| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC / NE 5.75% 04/15/25 | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC 1.8% 02/10/31 | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATO 3.75% 11/30/26 | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| Accelerated Assets | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE PLC-CL A | ||||||||||||||||||||
| Achieve Mortgage | ||||||||||||||||||||
| ACM Auto Trust | ||||||||||||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| Affirm Inc | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2017-1AA PTT | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| AJAXM 2020-B A1 V/R 05/25/59 | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALAMO RE LTD | ||||||||||||||||||||
| ALASKA AIRLINES 2020 TR | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE WOD P 3.45% 11/15/29 ALBEMARLE WOD PTY LTD REGD SER WI 3.45000000 | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE WOD P 3.45% 11/15/29 ALBEMARLE WOD PTY LTD REGD 144A P/P 3.45000000 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS 4.875% 02/15/30 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Corp | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ||||||||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| ALPHA GENERATION LLC | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| ALTA WIND HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON HOLDCO INC AMAZON HOLDCO INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON HOLDCO INC AMAZON HOLDCO INC | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 21-1B PTT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Rec | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMERICOLD REALTY OPER PA | ||||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMERITEX HOLDCO INTERMED | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP 3.125% 09/15/21 | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| ANGI GROUP LLC 3.875% 08/15/28 | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN 2.25% 03/17/28 | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN 2.625% 09/10/30 | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN 4.875% 05/14/25 | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| ANSYS INC | ||||||||||||||||||||
| ANTHEM INC | ||||||||||||||||||||
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD | ||||||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP 4.25% 01/15/30 | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP 4.375% 10/15/28 | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2020-FL1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | ||||||||||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 03/31/21 ARTEX SAC LTD BANTRY RE 2016 REGD V/R /BNR4B8Q61/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 03/31/21 ARTEX SAC LTD BANTRY RE 2016 REGD V/R /BNR4B8Q61/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 03/31/21 ARTEX SAC LTD BANTRY RE 2016 REGD V/R /BNR4B8Q61/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 03/31/21 ARTEX SAC LTD BANTRY RE 2016 REGD V/R /BNR4B8Q61/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| ARTEX SAC LTD V/R 03/31/21 ARTEX SAC LTD BANTRY RE 2016 REGD V/R /BNR4B8Q61/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGH 2.5% 05/20/31 | ||||||||||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT SECURITIES BV V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| ATI INC | ||||||||||||||||||||
| ATKORE INC | ||||||||||||||||||||
| ATLANTICA SUSTAIN INFRA | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| Austin Fairmont Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS 3.95% 07/01/24 | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AVOLON TLB BORROWER 1 US | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| AXIS 2018-2A D 4.45% 06/20/23 | ||||||||||||||||||||
| AXIS Equipment Finance Receiva Amur Equipment Finance Receivables XII LLC | ||||||||||||||||||||
| AXIS Equipment Finance Receiva Amur Equipment Finance Receivables XI LLC | ||||||||||||||||||||
| AXIS Equipment Finance Receiva Amur Equipment Finance Receivables XIV LLC | ||||||||||||||||||||
| AXIS Equipment Finance Receiva Amur Equipment Finance Receivables VI LLC | ||||||||||||||||||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| BAMLL 2016-FR14 V/R 01/27/21 | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA C V/R 03/20/51 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA COR V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP BANK OF AMERICA CORP 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/T | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | ||||||||||||||||||||
| Bantry RE 2016, 3/31/22 Bantry RE 2016, 3/31/22 | ||||||||||||||||||||
| Bantry RE 2016, 3/31/22 Bantry RE 2016, 3/31/22 | ||||||||||||||||||||
| Bantry RE 2016, 3/31/22 Bantry RE 2016, 3/31/22 | ||||||||||||||||||||
| Bantry RE 2016, 3/31/22 Bantry RE 2016, 3/31/22 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANC 4.25% 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
| Bayview MSR Opportunity Master | ||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fun | ||||||||||||||||||||
| BCCFC 2018-1A 3.39% 08/21/23 | ||||||||||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY IN | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Alt-A Trust | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade RE 2021-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2018-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2022-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2018-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B34 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B27 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners CLO XIX Ltd | ||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners CLO XIX Ltd | ||||||||||||||||||||
| BEST BUY CO INC | ||||||||||||||||||||
| BHLD 2020-1 A2 V/R 02/25/55 | ||||||||||||||||||||
| BINOM Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| Blackbird Capital Aircraft | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| BLUE RIDGE RE LTD | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2019-B1 3.351% 11/15/29 | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2020-B1 2.335% 07/15/30 | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2020-B2 2.254% 12/15/30 | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO 3.75% 02/01/50 | ||||||||||||||||||||
| BONANZA RE LTD | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDIN 4.625% 04/13/30 | ||||||||||||||||||||
| BORGWARNER INC 2.65% 07/01/27 | ||||||||||||||||||||
| BOSTON GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTI 2.75% 10/01/26 | ||||||||||||||||||||
| BOYNE USA INC 4.75% 05/15/29 | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA 4.875% 04/01/26 | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA V/R 01/20/32 | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA V/R 10/19/32 | ||||||||||||||||||||
| BRAVO 2020-RPL2 V/R 05/25/59 | ||||||||||||||||||||
| BREAD FINANCIAL HLDGS | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 19-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 19-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 20-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 20-1 B PTT | ||||||||||||||||||||
| Britvic PLC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | ||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BSPRT Issuer, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BSST Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| Bunker Hill Loan Depositary Tr | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-BXLP | ||||||||||||||||||||
| BXG Receivables Note Trust | ||||||||||||||||||||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | ||||||||||||||||||||
| CALPINE CORP | ||||||||||||||||||||
| CALPINE CORP 4.625% 02/01/29 | ||||||||||||||||||||
| CALPINE CORP 5% 02/01/31 | ||||||||||||||||||||
| CAMERON LNG LL 3.302% 01/15/35 | ||||||||||||||||||||
| CAMERON LNG LL 3.402% 01/15/38 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFI 2.05% 03/05/30 | ||||||||||||||||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FIN 3.75% 04/24/24 | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FIN 4.25% 04/30/25 | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NA 2.15% 09/06/22 | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH 4.9% 09/15/45 | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC 2.125% 04/23/30 | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP 11.5% 04/01/23 | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP 3.95% 10/15/20 | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARTER'S INC | ||||||||||||||||||||
| CAS 2018-C04 2M2 V/R 12/25/30 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2019-R02 1M2 V/R 08/25/31 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2020-SBT1 1M V/R 02/25/40 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2020-SBT1 2M V/R 02/25/40 | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2024-HB14 LLC | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2022-HB9 LLC | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2024-HB15 LLC | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2024-HB13 LLC | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2021-HB7 LLC | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust Cascade Funding Mortgage Trust 2021-HB6 | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2021-HB5 LLC | ||||||||||||||||||||
| Cascade MH Asset Trust Cascade MH Asset Trust 2019-MH1 | ||||||||||||||||||||
| Cascade MH Asset Trust Cascade MH Asset Trust 2021-MH1 | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FIN 2.15% 11/08/24 | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL 1.9% 09/06/22 | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CD 2018-CD7 A 4.013% 07/15/28 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Cedar Fair LP | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELESTIAL-SATURN 4.5% 05/01/28 | ||||||||||||||||||||
| CENCORA INC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 CENTENE CORP REGD SER WI 3.37500000 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 CENTENE CORP REGD 144A P/P 3.37500000 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 CENTENE CORP REGD SER WI 4.25000000 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 CENTENE CORP REGD 144A P/P 4.25000000 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 CENTENE CORP REGD SER WI 4.62500000 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 CENTENE CORP REGD 144A P/P 4.62500000 | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R | ||||||||||||||||||||
| CERNER CORP | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE NC ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| CHC Commercial Mortgage Trust CHC Commercial Mortgage Trust 2019 - CHC | ||||||||||||||||||||
| CHC Commercial Mortgage Trust CHC Commercial Mortgage Trust 2019 - CHC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERG 4.625% 10/15/28 | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PA 4% 03/01/31 | ||||||||||||||||||||
| CHOICE HOTELS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT 2.45% 08/01/22 | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP 3.4% 03/15/50 | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP 4.375% 10/15/28 | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| CIM 2019-J2 B4 V/R 10/25/49 | ||||||||||||||||||||
| CIM 2020-J1 B1 V/R 07/25/50 | ||||||||||||||||||||
| CIM Trust CIM Trust 2021-J2 | ||||||||||||||||||||
| CIM Trust CIM Trust 2019-R5 | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2018-RP3 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-INV2 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS I 3.3% 03/01/30 | ||||||||||||||||||||
| CLEARWATER PAPE 4.75% 08/15/28 | ||||||||||||||||||||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CMLTI 2018-RP2 A V/R 02/25/58 | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL 1.95% 07/02/23 | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL G 5.25% 05/30/29 | ||||||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNO GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
| Cold Storage Trust | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP 4.15% 10/15/28 | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP-CLASS A | ||||||||||||||||||||
| COMERICA BANK | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-UBS 3.819% 05/10/24 | ||||||||||||||||||||
| COMM 2015-3BP 3.178% 02/10/25 | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL METALS CO | ||||||||||||||||||||
| Commerical Equipment Finance 2 | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| CONN 2019-B B 3.62% 11/15/21 | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Continental Finance Credit Cre | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE R 3.875% 02/08/22 | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RA 3.95% 11/09/22 | ||||||||||||||||||||
| CORELOGIC INC | ||||||||||||||||||||
| CoreVest American Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| CORPORATE OFFIC 2.75% 04/15/31 | ||||||||||||||||||||
| CORPORATE OFFICE PROP LP | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC 2.8% 07/15/30 | ||||||||||||||||||||
| COVANTA HOLDING CO 5% 09/01/30 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Mor | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NE 2.1% 11/12/21 | ||||||||||||||||||||
| CRESTWOOD MID PARTNER LP | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| Crockett Partners Equipment Co | ||||||||||||||||||||
| Crossroads Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2015-C4 B V/R 10/15/25 | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2016-C5 C V/R 11/15/25 | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CSG ELEVATE II INC | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2020-RPL4 A V/R 01/20/60 | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION_ | ||||||||||||||||||||
| CVS PASS THRU TR 2009 | ||||||||||||||||||||
| CVS PASS-THROUGH TRUST CVS Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
| CVS PASS-THROUGH TRUST CVS Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
| DANA INC | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| DataBank Issuer LLC DataBank Issuer | ||||||||||||||||||||
| DataBank Issuer LLC DataBank Issuer | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES 20 2% 06/10/28 | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKO 1.95% 09/19/21 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS 6.625% 08/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| Dominos Pizza Master Issuer LL | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||||
| DRIVE 2020-2 C 2.28% 09/15/23 | ||||||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY IND 2.75% 04/01/50 | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| DUNKIN' BRANDS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| DYCOM INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| Eagle Re 2018-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Eagle Re Ltd Eagle RE 2023-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eagle Re Ltd Eagle RE 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eagle Re Ltd Eagle RE 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eagle Re Ltd Eagle RE 2020-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| EASTON RE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc | ||||||||||||||||||||
| EDGEWELL PERSONAL CARE | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT SOLUTI 3.875% 09/01/28 | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| EMPOWER FINANC 1.776% 03/17/31 | ||||||||||||||||||||
| ENABLE MIDSTREA 4.15% 09/15/29 | ||||||||||||||||||||
| ENABLE MIDSTREAM 4.4% 03/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Enact Mortgage Insurance Corpo | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC 3.7% 07/15/27 | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPE V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM 5.6% 04/01/44 | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PROD 3.95% 01/31/60 | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL UTIL 3.351% 04/15/50 | ||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL UTIL 3.566% 05/01/29 | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO 3.5% 04/01/25 | ||||||||||||||||||||
| ESTEE LAUDER CO INC | ||||||||||||||||||||
| EVER 2013-2 A V/R 02/25/32 | ||||||||||||||||||||
| EVERGLADES RE II LTD | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2023-5 | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP I 3.25% 02/15/30 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR NOTE (CBT)JUN20 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR NOTE (CBT)JUN21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR NOTE (CBT)MAR21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT JUN20 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT JUN20 | ||||||||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| FARMERS EXCHANGE CAP III | ||||||||||||||||||||
| FARMERS INS EXCH | ||||||||||||||||||||
| FED CAISSES DESJARDINS | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON PLC | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON PLC-ADR | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A86143 5% 05/01/39 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A90390 5% 12/01/39 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A94713 4% 11/01/40 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A95085 4% 11/01/40 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A96413 4% 01/01/41 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#C01702 6.5% 10/01/33 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#C03461 4% 02/01/40 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#C09064 4% 10/01/44 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G01907 4.5% 08/01/34 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G03180 5% 08/01/37 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G03781 6% 01/01/38 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G04713 6% 10/01/38 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G05849 4.5% 05/01/40 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08020 5% 11/01/34 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08021 5.5% 11/01/34 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08410 4.5% 07/01/40 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08447 4.5% 05/01/41 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08479 3.5% 03/01/42 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08595 4% 07/01/44 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08597 3.5% 07/01/44 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08599 3.5% 08/01/44 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08606 4% 09/01/44 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G08616 4% 11/01/44 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G60659 3.5% 08/01/46 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G67700 3.5% 08/01/46 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#J26471 3.5% 11/01/28 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#K30005 7% 10/01/46 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q15643 3% 02/01/43 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q17363 3% 04/01/43 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q18144 3% 05/01/43 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q39638 3.5% 03/01/46 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q41024 3% 06/01/46 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q43953 3% 10/01/46 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q44876 3% 12/01/46 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q46507 3.5% 08/01/46 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q47341 4% 04/01/47 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q47419 4% 04/01/47 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q47579 4% 04/01/47 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q48515 3.5% 06/01/47 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q52549 3% 11/01/47 | ||||||||||||||||||||
| FHMS K729 A2 3.136% 10/25/24 | ||||||||||||||||||||
| FHR 1671 S V/R 02/15/24 | ||||||||||||||||||||
| FHR 3816 HA 3.5% 11/15/25 | ||||||||||||||||||||
| FHR 3868 FA V/R 05/15/41 | ||||||||||||||||||||
| FHR 4091 SH V/R 08/15/42 | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information | ||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust | ||||||||||||||||||||
| Finance of America HECM Buyout Finance of America HECM Buyout 2022-HB1 | ||||||||||||||||||||
| Finance of America HECM Buyout Finance of America HECM Buyout 2021-HB1 | ||||||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| First Eagle BSL CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| First Help Financial LLC | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC 3.8% 10/01/23 | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FLEX LTD | ||||||||||||||||||||
| FLIR SYSTEMS INC 2.5% 08/01/30 | ||||||||||||||||||||
| FMC CORP | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES 4.375% 04/01/31 | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | ||||||||||||||||||||
| FNCI TBA 15YR 2% AUG21 | ||||||||||||||||||||
| FNCL 30YR TBA 3.5% FEB 21 | ||||||||||||||||||||
| FNCL 30YR TBA 3.5% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| FNCL 30YR TBA 3.5% SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| FNCL TBA 30YR 2% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/51 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% 6/25/51 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% 8/1/51 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% 9/25/20 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 3.0% DEC21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 3.5% DEC 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 3.5% JUN 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 3.5% MAY 20 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4.0% AUG 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4.0% DEC 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4.0% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4.5% AUG 51 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4.5% DEC 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4.5% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4.5% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4.5% SEP 20 | ||||||||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#252481 6.5% 04/01/29_ | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#254311 6.5% 5/1/32 | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#254405 6% 8/1/32 | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#323908 6% 9/1/29_ | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#506298 6.50% 7/1/29_ | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#656908 6.5% 9/1/32 | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#666052 6.50% 10/01/32 | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#744943 6% 12/1/33___ | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#771111 05.500% 03/01/34 | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#848358 5.5% 12/1/35_ | ||||||||||||||||||||
| FNMA P#849695 7% 1/1/36 | ||||||||||||||||||||
| FNMA TBA 15YR 2.0% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA TBA 15YR TBA 3.5% MAY 20 | ||||||||||||||||||||
| FNMA TBA 30YR 2.0% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| FNMA TBA 30YR 3% JAN 22 | ||||||||||||||||||||
| FNMA TBA 30YR 4% SEP 20 | ||||||||||||||||||||
| FNMA TBA 30YR TBA 3% 9/15/2051 | ||||||||||||||||||||
| FNMA TBA 30YR TBA 3% NOV21 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2006-104 GF V/R 11/25/36 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2006-23 FP V/R 04/25/36 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2007-93 FD V/R 09/25/37 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2011-63 FG V/R 07/25/41 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CRE 5.584% 03/18/24 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDI | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | ||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| FOUR LAKES RE LTD | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-HRP2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD Freedom Mortgage Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD Freedom Mortgage Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF64 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-KW03 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-KW04 Trust | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF66 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS MED CARE III | ||||||||||||||||||||
| FSMT 2020-1INV A V/R 08/25/41 | ||||||||||||||||||||
| FSMT 2021-3INV A V/R 06/25/43 | ||||||||||||||||||||
| G2SF 30 YR TBA 4.5% AUG 21 | ||||||||||||||||||||
| G2SF 30 YR TBA 3.5 FEB 21 | ||||||||||||||||||||
| G2SF 30 YR TBA 3.5% AUG 51 | ||||||||||||||||||||
| G2SF 30 YR TBA 3.5% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| G2SF 30 YR TBA 4.5% FEB 21 | ||||||||||||||||||||
| G2SF 30 YR TBA 4.5% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| G2SF 30 YR TBA 4% AUG 21 | ||||||||||||||||||||
| G2SF 30 YR TBA 4% FEB 21 | ||||||||||||||||||||
| G2SF 30YR TBA 3.0% SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| G2SF TBA 30 YR 3% MAY21 | ||||||||||||||||||||
| GAINESVILLE & HALL CNTY GA HOS | ||||||||||||||||||||
| GALILEO RE LTD | ||||||||||||||||||||
| GAP INC/THE 3.875% 10/01/31 | ||||||||||||||||||||
| GARDA WORLD SECURITY | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUND 4.55% 05/15/32 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRI 4.25% 05/01/40 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRI 4.35% 05/01/50 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FI V/R 03/08/24 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENERATION BRIDGE NORTHE | ||||||||||||||||||||
| Genworth Mortgage Insurance Co Traingle Re 2021-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Genworth Mortgage Insurance Co Traingle Re 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Glanbia PLC | ||||||||||||||||||||
| GLATFELTER 4.75% 11/15/29 | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust GLS Auto Receivables Issuer Trust 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| GLS Auto Select Receivables Tr | ||||||||||||||||||||
| GNMA 30YR TBA 3% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II 30 YR TBA 2% AUG 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II 30 YR TBA 2% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II 30 YR TBA 2% NOV 20 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#2673 6.5% 11/20/28 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#2810 7.5% 09/20/29 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#3515 5.5% 02/20/34 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#784449 V/R 09/20/44 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#MA2305 4.5% 10/20/44 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#MA2373 4.5% 11/20/44 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#MA6340 4% 12/20/49 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#MA6411 4% 01/20/50 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#MA6412 4.5% 01/20/50 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II TBA 30 YR 2.5% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#471589 6.5% 10/15/28 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#479165 8% 02/15/30 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#486467 7% 08/15/28 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#530476 6.5% 05/15/31 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#558809 6% 10/15/33 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#583047 6% 09/15/34 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#586596 6.5% 06/15/32 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#592716 6.5% 05/15/33 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#620942 5.5% 09/15/33 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#677318 6% 09/15/38 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#698329 4.5% 05/15/39 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#738710 4% 09/15/41 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#778607 3.5% 11/15/41 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#781530 6.5% 12/15/32 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#784078 4% 06/15/45 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#796299 3.5% 10/15/42 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#AM4159 4% 04/15/45 | ||||||||||||||||||||
| GNMA TBA 30 UR 2.5% FEB 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMA TBA 30 UR 2.5% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMA TBA 30 YR 2.5% AUG 51 | ||||||||||||||||||||
| GNMA TBA 30 YR 4.0% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMA2 TBA 30YR 4.5% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMAII 30YR TBA 3.5% APR 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMAII JMBO 30YR TBA 3% FEB 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMAII JUMB 30YR TBA 4% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| GNMAII JUMBO TBA 2% FEB 21 | ||||||||||||||||||||
| GNR 2017-21 IO V/R 10/16/58 | ||||||||||||||||||||
| GNR 2019-159 CI 3.5% 12/20/49 | ||||||||||||||||||||
| GNR 2020-9 SA V/R 01/20/50 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GRO V/R 05/01/29 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GRO V/R 09/29/25 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Fun | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co | ||||||||||||||||||||
| GREAT-WEST LIF 4.581% 05/17/48 | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS ESCROW ISSUER | ||||||||||||||||||||
| GRINDING MEDIA INC | ||||||||||||||||||||
| GROUP 1 AUTOMOTIVE 4% 08/15/28 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2022-PJ4 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR3 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2022-PJ4 | ||||||||||||||||||||
| GSMBS 2019-SL1 A V/R 01/25/59 | ||||||||||||||||||||
| GSMBS 2021-PJ1 A V/R 06/25/51 | ||||||||||||||||||||
| GSMBS 2021-PJ2 A V/R 05/25/42 | ||||||||||||||||||||
| GSMBS 2021-PJ7 A V/R 10/01/44 | ||||||||||||||||||||
| GSMS 2020-DUNE C V/R 12/15/21 | ||||||||||||||||||||
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| H.B. FULLER CO. | ||||||||||||||||||||
| HAMPTON ROADS VA TRANSPRTN ACC | ||||||||||||||||||||
| HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | ||||||||||||||||||||
| HCRX INVESTMENTS 4.5% 08/01/29 | ||||||||||||||||||||
| HEALTH CARE SERVICE CORP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REAL 2.05% 03/15/31 | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHEQUITY INC | ||||||||||||||||||||
| HERSHEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM 4.25% 02/15/30 | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM 5.125% 06/15/28 | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATION | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co | ||||||||||||||||||||
| HGI CRE CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| HIGH POINT RE LTD | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS REAL 3.625% 01/15/23 | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS REALTY 2.6% 02/01/31 | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
| HILLENBRAND INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29 | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OP 4% 05/01/31 | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VAC BOR ESC | ||||||||||||||||||||
| Hilton USA Trust | ||||||||||||||||||||
| HOA Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Home Partners of America Trust Home Partners of America 2019-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Home Partners of America Trust Home Partners of America 2019-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Home Re 2018-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Home Re Ltd Home RE 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Home Re Ltd Home RE 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Home Re Ltd Home RE 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Home Re Ltd Home RE 2021-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust HPEFS Equipment Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust HPEFS Equipment Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust HPEFS Equipment Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HTL Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| Huntsman Corp | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IAA Inc | ||||||||||||||||||||
| IBC CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA INTL 6.75% 07/15/36 | ||||||||||||||||||||
| IBM | ||||||||||||||||||||
| IFF | ||||||||||||||||||||
| IHSFR 2018-SFR3 V/R 07/17/20 | ||||||||||||||||||||
| Imperial Fund LLC Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| Imperial Fund LLC Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| IMS Ecuadorian Mortagage Trust | ||||||||||||||||||||
| INFOR INC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGEVITY CORP | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PA 7.3% 11/15/39 | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| ISTAR INC | ||||||||||||||||||||
| ISTAR INC 4.75% 10/01/24 | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR HL / PP 4.625% 06/15/25 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE 2019-1 CLASS AA | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International | ||||||||||||||||||||
| JOHNSONVILLE AERO COMBST | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-8 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-7 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-13 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-LTV1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-7 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-5 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2019-LTV1 V/R 06/25/49 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2020-3 A15 V/R 07/25/43 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2020-3 B1A V/R 09/25/36 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2020-5 A15 V/R 12/25/50 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2020-5 A3 V/R 12/25/50 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2020-8 A15 V/R 03/25/51 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2021-10 A1 V/R 10/25/44 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2021-12 A3 V/R 02/25/52 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2021-4 A3 V/R 08/25/51 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2021-6 A15 V/R 10/25/51 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2021-6 A3 V/R 10/25/51 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2021-8 A3 V/R 12/25/51 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO V/R /PERP/ JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R /PERP/ SER HH 4.60000000 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO V/R /PERP/ JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R /PERP/ SER FF 5.00000000 | ||||||||||||||||||||
| JPMWM 2020-ATR1 V/R 02/25/50 | ||||||||||||||||||||
| KAISER ALUMINUM 4.5% 06/01/31 | ||||||||||||||||||||
| KAR Auction Services Inc | ||||||||||||||||||||
| KENNAMETAL INC | ||||||||||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KEY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| KEYSPAN GAS EAST CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP 2.7% 06/01/31 | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA COR 3.75% 02/15/28 | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP 4% 02/15/30 | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LANCASTER CNTY NE SCH DIST #1 | ||||||||||||||||||||
| LC AHAB US BIDCO LLC LC AHAB US BIDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| LC AHAB US BIDCO LLC LC AHAB US BIDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| LEGACY LIFEPOIN 6.75% 04/15/25 | ||||||||||||||||||||
| LENNOX INTERNAT 1.35% 08/01/25 | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCI 3.75% 07/15/29 | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| LIGHTNING POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| LL ABS Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOGMEIN INC 5.5% 09/01/27 | ||||||||||||||||||||
| LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | ||||||||||||||||||||
| Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LSF11 A5 HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA 2.5% 03/15/30 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | ||||||||||||||||||||
| MATIV HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| MED Trust Med Trust 2021-MDLN | ||||||||||||||||||||
| MED Trust Med Trust 2021-MDLN | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 | ||||||||||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 | ||||||||||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-MTG1 | ||||||||||||||||||||
| MEMPHIS TN WTR REVENUE | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| Merchants Fleet Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO. INC. | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card | ||||||||||||||||||||
| MERITAGE HOMES COR 6% 06/01/25 | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MF1 Multifamily Housing Mortga MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| MF1 Multifamily Housing Mortga MF1 2021-FL7 Ltd | ||||||||||||||||||||
| MFRA Trust MFA 2020-NQM1 Trust | ||||||||||||||||||||
| MFRA Trust MFA 2022-RPL1 Trust | ||||||||||||||||||||
| MFRA Trust MFA 2021-RPL1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | ||||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Trust Mill City Mortgage Loan Trust 2019-GS2 | ||||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Trust Mill City Mortgage Loan Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Maste Mission Lane Credit Card Master Trust | ||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Maste Mission Lane Credit Card Master Trust | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | ||||||||||||||||||||
| MITER BRAND / MIWD BORR | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MIWD HLDCO II/MIWD FIN | ||||||||||||||||||||
| MIWD HOLDCO II LLC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| MODIVCARE ESCROW ISSUER | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHC 4.375% 06/15/28 | ||||||||||||||||||||
| MONA LISA RE LTD | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDI 2% 10/28/21 | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & H | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORA 2.75% 08/19/41 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 4.1% 05/22/23 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Co/The | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loans LLC Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loans LLC Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP 4.25% 12/01/27 MPLX LP REGD SER WI 4.25000000 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP 4.25% 12/01/27 MPLX LP REGD 144A P/P 4.25000000 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP 4.875% 06/01/25 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP 4.875% 12/01/24 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP V/R 09/09/21 | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29 | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | ||||||||||||||||||||
| Multifamily Connecticut Avenue | ||||||||||||||||||||
| Multifamily Structured Credit Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk | ||||||||||||||||||||
| Multifamily Structured Credit Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk | ||||||||||||||||||||
| MYSTIC RE IV LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| National Instruments Corp | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MTG 9.125% 07/15/26 | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MTG H 5.5% 08/15/28 | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD 6% 01/15/27 | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC Nationstar Mortgage Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC Nationstar Mortgage Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE FINAN 3.9% 11/30/49 | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE FINANCIAL SER | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NCR CORP 6.375% 12/15/23 | ||||||||||||||||||||
| Nelnet Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE I 3.75% 05/15/50 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO | ||||||||||||||||||||
| NEWFIELD EXPLO 5.625% 07/01/24 | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY 3.55% 05/01/27 | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NFAS 2019-1 A 4.172% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
| NGPL PIPECO LLC | ||||||||||||||||||||
| NHEL 2004-3 M4 V/R 12/25/34 | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||||||
| NIPPON LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NMEF Funding LLC NMEF Funding 2022-B LLC | ||||||||||||||||||||
| NMEF Funding LLC NMEF Funding 2024-A LLC | ||||||||||||||||||||
| NMEF Funding LLC NMEF Funding 2021-A LLC | ||||||||||||||||||||
| NMEF Funding LLC NMEF Funding 2019-A LLC | ||||||||||||||||||||
| NMEF Funding LLC NMEF Funding 2019-A LLC | ||||||||||||||||||||
| NMEF Funding LLC NMEF Funding 2019-A LLC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP 4.25% 09/21/22 | ||||||||||||||||||||
| NORDSON CORP | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN 2.9% 06/15/26 | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP 3.25% 11/15/26 | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NRZT 2018-4A B1 V/R 01/25/48 | ||||||||||||||||||||
| NRZT 2019-RPL2 A V/R 02/25/59 | ||||||||||||||||||||
| NY STATE ELECTRIC & GAS | ||||||||||||||||||||
| Oaktown Re Ltd Oaktown Re V Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oaktown Re Ltd Oaktown Re V Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oasis Securitisation | ||||||||||||||||||||
| OBX 2021-J1 A19 V/R 05/25/51 | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| Ocwen Loan Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| OLIN CORP 5% 02/01/30 | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP I 2.45% 04/30/30 | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE 3.5% 01/15/27 | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| Oportun Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST HLTH & SCIENCE UNIV | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO/ORG | ||||||||||||||||||||
| ORL TRUST | ||||||||||||||||||||
| OUTFRONT MEDIA 6.25% 06/15/25 | ||||||||||||||||||||
| Outfront Media Inc | ||||||||||||||||||||
| OWENS & MINOR INC | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| Palisades Center Trust | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| PATTERN ENERGY OP LP/PAT | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PBF HOLDING CO 9.25% 05/15/25 | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | ||||||||||||||||||||
| PENNYMAC CORP | ||||||||||||||||||||
| PENSKE AUTOMOTIV 3.5% 09/01/25 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK L 3.375% 02/01/22 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LE 3.35% 11/01/29 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEA 4.2% 04/01/27 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANC 4.375% 03/15/26 | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE 3.9% 12/15/24 | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXIC 5.35% 02/12/28 | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PFMT 2021-INV1 A V/R 08/25/51 | ||||||||||||||||||||
| PGT INNOVATION 4.375% 10/01/29 | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 2.15% 12/15/30 | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 CO | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Office Realty Trust I | ||||||||||||||||||||
| PILGRIM'S PRID 5.875% 09/30/27 | ||||||||||||||||||||
| Pioneer ILS Interval Fund | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER 4.9% 02/15/45 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| PLANTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| PMTLT 2013-J1 A1 V/R 05/25/39 | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA 2.7% 10/22/29 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| Popular Inc | ||||||||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUND 3.1% 05/15/26 | ||||||||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUND 3.5% 12/01/22 | ||||||||||||||||||||
| PPL CORP | ||||||||||||||||||||
| Prestige Auto Receivables Trus | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||||||
| PRIMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANC 3.3% 09/15/22 | ||||||||||||||||||||
| PRMI Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROG 2018-SFR 4.873% 10/17/23 | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE COR 3.95% 03/26/50 | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| Provident Funding Mortgage Tru Provident Funding Mortgage Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Provident Funding Mortgage Tru Provident Funding Mortgage Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FIN 3.878% 03/27/28 | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY I 2.379% 06/15/28 PUGET ENERGY INC REGD 2.37900000 | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY I 2.379% 06/15/28 PUGET ENERGY INC REGD 144A P/P 2.37900000 | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC 4.1% 06/15/30 | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Pure Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| QUICKEN LOANS 3.625% 03/01/29 | ||||||||||||||||||||
| QVC INC 4.375% 09/01/28 | ||||||||||||||||||||
| QVC INC 4.75% 02/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Radnor Re LTD Radnor RE 2023-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Radnor Re LTD Radnor RE 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Radnor Re LTD Radnor RE 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Radnor Re LTD Radnor Re 2018-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| RALPH LAUREN CO 2.95% 06/15/30 | ||||||||||||||||||||
| RATE 2021-J1 A1 V/R 07/25/51 | ||||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| RBIT 2020-1 M2 V/R 08/25/22 | ||||||||||||||||||||
| ReadyCap Commercial Mortgage T Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | ||||||||||||||||||||
| ReadyCap Commercial Mortgage T Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL8 LLC | ||||||||||||||||||||
| ReadyCap lending | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Reliance Inc | ||||||||||||||||||||
| REPS 2019-A A 3.43% 02/20/23 | ||||||||||||||||||||
| Republic Finance Issuance Trus Republic Finance Issuance Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| Republic Finance Issuance Trus Republic Finance Issuance Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHI 2.55% 07/27/33 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL RE 17 V/R 12/06/21 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL RE 20 V/R 12/06/20 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL RE 2023 LTD | ||||||||||||||||||||
| RESILIENCE RE LTD ZCP 04/06/21 | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FIN USA PLC | ||||||||||||||||||||
| RMF Buyout Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| RMF Proprietary Issuance Trust RMF Proprietary Issuance Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| RMF Proprietary Issuance Trust RMF Proprietary Issuance Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| ROANOKE VA ECON DEV AUTH HOSPR | ||||||||||||||||||||
| Robert Half International Inc | ||||||||||||||||||||
| ROCKINGHAM CNTY VA ECON DEV AU | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL COLLINS 3.2% 03/15/24 | ||||||||||||||||||||
| ROLLER BEARING CO OF AME | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
| ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE.COM I 3.7% 04/11/28 | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||||||||
| SANDERS RE III LTD | ||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Lin | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SCF Equipment Trust Llc SCF Equipment Leasing 2021-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| SCF Equipment Trust Llc SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| SCFET 2019-1A 3.92% 11/20/26 | ||||||||||||||||||||
| SCFT 2019-AA A 3.2% 05/27/36 | ||||||||||||||||||||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SECTOR RE V LTD | ||||||||||||||||||||
| SECTOR RE V LTD ZCP 03/01/22 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SEMT 2020-4 B2 V/R 11/25/50 | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOL 3.75% 02/15/31 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS 3.3% 05/15/50 | ||||||||||||||||||||
| SIMMONS FOOD I 4.625% 03/01/29 | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY 3.25% 09/13/49 | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY G 3.8% 07/15/50 | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SINCLAIR TELEV 4.125% 12/01/30 | ||||||||||||||||||||
| SINCLAIR TELEVISION GROU | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2014 | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO IN 4% 07/15/28 | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| SLG Office Trust | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOO 2.625% 09/13/31 | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOOD 2.65% 10/03/21 | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOODS I 3% 10/15/30 | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| SOHO Trust 2021-SOHO | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| SOTERA HEALTH HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XXV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XXV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XXV Ltd | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BROWARD FL HOSP DIST | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL E 4.875% 03/01/49 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL ED 3.65% 02/01/50 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRL 2.625% 02/10/30 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELE 3.9% 04/01/45 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| Springcastle SPV | ||||||||||||||||||||
| STACR 2017-DNA3 V/R 03/25/30 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2018-DNA2 V/R 12/25/30 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2019-DNA2 V/R 03/25/49 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2019-HQA1 V/R 02/25/49 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2020-DNA2 V/R 02/25/50 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2020-DNA6 V/R 12/25/50 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2020-HQA2 V/R 03/25/50 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2020-HQA4 V/R 09/25/50 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2020-HQA5 V/R 11/25/50 FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK SER 2020-HQA5 CL B2 V/R REGD 144A P/P 7.44867000 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2020-HQA5 V/R 11/25/50 FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK SER 2020-HQA5 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.08234000 | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & D V/R 03/15/60 | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP 3.35% 03/12/50 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Commercial Mortgage T | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS 3.25% 01/15/31 | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC/FIN | ||||||||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES 2.3% 11/01/28 | ||||||||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES OPER LP | ||||||||||||||||||||
| Sun Life Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| Switch ABS Issuer, LLC | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA I 3.375% 04/15/29 | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA IN 2.55% 02/15/31 | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 3.5% 04/15/31 | ||||||||||||||||||||
| T/L ASURION LLC 0% 11/03/24 T/L ASURION LLC ZCP REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L ASURION LLC 0% 11/03/24 T/L ASURION LLC ZCP REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L CENTURYLINK INC 0% 3/15/27 | ||||||||||||||||||||
| T/L DARLING INGRE ZCP 12/18/24 | ||||||||||||||||||||
| T/L GFL ENVIRONM 0% 5/30/25 | ||||||||||||||||||||
| T/L GRINDING MEDIA 0% 09/21/28 | ||||||||||||||||||||
| T/L LSF11 A5 HOLDC 0% 09/30/28 | ||||||||||||||||||||
| T/L SCHWEITZER-MAUD 0% 1/27/28 T/L SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SCHWEITZER-MAUD 0% 1/27/28 T/L SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SCHWEITZER-MAUD 0% 1/27/28 T/L SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SINCLAIR TEL 0% 01/03/24 T/L SINCLAIR TELEVISION GROUP INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SINCLAIR TEL 0% 01/03/24 T/L SINCLAIR TELEVISION GROUP INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SINCLAIR TEL 0% 01/03/24 T/L SINCLAIR TELEVISION GROUP INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SINCLAIR TEL 0% 01/03/24 T/L SINCLAIR TELEVISION GROUP INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SINCLAIR TELEV 0% 03/11/2028 | ||||||||||||||||||||
| T/L SIWF HOLDINGS 0% 06/15/25 T/L SIWF HOLDINGS INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SIWF HOLDINGS 0% 06/15/25 T/L SIWF HOLDINGS INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SIWF HOLDINGS 0% 06/15/25 T/L SIWF HOLDINGS INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L SIWF HOLDINGS 0% 06/15/25 T/L SIWF HOLDINGS INC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L STONEPEAK LON 0% 10/19/26 | ||||||||||||||||||||
| T/L TEMPO ACQUISITI 0% 5/01/24 T/L TEMPO ACQUISITION LLC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L TEMPO ACQUISITI 0% 5/01/24 T/L TEMPO ACQUISITION LLC REGD 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| T/L USI HOLDINGS 0% 05/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| T/L WEST CORPORATI 0% 10/10/24 | ||||||||||||||||||||
| TAILWIND RE LTD 2 V/R 01/08/22 | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACE 2.05% 03/31/30 | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY S 6.625% 01/15/28 | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY S 7.625% 06/01/28 | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PA 5% 01/15/28 | ||||||||||||||||||||
| Taubman Centers Commercial Mor | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HO 3.3% 04/01/27 | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY LTD | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR 4.27% 05/15/47 | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR & 4.9% 09/15/44 | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||||||
| TEMPUR SEALY INTL 4% 04/15/29 | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TERRAFORM POWER 4.75% 01/15/30 | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEU 7.125% 01/31/25 | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUT 3.15% 10/01/26 | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUT 6.75% 03/01/28 | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| TEXAS EASTERN TR 3.5% 01/15/28 | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST WTR DEV BRD | ||||||||||||||||||||
| Tharaldson Hotel Portfolio Tru | ||||||||||||||||||||
| Timken Co/The | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Inc | ||||||||||||||||||||
| TOPBUILD CORP | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CRED V/R 04/06/23 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TPMT 2015-5 M1 V/R 05/25/25 | ||||||||||||||||||||
| TPMT 2017-2 B3 V/R 04/25/57 | ||||||||||||||||||||
| TPMT 2017-4 M2 V/R 06/25/57 | ||||||||||||||||||||
| TPMT 2017-6 A2 V/R 10/25/57 | ||||||||||||||||||||
| TPMT 2018-3 M1 V/R 05/25/58 | ||||||||||||||||||||
| TPMT 2018-3 M2 V/R 05/25/58 | ||||||||||||||||||||
| TPMT 2018-SJ1 A1 V/R 10/25/58 | ||||||||||||||||||||
| TPMT 2020-2 M1B V/R 04/25/60 | ||||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization T Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization T Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization T Tricolor Auto Securitization Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes Tricon American Homes 2020-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| TRIMAS CORP 4.125% 04/15/29 | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRONOX INC | ||||||||||||||||||||
| TRPTY RBC DOMIN 0.03% 05/01/20 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CO V/R /PERP/ | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B 1.000% 2/15/46 | ||||||||||||||||||||
| TTAN | ||||||||||||||||||||
| TTM TECHNOLOGIES I 4% 03/01/29 | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG V/R /PERP/ UBS GROUP AG REGD V/R /PERP/ SER . 7.12500000 | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG V/R /PERP/ UBS GROUP AG REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UDR INC 4% 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#256711 5.5% 05/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#735897 5.5% 10/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#807735 5.5% 12/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#844445 5.5% 12/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#844917 4.5% 11/01/20 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#889780 5.5% 03/01/23 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#955802 6% 10/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#959451 6% 12/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#962915 5.5% 05/01/38 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AB1617 4% 10/01/40 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AB5267 4% 05/01/42 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AD6432 4.5% 06/01/40 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AH6783 4% 03/01/41 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AH9054 4.5% 04/01/41 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AL3626 4% 09/01/42 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AL6952 3% 06/01/45 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AO4595 4% 06/01/42 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AR6380 3% 02/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AS0232 4% 08/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AS0245 4% 08/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AS3294 4% 09/01/44 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AS7423 3% 05/01/46 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AT0238 2.5% 03/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AT2446 2.5% 04/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AT7899 3.5% 07/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AU2153 4% 07/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AU3732 2.5% 08/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AV5401 4.5% 12/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AW5063 4% 07/01/44 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AW9530 2.5% 04/01/45 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AX7339 3.5% 09/01/44 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AY3370 2.5% 04/01/45 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AZ2086 3% 10/01/30 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AZ3804 3% 05/01/46 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AZ3807 3% 05/01/46 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BA2105 2.5% 08/01/45 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BC0914 3% 05/01/31 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BD2425 3.5% 01/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BE2699 4% 06/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BH1439 4% 04/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BH3109 4% 06/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BH6691 4% 03/01/48 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BJ9520 5% 06/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BK1181 5% 10/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BN5999 3.5% 02/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BN9610 3.5% 04/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BQ9280 1.5% 12/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#CA1519 3% 04/01/48 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#CA3805 3% 07/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#CA3812 3% 07/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#CA4160 3.5% 09/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#CA6418 3% 07/01/45 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM1023 3.5% 05/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM1024 3.5% 05/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM1091 3.5% 06/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM1637 4.5% 05/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM3894 4.5% 04/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM4722 3% 06/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM8787 2.5% 10/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA0750 5% 05/01/31 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA2796 3% 10/01/46 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA2932 3% 01/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA3771 3% 09/01/39 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA3831 3% 11/01/39 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA3871 3% 12/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA3960 3% 03/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA4206 2% 12/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA4237 2% 01/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QA3894 5% 10/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QC6418 2.5% 08/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SB8079 2% 12/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SB8083 1.5% 01/01/36 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD0030 3% 02/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD8042 5% 12/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD8056 3% 04/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD8120 1.5% 01/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15YR 1.5% AUG 21 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15YR 1.5% FEB 21 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15YR 1.5% JUN 21 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15YR 1.5% MAY 21 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15YR 1.5% NOV 21 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15YR 1.5% OCT 20 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15YR 1.5% SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15YR 2% SEP 20 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30YR 1.5% DEC 21 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30YR 1.5% DEC 50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30YR 2% AUG 21 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30YR 2% DEC 20 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30YR 2% FEB 21 | ||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30YR 2% SEP 20 | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC C 3.75% 02/05/70 | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2020-1 B PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2024-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitizat | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS 3.875% 11/15/27 | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| United Wholesale Mortgage LLC UWM Mortgage Trust 2021-INV2 | ||||||||||||||||||||
| United Wholesale Mortgage LLC UWM Mortgage Trust 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
| UNITED WHOLESALE MTGE LL | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GRO 3.1% 03/15/26 | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF NEBRASKA NE FACS CORP | ||||||||||||||||||||
| URSA RE LTD V/R 05/27/20 | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 02/04/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 02/18/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 03/11/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 03/16/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 05/04/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 05/05/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 05/12/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 05/13/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 05/20/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 05/27/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 08/05/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 08/17/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 08/18/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 08/24/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 08/26/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 08/27/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/10/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/12/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/17/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/23/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/26/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/27/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 12/02/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 12/09/21 | ||||||||||||||||||||
| US TIPS 0.125% 01/15/31 | ||||||||||||||||||||
| US TIPS 0.125% 02/15/51 | ||||||||||||||||||||
| US TIPS 0.25% 02/15/50 | ||||||||||||||||||||
| US TIPS 0.875% 02/15/47 | ||||||||||||||||||||
| US TIPS 1% 02/15/48 | ||||||||||||||||||||
| US TIPS 1% 02/15/49 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 2% 02/15/50 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 3% 02/15/48 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 3% 02/15/49 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.375% 04/30/25 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| USI INC/NY | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP VALERO ENERGY CORP 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| VELOCITY VEHICLE GROUP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| VFI ABS LLC | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Visio 2019-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Vista Point Securitization Tru | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATI 4.375% 05/01/29 | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VITALITY RE X LTD | ||||||||||||||||||||
| VSTA 2020-1 A3 V/R 03/25/65 | ||||||||||||||||||||
| VStrong Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMP 3.6% 01/13/51 | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMP 3.8% 03/22/30 | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||||||||
| Welk Resorts LLC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-5 Trust | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts Westgate Resorts 2022-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts Westgate Resorts 2020-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivable Westlake Automobile Receivables Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivable Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| WESTR 2016-1A B 4.5% 05/20/20 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | ||||||||||||||||||||
| WFCM 2020-C58 2.398% 11/15/30 | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPAN 5.75% 06/24/44 | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WIN 2015-2 A5 V/R 10/20/21 | ||||||||||||||||||||
| WLAKE 2019-3A 3.59% 11/15/22 | ||||||||||||||||||||
| WOLVERINE WORLD WI 4% 08/15/29 | ||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2022-3 | ||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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