Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$197.52 mm
Liabilities
$4.14 mm
Net assets
$193.38 mm
Number of holdings
47.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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MultiPlan Corporation | |||||||||||||||||
Abcam PLC | |||||||||||||||||
Actuant Corp | |||||||||||||||||
Advanced Drainage System Inc | |||||||||||||||||
American Assets Trust Inc. | |||||||||||||||||
American Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
American Water Works Co Inc | |||||||||||||||||
Applied Indl Techs | |||||||||||||||||
Arcosa Inc | |||||||||||||||||
Ashland Inc. | |||||||||||||||||
Associated Banc-Corp | |||||||||||||||||
Assurant Inc. | |||||||||||||||||
Atmos Energy Corporation | |||||||||||||||||
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON) | |||||||||||||||||
Axis Capital Holdings Ltd | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||
Bankunited Inc | |||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) | |||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL, INC. REPO BARCLAYS CAPITAL, INC. REPO SLRPA 0.300% 04/01/2022 | |||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL, INC. REPO BARCLAYS CAPITAL, INC. REPO SLRPA 0.050% 01/03/2022 | |||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories, Inc. | |||||||||||||||||
Black Hills Corporation | |||||||||||||||||
BLACKROCK FUNDS | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS (PARIS) | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA REPO | |||||||||||||||||
BOFA SECURITIES INC REPO. | |||||||||||||||||
Burlington Stores Inc. | |||||||||||||||||
Cadence Bank | |||||||||||||||||
Callon Petroleum Co | |||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) | |||||||||||||||||
Carlisle Companies Incorporated | |||||||||||||||||
ChampionX Corporation | |||||||||||||||||
Churchill Capital Corp III | |||||||||||||||||
Ciena Corporation | |||||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPA 5.050% 7/3/2023 | |||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPA 4.250% 01/03/2023 | |||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPA 0.300% 04/01/2022 | |||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||
Clarivate PLC | |||||||||||||||||
Clean Harbors, Inc. | |||||||||||||||||
CommVault Systems Inc | |||||||||||||||||
Cooper Cos Inc/The | |||||||||||||||||
Corporate Office Properties Trust | |||||||||||||||||
Cousins Properties Incorporated | |||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | |||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||
Cree Inc | |||||||||||||||||
CVB Financial | |||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | |||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA REPO | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | |||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||
DNB BANK ASA, (CAYMAN) | |||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc | |||||||||||||||||
Eagle Materials Inc. | |||||||||||||||||
Envestnet Inc | |||||||||||||||||
Envista Holdings Corporation | |||||||||||||||||
Equity Commonwealth | |||||||||||||||||
Everest Group Ltd | |||||||||||||||||
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM | |||||||||||||||||
First American Financial Corporation | |||||||||||||||||
First Interstate Bancsystem Inc. | |||||||||||||||||
FLIR Systems Inc | |||||||||||||||||
G-III Apparel Group Ltd. | |||||||||||||||||
GCP Applied Technologies Inc. | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND | |||||||||||||||||
Great Western Bancorp Inc | |||||||||||||||||
Hancock Whitney Corp | |||||||||||||||||
Hanover Insurance Group Inc/Th | |||||||||||||||||
Hayward Holdings Inc | |||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC REPO. HSBC SECURITIES USA INC REPO. SLRPA 4.250% 01/03/2023 | |||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC REPO. HSBC SECURITIES USA INC REPO. SLRPA 0.00% 04/01/2021 | |||||||||||||||||
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | |||||||||||||||||
Investors Bancorp | |||||||||||||||||
James River Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Janus International Group Inc | |||||||||||||||||
JFrog Ltd | |||||||||||||||||
JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 5.050% 7/3/2023 | |||||||||||||||||
JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 4.260% 01/03/2023 | |||||||||||||||||
JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 0.280% 04/01/2022 | |||||||||||||||||
JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 0.050% 10/01/2021 | |||||||||||||||||
JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 0.01% 04/01/2021 | |||||||||||||||||
JP MORGAN US GOVT MONEY MKT FUND | |||||||||||||||||
Kaman Corporation | |||||||||||||||||
Kirby Corp | |||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings Inc | |||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | |||||||||||||||||
LKQ Corporation | |||||||||||||||||
LPL Financial Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Lumentum Holdings Inc | |||||||||||||||||
Madden(Steven)Ltd. | |||||||||||||||||
Marriott Vacations Worldwide Corp | |||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | |||||||||||||||||
MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO SLRPA 4.250% 01/03/2023 | |||||||||||||||||
MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO SLRPA 0.040% 10/01/2021 | |||||||||||||||||
MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO SLRPA 0.00% 04/01/2021 | |||||||||||||||||
Moelis & Co. | |||||||||||||||||
Money Market Obligations Trust | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY LIQ GOVT-INST | |||||||||||||||||
Morningstar Inc | |||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (CAYMAN) | |||||||||||||||||
NATIONAL BANK FINANCIAL INC (PRE-MERGER) | |||||||||||||||||
NATIONAL BANK FINANCIAL REPO | |||||||||||||||||
Natus Medical Inc | |||||||||||||||||
Nextera Energy Partners LP | |||||||||||||||||
NiSource Inc. | |||||||||||||||||
Nomad Foods Limited | |||||||||||||||||
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. | |||||||||||||||||
NVent Electric PLC | |||||||||||||||||
Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC | |||||||||||||||||
Parsley Energy Inc | |||||||||||||||||
Performance Food Group Co | |||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company | |||||||||||||||||
Primo Water Corporation | |||||||||||||||||
PTC Inc | |||||||||||||||||
PVH Corp | |||||||||||||||||
QuidelOrtho Corp | |||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation | |||||||||||||||||
RH | |||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) | |||||||||||||||||
RPM International Inc. | |||||||||||||||||
Selective Insurance Group Inc | |||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | |||||||||||||||||
Skyline Champion Corporation | |||||||||||||||||
SPX FLOW Inc | |||||||||||||||||
STERIS PLC | |||||||||||||||||
Stifel Financial Corp | |||||||||||||||||
Sun Communities, Inc. | |||||||||||||||||
Sunrun Inc. | |||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | |||||||||||||||||
TD SECURITIES (USA) LLC | |||||||||||||||||
TD SECURITIES (USA) LLC REPO | |||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc | |||||||||||||||||
Tenable Holdings Inc | |||||||||||||||||
Terminix Global Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Terreno Realty Corporation | |||||||||||||||||
TFS Financial Corp | |||||||||||||||||
TreeHouse Foods Inc | |||||||||||||||||
Trinet Group Inc | |||||||||||||||||
Urban Edge Properties | |||||||||||||||||
Valmont Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Vontier Corporation | |||||||||||||||||
W.R. Berkley Corporation | |||||||||||||||||
Webster Financial Corp. | |||||||||||||||||
WR Grace & Co | |||||||||||||||||
Xylem Inc/NY |