Exhibit 99.2
Security Score Card
Fixed Loans
2001-1
Retail | Correspondent | Broker | NLC | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | # | $ | % | # | $ | % | # | $ | % | # | $ | % | # | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original | 1489 | $ | 103,942,224 | 5 | $ | 622,719 | 263 | $ | 20,388,790 | 143 | $ | 12,506,050 | 1900 | $ | 137,459,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTV/WAC | 73.48 | % | 10.70 | % | 72.14 | % | 11.09 | % | 72.26 | % | 11.23 | % | 77.81 | % | 11.07 | % | 73.69 | % | 10.81 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
NON/2-4 | 6.62 | % | 5.66 | % | 8.86 | % | 0.00 | % | 9.62 | % | 16.13 | % | 16.03 | % | 4.87 | % | 7.93 | % | 7.12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Low/NIV | 9.59 | % | 5.08 | % | 0.00 | % | 100.00 | % | 0.77 | % | 27.44 | % | 2.85 | % | 15.93 | % | 7.62 | % | 9.82 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
A/A- | 538 | $ | 44,930,739 | 43.23 | % | 5 | $ | 622,719 | 100.00 | % | 150 | $ | 12,696,659 | 62.27 | % | 64 | $ | 5,938,200 | 47.48 | % | 757 | $ | 64,188,317 | 46.70 | % | |||||||||||||||||||||||||
B | 518 | $ | 36,051,872 | 34.68 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 72 | $ | 5,306,830 | 26.03 | % | 38 | $ | 3,439,500 | 27.50 | % | 628 | $ | 44,798,202 | 32.59 | % | |||||||||||||||||||||||||
C | 303 | $ | 16,596,015 | 15.97 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 32 | $ | 1,938,751 | 9.51 | % | 29 | $ | 2,154,225 | 17.23 | % | 364 | $ | 20,688,991 | 15.05 | % | |||||||||||||||||||||||||
C- | 72 | $ | 3,436,288 | 3.31 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 5 | $ | 251,450 | 1.23 | % | 10 | $ | 856,125 | 6.85 | % | 87 | $ | 4,543,863 | 3.31 | % | |||||||||||||||||||||||||
D | 58 | $ | 2,927,310 | 2.82 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 4 | $ | 195,100 | 0.96 | % | 2 | $ | 118,000 | 0.94 | % | 64 | $ | 3,240,410 | 2.36 | % | |||||||||||||||||||||||||
Remaining | 323 | $ | 16,918,293 | 0 | $ | 0 | 68 | $ | 3,758,565 | 31 | $ | 2,357,140 | 422 | $ | 23,033,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTV/WAC | 74.87 | % | 10.77 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 75.47 | % | 11.83 | % | 76.12 | % | 11.03 | % | 75.10 | % | 10.97 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
A/A- | 121 | $ | 7,083,670 | 41.87 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 36 | $ | 1,903,981 | 50.66 | % | 10 | $ | 945,219 | 40.10 | % | 167 | $ | 9,932,870 | 43.12 | % | |||||||||||||||||||||||||
B | 110 | $ | 6,184,997 | 5.95 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 18 | $ | 1,143,431 | 5.61 | % | 14 | $ | 889,467 | 37.73 | % | 142 | $ | 8,217,895 | 5.98 | % | |||||||||||||||||||||||||
C | 66 | $ | 2,722,490 | 2.62 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 11 | $ | 548,668 | 2.69 | % | 6 | $ | 307,481 | 13.04 | % | 83 | $ | 3,578,639 | 2.60 | % | |||||||||||||||||||||||||
C- | 17 | $ | 590,920 | 0.57 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 2 | $ | 90,109 | 0.44 | % | 1 | $ | 214,973 | 9.12 | % | 20 | $ | 896,002 | 0.65 | % | |||||||||||||||||||||||||
D | 9 | $ | 336,216 | 1.99 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 1 | $ | 72,377 | 1.93 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 10 | $ | 408,592 | 1.77 | % | |||||||||||||||||||||||||
Paid Off | 82.79 | % | $ | 86,058,363 | 100.00 | % | $ | 622,719 | 80.69 | % | $ | 16,452,434 | 80.19 | % | $ | 10,029,200 | 82.32 | % | $ | 113,162,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENT | 221 | $ | 11,373,038 | 67.22 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 50 | $ | 2,700,932 | 71.86 | % | 22 | $ | 1,664,951 | 70.63 | % | 293 | $ | 15,738,920 | 68.33 | % | |||||||||||||||||||||||||
30-59 | 12 | $ | 580,236 | 3.43 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 2 | $ | 106,957 | 2.85 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 14 | $ | 687,192 | 2.98 | % | |||||||||||||||||||||||||
60-89 | 10 | $ | 518,180 | 3.06 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 2 | $ | 101,897 | 2.71 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 12 | $ | 620,077 | 2.69 | % | |||||||||||||||||||||||||
90-119 | 5 | $ | 281,987 | 1.67 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 2 | $ | 243,625 | 6.48 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 7 | $ | 525,611 | 2.28 | % | |||||||||||||||||||||||||
120-179 | 5 | $ | 205,775 | 1.22 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 2 | $ | 95,192 | 2.53 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 7 | $ | 300,967 | 1.31 | % | |||||||||||||||||||||||||
180-269 | 8 | $ | 395,553 | 2.34 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 1 | $ | 80,945 | 2.15 | % | 2 | $ | 146,330 | 6.21 | % | 11 | $ | 622,828 | 2.70 | % | |||||||||||||||||||||||||
270-359 | 12 | $ | 813,963 | 4.81 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 2 | $ | 65,567 | 1.74 | % | 1 | $ | 71,124 | 3.02 | % | 15 | $ | 950,655 | 4.13 | % | |||||||||||||||||||||||||
360+ | 36 | $ | 1,961,481 | 11.59 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 4 | $ | 236,403 | 6.29 | % | 2 | $ | 246,304 | 10.45 | % | 42 | $ | 2,444,188 | 10.61 | % | |||||||||||||||||||||||||
REO | 14 | $ | 788,081 | 4.66 | % | 0 | $ | 0 | 0.00 | % | 3 | $ | 127,047 | 3.38 | % | 4 | $ | 228,431 | 9.69 | % | 21 | $ | 1,143,560 | 4.96 | % | |||||||||||||||||||||||||
90+REO | 80 | $ | 4,446,840 | 26.28 | % | — | $ | 0 | 0.00 | % | 14 | $ | 848,780 | 22.58 | % | 9 | $ | 692,189 | 29.37 | % | 103 | $ | 5,987,809 | 26.00 | % | |||||||||||||||||||||||||
Loss To Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% to Original | 7.70 | % | $ | 8,008,670 | 0.00 | % | $ | 0 | 5.68 | % | $ | 1,158,572 | 5.34 | % | $ | 667,863 | 7.15 | % | $ | 9,835,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Severity | 70.17 | % | 0.00 | % | 83.48 | % | 45.61 | % | 68.95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Orig | $ | Severity | % Orig | $ | Severity | % Orig | $ | Severity | % Orig | $ | Severity | % Orig | $ | Severity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss To Date by Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/A- | 5.25 | % | $ | 2,360,160 | 60.72 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 4.47 | % | $ | 567,325 | 98.60 | % | 1.51 | % | $ | 89,776 | 34.35 | % | 4.70 | % | $ | 3,017,262 | 63.87 | % | ||||||||||||||||||||
B | 6.22 | % | $ | 2,241,846 | 79.54 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 7.59 | % | $ | 403,026 | 72.79 | % | 9.42 | % | $ | 323,896 | 41.29 | % | 6.63 | % | $ | 2,968,769 | 71.42 | % | ||||||||||||||||||||
C | 14.69 | % | $ | 2,438,465 | 71.43 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 9.05 | % | $ | 175,494 | 111.30 | % | 5.84 | % | $ | 125,833 | 42.21 | % | 13.24 | % | $ | 2,739,791 | 70.80 | % | ||||||||||||||||||||
C- | 12.48 | % | $ | 429,003 | 76.20 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 5.06 | % | $ | 12,727 | 12.59 | % | 14.99 | % | $ | 128,357 | 106.48 | % | 12.55 | % | $ | 570,086 | 72.65 | % | ||||||||||||||||||||
D | 18.42 | % | $ | 539,196 | 73.87 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 16.64 | % | $ | 539,196 | 73.87 | % | ||||||||||||||||||||
% Orig | $ | Severity | % Orig | $ | Severity | % Orig | $ | Severity | % Orig | $ | Severity | % Orig | $ | Severity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss by Characteristic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Doc | 4.97 | % | $ | 494,903 | 52.45 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 4.72 | % | $ | 494,903 | 52.45 | % | ||||||||||||||||||||
2-4 Unit | 17.66 | % | $ | 1,039,712 | 86.08 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 3.15 | % | $ | 103,655 | 161.50 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 11.69 | % | $ | 1,143,367 | 89.89 | % | ||||||||||||||||||||
NIV | 14.08 | % | $ | 744,051 | 80.91 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 0.80 | % | $ | 44,853 | 45.25 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 5.85 | % | $ | 788,904 | 77.44 | % | ||||||||||||||||||||
Non-Owner | 16.88 | % | $ | 1,161,491 | 100.54 | % | 0.00 | % | $ | 0 | 0.00 | % | 13.21 | % | $ | 259,211 | 105.61 | % | 10.05 | % | $ | 201,396 | 46.99 | % | 14.88 | % | $ | 1,622,098 | 88.68 | % | ||||||||||||||||||||
90+ & REO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/A-, B, C | 15.16 | % | 22.99 | % | 51.54 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 21.22 | % | 24.26 | % | 17.32 | % | 3.31 | % | 37.72 | % | 35.89 | % | 15.19 | % | 24.76 | % | 44.94 | % | ||||||||||||||||||||
C-, D, NON | 54.41 | % | 67.34 | % | 21.25 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 100.00 | % | 17.13 | % | 100.00 | % | 0.00 | % | 16.49 | % | 59.87 | % | 73.13 | % | 19.73 | % | ||||||||||||||||||||
2-4, LOW, NIV | 46.49 | % | 31.99 | % | 25.27 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 4.39 | % | 19.75 | % | 100.00 | % | 0.00 | % | 30.77 | % | 35.51 | % | 9.99 | % | ||||||||||||||||||||
As of: June 2005