Current holdings
Data for period
31 Jan 24
(Last reporting period)
Total assets
$154.72 mm
Liabilities
$3.39 mm
Net assets
$151.34 mm
Number of holdings
85.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 |
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3M COMPANY | ||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||
AbbVie Inc | ||||||||||||||||||
Accredited Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||
Aegis Asset Backed Secs Trust | ||||||||||||||||||
AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||
AFFILIATED MANAGERS GROU | ||||||||||||||||||
AFLAC INC | ||||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc. | ||||||||||||||||||
AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||
Alamos Gold Inc. | ||||||||||||||||||
ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC | ||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||
Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||
American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||
American Express Company | ||||||||||||||||||
AMERICAN FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT TRUST | ||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||
American Tower Corp | ||||||||||||||||||
Ameriquest Mortgage Securities | ||||||||||||||||||
APOLLO INVESTMENT CORP | ||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
Argent Securities Inc. | ||||||||||||||||||
Armada Hoffler Properties Inc | ||||||||||||||||||
Asset Backed Securities Corp H | ||||||||||||||||||
ASSURANT INC | ||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GRP/UK | ||||||||||||||||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||
AVNET INC | ||||||||||||||||||
Baker Hughes Company | ||||||||||||||||||
Banc of America Commercial Mor | ||||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||
Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
Bank of America Credit Card Tr | ||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||
Barrick Gold Corporation | ||||||||||||||||||
Baxter International Inc | ||||||||||||||||||
Bayview Finl Secs | ||||||||||||||||||
Bear Stearns Alt-A Trust | ||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset Backed Secu | ||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||
BHP Group Ltd. | ||||||||||||||||||
BlackRock Inc | ||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||
Broadcom Inc | ||||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | ||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust 2021-SDMF | ||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||
Capital One Multi-Asset Execut | ||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||||||||||
Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) E-Mini S&P 500 Futures | ||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) E-Mini S&P 500 Future | ||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) E-Mini S&P 500 Future | ||||||||||||||||||
Chimera Investment Corp | ||||||||||||||||||
CHS INC | ||||||||||||||||||
Cintas Corp | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
Cityline Mortgage Trust 2016-C | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX Euro FX Future | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX Japanese Yen Future | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX Euro FX Future | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX British Pound Future | ||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
COBANK ACB | ||||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||
Colony Multi Mtg Tr 2014-1 | ||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||
Comerica Incorporated | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-277P Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Commerzbank AG | ||||||||||||||||||
ConocoPhillips Co. | ||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc. | ||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certi | ||||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||
Crown Castle International Cor | ||||||||||||||||||
CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM LP | ||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods Inc | ||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc. | ||||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||
Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||
Eastman Chemical Co | ||||||||||||||||||
Eaton Corporation PLC | ||||||||||||||||||
Electricite de France SA | ||||||||||||||||||
Eli Lilly and Co | ||||||||||||||||||
Emera Inc | ||||||||||||||||||
Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||
Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||
ENERPAC TOOL GROUP CORP | ||||||||||||||||||
Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||
Eversource Energy | ||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||
FBR Securitization | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||
First American US Treasury Mon | ||||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||
First Trust Preferred Securiti | ||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust | ||||||||||||||||||
Franco Nevada Corp | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Multiclass Certifi Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2021-RR19 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Multiclass Certifi Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2015-P001 | ||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||
FREMF 2015-K45 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K59 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K55 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K50 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K37 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K31 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K28 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K41 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K29 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K40 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K30 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K20 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K29 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K36 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K46 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K35 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K66 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K23 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties | ||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp II | ||||||||||||||||||
GSAA Home Equity Trust | ||||||||||||||||||
GSAMP Trust | ||||||||||||||||||
Halliburton Company | ||||||||||||||||||
Harley-Davidson Motorcycle Tru | ||||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||
HERSHEY COMPANY | ||||||||||||||||||
HEXCEL CORP | ||||||||||||||||||
Hi-Fi Music IP Issuer II LP | ||||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||
Homebanc Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
HSI Asset Securitization Corporation Trust | ||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||
IBM | ||||||||||||||||||
ILFC E-CAPITAL TRUST I | ||||||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc | ||||||||||||||||||
Independence Plaza Trust | ||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | ||||||||||||||||||
iShares Currency Hedged MSCI J | ||||||||||||||||||
iShares Interest Rate Hedged C | ||||||||||||||||||
J P Morgan Mortgage Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||
JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||
Johnson Controls International | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor | ||||||||||||||||||
JP Morgan Mtg Ac7 | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||
KeyCorp | ||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||
KROGER CO | ||||||||||||||||||
LENNAR CORP | ||||||||||||||||||
LIBRA SOLUTIONS 2023-1 LLC | ||||||||||||||||||
Life Storage Inc | ||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||
Long Beach Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||
M&T Bank Corporation | ||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Company | ||||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||||
MATTEL INC | ||||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||
MetLife Inc. | ||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||||||||||
Mill City Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust | ||||||||||||||||||
MortgageIT Trust | ||||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||
MSCI Inc | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN MAR23C ESH4C 5000 Index | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN Dec23C ESZ3C 4350 Index | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN Sep23C ESU3C 4750 Index | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN Mar23C 4150 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A JPN YEN CURR FUT Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN Dec22C 4100 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A BP CURRENCY FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A EURO FX CURR FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN Sep22C 4100 | ||||||||||||||||||
N/A JPN YEN CURR FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A BP CURRENCY FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A EURO FX CURR FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN Sep22C 4100 | ||||||||||||||||||
N/A JPN YEN CURR FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A AUDUSD Crncy Fut Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A BP CURRENCY FUT Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A C$ CURRENCY FUT Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A EURO FX CURR FUT Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN Sep22C 4550 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A JPN YEN CURR FUT Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A Broadcom Inc | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
N/A Paychex Inc | ||||||||||||||||||
N/A Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||
N/A Prologis Inc | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A Broadcom Inc | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
N/A Paychex Inc | ||||||||||||||||||
N/A Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||
N/A Prologis Inc | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A BlackRock Inc | ||||||||||||||||||
N/A Crown Castle International Corp | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN Dec21C 4660 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||
N/A Newmont Corp | ||||||||||||||||||
N/A Paychex Inc | ||||||||||||||||||
N/A Prologis Inc | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI FUT Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A S&P500 EMINI OPTN Sep21C 4500 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A EURO FX CURR FUT Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A US BOND FUTR OPTN Mar21C 173 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar21 | ||||||||||||||||||
NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||
NETFLIX INC | ||||||||||||||||||
New Residential Investment Cor | ||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 | ||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2017-6 | ||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||
Newcastle Mortgage Securities | ||||||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||
Newmont Corporation | ||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||
NIKE Inc | ||||||||||||||||||
Nissan Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd. | ||||||||||||||||||
NMEF Funding LLC | ||||||||||||||||||
Northern Trust Corporation | ||||||||||||||||||
NUCOR CORP | ||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD COM | ||||||||||||||||||
OASIS 2021-2 LLC | ||||||||||||||||||
Oasis Securitisation | ||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||
Park Place Securities Inc | ||||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||||||
PARTNERRE FINANCE B LLC | ||||||||||||||||||
Paychex Inc | ||||||||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITE | ||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||
Pfizer Inc | ||||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||||
Phillips Edison & Co Inc | ||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||
Plains All American Pipeline L.P. | ||||||||||||||||||
Planet Fitness Inc. | ||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc. | ||||||||||||||||||
POLAND(REP OF) 2.5% SNR 25/07/2026 PLN1000 | ||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||
Prologis Inc. | ||||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||
QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||
Realty Income Corporation | ||||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
Renaissance Mtg Ac | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||
Residential Asset Mortgage Pro | ||||||||||||||||||
Residential Asset Mortgage Products, Inc. | ||||||||||||||||||
Residential Asset Securities C | ||||||||||||||||||
Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||||
Schlumberger Limited | ||||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||
Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||
Soundview Home Equity Loan Tru | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER I | ||||||||||||||||||
Starbucks Corp | ||||||||||||||||||
Starwood Property Trust Inc | ||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||
Structured Asset Investment Lo | ||||||||||||||||||
Structured Asset Securities Co | ||||||||||||||||||
Stryker Corporation | ||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||
Synchrony Credit Card Master N | ||||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||
Sysco Corp | ||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | ||||||||||||||||||
The Progressive Corporation | ||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||
TJX COS INC | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2015-2 | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2017-6 | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||
TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||
U.S. Bancorp. | ||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga | ||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||
United States Treasury Notes | ||||||||||||||||||
Valero Energy Corporation | ||||||||||||||||||
VanEck Vectors Gold Miners ETF | ||||||||||||||||||
Vantage Data Centers LLC | ||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
Vistra Energy Corporation | ||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||
WALMART INC | ||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
Waste Management Inc | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||
Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP NZ | ||||||||||||||||||
WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||
WYNDHAM HOTELS & RESORTS | ||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC |