Current holdings
Data for period
31 Aug 24
(Last reporting period)
Total assets
$469.67 mm
Liabilities
$16.04 mm
Net assets
$453.63 mm
Number of holdings
539.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO | ||||||||||||||||||||
| 6297782 LLC | ||||||||||||||||||||
| AB SVENSK EXPORTKREDIT | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.4% 10/29/2033 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 5.1% 01/19/2029 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.45% 10/29/2026 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.5% 01/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| AETNA INC | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| AGL CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARL CORP | ||||||||||||||||||||
| ALBERTA PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINL INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORPORATION NEW | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 2.85% 05/28/2027 | ||||||||||||||||||||
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 2.9% 08/23/2051 | ||||||||||||||||||||
| AON CORP2 | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| AON PLC UK | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASSURANT INC | ||||||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT and T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC DEL | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK 2017-BNK4 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2020-BN28 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2020-BNK25 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2022-BNK41 | ||||||||||||||||||||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK NOVA SCOTIA BC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL QUE | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAXALTA INC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2021-C11 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2021-C12 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2021-C9 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2024-C26 | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON and CO | ||||||||||||||||||||
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B12 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B9 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2020-B19 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2021-B24 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BMO 2022-C1 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BMO 2024-C9 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATION PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROWN and BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 6.15% 05/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 4.95% 09/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 5.5% 03/15/2055 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 3.9% 08/01/2046 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 3.05% 02/15/2051 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTH 5.05% 3/01/41 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| CAPTIAL ONE MULTI-ASSET EXECUT | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2022-3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FIN CORP CDW LLC / CDW FIN CORP 3.569% 12/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FIN CORP CDW LLC / CDW FIN CORP 2.67% 12/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FIN CORP CDW LLC / CDW FIN CORP 5.55% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP DEL | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.834% 10/23/2055 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.5% 06/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.5% 04/01/2063 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.65% 02/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 2.8% 04/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.9% 06/01/2052 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 04/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TR | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 2.236% 05/11/2030 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.995% 05/11/2027 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 2.978% 05/11/2040 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.141% 05/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 3.078% 05/11/2050 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.554% 05/11/2025 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| CHILE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| CHUBB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CHURCH and DWIGHT INC | ||||||||||||||||||||
| CI FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK CR CARD ISSUANCE TR | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-B2 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE13 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT LIGHT AND POWER CO(THE) | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORNING INC | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| CORPOARATE OFFICE PPTYS LP | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG NY BRNCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE USA INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2019-C17 COML MTG TR CSAIL 2019-C17 COML MTG TR 3.0161% 09/15/2052 | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2019-C17 COML MTG TR CSAIL 2019-C17 COML MTG TR 2.7628% 09/15/2052 | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART LP | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| DEERE and CO | ||||||||||||||||||||
| DEERE JOHN CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 4.9% 10/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 8.1% 07/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 8.35% 07/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.3% 10/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 4% 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 8.35% 07/15/2046 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 4.9% 10/01/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 8.1% 07/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 4% 07/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.3% 10/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42% 06/15/2021 144A | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN BV | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II SARL | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GEN CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY and CO | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY TEX INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ERP OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXELON GENERATION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | ||||||||||||||||||||
| EXPORT IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2% 11/01/2051#RA6191 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3.5% 12/01/2033#ZT1566 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 08/01/2035#SB8058 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 12/01/2049#SD8029 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 09/01/2048#G08837 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 11/01/2050#SD7530 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.0% 07/01/2045#G08653 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 10/01/2049#SD0093 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.0% 03/01/2045#G08631 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.0% 04/01/2045#G08635 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2048#G67710 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 10/01/2050#SD7526 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 12/01/2049#SD8032 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 07/01/2046#ZS9775 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 04/01/2050#RA2457 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 08/01/2050# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 08/46#G08716 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 09/01/2048#ZA5642 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 07/01/2049#SD8003 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3.5% 06/01/2034#ZT2092 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 04/01/2050#SD8059 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 06/01/2050#SD8067 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 02/01/2049#ZT1710 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 4% 10/01/2034#SB0225 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 03/01/2049#ZA6379 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3.5% 09/01/2033#ZS8716 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2% 08/01/2050#RA3245 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 09/01/2050# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3.5% 02/01/2034#ZT1732 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 05/01/2049#ZT1953 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 01/01/2050#SD8038 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 02/01/2049#G08864 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 09/01/2049#SD8011 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 07/01/2050# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 11/01/2026#ZK3704 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 07/01/2049#QA1217 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 09/01/2048#ZS4790 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 09/45#G08669 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 11/01/2048#Q59647 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 12/01/2048#ZA6106 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 10/01/2043#G61529 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 05/01/2050#RA2606 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 11/01/2046#ZS4687 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 12/01/2048#ZA6124 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2% 02/01/2036#SB8089 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 08/01/2048#ZS4786 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2% 07/01/2050#QB1843 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 20YR 3% 11/01/2039#RB5017 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 10/01/2050# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 05/01/2029#ZK6913 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5.5% 06/01/2049#SD0067 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 05/48#G08814 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 03/01/2033#G18680 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 01/01/2049#ZT1595 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 10/01/2048#ZA5759 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 07/01/2049#SD8001 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 08/01/2049# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 4% 02/01/2034#ZT1733 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 04/01/2049#ZT1864 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 02/01/2048#G61896 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 09/01/2048#Q58750 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 01/01/2050#QA6848 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 08/01/2049# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 01/01/2048#G08800 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 09/35#SB8062 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 03/01/2035#SB8036 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 01/01/2035#SB8026 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 10YR 2.5% 08/01/2023#ZS6768 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 05/01/2050#SD8061 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 12/01/2049# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 06/01/2034#ZT2091 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 12/01/2049#RA1865 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 04/01/2034#ZT1871 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.547% 10/25/2030 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.926% 07/25/2028 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.378% 07/25/2030 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.621% 12/25/2030 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.846% 01/25/2031 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.903% 06/25/2029 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.493% 09/25/2030 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHMS K057 A2 2.57% 07/26 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.406% 08/25/2030 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.718% 01/25/2031 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.253% 01/25/2030 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY OP LP | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 7% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 7% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 01/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 01/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 01/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 10/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 06/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 06/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 06/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 03/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 03/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 03/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 03/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 09/01/2036 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 09/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 10/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 10/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 10/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 07/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 06/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 06/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 03/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 03/01/2036 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 12/01/2035 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 12/01/2050 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3% 12/01/2035 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 12/01/2050 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 12/01/2050 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 12/01/2050 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 09/01/2035 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 06/01/2035 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3% 06/01/2035 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLAN MAST OWN TR | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2021 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | ||||||||||||||||||||
| GATX CORP | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING CO | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GENUINE PARTS CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| GRUPO TELEVISA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2020-GC45 | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC | ||||||||||||||||||||
| HERSHEY CO | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HUBBELL INC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTL LLC | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-C | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| IBM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND GLOBAL HLDG CO LTD | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEV BANK | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER CO | ||||||||||||||||||||
| INTERSTATE PWR and LT CO | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL, STATE OF | ||||||||||||||||||||
| ITALY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| ITC HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| JAPAN BANK INTERNATIONAL COOPERATION | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES GROUP LLC / JEFFERIES GROUP CAP FIN INC | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO/THE | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON and JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 1.75% 09/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5% 04/19/2029 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB COML MTG SECS TR 2014-C24 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| KELLANOVA | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP LLC | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC DEL | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KOHLS CORP | ||||||||||||||||||||
| KOREA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | ||||||||||||||||||||
| LAUDER ESTEE COS INC | ||||||||||||||||||||
| LEAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LEGG MASON INC | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP IND | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS TSB BANK | ||||||||||||||||||||
| LOWES COS INC | ||||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.375% 10/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.625% 04/01/2051 | ||||||||||||||||||||
| M and T BANK CORP | ||||||||||||||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTNRS MLP | ||||||||||||||||||||
| MANITOBA PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | ||||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2021-A | ||||||||||||||||||||
| MERCK and CO INC | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MID AMERICA APTS LP | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MYLAN INC | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID USA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT INC | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES POWER CO (MN) | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| NSTAR ELEC CO | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 2.65% 02/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 4.3% 06/18/2029 | ||||||||||||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 2.65% 02/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 4.3% 06/18/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK | ||||||||||||||||||||
| OHIO POWER CO | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORANGE | ||||||||||||||||||||
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING NEW | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PANAMA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| PECO ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERU, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PG and E WILDFIRE RECOVERY | ||||||||||||||||||||
| PHILIPPINES REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 CO | ||||||||||||||||||||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| PILGRIMS PRIDE CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.55% 12/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 5.7% 09/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 4.9% 02/15/2045 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | ||||||||||||||||||||
| POLAND REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| POTOMAC ELECTRIC POWER CO | ||||||||||||||||||||
| PPL CAP FDG INC | ||||||||||||||||||||
| PPL ELEC UTILS CORP PPL ELEC UTILS CORP 5% 05/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| PPL ELEC UTILS CORP PPL ELEC UTILS CORP 3.125% 10/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PROCTER and GAMBLE CO | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP OHIO | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINL INC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELEC and GAS CO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SVC CO OF NEW HAMPSHIRE | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| QUEBEC PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CTRS LP | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINL CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FIN USA PLC | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 03/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.3% 02/15/2048 | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RPM INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| S and P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HLDGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST GAS CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELEC POWER CO | ||||||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK and DECKER INC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP/ TARGA RESOURCES PARTNERS FIN | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TELEDYNE FLIR LLC | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC. | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| THE TORONTO DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TR 2013-LC12 WELLS FARGO COML MTG TR 2013-LC12 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 4.45% 08/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD BRH | ||||||||||||||||||||
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C16 | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP DEL | ||||||||||||||||||||
| UST NOTES | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GRP PLC | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L P | ||||||||||||||||||||
| VOYA FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| WACHOVIA CORP | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC DEL | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2019-C52 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2019-C54 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2020-C55 | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS L P NEW | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ELEC PWR CO | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC | ||||||||||||||||||||
| WYETH LLC | ||||||||||||||||||||
| XEROX CORP | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |