DIY Holding B.V. | ||||||||||||||||||||
| McDermott International Inc. | ||||||||||||||||||||
| McDermott Technology Americas Inc. / McDermott Technology US Inc. | ||||||||||||||||||||
| MDC Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MDC Partners, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medco Bell Pte Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Medline Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MEDNAX, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MEG Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| MEGlobal Canada ULC | ||||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Ltd. Melco Resorts Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Ltd. Melco Resorts Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mercer International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mercury Chile Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| Meredith Corp. | ||||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corp. | ||||||||||||||||||||
| Metinvest B.V. | ||||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mexican Bonos | ||||||||||||||||||||
| Mexichem S.A.B. de C.V | ||||||||||||||||||||
| Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc. MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc. MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP / Mgp Finance Co.-Issuer, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Michaels Stores, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular S.A. | ||||||||||||||||||||
| Minejesa Capital B.V. | ||||||||||||||||||||
| Minerva Luxembourg S.A. | ||||||||||||||||||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority | ||||||||||||||||||||
| Moog, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C9, Class AS | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C14, Class B | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2013-R9 MSRR 2013-R9 3A | ||||||||||||||||||||
| Mortgage Funding 2008-1 PLC | ||||||||||||||||||||
| MOS RU-MTG TRS MOS RU-MTG TRS | ||||||||||||||||||||
| MOS RU-MTG TRS MOS RU-MTG TRS | ||||||||||||||||||||
| Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
| Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
| Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
| Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
| Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
| Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
| Mos.ru Mos.ru | ||||||||||||||||||||
| Moss Creek Resources Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mozart Debt Merger Sub Inc. (Medline Industries) | ||||||||||||||||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MPLX L.P. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership L.P./ MPT Finance Corp. MPT Operating Partnership L.P./ MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership L.P./ MPT Finance Corp. MPT Operating Partnership L.P./ MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| MSCI, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MTS Systems Corp. | ||||||||||||||||||||
| Muang Thai Life Assurance PCL | ||||||||||||||||||||
| Mueller Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corp. | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Murray Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Muthoot Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV MVFPSO 6.748 06/01/34 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @17.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C ZAR P @18.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| N/A BNPP Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A BNPP Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bond Future | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
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| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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| N/A McDermott International Inc., Wrts. 2027-06-30 | ||||||||||||||||||||
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| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
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| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
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| N/A BNPP Securities Corp | ||||||||||||||||||||
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| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A McDermott International Inc., Wrts. 2027-06-30 | ||||||||||||||||||||
| N/A McDermott International Inc., Wrts. 2027-06-30 | ||||||||||||||||||||
| N/A Windstream Services II, LLC, Wrts. 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
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| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bond Future | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
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| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P IDR C @15400.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C IDR P @16290.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P IDR C @14925.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Toronto-Dominion Bank (The) | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| N/A Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A McDermott International Inc., Wrts. 2027-06-30 | ||||||||||||||||||||
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| N/A McDermott International Inc., Wrts. 2027-06-30 | ||||||||||||||||||||
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| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
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| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A BNPP Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
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| N/A Tenerity, LLC, Wts. expiring 04/10/2024 | ||||||||||||||||||||
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| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
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| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Tenerity, LLC, Wts. expiring 04/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Chicago Mercantile Exchange Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bond Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Windstream Services, LLC, Wrts. | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P THB C @33.7500 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH.Clearnet LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS BRAZIL 7Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP PAY 9.0550 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. CZK | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL PAY 12.2450 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. RUB | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP REC 2.0850 5Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOAF 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 5 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. JPY | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS THB PAY 2.1100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @22.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK PAY 5.4550 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. CNH | ||||||||||||||||||||
| N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 2 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS THB PAY 2.5850 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. SEK | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD PAY 4.2840 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 7.6100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.9500 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. SEK | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 12.1050 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK PAY 3.9460 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS PANAMA 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit CDX North America High Yield Index, Series 35 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.950000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 1 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C COP P @4450.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS THB PAY 1.7100 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP REC 1.0280 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP PAY 8.5400 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MYR PAY 3.6210 3Y BOFA-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 9.7500 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Cxloyalty Group, Inc., Wts. expiring 04/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A 2 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS BRAZIL 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.40000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.25000 DO 18.52500 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A 5 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. JPY | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL OPTION SEP22C 124 OEU2C 124 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.37.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.20000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 2 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR REC 0.6420 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5260 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @825.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 8.680000 04-JAN-2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. INR | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 5 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C BRL P @5.700000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 2 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A 2 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MYR PAY 2.6990 2Y BOFA-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK REC 4.8680 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Windstream Services, LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. CZK | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD REC 2.8400 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. JPY | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD REC 2.8400 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 28 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS THB PAY 1.6630 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @5.200000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CS 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Index, Series 37 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK REC 4.7500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 11.2100 9Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR PAY 7.0190 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P JPY C @125.0000 DO 122.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 8.3500 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. RUB | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.3200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK REC 5.2000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. SEK | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOCGEN BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. RUB | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR PAY 5.6490 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS PERU 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MYR PAY 2.9650 2Y STAN-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. ZAR | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD REC 3.5550 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. CLP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6300 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P JPY C @123.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.9800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 1 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @4050.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. CZK | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 2.8300 3Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CAD P @1.360000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. BRL | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit CDX North America High Yield Index, Series 35 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 50 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 3.4070 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6050 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY PAY 0.6300 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Subordinated Financials Index, Series 35 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 8.0450 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 2.3500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 20 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.40000 DO 18.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.85000 DO 14.20000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 5 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP REC 1.7500 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CLP P @900.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.38.V2 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. PLN | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P JPY C @125.5000 DO 121.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR REC 2.0323 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 3.2375 3Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P THB C @34.1000 DO 33.4000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS THB PAY 1.9700 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD vs. USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P SEK C @10.35000 DO 10.05000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 11.0700 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS THB PAY 1.9500 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @21.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds Future | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 8.9800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD REC 2.9400 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP PAY 9.0100 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. CHF | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 12.2400 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD REC 2.4140 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR vs. CZK | ||||||||||||||||||||
| N/A USD vs. CAD | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 32 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD REC 3.9050 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3850.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOCGEN 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A 30 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP PAY 8.8800 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL OPTION SEP22C 123.5 OEU2C 123.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10 Year Interest Rate Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS BRAZIL 7Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTR 1.600000 05-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL PAY 12.2450 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOAF 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P JPY C @113.5000 DO 110.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.EUR.36.V1 5YR RTP @ 140.000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit CDX North America High Yield Index, Series 37 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.25000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 2.165000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD versus JPY | ||||||||||||||||||||
| N/A USD versus JPY | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR REC 1.0500 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.865000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.400000 09-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C SEK P @10.70000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD PAY 4.2840 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @21.35000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.9500 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.EUR.36.V1 5YR RTP @ 110.000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 5Y RTR 1.739500 14-APR-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P SEK C @9.900000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD PAY 3.6550 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.850000 08-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 2Y RTR 0.503000 16-FEB-2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @73.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 12.1050 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK PAY 3.9460 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit CDX North America High Yield Index, Series 35 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @21.40000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP PAY 8.2900 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.4540 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTP 2.250000 05-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Note Future | ||||||||||||||||||||
| N/A 1Y RTR 2.818000 17-FEB-2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.6340 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.400000 16-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP REC 1.0280 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 2.8138 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.4350 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C BRL P @6.000000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Cxloyalty Group, Inc., Wts. expiring 04/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS BRAZIL 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @775.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @72.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 2.305000 31-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P JPY C @113.0000 DO 107.4000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.775000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR REC 0.7650 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.75000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL PAY 12.9500 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USDCAD OT @1.200000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR REC 0.6420 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5260 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 2.8170 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 8.680000 04-JAN-2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD PAY 4.2410 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @735.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @74.0000 DO 72.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bond Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 1.000000 08-AUG-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 2.250000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 3.1125 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P THB C @32.8500 DO 32.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MYR PAY 2.6990 2Y BOFA-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 30 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 3.4100 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ILS PAY 1.2650 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @760.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 102.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 3Y RTR 0.662000 23-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CAD P @1.320000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD PAY 4.9290 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Windstream Services, LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P CZK C @24.60000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P JPY C @114.0000 DO 110.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.36.V1 5YR RTP @ 400.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit iTraxx Europe Crossover Index, Series 28 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Note Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.950000 DO 4.700000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 1.200000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3850.00 DO 3600.00 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.EUR.37.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 1.7996 4Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 2.150000 08-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK REC 4.7500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 11.2100 9Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 2.7425 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 1.8125 4Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 2.200000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 1.200000 10-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 8.3500 3Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD PAY 3.6250 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.3200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 2.380000 07-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.37.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD versus JPY | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 2Y RTP 2.215000 19-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.600000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P SEK C @10.20000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 102.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOCGEN BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @67.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR PAY 5.6490 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 2.9150 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A 5Y RTR 0.850000 23-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.550000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6300 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 2.380000 07-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @20.25000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.9800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 1Y RTP 2.818000 17-FEB-2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTP 1.500000 20-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTP 2.105000 31-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR PAY 0.8616 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C CZK P @27.30000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD versus CNH | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.300000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit CDX North America High Yield Index, Series 35 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 3.4070 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CLP P @850.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CAD P @1.400000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6050 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 0.850000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSUB.37.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 2.3500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 20Y RTP 0.532000 22-AUG-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.85000 DO 14.25000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 1.815000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C BRL P @5.250000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP REC 1.3960 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY REC 0.2463 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 2.7700 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 103.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 1.822500 19-APR-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD C USD P @0.800000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.EUR.36.V1 5YR RTP @ 130.000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTP 2.115000 09-MAY-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.750000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 11.0700 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 1.8420 4Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD PAY 3.5940 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C CHF P @1.060000 UO 1.100000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP REC 1.3975 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @780.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 12.2400 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.65000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 1.100000 12-SEP-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 3.6650 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 3.3100 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 1.750000 09-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 12.2650 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P CZK C @24.30000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CAD C @1.230000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.32 10-20% SELLPRO 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD P USD C @0.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOCGEN 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1150.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTP 2.122500 19-APR-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.380000 DO 6.31 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @75.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.380000 DO 6.280000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C NOK P @10.70000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @5.250000 DO 4.900000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 6.7650 10Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.36.V1 5YR RTP @ 325.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Markit CDX North America High Yield Index, Series 37 Swap | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.6200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @20.30000 DO 19.80000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 1.205000 04-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C JPY P @130.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSUB.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.36.V1 5YR RTR @ 250.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP PAY 0.8000 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CAD C @1.185000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3550.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Long Gilt Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS NZD REC 1.8218 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @77.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD PAY 2.0913 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP PAY 0.8850 30Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS COLOM 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CDX.NA.HY.35 25-35% SELLPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 2.000000 07-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P SEK C @9.600000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.4540 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTP 2.250000 05-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.EUR.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.6340 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP PAY 0.7455 10Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.4350 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.480000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOAF 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS KRW REC 1.5050 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Cxloyalty Group, Inc., Wts. expiring 04/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1160.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3700.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 6.330000 31-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 106.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS NZD REC 1.8725 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS KRW REC 1.1915 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 2.050000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C ZAR P @15.80000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (BRAZIL) | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CAD C @1.190000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USDCAD OT @1.200000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 6.9800 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5260 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD PAY 0.9900 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 8.680000 04-JAN-2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @5.100000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @74.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A ML - MERL US DV P USD/INR 75.0 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 11.4550 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.1425 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSR.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR REC 7.4800 15Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Windstream Services, LLC TL USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD PAY 0.9393 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CLP P @900.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Buxl Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 1.6650 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 10.3100 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS: (ITRAXX.XO.28 20-35%) | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR Dec22BAZ2 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7500 10Y XMLI | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P CZK C @25.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @77.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 1.5730 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @800.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 7.0800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 0.525000 10-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.340000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 2.200000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 1.6650 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.3200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.100000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 1.000000 05-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C CHF P @1.100000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.6975 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Long Gilt Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P THB C @33.2500 DO 32.3500 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @67.75000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 11.4370 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C RUB P @91.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CDX.EM.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6300 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.37.V1 5YR RTP @ 107.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C RUB P @87.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL PAY 10.7350 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 7.3050 3Y BOFA-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.250000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.100000 07-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS INDON 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CDX.NA.HY.35 25-35% SELLPRO 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CAD P @1.400000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6050 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS BRAZIL 10Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 2.3500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD PAY 1.9555 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 1.1200 5Y OIS XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @15.20000 DO 14.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A ML - MERL US DV P USD/INR 73.3 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD C USD P @0.800000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.30000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL PAY 10.6900 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 1.900000 08-DEC-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 10.3700 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C NOK P @10.40000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CAD P @1.274500 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.32 10-20% SELLPRO 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A ML - MERL US DV C USD/INR 77.35 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 11.4100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 9.2700 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.7000 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.8750 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CAD C @1.200000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1100.00 DI 1085.00 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ISPIM 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 0.838000 25-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C ZAR P @16.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.340000 18-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 10.2500 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 7.0700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.205000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 6.7650 10Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @73.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.6200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.4000 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 0.613000 11-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK PAY 2.0525 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 2.9900 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTR @ 110.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSUB.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN REC 0.6300 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C BRL P @5.900000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CAD C @1.185000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.0200 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.500000 28-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P RUB C @85.25000 DO 82.55000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS NZD REC 1.8218 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 5.6800 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @77.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK REC 2.1465 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 5Y RTP -0.182500 29-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 4.4800 10Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CDX.NA.HY.35 25-35% SELLPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD C USD P @0.720000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.4540 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK PAY 1.9625 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.430000 DO 6.330000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.EUR.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.600000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.6340 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CNH P @6.800000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.4350 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOAF 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS KRW REC 1.5050 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Cxloyalty Group, Inc., Wts. expiring 04/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @73.00000 DO 71.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 6.330000 31-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @5.100000 DO 4.850000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @21.25000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 2.4325 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.7400 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS KRW REC 1.1915 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P NOK C @9.500000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @22.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN REC 0.6110 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH C TWD P @4.310000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTP 3.000000 05-JUN-2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @72.00000 UO 73.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 6.9800 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3500.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 5Y RTP 1.140000 29-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5260 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 7.2600 8Y OIS XMLI | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 8.680000 04-JAN-2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD PAY 1.8610 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.450000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.36.V1 5YR RTP @ 350.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @702.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS KRW PAY 1.7500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 5.6700 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @74.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 5Y RTR 0.990000 18-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 10.2600 7Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.50000 DO 18.75000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.1425 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSR.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR REC 7.4800 15Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.200000 UO 5.000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 6.6100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD PAY 0.9393 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH P TWD C @4.180000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS: (ITRAXX.XO.28 20-35%) | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 0.801000 18-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7500 10Y XMLI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.280000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @705.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR REC 4.1800 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1135.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTR 0.535000 26-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS HST 6Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C ZAR P @16.30000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.4400 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C KRW P @1210.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 7.0800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.4100 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C CHF P @1.095000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.3200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTP 2.500000 10-JUL-2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.6975 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD C USD P @0.758500 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTR 0.434700 25-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1160.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.5820 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.8020 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 2.4225 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 30Y RTR 0.400000 29-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @71.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.6100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @735.00 DO 700.00 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P SGD C @1.310000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6300 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 6.9100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.348000 22-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.352500 15-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C COP P @4000.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @13.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3650.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 7.3050 3Y BOFA-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C NOK P @11.40000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.316000 20-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.250000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS INDON 9Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CDX.NA.HY.35 25-35% SELLPRO 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @75.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.50000 DO 14.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS BRAZIL 10Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 2.3500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.40000 DO 13.80000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 5Y RTR 1.030000 25-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P THB C @32.5000 DO 32.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 0.882500 27-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD REC 0.3085 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.480000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.850000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD PAY 1.8670 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C CHF P @1.090000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.30000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C USD P @1.300000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP REC 3.8250 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.6700 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1140.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD PAY 1.8400 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.350000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A 7Y RTR 1.343000 27-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.6650 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CAD P @1.274500 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.280000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.32 10-20% SELLPRO 3Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.7500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR REC 4.6225 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTP 2.150000 14-JUL-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 7Y RTR 1.300000 25-OCT-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CNH P @7.000000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P SGD C @1.325000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @74.60000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN REC 0.8500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD C USD P @0.740000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @71.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 9.2700 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (ITRAXX.XO.32.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.7000 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.500000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ISPIM 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK REC 0.6075 XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP REC 2.5300 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 107.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.30 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 7.0700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.400000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.205000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.50000 DO 18.75000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C NOK P @9.500000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 6.7650 10Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @73.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.6200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P SEK C @8.400000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR REC 4.6900 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.4000 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 2.0000 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3477.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.25000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN REC 0.6300 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 108.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOCGEN 7Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 5.7500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.EM.35.V1 5YR RTR @ 97.500000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSR.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 3Y RTR 0.800000 28-APR-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CAD C @1.185000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.450000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @72.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CAD C @1.125000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.0200 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.0920 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTR 1.200000 28-MAR-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CDX.NA.HY.35 25-35% SELLPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.4540 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A USD P RUB C @71.00000 EO | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS INR PAY 5.2625 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A SWP: OIS 8.415000 02-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX.EM.35.V1 5YR RTP @ 95.000000 | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 7.2825 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A USD P MXN C @19.80000 DO 19.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 6.330000 31-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CAD C @1.200000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 2.4325 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.7400 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS KRW REC 1.1915 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
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| N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 6.0300 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @87.20000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep21UBU1 | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A EUR C USD P @1.260000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A USD P RUB C @72.00000 UO 73.00000 | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS BRL REC 7.2600 8Y OIS XMLI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1110.00 DO 1075.00 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 8.680000 04-JAN-2027 | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD PAY 1.8610 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSUB.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.600000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @702.00 EO | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A USD P INR C @74.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CDX.NA.HY.36.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD REC 0.9020 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTP 2.500000 30-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @84.0500 DO 70.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.9825 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.1425 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR REC 7.4800 15Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.200000 UO 5.000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 6.6100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C ZAR P @15.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTR @ 109.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep21UXYU1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS: (ITRAXX.XO.28 20-35%) | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7500 10Y XMLI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3450.00 EO | ||||||||||||||||||||
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| N/A EUR P PLN C @4.280000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @705.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @20.75000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.EM.35.V1 5YR RTP @ 96.500000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS HST 6Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.4400 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 2.2670 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 7.0800 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @73.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C USD P @1.250000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.4100 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P NOK C @8.020000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.7000 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD REC 0.9825 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTR 0.850000 24-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C JPY P @115.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR PAY 5.0775 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD PAY 1.8630 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep21G U1 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.5820 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.EUR.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTR 1.200000 24-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.8020 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IFS USD REC 2.4225 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD PAY 1.8550 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN PAY 1.6100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CZK PAY 1.2825 XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOAF 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @13.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @71.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB SELLPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6300 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOAF 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 6.9100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.340000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSUB.32.0-3.3333% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.35.V1 5YR RTP @ 300.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @13.50000 DO 12.90000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.0615 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.35.V1 5YR RTP @ 300.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.250000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CDX.NA.HY.35 25-35% SELLPRO 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.4200 XMLI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 2.2874 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CNH P @6.600000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 2.3500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 7.1200 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @76.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3185.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.0425 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @71.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P SEK C @8.260000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @73.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 5.560000 26-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD PAY 1.8670 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 1.9100 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.250000 DI 6.180000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 6.5900 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bond Future | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 1.9090 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @79.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 108.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP C USD P @1.420000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C USD P @1.300000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.6700 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep21OEU1 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 3Y RTR 0.600000 28-APR-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS KRW REC 1.4975 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.6650 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bond Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTR @ 110.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CAD P @1.274500 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.280000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS BNP 7Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.7500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @69.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 108.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR REC 4.6225 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @71.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS INDON 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @74.60000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN REC 0.8500 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P SGD C @1.283000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR REC 4.6150 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTR 0.850000 28-MAR-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C NOK P @8.620000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C USD P @1.210000 UO 1.255000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ISPIM 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1083.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP REC 2.5300 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.35.V1 5YR RTP @ 108.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun21G M1 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD REC 1.2338 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C SGD P @1.358000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 7.0700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.28 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 6.7650 10Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.75000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @67.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P IDR C @13960.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.6200 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 2.3950 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @71.2000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A USDINR OT @71.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun21RXM1 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 7.1450 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 1.9900 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C IDR P @14535.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @725.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 5.7500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USDCNH OT @6.400000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun21UXYM1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.35.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C NOK P @9.000000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C ZAR P @15.85000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP REC 3.2850 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.0920 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTR 1.200000 28-MAR-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.35.V1 5YR RTR @ 108.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun21TUM1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTR 2.200000 30-JUN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun21USM1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.6340 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR PAY 5.2625 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @77.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 8.415000 02-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Cxloyalty Group, Inc., Wts. expiring 04/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @20.50000 DO 19.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C BRL P @7.000000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.0600 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 7.2825 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 6.330000 31-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 5.7400 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS KRW REC 1.1915 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS BRL REC 6.0300 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.34.V2 5YR RTR @ 200.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTR 1.383000 11-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @87.20000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 8.2725 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.34.V2 5YR RTR @ 225.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTP 2.002500 04-JUN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C IDR P @15120.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun21WNM1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @85.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 6.9800 5Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5260 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 7.2600 8Y OIS XMLI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 8.680000 04-JAN-2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C ZAR P @17.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTR 1.380000 14-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSUB.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.65000 DO 14.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS INR PAY 5.2550 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 2.1250 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @74.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CLP P @760.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C KRW P @1185.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @75.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD REC 0.9020 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 2.1800 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTP 2.500000 30-JUN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @20.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @84.0500 DO 70.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.9825 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @5.250000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.1425 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR REC 7.4800 15Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.200000 UO 5.000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 6.6100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 30Y RTP 2.400000 30-JUN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P IDR C @14020.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.8790 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P IDR C @13575.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS: (ITRAXX.XO.28 20-35%) | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C BRL P @6.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7500 10Y XMLI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3450.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.35.V1 5YR RTR @ 109.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun21FVM1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS HST 6Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @72.6000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @73.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @82.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.4100 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD PAY 2.2200 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CHF C @0.900000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 0.6300 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.8650 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 2.2290 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.9000 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 5.9175 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @13.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP REC 3.2750 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.35.V1 5YR RTP @ 105.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @13.70000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.8020 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @68.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOAF 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD REC 1.4000 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @83.0000 DO 72.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @71.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB SELLPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.6300 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1050.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P SGD C @1.315500 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 6.9100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTR 1.420000 04-JUN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSUB.32.0-3.3333% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C KRW P @1165.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P NOK C @8.140000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.0615 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @5.000000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun21OEM1 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.EUR.35.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P SEK C @9.820000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C COP P @3850.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 2.3500 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 0.7450 1Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @75.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 7.1200 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOAF 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CHF P @0.970000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTR 1.117500 30-JUN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @76.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD REC 1.3550 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD REC 1.4000 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P COP C @3185.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.0425 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSR.34.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @71.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS ZAR PAY 6.7000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.350000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @73.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21TYM1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 5.560000 26-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD REC 1.7100 2Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @72.00000 DO 71.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C BRL P @6.700000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @79.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun21UBM1 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C NOK P @8.900000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.35.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.4900 1Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CNH P @6.640000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.6650 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD REC 1.5200 3Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT Jun21CNM1 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CLP C @680.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 5.0975 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD PAY 2.2700 30Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P INR C @71.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS INDON 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @74.60000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CNH P @6.900000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 6.8900 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P SGD C @1.283000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CLP P @780.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTR 0.850000 28-MAR-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 6.5400 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS JPEICRHY LONG JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP REC 2.5300 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.35.V1 5YR RTP @ 105.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @74.80000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 7.0700 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.28 10-20% SELLPRO 3Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 2.1250 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS RUB REC 6.7650 10Y GOLD-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.882500 11-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @67.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar21RXH1 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P IDR C @13685.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN BUYPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar21WNH1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 2.3950 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.8100 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.850000 14-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 5.9300 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar21FVH1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A USDINR OT @71.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.890000 07-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 2.0400 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A GBPUSD OT @1.387000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 1.9900 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @5.000000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @22.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 5.7500 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USDCNH OT @6.400000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP REC 1.1600 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.875000 08-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @88.69000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar21TYH1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 0.5650 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS INDON 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar21TUH1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.55000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS UCGIM BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C BRL P @5.500000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USDINR OT @69.7000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @77.7500 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Mar21XMH1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P BRL C @4.750000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @77.5000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar21UBH1 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.848000 29-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 8.415000 02-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Cxloyalty Group, Inc., Wts. expiring 04/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 1.0600 10Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P JPY C @100.0000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 6.330000 31-JAN-2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (URUGUA) | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.25000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CNH P @7.130000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP P USD C @1.283000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @18.57000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH C TWD P @4.100000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP REC 3.0850 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @80.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @67.98950 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 6.0300 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 4.1100 2Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C IDR P @15120.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @85.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P RUB C @70.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C KRW P @1130.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @21.50000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P NOK C @8.550000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.77000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 7.2600 8Y OIS XMLI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 8.680000 04-JAN-2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @19.98000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTP 1.150000 11-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P MXN C @20.15000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB SELLPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P IDR C @14115.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.17000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP REC 3.0750 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P KRW C @1071.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 2.1250 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS CBS 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C IDR P @14750.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.875000 18-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @84.0500 DO 70.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.34.V1 5YR RTP @ 325.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P PLN C @4.200000 UO 5.000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C TRY P @12.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 6.6100 1Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP REC 2.5000 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P IDR C @14020.00 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS: (ITRAXX.XO.28 20-35%) | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS UCGIM 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USDINR OT @69.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 6.437500 10-JAN-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P ZAR C @14.40000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS HST 6Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @82.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @22.52000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP C USD P @1.387000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN PAY 5.5000 10Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS HSBC BUYPRO 5Y BARC-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Murray Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY REC 2.2290 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 5.9175 4Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.7500 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ASSGEN SELLPRO 5Y CITI-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.8020 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS DB BUYPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.890000 11-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.850000 21-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C INR P @83.0000 DO 72.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH P TWD C @3.825000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A GSI - GOLD US DV C USD/BRL 6.0 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS SOAF 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSUB.34.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 6.9100 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP PAY 0.5200 2Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Option | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A ITRAXX.XO.34.V1 5YR RTR @ 225.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.FINSUB.32.0-3.3333% SELLPRO 2Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.855000 14-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY PAY 2.7650 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 5.5646 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CLP REC 1.1950 5Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C USD P @1.248000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C MXN P @22.35000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P CNH C @6.350000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: OIS 5.560000 26-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (BRAZIL) | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C RUB P @95.00000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS BBVASM BUYPRO 5Y JPMS-DV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.852500 30-DEC-2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS MEX 8Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C NOK P @9.700000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN REC 4.6650 4Y XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A USD P TRY C @7.700000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD REC 0.7600 5Y XCITI | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C USD P @1.261000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS BRL REC 5.0975 3Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.867500 21-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A GSI - GOLD US DV P USD/BRL 5.1 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C ZAR P @15.61000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS COP REC 3.0250 5Y OIS XJPM | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT Mar21CNH1 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C ZAR P @15.75000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A USD C CNH P @6.900000 EO | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Swaption | ||||||||||||||||||||
| N/A USDINR OT @70.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A USDBRL OT @3.850000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A EURUSD OT @1.248000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar21UXYH1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS ITRAXX.XO.34.V1 5Y CLRD | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.8975000 04-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.880000 04-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Mar21USH1 COMB | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 5Y RTP 0.877500 25-JAN-2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Mar21IKH1 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| Nabors Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Bank for Agriculture and Rural Development | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Greece S.A. | ||||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc. Nationstar Mortgage Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc. Nationstar Mortgage Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc. Nationstar Mortgage Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
| Natura Cosmeticos S.A. | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Corp. | ||||||||||||||||||||
| Navistar Financial Dealer Note Master Trust | ||||||||||||||||||||
| NBM US Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NCI Building Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NCL Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Escrow Corp. | ||||||||||||||||||||
| NCR Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nemak, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| NESCO Holdings II, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Network i2i Ltd. | ||||||||||||||||||||
| New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Gold Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Red Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New South Wales Treasury Corp. | ||||||||||||||||||||
| New Zealand Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Newday Funding Master Issuer PLC | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Newfield Exploration Co. | ||||||||||||||||||||
| Newgate Funding PLC | ||||||||||||||||||||
| Nexa Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| NFP Corp. | ||||||||||||||||||||
| NGG Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp. NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp. NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| NGPL PipeCo. LLC | ||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NMG Holding Co. Inc / Neiman Marcus Group LLC | ||||||||||||||||||||
| NMI Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NN Group N.V. | ||||||||||||||||||||
| Noble Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Norbord, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northern Oil and Gas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northriver Midstream Finance L.P. | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP NCX 4 7/8 06/01/24 | ||||||||||||||||||||
| Novelis Corp. | ||||||||||||||||||||
| Novo Banco S.A. | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NTPC Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nucor Corp. | ||||||||||||||||||||
| NuStar Logistics, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Floating Rate Income Fund | ||||||||||||||||||||
| NXP B.V. / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oasis Petroleum, Inc. | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM12 Trust | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2022-NQM7, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2022-NQM7, Class A3 | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| OCI N.V. | ||||||||||||||||||||
| OCP S.A. OCP S.A. | ||||||||||||||||||||
| OCP S.A. OCP S.A. | ||||||||||||||||||||
| Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| OI European Group B.V. | ||||||||||||||||||||
| Oi S.A. | ||||||||||||||||||||
| Oil and Natural Gas Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Oil India International Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Olin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk Co | ||||||||||||||||||||
| Omnicare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| ONEOK, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V. Sofom ER | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oriflame Investment Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC / OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP OUT 5 08/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Owens-Brockway Glass Container Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pactiv Evergreen Group Issuer Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Pampa Energia S.A. | ||||||||||||||||||||
| Panama Notas del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Papa John's International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Paragon Mortgages PLC | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co.-Issuer | ||||||||||||||||||||
| Parkland Corp. | ||||||||||||||||||||
| Parkland Fuel Corp. | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy, LLC/Parsley Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Party City Holdco Inc. | ||||||||||||||||||||
| Party City Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Patagonia Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PBF Logistics LP/PBF Logistics Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PDC Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Peabody Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Penn National Gaming, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Peru Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Petrofac Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru S.A. - Petroperu S.A. | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Petronas Capital Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PETM 7 1/8 03/15/23 | ||||||||||||||||||||
| PetSmart, Inc. PetSmart, Inc., First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| PetSmart, Inc. PetSmart, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PetSmart, Inc. PetSmart, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| PHINIA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pike Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp. | ||||||||||||||||||||
| Piraeus Bank S.A. | ||||||||||||||||||||
| Pitney Bowes, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P./ PAA Finance Corp. Plains All American Pipeline L.P./ PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P./ PAA Finance Corp. Plains All American Pipeline L.P./ PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Plantronics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Plastipak Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Power Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Powerlong Real Estate Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PQ Corp. | ||||||||||||||||||||
| Prairie Acquiror L.P. | ||||||||||||||||||||
| Prairie ECI Acquiror L.P. | ||||||||||||||||||||
| Precision Drilling Corp. | ||||||||||||||||||||
| Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Prestige Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| Prestige Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrower LLC | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ProSil Acquisition S.A. | ||||||||||||||||||||
| Prosus N.V. | ||||||||||||||||||||
| Provident Funding Associates L.P./ PFG Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Province of Ontario | ||||||||||||||||||||
| Prudential Funding (Asia) PLC | ||||||||||||||||||||
| PT Bank Mandiri Persero Tbk | ||||||||||||||||||||
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||||
| PT Bayan Resources Tbk | ||||||||||||||||||||
| PT Cikarang Listrindo Tbk | ||||||||||||||||||||
| PT Freeport Indonesia | ||||||||||||||||||||
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ||||||||||||||||||||
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||||
| PT Pertamina (Persero) | ||||||||||||||||||||
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | ||||||||||||||||||||
| PTA Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara | ||||||||||||||||||||
| PTTEP Treasury Center Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup, Inc. PulteGroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup, Inc. PulteGroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup, Inc. PulteGroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup, Inc. PulteGroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Puma International Financing S.A. | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government Bond | ||||||||||||||||||||
| QBE Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| QEP Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Qorvo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quatrim SASU | ||||||||||||||||||||
| Quicken Loans LLC | ||||||||||||||||||||
| QVC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Qwest Corp. | ||||||||||||||||||||
| R.R. Donnelley & Sons Co. | ||||||||||||||||||||
| Radian Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Radiology Partners, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp. | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Rayonier A.M. Products Inc. | ||||||||||||||||||||
| REC Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rede D'or Finance S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ReNew Power Pvt Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Repsol International Finance, B.V. | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| Republic of Italy Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Paraguay Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Slovenia Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond | ||||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, Inc. Trust | ||||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| Resideo Funding, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer, Inc./LLC Reynolds Group Issuer, Inc./LLC, Incremental Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer, Inc./LLC Reynolds Group Issuer, Inc./LLC | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer, Inc./LLC Reynolds Group Issuer, Inc./LLC | ||||||||||||||||||||
| RHP Hotel Properties L.P./ RHP Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 | ||||||||||||||||||||
| Ritchie Bros Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ritchie Bros. Holdings Inc. Ritchie Bros. Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ritchie Bros. Holdings Inc. Ritchie Bros. Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Rockcliff Energy II LLC | ||||||||||||||||||||
| Rockies Express Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| Rockpoint Gas Storage Canada Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roller Bearing Co. of America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce PLC | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rowan Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RP Escrow Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Rubis Terminal Infra S.A.S | ||||||||||||||||||||
| Rumo Luxembourg S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Russian Federal Bond - OFZ | ||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty Group LLC | ||||||||||||||||||||
| S&P Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sabre GLBL, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sally Holdings LLC / Sally Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sanchez Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2019-2, Class D | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2, Class D | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2019-3, Class D | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-2, Class D | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-3, Class D | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-1, Class E | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-1, Class D | ||||||||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Trust Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2019-B, Class C | ||||||||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Trust Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2019-C, Class C | ||||||||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Trust Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2019-A, Class C | ||||||||||||||||||||
| Sarens Finance Co. NV | ||||||||||||||||||||
| Sasol Financing USA LLC | ||||||||||||||||||||
| Sazka Group AS | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| SC Germany Consumer UG | ||||||||||||||||||||
| SC Germany S.A. Compartment Consumer Trust | ||||||||||||||||||||
| Scientific Games Holdings L.P./Scientific Games US FinCo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Scientific Games International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Scripps Escrow II, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Scripps Escrow, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp./Sealed Air Corp US | ||||||||||||||||||||
| SEG Holding LLC / SEG Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Select Medical Corp. | ||||||||||||||||||||
| SemGroup Corp./Rose Rock Finance Corp. SemGroup Corp./Rose Rock Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| SemGroup Corp./Rose Rock Finance Corp. SemGroup Corp./Rose Rock Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies B.V. | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTERNATIONAL/US SCI 4 5/8 12/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| Shelf Drilling Holdings, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Shimao Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shriram Transport Finance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | ||||||||||||||||||||
| Silgan Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Simmons Foods, Inc./Simmons Prepared Foods, Inc./Simmons Pet Food, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sinclair Television Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Radio Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sitio Royalties Operating Partnership L.P./ Sitio Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sitios Latinoamerica, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Six Flags Entertainment Corp. / Six Flags Theme Parks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners | ||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SM Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| SMC Global Power Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sonic Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sonic Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp. | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC SGCAZE 6 7/8 03/24/26 | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Spectrum Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sprint Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sprint LLC | ||||||||||||||||||||
| SRC Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| SRS Distribution Inc. | ||||||||||||||||||||
| SS&C Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Starfruit Finco B.V. / Starfruit US Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| State Oil of the Azerbaijan Republic 4.750 Mar 13 23 | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp. | ||||||||||||||||||||
| Station Casinos LLC | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Stena International S.A. | ||||||||||||||||||||
| Stillwater Mining Co. | ||||||||||||||||||||
| Strathcona Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Stratton Mortgage Funding PLC Stratton Mortgage Funding PLC, Series 2021-1, Class E | ||||||||||||||||||||
| Stratton Mortgage Funding PLC Stratton Mortgage Funding PLC, Series 2021-2X, Class F | ||||||||||||||||||||
| Stratton Mortgage Funding PLC Stratton Mortgage Funding PLC, Series 2019-1, Class A | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp. | ||||||||||||||||||||
| Studio City Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Suburban Propane Partners,L.P. / Suburban Energy Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Summit Midstream Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Sunac China Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SunCoke Energy Partners L.P./SunCoke Energy Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| SunCoke Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sunoco L.P. | ||||||||||||||||||||
| Sunoco L.P. / Sunoco Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sunoco L.P./Sunoco Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sunoco L.P.and Sunoco Finance Corp. Sunoco L.P.and Sunoco Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sunoco L.P.and Sunoco Finance Corp. Sunoco L.P.and Sunoco Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Superior Plus L.P. / Superior General Partner Inc. | ||||||||||||||||||||
| Surgery Center Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Swiss Insured Brazil Power Finance S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. | ||||||||||||||||||||
| Sylvamo Corp. | ||||||||||||||||||||
| Symantec Corp. | ||||||||||||||||||||
| Syneos Health, Inc. Syneos Health, Inc., Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Syneos Health, Inc. Syneos Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply, LLC | ||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners L.P./ Tallgrass Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP TEP 5 1/2 01/15/28 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P./ Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P./ Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P./ Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P./ Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P./ Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P./ Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P./ Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P./ Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Taseko Mines Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Taurus | ||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Communities, Inc./Taylor Morrison Holdings II, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TEGNA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Telecom Argentina S.A. | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Telecomunicaciones Digitales, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Teleflex, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe, B.V. | ||||||||||||||||||||
| Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tenneco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Terminix Co., LLC (The) | ||||||||||||||||||||
| Terraform Global Operating, LLC | ||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating, LLC | ||||||||||||||||||||
| Tervita Escrow Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tesla, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV TEVA 3.15 10/01/26 | ||||||||||||||||||||
| Thailand Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Times China Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Titan International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TMB Bank PCL | ||||||||||||||||||||
| TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. | ||||||||||||||||||||
| TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. | ||||||||||||||||||||
| TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. TMF TRUST Co. (ARGENTINA) S.A. | ||||||||||||||||||||
| TMF Trust Co. S.A. TMF Trust Co. S.A. | ||||||||||||||||||||
| TMF Trust Co. S.A. TMF Trust Co. S.A. | ||||||||||||||||||||
| TMF Trust Company S.A. | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital International S.A. | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Funding | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Funding 2019 - Granite4 PLC | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| TransAlta Corp. | ||||||||||||||||||||
| TransCanada Trust | ||||||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc. | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN PONTUS LTD RIG 6 1/8 08/01/25 | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN POSEIDON LTD RIG 6 7/8 02/01/27 | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN SENTRY LTD RIG 5 3/8 05/15/23 | ||||||||||||||||||||
| Transocean Titan Financing Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Treasury Corp. of Victoria | ||||||||||||||||||||
| TreeHouse Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trilogy International Partners LLC / Trilogy International Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Triumph Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trivium Packaging Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Tronox Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Tronox Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trust F/1401 | ||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Turkey Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc. | ||||||||||||||||||||
| U.S. International Development Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Group Funding (Switzerland) 5.000 Perp | ||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| UMBS 15YR TBA(REG B) | ||||||||||||||||||||
| UMBS 30YR TBA(REG A) UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||||
| UMBS 30YR TBA(REG A) UMBS 30YR TBA(REG A), TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS 30YR TBA(REG A) UMBS 30YR TBA(REG A) | ||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities, TBA | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities, TBA | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities, TBA | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities FNMA FNCL TBA 30yr 2.5 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities, TBA | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities, TBA | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities, TBA | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities, TBA | ||||||||||||||||||||
| Uniform Mortgage-Backed Securities Uniform Mortgage-Backed Securities, TBA | ||||||||||||||||||||
| Unigel Luxembourg S.A. | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||
| Unipol Gruppo S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2018-1 UACST 2018-1 C | ||||||||||||||||||||
| United Continental Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt | ||||||||||||||||||||
| United Natural Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Rentals North America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Uniti Group L.P./ Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| UPC Holding B.V. | ||||||||||||||||||||
| Upjohn Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Upjohn, Inc. Upjohn, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Upjohn, Inc. Upjohn, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Upjohn, Inc. Upjohn, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UPL Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| US Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| USA Compression Partners L.P. / USA Compression Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| USA Compression Partners L.P./ USA Compression Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP USAC 6 7/8 09/01/27 | ||||||||||||||||||||
| Usiminas International S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| Uzbekneftegaz JSC | ||||||||||||||||||||
| Valaris Ltd. Valaris Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Valaris Ltd. Valaris Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Valaris Ltd. Valaris Ltd., Series 1145 | ||||||||||||||||||||
| Valaris PLC | ||||||||||||||||||||
| Vale Overseas Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Valvoline Inc. | ||||||||||||||||||||
| Velocity Vehicle Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC | ||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass, LLC | ||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VEON Holdings B.V. | ||||||||||||||||||||
| VeriSign, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Veritas US, Inc./Veritas Bermuda Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VEROS AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2017-1 VEROS 2017-1 A | ||||||||||||||||||||
| Versum Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| VERTIV INTERMEDIATE HOLDING CORP CORTNP 12 02/15/22 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| VIASAT INC VSAT 5 5/8 04/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. / VICI Note Co., Inc. VICI Properties L.P. / VICI Note Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. / VICI Note Co., Inc. VICI Properties L.P. / VICI Note Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. / VICI Note Co., Inc. VICI Properties L.P. / VICI Note Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Co. | ||||||||||||||||||||
| Viking Cruises Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Secured Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Vital Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| VIVAT N.V. | ||||||||||||||||||||
| VOC Escrow Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. | ||||||||||||||||||||
| VTR Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| VZ Secured Financing B.V. | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust, Series 2005-AR16, Class 1A1 | ||||||||||||||||||||
| WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust, Series 2003-AR10, Class A7 | ||||||||||||||||||||
| Waste Pro USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International Ltd. | ||||||||||||||||||||
| WellCare Health Plans, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2005-AR1 TRUST WFMBS 2005-AR1 1A1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2005-AR15 TRUST WFMBS 2005-AR15 1A2 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2005-AR15 TRUST WFMBS 2005-AR15 1A6 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2005-AR4 TRUST WFMBS 2005-AR4 2A2 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2006-AR2 TRUST WFMBS 2006-AR2 2A3 | ||||||||||||||||||||
| WESCO Distribution, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2020-1A, Class D | ||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2017-2A, Class E | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2018-1 WLAKE 2018-1A D | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2019-2 WLAKE 2019-2A C | ||||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C14, Class AS | ||||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20, Class AS | ||||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-LC14, Class AS | ||||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C3, Class XA | ||||||||||||||||||||
| Whiting Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Wildfire Intermediate Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| William Carter Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| William Lyon Homes, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Windstream Services LLC Windstream Services LLC | ||||||||||||||||||||
| Windstream Services LLC Windstream Services LLC, Term Loan B-6 | ||||||||||||||||||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Windstream Services, LLC | ||||||||||||||||||||
| WMG Acquisition Corp. | ||||||||||||||||||||
| WPX Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WR Grace & Co.-Conn | ||||||||||||||||||||
| Wrangler Holdco Corp. | ||||||||||||||||||||
| WRKCo Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Xerox Corp. | ||||||||||||||||||||
| XP, Inc. | ||||||||||||||||||||
| XPO Logistics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
| YPF S.A. | ||||||||||||||||||||
| YUM! Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| YUZHOU PROPERTIES CO LTD YUZHOU 6 3/8 03/06/21 | ||||||||||||||||||||
| Zayo Group LLC/Zayo Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zegona Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Zekelman Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ZF North America Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ziggo B.V. | ||||||||||||||||||||
| Zions BanCorp. N.A. |
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