| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 AVE OF THE AMRS & PK AVE PLZ 2005-1 | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT | ||||||||||||||||||||
| ACCREDITED MORTGAGE LN TR 2004-4 | ||||||||||||||||||||
| ADT INC (PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC/PRIME FINANCE INC) | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC (AKA: CENTRAL & SOUTH WEST CORP) | ||||||||||||||||||||
| AERCAP (SETANTA AIRCRAFT LEASING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/41 3.85 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 05/21 4.5 | ||||||||||||||||||||
| AETNA INC | ||||||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| AGREE LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC (AKA: ALLIED IRISH BANKS) | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2020-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALASKA AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| ALCON FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2014-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2015-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2016-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2021-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MTGE INV TRUST 2005-4 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO XII LTD 2013-12A | ||||||||||||||||||||
| AMWINS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| AON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC (AKA: DELPHI AUTOMOTIVE PLC) APTIV PLC COMPANY GUAR 03/29 4.35 | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC (AKA: DELPHI AUTOMOTIVE PLC) APTIV PLC COMPANY GUAR 12/51 3.1 | ||||||||||||||||||||
| ARES FINANCE CO IV LLC | ||||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS (PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD) | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AVOLON TLB BORROWER 1 (US) LLC | ||||||||||||||||||||
| AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| BACARDI LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-BHP3 | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-BOC | ||||||||||||||||||||
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BNY MELLON) | ||||||||||||||||||||
| BAPTIST HEALTHCARE SYSTEM OBLIGATED GROUP | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES LLC 2015-SRCH BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2015 SRCH A2 144A | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES LLC 2015-SRCH BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2015 SRCH D 144A | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2018-I | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-RN2 | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-SBR1 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2004-10 | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BHG SECURITIZATION TRUST 2022-C | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP BLUE RACER MID LLC/FINAN SR UNSECURED 144A 12/25 7.625 | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP BLUE RACER MID LLC/FINAN COMPANY GUAR 144A 11/22 6.125 | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO II DAC 17-2A | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LIMITED (AKA: BOC AVIATION PTE LTD) | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||||
| BON SECOURS MERCY HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | ||||||||||||||||||||
| BRF SA (AKA: BRF-BRASIL FOODS SA) | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIRWAYS 2018-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIRWAYS 2018-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE LLC / BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS RESORT COLLECTION LLC (AKA: CAESARS GROWTH PROPERTIES HOLDINGS LLC) | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA (AKA: LA CAIXA) | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STATE | ||||||||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL FOUR US CLO 2022-1A CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL FOUR US CLO 2022-1A CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CAREISMATIC BRANDS (NEW TROJAN PARENT INC) | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE HOLDINGS II FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG ISLAND OBLIGATED GROUP | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA (ELETROBRAS) | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS (CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CO) | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 03/50 4.8 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 05/47 5.375 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 12/61 4.4 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/53 5.25 | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CHILDRENS HEALTH SYSTEM OF TEXAS | ||||||||||||||||||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP (AKA: EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP) | ||||||||||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CI FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-WSS | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TR 2004-HYB2 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-B | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNA FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE (2014) ULC | ||||||||||||||||||||
| COHERENT CORP | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | ||||||||||||||||||||
| COPT DEFENSE PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2005-7 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2005-15 | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RP10 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL4 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL8 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL9 | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | ||||||||||||||||||||
| CSMC TRUST 2013-IVR2 | ||||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CVS PASS-THROUGH TRUST SERIES 2013 | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DAE SUKUK (DIFC) LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DALLAS FORT WORTH INTERNATIONAL AIRPORT | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DBUBS MORTGAGE TRUST 2011-LC2A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 06/26 6.02 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 12/51 3.45 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/24 4 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 144A 12/51 3.45 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 06/23 5.45 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/23 5.45 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/26 6.02 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/24 4 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/21 4.42 | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES 2007-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK/GREENWOOD BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DOC DR LLC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 60 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 2004-AR3 | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO (AKA: DETROIT EDISON COMPANY) | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC (AKA: PROGRESS ENERGY CAROLINAS INC) | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EGYPTIAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| EMERA INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENCANA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP (AKA: ENERGY TRANSFER PARTNERS LP) | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS LP (AKA: EQT MIDSTREAM PARTNERS LP) | ||||||||||||||||||||
| EQT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EQUIFIRST LOAN SECURITIZATION TRUST 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
| ESH HOSPITALITY INC | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 03/31 2.95 | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/25 6.25 | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 03/31 2.95 | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/25 7 | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| FAIRSTONE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION (FREDDIE MAC) | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LN ASSET CERT2003-FF3 | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC (AKA: ALLEGHENY ENERGY TRANSMISSION LLC) | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN COR | ||||||||||||||||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT (STARS GROUP HOLDINGS BV) | ||||||||||||||||||||
| FMR LLC | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BM2003 FN 10/47 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BD2274 FN 08/46 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BK2013 FN 04/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1107 FN 06/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 468551 FN 07/21 FIXED 3.98 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3833 FN 11/49 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||||
| FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 2019-FBLU | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3440 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES K075 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4950 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III INC | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GARDA WORLD SECURITY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC VIA GAZ CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL UK FUNDING UNLIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GERDAU TRADE INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1A | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA5264 G2 06/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOVERNEMENT NATIONAL MTG ASSOC 2007-57 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2014-174 | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINE (TMS ISSUER SARL) | ||||||||||||||||||||
| GSMPS MORTGAGE LOAN TRUST 2006-RP1 | ||||||||||||||||||||
| GTL TRADE FINANCE INC / GERDAU HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| HANNON ARMSTRONG (HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC) | ||||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XXI DAC 21A | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| HELMERICH & PAYNE INC | ||||||||||||||||||||
| HERSHEY CO | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC / HILTON GRAND VACATIONS BORROWER INC | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSI ASSET SECUR CORP TRUST 2007-WF1 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IHS MARKIT LTD | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | ||||||||||||||||||||
| INDIA GREEN POWER HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED (IRFC) | ||||||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC IMSC MTGE LN TRUST 2007-HOA1 | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC INDEX MORTGAGE LOAN TRUST 2007-FLX2 | ||||||||||||||||||||
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA/ CAYMAN ISLAND BRANCH | ||||||||||||||||||||
| IXIS REAL ESTATE CAPITAL TRUST 2005-HE4 | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC (AKA: JAGUAR LAND ROVER PLC) | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE ACQ CORP 2005-WMC1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE ACQI CORP 2006-CH1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2007-CH1 | ||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY UTILITIE CO. | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINANCE CO VII LLC | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | ||||||||||||||||||||
| LATAM AIRLINES 2015-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| LCM XXI LP 21A | ||||||||||||||||||||
| LEAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LEASEPLAN (LINCOLN FINANCING SARL) | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS3 | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOANCORE CAPITAL MARKETS LLC / JLC FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES COUNTY PUBLIC WORKS FINANCING AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC | ||||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO 6A | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/26 1.65 | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 144A 04/26 1.65 | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MASONITE INTERNATIONAL CORP (AKA: MASONITE INC) | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE (MEDLINE BORROWER LP) | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE (MOZART BORROWER LP) | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LIMITED MELCO RESORTS FINANCE SR UNSECURED 144A 07/28 5.75 | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LIMITED MELCO RESORTS FINANCE SR UNSECURED 144A 12/29 5.375 | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP LP / MGP FINANCE CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS LP | ||||||||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MLCC MORTGAGE INVESTORS INC 2005-3 | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XIV LTD 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/MPT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| MUNDYS SPA | ||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY OF GEORGIA | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20241218 | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE DEC24 IFLL 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20250213 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U74VA1 PIMCO SWAPTION 2.985 CALL USD 202410 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM36 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20250313 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U79NA9 PIMCO SWAPTION 3.131 CALL USD 202410 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U74UA2 PIMCO SWAPTION 3.385 PUT USD 2024101 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
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| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY31 5Y 25-35% SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
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| N/A COLOMBIA LA SP GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20231004 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U2HOA5 PIMCO SWAPTION 5.1 PUT USD 20240304 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U39TA7 PIMCO SWAPTION 3.35 CALL USD 2023072 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U3AZA7 PIMCO SWAPTION 3.38 CALL USD 2023073 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRSF USD 1.63750 12/08/22-1Y* (WHT) CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRSF USD 1.81000 11/10/22-1Y* (WHT) CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A RFRF USD SF+26.161/1.8* 8/10/23-28Y* CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA SP BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A DEVON ENERGY CORPORATION SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A METLIFE INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP23 XCME 20230915 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+31 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+31 RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+32 FAR | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23C 119 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23P 112 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR FUTR OPTN MAY23C 111.5 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR FUTR OPTN MAY23P 108.5 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230403 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX EM39 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230403 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230403 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20230515 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A METLIFE INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A S+P500 EMINI FUT JUN23 XCME 20230616 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U1QOA6 PIMCO SWAPTION 3.0 CALL USD 20230112 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U1ROA4 PIMCO SWAPTION 3.05 PUT USD 20230117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1RPA3 PIMCO SWAPTION 2.6 CALL USD 20230117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1S3A5 PIMCO SWAPTION 3.4 PUT USD 20230117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1S4A4 PIMCO SWAPTION 2.9 CALL USD 20230117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1S9A9 PIMCO SWAPTION 3.18 PUT USD 20230119 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1SAA7 PIMCO SWAPTION 2.74 CALL USD 2023011 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1T0A6 PIMCO SWAPTION 3.52 PUT USD 20230123 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1T1A5 PIMCO SWAPTION 3.07 CALL USD 2023012 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1TSA6 PIMCO SWAPTION 3.32 PUT USD 20230123 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1TTA5 PIMCO SWAPTION 2.87 CALL USD 2023012 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317557H41 OTC ECAL FN 5.5 FEB23 101.8125 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581LR5 OTC ECAL FN 5.5 FEB23 102 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317594885 OPTION FEB23 99.8125 OTC EPUT FN 5.5 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 XCBT 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230321 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230216 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20230515 | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A DEVON ENERGY CORPORATION SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230104 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230321 | ||||||||||||||||||||
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| N/A ROLLS-ROYCE PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC22 XCME 20221216 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+34 ULO | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 MBC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+30 TOR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+31 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+31 RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+32 MBC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+34 RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+35 MBC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOUTH AFRICA EM SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U178X6 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U179X5 IRO EUR 10Y P0.1750 MAR23 NEG0.1750 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U744Z6 PIMCO SWAPTION 0.87 CALL USD 2022110 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.63750 12/08/21-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.81000 11/10/21-30Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A OIS GBP SONIO/1.10100 02/21/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.85900 04/05/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.86000 04/06/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.93000 03/24/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A ATLANTIA SPA SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA SP BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM36 ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY31 5Y 25-35% SP GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175172S8 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.35 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317523OB9 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.35 20221116 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317534Q57 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.5 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175474T1 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.6 20221019 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552T98 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.4 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553KY0 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.6 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A DEVON ENERGY CORPORATION SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A ITALY GOVT SW D03 SP GLM | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512BY6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 2.0 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175322K4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.9 20221116 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317537140 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.6 20221019 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317561AC2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.9 20221116 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317583A28 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.9 20221116 | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750JPQ2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 7.0 20220817 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317592QN6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 7.0 20220817 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A DEVON ENERGY CORPORATION SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U179X5 IRO EUR 10Y P0.1750 MAR23 NEG0.1750 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U743Z7 PIMCO SWAPTION 1.27 PUT USD 20221102 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317561W95 OTC EPUT FN 3.0 98.765625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175729C1 OTC ECAL FN 2.5 98.828125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317572T39 OTC EPUT FN 3 100.414062 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317592YE7 OTC EPUT FN 3.0 99.101562 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317594NT2 OTC ECAL FN 2.5 98.390625 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA SP BOA | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317595NW2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A JP MORGAN CHASE & CO SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A PRUDENTIAL FINANCIAL INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR22 XCME 20220318 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+25 RBC | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 CBK | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 HUS | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+34 ULO | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+35 RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+44 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U035I2 PIMCO SWAPTION 1.763 PUT USD 2022011 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U067I3 PIMCO SWAPTION 1.8375 PUT USD 202201 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U068I2 PIMCO SWAPTION 1.5375 CALL USD 20220 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U120I8 PIMCO SWAPTION 1.605 PUT USD 2022011 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U121I7 PIMCO SWAPTION 1.305 CALL USD 202201 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U122I6 PIMCO SWAPTION 1.8325 PUT USD 202201 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U123I5 PIMCO SWAPTION 1.5325 CALL USD 20220 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U141X0 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U173I4 PIMCO SWAPTION 1.52 CALL USD 2022011 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U178X6 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U179X5 IRO EUR 10Y P0.1750 MAR23 NEG0.1750 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U212I7 PIMCO SWAPTION 1.518 PUT USD 2022011 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U275I1 PIMCO SWAPTION 1.33 CALL USD 2022012 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317UCG301 PIMCO SWAPTION 1.4425 CALL USD 20220 | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.58000 01/13/21-30Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.81000 11/10/21-30Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.89000 10/27/21-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 03/16/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750IWK9 OTC ECAL FN 2.0 JAN22 100.734375 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317512TI2 OTC ECAL FN 2.0 99.859375 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317514EE3 OTC ECAL FN 2.0 100.484375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317517IA0 OTC EPUT FN 2.0 98.96875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317517PK0 OTC ECAL FN 2.0 100.109375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521GV8 OTC ECAL FN 2.0 100.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317533A56 OTC EPUT FN 2.0 98.578125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317541IV4 OTC ECAL FN 2.0 100.351562 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544FB5 OTC ECAL FEB22 100.96875 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545YX3 OTC ECAL FN 2.0 100.296875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553EO9 OTC EPUT FN 2.0 97.898437 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553GC3 OTC EPUT FN 2.0 97.859375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555U73 OTC ECAL FN 2.0 100.171875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317562FZ4 OTC ECAL FN 2.5 103.328125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317562SS6 OTC EPUT FN 3.0 JAN22 104.0625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317574TU5 OTC ECAL FN 3.0 103.75390625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317576XY7 OTC EPUT FN 2.5 102.328125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317585VE4 OTC EPUT FN 2.0 98.171875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317591071 OTC ECAL FN 2.0 99.898437 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317594WE5 OTC ECAL FN 2.0 100.078125 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA SP BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM36 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY29 5Y 25-35% SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DC536 PIMCO CDSOPT PUT USD 102.0 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES290 PIMCO CDSOPT PUT USD 102.0 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 317533RY5 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563LY8 PIMCO CDSOPT PUT USD 96.0 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581EU6 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY37 5Y 25-35% SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES373 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.725 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175XZ012 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 10Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 317514CE5 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220119 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317550NN7 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220316 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317562379 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220316 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES076 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES217 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES233 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ634 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JM249 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211020 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175SR503 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750ILR6 PIMCO FXVAN CALL EUR CHF 1.10000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750ILS4 PIMCO FXVAN PUT EUR CHF 1.06700000 | ||||||||||||||||||||
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| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175479Q2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175769D0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175859C3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175889P8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175999D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175229Z5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31753A549 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317556546 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175669Z2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175759D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175769E8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175883K5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175889H6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175889L7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175899J0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175F54A4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC21 XCME 20211217 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+29 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+32 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+33 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+34 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+35 RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U141X0 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U142X9 IRO EUR 10Y P0.175 MAR23 0.175 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U159Z4 PIMCO SWAPTION 0.015 PUT USD 2021100 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U160Z1 PIMCO SWAPTION 0.012 CALL USD 202110 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U178X6 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U179X5 IRO EUR 10Y P0.1750 MAR23 NEG0.1750 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U180Z7 PIMCO SWAPTION 0.01495 PUT USD 20211 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U181Z6 PIMCO SWAPTION 0.01195 CALL USD 2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U182Z5 PIMCO SWAPTION 0.015275 PUT USD 2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U183Z4 PIMCO SWAPTION 0.012275 CALL USD 202 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U231Z6 PIMCO SWAPTION 0.015425 PUT USD 2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U232Z5 PIMCO SWAPTION 0.012425 CALL USD 202 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U239Z8 PIMCO SWAPTION 0.018425 PUT USD 2021 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U271Z7 PIMCO SWAPTION 0.018175 PUT USD 2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U272Z6 PIMCO SWAPTION 0.015175 CALL USD 202 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U309Z3 PIMCO SWAPTION 0.018685 PUT USD 2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U310Z0 PIMCO SWAPTION 0.015685 CALL USD 202 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U321Z7 PIMCO SWAPTION 0.0179 PUT USD 202110 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U380Z5 PIMCO SWAPTION 0.0159 CALL USD 20211 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U424Z3 PIMCO SWAPTION 0.00975 CALL USD 2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U791X3 PIMCO SWAPTION 0.009 PUT GBP 2022031 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U846X8 PIMCO SWAPTION 0.008 PUT GBP 2022031 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U869X0 PIMCO SWAPTION 0.0085 CALL USD 20220 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U870X7 PIMCO SWAPTION 0.01525 CALL USD 2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.055 09/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.00000 06/16/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.58750 12/16/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.60500 12/16/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.65000 07/13/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.65500 07/13/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.67125 12/16/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.80250 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.82750 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.84750 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.87250 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 11/04/20-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.58000 01/13/21-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 03/16/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750IGW1 OTC ECAL FN 2.5 104.3203125 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317511U01 OTC EPUT FN 2.0 98.554687 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512LY5 OTC ECAL FN 2.0 100.21875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512VY4 OTC ECAL FN 2.0 101.5078125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175175U0 OTC ECAL FN 2.0 101.5625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317517977 OTC ECAL FN 2.0 101.6875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317525QR7 OTC ECAL FN 2.0 101.3359375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317527NX3 OTC ECAL FN 2.0 101.53125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317531CH2 OTC ECAL FN 2.0 100.554687 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175323E7 OTC EPUT FN 2.0 100.671875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317534UK9 OTC ECAL FN 2.5 103.8125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317537IA8 OTC ECAL FN 2.5 103.734375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545192 OTC ECAL FN 2.0 101.472656 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175525O1 OTC EPUT FN 3.0 103.988281 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552WW3 OTC ECAL FN 2.0 101.53125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317554988 OTC ECAL FN 2.5 103.90625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175560K5 OTC ECAL FN 2.0 101.609375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317564PD8 OTC ECAL FN 2.5 OCT21 103.6015625 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317564Q70 OTC ECAL FN 2.0 101.578125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175724N2 OTC ECAL FN 2.5 103.765625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317572TM7 OTC ECAL FN 2.0 101.546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317577HE7 OTC ECAL FN 2.0 101.53125 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750IHE0 PIMCO FXVAN PUT USD JPY 108.75000000 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA SP BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM34 ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ER722 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ER755 PIMCO CDSOPT PUT USD 102.0 20211117 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ER888 PIMCO CDSOPT PUT USD 103.0 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ER946 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES282 PIMCO CDSOPT PUT USD 104.0 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES381 PIMCO CDSOPT PUT USD 104.0 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JM207 PIMCO CDSOPT PUT USD 103.0 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JM256 PIMCO CDSOPT PUT USD 103.0 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZH416 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ971 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ856 OTC EPUT G2 2.5 102.296875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR198 OTC EPUT G2 2.5 102.234375 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31754F6A2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175F54A4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | ||||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP21 XCME 20210917 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+25 RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+29 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+32 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 09/15/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317565TE9 OTC ECAL FN 2.0 101.421875 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175DC114 OTC ECAL FN 2.5 103.796875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DC262 OTC EPUT FN 3.0 104.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ849 OTC EPUT FN 2.5 102.296875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ER235 OTC EPUT FN 3.0 103.984375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ034 OTC EPUT FN 2.0 99.47265625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ042 OTC EPUT FN 2.0 100.47265625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR073 OTC EPUT FN 2.5 103.234375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR081 OTC EPUT FN 2.5 102.234375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZM381 OTC ECAL FN 2.0 101.3671875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZM829 OTC EPUT FN 2.0 100.15625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZM837 OTC EPUT FN 2.0 99.15625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZN017 OTC EPUT FN 2.5 101.984375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZN025 OTC ECAL FN 2.5 103.984375 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM35 ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ER060 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL423 PIMCO CDSOPT PUT USD 98.0 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JM033 PIMCO CDSOPT PUT USD 104.0 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZN215 PIMCO CDSOPT PUT USD 104.0 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DB835 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.475 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ443 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ484 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ526 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ567 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ583 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ658 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.475 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ807 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ971 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ER474 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL290 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL522 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL571 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL589 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL878 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175PS116 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175PS124 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SI065 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZM142 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ZM662 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.475 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZN397 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 10Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CHINA AS SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR 3Y MIDCV OP APR21C 99 EXP 04/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR 3Y MIDCV OP APR21P 98.5 EXP 04/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN21 XEUR 20210608 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HKS7 OTC EPUT G2 2.5 104.265625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175219X2 OTC EPUT G2 2.0 100.046875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317556Y69 OTC EPUT G2 2.5 103.78125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175652P3 OTC EPUT G2 2.5 104.125 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A ITALY GOVT SW D03 SP BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175129U7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175139U5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175199P3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20210616 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175219G9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317522PM6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175230A7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20210616 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175299K3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210616 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175329E1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175329T8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175425A2 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.4 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175439U2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175459D5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175459E3 ITRAXX.O EU34 5Y V1 APR21 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545TH4 ITRAXX.O C0.375 EU34 APR21 0.375 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545VF5 ITRAXX.O P0.75 APR21 0.75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546646 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20210519 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31754A837 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31754F6A2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31754OPA2 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.4 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31754TD22 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175609T9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175619A8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20210616 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317565FA2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567220 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.375 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175930X0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175FDSF0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210421 | ||||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN21 XCME 20210618 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16.5 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-2 CBK | ||||||||||||||||||||
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| N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 06/16/21-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 2.85 12/30/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 3.3 11/06/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.35 01/21/21-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 3.39 02/05/21-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175227J3 OTC ECAL FN 2.0 101.875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317524PR1 OTC ECAL FN 2.0 101.390625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317531036 OTC EPUT FN 3.0 104.26171875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317534AK1 OTC ECAL FN 2.0 102.25 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317534R80 OTC EPUT FN 2.5 101.7890625 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317545YB1 OTC EPUT FN 3.0 103.7421875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317551463 OTC EPUT FN 3.0 103.7578125 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317554FM0 OTC EPUT FN 2.0 99.390625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317554PD9 OTC EPUT FN 2.5 101.51171875 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317572I80 OTC EPUT FN 2.0 100.75 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317586LS2 OTC EPUT FN 2.5 102.1171875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175873A9 OTC ECAL FN 2.0 101.9140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175875R0 OTC ECAL FN 2.0 101.890625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317593C09 OTC EPUT FN 2.0 99.890625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175963G7 OTC ECAL FN 2.0 101.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317598UK4 OTC EPUT FN 2.0 99.875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317599JG4 OTC EPUT FN 2.0 100.078125 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750HLH0 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.31000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HSO8 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.38000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HSQ3 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 6.65000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM35 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175DB603 PIMCO CDSOPT PUT USD 102.0 20210616 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EN382 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EP890 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210616 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EP940 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175PS132 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210616 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG33 10Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA944 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA985 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DB009 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.05 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DB017 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DB249 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DB512 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210616 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM632 CDX.O P 1.00 IG35 APR21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM640 CDX IG35 5Y V1 APR21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM806 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175EM970 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM996 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.05 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EN010 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EN036 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EN259 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210421 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175SH737 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ687 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20210519 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ZP418 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210519 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175PS116 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175PS124 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZP905 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210616 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 10Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CHINA AS SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175445G5 ITRAXX.O P 2.50 EU32 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN33 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175219A2 ITRAXX.O C0.45 JAN21 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175319G8 ITRAXX.O P0.75 MAR21 0.75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175329G6 ITRAXX.O P 0.70 MAR21 0.7 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175339Y5 ITRAXX.O P0.80 FEB21 0.80 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175459D5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175459E3 ITRAXX.O EU34 5Y V1 APR21 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545GR6 ITRAXX.O P0.70 FEB21 0.70 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545TH4 ITRAXX.O C0.375 EU34 APR21 0.375 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545VF5 ITRAXX.O P0.75 APR21 0.75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31754A9F9 ITRAXX.O C0.425 FEB21 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175539D9 ITRAXX EU34 5Y MAR21 0.7 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31755DE17 ITRAXX.O P0.75 MAR21 0.75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31755FA65 ITRAXX.O C0.425 MAR21 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317561GG7 ITRAXX.O P0.80 MAR21 0.80 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175646G2 ITRAXX.O P0.85 EU34 MAR21 0.85 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175659G6 ITRAXX.O C0.40 MAR21 0.40 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175659H4 ITRAXX.O P0.70 FEB21 0.70 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317566GG6 ITRAXX.O C0.40 MAR21 0.40 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567220 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.375 20210421 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175819A6 ITRAXX.O P0.7 EU34 MAR21 0.7 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175KAFK3 ITRAXX.O P0.80 FEB21 0.80 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175PPGG3 ITRAXX.O C0.425 MAR21 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+0 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+11 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+11.5 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+12 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16.5 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16.5 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+18 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+6 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+8 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+9 FBF | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-10 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-2 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-5 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U031X3 IRO USD 30Y P1.49125 JAN21 1.49125 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U032V6 IRO GBP 30Y P 1.32 JAN21 1.32 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U033V5 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U033X1 IRO USD 30Y C1.13125 JAN21 1.13125 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U034V4 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U047X5 IRO USD 30Y P1.460 JAN21 1.460 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U048X4 IRO USD 30Y C1.1 JAN21 1.1 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U096X5 IRO USD 30Y P1.45 JAN21 1.45 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U097X4 IRO USD 30Y C1.11 JAN21 1.11 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U107X2 IRO USD 30Y P1.51 JAN21 1.51 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U108X1 IRO USD 30Y C1.21 JAN21 1.21 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U123X2 IRO USD 10Y P1.070 JAN21 1.070 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U124X1 IRO USD 10Y C0.83 JAN21 0.83 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U141X0 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U142X9 IRO EUR 10Y P0.175 MAR23 0.175 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U178X6 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U179X5 IRO EUR 10Y P0.1750 MAR23 NEG0.1750 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U214X2 IRO USD 30Y P 1.58 JAN21 1.58 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U215X1 IRO USD 30Y C 1.28 JAN21 1.28 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.58750 12/16/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.60500 12/16/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.65000 07/13/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.65500 07/13/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.67125 12/16/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.80250 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.82750 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.84750 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.87250 03/17/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 11/04/20-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.40000 01/04/21-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.00000 06/16/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 06/16/21-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 2.85 12/30/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 2.8594 12/23/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 2.87 12/29/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 2.8705 12/28/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 2.8825 12/22/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.3 11/06/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.36 10/07/20-01/03/22 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512G88 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317513ZY8 OTC EPUT FN 2.0 102.265625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317537YF9 OTC EPUT FN 2.0 102.125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317542UX4 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563QO5 OTC EPUT FN 2.0 101.5625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581RV0 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317582RQ9 OTC EPUT FN 1.5 99.6875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317584IR3 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175874E0 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HH10 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.42000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HH28 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 6.66000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US BOND FUTR OPTN FEB21C 177 EXP 01/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A US BOND FUTR OPTN FEB21C 178 EXP 01/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A US BOND FUTR OPTN FEB21C 179 EXP 01/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A US BOND FUTR OPTN FEB21P 169 EXP 01/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A US BOND FUTR OPTN FEB21P 170 EXP 01/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A US BOND FUTR OPTN FEB21P 171 EXP 01/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM32 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM33 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL035 CDX.O P 98.25 JAN21 98.25 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG33 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175GS876 CDX.O P 1.00 IG34 JAN21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG34 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA290 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA415 CDX.O P 0.90 IG35 JAN21 0.90 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA613 CDX.O P 0.80 IG35 JAN21 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL527 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL733 CDX.O P1.00 IG35 JAN21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL857 CDX.O P1.10 IG35 JAN21 1.10 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL881 CDX.O P 1.10 IG35 FEB21 1.10 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL964 CDX.O P 0.90 IG35 FEB21 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EL998 CDX.O P0.90 FEB21 0.90 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM376 CDX.O C0.425 MAR21 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM384 CDX.O P0.80 MAR21 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM442 CDX.O C0.45 FEB21 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM459 CDX.O P0.75 IG FEB21 0.75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM491 CDX.O P0.80 IG35 MAR21 0.80 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM517 CDX.O P0.80 IG35 MAR21 0.80 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM566 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210317 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM624 CDX IG35 5Y V1 MAR21 0.775 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM632 CDX.O P 1.00 IG35 APR21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EM640 CDX IG35 5Y V1 APR21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ055 CDX.O P0.95 JAN21 0.95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL100 CDX IG35 5Y V1 MAR21 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CHINA AS SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR MAR21 XCME 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HJQ3 OTC EPUT G2 2.5 104 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512OG1 OTC EPUT G2 2.5 103.578125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 103.59375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317543619 OTC EPUT G2 2.0 102.90625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544YH1 OTC EPUT G2 2.5 103.7734375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175652P3 OTC EPUT G2 2.5 104.125 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175445G5 ITRAXX.O P 2.50 EU32 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175119G0 ITRAXX.O P 0.90 NOV20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175129B9 ITRAXX.O C 0.475 OCT20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175129G8 ITRAXX.O C 0.475 DEC20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 31752W9C0 ITRAXX.O P0.85 EU34 DEC20 0.85 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31752W9D8 ITRAXX EU34 5Y DEC20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC20 XCME 20201218 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+0 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+11 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+11.5 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+12 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+18 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+6 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+8 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+9 FBF | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-10 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-2 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-40 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-5 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U033V5 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U034V4 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U425W9 IRO USD 30Y P 1.262 SEP20 1.262 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U426W8 IRO USD 30Y C 0.942 SEP20 0.942 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U438W4 IRO USD 30Y P 1.2 OCT20 1.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U439W3 IRO USD 30Y C0.88 OCT20 0.88 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U458W9 IRO USD 30Y P 1.214 OCT20 1.214 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U459W8 IRO USD 30Y C 0.874 OCT20 0.874 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U482W9 IRO USD 30Y P1.23 OCT20 1.23 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U483W8 IRO USD 30Y C0.91 OCT20 0.91 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U497W2 IRO USD 30Y C 0.92 OCT20 0.92 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U498W1 IRO USD 30Y P 1.19 OCT20 1.19 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U523W0 IRO USD 30Y P 1.25 OCT20 1.25 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U524W9 IRO USD 30Y C 0.95 OCT20 0.95 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U535W6 IRO USD 30Y P1.185 OCT20 1.185 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U536W5 IRO USD 30Y C0.930 OCT20 0.93 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.65000 07/13/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.65500 07/13/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 12/16/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 12/16/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GU33 OTC ECAL FN 2.5 105.3203125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GYX3 OTC EPUT FN 2.0 101.953125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GZD6 OTC EPUT FN 2.0 102.375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317513JI1 OTC EPUT FN 2.0 101.984375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317516EM0 OTC ECAL FN 2.0 103.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317517829 OTC EPUT FN 2.0 101.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521Q13 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317523KQ0 OTC EPUT FN 1.5 99.9375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317528EP8 OTC ECAL FN 2.0 103.921875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317532F20 OTC ECAL FN 2.0 104.09375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317532HL6 OTC ECAL FN 1.5 101.171875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535UE0 OTC EPUT FN 2.0 101.5546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317542X52 OTC ECAL FN 2.0 102.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544831 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.140625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544RU0 OTC ECAL FN 2.0 103.1015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544V50 OTC EPUT FN 1.5 99.484375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546BD0 OTC EPUT FN 2.0 101.9375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317551KW8 OTC EPUT FN 2.0 101.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552LJ4 OTC ECAL FN 2.0 103.375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553G25 OTC EPUT FN 2.0 102.09375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555C57 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 101.953125 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555VA5 OTC EPUT FN 2.0 102.078125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175569Q3 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.292968 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317556XC7 OTC ECAL FN 1.5 102.21875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317557551 OTC ECAL FN 2.0 103.96875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317562ZF6 OTC ECAL FN 2.0 103.9375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567PF6 OTC EPUT FN 2.0 101.921875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175732A0 OTC EPUT FN 2.0 101.90625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317576PC4 OTC EPUT FN 2.0 102.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581R16 OTC EPUT FN 2.0 101.8359375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317582RB2 OTC ECAL FN 1.5 102.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317583PV8 OTC EPUT FN 2.5 104.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175860X4 OTC EPUT FN 1.5 99.21875 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM948 CDX.O P 99.00 HY34 NOV20 99 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM955 CDX.O P 99.00 HY34 NOV20 99 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM989 CDX.O P 100.00 HY34 NOV20 100 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZX007 CDX.O P 100.00 NOV20 100 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA084 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM443 CDX.O P 1.00 OCT20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM450 CDX.O P 1.20 DEC20 1.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM500 CDX.O P 0.90 IG34 OCT20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM658 CDX.O P 1.00 IG34 NOV20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM708 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM724 CDX IG34 5Y V1 DEC20 0.95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM757 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM765 CDX.O P 1.05 IG34 NOV20 1.05 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175GS876 CDX.O P 1.00 IG34 JAN21 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK227 CDX IG34 5Y V1 OCT20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK243 CDX.O P 1.00 OCT20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK524 CDX.O P 1.00 IG34 NOV20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK532 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK607 CDX.O P0.80 IG34 OCT20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ620 CDX.O P 0.95 NOV20 95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZX205 CDX.O P 1.15 NOV20 1.15 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZY690 CDX.O C 0.60 IG34 OCT20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZY716 CDX.O C 0.60 OCT20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZY864 CDX.O P 0.80 OCT20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZY997 CDX IG34 5Y V1 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA274 CDX.O P 1.10 IG35 DEC20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA290 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA308 CDX.O P 0.95 DEC20 0.95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK870 CDX.O C 0.50 NOV20 0.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SG473 CDX.O P0.90 IG35 DEC20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH430 CDX IG35 5Y V1 DEC20 0,8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH448 CDXO P 090 DEC20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH455 CDXO C 045 DEC20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CHINA AS SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC20 XCME 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR MAR21 XCME 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317510TB1 OTC EPUT G2 2.0 DEC20 102.1875 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 JAN21 103.59375 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553BM6 OTC EPUT G2 2.0 102.15625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563A46 OTC EPUT G2 3.0 104 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+0 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+11.5 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+6 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+8 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+9 FBF | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-10 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-2 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-30 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-40 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-5 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U033V5 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U034V4 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U460V7 IRO GBP 10Y P 0.78 FEB21 0.78 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U461V6 IRO GBP 30Y P 0.86 FEB21 0.86 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.50000 12/16/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GDE8 OTC EPUT FN 2.0 100.640625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GE15 OTC EPUT FN 2.5 102.0546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535HI6 OTC EPUT FN 2.5 102.1328125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317543PJ9 OTC EPUT FN 2.5 102.21875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563N18 OTC EPUT FN 2.5 102.078125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317575AI9 OTC EPUT FN 2.5 102.50390625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317585Y50 OTC EPUT FN 2.0 100.625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175973A8 OTC EPUT FN 2.5 102.53125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SG754 OTC EPUT FN 2.0 100.421875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ549 OTC EPUT FN 2.0 100.3984375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ572 OTC EPUT FN 2.0 100.45703125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ663 OTC EPUT FN 2.0 100.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A AVOLON HOLDINGS LTD SNR NS SP UAG | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY31 5Y 25-35% SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175CX002 CDX.O C 104.00 AUG20 104 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ303 CDX.O P 92.00 AUG20 92 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ360 CDX.O C 105.0 AUG20 105 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ709 CDX.O P 93.00 AUG20 93 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM419 CDX.O C 0.625 AUG20 0.625 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ378 SWAPTION SEP20 1.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ675 CDX.O C 0.55 SEP20 0.55 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ691 SWAPTION AUG20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ717 CDX.O P 1.10 AUG20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ725 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ733 SWAPTION AUG20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ758 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ782 SWAPTION AUG20 1.15 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ808 CDX.O P 1.20 AUG20 1.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH026 CDX.O P 1.10 SEP20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ325 CDX.O P 1.10 AUG20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ804 SWAPTION SEP20 0.55 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CHINA AS SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC20 XCME 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR MAR21 XCME 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP20 XEUR 20200908 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175445G5 ITRAXX.O P 2.50 EU32 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175429S9 ITRAXX.O P 1.1 SEP20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN20 XCME 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16 BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+7 BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-30 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-60 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U033V5 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U034V4 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.75000 03/18/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.75000 03/18/20-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.79955 03/20/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.21000 03/05/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.24000 03/03/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.30000 03/11/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.30000 03/16/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.44000 02/26/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.46000 02/11/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.46500 03/03/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.47000 03/24/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.50000 06/17/20-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.50000 12/18/19-2Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.52000 02/05/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.53000 02/20/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.54000 02/12/20-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62000 02/25/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62500 01/06/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.64000 02/20/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.66000 02/12/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.66000 02/18/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.76000 02/03/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.87000 08/13/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.88000 07/02/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.88000 07/03/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.94000 08/20/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.96000 08/14/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.98000 06/28/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.00000 12/10/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.05000 06/19/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.06000 06/21/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.08000 06/20/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.10000 06/18/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.16000 06/12/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.19000 06/11/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.20000 06/05/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.21000 06/04/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.21000 06/12/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.22000 05/30/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.24000 05/29/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.25000 05/30/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.27000 06/06/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.29000 06/05/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.30000 05/17/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.30000 05/22/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.32000 05/21/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.33000 05/20/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.41000 03/28/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.41000 04/11/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.47500 03/25/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.89500 12/21/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.93000 12/31/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.96000 12/19/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.04000 12/17/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.05000 12/05/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.08000 12/11/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.10000 11/27/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.12000 12/12/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526UI0 OTC ECAL FN 2.5 APR20 101.421875 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175DL635 CDX.O C 0.425 IG33 APR20 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DL650 CDX.O C 0.425 APR20 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DL668 CDX.O P 0.55 APR20 0.55 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175FF560 CDX.O P 0.55 IG33 APR20 0.55 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF608 CDX.O C 0.425 IG33 APR20 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF616 CDX.O P 0.60 IG33 APR20 0.6 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF632 CDX.O P 0.625 IG33 APR20 0.625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF715 CDX.O P 0.65 IG33 APR20 0.65 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JG358 CDX.O P 0.80 IG33 JUN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JG424 CDX.O C 0.475 APR20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JG499 CDX.O P 0.70 APR20 0.7 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZA916 CDX.O P 0.80 IG33 JUN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CHINA AS SP BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COLOMBIA LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC20 XCME 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR MAR21 XCME 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN20 XEUR 20200608 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317513DG1 INF FLR USD 216.687 APR20 .001 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE JUN20 XEUR 20200608 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JC290 ITRAXX.O P 3.00 EU31 JUN20 3 PUT | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN32 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A METLIFE INC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 FAR | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 HUS | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+7 BOA | ||||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+8.50 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U071U0 IRO USD 1Y C 1.1850 APR20 1.185 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U072U9 IRO USD 5Y C 1.14750 APR20 1.1475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U370U8 IRO USD 1Y C 1.35 APR20 1.35 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U371U7 IRO USD 5Y C 1.276 APR20 1.276 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U551U9 IRO USD 5Y P 1.75 JAN20 1.75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U552U8 IRO USD 5Y C 1.36 JAN20 1.36 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U654U5 IRO USD 5Y P 1.75 JAN20 1.75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U655U4 IRO USD 5Y C 1.50 JAN20 1.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U662U5 IRO USD 5Y C 1.4375 JAN20 1.4375 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U663U4 IRO USD 5Y P 1.6925 JAN20 1.6925 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U666U1 IRO USD 5Y P 1.62 JAN20 1.62 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U667U0 IRO USD 5Y C 1.34 JAN20 1.34 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U702U7 IRO USD 5Y P 1.74 JAN20 1.74 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U704U5 IRO USD 5Y C 1.46 JAN20 1.46 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U710U7 IRO USD 5Y P 1.78 JAN20 1.78 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U711U6 IRO USD 5Y C 1.51 JAN20 1.51 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U724U1 IRO USD 5Y P 1.75 JAN20 1.75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U725U0 IRO USD 5Y C 1.47 JAN20 1.47 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U744U7 IRO USD 5Y P 1.785 JAN20 1.785 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U745U6 IRO USD 5Y C 1.485 JAN20 1.485 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U763U3 IRO USD 5Y P 1.745 JAN20 1.745 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U764U2 IRO USD 5Y C 1.465 JAN20 1.465 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U772U2 IRO USD 5Y P 1.82 JAN20 1.82 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U773U1 IRO USD 5Y C 1.54 JAN20 1.54 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U789U3 IRO USD 10Y P 1.95 JAN20 1.95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U790U0 IRO USD 10Y C 1.7 JAN20 1.7 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U855U2 IRO USD 10Y P 2.03 JAN20 2.03 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U856U1 IRO USD 10Y C 1.76 JAN20 1.76 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.98000 06/28/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.05000 06/19/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.27000 06/06/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.29000 06/05/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.44000 03/29/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.45000 03/27/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.47500 03/25/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.48000 04/02/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.49000 04/03/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.51000 04/08/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.89500 12/21/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.93000 12/31/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.96000 12/19/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.04000 12/17/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.05000 12/05/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.08000 12/11/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.10000 11/27/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.12000 12/12/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 5.96 11/26/19-01/02/23 CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317573LF8 OTC EPUT FN 2.5 1 JAN20 97.46875 PUT | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | ||||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY31 5Y 25-35% SP GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175FC633 CDX.O C 0.475 IG33 FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175FC849 CDX.O C 0.475 IG33 FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175FL906 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175JE288 CDX.O C 0.475 IG33 JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JE676 CDX.O P 0.625 IG33 JAN20 0.625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JE692 CDX.O C 0.475 IG33 JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JE908 CDX.O C 0.475 IG33 FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JE916 CDX.O P 0.625 IG33 FEB20 0.625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SF780 CDX.O P 0.90 IG33 5Y JAN20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SF830 CDX.O P 1.00 IG33 5Y JAN20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CHINA AS SP BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3174589Z2 ITRAXX.O P 0.80 EU32 FEB20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545648 ITRAXX.O C 0.45 EU3 MAR20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545655 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317547875 ITRAXX.O C 0.45 EU32 FEB20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317548AE5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC (AKA: NASDAQ OMX GROUP INC) | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL HEALTH INVS INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST ELECTRIC & GAS CORP | ||||||||||||||||||||
| NEWCREST FINANCE PTY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE PTY LTD NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 11/41 5.75 | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE PTY LTD NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 05/50 4.2 | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE PTY LTD NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 144A 11/41 5.75 | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE PTY LTD NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 144A 05/50 4.2 | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NGPL PIPECO LLC | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT INC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| NVR INC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 11/51 3.25 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 06/26 3.875 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 05/41 3.25 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 144A 05/41 3.25 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 144A 06/26 3.875 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 144A 11/51 3.25 | ||||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OHIO EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| OI SA (AKA: BRASIL TELECOM S/A) | ||||||||||||||||||||
| OMAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORPORATION (AKA: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION) | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFECORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | ||||||||||||||||||||
| PARSLEY ENERGY LLC / PARSLEY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PECO ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO (AKA: PERRIGO FINANCE PLC) | ||||||||||||||||||||
| PERU GOVT | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC / PETSMART FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PFP 2022-9 LTD A | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS | ||||||||||||||||||||
| PINE STREET TRUST I | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| PRA HEALTH SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| PRIDE INTERNATIONAL LLC | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PTC INC | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| QATAR GOVT | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK (QPSC) | ||||||||||||||||||||
| QATARENERGY | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| RAAC SERIES 2005-SP2 | ||||||||||||||||||||
| RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| RBSSP RESECURITIZATION TRUST 2009-12 | ||||||||||||||||||||
| RCS & RDS SA | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REFINITIV US HOLDINGS INC (AKA: FINANCIAL & RISK US HOLDINGS I) | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| RELX CAPITAL INC (AKA: REED ELSEVIER CAPITAL INC) | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORP RESOLUTION FUNDING STRIP BONDS 01/30 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORP RESOLUTION FUNDING STRIP BONDS 04/30 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORP RFC PRINCIPAL STRIP BONDS 04/30 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORP RFC PRINCIPAL STRIP BONDS 01/30 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORP RFC PRINCIPAL STRIP BONDS 10/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| RIO OIL FINANCE TRUST SERIES 2014-1 | ||||||||||||||||||||
| ROCKET MORTGAGE LLC | ||||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/32 3.8 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 144A 03/32 3.8 | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY (SAUDI ARAMCO) | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER GMBH (IHO VERWALTUNGS GMBH) | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES TRUST LLC 2006-NC2 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SES SA | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS REAL ESTATE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SITKA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SKYMILES IP LTD | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2008-9 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2010-C | ||||||||||||||||||||
| SM ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMIN PART CERTS 2007-20L | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPAIN GOVT | ||||||||||||||||||||
| SPDR PORTFOLIO LARGE CAP ETF (AKA SPDR RUSSELL 1000 ETF) | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-1A | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SQUARE INC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| STATE OF RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MTG LN 2004-1 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVEST LN TR 2006-BNC2 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVST LN TR 2006-3 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2006-AR3 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTGE INVEST 2006-AR6 | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP | ||||||||||||||||||||
| SURA ASSET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| SUTTER HEALTH | ||||||||||||||||||||
| SWITCH LTD | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TD SYNNEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA (TIAA-CREF) | ||||||||||||||||||||
| TEGNA INC | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY GUAR 144A 03/30 2.9 | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY GUAR 04/37 7.625 | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE COMPANY BV | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | ||||||||||||||||||||
| TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP | ||||||||||||||||||||
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| THE FORD FOUNDATION | ||||||||||||||||||||
| THE ROCKEFELLER FOUNDATION | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 | ||||||||||||||||||||
| TP ICAP FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN PONTUS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO (AKA: WYNDHAM DESTINATIONS INC/WYNDHAM WORLDWIDE CORP) | ||||||||||||||||||||
| TURKEY GOVT | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG / STAMFORD BRANCH | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC RAILROAD CO 2004 PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2014-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2018-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GOVT | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB INC | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VERIFONE SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VESSEL MANAGEMENT SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | ||||||||||||||||||||
| VINE ENERGY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLT LXII LLC 2017-NPL9 | ||||||||||||||||||||
| WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2004-AR8 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2004-RP1 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR18 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR9 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2010-C1 | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| WORLDPAY (BOOST NEWCO BORROWER LLC) | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGAS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LIMITED | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| YPF SA | ||||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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