Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.45 bn
Liabilities
$707.74 mm
Net assets
$743.58 mm
Number of holdings
628.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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1345 AVE OF THE AMRS & PK AVE PLZ 2005-1 | |||||||||||||||||||
7-ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT | |||||||||||||||||||
ACCREDITED MORTGAGE LN TR 2004-4 | |||||||||||||||||||
ADT INC (PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC/PRIME FINANCE INC) | |||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC (AKA: CENTRAL & SOUTH WEST CORP) | |||||||||||||||||||
AERCAP (SETANTA AIRCRAFT LEASING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/41 3.85 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 05/21 4.5 | |||||||||||||||||||
AETNA INC | |||||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
AGREE LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
AIA GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
AIB GROUP PLC (AKA: ALLIED IRISH BANKS) | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2020-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
AKER BP ASA | |||||||||||||||||||
ALASKA AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
ALCON FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | |||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | |||||||||||||||||||
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||||
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
ALTICE FINANCING SA | |||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2014-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2015-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2016-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2021-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
AMERICAN ASSETS TRUST LP | |||||||||||||||||||
AMERICAN HOME MTGE INV TRUST 2005-4 | |||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN MUNICIPAL POWER INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | |||||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
AMMC CLO XII LTD 2013-12A | |||||||||||||||||||
AMWINS GROUP INC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | |||||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS LP | |||||||||||||||||||
AON CORPORATION | |||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||||
APTIV PLC (AKA: DELPHI AUTOMOTIVE PLC) APTIV PLC COMPANY GUAR 03/29 4.35 | |||||||||||||||||||
APTIV PLC (AKA: DELPHI AUTOMOTIVE PLC) APTIV PLC COMPANY GUAR 12/51 3.1 | |||||||||||||||||||
ARES FINANCE CO IV LLC | |||||||||||||||||||
ARGENTINA GOVT | |||||||||||||||||||
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | |||||||||||||||||||
ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
AUSTRALIA GOVT | |||||||||||||||||||
AUTONATION INC | |||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP LLC | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS (PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD) | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | |||||||||||||||||||
AVOLON TLB BORROWER 1 (US) LLC | |||||||||||||||||||
AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC | |||||||||||||||||||
BACARDI LIMITED | |||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||||
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-BHP3 | |||||||||||||||||||
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-BOC | |||||||||||||||||||
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | |||||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | |||||||||||||||||||
BANCO BRADESCO SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH | |||||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH | |||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER CHILE SA | |||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BNY MELLON) | |||||||||||||||||||
BAPTIST HEALTHCARE SYSTEM OBLIGATED GROUP | |||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES LLC 2015-SRCH BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2015 SRCH A2 144A | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES LLC 2015-SRCH BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2015 SRCH D 144A | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BARINGS CLO LTD 2018-I | |||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-RN2 | |||||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-SBR1 | |||||||||||||||||||
BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2004-10 | |||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND COMPANY | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
BHG SECURITIZATION TRUST 2022-C | |||||||||||||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC | |||||||||||||||||||
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP BLUE RACER MID LLC/FINAN SR UNSECURED 144A 12/25 7.625 | |||||||||||||||||||
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP BLUE RACER MID LLC/FINAN COMPANY GUAR 144A 11/22 6.125 | |||||||||||||||||||
BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO II DAC 17-2A | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | |||||||||||||||||||
BOC AVIATION LIMITED (AKA: BOC AVIATION PTE LTD) | |||||||||||||||||||
BOEING CO/THE | |||||||||||||||||||
BOMBARDIER INC | |||||||||||||||||||
BON SECOURS MERCY HEALTH INC | |||||||||||||||||||
BOSTON GAS COMPANY | |||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | |||||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||||
BRAZIL GOVT | |||||||||||||||||||
BRF SA (AKA: BRF-BRASIL FOODS SA) | |||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2018-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2018-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | |||||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE LLC / BROOKFIELD FINANCE INC | |||||||||||||||||||
CAESARS RESORT COLLECTION LLC (AKA: CAESARS GROWTH PROPERTIES HOLDINGS LLC) | |||||||||||||||||||
CAIXABANK SA (AKA: LA CAIXA) | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA STATE | |||||||||||||||||||
CAMERON LNG LLC | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | |||||||||||||||||||
CANTOR FITZGERALD LP | |||||||||||||||||||
CAPITAL FOUR US CLO 2022-1A CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A | |||||||||||||||||||
CAPITAL FOUR US CLO 2022-1A CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
CAREISMATIC BRANDS (NEW TROJAN PARENT INC) | |||||||||||||||||||
CARLYLE FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
CARLYLE HOLDINGS II FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG ISLAND OBLIGATED GROUP | |||||||||||||||||||
CDW LLC / CDW FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
CENTENE CORPORATION | |||||||||||||||||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA (ELETROBRAS) | |||||||||||||||||||
CF INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP/THE | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS (CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CO) | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 03/50 4.8 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 12/61 4.4 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 05/47 5.375 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/53 5.25 | |||||||||||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
CHILDRENS HEALTH SYSTEM OF TEXAS | |||||||||||||||||||
CHINA EVERGRANDE GROUP (AKA: EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP) | |||||||||||||||||||
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
CI FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
CIGNA CORPORATION | |||||||||||||||||||
CIT GROUP INC | |||||||||||||||||||
CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-WSS | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TR 2004-HYB2 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-B | |||||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
CLOUD SOFTWARE GROUP INC | |||||||||||||||||||
CNA FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
CNOOC FINANCE (2014) ULC | |||||||||||||||||||
COHERENT CORP | |||||||||||||||||||
COMCAST CORPORATION | |||||||||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | |||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | |||||||||||||||||||
COPT DEFENSE PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
COSTAR GROUP INC | |||||||||||||||||||
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2005-7 | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2005-15 | |||||||||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RP10 | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL4 | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL8 | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL9 | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | |||||||||||||||||||
CSMC TRUST 2013-IVR2 | |||||||||||||||||||
CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TRUST SERIES 2013 | |||||||||||||||||||
CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
DAE SUKUK (DIFC) LTD | |||||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH INTERNATIONAL AIRPORT | |||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
DBUBS MORTGAGE TRUST 2011-LC2A | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/24 4 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 06/26 6.02 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 12/51 3.45 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 144A 12/51 3.45 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 06/23 5.45 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/23 5.45 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/26 6.02 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/24 4 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/21 4.42 | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES 2007-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM AG | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DISCOVER BANK/GREENWOOD BRANCH | |||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | |||||||||||||||||||
DOC DR LLC | |||||||||||||||||||
DRYDEN 60 CLO LTD | |||||||||||||||||||
DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 2004-AR3 | |||||||||||||||||||
DT MIDSTREAM INC | |||||||||||||||||||
DTE ELECTRIC CO (AKA: DETROIT EDISON COMPANY) | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC (AKA: PROGRESS ENERGY CAROLINAS INC) | |||||||||||||||||||
DUKE REALTY LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
EBAY INC | |||||||||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
EGYPTIAN GOVT | |||||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | |||||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | |||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||||
ELI LILLY AND COMPANY | |||||||||||||||||||
EMERA INCORPORATED | |||||||||||||||||||
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
ENCANA CORPORATION | |||||||||||||||||||
ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING LP (AKA: ENERGY TRANSFER PARTNERS LP) | |||||||||||||||||||
ENTERGY ARKANSAS LLC | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||||
ENTERGY TEXAS INC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP (AKA: EQT MIDSTREAM PARTNERS LP) | |||||||||||||||||||
EQT CORPORATION | |||||||||||||||||||
EQUIFIRST LOAN SECURITIZATION TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ERSTE GROUP BANK AG | |||||||||||||||||||
ESH HOSPITALITY INC | |||||||||||||||||||
ESSEX PORTFOLIO LP | |||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 03/31 2.95 | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/25 6.25 | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 03/31 2.95 | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/25 7 | |||||||||||||||||||
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
FAIRSTONE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION (FREDDIE MAC) | |||||||||||||||||||
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | |||||||||||||||||||
FERGUSON FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
FHLMC PASS THRU POOLS | |||||||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
FIRST FRANKLIN MTG LN ASSET CERT2003-FF3 | |||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC (AKA: ALLEGHENY ENERGY TRANSMISSION LLC) | |||||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||||
FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | |||||||||||||||||||
FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN COR | |||||||||||||||||||
FLUTTER ENTERTAINMENT (STARS GROUP HOLDINGS BV) | |||||||||||||||||||
FMR LLC | |||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1107 FN 06/49 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BK2013 FN 04/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BM2003 FN 10/47 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BD2274 FN 08/46 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 468551 FN 07/21 FIXED 3.98 | |||||||||||||||||||
FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3833 FN 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 2019-FBLU | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | |||||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC 3440 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES K075 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC REMICS 4950 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2019-3 | |||||||||||||||||||
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III INC | |||||||||||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
GARDA WORLD SECURITY CORPORATION | |||||||||||||||||||
GAZPROM PJSC VIA GAZ CAPITAL SA | |||||||||||||||||||
GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL UK FUNDING UNLIMITED COMPANY | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS COMPANY | |||||||||||||||||||
GEORGIA POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
GERDAU TRADE INC | |||||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | |||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A | |||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | |||||||||||||||||||
GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1A | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA5264 G2 06/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
GOVERNEMENT NATIONAL MTG ASSOC 2007-57 | |||||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2014-174 | |||||||||||||||||||
GREENSAIF PIPELINE (TMS ISSUER SARL) | |||||||||||||||||||
GSMPS MORTGAGE LOAN TRUST 2006-RP1 | |||||||||||||||||||
GTL TRADE FINANCE INC / GERDAU HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
GUARA NORTE SARL | |||||||||||||||||||
HANNON ARMSTRONG (HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC) | |||||||||||||||||||
HARVEST CLO XXI DAC 21A | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | |||||||||||||||||||
HELMERICH & PAYNE INC | |||||||||||||||||||
HERSHEY CO | |||||||||||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | |||||||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC / HILTON GRAND VACATIONS BORROWER INC | |||||||||||||||||||
HOST HOTELS & RESORTS LP | |||||||||||||||||||
HOWARD HUGHES CORP/THE | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HSI ASSET SECUR CORP TRUST 2007-WF1 | |||||||||||||||||||
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD | |||||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | |||||||||||||||||||
HYATT HOTELS CORPORATION | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
IHS MARKIT LTD | |||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
INDIA GREEN POWER HOLDINGS | |||||||||||||||||||
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED (IRFC) | |||||||||||||||||||
INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVT | |||||||||||||||||||
INDYMAC IMSC MTGE LN TRUST 2007-HOA1 | |||||||||||||||||||
INDYMAC INDEX MORTGAGE LOAN TRUST 2007-FLX2 | |||||||||||||||||||
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED | |||||||||||||||||||
ISRAEL GOVT | |||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HOLDING SA/ CAYMAN ISLAND BRANCH | |||||||||||||||||||
IXIS REAL ESTATE CAPITAL TRUST 2005-HE4 | |||||||||||||||||||
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC (AKA: JAGUAR LAND ROVER PLC) | |||||||||||||||||||
JETBLUE 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON COMPANY | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE ACQ CORP 2005-WMC1 | |||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE ACQI CORP 2006-CH1 | |||||||||||||||||||
JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2007-CH1 | |||||||||||||||||||
KAISER FOUNDATION HOSPITALS | |||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||||||
KENTUCKY UTILITIE CO. | |||||||||||||||||||
KIMCO REALTY CORPORATION | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||||
KKR GROUP FINANCE CO VII LLC | |||||||||||||||||||
KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC | |||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | |||||||||||||||||||
LATAM AIRLINES 2015-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
LCM XXI LP 21A | |||||||||||||||||||
LEAR CORPORATION | |||||||||||||||||||
LEASEPLAN (LINCOLN FINANCING SARL) | |||||||||||||||||||
LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS3 | |||||||||||||||||||
LEIDOS INC | |||||||||||||||||||
LENNAR CORPORATION | |||||||||||||||||||
LENOVO GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
LOANCORE CAPITAL MARKETS LLC / JLC FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | |||||||||||||||||||
LOS ANGELES COUNTY PUBLIC WORKS FINANCING AUTHORITY | |||||||||||||||||||
LXP INDUSTRIAL TRUST | |||||||||||||||||||
MAGALLANES INC | |||||||||||||||||||
MAN GLG EURO 6A | |||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/26 1.65 | |||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 144A 04/26 1.65 | |||||||||||||||||||
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV | |||||||||||||||||||
MASCO CORPORATION | |||||||||||||||||||
MASONITE INTERNATIONAL CORP (AKA: MASONITE INC) | |||||||||||||||||||
MEDLINE (MEDLINE BORROWER LP) | |||||||||||||||||||
MEDLINE (MOZART BORROWER LP) | |||||||||||||||||||
MEDLINE INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
MELCO RESORTS FINANCE LIMITED MELCO RESORTS FINANCE SR UNSECURED 144A 07/28 5.75 | |||||||||||||||||||
MELCO RESORTS FINANCE LIMITED MELCO RESORTS FINANCE SR UNSECURED 144A 12/29 5.375 | |||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | |||||||||||||||||||
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | |||||||||||||||||||
MEXICO GOVT | |||||||||||||||||||
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP LP / MGP FINANCE CO-ISSUER INC | |||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS LP | |||||||||||||||||||
MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | |||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
MLCC MORTGAGE INVESTORS INC 2005-3 | |||||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV | |||||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
MOUNTAIN VIEW CLO XIV LTD 2019-1A | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/MPT FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
MUNDYS SPA | |||||||||||||||||||
MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY OF GEORGIA | |||||||||||||||||||
MYLAN NV | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240703 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240829 | |||||||||||||||||||
N/A 317U66HA3 PIMCO SWAPTION 2.7 CALL EUR 20240704 | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240828 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240702 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240717 | |||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | |||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 2.86000 04/24/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A 317U6E9A5 PIMCO SWAPTION 2.57 CALL EUR 2024072 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240802 | |||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 2.75000 03/05/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A 317U5A8A5 PIMCO SWAPTION 3.92 PUT USD 20250227 | |||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 2.92000 12/13/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A 317U65FA7 PIMCO SWAPTION 2.76 CALL EUR 2024062 | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 11.49576 06/14/24-01/04/27 CME | |||||||||||||||||||
N/A DEVON ENERGY CORPORATION SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 RBC | |||||||||||||||||||
N/A IRS EUR 2.50000 09/18/24-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240913 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240802 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240826 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240702 | |||||||||||||||||||
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N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
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N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240415 | |||||||||||||||||||
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N/A METLIFE INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
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N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+52 TOR | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
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N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR FUT OPTN NOV23C 110 EXP 10/27/2023 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR FUT OPTN NOV23P 107 EXP 10/27/2023 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR ULTRA FUT DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
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N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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N/A US 10YR FUT OPTN MAY23P 112 EXP 04/21/2023 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
N/A US 5YR FUTR OPTN MAY23C 111.5 EXP 04/21/2023 | |||||||||||||||||||
N/A US 5YR FUTR OPTN MAY23P 108.5 EXP 04/21/2023 | |||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
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N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230403 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A CDX EM39 ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230403 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230427 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230403 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20230515 | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
N/A DEVON ENERGY CORPORATION SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A METLIFE INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP HUS | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A ATLANTIA SPA SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230516 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230515 | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT JUN23 XCME 20230616 | |||||||||||||||||||
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N/A 317U1SAA7 PIMCO SWAPTION 2.74 CALL USD 2023011 | |||||||||||||||||||
N/A 317U1T0A6 PIMCO SWAPTION 3.52 PUT USD 20230123 | |||||||||||||||||||
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N/A 317U1TSA6 PIMCO SWAPTION 3.32 PUT USD 20230123 | |||||||||||||||||||
N/A 317U1TTA5 PIMCO SWAPTION 2.87 CALL USD 2023012 | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.63750 12/08/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A ZCS BRL 12.9795 12/12/22-01/04/27 CME | |||||||||||||||||||
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N/A 317557H41 OTC ECAL FN 5.5 FEB23 101.8125 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317581LR5 OTC ECAL FN 5.5 FEB23 102 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317594885 OPTION FEB23 99.8125 OTC EPUT FN 5.5 | |||||||||||||||||||
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N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
N/A JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230321 | |||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A CDX EM38 ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230104 | |||||||||||||||||||
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N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230216 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20230515 | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A DEVON ENERGY CORPORATION SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230104 | |||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230321 | |||||||||||||||||||
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N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
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N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 FAR | |||||||||||||||||||
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N/A ROLLS-ROYCE PLC SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
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N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 MBC | |||||||||||||||||||
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N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT JUN22 XCME 20220617 | |||||||||||||||||||
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N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX EM36 ICE | |||||||||||||||||||
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N/A 317593986 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220420 | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY37 5Y 25-35% SP MYC | |||||||||||||||||||
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N/A CDX IG35 10Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 10Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 31750JB20 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220615 | |||||||||||||||||||
N/A 317513XQ7 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.05 20220518 | |||||||||||||||||||
N/A 317527YB9 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220615 | |||||||||||||||||||
N/A 3175439N8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | |||||||||||||||||||
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N/A 317556S25 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220518 | |||||||||||||||||||
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N/A 317562I73 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220420 | |||||||||||||||||||
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N/A 317566CK1 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | |||||||||||||||||||
N/A 317575IA8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220518 | |||||||||||||||||||
N/A 317582CF9 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220420 | |||||||||||||||||||
N/A 317593Y88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220420 | |||||||||||||||||||
N/A 317595OW1 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220420 | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG37 10Y ICE | |||||||||||||||||||
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N/A CDX IG38 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A DEVON ENERGY CORPORATION SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A 90DAY EUR FUTR DEC23 XCME 20231218 | |||||||||||||||||||
N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A INDONESIA AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A 317557H90 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 3175654F3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 3175890J9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 317556RT7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.0 20220216 | |||||||||||||||||||
N/A 3175611Q1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.25 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 3175839H7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 317589J67 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.25 20220216 | |||||||||||||||||||
N/A CDX ITRAXX MAIN35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 317515OI0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317516UH3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220216 | |||||||||||||||||||
N/A 317525GI8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317532B73 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317551042 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 317572LA1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 3175775Q3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.95 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 3175955A0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317595I40 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317595NW2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A CDX ITRAXX MAIN36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A JP MORGAN CHASE & CO SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A METLIFE INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP HUS | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A PRUDENTIAL FINANCIAL INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT MAR22 XCME 20220318 | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+25 RBC | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+29 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+32 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+33 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+34 ULO | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+35 RBC | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+44 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | |||||||||||||||||||
N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | |||||||||||||||||||
N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A 317U035I2 PIMCO SWAPTION 1.763 PUT USD 2022011 | |||||||||||||||||||
N/A 317U036I1 PIMCO SWAPTION 1.463 CALL USD 202201 | |||||||||||||||||||
N/A 317U067I3 PIMCO SWAPTION 1.8375 PUT USD 202201 | |||||||||||||||||||
N/A 317U068I2 PIMCO SWAPTION 1.5375 CALL USD 20220 | |||||||||||||||||||
N/A 317U120I8 PIMCO SWAPTION 1.605 PUT USD 2022011 | |||||||||||||||||||
N/A 317U121I7 PIMCO SWAPTION 1.305 CALL USD 202201 | |||||||||||||||||||
N/A 317U122I6 PIMCO SWAPTION 1.8325 PUT USD 202201 | |||||||||||||||||||
N/A 317U123I5 PIMCO SWAPTION 1.5325 CALL USD 20220 | |||||||||||||||||||
N/A 317U141X0 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U142X9 IRO EUR 10Y P0.175 MAR23 0.175 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U172I5 PIMCO SWAPTION 1.82 PUT USD 20220118 | |||||||||||||||||||
N/A 317U173I4 PIMCO SWAPTION 1.52 CALL USD 2022011 | |||||||||||||||||||
N/A 317U178X6 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U179X5 IRO EUR 10Y P0.1750 MAR23 NEG0.1750 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U212I7 PIMCO SWAPTION 1.518 PUT USD 2022011 | |||||||||||||||||||
N/A 317U213I6 PIMCO SWAPTION 1.218 CALL USD 202201 | |||||||||||||||||||
N/A 317U214I5 PIMCO SWAPTION 1.795 PUT USD 2022011 | |||||||||||||||||||
N/A 317U215I4 PIMCO SWAPTION 1.495 CALL USD 202201 | |||||||||||||||||||
N/A 317U229I8 PIMCO SWAPTION 1.815 PUT USD 2022012 | |||||||||||||||||||
N/A 317U230I5 PIMCO SWAPTION 1.655 PUT USD 2022012 | |||||||||||||||||||
N/A 317U231I4 PIMCO SWAPTION 1.355 CALL USD 202201 | |||||||||||||||||||
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N/A 317U743Z7 PIMCO SWAPTION 1.27 PUT USD 20221102 | |||||||||||||||||||
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N/A 317U868Z6 PIMCO SWAPTION 1.53625 CALL USD 2022 | |||||||||||||||||||
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N/A 317U870X7 PIMCO SWAPTION 0.01525 CALL USD 2022 | |||||||||||||||||||
N/A 317U981Z8 PIMCO SWAPTION 1.45 CALL USD 2022013 | |||||||||||||||||||
N/A 317U982Z7 PIMCO SWAPTION 1.91 PUT USD 20220131 | |||||||||||||||||||
N/A 317UCG301 PIMCO SWAPTION 1.4425 CALL USD 20220 | |||||||||||||||||||
N/A 317UCG319 PIMCO SWAPTION 1.7425 PUT USD 202201 | |||||||||||||||||||
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N/A INF SWAP GB NI 4.055 09/15/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 1.63750 12/08/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.79000 10/22/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.81000 11/10/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.81750 10/19/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.89000 10/27/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.50000 03/16/22-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME | |||||||||||||||||||
N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A 31750IWK9 OTC ECAL FN 2.0 JAN22 100.734375 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 31750J6L4 OTC ECAL FN 3.0 103.7578125 | |||||||||||||||||||
N/A 317511K36 OTC ECAL FN 2.0 100.34375 | |||||||||||||||||||
N/A 317512TI2 OTC ECAL FN 2.0 99.859375 | |||||||||||||||||||
N/A 317512W80 OTC ECAL FN 2.0 100.578125 | |||||||||||||||||||
N/A 317514EE3 OTC ECAL FN 2.0 100.484375 | |||||||||||||||||||
N/A 317517IA0 OTC EPUT FN 2.0 98.96875 | |||||||||||||||||||
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N/A 317521GV8 OTC ECAL FN 2.0 100.140625 | |||||||||||||||||||
N/A 317533A56 OTC EPUT FN 2.0 98.578125 | |||||||||||||||||||
N/A 317541IV4 OTC ECAL FN 2.0 100.351562 | |||||||||||||||||||
N/A 317544FB5 OTC ECAL FEB22 100.96875 CALL | |||||||||||||||||||
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N/A 317562FZ4 OTC ECAL FN 2.5 103.328125 | |||||||||||||||||||
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N/A 317594WE5 OTC ECAL FN 2.0 100.078125 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A WILLIAMS COS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BRAZIL LA SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX EM36 ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY29 5Y 25-35% SP GST | |||||||||||||||||||
N/A 3175DC536 PIMCO CDSOPT PUT USD 102.0 20220119 | |||||||||||||||||||
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N/A CDX HY36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
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N/A 317563LY8 PIMCO CDSOPT PUT USD 96.0 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317581EU6 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY37 5Y 25-35% SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 3175ES373 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.725 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 3175XZ012 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 10Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 317514CE5 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 317537IP5 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 317550NN7 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317552495 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317554NE9 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220216 | |||||||||||||||||||
N/A 317555DI8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A 317555U81 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317561KN7 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317562379 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 3175629V0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220316 | |||||||||||||||||||
N/A 317564ML3 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220119 | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG37 10Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A CITIGROUP INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A 3175ER706 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ER730 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ER789 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ER961 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ES001 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ES035 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ES043 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ES076 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ES217 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ES233 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ634 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JM249 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175SR495 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175SR503 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZN397 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 10Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG37 10Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CHINA AS SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A 31750ILP0 PIMCO FXVAN PUT EUR CHF 1.07000000 | |||||||||||||||||||
N/A 31750ILQ8 PIMCO FXVAN CALL EUR CHF 1.09750000 | |||||||||||||||||||
N/A 31750ILR6 PIMCO FXVAN CALL EUR CHF 1.10000000 | |||||||||||||||||||
N/A 31750ILS4 PIMCO FXVAN PUT EUR CHF 1.06700000 | |||||||||||||||||||
N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A 3175455H0 OTC EPUT G2 2.5 102.4296875 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A 3175329H4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175339G4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175479Q2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175769D0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175859C3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175889P8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175999D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175229Z5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 31753A549 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 317556546 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175669Z2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175759D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175769E8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175883K5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175889H6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175889L7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175899J0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | |||||||||||||||||||
N/A 3175F54A4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A CDX ITRAXX MAIN35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX ITRAXX MAIN36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT DEC21 XCME 20211217 | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+25 RBC | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+29 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+32 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+33 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+34 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+35 RBC | |||||||||||||||||||
N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | |||||||||||||||||||
N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A 317U141X0 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U142X9 IRO EUR 10Y P0.175 MAR23 0.175 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U159Z4 PIMCO SWAPTION 0.015 PUT USD 2021100 | |||||||||||||||||||
N/A 317U160Z1 PIMCO SWAPTION 0.012 CALL USD 202110 | |||||||||||||||||||
N/A 317U178X6 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U179X5 IRO EUR 10Y P0.1750 MAR23 NEG0.1750 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U180Z7 PIMCO SWAPTION 0.01495 PUT USD 20211 | |||||||||||||||||||
N/A 317U181Z6 PIMCO SWAPTION 0.01195 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U182Z5 PIMCO SWAPTION 0.015275 PUT USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U183Z4 PIMCO SWAPTION 0.012275 CALL USD 202 | |||||||||||||||||||
N/A 317U231Z6 PIMCO SWAPTION 0.015425 PUT USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U232Z5 PIMCO SWAPTION 0.012425 CALL USD 202 | |||||||||||||||||||
N/A 317U239Z8 PIMCO SWAPTION 0.018425 PUT USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U240Z5 PIMCO SWAPTION 0.015425 CALL USD 202 | |||||||||||||||||||
N/A 317U271Z7 PIMCO SWAPTION 0.018175 PUT USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U272Z6 PIMCO SWAPTION 0.015175 CALL USD 202 | |||||||||||||||||||
N/A 317U309Z3 PIMCO SWAPTION 0.018685 PUT USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U310Z0 PIMCO SWAPTION 0.015685 CALL USD 202 | |||||||||||||||||||
N/A 317U321Z7 PIMCO SWAPTION 0.0179 PUT USD 202110 | |||||||||||||||||||
N/A 317U322Z6 PIMCO SWAPTION 0.0149 CALL USD 20211 | |||||||||||||||||||
N/A 317U380Z5 PIMCO SWAPTION 0.0159 CALL USD 20211 | |||||||||||||||||||
N/A 317U382Z3 PIMCO SWAPTION 0.0189 PUT USD 202110 | |||||||||||||||||||
N/A 317U395Z8 PIMCO SWAPTION 0.01935 PUT USD 20211 | |||||||||||||||||||
N/A 317U396Z7 PIMCO SWAPTION 0.01635 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U423Z4 PIMCO SWAPTION 0.01235 PUT USD 20211 | |||||||||||||||||||
N/A 317U424Z3 PIMCO SWAPTION 0.00975 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U791X3 PIMCO SWAPTION 0.009 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U792X2 PIMCO SWAPTION 0.009 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U793X1 PIMCO SWAPTION 0.008 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U794X0 PIMCO SWAPTION 0.008 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U810X0 PIMCO SWAPTION 0.009 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U812X8 PIMCO SWAPTION 0.008 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U845X9 PIMCO SWAPTION 0.009 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U846X8 PIMCO SWAPTION 0.008 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U869X0 PIMCO SWAPTION 0.0085 CALL USD 20220 | |||||||||||||||||||
N/A 317U870X7 PIMCO SWAPTION 0.01525 CALL USD 2022 | |||||||||||||||||||
N/A INF SWAP GB NI 4.055 09/15/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 1.00000 06/16/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.58750 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.60500 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.65000 07/13/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.65500 07/13/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.67125 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.80250 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.82750 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.84750 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.87250 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.25000 11/04/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.58000 01/13/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.50000 03/16/22-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME | |||||||||||||||||||
N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A 31750IGW1 OTC ECAL FN 2.5 104.3203125 | |||||||||||||||||||
N/A 317511T03 OTC ECAL FN 2.0 102.671875 | |||||||||||||||||||
N/A 317511U01 OTC EPUT FN 2.0 98.554687 | |||||||||||||||||||
N/A 317512LY5 OTC ECAL FN 2.0 100.21875 | |||||||||||||||||||
N/A 317512VY4 OTC ECAL FN 2.0 101.5078125 | |||||||||||||||||||
N/A 3175175U0 OTC ECAL FN 2.0 101.5625 | |||||||||||||||||||
N/A 317517977 OTC ECAL FN 2.0 101.6875 | |||||||||||||||||||
N/A 317525QR7 OTC ECAL FN 2.0 101.3359375 | |||||||||||||||||||
N/A 317527NX3 OTC ECAL FN 2.0 101.53125 | |||||||||||||||||||
N/A 317531CH2 OTC ECAL FN 2.0 100.554687 | |||||||||||||||||||
N/A 3175323E7 OTC EPUT FN 2.0 100.671875 | |||||||||||||||||||
N/A 317534UK9 OTC ECAL FN 2.5 103.8125 | |||||||||||||||||||
N/A 317537IA8 OTC ECAL FN 2.5 103.734375 | |||||||||||||||||||
N/A 317545192 OTC ECAL FN 2.0 101.472656 | |||||||||||||||||||
N/A 3175525O1 OTC EPUT FN 3.0 103.988281 | |||||||||||||||||||
N/A 317552WW3 OTC ECAL FN 2.0 101.53125 | |||||||||||||||||||
N/A 317554988 OTC ECAL FN 2.5 103.90625 | |||||||||||||||||||
N/A 3175560K5 OTC ECAL FN 2.0 101.609375 | |||||||||||||||||||
N/A 317564PD8 OTC ECAL FN 2.5 OCT21 103.6015625 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317564Q70 OTC ECAL FN 2.0 101.578125 | |||||||||||||||||||
N/A 3175724N2 OTC ECAL FN 2.5 103.765625 | |||||||||||||||||||
N/A 317572TM7 OTC ECAL FN 2.0 101.546875 | |||||||||||||||||||
N/A 317577HE7 OTC ECAL FN 2.0 101.53125 | |||||||||||||||||||
N/A 317591030 OTC ECAL FN 2.5 103.375 | |||||||||||||||||||
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N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
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N/A US LONG BOND(CBT) DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
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N/A 3175EQ971 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A 31754RW82 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
N/A 3175574D5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
N/A 3175659Z4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.825 20210818 | |||||||||||||||||||
N/A 3175669P4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
N/A 3175759D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175809M2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
N/A 3175849P7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20210721 | |||||||||||||||||||
N/A 3175883K5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
N/A 3175983C2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175DB983 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
N/A 3175F54A4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A CDX ITRAXX MAIN35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT SEP21 XCME 20210917 | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+12 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16.5 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16.5 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+22 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+25 RBC | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+29 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+30 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+32 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST | |||||||||||||||||||
N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A 317U141X0 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U142X9 IRO EUR 10Y P0.175 MAR23 0.175 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U178X6 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U179X5 IRO EUR 10Y P0.1750 MAR23 NEG0.1750 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U221Y1 PIMCO SWAPTION 0.0176 PUT USD 202107 | |||||||||||||||||||
N/A 317U360Y2 PIMCO SWAPTION 0.02295 PUT USD 20210 | |||||||||||||||||||
N/A 317U361Y1 PIMCO SWAPTION 0.01785 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U447Y9 PIMCO SWAPTION 0.01876 PUT USD 20210 | |||||||||||||||||||
N/A 317U448Y8 PIMCO SWAPTION 0.01476 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U534Y3 PIMCO SWAPTION 0.0214 PUT USD 202107 | |||||||||||||||||||
N/A 317U535Y2 PIMCO SWAPTION 0.0184 CALL USD 20210 | |||||||||||||||||||
N/A 317U561Y9 PIMCO SWAPTION 0.02188 PUT USD 20210 | |||||||||||||||||||
N/A 317U562Y8 PIMCO SWAPTION 0.01888 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U608Y4 PIMCO SWAPTION 0.02086 PUT USD 20210 | |||||||||||||||||||
N/A 317U609Y3 PIMCO SWAPTION 0.01686 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U615Y5 PIMCO SWAPTION 0.02062 PUT USD 20210 | |||||||||||||||||||
N/A 317U616Y4 PIMCO SWAPTION 0.01762 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U692Y1 PIMCO SWAPTION 0.0165 CALL USD 20210 | |||||||||||||||||||
N/A 317U693Y0 PIMCO SWAPTION 0.0196 PUT USD 202107 | |||||||||||||||||||
N/A 317U724Y3 PIMCO SWAPTION 0.01983 PUT USD 20210 | |||||||||||||||||||
N/A 317U725Y2 PIMCO SWAPTION 0.01683 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
N/A 317U791X3 PIMCO SWAPTION 0.009 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
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N/A 317U793X1 PIMCO SWAPTION 0.008 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U794X0 PIMCO SWAPTION 0.008 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U810X0 PIMCO SWAPTION 0.009 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U812X8 PIMCO SWAPTION 0.008 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U845X9 PIMCO SWAPTION 0.009 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U846X8 PIMCO SWAPTION 0.008 PUT GBP 2022031 | |||||||||||||||||||
N/A 317U869X0 PIMCO SWAPTION 0.0085 CALL USD 20220 | |||||||||||||||||||
N/A 317U870X7 PIMCO SWAPTION 0.01525 CALL USD 2022 | |||||||||||||||||||
N/A IRS CAD 1.00000 06/16/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.58750 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.60500 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.65000 07/13/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.65500 07/13/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.67125 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.80250 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.82750 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.84750 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.87250 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.25000 11/04/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.58000 01/13/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.93500 06/22/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.94250 06/15/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.94500 06/23/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.96700 06/23/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.50000 09/15/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.75000 09/15/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME | |||||||||||||||||||
N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A 31750IA31 OTC EPUT FN 2.0 99.0234375 | |||||||||||||||||||
N/A 317555GU8 OTC ECAL FN 2.5 104.046875 | |||||||||||||||||||
N/A 317563S13 OTC ECAL FN 2.0 101.2265625 | |||||||||||||||||||
N/A 3175648Z8 OTC ECAL FN 2.0 101.0234375 | |||||||||||||||||||
N/A 317565TE9 OTC ECAL FN 2.0 101.421875 | |||||||||||||||||||
N/A 317571057 OTC EPUT FN 2.0 99.6640625 | |||||||||||||||||||
N/A 317591AW5 OTC EPUT FN 2.5 102.046875 | |||||||||||||||||||
N/A 3175DC114 OTC ECAL FN 2.5 103.796875 | |||||||||||||||||||
N/A 3175DC262 OTC EPUT FN 3.0 104.140625 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EQ849 OTC EPUT FN 2.5 102.296875 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ER235 OTC EPUT FN 3.0 103.984375 | |||||||||||||||||||
N/A 3175SQ034 OTC EPUT FN 2.0 99.47265625 | |||||||||||||||||||
N/A 3175SQ042 OTC EPUT FN 2.0 100.47265625 | |||||||||||||||||||
N/A 3175SR073 OTC EPUT FN 2.5 103.234375 | |||||||||||||||||||
N/A 3175SR081 OTC EPUT FN 2.5 102.234375 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZM381 OTC ECAL FN 2.0 101.3671875 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZM829 OTC EPUT FN 2.0 100.15625 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZM837 OTC EPUT FN 2.0 99.15625 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZN017 OTC EPUT FN 2.5 101.984375 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZN025 OTC ECAL FN 2.5 103.984375 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX EM35 ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP GST | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY33 5Y 35-100% SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A 3175EP940 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210721 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ER037 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ER060 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JL423 PIMCO CDSOPT PUT USD 98.0 20210721 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JM033 PIMCO CDSOPT PUT USD 104.0 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZN215 PIMCO CDSOPT PUT USD 104.0 20210915 | |||||||||||||||||||
N/A 3175DB835 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.475 20210818 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EQ443 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EQ484 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EQ526 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210818 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EQ567 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EQ583 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EQ658 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.475 20210818 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EQ807 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210818 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EQ971 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ER474 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JL290 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210915 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JL522 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210818 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JL571 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JL589 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JL878 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210915 | |||||||||||||||||||
N/A 3175PS116 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175ZN397 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211020 | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 10Y ICE | |||||||||||||||||||
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N/A CHINA AS SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A COLOMBIA LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A EUR 3Y MIDCV OP APR21C 99 EXP 04/16/2021 | |||||||||||||||||||
N/A EUR 3Y MIDCV OP APR21P 98.5 EXP 04/16/2021 | |||||||||||||||||||
N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
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N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT JUN21 XCME 20210618 | |||||||||||||||||||
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N/A SAUDI ARABIA GOVT EM SP CBK | |||||||||||||||||||
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N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A OIS GBP SONIO/0.50000 06/16/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.85 12/30/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.8594 12/23/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.86 01/04/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.87 12/29/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.8705 12/28/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.8825 12/22/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 3.3 11/06/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 3.35 01/21/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 3.36 10/07/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 3.39 02/05/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A 31750HQA0 OTC EPUT FN 2.0 102.25 | |||||||||||||||||||
N/A 31750HTC3 OTC EPUT FN 2.0 99.9140625 | |||||||||||||||||||
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N/A 317534AK1 OTC ECAL FN 2.0 102.25 | |||||||||||||||||||
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N/A 317545YB1 OTC EPUT FN 3.0 103.7421875 | |||||||||||||||||||
N/A 317551463 OTC EPUT FN 3.0 103.7578125 | |||||||||||||||||||
N/A 317552SR9 OTC ECAL FN 2.0 102.078125 | |||||||||||||||||||
N/A 317554FM0 OTC EPUT FN 2.0 99.390625 | |||||||||||||||||||
N/A 317554PD9 OTC EPUT FN 2.5 101.51171875 | |||||||||||||||||||
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N/A 317572I80 OTC EPUT FN 2.0 100.75 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175873A9 OTC ECAL FN 2.0 101.9140625 | |||||||||||||||||||
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N/A 317593C09 OTC EPUT FN 2.0 99.890625 | |||||||||||||||||||
N/A 3175963G7 OTC ECAL FN 2.0 101.4375 | |||||||||||||||||||
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N/A 317599JG4 OTC EPUT FN 2.0 100.078125 | |||||||||||||||||||
N/A 31750HLG2 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 6.61000000 | |||||||||||||||||||
N/A 31750HLH0 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.31000000 | |||||||||||||||||||
N/A 31750HSO8 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.38000000 | |||||||||||||||||||
N/A 31750HSQ3 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 6.65000000 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX EM35 ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP GST | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A 3175DB215 PIMCO CDSOPT PUT USD 103.0 20210519 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175EN382 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210421 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175PS132 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210616 | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG33 10Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 3175DA944 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210421 | |||||||||||||||||||
N/A 3175DA985 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210421 | |||||||||||||||||||
N/A 3175DB009 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.05 20210519 | |||||||||||||||||||
N/A 3175DB017 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | |||||||||||||||||||
N/A 3175DB249 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
N/A 3175DB512 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210616 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM632 CDX.O P 1.00 IG35 APR21 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM640 CDX IG35 5Y V1 APR21 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM806 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM814 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20210421 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM871 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210421 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM970 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM996 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.05 20210519 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175EN259 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210421 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175EN796 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210519 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EP064 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EP106 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210519 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175EP627 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210616 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175SH737 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | |||||||||||||||||||
N/A 3175SQ687 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20210519 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZP137 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210519 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175ZP418 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
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N/A 3175PS116 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | |||||||||||||||||||
N/A 3175PS124 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZP905 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210616 | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 10Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CHINA AS SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A 3175445G5 ITRAXX.O P 2.50 EU32 MAR21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
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N/A CDX ITRAXX MAIN33 5Y ICE | |||||||||||||||||||
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N/A 3175319G8 ITRAXX.O P0.75 MAR21 0.75 PUT | |||||||||||||||||||
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N/A 317567220 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.375 20210421 | |||||||||||||||||||
N/A 3175819A6 ITRAXX.O P0.7 EU34 MAR21 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175KAFK3 ITRAXX.O P0.80 FEB21 0.80 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175PPGG3 ITRAXX.O C0.425 MAR21 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+0 FAR | |||||||||||||||||||
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N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16.5 FAR | |||||||||||||||||||
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N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+18 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+6 HUS | |||||||||||||||||||
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N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | |||||||||||||||||||
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N/A 317U034V4 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U047X5 IRO USD 30Y P1.460 JAN21 1.460 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U048X4 IRO USD 30Y C1.1 JAN21 1.1 CALL | |||||||||||||||||||
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N/A 317U123X2 IRO USD 10Y P1.070 JAN21 1.070 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U124X1 IRO USD 10Y C0.83 JAN21 0.83 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U141X0 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U142X9 IRO EUR 10Y P0.175 MAR23 0.175 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U178X6 IRO EUR 30Y MAR23 0 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U179X5 IRO EUR 10Y P0.1750 MAR23 NEG0.1750 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U214X2 IRO USD 30Y P 1.58 JAN21 1.58 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U215X1 IRO USD 30Y C 1.28 JAN21 1.28 CALL | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.58750 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.60500 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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N/A IRS CNY 2.65500 07/13/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.67125 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.80250 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.82750 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.84750 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.87250 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.25000 11/04/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.40000 01/04/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.00000 06/16/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.50000 06/16/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.85 12/30/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.8594 12/23/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.87 12/29/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.8705 12/28/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 2.8825 12/22/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 3.3 11/06/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 3.36 10/07/20-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A 317512G88 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | |||||||||||||||||||
N/A 317513ZY8 OTC EPUT FN 2.0 102.265625 | |||||||||||||||||||
N/A 317537YF9 OTC EPUT FN 2.0 102.125 | |||||||||||||||||||
N/A 317542UX4 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | |||||||||||||||||||
N/A 317563QO5 OTC EPUT FN 2.0 101.5625 | |||||||||||||||||||
N/A 317581RV0 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | |||||||||||||||||||
N/A 317582RQ9 OTC EPUT FN 1.5 99.6875 | |||||||||||||||||||
N/A 317584IR3 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | |||||||||||||||||||
N/A 3175874E0 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | |||||||||||||||||||
N/A 31750HH10 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.42000000 | |||||||||||||||||||
N/A 31750HH28 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 6.66000000 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||||
N/A US BOND FUTR OPTN FEB21C 177 EXP 01/22/2021 | |||||||||||||||||||
N/A US BOND FUTR OPTN FEB21C 178 EXP 01/22/2021 | |||||||||||||||||||
N/A US BOND FUTR OPTN FEB21C 179 EXP 01/22/2021 | |||||||||||||||||||
N/A US BOND FUTR OPTN FEB21P 169 EXP 01/22/2021 | |||||||||||||||||||
N/A US BOND FUTR OPTN FEB21P 170 EXP 01/22/2021 | |||||||||||||||||||
N/A US BOND FUTR OPTN FEB21P 171 EXP 01/22/2021 | |||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A CDX EM32 ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX EM33 ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP GST | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A 3175JL035 CDX.O P 98.25 JAN21 98.25 PUT | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG33 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 3175GS876 CDX.O P 1.00 IG34 JAN21 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG34 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 3175DA290 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DA415 CDX.O P 0.90 IG35 JAN21 0.90 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DA613 CDX.O P 0.80 IG35 JAN21 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EL527 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EL733 CDX.O P1.00 IG35 JAN21 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EL857 CDX.O P1.10 IG35 JAN21 1.10 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EL881 CDX.O P 1.10 IG35 FEB21 1.10 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EL964 CDX.O P 0.90 IG35 FEB21 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EL998 CDX.O P0.90 FEB21 0.90 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM376 CDX.O C0.425 MAR21 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM384 CDX.O P0.80 MAR21 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM442 CDX.O C0.45 FEB21 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM459 CDX.O P0.75 IG FEB21 0.75 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM491 CDX.O P0.80 IG35 MAR21 0.80 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM517 CDX.O P0.80 IG35 MAR21 0.80 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM566 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210317 | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM624 CDX IG35 5Y V1 MAR21 0.775 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM632 CDX.O P 1.00 IG35 APR21 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175EM640 CDX IG35 5Y V1 APR21 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ055 CDX.O P0.95 JAN21 0.95 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JL100 CDX IG35 5Y V1 MAR21 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A CHINA AS SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A 90DAY EUR FUTR MAR21 XCME 20210315 | |||||||||||||||||||
N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | |||||||||||||||||||
N/A 31750HJQ3 OTC EPUT G2 2.5 104 | |||||||||||||||||||
N/A 317512OG1 OTC EPUT G2 2.5 103.578125 | |||||||||||||||||||
N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | |||||||||||||||||||
N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 103.59375 | |||||||||||||||||||
N/A 317543619 OTC EPUT G2 2.0 102.90625 | |||||||||||||||||||
N/A 317544YH1 OTC EPUT G2 2.5 103.7734375 | |||||||||||||||||||
N/A 3175652P3 OTC EPUT G2 2.5 104.125 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A 3175445G5 ITRAXX.O P 2.50 EU32 MAR21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175119G0 ITRAXX.O P 0.90 NOV20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175129B9 ITRAXX.O C 0.475 OCT20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175129G8 ITRAXX.O C 0.475 DEC20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 31752W9C0 ITRAXX.O P0.85 EU34 DEC20 0.85 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 31752W9D8 ITRAXX EU34 5Y DEC20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT DEC20 XCME 20201218 | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+0 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+11 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+11.5 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+12 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+18 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+6 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+8 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+9 FBF | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-10 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-2 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-40 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-5 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A 317U033V5 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U034V4 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U425W9 IRO USD 30Y P 1.262 SEP20 1.262 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U426W8 IRO USD 30Y C 0.942 SEP20 0.942 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U438W4 IRO USD 30Y P 1.2 OCT20 1.2 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U439W3 IRO USD 30Y C0.88 OCT20 0.88 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U458W9 IRO USD 30Y P 1.214 OCT20 1.214 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U459W8 IRO USD 30Y C 0.874 OCT20 0.874 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U482W9 IRO USD 30Y P1.23 OCT20 1.23 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U483W8 IRO USD 30Y C0.91 OCT20 0.91 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U497W2 IRO USD 30Y C 0.92 OCT20 0.92 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U498W1 IRO USD 30Y P 1.19 OCT20 1.19 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U523W0 IRO USD 30Y P 1.25 OCT20 1.25 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U524W9 IRO USD 30Y C 0.95 OCT20 0.95 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U535W6 IRO USD 30Y P1.185 OCT20 1.185 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U536W5 IRO USD 30Y C0.930 OCT20 0.93 CALL | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.65000 07/13/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS CNY 2.65500 07/13/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.50000 12/16/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A OIS GBP SONIO/0.50000 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A 31750GU33 OTC ECAL FN 2.5 105.3203125 | |||||||||||||||||||
N/A 31750GYX3 OTC EPUT FN 2.0 101.953125 | |||||||||||||||||||
N/A 31750GZD6 OTC EPUT FN 2.0 102.375 | |||||||||||||||||||
N/A 317513JI1 OTC EPUT FN 2.0 101.984375 | |||||||||||||||||||
N/A 317516EM0 OTC ECAL FN 2.0 103.6015625 | |||||||||||||||||||
N/A 317517829 OTC EPUT FN 2.0 101.6015625 | |||||||||||||||||||
N/A 317521Q13 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | |||||||||||||||||||
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N/A 317528EP8 OTC ECAL FN 2.0 103.921875 | |||||||||||||||||||
N/A 317532F20 OTC ECAL FN 2.0 104.09375 | |||||||||||||||||||
N/A 317532HL6 OTC ECAL FN 1.5 101.171875 | |||||||||||||||||||
N/A 317535UE0 OTC EPUT FN 2.0 101.5546875 | |||||||||||||||||||
N/A 317542X52 OTC ECAL FN 2.0 102.4375 | |||||||||||||||||||
N/A 317544831 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.140625 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317544RU0 OTC ECAL FN 2.0 103.1015625 | |||||||||||||||||||
N/A 317544V50 OTC EPUT FN 1.5 99.484375 | |||||||||||||||||||
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N/A 317555C57 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 101.953125 PUT | |||||||||||||||||||
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N/A 3175569Q3 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.292968 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317556XC7 OTC ECAL FN 1.5 102.21875 | |||||||||||||||||||
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N/A 317562ZF6 OTC ECAL FN 2.0 103.9375 | |||||||||||||||||||
N/A 317567PF6 OTC EPUT FN 2.0 101.921875 | |||||||||||||||||||
N/A 3175732A0 OTC EPUT FN 2.0 101.90625 | |||||||||||||||||||
N/A 317576PC4 OTC EPUT FN 2.0 102.4375 | |||||||||||||||||||
N/A 317581R16 OTC EPUT FN 2.0 101.8359375 | |||||||||||||||||||
N/A 317582RB2 OTC ECAL FN 1.5 102.140625 | |||||||||||||||||||
N/A 317583PV8 OTC EPUT FN 2.5 104.5 | |||||||||||||||||||
N/A 3175860X4 OTC EPUT FN 1.5 99.21875 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | |||||||||||||||||||
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N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM948 CDX.O P 99.00 HY34 NOV20 99 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM955 CDX.O P 99.00 HY34 NOV20 99 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM989 CDX.O P 100.00 HY34 NOV20 100 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZX007 CDX.O P 100.00 NOV20 100 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DA084 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM443 CDX.O P 1.00 OCT20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM450 CDX.O P 1.20 DEC20 1.2 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM500 CDX.O P 0.90 IG34 OCT20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM658 CDX.O P 1.00 IG34 NOV20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM708 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM724 CDX IG34 5Y V1 DEC20 0.95 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM757 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM765 CDX.O P 1.05 IG34 NOV20 1.05 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175GS876 CDX.O P 1.00 IG34 JAN21 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JK227 CDX IG34 5Y V1 OCT20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JK243 CDX.O P 1.00 OCT20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JK524 CDX.O P 1.00 IG34 NOV20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JK532 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JK607 CDX.O P0.80 IG34 OCT20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175SQ620 CDX.O P 0.95 NOV20 95 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZX205 CDX.O P 1.15 NOV20 1.15 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZY690 CDX.O C 0.60 IG34 OCT20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZY716 CDX.O C 0.60 OCT20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZY864 CDX.O P 0.80 OCT20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZY997 CDX IG34 5Y V1 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DA274 CDX.O P 1.10 IG35 DEC20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DA290 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DA308 CDX.O P 0.95 DEC20 0.95 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JK870 CDX.O C 0.50 NOV20 0.5 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175SG473 CDX.O P0.90 IG35 DEC20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175SH430 CDX IG35 5Y V1 DEC20 0,8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175SH448 CDXO P 090 DEC20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175SH455 CDXO C 045 DEC20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
N/A CHINA AS SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A 90DAY EUR FUTR DEC20 XCME 20201214 | |||||||||||||||||||
N/A 90DAY EUR FUTR MAR21 XCME 20210315 | |||||||||||||||||||
N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | |||||||||||||||||||
N/A 317510TB1 OTC EPUT G2 2.0 DEC20 102.1875 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | |||||||||||||||||||
N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 JAN21 103.59375 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317553BM6 OTC EPUT G2 2.0 102.15625 | |||||||||||||||||||
N/A 317563A46 OTC EPUT G2 3.0 104 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP HUS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+0 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+11.5 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 BOA | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+6 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+8 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+9 FBF | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-10 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-2 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-30 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-40 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-5 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A 317U033V5 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U034V4 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U460V7 IRO GBP 10Y P 0.78 FEB21 0.78 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U461V6 IRO GBP 30Y P 0.86 FEB21 0.86 PUT | |||||||||||||||||||
N/A IRS GBP 0.50000 12/16/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A 31750GDE8 OTC EPUT FN 2.0 100.640625 | |||||||||||||||||||
N/A 31750GE15 OTC EPUT FN 2.5 102.0546875 | |||||||||||||||||||
N/A 317535HI6 OTC EPUT FN 2.5 102.1328125 | |||||||||||||||||||
N/A 317543PJ9 OTC EPUT FN 2.5 102.21875 | |||||||||||||||||||
N/A 317563N18 OTC EPUT FN 2.5 102.078125 | |||||||||||||||||||
N/A 317575AI9 OTC EPUT FN 2.5 102.50390625 | |||||||||||||||||||
N/A 317585Y50 OTC EPUT FN 2.0 100.625 | |||||||||||||||||||
N/A 3175973A8 OTC EPUT FN 2.5 102.53125 | |||||||||||||||||||
N/A 3175SG754 OTC EPUT FN 2.0 100.421875 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZZ549 OTC EPUT FN 2.0 100.3984375 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZZ572 OTC EPUT FN 2.0 100.45703125 | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZZ663 OTC EPUT FN 2.0 100.4375 | |||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||||
N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A AVOLON HOLDINGS LTD SNR NS SP UAG | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP GST | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY31 5Y 25-35% SP GST | |||||||||||||||||||
N/A 3175CX002 CDX.O C 104.00 AUG20 104 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ303 CDX.O P 92.00 AUG20 92 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ360 CDX.O C 105.0 AUG20 105 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ709 CDX.O P 93.00 AUG20 93 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DM419 CDX.O C 0.625 AUG20 0.625 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ378 SWAPTION SEP20 1.2 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ675 CDX.O C 0.55 SEP20 0.55 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ691 SWAPTION AUG20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ717 CDX.O P 1.10 AUG20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ725 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ733 SWAPTION AUG20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ758 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ782 SWAPTION AUG20 1.15 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JJ808 CDX.O P 1.20 AUG20 1.2 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175SH026 CDX.O P 1.10 SEP20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZZ325 CDX.O P 1.10 AUG20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZZ804 SWAPTION SEP20 0.55 CALL | |||||||||||||||||||
N/A CHINA AS SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP MYC | |||||||||||||||||||
N/A 90DAY EUR FUTR DEC20 XCME 20201214 | |||||||||||||||||||
N/A 90DAY EUR FUTR MAR21 XCME 20210315 | |||||||||||||||||||
N/A EXELON GENERATION COMPANY LLC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE SEP20 XEUR 20200908 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A 3175445G5 ITRAXX.O P 2.50 EU32 MAR21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175429S9 ITRAXX.O P 1.1 SEP20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A MEXICO LA SP GST | |||||||||||||||||||
N/A NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWEL SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT JUN20 XCME 20200619 | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 BOA | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16 BRC | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+7 BOA | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-30 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-60 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A 317U033V5 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U034V4 IRO USD 10Y P 2.21 JAN21 2.21 PUT | |||||||||||||||||||
N/A IRS GBP 0.75000 03/18/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS GBP 0.75000 03/18/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 0.79955 03/20/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.21000 03/05/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.24000 03/03/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.30000 03/11/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.30000 03/16/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.44000 02/26/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.46000 02/11/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.46500 03/03/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.47000 03/24/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.50000 06/17/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.50000 12/18/19-2Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.52000 02/05/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.53000 02/20/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.54000 02/12/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.62000 02/25/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.62500 01/06/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.64000 02/20/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.66000 02/12/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 2.89500 12/21/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 2.92500 12/27/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 2.96000 12/19/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.04000 12/17/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 3.08000 12/11/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.10000 11/27/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.12000 12/12/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A 317526UI0 OTC ECAL FN 2.5 APR20 101.421875 CALL | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A BAIDU INC SNR AS SP BRC | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BERKSHIRE HATHAWAY INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A BHP BILLITON FINANCE USA L SNR AU SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP GST | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A 317587129 CDX.O P 2.90 IG32 5Y JUN20 2.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DL288 CDX.O P 0.65 IG33 APR20 0.65 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DL544 CDX.O P 0.65 IG33 MAY20 0.65 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DL635 CDX.O C 0.425 IG33 APR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175DL650 CDX.O C 0.425 APR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175DL668 CDX.O P 0.55 APR20 0.55 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175FF560 CDX.O P 0.55 IG33 APR20 0.55 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF608 CDX.O C 0.425 IG33 APR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF616 CDX.O P 0.60 IG33 APR20 0.6 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF632 CDX.O P 0.625 IG33 APR20 0.625 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF715 CDX.O P 0.65 IG33 APR20 0.65 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JG358 CDX.O P 0.80 IG33 JUN20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JG424 CDX.O C 0.475 APR20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JG499 CDX.O P 0.70 APR20 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZA916 CDX.O P 0.80 IG33 JUN20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A CHINA AS SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A COLOMBIA LA SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A 90DAY EUR FUTR DEC20 XCME 20201214 | |||||||||||||||||||
N/A 90DAY EUR FUTR MAR21 XCME 20210315 | |||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN20 XEUR 20200608 | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A 317513DG1 INF FLR USD 216.687 APR20 .001 PUT | |||||||||||||||||||
N/A EURO-BTP FUTURE JUN20 XEUR 20200608 | |||||||||||||||||||
N/A 3175JC290 ITRAXX.O P 3.00 EU31 JUN20 3 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175445G5 ITRAXX.O P 2.50 EU32 MAR21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
N/A CDX ITRAXX MAIN32 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A METLIFE INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
N/A S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 BOA | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 GST | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+15 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16 BRC | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 FAR | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 HUS | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+7 BOA | |||||||||||||||||||
N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+8.50 CBK | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A 317U071U0 IRO USD 1Y C 1.1850 APR20 1.185 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U072U9 IRO USD 5Y C 1.14750 APR20 1.1475 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U370U8 IRO USD 1Y C 1.35 APR20 1.35 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U371U7 IRO USD 5Y C 1.276 APR20 1.276 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U551U9 IRO USD 5Y P 1.75 JAN20 1.75 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U552U8 IRO USD 5Y C 1.36 JAN20 1.36 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U654U5 IRO USD 5Y P 1.75 JAN20 1.75 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U655U4 IRO USD 5Y C 1.50 JAN20 1.5 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U662U5 IRO USD 5Y C 1.4375 JAN20 1.4375 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U663U4 IRO USD 5Y P 1.6925 JAN20 1.6925 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U666U1 IRO USD 5Y P 1.62 JAN20 1.62 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U667U0 IRO USD 5Y C 1.34 JAN20 1.34 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U702U7 IRO USD 5Y P 1.74 JAN20 1.74 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U704U5 IRO USD 5Y C 1.46 JAN20 1.46 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U710U7 IRO USD 5Y P 1.78 JAN20 1.78 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U711U6 IRO USD 5Y C 1.51 JAN20 1.51 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U724U1 IRO USD 5Y P 1.75 JAN20 1.75 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U725U0 IRO USD 5Y C 1.47 JAN20 1.47 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U744U7 IRO USD 5Y P 1.785 JAN20 1.785 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U745U6 IRO USD 5Y C 1.485 JAN20 1.485 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U763U3 IRO USD 5Y P 1.745 JAN20 1.745 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U764U2 IRO USD 5Y C 1.465 JAN20 1.465 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U772U2 IRO USD 5Y P 1.82 JAN20 1.82 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U773U1 IRO USD 5Y C 1.54 JAN20 1.54 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U789U3 IRO USD 10Y P 1.95 JAN20 1.95 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U790U0 IRO USD 10Y C 1.7 JAN20 1.7 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317U855U2 IRO USD 10Y P 2.03 JAN20 2.03 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U856U1 IRO USD 10Y C 1.76 JAN20 1.76 CALL | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.66000 12/31/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.87000 08/13/19-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.88000 07/02/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.88000 07/03/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.94000 08/20/19-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.96000 08/14/19-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 1.98000 06/28/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.05000 06/19/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 2.25000 05/30/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.27000 06/06/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.29000 06/05/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 2.41000 03/28/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 2.48000 04/02/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 2.51000 04/08/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.71000 01/22/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 2.85000 01/08/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.87000 01/03/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.89000 01/07/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.89500 12/21/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.91000 12/28/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.92500 12/27/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.93000 01/02/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.93000 12/31/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 2.96000 12/19/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.04000 12/17/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.05000 12/05/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.06000 12/07/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.08000 12/11/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.10000 11/27/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.12000 12/12/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A ZCS BRL 5.96 11/26/19-01/02/23 CME | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A 31750FO24 OTC ECAL FN 2.5 1 JAN20 99.46875 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317573LF8 OTC EPUT FN 2.5 1 JAN20 97.46875 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317587HP1 OTC EPUT FN 2.5 1 5 JAN20 97.5625 PUT | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A CDX EM31 ICE | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP GST | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY31 5Y 25-35% SP GST | |||||||||||||||||||
N/A 317587129 CDX.O P 2.90 IG32 5Y JUN20 2.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175DL007 CDX.O P 0.725 IG33 FEB20 0.725 PUT | |||||||||||||||||||
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N/A 3175FC849 CDX.O C 0.475 IG33 FEB20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175FL906 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JD215 CDX.O P 1.20 IG33 5Y JAN20 1.2 PUT | |||||||||||||||||||
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N/A 3175JE288 CDX.O C 0.475 IG33 JAN20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JE676 CDX.O P 0.625 IG33 JAN20 0.625 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JE692 CDX.O C 0.475 IG33 JAN20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JE908 CDX.O C 0.475 IG33 FEB20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
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N/A 3175SF780 CDX.O P 0.90 IG33 5Y JAN20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175SF830 CDX.O P 1.00 IG33 5Y JAN20 1 PUT | |||||||||||||||||||
N/A CHINA AS SP BPS | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A 317545648 ITRAXX.O C 0.45 EU3 MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
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N/A 317548AE5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 FEB20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
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N/A S+P500 EMINI FUT DEC19 XCME 20191220 | |||||||||||||||||||
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N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16 FAR | |||||||||||||||||||
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N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-6 BPS | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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N/A 317U412R5 IRO USD 5Y P 3.70000 OCT19 3.70000 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317U413R4 IRO GBP 5Y P 2.07000 OCT19 2.07000 PUT | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 1.68500 08/19/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
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N/A IRS USD 3.12000 12/12/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
N/A IRS USD 3.18000 10/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A 3175344Q5 OTC ECAL FN 3.0 11 NOV19 102.09375 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317595502 OTC EPUT FN 3.0 11 NOV19 100.09375 PUT | |||||||||||||||||||
N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP BOA | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP CBK | |||||||||||||||||||
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N/A CDX HY27 5Y 25-35% SP JPM | |||||||||||||||||||
N/A CDX HY32 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 317587129 CDX.O P 2.90 IG32 5Y JUN20 2.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317587327 CDX.O P 0.90 IG32 5Y NOV19 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317587566 CDX.O P 0.70 IG32 5Y OCT19 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317587582 CDX.O P 0.70 IG32 5Y OCT19 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317587624 CDX.O P 0.90 IG32 5Y NOV19 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
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N/A 317588093 CDX.O C 0.4750 IG32 OCT19 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 317588119 CDX.O C 0.475 IG32 5 OCT19 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
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N/A 3175SE775 CDX.O P 0.90 IG32 5Y NOV19 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
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N/A 3175SF038 CDX.O C 0.45 IG32 5Y NOV19 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175SF046 CDX.O C 0.475 IG32 5 OCT19 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZA262 CDX.O C 0.45 IG32 5Y NOV19 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175ZA270 CDX.O C 0.45 IG32 5Y NOV19 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG32 5Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A 3175JD215 CDX.O P 1.20 IG33 5Y JAN20 1.2 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175JD298 CDX.O P 0.80 IG33 5Y DEC19 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A CDX IG33 10Y ICE | |||||||||||||||||||
N/A CHINA AS SP BPS | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A TRS IBOXIG/3ML INDX 03/20/20 JPM | |||||||||||||||||||
N/A 317513DG1 INF FLR USD 216.687 APR20 .001 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175389U2 ITRAXX.O C 0.425 EU3 OCT19 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175439J7 ITRAXX.O P 0.75 EU31 DEC19 0.75 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317545440 ITRAXX.O P 0.70 EU31 DEC19 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175478A8 ITRAXX.O P 0.80 EU31 OCT19 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 317548766 ITRAXX.O P 0.85 EU31 NOV19 0.85 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3175559T9 ITRAXX.O C 0.40 EU31 DEC19 0.4 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175679T4 ITRAXX.O C 0.40 EU31 NOV19 0.4 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175899Y7 ITRAXX.O C 0.40 EU31 DEC19 0.4 CALL | |||||||||||||||||||
N/A 3175JC290 ITRAXX.O P 3.00 EU31 JUN20 3 PUT | |||||||||||||||||||
N/A 3176669P2 ITRAXX.O C 0.40 EU31 NOV19 0.4 CALL | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
NASDAQ INC (AKA: NASDAQ OMX GROUP INC) | |||||||||||||||||||
NATIONAL FUEL GAS COMPANY | |||||||||||||||||||
NATIONAL HEALTH INVS INC | |||||||||||||||||||
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | |||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
NAVIENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
NETFLIX INC | |||||||||||||||||||
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | |||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3A | |||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | |||||||||||||||||||
NEW YORK ST ELECTRIC & GAS CORP | |||||||||||||||||||
NEWCREST FINANCE PTY LIMITED | |||||||||||||||||||
NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE PTY LTD NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 144A 11/41 5.75 | |||||||||||||||||||
NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE PTY LTD NEWMONT / NEWCREST FIN COMPANY GUAR 144A 05/50 4.2 | |||||||||||||||||||
NEWMONT CORPORATION | |||||||||||||||||||
NGPL PIPECO LLC | |||||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | |||||||||||||||||||
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | |||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
NNN REIT INC | |||||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | |||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES INC | |||||||||||||||||||
NVR INC | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 11/51 3.25 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 06/26 3.875 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 05/41 3.25 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 144A 05/41 3.25 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 144A 06/26 3.875 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 144A 11/51 3.25 | |||||||||||||||||||
NYKREDIT REALKREDIT A/S | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||||||||||
OHIO EDISON COMPANY | |||||||||||||||||||
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES INC | |||||||||||||||||||
OI SA (AKA: BRASIL TELECOM S/A) | |||||||||||||||||||
OMAN GOVT | |||||||||||||||||||
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | |||||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORPORATION (AKA: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION) | |||||||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||||
ORGANON & CO | |||||||||||||||||||
ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV | |||||||||||||||||||
OWENS CORNING INC | |||||||||||||||||||
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
PACIFIC LIFECORP | |||||||||||||||||||
PACIFICORP | |||||||||||||||||||
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | |||||||||||||||||||
PARSLEY ENERGY LLC / PARSLEY FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
PECO ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO (AKA: PERRIGO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
PERU GOVT | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | |||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) | |||||||||||||||||||
PETSMART INC / PETSMART FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | |||||||||||||||||||
PFP 2022-9 LTD A | |||||||||||||||||||
PIMCO FUNDS | |||||||||||||||||||
PINE STREET TRUST I | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
PRA HEALTH SCIENCES INC | |||||||||||||||||||
PRIDE INTERNATIONAL LLC | |||||||||||||||||||
PROGRESS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
PROLOGIS LP | |||||||||||||||||||
PROSUS NV | |||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE CORPORATION | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||||
PTC INC | |||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||||
PULTEGROUP INC | |||||||||||||||||||
QATAR GOVT | |||||||||||||||||||
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) | |||||||||||||||||||
QATARENERGY | |||||||||||||||||||
QVC INC | |||||||||||||||||||
RAAC SERIES 2005-SP2 | |||||||||||||||||||
RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
RBSSP RESECURITIZATION TRUST 2009-12 | |||||||||||||||||||
RCS & RDS SA | |||||||||||||||||||
REALTY INCOME CORPORATION | |||||||||||||||||||
REFINITIV US HOLDINGS INC (AKA: FINANCIAL & RISK US HOLDINGS I) | |||||||||||||||||||
REGENCY CENTERS LP | |||||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICALS | |||||||||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | |||||||||||||||||||
RELX CAPITAL INC (AKA: REED ELSEVIER CAPITAL INC) | |||||||||||||||||||
RESOLUTION FUNDING CORP RESOLUTION FUNDING STRIP BONDS 04/30 0.00000 | |||||||||||||||||||
RESOLUTION FUNDING CORP RESOLUTION FUNDING STRIP BONDS 01/30 0.00000 | |||||||||||||||||||
RESOLUTION FUNDING CORP RFC PRINCIPAL STRIP BONDS 04/30 0.00000 | |||||||||||||||||||
RESOLUTION FUNDING CORP RFC PRINCIPAL STRIP BONDS 01/30 0.00000 | |||||||||||||||||||
RESOLUTION FUNDING CORP RFC PRINCIPAL STRIP BONDS 10/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
REVVITY INC | |||||||||||||||||||
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | |||||||||||||||||||
RIO OIL FINANCE TRUST SERIES 2014-1 | |||||||||||||||||||
ROCKET MORTGAGE LLC | |||||||||||||||||||
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | |||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/32 3.8 | |||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 144A 03/32 3.8 | |||||||||||||||||||
ROLLS-ROYCE PLC | |||||||||||||||||||
ROMANIA GOVT | |||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||||
SA GLOBAL SUKUK LIMITED | |||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | |||||||||||||||||||
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | |||||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA INC | |||||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||||
SANTOS FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||||||||||
SAUDI ARABIA GOVT | |||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY (SAUDI ARAMCO) | |||||||||||||||||||
SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA | |||||||||||||||||||
SCHAEFFLER GMBH (IHO VERWALTUNGS GMBH) | |||||||||||||||||||
SEAGATE HDD CAYMAN | |||||||||||||||||||
SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES TRUST LLC 2006-NC2 | |||||||||||||||||||
SEMPRA | |||||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||||
SERVICENOW INC | |||||||||||||||||||
SES SA | |||||||||||||||||||
SFAVE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-5AVE | |||||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED | |||||||||||||||||||
SITKA HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | |||||||||||||||||||
SKYMILES IP LTD | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST 2008-9 | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST 2010-C | |||||||||||||||||||
SM ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
SMALL BUSINESS ADMIN PART CERTS 2007-20L | |||||||||||||||||||
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMPANY | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
SPAIN GOVT | |||||||||||||||||||
SPDR PORTFOLIO LARGE CAP ETF (AKA SPDR RUSSELL 1000 ETF) | |||||||||||||||||||
SPIRIT AEROSYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
SPIRIT AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-1A | |||||||||||||||||||
SPIRIT REALTY LP | |||||||||||||||||||
SPRINT CORPORATION | |||||||||||||||||||
SQUARE INC | |||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
STARBUCKS CORPORATION | |||||||||||||||||||
STATE OF RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||
STELLANTIS FINANCE US INC | |||||||||||||||||||
STIFEL FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
STORE CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MTG LN 2004-1 | |||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET INVEST LN TR 2006-BNC2 | |||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET INVST LN TR 2006-3 | |||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
STRUCTURED ASSET MTGE INVEST 2006-AR6 | |||||||||||||||||||
STRYKER CORPORATION | |||||||||||||||||||
STUDIO CITY CO LTD | |||||||||||||||||||
STUDIO CITY FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | |||||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP | |||||||||||||||||||
SURA ASSET MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
SUTTER HEALTH | |||||||||||||||||||
SWITCH LTD | |||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
TD SYNNEX CORPORATION | |||||||||||||||||||
TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA (TIAA-CREF) | |||||||||||||||||||
TEGNA INC | |||||||||||||||||||
TELEFONICA EUROPE BV | |||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY GUAR 144A 03/30 2.9 | |||||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY GUAR 04/37 7.625 | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE COMPANY BV | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | |||||||||||||||||||
TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP | |||||||||||||||||||
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
THE FORD FOUNDATION | |||||||||||||||||||
THE ROCKEFELLER FOUNDATION | |||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |||||||||||||||||||
THOMSON REUTERS CORPORATION | |||||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-4 | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 | |||||||||||||||||||
TP ICAP FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | |||||||||||||||||||
TRANSOCEAN INC | |||||||||||||||||||
TRANSOCEAN PONTUS LIMITED | |||||||||||||||||||
TRAVEL + LEISURE CO (AKA: WYNDHAM DESTINATIONS INC/WYNDHAM WORLDWIDE CORP) | |||||||||||||||||||
TRIUMPH GROUP INC | |||||||||||||||||||
TURKEY GOVT | |||||||||||||||||||
TYSON FOODS INC | |||||||||||||||||||
UBS AG / STAMFORD BRANCH | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
UNION PACIFIC RAILROAD CO 2004 PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2014-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2018-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GOVT | |||||||||||||||||||
UNITED STATES GOVT | |||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF CALIFORNIA | |||||||||||||||||||
UNUM GROUP | |||||||||||||||||||
UTAH ACQUISITION SUB INC | |||||||||||||||||||
VALE OVERSEAS LTD | |||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
VERIFONE SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
VERISK ANALYTICS INC | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
VESSEL MANAGEMENT SERVICES INC | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | |||||||||||||||||||
VINE ENERGY HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
VMWARE LLC | |||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
VOLT LXII LLC 2017-NPL9 | |||||||||||||||||||
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV | |||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||||||||||
WARNER MEDIA LLC | |||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2004-AR8 | |||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2004-RP1 | |||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2006-AR18 | |||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL 2006-AR9 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2010-C1 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO MORT BACKED SEC TR 2004-DD | |||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | |||||||||||||||||||
WEYERHAEUSER COMPANY | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COS INC | |||||||||||||||||||
WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
WOODSIDE FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
WORLDPAY (BOOST NEWCO BORROWER LLC) | |||||||||||||||||||
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGAS CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
WYNN MACAU LIMITED | |||||||||||||||||||
WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||||
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||||||||
YPF SA | |||||||||||||||||||
ZAYO GROUP HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ZOETIS INC |